Форекс индикаторы сантиментов

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Sentiment — индикатор для MetaTrader 4

Реальный автор:

Оригинальный индикатор в виде гистограммы показывает четыре состояния рынка:

  1. Растущие бычьи настроения.
  2. Падающие бычьи настроения.
  3. Растущие медвежьи настроения.
  4. Падающие медвежьи настроения.

На мой взгляд, представление данных индикатором выглядит удобнее, когда бычьи и медвежьи настроения разделены на положительную и отрицательную зоны. Именно это изменение и вошло в ремикс индикатора, который, кроме всего, был переделан в духе обновленного MQL4.

Также прилагается линейная версия индикатора (Sentiment_Line), которую удобно использовать в советниках при вызове через iCustom().

Sentiment_Histo. Выше нуля — бычьи настроения, ниже — медвежьи:

Это очень удобный и нужный инструмент для тех, кому некогда сидеть за монитором или если вы просто хотите при получении определенной прибыли зафиксировать ее и закрыть все открытые ордера на счете.

Простой сеточный советник, рассчитанный на работу в период кризисов. Рассчитан для пары EUR/USD, но может подойти и для другой пары, которая относится к доллару.

Статистика наиболее «популярных» ценовых зон, которые можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.

Определение направления тренда при помощи горизонтального канала. Канал строится на экстремумах, которые были достигнуты ценой на интервале между соседними пересечениями средних скользящих линий.

Что на самом деле показывает индикатор сантимента

Некоторое время назад, когда пара EURUSD находилась недалеко от своего локального максимума, мне на глаза попался сервис Community Outlook на сайте myfxbook.com. Мое внимание привлек тот факт, что максимальное количество коротких позиций пользователей сервиса точно совпало с локальным максимумом пары. Этот феномен меня заинтересовал, и я решил присмотреться к этому сервису.

При беглом взгляде на динамику остальных пар за последние полтора месяца (именно такая история доступна в сервисе) я обнаружил аналогичный эффект и на других валютных парах. Сразу бросилось в глаза, что практически на всех инструментах максимумы отношения длинных и коротких позиций совпадали с локальными ценовыми экстремумами. Что было менее заметно, так это то, что величина этого отношения на максимумах сильно отличалась на разных валютных парах. Где-то разворот цены происходил при отношении, превышающим 2, а где-то и пятикратный перевес коротких позиций над длинными сохранялся в течение месяца.

Я решил попробовать разобраться в причинах такого поведения индикатора сантимента и пришел к следующим выводам.

Так как myfxbook.com является массовым сервисом, то его средний пользователь не имеет статистического преимущества и результаты его случайны. В то же время, среди счетов сервиса постоянно проводится «естественный отбор» на соответствие торговых стратегий текущему состоянию рынка. Убыточные счета снимаются с мониторингов, прибыльные – получают больше средств для открытия позиций. Таким образом, если рассматривать совокупную позицию всех реальных счетов сервиса, то «виртуальная» торговая стратегия открытия позиций по такому «усредненному» счету должна проявлять признаки адаптивности к рынку!

В то же время, имеет место неприятное явление, которое заключется в том, что значительная часть счетов использует «плохие» стратегии – пересиживание, усреднение, мартингейл. Эти стратегии увеличивают число длинных позиций на падении цены и увеличивают число коротких позиций на росте. Именно благодаря им могут сохраняться длительные диспропорции между длинными и короткими позициями, и именно «плохие» стратегии не позволяют напрямую использовать сантимент для построения торговой стратегии на основе «естественного отбора» на myfxbook.

Лучше всего это видно на традиционных для реверсивных стратегий инструментах, таких как EURCAD, GBPCAD, EURGBP, EURCHF. Почти каждое резкое движение цены в этих инструментах провоцирует сильный рост объема «усредняющих» позиций. Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время такой подход приносит прибыль. Тем не менее, использовать показания индикатора сантимента как сигнал для входа я бы не советовал, так как уровень стоп-лосса в этом случае не может быть обоснованно определен.

Самое лучшее, на мой взгляд, применение этого индикатора сантимента – фильтрация сигналов торговой системы, удерживающей позиции как минимум несколько дней. В этом случае наличие значительных позиций «проигрывающей стороны» может быть лучшим подтверждением того, что цена движется не случайно. Однако для включения этого индикатора в свои торговые системы, еще нужно провести тесты, поэтому я решил собрать историю по основным парам. Скачать ее можно по ссылкам ниже. Интервал 5 минут, время GMT. Первые два столбца — время и цена закрытия. Затем идут данные по процентной доли позиций по объему, число лотов и число позиций. Сначала для коротких позиций, затем для длинных.

P. S.
Что касается счетов, позиции по которым отображаются в статистике. Я проверил и убедился сам (на замечательном инструменте EURCZK), что демо счета в нее НЕ ПОПАДАЮТ, в этом разработчики сервиса не врут. Так же в статистику не попадают счета с неподтвержденными правами доступа и историей.

P. P. S.
Так же популярностью пользуются два других индикатора сантимента – от Dukascopy и от Альпари . Информации в них представлено заметно меньше – лишь соотношение длинных/коротких позиций и никакого графического представления значений сантимента во времени. Это делает их на порядок менее удобными в использовании, чем сервис Community Outlook.

Индикатор Sentiment (Настроение трейдеров) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Sentiment (Настроение трейдеров) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «Sentiment»

Данный индикатор предельно простой, находится в левой части экрана. Он отображает процентное соотношение сделок на понижение или повышение, которые заключают инвесторы на данный момент. Sentiment выполняет вспомогательную функцию – подтверждает решение спекулянта или опровергает его.

К примеру, если все иные индикаторы говорят, что тренд будет идти вверх, а Sentiment индикатор демонстрирует информацию, что опционы в основном приобретают на понижение, то очень высока вероятность, что в данной момент как раз рухнет график вниз. Действия инвесторов напрямую зависят от ситуации, происходящей на бирже. Отказ от отслеживания текущей рыночной динамики является не самым удачным решением.

Что собой представляет индикатор Sentiment?

При открытии брокерской платформы трейдеру нужно разобраться с различными базовыми вещами: зачем нужна экспирация, как изменить вид графика, что такой таймфрейм и т.д. На данном этапе происходит изучение механизма приобретения контрактов на бинарном рынке.

Поэтому необходимо каким-нибудь образом осуществить систематизацию нескончаемого потока сделок спекулянта. Для этого был создан Sentiment индикатор. Очень много трейдеров действуют именно таким способом, используют систему настроений и осуществляют торговый процесс.

5,0,1,0,0

Со временем инвесторы стали использовать автоматические настройки параметров, поэтому потребность в использовании инструмента Сентимент индикатор отпала. Трейдеров начали интересовать совершенно иные вопросы, например, как выбрать правильный алгоритм торговли.

Определенная категория инвесторов не захотела развиваться, поэтому наивно стала сравнивать индикатор Sentiment с биржевым стаканом, который представлен на фондовом рынке. Под биржевым стаканом понимается книга заявок, демонстрирующая суммарный объем выставленных опционов на продажу и покупку.

Инструмент Sentiment не стакан, а только процентная шкала, которая действительна только в пределах одного бинарного брокера. Данные сведенья бесполезны в общем рыночном масштабе, они для принятия торговых решений не могут быть основной.

Индикатор «Настроений трейдеров» осуществляет измерение только небольшой рыночной части. Поэтому не могут демонстрироваться объективные данные.

Для работы индикатора Сентимент, всем бинарным брокерам стоит объединиться и опубликовать честно процентное соотношение заключенных контрактов на продажу и покупку. В 2020 г из-за развития сферы и довольно высокой конкуренции данный альянс стал невозможным. Даже если бы подобное и случилось, то большинство новичков все равно не смогло бы заработать с применением данного инструмента. Это связано с тем, что:

10,1,0,0,0

  • Согласно статистике, приблизительно 80% всех представителей рынка постоянно сливают собственные депозиты.
  • Получается, что большинство осуществленных торговых решений являются неверными.
  • Когда новички смотрят на Сентимент индикатор, то ориентируются только на больший процент.
  • Получается, что трейдер присоединится к толпе, которая постоянно на бирже теряет деньги.

В 2020 г не было единого инструмента, который позволял бы отслеживать действия на бирже всех трейдеров.

Преимущества индикатора Sentiment

Недостатки Sentiment

Трейдеры на могут проверить следующие довольно важные сведения:

  • Неизвестно, на основе какого именно алгоритма осуществляется подсчет.
  • Нет данных, с какой именно скоростью брокером обрабатываются поступившие заявки и обновляется статистика.
  • Нет гарантий, что демонстрируются подлинные данные, и не произвольно рисуются проценты.

Получается, что это такой инструмент, у которого нельзя контролировать работу. Выходит, при условиях реального рынка он является бесполезным.

Установка и настройка индикатора

Давайте рассмотрим, как работать с индикатором Sentiment. Если дословно перевести его название, то получим «Настроение трейдеров». Индикатор представлен как процентная шкала, где отображается количество инвесторов, ведущие торговлю на понижение и повышение. Как уже отмечено выше, для трейдеров эта процентная шкала бесполезная, профессионалы ей не доверяют.

Для добавления инструмента на график, нужно войти в личный кабинет и открыть меню «Индикаторы».

15,0,0,1,0

Сигналы Sentiment

Согласно официальной инструкции, красным цветом демонстрируется число позиций, открытых на понижение, зеленым цветом показано суммарное число контрактов на повышение.

Правила использования индикатора

Индикатор Сентимент осуществляет оценку рыночного настроения. Хотя его эффективность и остается под вопросом, но все же давайте рассмотрим, как его можно использовать.

В своей работе Sentiment использует изменение стоимости на базовые активы, что является уникальным торговым подтверждением. Применять его можно для определения торгового тренда или для настройки шаблона для демонстрации трендового разворота:

  • Находим трендовые изменения.
  • Приобретаем краткосрочные контракты.
  • Обнаруживаем рыночные колебания.
  • Заключаем сделки, противоположные тренду, возле уровней сопротивления и поддержки.
  • Торговые бары подтверждают общее направление рынка.

Общую позицию участники рынка определяют с помощью цветного осциллятора. Правила использования:

  • Заключаем контракт на покупку, когда гистограмма имеет зеленый цвет.
  • Заключаем контракт на продажу, когда гистограмма имеет красный цвет.

Индикатор Сентимент имеется в Метатрейдер 4 и 5. В некоторой степени с его помощью можно повысить торговую активность на рынке.

Индикатор Professional Sentiment Accumulator: его задачи, виды, настройки под требования пользователя

На общее состояние рынка ежеминутно оказывается влияние. Речь идет и о крупных веяниях, к примеру, макроэкономические данные, смена направления движения трендов. Или не о таких масштабных: консолидация цен и прочее. Все эти моменты очевидны, однако, помимо очевидных факторов, есть еще и настроение крупных, влиятельных игроков рынка.

Простейшее высказывание о рынке Форекс можно сформулировать так: заработок на рынке – это совокупность методов и действий, которые приводят к получению денег, которые раньше принадлежали другому трейдеру. Правила роста прибыли классического бизнеса в отношении рынка Форекс не работает.

Рыночный сантимент и индикатор Sentiment Accumulator

Большинство мелких торговцев, так или иначе, в какой-то момент отдают свои деньги более крупным игрокам. Общее настроение или направление движения по сделкам крупных трейдеров или просто общее движение рынка, в котором участвует подавляющее большинство торговцев называют рыночным сантиментом. Почему обычно говорят о влиянии на рынок со стороны весомых игроков: Это имеет несколько причин:

  • Действительно, крупные трейдеры заранее знают о самых значительных финансовых изменениях в мире или о значимых событиях, которые влияют на экономику. Проще говоря, они покупают подобную информацию, что носит название инсайд.
  • Даже если против крупного игрока объединится несколько более мелких торговцев, и они попытаются начать движение против крупного трейдера, последний может постоянно наращивать свою позицию за счет внушительного капитала. Теоретически подобные действия могут идти бесконечно.
  • Опять же за счет капитала, трейдер может создавать и наращивать нужную ему цену на товар, спорить с которой не сможет ни один менее крупный игрок.

По названным выше причинам многие торговцы стремятся не противостоять общему настроению, а двигаться по его течению. В подобной ситуации торговцам, особенно начинающим, сложно предсказать моменты входа в рынок, однако направление движения тренда определяется намного проще.

Professional Sentiment Accumulator: индикатор накопления сантимента, стратегия работы с сантиментом

Для того чтобы мелким трейдерам удавалось заработать на рыночном сантименте, разработана специальная стратегия. Она получила название – стратегия Сантимент. Суть ее можно высказать таким образом: торговцу необходимо определить, на что именно делает ставки крупный трейдер и поставить на то же самое.

Однако у данного подхода есть один недостаток: информация о ставках не распространяется. Кроме того, на рынке всегда несколько действующих крупных игроков, ставки которых могут отличаться. Однако определить, кто из них имеет более весомую позицию, не получится.

Для получения информации по сделкам крупных игроков относительно недавно стали разрабатывать специальные алгоритмы. По сути это программы, которые позволяют определить, в каком направлении открыты позиции частных трейдеров. Это позволяет предположить, куда будет двигать цену крупный игрок.

Чтобы решить проблему с определением самого весомого игрока, разработаны принципы манименеджмента. Это принцип, который предполагает, что при разработке стратегии, трейдер изначально предполагает, что часть сделок будет убыточной. Таким образом, заранее закладываются потери, что позволяет трейдеру нацелиться на восстановление убытков и дальнейшее получение прибыли.

Индикатор Professional Sentiment Accumulator располагается в «подвале» графика

Professional Sentiment Accumulator – самый популярный индикатор для работы с настроением рынка

На сегодняшний день разработано несколько индикаторов, которые позволяют трейдеру верно определять настроение рынка. Одним из наиболее востребованных считается Professional Sentiment Accumulator. Он отличается высокой точностью и может быстро определять соотношение быков и медведей.

  • Это индикатор подвального типа, то есть данные по нему выводятся на нижней части экрана.
  • Зоны перекупленности/перепроданности на графике цен не отображаются, поскольку цель индикатора – точно определить общее настроение большего числа торговцев на рынке.

Professional Sentiment Accumulator: как скачать, настроить?

На сегодняшний день индикатор представлен двумя версиями, которые работают по одному алгоритму, однако различаются по визуальной составляющей.

Лаконичное визуальное отображение индикатора не загромождает основной график цен

Первая версия – это версия line. Она выглядит как простая линия, которая периодически смещается по отношению к нулевой отметке, тем самым демонстрируя торговцу, какие силы сейчас преобладают. К примеру, если графическая линия опустилась ниже нулевой отметки и продолжает стремиться вниз, то сейчас лидирующую позицию занимают медведи.

Следовательно, если линия находится выше нулевого уровня и растет вверх, то доминируют быки. Однако возможен и третий вариант, при котором сама линия расположена ниже уровня нулевой отметки, однако она поднимается вверх. Это можно толковать как разворот тренда.

Использование гистограмм с четырьмя цветами столбиков, облегчает работу трейдера

Sentiment Accumulator: вторая версия

Версия histo пользуется чуть большей популярностью, поскольку дает больше информации. Данные индикатора выводятся в виде гистограммы, при этом стандартно установлено 4 цвета столбиков:

  • Красный, который отвечает за те данные, которые расположены ниже нуля, но растут.
  • Так же ведут себя столбики синего цвета, но их расположение выше нулевой отметки.
  • Столбики цвета бордо показывают перелом тренда.
  • В том случае, если быки теряют свои позиции, присутствуют столбики фиолетового цвета.

Настройки индикатора позволяют пользователю использовать его с комфортом

Стоит отметить, что в настройках индикатора, пользователь может задать те цвета, которые ему будет комфортно использовать. Там же можно установить числовые данные по количеству баров, которые будут показываться одновременно.

(Мы будем вам благодарны если Вы оцените статью)

Индикатор Сентимент (Sentiment)

Индикатор Сентимент (Sentiment) является специализированным алгоритмом, который предназначен для оценки рыночной ситуации и выявления оптимальных моментов для вхождения в рынок. Рассматриваемый алгоритм входит в группу осцилляторов, его показания отображаются в специализированном окошке под ценовым уровнем.

Основным предназначением рассматриваемого алгоритма является выявление перепроданности/перекупленности. Ориентируясь на показания рассматриваемого алгоритма, спекулянт может выбирать оптимальные места для создания позиций.

В настоящее время существует две модификации индикатора Сентимент, которые отличаются друг от друга лишь методом отображения информации на торговом графике. Таким образом, спекулянт может выбрать ту версию алгоритма, чьи сигналы являются ему более понятными.

2,0,1,0,0

Индикатор Сентимент является универсальным алгоритмом, так как он в состоянии обеспечивать высокую точность выдаваемых сигналов при использовании на любом временном интервале и валютной паре. Чтобы скачать индикатор Сентимент, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.

4,1,0,0,0

Индикатор Сентимент. Оптимизация

Установка алгоритма отличается простотой. Даже если вы являетесь начинающим спекулянтом, не обладающим опытом применения схожих инструментов, этот процесс не должен вызвать у вас каких-либо существенных трудностей. После запуска индикатора Сентимент, перед вами появится окошко с его параметрами.

Индикатор Сентимент обладает следующими параметрами:

6,0,0,1,0

  1. «Period-of-calculation». Этот параметр отвечает за настройку рассматриваемого алгоритма. От значения в этом поле зависит, какое именно количество баров описываемый алгоритм будет применять для выполнения всех необходимых вычислений.
  2. «Mode-of-calculation». Этот параметр отвечает за метод построения кривой рассматриваемого алгоритма. От того, какой именно метод построения вы выберите, напрямую зависит, как быстро будет реагировать рассматриваемый алгоритм на изменения ценового уровня. Чем медленнее индикатор будет реагировать на изменения цены, тем точнее будут его сигналы, но их количество будет небольшим.
  3. «Number-of-bars-to-display». Этот параметр отвечает за число свечей, которые могут одновременно отображаться на экране. Этот параметр рекомендуется оставить без изменений.

Применение алгоритма

Рассматриваемый алгоритм является таким же простым в применении, как и большая часть осцилляторов. Для того чтобы использовать сигналы, выдаваемые рассматриваемым алгоритмом, вам необходимо следить за столбиками в его окошке. Если красные столбики сменятся синими, то следует открывать позицию на покупку. Закрытие ордера лучше всего осуществлять при поступлении противоположного сигнала.

После того, как в окошке рассматриваемого алгоритма синие столбики сменятся красными, рекомендуется создать позицию на продажу. Закрытие активных позиций следует осуществлять при возникновении противоположного сигнала.

9,0,0,0,1

Как и большая часть осцилляторов, рассматриваемый алгоритм может время от времени выдавать ошибочные сигналы, которые могут стать причиной возникновения убытков. Чтобы снизить подобный вариант развития событий, рекомендуется применять рассматриваемый индикатор в паре с дополнительным алгоритмом, который будет применяться для подтверждения получаемых сигналов. Чтобы научиться грамотно оптимизировать и применять рассматриваемый алгоритм, воспользуйтесь демо-счетом. Лишь накопив достаточное количество опыта и навыков, можно приступать к торговле на реальные деньги.

Детальный разбор индикатора Sentimen

Успех в трейдинге зависит от множества аспектов. Необходимо учитывать как фундаментальные факторы, так и технические. Ценовая кривая – это отображение соотношения продавцов и покупателей, открывающих или закрывающих сделки в данный момент. Каждый трейдер заключает сделку исходя из собственного анализа, а совокупность таких контрактов создает колебания на графике. Просчитать поведение миллионов трейдеров невозможно, но существуют индикаторы, вычисляющие соотношение быков и медведей. Один из таких инструментов – индикатор Sentiment.

Описание и внешний вид

Sentiment – индикатор осцилляторного типа, располагающийся в подвале графика, то есть в нижней части торгового терминала. Его главная задача – определить расстановку сил на рынке. Он не показывает зоны перекупленности или перепроданности. Любые изменения являются отображением количества игроков на рынке, торгующих в ту или иную сторону.

Индикатор Sentiment существует в двух версиях, отличающихся визуальной частью. Техническое обеспечение у них совершенно одинаковое, а выбор зависит исключительно от предпочтений трейдера.

Версия line

Первая версия индикатора – простая линия. Она перемещается вокруг нулевой отметки и показывает, чьи силы сейчас преобладают. Если линия строится выше нуля и направлена строго вверх, значит, большинство участников рынка в данный момент предпочитает покупать актив, то есть господствуют быки. Соответственно, если линия ниже нулевой отметки и направлена вниз, значит, господство за медведями.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Ситуации, при которых линия находится ниже нуля, но при этом направлена вверх, говорят об изменении баланса и перехвате инициативы. По сути, это разворот тренда, а он может закончиться флетом или оказаться безуспешной попыткой, поэтому торговать в такие моменты не рекомендуется.

Версия histo

Вторая версия индикатора Sentiment отображается в виде гистограммы, состоящей из столбиков 4 цветов:

  1. Красные располагаются ниже нуля и всегда растут.
  2. Бордовые также строятся ниже нуля, но показывают перелом тренда.
  3. Синие эквивалентны красным, но строятся выше нуля.
  4. Фиолетовая гистограмма говорит о потери сил быками.

Несмотря на однотипность настроек, вторая версия инструмента более информативна, и при помощи гистограммы проще определять рыночные настроения. Так, если наблюдаются исключительно синие столбики, можно говорить о сильном восходящем тренде и преобладании на рынке быков.

Как только формируется один или два фиолетовых столбика, говорят о том, что у быков заканчиваются силы, и инициатива перехватывается противоборствующей стороной. То же и с обратной стороны нулевой отметки: красные столбики говорят об устойчивом тренде, а бордовые – о потере сил.

Настройки

Sentiment относится к разряду аналитических индикаторов. Его основная задача – определение расстановки сил на рынке. Он не предсказывает будущее и не делает прогнозов, поэтому и большое количество настроек ему не требуется.

В разделе с входными параметрами три пункта:

  1. Period. Параметр, отвечающий за количество анализируемых баров. По умолчанию установлена отметка 13. То есть индикатор рассчитывает последние 13 свечей и на основе этого делает построение.
  2. Mode. Метод построения. Здесь три параметра: быстрый, медленный и сбалансированный. Выбор зависит от агрессивности торговли трейдера. При выборе медленного построения индикатор будет реагировать с некоторым опозданием, но расчеты будут более точными. При быстром построении – наоборот.
  3. Number of bars to display. Количество отображаемых одновременно баров. По умолчанию установлен ноль, то есть индикатор строит гистограммы во всей истории, загруженной в терминал.

Выбор параметров зависит от стиля торговли. Агрессивным трейдерам имеет смысл снизить количество рассчитываемых свечей и установить быструю модификацию. Консервативным игрокам, наоборот, стоит выбирать медленное построение и увеличить количество рассчитываемых элементов. Помимо этого, можно поменять цветовую гамму для удобства работы. К примеру, в настройках по умолчанию красные и бордовые бары практически не отличаются друг от друга, и приходится всматриваться в график, чтобы понять, какой бар строится в данный момент.

Для линейной версии этот параметр неактуален, однако здесь есть возможность добавить дополнительные уровни, определяющие условные зоны перекупленности и перепроданности. Конкретных рекомендаций по расстановке этих значений нет, поэтому для каждого актива их придется подбирать самостоятельно.

Рекомендации по работе

Sentiment – уникальный индикатор, так как способен работать на всех активах без исключения. Кроме того, меняя торговые инструменты, не придется изменять настройки. С таймфреймами несколько сложнее. Индикатор работает на всех графиках, но опускаться ниже получаса не рекомендуется. При малых таймфреймах соотношение сил на рынке слишком условное, а ценовые колебания могут быть вызваны локальными факторами, не влияющими на его состояние в целом.

Поднимать таймфрейм выше 4 часов также не рекомендуется, потому что соотношение продавцов и покупателей в долгосрочной перспективе сложно анализировать. Рост или падение цены на дневном или недельном графике показывает лишь глобальное направление, в то время как внутри дня могут происходить сильные колебания и частые перехваты инициативы.

Установка

Sentiment отсутствует в стандартном наборе Метатрейдера, поэтому его необходимо скачать по этой ссылке и установить в корень торгового терминала.

В архиве находится сразу два файла. Перенести необходимо оба. Это разные версии индикатора, которые можно активировать как одновременно, так и по отдельности.

Перед установкой файл необходимо извлечь из архива, после чего перейти в папку установки. Путь к ней отличается в зависимости от версии операционной системы, а также от сборки самого терминала.

Сигналы и точки входа

Индикатор Сантимент сложно использовать без дополнительных инструментов. Ему недостает информативности. В идеале применять Sentiment стоит в качестве фильтра. Например, при построении ряда столбиков одного цвета: синих выше нуля и красных ниже, имеет смысл входить в рынок, если другие индикаторы дали соответствующий сигнал. Если наблюдаются бордовые или фиолетовые столбики, от торговли лучше воздержаться, так как рынок меняет направление, и такое поведение необязательно говорит об изменении тренда. Вполне вероятно, что подобное движение – это начало флета.

Также Sentiment определяет дивергенцию. На скриншоте выше видно, что строится гистограмма синего цвета, в то время как график рисует нисходящие свечи. Подобное противоречие говорит о большой вероятности наступления флета. Как только дивергенция обнаружена, лучше покинуть рынок и дождаться появления нового сигнала.

Sentiment на Форексе

Торгуя на форексе, трейдеру необходимо определять не только точки входа, но и точки выхода из рынка. Индикатор Sentiment вполне способен справиться с этой задачей. Закрывать сделки следует в двух случаях:

  1. При изменении цвета гистограммы. Например, торгуя в сторону покупок и наблюдая ряд синих столбиков, сделка закроется при появлении первой фиолетовой полоски.
  2. При обнаружении дивергенции, когда при синей гистограмме на графике формируется нисходящая свеча или при красной – восходящая.

В первом случае сигнал на закрытие сделки не является точкой входа в обратном направлении. Такая ситуация уже говорит о перехвате инициативы, но вероятность полного разворота тренда слишком низкая, чтобы руководствоваться ею в торговле.

Точкой входа можно рассматривать перемещение гистограммы или линии на другую сторону по отношению к нулевой отметке. То есть как только происходит пробой нулевого значения, входят в рынок в сторону пробоя. Также имеет смысл поэкспериментировать с расстановкой дополнительных уровней, то есть зон перекупленности и перепроданности.

Как известно, тренд не может длиться вечно. Рано или поздно происходит его затухание, и на разных активах существуют свои уровни поддержки и сопротивления. Сложность в том, что расстановку таких уровней в теле индикатора придется производить самостоятельно, и для каждого отдельно взятого актива.

Sentiment в бинарных опционах

К сожалению, онлайн-платформы опционных брокеров не позволяют устанавливать в них пользовательские инструменты, поэтому для анализа придется использовать МТ4. Индикатор Сантимента в бинарных опционах используется для определения точек входа и экспирации.

Проведя даже небольшой анализ исторических данных на часовом таймфрейме, несложно понять, что гистограмма очень редко меняется после построения одного столбика. То есть если инструмент сформировал синюю линию, то с большой долей вероятности и следующая за ней тоже будет синей. Исходя из этого, очевиден вывод, что при часовой экспирации вероятность закрытия сделки в плюс очень высока.

Также Sentiment используется для фильтрации сигналов низкого качества. Условия те же, что и на Форексе: воздерживаться от торговли в момент формирования фиолетовых и бордовых столбиков, а также в период дивергенции.

Совместное использование

Так как индикатор Sentiment нельзя использовать в качестве единственного инструмента, для него необходимо подбирать сателлиты. Чтобы сформировать торговую систему, нужно в первую очередь выявить факторы, недостающие для полноценной работы. Их несколько:

  • определение точек входа;
  • определение зон перекупленности и перепроданности;
  • определение силы текущего тренда.

Индикаторов, способных полноценно выполнять все три перечисленные функции, немного. Наиболее привлекательно выглядит стандартный осциллятор Стохастик. Он уже имеет зоны перекупленности и перепроданности и дает четкие сигналы к открытию сделок. Совместное использование Стохастика и Sentiment уже можно рассматривать как торговую стратегию. Не помешает и скользящая средняя для определения силы тренда и точек его разворота, но важно помнить, что при совмещении индикаторов необходимо менять их настройки, выявляя наиболее точные параметры для каждого отдельно взятого актива.

Индикатор настроений участников рынка

Доступ к Trading Central

Зарегистрируйтесь и начните получать аналитические обзоры от Trading Central™.

Для чего этот уникальный индикатор?

Зачастую для осуществления более прибыльной торговли трейдеру необходимо глубже видеть процессы, происходящие на рынке. Информация, которую предоставляет Индикатор, может дать ответы на одни из самых важных вопросов трейдера:

  • в каком сейчас состоянии находится валютный рынок FOREX,
  • как он может себя повести через определенное время,
  • какие тенденции наблюдаются,
  • и самое главное — какую сторону (Buy или Sell) заняло большинство трейдеров по той или иной валюте.

Таким образом, у трейдеров FOREX CLUB появляется возможность видеть сигналы, которые посылает рынок FOREX, и извлекать, благодаря этому, прибыль.

I. Как это работает

Индикатор настроений участников рынка показывает динамику соотношения количества трейдеров покупающих/продающих определенную валюту за выбранный период времени, а также способствует прогнозированию наиболее удачного времени для покупки или продажи валюты.

Значения Индикатора изменяются в интервале от 0 до 100.

  • Если количество трейдеров, продающих валюту, растет относительно тех, кто покупает валюту, то Индикатор приближается к нулевой отметке.
  • При преобладании трейдеров, покупающих валюту, — к 100.
  • Крайние значения не достигаются.

Зоны перекупленности/перепроданности, обозначены на уровне 70/30.

  • Если Индикатор заходит в зону 30 и ниже, это означает, что валюта входит в зону перепроданности и велика вероятность разворота курса вверх.
  • Соответственно, обратную реакцию можно ожидать при вхождении Индикатора в зону 70 и выше, то есть в зону перекупленности валюты.
  • Нахождение Индикатора в зоне от 30 до 70 – это колебание в нейтральной зоне.

II. Как включить Индикатор в УТС

Индикатор могут подключить клиенты, со статусом Platinum и выше.

Чтобы подключить данный сервис, воспользуйтесь ссылкой «Индикатор настроений участников рынка» на вкладке «Сервисы» панели УТС.

III. Как подключить Индикатор в Rumus

Индикатор настроений доступен для показа в торговой платформе Rumus версии не менее чем 1.5.6.

Индикатор можно построить по каждой валютной паре и по каждому доступному временному интервалу. В отличие от встроенных индикаторов, Индикаторы настроений вычисляются непосредственно на сервере, поэтому искать данные Индикаторы нужно не на закладке «Индикаторы», а на закладке «Инструменты».

Изначально Индикаторы настроений отсутствуют в списке инструментов. Для того чтобы Индикатор стал доступен необходимо авторизоваться в торговом терминале тем счетом, к которому привязана услуга. После этого можно использовать эти индикаторы как обычные инструменты. При добавлении на график они не требуют выбора базовых данных, поскольку уже заранее посчитаны по каждой валютной паре.

Индикаторы настроения участников рынка сохранятся в списке доступных инструментов, но без авторизации соответствующим счетом в терминале они будут работать только в демо-режиме. Уже имеющиеся на диске данные будут отображаться на графиках без авторизации в терминале, но не будут обновляться.

IV. Рабочий стол с Индикатором настроений

В помощь трейдерам мы создали специальный рабочий стол, уже содержащий четыре закладки с индикатором настроений по четырём основным валютным парам (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY).

Скачанный файл необходимо сохранить (по умолчанию рабочие столы хранятся в папке \Мои документы\FxClub\Rumus2\Desktops) и затем открыть в торговой платформе (меню «Файл», команда «Открыть рабочий стол»).

Текущий сентимент — соотношение открытых позиции клиентов онлайн

В таблице отражено значение разницы между клиентским объемом long и short позициями.

Подождите, данные загружаются.

Что такое сентимент

Форекс очень большой и очень не прозрачный рынок. В отличие от биржевой торговли, на форексе трейдеры много чего не видят. Они не видят торгового стакана; своего контрагента; не знают конечного поставщика ликвидности; не знают есть ли он вообще, этот конечный поставщик ликвидности, или же его брокер решил поиграть в маркетмейкера.

Соответтсвенно и нет никакой информации кроме цены и её динамики. Всё остальное, чем пользуются в торговле трейдеры на форексе — это расчеты которые за базу берут всё ту же цену и только.

Конечно есть еще и фундаментальный фактор в виде новостей и макроэкономики, но это всё ведь так не осязаемо, не формализовано.

Именно поэтому индикаторы настроения рынка, или их еще называют, сентиментамы или ратио — один из немногих вариантов посмотреть на форекс совсем с другой стороны.

Сентимет — это соотношение открытых позиций buy и sell клиентов форекс-брокеров или агрегаторов по торговым инструментам.

Что показывает сентимент

На момент написания статьи сентимент по паре EURUSD от myfxbook выгляди следующим образом:

То есть клиенты myfxbook с верифицированными аккаунтами держали открытыми позиций на 20898 лотов в лонг и 5487 лотов в шорт, что составляет соотношение 21/79.

Можно смотреть сентимент как по объемам так и по количеству позиций. Так же о репрезентативности сентимента можно судить по суммарным открытым объемам. В данном случае объемы огромны, потому что это основная валютная торговая пара. По экзотическим парам сентимент будет не репрезентативным, потому что по ним торговля ведется минимальная.

Но самое интересное это не sentiment на момент времени, а сентимет в динамике. Такую инфу я так же смотрю на myfxbook и выглядит она следующим образом.

В итоге мы видим соотношение открытых длинных и коротких позиций клиентов. Видно невооруженным глазом, что большинство клиентов удерживает (именно удерживает, это важно) и накапливает позиции против тренда. Эта закономерность соблюдается всегда. Последующий отскок цены на небольшую величину, относительно предыдущего тренда, почти всегда приводит к резкому сокращению дисбаланса сентимента.

Как использовать sentiment в торговле на форексе

Казалось бы, крутой инструмент — трейдеры торгуют, нужно повторять за ними и будет профит. Но всё ровно да наоборот. Если полностью следовать сентименту, то вы будете в убытке. Почему? Потому сентимент это отражение среднесрочных и долгосрочных позиций спекулянтов, а зарабатывают спекулянты преимущественно на краткосрочных позициях, которые в сентимент не попадают. Грубо говоря, то что вышло в профит трейдерами фиксируется в профит, а то что не вышло в профит начинает «пересиживаться» и «усредняться» и именно эти позиции попадают в sentiment.

Поэтому те кто торгует по сентименту открывают обратные позиции. Один из таких трейдеров: Frame, торговля которого вот тут отдельно описана. Торговля среднесрочная против совокупной розничной позиции. Пример фрейма, который торгует с 2010 года, говорит о том что торговля по сентименту — это вполне возможно.

И хотя звучит всё довольно «просто», реальная торговля по сентименту определенно вещь сложная. Прежде всего сложно найти достоверную информацию о сентименте за всю историю, чтобы можно было проверить торговые стратегии путем их тестирования.

Индекс рыночных настроений SWFX

Индекс рыночных настроений (сантимента) SWFX может быть ценным инструментом для внутридневной торговли. Индекс основан на данных о потоке транзакций и создан для отображения соотношения длинных и коротких позиций по основным валютам и валютным парам, а также отображает информацию по потребителям и провайдерам ликвидности.

Потребители ликвидности — это индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Cоотношение настроений в данной группе — это процент длинных или коротких позиций в общем количестве открытых потребителями ликвидности торговых позиций. Также, индекс включает ликвидность от индивидуальных заявок бид и оффер вышеупомянутых участников, в случае, если она не предоставляется на постоянной основе.

Поставщики ликвидности — это участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности. Cоотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, т.к. для каждой исполненной в SWFX торговой операции всегда есть две противоположные стороны сделки.

Индекс отображает текущее состояние рынка и обновляется каждые 30 минут.

Как использовать

Индекс сантимента может показывать изменение настроений рыночных участников и держать вашу руку на пульсе рынка. Индекс сантимента измеряет совокупный спекулятивный интерес по валютам и валютным парам и может быть использован в качестве так называемого индикатора противоположного мнения.

Пример: Индекс рыночных настроений может стать дополнительным подтверждающим фильтром для торговых сигналов любых Ваших стратегий, основанных на обычных индикаторах технического анализа. Если стратегия говорит ПОКУПАТЬ EURUSD, и индекс сантимента для EURUSD and EUR сигнализирует о перекупленности, трейдеру, возможно, будет лучше воздержаться от входа в торговую позицию. Если стратегия говорит ПРОДАВАТЬ GBPUSD, и индекс сантимента для GBPUSD и GBP перекуплен или нейтрален, вероятность успешной сделки повышается.

Индекс рыночных настроений показывает, как рыночные настроения поставщиков и потребителей ликвидности изменялись в последнее время.

Сантимент рынка или куда стоит «толпа»

Принято считать, что для того, чтобы торговать на международном валютном рынке FOREX необходимо изучить технический анализ и фундаментальный анализ, и тогда, как утверждают многочисленные курсы по обучению Форекс трейдингу, можно смело приступать к торговле. Но, достаточно ли этих знаний для торговли? Только ли на 2-х китах — ТА и ФА — основывается качественный трейдинг финансовыми инструментами?

Ещё Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос» утверждал, что невозможно прибыльно торговать используя технический анализ, ко торый основывается на повторении прошлых предыдущих моделей. Причём Вильямс был убеждён, что причиной проигрыша на рынке является злоупотребление различными видами анализа, которые, как он считал, «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».

Если Вы приверженец печатных изданий, Вы можете приобрести печатную книгу Билла Вильямса «Торговый Хаос» в интернет-магазине books.ru:

Если упомянуть про фундаментальный анализ и результат торговли, основанный на нём, то можно отметить, что многие практикующие трейдеры не раз убеждались, что при выходе положительных новостей для какой-то валюты — цена не обязательно шла именно в сторону роста валюты, а часто вела себя совершенно непредсказуемо.

В данной статье я хочу затронуть тему настроений участников рынка или, как его ещё называют, сантимент рынка. Само слово «сантимент» французского происхождения и в переводе означает «чувства, настроения». На рынке сантимент означает то, какие чувства, настроения преобладают у большинства участников в определённый момент, т.е. на что настроены участники рынка — на покупку финансового инструмента либо на продажу.

Вот тут мы подошли к самому главному во всей этой интерпретации термина сантимент — настроения кого мы должны учитывать?

Ведь если обратиться к классификации участников рынка, то рынок делится на несколько групп, которые могут стоять в разные стороны:

  1. Мелкие частные трейдеры
  2. Крупные трейдеры (компании)
  3. Хэджеры

Такую классификацию предлагают нам отчёты СОТ (отчеты комиссии по торговле фьючерсами), которые публикуются Чикагской Товарной Биржей (СМЕ) каждую пятницу по требованию Американского регулятора для предотвращения и во избежание крупных финансовых махинаций. Американский регулятор обязал Чикагскую Товарную Биржу (СМЕ) публиковать все позиции трейдеров — это касается, как мелких частных трейдеров, так и крупных игроков рынка, таких как фонды, крупные спекулянты, хеджеры и т.п. И хотя данные предоставляются по фьючерсам, а не по самой валюте, эти данные все равно учитываются, так как имеют почти 100%-ную корреляцию.

То есть простыми словами, какими обычно называют в среде трейдеров данные вещи, мы видим, куда стоят «маркетмэйкеры» и простые трейдеры, так называемая «толпа».

Как использовать данные отчёты в торговле? Как правило, предлагают смотреть, куда стоят маркетмэйкеры, т.е. 3-я группа, в какую сторону они набирают позиции — покупки актива или продажи — и торговать именно в эту сторону. Как правило, мелкие трэйдеры торгуют в обратную сторону из-за чего и такая печальная статистика среди частных трейдеров — 95-98% трейдеров торгуют в убыток, или проще говоря, «сливают».

Есть целая наука — такая, как поведенческая экономика, которая изучает поведение рационального индивидуума в разных ситуациях. В результате было доказано, что в 90% случаев каждому индивиду присуща хоть одна аномалия в экономическом поведении — импульсное инвестирование, жадность и страх, неприятие несправедливости, поведение толпы, эффект предпочтений, эффект обладания, взаимная выгода, межвременное потребление, предпочтение текущего потребления, ловушка утопленных затрат.

Подробно описывает торговлю по СОТ отчетам в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Уильямс. В ней он указывает, что необходимо следить за 3-ей группой и 1-ой группой и, когда хэджеры становятся в одну сторону, а мелкие трейдеры торгуют в противоположную, то следует учитывать, что хэджеры будут отстаивать свои позиции, чтобы не потерпеть убытки и поэтому в приоритете надо торговать в ту же сторону, что и хэджеры.

Если Вы приверженец печатных изданий, Вы можете приобрести печатную книгу Ларри Уильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке» в интернет-магазине books.ru:

Поэтому для более качественного трейдинга рекомендуется использовать не только технический анализ (ТА) и фундаментальный (ФА), но и рыночный сантимент (РC). Имено на этих 3-х китах основывается трейдинг на международных финансовых рынках, да и не только.

Многие интернет-брокеры предоставляют возможность наблюдать за соотношением открытых позиций зарегистрированных у брокера трейдеров, предоставляя так называемые индикаторы рыночного сантимента.

Негласная идея торговли по таким индикаторам в основном заключается в том, чтобы вставать против «толпы». То есть когда, мы видим преобладание на рынке покупателей или медведей более 75% и более, то рекомендуется искать возможности для открытия позиций против большинства. Так как, как правило, это сигнализирует о том, что крупные игроки будут пытаться заработать на «толпе» и, соответственно, скорее всего будет преломление действующего тренда.

Мы с вами рассмотрим несколько вариантов индикаторов (виджетов). Но всегда следует понимать, насколько точны данные, предоставляемые брокерами. Ведь данные берутся только по открытым сделкам трейдеров из клиентской базы брокера, а не всего рынка FOREX. В этом и состоит недостаток валютного рынка — в его децентрализованности в отличии от фьючерсного рынка, когда все объёмы и все данные доступны со 100% точностью. Поэтому если Вы всё таки решите принимать во внимание данные индикаторов настроения рынка, то принимайте во внимание в первую очередь данные брокеров с большой клиентской базой. Так, например, брокер InstaForex недавно опубликовал отчёт о 7-миллионом пользователе.

Индикатор соотношения силы быков и медведей от ресурса MT5 (Партнёр InstaForex ) выглядит так:

<a href=»//www.mt5.com/ru/»>Forex portal</a>

Качественные данные можно получить, используя Индекс рыночных настроений SWFX от швейцарского банка и FOREX брокера Dukascopy. Данные обновляются каждые 30 минут.

Причём, если данные индикатора МТ5 основываются на открытых позициях клиентской базы брокера InstaForex , то Индекс рыночных настроений SWFX Dukascopy отображает информацию по потребителям ликвидности, к которым относятся индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Поставщиками ликвидности же выступают участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности.

Сам факт того, что в качестве поставщиков ликвидности для Индекса рыночных настроений SWFX от Dukascopy выступают централизованные площадки и многочисленные банки и учитывая то, что соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, то можно утверждать, что данные настроений рынка потребителей ликвидности наиболее точны.

Как вариант, можно использовать ещё данные от тех площадок, которые владеют информацией по открытым сделкам участников торгов, например, Myfxbook — http://www.myfxbook.com/community/outlook. Как Вы знаете, сервис Myfxbook предоставляет возможность любому трейдеру подключить свой счёт, на котором он торгует, и получить детальный отчёт по торговле в разрезе различных показателей. Естественно, что сам сервис владеет информацией о совершаемых трейдерами сделках и при получении от трейдеров разрешения на использование этих данных для построения отчётов, Myfxbook предоставляет возможность наблюдать сантимент рынка по выбранной валютной паре или финансовому инструменту. Таким образом, данные индикатора рыночных настроений Myfxbook, или как называет его сам сервис Myfxbook — Тренды сообщества, охватывает намного большее количество трейдерских позиций, так как нету привязки к одному брокеру. Но опять же, мы должны понимать, что данные имеют некоторую погрешность из-за того, что данные берутся только с какой-то части участников всего рынка FOREX.

Приблизительно так выглядит скриншот с сайта Myfxbook:

Но есть один недостаток в сервисе Myfxbook, о котором я упоминал в статье «Подводные камни» мониторинга Myfxbook — это периодические сбои на серверах сервиса, что в результате отражается на синхронизации со счетами, а следовательно индикатор настроения рынка не учитывает не синхронизированные счета, коих может быть существенная часть.

Нет смысла перечислять огромное количество интернет-брокеров, которые выкладывают данные по соотношениям открытых сделок своих клиентов (Alpari, RoboForex и пр.) и приводить данные их виджетов в одной статье. Каждый, надеюсь, может найти сам подобную информацию. Я пытаюсь указать только, в каком направлении двигаться и рассказываю обобщённо.

Также в сети ходит много информации о специальных индикаторах для платформы Metatrader4, которые показывают настроения рынка. Но вся суть данных индикаторов сводится к тому, что они вытягивают данные из то ли какого-то брокера, то ли из какого-то сервиса. Так, например, разработчики индикатора Forex Insider не скрывают, что их индикатор берёт данные из сервиса Myfxbook и просто отображает их в терминале МТ4. Насколько практичен такой вариант, который дополнительно нагружает рабочую платформу синхронизацией с чужими серверами? Возможно для некоторых такой вариант лучше и оптимальнее, чем заходить на страницу Myfxbook.

Выглядит индикатор Forex Insider в Metatrader 4 примерно так:

Часто под видом граалей выдают и продают индикаторы построенные на элементарных объёмах определённого брокера, преподнося их, как индикация соотношений сил быков и медведей (покупателей и продавцов) рынка FOREX.

И тут стоит помнить и понимать, что объёмы, которые отображаются у каждого брокера опять же не соответствуют реальной действительности именно из-за децентрализации валютного рынка.

Но мне бы в дополнение к упомянутым сервисам и индикаторам хотелось бы отметить брокера AMarkets (регистрация), который в личном кабинете предоставляет возможность наблюдать за отчётами СОТ и предоставляет для использования свой разработанный индикатор и виджет — Кайман (Cayman). Так как у брокера клиентская база составляет десятки тысяч клиентов, то данные индикатора более и менее точно указывают сантимент рынка.

В терминале индикатор Кайман выглядит, как обычный осциллятор со своими уровнями перекупленности/перепроданности и принципом торговли, схожим с остальными осцилляторами, за исключением того, что критические уровни интерпретируются иначе. Хочется сразу отметить, что торговля по индикаторам (виджетам) рыночных настроений не гарантирует стопроцентную прибыль от полученных сигналов. Данные индикаторы рыночных настроений лишь указывают, как правило, куда стоит «толпа». А вот умение интерпретировать полученные данные может принести существенное преимущество в торговле среди других участников рынка. На эту тему есть другая статья.

Интересно также интерпретирование привязки размера выплат у брокеров бинарных опционов к рыночным настроениям. Кто пробовал торговать бинарными опционами, то видел что при торговле опционом вверх/вниз размер выплат для каждого направления разный. Как правило, можно отследить тенденцию, что рынок продвигается чаще всего, по направлению к значительным выплатам. Некоторые трейдеры, которые торгуют бинарными опционами разрабатывают свои торговые стратегии именно учитывая данную тенденцию.

Как можно видеть, торгуя у брокера БО Binary (регистрация) , у которого кстати самые высокие выплаты на рынке, размер выплат на покупку опциона CALL и PUT разные. Негласно это означает, что как раз там где выплаты больше, в ту сторону меньше всего стоит толпа, за что и расплачивается.

И, напоследок, ещё одна интересная интерпретация рыночных настроений основана на использовании индекса волатильности VIX (The Volatility Index). Часто его называют «индекс страха», так как он показывает ожидания трейдеров о возможной волатильности индекса S&P500 на предстоящие 30 дней. Резкий его рост от средних значений, как правило, говорит о предстоящей турбулентности на всех финансовых рынках. Это даёт предупреждение опытному трейдеру о возможном резком увеличении волатильности, и, соответственно, о необходимости или воздержаться от торгов или измененить правила риск-менеджмента.

Надеюсь, информация, которую я привел, поможет пересмотреть свои взгляды на торговлю и принять правильные меры.

Индикаторы сантимента рынка форекс

Индикаторы сантимента рынка Forex имеют различные формы и поступают из многих источников. Используя разные индикаторы сантимента в соединении с фундаментальным и техническом анализом, можно получить широкое представление того, как маневрируют на рынке трейдеры. Индикаторы сантимента могут Вас подготовить к вероятному развороту — при экстремальных значениях сантимента — а могут и подтвердить текущий тренд. Индикаторы сантимента не являются самостоятельными сигналами покупки и продажи; ищите подтверждения ценой того, на что указывает сантимент прежде, чем действовать по значениям индикатора сантимента. Проигрышные сделки при использовании сантимента, тем не менее, случаются — экстремальные уровни могут продлиться долгое время, либо ценовой разворот может быть намного меньшим или большим, чем на то указывают значения сантимента.

Согласно полугодовому обзору объема валютного рынка от Комитета по иностранным валютам за апрель 2012, ежедневно производится в среднем почти $4,3 миллиарда сделок на спот форексе. Для очень многих участников, большинство из которых торгует по спекулятивным причинам, крайне важно получить на рынке форекс определенное преимущество. Фундаментальный анализ обеспечивает общее представление о движении валютной пары, а технический анализ определяет тренды и помогает выделить разворотные моменты. Индикаторы сантимента — еще один инструмент, который может подготовить трейдеров к экстремальным условиям и вероятным разворотам цены, и может использоваться в комбинации с техническим и фундаментальным анализом. Индикаторы сантимента

Индикаторы сантимента показывают процент, или изначальные данные, того, сколько сделок или трейдеров заняли конкретную позицию по данной валютной паре. Например, предположим, есть 100 трейдеров, торгующих валютную пару; если 60 из них открыты вверх, а 40 — вниз, то 60 % трейдеров по данной валютной паре являются длинными.

Когда процент сделок или трейдеров по одной позиции достигает экстремального уровня, индикаторы сантимента становятся очень полезными. Предположим, что наша вышеупомянутая валютная пара продолжает расти и, в конечном счете, длинными оказываются уже 90 из этих 100 трейдеров (10 — короткие); остается очень немного трейдеров, которые могут продолжать подталкивать тренд вверх. Сантимент указывает, что пора начать наблюдать за разворотом цены. Когда цена уходит ниже и дает сигнал о своей вершине, трейдер сантимента открывается в короткую, предполагая, что те, кто стоит вверх, должны будут продать, чтобы избежать дальнейших потерь, поскольку цена падает.

Индикаторы сантимента не дают точных сигналов покупки или продажи. Подождите, пока цена подтвердит разворот прежде, чем действовать по сигналам сантимента. Валюты могут оставаться на экстремальных уровнях в течение долгого времени, и разворот может совершиться не сразу.

«Экстремальные уровни» меняются от пары к паре. Если цена валютной пары исторически разворачивалась, когда покупки достигали 75 %, то, когда число лонгов снова достигает этого уровня, вероятно, что пара находится на экстремуме, и Вам следует наблюдать за признаками ценового разворота. Если другая пара исторически разворачивалась, когда приблизительно 85 % трейдеров стоят в короткой позиции, то Вы будете наблюдать за разворотом около этого процентного уровня.

Индикаторы сантимента бывают различных форм и происходят из различных источников. Один не обязательно лучше другого, и они могут использоваться в комбинации друг с другом, либо же можно создать определенные стратегии на основе той информации, которую Вы считаете более легкой в интерпретации.

Обязательный отчет трейдеров (Commitment of Traders Report — COT)

Популярный инструмент, используемый трейдерами фьючерсов, применяется также и у трейдеров форекс. Обязательный отчет трейдеров (COT) выпускается каждую пятницу Комиссией по Торговле Товарными фьючерсами. Данные основаны на позициях, занятых с предыдущего вторника, значит, данные даются не в реальном времени, но, тем не менее, они полезны.

Интерпретация публикаций Комиссии по Торговле Товарными фьючерсами может быть запутанной, и является, своего рода, искусством. Поэтому графическое отображение данных и интерпретация показанных уровней будут более легким способом измерить сантимент посредством отчета COT.

Barchart.com дает легкий способ графически отобразить данные COT, наряду с отдельным графиком цены фьючерсного контракта. График ниже показывает фьючерсный контракт на Дневной Непрерывный Евро FX (декабрь 2012) с добавленным индикатором Commitment of Traders Line Chart. Данные COT не показаны в виде процентного числа трейдеров, коротких или длинных, а даны, как число коротких/длинных контрактов.

Рисунок 1. Декабрьский фьючерс Daily Continuous Euro FX

Крупные спекулянты (зеленая линия) торгуют ради прибыли и являются следующими за трендом. Коммерсанты (красная линия) используют фьючерсные рынки для страховки и, поэтому, являются трейдерами противотренда. Сосредоточьтесь на крупных спекулянтах; пока у этих трейдеров есть богатство, они не могут позволять себе слишком долго держать убыточные сделки. Когда слишком много спекулянтов находится по одну сторону рынка, появляется высокая вероятность разворота.

За показанный период времени крупные спекулянты были короткими приблизительно на 200 000 контрактов, значит, вскоре последует, по крайней мере, краткосрочное ралли. Это не аксиома и не «вечный» экстремальный уровень, он может со временем измениться.

Другой способ использовать данные COT состоит в том, чтобы искать пересечения. Когда крупные спекулянты двигаются от чистой короткой позиции к чистой длинной (или наоборот), это подтверждает текущий тренд и указывает, что все еще есть достаточное пространство для движения.

Несмотря на то, что метод пересечений показывает склонность давать некоторые ложные сигналы, с 2010 по 2012 год с помощью него были пойманы несколько больших движений. Когда спекулянты двигаются от чистых коротких к чистым длинным, ждите, что цена фьючерса на евро и собственно пара EUR/USD будут расти в цене. Когда спекулянты двигаются от чистых длинных к чистым коротким, следует ожидать, что цена фьючерса и связанных с ним валютных пар будет обесцениваться.

Открытый интерес фьючерсов

Рынок форекс является «внебиржевым», когда независимые брокеры и трейдеры всего мира создают нецентрализованный рынок. В то время как некоторые брокеры публикуют объем, произведенный ордерами их клиентов, он не сравним с объемом или доступными данными по открытым позициям от централизованной биржи, такой, как фьючерсная.

Статистические данные доступны для всех торгующихся фьючерсных контрактов, и открытый интерес может помочь измерить сантимент. Открытый интерес, проще говоря, является числом контрактов, которые остаются открытыми позициями.

Если валютная пара AUD/USD находится в восходящем тренде, взгляд на открытый интерес по фьючерсам на Австралийские доллары обеспечивает дополнительное понимание пары. Увеличение открытого интереса с ростом цены указывает, что тренд, по всей вероятности, продолжится. Выравнивание или снижение открытого интереса сигнализирует, что восходящий тренд, возможно, приближается к концу.

Следующая таблица показывает, как открытый интерес обычно интерпретируется для фьючерсных контрактов.

Таблица 2. Интерпретация Открытого интереса

Затем эти данные следует применить к рынку форекс. Например, сила фьючерсов евро (слабость доллара США) будет, вероятно, продолжать продвигать EUR/USD выше. Слабость фьючерсов на Японскую иену (сила доллара США), скорее всего, подтолкнет пару USD/JPY вверх.

Объем по фьючерсам и информация об открытом интересе доступны у CME Group, а также через такие торговые платформы, как Thinkorswim от TD Ameritrade.

Суммирование позиций от брокера

Чтобы обеспечить прозрачность внебиржевому рынку форекс, многие брокеры публикуют совокупный процент трейдеров или сделок, которые в настоящее время стоят в длинной или короткой позиции по конкретной валютной паре.

Данные собираются только от клиентов этого брокера, и поэтому дают микроскопическое представление сантимента рынка. Значение сантимента, опубликованное одним брокером, может и не совпадать с цифрами от других брокеров. Мелкие брокеры с небольшим количеством клиентов с меньшей вероятностью точно представят сантимент целого рынка (составленный из всех брокеров и трейдеров), в то время как более крупные брокеры с большим количеством клиентов составляют большую часть общего рынка, и поэтому, вероятно, дадут лучший индикатор общего сантимента.

Многие брокеры бесплатно дают инструмент сантимента на своем веб-сайте. Проверьте много разных брокеров, чтобы посмотреть, подобны ли их значения сантимента. Когда многие брокеры показывают экстремальные значения, очень вероятно, что разворот уже близко. Если же цифры сантимента значительно разнятся у разных брокеров, то этот тип индикатора не следует использовать, пока числа не придут в соответствие.

Швейцарский банк Dukascopy дает множество инструментов сантимента, один из которых, основанный на ордерах их клиентов, изображен ниже.

Рисунок 3. Индекс Liquidity Consumer Sentiment от Dukascopy (2 ноября 2012)

Определенные онлайн источники также разработали свои собственные индикаторы сантимента. DailyFx, например, публикует бесплатный еженедельный Спекулятивный Индекс Сантимента (SSI), в комбинации с анализом и идеями о том, как торговать эти данные.

Индикатор настроения сентиментов рынка форекс. Что на самом деле показывает индикатор сантимента. Примеры индикаторов сантимента

Некоторое время назад, когда пара EURUSD находилась недалеко от своего локального максимума, мне на глаза попался сервис на сайте myfxbook.com. Мое внимание привлек тот факт, что максимальное количество коротких позиций пользователей сервиса точно совпало с локальным максимумом пары. Этот феномен меня заинтересовал, и я решил присмотреться к этому сервису.

При беглом взгляде на динамику остальных пар за последние полтора месяца (именно такая история доступна в сервисе) я обнаружил аналогичный эффект и на других валютных парах. Сразу бросилось в глаза, что практически на всех инструментах максимумы отношения длинных и коротких позиций совпадали с локальными ценовыми экстремумами. Что было менее заметно, так это то, что величина этого отношения на максимумах сильно отличалась на разных валютных парах. Где-то разворот цены происходил при отношении, превышающим 2, а где-то и пятикратный перевес коротких позиций над длинными сохранялся в течение месяца.

Я решил попробовать разобраться в причинах такого поведения индикатора сантимента и пришел к следующим выводам.

Так как myfxbook.com является массовым сервисом, то его средний пользователь не имеет статистического преимущества и результаты его случайны. В то же время, среди счетов сервиса постоянно проводится «естественный отбор» на соответствие торговых стратегий текущему состоянию рынка. Убыточные счета снимаются с мониторингов, прибыльные – получают больше средств для открытия позиций. Таким образом, если рассматривать совокупную позицию всех реальных счетов сервиса, то «виртуальная» торговая стратегия открытия позиций по такому «усредненному» счету должна проявлять признаки адаптивности к рынку!

В то же время, имеет место неприятное явление, которое заключется в том, что значительная часть счетов использует «плохие» стратегии – пересиживание, усреднение, мартингейл. Эти стратегии увеличивают число длинных позиций на падении цены и увеличивают число коротких позиций на росте. Именно благодаря им могут сохраняться длительные диспропорции между длинными и короткими позициями, и именно «плохие» стратегии не позволяют напрямую использовать сантимент для построения торговой стратегии на основе «естественного отбора» на myfxbook.

Лучше всего это видно на традиционных для реверсивных стратегий инструментах, таких как EURCAD, GBPCAD, EURGBP, EURCHF. Почти каждое резкое движение цены в этих инструментах провоцирует сильный рост объема «усредняющих» позиций. Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время такой подход приносит прибыль. Тем не менее, использовать показания индикатора сантимента как сигнал для входа я бы не советовал, так как уровень стоп-лосса в этом случае не может быть обоснованно определен.

Самое лучшее, на мой взгляд, применение этого индикатора сантимента – фильтрация сигналов торговой системы, удерживающей позиции как минимум несколько дней. В этом случае наличие значительных позиций «проигрывающей стороны» может быть лучшим подтверждением того, что цена движется не случайно. Однако для включения этого индикатора в свои торговые системы, еще нужно провести тесты, поэтому я решил собрать историю по основным парам. Скачать ее можно по ссылкам ниже. Интервал 5 минут, время GMT. Первые два столбца — время и цена закрытия. Затем идут данные по процентной доли позиций по объему, число лотов и число позиций. Сначала для коротких позиций, затем для длинных.

Прежде всего, надо узнать, а что такое сантимент? По определению, сантимент (или сентимент с французского) – это повышенная чувствительность. Иначе, сантимент – основа для будущих действий человека, построенная на его нецелесообразных чувствах и желаниях. Наряду с фундаментальным и техническим способами анализа валютного рынка, используют также и анализ сантиментов или индекс настроения рынка Форекс.

Все мы знаем, что тренд движется циклично, то есть, после каждого его роста, обязательно наступит снижение, а потом снова будет рост. Тренд не может всегда идти только в одном направлении, потому что спрос и предложение постоянно меняются, в зависимости от различных причин. Поэтому, изучая настроение участников рынка Форекс, вы будете получать информацию, которая поможет вам совершать прибыльные сделки.

Благодаря индикаторам сантимента, вы сможете наблюдать поведение других трейдеров и отслеживать их передвижение. Индикатор подтверждает течение тренда или предупреждает о возможном развороте, показывает интересную информацию относительно открытых сделок трейдеров и процентное отношение длинных и коротких позиций.

Примеры индикаторов сантимента:

  • Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента. На графике выглядит в виде гистограммы, состоящей из линий синего и красного цвета (продавцы и покупатели). Большое скапливание черточек гистограммы набирается во время роста или снижения цены на графике. А синие и красные прямоугольники указывают места наибольших скоплений продавцов и покупателей. Такие данные говорят о приближении коррекции или разворота тренда, и предоставляют возможность рассматривать точки для входа в рынок.
  • Индикатор Sentiment Zone Oscillator . Данный индикатор разработан для того, чтобы помочь трейдеру определить на графике изменения рыночных настроений. Он передает крайние показания восходящей и нисходящей тенденции.
  • Форекс индикатор Sentiment . Этот индикатор указывает «бычьи» или «медвежьи» настроения, которые существуют на рынке. Индикатор Sentiment может применяться в виде двух вариантов: линии или гистограммы. Уровни настроений в данной программе разделяются нулевой линией, в верхней (положительной) части господствуют «быки», а в нижней (отрицательной), соответственно – «медведи». Индикатор показывает рост и падение настроений и может применяться как фильтр в торговых стратегиях.
  • SWFX Sentiment Index (индикатор индекса настроения потребителей) . Применяется для внутридневной торговли, показывает отношение коротких и длинных позиций по самым распространенным активам и измеряет спекулятивный интерес.

Показания таких индикаторов желательно использовать на длинных промежутках. Индикаторы сантимента могут быть разных вариантов и иметь различных создателей. Каждая из подобных программ по-своему удобна и полезна. Такие индикаторы можно применять в сочетании друг с другом, или же использовать для своей стратегии наиболее приемлемый для вас вариант. А так как индикаторы сантимента не указывают конкретных сигналов на покупку и продажу, то скомбинируйте в создаваемой системе работу нескольких разнообразных инструментов для подтверждения получаемой информации.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
24Option (Forex, CFD) 2010 IFSC 200 USD
Migesco (Бинарные опционы) 2012 ЦРОФР 5 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD

В этом посте я хочу познакомить форумчан со стилем торговли, основанном на анализе рыночных настроений. Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.

Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:
1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;
2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;
3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;
4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.

Данные индикаторы хорошо работают, практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.

Сегодня я расскажу о первом индикаторе:

Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента . Показывает, в каком направлении открывать сделку, кто на рынке верховодит: покупатели или продавцы, я его еще называю фоновый индикатор.
Давайте посмотрим, как он выглядит на валютной паре евро доллар:
Eurusd D1:

Синими прямоугольниками отмечены места наиболее крупного накопления продавцов, а красным – покупателей. Из рисунка видно, что накопление сантимента идет по мере роста или падения графика и наступает такой момент, когда продавцы уже не готовы продавать, а покупатели уже готовы начать покупки или наоборот. Такие точки являются точками коррекции, либо разворота, в данном случае среднесрочного тренда, так как на примере показан дневной график евро. Такие данные дают нам замечательную возможность для начала поиска точки для открытия сделки, а также закрытия предыдущих. Показания этого индикатора наиболее рационально использовать на недельном, дневном и двенадцатичасовом графике.

Стрелками я обозначил всплески и скопления активности покупателей и продавцов, как видно из рисунка, цена следовала в нужном направлении без каких-либо нареканий. Красным овалом обозначена текущая ситуация, отсюда мы можем сделать вывод, что назрел откат курса вверх, т.к. покупатели уже начинают проявлять себя. Это не означает, что рынок пойдет вверх с текущих значений, хотя и такой вариант не исключен, а лишь только то, что если вы находитесь в продаже, то сделку лучше закрыть и ждать формации для открытия «длинных» позиций, уже с более мелкого таймфрейма. Также следует обратить внимание, что пока нет всплеска показаний индикатора, а серьезные развороты или коррекции всегда сопровождаются аномальным всплеском гистограммы, поэтому мы с большой долей вероятности можем предположить, что если рост начнется с текущих значений, то это не более чем коррекция к падению прошлых нескольких месяцев, а это согласитесь немаловажно, ведь мы заранее знаем, что евро будет ниже!

Недельный график золота:

Из рисунка видно, что Professional Sentiment Accumulator показывает большинство разворотных точек графика, именно в этих точках необходимо искать сделки. Примечательно то, что индикатор показывает не только точки разворота, но и направление для открытия сделки. Обратите внимание на выделенный синий прямоугольник, где от каждого отката вверх, можно было уверенно открываться на продажу до тех пор, пока цвет индикатора не изменится и не начнется набор «длинных» позиций. Овалом обведен текущий бар, видно, что на рынке золота готовится коррекция и занимать «короткие» позиции достаточно опасно.

Из рисунка видно, что мы четко видели зоны покупок и продаж. В ситуации обведенной овалом, можно сказать, что идет набор «лонгов», но пока он настолько слаб, что покупать смерти подобно. Также обратите внимание, что падение в сентябре, началось с набора «шортов», но набор был не такой уж и крупный, поэтому и снижение идет вялое. Если попытаться спрогнозировать цену, то вполне вероятно, что рост продолжится, но покупок я бы искал только тогда, когда будет набор сантимента, т.е. синие гистограммы начнут расти и дадут сигнал на покупку.

Любимый форумчанами ДОЛЛАР/РУБЛЬ D1:

Обратите внимание на всплески гистограммы, эти всплески отлично предзнаменовали начало волн роста и снижения. В настоящий момент, рынок может скорректироваться и длинные позиции, открытые близко к текущим ценам, я бы закрыл.

СнП 500 дневной график:

Думаю без комментариев, т.к. четко были показаны все потенциальные зоны начала роста и места коррекции. Красным кружком я обвел текущую ситуацию, которая говорит о том, что может начаться небольшой откат цены вверх, который я скорее всего буду использовать для игры на понижение.

Нефть марки Брент 12 часовой фрейм:

Инерция для снижения еще есть и до 88 долл. можем еще припасть, но уже начался набор бычьего сантимета и надо взять нефть на вооружение.

Акции Майкрософт CFD, Д1:

Видим что назрела коррекция и сейчас можно краткосрочно порабать на продажу актива.

На этом обзор индикатора аккумуляции сантимента я заканчиваю, в следующей части я расскажу о других способах измерения сантимента.

Всем здоровья и профитов.

P.S. Если интересно, плюсаните, отправим на главную, подискутируем!

Принято считать, что для того, чтобы торговать на международном валютном рынке FOREX необходимо изучить технический анализ и фундаментальный анализ, и тогда, как утверждают многочисленные курсы по обучению Форекс трейдингу, можно смело приступать к торговле. Но, достаточно ли этих знаний для торговли? Только ли на 2-х китах — ТА и ФА — основывается качественный трейдинг финансовыми инструментами?

Ещё Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос» утверждал, что невозможно прибыльно торговать используя технический анализ, ко торый основывается на повторении прошлых предыдущих моделей. Причём Вильямс был убеждён, что причиной проигрыша на рынке является злоупотребление различными видами анализа, которые, как он считал, «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».

Если упомянуть про фундаментальный анализ и результат торговли, основанный на нём, то можно отметить, что многие практикующие трейдеры не раз убеждались, что при выходе положительных новостей для какой-то валюты — цена не обязательно шла именно в сторону роста валюты, а часто вела себя совершенно непредсказуемо.

В данной статье я хочу затронуть тему настроений участников рынка или, как его ещё называют, сантимент рынка . Само слово «сантимент » французского происхождения и в переводе означает «чувства, настроения» . На рынке сантимент означает то, какие чувства, настроения преобладают у большинства участников в определённый момент, т.е. на что настроены участники рынка — на покупку финансового инструмента либо на продажу.

Вот тут мы подошли к самому главному во всей этой интерпретации термина сантимент — настроения кого мы должны учитывать?

Ведь если обратиться к классификации участников рынка, то рынок делится на несколько групп, которые могут стоять в разные стороны:

  1. Мелкие частные трейдеры
  2. Крупные трейдеры (компании)
  3. Хэджеры

Такую классификацию предлагают нам отчёты СОТ (отчеты комиссии по торговле фьючерсами) , которые публикуются Чикагской Товарной Биржей (СМЕ) каждую пятницу по требованию Американского регулятора для предотвращения и во избежание крупных финансовых махинаций. Американский регулятор обязал Чикагскую Товарную Биржу (СМЕ) публиковать все позиции трейдеров — это касается, как мелких частных трейдеров, так и крупных игроков рынка, таких как фонды, крупные спекулянты, хеджеры и т.п. И хотя данные предоставляются по фьючерсам, а не по самой валюте, эти данные все равно учитываются, так как имеют почти 100%-ную корреляцию.

То есть простыми словами, какими обычно называют в среде трейдеров данные вещи, мы видим, куда стоят «маркетмэйкеры» и простые трейдеры, так называемая «толпа».

Как использовать данные отчёты в торговле? Как правило, предлагают смотреть, куда стоят маркетмэйкеры, т.е. 3-я группа, в какую сторону они набирают позиции — покупки актива или продажи — и торговать именно в эту сторону. Как правило, мелкие трэйдеры торгуют в обратную сторону из-за чего и такая печальная статистика среди частных трейдеров — 95-98% трейдеров торгуют в убыток, или проще говоря, «сливают».

Есть целая наука — такая, как поведенческая экономика, которая изучает поведение рационального индивидуума в разных ситуациях. В результате было доказано, что в 90% случаев каждому индивиду присуща хоть одна аномалия в экономическом поведении — импульсное инвестирование, жадность и страх, неприятие несправедливости, поведение толпы, эффект предпочтений, эффект обладания, взаимная выгода, межвременное потребление, предпочтение текущего потребления, ловушка утопленных затрат.

Подробно описывает торговлю по СОТ отчетам в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Уильямс . В ней он указывает, что необходимо следить за 3-ей группой и 1-ой группой и, когда хэджеры становятся в одну сторону, а мелкие трейдеры торгуют в противоположную, то следует учитывать, что хэджеры будут отстаивать свои позиции, чтобы не потерпеть убытки и поэтому в приоритете надо торговать в ту же сторону, что и хэджеры.

Поэтому для более качественного трейдинга рекомендуется использовать не только технический анализ (ТА) и фундаментальный (ФА), но и рыночный сантимент (РC). Имено на этих 3-х китах основывается трейдинг на международных финансовых рынках, да и не только.

Многие интернет-брокеры предоставляют возможность наблюдать за соотношением открытых позиций зарегистрированных у брокера трейдеров, предоставляя так называемые индикаторы рыночного сантимента .

Негласная идея торговли по таким индикаторам в основном заключается в том, чтобы вставать против «толпы». То есть когда, мы видим преобладание на рынке покупателей или медведей более 75% и более, то рекомендуется искать возможности для открытия позиций против большинства. Так как, как правило, это сигнализирует о том, что крупные игроки будут пытаться заработать на «толпе» и, соответственно, скорее всего будет преломление действующего тренда.

Мы с вами рассмотрим несколько вариантов индикаторов (виджетов). Но всегда следует понимать, насколько точны данные, предоставляемые брокерами. Ведь данные берутся только по открытым сделкам трейдеров из клиентской базы брокера, а не всего рынка FOREX. В этом и состоит недостаток валютного рынка — в его децентрализованности в отличии от фьючерсного рынка, когда все объёмы и все данные доступны со 100% точностью. Поэтому если Вы всё таки решите принимать во внимание данные индикаторов настроения рынка, то принимайте во внимание в первую очередь данные брокеров с большой клиентской базой. Так, например, брокер недавно опубликовал отчёт о 7-миллионом пользователе.

Индикатор соотношения силы быков и медведей от ресурса MT5 (Партнёр ) выглядит так:

<a href=»https://www.mt5.com/ru/»>Forex portal</a>

Качественные данные можно получить, используя от швейцарского банка и FOREX брокера . Данные обновляются каждые 30 минут .

Причём, если данные индикатора МТ5 основываются на открытых позициях клиентской базы брокера , то Dukascopy отображает информацию по потребителям ликвидности , к которым относятся индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Поставщиками ликвидности же выступают участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности.

Сам факт того, что в качестве поставщиков ликвидности для Индекса рыночных настроений SWFX от Dukascopy выступают централизованные площадки и многочисленные банки и учитывая то, что соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, то можно утверждать, что данные настроений рынка потребителей ликвидности наиболее точны.

Как вариант, можно использовать ещё данные от тех площадок, которые владеют информацией по открытым сделкам участников торгов, например, . Как Вы знаете, сервис предоставляет возможность любому трейдеру подключить свой счёт, на котором он торгует, и получить детальный отчёт по торговле в разрезе различных показателей. Естественно, что сам сервис владеет информацией о совершаемых трейдерами сделках и при получении от трейдеров разрешения на использование этих данных для построения отчётов, Myfxbook предоставляет возможность наблюдать сантимент рынка по выбранной валютной паре или финансовому инструменту. Таким образом, данные индикатора рыночных настроений Myfxbook, или как называет его сам сервис Myfxbook — Тренды сообщества, охватывает намного большее количество трейдерских позиций, так как нету привязки к одному брокеру. Но опять же, мы должны понимать, что данные имеют некоторую погрешность из-за того, что данные берутся только с какой-то части участников всего рынка FOREX.

Приблизительно так выглядит скриншот с сайта Myfxbook:

Но есть один недостаток в сервисе Myfxbook, о котором я упоминал в статье — это периодические сбои на серверах сервиса, что в результате отражается на синхронизации со счетами, а следовательно индикатор настроения рынка не учитывает не синхронизированные счета, коих может быть существенная часть.

Нет смысла перечислять огромное количество интернет-брокеров, которые выкладывают данные по соотношениям открытых сделок своих клиентов (Alpari, RoboForex и пр.) и приводить данные их виджетов в одной статье. Каждый, надеюсь, может найти сам подобную информацию. Я пытаюсь указать только, в каком направлении двигаться и рассказываю обобщённо.

Также в сети ходит много информации о специальных индикаторах для платформы Metatrader4, которые показывают настроения рынка . Но вся суть данных индикаторов сводится к тому, что они вытягивают данные из то ли какого-то брокера, то ли из какого-то сервиса. Так, например, разработчики индикатора Forex Insider не скрывают, что их индикатор берёт данные из сервиса Myfxbook и просто отображает их в терминале МТ4. Насколько практичен такой вариант, который дополнительно нагружает рабочую платформу синхронизацией с чужими серверами? Возможно для некоторых такой вариант лучше и оптимальнее, чем заходить на страницу Myfxbook.

Выглядит индикатор Forex Insider в Metatrader 4 примерно так:

Часто под видом граалей выдают и продают индикаторы построенные на элементарных объёмах определённого брокера, преподнося их, как индикация соотношений сил быков и медведей (покупателей и продавцов) рынка FOREX.

И тут стоит помнить и понимать, что объёмы, которые отображаются у каждого брокера опять же не соответствуют реальной действительности именно из-за децентрализации валютного рынка.

Но мне бы в дополнение к упомянутым сервисам и индикаторам хотелось бы отметить брокера AMarkets (регистрация), который в личном кабинете предоставляет возможность наблюдать за отчётами СОТ и предоставляет для использования свой разработанный индикатор и виджет — Кайман (Cayman) . Так как у брокера клиентская база составляет десятки тысяч клиентов, то данные индикатора более и менее точно указывают сантимент рынка.

В терминале индикатор Кайман выглядит, как обычный осциллятор со своими уровнями перекупленности/перепроданности и принципом торговли, схожим с остальными осцилляторами, за исключением того, что критические уровни интерпретируются иначе. Хочется сразу отметить, что торговля по индикаторам (виджетам) рыночных настроений не гарантирует стопроцентную прибыль от полученных сигналов. Данные индикаторы рыночных настроений лишь указывают, как правило, куда стоит «толпа». А вот умение интерпретировать полученные данные может принести существенное преимущество в торговле среди других участников рынка. На эту тему есть другая статья.

Интересно также интерпретирование привязки размера выплат у брокеров бинарных опционов к рыночным настроениям. Кто пробовал торговать бинарными опционами, то видел что при торговле опционом вверх/вниз размер выплат для каждого направления разный. Как правило, можно отследить тенденцию, что рынок продвигается чаще всего, по направлению к значительным выплатам. Некоторые трейдеры, которые торгуют бинарными опционами разрабатывают свои торговые стратегии именно учитывая данную тенденцию.

) , у которого кстати самые высокие выплаты на рынке , размер выплат на покупку опциона CALL и PUT разные. Негласно это означает, что как раз там где выплаты больше, в ту сторону меньше всего стоит толпа, за что и расплачивается.

И, напоследок, ещё одна интересная интерпретация рыночных настроений основана на использовании индекса волатильности VIX (The Volatility Index). Часто его называют индекс страха, так как он показывает ожидания трейдеров о возможной волатильности индекса S&P500 на предстоящие 30 дней. Резкий его рост от средних значений, как правило, говорит о предстоящей турбулентности на всех финансовых рынках. Это даёт предупреждение опытному трейдеру о возможном резком увеличении волатильности, и, соответственно, о необходимости или воздержаться от торгов или измененить правила риск-менеджмента.

Надеюсь, информация, которую я привел, поможет пересмотреть свои взгляды на торговлю и принять правильные меры.

С миллиардами долларов сделок форекс, размещенных каждый день, ясно, что на рынке форекс есть много участников.

При таком большом объеме сделок, и большинство из них являются спекулятивными, очень важно иметь преимущество при торговле на рынке форекс.

Фундаментальный анализ может дать обзор направления валютной пары, а технический анализ может помочь определить тенденции и развороты.

Ключевым моментом является отсутствие одного из самых важных аспектов для любой торговой стратегии, которая является анализ настроений рынка.

Анализ настроений рынка покажет вам, сколько трейдеров находится в long позиции, сколько трейдеров в short позиции и объем этих позиций.

Когда вы знаете, что такое большинство позиций трейдеров и объем этих позиций, вы можете точно предсказать, в каком направлении будет двигаться рынок.

Индикатор Forex Market Sentiment

Индикатор Forex Market Sentiment покажет вам количество трейдеров, которые являются long или short, и объем торгов в этих позициях.

Индикатор разработан для MetaTrader 4 и визуально отображает на одном графике рыночные настроения нескольких валютных пар. С помощью этих данных вы получаете огромное преимущество над всеми другими трейдерами и можете легко найти экстремальные условия для очень точных противоположных торговых сигналов.

Индикатор Forex Market Sentiment можно использовать отдельно или в сочетании с любым другим техническим и фундаментальным анализом. Это недостающая часть головоломки, которая вам нужна, чтобы стать успешным трейдером форекс.

Индикатор Forex Market Sentiment использует данные, собранные в режиме реального времени из MyFxBook, который имеет базу данных с тысячами трейдеров форекс, которые активно торгуют на реальных счетах. Совокупный объем торгов этих трейдеров исчисляется миллиардами. Это дает очень сильные данные для проведения тщательного и точного анализа настроений рынка форекс с помощью индикатора настроений рынка форекс.

MyFxBook сводка статистики настроения — Огромное количество торговых позиций и объем.

Как это работает?

Чтобы сохранить его как можно более простым, вы используете данные рыночного настроения, отображаемые индикатором, чтобы найти экстремумы в long или short позициях и объеме. Когда вы видите крайность в одном или обоих, вы торгуете против этих крайностей-это известно как противоположная торговля. Например. Если 70% трейдеров и объем торгов long (покупка), вы будете искать short (продажа). Торговля на основе настроений рынка-очень точная и надежная стратегия. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Ключевые особенности индикатора Forex Market Sentiment

Визуальное отображение на графике

Отображает все валютные пары с short и long объемом торгов и суммарными позициями в виде цифр и в процентах.

Short против long объема

Отображает общий размер всех short и long позиций трейдеров.

Short против long позиций

Показывает сколько short и long трейдеров.

Средняя short/long цена

Отображает среднюю цену для всех short и long позиций.

Фильтр по экстремумам

Фильтр показывает только валютные пары с экстремальным суммарным объемом и/или позициями. Вы можете выбрать экстремум, например, показывать только валютные пары, где общий объем и/или long позиции больше 70%. Обе громкости и позиции крайних может быть true или false.

Оповещения о экстремумах

Вы можете выбрать, чтобы получить всплывающее уведомление, по электронной почте или SMS (push-уведомление), когда есть экстремум на любой валютной паре. Использование оповещений полезно, если у вас нет времени на просмотр графиков и ожидание экстремумов настроений рынка.

Данные в реальном времени

Данные индикатора Forex Market Sentiment обновляются каждые 60 секунд.

Данные индикатора Forex Market Sentiment можно использовать для торговли на любой валютной паре и таймфрейме.

Торговая стратегия индикатора Forex Market Sentiment

Вы можете использовать индикатор Forex Market Sentiment с вашей собственной торговой стратегией или вы можете использовать его самостоятельно. Основным способом торговли с индикатором является поиск экстремумов объема/позиции и торговля против них (противоположная торговля), как показано на примерах ниже.

Настроение на рынке форекс противоположная торговля

Если есть крайнее количество продавцов, это рассматривается как возможность покупки, и если есть крайнее количество покупателей, это рассматривается как возможность продажи. 95% трейдеров проигрывают, поэтому имеет смысл идти против их настроений. Фактически, согласно данным MyFxBook, большинство трейдеров находятся в убыточных позициях, что подчеркивает это.

Экстремальные настроения на рынке форекс

Экстремальные настроения на рынке могут быть от 60% вверх. Если и торговый объем, и торговые позиции экстремальны в одном направлении, то это можно считать сильным противоположным торговым сигналом. Например. Если бы 70% всех трейдеров и общий объем были short, мы бы хотели разместить противоположную сделку на покупку,поскольку рынок должен был бы развернуться.

Развороты настроений на рынке форекс

Вы можете использовать индикаторы технического анализа, такие как CCI, RSI и STOCHASTICS, чтобы определить наилучшую возможность для входа против экстремальных настроений рынка. Экстремальное количество позиций и объем в одном направлении, которые стали перекупленными или перепроданными, будут считаться хорошей точкой входа против рыночного настроения. Если трейдеры покупают на рынке перекупленности или продают на рынке перепроданности, ожидать его обратить вспять.

Forex Market Sentiment Stop Hunting

Индикатор Forex Market Sentiment также может определить, где трейдеры разместили там стоп-лоссы. Если есть экстремум в одном направлении, ищите недавний максимум или минимум как область, где будет накопление стоп-лоссов. Ожидайте, что рынок будет быстро двигаться против экстремальных настроений, когда эти стоп-лоссы срабатывают, и другие трейдеры входят в новое направление рынка. Брокеры знают, где есть большое количество стоп-лоссов и часто перемещают рынок, чтобы вызвать их.

Вы также можете использовать индикатор Forex Market Sentiment, чтобы показать вам, где трейдеры, вероятно, будут иметь свои стоп-лоссы, используя отображение средних цен. Если средняя цена входа на покупку или продажу далека от текущей цены, ожидайте, что трейдеры скоро достигнут своих стоп-лоссов или возьмут свою прибыль — оба, которые могут вызвать прорыв или разворот рынка. Если есть крайнее количество продавцов, и средняя короткая цена находится на хорошем расстоянии выше текущей цены, то ожидайте, что они скоро получат прибыль, что может привести к развороту рынка. Если есть крайнее количество продавцов, и средняя короткая цена находится на хорошем расстоянии ниже текущей цены, то ожидайте, что они скоро достигнут своих стоп-лоссов, что может привести к быстрому движению рынка. Опять же, это может быть объединено с дополнительным техническим, фундаментальным и ценовым анализом для дальнейшего подтверждения.

Forex Market Sentiment трендовая торговля

Если вы видите, что рынок имеет тенденцию в одном направлении, но экстремальные настроения против тренда, это может быть хорошей возможностью входа в тренд, поскольку мы ожидаем, что все те, кто против тренда, будут иметь свои стоп-лоссы, которые будут двигаться дальше в направлении тренда. Затем мы ожидаем, что тренд будет продолжаться, поскольку трейдеры добавляют позиции и объем к тренду.

Forex Market Sentiment торговля Price Action

Когда индикатор Forex Market Sentiment показывает экстремальные настроения в одном направлении, вы можете искать свечные модели ценового действия для точек входа против экстремальных настроений. Свечные модели разворота, которые против настроения, такие как три внутри/снаружи вверх, поглощающие свечи и молотки, могут дать возможности входа с высокой вероятностью. Возможно, вы даже захотите объединить анализ экстремальных настроений и ценового действия с техническим анализом с использованием индикаторов для дальнейшего подтверждения.

Обзор индикатора Forex Market Sentiment

Вы можете видеть из приведенных выше примеров, насколько мощным является индикатор Forex Market Sentiment и как вы никогда не должны торговать без него! Когда вы знаете, что делают другие трейдеры и где они находятся на рынке, вы можете с удивительной точностью предсказать, в каком направлении рынок будет двигаться дальше! Прекрати овцы и бегает с волками, сделать копию на форекс индикатор настроения рынка сейчас!

Пакет Forex Market Sentiment

Вы получите индикатор Forex Market Sentiment с подробной инструкцией (включая реальные примеры торговли) для быстрой 5-минутной настройки. В течение 5 минут вы сможете увидеть в реальном времени торговые позиции и объемы тысяч трейдеров по всему миру с дисплея на ваших графиках MetaTrader 4. Вы получите неограниченные номера лицензий на все ваши торговые счета, а также бесплатные пожизненные обновления и поддержку.

Вы можете настроить сигнальные оповещения для экстремумов настроений рынка и торговать самостоятельно или с помощью собственных предпочтительных технических индикаторов, ценового действия и фундаментального анализа. Он отлично подходит для определения того, в каком направлении настрой рынка, и это позволит вам определить, где рынок будет проходить через противоположную торговлю.

Вы не должны торговать, не зная настроения рынка, это то же самое, что торговать с завязанными глазами и руками, связанными за спиной! Поверьте мне, как только вы начнете использовать этот индикатор, ваши глаза откроются для совершенно нового мира прибыльных торговых возможностей, и вы почувствуете, что только что открыли для себя Святой Грааль — это надежно.

Скрытый контент. Для просмотра Вы должны быть зарегистрированным участником.

Индекс рыночных настроений SWFX

Индекс рыночных настроений (сантимента) SWFX может быть ценным инструментом для внутридневной торговли. Индекс основан на данных о потоке транзакций и создан для отображения соотношения длинных и коротких позиций по основным валютам и валютным парам, а также отображает информацию по потребителям и провайдерам ликвидности.

Потребители ликвидности — это индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Cоотношение настроений в данной группе — это процент длинных или коротких позиций в общем количестве открытых потребителями ликвидности торговых позиций. Также, индекс включает ликвидность от индивидуальных заявок бид и оффер вышеупомянутых участников, в случае, если она не предоставляется на постоянной основе.

Поставщики ликвидности — это участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности. Cоотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, т.к. для каждой исполненной в SWFX торговой операции всегда есть две противоположные стороны сделки.

Индекс отображает текущее состояние рынка и обновляется каждые 30 минут.

Как использовать

Индекс сантимента может показывать изменение настроений рыночных участников и держать вашу руку на пульсе рынка. Индекс сантимента измеряет совокупный спекулятивный интерес по валютам и валютным парам и может быть использован в качестве так называемого индикатора противоположного мнения.

Пример: Индекс рыночных настроений может стать дополнительным подтверждающим фильтром для торговых сигналов любых Ваших стратегий, основанных на обычных индикаторах технического анализа. Если стратегия говорит ПОКУПАТЬ EURUSD, и индекс сантимента для EURUSD and EUR сигнализирует о перекупленности, трейдеру, возможно, будет лучше воздержаться от входа в торговую позицию. Если стратегия говорит ПРОДАВАТЬ GBPUSD, и индекс сантимента для GBPUSD и GBP перекуплен или нейтрален, вероятность успешной сделки повышается.

Индекс рыночных настроений показывает, как рыночные настроения поставщиков и потребителей ликвидности изменялись в последнее время.

Сантимент рынка Форекс

Понятие сантимент рынка Форекс, пришло из фондовых рынков.

Сантиментом рынка называют общее намерение большинства трейдеров, которое формируется под воздействием настроений царящих на рынке.

Кто торговал на рынке, тот знает, что несложно «войти в рынок», значительно сложнее из него «выйти». На Форексе, практически в любой момент времени, можно торговать в обе стороны, на повышение или понижении цены и получить прибыль. Сложности возникают только тогда, когда приходит время фиксировать эту прибыль. И вот тут на помощь может придти как раз понимание сантимента рынка. Но чтобы его понять, необходимо для начала определиться, откуда берутся настроения трейдеров.

Известно три основных источника настроений:

Во-первых, это рыночные средства массовой информации (СМИ). В нашей стране их не так много, и лидером является канал и сайт РБК. В тоже время многие торговые платформы предоставляют своим клиентам оперативную информацию от мировых СМИ. Информация этих источников закладывает основу фундаментального анализа.

Вторым источником настроений является само изменение цены, которая в свою очередь влияет на индикаторы, используемых в техническом анализе.

Третьим источником является среда, в которой общаются трейдеры. Раньше это происходило на биржах, а сейчас это происходит на различных форумах.

Анализ информации получаемых от всех трех источников, позволяет определить, как большинство трейдеров будет вести себя на рынке.

Этот анализ и называется изучением сантимента рынка. Для начала следует разобраться, как работает сантимент, а затем уже можно перейти к успешному использованию его в торговле.

Предположим, на отдельно взятой валютной паре, имеется устойчивый восходящий тренд. Не смотря на то, что каждый трейдер слышал, что «тренд является его другом», в тоже время, никто не хочет купить вверху, чтобы потом не пришлось продавать внизу. Если цена уж так высоко забралась, следует подумать о продажах. Но это касается тех, кто стоит в длинных позициях. А вот те, кто находится вне рынка, пытаются выбрать уровень для медвежьих ордеров. Постепенно цена замедляет скорость роста, это отражается и на индикаторах, об этом уже начинают говорить СМИ и всё больше и больше появляется об этом разговоров в среде трейдеров. Так формируется сантимент рынка если не на разворот тренда, то по как минимум на значительную коррекцию.

И тут в игру вступает крупный игрок, обычно это какой-нибудь национальный банк или хедж-фонд, вследствие чего цена резко падает. В этот момент трейдеры понимают – старт дан. Кто еще не закрыл длинные позиции, срочно начинает их закрывать. «Медведи» активно начинают вступать в игру. Общее настроение рынка – идем вниз (так формируется «медвежий» сантимент). И он будет преобладать, до тех пор, пока вновь не изменится настроение рынка.

При анализе сантимента важно понимать не только общее направление торговли, но и определять уровни, на которых будут происходить «основные бои» быков и медведей. Это тоже входит в понятие сантимента. Уровни обсуждаются и в средствах массовой информаций, они выявляются при техническом анализе, о них много говорят в трейдерской среде.

Кроме общего настроения рынка, важно отмечать, насколько единодушны все три источника информации.

Устойчивый сантимент рынка опирается всегда на настроение и единодушие трейдеров.

На рынке зарабатывает тот, кто понимает, что когда все думают одинаково, когда все счастливы и продолжат вкладывать свои деньги в тренд, вот тогда пора искать точку разворота этого тренда.

Сложности при работе с сантиментом рынка заключается в том, что его нельзя измерить. Его можно только оценить. По тому, как завершилась торговая сессия можно предположить, как будет действовать большинство трейдеров в следующей. Если трейдеры готовы защищать какой-то уровень, то почему бы не поставить на это немного своих собственных денег.

В заключение хотелось бы отметить, что изучение сантимента рынка сделает торговлю более комфортной.

Анализ сантимента позволит понять, как будет действовать большинство трейдеров в той или иной ситуации, ведь методы принятия решений конечны. Понятие «понимать рынок» как раз и подразумевает оценку текущей ситуации, учёт психологии и действий всех участников рынка в сложившейся ситуации. И тот, кто сможет правильно оценивать сантимент рынка, всегда будет на шаг впереди остальных.

Уверены Вам будет интересно узнать про различные Бонусы Форекс брокеров- бездепозитные и с выводом заработанных средств, ознакомиться с Конкурсами Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или посетить нашу Библиотеку, где собраны Форекс книги и аналогичной тематики!

Стратегия «Дневной сентимент»

Здравствуйте, господа трейдеры.

Рассматриваемая сегодня стратегия для рынка Форекс позволяет спокойно и без лишних нервов ловить крупные движения на дневном интервале. Стратегия крайне проста, но очень эффективна. Для входа в рынок используется один индикатор: Sentiment. Он показывает преобладающие на рынки настроение: бычьи или медвежьи.

Основные параметры стратегии

  • Торгуемый интервал — 1 день
  • Валютная пара — GBP/USD

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

  • Sentiment (Period = 13, Mode = Fast;)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс выставляем за минимум прошлого дня (около 100-150 пунктов).

Выходим из рынка по Трейлинг Стопу с шагом 100 пунктов (шаг меняется в зависимости от средней волатильности пары на текущий момент).

На продажу

Входим в рынок на следующей свече.

Стоп Лосс выставляем за максимум прошлого дня (около 100-150 пунктов).

Выходим из рынка по Трейлинг Стопу с шагом 100 пунктов (шаг меняется в зависимости от средней волатильности пары на текущий момент).

Заключение

Основное преимущество стратегии — простота и эффективность, а также отсутствие необходимости постоянного нахождения у монитора. Основой минус — малое количество сделок, поэтому стоит потестировать стратегию на других валютных парах (под EUR/USD, USD/CHF, GBP/JPY и др. параметры подобрать не удалось, возможно, стоит рассмотреть большее количество пар. На GBP/USD стратегия показала себя лучше всего).

Качество сигнала будет выше, если первый столбец из серии появился сразу после пересечения уровня 0.

Размер Трейлинг Стопа устанавливаем, исходя из текущей волатильности пары. Ее можно узнать, например, накинув на недельный график индикатор Average True Range с периодом 10.

Неплохой вариант выхода из рынка: при достижение прибыли в 100 пунктов закрывать половину объема ордера, а уже вторую половину пускать по Трейлинг Стопу с переносом Стоп Лосса в безубыток.

Индикаторы сантиментовю.

#1 CrazyPacient

Выпустил первую очередь

Просто чудесные индикаторы! Очень хорошо определяют экстремумы,развороты ловят на ура. Индикаторы яко бы берут данные по открытым позициям с какого то ресурса и отображают их в терминале! Не знаю на сколько это правда, но эфект впечатляющий. Берите юзайте на здоровье, но есть одна проблемка индюки платные по этому на долго их не хватит, если есть у кого вариант дикомпельнуть думаю очень много людей скажут вам спасибо))) Самый важный из индюков Professional Sentiment Accumulator.

Прикрепленные изображения

Прикрепленные файлы

  • Professional Volatility Indicator.ex4123.78К 106 скачиваний
  • Professional Trend Indicator.ex4133.88К 100 скачиваний
  • Professional SPR-M Indicator.ex4125.46К 108 скачиваний
  • Professional Sentiment Accumulator.ex4126.57К 204 скачиваний
  • Professional Ins >123.03К 142 скачиваний
  • Professional B&S Power Indicator.ex4127.08К 99 скачиваний

Сообщение отредактировал CrazyPacient: 23 April 2020 — 09:58

Торговый советник Market Sentiment

Новый автоматический стратег Market Sentiment предназначается для тех, кто находится в поиске хороших советников. В программе умело сочетаются функциональность, уникальный алгоритм и риск-менеджмент. Принцип работы советника основывается на правилах Мартингейла, — убыточные сделки хеджируются с расчетом отыгрыша в профит. Инструмент хорошо подходит для получения прибыли в среднесрочном диапазоне. В настоящее время программа проверена на работоспособность на большинстве валютных пар. Автоматический алгоритм представляет собой два рабочих файла, находится в свободном для скачивания доступе.

Характеристики программного сервиса

Мультивалютный советник подходит для торговли любыми валютными парами. Проверен опытными трейдерами на таких площадках как Forex4you, ИнстаФорекс и других сервисах. Функциональность советника рассчитана на пятнадцатиминутный таймфрейм (М15). В течение этого времени происходит последовательное выставление ордеров в пределах лимита системы.

Запущенный помощник анализирует сделки, закрытые с убытком, чтобы против каждой из них открыть новые ордера с увеличенными лотами. Повышение рисков при работе по выбранной стратегии происходит на затяжных трендах. При разворотах цены советник срабатывает с выходом в профит. По этой причине для мартингейла лучше не подбирать инструменты с выраженной боковой динамикой или слабой волатильностью. «Рыночные сантименты» можно использовать в качестве индикатора.

На рисунке советник показывает вероятные точки входа с увеличенными ордерами против убытка

Тип советника – мартингейл. Основная концепция – срабатывание модуля открытия параллельных сделок с повышением ставок. Соответственно, против выигрышных сделок ордера открываться не будут.

Время торговли. Рекомендуемый период работы на Market Sentiment пятнадцатиминутные ордера, каждый из которых образует единую систему безубыточной торговли.

Используемые валютные пары:

Минимальный депозит – 200 долларов в эквиваленте. Также зависит от лимитов поставщика услуг;

Описание советника.

Главным отличием программы от остальных роботов советников Форекс является структура. Реализация принципа Мартингейла несколько модифицирована. Два независимых компонента советника специализируются каждый на своем типе сделок. В автоматическом режиме могут открываться до 7 ордеров. Учитывая, что, хотя бы одна из сделок будет с убытком, по ее завершении будет выставлен новый контракт Buy. Если новый ордер на сработает, система снова выставит новую заявку.

Практика использования торгового робота должна сопровождаться постоянным наблюдением за ходом процесса. Считается, что для безубыточной работы следует не ограничивать резерв депозита, а периодически фиксировать прибыль за счет вывода. Это является неотъемлемой частью риск-менеджмента, когда на активную торговлю выделяется определенное количества активов трейдера.

Два рабочих алгоритма, реализованных в роботе, позволяют хеджировать риски. Многим может показаться, что стратегия помощника убыточная. Вместе с тем, реальные показатели говорят обратное. Недаром для программы выбран среднесрочный таймфрейм, в течение которого обычно наблюдаются 2-3 разворота. В названии модуля четко прослеживается соответствие помощника реалиям рынка, а точнее, настроению участников.

Настройки советника

При помощи программы Total Commander переносятся файлы торговой программы в папку «эксперт» торговой платформы МТ4. После запуска терминала в окне с советниками появятся два новых алгоритма. После открытия графиков нужно сделать следующее:

  • Выбрать валютную пару, например, Доллар/Йену;
  • Установить таймфрейм – 15 минут;
  • В настройках программы следует установить флажок на отметке «разрешить сигналы», «разрешить торговать»;
  • После загрузки входных параметров следует перейти ко второй части советника (на продажу), настроить его аналогичным образом.

После запуска программы через меню настроек начнет работать автоматический алгоритм. Для начала можно протестировать настройки на демонстрационном режиме одного из брокеров.

Процесс настройки советника обычно занимает несколько минут

Выводы

Sentiment market – новый альтернативный инструмент, которым могут пользоваться трейдеры на бесплатной основе. Советник достаточно легко настраивается, не требует проведения энергозатратного эвристического анализа. Успешная практика применения модифицированного мартингейла опережает выход официальных новостей о новом роботе для торговых платформ.

Торговля по сентименту.

BETPOB

Заинтересовала данная тема. Ведь не секрет, что когда на рынке преобладают продавцы — цена актива снижается, а когда покупатели — поднимается. Существует масса индикаторов и стратегий которые основаны на рыночном настроении. Хотелось бы обсудить и общими усилиями максимально раскрыть эту тему. Стратегии и индикаторы, которые я находил, мягко говоря, не очень рабочие. А реально красивые ТС (судя по скринам) — не сыщешь. Так и не увенчались успехом поиски вот этих индюков: Так же на нескольких форумах бурно обсуждалось вот такое чудо: В общем, тема довольно интересная. Начнем?

Инструкция к Bounty:

По галочкам сверху вниз:
1. Семафор семафорит.
2. Стохастик перекуплен.
3. Продавцы подтянулись (не важно какой уровень, главное их наличие).
4. ВПР гисто сменил цвет.
Входим на понижение.
Рабочий ТФ — М1, экспирация — 5 свечей.
Внимание!
Мартин используем ТОЛЬКО на следующем сигнале! (на любителя)

Системка от @Georg24: Georg_Mod

Подвисает терминал? Чистим!
Копируем в корень терминала clear_mt_4, запускаем. В настройках терминала ставим: максимальное количество баров истории — 30000, максимальное количество баров на графике — 3000. И будет вам счастье.

Скачать Индикатор настроения Forex Market Sentiment. Что на самом деле показывает индикатор сантимента

Индикаторы настроения на форекс, — это по сути, те же трендовые индикаторы, но созданные по образу осциллятора. Их задача показать Вам на текущие настроения рынка: кто на данный момент сильнее — быки или медведи.

Одним из ярких представителей подобного анализатора, является сегодняшний герой нашего обзора, под говорящим названием — Sentiment. Он представлен сразу в двух исполнениях: в виде линии и гистограммы, на наш взгляд последнее бесспорно удобнее, но возможно для Вас будет иначе. Поэтому в заключении обзора мы предложим Вам скачать сразу оба индикатора и уже на практике определить для себя, какой именно анализатор будет вам удобнее.

Осциллятор Sentiment позволяет Вам фильтровать торговые сигналы (собственно для этого индикатор настроений и предназначен), но на деле он способен и самостоятельно указывать на точки входа и выхода из позиции. Это очень интересный инструмент трейдинга, который мы сегодня с редким удовольствием рады Вам представить. Разумеется, что работать он способен на любом таймфрейме и на любой валютной паре.

Представлен он на графике котировок в отдельном подвальном окне. Индикатор настроения Sentiment в виде линии, просто отображает линию, положение которой относительно нулевого уровня указывает нам на бычьи или медвежьи настроения. Гистограмма, более удобна и перекрашивается в цвет настроения, а также указывает серыми столбиками гистограммы, когда настроения ослабевают, это помогает вовремя закрывать прибыльную позицию.

Выше, мы видим с Вами пример работы индикатора Sentiment на валютной паре евро-доллар, таймфрейме — Н1, отметьте для себя, что гистограммы отлично указали на вход и выход из позиции, что делает Sentiment достаточно сильным аналитическим инструментом, часто превращающим его не столько в инструмент фильтрации сигналов, сколько в почти готовую торговую стратегию. При этом мы даже не изменяли базовые параметры настроек, мы оставили их такими же, как установили разработчики изначально:

Есть у индикатора настроений Sentiment и свои недостатки, один из самых главных — частая смена настроений, то есть очень быстрая реакция на любые изменения котировок. Если вы решите торговать с его помощью на М5, то скорее всего из-за спреда начнете терять деньги, даже не смотря на то, что сами по себе сигналы были прибыльными. При увеличении периода, все что вы получите — это снижение качества сигналов и их серьезное запаздывание. По этой причине, все же лучшим таймфреймом для анализатора является Н1 и выше, для других интервалов лучше использовать анализатор по его прямому назначению — фильтрации торговых сигналов.

На примере выше мы видим, что даже высокая точность сигналов не спасает от убытка на более малых временных интервалах. Хотя вполне вероятно, что на более трендовых форекс парах эта ситуация может благополучно измениться в вашу пользу.

Скачать индикатор настроений рынка Sentiment вы можете —

Прежде всего, надо узнать, а что такое сантимент? По определению, сантимент (или сентимент с французского) – это повышенная чувствительность. Иначе, сантимент – основа для будущих действий человека, построенная на его нецелесообразных чувствах и желаниях. Наряду с фундаментальным и техническим способами анализа валютного рынка, используют также и анализ сантиментов или индекс настроения рынка Форекс.

Все мы знаем, что тренд движется циклично, то есть, после каждого его роста, обязательно наступит снижение, а потом снова будет рост. Тренд не может всегда идти только в одном направлении, потому что спрос и предложение постоянно меняются, в зависимости от различных причин. Поэтому, изучая настроение участников рынка Форекс, вы будете получать информацию, которая поможет вам совершать прибыльные сделки.

Благодаря индикаторам сантимента, вы сможете наблюдать поведение других трейдеров и отслеживать их передвижение. Индикатор подтверждает течение тренда или предупреждает о возможном развороте, показывает интересную информацию относительно открытых сделок трейдеров и процентное отношение длинных и коротких позиций.

Примеры индикаторов сантимента:

  • Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента. На графике выглядит в виде гистограммы, состоящей из линий синего и красного цвета (продавцы и покупатели). Большое скапливание черточек гистограммы набирается во время роста или снижения цены на графике. А синие и красные прямоугольники указывают места наибольших скоплений продавцов и покупателей. Такие данные говорят о приближении коррекции или разворота тренда, и предоставляют возможность рассматривать точки для входа в рынок.
  • Индикатор Sentiment Zone Oscillator . Данный индикатор разработан для того, чтобы помочь трейдеру определить на графике изменения рыночных настроений. Он передает крайние показания восходящей и нисходящей тенденции.
  • Форекс индикатор Sentiment . Этот индикатор указывает «бычьи» или «медвежьи» настроения, которые существуют на рынке. Индикатор Sentiment может применяться в виде двух вариантов: линии или гистограммы. Уровни настроений в данной программе разделяются нулевой линией, в верхней (положительной) части господствуют «быки», а в нижней (отрицательной), соответственно – «медведи». Индикатор показывает рост и падение настроений и может применяться как фильтр в торговых стратегиях.
  • SWFX Sentiment Index (индикатор индекса настроения потребителей) . Применяется для внутридневной торговли, показывает отношение коротких и длинных позиций по самым распространенным активам и измеряет спекулятивный интерес.

Показания таких индикаторов желательно использовать на длинных промежутках. Индикаторы сантимента могут быть разных вариантов и иметь различных создателей. Каждая из подобных программ по-своему удобна и полезна. Такие индикаторы можно применять в сочетании друг с другом, или же использовать для своей стратегии наиболее приемлемый для вас вариант. А так как индикаторы сантимента не указывают конкретных сигналов на покупку и продажу, то скомбинируйте в создаваемой системе работу нескольких разнообразных инструментов для подтверждения получаемой информации.

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов

Брокер Основан Регулятор Мин. депозит
Alpari (Forex) 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom 1 USD
24Option (Forex, CFD) 2010 IFSC 200 USD
Migesco (Бинарные опционы) 2012 ЦРОФР 5 USD
InstaForex (Forex) 2007 CySEC, ЦБ РФ 1 USD

Зачастую для осуществления более прибыльной торговли трейдеру необходимо глубже видеть процессы, происходящие на рынке. Информация, которую предоставляет Индикатор, может дать ответы на одни из самых важных вопросов трейдера:

  • в каком сейчас состоянии находится валютный рынок FOREX,
  • как он может себя повести через определенное время,
  • какие тенденции наблюдаются,
  • и самое главное — какую сторону (Buy или Sell) заняло большинство трейдеров по той или иной валюте.

Таким образом, у трейдеров FOREX CLUB появляется возможность видеть сигналы, которые посылает рынок FOREX, и извлекать, благодаря этому, прибыль.

I. Как это работает

Индикатор настроений участников рынка показывает динамику соотношения количества трейдеров покупающих/продающих определенную валюту за выбранный период времени, а также способствует прогнозированию наиболее удачного времени для покупки или продажи валюты.

Значения Индикатора изменяются в интервале от 0 до 100.

  • Если количество трейдеров, продающих валюту, растет относительно тех, кто покупает валюту, то Индикатор приближается к нулевой отметке.
  • При преобладании трейдеров, покупающих валюту, — к 100.
  • Крайние значения не достигаются.

Зоны перекупленности/перепроданности, обозначены на уровне 70/30.

  • Если Индикатор заходит в зону 30 и ниже, это означает, что валюта входит в зону перепроданности и велика вероятность разворота курса вверх.
  • Соответственно, обратную реакцию можно ожидать при вхождении Индикатора в зону 70 и выше, то есть в зону перекупленности валюты.
  • Нахождение Индикатора в зоне от 30 до 70 – это колебание в нейтральной зоне.

II. Как включить Индикатор в УТС

Индикатор могут подключить клиенты, со статусом Platinum и выше.

Чтобы подключить данный сервис, воспользуйтесь ссылкой «Индикатор настроений участников рынка» на вкладке «Сервисы» панели УТС.

III. Как подключить Индикатор в Rumus

Индикатор настроений доступен для показа в торговой платформе Rumus версии не менее чем 1.5.6.

Индикатор можно построить по каждой валютной паре и по каждому доступному временному интервалу. В отличие от встроенных индикаторов, Индикаторы настроений вычисляются непосредственно на сервере, поэтому искать данные Индикаторы нужно не на закладке «Индикаторы», а на закладке «Инструменты».

Изначально Индикаторы настроений отсутствуют в списке инструментов. Для того чтобы Индикатор стал доступен необходимо авторизоваться в торговом терминале тем счетом, к которому привязана услуга. После этого можно использовать эти индикаторы как обычные инструменты. При добавлении на график они не требуют выбора базовых данных, поскольку уже заранее посчитаны по каждой валютной паре.

Индикаторы настроения участников рынка сохранятся в списке доступных инструментов, но без авторизации соответствующим счетом в терминале они будут работать только в демо-режиме. Уже имеющиеся на диске данные будут отображаться на графиках без авторизации в терминале, но не будут обновляться.

IV. Рабочий стол с Индикатором настроений

В помощь трейдерам мы создали специальный рабочий стол, уже содержащий четыре закладки с индикатором настроений по четырём основным валютным парам (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY).

Настроения рынка Форекс
С миллиардами долларов сделок форекс, размещенных каждый день, ясно, что на рынке форекс много участников.
При таком большом объеме торгов, и большинство из них являются спекулятивными, очень важно иметь преимущество при торговле на валютном рынке.

Фундаментальный анализ может дать обзор направления валютной пары, и технический анализ может помочь выявить тенденции и развороты.

Ключевой недостающей является один из самых важных аспектов любой торговой стратегии, которая представляет собой анализ настроений на рынке.

Анализ настроений на рынке покажет вам, сколько трейдеров находится на длинной позиции, сколько трейдеров находится в короткой позиции и объем этих позиций.

Когда вы знаете, что такое позиция большинства трейдеров и объем этих позиций, вы можете точно предсказать, в каком направлении движется рынок.

Индикатор настроения Forex

Индикатор настроения Forex покажет вам количество длинных или коротких трейдеров и объем торгов на этих позициях.
Индикатор разработан для MetaTrader 4 и визуально отображает данные о настроениях рынка нескольких валютных пар на одной диаграмме. Благодаря этим данным вы получаете огромное преимущество перед всеми другими трейдерами и можете легко найти экстремальные условия для очень точных противоположных торговых сигналов.

Индикатор настроения Forex можно использовать отдельно или в сочетании с любым другим техническим и фундаментальным анализом. Это недостающая часть головоломки, которая вам нужна, чтобы стать успешным трейдером форекс.

Индикатор настроения форекс использует данные, собранные в реальном времени из MyFxBook, у которого есть база данных с тысячами трейдеров форекс, которые активно торгуют на реальных счетах. Общий объем торгов этими трейдерами находится в миллиардах. Это дает очень сильные данные для проведения тщательного и точного современного анализа настроений на рынке форекс с индикатором настроения форекс.

MyFxBook Sentiment Statistics Summary — Огромное количество торговых позиций и объема.

Как это работает?
Чтобы максимально упростить его, вы используете данные настроения рынка, отображаемые индикатором настроения форекс, чтобы найти крайности в длинных или коротких позициях и громкости. Когда вы видите крайность в любом или обоих, вы торгуете против этих крайностей — это известно как противоположная торговля. Например, если 70% трейдеров и объем торгов длинны (покупаются), вы бы хотели коротко (продать). Торговля, основанная на рыночных настроениях, является очень точной и надежной стратегией. Читай дальше, чтобы узнать больше.

Основные характеристики индикатора форекс

Визуальный дисплей на графике
Отображает все валютные пары, короткие и длинные объемы торгов, а также общие позиции в виде цифр и в процентах.
Короткие и длинные объемы
Отображает общий размер всех позиций трейдеров короткий и длинный.

Короткие и длинные позиции
Показывает, сколько трейдеров коротки и сколько трейдеров длинное.

Средняя короткая / длинная цена
Отображает среднюю цену для всех коротких и длинных позиций.

Фильтровать по крайностям
Отображение фильтра только для отображения валютных пар, где общий объем и / или позиции являются экстремальными. Вы можете выбрать крайний, например, только показывать валютные пары, где общий объем и / или длинные позиции составляют более 70%. Оба параметра объема и положения могут быть установлены как true или false.

Предупреждения о крайностях
Вы можете получать всплывающее предупреждение, электронную почту или SMS (push-уведомление), когда есть крайность, достигнутая в любой валютной паре. Использование предупреждений полезно, если у вас нет времени смотреть графики и ждать крайних достижений рыночных настроений.

Данные в реальном времени
Данные индикатора настроения Forex обновляются каждые 60 секунд.

гибкий
Данные индикатора настроения Forex могут использоваться для торговли по любой валютной паре и временным рамкам.

Торговая стратегия индикатора настроения форекс
Вы можете использовать Индикатор настроения Forex с помощью своей собственной торговой стратегии, или вы можете использовать ее самостоятельно. Основным способом торговли с индикатором является поиск экстремальных объемов / позиций и торговля против них (противоположная торговля), например, примеры ниже.

Конкурентоспособность форекс
Если есть экстремальное количество продавцов, то это означает возможность покупки, и если есть экстремальное количество покупателей, это рассматривается как возможность продажи.95% трейдеров проигрывают, поэтому имеет смысл идти против их настроений. Фактически, согласно данным MyFxBook, большинство трейдеров теряют позиции, которые подчеркивают это.

Экстремальные индикаторы настроения форекс
Крайние рыночные настроения могут быть от 60% вверх. Если и объем торгов, и торговые позиции являются экстремальными в одном направлении, тогда это можно считать сильным противоположным торговым сигналом. Например, если 70% всех трейдеров и общий объем были короткими, тогда мы будем искать противоположную торговую сделку, так как рынок должен будет измениться.

Индикаторы индикатора настроения форекс
Вы можете использовать индикаторы технического анализа, такие как CCI, RSI и STOCHASTICS, чтобы помочь выявить наилучшую возможность вступать в экстремальные рыночные настроения. Крайнее количество позиций и объема в одном направлении, которое стало перекупленным или перепроданным, будет считаться хорошей точкой входа против рыночных настроений. Если трейдеры покупают рынок перекупленности или продают на рынок перепроданности, ожидайте, что он изменится.

Индикатор настроения Forex Stop Охота
Индикатор настроения Forex также может определить, где трейдеры разместили там стоп-лоссы. Если в одном направлении есть крайность, найдите недавний максимум или минимум, как область, где будет нарастание стоп-лосс. Ожидайте, что рынок будет быстро двигаться против экстремальных настроений, когда эти стоп-сигналы будут вызваны, а другие трейдеры войдут в новое направление рынка. Брокеры знают, где есть большая сумма стоп-лосс, и часто перемещают рынок, чтобы вызвать их.
Вы также можете использовать Индикатор настроения Forex, чтобы показать вам, где трейдеры могут иметь свои стоп-лоссы, используя индикацию средних цен. Если средняя рыночная цена покупки или продажи далека от текущей цены, то ожидайте, что трейдеры вскоре потеряют свои стоп-лоссы или возьмут свою прибыль — и то, и другое может вызвать рыночный прорыв или разворот. Если есть экстремальное количество продавцов, а средняя короткая цена — хорошее расстояние выше текущей цены, то ожидайте, что они скоро получат прибыль, что может привести к обратному рынку. Если есть экстремальное количество продавцов, а средняя короткая цена — хорошее расстояние ниже текущей цены, то ожидайте, что они скоро ударят по стоп-лоссам, что может привести к быстрому подъему рынка. Опять же, это может сочетаться с дополнительными техническими,

Индикатор настроения форекс
Если вы видите, что рынок имеет тенденцию двигаться в одном направлении, но крайнее настроение против тенденции, это может быть хорошей возможностью для входа в тренд, так как мы ожидаем, что все те, кто против тенденции, потеряют свои стоп-лоссы, которые будут продвиньте рынок дальше в направлении тренда. Тогда мы ожидаем, что тенденция продолжится, поскольку трейдеры добавят позиции и объем в тренд.

Индикатор настроения на рынке Forex
Когда индикатор настроения форекс показывает экстремальные настроения в одном направлении, вы можете искать шаблоны свечей ценового действия для точек входа против крайних настроений. Модели разворота подсвечников, которые противоречат настроениям, таким как три внутри / снаружи вверх, поглощение свечей и молотков, могут дать возможности для входа с высокой вероятностью. Возможно, вы даже захотите объединить анализ экстремальных и ценовых эффектов с техническим анализом, используя индикаторы для дальнейшего подтверждения.

Индикатор настроения форекс
Вы можете видеть из приведенных выше примеров только то, насколько мощным является Индикатор настроения Forex и как вы никогда не должны торговать снова без него! Когда вы знаете, что делают другие трейдеры и где они находятся на рынке, вы можете с невероятной точностью прогнозировать, в каком направлении движется рынок дальше! Остановитесь после овец и бегите с волками, получите свою копию индикатора настроения Forex сейчас! Выбор сделок, проведенных с использованием индикатора форекс-настроений:

Пакет индикаторов настроения Forex

* Отказ от ответственности: Коробка предназначена только для визуализации. Индикатор настроения на рынке Форекс — это цифровой продукт.

Вы получите индикатор настроения Forex с подробным руководством по эксплуатации (включая примеры реальной торговли) для быстрой 5-минутной настройки. В течение 5 минут вы сможете видеть торговые позиции и объемы реального времени в реальном времени от тысяч трейдеров по всему миру от показа на ваших диаграммах MetaTrader 4. Вы получите неограниченные номера лицензий для всех ваших торговых счетов, а также бесплатные обновления и поддержку на всю жизнь.
Вы можете настраивать сигналы для экстремальных настроений на рынке и продавать их отдельно или с вашими собственными предпочтительными техническими индикаторами, ценовым действием и фундаментальным анализом. Это отлично подходит для определения того, в каком направлении настроены рыночные настроения, и это позволит вам определить, где рынок будет проходить через противоположную торговлю.

Вы не должны торговать, не зная рыночных настроений, это то же самое, что торговля с слепой складкой, а ваши руки связаны за спиной! Поверьте мне, как только вы начнете использовать этот индикатор, ваши глаза откроются для совершенно нового мира выгодных торговых возможностей, и вы почувствуете, что только что открыли святой Грааль — он настолько надежный.
Продажник Цена 99$ с привязкой
Берем отвязанную версию за 39$
Цена взноса в рублях

Некоторое время назад, когда пара EURUSD находилась недалеко от своего локального максимума, мне на глаза попался сервис на сайте myfxbook.com. Мое внимание привлек тот факт, что максимальное количество коротких позиций пользователей сервиса точно совпало с локальным максимумом пары. Этот феномен меня заинтересовал, и я решил присмотреться к этому сервису.

При беглом взгляде на динамику остальных пар за последние полтора месяца (именно такая история доступна в сервисе) я обнаружил аналогичный эффект и на других валютных парах. Сразу бросилось в глаза, что практически на всех инструментах максимумы отношения длинных и коротких позиций совпадали с локальными ценовыми экстремумами. Что было менее заметно, так это то, что величина этого отношения на максимумах сильно отличалась на разных валютных парах. Где-то разворот цены происходил при отношении, превышающим 2, а где-то и пятикратный перевес коротких позиций над длинными сохранялся в течение месяца.

Я решил попробовать разобраться в причинах такого поведения индикатора сантимента и пришел к следующим выводам.

Так как myfxbook.com является массовым сервисом, то его средний пользователь не имеет статистического преимущества и результаты его случайны. В то же время, среди счетов сервиса постоянно проводится «естественный отбор» на соответствие торговых стратегий текущему состоянию рынка. Убыточные счета снимаются с мониторингов, прибыльные – получают больше средств для открытия позиций. Таким образом, если рассматривать совокупную позицию всех реальных счетов сервиса, то «виртуальная» торговая стратегия открытия позиций по такому «усредненному» счету должна проявлять признаки адаптивности к рынку!

В то же время, имеет место неприятное явление, которое заключется в том, что значительная часть счетов использует «плохие» стратегии – пересиживание, усреднение, мартингейл. Эти стратегии увеличивают число длинных позиций на падении цены и увеличивают число коротких позиций на росте. Именно благодаря им могут сохраняться длительные диспропорции между длинными и короткими позициями, и именно «плохие» стратегии не позволяют напрямую использовать сантимент для построения торговой стратегии на основе «естественного отбора» на myfxbook.

Лучше всего это видно на традиционных для реверсивных стратегий инструментах, таких как EURCAD, GBPCAD, EURGBP, EURCHF. Почти каждое резкое движение цены в этих инструментах провоцирует сильный рост объема «усредняющих» позиций. Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время такой подход приносит прибыль. Тем не менее, использовать показания индикатора сантимента как сигнал для входа я бы не советовал, так как уровень стоп-лосса в этом случае не может быть обоснованно определен.

Самое лучшее, на мой взгляд, применение этого индикатора сантимента – фильтрация сигналов торговой системы, удерживающей позиции как минимум несколько дней. В этом случае наличие значительных позиций «проигрывающей стороны» может быть лучшим подтверждением того, что цена движется не случайно. Однако для включения этого индикатора в свои торговые системы, еще нужно провести тесты, поэтому я решил собрать историю по основным парам. Скачать ее можно по ссылкам ниже. Интервал 5 минут, время GMT. Первые два столбца — время и цена закрытия. Затем идут данные по процентной доли позиций по объему, число лотов и число позиций. Сначала для коротких позиций, затем для длинных.

Traders //

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация
Bishop
АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

Группа «Школа трейдеров»

В этой группе публикуются материалы для начинающих трейдеров Форекс

В каком порядке изучать материалы новичку:

В содержании указаны только некоторые первостепенные материалы. Полностью смотрите в группе.

Также доступны платные консультации

(в основном, все ответы есть в бесплатном доступе, но консультации позволяют форсированно стартовать, и сэкономить время при обучении)

Или на скайп: kayumovru

Лучшее от Bishop

Срыв покровов: сантимент рынка

«Вот, что я тебе скажу птичка. »

Расскажу я сегодня про такую вещь, как «сантимент рынка». Особенно он необходим, если у трейдера нет четко формализованных правил. А таких абсолютное большинство.

ТЕОРИЯ

Сентимент (фр. sentiment — «чувство») — совокупность чувств и взглядов как основа для действия или суждения; общая эмоциональная установка.
Википедия

В трейдинге в качестве этого термина прижалась разговорн. ирон. форма слова через «А» — сантимент.
Сантимент — это очень благодатная тема для всяких платных семинаров. О нем можно много рассказывать, нагонять таинственности, рассказывать про маркетмейкеров, объемы и все равно оставаться единственным в аудитории «посвященным», который до конца понимает, что это такое.

Итак, сантимент в трейдинге — это «настроение рынка». В зависимости от характера рынка, в зависимости от рабочего таймфрейма он может определяться и проявляться по-разному. Так Александр Герчик определяет сантимент, выявляя две стороны на рынке — «кто засаживает» и «кого засаживают» — по конфигурациям на графике. Но там фонда со своими тараканами. Форекс в свою очередь — это суперликвидный внебиржевой рынок. И проще всего нам с вами будет понять сантимент, определяя глобальные настроения.

Знаете, когда речь идет о ликвидном рынке, то на нем многие способы сходятся в одну точку. Обычные уровни сопротивления и поддержки по хаям и лоям вдруг начинают совпадать с опционными уровнями, фибоуровнями и прочими, полученными самыми разными экстравагантными способами. В итоге часто можно наблюдать, что стратегии разные, а сделки примерно одинаковые. Это нормальная ситуация. Эту тему я уже мимоходом затрагивал в статье А работают ли опционные уровни? Принимаю объемы CME в дар

В свою очередь глобальный сантимент рынка очень часто совпадает с текущим трендом. Поэтому правило для новичков «не торговать против тренда» сохраняет свою актуальность. Однако сантимент является опережающим и позволяет учуять разворот на тренде, либо выявить настроение, когда на графике тренда нет. И наиболее легко будет проиллюстрировать это на новостях.

Знакома вам ситуация, когда новость выходит, допустим, против доллара, а доллар падает очень неохотно? Потом выходит какая-нибудь новость послабее, но в поддержку доллара, и рынок несется радостно вверх. Это работает сантимент (часто глобальный). На рынок давит настроение. И в данном примере сантимент на стороне доллара.

ПРАКТИКА

Перейдем от теории к практике. Будем смотреть работу сантимента по евродоллару на этой неделе (17-21.11.2014), и как сантимент помогает работать по новостям.

Накануне в среду 19 ноября был «протокольный день» — я ожидал ослабления доллара на публикации минуток FOMC. И действительно, в протоколах участники узрели пессимистичный тон и доллар ослаб. Однако… очень неуверенно и с быстрыми откатами

Если посмотреть в масштабе, то мы увидим ложный пробой сопротивления вверху.

Т.е. EUR/USD пытался расти, но рынок не давал ему закрепиться за сопротивлением. Это как раз иллюстрация того случая, когда разные методы сходятся в одной точке — тренд направлен вниз, сверху сформировалось сопротивление, сантимент рынка на стороне доллара и на страже сопротивления. Но это все еще лишь только предыстория моего примера. Все вкусное впереди.

На следующий день 20 ноября должны были выходить данные по инфляции США. Учитывая высказываемые накануне опасения по дефляции, эта новость могла оказаться вновь против доллара. Но стоило ли продавать доллар перед ее выходом? Нет! Потому что такие ожидания направлены против сантимента. И подобное если и торговать, то отложенным ордером на пробой с маленьким стопом.

На этом фоне в чате произошла следующая дискуссия

(Здесь и далее в скринах на орфографию просьба не обращать внимания — чат все-таки, там другие страсти и другой темп)

В данной фразе сантимент рынка обозначен словами «рынок хочет доллар против евро вверх»
Поясню на всякий случай, что «доллар против евро вверх» = вниз по EUR/USD. А то новички совсем запутаются
Можете даже обрезать фразу для лучшего понимания до трех слов «рынок хочет доллар» — эта хотелка и есть сантимент.

Дальше логичный вопрос:

Выделенный фрагмент показывает главные факторы, определяющие глобальный сантимент рынка. Это частное от следующей статьи, которую я писал еще в начале года: 10 движущих факторов по EUR/USD на 2014 год. Отработка этих факторов показана здесь

Надеюсь, понятно из чата, что я предупреждал собеседника не пытаться отрабатывать новости против сантимента. Т.е. не поощрял покупки евродоллара. Это было 20 ноября. Евродоллар находился в районе 1.2550. Ничто не предвещало беды.

А сегодня у рынка нет такого времени для подготовки, как в прошлый раз, поэтому Драги теоретически может отправить евру в нокаут.

При этом сослался на предыдущий эффект от речи, когда Драги выступал в вечернее время, и евродоллар успел достаточно спустится перед выступлением, чтобы сгладить эффект от очередного пессимизма ЕЦБ. Там по ссылке все можно посмотреть.

Итак, вот это уже было ожидание по сантименту. И на нем можно было работать. Если рынок желает покупать доллары, то он это будет делать на любом чихе. Драги дал такой повод, рынку оставалось сделать то, что он сделать хотел.

Мой собеседник с 19 ноября увы, не принял всерьез наш разговор. Результат:

«Думать» против рынка (читай, сантимента) — это как, извиняюсь, ссать против ветра.

А вот результат человека, который сработал ПО САНТИМЕНТУ:

Считаю, этим все сказано.

Когда вам может быть «не до сантиментов»?

Когда вы алготрейдер! Этим ребятам не нужны ничьи советы и настроения. Они тихо работают и стригут рынок. Потому что алготрейдинг очень прост по своей натуре. Там 3-5 правил входа и выхода. И все. Эти правила обычно частично в той или иной форме учитывают сантимент. Будь это паттерн, который отражает настроение рынка и соотношение покупателей или продавцов. Или просто правило открытия в сторону скользящей средней с периодом N — да, это тоже частичный учет сантимента, потому что работа по тренду. Проблемы могут возникать на разворотах. Но если стратегия справляется с неблагополучным периодом, если она в этот период сливает меньше, чем зарабатывает в благополучный, то все в порядке.

Пример алготрейдера — Kaur. У него есть тесты, и ему до лампочки все, что я или кто-то другой могу рассказать про настроения рынка. Если бы ему стратегия вчера сказала купить евродоллар против тренда, то он бы купил. Потому что алготрейдеры не пропускают сигналы, они действуют строго по алгоритму, они не тратят нервы и не носятся от форума к форуму за советом. Но, кстати, и он вчера евродоллар продавал (а я на 100% знаю, что фундаментом он не пользуется вообще), и сделку выкладывал в летучку. Так что, я ж говорю, в нормальной стратегии так или иначе учет рыночного сантимента в большинстве случаев присутствует.

И советую всегда всем начинающим: вырабатывайте четкие правила входа и выхода, четкий ММ, тестируйте эти правила, получайте график тестирования, вычисляйте максимальную просадку и исполняйте правила до последнего, ни на кого не глядя!

Ну а если правил нет, если торговля от новостей, то сантимент и пустырник Вам в помощь.

Добавить комментарий