Нейронные роботы для Форекса

S элементы.

S (или сенсорные) элементы по своей сути представляют собой датчики, считывающие какую то информацию. Эти элементы имеют всего 2 состояния, они либо активны, либо неактивны. Программно можно представить их в виде логической (булевой) функции. Тогда на выходе такой функции будет либо 0 (элемент неактивен) либо 1 (элемент активен)

На рисунке это элементы S1. S9. Таких элементов может быть любое количество. В одном перцептроне может быть несколько групп сенсоров, для различных типов информации

A элементы.

A ( или ассоциативные ) элементы имеют несколько входов, на которые поступают сигналы от сенсоров ( S элементов ) и один выход. Эти элементы также имеют только 2 состояния либо активные, ( если на выходе единица ), либо неактивные ( на выходе ноль ).

А элементы активизируются, если алгебраическая сумма всех входных сигналов превышает какое то пороговое значение.

Например: на рисунке А элементы имеют три входа, на входы элемента А1 подаются сигналы от S элементов S1, S2 и S3. Пусть пороговое значение равно 2. Тогда А элемент активизируется, когда активны 2 из трёх S элементов, независимо от того, какие именно это элементы.

Обычно входов у А элемента гораздо больше, на рисунке изображены только трёх входовые элементы для упрощения. И пороговое значение в какой то степени регулирует чувствительность А элемента.

R элементы.

R ( или реагирующие ) элементы также имеют несколько входов, на которые подаются сигналы от А элементов. Выход R элемента является также выходом перцептрона. Перцептрон может иметь несколько R элементов и соответственно несколько выходов. Выход R элемента аналогичен двум предыдущим ( S и R элементам ) то есть имеет тоже 2 состояния ( 0 — неактивен, 1 активен )

R элементы активизируются когда алгебраическая сумма входных сигналов, помноженных на соответствующие им весовые коэффициенты превысит пороговое значение.

A1 * W1 + A2 * W2 + A3 * W3 + … … + An * Wn > pr

где pr это пороговое значение а W1 – Wn веса А связей. Подбирая вес связи мы можем придать какому то сигналу от А элемента большее значение, какому то меньшее, то есть таким образом мы можем обучать нейросеть

Результат работы перцептрона изображённого на первом рисунке несложно просчитать, по сути это обыкновенная логическая микросхема. На следующем рисунке изображён более сложный перцептрон, он также как и первый имеет 9 сенсорных элементов и один выход.

Но в этом перцептроне больше А элементов ( их уже 7 ) Обратите внимание на S связи ( связи между S и A элементами ) Связи расположены совершенно по другому и их гораздо больше. Результат работы такого перцептрона предсказать уже значительно сложнее. По сути он уже способен принимать какие то решения самостоятельно, то есть это уже думающая и обучаемая (хотя и очень примитивно) система.

Вообще А элементов может быть даже больше чем S элементов. Непосредственно связанные с сенсорами А элементы составляют первый слой перцептрона. Если А элементов достаточно много можно сделать второй, третий и более слой. Таким образом мы можем получить многослойную сеть.

Лучшие роботы Форекс бесплатно

Торговые роботы Форекс появились в результате стремительного технического прогресса и стремления человека переложить все рутинные обязанности по совершению торговых сделок на плечи надежных программ-помощников.

Роботы позволяют точно и без колебаний следовать алгоритму торговой системы, что очень сложно сделать обычному трейдеру, который подвержен эмоциям и человеческим слабостям. Кроме того, торговые боты способны работать круглосуточно и приносить прибыль своему хозяину, пока он ест и спит.

Что такое роботы для Форекс?

Торговый робот Форекс – это автоматизированная торговая стратегия, действующая по определенному набору правил и алгоритмов. Программа полностью или частично заменяет трейдера и самостоятельно совершает сделки на финансовых рынках. Программа-робот является отличным помощником трейдера, позволяя ему становиться простым наблюдателем за торговлей, в то время как все рутинные операции выполняет бот. Это особенно актуально для торговых систем, в которых предусмотрено по несколько десятков или сотен сделок в день. Судя по отзывам, роботами Форекс пользуется огромное число современных трейдеров.

Большинство Форекс брокеров поддерживает автоматическую торговлю, поэтому в современных терминалах брокеров (МетаТрейдер 4, 5) без труда можно подключить робота.

Какие бывают роботы?

Роботы можно классифицировать по нескольким категориям.

По уровню автоматизации:

• Автоматические – торговля без участия человека сразу после запуска.
• Полуавтоматические – дают сигнал трейдеру на совершение сделки, а конечное решение он принимает сам.

По принципу работы торговой стратегии:

• Индикаторные – работают на основе одного или нескольких индикаторов.
• Без индикаторные – совершают сделки по свечным фигурам, графическим паттернам, уровням.
• Сеточные роботы – выставляют ордера через равные промежутки изменения цены и закрывают общем положительным результатом. Судя по отзывам, такие боты наиболее популярны.
• Советники, работающие на основе различных уровней, например Фибоначчи.
• Трендовые – показывают хорошие результаты во время однонаправленного движения цены.
• Скальпинговые – совершают сделки с высокой частотой, цель которых взять несколько пипсов.
• Новостные – торгующие на новостях.
• Канальные – торгуют в канале, на отбой и пробой его границ.
• Роботы на основе теории Эллиота.
• Самообучающиеся боты – с применением нейронных сетей.
• Арбитражные – используют разницу или отставание котировок у разных брокеров с выгодой для себя.

Можно классифицировать роботов для торговли на Форекс по принципу управления капиталом:

• Используют фиксированный лот для торговли.
• Лот каждой сделки рассчитывается, как определенный процент от депозита.
• Торгующие по системе Мартигейла, открывая в случае убыточной сделки, следующую сделку с увеличенным лотом.
• При росте капитала увеличивается число сделок в направлении тренда. (сеточные советники, пираммидинг)

Выбор лучшего бота для торговли

Если у вас совсем нет времени, чтобы как следует разобраться в трейдинге и торговать самостоятельно, используйте платного или бесплатного робота Форекс в 2020 году. Рекомендуем протестировать сначала бесплатных советников, так как не факт, что платные будут приносить больше прибыли. Кроме того, и стоят они не мало.

Рейтинг самых популярных бесплатных роботов для торговли на Форекс.

Golden Profit Auto – робот по принципу Мартингейла

Основные параметры советника:

• Минимальный депозит от 20$ для центового счета и 2000$ для стандартного.
• Работает круглосуточно
• Следует постоянно снимать прибыль, не накапливать.
• Хорошие отзывы о советнике с форумов трейдеров.

Результаты тестирования Golden Profit Auto:

Forex Setka Trader – популярный сеточный робот

• Торговая платформа Метатрейдер 4
• Торгует только на паре GBPUSD
• Минутный таймфрейм
• Минимальный депозит от 250$ на центовом счете
• Высокая степень риска

Результат тестирования сеточника Forex Setka Trader. Щелкните по картинке для увеличения:

ilan 1.6 dynamic – еще один советник на системе Мартингейла для автоматизированной торговли

В популярном советнике ilan 1.6 dynamic используется принцип серии ордеров с постоянным увеличением лота. Подробнее о стратегии Мартингейла, читайте здесь. Рекомендуемый минимальный депозит от 10$ для центового счета и от 1000$ для долларового. Как и во всех советниках, основанных на усреднении, важно постоянно снимать прибыль и выйти в плюс, прежде чем советник сольет ваш депозит. Бэктест советника ilan 1.6 dynamic, щелкните по картинке для увеличения:

Forex trend river 2.1 pro – неплохой трендовый бот

Достоинства и недостатки Forex trend river 2.1 pro:

• Осторожно работает по тренду
• Требует небольшой депозит
• Имеет положительные отзывы от трейдеров.
• Использует несколько индикаторов для торговли Moving Average с периодом 233 , сдвинутых на 15 пунктов в разные стороны. Вот пример открытия сделки на покупку:

Forex Flex EA – продвинутый бесплатный робот

В торговом роботе Forex Flex EA применяется целых 12 различных стратегий на основе индикаторов, что говорит о профессиональном подходе к его реализации. Каждую стратегию можно отключить и включить по желанию в настройках. Вот список некоторых стратегий:

• Скальпинговая система
• Мягкий Мартингейл
• Трендовая
• Следящая за сильными движениями
• Для высоковолатильных рынков
• и другие…

В настройках индикатора можно выбрать – применять управление капиталом по системе Мартингейла или отключить его.

Forex Hacked Pro – лучший мультивалютный советник

Робот Forex Hacked Pro или Форекс Взломщик Про работает одновременно на нескольких валютных парах, грешит Мартингейлом, поэтому ему требуется солидный депозит в 100$ для центового счета и 10000$ для обыкновенного. Для робота также необходим VPS сервер для его беспрерывной работы.

Другие популярные роботы с хорошими отзывами о них:

Основная проблема этих роботов – непостоянная прибыль в разные промежутки времени, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы. Как правило, после установки робот начинает зарабатывать, но затем происходит долгий и болезненный для трейдера слив депозита. Все вышеперечисленные роботы без исключения плохо работают на сильных рыночных новостях.

Мы провели исследование многих торговых ботов и посоветовать можем только зарекомендовавшего себя робота Abi . Этот советник абсолютно бесплатен и есть возможность протестировать его на демо счете.

Лучший робот для торговли на Форекс 2020

Форекс бот Аби существует с 2014 года и довольно хорошо зарекомендовал себя среди профессиональных трейдеров. Алгоритмы робота постоянно совершенствуются и адаптируются под активно изменяющийся рынок, поэтому робот всегда остается прибыльным.

Если вы хотите получать дополнительный доход при помощи финансовых рынков в 2020 году, но не имеете опыта, лучший робот для Форекс Аби станет вашим надежным советником.

В чем преимущества робота Abi?

У данного торгового бота можно выделить множество положительных привилегий:

• Abi создан профессиональными трейдерами Форекс прежде всего для собственного удобства.
• Способен полностью заменить работу трейдера и предоставить ему свободное время.
• Доступен для начинающих трейдеров, не требует сложных настроек.
• Абсолютно прозрачная система торговли – все просто и понятно.
• Демонстрационный режим для бесплатного тестирования.
• Возможность запуска робота в качестве сигнальной системы, при которой сделки трейдер совершает самостоятельно.
• Круглосуточная русскоязычная поддержка
• Высокая точность сигналов, подтвержденная временем. (Робот работает с 2014 года)
• Возможность выбрать брокера после регистрации.
• Тонкая настройка любых параметров торговой стратегии, количество и частоту сделок.
• Возможность настраивать режимы управления капиталом.
• Подробная, «разжеванная до мельчайших подробностей» документация по настройкам программы на сайте Аби .
• Удобный сервис запуска программы прямо на сайте сервиса, скачивать робота Форекс на свой компьютер не нужно!
• Хорошие отзывы о роботе на форумах трейдеров и профильных сайтах.

Небольшой недостаток робота – ограниченный список протестированных брокеров, у которых стоит открывать торговый счет. Это объясняется тем, что Аби интегрирован не во всех брокеров, но их список постоянно увеличивается.

Настраиваем робота для торговли

Чтобы запустить Аби на своем торговом счете, необходимо сначала зарегистрироваться на официальном сайте . Также можно выбрать брокера для торговли и открыть у него личный кабинет. После не сложной регистрации появляется возможность протестировать бота на демо счете или пополнить депозит и начать зарабатывать настоящие деньги.

Отзывы о Форекс роботе Abi

В социальных сетях нашлось множество положительных отзывов о Форекс роботе Аби, подкрепленных статистикой дохода из личных брокерских кабинетов.

Каким образом пишутся нейронные сети для финансовых бирж?

Появилась идея скормить нейронной сети качественные исторические csv данные. Знаю, что есть программа metatrader 4 для форекса. Но форекс мне не нравится отсутствием реальности. Всякие проскальзывания там, где их быть не должно.

Поэтому хочу научить сеть анализировать разные криптовалюты.
1. На каких биржах (реальных) есть возможность использовать торговых ботов?
2. На каких библиотеках это все пишется?
3. Где можно найти качественные исторические данные?
4. *Как написать сеть?

П.С. Основы знаю, но изобретать велосипед не хочется. Может какой-нибудь tensorflow использовать?

Mirocana — нейронная сеть для торговли на крипторынке

Начну с вопроса: А Вы когда-нибудь торговали на рынке финансовых инструментов? Нет, не просто купили акцию, облигацию или даже криптовалюту на бирже, а именно торговали — то есть осуществляли регулярные сделки по купле-продаже активов на протяжении длительного времени. Те из наших читателей, кто действительно этим занимался, подтвердят, что дело это не из простых. Очень не простых.

Представим вкратце торговый день трейдера-любителя, которого зовут, например, Иван. У него на брокерском счету есть деньги — выделенные из личного или семейного бюджета деньги. И вот, ему надо принять первое торговое решение. Допустим, что он хочет торговать валютную пару доллар-рубль. Мозг Ивана тут же начинает генерить множество вопросов – когда покупать, на какую сумму, а покупать сейчас или подождать, может цена упадет, а что вообще влияет сегодня на курс, в какую сторону он сегодня вероятно пойдет. Иван начинает читать экономические и финансовые новости, чтобы попытаться спрогнозировать следующее ценовое движение валютной пары. Однако, как это неудивительно, никакого однозначного прогноза из новостей сделать он не сможет, т.к. зачастую они приводят совершенно к противоречивым выводам.

Тем не менее, наш герой все-таки набрался смелости и решил купить актив. Тут возникает следующий вопрос – а что дальше? И мозг Ивана снова начинает нагреваться в поиске ответов на вопросы – когда продавать, ставить ли стоп, ставить ли тейк-профит, на каких уровнях т.д. Созерцание ценовых движений будет заставлять Ивана вспоминать все, что он прочитал по теханализу, высматривать фигуры на японских свечах, искать паттерны, накладывать индикаторы – все в поиске того субъективного триггера, который подскажет ему его следующий шаг.

Теперь, добавьте к этому примеру пару параметров из нашей реальной жизни. Иван как трейдер-любитель где-то работает, т.е. не может все свое время уделить изучению финансовой литературы и торговле на рынке. У Ивана есть семья, друзья, обязательства и т.д. Представьте, что он торгует внутри дня (с этого начинают многие новички, не понимая, что этот таймфрейм один из самых сложных). Добавьте к этому тот факт, что возможная прибыль на сделку будет исчисляться сотнями, ну тысячами, рублей, если без маржи и счет в несколько сотен тысяч «деревянных». Не забудьте прибавить и серию из неудачно сделанных подряд трейдов – без них никак. Теперь представим, что это все Иван делает в течение месяца. В каком психологическом состоянии будет после всего этого наш герой? Могу со знанием дела Вам сказать, что за месяц на фондовом рынке можно легко превратиться в невротика. Потерять капитал. Спровоцировать на пустом месте конфликты с близкими.

Определенным решением описанной ситуации могла бы стать торговля по системе, т.е. когда трейдер заранее вырабатывает себе систему принятия торговых решений – когда продавать, когда покупать, на какую сумму, что делать при резкой просадке, что делать при резком взлете цены, когда открываться после закрытия сделки и т.д. Если у него эти правила еще и четко прописаны, что также бывает очень редко, – это может сберечь нервы, но не избавит от напряжения в целом. Человеческие факторы как то жадность, страх, гордость – рано или поздно дадут о себе знать при принятии торговых решений.

Следующими надстройками к цивилизованному трейдингу являются роботизированные советники и алгоритмическая торговля. Первые доступны для широких масс и позволяют делать сделки лишь тогда, когда советник дает сигнал. Вторая — доступна людям со знаниями программирования, когда разрабатываются полностью автоматизированные системы торговли по заданным правилам. Обе эти «надстройки» к торговле существенно снижают влияние человеческого фактора на принятие торговых решений и продлевают жизнь Вашей нервной системе.

К сожалению, и у них имеются недостатки. Заложенные в советники алгоритмы, как правило, неизвестны. Разработка собственного алгоритма трудоемка – надо придумать и формализовать в коде торговые правила, которые обыгрывали бы рынок на длительном временном отрезке, предусмотреть риск- и мани-менеджмент, учесть операционные комиссии, провести бэк- и фронт-тестинг. Доведение такого механизма до полной автоматизации – доступно крайне ограниченному кругу лиц и компаний и занимает не мало времени. Еще и инфраструктурные вопросы придется решать.

Значит ли перечисленное выше, что доступ на рынки финансовых инструментов недоступен для широких масс? Ответ – конечно же, нет. Более того, все ведущие финансисты и экономисты советуют, и мы разделяем их мнение, чтобы каждый человек, каждая семья имела бы экспозицию части своих денег к фондовому рынку. Просто ее процент должен быть строго лимитирован определенным процентом от уровней дохода и терпимости к риску.

Технологии, однако, не стоят на месте и появляются другие – новые механизмы торговли на финансовых рынках, основанные, казалось бы, на вещах невероятных. Возвращаясь к нашему трейдеру-любителю Ивану, представьте, что в его распоряжении перед принятием каждого торгового решения имеется вся необходимая информация. То есть не просто список новостных заметок и исторических данных, а практически все, что доступно – это и опыт других трейдеров, и имеющиеся на момент принятия торгового решения данные по заявкам, «стопам» и текущим позициям других участников рынка. Если бы Иван смог обработать всю совокупность этих сведений, он смог бы с высокой степенью достоверностью оценить сложившийся на текущий момент баланс сил быков и медведей и совершить верную сделку. Но наш трейдер-любитель такого не может. Зато это может делать Mirocana .

Mirocana – это разрабатываемая нашими соотечественниками система искусственного интеллекта, «заточенная» на торговле на финансовых рынках. Причем на любых – хоть на криптовалютных биржах тоже. Она не требует какого-либо участия трейдера-любителя. Полностью автоматизирована. Не требует специальной установки – достаточно привязать ее к Вашему брокеру или бирже. Вам лишь нужно настроить желаемый уровень дохода и принять уровень соответствующего риска. Все. По-моему, это близко к трейдерскому «святому граалю» – мифической торговой системе, подавляющее большинство сделок в которой прибыльны при любых движениях рынка.

Как же Mirocana работает? Разработчики проекта создали самообучающуюся нейронную сеть, заложили в нее в качестве базовых вариантов множество различных торговых стратегий, причем не только основанных на теханализе, но и те, что торгуют по новостям, а также те, которые анализируют фундаментальные данные по активам, и добавили ко всему этому опыт других реальных трейдеров. Таким образом, заложенный в Мирокану искусственный интеллект обладает для анализа полным объемом информации. Ну, а далее – дело техники – прогонять на основе известных данных различные стратегии, выбирать лучшие исходы, формировать на их основе новые стратегии. То есть сделано все, чтобы добиться устойчивых показателей по доходности при соблюдении заданного уровня риска.

Система заработает в полном объеме уже в январе 2020 года. Остается чуть более месяца, чтобы на льготных условиях получить доступ к Mirocana . Желающие в рамках открытого ICO могут приобрести токены MIRO и стать одними из первых, на кого станет работать в совокупности практически весь трейдерский интеллект финансового и криптовалютного рынков.

Сейчас проект Mirocana предлагает инвесторам три продукта. В рамках «рынка акций» с марта 2020 года будет открыт доступ к основным американским торговым площадкам NASDAQ и NYSE. Он, к сожалению, будет доступен только для институционалов и частных трейдеров с крупным капиталом – доступ получают только топ 200 держателей токенов MIRO по итогу токен-сейла.

Доступ к пакету «валютный рынок» можете приобрести за 10 тыс MIRO – около 3 тыс долларов США. В рамках него Mirocana будет трудиться для Вас на рынке Forex (не путайте с форекс-дилерами, которые заманивают новичков, предлагают 100 или 1000 уе на счету и внушают Вам, что Вы боги трейдинга, а потом за 3-5 сделок от ваших денег на счетах не остается ничего) и предсказывать курсы 125 валютных пар, доступных у брокера OANDA. Торговлю можно будет начать уже с января 2020 года.

Ну и на конец третий вариант — наш любимый, учитывая нашу специализацию, — это «криптовалютный рынок». В рамках этого пакета уже за 5 тыс. MIRO можно получить весь функционал Mirocana для прогнозирования и торговли криптовалютными парами. Работает с биржей Poloniex . В будущем планируется интеграция и других крупных площадок. Ждем февраля.

MIRO можно купить за эфир биткоины, хрипл, монеро, лайткоин и старым добрым способом – по кредитке. Для того, чтобы каждый смог убедиться в эффективности заложенной логики и реализации системы Mirocana , разработчики проекта не будут брать с подписантов комиссий в течение аж восьми месяцев. Это действительно заманчивый расклад. В дальнейшем 25% с прибыли будет «уходить» к руководителям проекта. Если кому-то покажется, что отдавать четверть прибыли – это много, то вы не сталкивались с традиционными управляющими компаниями. Естественно разброс есть, но размер в 25% от прибыли является минимальным средним уровнем, которую УК заберет себе. Правда еще помимо этого будет брать себе так называемый management fee , т.е. плату за управление, от стоимости чистых активов, т.е. вне зависимости от того «в плюс» или «в минус» финансовая компания управляет вашими деньгами. Размер такой комиссии обычно составляет 2-3%.

ICO закончится чуть меньше чем через месяц — 19 декабря. Время еще есть, но затягивать не стоит. Думаю, нашему трейдеру-любителю Ивану Mirocana пришлась бы очень по душе…, да и по кошельку тоже.

Нейронные роботы для Форекса

Предсказатель на основе самообучающейся нейронной сети.
Предлагается индикатор использующий нейронную сеть прямого распространения (feedforward neural network), которая самообучается методом Обратного Распространения Ошибки (backpropagation). Сеть загружается через DLL файл, исходный C++ код которого прилагается.
Нейронная сеть это ничто иное как нелинейная модель выходов как функция входов. На входы подаются данные задаваемые пользователем, например выборки временного ряда. Смысл выходных данных также задаётся пользователем, например сигналы 1=buy/0=sell. Структура сети опять же задаётся пользователем. Сеть прямого распространения состоит из

-входного слоя (input layer), элементами которого являются входные данные,

— скрытых слоёв (hidden layers), состоящих из вычислительных узлов называемых нейронами (neurons) и

— выходного слоя (output layer), который состоит из одного или нескольких нейронов, выходы которых являются выходами всей сети.

Все узлы соседних слоёв связаны между собой. Эти связи называются синапсами (synapses). Каждый синапс имеет вес (weight w[i,j,k]), на которой умножаются данные передаваемые по синапсу. Данные передвигается слева направа т.е. от входов сети к её выходам. Отсюда и название, «сеть прямого распространения». Общий пример этой сети изображён на рисунке внизу

Данные перерабатываются нейронами за два шага:

1. Все входы, помноженные на соответствующие веса, сначала суммируются

2. Затем получившиеся суммы обрабатываются функцией активации нейрона (activation or firing function) и посылаются на единственный выход.

Смысл функции активации нейрона заключается в моделировании работы нейрона мозга: нейрон срабатывает только после того как информация достигла определённого порога. В математическом аспекте, эта функция как раз и придаёт нелинейность сети. Без неё, нейронная сеть была бы линейной авторегрессионной моделью (linear prediction model). В прилагаемых библиотечных функциях возможен выбор трёх функций активации нейрона

* сигмоидальная функция sigm(x)=1/(1+exp(-x)) (#0)
* гиперболический тангенс tanh(x)=(1-exp(-2x))/(1+exp(-2x)) (#1)
* рациональная функция x/(1+|x|) (#2)

Порог активации этих функций равен 0. Этот порог может быть сдвинут по горизонтальной оси за счёт дополнительного входа нейрона называемом входом смещения (bias input), которому приписан определённый вес таким же образом как и к другим входам нейрона.

Таким образом, количество входов, слоев, нейронов в каждом слою и веса входов нейронов полностью определяют нейронную сеть, т.е. нелинейную модель, которую она создаёт. Чтобы пользоваться этой моделью необходимо знать веса. Веса вычисляются путём обучения сети на прошлых данных: на входы сети подаются нескольков наборов входных и соответствующих выходных данных и рассчитывается среднеквадратичная ошибка отклонения выхода сети от тестируемого. Цель обучения сети заключается в уменьшении этой ошибки путём оптимизации весов. Существуют несколько методов оптимизации, среди которых основными эвляются метод Обратного Распространения Ошибки (ОРО) и метод генетической оптимизации.

* BPNN.dll — библиотечный файл
* BPNN.zip — архив всех файлов необходимых для создания ДЛЛ файла
* BPNN Predictor.mq4 — индикатор предсказывающий будущее значение цены
* BPNN Predictor with Smoothing.mq4 — индикатор предсказывающий будущее значение цены, сглаженной ЕМА

Библиотечный файл BPNN.cpp содержит две функции: Train() и Test(). Train() предназначен для обучения сети для предоставленных входных и выходных данных. Test() предназначен для вычисления выходных данных на основе весов полученных после прогона Train().

Входными (зелёный цвет) и выходными (синий цвет) параметрами функции Train() являются:

double inpTrain[] — обучивающие входные данные (старый первый)
double outTarget[] — обучивающие выходные данные (старый первый)
double outTrain[] — выходы сети после обучения
int ntr — количество обучающих наборов входы-выходы
int UEW — ключ управляющий использованием внешних значений для инициализации весов (1=используем extInitWt[], 0=используем случайные числа)
double extInitWt[] — исходные значения весов
double trainedWt[] — значения весов после обучения
int numLayers — количество слоев в сети включая входной, скрытые и выходной
int lSz[] — одомерный массив размера numLayers, в котором хранятся количества нейронов в каждом слою. lSz[0] задаёт количество входов сети
int AFT — тип функции активации (0-сигмоидальная, 1-гиперболический тангенс, 2-рациональная)
int OAF — ключ использования функции активации в выходны нейронах (1=используем функцию активации, 0=нет)
int nep — максимальное количество обучающих шагов (эпох). Эпоха состоит из проверки всех обучающих наборов.
double maxMSE — среднеквадратичная ошибка, при которой обучения останавливается.

Входными (зелёный цвет) и выходными (синий цвет) параметрами функции Test() являются:

double inpTest[] — входные данные (старый первый)
double outTest[] — выходные данные
int ntt — колчиство наборов в входных и выходных данных
double extInitWt[] — исходные значения весов
int numLayers — количество слоев в сети включая входной, скрытые и выходной
int lSz[] — одомерный массив размера numLayers, в котором хранятся количества нейронов в каждом слою. lSz[0] задаёт количество входов сети
int AFT — тип функции активации (0-сигмоидальная, 1-гиперболический тангенс, 2-рациональная)
int OAF — ключ использования функции активации в выходны нейронах (1=используем функцию активации, 0=нет)

Использование функции активации в выходных нейронах зависит от характера выходны данных. Если выходами сети являются биноминальные сигналы (0/1 или -1/1), то нужно использовать функцию активации (OAF=1). Причём учтите что для функции №0, уровни сигнала 0 и 1, а для функций №1 и 2 уровни -1 и 1. Если выходом сети является предсказание цены, то функция активации в выходном слое не нужна (OAF=0).
Примеры индикаторов использующих нейронную сеть:

BPNN Predictor.mq4 — предсказывает будущие цены. Входными параметрами сети являются относительные приращения цен:

где delay[i] берётся из ряда Фибоначи. Выходом сети является предсказываемое относительное приращение будущей цены. Фунцкия активации в выходном слое отключена.

Входными параметрами индикатора являются

extern int lastBar — номер последнего бара
extern int futBars — количество будущих предсказываемых баров
extern int numLayers — количество слоев в сети включая входной, скрытые и выходной
extern int numInputs — количество входов сети
extern int numNeurons1 — количество нейронов в слое №1
extern int numNeurons2 — количество нейронов в слое №2
extern int numNeurons3
extern int numNeurons4
extern int numNeurons5
extern int ntr — количество обучающих наборов входы-выходы
extern int nep — максимальное количество обучающих шагов (эпох)
extern int maxMSEpwr — экспонента используемая для расчёта максимальной допустимой среднеквадратической ошибки обучения maxMSE=10^maxMSEpwr
extern int AFT — тип функции активации (0-сигмоидальная, 1-гиперболический тангенс, 2-рациональная)

Индикатор выдаёт такую картинку, где

* красный цвет — предсказания от последней цены Open
* чёрный цвет — прошлые тренировочные цены Open, по котором (как ожидаемым выходным данным) проводилось обучение сети
* синий цвет — выходы обученной сети на тренировочных данных

BPNN Predictor with Smoothing.mq4 — тоже предсказывает цены, но с предварительным сглаживанием цен экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом smoothPer.

1. Копируйте приложенный BPNN.DLL файл в C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\libraries
2. Включайте использование DLL в метатрейдере: Tools — Options — Expert Advisors — Allow DLL imports

Если приложенный DLL файл не работает, то компилируйте сами. Все необходимые файлы содержатся в BPNN.zip.
Советы:

* Сеть с 3-ми слоями (numLayers=3: один входной, один скрытый и один выходной) достаточна для подавляющего большинства применений. По теоремe Cybenko (1989) сеть с одним скрытым слоем может моделировать любую непрерывную нелинейную фунцкию и сеть с двумя скрытыми слоями способна описать функцию с разрывами (http://en.wikipedia.org/wiki/Cybenko_theorem):

* Количество нейронов в скрытом слую определяйте экспериментально. В литературе встречаются такие рекомендации: кол-во скрытых нейронов = (кол-во входов + кол-во выходов)/2, либо SQRT(кол-во входов * кол-во выходов). Следите за сообщениями о среднеквадратичной ошибки обучения в окне experts метатрейдера.
* Для получения хорошего обобщения, количество обучающих выборок должно в 2-3 раза превышать количество оптимизируемых весов. Например, в опубликованных примерах, количество весов равно (12+1)*5 на входах скрытого слоя плюс (5+1) на входах выходоного слоя, т.е. 71. Поэтому количество обучающих выборок должно быть по крайней мере 142. Концепт обобщения объяснён на рисунке внизу для одномерного случая y(x).
* Увеличения количества обучающих эпох может не повысить точность предсказаний на тестируемых данных даже если ошибка обучения (MSE) уменьшилась. При большом количестве весов сеть становится переученной (см объяснения внизу).
* Входные данные должны преобразоваться в стационарный ряд. Цены сами по себе таковым рядом не являются. Рекомендуется также нормализовывать входные данные к диапазону -1..1.

На этом графике показана линейная функция y=b*x (x-вход, y-выход) с добавленным шумом к выходам. Из-за этого шума, измерения функции (чёрные точки) не лежат на прямой. Функция y=f(x) может быть смоделирована нейронной сетью. Сеть с большим количеством весов (степеней свободы) способна уменьшить ошибку обучения по всем имеюшимся измерениям до нуля и описать тренировочные выходные данные плавной кривой. Но эта кривая (показана красным цветом) не имеет ничего общего с нашей линейной фунцкией y=b*x (показана зелёным цветом). Использование такой сети для предсказания будущих значений функции y при новых входных значениях x приведёт к большим ошибкам так как шум не предсказуем.

NEURO BOT 10 — форекс робот, который за 5 лет заработал 1 000 000 долларов

Несколько лет назад, невозможно было поверить в то, что роботы займут все сферы человеческой деятельности. Сегодня они строят дома, создают автомобили (и помогают этим автомобилям рулить!), заботятся о температуре в помощении, ежедневно делают тысячи тонн продукции широкого потребления (от бутылки молока до одежды в которую вы сейчас одеты). Никто не мог поверить и в то, что настанет день, когда появятся первые роботы, зарабатывающие для вас деньги. Не печатающие их, а именно — зарабатывающие!

И возможным это стало с появлением финансовых рынков, где вся суть заработка свелась к тому, чтобы выгодно купить или продать ценную бумагу (валюту). То есть, вы можете сегодня купить биржевой актив за 100 рублей, а завтра он будет стоить уже 200. Для этого вам не нужно заниматься физическим трудом: достаточно лишь проанализировать графики котировок инструмента, спрогнозировать изменение курса и открыть сделку посредством сети интернет.

Со временем люди поняли, что анализировать финансовые биржи могут и автоматические роботы, причем сделают они это намного лучше, чем человек. Ведь советники никогда не ошибаются в алгоритмах вычислений и совершают их за доли секунды. Что на интернет рынках просто критически важно для получения прибыли. И конечно же, открыть и закрыть электронную сделку для робота не составит никакого труда.

Собственно, именно так и появились советники (или роботы) для финансовых рынков, огромный выбор которых вы можете найти здесь: rognowsky.ru/index.php/luchshie-sovetniki-foreks-dlya-trejdera. Наиболее популярная и доступная для большинства людей биржа, — это биржа Форекс. Она позволяет нам с вами, посредством специальной интернет платформы, круглосуточно покупать и продавать валюту. Она же допускает использование вышеуказанных форекс советников. Эта платформа, или правильнее — терминал, совершенно бесплатен и предоставляется всем, кто зарегистрирует счет у валютного брокера.

В торговый терминал MetaTrader вы устанавливаете форекс робот (советник), который в свою очередь начинает самостоятельно анализировать рынок и открывать сделки, зарабатывая для Вас деньги. Без сомнений, существуют определенные нюансы использования роботов, которые вы должны изучить перед тем, как покупать подобные автоматические системы. Но благодаря тому, что сегодня для новичков на форекс существуют демонстрационные счета (с виртуальными средствами) и бесплатные советники для авто трейдинга. То вы всегда сможете получить необходимый опыт без риска и потраты собственных денег. Собственно до тех пор, пока вы не решите для себя, что готовы работать на рынке форекс вы не заплатите ни копейки! Теперь же, давайте поговорим о современных профессиональных советниках, которые действительно могут сделать вас миллионером всего за несколько лет.

Нейронные сети Форекс для борьбы за прибыль

Нейронная сеть – это метод анализа, который содержит множество разнообразных блочных схем для обработки информации, прослеживающим связи по взвешенным вероятностям. Этот термин был взят у ученых-экспертов, разрабатывающих системы искусственного интеллекта (ИИ). Нейронная сеть Форекс – это совершенная новинка в области валютных рынков. Если же попробовать дать ей упрощенное определение, то можно сказать, что нейронная сеть – это своеобразная модель, главная задача которой –воплотить в жизнь скопированные механизмы работы человеческого мозга, где наибольшую ценность представляет схема самообучения.

Что такое нейронная сеть на Форекс

Модели первых нейронных сетей были разработаны для воплощения их в сфере создания ПК, которые бы имели способность самообучаться, анализируя собственные ошибки, и размышлять, используя в качестве основы результаты уже выполненных действий. От обычных структур данная система отличается возможностью принимать и обрабатывать множество потоков информации, предоставляя на выходе же будет один результат.

Простые нейронные сети Форекс уже часто используют для прогнозирования движения котировок различных финансовых инструментов на рынке валют, поскольку они просто настраиваются на интерпретацию информации больших потоков информации для получения конкретных выводов.

Специфика применения нейронных сетей Форекс

Чтобы применить нейронную сеть для успешного прогнозирования событий на рынке Форекс или на каких-то других финансовых биржах, сначала понадобится потратить время на обучение и последующее тестирование ИИ. Но, после этого нейронная сеть обретет способность давать наиболее вероятностный прогноз в отношении будущих результатов.

С учетом наличия готовых примеров по выходящим и входящим данным, нейронные сети легко выявляют и запоминают всевозможные связи, а затем начинают более быстро обрабатывать и интерпретировать новые данные, формируя очень точные отчеты. Таким образом, она перманентно сопоставляет сделанные в результате анализа выводы для того чтобы определить точность сделанных прогнозов. Впрочем, такая система может и повторно проверять уже оформленные ранее готовые решения, добиваясь перенастройки взаимосвязей разнообразных коэффициентов, добиваясь каждый раз более точного ответа.

Повышение эффективности

Чтобы добиться стабильных и весомых результатов нейронные сети Форекс необходимо постоянно загружать работой, поскольку они подобны структуре мозга, который, как известно, если не работает, то деградирует. Способ тренировки весьма прост – необходимо постоянно давать для анализа пары разнообразных перечней данных для обучения, а также информации тестирования. Нейронная сеть способна в режиме non-stot продолжать самообучение, постоянно сопоставляя свои прогнозы и поступающие с финансовых рынок данные.

Нейронные сети Форекс легко объединяют для конечного анализа различные данные, полученные путем сбора фундаментальных и технических данных, регулярно видоизменяя оценку на основе новой входящей информации, позволяя постоянно получать наиболее актуальный прогноз. Мощности подобных систем с легкостью выявляют возможные неучтенные паттерны, чтобы затем использовать их для дальнейшего прогнозирования и, соответственно, для получения максимально точного вероятностного результата.

Преимущества и недостатки

Применения высокоразвитого интеллекта с полным отсутствием человеческих эмоций – это огромное преимущество, позволяющее на равных побороться с рынком. Однако здесь имеется и оборотная сторона медали. Это преимущество может принести вред на высоковолатильном рынке валют, когда возникает новый случайный фактор, в основе которого лежат механизмы, вызванные к жизни так называемой психологией толпы.

Сегодня на Форекс уже есть платформы для торговли, которые содержат в себе нейронную сеть, а также специальную технологию, которая дает возможность «обучить» ее определенной системе торговли, для прогнозирования рынка, а, затем на основе прогноза выставлять ордера на покупку и продажу. Использовать таких высокоинтеллектуальных помощников можно и нужно, но как и с торговыми роботами, лучше не оставлять их работать без должного контроля, так как пока – машина есть машина.

Mirocana — нейронная сеть для торговли на крипторынке

Начну с вопроса: А Вы когда-нибудь торговали на рынке финансовых инструментов? Нет, не просто купили акцию, облигацию или даже криптовалюту на бирже, а именно торговали — то есть осуществляли регулярные сделки по купле-продаже активов на протяжении длительного времени. Те из наших читателей, кто действительно этим занимался, подтвердят, что дело это не из простых. Очень не простых.

Представим вкратце торговый день трейдера-любителя, которого зовут, например, Иван. У него на брокерском счету есть деньги — выделенные из личного или семейного бюджета деньги. И вот, ему надо принять первое торговое решение. Допустим, что он хочет торговать валютную пару доллар-рубль. Мозг Ивана тут же начинает генерить множество вопросов – когда покупать, на какую сумму, а покупать сейчас или подождать, может цена упадет, а что вообще влияет сегодня на курс, в какую сторону он сегодня вероятно пойдет. Иван начинает читать экономические и финансовые новости, чтобы попытаться спрогнозировать следующее ценовое движение валютной пары. Однако, как это неудивительно, никакого однозначного прогноза из новостей сделать он не сможет, т.к. зачастую они приводят совершенно к противоречивым выводам.

Тем не менее, наш герой все-таки набрался смелости и решил купить актив. Тут возникает следующий вопрос – а что дальше? И мозг Ивана снова начинает нагреваться в поиске ответов на вопросы – когда продавать, ставить ли стоп, ставить ли тейк-профит, на каких уровнях т.д. Созерцание ценовых движений будет заставлять Ивана вспоминать все, что он прочитал по теханализу, высматривать фигуры на японских свечах, искать паттерны, накладывать индикаторы – все в поиске того субъективного триггера, который подскажет ему его следующий шаг.

Теперь, добавьте к этому примеру пару параметров из нашей реальной жизни. Иван как трейдер-любитель где-то работает, т.е. не может все свое время уделить изучению финансовой литературы и торговле на рынке. У Ивана есть семья, друзья, обязательства и т.д. Представьте, что он торгует внутри дня (с этого начинают многие новички, не понимая, что этот таймфрейм один из самых сложных). Добавьте к этому тот факт, что возможная прибыль на сделку будет исчисляться сотнями, ну тысячами, рублей, если без маржи и счет в несколько сотен тысяч «деревянных». Не забудьте прибавить и серию из неудачно сделанных подряд трейдов – без них никак. Теперь представим, что это все Иван делает в течение месяца. В каком психологическом состоянии будет после всего этого наш герой? Могу со знанием дела Вам сказать, что за месяц на фондовом рынке можно легко превратиться в невротика. Потерять капитал. Спровоцировать на пустом месте конфликты с близкими.

Определенным решением описанной ситуации могла бы стать торговля по системе, т.е. когда трейдер заранее вырабатывает себе систему принятия торговых решений – когда продавать, когда покупать, на какую сумму, что делать при резкой просадке, что делать при резком взлете цены, когда открываться после закрытия сделки и т.д. Если у него эти правила еще и четко прописаны, что также бывает очень редко, – это может сберечь нервы, но не избавит от напряжения в целом. Человеческие факторы как то жадность, страх, гордость – рано или поздно дадут о себе знать при принятии торговых решений.

Следующими надстройками к цивилизованному трейдингу являются роботизированные советники и алгоритмическая торговля. Первые доступны для широких масс и позволяют делать сделки лишь тогда, когда советник дает сигнал. Вторая — доступна людям со знаниями программирования, когда разрабатываются полностью автоматизированные системы торговли по заданным правилам. Обе эти «надстройки» к торговле существенно снижают влияние человеческого фактора на принятие торговых решений и продлевают жизнь Вашей нервной системе.

К сожалению, и у них имеются недостатки. Заложенные в советники алгоритмы, как правило, неизвестны. Разработка собственного алгоритма трудоемка – надо придумать и формализовать в коде торговые правила, которые обыгрывали бы рынок на длительном временном отрезке, предусмотреть риск- и мани-менеджмент, учесть операционные комиссии, провести бэк- и фронт-тестинг. Доведение такого механизма до полной автоматизации – доступно крайне ограниченному кругу лиц и компаний и занимает не мало времени. Еще и инфраструктурные вопросы придется решать.

Значит ли перечисленное выше, что доступ на рынки финансовых инструментов недоступен для широких масс? Ответ – конечно же, нет. Более того, все ведущие финансисты и экономисты советуют, и мы разделяем их мнение, чтобы каждый человек, каждая семья имела бы экспозицию части своих денег к фондовому рынку. Просто ее процент должен быть строго лимитирован определенным процентом от уровней дохода и терпимости к риску.

Технологии, однако, не стоят на месте и появляются другие – новые механизмы торговли на финансовых рынках, основанные, казалось бы, на вещах невероятных. Возвращаясь к нашему трейдеру-любителю Ивану, представьте, что в его распоряжении перед принятием каждого торгового решения имеется вся необходимая информация. То есть не просто список новостных заметок и исторических данных, а практически все, что доступно – это и опыт других трейдеров, и имеющиеся на момент принятия торгового решения данные по заявкам, «стопам» и текущим позициям других участников рынка. Если бы Иван смог обработать всю совокупность этих сведений, он смог бы с высокой степенью достоверностью оценить сложившийся на текущий момент баланс сил быков и медведей и совершить верную сделку. Но наш трейдер-любитель такого не может. Зато это может делать Mirocana .

Mirocana – это разрабатываемая нашими соотечественниками система искусственного интеллекта, «заточенная» на торговле на финансовых рынках. Причем на любых – хоть на криптовалютных биржах тоже. Она не требует какого-либо участия трейдера-любителя. Полностью автоматизирована. Не требует специальной установки – достаточно привязать ее к Вашему брокеру или бирже. Вам лишь нужно настроить желаемый уровень дохода и принять уровень соответствующего риска. Все. По-моему, это близко к трейдерскому «святому граалю» – мифической торговой системе, подавляющее большинство сделок в которой прибыльны при любых движениях рынка.

Как же Mirocana работает? Разработчики проекта создали самообучающуюся нейронную сеть, заложили в нее в качестве базовых вариантов множество различных торговых стратегий, причем не только основанных на теханализе, но и те, что торгуют по новостям, а также те, которые анализируют фундаментальные данные по активам, и добавили ко всему этому опыт других реальных трейдеров. Таким образом, заложенный в Мирокану искусственный интеллект обладает для анализа полным объемом информации. Ну, а далее – дело техники – прогонять на основе известных данных различные стратегии, выбирать лучшие исходы, формировать на их основе новые стратегии. То есть сделано все, чтобы добиться устойчивых показателей по доходности при соблюдении заданного уровня риска.

Система заработает в полном объеме уже в январе 2020 года. Остается чуть более месяца, чтобы на льготных условиях получить доступ к Mirocana . Желающие в рамках открытого ICO могут приобрести токены MIRO и стать одними из первых, на кого станет работать в совокупности практически весь трейдерский интеллект финансового и криптовалютного рынков.

Сейчас проект Mirocana предлагает инвесторам три продукта. В рамках «рынка акций» с марта 2020 года будет открыт доступ к основным американским торговым площадкам NASDAQ и NYSE. Он, к сожалению, будет доступен только для институционалов и частных трейдеров с крупным капиталом – доступ получают только топ 200 держателей токенов MIRO по итогу токен-сейла.

Доступ к пакету «валютный рынок» можете приобрести за 10 тыс MIRO – около 3 тыс долларов США. В рамках него Mirocana будет трудиться для Вас на рынке Forex (не путайте с форекс-дилерами, которые заманивают новичков, предлагают 100 или 1000 уе на счету и внушают Вам, что Вы боги трейдинга, а потом за 3-5 сделок от ваших денег на счетах не остается ничего) и предсказывать курсы 125 валютных пар, доступных у брокера OANDA. Торговлю можно будет начать уже с января 2020 года.

Ну и на конец третий вариант — наш любимый, учитывая нашу специализацию, — это «криптовалютный рынок». В рамках этого пакета уже за 5 тыс. MIRO можно получить весь функционал Mirocana для прогнозирования и торговли криптовалютными парами. Работает с биржей Poloniex . В будущем планируется интеграция и других крупных площадок. Ждем февраля.

MIRO можно купить за эфир биткоины, хрипл, монеро, лайткоин и старым добрым способом – по кредитке. Для того, чтобы каждый смог убедиться в эффективности заложенной логики и реализации системы Mirocana , разработчики проекта не будут брать с подписантов комиссий в течение аж восьми месяцев. Это действительно заманчивый расклад. В дальнейшем 25% с прибыли будет «уходить» к руководителям проекта. Если кому-то покажется, что отдавать четверть прибыли – это много, то вы не сталкивались с традиционными управляющими компаниями. Естественно разброс есть, но размер в 25% от прибыли является минимальным средним уровнем, которую УК заберет себе. Правда еще помимо этого будет брать себе так называемый management fee , т.е. плату за управление, от стоимости чистых активов, т.е. вне зависимости от того «в плюс» или «в минус» финансовая компания управляет вашими деньгами. Размер такой комиссии обычно составляет 2-3%.

ICO закончится чуть меньше чем через месяц — 19 декабря. Время еще есть, но затягивать не стоит. Думаю, нашему трейдеру-любителю Ивану Mirocana пришлась бы очень по душе…, да и по кошельку тоже.

Искусственные нейронные сети и их применение на рынке Форекс

В то время, как большинство трейдеров бьется в поисках Грааля, совершенствуя механические торговые системы и графические методы анализа, небольшая, но прогрессивная часть занимается разработкой нейронных сетей в трейдинге и их продвижением. Что же такое нейронная сеть, и каковы перспективы ее использования на рынках ценных бумаг?

Что такое искусственная нейронная сеть?

Искусственная нейросеть построена по принципу биологических нейронных сетей, то есть, она копирует организацию нервных клеток живого организма и состоит из искусственных нейронов. Она представляет собой математическую модель и ее воплощение в аппаратном и программном обеспечении для осуществления сложных логических вычислений.

Интересно! Нейроны искусственной нейронной сети иногда называют сумматорами. Нейрон получает информацию, обрабатывает ее с помощью простых арифметических действий и передает ее дальше.

Простая нейросеть состоит из трех нейронов:

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

• входного;
• скрытого;
• выходного.

Эта последовательность называется перцептроном. Если нейросеть сложная, то нейроны в ней могут образовывать слои (обычно не более трех). Ключевой способностью нейронной сети является способность к обучению.

Основные задачи, решаемые с помощью нейросетей:

• классификация – распределение данных по параметрам;
• прогнозирование – например, курса валют исходя из имеющихся данных;
• распознавание образов;

Наиболее успешно нейронные технологии применяются для распознавания образов.

Для справки! Голосовые команды и фраза «окей, Гугл» — тоже нейросети.

Классификация нейросетей

Нейросети классифицируются по количеству слоев нейронов:

• однослойные — с одним слоем;
• многослойные — с несколькими скрытыми слоями.

Также по направлению движения информации они могут быть следующих видов:

• прямого распространения – информация двигается только в одном направлении;
• рекуррентные – с обратными связями;

Возможности рекуррентных сетей пока слабо изучены, так как анализировать их сложно. Потенциал у них очень велик.

Нейронные сети в трейдинге

Нейротехнологии пока не нашли себе широкого применения в трейдинге. Тем не менее, они имеют потенциал, так как позволяют обнаруживать в исходных данных любые повторяющиеся модели. Также в качестве источников данных для анализа можно использовать не только котировки, но, при необходимости, и любую информацию, вплоть до фаз луны и календаря индейцев Майя. При этом, можно комбинировать как технические данные, так и фундаментальные.

Важным преимуществом нейросетей в трейдинге перед механическими торговыми системами является возможность обрабатывать гигантские объемы информации, способность обучаться и адаптироваться к изменениям рынка.

Например, механические советники и торговые роботы периодически нужно перенастраивать, иначе они начинают приносить убытки. Существуют трендовые роботы и роботы хорошо работающие в боковике. Нейронная сеть способна подстраиваться под изменения рынка самостоятельно, без участия человека.

Программное обеспечение для создания нейросетей в трейдинге

Уже довольно давно на рынке присутствуют достаточно мощные пакеты и программные комплексы, позволяющие как проектировать нейронные сети для Форекс самостоятельно, так и включающие в себя готовые решения для торговли.

Для Форекс-трейдеров существует возможность писать роботов и советников на языках MQL4 и MQL5. Для работы в этом направлении есть соответствующие библиотеки. Также можно использовать пакет NeuroSolutions который позволяет не только создавать нейронные сети, но и подключаться к MetaTrader.

Недостатки нейросетей, работающих на Форекс

К сожалению, на сегодняшний день нейронные сети в трейдинге показывают противоречивые результаты. Это связано со следующими причинами:

1. Нейросети являются разновидностью статистического анализа и поэтому им свойственны все проблемы и болезни статистических методов: успешный анализ исторических данных не гарантирует успеха в будущем – это утверждение в полной мере справедливо и для нейросетей.
2. По мере усложнения сети, количество вычислений растет по экспоненте.
3. Нейронные сети работают по принципу черного ящика: загружая в сеть данные и получая результат, трейдер не понимает принципов, на основании которых она принимает решение, значит он не склонен доверять ей свои деньги, тем более, на таком рынке, как Форекс.

Для решения этой проблемы, разработчики нейросетей предусматривают вывод данных в виде математических формул. Но для того чтобы в них разобраться, нужно обладать серьезными знаниями в области математики.

В краткосрочной торговле, и, в частности, на Форекс, нейросети показывают слабую эффективность, тем самым подтверждая утверждение нобелевского лауреата Юджина Фама о хаотическом характере изменения цены и невозможности предсказаний в краткосрочном плане. Однако они могут быть полезны для анализа долгосрочных процессов и выработки инвестиционных прогнозов, а также при анализе инвестиционных рисков.

Уже сейчас банки и инвестиционные компании активно применяют нейротехнологии. Возможность обрабатывать большие массивы и способность к обучению, позволяют нейронным сетям на Форекс идентифицировать более сложные паттерны, чем это возможно с помощью механических и графических методов.

Не исключено, что нейросетям в будущем будет вполне по силам самостоятельно осуществлять поиск неэффективностей рынка – закономерностей, которые позволяют трейдеру зарабатывать. В настоящее время, использование на рынке стратегий, основанных на нейротехнологиях, возможно с применением грамотного риск-менеджмента и управления капиталом.

jc_trader

JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.

С вчерашнего вечера занимаюсь нейросетями в приложении Neuro-Lab к Велслабу. Ранее были периодические попытки разобраться в этом вопросе и дело постепенно продвигалось. Главной помехой было, конечно же, предубеждение против метода использования нейросетей в игре на биржах и внебиржевых рынках, так как сложилось мнение что это всего лишь подгонка под исследуемую кривую. Но теперь стал сомневаться в таком одностороннем подходе. Все-таки, нейросеть это как разумная голова человека, который постигает мир и учится на своих ошибках. Так же и здесь постигается скрытый эзотерический смысл узоросплетений конкретного графика.

Но сначала, конечно, необходимо разобраться с самой программой — что куда нажимать и что где искать. После напряженного изучения ситуация прояснилась. Все можно проделывать вообще без навыков программирования, так что думаю, зря пугали в видео из предыдущего поста что спекулировать на биржах без знания языка C# невозможно. Тем более что программа на выходе выдает простейший индикатор со значениями от 0 до 100 и с помощью его остается только создать скрипт через мастер стратегий. Ну или в крайнем случае, если есть уже готовый сложный скрипт, добавить индикатор вручную — это пара строчек всего. Вот пример всей системы в мастере стратегий:

Попробовал потренировать фьючерс РТС (дневки) на паттернах. Сначала брал InSample первые 50% графика. То есть тренировка происходила на первой половине графика. Потом мастерил стратегию — до 2011 года система зарабатывала, но потом начинался небольшой слив. Тогда потренировал первые 75% графика. В этом случае на OutOfSample уже перестало сливать, но и не зарабатывало. Тогда потренировал последние 20%. В этом случае на OOS (первые 80%) получилась нормальная восходящая кривая. То есть можно предположить что до 2011 года на Ri зарабатывали вообще любые системы, не только трендовые, главное чтобы системно.

Вот что получилось для одного контракта фьючерса на индекс РТС без проскальзываний и комиссионных:

Но это, конечно результат учебный и теоретический. Почему учебный? Потому что был применен просто один натренированный индикатор без всяких фильтров и условий, полученный за 2-3 символических минуты тренировки, просто чтобы посмотреть что из этого выйдет. Почему теоретический? Потому что график фьючерса на РТС, которым мы пользуемся имеет неправильные бары, не соответствующие торговой действительности из за того что OPEN нового дня начинается всегда на уровне CLOSE вчерашнего, а по этой цене иногда позиции открыть невозможно. Поэтому точно протестировать на таком графике нельзя. То есть, график является чисто теоретическим, а не реальным. Поэтому и результат тоже теоретический. Просто постигаем нейро-торговлю. 🙂

Советник NEURO BOT 10 – искусственный интеллект на рынке форекс

Человек всегда старался упростить свою жизнь за счет других. Сегодня это становится возможно для каждого из нас. К примеру, использование роботов уже давно стало привычным для большинства из нас. Мы используем их везде: при управлении автомобилем, при готовке у плиты и многих других сферах жизни. Не удивительно, что роботизация дошла и до мировых валютных рынков, где люди зарабатывают, покупая и продавая различные ценные бумаги. На известном нам всем валютном рынке (форекс) такими ценными бумагами выступают непосредственно деньги различных государств. Не секрет, что именно деньги являются товаром с повышенным спросом и предложением, именно их стоимость различается каждый день. Практически невозможно найти два дня, в которые стоимость какой-либо из валют была бы одинакова. Поэтому рынок форекс – одна из самых развивающихся интернет площадок для заработка.

Особенным интересом на ней пользуются торговые роботы, а именно автоматические системы, которые вместо человека производят безошибочный анализ валютного курса и открывают торговые операции по покупке или продаже финансового инструмента. Им могут выступать отдельные валюты, металлы (серебро, золото) или даже нефть и прочие эноргоносители. Задача робота (или советника) состоит в дешевой покупке и последующей дорогой продаже так, чтобы вы могли заработать приличную сумму на разнице этих валютных операций. Один из наиболее интересных роботов в этом плане – советник NEURO BOT 10, созданный известным российским форекс порталом. Эта разработка самостоятельно адаптируется к рыночным изменениям и производит торговые операции на основе постоянно анализируемых данных рынка. Найти этот нейронный советник для форекс вы можете тут: rognowsky.ru/index.php/luchshie-sovetniki-foreks-dlya-trejdera. Также предлагаем к просмотру видеоролик, где запечатлена его невероятная доходность с 2010 — 2020 годы, по итогу которых советник смог принести своим владельцам 10 000% прибыли.

Сегодня существует немало роботов, задача которых максимально сократить риски своего владельца и добиться стабильного получения прибыли. Но ранее (до появления neuro bot 10) эти советники старались бороться с изменчивостью рынка, а не следовать за ней. И для этого большинство разработок использовало трейлинг стоп (сохранял полученную прибыль) или постоянную оптимизацию индикаторов тренда (показывают роботу в каком направлении открывать позиции: покупать или продавать). Но, к сожалению, эти манипуляции редко приносили успех, так как валютный рынок через чур изменчив, и в большинстве случаев он все равно оказывался сильнее автоматической системы.И все же, давайте рассмотрим каждый из способов сберечь свой капитал и добиться прибыльной работы на рынке.

В результате, трейдер, использующий в своей работе советник, терял деньги на недополучении прибыли и на срабатывании stop loss в последнем случае (резком движении цены в обратном сделке направлении). Несмотря на очевидные минусы функции трейлинг стопа, она до сих пор применяется во многих форекс советниках и в некоторых случаях достаточно успешно.

Оптимизация индикаторов тренда в форекс советниках

Индикаторы тренда (что такое индикаторы тренда ) – это специальные инструменты анализа валютных котировок, которые указывают вам или роботу в каком направлении движется рынок (понижает свой курс валюта или нет). На основе этих данных робот принимает решение, будет он покупать или продавать. Как только подобный индикатор тренда выходит из строя, советник начинает ошибаться и соответственно приносить убытки вместо прибыли. Чтобы это исключить, требуется изменять настройки советника в соответствии с изменениями самого рынка, разумеется, что у большинства новичков это получалось очень неумело. И последние снова теряли деньги в торгах на бирже.Для правильного использования подобных анализаторов требовались месяцы изучения основ и постоянной практики их применения в ручном режиме. смотрите здесь

Сегодняшние разработки нейронного трейдинга избавили человека от этих проблем, так как они самостоятельно оптимизируются под рынок, либо вовсе исключают технических анализ и трейлинг стоп, как таковые. Например, в советнике NEURO BOT 10 этих функций нет, для анализа он не использует ничего из привычного инструментария, его задача следовать за движением котировок и фиксировать прибыль по ходу текущего курса котировок. Выстроив свои нейронные сети по графику валюты, роботу остается только дождаться достижения ценового уровня и зафиксировать уже гарантированно полученный доход. И при этом никакого вмешательства со стороны человека, а значит никаких ошибок по неопытности или невнимательности.