Мультифреймовый анализ в трейдинге

Вот здесь и придет на помощь анализ нескольких таймфреймов, потому что с его помощью вы минимизируете свои риски и увеличите прибыль. На графике ниже вы можете увидеть как раз такой случай, когда анализ нескольких таймфреймов на Форекс помогает принять правильное решение. Здесь я приведу в пример валютную пару GBP/USD и проанализируем этот график на недельном и H4 таймфреймах, чтобы найти лучший уровень входа с минимальным риском.

Другие популярные способы анализа различных таймфреймов Форекс

Проводить анализ различных таймфреймов на Форекс можно различными способами, отличными от способа, описанного выше.

На основе индикатора: это один из простейших способов анализа различных таймфреймов Форекс. Например, если индикатор Стохастик дает сигнал на покупку на дневном графике, тогда трейдер может перейти на Н1 график и ждать подтверждающего сигнала. Также очень популярный метод – это использование скользящих средних.

Price Action: поддержка/сопротивление, линии тренда и т.д. – все это часто используется при анализе различных таймфреймов с целью найти лучшие точки входа. Трейдеры обычно строят линии поддержки и сопротивления и трендовые линии и используют их как цели для взятия прибыли, либо для установки стоп-лоссов с учетом анализа более низких таймфреймов, на которых тоже строятся указанные уровни.

Идеальные таймфреймы для анализа на Форекс

При анализе таймфреймов на Форекс нужно учитывать время, в течение которого вы собираетесь держать свои сделки открытыми. Ниже в таблице вы найдете соотношение времени сделки и необходимого для этого анализа таймфрейма

Анализ нескольких таймфреймов для принятия торгового решения — можно ли применять волновой анализ движения рынка

Графики котировок неслучайно формируются с разной длительностью периодов свечей. Во-первых, это обеспечивает повышенную гибкость торговых стратегий, что привлекает в трейдинг большое количество людей. А во-вторых, торговля на основе результатов анализа нескольких таймфреймов является намного более прибыльной, чем в случае поиска торговых сигналов лишь на одном ТФ.

1,0,1,0,0

Описанный способ анализа нескольких таймфреймов для принятия торгового решения называется «Сверху вниз». Объясняется это тем, что сначала анализируется самый старший (верхний) ТФ, затем более мелкий, после чего самый младший (т. е. совершается переход между графиками в направлении вниз). Чаще всего анализируются только два таймфрейма – на старшем выявляются признаки, указывающие вероятное развитие рыночной ситуации на глобальном уровне, а на младшем ищутся сигналы на совершение сделок, которым прогнозируемая рыночная ситуация благоприятна.

Реже для анализа используются три таймфрейма. Такой способ применяется, например, при торговле откатов. В этом случае:

3,1,0,0,0

• на старшем ТФ определяется тренд (глобальный);
• на среднем ТФ определяется момент начала противоположного локального тренда (например, с помощью разворотных свечных паттернов);
• на младшем ТФ определяется точный момент входа (т. е. на нем ищется подтверждающий сигнал разворота).

Анализ более чем трех таймфреймов одного актива производится очень редко и выполняется он исключительно профессиональными трейдерами.

Какие таймфреймы используются для одновременного анализа

• выбирать для анализа таймфреймы следует таким образом, чтобы они как можно ближе расположены, но отличались не менее чем в 4 раза.

Эти комбинации справедливы для терминала МетаТрейдер 4, поскольку в нем всего 9 стандартных ТФ. А для MetaTrader 5 они могут отличаться, поскольку в нем более двух десятков стандартных ТФ (поэтому для одного таймфрейма в качестве старшего или младшего может использоваться разный ТФ – главное, чтобы различались они не более чем в 8 раз).

5,0,0,1,0

Индикаторы для анализа таймфреймов «сверху вниз»

Волновой анализ – на каком таймфрейме применять

Что сразу бросается в глаза при взгляде на любой график котировки, так это ее движение в виде волны. Т. е. сначала котировка растет, а затем падает. При этом множество трейдеров не видят абсолютно никакой закономерности в длительности подъемов и падений, периодичности их чередования и уровнях разворота. Однако все эти волнообразные движения возникают из-за определенных факторов, зная которые, можно очень точно прогнозировать ценовую динамику практически любого актива.

Учитывая, что тренд формируют крупные инвесторы или экономико-политическая мировая или региональная ситуация, то и для его прогнозирования целесообразно применять волновой анализ на таймфреймах не короче H1. Именно на таких периодах предпочитает совершать спекулятивные торговые операции крупный капитал.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Мультифреймовый форекс индикатор TREND_alexcud: текущие рекомендации по тренду

Форекс индикатор TREND_alexcud отображает текущие тренды на всех таймфреймах и выдает рекомендации по входу в рынок.

Форекс индикатор TREND_alexcud — это трендовый индикатор, который одновременно показывает тренды на разных таймфреймах и дает рекомендации по входу в сделку, используя для этого несколько трендовых индикаторов.

В TREND_alexcud используются показания стандартных индикаторов Moving Average и АС. Причём периоды 5-ти Moving Average можно настроить самостоятельно.

Также в данном индикаторе отображается общий результат и высчитывается оценка по общей ситуации на рынке, выдавая результат в процентах вероятностного движения цены как вверх, так и вниз.

Форекс индикатор TREND_alexcud

Для упрощения работы с форекс индикатором TREND_alexcud, в правой его части выдаются сигналы о рекомендуемых, конкретных действиях, таких как: удачное время для покупки, удачное время для продажи и рекомендация не открывать никаких позиций и подождать хорошего момента, что тоже очень важно в трейдинге, иногда даже важнее, чем сама торговля.

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Анализ нескольких таймфреймов. Эпизод 4.

• Получить ссылку
• Facebook
• Twitter
• Pinterest
• Электронная почта
• Другие приложения

Сэм Сейден (Sam Seiden).

18:14
Ок. Вы могли бы купить до этой цели, купить если найдете вход с низким риском. Мы рассмотрим это вторым. Ок. Ваш процесс анализа с теми же тремя шагами, переключитесь на таймфрейм и сделайте ту же вещь. Ок. Сделайте это если хотите. Сделайте это если знаете, что риск небольшой. Я конечно мог бы также сократить вознаграждение, но вы захотите это ниже, ближе друг к другу. Та же самая вещь на меньших таймфреймах. Ок.

18:45
(В чате: “А если обе линии окажутся широкие, то их обе игнорировать?”) Виктор, да. Если линии широки между входом и стопом, слишком широки, то игнорируйте этот уровень. Переходите к следующему. Это одна из самых больших вещей, это вероятно входит в десятку наиболее часто задаваемых вопросов. Мы должны понимать, что даже зная 10 уровней спроса или предложения мы часть из них проигнорируем. Правильно? Я ищу низко рискованные, высоко вероятные и высоко прибыльные возможности и конечно же это не может быть каждый уровень на графике. Ок, конечно же отличный вопрос.

19:21
(В чате: “Сэм, как далеко должны быть спрос или предложение с общей картины, чтобы можно было бы взять сделку?”) И ответ, всё зависит от размера прибыли, которое вы ищете. Если у вас есть три лошади, то вы поставите на лучшую, на ту что принесет вам большее вознаграждение. Правильно. Тут тоже самое, используйте такую же простую логику. В этом красота трейдинга. Вы знаете, что люди часто сравнивают трейдинг с казино. Есть много людей, которые не рассматривают это как азартную игру. В этом разница. (Кеус: Далее не понятные метафоры и сравнения)

20:52
Проблема многих людей в том, что у них нет дисциплины. Это большая проблема. Ок. Вы не должны быть в рынке всё время. Люди у которых есть терпение и дисциплина получают деньги от людей, у которых этого нет. Ок. Проверю, есть ли ещё вопросы и продолжу.

21:09
Уровни предложения и спроса полностью проникают через разворотные сигналы. Давайте я посмотрю, проверю подход к уровню, я бы сказал, что уровень больше не очень хороший, потому что он был сильным уровнем, для нас физически не возможно пройти его, вы знаете что я имею ввиду. (Кеус: Не знаю про какой он уровень говорит)

21:28
Итак, я должен найти следующий уровень. И если вы находите, что это происходит, то вы знаете, что очень часто это просто означает середину кривой. Мы хотим экстремумы. Ок. (Кеус: и что-то там) на недельном графике. Ок, хорошо.

21:46
Вот хороший пример того что мы должны увидеть как плохой уровень. Прямо здесь. Вот, Рост-База-Снижение, надо Снижение-База-Рост, уровень спроса. Ок.

22:12
Итак, рассмотри эти две области, обратите внимание, на Рост-База-Снижение являющееся предложением и на спрос прямо здесь. Но в обоих случаях, если мы нарисуем линии, то что произойдет? В обоих случаях закончится неудачей, правильно. Линии на одном и линии на другом. Обратите внимание, где цена снизилась к этому уровню. Вы должны теперь видеть график.

22:41
Итак, теперь когда цена опустилась. Одну секунду… Продолжим. Пробой этого уровня вниз, ниже прямо через него.

22:52
Остановилась тут на немного. Затем вверху прошла через уровень таким же образом. Вы знаете, вы могли бы посмотреть на это и сказать, “Как такое произошло?” Вы знаете, что это приличные уровни, знаете как цена сильно вышла из этого уровня. Но вам нужен размер прибыли. Размер прибыли — это расстояние между двумя уровнями. Ок, мы видим это.

23:15
Потому что расстояние между этими двумя… потому что на недельном мы назвали все эти вещи. Об усилителях возможностей мы говорим на XLT в нашей академии. И наиболее важный ответ — размер прибыли. Просто потому что здесь это важная часть.

23:32
Только потому что у нас есть уровень предложения и уровень спроса мы не должны торговать. У вас нет достаточного расстояния между ними. Без сомнения это большое ограничение. Поймите, что чем больше расстояние между двумя противоположными уровнями для потенциальной сделки, тем лучше становится ваше соотношение риска и вознаграждения и больше вероятность для сделки, потому что вы находитесь дальше от равновесия и намного дальше на кривой. Другими словами резина растягивается больше и больше.

24:10
Начинаем брать каждый показанный уровень, но они не собирались отрабатывать, потому что риск/вознаграждение здесь не идеальны. Ок. Вы знаете, понимание этого также повышает вероятность отрабатывание сделки. Ок, маленький размер прибыли. Всегда ищите больший размер прибыли на экстремумах. Вот почему мы проходим через этот процесс в три шага.

24:45
Всё ещё придерживайтесь этих правил и делайте пункты без привязки к рассматриваемому таймфрейму. Убедитесь, что между уровнями есть существенное расстояние и тогда ваша торговая возможность, вероятно, отработает лучше всех.

24:58
Цена снижается в уровень для покупки… это большой-большой красный флаг, говорит, что не надо покупать, когда он появился прямо перед уровнем, потому что это вредит размеру прибыли, когда цена возвращается туда. (Кеус: Думаю в этом абзаце он говорит про усилитель “подход к уровню”, про скопление, образовавшаеся перед уровнем спроса.)

25:13
(В чате: “Какая минимальная дистанция между спросом и предложением (100 пипс… 200 пипс. )?”) Не используйте для этого какие-то конкретные числа, лучше так не делайте. Я ищу по крайней мере 3:1 до первой цели.

25:34
(В чате: Сэм, вы смотрите на индекс для подтверждения разворота?”) Я обычно использую лимитные ордера. Ок. Хорошо. Давайте посмотрим на некоторые другие рынки. Поговорим о трех шагах, чтобы было больше смысла в этом процессе. Ок. Это не означает, что вы должны использовать точно такие же таймфреймы, просто убедитесь, что у вас есть подобная комбинация вещей, вроде этого.

26:00
Ок. Вот USDCAD. …

26:16
Хорошо, я действительно хочу рассмотреть этот рынок. Итак, давайте сделаем это снова. Если вы обратили внимание, то для меня это очень механически, я сильно завязан на правилах, но я не перегружен правилами. Вы могли бы показать самую лучшею в мире сделку, но я мог бы не быть в ней заинтересован. Я делаю то что работает на меня основываясь на правилах. (Кеус: Мне понравилось это его высказывание, по моему тут ключ к успеху. Другими словами, нужны четкие правила, но не много. При этом надо им неукоснительно следовать даже если будут пропуски самых лучших движений, все их всё равно не взять. Т.е. не метаться, не добавлять и не убирать правила для каждой отдельной сделки, что по моему мы все постоянно делаем.)

Анализ нескольких таймфреймов

Прогнозы и анализ

Анализ нескольких таймфреймов

Анализ нескольких временных интервалов — это техника анализа нескольких таймфреймов для одного актива перед входом в сделку. Этот тип анализа лучше всего применять с использованием подхода от общего к частному, например, начинать с более крупного временного интервала и уменьшать интервалы до тех пор, пока не увидите временной период, в котором вы можете войти в сделку. Трейдеры, которые используют эту технику, обычно рассматривают 3 или 4 разных временных интервала, чтобы определить общий тренд и найти лучшие возможности для входа. Таким образом они сводят к минимуму риски и повышают шансы на успех, просто рассматривая более широкую картину. Этот метод можно легко комбинировать с любой торговой стратегией.

Обычно используются временные интервалы, которые находятся на расстоянии друг от друга. Например, дневной трейдер, который торгует в на часовых графиках, может анализировать еженедельный (крупный временной интервал), дневной (в 7 раз меньше), 4 часа (в 6 раз меньше) и, наконец, часовой график (интервал для исполнения сделок, в 4 раза меньше ). На TradingView есть функция шаблонов графиков с возможностью добавлять в один шаблон несколько графиков, с помощью которой вы сможете анализировать актив на различных таймфреймах, открыв только одну вкладку браузера.

Анализ нескольких таймфреймов

Краткое содержание раздела

Страницы

Рано или поздно трейдер Форекс столкнется с понятием технического анализа сверху вниз или анализа нескольких таймфреймов. Такой анализ выполняется на одной валютной паре, но на нескольких таймфреймах сразу (например на дневной, четырехчасовом и 30 минутном или часовом).

Такой подход обеспечивает более широкий взгляд на рынок, так торговля лишь на одном графике может повлечь потерю данных. Плохо использовать и слишком много таймфреймов — это приводит к слишком долгому анализу и вызывает затруднения при принятии торговых решений.

Обычно, используют 3 таймфрейма:

• среднесрочный, представляющий стандартную среднюю сделку
• краткосрочный, в четыре раза меньше среднего
• долгосрочный, в 4 раза больше среднесрочного.

Например, долгосрочный — дневной, среднесрочный — 4х часовой, краткосрочный — часовой.

Анализ нескольких таймфреймов происходит на одной и той же валютной паре, но на нескольких таймфреймах. Хотя нет никаких ограничений по количеству используемых таймфреймов, тем не менее есть общие принципы, которым трейдер должен следовать.

В этом разделе собраны торговые стратегии Форекс, основанные на анализе нескольких таймфреймов сразу.

Теория Доу: как применить базис ТА на современных финансовых рынках

Чарльз Доу был не только отличным журналистом, но и прекрасно разбирался в техническом анализе на фондовом рынке. По мере появления новых финансовых рынков (форекс, криптовалюты) трейдеры осознали, что базис теории Доу применим не только к акциям. Концепция оказалась настолько гибкой, что спекулянты стали развивать наследие Чарльза для минимизации убытков, создавая новые и дополняя старые положения теории.

Далее мы поговорим о шести рыночных принципах, на которых базируется весь современный мир технического анализа. Чарльз Доу потрудился разработать их для нас — мы же постараемся разобраться с этими наработками.

Предыстория

К сожалению, труды Доу так и не были опубликованы за время его жизни. Доу умер сравнительно молодым, в возрасте 51, и после его смерти последователи концепции принялись за ее доработку. Уильям Гамильтон, Роберт Риа и Джордж Шефер коллективно отредакрировали материалы, придав черновикам Чарльза смысла. Именно эти труды легли в основу самой популярной на сегодняшний день теории — теории рынков Доу.

Идея о том, что рынок можно прогнозировать, используя лишь графики, была революционной, и многие инвесторы 20-го века мгновенно ее раскритиковали. Чего нельзя сказать сейчас — с помощью технического анализа, построенного на концепциях Доу, люди зарабатывают деньги на самых разных рынках, дополняя его множеством различных инструментов.

Сам же Доу никогда не считал свои исследования отдельным «руководством». Он говорил, что для качественного анализа необходимо совмещать ТА с другими видами анализа (фундаментальный, индикаторный и т.д.).

Всего теория включает 6 принципов, о которых мы поговорим далее.

Цена учитывает все

Рынок предлагает нам всю доступную информацию в одном месте — цене на актив. Котировки учитывают в себе все: начиная от новостей о выпуске продукта и заканчивая регулированием и запретами. Иными словами, цена — это совокупность всей рыночной информации, будь то эмоции, показатели технических индикаторов, новости и даже непредвиденные явления, вроде землетрясений и цунами.

Как только выходит новость, рынок реагирует на нее моментально (или в течение определенного периода), отражая новую стоимость актива. Этот пункт пересекается с гипотезой о рыночной эффективности.

Вывод, который можно сделать:

Современный технический анализ построен на анализе цены. Поскольку цена учитывает все, ТА — полноценный вид анализа, что отлично дополняется фундаментальным, индикаторным или любым иным типом прогнозирования цен.

Доу и рыночные тренды

Доу очень много времени уделял изучению трендов на фондовом рынке. Следующие 3 пункта будут посвящены исключительно информации о тенденциях на разных рынках.

Существует три вида трендов

На практике действительно оказывается, что существует несколько типов тренда. Вместе они составляют общую картину происходящего. Каждый профессиональный трейдер на Уолл-стрит знает о том, что тенденции делятся на:

• основные или первичные;
• второстепенные (откаты в тренде);
• незначительные или минорные.

Тренды и мультифреймовый анализ

Умение различать тренды и работать в их пределах — важный навык, который не стоит недооценивать. С пониманием трендов приходит необходимость в их классификации и формализации информации. Благо, Доу сделал это для нас еще 100 лет назад.

Когда дело доходит до анализа графика, мы всегда начинаем со старшего таймфрейма — недельного или месячного:

Apple: недельный график отображает основной тренд

Доу писал, что ключевой (общий) тренд может длиться от года и более. В реальной мире тренды-тяжеловесы могут существовать на протяжении нескольких лет.

Общие тренды довольно неповоротливые. Отсюда следует еще одно важное наблюдение Чарльза.

Тренд считается активным, пока не появится весомый сигнал о его завершении

Сколько денег теряют новички, пытаясь поймать «вершину» и «дно» рынка! А ведь всего этого можно избежать, прочитав заметки Доу о трендах. Конечно, в действительности тяжело найти настоящий разворот, но еще тяжелее понять, какой именно тренд (долгосрочный, промежуточный, краткосрочный) разворачивается, и как это отобразится на младших и старших ТФ.

Тем не менее с получением необходимого опыта вы научитесь находить развороты трендов и пользоваться мультифреймовым анализом.

Выше в качестве примера был приведен недельный график Apple. На нем отчетливо видно 2 разворота: с восходящего на нисходящий, а затем — снова разворот вверх. Представим, что это — наш рабочий график со среднесрочной (второстепенной тенденцией). Тогда основной тренд будет находиться на месячном ТФ и выглядеть следующим образом:

Apple, месячный ТФ: восходящий тренд продолжается

Видно, что разворотом тренда и близко не пахло — на месячном ТФ это всего лишь очередной нисходящий откат.

Завершая тему мультифрейма и тенденций, рассмотрим минорный (незначительный) тренд Apple на дневном ТФ:

Apple, дневной ТФ: отличный пример мультифреймового анализа

Дневной фрейм сослужил нам отличную службу, рассказав о следующем:

1. Внутри этого ТФ есть свой тренд с откатами.
2. Это — детализация недельного графика.
3. Мультифреймовый анализ работает на ура — линия тренда, нарисованная на 1W ТФ, стала поддержкой для цены на 1D ТФ.

Но на этом знания о тенденциях не исчерпываются — впереди ждет много нерассмотренных вопросов.

Основной тренд: 3 фазы

Каждый отдельно взятый тренд за свою жизнь проходит 3 фазы развития. Бычий и медвежий рынок отличаются, но фазы на них имеют один и тот же смысл.

Фазы бычьего рынка:

• накопление;
• публичное участие (фаза больших движений);
• распределение (реализация).

Фазы медвежьего рынка носят другие названия: распределение, публичное участие, паника (отчаяние).

Рыночные фазы — это также не что иное, как повторяющиеся паттерны, которые подлежат анализу и торговле. Рассмотрим на примере дневного чарта золота:

Из графика видно, что фаза накопления — это обычный флет. Ордера собираются вблизи, покупатели и продавцы торгуют от одних и тех же цен. Часто фаза накопления становится началом нового восходящего (или нисходящего) тренда, как на примере выше.

Фаза публичного участия означает выход на рынок большей части трейдеров. В случае с восходящим трендом, многие считают, что худшее уже позади, а цены все еще низкие. Таким образом случается пробой консолидации и начало «участия» новых инвесторов.

Когда же наступает фаза реализации, или как многие любят ее называть, фаза паники, многие игроки уже зафиксировали свои позиции (продали то, что купили дешево) и забрали профит с рынка. Многие инвесторы, очарованные трендом, не желают признавать его завершение и не переводят бумаги или активы в наличные, тем самым подвергаясь высокому риску. Когда рынок начинает падать, они панически закрывают свои ордера (продают), тем самым лишь ускоряя и без того быстрое падение.

Объемы должны поддерживать (подтверждать) тенденцию

Если верить словам Чарльза Доу, в этом утверждении несложно разобраться. Достаточно установить на график объемы и следить за их изменениями по ходу движения тренда.

На TradingView объемы выставляются очень просто:

1. Открываем вкладку «Indicators» на верхней панели инструментов.
2. Ищем в поиске «Volume».
3. Применяем индикатор.

На что стоит обращать внимание? Рассмотрим на примере акций Alphabet (Google).

Акции Alphabet: объемы подтверждают тенденцию

Что хотел нам донести Доу, говоря, что объемы должны подтверждать тренд? На скриншоте выше у нас полным ходом идет восходящий тренд, а значит, объемы торгов должны повышаться, особенно в разворотных местах. Если взглянуть на график, видно, что по мере развития тренда растут и объемы, а в контр-тренде показатели «volume» не такие высокие.

На самом деле объемный анализ — отдельная отрасль, которой стоит уделить немало времени и сил, чтобы разобраться и достичь компетенции.

Нет лучшего подхода или анализа, зато есть адепты и практикующие трейдеры, успешно использующие эти инструменты.

На заметку трейдеру. Объемы по торгам отсутствуют на рынке форекс, на фонде и криптовалюте они есть.

Далее мы рассмотрим последний пункт «наследия» Доу, касающийся биржевых индексов.

Рыночные индексы должны подтверждать друг друга

В наше время существует ряд биржевых индексов (и не только биржевых), которые описывают целый сектор или экономику всей страны. Для США ключевыми индексами (средними) являются:

На примере ниже отображены линейные котировки двух индексов, существующих и по сей день: DJA (Dow Jones Composite Average) и DJI (Dow Jones Industrial Average). С первым вы уже знакомы, а второй индекс отражает состояние акций всех отраслей, за исключением транспортной и коммунальных услуг. Разбираться во всех индексах вовсе незачем, это приходит по мере набора опыта.

И хотя индексы включают разные компании (некоторые дублируются), котировки «средних» ведут себя одинаково. Для наглядности мы построили линии тренда для каждого из них. Видно, что угол наклона линии также практически идентичен — значит все в порядке.

Если же индексы расходятся, такое явление называют дивергенцией, и означает отсутствие ярко выраженной тенденции.

Наследие Доу

Нужно отдать должное не только Чарльзу Доу как создателю столь ценной и универсальной информации, но и контрибьюторам, упомянутых в начале обзора. Ведь если бы не они, наследие великого журналиста могло оказаться и вовсе утерянным, не говоря уже про какую-либо систематизацию.

Рынки не стоят на месте, они постоянно меняются. Инструменты анализа также подвергаются изменениям, но базис остается тем же, что и 100 лет назад — ведь рынком до сих управляют эмоции и жажда заработать денег во что бы то ни стало.

Пособие, представленное в этой статье, нужно обязательно адаптировать под себя. Нельзя слепо применять полученные знания. Идеальным вариантом будет отработка любого инструмента на протяжении хотя бы полугода.

Запасайтесь терпением и читайте нашу школу технического анализа. Развивайтесь и зарабатывайте вместе с нами!

Трейдинг Культура

Добавлен в индекс

Подписчики

Просмотры

Средний охват поста и ERR%

Публикации

Репосты и упоминания канала

Каналы, которые цитирует @trading_culture

Последние публикации

Мультифреймовый анализ — это когда мы анализируем одну и ту же валютную пару (или другой актив) сразу на нескольких таймфреймах.?
?Узнать

Тренды, откаты, консолидация

Когда мы открываем графики, то первое, что нужно понять — что с рынком. В каком он состоянии? От ответа на этот критически важный вопрос зависит успешность вашей торговой системы. Ибо волшебной системы под все условия рынка нет. Чтобы знать, какой инструмент и как использовать нужно точно понимать, для какого состояния рынка он предназначен.

Фигуры Технического Анализа часть 1

Эти фигуры используют почти все трейдеры. Немало ребят зарабатывают вообще только на них, без каких-либо индикаторов. Они описаны во всех трейдерских книгах мира.

Фигуры Технического Анализа Часть 1.

Эти фигуры используют почти все трейдеры. Немало ребят зарабатывают вообще только на них, без каких-либо индикаторов. Они описаны во всех трейдерских книгах мира.

​​Стратегии на скользящих средних

Рассмотрим несколько популярных стратегий, которые применяются с различными МА. По умолчанию в них применяется самая обычная SMA – простая скользящая средняя. Вы можете поменять на другой тип, но кардинально это на суть стратегии не повлияет.

Анализ нескольких таймфреймов

Анализ нескольких таймфреймов — это мощный инструмент, который помогает трейдеру увеличить вероятность прибыльных сделок и снизить риск. Идея состоит в наблюдении за разными таймфреймами одного и того же актива, определении общего направления рынка по большим таймфреймам и поиске точек входа в рынок — по малым.

Вы можете пользоваться этим подходом как для торговли в тренде, так и для торговли против него.

При выборе таймфреймов для анализа почти одинаковые интервалы времени иногда могут не только быть не очень полезными, но и приводить к обратным результатам. Рекомендуется использовать таймфреймы, отличающиеся хотя бы в 4 раза.

Например, при анализе тренда на часовом графике получасовой график не даст никакой полезной информации. Однако, скорее всего, на 15-минутном графике вы уже начнете замечать четкие тенденции.

Таким образом, если наибольший таймфрейм, которые вы используете, составляет 1 час, то меньший должен быть не более 15 минут. Аналогично, если наибольший составляет 30 минут, то меньший должен быть не более 5 минут.

Почему это работает

Поняв, что происходит в более длительный период времени, вы можете принимать более правильные решения, когда ищете возможности для торговли на более коротких таймфреймах.

Если на большем таймфрейме существует долговременный тренд, тогда торговля в направлении этого тренда на меньшем таймфрейме с большой вероятностью приведет к успешным сделкам.

Для торговли против тренда можно взять, скажем, уровень поддержки или сопротивления, который сформировался на большем таймфрейме, например, на дневном графике. Вполне вероятно, что многие трейдеры следят за этими ключевыми уровнями. Среди этих трейдеров будут крупные банки и финансовые институты, которые торгуют миллиардами долларов и чаще всего обращают внимание на большие таймфреймы.

Уровни поддержки и сопротивления, которые становятся заметны на дневных графиках, таким образом, будут прекрасной точкой разворота для торгующих против тренда. Как только на большем таймфрейме сформировался уровень поддержки или сопротивления, можно использовать меньший таймфрейм, скажем, четырехчасовой график, для точной настройки позиций. Из большего таймфрейма вы узнали об очень устойчивом уровне поддержки или сопротивления, с помощью меньшего уточнили параметры ваших сделок и сократили стоп-лоссы, таким образом снизив риск от каждой сделки.

Использование меньшего таймфрейма для входа в рынок снизит риски

Чтобы проиллюстрировать это утверждение, мы приведем пример торговли против тренда.

Скажем, вы смотрите на часовой график и определили уровень сопротивления, на котором, как вам кажется, цена развернется на понижение. Чтобы войти в рынок, вы установите стоп-лосс с другой стороны уровня сопротивления на тот случай, если ваш прогноз не подтвердится.

Меньшие таймфреймы снижают риск, поскольку они позволяют вам установить стоп-лосс на меньшей дистанции от точки входа.

Свечи на часовом графике, однако, представляют собой ценовой маневр в течение этого часа, и цена за это время изменится больше, чем она изменилась бы за меньший таймфрейм в 15 минут. Это означает, что свечи на 15-минутном графике будут меньше, поскольку цена не изменяется так сильно, как она изменилась бы в течение часа.

Таким образом, 15-минутный график позволяет вам установить стоп-лосс ближе к точке входа. В этом случае сумма, которой вы рискуете, будет меньше, то есть меньшие таймфреймы позволяют вам снизить риск.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что .

. анализ нескольких таймфреймов — это использование более чем одного таймфрейма для поиска возможностей для торговли; . больший таймфрейм используется для определения общего направления рынка, тогда как меньший — для поиска точки входа; . анализ нескольких таймфреймов может быть использован как для торговли в тренде, так и для торговли против него; . использование анализа нескольких фреймов сочетает преимущество надежности больших таймфреймов со сниженным риском меньших; . таймфреймы должны отличаться хотя бы в 4 раза.

Анализ рынка с помощью нескольких таймфреймов

Давайте резюмировать, что требуется для эффективной работы на нескольких таймфреймах.

• Найти то, что работает. Пока Вы еще далеки от Вашего первой сделки на рынке форекс, у Вас, вероятно, есть хорошее представление о том, какие таймфреймы будут для Вас будут лучше походить. Сдержанные трейдеры предпочитают торговать на долгосрочных временных интервалах, в то время как более активные трейдеры, скорее всего, выберут краткосрочные временные интервалы. Это личные предпочтения, которые никому нельзя навязывать и которое должен каждый определить для себя сам.
• Ищите. После того, как Вы выбрали подходящий для Вас таймфрейм, ищите. Если Вы выберете 5-минутный график, то для понимания общей картины посмотрите на 15-минутный или часовой график. Если Вы решили торговать на часовом таймфрейме, то для лучшего понимания движений рынка смотрите еще и на 4-часовой или дневной график.
• Туннельное зрение это путь к провалу. Целью правильного анализа является способность находиться выше всего, что влияет на Вашу торговлю. В то время как некоторые точки входа на Вашем таймфрейме будут подходить по всем параметрам для совершения сделки, на других временных интервалах ситуация может быть противоположной.
• Не тратьте время впустую. Внутридневной трейдер не должен тратить много времени на анализ месячных графиков. Движения на них очень слабо влияют на то, что происходит в течение нескольких минут. Аналогичным образом долгосрочные трейдеры должны избегать ненужной информации, которая доступна на краткосрочных графиках, так как небольшие, но частые движения не являются очень важными для долгосрочного анализа.
• Станьте мини-экспертом. Вы не можете стать экспертом по всем вопросам. Если Вы тратите много время на поиск точки входа, просматривая графики с разными временными периодами, Вы будете терять очень много времени и совершать меньше точных сделок. Просматривать несколько графиков лучше, чем смотреть все таймфреймы до единого.

Ищите только то, что приносит Вам деньги

Успешные форекс трейдеры не тратят свое время на то, что не приносит им денег. Это очень большая разница между теми, кто зарабатывает с трейдинга и теми, кто просто относится к торговле, как к хобби.

Если Вы новичок на валютном рынке, то Вы можете экспериментировать, так как Вы должны создать свою торговую стратегию и выбрать метод анализа, который для Вас подходит. Это вполне разумно и мы призываем всех ответственно подойти к выбору подходящего для Вас стиля торговли, прежде чем Вы начнете серьезно торговать на валютном рынке.

Но как только Вы примите решение и выберите стратегию и таймфрейм с которыми Вы будете работать, придерживайтесь их. Не имеет никакого значения то, будете ли Вы торговать долгосрочно или краткосрочно, и так и так Вы сможете заработать хорошие деньги. Существует разница только в том, что Вам приносит прибыль, а что не приносит.

Теперь, когда мы рассмотрели несколько способов временного анализа, мы можем серьезно заняться изучением фундаментального анализа. Этот урок был очень важен, так как даже фундаментальные трейдеры должны знать о том, как анализировать различные временные периоды.

Какой таймфрейм подходит вам лично?

Универсального ответа на этот вопрос нет, тут многое зависит от того, сколько времени вы можете проводить у монитора, какой у вас депозит и т. д. Я лишь дам рекомендации для каждого из таймфреймов, а окончательное решение делать уже вам.

Торговля на m1-m5

Сразу скажу, в случае с временными интервалами действует правило — чем меньше таймфрейм, тем сложнее прогнозировать поведение цены. Просто влияние шума, то есть случайных ценовых колебаний слишком велико.

Торговля на m1 (она же пипсовка) — чистая лотерея. Составить более-менее верный прогноз здесь просто невозможно, потому торговля превращается в изматывающее занятие. Представьте, что за день вы заключите несколько десятков сделок причем цель по каждой будет в районе нескольких пунктов. Психологически очень сложно дождаться пока цена выйдет в плюс и зафиксировать эту прибыль, в дополнение к этому из-за большой частоты торговли вы немало потеряете на спреде.

Именно поэтому я не советую пипсовку никому. Ни один из знакомых мне успешных трейдеров не достиг успеха благодаря работе на m1. И не верьте всяким чудесным стратегиям, позволяющим на минутках брать по 20-30 пунктов прибыли. На истории вам подберут идеальные примеры, но в реальности вы столкнетесь с тем, что будете терять деньги раз за разом.

Что касается m5, то как по мне этот временной интервал также нельзя назвать идеальным для работы. Но в принципе есть стратегии, которые позволяют торговать здесь с приличным результатом. Другое дело что перед монитором придется проводить немало времени, а это далеко не всем подходит.

Таймфрейм m5 – m30

Как правило большинство скальпинговых стратегий предполагают торговлю именно на этих временных интервалах. Скальпинг не следует путать с пипсовкой, на нем вполне можно зарабатывать, но дело это довольно сложное, требует недюжинной силы воли и для новичков точно не подходит.

Главное преимущество небольших таймфреймов — маленькие стопы и сравнительно высокая частота торговли. Ну а недостаток заключается в том, что для работа потребуется много времени уделить рынку, и нагрузка на психику будет высока.

Таймфрейм Н1-Н4

Эти временные интервалы идеально подходят для интрадей торговли. Как по мне, если у вас есть время в течение дня несколько раз проверять ситуацию на рынке, то это оптимальный вариант для любого трейдера. Долгосрочный анализ можно и нужно проводить на более старших таймфреймах, а на Н1-Н4 искать точки входа.

Что касается стопов, то их величина тоже находится в допустимых пределах. Так, для часовых свечей на EUR/USD стоп-лосс вряд ли будет превышать 30-50 пунктов, а для Н4 его величина вырастет максимум до 50-70 пунктов. Это, конечно, немало по сравнению с m1-m5, но с другой стороны вам не нужно будет постоянно сидеть у монитора и ждать пока сформируется сигнал. Достаточно будет несколько раз в день запустить терминал и просто оценить ситуацию – по большинству стратегий формирование сигнала видно заранее.

Торговля на D1

Считаю, что для среднестатистического трейдера именно D1 является верхней границей таймфреймов, на которых можно торговать. Недельные и месячные свечи, конечно, нужно использовать, но только при анализе графика и составлении долгосрочного прогноза.

На дневных свечах стопы получаются очень большими. Для примера посмотрим на значение среднего дневного диапазона какой-нибудь популярной валютной пары, например, EUR/USD. Стоп-лосс, скорее всего, будет превышать это значение, то есть рассчитывать на стоп меньше 100-150 пунктов вряд ли стоит.

Отсюда и главный недостаток — большая нагрузка на депозит, в сочетании с очень неторопливой торговлей это делает крупный таймфрейм не очень привлекательным для многих новичков. Им ведь подавай все и сразу, чтобы и торговля велась интенсивно, и прибыль была с каждой сделки.

Но есть у D1 и ряд серьезных преимуществ:

• отлично отрабатывают свечные и графические паттерны. Даже если в конечном итоге цена не пойдет в среднесрочной перспективе в направлении, которое указывает паттерн, она почти всегда дает шанс переставить стоп в безубыток или даже с помощью трала взять немного прибыли;

• психологическая нагрузка на трейдера минимальна. Судите сами — проверять ситуацию на рынке придется всего лишь раз в день. Это очень удобно, особенно если учесть, что на начальном этапе трейдинг для подавляющего большинства лишь побочное занятие, основное то время приходится уделять работе.

Стоит ли торговать на W1 и MN?

Торговля на недельных и месячных свечах для простого трейдера абсолютно лишена смысла. Ведь в таком случае ждать сигнала для входа в рынок придется буквально месяцами, стопы будут просто гигантскими, и масса времени будет потеряна впустую.

В то же время забывать об этих временных интервалах однозначно не стоит. Они идеально подходят для того, чтобы составить для себя долгосрочный прогноз, выделить ключевые уровни поддержки/сопротивления. После этого можно переходиться на таймфрейм ниже и выполнять анализ уже на нем, с учетом результатов анализа на более крупном временном интервале.

Понятно, что уровни, полученные на W1, MN по умолчанию будут более важными чем уровни, построенные на D1, H4, H1. Это также стоит учитывать в торговле.

Рекомендации по выбору таймфрейма

На основании всего сказанного можно сделать промежуточный вывод и сформулировать ряд рекомендаций по подбору рабочего таймфрейма (того, на котором будут заключаться сделки):

• m1 — сразу исключите и даже не думайте о нем, пипсовка еще никого до добра не довела;

• m5-m30 — можно работать, но предельно аккуратно и желательно иметь опыт работы на рынке. Скальпинговые стратегии требуют немало времени уделять рынку и довольно тяжелы для новичков;

• H1-H4 — с точки зрения затрат времени, величины стоп-лосса, потенциальной прибыли — идеальный таймфрейм для работы внутри дня. Конечно, все зависит от вашей стратегии, но в среднем потратить придется меньше часа в день для поиска сигналов на вход в рынок;

• D1 — торговать можно, но нужно понимать, что интенсивность торговли будет невысока, стопы великоваты. С другой стороны, этот таймфрейм можно сочетать практически с любым графиком работы, думаю несколько минут в день для того, чтобы войти в терминал сможет найти каждый;

• W1, MN — стоит использовать исключительно для составления долгосрочного анализа, выделения ключевых уровней.

В идеале работа должна быть организована так — на старших временных интервалах выделяем тенденцию, ключевые уровни. Затем спускаемся ниже, дополняем полученную картину и на Н1-Н4 ищем точки для входа в рынок. Это позволяет учитывать поведение цены на крупных временных интервалах, но при этом максимально снизить стопы.

Что касается новичков, то им я бы рекомендовал и вовсе ниже Н4 не спускаться. Конечно, возникает проблема с давлением на депозит, но никто ведь не заставляет тут же вкладывать в форекс несколько тысяч долларов. Решить эту проблему можно с помощью центового счета, вложив $100 вы получите депозит в $100000 единиц базовой валюты, для того, чтобы отточить навыки этого вполне достаточно.

Ошибкой многих новичков является как раз то, что они начинают торговать на мелких графиках, порядка m5-m15, объясняя это тем, что депозит не позволяет торговать на графиках постарше. Итогом всего этого чаще всего является слив депозита и разочарование в трейдинге.

Несколько мультитаймфреймовых индикаторов

Сразу определимся с терминологией — под мультитаймфреймовыми индикаторами будем понимать те инструменты, которые позволяют видеть в одном окне картину сразу с нескольких временных интервалов. Что же касается вопроса применения конкретного индикатора на каком-либо таймфрейме, то ограничений практически никаких нет, почти любой индикатор может применяться как на m1, так и на D1, придется только повозиться с подбором настроек.

Модифицированный Стохастик

Один из самых популярных осцилляторов, трейдеры пользуются им уже не первое десятилетие, но на эффективности это никак не сказалось. Неудобно то, что при работе с несколькими временными интервалами приходится каждый раз менять таймфрейм, чтобы оценить, что именно показывает индикатор.

Есть несколько мультитаймфреймовых версий этого индикатора. Особым удобством они не отличаются, но сэкономить время и понять, что происходит на старшем таймфрейме можно. В приведенном примере индикатор показывает происходящее на текущем временном интервале, а также на 3-х временных интервалах, следующих за ним. Скачать индикатор — можно тут.

Об этом говорит и подпись в левом верхнем углу, отображается следующая информация:

• первым идет текущий таймфрейм, число 60 говорит о том, что мы на часовых свечах;

• далее 240 — 4-часовые свечи, линия Стохастика желтого цвета;

• далее 1440 — дневной график, Стохастик зеленый;

• и 10080 – информация с недельного временного интервала, линия синего цвета.

Повторюсь — работать с индикатором не очень удобно из-за того, что линии накладываются друг на друга, но приноровиться можно. А вот серьезный недостаток заключается в том, что настройки задаются одни для всех таймфреймов сразу. Это очень неудобно, все-таки на Н1 и D1 параметры Стохастика рекомендуется задавать разные.

Мультитаймфреймовый индикатор тренда

Еще один представитель этого класса индикаторов — алгоритм под названием GG-RiverFlow. Он довольно информативен, правда, автор особо не вдается в детали принципов работы.

С ним удобно работать — после добавления на график увидите небольшую таблицу в левом верхнем углу. В ней будут заданы разные таймфреймы (максимум 7 временных интервалов), а количество прямоугольников в каждом столбце соответствует параметрам, по которым индикатор определяет тренд на нем. Зеленые прямоугольники соответствуют растущему рынку, оранжевые – падающему.

Нас будут интересовать ситуации, когда на нескольких таймфреймах цвета прямоугольников совпадают. При этом я бы не рекомендовал увлекаться большим числом временных интервалов, 2-3 будет достаточно, если же решите ждать совпадения цветов на всех таймфреймах, то скорее всего так и проведете все время в ожидании. Скачать индикатор вы можете — здесь.

Что еще обращает на себя внимание — отсутствие в настройках параметров, которые бы отвечали непосредственно за работу индикатора. Все, что вы сможете сделать — задать положение информационного окна, выбрать цвета, задать количество отображаемых таймфреймов. Так что как именно работает индикатор остается неясным, лично я предпочитаю не использовать те алгоритмы, принцип работы которых мне не понятен.

Небольшая модификация Параболика

Индикатор Parabolic SAR во многих торговых стратегиях используется в качестве дополнительного фильтра. Например, когда точки перескакивают под цену, это говорит в пользу длинных позиций, если же они оказываются над ценой, то в приоритете продажи.

В принципе, сам индикатор остался точно таким же, как и стандартная версия, единственное изменение — в перечне настроек добавился пункт «таймфрейм». Если оставите его равным 0, то индикатор будет работать с текущим временным интервалом. Если же зададите, например, 240, то даже при работе на Н1 PSar будет показывать, что происходит на 4-часовых свечах. Скачать индикатор можно — здесь.

Можно добавить на график сразу несколько таких Параболиков и отслеживать происходящее на нескольких временных интервалах сразу. Это неплохой способ, например, для выставления стопов.

Предположим, вы работаете на Н1, но стоп хотите ставить по Параболику на Н4. В такой ситуации и пригодится его мультитаймфреймовая версия. Что касается непосредственно сигналов на вход в рынок, то для этих целей он малопригоден.

SuperTrend на всех таймфреймах

Индикатор Супертренд неплохо подходит для определения состояния рынка, а также для выявления уровней поддержки и сопротивления. Мультитаймфреймовая версия позволяет получать картину сразу с любого временного интервала. Скачать индикатор можно — здесь.

Принцип работы здесь тот же, что и в Параболике — то есть в окне настроек просто появился пункт «Таймфрейм» и в минутах можно задать нужный временной интервал. Если нужно, чтобы на одном графике отображалось несколько «Супертрендов», то каждый раз добавляете новый индикатор и указываете в поле «Таймфрейм» нужное число. Понятно, что оно должно быть больше, чем тот таймфрейм, на котором вы работаете в данный момент. Глупо, работая на Н1 отслеживать картину на m5.

Что касается вариантов использования, то удобно ориентироваться по показаниям старшего индикатора о направлении тренда, выставлять защитные ордера за него. То есть просто экономится время трейдера.

Contrast — неплохой индикатор для поклонников скальпинга

Если вы увлекаетесь скальпингом, то наверняка слышали об индикаторе Contrast. Коротко опишу алгоритм работы — в индикаторе используются 2 линии: красная (сигнальная) и желтая, заменяющая собой движение цены, обе они строятся на основе скользящих средних. Причем желтая строится таким образом, чтобы усиливалось импульсное движение, сигнал формируется на пересечении желтой линии с сигнальной.

В мультитаймфреймовой версии для того, чтобы не запутаться в переплетении линий сигналы индикаторов на разных временных интервалах вывели в «подвал», то есть в отдельное окно. В итоге имеем несколько горизонтальных линий, на которых цветом показаны сигналы на вход в рынок, зеленый — покупка, красный — продажа.

По умолчанию отображается текущий таймфрейм и 3 старших, следующих за ним. Работать рекомендуется на совпадении сигналов на текущем и старшем графике. Скачать оба индикатора вы можете — здесь.

Мультитаймфреймовые стратегии на форекс

Здесь опять же стоит сразу определиться с терминологией. Те стратегии, которые изначально «заточены» только под работу на одном временном интервале, рассматривать не будем.

Среди оставшихся ТС выделить можно стратегии, работающие на любом таймфрейме и стратегии, собирающие информацию с нескольких временных интервалов. И те, и другие можно назвать мультитаймфреймовыми.

Еще один нюанс — на разных таймфреймах одна и та же стратегия будет работать с разной эффективностью, особенно если она основана по большей части на индикаторах.

Это и понятно, ведь подбор настроек ведется для одного конкретного временного интервала, а на старшем графике и средний диапазон свечи другой, и сигналы реже будут появляться.

Сумасшедшие пипсы — стратегия Crazy Pips

Полностью индикаторная стратегия, основана на 7 разных пользовательских индикаторах. Информация берется сразу с нескольких временных интервалов, так что вход в рынок осуществляется в направлении тенденции на старшем графике.

После добавления всех индикаторов на график, увидите примерно такую же картину как на скриншоте. Индикаторов много, информации еще больше и запутаться сложно, поэтому автор стратегии «обучил» ТС выдавать текстовую рекомендацию по входу в рынок. Например, в данный момент сигнала для заключения сделки нет. Это нетрудно понять и самостоятельно если внимательно посмотреть на показания индикаторов — они разнонаправлены, так что говорить о четкой сформировавшейся тенденции рановато.

Из недостатков стратегии отмечу только изобилие индикаторов, некоторые из них знакомы трейдерам, другие не особо. В любом случае для индикаторных стратегия всегда сохраняется риск того, что заданные настройки просто перестанут приносить прибыль и придется потратить на оптимизацию в ручном режиме немало времени.

Скачать шаблон и индикаторы стратегии можно — здесь.

Классика жанра — 3 экрана Элдера

Эту стратегию любят (во всяком случае раньше любили) объяснять на различных вводных занятиях в ДЦ. И действительно, она проста, логика понятна, а подыскать идеальные примеры сделок не так сложно. Узнать о ней подробнее вы можете в статье о трех экранах Элдера.

В ней работа ведется сразу с несколькими временными интервалами (с 3 если быть точнее). Мы последовательно спускаемся с D1 до Н1 и именно на часовых свечах и происходит вход в рынок. Можно использовать любой другой набор экранов, главное, чтобы общий принцип сохранялся.

Как пример работы можно привести следующий алгоритм действий:

• первым экраном пусть будет D1. На нем будем использовать фильтр в виде скользящей средней и MACD. Нас будет интересовать направление гистограммы MACD, а также положение цены относительно скользящей средней и ее наклон. В примере четко виден нисходящий тренд;

• на втором экране работаем со Стохастиком и ждем пока цена окажется в зоне перекупленности. Тренд нисходящий, поэтому ждем окончания восходящей коррекции. Видно, что цена вошла в зону перекупленности, переходим на Н1;

• на Н1 просто размещаем отложенные ордер на продажу Sell Stop на небольшом расстоянии от минимума каждой следующей свечи. Когда он активируется просто сопровождаем позицию. В примере видно, что активация ордера совпала с сильным движением цены.

Какие приемы лучше всего работают на разных временных интервалах

Вместо перечисления стратегий я решил упомянуть несколько приемов, которые работают на любых таймфреймах. Возможно, некоторых их них вы включите в свой арсенал:

• дивергенции на осцилляторах (подойдут стандартные MACD, RSI, Stochastic). Это сам по себе довольно мощный сигнал, если же он подтверждается другими, то вероятность успешной сделки растет;

• свечные паттерны — на мелких временных интервалах отрабатывают хуже, чем на крупных. Сказывается тот самый ценовой шум — случайные колебания цены;

• графические построения. Каналы, трендовые линии, уровни коррекции Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления можно применять на любых рынках и практически на любых таймфреймах.

При этом нужно отметить, что с ростом временного интервала повышается и ценность полученного сигнала, причем старший график всегда будет иметь приоритет. Представьте, что на D1 сформировалась дивергенция на RSI и Стохастике, которая говорит о том, что рынок может пойти вверх (то есть она сформировалась на дне движения). В это же самое время на Н4 появляется сигнал на продажу.

Я бы в такой ситуации воздержался от торговли вообще. Конечно, есть вероятность, что дивергенция сломается, и цена еще неплохо сходит вниз, но есть шанс того, что именно сейчас мы находимся в точке разворота. А раз сигналы не подтверждают один другой, то лучше такой момент переждать вне рынка.

Заключение: таймфрейм на форекс и мультитаймфреймовые стратегии / индикаторы

Выбор подходящего таймфрейма — очень важный подготовительный этап. Тут нужно учесть несколько факторов, причем не только наличие у вас достаточного количества свободного времени, но даже темперамент.

В остальном главное правило можно сформулировать так «чем старше таймфрейм, тем выше вероятность отработки сигнала, старший таймфрейм всегда имеет приоритет». Так что нужно просто найти компромисс и подобрать временной интервал, который будет подходить лично вам по всем параметрам.

Недельный таймфрейм может улучшить ваши результаты в трейдинге

Как часто вы смотрите на недельный таймфрейм? Каждый раз перед открытием новой сделки или только время от времени?

Большинство трейдеров не используют недельные таймфреймы. Это особенно справедливо для трейдеров, которые только недавно осуществили переход от младших таймфреймов к старшим. Но даже те трейдеры, которые торгуют по дневным графикам, часто забывают проверить недельный таймфрейм перед открытием новой сделки. Это может быть некритично, однако иногда могут возникнуть обстоятельства, когда отсутствие проверки недельного таймфрейма может означать разницу между прибыльной торговой установкой и убыточной.

Почему недельный таймфрейм настолько важен?

Недельный таймфрейм имеет важное значение по тем же причинам, по которым более старшие таймфреймы превосходят более младшие. Более того, недельный график содержит пять дней торговли. То есть пять дней ликвидности формируют единственную свечу. Хотя это может показаться очевидным, данный факт имеет важное значение.

Вы когда-нибудь слышали о так называемом «менталитете толпы»? Доказано, что люди в группах обычно поддаются влиянию большинства. Трейдинг – это прекрасный пример действия менталитета толпы. Это особенно актуально для трейдеров, использующих технический анализ. Они принимают решения, основываясь на том, как рынок реагирует на определенные значимые области, называемые уровнями поддержки и сопротивления.

По сути, мы следим за тем, что происходит на рынке в целом, и реагируем соответствующим образом. Поэтому лучшей рекомендацией будет держаться подальше от толпы и внимательно следить за “умными деньгами”. Ведь мы знаем, что большинство трейдеров теряют свои деньги. Ваша способность следить за умными деньгами напрямую связана с вашими шансами стать успешным трейдером. Вы не сможете добиться успеха, пока не разовьете в себе эту способность.

Все, что нам потребуется – это объединять ключевые уровни поддержки и сопротивления с сигналами прайс экшен. Так почему же недельные таймфреймы так важны? Они показывают нам более полную картину того, что делают умные деньги. Это достигается за счет того, что цена содержит в себе в пять раз больше информации, чем на дневном графике. Это бесценные сведения, которые мы не должны игнорировать.

Как использовать недельные таймфреймы?

Отличный способ использовать недельный таймфрейм – это избегать позиций, которые при анализе выглядят не настолько выгодными, как это может показаться на дневном графике.

На дневном графике мы видим медвежий пин бар, который возник на ключевом уровне сопротивления:

Как бы хорошо не выглядел данный сетап, через какое-то время он окажется убыточным. Спустя всего три дня после формирования пин бара цена взлетела вверх за хвост пин бара, преодолев 400 пунктов. Почему возникло это движение и как можно было избежать убытка?

Недельный график даст нам ответ. Однако прежде я должен отметить, что вышеупомянутый медвежий пин бар появился в пятницу. Это не могло быть проблемой для данного пин бара, так как мы все равно не собирались торговать им до следующего понедельника. Однако движение цены на недельном таймфрейме предоставило нам еще один повод для беспокойства.

Обратите внимание, что на недельном графике показана та же самая неделя, на которой был сформирован медвежий пин бар. Однако здесь мы видим формирование модели поглощения. Я не уверен насчет вас, но сам бы я не стал открывать позицию против такого сетапа.

Просто проверив недельный тайфрейм перед входом в рынок, вы бы смогли избежать возможных потерь на D1. Подобные события случаются каждую неделю. Поэтому не забывайте периодически проверять недельные графики.

Обращаем внимание на глобальный рыночный контекст

Недельные таймфреймы могут оказаться чрезвычайно полезными для анализа глобальных тенденций на рынке и помогут вам определить, в каком направлении может двигаться рынок в течение следующих нескольких недель или месяцев.

Несомненно, что наличие подобной информации может значительно улучшить вашу торговлю. Больше вам не придется гадать, является ли настроение рынка бычьим или медвежьим.

Паттерны прайс экшен на недельном графике, такие как голова и плечи, двойная вершина и даже флаг, могут быть использованы для понимания глобального рыночного контекста.

Рассмотрим пример. На недельном графике мы видим нисходящий канал, который формировался в течение нескольких лет:

Этот канал показывает зону поддержки, на которую впоследствии можно будет обратить внимание для входа в лонг. Однако пока направление рынка медвежье.

Далее мы можем начать углубляться и искать возможности для продажи на дневном и четырехчасовом графиках:

Взгляд на дневной график показывает нам возможность для продажи на пробое фигуры треугольник. Теперь мы не только уверены в медвежьем пин баре на границе сопротивления треугольника, мы также знаем, что рынок находится в глобальной нисходящей тенденции.

Используя недельный таймфрейм, мы можем получить общее представление о том, что делает конкретный рынок. Объедините это с настройками прайс экшен на более низких таймфреймах, и у вас появится хорошая основа для выгодной сделки.

Пин бары и модели поглощения также могут также дать подсказки о будущем направлении рынка.

Давайте посмотрим, как недельный пин бар может указывать на возможный разворот цены:

Пин бар сформировался на прежнем уровне сопротивления, который сейчас выступает в качестве уровня поддержки.

Этот сигнал прайс экшен говорит нам, что цена, скорее всего, будет расти в ближайшее время. Но вместо того, чтобы торговать на недельном таймфрейме, мы можем перейти к дневному графику и наблюдать за бычьим движением цены:

Здесь мы видим еще один пин бар, который сформировался на дневном графике после того, как рынок смог удержать ключевой уровень. Этот бычий сигнал появился спустя всего неделю после появления пин бара на первом графике, что дает нам четкий сигнал на вход в лонг.

Подведем итоги

Успешный трейдинг – это постоянный сбор всевозможных подсказок рынка. Чем больше подсказок вы соберете о вероятном направлении цены, тем больше у вас будет шансов на успех.

Недельные таймфреймы могут стать отличным средством для анализа рынка при правильном использовании. Как дневные и четырехчасовые графики, недельные таймфреймы генерируют сигналы и паттерны прайс экшен. Эти сигналы могут быть использованы в качестве глобального руководства для открытия ваших сделок в правильном направлении.

Поэтому, прежде чем размещать новую сделку, обязательно посмотрите на недельный таймфрейм. Часто этот взгляд может означать разницу между прибыльной и убыточной сделкой.

Стать успешным трейдером – это значит постепенно накопить свое торговое преимущество, которое складывается из множества составляющих. И одним из самых важных факторов может стать анализ старших таймфреймов.

Если вы в настоящее время не обращаете внимание на недельные таймфреймы, вы не получаете полной картины того, что происходит на рынке. Эта ограниченная видимость будет препятствовать вашей способности правильно анализировать параметры вашей торговли и может поставить вас в невыгодное положение. Чтобы увеличить шансы в свою пользу, вы должны использовать любые доступные возможности для анализа рынка.

Использование Волн Боллинджера в торговле на Digital-опционах

Волны Боллинджера — полезный и широко используемый инструмент, при неправильном использовании которого вы рискуете провалить свои сделки, нанести ущерб своему портфелю инвестиций и бесповоротно запутаться.

Палка о двух концах

Слышали про палку о двух концах? Так можно сказать о разных вещах, но чаще всего о том, что может как принести человеку пользу, так и нанести вред. Когда дело касается Волн Боллинджера, стоит посоветовать трейдерам не увлекаться, не расслабляться и и как следует сосредоточиться. Как мне кажется, проблема Волн Боллинджера в том, что они слишком универсальны, поэтому с их помощью легко получить смешанные или противоречивые сигналы. Перед вами краткий обзор трех способов применения Волн Боллинджера, которыми можно пользоваться в торговле Digital-опционами на платформе IQ Option.

Digital-опционы — разновидность лестничных опционов со сроком экспирации в 5 минут. Трейдеры могут выбрать страйк «in the money», «at the money» или «out of the money», в зависимости от предпочтительного уровня риска.

Поддержка и сопротивление

Волны Боллинджера отлично подходят для определения и подтверждения уровней поддержки и сопротивления. Преимущество здесь в том, что линии поддержки и сопротивления в этом случае динамичны и меняются вслед за изменениями рынка. Когда на рынке спокойно, линии сходятся ближе друг к другу, поскольку цены колеблются в пределах точки равновесия между спросом и предложением. Когда рынок активен, линии расходятся, поскольку цены волатильны, а зоны поддержки/сопротивления смещаются.

Независимо от ширины, эти линии могут использоваться в качестве точек входа и выхода, главное — следовать выбранному тренду. Если цены растут, касания нижней границы и средней линии можно использовать в качестве точек входа по тренду. Если они они падают, касания верхней границы и средней линии можно использовать как точки входа против тренда.

Мультифреймовый анализ

Мультифреймовый анализ — это основа метода Stochastic Power Play, о котором шла речь несколько недель назад. Для определения тренда используются длительные таймфреймы, а для определения сигналов — более короткие. Волны Боллинджера эффективны на любом таймфрейме и хорошо подходят для такого типа анализа. Для нахождения точек вхождения на часовом графике используйте Волны Боллинджера на дневном графике. Для определения сигналов на 10, 5 и 1-минутном графике используйте часовой график. Если на графике более протяженного таймфрейма цена отскакивает от нижней сигнальной линии или от средней линии, в кратковременной перспективе стоит ожидать входа по бычьему паттерну. Если на более длительном таймфрейме цена отскакивает вниз от верхней сигнальной линии или от средней линии, в краткосрочной перспективе стоит ожидать входа по медвежьему паттерну. В торговле Digital-опционами для определения тренда и уровней поддержки/сопротивления может понадобиться часовой или получасовой график, для определения сигналов — 5- или 1-минутный графики.

Разрывы сигнальных линий

Волны Боллинджера стоит рассматривать в качестве изменчивого диапазона цен, который подает динамичные сигналы. Если цены варьируются или ограничены диапазоном, они движутся вверх от линии поддержки и вниз от линии сопротивления, как в первом методе выше. Однако если цены пробивают сигнальную линию, они могут дать гораздо более сильный сигнал. Опасность заключается в том, что пробой сигнальной линии должен быть явным — его нельзя спутать с проверкой уровня сопротивления на прочность.

Разрыв верхней, нижней или средней линии является признаком изменения настроений на рынке и представляет собой прорыв. Возможно, что цены продолжат идти в направлении разворота, либо отскочат к точке пробоя линии поддержки/сопротивления. В использовании этой техники важную роль играет средняя линия, поскольку зачастую именно она дает сигнал о поддержке / сопротивлении. Разворот к росту является бычьим, особенно если он происходит в условиях растущего рынка, а разворот к падению является медвежьим и обладает большой силой в условиях падающего рынка. На часовом графике показано несколько бычьих пробоев, которые привели к появлению по крайней мере одной восходящей свечи.

«General Risk Warning: Общее предупреждение о рисках: Использование финансовых продуктов, предлагаемых компанией, отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств. Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете себе позволить потратить. Любые упоминания о движениях и уровнях цен в прошлом носят справочный характер и основаны на внешнем анализе, и мы не гарантируем, что эти движения и уровни могут повториться в будущем.»

Теория Доу: как применить базис ТА на современных финансовых рынках

Чарльз Доу был не только отличным журналистом, но и прекрасно разбирался в техническом анализе на фондовом рынке. По мере появления новых финансовых рынков (форекс, криптовалюты) трейдеры осознали, что базис теории Доу применим не только к акциям. Концепция оказалась настолько гибкой, что спекулянты стали развивать наследие Чарльза для минимизации убытков, создавая новые и дополняя старые положения теории.

Далее мы поговорим о шести рыночных принципах, на которых базируется весь современный мир технического анализа. Чарльз Доу потрудился разработать их для нас — мы же постараемся разобраться с этими наработками.

Предыстория

К сожалению, труды Доу так и не были опубликованы за время его жизни. Доу умер сравнительно молодым, в возрасте 51, и после его смерти последователи концепции принялись за ее доработку. Уильям Гамильтон, Роберт Риа и Джордж Шефер коллективно отредакрировали материалы, придав черновикам Чарльза смысла. Именно эти труды легли в основу самой популярной на сегодняшний день теории — теории рынков Доу.

Идея о том, что рынок можно прогнозировать, используя лишь графики, была революционной, и многие инвесторы 20-го века мгновенно ее раскритиковали. Чего нельзя сказать сейчас — с помощью технического анализа, построенного на концепциях Доу, люди зарабатывают деньги на самых разных рынках, дополняя его множеством различных инструментов.

Сам же Доу никогда не считал свои исследования отдельным «руководством». Он говорил, что для качественного анализа необходимо совмещать ТА с другими видами анализа (фундаментальный, индикаторный и т.д.).

Всего теория включает 6 принципов, о которых мы поговорим далее.

Цена учитывает все

Рынок предлагает нам всю доступную информацию в одном месте — цене на актив. Котировки учитывают в себе все: начиная от новостей о выпуске продукта и заканчивая регулированием и запретами. Иными словами, цена — это совокупность всей рыночной информации, будь то эмоции, показатели технических индикаторов, новости и даже непредвиденные явления, вроде землетрясений и цунами.

Как только выходит новость, рынок реагирует на нее моментально (или в течение определенного периода), отражая новую стоимость актива. Этот пункт пересекается с гипотезой о рыночной эффективности.

Вывод, который можно сделать:

Современный технический анализ построен на анализе цены. Поскольку цена учитывает все, ТА — полноценный вид анализа, что отлично дополняется фундаментальным, индикаторным или любым иным типом прогнозирования цен.

Доу и рыночные тренды

Доу очень много времени уделял изучению трендов на фондовом рынке. Следующие 3 пункта будут посвящены исключительно информации о тенденциях на разных рынках.

Существует три вида трендов

На практике действительно оказывается, что существует несколько типов тренда. Вместе они составляют общую картину происходящего. Каждый профессиональный трейдер на Уолл-стрит знает о том, что тенденции делятся на:

• основные или первичные;
• второстепенные (откаты в тренде);
• незначительные или минорные.

Тренды и мультифреймовый анализ

Умение различать тренды и работать в их пределах — важный навык, который не стоит недооценивать. С пониманием трендов приходит необходимость в их классификации и формализации информации. Благо, Доу сделал это для нас еще 100 лет назад.

Когда дело доходит до анализа графика, мы всегда начинаем со старшего таймфрейма — недельного или месячного:

Apple: недельный график отображает основной тренд

Доу писал, что ключевой (общий) тренд может длиться от года и более. В реальной мире тренды-тяжеловесы могут существовать на протяжении нескольких лет.

Общие тренды довольно неповоротливые. Отсюда следует еще одно важное наблюдение Чарльза.

Тренд считается активным, пока не появится весомый сигнал о его завершении

Сколько денег теряют новички, пытаясь поймать «вершину» и «дно» рынка! А ведь всего этого можно избежать, прочитав заметки Доу о трендах. Конечно, в действительности тяжело найти настоящий разворот, но еще тяжелее понять, какой именно тренд (долгосрочный, промежуточный, краткосрочный) разворачивается, и как это отобразится на младших и старших ТФ.

Тем не менее с получением необходимого опыта вы научитесь находить развороты трендов и пользоваться мультифреймовым анализом.

Выше в качестве примера был приведен недельный график Apple. На нем отчетливо видно 2 разворота: с восходящего на нисходящий, а затем — снова разворот вверх. Представим, что это — наш рабочий график со среднесрочной (второстепенной тенденцией). Тогда основной тренд будет находиться на месячном ТФ и выглядеть следующим образом:

Apple, месячный ТФ: восходящий тренд продолжается

Видно, что разворотом тренда и близко не пахло — на месячном ТФ это всего лишь очередной нисходящий откат.

Завершая тему мультифрейма и тенденций, рассмотрим минорный (незначительный) тренд Apple на дневном ТФ:

Apple, дневной ТФ: отличный пример мультифреймового анализа

Дневной фрейм сослужил нам отличную службу, рассказав о следующем:

1. Внутри этого ТФ есть свой тренд с откатами.
2. Это — детализация недельного графика.
3. Мультифреймовый анализ работает на ура — линия тренда, нарисованная на 1W ТФ, стала поддержкой для цены на 1D ТФ.

Но на этом знания о тенденциях не исчерпываются — впереди ждет много нерассмотренных вопросов.

Основной тренд: 3 фазы

Каждый отдельно взятый тренд за свою жизнь проходит 3 фазы развития. Бычий и медвежий рынок отличаются, но фазы на них имеют один и тот же смысл.

Фазы бычьего рынка:

• накопление;
• публичное участие (фаза больших движений);
• распределение (реализация).

Фазы медвежьего рынка носят другие названия: распределение, публичное участие, паника (отчаяние).

Рыночные фазы — это также не что иное, как повторяющиеся паттерны, которые подлежат анализу и торговле. Рассмотрим на примере дневного чарта золота:

Из графика видно, что фаза накопления — это обычный флет. Ордера собираются вблизи, покупатели и продавцы торгуют от одних и тех же цен. Часто фаза накопления становится началом нового восходящего (или нисходящего) тренда, как на примере выше.

Фаза публичного участия означает выход на рынок большей части трейдеров. В случае с восходящим трендом, многие считают, что худшее уже позади, а цены все еще низкие. Таким образом случается пробой консолидации и начало «участия» новых инвесторов.

Когда же наступает фаза реализации, или как многие любят ее называть, фаза паники, многие игроки уже зафиксировали свои позиции (продали то, что купили дешево) и забрали профит с рынка. Многие инвесторы, очарованные трендом, не желают признавать его завершение и не переводят бумаги или активы в наличные, тем самым подвергаясь высокому риску. Когда рынок начинает падать, они панически закрывают свои ордера (продают), тем самым лишь ускоряя и без того быстрое падение.

Объемы должны поддерживать (подтверждать) тенденцию

Если верить словам Чарльза Доу, в этом утверждении несложно разобраться. Достаточно установить на график объемы и следить за их изменениями по ходу движения тренда.

На TradingView объемы выставляются очень просто:

1. Открываем вкладку «Indicators» на верхней панели инструментов.
2. Ищем в поиске «Volume».
3. Применяем индикатор.

На что стоит обращать внимание? Рассмотрим на примере акций Alphabet (Google).

Акции Alphabet: объемы подтверждают тенденцию

Что хотел нам донести Доу, говоря, что объемы должны подтверждать тренд? На скриншоте выше у нас полным ходом идет восходящий тренд, а значит, объемы торгов должны повышаться, особенно в разворотных местах. Если взглянуть на график, видно, что по мере развития тренда растут и объемы, а в контр-тренде показатели «volume» не такие высокие.

На самом деле объемный анализ — отдельная отрасль, которой стоит уделить немало времени и сил, чтобы разобраться и достичь компетенции.

Нет лучшего подхода или анализа, зато есть адепты и практикующие трейдеры, успешно использующие эти инструменты.

На заметку трейдеру. Объемы по торгам отсутствуют на рынке форекс, на фонде и криптовалюте они есть.

Далее мы рассмотрим последний пункт «наследия» Доу, касающийся биржевых индексов.

Рыночные индексы должны подтверждать друг друга

В наше время существует ряд биржевых индексов (и не только биржевых), которые описывают целый сектор или экономику всей страны. Для США ключевыми индексами (средними) являются:

На примере ниже отображены линейные котировки двух индексов, существующих и по сей день: DJA (Dow Jones Composite Average) и DJI (Dow Jones Industrial Average). С первым вы уже знакомы, а второй индекс отражает состояние акций всех отраслей, за исключением транспортной и коммунальных услуг. Разбираться во всех индексах вовсе незачем, это приходит по мере набора опыта.

И хотя индексы включают разные компании (некоторые дублируются), котировки «средних» ведут себя одинаково. Для наглядности мы построили линии тренда для каждого из них. Видно, что угол наклона линии также практически идентичен — значит все в порядке.

Если же индексы расходятся, такое явление называют дивергенцией, и означает отсутствие ярко выраженной тенденции.

Наследие Доу

Нужно отдать должное не только Чарльзу Доу как создателю столь ценной и универсальной информации, но и контрибьюторам, упомянутых в начале обзора. Ведь если бы не они, наследие великого журналиста могло оказаться и вовсе утерянным, не говоря уже про какую-либо систематизацию.

Рынки не стоят на месте, они постоянно меняются. Инструменты анализа также подвергаются изменениям, но базис остается тем же, что и 100 лет назад — ведь рынком до сих управляют эмоции и жажда заработать денег во что бы то ни стало.

Пособие, представленное в этой статье, нужно обязательно адаптировать под себя. Нельзя слепо применять полученные знания. Идеальным вариантом будет отработка любого инструмента на протяжении хотя бы полугода.

Запасайтесь терпением и читайте нашу школу технического анализа. Развивайтесь и зарабатывайте вместе с нами!

Лучший таймфрейм для новичка | Какой выбрать и как анализировать

Тема данной статьи, является топовой во всех поисковых системах, а значит, я не мог не описать свое мнение по этому вопросу.

Что чаще всего ищут в поисковиках трейдеры-новички? Самый часто повторяющийся вопрос, звучит так: «На каком таймфрейме лучше торговать?» или «Какой таймфрейм выбрать для новичков?«

В отличии от многих других статей на аналогичную тему, я не стану рассказывать, что правильно, а что нет, не буду говорить: «надо выбирать и анализировать именно этот таймфрейм», я сделаю проще. В своей статье расскажу, как я сам работаю с различными таймфреймами, на что смотрю и что беру во внимание.

В связи с этим, разговор пойдет про такие важные вещи, как:

• Почему трейдеры теряются в выборе таймфрейма?
• Лучший таймфрейм, или на каком таймфрейме торговать.
• Подведем итоги.

Приветствую вас друзья трейдеры, подписчики и гости моего блога о трейдинге. На связи Александр Норкин и сегодня поговорим про одну из самых животрепещущих тем трейдеров-новичков.

Почему трейдеры теряются в выборе таймфрейма?

Абсолютно точно можно сказать, что многие трейдеры не понимают зачем вообще нужны таймфреймы? Новички пытаются отыскать, так называемый «грааль», стратегию на определенном временном периоде, которая будет приносить 100% прибыли.

По статистике, путь трейдера по таймфреймам, выглядит следующим образом: 15-ти минутный таймфрейм, 5-ти минутный таймфрейм, часовой таймфрейм, 4-х часовой таймфрейм, дневной таймфрейм и недельные графики.

Своеобразная логика в подобном выборе присутствует. Начинающий трейдер пытается попробовать свои силы на разных диапазонах и, сам того не понимая, пробует свои силы в разных стилях трейдинга.

Понимающий мотивы своих действий новичок, не просто прыгает с таймфрейма на таймфрейм в поисках волшебства, он ищет временной период, где будет комфортно и спокойно работать именно ему.

Я уважаю подобный выбор и повторюсь, в нем присутствует логика, но все же хочу напомнить:

Анализируя всего навсего один таймфрейм, трейдер упускает из виду огромный кусок ценной информации.

Какие бывают таймфреймы

Практически в любом терминале, предусмотрен стандартный набор, всеми используемых таймфреймов:

Минутные временные периоды:

• М1 — минутный таймфрейм;
• М5 — 5-ти минутный таймфрейм;
• М15 — 15-ти минутный таймфрейм;
• М30 — 30-ти минутный таймфрейм.

Часовые временные периоды:

• H1 — часовой таймфрейм;
• H4 — 4-х часовой таймфрейм.

Временные периоды старшего порядка:

• D1 — дневной таймфрейм (дневка);
• W1 — недельный таймфрейм;
• WN — месячный таймфрейм.

Лучший таймфрейм или на каком таймфрейме торговать

Сторонников использования определенных таймфреймов, огромное множество. Хотя бы взять, всем известного Александра Элдера и его систему 3-х экранов (как нибудь расскажу про нее поподробней).

И все же, хочешь не хочешь, а трейдер торгует только там, где ему удобно и комфортно, поэтому всех нас можно разделить на определенные группы.

Лучший таймфрейм для .

На рынке присутствуют разные группы трейдеров: скальперы, дейтрейдеры, краткосрочники, долгосрочники. Совсем чуть чуть опишу о приоритетах каждой из групп:

Таймфрейм скальперов

Скальперы работают быстро. Открывая сделку, они ставят перед собой цель взять 10 — 15 пп после чего закрывают сделку и переходят к поиску новых возможностей. По этой причине, скальперам интереснее анализировать мелкие таймфреймы (М1 — М5), где можно найти огромное количество паттернов с минимальными рисками.

Таймфрейм дейтрейдеров

Дейтрейдеры работают внутри дня, редко оставляя позиции на следующий день. В идеале, их целью является взять полностью дневное движение, поэтому их временные период это М5 — H1. Техничные входы дейтрейдеров, отличаются неплохим соотношением прибыль / убыток.

Таймфрейм краткосрочников

Краткосрочные трейдеры ориентируются на более длинный диапазон, держа свои позиции от 1-го дня до недели. В связи с этим, для анализа используются часовые и дневной диапазоны (H1 — D1). Краткосрочники имеют возможность выставить стопы по длиннее, с соответственно большей прибылью.

Таймфрейм долгосрочников

Долгосрочников, очень часто называют инвесторами. Долгосрочник не планирует взять сиюминутную прибыль, ему интересно чтобы актив принес весомую прибыль. Учитывая их интересы, для анализа следует использовать старшие таймфреймы (D1 — WN), стопы очень часто доходят до 100 — 200 пп.

Это конечно краткий экскурс, но общую мысль, надеюсь я до вас донес. Рыба выбирает, где глубже, а человек, где лучше для себя.

Никто не станет спорить, что не только трейдеры с «маленькими» деньгами подразделяются по стилям, точно так же, учитывая свои интересы, работают и крупные игроки.

Вспоминая свою историю, меня всегда мучил всего один вопрос: «Будучи дейтрейдером, стоит ли анализировать старшие таймфреймы?». Повзрослев и многое переосмыслив, мой ответ стал непоколебим: «Конечно, ДА!».

Я понимаю, что у крупного игрока существуют разные интересы и на каждом таймфрейме у них есть свои цели. Так что, выстраивая свой рабочий план, мне необходимо понимать «фон», что происходит в глобальном масштабе, а не только на 5-ом или часовом графиках.

Поэтому, отвечая на вопрос: «На каком таймфрейме лучше торговать?«, я отвечаю: «Выбрать таймфрейм вы можете по своему стилю торговли, но учитывать, обязаны все таймфреймы«.

Правила анализирования таймфреймов (ИМХО)

Свою статью я начал с того, что предупредил: «Переписывать чужие мысли, не входит в мои планы», так что, данный раздел посвящу описанию, как правильно анализировать таймфреймы, на мой взгляд.

Дочитав до этой строчки, вы уже должны были понять, что на рынке присутствуют крупные игроки имеющие свои, только им известные задачи и интересы. Совершенно не важно, краткосрочник вы или дейтрейдер, но вы обязаны знать, или хотя бы предполагать о планах крупного игрока, поэтому, для меня, анализ нескольких таймфреймов, это первостепенная задача.

Анализ старшего таймфрейма

Анализ старшего таймфрейма, лично мне, помогает распознать истинные намерения «сильных» денег, иначе говоря интересы крупных игроков. Безусловно, невозможно всегда быть правым, но сопоставляя факты, очень часто получается войти в отличную, перспективную сделку.

На примере текущей ситуации по валютной паре EURUSD, хочу продемонстрировать, что я имею ввиду.

На рисунке выше, представлен дневной таймфрейм (D1). Мы видим два сильных уровня: поддержка и сопротивление, так же видно, как свеча, пробивает уровень сопротивления и закрывается выше.

На данном этапе, можно предположить два варианта развития:

• если пробой истинный, то цена пойдет значительно выше;
• если пробой ложный, то цена вернется в консолидацию.

Выводы сделаны, но помогут ли они нам открыть верную сделку? На данном этапе нет, зато анализ старшего таймфрейма показывает, что пробит очень важный уровень, и это уже не мало.

Анализ часового таймфрейма

После выводов, полученных при анализе старшего таймфрейма, младшие периоды следует использовать, как лупу, для обнаружения точек входа.

Выбираю минутный таймфрейм, а именно М15 (тоже самое видно и на часовом). На меньших таймфрейма, я ищу подтверждение своих выводов, сделанных на D1.

В нашем случае, появился неплохой уровень поддержки, который был пробит вниз. Немного поразмыслив, логичней предположить, если бы покупатель был сильный, то поддержки бы не пробивались, а наоборот, удерживались.

Раз состоялся пробой вниз, выходит покупатель не так уж и силен. Вспоминая картинку с графика D1, уже на данном этапе можно сделать предположение, мы имеем дело с ложным пробоем.

По большому счету, уже данного анализа хватит, чтобы войти на ретесте пробитого уровня в Short с небольшим стопом, но выбрав 5-ти минутный таймфрейм, можно найти кучу подтверждений нисходящего движения.

Анализ минутного таймфрейма

Очень многие трейдеры, не любят минутные таймфреймы. От них можно услышать: «На минутных периодах слишком много шума».

На мой скромный взгляд, это все от непонимания или не учитывания «фона». Я не начинаю анализировать график с младшего периода, наоборот, на младшем периоде, я ищу точки входа оперируя информацией со старшего.

Минутные графики, как уже говорилось выше, удел скальперов, но если сопоставить полученные факты, то анализ минутного таймфрейма, это великолепная возможность войти с минимальным стопом. Именно такую возможность, можно увидеть на нашем примере.

Выбрав 5-ти минутный период, можно обнаружить несколько отличных сигналов для открытия шортовой сделки.

Мои мини правила анализа таймфреймов

1. Старший таймфрейм, нужен для понимания «фона». На периодах D1 — WN, надо постараться отыскать намерения крупного игрока.

2. Средние таймфреймы (M30 — H4) используются для выявления разворотных точек и подтверждения выводов сделанных на старших периодах.

3. Младшие таймфреймы (M1 — M15) логичней использовать, как лупу, для поиска точек входа с минимальным стопом.

Заключение

В статье были рассмотрены много важны вопросов. Я рассказал про стили торговли трейдеров, вскользь упомянул про крупного игрока и его интересы, и в добавок показал мой метод использования таймфреймов.

Используя мой подход анализа таймфремов, вы должны учесть, что первым делом надо разобраться со старшим таймфреймом, а уже потом спускаться на младшие. Обратная последовательность принесет уйму проблем.

Младшие временные периоды имеют действительно много «шума», но он мешает только тем, кто не знает основной «фон».

Из примера выше видно, что вопрос: «на каком таймфрейме лучше торговать?», не должен стоять вовсе. Использование всех таймфреймов одновременно, открывает огромные возможности перед трейдером.

Надеюсь моя статья смогла ответить на все ваши вопросы связанные с таймфреймами, по крайней мере я старался акцентировать внимание именно на использовании всех таймфреймов в купе, для входа в первоклассную сделку.

На этом все. Подписывайтесь на обновления и ждите новых, интересных статей. Удачи всем нам в торговле.

На каком таймфрейме торговать

Чтобы ответить на вопрос «На каком таймфрейме лучше торговать новичку», в первую очередь вам необходимо определиться, на каком рынке вы хотите торговать. Если мы говорим о рынке форекс, то нужно подобрать активы. В подборе таймфрейма необходимо опираться на ваше понимание интрумента.

Однозначного ответа в выборе временного интервала – нет. Всё зависит от стиля вашей торговли.

Таймфрейм должен быть вам понятен!

В попытках ответить на вопрос на каком таймфрейме торговать? Можно пойти от меньшего к большему. Например, если я открою минутный таймфрейм валютной пары «евро-доллар», то сразу станет ясно, что нет смысла проводить какой-либо анализ.

Здесь, кроме слива, вы ничего не дождётесь. Вас будет постоянно выбивать по стоп-приказам. На евро-доллар, как и на других активах, это случается с определённой периодичностью. То есть, на минутном графике торговать можно, но это невероятно трудно, поэтому я бы не анализировал минутный график.

Перейдём на пятиминутный график. Тут всё становится понятнее, но опять встречаются выносы следующего характера.

Всё тоже достаточно неоднозначно. Идём дальше. Посмотрим на 15 минут.

ТФ М15 уже можно анализировать

Тут всё выглядит ещё более понятно. По этой тенденции становится, что, если я перейду на тридцатиминутный таймфрейм, мне станет совсем всё понятно. Таким образом, отвечая на вопрос – на каком таймфрейме лучше торговать для внутридневной торговли? Я буду использовать тридцать минут.

Правило! Если вам не понятны рыночные движения на инструменты, попробуйте перейти на вышестоящий временной интервал.

Важно анализировать весь рынок, а не 1 таймфрейм.

В своём выборе я исхожу не из каких-то канонов о том, как правильно, а из того, как рынок будет понятен мне. Именно там я советую поступать и вам. Всё, что я говорю в своём видеоблоге – это моя субъективная точка зрения, которая может отличаться от вашей. Поэтому мне понятен рынок валютной пары евро-доллар на тридцати минутах.

Однако я должен выбрать ещё один таймфрейм. Вы мен спросите: Зачем? Я вам скажу, что наша задача, как трейдеров, сводится к тому, чтобы торговать по вышестоящему и нижестоящему таймфрейму. Допустим, первый у вас растёт вот таким образом.

В это же время нижестоящий таймфрейм ведёт себя следующим образом.

Тамфреймы как бы двигаются друг за другом.

Таким образом, самые прибыльные ваши сделки будут находиться в этих точках.

Самые прибыльные точки в местах слома нижестоящего ТФ, по фону вышестоящего.

Именно тут вы будете заходить против локального тренда, но по тренду вышестоящего таймфрейма. Причём не важно, на каком таймфрейме это происходит. Важны таймфреймы подобранные под вашу систему.

Правило! Торгуем против тенденции на нижестоящем таймфрейме, но по динамике фона, т.е. по тенденции вышестоящего таймфрейма.

На каком таймфрейме торговать ? Не важно! Рынок это фрактал.

Как вы понимаете, разница между пятью минутами и часовым таймфреймом очень велика. И чем эта разница будет выше, чем ваша прибыль больше. Таким образом, если использовать тридцатиминутный таймфрейм и часовик, прибыль уменьшится, поскольку вы в таком случае поймаете небольшое движение.

Вообще, рынок очень фрактален. Я рекомендую вам на эту тему прочитать книгу Бенуа Мандельброта «Непослушные рынки». Если вы её прочитаете, то поймёте, что все массовые изменения в рынке начинаются с небольшой точки. Понятно, что развитие любого процесса на минутном таймфрейме начинается сразу. Далее он переходит на пять минут, пятнадцать и т.д.

Рынки фрактальны. Это значит, что движения на вышестоящем ТФ похожи на движения нижестоящего ТФ. Более того. Изменения начинаются с нижестоящего ТФ и касаются всего рынка по совокупности.

Именно поэтому необходимо найти свою субъективную середину, чтобы таймфрейм был вам понятен и не сливал вас.

Используйте 2 таймфрейма для определения фаз рынка.

С рабочим таймфреймом на валютной паре «евро-доллар» мы определились. Это М30 в моем случае. Если мы говорим о фоновом графике, то это, либо Н1 либо Н4. Я открою Н4, и мне станет понятна глобальная картина. Однако если вы будете использовать дневные графики, недели, месяцы, то сигналы для торговли вам будут поступать крайне редко. Поверьте, дни – это крайне много, поэтому лучше их избегать. Часовика или четырёхчасовика для фона вполне достаточно. В одном дне могут быть и тренды, и флэты, и всё что угодно. Внутри дня смотреть на дневной график нет смысла.

Если вы торгуете среднесрочно, то дневной график вам для анализа подойдёт. Здесь картина аналогичная. В одной свече происходит определённое движение. Именно поэтому не стоит использовать дневки, если вы работаете внутри дня. Вам подойдёт любой график в диапазоне от пяти минут до четырёх часов. Если вы работаете среднесрочно, то есть, переносите сделки через ночь, то вы можете использовать таймфреймы в диапазоне от тридцати минут до четырёх дней. Если вы, предположим, держите сделку 3-4 дня, неделю, тогда и рабочие таймфреймы должны быть увеличены пропорционально.

В целом, знающие трейдеры говорят о том, что величина таймфрейма должна быть кратна трём. Если вы используете часовик, то это 60 минут. Разделите на три, получится двадцать минут. Соответственно, этот таймфрейм для вас будет рабочим. Поскольку торговый терминал нам таки графиком пользоваться не даёт, применяем М15.

Примерно так всё и делается, однако это не означает, что ваша торговля должна чем-то отличаться от торговли на другом активе. Вам нужно торговать рынок в целом, а не какой-то один таймфрейм. То что характерно для пятиминутки, будет характерно и на М15, М30, Н1. То есть, рынок фрактален, он уподобляется сам себе, и повторяет различные движения на каждом таймфрейме. Тонкости и нюансы, безусловно, есть, но они не критичны.

На каком таймфрейме торговать на фьючерсах?

Если мы говорим о фьючерсах российской биржи, то здесь точно так же нужно подбирать таймфрейм, на котором рынок будет понятен вам. Однако специфика российского рынка заключается в том, что здесь нет такой волатильности, как на форексе. Если посмотреть на фьючерс нефти, то в нём не будет такой пилы, как на евро-доллар. По крайней мере, этого не замечаю я, хотя смотрю на пятиминутный график.

На десятиминутном графике мне будет ещё более понятно движение этого актива. Движения везде более-менее плавные. Если у вас есть возможность использовать два монитора, то я вам рекомендую открывать два таймфрейма на разных мониторах одновременно. На графике, разумеется, нужно полностью видеть всю картину происходящего. В начале своей, если можно так сказать, трейдерской карьеры, я увеличивал график до такой степени, что у меня были видны только несколько последних свечей. Это неправильно! Не повторяйте моих ошибок, рынок нужно видеть по совокупности, со всеми его движениями. Смотрите глобальную картину и зарабатывайте!

Анализ нескольких таймфреймов

Анализ нескольких таймфреймов — это мощный инструмент, который помогает трейдеру увеличить вероятность прибыльных сделок и снизить риск. Идея состоит в наблюдении за разными таймфреймами одного и того же актива, определении общего направления рынка по большим таймфреймам и поиске точек входа в рынок — по малым.

Вы можете пользоваться этим подходом как для торговли в тренде, так и для торговли против него.

При выборе таймфреймов для анализа почти одинаковые интервалы времени иногда могут не только быть не очень полезными, но и приводить к обратным результатам. Рекомендуется использовать таймфреймы, отличающиеся хотя бы в 4 раза.

Например, при анализе тренда на часовом графике получасовой график не даст никакой полезной информации. Однако, скорее всего, на 15-минутном графике вы уже начнете замечать четкие тенденции.

Таким образом, если наибольший таймфрейм, которые вы используете, составляет 1 час, то меньший должен быть не более 15 минут. Аналогично, если наибольший составляет 30 минут, то меньший должен быть не более 5 минут.

Почему это работает

Поняв, что происходит в более длительный период времени, вы можете принимать более правильные решения, когда ищете возможности для торговли на более коротких таймфреймах.

Если на большем таймфрейме существует долговременный тренд, тогда торговля в направлении этого тренда на меньшем таймфрейме с большой вероятностью приведет к успешным сделкам.

Для торговли против тренда можно взять, скажем, уровень поддержки или сопротивления, который сформировался на большем таймфрейме, например, на дневном графике. Вполне вероятно, что многие трейдеры следят за этими ключевыми уровнями. Среди этих трейдеров будут крупные банки и финансовые институты, которые торгуют миллиардами долларов и чаще всего обращают внимание на большие таймфреймы.

Уровни поддержки и сопротивления, которые становятся заметны на дневных графиках, таким образом, будут прекрасной точкой разворота для торгующих против тренда. Как только на большем таймфрейме сформировался уровень поддержки или сопротивления, можно использовать меньший таймфрейм, скажем, четырехчасовой график, для точной настройки позиций. Из большего таймфрейма вы узнали об очень устойчивом уровне поддержки или сопротивления, с помощью меньшего уточнили параметры ваших сделок и сократили стоп-лоссы, таким образом снизив риск от каждой сделки.

Использование меньшего таймфрейма для входа в рынок снизит риски

Чтобы проиллюстрировать это утверждение, мы приведем пример торговли против тренда.

Скажем, вы смотрите на часовой график и определили уровень сопротивления, на котором, как вам кажется, цена развернется на понижение. Чтобы войти в рынок, вы установите стоп-лосс с другой стороны уровня сопротивления на тот случай, если ваш прогноз не подтвердится.

Меньшие таймфреймы снижают риск, поскольку они позволяют вам установить стоп-лосс на меньшей дистанции от точки входа.

Свечи на часовом графике, однако, представляют собой ценовой маневр в течение этого часа, и цена за это время изменится больше, чем она изменилась бы за меньший таймфрейм в 15 минут. Это означает, что свечи на 15-минутном графике будут меньше, поскольку цена не изменяется так сильно, как она изменилась бы в течение часа.

Таким образом, 15-минутный график позволяет вам установить стоп-лосс ближе к точке входа. В этом случае сумма, которой вы рискуете, будет меньше, то есть меньшие таймфреймы позволяют вам снизить риск.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что .

. анализ нескольких таймфреймов — это использование более чем одного таймфрейма для поиска возможностей для торговли; . больший таймфрейм используется для определения общего направления рынка, тогда как меньший — для поиска точки входа; . анализ нескольких таймфреймов может быть использован как для торговли в тренде, так и для торговли против него; . использование анализа нескольких фреймов сочетает преимущество надежности больших таймфреймов со сниженным риском меньших; . таймфреймы должны отличаться хотя бы в 4 раза.

��Мультифреймовый анализ | Binomo

Информация о видео ��Мультифреймовый анализ | Binomo

Кадры из видео ��Мультифреймовый анализ | Binomo

Описание к видео ��Мультифреймовый анализ | Binomo

В этом видео я расскажу вам о таком методе технического анализа, как мультифреймовый анализ. Суть этого метода в том, что мы проводим анализ на нескольких таймфреймах — с большего к меньшему, или от старшего к младшему таймфрему. Более подробно о том, как с этим работать — в видео.

⚠ Группа в вк — agtrader

⚠ Канал телеграм- t-do agtrader

⚠ Чтобы попасть на сигналы в закрытую группу пиши сюда — vk.me agtrader «прими на сигналы»

Торгую я здесь:
Брокер Binomo — ➲ C3uQUi

___
Алексей Громов, Громов Трейдер, agtrader

Метод анализа рынка Locked-in Range Analysis

Том Лекси убежден, что трейдинг должен основываться на причинах изменения цены, иначе это «удачливый»-трейдинг. В книге описываются причины изменения цен на рынке фьючерсов (форекс) и новый причинно-следственный метод Locked-in Range Analysis (сокр. LRA).

LRA – метод интерпретации графика цены и объема, для определения направления преобладающих объемов открытых позиций, дисбаланс которых будет информировать о будущем рыночном поведении.

Цитата из книги:

Так как рынок Форекс является внебиржевым и совершенные на нем сделки (спрос и предложение) не могут влиять на изменение котировок, то для анализа и прогноза необходимо использовать фьючерсы по соответствующим валютам.

Примеры анализа на валютных парах Форекс (через анализ соответствующих фьючерсов на CME):

Euro FX (EUR/USD) Futures
Декабрь 2020, 1 Hour
Период: 21 Ноября – 5 Декабря

Диапазон заблокированных позиций:
1.18850-1.18500; Сантимент (Степень дисбаланса): Buy (1/3)
Предпочтение:
Открытие Short-позиций ниже диапазона сопротивления 1.18850-1.18500
Комментарий:
Пробитие нижнего экстремума LR (TPSL 1 Low) и предыдущего локального минимума (TPSL 2 Low) с выходом «средних» объемов является индикатором, указывающим на дисбаланс объема преобладающих открытых позиций Buy до момента выхода цены из LR. Имеется вероятность нахождения оставшихся открытых позиций Buy в диапазоне.

Euro FX (EUR/USD) Futures
Декабрь 2020, 1 Hour
Период: 24 Ноября – 8 Декабря

Комментарий:
К моменту приближения цены к LR, объем оставшихся открытых позиций Buy имел достаточное влияние на формирование цены, когда системе маркетмейкинга выгодно котировать цену ниже диапазона.

Июнь 2020, 1 Hour
Период: 12 Мая – 26 Мая

Диапазон заблокированных позиций:
0.008960-0.008940; Сантимент (Степень дисбаланса): Sell (1/3)
Предпочтение:
Открытие Long-позиций выше диапазона поддержки 0.008960-0.008940
Комментарий:
Пробитие верхнего экстремума LR (TPSL 1 High) и закрытие следующего торгового дня без возврата в LR являются индикаторами, указывающими на дисбаланс объема преобладающих открытых позиций Sell до момента выхода цены из LR. Имеется вероятность нахождения оставшихся открытых позиций Sell в диапазоне.

Japanese Yen (JPY/USD) Futures
Июнь 2020, 1 Hour
Период: 23 Мая – 6 Июня

Комментарий:
К моменту приближения цены к LR, объем оставшихся открытых позиций Sell имел достаточное влияние на формирование цены, когда системе маркетмейкинга выгодно котировать цену выше диапазона.

Canadian Dollar (CAD/USD) Futures
Декабрь 2020, 1 Hour
Период: 5 Октября – 19 Октября

Диапазон заблокированных позиций:
0.80340-0.80110; Сантимент (Степень дисбаланса): Buy (3/3)
Предпочтение:
Открытие Short-позиций ниже диапазона сопротивления 0.80340-0.80110
Комментарий:
Пробитие нижнего экстремума LR (TPSL 1 Low) с выходом «низких» объемов является индикатором, указывающим на дисбаланс объема преобладающих открытых позиций Buy до момента выхода цены из LR. Имеется вероятность нахождения оставшихся открытых позиций Buy в диапазоне.

Canadian Dollar (CAD/USD) Futures
Декабрь 2020, 1 Hour
Период: 10 Октября – 24 Октября

Комментарий:
К моменту приближения цены к LR, объем оставшихся открытых позиций Buy имел достаточное влияние на формирование цены, когда системе маркетмейкинга выгодно котировать цену ниже диапазона.

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация