Осциллятор стохастик для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикатор Стохастик

Стохастик является одним из основных индикаторов теханализа. Возможно, это самый старый осциллятор – по некоторым данным, Джордж Лэйн, создатель инструмента, исследовал товарно-фьючерсный и фондовый рынок с его помощью еще в 1950-х годах. Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную.

Сейчас нанести индикатор на график можно несколькими кликами мыши, а его алгоритм мгновенно рассчитает показания за любой период изменения цены. Главный вопрос: остается ли Stochastic Oscillator актуальным инструментом, и стоит ли использовать его в торговле валютными парами Forex и CFD-инструментами?

Обзор индикатора Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор, как и другие инструменты этой категории, устанавливается в отдельном окне под графиком цены. Внешне он напоминает RSI (в отличие от MACD и Awesome Oscillator, Stochastic – линейный, а не гистограммный осциллятор). Однако в классическом виде Стохастик имеет не одну, а две скользящих, и со стандартными настройками этот индикатор гораздо динамичнее RSI, и чаще заходит в экстремальное состояние перекупленности или перепроданности.

Быстрая линия стохастического индикатора, обозначающаяся как %К, выстраивается, исходя из последнего значения цены (цены закрытия последнего таймфрейма), а также минимума и максимума цены за рассматриваемый период. Чем выше текущая цена по отношению к остальным параметрам, тем выше последняя точка линии %К в окне Стохастика.

Медленная линия, которая в оригинальной версии индикатора строится пунктиром, обозначается как %D, и является скользящей средней относительно %К. Если от периода %К зависит, сколько значений цены будет учитываться при построении быстрой линии, то период %D определяет, сколько последних значений %К будет принято в расчет при построении медленной линии.

Благодаря наличию двух линий осциллятора трейдер получает больше вариантов сигналов, которые можно использовать для торговли.

Установка и настройка Стохастического индикатора

Stochastic Oscillator входит в стандартный пакет технических инструментов терминала MetaTrader 4. Существует несколько способов установки его в окно графика.
Самый простой вариант – выбрать вкладку «Список индикаторов» в верхней панели инструментов (иконка с зеленым плюсом). В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».

Второй способ – через вкладку «Вставка» главного меню торговой платформы. Далее выбираем «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Stochastic Oscillator».

После выбора индикатора откроется окно настроек Стохастика. Важные значения, влияющие на поведение инструмента на графике, находятся во вкладке «Параметры».

Период %К – основной параметр. От него зависит резкость индикатора. Чем больше значение %К, тем более плавно будет вести себя осциллятор. Причем этот параметр также влияет и на движение скользящей средней %D, так как второй период рассчитывается, исходя из значения %К.

Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними.

Замедление регулирует чувствительность осциллятора к резким движениям цены. С увеличением этого параметра обе линии индикатора становятся более плавными, однако достигается это не учетом большего числа значений цены, как в случае с %К, а отсевом «рыночных шумов».

Также в этом окне можно изменить метод скользящих средних и цену, которая учитывается при расчете параметров (минимум/максимум или закрытие).

Во вкладке «Уровни» можно добавить или удалить горизонтальные уровни, а также изменить параметры существующих. Это никак не повлияет на движение самого индикатора, но позволит получать разные
сигналы, в зависимости от требований торговой системы.

Торговля по Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор можно использовать как в одиночку, так и в составе торговой стратегии. И хотя самая эффективная роль для Стохастика – это фильтрация показаний других индикаторов, необходимо знать основные сигналы, которые может поставлять этот осциллятор.

Пересечение линий

Самый простой сигнал Stochastic Oscillator – пересечение основной и пунктирной линии.

Сделки открываются в направлении пересечения линий: если быстрая (сплошная) линия пересекает медленную (пунктирную) снизу вверх – открывается сделка на покупку, если наоборот – на продажу.
Нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых резких осцилляторов, и он будет давать множество сигналов, немалая часть из которых окажется ложными. Поэтому при торговле по этому методу необходимо как минимум устанавливать жесткий стоп лосс.

Выход из зоны перекупленности/перепроданности

Когда Стохастик заходит выше верхнего или ниже нижнего уровня, это свидетельствует о том, что текущая цена существенно ниже или выше предыдущих значений. Таким образом создается локальная перекупленность или перепроданность рынка, что можно использовать для торговли.

Сделки на покупку имеет смысл открывать тогда, когда индикатор вначале опустится в зону перепроданности, а затем пересечет нижний уровень снизу-вверх. Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации. Для того, чтобы уменьшить число ложных сигналов, рекомендуется пропускать вход в зону только одной, быстрой линии.

Торговля по перекупленности и перепроданности имеет смысл лишь во флете. В периоды сильного тренда Стохастик довольно быстро входит в зону, однако цена может продолжать двигаться в том же направлении и после того, как обе линии пересекут уровень в обратном направлении.

Дивергенция

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется он в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.

Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.

Медвежья дивергенция образуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая.

Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.

Стратегия торговли со Stochastic Oscillator и Bollinger Bands

Как показывает практика, торговля по Стохастику становится гораздо эффективнее, если использовать его в связке с трендовым индикатором. Для примера разберем торговую стратегию со стохастическим осциллятором и Полосами Боллинджера.

Оба индикатора устанавливаются на график со стандартными настройками. Система подходит для торговли на любой валютной паре, а также на CFD на акции, и даже криптовалюте. Оптимальные таймфреймы – М15, М30 и Н1.

  • Для открытия сделок на покупку необходимо, чтобы график цены пересек нижнюю линию Полос Боллинджера, а быстрая линия Стохастика пересекла медленную снизу вверх.
  • Для входа в продажи цена должна пересечь верхнюю линию BB, а быстрая линия стохастического осциллятора пересекла медленную сверху вниз.

Сигнал считается более сильным, если пересечение линий Стохастика на покупку происходит в зоне перепроданности, а на продажу – в зоне перекупленности.

Выходить из сделки можно либо при пересечении ценой средней линии Полос Боллинджера, либо при входе Стохастика в противоположную зону. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего локального минимума, либо выше максимума.

Профессиональная стратегия торговли со Stochastic Oscillator, АС и МА

В завершение статьи рассмотрим более сложную систему, в которую входит три индикатора:

  1. Стохастик со стандартными параметрами, но добавленным уровнем 50.
  2. Простая скользящая средняя с периодом 50.
  3. Осциллятор АС со стандартными настройками.

Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4, хотя система подходит и для других интервалов.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при соблюдении следующих условий:

  1. График цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 в том же направлении.
  3. АС рисует второй красный столбик подряд.

Стоп лосс устанавливается выше ближайшего локального максимума, тейк профит – в 3 раза больше стоп лосса, либо чуть выше ближайшего мощного уровня поддержки. Однако тейк не должен быть меньше стопа.

Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации.

Заключение

Стохастический осциллятор не зря до сих пор пользуется популярностью в биржевой торговле – это эффективный инструмент, особенно полезный начинающим форекс-трейдерам. Торговая система со Стохастиком и еще двумя-тремя надежными и проверенными индикаторами станет отличным инструментом для начала профессиональной торговли, которую впоследствии можно будет усовершенствовать для получения еще больших прибылей.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Как пользоваться Стохастик Осциллятором (Stochastic Oscillator)?

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.

Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все осцилляторы, стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота. Метод вычисления основан на скользящих средних, причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.

Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов. Первая линия – быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.

  1. Период быстрой скользящей средней К. Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.
  2. Период медленной скользящей средней D. Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный график с наложенной скользящей средней крупного периода.
  3. Замедление stochastic oscillator. Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.
  4. Применение к ценам. В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.
  5. Метод вычисления скользящей средней. В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения – обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная.

Окно настроек индикатора стохастик

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80. Вместе с крайними значниями они образуют две зоны – от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности, во втором – перекупленности. Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов. В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.

Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее – в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё. Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.

Основной сигнал индикатора стохастик – выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:

1. Торговля в горизонтальном канале. В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от MACD и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом тайм-фрейме в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.

В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации – понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.

Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик

2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик – первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли.

Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки. В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает – коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или RSI. Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов – на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей. Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.

Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами

Два осциллятора в одном окошке

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке. Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно. В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности – если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум – то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов – это позволит соблюдать масштабность.

Эффективность стратегии Стохастик в бинарных опционах

В данной статье мы рассмотрим достаточно популярный индикатор осциллятор Stochastic (Стохастик). С помощью него любой трейдер может увидеть, когда происходит смена тенденции цены, и когда можно искать точки входа в рынок.

Изначально на основе осциллятора Стохастик создавали множество стратегий Форекс, но позже стали внедрять его в мир бинарных опционов. Помимо этого, его давно применяют при торговле на биржевых активах: индексах, фьючерсах, акциях.

Что показывает индикатор Стохастик?

Трейдер, задействовавший в своей торговой системе данный индикатор, сможет увидеть:

  1. Слишком низкий либо высокий ценовой уровень.
  2. Наличие дивергенций.
  3. Точки входа на снижении или подъеме цены.

Если нанести его на живой график, он будет выглядеть так:

Давайте же теперь подробнее изучим осциллятор Стохастик, а также эффективность стратегии торговли по нему в рамках бинарных опционов.

Немного истории

Впервые осциллятором Стохастик стали пользоваться в 1950-х гг. Его создателем считается экономист Джордж Лейн. В основе данного инструмента лежит измерение momentum (как сильно изменилась цена того или иного актива).

Если поменялся моментум, значит, высока вероятность, что изменится цена, следовательно появляется возможность искать точки входа в рынок.

Применение Стохастика в трейдинге

Отметим, что этот индикатор имеет две линии со шкалой 0 и 100.

Первая линия отображает поведение текущей цены закрытия.

Вторая – является обычной SMA (простая скользящая средняя). Она вычисляется на основе первой линии.

Кстати, параметры Stochastic можно изменить под нужды конкретно взятой ТС.

Стратегия “Стохастик” для бинарных опционов

Настало время перейти к практическому использованию данного индикатора в рамках рынка БО.

Основной сигнал поступает, когда цена достигает зон перепроданности и перекупленности. Изначально они отмечены уровнями 20 и 80. Иными словами, если свеча заходит за нижнюю отметку со значением 20 (перепроданность), рассматриваются покупки. Если же цена достигла линии индикатора с отметкой 80 (перекупленность), нужно искать продажи.

Кстати, многие вместо значений 80/20 в настройках ставят 70/30.

Сигналы Стохастика ещё важно правильно читать. Если линии выходят за горизонтальные значения перепроданности и перекупленности – это лишь подтверждает силу нисходящего или восходящего тренда.

Однако, при отсутствии тенденции на рынке, выход линий за пределы значений 20 или 80, говорит о соответствующем движении.

Важно: если Вы наблюдается сильный тренд и линии выходит за пределы вышеуказанных отметок индикатора Стохастик, это сигнализирует о сильной и стремительной тенденции.

Вот так это может выглядеть на ценовой графике:

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Дивергенция

Выше мы упоминали, что осциллятор Stochastic способен показывать на рынке явление дивергенции. На рынке она наблюдается довольно часто, поэтому это явление обязан каждый трейдер различать.

Когда цена расходится с движением Стохастика, знайте, Вы имеете дело с дивергенцией. Она сигнализирует о скором изменении цены.

Стохастик вверх, а цена вниз

Из скриншота ниже можно наблюдать, как цена постепенно снижается. В то же время индикатор Стохастик демонстрирует сигнал на покупку опциона Buy. Это и есть дивергенция. В данном случае искать сигнал следует не на цене, а смотреть, что показывает наш индикатор осцилляторного типа. Спустя некоторое время, цена меняет направление движения и уверенно движется вверх.

Стохастик вниз, а цена вверх

Цена движется вверх, а наш помощник под названием Стохастик, отклоняется от неё в противоположном направлении. Здесь, как и в первом случае, следует верить сигналу индикатора.

Стратегия Стохастик RSI

Существует более сглаженная (модифицированная) версия этого индикатора – это Стохастик RSI.

Согласитесь, что читать рынок по данному индикатору намного проще, чем в традиционном виде. Она прекрасно работает даже на более низких таймфреймах, начиная от М15.

Применение в торговле Стохастик RSI точно такой же: следите за выходом линии за пределы конкретных уровней в период трендовых движений.

Как только цена выйдет за пределы этих значений, можно рассматривать моменты для покупки опционов типа CALL или PUT.

Пример, где можно купить опцион CALL

Мы должны наблюдать восходящий тренд и дождаться, когда цена опуститься за пределы линии 20, можно рассматривать покупки типа CALL (Выше).

Пример, где можно купить опцион PUT

Сперва на рынке должно господствовать нисходящее движение. Как только цена достигнет пределов линии 80, мы имеем право рассматривать покупки опциона типа PUT (Ниже).

Важно: не применяйте индикатор осциллятор Стохастик, если на рынке наблюдается низкая волатильность (отсутствие сильных движений цены).

О настройках и параметрах

Сначала на живом графике выбираете индикатор Стохастик либо Стохастик RSI.

Потом понадобиться кликнуть на иконку “шестеренки”, чтобы открыть получить возможность настроить его параметры.

Для обычного Стохастика популярные значения выглядят таким образом:

А вот популярные значения для Стохастика RSI:

  • %K = 3;
  • %D = 3;
  • RSI Length = 14;
  • Stochastic Length = 14.

Важно: менять данные настройки Мы не рекомендуем, так как грамотные трейдеры все давным-давно настроили. Ваша задача – тестировать эти инструменты на различных активах.

Стратегия “Два Стохастика”

Сразу отметим, что данная торговая стратегия удачно может использоваться не только на рынке Форекс. Но и на бинарных опционах. Главное правильно настроить оба индикатора Стохастик

Чтобы искать точки входа по этой ТС, понадобиться торговый терминал Мета Трейдер 4. В нём мы будем проводить все манипуляции. Кстати, вполне сойдет какой-нибудь демо-счёт.

Настройка стратегии “Два Стохастика”

После того, как будет открыт МТ 4, заходим в “Индикаторы”, затем выбираем “Осцилляторы” и только потом находим Stochastic. Повторяете эту процедуру дважды, так как у каждого индикатора будут свои отдельные настройки.

Настройки первого индикатора будут такие:

Что касается настроек второго Стохастика, то они будут следующие:

Торговля по стратегии “Два Стохастика”

Сначала нужно выбрать актив, на котором будет проводиться анализ (поиск точек входа). По данной торговой системе лучше всего будут работать турбо-опционы, со сроком истечения 60 секунд. Неплохо показала себя данная ТС на таймфрейме М5.

Предпочитаемые активы: Драгоценные металлы и валютные пары.

Время торговли: с 10:00 до 20:00.

Ответственно отнеситесь к выбору таймфрейма. Если открывать сделки на торговой платформе у своего брокера будете на 1 минуту, тогда выбирайте на МТ 4 таймфрейм М1, на 1 час – Н1, на пять часов – Н4. Главное чтобы таймфрейм и срок экспирации были равны либо были приближенно равны.

После дожидаемся сигналов от двух индикаторов на покупку либо продажу. Покупать следует до тех пор, пока индикатор не покажет противоположный сигнал.

Рассмотрим правила, позволяющие купить опцион типа CALL:

  1. Индикатор с настройками (21, 9, 9) находятся за зоной перепроданности 20.
  2. Второй Стохастик с настройками (9, 3, 3) может в это время уже покинуть зону перепроданности.
  3. Открывайте сделку CALL («Выше»), сроком экспирации на одну временную свечу, в данном случае 5 минут, до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.

Визуально этот сигнал выглядит так:

Рассмотрим правила, позволяющие купить опцион типа CALL:

  1. Индикатор с настройками (21, 9, 9) находятся за зоной перекупленности 80.
  2. Второй Стохастик с настройками (9, 3, 3) может в это время уже покинуть зону перекупленности.
  3. Открывайте сделку PUT («YНиже»), сроком экспирации на одну временную свечу, в данном случае 5 минут, до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.

Вот так выглядит пример сигналов на покупку опциона типа PUT:

Важный момент: поскольку это финансовый рынок, и спрогнозировать его на 100% не удается никому, рекомендуем Вам применять в советнике «Два Стохастика» принцип Мартингейла. То есть, при первой убыточной позиции, вторая заключается с увеличенным коэффициентом ставки на 2,5 и так далее, пока не будет достигнута цель.

Как показывает практика, чаще чем 3-4 колена по этой торговой системе не наблюдалось.

Еще один момент. Наверняка Вы не обращали внимания на правостороннее и левостороннее пересечение Стохастика.

На скриншоте выше слева мы можем наблюдать левостороннее пересечение Стохастика, а справа — правостороннее.

Так вот, более надежным сигналом всегда считалось правостороннее пересечение.

Заключение

В данном материале мы изучили осциллятор Stochastic, показали его настройки. Также мы рассмотрели торговые стратегии на его основе. В частности, продемонстрировали ТС «Два Стохастика» для рынка бинарных опционов в связке с методом Мартингейла при возникновении убыточных сделок. Кроме того, показали, что бывает левостороннее и правостороннее пересечение линий Stochastic.

Как пользоваться индикатором Стохастик (Stochastic Oscillator)

Индикатор Стохастик для бинарных опционов очень востребован среди трейдеров. Его можно встретить на множестве открытых сервисах, что предлагают разные графики, в большинстве программных пакетов для трейдерской работы, в частности и в МетаТрейдер4. В то же время большая часть трейдеров, и новички не исключение, пользоваться им не умеют.

Рассмотрим в данной статье, как пользоваться индикатором Стохастик и как его настроить.

История Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик для бинарных опционов был создан в конце двадцатого века Джорджем Лэйном, что возглавлял организацию «Investment Educators». Все подсчёты в те времена необходимо было производить вручную, трейдерская группа искала и открывала формулы для осцилляторов и давала им названия %А, %В, %С, и пр. Но функциональными оказались лишь три: %К, %D, %R.

По преданию, у некого из поляков, помогавшего в одном деле Лэйну, был приятель, приезжий из Чехословакии. Он поведал ему на своём не совсем чистом английском о формуле, что они применяли на родине, когда необходимо было подсчитать, сколько известняка нужно добавить при плавке в железную руду, чтобы изготовить сталь. Они взяли данную формулу, стали использовать в собственных целях, играя с ней и всячески меняя. Так и возник Stochastic Oscillator.

Напишите нам через форму обратной связи на сайте и мы постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее.Написать нам »

Первые две линии, %К и %D, все знают как кривые Лейна, а третья, %R, именуется Ларри Уильямсом. Ещё один вариант зарождения названий индикаторных кривых: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (ещё одного имени Дж.Лейна).

Джордж планировал медицинское будущее, по стопам отца. Но в одно время ему довелось попасть на биржу, и то, что он увидел, вызвало его интерес. Он за 25$ приобрёл членство на открытой товарной бирже Чикаго (теперь её знают как Среднеамериканскую биржу), и начал вести торговлю зерновыми. Чуть позднее Лейн получает должность президента IEI и открывает рассматриваемый рами инстурмент, который применяется сегодня во всём мире.

Подробнее об индикаторе

Индикатор Стохастик для бинарных опционов представляет собой две кривые, с границами в периоде от 0 до 100. Данные линии Stochastic именуются: быстрая – %К и медленная – %D. Линии движутся по простому закону математики, где %К можно вычислить по формуле:

Где:
С – цена закрытия текущего периода,
Ln – минимальная цена за выбранное n число периодов,
Нn – максимальная цена за выбранное n число периодов,
n – число периодов для расчёта Стохастика, которое выбрал трейдер в настройках индикатора.

Медленная линия %D является скользящей средней от %K с периодом m.

Рабочую область Stochastic oscillator можно поделить на три зоны.

Три зоны Stochastic oscillator
Перекупленности 80-100
Нейтральная 20-80
Перепроданности 0-20

Как правило, зона перекупленности ставится в пределах от 80 до 100, зона перепроданности – от 0 до 20, однако зачастую инвесторы меняют настройки кривых на 70 и на 30.

Зона перекупленности обозначает, что цена очень стремительно росла, и скорее всего покупательская активность станет ниже. Зона перепроданности обозначает, что цена резко падала, а активность продавцов в скором времени сойдёт на нет. По-другому говоря, перекупленность – это резкий ценовой рост, а перепроданность – это резкий спад.

Принцип работы Stochastic Oscillator

Понять, как работает индикатор Стохастик не сложно. Переход в зону перекупленности будет свидетельствовать о благоприятном моменте к продаже. Обратное пересечение в зоне перепроданности и выход из зоны будет импульсом к покупке. То есть достаточно лёгкая для понимания схема работы с этим инструментом.

Стоит учесть, что Стохастик индикатор функционирует лишь в коррекциях, когда присутствует боковое движение.

Если на рынке виднеется выход из коррекции (цена идёт вверх), то Stochastic так и будет дальше описывать собственные колебательные движения в указанном периоде. Что можно рассматривать как свидетельство о неверном импульсе и ложной точке входа.

Схожесть с кривой RSI

Осциллятор Стохастик имеет много общего с линией RSI. Период времени для двух инстурментов, обычно, равен 9 или 14. Stochastic тоже располагается на шкале от 0 до 100. Но его границы перекупа и перепродажи немного больше, чем RSI, то есть, показания Стохастика выше 80 считываются как сигнал для перекупа, а ниже 20 – перепродажи. Всё из-за того, что Stochastic Oscillator более переменчив по сравнению с RSI.

Ещё одно отличие в том, что Стохастиком применяется две линии, а не одна. Кривая %D немного медленнее и является средней скользящей более быстрой кривой %К. Как раз таки использование двух кривых вместо одной, является отличием Стохастика от RSI, и придаёт первому большую значимость. Суть в том, что точные сигналы торговли на Stochastic oscillator появляются, когда две кривые встречаются, и когда их показатели находятся выше отметки 80 либо ниже 20.

Настройка индикатора Стохастик

Стохастик присутствует в стандартных наборах практически всех терминалов торговли, и в МетаТрейдер тоже. На примере MT активируем Stochastic Oscillator и рассмотрим его настройки. Нужно нажать: «Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Stochastic Oscillator».

Появится окно настроек индикатора, где можно увидеть четыре вкладки: «Параметры», «Цвета», «Уровни», «Отображение».

Параметры

Данная вкладка индикатора Стохастик включает важнейшие данные. Тут осуществляется главные настройки, которые включают:

  1. Период %К – это число периодов n для расчёта Stochastic.
  2. Период %D скользящей средней по отношению к %К.
  3. Замедление. Является параметром сглаживания %К. По-другому говоря, настройка чувствительности Стохастика.
  4. Метод МА – тип скользящей %D.
  5. Цены – ценовой уровень, от которого будет рассчитываться Stochastic от минимумов / максимумов (в том числе тени) либо от цен закрытия (без теней).

Цвета

Для эффективной работы немаловажно настроить цвета линий. Тут Вы вправе сделать настройку цвета и стиля, что будут приятны Вашему глазу.

Уровни

Уже упоминалось не раз, что, как правило, у индикатора установлено два уровня: 20% и 80%. От 0 до 20 – зона перепроданности, от 80 до 100 – перекупленности. При желании можно поменять показатели.

Заключение

Выделим основные пункты работы Stochastic Oscillator:

  1. Стохастик – это осциллятор, и он умеет делать прогнозы цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
  2. Рассматриваемый индикатор прекрасно показывает себя во флэте, однако даёт много шума в период тренда.
  3. Перекупленность на осцилляторе может свидетельствовать и о прекращении движения вверх, и о силе данного движения. Аналогично и с перепроданностью.
  4. Лучше использовать Стохастик вкупе с трендовыми индикаторами.

Помните, что ни один алгоритм (только в очень редких случаях) не может применяться в качестве готовой стратегии торговли. Та же ситуация и с вопросом, как пользоваться индикатором Стохастик. Он прекрасно подходит как фильтр в торговой системе, допустим, при поиске точки завершения коррекции, однако если взять в работу все его сигналы, то заработать не удастся.

Не убирайте на второй план базовые инструменты торгового терминала. Если закрыть глаза на солидный возраст, то многие из них до настоящего времени прекрасно функционируют, и индикатор Стохастик хорошо подтверждает это.

Осциллятор стохастик для Форекса

Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику. Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум, что снижает вероятность ложных сигналов.

Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.

Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к успешным трейдерам, хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

O scillator Stochastic (рус. Стохастик) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic O scillator используется для прогнозирования разворота тренда, главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

  • основная скользящая линия «%K», сплошная;
  • сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
  • границы движения осцилятора «0 — 100»;
  • сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от рыночных объемов, алгоритм его построения ориентируется на волатильность актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.

Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на CCI, RSI или MACD. Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

Дивергенция по осцилятору в картинке

Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до уровня 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, Price Action сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

  • полученные значения сглаживаются с помощью скользящей средней, так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

  • Closei – цена закрытия текущей свечи;
  • LowN – самое малое значение Low за определенный период;
  • HighN – самое большое значение цены High за тот же период;
  • на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов. Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

Может использоваться следующая формула:

Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

Подробно о настройках в Стохастике

Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

  1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
  2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
  3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
  4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
  5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
  6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

Настройки в Стохастике подбираются форекс трейдерами самостоятельно, но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

Как установить осциллятор в терминале MT4

Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке «Осцилляторы — Stochastic O scillator .

Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

  • в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
  • теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
  • MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

Стохастический осцилятор с алертом MT4
Стохастик с показом дивергенций и конвергенций
При пересечении линий %D и %K трейдерам поступает звуковой сигнал из торгового терминала MetaTrader4 Эта версия индикатора отображением сигнальными маркерами образовавшиеся дивергенцию или конвергенцию на ценовом графике и осциляторе.

Отличия Stochastic от индикатора RSI

Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму.

Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по Relative Strength Index, конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

%K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

  1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
  2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
  3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

Простые стратегии со стохастиком для Форекс

Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах, от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

Стратегия PSAR + Stochastic

Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

Правила работы для покупок следующие:

  • Параболик перескакивает под цену;
  • Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
  • валютный график расположился над ЕМА100.

StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

Тактика CCI + Stochastic

Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской сессии на форекс после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

Простая стратегия EMA+Stochastic

В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

Секретные фильтры сигналов Стохастика

Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего тренда формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на Sell ордера сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

Заключение

Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.

Стохастик. Стохастический Осциллятор. Stochastic Oscillator. Осцилляторы.

Осциллятор стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Осциллятор стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой, %К, и медленной, называемой %D. Вторая — наиболее значимая, поскольку по ее динамике можно судить о важнейших изменениях на рынке. Анализ с помощью осциллятора стохастик устанавливает расположение цены закрытия относительно диапазона цен за определенный период по времени. Наиболее распространенный период расчета этого осциллятора составляет пять дней.

Короткий период осциллятора стохастик позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный — выявить самые важные поворотные точки.

Осциллятор стохастик позволяет установить в процентном выражении (0 — 100%) место последней цены закрытия в общем диапазоне цен за определенный выбранный период времени. Если полученное значение выше 80, то цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, если ниже 20, то соответственно вблизи нижней.

Вторая кривая (D%) — трехдневная сглаженная модификация кривой К%.

Кривая К изображается на графиках непрерывной линией, а более медленная кривая D — пунктирной.

Осциллятор стохастик формирует три типа сигналов, расположенных по мере убывания важности:

  • — дивергенция
  • — уровень линий осциллятора стохастик
  • — направление линий осциллятора стохастик.

Медвежье расхождение (дивергенция) происходит, когда кривая D находится выше 80 и образует два пика, а цены продолжают расти.

Осциллятор стохастик. Медвежья дивергенция

Бычье расхождение (дивергенция) формируется когда, кривая D находится ниже 20 и образует двойное поднимающееся основание, а цены продолжают падать либо стоят на месте.

Осциллятор стохастик. Бычья дивергенция

Сигнал на покупку формируется, когда осциллятор стохастик (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Если линия %K осциллятора стохастик поднимается выше линии %D, то так же формируется сигнал на покупку.

Осциллятор стохастик. Сигнал на покупку

Сигнал на продажу формируется, когда осциллятор стохастик сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него. Если линия %K осциллятора стохастик опускается ниже линии %D, то так же формируется сигнал на продажу.

Осциллятор стохастик. Сигнал на продажу

Расчет

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:

периоды %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;
периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %K, причем значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный;
периоды %D — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;
метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.

Формула для расчета %K: где:
CLOSE — сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) — наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) — наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
где:
N — период сглаживания;
SMA — простая скользящая средняя.

Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator (Стохастик) — технический индикатор импульса, который сравнивает цены закрытия того или иного торгового инструмента с диапазоном цен за определенный период времени. Чем больше число периодов, рассчитываемых с помощью данного индикатора, тем медленнее его реакция на изменения цены

Содержание

Основные характеристики индикатора

Стохастик осциллятор был разработан Джорджем С. Лейном в конце 1950-х годов. Он является импульсным индикатором и показывает расположение цены закрытия по отношению к диапазону максимум-минимум в течение определенного ретроспективного периода времени. По словам Лейна, Стохастик осциллятор «не следует за ценой, а также не следует за объемом или чем-нибудь в этом роде. Он реагирует на скорость или импульс цены. Как правило, импульс меняет свое направление до того, как это делает цена». В сильном бычьем рынке торговый инструмент достигает более высоких максимумов и более высоких минимумов, аналогично ведет себя и осциллятор stochastic. В сильном медвежьем рынке цена также вместе с индикатором достигает более низких минимумов и более низких максимумов

Первый и самый важный сигнал, который определил Лейн на стохастике, была дивергенция (как бычья, так и медвежья), которую можно использовать как предвестник разворота. Кроме дивергенции, благодаря зонам перекупленности и перепроданности, индикатор помогает определить, где может завершиться текущий тренд. Поскольку Стохастик осциллятор работает в узком диапазоне, он также полезен для определения уровней поддержки и сопротивления.

Расчет индикатора

%K = 100[(C — L14) / (H14 — L14)] или C: последняя цена закрытия L14: Минимальная цена 14 предыдущих торговых сессий H14: Максимальная цена, торгуемая за тот же период в 14 дней %D: Скользящая средняя, построенная по значениям %K с периодом 3 %K умножается на 100, чтобы переместить десятичную цифру на два разряда.

По умолчанию, значение для индикатора Stochastic Oscillator – 14 периодов, которыми могут быть дни, недели, месяцы или минуты, в зависимости от используемого трейдером таймфрейма. %K с периодом 14 будет использовать свежую цену закрытия и сравнивать её с наибольшим максимумом и минимумом за последние 14 периодов. %D представляет собой 3-дневную простую скользящую среднюю от %K. Эта линия наносится по %K и выступает в качестве сигнальной, или импульсной, линии.

Интерпретация индикатора

Предположим, что самый высокий максимум равен 110, самый низкий минимум равен 100 и закрытие произошло на цене 108. Диапазон между максимумом и минимумом равен 10, это знаменатель в формуле %K. Разница между ценой закрытия и наименьшим минимумом равна 8, это числитель. 8 делим на 10, получаем 0,80 (или 80%). Умножаем это число на 100 и находим %K. Если цена закрытия будет 103, %K будет равен 30 (0,30 х 100). Стохастик осциллятор находится выше 50, если цена закрытия будет находиться в верхней половине диапазона, и ниже 50, если цена закрытия будет находиться в его нижней половине. Низкие значения (ниже 20) показывают, что цена находится вблизи минимума за данный период времени. Высокие значения (выше 80) показывают, что цена находится вблизи его максимума для данного периода времени. Пример акций IBM, представленный выше, показывает три 14 дневных диапазона (желтые участки) с ценой закрытия на конец отчетного периода (красные пунктирные линии). Когда цены закрытия были вблизи верхней части диапазона, Стохастик осциллятор показывал значение 91. Когда цены закрытия были вблизи нижней части диапазона, Стохастик осциллятор показывал значение 15. Когда цены закрытия находились вблизи середины диапазона, Стохастический осциллятор показывал значение 57.

Сам индикатор Stochastic Oscillator имеет две линии, которые выступают подобно сигнальным линиям MACD – одна более быстрая, другая более медленная. Быстрая линия постоянно пересекает медленную снизу вверх или сверху вниз.

На примере можно увидеть, как выглядит осциллятор стохастик на дневном графике золота. Параметры по умолчанию 5,3,3 (период %K = 5, период %D = 3, угасание = 3) с использованием простой скользящей средней в нем, и поле цены в виде минимума/максимума. Линии индикатора можно изменять на свои предпочтительные цвета. Значение индикатора изменяется от 0 до 100. Уровни по умолчанию 80 и 20. Рынок считается перекупленным, когда цена поднимается выше 80 уровня, и рынок считается перепроданным, когда цена опускается ниже 20 уровня. Выше 80 уровня или ниже 20 уровня присутствует вероятность разворота тренда или значительного отката.

Быстрая, медленная и полная версии индикатора

Есть три версии индикатора Stochastic Oscillator. Быстрый Стохастик осциллятор основан на оригинальных формулах Джорджа Лейна для %K и %D. В быстрой версии %K представляет собой линию с переменными направлениями, а %D является 3-дневной SMA от %K. На самом деле, Лейн использовал %D для генерации сигналов на покупку или продажу, основываясь на бычьей и медвежьей дивергенции. Лейн утверждает, что дивергенция на %D является «лишь сигналом для покупки или продажи». Потому %D в быстрой версии индикатора Stochastic Oscillator используется для сигналов, а медленная версия Стохастика осциллятора была введена для отражения этого акцента. Медленный Стохастик осциллятор сглаживает %K благодаря 3 дневной SMA, которая является именно тем, что собой представляет %D в быстрой версии индикатора Stochastic Oscillator. Обратите внимание, что %K в медленной версии Stochastic Oscillator равна %D в быстрой версии Stochastic Oscillator (график 2).

Быстрый Стохастик осциллятор:

  • Быстрая %K = %K основным расчет
  • Быстрая %D = SMA с периодом 3 от быстрой %K

Медленный Стохастик осциллятор:

  • Медленная %K = Быстрая %K, сглаженная SMA с периодом 3
  • Медленная %D = SMA с периодом 3 от медленной %K

Полная версия индикатора Стохастика осциллятора является полностью настраиваемой версией медленного индикатора Stochastic Oscillator. Пользователи могут установить ретроспективный период и количество периодов для замедления %K, а также количество периодов для скользящей средней для %D. В этих примерах использовались следующие параметры по умолчанию: Быстрый Стохастик осциллятор (14, 3), медленный Стохастик осциллятор (14, 3) и полная версия Стохастика осциллятора (14, 3, 3).

Полная версия Стохастика осциллятора:

  • Полная %K = Быстрая % K сглаженная SMA с периодом X
  • Полная %D = SMA с периодом X от полной %K

Перекупленность и перепроданность

Поскольку Стохастик является осциллятором, это позволяет легко определять уровни перекупленности и перепроданности, но они являются более надежными в период консолидации рынков, нежели в тренде. Осциллятор колеблется от нуля до 100. Независимо от того, как быстро поднимается или опускается цена данного актива, Стохастик осциллятор не всегда колеблется в пределах этого диапазона. Традиционно используемые настройки: порог перекупленности – уровень 80, а порог перепроданности – уровень 20. Эти уровни могут быть скорректированы с учетом аналитических потребностей и характеристик данного актива. Значения выше 80 для 20-дневного индикатора Stochastic Oscillator будут означать, что данный актив торгуется в верхней части своего 20-дневного диапазона максимум-минимум. Значения ниже 20 показывают, что актив торгуется в нижней части своего диапазона максимум-минимум.

Прежде чем взглянуть на некоторые графические модели, важно отметить, что перекупленность не обязательно является медвежьим сигналом. Инструмент может стать перекупленным и оставаться таковым во время сильного восходящего тренда. Уровни закрытия, которые последовательно находятся возле вершины диапазона, указывают на поддержку давления покупателей. Аналогично и перепроданность не обязательно является бычьим сигналом. Инструмент может также стать перепроданным и оставаться таким во время сильного нисходящего тренда. Уровни закрытия, которые последовательно находятся возле нижней границы диапазона, указывают на поддержку давления продавцов. Поэтому важно определить большую тенденцию и торговать в её направлении. В восходящем тренде ищите редкие перепроданности и игнорируйте частые сигналы перекупленности. Точно так же, в сильном нисходящем тренде ищите редкие сигналы перекупленности и игнорируйте частые сигналы перепроданности.

На графике движения цены Yahoo! (YHOO), показанном ниже, изображена полная версия индикатора Stochastic Oscillator (20, 5, 5). Используется более длительный ретроспективный период (20 дней вместо 14) и скользящая средняя с большим периодом для сглаживания (5 вместо 3), такой осциллятор менее чувствительный и генерирует меньшее количество сигналов. Yahoo находится во флэте с 14-18 июля 2009 года до апреля 2010 года. Такие торговые диапазоны хорошо подходят для Stochastic Oscillator. Если индикатор опускается ниже 20, это предупреждение о перепроданности, что может предвещать отскок цены. Если индикатор поднимается выше 80, это предупреждение о перекупленности, что может предвещать снижение цены. Обратите внимание на то, как осциллятор может двигаться выше 80 уровня и оставаться выше 80 (оранжевые периоды). Кроме того, осциллятор пересекает уровень ниже 20 и иногда так и остается ниже 20. Будучи выше 80 уровня, индикатор одновременно является перекупленным и сильным. Пересечение 80 уровня сверху вниз необходимо для сигнализации своего рода разворота и успешного тестирования уровня сопротивления (красные пунктирные линии). С другой стороны, будучи ниже 20 уровня, осциллятор одновременно является перепроданным и слабым. Пересечение 20 уровня снизу вверх демонстрирует реальный подъем цены и успешное тестирование уровня поддержки (зеленые пунктирные линии).

На следующем примере показано движение цены Crown Castle (CCI) с пробоем в июле уровня сопротивления и началом восходящего тренда. Стохастик осциллятор (20, 5, 5) использовался для выявления зон перепроданности. Зоны перекупленности игнорировались, потому что на рынке присутствовал сильный восходящий тренд. Торги в направлении доминирующего тренда увеличивают шансы на успех. Стохастик осциллятор пересек уровень ниже 20 в начале сентября и начале ноября. Последующие движения назад выше 20 уровня сигнализируют о росте цены (зеленые пунктирные линии) и продолжении сильного восходящего тренда.

Далее, наглядно демонстрирует движение цены Autozone (AZO) с пробоем уровня поддержки в мае 2009 года, после чего начался нисходящий тренд. Стохастик осциллятор (10, 3, 3) использовался в нисходящем тренде для выявления перекупленности, которая предвещает потенциальный разворот. Зоны перепроданности игнорировались, вследствие присутствия на рынке сильного нисходящего тренда. Чем короче будет выбран ретроспективный период (10 вместо 14), тем более чувствительным будет осциллятор в отношении появления зон перекупленности. В качестве справки, на рисунке показан тот же Стохастик осциллятор (20, 5, 5). Обратите внимание, что эта менее чувствительная версия не показала зон перекупленности в августе, сентябре и октябре. Т.е. иногда бывает необходимо повышать чувствительность для фильтрации сигналов на вход.

Бычья и медвежья дивергенции

Дивергенции формируются, когда новый ценовой максимум или минимум не подтверждается на индикаторе Stochastic Oscillator. Бычья дивергенция образуется, когда график цены показывает более низкий минимум, но стохастик формирует более высокий минимум. Это показывает ослабление нисходящего импульса, что может предвещать бычий разворот.

Медвежья дивергенция образуется, когда график цены показывает более высокий максимум, но осциллятор формирует более низкий максимум. Это показывает ослабление восходящего импульса, что может предвещать медвежий разворот. После того, как происходит дивергенция, трейдеры должны искать подтверждения, которые бы сигнализировали фактический разворот. Медвежья дивергенция может быть подтверждена пробоем линии поддержки на графике цены или падением Стохастика осциллятора ниже 50 уровня, который является осевой линией. Бычья дивергенция может быть подтверждена пробоем уровня сопротивления на графике цены или пробоем осциллятора выше 50 уровня.

Стохастик осциллятор движется между 0 и 100, уровень 50 является осевым. Это линия является аналогом с 50 ярдовой линией на футбольном поле, а её пересечение имеет высокую вероятность на продолжение движения до следующих ворот. Защитники имеют преимущество до тех пор, пока цена не пересекла уровень в 50 ярдов.

Пересечение осциллятора этого уровня снизу вверх показывает, что цена торгуется в верхней половине своего диапазона. Говорит это о том, что чаша наполовину полна и можно искать момент для входа в покупки. С другой стороны, пересечение 50 уровня сверху вниз означает, что цена торгуется в нижней половине своего диапазона, сигнализируя о том, что чаша наполовину пуста и можно искать момент для входа в продажи.

Рисунок ниже показывает движение цены International Gaming Tech (IGT) и бычью дивергенцию в феврале-марте 2010 года. Обратите внимание, как актив демонстрирует новый минимум, но Oscillator сформировал более высокий минимум. Имеются три сигнала, подтверждающие появление этого более высокого минимума.

  • Первый сигнал – это пересечение сигнальной линии 20 и/или возврат выше нее. Пересечение сигнальных линий имеет место, когда %K (черная линия) пересекает %D (красную линию). Это ранний сигнал входа в рынок.
  • Второй сигнал – пересечение линии индикатора 50 уровня, что свидетельствует о переходе цены в верхнюю половину диапазона индикатора Stochastic Oscillator.
  • Третий сигнал – пробой уровня сопротивления на ценовом графике.

Обратите внимание, что, как только, в конце марта Stochastic пересек 50 уровень,вплоть до конца мая он там и остался.

Следующий график показывает движение цены Kohls (KSS) и медвежью дивергенцию в апреле 2010 года. Цена актива отображает более высокие максимумы в начале и в конце апреля, но индикатор достиг своего пика в конце марта и далее сформировал более низкие максимумы. Сигнальная линия пересекает 80 уровень и движется ниже, в данном случае, не обеспечивая хороших ранних сигналов для входа в рынок , поскольку цена KSS продолжала двигаться выше. Стохастик осциллятор пересекает осевой 50 уровень (второй сигнал), и, наконец, цена пробивает уровень поддержки (третий сигнал).

Как показывает движение цены KSS, ранние сигналы не всегда просты и понятны. Пересечение сигнальной линии и ее движение ниже 80 уровня, а также ее движение выше 20 уровня происходят часто и предвещают быстрый разворот.

Формирование бычьей или медвежьей модели

Джордж Лейн определил другую форму дивергенции, которая предполагает появление низов и вершин. Бычья модель является обратной стороной бычьей дивергенции. Цена актива формирует более низкий максимум, но Stochastic формирует более высокий максимум. Даже несмотря на то, что данный актив не может превысить предыдущий максимум, более высокий максимум на индикаторе показывает укрепление восходящего импульса. Ожидается, что следующий спад приведет к возможности торговать от дна.

Следующий график акций Network Appliance (NTAP) отображает бычью модель в июне 2009 года. Цена на акции сформировала более низкий максимум, в то время как Stochastic Oscillator сформировал более высокий максимум. Этот более высокий максимум показывает силу восходящего импульса. Помните, что это модель, а не сигнал. В ближайшем будущем модель предвещает торгуемый минимум. NTAP пошел ниже своего июньского минимума, а Стохастик осциллятор упал ниже 20 уровня, оказавшись в зоне перепроданности. Трейдеры могут входить в рынок, когда Oscillator пересечет своей сигнальной линией снизу вверх 20 или 50 уровень. Более того, NTAP впоследствии пробил уровень сопротивления и продемонстрировал сильный восходящий тренд.

Медвежья модель формируется, когда цена актива показывает более высокий минимум, но Stochastic формирует более низкий минимум. Несмотря на то, что актив показал более высокий минимум, более низкий минимум на индикаторе Stochastic Oscillator показывает возрастающий нисходящий импульс. Ожидается, что следующее движение приведет к важному пику. Следующий график Motorola (MOT), показывает изменение цены с медвежьей моделью в ноябре 2009 года. Котировка сформировала более высокий минимум в конце ноября и начале декабря, но стохастик осциллятор сформировал более низкий минимум с переходом ниже 20 уровня. Это сигнализирует о сильном нисходящем импульсе. Последующий сильный отскок был недолгим, акции быстро достигли пика. Обратите внимание, что осциллятор не сделал обратного отскока выше 80 уровня и в середине декабря отклонился ниже своей сигнальной линии.

Другие варианты использования Stochastic Oscillator

Помимо перекупленности и перепроданности, есть много других способов использования стохастика. Некоторые трейдеры могут использовать осциллятор с настройками 5,3,3 с целью подтверждения перелома медвежьих и бычьих настроений. Но такой подход обречен на убытки, потому что в период очень сильного тренда торговый инструмент может находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение довольно длительного периода времени, что может выкинуть из рынка среднего трейдера, ожидающего разворота тренда.

Как уже ранее упоминалось, чем большее число периода используется для расчета индикатора Stochastic Oscillator, тем медленнее его реакция на изменения ценового движения. Тем не менее, это поможет отфильтровывать некоторые фиктивные входы. В результате увеличения периода, индикатор будут предоставлять лучшие возможности для торговли, тогда как торговля с использованием многочисленных сигналов, которые имеют низкий коэффициент успеха, не принесет заветный профит.

Наглядный пример — дневной график золота (см. рисунок). Здесь число периодов было увеличено до 20. В результате, индикатор генерирует иные сигналы, но эти сигналы имеют более высокий коэффициент успеха. К концу октября 2013 года стохастик с периодом 20 пересек уровень 80 и вошел в зону перекупленности. Когда начали формироваться медвежьи свечи, стало очевидным, что некоторые трейдеры были по-прежнему готовы покупать золото на этом уровне, и было бы целесообразно им его продать. С этого момента произошло медвежье движение. По иронии судьбы, золото лучше всего продавать тому, кто знает ему цену.

Другой пример, когда трейдеры, которые любят следовать по линии наименьшего сопротивления, могут в настройках стохастика отобразить только 50 уровень (с периодом 20), так же как некоторые отображают этот уровень в индексе относительной силы (RSI). В этом случае, они будут открывать длинные позиции только тогда, когда скользящие средние стохастика будут находиться выше 50 уровня. И наоборот, когда стохастик будет находиться ниже 50 уровня, трейдеры не будут удерживать каких-либо длинных позиций, потому что это может привести к нежелательным последствиям в виде убытка.

Основные выводы

Несмотря на то, что импульсные осцилляторы лучше всего подходят для торговли во флэте, их также можно использовать при торговле в тренде, при условии, что тренд имеет зигзагообразный формат. Коррекция цены вниз является частью восходящего тренда, который идет зигзагообразно вверх. Коррекция цены вверх является частью нисходящего тренда, который идет зигзагообразно вниз. В связи с этим осциллятор может использоваться для выявления коррекций в сильном тренде.

Oscillator также может использоваться для идентификации разворотов возле уровней поддержки или сопротивления. Если актив торгуется вблизи уровня поддержки при наличии сигналов перепроданности, стоит следить за прорывом снизу вверх 20 уровня, который будет являться сигналом для движения цены вверх и успешным тестированием уровня поддержки. С другой стороны, если актив торгуется вблизи уровня сопротивления при наличии сигналов перекупленности, стоит следить за прорывом сверху вниз 80 уровня, который будет являться сигналом для движения цены вниз и успешным тестированием уровня сопротивления.

Параметры индикатора Stochastic Oscillator выставляются в зависимости от личных предпочтений, стиля торговли и таймфрейма. Применение в настройках более коротких периодов будет делать индикатор более порывистым, с частыми генерациями зон перекупленности и перепроданности. Более длинные периоды будут делать индикатор более плавным, с меньшим количеством зон перекупленности и перепроданности.

Как и все технические индикаторы, важно использовать стохастик в сочетании с другими инструментами технического анализа. Для подтверждения или опровержения сигналов, формируемых индикатором Stochastic Oscillator, можно использовать объемы, уровни поддержки/сопротивления или пробои этих уровней.

Использование Стохастика на SharpCharts

Как было отмечено выше, существует три версии индикатора Stochastic Oscillator. Настройки по умолчанию: для быстрого Стохастика (14, 3), для медленного Стохастика (14, 3) и для полной версии Стохастика осциллятора (14, 3, 3). Ретроспективный период (14) используется для основного расчета %K. Помните, что значения %K в быстром Стохастике осцилляторе несглаженные, а %K в медленной версии индикатора Stochastic Oscillator сглаживается при помощи 3 дневной SMA. Период «3» в быстрых и медленных настройках Стохастика осциллятора (14, 3) – это период скользящей средней для %D. Технические трейдеры, которые ищут максимальной гибкости, могут просто выбрать Стохастик осциллятор, в котором можно установить ретроспективный период, коэффициент сглаживания для %K и скользящую среднюю для %D. Индикатор может быть помещен выше, ниже графика или наложен на фактический ценовой график. Накладка Стохастика на ценовой график позволяет пользователям легко сопоставлять колебания индикатора с колебаниями цен.

Стратегии

Перепроданность и подъем на Стохастике осцилляторе: Отбираем котировки, которые торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней, чтобы сосредоточиться на тех, которые торгуются в сильном восходящем тренде. Среди них отбираем те, в которых индикатор Stochastic Oscillator выходит из уровня перепроданности (ниже 20).

Перекупленность и спад на Стохастике осцилляторе: Отбираем котировки, которые торгуются ниже своей 200-дневной скользящей средней, чтобы сосредоточиться на тех, которые торгуются в сильном нисходящем тренде. Среди них отбираем те, в которых индикатор Stochastic Oscillator выходит из уровня перекупленности (выше 80).

Дальнейшее исследование

В книге Мерфи импульсным осцилляторам и их различным целям посвящена отдельная глава. Мерфи описывает все за и против, а также приводит несколько примеров конкретно для Stochastic Oscillator. Книга Принга посвящена импульсным индикаторам, дивергенциям, сигналам пересечения и другим сигналам. Она также содержит еще две главы, посвященные конкретным импульсным индикаторам с большим количеством примеров.

Стохастический осциллятор

Стохасти́ческий осциллятор (стоха́стик, стоха́стика от англ. stochastic oscillator ) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах [1] .

Согласно толкованию автора индикатора Джорджа Лэйна (англ.) русск. , основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Содержание

Принцип расчёта и построения [ править | править код ]

Индикатор строится из двух линий:

Торговые сигналы [ править | править код ]

Наиболее распространённые интерпретации графика стохастического осциллятора:

  • Покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него. Продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.
  • Покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать, если линия %K опускается ниже линии %D.
  • Выявлять расхождения, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому индикатору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, можно ожидать начала тенденции на падение цен, то есть можно продавать.
  • Пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен. Пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.

Индикатор Стохастик: осциллятор на все времена

Стохастический осциллятор или еще более распространенное название Стохастик (Stochastic Oscillator), является самым известным классическим осциллятором, который позволяет оценивать отклонение цены относительно её поведения за прошлый ценовой диапазон.

Работу Стохастика можно сравнить с полётом и падением ракеты: набрав высоту, она сначала замедляется, потом наклоняется, а затем следует резкое падение. То же происходит и с ценой — сначала следует замедление, а уж потом разворот и падение.

А благодаря измерению отклонения, осциллятор помогает увидеть те самые точки замедления, которые являются предвестниками ценового разворота.

Индикатор Стохастик

Предыстория появления индикатора Стохастик

Зачастую, великие научные прорывы, а также события, которые к ним привели, делались простыми людьми, которые не имели ничего общего с наукой, либо вовсе преследовали другие цели.

И да, огромное количество людей, проявляющих отличные аналитические способности, добивались просто феноменальных успехов в отрасли, никак не сопряжённой с их основной сферой деятельности, в биржевой торговле!

Более того, они оставляли после себя отличные инструменты анализа рынка, которые не теряют своей актуальности и по сегодняшний день.

И стохастический осциллятор появился как раз благодаря такому человеку — знаменитому аналитику Джорджу Лейну, в 1950 году.

Этот человек изначально не имел никакого отношения к бирже, более того, он рос в семье потомственных врачей и сам мечтал стать медиком, прилагая, кстати, огромные к тому усилия.

Тем не менее в его судьбу вмешалась воля случая — ему было достаточно лишь раз пройти мимо биржевой площадки, для того, чтобы навсегда оказаться по уши в неё влюбленным -)

Ну, а скажите, почему бы не полюбить биржу и трейдинг? Вы ведь наверняка читаете эту статью лишь потому, что финансовый рынок может быть для вас той самой соломинкой финансовой независимости, за которую вы пытаетесь ухватиться?

Ведь в наши дни, примечательной особенностью финансовых рынков, а особенно бинарных опционов и Форекс, является их доступность, что, несомненно, притягивает различные умы, самых разных профессий.

С Джорджем Лейном всё было точно так же! И, благодаря его трудам в биржевой торговле появился индикатор Стохастик. Сам он стал богат и знаменит, а Stochastic сегодня находится в каждом терминале МТ4!

Обучение торговле по сигналам Стохастика, вы найдёте в любой книге посвященной техническому анализу, поэтому с какой бы вы платформой не работали, вы всегда встретите в ней Stochastic Oscillator . В случае с МТ4 индикатор находится в разделе осцилляторы.

Как пользоваться Стохастиком. Сигналы

Классический стохастический осциллятор состоит из двух линий: быстрой скользящей (цвета морской волны), более медленной (красной пунктирной), и двух уровней 20 и 80.

Настройки Стохастика, в принципе, трогать не стоит, поскольку настроено всё и так оптимально. Принцип применения в большей степени схож с уже рассмотренным ранее RSI, однако некоторые различия всё же есть.

Если говорить о торговых сигналах, то Stochastic обладает несколькими типами.

Первый и самый распространенный сигнал, который вы могли встретить во многих стратегиях, базируется на зонах перекупленности и перепроданности, когда инструмент фиксирует максимальное отклонение.

Зоной перекупленности в стохастическом осцилляторе принято считать диапазон от 80 и выше, а зоной перепроданности, диапазон от 0 до 20.

Сама торговля происходит на выходе из этих зон, поэтому:

  1. При пробое уровня 80 сверху вниз — сигнал на понижение;
  2. В случае пробоя уровня 20 снизу вверх — сигнал на повышение.

Второй тип сигнала Стохастика применяется реже, однако его эффективность, при наличии вспомогательных фильтров, ничуть не меньше. Речь идет об уровне 50, определяющим некий центр, который разграничивает восходящий и нисходящий тренд.

Таким образом, прорыв уровня 50 сверху вниз дает нам сигнал на понижение, а снизу вверх, на повышение.

Третий тип сигнала довольно часто применяют скальперы и трейдеры использующие опционы, типа «Турбо».

Суть сигнала кроется во взаимодействии быстрой и медленной линий Стохастика между собой:

  • На повышение следует покупать в момент, когда линия цвета морской волны пересечет пунктирную красную снизу вверх;
  • На понижение, то же самое, но сверху вниз.

Также, в случае со стохастическим осциллятором, как и с другими осцилляторами, на графике можно встретить дивергенции, которые являются довольно сильными разворотными сигналами.

Выглядят они очень просто, в случае формирования нового ценового максимума на графике:

  1. Если линии Stochastic показывают его ниже предыдущего, стоит ожидать разворот вниз;
  2. Если же вы наблюдаете формирование нового ценового минимума, а Стохастик показал его выше предыдущего – ожидаем разворот наверх.

Да, стохастический осциллятор, впрочем, как и все осцилляторы, невероятно эффективен во время флета, однако, когда начинается сильный тренд, тут же появляются ложные сигналы, которые, в основном, будут направлены против рынка, а не вслед за ним -)

Поэтому, ни в коем случае не забывайте о том, что индикатор Стохастик следует применять только совместно с другими индикаторами, в стратегиях!

Например, можете изучить эту стратегию, эту или эту.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

5 советов, как пользоваться индикатором стохастик для улучшения эффективности стратегии

Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%. Но, многие трейдеры все равно пытаются с ними работать. В этой статье мы поговорим о самых важных вещах, которые должен знать каждый трейдер об индикаторе стохастик.

Краткое содержание статьи

Определение, описание и теория

Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

С истории создания известно, что автором его есть Джордж К. Лейн. Разработал он его в 50 годах ХХ века.

Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands , он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

  1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
  2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

Формула расчёта

Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

%D = 100 * ((K1 + K2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

Параметры и настройки

Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:

  1. 5 – это период для линии %К. Её еще называют быстрой или основной линией стохастика;
  2. 3 – то значение, которое есть лишь в полной версии стохастика. Оно дает сглаживающие качества линии %К, делая её более плавной, без лишнего шума. Сравните два стохастика — верхний имеет сглаживание, а нижний нет, при одинаковых других параметрах:
  3. 3 – это период линии %D, которая является простой скользящей средней %К. Еще она известна, как сигнальная или медленная линия стохастика.

Большинство рекомендуемых настроек для торговли внутри дня сходятся на стандартных: 5, 3, 3. Или же около них, например, 7, 3, 3.

Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.

На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

  1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
  2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
  3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
  4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

Основные сигналы торговли по стохастику

Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов

  1. Выход из зон перекупленности или перепроданности. Покупаем на свече, которая соответствует выходу линии %К из зоны перепроданности (выше 20), а продаем наоборот, когда она опускается ниже 80.
  2. Пересечение линий %К и %D. Когда сплошная линия пересекает пунктирную снизу-вверх, то мы покупаем, сверху-вниз – продаем. Дает очень много шума, поэтому рекомендуется пользоваться этим сигналом в границах зон перекупленности и перепроданности.
  3. Бычья и медвежья дивергенция. Когда акция показывает новые максимумы, а индикатор стохастик новые минимумы, значит, их показатели расходятся, что мы называем дивергенцией. Вход в позицию совершается от уровня поддержки или сопротивления. Рекомендуется использовать этот сигнал на линейных графиках.

Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

Рекомендации по использованию

Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

  1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
  2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD , полосы Боллинджера и т.д.

Совет №2 — комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

  1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
  2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления , свечные модели , price action.

Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: « Как использовать RSI в свинг трейдинге ». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь . Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

Кратко, что мы узнали

  1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
  2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
  3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
  4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
  5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер . А теперь ответьте в комментариях:

  1. Как вам обзор – только честно?!
  2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!

Эффективность стратегии Стохастик в бинарных опционах

В данной статье мы рассмотрим достаточно популярный индикатор осциллятор Stochastic (Стохастик). С помощью него любой трейдер может увидеть, когда происходит смена тенденции цены, и когда можно искать точки входа в рынок.

Изначально на основе осциллятора Стохастик создавали множество стратегий Форекс, но позже стали внедрять его в мир бинарных опционов. Помимо этого, его давно применяют при торговле на биржевых активах: индексах, фьючерсах, акциях.

Что показывает индикатор Стохастик?

Трейдер, задействовавший в своей торговой системе данный индикатор, сможет увидеть:

  1. Слишком низкий либо высокий ценовой уровень.
  2. Наличие дивергенций.
  3. Точки входа на снижении или подъеме цены.

Если нанести его на живой график, он будет выглядеть так:

Давайте же теперь подробнее изучим осциллятор Стохастик, а также эффективность стратегии торговли по нему в рамках бинарных опционов.

Немного истории

Впервые осциллятором Стохастик стали пользоваться в 1950-х гг. Его создателем считается экономист Джордж Лейн. В основе данного инструмента лежит измерение momentum (как сильно изменилась цена того или иного актива).

Если поменялся моментум, значит, высока вероятность, что изменится цена, следовательно появляется возможность искать точки входа в рынок.

Применение Стохастика в трейдинге

Отметим, что этот индикатор имеет две линии со шкалой 0 и 100.

Первая линия отображает поведение текущей цены закрытия.

Вторая – является обычной SMA (простая скользящая средняя). Она вычисляется на основе первой линии.

Кстати, параметры Stochastic можно изменить под нужды конкретно взятой ТС.

Стратегия “Стохастик” для бинарных опционов

Настало время перейти к практическому использованию данного индикатора в рамках рынка БО.

Основной сигнал поступает, когда цена достигает зон перепроданности и перекупленности. Изначально они отмечены уровнями 20 и 80. Иными словами, если свеча заходит за нижнюю отметку со значением 20 (перепроданность), рассматриваются покупки. Если же цена достигла линии индикатора с отметкой 80 (перекупленность), нужно искать продажи.

Кстати, многие вместо значений 80/20 в настройках ставят 70/30.

Сигналы Стохастика ещё важно правильно читать. Если линии выходят за горизонтальные значения перепроданности и перекупленности – это лишь подтверждает силу нисходящего или восходящего тренда.

Однако, при отсутствии тенденции на рынке, выход линий за пределы значений 20 или 80, говорит о соответствующем движении.

Важно: если Вы наблюдается сильный тренд и линии выходит за пределы вышеуказанных отметок индикатора Стохастик, это сигнализирует о сильной и стремительной тенденции.

Вот так это может выглядеть на ценовой графике:

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Дивергенция

Выше мы упоминали, что осциллятор Stochastic способен показывать на рынке явление дивергенции. На рынке она наблюдается довольно часто, поэтому это явление обязан каждый трейдер различать.

Когда цена расходится с движением Стохастика, знайте, Вы имеете дело с дивергенцией. Она сигнализирует о скором изменении цены.

Стохастик вверх, а цена вниз

Из скриншота ниже можно наблюдать, как цена постепенно снижается. В то же время индикатор Стохастик демонстрирует сигнал на покупку опциона Buy. Это и есть дивергенция. В данном случае искать сигнал следует не на цене, а смотреть, что показывает наш индикатор осцилляторного типа. Спустя некоторое время, цена меняет направление движения и уверенно движется вверх.

Стохастик вниз, а цена вверх

Цена движется вверх, а наш помощник под названием Стохастик, отклоняется от неё в противоположном направлении. Здесь, как и в первом случае, следует верить сигналу индикатора.

Стратегия Стохастик RSI

Существует более сглаженная (модифицированная) версия этого индикатора – это Стохастик RSI.

Согласитесь, что читать рынок по данному индикатору намного проще, чем в традиционном виде. Она прекрасно работает даже на более низких таймфреймах, начиная от М15.

Применение в торговле Стохастик RSI точно такой же: следите за выходом линии за пределы конкретных уровней в период трендовых движений.

Как только цена выйдет за пределы этих значений, можно рассматривать моменты для покупки опционов типа CALL или PUT.

Пример, где можно купить опцион CALL

Мы должны наблюдать восходящий тренд и дождаться, когда цена опуститься за пределы линии 20, можно рассматривать покупки типа CALL (Выше).

Пример, где можно купить опцион PUT

Сперва на рынке должно господствовать нисходящее движение. Как только цена достигнет пределов линии 80, мы имеем право рассматривать покупки опциона типа PUT (Ниже).

Важно: не применяйте индикатор осциллятор Стохастик, если на рынке наблюдается низкая волатильность (отсутствие сильных движений цены).

О настройках и параметрах

Сначала на живом графике выбираете индикатор Стохастик либо Стохастик RSI.

Потом понадобиться кликнуть на иконку “шестеренки”, чтобы открыть получить возможность настроить его параметры.

Для обычного Стохастика популярные значения выглядят таким образом:

А вот популярные значения для Стохастика RSI:

  • %K = 3;
  • %D = 3;
  • RSI Length = 14;
  • Stochastic Length = 14.

Важно: менять данные настройки Мы не рекомендуем, так как грамотные трейдеры все давным-давно настроили. Ваша задача – тестировать эти инструменты на различных активах.

Стратегия “Два Стохастика”

Сразу отметим, что данная торговая стратегия удачно может использоваться не только на рынке Форекс. Но и на бинарных опционах. Главное правильно настроить оба индикатора Стохастик

Чтобы искать точки входа по этой ТС, понадобиться торговый терминал Мета Трейдер 4. В нём мы будем проводить все манипуляции. Кстати, вполне сойдет какой-нибудь демо-счёт.

Настройка стратегии “Два Стохастика”

После того, как будет открыт МТ 4, заходим в “Индикаторы”, затем выбираем “Осцилляторы” и только потом находим Stochastic. Повторяете эту процедуру дважды, так как у каждого индикатора будут свои отдельные настройки.

Настройки первого индикатора будут такие:

Что касается настроек второго Стохастика, то они будут следующие:

Торговля по стратегии “Два Стохастика”

Сначала нужно выбрать актив, на котором будет проводиться анализ (поиск точек входа). По данной торговой системе лучше всего будут работать турбо-опционы, со сроком истечения 60 секунд. Неплохо показала себя данная ТС на таймфрейме М5.

Предпочитаемые активы: Драгоценные металлы и валютные пары.

Время торговли: с 10:00 до 20:00.

Ответственно отнеситесь к выбору таймфрейма. Если открывать сделки на торговой платформе у своего брокера будете на 1 минуту, тогда выбирайте на МТ 4 таймфрейм М1, на 1 час – Н1, на пять часов – Н4. Главное чтобы таймфрейм и срок экспирации были равны либо были приближенно равны.

После дожидаемся сигналов от двух индикаторов на покупку либо продажу. Покупать следует до тех пор, пока индикатор не покажет противоположный сигнал.

Рассмотрим правила, позволяющие купить опцион типа CALL:

  1. Индикатор с настройками (21, 9, 9) находятся за зоной перепроданности 20.
  2. Второй Стохастик с настройками (9, 3, 3) может в это время уже покинуть зону перепроданности.
  3. Открывайте сделку CALL («Выше»), сроком экспирации на одну временную свечу, в данном случае 5 минут, до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.

Визуально этот сигнал выглядит так:

Рассмотрим правила, позволяющие купить опцион типа CALL:

  1. Индикатор с настройками (21, 9, 9) находятся за зоной перекупленности 80.
  2. Второй Стохастик с настройками (9, 3, 3) может в это время уже покинуть зону перекупленности.
  3. Открывайте сделку PUT («YНиже»), сроком экспирации на одну временную свечу, в данном случае 5 минут, до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.

Вот так выглядит пример сигналов на покупку опциона типа PUT:

Важный момент: поскольку это финансовый рынок, и спрогнозировать его на 100% не удается никому, рекомендуем Вам применять в советнике «Два Стохастика» принцип Мартингейла. То есть, при первой убыточной позиции, вторая заключается с увеличенным коэффициентом ставки на 2,5 и так далее, пока не будет достигнута цель.

Как показывает практика, чаще чем 3-4 колена по этой торговой системе не наблюдалось.

Еще один момент. Наверняка Вы не обращали внимания на правостороннее и левостороннее пересечение Стохастика.

На скриншоте выше слева мы можем наблюдать левостороннее пересечение Стохастика, а справа — правостороннее.

Так вот, более надежным сигналом всегда считалось правостороннее пересечение.

Заключение

В данном материале мы изучили осциллятор Stochastic, показали его настройки. Также мы рассмотрели торговые стратегии на его основе. В частности, продемонстрировали ТС «Два Стохастика» для рынка бинарных опционов в связке с методом Мартингейла при возникновении убыточных сделок. Кроме того, показали, что бывает левостороннее и правостороннее пересечение линий Stochastic.

Индикатор Стохастик

Стохастик является одним из основных индикаторов теханализа. Возможно, это самый старый осциллятор – по некоторым данным, Джордж Лэйн, создатель инструмента, исследовал товарно-фьючерсный и фондовый рынок с его помощью еще в 1950-х годах. Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную.

Сейчас нанести индикатор на график можно несколькими кликами мыши, а его алгоритм мгновенно рассчитает показания за любой период изменения цены. Главный вопрос: остается ли Stochastic Oscillator актуальным инструментом, и стоит ли использовать его в торговле валютными парами Forex и CFD-инструментами?

Обзор индикатора Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор, как и другие инструменты этой категории, устанавливается в отдельном окне под графиком цены. Внешне он напоминает RSI (в отличие от MACD и Awesome Oscillator, Stochastic – линейный, а не гистограммный осциллятор). Однако в классическом виде Стохастик имеет не одну, а две скользящих, и со стандартными настройками этот индикатор гораздо динамичнее RSI, и чаще заходит в экстремальное состояние перекупленности или перепроданности.

Быстрая линия стохастического индикатора, обозначающаяся как %К, выстраивается, исходя из последнего значения цены (цены закрытия последнего таймфрейма), а также минимума и максимума цены за рассматриваемый период. Чем выше текущая цена по отношению к остальным параметрам, тем выше последняя точка линии %К в окне Стохастика.

Медленная линия, которая в оригинальной версии индикатора строится пунктиром, обозначается как %D, и является скользящей средней относительно %К. Если от периода %К зависит, сколько значений цены будет учитываться при построении быстрой линии, то период %D определяет, сколько последних значений %К будет принято в расчет при построении медленной линии.

Благодаря наличию двух линий осциллятора трейдер получает больше вариантов сигналов, которые можно использовать для торговли.

Установка и настройка Стохастического индикатора

Stochastic Oscillator входит в стандартный пакет технических инструментов терминала MetaTrader 4. Существует несколько способов установки его в окно графика.
Самый простой вариант – выбрать вкладку «Список индикаторов» в верхней панели инструментов (иконка с зеленым плюсом). В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».

Второй способ – через вкладку «Вставка» главного меню торговой платформы. Далее выбираем «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Stochastic Oscillator».

После выбора индикатора откроется окно настроек Стохастика. Важные значения, влияющие на поведение инструмента на графике, находятся во вкладке «Параметры».

Период %К – основной параметр. От него зависит резкость индикатора. Чем больше значение %К, тем более плавно будет вести себя осциллятор. Причем этот параметр также влияет и на движение скользящей средней %D, так как второй период рассчитывается, исходя из значения %К.

Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними.

Замедление регулирует чувствительность осциллятора к резким движениям цены. С увеличением этого параметра обе линии индикатора становятся более плавными, однако достигается это не учетом большего числа значений цены, как в случае с %К, а отсевом «рыночных шумов».

Также в этом окне можно изменить метод скользящих средних и цену, которая учитывается при расчете параметров (минимум/максимум или закрытие).

Во вкладке «Уровни» можно добавить или удалить горизонтальные уровни, а также изменить параметры существующих. Это никак не повлияет на движение самого индикатора, но позволит получать разные
сигналы, в зависимости от требований торговой системы.

Торговля по Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор можно использовать как в одиночку, так и в составе торговой стратегии. И хотя самая эффективная роль для Стохастика – это фильтрация показаний других индикаторов, необходимо знать основные сигналы, которые может поставлять этот осциллятор.

Пересечение линий

Самый простой сигнал Stochastic Oscillator – пересечение основной и пунктирной линии.

Сделки открываются в направлении пересечения линий: если быстрая (сплошная) линия пересекает медленную (пунктирную) снизу вверх – открывается сделка на покупку, если наоборот – на продажу.
Нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых резких осцилляторов, и он будет давать множество сигналов, немалая часть из которых окажется ложными. Поэтому при торговле по этому методу необходимо как минимум устанавливать жесткий стоп лосс.

Выход из зоны перекупленности/перепроданности

Когда Стохастик заходит выше верхнего или ниже нижнего уровня, это свидетельствует о том, что текущая цена существенно ниже или выше предыдущих значений. Таким образом создается локальная перекупленность или перепроданность рынка, что можно использовать для торговли.

Сделки на покупку имеет смысл открывать тогда, когда индикатор вначале опустится в зону перепроданности, а затем пересечет нижний уровень снизу-вверх. Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации. Для того, чтобы уменьшить число ложных сигналов, рекомендуется пропускать вход в зону только одной, быстрой линии.

Торговля по перекупленности и перепроданности имеет смысл лишь во флете. В периоды сильного тренда Стохастик довольно быстро входит в зону, однако цена может продолжать двигаться в том же направлении и после того, как обе линии пересекут уровень в обратном направлении.

Дивергенция

Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется он в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.

Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.

Медвежья дивергенция образуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая.

Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.

Стратегия торговли со Stochastic Oscillator и Bollinger Bands

Как показывает практика, торговля по Стохастику становится гораздо эффективнее, если использовать его в связке с трендовым индикатором. Для примера разберем торговую стратегию со стохастическим осциллятором и Полосами Боллинджера.

Оба индикатора устанавливаются на график со стандартными настройками. Система подходит для торговли на любой валютной паре, а также на CFD на акции, и даже криптовалюте. Оптимальные таймфреймы – М15, М30 и Н1.

  • Для открытия сделок на покупку необходимо, чтобы график цены пересек нижнюю линию Полос Боллинджера, а быстрая линия Стохастика пересекла медленную снизу вверх.
  • Для входа в продажи цена должна пересечь верхнюю линию BB, а быстрая линия стохастического осциллятора пересекла медленную сверху вниз.

Сигнал считается более сильным, если пересечение линий Стохастика на покупку происходит в зоне перепроданности, а на продажу – в зоне перекупленности.

Выходить из сделки можно либо при пересечении ценой средней линии Полос Боллинджера, либо при входе Стохастика в противоположную зону. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего локального минимума, либо выше максимума.

Профессиональная стратегия торговли со Stochastic Oscillator, АС и МА

В завершение статьи рассмотрим более сложную систему, в которую входит три индикатора:

  1. Стохастик со стандартными параметрами, но добавленным уровнем 50.
  2. Простая скользящая средняя с периодом 50.
  3. Осциллятор АС со стандартными настройками.

Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4, хотя система подходит и для других интервалов.

Сделки на продажу по данной ТС открываются при соблюдении следующих условий:

  1. График цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 в том же направлении.
  3. АС рисует второй красный столбик подряд.

Стоп лосс устанавливается выше ближайшего локального максимума, тейк профит – в 3 раза больше стоп лосса, либо чуть выше ближайшего мощного уровня поддержки. Однако тейк не должен быть меньше стопа.

Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации.

Заключение

Стохастический осциллятор не зря до сих пор пользуется популярностью в биржевой торговле – это эффективный инструмент, особенно полезный начинающим форекс-трейдерам. Торговая система со Стохастиком и еще двумя-тремя надежными и проверенными индикаторами станет отличным инструментом для начала профессиональной торговли, которую впоследствии можно будет усовершенствовать для получения еще больших прибылей.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Как пользоваться Стохастик Осциллятором (Stochastic Oscillator)?

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.

Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все осцилляторы, стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота. Метод вычисления основан на скользящих средних, причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.

Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов. Первая линия – быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.

  1. Период быстрой скользящей средней К. Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.
  2. Период медленной скользящей средней D. Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный график с наложенной скользящей средней крупного периода.
  3. Замедление stochastic oscillator. Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.
  4. Применение к ценам. В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.
  5. Метод вычисления скользящей средней. В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения – обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная.

Окно настроек индикатора стохастик

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80. Вместе с крайними значниями они образуют две зоны – от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности, во втором – перекупленности. Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов. В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.

Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее – в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё. Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.

Основной сигнал индикатора стохастик – выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:

1. Торговля в горизонтальном канале. В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от MACD и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом тайм-фрейме в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.

В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации – понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.

Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик

2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик – первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки. В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает – коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или RSI. Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов – на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей. Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.

Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами

Два осциллятора в одном окошке

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке. Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно. В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности – если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум – то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов – это позволит соблюдать масштабность.

Индикатор Стохастик: осциллятор на все времена

Стохастический осциллятор или еще более распространенное название Стохастик (Stochastic Oscillator), является самым известным классическим осциллятором, который позволяет оценивать отклонение цены относительно её поведения за прошлый ценовой диапазон.

Работу Стохастика можно сравнить с полётом и падением ракеты: набрав высоту, она сначала замедляется, потом наклоняется, а затем следует резкое падение. То же происходит и с ценой — сначала следует замедление, а уж потом разворот и падение.

А благодаря измерению отклонения, осциллятор помогает увидеть те самые точки замедления, которые являются предвестниками ценового разворота.

Индикатор Стохастик

Предыстория появления индикатора Стохастик

Зачастую, великие научные прорывы, а также события, которые к ним привели, делались простыми людьми, которые не имели ничего общего с наукой, либо вовсе преследовали другие цели.

И да, огромное количество людей, проявляющих отличные аналитические способности, добивались просто феноменальных успехов в отрасли, никак не сопряжённой с их основной сферой деятельности, в биржевой торговле!

Более того, они оставляли после себя отличные инструменты анализа рынка, которые не теряют своей актуальности и по сегодняшний день.

И стохастический осциллятор появился как раз благодаря такому человеку — знаменитому аналитику Джорджу Лейну, в 1950 году.

Этот человек изначально не имел никакого отношения к бирже, более того, он рос в семье потомственных врачей и сам мечтал стать медиком, прилагая, кстати, огромные к тому усилия.

Тем не менее в его судьбу вмешалась воля случая — ему было достаточно лишь раз пройти мимо биржевой площадки, для того, чтобы навсегда оказаться по уши в неё влюбленным -)

Ну, а скажите, почему бы не полюбить биржу и трейдинг? Вы ведь наверняка читаете эту статью лишь потому, что финансовый рынок может быть для вас той самой соломинкой финансовой независимости, за которую вы пытаетесь ухватиться?

Ведь в наши дни, примечательной особенностью финансовых рынков, а особенно бинарных опционов и Форекс, является их доступность, что, несомненно, притягивает различные умы, самых разных профессий.

С Джорджем Лейном всё было точно так же! И, благодаря его трудам в биржевой торговле появился индикатор Стохастик. Сам он стал богат и знаменит, а Stochastic сегодня находится в каждом терминале МТ4!

Обучение торговле по сигналам Стохастика, вы найдёте в любой книге посвященной техническому анализу, поэтому с какой бы вы платформой не работали, вы всегда встретите в ней Stochastic Oscillator . В случае с МТ4 индикатор находится в разделе осцилляторы.

Как пользоваться Стохастиком. Сигналы

Классический стохастический осциллятор состоит из двух линий: быстрой скользящей (цвета морской волны), более медленной (красной пунктирной), и двух уровней 20 и 80.

Настройки Стохастика, в принципе, трогать не стоит, поскольку настроено всё и так оптимально. Принцип применения в большей степени схож с уже рассмотренным ранее RSI, однако некоторые различия всё же есть.

Если говорить о торговых сигналах, то Stochastic обладает несколькими типами.

Первый и самый распространенный сигнал, который вы могли встретить во многих стратегиях, базируется на зонах перекупленности и перепроданности, когда инструмент фиксирует максимальное отклонение.

Зоной перекупленности в стохастическом осцилляторе принято считать диапазон от 80 и выше, а зоной перепроданности, диапазон от 0 до 20.

Сама торговля происходит на выходе из этих зон, поэтому:

  1. При пробое уровня 80 сверху вниз — сигнал на понижение;
  2. В случае пробоя уровня 20 снизу вверх — сигнал на повышение.

Второй тип сигнала Стохастика применяется реже, однако его эффективность, при наличии вспомогательных фильтров, ничуть не меньше. Речь идет об уровне 50, определяющим некий центр, который разграничивает восходящий и нисходящий тренд.

Таким образом, прорыв уровня 50 сверху вниз дает нам сигнал на понижение, а снизу вверх, на повышение.

Третий тип сигнала довольно часто применяют скальперы и трейдеры использующие опционы, типа «Турбо».

Суть сигнала кроется во взаимодействии быстрой и медленной линий Стохастика между собой:

  • На повышение следует покупать в момент, когда линия цвета морской волны пересечет пунктирную красную снизу вверх;
  • На понижение, то же самое, но сверху вниз.

Также, в случае со стохастическим осциллятором, как и с другими осцилляторами, на графике можно встретить дивергенции, которые являются довольно сильными разворотными сигналами.

Выглядят они очень просто, в случае формирования нового ценового максимума на графике:

  1. Если линии Stochastic показывают его ниже предыдущего, стоит ожидать разворот вниз;
  2. Если же вы наблюдаете формирование нового ценового минимума, а Стохастик показал его выше предыдущего – ожидаем разворот наверх.

Да, стохастический осциллятор, впрочем, как и все осцилляторы, невероятно эффективен во время флета, однако, когда начинается сильный тренд, тут же появляются ложные сигналы, которые, в основном, будут направлены против рынка, а не вслед за ним -)

Поэтому, ни в коем случае не забывайте о том, что индикатор Стохастик следует применять только совместно с другими индикаторами, в стратегиях!

Например, можете изучить эту стратегию, эту или эту.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Индикатор Стохастик — форекс осцилятор Stochastic его описание, настройка, параметры и разновидности

Индикатор Stochastic обязан своей известности Джорджу Лану, благодаря ему, это средство широко применяется во многих пакетах и используется многими компьютеризированными специалистами. Стохастик демонстрирует положение любой цены закрытия в предыдущем интервале минимальных и максимальных цен. Этот индикатор относится к форекс осцилляторам, к трендовым он не относится.
Советую вам прочитать
книгу А. Элдера — «Основы биржевой торговли», там подробно говорится о данном индикаторе, перейдите по ссылке, там вы сможете ее скачать!
Стохастик оценивается сложнее %R Вильямса (о котором я писал в статье — самые точные индикаторы), в нем есть несколько специальных шагов удаления рыночного шума и особые техники подавления плохих сигналов.

Индикатор Стохастик — форекс осцилятор Stochastic его описание, настройка, параметры и разновидности

Расчет Стохастика

1. Stochastic составляет две линии. Одна быстрая — %K, другая медленная — %D.

  • Первым шагом рассчитывается «сырая» стохастика %K.
  • C – Цена закрытия сегодня.
  • Ln – Минимальная цена за некоторое количество дней.
  • Hn — Максимальная цена за тот же промежуток.
  • n – Число дней для получения стохастики, которое выбирается трейдером.

Обычно для расчета стохастики берется время равное 5 дням, однако множество специалистов применяют значительно более длинные сроки. Короткие периоды позволяют обнаружить больше поворотных точек, а более длинный выявляет важные поворотные точки.

2. На следующем шаге находят %D. Это делается при помощи сглаживания %K, обычно за три дня. Сгладить можно разными способами.

Можно изображать два варианта стохастики и быструю и медленную.

Быстрая – это две линии %K и %D, которые изображены на одном графике. Она чувствительна к поворотам, такой индикатор дает много всплесков.

Многие специалисты предпочитают медленную менее чувствительную Stochastic. %D быстрой присваивается %K медленной, а затем повторяется сглаживание вторым шагом для исчисления %D медленной стохастики.

Такая Stochastic лучше подавляет рыночный шум и дает значительно меньше всплесков, пятидневная медленная стохастика со сглаживанием за три дня весьма популярна среди специалистов.

Расчет стохастики

%K быстрой стохастики, как в %R Вильямса. %D быстрой получено с помощью усреднения %K за 3 дня %D быстрой стохастики превращается в %K медленной, затем её усредняют ещё раз, чтобы получить медленную стохастику.

Уже давно трейдеры рассчитывают стохастику с помощью компьютера. Выбор периода усреднения избирается так, какой тренд нужно обнаружить. Очень краткосрочная стохастика например за 5 дней поможет уловить краткосрочные развороты. А более длинные (14-21 день) стохастики определят крупные повороты рынка.

Стохастика колеблется между 0 и сотней. Справочные линии устанавливаются на уровне 20 и 80 процентов. Это и есть области перепроданности, перекупленности. Медленная стохастика редко достигает таких крайних значений, как и простое %R Вильямса.

13,0,1,0,0

Смотреть обзор об индикаторе

Вот смотрите видео обзор индикатора stochastic oscillator:

Разновидности осцилятора Stochastic

В терминале МетаТрейдер 4 уже имеется Oscillator Stochastic, его только нужно установить на график:

Установка Oscillator Stochastic

Вот как выглядит он на графике:

Сейчас я перечислю все разновидность данного индикатора, а чуть ниже выложу скриншоты как они выглядят на графике:

  • StocasticsOnPriceChart
  • StocasticsOnPriceChartExtreme
  • StocRSI
  • ZeroLagStoch

Скачать

Настройки Стохастика и разбор его параметров

Смотреть о параметрах

Вот смотрите видео, которое подробно расскажет вам о параметрах Stochastic и как настроить его для разных тайм фреймаз, например, стохастик параметры для м15, настройки стохастика для h1. Также видео расскажет как и в каких случаях использовать этот индикатор:

Вот описание настроек:

  • Период %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
  • Замедление — степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный.
  • Период %D — период скользящего среднего по линии %K. Используется при расчете %D.
  • Метод МА — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный) линии %К, используемый при расчете %D.

Дивергенция Stochastic

Stochastic лучше использовать с каким либо трендовым индикатором, то тогда даже можно применять его на более мелких таймфреймах, но конечно открываться нужно только в направлении текущего долгосрочного тренда (который определил трендовый индикатор), вот смотрите скриншот, состояние перекупленности и перепроданности:

Stochastic перекупленность и перепроданность

Психология толпы и правила торговли по осцилятору Stochastic

Каждая цена – это отражение консенсуса всех участников рынка форекс относительно стоимости на момент сделки. Цена закрытия дня имеет значение потому, что она определяет изменение состояния счета у многих трейдеров. Максимум за каждый период – это максимум потенциала «быков» за период. Минимум за каждый период отражает максимум силы для «медведей» за период.

27,1,0,0,0

Цена закрытия сдвигается к экстремальным минимумам, когда цены падают. Если цена закрытия поднимется в верхней части диапазона, то «медведи» способны опустить цены вниз, но не могут их там удержать. Подъем Stochastic показывает, что «медведи» не так уж сильны, как кажутся, и это является сигналом к покупке.

Стохастика демонстрирует, когда «быки» и «медведи» стали сильнее или слабее. Эти сведения помогут решить, у кого больше шансов на рынке. Лучше играть с победителями и не идти на поводу у побежденных.

Стохастика дает всего три типа сигналов. От первого важного до третьего «второстепенного»:

  • дивергенция,
  • уровень линий,
  • направление линий.

Дивергенция.

Самый сильный сигнал к покупке или продаже стохастика дает тогда, когда возникает дивергенция между нею и ценами.

Дивергенция Stochastic

Смотри видео выше.

Дивергенция «быков» возникает тогда, когда цены упали до нового минимума, а индикатор зафиксировался в менее глубоком минимуме, чем во время прошлого спада цен.

Это говорит о том, что «медведи» в данный момент теряют силу и цены падают уже по инерции.

Когда Stochastic начинает движение вверх из второго минимума, то подается значительный сигнал о покупке:

Сверхпокупка.

Когда линии стохастики поднимаются над или опускаются под справочные линии, они помогают узнать, области максимума и минимума цен. Эти сигналы работают отлично в коридоре цен, но они преждевременны, на боковом образовании нового тренда.

Как было в начале сентября. Stochastic даёт самый свой сильный сигнал при дивергенции с ценами. Так случилось в начале октября, когда появилась дивергенция «медведей», незадолго до резкого падения цен.

На правом краю, на графике виден сигнал «покупать». Нужно закрывать короткие позиции и покупать.

Дивергенция «медведей» возникает в тот момент, когда цены достигли нового максимума, а стохастика остановилась в менее высоком максимуме, чем во время предыдущего подъёма цен. Это говорит о том, что «быки» в данный момент слабеют, а цены растут уже по инерции.

41,0,0,1,0

Как только стохастика тронулась вниз от второго максимума – это сигнал на продажу. При этом поместите предохранительную остановку выше, чем последний максимум. Самый сильный сигнал о продаже тогда, когда первая из вершин расположена над линией сверхпокупки, а второй ниже неё.

Перепродажа и сверхпокупка.

1. Когда Stochastic поднялась выше верхней линии сверхпокупки – это говорит о том, что на рынке куплено слишком много, а значит, что все готово для движения вниз.

2. Когда стохастика опустится ниже линии перепродажи, то на рынке слишком много продано и все готово для верхнего движения.

Если мы определили восходящий тренд по недельным графикам, то нужно подождать пока линии стохастики опустятся ниже линии перепроданности. Затем не нужно дожидаться их пересечения или движения вверх, нужно поместить заказ на покупку выше максимума на последнем интервале цен. Так как вы собираетесь удерживать позиции нужно не забыть о предохранительном приказе, который нужно разместить ниже минимума текущего или предыдущего дня, смотря, какой из них ниже.

Если вы видите нисходящий тренд на недельном графике, то немного подождите, пока линии Stochastic поднимутся над линией перекупленности, затем не ждите пересечения или движения вниз, размещайте заявку на продажу чуть ниже минимума последнего интервала цен. К тому времени как линии пересекутся, рынок уже может быть в состоянии свободного падения. А так как в ваших интересах открыть позицию на падение, то предохранительный ордер поместите над максимумом текущего или предыдущего дня в зависимости от того какой выше.

Не покупайте, если стохастика указывает на сверхпокупку, и не продавайте на сверхпродаже. Так вы избавите себя от многих плохих сделок.

Направление линий.

Когда обе линии стохастики движутся в одном направлении, они подтверждают, что существует краткосрочный тренд. Если цены растут и обе линии в росте, то, скорее всего, рост цен будет продолжаться. Когда цены уменьшаются и обе линии тоже идут вниз вероятно, что этот краткосрочный спад продолжится.

Ещё много полезного о стохастике

Стохастику можно применять в любом временном масштабе. Недельном дневном или более коротком. Недельная Stochastic обычно может сменить направление на одну неделю раньше, чем MACD-гистограмма (также читайте — дивергенция по MACD). Если недельная стохастика повернула, она предупреждает, что и MACD- гистограмма через неделю двинется вспять. Это сигнал для ужесточения остановок или извлечения форекс прибыли.

51,0,0,0,0

Смотреть вебинар

Вот ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите вебинар от Финам:

52,0,0,0,0

53,0,0,0,0

Обязательно еще читайте статьи из серии легендарные индикаторы, которыми пользуется большинство трейдеров, это — индикатор Parabolic SAR, индикатор ADX, индикатор RoC и Моментум, индикатор rsi, commodity channel index индикатор, ну а ссылку на индикатор MACD вы найдете чуть выше.

54,0,0,0,0

Остроумный способ применения стохастики предложил Бернстайн, называется стохастический пик. Это когда индикатор переходит через линию перекупленности, это свидетельствует о силе. Вы можете покупать, рассчитывая на короткий рост цен, и продать если стохастика пойдет вниз. Этот сигнал помогает ухватить последнюю волну на «бычьем» рынке. Чего никогда не бывает достаточно…

Стохастический осциллятор

Индикаторы и стратегии

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор представляет собой осциллятор, отображающий положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Стохастический индикатор предназначен для отображения местоположения закрытия по сравнению с высоким/низким диапазоном в течение определенного пользователем периода. Стохастический осциллятор обычно используется для: определения уровней перекупленности и перепроданности, выявления расхождений, а также выявления бычьих и медвежьих настроений или сигналов.

Узнайте больше про Стохастический осциллятор в Wiki TradingView.

Индикатор Стохастик — определение разворотов на рынке. Описание, настройка

Обычно в стандартный набор торгового терминала попадают только те индикаторы, которые действительно помогают эффективно прогнозировать движения цены. Всё самое интересное в плане алгоритмов уже давно придумано, поэтому большая часть из представленных технических средств анализа относится к прошлому веку. Одним из таких старожилов анализа наряду с MACD является индикатор стохастик. Это очень простой в освоении индикатор, который обладает рядом преимуществ по сравнению с остальной классикой анализа.

  1. Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?
  2. Сигнальные зоны стохастика
  3. Использование стохастика в торговле
  4. Stochastic и MACD
  5. Заключение

Стохастический осциллятор — что это? Для чего он нужен?

Стохастик (стохастический осциллятор) – индикатор, который основан на скользящих средних и обладает функцией относительной оценки, то есть в нём присутствует сглаживающая составляющая. Предназначен стохастик для определения разворотов, отлично применяется в боковике и на тренде, то есть его можно назвать универсальным инструментом технического анализа .

Для большей информативности стахастик сочетают с другими индикаторами, например, с МАКД или с Боллинджером, а также с графическим и свечным анализом. Также нередко можно увидеть окошко стохастика на графиках с волновыми разметками, так как сигнал дивергенции и конвергенции вполне актуален не только для обычного поиска разворота, но и для определения некоторых фаз волновых конструкций.

Итак, индикатор стохастик работает по простому принципу: проводится численная оценка уровня цены, на котором закрывается текущий бар в сравнении с тем, какие уровни были у прошлых баров. То есть по факту просто смотрим, происходит последовательное закрытие всё ниже и ниже, то есть развивается медвежий тренд или же последовательно выше и выше, то есть бычий тренд. Такой подход позволяет оценивать реальную ситуацию, ведь у свечей могут быть длинные тени, но при этом трендового закрытия не происходит. Это обычно признаки флэта или разворота.

Для лучшего понимания алгоритма нужно посмотреть на значение каждой из линий, которые мы будем разбирать в разделе настроек стохастика. Есть множество модернизированных версий индикатора, однако они далеко не всегда привносят что-то полезное, поэтому лучше пользоваться простым вариантом.

Настройка стохастика

В перечне индикаторов выбираем раздел Осцилляторы и в нём нажимаем на Stochastic Oscillator . Индикатор отображается в отдельной области под графиком и представляется пространством с размеченными по шкале горизонтальными уровнями 20 и 80, сама же область ограничена 0 и 100. Стохастик состоит из двух линий, которые периодически пересекаются. Они двигаются между обозначенным крайними уровнями, если цена движется вниз, то и стохастик также пойдёт вниз (обе линии), если цена идёт вверх, то линии пойдут в том же направлении. Окно настроек предлагает несколько настраиваемых значений, разберём каждое из них:

1. Период основной линии, обозначаемой %К . Это по сути сам стохастический осциллятор, то есть его основная линия. Высчитывается она как результат деления разницы между ценой текущего периода и минимального значения цены за указанный промежуток времени и разницы между максимальной и минимальной ценами за тот же указанный период. Вся эта дробь умножается на 100 и получается итоговое значение. Логично, что при динамичном росте и закрытии на максимуме индикатор стохастик будет находиться около значения 100, а при таком же падении и закрытии на минимуме он будет около 0.

Здесь, кстати, проявляется некоторый недостаток, который придётся компенсировать впоследствии ожиданием подтверждения – линии индикатора могут очень долго пребывать около границ области .

Изначально используется значение 5 – оно удобно и хорошо работает, делая осциллятор стохастик очень чувствительным к колебаниям цены. Если его увеличить, то он станет больше похож на диаграммные осцилляторы, которые двигаются не так динамично, так как в них предусмотрена оценка большего периода графика. В общем, для большинства форекс стратегий вполне подойдут и стандартные значения, которые, кстати, лучше менять все вместе, так как значительные изменения одного параметра приведут к не совсем понятному отображению и искажению сигналов.

2. Период второй линии, обозначаемой как % D . В окошке она отображается красной пунктирной линией, следующей за основной с некоторым опозданием. Причина этого опоздания заключается в том, что % D является усреднением основной % K . То есть устанавливаемое значение параметра будет показывать, сколько значений главной линии будет использоваться для вычисления среднего. По умолчанию это также 5, что можно назвать оптимальным. В итоге получается, что текущее значение % D – это среднее % K за 5 баров. Пересечение этих двух линий даст определённый сигнал, о котором будет сказано далее, то есть линия достаточно важная.

3. Замедление . Параметр, который при изменении будет либо увеличивать частоту появления сигналов с заходом линий в области между 20 и 0 и между 80 и 100, либо понижать. Изначально установленное значение 3 достаточно хорошо сглаживает индикатор, поэтому особого смысла его менять в отрыве от остальных параметров нет.

4. Цены . Здесь предлагается список вариантов значений, которые индикатор Stochastic будет брать как значения для вычислений. Также как и с замедлением, менять ничего не надо, заданное по умолчанию значение используется практически во всех торговых методиках. В крайнем случае можно поменять, если так предусмотрено какой-либо стратегией, но обычно все придерживаются стандартного значения.

5. Тип мувинга . Всё стандартно – на выбор у нас есть весь перечень типов скользящей средней – от простой до сглаженной. Как правило, работают с обычной, то есть простой скользящей средней.

Сигнальные зоны индикатора стохастик

Тот факт, что индикатор стохастик имеет ограниченную шкалу значений, даёт возможность оценивать движение исходя из самого значения. Для удобства трейдера в индикаторе есть возможность настроить отображение горизонтальных уровней, которые изначально обозначаются на отметках 20 и 80. Эти линии образуют промежутки значений которые принято делить на следующие:

  1. Зона перекупленности. Она расположена выше значений стохастика 80 и упирается в верхнюю границу значений. Таким образом, когда цена растёт, стохастик поднимается и зачастую оказывается в этой области. Это принято трактовать как возможный разворот вниз, но сам факт того, что линии зашли в область ещё не даёт повода входить в рынок.
  2. Зона перепроданности. Это область других крайних значений, которые иногда показывает осциллятор стохастик. Расположена она ниже значений 20 и также упирается в границу, только теперь нижнюю. Линии индикатора заходят в неё при падении цены, но так же, как и в предыдущем случае, это ещё не сигнал к покупке. Как действовать в таких ситуациях рассмотрим далее.

Вообще, значения 20 и 80 хорошо подходят для стандартных параметров, но нередко можно увидеть 25 и 75, а также 30 и 70. Обычно так делают, когда меняют параметры индикатора, но мы будем рассматривать обычный метод торговли. Итак, когда цена зашла в зону перекупленности, порядок действий такой:

  1. Дожидаемся, пока основная линия пересечёт пунктирную сверху вниз. Это может случиться на самой границе, и в тогда сигнал будет не очень качественным. Лучше, когда это происходит в самой области, то есть разворот должен быть выше уровня 80 и при этом хорошо видимым.
  2. Следующее важное условие для заключения сделки – выход этих линий индикатора за пределы зоны перекупленности. То есть нужно дождаться не только момента, когда они покинут область, но и закрепятся ниже отметки 80. Для этого ждём закрытия текущего бара. Пока он формируется, ни в чём ещё нельзя быть уверенным, так как важен именно уровень закрытия. Уже на открытии следующего, если линии остались ниже отметки 80, можно открывать продажу.

Точно такая же схема действий и с зоной перепроданности, только в этом случае уже рассматриваются значения индикатора от 0 до 20 и разворот линий вверх с закреплением выше 20.

Использование стохастика в торговле

Теперь перейдём непосредственно к рыночным ситуациям, в которых можно действовать по показателям индикатора. Основная область применения – поиск и подтверждение смены тенденции на рынке, в связи с чем можно выделить два основных шаблона действий в зависимости от того, что происходит с ценой:

1. На рынке происходит консолидация . Понять это можно после того, как цена некоторое время совершает колебательные движения в рамках горизонтального канала. Отсутствие тренда даёт возможность торговать в обе стороны, но по мере продолжения консолидации следует отдавать предпочтение всё же главному направлению. Итак, здесь у нас будут использоваться разворотные зоны, которые описывались ранее. При этом важно выделить границы нашей консолидации , чтобы иметь ориентир и уже возле них ждать сигнал с индикатора. Дело в том, что индикатор стохастик в большей степени подходит для ожидания подтверждения, если мы используем стандартные параметры, поэтому сигнал отрабатываем тогда, когда цена подходить к границе и начинает разворачиваться.

Основная роль стохастика в такой торговле – дать сигнал в независимости от того, дошла цена до нашего уровня или нет. Также нельзя исключать и такой вариант, что границы перерисовываются, то есть происходят ложные пробои и затем цена разворачивается. В этом случае вторым фактором и будет выступать стохастический осциллятор. То есть первое условие – нахождение возле границы, второе – сигнал стохастика.

2. На рынке есть тренд . Оптимальный вариант заключается в том, чтобы на старших периодах увидеть разворот и отрыть сделку. Здесь нужно отметить, что использование на тайм фреймах Н4 или D 1 значительно повышает эффективность индикатора, что, впрочем, неудивительно, так как практически все старые алгоритмы анализа предназначены для среднесрочной торговли.

Итак, например, нашли разворот на Н4. После этого входим в сделку и ждём развития тренда. Понятное дело, что по мере движения будут возникать и обратные сигналы, но их нужно либо игнорировать, либо в такие моменты закрывать часть или всю сделку. Так получается из-за достаточно короткого периода, хотя встречаются ситуации, когда стохастик практически весь тренд пребывает в сигнальной зоне.

Также среди прочего предлагается использовать стохастик для наращивания совокупной позиции. В этом случае мы используем коррекции, которые практически всегда неизбежно возникают на трендовом движении. То есть по стохастику открывается позиция в главном направлении. Например, если у нас бычий тренд и мы заходили в покупку на развороте, то следует ждать такого же сигнала – индикатор Stochastic уходит в зону перепроданности и там разворачивается.

3. Дивергенция и конвергенция . Это разворотный сигнал, который характерен для всех осцилляторов. Заключается он в том, что возникает расхождение максимум и минимумом графика и индикатора. То есть получается так:

  • дивергенция образуется, если цена сделала последовательно два максимума с откатом между ними, а на стохастике второй максимум отсутствует, то есть показывает меньшее значение, чем первый;
  • конвергенция образуется ровно по той же схеме, но речь идёт о медвежьем рынке и развороте наверх. Здесь также будет два минимума цены, но на стохастике второй будет выше первого.

Stochastic и MACD

Не смотря на то, что это индикаторы одной группы, их одновременное использование часто можно увидеть у трейдеров. Это очень удобно, так как один будет рассчитан на более качественные с точки зрения периода сигналы, а другой можно использовать для подтверждения в краткосрочной перспективе. Для большего удобства их накладывают в одно и то же окошко, только в этом случае необходимо поставить галочку в параметре настройки под название “закрепить минимум/максимум”. В этом случае справа будет привычная для стохастика шкала, а МАКД будет рисовать свою диаграмму в соответствующем масштабе.

Заключение

Из всего выше сказанного следует простой вывод – пользоваться индикатором стохастик совсем не сложно, он подходит практически к любому типу торговли, как краткосрочной, так и долгосрочной с удержанием позиций по тренду длительный промежуток времени. Для новичков он часто становится одним из главных инструментов анализа, так как все сигналы интуитивно понятны, главное, не забывать правила входа в рынок. Для торговли даже не обязательно вникать в принцип вычислений, всё отображается наглядно.

Стохастический осциллятор

Стохасти́ческий осциллятор (стоха́стик, стоха́стика от англ. stochastic oscillator ) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах [1] .

Согласно толкованию автора индикатора Джорджа Лэйна (англ.) русск. , основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Содержание

Принцип расчёта и построения [ править | править код ]

Индикатор строится из двух линий:

Торговые сигналы [ править | править код ]

Наиболее распространённые интерпретации графика стохастического осциллятора:

  • Покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него. Продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.
  • Покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать, если линия %K опускается ниже линии %D.
  • Выявлять расхождения, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому индикатору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, можно ожидать начала тенденции на падение цен, то есть можно продавать.
  • Пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен. Пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.

Как пользоваться стохастиком

Индикатор стохастик был придуман Джорджем Лейном в 50-ых годах прошлого столетия, он помогает определить отклонение цены на данный момент от ее положения в предыдущих периодах. Зачем это нужно? Существует теория, согласно которой при росте цены биржевые игроки продадут активы вблизи предыдущих максимумов, а при снижении цены постараются купить актив вблизи предыдущих минимумов. Т.е. постараются купить как можно дешевле, а продать как можно дороже, и отталкиваться будут от прошлых максимумов и минимумов.

Пользоваться стохастиком несложно. Показания стохастика измеряются в процентах, а сам индикатор представляет собой две линии. Если цена будет находиться близко к максимальному уровню за выбранное нами количество периодов, то стохастик будет находиться максимально близко к отметке 100%. А если цена будет находиться близко к минимальному уровню за выбранное нами количество периодов, стохастик будет находиться максимально близко к отметке 0%.

Настройка стохастика

Чтобы понять, как пользоваться стохастиком, можно обратиться к индикатору RSI. Ведь принцип работы со стохастиком, очень схож с принципом работы индикатора RSI. Оба они относятся к группе осцилляторов и показывают зоны перекупленности и перепроданности для того, чтобы мы могли найти лучшую точку для входа при развороте тренда. Как и у всей группы осцилляторов, в применении стохастика существуют определенные закономерности, которые позволяют использовать его наиболее эффективно. Данный индикатор хорошо работает во время бокового движения цен (флэта) и плохо работает на ярко выраженных трендах. Если вы все-таки применяете его при тренде, лучше ориентироваться на него не в начале тренда, а в конце (чтобы найти точку разворота).

Различают 3 типа настроек стохастика: fast, slow и full. Как несложно понять из названий – это быстрый, медленный и полный. Отличаются они периодами исследования и наличием\отсутствием сглаживания. При расчете индикатора используется:

  • %K – быстрая линия (голубая на картинке);
  • %D – медленная усредненная линия (оранжевая на картинке);
  • Smooth – период сглаживания.

Я обычно использую стохастик с параметрами: %K =14 %D= 3 Smooth = 3. Почему именно его? На мой взгляд, он самый гибкий для исследований.

Индикатор стохастик: как пользоваться сигналами?

Первый сигнал для торговли по стохастику – это пересечение линий стохастика выше отметки 80 сверху вниз и ниже отметки 20 снизу вверх. Сигнал говорит о том, что актив перекуплен, т.е. его стоимость очень высокая относительно предыдущих периодов или о том, что актив перепродан, т.е. его стоимость очень низкая относительно предыдущих периодов. Если линии пересеклись выше отметки 80 сверху вниз – сигнал к покупке put опциона Если линии пересеклись ниже отметки 20 снизу вверх – сигнал к покупке call опциона.

Второй сигнал для бинарных опционов, который дает этот индикатор – это моя любимая дивергенция. Самый простой вариант – это дивергенция в преддверии разворота. Бычья дивергенция образовывается, когда график цены рисует новый максимум выше, чем предыдущий, а индикатор наоборот, рисует его меньше.

Медвежья дивергенция образовывается, когда график цены рисует новый минимум ниже, чем предыдущий, а индикатор, наоборот, рисует его выше.

Есть еще один вид сигналов для бинарных опционов, который дает стохастик, но я не использую его как сигнал, скорее как предостережение. Если линии индикатора стохастика пересекли отметку 80 вверх или отметку 20 вниз и остаются в этом диапазоне – это означает, что на рынке сильный тренд. Т.е. в такие моменты нужно стараться не ставить на разворот, так как при ярко выраженном тренде цена может еще достаточно долго расти или падать. Шансы на успех в использовании стохастика значительно повышают находящиеся вблизи пересечения его линий уровни поддержки и сопротивления, моделей разворота японских свечей и любые другие графические паттерны (например, 123).

Индикатор Стохастик встроенный по умолчанию во все платформы для тех. анализа. Однако если вы хотите скачать индикатор стохастик, вы можете сделать это совершенно бесплатно по ссылке:

Стратегии для бинарных опционов, в которых используется индикатор Стохастик:

Три стратегии со Стохастиком для прибыльной торговли

Прежде чем приступать к рассмотрению торговых стратегий, работающих на основе показаний Стохастика, необходимо получить общее представление о самом индикаторе и алгоритме его функционирования. Он был создан на заре формирования мировых фондовых рынков, в середине двадцатого века.

С тех пор индикатор неоднократно обновлялся и модифицировался под конкретные рынки или торговые системы. Однако наибольшим спросом пользуется так называемый классический Стохастик (стохастический осциллятор). Он широко применяется в разнообразных торговых моделях, встроен во многие торговые терминалы и практически не отличается по своему функционалу от изначального варианта индикатора.

Как многие знают, данный индикатор относится к типу осцилляторов. С его помощью можно определять точки разворота тренда, а также отслеживать периоды, когда актив торгуется в зонах перекупленности или перепроданности. Младший брат Стохастика – индикатор Weighted WCCI. Выполняет схожие функции, но сильнее подвержен влиянию «рыночного шума» и дает чуть менее точные сигналы.

Стохастический осциллятор может применяться в качестве самостоятельного инструмента технического анализа и использоваться в роли дополнительного фильтра. Такая универсальность позволяет утверждать, что данный индикатор подходит для применения в любой рыночной обстановке, независимо квалификации трейдера.

Индикатор Stochastic безошибочно определяет точки разворота тренда

Стратегия Стохастик. Описание индикатора

Алгоритм работы индикатора основан на расчете соотношения цены закрытия текущей свечи и торгового диапазона за определенный временной период. На графике Стохастик представлен в виде двух пересекающихся линий. Сплошная кривая %K – основная сигнальная линия индикатора. Она показывает отношение текущей цены к среднему значению цен выбранного торгового коридора.

Пунктирная кривая %D представляет собой скользящую среднюю взятую от величины линии %K. Если %K и %D направлены вверх – на рынке восходящий тренд, если вниз – нисходящий. Линии индикатора движутся между значениями 0 и 100, но никогда не достигают своих крайних значений. Стохастик разделен на так называемые критические уровни перепроданности и перекупленности. Пересечение этих уровней является основным сигналом индикатора.

Стохастик разделен на три зоны. По умолчанию эти зоны ограничены критическими уровнями 80 сверху и 20 снизу. Рассмотрим их более подробно:

  • Зона выше 80. Это диапазон перекупленности. Пересечение этого уровня линиями Стохастика сверху вниз дает сигнал о начале нисходящего движения.
  • Зона ниже 20. Диапазон перепроданности. Если линии индикатора пересекают эту отметку в направлении снизу вверх, на рынке зарождается восходящий тренд.
  • Зона между уровнями 20 и 80. Фаза активного развития тренда. Если линии индикатора находятся в этой зоне и направлены вверх, на рынке преобладают быки. Если вниз – главенствуют медведи.
  • Взаимное пересечение линий %K и %D также дает сигнал на покупку или продажу. Если %K пересекает %D сверху – продаем, если снизу – покупаем. Однако такой сигнал является не очень надежным и должен быть подтвержден с помощью дополнительного фильтра.

Индикатор Stochastic на графике валютной пары

Стратегия Stochastic «Два Стохастика»

Данная стратегия основана на тандеме двух индикаторов – быстрого и медленного Стохастика. Для начала необходимо добавить на график цены два стохастических осциллятора с соответствующими настройками:

  • Быстрый Стохастик. Период %K – 5, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 30 и 70.
  • Медленный Стохастик. Период %K – 21, период %D – 9, замедление – 9. Критические уровни – 20 и 80.

Медленный Стохастик будет основным источником сигнала (на графике он снизу). Открываем короткую позицию, если: верхний индикатор показал выход из зоны перекупленности, при этом %K пересекает %D сверху вниз (1-й сигнал); нижний Стохастик должен подтвердить сигнал – линия %K должна также пересечь линию %D сверху вниз (2-й сигнал).

Сигналом к покупке будет служить обратное расположение линий индикатора – выход из зоны перепроданности и пересечение %K и %D снизу вверх на быстром и медленном Стохастиках. На рисунке ниже представлен наглядный вид сигналов на покупку/продажу по стратегии «Два Стохастика».

Стратегия на основе Стохастика «Stochastic + RSI»

Эта система основана на показаниях двух стандартных осцилляторов – Stochastic и Relative Strength Index (RSI). Рекомендуется к применению на таймфреймах H1 или выше. На младших временных интервалах стратегия может давать ложные сигналы. Для краткосрочной торговли на M1 и M5 лучше всего использовать индикатор Scalper Dream. Стохастик и RSI, все же, больше подходят для торговли на среднесрочных периодах. Настраиваем их следующим образом:

  • Stochastic. Период %K – 9, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 20 и 80.
  • Relative Strength Index (RSI). Период – 7. Применяем к цене закрытия (Close).

Входим в покупку, если: индикатор RSI находится ниже центрального уровня, либо пересекает его снизу вверх; линия индикатора RSI направлена строго наверх; Стохастик должен показать выход из зоны перепроданности; линия %K должна пересекать линию %D снизу вверх. При этом предыдущая свеча должна быть обязательно медвежьей.

Для открытия короткой позиции необходимы обратные условия: индикатор RSI находится выше центрального уровня, либо пересекает его сверху вниз; линия индикатора RSI направлена строго вниз; Стохастик должен показать выход из зоны перекупленности; линия %K должна пересекать линию %D сверху вниз. При этом предыдущая свеча должна быть обязательно бычьей.

Форекс стратегия Стохастик «Трендовый канал»

В этой стратегии Стохастик выступает в качестве фильтра, подтверждающего разворот текущей краткосрочной тенденции. Для обозначения границ торгового коридора используется индикатор Bollinger Bands. Система применяется для среднесрочной торговли на временных интервалах H1 и H4. Настройки индикаторов выполняем по следующим правилам:

  • Stochastic. Период %K – 5, период %D – 3, замедление – 3. Критические уровни – 20 и 80.
  • Bollinger Bands. Оставляем значения параметров, которые установлены по умолчанию.

Линии Боллинджера рисуют на графике трендовый канал, в рамках которого движется цена. Длинные позиции открываются при следующих условиях: график расположен у нижней границы торгового коридора; Стохастик показывает, что актив находится в зоне перепроданности; линия %K пересекает %D в направлении снизу вверх.

Для коротких позиций должна сформироваться обратная картина: график расположен у верхней границы торгового коридора; Стохастик показывает, что актив находится в зоне перекупленности; линия %K пересекает %D в направлении сверху вниз.

Особенности торговых стратегий со Стохастиком

Из приведенных выше торговых систем, видно, что они применяются только для среднесрочной торговли на временных интервалах H1 и H4. На других таймфреймах Стохастик может давать не совсем точные сигналы. Валютные пары можно использовать любые.

Уровни стоп-приказов для каждой стратегии устанавливаются, согласно правилу классического мани менеджмента. Stop Loss размещается на уровне 30-40 пунктов, Take Profit высчитывается по формуле Stop Loss * 2.

Использование Стохастика в торговых стратегиях помогает с хорошей точностью определять моменты разворота тенденций. Его использование может поднять качество ваших сделок на новый, более высокий уровень.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий