Форекс циклические линии

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Циклический минимум Forex

Продолжаем разбирать ценовые циклы валютного рынка Форекс. Ранее рассматривали анализ по графикам .

Пройдя по всему графику выбирая вертикальные линии циклов, которые либо приближаются к сериям ценовых минимумов, либо совпадают, можно определить целые серии хороших циклических минимумов.

Циклический минимум, указывающий на нисходящее направление тренда, может представлять краткосрочное малое дно, с переходом в восстановление медвежьего тренда. При бычьем тренде цикл вполне может произойти из-за краткосрочного снижения, коррекции до восстановления основного тренда.

Для получения прибыли необходимо определять циклические минимумы для приобретения во время бычьего состояния рынка, и соответственно максимумы на медвежьих для продаж. Используя краткосрочные циклы в несколько месяцев или меньше, не ожидается, что они значительно повлияют на изменения долгосрочных ценовых трендов.

Используя многолетние циклы вершин и самых низких точек, есть вероятность того, что они будут выдавать данные на несколько месяцев вперед, при условии прогнозируемого поведения. Многомесячные разворотные паттерны содержатся в долгосрочных циклах, и такие же паттерны могут содержаться в краткосрочных циклах, но из-за своей краткосрочности смогут продуцировать небольшие рыночные движения.

Стоит принять во внимание, что возможны случаи, когда ожидаемая циклическая точка не будет разворотной. Циклический анализ можно сделать на основе эмпирических исследований ценовых значений, благодаря чему определится ритм от и до (то есть определенный исторический промежуток), по которому можно работать. А после учердной и кропотливой работы начинающей трейдер может посетить бассейн, в котором применяется химия для бассейнов .

Каждому участнику торгов на рынке всегда необходимо придерживаться знания о том, что каким бы ни был применяемый инструмент для определения ценовых циклов, он не дает 100% гарантированного результата. И в теханализе использование нескольких инструментов — необходимая составляющая.

Форекс циклические линии

Мы все много наслышаны о рыночных пузырях, и найдутся тысячи примеров тех, кто был пойман хотя бы в один из таких пузырей. Хотя есть множество уроков, которые можно извлечь из прошлых пузырей, рыночные участники все еще вовлекаются каждый раз, когда возникает новый пузырь. Пузырь — это лишь одна часть важной фазы на рынках, поэтому, если вы хотите избежать ловушки, то важно знать, что из себя представляют все стадии рыночного движения. Понимание того, как работают рынки, и хорошее знание технического анализа могут помочь вам распознавать цикличность на финансовых рынках.

Четыре стадии

Циклы существуют во всех аспектах жизни. Они ранжируются от очень краткосрочного периода, вроде жизненного цикла июньского жука, который занимает лишь несколько дней, до жизненного цикла планеты, который длится миллиарды лет.

Независимо от того, какой рынок вы рассматриваете, все имеют подобные характеристики и проходят те же самые стадии. Все рынки являются цикличными. Они повышаются, достигают максимума, снижаются и затем формируют основание. Когда один цикл закончен, то начинается следующий.

Проблема заключается в том, что большинство инвесторов и трейдеров либо не в состоянии признать, что рынки являются цикличными, либо забывают об окончании текущей рыночной стадии. Другой существенный вызов заключается в том, что, даже когда вы принимаете существование циклов, почти невозможно выбрать вершину или основание. Но понимание циклов очень важно, если вы хотите максимизировать доходность инвестиций или торговую прибыль. Вот — четыре главных компонента рыночного цикла и описание, как их можно распознать:

1. Стадия накопления (Accumulation)

Эта стадия происходит после того, как рынок сформировал основание и «новаторы» (корпоративные инсайдеры и инвесторы в недооцененные активы) и «охотники за новинками» (агрессивные менеджеры фондов и опытные трейдеры) начинают покупать, рассчитывая, что худшее уже позади. На этой стадии цены выглядят очень привлекательно, а общее рыночное настроение все еще остается медвежьим. Статьи в СМИ проповедуют мрачные перспективы, и те, кто был на длинной стороне в худший период нисходящего тренда, недавно сдались, продав оставшуюся часть своих активов. Но на стадии накопления, цены сгладились и на каждого продавца, закрывающего свои длинные позиции, находится желающий купить с хорошей скидкой. Общее рыночное настроение начинает переключаться с негативного на нейтральное.

2. Стадия повышения (Mark-Up)

В этой стадии рынок был устойчив некоторое время и начинает двигаться выше. «Раннее большинство» присоединяется к начинающемуся тренду. Эта группа включает технических трейдеров, которые, видя, что рынок формирует более высокие минимумы и более высокие максимумы, признают, что рыночное направление и настроение изменились. Различные СМИ начинают обсуждать возможность, что худшее уже позади, но безработица продолжает повышаться, так же, как и продолжают поступать сообщения о сокращениях производства во многих секторах. По мере развития этой стадии, все больше инвесторов вскакивают в текущее движение, поскольку страх потерь подавляется жадностью и опасением упустить выгодную возможность.

Поскольку эта стадия начинает заканчиваться, «последнее большинство» вскакивает в рынок и объемы торгов начинают существенно увеличиваться. В этот момент преобладает теория большой глупости. Цена поднимается значительно за рамки исторических уровней, и логики и разум уступают место жадности. В то время как последнее большинство входит в рынок, профессиональные трейдеры и инсайдеры сокращают или закрывают свои торговые позиции. Но по мере того, как цены начинают выравниваться или повышение замедляется, те опоздавшие, кто оставался вне игры, рассматривают это как возможность покупки и входят в рынок. Цены делают последнее параболическое движение, известное в техническом анализе как кульминация покупок, когда часто делается наибольшая прибыль за короткий период. Но цикл приближается к вершине пузыря. Настроение сменяется с нейтрального на бычье и на эйфорию в течение этой стадии.

3. Стадия распределения (Distribution)

В третьей стадии рыночного цикла начинают доминировать продавцы. Эта часть цикла идентифицирована периодом, в котором бычье настроение предыдущей стадии сменяется смешанным настроением. Цены часто могут оставаться зажатыми в торговом диапазоне, который может длиться несколько недель или даже месяцев. Например, когда индекс «Dow Jones» (DJIA) достиг максимума в январе 2000 года, он торговался вблизи своего предыдущего пика и оставался там более 18 месяцев. Но стадия распределения может проходить достаточно быстро. Для индекса «Nasdaq» стадия распределения длилась менее одного месяца с момента достижения максимума в марте 2000г. Когда эта стадия закончена, рыночное направление изменяется. Классические графические модели, вроде «двойной и тройной вершины» или «головы и плеч», являются примерами таких движений, которые происходят в течение стадии распределения.

Стадия распределения является очень эмоциональным периодом для рынков, поскольку инвесторы захвачены периодами полного страха, с вкраплениями надежды и даже жадности, поскольку время от времени может казаться, что рынок вновь повышается. Цены по многим акциям являются экстремальными и инвесторы в недооцененные активы долго остаются вне игры. Настроение медленно, но верно, начинает изменяться, но это изменение может произойти быстрее, если будут происходить серьезные негативные геополитические события или чрезвычайно плохие экономические новости. Те, кто не может продать с прибылью, вынуждены согласиться на нулевой или даже минусовой результат.

Четыре стадии рыночного цикла.

4. Стадия снижения (Mark-Down)

Четвертая и заключительная стадия в цикле является наиболее болезненной для тех, кто все еще удерживает длинные позиции. Многие удерживают, потому что их активы упали ниже первоначальной суммы. Они ведут себя подобно пирату, который, упав за борт, сжимает в руке слиток золота, надеясь быть спасенным. Только, когда рынок снижается на 50% или больше, многие из тех, кто купили во время стадии распределения или на ранней стадии снижения, сдаются. К сожалению, это служит сигналом покупки для «ранних новаторов» и является признаком, что формирование основания неизбежно. Но, к сожалению, это — уже новые инвесторы, кто будет покупать обесцененные активы в течение следующей стадии накопления и наслаждаться следующим повышением.

Выбор времени

Полный цикл может длиться от нескольких недель до множества лет, в зависимости от финансового рынка и рассматриваемого горизонта времени. Внутри-дневный трейдер, использующий 5-минутные бары, может увидеть четыре и больше полных циклов за день, в то время, как для инвестора на рынке недвижимости цикл может длиться 1820 лет.

Различные стадии рыночного цикла.

Президентский цикл

Один из лучших примеров циклического движения — эффект четырехлетнего президентского цикла на фондовом, рынке недвижимости, бондов и сырья. Теория об этом цикле гласит, что экономика несет потери в течение первых двух лет президентского срока. По мере приближения выборов, власти обычно стараются сделать все, что могут, чтобы стимулировать экономику таким образом, чтобы избиратели пришли на выборы с наличием рабочих мест и чувством, что экономика хорошо развивается.

Процентные ставки в целом ниже в год выборов, поэтому опытные агенты по недвижимости часто советуют клиентам намечать взятие ипотечного кредита сразу перед выборами. Эта стратегия работала достаточно хорошо в течение прошлых 16 лет. Фондовый рынок также извлекал выгоду из возрастающих государственных расходов и уменьшения процентных ставок в преддверии выборов. Президенты четко усвоили, что, если избиратели недовольны состоянием экономики, то возможности для переизбрания близятся к нолю.

Заключение

Хотя, это не всегда очевидно, циклы существуют на всех рынках. Для подготовленных трейдеров, стадия накопления представляет отличную возможность для покупок, потому что цены перестали падать, и большинство все еще склонны к продажам. Этот тип рыночных участников также называют контр-трендовыми, так как они в тот момент идут против общего настроения рынка. Эти же участники продают, когда рынки входят в заключительную стадию повышения, известную как параболическая или кульминационная. В этот период цена повышается наиболее быстро, и настроение является экстремально бычьим, что означает, что рынок готовится к развороту.

Опытные трейдеры, которые признают различные стадии рыночного цикла, способны использовать их в своих интересах для получения максимальной прибыли.

Форекс циклы. Цикличность трендов на рынке.

Движение цены на валютном рынке нельзя назвать хаотичным, что было давно замечено многими трейдерами. Есть определенные закономерности, повторяющиеся события, которые можно использовать в своих интересах. Другими словами, рынок можно делить на циклы, тем самым, прогнозируя дальнейшее поведение цены.

Форекс циклы стали основой для целых направлений трейдинга, например, как волновой анализ. Тысячи людей основывают свою торговлю на Forex именно на цикличности рынка, правда, беря разные периоды. Принято выделять различные типы циклов, которые не ограничиваются только временными рамками.

Перечислим наиболее часто встречающиеся на рынке виды циклов:

Сезонный — в зависимости от сезона, проявляются те или иные особенности рынка. Это могут быть существенные изменения волатильности, наличие или отсутствие резких продолжительных движений цены и так далее. Некоторые трейдеры могут специально избегать некоторых сезонов, например, лета, так как их торговля больше подходит для более активного рынка.

Месячный цикл — ежемесячно крупные финансовые структуры примерно в одно и то же время совершают крупные торговые операции. Одни организации нуждаются, к примеру, в определенной валюте к концу месяца, другие просто фиксируют прибыль. Естественно, что такие факторы сказываются на рынке.

Недельный — это краткосрочный цикл, в котором тоже могут быть определены некоторые особенности в поведении рыночной цены. В понедельник это может быть спокойный рынок, когда трейдеры разных стран анализируют ситуацию и присматриваются к действиям крупных игроков. В пятницу, особенно во второй половине дня, это время фиксации результатов, когда можно наблюдать повышение активности в торговле.

Волны — цикличность может быть не только временная, но и ограничиваться определенными событиями, как разворот тренда. Весь волновой анализ посвящен определению волн и их смене. Как раз это направление очень часто используется трейдерами на Forex, которые постоянно оценивают, согласно условиям теории, какова текущая ситуация, при каких условиях она сменится.

Дневной — каждый день на Forex происходит смена торговых сессий Европы, США, азиатских стран. Ежедневно идет смена рынков, а потому, можно наблюдать проявление особенностей каждой сессии. Так, например, азиатский рынок считается самым спокойным, а во время работы площадок в США можно наблюдать обратную ситуацию с сильными трендами. Благодаря тому, что смена торговых сессий происходит ежедневно, можно смело говорить о цикличности.

Циклы на Форекс не предназначены для того, что бы опираться именно на них при принятии решения во время торговли. Скорее, они применяются в качестве фильтров, что бы заранее понять, на что следует ориентироваться в своей работе на Forex. В зависимости от стиля торговли трейдера, во внимание принимаются различные периоды.

В процессе внутридневной торговли человек будет обращать внимание в первую очередь на дневные циклы, а при среднесрочных сделках более актуальными окажутся недельные. Многое зависит именно от способа работы на валютном рынке.

Циклы на рынке Форекс

Трейдеры уже достаточно давно обратили внимание на то, что на графике можно наблюдать определенные закономерности. Их можно применять с своих целях, и получать прибыль от этого. Все ценовые движения можно разделить на определенные циклы рынка Форекс и используя такую закономерность, прогнозировать колебания.

Всего выделяют несколько циклов:

  1. Сезонные. Как уже можно догадаться из названия, эти периоды определяются на основании времен года. Если взять график Форекс, к примеру, с недельным таймфреймом и поделить его на отдельные участки исходя из сезонов, можно убедиться, что в разные поры года цена может вести себя по-разному. Связано это с активностью инвесторов. К примеру, летом часто колебания могут быть значительно слабее, чем, к примеру, весной или осенью. Падение волатильности Форекс в данном случае объясняется тем, что лето – это период отпусков.
  2. Месячные циклы рынка Форекс связаны с тем, что компании ведут свою деятельность и покупают или, наоборот, продают определенную валюту.
  3. Недельные циклы рынка Форекс представляют собой достаточно короткий период времени в рамках недели. Рынок может быть спокойным, к примеру, в понедельник (часто в этот день отсутствуют важные статистические данные). Затем, к середине недели волатильность может расти. В пятницу к концу дня, волатильность может падать.
  4. Также некоторые трейдеры выделяют волновые циклы на Форекс. Определение в данном случае проводится не по времени (волны могут формироваться за разные периоды), а по завершению построения модели.
  5. Существуют также дневные циклы на Форекс. Здесь деление можно проводить по торговым сессиям. Одна и та же валютная пара может вести себя по-разному в азиатскую и европейскую сессии, к примеру.

Стоит отметить, что такое понятие, как циклы на Форекс не используется для принятия торговых решений. Его можно использовать как дополнительный фильтр, который может подсказать, в какое время лучше заниматься трейдингом.

Как работать с циклами?

Основная ошибка большинства трейдеров заключается в том, что они полагают, будто цена будет идти по одной и той же схеме после того, как на графике появляется модель разворота. Однако, этого утверждать нельзя.

Дело в том, что рыночные движения не отличаются полной симметрией. Да, если мы рассматриваем циклы в математике, они будут симметричными. Но на рынке все выглядит куда более сложно.

И еще один важный момент – формирование хаев и лоу может проходить раньше или позже в разных циклах. Это значит, что если вы сможете выявить даже два одинаковых цикла, не факт, что в следующий раз ситуация повторится с точностью.

Существует такое понятие, как смещение цикла. Его мы и разберем подробнее. Существует две особенности, которые оказывают влияние на смещение. К первой можно отнести тот факт, что рост на рынке проходит медленнее, чем падение. Соответственно, смещение цикла чаще наблюдается вправо в долгосрочно перспективе.

И еще один важный момент. Модель циклов в трейдинге на долгосрочном и краткосрочном промежутках будет смещаться в сторону тенденции на длинном временном промежутке.

Для того, чтобы определить смещение, необходимо отследить все максимумы, которые появляются в рамках одного цикла. Следовательно, необходимо построить гистограмму. Тогда можно будет определить направление смещения.

Применять на практике эту теорию можно с помощью построения так называемых окон. Они могут составлять до 20 процентов от всего цикла. С помощью таких окон можно определять участки, где может произойти разворот. То есть вы не будете точно знать, что линия тренда изменится в той или иной точке на графике. Однако, вы получите информацию о том, что в заданном промежутке произойдет смена тренда.

Эта информация может оказаться действительно полезной. Как мы уже отмечали выше, циклы не используются в качестве точных индикаторов Форекс. Они применяются в качестве фильтров. Если ожидается, что в окне случится разворот тренда, можно ближе разместить стоп-приказ или вообще отказаться от торговли до момента, когда цена поменяет направление.

Кстати, существует и такое понятие, как индикатор циклов Форекс. Причем таких алгоритмов на сегодняшний день достаточно много. Большинство из них строятся в отдельном окне по осцилляторному типу в виде кривой или кривых, движущихся в заданном диапазоне.

Существует свой индикатор циклов Форекс и в фундаментальном анализе. К таким алгоритмам можно отнести, к примеру, индексы деловой активности в разных странах. Они отражают состояние экономики в определенные временные промежутки. Причем преимущество таких индикаторов заключается в том, что они являются опережающими.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Форекс циклические линии

Полным циклом считается движение цены от одного низа до другого. Выделяют три основные характеристики любого цикла — амплитуда, период и фаза. Амплитуда является высотой волны цикла и рассчитывается как разница между верхом и низом одного цикла. Величина амплитуды измеряется в денежной состав­ляющей или в пунктах. Период волны измеряется по шкале времени и является длиной цикла от одного низа до следующего низа одного цикла. Фаза цикла — это разница между двумя волнами цен 1 и 2. Знание этих трех составляющих цикла позволит нам сделать предположение о будущем положении верха и низа по шкале времени и цены. Для циклов отмечают также четыре основных принципа — суммирования, гармони­зации, синхронизации и пропорциональности. Принцип суммирования показан на следующем рисунке.

Принцип суммирования работает как простое суммирование двух циклических волн. Из них наибольшее влияние на результат суммирования оказывает самый большой цикл.

Принцип пропорциональности заключается в том, чтобы период и амплитуду ко­роткой волны привести в соответствие с периодом и амплитудой более длинного цикла. Так, если выявленный период длинного цикла равен 40 дням, а короткого -20, то амплитуда короткой волны должна быть в два раза меньше амплитуды длин­ной волны (40 / 20 = 2). Тем самым производится условное соотнесение веса разных циклов по их продолжительности.

Принцип гармонизации обычно используется при сравнении двух циклов. С его помо­щью более короткий цикл приводят в гармоничное состояние по отношению к более длинному циклу. Подобная гармонизация необходима для работы принципа вложенности циклов, когда короткий цикл можно соотнести по своей длине с более длинным.

Принцип синхронизации призван совместить ключевые низы предварительно гар­монизированных короткой и длинной волн. Впоследствии можно эти волны просум­мировать и получить общий цикл, исходя из выявленных двух. Работа принципов гармонизации и синхронизации будет выглядеть следующим образом.

Классическая теория выделяет еще два принципа цикличности — принципы из­менчивости и номинальности. Принцип изменчивости является развитием других циклических принципов — сум­мирования, гармонизации, синхронизации и пропорциональности. Он говорит о воз­можности изменения найденных тенденций и приближает нас к реальному миру. Принцип номинальности базируется в основном на принципе гармонизации цик­лов.

Очень редко в рамках одного цикла цена возвращается на тот же уровень, с которого цикл начинался. Как правило выделяют доминирующий тренд, когда на бычьем тренде низы растут (как в повышательном канале), а на медвежьем — падают (как в понижательном канале). В рамках доминирующего тренда существует следующая циклическая модель, ото­браженная на рисунке.

Представленная выше классификация циклов имеет следующую временную зави­симость:

— долгосрочный цикл имеет период от двух и более лет;
— превалирующий тренд
— период один год;
— первичный цикл (он же среднесрочный тренд) — период от 9 до 26 недель;
— торговый цикл — 4 недели;
— полупервичный цикл имеет период, средний по продолжительности между пер­вичным и торговым циклами;
— альфа/бета цикл — 2 недели.

Необходимо отметить также еще одно правило построения и анализа циклов -левую и правую трансляцию. Правая трансляция заключается в том, что в первой фазе цикла (повышательной) импульсивные линии имеют правый наклон по отношению к оси времени. Левая трансляция происходит во второй (понижательной) фазе цикла, когда им­пульсивные линии имеют левый наклон. Графически это будет выглядеть следующим образом.

Самый интересный вывод от применения правой и левой трансляции заключается в том наблюдении, что на бычьем тренде рост происходит медленнее, нежели паде­ние (откат на тренде). На медвежьем тренде рост (откат на тренде) будет происходить быстрее, нежели падение. Если вы замечаете подобную динамику цены, то вы може­те точнее интерпретировать тренд и наблюдать за его разворотом.

Классическая теория циклов выделяет следующие пять фаз одного цикла:

— предварительная фаза (введение);
— рост;
— зрелость;
— насыщение;
— снижение, откат.

Графически расположение этих фаз будет выглядеть следующим образом.

Для медвежьего тренда этот график будет выглядеть с точностью до наоборот.

Предварительная фаза характеризуется незначительными колебаниями цены от­носительно средней и началом неуверенного движения в направлении будущего тренда.

По окончании фазы введения начинается фаза роста. В это время происходит первое сильное движение цены в направлении развивающегося тренда.

Фаза зрелости продолжает с набранной в предыдущей фазе цикла скоростью рост цены, хотя возможно даже некоторое ускорение тренда.

Насыщение рынка предшествует откату и характеризуется нервными движениями рынка вокруг средней с разнонаправленной краткосрочной (по сравнению с общей продолжительностью цикла) динамикой цены.

Откат — заключительная фаза цикла. Как правило, длится до достижения ценой уровня очень длинной средней (с порядком от 34).

Циклические линии горизонтальные, где взять?

Циклические линии вертикальные (стандартные в МТ4 с привязкой к времени на графике), нужны аналогичные горизонтальные (с привязкой к цене на графике), может кто встречал?

Циклические линии вертикальные (стандартные в МТ4 с привязкой к времени на графике), нужны аналогичные горизонтальные (с привязкой к цене на графике), может кто встречал?

А чем линии фибо не подходят, перенастройте соотношение линий на любую цикличность и вперёд.

Фибу каждый раз перенастраивать потом если понадобится нормальная?

Сетка — очень похоже но не то, параметры вертикального размера в минутах, а горизонтального в пипсах.

Это адаптивные трендовые линии. После вывода на график линии ее необходимо привязать к максимумам или минимумам баров вручную.

После этого можно задавать различные варианты вывода .

По ссылке можно на предпоследней странице найти видео.

Сетка сейчас настроена по фибам. Можно задавать любую свою. Для каждой линии можно задавать свои настройки. и свои варианты поведения линии.

индикатор не доведен до конца. это процесс бесконечный.

Забыл сказать. Линии, привязанные на старших таймфреймах, при переходе на младшие привязываются точно на нужный бар без смещения. Это основное их предназначение.

И один из вариантов вывода на график

И на следующий день

Смотря на эти картинки, каждый для себя сам решает работают фибы или не работают.

У вертикальных линий есть один существенный недостаток — «правду-матушку» показывают только на истории:)) Использование линий под углом устраняет этот недостаток, но получаем уже другую информацию.

Меня смущает только привязка к цене)

Это все-таки больше трендовые, топикстартер может сам не знает, что он хочет

Меня смущает только привязка к цене)

Это все-таки больше трендовые, топикстартер может сам не знает, что он хочет

Может быть, всё может быть.

Скажите что именно смущает, постараюсь объяснить.

По сетке этой мне проще отслеживать динамику, соответствие плану, психологически разгружает от ошибок связанных с неправильными по времени или ценам входами/выходами, это больше в помощь ММ идёт, это как оказаться в незнакомом лесу с немасштабированной простой картой-фотоснимком местности и компасом, толку практически никакого по сравнению с тем, что карта эта будет разбита на масштабированные координаты и текущее местоположение отмечено, всего делов-то, расчертить на карте сетку с известным масштабом, а как сразу настроение поднимается, т.е. направление мы будем определять по компасу по любому, но вот контролировать результаты движения для корректировки через определенное время нужно постоянно, может быть не так объясняю, но по армейски вроде должно быть понятно, спрашивайте

Как нанести циклическую вертикальную линию в MT4?

К странице.

Здравствуйте. Подскажите, как в MT4 нанести циклическую линию вертикальную? т.е. чтобы она повторялась каждый день.

Т.е. например поставил линию, на 6 часов утра. И по истории она везде в цикле повторяется. ЭТо возможно? искал, смотрел циклические линии, временные зоны фибоначи, и вообще инструменты все возможные, но не получается.

Буду благодарен если кто подскажет. Спасибо.

bigferumdron
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для bigferumdron
Найти ещё сообщения от bigferumdron / в этой теме

Здравствуйте. Подскажите, как в MT4 нанести циклическую линию вертикальную? т.е. чтобы она повторялась каждый день.

Т.е. например поставил линию, на 6 часов утра. И по истории она везде в цикле повторяется. ЭТо возможно? искал, смотрел циклические линии, временные зоны фибоначи, и вообще инструменты все возможные, но не получается.

Буду благодарен если кто подскажет. Спасибо.

Я тоже занялся этим вопросом, но долго ничего не мог найти, тем не менее нашел очень простой выход стандартными средствами MT4 — добавьте на панели инструментов рисования (где уровни Фибоначчи, треугольники, линии и пр.) дополнительную кнопку «Циклические линии», Дальше все просто.

добавлено через 5 минут
fotograf,
Только заметьте, что несмотря на равные промежутки между линиями, так как МТ4 удаляет неторговое время из графика, происходит сбой и каждая вертикальная линия не стоит на месте, а может смещаться +/- час.

Работает ли теория временных циклов на Forex?

Большинство инструментов технического анализа рассматривают цену как основную отправную точку. Однако, каждый торговый инструмент обладает ещё одной характеристикой. Это время.

Разумеется, все инструменты теханализа учитывают в том числе и фактор времени, однако его значение чисто номинально. Предлагаю сегодня рассматривать время в качестве основного инструмента технического анализа. Полагаю, ожидается достаточно философская дискуссия на тему «Время» и о его применении в торговле.

Анализируем временные циклы

Поговорим о так называемых периодических или экономических циклах. Специалисты, которые за­нимаются подобным анализом, считают, что
только циклич­ностью можно объяснить сменяющие друг друга подъёмы и спады в мировой экономике. То есть циклы — особенность развития рынка. Попробуем дополнить арсенал технических инструментов для анализа рынка временным пара­метром и затем попытаемся ответить: в каком направлении и как далеко будет развиваться рынок, а также когда начнется это движение и когда он достигнет намеченного?

Изучим обычный дневной график по паре EURUSD. Вертикально располагается шкала цен. Но данный показатель отображает только половину нужной картины. А горизонтально располагается временная шкала. То есть график отображает не только цены, но и время. Однако немало трейдеров анализируют только ценовые данные, а временной фактор игнорируют.

Изучая графические модели, приходит понимание, что связь между временным интервалом, в течение которого формируется тот или иной график, и дальнейшим движением рынка всё-таки существует. И чем дольше удерживают­ся уровни поддержки или сопротивления или линии тренда — тем более значительными они становятся. Такой фактор, как время — также очень важен при использовании скользяще­й средней в качестве инструмента для аналитики. Ведь для него крайне важно выбрать соответствующий временной период. При работе с осцилляторами, также нужно принимать реше­ние относительно времени для составления периода расчёта.

Становится очевидно, что любой метод технического анализа зависит в той или иной мере от такого фактора, как время. Однако, не всегда применение временных показателей носит последовательный характер. Поэтому для увеличения эффективности технического анализа с учетом временного фактора и используют циклический анализ.

Эффективность любых технических инди­каторов может быть существенно улучшена, если в их струк­туру включить и циклический анализ. К примеру,
для оптимизации их работы можно при­вязать осцилляторы и скользящие средние к доминирующим рыночным циклам. Достичь увеличения точности ана­лиза линий тренда можно путём анализа циклов, указав, какие линии значимы, а какие из них — нет. Сочетая их с пиками и спадами циклов — есть возможность существенно увеличить точность анализа ценовых моде­лей. При помощи «временных окон» так фильтровать движение цен, чтобы лишние сигналы отсекались, а внимание будет сфокусировано исключительно на моментах наступления самых важных вершин и оснований циклов.

Временные циклы и предсказание будущего

Могут ли люди предсказывать будущее? Некоторые могут. По крайней мере что-то несложное. К примеру, поезд Москва — СПБ отправится в 05:45 утра. Пасху в 2020 году будем отмечать 28 апреля. Самый длинный день в году будет 22 июня. А вечером сосед будет слушать новости на полную громкость. Вряд ли найдутся желающие оспорить мои предсказания. Что же это: предсказания будущего или всё-таки нет?

Может для кого и будет откровением, но все люди каждый день предсказывают будущее. По крайней мере касательно расписаний транспорта и в области астрономических явлений. И наши предсказания достаточно точны, потому что существуют чётко выраженные циклы, которые повторяются.

Присутствие в нашей повседневной жизни циклов стало настоль­ко привычным делом, что люди не придают особого значения основанным на них предсказаниям. Они просто проецируют циклы в будущее, будучи уверены, что они будут повторяться.

А как вы находите теорию о том, что вся жизнь человека – циклы событий, которые повторяются? Извольте: утром проснулся, принял душ, позавтракал и пошёл на работу. Вечером вернулся домой, поужинал, почитал новости на GuruTrade, почистил зубы, лёг спать. И так постоянно, 5 дней в неделю, кроме выходных. А если предположить, что и в бизнесе существуют некие циклы? Тогда они должны быть и на рынке Форекс. А могут ли существовать экономические циклы в рамках целого государства? Оказывается, могут.

Эдвард Дьюи (один из авторов теории циклов) и Ог Мэндино изучили всевозможные события с 1415 по 1930 годы. Из тысяч казалось бы случайных событий, им удалось выделить много любопытных закономерностей. Например, начиная с 1527 года — цикличность появления пятен на Солнце составляет 1 раз в 11,11 лет, крупные сражения происходят с цикличностью 1 раз в 22,20 года, а избыток рыбы семейства лососевых — 1 раз в 9,6 лет. Авторы также констатировали и некоторые экономические циклы: например, на рынке ценных бумаг цикличность составляет 9, 2 лет, а в торговле недвижимостью — 18,33 лет.

Господин Дьюи сделал два любопытных вывода:

  1. Многие циклы, которые объединяют события, как будто не связанные между собой — имеют одинаковую длительность.
  2. Циклы с одинаковой длительностью происходят параллельно, а значит в одно и то же время достигают своих максимумов и минимумов.

На рисунке ниже автор демонстрирует несколько примеров циклов длительностью 18,2 лет, среди которых количество заключённых браков, волны массовой иммиграции, а также движения фондовых рынков в США.

Рассмотрим график иммиграции в США и сопоставим его с принятием некоторых важных законов в данной области (1882, 1917, 1965 г.г.).

  1. В 1882 году был принят закон «О запрете въезда в США рабочих из Китая», поэтому мы наблюдаем на графике спад. А в 1891 году законом был запрещён въезд в США преступников, многожёнцев и проституток. В результате — продолжение спада миграции в конце 90-х годов.
  2. В 1917 году был наложен запрет на иммиграцию из «азиатской зоны». Снова наблюдаем спад.
  3. 1965-й год: принят закон «об иммиграционной реформе» (Харт-Селлер), действующий по сей день. На этот раз в 60-х годах мы наблюдаем пик миграции.

На следующем графике отображён цикл крупных военных конфликтов и сражений, который составляет 22,2 года. Предсказанный автором теории цикл представлен пунктирной линией, а фактические (со снятой направленностью) — сплошной.

Первый пик в начале графика может означать Битву при Азенкуре (произошла в 1415 году), а следующий за ним пик цикла — взятие Парижа (1436 год) или осаду Гарфлёра (1440 год). Крайний пик после 1900 года может указывать на 1-ю мировую войну (1914 — 1918), а следующий за ним пик должен был наступить в 1982-м году. Это может быть 1-я ливанская, Афганская, либо Фолклендская война.

Как видите, временные циклы действительно существуют, и они работают. Осталось только разобраться, как их применять на практике.

Циклический анализ — принципы

В своей книге о «Таинственном искусстве операций на рынках» Дж. Хёрст писал о циклах, которые определяют работу фондовых рынков. Книга издана в 1970 году, но до сих пор она считается самой полной и понятной работой по теории циклов. А уже в 1973 году, на основе книги Хёрста, последователями теории был разработан и опубликован учебный курс по анализу циклов. Помимо данных из книги Хёрста, курс содержал анализ цикличности и в других областях: например, на фьючерсных рынках.

На картинке выше — два повтора ценового цикла. Ниж­нюю точку называют основанием (trough), а верхнюю — вершиной (crest). Обратите внимание, что обе вол­ны из примера измеряют от основания до основания. Дело в том, что в циклическом анализе, длину циклов принято измерять между нижними точками. Расстояние между вершинами, тоже можно измерять, но данные, полученные таким способом, считаются нестабильными и недостаточно точными. Поэтому, самым распрос­транённым и верным способом для определения начала и конца цикла — измерение циклической волны, произведённое в нижних её точках.

Основными характеристиками цикла являются амплитуда, фаза и период. Амплитуда измеряет высоту и выражается в пунктах, долларах или центах. Период волны измеряет время, которое проходит между нижними точка­ми.

В примере выше изображена волна с периодом в 20 дней. А фазой называют временное положение основания волны.

Пример демонстрирует разницу по фазе между волнами.

Поскольку в одно и то же время всегда развиваются одновре­менно несколько циклов — фазовый анализ даёт возможность обнаруживать отношения меж­ду циклами разной протяжённости. Вдобавок он позволяет определить время прохождения цикла сквозь нижнюю точку. Допустим известно, когда 20-дневный цикл прошел через нижнюю точку (скажем, 10 дней назад), тогда можно легко определить, когда это снова повторится. И как только стали известны период, амплитуда и фаза цикла — теорети­чески можно определять и цикл в будущее. Допустим, что характеристики цикла сохранятся более-менее схожими. В таком случае аналитик может определить будущие верхние и нижние точки развития графика. Это и есть принцип циклического анализа в упрощённом виде.

Основы циклического анализа

Рассмотрим несколько принципов, которые составляют основу теории цикличности. Основными принято счи­тать следующие принципы: суммирование, гармоничность, синхрон­ность и пропорциональность.

Принцип суммирования состоит в том, что все движе­ния цены есть простое сложение всех активных цик­лов. Как видно из рисунка ниже, ценовая модель на вершине рынка создаётся за счёт простого суммирования двух различных циклов в нижних точках графика.:

Обратите внимание: в составной волне «С» появляется двойная вершина. В соответствии с теорией цикличности, все ценовые моде­ли формируются в результате взаимодействия 2-х или более различных циклов. Так, принцип суммирования позволяет постигнуть логику прогнозирования развития рынков при помощи циклического анализа. Допустим, что любое движение цены состоит из суммы циклов разной протяжённости. Также допустим, что каж­дый цикл можно выделить и измерить. И ещё допустим, что каждый из этих циклов в будущем продолжится. В таком случае можно продолжить все циклы, спроецировав их в будущее, затем снова суммировать их. В результате мы получаем будущую тенденцию развития рынка. По крайней мере, о такой возможности гово­рит теория цикличности.

Принцип гармоничности предполагает, что соотношение соседних волн обычно определяется небольшим целым числом, как правило это «2». Например, следующим циклом по убыванию, который граничит с 20-дневным, будет 10-дневный. То есть в 2 раза меньший. А следующим по возрастанию будет 40-дневный. То есть в 2 раза больший.

Принцип синхронности демонстрирует сильную тен­денцию волн разной длины достигать основания волны почти одновременно. На картинке ниже отображено 2 принципа: гармоничности и синхронности.

Волна «В», расположенная в нижней части графика — короче волны «А» вдвое. Волна «А» включает 2 повтора меньшей волны «В», и демонстрирует гармоничное соотношение между обеими волнами. Обратите внимание: когда волна «А» достигает нижней точки, волна «В» тоже снижается. Тем самым она демонстрирует синхронность, которая существует между волнами. А ещё принцип синхрон­ности означает, что на разных рынках, циклы одинаковой протяжённости тоже имеют склонны одновременно достигать экстремумов.

Принцип пропорциональности применяется для описания отношений между периодом цикла и его амплитудой (высота). У цикла с более длительным периодом — должна быть и амплиту­да, которая больше пропорционально. Напри­мер, амплитуда 40-дневного цикла должна быть приблизительно в 2 раза больше амплитуды 20-дневного цикла.

Номинальность и вариация — в чем суть?

В теории цикличности есть ещё 2 принципа, которые характеризуют в более об­щих чертах работу циклов. Речь о принципах вариации и номинальности.

Принцип вариации — при­знание факта, что все из уже упомянутых выше принципов называют в большей мере устойчивыми тенденциями, нежели правилами. И действительно, в реальной жизни происходят определённые отклонения, то есть вариации.

Принцип номинальности построен на предположении, что, невзирая на особенности разных рынков и некоторые отличия в использовании циклических принципов — есть некий «номинальный набор» гармони­чески соотносимых циклов, которые свойственны для всех рынков, без исклю­чения. Из этого следует, что модель номинальной продолжительности циклов может быть применена как отправная точка при анализе рынков. На картинке выше приве­дён пример упрощенной номинальной модели.

Основные доминирующие циклы

На динамику цен оказывают влияние разные категории циклов. Но для прогнозов используются исключительно домини­рующие циклы, так как они постоянно воздействуют на цены, вдобавок их можно чётко определить. На рынках доминируют как минимум 5 категорий циклов.

Начинать анализ следует с изучения доминирующих (долгосрочных) циклов, протяженность которых может достигать нескольких лет. После пере­йти к анализу средних циклов, которые составляют несколько недель или месяцев. Ну а затем — к сверхкоротким циклам, длительностью в несколько дней или часов. Их применяют для выявления оптимального момента для входа в рынок или выхода из него, и для определения точек поворота в долгосрочных циклах.

Несмотря на то, что эксперты не пришли к единому мнению по поводу классификации циклов и их длины, попытаемся наметить основные категории циклов.

  1. Долгосрочные (long-term): с протяжённостью 2 года и более;
  2. Сезонные (seasonal): 1 год;
  3. Основ­ные (primary);
  4. Промежуточные (intermediate): от 9 до 26 недель;
  5. Торговые (trading): 4 недели.

Впервые указанные терми­ны использовал Уолтер Брессер (W. J. Bressert) для описания циклического анализа. Данные категории циклов являются основными, но их существуют больше. Например, между основным и торговым циклами может входить цикл 1/2 primary, который составляет половину основного. А торговый цикл может состоять их 2-х более коротких циклов: Alpha и Beta, каждый протяжённостью порядка двух недель.

Циклы/волны Кондратьева

Но существуют и циклы с гораздо большей продолжительностью. Среди самых известных можно отметить циклы Кондратьева. В начале 20-го века русский экономист Николай Кондратьев разработал и обосновал теорию, основанную на промежутках времени порядка 50 лет (45-60-летние циклы). Впоследствии их стали называть К-волны (К-циклы) или суперциклы. Даже 100 лет спустя, теория «кондратьевских волн» продолжает собирать как последователей, так и оппонентов.

Однако, циклы на самом деле оказывают сильное влияние буквально на все рын­ки. В частности, 54-летний цикл был обнаружен в колебаниях процентных ставок и ценах на металлы, на хлопок и пшеницу, на акции и оптовых ценах на товарных рынках. Ведь Н. Кондратьев основывался на анализе самых разных показа­телях начиная с 1789 года разных стран. По его расчётам, к 20-м годам прошлого столетия, мировой капитализм прошёл через 2,5 волны большой продолжительности. Подъёмы произошли в периоды 1789-1814, 1849-1873 и 1896-1920, а спады 1814-1849 и 1873-1896.

Сторонники теории Кондратьева продолжили проецировать циклы в будущее (принцип суммирования) и продемонстрировали, что очередной спад экономи­ческой активности пришёлся на 2010-й год (картинка выше). Поэтому в последнее время интерес к теории «кондратьевских волн» снова возрос.

Как сочетаются циклы разной протяжённости

Общеизвестно, что сезонные и долгосрочные циклы определяют общую тенденцию развития рынка. После того, как 2-летний цикл развития рынка достигнет своего основания, то как минимум в течение 1 года цены уже будут расти. Также развитие рынка подвержено влиянию и годовых сезон­ных циклов. То есть рынки достигают вершин или оснований в определённые времена года. Пример: цены на зерновые падают до минимума во время уборки урожая, но затем начинают расти. Как правило, сезонные движе­ния цен длятся несколько месяцев.

Недельные циклы являются, и представ­ляют наибольший интерес. Основными промежуточными тенденциями являются 3-х и 6-месячные циклы. Они позволяют определить, на какой стороне рынка нужно от­крывать позиции. За ними следуют 4-­недельные циклы, с помощью которых можно установить точки входа и выхода из рынка. Если тен­денция восходящая — нужно открывать длинные позиции, причём в основании торгового цикла. Если тен­денция нисходящая — нужно продавать, но при достижении вершины. Для более точного определения времени совершения операций можно использовать 10-дневные циклы Alpha и Beta.

Тренд

Исходя из правил техана­лиза, все операции нужно проводить только в на­правлении тенденции (тренда), которая существует на данный момент. Для открытия длинных позиций нужно дождаться краткосрочного падения цен, но при условии, что в целом развитие рынка определяется промежуточной восходящей тенденцией. А на фоне общего снижения наоборот: нужно занимать короткие позиции во время всплесков цен.

То есть, чтобы опреде­лить наилучший момент для вхождения в рынок / выхода из него, нужно сначала определить направление более продолжительной тенденции. Затем приступить к анализу краткосрочной тенденции, и только после — открывать соответствующие позиции. Направление развития цик­ла зависит от направления следующего по возрастанию временного цикла. Иными словами, направление короткого цикла устанавливают после того, как установлено направление более продолжительного цикла.

28-дневные торговые циклы

Есть ещё один ключевой краткосрочный цикл, который определяет развитие большинства рынков. Это 28-дневный торговый цикл. Большинство рын­ков склонны развиваться по торговым циклам, которые достигают своих нижних точек каждые 4 недели. Возможно, подобную ус­тойчивость цикличности, которая наблюдается практически на всех рынках, можно объяснить лунными циклами. В 1930-е годы 28-дневный цикл изучал исследователь Бартон Пью (Burton Pugh) на примере разви­тия рынка пшеницы.

Бартон Пью пришел к выводу, что на повороты данного рынка неко­торое влияние оказывают фазы Луны. Также он заключил, что покупать пшеницу нужно во время полнолуния, а продавать — во время рождения новой Луны. Однако он сам признавал, что воздействие фаз Луны носит сравнительно слабый характер. Часто случалось, что воздействие Луны перекрывалось влиянием более длительных циклов, важных экономичес­ких событий или выхода новостей.

Влияет ли Луна или нет — автору доподлинно неизвестно. Однако, 28-дневные циклы действительно сущес­твуют. Этот факт объясняет получившие распространение числа, которые применяются при разработке торговых систем, а также краткосрочных индикаторов. Дело в том, что 28-дневный цикл базируется на календарной структуре месяца: он соответствует 4-м неделям. Если учитывать только рабочие дни — он станет уже 20-дневным. Ещё весьма популяр­ны 5, 10 и 20-дневные скользящие средние, а также их производные: 4, 9 и 18-д­невные MA.

Су­ществование 4-недельного торгового цикла объясняет, почему число 28 пользуется такой популярностью. Также данный цикл помогает понять, почему «Правило 4-х недель» применяется в течение многих лет и демонстрирует прекрасные результаты. Если рынок перекрывает предыдущую максимальную цену в пределах 4-х недель — принцип цикличности подсказывает, что он достиг нижней точки и повернул вверх уже 8-недельный цикл.

Правое и левое смещение

Правым и левым смещением называют смещение пиков цикла вправо/влево относительно «идеального центра». К примеру, измерение 20-дневного торгового цикла производится традиционно: от нижней до нижней точки. В идеале, пик цикла должен находиться на расстоянии 10 дней от его начала, то есть строго посередине. В таком случае, цикл состоит из 10-дневного подъёма цен и 10-днев­ного падения. Но на практике идеальное развитие цикла происходит невероятно редко. Важно помнить, что в циклическом развитии любые отклонения от идеального приходятся на верши­ну цикла, а не на его основание. Именно поэтому более надёжными параметрами принято считать нижние точки циклов. И именно поэтому их используют для измерения протяжённости циклов.

Расположение вершин цикла может быть разным и оно зависит от направления развития следующего по протяжённости цикла (возрастающего). И если следующая тенденция будет определена как восходящая — то вершина цикла будет смещаться вправо от центра, то есть произойдёт правое смещение. А при нисходящей тенденции — вершина уйдёт влево от центра (левое смещение). Так, правое смещение будет проявлением «бычьего» рынка, а левое — «медвежьего». Как правило, при «бычьем» развитии рынка длительность роста цен дольше, чем их падение. А при «медвежьем» — наоборот. Это очень напоминает принцип определения тенденции, за одним лишь исключением: там речь о цене, а здесь — о времени.

Общеизвестно, что восходящая тенденция это серия подъёмов и спадов, которые возрастают последовательно. А нисходящая тенденция — серия убывающих подъёмов и спадов. В них опытный трейдер легко определит верхние и нижние точки развития цикла. Теперь попытаемся совместить концепции смещения и тенденции.

Когда уровни пиков и спадов повышаются (цены устойчиво растут) — пики смещаются вправо от «идеального» центра. А когда цены устойчиво падают (уровни пиков и спадов снижают­ся) — цикл проходит вершины раньше, то есть левее от идеального центра. Вершина цикла может совпасть с «идеальным» центром только при условии, что на рынке отсутствует ярко выраженная тенденция, а цены двигаются в пределах горизонтального «торгового» коридора. Это свидетельствует о том, что силы «медведей» и «быков» находятся в равновесии.

А теперь рассмотрим возмож­но ли прогнозировать, используя правое и левое смещение. По одному лишь положению пика цикла относительно идеального центра мы уже можем довольно точно определить направ­ление развития рынка. Ведь если пик сместился вправо (последний интервал роста цен длится дольше, чем аналогичный интервал падения цен) — мы можем ожидать, что восходящая тенденция продолжится. А если пик сместился влево — мы можем расценить это как предварительный сигнал о смене тенденции.

В применении к дневным графи­кам — провести анализ смещения вершины цикла весьма просто. Для этого нужно сравнить количество дней, на протяжении которых рынок шёл вверх и вниз соответственно. По этому же принципу можно анализировать как недельные, так и месячные гра­фики.

Пример: если на рынке наблюдалась нисходящая тен­денция, а последний интервал падения цен составил 12 дней, то очередное оживление рынка вряд ли будет ­длиться более 12 дней. Из этого мы можем сделать 2 важных вывода:

  1. Если 12-дневный период близится к завершению, а оживление рынка продол­жается,мы можем довольно точно спрогнозировать день, когда произойдёт поворот рынка. Но это в том случае, если нисходящему тренду будет суждено возобновиться.
  2. Если же оживление выйдет за пределы 12-дневного периода, то это будет свидетельствовать о переломе тенденции.

Как писалось выше, при анализе недель­ных графиков применим этот же метод. Допустим, что цены устойчиво растут. Рынок прошёл расстояние от нижней до верхней точки последне­го восходящего движения цен за 7 недель. Это значит, что любая коррекция цен вниз, как и горизон­тальная консолидация не должны продолжаться более 7 недель. Данное ограничение по времени можно совместить с некоторыми ценовыми параметрами. Как правило, кор­рекция цен вниз обычно составляет максимум 50% — 66% от цифры предыду­щего роста.

Циклы по сезонам

Чуть ли не все рынки подвержены в той или иной мере влиянию годовых сезонных цик­лов. Когда речь о сезонных циклах (сезонной модели) — мы подразумеваем склонность рынков в то или иное время года двигаться в определённом направлении.

В качестве классического примера подобного воздействия можно привести динамику цен на рынке зерновых. Во время сбора урожая, когда на рынке максимум зерна — цены всегда падают. К примеру, на рынке сои порядка 70% всех ценовых максимумов приходятся на период апре­ль — июль, а до 75% минимумов на август — ноябрь. После достижения максимальной/мини­мальной сезонной цены, цены переходят к падению/росту. Обычно, сезонные падения/рост длятся несколько месяцев. Так, знание нюансов сезонной динамики цен может оказаться полезным при разработке торговой стратегии.

Причины сезонного влияния на динамику цен, которые в определен­ное время года приво­дят к образованию вершин и оснований, особенно явно отслеживаются на рынках сельхозпродукции. Впрочем, фактически все рынки ощущают на себе воздействие сезонных факторов. Существует закономерность (касается всех рынков), согласно которой прорыв уровня январского максимума будет считаться «бычьим» сигналом.

Рынки металлов тоже являются при­мерами сезонного влияния на динамику цен. Так, в январе-феврале начинается устойчивый рост цен на медь, который обычно достигает своей вершины в марте-апреле. И на золото сезонный рост также проявляется в январе, однако цены на благородный металл достигают очередного основания только в августе. А вот цены на серебро снижаются до своих минимумов как правило в январе, а устойчивый рост наблюдается вплоть до марта.

В результате анализа частоты сезонных движений рынка за предыдущие годы, можно составить график сезонных тенденций. Используя их, можно спрогнозировать с высокой долей вероятности те или иные сезонные закономерности для каждого месяца и даже для каждой недели года.

Однако, бывают и исключения. Бывают годы, когда цены не следуют ожидаемой сезонной тенденции, поэтому трейдеры должны внимательно следить за появлением характерных сигналов. Способность максимально быстро обнаружить несоответствие в сезонных закономерностях имеет громадное значение. Это позволяет трейдеру оперативно перестроить свою торговую стратегию. Как правило, если рынок перестал следовать сезонной тенденции, это означает, что нужно ожидать существенного движения цен в обратном направлении. Так, способность вовремя выявить свой неверный
ход — одно из основных достоинств анализа как сезонных циклов, так и технического анализа в целом.

Применение циклов и теханализа

Эксперты, изучающие рыночные циклы, отмечают: чтобы убедиться в целесообразности открытия той или иной позиции — нужно сравнивать результаты циклического анализа и сигналы иных инструментов технического анализа. Например, аналитик может получить представление о том, когда должен произойти поворот цикла, используя временных полос (timing bands) или временные окна (time windows). Ведь они являются модификацией временного фильтра, и способны «отсекать» малозначительные движения цен.

Но после вхождения цен в time window, трейдеру нужно использовать и более традиционные технические инструменты, которые подтвердят факт поворота цикла. И только тогда это и будет сигналом к действию. Ну а право выбора методики, которая позволит определить наиболее благоприятные моменты входа/выхода остаётся за трейдером. Как известно, у каждого в арсенале свои проверенные и излюбленные инструменты.

Важно помнить, что использование временных окон без их сочетания с конкретными техническими сигналами лишены всякого смысла. Среди наиболее важных сигналов можно выделить:

  • Прорывы ценой закрытия уровня макс/мин цены закрытия за 3 последних дня.
  • Дни ключевого перелома.
  • Прорывы линий тренда, отложенных через цены закрытия.

К примеру, сигнал на покупку в нижней точке цикла будет подан в тот момент,
когда цена закрытия превысит максимальную цену закрытия за последние 3 дня (для недельного графика 3 недели).

Компания Уолтера Брессера (HAL Market Cycles) применяла концепцию ценовых и временных окон. На графиках они отмечены прямоугольниками.
Временные ориентиры основываются на 70-процентных временных полосах, которые определяются по отдельности для каждого цикла разной протяжён­ности. При этом подразумевается, что поворот цикла пределах такой полосы произойдёт в 70% из случаев.

По Брессеру, комбинированный анализ ценовых и временных ориентиров предполагает применение разных технических методов:

  • Вычисление ценовых ориентиров по паузам в центральной точке цикла.
  • Вычисление отношения длины коррекции (60-40%).
  • Анализ уровней поддержки/сопротивления.
  • Анализ линий тренда.

Брессер подчёркивал, что данные методики крайне важно согла­совывать с основными положениями по теории цикличности.

То есть методики процентных отношений длины коррекции и паузы в центральной точке цикла надёжны лишь при условии, что протя­жённость цикла, подвергнутого анализу совпадает с предписан­ной, а тенденция, которая выражена следующим возрастающим циклом — продолжается.

Особо надёжны линии тренда в случаях, когда они соединяют основания либо вершины циклов одной протяжённости. К примеру, линии тренда нужно построить так, чтобы они соединяли верхние/нижние точки двух циклов.
Либо соседних циклов Alpha или Beta: обычно у них одинаковая длина. Прорыв линии тренда, который соединяет циклы одинаковой длины и будет сигнализировать о том, что поворот следующего по возрастанию цикла уже произошёл.

Таким образом, если рынок пересекает нисходящую линию тренда, проложенную через вершины циклов Alpha и Beta, это будет означать, что более протяжённый торговый цикл уже достиг своего основания.

Применение осцилляторов и циклов

Наиболее интересной областью комплексного применения циклов и иных более традиционных методов теханализа признана привязка текущих циклов к осцилляторам. Эксперты считают, что эффективность осцилляторов существенно возрастёт, если периоды времени, которые используются для их расчёта, определять учитывая протяжённость циклов, действующих на рынке.

В книге по применению методики Hal* описано, каким образом циклы развития рынка сочетаются с индексом темпа (momentum) и индексом перекупленности-перепроданности. Оба осциллятора позаимствованы из книги Ларри Уильямса**. Индекс перекупленности-перепроданности является модификацией осциллятора %R Ларри Вильямса, а второй — простой индекс темпа. Его можно построить, измерив разницу цен между двумя периодами времени.
*Авторы Уолтер Брессер и Джеймс Джоунз.
** «Как я заработал $1 млн в минувшем году, играя на рынке товарных фьючерсов» (1973-й год).

Самое важное — нужно привязать период расчёта осциллятора к протяжённости циклов. Надо начать с определения количества рабочих дней в торговом цикле.
Допустим, средняя продол­жительность цикла составляет 28 календарных дней. Но из них всего 20 рабочих дней. При попытке с помощью осциллятора выявлять повороты какого-нибудь цикла, нужно для его расчета взять период, который равен половине протяженности данного цикла. В примере (см. ниже) был использован 10-дневный период:

Метод Hal предполагает построение 3-х осциллято­ров, основанных на 3-х циклах разной протяженности: торговом (20 дней), альфа-бета (10 дней) и длин­ном Как правило, он в 2 раза длиннее торгового, значит 40-д­невном.
Разумеется, мы обсуждаем циклы усреднённой протя­жённости. Поэтому на каждом отдельном рынке нужно всегда брать в расчёт фактическую длину цикла. В каждом из 3-х случаев , при построении осцилляторов мы берем период, который соответствует половине цикла каждого типа. В нашем примере это будут значения 20, 10 и 5:

Осцилляторы, которые построены на базе этих 3-х значений, можно откладывать как на одном, так и на разных графиках. При взаимодей­ствии осцилляторов разной протяжённости трейдер может получить крайне ценную информацию.

Иной способ сочетания осцилляторов с циклами это использование в качестве фильтра временных полос. В таком случае нужно следить особенно внимательно за осциллятором на предмет появления признаков вершины или основания в те моменты, когда цены вступают в пределы временной полосы. Это свидетельствует о приближении цикла к своей верхней/нижней точке.

Принцип «привязки» осцилляторов к протяженности циклов можно применять в построении чуть ли не любого типа осцилляторов. Для этого нужно вставить в их формулы соответствующее значение.

Выводы

В данной статье мы постарались изучить все возможности, которые получает трейдер, проводя анализ временных циклов. Согласитесь, что включая в свои прогнозы временное измерение — мы получаем дополнительные преимущества. Это очевидно даже тем, кто не является специалистами в области анализа циклов. Как вы успели убедится, в этом ничего сложного нет. Поэтому, любой трейдер может сочетать анализ циклов с теми методами теханализа, которыми он постоянно использует. Сторонники циклического анализа утверждают, что только с помощью циклов можно заранее определить, в каком направлении будет двигаться рынок. Так ли это или нет — вопрос спорный. Однако одно можно утверждать наверняка: с помощью анализа циклов можно действительно увеличить эффективность прогнозирования.

Как было сказано выше — измерение циклической волны производится в нижних её точках, так как замеры оснований цикла считаются более точными, чем вершин. Поэтому аналитики прежде всего обращают внимание на основания циклов. Иногда это приводит к тому, что у трейдеров возникает непреодолимое желание «поймать основание» цикла и сыграть на повышение вместо того, чтобы спокойно следовать нисходящему тренду.

Есть мнение, что во время «медвежьих» фаз развития рынков, нужно меньше внимания уделять циклическому анализу. А когда цены начнут следовать подтверждённой «бычьей» тенденции — снова прибегать к ним. Так это или нет — нужно проверять на практике.
Удачного трейдинга!

Форекс циклы

На валютном рынке Форекс колебание цен вовсе не беспорядочно. Существуют некоторые закономерности, давно замеченные трейдерами, которые позволяют делать прогнозы. А именно то, что рынок условно делится на определенные форекс циклы, а они служат фундаментом для составления прогнозов изменения тренда. Форекс циклы относят к основам технического анализа.

Цикл закрепляет движение цены от определенного минимума до максимума и наоборот. Этим он показывает как часто может цена спускается от минимума до максимума. На основании этой динамики, трейдер определив момент разворота тренда, может совершать покупки в минимальной фазе и продавать в максимальной.

Виды форекс циклов

  • Долгосрочные циклы. Такие виды циклов берут за основу для определения основного тренда, и их продолжительность на рынке длится от двух лет. Надо отметить, что это менее распространенный, и менее доходный вид трейдинга. Это спокойная, долгосрочная торговля основанная на получении дохода от продолжительных трендов.
  • Сезонный цикл или по другому годовой. В разные сезоны наблюдается разная активность колебаний курса. Это происходит из-за сезонности во многих видах хозяйственной деятельности которые влияют на изменение курса валю. Например, наибольшая активность наблюдается в летний период.
  • Месячные циклы. Они основываются на законе спроса и предложения. Ведущие финансовые структуры зачастую производят обширные торговые сделки в определенное время. Закономерно, что это влияет на динамику курса.
  • Недельные циклы. Они показывают как меняется активность игроков на протяжении недели. Так в начале такого цикла, как правило, наблюдается затишье, в это время трейдеры присматриваются к маневрам основных крупных игроков рынка. А ближе к пятнице можно увидеть растущую активность в торгах.
  • Дневные циклы. В течение дня наблюдается колебания на валютном рынке. Меняются торговые сессии разных стран, так рынок США считается более активным, а азиатский более спокойным. На основании изменения показателей дневного фрейма можно оценить дневную цикличность динамики валютной пары. Например, к середине цикла ход торгов замедляется, а в вечерние время многие сделки закрываются.
  • Краткосрочный цикл. Многие трейдеры ведущие торги по системе скальпинг, выделяют закономерности в колебании курса даже на промежутках в несколько минут или часов. Такой вид трейдинга самый доходный и привлекает в первую очередь новичков, которые за малый промежуток времени мечтают получить весомый доход. Этот метод основан на сверх быстром анализе рыночной ситуации и молниеносном принятии решений.

Циклы роста и падения в схеме

Важность использования циклов

Циклы рынка валют не неизменное явление и опираться на эти закономерности нужно осознано. Они лишь служат еще одним ориентиром для проведения анализа и принятия решения. Даже сезонный цикл может быть поломан неожиданным поворотом событий, повлиявшим на деятельность крупных финансовых структур.

Форекс циклы. Цикличность трендов на рынке.

Движение цены на валютном рынке нельзя назвать хаотичным, что было давно замечено многими трейдерами. Есть определенные закономерности, повторяющиеся события, которые можно использовать в своих интересах. Другими словами, рынок можно делить на циклы, тем самым, прогнозируя дальнейшее поведение цены.

Форекс циклы стали основой для целых направлений трейдинга, например, как волновой анализ. Тысячи людей основывают свою торговлю на Forex именно на цикличности рынка, правда, беря разные периоды. Принято выделять различные типы циклов, которые не ограничиваются только временными рамками.

Перечислим наиболее часто встречающиеся на рынке виды циклов:

Сезонный — в зависимости от сезона, проявляются те или иные особенности рынка. Это могут быть существенные изменения волатильности, наличие или отсутствие резких продолжительных движений цены и так далее. Некоторые трейдеры могут специально избегать некоторых сезонов, например, лета, так как их торговля больше подходит для более активного рынка.

Месячный цикл — ежемесячно крупные финансовые структуры примерно в одно и то же время совершают крупные торговые операции. Одни организации нуждаются, к примеру, в определенной валюте к концу месяца, другие просто фиксируют прибыль. Естественно, что такие факторы сказываются на рынке.

Недельный — это краткосрочный цикл, в котором тоже могут быть определены некоторые особенности в поведении рыночной цены. В понедельник это может быть спокойный рынок, когда трейдеры разных стран анализируют ситуацию и присматриваются к действиям крупных игроков. В пятницу, особенно во второй половине дня, это время фиксации результатов, когда можно наблюдать повышение активности в торговле.

Волны — цикличность может быть не только временная, но и ограничиваться определенными событиями, как разворот тренда. Весь волновой анализ посвящен определению волн и их смене. Как раз это направление очень часто используется трейдерами на Forex, которые постоянно оценивают, согласно условиям теории, какова текущая ситуация, при каких условиях она сменится.

Дневной — каждый день на Forex происходит смена торговых сессий Европы, США, азиатских стран. Ежедневно идет смена рынков, а потому, можно наблюдать проявление особенностей каждой сессии. Так, например, азиатский рынок считается самым спокойным, а во время работы площадок в США можно наблюдать обратную ситуацию с сильными трендами. Благодаря тому, что смена торговых сессий происходит ежедневно, можно смело говорить о цикличности.

Циклы на Форекс не предназначены для того, что бы опираться именно на них при принятии решения во время торговли. Скорее, они применяются в качестве фильтров, что бы заранее понять, на что следует ориентироваться в своей работе на Forex. В зависимости от стиля торговли трейдера, во внимание принимаются различные периоды.

В процессе внутридневной торговли человек будет обращать внимание в первую очередь на дневные циклы, а при среднесрочных сделках более актуальными окажутся недельные. Многое зависит именно от способа работы на валютном рынке.

Цикличность движения цены на forex.

Основной задачей любого трейдера работающего на финансовом рынке является предсказание будущего. То есть составления прогнозов по отношению к движению цен и курсов.

Казалось бы, такие предсказания не имеют ничего общего с точными науками, но без их составления просто не возможно эффективно торговать на бирже.

Вся наша жизнь подвержена некой цикличности, сменяются времена года, каждый день начинается с утра и т.д. не является исключением и торговля на форекс. Как ни странно ей так же присуща определенная цикличность, которая позволяет предугадать поведение цены в определенное время.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Каждый из тех, кто проработал на валютном рынке более нескольких лет, знает, что нельзя доверять на сто процентов ни индикаторам технического анализа, ни различным теориям, в то же время цикличность событий на форекс повторяется с завидным постоянством.

В отличие от других теорий прогнозирования рынка, теория циклов позволяет с большей вероятностью определить, когда произойдет, то или иное событие. Пускай даже она не в состояние точно предсказать величину изменения курса, но для получения прибыли наиболее важным аспектом все же является время свершения события. Кроме этого данную теорию можно использовать одновременно с другими вариантами теханализа, которые позволяют определить именно размер колебаний цены.

Принципы теории цикличности.

1. Первым принципом выступает суммирование – в его основе лежит суммирование нескольких более мелких циклов в один общий тренд.

Именно благодаря этому принципу можно получить полное представление о диапазоне движения и увидеть общую картину существующего тренда.

2. Пропорциональность – все вы замечали, что колебания валютного курса практически всегда имеют некую пропорциональность, особенно это касается коротких тайм фрейм. Это же можно заметить относительно периодичности данных колебаний. Понятное дело пропорция является не стопроцентной, но все же всегда можно заметить некую закономерность.

3. Гармоничность – если вы сравните два определенных цикла, они будут довольно схожи по своей структуре, особенно если на их формирование имели воздействие одинаковые факторы.

Каждый из аналитиков выделяет разные виды существующих циклов и проводит их квалификацию, попробуем выделить из них наиболее приближенные к реальному трейдингу.

Трендовый – существует несколько циклов тренда, каждая новая тенденция обычно имеет три основных составляющих, ориентируясь на которые и следует совершать вход в рынок.

Зарождение – обычно происходит после того как поступил новый сигнал, который привел к развороту цены или вызвал усиление существующей тенденции. Именно это самый лучший момент открывать новые сделки, так как в это время вероятность разворота самая низкая.

Стабилизация – цена уже не идет рывками, а двигается со стабильной скоростью в направлении тренда.

Завершение – рынок в этот момент входит в зону перекупленности или перепроданности, повышается вероятность разворота цены. И если не произойдет нового события подтверждающего тренд, рынок, скорее всего, войдет в состояние флет или совершит разворот.

Сезонный – существует и закономерность, связанная с сезонностью или временем года. Некоторые валюты стабильно растут в осеннее время и начинают падать весной. Найти данную закономерность можно путем изучения график валют за несколько лет.

Сессийный – он связанный с увеличением активности в начале и конце сессий форекс. Тут так же отслеживается определенная цикличность, правда она не всегда направлена в одну сторону и связана больше с объемами торговли и количеством совершаемых сделок.

Волновой – тесно связан с волновой теорией, на которой базируется волновой анализ форекс. Согласно ей тренд делится на некие волны, каждая из которых имеет свой характер.

Теория цикличности на форекс позволяет создать свою стратегию трейдинга, основываясь на повторении движения цены валютной пары, но открывая сделки, желательно использовать дополнительные сигналы.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Циклический анализ рынка

Ниже будет рассмотрен циклический анализ, его отдельные этапы и методы работы. Кроме того, во второй половине статьи рассматриваются текущие циклы по популярным активам, среди которых очень важно значение имеет нефть. Причем черное золото обладает высокой ценностью не только в качестве торгового инструмента, но оно еще и оказывает огромное влияние на всю мировую экономику, в общем, и России, в частности.

Зарождение теории циклического анализа

Циклический анализ – это выявление закономерностей на основе исторических данных. Любой метод прогнозирования на основе циклов зависит от фактора времени, и, в свою очередь, сам по себе анализ определяет этот фактор времени. Некоторые специалисты технического анализа еще в 50-х годах 20 века стали наблюдать определенные закономерности в формировании рынка. Сначала они выявили это на основании изучения товарного и фондового рынка, заметив, что есть определенные периоды, в которые наблюдается явный рост, после чего неизбежно следует спад.

Вскоре после проявления интереса к этому предмету было установлено при помощи фактов, что такая цикличная структура вовсе не является случайной, а с ее помощью можно довольно точно предугадать, когда ситуация на рынке изменится в силу его структуры. Одним из первых экспертов, которые это заметили, был Джон Херст, написавший впоследствии книгу «Таинственное искусство своевременных операций на фондовых рынках». Это был первый серьезный труд, который представлял собой набор систематизированных и подкрепленных фактами данных, подтверждающими существование естественных циклов в развитии финансовых рынков.

Несмотря на то что книге на сегодня уже более 40 лет, она все еще остается довольно актуальной, так как Херст очень детально изложил в ней все необходимые основы и сделал очень точные выводы, на которые опираются многие современные аналитики. К примеру, циклический анализ Эллиотта основывается именно на постулатах Херста.

Три ключевых столпа теории цикличности

Теория формирования рыночных циклов зиждется на трех китах, которые позволяют точно оценить суть развития определенного рынка, чтобы в последующем сделать правильный прогноз.

  1. Первой важной характеристикой выступает амплитуда, отображаемая в пунктах. Ее размер определяется крайними максимумами и минимумами движения актива за всю его историю.
  2. Временной период, который необходим для формирования цикла.
  3. Фаза, определяющая направление (снижение/рост).

Виды циклов на финансовых рынках

Херст выделял три типа рыночных циклов:

  • долгосрочные;
  • среднесрочные;
  • краткосрочные.

Естественно, что на рынке для определенного инструмента одновременно развивается сразу три цикла. Это важный момент, так как по одному и тому же активу можно стоять в лонги в рамках глобального долгосрочного цикла или продавать его, ориентируясь на среднесрок, и так далее.

Поэтому здесь, исходя из базового правила цикличного анализа, собственно, как и технического, необходимо сначала анализировать долгосрочную тенденцию, то есть более старшую, а потом переходить на меньшую, но держать в приоритете всегда долгосрок. Причем точность прогнозирования новых циклов имеет прямую пропорциональную зависимость с его типом, так как появление новой долгосрочной волны легче предсказать именно на крупных и долгих временных периодах.

Классификация циклов

В свою очередь, долгосрочные циклы делятся на:

  1. Период в 55 лет длиной, который еще называют волной Кондратьева (известный российский экономист).
  2. Цикл 18 лет.
  3. Волна в 9 лет.
  4. Меньший из долгосрочных имеет длину 4,5 года.

Среднесрочные циклы состоят из:

При использовании циклов нужно иметь в виду, что все цифры приведены приблизительно. Это как с вероятностью выпадения орла/решки при подбрасывании монеты. Всем известно, что шанс выпадения одной из сторон стремится к 50%, но это не значит, что при цикле в 10 подбрасываний орел выпадет строго 5 раз, так как в одном случае это может быть 4 раза, в другом 6, но общая система остается эффективной и рабочей.

Точно также и в циклическом анализе, к примеру, цикл в 34 дня прекрасно себя отрабатывает, но в одной ситуации он может быть 30 дней, в другой 38 и так далее. Так что всегда нужно дополнительно анализировать текущую ситуацию, используя знания о цикличности в роли надежного ориентира дальнейшего развития тенденции.

Получив общие представления о том, что любой рынок развивается циклами, можно посмотреть, как это стоит использовать на практике.

Цикличность цен на нефть

Для начала посмотрим на долгосрочную тенденцию и месячный график нефти, которая является основой экономики всего мира.

Согласно циклическому анализу выходит, что по нефти развивается 9 летний цикл. Пик его был установлен в июле 2008 года, когда котировки Brent достигли цены 147,5 доллара. В то же время минимум был зафиксирован в январе 2020 года, когда котировки черного золота опустились к отметке 30 долларов за баррель и даже краткосрочно падали еще ниже этой отметки.

В соответствии с этим, сейчас стоит ожидать развития нового цикла, в рамках которого цены на нефть будут расти. Произойти это может в рамках коррекции или смены тренда. В первом случае длина цикла составит половину от текущего, то есть 4,5 года. Во втором случае, если речь о смене тенденции, то восстановление произойдет в рамках полноценного 9-летнего или даже 18-летнего цикла.

Если же провести цикличный анализ с точки зрения краткосрочных тенденций, то здесь ситуация выглядит следующим образом.

То есть можно видеть, что актуальный восходящий тренд развивается с 14 ноября 2020 года еще перед саммитом ОПЕК, когда котировки были 44,18 USD за баррель, а завершилась 12 декабря, когда цены установили локальный максимум 57,57 USD за баррель по сорту Brent. Общий краткосрочный цикл таким образом составил примерно 28 дней, то есть в данном случае отклонение от 34 дней составило 6.

Теперь в соответствии с теорией цикличного анализа стоит ожидать падения, которое как минимум будет в два раза короче роста, то есть снижение должно наблюдаться 28/2=14 дней по самым скромным подсчетам. Исходя из этого, стоит ожидать, что к концу года сформируется некий минимум, от которого может начаться новый рост или новая волна падения.

Таким образом, краткосрочная тенденция по нефти сейчас направлена вниз, а долгосрочная вверх.

Цикличность цен на индекс SP500

Американский биржевой индекс SP500 упорно растет, хотя многие давно пророчат ему падения, да и доллар США активно укрепляется на фоне роста процентной ставки, что обычно плохо для фондового рынка.

Если взглянуть на график, то рост S&P начался в марте 2009 года. То есть в рамках 9-летнего цикла он должен длиться примерно до марта 2020 года. Не забываем, что это лишь ориентир, при котором отклонение на 1-3 года вполне вероятно. То есть глобально трейдеры уже должны наблюдать за рынком, брать в расчет технический и фундаментальный анализ, так как действительно относительно скоро тенденция изменится и начнется новый цикл падения, который как минимум будет длиться 4,5 года, если это коррекция, и 9- 18 лет, если будет полноценная смена тренда.

В краткосрочной ситуации можно видеть следующую картину.

Последний цикл роста SP500 начался 9 ноября 2020 года, а закончился 13 декабря. То есть в данном случае длина цикла точно соответствует цифре в 34 дня, как это и определено постулатами теории.

То есть теперь однозначно стоит ожидать падения, которое будет развиваться не менее половины наблюдавшегося цикла – 34/2=17 календарных дней. Для точности торговых результатов можно отследить развитие ситуации через окончание наиболее короткого цикла в 8-9 дней. Если в этот период сформируется сильный уровень поддержки, то коррекция будет очень короткой, но обычно ее длительность равна половине движения или 17 дней в данном случае.

Цикличность цен на российскую валюту

Теперь будет рассмотрено, о чем говорит теория цикличности в применении к российскому рублю и валютной паре USD/RUB.

Последний краткосрочный цикл был нисходящим. Его максимум был установлен 14 ноября, а минимум 13 декабря. Таким образом, цикл на данный момент составляет 29 дней, что от указанного выше параметра в 34 дня составляет в отклонении 5 дней. Соответственно, цена еще может немного снизиться, завершив 34-дневный цикл, или уже идти вверх в рамках коррекции или нового тренда, что вполне вероятно на фоне сильных фундаментальных факторов – поднятие ставки со стороны ФРС.

Цикличность цен на пару фунт доллар

Еще один цикл, который как раз активно развивается и содержит хорошие идеи для заработка, замечен на паре GBP/USD. Он отличается от ранее рассмотренных формаций тем, что здесь развитие новой волны происходило по направлению вверх, а длина составила 68 дней, то есть цикл был довольно продолжительным.

Минимум цикла совпадает с его началом на отметке 1,1525, которая была 7 октября 2020 года, а максимум зафиксирован на 1,2770 (6 декабря).

Теперь можно ожидать снижения котировок, которое может составить:

  • в два раза меньше, чем был рост, то есть 34 дня;
  • также может быть короткая коррекция, составляющая меньший цикл, то есть примерно 34/2=17 дней.

Итоги рассмотрения циклов на рынке

Таким образом, научившись правильно осуществлять циклический анализ рынка, можно значительно повысить результативность своей торговли, двигаясь вместе с его естественным ритмом. При этом можно эффективно работать как по тренду, так и против него, совершая сделки на среднесрок и долгосрок, которые позволяют накопить хорошую прибыль!

Циклический анализ рынка Форекс и фондовых бирж на практике

Классическим методом анализа финансовых рынков стали волны Эллиота – математическая теория распознаваемых моделей. Цикличность различных процессов жизнедеятельности интересовала человека со времен древнего Вавилона. Изучение закономерностей, с использованием исторических данных, определяется современной наукой как циклический анализ.

Цикличность есть везде

Циклы позволяют предсказывать многие события в природе – птичьи миграции, приливы, отливы и прочие явления. Биржевые аналитики установили, что цикличная структура не является случайной и ее можно использовать в прогнозировании поведения рынка.

О чем говорит теория волн Эллиотта

В основе волновой теории Р.Эллиотта лежит предпосылка, что многие природные явления можно уложить в 5-ти волновую модель. Применительно к рынку свободно торгуемых активов, волна представляет собой ценовое движение, которое можно определить и отобразить графическим способом.

Волновое деление по Эллиотту

Согласно определению Эллиотта, у рынка есть две фазы, которые определяют вектор тренда – бычий и медвежий.

Пять волн тренда делятся на три импульсные и две коррекционные. Импульсные волны создают мощное движение по направлению тренда (в направлении быков или медведей), а коррекционные волны (откат) плывут против тренда.

Волны Эллиотта: график

На рисунке импульсные волны в медвежьем тренде (1,3,5), коррекционные (2,4). В бычьем тренде импульсные волны (А, С), коррекционная (В).

Но, не все так просто. Далее надо рассматривать структуру каждой волны, где наблюдается принцип поглощения – каждая волна является частью большей волны и, в свою очередь, делится на короткие (деление зависит от направленности большей волны). Любая импульсная волна включает пять мини-волн, а коррекционная – три мини-волны.

Определить волны, особенно коррекционные, достаточно сложно. Успешная аналитика по волнам Эллиотта возможна после тщательного изучения данной теории и длительного тестирования. Скачать книги о волнах Эллиотта можно свободном доступе.

  • А.Фрост, Р.Пректер «Волновой принцип Эллиотта».
  • Д.Возный «Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Форекс.»

Аналитика и прогнозы по волнам Эллиотта

Трейдеры постоянно ведут поиски оптимальных решений для надежного прогнозирования, с использованием волн Эллиотта на Форекс и других биржах. Классические паттерны на основе волновой теории отслеживают на разных таймфреймах, в т.ч. с применением индикаторов волн Эллиотта:

  • Elliott Wife Prophet – индикатор дорисовывает неоконченную волновую модель, пытаясь тем самым предсказать дальнейшее развитие цены;
  • Elliott Wife Oscillator – график похож на МАСD. Для уверенного использования этого инструмента необходима хорошее знание волновой теории;
  • Watl – к достоинствам следует отнести полноту расчерчивания графика.

Волновая разметка может отличаться у разных авторов индикаторов, т.к. каждый ищет свой путь надежности.

Гениальные напарники

Прогноз волны Эллиотта базируется на принципах числового ряда Фибоначчи. В построении рыночного цикла прослеживается тенденция совпадения количества волн и чисел Фибоначчи. Практическое применение такой закономерности заключается в определении момента, когда волновая модель исчерпает себя (совокупный анализ).

Данные расчеты не могут гарантировать 100% точности, т.к. идеальную модель можно построить только теоретически. Рынок может качнуть волну с таким размахом, что книжная графика будет искать новые объяснения поведения цен. Эти проблемы – удел теоретиков, а практикующие трейдеры всегда должны быть готовы к неожиданным разворотам и страховать свой депозит.

Временные зоны Фибоначчи

Виды циклов на финансовых рынках

В теории формирования рыночных циклов выделяют несколько определяющих факторов:

  • история амплитуд движения актива (экстремальные максимумы и минимумы);
  • временной отрезок, в течение которого происходит формирование цикла;
  • стадия, определяющая дальнейшее направление движения.

Принято рассматривать долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный циклы. Каждый актив развивается одновременно во всех временных периодах, поэтому в циклическом анализе во главе угла стоят старшие таймфреймы, где точность прогноза намного выше на долгосрочной волне.

Долгосрочные циклы также делятся по длительности: от 4.5лет (самый короткий) до 55 лет. Среднесрочные циклы имеют периоды от 4,5 до 18 месяцев. Краткосрочные – от 5 до 68 дней. Цифры являются только ориентирами, поэтому слепое следование за ними в практической торговле не даст ощутимого эффекта. Дополнительное изучение текущей ситуации позволит внести коррективы в основную стратегию, опирающуюся на циклический анализ на Форекс или при операциях на фондовой бирже.

Анализ циклического развития экономики

Волнообразное развитие экономики выражается в закономерности чередования периодов подъемов и спадов. Экономические циклы имеют различия в интенсивности и длительности, но проходят по одинаковому сценарию:

  1. Подъем – в этой фазе отмечается ежегодный рост ВВП, сокращается безработица, растут инвестиции. Увеличение потребительского спроса повышает цены, поднимается процентная ставка.
  2. Бум – подъем перерастает в стадию бума, когда производственные мощности перезагружены, занятость населения очень высокая, значительно вырастает уровень зарплат и процентных ставок. Инвестиционная деятельность в производственной сфере замирает, т.к. слишком высокой становится плата за ресурсы.
  3. Спад – темпы производства падают, растет число безработных, низкий спрос провоцирует падение цен на товары и услуги, убытки многих компаний приводят к банкротству.
  4. Дно спада – этап замедления темпов спада и стабилизации на текущем уровне. Уровень производства падает до максимальных значений, высокая безработица, минимальные цены. В такой обстановке выживают только самые мощные компании. Постепенно, за счет низких процентных ставок, возрождается интерес инвесторов, что со временем дает толчок к переходу в стадию подъема.

Причины цикличного развития экономики объясняются по-разному (специалисты насчитали более 200 различных точек зрения).

Получив представление о цикличном характере рыночных изменений, можно использовать этот фактор для совершенствования собственных торговых стратегий, осознанно работать по тренду и на коррекциях.

Стратегия «Циклы тренда»

Приветствую всех интересующихся рынком Форекс.

Сегодня мы изучим стратегию для рынка Форекс, основанную на совместном использовании сигналов двух схожих по принципу работы индикаторов: TrendWave и Cycle Koufer Extremus. Оба индикатора показывают окончание трендовых волн и позволяют открывать позиции в начале нового трендового движения.

Основные параметры стратегии

  • Торгуемый интервал — 15 минут
  • Валютная пара — EUR/USD, GBP/USD

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

  • TrendWave (WavePeriod = 10, AvgPeriod = 21; Уровни: 60, 50, -50, -60)
  • Cycle Koufer Extremus (FastMA= 12, SlowMa = 24, Crosses = 50; Уровни: 85, 15)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Индикатор «Cycle_KROUFR_version.ex4» также необходимо копировать в папку «MQL4» => «Indicators», т. к. без него не будет работать Cycle Koufer Extremus.

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс выставляем за ближайший локальный минимум (20-30 пунктов).

При достижении прибыли 20 пунктов закрываем половину сделки, вторую половину закрываем по Трейлинг Стопу с шагом 15-20 пунктов, Стоп Лосс переставляем на уровень безубытка (на уровень цены открытия позиции).

На продажу

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс выставляем за ближайший локальный максимум (20-30 пунктов).

При достижении прибыли 20 пунктов закрываем половину сделки, вторую половину закрываем по Трейлинг Стопу с шагом 15-20 пунктов, Стоп Лосс переставляем на уровень безубытка (на уровень цены открытия позиции).

Заключение

Стратегия частенько позволяет ловить начало сильного движения, поэтому условия выхода из рынка стоит подбирать исходя из собственной психологии торговли. Кому-то будет удобнее ставить большой фиксированный Тейк Профит и вести Стоп Лосс за ценой вручную. Кому-то будет достаточно закрыть позицию на 20 пунктах прибыли. Данный вопрос стоит рассмотреть при изучении работы стратегии на истории. Я остановился на описанном выше варианте, т. к. он позволяет взять небольшую гарантированную прибыль, а оставшийся потенциальный профит дожимать из рынка по Трейлинг Стопу.

Иногда можно входить в рынок при неидеальном выполнении условий, как то: отрисовка точки индикатором TrendWave между уровнями 50 и 60, -50 и -60; отрисовка точки одним из индикаторов на первой свече, другим — на второй.

Не стоит открывать позицию, если TrendWave отмечал на ближайших свечах точки, т. к. это говорит о незаконченности текущего тренда, и входить в рынок на разворот нельзя.

Идея стратегия проста, поэтому она будет работать практически на всех валютных парах и на других таймфреймах.

Форекс циклы

На валютном рынке Форекс колебание цен вовсе не беспорядочно. Существуют некоторые закономерности, давно замеченные трейдерами, которые позволяют делать прогнозы. А именно то, что рынок условно делится на определенные форекс циклы, а они служат фундаментом для составления прогнозов изменения тренда. Форекс циклы относят к основам технического анализа.

Цикл закрепляет движение цены от определенного минимума до максимума и наоборот. Этим он показывает как часто может цена спускается от минимума до максимума. На основании этой динамики, трейдер определив момент разворота тренда, может совершать покупки в минимальной фазе и продавать в максимальной.

Виды форекс циклов

  • Долгосрочные циклы. Такие виды циклов берут за основу для определения основного тренда, и их продолжительность на рынке длится от двух лет. Надо отметить, что это менее распространенный, и менее доходный вид трейдинга. Это спокойная, долгосрочная торговля основанная на получении дохода от продолжительных трендов.
  • Сезонный цикл или по другому годовой. В разные сезоны наблюдается разная активность колебаний курса. Это происходит из-за сезонности во многих видах хозяйственной деятельности которые влияют на изменение курса валю. Например, наибольшая активность наблюдается в летний период.
  • Месячные циклы. Они основываются на законе спроса и предложения. Ведущие финансовые структуры зачастую производят обширные торговые сделки в определенное время. Закономерно, что это влияет на динамику курса.
  • Недельные циклы. Они показывают как меняется активность игроков на протяжении недели. Так в начале такого цикла, как правило, наблюдается затишье, в это время трейдеры присматриваются к маневрам основных крупных игроков рынка. А ближе к пятнице можно увидеть растущую активность в торгах.
  • Дневные циклы. В течение дня наблюдается колебания на валютном рынке. Меняются торговые сессии разных стран, так рынок США считается более активным, а азиатский более спокойным. На основании изменения показателей дневного фрейма можно оценить дневную цикличность динамики валютной пары. Например, к середине цикла ход торгов замедляется, а в вечерние время многие сделки закрываются.
  • Краткосрочный цикл. Многие трейдеры ведущие торги по системе скальпинг, выделяют закономерности в колебании курса даже на промежутках в несколько минут или часов. Такой вид трейдинга самый доходный и привлекает в первую очередь новичков, которые за малый промежуток времени мечтают получить весомый доход. Этот метод основан на сверх быстром анализе рыночной ситуации и молниеносном принятии решений.

Циклы роста и падения в схеме

Важность использования циклов

Циклы рынка валют не неизменное явление и опираться на эти закономерности нужно осознано. Они лишь служат еще одним ориентиром для проведения анализа и принятия решения. Даже сезонный цикл может быть поломан неожиданным поворотом событий, повлиявшим на деятельность крупных финансовых структур.

Циклы рынка: правильная интерпретация рыночных данных

В предыдущей части статьи «Циклы рынка: проблемы интерпретации рыночных данных» мы рассмотрели проблемы запаздывания индикаторов и ошибок прогнозирования, основанного на паттернах. В данной части «руководства» мы постараемся разобраться с тем, что может принести практическую пользу при анализе рыночной ситуации.

На что нужно обращать внимание?

Вам нужно видеть метапаттерны. Это гипотетические шаблоны, отражающие, как предполагается, универсальную структуру, которую создают все ценовые движения. Уровни Фибоначчи, «золотой компас», квадраты Ганна и колебания времени и цены Ганна, основанные на процентном соотношении и геометрических углах, математические уровни Мюррея, астрологические циклы и волновая теория Эллиотта: все это примеры метапаттернов. Паттерн цены — это фигура на графике, которую вы можете или не можете найти. Метапаттерн должен быть хорошо виден на графике. Если вы хотите торговать по нему, то ищите лучше. Процесс поиска включает наложение трендовых линий или зигзагов на бары графика, сопоставление дистанций (движений) с числами Фибоначчи, углами Ганна, номерами волн или другими правилами. Но точно их определить довольно сложно.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

С точки зрения циклов рыночного движения, существуют значительные проблемы в применении метапаттернов. Смотря на график цены, трейдер , использующий метапаттерн, косвенным образом пытается начертить линии от одного «холма» до другого «холма» невидимой линии SSF, которая отражает реальную цену и формируется наслоением всех циклов. В зависимости от циклов внутри графика это может быть как очень просто, так и почти невозможно. Первая панель на рисунке представляет график с двумя превалирующими циклами. Вы можете видеть, как легко нанести на этот график волны Эллиотта, линии Фибоначчи, синусоидальные паттерны и т. п. На второй панели добавлен третий сильный цикл, и немного смещена фаза. Теперь гораздо сложнее провести волны, линии Фибоначчи или применить другие правила. Третья панель искривляет вторую так, что тренд еще более усложняет задачу. Обратите внимание, что шум бара не учитывается: графики стали еще более размытыми, если бы присутствовал шум. При добавлении еще одного сильного цикла произвести анализ графика станет невозможно.

В попытке применить метапаттерн к своему графику вам необходимо примириться с такой же зоной шума, которая досаждает простыми узнаваемыми паттернами и субъективным подтверждением, сформированным верой, что используется метапаттерн. Предубеждения в отношении метапаттерна подсознательно заставляют вас игнорировать спорные свидетельства и в достаточной мере использовать зону шума, чтобы кое-как наложить метапаттерн. Можно провести множество линий Фибоначчи (14, 25, 38, 50, 62, 78 и т. д.), и немного сжульничав, вы почти всегда сумеете найти совпадения. Чем короче торговый цикл волны и больше средний реальный диапазон (ATR) баров, тем больше относительная зона подобной «вольности» в применении метапаттерна. Дэвид Хэнд назвал это «принципом ‘почти совпало’».

Четко определенные «холмы» все еще размыты

Циклы можно наложить на похожие, но разные паттерны. Для метапаттернов эта проблема актуальна вдвойне. Так как можно массой способов добавлять циклы разных волн, амплитуд и фаз, есть вероятность получить смешанные линии SSF, которые будут похожи. Но из-за того, как внутренние циклы наслаиваются, они могут пойти в разных направлениях. С помощью смешанной линии SSF используется только внешне видимая информация. Данные, необходимые для точных прогнозов, доступны лишь в пределах самих циклов: только тогда вы сможете преобразовать «игровую» вероятность в подкрепленное информацией предсказание.

Даже четко определенные метапаттерны неправильные

Метапаттерны допускают фиксированный набор связей. Внутренние циклы всех графиков могут быть сложены таким образом, чтобы частично подходить под метапаттерн. Метапаттерны будут правильными, если самые значимые циклы на всех графиках ограничатся фиксированными связями между волной, фазой и амплитудой. Наблюдая за волной со спектрограммой и фазой с фильтрами полосы пропускания, обнаружено, что графики не имеют этих связей. Реальные графики цены имеют циклы с бесконечным разнообразием волн, амплитуд и фаз. Иногда они складываются так, что соответствуют Фибоначчи или другим критериям метапаттерна, но в большинстве случаев это не так. С точки зрения циклов рыночного движения нет обоснованности в любых численных гипотезах и аргументах, которые лежат в основе метапаттернов. Так что же происходит, когда вы торгуете по ним?

Каждый метапаттерн содержит зерно истины. Четко видимые «холмы» в совокупности циклов могут дать обоснованные прогнозы. Например, если паттерны Фибоначчи принимаются за истину, то сигналы, основанные на «холмах», правильные, независимо от того, совпадает ли расстояние между линиями с числами Фибоначчи или нет. Числа Фибоначчи сами по себе не несут торговой значимости. Автор и трейдер Адам Граймс провел статистическое исследование, показывающее, что линии Фибоначчи не лучше случайных сигналов. Теория астрологического цикла правильна в том, что есть циклы, но в астрологических вычислениях тоже нет торговой значимости. Это справедливо для «золотого компаса» и подобных техник.

В эру динамических масштабируемых графиков вы могли бы начать с угла Ганна 45° и изменить масштаб, чтобы провести угол от 1 до 89. В абсолютных углах нет торговой значимости. Волновая теория Эллиотта усердно пытается ухватиться за внутренние элементы рынка ценой невероятной сложности: просто куча страниц правил. В первой панели (на рисунке приведеном в начале статьи) вы можете видеть, как возникают гармонические паттерны и волна Эллиотта. На второй панели появляется неясность, возросшая при добавлении третьего цикла с соседней волной и слегка смещенной фазой. На третьей панели добавлен тренд. И уже необходим весь свод многочисленных правил Эллиотта. И мы еще не добавили шум, который усложняет нахождение метапаттерна. Правила Эллиотта напоминают эпициклы Птолемея. Успех теории волн Эллиотта заключается в том, что вы можете подстроить ее под наружность почти любой сложной структуры циклов, приложив достаточно сил и местами сжульничав. Сложность испаряется наряду с волнами Эллиотта, если взглянуть на циклы внутри графика (так же как и эпициклы Птолемея исчезали, когда Солнце, а не Земля, становилось центром вычисления орбит планет).

Метапаттерны не учитывают линии DPL и настоящие уровни поддержки и сопротивления

Метапаттерны рисуют трендовые линии, чтобы указать на видимые уровни сопротивления и поддержки. Они никогда не берут в расчет настоящие уровни.

Взгляд изнутри

Проблема определения паттернов более фундаментальна, чем шум. График цен — это «Black Box», отражающий происходящее на рынке. Циклы рыночного движения предлагают трейдерам более открытый взгляд на основу и движущие части, которые составляют ценовой график, способ понять, что происходит на более глубоком уровне, который недосягаем для стандартных методов. Подход циклов рыночного движения эмпирический. Он предполагает, что каждый график будет отличаться, что один размер не подойдет всем, и что не стоит ожидать особых фиксированных связей цены или волны. Вы сканируете график, чтобы изучить костяк и важные циклы. Затем вы составляете торговый план на основе полученных эмпирических данных. И тогда можно будет увидеть, что в действительности происходит. И не нужно строить предположения.

Какие индикаторы дают прогнозы?

Неплохие прогнозы могут дать статистически обоснованные сигналы с известной вероятностью на успех. Такие сигналы можно использовать для получения прибыли. Но статистика будет сравнима с «игральной», когда вы бросаете кубик и знаете вероятность выпадения определенного номера. Некоторые торговые стратегии похожи на бросок кубиков. Слабость такого подхода заключается в незнании, почему что-то работает, а что-то нет. Вы можете просто найти какой-нибудь паттерн, основанный на данных, а не выведенный из понятной модели рынка. И он не будет иметь обоснованной причины.

Сигналы, основанные на более открытом взгляде, который предлагают циклы рыночного движения, всегда имеют причину, и не прибегают к мистическим совпадениям. Можно со всей уверенностью сказать, что только два вида индикаторов могут предсказывать события с такой точностью: те, что базируются на циклах, и которые основаны на линиях DPL. Ценовые паттерны и осцилляторы хорошо работают в этом смысле, потому что используют циклы, и вы можете смещать фазу на будущее. Линии Боллинджера и другие стандартные индикаторы, основанные на отклонениях, также считаются рабочими, потому что могут указать почти точные пики цикла. Индикаторы, которые адаптируются под последние данные, хотя и приспосабливаются к вашему торговому циклу, не обязательно способны предсказать дальнейшее движение цены. Они, наоборот, могут этому мешать из-за своего изменчивого поведения. Настройка под волатильность , например, не скажет вам, почему она такая, изменится ли она потом или нет. При работе по циклам рыночного движения волатильность вычисляется добавлением шума к сумме движений цикла, и с использованием осцилляторов и линий DPL вы можете предугадать, когда волатильность изменится. Конечно, вы по-прежнему беззащитны перед импульсами цены.

Использование циклов рыночного движения для интерпретирования общих сетапов

Дивергенция импульса определяется уменьшением «холмов» в MACD при возрастании цены. Дивергенция проявляется при использовании индикатора неограниченного импульса, настроенного на волну около торгового цикла для определения разворотов в более длинной волне трендового цикла. Если вы наблюдаете быстрорастущее движение трендового цикла, сильное отклонение сдвинет MACD гораздо выше нуля, подтянув вверх «холмы» торгового цикла. Если вы видите пик цикла, отклонение трендового цикла развеется, и «холмы» торгового цикла слабо потянутся вверх, создавая аккуратно падающую трендовую линию на «холмах» MACD. Цена по-прежнему будет медленно расти: отсюда и дивергенция. Она говорит нам о том, что нечто может вскоре случиться, а может и нет. Если вы используете MACD или другой осциллятор, настроенный на трендовый цикл, то можете четко видеть приближение трендового разворота и получить сигнал при его наступлении. Это гораздо проще и точнее.

Пробои

Пробои случаются после остановки на линиях DPL, поэтому покупатели могут поглотить пул спроса или предложения. В течение этого времени много покупают, но цена особо не движется. Когда предложение исчерпано, требуется лишь небольшое количество покупок, чтобы цена двинулась вверх, учитывая, что трейдеры начнут покупать только по цене предложения, а не запроса. Настоящие пробои в таком случае никак не связаны с новостями.

Сжатие

Волатильность — это сложенная удвоенная амплитуда циклов плюс крайние точки цены бара на некотором промежутке времени. Сжатие — это период слабой волатильности, возникающий, если цена столкнулась с пулом спроса или предложения у линии DPL и выжидает, пока он исчерпается. Также это происходит, если важные циклы были наложены таким образом, чтобы подавить друг друга. Если причина в DPL, на графике возникнет пробой, когда предложение исчерпает себя.

Консолидации, откаты и развороты

Все это может быть вызвано цикличным наложением или линиями DPL. Паттерн консолидации может возникнуть от сжатия или от столкновения с DPL. Можно сказать, что DPL — самый частый случай.

Развороты могут начаться на пике или дне важного цикла. Также они могут cформироваться от DPL, представляющей настолько большое предложение, что покупателей недостаточно для возникновения преобладающего спроса. Проверяя фазу цикла, можно разграничить эти случаи. Самые сильные развороты происходят, когда пики цикла находятся у DPL.

Откаты могут быть вызваны краткосрочными циклами, которые временно разворачиваются, или защитной реакцией при столкновении с линией DPL. Обычно откаты и консолидации будут направляться в сторону сильного тренда, который находится в середине своего подъема или падения. Если вы не знаете, насколько сильно предложение у линии DPL, вам нужно ждать, пока рынок покажет, что случится дальше.

Прибыльная торговля на рыночном шуме

Сделки по реверсии к среднему (RTM) удерживаются от двух до четырех баров. Это не сделки по циклу. Торговля по циклу не практична при его длине ниже 10 баров. Сетап RTM основан на измерении протяженности от краткосрочной скользящей средней с использованием z-показателя или другой обычной статистической техники. Стратегии RTM созданы для торговли по шуму. Когда достигается крайняя ценовая точка, вы можете открыть позицию в противоположном направлении и быстро выйти, когда цена доберется до среднего значения. Такие стратегии могут давать 70% успешных сделок и быть довольно прибыльными.

Переосмысление подтверждения

Для подтверждения требуется два и более сигнала от различных индикаторов, которые сработали одновременно или почти, иногда в определенной последовательности. Необходимость в подтверждении исходит из-за беспокойства, которое вызвано размытостью сигналов и предчувствия, что вы определяли паттерн по нечетким данным.

Если вы не используете технологию Элерса, ваши осцилляторы будут искажаться, и сигналы могут оказаться размытыми или ложными. Если ваш осциллятор не настроен на торговый цикл, сигналы будут опережать или отставать от движений цены. Использование паттернов цены и трендовых линий, основанных на барах, либо на сглаженной цене, может выдать неправильные сигналы, что заставит вас выжидать подтверждение. Добавление источников подтверждения сигнала вносит больше свободы в вашу стратегию, но делает тестирование на исторических данных более сложным и затратным. Трейдеры обычно используют множество индикаторов и ищут соответствие между ними, как подтверждение. Но они могут служить нечеткими источниками сигнала, которые являются взаимозависимыми. Вам лучше использовать что-то вроде DPL, которая дает хорошие сигналы и предостерегает вас от вхождения в сделку с плохим соотношением дохода и риска.

Ограничения

При использовании «цикличности» в своей торговле вы не узнаете:

  1. — Когда и почему изменяется соответствующая амплитуда важного цикла, потенциально указывая на переход состояния рынка с трендовости на цикличность.
  1. — Силу DPL, а именно, как много долей спроса и предложения ожидают вас.
  1. — Каково значение ценового движения в крайних точках текущего бара: сколько здесь шума, а сколько реального сигнала, так как вы рассматриваете колебания цены в баре как шум.
  1. — Даже лучшие прогнозы схожи с броском игральных кубиков в том плане, что они имеют вероятностный характер, хотя вы знаете истинную их причину. Вы заглянули внутрь «Black Box» с помощью лучших из доступных методов технического анализа. Вы способны описать костяк и движущие части, но глубоко внутри ящика все еще остается небольшая доля вероятности, которую можно найти через тестирование на исторических данных, как и в случае с любым торговым подходом. Ничто не может вам дать абсолютную уверенность в торговле.

Копаем глубже

Поверхностный взгляд на график цены позволяет проанализировать ключевые элементы рынка, но внутренняя сущность останется закрытой. Причины покрыты тайной, и есть только то, что мы видим. Использования циклов рыночного движения предоставляет трейдеру «периодическую таблицу» рыночного анализа, таблицу, чьи элементы — это волна, фаза, амплитуда, шум, отставание и линии DPL. На этих элементах строится все на рынке. Такое знание приоткроет для вас завесу тайны.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Поиск тенденций и циклов на рынке Форекс

В обиход участников рынка Форекс прочно вошел такой термин, как «тренд” или «тенденция”. Однако среди экспертов валютной биржи нет единого мнения относительно того, может ли трендовая линия быть использована в качестве дееспособного индикатора. Дать точное определение линии внутри рыночного тренда не представляется возможным. У каждого валютного аналитика есть свой подход к данному вопросу.

Рыночные циклы также вызывают массу вопросов у трейдеров. Понимание их природы – тонкий процесс, доступный не каждому трейдеру. Этим обусловлено возникновение сложностей при использовании явления цикличности в практике валютного трейдинга. Как правило, спекулянты хорошо знают основные параметры рыночных циклов (амплитуды, периоды), но не владеют техникой их применения.

Эксперты по-разному объясняют явление цикличности на валютном рынке. Часть из них объясняет его возникновение воздействием фундаментальных факторов, другая часть – психологическими.

Фундаментальное объяснение основано на предположении о том, что спрос и предложение оказывают влияние на экономику с некоторой степенью задержки, что и приводит к образованию циклов. С психологической точки зрения, циклы представляют собой реакцию трейдеров на ценовые колебания.

Это лишь основные теории, на формирование рыночной цикличности могут воздействовать другие факторы (как внешние, так и внутренние).

Несмотря на то, что рыночные циклы появляются с завидной регулярностью, заработать на этом деньги очень сложно. В какой-то степени это обусловлено ценовыми изменениями, возникающими под влиянием определенных факторов, влияющих на цикличность. Это также связано с силами, провоцирующими появление тренда, его рост или снижение. Не стоит забывать и о случайных силах, которые вызывают нерегулярные колебания цен. Иногда трейдер не может заработать прибыль из-за того, что неграмотно выделяет циклы на фоне тренда.

Таким образом, использовать явление цикличности рынка в своих интересах удается далеко не каждому Форекс-трейдеру.

Практикум для трейдера — Временные циклы

Основной задачей любого трейдера или брокера, работающего на финансовом рынке, является прогнозирование движения цен. Многочисленные индикаторы — трен-довые, осцилляторы, психологических и т.п., и другие средства технического анализа помогают обеспечить довольно высокую точность прогнозов. Современные компьютерные средства позволяют не только определить направление будущего движения, но и просчитать ценовые ориентиры движения рынка. Однако достаточно часто случается так, что трейдер, сделав абсолютно правильный прогноз, просто не успевает вовремя открыть или закрыть позицию. Вполне естественно, что после целого ряда таких ситуаций перед ним встает абсолютно закономерный вопрос: если можно достаточно точно рассчитать движение цен, то нельзя ли по аналогии провести временной анализ рынка, рассчитав время начала или окончания движения?

В отличие от технического или компьютерного анализа, получивших более чем широкое освещение в различного рода изданиях и публикациях, литература, посвященная временному анализу финансовых рынков, гораздо менее известна. Но отнюдь не из-за того, что изучению этого вопроса посвящали слишком мало времени. Как раз наоборот. Первые исследования циклов и теории цикличности относятся еще к началу века — знаменитый 54-летний цикл экономического развития Кондратьева, получивший название в честь автора, датируется серединой 20-х годов этого столетия. Другими словами, одновременно с первыми шагами в области технического анализа. Правда, исследования временных закономер ностей непосредственно на финансовых рынках начались несколько позднее, ближе к 60-м годам. Тем не менее, на отсутствие (англоязычной) литературы жаловаться не приходится. Наиболее известны такие издания, как книга Э. Дьюи и О. Мэндино «Циклы: таинственные силы, которые вызывают события» (E.Dewey, O.Mandino «Cycles: ThemysteriousforcesthatTriggerEvents»), посвященная разного рода, иногда даже совершенно невообразимым, циклам, и книга Дж. Херста «Таинственное искусство своевременных операций на фондовых рынках» (J.M.Hurst «TheprofitMagicofStockTransactionTiming»). Последняя посвящена непосредственно анализу цикличности финансовых рынков и содержит самое полное и доступное изложение циклической теории применительно к различным финансовым инструментам. Кроме того, можно назвать работы У. Брессера (W.J.Bressert & J.Jones «TheBlueBook»), освещаю-щуя комбинированные технические методы, и несколько работ Дж. Бернстайна (J.Bernstain «The Handbook of Commodity Cycles: a Window on Time» или «How to Profit From Seasonal Commodity Spreads»).

Изучению проблем временного анализа рынка и прогнозирования движений цен отдали дань почти все практикующие трейдеры -слишком соблазнительна идея получения 100% понимания рынка. Но, несмотря на это, на практике мало кто из работающих на рынке Фо-рекс или финансовых фьючерсов реально прибегает к циклическому анализу (исключение составляют трейдеры, специализирующихся на сезонных рынках). Более того, отношение специалистов финансового рынка к циклам и временному анализу может привести постороннего наблюдателя в недоумение: большинство признает не только их существование, но и тот факт, что включение временного анализа может обеспечить трейдеру значительные преимущества в его работе на рынке различных финансовых инструментов. В отношении других индикаторов или средств анализа рынка высказывания, мягко говоря, обычно бывают гораздо более категоричны. И этот факт вызывает определенное недоумение. Ведь в большинстве своем трейдеры работают на принципах технического анализа, аксиомой которого является утверждение о том, что история повторяется, и что любое движение, даже случайное, имеет под собой математическое обоснование, почему же они опускают — или уделяют недостаточное внимание — такому важному фактору, как время? Почему при столь точных расчетах уровней поддержки и сопротивления почти никто не занимается расчетом временных циклов? Потому что это невозможно? Или все-таки возможно? Означает ли это, что циклический анализ неприменим для финансовых рынков, или причина заключается в другом?

Закономерности и циклы

Вся наша жизнь подчинена закономерностям — зима сменяет осень, день чередуется с ночью. Однако закономерность и циклы — совсем не одно и то же. Порядок смены событий не всегда может подчиняться жестким временным ограничениям. Циклами мы называем повторение тех или иных событий через равные промежутки времени — например, достижение ценовых максимумов или минимумов. Финансовые рынки не являются исключением из правила и имеют свои собственные закономерности и циклы — рост и падение цен иногда упоря-доченно, а иногда и довольно беспорядочно сменяют друг друга. Примеров и тому, и другому более чем достаточно. Товарные рынки -и в первую очередь рынки сельско хозяйственных продуктов — подвержены сезонным колебаниям, американские фондовые индексы растут перед очередными выборами и снижаются по их окончанию. Всплеск активности при открытии биржевых торгов — выполнение клиентских заявок — сменяется затишьем во время перерыва на обед и т.д. Другими словами, на каждом рынке прослеживаются свои циклы. Это станет более заметно, если вместо традиционных графиков использовать линейные, построенные, например, по максимальным ценам дня или по ценам закрытия (см рисунок). Изображение будет похоже на движение осцилляторов — падение сменяется ростом и наоборот. Даже в периоды максимального затишья — в период так называемой консолидации — цены все равно будут колебаться, рисуя пики и провалы. Трендовое движение не является исключением: если «распрямить» графики относительно некоей линии (хотя бы того же самого индикатора скользящего среднего) картина получается почти полностью идентичной той, которую можно было наблюдать и в период консолидации, может, только амплитуда колебаний станет несколько большей или сместится в сторону начавшегося тренда. Но относительно равномерные промежутки между ценовыми максимумами и минимумами становятся видны невооруженным взглядом — но неодинаково на графиках с различными временными периодами.

Как показывает практика, основные положения теории цикличности привязаны к относительно длительными периодам времени, где один цикл охватывал период не менее одного года. И подобные теоретические выкладки, несмотря на столь длительные периоды, уже не раз получали подтверждение на практике. Однако при работе на финансовых рынках такие временные параметры большей частью неприменимы (опять же, за исключением некоторых товарных рынков, хотя и там позиция, которая удерживается в течение полугода, является редкостью): мало кто может держать позиции по нескольку лет. Да и колебания цен в течение нескольких месяцев выдержит не всякий счет. Но существуют ли циклы на более коротких интервалах времени? И если да, то насколько применим временной анализ на более коротких графиках, дневных или даже внутридневных — интрадей?

Из-за специфики своей работы любой трейдер при взгляде на графики цен автоматически пытается выявить определенные закономерности движения — проложить линии поддержки или сопротивления, «увидеть» волны Эллиота или прикинуть примерные уровни отката цен по Фибоначчи. И если его попросить проследить некоторые временные закономерности, он легко укажет Вам на соответствующие циклы. Это похоже на довольно старый анекдот, имеющий хождение между востоковедами: когда старому профессору предложили случайный набор иероглифов, выдав его за труднопереводимый древний документ, последний с легкостью перевел его в виде абсолютно связного текста. Так и на рынке — иногда цикличность развития событий действительно «видна» невооруженным взглядом. Но иногда при всем своем желании найти мало-маль-ский приличный цикл просто не представляется возможным. Вопрос заключается в том, какая из этих двух ситуаций является правилом, а какая — исключением.

Наверное, наиболее близкой аналогией будет являться работа с волнами Эллиота. Множество компьютерных программ «считают» волны на основе общепринятых критериев, автоматически разбивая движения цен на волны, субволны и коррекции. Программа не делает разницы между трендовым рынком, для которого изначально предполагался волновой анализ по методу Эллиота, и так называемым периодом «плоской коррекции», или бес-трендовым рынком. Тем не менее все расчеты будут сделаны с максимальной точностью. Однако многие трейдеры, работающие с этим видом технического анализа вполне обоснованно считают, что он годится не для всякого рынка.

Давайте попробуем проанализировать несколько наугад выбранных графиков с различными временными интвервалами, и попытаемся на практике определить существование циклов и, в случае удачи, найти какие-либо полезные закономерности (см. рисунки 1-4).

Рис. 1. Коррекция после сильного падения происходит в торговле в диапазоне цен: начало цикла — рост, середина — максимум цен.

Рис. 2. Начало восходящего тренда: в начале цикла — сильный рост.

Рис. 3. Период 17-23 августа: рынок с сильно выраженным нисходящим трендом. С 23 по 24 — коррекция. Циклы перестают работать. При возобновлении нисходящего тренда 25-го числа необходимо искать новые циклы. Однако тот же самый цикл снова начинает работать во время коррекции с 30 августа.

Рис. 4. Торговля в диапазоне цен: при начале цикла — падение, при окончании — рост.

Циклы в том или ином виде присутствуют практически на всех приведенных в качестве примера графиках. Другими словами, выделить и проверить наличие циклов можно на любом временном интервале -от дневного до минутного. Однако при более пристальном изучении всех этих графиков стоит обратить внимание на несколько довольно характерных особенностей циклического анализа.

Во-первых, количество присутствующих на одном графике циклов обычно ограничивается двумя-тремя, и гораздо реже — четырьмя повторами. Другими словами, статистических данных вполне хватает для того, чтобы распознать и получить подтверждение наличию циклов. Однако явно не хватает для практического использования: рассчитав два одинаковых цикла и получив подтверждение на третий раз, трейдер рискует начать работать именно в тот момент, когда эта временная закономерность перестанет действовать.

Кроме того, на этих графиках можно проследить и другую, не менее интересную закономерность: циклы отслеживаются в периоды, когда рынок находится в явно выраженном «трендовом состоянии» -при наличии четко выраженного роста, падения или плоской коррекции. После того тренд меняется, циклы или исчезают, или полностью меняют свои характеристики (фазу, амплитуду и т.п.).

Третья особенность заключается в том, что циклы более четко прослеживаются на графиках с более длительным периодом — на дневных и выше. На более коротких графиках циклы менее стабильны, менее закономерны и более волатильны.

И еще один — последний — вывод заключается в том, что, несмотря на определенную закономерность в смене рыночных тенденций, временные характеристики коррекции или трендового рынка не имеют между собой какой-то явно выраженной математической зависимости (хотя, конечно, при желании можно будет найти и такую зависимость).

Методы компьютерного анализа циклов и литература

Современные компьютерные программы предлагают достаточный выбор инструментов для тех, кто решил попробовать работать с временными циклами. В принципе инструменты подобного рода разделяют на чисто графические (их еще называют визуальными) и более сложные, с использованием принципов обработки статистических данных или законов высшей математики. Наиболее простой из них — определитель циклов Эрлиха (ErlichCycleFinder). Этот вид технического анализа представляет собой вертикальную решетку, которая накладывается на график движения цен. Амплитуда (расстояния между вертикальными границами) может варьироваться в зависимости от пожеланий трейдера. Кроме того, циклы могут рассчитываться и на основе ряда Фибоначчи. Более сложные математические методики вычисления циклов включают в себя такие методики, как, например, метод Бокса-Дженкинса, спектральный анализ, анализ Фурье или спектральный анализ максимальной энтропии Джона Эхлера. Программы — даже самые простейшие из них — предлагают не только набор инструментов, но и определенные опции для оптимизации поиска и анализа циклов.

Также существует и ряд специализированных изданий и компаний, предоставляющих трейдерам литературу и arketletters, посвященные исключительно циклам и их анализу. В частности, это компания MBHCommodityAdvisors и компания HALMarketCycles, публикующие регулярные бюллютени, а также Фонд исследований циклических процессов, выпускающий свое собственное издание «Циклы» («Cycles»). Правда, публикации последнего не ограничиваются финансовыми рынками, скорее наоборот. Раз в месяц в Нью-Йорке проходят заседания Общества изучения повторяющихся явлений (SIRE). Для тех, кто заинтересовался циклами и их применением для анализа финансовых рынков, мы можем посоветовать обратиться к двум наиболее известным авторам, о которых мы упоминали в начале своей статьи.

Какие же именно выводы следуют из всего вышесказанного? И каким же будет ответ на главный вопрос, который мы перед собой поставили: можно ли использовать циклы и циклический анализ непосредственно для работы на рынке Форекс или на рынке финансовых фьючерсов?

Рис. 5. Нисходящий тренд, набирающий силу. Начало цикла сигнализирует о новом этапе падения.

Во-первых, необходимо четко различать закономерность и цикличность. Одно абсолютно не подразумевает второго.

Во-вторых, циклы присутствуют на любом рынке — финансовом или товарном. Но у каждого рынка существует своя собственная специфика — так, на рынке сельскохозяйственных продуктов или на товарных рынках циклы играют большую роль, чем на рынке иностранных валют или ценных бумаг.

В-третьих, циклы могут быть выделены практически на любом графике — от минутного до месячного. Однако, как показывает практика (и, кстати, подтверждает статистика), наиболее четко цикличность проявляется на графиках с большим временным периодом — типа дневных или недельных. Существует определенное правило, заключающееся в том, что чем длиннее цикл, тем легче его отследить и лучше с ним работать.

В-четвертых, циклы особенно хорошо «работают» в те периоды, когда на рынке господствует явно выраженная тенденция движения цен — или ее отсутствие. Другими словами, наиболее полезными циклы и временной анализ могут оказаться в период восходящего или нисходящего тренда или в период «плоской коррекции». При окончании или смене тенденции циклы дают сбой и могут нанести больше урона, чем пользы.

Если говорить об использовании циклов и циклического анализа для прогнозирования будущего движения цен (например, с использованием амплитуды колебаний), то возможности циклического анализа довольно ограничены.

В общем и целом, с определенными оговорками и с учетом специфики каждого конкретного рынка, циклы и циклический анализ могут оказаться неплохим подспорьем для трейдера. При том, что цикличность на различных графиках выявляется достаточно быстро, и относительно легко, непосредственное использование циклов для прогнозирования движений рынка маловероятно. Большей частью циклы могут выступать в качестве дополнительного инструмента. Тем не менее, полностью исключить понятие циклов из технического анализа также не представляется благоразумным.

В любом случае, учитывая довольно слабую освещенность данного вопроса в переводной литературе, применение методов циклического анализа потребует немало времени и довольно основательной подготовки — в первую очередь в области простого технического анализа.

Индикатор трендового цикла Шаффа (Schaff Trend Cycle, STC)

Индикатор трендового цикла Шаффа (Schaff Trend Cycle, STC) – инструмент технического анализа, разработанный трейдером Дагом Шаффом (Doug Schaff), являющегося также президентом и владельцем компании «FX-Strategy, Inc», занимающейся разработкой стратегий и автоматизированных систем для трейдинга.

В широком доступе индикатор появился в 2008 году, поэтому пока не успел приобрести большой популярности. Он не включен в торговый терминал Метатрейдер 4 (МТ4), однако это не является проблемой – индикатор можно скачать по ссылке ниже и установить в свой торговый терминал.

Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) относится к группе осцилляторов. При его создании автор руководствовался предположением, что любая тенденция на рынке имеет циклический характер – сначала ускорение, а потом затухание. Осцилляторы, собственно, так и работают – они колеблются (осциллируют) между своими уровнями, фиксируя то ускорение темпа, то его замедление. Индикатор ведёт свои расчёты аналогичным образом, правда, с некоторыми весьма существенными особенностями.

Подробное описание индикатора циклов Шаффа

Рассматриваемый технический инструмент сочетает в себе преимущества сразу двух известнейших «стандартных» индикаторов – MACD и Stochastic. Если MACD известен тем, что выдает очень точные сигналы, но с некоторой задержкой, то Стохастик славен выдачей опережающих сигналов, но не всегда точных. Шафф объединил в своём творении два этих инструмента.

Принцип работы Schaff Trend Cycle сводится к следующему: сначала индикатор рассчитывает разницу между двумя EMA (медленной и быстрой экспоненциальными скользящими средними) – аналогичный принцип расчёта заложен и в MACD, а затем полученное значение сглаживается алгоритмом Стохастика.

Полученные показания позволяют отслеживать направление локальных тенденций и определять ценовые импульсы.

Рис.1. EUR/AUD. Дневной график. Внешний вид индикатора Schaff Trend Cycle.

Рассмотрим, какие настройки имеет торговый инструмент. Открыв его в МТ4, можно обнаружить, что вписать можно 4 переменных значения:

  • MAShort – период быстрой EMA (по умолчанию – 23);
  • MALong – период медленной EMA (по умолчанию – 50);
  • Cycle – длина цикла, период сглаживания показаний EMA алгоритмом Стохастика (по умолчанию – 10);
  • CountBars – количество свечей (баров) на истории, на которых индикатор будет строить свои показания (по умолчанию – 300).

Рис.2. Настройки индикатора в терминале МТ4.

Показания STC будут колебаться в диапазоне от 0 до 100. К индикатору также необходимо добавить ключевые уровни – 25 (либо 20), 75 (либо 80) и 50. Они будут образовывать уровни перекупленности и перепроданности, а также центральную линию.

Сразу бросается в глаза, что индикатор Шаффа движется очень плавно – он прекрасно сглаживает все рыночные шумы.

Применение индикатора трендового цикла Шаффа в торговле

Установленные уровни перекупленности и перепроданности означают, что применять индикатор можно стандартным для любого осциллятора способом – торговлей от пересечения уровней в обратном направлении.

Торговля от ключевых уровней

Если показания индикатора некоторое время пребывают в зоне перепроданности (ниже уровня 25), это означает, что цены упали слишком быстро – можно ожидать скорого возобновления роста. И наоборот, если показания пробили линию перекупленности (уровень 75), это значит, что рост был слишком сильным и цены должны снизиться.

Входить рынок на продажу в данном случае следует при пересечении уровня 75 сверху вниз, а покупать следует при пересечении уровня 25 снизу вверх.

Рис.3. GBP/JPY. Дневной график. Варианты открытия ордеров на продажу при пересечении в обратном направлении уровня 75.

Рис.4. GBP/JPY. Дневной график. Покупки актива при пересечении уровня 25 снизу вверх.

Если на рынке сильный тренд, данный сигнал против тенденции работать не будет. Цены могут надолго «залипнуть» в своих экстремальных зонах.

  • Следует фильтровать такие участки трендовыми индикаторами и никогда не торговать против «течения рынка».

Учитывая, что индикатор этот достаточно медленный, он плохо подходит для торговли на небольших временных интервалах. Аксиома технического анализа гласит, что лучше всего инструменты прогнозирования — будь то индикаторы, свечные формации, объёмы или графическая разметка — работают на дневных графиках. В полной мере это справедливо и по отношению к Schaff Trend Cycle.

Рис.5. GBP/JPY. Пятиминутный график. Покупки актива на выходе из зоны перепроданности будут далеко не столь прибыльны, нежели на дневном таймфрейме.

Конечно, индикатор можно «ускорить» для возможности его применения на более низких интервалах, однако по задумке, его вотчина именно дневные графики.

Пересечение уровня 50

Ещё одним вариантом использования индикатора является торговля на пересечении уровня 50. Такие же сигналы трейдеры часто ищут при использовании осциллятора RSI.

Уровень 50 – середина шкалы индикатора. Если показания пробивают этот уровень снизу вверх, это означает, что на рынке сила на стороне «быков», а если пересечение происходит в обратном направлении – побеждают «медведи».

Соответственно, входить в рынок необходимо по направлению пробития уровня линией индикатора.

Рис.6. EUR/AUD. Дневной график. Покупки при пробое уровня 50.

Рис.7. EUR/AUD. Дневной график. Продажи при пробое уровня 50.

Конечно же, использовать STC в качестве единоличного торгового помощника нельзя. Любой, даже самый точный и надёжный инструмент нуждается в фильтрах. Если торговать все сигналы подряд, которые будут выдавать Schaff Trend Cycle, можно быстро обнулить депозит.

Рассмотрим, какие можно к нему «прикрутить» фильтры.

Торговые стратегии с использованием индикатора трендового цикла Шаффа

Многократно повысить качество сигналов индикатора можно, используя фильтры тренда и входя по сигналам только в направлении основной тенденции. Например, если на рынке господствуют «медведи», то торговать необходимо только выход из зоны перекупленности снизу вверх и пересечение уровня 50 в этом же направлении.

Если же власть прочно захватили «быки», то рассматриваем только входы на покупку от уровня перепроданности или при пробое уровня 50 снизу вверх.

Никогда не стоит рисковать и открывать ордера против основной тенденции.

Очень полезно учитывать направление тренда на вышестоящем таймфрейме. Например, если торговлю вы ведёте на интервале D1, то нужно стараться торговать только в направлении недельного тренда.

Самый безопасный способ торговли, когда STC подает сигнал на открытие позиции, и этот сигнал коррелируется, как с направлением дневного тренда, так и недельного.

На текущем таймфрейме идентифицировать тренд можно с помощью самых обычных скользящих средних, а на вышестоящем периоде – с помощью мультитаймреймовых индикаторов (например, MTF MACD). MTF MACD не включён по умолчанию в терминал МТ4, его необходимо скачать и установить.

Рис.8. GBP/JPY. Дневной график. Осуществляем продажи по сигналу выхода линии индикатора Schaff Trend Cycle из зоны перекупленности только на направлению ЕМА 55 (D1) и только в направлении наклона гистограммы MTF MACD (W1).

Направление тренда на текущем временном интервале можно определять не только с помощью скользящих средних. Для этого подойдут и иные индикаторы, например, Линии Боллинжера.

Рис.9. EUR/AUD. Дневной график. Покупки при пробое уровня 50 осуществляем только по направлению тренда, определенного с помощью индикатора Bollinger Bands и только в направлении гистограммы MTF MACD (W1).

Неплохо справляется с поиском тренда также индикатор Ишимоку. Многие боятся его использовать по причине того, что у него слишком много разных линий. На самом деле, ничего сложного в этом индикатора нет, а тренд он определяет весьма точно.

Если «облако Ишимоку» (заштрихованная область) находится ниже цены – тренд восходящий, если выше – нисходящий. Одновременно «облако» выступает замечательным уровнем поддержки и сопротивления.

Рис.10. EUR/AUD. Четырёхчасовой график. Покупки осуществляем при выходе индикатора STC из зоны перепроданности по направлению текущего тренда, определенному с помощью индикатора Ишимоку.

В качестве самых простых фильтров можно также использовать свечные комбинации. Если мы наблюдаем при выходе из зоны перекупленности свечи, которые свидетельствуют о переломе восходящего тренда на нисходящий («Медвежье поглощение», «Завеса тёмных облаков», свечи-Доджи, «Падающие звезды») – это усиливает сигнал.

Справедливо и обратное суждение – если индикатор STC выходит из зоны перепроданности, а японские свечи свидетельствуют о нарастании восходящей силы рынка («Бычье поглощение», «Просвет в облаках», «Молот») – это также является хорошим подтверждением.

На свечные формации всегда следует обращать внимание – они могут дать очень полезную информацию о текущем соотношении сил «быков» и «медведей».

Рис.11. USD/CAD. Дневной график. Выходу линий индикатора из зоны перекупленности предшествовала «Падающая звезда», за которой появились мощные свечи с чёрными «медвежьими» телами – свидетельство перехвата инициативы продавцами. Индикатор подаёт сигнал с некоторой задержкой, но даже вход на свече пересечения позволил бы заработать около 280 пунктов прибыли.

Плюсы и минусы индикатора STC

Schaff Trend Cycle благодаря методике расчёта показаний прекрасно сглаживает рыночные шумы и выдает достаточно точные сигналы на вход в рынок. Он не перерисовывает своих значений, что также является несомненным плюсом.

Среди минусов можно отметить некоторую задержку при выдаче сигнала. Разумеется, что сигналы всегда нуждаются в дополнительной фильтрации, но это в полной мере относится к любому техническому индикатору.

Заключение

Индикатор Schaff Trend Cycle представляет собой добротный инструмент для проведения технического анализа, который может быть использован для поиска моментов входа в рынок. Проанализировав инструмент на истории, а также подобрав к нему соответствующие трендовые фильтры, можно построит неплохую торговую стратегию.

Никогда нельзя забывать, что индикатор – это производная цена. Поэтому важно также проводить анализ и самой цены, исследуя паттерны, образованные японскими подсвечниками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Форекс индикатор рыночного цикла MASi WaveHist для MetaTrader 5

Форекс индикатор MASi WaveHist для терминала MetaTrader 5 предназначен для определения рыночного цикла по методу Раджи Хорнера с высокой эффективностью.

Форекс индикатор MASi WaveHist – это техническая реализация индикатора рыночного цикла, который описан Раджи Хорнером.

В своей книге «FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время» он описывает этот принцип следующим образом:

«Волна — простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают — просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла».

Форекс индикатор рыночного цикла MASi WaveHist

Принцип индикатора MASi WaveHist прост:

  • Зеленые бары отражают наличие восходящей тенденции, появляются при закрытии бара выше ЕМА 34 (High);
  • Отсутствие свечей — консолидация, появляется при закрытии бара в пределах ЕМА 34 (High) и ЕМА 34 (Low);
  • Розовые свечи отражают наличие нисходящей тенденции, появляются при закрытии бара ниже ЕМА 34 (Low);
  • Подтверждением сигнала является появление трех свечей одного цвета.

Форекс индикатор рыночного цикла MASi WaveHist может с успехом использоваться в качестве форекс фильтра в трендовых торговых стратегиях.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий