Market profile для Форекса

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • Forex4you
    Forex4you

    Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

Как торговать на любом рынке. Профиль рынка, вступление. Volume Team — Market Profile. Part 1


В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикатор Market Profile для Forex

Имея богатый практический опыт, мы разрабатываем эффективные торговые программы для «Форекс» и предлагаем самые благоприятные условия для сотрудничества. Уверены: Вы останетесь довольны своим выбором.

Хотите купить индикатор?

На нашем сайте во множестве вариаций представлены индикаторы «Форекс», активно применяющиеся для составления надежных прогнозов дальнейшего изменения цены и, следовательно, правильного стратегического направления. Они одинаково полезны – как для новичков, так и профессионалов, поскольку позволяют предотвратить принятие ошибочных решений.


У нас можно в любое время скачать Market Profile, который:

  • Отображает профили и объемы разных временных периодов;
  • Автоматически выделяет зону стоимости, а также области преобладания покупок или продаж;
  • Позволяет отслеживать активность «умных денег» на ценовом графике;
  • Имеет переменные настроек, защищенные от ввода некорректных значений;
  • Отличается удобством применения;
  • Способствует повышению эффективности торговли;
  • Доступен в различных версиях для платформы MT4.

Ищете профиль для МТ4?

Должны отметить, что предлагаемый нами профиль (или горизонтальные объемы) является мощным инструментом для внутридневного трейдера. Показывая распределение торговой активности в рамках определенного интервала, он позволяет быстро распознавать появление крупного игрока на рынке Forex и подготовиться к дальнейшему развитию ситуации. Горизонтальный объем формирует для трейдеров актуальную информацию о заинтересованности участников рынка к тому или иному диапазону цен. Независимо от того, какую стратегию Вы используете, объемы всегда помогут улучшить прибыльность торговли и понимание рынка «Форекс» в целом.

«Маркет Профиль» не следует воспринимать в качестве обычного технического индикатора, поскольку он отображает актуальную информацию по фактическим объемам рынка в конкретный момент. Представленный алгоритм имеет корректно работающий код и графическую разметку, не загруженную лишними построениями и уровнями. Это позволяет ловить сильные импульсные движения в режиме реального времени.

При взаимодействии с нами Вы получите самые эффективные инструменты для торговли на валютном рынке «Форекс».

  • ProfileCount – количество отображаемых профилей. Минимальное значение равно 1, максимальное 48. При отображении недельных профилей, количество создаваемых профилей автоматически ограничено 8-ю, просто потому, что история M1 на торговых серверах, как правило, ограничена двумя или тремя месяцами. За пределами видимости левой границы графика профили не создаются.
  • ProfileStepPoints – шаг расчёта и отрисовки гистограмм профилей. Задаётся в пикселах монитора, минимальное значение равно 1, максимальное 10.
  • ProfilePriceArea – зона стоимости. Значение по умолчанию 70.0%.
  • ProfileDeltaContrast – коэффициент усиления цветоразностной дельты, чисто визуализирующий параметр. На картинках таймфреймом повыше профили начинают немножко бледнеть, с помощью данного параметра необходимо просто усилить контраст. Минимальное значение параметра 1.0, максимальное 2.0, шаг дробный.
  • ProfileDelta – включает/выключает режим дельты подкрашивания.
  • Profile >

Market Profile для MetaTrader

Индикатор Market Profile является классическим решением рыночного профиля для торговых платформ MetaTrader: МТ4 и МТ5. Он может графически отображать распределение цены по времени, а также стоимостную зону и контрольные значения для дневной торговой сессии.

Market Profile можно без проблем присоединять к таким графикам, как M5, M15 и M30. В таких случаях они будут показывать рыночный профиль только для дневных сессий.

Таймфрейм M5 – один из самых точных таймреймов, M30 – самый популярный и наиболее рекомендуемый. Они и составляют классический способ расчета рыночного профиля.

Для данного индикатора доступны три разные цветовые схемы для более четкой отрисовки блоков данного профиля. В основе работы индикатора лежит самый простой показатель – ценовое движение. При этом он не использует стандартные индикаторы торговой платформы MetaTrader.

У него несколько входных параметров.

StartFromDate: необходимо ставить выбранную дату для того, чтобы отрисовка профилей началась с нее.

StartFromToday: по умолчанию прописано true, что значит начало отрисовки с сегодняшнего дня. Если значение изменено, то отрисовка будет стартовать с даты, указанной в параметрах StartFromDate.

Еще один параметр DaysToCount, по умолчанию выставлено 2. Отвечает на простой вопрос: для какого количества дневных сессий будут нарисованы рыночные профили.

ColorScheme отвечает за цветовую схему блоков профилей. 0 означает от синего к красному, 1 от красного к зеленому, 2 от зеленого к синему. По умолчанию стоит значение 0.

MedianColor является цветом контрольного значения или медианы. Изначально прописано «White».

ValueAreaColor – это цвет границы стоимостной зоны, прописан так же, как и MedianColor – «White».

Рыночный профиль — находим справедливые цены покупки/продажи.

Рыночный профиль был разработан Питером Стидлмайером, замечательным и остроумным мыслителем. Он обнаружил естественное проявление рынка(объем) и представил его таким способом (колоколообразной кривой), где приблизительно 70% стоимости находится в пределах одного стандартного отклонения среднего числа.
Понятие Профиля Рынка происходит от идеи, что у рынков есть форма организации, определенная временем, ценой и объемом. Каждый день рынок развивает определенный диапазон и в его пределах — value area(область стоимости), которая представляет зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. В этой области цены постоянно изменяются, и профиль рынка фиксирует эти движения, предоставляя возможность трейдерам правильно интерпретировать эту информацию как в настоящем, так и по окончании торговой сессии. Совокупный анализ ценового распределения в течение определенного промежутка времени дает понимание, какие уровни считают справедливыми, а какие нет. Торговля по рыночному профилю ведётся на графике М30.

Две базовые концепции рыночного профиля:
1. Рынок – это аукцион, и он двигается в направлении ценового диапазона, в котором спрос и предложение будут более или менее равны.
2. Рынок имеет две фазы: вертикальная активность и горизонтальная активность. Рынок двигается вертикально, когда спрос и предложение не равновесны, и горизонтально – когда они равновесны или сбалансированы.
Термины и понятия:
Формирование профиля рынка в течение торгового дня можно представить в виде диаграммы. Профиль рынка основан на TPOs(временно-ценовых возможностях), называемых принтами, которые включают в себя заглавные буквы алфавита английского языка. При этом каждая буква представляет собой 30 минут торговой сессии. Абсолютная высота всего Профиля рынка — это range(диапазон). Value area(область стоимости).
Point of control(точка контроля) — самая длинная линия TPOs, которая в то же время наиболее близка к центру диапазона. По сути это то место, где зафиксирована наибольшая активность трейдеров. Ряд одиночных букв на экстремумах диапазона называется buying/selling tail(хвостом покупок/продаж).
В этой статье рассмотрим индикатор рыночного профиля riv_ay—TPOChart для MetaTrader4. Вот так выглядит индикатор на графике.

Индикатор имеет множество настроек. Можно строить профиль по сессиям, также можно настроить время начала и окончания сессий.

Вместо букв можно использовать прямоугольники.

Как применять получаемую информацию.
Профиль рынка даёт возможность увидеть истинный тренд по движению областей ценности. Если области сдвигается выше или ниже, значит на рынке есть тренд. Если области накладываются другу друга, значит на рынке флет. Границы областей ценности очень часто используют как уровни поддержки и сопротивления. Как правило, такую тактику используют при колебаниях областей ценности внутри диапазона, образовавшегося после сильного движения.

Профиль рынка является довольно-таки многогранным инструментом. С помощью Профиля рынка вы можете определить ценовые уровни, на которых цена находятся в состоянии равновесия. Вы понимаете, кто контролирует ситуацию на рынке в данный момент, и когда именно этот контроль переходит от одной стороны к другой. И это дает Вам явное преимущество в принятии торговых решений, потому что вы всегда готовы к изменениям в восприятии трейдерами уровня справедливой стоимости. В данном статье мы познакомились лишь с основами. С комплексным и углублённым применением познакомимся в следующих статьях.
Скачать индикатор.

Профиль рынка для МТ4. Глубокий взгляд на цену

Анализ финансовых активов, как правило, подразумевает использование одного из двух видов анализа, а именно графического или фундаментального. Так повелось, что именно технический анализ в классическом виде на валютном рынке подразумевает использование индикаторов, которые меряют динамику, скорость или изучают сугубо свершившиеся события.

Однако для того чтобы приблизится к пониманию рынка необходимо поменять свой взгляд на классические инструменты и саму цену, ведь за появившимися барами стоит не какая-то печатная машинка, а самые обыкновенные живые люди и их разработки.

Поэтому очень важно понимать суть ценообразования, поведение масс и уметь своевременно и грамотно использовать рыночный объем как главные следы участников торгов. А с этим нам поможет справиться рыночный объем и профиль рынка для МТ4, которые предназначены для того чтобы раз и навсегда избавится от поверхностного взгляда на цену. Собственно в этой статье мы постараемся разобрать как строится профиль рынка для МТ4, для чего его используют, а самое главное как с его помощью можно приблизится к пониманию движения активов.

Индикатор профиль рынка

Проще говоря, профиль рынка для МТ4 позволяет взглянуть на цену не со стороны ее роста и падения в виде свечей, а на основе ее активности, волатильности и тикового объема. Необходимо понимать, что подобная разметка может найти свое место практически в любого трейдера кто, так или иначе, связан с валютным рынком или бинарными опционами.

3,0,1,0,0

Однако особенно полезным он будет тем трейдерам, кто использует в своей торговле уровни и пытается понять потенциальные цели. Между прочим, использовать профиль рынка можно на любых валютных парах, а также тайм фреймах.

Как проходит процесс установки Market profile

Тиковый профиль рынка для МТ4 не предусматривался разработчиками по умолчанию, как и собственно сам объем. Вместо него мы можем наблюдать изменение тикового объема, который пусть и уступает реальному, но всё же наглядно показывает, где росла активность, а где наблюдалось ее снижение. Поэтому вполне логично, что для его определения трейдерами был создан специальный индикатор, который получил название Market profile.

В самом процессе установки сложностей возникнуть не должно, ведь это самый обыкновенный пользовательский индикатор. Схема проста и заключается в простом перемещении индикатора в папку Indicators, которую можно отыскать в каталоге данных. Между прочим, после всех перезапускав и установок индикатор сформируют следующий тиковый профиль рынка для МТ4:

6,1,0,0,0 Рис 1. Market profile

Принцип формирования и настойки Market profile

Как мы уже отмечали, объем и рынок форекс практически две несовместимые вещи, ведь децентрализация рынка привела к тому, что нет единого центра, который бы фиксировал оборот участников. Тем не менее, есть тиковый объем, который фактически измеряет количество тиков, которые были произведены ценой за определенный временной интервал.

Профиль рынка в нашем случае измеряет тиковый объем не для определенного бара, а показывает значение некой гистограммой у ценовых уровней. Итак, давайте разберем настройки, которые были заложены разработчиками Market profile:

Рис 2. Настройки Market Profile

  • Start From Date – с какого числа и года следует делать построения и расчет профиля рынка для торгового терминала;
  • Start From Today – включить разметку для сегодняшнего дня;
  • Days To Count – количество дней, за которые будет происходить расчет и разметка индикатора;
  • Value Area Color – цвет прямоугольника, который имеет название «Область стоимости»;
  • Median Color – цвет прямоугольника, который показывает среднюю цену построенного диапазона;
  • Color Scheme – выбор готовой цветовой схемы отображения профиля рынка.

Как применять на практике тиковый профиль рынка для МТ4

Многие трейдеры допускают ошибку, когда пытаются приспособить тиковый профиль рынка для поиска точки входа или сигналов. В отличие от классических индикаторов этот инструмент не дает никаких точных сигналов, а лишь преобразовывает подачу данных вашего графика. Проще говоря, Market profile банально преобразовывает и без того доступную информацию и подает в более удобной форме. Другое дело как вы можете воспользоваться этими данными.

9,0,0,1,0

Именно у этих зон можно встретить достойное сопротивление и поддержку, где так или иначе цена будет откликаться на них. Пример подобной зоны можно рассмотреть ниже:

Рис 3. Зоны накопления позиций

Также можно увидеть, где цена встретит наименьшее сопротивление во время будущих прорывов. Как правило, если Market profile выделил наименьший объем, то там банально нет интересов толпы или крупного игрока. Поэтому цена будет преодолевать подобные ценовые отметки беспрепятственно.

Очень важно понимать, что профиль рынка для МТ4 не показывает вам четкого направления и точных сигналов к действию. Однако как только вы научитесь читать его данные и понаблюдаете за ним некоторое время, вам тут же откроется более глубокий и осознанный взгляд на цену, ее движение.

Ссылка на скачивание индикатора «Профиль рынка»

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как улучшить торговлю по профилю рынка

Профиль рынка – профессиональный инструмент для анализа объема торгов на бирже. Если вы новичок в этой теме – советуем прочитать статью по основам профиля рынка .

А ниже – информация продвинутого уровня. Мы предполагаем, что вы уже знаете, что такое Value Area, POC и Initial Balance. И поговорим о том, как повысить эффективность торговли с использованием профиля рынка.

В этой статье мы обратимся к исследованиям чешского специалиста Яна Фириха. Он фокусировался на рынках акций, где важную роль играют первые движения цены после начала торговых сессии (IB – Initial Balances). Казалось бы, что актуальность этих исследований теряется ввиду того, что многие трейдеры предпочитают работу с фьючерсами. А современные срочные рынки с обилием нон-стоп роботов не имеют четких разграничений на сессии, так как закрываются только на выходные. Тем не менее, мы считаем приведенный ниже материал полезным. Во-первых, знания никогда не повредят. Во-вторых, срочные рынки имеют регулярные отчетливые всплески активности, синхронизированные с открытием спотовых рынков базовых активов. И те, кто торгует фьючерсы, могут считать такие всплески (как например, ES в 16:30 по Москве) за начало сессий. Также отсчет IB можно вести от моментов выхода новостей, когда покупатели и продавцы начинают искать новый справедливый уровень.

  • Что такое профиль рынка
  • Как профиль рынка используют в торговле
  • Улучшение торговли по IB
  • Какие бывают дни – статистика, форма распределения
  • Улучшение торговли с использованием VA и POC
  • Правило 80/20
  • Композитный профиль рынка
  • А теперь соберем улучшения вместе
  • Выводы

Индикатор объема. Горизонтальные объемы рулят (метод VSA)��


Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое профиль рынка

В нескольких предложениях напомним, что такое профиль рынка и кто его автор.

Профиль рынка – графическое отображение распределения объема на каждом уровне цены. Автором профиля рынка считается Питер Стейдлмайер. Именно он впервые познакомил трейдеров Чикагской Торговой Палаты с профилем рынка или Market Profile в 1985 году. До Стейдлмайера в техническом анализе существовал только объем за единицу времени.

Дадим суть профиля рынка простыми словами. Каждый день на рынках происходит борьба покупателей и продавцов, покупатели хотят купить дешевле, продавцы хотят продать дороже. Цена движется вверх и вниз, или (в терминах Стейдлмайера) “распределяется” в поисках “справедливой цены”, которая устроит и покупателей и продавцов.

Когда рынок достигает “справедливой цены” или, как говорит Стейдлмайер, “равновесия”, графический профиль рынка формирует форму колокола. Стадии чередуются, трендовые движения цены разной продолжительности и силы начинаются от зоны равновесия.

Благодаря профилю рынка трейдер визуально в каждый момент времени видит, в какой стадии находится рынок – равновесия (флет) или распределения (тренд).

Как профиль рынка используют в торговле.

В различных источниках выделяют два вида сделок, основанных на профиле рынка:

  • Инициативные – прорыв предыдущей зоны равновесия в поисках новой справедливой цены.
  • Отзывчивые сделки – возврат к зоне справедливой стоимости от несправедливо низких или высоких цен.

Рассмотрим пример на 4-часовом графике фьючерса E-mini Euro E7M9.

Нажав F3 в платформе ATAS, мы активируем инструмент рисования “профиль рынка”. С его помощью ищем зону рыночного равновесия или колоколообразную кривую, потому что от нее может начаться трендовое движение. Чем бОльший промежуток времени рынок находится в равновесии, тем сильнее потенциал направленного движения.

Пока равновесие формируется, и цена двигается в узком диапазоне вверх и вниз, торгуйте отзывчивые сделки от границы диапазона – красная и зеленые стрелки. Обратите внимание, что мы выделили стрелками только те места, где цена коснулась краев 70% уже сформированной зоны равновесия.

Как только зона равновесия сформировалась, как в нашем примере, торгуйте инициативные сделки или breakout. Потому что цена долго сжималась как пружина и готова резко распрямиться. Пробой происходит, когда рынок узнает какой-то новый фактор, влияющий на цену инструмента, и отправляется искать новую справедливую цену.

С визуальной точки зрения легче обнаружить уже сформированные зоны равновесия. В нашем примере прорыв произошел в точке 1. Открыть эту сделку можно лимитным ордером о т границы, уровня поддержки, отмеченного черной линией. . Take profit по инициативным сделкам просчитать заранее сложно. Есть два возможных варианта закрытия таких сделок:

  • зафиксировать прибыль в точке 2, где направленное движение вниз временно прекращается;
  • перенести стоп в безубыток и ждать формирования новой зоны равновесия, в которой и закрыть сделку. Этот способ более рискованный, так как может оставить вас в безубытке, но он может принести вам бОльшую прибыль, чем в первом случае.

Инициативные и отзывчивые сделки – стандартные торговые методы с использованием профиля рынка. Попробуем их улучшить и увеличить вероятность получения прибыли.

Улучшение торговли с использованием IB

IB, или Initial Balance – зона начального баланса, движение цены за два первых временных интервала текущей торговой сессии. Стейдлмайер рассматривал дневной график, состоящий из 30-минутных свечей. Для такого графика IB – это две первые свечи или первый торговый час. Эта логика была верна, когда торговля на CME велась в яме в четко оговоренное время. В первый час часто совершались импульсивные сделки, и трейдеры часто попадались в ловушки. В наше время глобальные рынки торгуются 24 часа подряд, и сделки первого торгового часа не имеют такого значения. В индикаторе IB ATAS можно выбрать начало торговой сессии в зависимости от активности того или иного рынка.

В 2012 году Ян Фирих опубликовал статью, в которой на исторических данных американских бирж анализировал прорывы зоны начального баланса и взаимосвязь различных типов торговых дней. О торговых днях мы поговорим в следующем разделе. А сейчас обсудим статистику breakout зоны начального баланса.

В таблице рассчитана вероятность прорывов зоны начального баланса сегодняшнего дня в зависимости от того, был ли прорыв этой зоны вчера. Ян Фирих в своем исследовании не уточняет, какие именно фьючерсные контракты он рассматривал и что принимал за начало торговой сессии.

Нет breakout (сегодня) Есть breakout (сегодня
Нет breakout (вчера) 19,87% 73,72%
Есть breakout (вчера) 8,14% 78,34%

Вы можете обратить внимание, что в таблице суммарное количество процентов не достигает 100. Это связано с выпадением некоторого количества дней, тип которых определить однозначно невозможно.

Если эти данные верны, цена прорывает зону начального баланса в большинстве случаев. Если в предыдущий день был breakout, то вероятность прорыва сегодня увеличивается почти до 80%. Ян Фирих не дает четкого определения breakout зоны начального баланса. Он предлагает внимательно наблюдать и опытным путем использовать в торговле эту статистику.

Воспользуемся индикатором Initial Balance в торгово-аналитической платформе ATAS. На 30-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500 ESM9 с помощью индикатора мы выделили зоны начального баланса каждого дня красными прямоугольниками.

На нашем графике прорыв зоны начального баланса происходит во все торговые дни. Точками 1 и 2 мы выделили те дни, в которые цена попыталась прорвать зону начального баланса, но безуспешно. В классической теории market profile Джеймс Далтон использует понятие “расширение торгового диапазона”. Оно может произойти после формирования зоны начального баланса. После попытки пробоя цена не должна закрепиться выше в течении 30 минутного периода, во время которого происходит этот пробой. Поэтому важно отличать прорывы зоны начального баланса от расширений зоны начального баланса. И не пользоваться слепо статистикой Яна Фириха. Протестируйте этот торговый сетап на исторических данных торгуемых инструментов и определите наиболее эффективный вариант использования. Примените дополнительные индикаторы из арсенала ATAS для фильтрации прорывов.

Настройки индикатора позволяют вам выбрать время начала торговой сессии самостоятельно, это важно для фьючерсов, которые торгуются почти круглосуточно, но с разной активностью. Если вы поклонник классической теории market profile, оставляйте автоматические настройки начала регулярной сессии.

Индикатор Initial Balance дает трейдерам еще одно визуальное преимущество – он показывает настраиваемые уровни превышения зоны начального баланса.

Например, на следующем графике мы настроили коэффициенты 1, 1,5, и 3. Таким образом, уровень Initial Balance High X3 и Initial Balance Low X3 в три раза шире зоны начального баланса.

Мы выделили уровень Initial Balance High X3 цифрой 1 и видим, что цена забралась выше этого уровня. Стейдлмайер называл такие дни трендовыми. И это тоже можно использовать в торговле.

Какие бывают дни – форма распределения и статистика

Питер Стейдлмайер выделил 5 типов дней:

  • нетрендовый день. Начальный баланс практически не расширяется, цена торгуется в узком диапазоне.
  • нормальный день. Цена двигается в пределах 50% от зоны начального баланса
  • трендовый день. Зона начального баланса маленькая, движение цены более чем в три раза превышает зону начального баланса. Цена закрывается недалеко от достигнутого максимума или минимума.
  • нейтральный день. Цена расширяет начальный диапазон и вверх и вниз, но незначительно
  • нормальный вариационный день. Движение цены в такие дни превышает зону начального баланса примерно в два раза.
День Доля
Нетрендовый день 6,81%
Нормальный день 2,43%
Нормальный вариационный день 22,39%
Трендовый день 9,54%
Нейтральный день 30,21%
Итого 71,38%

Как видно из таблицы, пропало почти 30% торговых дней, согласитесь, это значительное количество. Ян решил, что одной из причин нехватки дней может быть субъективная оценка того, насколько именно процентов в различные типы дней цена превышает начальный диапазон. Если предположить, что в нормальный вариационный день цена превышает начальный диапазон не в два, а в 1,5 раза, данные изменятся.

День Доля
Нетрендовый день 6,81%
Нормальный день 2,43%
Нормальный вариационный день – 1,5 раза превышающий зону начального баланса 41,77%
Трендовый день 9,54%
Нейтральный день 30,21%
Итого 71,38%

Теперь мы охватили 90% всех торговых дней. С помощью этой статистики тоже можно улучшить торговлю. И вот каким образом.

Мы знаем, что цена обычно прорывает зону начального баланса, и посчитали, что нормальный, трендовый и нормальный вариационный дни занимают 81,52% всех торговых дней. В перечисленные дни движения цены превышают зону начального баланса от 0,5 до 3 раз. На основе этой информации можно автоматически рассчитать уровень take profit с помощью индикатора IB, закрывать позицию частями или наоборот наращивать ее, если развивается трендовый или нормальный вариационный дни.

Многим трейдерам очень хотелось бы, чтобы по типу сегодняшнего дня можно было предсказать, какой день будет завтра. Возможно ли это?

Например, с помощью индикатора IB вы определили нормальный вариационный день, который на рынках встречается чаще всего. И, допустим, по статистике после нормального вариационного дня с вероятностью 80% наступает трендовый день. Это было бы огромное конкурентное преимущество, ведь для получения прибыли нам надо было всего лишь определить направление сделки и грести деньги лопатой. Но, к сожалению, расчеты Яна Фириха не дают нам подтверждения взаимосвязи различных типов торговых дней.

Нормальный вариационный день (сегодня) Трендовый день (сегодня) Нейтральный день (сегодня)
Нормальный вариационный день (вчера) 39,72% 9,50% 30,50%
Трендовый день (вчера) 38,51% 9,94% 34,16%
Нейтральный день (вчера) 43,92% 10,39% 31,96%

Статистика по американскому фондовому рынку показывает, что вероятность наступления определенного типа дня всегда менее 50%. Это не позволяет нам слепо размещать лимитные ордера в ожидании денег. Может быть, другие инструменты и рынки дадут другую статистику, потому что в трейдинге нет определенности и гарантий.

Улучшение торговли с использованием VA и POC.

В этой части поговорим о Value area и о Point of control. Мы надеемся, что вы прочитали вводную статью о профиле рынка и понимаете, что такое VA и POC.

Value area может выглядеть по-разному:

  • колокольная форма – рынок находится в равновесии.
  • позитивная форма или английская буква p – цена и объем двигаются наверх.
  • негативная форма или английская буква b – цена и объем двигаются вниз.

Вы же помните, что после направленного или трендового движения, цена останавливается и приходит в равновесие? То есть, если вы видите b или p формы профиля рынка, после них стоит ожидать форму колокола или равновесия. Все это не строгие правила, а общие наблюдения того, как происходит аукционная торговля.

Обращайте внимание, как взаимодействуют между собой Value area соседних дней:

  • Открытие выше VA предыдущего дня – бычий признак
  • Открытие ниже VA предыдущего дня – медвежий признак
  • Открытие в пределах VA предыдущего дня – движение цены в диапазоне.

Уровень максимального объема POC, как правило, тоже двигается по тренду. Наложения нескольких уровней POC образуют сильные зоны сопротивления или поддержки.

Пример трендового движения на 30-минутном графике фьючерса E-mini Euro E7M9.

Уровни VA и POC ступенчато двигаются вниз. Мы выделили зоны равновесия, откуда начинается или продолжается направленное движение цены. Красными линиями выделена зона совпадения границ VA, которые превратились в уровни сопротивления и поддержки. Черными цифрами выделены POC, которые последовательно двигаются вниз, подтверждая направленное движение. Цена не может двигаться без остановки, направленное движение всегда чередуется с периодами равновесия.

Рассмотрим еще один рынок. Пример движения в диапазоне на 30-минутном графике фьючерса E-mini S&P 500 ESM9.

На этом графике мы специально убрали цены и оставили только профили каждого торгового дня. Совпадающие границы диапазонов выделили пунктирными черными линиями, а движение уровня POC обозначили красными и зелеными стрелками.

Когда цена двигается в диапазоне, уделяйте бОльшее внимание границам VA, потому что они формируют сильные уровни поддержки и сопротивления.

Кроме стандартных уровней POC, есть еще Virgin point of control – уровни максимального объема, которые не были достигнуты вновь. С этими уровнями можно работать по-разному:

  • часто цена после них разворачивается
  • они выступают уровнями поддержки и сопротивления
  • на них можно размещать stop-loss и take-profit

Рассмотрим пример на 5-минутном графике фьючерса на золото ( что нужно знать о фьючерсе на золото ) GCM9.

Точками 1 и 2 выделены минимальный и максимальный Virgin point of control торговой сессии. Обратите внимание, что оба раза цена после этих уровней разворачивается. Этот график интересен также настройками индикатора Market Profile. В этот раз мы оторвались от Стейдлмайера и используем часовой профиль и 5-минутные бары – развитие дня таким образом можно увидеть гораздо динамичнее.

Правило 80/20

Принцип Парето гласит, что 20% причин отвечают за 80% следствий. Это эмпирическое правило, то есть оно описывает сложные и неравномерные процессы в самых общих чертах. Пропорция может быть иной, а само правило используют в разных областях – например, в бизнесе 20% клиентов приносят 80% прибыли.

Трейдеры не могли пройти мимо, и Джеймс Далтон (автор книги “Разум над рынками”) предложил следующую формулировку правила, касающуюся профиля рынка.

Если цена открытия находится выше или ниже VA предыдущего дня, но потом возвращается обратно к VA и в течение двух последовательных баров торгуется внутри зоны стоимости, то с 80% вероятностью цена пройдет всю зону стоимости предыдущего дня.

То, что так сложно написано, на примере выглядит совсем просто. Возьмем 30 минутный график фьючерса на E-mini Euro E7M9.

Профиль рынка / Market Profile/ Что такое? Как торговать?


Открытие торговой сессии в точке 1 находится ниже VA предыдущего дня. Но 2 последовательных бара, выделенные красным прямоугольником, возвращают цену в зону стоимости. Теперь с вероятностью 80% цена пройдет всю зону стоимости предыдущего дня, что мы и видим на графике.

Наверняка, правило 80/20 можно переложить еще на какие-нибудь области трейдинга, просто никто еще этого не сделал. Есть идеи? Поделитесь в комментариях.

Композитный профиль рынка и его преимущества.

ATAS дает богатые возможности для работы с различными профилями рынка одновременно.

Композитный профиль рынка – суммарный профиль из нескольких выделенных дней. Кроме предустановленных в верхнем меню вариантов “текущий день”, “прошлый день”, “прошлая неделя” и так далее, вы можете выделить любой период времени прямо на графике и увидеть слева профиль этого периода.

Композитный профиль показывает зоны поддержки и сопротивления и общее состояние рынка. Перед нами 30-минутный график фьючерса на индекс РТС (RIM9).

Мы выделили 6 дней, чтобы посмотреть их композитный профиль. Для удобства отметили их вертикальными пунктирными линиями. Горизонтальными пунктирными линиями выделили верхнюю и нижнюю границы зоны стоимости – это уровни поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как цена двигается в диапазоне, черными точками мы выделили хвосты свечей, которые показывают борьбу покупателей и продавцов. За верхней границей VA рынок пришел в равновесие, об этом говорит колоколообразное распределение, и после этого цена снова вернулась в диапазон.

Композитный профиль рынка дает нам более глобальный взгляд и позволяет оценить длинные таймфреймы.

А теперь соберем улучшения вместе.

Спасибо, что читаете эту статью. После столь длинных и временами нудных объяснений, давайте соберем все улучшения вместе.

Мы рассмотрели для внутридневной торговли:

  • прорыв зоны начального баланса
  • развороты на уровне Virgin point of control
  • правило 80/20
  • движение VA, POC

Для позиционной торговли мы еще добавили

  • композитный профиль рынка

На 15-минутном графике фьючерса на курс доллар США-российский рубль SiM9 рассмотрим, как использовать эти улучшения.

На график мы добавили профиль предыдущего дня и два индикатора:

  • Initial Balance с настройками зон 1, 1,5 и 3
  • Market Profiles с настройками отображения только часовой Value area и уровня POC.

Открытие торговой сессии произошло в пределах VA предыдущего дня. В качестве ориентира нам это ничего не дает. Будем ждать формирования зоны начального баланса и возможного breakout.

POC первого торгового часа находится на самом верху зоны стоимости, сама зона стоимости напоминает букву P – это бычьи признаки. Но первые две свечи второго часа буквально убивают планы на повышение цены, breakout верхней границы зоны начального баланса в текущий момент времени отменяется.

Зона стоимости второго торгового часа находится существенно ниже зоны стоимости первого часа – это медвежий признак, прибавляем сюда торговлю за пределами зоны начального баланса и принимаем решение открывать короткую позицию сразу за нижней границей зоны начального баланса. Первый take profit размещаем на уровне IBLX1 – это зона начального баланса увеличенная на нее саму. Второй take profit размещаем на уровень IBLX2.

Но закрывать сделку приходится раньше, так как сформировалась зона равновесия, от которой может начаться новое направленное движение, что и происходит. Точками 1 и 2 выделены Virgin point of control, от которых произошел разворот. На уровне IBLX1 лимитным ордером открываем длинную позицию, со стопом на один уровень ниже, то есть на отметке IBLX2. VA и уровни POC последовательно повышаются, и цена в точке 3 снова входит в зону стоимости предыдущего дня.

Помните о правиле 80/20? Две последовательно закрытые свечи увеличивают шансы полностью проторговать VA предыдущего дня. Теперь можно смело перенести стоп на уровень входа или чуть выше. Take profit размещаем на верхнюю границу зоны стоимости предыдущего дня в точку 4 – в нашем случае границы VA предыдущего дня практически совпадают с границами зоны начального баланса – удобно, вычислять ничего не надо. Цена достигла нашего take profit, сделка закрыта. Обратите внимание, что цена дошла и до уровня IBHX1 – то есть, можно было по аналогии с короткой позицией поставить два take profit и закрыть позицию частями.

Выводы.

Профиль рынка – профессиональный инструмент, оценивающий ход аукциона. А что такое биржевые торги, как не двусторонний аукцион покупателей и продавцов? Используя различные техники построения профиля рынка, аналитик может оценивать динамику развития торгов как внутри дня, так и на долгосрочных периодах.


  • Внимательно наблюдайте за breakout зоны начального баланса
  • По передвижениям VA и POC анализируйте, кто одерживает верх – покупатели или продавцы
  • Контролируйте возможные развороты по Virgin point of control
  • Рассчитывайте take profit заранее в зависимости от того, какой день развивается
  • Используйте правило 80/20 при возврате цены в VA предыдущего дня

Мы – предлагаем идеи и аналитическую платформу. Вы – затачиваете эти идеи под свою торговую стратегию и увеличиваете прибыль.

Рыночный профиль ( Market Profile) — индикатор для MetaTrader 4

Рыночный профиль был разработан Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer). Он обнаружил естественное проявление рынка (объем) и представил его таким способом (колоколообразная кривая), чтобы можно было читать объективную информацию, генерируемую рынком.

Рыночный профиль использует альтернативное представление информации как о горизонтальном, так и о вертикальном движении рынка, что дает полностью отличный набор моделей. Равновесный рынок, изображенный на графике с помощью рыночного профиля имеет тенденцию сформировать колоколообразную кривую, повернутую на 90 градусов в силу ориентации диаграммы.

Вместо изображения каждого временного сегмента в виде бара (bar), каждый такой сегмент располагается специальным образом. Рисунок ниже показывает, как 30-минутная столбцовая диаграмма может быть преобразована в рыночный профиль, показанный справа.

Длинный профиль показывает, что цена провела много времени на одном уровне. Это происходит, когда рынок находится в относительном равновесии, поскольку со временем, на заданной цене, существовало больше возможностей. Короткий профиль говорит о быстром движении к новому уровню, что происходит, когда рынок неравновесен. Очертание профиля показывает соотношение вертикального и горизонтального движения и является ключом к пониманию того, что делают участники рынка. Рыночный профиль может определить и когда рынок собирается сдвинуться от равновесия к неравновесию, и насколько большим это движение может быть.

Индикатор Market Profile — лучший индикатор Форекс

После установки индикатора от пользователя не требуется совершать каких-либо действий по его предварительной настройке, т.к. все входные параметры имеют оптимальные для большинства случаев предустановленные значения. Однако их можно подкорректировать вручную.

Параметр StartFromDate выставляет начальную дату отрисовки на графике рыночных профилей. По умолчанию выставлен на отрисовку с текущей даты. При его использовании не стоит забывать, график выстраивается по линейке обратного отсчета времени.

Параметр StartFromToday действует совместно с предыдущим. Он позволяет кратковременно показать графики, отсчитываемы от текущей даты, но не сбивать при этом настроек параметра StartFromDate.

DaysToCount – данный параметр выставляет количество дневных сессий, по которым требуется отрисовывать рыночные профили. После установки индикатора имеет значение, равное 2

Параметры ColorScheme, MedianColor и ValueAreaColor помогают настроить цветовую схему индикатора Market Profile.

Скачать индикатор MarketProfile для МТ4 — MarketProfile4

Скачать индикатор MarketProfile для МТ5 — MarketProfile5

Индикатор рыночного профиля MarketProfile

Форекс индикатор для МТ5 MarketProfile — индикатор классического рыночного профиля. Он отображает на рабочем графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону, а также контрольное значение для дневной торговой сессии.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Данный индикатор предназначен для использования на таймфреймах М5, М15 и М30. На М5 самая большая точность, но временной интервал М30 является приоритетным в плане лучшей наглядности.

Окно с входными параметрами индикатора MarketProfile:

Профиль рынка. Что это такое и как его использовать в торговле

Профиль рынка это довольно интересный вспомогательный инструмент технического анализа. С его помощью можно графически выделить те области ценовых значений, в которых рынок колебался большую часть времени. В принципе, конечно, эти области можно определять и на глаз, просто взглянув на график цены, но для этого требуется определённая сноровка, а профиль рынка значительно облегчает данную задачу, делая анализ графика более наглядным и глубоким.

Понятие профиля рынка тесно связано с кривой нормального распределения Гаусса. Давайте пару слов посвятим этой кривой, так от понимания её сути будет зависеть и понимание принципов работы с профилем рынка.

Кривая нормального распределения широко используется в разного рода статистических исследованиях, когда результаты разбросаны в определённой области. Используется она для того чтобы выделить те из них (результатов), которые имеют наибольшую вероятность возникновения. Графически, кривая нормального распределения выглядит следующим образом:

Кривая распределения Гаусса используется, например, при определении уровня интеллекта. Когда за среднее значение IQ принимается значение соответствующее самой верхней точки кривой (пика), присущее большинству населения нашей планеты. Смещение от этого значения вправо говорит об относительно высоком уровне интеллекта (выше, чем у большинства), а смещение влево, говорит об относительно низком уровня интеллекта (ниже, чем у большинства).

Для нас важно понимать, что около 70% (а точнее 68.2%) результатов лежат в пределах одного стандартного отклонения от среднего значения (соответствующего максимуму). И именно этот диапазон значений мы будем принимать во внимание как наиболее вероятный.

Теперь вернёмся к ценовому графику. На рисунке ниже вы можете увидеть профиль рынка построенный для валютной пары CADJPY в торговом терминале МТ4.

Серым прямоугольником здесь выделен тот самый диапазон в плюс-минус одно стандартное отклонение, охватывающий 70% всего ценового движения. Цены, выходящие за пределы этого диапазона, признаются незначительными и относятся к разряду ценового шума.

Как вы можете заметить, максимальное значение здесь находится не всегда по центру диапазона, как на кривой нормального распределения (максимальные значения на графике выделены жирными линиями).

Горизонтальные полосы профиля рынка строятся по принципу, чем больше свечей пересекает данный ценовой уровень, тем длиннее полоса. То есть самые длинные полосы горизонтального объёма профиля рынка рисуются на тех ценовых уровнях, на которых находится наибольшее количество свечей. То есть, другими словами, длина линии прямо пропорциональна тому времени, которое цена провела на данном конкретном уровне. Или, перефразируя ещё раз, на том уровне, который был наиболее интересен подавляющему числу игроков рынка.

Итак, профиль рынка показывает нам те диапазоны цен, в пределах которых торговля велась наиболее активно.

Скачать индикатор профиля рынка для МТ4

По этой ссылке вы можете скачать этот индикатор для торгового терминала МТ4:

Для установки индикатора откройте свой торговый терминал и перейдите в меню «Файл» – «Открыть каталог данных».

В открывшемся окне перейдите в папку MQL4 и скопируйте файлы скачанного индикатора в те же папки, в которых они у вас лежат. То есть, содержимое папок Include, Indicators, Libraries индикатора скопируйте в папки Include, Indicators, Libraries торгового терминала.

После этого перезапустите торговый терминал и перейдите по пунктам меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский». В выпавшем списке индикаторов найдите riv_ay-TPOChart.v102-6.

Примеры анализа профиля рынка

Здесь сразу следует оговориться, я использую профиль рынка не как самостоятельный инструмент, а как вспомогательный индикатор для анализа ценового графика. То есть я никогда не открываю позиций, основываясь лишь на анализе профиля рынка. В комплексе с этим анализом я всегда использую ряд вспомогательных индикаторов.

В качестве иллюстрации анализа профиля рынка, давайте рассмотрим два примера его использования. Один пример на падающем рынке, второй – на растущем рынке.

На рисунке выше показан пример, когда цена находится в нисходящем тренде. Если на второй день цена открывается за пределами диапазона первого дня (обозначенного на графике серым прямоугольником и составляющего те самые 70% на кривой нормального распределения), то есть все основания полагать, что цена продолжит свое движение вниз. Для этого есть две основных предпосылки:

  1. До входа в ценовой диапазон первого дня цена уже находилась в нисходящем тренде;
  2. После активной торговли в диапазоне первого дня цена вышла из него снизу, выразив, таким образом, мнение большинства игроков рынка.

Индикаторы Форекс — Market Profile | Подробный разбор


В этом случае целесообразно выставлять отложенные ордера на продажу**. Первый ордер на нижней границе вчерашнего диапазона и второй ордер на максимуме вчерашнего диапазона. При этом ордер Stop Loss выставляется чуть выше верхней границы вчерашнего диапазона.

Второй пример аналогичен первому, только на нём показан растущий рынок. Взгляните на картинку ниже.

В данном случае, если открытие второго дня происходит по цене выше диапазона первого дня, то есть все предпосылки считать, что восходящий тренд продолжиться. В данном случае есть смысл выставить пару отложенных ордеров на покупку**. Первый из этих ордеров можно выставить на верхней границе вчерашнего диапазона, а второй на его максимальном значении. Ордер Stop Loss при этом ставится чуть ниже нижней границы вчерашнего диапазона.

В обоих рассмотренных случаях мы видим, что хорошенько помолотив цену в рамках диапазона, рынок вытолкнул её в сторону наименьшего сопротивления. Ещё одним подтверждающим фактором является то, что цена была вытолкнута в направлении тренда предшествующего её входу в диапазон.

Заключение

Профиль рынка это весьма полезный вспомогательный инструмент технического анализа рынка. Именно вспомогательный, а не один из основных. То есть, при создании своей торговой системы опираться только лишь на него, будет ошибкой. По сути, он отражает лишь тот диапазон цен, в котором торговля велась наиболее активно.

** В вышеописанных примерах предполагается, что помимо рассмотренных предпосылок, открываемые позиции были подтверждены сигналами других индикаторов.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор профиля рынка для МТ4

Большинство участников рынка Форекс, перед принятием решений сначала анализируют рынок по стандартному шаблону.


Это проведение технического анализа посредством встроенных в МТ4 стандартных индикаторов Форекс. Ниже мы рассмотрим индикатор профиля рынка для МТ4.

Так они прогнозируют курс направления цен активов изо дня в день. Это неплохое начало, но чтобы зарабатывать действительно много, понадобиться что-то большее, чем стандартные инструменты. А как же биржевая информация? Без неё сейчас никак.

В этом материале мы рассмотрим прогнозирование ценовых уровней, где с большой вероятностью могут происходить развороты цены. Определять такие зоны хорошо умеет индикатор профиля рынка. Ведь его построение зависит от биржевых объемов.

Что такое профиль рынка?

Этот торговый индикатор условно можно разделить на две составляющие: профиль объема и цены.

Если интерпретировать этот индикатор в виде классического инструмента, то профиль цены выглядит, как горизонтально расположенная гистограмма. Её столбики показывают время нахождения цены на отдельно взятом ценовом участке.

Что касается графического отображения профиля объема, то оно точно такое же, как и профиль цены. Отметим, что для построения гистограммы объемов, который отображает индикатор профиля рынка, у нас будут использоваться именно фьючерсные объемы, а не тиковые.

Если бы можно было отобразить сразу два профиля поочередно на графике, каких-то больших отличий мы не увидим. Однако картина будет полной при объединении двух профилей в один.

Биржевые данные по объемам наиболее точно отображают ситуацию на рынке. В результате, именно они смогут правдиво отображать, на каких уровнях боролись между собой продавцы и покупатели. В дальнейшем эту информацию можно применять для поиска точек входа и анализа рынка в целом. Кстати, индикатор рыночного профиля, который передает биржевые данные, можно найти на портале Cluster Delta. Данный торговый инструмент распространяется на платной основе. Доступ на месяц стоит $4,5. Согласитесь, это не много, если принимать во внимание, что это достоверная информация, взята непосредственно с реальной биржи.

Также есть возможность применить несколько других индикаторов, которые также предоставят в МТ4 полезные информацию, взятую из опционных уровней биржи CME.

Рисунок 1. Профиль рынка, построенный на основе профиля цены и объема.

Настройки индикатора Cluster Delta Volume Profile

Перед началом использования индикатора профиля рынка для МТ4, сначала предстоит выполнить его настройку. Если не сделать этого, на графике будут отображаться не совсем верные данные. Естественно, что под каждый отдельно взятый подход к торговле, необходимы свои настройки. Но в пределах нашей торговой системы, настройки будут актуальными. Они будут указаны ниже.

Отметим, что нам не нужно менять настройки кардинально, понадобиться всего лишь изменить несколько параметров в профиле рынка для МТ4.

К примеру, Update Time изначально имеет параметр 30, для поступления наиболее свежей информации понадобиться указать значение 2. Исходное число у параметра Amount of Profiles стоит 1. Чтобы получать полную картину, нужно выставить не менее 10 профилей.

Настройка Forex Auto Shift влияет на обновление показателей Forward Point (FP). Проще говоря, FP – это показатель разницы между ценой фьючерса и ценой базового актива. Для корректного отображения индикатора профиля рынка для МТ4 необходимо выполнить эту корректировку. Сделать это нужно руками. Поскольку не раз наблюдались во время импульсных скачков цены перерисовка неточная профиля.

Forex Shift – тут понадобиться ввести число, которое имеет FP. Для определения этих значений, понадобиться пройти регистрацию на cme-equotes.com. Этот сайт отправить на указанную в регистрационной форме электронную почту параметры доступа. После этого можно проходить авторизацию на этом сайте. Только после этого трейдеру станут доступны значения FP. Как использовать этот параметр в своих целях, мы рассмотрим ниже.

Поскольку нашей задачей является анализ маркет профиля, в рамках внутри дня, тогда параметр Profile Period изменению не подлежит. Остальные настройки параметров можно не трогать.

Рисунок 2. Параметры настроек индикатора «профиль рынка».

Применение Forward Point (FP)

Для корректного отображения профиля рынка, понадобиться ввести правильные значения FP. Первым делом следует пройти авторизацию на Интернет-ресурсе cme-equotes.com. Затем смотрим на значение в столбце справа. На рисунке ниже его пометили цифрой 1.

Отметим, что данные значения не являются постоянными, они могут меняться. Надеюсь, теперь вам понятна актуальность данных FP для индикатора профиля рынка для МТ4. Следует подчеркнуть, что на протяжении нескольких дней эти изменения нельзя назвать существенными. Иными словами, для корректной работы индикатора правки в настройках параметра FP понадобиться вносить не чаще чем один раз за двое суток.

Рисунок 3. Использование значения Forward Point.

Если взглянуть на фото выше, можем наблюдать текущие значения FP. Они будут справедливыми для валютных пар из мажорного ряда. Там указано два значения: для offer и bid. Нас интересует исключительно значение bid.

Чтобы лучше понимать профиль рынка для МТ4, разберем ситуацию с евро. Значение FP по bid равно 8.00 points. Иными словами значение Forward Point равняется 8 пунктов (если котировки четырехзначные). При 5-знаке этот показатель следует умножить на 10. Получается 80 пунктов.

Затем необходимо решить, что делать с полученным значением. Имеется в виду: прибавлять или отнимать от спот-цены на Форекс. Тут нет никаких сложностей. Если мы получаем FP с положительным знаком, то есть без знака «–», значит, от текущей цены следует отнимать значение FP. Ведь профиль рынка для МТ4 должен отображать достоверные биржевые данные, поэтому перепутать операции плюс с минусов – недопустимая роскошь.

Рассмотрим пример. Пусть пол паре EUR/USD наблюдается цена 1.06620. Наши котировки пятизначные. Отнимаем от базовой цены 80, получается цифра 1.06540. Данный пример, мы привели для понимания. Не забываем ввести в специальную ячейку параметра Forex Shift цифру -80.

Бывают ситуации, когда FP имеет отрицательный знак и нужно вводить FP без какого-либо знака. Рассмотрим пример на иене. Если взглянуть в таблицу на bid, то видим, что значение FP для этой валюты составляет -7.20. Инымси словами в Forex Shift вводим 72 без знака «-». Если придерживаться этих правил профиль рынка для МТ4 будет показывать правильную информацию.

Зона контроля в Cluster Delta Volume Profile

На фото ниже показан часовой график EUR/USD с профилем рынка. Данный инструмент отображается в трех цветах. Но мы, прежде всего, должны обращать внимание на красный цвет, так как это в этих зонах наблюдался самый большой объем.

Эта ценовая область в терминологии рынка Форекс именуется Point Of Control или (POC). Её ещё называют зоной контроля. Те, кто применяет профиль рынка для МТ4, знают о чем идет речь. Конкретно в этих зонах мы будем смотреть, в какую сторону открывать сделки, чтобы заработать на коррекции. Всегда нужно стремиться заключать сделки в сторону глобального тренда.

Рисунок 4. Индикатор Cluster Delta Volume Profile на графике EUR/USD.

Взгляните на фото выше. На нем мы цифрами 1 и 2 пометили POC одного и второго уровней. В этом диапазоне цена двигалась продолжительное время. Не трудно сделать вывод, что там происходила борьба медведей и быков. Через некоторые время медведи оказались сильнее, и цена пары последовала вниз.

Прямоугольником мы отметили зону сопротивления, в который вошли две зоны POC, отмеченные цифрами 1 и 2. Именно в этом ценовом диапазоне следует искать точки для открытия шортовых позиций.

Если хотите, то можете скачать индикатор профиля рынка по ссылке ниже.

Скачать бесплатно советник профиля рынка для MT4

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Индикатор профиля рынка для МТ4

Множество трейдеров в процессе анализа рынка и принятия торговых решений руководствуются «классическими» методами технического анализа, используя стандартные индикаторы торговой платформы МТ4. Таким образом они пытаются спрогнозировать движение цены и на этом заработать. На мой взгляд, такой метод анализа имеет место быть, но он лишен самого главного элемента – биржевой информации. И это значительно снижает шансы на успех.

В данном обучающем руководстве мы разберемся, каким образом можно прогнозировать ценовые уровни, на которых, с большой долей вероятности, можно ожидать разворот цены. Речь пойдет о профиле рынка, построения которого основаны на биржевых объемах.

Жми кнопку » изучить » , получи в свои руки самый эффективный метод анализа.

Темой статьи выступает интересный, полезный, но сложный торговый инструмент в обойме любого инвестора. Профиль рынка помогает определять наиболее ценные уровни, открытие сделок от которых, принесёт наибольшую пользу. Хотели бы вы безошибочно определять наличие тенденции? Знать момент перехода в боковой коридор? Видеть лучшие точки для входа в позицию? Сегодня мы постараемся рассказать о методе технического анализа, стоявшем у истоков формирования финансового института, но до сих пор не потерявшего свою актуальность.

Торговля по профилю рынка напоминает трейдинг анализирующий объёмы, между ними много общего, но существуют отличия. Однако, совмещение обоих методов способно существенно повысить качество открытия ордеров. Сейчас мы не будем останавливаться на том, как совмещать объёмы и профиль цены. Академия Форекса разработала уникальные обучающие руководства, изучив которые вы узнаете, как индикатор профиль рынка для МТ4 приносит доход совместно с объёмами.

Профиль цены представляет собой инструмент в виде горизонтальной гистограммы, дающей сведения о самых значимых местах консолидации стоимости товара. Данные о совершённых сделках берутся на Чикагской фондовой бирже и анализируют объёмы фьючерсных контрактов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Профилю рынка» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Профиль рынка для МТ4 выделяет на графике места, где сражение быков и медведей было наиболее значимым, или заключалось наибольшее количество контрактов. Рассматриваемая система определяет ценность товара, исходя из справедливой стоимости. Справедливая стоимость отличается от рыночной цены и включает около 70% среднего проторговываемого объёма за торговую сессию.

Профиль рынка для МТ4 подходит для краткосрочной и среднесрочной работы на валютной паре внутри дня. Существует множество инструментов, пригодных для определения мест консолидации валютной пары. Есть как бесплатные, так и платные варианты. Общие принципы применения и анализа сохраняются. Их объединяет горизонтальная гистограмма и информация, которую она предоставляет.

Мы рекомендуем выбирать индикатор профиля рынка исходя из ваших потребностей и финансовых возможностей. Программа Cluster Delta стоит относительно не дорого, по сравнению с аналогами, но имеет ряд конкретных преимуществ. Главное из которых: вы будете получать сведения непосредственно по контрактам, заключённым на Чикагской фондовой бирже. Стоимость обслуживания всего 4,4 $ в месяц.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по » Профилю рынка» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Чтобы получить возможность задействовать индикатор рыночного профиля необходимо зарегистрироваться на сайте производителя софта. После чего по ссылке скачать архив, согласно выбранного пакета. В нём будут находиться семь программ: ClusterDelta Volume Profile, ClusterDelta Volume, ClusterDelta Delta, ClusterDelta VWAP, ClusterDelta dPOC, ClusterDelta CumDelta, ClusterDelta VolumeChart. С их помощью собирается информация о совершаемых сделках на Форекс.

Мы выделили данный инструмент, так как он отличается качеством и надёжностью предоставляемых сведений. Индикатор профиль рынка для МТ4 имеет большое количество настраиваемых параметров, для детального изучения лучше пройти обучающее руководство на нашем сайте.

Программа рисует красную черту там, где биржа имела максимальные торговые объёмы, это место называется точкой контроля. Точку контроля следует использовать для открытия ордеров а также фиксации прибыли. Профиль рынка показывает позиционирование профессиональных денег, отделяя их от волатильности толпы. Гистограмма способна обозначить уровни поддержки и сопротивления, тем самым показывая границы коридора.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Профилю рынка» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Горизонтальный объем по системе Market prfile и Volume профиль


Биржа проводит 2/3 времени в состоянии баланса. В этот период участники накапливают позиции, для возможности достижения новых локальных экстремумов.

Индикатор профиль рынка для МТ4 даёт следующие ключевые ориентиры:

  • POC (point of control) – точка контроля показывает место наивысшей активности субъектов;
  • VAH (volume area high) – максимум торгового диапазона, высчитывается исходя из 70% коридора;
  • VAL (volume area low) – минимум торгового диапазона, высчитывается исходя из 70% коридора.

Торговая стратегия профиль рынка подразумевает трейдинг в отрезки, когда валютная пара заходит на территорию между VAH и VAL, а от того выше или ниже цена относительно POC, зависит направление открытого лота. Если после предыдущего периода, курс оказался ниже VAL, то возврат в зону между POC и VAL необходимо использовать для продаж. Stop Loss в этом случае выносим выше VAH. Для растущего тренда ситуация будет зеркально обратной. Место входа располагается между POC и VAH на Buy, а Stop Loss ставим под VAL. Не забывайте, зона на покупку формируется только если предыдущий торговый период окончился выше VAH, а стоимость начала снижаться.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Профилю рынка» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Профиль рынка для МТ4 представляет широкие возможности использования. Он существенно упрощает работу трейдера по анализу и расчётам мест открытия позиций. В период ярко выраженного импульса, профиль не даст информации для покупки лота. Только когда валютная пара переходит в боковую стадию накопления, вы сможете заключать выгодные контракты.

Рост, как и падение можно представить в виде ступенек. Допустим, вы не смогли использовать первую стадию накопления и курс переместился на 150 пунктов вниз, сформировав локальный Low. Сформировавшийся боковой тренд поможет определить индикатор профиль рынка для МТ4. Необходимо помнить, в расчёт берётся не весь коридор, а 70% диапазона. Когда сессия открывается между VAH и VAL, то зону между POC и VAH следует рассматривать в качестве продаж. Лучше всего подойдёт использование отложенных ордеров, которые можно устанавливать точно на линию VAH. Для бычьего тренда ситуация противоположная.

Дальше предположим, на медвежьем рынке, сессия открылась курсом не внутри диапазона, а поднялась выше. В такой ситуации Sell Limit устанавливается на линию VAL, предыдущего профиля цены. Обывателю, не торгующему по рассматриваемой стратегии, покажется что отложенный ордер мы установили чуть выше сопротивления, которое недавно выступало в качестве поддержки.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Профилю рынка» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Как видим, профиль рынка использует поддержку/сопротивление, отложенные ордера, торговые сессии Форекс, задействует канал стандартного отклонения. Это далеко не полный перечень разделов технического анализа которыми необходимо владеть. По всем обозначенным темам вы найдёте дополнительную информацию в обучающих материалах на страницах нашего ресурса.

Последний возможный вариант, как торговля по профилю рынка советует входить в позицию, когда стоимость актива подымается выше позавчерашней линии VAL, но не перекрывает POC. В данном примере мы рассматриваем нисходящую тенденцию. Зона продажи с помощью отложенного ордера будет выше POC и ниже VAH, а Stop Loss ставим выше локального максимума.

Рассмотренная техника даёт возможные варианты поведения практически на любой случай. Ваша задача научиться правильно задействовать полученные знания. Для достижения уверенных результатов, приходите на обучение в Академию Форекса и овладейте методами работы, которые сделают ваш трейдинг успешным.

Market profile для Форекса

Market Profile индикатор — классическое решение рыночного профиля (market profile), которое может отображать на графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону и контрольное значение для дневной торговой сессии. Market Profile индикатор может быть присоединен к графикам M5, M15 и M30 и будет показывать рыночный профиль для дневных сессий. Хотя, таймфрейм M5 предоставляет наибольшую точность, M30 является рекомендуемым для лучшей наглядности, а также как классический способ расчета рыночного профиля. Доступны три разные цветовые схемы для отрисовки блоков профиля. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартных индикаторов МетаТрейдера. Market Profile доступен в версиях для платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Входные параметры Market Profile индикатор:

  • StartFromDate (по умолчанию = ») — если StartFromToday равен false, то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную на 2010.07.20 и DaysToCount на 2, то профили отрисуются для 2010.07.20 и 2010.07.19.
  • StartFromToday (по умолчанию = true) — если true, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе — с даты, указанной в StartFromDate.
  • DaysToCount (по умолчанию = 2) — для скольких дневных сессий рисовать рыночные профили.
  • ColorScheme (по умолчанию = 0) — цветовая схема для блоков профилей:
    • 0 — от синего к красному .
    • 1 — от красного к зеленому .
    • 2 — от зеленого к синему .
  • MedianColor (по умолчанию = White) — цвет контрольного значения (медианы).
  • ValueAreaColor (по умолчанию = White) — цвет границы стоимостной зоны.

Скриншот графика показывает рыночные профили, рассчитанные для двух дневных торговых сессий рынка Форекс. Таймфрейм установлен на M30 и вторая сессия еще не закончилась. Самые ранние цены показаны синим цветом, самые последние — красным. Медианы и стоимостные зоны отмечены белыми линиями и показывают самые важные ценовые уровни. Трейдеры обычно возвращаются к этим уровням, если объем при прорыве недостаточно высокий. Высокообъемные прорывы из этих уровней дают сигнал о сильных трендовых волнах.

MarketProfile – форекс индикатор профиля рынка

Форекс индикатор MarketProfile визуализирует на графике так называемый «профиль рынка» — форму представления данных, разработанную в свое время Дж. Стейдлмайером, а в дальнейшем озвученную Э. Нейманом и Д. Пайпером. Профиль рынка показывает плотность распределения цен внутри торгового дня.

Основными концепциями торговли с использованием форекс индикатора MarketProfile являются аукционные принципы – возврат к «зоне ценности» (самая плотная часть профиля) или установление новых «зон ценности» и возникновение тренда.

Важной информацией являются первые часы открытия торговли (Initial balance) и направление пробоя утреннего диапазона.

Индикатор профиль рынка (market profile) для MetaTrader 4(5)

Вернемся немного к основам. Классический профиль рынка (market profile) строится исключительно только по ценовым данным. В тех местах, где скопление цены (проторговка) больше, там уровень будет длиннее и сильнее. Но, в современном трейдинге, использование только цены, для построения рыночного профиля, явно мало.

Для того, что бы видеть полноценный профиль рынка, требуются совсем иные производные, а точнее: объем, дельта, бид/аск. Только по этим биржевым данным можно построить полноценный и реальный market profile.

Как вы сами понимаете, что бы строить такие рыночные профиля в MetaTrader 4(5), требуются реальные биржевые данные. Зато, построенный по этим данным, профиль будет отображать реальную расстановку сил на рынке, а не просто красивую картинку.


ClusterDelta — это единственная компания, которая предлагает трейдерам индикаторы для построения полноценного профиля рынка в МТ4 и МТ5.

Отзывы:
Трейдеру:

Индикатор профиль рынка для МТ4, МТ5 от ClusterDelta

Представляем вам индикатор профиля рынка от ClusterDelta для МТ4 и МТ5. Это не просто профиль, построенный по ценам, здесь используются реальные биржевые данные онлайн. Для трейдера предлагается три различных варианта построения: по объему, по дельте, по сделкам бид и аск.

Чем хорош такой профиль? Тем, что вы будете видеть реальные горизонтальные уровни, построенные с использованием проторгованных объемов и сделок с биржи, и все это транслируется непосредственно в ваш терминал МТ4, МТ5.

Компания предлагает три индикатора, точнее индикатор профиля один, но прямо в нем можно переключать профиля, без переустановки на график:

  1. Volume Profile;
  2. Delta Profile;
  3. Profile Ask / Bid.

Ниже мы их все рассмотрим, но сначала остановимся на панели индикатора.

Панель управления профилем

Панель управления выводится непосредственно на график МТ4, МТ5. После включения нужных функций она может быть свернута, что бы не мешала.

Рассмотрим управление панелью по пунктам (сверху вниз):

  • Volume Profile, Delta Profile, Ask/Bid Profile — кнопки переключения профилями;
  • Daily, Weekly, Contract, Globex, Custom, Hour, Asia, Europe, Nyse, CME — выбор периода построения;
  • Left Side, Chart, Right Side — место расположения на графике;
  • Цифры 1-31 — количество профилей на графике.

Как вы видите, управление панелью очень простое и удобное, можно настроить все под себя. Далее, перейдем к рассмотрению непосредственно каждого профиля в отдельности.

Индикатор профиль объема (Volume Profile)

Индикатор профиль объема (volume profile) позволяет строить различные профили накопления объемов. Горизонтальные объемы помогут визуально определить места наибольшего скопления проторгованных реальных объемов. Данный инструмент считается наиболее реальным отображением профиля рынка.

Индикатор дельта профиль (Delta Profile)

Индикатор дельта профиль (delta profile) позволяет строить профиль, используя такой биржевой инструмент, как дельта. Он будет полезен трейдерам, которые активно используют рыночную дельту и умеют с ней работать.

Индикатор профиль аск бид (Profile Ask Bid)

Индикатор аск/бид профиль (profile ask bid) формирует профиль на графике, используя биржевые сделки прошедшие по ценам бид и аск.

Заключение

Выше, мы рассмотрели очень интересные и качественные инструменты для терминалов МТ4 и МТ5. Все данные, при формировании выше рассмотренных профилей, поступают непосредственно с биржи в режиме онлайн, что дает уверенность в подлинности и реальности таких профилей.

Профиль рынка на Форекс и индикатор для МТ4

Известно, что трейдеры финансовых рынков используют самые разные подходы к непростому делу прогнозирования рынков. Идеологи технического и свечного анализов ищут определенные модели, поясняющие текущие тенденции и сигналы к разворотам. Они убеждены в том, что сам график несет всю необходимую информацию для успешного прогнозирования движения цены.

Почитатели фундаментального подхода следят за множеством экономических показателей, считают, что лишь эта информация полезна для понимания истинных намерений ключевых участников рынка.

Создано огромное количество индикаторов, найдено множество паттернов и других инструментов, с переменным успехом применяемых большинством трейдеров, однако эти методы не лишены недостатков, что и не скрывается. Индикаторы могут менять свои и без того неоднозначные показатели, цена порою не замечает фундаментальных данных, а свечные модели дают ложные сигналы.

В попытках отыскать надежный и объективный рыночный показатель многие трейдеры останавливают свой выбор на профиле рынка, с которым мы сегодня и попробуем разобраться поподробнее.

Суть профиля рынка

Данная разновидность анализа была разработана несколько десятков лет назад трейдерами с Чикагской товарной биржи. Судя по заверениям практиков, методика вполне универсальна и позволяет с успехом прогнозировать движения цен сегодняшнего валютного рынка. В ее основе лежит понятие нормального распределения из теории вероятностей.

Суть в том, что 68% наблюдаемых явлений находятся в диапазоне при отклонении плюс-минус один от некоего среднего значения, принятого на контроль. При диапазоне плюс-минус два отклонения под эти значения попадают уже 95% данных, а 99% при отклонении плюс-минус 3 значения. Известно, что закон нормального распределения применим для любых типов данных и последовательность рыночных котировок не исключение.

Профиль рынка дает нам понимание текущих тенденций, позволяет судить о целях крупнейших участников рынка. Для этого необходимо иметь информацию об объемах торговли. Соответственно, данный метод анализа показывает наилучшие результаты на рынке фьючерсов, где эта информация, в отличие от Форекс, общедоступна.

Однако движение валютных пар на Форекс и фьючерсов фондового рынка почти идентично, а значит, профиль рынка хорошо послужит и в торговле валютами на спот-рынке. В тех случаях, когда цена выходит из зоны и это сопровождается падением объемов, трейдеры делают вывод, что ведущие участники рынка не заинтересованы в этом движении и цена, скорее всего, вернется в диапазон. Если же мы напротив, наблюдаем рост объемов, то это сигнал к продолжению зародившегося тренда.

Индикатор для построения профиля рынка

Для отображения профиля рынка существует немалое количество индикаторов, но их различия не принципиальны, ведь все они работают по одному и тому же алгоритму. Традиционно, анализ с помощью такого индикатора проводят на 30 минутном тайм фрейме (ТФ=М30). В качестве индикатора профиля рынка на Форекс возьмем riv_ay-TPOChart:

Скачать бесплатно riv_ay-TPOChart для MetaTrader 4 Вы можете здесь:

После того, как на график будет добавлен индикатор, мы увидим выделенную цветом зону ценности. Профиль рынка строится индикатором на основе первых двух свечей каждой торговой сессии. Каждой букве соответствуют временные интервалы в 30 минут. Если представить кривую по этим буквенным обозначениям, то в результате мы и будем иметь кривую нормального распределения.

Индикатор способен находить отметки, в районе которых цена находилась наибольшее количество времени. Он автоматически установит линию на этом уровне, называемом точкой контроля. Алгоритм установит лишь одну линию, в то время как на графике их вполне может оказаться больше. В таких случаях говорят о кривой нормального распределения с «горбами».

Настройки индикатора riv_ay-TPOChart

Широкий спектр настроек данного индикатора позволяет регулировать следующие параметры:

  • LookBack. Здесь указывается количество дней, исходя из которого алгоритм будет строить рыночный профиль.
  • ShiftBrokerofGMT. Можно отметить сдвиг терминального времени относительно значений по Гринвичу.
  • ShowPriceProfile. Визуализация ценового профиля (при значении true — показывает, при false — не показывает).
  • ShowFromStartPeriod. Тут мы можем указать номер свечи, с которой начнется построение профиля (рекомендуется оставлять этот параметр по умолчанию).
  • ModeLetter и ModePseudoLetter. Мы можем выбрать, каким образом индикатор будет показывать профиль рынка (буквами или квадратиками).
  • ShowColorBySession. Если это отключить, то не увидим цветную подсветку торговых сессий.
  • ShowProfileInfo. Если активировать данный параметр, то увидим границы профиля и его длину.
  • ShowPoc_AsLineSupRes. Дает возможность построения линии исходя из контрольной цены.
  • ShowPocInfo. Суть этого параметра в том, чтобы отображать данные, исходя из контрольных точек.
  • ShowCurrentTVPO. Функция дает возможность визуализации данных по объемам на существующих уровнях.
  • ShowVAHL_Lines. Параметр для отображения линий по граничным уровням зоны ценности.
  • UseVaHL_AsLineSupRes. Проводит по этим границам уровни поддержки и сопротивления.
  • ShowOHLCbar. Если активировать данный параметр, то слева будем наблюдать дневную свечу предыдущего дня.
  • ShowIB/ShowDIB. Показывает первоначальный баланс или же его произведение на 2.

Обзор индикатора Market Profiles


Еще присутствует большое количество настроек для изменения цветовых решений, позволяющих представить показания алгоритма в удобной форме на ценовом графике.

Как пользоваться индикатором профиля рынка

Показания этого инструмента пугают новичков, которые видят множество непонятных им символов и обозначений. Не зря индикатор распространяется вместе с инструкцией.

В первую очередь трейдер должен обратить внимание на количество букв в строчках. Чем их больше, тем более продолжительное время цена находилась на этом значении. Если мы наблюдаем в строке не более пары букв, то делаем вывод, что цена преодалела этот уровень достаточно быстро, не столкнувшись со значительным сопротивлением.

Говорят, что такие явления свойственны возобновлению предшествующего тренда. Однако в большинстве случаев цена возвращается назад, как и при гэпе, что говорит о незаинтересованности крупных участников рынка в подобных импульсных движениях.

Профиль рынка позволяет судить о том, насколько сильны в текущей ситуации бычьи и медвежьи настроения. При наличии явного тренда мы не увидим пересечений серых областей. Кроме того, профиль будет достаточно узким, так как у рынка нет сил, способных переломить или хотя бы сгладить тенденцию. В случае флета мы увидим широкий профиль и кривую распределения, по форме очень схожую с идеальной.

Рекомендую просмотреть еще вот эти два обзора:

Сигналы индикатора профиля рынка

Рассмотрим условия, при которых формируется торговый сигнал при использовании riv_ay-TPOChart.

  • Находим зоны VAH и VAL предыдущей торговой сессии. Принять во внимание следует цену открытия текущего дня. Если она ниже уровня Val то продаем, если выше, то покупаем.
  • Если на графике не ярко выраженный нисходящий тренд, совершаем сделки на продажу при отбое от уровня VAH.
  • При наличии ярко выраженного тренда совершаем сделки в сторону тенденции при отбое от РоС или VAL.
  • Если во время двух сессий зоны ценности не имеют значительных различий, констатируем слабый тренд. Сделки заключаем на третий день в тех случаях, когда цена находится между значениями РоС и VAL первого дня. Открываем позиции от VAH.

Профиль рынка успешно применяют и с другими инструментами, чаще всего со скользящей средней и уровнями Фибоначчи.

Одним из главных плюсов этого инструмента называют однозначность его показаний. Трейдеру не приходится что-то сочинять и додумывать от себя, показания дают ясность рыночной картины каждого дня, из которой торговец может сделать логичные выводы. Недостатком называют тот факт, что сам по себе инструмент не является панацеей для определения рыночных стадий. Его следует сочетать с другими индикаторами, хорошо знакомыми трейдеру.

Профиль рынка для МТ4 — это поиск зон сопротивления и поддержки

Главная страница » Технические индикаторы » Профиль рынка для МТ4 — это поиск зон сопротивления и поддержки

Приветствую вас, друзья! У нас с вами сегодня тема Профиль рынка для МТ4. Эта заметка из рубрики технические индикаторы. Что могу сказать тут во введении, так это то, что мы можем совершенно по-разному анализировать рынок. Одни предпочитают индикаторами анализировать цену, другие рассматривают свечи, третьи ставят на фундаментальный анализ — людей, которым помогают их методы много, а методов ещё больше. Сегодня мы поговорим про объемы. Наверное, одна из самых интересных тем на сегодня. Хотя, конечно, вам решать!

Зачем нужен профиль рынка для МТ4

В данном случае, мы стараемся определить, где располагаются тики Очень можно быть, что в области, где тиков больше всего мы найдем уровень, от которого можно будет поторговать.

Вообще, конечно, достаточно распространенный способ поиска точек входа. В таких случаях — это работа в сторону, куда торгуют крупные участники . Но это не единственный способ. Вот, например, есть такой подход: берешь, значит, уровни находишь их, а потом открываешь счет у брокера Бинарных опционов и торгуешь Мартингейлом от этого уровня или к нему. Возле него могут образоваться и часто образуются такие Пилы, которые позволяют входить, то вверх, то вниз на бинарных опционах и, таким образом, с помощью Мартингейла неплохо заработать. Конечно метод, что называется, оторви и выбрось деньги. Но и прибыль по нему может быть очень хорошая! И сейчас речь идет только про Миртингейла. Что касается объемов, и Профиля рынка, то тут все может быть по-другому — и прибыль подо контролем и убыток.

Так вот другим способом поторговать может быть тот подход, что в области скопления цен формируется большой потенциал движения. Это может привести к значительным движениям. В итоге вы получите возможность войти в рынок по тренду, который образуется В области, которую вы определили с помощью инструмента.

Переходим к рассмотрению самого инструмента

Рассмотрим инструмент

Это гистограмма. Другие его показатели основываются на том, что рынок находится 68 процентов времени в одном и том же интервале. Это зона ценности. И ещё бывают уровни более узкие, в них заключается очень большое количество цен.

И учитывая, что это именно зоны, то они могут быть зонами поддержки и сопротивления .

Давайте я вам покажу несколько инструментов, которые работаю с уровнями:

8,1,0,0,0

  • Уровни дисбаланса на форекс и Три маленьких индейца Торговая система очень простая,
  • Pivot point. Как получить известные уровни на графике,
  • Важные зоны спроса и предложения на форекс. Как их увидеть?

Важно то, что по нашему сегодняшнему инструменту вы находите тиковый профиль рынка для МТ4, так как биржевой объем, в принципе, в терминале этом недоступен, хотя средства есть: Cluster_Delta — эти индикатор, как раз для того, чтобы смотреть объемы с Чикагской биржи. Читайте подробности тут: Самые точные индикаторы для МТ4. Полосы перепроданности.

И давайте теперь посмотрим на инструмент!

Обратите внимание на главную картинку этой заметки.

Мы там видим гистограмму, она представляет собой двухцветные горизонтальные бары, которые показывают, синим цветом, что скопление цен находится в нормальной зоне. А когда на барах появляется красная область — это уже экстремальные значения, они могут породить уровень.

Кроме того на графике появляются две зоны одна большой прямоугольник — это зона ценности. Другая — это растянутая по горизонтали узкая зона — это прямоугольник, который обозначает среднюю цену за торговый день.

Еще раз! Это тиковый профиль рынка для МТ4. А теперь настройки:

Настройки

У вас возник вопрос, где вы будете смотреть на этот инструмент? У какого брокера? Тогда я вам предлагаю работать с брокером HYCM. Обзор брокера HYCM.

  • Session — тут можно определить, какие сессии для вас важны. Это может быть День, неделя и месяц.
  • StartFromDate — начальная дата расчета,
  • StartFromCurrentSession — если True, то будет идти вперед от верхней даты, если false, то пойдет назад,
  • SessionToCount — указываем сколько сессий надо просчитать,
  • ColorScheme — цветовая схема,
  • MedianColor — цвет границ средней цены,
  • ValueAreaColor — цвет границ зоны ценности.

Скачайте этот инструмент тут: скачать!

p, blockquote

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Форекс Статьи

Индикаторы горизонтальных объемов для МТ4. Скачать можно здесь

Работа с объемами важна, хотя многие трейдеры и недооценивают это, предпочитая обходиться без них. Горизонтальные объемы дают несколько иное представление о том, что происходит на рынке по сравнению с объемами вертикальными. В МТ4 стандартными средствами получить такую информацию невозможно, но есть индикаторы, которые позволяют оценить проторгованный объем по каждому уровню. О таких инструментах сегодня и поговорим.

При работе с обычными объемами (вертикальными) трейдер получает информацию только по одному бару. Неважно ведется работа с тиковыми или реальными объемами, данные у нас есть только по всему бару, т.е. мы не знаем, что происходило внутри этой свечи, как вели себя трейдеры на разных ценовых уровнях.

Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример — смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

• горизонтальный объем — дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

• профиль рынка — по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

• можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

• эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

• раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал, так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы, описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.


Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

• Shift — сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

• Color — цвет гистограммы объема;

• P_Color, _S_Color, _R_Color — цвета уровня Пивот, а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни. Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Индикатор volume profile. Профиль объемов. Индикаторы clusterdelta


Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

Добавилась пара новых настроек:

• PriceStep — шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

• HGStyle — стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

• 0 — на левой стороне окна;

• 1 — на правой стороне;

• 2 — на синей линии;

• 3 — на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

• задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

• настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы, с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном — с месячного;

• можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность.

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций — стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

• market profile — абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

• следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии — выделяется Европа, Азия и Америка;

• market profile trandlines — от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии. В остальном это все тот же профиль рынка;

• market profile VirginpPOC — еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.


Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем — темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов, на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

• отображение Volume Profile — с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

• High/Low Volume Node — обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов. Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

• построение Support/Resistance Zones — на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления;

• построение РОС — ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции.

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

• показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

• отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма;

• можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм, место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система, в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки.

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

• дневной — подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 — H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

• недельный — оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный — часовой;

• месячный — можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Горизонтальный обьем в метатрейдере. Volume profile v6.Индикатор для метатрейдера.


Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы — не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Торговля внутри дня

Особенность скальпинга в том, что сделки очень редко оставляются на ночь и практически никогда на следующую неделю. Чаще всего трейдер входит в рынок во время европейской или американской сессии, а выходи происходит на закрытии сессии или даже раньше.

Каждый новый день начинается с нуля (хотя и могут оставляться ориентиры со старших таймфреймов). Поэтому критически важно иметь ориентир, позволяющий отдать предпочтение продажам или покупкам. В его роли может выступать РОС — т.е. уровень, на котором был проторгован максимальный объем за предыдущий день.

Действовать нужно по такой схеме:

• положение РОС предыдущего дня продлить на день сегодняшний;

• наблюдать за поведением цены около него. Если график уходит вниз от POC, то предпочтение следовало бы отдать продажам. Если продолжается нисходящее движение графика и при этом цена выходит за пределы вчерашнего профиля, т.е. формирует новый, то продажи остаются актуальными;

• так же действуем и в случае с отбоем от РОС вверх.

Правила работы с уровнем РОС те же, что и при работе с обычными уровнями поддержки/сопротивления. Т.е. вход выполняется только после подтверждения отбоя или пробоя.

В примере на скриншоте выше пробой уровня РОС подтвердился только после ретеста, что и дало первую точку входа. После повторного подхода цены к этой линии покупать можно было после формирования дожи на графике. Это указывало на слабость медведей.

Не всегда все развивается так идеально как в приведенном примере. Может быть так, что цена на следующий день и вовсе продолжит движение в том же направлении и не подойдет к РОС вовсе. В таком случае работать можно при выходе цены за 70%-ную зону предыдущего дня.

Иногда пробой 70%-ной зоны заканчивается резким движением, таким, как в примере. Но происходит это не всегда, так что если решите этот сигнал использовать в работе, то рекомендуем применять его как дополнительный фильтр.

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов — один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй — отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы — в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия. Оптимальный вариант использования — в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.

Что показывает индикатор Volume Profile(объемный профиль)

В этой статье, я хочу продолжить тему горизонтальных объемов, которую я начал совсем недавно, вот она:

Теперь я хотел бы дать, самые простые рекомендации по поводу того, как можно анализировать профиль, часа, дня или недели! В целом не важно какой ТФ вы используете, на любом ТФ правила одинаковые!

Большую часть знаний про анализ горизонтального объема я почерпнул у А.Шевелева, который на мой взгляд является настоящим корифеем объемного анализа, на моем блоге сразу 4 больших обзора его материалов, ссылки на которые вы можете найти здесь, если это Вам интересно: Трейдер Александр Шевелев — мое мнение и отзыв! Также мне сильно помогли книги Далтона и Стедлмайера(первооткрыватель профиля рынка).

Важно помнить, что объемный профиль рынка рассматривается для определения приоритета входа при торговле в том или ином направлении и является дополнительным способом оценки силы покупателей или продавцов на рынке.

Объемный профиль представляет из себя количество лотов купленных и проданных по каждой цене за определенный уровень, схематически представим это так. Допустим это 5ти минутная свеча роста с ценами от 10 до 15 долларов за килограмм картошки �� :

За 5 минут цена выросла с 10 до 15 долларов, и за эти 5 минут было куплено и продано 100 кг. картошки, отобразим это в виде вертикального объема:

А теперь давайте дополним все это информацией о том, что по цене 10 рублей купили — 40 кг, по цене 11 рублей — 20 кг, по ценам 12, 13, 14, 15 было куплено по 10 кг. Если мы распределим эти данные в виде гистограммы по каждой цене, то мы получим следующую картину:

Фактически это те же 100 кг, только гистограмма разбита по цене, а не по времени! У нас получился объемный профиль одной 5 минутной свечи. По такому же принципу строятся объемные профили любых тайм фреймов.

Что самое важное в объемном профиле?

  1. Максимальный объем. Почему он важен? Максимальный объем показывает нам, что какой-либо ценовой уровень интересен участникам рынка и он может выступать уровнем, который будет отталкивать цену в будущем, если она снова будет такой. Откуда появился этот интерес абсолютно не важно, важно что он есть и он может возобновиться в будущем.
  2. Закрытие свечи относительно максимального объема. Внимание, наша свеча закрылась по цене 15 рублей, а максимальный объем картошки был проторгован по цене 10 рублей о чем это говорит? О том, что покупатели готовы покупать картошку не смотря на выросшую цену, они выкупили все «предложение» картошки по цене 10, 11, 12, 13, 14, 15 рублей. Вполне вероятно, что они и дальше продолжат скупать картошку по все более высокой цене! Если бы свеча была красной и она закрылась по 10 рублей, то мы могли бы сказать, что цена была остановлена этим объемом спроса, который появился по цене 10 рублей и это сигнал к тому, что нужно подождать чем закончится эта остановка. Если цена закрылась где-то по середине на росте или падении то лучше просто дождаться того, куда пойдет цена, от этого объема или снова попытается пройти его. То есть это неопределенность!

Давайте я приведу примеры конкретных профилей, которые можно легко использовать. Пример из терминала МетаТрейдер4 и индикатором с сайта MQL5(VP-V6):

Цена находится на уровне поддержки(про уровни читать здесь):

А теперь давайте посмотрим как выглядит объемный профиль этого же участка графика, в котором я открыл сделку на покупку:

Если мы внимательно посмотрим то становится понятно, что 3 дня цена торговалось в диапазоне и там было совершено очень много сделок, которые могут дать нам импульс для движения!

В момент выхода из этого диапазона мы видим профиль называемый «b»:

Он говорит нам, что на рынке пришло время покупать! Почему? Давайте подумаем, что 3 дня происходило на рынке, когда цена была в диапазоне. Люди открывали позиции, кто-то в рост, кто-то расчитывал на дальнейшее снижение, то есть за 3 дня и предыдущие периоды в том числе была накоплена определенная масса открытых позиций участников рынка, а к чему это приведет, когда цена выйдет импульсом вверх? Верно! Это приведет к тому, что те кто продавал там снизу начнут закрывать свои позиции потому что они оказались не правы и это приведет к еще большему росту цены, а значит мы должны присоединяться к этому движению, потому что оно будет идти пока баланс снова не восстановится и не образуется либо новый диапозон, либо не произойдет, какая-то резкая смена тенденции и мы увидим профиль «p» обратный этому профилю! Так и происходит:

В этом и состоит самый простой способ применять объемный профиль дня! Если мы видим на рынке диапазон и профиль похож на «D» то мы ждем изменения его на «b» или «p», естественно очень важно чтобы при покупке цена была у поддержки, а при продаже она была у сопротивления!

Конечно помним что для покупок при появлении профиля «b» цена обязательно должна закрыться выше диапазона и ниже при появлении профиля «P», если цена выскакивает вверх или вниз, но возвращается в диапазон, то баланс сохраняется!

В данной ситуации профили чередовались следующим образом:

Конечно же профили могут иметь непонятную форму и быть, как пример это день 29 июля, но в данной ситуации верно отнести его к профилю «b».

Максимальные объемы можно использовать, как зоны для входа в позицию, смотрим этот же пример:

Надеюсь данная статья была кому-то полезна!

Напомню Вам, что объемный профиль может быть построен во многих торговых терминалах, таких как ThinkorSwim, MT4, MT5, NinjaTrader, Volfix, ATAS, SB-Proffesional, Market Delta.

Пример составления торгового плана с использованием объемного анализа:

Market Profile and MT4

Hi guys, does anyone have a Market profile tool coded for MT4?

  • Post # 3
  • Quote
  • Jun 3, 2008 7:37am Jun 3, 2008 7:37am
  • Post # 5
  • Quote
  • Sep 20, 2011 1:16am Sep 20, 2011 1:16am

Anyone seen an MT4 indicators that just plots the value area (high and low) plus POC from yesterday’s session?

Also does anyone have MT4 indicators for developing VA, and POC (DVA and DPOC) which plots them as moving average type lines as each bar develops?

  • Post # 6
  • Quote
  • Sep 21, 2011 1:25pm Sep 21, 2011 1:25pm

Anyone seen an MT4 indicators that just plots the value area (high and low) plus POC from yesterday’s session?

Also does anyone have MT4 indicators for developing VA, and POC (DVA and DPOC) which plots them as moving average type lines as each bar develops?

  • Post # 7
  • Quote
  • Nov 12, 2014 4:45pm Nov 12, 2014 4:45pm

Hi All,
I’ve posted a link here http://www.forexfactory.com/showthre. 26#post7866826 post 5808, where you’ll find another link to a method of trading the value area highs to lows and vice versa.
Have not tested it live yet, only paper traded on previous days charts, but 20-50 steady pips a day may be achievable, with steady nerves . SL around 20 pips maximum, often much less depending on whether a S or R level is close by.

Hope someone finds it useful.

  • Post # 8
  • Quote
  • Nov 13, 2014 7:55am Nov 13, 2014 7:55am
  • Post # 9
  • Quote
  • Edited at 10:21am Jun 7, 2020 8:45am | Edited at 10:21am

Warning: Eng Bassam Day Trader5 Market in Profile only supports M30 and can freeze MT4 on other Timeframes

Traders //

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация

Рыночный профиль Market Profile

  • Размер: 3,3 Кб
  • Добавил: alehus
  • Просмотров: 12020
  • Загрузок: 318
  • Добавлено: 23 февраля 2012
  • Обновлено: 23 февраля 2012

Market Profile MetaTrader индикатор является индикатором классического типа, позволяющим с минимальными затратами труда и времени формировать наиболее эффективный рыночный профиль (в терминах торговой платформы MetaTrader – Market Profile). При этом вся информация отображается в отдельном графическом окне, в котором объединены сразу несколько графиков и гистограмм, выстраиваемых на основе рассчитанного статистического распределения цен по валютной паре по времени, контрольного значения для дневной торговой сессии, а также текущей стоимостной зоны.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • Forex4you
    Forex4you

    Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

Индикатор Market Profile может использоваться как в качестве самостоятельного инструмента платформы MetaTrader, так и работать совместно с широко применяемыми при работе с этой платформой графиками М5, M15 и М30. В любом случае, этот индикатор обеспечит максимально наглядную демонстрацию складывающегося рыночного профиля для дневных сессий за текущую дату. Однако при работе с индикатором необходимо учитывать уровень профессиональной подготовки Forex-брокера и стаж его работы именно с этой валютной биржей. Дело в том, что возможности таймфрейма М5 по расчету складывающейся ситуации на валютном рынке хотя и чрезвычайно высоки, но по причине перегруженности разноплановой информацией его графической составляющей новички на валютных торгах довольно быстро устают и становятся неспособными моментально принимать решение. Для этой категории брокеров рекомендуется использовать индикатор Market Profile совместно с графиком MetaTrader М30, отличающимся большей наглядностью и возможностью использования для построения графика данных классического способа расчета рыночного профиля. В любом случае пользователь индикатора может немного подкорректировать способ его графического отображения с помощью трех цветовых схем для лучшей визуальной совместимости со стандартными графиками MetatTrader.


Индикатор Market Profile в процессе своей работы не используют информацию MetaTrader, а самостоятельно отслеживает движение цен. Однако процесс его установки ничем не отличается от модернизации платформы MetaTrader установкой для нее новых скриптов, т.к. фактически индикатор Market Profile – это все тот же скрипт (подпрограмма). Индикатор может работать совместно с обеими распространенными версиями платформы – MT4 и МТ5.

После установки индикатора от пользователя не требуется совершать каких-либо действий по его предварительной настройке, т.к. все входные параметры имеют оптимальные для большинства случаев предустановленные значения. Однако их можно подкорректировать вручную.

Параметр StartFromDate выставляет начальную дату отрисовки на графике рыночных профилей. По умолчанию выставлен на отрисовку с текущей даты. При его использовании не стоит забывать, график выстраивается по линейке обратного отсчета времени.

Параметр StartFromToday действует совместно с предыдущим. Он позволяет кратковременно показать графики, отсчитываемы от текущей даты, но не сбивать при этом настроек параметра StartFromDate.

DaysToCount – данный параметр выставляет количество дневных сессий, по которым требуется отрисовывать рыночные профили. После установки индикатора имеет значение, равное 2

Параметры ColorScheme, MedianColor и ValueAreaColor помогают настроить цветовую схему индикатора Market Profile.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • Forex4you
    Forex4you

    Лучший Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

Добавить комментарий