Объем контракта для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Лучшие индикаторы объемов для Метатрейдера 4

На фондовых биржах термин «объемы» представляет собой общее число приобретенных, реализованных контрактов и акций в течение одного дня. Таким образом, объем является дневным оборотом на бирже.

Форекс обладает целым рядом коренных отличий от фондовых рынков. Главным отличием является то, что практически невозможно точно определить количество проданной и купленной валюты в течение дня. Сложность определения точных объемов на рынке Форекс связана со следующими причинами:

  • В отличие от стандартной фондовой биржи, Форекс не располагается в каком-либо определенном месте. Трейдеры могут осуществлять торги из любой точки мира.
  • Большинство трейдеров для открытия ордеров применяют заемные деньги (кредитное плечо).

Из-за описанных выше причин множество трейдеров считает, что объемы не могут дать необходимой информации для успешной торговли. Но это утверждение является ошибочным. Объемы, в классическом их смысле, невозможно применить для заключения сделок на Форекс, но несмотря на это, они могут дать огромное количество полезной информации для ведения успешных торгов.

Тиковый объем является отражением числа колебаний ценового уровня, которые происходят в течение определенного отрезка времени. Любой трейдер, используя Метатрейдер 4, не раз замечал, как ценовой уровень совершает колебания вверх-вниз. Подобные движения и принято называть тиками. Они отражают количество изменений цены в течение анализируемого временного отрезка, но при этом, этот показатель не является прямым отражением реальных объемов.

В платформу метатрейдер 4 интегрирован индикатор тикового объема. Для того, чтобы его запустить, необходимо пройти в директорию «Индикаторы/объемы/volumes».

4,0,1,0,0

Стандартный индикатор объемов volumes не в состоянии обеспечить необходимую точность получаемых сигналов, по этой причине рекомендуется установить в Метатрейдер 4 другой подобный индикатор, такой как Better Volume.

Индикатор объема Better Volume

Самый популярный среди профессиональных трейдеров индикатор объема носит название Better Volume. Индикатор объемов Better Volume в состоянии проводить оценку спреда свечи и объема в автоматическом режиме. Он сравнивает их с прошлыми значениями, что позволяет выдавать сигналы о размере спреда, а также о размере объема. В окошке индикатора Better Volume появляются следующие цветовые сигналы:

  1. Красный оттенок является сигналом широкого спреда и большого объема на ап-баре. Подобный сигнал обычно появляется при завершении или при возникновении восходящего тренда, а также в момент коррекции нисходящих трендов.
  2. Белый оттенок сигнализирует о присутствии на даун-баре широкого спреда и большого объема. Подобный сигнал возникает в конце или начале медвежьего тренда, а также в момент коррекции восходящих трендов.
  3. Желтый оттенок является сигналом небольшого объема. Возникают подобные сигналы в период коррекции, а также при окончании трендов.
  4. Зеленый оттенок сигнализирует о присутствии бара, обладающего большим объемом и малым спредом. Появляются подобные сигналы при завершении трендов, а также в середине трендов в момент взятия прибыли.
  5. Пурпурный оттенок сигнализирует о большом объеме на свечах с различным диапазоном. Подобные сигналы появляются достаточно редко и только в момент коррекции.
  6. Голубой оттенок говорит о том, что индикатор не выдает никаких сигналов.

8,1,0,0,0

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Анализ объемов при помощи этого индикатора позволяет узнать, что именно делают в текущий отрезок времени маркетмейкеры: приобретают или реализуют валюту. Практика показывает, что для того, чтобы успешно торговать на рынке Форекс, необходимо идти вслед за маркетмейкерами.

Для грамотного осуществления анализа, следует выполнить сравнение тикового объема с габаритами текущей свечи. Крупный тиковый объем является сигналом активности крупных трейдеров, которые приобретают либо продают валюту. Подобная ситуация на рынке может стать причиной разворота ценового уровня. Взглянув на представленный ниже рисунок, вы заметите, что разворот ценового уровня произошел именно в момент, когда на рынке наблюдался большой объем.

На расположенной выше картинке вы можете увидеть, что индикатор объема выдал сигнал в форме красного и белого столбцов, которые указывают на точки поворота ценового уровня. Первый круг на рисунке указывает на момент, когда крупные трейдеры стали реализовывать валюту, что подтверждает столбик белого цвета и высокий объем нисходящей свечи.

Второй овал показывает момент активности крупных трейдеров, покупающих валюту. Их активность позволила остановить падение ценового уровня и спровоцировала его рост. Индикатор отразил момент разворота ценового уровня красным столбиком.

12,0,0,1,0

Большая часть трейдеров считает, что Better Volume — лучший индикатор объемов. Именно его использует большая часть отечественных и зарубежных профессиональных трейдеров.

Несмотря на то, что тиковый индикатор объемов Better Volume дает возможность с необходимым уровнем точности выявить точки разворота ценового уровня, для того, чтобы снизить уровень риска во время открытия ордеров и увеличить прибыль, лучше всего использовать этот инструмент вместе с другими индикаторами.

Еще несколько эффективных индикаторов объема вы можете найти тут и тут.

16,0,0,0,1

Скачать индикатор объемов для мт4 вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
[sociallocker >[/sociallocker]
Процесс установки Better Volume является достаточно простым и практически не отличается от установки других индикаторов.

Спецификация контрактов Форекс (Spot Forex)

Распространяется на MT4 и на MT5 сервера

Время торгов: Trading Hours Ежедневно с Пн по Пт с 00:05 до 24:00 (Eastern European Time: GMT+2 зимой, GMT+3 летом)
Размер контракта в 1 лот: 1 Lot Contract Size Соответствует 100’000 базовой валюты
Минимальный объем позиции: Minimal Lot 0.01 лота (1’000 базовой валюты)
Комиссия: Commission Отсутствует на счетах Classic и Market Pro

Валютные пары доступные на счетах >При изменении параметров размер залога и стоимости пункта будут пересчитаны для всех валютных пар

Валюта депозита: Кредитное плечо: Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.01 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0001 пункта для всех остальных валютных пар
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

Валютные пары доступные на счетах Market Pro

Валюта депозита: Кредитное плечо: Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.00 1 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0000 1 пункта для всех остальных валютных пар
Уровни установки ордеров: Limit & Stop Level Отсутствуют
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

Валютные пары доступные на счетах ECN

Валюта депозита: Кредитное плечо 1 : Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.00 1 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0000 1 пункта для всех остальных валютных пар
Уровни установки ордеров: Limit & Stop Level Отсутствуют
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

1. На ECN-счетах в пятницу за 5 часов до закрытия рынка, а также перед праздничными днями, на счетах с балансом менее 500 USD / 450 EUR / 35000 RUB, размер залоговых требований для всех инструментов рассчитывается исходя из максимального кредитного плеча по счету 1:100 (а для CFD контрактов и валютной пары USDCNH пропорционально меньше согласно условиям, указанным в спецификации контрактов на Сайте Компании). 2. На ECN-счетах для осуществления расчетов с контрагентами компании в первый календарный день месяца происходит перевод накопленных Свопов и Торговых комиссий в Баланс счета.

Время торгов (Trading Hours) — промежутки времени в которых проходят торги по финансовым инструментам. Только в это время идут котировки, разрешено открывать/изменять/закрывать позиции (ордера), устанавливать/изменять/удалять отложенные ордера.

Символ (Symbol) — условное обозначение финансового инструмента в торговой платформе. Чтобы увидеть полное название наведите указатель мыши на символ и дождитесь появления комментария.

Текущий курс (Ask) — котировка Ask на момент загрузки/обновления страницы.

Фиксированный спред (Fixed Spread) — подразумевает постоянное значение между ценами продажи (Bid) и покупки (Ask) финансового инструмента. Компания предоставляет фиксированные спреды по всем инструментам на счетах типа Classic и гарантирует, что в основное торговое время размеры спредов соответствуют спецификации, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Плавающий спред (Floating Spread) — подразумевает динамическое (изменяющееся во времени) значение между ценами продажи (Bid) и покупки (Ask) финансового инструмента. Компания предоставляет плавающие спреды по всем инструментам на счетах типа Market Pro. В спецификации контрактов диапазон плавающего спреда представлен в разрезе трех значений: минимальное, среднее и максимальное. Компания гарантирует, что в основное торговое время размеры спредов не будут превышать указанные максимальные значения, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Уровень установки ордеров (Limit&Stop Levels) — минимальное расстояние в пунктах от уровня (цены) размещаемого ордера до текущей цены. Распространяется на ордера всех типов: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit. Компания гарантирует, что в основное торговое время размеры уровней установки ордеров соответствуют спецификации, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Гэп, ценовой разрыв (Gap) — ситуация, когда текущая котировка отличается от предыдущей более чем на размер спрэда. Может возникать как в течение торговой сессии после выхода значимых макроэкономических данных, экономических и политических новостей или в случае форс-мажорных обстоятельств, так и на открытии рынка после выходных и праздничных дней.

Уровень «заморозки» ордеров (Freeze Level) — диапазон в пунктах в каждую из сторон от заявленной клиентом цены исполнения ордера (цены открытия отложенного ордера, цены стоп-лосс или тейк-профит у открытой позиции). Если текущая рыночная цена находится в этом диапазоне, то может вводится запрет на изменение, удаление или закрытие такого ордера. В основное время торговля осуществляется без уровней «заморозки» ордеров, но в ситуациях, когда может произойти резкое изменение цены финансового инструмента (до и после публикаций фундаментальных данных, выступлений важных в экономической среде персон, интервенций на рынке и т.п.) компания имеет право установить уровни «заморозки» в размере до 3 стандартных спредов.

Комиссия (Commission) — плата, взимаемая компанией за осуществление торговой операции. Размер комиссии зависит от объема сделки, текущих курсов валют и процента комиссии, указанного в спецификации контрактов. «Комиссия в %» указана в одну сторону, «Комиссия в валюте» указана за полный круг (открытие/закрытие ордера) на выбранный пользователем торговый объем. При открытии сделки на торговом счете комиссия будет списана в ордере сразу за полный круг.

Залог (Margin) — необходимая залоговая сумма на открытие и поддержание позиции, выраженная в валюте депозита (например в USD — Долларах США).

Стоимость пункта (Point Value) — плавающая прибыль/убыток в расчете на один пункт изменения цены, выраженная в валюте депозита (например в USD — Долларах США).

Своп (Swap) — средства, удерживаемые или добавляемые на счет Клиента за перенос позиции на следующий день (указаны в пунктах). Расчет и фиксация свопов происходит в последнюю минуту торговых суток по времени сервера (с 23:59 до 00:00). Внимание! Со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере. С пятницы на понедельник и в другие дни свопы начисляются за один день.

  • Сумма свопа, указанного в пунктах, рассчитывается как «Стоимость пункта в валюте счета» * «Значение свопа в пунктах»
  • Сумма свопа, указанного в процентах, рассчитывается как «Размер контракта в 1 лот» * «Количество лотов» * «Значение свопа в процентах» / 360, полученную величину необходимо сконвертировать из валюты контракта в валюту счета.

Максимальный объем сделки на Форекс

Можно, но не следует.

Объем сделки должен быть не максимальным, а оптимальным.

Например, при ста долларах в дилинговом центре вам предоставят возможность открыть сделку равную 0,1 лота. Но нужен ли такой большой объем? Нет! При малейшем движении рынка не туда, куда хочется на вашем счете не останется ничего. Правда, при хорошем раскладе ваши деньги могут увеличиться в два раза в течение дня или недели (в зависимости от ситуации).

Максимальный объем сделки для вас должен быть и оптимальным одновременно. При капитализации в сто долларов надо торговать лотом 0,01 или 0,02, тогда вы не будете при малейшем движении графика впадать в отчаяние. Можно ли провести максимально допустимую сделку? Можно, но лишь в том случае, если вы наращивали позиции правильно — выстраивая безопасные «пирамиды».

Имейте в виду, что такие сделки редко удаются в полной мере. Иногда у трейдера не хватает терпения на «возведение пирамид» и он берет много и сразу. С этой минуты он может точно знать, что дни его уже сочтены. Как надо двигаться под обстрелом противника? Медленно и осторожно? Точно также надо работать на Форексе.

Если вы побежите, зажмурив глаза, то вероятность попасть под обстрел возрастает в разы. На бирже произойдет аналогичная ситуация, если вы купите при капитализации в 1000 долларов лотом 1,0. До полного фиаско остается совсем мало времени при такой торговле. Максимальный объем сделки – это «свинская» тактика. На рынке все зарабатывают: и медведи, и быки. А вот судьба свиней достаточно пессимистическая – они идут «под нож». Выносят с биржи тех, кто с криком «была – не была» бросается на график валют. Этот рынок наиболее неспокойный и сложный.

Кроме того, бизнес-план должен быть понятным и простым. В некоторых книгах вы можете прочитать о заумной методике подбора объема сделки. Будьте уверены – вас разыгрывают. Все великое – просто. И торговля, по своей сути, простая, но торговать на рынке – сложно. Парадокс? Нет. Сложность заключается не в каком-то математическом подсчете. Посчитать можно все до сотой и тысячной цента на любом китайском калькуляторе. Сложность заключается в психологии трейдинга. Важно не выбирать большой объем, а выбрать оптимальный. Небольшие лоты тоже весьма плохи. Таким образом вы будете работать вхолостую. Например, при капитализации 1000 долларов рабочий лот 0,03 – безопасный, но он же и неэффективный. Впрочем, если вы будете наращивать сделку, то можно и при таком лоте добиться определенного успеха.

Как рассчитать объем сделки Форекс?

Объем сделки на валютном рынке принято называть лотом. При этом, нигде в другом месте этого понятия вы не встретите, в том числе и на биржах. Крупные их участники имеют возможность покупать и продавать сколько угодно валюты. Лот на Форекс равен 100 000 той валют, которую вы покупаете или продаете. Соответственно, если вы торгуете долларом, то 0,01 лота будут равны одной тысяче долларов. Еще пример. Если вы покупаете пять лотов валютной пары евро/доллар, тогда объем открываемой вами позиции составит 500 000 евро. Если вы хотите открыть позицию по валютной паре американский доллар/фунт стерлингов на сумму в 300 000 долларов, значит, объем будущей сделки составит три стандартных лота.

Виды лота на Форекс

Различают три вида торгового лота: стандартный лот, мини- и микролоты. Стандартный лот на Форекс подразумевает объем в 100 000 условных единиц валюты, то есть это один лот. Минилот равен 0,1 лота и предполагает объем в 10 000 условных единиц. Микролот – это 0,01 лота в 1000 условных единиц объемом.

Максимальная сделка на Форекс

Прибыльность торговли на рынке валют, конечно, зависит от вашей опытности и вашего профессионализма, но также она находится в зависимости от суммы, которую вы готовы вложить в трейдинг. Иначе говоря, размер вашего депозита напрямую связан с максимальным объемом сделки на Форекс. Чем больше ваш депозит, тем выше объемы осуществляемой сделки, и соответственно – больше прибыль. Та же самая история складывается и с минимальным объемом, но к факторам добавляется специфика конкретного инструмента торговли. Для валютного инструмента (валютной пары) минимальным объемом является одна тысяча единиц.

Максимальный объем сделки на Форекс с кредитным плечом

Да, объем зависит от размера вашего депозита, но на рынке валют он может вырваться за его пределы. В этих целях и была придумала маржинальная торговля, иначе, торговля на Форекс с использованием кредитного плеча. Оно выступает в трейдинге в роли своеобразного рычага – делает для вас подъемным тот объем сделки, который вашему депозиту не под силу. Под кредитным плечом подразумевается отношение размера вашего торгового депозита к выбранному вами лоту.

Рассмотрим пример. Допустим, вы хотите открыть позицию на рынке на сумму в 10 000 американских долларов, что, как мы уже знаем, составляет один стандартный лот. Но на вашем торговом счете находится всего сто долларов. Тогда с помощью торгового плеча 1:100 вы обретаете возможность совершить эту сделку. Однако, если вы только начинаете свою карьеру в области торговли на рынке валют, тогда вам стоит повременить с маржинальной торговлей. Она, кончено, увеличивает ваш максимальный объем сделки на Форексе в разы, но вместе с ее объемом и возможным размером будущей прибыли растут и торговые риски. Пока вы не уверены в своих силах, пока ваши действия на валютном рынке не сведены к четкой и эффективной торговой стратегии – вам стоит взять время для обучения и профессионального роста. Не бросайтесь в омут с головой. Подождите, когда вода в нем станет для вас более прозрачной, и тогда возможности вашего заработка возрастут, а риски устремятся к минимуму.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Объемы на Форекс

Вы уже наверное знаете, что Форекс — это самый крупный мировой финансовый рынок. Что его делает самым большим рынком? Это объемы сделок, которые совершаются ежедневно. Так как Форекс является внебиржевым рынком, то есть он не торгуется централизованно на бирже, а торгуется в сети банков по всему миру, то и точно подсчитать его дневной оборот не получится, но приблизительно он превышает 5 трлн. долларов США в день. Цифра колоссальная, согласитесь, при этом она продолжает расти, и эксперты прогнозируют рост объема оборота валютного рынка до 10 трлн. долларов США в день.

Нас, как трейдеров, этот рынок привлекает своей ликвидностью и доступностью. Ликвидность Форекс, с таким внутридневным оборотом, конечно же огромная. Рынок «съест» любую заявку частного трейдера, с любым объемом. Но возникает небольшая проблема — если рынок внебиржевой, то кто и как транслирует объемы? Ниже, в статье, мы рассмотрим все эти вопросы и дадим рекомендации, как увидеть реальные объемы Форекс в торговле.

Отзывы:
Трейдеру:

Что такое объемы в трейдинге

Что такое объем? Объем — это количество торговых контрактов исполненных (проторгованных) за определенный период времени. Его нужно анализировать исходя из конкретной торговой стратегии и временного периода. Объем — это пятая составная величина ценового бара(свечи): открытие, закрытие, максимум, минимум, объем. Старайтесь всегда рассматривать цену с учетом проторгованных объемов.

Почему объемы так важны в анализе графика? Например, есть два похожих по размеру бара, расположенных рядом. Без объемов эти бары нами будут оценены примерно одинаково, но если окажется, что в одном баре было проторговано — 100 контрактов, а во втором — 500, то наша оценка будет совсем иная, согласитесь. Поэтому, очень важно видеть реальные объемы, которые прошли в анализируемых барах (свечах) на данном таймфрейме.

Как увидеть реальный объем Форекс

На акциях, фьючерсах и т.п. (на биржевых инструментах) объемы транслирует биржа, на которой торгуется актив. Форекс же, как мы ранее упомянули, является внебиржевым рынком, и торгуется в сети банков соединенных между собой электронными системами ECN и т.п. Единой биржи, где бы считались все объемы — естественно нет. Сразу оговоримся, что некоторые крупные брокеры (OANDA, FXCM, Forex.com) показывают реальные Форекс объемы, которые были проторгованы только у них, а не по всему рынку. Вы должны понимать, что это капля в море. Что в таком случае делать Форекс-трейдеру?

Полноценный и реальный выход только один — торговать рынок Форекс, при этом анализируя объемы одноименных валютных фьючерсов, которые торгуются на CME (Чикагская товарная биржа). Валютная пара Форекс и такой же одноименный фьючерс на CME ходят абсолютно идентично, небольшое отличие может быть в стоимости фьючерса, из-за контанго и бэквордации.

Что бы видеть фьючерсные объемы, есть два варианта:

  1. Смотреть котировки и объемы фьючерса в каких то биржевых платформах (ATAS, Thinkorswim), а торговать в своем Форекс терминале.
  2. Использовать платный индикатор объемов от компании ClusterDelta, который транслирует в МТ4 и МТ5 на валютные пары реальные объемы с одноименных фьючерсов.

В первом случае — бесплатно, но неудобно. А во втором — платно, но комфортно. Выбирать вам.

Тиковый объем

Среди брокеров, которые не могут предоставить доступ к реальным объемам, а так же среди трейдеров, которые не хотят, или не могут ни за что заплатить и ищут во всем халяву — популярно использование тиковых объемов.

Что такое вообще тиковые объемы? Это счетчик тиков (минимальных изменений цены) и все. Никакого отношения к реальным объемам тиковые не имеют, они даже не поставляются извне, их считает счетчик тиков в вашем терминале! В момент начала формирования ценового бара (свечи) счетчик тиков подсчитывает сколько раз менялась цена в этом баре, и в итоге вы увидите количество тиков в данном баре. Но в один тик может проходить: 1, 10, 100 или 1000 проторгованных контрактов, а тик все равно будет один. Поэтому, тиковый объем — это совсем не то, что и реальный объем, и соответственно подменять одно другим не стоит.

Объем контракта для Форекс

Форекс – финансовая площадка, на которой участники рынка получают прибыль на постоянно меняющейся разнице валютных котировок. Чтобы регулярно зарабатывать, каждому трейдеру необходима точная система прогнозирования ценовых графиков. Из этой статьи вы узнаете, что такое объемы Форекс и как анализировать рынок по методике VSA.

Форекс объемы: понятие и предназначение

VSA или объемы рынка Форекс — суммарное количество контрактов, задействованных в проведении торговых операций. Данный показатель определяет:

  • в какую сторону торгуют большинство трейдеров;
  • когда сложилось неподходящее время для входа;
  • в какой момент на рынке усилится волатильность и движение станет непрогнозируемым.

Если взять фондовый рынок, то работать с объемом проще. Трейдер видит «Стакан» (специальный биржевой инструмент, отражающий активность участников) и по содержимому делает выводы о состоянии выбранного актива. У валютного рынка децентрализованная структура. Поэтому, количество поступивших заявок на покупку/продажу просматривается по-другому. Традиционно, выделяют два метода, определения объемов на рынке Форекс. Первый вариант заключается в анализе технических индикаторов, а второй в оценке фьючерсного рынка. Разберем каждый из представленных способов подробно.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Индикаторная оценка объемов на Форекс

Чтобы проверить изменение объема с помощью этого метода, запустите торговый терминал MetaTrader и выполните следующее:

  • откройте раздел «Список индикаторов»;
  • выберете вкладку «Объемы»;
  • нажмите на индикатор, появившийся в списке — Volumes.

Это стандартный тиковый инструмент, который вынесен под график с таким видом:

Форекс индикатор Volumes (как и прочие инструменты терминала) отображает размер оборачиваемого количества сделок трейдеров участвующих в операциях купли/продажи по выбранному торговому инструменту. Чем меньше столбик, тем ниже торговый диапазон. Следовательно, в период пониженной ликвидности форекс трейдеру сложнее заработать, т.к. на финансовой бирже начинается период неопределенности — флет.

Стакан ордеров на Форекс — программа Оанда

Внимание! Ключевая проблема подобных индикаторов состоит в том, что они отображают Форекс объем постфактум, т.е. столбец нужного размера отобразиться после окончания проведения операций крупными игроками или маркетмейкерами. Это означает, что отсутствует разница между историческими и текущими показателями технических индикаторов.

Выводы:

  • технические инструменты фиксируют показатель в момент завершения сделки;
  • для внутридневных форекс трейдеров получаемая информация имеет низкую ценность, т.к.она приравнивается к историческим данным.

Объемы фьючерсной биржи

Цена на валютном и фьючерсном рынках тесно взаимосвязана. Следовательно, чтобы отследить показатели объемов, достаточно наблюдать за активностью товарной биржи. Введите поисковой запрос «chicago mercantile exchange» и перейдите по первой выпавшей ссылки. Вы попадете на фьючерсную (Чикагскую) биржу. Зайдите в раздел «Trading» вкладка «FX»

В появившемся списке вам необходимо:

  • найти актив, эквивалентный валютной паре на форекс;
  • нажать вкладку «Chart».

Фьючерсный график фунта стерлингов (эквивалент паре фунт/доллар). В окне под графиком отображается объем. Это более достоверный способ оценки торговых объемов на валютном рынке, поскольку каждая сделка запаздывает на 10 минут.

Выводы:

  • чикагская биржа обрабатывает информацию в реальном времени, поэтому информацию о поступивших данных более достоверна, чем показатели индикаторов в терминале MT;
  • 10-минутное запаздывание делает этот способ анализа бесполезным для трейдеров, которые используют стратегии скальпинга.

Индикатор — Better Volume для MetaTrader

Это технический индикатор, который, несмотря на запаздывание, имеет смысл использовать для работы с объемами на Forex. После установки Better Volume в торговый терминал, перейдите в раздел «Список индикаторов», вкладка «Пользовательский» и из полученного списка выберете название инструмента.

Инсайдерская информация, куда торгует толпа — ForexInsider

Better Volume на ценовом графике

  • голубой: объем среднерыночный (подходит для совершения сделок по тренду);
  • красный: повышен (предпосылки для восходящего движения);
  • белый: повышен (предпосылки для нисходящего движения);
  • желтый: небольшой объем (основная масса трейдеров находятся вне рынка);
  • зеленый: повышен, поскольку существенная часть трейдеров вышла из позиций.

Чтобы выбрать, какой способ работы с валютными объемами подходит вам, сравните данные Better Volume и график товарной биржи.

Скачать Better Volume

Пара фунт/доллар (Н4)

Четырехчасовой фьючерс связки фунт/доллар

Заключение

Понятие Форекс объемов многими участниками финансовых рынков недооценивается. Несмотря на это, опытные трейдеры (в зависимости от используемой торговой стратегии) без оценки этого показателя не принимают ни одного решения, следовательно способ анализа и прогнозирования рынка Форекс на основе объемов будет существовать всегда. Используйте знания с пользой, не бойтесь рисковать и совершенствовать свои навыки.

Объемы на бирже и на Форекс

Кому-то может показаться странным, что я отдельно употребляю термины “биржа” и “Форекс”, делаю я это не случайно. Многие привыкли слышать словосочетание “биржа Форекс”. Так вот это в корне неверное выражение, потому что Форекс – внебиржевой рынок. ММВБ, Нью-Йоркская биржа NYSE, Чикагская биржа и т.д – это биржи, у них есть реальный адрес, есть конкретное здание, где они расположены. Там обрабатываются все ордера трейдеров, фиксируются реальные объемы каждого ордера, все прозрачно и понятно.

Форекс отличается тем, что не существует какого-то конкретного места, где он расположен. Если хотите, то это, по сути, виртуальный рынок. И даже нет не то, что конкретного места на карте, где бы располагалась “биржа Форекс”, а даже нет единого сервера, куда бы стекались все ордера трейдеров и фиксировались их объемы. Ну или, по крайней мере, простые смертные доступа к такому серверу не имеют и о самом его существовании доподлинно никому из нас не известно. То есть места, где можно посмотреть реальные объемы на Форексе просто не существует. Есть усеченная версия этих данных, но об этом ниже.

Существуют так называемые провайдеры ликвидности: Currenex, Integral, Saxo Bank, Ducas Bank и еще десятки, если не сотни других. Именно провайдеры ликвидности дают брокерам котировки, разные брокеры подключены к разным провайдерам. Какой-то обмен данными между провайдерами идет, иначе котировки у всех были бы разные и на рынке царил бы полный хаос, но этот обмен ограничен. В частности, как я уже упоминал, сводные, общие данные об объемах на всем рынке Форекс нам не доступны. Есть усеченная версия – объемы внутри определенного пула провайдеров ликвидности. Такой пул, или ячейка, кому как больше нравится, называется Electronic Communication Network, сокращенно ECN.

Думаю все встречали у брокеров ECN счета. Это счет, торгуя на котором вы имеете доступ к такой ячейке, пулу провайдеров ликвидности. И некоторые брокеры предоставляют возможность видеть объемы внутри своего пула провайдеров ликвидности, к которому они подключены. Но это далеко не весь объем на Форекс, а лишь небольшая его часть.

Объемы Форекс онлайн

Один из брокеров, предоставляющих данные об объемах внутри своего ECN – отличный FxOpen.uk, который представлен в нашем списке лучших брокеров. Кстати, регулируется FCA.

Следующий способ посмотреть объемы онлайн – зайти на сайт Чикагской товарной биржи CME (Chicago Mercantile Exchange). Заходим на страницу http://www.cmegroup.com/trading/fx/, выбираем интересующий фьючерс – Евро, Йена, Фунт и т.д. Кликаем на иконку chart.

Перед нами открывается в общем то привычного вида график. Столбики внизу – это и есть объемы. График можно настраивать.

Смотреть мы будем объемы по валютным фьючерсам. По этим данным тоже можно, хоть и косвенно, судить об интересах покупателей и продавцов на Форекс. К сожалению, график идет с задержкой.

И последний способ, на мой взгляд лучший, именно им пользуется большинство VSA трейдеров на Форекс. Нужно скачать терминал Thinkorswim, через него получаем доступ все к той же Чикагской бирже с фьючерсными объемами.

Без хитростей нам здесь не обойтись, так как жителям СНГ регистрация счетов у брокера AmeriTrade (именно через него мы будем торговать), в том числе и демо, запрещена. На радость соотечественникам, есть сервис http://ссылка удалена (сервис более не работает, ищем замену), который позволяет зарегистрировать демо аккаунт буквально в пару кликов. Демо выдается на 60 дней, потом – регистрируем повторно. Там же на страничке есть ссылки на скачивание самого терминала. В общем все очень удобно, создателям сервиса большущее спасибо. Если есть вопросы по установке терминала и т.п – велкам в комментарии. А вообще посмотрите видео, первые о основные шаги по установке терминала я показываю там.

Видео по объемам на Форекс

Тиковый объем

Тиковый объем – это частота изменений цены за единицу времени, при этом фактические объемы совершенно не учитываются. Другими словами, на основании частоты изменения цены за единицу времени делается вывод о фактическом объеме. Пример главного недостатка такого подхода:

  1. вхождение в рынок объема 10 раз по 100$ вызовет 10 тиков;
  2. вхождение объема 1 раз, но на 1.000.000$ вызовет 1 тик;

Получается, что в первом примере объем будет якобы в 10 раз больше, чем во втором. Именно по такой логике работают на Форекс индикаторы объемов, которые можно скачать в интернете или использовать те, что уже есть по умолчанию в Метатрейдере. Тем не менее, тиковые объемы не совсем уж бесполезны и, справедливости ради замечу, что связь между количеством изменения цены в единицу времени и реальным объемом все-таки отрицать сложно, просто, как понятно из примера выше, погрешности могут быть весьма значительны.

Использовать ли объемы провайдеров ликвидности, фьючерсные объемы с CME, или использовать тиковые объемы – личное дело каждого трейдера. Самые надежные и близкие к реальным данные по объемам на Форекс можно получить с CME, учитывайте это. Ну а можно вообще торговать без объемов и прекрасно себя чувствовать, все зависит от конкретной торговой стратегии. Если вам интересна тема использования объемов в торговле на Форекс и VSA анализа – дайте знать в комментариях, постараюсь подготовить еще парочку полезных материалов.

Как я торгую по объемам

. Тех.анализ отвратителен.

То, что привычно сегодня,

может стать отвратительным завтра.

Все, что написано ниже — сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею (ядро).

Что для меня значат сами объемы, что они мне дают ?

В первую очередь, такой метод торговли дает войти в сделку с очень коротким стопом. Важно то, что сами по себе объемы, в чистом виде, не дадут такого положительного эффекта, нежеле как в связке с уже существующей ВАШЕЙ системой торговли, т.е. объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении.

Все началось с ЛЕНТЫ

Что мы видим в ленте ? В ленте мы видим то, сколько контрактов прошло по конкретной цене в конкретную долю секунды времени. В ленте указываются только те сделки, которые прошли «по рынку», т.е. били маркетом в лимит.
В ленте Авроры голубым цветом обозначены удары по офферам, красным цветом — удары по бидам, бирюзовым — сделки прошедшие с проскальзыванием в сторону офферов, розовым — наоборот, в сторону бидов. Сделки, отображенные в голубой рамке –это съем стопов шортистов, в красной рамке — съем стопов лонгистов.
В своей торговле я использую две ленты: одна фильтрованная, другая нефильтрованая (как пиво:). В нефильтрованой ленте я в первую очередь смотрю ее скорость, — лента ускоряется — это сигнал к действию ! Вторую ленту я фильтрую таким образом, чтобы банально ее замедлить, но подбираю фильтр таким образом, чтобы увидеть группы сделок, блоки одного цвета, главное в этом случае ее сильно не «загрубить» — сами по себе крупные сделки в ленте ни о чем мне не говорят, а вот блоки крупных сделок в совокупности с другими инструментами анализа, могут послужить хорошим сигналом. В зависимости времени торгов и ликвидности в момент времени, я меняю фильтр большую сторону, в основном это происходит в американскую сессию.

Конечно, однозначно нельзя утверждать, что грубо говоря, синее — покупаем, красное продаем. Как мы знаем, сделку в ленте (особенно на фьючерсном рынке) можно рассматривать с разных сторон: это может быть простая спекуляция с открытием или закрытием позиции, это может быть какое-то равномерное накопление по алгоритму, это может быть чье-то хеджирование позиции на споте, а может быть и вообще межрыночный арбитраж.
Опять таки повторюсь, все, что касается фьючерсных рынков, — анализ объемов весьма и весьма относителен. Если количество акций какой-то компании ,торгующейся на фондовом рынке — это какая-то предельная величина, то совокупные объемы какого-нибудь ликвидного фьюча — это говоря простым языком «резиновый пузырь» (в силу маржинальности рынка), начинающий надуваться в начале жизни контракта и резко сдувающийся в конце, что можно посмотреть по открытому интересу (на СМЕ он публикуется с задержкой в день, на Московской бирже он транслируется в реальном времени). Резюмируя, можно сказать, что ОБЪЕМ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ТОЧКУ ВХОДА, А НЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ.

Горизонтальный объем

Горизонтальный объем — показывает весь проторгованный объем в контрактах (как на покупку, так и на продажу) на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика. На ней всегда будет выделен максимальный проторгованный объем (POC — Point Of Control). Он то, нам и нужен.

POC — величина динамическая, он может постоянно менять свое положение, а может и простоять весь день на одном ценовом уровне. В моей торговле его роль заключается в определении опорных ценовых диапазонов для входа/выхода из сделки. В идеале я выхожу из сделки при формировании нового РОС. Опять таки в чистом виде РОС бессмысленно использовать, т.к. не понятно куда пойдет цена: на разворот или все-таки продолжит движение, — применять его нужно только в сочетании с другими сигналами.

Дельта

Простыми словами, дельта — это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная — показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная — перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты.
Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле. Лично я использую горизонтальную дельту для определения интереса игроков на определенном ценовом уровне. Иногда я еще посматриваю вертикальную дельту для выявления разворотов либо для подтверждения сигнала, — это когда, например, свеча падающая, а дельта нейтральная либо положительная, что еще лучше.

Идикатор VWAP

Этот шикарный индикатор как-то описывал в своем недавнишнем вебинаре Алексей Раздолгин, спасибо ему огромное за это !
VWAP — это средневзвешенная цена по объему (Volume Weighted Average Price). Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, — TWAP — для набора средневзвешенной позиции по времени.
Я использую VWAP (дневной) с отклонениями +2/-2. Зачастую цена красиво отталкивается от основной линии VWAP, а верхнее и нижнее отклонения служат сопротивлениями. Для себя я определил, если цена находится ниже основной линии VWAP, то в приоритете продажи. Цена выше основной линии — покупки.

Как я торгую

1) VWAP. Смотрю, в какой зоне торгуется инструмент. Определяюсь с направлением (беру на заметку): цена ниже VWAP — ищу точки для захода в шорт, цена выше VWAP — ищу лонг. Сразу оговорюсь, это не всегда будет правильным решением. Вот почему его нужно использовать только как элемент стратегии.
2) Горизонтальные объемы. Идеальная ситуация, когда цена находится вблизи основной линии VWAP и расторговывает максимальный дневной объем (POC). Это значит, что цена готова вырваться в ту или иную сторону. Так куда же она пойдет ?
3) ДЕЛЬТА. Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки. Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, — раза в 2-3 больше. И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP (выше или ниже), то принимается решение о входе в сделку.
4) ЛЕНТА. По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают. В ленте жду, когда пойдут целые блоки однонаправленных сделок, особенно хорошим сигналом является череда крупных сделок прошедших с проскальзыванием (бирюзовый или розовый цвет в ленте Авроры), — это означает нежелание игроков ждать.

Выход из позиции

Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема (POC), кстати формируется он с небольшим запаздыванием. Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции.
Я всегда себе повторяю — «цена торгуется от объема к объему«. Следовательно, каждый раз, когда будет формироваться новый POC, будет сразу видно новое место остановки цены, а возможно и ее разворота, — т.е. ценовой уровень новой расторговки объема.

Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие.

Пример развития сегодняшней ситуации в евро-долларе

Первую половину дня активны покупатели.

А во второй половине дня тенденция сменилась в сторону продавцов.

Что такое 1 лот на Форекс? Как рассчитать размер лота для валютных пар?

Лот на рынке Форекс — величина, используемая для определения количества денег, которые мы инвестируем, то есть это объем нашей торговой сделки.В профессиональном переводе лот просто означает размер контракта. В зависимости от ]]> типа счета у брокера forex ]]> , трейдеры имеют в своем распоряжении различные размеры контрактов.

Что такое 1 лот на Форекс?

1 лoт вceгдa равняется 100 000 бaзoвых eдиниц вaлюты. Для примера возьмем пару Доллар США/Японская Иена (USDJPY), где базовая валюта — это Доллар, и поэтому 1 лот=100 000$. Для пары ЕвроДоллар (EUR/USD), базовой валютой являестя евро, значит 1 лот=100 000 euro.

Лот может составлять:

10 000 (1/10 лота)

1000 (1/100 лота) единиц базовой валюты.

Конечно, трейдер не должен обладать такой суммой денег, чтобы иметь возможность торговать на Форекс, так как есть кредитное плечо, позволяющее снизить количество необходимых денег от 100 до 500 раз. На практике это означает, что имея на счету 1 000$ при использовании рычага (кредитное плечо) 1:100 мы можем торговать на сумму в 100 000$.

размер лота название Эквивалент в базовой валюте (первая в валютной паре)
1 Стандартный лот 100 000 единиц
0,1 Мини лот 10000 единиц
0,01 Микро лот 1000 единиц

Микро лот

Микро лот — это наименьшее количество валюты, которую мы можем торговать у большинства брокеров Форекс. Микро лот — это 1000 единиц соответствующей валюты. Торговать микро-лотами рекомендуется начинающим трейдерам, поскольку они должны проявлять особую осторожность в управлении сделками (манименеджемнте).

Если у нас есть установленное брокером кредитное плечо 1:100, то нужно всего 10 долларов, чтобы открыть позицию размером 1 микро — лот. Если вы открыли сделку размером 1 микро-лот, то при движении пары на 1 пункт в вашу сторону (например, с 1,23425 до 1,23424), вы заработаете 0,1 доллара.

1 mikro lot * 1 pips = $0,1
$1000 * 0,0001 = $0,1

Мини Лот

Этот размер контракта используется большинством Форекс-трейдеров. Мини-лот означает 10000 единиц данной валюты. Мини-лоты популярны среди брокеров, работающих в модели STP/ECN.

Если вы инвестируете 1 лот в валютную пару, базовой валютой которой является доллар, то изменение курса на 1 пункт будет означать прибыль или убыток размером 1 доллар. Вроде бы немного, но курсы валютных пар могут двигаться до 100 пунктов в день, а иногда даже в течение одного часа.

  • 1 mini lot * 1 pips = $1
  • $10 000 * 0,0001 = $0,1

Счета с мини лотами рекомендуются более опытным трейдерам с достаточным размером депозита, если вы начинающий, то рекомендуется открыть счет, где вы сможете торговать микро-лотами. Если вы хотите начать с мини-счета, у вас должно быть достаточно много денег.

Стандартный лот

Чтобы открыть сделку размером 1 лот с кредитным плечом 1: 100, у вас должно быть 1000 долларов на торговом счету. Когда курс валютной пары изменяется на 1 пункт, мы зарабатываем или теряем 10 долларов. Так что, если курс изменится на 10 пунктов, мы можем выиграть или потерять 100 долларов.

1 lot * 1 pips = $10
$100 000 * 0,0001 = $10

Счета со стандартными лотами чаще всего предлагаются финансовым учреждениям. В таком случае обязательный депозит обычно составляет 25 000 долларов США.

Из практики:

Если вы купили 1 лот на валютной паре EUR / USD без использования кредитного плеча , это будет стоить вам:

  • 100 000 * текущая котировка валютной пары, например, 100 000 * 1.126 92 = 112 692 USD.

А с помощью плеча размером 1:200, 1 лот будет стоить:

  • 100 000 * текущая котировка валютной пары / величина кредитного плеча, например: 100 000 * 1.126 92 / 200 = 563,46 USD.
  • Мини лот стоил бы: 56,46 USD и микро — лот 5,646 USD.

Допустим, вы закрыли сделку через 2 дня и получили 70 пунктов прибыли. Если сделка была размером:

  • 1 лот, то вы получили: 100 000 * 0,0070 = 700 USD;
  • 1 мини лот, 70 долларов USD;
  • 1 микро лот: 7 USD.

Как рассчитать размер лота для различных валютных пар Форекс?

Конечно, сейчас существуют индикаторы, которые смогут рассчитать размер лота за вас и специальные ]]> калькуляторы ]]> , но все же знать как это делается, полезно любому трейдеру.

А начинающим трейдерам Форекс часто советуют считать лот именно вручную!

Рассмотрим простой пример рассчета лота:

Итак, если в валютной паре котируемой валютой является доллар (USD), тогда:

1 пункт=10$ при лоте равном 1.

Допустим:

1л=10 $c (для центового счета)

хл=0.08 (размер позиции)

Расчитаем размер лота для валютных пар с базовой валютой USD. Это такие пары, как USDCHF, USDJPY, USDCAD

$10 / 1,0830 = $9,234 (1,0830 – текущая котировка валютной пары)

хл=0.09 (размер позиции)

Как рассчитать стоимость пункта для валютной пары, имеющей прямую котировку по доллару (USD)

Валютная пара имеет вид типа XXX/USD. Валюта депозита USD .

Контракт -какой размер базовой валюты будем торговать. К примеру, для пар форекс это 100000 единиц торгуемой валюты. Для пары фунт-доллар, это будет 100000 GBP

Пункт — минимальное изменение цены для валюты. К примеру, для пары EURUSD — это 0.0001, а для пар с JPY — 0.01

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Лот — торгуемый объем по выбранной валютной паре (0,01 лота 0,3 лота; 5 лотов и т.д.).

Рассмотрим пример расчета стоимости пункта для валюты GBPUSD и торгуемым лотом 0.8.

Пусть на данный момент, котировка GBPUSD составляет 1.9910.

Как рассчитать стоимость пункта для валютной пары, имеющей обратную котировку по доллару (USD)

Контракт -какой размер базовой валюты будем торговать.

Пункт — минимальное изменение цены для валюты.

Лот — торгуемый объем по выбранной валютной паре.

Котировка — это котировка конкретной валютной пары в текущий момент. Используется для того, что перевести в валюту депозита.

Для примера, рассчитаем сколько будет стоить пункт для пары USDCAD. Торгуемый лот — 2.5

Пусть пара сейчас торгуется по цене 1.0063

Стоимость пункта для USDCAD = 100000 USD * 0.0001 * 2.5 / 1.0063 = 24,84 USD.

Как рассчитать стоимость пункта для валютной пары кросс, имеющей прямую валюту котировки по отношению к доллару (USD)

Валютная пара имеет вида XXX/YYY. Валюта депозита доллар США.

Контракт -какой размер базовой валюты будем торговать.

Пункт — минимальное изменение цены для валюты.

Лот — торгуемый объем по выбранной валютной паре.

Котировка по YYY/USD — найденная прямая USD -содержащая текущая котировка для валюты котировки YYY. Требуется перевода в валюту депозита.

В этом месте следует добавить, что валюта котировки – это валюта, которая стоит второй в котировке (к примеру: для EURAUD валюта котировки — AUD).

Для примера, рассмотрим расчет стоимости пункта для валюты EURAUD и торгуемым по ней лотом 4,2.

Курс найденной прямой котировки для EURAUD будет AUDUSD: 0.9446.

Стоимость пункта для EURAUD = 100000 AUD * 0,0001 * 4,2 * 0,9446 = 39,67 $.

Как рассчитать стоимость пункта для валютной пары кросс — курс, имеющей обратную котировку по отношению к доллару (USD)

Валютная пара имеет следующий вид XXX/YYY. Валюта депозита — доллар США.

Контракт -какой размер базовой валюты будем торговать.

Пункт — минимальное изменение цены для валюты.

Лот — торгуемый объем по выбранной валютной паре.

Котировка по USD/YYY- найденная обратная USD — содержащая текущую котировка для валюты котировки YYY. Нужна, чтобы перести в валюту депозита.

В этом месте надо добавить, что Валюта котировки это валюта, стоящая второй в котировке (например: для EURJPY валюта котировки — JPY).

Рассмотрим пример расчета стоимости пункта для валюты EURJPY и торгуемым по ней лотом 1.3.

Курс найденной обратной котировки для EURJPY будет USDJPY: 103.24.

Стоимость пункта для EURJPY = 100 000 EUR * 0.01 * 1.3 / 103.24 = 9,84 $.

Простой скрипт для расчета размера лота

Из правил по управлением капиталом при торговле на финансовых рынка известно, что лучше не рисковать в одной сделке более 1-3% от размера депозита.

Соответственно ставится задача, как расчитать размер торгового лота с учетом установленного риска в процентах. Если вы уже разобрались, как это делается, можно упростить процесс с помощью специального скрипта, который вычисляется размеры лота для открытия сделки в зависимости от процента депозита.

Скрипт устанавливается в папку ]]> Meta Trader 4 ]]> \MQL4\Scripts. После чего, перезапустите терминал и разделе Скрипты найдите «raschet_lota».

Перетащите скрипт на график той валютной пары, для которой хотите вычислить размер лота.

Процент от депозита, которым хотите рискнуть, устанавливается в переменной MaxRisk (по умолчанию установлено значение 5, т.е 5% от депозита).

Расчет объема сделки на Форекс. Методы расчета размера торговых позиций

Расчет объема сделки на Форекс перед непосредственным ее заключением, как правило, оказывает достаточно положительное влияние, на то, как пройдет торговля в целом.

Расчет объема, является своеобразным регулятором рисков вовлекаемых в сделки. Сегодня мы хотим рассказать о том, как правильно рассчитывают объемы сделок, и зачем это необходимо делать.

Расчет объема сделки. Почему так важно правильно рассчитать размер торговой позиции на Форекс?

Перед тем, как войти в рынок, трейдеру необходимо четко знать план своих действий. Другими словами, трейдеру необходимо определить место вхождения, уровни установки защитных приказов, предусмотреть целевой ориентир, и наконец самое главное, сделать правильно расчет объема открываемой сделки.

Расчет объема сделки на Форекс, является одним из применяемых трейдерами способов контроля над своими потенциальными потерями. К таким же способам относятся и размеры позиций, но они определяются исходя из правильно рассчитанных объемов, по которым совершается та либо иная сделка.

Говоря иначе, объем сделок на Форекс можно сравнить с голосованием, при котором определенное количество рыночных участников голосует за наблюдаемое ценовое движение. Но все это образно. Если рассматривать объем сделки фактически, то наблюдаемый нами в терминалах объем, является отображением количества ценового изменения в определенную единицу времени.

Чтобы было еще понятнее, то объем на Форекс является количеством проданных либо приобретенных контрактов или лотов.

К примеру, кто-то купил 15 лотов, кто-то продал 20 лотов, а Вы приобрели 10 лотов. В суммарном объеме все сделки составили 45 лотов.

Данный объем, называют чистым или суммарным объемом покупки и продажи, и именно он больше всего интересует трейдеров, так как этот объем формирует рынок.

Этот вид объема, указывает трейдерам на настроение продавцов и покупателей, зоны, где скапливаются ордера крупных размеров, а также на те места, где происходит истощение таких ордеров на различных уровнях движения рынка.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Применение данной концепции, является отличительной чертой профессиональных трейдеров , так как большинство начинающих спекулянтов попросту игнорируют расчеты объема сделки на Форекс, так как им кажется, что процесс этот очень сложный и скорее всего не нужный. Зачастую новички загружают свой депозит по максимуму, мечтая извлечь из своих действий побольше прибыли.

Конечно, если при этом рынок двинется в нужном направлении, то ущерба не будет. Ну, а если направление будет обратное предсказываемому? О результатах можете догадаться – прощай депо!

Хотя большинству новичкам присуща и еще одна крайность – вход в рынок по самому минимуму. Здесь они больше думают о потерях, чем о прибылях. Вреда от таких торгов не будет, но и пользы тоже.

Поэтому для прибыльной торговли с учетом минимальных рисков (дабы не впадать в крайности) необходимо делать расчет объема своих сделок. Итак, как правильно рассчитывают объемы биржевых сделок опытные трейдеры?

Как правильно рассчитать изначальный объем сделки, при торговле на Форекс?

Рассчитать объем планируемых сделок, на самом деле довольно таки просто. Для этого Вам необходимо знать всего две величины – количество пунктов от самого уровня ордеров до того места, где планируется вход в рынок и процентный размер (относительно общего размера депо) Вашего рабочего лота.

Но как провести расчет сделки, зная эти величины?

Все просто : величина депозита умножается на процентную величину, которую Вы выбрали для работы (не забывая при этом пользоваться правилами Money Management) и которую Вы будете готовы потерять.

Затем, полученное значение следует разделить на «100» . Эти вычисления дадут нам сумму, которую Вы можете потерять, если условия будут неблагоприятными. После этого, полученная сумма делится на количество пунктов, которые отделяют места рыночного вхождения от того уровня где будет установлен стоп-приказ, а получившийся результат умножаем на «0,1».

Рассмотрим пример по расчету объема сделки:

Наш депозит составляет 10 тыс. долларов США. Для начала определяем рабочий объем по одной сделке (следуем правилам Money Management) – 2% от размера депо. Перед тем, как войти в рынок, наметим то место, где будет осуществляться вход и определим количество пунктов до самого стоп-приказа. Предположим, что это 50 пунктов.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Теперь делаем расчет объема:

1) (10 000Х2):100=200;

Как видите, по результатам несложного вычисления, войти в рынок мы можем, соблюдая правила управления личным капиталом, с объемом сделки 0,4. После всего этого, Вам останется только определиться с целевыми уровнями, на которых будете фиксировать прибыль.

Чтобы упростить процесс измерения интервала от уровней открытия ордеров, до уровней выставления стоп-приказов, специалисты рекомендуют использовать встроенную в торговый терминал, специальную линейку.

Для этого, выберите в «графических инструментах» инструмент «линейка». На экране левой кнопкой мышки обозначьте отчетную точку и после этого, не отпуская кнопку мыши, переместите курсор ко второй необходимой точке.

Под линией, которая соединит выбранные Вами точки, программа выдаст информацию, состоящую из разделенных флэшем чисел.

Первая цифра, это количество свечей (баров), которые включены в выбранное расстояние (в нашем примере сверху – 22).
Второе число – количество пунктов (111). Третье число, это значение «Bid» нижней точки (1,2659).

Как рассчитать начальный объем сделки по валютной паре в рублях?

Чтобы понять, принцип расчета объема сделки в рублях, давайте рассмотрим несколько примеров.

Итак, предположим следующие условия:

  • сумма депозита 1000 рублей;
  • торговля ведется парой EUR/USD;
  • и кредитное плечо 1:100.

Первым делом необходимо перевести рубли в доллары США. Для этого размер депо (1000 руб.) разделим на текущий курс, допустим, он составляет USD/RUR = 23,6550. Путем несложных вычислений получаем 42,27$. Полученное значение необходимо умножить на величину кредитного плеча (42,27Х100=4227$).

Далее EUR переведем в USD. Итак, чтобы провести сделку объема = 1 лоту, или 10 000 Евро по паре валют EUR/USD нам следует знать эквивалентное этой сумме количество долларов США. Для этого мы 10 тыс. Евро умножим на текущий курс (к примеру, 1,5475). 10000Х1,5475=15475$.

Теперь определяем непосредственно объем сделки. Для этого, делим объем нашего счета на объем сделки, то есть 4227:15475 и получаем 0,27.

При условиях, что кредитное плечо 1:500, этот размер будет 1,36.

Расчеты объема сделки для акций

Здесь, мы также переводим рубли в доллары и полученный результат умножаем на размер нашего кредитного плеча (стандартное плечо по акциям составляет 1:10) – 42,27Х10=422,7$.

Стоимость лота (100 акций) вычисляем следующим образом: стоимость одной акции (например, 45$) умножаем на 100 (45Х100=4500$). И делаем расчет объема сделки: 422,7:4500=0,09.

Как видите, даже для тех, у кого торговый счет открыт в рублях, сделать расчет объема сделки в принципе не сложно, все элементарно.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Рассчитываем объем сделки на Forex. Расчет в несколько шагов

Торговый лот и стоимость пункта на Форекс

Торговый лот на валютном рынке Форекс является единицей измерения объема торговых инструментов. Под стандартным лотом подразумевают 100 тысяч единиц валюты.

Торговый лот на валютном рынке Форекс является единицей измерения объема торговых инструментов. Под стандартным лотом подразумевают 100 тысяч единиц валюты. То есть, длинная позиция объемом 1 лот по паре евро/доллар предполагает покупку 100 тысяч евро за доллары, а короткая позиция объемом 2 лота по валютной паре USD/CAD – продажу 200 тысяч долларов в обмен на канадца. По аналогии с фондовой биржей, торговый лот на валютном рынке Форекс является стандартным размером контракта.

Типы торговых лотов на Форекс

Стоит отметить, что в межбанковской практике стандартные лоты не используются. Банки продают и покупают валюту в любых объемах, поэтому само понятие «торговый лот» актуально исключительно для Форекс.

Форекс брокеры предоставляют к услугам трейдеров торговлю тремя видами лотов:

  • Стандартный лот (100 тысяч единиц валюты);
  • Мини-лот (0,1 стандартного лота или 10 тысяч единиц валюты);
  • Микро-лот (0,01 стандартного лота или 1 тысяча единиц валюты)

Например, открыта позиция на продажу валютной пары EUR/USD лотами 0,01, 01 и 1, котировка пятизначная.

Рис. 1. Пример размера торговых лотов открытой позиции.

  • Для ордера с объемом лота 0,01 стоимость 1 пункта будет составлять 0,01 доллар;
  • Для ордера с объемом лота 0,1 стоимость 1 пункта будет составлять 0,1 доллар;
  • Для ордера с размером лота 1 стоимость 1 пункта будет составлять 1 доллар.

Для четырехзначной котировки это будет выглядеть следующим образом

  • Для ордера с объемом лота 0,01 стоимость 1 пункта будет составлять 0,1 доллар;
  • Для ордера с объемом лота 0,1 стоимость 1 пункта будет составлять 1 доллар;
  • Для ордера с размером лота 1 стоимость 1 пункта будет составлять 10 долларов.

В зависимости от размеров лота форекс брокеры предоставляют различные типы счетов: классический или стандартный, центовый и прочие.

Для торговли на валютном рынке Форекс трейдеру предоставлена возможность открывать позиции дробным лотом, то есть, частью полного лота. Например: 0,25 лота = 25 тысяч единиц валюты.

Объем открываемой позиции имеет первостепенное значение, поскольку от размера лота зависит стоимость одного пункта, что напрямую влияет на размер прибыли или убытка.

Зависимость стоимости 1 пункта от размера торгового лота

Пункт представляет собой минимальное отклонение текущей цены торгового инструмента. Без умения правильно рассчитать стоимость пункта невозможно прогнозирование прибыли и убытков, а соответственно, соблюдение правил манименджмента на Форекс.

Стоимость пункта для четырехзначных и пятизначных котировок рассчитывается из соотношения 1 пункт (4-х знака) = 10 пунктам (5-ти знака). К примеру, стоимость 1 пункта в паре EUR/USD при объеме 1 лот при четырехзначной котировке составляет 10 долларов, при пятизначной котировке – 1 доллар.

В настоящее время каждому трейдеру доступны форекс скрипты, выводящие в отдельном окне или непосредственно на ценовой график стоимость пункта, рекомендуемый размер лота и другую необходимую для планирования торговой сделки информацию.

Для удобства трейдера в торговом терминале реализовано отображение прибыли или убытка по открытой торговой позиции, как в валюте депозита, так и в валюте ордера или в пунктах.

Рис. 2. Отображение прибыли в пунктах.

Несмотря на кажущуюся простоту, без понимания значимости размера торгового лота и стоимости пункта прибыльная торговля становится маловероятной, поскольку эти понятия играют одну из ключевых ролей в соблюдении правил манимеджмента на Форекс.

Спецификация контрактов Форекс (Spot Forex)

Распространяется на MT4 и на MT5 сервера

Время торгов: Trading Hours Ежедневно с Пн по Пт с 00:05 до 24:00 (Eastern European Time: GMT+2 зимой, GMT+3 летом)
Размер контракта в 1 лот: 1 Lot Contract Size Соответствует 100’000 базовой валюты
Минимальный объем позиции: Minimal Lot 0.01 лота (1’000 базовой валюты)
Комиссия: Commission Отсутствует на счетах Classic и Market Pro

Валютные пары доступные на счетах >При изменении параметров размер залога и стоимости пункта будут пересчитаны для всех валютных пар

Валюта депозита: Кредитное плечо: Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.01 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0001 пункта для всех остальных валютных пар
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

Валютные пары доступные на счетах Market Pro

Валюта депозита: Кредитное плечо: Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.00 1 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0000 1 пункта для всех остальных валютных пар
Уровни установки ордеров: Limit & Stop Level Отсутствуют
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

Валютные пары доступные на счетах ECN

Валюта депозита: Кредитное плечо 1 : Объем позиции в лотах: 1000 базовой валюты Укажите лот:
Минимальное изменение цены: Tick Size 0.00 1 пункта для пар с йеной (JPY), 0.0000 1 пункта для всех остальных валютных пар
Уровни установки ордеров: Limit & Stop Level Отсутствуют
Залог при локировании позиций: Margin Hedge 50% на одну позицию

1. На ECN-счетах в пятницу за 5 часов до закрытия рынка, а также перед праздничными днями, на счетах с балансом менее 500 USD / 450 EUR / 35000 RUB, размер залоговых требований для всех инструментов рассчитывается исходя из максимального кредитного плеча по счету 1:100 (а для CFD контрактов и валютной пары USDCNH пропорционально меньше согласно условиям, указанным в спецификации контрактов на Сайте Компании). 2. На ECN-счетах для осуществления расчетов с контрагентами компании в первый календарный день месяца происходит перевод накопленных Свопов и Торговых комиссий в Баланс счета.

Время торгов (Trading Hours) — промежутки времени в которых проходят торги по финансовым инструментам. Только в это время идут котировки, разрешено открывать/изменять/закрывать позиции (ордера), устанавливать/изменять/удалять отложенные ордера.

Символ (Symbol) — условное обозначение финансового инструмента в торговой платформе. Чтобы увидеть полное название наведите указатель мыши на символ и дождитесь появления комментария.

Текущий курс (Ask) — котировка Ask на момент загрузки/обновления страницы.

Фиксированный спред (Fixed Spread) — подразумевает постоянное значение между ценами продажи (Bid) и покупки (Ask) финансового инструмента. Компания предоставляет фиксированные спреды по всем инструментам на счетах типа Classic и гарантирует, что в основное торговое время размеры спредов соответствуют спецификации, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Плавающий спред (Floating Spread) — подразумевает динамическое (изменяющееся во времени) значение между ценами продажи (Bid) и покупки (Ask) финансового инструмента. Компания предоставляет плавающие спреды по всем инструментам на счетах типа Market Pro. В спецификации контрактов диапазон плавающего спреда представлен в разрезе трех значений: минимальное, среднее и максимальное. Компания гарантирует, что в основное торговое время размеры спредов не будут превышать указанные максимальные значения, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Уровень установки ордеров (Limit&Stop Levels) — минимальное расстояние в пунктах от уровня (цены) размещаемого ордера до текущей цены. Распространяется на ордера всех типов: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit. Компания гарантирует, что в основное торговое время размеры уровней установки ордеров соответствуют спецификации, но исключение составляют ситуации описанные в «Регламенте обработки торговых операций».

Гэп, ценовой разрыв (Gap) — ситуация, когда текущая котировка отличается от предыдущей более чем на размер спрэда. Может возникать как в течение торговой сессии после выхода значимых макроэкономических данных, экономических и политических новостей или в случае форс-мажорных обстоятельств, так и на открытии рынка после выходных и праздничных дней.

Уровень «заморозки» ордеров (Freeze Level) — диапазон в пунктах в каждую из сторон от заявленной клиентом цены исполнения ордера (цены открытия отложенного ордера, цены стоп-лосс или тейк-профит у открытой позиции). Если текущая рыночная цена находится в этом диапазоне, то может вводится запрет на изменение, удаление или закрытие такого ордера. В основное время торговля осуществляется без уровней «заморозки» ордеров, но в ситуациях, когда может произойти резкое изменение цены финансового инструмента (до и после публикаций фундаментальных данных, выступлений важных в экономической среде персон, интервенций на рынке и т.п.) компания имеет право установить уровни «заморозки» в размере до 3 стандартных спредов.

Комиссия (Commission) — плата, взимаемая компанией за осуществление торговой операции. Размер комиссии зависит от объема сделки, текущих курсов валют и процента комиссии, указанного в спецификации контрактов. «Комиссия в %» указана в одну сторону, «Комиссия в валюте» указана за полный круг (открытие/закрытие ордера) на выбранный пользователем торговый объем. При открытии сделки на торговом счете комиссия будет списана в ордере сразу за полный круг.

Залог (Margin) — необходимая залоговая сумма на открытие и поддержание позиции, выраженная в валюте депозита (например в USD — Долларах США).

Стоимость пункта (Point Value) — плавающая прибыль/убыток в расчете на один пункт изменения цены, выраженная в валюте депозита (например в USD — Долларах США).

Своп (Swap) — средства, удерживаемые или добавляемые на счет Клиента за перенос позиции на следующий день (указаны в пунктах). Расчет и фиксация свопов происходит в последнюю минуту торговых суток по времени сервера (с 23:59 до 00:00). Внимание! Со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере. С пятницы на понедельник и в другие дни свопы начисляются за один день.

  • Сумма свопа, указанного в пунктах, рассчитывается как «Стоимость пункта в валюте счета» * «Значение свопа в пунктах»
  • Сумма свопа, указанного в процентах, рассчитывается как «Размер контракта в 1 лот» * «Количество лотов» * «Значение свопа в процентах» / 360, полученную величину необходимо сконвертировать из валюты контракта в валюту счета.

Объем контракта для Форекс

Исследование рынка с помощью Форекс объемов — это еще один метод прогнозирования, который используют для определения направления и силы тренда, истощения тенденции и ее разворота. По эффективности способ ничуть не уступает техническому и фундаментальному анализу, однако принципы объемного анализа в корне отличаются от других методов прогнозирования. Разберемся, что такое Форекс объемы, где их найти и как использовать в торговле.

Объемы на Форексе и бирже — в чем разница

Изначально объемный анализ присутствовал только на фондовых биржах, у которых есть реальная статистика по количеству и объемам проводимых операций. На Форексе такие данные недоступны, поскольку у этого рынка нет единого центра.

Объемами на бирже называют торговые обороты, которые совершили трейдеры за день. Они исчисляются в лотах. У каждой биржевой площадки есть своя статистика, которая попадает в «стакан» цен. Здесь трейдеры могут увидеть, сколько лотов и по какой цене было куплено и продано за торговый день.

На рынке Форекс невозможно вычислить реальный торговый оборот. Здесь есть похожий инструмент — тиковые объемы. Они показывают количество тиков — изменений цены в единицу времени. Принято считать, что каждый тик соответствует новой сделке. При таком подходе не учитываются Форекс объемы ордеров. Десять трейдеров могут открыть десять сделок по 1 лоту, в то время как крупные банки и инвестиционные фонды могут войти в рынок одной позицией, объем которой превышает суммарный объем десятков тысяч ордеров мелких игроков рынка.

Чтобы отобразить на графике цены тиковые объемы в платформе МетаТрейдер 4, необходимо вызвать контекстное меню правой клавишей мыши и нажать на строку «Объемы». Они появятся под рабочим графиком валютной пары.

Тиковые объемы не отражают реального положения дел. Они лишь косвенно указывают на настроения рынка.

Для анализа рынка также используют данные Чикагской биржи (CME) по валютным фьючерсам, цены которых в точности соответствуют ценам валютных пар на спот рынке. Эти объемы называются фьючерсными.

Влияние Форекс объемов на цену валютной пары

С точки зрения объемного анализа основной движущей силой на рынке являются большие деньги. Считается, что крупные участники рынка в виде инвестиционных фондов, банков, международных корпораций способны развернуть или усилить тренд. Чтобы зарабатывать на рынке, достаточно просто идти вслед за большими деньгами, то есть открывать позиции в ту же сторону, что и крупные игроки.

Если в рынок входят участники с большими объемами, следует ждать сильного направленного движения. Если объемы растут, растет и цена. Падение приводит к снижению стоимости актива.

Умение работать с Форекс объемами позволяет трейдерам находить слабые и сильные уровни, отслеживать ценовые области, к которым проявляют интерес крупные фигуры рынка.

Горизонтальные и вертикальные объемы

Форекс объемы бывают нескольких видов. Выше описаны тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены. Еще есть горизонтальные и вертикальные. Разберемся, в чем между ними разница.

Вертикальные объемы располагаются под графиком цены. В отличие от тиковых они показывают общее число наторгованных лотов за временной период, однако для сбора статистики используется только одна конкретная площадка. Данные предоставляет ECN-брокер. Например, такую статистику ведет компания Ducascopy.

Горизонтальные объемы более интересны для трейдеров. Они отображаются в правой или левой части экрана в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует количеству наторгованных лотов по конкретной цене. С их помощью можно определить интерес трейдеров к определенным уровням и просчитать поддержку и сопротивление для валютной пары.

Где найти информацию об объемах

Информацию о количестве совершенных сделок по тому или иному инструменту можно получить от индикаторов объема Форекс. Стандартный инструмент, который показывает тиковые объемы в МТ4, вызывается клавишами CTRL+L.

Существует еще 2 популярных индикатора горизонтальных объемов:

  • Better Volume (от предыдущего он отличается еще и тем, что выделяет красным цветом критические объемы);
  • Система VSA Trader (комплекс индикаторов для объемного анализа с платным доступом).

Для анализа горизонтальных объемов чаще всего используют инструмент Market Profile, сервис Cluster Delta, аналитическую платформу Ninja Trader или торговую программу Atas, бюллетени биржи CME.

Следует понимать, что у каждого вида Форекс объемов на рынке есть свои преимущества и недостатки. Тиковые показывают только информацию по количеству сделок в отрыве от их фактического объема, у биржевых слишком маленький набор фьючерсов, а объемы ECN- сети располагают данными одной конкретной площадки. Перед применением любых инструментов, узнайте все о входящих источниках информации, которые программа использует для расчета.

Для работы с индикаторами объема на Форексе рекомендуем пользоваться услугами проверенных брокеров: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Лучшие индикаторы объемов для Метатрейдера 4

На фондовых биржах термин «объемы» представляет собой общее число приобретенных, реализованных контрактов и акций в течение одного дня. Таким образом, объем является дневным оборотом на бирже.

Форекс обладает целым рядом коренных отличий от фондовых рынков. Главным отличием является то, что практически невозможно точно определить количество проданной и купленной валюты в течение дня. Сложность определения точных объемов на рынке Форекс связана со следующими причинами:

  • В отличие от стандартной фондовой биржи, Форекс не располагается в каком-либо определенном месте. Трейдеры могут осуществлять торги из любой точки мира.
  • Большинство трейдеров для открытия ордеров применяют заемные деньги (кредитное плечо).

Из-за описанных выше причин множество трейдеров считает, что объемы не могут дать необходимой информации для успешной торговли. Но это утверждение является ошибочным. Объемы, в классическом их смысле, невозможно применить для заключения сделок на Форекс, но несмотря на это, они могут дать огромное количество полезной информации для ведения успешных торгов.

Тиковый объем является отражением числа колебаний ценового уровня, которые происходят в течение определенного отрезка времени. Любой трейдер, используя Метатрейдер 4, не раз замечал, как ценовой уровень совершает колебания вверх-вниз. Подобные движения и принято называть тиками. Они отражают количество изменений цены в течение анализируемого временного отрезка, но при этом, этот показатель не является прямым отражением реальных объемов.

В платформу метатрейдер 4 интегрирован индикатор тикового объема. Для того, чтобы его запустить, необходимо пройти в директорию «Индикаторы/объемы/volumes».

4,0,1,0,0

Стандартный индикатор объемов volumes не в состоянии обеспечить необходимую точность получаемых сигналов, по этой причине рекомендуется установить в Метатрейдер 4 другой подобный индикатор, такой как Better Volume.

Индикатор объема Better Volume

Самый популярный среди профессиональных трейдеров индикатор объема носит название Better Volume. Индикатор объемов Better Volume в состоянии проводить оценку спреда свечи и объема в автоматическом режиме. Он сравнивает их с прошлыми значениями, что позволяет выдавать сигналы о размере спреда, а также о размере объема. В окошке индикатора Better Volume появляются следующие цветовые сигналы:

  1. Красный оттенок является сигналом широкого спреда и большого объема на ап-баре. Подобный сигнал обычно появляется при завершении или при возникновении восходящего тренда, а также в момент коррекции нисходящих трендов.
  2. Белый оттенок сигнализирует о присутствии на даун-баре широкого спреда и большого объема. Подобный сигнал возникает в конце или начале медвежьего тренда, а также в момент коррекции восходящих трендов.
  3. Желтый оттенок является сигналом небольшого объема. Возникают подобные сигналы в период коррекции, а также при окончании трендов.
  4. Зеленый оттенок сигнализирует о присутствии бара, обладающего большим объемом и малым спредом. Появляются подобные сигналы при завершении трендов, а также в середине трендов в момент взятия прибыли.
  5. Пурпурный оттенок сигнализирует о большом объеме на свечах с различным диапазоном. Подобные сигналы появляются достаточно редко и только в момент коррекции.
  6. Голубой оттенок говорит о том, что индикатор не выдает никаких сигналов.

8,1,0,0,0

Анализ объемов при помощи этого индикатора позволяет узнать, что именно делают в текущий отрезок времени маркетмейкеры: приобретают или реализуют валюту. Практика показывает, что для того, чтобы успешно торговать на рынке Форекс, необходимо идти вслед за маркетмейкерами.

Для грамотного осуществления анализа, следует выполнить сравнение тикового объема с габаритами текущей свечи. Крупный тиковый объем является сигналом активности крупных трейдеров, которые приобретают либо продают валюту. Подобная ситуация на рынке может стать причиной разворота ценового уровня. Взглянув на представленный ниже рисунок, вы заметите, что разворот ценового уровня произошел именно в момент, когда на рынке наблюдался большой объем.

На расположенной выше картинке вы можете увидеть, что индикатор объема выдал сигнал в форме красного и белого столбцов, которые указывают на точки поворота ценового уровня. Первый круг на рисунке указывает на момент, когда крупные трейдеры стали реализовывать валюту, что подтверждает столбик белого цвета и высокий объем нисходящей свечи.

Второй овал показывает момент активности крупных трейдеров, покупающих валюту. Их активность позволила остановить падение ценового уровня и спровоцировала его рост. Индикатор отразил момент разворота ценового уровня красным столбиком.

12,0,0,1,0

Большая часть трейдеров считает, что Better Volume — лучший индикатор объемов. Именно его использует большая часть отечественных и зарубежных профессиональных трейдеров.

Несмотря на то, что тиковый индикатор объемов Better Volume дает возможность с необходимым уровнем точности выявить точки разворота ценового уровня, для того, чтобы снизить уровень риска во время открытия ордеров и увеличить прибыль, лучше всего использовать этот инструмент вместе с другими индикаторами.

Еще несколько эффективных индикаторов объема вы можете найти тут и тут.

16,0,0,0,1

Скачать индикатор объемов для мт4 вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
[sociallocker >[/sociallocker]
Процесс установки Better Volume является достаточно простым и практически не отличается от установки других индикаторов.

Объем контракта для Форекс

Вспомним старую истину: кит всегда плывет против течения, которое несет планктон. Правильный анализ торговых объемов позволит трейдеру оценить ситуацию на рынке, понять, где он сам находится в данный момент, и скорректировать свою позицию в наиболее прибыльном направлении. Чтобы плыть не навстречу киту, а — рядом.

Осмелимся все-таки напомнить читателю, что ценовое движение вызывается именно смещением баланса спроса/предложения. На Форекс из-за его глобальной децентрализации реальных торговых объемов нет и быть не может, поэтому для анализа используются, так сказать, некоторые его аналоги в надежде на то, что они достаточно точно отражают реальную динамику.

Анализ торговых объемов как подтверждение основной тенденции предложил еще Чарльз Доу в своей знаменитой теории. Как бы не пытались классики теория убедить нас, что «цена учитывает все», правит рынком все-таки объем, то есть сумма денег, которую каждый участник принес на рынок. Если хочешь конкретную цену – подкрепляй свой интерес деньгами.

Несколько основных понятий

Торговым объемом считается количество контрактов (акций, сделок), заключенных за некоторый торговый период.

На финансовом рынке выделяют объемы:

  • тиковый – динамика изменения цены за период;
  • количественный — количество сделок за торговый период (count);
  • биржевой (или чистый) — количество проторгованных контрактов по некоторой определенной цене за торговый период (Volume).

Для анализа наиболее ценен именно последний показатель, так как он показывает зафиксированный рынком интерес к конкретной цене или диапазону.

Трейдера на Форекс для анализа торговых объемов точные данные не интересуют, только их относительное значение, то есть большой-средний-маленький, и по возможности его качественный состав: продавцы-покупатели, «крупняки»-хеджеры-спекулянты. Выполняемый объемный анализ должен показать моменты появления на рынке любых «аномальных» явлений: для крупных игроков (появление и выход), дисбаланс продавцов/покупателей, перевес хеджеров над спекулянтами, определить «настроение рынка» и направить трейдера вслед за лидерами.

Итак, начнем с самых доступных данных:

Анализ тиковых объемов

Имеющийся в МТ4(5) тиковый объем — это только количество ценовых тиков в единицу времени, то есть общее количество покупок и продаж. Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данной свече/баре. Не учитывается даже тот факт, что изменение цены может произойти всего на 1 пункт и на общую динамику это не никак не влияет. Кроме того, результат зависит еще и от настройки фильтрации котировок на конкретном брокере.

Тиковый объем просто фиксирует факт наличия некой активности на текущей цене и ее динамику можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше или отклонение от среднего значения за период. Вход новичка на ценовом счете и крупного игрока миллионным лотом с точки зрения тикового объема — абсолютно равноправные операции, а реальное влияние на рынок у этих операций существенно различается.

Какую же пользу можно получить от тикового объема на Форекс?

  • При росте показателя тикового объема (высота столбца на индикаторе) с большой вероятностью можно ждать прорыва, так как это означает увеличение активности на данном ценовом уровне. В какую сторону будет прорыв – ни один тиковый индикатор с достаточной точностью не покажет, нужно использовать дополнительные инструменты
  • Если на спокойном рынке происходит резкое изменение цены за 1 тик, то есть после периода рыночной тишины (столбцы одинаковой высоты) идет резкий рывок (вверх/вниз), на следующем столбце чуть назад, потом опять небольшой рост: с достаточной вероятностью можно считать, что через несколько минут на 5-10 будет направленное движение, потому что идет накопление количества сделок и наращивание объемов (реальных). Поэтому важно оценивать общую ситуацию на протяжении от 5 до 15 минут. Если же рынок ненаправленный, но волатильный, то такие сигналы вообще теряются в общем «шуме».

Иногда любителям теханализа удается и на тиковых активах неплохо торговать – более менее стабильные методики здесь http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/torguem-tikovyi-ob-em-proverennye-torgovye-strategii.html

Но главная проблема при анализе тикового объема – отсутствие информации о направлении сделки. По тиковым гистограммам нельзя определить, какие операции преобладали на рынке в расчетный момент — покупки или продажи. Также не учитывается наличие открытого интереса – то есть уже открытых позиций, поддерживающих текущий тренд. Поэтому принимать решения об открытии (закрытии) позиций на только основе тикового объема, мягко говоря, не разумно.

Анализ торговых объемов на ценовых уровнях

Анализ вертикальных тиковых объемов можно дополнять информацией о горизонтальных объемах – то есть количестве контрактов на конкретном ценовом уровне. Для этой цели используется отдельный класс индикаторов и выглядит это примерно так:

Горизонтальный объем показывает уровень интереса на некоторой цене и если он совпадает с активностью на тиковом графике, то получаем довольно надежную точку входа:

Комбинация индикаторов выглядит примерно так:

Анализ опционных уровней

Скептикам, считающим, что подобный метод к анализу торговых объемов не относится, напомним, что срочный биржевой валютный рынок весьма востребован именно крупным капиталом, использующим валютные опционы в качестве, как минимум, среднесрочного инструмента хеджирования рисков. Причем среди торгующих на биржах США популярны оба вида активов: торговля валютными фьючерсами и торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

Имея актуальную информацию о результатах торгов валютными опционами, можно сделать сделки на спот-рынке более надежными. Основным источником такой информации является Chicago Mercantile Exchange (CME). Обычный обзор публикуется каждый понедельник по наиболее ликвидным с точки зрения опционных позиций валютным парам EUR, GBP, JPY, CAD (по состоянию на пятницу). Напомним базовые определения:

Опционы выставляются и закрываются каждый месяц, но лишь малое количество этих опционов исполняется, практически все они или снимаются с рынка, или закрываются раньше. Это говорит о том, что продавцы опционов (как правило, на опционах работают крупные банки), хорошо просчитывают свои риски.

Информация о торгах на CME публикуется каждый день и находится в свободном доступе. Интерес представляет соотношение объемов по опционам на продажу (options put) к опционам на покупку (options call) и желательно – в динамике. Градация идет по трем диапазонам : (0,5-0,8) – рост, (0,8 – 1,2) – диапазон, (1,2-1,5) – падение валюты. Если на отчетную дату имеет значение 0.6 и динамика показателя имеет тенденцию к уменьшению, то покупка валюты на Форекс будет выглядеть предпочтительнее. Если получается значение 1.4 при общей динамике к росту, то спот-валюту лучше продавать. Если на текущий месяц выставлен малый объем опционов, то таким соотношением не пользуемся.

Опционные ценовые уровни представляют собой уровни страйка (исполнения опционов), по которым открыто максимальное количество позиций. Они считаются надежными уровнями поддержки/сопротивления, потому что защищаются продавцами опционов, то есть – крупными участниками. Примерный вид информации по опционам:

Если крупный участник, например, продал крупный опцион на покупку EUR по 1,0800 и если цена EUR на спот-рынке к этому уровню идет снизу вверх, то он выходит на Форекс с продажей EUR, чтобы цена не прошла уровень 1,0800 до момента закрытия опциона, иначе он окажется в убытке. То есть уровень цены страйка опциона будет выполнять роль сопротивления. Поэтому:

  • Опционные уровни на крупную покупку можно считать сильными уровнями сопротивления, можно торговать на отбой от уровня, но если все-таки уровень пробит, то высока вероятность что пробой будет ложным (или слабым).
  • Опционные уровни на продажу могут выполнять роль поддержки. Тактика торгов — аналогичная.

Самыми сильными считаются уровни по квартальным опционам. Рекомендуется совмещать такой анализ с изучением отчета о позициях по традиционным биржевым валютным фьючерсам.

Анализ торговых объемов по отчетам CME Group

Почему именно СМЕ? Децентрализация рынка Форекс и отсутствие точных данных по объемам заставляют искать торговые площадки, динамика которых наиболее точно отражает глобальное движение. Вполне логично, что крупнейшие в мире компании финансового сектора работают в США, в том числе и CME Group – оператор крупнейшей в мире товарно-сырьевой биржи, созданной в результате слияния Чикагской и Нью-Йоркской товарной бирж.

На сегодня объем сделок на CME около 15 млн. контрактов в день, что в денежном выражении превышает 5,8 трлн. долл в год. Объемы торгов также продолжают расти за счет грамотного менеджмента по включению в свою сеть крупных маркетмейкеров для увеличения ликвидности, в том числе и для экзотических торговых активов. Доля электронной торговли в общем объеме CME уже достигла 92%, так как в июле 2015 года компания закрыла знаменитую «торговую яму» и заявила о полном переходе на электронные торги.

СМЕ многие годы является лидером по валютным операциям, включая физическую поставку актива. Все торговые контракты CME регистрируются в одном месте и непосредственно влияют на мировое ценообразование. Конечно, объемы торгов на европейских и азиатских площадках желательно также не исключать из анализа, но именно биржевые торги на CME наиболее точно коррелируют с общей динамикой основных активов.

Все актуальные биржевые отчеты CME доступны в свободном доступе на официальном сайте компании.

Проходим по указанной схеме и попадаем на страничку актуальных данных, где видны недельные данные о проторгованном объеме и данные об изменении открытого интереса. На вкладке Contract Specifications все технические данные фьючерсного актива.

Чтобы найти итоговые данные по выбранным валютным фьючерсом за предыдущий день ищем опцию Market Data Services и выбираем Daily Bulletin. Далее ищем в списке нужный актив. Ленивые могут просто скачивать весь отчет в архиве с файлового сервера, а потом выбирать нужные отчеты.

Стандартный отчет выглядит так:

Общую методику анализа опционных уровней по данному отчету можно посмотреть тут http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-optcionnykh-urovnei-stupeni-vashego-uspekha.html , поэтому дополнительно отметим только данные для анализа открытого интереса.

Анализ рыночного профиля

Понятие рыночного профиля появилось после применения Питером Стидлмайером кривой нормального распределения к анализу ценовой динамики. Позволяет определить, насколько ваше текущее положение близко к оптимальному рыночному. Подробнее: http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikator-market-profile-glavnyi-rynochnyi-mekhanizm.html , а индикаторы рыночного профиля для биржевой торговой платформы — тут http://dewinforex.com/ru/indikatory-foreks/indikatory-dlia-thinkorswim.html

Кластерный анализ объемов

Сравнительно новое направление, потому что до 2004 года информация по горизонтальным объемам на ценовых уровнях вообще была не доступна для рядовых трейдеров. Основным инструментом выбран рыночный профиль, показывающий уровни:

  • аккумуляции или накопления объемов на явных ценовых уровнях — после них начинается основной тренд;
  • дистрибуции или разгрузки объемов — начинается разворот (или коррекция) после фиксации объемов.

Определяется точечный торговый объем на каждом периоде и вычисляется дельта объемов.

Кластерная разбивка объемов по ценам и показания дельты показывают достоверную информацию о поведении объема на сильных уровнях и текущий рыночный дисбаланс (в сторону покупок или продаж). Именно дельта позволяет определить не только точку начала базового движения, но и его направление.

Кластерный анализ торговых объемов позволяет точно определять точки входа и на долгосроке, и внутри дня, проблема только в получении данных. Сегодня разработано специальное ПО, позволяющее оценивать не только формирование объемов, но и дельту между ордерами на покупки/продажи (внутри баров), например, платные MarketDelta, Volfix и другие, из бесплатных — ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ). Данные текущих объемов загружаются из внешнего файла и регулярно обновляются, разумеется — только биржевые активы. Если вы не готовы открывать реальный торговый счет на площадке CME или NYSE, то такую информацию сможете получать только на платной основе.

Анализ по отчетам COT

Еще один метод узнать, в каком направлении «смотрят» большие деньги: американская комиссия CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), созданная для контроля и недопущения нарушений при торговле на фьючерсном рынке, в обязательным порядке получает информацию о действиях всех крупных игроков. Сводные отчеты комиссии (Commitments of Traders), находятся в свободном доступе на официальном сайте организации. Конечно, американский фьючерсный рынок – это далеко не все участники рынка, но среди них большинство составляют именно ключевые игроки. Анализ торговых объемов строится на том, что зная направление крупных объемов, мелкий игрок может принять более взвешенные решения и не пойти против основного рынка.

Отчеты COT находим в разделе Market reports сайта http://www.cftc.gov .

Листаем вниз до заголовка CURRENT LEGACY REPORTS, далее Chicago Mercantile Exchange. В отчете из второго столбца таблицы (Futures and Otions Combined) выбираем, например, данные Short Format. Загружается самый актуальный отчет, который публикуется вечером в пятницу, но данные в нем — по состоянию на вторник, то есть с опозданием на 3 дня и применить их можно только с открытием следующей недели.

В отчёте мы можем наблюдать следующие показатели:

В принципе, можно изучать данные напрямую из отчёта. Но есть специальные ресурсы, на которых всё это гораздо удобнее организовано. Один из таких ресурсов: http://www.timingcharts.com , покажем только общий вид:

В итоге получаем информацию в удобном для анализа виде и рассмотрим три типичные ситуации:

Ситуация 1. 24 августа 2015 года. Снижение китайской учетной ставки. Растет уровень открытого интереса, хеджеры слегка снижаются, крупные позиции осторожно растут. Денег на рынке мало, но, тем не менее, народ закупается, перемещаясь со своим капиталом в зону перекупленности. Стоит ждать разворота. Теперь смотрим ситуацию 1 на свечном дневном графике. С утра 25 августа начинают продавать все и те кто ждал китайских новостей, и те кто фиксировал прибыль.

Ситуация 2. После 30.11.2015 открытый интерес резко падает, синяя линия снижается — хеджеры закрывают позиции, крупные игроки сохраняют позиции как минимум на том же уровне. Стоит ждать роста цены.

Смотрим на обычном свечном дневном графике:

Ситуация 3. Нейтральный уровень без видимой динамики. Имеющийся тренд с большой вероятностью – сохранится.

Не забываем: использовать отчеты СОТ можно только в качестве дополнительного индикатора и проверять расстановку игроков раз в неделю перед открытием рынка.

И в качестве заключения…

На длительных периодах все концепции анализа торговых объемов работают стабильно, а вот для внутридневной торговли есть некоторые особенности. На современном рынке вместе с термином «умные деньги» появилось понятие «умная ликвидность». Большинство участников торгов стали применять автоматизацию торговли — всевозможные роботы и советники, настроенные под конкретные торговые схемы, но работающие множеством мелких объемов. Зачем? Да чтобы скрыть свои истинные цели – мелкий объем как бы распыляется в зоне конкретных уровней, причем и по цене, и по времени. Ценовая картина теряет четкость и прогнозирование сильно усложняется.

Проблема применения анализа валютных фьючерсов для торговли на Форекс состоит как раз в данных, которые анализируются — в объемах. Торговые объемы на внебиржевом рынке в десятки раз больше, чем биржевые, и скорее сильное движение на Форекс ощутимо влияет на текущую динамику валютного фьючерса, а не как принято считать. Тот факт, что визуально фьючерсы дают более раннюю реакцию на основное движение, можно объяснить задержкой в фильтрации биржевых котировок, которые доходят до мелких клиентских терминалов с опозданием.

Остается только надеяться, что логика поведения крупных игроков (с учетом некоторых особенностей) на всех рынках примерно одинакова и можно использовать все доступные данные для более менее точного ценового прогноза. Источник: Dewinforex

Основы торговли бессрочными контрактами на BitForex

Пишу краткую инструкцию для тех, кто интересуется торговлей бессрочными контрактами на криптовалютной бирже BitForex. Буду дополнять пост по необходимости.

Прежде чем продолжить хочу сказать, что торговля бессрочными контрактами осуществляется с использованием кредитного плеча 1:100, что дает возможность трейдеру открыть позицию объемом, в 100 раз превышающим его капитал. Это, с одной стороны, позволяет больше заработать, если цена идет в сторону открытой позиции (лонг или шорт), с другой — можно потерять все деньги на счете при изменении цены актива на 1%. Я рекомендую не брать плечо больше, чем 1:10-1:20 на криптовалютах.

Для наглядности я использую демо аккаунт на BitForex. Рекомендую вам также потренировать свои навыки и разобраться с техническими нюансами именно на демо. Зарегистрироваться можно по этой ссылочке. Обращаю ваше внимание также на тот факт, что на данный момент возможности торговой платформы ограничены, нет возможности выставить стоплосс и использовать трейлинг-стоп, что вносит неудобства в работу трейдеров, но в скором времени данный функционал станет доступен. Уже реализована возможность регулировать кредитное плечо.

Давайте посмотрим на скриншот (кликабельно):

бессрочные контракты битфорекс

На момент открытия сделки Биткоин торговался по цене чуть выше 10.150 долларов за монету, находясь у уровня поддержки, сформировавшейся в области 9.000-9.500, так что я решил открыть длинную сделку в расчете на то, что цена двинется в направлении верхней границы канала у 12.000. На графике мой бычий взгляд символизирует цифра 1.

Цифра 2 показывает, что мне нужно выбрать именно покупку, а объем позиции я устанавливаю исходя из рисков на сделку и наличия собственного капитала. Чуть выше я указывал, что не следует брать максимальное плечо, так что в моем случае объем 300000 контрактов соответствует примерно 20 леврежду (плечу) — цифра 5. После открытия позиции я вижу информацию об открытой позиции, где точка входа в позицию обозначена цифрой 3 и показывает, что цена входа в рынок осуществилась на 10.181 доллара. Когда цена BTCUSD поднялась до 10.450, по позиции образовался профит (цифра 4).

Это так называемая «бумажная» или нереализованная прибыль. Для того, чтобы зафиксировать ее и закрыть позицию, мне нужно выставить обратный ордер в том же объеме, что и открытая позиция по той цене, которой (на мой взгляд) достигнет биткоин в ближайшее время. Не буду сильно жадничать и выставлю ордер, скажем, по цене 11.200. То есть устанавливаю 300.000 контрактов, прописываю цену 11.200 и нажимаю кнопку Продать/Шорт. Ордер отправлен и мне остается ждать развязки.

Я уже описывал реальные трейды в своих статьях. Отмечу только, что функционал торгового терминала БитФорекс на данный момент несколько ограничен, поэтому есть смысл потренироваться на демо, благо такая возможность есть и принять участие в конкурсах, чтобы не вкладывать свои деньги. Напомню, что я начинал в 2007 году именно с конкурсов и выиграл свой первый депозит в 600 долларов именно так, с которого впоследствии снял 4.300 уе профита.

По идее, когда у меня на форекс есть прибыль по открытой позиции, я защищаю свой капитал размещением трейлинг стопа в профитной зоне, выставляю тейкпрофит и спокойно закрываю терминал. Теперь я в безопасности. Здесь же пока такой возможности нет, так что и расслабляться нельзя. Я уже писал, как потерял профит в 15.000 долларов только потому, что на Битмекс мой ордер не приняли в результате перегрузки системы в статье.

Если будут вопросы по существу — задавайте в комментариях, постараюсь ответить. И не спешите быстрее торговать на реальных деньгах, не пройдя обучение трейдингу у специалистов, или хотя бы не изучив основы теханализа и манименеджмента. Трейдинг — это увлекательно, волнительно, но часто очень больно.

У всех клиентов компании есть возможность получить бонус. Установите официальное мобильное приложение BitForex (ссылка). Пользователи, которые привяжут номер телефона или подключат Google 2FA, получат бонус 10 долларов в BTC на контракт-счет. Данный бонус не поддерживает вывод. Его можно использовать для торговли бессрочными контрактами на платформе BitForex. Полученная прибыль будет доступна для вывода на спот-счет.

ps. Меня попросили немного расширить материал и на конкретных примерах показать, что такое плечо и как торговать с ним, чтобы не потерять депозит в одной сделке. А то часто спрашивают, почему мою позицию ликвидировали, я открылся, пошел спать, а наутро ее уже нет и денег тоже.

Итак, у вас есть какое-то количество криптовалюты и в терминале указано максимальное количество контрактов для открытия сделки. В данном случае 1436 контрактов.

бессрочные контракты битфорекс

Обратите внимание, что это с учетом 100 плеча. То есть у вас по факту 14 баксов, но купить биткоин (или продать его в короткую) вы можете в объеме, в 100 раз превышающем ваш депозит — на 1400 долларов. А чем это чревато? Тем, что при изменении цены актива на 1%, сотое плечо увеличивает эту величину в сто раз. Что как раз и влечет либо удвоение депозита, либо его потерю. Потеря будет скорее всего. Ведь что такое для биткоина дернуться на 100 долларов при цене в 10 000 уе против вашей позиции? Именно поэтому я рекомендую не брать больше 10 плеча, а значит в данном случае открывать объем позиции не более 140 контрактов. Тогда изменение цена на биткоин в 100 долларов (1% при цене в 10 000 уе) принесет либо прибыль либо убыток в 10%. Если что-то идет не так — можно закрыть сделку обратным ордером и спасти депозит.

Тоже важный момент. Учтите, что даже 10 плечо требует собранности и быстрого реагирования. Нельзя вот так просто сидеть и ждать, пока ваша позиция сольется в ноль. Что-то идет не так — выходим из сделки. Не забываем, что комисиия на крипте высока. И даже если ваши позиции выходят немного в плюс и вы их закрываете, то запросто можете терять деньги на комиссионных расходах.

Что еще добавить. Средний убыток должен быть меньше средней прибыли. Количество прибыльных и убыточных примерно пусть будет равным 50/50. Кривая доходности должна расти вверх систематически. Не торгуйте уставшим и не оставляйте позиции без присмотра. Недавно биткоин провалился вниз на 600 долларов за 30 минут (видно на графике), а вы как раз пили чай и думали, что он пойдет на 14000.

Впрочем, опытным трейдерам это и так понятно, а неопытные «сами с усами» и учатся в твиттерах и телеграмканалах у настоящих гуру. Посему не буду долго рассусоливать. Просто будьте аккуратны с деньгами и не гонитесь за легкой прибылью. тише едешь — дальше будешь.

Контракт Форекс

Контракт Форекс – это инструмент, благодаря которому трейдер может извлечь прибыль из изменений цены базового актива, при этом, совсем неважно, будет цена падать или расти. Контракт на разницу (CFD, Contract for Difference) – это производный контракт, который является удобным и эффективным механизмом торговли базовым активом, который лежит в его основе. В качестве базового актива могут выступать фьючерсы, облигации, акции, но на Форекс это валюты.

Контракт на разницу первоначально был британским биржевым инструментом, он позволяет осуществлять работу на рынке не с конкретными индексами, акциями, товарами, валютой, а с контрактами, которые отображают изменение цен базисного актива. Такой контракт условно можно рассматривать как приобретение акции за счет кредита.

Получается, что покупатель CFD может получить все преимущества соответствующих акций, включая рост цены, но за это продавцу оплачивает расходы по кредитованию. Это заимствование у банка средств на покупку акций, когда инвестор получает преимущества от владения акциями, в то время, как банк получает проценты. В CFD это скомбинировано в одну сделку.

Контракт на Форекс становится идеальным инструментом для тех, кто хочет работать на рынке, но не имеет такой возможности (по причине нехватки средств, к примеру). Торгуя CFD, трейдеру удастся извлекать из работы тот же финансовый результат, как и при работе на рынке базового актива.

В любой момент трейдером может быть осуществлено заключение сделки Форекс в полном объеме. Контракт на разницу – это маржинальный продукт, так как сделки по контрактам осуществляются по схеме, аналогичной со схемой заключения сделок на Форекс, с предоставлением кредитного плеча. Это увеличивает привлекательность данного вида торговли для частных трейдеров и инвесторов.

Валютный контракт на разницу отображает движение цены валюты. Как в случае покупки акций, прибыль трейдера – это разница между ценами продажи и покупки, но на рынке CFD вполне возможны короткие продажи, благодаря чему прибыль можно получать как от повышения стоимости валюты, так и от ее понижения. Обычная маржинальная торговля на Форексе такой возможности не дает.

Держатели контрактов на разницу, в отличие от тех, кто владеет акциями корпораций, дивидендов не получают, но учитывается поправка на дивиденд. Корректировка осуществляется при наличии открытых позиций в день фиксации реестра. Если позиция длинная («куплено»), сумма поправки начисляется, если короткая («продано») – списывается.

Среди плюсов работы с контрактами на разницу стоит выделить такие, как низкие требования к объему контрактов и к залогу, возможность торговать CFD и на рынке Форекс с одного торгового счета, возможность коротких продаж, исполнение контрактов в их полном объеме, низкие маржинальные требования.

К минусам данного вида торговли стоит отнести большие риски, которые вытекают непосредственно из самих условий маржинальной торговли. При предоставлении большого плеча контракт Форекс может предполагать большие убытки (впрочем, как и доходы).

Спецификации контрактов

Спецификации контрактов

1
AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY
AUDNZD
AUDUSD
CADCHF
CADJPY
CHFJPY
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURGBP
EURJPY
EURNZD
EURRUB
EURUSD
GBPAUD
GBPCAD
GBPCHF
GBPJPY
GBPNZD
GBPUSD
NZDCAD
NZDCHF
NZDJPY
NZDUSD
USDCAD
USDCHF
USDCNH
USDJPY
USDMXN
USDNOK
USDRUB
USDSEK
USDSGD
GOLD
SILVER
XPTUSD
BTCUSD
_AA
_AAPL
_AMZN
_AXP
_BA
_BAC
_CAT
_CSCO
_CVX
_DIS
_EBAY
_FB
_GE
_GOOG
_HAL
_HD
_HON
_HPQ
_IBM
_INTC
_IP
_JNJ
_JPM
_KO
_MCD
_MCO
_MMM
_MO
_MRK
_MSFT
_PFE
_PG
_PM
_T
_TWTR
_TSLA
_UTX
_VZ
_WMT
_WU
_XOM
_XRX
_YNDX
_CHMF
_FEES
_GAZP
_GMKN
_HYDR
_LKOH
_MTLR
_MTSS
_NLMK
_NVTK
_RASP
_ROSN
_RTKM
_SBER
_SBERP
_SNGS
_SNGSP
_TATN
_TRNFP
_URKA
_VTBR
#MX
#RI
#DE30
#DX
#EU50
#F40
#UK100
#US30
#US500
#USTEC
#CL
#HO
#LCO
#NG
Spot — Forex Australian Dollar/Canadian Dollar 0.00001 1.0 (1.5) 100 000 0.04 -0.134 нет 8 0.01 / 0.01 1 100 10 CAD 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Australian Dollar/Swiss Franc 0.00001 3.5 (4) 100 000 -0.773 0.257 нет 8 0.01 / 0.01 4 100 10 CHF 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Australian Dollar/Japanese Yen 0.001 2.9 (3.3) 100 000 -0.622 0.189 нет 6 0.01 / 0.01 3 100 1000 JPY 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Australian Dollar/New Zealand Dollar 0.00001 8.0 (8.0) 100 000 -0.084 -0.168 нет 9 0.01 / 0.01 8 100 10 NZD 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Australian Dollar/US Dollar 0.00001 1.9 (2.2) 100 000 0.109 -0.353 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 10 USD 5 AUD См. примечание (1) Spot — Forex Canadian Dollar/Swiss Franc 0.00001 5.2 (5.8) 100 000 -0.941 0.286 нет 8 0.01 / 0.01 5 100 10 CHF 5 CAD См. примечание (1) Spot — Forex Canadian Dollar/Japanese Yen 0.001 4.3 (5) 100 000 -0.756 0.246 нет 6 0.01 / 0.01 4 100 1000 JPY 5 CAD См. примечание (1) Spot — Forex Swiss Franc/Japanese Yen 0.001 2.1 (2.5) 100 000 0.08 -0.42 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 1000 JPY 5 CHF См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Australian Dollar 0.00001 3.4 (3.8) 100 000 0.463 -1.512 нет 8 0.01 / 0.01 3 100 10 AUD 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Canadian Dollar 0.00001 4.8 (5.1) 100 000 0.514 -1.562 нет 8 0.01 / 0.01 5 100 10 CAD 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Swiss Franc 0.00001 1.8 (2.1) 100 000 -0.252 0.069 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 10 CHF 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/British Pound 0.00001 0.6 (0.9) 100 000 0.16 -0.521 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 GBP 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Japanese Yen 0.001 1.8 (2.5) 100 000 0.023 -0.202 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 1000 JPY 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/New Zealand Dollar 0.00001 7.5 (8.0) 100 000 0.474 -1.764 нет 11 0.01 / 0.01 8 100 10 NZD 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/Russian Ruble 0.0001 12 коп 100 000 57.9 -587.4 нет 2000 0.01 / 0.01 1000 100 10 RUB 40 EUR См. примечание (1) Spot — Forex Euro/US Dollar 0.00001 0.7 (0.9) 100 000 0.514 -1.562 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 USD 5 EUR См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/Australian Dollar 0.00001 3.8 (4.3) 100 000 0.183 -0.655 нет 9 0.01 / 0.01 4 100 10 AUD 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/Canadian Dollar 0.00001 6.3 (7.0) 100 000 0.263 -0.79 нет 9 0.01 / 0.01 6 100 10 CAD 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/Swiss Franc 0.00001 4.3 (5.0) 100 000 -0.958 0.326 нет 8 0.01 / 0.01 4 100 10 CHF 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/Japanese Yen 0.001 3.7 (4.2) 100 000 -0.689 0.194 нет 8 0.01 / 0.01 4 100 1000 JPY 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/New Zealand Dollar 0.00001 10.0 (10.0) 100 000 0.171 -0.907 нет 16 0.01 / 0.01 10 100 10 NZD 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex British Pound/US Dollar 0.00001 1 (1.3) 100 000 0.343 -1.058 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 USD 5 GBP См. примечание (1) Spot — Forex New Zealand Dollar/Canadian Dollar 0.00001 7.3 (8.1) 100 000 0.006 -0.151 нет 11 0.01 / 0.01 7 100 10 CAD 5 NZD См. примечание (1) Spot — Forex New Zealand Dollar/Swiss Franc 0.00001 8 (8.6) 100 000 -0.756 0.246 нет 11 0.01 / 0.01 8 100 10 CHF 5 NZD См. примечание (1) Spot — Forex New Zealand Dollar/Japanese Yen 0.001 5.8 (6.0) 100 000 -0.672 0.171 нет 8 0.01 / 0.01 6 100 1000 JPY 5 NZD См. примечание (1) Spot — Forex New Zealand Dollar/US Dollar 0.00001 2.2 (2.7) 100 000 0.08 -0.37 нет 6 0.01 / 0.01 2 100 10 USD 5 NZD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Canadian Dollar 0.00001 0.9 (1.1) 100 000 -0.487 0.16 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 CAD 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Swiss Franc 0.00001 0.7 (1.1) 100 000 -1.613 0.514 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 10 CHF 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Chinese Yuan Renminbi 0.00001 17.0 (18.0) 100 000 -1.344 -2.016 нет 20 0.01 / 0.01 17 100 10 CNH 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Japanese Yen 0.001 0.8 (1.1) 100 000 -1.411 0.457 нет 6 0.01 / 0.01 1 100 1000 JPY 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Mexican Peso 0.00001 44.0 (52.0) 100 000 16.857 -57.96 нет 60 0.01 / 0.01 44 100 10 MXN 50 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Norwegian Krone 0.00001 23.0 (25.0) 100 000 -6.199 1.8 нет 50 0.01 / 0.01 23 100 10 NOK 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Russian Ruble 0.0001 10 коп 100 000 47.93 -293.4 нет 2000 0.01 / 0.01 1000 100 10 RUB 40 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Swedish Krona 0.00001 23.0 (27.0) 100 000 -11.978 3.931 нет 50 0.01 / 0.01 23 100 10 SEK 5 USD См. примечание (1) Spot — Forex US Dollar/Singapore Dollar 0.00001 4.5 (5.0) 100 000 -0.151 0.023 нет 6 0.01 / 0.01 5 100 10 SGD 5 USD См. примечание (1) Spot — Metals Gold/US Dollar 0.01 50 (фикс.) 100 4.954 -15.07 нет 80 0.01 / 0.01 50 50 1 USD 1% См. примечание (1) Spot — Metals Silver/US Dollar 0.001 50 (фикс.) 5 000 0.571 -1.848 нет 80 0.01 / 0.01 50 50 5 USD 1% См. примечание (1) Spot — Metals Platinum/US Dollar 0.01 350 (фикс.) 100 0.006 -0.034 нет 300 0.01 / 0.01 200 50 1 USD 3% См. примечание (1) Crypto Bitcoin/US Dollar 0.01 market 1 BTC -55% -25% 0.30% 50 000 0.5/0.1 10 000 20 0.01 USD 33% Нет См. примечание (6) US stocks Alcoa Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Apple Computer Inc 0.01 6 (12) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 6 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Amazon Com Inc 0.01 5 (20) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 5 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks American Express Company 0.01 3 (5) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Boeing Company 0.01 3 (8) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Bank of America 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Caterpillar Inc 0.01 3 (5) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Cisco Sys Inc 0.01 2 (3) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 2 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Chevron 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Walt Disnay Company 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Ebay Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Facebook 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks General Electric Corporation 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Google Inc 0.01 7 (24) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 7 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Halliburton Co 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Home Depot Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Honeywell International Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Hewlett-Packard Company 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks IBM Corporation 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Intel Corporation 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks International Paper Company 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Johnson & Johnson 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks JPMorgan Chase & Co 0.01 3 (5) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Coca-Cola Company 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks McDonald’s Corporation 0.01 3 (9) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Moody’s 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks 3M Company 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Altria Group Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Merk & Co Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Microsoft Corporation 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Pfizer Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Procter & Gamble Company 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Philip Morris Intl 0.01 3 (9) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks AT&T 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Twitter Inc 0.01 3 (6) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Tesla Motors Inc 0.01 2 (18) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 2 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks United Technologies Corporation 0.01 4 (6) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 4 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Verizon Communications Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Wal-Mart Stores Inc 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Western Union 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks ExxonMobil Corporation 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Xerox Corp 0.01 3 (4) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) US stocks Yandex 0.01 3 (7) 100 акций -6 -5 0.10% 10 0.01 / 0.01 3 20 1 USD 10% См. примечание (2) RU stocks «ОАО «»Северсталь»» ао» 0.1 3 (4) 10 акций -20% -20% 0.03% 17 1.00 / 1.00 3 100 1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»ФСК ЕЭС»» ао» 0.00001 3 (4) 10 000 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 3 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Газпром»» ао» 0.01 4 (5) 10 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 4 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО ГМК «»НорНикель»» ао» 1 4 (6) 1 акций -20% -20% 0.03% 17 1.00 / 1.00 4 100 1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»РусГидро»» ао» 0.0001 2 (3) 1 000 акций -20% -20% 0.03% 40 1.00 / 1.00 2 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО НК «»ЛУКОЙЛ»» ао» 0.1 1 (2) 1 акций -20% -20% 0.03% 32 1.00 / 1.00 1 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Мечел»» ао» 0.1 1 (2) 1 акций -20% -20% 0.03% 20 1.00 / 1.00 1 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Моб. ТелеСистемы»» ао» 0.01 15 (26) 10 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 15 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»НЛМК»» ао» 0.01 4 (5) 10 акций -20% -20% 0.03% 25 1.00 / 1.00 4 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Новатэк»» ао» 0.01 15 (28) 10 акций -20% -20% 0.03% 140 1.00 / 1.00 15 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Распадская»» ао» 0.01 3 (4) 10 акций -20% -20% 0.03% 32 1.00 / 1.00 3 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Роснефть»» ао» 0.01 14 (21) 10 акций -20% -20% 0.03% 45 1.00 / 1.00 14 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Ростелеком»» ао» 0.01 10 (15) 10 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 10 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Сбербанк России»» ао» 0.01 1 (2) 10 акций -20% -20% 0.03% 28 1.00 / 1.00 1 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Сбербанк России»» ап» 0.01 3 (4) 100 акций -20% -20% 0.03% 28 1.00 / 1.00 3 100 1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Сургутнефтегаз»» ао» 0.001 13 (22) 100 акций -20% -20% 0.03% 55 1.00 / 1.00 13 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Сургутнефтегаз»» ап» 0.001 3 (6) 100 акций -20% -20% 0.03% 55 1.00 / 1.00 3 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Татнефть»» ао» 0.01 12 (18) 10 акций -20% -20% 0.03% 50 1.00 / 1.00 12 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО АК «»Транснефть»» ап» 1 25 (50) 1 акции -20% -20% 0.03% 120 1.00 / 1.00 25 100 1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Уралкалий»» ао» 0.01 4 (7) 10 акций -20% -20% 0.03% 70 1.00 / 1.00 4 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU stocks «ОАО «»Банк ВТБ»» ао» 0.00001 1 (2) 10 000 акций -20% -20% 0.03% 40 1.00 / 1.00 1 100 0.1 RUB 5%/33%*** См. примечание (3) RU Indexes Индекс ММВБ 25 50 (100) 1 -5 -5 нет 150 0.01 / 0.01 100 50 1 RUB 7% См. примечание (3) RU Indexes Индекс РТС 10 30 (40) 1 -5 -5 нет 150 0.01 / 0.01 100 50 1 RUB 5% См. примечание (3) Indexes Xetra DAX Index 0.1 40 (50) 5 -3.5% -4.5% нет 80 0.01 / 0.01 40 50 0.50 EUR 2% 09:00 до 23:00 EET* Indexes US Dollar Index 0.001 30 (40) 500 -3.5% -4.5% нет 60 0.01 / 0.01 30 50 0.50 USD 2% (01:01 Monday)03:00-24:00(23:55 Friday) EET* Indexes Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 30 (40) 10 -3.5% -4.5% нет 60 0.01 / 0.01 30 50 1 EUR 2% 09:00-23:00 EET* Indexes CAC40 Index 0.1 30 (40) 10 -3.5% -4.5% нет 60 0.01 / 0.01 5 50 1 EUR 2% 09:01 до 23:00 EET* Indexes FTSE 100 Index 0.1 30 (40) 5 -3.5% -4.5% нет 60 0.01 / 0.01 30 50 0.50 GBP 2% 03:00 до 23:00 EET* Indexes DJIA Index 1 8 (9) 4 -3.5% -4.5% нет 20 0.01 / 0.01 8 50 4 USD 2% 01:00-23:15,23:30-00:00(23:55 Friday) EET* Indexes S&P 500 Index 0.01 7 (8) 40 -3.5% -4.5% нет 20 0.01 / 0.01 7 50 0.4 USD 2% 01:00-23:15,23:30-00:00(23:55 Friday) EET* Indexes Nasdaq 100 Index 0.1 40 (50) 10 -3.5% -4.5% нет 80 0.01 / 0.01 40 50 1 USD 2% 01:00-23:15,23:30-00:00(23:55 Friday) EET* Energy WTI Crude Oil 0.01 5 (8) 200 -5.5 -3.5 нет 10 0.01 / 0.01 5 50 2 USD 1.50% (01:00 Monday)01:00-00:15(23:55 Friday) EET* Energy Heating Oil 0.0001 31 (36) 1 500 -55 -35 нет 60 0.01 / 0.01 31 50 0.15 USD 10% (01:00 Monday)01:00-00:15(23:55 Friday) EET* Energy Brent Crude Oil 0.01 5 (6) 200 -5.5 -3.5 нет 10 0.01 / 0.01 5 50 2 USD 1.50% (01:00 Monday)03:00-1:00(23:55 Friday) EET* Energy Natural Gas 0.001 31 (32) 2 000 -5.5 -3.5 нет 60 0.01 / 0.01 31 50 2 USD 10% (01:00 Monday)01:00-00:15(23:55 Friday) EET*

** Freeze Level (Уровень «заморозки» ордеров) — при достижении цены Уровня Заморозки Ордера запрещается модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению.

*** Залог при торговле CFD на российские акции на счетах DIRECT.MT5 и PRO.MT4 с 10:00 до 18:30 МСК (лето: 10:00 до 18:30 EET*; зима: 09:00 до 17:30 EET*) составляет 5%. C 18:30 до 10:00 МСК (лето: 18:30 до 10:00 EET*; зима: 17:30 до 09:00 EET*) составляет 33%.

**** Залог указан для позиций на покупку/продажу соответственно. Значение «н/д» указывает на невозможность открытия коротких позиций по инструменту.

Обратите внимание:

  • Перенос открытой торговой позиции на следующие сутки осуществляется начислением в виде рыночных свопов (для валют, Spot Gold, Spot Silver и инструментов группы Energy значение свопа указано в пунктах, для остальных инструментов значение указано в процентах в годовом исчислении), которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Обратите внимание, что при переносе открытой позиции в ночь со среды на четверг своп начисляется или списывается в тройном размере.
  • Размер спреда (включая фиксированный) может быть расширен в случае повышенной волатильности или низкого уровня ликвидности по инструменту.
  • В выходные и праздничные дни, залоговые требования по валютам могут быть увеличены с 0,5% до 2%
  • Пункт для валютных пар Forex: в пятизначных котировках это четвертый знак после запятой (0.0001). В трехзначных котировках — второй знак после запятой (0.01).
  • Минимальный спред: минимальное значение плавающего спреда.
  • Если торговый счет имеет положительный баланс и по нему не проводились торговые операции в течение 6 (шести) календарных месяцев, взимается ежемесячная комиссия за ведение счета в размере 10 долларов США или эквивалент в валюте счета.
  • Услуга исламский счет, в рамках которой вместо начисления/списания свопов осуществляется списание комиссии (Shariah commission), доступна только для счетов типа PRO.MT4 с валютой депозита USD. Размер комиссии указан для всех инструментов в долларах США, для групп инструментов RU stocks и RU Indexes комиссия указана в рублях. Обратите внимание, что при переносе открытой позиции в ночь со среды на четверг комиссия списывается в тройном размере.

(1) Валютные пары:

  • На счетах PRO.MT4, DIRECT.MT5 и GLOBAL.MT5 время торговли: круглосуточно, кроме субботы и воскресенья, с 00:00 понедельника до 23:55 пятницы EET*
  • На счетах NDD.MT4 и NDD.MT5 время торговли: круглосуточно, кроме субботы и воскресенья, с 00:05 понедельника до 23:55 пятницы EET*
  • Пары USDRUB и EURRUB: с понедельника по пятницу с 10:01 до 23:50 МСК (лето: 10:01 до 23:50 EET*; зима: 09:01 до 22:50 EET*).
  • Золото, серебро, платина: открытие в понедельник в 01:00 и закрытие в пятницу в 23:55 EET*. Ежедневное закрытие с 00:00 до 01:00 EET*

(2) CFD на акции США:
Время торговли: с 16:32 до 23:00 EET*

(3) CFD на российские акции:

  • Время торгов СFD на российские акции: 10:00-18:40 МСК (лето: 10:00-18:40 EET*; зима: 09:00-17:40 EET*).
  • Время торгов СFD на фьючерсы на российские индексы: 10:00-14:00, 14:05-18:45, 19:02-23:45 МСК (лето: 10:00-14:00, 14:05-18:45, 19:02-23:45 EET*; зима: 09:00-13:00, 13:05-17:45, 18:02-22:45 EET*).

(4) CFD на российские акции. Валютный и Срочный рынок (GLOBAL.MT5):

  • Время торгов СFD на российские акции: 10.00-18.45 МСК (лето: 10.00-18.45 EET*; зима 09.00-17.45 EET*)
  • Время торгов валюты: 10.00-23.50 МСК (лето: 10.00-23.50 EET*; зима 09.00-22.50 EET*)
  • Время торгов CFD на фьючерсы: 10.00-23.50 МСК (лето: 10.00-23.50 EET*; зима 09.00-22.50 EET*).

(5) Особенности счета GLOBAL.MT5:

  • Параметры инструментов счета GLOBAL.MT5 (кроме группы Spot — Forex) зависят от соответствующих параметров инструмента на Московской бирже и указаны в спецификациях инструмента в торговой платформе MetaTrader 5, а также в спецификациях контракта на сайте Московской биржи.
  • Для инструментов группы Срочный рынок параметры минимальный залог и стоимость пункта являются плавающими, актуальные значения параметров Вы можете найти в спецификациях инструмента в торговой платформе MetaTrader 5, а также в спецификациях контракта на сайте Московской биржи.
  • Для инструментов группы Срочный рынок значение комиссии за сделку Вы можете найти в спецификациях инструмента на сайте Московской биржи (Сбор за регистрацию сделки).
  • Значение свопа для инструментов групп Валютный рынок и RU Stocks Blue chips указано в процентах в годовом исчислении. Для инструментов группы Валютный рынок своп в тройном размере списывается в ночь с четверга на пятницу.
  • Комиссия по инструментам группы Валютный рынок для сделок объемом 30 лотов и выше составляет 0,002%, по сделкам объемом менее 30 лотов комиссия составляет 25 рублей за сделку.
  • По инструментам группы “Срочный рынок” отложенные ордера типа Limit (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) исполняются по рыночным ценам (как рыночный ордер).
  • Залог при торговле валютными парами USDRUB.gl и EURRUB.gl на счетах GLOBAL.MT5 с 9:50 до 23:00 МСК (лето: с 9:50 до 23:00 EET*; зима с 8:50 до 22:00 EET*) составляет 2%. С 23:00 до 9:50 МСК (лето: с 23:00 до 9:50 EET*; зима 22:00 до 8:50 EET*) составляет 10%.
  • Телефонный дилинг на данном типе торгового счета не доступен.

(6) Особенности торговли CFD на криптовалюты:

  • время торгов с 00.05 понедельника до 23:55 пятницы EET
  • Доступные типы отложенных ордеров: Stop Loss, Take Profit, Buy/Sell Stop.

Убедительно просим относиться внимательно к соблюдению маржинальных требований при работе с CFD на криптовалюты:

  • В выходные и праздничные дни маржинальные требования по BTCUSD увеличиваются до 50% (т.е. максимально возможное плечо на это время становится 1:2 в период с 21:00 EET пятницы/последнего рабочего дня перед праздником до 01:00 EET понедельника/первого рабочего дня после праздника).
  • Если в какой-то момент «Equity» (текущий баланс с учетом открытых позиций) станет равен или меньше 100% от маржи (залога), занятой открытыми позициями, дилер имеет право закрыть на своё усмотрение одну или все открытые позиции для поддержания маржинальных требований.

(7) Временные изменения:

На счетах NDD.MT4 и NDD.MT5 максимальное плечо по всем валютным парам составляет 1:200, однако, для валютных пар с британским фунтом (GBP) и швейцарским франком (CHF) маржинальные требования временно увеличены контрагентом в 2 раза.

Обратите внимание, залог увеличен вне зависимости от установленного уровня кредитного плеча Вашего торгового счета!

Приведем примеры расчета залогов для счетов NDD:

  • Для сделки 0.01 лота по паре GBPUSD при плече 1:200 залог составит не стандартные 5 GBP, а 10 GBP. Соответственно, при плече 1:50 залог составит не 20 GBP, а 40 GBP.
  • Для сделки 0.01 лота по паре USDCHF при плече 1:200 залог составит не стандартные 5 USD, а 10 USD. Таким образом, при плече 1:100 залог составит не 10 USD, а 20 USD.

Залог для позиций «в замке» (локированных позиций):

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Форекс и CFD торговый калькулятор помогает принять решение до открытия сделки:

  1. оценить прибыль или убыток вашей торговли
  2. сравнить свои результаты по различным ценам открытия и закрытия
  3. рассчитать необходимый залог для ваших позиций
  4. получить информацию о стоимости пункта.

Словарь терминов

Покупка / Продажа — Торгуя инструментами Forex и CFD, вы можете быть как покупателем, так и продавцом. Если вы видите, что цена актива растет, то можете пойти «в длинную», если снижается — «в короткую»

Комиссия — На торговом счете Admiral.Markets вы сможете работать без комиссии (она включена в спред). На счете Admiral.Prime у вас будут узкие ECN-спреды и комиссия.

Размер контракта — Эквивалент суммы, торгуемой на рынке Форекс или CFD, рассчитывается как размер стандартного лота умноженный на количество лотов. Стандартный размер лота в Форексе представляет 100.000 единиц базовой валюты. Для CFDs и других инструментов, проверьте детали в спецификации контракта.

Инструмент — Также называется «Символом». Это актив, которым вы торгуете.

Кредитное плечо — Отношение номинальной стоимости позиции к размеру маржи, необходимой для открытия позиции (например, кредитное плечо 1:500 означает, что для 100,000 евро требуется столь же маржи, сколько для 200 EUR). Размер плеча можно изменить в Личном кабинете. Для CFD размер плеча зафиксирован и не может быть изменен.

Лот — Общепринятое обозначение объема на рынке Forex (при торговле валютами объем обычно измеряют лотами, при торговле CFD — количеством контрактов).

  • 1.00 — это 1 стандартный лот, или 100 000 единиц базовой валюты.
  • 0.10 — это 1 мини-лот, или 10 000 единиц базовой валюты.
  • 0.01 — это 1 микролот или 1000 единиц базовой валюты.

Внимание! При работе с CFD 1 лот = 1 CFD.

Маржа — Капитал (маржа), необходимый, чтобы открыть и поддерживать позицию.

Стоимость пункта — Пункт — это минимальная величина, на которую может измениться цена актива. Для инструментов Forex, котируемых до 5-го знака после запятой (например, GBPUSD — 1.32451), 1 пункт равен изменению цены на 0.00010; для инструментов, котируемых до 3-го знака после запятой (например, USDJPY — 101.522), 1 пункт равен изменению цены на 0.010. Для индексов 1 пункт равен изменению цены на 1.0 (индексный пункт). Для других инструментов 1 пункт равен размеру тика.

Прибыль — Ваша прибыль или убыток (помечается знаком -) по предполагаемому сценарию торговли.

Своп / 3 x Своп — На Forex, обычно в среду (в полночь со среды на четверг, в 23:59 по серверному времени), применяется практика расчета 3-дневного свопа: за среду, субботу и воскресенье. Некоторые инструменты, например DAX30 и другие, подвергаются расчету 3-дневного свопа в пятницу. Чтобы узнать о днях расчета свопа, посмотрите спецификации контракта своего инструмента.

Тик — Минимальное изменение котировки инструмента. Например, 0,00001 для EUR/USD и 0,1 пункта для индексного контракта DAX30

Время — Своп рассчитывается между 23:59:30—23:59:59 по серверному времени.

ЦЗ — «Цена закрытия» сессии. В этот момент происходит расчет свопа.

Отказ от ответственности

Калькулятор трейдера нужно рассматривать только как информационное средство. Мы сделали все для предоставления самой точной информации, но не следует полагаться на абсолютное качество этого устройства. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.

Как использовать калькулятор

  • 1. Под заголовком `основные параметры`:
    • a. выберите торговый `инструмент` из всплывающего меню
    • б. выберите ваш размер `лота` (например, для CFD 1 лот = 1 CFD)
    • в. выберите ваше `кредитное плечо` из всплывающего меню
    • г. выберите основную `валюту вашего счета` из всплывающего меню.
  • 2. Под заголовком `необязательные параметры контракта`:
    • а. задайте вашу `цену открытия` (обратите внимание, что обменный курс на сегодняшний день отображается по умолчанию)
    • б. задатйте вашу `цену закрытия` (обратите внимание, что это может быть гипотетическая или историческая)
    • в. выберите `купить` или `продать` из всплывающего меню
    • d. Нажмите «рассчитать»
  • 3. Теперь вы можете просмотреть ваши ориентировочные результаты. Отрицательное значение указывает на убытки и наоборот.
  • 4. Чтобы сделать новый расчет, просто измените один из торговых параметров, указанных в пунктах 1 и 2.
Календарь Форекс
MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Основы анализа объемов на рынке Форекс

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМОВ

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают «большие деньги».
  2. Большие деньги или «умные деньги» появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные «фьючи» торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с «пола» биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? «Не смешите мои тапочки», — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых «накопительная дельта» все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего «разворота тренда».

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. «Умный поймет» о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям «на юг» идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на «севере» она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии «только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка».

Какие типы объемов существуют?

На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа — просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:

• тиковый объем — стандартный индикатор Volume в МТ4 показывает как раз тиковый объем. Чем быстрее изменяется цена, тем больше будет объем. От реального объема отличается очень сильно, хотя в целом адекватно отображает повышение интереса трейдеров;

• под количественным объемом понимают именно количество сделок за какой-то промежуток времени. Это уже более интересно, если просмотреть, как именно распределялись сделки, а вернее их количество по разным ценовым уровням внутри свечи, то можно выделить уровни, на которых наблюдается резкий всплеск активности, их можно использовать в качестве поддержки/сопротивления;

• объем чистый биржевой — если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций.

Чтобы отличие тикового от реального объема было более очевидно, посмотрим, как та же картина выглядит на TradingView. Видно, что в общем и целом показания индикаторов похожи (в частности всплески наблюдаются на тех же свечах). Но есть и отличия, например, последним 3 свечам на тиковом объеме соответствуют медвежьи бары гистограммы, т. е. медведи были сильнее. Но на графике от Trading View можем наблюдать, что этим свечам соответствуют столбцы гистограммы зеленого цвета. То есть по количеству сделок быки впереди, тиковый же объем просто указывает на то, что чаще цена изменялась в пользу медведей.

Помимо этого, выделяют горизонтальный и вертикальный объем. Вертикальный более привычный — под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.

Горизонтальный объем — для многих пока что непривычен. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням. Если вертикальный объем дает нам информацию по свече в целом, можно понять, кто именно был сильнее (быки или медведи), а также обеспечено ли движение цены всплеском объема, то горизонтальные позволяют оценить движение цены в пределах свечи.

Стандартные индикаторы объемов

В МТ4 есть 4 стандартных индикатора объемов:

• Money Flow Index;

С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.

Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше — падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.

Принцип работы следующего индикатора, Money Flow Index немного похож на RSI, да и внешний вид линии индикатора практически такой же. Работает индикатор следующим образом:

• за день рассчитывается значение средней цены и сравнивается с этим же показателем за предыдущий день. Если наблюдается рост, то считаем, что дневной денежный поток растет;

• а вот уже денежный поток можно считать произведением объемов торгов на среднюю цену за день.

При этом сигналы нас будут интересовать те же, что и во многих остальных индикаторах – дивергенция и конвергенция, а можно добавить уровни перепроданности/перекупленности. В таком случае принципы работы не будут отличаться от работы с осциллятором RSI.

Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму — высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.

Где посмотреть реальные объемы на форекс?

Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4, просто нужные данные берем оттуда.

Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.

Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах, то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.

Cluster Delta — один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм, способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.

Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4. Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.

Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов.

Футпринт – горизонтальный срез реального объема

Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.

Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS

В МТ4 получить футпринт невозможно ни встроенными средствами, ни с помощью пользовательских индикаторов. Я рассмотрю пример работы в терминале ATAS, хотя вы можете пользоваться любым другим.

После запуска ничего привычного на стандартное окно МТ4 вы не увидите — только черный экран и несколько вкладок. Нас будет интересовать вкладка Chart, в ней выбираем All Instruments — FX и нужную валютную пару из списка. После этого в новом окне появится уже более привычный график в виде японских свечей.

Справа отображаются как раз горизонтальные объемы. Хорошо видно соотношение числа продавцов и покупателей на каждом ценовом уровне.

Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.

В правом столбце указаны покупатели, в левом — продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.

Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.

В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов. Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.

Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия — рынок временно нащупал тот уровень, на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).

Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.

В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.

В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня.

Азы работы с футпринтом и объемами

Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии. Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.

В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя — возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.

По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя — резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный. Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.

Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления. В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).

После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.

Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала. Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.

На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях.

Пара простых паттернов при торговле по футпринту

Все эти паттерны весьма условны и если вы понимаете логику происходящего на рынке, то вполне можете обойтись и без них. Выделяют их скорее для простоты обозначения ситуации на рынке, чтобы сэкономить время.

Паттерн «P». Назван так потому, что внешне напоминает именно эту букву латинского алфавита. Используется исключительно на падающем рынке и говорит о том, что те, кто держит короткие позиции начинают избавляться от них, соответственно, в ближайшее время возможен разворот.

Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.

Еще раз подчеркну — искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.

Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну. Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.

Стратегия форекс на индикаторах объема

На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ, так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.

Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий.

Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.

Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:

• Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;

• MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему тренду и выявить точки входа в рынок.

На рынке может складываться несколько разных ситуаций в зависимости от сочетания направления движения цены и роста/падения столбцов гистограммы:

• на рынке наблюдается тренд, но при этом волатильность в определенный момент времени уменьшается, а вот объемы при этом растут. В таком случае автор стратегии предлагает считать, что тенденция скорее продолжится;

• на восходящем тренде формируется небольшой объем на Volumes, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте — возможно на рынке наблюдается долгосрочный тренд. То же справедливо и для нисходящего тренда;

• если на трендовом участке замечаете резкий рост объемов, а до этого была сформирована ситуация, описанная в первом пункте, то вероятнее всего на рынке — краткосрочный тренд;

• если на фоне уменьшения волатильности происходит и снижение объемов, то вскоре может случиться разворот.

Желательно также представлять себе, что именно показывает индикатор Market Facilitation Index. Тут нужно обращать внимание на цвет столбцов гистограммы:

• зеленый цвет — подтверждение тренда;

• синий цвет — тренд есть, но объемы не растут. Маркетмейкеры пытаются «развести» новичков, провоцируют их на ложные входы;

• коричневый цвет — тиковые объемы уменьшаются, снижается и сила тренда. Самое время фиксировать прибыль по сделке;

• розовые столбцы — формируются при росте тикового объема, но при этом указывают на то, что тренд выдыхается.

Длинные позиции следует открывать при условии, если:

• на MFI появился столбец гистограммы синего цвета, он должен быть хотя бы на 1/5 крупнее, чем прошлый столбец гистограммы;

• свеча на графике бычья, желательно, чтобы у нее не было крупных теней. В работу можно брать и свечи медвежьи, но нужно, чтобы ее нижняя тень превышала по размеру тело + верхнюю тень;

• на Volumes столбец должен быть зеленого цвета.

Для продаж правила обратные. В примере видно, что комбинация «объемных» индикаторов дала сигнал на вход в рынок в самом начале разворота. Так что при стопе порядка 20-25 пунктов был шанс взять около 100 пунктов прибыли.

Что касается стопа и тейк-профита, то SL можно просто вынести за ближайший локальный экстремум, а вот ТР должен быть как минимум вдвое больше чем стоп-лосс. Не запрещается тралить сделку или фиксировать ее частями, выходить по обратным сигналам MFI.

Заключение: анализ реальных и тиковых объемов на форекс

Несомненно, реальные объемы на форекс важны, и они могут повысить эффективность вашей торговой стратегии. Проблема только в том, что многие трейдеры пренебрегают ими, считая анализ объемов либо слишком сложным, либо чересчур отдаленным от реального трейдинга делом.

Между тем именно объемы позволяют лучше понять, что именно происходило на важных уровнях (речь идет о горизонтальных объемах). Они куда нагляднее чем простые японские свечи, ведь вы получаете возможность увидеть борьбу быков и медведей буквально за каждый пункт движения графика цены.

Это знание можно и нужно использовать в торговле. Тем более что никто не заставляет вас коренным образом переделывать свою торговую стратегию. Просто попробуйте включить в нее анализ объемов и сравнить свои входы в рынок по новой методике. Если не будете торопиться и принимать необдуманные решения, то увидите, что прибыльность вырастет.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий