Эквити для Форекс простыми словами

Эквити форекс

Эквити форекс (Equity-Forex) – показывает величину, которая отражает, сколько средств находится на депозите клиента (баланс по торговому счету), с учетом всех его текущих операций.

• Расчет показателя
• Для чего используется
• Что собой представляет
• Где еще можно встретить эквити

Рассчитывается Эквити с использованием валюты страхового депозита, и учитывает все операции, которые в данный момент осуществляются клиентом на рынке форекс.

Формула расчета Эквити довольно проста:

Остаток на счете клиента + или – прибыль или убыток по открытым на рынке позициям.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Более доступно пример расчета данного показателя можно понять на конкретном примере. У вас есть на счету в торговом терминале трейдера сумма в 1000 долларов. Вы произвели открытие сделки убыток по которой в данный момент составляет 70 долларов, значит эквити в этом случае составляет 930 долларов.

Открытых сделок (ордеров) может быть несколько потому при расчете потребуется вывести финансовый результат по всем незавершенным операциям.

То есть другими словами можно сказать, что эквити это остаток доступных средств, которые можно использовать в качестве маржи при открытии новых сделок. Это те средства которые у вас останутся после того как вы закроете все имеющиеся позиции.

Применение данного термина не заканчивается только рынком форекс, эквити широко используется при игре в покер, там это понятие обозначает какая часть банка принадлежит именно вам и может быть получена в случае выигрыша.

Кроме данного показателя существует так же масса других, которые в полной мере характеризуют состояние счета трейдера и дают представление о свободных для торговли средствах — это баланс, средства, залог, уровень свободные средства.

Узнать подробно о том что собой представляют данные показатели можно в статье «Расшифровка баланса MetaTrader».

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Эквити (equity) на Форекс: как использовать этот показатель

Что это за Эквити спрашивают все новички на финансовых рынках, увидев отчеты о тестировании торговых систем с кривыми различной формы. Дать ему исчерпывающий ответ вряд ли сможет и большинство трейдеров с опытом, поскольку далеко не каждый уделяет ему в ходе ежедневных торгов должное внимание.

Для чего трейдеру знать об Эквити

Термин equity достаточно распространённый и применяется не только в области финансов и рынков, но трейдера он должен интересовать именно в этом контексте.

В точном переводе с английского языка, эквити (equity) означает капитал. Даже когда в документах и отчетах он используется как синоним слова «акция», подразумевается, чаще всего, не единичная ценная бумага, а полный пакет простых акций, которые, собственно, и формируют привлеченный капитал компании.

Вариантов применения термина – множество:

• В бухгалтерии он используется как собственные средства (капитал) компании,
• В маржинальной торговле обозначает стоимость активов, учитывающихся на счете инвестора (трейдера), за исключением заемных средств, полученных от брокера,
• Форекс-брокеры, работающие с терминалом Metatrader, вслед за разработчиками программы трактуют его как общий объем средств на счете на текущий момент.

Все эти трактовки принципиально имеют общий смысл – это (повтор не помешает) капитал, сумма активов находящихся в собственности субъекта, за вычетом образовавшихся по ним долгов. Главное свойство такого капитала – эквити – возможность дальнейшего использования для совершения сделок, развития компании и других действий.

Эквити что это такое на Форекс

Для трейдера, работающего на рынке Форекс, эквити (в русскоязычной версии терминала Метатрейдер Средства) – один из важнейших показателей.

Этот объем средств на счете неразрывно связан с другими показателями – баланс, прибыль (убыток), свободная маржа.

Интересно: Gap в трейдинге: торговая стратегия на бирже Форекс

Как посчитать эквити: пример

Важность этого показателя проиллюстрируем примером:

Баланс счета трейдера составляет $10 000 (Б = 10 000). В терминале открыты 2 позиции, общий объем маржи по которым составил $1 000 (М = 1 000). Одна из сделок дает прибыль $2700 (П = 2 700), другая убыток $700 (У = 700).

Эквити (средства) составляет:

Е = Б + П – У = 10 000 + 2 700 – 700 = 12 000

Самая важная функция эквити – определение свободной маржи – объема средств, доступных для дальнейшего заключения сделок:

МС = Е – М = 12 000 – 1 000 = 11 000

Именно свободная маржа, полученная из эквити, определяет возможности для дальнейших торгов. На основании эквити рассчитываются и другие важные для трейдера показатели – MarginCall и StopOut.

Основной особенностью показателя является его изменение в ходе торгов. Такое поведение обусловлено увеличением или уменьшением убытка и прибыли по открытым позициям.

Как посмотреть эквити в терминале Metatrader

Форекс-трейдер, работающий на платформе MetaTrader4, может наблюдать все основные показатели эквити (средства), баланс, маржа, свободная маржа в окне терминала. По умолчанию оно расположено непосредственно под областью графиков и в свернутом состоянии в одну строчку отображает именно эти величины. В развернутом состоянии увидеть их можно под таблицей с открытыми позициями и ордерами (вкладка «Торговля»).

Включить и выключить отображение окна терминала можно через пункты меню платформы или панели инструментов.

Такое отображение эквити не всегда информативно. Гораздо больше пользы может принести его графическое представление. Для этого заинтересованные трейдеры разработали несколько версий индикаторов для платформы МТ4. Линии на графиках наглядно показывают изменение эквити во времени в соответствии с текущими результатами торгов.

Такой вариант позволяет одним взглядом оценить ситуацию, даже если трейдер ведёт работу в режиме портфельных инвестиций и не имеет возможности контролировать одновременно большое число графиков. Резкие изменения графика эквити подадут сигнал об изменениях в положении на рынке и текущем состоянии открытых позиций.

Equity_v.7 один из лучших индикаторов эквити

Индикатор Equity_v.7 является представителем средств для платформы МТ4, разработанных трейдерами специально для графического отображения наиболее важных показателей.

Интересно: Открываем инвестиционный ПАММ-счет на Forex: что это такое и где лучше открыть?

Скачать Пример отображения индикатора

После установки в терминал индикатор позволяет анализировать исторические данные, давая представление об эффективности торгов на выбранном временном промежутке, или обрабатывать поступающую новую информацию, обеспечивая контроль текущего состояния параметра.

Настройки индикатора дают возможность использования его не только для отображения эквити, но и в качестве средства наблюдения за такими важными показателями как маржа и свободная маржа.

Доступные настройки индикатора Equity v.7

Встроенные функции индикатора позволяют вести селекцию ордеров, появляющихся в результате работы конкретного советника. Такой отбор – отличная возможность оценки эффективности отдельной стратегии или МТС и их сравнения между собой при одновременном использовании. Точность анализа может быть повышена, благодаря варианту настройки, при котором игнорируются внешние «возмущения» для баланса счета:

• Начальный депозит,
• Пополнения в процессе торгов,
• Вывод средств со счета.

Обработанные таким образом данные объективно представляют изменения эквити, полученные исключительно в результате работы алгоритма торговой системы.

Предусмотрен у индикатора и ещё один интересный вариант настроек трейдер может получить график эквити для конкретной валютной пары. Сравнение нескольких таких диаграмм между собой даёт возможность оценить вклад в достижение результата по конкретной стратегии от каждого инструмента.

Использование эквити в своих торговых системах и стратегиях торговли

Особую роль играет эквити при оценке разрабатываемых трейдером торговых систем и советников. Форма графика этого показателя дает возможность оценить теоретическую эффективность стратегии на исторических данных. Он обеспечивает наглядное представление о доходности алгоритма и допущенных просадках, позволяет оценить риски.

С помощью этого инструмента удобно сравнивать между собой 2 ТС на разном количестве сделок

Какой должен быть по форме график эквити (equity)

Основную роль при анализе стратегий играет не столько абсолютная величина эквити, сколько форма кривой и ее динамика.

Динамика графика позволяет оценить эффективность системы. Его стабильный рост говорит о преобладании прибыльных позиций. Однако делать однозначные выводы, основываясь только на форме кривой – неверно. Вполне возможна ситуация, когда стабильно растущий график показывает результаты, превышающие теоретически возможные. Это явное свидетельство того, что в стратегии используются правила, превышающие допустимые пределы риска, или нарушающие положения управления капиталом.

Интересно: Ролловер (Своп) что это такое в контексте Форекса и ПАММ-счетов Примерно так должна выглядеть кривая эквити

Идеальная форма графика эквити прямая с постоянным наклоном или приближающаяся к ней плавная кривая. Такой результат говорит о статистической устойчивости разработанной системы, что является гарантией стабильной прибыльной работы и в дальнейшем. При грамотной разработке стратегии, например, правильном использовании диверсификации активов или следовании трендам, обеспечить такую устойчивость можно даже при не оптимальной системе входов и выходов.

Таким образом именно кривая эквити позволяет быстро и качественно оценить используемую систему, даже не видя результатов её теста в цифровом выражении. Это особенно важно для трейдеров, занимающихся разработкой, или инвесторов, выбирающих эффективных управляющих для ПАММ-счетов.

Форекс блог

Фундаментальный анализ

Технический анализ

Стратегии

Индикаторы

Статьи для начинающих

Рубрики

Свежие записи

Свежие комментарии

Что такое эквити на форекс и как использовать эту информацию

Торговый процесс скрывает в себе множество нюансов и здесь речь о торговых стратегиях не идет. Помимо торговых систем безопасность торговли во многом зависит от того, сколько трейдер знает о Форекс. Если знаний недостаточно, то даже не зная, что такое эквити на форекс, можно легко лишиться своего депозита.

Торговый процесс в MetaTrader

Чаще всего для торговли на Форекс используется терминал MetaTrader. Это может быть проверенная временем четвертая версия, или же более новая, с более широкими возможностями пятая версия. Независимо от торговой платформы сделки совершаются во всех них примерно одинаковым путем. В нашем случае сделка называется ордером. Ордеры могут быть на продажу (Sell) и на покупку (Buy).

После того, как ордер открыт, его можно будет внизу терминала в виде активной сделки. Справа будет образовываться то прибыль, то убыток. Это означает, что сделка активна, и она реагирует на

изменение цены. Но где же здесь наш эквити на форекс, ведь в меню нет ни одного пункта с таким названием. Все очень просто, эквити здесь отображается в разделе «Свободно».

Фактически понятие «эквити» означает то, какое количество свободных для торговли средств имеется у трейдера. Например, если депозит трейдера составляет 100$ и единственная открытая сделка дала 50$ прибыли, значит, эквити составит около 150$.

Зачастую брокеры без проблем выводят те суммы денег, которые есть в пункте эквити или свободно. Также на эти средства можно открывать дополнительные сделки.

Что такое залог на Форекс или маржа?

Также после открытия сделки можно увидеть, что какая-то сумма денег ушла в залог, еще это называется маржа. Кстати, эта сумма средств всегда вычитается из эквити. Маржа нужна брокеру, он таким образом защищает себя от возможных потерь при резком рынке рывка. К примеру, если брокер не успеет закрыть убыточную сделку брокера, убыток по которой подошел к отметке размера депозита, он может понести убытки.

Чтобы застраховаться, брокер и использует прием залога. Залоговые средства не переходят брокеру, они лишь снимаются с трейдера на момент открытия сделки. Когда же сделка закрывается, залог возвращается назад на счет. Конечно же, если счет был слит, залог уже не возвращается.

Маржа может быть полезной не только для брокера, но и для трейдера. Все дело в том, что при большом залоге трейдер не может открыть сделку с максимально большим лотом. А если он этого сделать не может, то и быстро потерять депозит он никак не сможет, для этого нужно сильно движение на рынке. Впрочем, быстро заработать это также не позволит. Еще недостаток или преимущество здесь в том, что при слишком большом залоге при сливе депозита на 30-50% трейдер может уже просто потерять возможность открыть сделку.

Начинающим трейдерам рекомендуется при регистрации выбирать максимально маленькое кредитное плечо. При этом сделки даже с очень большим лотом не будут сильно реагировать на движение цен. Это даст больше шансов удержаться на рынке какое-то время.

Что такое эквити на Форекс, и какие индикаторы Форекс эквити и баланса встречаются

Эквити на Форекс – это количество свободных средств на счету трейдера. Это значение находится в состоянии постоянного изменения. Обычно, эквити на Форекс зависит от результата по открытым финансовым позициям.

Таким образом, можно видеть его увеличение и уменьшение. Итак, эквити на Форекс увеличивается при росте объема прибыли или уменьшается, когда объем прибыли падает. Как же правильно определить это понятие? Очень просто!

Эквити на Форекс – это торговый баланс, уменьшенный на сумму залога с учетом финансового результата по сделкам. Приведем пример, того, как рассчитывается это значение. Например, у вас на балансе 200 долларов, при этом залог составил 30 долларов, а убыток – 50. В таком случае эквити будет равно 200-30-50 = 120 долларов.

Именно 120 долларов трейдер может использовать для открытия новой позиции на рыке. Эквити можно посмотреть, например, в разделе торговля вашего терминала. Тут оно указывается, как Средства.

4,0,1,0,0

Как видно эквити – это распространенное понятие. Его применяют не только на рынке Форекс. Фактически эквити – это чистый капитал за вычетом долговых обязательств. Эту величину средств используют для инвестиций.

Смотреть

8,1,0,0,0

Индикаторы Форекс эквити и баланса: Equity_v7.mq4

Индикатор создан для получения информации о текущем состоянии счета. Можно получить сведенья об эквити и балансе на истории счета. Также подсчитываются открытые позиции для того, чтобы обновить график в режиме онлайн. Есть также возможность построения графиков свободных средств и маржи, но только с использованием текущих значений.

Индикатор позволяет строить графики, в которых учитываются только те ордера, которые соответствуют важным для трейдера признакам.

Для наглядности существует возможность не учитывать начальный баланс, а также пополнение или снятие средств. Для этого существует параметр Only_Trade. В этом случае используется история за любой период, иначе нужна вся история. Этот режим нужен для того, чтобы оценить работу за отчетный период.

12,0,0,1,0

Индикатор учитывает существующие просадки по эквити и определяет фактор восстановления, для этого используется параметр Show_Info.

Для того, чтобы проанализировать график эквити и баланса можно использовать другие программы. Для этого в индикаторе имеется параметр File_Write.

Скачать

Индикаторы Форекс эквити и баланса: i-BalEq.mq4

16,0,0,0,1

Индикатор анализирует данные из истории баланса счета, на графике пары на котором установлен. Этот индикатор отлично подходит для анализа чужих счетов по инвест-паролям, по признаку эквити и баланса. Он очень похож на предыдущий, но если вам показалось, что тот менее удобен, то этот вполне вам подойдет.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Что такое Equity (Эквити) на Форекс

Что такое Equity (Эквити) на Форекс?

Понятие Equity имеет самое непосредственное отношение к вашим средствам в торговом терминале трейдера, и по-простому означает свободные, т.е не задействованные в данный момент, средства. Именно понятие Эквити определяет то, сколько доступных для торговли средст есть на счете в любой момент времени.

Итак, Equity представляет собой остаток свободных финансовых средств на счету Форекс трейдера. Цифры эквити могут изменяться постоянно, если у вас открытакакие-то сделки, и в зависимости от результата торговли по этим сделкам. Когда прибыль увеличивается, эквити увеличивается тоже, когда прибыль умеьшается, эквити снижается соответственно.

Другими словами можно сказать, что Equity на валютном рынке Форекс это ничто иное, как баланс торгового терминала за минусом суммы залога и (плюс-минус) финансового результата сделок трейдера. В том случае если трейдер закрывает все открытые ордера, то сумма баланса и Equity (Эквити) счета будут иметь одинаковые значения.

Давайте приведем простой пример, чтобы продемонстрировать понятие Equity наглядно. Я торгую через форекс брокера WELTRADE и у меня на счету сейчас 1000 долларов. У меня открыта одна сделка, по которой сумма залога 60$, а убыток составляет 90$. В таком случае эквити равняется 1000-60-90=850$. Простой подсчет, но помните что при открытой сделке эти цифры могут меняться как в калейдоскопе. К тому же, в торговом терминале все подсчеты происходят автоматически.

Эквити или Средства

Equity

Состояние средств на счете в текущий момент. Средства включают в себя как прибыль, так и убытки по позициям, открытым на момент расчета данного показателя. Для определения используется следующая формула: Средства = Баланс + Кредит + Плавающая прибыль – Плавающий убыток.

Другие термины категории

Актуальные аналитические обзоры

Торговля

Аналитика

Разное

8 800 200 01 31

Для звонков из России

© 1998-2020 Alpari Limited

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Бренд Альпари:

• Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Что такое эквити на форекс

Эквити является показателем трейдерского счета. Это размер суммы денег, находящихся на депозитном счете участника торгов, которые он может свободно использовать для ведения своей деятельности.

Рассмотрим подробнее, что такое эквитина Форекси для чего предназначен данный показатель.

Как рассчитывается equity

Рассчитываетсяэквити на Форекс таким образом:

Equity = величина депозита + текущая прибыль – текущий убыток.

При этом учитываются только сделки, которые открыты на момент расчета данного показателя.

Рассмотрим пример. Участник торговли имеет депозит, величина которого составляет 2000 американских долларов. На этом депозите у него открыты две позиции. По одной из них текущий убыток равен60$, по другой текущая прибыль равна 65$. Equity вычисляется по формуле и составляет 2000 +65 — 60 = 2005$.

Стоит учесть, что данный показатель считается динамическим, а не статическим. Его значение не является постоянным, а все время изменяется.

Зачем нужен эквити

Equity имеет большое значение, когда необходимо определить состояние депозита в данный момент с учетом открытых позиций. Он помогает участнику торговли своевременно изменить ход событий, если возникает опасность крупного убытка на его депозите.

Также эквити очень помогает, когда трейдер разрабатывает и тестирует стратегии торговли. График изменения данного показателя в ходе торговли дает возможность оценить ее риски, эффективность и прибыльность.Графиктакже позволяетувидеть просадки.

Где можно увидеть величину equity?

НаФорекс эквитиесть в МетаТрейдер 4. Он находится в верхней панели или разделе «Терминал». Показатель можно увидеть в пункте «Средства».

Чтобы посмотреть информацию об активах трейдера и балансе его торгового счета, открывается вкладка «Терминал» с помощью активации необходимых разделов. Также эти показатели можно посмотреть в ходе торговли (пункт «Торговля»). Это поможет участнику торгов сориентироваться в процессе планирования его работы.

Кроме статического значения equity, можно настроить в торговом терминале МетаТрейдер 4 индикаторы, которые отражают данный показатель в торговом процессе. Так трейдер может вовремя отреагировать на внезапные изменения equity тогда, когда затруднительно отслеживать несколько графиков сразу, например, при портфельных инвестициях.

Что такое Equity и как его рассчитать

Если вы торгуете на Форексе, то обязательно сталкивались с понятием Equity (эквити). Не важно, начинающий вы трейдер или проходите обучение торговле на Форексе, для грамотного управления капиталом, да и просто для открытия и поддержания открытых позиций на рынке необходимо понимать, как рассчитать и проанализировать эквити своего торгового счета. В этой статье мы разберемся с тем, как это делается.

Что такое Equity

Начнем с того, что Equity (эквити) (по-русски — «средства») — это величина, которая показывает количество средств на вашем торговом счете в текущий момент времени.

Стоит отметить, что понятие эквити используют не только в трейдинге, и фактически оно означает чистый капитал минус долговые обязательства.

Размер эквити вы можете увидеть в своем торговом терминале. Если для интернет-трейдинга вы используете MetaTrader 4, то на панели инструментов необходимо нажать иконку терминала (1), после чего таблица терминала откроется внизу программы. В терминале выберите вкладку « Торговля » (Trade), а в ней в нижней строке вам доступны финансовые показатели вашего счета, включая Equity (2).

Если вы пользуетесь русскоязычными настройками MetaTrader 4, то в нижней строке этот показатель будет указан как «Средства».

Если для торговли вы используете MetaTrader5, то проверить состояние Equity можно следующим образом. В меню торгового терминала выберите « Вид » (1), затем « Инструменты » (2), и у вас внизу программы откроется уже знакомое вам окно терминала, где во вкладке « торговля » вы найдете Equity («Средства») вашего счета.

Как рассчитывается Equity

Разобравшись с тем, где узнать Equity, давайте рассмотрим, как считается этот показатель и что означает его текущее значение.

Equity автоматически рассчитывается в торговом терминале следующим образом: к общему балансу (1) добавляется плавающая прибыль(2) и отнимается размер плавающего убытка (3).

Или, если проще, Equity (Средства) — это баланс с учетом финансового результата по открытым на данный момент сделкам. Финансовый результат по открытым сделкам, в свою очередь, автоматически считается в терминале по формуле плавающая прибыль минус плавающий убыток и отображается в итоге графы « Прибыль » (Profit).

Что такое общий баланс счета? Это сумма ваших средств, которые вы положили на свой счет или которые остались на данный момент после совершения сделок.

Плавающая прибыль — это сумма прибыли по открытым сделкам за вычетом комиссии брокера по этому инструменту (спреда) (4) и вычетом свопов (5).

Плавающий убыток — это сумма убытка по открытым позициям за вычетом комиссии брокера по этому инструменту (спреда) (4) и вычетом свопов (5).

Допустим, на вашем торговом счете $500 и открыты три сделки. Финансовый результат по одной +$50, по второй +$150, а по третьей -$100. Ваш Equity в таком случае равен 500+50+150-100=$600. Однако вручную считать Equity нет необходимости, так как торговый терминал делает это автоматически.

Теперь мы видим, что фактически Equity — это количество средств, которые будут на вашем счете, если вы закроете все открытые позиции.

Стоит отметить, что если на балансе торгового счета есть открытые позиции, то плавающая прибыль и плавающий убыток будут постоянно изменяться в зависимости от текущей рыночной цены торговых инструментов, по которым у вас открыты сделки. А это значит, что и размер Equity будет постоянно меняться.

Логично, что чем больше ваша плавающая прибыль и чем меньше плавающих убытков, тем больше размер вашего Equity. В случае если открытых позиций на данный момент нет, то Equity счета будет фиксированным, так как ни плавающей прибыли, ни плавающих убытков нет.

Стоит отметить, что Equity — это общая сумма средств на счету, которая может использоваться как для открытия новых позиций так и для поддержания существующих.

Однако случается, что средства на счету (Equity) есть, а при открытии сделки в торговом терминале появляется сообщение о том, что недостаточно средств для открытия сделки.

Это происходит потому, что оставшиеся деньги используются для поддержания уже открытых сделок, а для новых сделок средств не осталось. Между тем сумма свободных для открытия новых позиций средств отображается там же в терминале в графе Free margin («Свободно» / «Свободная маржа»).

Рассчитывается свободная маржа по формуле Equity минус Margin (залог или маржа). При этом сумма залога — это деньги, которые резервируются на счете при открытии сделок и необходимы для их поддержания. Когда сделка закрывается, маржа возвращается в Equity.

В случае если свободная маржа заканчивается, происходит Margin Call (маржин колл) — принудительное закрытие открытых сделок, так как свободных средств для их поддержания не осталось.

Equity (Экьюти).

Это понятие имеет прямое отношение к вашим средствам в торговом терминале трейдера, именно благодаря ему можно узнать какое количество в данный момент доступно вам для открытия новой позиции.

Equity (Экьюти) – это остаток свободных средств на счету трейдера, значение данного показателя постоянно изменяется в зависимости от финансового результата по открытым позициям, при увеличении прибыли в положительную сторону, при убытках в отрицательную.

Другими словами можно сказать, что equity форекс – это ничто иное как баланс торгового терминала за минусом суммы залога и (+;-) финансового результата сделок. В том же случае если вы закроете все открытые ордера, сумма на балансе и экьюти счета будут одинаковыми.

Если обратиться к примеру, то мы увидим следующую ситуацию.

Баланс счета 1000, залог 40, убыток -70.

Экьюти = 1000-40-70 = 890.

Именно на 890 долларов мы можем открыть новую позицию на валютном рынке форекс. А другие показатели несут лишь справочную информацию по вашим средствам.

На практике в торговом терминале значение экьюти показывает вкладка «Свободно» или «Свободные средства».

Кроме этого данный термин может использоваться и применимо к другим сферам деятельности.

• В экономике предприятия – свободные средства компании, оставшиеся поле распределения прибыли и погашения долговых обязательств.

• В банковской сфере – прибыль, полученная от различных операций за минусом операционных расходов.

• Применимо к капитальным вложениям – разница между рыночной ценой полученного имущества и суммой, которую еще осталось погасить.

Как видите понятие Equity (Экьюти) довольно широко используется не только на форекс, но и при осуществлении оценки размера свободных средств. Фактически это чистый капитал без долговых обязательств, который можно использовать как для инвестиций, так и пустить на другие нужды.

Индикатор Equity v7

Индикатор Equity v7 строит графики эквити и баланса на данных истории счёта, а также использует текущие открытые позиции для обновления графиков в реальном времени. Существует возможность построения графиков маржи и свободных средств, но только на текущих значениях в режиме мониторинга.

1,0,1,0,0

Можно строить графики с учётом только тех ордеров, которые удовлетворяют заданным признакам. Например, указав магический номер и нужный инструмент (параметры Only_Magics и Only_Symbols соответственно), индикатор вытащит из истории именно эти ордера. Таким образом можно оценивать работу нескольких МТС на одном счёте.

[sociallocker > 3,1,0,0,0

Для большей наглядности есть возможность не учитывать начальный баланс и пополнение/снятие средств (параметр Only_Trade). В таком случае история счёта может быть загружена за любой период, иначе требуется вся история. Этот режим удобен для оценки работы за отчётный период.
Индикатор считает просадки по эквити и фактор восстановления (параметр Show_Info)!

Запись данных в файл (параметр File_Write) даёт возможность анализировать график в других программах.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Правила оценки торговой системы и её эквити

Для оценки перспектив инвестирования в ПАММ счета, выбора трейдера для копирования сделок или выбора наиболее эффективной стратегии проводится анализ нескольких характеристик. Из этой статьи вы узнаете, по каким параметрам анализируется бектест стратегии, как узнать о типе стратегии по эквити и как анализировать кривую бектеста, как рассчитать оптимальное количество сделок для тестирования, а также познакомитесь с общими правилами оценки торговой системы.

Принципы оценки эффективности торговой системы

Необходимость оценки эффективности торговой системы может возникать в нескольких случаях:

• принятие решения об инвестировании в ПАММ-счета того или иного управляющего, для чего требуется оценить результативность его торговли;
• анализ торговой системы трейдера для копирования его сделок;
• сравнение результатов работы нескольких торговых систем (стратегий, советников) и выбор оптимальной с точки зрения соотношения прибыли к риску;
• оценка окупаемости торгового советника в случае его приобретения;
• фиксация основных параметров торговой системы. В случае отклонения результатов работы системы от статистических показателей (например, внезапный рост максимальной просадки или серии убыточных сделок) торговля останавливается до выяснения причин или оптимизации настроек.

Представьте, что перед вами результаты тестирования торговой системы на фиксированном временном отрезке. Кривая депозита (эквити) восходящая, максимальная просадка в пределах установленного риск-менеджмента, прибыль вполне устраивает. Можно ли считать торговую систему успешной? Нет, потому что этой информации недостаточно для принятия взвешенного решения. В этой статье я постараюсь в общих чертах ответить на следующие вопросы:

• по каким параметрам оценивается эффективность торговой системы;
• как оценивать характер эквити;
• какое количество сделок считать оптимальным для тестирования системы.

1. Параметры оценки эффективности торговой системы

Оценка торговой системы в первую очередь проводится по бектесту, выгруженному с МТ4.

• Важно! В общих чертах анализируются основные показатели бектеста, но имеет значение их перекрестная проверка. К сожалению, нередки случаи, когда управляющие ПАММ-счетами, трейдеры, чьи сделки предполагается копировать, или разработчики торговых систем не только показывают тест демо счета, но и подделывают сам бектест.

Основные параметры оценки бектеста:

• чистая прибыль (общий доход за вычетом общих убытков). Не самый важный показатель, но именно на него обращают внимание трейдеры в первую очередь. По нему судят о том, имеет ли вообще смысл связываться с данной торговой системой. Также этот показатель входит в формулу расчета форвардной эффективности (WFE) — отношение общей прибыли за год, полученной на основном счете, к прибыли за год, полученной за тестовый период;
• прибыльность. Отношение общей прибыли за тестовый период к общему убытку. Для устойчивой торговой системы показатель должен быть не менее 2. Допускается и меньшее его значение при условии оценки параметра вместе с максимальной просадкой и прибылью;
• максимально прибыльная и убыточная сделки. Размер максимально убыточной сделки не должен быть соизмерим с чистой прибылью. Иными словами, если параметр приближается к чистой прибыли, в системе явные проблемы с риск-менеджментом. Обратите внимание на причины пиковых значений, они могут быть причиной рыночных аномалий (внезапных ценовых всплесков, которые не имеют системности и не повторятся в будущем). Риски аномалий закладываются в риск-менеджмент, но исключаются при анализе теста;
• максимальная просадка. Максимальное снижение депозита, свидетельствующее об устойчивости системы;
• серия из убыточных и прибыльных сделок. Показатель, используемый для принятия решения об остановке торговли. Если на реальном счете серия убыточных сделок больше полученной на тесте, торговля останавливается;
• фактор восстановления. Отношение чистой прибыли к максимальной просадке. Адекватным значением считается 3, но показатель анализируется вместе с временным тестируемым интервалом;
• общее количество сделок и временной интервал. О том, какое количество сделок считать оптимальным, читайте в 3-м разделе.

Результаты тестирования на демо и на реальном счете будут отличаться — на реальном счете показатели могут быть хуже. Если фактические результаты имеют сильное отклонение от данных теста (степень отклонения зависит от индивидуальной склонности к риску), то торговля останавливается.

2. Оценка характера кривой депозита

Форма эквити не только показывает результативность торговой системы, но и дает возможность в общих чертах проанализировать основные принципы её работы. Оценка характера кривой депозита позволяет дать общее представление о том, какую стратегию применяет трейдер. На этом этапе наиболее заметны трейдеры, использующие высокорисковые тактики, включая Мартингейл. Один из подходов оценки торговой системы по эквити — тестирование системы на минимальном лоте без включенных параметров риск-менеджмента. Существуют и другие подходы: сравнение эквити при максимальном и минимальном лоте или корректировка лота в процессе тестирования. Решение трейдера индивидуально, но есть несколько общих требований к эквити.

Принципы оценки кривой депозита:

— идеальная эквити — это равномерно восходящая линия от левого нижнего угла графика к правому верхнему. Отсутствие перепадов означает устойчивость системы к разного рода рыночным потрясениям. Обычно такие системы характеризуются минимальной просадкой и небольшой прибылью. Угол наклона эквити может быть любым, но обязательно восходящим. Резкие скачки вверх (разовые прибыльные крупные сделки) нежелательны, так как могут быть аномалией и исказить результаты тестирования. Желательно, чтобы система открывала небольшие, но частые позиции вместо одной, но крупной;

просадки должны быть минимальными, за ними должно следовать быстрое восстановление. Уменьшение результативности характеризуется появлением на графике «полок» — горизонтальных участков. Если протяженность «полки» — 6 месяцев при тестовом периоде 5-6 лет, торговую систему лучше не использовать, потому что на реальном счете «полка» может превратиться в спад;

— каждый последующий максимум кривой депозита должен быть выше предыдущего. Ровная эквити — это скорее теория, на практике кривая будет волнообразной. И если каждый пик последующей волны будет выше предыдущего, система считается оптимальной;

— последнему периоду эквити (последняя 1/5 часть графика) нужно уделять максимальное внимание. Кривая должна иметь более крутой характер подъема (или такой же). Это говорит о том, что в последних рыночных условиях система более эффективна, чем в прошлых периодах. Если в последнем периоде наблюдается насыщение (кривая понемногу принимает горизонтальный характер в сравнении с прошлыми периодами), то с большой вероятностью она скоро покажет убыток.

— характер стратегии виден по резким скачкам и острым углам эквити. Ниже пример кривой трейдера, работающего по Мартингейлу:

Еще один пример стратегии трейдера, предпочитающего скальпинг: короткий горизонт прибыли с дальними стопами. Ступени появляются там, где редко срабатывают страховочные ордера:

Совет: оценивая чужую стратегию, ориентируйтесь не только на характер кривой депозита или бектест, но и на то, насколько трейдер открыт. Лучший вариант, если счет трейдера будет подвязан к MyFxBook и трейдер предоставит вам инвесторский пароль. В нем будет, как минимум, две отметки о том, что сам сервис уже проверил идентификацию трейдера и бектест счета реален.

3. Оптимальное количество сделок для тестирования советника

Ответ «Как можно большее» не является объективным. На различных инструментах результативность одной и той же стратегии может кардинально отличаться по разным причинам:

• разный уровень волатильности;
• разная частота сигналов на вход из-за более частого или редкого совпадения комбинаций инструментов технического анализа.

Также проблема усложняется тем, что на классическом терминале МТ4 нет возможности мультитестирования (одновременного тестирования по нескольким парам). Это мешает проводить одновременную оценку одной и той же комбинации настроек. Количество сделок зависит от частоты открытия позиции. Например, внутридневная стратегия, анализируемая на интервале 12 месяцев с 250 сделками, будет точнее отображать результативность системы, чем скальперская стратегия с 400 сделками на интервале 1 месяц.

Для консервативной стратегии 200-300 сделок на интервале 5 лет будет вполне достаточно. Ниже вы можете увидеть график зависимости стандартной статистической ошибки от количества открытых позиций.

Здесь видно, что на первом участке до 50 сделок погрешность наибольшая, то есть каждые дополнительные 10 сделок значительно снижают вероятность ошибки. На участке 100-300 сделок наступает насыщение. Если первые 100 сделок снижали ошибку на 30-35%, то на последующих участках для снижения ошибки всего на 3-5% количество сделок приходится увеличивать на 100-200. Иными словами, исходя из графика, система будет одинаково оптимизированной как на 300 сделках, так и на 500.Еще один способ определения нужного количества сделок — расширение выборки и анализ изменения эквити. Торговая система, которая объективно оптимизирована, показывает одинаковую устойчивость на разном количестве сделок. Например, есть две разные торговые системы, которые на одинаковом количестве сделок показывают похожий результат. Увеличиваем количество сделок, добавляем фильтры и видим, что одна торговая система осталась устойчивой, вторая — нет. Графически это выглядит так:

Вторая торговая система в плане реализации на реальном счете выглядит более привлекательной. Этот пример показывает, что при равном количестве открытых позиций доверие к стратегии может быть разным. Отсюда вывод: снижать количество сделок можно только в том случае, если есть уверенность, что система останется устойчивой.

И напоследок несколько общих правил оценки торговой системы:

• старайтесь максимально объективно оценивать торговую систему. Частая ошибка — принимать желаемое за действительное;
• при оценке не используйте нулевой бар, чтобы не искажать результат тестирования;
• котировки должны быть максимально точными. Нередки случаи, когда тестирование на котировках, полученных от одного источника, по одному активу сильно отличались.
• параметры, которые задаются в настройках торговой системы, должны соответствовать свойствам валютной пары. Каждая пара имеет свои индивидуальные параметры, посмотреть которые можно в обзоре рынка, перейдя в меню «Символы» (правая кнопка мыши) и нажав на выбранной валютной паре «Показать».

Наиболее частые коды ошибок при тестировании: 130 (неправильный стоп) и 131 (неправильный торговый объем);

• самый ответственный период тестирования — последний. Например, если временной период — 5 лет, то тестирование проводится в обратном порядке на интервале от пятого до второго года на последнем годовом участке. Идеально подобранная комбинация настроек после тестирования на последнем годовом участке «за пределами выборки» должна давать стабильный положительный результат при сравнении с предыдущим участком.

Заключение. Глубокий анализ оценки торговой системы позволяет сделать вывод о том, какие потенциальные риски ждут инвестора, решившегося на ее применение. Игнорирование критериев анализа может привести к тому, что оценка не будет объективной, что существенно повышает риски потерять депозит. Также анализ эффективности системы воспитывает в трейдере системный подход к трейдингу, рациональность и самодисциплину. А без дисциплины добиться успеха в Форексе будет сложно. Успехов вам в трейдинге!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Эквити в покере – значение и вычисление

Один из наиболее трудных в понимании для новичков термином в покере является Эквити. Это слово довольно часто встречается в покерной теории и вызывает у начинающих игроков трудности с пониманием изучаемого материала. Дело в том, что не так легко найти теоретические источники, где просто и понятно разъяснено, что такое Эквити в покере. Мы же постараемся сделать это, чтобы Вы легко разобрались с данным термином и поняли, какое значение он имеет в покерной математике. Начнем с определения!

Эквити в покере – процентный показатель, отражающий, какая часть банка достанется Вам на длительной дистанции, если Вы сравняете ставку соперника или если он сравняет Ваше повышение.

Пример: банк в раздаче составлял 100$, и Ваш соперник поставил еще 50$. Если Вы сравняетесь с ним, банк будет составлять 200$. Вы имеете на руках Туз-Король, а у соперника Туз-Дама. В такой ситуации Ваши шансы на победу составляют примерно 70% — это и будет Вашим Эквити. В 70% случаев Вы будете выигрывать такую раздачу, следовательно – Вы можете даже подсчитать прибыль на дистанции. Сразу видно, что Вы будете выигрывать чаще, чем проигрывать, значит — решение Колл в данной ситуации будет прибыльным.

В данном примере Вам будет непонятно несколько моментов – как мы определили процент выигрыша и узнали карты оппонента, ведь в реальной игре мы их не узнаем, пока не дойдем до вскрытия. Мы ответим Вам на данные и другие вопросы поочередно, чтобы Вы поняли, как рассчитывать Эквити в покере.

Как узнать карты оппонента для расчетов

Принимая решение, Вы не можете точно знать, какие карты у соперника. Однако Вы можете строить предположения о них. Для того чтобы точно строить предположения, необходимо наблюдать за оппонентом и определить его спектр рук. При этом обращается внимание на такие моменты, как размер его ставок с теми или иными руками, позиция за столом. Например, в процессе наблюдений за оппонентом Вы заметили, что игрок входит в торги с повышением с ранней позиции только с премиальными стартовыми руками – топ парами, Туз-Король, Туз-Дама, Туз-Валет. При этом с топ парами он ставит всегда больше, чем с Тузом в сочетании с картинками. Следовательно, в одной из раздач, когда он входит в торги с ранней позиции, Вы можете предположить, что он имеет на руках Туз-Король, Туз-Дама, Туз-Валет, так как его позиция и размер ставки говорят именно об этом. Таким образом, Вы определили не конкретные карты, а их диапазон.

Конечно, используя только наблюдения, трудно определить точный спектр рук, поэтому опытные игроки, которым требуется знать Эквити в покере, чтобы повысить количество выгодных решений, применяют вспомогательные программы, собирающие статистику. Они выдают более точные диапазоны спектров рук противников, позволяют более точно рассчитывать Эквити.

Как считать Эквити в покере

Согласно вышеописанному примеру, Вы имеете на руках Туз-Король и считаете, что противник сделал ставку также с сильной рукой. Вы не можете знать его карты, но предполагаете, что у него Туз-Король, Туз-Дама или Туз-Валет. Данное предположение Вы сделали исходя их размера его ставки, позиции и благодаря наблюдениям за ним в предыдущих раздачах или благодаря покерным программам, которые предоставили статистику на игрока – показали диапазон его стартовых рук для данной позиции. Таким образом, Вам нужно рассчитать, какое Эквити имеет диапазон соперника, состоящий из карт «Туз-Король, Туз-Дама и Туз-Валет». Туз-Король мы также принимаем во внимание, но у противника шансы выиграть у Вас будут 50 на 50, если конечно данные карты у него не одномастные. Если же он имеет одномастные Туз-Король, его шансы несколько повышаются. Однако так как при этих картах у нас практически одинаковые шансы на победу, рассмотрим только спектр Туз-Валет и Туз-Дама. В следующем примере мы попробуем рассчитать Эквити вручную для данного спектра:

Пример: чтобы рассчитать вероятность нашей победы, нам нужно выяснить, сколько аутов имеется у нас, чтобы составить руку сильнее, чем у противника. Для победы нам нужно, чтобы на стол выпал Туз (мы выиграем по кикеру) или Король (будет старшая пара). В колоде будет два Туза и три Короля – это 5 аутов. У соперника с любой из двух рук – Три аута, так как при выпадении Туза он проигрывает. Также нам нужно, чтобы на стол выпали любые пять карт, не включающие Даму или Валета, когда нам не пришел Туз или Король, а это еще довольно много аутов, которые мы не можем определить вручную. Если сравнить только имеющие ауты, у нас будет 62% на победу, но мы не учли много дополнительных выгодных вариантов. Кроме того, мы не принимали в расчет и то, что Вы и соперник можете также составить Флеш или Стрит, что еще больше делает наши вычисления неточными.

Наглядный пример показывает, что точно рассчитать Эквити в покере на префлопе, имея в руках только собственный ум довольно непросто. В уме Вы можете сделать только отдаленно приблизительные расчеты, потеряв иногда сразу несколько процентов. Поэтому разумнее применять более точные и эффективные инструменты – специальные калькуляторы.

Калькуляторы Эквити и таблицы

Покерные калькуляторы – программные инструменты, снабженные эффективным алгоритмом для расчетов математических показателей. Они могут помочь Вам быстро, а иногда и мгновенно во время реальной игры рассчитать вероятность Вашей победы. В качестве примера можно привести Equilab PokerStrategy – бесплатный калькулятор, предоставляемый знаменитой покерной школой. Недостаток использования калькулятора в том, что в большинстве покерных комнатах запрещается применение их в ходе игры. Ваш аккаунт могут заблокировать лишь за то, что программа была открыта одновременно с покерным приложением.

В качестве альтернативы можно использовать готовые таблицы с расчетом показателя выигрыша для готовых спектров рук. Это очень удобно и не грозит блокировкой. Однако таблицы также имеют недостатки, так как готовые спектры применимы далеко не ко всем соперникам и ситуациям. Вот пример такой таблицы – она на английском языке, но понять её суть не сложно.

Расчет прибыли

Главная ценность показателя шансов на победу – это возможность рассчитать прибыль и понять, выгодным ли будет решение в долгосрочной перспективе или нет. Рассмотрим, как подсчитать ожидаемую прибыль с помощью простых расчетов:

Пример: соперник ставит ва-банк 100$, а в банке уже имеется 100$. Вам нужно поставить еще 100$, имея на руках Туз-Король и тогда банк составит 300$. Вы предполагаете, что у противника Туз-Дама или Туз-Валет. Оценивая Эквити с помощью калькулятора, в уме или по опыту, Вы определяете, что оно составляет 71%. Это показывает, что на дистанции Вы будете забирать 71% от банка в 300$ во всех подобных раздачах. Например, за 10 таких раздач общий банк составит 3000$, а Вы получите от него 2130$. Учитывая то, что Вы вкладывали каждый раз в банк по 150$, чистая прибыль составит 630$.

Данная статья с примерами наглядно объясняет, что такое Эквити в покере и как считать данный показатель. Вам обязательно следует научиться применять его в реальной игре, чтобы выбирать против каждого оппонента выгодный спектр рук. Конечно, оперировать покерной математикой без программных инструментов довольно сложно. Калькулятор нельзя применять при открытом покерном клиенте, однако Вы можете использовать его для оценки правильности своих решений, что поможет Вам по новому взглянуть на свой спектр рук и выявить ошибки в своей стратегии.

Эквити (Equity)

Материал из Forex википедия

Эквити (Equity) — это величина, которая отражает, сколько средств находится на депозите трейдера (баланс по торговому счету), с учетом всех его текущих операций.

Рассчитывается Эквити с использованием валюты страхового депозита, и учитывает все операции, которые в данный момент осуществляются трейдером на рынке Форекс.

Формула расчета Эквити: остаток на счету трейдера + или – прибыль или убыток по открытым на рынке позициям.

Свободная маржа на форекс — что это такое своими словами, виды маржи

На валютном рынке Форекс маржа – это сумма депозита, которая принимает участие в торговле в качестве залога для открытия позиций с заемными средствами брокера.

То есть, трейдер торгует не своими деньгами, а выбирает нужное значение кредитного плеча 1:100, 1:200, 1:500 и т.д., что значит, что на каждый его доллар приходится 100 долларов средств брокера ⇒

В итоге полученная прибыль делится между торговцем и брокерской компанией, а вот убыток полностью покрывается трейдером, как раз за счет залога. Эта сумма нужна для того, чтобы в случае не прогнозированного движения цены и закрытия сделки с убытком именно эти деньги ушли на покрытие потерянных брокером средств. Размер маржи напрямую зависит от объема сделки и значения кредитного плеча.

Особенности обычной маржи

У многих возникает вопрос: Маржа — что это такое простыми словами? Вот сейчас давайте и разберемся в этом.

• Прямая зависимость от кредитного плеча, объема ордера и котировки: чем больше ордер, тем больше залог; обратная связь с кредитным плечом; если базовая валюта USD, значение стандартное, если базовая валюта по цене больше доллара – увеличенное, меньше – уменьшенное.
• Залог на счет возвращается лишь после закрытия сделки, при убытке – уходит к брокеру в качестве компенсации и прибыли
• Размер залога со счета списывается сразу же при открытии позиции и в дальнейших расчетах прибыли/убытка не учитывается

В отличие от обычного залога, который списывается при открытии сделки и страхует средства брокера, свободная маржа – это разница между балансом торгового счета и маржой, которая уже участвует в сделках.

В случае, если позиций открытых на счету трейдера нет, что означает, что он ничего не должен брокеру и не может потерять, то все финансовые ресурсы полностью свободны и доступны для торговли – то есть, значение Free Margin равно текущему балансу.

Отличия обычной и свободной Margin, отображение в МТ4

Если говорить простыми словами о том, чем отличается обычная от свободной маржи, то речь идет о двух абсолютно разных величинах: первая показывает, сколько денег у трейдера нет на счету (вернутся лишь после прибыльного закрытия позиции), вторая демонстрирует наличие свободных инвестиций, которые можно использовать для дальнейшего открытия сделок.

В некоторых случаях брокер может предлагать клиентам бонусы или торговые кредиты – средства, которые отображаются на счету, могут брать участие в залоге, но не могут быть сняты с текущего счета, так как являются виртуальными. В таких случаях уровень Free Margin может увеличиваться и быть равным Free Margin = (Equity+Bonus) – Margin.

Чтобы понять, что такое свободная маржа на мт4,

достаточно посмотреть на терминал, где отображаются такие значения:

• Маржа – залог, который удерживается со счета при открытых позициях, что значит, трейдер не может им распоряжаться
• Баланс – все свободные средства, сумма которых меняется в соответствии с изменениями показателей текущих открытых позиций
• Свободная маржа – сумма, что может принимать участие в дальнейшей торговле: увеличивается, если по сделкам наблюдается прибыль, меньше – если убыток
• Средства – полная сумма депозита, которая останется на счету при закрытии позиций в данный момент (баланс + Free Margin)
• Уровень маржи – соотношение средств на счету к Free Margin в процентах. Чем более высокое значение, тем меньшие риски

Подсчеты и определение уровня

Чтобы знать, сколько средств можно потратить и верно организовать работу, трейдеру нужно все очень тщательно просчитывать и учитывать множество показателей.

Большое значение в подсчете залога играют уровни – это Margin Call и Stop Out .

По достижении маржин колл запрещено открывать дополнительные позиции, так как депозит исчерпан и еще один залог покрыть неоткуда. Брокер не позволяет рисковать своими средствами.

При достижении уровня стоп аут брокер начинает закрывать сделки в принудительном режиме – это значит, что убыток равен залогу и терять свои средства он не намерен.

Позиции закрываются поочередно, начиная с наиболее убыточной. Чтобы избежать этих проблем, не стоит открывать очень большие лоты с внушительным кредитным плечом.

Благодаря подсчетам свободной маржи трейдер может понять, какое количество сделок и на какие суммы он может заключить в конкретный момент времени, что также немаловажно для определения дальнейших действий.

Будь на шаг впереди!

Подпишитесь, для получения новых статей.

ПОСЛЕДНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Будь на шаг впереди!

Подписывайся на обновления,чтобы сразу получать новые статьи.

Что такое Equity на рынке Форекс?

Понятие Equity имеет самое непосредственное отношение к вашим средствам в торговом терминале трейдера. Благодаря Equity инвестору рынка Форекс становится возможным определить сколько именно доступных для торговли средств находится у него в наличии на тот или иной момент.

Equity (Экьюти) представляет собой остаток свободных финансовых средств на счету Форекс трейдера. Цифры этого показателя постоянно изменяются в зависимости от финансового результата по его открытым торговым позициям. Так, при увеличении прибыли показатель меняется в положительную сторону, и, соответственно, при убытках в отрицательную.

Другими словами мы можем сказать, что Equity на финансовом рынке Форекс это ничто иное, как баланс торгового терминала за минусом суммы залога и (плюс-минус) финансового результата сделок трейдера. В том случае если трейдер закрывает все открытые ордера, то сумма баланса и Equity счета будут иметь одинаковые значения.

Обратимся к конкретному примеру:

Баланс счета равен 1000 USD; залог 40, а убыток -70.

В таком случае Equity будет равно 1000-40-70=890 USD.

Именно на эти 890 USD трейдер может открыть новую позицию на Форекс. Другие показатели несут лишь справочную информацию по его финансовым средствам.

На практике, в торговом терминале MetaTrader значение Equity доступно по вкладке “Свободно” либо “Свободные средства”.

Помимо этого этот термин может употребляться и применимо к иным сферам деятельности.

В экономической деятельности компании, Equity это свободные средства, оставшиеся поcле распределения прибыли и погашения долговых обязательств.

В банковской сфере это прибыль, полученная от различных банковских операций минус операционные расходы банка.

Как видно, понятие Equity широко применяется не только на рынке Форекс, но и при проведении оценки размера свободных средств в других отраслях. Фактически это чистый капитал без каких бы то ни было долговых обязательств, который можно использовать для различного рода инвестиций.

Баланс, Средства, Маржа, Свободная маржа и Уровень в МТ4 — что это такое?

Давайте рассмотрим все имеющиеся параметры статуса счёта в платформе MetaTrader 4, которые активизируются во время торговли. Постараемся понять, что это такое, что каждый из этих параметров означает и как рассчитывается. Всё это очень важно для начинающего трейдера.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Как видим есть пять показателей статуса счёта — это Баланс, Средства, Маржа, Свободная маржа и Уровень. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

1. Баланс (Остаток, Balance) — это баланс Вашего депозита. Цифры в этой графе актуальны до тех пор пока Вы не открыли ордер/ордера. После открытия сделки/сделок смотреть нужно в графу «Средства».

2. Средства (Эквити, Equity) — здесь отображается реальное количество денежных средств на Вашем торговом счёте в данный момент времени, с учётом всех открытых позиций — прибыльных и/или убыточных. Если закрыть все эти открытые позициии по текущим котировкам, то именно эта сумма окажется на балансе Вашего счёта — в графе «Баланс».

Как правильно рассчитать Эквити (Средства, Equity), по какой формуле?

Эквити = Баланс +/- прибыль/убыток по открытым на рынке позициям.

Эквити изменяется динамически — оно «плавает» в зависимости от прибыли и убытков по открытым ордерам.

Например, у Вас на балансе имеется сумма в 5000 USD, а прибыль по открытым сделкам равна 700 USD. В данном случае Эквити будет равно 5700 USD. Если Вы заберёте эту прибыль в 700 USD, то в графе «Баланс» будут высвечиваться уже не 5000 USD, а 5700 USD.

Например, у Вас на балансе имеется сумма в 5000 USD, а убыток по открытым сделкам равен 350 USD. В данном случае Эквити будет равно 4650 USD. Если Вы закроете этот убыток в 350 USD, то в графе «Баланс» будут высвечиваться уже не 5000 USD, а 4650 USD.

Когда ни одной сделки в терминале не открыто Баланс, Средства и Свободная маржа равны между собой.

3. Маржа (Залог, Margin) — здесь отображается сумма средств, которая взята в залог на поддержание открытых торговых позиций. Залог рассчитывается в зависимости от используемого кредитного плеча. Чем больше кредитное плечо, тем меньше потребуется залога на сделку/сделки.

Как рассчитать Маржу (Залог, Margin) на Форекс?

Напомним, что величина одного стандартного лота равна 100000 единиц базовой валюты.

Попробуем рассчитать залог по сделке для валютной пары с обратной котировкой EURUSD.

Если в валютной паре доллар стоит на втором месте, то это валютная пара с обратной котировкой.

Маржа (Залог) = (сумма сделки / кредитное плечо) * курс валюты (её текущая котировка)

Валютная пара: EURUSD
Лот: 1 (100000)
Кредитное плечо: 1:100
Курс EURUSD = 1.0596
Маржа (Залог) = (100000 / 100) * 1.0596 = 1059.60 USD

Попробуем рассчитать залог по сделке для валютной пары с прямой котировкой USDCHF.

Если в валютной паре доллар стоит на первом месте, то это валютная пара с прямой котировкой.

Маржа (Залог) = сумма сделки / кредитное плечо

Валютная пара: USDCHF
Лот: 3 (300000)
Кредитное плечо: 1:500
Маржа (Залог) = 300000 / 500 = 600 USD

Попробуем рассчитать залог по сделке для кросс-курса GBPJPY.

Если в валютной паре доллар отсутствует, то это валютная пара называется кросс-курсом.

Маржа (Залог) = (сумма сделки / кредитное плечо) * курс валюты (первой в котировке) к доллару

Валютная пара: GBPJPY
Лот: 1 (100000)
Кредитное плечо: 1:500
Курс GBPUSD = 1.5023
Маржа (Залог) = (100000 / 500) * 1.5023 = 300.46 USD

4. Свободная маржа (Свободные средства, Free Margin) — это денежные средства на торговом счёте, которые могут быть использованы для открытия новых рыночных позиций.

Как рассчитывается Свободная маржа (Free Margin) на Форекс?

Свободная маржа = Средства (Эквити) — Маржа (Залог)

Залоговые средства на новые сделки будут отниматься именно отсюда и попадать в графу «Маржа».

Вы можете примерно рассчитать сколько сделок ещё можно открыть и каким лотом, исходя из Вашей свободной маржи — читать выше пункт 3 — Маржа (Залог, Margin).

5. Уровень (Уровень маржи, Margin Level) — это отношение Средств к Марже, выраженное в процентах.

Как рассчитать Уровень маржи (Margin Level) на Форекс?

Уровень маржи = (Средства (Эквити) / Маржа (Залог)) * 100%

Например, текущее Эквити равно 7500 USD, а Залог равен 185 USD, тогда Уровень маржи будет равен:

Уровень маржи = (7500 / 185) * 100% = 4054.05%

Чем выше Уровень маржи, тем безопаснее для Вашего депозита. Рекомендуется, чтобы он был не ниже 1000%.

Также по этому параметру можно следить за наступлением уровней Margin Call и Stop Out.

Какой должна быть эквити торговой системы

Эквити Форекс (кривая депозита в бектесте) отражает динамику роста депозита с момента старта торговой системы. Её восходящий тренд — повод для более глубокого анализа, так как не всегда идеальное восхождение эквити является признаком стабильной результативной стратегии. По характеру просадок и темпов роста можно сделать предварительный вывод о типе идеи, положенной в основу торгового советника. Подходящий характер кривой депозита каждый для себя определяет индивидуально в соответствии с риск-менеджментом, но об общих принципах её построения мы расскажем дальше.

Эквити Форекс: принципы построения

1. Эквити Форекс должна быть восходящего характера и максимально прямой. Резкие скачки вверх могут быть ошибочно приняты за высокую результативность системы, по факту же быть случайностью или реакцией на аномалию. Наличие просадок не является проблемой, если они систематичны (то есть являются неотъемлемой частью системы). Пример оптимальной эквити на рисунке ниже.
2. Просадки и полки (горизонтальные участки) должны быть как можно короче. Короткая просадка показывает высокую устойчивость системы, её способность восстанавливаться. Разовые глубокие просадки и подъемы могут не являться проблемой (аномалии), но могут давать погрешность на статистические результаты. Важно учесть, что просадки и полки на реальном счете будут только увеличиваться.
3. Каждый следующее пиковое значение эквити Форекс должно быть выше предыдущего. Из этого следует, что на каждом последующем участке торговли система приносит доход больше, чем убыток. На горизонтальных участках возможна ручная корректировка настроек с целью оптимизации.
4. Самый важный участок эквити Форекс — последний год (или месяцы — в зависимости от характера стратегии). Именно на этом участке кривая депозита должна быть максимально восходящей и ровной. Линейный характер эквити — пример того, что система сохраняет свою эффективность.

Если на последнем отрезке кривая депозита переходит в горизонталь или же понемногу загибается вниз, это свидетельство того, что скоро система станет убыточной и требуется её переоптимизация для адаптации к новым рыночным условиям.

Эквити Форекс — это отражение характера стратегии, потому по её перепадам можно судить о применяемых инструментах. Например:

• ступенчатый рост кривой говорит о том, что в данной стратегии используются длинные ордера Take Profit (длинный шаг вверх) и короткие Stop Loss (закрытие позиции при малейшем развороте эквити вниз);
• этот график свидетельствует о работе без стоп-лосса, а почти горизонтальный график говорит о стратегии пипсовщика, работающего на небольшие суммы;
• на этом графике пример скальпинговой стратегии с длинными стопами. Частые ступени говорят о частоте открытия позиции, а характерная резкая просадка — срабатывание стопов;
• резкая глубокая просадка с высокой частотой появления говорит о применении стратегии Мартингейла.

Эти примеры позволяют сформировать по эквити Форекс общую картину поведения торговой системы. Более глубокий анализ возможен только на основании статистических данных после выгрузки бектеста.

Индикатор Equity v7

Индикатор Equity v7 строит графики эквити и баланса на данных истории счёта, а также использует текущие открытые позиции для обновления графиков в реальном времени. Существует возможность построения графиков маржи и свободных средств, но только на текущих значениях в режиме мониторинга.

1,0,1,0,0

Можно строить графики с учётом только тех ордеров, которые удовлетворяют заданным признакам. Например, указав магический номер и нужный инструмент (параметры Only_Magics и Only_Symbols соответственно), индикатор вытащит из истории именно эти ордера. Таким образом можно оценивать работу нескольких МТС на одном счёте.

[sociallocker > 3,1,0,0,0

Для большей наглядности есть возможность не учитывать начальный баланс и пополнение/снятие средств (параметр Only_Trade). В таком случае история счёта может быть загружена за любой период, иначе требуется вся история. Этот режим удобен для оценки работы за отчётный период.
Индикатор считает просадки по эквити и фактор восстановления (параметр Show_Info)!

Запись данных в файл (параметр File_Write) даёт возможность анализировать график в других программах.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Эквити

Эквити (маржинальное сальдо, экьюти, англ. equity) – остаток денежных средств на депозите трейдера, рассчитанный с учетом открытых позиций в валюте страхового депозита. График изменения эквити дает максимально полное представление о торговой системе: равномерность крутизны и просадки – указывают на устойчивость системы, крутизна – на прибыльность.

Следует отметить, что форма эквити (кривая, показывающая состояние депозита) является одной из главных характеристик любой торговой системы, по ней можно определить как показатели эффективности системы, так и основные принципы ее работы. С целью унификации трактовок формы экьюти и калибровки результатов, тестирование принято осуществлять с использованием минимального лота с выключенным мани-менеджментом. Другая причина такого подхода: мани-менеджмент позволяет существенно исказить текущие значения показателей эффективности торговой системы и создать тем самым ложное представление о ее состоятельности.

К примеру, торговля в рабочий период системы, соответствующий минимальной просадке, производится как максимальным, так и минимальным лотом. В первом случае мнение о системе будет завышено, во втором – занижено. Каждый трейдер должен сам для себя выбрать наиболее оптимальную форму эквити. Это соотносится со сложившейся практикой торговли, уровнем проработки системы и с психологической готовностью трейдера к риску в обмен на потенциально возможную большую прибыль.

Требования к эквити:

• Она должна быть максимально линейной (см. рис. 1). Это значит, что торговая система в любых рыночных условиях ведет себя одинаково. Угол наклона кривой может быть разным, т.е. меняться, но глубоких отклонений быть не должно, особенно в сторону просадки. Допустимы резкие скачки вверх в разумных пределах – даже одна-единственная крупная сделка может серьезно исказить представление об истинной эффективности системы, размывая тем самым статистику. Наиболее целесообразно вместо крупных редких прибыльных сделок иметь мелкие, но частые прибыли, что находит отражение в повышении линейности эквити и ее сглаживании.

(Рис. 1 – Правильная эквити)

• Полки и просадки эквити по возможности должны быть минимально короткими и оперативно восстанавливаться новым движением. Если полка или просадка, даже при положительной общей динамике, длится больше 6 месяцев, трейдер должен постараться не использовать подобные системы, т.к. вероятность повторения ситуаций такого рода в реальной торговле будет только увеличиваться.
• Каждый следующий максимум кривой эквити должен быть больше предыдущего. Как известно, рынок Форекс обладает изменчивым характером поведения: например, участки бокового движения чередуются с участками тренда. Торговые системы также строятся исходя из некоторой закономерности рынка. Тот факт, что каждый последующий новый максимум эквити превышает предыдущий, указывает на то, что во время своей адекватности участнику рынка торговая система зарабатывает существенно больше, чем теряет в периоды торговли, на работу в которых не рассчитана.
• Наиболее важным периодом оптимизации является последний год, поэтому рекомендуется стремиться к эквити на конечном участке линейного или восходящего характера. Это значит, что в современных условиях рынка эффективность стратегии или повышается, или сохраняется.
• Если на конечном участке кривая эквити входит в насыщение или загибается вниз (см. рис. 2), это означает, что вероятнее всего, форекс стратегия в ближайшее время может перестать работать.

(Рис. 2 – Неэффективная эквити)

Форма эквити – это характерный отпечаток принципа, который заложен в работу торговой системы. Также, по ней можно определить ее основные параметры (стоп-лосс, тэйк-профит, приблизительное соотношение убыточных и прибыльных сделок). Торговые системы с большими значениями тэйк-профит в сочетании с расположенными вблизи стопами имеют эквити ступенчатой формы, с восходящими резкими скачками и пологими длинными просадками.

Equity Monitor — индикатор для MetaTrader 4

С настройками по умолчанию индикатор строит две линии: кривую баланса и кривую средств текущего торгового счета. Дополнительно можно отобразить уровень задействованной маржи (в виде гистограммы) и свободных средств (дополнительная линия), чтобы оценить агрессивность торговли на различных участках торговой истории. В углу графика выводится торговая статистика: доходность за день, месяц, год или весь период торговли, максимальная просадка (в деньгах и в процентах), а также показатели profit factor и recovery factor. Используя параметры времени можно ограничить область графика для анализа определенного интервала торговой истории.

Индикатор является модернизацией популярного индикатора Equity. Автор оригинальной версии: Igor Korepin. В данной модернизации индикатор корректно работает со всеми инструментами, в частности, с нестандартными тикерами, с суффиксами и префиксами, которые бывают у некоторых брокеров, а также с CFD контрактами для акций, металлов, фьючерсов, индексов, учитывается хеджированная маржа на истории, отображается количество одновременных ордеров на истории, снято требование обязательной полностью загруженной торговой истории (входящий баланс рассчитывается от текущего баланса вычитанием доступных в истории ордеров), показатель доходности рассчитывается интервальным методом как произведение доходностей между балансовыми операциями (приближенно к методикам MQL5 и myfxbook), доступны возможности экспорта/импорта торговой истории через текстовые файлы (формат максимально приближен к торговому отчету терминала MT4).

Параметры индикатора

• Only_Trading — учет только торговых операций, исключая балансовые (пополнение, вывод, корректировки);
• Only_Current — учет ордеров только по текущему инструменту графика;
• Only_Buys — учет только ордеров на покупку;
• Only_Sells — учет только ордеров на продажу;
• Only_Magics — учет ордеров только с magic numbers указанными в диапазоне (включительно);
• Magic_From — первый magic number диапазона выборки;
• Magic_To — последний magic number диапазона выборки;
• Only_Symbols — учет ордеров только с указанными тикерами (перечисление через любой разделитель);
• Only_Comment — учет ордеров только с указанной подстрокой в поле комментария;

Draw_Begin — время начала отрисовки графика (левая граница интервала);

Draw_End — время конца отрисовки графика (правая граница интервала);

Report_Period — период расчета доходности: за день, неделю, месяц, квартал, полугодие, год, всю историю;

Equity_Min_Alert — если средства опустятся ниже этого уровня то сработает сигнализация;

Equity_Max_Alert — если средства поднимутся выше этого уровня то сработает сигнализация;

Push_Alerts — отправление сигнальных сообщений на мобильные устройства;

Show_Equity — отображение линии средств;

Show_Balance — отображение линии баланса;

Show_Margin — отображение гистограммы задействованной маржи;

Show_Free — отображение линии свободных средств;

Show_Orders — отображение гистограммы количества одновременных ордеров;

Show_Zero — отображение линии нулевого уровня;

Show_Info — отображение статистики (доходность, просадка, profit factor и recovery factor);

Show_Verticals — отображение вертикальных линий для отметки неторговых операций;

Text_Corner — опция в каком углу экрана отображать статистику;

Text_Color — цвет текста на графике;

Text_Font — шрифт текста на графике;

Text_Size — размер текста на графике;

Chart_Grid_Size — шаг сетки уровней для графика;

Write_Data_File — опция записи данных в текстовый файл (папка MQL4\Files, имя файла соответствует номеру счета);

Export_History — опция для экспорта торговых данных в текстовый файл;

Import_History — опция для импорта торговых данных из текстового файла;

Hedge_Margin_Rate — процент маржи для хеджированных позиций (необходим для некоторых брокеров);

FX_prefix — префикс для валютных пар (необходим для некоторых брокеров);

FX_postfix — суффикс для валютных пар (необходим для некоторых брокеров).

Особенности работы

При первом запуске график индикатора может искажаться, если история котировок по некоторым инструментам в этот момент не синхронизирована, в этом случае необходимо несколько раз переключить таймфреймы графика и дождаться синхронизации, либо загрузить историю принудительно по всем инструментам, открывая графики интересующих таймфреймов и удерживая кнопку HOME.

Индикатор использует доступную часть торговой истории, и если торговая история загружена не полностью, то индикатор не покажет более ранние периоды торговли, а чтобы загрузить торговую историю полностью, нужно выбрать пункт меню «Вся история» во вкладке «История Счета».

Отображаемая маржа учитывает хеджированные позиции, при этом используются свойство инструментов MODE_MARGINHEDGED, к сожалению, не удаётся точно рассчитать значение маржинальных требований, поэтому небольшое отклонение от показаний терминала является нормальным, также, некоторые брокеры забывают настроить свойство MODE_MARGINHEDGED, и для таких случаев можно использовать параметр Hedge_Margin_Rate — процент маржи для хеджированных позиций.

Расчет доходности выполняется интервальным методом по закрытым сделкам, по аналогии как это реализовано в сервисе MQL5 Сигналы, для этого торговая история разбивается на интервалы между балансовыми операциями, рассчитывается доходность на каждом интервале за закрытым позициям, и затем доходности всех интервалов перемножаются — это означает, что отображаемая доходность может отличаться от простого прироста баланса в процентах.

Расчет просадки выполняется по максимальному непрерывному снижению средств, при этом следует иметь в виду, что индикатор использует цены закрытия для расчета средств на истории, поэтому на младших таймфреймах величина просадки точнее чем на старших.

Сигналы-оповещения срабатывают по достижению кривой средств установленных значений (минимум и/или максимум).

Имеется возможность экспортировать торговую историю в текстовый файл (параметр Export_History) и затем импортировать эту торговую историю на другом терминале, подключенному к другому счету (параметр Import_History), это можно использовать для того чтобы сохранить свою торговую историю на будущее или поделиться торговой историей с кем-то, также можно сформировать текстовый файл импорта из любого торгового отчета путем несложных операций в MS EXCEL или в любом другом табличном редакторе, эта возможность может быть полезна, когда доступ к счету утерян, но сохранился торговый отчет.