Трейдинг индикаторы

• MACD — непревзойденный инструмент для поиска дивергенций на графике, также многое можно понять по положению гистограммы относительно нулевого уровня. На основе MACD создана масса пользовательских индикаторов;

• Bollinger Bands — алгоритм подобран так, чтобы цена при стандартных параметрах оставалась внутри полос в течение примерно 95% времени. Из этого вытекает и стиль работы с индикатором — он отлично подходит для торговли на отбой от границ канала, нужно только дополнить его несколькими фильтрами;

На этом со стандартными индикаторами покончим. Их можно долго перечислять, мы не упомянули индекс товарного канала (ССI), ЗигЗаг, индикатор объемов и множество других достойных алгоритмов. Это произошло не из-за того, что они плохие или утратили актуальность, просто с ними знакомо большинство трейдеров, мы же договорились больше внимания уделить пользовательским индикаторам. Среди них встречаются настоящие жемчужины.

Рейтинг пользовательских индикаторов форекс

В рейтинге представлены действительно интересные и полезные индикаторы. Возможно, вы не слышали их названий или не пробовали их в работе, но все инструменты, которые будут описаны ниже, можно применять в торговле. Распределение мест в рейтинге достаточно условно.

Индикатор Laguerre

У этого индикатора достаточно необычная история создания. Его автор не один год работал в отрасли, связанной с производством оборудования для работы с аэрокосмическими сигналами. В его обязанности входила разработка алгоритмов сглаживания сигналов и устранения помех, позже свои наработки он применил и при создании своего осциллятора.

История создания этого индикатора — попытка найти баланс между запаздыванием в получении сигнала и его надежностью. Всем ведь знакома ситуация, когда с целью повышения надежности трейдер увеличивает период, например, скользящей средней, но в итоге получает большую задержку в получении этого сигнала.

Алгоритм расчета сложен, поэтому перейдем к настройкам, изменить можно всего 2 параметра:

• gamma — отвечает за скорость реагирования индикатора на изменение цены, при увеличении этого параметра линия осциллятора становится более плавной, но и запаздывание растет. По умолчанию gamma = 0,7;

• countbars — задается количество свечей, на которых индикатор будет вести расчет.

В сети помимо стандартного индикатора Laguerre есть еще и небольшая его модификация, в которой настроек намного больше и дополнительно указываются точки пересечения линии индикатора с уровнями. Алгоритм расчета не меняется.

Сигналов несколько:

• пересечение линией уровня 0,75 сверху-вниз говорит о вероятном нисходящем движении, цена вышла из зоны перекупленности, пересечение отметки 0,25 указывает на выход из зоны перепроданности и вероятный дальнейший рост;

• идентификация состояния рынка — если линия индикатора находится под уровнем 0,5, то предпочтение отдаем продажам, если над, то покупкам.

Даже сам по себе индикатор неплохо ловит любые ценовые движения. Но мы все же не рекомендуем торговать только по его сигналам, добавьте пару фильтров. Можно комбинировать несколько индикаторов Laguerre с разными значениями Gamma.

Скачать индикатор Laguerre вы можете — здесь

Индикатор Black Gold

Этот инструмент интересен тем, что позволяет узнать цену нефти в рублях. Это дает трейдерам пару любопытных возможностей.

Для того, чтобы индикатор правильно работал, его нужно прикрепить к графику нефти, то есть к графику Brent/USD (в терминале он будет обозначаться как BRN или Brent). В настройках обязательно указываем название валютной пары USD/RUB. В итоге индикатор как бы перемножает 2 дроби Brent/USD x USD/RUB = Brent/RUB. Такую же возможность дает сервис Trading View, но за доступ к полному функционалу придется заплатить около $30 в месяц. Здесь же у вас есть возможность получить спредовый график абсолютно бесплатно.

После запуска если все сделали правильно, то увидите такую картину. В нижней части и отображается цена нефти в рублях.

Вариантов использования несколько:

• искать расхождения графика цены нефти в долларах и рублях и торговать исходя из того, что это расхождение обязательно сгладится;

• можно на самом индикаторе максимально уменьшить масштаб, отчертить зоны перепроданности/перекупленности и торговать на выходе линии индикатора из них. Идея состоит в следующем – когда цена в рублях слишком сильно растет и доходит до экстремальных значений, то падение рубля может приостановиться. Когда же за нефть в рублях удается выручить все меньше и меньше, то ЦБ может слегка опустить рубль, чтобы выровнять поступления в госбюджет в рублях. Ведь бюджет России верстается в рублях, так что регулируя курс национальной валюты можно регулировать и поступления в бюджет.

Скачать индикатор Black Gold вы можете — здесь

Индикатор Price Action

Использовать паттерны Price Action мы рекомендуем всем трейдерам независимо от того, по какой торговой стратегии они работают. Если есть сложности с определением моделей на графике, на помощь придется индикатора (а точнее информационная панель), на которой будут отображаться 3 типовых паттерна РА в автоматическом режиме. Вам лишь нужно оценить, стоит ли брать этот паттерн в работу.

Работать он умеет всего с 3 паттернами РА:

• модель поглощения, в индикаторе она называется вертикальный бар;

Настроек много, большая часть непосредственно на работу индикатора не влияет, но есть ряд параметров, отвечающих непосредственно за конфигурацию паттернов, а также отображение паттернов:

• блок настроек с таймфреймами — задается, на каком временном интервале индикатор будет искать паттерны. По умолчанию m5, m15 и месячный таймфрейм отключены;

• Symbols — в дополнение к 3 валютным парам, по которым ищутся паттерны РА можно добавить любую другую просто вписав ее в это поле;

• Max_Body_Tail_Ratio — для паттерна пин-бар задается минимально допустимое соотношение между величиной тела и размером тени в пунктах. Есть разделы настроек для двух других паттернов.

После запуска индикатор под графиком появится отдельная таблица в которой по 3 валютным парам обозначаются:

• Symbol — валютные пары;

• TimeFrame — на каком временном интервале индикатор нашел паттерн;

• Direction — направление паттерна;

• Pattern — название паттерна;

• Age — как давно сформировался паттерн. Возраст моделей указывается в свечах;

• Completion — по какой цене сформировалась модель;

• Chart — щелкнув по ссылке тут же открывается график, на котором образовался паттерн. Причем открывается он сразу на нужном временном интервале.

На графике смайлик ставится над свечой, на которой формирование паттерна завершилось.

Не забывайте, что индикатор всего лишь проверяет паттерны по соотношениям между ключевыми элементами свечи. Благодаря ему вы ни одну модель не пропустите, но каждую нужно обязательно проверять вручную – не все отмеченные паттерны стоит брать в работу.

Скачать индикатор Price Action вы можете — здесь

Индикатор Trader Dynamic Index

Этот индикатор — удачное сочетание нескольких стандартных инструментов МТ4. Благодаря оригинальному подходу удалось получить алгоритм, выдающий надежные сигналы.

В TDI используются:

• стандартный индикатор индекса относительной силы (RSI), но он сглаживается с помощью скользящей средней;

• полосы Боллинджера применяются для оценки волатильности, то есть оценивается амплитуда колебания сглаженного RSI.

Настроек много, но на работу индикатора сильнее всего влияют:

• RSI период — по умолчанию период равен 13, автор не рекомендует при изменении периода выходить за пределы диапазона 8-25;

• RSI price — по каким ценам будет рассчитываться RSI, можно оставить значение по умолчанию;

• Volatility Band — период полос Боллинджера, при уменьшении периода линии сильнее реагируют на движение цены;

• RSI Price Line и RSI Price Type — период сглаживания быстрого RSI и тип сглаживания, по умолчанию для сглаживания используется простая скользящая средняя;

• Trade Signal Line и Trade Signal Type – то же, но для медленного RSI.

Прочие параметры влияют на визуальную составляющую.

После запуска трейдер увидит следующую картину:

• синие и желтая линии на графике — границы полос Боллинджера и срединная линия ВВ соответственно. Причем Bollinger Bands строится на основании обычного, не сглаженного RSI, хотя он и не отображается на графике;

• зеленая линия — быстрый RSI, для сглаживания использовалась МА с малым периодом, потому она выглядит ломаной и быстрее реагирует на изменение цены;

• красная — сигнальная линия, использовалась более тяжелая скользящая средняя.

Способы использования индикатора:

• определение тренда. Если линия быстрого RSI пересекает сигнальную снизу-вверх, то на рынке возможен краткосрочный восходящий тренд. По срединной линии полос Боллинджера можно ориентироваться о долгосрочной тенденции. К тому же она почти всегда находится в диапазоне между уровнями 32 и 68, так что если она вплотную подошла к одному из них и готовится развернуться, то на рынке также возможен разворот;

• по расстоянию между полосами ВВ можно судить о волатильности. Во время флета они сужаются, при тренде расходятся.

Что касается сигналов, то для работы не набольших таймфреймах и с небольшими целями можно ограничиться пересечением линий медленного и быстрого RSI (дополнительный фильтр — обе линии должны быть выше желтой линии ВВ). Можно попробовать вариант средне- и даже долгосрочной работы ведя дополнительный фильтр в виде расположения всех линий выше уровня 50.

Скачать индикатор Trader Dinamic Index вы можете — здесь

Индикатор Currency Slope Strength

Название этого индикатора можно перевести как «измеритель силы». Под силой понимается не волатильность или величина предполагаемого движения, а лишь положение одной валюты относительно другой. То есть после сигнала индикатора может возникнуть тренд, позволяющий взять пару сотен пунктов, а может случиться так, что не произойдет ничего, и цена продвинется в нужном направлении от силы на пару десятков пунктов.

Из настроек отметим:

• autoSymbols — если активируете его, то индикатор будет рисовать в окне линии для всех пар, которые есть в окне «Обзор рынка»;

• symbolsToWeigh — в этом поле можно задать те пары, по которым нужно проводить расчет;

• maxBars — на каком количестве свечей будут отображаться линии индикатора, значение «0» отключает все ограничения;

• addSundayToMonday — при активации этого параметры в расчетах не будет учитываться воскресенье;

• showOnlySymbolOnChart — работа будет вестись только с теми валютами, которые связаны с текущим символом;

• timeFrame — задается рабочий таймфрейм;

•autoTimeFrame — временной интервал будет подбираться автоматически;

• extraTimeFrame — дополнительный временной интервал;

• ignoreFuture — индикатор не будет перерисовываться;

• showCrossAlerts — включается алерт, звуковой сигнал раздастся, как только цена пересечет линию;

• differenceTreshold — если вы активировали showOnlySymbolOnChart и при этом расстояние между линиями превышает заданное заранее значение, цвет линии поменяется;

• showLevelCross — включение/выключение отображения линий канала в поле индикатора;

• levelCrossValue — задаются значения линий канала;

• cur, color — первый параметр позволяет включить отображения отдельных валют, а второй — изменять цвет соответствующих линий.

Что касается сигналов, то учитывать нужно:

• пересечение линий, если линии 2 валют пересеклись и расходятся, при этом обе наклонены под большим углом, то вероятно неплохое движение по соответствующей валютной паре. В примере по GBP/CAD пересечение произошло за пределами канала, линии быстро расходились, при этом росла сила канадского доллара. Отражение этого видим на графике — GBP/CAD пошел вниз, значит канадец укрепил свои позиции;

• участки, на которых линии практически параллельны указывают на то, что на данной валютной паре флет. В примере на выделенном участке истории практически параллельны друг другу линии американского доллара и швейцарского франка

• учитывать нужно и пробой канала, когда линия выходит за его пределы, это значит, что сила валюты возросла настолько, что может сформироваться тренд.

Этот индикатор можно использовать и как основу в торговой стратегии, и как дополнительный фильтр.

Скачать данный индикатор вы можете — здесь

Индикатор Stochastic + RSI

Еще одна на редкость удачная комбинация 2 стандартных индикаторов МТ4. Его авторы — Стэнли Кролл и Тушард Чанда указывают на то, что стандартные осцилляторы при всех своих достоинствах обладают и рядом недостатков. В частности, индикатор индекса относительной силы большую часть времени находится между уровнями, ограничивающими зоны перепроданности и перекупленности не пересекая их. В итоге трейдер упускает массу сигналов. Теоретически Stochastic + RSI должны быть лишены этих недостатков.

Настройки все те же, что и в стандартных индикаторах:

• RSI Periods — период индекса относительной силы;

• Percent_K и Percent_D — параметра Стохастика;

• NumOfBars — количество свечей, на истории, для которых индикатор будет производить расчет. При значении «0» ограничения нет.

Из отличий отметим отсутствие как таковых зон перепроданности и перекупленности, да и сами индикаторы гораздо больше времени проводят на уровнях 100 и 0, они заменяют зоны перепроданности/перекупленности.

Различия в работе стандартных версий осцилляторов и модифицированного индикатора удобнее наблюдать если добавить на график стандартные Стохастик и RSI. Используются те же параметры, что и в индикаторе Stochastic+RSI.

Сразу видны основные отличия — когда стандартный RSI только начинает понижаться и формирует очередной минимум где-то между уровнями 20 и 80 на Stochastic+RSI линия уже находится на нулевом уровне. Та же история и в случае повышения линии стандартного RSI.

Сигналы индикатора:

• рекомендуется добавить на индикатор стандартные уровни перепроданности и перекупленности. Торговать можно на выход основной линии (на скриншотах — толстая линия) за пределы зон;

• также работать можно при пересечении сигнальной и основной линий;

• еще один варианта работы — на пересечении основной линии индикатора и уровня 50. При пересечении уровня 50 снизу-вверх велика вероятность возникновения восходящей тенденции.

Этот индикатор можно использовать как замену стандартных осцилляторов Стохастик и RSI. Скачать тут.

Индикатор Ozymandias

Этот индикатор используется для фильтровки шума, т.е. случайных ценовых колебаний. Использоваться может на любой валютной паре и на любом временном интервале без исключений. Ozymandias предельно просто, его сигналы легко читаются, но это не сказывается на прибыльности, при грамотном использовании с его помощью можно зарабатывать. Рекомендуется работать на таймфреймах от m15.

В настройках изменить можно только один параметр — амплитуду, то есть количество свечей, которые будет использовать индикатор для расчета. Авторы рекомендуют изменять его в диапазоне от 2 до 4.

После добавления индикатора на график трейдер увидит следующую картину.

Теперь по сигналам индикатора:

• с его помощью можно идентифицировать состояние рынка. На направление тренда указывает цвет центральной линии, голубой цвет указывает на растущий рынок, красный — на силу быков. Кроме того, учитывать нужно и наклон линии. Если линия не имеет наклона, то на рынке флет, он может быть как на бычьем рынке, так и на медвежьем, тут уже ориентироваться нужно на цвет линии;

• верхние и нижние линии рассматривать нужно как границы зон перепроданности и перекупленности. Если рынок растет (на это указывает цвет центральной линии и ее наклон), и цена находится над верхней границей, то считается, что рынок не перекуплен и можно пробовать открывать длинные позиции. Для продаж правила обратные.

Торговать только на основании сигналов одного индикатор рискованно, но некоторые трейдеры пробуют работать по сигналам Озимандиса. Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

• нужно, чтобы центральная линия окрасилась в голубой цвет и была направлена вверх;

• максимумы как минимум 2 свечей должны повышаться;

• цена находится над верхней границей индикатора;

• если условия выполняются, то отложенный ордер выставляется над ценой High сигнальной свечи (на которой выполнились условия на вход в рынок).

Стоп ставится под минимум сигнальной свечи, а фиксированный тейк-профит можно и не использовать, ведь неизвестно сколько цена пройдет в нужном направлении. Закрывать сделку можно либо после того, как линия изменит цвет, либо после смены цвета центральной линии.

Если работать только по сигналам Озимандиса, то прибыль получается небольшой, из-за запаздывания сигнала трейдер входит вдогонку, по не самой выгодной цене. Так что лучше использовать его как один из элементов торговой стратегии.

Скачать индикатор Озимандис вы можете — здесь

Заключение: рейтинг ТОП 10 лучших индикаторов для форекс

Практика показывает, что прибыльно работать можно и со стандартными индикаторами МТ4, но если их возможностей не хватает, то всегда можно установить нужный индикатор самостоятельно. Что касается стандартных алгоритмов, то все они хорошо известны трейдерам, так что рейтинг составить легко.

Сложнее с пользовательскими индикаторами, среди них встречаются действительно стоящие инструменты, но вот найти их не так просто. Мы сделали эту работу за вас, любой из 7 рассмотренных индикаторов может стать основой прибыльной торговой стратегии.

Индикаторы технического анализа. Верные помощники в трейдинге

Приветствуем Вас, Дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что все трейдеры, только пришедшие на рынок, изначально пытаются подобрать для себя торговую систему, посредством которой намереваются получать прибыль с рынка. Изначально, любой новичок для создания торговой системы выбирает индикаторы технического анализа.

Сам по себе любой индикатор олицетворяет собой определенную математическую формулу, стремящуюся оценить рыночные тенденции прошлого, чтобы с их учетом предсказать возможный расклад событий в будущем.

В данном случае отчетливо работает один из постулатов технического анализа, утверждающий, что история склонна к повторению.

Почему же на сегодняшний день индикаторы так популярные среди начинающих? Будем откровенными, анализировать сигналы индикатора куда проще, чем собственноручно делать графические построения, наблюдая при этом за поведением цены.

Ответьте сами себе, Вам было бы куда легче входить в позицию, если бы появилась стрелочка индикатора, чем долго и упорно изучать концепции графического анализа, прежде чем реально применять их. Тем не менее, в этом вопросе не все так просто! Любые индикаторы технического анализа имеют положительные и отрицательные стороны, о которых мы поговорим с Вами в данной статье!

Группы индикаторов технического анализа

На рынке применяется множество различных индикаторов, при этом их все можно условно разделить на несколько концептуальных групп: трендовые, осцилляторы, индикаторы объема, индикаторы Билла Вильямса. Давайте детально ознакомимся с каждой из этих групп и яркими их представителями.

Осцилляторы. По своей концепции данная группа является наиболее популярной среди большого количества трейдеров. Некоторые называют данную группу опережающими индикаторами, так как они отчетливо двигаются следом за ценой. Справедливости ради отметим, что данное название несколько превратно отражает истинное положение дел.

Подобные инструменты наиболее целесообразно использовать только во время развития явной консолидации на рынке (флет).

Если использовать их во время тренда, то серьезных убытков избежать не получится. Любой осциллятор двигает в некотором диапазоне между так называемыми областями перекупленности и перепроданности, сигнализируя нам о состоянии рынка. Давайте рассмотрим несколько ярких представителей данной группы.

10,0,1,0,0

Начнем, пожалуй, со стохастического осциллятора (Stochastic oscillator). Данный индикатор, вне всякого сомнения, является крайне популярным представителем описываемой группы.

Если Вы обратите внимание на пример выше, то увидите, что индикатор состоит из двух взаимосвязанных линий, которые двигаются в некотором условном диапазоне. Ключевыми уровнями для принятия решений являются 80 и 20, сигнализирующие нам о проявлении перекупленности и перепроданности, соответственно.

К примеру, если наклонные линии стохастика пересекли уровень 80, то на рынке проявилась перекупленности, значит, рационально будет искать точки входа для продаж. Для потенциальных покупок, линии стохастика должны пересечь зону 20. Это будет прямым подтверждением перепроданности и возможного разворота рынка в противоположном направлении.

Посмотрите на пример выше! Про целесообразность использования осцилляторов говорилось далеко не зря. Мы можем отчетливо наблюдать, что стохастик пересек зоне перепроданности, таким образом, сформировался сигнал для входа в покупки.

Как оказалось, он оказался бы убыточным, так как цена продолжила нисходящее движения, а стохастик долгое время не покидал область перепроданности. Подобное появление происходит во время развития направленного движения рынка, соответственно, использовать стохастик в таких условиях будет нерационально.

Продолжим тему и рассмотрим не менее интересный индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Данного представителя группы можно считать уникальным, так как его формула одновременно сочетает в себе аспекты трендовых инструментов и осцилляторов. Если говорить точнее, то он одновременно может формировать сигналы о появлении конвергенции и дивергенции, кроме того, он отчетливо сигнализирует о тренде, который развивается на рынке.

На рисунке выше представлен индикатор MACD. Он представляет собой гистограмму, пересекающую нулевую отметку. Положение самой гистограммы относительно этой отметки будет указывать нам на развитие того или иного тренда.

Если гистограмма находится выше ноля, то развивается четкий восходящий тренд, если же она расположилась ниже ноля, то развивается нисходящий тренд. Величина гистограммы указывает на силу тренда, если она большого размера, то текущий тренд действительно силен. Кроме того, MACD достаточно четко указывает на проявление дивергенции и конвергенции.

21,1,0,0,0

Как мы видим, дивергенция является достаточно сильным разворотным сигналом. Она появляется на рынке достаточно редко, но всегда имеет высокий процент положительной отработки. Изначально начинающим трейдерам буде тяжело находить ее в условиях рынка, но после определенной практики ее идентификация не вызовет сложностей. Еще мы можем посоветовать Вам, искать подобные сигналы исключительно на крупных временных интервалах.

Трендовые индикаторы. Трендовые индикаторы технического анализа имеет высокую популярность среди многих профессиональных трейдеров. Их идея состоит в том, что они должны указывать трейдеру на развитие тренда в условиях рынка, и помогать оценивать его потенциал и силу.

Применять данные индикаторы рекомендуется исключительно во время формирования четкой тенденции рынка. Их применение во время консолидации, мягко говоря, будет затруднительным. Это связано с тем, что данные индикаторы ощутимо запаздывают за ценой, соответственно, избежать убытков никак не получится. Давайте же ближе познакомимся с наиболее яркими представителями данной группы!

Начнем рассказ с индикатора Moving Average. Еще его часто называют скользящая средняя и этот инструмент является наиболее ярким представителем своей группы. Всего существует четыре разновидности: простая, экспоненциальная, линейно-взвешанная, сглаженная. Все они идентичны на внешний вид, но в их основе лежат различные формулы, что прямым образом влияет на конечные показания.

Для каждой скользящей средней можно отдельно задать период, чем выше он будет, тем менее чувствительным станет мувинг к рыночной динамике. Данные инструменты используются многими трейдерами для идентификации сильных трендов и поиска потенциальных точек входа в рынок.

На примере выше изображена простая скользящая средняя, установленная непосредственно на график. По своему внешнему виду она похожа на обычную линию, меняющую свое направление в зависимости от движения рынка.

Если она направлена четко вверх и при этом цена находится выше ее, то это будет прямым признаком развития четкого восходящего тренда. Если же она направления вниз и цена расположилась ниже ее, то на лицо развитие явного нисходящего тренда. Всегда дожидайтесь, когда скользящая средняя действительно визуально сменит свое направление, если этого не происходит, то сделки лучше не открывать.

31,0,0,1,0

Очень часто трейдеры наносят на график несколько скользящих средних, дабы улавливать более подходящие моменты для входа в рынок. Тем не менее, есть один момент, данный индикатор ощутимо запаздывает за ценой, что в условиях консолидации может повлечь за собой весомые убытки. Многие трейдеры используют скользящие средние совместно с осцилляторами, что бы заходить четко по тренду во время окончания коррекции.

Индикаторы объема. Индикаторы данной группы в большей мере применяются только опытными трейдерами, так как новичкам их использовать весьма затруднительно. Всего выделяют два типа объема: тиковый и фактический. Если говорить о тиковом объеме, то он отражает количество тиков цены, которые произошли за некоторый промежуток времени.

Касательно фактического объема, то он реально отражает количество проторгованных контрактов за единицу времени. Если конкретно говорить о Форекс, то ввиду децентрализации данного рынка на нем попросту отсутствует фактический объем, вместо него используется тиковый. Если оценивать длительные временные интервалы, то показания реального и фактического объема не будут сильно отличаться.

На примере выше изображен индикатор тикового объема, представленный в виде гистограммы зеленого-красного цвета различной величины. Красный столбик олицетворяет силу продаж, а зеленый – покупок. Размер самой гистограммы обуславливает количество тиков, которые сформировались за некоторый диапазон времени. Чем больше гистограмма, тем большее количество тиков прошло по рынку.

Сама по себе сложность интерпретации сигналов данного индикатора состоит в том, что один лишь столбик гистограммы не скажет практически ничего о действительном настроении рынка. Важно оценивать обширный промежуток времени, чтобы отчетливо понимать, какие силы превалируют на рынке. Существует целое направление VSA, которое как раз занимается изучением объема, но оно больше подойдет для тех трейдеров, у которых уже есть опыт и практические навыки.

Индикаторы Билла Вильямса. Эта группа является авторским творением известного биржевого деятеля Билла Вильямса. Самым ярким представителем данной группы является Аллигатор.

Внешне он сильно похож на несколько скользящих средних, которые по мере движения цены пересекаются. Именно пересечение линий индикатора будет формировать потенциальный сигнал для входа в рынок. К примеру, если все его линии четко пересеклись вверх, то развивается восходящий тренд, если же вниз, то формируется нисходящий тренд. Особенностью данного индикатора является тот факт, что он ощутимо запаздывает за ценой! Исходя из этого, его лучше использовать только во время формирования тренда!

Заключительные выводы. Индикаторы технического анализа Форекс

Нет никаких сомнений, что индикаторы могут стать верными помощниками любому трейдеру! Ключевым словом здесь является именно “помощниками”, к сожалению, не все трейдеры это понимают. Они отождествляют индикаторы с глаалем, забывая про другие важные аспекты, например психологию трейдинга!

Данная особенность обусловлена тем, что конъектура рынка изменчива и то, что работает сегодня, может уже завтра стать бесполезным. Чтобы действительно быть успешным на рынке, нужно понимать его суть и концепции, которые заложены в нем. Кроме того, никогда нельзя забывать про правила манименеджмента, дабы максимизировать прибыль и свести потенциальные убытки к минимуму. Если Вы будете серьезно относиться к трейдингу, то в один прекрасный день, у Вас все получится! Удачи!

(Нет голосов)

Индикаторы в трейдинге: принцип работы, виды инструментов

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Из данной статьи вы узнаете о лучших индикаторах для трейдинга и как влияют на торговый результат индикаторы в трейдинге.

Какие бывают индикаторы в трейдинге

Система предоставляет возможность настройки параметров с учётом выбранного инструмента. После наложения линий на график игрок получает наглядные сигналы, которые позволяют определить вход рынок.

Индикаторы в трейдинге используются для определения дальнейшего движения валютных пар. В программе, которую предоставляет брокер, инструменты представлены в виде линий и гистограмм. В начале торговли на Форекс многие начинающие трейдеры используют по несколько индикаторов. Этого делать не рекомендуется.

Лучше всего изначально осваивать безиндикаторную торговли и самостоятельно оценивать ситуацию на финансовых рынках. Индикаторы в 90% случаев запутывают трейдеров, предоставляя им ложные сигналы. Из-за этого большинство не разобравшись в трейдинге уходят с рынка и только ∼ 3% от начинающих трейдеров остаются и далее торговать на бирже.

Лучшие индикаторы для трейдинга во время тренда

Если на рынке происходит рост или резкое падение котировок необходимо использовать инструменты, которые позволяют определить направление движения. При анализе необходимо сопоставлять информацию, полученную на разных таймфреймах. Для среднедневной торговли лучше использовать небольшие периоды (H1, H4). Благодаря трендовым индикаторам можно определить момент разворота существующей тенденции.

К лучшим индикаторам для трейдинга относятся:

1. Скользящая средняя

Инструмент представляет собой кривую линию, которая наносится непосредственно на ценовой график. В процессе построение скользящей средней используется значения за определенный период времени. Благодаря полученной информации трейдер может найти оптимальную точку входа в рынок.

При построении скользящей средней пользователь может изменить в настройках период. Недостаток индикатора заключается в запаздывании сигналов. Чем больше период, тем выше риск пропустить выгодную сделку.

Оптимальные точки для входа в сделки или выхода из них, показаны на вышеприведённом рисунке.

2. MACD

Чтобы разобраться в работе индикатора не нужно быть профессионалом. Внизу графика появляется окно, в котором находится гистограмма. Диаграмма разделена на 2 части центральной линией. Когда указатель гистограммы становится меньше от предыдущего — это сигнал для точки входа или выхода в сделки.

На рисунке схематически показаны точки для совершения торговых операций на бирже.

3. Полосы Боллинджера

Индикатор представляет собой конверт, образованный скользящими средними. Расширение канала свидетельствует о продолжении существующей тенденции. Признаком разворота рынка может быть выход котировок за пределы конверта.

При использовании нескольких индикаторов, следует торговать на одном и том же таймфрейме по ним.

Лучшие осцилляторы для трейдинга

Трендовые инструменты совершенно бесполезны во время флэта. При боковом движении рекомендуется использовать другую категорию индикаторов – осцилляторы. Их показания колеблются в определённом диапазоне. Чаще всего используется значение от 0 до 100. Осцилляторы предназначены для определения перекупленности или перепроданности выбранного актива.

1. Стохастик

Осциллятор показывает хорошие результаты на спокойном рынке, когда котировки движутся в боковом направлении. Благодаря показаниям гистограммы трейдер может определить точку входа в рынок.

На рисунке приведён пример для оптимальной покупки и продажи торгового актива.

2. RSI

В процессе работы инструмент замеряет величину индекса относительной силы и определяет скорость изменения котировок. Если показания относительной силы превышают 70, то необходимо продавать актив. При падении RSI до 30 нужно покупать валютную пару.

На вышеприведённом рисунке показаны оптимальные точки для совершения торговых сделок на финансовом рынке.

Заключение

В заключение следует отметить, что профессиональные трейдеры практически не используют в самостоятельной торговле на Форекс индикаторы. Их главными инструментами являются уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии. Кроме того, каждый профессиональный трейдер внимательно следит за экономическими новостями на финансовых рынках.

На этом наш обзор об индикаторах в трейдинге и их использовании в самостоятельной торговле заканчивается. Желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках и удачи!

Индикаторы форекс, которые помогут вам в торговле

Когда дело касается индикаторов форекс, многие трейдеры совершают одну и ту же ошибку: они не знают, как на самом деле они работают. И в этом большая проблема. Если вы не знаете, как работает тот или иной индикатор, тогда вы не будете знать, когда лучше его использовать и в итоге только потеряете свои деньги.

Что более эффективно для трейдинга: индикаторы или прайс экшен? Дебаты об этом вероятно, столь же стары, как и сама торговля на финансовых рынках. Ответ на этот вопрос: обе системы.

Как вы увидите, между торговлей по индикаторам и прайс экшен практически нет разницы, и оба подхода основаны на одних и тех же данных. В конечном итоге вы получите одинаковые результаты независимо от того, какой подход вы выберете. Это зависит только от личных предпочтений каждого трейдера.

Индикаторы могут служить для трех целей:

1. Они помогают определить текущее состояние рынка. Вы можете узнать, находится ли рынок в тренде, консолидации, какова текущая волатильность и т. д.
2. Они помогают находить значимые ценовые области на графике с благоприятным соотношением риска к прибыли.
3. Они предоставляют точку входа, место для постановки стоп-лосса и тейк-профита.

Я знаю, что вы ищите. Лучшие индикаторы форекс, которые покажут, где нужно покупать, а где продавать, чтобы ваш торговый счет превратился в банкомат, снабжающий вас деньгами. К сожалению, таких индикаторов не существует. Однако есть индикаторы, которые лучше всего работают в определенных рыночных условиях, увеличивая ваши шансы на прибыльные сделки.

К примеру, если вы хотите торговать по тренду, такие индикаторы, как скользящая средняя и канал Дончиана идеально подойдут для этого. Если вы хотите торговать на пробоях в условиях низкой волатильности, лучше всего здесь будут работать индикатор ATR и полосы Боллинджера.

Другими словами, лучшие индикаторы форекс – это те, которые соответствуют текущим рыночным условиям. О них я и расскажу в сегодняшней статье.

Что из себя представляют индикаторы форекс?

Индикаторы форекс – это инструменты, которые получают данные о цене или объеме, далее применяют к ним определенную формулу, а затем преобразуют эти данные в визуальную информацию на графике. Анализируя ценовые данные, индикаторы предоставляют информацию о силе тренда, силе импульсе, потенциальных разворотных моментах на рынке и точках входах.

Индикаторы ничего не добавляют и не вычитают из информации о цене. Таким образом, опытный трейдер всегда будет получать одну и ту же информацию из показаний своих индикаторов, как и из анализа движения цены на графике.

Проблемы возникают, когда трейдеры неверно понимают показания индикаторов. Трейдер, который никогда не смотрел на формулу индикатора, легко может сделать неправильные выводы о его работе.

Индикаторы форекс могут использовать информацию о максимуме свечи, минимуме, размер диапазона свечи, открытии и закрытии. Поэтому индикатор может даже показывать более точные и убедительные данные, чем просто движение цены на графике. Трейдеры часто не знают, как связать данные о ценах в какие-либо обоснованные выводы. Таким образом, для трейдера крайне важно оставаться уверенным в своем анализе рынка, иначе он может упустить ценную информацию и неправильно интерпретировать выбранный торговый инструмент.

Мифы, связанные с индикаторами

Давайте обсудим 3 самых распространенных мифа о индикаторах.

Индикаторы форекс отстают от движения цены

Давайте начнем с самого невежественного мифа. Сигналы индикаторов на самом деле не отстают от движения цены. Если посмотреть на то, как работает какой-либо индикатор, это сразу будет видно. Индикатор подаст вам сигнал, как только свеча закроется. Это тот же самый момент, когда и анализ рынка по паттернам прайс экшен. Свечной паттерн можно подтвердить только после того, как произойдет закрытие свечи.

Только любители, которые вслепую входят и выходят из рынка во время формирования свечи, считают, что индикаторы отстают. Однако их торговля по прайс экшен также не приносит прибыли, поскольку они никогда не дожидаются подтверждающей информации и входят в рынок импульсивно.

Индикаторы используют настройку периода, которая означает, что они анализируют ценовое действие за определенный период времени. Это не то же самое, что отстатавание. Это способ получить более точную и достоверную информацию о том, что произошло и что происходит в данный момент на рынке. Индикаторы предоставляют значимые данные и рассматривают более широкий рыночный контекст.

Показания индикаторов – ошибочные. Прайс экшен – никогда не ошибается

Это очень близко первому утверждению. Любой ценовой график может быть проанализирован верно или неверно. Трейдеры прайс экшен нередко путаются в своем анализе, рисуя слишком много уровней поддержки и сопротивления, трендовых линий и т. д.

Трейдеры прайс экшен, которые торгуют только по голому графику, легко чувствуют себя потерянными, когда у них нет точек опоры для входа в рынок. То же самое справедливо и для индикаторов. Вам нужно найти баланс между информацией индикаторов. Но утверждать, что только прайс экшен – это чистый способ анализа рынка совершенно неправильно.

Имеет значение только сама цена

Что вообще значит это утверждение? Прайс экшен по сути является также просто способом визуализации информации, поступающей с графиков. Индикаторы ничего не добавляют и не убирают из прайс экшен.

Каждый индикатор был создан для одной конкретной цели и, таким образом, является лучшим способом для определенного анализа рынка. При этом прайс экшен – это более сырая форма анализа, которая к тому же должна быть использована в правильном контексте.

Какие индикаторы форекс бывают?

Индикаторы делятся на две основные группы:

• Трендовые индикаторы.
• Индикаторы, которые могут быть использованы в консолидации (диапазоне).

Индикаторы диапазона называются осцилляторами, потому что они перемещаются между фиксированными значениями. Трендовые индикаторы, как правило, не связаны с фиксированными границами.

Хотя есть индикаторы форекс, которые не попадают в эти две категории, в дальнейшем я сосредоточусь на наиболее часто используемых индикаторов и расскажу, как можно их эффективно использовать.

Индикаторы тренда

Индикаторы тренда в основном используются для определения начала тренда, его силы или для определения разворотов тренда путем анализа снижения импульса или выявления дивергенций. Наиболее распространенные трендовые индикаторы:

• MACD.
• ADX.
• Полосы Боллинджера.
• Скользящие средние.

Индикаторы диапазона

Часто их показания колеблются между 0 и 100, при этом верхняя и нижняя граница осцилляторов также называется перекупленностью или перепроданностью. Это могут быть:

Индикаторы волатильности

Независимо от диапазона или тренда, индикаторы, которые анализируют волатильность, могут использоваться в сочетании с другими индикаторами, инструментами и показаниями прайс экшен для сбора дополнительной информации о рыночных условиях. 3 наиболее распространенных индикатора, которые измеряют волатильность:

• Полосы Боллинджера.
• Индикатор ATR.
• Parabolic SAR.

Какие сигналы индикаторов мы можем учитывать?

Индикаторы форекс могут предоставлять три типа сигналов:

1. Когда индикатор состоит из двух линий, возникает перекрестный сигнал (когда одна линия пересекает другую). Это показывает изменение направления тренда или его импульса.
2. Падающие и растущие значения индикатора, которые чаще всего встречаются в импульсных индикаторах, таких как MACD или ADX.
3. Дивергенция, когда индикаторы и цена двигаются в разные стороны (цена делает новый максимум, но индикатор не делает) и сигнализируют о потенциальном развороте.

Настройка периода индикаторов

Настройки периода имеют решающее значение для расчета данных индикаторов. И, что еще более важно, настройки периода индикаторов отвечают за то, как часто генерируются их сигналы, и за то, насколько чувствительно данный индикатор реагирует на определенные изменения цены. Таким образом, выбор правильного периода имеет важное значение, но часто игнорируется трейдерами.

Индикатор с медленным периодом включает в свой расчет больше данных и наблюдений, и, следовательно, новая информация о ценах не оказывает большого влияния. Медленные настройки индикатора означают, что для изменения индикатора требуется больше времени. Индикатор движется более плавно и не очень чувствителен к новым ценовым колебаниям.

Индикатор с более быстрой настройкой периода движется более хаотично и более чувствителен к новым изменениям цены.

Выбор правильной настройки индикатора имеет большое значение, когда речь заходит об анализе рыночных данных. Принимая во внимание, что более медленная настройка может потенциально отфильтровать больше шума, однако при этом трейдер получит сигналы индикатора гораздо позже. С другой стороны, более быстрые настройки предоставляют больше сигналов, однако они также создают больше шума. Поэтому здесь важно найти баланс.

Скользящая средняя

Скользящая средняя сглаживает ценовые колебания цены и выглядит в виде линии на графике. Подберите скользящую среднюю, которая лучше всего будет соответствовать вашей торговой стратегии и текущей ситуации на рынке.

Скользящая средняя может помочь вам:

• Определять тренд.
• Определять значимые ценовые области.
• Использовать трейлинг стоп в трендовом рынке.

Разберем каждый пункт подробней.

Определять тренд

Наверное, вы слышали эти слова уже сотни раз: “Тренд – ваш друг. Торгуйте по тренду”. Однако как определить тренд? Для этого существует несколько способов. Больше всего мне нравится использовать скользящую среднюю для поиска долгосрочных трендов. Если цена находится выше 200 MA, мы открываем позиции в лонг, если ниже 200 MA – ищем позиции в шорт.

200 MA хорошо работает в долгосрочном периоде, потому что показывает среднюю цену по 200 последним свечам. Однако если вы хотите определять более точно краткосрочные тренды, вы можете уменьшить период скользящей средней.

Определять значимые ценовые области

Вы когда-нибудь видели график, на котором цена долгое время продолжает расти, не возвращаясь к уровням поддержки и сопротивления? Для входа в рынок по тренду вы можете использовать 20 MA или 50 MA, открывая позиции на отскок цены от линии скользящей средней.

Использовать трейлинг стоп в трендовом рынке

Если вы хотите взять как можно больше прибыли с длительного тренда, тогда вам не нужен фиксированный тейк-профит. Используйте технику трейлинг стопа с помощью скользящей средней.

К примеру, вы можете взять 50 MA и подтягивать стоп-лосс по мере того, как цена продолжает движение в вашу сторону. Позиция ликвидируется, если цена закроется за линией скользящей средней.

Для краткосрочных трендов лучше подойдет 20 MA. Для среднесрочных – 50 MA. Для долгосрочных – 200 MA.

Индикатор стохастик

Индикатор стохастик измеряет импульс движения цены. Он показывает, когда движение цены замедляется или наоборот становится более быстрым.

Вы можете использовать его для:

1. Определения значимой области.
2. Для поиска точки входа.

Используем стохастик для определения значимых областей на графике

Большинство трейдеров используют индикатор стохастик не совсем правильно, открывая позиции в лонг, когда стохастик находится в зоне перепроданности, и в шорт, когда стохастик достигает зоны перекупленности.

Вместо этого лучше всего использовать стохастик следующим образом:

• Торгуйте по направлению долгосрочного тренда. Для определения тренда используйте 200 MA.
• Дождитесь, когда цена достигнет зоны перепроданности или перекупленности.
• Ожидайте дополнительного подтверждающего сигнала для открытия сделки. Это может быть паттерн прайс экшен, который укажет вам на разворот цены.

Используем стохастик для поиска лучших точек входа

В отличие от свечных паттернов, определение которых может быть субъективно, индикатор стохастик дает нам возможность точно войти в рынок. Если вы относитесь к тому типу трейдеров, которые постоянно не уверены, стоит ли сейчас открывать позицию, тогда эта техника входа для вас.

• Если рынок находится в восходящем тренде, открывайте лонг, когда линия стохастика находится выше 20.
• Если рынок находится в нисходящем тренде, открывайте шорт, когда линия стохастика находится ниже 20.

Индикатор ATR

Индикатор ATR измеряет текущую волатильность на рынке. Чем меньше значение индикатора, тем более низкая волатильность.

Есть две техники использования этого индикатора:

• Для постановки стоп-лосса.
• Для входа в рынок на пробой.

Для постановки стоп-лосса

С помощью ATR мы можем устанавливать стоп-лоссы, которые не будут задеваться случайными колебаниями цены. Маркет-мейкеры всегда стремятся поглотить стоп-лоссы розничных трейдеров для набора ликвидности.

Индикатор ATR поможет нам создать буфер между ценой и нашим стоп-лоссом, чтобы его не задело ложным движением цены. Нам нужно определить текущее значение ATR и прибавить его к уровням или скользящей средней.

Можно сделать еще более широкий буфер между стоп-лоссом и точкой входа. Для этого нам нужно умножить текущее значение ATR на множитель, к примеру на 2 или 3.

Для входа в рынок на пробой

Индикатор ATR можно использовать для поиска точек входа на пробой. Волатильность на рынке всегда меняется от низкой к высокой, и наоборот. Это означает, что когда на рынке низкая волатильность, рано или поздно она сменится на высокую.

Когда рынок находится в фазе низкой волатильности, мы будем искать точку входа. Для этого нам нужно:

1. Дождаться периода низкой волатильности с минимальными значениями индикатора ATR.
2. Убедиться в том, что цена находится в состоянии консолидации.
3. На пробое уровня войти в рынок.

Канал Дончиана

Канал Дончиана – это индикатор отслеживания тренда, разработанный Ричардом Дончианом.

Он состоит из 3 частей:

1. Верхняя полоса – 20-дневный максимум.
2. Средняя полоса – среднее значение верхней и нижней полосы.
3. Нижняя полоса – 20-дневный минимум.

Мы можем использовать его для:

• Торговле по тренду.
• Входа в рынок.

Используем канал Дончиана для торговли по тренду

Как мы уже знаем, средняя линия канала Дончиана – это средняя цена верхней и нижней линии. Это означает, что вы можете использовать ее как фильтр тренда, чтобы понять, следует ли вам сейчас покупать или продавать.

1. Настройте канал Дончиана на 200-период для определения долгосрочного тренда.
2. Если цена находится выше средней линии, ищите возможности для покупки.
3. Если цена находится ниже средней линии, ищите возможности для продажи.

Используем канал Дончиана для входа в рынок

Иногда бывает сложно войти в тренд, которые движется без отката. Поэтому мы можем входить в рынок на пробой. Для этого мы открываем длинную позицию, когда цена соприкасается с верхней линией канала Дончиана.

Таким образом, вы сможете гарантированно войти в любой тренд на рынке.

Индикатор MACD

Индикатор MACD – это трендовый и импульсный индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем.

Если вы используете его правильно, он может помочь вам:

• Определять разворот тренда.
• Определять потенциальные пробои.

Определяем разворот тренда с помощью MACD

1. Дождаться пока цена достигнет значимой области на графике (к примеру, уровня поддержки или сопротивления, трендовой линии).
2. Гистограмма MACD должна показывать сильный импульс.
3. Дожидаемся отскока цены, прежде чем торговать в обратном направлении.

Определяем потенциальные пробои с помощью MACD

Пробои чаще всего происходят на низкой волатильности. Вы заметите, что размер свечей становится маленьким, а их диапазон уплотняется.

Гистограмма MACD поможет нам в этом:

1. Цена достигает ключевой области на графике.
2. Гистограмма MACD выглядит максимально плоско без видимых пиков или впадин.
3. Входим в рынок на пробой текущей рыночной структуры.

Индикатор форекс сессий

Вы, наверное, знаете, что существуют три главных форекс сессии – азиатская, европейская и американская. В зимнее время происходит сдвиг торгового времени на один час.

Если вы дейтрейдер, вам важно знать, когда европейская сессия накладывается на американскую, потому что в этот период рынок самый волатильный.

Мы можем использовать индикатор форекс сессий, чтобы на наших графиках все сессии были показаны визуально.

С помощью этого индикатора мы можем легко проанализировать каждую валютную пару и найти ее закономерности. К примеру, как она себя ведет до выхода новостей, во время выхода новостей, в азиатскую сессию, в начале европейской и американской сессий, какая у нее волатильность.

Как объединять индикаторы форекс на графике?

Индикаторы форекс помогают нам суммировать исторические данные и лучше интерпретировать графики. Мы можем использовать сразу несколько индикаторов для более полной картины.

Однако если ваши графики выглядят подобным образом, вы на неправильном пути.

Есть два правила, которые помогут нам объединять индикаторы на графике:

1. Каждый индикатор должен выполнять свою роль.
2. Нам нужен всего лишь один индикатор для каждой роли.

Что значит роль индикатора? Это означает, что именно данный индикатор нам помогает определить. Это может быть: тренд, волатильность, точка входа, место для постановки стопа. Если индикатор не выполняет никакой роли на ваших графиках, удалите его.

Если вы используете скользящую среднюю для определения тренда, не нужно одновременно использовать индикатор ADX или полосы Боллинджера. Одной скользящей средней будет вполне достаточно. Поэтому удалите все ненужные индикаторы с ваших графиков и сделайте их как можно более чистыми и понятными.

Создание своей торговой системы: правильно подбираем индикаторы

Точность сигналов форекс стратегии зависит от используемых индикаторов. Как правильно подобрать комбинацию индикаторов для торговой стратегии: практические советы.

Если Вы выбрали нелегкую профессию трейдера, то одним из первых вопросов встает проблема выбора индикаторов для торговой системы. В торговых терминалах предлагается много различных индикаторов. Понятно, что всеми пользоваться вовсе необязательно. Для успешной торговли вполне достаточно подобрать минимальный набор таких помощников.

Группы индикаторов

Так как же правильно подобрать индикаторы форекс? Все движения на рынке можно разделить на трендовые и коррекционные, поэтому и индикаторы выбираем, соответственно, из разных групп. Допустим, в терминале MT4 из группы «трендовые» выбираем Moving Average (скользящие средние). Из группы «осцилляторы» выбираем Relative Strength Index (индекс относительной силы). RSI будет давать сигналы перекупленности и перепроданности на рынке, дивергенцию (расхождение экстремумов на графике цены и графике индикатора). Скользящие средние будут показывать направление действующего тренда. При боковом движении используем индикатор RSI, на трендовых участках – Moving Average.

Для разных таймфреймов показания индикаторов будут различными. На часовом графике цена может находиться в восходящем или нисходящем тренде, а на дневном графике – в боковом канале. Для краткосрочной и среднесрочной торговли используйте соответствующие таймфреймы.

Ищем тренды

Стоит отметить еще один инструмент, сигнализирующий о наличии выраженного тренда или коррекции. Это Alligator, который можно найти в группе «пользовательские».

Итак, составляем первый набор индикаторов для более прибыльной торговли на рынке форекс.

• Индикатор Relative Strength Index;
• Индикатор Moving Average;
• Индикатор Alligator.

На первый взгляд выглядит все достаточно просто. Пока скользящие средние указывают на трендовое движение – торгуем по тренду. Если индекс относительной силы отражает дивергенцию (очень сильный сигнал) либо перекупленность или перепроданность (более слабые сигналы), а «пасть» Аллигатора захлопывается, то продаем. Если рынок перепродан – покупаем. Иногда, несмотря на сильные сигналы осцилляторов, трендовое движение все же продолжается. Вновь открытая «пасть» аллигатора подскажет, что нужно снова использовать трендовый индикатор.

По аналогии можем составить другой набор помощников.

• Индикатор Bolinger Bands;
• Индикатор Stochastic Oscillator;
• Индикатор Ichimoku.

При разработке прибыльной стратегии индикатор Ишимоку в содружестве со свечным анализом может стать одним из главных помощников трейдера. Он хорошо работает как на трендовых движениях, так и на коррекциях. Единственное дополнительное условие при работе с этим инструментом – подбор настроек на разных временных интервалах. Так как изначально Ишимоку создавался для анализа дневных и недельных графиков, то при использовании на младших таймфреймах настройки придется подобрать экспериментальным путем. Разворотные свечи («падающая звезда», «молот», «бычье и медвежье поглощение», «три черные вороны») совместно с сигналами Ишимоку будут подтверждать смену тренда.

Особенно ценным для успешной торговли станет более глубокое изучение набора из 2-3 индикаторов форекс на графиках различных торговых инструментов, чем пытаться «объять необъятное».

Индикатор волатильности (ATR): описание, настройка, применение в трейдинге

Помимо трендовых индикаторов, а также тех, которые помогают распознать разворот, есть ещё достаточно большое количество вспомогательных, дающих возможность оценивать разные параметры движения цены. Некоторые из них были разработаны в прошлом веке, поэтому прошли проверку временем и на сегодняшний день включены в торговые терминалы. К таким относится индикатор ATR , о котором пойдёт дальше речь.

Индикатор ATR: описание

Индикатор волатильности ATR – средство технического анализа , которое позволяет отслеживать изменения динамики цены, название расшифровывается как Average True Range , что переводится “истинный средний диапазон”.

Вся работа индикатора сводится к тому, чтобы оценить изменения цены за промежуток времени. Все знают, что периодически рынок ускоряется, после чего следует замедление, именно такие ситуации и удобно смотреть по индикатору ATR . Но есть и другие возможности, например, расчёт размера стопа. Стоит отметить, что работа с ATR не требует никаких знаний, он интуитивно понятен, а алгоритм крайне прост.

Итак, индикатор занимает отдельную часть графической области. Найти его можно в списке индикаторов, там он расположен в группе “Осцилляторы”. Внешне он похож на некоторые из них – это линия, которая движется вверх-вниз и имеет числовое значение. Оно определяется через три других значения путём выбора наибольшего:

1. Размер текущей свечи, то есть расстояние от минимума до максимума.
2. Расстояние от уровня закрытия прошлого бара до максимального значения цены бара, формирующегося в данный момент.
3. Расстояние от уровня закрытия прошлого бара до минимального значения цены бара, формирующегося в данный момент.

То есть по сути индикатор волатильности ATR оценивает как меняется цена от бара к бару или в рамках текущего бара . Но в конечном виде подаётся усреднённое значение, то есть это похоже на обычный мувинг . Подобно тому как на рынке можно выделить трендовые движения, так и значение индикатора также меняется, при этом показывая определённую динамику – оно может оставаться в пределах одного показателя, затем начать рост или снижение:

1. Увеличение значения свидетельствует о том, что диапазоны свечей растут.
2. Уменьшение значения свидетельствует о том, что диапазоны уменьшаются.
3. Если же значение остаётся примерно одинаковым – что высоким, что низким, значит, на рынке в данный момент происходит консолидация, масштаб которой также отразится на конечном значении индикатора.

Настройка индикатора ATR

Индикатор ATR имеет всего одну настраиваемую величину – период . Помимо этого можно также настроить визуальную часть – толщину линии, цвет и так далее. Основная же характеристика влияет на следующее:

1. При увеличении периода индикатор будет использовать большее количество значений для вычисления среднего диапазона. Это означает, что исследоваться будет больший отрезок графика. Соответственно, линия будет гораздо менее активной, и чем больше период, тем слабее реакция.
2. При уменьшении периода чувствительность к скачкам цены возрастёт, линия осциллятора будет быстрее реагировать на такие всплески активности. В общем, всё ровно так же, как и с любым другим индикатором.

День, проведённый во флэте видно и без индикатора ATR , поэтому торговать со значением по умолчанию 14 лучше всё же на Н4 и более. В этом случае период индикатора будет содержать не одни торговые сутки или их часть, а больше двух. Соответственно, две четырёхчасовые свечи в каждом дне, которые приходятся на Азию, уже будут учтены.

Любое движение начинается с небольших изменений, который впоследствии перерастают в тренд. Сначала это минутки, затем часовые свечи и уже потом дневные. Аналогично и с активностью цены. Она может возрастать постепенно. В связи с этим, есть распространённый приём, который позволит убедиться в намерениях цены продолжать начатый тренд – точно такое же увеличение значения индикатора ATR от одного тайм фрейма к другому.

То есть мы видим, что диапазон часовых свечей стал больше, далее смотрим на четырёхчасовые и дневные. Но нужно помнить, что индикатор волатильнности также покажет и диапазоны коррекционных фаз, он не видит разницы между направлениями – только между разностью указанных ранее показателей. Поэтому в достаточно волатильной консолидации он по-прежнему будет иметь большое численное значение. Равно как и на тренде.

Применение индикатора ATR в торговле

Поскольку индикатор волатильности ATR у нас отображается в виде линии, можно использовать анализ примерно так же, как и для обычного графика. Речь идёт об усреднении значения ATR , то есть о некотором значении, которое будет разделять область значений условно на две части:

1. Ниже этого значения будет располагаться зона с небольшими диапазонами, то есть низкой волатильностью.
2. Выше – зона с высокой волатильностью, то есть трендовый рынок.

Возникает вопрос – чем можно сделать такое усреднение? С одной стороны, можно использовать горизонтальный уровень с некоторым значением. Но гораздо лучше применять ATR , на который наложена скользящая средняя. То есть получается, что мы усредняем и без того усреднённое значение. В этом случае получается актуальная линия, которая будет также подстраиваться под сам индикатор.

Ещё один аспект трейдинга, где применяется индикатор ATR – вычисление размера стопа . В этом случае получается, что мы ограничиваем убытки через средние величины баров. Конечно, они не одинаковы и могут достаточно сильно различаться, особенно на публикациях новостей, даже не очень важных. Но вместе с этим, даже новички знают, что торговля на новостях является совершенно неоправданным риском, поэтому лучше его избегать, либо быть готовым фиксировать убыток вследствие резкого движения в противоположную сторону. Поэтому говорить о диапазонах в таком случае не приходится – новостная свеча может в разы превышать предыдущую. Не говоря уже о насыщенном новостями дне.

Итак, для того, чтобы получить значение стопа, нужно посмотреть на то, что показывает в данный момент индикатор atr. Это значение берётся за основу, далее его надо умножить на коэффициент. Логика здесь очень проста – это количество диапазонов , которые цене нужно будет пройти против тренда, чтобы сработал стоп. Как правило, для каждого тайм фрейма оно своё, но универсальным решением можно назвать значение 2. Если одна свеча закроется против тренда со средним диапазоном, а затем ещё одна, то в принципе, уже можно говорить о возможности смены тренда. Поэтому такой стоп очень удобен.

Кстати, в довольно известной стратегии “Черепах” указывается именно такое значение. Данная стратегия прекрасно себя зарекомендовала, ей не один десяток лет и её можно назвать подтверждением актуальности индикатора волатильности ATR .

Заключение

В целом, индикатор волатильности ATR можно назвать уникальным осциллятором, который может дать представление о динамике цены, а также помогает в решении сопутствующих входу в рынок задач, а именно выставлении стопа. И что самое ценное – алгоритм имеет логичное обоснование, основанное на диапазонах. При правильном подходе трейдер либо будет гораздо реже фиксировать убыток, либо не будет входить в рынок в тех ситуациях, когда индикатор сигнализирует о высокой волатильности. То, что в принципе видно на глаз, гораздо удобнее использовать в числовом выражении.

Конечно же, ATR – это не панацея от стопов, но очень хороший помощник в торговле, который позволит повысить эффективность торговли.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 20 минут

Торговля на рынке Форекс — не самое простое занятие, но несмотря на это, многие трейдеры способны планомерно получать прибыль.

Как это происходит?

Частично, ответ кроется в том, что они успешно используют индикаторы для торговли на Форекс. Если существуют проверенные работающие индикаторы форекс, значит, рынок Форекс — это не хаотичное явление, как утверждают некоторые экономические теории.

Из-за несовершенства человеческой психологии, рынки не всегда ведут себя рационально. Рынок Форекс склонен вести себя определенным образом при определенных условиях.

Самое интересное, что такое поведение повторяется, и это означает то, что некоторые ценовые модели будут возникать снова и снова. Лучшие индикаторы Форекс пытаются распознать такие паттерны и получить преимущество, используя эти знания. Обязательно используйте многофункциональное торговое программное обеспечение.

Лучшие индикаторы для Форекс торговли

Лучший индикатор на Форекс — тот, который соответствует Вашему стилю торговли и психологии. То есть, нельзя назвать универсальный один индикатор, который бы подходил всем трейдерам одновременно.

Хорошая новость в том, что сейчас доступна масса разнообразных индикаторов и со временем Вы сможете найти те, которые подходят именно Вам.

Мы рассмотрим лучшие индикаторы Форекс, которые просты в использовании и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. Все индикаторы, о которых мы будем говорить, можно использовать в платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Трендовые индикаторы Форекс

Как отмечалось ранее, многие торговые индикаторы, которые можно отнести к самым лучшим — довольно сложные. Мы рекомендуем начинать с более простых, чтобы разобраться с принципом их работы.

Давайте составим рейтинг индикаторов Форекс, к которым относятся самые известные и простые трендовые индикаторы.

Moving Average — Скользящая средняя — показывает среднее значение цены актива за выбранный период времени.

МА – основной и наиболее часто используемый индикатор, без него не обходится технический анализ Форекс рынка. Приложенный к графику, МА показывает главную тенденцию рынка.

Существует несколько разновидностей МА. Среди основных такие торговые индикаторы Форекс:

• линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted MA – WMA).

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) вычисляется как среднеарифметическое значение данной цены за определенный период времени. Посмотрим еще раз на наш числовой ряд.

Индикатор Форекс SMA лучше всего подходит для использования на долгосрочных графиках, таких как дневной, недельный или месячный.

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Линейно-взвешенная скользящая средняя (WMA) — Форекс индикатор, который также вычисляется из среднего значения данных за определенный период, но в отличии от SMA, у этого типа скользящей средней каждый период имеет разную степень влияния на конечный результат.

Другими словами, если для SMA цены всех периодов равнозначны, то при WMA разные периоды отличаются разной степенью веса при вычислении среднего значения. Для WMA наибольшее влияние имеет цена последнего периода (новейшие данные), когда как вес последующих (более старых) данных пропорционально уменьшается.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя — Exponential Moving Average (EMA) – как и в случае WMA, для этой скользящей средней наибольшее значение имеют последние по времени данные.

Разница состоит в том, что влияние первых нескольких периодов намного больше, чем остальных. Другими словами, передвигаясь назад во времени, вес конкретной цены для конечного результата уменьшается в процентном соотношении быстрее, чем для WMA, то есть уменьшается экспоненциально.

Скользящая средняя — Moving Average – основной индикатор Forex технического анализа. На нем базируется огромное количество других индикаторов, используемых большинством трейдеров.

Скользящая средняя в той или иной форме, в качестве сигнала входа или выхода, фильтра, динамического уровня Stop Loss и др., может найти применение в любой торговой стратегии.

Индикаторы Форекс — осцилляторы на примере индикатора MACD

Индикатор Forex Moving Average Convergence Divergence (MACD) – конвергенция (схождение) и дивергенция (расхождение) скользящих средних.

Индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними, которая выражена в виде вертикальных штрихов. В качестве определителя сигналов для входа на рынок используется скользящая средняя самой линии MACD (так называемая «сигнальная линия»).

Данный индикатор MACD относится к подгруппе — осцилляторы.

Это один из самых известных классических индикаторов Forex, который используется большинством аналитиков и трейдеров на финансовых рынках для анализа энергии (силы) тренда.

Как правило для построения индикатора MACD используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 26 и 12, а в качестве сигнальной линии используется скользящая средняя с периодом 9.

MACD = EMA12 — EMA26 — EMA9*(EMA12 — EMA26)

Данный индикатор MACD используется для подтверждения сигналов, основное правило его использования заключается в том, что когда штрихи MACD находятся выше нулевой линии, основной рыночный тренд восходящий, когда ниже нее – нисходящий.

Давайте дополним стратегию на основе двух MA, которые мы смотрели выше и добавим к ней индикатор MACD.

Подтверждающий сигнал на покупки будет актуален тогда, когда гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, для открытия сделок на продажу важно, чтобы гистограмма была ниже нулевой линии.

Еще один дополнительный сигнал, который мы можем выделить — это Дивергенция (Divergence) и Конвергенция (Convergence).

Данный сигнал появляется когда цена формирует новые, более высокие вершины, но штрихи MACD находятся на высоте более низкой по отношению к предыдущей вершине, считается, что бычий тренд слабеет, и может начаться понижение цены, для продаж наоборот.

Вот, как этот сигнал выглядит на графике:

Лучшие Форекс индикаторы — Полосы Боллинджера

Любой список Топ 10 индикаторов форекс должен включать в себя какой-нибудь индикатор, который показывает зоны волатильности.

Канал волатильности — это еще один метод идентификации тренда. Он использует идею, что если цена выходит за пределы скользящей средней, то тренд может поменяться.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — технический индикатор, изобретенный финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более 30 лет назад. Он по-прежнему является одним из лучших индикаторов для торговли на Форекс среди различных методов определения канала волатильности.

Индикатор Полосы Боллинджера использует два параметра:

• Количество дней для скользящей средней
• Количество стандартных отклонений

Наиболее распространенные значения — 2 или 2,5 стандартных отклонения. В статистике стандартное отклонение — это мера того, как распределяются значения набора данных. В области финансов стандартное отклонение действует как способ оценки волатильности.

• В зависимости от силы рыночного движения эти кривые сужаются и расширяются.
• Когда кривые находятся близко друг к другу, это означает, что рынок набирает силу. Эта энергия высвобождается, когда график пробьет ценой закрытия какую-либо из двух крайних кривых (стандартные отклонения). Прорыв верхней кривой сигнализирует о покупке, прорыв нижней – о продаже.
• После прорыва последующее движение будет развиваться в непосредственной близости к прорванной линии.
• Если рынок при коррекции достигнет SMA20, то это сигнал к добавлению торговых позиций, так как скользящая средняя играет роль поддержки (покупка) или сопротивления (продажа).
• Позиция закрывается, когда рынок делает прорыв SMA20 по цене закрытия. Это происходит потому, что, если после достижения одной кривой (верхней или нижней), рынок оттолкнется и пробьет среднюю кривую (SMA20), то он точно достигнет противоположной кривой. Например, после того как рынок достиг верхней кривой, он вернулся и пересек уровень цены закрытия SMA20, после этого рынок возвращается и достигает нижнюю кривую.

Индикаторы рынка Форекс — Коррекционные уровни Фибоначчи

Этот индикатор форекс основан на идее, что после экстремального движения рынок будет иметь высокий шанс на повторную проверку определенных ключевых пропорций.

Эти пропорции исходят из последовательности Фибоначчи.

Этот числовой ряд образуется так: каждое последующее число – сумма двух предыдущих:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, .

Интересно в этом ряду то, что всегда наблюдается определенная закономерность: какое бы число мы не взяли из ряда чисел, его соотношение к соседним стремиться к 0,618 и 1,618, и чем больше само число, тем точнее исполняется это отношение. Если же сопоставим любое число с соседними через одно вперед и назад, окажется, что их соотношение: 0,382 и 2,618; а через два: 0,236 и 4,236.

Чаще всего уровни Фибонначи используется для прогнозирования размера волн, как корректирующих (против движения основного тренда), так и импульсных (тех, которые продвигают цены в направлении основного тренда).

Как видно на рисунке выше показан пример коррекции (Retracement) валютной пары EURUSD. После начала коррекции, мы видим ее остановку вблизи отметки 0,382 по отношению к предыдущей восходящей волне, от которого впоследствии и продолжилось восходящее движение.

Уровни, которые проектируются таким способом, по крайней мере, временно действуют как линии сопротивления или поддержки и используются участниками рынка, как Take Profit. Если один уровень прорван, то, скорее всего, будет достигнут и следующий.

Самый прибыльный индикатор Форекс

В настоящее время трейдеры могут измерять различные рыночные показатели; и программировать свои собственные индикаторы. Поиск наиболее прибыльного индикатора Форекс привел к созданию многочисленных способов оценки поведения рынка.

С таким количеством разных индикаторов Вы можете спросить себя: «Какой самый выгодный индикатор Forex?»

Далее мы обсудим, почему это такой сложный вопрос и почему мы, возможно, захотим рассмотреть и «пригодность»,и рентабельность таких индикаторов. Мы рассмотрим на Ichimoku Kinko Hyo Indicator, сильный претендент на звание самого универсального индикатора.

Поиск прибыльных индикаторов Форекс путем бэк-тестирования

Историческое моделирование, так же как backtesting, не может подсказать нам, как будет работать индикатор. В конце концов, будущее не предопределено, не так ли?

Но бэктестинг может помочь нам оценить, что, скорее всего, произойдет, исходя из прошлого поведения рынка. Например, MetaTrader Supreme Edition предлагает функцию тестирования стратегии для этой цели.

Большинство индикаторов используют параметры. Это варьирующиеся входы, которые регулируют сигналы, выводимые индикатором. Мы можем попробовать, чтобы найти оптимальные параметры для данного индикатора.

Но некоторые трейдеры не любят оптимизироваться против исторических цен, потому что опасаются риска искаженных результатов. Это называется страх оверфиттинга.

Overfitting — это явление, когда выбранные параметры идеально подходят для периода, который тестируется, но неэффективны для прогнозирования будущих рыночных условий.

Верный признак перегруженной системы — она будет сильно отставать, когда вы начнете торговать на реальных рынках. Это связано с тем, что результаты специально настраиваются для соответствия тестовым данным.

Чем шире ваши данные выборки для проверки бэктестинга, тем более правильной будет оптимизация, и чем меньше вероятность ее перегруженности.

И мы должны быть осторожны при оптимизации. Даже системы, которые не перегружены, скорее всего, приведут к более худшим результатам, чем предполагает опрос.

Итак, почему фактическая торговля превзошла ожидания по сравнению с результатами опроса?

Во-первых, backtesting отлично обеспечивает анализ прошлого, но предлагает весьма несовершенную оценку будущего. Когда мы выбираем индикатор, мы выбираем его на основании его прошлой работы. Это говорит о том, что это может быть хорошим руководством в будущем, но будущее никогда не будет полностью отражать предыдущие условия.

Производительность может значительно варьироваться — исключительно случайным образом. Результаты в течение пяти или даже десяти лет не могут полностью охватить возможные рыночные условия.

Когда мы идентифицируем прибыльную систему посредством тестирования, она не может оставаться прибыльной навсегда. Это связано с тем, что чем больше трейдеров следует за одной системой, тем меньше вероятность того, что система будет работать в будущем.

Если в прошлом индикатор показал себя очень хорошо, есть хорошие шансы, что участники рынка это заметят. В результате, больше людей начнет использовать именно эту стратегию.

Это явление известно как гипотеза адаптивных рынков.

Эту теорию предложил Эндрю Ло, профессор Школы управления Массачусетского технологического института. Это предполагает, что арбитражное действие будет постепенно разрушать повторяющиеся паттерны по мере их признания участниками рынка.

Следствием этой теории является то, что по мере изменения условий мы можем найти другой индикатор, который работает лучше. Поэтому мы изо всех сил пытаемся найти окончательный ответ на вопрос о наиболее выгодном индикаторе Форекс.

Вот еще одна проблема в том, чтобы ответить на этот вопрос.

Трудно найти универсальное решение, учитывая, что разные люди могут торговать в разные сроки. Один индикатор может быть лучше для долгосрочной торговли, а другой может быть лучше для краткосрочной.

Трейдер выберет индикатор, наиболее подходящий для его цели или стиля торговли.

Один из ключевых факторов, который вы должны учитывать, — это максимальная просадка.

Просадка — это термин, используемый в финансах для измерения снижения инвестиций. Мы можем определить его как период проигрыша, с которым столкнется торговая система, с учетом как продолжительности, так и величины потерь.

Желательно иметь как можно меньшую просадку. Это потому, что психологически трудно выдерживать большие потери. Если ваш торговый капитал существенно снизится, вы неизбежно начнете в себе сомневаться.

Более прибыльная система с большой максимальной просадкой на практике может быть пригодна только для уверенного и опытного трейдера, который лучше переносит значительную потерю торгового капитала.

Многие трейдеры используют комбинацию инструментов, а не один выгодный Forex-индикатор.

Индикатор не может автоматически предоставить вам множество ключевых компонентов торговой системы.

Например, индикатор не подскажет:

1. Размер сделки
2. Какая потеря приемлема, прежде чем закроется сделка
3. Как управлять тем количеством сделок, которые вы можете открыть сразу.

Вместо этого индикатор просто подсказывает вам, что может быть сформирован знакомый паттерн.

Отправной точкой может быть индикатор с хорошей скоростью подачи правильных сигналов. Он может использоваться как компонент при построении торговой системы. Многие торговые стратегии используют комбинацию индикаторов, фильтров и методов управления капиталом для создания правил для точек входа и выхода.

Теперь, когда мы определили, почему трудно оценить рентабельность индикатора, давайте взглянем на один из наиболее универсальных индикаторов.

А именно, Ichimoku Kinko Hyo, который, по мнению многочисленных успешных трейдеров, смог добиться впечатляющих результатов.

Прибыльные индикаторы Форекс Ichimoku Kinko Hyo

Фактически, Ichimoku Kinko Hyo — это не просто индикатор, это скорее система. В частности, это стратегия, основанная на японских свечах, ориентированная на тренды.

Он прогнозирует будущие уровни поддержки и сопротивления, а не только количественный импульс.

Хотите узнать самое лучшее? Он делает все это на одном графике.

Использование нескольких индикаторов на одном графике позволяет вам увидеть, находится ли рынок в равновесии или вне его. Равновесие — это баланс между спросом и предложением, т. е. двумя первичными силами, движущими рынок. Следовательно, Ишимоку более самодостаточен, чем большинство показателей.

Как работает Ишимоку?

Ишимоку состоит из пяти линий на одном графике.

1. Тенкан-сен рассчитывается путем суммирования самого высокого максимума и самого низкого минимума; затем делится на два и усредняет за последние девять периодов.
2. Kinjun-sen рассчитывается аналогично Tenkan-sen, но за последние 22 периода.
3. Ведущий (senkou) span A рассчитывается как сумма Тенкан-сена плюс Кинджун-сен, построенный на 26 периодов вперед.
4. Ведущий (senkou) span B рассчитывается аналогично Tenkan-sen, но за последние 52 периода и намечает 26 периодов впереди.
5. Диапазон задержки (chikou) отображает текущую цену закрытия, 26 периодов назад.

Когда Тенкан-сен пересекает Кинджун-сен, это указывает на то, что краткосрочные цены ниже долгосрочного тренда. Это говорит о нисходящем тренде. Когда Тенкан-сен пересекает Кинджун-сен, он предлагает восходящий тренд.

Область между диапазоном A и диапазоном B называется кумо или облаком. Кумо представляет собой полосу поддержки или сопротивления. Чтобы открыть сделку, вы ищете четкий прорыв облака.

Промежуточный диапазон или линия chikou действуют как фильтр. Это предполагает общее настроение рынка и эффективно сравнивает текущие и прошлые цены. Если chikou держится выше свечей цены на графике, это предполагает общее бычье настроение. Если он находится ниже, это предполагает общее медвежье настроение.

Вы должны начинать торговать только в том случае, если настроение согласуется с направлением сделки, которое предлагается с помощью сигнала кроссовера.

Таким образом, вы можете видеть, что Ichimoku походит на несколько индикаторов, объединенных в одном — и у него есть своя собственная система фильтрации. Если вы считаете, что это тот индикатор, который вам подходит, попробуйте провести свои собственные испытания, чтобы определить его эффективность.

Как и в случае с любым другим индикатором, лучше узнать из первых рук, что Вам подходит, а не верить другим на слово. Демо счет в Admiral Markets — идеальная площадка для определения эффективности индикатора в безрисковой среде. Кроме того, обратите внимание на наш список самых важных индикаторов Форекс.

Календарь Форекс

Этот индикатор чаще всего используют приверженцы фундаментального анализа, но это не значит, что и технические трейдеры не могут его с пользой использовать. Календарь Форекс помогает следить за фундаментальными событиями, которые проходят на рынке Форекс.Бесплатные индикаторы для торговли на Форекс, в том числе Форекс календарь, пригодятся каждому трейдеру, который желает улучшить свои торговые результаты.

Форекс календарь отображает текущие, прошлые и предстоящие события. Как правило, это релизы экономических новостей. Календарь обновляется практически сразу после того, как вышла новость и на рынке определяется новый тренд.

Одно из самых регулярных и частых событий — это релиз экономического индикатора NFP. Этот американский индикатор отображает сколько новых рабочих мест появилось в экономике вне отрасли сельского хозяйства. Этот индикатор пересчитывается раз в месяц, поэтому напоминание трейдеру о релизе этой новости от этого торгового индикатора Форекс станет весьма кстати.

Настроение рынка Форекс

Долгосрочных трейдеров интересуют настроения участников рынка. Эта функция позволяет позиционным трейдерам понять ожидания других трейдеров. На своей панели вы сможете увидеть какой процент трейдеров готовится к росту стоимости, а какой, наоборот, — к ее снижению. Индикаторы рынка Форекс позволят вам проверить свое решение, без разницы собираетесь вы пойти с толпой или против нее.

Подводя итоги

Лучшие индикаторы Форекс для Вас — это не самые популярные индикаторы Форекс, а те, которые работают именно для Вашей стратегии. Вы можете комбинировать индикаторы, чтобы использовать одну группу для определения точек для входа, а другую как фильтр. Фильтр определит, подходят ли общие условия для открытия позиции.

Как и в большинстве других видов деятельности, вы будете изучать торговлю с помощью индикаторов в процессе практики. Прямо сейчас вы можете найти все торговые индикаторы, которые мы обсуждали, и многое другое в MetaTrader 4 Supreme Edition и попробовать стратегии без риска с помощью демо счета. Кроме того, Вы можете узнать больше о торговых системах из наших вебинаров.

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

5 Самые популярные индикаторы форекс

Когда вы начнете торговать, вы будете наводнены мириадами индикаторов форекс, которые могут вас смутить, если вас не информируют. Однако вам не нужно, чтобы все эти показатели были успешными в качестве трейдера. Все, что вам нужно, это определить лучших и узнать о них.

Как только вы это сделаете, вы уже будете на пути к преуспеть на рынке как трейдер , Мы предоставили в этой статье; лучшие показатели, которые, как только вы их узнаете, вы уже будете на пути к торговле, как профессионал.

Хотя мы предоставили лучшие и самые популярные торговые показатели, хороший момент, который вам нужно запомнить, является лучшим для вас, всегда будет индикатором, который соответствует вашему стилю торговли и психологии. Следствием этого является то, что нет ни одного индикатора, который бы соответствовал стилям всех трейдеров.

Лучшие индексы торговли на рынке 5

1. Индикатор Moving Averages
2. Индикатор RSI
3. Индикатор полосы Боллинджера
4. Индикатор стохастики
5. Индикатор MACD

Мы подробно рассмотрим каждый индикатор Fx ниже.

Узнайте хорошие индикаторы форекс для несложной стратегии

Лучший способ начать и преуспеть в качестве трейдера форекс — упростить вашу торговую стратегию. Это дает вам четкое представление о том, что вам нужно сделать, и помочь вам добиться успеха.

Загрузка вашей платформы с множеством сложных торговых показателей и стратегий приведет вас в замешательство и уменьшит общий успех. Для упрощенной торговли вам нужен торговый план, который включает в себя индикаторы диаграммы и ряд торговых правил, которые иллюстрируют вам, как вы можете использовать эти индикаторы.

В соответствии с этим мы предоставили лучшие показатели ниже. Вы должны использовать их; один или два раза каждый раз, чтобы помочь вам определить точки входа и выхода при торговле с ними.

• Скользящее среднее
• RSI (индекс относительной силы)
• Медленный стохастический
• MACD
• Полоса Боллинджера

Использование индикаторов форекс для чтения диаграмм для различных рыночных сред

При определении стоимости валюты по отношению к другой валюте необходимо учитывать множество фундаментальных факторов. Многие трейдеры любят использовать диаграммы, чтобы облегчить спортивные торговые возможности через торговый индикатор. При чтении диаграмм форекс вы заметите две распространенные рыночные условия.

Рынок будет либо трендов or рынки с сильным уровнем поддержки и сопротивления

Благодаря техническому анализу вы сможете определить, развивается ли рынок. Технический анализ позволяет определить, когда рынок находится в диапазоне и когда рынок развивается, а затем обнаруживать лучшие потенциальные записи или выходы, используя данные диаграммы. Индикаторы читаются так же легко, как и их включение в диаграмму форекс.

1. Индикатор скользящих средних

Одним из популярных и лучших торговых показателей, которые подходят для всех типов торговых стратегий, является скользящая средняя. Скользящие средние упрощают трейдерам выявлять торговые потенциалы в том же направлении, что и трендовый рынок.

Когда рынок развивается, вы можете использовать скользящую среднюю или множественные скользящие средние, чтобы выяснить тренд, и открыть отличное время, чтобы сделать свой заказ на покупку или продажу.

Скользящее среднее — это диаграммная линия, которая просто оценивает среднюю цену валютной пары за определенный период времени, например последние 100-дни или год действия цены, чтобы дать вам представление об общем направлении рынка.

Зачем использовать средний показатель?

Цель использования среднего (среднего) состоит в том, чтобы выровнять эффекты движения цен для лучшей идентификации тенденции.

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) — это средняя цена за определенный период времени. Он просто указывает среднее арифметическое. Например, средняя скользящая средняя 20-дня — это средняя (средняя) цена закрытия за последние 20-дни.

SMA является индикатором отставания. Он добавляет цены из прошлого и предлагает сигнал после начала тренда.

Чем длиннее временной период простого скользящего среднего, тем лучше эффект сглаживания он будет иметь по цене и, как минимум, будет реагировать на изменения на рынке. Из-за этого SMA не является вашим лучшим выбором индикатора Forex для превосходного предупреждения о движении.

Однако SMA является лучшим индикатором для подтверждения тренда.

Индикатор обычно работает со средними значениями, оцененными по одному или нескольким наборам данных, включая один или более, более короткий период времени и один длительный период времени.

Общие значения для более короткий SMA может быть 10, 15 или 20 дней тогда как стандартные значения для более длинный SMA может быть 50, 100 или 200 дней .

Вы можете задаться вопросом тогда, когда он обычно отправляет сигнал тренда.

SMA посылает сигнал для трендового рынка, когда длинный SMA пересекает более короткий средний SMA.

Более длинный SMA, выходящий за пределы краткосрочного среднего значения, может быть признаком неизбежного восходящего тренда. Когда долгосрочное среднее значение попадает под краткосрочное среднее значение, оно может сигнализировать о начале нисходящего тренда.

Вы можете провести тест с различной продолжительностью периода, чтобы узнать, какие у вас лучшие варианты.

Дневной график GBPUSD со скользящим средним рисунком

Вы обнаружите, что торговое предложение было создано выше, просто включив в диаграмму несколько скользящих средних.

Обнаружение торговых возможностей со скользящими средними помогает вам просматривать и обменивать импульс, вступая на рынок, когда валютная пара движется в том же направлении скользящей средней и выходит из вашей торговли, когда валютная пара начинает двигаться в противоположном направлении.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя похожа на простую скользящую среднюю. Тем не менее, он концентрируется на самых последних ценах. Это означает, что экспоненциальная скользящая средняя (EMA) будет реагировать быстрее на изменение цен.

Стандартными значениями для долгосрочных средних являются 50-дневные и 200-дневные EMA.

12-дневные и 26-дневные EMA используются в основном для краткосрочных средних значений.

Неосложненная система торговли с двойной скользящей средней — это торговля каждый раз, когда две скользящие средние пересекают друг друга. Вы купить когда более короткое скользящее среднее (МА) пересекает более медленное МА и продавать когда более короткое скользящее среднее перемещается за пределы более длинного скользящего среднего.

Торговля с помощью этой системы гарантирует, что вы будете постоянно иметь позицию. Вы либо зайдете на валютную пару, либо закроете ее.

Когда на торговый выход?

Вы выйдете из своей торговли, если более короткое скользящее среднее перемещается по более длинному скользящему среднему. Затем вы размещаете другую торговлю в противоположном направлении к той сделке, которую вы немедленно вышли. Это дает вам отличный способ эффективно квадратично и наоборот.

Если вы не планируете постоянно торговать на рынке, сочетание краткосрочных и долгосрочных скользящих средних не будет служить лучшим индикатором Forex для вас. В такой ситуации вам будет лучше со смесью индикатора, который включает третий период времени.

Стратегия тройной скользящей средней использует третью скользящую среднюю. Длительный временной интервал служит фильтром тренда. Когда кратчайший Moving Average пересекает среднюю, вы сможете разместить торговый заказ.

Вам нужно будет только заняться длинными сделками, когда две более короткие Скользящие Средние превышают самую длинную Скользящую Среднюю и просто идут выстрел, когда MAX с двумя выстрелами находятся под самым длинным Скользящим Средством.

2. Торговля с RSI

Индекс относительной прочности или RSI — простой осциллирующий индикатор, который имеет очень полезное приложение для торговли на форекс.

Осцилляторы, такие как RSI, помогут вам установить, когда валюта перекуплена или перепроданна, и указывает на неизбежный разворот. Это лучший вариант торгового индикатора для трейдеров, которые любят «покупать низко и продавать высоко» .

RSI полезен как на трендовых, так и на ранних рынках и помогает трейдерам легко идентифицировать лучшие места входа и выхода. Когда направление на рынке не меняется, но варьируется, вы можете принимать сигналы покупки или продажи, как показано на диаграмме выше.

В период тенденциозных рынков становится яснее направление торговли, и лучше торговать в направлении тренда, когда индикатор возвращается назад от крайностей.

Учитывая колебательный характер индикатора торговли форекс RSI; он отображается со значениями от 0 и 100.

Значение 100 принимается за позицию перекупленности и указывает на неизбежное обращение вниз.

С другой стороны, значение 0 считается перепроданным и указание на неизбежный восходящий поворот.

Если восходящий тренд был обнаружен, вы хотели бы обнаружить изменение RSI от показаний в 30 или перепроданность до того момента, когда он начнет двигаться назад в направлении тренда.

3. Индикатор полосы Боллинджера

Лучший список индикаторов торговли форекс обычно включает канал волатильности одного типа или другого. канала волатильности это другая тактика открытия тренда. Он использует идею о том, что, когда цена движется выше скользящей средней и добавляет дополнительную сумму, это может быть признаком того, что тенденция неминуема.

A Полоса Боллинджера это канал волатильности, разработанный финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более трех десятилетий назад, но он по-прежнему входит в число лучших индикаторов форекс для торговли с различными стратегиями канала волатильности.

В полосе Боллинджера используются два разных типа торговых факторов:

Количество дней для скользящей средней и количество стандартных отклонений, которые трейдер хочет, чтобы группа была расположена вдали от скользящей средней.

Наиболее широко используемыми значениями являются стандартные отклонения 2 или 2.5. В статистике стандартное отклонение представляет собой оценку расстояния между значениями набора данных. В области финансов стандартное отклонение служит методом оценки волатильности.

Группа Боллинджера обычно регулируется в соответствии с волатильностью, которая существует на рынке. Он становится шире с увеличением волатильности и становится более узким с уменьшением волатильности.

Долгосрочная стратегия отслеживания тенденций, обычно использующая полосы Боллинджера, может использовать два стандартных отклонения и среднюю скользящую среднюю 350.

Вы начнете длинные позиции если закрытие предыдущего дня выходит за верхнюю часть канала и заканчивается, если закрытие предыдущего дня находится ниже базы диапазона.

ВЕСЬ Ваш выходное положение должно быть, когда близкие движения предыдущего дня пересекаются через скользящую среднюю.

4. Индикатор торговли стохастикой Forex

Замедлять Стохастик являются осциллятором, подобным RSI, который может помочь вам установить настройку перекупленности или перепроданности, что может привести к изменению цены. Исключительной частью торговли со стохастическим индикатором являются две линии:% K и% D, которые будут служить индикатором ввода.

Учитывая тот факт, что осциллятор имеет одни и те же показатели перекупленности или перепроданности, вам нужно искать только строку% K, которая пересекает линию% D через уровень 20, чтобы обнаружить твердый сигнал покупки в направлении тренда.

5. Индикатор MACD

скользящая средняя конвергенция / дивергенция (MACD) является индикатором форекс, структурированным для обнаружения импульса.

Это помогает определить тенденцию, а также помогает оценить, насколько сильной является тренд. Когда вы ищете лучший показатель для определения силы рыночного тренда, MACD — ваш лучший вариант.

Индикатор основан на оценке расхождения между более быстрой EMA и более медленной EMA. Индикатор отслеживает две строки на ценовом графике. Линия MACD в основном оценивается путем вычитания EMA 26-дня из EMA 12-дня, после чего EMA MAC-адреса 9-дня отображается в виде сигнальной линии.

Когда линия MACD делает крест под сигнальной линией, это дает вам указание разместить ордер на продажу , Когда он пересекает под сигнальной линией, он сигнализирует вам о продаже.

Вы можете разместить три параметра (26, 12 и 9) так или иначе. Подобно скользящим средним, вы сможете найти для себя наилучшую настройку, поэкспериментируя.

Торговля с конвергенцией и расхождением скользящего среднего (MACD)

MACD иногда называют королем осцилляторов. Он хорошо работает как на трендовых, так и на ранних рынках, поскольку он использует скользящие средние, чтобы предлагать визуальное отображение чередования в импульсе.

Когда вы выяснили, меняется ли рынок или тренд, есть два фактора, которые служат сигналом для этого индикатора, вам нужно будет обнаружить.

Первый — идентифицировать линии в связи с нулевой линией, которая указывает на смещение вверх или вниз валютной пары.

Следующее, что нужно сделать после этого, — обнаружить кроссовер или пересечь линию MACD (красный) на линию Signal (синий) для покупки или продажи, соответственно.

Как и другие индикаторы, MACD работает лучше всего при подключении к известному рынку трендов или ранжирования. Как только вы обнаружите эту тенденцию, вам лучше всего взять кроссоверы линии MACD в направлении тренда.

Когда вы входите в сделку, вы можете позиционировать остановки под текущей ценой экстремально перед кроссовером и располагать торговую границу в два раза больше, чем вы рискуете.

Вывод

Когда вы ищете самый популярный индикатор форекс, он должен быть наиболее подходящим для ваших нужд и стиля торговли. Возможно, вам лучше использовать комбинацию индикаторов. Вы делаете один из основных индикаторов для определения тренда и используете второй в качестве фильтра для подтверждения тенденции. Он регулярно рассказывал вам, является ли рыночное условие торговлей или нет.

Если вы наслаждались этой статьей, пожалуйста, дайте ей долю

2020 Рекомендуемые брокеры Forex

Редактировать

2020 Лучшие американские брокеры и биржи

Редактировать

RSS Подача

Риске

Торговля на Форекс сопряжена с высоким уровнем риска, и можно потерять больше денег, чем ваши первоначальные инвестиции. Никогда не торгуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. В среднем 70% — 80% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Торговля CFD несет в себе высокий риск потери денег. Желательно, чтобы вы понимали, как работают эти инструменты, и вы можете позволить себе высокий риск потерять свои деньги. веб-сайт и информация, содержащаяся в данном документе, не предназначены для того, чтобы служить источником рекомендаций или анализа кредитоспособности представленных материалов, и информация и / или документы, содержащиеся на этом веб-сайте, не представляют собой инвестиционные рекомендации. Forex Rank не несет никакой ответственности за любые ошибки или упущения в содержании этого сайта. Информация, содержащаяся на этом сайте, предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий полноты, точности, полезности или своевременности.

Индикаторы в трейдинге: принцип работы, виды инструментов

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Из данной статьи вы узнаете о лучших индикаторах для трейдинга и как влияют на торговый результат индикаторы в трейдинге.

Какие бывают индикаторы в трейдинге

Система предоставляет возможность настройки параметров с учётом выбранного инструмента. После наложения линий на график игрок получает наглядные сигналы, которые позволяют определить вход рынок.

Индикаторы в трейдинге используются для определения дальнейшего движения валютных пар. В программе, которую предоставляет брокер, инструменты представлены в виде линий и гистограмм. В начале торговли на Форекс многие начинающие трейдеры используют по несколько индикаторов. Этого делать не рекомендуется.

Лучше всего изначально осваивать безиндикаторную торговли и самостоятельно оценивать ситуацию на финансовых рынках. Индикаторы в 90% случаев запутывают трейдеров, предоставляя им ложные сигналы. Из-за этого большинство не разобравшись в трейдинге уходят с рынка и только ∼ 3% от начинающих трейдеров остаются и далее торговать на бирже.

Лучшие индикаторы для трейдинга во время тренда

Если на рынке происходит рост или резкое падение котировок необходимо использовать инструменты, которые позволяют определить направление движения. При анализе необходимо сопоставлять информацию, полученную на разных таймфреймах. Для среднедневной торговли лучше использовать небольшие периоды (H1, H4). Благодаря трендовым индикаторам можно определить момент разворота существующей тенденции.

К лучшим индикаторам для трейдинга относятся:

1. Скользящая средняя

Инструмент представляет собой кривую линию, которая наносится непосредственно на ценовой график. В процессе построение скользящей средней используется значения за определенный период времени. Благодаря полученной информации трейдер может найти оптимальную точку входа в рынок.

При построении скользящей средней пользователь может изменить в настройках период. Недостаток индикатора заключается в запаздывании сигналов. Чем больше период, тем выше риск пропустить выгодную сделку.

Оптимальные точки для входа в сделки или выхода из них, показаны на вышеприведённом рисунке.

2. MACD

Чтобы разобраться в работе индикатора не нужно быть профессионалом. Внизу графика появляется окно, в котором находится гистограмма. Диаграмма разделена на 2 части центральной линией. Когда указатель гистограммы становится меньше от предыдущего — это сигнал для точки входа или выхода в сделки.

На рисунке схематически показаны точки для совершения торговых операций на бирже.

3. Полосы Боллинджера

Индикатор представляет собой конверт, образованный скользящими средними. Расширение канала свидетельствует о продолжении существующей тенденции. Признаком разворота рынка может быть выход котировок за пределы конверта.

При использовании нескольких индикаторов, следует торговать на одном и том же таймфрейме по ним.

Лучшие осцилляторы для трейдинга

Трендовые инструменты совершенно бесполезны во время флэта. При боковом движении рекомендуется использовать другую категорию индикаторов – осцилляторы. Их показания колеблются в определённом диапазоне. Чаще всего используется значение от 0 до 100. Осцилляторы предназначены для определения перекупленности или перепроданности выбранного актива.

1. Стохастик

Осциллятор показывает хорошие результаты на спокойном рынке, когда котировки движутся в боковом направлении. Благодаря показаниям гистограммы трейдер может определить точку входа в рынок.

На рисунке приведён пример для оптимальной покупки и продажи торгового актива.

2. RSI

В процессе работы инструмент замеряет величину индекса относительной силы и определяет скорость изменения котировок. Если показания относительной силы превышают 70, то необходимо продавать актив. При падении RSI до 30 нужно покупать валютную пару.

На вышеприведённом рисунке показаны оптимальные точки для совершения торговых сделок на финансовом рынке.

Заключение

В заключение следует отметить, что профессиональные трейдеры практически не используют в самостоятельной торговле на Форекс индикаторы. Их главными инструментами являются уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии. Кроме того, каждый профессиональный трейдер внимательно следит за экономическими новостями на финансовых рынках.

На этом наш обзор об индикаторах в трейдинге и их использовании в самостоятельной торговле заканчивается. Желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках и удачи!

Индикаторы технического анализа. Верные помощники в трейдинге

Приветствуем Вас, Дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что все трейдеры, только пришедшие на рынок, изначально пытаются подобрать для себя торговую систему, посредством которой намереваются получать прибыль с рынка. Изначально, любой новичок для создания торговой системы выбирает индикаторы технического анализа.

Сам по себе любой индикатор олицетворяет собой определенную математическую формулу, стремящуюся оценить рыночные тенденции прошлого, чтобы с их учетом предсказать возможный расклад событий в будущем.

В данном случае отчетливо работает один из постулатов технического анализа, утверждающий, что история склонна к повторению.

Почему же на сегодняшний день индикаторы так популярные среди начинающих? Будем откровенными, анализировать сигналы индикатора куда проще, чем собственноручно делать графические построения, наблюдая при этом за поведением цены.

Ответьте сами себе, Вам было бы куда легче входить в позицию, если бы появилась стрелочка индикатора, чем долго и упорно изучать концепции графического анализа, прежде чем реально применять их. Тем не менее, в этом вопросе не все так просто! Любые индикаторы технического анализа имеют положительные и отрицательные стороны, о которых мы поговорим с Вами в данной статье!

Группы индикаторов технического анализа

На рынке применяется множество различных индикаторов, при этом их все можно условно разделить на несколько концептуальных групп: трендовые, осцилляторы, индикаторы объема, индикаторы Билла Вильямса. Давайте детально ознакомимся с каждой из этих групп и яркими их представителями.

Осцилляторы. По своей концепции данная группа является наиболее популярной среди большого количества трейдеров. Некоторые называют данную группу опережающими индикаторами, так как они отчетливо двигаются следом за ценой. Справедливости ради отметим, что данное название несколько превратно отражает истинное положение дел.

Подобные инструменты наиболее целесообразно использовать только во время развития явной консолидации на рынке (флет).

Если использовать их во время тренда, то серьезных убытков избежать не получится. Любой осциллятор двигает в некотором диапазоне между так называемыми областями перекупленности и перепроданности, сигнализируя нам о состоянии рынка. Давайте рассмотрим несколько ярких представителей данной группы.

10,0,1,0,0

Начнем, пожалуй, со стохастического осциллятора (Stochastic oscillator). Данный индикатор, вне всякого сомнения, является крайне популярным представителем описываемой группы.

Если Вы обратите внимание на пример выше, то увидите, что индикатор состоит из двух взаимосвязанных линий, которые двигаются в некотором условном диапазоне. Ключевыми уровнями для принятия решений являются 80 и 20, сигнализирующие нам о проявлении перекупленности и перепроданности, соответственно.

К примеру, если наклонные линии стохастика пересекли уровень 80, то на рынке проявилась перекупленности, значит, рационально будет искать точки входа для продаж. Для потенциальных покупок, линии стохастика должны пересечь зону 20. Это будет прямым подтверждением перепроданности и возможного разворота рынка в противоположном направлении.

Посмотрите на пример выше! Про целесообразность использования осцилляторов говорилось далеко не зря. Мы можем отчетливо наблюдать, что стохастик пересек зоне перепроданности, таким образом, сформировался сигнал для входа в покупки.

Как оказалось, он оказался бы убыточным, так как цена продолжила нисходящее движения, а стохастик долгое время не покидал область перепроданности. Подобное появление происходит во время развития направленного движения рынка, соответственно, использовать стохастик в таких условиях будет нерационально.

Продолжим тему и рассмотрим не менее интересный индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Данного представителя группы можно считать уникальным, так как его формула одновременно сочетает в себе аспекты трендовых инструментов и осцилляторов. Если говорить точнее, то он одновременно может формировать сигналы о появлении конвергенции и дивергенции, кроме того, он отчетливо сигнализирует о тренде, который развивается на рынке.

На рисунке выше представлен индикатор MACD. Он представляет собой гистограмму, пересекающую нулевую отметку. Положение самой гистограммы относительно этой отметки будет указывать нам на развитие того или иного тренда.

Если гистограмма находится выше ноля, то развивается четкий восходящий тренд, если же она расположилась ниже ноля, то развивается нисходящий тренд. Величина гистограммы указывает на силу тренда, если она большого размера, то текущий тренд действительно силен. Кроме того, MACD достаточно четко указывает на проявление дивергенции и конвергенции.

21,1,0,0,0

Как мы видим, дивергенция является достаточно сильным разворотным сигналом. Она появляется на рынке достаточно редко, но всегда имеет высокий процент положительной отработки. Изначально начинающим трейдерам буде тяжело находить ее в условиях рынка, но после определенной практики ее идентификация не вызовет сложностей. Еще мы можем посоветовать Вам, искать подобные сигналы исключительно на крупных временных интервалах.

Трендовые индикаторы. Трендовые индикаторы технического анализа имеет высокую популярность среди многих профессиональных трейдеров. Их идея состоит в том, что они должны указывать трейдеру на развитие тренда в условиях рынка, и помогать оценивать его потенциал и силу.

Применять данные индикаторы рекомендуется исключительно во время формирования четкой тенденции рынка. Их применение во время консолидации, мягко говоря, будет затруднительным. Это связано с тем, что данные индикаторы ощутимо запаздывают за ценой, соответственно, избежать убытков никак не получится. Давайте же ближе познакомимся с наиболее яркими представителями данной группы!

Начнем рассказ с индикатора Moving Average. Еще его часто называют скользящая средняя и этот инструмент является наиболее ярким представителем своей группы. Всего существует четыре разновидности: простая, экспоненциальная, линейно-взвешанная, сглаженная. Все они идентичны на внешний вид, но в их основе лежат различные формулы, что прямым образом влияет на конечные показания.

Для каждой скользящей средней можно отдельно задать период, чем выше он будет, тем менее чувствительным станет мувинг к рыночной динамике. Данные инструменты используются многими трейдерами для идентификации сильных трендов и поиска потенциальных точек входа в рынок.

На примере выше изображена простая скользящая средняя, установленная непосредственно на график. По своему внешнему виду она похожа на обычную линию, меняющую свое направление в зависимости от движения рынка.

Если она направлена четко вверх и при этом цена находится выше ее, то это будет прямым признаком развития четкого восходящего тренда. Если же она направления вниз и цена расположилась ниже ее, то на лицо развитие явного нисходящего тренда. Всегда дожидайтесь, когда скользящая средняя действительно визуально сменит свое направление, если этого не происходит, то сделки лучше не открывать.

31,0,0,1,0

Очень часто трейдеры наносят на график несколько скользящих средних, дабы улавливать более подходящие моменты для входа в рынок. Тем не менее, есть один момент, данный индикатор ощутимо запаздывает за ценой, что в условиях консолидации может повлечь за собой весомые убытки. Многие трейдеры используют скользящие средние совместно с осцилляторами, что бы заходить четко по тренду во время окончания коррекции.

Индикаторы объема. Индикаторы данной группы в большей мере применяются только опытными трейдерами, так как новичкам их использовать весьма затруднительно. Всего выделяют два типа объема: тиковый и фактический. Если говорить о тиковом объеме, то он отражает количество тиков цены, которые произошли за некоторый промежуток времени.

Касательно фактического объема, то он реально отражает количество проторгованных контрактов за единицу времени. Если конкретно говорить о Форекс, то ввиду децентрализации данного рынка на нем попросту отсутствует фактический объем, вместо него используется тиковый. Если оценивать длительные временные интервалы, то показания реального и фактического объема не будут сильно отличаться.

На примере выше изображен индикатор тикового объема, представленный в виде гистограммы зеленого-красного цвета различной величины. Красный столбик олицетворяет силу продаж, а зеленый – покупок. Размер самой гистограммы обуславливает количество тиков, которые сформировались за некоторый диапазон времени. Чем больше гистограмма, тем большее количество тиков прошло по рынку.

Сама по себе сложность интерпретации сигналов данного индикатора состоит в том, что один лишь столбик гистограммы не скажет практически ничего о действительном настроении рынка. Важно оценивать обширный промежуток времени, чтобы отчетливо понимать, какие силы превалируют на рынке. Существует целое направление VSA, которое как раз занимается изучением объема, но оно больше подойдет для тех трейдеров, у которых уже есть опыт и практические навыки.

Индикаторы Билла Вильямса. Эта группа является авторским творением известного биржевого деятеля Билла Вильямса. Самым ярким представителем данной группы является Аллигатор.

Внешне он сильно похож на несколько скользящих средних, которые по мере движения цены пересекаются. Именно пересечение линий индикатора будет формировать потенциальный сигнал для входа в рынок. К примеру, если все его линии четко пересеклись вверх, то развивается восходящий тренд, если же вниз, то формируется нисходящий тренд. Особенностью данного индикатора является тот факт, что он ощутимо запаздывает за ценой! Исходя из этого, его лучше использовать только во время формирования тренда!

Заключительные выводы. Индикаторы технического анализа Форекс

Нет никаких сомнений, что индикаторы могут стать верными помощниками любому трейдеру! Ключевым словом здесь является именно “помощниками”, к сожалению, не все трейдеры это понимают. Они отождествляют индикаторы с глаалем, забывая про другие важные аспекты, например психологию трейдинга!

Данная особенность обусловлена тем, что конъектура рынка изменчива и то, что работает сегодня, может уже завтра стать бесполезным. Чтобы действительно быть успешным на рынке, нужно понимать его суть и концепции, которые заложены в нем. Кроме того, никогда нельзя забывать про правила манименеджмента, дабы максимизировать прибыль и свести потенциальные убытки к минимуму. Если Вы будете серьезно относиться к трейдингу, то в один прекрасный день, у Вас все получится! Удачи!

(Нет голосов)

ТОП 7 лучших трендовых форекс индикаторов!

Высказывание «Тренд – Ваш друг!» давно превратилось в руководство к действию для опытных и начинающих трейдеров. Трендовые стратегии стали наиболее прибыльными торговыми системами (ТС), работающими в торговле валютами, драгметаллами, контрактами на CFD на Forex, производными финансовыми инструментами (фьючерсами и опционами).

Задача таких стратегий – точная идентификация преобладающей тенденции, определение силы тренда, поиск разворотных точек. Для решения используются разные инструменты технического анализа – графические фигуры и свечные паттерны ценового графика, трендовые линии и ценовые каналы, и др.

Но наиболее распространенным средством, популярным у трейдеров и аналитиков, считаются индикаторы тренда для различных торговых и аналитических платформ. Усредняя движение цены, фильтруя рыночный шум и используя другие математические алгоритмы работы с ценовыми сериями, получают наглядное представление о зарождении, развитии и окончании трендов.

Индикатор тренда на Форекс

Индикатор Форекс, как и на других рынках, представляет собой график, полученный в результате обработки заданной последовательности (например, цен закрытия или объемов) с использованием математических алгоритмов. Приверженцы технического анализа считают, что прошлые и, частично, будущие движения актива полностью учитываются ценой и для полноценного анализа и прогнозирования ее поведения требуется правильный выбор индикаторов.

В практике трейдинга получили распространение три вида производных средств технического анализа:

1. Трендовые индикаторы – для определения направления, силы и разворота краткосрочных и продолжительных тенденций. Математическая база – интегральные алгоритмы, за счет которых выполняется фильтрация рыночного шума и усреднение значений на интервале расчета.
2. Осцилляторы – инструменты, оперирующие, как правило, относительными величинами, например, положением цены относительно минимального или максимального значения за период. В результате получили дифференциальный характер, который способствует точной идентификации экстремумов графика и получению опережающих сигналов разворота (начала коррекции или смены тренда).
3. Инструменты для анализа других данных, такие как индикаторы объема, психологические, отражающие рыночные настроения, средства построения важных уровней поддержки/сопротивления и др.

В этом перечне трендовые индикаторы воспринимаются как основные, поскольку необходимы профессиональным игрокам рынка и аналитикам, начинающим трейдерам для понимания текущей ситуации. Они входят практически во все ТС, если не в качестве базовых алгоритмов анализа, то как фильтры для отсеивания ложных сигналов. Причем работают инструменты на всех платформах, рынках и активах, таймфреймах и сессиях.

Преимущества

Причиной популярности трендовых инструментов стал набор достоинств, в который входят:

• точное определение господствующих тенденций на рынке;
• прогнозирование развития ситуации с высокой долей достоверности, поскольку без мощного внешнего воздействия цена скорее продолжит движение, чем развернется;
• устранение рыночного шума, создаваемого игроками рынка и, соответственно, качественная фильтрация ложных сигналов на открытие позиций, выделение характерных моментов;
• универсальность и гибкость, возможность за счет настроек адаптировать инструменты для активов с любой волатильностью, зашумленностью графиков и другими характеристиками.

Естественно, математические алгоритмы, разработанные для идентификации тренда, отсеивают некоторое количество содержащейся в ценовых графиках информации. Такая плата за преимущества приводит к появлению некоторых недостатков.

Недостатки

К «минусам» трендовых инструментов теханализа относят:

• появление задержек в отображении значимых моментов изменения ценовой последовательности, обусловленное интегральным математическим базисом;
• невозможность прогнозирования времени развития тенденций из-за непредсказуемости действий крупных игроков (маректмейкеров) и стохастического (вероятностного) характера реакции рынка на движущий импульс;
• некоторая потеря точности, виной которой – отсеивание вместе с рыночным шумом части полезной информации;
• высокая доля субъективности как в интерпретации показаний индикатора, так и в определении оптимальных настроек для активов и периодов графика.

Стремление избавиться от недостатков привело к разработке аналитиками и трейдерами множества алгоритмов для трендовых инструментов.

Самые популярные

Ассортимент доступных трендовых индикаторов включает как входящие в стандартный набор торговых платформ инструменты, так и оригинальные варианты.

Среди популярных индикаторов выделяются следующие:

• скользящие средние — Moving Avrerages, MA;
• полосы или линии Боллинджера — Bollinger Bands, BB;
• «аллигатор» Билла Уильямса;
• усредненный индекс направленного движения — Average Directional Movement Index, ADX;
• Trend Filter или индикатор ss;
• Trend Lines — форекс индикатор пробоя тренда;
• современные разработки трейдеров.

Каждому из них присущи собственные особенности, требующие скрупулезного учета при построении ТС и проведении анализа рынка.

Скользящие средние

Скользящие средние или Moving Averages стали традиционным средством трендового анализа. Основу индикатора составляет усреднение ценового ряда на заданном интервале. Алгоритм исключает из ценовых данных шумовую составляющую с временем, меньше периода расчета и, соответственно, вносит задержку реакции на движущий импульс.

Используется несколько алгоритмов усреднения, часть из которых (например, экспоненциальные, придающие вес точкам ценового графика в зависимости от удаленности от текущего момента времени) разработана для повышения чувствительности.

Возможно применение к ценам открытия или закрытия, максимальным или минимальным, производным – типичным, взвешенным и др.

Такой набор настроек придает индикатору гибкость и превращает в универсальный инструмент, легко адаптирующийся под требования и параметры ТС.

Полосы Боллинджера

Bollinger Bands (линии Боллинджера) используют одновременно 2 алгоритма трендовых систем:

• построение скользящей средней — средняя или осевая линия;
• расчет стандартного отклонения, для определения расположения верхней и нижней ленты.

В результате формируется динамический ценовой канал, направление которого указывает направление тенденции, а ширина зависит от текущей волатильности рынка.

Фактически, индикатор представляет законченную систему технического анализа. Она решает задачи идентификации тренда и, с высокой долей вероятности, за счет учета волатильности, определения моментов изменения направления движения.

Аллигатор Билла Уильямса

Индикатор предложен известным трейдером для использования в ТС «Profitunity». Инструмент представляет собой 3 MA с различными периодами и сдвигами относительно ценового графика:

Для анализа используется взаимное расположение кривых:

• на спокойном рынке скользящие сближаются («пасть» закрыта);
• при появлении сильного тренда кривые расходятся в его направлении («пасть» открывается).

Инструмент хорошо работает на трендовых рынках на старших таймфремах, где позволяет надежно определить господствующую тенденцию. Для скальперов, работающих с краткосрочными движениями, из-за серьезных задержек практически бесполезен.

Индикатор ADX

Мощный инструмент для оценки направления и силы движения. В индикаторе рассматриваются 3 линии:

• D+, отражающий силу «быков» на рынке;
• D-, соответственно, для индикации силы «медведей»;
• собственно ADX, рассчитывающий силу господствующего движения.

Текущее направление ценового графика отражается взаимным расположением D+ и D-, сила тренда – показаниями ADX. Инструмент чувствителен и реагирует на движения с малыми периодами и амплитудами. За счет этого часто применяется только для качественной оценки потенциала движения или требует дополнительных фильтров ложных сигналов.

Форекс индикатор AUTO TREND FORECASTER

Оригинальная разработка, во многом аналогичная традиционным скользящим средним. Обладает теми же достоинствами (главное из которых – гладкость кривой) и недостатками (прежде всего – задержкой).

Полезен не только для оценки направления господствующей тенденции, но и поредения момента разворота – кривая на графике меняет цвет. При этом не перерисовывается, что для разворотного инструмента — весомое преимущество.

SUPER TREND PROFIT

Индикатор также разработан трейдерами для использования в оригинальных трендовых системах.

• идентифицирует тренд и моменты разворота: цвет кривой зависит от текущего направления движения цены;
• подает сигналы на открытие позиций в момент изменения тенденций;
• расставляет уровни StopLoss и TakeProfit.

По утверждениям автора точность анализа составляет 85-90%. Наибольшее количество ложных сигналов появляется на флэтовых участках с высоким уровнем шума. Такая ситуация характерная для зашумленных и высоковолатильных графиков.

Индикатор Visuai MACD

Оригинальная реализация стандартного MACD, с отображением гистограммы не в подвале (отдельном окне), а непосредственно на графике цены.

Линии гистограммы меняют цвет , что позволяет визуально оценивать направление тренда.

Для качественного анализа тенденций индикатор удобен, хотя и захламляет график, усложняя выполнение торговых операций (расстановку отложенных ордеров) и восприятие другой информации. Для работы с MACD как с торговым инструментом практически бесполезен — пересечения с сигнальными линиями (в индикаторе 2) идентифицировать не просто, а распознавание таких формаций, как дивергенции, практически невозможно.

Самый лучший индикатор разворота

Инструменты для определения тренда несут важную и полезную информацию – господствующее направление движения цены актива. Но для эффективной и прибыльной ТС необходима точная идентификация момента смены тренда, как точки своевременного входа в рынок.

Стандартные и многие оригинальные трендовые системы оставляют определение этого момента пользователю. Субъективность решений в этом случае чревата потерей части возможной прибыли или, на динамичных графиках — получением убытков.

Оптимальный вариант устранения проблемы – использование индикатора разворота, подающего торговый сигнал в момент появления значимого экстремума ценового графика (в идеале) или в непосредственной близости от него.

Точный индикатор разворота тренда без перерисовки

Точный инструмент, отражающий разворот ценового движения, характеризуется несколькими обязательными свойствами:

• исключает влияние субъективного восприятия рынка на принятие решения — подает торговый сигнал вне зависимости от мнения пользователя о смене тенденции;
• формирует сигнал в непосредственной близости от момента разворота, в идеале – с опережением или точно совпадает с ним;
• обеспечивает минимум ложных сигналов;
• не перерисовывается на истории.

Отсутствие перерисовки относится к важнейшим требованиям к сигнальному инструменту теханализа.

Под термином «перерисовка» понимают изменение показателей индикатора на исторических данных. В процессе работы постоянная смена показаний индикатора (подаваемых сигналов) неизбежна – цена меняется в реальном времени, так же постоянно идет обработка серии.

Однако, такое изменение допустимо только на последнем баре ценового графика – вся историческая последовательность (начиная с предыдущей свечи и дальше в прошлое) уже сформирована. Соответственно, предоставляемые инструментом теханализа прошлые данные не должны изменяться.

Почему важно выбрать индикатор разворота тренда без перерисовки?

Важность вопроса перерисовки иллюстрирует пример.

Допустим, некоторый индикатор разворота подает в момент изменения тенденции сигнал на открытие позиции. При появлении сигнала трейдер входит в рынок. При этом, после окончания формирования сигнального бара и начала следующего, сигнал оказывается ложным и пропадает (индикатор перерисовывается). Соответственно, открытая на основании информации, полученной от инструмента теханализа, позиция приносит убыток.

Среди таких инструментов является большинство предлагаемых ZigZag-ов. Экстремумы хорошо прорисовываются на исторических данных, но в реальном времени появление нового максимума или минимума цены после незначительной по времени коррекции неизбежно вызывает перерисовку графика.

Возможны следующие причины перерисовки:

• особенности выбранного алгоритма, как это происходит с ZigZag, каналами регрессии и некоторыми другими индикаторами;
• ошибки в реализации алгоритма, допущенные во время написания кода;
• умышленное введение в заблуждение потребителя коммерческого продукта – точная отработка на истории привлекает покупателя, позволяя автору получать солидную прибыль.

Трейдеру, желающему получить качественные инструменты для построения ТС, необходимо отказаться от таких, сигналы или графики которых перерисовываются.

Существуют ли прибыльные индикаторы форекс без перерисовки?

Существование индикаторов форекс, приносящих прибыль, для которых перерисовка не характерна – неоспоримый факт.

Пример — инструменты (трендовые, осцилляторы) из стандартного набора торговых платформ. Подавляющее большинство из них не перерисовывается, а использование продолжается в течение многих лет, принося рыночным игрокам регулярный доход.

Популярные индикаторы без перерисовки

В список популярных трендовых инструментов без перерисовки, кроме стандартных, входят оригинальные разработки трейдеров:

• AUTO TREND FORECASTER;
• SUPER TREND PROFIT;
• Visuai MACD (приведенные 3 уже упоминались выше);
• MACD 3 TF NRP MMS+TT;
• стрелочный индикатор OsMagic MinMax AA TT;
• Profitable paints;
• последняя реализация Kwan NRP и др.

Ознакомиться с таким разработками, скачать инструменты для MetaTrader, Quick и других торговых платформ можно на специализированных порталах, таких как TradingView.com, ForTrader.org. MQL5.com и др.

Как проверить перерисовывается индикатор или нет

Далеко не всегда авторы инструментов теханализа приводят сведения о перерисовке, соответствующие действительности.

• в MetaTrader запустить тестер стратегий в режиме визуализации и прикрепить проверяемый индикатор. При прогоне явно заметно появление и пропадание сигналов или изменение линий на прошлых барах;
• непосредственно в торговой платформе индикатор прикрепляется к графику с минимальным таймфреймом (M1) не демо-счете. Даже при невысокой частоте сигналов на проверку уйдет от нескольких минут до пары часов. Например, индикатор тренда на 5 минутах.

Особенно необходима проверка перерисовки сигналов индикаторов, которые предлагаются на коммерческой основе (как правило, без открытого кода). Для этого у автора запрашивается тестовая или демо-версия индикатора, которая и подвергается тестированию на нескольких активах.

Особенности использования индикаторов форекс без перерисовки

При использовании индикаторов, даже тех, которые потенциально могут принести солидную прибыль и не перерисовываются, следует придерживаться нескольких рекомендаций:

1. Идеальных инструментов не существует – характер рынка предполагает появление ложных сигналов, поэтому проверка другими инструментами анализа или дополнительная фильтрация не повредит.
2. Даже если индикатор демонстрирует высочайшую точность на исторических данных, с течением времени и изменением характера рынка ТС начинает сбоить. Периодически необходимо тестирование стратегии (инструмента) в новых условиях и оптимизацию параметров.
3. Точность сигналов не гарантирует отсутствие убыточных сделок. Следовательно, ограничение убытков и строгое соблюдение правил манименеджмента – обязательны.

Таким образом, оптимальный вариант для построения прибыльной торговой системы на форекс — выбор в качестве базиса трендовых и/или разворотных индикаторов. Сегодня вниманию трейдеров предлагаются тысячи стандартных и оригинальных инструментов. При выборе обращают внимание на перерисовку сигналов (данных) – индикаторы с перерисовкой использовать не рекомендуется.

Индикаторы биржевого рынка. Работают ли?!

Сегодня поговорим об индикаторах в трейдинге, так как тема достаточно актуальная. Я расскажу о том, работают ли индикаторы, и использую ли я их в своей торговле. Описывать биржевые индикаторы я не буду, так как такой информации полно в интернете. Да и считаю, что это не к чему. Про индикаторы нужно знать всего несколько основных моментов, о которых я и расскажу в данной статье. Итак, начнем.

Индикаторы биржевой торговли

Сразу хочу отметить, что индикаторов существует огромное количество, но я хочу разделить их на 2 категории: бесполезные и…совсем бесполезные �� А точнее, индикаторы которые визуализируют рыночную информацию и… остальные. Перед тем как более подробно рассказать об этих двух категориях, хочу сразу немного прояснить ситуацию. Кроме самого графика, я использую стакан и объемы, для меня они не являются индикаторами. В общем, самое главное постарайтесь уловить суть всего того, о чем пойдет речь.

Визуализирующие индикаторы это, например, индикатор дневных минимумов и максимумов, индикатор который показывает середину текущего дня, недели, месяца и тд. Под «остальные» я отношу индикаторы, которые работают за счет статистики и сбора некой информации. Список таких индикаторов огромный и с каждым днем их становится все больше и больше. Сюда можно отнести: скользящие средние, стохастики, аллигатор, фибоначчи и тд. Есть даже очень невероятные экземпляры, которые предсказывают дальнейшее движение цены. Думаю большинству понятно, что это полный бред и предсказать такой индикатор мало что может. Ну а теперь немного о том, работают ли индикаторы?

Работают ли индикаторы?

Сразу скажу, что к индикаторам я отношусь крайне негативно и считаю что все они не работают, так как любой индикатор это производная цены и картину в будущем он нам показать не может. Первичный продукт это спрос и предложение на рынке. За счет баланса/дисбаланса этого спроса образуется цена. То есть цена вторична. Индикаторы же оценивают уже вторичный продукт. Поэтому мой вам совет, если вы хотите торговать успешно, научитесь правильно анализировать рынок, понимать логику движения цены, правильно анализировать спрос/предложение, находить ключевые уровни, работать со стаканом и объемом. Тогда у вас все получится. Не нужно искать волшебный индикатор, который поможет вам заработать. Такого не существует.

Что касается визуализирующих индикаторов, возможно они и могут как то помочь, хотя я считаю что они так же не к чему. Мы сами прекрасно можем проанализировать рынок и определить нужные нам показатели (минимумов/максимумов и тд). Также, мы сами можем высчитать среднее ценовое движение инструмента — ATR, для этого не нужны никакие индикаторы. Считается такой показатель достаточно просто, как среднее арифметическое. Более подробно расскажу об этом в отдельной статье. Главное всегда оценивать текущую волатильность и не забывать вовремя вносить корректировку. Следующий показатель который может нам помочь это «% изменения к закрытию» найти его можно в таблице текущих торгов в QUIK. Этот показатель поможет нам определить инструмент, который сильнее/слабее рынка и вовремя отобрать нужный актив для торговли. Вообще, данный показатель много в чем может нам помочь, в том числе в поиске контр трендовых сделок. Ну это уже совсем другая история �� Кстати, следить за процентом роста/падения инструментов можно не только в терминале QUIK , можно это делать на соответствующих ресурсах, коих в интернете достаточно много.

В следующей своей статье я уделю внимание такому индикатору как фибоначчи и постараюсь доказать что он тоже не работает. Знаю что многие пытаются использовать его в своей торговли и не все со мной согласятся, но это уже дело каждого. Сразу хочу вам дать некоторые рекомендации. Научитесь находить ключевые уровни поддержки/сопротивления без использования индикаторов. Если определять их по индикатору фибоначчи, зачастую они получаются с некоторой погрешностью, что не есть хорошо. А также торговлю по фибоначчи не получится формализовать, что крайне важно для нас. И на истории протестировать систему основанную на этом методе вряд ли удастся. Так как натягивается сетка все таки субъективно. Ради эксперимента попробуйте протестировать фибоначчи на истории за последний год, запишите результат и….протестируйте второй раз, данные будут разные. В отличие от уровней, которые полностью можно формализовать и структурировать торговлю по ним.

На этом буду заканчивать. Вывод из всего вышесказанного следующий, торгуйте без индикаторов, научитесь понимать рынок, правильно оценивать текущую рыночную ситуацию, структурируйте свои знания и формализуйте вашу торговую систему . Не забудьте при этом обязательно все протестировать. Строго соблюдайте вашу систему и будьте дисциплинированным, тогда у вас обязательно все получится. Всем профита. Пока!

Технические индикаторы в трейдинге криптовалют: какие бывают и зачем нужны

Успешная торговля на крипторынке с помощью теханализа редко обходится без технических индикаторов. Они встроены в большинство крупных криптобирж и часто сбивают с толку новичка. Но разобраться в них несложно: достаточно понять, что какой индикатор отражает и для чего нужен. Поняв назначение хотя бы ключевых, игрок основную часть сделок сможет заключать осознанно, а понимание цели каждой сделки — основа успешной торговли. Разберемся, что из себя представляют технические индикаторы!

Что такое технические индикаторы в трейдинге криптовалют?

Если смотреть на рынок криптовалюты строго математически, можно увидеть, что он состоит преимущественно из ряда переменных. Ими выступает цена в текущий момент, цена в другой выбранный момент в прошлом, количество и размеры сделок и так далее.

Фактически крипторынок состоит из взаимодействующих между собой цифр, и это взаимодействие определяет текущую цену актива. При подробном анализе этих цифр, соответственно, можно предсказать, что произойдет с ценой как минимум в ближайшем будущем.

Обычный человек не может отследить, удержать и просчитать все математические данные, которые предоставляет рынок, поскольку их чрезмерно много, они быстро изменяются, и за секунду человек просто не успеет получить сразу все, которые относятся к текущей секунде.

Получение же одних данных в одно время, а других — спустя несколько минут точность прогноза нарушит. Чтобы можно было строго одновременно получить ряд математических рыночных данных и составить по ним часть прогноза, были придуманы технические индикаторы.

Технический индикатор — это графическое отображение определенной формулы или функции.

Естественно, все цифры и все переменные вместить в один график невозможно, поэтому индикаторов много. Как правило, всеми ни один трейдер не пользуется: многие почти дублируют друг друга, переменные повторяются, и результатом становятся графики, отражающие почти одну и ту же часть рыночной картины.

Поэтому каждый участник рынка выбирает те индикаторы, которые ему наиболее понятны среди аналогов, не дублируют друг друга, используют максимальное количество наиболее важных переменных и, таким образом, охватывают большую часть картины.

Со временем сформировался ряд индикаторов, которые использует наибольшее количество трейдеров ввиду удобства, понятности и всеохватности по сравнению с другими. Это — ключевые технические индикаторы.

Главные технические индикаторы в трейдинге криптовалют

• Одним из главных является индекс относительной силы, он же RSI, который отображает степень силы тренда.

То есть курс может расти стремительно — это будет сильный восходящий тренд, а может слабо — это будет слабый восходящий тренд. С нисходящим аналогично.

Индекс относительной силы позволяет в первую очередь делать выводы о том, будет ли тренд наблюдаться и дальше, как сильно, как долго, когда ожидать разворот и в какой точке лучше всего входить на рынок. В частности, он позволяет строить прогнозы на основе так называемых «фигур», примером которых могут послужить:

1. Голова и плечи — фигура из трех последовательных пиков, где срединный выше боковых. Является одним из самых ярких сигналов разворота тренда.
2. Двойная вершина и двойное дно — два последовательных одинаковых пика или провала. Свидетельствуют об изменении цены в обратную сторону, хотя бы малейшем и краткосрочном. Если наблюдалась двойная вершина, то курс пойдет вниз, если двойное дно — вверх.
3. Тройное дно — три последовательных провала, после которых курс с большей вероятностью, чем в предыдущем случае, идет вверх.
4. Растущий клин — фигура, на который максимумы цены примерно одинаковы, а минимумы постепенно повышаются. Свидетельствует о начале восходящего тренда. Обратная фигура, соответственно, говорит о начале нисходящего тренда.

Помимо фигур, индекс относительной силы позволяет сделать и другие выводы.

Например, его приближение к 100% говорит, что рынок перегрет, цена актива завышена и скоро пойдет вниз. Приближение к 0%, наоборот, сигнализирует, что у актива есть потенциал и что стоит ожидать его длительного роста. Или, скажем, если на графике индикатора образуются экстремумы, противоположные тренду, стоит ожидать разворота тренда.

• Важный для рынка индикатор — это индикатор схождения/расхождения скользящих средних, он же MACD.

Скользящие средние — это график, строящийся на усредненном значении любого показателя, чаще всего курса криптовалюты. Может быть отображен как в виде линии, так и в виде столбцов (они же «свечи») — это не принципиально.

Индикатор MACD строится на нескольких различных скользящих средних. Часто — за разные временные отрезки, скажем, за 1 час и за 6 часов. В зависимости от того, как сходятся или расходятся скользящие средние за выбранные временные промежутки, можно делать выводы о тренде. Например:

1. Идущие в одном направлении скользящие средние подтверждают тренд. Если обе идут вверх, то восходящий тренд очевиден и будет, вероятнее всего, продолжаться. С нисходящим аналогично.
2. Если скользящая средняя за короткий временной промежуток идет вверх, а скользящая средняя за длинный период идет вниз, то, вероятнее всего, ожидается разворот тренда с восходящего на нисходящий в той точке, где они пересекаются. Работает и в обратную сторону.
3. В тех местах, где более краткосрочная скользящая средняя расположена ниже долгосрочной, цена криптовалюты будет идти вниз, а там, где выше, — вверх.

• Индикатор под названием стохастикили стохастический осциллятор может предсказывать следующий шаг цены криптоактива, то есть следующее направление тренда, степень его изменения и, соответственно, изменения цены.

Индикаторы-осцилляторы вообще относятся к классу индикаторов, которые делают прогнозы, а стохастик наиболее востребован среди них.

Прогноз делается на основании анализа исторических данных о криптовалюте. Стохастик проецирует ситуацию, которая сложилась на текущий момент на рынке, на похожие ситуации в прошлом, и, исходя из полученных данных, предсказывает, что можно ожидать от анализируемого актива.

Стохастик руководствуется правилами, что все на рынке повторяется, что рынок движется волнами (то есть после спада идет подъем и наоборот) и импульсивно (скачками).

Например, если на восходящем тренде случилось 4 скачка и каждый последующий максимум превышал предыдущий, а потом случилось 3 скачка, где максимумы были ниже максимумов на первых 4 скачках, то можно сделать вывод, что тренд затихает и нужно готовиться к его ослабеванию, коррекции или даже развороту.

Также стохастик позволяет отслеживать чрезмерную активность на рынке и его перегрев.

Обычные графики как технические индикаторы в трейдинге криптовалют

В качестве индикаторов могут использоваться и обычные графики. Например, те же скользящие средние , отображающие график движения курса криптовалюты. Они позволяют:

• Предположить, имеет ли тренд потенциал для развития. Если наблюдается растущий тренд и его рост не превосходит предыдущие показатели роста, то есть основания предполагать, что в ближайшее время он не изменится. Наоборот, если растущий тренд давно превзошел предыдущие показатели роста и продолжается дольше предыдущих, то, вероятно, в ближайшем времени криптовалюту ожидает коррекция.

• Определить, какие по продолжительности периоды роста и спада характерны для данной криптовалюты. Если текущий период вписывается в рамки статистики, то, вероятно, тренд будет продолжаться, если выходит за них — значит, возможен скорый разворот.

Или неплохим индикатором могут выступать график глубины рынка , который отображает общую картину спроса и предложения, вместе с графиков объема торгов , который, соответственно, отражает объем торгов. Причем желательно, чтобы последний включал отдельно количество сделок, а отдельно — их размер.

Выводы из них можно сделать следующие:

• Если спрос превышает предложение, то в ближайшем будущем ожидается восходящий (растущий) тренд. И наоборот.
• Если на фоне большого предложения и небольшого спроса начинают появляться ордера на покупку валюты, то это свидетельствует о приходе опытных игроков и скором развороте тренда.
• Если объем торгов уменьшается, это может свидетельствовать о спаде криптовалюты и являться для инвестора сигналом к продаже актива, независимо от движения курса.
• Если некоторые из отображаемых показателей коррелировали в течение определенного промежутка времени, а потом резко корреляция нарушилась, можно предполагать появление на рынке схемы Pump&Dump, либо скорый разворот тренда, либо то и другое вместе.

Стоит ли использовать технические индикаторы на рынке криптовалют?

Индикаторы разрабатывались финансистами для определенных рынков — естественно, традиционных. Использовались они там на протяжении десятилетий, а ключевые индикаторы ключевыми стали не просто так, а потому, что их применение приносило торговцам ощутимую пользу.

Со временем ключевые индикаторы распространились на большинство рынков, где тоже показали свою применимость. Именно таким образом, благодаря проверенной временем универсальности, они оказались на рынке криптовалют.

Криптовалютный рынок в целом от традиционных отличается мало. Главным образом потому, что его участниками являются те же или, по крайней мере, такие же люди, как и те, которые торгуют на традиционных.

Мышление у торговцев одинаковое, методы реагирования на рыночную ситуацию — тоже, поэтому активы и на крипторынке, и на традиционных ведут себя более или менее одинаково. И поэтому же на крипторынке успешно применяется технический анализ и его ключевые индикаторы в частности.

Но при ближайшем рассмотрении крипторынок от традиционных рынков отличается.

Он более волатилен, а активы имеют другие черты и потому торгуются иначе. Невозможно торговать активами, которые не являются акциями, так же, как акциями, равно как нельзя торговать активами, которые не имеют свойств традиционных валют, так же, как традиционными валютами.

Криптоактивы от всех существующих отличаются, поэтому торгуются чуть-чуть, но иначе.

Кроме того, немного отличаются и участники рынков. Много тех, кто пришел на рынок впервые — то ли в результате низких порогов входа, то ли по причине высокой доходности крипторынка, то ли из спортивного интереса.

На традиционный рынок приходят люди опытные, реагируют на рыночную ситуацию самым разумным образом, но «самый разумный образ», как правило, один и потому предсказуем. Поэтому и традиционный рынок предсказуем, и индикаторы на нем работают превосходно.

На крипторынке немного иначе: реакции здесь могут быть какие угодно, в том числе неразумные и нелогичные. Реагирующих это ведет к убыткам, но и рынок эти реакции путают.

Индикаторы, которые базируются на логичных реакциях, получая в качестве переменных следствия реакций нелогичных, прогнозы выдают тоже не вполне верные.

Простой пример: человек покупает актив, когда его цена выросла выше среднего, то есть когда его покупать нецелесообразно. За ним то же самое делает второй новичок. На индикаторе это отразится как сигнал к развороту тренда, к спаду цены, к коррекции, а на деле ничего такого не произойдет, тренд будет продолжать расти, а сигналы индикатора окажутся ошибками новичков и самого индикатора.

Трудно полагаться на индикаторы в таких условиях. Особенно это рискованно на рынках непопулярных валют с низкой капитализацией, где пара ошибающихся новичков может устроить на графиках такой хаос, что на нем ничего не поймут самые опытные трейдеры.

Но ничего лучше технический анализ предложить не может.

Крипторынок, между тем, для торговцев выгоден, и упускать выгоду из-за ненадежности индикаторов неразумно. Участнику остается применять наработки коллег с традиционных рынков, только с большей осторожностью.

Так, непонятные «индикаторные» ситуации на крипторынке разумнее пережидать. А в понятных, соответственно, пользоваться опытом и математикой в полную меру — и тогда, думается, они дадут положительный результат.

Понравился материал? Поделитесь с друзьями!

Основы индикаторного анализа

Индикаторный технический анализ позволяет строить различные индикаторы на основании ценовой динамики.

Технический индикатор — это результат математических расчетов, произведенных на основании данных о ценах и объемах торгов.

Разные индикаторы имеют различную природу и по-разному используются для анализа и прогнозирования ценового движения. Среди множества разнообразных индикаторов выделяются три основные группы:

1. Трендовые индикаторы
2. Осцилляторы
3. Индикаторы объема

Две первые группы различаются тем, что сигналы, подаваемые индикаторами каждой из них, наиболее достоверны на различных фазах трендового движения. Так, трендовые индикаторы дают достоверные сигналы на совершение операций на сильных трендовых движениях. Осцилляторы целесообразнее использовать для торговли при ослабевании текущей тенденции и / или при нахождении рынка в рамках торгового диапазона (флэт).

Индикаторы объема в основном используются как дополнительные, вне зависимости от фазы трендового движения, для подтверждения / опровержения текущего движения объемом.

Использование индикаторов — это попытка описать текущее положение дел на рынке, понять расстановку сил продавцов и покупателей и на основании этой информации сделать прогноз о будущем ценовом движении. Таким образом, каждый индикатор, который мы используем, должен давать нам необходимую и достаточную информацию о том, что происходит сейчас на рынке.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы являются индикаторами, следующими за тенденцией. Для данной группы индикаторов характерно следующее поведение:

1. При возникновении на рынке трендового движения индикаторы подают сигнал о его начале;
2. При этом с момента разворота тренда до момента получения сигнала трендового индикатора проходит определенное время и, соответственно, цена за это время уже проходит часть трендового движения;
3. Таким образом, трендовые индикаторы являются запаздывающими с точки зрения своевременности открытия позиции и одновременно более надежными;
4. В случае отсутствия трендового движения на рынке трендовые индикаторы подают множество ложных сигналов, а потому — очень важно при работе с ними четко контролировать наличие / отсутствие на рынке тренда.

К основным трендовым индикаторам относятся:

• Скользящая средняя (простая и экспоненциальная) и ее производные
• Полосы Боллинджера
• Параболическая система (Parabolic SAR)

Скользящая средняя

Изображение рынка в каждой временной точке является одномоментным и не отражает настроения и ожиданий участников за анализируемый промежуток времени. Графический технический анализ практически не поддается компьютеризации и страдает субъективизмом. Построение скользящих средних — более объективный и при этом не менее наглядный способ анализа рыночной динамики.

Скользящая средняя — это средняя цена бумаги за выбранный период (N). Период скользящей средней выбирается индивидуально каждым трейдером.

Каждой точке ценового графика соответствует свое значение скользящей средней, которой рассчитывается следующим образом:

Расчет скользящей средней возможен только при наличии данных за все N периодов. При расчете скользящей средней на недельном графике значение N будет означать количество недель, по которым мы рассчитываем среднее значение, на дневном — количество дней, а на 5-ти минутном — число 5-ти минутных интервалов и т.д.

Главной особенностью скользящей средней является ее сглаженность относительно ценового графика. Кривая скользящей средней нивелирует рыночную волатильность, показывая лишь значимые, выраженные движения рынка. Чем больше период N берется при расчете средней, тем более сглаженной относительно ценового графика она будет.

В целом скользящая средняя отражает совокупные настроения биржевых игроков за выбранный период. Основной принцип ее анализа — рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии. В период, когда ценовой график находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают бычьи настроения. Если же ценовой график опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. В этом смысле скользящая средняя является хорошей объективной альтернативой трендовым линиям, т.к. по углу ее наклона можно судить о действующей рыночной тенденции и ее силе.

Основной сигнал скользящей средней на совершение сделки — пересечение линии средней с ценовым графиком: пересечение вверх дает сигнал на покупку, вниз — на продажу.

Скользящие средние делятся на простые (рассчитываются методом простого математического усреднения) и взвешенные (каждому значению за N периодов присваивается определенный весовой показатель). Взвешенные скользящие средние в свою очередь делятся на 4 типа: взвешенные по объему, экспоненциальные, треугольные и переменные.

В российской практике в основном используются простые и экспоненциальные скользящие средние.

Экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается путем добавления к вчерашнему значению средней определенной доли сегодняшней цены закрытия.

Большинство трейдеров считают экспоненциальную скользящую среднюю более приоритетной для использования при построении торговых стратегий. Точность экспоненциальной средней выше в силу того, что более поздние цены имеют большее значение для принятия торговых решений.

На рисунке приведены простая и экспоненциальная скользящие средние за один и тот же период . График иллюстрирует большую чувствительность экспоненциальной средней (синяя линия) к ценовым изменениям и трендовым разворотам.

Торговая стратегия на основании скользящих средних использует одни и те же принципы получения торговых сигналов вне зависимости от типа средней, поэтому в дальнейшем мы будем конкретизировать тип средней только в том случае, когда это будет иметь принципиальное значение.

Являясь трендовым индикатором, скользящая средняя не позволяет предугадать разворот рынка, однако, когда разворот произошел, с ее помощью трейдер получает возможность найти оптимальный момент для открытия позиции.

Правила анализа скользящей средней

Для ценового графика скользящая средняя является не только индикатором тренда, но и одновременно линией поддержки или сопротивления. C точки зрения экономической сущности скользящая средняя — это совокупные представления биржевой толпы о ценности акций выбранной компании. На растущем тренде, когда ценовой график находится выше линии средней и выше своей ценности, последняя является линией поддержки. Периодически цены стремятся вернуться в зону ценности и тестируют среднюю линию как поддержку. Если бычий настрой сохраняется — цены отражаются от средней и продолжают восхождение, в противном случае прорыв ценовым графиком линии средней вниз дает ранний сигнал о возможной смене тенденции.

На медвежьем рынке ценность акций выше, чем их текущая цена — ценовой график находится ниже средней линии, периодически тестируя ее как сопротивление. Прорыв ценовым графиком линии сопротивления скользящей средней сигнализирует о смене медвежьих настроений бычьими.

Таким образом, первое и самое простое правило торговли с использованием скользящих средних:

Покупать, когда ценовой график, находясь ниже линии средней, пересекает график скользящей средней снизу вверх и продавать, когда ценовой график, находясь выше линии средней, пересекает ее график сверху вниз.

На рисунке зелеными стрелками обозначены сигналы на покупку, красными — сигналы на продажу. При работе со скользящей средней, получая сигнал на покупку, мы закрываем ранее открытую короткую позицию и открываем длинную, а при получении сигнала на продажу — закрываем длинную и открываем короткую.

Анализ эффективности системы показал, что на трендовом рынке 4 из 9 сигналов привели к открытию прибыльных позиций, а 5 — к открытию убыточных. При этом средняя прибыль значительно превышает средний убыток, и итоговый результат по 9 сделкам — прибыль. На боковом рынке из 12 сделок прибыльными были всего 4, а убыточными — 8, при этом среднее соотношение прибыли и убытка примерно 1:1, что в совокупности значительно уменьшает прибыльность системы и снижает ее эффективность.

Причина заключается в том, что скользящая средняя является трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. В периоды, когда рынок находится в торговом диапазоне (флэт), сигналы скользящей средней являются ложными и приводят к убыточным сделкам.

Чем длиннее период скользящей средней, тем более сильные сигналы она подает при пересечении с ценовым графиком и тем меньше вероятность появления ложных сигналов на флэте. Но длинная средняя ухудшает параметры входа и выхода, поэтому перед нами стоит задача сократить период скользящей средней и одновременно отсеять ложные сигналы.

Ложные сигналы скользящей средней могут появляться на графике по двум причинам:

1. Рынок находится в длительном флэте, на котором скользящая средняя не эффективна;
2. Рынок демонстрирует сильную волатильность и генерирует ложные пробои.

Таким образом, для исключения ложных сигналов необходимо исключить сигналы, сгенерированные волатильностью и убедиться в том, что сигнал получен в рамках сильного трендового движения. Для этих целей подходит второй способ — одновременный анализ двух и более скользящих средних на одном ценовом графике.

Пересечение пары средних

Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних линий аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с меньшим параметром N. Оптимальным соотношением двух выбранных параметров является 1:2 или 1:3. Т.е. для базовой средней с периодом 21 мы выбираем быструю с периодом 10-11 или 6-7.

Сигналом на покупку является момент, когда быстрая средняя, находясь ниже базовой, пересекает длинную снизу вверх. Сигналом на продажу — пересечение быстрой линией базовой сверху вниз.

Скользящая средняя, даже с небольшим периодом построения, является более сглаженной, чем ценовой график, таким образом, мы получаем возможность не принимать сигналы пересечения, возникающие вследствие случайных, не имеющих продолжения, ценовых всплесков.

Рассмотрим работу этой системы на том же ценовом графике за аналогичный период.

Пересечение двух средних: боковой рынок

Из 9 сигналов, сгенерированных системой «график и средняя», система «две средних» оставила только 3. При этом 2 сигнала привели к прибыльным сделкам и 1 — к убыточной. На боковом рынке вместо 12 сделок осталось 10, и одновременно вырос размер средней прибыли по сравнению со средним убытком. Более подробный анализ сигналов позволяет сделать вывод, что использование двух средних позволяет исключить все ложные сигналы, возникающие по причине рыночной волатильности, однако ее эффективность недостаточна при нахождении рынка в торговом диапазоне. Эффективность системы выше, чем торговля по пересечению средней и ценового графика, однако для прибыльной торговли необходимы дополнительные фильтры, позволяющие различать тренд и флэт на рынке.

Оптимальное правило торговли по скользящим средним можно сформулировать так:

Сигналом на покупку является момент, когда быстрая средняя, находясь ниже базовой, пересекает ее снизу вверх. Сигнал на покупку принимается только в случае, если на рынке наблюдается сильный растущий тренд. Сигналом на продажу является момент пересечения быстрой средней базовую сверху вниз. Сигнал на продажу принимается только в случае, если на рынке наблюдается сильный падающий тренд.

Таким образом, необходимо найти четкие критерии фильтрации сигналов скользящих средних в зависимости от того, находится рынок в трендовом движении или в торговом диапазоне.

Мы рассмотрели правила торговли по трендовым индикаторам, которые предполагают, что закрытие одной позиции сразу приводит к открытию противоположной. Однако эффективность системы можно повысить не только с помощью исключения ложных сигналов, но и используя для закрытия позиций отличные от сигналов средних правила, позволяющие фиксировать прибыль раньше получения сигнала средних. Для этого в систему необходимо включить другие индикаторы, которые будут рассмотрены дальше.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера образуются двумя скользящими средними, построенными путем отложения их от базовой средней на заданную величину стандартного отклонения. Одна из этих средних линий располагается над базовой линией, другая — под ней, и вместе они формируют своего рода канал, огибающий ценовую кривую.Величина стандартных отклонений зависит от рыночной волатильности, поэтому их ширина является саморегулируемой: она увеличивается, когда рынок неустойчив и уменьшается в стабильные периоды.

Полосы Боллинджера ограничивают верхнюю и нижнюю границу нормального диапазона ценовых колебаний. Сигнал на продажу возникает, когда цена достигает верхней полосы, сигнал на покупку — при достижении нижней.

На растущем тренде ценовой график располагается выше скользящей средней, поэтому цены движутся от линии средней до верхней границы полос Боллинджера. На падающем тренде цена совершает путь от линии средней до нижней границы полос Боллинджера. В случае же, когда рынок входит в боковой диапазон, ценовые движение покрывают весь диапазон от верхней до нижней границы, неоднократно пересекая скользящую среднюю во всех направлениях.

В рамках трендовой системы полосы Боллинджера являются хорошим дополнением стратегии, основанной на анализе средних. Объединив систему скользящих средних с полосами Боллинджера, мы получаем следующую торговую систему:

1. открываем позицию на основании сигнала скользящих средних.
2. закрываем убыточную позицию на основании противоположного сигнала скользящих средних.
3. закрываем позицию с прибылью при достижении ценой границы конверта.

За рассмотренный период индикатор сгенерировал 9 сигналов на закрытие позиций, обозначенные на графике зелеными и красными стрелками, 5 из которых привели к закрытию по более выгодным ценам относительно последующего сигнала средних, а 4 — к преждевременному закрытию прибыльных позиций, после которого трендовое движение продолжилось.

Необходимо помнить, что, построенные на основании скользящей средней, полосы Боллинджера являются трендовым индикатором. Используя их в трендовой стратегии, необходимо накладывать на сигналы трендовые ограничения:

Если в момент достижения границы полос Боллинджера рынок находится в устойчивом, сильном тренде — сигнал не принимается и позиция не закрывается. В случае, если при достижении границы полос Боллинджера или после ее достижения тренд ослабевает и готовится к развороту — мы принимаем сигнал и закрываем позицию.

Следует помнить: сигналы конверта являются слабыми и даже при использовании фильтров открытие позиций по ним приводит к серьезному увеличению риска торговых операций.

Схождение — расхождение средних. Индикатор MACD

MACD — это индикатор, построенный на разнице между двумя скользящими средними с различными периодами построения. Он состоит из двух частей: линейной и гистограммы и строится в отдельном окне под графиком цены.

Линейная часть индикатора MACD — это пара линий: основная и сигнальная.

Для построения основной линии из скользящей средней (по умолчанию — экспоненциальной) с более коротким периодом вычитается средняя с более длинным периодом. Таким образом мы получаем информацию о различии в настроении биржевой толпы за короткий и длинный временной промежуток и можем оценить скорость ценовых изменений, происходящих на рынке в текущий момент времени.

Сигнальная линия получается путем сглаживания основной линии с помощью скользящей средней.

Разница между основной и сигнальной линией строится в том же окне в виде отдельной части индикатора MACD — гистограммы.

Базовый сигнал индикатора MACD — пересечение основной и сигнальной линии:

1. Когда основная линия пересекает сигнальную снизу вверх — возникает сигнал на покупку.

2. При пересечении основной линией сигнальной сверху вниз — сигнал на продажу.

Следует помнить, что MACD обладает значительно большей чувствительностью, чем пара скользящих средних, построенных на основании графика цен, поэтому число ложных сигналов от применения этого индикатора может быть значительно выше. При этом MACD-гистограмма (далее MACD-gist) может выступать хорошим фильтром для открытия и закрытия позиций по трендовой системе.

Давайте разберемся, что показывает нам гистограмма MACD.

На рисунке представлено схематичное отображение гистограммы MACD. Шкала ее значений разделена нулевой линией, которая в свою очередь является границей между растущим и падающим трендом. Момент пересечения нулевой линии гистограммой является моментом смены тренда по выбранному инструменту. При этом если столбики гистограммы находятся выше нуля и увеличиваются — это зона силы быков, т.е. сильного растущего тренда. Уменьшение столбиков в положительной зоне говорит о слабости быков и ослаблении растущего тренда.

В отрицательной зоне увеличение столбиков гистограммы — сила падающего тренда или сила медведей, а уменьшение говорит о слабости медведей или о том, что падающий тренд теряет силу.

С учетом этого, можно сформулировать следующие правила фильтрации сигналов:

1. Сигналы продолжения тренда и открытия позиций в направлении тренда (пересечение графика и средней, пересечение двух средних и т.д.) принимаются только при условии сильного тренда в направлении сигнала.

Сигнал на покупку, поданный скользящей средней, принимается при условии нахождения гистограммы MACD в зоне «сила быков».

Сигнал на продажу, поданный скользящей средней, принимается при условии нахождения гистограммы MACD в зоне «сила медведей».

2. Разворотные сигналы, направленные на более раннее закрытие позиций (достижение границ полос Боллинджера) принимаются только при условии отсутствия сильного тренда в направлении сигнала.

При достижении ценой верхней границы полос Боллинджера сигнал на продажу принимается при любом положении MACD-гистограммы, кроме «силы быков».

При достижении ценой нижней границы полос Боллинджера сигнал на покупку принимается при любом положении MACD-гистограммы, кроме «силы медведей».

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic был разработан и описан в 1976 году Уэллесом Уилдером. Изначально название этого индикатора было SAR — как комбинация первых букв «stop and revers» — «остановка и разворот». В русском варианте этот индикатор получил название «Параболик», потому что его сигналы вычерчивают некое подобие параболы.

Данный индикатор представляет собой линию, находящуюся ниже или выше ценового графика и сигнализирующую о повышательном или понижательном тренде соответственно. На восходящем тренде линия индикатора располагается ниже ценового графика, на нисходящем — выше.

Основная задача индикатора SAR — показывать основной тренд и при этом давать сигнал на закрытие ранее открытых трендовых позиций. Сигналом является пересечение графиком линии SAR, после которого он тут же разворачивается в противоположную сторону.

Классическим сигналом на совершение сделки на основании индикатора SAR является его пересечение с ценовым графиком. Факт пересечения может означать разворот тренда или его временную стабилизацию. Пересечение графиком линии SAR сверху вниз дает сигнал на продажу, снизу вверх — сигнал на покупку.

Помимо сигналов на совершение сделок, индикатор SAR так же выполняет задачу обозначения уровня stop-приказов по открытым позициям на текущий торговый день. С его помощью вы можете выставлять уровни стоп-приказов на линии SAR, ежедневно передвигая их по этой линии.

Следование за трендом: общие правила

Мы изучили 4 базовых индикатора тренда, и на их основании можем сформулировать полноценные правила торговли по трендовой торговой системе.

Технические сигналы трендовой системы приведены в таблице.

MA (short) — «быстрая» средняя (скользящая средняя с более коротким периодом)

MA (long) — «базовая» средняя (скользящая средняя с более длинным периодом)

BB(top) — верхняя граница полос Боллинджера

BB(bot) — нижняя граница полос Боллинджера

В качестве дополнительных общих фильтров можно добавить следующие правила:

1. Не открывать позиции против сильного тренда.
2. Не открывать позиции в направлении слабого тренда.
3. Не торговать на флэте по сигналам трендовых индикаторов — для открытия позиции ждать выхода из торгового диапазона.
4. В спорных ситуациях — использовать объемные подтверждения по стандартным правилам: объем подтверждает силу тенденции, отсутствие объема означает слабость тенденции.

Торговые индикаторы: 5 важных инструментов анализа

Некоторые трейдеры считают, что все что необходимо на бирже — умение торговать. На самом же деле все далеко не так, ведь купить подешевле и продать подороже может каждый, а вот анализировать рыночную ситуацию и прогнозировать направление курса той или иной валюты, умение более важное, но просто необходимое современному трейдеру. Чтобы составлять подобные прогнозы необязательно обладать экстрасенсорными способностям — достаточно уметь использовать рыночные индикаторы. О том, на что стоит обращать внимание, чтобы уловить настроение рынка и какие индикаторы наиболее показательные, читайте в этой статье.

Глубина рынка

С помощью показателя под названием «глубина рынка» трейдер может оценить на графике торгов объемы спроса и предложения (соотношение ордеров на покупку и продажу) по какому-либо конкретному направлению. На графике ниже вы можете увидеть разграничение на зеленый и красный сектор: зеленая линия показывает количество ордеров на приобретение эфира, а красная заявки на продажу. В самой нижней точки соприкосновения этих линий можно увидеть текущую стоимость операции в направлении ETH-BTC. Нажав, на любую точку графика можно узнать какой объем ордеров может сдвинуть курс в том или ином направлении:

Из графика можно понять, что цена на 1 ЕТН составит 0,11651101 ВТС, если будет куплено 8161,727 эфира.

Если поставить курсор в наиболее высокую точку на графике покупок, то можно увидеть, что наибольшее количество ордеров на приобретение эфира было на сумму 0,00151100 ВТС:

Что касается заявок на продажу, то аналогичным образом можно узнать, что наиболее популярной для продажи была цена 0,2206 ВТС.

В анализе глубины рынка можно проследить следующую закономерность — чем больше заявок на продажу, тем меньше будет становиться стоимость сделки. Аналогично, чем больше будет падать цена, тем больше трейдеров пожелают купить монету в этот момент.

Биржевой стакан

Проанализировать рыночную ситуацию можно и с использованием стакана — списка всех ордеров на продажу и покупку, который упорядочен в таблицу. На примере стакана популярной биржи Полоникс, объясню нюансы его использования.

Визуально нам представлено две колонки со списками ордеров: с левой стороны расположены заявки на продажу (SELL), с правой — на покупку (BUY). Здесь же мы можем просмотреть общее количество ордеров и ценовой диапазон. В отличии от индикатора под названием «глубина рынка» данные в стакане более информативны и подробны, позволяют понять направление настроений трейдеров и, в соответствии с ним, корректировать свою торговлю.

История торгов (Trade history)

Чтобы понимать рыночную ситуацию и особенности движения курса, стоит обращать внимание на индикатор «История торгов». Он присутствует на каждой бирже и по нему можно узнать информацию о всех совершенных сделках. Причем в истории торгов нам представлены не только данные о количестве ордеров и их цене, но и о дате, конкретному времени заключения сделки.

На представленном скрине мы можем наблюдать, что большинство ордеров было выставлено на продажу (Sell), что говорит о том, что на рынке действуют активные игроки на покупку. Если же большая часть заявок помечены зеленным цветом (Buy), то можно судить о том, имеются активные действия в направлении продажи криптовалюты. Это позволяет спрогнозировать дальнейший подъем или падение курса.

Японские свечи

График торгов может быть представлен в стандартном линейном виде и виде «японских свечей». Второй вариант наиболее удобный и показательный, разобраться в нем трейдеру легче всего. Такой вид графика позволяет объективно проанализировать рыночную ситуацию и сделать качественный прогноз о будущем движении цен.

На картинке ниже мы видим расшифровку свечного графика, где тело свечи указывает на цену открытия (зеленая свеча) и закрытия торгов (красная свеча). Тень свечи, изображенная в виде линии, которая отходит от тела свечи, говорит о максимальной и минимальной цене за конкретный временной промежуток.

На свечном графике ниже можно наблюдать, что цена открытия торгов и максимальная цена совпали на отметке в 3,930$. На момент закрытия, курс достиг 3,696$, тогда как минимальная стоимость — 3,625$.

Тень свечи дает трейдеру возможность определить в каком направлении дальше будет меняться стоимость монеты. Если тень свечи на графике длинная, то это чаще всего свидетельствует о том, что очень скоро можно будет наблюдать разворот курса. При этом наличие длиной нижней тени, говорит о скором повышении цены, тогда как верхняя длинная тень указывает на скорое снижение стоимости криптовалюты.

Индикаторы объема торгов

Данный инструмент анализа можно увидеть непосредственно под свечным графиком. Изображен в виде столбцов зеленого и красного цвета, что показывает объемы торгов за определенный временной промежуток.

Анализ объемов торгов позволяет трейдеру понять настроения рынка и предугадать его изменение. Если вы видите повышение цены на монету и при этом активный рост объемов, то это говорит о том, что трейдеры поддерживают данную цену, торги идут оживленно, а значит, стоит ждать дальнейшего роста цены. И наоборот, если вы наблюдаете рост цены, но при этом объем снижается, то рынок не настроен на покупку по такому курсу, то есть стоит ожидать снижения цен. Тем не менее, большие объемы торгов на покупку говорят о том, что скоро курс изменится в противоположную сторону.

Как видите, биржевая торговля не настолько проста, как это кажется на первый взгляд, но в вооружении трейдера имеется достаточное количество инструментов, способных помочь понимать, анализировать и прогнозировать рыночную ситуацию. Умение их верно использовать, активное изучение новостей и аналитических публикаций, подключение к процессу интуиции — все это позволит вам получить не только солидный багаж опыта, но и позволит зарабатывать крупный профит.