Акции компаний индекса ммвб

В России мы имеем фонд FXRL. Его проблема — высокие комиссии (хотя по сравнению с ПИФ — можно считать что даром) — 0,9% в год.

Многие инвесторы самостоятельно формируют портфели ценных бумаг, стараясь соблюдать аналогичные пропорции индекса. Правда это не всегда получается и в некоторых случаях невозможно.

Но что-то подобное соорудить самостоятельно можно. Набрать бумаги из ТОП-10 или ТОП-15 самых «весомых» бумаг.

А зачем это нужно?

Состав индекса, вернее включенные в него бумаги, уже говорит о том, что там собралась «элита». По сравнению с другими компаниями. И составители индекса (биржа) уже проделали работу по выявлению самых-самых. Выделила им веса и включила в состав.

Остается только воспользоваться этой бесплатной информацией. И прикупить нужное количество бумаг.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free — float) композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, представленных на Московской бирже. База Индекса пересматривается раз в квартал. Определяющими факторами являются рыночная капитализация и ликвидность акций, а также значение коэффициента free-float и отраслевая принадлежность эмитента.

Начальное значение Индекса составляет 100 пунктов. Расчет Индекса осуществляется биржей по рублевым ценам.

Индекс ММВБ (Московской биржи): где смотреть график, состав на сегодня, что это такое

Индекс ММВБ является одним из ключевых фондовых индикаторов состояния российской экономики . Он включает в себя наиболее динамично развивающиеся отечественные компании из разных секторов промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, финансовой сферы. Список эмитентов пересматривается раз в квартал.

Состав индекса ММВБ

Сегодня в структуру индекса ММВБ входят такие ценные бумаги, как:

1. Газпром, ао — 14,54%.
2. Сбербанк России, ао — 13,89 %.
3. Лукойл, ао — 13,72%
4. ГМК Норильский Никель, ао — 6,46%.
5. Роснефть, ао — 6,1%.
6. МТС, ао — 4,8%.
7. Новатэк, ао — 4,71%.
8. Яндекс, ао — 4,9%.
9. Сургутнефтегаз, ао — 4,33%.
10. Татнефть им. Шашина, ао — 3,51%.
11. Русгидро, ао — 3,16%.
12. Полюс золото, ао — 2,51%.
13. Банк ВТБ,ао — 2,46%.
14. X5 Retail Group, ао — 2,38%.
15. Магнит, ао — 2,36%.
16. Уралкалий, ао — 1,98%.
17. ФСК ЕЭС, ао — 1,84%.
18. Алроса, ао — 1,72%.
19. НЛМК, ао — 1,67%.
20. Сургутнефтегаз, ап — 1,46%.
21. Северсталь, ао -1,43%.
22. МосБиржа, ао -1,18%.
23. Сбербанк России, ап — 1,05%
24. Транснефть, ап — 0,96%.
25. Полиметалл, ап — 0,9%.
26. Ростелеком, ао — 0,75%.
27. ФосАгро, ао — 0,74%;
28. ММК, ао — 0,69%.
29. Русал, ао — 0,64%.
30. Интер РАО ЕЭС, ао — 0,58%.
31. Газпромнефть, ао — 0,55%.
32. Мосэнерго, ао — 0,49%.
33. Распадская, ао — 0,45%.
34. Аэрофлот, ао — 0,37%.
35. ОГК-3, ао — 0,35%.
36. ЛСР, ао — 0,29%
37. Уралсвязьинформ, ао — 0,27%.
38. Юнипро, ао — 0,25%.
39. Волгателеком, ао — 0,22%.
40. Лента, ао — 0,21%.
41. Детский Мир, ао — 0,21%.

Метод расчета ММВБ

Индекс МосБиржи отражает относительный уровень капитализации входящих туда организаций. График данного финансового инструмента демонстрирует его динамику в стоимостном выражении. Если показатель растет, это говорит о подъеме российского фондового рынка и росте его капитализации. Падение параметра отражает снижение биржевых котировок акций и преобладание медвежьих настроений.

Чтобы рассчитать текущую капитализацию каждой компании , последняя цена акции умножается на весовой коэффициент ценной бумаги, объем эмиссии акции и коэффициент free-float (определяет, какой процент ценных бумаг находится в свободном обращении). Для определения общей капитализации рынка показатели по всем входящим в перечень акциям суммируются.

В ноябре 2020 г. Банк России повысил требования к ценным бумагам для их включения в индексную линейку Московской Биржи. Такие изменения призваны повысить интерес российских и зарубежных инвесторов к российскому фондовому рынку и более объективно отразить ситуацию на биржевой площадке.

По новым правилам, для добавления в индекс акции должны соответствовать следующим требованиям:

1. Доля бумаг в свободном обращении — не менее 10%. При падении показателя ниже 5% эмитент исключается из базы расчета.
2. Коэффициент ликвидности (рассчитывается биржей) — не менее 15%. При значении параметра ниже 10% бумага исключается из расчетной базы.
3. Вес акции не должен быть меньше 0,25%. Критерий исключения — падение показателя ниже 0,2%.

Для эмитентов ценных бумаг действует ряд ограничений:

• вес 1 акции не должен превышать 15%;
• максимально допустимая доля всех бумаг одного эмитента — 30%;
• вес 5 любых эмитентов не должен превышать 60% (в противном случае параметры пересчитываются с применением поправочного коэффициента).

Индекс ММВБ 10

Это композитный ценовой равновзвешенный фондовый индекс 10 самых ликвидных акций , которые есть на Московской бирже. Данный показатель высчитывается как среднее арифметическое биржевых котировок ценных бумаг.

В индекс входят следующие акции:

• Лукойл, ао;
• ГМК Норильский Никель, ао;
• Газпром, ао;
• Банк ВТБ,ао;
• Сбербанк России, ао;
• Сбербанк России, ап;
• Роснефть, ао;
• Сургутнефтегаз, ап;
• Алроса, ао;
• МосБиржа, ао.

Интересно знать

Для удобства инвесторов Московская биржа создала семейство индексов акций , имеющихся на главной биржевой площадке РФ. Они рассчитываются в 2-х валютах — российских рублях и американских долларах.

Индекс МосБиржи и индекс РТС — это бенчмарк фондового рынка, отражающий состояние российской экономики. В него входят наиболее ликвидные, высококапитализированные и динамично развивающиеся отечественные компании.

Индекс широкого рынка МосБиржи включает в себя 100 ценных бумаг ведущих российских эмитентов с самым большим объемом торгов. Отбор акций проводится на основе ликвидности, капитализации и коэффициента free-float.

В базу расчета включаются акции, доля free-float которых составляет не менее 5%. Показатель рассчитывается как в рублях, так и в американских долларах.

Индекс голубых фишек МосБиржи — показатель динамики акций крупнейших отечественных компаний — лидеров в своей отрасли. В него входят 15 самых активно торгуемых бумаг. Данный показатель рассчитывается на основе цен акций в рублях.

Отраслевые индексы Московской Биржи:

• транспортный;
• финансовый;
• химический;
• нефтегазовый;
• электроэнергетический;
• металлургический;
• телекоммуникационный;
• потребительский.

Специалисты биржи также рассчитывают несколько тематических рыночных индикаторов , не вошедших в основное индексное семейство.

Индексы государственного сектора:

• акций компаний с государственным участием;
• акций компаний с регулируемой деятельностью.

Индексная линейка МосБиржи — РСПП:

• ответственность и открытость;
• вектор устойчивого развития.

Выводы

Анализ индексов Московской Биржи — один из ключевых навыков, необходимых каждому трейдеру и инвестору. Перед включением какой-нибудь бумаги в портфель управляющему активами обязательно следует изучить график бенчмарка ММВБ и отраслевых индексов. Они содержат в себе большой объем данных, включая динамику цен и объемы торгов.

Вся необходимая информация по ключевым индексам находится на официальном сайте МосБиржи . Здесь есть данные по последним значениям показателей, архив значений, базы расчета и свечной график цены за последний квартал. Интерактивные графики также можно найти на многих специальных ресурсах, например, на финансовом форуме МФД для трейдеров и инвесторов.

Какие индексы есть на Московской Бирже

Для определения общей динамики какого-либо класса финансовых инструментов Московской биржей рассчитывается ряд биржевых индексов.

Индексы акций

Индекс ММВБ ( MICEXINDEXCF) и Индекс РТС (RTSI) — основные индексы Московской Биржи. Представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ПАО Московская Биржа. Индекс ММВБ рассчитывается в рублях, а индекс РТС — в долларах США.

Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.

Индекс голубых фишек RTSSTD является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний. Рассчитывается на основании рублевых цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.

Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.

MICEXSC и RTS2 — индексы акций второго эшелона. Включают ценные бумаги, составляющие базу расчета Индексов широкого рынка, но не вошедшие в Основные индексы. MICEXSC рассчитывается в рублях, RTS2 — в долларах США.

Наибольшие доли в индексе занимают Башнефть ап, Оргсинтез ао, Уралкалий и ВСМПО Ависма.

MICEXBMI и RUBMI — индексы акций широкого рынка. Включают ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float не менее 5%). Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Расчет MICEXBMI осуществляется в рублях, RUBMI — в долларах США.

Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Списки отраслевых индексов формируются на основе разделения базы индексов широкого рынка по отраслевой принадлежности.

MCXSM и RTSSM — индексы компаний средней и малой капитализации. Представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации композитные индексы российского фондового рынка, в состав которых входят ликвидные акции компаний среднего и малого уровня капитализации. Расчет MCXSM осуществляется в рублях, RTSSM — в долларах США.

Отраслевые индексы акций*:

MICEXO&G — Нефтегазовый сектор. Включает 13 компаний, наибольшие доли занимают Газпрома, Лукойла, Новатэка, Роснефти и Татнефти.

MICEXPWR — Сектор электроэнергетики. Включает 23 компании, наибольшие доли занимают ФСК ЕЭС, Русгидро и Интер РАО.

MICEXTLC — Телекоммуникационный сектор. Включает 5 компаний. Наибольшую долю (около 68%) занимает МТС.

MICEXM&M — Металлургический и добывающий сектор. Включает 21 компанию. Наибольшие доли занимают Алроса, Норильский никель и Северсталь.

MICEXMNF — Машиностроительный сектор. Включает 4 компании, наибольшую долю (около 59%) занимает Объединенная Вагонная Компания (UWGN).

MICEXFNL — Финансовый сектор. Включает 10 компаний. Наибольшую долю занимают Сбербанк, ВТБ и Мосбиржа.

MICEXCGS — Индекс сектора потребительских товаров и торговли. Включает 9 компаний. Наибольшую долю занимают Дикси и МВидео.

MICEXCHM — Индекс сектора химического производства. Включает 5 компаний. Наибольшую долю занимают Оргсинтез и Фосагро.

MICEXTRN — Транспортный сектор. Включает 4 компании. Наибольшую долю (около 72%) занимает Аэрофлот.

* Данные на 26 сентября 2020

Индексы облигаций

Методикой расчета индексов облигаций Московской Биржи предусмотрен прозрачный механизм формирования базы расчета индексов, в том числе включающий ежеквартальный пересмотр индексов. Отбор облигаций для включения в индекс осуществляется на основе цен облигаций, выраженных в рублях Российской Федерации. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.

RUABICP и RUABITR — композитные индексы облигаций. Являются самыми широкими с точки зрения базы расчета облигационными индексами российского долгового рынка. Индекс рассчитывается по методикам чистых цен и совокупного дохода, отражая динамику и доходность всего облигационного рынка России.

RUABICP — ценовой индекс, рассчитывается на основе цен облигаций в рублях без учета накопленного купонного дохода.

RUABITR —индекс совокупного дохода, рассчитывается на основе стоимости облигаций, определяемой как сумма цены и НКД облигации в рублях, с учетом реинвестирования купонных платежей.

Основные индексы облигаций

RGBI и RGBITR — индекс государственных облигаций является основным индикатором рынка российского государственного долга и рассчитывается в рублях. Включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода (RGBITR) и чистых цен (RUABITR) в рублях.

MICEXCBICP и MICEXCBITR — индексы корпоративных облигаций. Являются основными индикаторами рынка российского корпоративного долга. Включает в себя наиболее ликвидные облигации российских заемщиков, допущенные к торгам на Московской Бирже, с дюрацией более одного года. Рассчитываются в режиме реального времени по методам совокупного дохода (MICEXCBITR) и чистых цен (MICEXCBICP).

MICEXMBICP и MICEXMBITR — индекс муниципальных облигаций. Является основным индикатором рынка российского субфедерального и муниципального долга. Он включает в себя наиболее ликвидные облигации с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода (MICEXMBITR) и чистых цен (MICEXMBICP) в рублях.

Дополнительные индексы облигаций

Помимо основных индексов облигаций Московской биржей рассчитывается большое количество индексов, позволяющих отслеживать динамику долговых бумаг, сортируя их по дюрации, рейтингу и уровню котировального листа. Данные по индексу необходимого подмножества облигаций можно посмотреть здесь.

Прочие индексы

Индексы активов пенсионных накоплений. Представляют из себя индексы консервативных ( RUPCI ), сбалансированных ( RUPMI ) и агрессивных ( RUPAI ) стратегий инвестирования. Включают в себя акций и облигаций, допущенных к обращению на Бирже, и в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений. Начальное значение индексов на 28 декабря 2007 года составляет 1000 пунктов.

Индекс волатильности RVI — рассчитывается с 18 ноября 2013 года. Принцип расчета основан на волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Индекс рассчитывается в течение основной и вечерней торговых сессий (первые значения с 19:00 до 23:50 МСК и далее с 10:00 до 18:45 МСК). При расчёте индекса, используются ближайший и следующий за ним опционы (только квартальные или месячные серии) со сроком до экспирации более 30 дней.

Индикаторы ставки междилерского РЕПО . Рассчитываются отдельно для рынка РЕПО с акциями и рынка РЕПО с облигациями. В расчет междилерского РЕПО принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России.

В зависимости от сроков исполнения сделок, индикаторы классифицируются на однодневные индикаторы «overnight», индикаторы «1 неделя» и «2 недели». Расчет и публикация значений индикаторов ставки РЕПО для операций «overnight» производится один раз в час, начиная с 12:00. Значения индикаторов ставки РЕПО для операций со сроком «1 неделя» и «2 недели» публикуются один раз в день в 19:00.

Индикаторы сделок РЕПО с ЦК (центральным контрагентом). Рассчитываются каждый день и делятся на дневные и вечерние, в зависимости от времени расчета. Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12:30 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 9:30 до 12.30). Вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19:00 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 12:30 до 19.00).

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

• С карты любого банка
• Прямо на сайте
• Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Какой самый волатильный месяц на российском рынке акций

Рынок США. Слухи из Китая провоцируют продажи

Fortum нарастит долю в немецкой Uniper. Что это значит

ВТБ отменяет вклады в евро

Чистая прибыль Распадской упала на 40%, но акции взлетели. В чем дело?

Рубль ускорил снижение из-за обострения внешнеторговых проблем

Гонконгская биржа отказались покупать Лондонскую. Акции британской площадки упали

Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции НЛМК, Новатэка и Полюса

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Что такое индекс ММВБ

Сегодня индекс ММВБ обновил максимумы с 2008 года. Такую новость можно прочитать на многих сайтах.

В этой заметке вы узнаете, что такое индекс ММВБ и почему он часто фигурирует в новостях.

Итак, начнем.

На Московской бирже торгуются сотни компаний. Каждый день торгуются акции Газпрома, акции Роснефти, акции Сбербанка и прочих компаний. Их котировки (стоимость) изменяются тоже ежедневно.

Как мы с вами можем понять, как сегодня изменился рынок в целом? Никогда не бывает так, что все 500 компаний одновременно вырастут или одновременно упадут.
Допустим, стоимость акций 200 компаний выросла, а 300 компаний упала. Значит ли это, что рынок сегодня снижался?

Необязательно. Может быть, сегодня падали очень мелкие компании (Тракторный завод номер 5, Свечной заводик номер 7), зато росли титаны вроде Газпрома (если Газпром вырастет на 1%, то даже на эту сумму прироста можно будет купить несколько тракторных заводов целиком). Значит, мы должны учитывать не только изменения компаний, но и их относительные размеры.

Поэтому на фондовых рынках появились индексы. Индекс — это средневзвешенная сумма стоимостей акций определенного списка компаний.
Рассмотрим на примере индекса ММВБ как самого распространенного индекса для российского рынка акций.

Индекс ММВБ — это 50 компаний (включая знакомые нам Сбербанк, Роснефть, Газпром, Магнит, Лукойл и прочие). Стартом вычисления индекса ММВБ стал 1997 год. 22 сентября 1997 года текущая стоимость заданного списка компаний с заданными коэффициентами была принята за 100 пунктов. Каждую секунду индекс пересчитывается с учетом изменения стоимости акций 50 компаний, которые в него входят.

За прошедшие 20 лет индекс ММВБ вырос в 19 с лишним раз (текущее значение 1930 пунктов).
Индекс служит своего рода индикатором рыночной доходности. При ленивом вложении денег в крупные компании вы можете получить примерно столько же, на сколько вырос индекс ММВБ. Например, за 2015 год он вырос на +24% (в два раза больше ставки банковского вклада). С начала 2020 года (менее чем за 4 месяца) он уже вырос почти на 10%. То есть своевременное вложение в акции российских компаний могло бы принести намного больше банковского вклада.

Блог Александра Кашина об инвестициях

Инвестиции, пассивный доход и финансовая независимость

Индекс ММВБ 10. Состав, доходность, калькулятор индексного портфеля

ММВБ 10 (MOEX 10), индекс голубых фишек

Это индекс акций наиболее крупных компаний на российском рынке. Эти компании имеют наибольшую рыночную стоимость, длительную историю, высокую устойчивость бизнеса, хорошую прибыль. Их акции высоко ликвидны (их можно моментально продать). В связи с этим акции таких компаний еще называют «голубые фишки» (от англ. Blue chips).

Состав индекса ММВБ 10

Данные на 01.08.2020. Доли немного меняются каждый день. Вы всегда можете увидеть актуальный состав индекса на сайте биржи.

Доходность индекса ММВБ 10

Поскольку в этот индекс входят наиболее крупные и успешные бизнесы, то и доходность у него высокая.

За 15 лет (с 03.08.2003 по 02.08.2020) индекс вырос более чем в 5 раз. Среднегодовая доходность 11,6% годовых. И это без учета дивидендов. Это очень хорошая доходность.

Инфляция в РФ за это время выросла в только 2,5 раза (или 6,3% годовых).

Индекс МосБиржи (Индекс ММВБ обычный) вырос за это время немного больше (в 5,44 раза, 11,9% годовых).

Однако на некоторых периодах Индекс ММВБ 10 опережает ММВБ обычный, так как более волатилен (цена в более широких диапазонах ходит).

Но, поскольку в индексе ММВБ 10 меньше акций (10 штук), чем в обычном (43 шт), то индексный портфель легче создать для первого.

Как создать индексный портфель

Для того, чтобы не платить комиссии ПИФу вы можете создать индексный портфель самостоятельно.

Для создания портфеля по индексу ММВБ 10 перейдите по ссылке

Калькулятор индекс ММВБ 10

Введите сумму вложений и калькулятор покажет вам какие акции и по каким ценам нужно купить.

Учтите, что есть минимальная сумма для создания такого портфеля, она указана в калькуляторе.

Данные о долях акций в индексе будут периодически обновляться и учитываться в формуле калькулятора.

Голубые фишки ММВБ — список

В прошлой статье мы рассмотрели, что же представляют из себя голубые фишки. На российском рынке голубых фишек, в отличии от западных бирж, не так уж и много. Если на Западе их количество переваливает за сотни, то в России едва наберется два десятка. Именно их стоимость и динамика котировок отражает общее положение экономики в стране. А так как экономика в стране довольно неустойчивая, то и список компаний, попадающих под определение «голубые фишки» можно сказать довольно условный.

Для того, чтобы причислить компанию под критерий голубых фишек, она должна обладать рядом характеристик.

Высокая ликвидность бумаг. Под этим критерием подразумевается большой объем торгов на фондовой бирже. И причем ежедневно. Т.е. постоянный баланс спроса и предложений на рынке.

Высокая капитализация, а именно стоимость компании по рыночным ценам. Такие компании более стабильны, и наименее подвержены негативным ситуациям в экономике в стране, по сравнению с более мелкими компаниями.

Стабильное развитие компании. Обусловлено постоянным ростом ее капитализации, прибыли. Отсутствие резких изменений стоимости котировок, без сильных просадок. Рост стоимости акций происходит не за счет спекулятивных сделок, а за счет роста фундаментальных показателей: выручки, прибыли, снижения издержек, расширения бизнеса.

Индекс голубых фишек ММВБ

На Московской бирже ведется индекс голубых фишек. Он является индикатором рынка по наиболее ликвидным российским акциям. В индекс входит 15 наиболее ликвидных российских компаний. Состав индекса пересматривается раз в 3 месяца.

На данный момент в индекс входят следующие компании:

К слову сказать не всегда компании, входящие в индекс возглавляют рейтинг ликвидности.

Список наиболее ликвидных акций на ММВБ

Для того чтобы узнать список наиболее ликвидных акций, торгующихся на московской бирже, не обязательно смотреть индекс голубых фишек. Достаточно отфильтровать акции по обороту, т.е. какой денежный объем приходился на ту или иную акцию за день. Как правило, он практически полностью отображает картину по наиболее ликвидным компаниям и не меняется. Иногда компании могут находится то выше, то ниже в рейтинге. Но обычно 30 наиболее ликвидных акций — практически всегда одни и те же.

Вот как выглядит картина на текущий момент по 30 наиболее ликвидным бумагам за день.

Колонка оборот, отображает объем торгов по данным бумагам в рублевом выражении. Т.е. по Сбербанку произошло сделок купли-продажи более чем на 8 млрд. рублей за день. А по ЧТПЗ — всего 36 млн. рублей.

Как вы понимаете все компании, находящиеся ниже — имеют дневной оборот сделок в несколько раз меньше, чем выше представленные. Но многим даже нет абсолютно никаких сделок. Другие торгуются в пределах 1-3 миллионов в день. Это капля в море, по сравнению с голубыми фишками.

Пример торгового оборота акций компаний, находящихся в конце списка ликвидности.

Именно с торговли голубыми фишками начинают практически все новички. Все крупные инвесторы, инвестиционные фонды, банки также в своем портфеле держать подобные бумаги. И причин тут несколько. Высокая ликвидность, стабильность компаний, более низкие риски и более предсказуемые движения котировок, по сравнению с акциями второго и третьих эшелонов.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Индекс ММВБ

Что такое индекс ММВБ: описание, какие акции входят в индекс ММВБ, как рассчитывается индекс ММВБ, зачем нужен индекс ММВБ трейдеру.

Что такое индекс ММВБ?

Индекс ММВБ (MICEX) – сводный индекс фондовой биржи ММВБ, введенный в 1997 году. Отражает капитализацию основных ликвидных акций 30 российских компаний, занимающих ведущие положения в различных областях экономики России, представленных на Фондовой бирже ММВБ. Учитываются только ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении (принцип «free-float»).

Индекс ММВБ и индекс РТС являются основными российскими фондовыми индексами.

Какие акции входят в индекс ММВБ?

Индекс ММВБ охватывает акции компаний, которые относятся к следующим сферам:

• нефть и газ
• электроэнергетика
• телекоммуникации
• металлургия и металлодобыча
• машиностроение
• потребительский сектор
• химическая промышленность
• транспорт
• мобильная связь, IT и средства массовой информации
• банки

Полный актуальный список акций, входящих в индекс ММВБ можно найти на сайте Московской биржи.

Акции, по которым расчитывается ММВБ, включены в индекс не в равных пропорциях. Индекс ММВБ состоит из 30 ценных бумаг, но пропорции этих бумаг не одинаковы. Одни бумаги имеют больший вес, другие меньший.

Как рассчитывается индекс ММВБ?

Расчет индекса происходит во время торгов на бирже при совершении сделок с акциями, которые входят в его состав, при этом формула расчета представляет собой отношение суммарной рыночной капитализации акций, входящих в состав индекса, к суммарной рыночной капитализации тех же акций, имеющейся на начальную дату, и умноженное на значение индекса ММВБ на начальную дату.

Расчетная база индекса ММВБ пересматривается 2 раза в год (25 апреля и 25 октября) – учитываются множество различных критериев, в том числе капитализация и ликвидность акций, значение коэффициента free-float и т.д.

Индекс ММВБ в полной мере соответствует международным стандартам построения фондовых индексов, он использует четкий и прозрачный механизм подсчета, а также отвечает всем критериям, на основе которых могут функционировать паевые инвестиционные фонды (ПИФ).

Какие виды индекса ММВБ существуют?

Существует несколько видов индексов ММВБ

Композитные индексы:

Отраслевые индексы:

• MICEX O&G (нефть и газ)
• MICEX PWR (электроэнергетика)
• MICEX TLC (телекоммуникации)
• MICEX M&M (металлургия и горнодобыча)
• MICEX MNF (машиностроение)
• MICEX FNL (финансы)
• MICEX CGS (потребительский сектор)
• MICEX CHM (химия и нефтехимия)

Капитализационные индексы:

• MICEX LC (высокая капитализация)
• MICEX MC (стандартная капитализация)
• MICEX SC (базовая капитализация)

Зачем нужен индекс ММВБ трейдеру?

Фондовый индекс ММВБ является важнейшим показателем экономики России и финансового состояния системообразующих корпораций страны. Он является индикатором для трейдеров, бизнесменов и инвесторов, как российских, так и зарубежных, чьи интересы соприкасаются с российской экономикой.

Биржевые индексы, в том числе индекс ММВБ, применяются в техническом анализе, который используют трейдеры для построения прогнозов поведения рынка. Анализ динамики фондового индекса ММВБ является важнейшим инструментом для прогнозирования цен на российские акции, курса рубля и темпов развития экономики.

Также индекс ММВБ является популярным активом, которым торгуют трейдеры, использующие фьючерсы и опционы.

Полезные статьи по теме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Индекс ММВБ

Индекс ММВБ (MICEX) — российский фондовый индекс, представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс, в состав которого входят наиболее торгуемые акции российских предприятий, допущенных к обращению на фондовой бирже ММВБ.

Индекс ММВБ является основным индексом, используемым в целях приостановки организованных торгов акциями на Бирже в порядке, установленном Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», в случаях, предусмотренных Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным Банком России 17 октября 2014 года N 437-П.

Особен ности Индекс ММВБ (MICEX) :

• Начало расчёта индекса ММВБ: 22 сентября 1997 года
• Начальное значение индекса ММВБ: 100 пунктов
• Пересмотр индекса ММВБ: 1 раз в квартал
• Рассчитывается по рублёвым ценам (в отличие от индекса РТС, который рассчитывается по ценам в долларах США)

Индекс ММВБ включает 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Пропорции этих бумаг не одинаковы. Одни бумаги имеют больший вес, другие меньший.

Также существует индекс ММВБ10. В расчёт индекса ММВБ10 входят акции 10 крупнейших российских компаний:

В их состав Индекса ММВБ входят акции предприятий в разной пропорции (с разным весом). Оценивают стоимость портфеля из этих акций и приравнивают её к определённому значению (100 путнктов). А затем каждый день (месяц, год) вычисляют изменения этого значения в абсолютных единицах и в процентах.

Индекс ММВБ и котировки

Индекс ММВБ в реальном времени

Значание индекса ММВБ в реальном времени выгядит, например так:

По данным площадки: http://www.finanz.ru/indeksi/diagramma-realnogo-vremeni/MICEX

Индекс ММВБ онлайн

Актуальную информацию о составе индексов можно найти на сайтах:

Акции компаний индекса ммвб

123100, г. Москва,1-й Красногвардейский проезд, д. 15,МФК «Башня Меркурий Сити», 18 этаж123100, г. Москва,1-й Красногвардейский проезд, д. 15,МФК «Башня Меркурий Сити», 18 этаж

© 2011 – 2020 ООО ИК «Фридом Финанс»

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельность компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».

Как инвестировать в индекс ММВБ?

Автор: Алексей Мартынов · Опубликовано 06.08.2015 · Обновлено 28.06.2020

Глобально существует две стратегии инвестирования в акции — активная и пассивная, о них я подробно писал в этой статье. Если вкратце, то активные инвесторы стараются выбирать отдельные акции, а пассивные просто инвестируют в индекс. Сегодня у пассивного инвестора есть два пути: первый — покупать акции и формировать индекс самому, второй — инвестировать в индексный фонд, который будет повторять динамику индекса. Оба пути имеют свои преимущества и недостатки. В России большинство индексных фондов ориентируются на индекс ММВБ. Сегодня я хочу рассказать, как инвестировать в индекс ММВБ через индексные ПИФы или как это делать самостоятельно.

Индексные ПИФы

Составленный некогда мной рейтинг ПИФов акций показывает, что в долгосрочном плане большинство активно управляемых фондов не способны опередить доходность индекса ММВБ. Именно поэтому индексные фонды рекомендуются пассивным инвесторам для вложений в акции.

Преимущества этого способа в том, что управлением портфеля занимается управляющая компания, а все действия инвестора сводятся к минимуму — покупке паев фонда. Но за этот комфорт приходится платить комиссиями, которые съедают часть дохода. Стандартный набор комиссий в ПИФе включает в себя:

• надбавки при покупке паев
• скидки про продаже паев
• вознаграждение УК
• вознаграждение депозитария, аудитора и оценщика
• прочие расходы

Величина скидок, надбавок и вознаграждений может быть от 0 до 3% и варьируется в зависимости от:

• способа приобретения паев (через агента или в УК),
• срока инвестирования (чем больше срок, тем меньше комиссия)
• суммы инвестирования (чем больше сумма, тем меньше комиссия)
• конкретной управляющей компании

В общей сумме все эти расходы могут составлять до 5%.

Например, самый крупный индексный фонд ВТБ Капитал — Индекс ММВБ имеет следующие расходы:

На данный момент список индексных ПИФов, ориентированных на индекс ММВБ, включает 21 фонд.

Как выбрать индексный ПИФ

Основные критерии выбора индексного фонда — это точность следования индексу и низкие издержки. СЧА — стоимость чистых активов должна быть достаточно крупной, фонд должен входить в первую десятку — это уменьшит шансы, что УК вдруг захочет сменить профиль фонда или поднять комиссии.

Выбрать индексный ПИФ можно на сайтах Infestfunds.ru и nlu.ru.

На сайте Infestfunds заходите в раздел Поиск фондов. В поле Объект инвестиций указываете Индексный, специализация — ММВБ и нажимаете кнопку Искать.

Для поиска на сайте nlu.ru, заходите в раздел ПИФы — Поиск фондов, выбираете категорию фонда — индексный акций, специализация — ММВБ.

По каждому фонду есть краткая справка — СЧА, управляющая компания, минимальные взносы, список агентов, скидки, надбавки, вознаграждения и прочее…

Но я все же советую обязательно уточнять эту информацию непосредственно на сайте управляющей компании, так как данные в справке могут быть не вполне актуальными. Это не составит труда, так как все УК обязаны публиковать информацию о своих фондах в открытом доступе, поэтому на их официальных сайтах всегда можно найти правила фонда и его отчетность. Правила содержат всю информацию о ПИФе, величину вознаграждения, скидки, надбавки и многое другое. В отчетности раскрываются сведения о балансе имущества фонда, справка о стоимости и структуре активов.

Фактические издержки ПИФа могут быть меньше тех, которые заявлены в правилах. В документах указываются максимальные размеры вознаграждений и расходов, которые фонд не может превышать. Например, максимальные издержки ВТБ Капитал — Индекс ММВБ 3,7%, в реальности суммарное вознаграждение за 2014 год составило 1,527%. Сколько на самом деле ПИФ взимает за управление можно узнать в отчете о вознаграждении УК.

На сайте Infestfunds.ru есть возможность сравнить динамику индекса ММВБ и фонда. Лучше сравнивать динамику за 3 года, фонд должен как можно точнее повторять движения индекса или как минимум быть не хуже. Если ПИФ отстает от индекса, его лучше отбросить.

После того, как вы выбрали несколько ПИФов, я советую сделать табличку и внести в нее следующие данные для сравнения:

1. Минимальный взнос
2. Скидки
3. Надбавки
4. Средние реальные издержки фонда (вознаграждения+расходы) за последние 3 года
5. СЧА

После этого отбрасываете фонды с большими комиссиями, маленькой СЧА и слишком высоким порогом входа. Не забудьте еще проверить наличие офисов УК и ее агентов в вашем городе. Еще можно обратить внимание на удобство расположения и работы офисов, рейтинги УК и ее имя.

Индексный ETF

C февраля 2020 года на Московской бирже появился первый и пока единственный индексный ETF на российский индекс акций. Фонд запущен компанией Finex, у которой уже обращается ряд ETF на бирже. Фонд носит название FINEX Russian RTS UCITS ETF и как понятно из названия инвестирует в российский индекс РТС.

Индекс РТС по составу и структуре является копией индекса ММВБ за одним лишь исключением — он рассчитывается не в рублях, а в долларах. Соответственно базовой валютой фонда являются тоже доллары. Но на бирже фонд торгуется в рублях, что приводит к тому, что ETF повторяет динамику рублевого индекса ММВБ.

Индекс РТС состоит из 50 акций. По своему составу FINEX Russian RTS UCITS ETF повторяет индекс не полностью. Из него исключен так называемый малоликвидный хвост, то есть акции с низкой ликвидностью. Для отслеживания индекса используется оптимизация портфеля, в состав фонда входят только ликвидные бумаги, около 27-29 штук. Состав фонда можно посмотреть в любой момент на сайте компании. Стоимость чистых активов фонда 5,6 млн долларов.

Состав фонда Finex RTS ETF

Данный ETF по сравнению с индексными ПИФами отличает намного более низкая комиссия за управление 0,9%. Так как фонд торгуется на бирже, то его можно купить, открыв счет у брокера. Дополнительные издержки, которые несет инвестор при инвестировании в данный ETF — только за брокерское обслуживание, они очень небольшие. Таким образом общие издержки инвестора по сравнению с индексными ПИФами получаются намного ниже.

Фонд очень ликвидный, есть возможность в любой момент работы биржи продать или купить акции фонда, при необходимости. В этом плане ETF тоже смотрится выгоднее по сравнению с ПИФами, выход из которых может занять несколько дней.

Оценим насколько точно фонд повторяет динамику индекса. С момента запуска в феврале 2020 года FINEX Russian RTS UCITS ETF опередил индекс ММВБ примерно на 5%. Фонд не выплачивает дивиденды, полученные по акциями, а реинвестирует их внутри фонда.

Таким образом данный ETF можно считать хорошей альтернативой традиционным индексным ПИФам.

Как самому купить индекс ММВБ

Явным недостатком индексных ПИФов являются высокие комиссии, которые вы платите каждый год управляющей компании а так же при покупке или погашении паев. В сумме они могут составлять несколько процентов и забирают часть вашего дохода. За несколько лет они способны съесть чувствительную долю прибыли.

Поэтому еще один вариант — самому купить акции, входящие в индекс ММВБ, через брокера. Для этого понадобится открыть счет у брокера и купить акции из списка в нужных пропорциях. Текущая структура индекса ММВБ (август 2015 года) включает в себя 50 акций:

Для составления портфеля, полностью повторяющего состав и структуру индекса, потребуется минимум 5 017 730 рублей (по ценам на 4 августа 2015 года). По сравнению с ПИФами минимальный порог входа больше в несколько тысяч раз.

Выходом может стать формирование более узкого портфеля акций, повторяющего индекс ММВБ 10, в который входят 10 крупнейших по капитализации компаний. Тем более, что раньше он опережал по доходности обычный индекс ММВБ (об этом написано здесь).

Для самостоятельной покупки такого индекса потребуется минимум 111 425 рублей, что более приемлемо для рядового инвестора.

Нужно обязательно упомянуть, что периодически (раз в квартал) состав и структура индекса пересматривается, поэтому инвестору придется самостоятельно делать его ребалансировку, если его состав изменится. Текущую структуру индексов можно отслеживать на сайте Московской биржи в разделе Индексы.

Преимущество этого способа в том, что брокерские комиссии гораздо меньше расходов в ПИФах и составляют несколько сотых процента (без учета прочих вознаграждений). Еще один плюс — это ликвидность, так как акции можно моментально продать и вывести деньги со счета буквально на следующий день. В ПИФах от погашения паев до поступления денег может пройти до двух недель. Ну и еще одним преимуществом можно назвать то, что покупка акций происходит удаленно через интернет, а для приобретение паев понадобится посещать офис УК или агента.

Для тех, кто собирается самостоятельно покупать индекс ММВБ, есть удобный калькулятор индексов на сайте компании Уралсиб Капитал. Но обращу ваше внимание, что вес бумаг в портфеле будет отличаться от веса в индексе в зависимости от инвестируемой суммы.

Так же для индексных инвесторов у данной компании есть особый тарифный план «15 лучших», позволяющий покупать первые 15 акций индекса без комиссий.

К сожалению этот способ имеет и ряд серьезных недостатков. Это и высокий порог входа, и большое количество акций, с которыми нужно работать. Так же не стоит забывать, что состав индекса ММВБ пересматривается каждый квартал. Из него могут исключаться акции или наоборот включаться новые бумаги, меняться их доля. Соответственно вы должны регулярно это отслеживать и повторять все действия. Это сильно увеличивает ваши издержки и вы попадаете на налоги. При инвестировании через индексный фонд вы с этими проблемами сталкиваться не будете.

ETF на Московской бирже

ETF (Exchange Traded Funds) — биржевые инвестиционные фонды, которые самостоятельно создают сбалансированный портфель активов разных компаний и, аналогично акционерном обществу, выпускают их в обращение. Вкладываясь в ETF, инвестор, по сути, приобретает активы сразу нескольких компаний, тем самым диверсифицируя риск. ETF фонды, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на российском и международном рынках с минимальной стартовой суммой. Что такое ETF и почему их можно сравнить с салатом Цезарь? — можно прочесть на нашем сайте.

На Московской бирже торгуются ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы — аналог ETF по российскому праву). Приобрести их можно как обычные акции через брокера (как купить акцию?).

1. FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) — FXRB

Индекс отслеживает динамику ликвидной корзины еврооблигаций крупнейших российских корпоративных компаний. Инвестиционная цель фонда: прирост стоимости чистых активов в соответствии с динамикой индекса еврооблигаций российских корпораций. Еврооблигации — это ценные бумаги, которые, в отличие от обычных облигаций, обращаются в том числе и на международных рынках. Инвестиции в них напрямую требуют больших начальных вложений, поэтому ETF может стать хорошей альтернативой для вложения в евробонды.

Как и предыдущий фонд, FXRU ориентирован на индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays). В фонд входят те же еврооблигации, что и в FXRB. Котировка постоянно пересчитывается с учётом биржевого курса. В отличие от рублевого фонда, здесь отсутствует возможная дополнительная доходность из-за разницы валютных ставок.

Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций российских компаний. В портфель входят 20-30 долларовых еврооблигаций российских корпораций, кредитный рейтинг которых равен или выше суверенного рейтинга России. Создан компанией ITI.

Фонд ориентируется на индекс, основанный на цене золота LBMA Gold Price AM (USD) (рассчитывается ICE Benchmark Administration ltd). Позволяет диверсифицировать портфель с помощью инвестиций в золото любой категории инвесторов.

Фонд отслеживает индекс MSCI Germany. С помощью него российский инвестор может вложиться в такие известные компании как BASF, Siemens, BAYER, SAP, Deutsche Telekom, Daimler, Allianz и другие без специальной квалификации или высокого начального капитала.

Биржевой фонд на основе индекса MSCI USA IT, который состоит из акций компаний хайтек-сектора США. В портфель входит более 80 бумаг крупных IT компании США, таких как Apple, Microsoft, Google, Cisco, IBM, Intel, Visa, Facebook. Базовый актив фонда в долларах, торгуется в рублях. При девальвации рубля инвестор получит дополнительный доход от разницы курсов.

Фонд отслеживает индекс MSCI Japan, в который входят такие крупные японские компании как Toyota (4,2%), Honda (1,45%), Softbank group (2,19%), Mitsubishi (2,11%), Sony (2,05%), Sumitomo Mitsui (1,54%), Keyence (1,47%) и др. Это наиболее простой и доступный способ инвестиций в ценные бумаги японских компаний напрямую на Московской Бирже.

Фонд отслеживает индекс MSCI Australia и позволяет российским инвесторам вкладывать средства в крупные добывающие компании и компании банковского сектора Австралии, что обеспечивает отраслевую диверсификацию портфеля. В индекс фонда входят такие компании как Commonwealth bank of Australia (9,3%), BHP Billiton (7,6%), Westpac (7,31%), CSL (7,24%), National Australia Bank (5,65%), Wesfarmers (4,23%), Macquarie group (2,97%) и др.

Фонд вкладывает в американские акции, входящие в индекс MSCI USA, и покрывает 85% крупнейшего в мире американского фондового рынка. Портфель фонда состоит из более чем 600 бумаг таких компаний как: Apple, Amazon.com, Microsoft, Facebook, JPMorgan Chase, Alphabe (Google), Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Bank of America и др.

Фонд основан на индексе MSCI United Kingdom и дает возможность доступа к рынку британских акций всех категорий инвесторов. Валюта фонда — фунт стерлингов. При девальвации рубля владелец акций фонда выигрывает на разнице в курсах. В портфель фонда входят более 100 бумаг таких компаний как: HSBC Holdings (7,13%), Royal Dutch Shell (6%), BP (5,71%), British American Tobacco (4,85%), Glaxosmithkline (4,14%), Astrazeneca (3,89%), Diageo (3,5%), Uniliver plc (2,82%).

Фонд основан на индексе MSCI China и позволяет инвестировать в акции крупнейших китайских компаний, а также получать дополнительную доходность за счет стабильного роста юаня по отношению к доллару. В индекс входят Tencent holdings (16,17%), Alibaba group (12,74%), China Construction (5,27%), Baidu (3,82%), China mobile (3,55%), ICBC H (3,15%), Ping an insurance (3%), Bank of China (2,24%).

Портфель фонда основан на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Позволяет российским инвесторам минимизировать риски и получать высокую доходность даже на коротком периоде размещения. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования.

Фонд отслеживает индекс РТС и инвестирует в максимально ликвидные акции крупнейших российских корпораций. Позволяет инвестировать в акции таких компаний, как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Магнит, Норильский Никель, Роснефть, ВТБ, Сургутнефтегаз, Транснефть, Северсталь и др. без валютного риска, т.к. базовый актив торгуется в рублях. Портфель диверсифицирован по отраслям, поэтому риск отдельных компаний, выпускающих акции, минимален.

Биржевой фонд основан на индексе РТС, в который входят крупнейшие по капитализации российские компании, диверсифицированные по 13 отраслям. Базовый актив фонда в долларах. В состав входят активы таких компаний как Лукойл, Газпром, Сбербанк, Новатек, Норильский никель и др.

Первый фонд, которые предлагает доступ к акциям компаний Казахстана на российском рынке. В состав входят акции 7 крупнейших компаний страны различных развивающихся отраслей: телеком, банковский сектор, энергетика.

Первый российский биржевой ПИФ, созданный компанией «Сбербанк Управление активами», отслеживает и полностью копирует состав и пропорции индекса Московской биржи. В его состав входят бумаги Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Аэрофлота и еще 35 крупных российских компаний.

Первый российский биржевой ПИФ на иностранные активы, который отражает динамику акций 100 крупнейших по капитализации технологических компаний, торгуемых на американской бирже NASDAQ, таких как Amazon, Apple, JD, Baidu и других. Бумаги фонда торгуются в долларах, что помогает инвестору диверсифицировать валютные риски.

Российский биржевой ПИФ на корпоративные облигации, созданный под управлением ВТБ Капитал. Фонд отбирает самые надежные бумаги, повторяя по своей структуре Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи.

19. FinEx Cash equivalents UCITS ETF (USD) – FXTB

Портфель фонда основан на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Позволяет российским инвесторам минимизировать риски и получать доходность даже на коротком периоде размещения. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США. В отличие от ETF FXMM, по данному инструменты расчёты ведутся в долларах, поэтому при ослаблении рубля он позволяет сохранить сбережения в иностранной валюте.

20. БПИФ Сбербанка на Индекс Мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций — SBCB

Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций крупнейших российских компаний и Минфина. В портфель входят 10 еврооблигаций, обладающих высокой ликвидностью и хорошим кредитным рейтингом.

21. БПИФ Сбербанка на индекс государственных облигаций — SBGB

Фонд вкладывает в наиболее ликвидные рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения от 1 года, входящие в соответствующий индекс Мосбиржи государственных облигаций. Полученные купоны реинвестируется, что обеспечивает доход.

22. БПИФ Сбербанка на индекс S&P 500 — SBSP

Фонд вкладывает в американские акции, входящие в индекс S&P 500. Данные компании составляют большую часть стоимости рынка США, зачастую обладают всемирно известными брендами.

23. БПИФ Альфа-Капитала на Индекс S&P 500 — AKSP

Аналогично БПИФу от Сбербанка вкладывает в компании из индекса S&P 500.

24. БПИФ ВТБ Капитала на Индекс S&P 500 — VTBA

Ещё один фонд, вкладывающий в акции из индекса S&P 500 американского рынка.

25. БПИФ ВТБ Капитала Акции развивающихся стран — VTBE

Фонд вкладывает средства в американский ETF Ishare Core MSCI EM. Данный ETF следует за индексом MSCI Emerging Markets Investable Market Index, в который входят акции крупных компаний многих развивающихся рынков, таких как Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия, Бразилия, ЮАР, Россия и другие.

26. БПИФ ВТБ Капитала Американский корпоративный долг — VTBH

Фонд вкладывает средства в американский ETF iShares $ High Yield Corporate Bond, инвестирующий в высокодоходные долларовые корпоративные облигации.

27. БПИФ Альфа Капитала Европа 600 — AKEU

Фонд инвестирует в паи иностранного ETF, ориентированного на динамику индекса акций 600 европейских компаний.

28. БПИФ Газпромбанка Корпоративные облигации 2 года — GPBS

Фонд вкладывает в российские корпоративные облигации с высоким кредитным качеством и сроком до погашения (дюрацией) около 2 лет.

29. БПИФ Газпромбанка Корпоративные облигации 4 года — GPBM

Фонд вкладывает в российские корпоративные облигации с высоким кредитным качеством и сроком до погашения (дюрацией) около 4 лет.

Среднегодовая доходность ETF

На иллюстрации ниже представлены расчеты среднегодовой доходности ETF, представленных на Московской бирже. В список вошли только 12 ETF, по остальным трём прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о какой-то статистике.
Важно учитывать, что прошлая доходность не является гарантией будущей доходности.

Индекс ММВБ

Индекс ММВБ, MICEX — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.

Индекс ММВБ рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в базу расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих акций на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату. При расчете рыночной капитализации учитывается цена и количество соответствующих акций, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которым соответствует доля акционерного капитала эмитента, выражаемая значением коэффициента free-float.

Расчет индекса производится в режиме реального времени в рублях, таким образом, значение индекса пересчитывается при совершении каждой сделки на Московской бирже с акциями, включенными в базу расчета индекса.

Индекс ММВБ

Индекс ММВБ (MICEX) — российский фондовый индекс, представляет собой взвешенный по эффективной капитализации индекс, в состав которого входят наиболее торгуемые акции российских предприятий, допущенных к обращению на фондовой бирже ММВБ.

Индекс ММВБ является основным индексом, используемым в целях приостановки организованных торгов акциями на Бирже в порядке, установленном Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», в случаях, предусмотренных Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным Банком России 17 октября 2014 года N 437-П.

Особен ности Индекс ММВБ (MICEX) :

• Начало расчёта индекса ММВБ: 22 сентября 1997 года
• Начальное значение индекса ММВБ: 100 пунктов
• Пересмотр индекса ММВБ: 1 раз в квартал
• Рассчитывается по рублёвым ценам (в отличие от индекса РТС, который рассчитывается по ценам в долларах США)

Индекс ММВБ включает 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Пропорции этих бумаг не одинаковы. Одни бумаги имеют больший вес, другие меньший.

Также существует индекс ММВБ10. В расчёт индекса ММВБ10 входят акции 10 крупнейших российских компаний:

В их состав Индекса ММВБ входят акции предприятий в разной пропорции (с разным весом). Оценивают стоимость портфеля из этих акций и приравнивают её к определённому значению (100 путнктов). А затем каждый день (месяц, год) вычисляют изменения этого значения в абсолютных единицах и в процентах.

Индекс ММВБ и котировки

Индекс ММВБ в реальном времени

Значание индекса ММВБ в реальном времени выгядит, например так:

По данным площадки: http://www.finanz.ru/indeksi/diagramma-realnogo-vremeni/MICEX

Индекс ММВБ онлайн

Актуальную информацию о составе индексов можно найти на сайтах: