Тестирование уровней для Форекс

И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми — потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.

Уровни форекс. Профессиональный подход к торговле.

Для начала стоит запомнить, как аксиому — каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком — не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.

Следующее, что стоит усвоить — уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача — невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем «добавить топлива» или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука — присутствует и упорядоченность рынка.

И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места — несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.

Материал подготовлен автором методики i-FSR. А. Рожновским.

ретест уровня

Отчеты по сделкам за 10.01.19 (четверг)

• 11 января 2020, 00:20
• |
• Андрей Тараканов
• Печать

Совершена 1 сделка по золоту, причем по достаточно слабому уровню. В связи с чем, риск на сделку был небольшим.
И действительно, в итоге слили, но остаемся в плюсе по неделе.

• спасибо ₽
• хорошо
• +4

• Ключевые слова:
• системная торговля,
• торговля по уровням,
• ретест уровня

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Ретест здорового человека

• 20 марта 2020, 09:02
• |
• Игорь Максимов
• Печать

Всем привет, записал небольшую сделку на Si. Если коротко, то она идеальна. Еще одно доказательство того, что стакан позволяет максимально точно определять точку входа, и делать это с минимальным риском.
Как обычно в комментах начнут писать мол, это работает только на мадших ТФ, и нормально торговать на старших Тф ты не сможешь. А много ли тут долларовых миллионеров, торгующих на дневках.

• спасибо ₽
• хорошо
• +82

• Ключевые слова:
• трейдинг,
• скальпинг,
• стакан,
• фортс,
• forts,
• si,
• usd,
• usdrub,
• доллар,
• рубль,
• скальпер,
• ретест,
• ретест уровня

• комментировать
• ★8
• Комментарии ( 4 )

Как можно торговать ретест уровня и паттерн ABC

• 09 сентября 2020, 17:28
• |
• Mao CzeDOOM
• Печать

• спасибо ₽
• хорошо
• 0

• Ключевые слова:
• ретест уровня,
• паттерн ABC,
• пример сделки

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 0 )

Прибыльная торговля уровней(видео, ч.3)

• 12 мая 2020, 21:02
• |
• VadimTrade
• Печать

Добрый вечер смарт-лаб’чане!

Наконец нашел время для записи третьей части видео о торговле уровней!

В данном видео я описал 4 возможных способа торговли уровней, которые вообще существуют. Кратко описал преимущества и недостатки каждого из них, в следующих видео я более подробно опишу каждый из видов отдельно со всем известными мне нюансами!

Тестер стратегий для Форекс.

Вы твёрдо решили зарабатывать на валютном рынке Форекс, зарегистрировались у надёжного брокера, пополнили счёт, нашли в интернете самую прибыльную торговую стратегию и… Вы потеряете свои деньги! Каждую, даже самую лучшую стратегию, нужно тестировать, проверять на демо или заказывать советника по ней — и тестировать уже советника.

Но что же делать, если вы ничего не понимаете в языках программирования, и у вас нет денег заказать себе советника? Все просто – нужно воспользоваться бесплатным онлайн тестером ручных стратегий Next Generation Forex Tester и, изучив функционал этого замечательного инструмента, сэкономить себе кучу нервов, времени и денег! Заинтересовались? Тогда переходите в полную версию материала и знакомьтесь со всеми возможностями онлайн тестера.

Раздел: Тестер стратегий

• 3
• 2
• 1
• 5

Тестирование стратегий — это процесс, который позволяет проверить выбранную систему на работоспособность с учётом рыночных условий и торговых возможностей трейдера. Forex Tester — программа, которая создана специально для этих целей, и весь её функционал подстроен для удобной работы и получения максимально точных результатов.

Обновлённая версия программы Forex Tester 4 версии обещает быть идеальным инструментом для проверки торговых систем — разработчики утверждают, что учли все недочёты предыдущих версий и представили клиентам более совершённую и удобную программу. Если вы являйтесь пользователем Forex Tester 3, то для вас есть отличная новость — новую версию вы можете скачать бесплатно! Если вы ещё не знакомы с этим инструментом, то самое время уделить внимание повышению качества своей торговли за счёт тестирования своих стратегий.

Раздел: Тестер стратегий

• 4
• 4
• 1
• 5

Если перед тем, как запустить советник торговать на реальном счёте, вы хотите убедиться в его эффективности на истории, то необходимо провести его качественное тестирование. Существует несколько возможностей тестирования экспертов с различным процентом качества. До недавних пор наиболее достоверные результаты можно было получить при использовании сторонних программ. Но время идёт, и появляются новые способы, более удобные и практичные.

Сегодня мы опишем метод тестирования советников в программе MetaTrader 4 с качеством 99% . Ранее в родном тестере терминала можно было получить результаты с качеством 90%. Но новые версии МТ4 позволяют, при некоторой смекалке и несложных манипуляциях, повысить этот процент. Как это сделать — читаем в полной версии новости.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 2
• 1
• 5

Чтобы добиться максимальной эффективности в использовании торговой стратегии, необходимо тщательно её изучить, протестировать с различными параметрами, подобрав наилучшие с учётом текущего состояния рынка. Делать это вручную, перебирая десятки параметров и тестируя систему в демо-режиме — нерентабельно. На это может уйти много времени, и не факт, что система окажется работоспособной. А упущенное время — это упущенная прибыль!

Чтобы не упускать драгоценные недели и месяцы на изучение стратегии, сделать это можно, протестировав её на истории. И если в стандартном терминале тестировать можно автоматические системы, то в специальной программе Forex Tester 3 работать можно именно с ручными. Программа очень удобная в использовании, так как её разработчики постарались максимально приблизить её интерфейс к терминалу MT4. И чтобы совсем не осталось вопросов по тестированию ручных стратегий, мы предлагаем ознакомиться с обзором по работе с обновлённой программой Forex Tester 3.

Раздел: Тестер стратегий

• 4
• 6
• 1
• 5

Запуск новой торговой системы на реальный счёт без предварительного её тестирования всегда сопровождается рисками. Ведь трейдер ещё не знает, как она поведёт себя в реальной торговле, с учётом заданного размера депозита, торговых условий и особенностей брокера. Если же он сразу начинает торговать на реальные деньги, слив депозита почти неминуем. Те трейдеры, которые действительно относится к заработку на Форекс серьёзно, сначала прогонят стратегию на демо-счёте, подберут наилучшие настройки и только после этого доверят ей реальные деньги.

В то же время, если трейдер вначале предпочтёт демо-торговлю, то потратит на это много времени, а это потенциально упущенная прибыль. Именно для тех, кто не желает тратить время на тестирование торговых систем и желает снизить риски их использования на реальных счетах, полезной окажется программа Forex Tester 3 , которая на данный момент представлена в обновлённой, дополненной новыми функциями, версии.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 3
• 1
• 5

Используя в своей торговле ту или иную торговую систему, трейдер должен понимать её смысл, её поведение, чтобы уметь адаптировать её под изменяющийся рынок. Изменение одного параметра стратегии может улучшить её показатели прибыльности, мало того, даже убыточную систему можно превратить в прибыльную, если изменить определенный параметр, к примеру — торговую сессию.

Но для начала необходимо определить тот самый параметр, изменение которого повлечёт улучшение работоспособности системы. Именно для этого создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer от компании StrategyQuant . Узнать о возможностях анализатора торговых стратегий, ознакомиться с его функционалом и скачать бесплатную версию программы вы можете, перейдя в полную версию статьи.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 3
• 1
• 5

Чтобы назвать себя трейдером, а трейдинг своей профессией, необходимо обучиться этому делу. Ведь для достижения уровня профессионала в какой-либо сфере деятельности необходимо посвятить обучению не то что несколько месяцев, а зачастую года. Но если в другой сфере люди осознают этот факт, то в трейдинге почему-то все сразу рассчитывают на получение прибыли, большой и постоянной. Но это в принципе невозможно.

Чтобы зарабатывать стабильно на валютном рынке, необходимо освоить тонкости технического анализа, торгового процесса, научиться «чувствовать» этот самый рынок, обдуманно совершать все действия. А это — время и опыт. Сэкономить это самое время и получить опыт можно, воспользовавшись тестером стратегий Форекс, который позволяет тестировать свои стратегии, получая необходимые навыки в куда более сжатые сроки. Как раз для этого и предназначена программа Trade System 2 , о которой и пойдёт речь в сегодняшнем материале.

Раздел: Тестер стратегий

• 4
• 2
• 1
• 5

Включая в свою торговую стратегию очередной индикатор, хотели бы вы заранее убедиться в том, что он действительно работает для Вашей стратегии? А может, Вы бы просто хотели узнать, не перерисовывает ли индикатор сигналы и можно ли ему доверять в процессе торговли? Наверняка, эта информация окажется более чем полезной для трейдера — и с недавних пор он может её получить.

Разработчики программы MetaTrader 4 позаботились об этом и добавили новую функцию — тестирование индикаторов Форекс непосредственно в торговом терминале. Тестирование осуществляется по аналогии с советниками, поэтому разобраться в устройстве работы тестера индикаторов не составит труда. Итак, переходим в полную версию материала и знакомимся ближе с новой функцией тестера стратегий МетаТрейдер 4 – тестирование индикаторов.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 5
• 1
• 5

Основой прибыльной торговли советниками на Форекс является их тестирование с высокой степенью точности. Во встроенном тестере МТ4 качество моделирования едва достигает 90%. Этого качества тестирования недостаточно, чтобы оценить эффективность советников, особенно, используемых на тиковых данных. В этом случае трейдер получает очень искажённые результаты. Но есть способы тестирования, при которых можно добиться более высокого качества, вплоть до 99% . И одним из таких способов является тест эксперта с программой Tickstory Lite .

В отличие от своих аналогов, программа является бесплатной, а потому воспользоваться ею может любой желающий. её отличает несложный интерфейс и функционал, поэтому недопонимания при её использовании возникнуть не должно. Тем не менее, экскурс по её основным функциям мы проведём. Рассчитана инструкция по работе с программой Tickstory Lite на пользователей, которые уже умеют тестировать советников во встроенном тестере, но нуждаются в повышении качества результатов.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 5
• 1
• 5

Программа Forex Tester 2 является отличным инструментом для тестирования ручных стратегий. Со своей задачей она справляется не менее успешно по сравнению с тем, как это делает тестер стратегий в MetaTrader 4 с тестированием советников. Подобрать удачный набор индикаторов, определить наиболее предпочтительные параметры ордеров, условия для входа и выхода из рынка — все это можно сделать при тестировании своих стратегий на истории, после чего перенести полученные результаты на реальные условия. Такой подход обеспечивает максимальное оттачивание торговых навыков по работе с ручной системой, минимизацию рисков и повышение эффективности торговли.

Особенность программы Forex Tester 2 заключается ещё и в том, что её интерфейс схож с интерфейсом терминала MetaTrader 4, поэтому освоить эту программу не составит труда. Представляем вашему вниманию полный обзор функционала и интерфейса тестера ручных стратегий, который позволит в более короткие сроки подружиться с этим уникальным и незаменимым инструментом любого трейдера.

Раздел: Тестер стратегий

С какими ДЦ Вы работаете?

Поиск по облаку тегов:
показать все теги

Индикаторы зон поддержки и сопротивления

Решаем абсолютно любые задачи автоматизации и разрабатываем программы для «Форекс». Будем рады Вашему обращению.

Вас интересуют индикаторы для определения уровней MT4? Приглашаем рассмотреть наши предложения

У нас можно в любое время скачать индикаторы Forex, которые: представлены во множестве различных типов, например, трендовые, осцилляторы, для поддержки, сопротивления, объема, Фибоначчи, Билла Вильямса и другие (полный перечень есть на сайте).

В этом разделе мы предоставляем на выбор индикаторы определения уровней сопротивления – такого состояния цены валютной пары, при котором, наблюдается появление большого количества продавцов, увеличивается их агрессивность, и при этом уменьшается активность покупателей.

ACD — Строит уровни поддержки и сопротивления

Countback line — Выводит уровни на основе минимумов и максимумов

Distributive Pricing — Показывает импульс цены валютной пары

Gann Resistance — Строит квадрат Ганна и уровни поддержки и сопротивления

Grid Builder — Индикатор психологических уровней

Happs Phases — Рисует статические фазовые линии. Взят с забугорного форума

Indtddemark3 — Отображает широкого свойства информацию

Jason Breakout Box — Выделяет временные диапазоны и уровни тейк профит

Math System Trader — Показывает на графике уровни сопротивления и поддержки

MaxMinBands — Помогает при определении состояния рынка

MorningFlat — Инструмент для торговли на пробой утреннего флэта

Mouteki heartmono — Индикатор готовая стратегия торговли

Murrey Math Modified — Строит свою работу по теории Мюррей

NRTR — Рисует две базовые линии — поддержки или сопротивления, а также линию рассчитанной цели

P-Monthly — Месячный Пивот, помогает определять уровни тейк профита и стоп лосса

Price Channel Stop — Один из огибающих торговых индикаторов

Price Sound TS Dinapoli — Торговля по уровням Динаполи (DiNapoli)

Sweet Spots — Используется для построение уровней

TAACH Chanels — Служит для быстрого построения каналов

TLB OC — Удобный индикатор для расчёта альтернативных уровней по ценам закрытия

Tradechannel — Канальный индикатор с опцией в виде построения вееров Фибоначчи

Universal Ranger — Рассчитывает и строит уровни

Univsrt — Взят с арабского платного сайта

WeeklyPivot — Индикатор уровней pivot

Индикатор поддержки применяется в целях выявления на графике линии валютной пары, доходя до которой цена незначительно колеблется возле нее, а через некоторое время уходит вверх. Для такой ситуации характерно снижение активности продавцов и повышения спроса у покупателей.

Индикаторы на основе компьютерного анализа позволяют фиксировать уровни поддержки и сопротивления, являющиеся потенциальными точками разворота тренда и коррекции. Они дают возможность определить место входа и выхода, цены постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, что делает их незаменимым элементом торговых стратегий.

Хотите скачать индикаторы для терминала МТ4? Тогда добро пожаловать на наш сайт

Вы можете прямо сейчас бесплатно скачать надежные индикаторы, подходящие под Ваши задачи (приводим их полное описание). Они выступают одними из ключевых инструментов, позволяющих трейдерам (как новичкам, так и профессионалам) принимать наиболее эффективные решения для совершения торговых сделок на рынке Forex.

Поскольку уровни показывают точку возможного разворота (в сторону повышения или уменьшения) цены и представляют собой зону скопления лимитных ордеров продавцов или покупателей, то они важны для увеличения активности трейдеров. Им становится очевидным, где поставить стоп-лосс. Применение индикаторов позволяет сэкономить время и избежать ошибок при самостоятельном построении линий за счет точного математического расчета уровней и других необходимых показателей.

В этом разделе мы предлагаем подборку самых хороших (проверенных в действии и наиболее популярных среди трейдеров) индикаторов, которые помогут не пропустить важные уровни и сделки. Приглашаем ознакомиться с поданной информацией.

Должны отметить, что уровни поддержки и сопротивления являются одним из основных элементов технического анализа рынка «Форекс», без которых не обходится ни один успешный трейдер. Рекомендуем попробовать и Вам.

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V

Что такое уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support)? Зигзагообразные движения котировок периодически упираются в некие максимумы и минимумы, от которых кривая графика разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Цена в каких-то точках как будто сопротивляется дальнейшему росту или получает поддержку во время падения. Отсюда и название.

Эти уровни считаются важнейшими элементами технического анализа на Форексе. Здесь четко прослеживаются три главные аксиомы:

1. В любой момент выше текущей цены располагается сопротивление, а ниже — поддержка.
2. Их пробитие означает начало движения к следующему уровню.
3. Непробитие (ложное пробитие) приводит к развороту движения от сопротивления к поддержке или наоборот.

Научившись определять эти минимумы и максимумы, а также поняв, чем отличаются истинные преодоления уровней от ложных, трейдер может почти безошибочно совершать торговые сделки. Покупки и продажи от одной верхней/нижней точки до другой наименее рискованны.

Лучше всего уровни сопротивления и поддержки видны в боковом тренде (флете).

Рис. 1. Флет и пробитие уровня сопротивления вверх или уровня поддержки вниз

Как известно, флет означает, что цена движется в узком коридоре. Пробив верхнюю линию, котировки, скорее всего, пойдут выше, а боковой тренд сменится восходящим. Медвежьего сценария следует ожидать в результате преодоления нижней границы боковика.

На первый взгляд, все просто. Однако у большинства трейдеров возникают серьезные трудности во время торговли на Форексе, что позволяет нам задать три закономерных вопроса:

1. Как миллионы людей могут запутаться, используя этот внешне простой способ теханализа?
2. Как правильно определять уровни сопротивления/поддержки, отталкиваясь от которых, валютные пары ЗАКОНОМЕРНО начинают двигаться в заданном направлении?
3. По каким критериям следует отличать истинное пробитие минимумов/максимумов от ложного?

Не ответив на эти вопросы, трудно будет построить эффективную торговую систему на рынке Форекс.

Классическая литература об уровнях сопротивления и поддержки

Рассмотрев утверждения классиков, занимавшихся проблемами поддержек и сопротивлений, мы находим причины трудностей, с которыми постоянно сталкиваются обычные трейдеры. Разные классики технического анализа:

• поддержками/сопротивлениями называют разные технические уровни;
• как правило, не дают четких критериев для определения уровней (исключение — методики Т. Демарка);
• не говорят о четкой взаимосвязи минимумов/максимумов на различных таймфреймах.

В результате нет даже единого мнения по поводу того, как отображать уровни на графиках.

Горизонтальные линии

Ряд авторов под уровнями сопротивления и поддержки понимают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам:

• Александр Элдер утверждает, что минимумы и максимумы на графиках следует соединять горизонтальными или почти горизонтальными линиями. Рис. 2. Уровни поддержки и сопротивления по А. Элдеру.
• Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков) считает, что на восходящем тренде сопротивления образуются на максимумах импульсов, а поддержки — на минимумах коррекций. При этом следующее «дно» обычно совпадает с предыдущей вершиной, что превращает сопротивление в поддержку. На медвежьем тренде правило работает наоборот.
  Рис. 3. Превращение сопротивлений в поддержки и поддержек в сопротивления по Джону Дж. Мэрфи.

Наклонные линии

Другие авторы используют НАКЛОННЫЕ (трендовые) линии, проведенные между максимальными и минимальными ценами.

Рис. 4. Наклонная трендовая линия определяет уровень поддержки в любой момент времени.

Томас Демарк предлагает искать опорные ценовые точки предложения (TD-точки предложения). Рис. 5. Опорные ценовые точки предложения Т. Демарка. Характерная особенность: ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней.

На графике можно видеть, что выше TD-линии спроса А–В повторяется в отражении после прорыва этой линии вниз. Ценовая проекция Z получается следующим образом: определяется разность между ценой в точке Y — максимальной ценой выше TD-линии — и ценой в особой точке Х на TD-линии непосредственно под Y. Затем полученная величина вычитается из цены прорыва ниже TD-линии спроса А–В.

Л. Борселино (см. «Учебник по дей-трейдингу») также использует наклонные линии для определения поддержек/сопротивлений. Рис. 6. Линии поддержки и сопротивления по Л. Борселино. Л. Борселино:

«Как вы можете видеть на этих примерах, линии тренда, основываясь на предыдущих максимумах и минимумах, очерчивают поддержку или сопротивление в будущем».

Комбинированное применение наклонных и горизонтальных уровней сопротивления и поддержки

Этот метод предлагает применять Эрик Найман ( «Малая энциклопедия трейдера» ). По его мнению, нужно провести линию между важными минимумами и максимумами. Затем чуть далее

«проводить линии сопротивления и поддержки, лучше — через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах».

Скользящие средние

Скользящие средние, а также индикаторы, основанные на МА, предлагает использовать для определения уровней сопротивления/поддержки все тот же Эрик Найман. Например, линии максимумов и минимумов очерчивает полоса Боллинджера (BollingerBand — ВВ).

Рис. 9. Полоса Боллинджера определяет поддержку и сопротивление на разных участках графика.

Круглые цифры

Эдвин Лефевр в книге « Воспоминание биржевого спекулянта » утверждал:

«…когда котировки впервые пересекают границу в 100, 200 или 300 пунктов, они после этого почти обязательно подскакивают вверх еще на тридцать или пятьдесят пунктов».

Д. Швагер предупреждал:

«Будьте осторожны с чрезмерной точностью выбора долларовых остановок. Если $781.25 лучше всего работает на казначейских обязательствах, и $425 работает предпочтительнее на соевых бобах, то это вызывает искушение найти «оптимальную» остановку для каждого рынка. Значительно лучше найти круглое число, с которым вы бы себя чувствовали комфортно, и использовать одну и ту же долларовую остановку на всех рынках».

Классификация «слабых и сильных» уровней сопротивления и поддержки

Джон Мэрфи разделяет уровни сопротивления/поддержки на сильные и слабые (см. «Технический анализ фьючерсных рынков». Издательство New York Institute of Finance и Prentice Hall, 1986). Сила уровней определяется, исходя из:

1. Времени, в течение которого цена находилась в этой области. Чем дольше кривая графика не отходит от уровня, тем он сильнее. В некоторых случаях на Форексе тестирование максимумов или минимумов продолжается несколько недель. Затем происходит пробитие или откат, которые оказываются более сильными, чем если бы цена находилась в заданной области 2–3 дня.
2. Объема. Если, например, формирование поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит, в этой области большее количество контрактов перешло из рук в руки. Преодоление такого уровня возможно при еще большей активности продавцов, что само по себе является барьером для дальнейшего падения цены.
3. Удаленности по времени от настоящего момента. С приближением к тому или иному событию трейдеры занимают какие-то определенные позиции. Чем ближе событие, тем серьезнее реакция на него трейдеров. Поэтому значение уровней также растет.

Александр Элдер в 1993 году также предложил свою систему, повторив два из трех основных положений Джона Мэрфи. Элдер считает, что уровень тем сильнее, чем больше:

• число касаний, которое он выдержал. По мнению А. Элдера, за две недели торгов образуются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, за 2 месяца люди к ним привыкают, и они становятся уровнями средней силы. А за 2 года образуется фактический стандарт, обеспечивающий очень сильную поддержку и сопротивление;
• диапазон цен в области сопротивления и поддержки. Консолидация с большим диапазоном цен перелома подобна высокому забору вокруг ценной собственности. Область консолидации, равная 1 проценту от текущего уровня цен (4 пункта при S&P 500 на уровне в 400), дает только незначительную поддержку или сопротивление. Область цен, равная 3 процентам, дает среднюю поддержку или сопротивление, а область цен, равная 7 процентам или более, может остановить очень сильный тренд;
• объем сделок в зоне минимума или максимума. Большой объем указывает на вовлеченность многих участников торгов, говорит о сильных эмоциях. Малый объем, наоборот, указывает, что игрокам не важно, будет ли очередной уровень устойчивым. Поэтому мало кто станет на его защиту.

Слабые уровни поддержки и сопротивления заставляют тренд приостановиться, а сильные обращают его вспять. Игроки покупают на минимуме и продают на максимуме, превращая результаты анализа по уровням поддержки и сопротивления в самооправдывающийся прогноз.

Рекомендации классиков Форекса

1. Томас Демарк рекомендует проводить линии сопротивления по опорным точкам предложения (TD-точки предложения), а линии поддержки – по опорным точкам спроса (TD-точки спроса).
2. Д. Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» предлагает расчерчивать уровни ВБЛИЗИ прошлых минимумов и максимумов . Он утверждает:

«Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни. Следует подчеркнуть, что прошлый максимум отнюдь не подразумевает, что последующие подъемы цен иссякнут на этом уровне или под ним, а, скорее, указывает на то, что сопротивление можно предвидеть вблизи этого уровня. Аналогичным образом прошлый минимум отнюдь не означает, что последующие понижения завершатся на или над этим уровнем, вероятнее, указывает на то, что поддержку можно предсказывать в целом вблизи этого уровня».

Также Д. Швагер утверждает:

«Некоторые технические аналитики относятся к предыдущим максимумам и минимумам как к точкам, наделенным священной значимостью. Если прошлый максимум равнялся 1078, то они считают 1078 уровнем мощного сопротивления, и когда рынок поднимается, например, до 1085, полагают, что сопротивление сломано. Это неверно. Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни».

В иной ситуации Д. Швагер проводит два(!) наклонных уровня поддержки/сопротивления, поясняя это двумя факторами:

1. Стандартные линии обычно проводятся через ценовые экстремумы (т. е. максимумы или минимумы), связанным с избытком эмоций у участников торгов. Поэтому данные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка , — говорит он.
2. Внутренняя линия тренда, по словам Д. Швагера , проводится максимально близко к большинству относительных максимумов или относительных минимумов и при этом игнорирует экстремальные точки.

Рис. 11. Наклонные уровни поддержки и сопротивления по Д. Швагеру.

Сам Швагер признает субъективность метода «внутренних линий тренда», но при этом делает очень важный вывод, что «обычные трендовые линии»:

• также субъективны(!);
• еще менее полезны(!), чем его «внутренние трендовые линии».

«Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их неизбежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые, по крайней мере, фиксируются крайними максимумами или минимумами. В действительности нередко имеется несколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике. Тем не менее мой опыт свидетельствует, что внутренние линии тренда гораздо полезнее обычных трендовых линий в нахождении потенциальных зон поддержки и сопротивления»,

Джон Мэрфи проводит уровни сопротивления и поддержки по локальным ПИКАМ (минимумам и максимумам). По его мнению, обычно уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика .

Рис. 12. Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.

А. Элдер пишет в своих трудах:

«Лучше проводить линии поддержки и сопротивления по краям областей консолидации (Congestion zones), а не через минимальные или максимальные значения. Они показывают, где передумало большинство игроков, а минимумы и максимумы отражают лишь панику среди слабейших игроков».

А. Элдер вдобавок советует:

«Остерегайтесь ложных прорывов через поддержку и сопротивление. На этом графике ложные прорывы отмечены буквой F. Любители любят следовать за прорывами, а профессионалы любят играть в противоположном направлении. На правом краю графика цены встретились с сильным сопротивлением. Это время искать возможность для продажи с предохранительной остановкой слегка выше уровня сопротивления».

Примечание: на рисунке Александра Элдера четко видна закономерность, которую сам Элдер не указал. Уровни начерчены по предыдущим локальным пикам, но после ложных пробитий данных уровней он не расширяет рамки сопротивления и поддержки.

Первые краткие выводы

1. Каждый из классиков Форекса по-своему определяет уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные, наклонные, наклонно-горизонтальные, уровни скользящих средних, «круглых цифр» и т. д.).
2. Нет четкой методики поиска точек, по которым следует проводить уровни.
3. В реальной торговле валютными парами на рынке Форекс попытки применить методики классиков для поиска максимумов и минимумов приводят к разным результатам.

Тестирование методик определения уровней

Попытки определить состоятельность классических методик поиска поддержек и сопротивлений — тема отдельной дискуссии между теоретиками и практиками рынка Форекс. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий» изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций классиков. Вот некоторые из них:

1. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Комиссия ($15 за цикл сделки) и проскальзывание (3 тика) учитываются. Эта модель успешно работала бы без учета расходов, но на практике провалилась. Даже лучшее в выборке решение принесло только убытки. Напомним, что, по утверждению Эрика Наймана, пробитие канала вверх при восходящем тренде является СИЛЬНЫМ торговым сигналом.
2. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. В этом случае трейдер покупает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определенного недавними максимумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня поддержки на недавних минимумах. Система работала хуже, чем ожидалось. Доля прибыльных сделок составила всего 37%.
3. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель предполагает покупки при открытии следующего дня, если нынешнее закрытие происходит выше верхней границе волатильности. Или же трейдер должен открыть короткую позицию, если цена выходит за нижнюю границу. По этому принципу было совершено 240 сделок. Только 45% из них оказались прибыльными.
4. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Здесь нужно входить в рынок сразу же после пробоя при помощи стоп-приказа. В процессе тестирования проведено 1465 сделок, средняя длительность которых составила 6 дней. В результате получили 40% удачных сделок со средней прибылью $931. Причем только длинные позиции оказались прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточными. Из 610 сделок только 29% принесли доход.

Еще один вывод

Полученные в результате тестирования данные убедительно доказывают, что применение торговых систем классиков Форекса, связанных с пробитием уровней сопротивления и поддержки, скорее всего, приведут к проигрышу, если вы попытаетесь буквально применить их в реальной торговле.

Какие советы дают современные аналитики?

Давайте на время забудем о классиках и обратимся к современной аналитике. Быть может, выводы первых устарели, а вторые, находясь в процессе нынешней торговли, дают по-настоящему ценные советы? Вот что, например, можно прочесть об уровнях поддержки и сопротивления в публикациях современных аналитиков на сайтах брокеров Форекса и ДЦ.

Речь идет об одном торговом дне 12.05.2006 года. К 9 часам утра по московскому времени трейдеры видели, что цена пары EUR/USD составляет 1.2860, а GBP/USD — 1.8850.

Рис. 14. График котировок EUR/USD Рис. 15. График котировок GBP/USD

Были объявлены уровни сопротивления поддержки 12.05.2006 г. в рекомендациях аналитиков Альпари (www.alpari-idc.ru/ru/analytics/levels/view/20060512/):

• EUR/USD: 1.2720; 1.247,5; 1.29; 1.3160;
• GBP/USD:1.90; 1.9150; 1.8540; 1.8130.

Давайте попробуем понять, к чему приведут попытки новичков Форекса использовать эту информацию, подписанную руководителем аналитического отдела «Альпари» Романом Павелко? Всего лишь две куцые строки и 8 чисел, на основе которых даны рекомендации, вызывают у опытного трейдера массу вопросов и сомнений. Можно ли верить опубликованной информации, если:

1. По паре EUR/USD сопротивления и поддержки перепутаны местами.
2. Интрадей-трейдер (торговец внутри дня) Р. Павелко рекомендует открывать по торговому плану сделку buy на расстоянии 150(!) пунктов от утренней цены. Любой новичок Академии Трейдинга Masterforex-V знает, что через 150 пунктов хода за день GBP/USD уже пора закрывать на локальном максимуме, согласно системе подсчета окончания внутрисессионного тренда, а не держать открытой позицию в надежде получить еще 150 пунктов до 1.9150.
3. Где вы видели интрадей-трейдера, который в торговом плане на предстоящую сессию укажет для себя разницу между сопротивлением и поддержкой в 450 пунктов? А ведь мы читаем: GBP/USD 1.90–1.8540.
4. К чему придет трейдер, прислушавшись к таким рекомендациям. На графике мы видим, что фунт стерлингов всего на 1 пункт пробил отметку 1.9 и тут же развернулся на 130 пунктов. Цена снизилась до 1.8871. Евро же дошло до 1.2958 и развернулось, упав до 1.2853.

Вы думаете, репутация компании пострадала после публикации на ее сайте такого прогноза? Или что это как-то повредило карьере аналитика? Ничего подобного! Теперь давайте посмотрим, что писали другие компании на своих веб-ресурсах о торговле в тот же день по аналогичным валютным парам.

www.fibo-forex.ru

• уровни поддержки EUR/USD расположены на 1.2780, 1.2740, 1.2685/90 и 1.2600, сопротивления — на 1.2890, 1.2930/40, 1.3000 (www.fibo-forex.ru/pages.php?page=90);
• уровни поддержки GBP/USD расположены на 1.8740, 1.8670, 1.8560, сопротивления — на 1.8890, 1.8940, 1.9000.

http://www.fxteam.ru

• EUR/USD. Поддержка: 1.2820. Сопротивление: 1.22940(?);
• GBP/USD. Поддержка: 1.8805. Сопротивление: 1.8950 (http://www.fxteam.ru/rus/forex/morning-signals/?action=show& >Информация о технических уровнях по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2006 г. отсутствует. Сами же уровни сопротивления и поддержки даются эпизодически и бессистемно. (http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/ и http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/).

www.e-capital.ru

Support: 1.2840, 1.2800, 1.2770/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400/1.2390, 1.2350, 1.2300, 1.2250.

Resistance: 1.2890/1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3040, 1.3100, 1.3150, 1.3200/10.

Support: 1.8840, 1.8800, 1.8740/30, 1.8700, 1.8670/60, 1.8630, 1.8590, 1.8535, 1.8500, 1.8450, 1.8400, 1.8360, 1.8300, 1.8270.

Resistance: 1.8870/80, 1.8915/20, 1.8940/50, 1.8990/1.9000, 1.9060.

www.forexpf.ru

RES 4: $1.2990 RES 3: $1.2965. RES 2: $1.2940.RES 1: $1.2915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.2890.

SUP 1: $1.2830.SUP 2: $1.2795. SUP 3: $1.2755. SUP 4: $1.2685.

RES 4: $1.9080. RES 3: $1.9000. RES 2: $1.8960. RES 1: $1.8915.

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.8895.

SUP 1: $1.8815.SUP 2: $1.8725.SUP 3: $1.8725.SUP 4: $1.8515.

Вы еще не запутались?

У каждого брокера СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных. О каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь, если уровни РАЗНЫЕ? И если на рисунках выше по EUR/USD и GBP/USD нанести все эти уровни поддержки и сопротивления, предложенные разными аналитиками от аналитиков разных брокеров Форексаи ДЦ, весь график будет заштрихован.

У Джека Швагера в книге «Техническом анализе. Полный курс» задан вопрос:

«Графики технического анализа — это инструмент прогнозирования или народное творчество?»

Наверное, пусть каждый:

1. Ответит на этот вопрос самостоятельно.
2. Определит для себя, стоит ли на веру принимать публикации о сопротивлениях/поддержках, ежедневно появляющиеся в Интернете, если вы не знаете, по какой методике определены эти уровни, а так называемыми аналитиками в ДЦ обычно работают вчерашние проигравшиеся трейдеры?

Определение уровней сопротивления и поддержки в торговой системе MasterForex-V

Торговая система MasterForex-V предлагает учитывать следующие факторы:

1. Необходимо различать уровни сопротивления/поддержки флета и тренда. В первом случае они выглядят как горизонтальные, во втором как наклонные линии.
2. Различным видам трендов ЧЕТКО соответствуют различные уровни максимумов/минимумов (если вы рассматриваете 4 вида тренда, им соответствуют 4 сетки уровней, если 5 видов трендов — 5 сеток).
3. Уровни, образующиеся на старшем тренде, более значимы, чем на младшем. Однако сопротивления/поддержки на младших трендах определяются точнее, чем на старших.
4. Рассматривать уровни нужно НЕ на одной, а, как минимум, на двух валютных парах-союзниках (например, фунт/доллар и евро/доллар). Пробитие верхнего или нижнего пика в одной паре следует считать ложным, если то же самое не произошло в другой паре.
5. Промежуточные уровни на мелких таймфреймах будут отличаться от тех, которые образуются при движении по тренду.
6. Выводы классиков технического анализа об уровнях поддержки/сопротивления несут в себе много полезного для современного форекс-трейдера. Рекомендуем самостоятельно СИНТЕЗИРОВАТЬ методики Т. Демарка, А. Элдера, Э. Наймана, Д. Мэрфи, Д. Швагера и др. с принципами ТС MasterForex-V в единое целое. Таким образом, можно понять, как бинарные закономерности предыдущего хода вызывают закономерное движение в дальнейшем.

Академия Masterforex-V ежедневно дает свои уровни скопления крупных ордеров, которые выступают уровнями сопротивления и поддержки, как на форексе, так и на крипторынке. Обратите внимание, насколько легче торговать на рынке форекс, видя эти уровни сопротивления и поддержки, как на графике GBPCHF:

• окончание медвежьего тренда: невозможность закрепления под сильным уровнем поддержки 1.2766 и дивергенция АО Зотика
• уровень 1.2836 из вспомогательного превратился в крупный, после того, как 29 октября был пробит НК (наклонный канал) МФ
• цель бычьего движения — скопление крупное ордеров на 1.3005. Уровень был пробит и цена дошла до «вспомогательного» сопротивления 1.3040
• куда цена пойдет далее зависит от закрепления НАД или ПОД уровнем 1.3005
• при прорыве вверх даются следующие ГЛАВНЫЕ и второстепенные уровни скопления БАНКОВСКИЙ ордеров крупного капитала, выступающие уровнями сопротивления и поддержки на всех финансовых рынках.

Глядя на этот график, вы начинаете понимать КАЖДОЕ движение GBPCHF? Что уровни сопротивления и поддержки Masterforex-V — это не абстракция, а один из 30 авторских инструментов сканирования рынка для выработки подсказок по торгам? Что уровни скопления ордеров (они же уровни сопротивления и поддержки) по кроссам (GBPCHF, AUDCHF, EURJPY, AUDCAD и др.) не дает онлайн никто в мире, кроме Академии Masterforex-V?

Как пошутил один из слушателей Академии:

«»рынок двигается от уровня к уровню Мастерфорекса. Пока вы не знаете эти скопления ордеров, для вас рынок останется хаосом».

А Вы уверены, что без таких знаний и ежедневных тренингов и подсказок вы что то заработаете на форексе и крипторынке?

Тестирование стратегий форекс

Тестировать любую стратегию форекс (опубликованную на этом сайте или придуманную вами, перед ее использованием на реальном счете) просто необходимо на исторических данных и желательно на демо и центовых счетах, поэтому мы сегодня и разберем как же это сделать правильно.

Тем более что мне очень часто пишут начинающие трейдеры и задают этот вопрос: «Как вы считаете имеет ли право на жизнь моя придуманная торговая система форекс…»

Методов тестирования торговых стратегий:

Визуальный метод:

1. Вы устанавливаете на график выбранной вами валютной пары все необходимые индикаторы форекс с необходимыми параметрами, делаете построения (если они необходимы и эта стратегия основана на графическом анализе форекс) или устанавливаете шаблон MetaTrader 4 с уже прописанными параметрами индикаторов и тп.

2. Дальше просто пролистываете график влево — на историю и начинаете находить сигналы, полученные по правилам вашей тестируемой стратегии форекс . Тем самым вы замечаете где и на каких участках ваша стратегия давала возможность заработать и какое кол-во пунктов, а где давала только убытки.

3. Просматривая таким образом историю, вы можете выявлять закономерности рынка форекс и в частности рассматриваемой валютной пары, корректировать и вносить изменения в индикаторы форекс и тем самым добиться лучших результатов при торговле по стратегии форекс.

4. При визуальном тестировании стратегии , необходимо как минимум пролистывать историю движения цены на протяжении 6 месяцев, а лучше 1-2 года!

Конечно это достаточно трудоемкий процесс, но тем не менее потратив несколько часов на расчет прибыльности и оптимизацию стратегии форекс, вы сэкономите свои реальные деньги при будущей торговле.

Я лично тестировал таким образом практически каждую стратегию этого сайта (хотя не спорю, что на этот момент многие из них уже утратили свою актуальность, но на момент публикации они все приносили прибыль) и таким же методом нашел для себя закономерность стратегии «Флаг + АВС» и моей собственной стратегии.

Тестирование при помощи советников форекс:

Это конечно наиболее простой метод тестирования стратегий: вы сами или программист создает вам советник (хотя эта услуга так же очень часто бывает платная), вы запускаете советник, торгующий по вами придуманной торговой системе в тестере стратегий MetaTrader 4 , выбираете необходимый временной период истории, прописываете нужные параметры индикаторов форекс в советник и он вам тестирует стратегию за выбранный период.

Если результаты получаются не особо хорошими, то вы меняете или подбираете параметры индикаторов форекс и добиваетесь прибыльности вашей придуманной стратегии. Есть так же и автоматический процесс подбора параметров , он называется оптимизацией . То есть вы задаете допустимые рамки «от и до» каждого интересуемого вами параметра индикатора и запускаете советник на оптимизацию.

Тестер стратегий самостоятельно подбираете наиболее прибыльный результат и после долгого процесса оптимизации выдает вам его параметры (хотя вы можете подбирать результаты оптимизации и самостоятельно из всего массива протестированных вариантов).

Таким образом вы можете наиболее точно протестировать и оптимизировать вашу стратегию.

Рекомендуемый интервал тестирования и оптимизации — от 6 месяцев (минимум !) до 2-3 лет (желательно).

Тестирование при помощи тестера стратегий Forex Tester

Forex Tester вы можете скачать демо и если он вам подойдет, то купить его, всем советую, очень стоящая вещь!

Теперь пару слов о самом тестировании и оптимизации в Metatrader 4:

1. Советник необходимо поместить в папку experts вашего терминала через: меню «Файл»/»Открыть каталог данных»/MQL4

2. Предварительно и все индикаторы форекс, используемые в тестируемой стратегии так же нужно поместить в папку … MQL4/indicators

Подробнее о тестировании советников смотрите в видео:

3. Обратите внимание, что если « качество моделирования » после тестирования не равно 90% и кол-во ошибок «рассогласования графиков» не равно ноль , значит тест проведен НЕ совсем ВЕРНО! А причиной такого тестирования может быть не полный архив котировок (с пропусками в истории). Для того чтоб он стал более полным, нужно догрузить эти котировки и провести тест с самого начала!

Я же рекомендую тестировать все советники, а следовательно и стратегии форекс в Альпари, т.к. у этого брокера самый полный архив котировок, на сегодняшний день.

4. При желании, можно поставить птичку « Визуализация » и вы будете наблюдать как и когда происходит заключение сделки, закрытие и тп.

5. Так же желательным было бы проведение тестирования при помощи « форвард тестов » — это тест, который проводится за период, на котором вы не оптимизировали советник! То есть если оптимизация и тестирование советника проводились за период не до сегодняшнего дня, а на несколько месяцев раньше (например с 1.01.2012 по 1.09.2012 — так называемый бэк-тест), то на периоде с 1.09.2012 года по сегодняшнее число — 16.12.2012 советник должен дать так же прибыль с полученными путем оптимизации советника параметрами!

Есть конечно и недостаток у такого метода тестирования:

Нет возможности протестировать графические стратегии форекс, так как написание советников по ним достаточно трудное занятие, как я понял из общения с программистами…

Тестирование на Демо-счете или центовой счете

Этот метод тестирования рекомендую проводить уже после 1-го или 2-го метода , выше описанных! Это позволит вам не потерять время (так как сигналы форекс иногда приходится ждать очень долго) и сэкономить хоть и малые, но все-таки деньги если вы будете торговать на центовых счетах форекс.

Если стратегия и после теста по 3-му методу дает положительные результаты на протяжении 1-2-х месяцев и вы соблюдаете правила управления капиталом, а так же правила мани менеджмента, то можно смело переходить на торговлю на более крупных торговых счетах и депозитах.

Надеюсь информация была полезной, с уважением Алексей Лобода

Стратегия торговли: Ретесты

Доброго вечера, уважаемые дамы и господа.

Сегодня выходной, рынки закрыты, поэтому представляю вашему вниманию не отчет о проведенных сделках, но описание одной из собственных торговых моделей.

Вообще, изначально я планировал рассказать вам о треугольниках, которые я очень люблю брать в пробой, их различных видах и т.д. Но учитывая результат торговли на этой неделе, помня про BBY, я решил потратить чуть больше времени и сделать описание другой модели.

В этом посте вас ожидает много букв, картинок и размышлений.

Модель «Ретест пробития важного уровня»

Эта модель образуется при консолидации возле важного уровня, его пробития и возврата цены к уровню с другой стороны. Идея в том, что после перевеса одной из сторон те, кто хотел включиться в движение, но не успел в пробой, будут пытаться присоединиться к движению на уровне, но с другой стороны. Возврат же к уровню обусловлен во-первых тем, что трейдеры, входившие на пробой будут покрывать как минимум часть прибыли после импульса на пробое, во-вторых теми, кто будет заходить в противоположные позиции, рассчитывая, что пробой был ложным.

Основные признаки:

*Картинки сгруппированы так, что слева — правильная ситуация, справа — неправильная.

• Перед пробоем уровня должно присутствовать сильное движение , в идеале, на повышенных объемах.

Уровень должен быть важным : открытия и вчерашнего закрытия, хай и лоу предыдущего дня, хай и лоу текущего дня, особо сильные внутридневные уровни ( проторгованные большим объемом в течении долгого времени)

Также нужно обращать внимание на следующие признаки:

• Тайминг . Продолжение движения лучше искать либо до 11 — 11:30 утра, либо после 14:00. В обед велика вероятность ложного пробоя — все, кто хотел вписаться в движение, либо уже там, либо ушли обедать
• Размер исходного движения. Если акция собирается пробивать уровень, до которого она прошла 2-3 своих средних движений за день, то возможность дальнейшего движения после ретеста сильно снижена.
• Консолидация на ретесте . В идеале, когда акция возвращается к уровню, она должна дать какую-то, хотя бы минимальную консолидацию. Резкий укол уровня может быть отыгран чаще в случаях, когда консолидация перед пробитием была очень короткой, а исходное движения очень мощным.

Торговая стратегия:

Открытие позиции.

После пробития движения ждем отката к исходному уровню. Можно заранее выставить лимитные ордера на минимальный объем возле этого уровня.

Основную часть позиции берем тогда, когда акция вернулась к уровню, сконсолидировалась там, и показала первые признаки продолжения движения. Это может быть повышение минимумов консолидации, большие объемы маркетных заявок на продолжение движения, появление в стакане большого объема в сторону продолжения движения и т.д. Стоп всей позиции ставим за уровень, в идеале, за первый экстремум за этим уровнем.

Управление позицией.

Так как потенциал движения после ретеста посчитать достаточно сложно (особенное, если происходит ретест дейхай и дейлоу), основную часть позиции периодически поддавливаем трейлинг-стопом. Также отслеживаем следующие моменты:

• Возвращение к хаям пробоя. Как только акция после ретеста вновь вернулась к хаю предыдущего движения, можно закрыть часть позиции, стоп по оставшейся части перенести в безубыток. “Бесплатный трейд”.
• Линия тенденции . На минимумах восходящего движения после пробоя можно построить линию тенденции. При сломе этой линии и консолидации вне ее можно покрыть еще часть позиции.
• Резкое ускорение движения . Как только движение в нашу сторону резко ускоряется (минимум в 2 раза относительно среднего размера минутной свечи) также есть смысл закрыть часть позиции.

Скрины сделок

Я просмотрел и проанализировал все сохраненные скрины сделок, где я входил, или мог бы войти по этой модели. Где реальной сделки не было, пометил возможное место входа белыми стрелками. Период выборки — с конца сентября этого года (2 последних Challeng-а + демо-торговля на первой неделе).

Отличный многократный ретест после 14 часов на клоузе. Смущает только то, что в местах ретеста чисто теоретически можно было бы попробовать и развернуть бумагу — есть выход из канала и проторговка вне его.

2 абсолютно разных ретеста — первый «укол» сразу после пробития, и второй — после того, как стак почти развернулся. Хотя по 5-минутке разворота и не видно, виден только откат. Стоит отметить отличный тайминг и первого и второго ретеста.

Ретест с превосходной консолидацией под клоуз. Называется «берите сколько хотите».

Этот вход я даже отработал, правда, на демке. Можно было бы и добавиться, но и первый вход радует.

И снова CELG, и снова демо, и снова второй ретест пропущен. Хотя, честно признаться, второй ретест был настолько близко к концу дня, что отрабатывать его можно с трудом. Но — тут как есть.

Ранний ретест локального дейхая. Стоит заметить, что в начале дня ретесты случаются очень быстро после пробоя, после которых сразу улетают в нужном движении, поэтому тут нужна быстрая реакция.

Немного нестандартный ретест, случившийся не на локальном дейхае или дейлоу, а в середине диапазона на развороте. С другой стороны этот уровень является явно зеркальным, появился еще на премаркете и весь день на нем кто-то присутствовал. Отличный пример внутриренжевого важного дневного уровня, от которого тоже можно брать ретесты.

Затяжной ретест уровня на закрытие гэпа после переоцененной новости. Требует недюжинной выдержки, но позволяет взять большой объем. И я даже брал его, но в качестве стопа использовал тенденцию.

И снова внутридневной зеркальный уровень в рендже, и снова отличный ретест. Может быть, стоит их почаще замечать и использовать?

Отлично исполненный ретест, правда, на демке 🙂

Резюме

Ретесты — работают (какая неожиданность) и встречаются достаточно часто. Вот только я их по-прежнему замечаю не часто, всего лишь в 30% от представленных стаков. Предполагаю на следующей неделе в рамках UTChallenge уделять более пристальное внимание этой модели либо находя в стаках конкретно ее, либо отслеживая ее возможное появление после торговли любимых треугольников на пробой.

Всем спасибо за внимание! Очень жду ваших предложений, дополнений, комментариев, конструктивной критики и т.д.

Увидимся в следующих постах.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Тестеры ручных стратегий Форекс. Обзор проверенных, бесплатных программ на русском языке

Бесплатный тестер ручных стратегий, это один из важнейших инструментов, помогающих трейдерам наладить слаженность работы своей системы торговли, а также в самые короткие сроки проверить ее эффективность.

Применяя тестер ручных стратегий Форекс, доступный абсолютно бесплатно, трейдер может достоверно, очень быстро, а главное без финансовых вложений и рисков проверить качество и прибыльность любой стратегии.

Бесплатный тестер ручных стратегий – явные преимущества для трейдера

Главная проблема практически всех начинающих трейдеров, заключается в недостатке опыта, поэтому молодые спекулянты, как правило, бросаются на биржу Форекс с «шашкой наголо», даже не удосужившись провести тестирование используемой стратегии. Конечно их можно понять, ведь все они уже видят, как зарабатывают сумасшедшие деньги, поэтому ждать некогда – надо сразу действовать.

Но как известно, результатом такой поспешности является если не полный слив депозита, то как минимум большей его части.

При этом, данный процесс является слишком сложным и очень продолжительным, занимающим в лучшем случае несколько недель.

Сложный вариант тестирования стратегий на персональных демо счетах

Например, трейдер решил применить в торговле не Форекс стратегию, где совершать сделки необходимо ежедневно после первого часа начала работы новой торговой сессии.

Для тестирования такой стратегии на демонстрационном счете, необходимо и днем и ночью сидеть у компьютера открывая ордера и ожидать подходящих моментов, чтобы их закрыть, и лишь затем проводить анализ результатов. Какой же новичок выдержит такой медленный темп, когда на горизонте огромный куш. Как понимаете сами – это не самый перспективный вариант.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Тестирование ручных стратегий Форекс, основываясь на историю

Выход всегда есть, это – тестирование стратегий, причем бесплатно, на основе истории. Преимущество данного метода – уменьшение сроков тестирования с месяцев или недель всего до нескольких минут. Вы спросите: Как такое возможно? Все просто, именно для этого был разработан тестер ручных стратегий, являющийся своеобразным тренажером.

Сегодня, мы предлагаем вам изучить несколько таких программ на русском языке, которые несомненно окажут огромную помощь в проведении тестов и сохранят драгоценное время.

Программа тестирования ручных стратегий с русскоязычным интерфейсом — Forex Tester 2

Данный тестер стратегий, по своему использованию похож с тестером советников в терминале МТ4. Но имеются и отличия.

Так при тестировании советников в тестер, необходимо загрузить настройки, имеющие вид файлов, а при тестировании ручных стратегий в него загружают шаблоны и индикаторы, которые используются в торговой системе.

Что касается интерфейса тестера, а именно его версии на русском языке, то он интуитивно понятен и достаточно прост, даже очень напоминает рабочий экран терминала МТ4.

В верхней панели инструментов находятся такие же функции, как в терминале МТ4 – набор индикаторов (можно дополнять собственными и пользовательскими разработками), всевозможные графические инструменты, а также инструменты для управления непосредственно процессом самого тестирования (запуск, остановка, изменение скорости и тому подобное).

Программа Forex Tester 2, может быть использована в двух режимах – «Редактирование» или «Тестирование».

В первом случае, вы задаете настройки своей системы торговли и по мере необходимости можете их изменять.
Во втором случае, система прогоняется через бесплатный тестер ручных стратегий уже с измененными настройками.

Отметим, что во время прогона системы через данный бесплатный тестер ручных стратегий, вы можете его останавливать, открывать сделки, которые соответствуют принципам тестируемой тактики, устанавливать тейки и стопы, следить за поведением ордеров, анализировать ценовое движение и многое другое. Также, вы можете регулировать скорость процесса тестирования, поэтому буквально в считанные минуты сможете прогнать систему на больших периодах (месяцы и больше).

Как и при работе с торговым терминалом, в ходе тестирования формируются отчеты о результатах совершенных сделок. Примечательно то, что можно проводить тестирование бесплатно на одних и тех же временных периодах с различными настройками торговой системы, чтобы в последствии выбрать самый оптимальный вариант.

Также, в данном тестере ручных стратегий, разработчики реализовали возможность создания собственных скриптов и торговых систем, встроив в него редакторы MicrosoftVisualC++ и BorlandDelphi.

Обзор бесплатной программы тестирования Forex Tester 2 (русифицированная версия)

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Тестер ручных стратегий, предоставляемый бесплатно на русском языке — TradeSystem-2

Перед тем как использовать тестер TradeSystem-2, его предварительно необходимо установить в МТ4 и совершить первичные настройки.

Установка бесплатного тестера TradeSystem-2

Итак, первым делом бесплатно скачайте архив с Форекс тестером ручных стратегий и распакуйте его. Вы должны получить две папки и скопировать их к файлам установки терминала МТ4.

Ожидайте пожалуйста: сек.

Чтобы сделать это, запустите платформу, войдите в меню «Файл» и там выберите «Открыть каталог данных». Активируйте данный подраздел и просто перетащите в него папки тестера TradeSystem-2.

Далее перезапустите торговую платформу – в окне «Навигатор» с левой стороны у вас появится установленный тестер (Button Panel). Помимо этого, доступ к тестеру ручных стратегий осуществляется следующим образом: «Вставка» → «Индикаторы» → «Пользовательский».

В независимости от выбранного способа, вы заметите, что никаких изменений на графике не произошло – не стоит переживать, это нормально. Далее, прижмите правую кнопку мышки на свободном поле графика и в контекстном меню сделайте действие «Шаблон» и затем «Сохранить шаблон», задав имя tester.tpl.

После всех этих манипуляций можно приступать к тестированию стратегий.

Чтобы начать тестировать стратегию при помощи TradeSystem-2 необходимо его открыть и выбрать из списка добавленный советник с названием «TsTester». Далее, необходимо закачать для выбранного актива исторические котировки. Для этого активируйте клавишу F2, выделите необходимый инструмент и нажмите «Загрузить».

Как и при тестировании советников, необходимо выставить рабочий временной интервал, актив, период проведения теста и скорость прокручивания графика.

Как видно на рисунке выше, на ценовом графике появилась панель управления тестером ручных стратегий Форекс TradeSystem-2. Также должно начаться построение 3 полос, но данный процесс следует сразу отменить, воспользовавшись клавишами серого цвета на панели управления тестером. После этого, можно считать что настройки тестера ручных стратегий Форекс TradeSystem-2 завершена. Теперь можно приступать к процессу тестирования.

Первым делом, необходимо установить объем сделки и подтвердить свое действие клавишей «Enter». Далее необходимо выбрать направление «Sell» либо «Buy» и разместить стоп-приказы.

При использовании данного тестера ручных стратегий, вы можете осуществлять управление сделками посредством переключения между ними при помощи специального ID идентификатора. Переключение между ними, производится с помощью стрелок. Если сделку необходимо удалить, то ее необходимо выделить и активировать «Close». (Скриншот ниже).

При необходимости сделать паузу или остановить движение котировки после формации новой свечи, то используют кнопки управления, как на скриншоте.

Совершенные сделки и их результаты вы можете видеть, как непосредственно во время теста, так и после того, как он будет завершен в специальном окне:

В заключение отметим, что если учесть использование данного инструмента совершенно бесплатно, то на сегодняшний день, данный тестер по ручным стратегиям Форекс, можно отнести к наилучшим решениям среди всех доступных.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Обзор тестера по ручным стратегиям TradeSystem-2 для МТ4

10 Сигналов VSA: Тестирование спроса и предложения

Время на чтение: 4 минут

Тестирование уровней спроса и предложения

Что есть спрос/предложение, мы уже рассматривали в более ранних статьях. Спрос — желание купить определенный товар, предложение — желание продать. Тестирование уровней — паттерн из классики VSA, благодаря которому крупный игрок определяет наличие быков и медведей, а также их желание или нежелание покупать или продавать при определенном ценовом уровне.

Сигнал может встречаться на любых рынках, таймфрэймах и при любых стилях торговли (будь то скальпинг или долгосрочное инвестирование). Тестирование уровней спроса/предложения является своеобразным компасом для трейдера, где есть только две стороны света — юг и север, падение или рост — и является неплохим краткосрочным или среднесрочным индикатором настроения участников рынка.

Суть сигнала и его механическая составляющая

Паттерн очень тесно переплетается с отсутствием спроса/предложения, но есть ключевой признак отличия данных моделей. При тестировании, как описывается в классической модели VSA Ричардом Вайкоффом, главную роль при подходе к важному уровню играют крупные участники рынка, те участники, которые могут влиять на цену и манипулировать ей. При отсутствии спроса/предложения профессионального игрока в рынке, как правило, нет.

К сегодняшнему дню манипуляции имеют место быть, но не в тех объемах, как это было 100 лет назад. Причины тому — рост количества участников, повышение торговых объемов, появление регулирующих органов, а также другие аспекты.

Автоматические сигналы VSA анализа в вашей торговой платформе MT4

Влиять на рыночную цену слишком затратно и трудоемко, но тестирования уровней спроса и предложения на форекс все же случаются. Можно рассмотреть сигнал с механической стороны.

Если имеем уровень, где могут находиться лимитные или стоповые ордера, он обязательно будет привлекать внимание маркет-мейкеров, информированных игроков, а также часть ритейл-трейдеров. Для информированного игрока важно понять настроения других участников, и только после этого управлять своими позициями. К слову, сигнал тестирования может происходить не только возле уровней. Иногда маневр случается в противоположенном к тренду направлении, то есть на коррекциях. Именно поэтому коррекции, как правило, не поддерживаются волатильными и объемными свечами.

Разберем несколько сигналов тестирования уровней спроса и предложения.

На фьючерсе CHF (швейцарский франк) было низковолатильное восходящее движение. После бычьего импульса в точке 1 цена застопорилась возле уровня 1.0067. Пройдя его, цена возвращалась к данному уровню несколько раз. Крайне низкий (точка 2) объем помог бы нам определить либо отсутствие предложения, либо аккуратный сигнал тестирования на наличие продаж. Стоит отметить, что все эти действия концентрируются на азиатскую сессию, где и без того преобладает сниженный объем. В связи с этим определить истинные паттерны тестирования довольно сложно.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Изучение метода VSA позволит получить это преимущество

Чаще сигнал проявляется у более сконцентрированных мест — там, где количество отложенных ордеров будет зашкаливать. Такими зонами являются уровни сопротивлений/поддержек.

Часовой график фьючерса Евро.

После некоторого восходящего движения цена встретила уровень сопротивления около 1.078, а поддержку на уровне 1.074. Сформировалась небольшая фаза консолидации.

Нам интересны моменты у границ данного диапазона и наличие тестирований около них. У точки 1котировки подобрались к ценовому уровню на среднем объеме со средней волатильностью. Вполне вероятно, что именно заинтересованный участник подтолкнул цену к данному уровню сопротивления, чтобы проверить рынок на состав ордеров, то есть пробовать его тестировать. Последовавший медвежий пин-бар на повышенном объеме говорит, что данный уровень охраняется медведями, либо возле него закрываются покупки. Та же ситуация с тестированием у точки 2 на открытии европейской сессии, но теперь быки нащупывают поддержку. Тестирование уровня в точке 3 — все по аналогии.

Именно зоны консолидаций привлекают различные сигналы, такие как ап-траст, вытряхивание. Тестирование спроса/предложения — не исключение.

Выводы

Сигнал тестирования уровней не является каким-то граалем или инструментом повышенной доходности, но паттерн обязательно поможет выявить наличие профессионального участника, а также разобраться с настроением рынка. Эти знания, в свою очередь, помогут повысить шанс успешной сделки, благодаря выбору приоритетного движения цены. Сигнал не всегда легко выявить и не спутать с другими паттернами (индикатор VSA Trader поможет в поиске маневра), но с повышением знаний, а также опыта это делать будет значительно проще.

Как находить уровни на Форекс и использовать их для улучшения трейдинга

Во время трейдинга большое значение для успеха имеют горизонтальные уровни на Форекс, фондовом или любом другом рынке. Они играют огромную роль вне зависимости от того, какая из торговых систем и на каком таймфрейме используется трейдером, так как с их помощью можно легко фильтровать силу получаемых сигналов и брать в работу только те, что имеют наибольший потенциал.

Как распознать

Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.

Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.

То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.

Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.

При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены – это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.

Почему уровни имеют большое значение

Чтобы ответить на вопрос о значимости уровней на Форекс, нужно уяснить, что ценой на рынке двигает толпа или те же автоматические советники, но тоже созданные людьми. Соответственно, здесь налицо некий психологический фактор, который заставляет активизироваться участников. Действительно, такой момент имеется и состоит он в том, что возле уровней заключать сделку наиболее безопасно ввиду наличия понятных точек для фиксации убытка. То есть, трейдеру здесь не так страшно поставить лимитку или непосредственно войти в рынок, как в других местах, поскольку он знает, куда выставить стоп-лосс.

Как происходит идентификация

При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.

Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.

Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть – целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.

Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.

И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.

Как легче всего определить значимость

Начинающие трейдеры, как правило, испытывают серьезные затруднения при нахождении важных уровней на Форекс. Здесь им может помочь переключение графика в линейный режим, вместо барового или свечного, что позволяет более легко идентифицировать локальные минимумы и максимумы.

Однако линейный тип графика допустимо использовать только на начальных порах, потом следует обязательно переходить на свечной или баровый, так как точно находить на Форекс уровни поддержки и сопротивления можно лишь при учете торгового диапазона за выбранный период, а линейное построение обычно происходит по ценам закрытия, что является далеко не самым лучшим вариантом.

Как определить значение области

Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.

Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней – количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.

Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.

При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.

Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.

Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.

Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.

Далее идет уровень, проведенный через окончание тени свечи. Но цена от этой области не сходила вниз, не было здесь и проторговки, поэтому такую линию можно убрать с графика.

Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.

Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.

Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах – не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.

Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.

Как один уровень может играть две роли

После того как цена проходит через тот или иной уровень, он не удаляется и по-прежнему сохраняет свою важность, так как в этом случае он просто меняет свою роль. К примеру, если цена пробьет область поддержки и закрепиться под ней, то тот же уровень станет играть роль ближайшего сопротивления.

Если же котировки после такого пробоя, вновь поднимутся выше, то это уже снова будет уровень поддержки Форекс, который следует учитывать в торговле.

Практическое применение

Работа с уровнями предполагает две основных стратегии – пробой и отскок. Начнем с последней. При приближении к значимой области трейдер обычно ищет сигнал на разворот тенденции. Наиболее часто они возникают среди значимых зон проторговки на больших таймфремймах. Такая стратегия удобна небольшим стоп-лоссом, особенно в сравнении с потенциалом прибыли.

Вторая методика предполагает пробой уровня. Здесь необходимо быть очень осторожными, так как пробои бывают ложными и цена после них обычно сильно вкатывает. Тем не менее потенциал прибыли при пробое уровней обычно выше, чем при отработке отскоков, поэтому трейдеры очень любят подобные формации. Стоп-лосс при пробое выставляется за последний локальный минимум при покупках и за максимум – при продажах.

Очень хорошо, когда торговля Форекс происходит по уровням с опорой на торговую систему. Например, разворотный сетап Price Action пин-бар стоит брать в работу, только если он возникает около уровней поддержки и сопротивления. Его появление посредине графика без опоры на уровень не является сигналом ко входу в рынок и обычно попытки новичков предугадать движение цены только лишь на основе самого пин-бара заканчивается сработавшим стоп-лоссом.

При пробое уровня трейдер также должен понимать, что вход в рынок должен происходить только после закрытия пробойной свечи, так как чрезвычайно распространенным является ситуация, когда после небольшого прокола, вызывающего срабатывания поставленных за уровнем стопов, цена вновь возвращается в область проторговки. Некоторые трейдеры даже ждут закрытия двух свечей над или под пробитым уровнем и лишь только после этого входят в рынок.

Продолжая рассматривать методики входа на пробой, стоит затронуть еще одну весьма эффективную. Состоит она в том, чтобы дождаться отката цены после пробоя. Причем этот откат уже должен закрепиться над сопротивлением или под поддержкой, а вход происходит после появления первой свечи, направленной в сторону существующей тенденции после коррекции. Немного попрактиковавшись, можно уверенно находить и использовать уровни, значительно повышая эффективность своей торговли на любом финансовом рынке.

Тотальные импульсные уровни в торговле на Форекс

Снайпер – очень популярная стратегия, сейчас базовую ее версию в сети можно найти бесплатно. В Академии Форекса преподают ее модифицированную версию с индексом Х в конце, но и приемы из обычного Снайпера продолжают работать. Сегодня речь пойдет о тотальном импульсном уровне, разберем правила его построения, а также методы работы с ним.

После модификации стратегии Снайпер основа в виде торговли при реакции графика на горизонтальные уровни поддержки, сопротивления никуда не делась. Так что можно, как и прежде, работать на отбой от ТИУ и других уровней этой ТС.

Что касается модификации, то со стратегией Снайпер Х ознакомиться можно бесплатно. Академия Форекса отдает базовый курс из нескольких видеоуроков бесплатно для того, чтобы новички могли понять общие принципы торговли. Базовый курс – малая часть правил стратегии, так что не рассматривайте его как самостоятельную ТС и лучше изучите спецкурс.

Что такое импульсный уровень

Под ним понимается зона, в которой график сталкивается с сопротивлением и предыдущее движение замедляется. Варианта реакции на ТИУ 2:

• пробой – в этом случае появляется точка входа ППД – пробитие с продолжением движения;
• отбой – тут придется дождаться формирования разворотного паттерна и входить в рынок после подтверждения.

Точки входа по Снайперу появляются не при каждом подходе графика к ТИУ. Но если работать с несколькими инструментами сразу, то в день несколько точек входа гарантированы.

Если брать в работу точки входа, условия формирования которых близки к идеальным, то винрейт составляет порядка 80-90%. В Снайпере используется правило Сейфа для выхода в безубыток, при его применении убыток по сделке – редкость.

В стратегии используется 3 типа импульсных уровней:

• ТИУ;
• ТИУС – строится на старших таймфреймах, с него график переписывает High, Low движения для восходящего и нисходящего движений соответственно;
• УРСТ – «новостной» уровень. Отработка у него слабая, при отбое рассчитывайте на 20-40 пунктов.

Что касается ТИУ, то в Снайпере – это основной тип уровней, появляющийся чаще всего. Формируются они по ходу трендового движения.

Правила построения

Если ТИУС строится на Н4-D1 и потом его положение уточняется на часовом графике, то ТИУ выделяется на Н1. Построение выполняется по тени свечи, соответствующей локальному экстремуму.

В зависимости от типа тренда:

• тотальные импульсные уровни на растущем рынке – набор зон сопротивления, построенных по локальным максимумам;

• если тренд нисходящий, то ТИУ – набор зон поддержки.

Реакция графика на тотальный импульсный уровень – полноценная торговая стратегия. Ниже разберем 2 стиля торговли, на отбой и пробой ТИУ, этого достаточно для прибыльной работы.

Работа с ТИУ

Выше мы уже отмечали, что есть только 2 типа реакции на ТИУ – пробой и отбой от него. Ситуации, когда график «зависает» у ТИУ в итоге также заканчиваются отбоем либо пробоем. В Снайпере точки входа БТВ и ППД соответствуют отбою и пробою уровня соответственно.

Как торговать при отбое графика от поддержки, сопротивления

Когда происходит касание графиком ТИУ, невозможно предсказать развитие событий. Может начаться флет, график следующей свечой может пробить ТИУ и двинуться дальше, есть вероятность разворота. Тотальный импульсный уровень дает положение зоны, где возможна остановка графика, 100%-ной гарантии этого нет.

Для получения точки входа необходимо выполнение следующих условий:

• формирование М- и W-образных моделей на пике растущего и минимуме падающего рынков соответственно. В работу берутся ситуации с ложным пробоем тотального импульсного уровня;
• в разворотном паттерне появляется локальный уровень поддержки, сопротивления;
• при пробое и закреплении графика под этим уровнем открывается сделка. Stop Loss выносится за High или Low графической конструкции, а ТР выставляется на следующем тотальном импульсном уровне. Допускается использование трейлинг-стопа, частичного выхода из рынка.

Тотальный импульсный уровень график редко игнорирует. Если после формирования разворотного паттерна нет движения в сторону тейк-профита, то как минимум возможность выйти в безубыток чаще всего появляется. Применение правила Сейфа снижает профит, но повышает надежность трейдинга – после фиксации части профита стоп переносится в безубыток, и с этого момента трейдер не рискует ничем.

Как торговать при пробое тотального импульсного уровня

Истинный пробой происходит по следующей схеме:

• сопротивление в виде ТИУ график преодолевает быстро, 1-2 свечами;
• после этого движение замедляется;
• график возвращается к ТИУ и тестирует его, но за него не возвращается;
• вход по Снайперу выполняется в момент тестирования пробитой зоны. Stop Loss выносится за противоположную границу ТИУ либо за локальный экстремум. С тейк-профитом ориентируйтесь по следующим уровням.

Пробой ТИУ не гарантирует формирование точки входа. Если после пробоя в рамках небольшой коррекции не происходит тестирования пробитого тотального импульсного уровня, то и сигнал на вход в рынок не формируется.

Снайпер не дает 100% прибыльных сигналов, это не под силу ни одной торговой стратегии. Но если брать в работу сигналы, соответствующие правилам, то убытки по сделкам – редкость. Торговли по пробойным и отбойным сигналам достаточно для профитной работы.

Тестирование тотальных импульсных уровней

Тест выполнялся на валютной паре GBPUSD с начала октября 2020 г. по середину ноября. Капитал на момент начала тестирования – $10000, объем сделки – 1,0 лот. Торговля велась только на отбой и пробой тотального импульсного уровня, иные точки входа не использовались.

За период испытаний:

• заключено 14 сделок;
• из них с профитом закрыто 11 или 78,57%;
• по убыточным входам стоп невелик, поэтому просадка составила 5,51%;
• всего за 1,5 месяца заработок составил 37,63%.

В тесте брались все точки входа по Снайперу, в реальности часть сигналов была бы упущена. Но даже если в работу взяли бы половину из них, профит превысил бы $1000 за полтора месяца – отличный результат.

Заключение

Освоить перечисленные выше точки входа сможет каждый, об эффективности Снайпера судить можете по результатам теста. Рекомендуем самостоятельно поработать на истории, стройте ТИУ, изучайте, как график реагирует при подходе к ним. Исследуйте принцип формирования точек входа – убедитесь, что импульсный уровень отрабатывает в большинстве случаев.

Часть движений брать в работу не удается из-за того, что либо паттерн на вход не формируется, либо после пробоя не происходит повторное тестирование ТИУ. Катастрофы в этом нет, но у вас есть возможность повысить количество сигналов с сохранением винрейта.

Ключ к этому заключается в изучении стратегии Снайпер Х. В ней изменен подход, вместо тотальных импульсных уровней используются уровни дисбаланса, переработана логика входов в рынок. Чтобы получить представление об этой ТС, скачивайте по ссылке ниже бесплатный курс, изучайте его.

Работа по уровням – «вечная» стратегия, не беспокойтесь, что у нее истечет срок годности.

Тестер стратегий для Форекс.

Вы твёрдо решили зарабатывать на валютном рынке Форекс, зарегистрировались у надёжного брокера, пополнили счёт, нашли в интернете самую прибыльную торговую стратегию и… Вы потеряете свои деньги! Каждую, даже самую лучшую стратегию, нужно тестировать, проверять на демо или заказывать советника по ней — и тестировать уже советника.

Но что же делать, если вы ничего не понимаете в языках программирования, и у вас нет денег заказать себе советника? Все просто – нужно воспользоваться бесплатным онлайн тестером ручных стратегий Next Generation Forex Tester и, изучив функционал этого замечательного инструмента, сэкономить себе кучу нервов, времени и денег! Заинтересовались? Тогда переходите в полную версию материала и знакомьтесь со всеми возможностями онлайн тестера.

Раздел: Тестер стратегий

• 3
• 2
• 1
• 5

Тестирование стратегий — это процесс, который позволяет проверить выбранную систему на работоспособность с учётом рыночных условий и торговых возможностей трейдера. Forex Tester — программа, которая создана специально для этих целей, и весь её функционал подстроен для удобной работы и получения максимально точных результатов.

Обновлённая версия программы Forex Tester 4 версии обещает быть идеальным инструментом для проверки торговых систем — разработчики утверждают, что учли все недочёты предыдущих версий и представили клиентам более совершённую и удобную программу. Если вы являйтесь пользователем Forex Tester 3, то для вас есть отличная новость — новую версию вы можете скачать бесплатно! Если вы ещё не знакомы с этим инструментом, то самое время уделить внимание повышению качества своей торговли за счёт тестирования своих стратегий.

Раздел: Тестер стратегий

• 4
• 4
• 1
• 5

Если перед тем, как запустить советник торговать на реальном счёте, вы хотите убедиться в его эффективности на истории, то необходимо провести его качественное тестирование. Существует несколько возможностей тестирования экспертов с различным процентом качества. До недавних пор наиболее достоверные результаты можно было получить при использовании сторонних программ. Но время идёт, и появляются новые способы, более удобные и практичные.

Сегодня мы опишем метод тестирования советников в программе MetaTrader 4 с качеством 99% . Ранее в родном тестере терминала можно было получить результаты с качеством 90%. Но новые версии МТ4 позволяют, при некоторой смекалке и несложных манипуляциях, повысить этот процент. Как это сделать — читаем в полной версии новости.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 2
• 1
• 5

Чтобы добиться максимальной эффективности в использовании торговой стратегии, необходимо тщательно её изучить, протестировать с различными параметрами, подобрав наилучшие с учётом текущего состояния рынка. Делать это вручную, перебирая десятки параметров и тестируя систему в демо-режиме — нерентабельно. На это может уйти много времени, и не факт, что система окажется работоспособной. А упущенное время — это упущенная прибыль!

Чтобы не упускать драгоценные недели и месяцы на изучение стратегии, сделать это можно, протестировав её на истории. И если в стандартном терминале тестировать можно автоматические системы, то в специальной программе Forex Tester 3 работать можно именно с ручными. Программа очень удобная в использовании, так как её разработчики постарались максимально приблизить её интерфейс к терминалу MT4. И чтобы совсем не осталось вопросов по тестированию ручных стратегий, мы предлагаем ознакомиться с обзором по работе с обновлённой программой Forex Tester 3.

Раздел: Тестер стратегий

• 4
• 6
• 1
• 5

Запуск новой торговой системы на реальный счёт без предварительного её тестирования всегда сопровождается рисками. Ведь трейдер ещё не знает, как она поведёт себя в реальной торговле, с учётом заданного размера депозита, торговых условий и особенностей брокера. Если же он сразу начинает торговать на реальные деньги, слив депозита почти неминуем. Те трейдеры, которые действительно относится к заработку на Форекс серьёзно, сначала прогонят стратегию на демо-счёте, подберут наилучшие настройки и только после этого доверят ей реальные деньги.

В то же время, если трейдер вначале предпочтёт демо-торговлю, то потратит на это много времени, а это потенциально упущенная прибыль. Именно для тех, кто не желает тратить время на тестирование торговых систем и желает снизить риски их использования на реальных счетах, полезной окажется программа Forex Tester 3 , которая на данный момент представлена в обновлённой, дополненной новыми функциями, версии.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 3
• 1
• 5

Используя в своей торговле ту или иную торговую систему, трейдер должен понимать её смысл, её поведение, чтобы уметь адаптировать её под изменяющийся рынок. Изменение одного параметра стратегии может улучшить её показатели прибыльности, мало того, даже убыточную систему можно превратить в прибыльную, если изменить определенный параметр, к примеру — торговую сессию.

Но для начала необходимо определить тот самый параметр, изменение которого повлечёт улучшение работоспособности системы. Именно для этого создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer от компании StrategyQuant . Узнать о возможностях анализатора торговых стратегий, ознакомиться с его функционалом и скачать бесплатную версию программы вы можете, перейдя в полную версию статьи.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 3
• 1
• 5

Чтобы назвать себя трейдером, а трейдинг своей профессией, необходимо обучиться этому делу. Ведь для достижения уровня профессионала в какой-либо сфере деятельности необходимо посвятить обучению не то что несколько месяцев, а зачастую года. Но если в другой сфере люди осознают этот факт, то в трейдинге почему-то все сразу рассчитывают на получение прибыли, большой и постоянной. Но это в принципе невозможно.

Чтобы зарабатывать стабильно на валютном рынке, необходимо освоить тонкости технического анализа, торгового процесса, научиться «чувствовать» этот самый рынок, обдуманно совершать все действия. А это — время и опыт. Сэкономить это самое время и получить опыт можно, воспользовавшись тестером стратегий Форекс, который позволяет тестировать свои стратегии, получая необходимые навыки в куда более сжатые сроки. Как раз для этого и предназначена программа Trade System 2 , о которой и пойдёт речь в сегодняшнем материале.

Раздел: Тестер стратегий

• 4
• 2
• 1
• 5

Включая в свою торговую стратегию очередной индикатор, хотели бы вы заранее убедиться в том, что он действительно работает для Вашей стратегии? А может, Вы бы просто хотели узнать, не перерисовывает ли индикатор сигналы и можно ли ему доверять в процессе торговли? Наверняка, эта информация окажется более чем полезной для трейдера — и с недавних пор он может её получить.

Разработчики программы MetaTrader 4 позаботились об этом и добавили новую функцию — тестирование индикаторов Форекс непосредственно в торговом терминале. Тестирование осуществляется по аналогии с советниками, поэтому разобраться в устройстве работы тестера индикаторов не составит труда. Итак, переходим в полную версию материала и знакомимся ближе с новой функцией тестера стратегий МетаТрейдер 4 – тестирование индикаторов.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 5
• 1
• 5

Основой прибыльной торговли советниками на Форекс является их тестирование с высокой степенью точности. Во встроенном тестере МТ4 качество моделирования едва достигает 90%. Этого качества тестирования недостаточно, чтобы оценить эффективность советников, особенно, используемых на тиковых данных. В этом случае трейдер получает очень искажённые результаты. Но есть способы тестирования, при которых можно добиться более высокого качества, вплоть до 99% . И одним из таких способов является тест эксперта с программой Tickstory Lite .

В отличие от своих аналогов, программа является бесплатной, а потому воспользоваться ею может любой желающий. её отличает несложный интерфейс и функционал, поэтому недопонимания при её использовании возникнуть не должно. Тем не менее, экскурс по её основным функциям мы проведём. Рассчитана инструкция по работе с программой Tickstory Lite на пользователей, которые уже умеют тестировать советников во встроенном тестере, но нуждаются в повышении качества результатов.

Раздел: Тестер стратегий

• 5
• 5
• 1
• 5

Программа Forex Tester 2 является отличным инструментом для тестирования ручных стратегий. Со своей задачей она справляется не менее успешно по сравнению с тем, как это делает тестер стратегий в MetaTrader 4 с тестированием советников. Подобрать удачный набор индикаторов, определить наиболее предпочтительные параметры ордеров, условия для входа и выхода из рынка — все это можно сделать при тестировании своих стратегий на истории, после чего перенести полученные результаты на реальные условия. Такой подход обеспечивает максимальное оттачивание торговых навыков по работе с ручной системой, минимизацию рисков и повышение эффективности торговли.

Особенность программы Forex Tester 2 заключается ещё и в том, что её интерфейс схож с интерфейсом терминала MetaTrader 4, поэтому освоить эту программу не составит труда. Представляем вашему вниманию полный обзор функционала и интерфейса тестера ручных стратегий, который позволит в более короткие сроки подружиться с этим уникальным и незаменимым инструментом любого трейдера.

Раздел: Тестер стратегий

С какими ДЦ Вы работаете?

Поиск по облаку тегов:
показать все теги

Тестирование уровней для Форекс

Уровни поддержки/сопротивления существуют на всех гра­фиках в любых временных диапазонах. Прорыв этих уровней про­исходит при резком росте активности покупателей или продавцов. Осуществив прорыв одного из уровней S/R, цена устремляется к следующему уровню S/R. Этот механизм лежит в основе мно­гих торговых стратегий. Как известно, согласно классической стратегии, трейдер покупает акции на уровне поддержки и продает их на уровне сопротивления. Следовательно, эти уровни определя­ют также прибыль и риски потерь. Ищите благоприятные возмож­ности для покупок на уровне поддержки, ближайший уровень со­противления от которого достаточно далек, и наоборот, продавайте акции на уровне сопротивления, когда ближайший уровень поддер­жки лежит намного ниже. Но всегда убеждайтесь в том, что на графике не скрыты какие-либо опасные преграды. Ориентир на высоко стоящий одинокий уровень сопротивления может принести вам плачевный результат.

Качественный прогноз движения цены, сделанный на основе уровня S/R, существенно влияет на результат сделки. Опытный трейдер быстро определяет местонахождение уровней S/R и про­считывает их влияние на каждую сделку. Начните тренироваться на компактных шаблонах графиков, содержащих все типы уровней S/R. Затем изучите отдельные элементы уровней S/R и определи­те, насколько велико их влияние на соотношение вознаграждение/ риск. Выберите ценовой график за самый длительный период вре­мени и идентифицируйте на нем все уровни high и low вплоть до последней цены. Особое внимание следует уделить новостям, которые, приводя в замешательство участников рынка, могут спро­воцировать образование нового важного уровня S/R построением одного ценового бара. К примеру, сильный разрыв цены (gap) может не заполняться много лет.

Не забывайте учитывать иерархию уровней S/R, которая определяет степень их важности. Горизонтальные уровни, сохра­няющиеся длительное время, более весомы, чем уровни короткого промежутка времени. Основные уровни high и low укрепляют уровни поддержки/сопротивления сильнее, чем средние скользящие (moving average) или какие-либо другие производные цены. Скрытые уров­ни предлагают более очевидные возможности, нежели хорошо известные уровни, предлагающие стратегии затухания и на покуп­ках, и на продажах. Уровень S/R укрепляется, когда наблюдается схождение многих уровней S/R к одной и той же цене, и уровень S/R ослабевает, когда какое-либо препятствие блокирует сильное направленное движение цены.

Цена, выстроенная по горизонтали, определяет общий вид уровней поддержки/сопротивления. Именно эти важные максиму­мы (highs) и минимумы (lows) цены представляют театр военных действий между рыночными медведями и быками и несут на себе эмоциональный налет, являющийся тем последним фактором, ко­торый и определит дальнейшее направление движения цены. Ры­нок имеет тенденцию рисовать дно при больших торговых объе­мах и затем тестировать этот уровень поддержки повторно. В течение определенного времени этот уровень поддержки может быть достаточно сильным при будущих коррекциях. Соответствен­но, высоты, которые берет цена при мощном ралли, могут удержи­ваться годами. Каждое неудавшееся тестирование таких уровней сопротивления укрепляет их и генерирует поддержку инвесторов, которая в какой-то момент сумеет поддержать продолжение подъе­ма цены. В обоих случаях горизонтальные уровни поддержки/со­противления дают очевидный сигнал для открытия позиций.

Наблюдайте за ценовым баром, который первый раз проте­стировал сильный уровень поддержки или сопротивления. Будьте начеку, вторая попытка прорыва уровня может быть успешной. В классическом варианте на ценовом графике может образовать­ся такая модель, как «тройное дно» (triple bottom) или «тройная вершина» (triple top). Популярная модель «чашка с ручкой» дает четкие иллюстрации этого динамичного процесса. Внимательно проследите, где произошло первое тестирование уровня. Если цена не может достичь горизонтального уровня до разворота, вторая попытка маловероятна до того момента, пока модель не совершит резкого движения в противоположном направлении.

Трейдеры должны оценивать многие ограничительные рубежи цены вдали от истинных максимумом и минимумов. Эти малоизвестные уровни создают великолепные условия для откры­тия/закрытия позиций. Часто биржевая толпа неверно истолковы­вает поведение цены на этих уровнях и открывает позиции в про­тивоположном направлении. Как уже отмечалось ранее, всеобщая известность тенденции ставит под сомнение надежность техни­ческих установочных наборов. И наоборот, рынок вознаграждает тех, кто обладает проницательностью и применяет оригинальные торговые стратегии. Берите в рассмотрение только те позиции, которые могут принести значительные прибыли, когда классичес­кая механика уровней поддержки/сопротивления сочетается с от­крытием позиции в противоположном направлении.

Уровни поддержки/сопротивления в трендовом рынке имеют свои отличительные черты. Повышающиеся или понижающиеся средние скользящие (moving averages) регулярно отмечают на графиках важные уровни. Применение этих гибких индикаторов для открытия позиций широко популяризируется и в финансовой прессе, и различных руководствах по техническому анализу, и в графических программах. Самое широкое применение находят 20-дневные, 50-дневные и 200-дневные средние скользящие. Эти три производные цены, наносимые на ценовой график, признаны естественными границами отскоков цены. Они «уполномочены», во-первых, определять уровни, на которых прибыль и потери умень­шаются после мощного движения цены, и во-вторых, их всеобщее признание привлекает толпу, которая сама укажет, когда цена будет приближаться.

Средние скользящие (moving averages) теряют свойства под­держки/сопротивления после того, как они выравниваются и разво­рачиваются. Выравнивание средних скользящих до горизонтальной линии означает потерю импульса на данный момент времени, а это увеличивает шансы пробития основных уровней. Однако не следует смешивать эти рыночные условия с длительным боковым диапазо­ном, в котором несколько выровненных средних скользящих тянутся вблизи друг друга. В таком вялом рынке цена, скорее всего, будет колебаться около этих линий. Но трейдеры и в таких условиях находят некоторые благоприятные возможности.

Трейдеры внимательно изучают ценовой график на предмет иден­тификации горизонтальных уровней поддержки/сопротивления и основ­ных средних скользящих (moving averages), которые дают возможность определять уровни разворота. Движение цены генерирует много комп­лексных вариаций, расстраивающих спланированную сделку. Попытай­тесь объединить столько типов схождений цены, сколько это возможно, для того чтобы отобрать самые перспективные установочные наборы для входа в рынок.

Трендовые линии и каналы дают сигналы основных уровней поддержки/сопротивления (S/R) в активном рынке. Широко приме­няемые для анализа графиков трендовые линии состоят из векто­ров, соединяющих две соседние точки пиков или спадов цены. Однако этот упрощенный вариант построения трендовой линии не отличается большой надежностью. Возьмите три (или более) точ­ки спада (или пиков) и дочертите эту трендовую линию — это и будет основной границей ценового движения. Как и в рассмот­ренных ранее случаях, долгосрочные трендовые линии более ус­тойчивы, чем краткосрочные. Сильные трендовые линии могут сохраняться десятилетиями.

Начертите прямые линии, проходящие через три (или более) точки пиков цены и через три (или более) точки спада цены, не­зависимо от того, куда движется рынок, вверх или вниз. Две (или более) трендовые линии, параллельные друг другу, формируют ценовой канал. Для его построения необходимо наличие, по край­ней мере, четырех точек: две точки на уровне поддержки и две -на уровне сопротивления. Агрессивные трейдеры могут строить ориентировочные ценовые каналы, используя только три точки, и растягивать ожидаемые линии без подтверждения недостаю­щей точкой. Используйте эти растянутые линии только для иден­тификации точек разворота, иначе будьте готовы к тому, что ваш депозит может быть подвергнут большому риску.

Многие трейдеры допускают тот факт, что разрыв трендовой линии или ценового канала обозначает начало новой тенденции. Это допущение не является верным. Разрыв трендовой линии означает завершение предыдущей тенденции и начало фазы бокового диапазона. Таким образом, рынок имеет возможность резюмировать предыдущий тренд до того, как приобретет ста­бильность. Крайне редко, но случается, что разрыв трендовых линий сочетается с выходом шокирующих новостей, и тогда стар­тует тенденция противоположного направления. Трейдинг на раз­рывах (гэпах) представляет собой один из примеров этого феномена.

Разрыв трендовых линий и линии каналов индуцирует цено­вое движение по направлению к следующему уровню. Когда нет навязывающей движение силы, разрыв может быть ложным, и в результате цена вернется к исходной линии, заловив при этом тол­пу в ловушку. Беспорядочное движение цены и нарушение ценовых моделей — это атрибуты современных финансовых рынков. Ис­пользуя знания технического анализа, инсайдеры регулярно про­талкивают цену акции мимо уровня поддержки/сопротивления с тем, чтобы инициировать большое число стоп-ордеров и увели­чивать торговые объемы. И такая борьба продолжается до тех пор, пока не иссякнет «горючее», и тогда цена спокойно возвратит­ся к своему предыдущему уровню.

На ценовом графике строятся линии тренда и параллельные линии ценовых каналов. Обратите внимание на то, как 60-минутные свечи на графике (рисунок) образуют многочисленные каналы за короткий 9-днев­ный период времени. Часто каналы генерируют гармоничные уровни, порождающие дополнительные параллельные линии между основны­ми границами.

Математическая статистика основной тенденции изучает скрытую область дивергенции от главной ценовой оси. Ежедневно аналитики используют эти математические расчеты при выявле­нии стандартных отклонений рыночной цены от ожидаемой цены и ее возможную регрессию к средней величине. Широкие концеп­ции состояния перекупленности и перепроданности рынка строятся на точных измерениях этих комплексных переменных. Трей­деры должны обладать умением идентифицировать сильные стан­дартные отклонения сопротивления посредством полос Боллинджера (ВВ) и других инструментов определения основной тенденции.

Рынок оставляет отпечаток исторической волатильности в процессе колебательных движений вверх и вниз. Основная тен­денция определяет, как далеко может уйти цена до того момента, как пружинный эффект вернет ее обратно к исходному уровню. Подобно резиновому шнуру, который имеет предел растяжения, цена может подскочить при воздействии на нее определенных сил. Эти уникальные инструменты позволяют также исследовать ры­нок, пребывающий в боковом диапазоне, гораздо лучше других методов. Если цена, сменив направление движения, устремляется к нижнему пределу ожидаемого диапазона, наблюдается конвер­генция к единой точке, которая побуждает яростное движение, уве­личивающее волатильность, которая опять-таки стремится вер­нуть цену к ожидаемому среднему значению.

Основная тенденция дает прекрасные возможности для трей­динга, но нужно тщательно разобраться в ее механизме. Экстре­мальные условия часто бывают очень далеки от прогнозируемых и выбрасывают из рынка позиции противоположного направления. Они способны привести к ошибкам, связанным с относительно­стью тенденций, когда эластичные экстремумы не встраиваются в различные временные рамки. Данная стратегия дополняет, но ни в коей мере не заменяет другие классические модели определения уровней поддержки/сопротивления.

Используйте основную тенденцию для выявления зрелости, готовности благоприятных условий, а затем подключайте и другие индикаторы для идентифи­кации подходящего момента времени для открытия позиции с минимальным риском потерь.

Паттерн зеркальный уровень в трейдинге(ретест уровня ПС)

Сегодня речь пойдет о ретесте уровня, как способе заработать денег на форекс при торговле уровней!

Первым кто публично познакомил российских трейдеров с таким понятием как зеркальный уровень, стал Александр Герчик(статья о нем здесь). Зеркальный уровень это один из самых простых способов работать от уровня.

Прежде чем говорить о ретестах уровней, нужно уметь их строить и видеть, об это отдельная статья:

Сразу перейдем к делу, что такое зеркальный уровень. Зеркальный уровень — это такой уровень цены, которые был пробит ценовым движением и после этого сменил свою функцию с поддержки на сопротивление и наоборот! Фактически после пробития цена совершает тест пробитого уровня, поэтому еще и называют данный способ торговли ретестом уровня!

Перейдем сразу к графикам:. Классический пример ретеста уровня сопротивления:

Как вы видите цена рисует сильный уровень, однако через некоторое время мощно и безоткатно пробивает его, затем разворачивается и возвращается обратно и совершает отскок от него! Данная методика торговли отскока от уровня самая надежная, простая и работоспособная. Использую данный паттерн более 4 лет и он никогда меня не подводит! Чтобы успешно торговать данный паттерн нужно следующее:

1. Нужно правильно строить уровни поддержки сопротивления! Для этого можно воспользоваться моей статьей и своим трудом!
2. Нужно уметь определить истинный пробой и отделить его от ложного пробоя, для этого также можно прочесть мою статью о способах определения ложного пробоя!
3. Нужно иметь паттерны входа, то есть набор правил, которые вы будете использовать когда цена попадет в ту или иную зону, потому что нельзя входить в рынок просто лимитным ордером или рыночным в любой точке! Цена должна показать какую-то рыночную формацию, если брать пример, который вы видите выше, то тут рыночной формацией оказалась формация «двойное дно» Почему цена должна показать формацию? Ответ прост, если цена не подтверждает движение формацией, не известно хватит ли сил покупателей или продавцов для выталкивания цены с уровня и разворота тенденции, ведь мы никогда не узнаем о наличии какой-то силы на рынке до того, как она себя проявит, формация это и есть просто признак наличия силы рынка в этой точки для разворота! Однако помним, что даже формация не дает гарантию того, что вы окажитесь правы, любая формация, образуется также быстро, как и ломается!

В целом я надеюсь вы поняли принцип торговли, я кратко рассказывал о нем применительно даже к бинарным опционам:

Следует заметить, что данный принцип актуален и для зон спроса и предложения, то есть зон накопления, их ретест также успешно торгуется, пример с 5ти минутного графика:

Пример классического ретеста с минутного графика:

Таких примеров масса, если использовать ТФ М1 для торговли ретеста, точки входа можно находить каждый день и брать немного прибыли. Я рекомендую брать сделку до ближайшей поддержки на том же ТФ.

Кстати этому торговому принципу посвящен целый видео курс А.Богатова: А.Богатов «Его Величество Ретест» — отзыв и обзор

Надеюсь данная статья была кому-то полезна, всего Вам доброго и больших прибылей! Не забывайте читать мой блог!

Заглядывайте в раздел ОБЗОРЫ КУРСОВ ПО ТРЕЙДИНГУ там постоянно, что-то новое и интересное!

Важные уровни форекс, как найти?

Приветствую друзья! Как известно на рынке цена ходит от одного уровня к другому. Где-то останавливается и делает разворот, а где-то со «свистом» пролетает.… Хотелось бы знать «сильные» уровни, и где цена может остановиться, неправда ли?

Сегодня, я хочу поговорить именно об уровнях поддержки и сопротивления на форекс.

Что же из себя представляет уровень поддержки и сопротивления? Для большей ясности дадим примерное определение.

Уровни поддержки, это те уровни, на которых происходит — противодействие движению цены при нисходящем тренде. Как будто цену что-то поддерживает, не дает ей упасть и спокойно идти вниз, пытаясь вытолкнуть вверх. Конечно, это «что-то» объемы денег и не малых.

Уровни сопротивления – наоборот, уровни, на которых происходит противодействие движению цены при восходящем тренде.

Перво-наперво, давайте определимся: зачем трейдеру нужны эти уровни и как они могут использоваться?

• Данные уровни могут являться областями фиксации прибыли;
• Возможно их использование в качестве уровней ограничения убытков (stop-loss);
• Использование данных уровней для открытия позиций – входа в рынок.

Существует достаточно большое количество способов определения уровней поддержи и сопротивления на рынке форекс. Мы же рассмотрим некоторые технические способы выявления данных уровней.

Почему именно технические? Да потому, что уровни объемов еще раздобыть надо, индикаторы с подобными наворотами найти надо и купить….и.т.д (а может быть я просто плохо искал?).

А так, — все просто, что видишь, то и поёшь… то есть торгуешь. К тому же читал, да и сам замечал иногда на графиках у коллег, что «важные» уровни всевозможных объемов и прочих интересных вещей с высокой долей вероятности совпадают с обычными техническими уровнями, всякими скользящими средними и.т.д., определяемыми по простому, — «на глаз».

Так что не будем нагромождать, останемся только наедине с графиком, и каждый возьмет для себя то, что его душе ближе. А еще лучше использовать все в комплексе, чтобы торговля была более эффективной и прибыльной.

Для начала давайте рассмотрим уровни форекс, которые строит сам рынок…

Зачастую, именно вершинки и низинки волн и подволн являются неплохими уровнями поддержки или сопротивления. Тем более если они тестировались несколько раз.

На рисунке ниже показал, как цена несколько раз отбивалась от одного уровня, делая его, то поддержкой, то сопротивлением. Такие уровни находить очень просто: рынок сам их отчетливо подчеркивает. Но, естественно, использовать уровни лучше минимум от таймфрейма М15, а лучше Н1 и Н4, так оно надежнее будет.

Еще хорошим инструментом для определения важных уровней может быть сетка Фибоначчи – пересечение уровней Фибоначчи. Первая сетка натягивается на тренд (законченную волну). Вторая — на первый завершенный импульс, против данной волны.

На рисунке изобразил примерные уровни поддержки сопротивления совместно с вершинками и низинками, которые указал рынок.

Еще хорошим инструментом для определения уровней совместно с вышеперечисленными, являются наклонные каналы. Про них я уже писал: наклонный канал — незаменимый помощник, поэтому подробно останавливаться не буду.

На рисунке изобразил, как цена отбивается от наклонных каналов.

Пожалуй, на этот раз все. Мы рассмотрели некоторые способы определения уровней поддержки и сопротивления. На сколько же они эффективны, — решать вам…и рынку.

Как и любой инструмент, уровни п/с в отдельности, сами по себе навряд ли дадут качественный результат, а вот если их использовать в комплексе с другими инструментами, — в торговой системе, тогда они могут сыграть важную роль в получении вами прибыли…)

Про себя могу сказать, что в своей торговле использую уровни в основном для частичной фиксации прибыли. А также для определения таких мест на рынке, где уже не стоит торговать, даже по тренду…

Да прибудет с нами…профит).

Полезные материалы:

Статья была Вам полезна? Оставляйте Ваше мнение об уровнях на рынке.

Полезные материалы:

3 комментария

Да простит меня автор. �� Про уровни недавно написал неплохую статью. Вот выдержка:

Идентификация уровня. Постулаты.

Прежде всего, я бы хотел задекларировать несколько «постулатов», исходя из которых я оперирую понятием «уровень»:

Постулат №1. Для меня уровень — это не строго определенная цена. Как правило, под термином «уровень» я понимаю некий диапазон цен, зависящий от актива и его волатильности. Хотя не исключаю и «исполнения» уровней (особенно «исторических» или «психологических), пункт в пункт, хотя это больше редкость, чем правило.

Постулат №2. Как следствие — уровень отражаемый ЛПС (линией поддержки/сопротивления) или мувингом (т.е. тоже линией) не является 100% гарантией того, что цена не проколет его или в обязательном порядке должна его коснуться. Допускаю некоторый «люфт» в пределах уровня, в зависимости от рыночной ситуации.

Постулат №3. И, главное, уровнем я считаю не ту линию, которую вы нарисовали (или обозначили с помощью какого-нибудь инструмента тех. анализа) на графике и свято в неё верите, а тот уровень, который «видит» рынок. Рынку, по большому счету, наплевать на все, что с вами связано. На ваш депозит, на ваши взгляды, на ваш тех. анализ и на все те линии, которые вы нарисовали и, в связи с этим, на все ваши убеждения, куда должен пойти рынок. Поэтому, уровни надо видеть там, где их видит рынок. Тогда — это правильные уровни.

Постулат №4. Отсюда следствие — я верю только в те уровни, которые подтверждал рынок (вспоминаем постулат «Пробитая линия сопротивления — становится поддержкой и, наоборот, пробитая линия поддержки — становится сопротивлением»).

Постулат №5. Уровни являются не только препятствиями на пути движения цены в ту или другую сторону, исполняя функции то поддержки, то сопротивления, но еще и являются областью «притяжения цены». Т.е., если цена находится вблизи уровня (сами понимаете, вблизи — понятие относительное), то следует ожидать и теста этого уровня (с поправкой на постулат №2).

Постулат №6. И еще одним из «постулатов» в моей «теории уровней», присутствует тот факт, что в серьезных уровнях цена не может сразу пробить линию сопротивления/поддержки и, после коррекции, возвращается для ре-теста такого уровня.

Постулат №7. Как следствие, из приведенного абзацем выше наблюдения, есть еще один «постулат», который гласит: «Рынок не сразу разворачивается после теста уровня в другую сторону, а через некоторое время возвращается для теста предыдущего экстремума».

Дополнение к постулатам. Кроме этого, я бы рекомендовал при классификации уровней разделять их на два основных (ИМХО) типа. Один из них — «статичные» уровни, образованные как правило, горизонтальными ЛПС (горизонтальными каналами), психологическими уровнями (см. «магия круглых чисел»), числами Фибоначчи и историческими экстремумами. Второй тип — «динамические» уровни, которые в силу каких-либо причин меняют свое ценовое значение. К их числу можно отнести уровни образованные инструментами компьютерного теханализа (мувинги, полосы Боллинджера, Ишимоку и проч.) и наклонные ЛПС (наклонные каналы).

Статья очень большая. Там еще много всего. Оригинал здесь.

Программа Forex Tester: ручное тестирование стратегий

Сегодня рассмотрим, как можно проводить тестирование стратегии работы на Форекс вручную с использованием одной интересной программы, которая носит название Forex Tester. Такой тестер ручных стратегий подойдет для всех трейдеров рынка Форекс и поможет им более рационально и оптимально быстро оценить эффективность любой торговой системы без какой-либо потери реальных денежных средств.

Я ранее уже описывал аналогичный способ ручного тестирования торговых стратегий, но новый способ, рассматриваемый нами сегодня, отличается кардинально от предыдущего, как функционально, так и визуально.

Перед началом рассмотрения темы, короткое резюме того, что мы разберем конкретно в этой статье: что представляет собой Forex Tester, как установить его в торговый терминал, провести настройки тестера для корректной работы. Для наглядности и лучшего понимания его работы, проведем тестирование на примере одной из ручных торговых стратегий.

Прежде всего, Forex Tester относится к дополнительному программному обеспечению к торговой платформе МетаТрейдер 4 и этот программный продукт используется вместе со стандартным тестером стратегий, который интегрирован в терминал по умолчанию. Tester качественно синхронизирован с МетаТрейдер 4, что позволяет трейдеру использовать весь ее функционал, без каких либо ограничений.

Для начала работы с Forex Tester скачиваем его на свой компьютер и проводим его установку в торговом терминале МТ4:

В архиве располагается как основной файл программы, так и дополнительные файлы индикаторов и настроек, которые необходимы для обеспечения корректной работы программы.

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Затем запускаем торговый терминал MetaTrader 4, и открываем в главном меню пункт «Файл \ Открыть каталог данных». У вас откроется корневая папка терминал MetaTrader 4, копируем прямо в нее все файлы с архива по таким путям:

в «MQL 4 \ Experts» — файл эксперта «SimpleFXTester_v2.ex4»

Перезапускаем торговую платформу.

Очень важно! Перед запуском Forex Tester необходимо убедиться, что все настройки в торговом терминале подключены. Это сделать несложно, достаточно зайти на вкладку «Советники», «Сервис \ Настройки» и убедиться, что все галочки установлены так, как показано на скриншоте ниже:

Как было сказано выше, для работы этой программы трейдер должен включить тестер стратегий, присутствующий в торговом терминале. Заходим на вкладку «Тестер стратегий».

В появившемся окне тестер стратегий находится внизу. Далее проставляем необходимые настройки:

Ставим галочку «Визуализация».

Также не забудьте загрузить выбранной валютной пары одноминутные котировки. Для этого необходимо зайти на вкладку «Сервис \ Архив котировок» и открыть вкладку с выбранным валютным инструментом, выбираем 1М и кликаем на кнопку «Загрузить».

После загрузки котировок и установки /проверки всех необходимых настроек кликаем кнопку «Старт». Как следствие откроется визуальный график, на котором будет проводиться тестирование торговой стратегии за выбранный вами временной период, а также выводиться сообщение — «Program Startup/ Click OK to connect to MetaTrader 4», что освидетельствует о подключению программы Forex Tester к MetaTrader 4 и готовности к совместной работе.

Нажимаем кнопку «ОК»? всплывет окно тестера ручных стратегий, настройки которого мы будем рассматривать и устанавливать по-отдельности:

Вначале кнопка «Start\Pause» — с ее помощью происходит запуск или выставляется пауза построения баров на графике торгового терминала. При нажатии этой кнопки, можно увидеть процесс построения японских свечей, с периода времени указанного вами в тестере, но в более ускоренном режиме работы.

Именно, ползунок, расположенный над кнопкой «Start\Pause» позволяет регулировать скорость построения баров (свечей) на графике торговой платформы.

На главном меню, всего один пункт «File», где:

кнопка «Show HUD On Chart» —выводит на график всю информацию о величине депозита, открытых торговых позициях, отложенных ордерах (по сути, аналог окна торгового терминала в Метатрейдер 4).

Кнопка «Quit» — выход из программы Форекс Tester в торговой платформе MetaTrader 4.

«Place New Order» — кнопка открытия торговых ордеров и поле для визуализации всех открытых текущих сделок (вкладка «Open»), (вкладка «Pending») — отложенных ордеров, а также, закрытых («Closed») торговых позиций (количество, время и цена открытия, уровень прибыли по торговым сделкам).

Еще две кнопки расположены под полем текущих позиций: «Modify Order» — имеет функцию модифицирования уже открытых торговых ордеров и «Close Order» — закрыт конкретный открытый ордер.

Чтобы открыть на ценовом графике терминала новую торговую позицию, необходимо кликнуть кнопку «Place New Order». В выпавшем окне торгового терминала выбираем также, как при открытии торгового ордера следующие опции:

Кнопки на открытие торговой сделки на Buy (покупку) или Sell (продажу).

Когда все готово, откроем для примера торговую позицию на покупку путем нажатия на кнопку Buy. Сразу после нажатия на эту кнопку появится информационное окно, где указано, что торговый ордер открыт удачно, и на ценовом графике терминала появится уровень открытия торговой сделки, а также его уровни Stop-loss и Take profit.

Кроме графика, важная информация по конкретной торговой сделке (аналогично окну в МТ4 «Терминал») появится в рабочем окне Forex Tester в форме текущих ордеров.

Для того чтобы открытый ордер модифицировать, например, изменить его уровень Stop-loss с 50 на 70 пунктов, выделяем необходимую нам торговую сделку и кликаем по кнопке «Modify Order». Затем, в окне текущее значение Stop-loss изменяем на новое и далее подтверждаем (кнопка «breakeven») его автоматическое перемещение, после этого нажимаем на кнопку «Modify Order».

Появится уведомления, что торговый ордер успешно модифицирован, и на ценовом графике терминала его значение обновилось автоматически.

После того, как торговая позиция закроется (вручную, по Stop-loss, Take profit), она для статистики переместится на вкладку в рабочем окне тестера Forex Tester «Close Order», где будут отображены все торговые сделки, закрытые за период тестирования.

Итак, все основные и важнейшие моменты установки и настройки тестера Forex Tester мы разобрали, и несложно понять что принцип работы этой программы практически идентичен интерфейсу торгового терминала МТ4. Думаю, что проблем с этим у вас не возникнет.

Теперь мы переходим к наглядному тестированию одной из ручных торговых систем – стратегии торговли на основе скользящих средних. Необходимо уточнить также, что Вы можете самостоятельно тестировать как отдельные индикаторы, так и любые шаблоны нужных своих торговых систем. Для этого, сразу после запуска Forex Tester, на график цены наносите необходимые Вам шаблоны или индикаторы. После чего нажимаете кнопку «старт» для запуска программы, и начинаете процесс тестирования, согласно правилам вхождения в рынок по используемой вами торговой системе.

Итак, повторно перезапускаем торговый терминал и проводим заново все описанные выше действия: включаем тестер стратегий в МТ4, проводим настройку всех необходимых параметры (возьмем валютную пару EUR/USD), устанавливаем временной период за который будем тестировать оговоренную торговую систему, не забываем поставить галочку в пункте «Визуализация», и затем нажимаем «Старт».

У нас появится ценовой визуальный график, на который наносим шаблон тестируемой нами торговой стратегии для временного интервала H4, но не забываем, при этом, что эта система требует для торговли два графика. Один — H4 – на нем мы будем искать торговые сигналы для входа в рынок, а также временного периода W1 – для определения ведущего тренда на рынке валют.

Для этого мы открываем дополнительный ценовой график для W1, далее прокручиваем его на дату начала тестирования и наносим на него, соответственно, все необходимые нам индикаторы.

После настройки графики и подключения всех необходимых шаблонов и индикаторов, начинаем тестирование выбранной нами стратегии. Вначале переходим на ценовой график W1 и определяет тренд. Как видно ниже на скриншоте, тренд на рынке восходящий, то есть, это означает, что на временном интервале H4 открывать сделки мы будем только на покупку, а вот все сигналы на продажу – мы будем игнорировать.

После определения основной тенденции на валютном рынке, переходим на ценовой график H4 и нажимаем на кнопку «Start\Pause» для начала построения баров в программе Форекс тестер.

После начала автоматического построения графика, мы согласно правилам тестируемой торговой стратегии, ищем сигнал для входа в торговую позицию (на Buy, в нашем случае).

Для примера (график ниже), продемонстрирую открытие торговой сделки, ее сопровождение и закрытие сделки по вашей системе. Первый торговый сигнал для входа в рынок появился 10.02.2014. То есть, мы открываем на этом уровне торговую сделку на покупку — объемом 0.1 лота).

При этом, уровень Stop-loss выставляем на расстоянии 74 пунктов (на уровне ближайшего локального минимума), фиксированный Take profit на уровне 148 пунктов (то есть, на расстоянии в 2 раза больше Stop-loss) от открытой торговой позиции.

Как видим, позиция была открыта в течение 9 суток и закрылась с Take profit, а именно:

Сделка нам принесла 145 пунктов прибыли или $145 (3 пункта – размер спреда). Всю информацию о результатах можно посмотреть в окне тестера Forex Tester на вкладке «Close Order»:

Остальные торговые сделки проводим аналогично, до окончания процесса тестирования.

После проведения тестирование системы, мы можем изучить график ее доходности и почитать подробный отчет по полученным результатам. Это можно сделать на вкладках стандартного тестера стратегий («График» и «Отчет») в МетаТрейдер 4.

Итак, уважаемые трейдеры, теперь у вас появился еще один способ тестирования Форекс стратегии, используя для этого Forex Tester — универсальный тестер ручных стратегий. Как вы поняли, данная программа очень проста в применении и каких-то особых навыков не требует, достаточно несколько раз провести тестирование несколько ручных систем.

Надеюсь, что сегодняшний материал для Вас был очень полезен и поможет проводить любому трейдеру качественное тестирование торговых систем и проверку их надежности и эффективности.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень в трейдинге

Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.

Торговля от уровней. Секреты

Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.

Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)

Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)

Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.

Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.

Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:

Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.

Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.

Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.

Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.

Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество?

При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.

Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.

Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.

Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).

Зеркальный уровень (пример).

Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.

Самые сильные уровни

Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.

Также о сильных уровнях на примере индекса RTS читайте в этой статье .

Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.

Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал здесь . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.

Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.

Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.

Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.

На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.

С уважением, Станислав Станишевский.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 20 минут

Программное обеспечение — Форекс тестер стратегий — это программа, которая использует исторические данные для воссоздания рыночных условий, в которых вы можете проверить Вашу торговую стратегию. Полученные данные используются для измерения и оптимизации эффективности данной стратегии, прежде чем применять ее к реальным рыночным условиям.

Тестер стратегий Форекс работает, исходя из предположения, что стратегии, которые хорошо показали себя в прошлом, будут хорошо работать и в будущем.

Процесс тестирования торговых стратегий всегда было ожесточенной битвой между компьютерной мощью и здравым смыслом. В 1980 году бэк-тестирование стратегий Forex было довольно простой концепцией. Трейдеры совершали свои сделки на графиках, отмечая позицию, которую можно купить или продать. Затем они вручную записывали свои результаты в журнал.

Большинство торговых идей пришли к глубокому пониманию фундаментального анализа или понимания рыночных моделей. В 1990-х годах человек считался новатором в сфере инвестиций, если он мог считывать данные на мониторе компьютера.

В принципе, электронный процесс, который позволяет нам проверять результаты онлайн и получать уверенность в нашей стратегии сегодня, занимает месяцы, даже годы. С тех пор процесс продолжал развиваться, но не всегда к лучшему.

Те, кто не пренебрегают трудолюбием и здравый смыслом, используя стратегии Форекс, часто вознаграждаются огромной прибылью. С другой стороны, трейдеры, которые используют вычислительную мощность, пренебрегая человеческой логикой, по-прежнему страдают от огромных потерь.

Когда дело доходит до программ-тестеров стратегий Форекс, нет программного обеспечения, которое может заменить человека, особенно человека, пользующегося правильным инструментом.

Что такое Форекс тестер ?

По определению, тестер стратегий Форекс — это набор технических правил, применяемых к набору исторических данных о ценах, и последующий анализ прибыли, которую определенная стратегия Форекс могла бы сформировать в течение определенного периода времени. Трейдеры могут понять с помощью бэктестинга, смогут ли их выбранные стратегии или сигналы Форекс предоставить им ожидаемую прибыль или нет.

Что такое бэктестинг Форекс ? И как работает тестирование стратегий Форекс ?

Стратегии торговли на Форекс применяются к набору данных о ценах, а сделки реконструируются с использованием этих данных. Оцениваются ключевые показатели эффективности общей стратегии.

Эти данные могут использоваться трейдерами для выяснения любых непредвиденных недостатков в их текущих стратегиях. В качестве альтернативы, новые стратегии также могут быть проверены перед их использованием на реальном счете.

В зависимости от типа программного обеспечения для бэктестинга, используемого в торговле на Форекс, трейдеры могут использовать широкий спектр индикаторов, таких как:

• Общая рентабельность собственного капитала (ROE): доходность, выраженная в процентах от общего вложения капитала.
• Общая прибыль и убытки (P/L): общая прибыль и убытки, вызванные стратегией, выраженные в процентах от инвестированного капитала.
• Соотношение общего коэффициента усиления / убытка: отношение количества сделок к доходам и количества потерь.
• Ежегодный ROE: общий доход, который может быть сформирован стратегией Форекс в течение всего календарного года.
• Волатильность. Рыночные условия для вашей стратегии, восходящие и нисходящие тренды.
• Корректировка с учетом риска возврата: вычисление ваших доходов по отношению к рискам, связанным со стратегией.

Все эти показатели дают вам представление о том, как работают ваши торговые стратегии на рынке Форекс.

Перед началом тестирования Форекс стратегии

Ожидания имеют важное значение, когда речь заходит о разработке стратегии Forex, которая работает. Ожидания заставляют вас заранее определить план. Весь процесс вращается вокруг проверки и подтверждения ваших идей.

Тем не менее, первое, что вам нужно сделать, это построить план, основываясь на своих целях и ожиданиях. Вы всегда должны иметь четкое представление о том, какой торговый интервал вы хотите использовать, относительный риск применяемой методологии и процент прибыльных сделок. Если тестер стратегий Форекс подтверждает ваши идеи, вы можете быть уверены в выборе стратегии и переходить к дальнейшему ее тестированию.

Узнайте, какие функции вы можете использовать, и какие из них принесут пользу вашим тестам. Например, если Вы ищете тестер стратегий MT4, MetaTrader 4 Supreme Edition включает в себя индикатор мини-график, который позволяет использовать несколько графиков. Таким образом, вы можете наблюдать разные таймфреймы или даже использовать разные типы графиков, такие как Renko, Range и Kagi.

Вы готовы попробовать? Загрузите MetaTrader Supreme Edition, чтобы улучшить вашу торговлю!

Тестер стратегии Форекс — факторы, которые на него влияют

Лучшее программное обеспечение для бэктестинга на Форексе зависит от определенных переменных, которые могут повлиять на результат всего процесса.

Вы должны знать о трех факторах, которые могут повлиять на результаты тестирования торговых стратегий:

1. Качество и источник данных: точность и достоверность данных о ценах важны при тестировании стратегии. Помните, что не все данные считаются равными на внебиржевых рынках. Онлайн-брокеры и банки Forex имеют разные данные о ценах в тот же момент времени.
2. Детерминизм: как результаты будут меняться, если одна и та же стратегия применяется к набору данных несколько раз? Стратегии бэктестинга должны быть на 100% детерминированными. Вы должны получать одинаковые результаты каждый раз, когда вы используете стратегию Форекс для определенного набора данных.
3. Логика торговых операций: насколько логична и реалистична торговая логика, встроенная в Форекс тестер стратегий ? Тестер стратегий для Форекс торговли никогда не может быть идеально точным представлением реальных рынков. Там будут отсутствовать важные факторы, такие как проскальзывание, латентность, отклонения или даже повторные кавычки. Также важно рассмотреть, используете ли вы данные бара или данные о тике. Данные тика могут позволить почти идеальное историческое моделирование ваших данных. Этот процесс медленнее при включении данных бара. При данных бара за каждый интервал времени вы получаете 4 пункта цены. Чем длиннее временные рамки, тем точнее будут результаты.

Обратите внимание, что даже лучший тестер стратегий на Форекс не может гарантировать будущую прибыль.Ликвидность управляется различными внешними факторами и ее очень трудно имитировать.

Выбор данных для тестера стратегий Форекс

Различные данные в реальном времени могут быть предоставлены вам с помощью MetaTrader 4 SE (см. Ссылку для загрузки выше). Одна из функций, которая выполняет эту работу, — это индикатор информации о символах. Она дает быстрый и тщательный анализ рыночной ситуации для любого инструмента.

Этот инструмент эффективно помогает принимать обоснованные решения, предоставляя вам изменения, диапазон и индикаторы на каждом таймфрейме.

При использовании программного обеспечения для форекс, всегда необходимо иметь базу данных цен. Еще лучше использовать полную историю статистики экономических событий. Такие данные широко распространены и предлагаются многими поставщиками. Они включают в себя ежедневную максимальную и минимальную цену, а также отдельные данные Forex для более точного тестирования.

Большинство данных можно найти бесплатно, но часто они неточные. Лучшие данные Forex продаются на таких популярных сайтах, как Tick Data, Inc. или CQG Data Factory.

Как происходит тестирование стратегий Форекс

На сегодня существует целый ряд программ для бэктестинга. Каждый тип программного обеспечения имеет собственный способ оценки стратегий торговли на Форекс. Форекс бэк-тестинг можно разделить на две категории — ручной и автоматический.

Ручной Форекс тестер стратегий

Это требует значительного количества работы, но это возможно. В ручном тестировании Форекс стратегии вы просто берете исторические данные и проходите через них. Инструмент для составления графиков поможет вам перейти в бар, чтобы вы могли наблюдать ценовое действие и последующие показатели производительности на этом пути.

Преимущества ручного тестирования:

• Оно может быть выполнено кем угодно.
• Когда вы выполняете каждую сделку, вы будете понимать, как работает ваше торговое программное обеспечение. Вы узнаете, что можно улучшить, и вы можете даже позже разработать автоматическую стратегию.
• Ручное повторное тестирование моделирует механизмы торговли в реальном времени, такие как ввод или выход из торговли, управление рисками и т. д.

Как протестировать торговую стратегию с помощью Excel

Многие трейдеры считают, что не нужно быть программистом или инженером, чтобы протестировать стратегию. Этот метод возвращает нас к самым основам, которые каждый может использовать.

Программы электронных таблиц, такие как Excel, остаются одними из лучших способов бесплатно протестировать торговые стратегии форекс. Вам нужен общедоступный источник данных, например «дата/время», «открытие», «максимум», «минимум», «закрытие» или «цены».

Компонент времени необходим, если вы тестируете внутридневные стратегии Forex. Чтобы получить данные, вы можете использовать Yahoo Finance или Google Finance.

В поле «Введите символ/название компании» введите символ валюты, для которой вы хотите видеть данные. В поле «Котировки» вы найдете возможность получить исторические цены за символ. Введите диапазон дат здесь. Прокрутите страницу до конца и нажмите «Загрузить в электронную таблицу».

Используйте команду «Сортировка» в меню данных Excel для подготовки данных. Вот один из способов найти день недели, который обеспечил наилучшую отдачу. Предположим, наша стратегия — «купить открытие» и «продать закрытие».

1. Столбец A — дата
2. Столбец B — Открытие (цена)
3. Столбец C — Закрытие (цена)

Теперь нужно использовать формулу, которая обеспечит наилучшие результаты:

• В столбце D мы используем эту формулу: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,»»). Эта формула должна быть скопирована по всем столбцам от D до H.
• ($ C2- $ B2) — Цена закрытия минус Цена открытия; истинная часть заявления, которая дает нам прибыль/убыток.
• («) — Ложная часть утверждения в виде двойных кавычек, которая не дает никакого результата, если день недели не имеет себе равных.

Формула означает, что если день недели (конвертируется в число от 1 до 5, что соответствует понедельнику по пятницу) совпадает с днями недели в первой строке этого столбца (D $ 1), тогда вы соответственно. Вы также можете включить средние и суммарные функции в нижней части столбца «День недели», чтобы найти наиболее выгодный день для реализации этой стратегии в долгосрочной перспективе.

Это стратегия для проверки бэк-тестинга с использованием ручной опции. Вы можете использовать множество выражений и условных формул для тестирования стратегий Forex. Однако этот метод является утомительным и трудоемким.

Программа, которая идеально подходит для ручного тестирования, будет TradingView:

Тестер стратегий на Форекс — TradingView

Платформа TradingView, запущенная в 2011 году, — это хороший вариант бесплатного программного обеспечения для тестирования Форекс стратегии. Это программное обеспечение форекс-трейдера лучше всего известно своими передовыми инструментами построения графика.

В режиме реального времени данные и браузерные графики совершают исследования, при этом ничего не нужно устанавливать и нет никаких сложных настроек. Это социальная платформа, где вы можете делиться, смотреть или сотрудничать с другими трейдерами и публиковать свои стратегии в социальных сетях, таких как Twitter или блоги.

Одним из наиболее полезных инструментов для бэктестинга на этой платформе является функция повтора бара.

Чтобы использовать его, выполните следующие действия:

• Включение повтора бара: используйте значок на панели инструментов в верхней части экрана.

• Настройка параметров: на вашем активном графике появится новая панель инструментов, а вертикальная красная линия появится там, где находится курсор. Эта красная линия обозначает область начала воспроизведения. Прокрутите назад до точки, откуда вы хотите ее запустить.
• Нажмите кнопку «Воспроизведение». Нажмите один раз на график, чтобы перейти в режим воспроизведения; затем нажмите кнопку воспроизведения.

Источник: TradingView — функция повторного воспроизведения бара

Функция воспроизведения — отличный инструмент для понимания того, как выглядели графики в определенный день, прежде чем применить определенную стратегию. Тем не менее, валютные пары, которые вы тестируете, должны иметь достаточное количество исторических данных.

Существуют определенные ограничения TradingView, о которых вы также должны знать, например:

• Нет возможности использовать графики японских свечей
• График «Continuous Futures» не работает с «Bar Replay»,
• Ограниченные исторические данные по некоторым параметрам графика
• Демо-ордера не могут быть созданы в этом режиме

Автоматический тестер стратегий Форекс

Автоматический бэк-тестинг включает в себя создание программ, которые могут автоматически вводить и закрывать сделки от вашего имени. Эти программы могут быть бесплатными в Интернете, хотя для покупки также доступны версии премиум-класса.

Одним из основных преимуществ этих инструментов является то, что они удаляют эмоции из вашей торговой деятельности. Многие трейдеры часто используют эти инструменты для стратегий торговли копиями, чтобы повысить шансы на успех.

Однако имейте в виду, что ваша программа должна соответствовать вашей индивидуальности и профилю риска. Кроме того, не все торговые методы могут использоваться с автоматизированными стратегиями.

Как MetaTrader 4 (MT4), так и MetaTrader 5 (MT5) предлагают автоматические инструменты для проверки бэктестинга. Оба MT4 и MT5 являются проверенными и надежными электронными торговыми платформами; популярный выбор для торговли на финансовых рынках. Плагин MetaTrader 4 Supreme Edition является предпочтительным вариантом благодаря дополнительным функциям, которые улучшают опыт трейдера. MetaTrader 4 популярен для тестирования бэк-тестов из-за его встроенной функции «Тестер стратегий».

Тестер стратегий МТ4

MetaTrader 4 — лучшее программное обеспечение для рынка форекс. Эта проверенная и безопасная электронная торговая платформа является выбором многих трейдеров для торговли на финансовых рынках, причем предпочтительным вариантом является богатый на индикаторы MetaTrader Supreme Edition.

MetaTtrader 4 популярен для бэк-тестов из-за его встроенной функции тестера стратегий. И, конечно же, бесплатная регистрация также плюс. Но имейте в виду, что, обладая правильным программным обеспечением, вы можете начать топ-трейдинг, нет стратегии, которая будет работать, если ваш брокер ненадежен.

Как работает тестер стратегий Форекс MT4

Тестер Форекс стратегий МетаТрейдер — особенности

После загрузки MT4 вам нужно открыть главное меню и перейти в раздел «Вид», где вы найдете опцию «Тестер стратегий». Кроме того, вы можете нажать CTRL + R на клавиатуре и нажать кнопку «тестер».

Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) — Live Symbol Information Indicator

Некоторые из ключевых особенностей Тестера стратегий:

• Это один из самых популярных торговых симуляторов, объединяющий инструменты построения графиков MT4, данные по тику и экономический календарь.
• Офлайновые графики могут использоваться вместе с индикаторами, паттернами и инструментами рисования.
• Вы можете загружать высококачественные данные о тике из внешних источников. Вы можете получить доступ к почти десятилетним действительным данным по тику с переменными спредами.
• Этот тестер стратегий можно загрузить с MT4, который будет использоваться в качестве бесплатного приложения для трейдинга Forex для практики торговли на Форекс на устройствах Mac.
• Графики для нескольких таймфреймов могут быть открыты в одном месте.Важные выпуски новостей можно отслеживать во время моделирования в рамках экономического календаря.
• Этот торговый симулятор позволяет получить доступ ко всем встроенным и настраиваемым индикаторам на MT4.
• Моделирование может быть сохранено в файл, доступ к которому будет доступен позже. Каждый график оснащен кнопкой, которая позволяет вам перемещаться назад по барам. Все, включая сделки, отложенные ордера, стоп-лоссы, тейк профит, трейлинг-стопы и статистику счетов. Вы также можете сохранить свою историю торговли на листах Excel для углубленного анализа.
• Вы можете продолжить симуляцию по нефтяным запасам и основным фондовым индексам, отдельно от всех основных валют.

Источник: MetaTrader 4 — Примеры графиков

Это программное обеспечение для тестирования Форексявляется одним из лучших способов отыгрывать стратегии форекс, как офлайн, так и онлайн. По умолчанию он заблокирован в демо режиме.

Отчеты о результатах тестирования EA ( Expert Advisor) были значительно обновлены на MT4 в последнее время. Трейдеры теперь могут анализировать коэффициенты, такие как коэффициент Шарпа, коэффициент восстановления, время удержания позиции и многие другие характеристики, более 40 различных характеристик могут быть проанализированы в отчете «Тестер стратегий».

Существуют также графики баланса и капитала, которые могут определять временное распределение прибыли / убытка и позиции, занятые в течение недель, месяцев и даже лет.

Форекс тестер на МетаТрейдер 4

Еще один популярный вариант тестирования форекс-стратегии на MT4 — «Forex Tester». В отличие от Strategy Tester, Forex Tester не является бесплатным и может использоваться как для ручной, так и для автоматизированной торговой деятельности. Это автоматизированное программное обеспечение для бэктестинга предоставляет трейдерам предварительно сформированные стратегии. В нем есть 10 ручных программ и 5 экспертных советников, а также 16-летние данные о ценах на историю и таблицу расчета рисков и управления денежными средствами.

Особенности Forex Tester

• Пять экспертов, основанных на ценах, а также подробные инструкции.
• 10 простых ручных стратегий торговли.
• Таблица управления валютой Forex, которую можно загрузить в Excel.
• Версия Forex Tester 3, которая позволяет трейдерам одновременно загружать любое количество валютных пар для тестирования.
• ПО Forex Tester 2 и 3 имеют предустановленные горячие клавиши для каждой функции.
• Графические инструменты, такие как линии, волны, фибоначчи и фигуры для анализа и разметки графиков.
• Программное обеспечение Forex 3 для симуляторов можно одновременно использовать на нескольких мониторах. Это также позволяет мгновенно исправлять ошибки.

После импорта исторических данных вы можете просто нажать «Начать тест», чтобы начать стратегии повторного тестирования. Кнопка «Start Test» автоматически переключится в «Stop Test». Вы сразу увидите движущиеся полосы на графике. Протестируйте свои стратегии, разместив заказы и узнайте, как они работают на рынке.

Вы можете изменить скорость или даже нарисовать новые полосы для управления таймфреймами. Если вы хотите приостановить и проанализировать, нажмите кнопку «Пауза». Forex Tester позволяет программировать новые стратегии повторного тестирования на таких языках, как «C ++» и «Delphi».

Форекс тестер стратегий Profit Finder NinjaTrader

Это программное обеспечение для торговли Форекс используется для определения атрибутов прибыли и убытков любой системы, чтобы разработать эффективную торговую стратегию.

Пользователям просто необходимо вводить нужные данные, а система предоставляет подробные результаты о коэффициентах валовой и чистой прибыли.

Некоторые из основных функций Profit Finder включают:

• Он работает с любым инструментом, стратегией и техническим индикатором
• Он автоматически считывает входы и выходы из сделки
• Он выполняет широкий спектр сложных вычислений в считанные секунды
• Он содержит полезные и достоверные сведения об эффективности торговых стратегий, используемых индикаторов и качестве данных
• Он рассчитывает уровни стоп лосс и тейк профит для каждой сделки

Что нужно помнить при использовании автоматизированных стратегий бэк-тестирования

• Узнайте точные параметры торговой системы, чтобы вы знали, когда она остановится
• Вам все равно необходимо регулярно проверять систему, даже если она автоматизирована, в случае изменения рыночных условий
• Он подходит для более длительного периода времени, только если он соответствует вашим уровням риска
• Нет никаких гарантий того, что ваш метод backtesting будет работать в режиме реального времени. Как и ручные стратегии, их тоже нужно проверять вперед
• Одна неправильная пунктуация в коде и ваша стратегия может иметь неприятные последствия
• Автоматизированные методы проверки бэктестинга не работают хорошо для всех торговых планов
• Методы коррекции кривой часто терпят неудачу в условиях реальной торговли

Как помогает онлайн-бэк-тестинг?

• Вы можете практиковать стратегии торговли на рынке Форекс, даже когда рынки остаются закрытыми. По сравнению с реальной торговлей, это полезный способ улучшить ваши навыки. Настоятельно рекомендуется, когда вы торгуете несколькими активами на разных рынках.
• Вы получите уверенность в своих стратегиях. Когда вы понимаете, как работает ваша система, как часто она побеждает, и каковы ее недостатки, вы будете в лучшем положении для занятия трейдингом. Вы также узнаете, когда остановиться.

Продолжайте обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Самые важные составляющие теханализа на Форекс!

Доброго времени суток, уважаемые читатели и коллеги трейдеры!

Сегодня изучим основополагающие принципы движения цены на рынке, с помощью которых Вам будет гораздо проще анализировать рабочие финансовые инструменты!

Данный материал не относится к классическому анализу и позволяет очень грамотно и эффективно торговать на форекс!

Про виды импульсов я уже писал материал, но вкратце освежим.

Виды импульсов!

Импульс, как правило, представляет из себя свечу, которая по размеру больше 300 пунктов (пятизнак) в зависимости от пары, так как у каждой пары волатильность отличается.

Основной задачей импульса является пробитие уровня, либо разворот тренда. Если после импульсной свечи сразу же следует противоположная свеча примерно такого же потенциала, то можно считать, что импульс не состоялся и вероятен ход в противоположную сторону.

Тут главное оценить ситуацию сразу после импульса и увидеть результат. Если появился импульс, то значит есть и крупный игрок, который будет двигать цену.

Сильные импульсы!

Ниже пример. На рынке появился покупатель (мощная свеча вверх). А затем буквально сразу же появляется сильная медвежья свеча (вниз). Можно говорить о том, что продавцы вынесли покупателей!

Аналогично для продаж.

Отличительной особенностью сильного игрока является то, что цена мощно пробивает уровень. Если крупняк покупает, а толпа этого еще не видит, то движение идет с большей силой благодаря стоп лоссам толпы, которая продолжает продавать, не понимая, что тренд уже сменился.

После сильного импульса бывает лишь слабый горизонтальный откат в коридоре.

Крупный покупатель уже не пускает цену обратно. А такого же продавца нет.

Слабые импульсы.

Характерной чертой для них является наличие нормального отката после пробоя уровня.

Но, стоит понимать, что “слабый” не означает слабого игрока. Это значит, что есть еще обратная сторона. Крупный игрок не до конца набрал позицию. В таком случае появляется вертикальный откат к пробитому уровню.

Уровни в торговле на форекс!

Сейчас рассмотрим уровни, так как по сути это самое главное на рынке.

Если говорить простыми словами, то торговля на форекс сводится к следующему: цена выше уровня – покупаем, если ниже уровня, то продаем. Торгуя таким образом, Вы всегда будете на волне с крупным игроком (трендом, кукловодом, умными деньгами). Почему трейдеры терпят убытки? Потому что они пытаются поймать разворот тренда и торгуют против больших денег.

Итак, цена движется от уровня к уровню. Поэтому уровень поддержки или сопротивления – это точка, которая развернула цену. За каждым уровнем стоит определенная информация. Если появляется более важная информация (более крупные деньги), то уровень пробивается.

Тест уровня или реакция на него.

Перед пробитием цена подходит к уровню. Необходимо всегда дожидаться реакции на уровень и смотреть актуален ли еще этот уровень. Если его никто не охраняет, то можно входить в позицию!

Цена сама показывает уровни. В принципе, их видно не вооруженным взглядом. Надо лишь немного потренироваться!

К ним относятся:

• Зеркальные уровни (были и поддержкой и сопротивлением).
• Минимумы и максимумы волн.
• Уровни от каналов
• Круглые уровни.

Чем больше совпадений, тем сильнее уровень.

Естественно, что уровень на D1 сильнее чем на ТФ H1.

Как видите, на графике выше цена подошла к уровню, который было явно видно. Здесь и круглый уровень 1.58000, и канал проходит, и минимумы/максимумы волн. Цена не смогла даже пробить уровень, а не то что закрепиться за ним. Поэтому пошло движение вверх.

Подробнее об уровнях и способах их нахождения поговорим в следующих статьях!

Все больших профитов и поменьше сохатых!

2 комментария

►► http://trader-profi.ru/fxteh – Если хотите стабильно брать профит на рынке, видеть крупного игрока и знать куда двигают цену маркетмейкеры, то курс “Голая правда о теханализе для Вас”!

Как и любое движение тренд на форекс имеет свою динамику, которая позволяет понять, что сейчас происходит на валютном рынке. Именно изучение динамических показателей дает возможность трейдеру рассчитать такие важные параметры как – продолжительность сделки, размер стоп лосс и тейк профит. Профессиональному трейдеру иногда достаточно просто взглянуть на график валютной пары и уже можно сделать правильные выводы, а вот новичку следует знать, на что нужно обращать свое внимание.

Руководство, как правильно тестировать советники в MetaTrader 4

Несмотря на все преимущества советников, они не могут гарантировать трейдеру получение прибыли на полном автопилоте. Некоторые же советники вообще неспособны приносить прибыль хоть за сколь-нибудь продолжительный период времени. Чтобы не тратить попусту свое время и деньги, прежде чем ставить робота на реальный или даже демо счет, прежде всего его нужно протестировать, используя встроенный тестер в MetTrader 4.

От чего зависит точность тестирования?

Тестер, встроенный в торговую платформу MT4, далек от совершенства. Часто результаты моделирования не совпадают с реальной торговлей. Чтобы приблизить их к действительности, нужно знать, какие факторы влияют на точность тестирования советников в МетаТрейдере.

1. Спред. Эта категория не оказывает влияния на результаты теста торгового робота только в том случае, если вы планируете торговать на счете с фиксированным спредом, точно знаете его значение и указываете его при тестировании. Если же спред плавающий, неизбежны погрешности моделирования даже в том случае, если в соответствующей графе настроек вы выберете текущий спред. При моделировании не будет учтена динамика спреда за весь период тестирования.

2. Котировки. Исторические котировки, которые используются для теста автоматических торговых систем, могут значительно отличаться от реальных, а также содержать пробелы. Если вы хотите приблизить результаты моделирования к реальности, используйте качественные котировки.

3. Технические сбои. Тестер не учитываются возможные проскальзывания, различную скорость исполнения сделок, «зависания» терминал и успешно заключает сделку каждый раз при наличии сигнала. В реальной торговой практике ордер может быть открыт по другой цене из-за проскальзывания или же не открыт вовсе.

Где взять котировки?

Архив качественных котировок есть лишь у двух брокеров — Альпари и DukasCopy. Большинство других брокеров предлагают загрузить котировки компании MetaQuotes, качество которых оставляет желать лучшего. Достигнуть высокой степени соответствия прогнозных значений с реальными результатами при тестировании на котировках от MetaQuotes не получится.

Вариант получения котировок от Альпари является гораздо проще, поэтому будет использовать его.

1. Если у вас нет терминала от Альпари, то вам нужно его установить. Скачать терминал Альпари могут только зарегистрированные клиенты, поэтому, если вы зарегистрированы, то авторизуйтесь в кабинете Альпари. Если вы не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь (ссылка на регистрацию https://alpari.com/ru/registration). Пополнять счет не нужно. Войдя в личный кабинет, перейдите в соответствующий раздел, скачайте и установите терминал.

2. Запустите терминал Альпари. Чтобы загрузить котировки, в строке меню найдите пункт «Сервис», выберите элемент «Архив котировок» или же просто нажмите F2 на клавиатуре.

Перед вами откроется окно загрузки. Дважды кликните по нужной вам валютной паре, после чего откроется список тайм-фреймов. Затем дважды кликните по тайм-фрейму «1 минута» и в левом нижнем углу нажмите кнопку «Загрузить». Подождите несколько минут. Закачивать всегда нужно минутные данные, на основании которых будут строиться старшие таймфреймы.

Рекомендуется проделать это действие несколько раз, поскольку не всегда за один раз загружаются все котировки. Как только вы увидите на экране сообщение о том, что данных для загрузки больше нет, можно приступать к тестированию. К этому времени необходимый советник уже должен быть загружен в терминал. Под «загружен в терминал» подразумевается, что робот лежит в каталоге «MQL4/Experts» терминала Альпари.

Запуск тестирования советника

Тестер стратегий в терминале МТ4 можно вызвать сочетанием клавиш CTRL+R либо же нажатием на соответствующий значок в верхней панели. Откроется окно под рабочим графиком.

Рассмотрим, что же отображается в этом окне:

1. Советник или индикатор. Нужно выбрать, что вы собираетесь тестировать, советник или индикатор. Выбирайте советник.

2. Выбор советника. Если в списке нет того советника, что вы хотите протестировать, значит вы его не поместили в каталог «MQL4/Experts» терминала. Или не перезапустили терминал после этого.

3. Символ. Выберите валютную пару, на которой вы хотите протестировать советник. Обратите внимание, что зачастую советник бессмысленно тестировать на первой попавшей паре. Если вы тестируете наши советники, то ознакомьтесь с их описанием, в котором вы найдете список рекомендованных пар.

4. Модель. Существует три варианта:

• По ценам открытия баров. Это наиболее быстрый, но наименее надежный способ. Для прогнозирования тестер использует только цены открытия свечи и не учитывает движения, происходившие во время ее формирования. Он подходит только для роботов, которые заключают сделки в момент открытия нового бара.
• Контрольные точки. Метод используется при тестировании автоматических торговых систем, чей алгоритм построен на торговли внутри свечи. При этом, для прогнозирования используются цены ближайшего меньшего временного периода. Результаты теста с использованием метода контрольных точек не отличаются точностью.
• Все тики. Выбирайте именно эту модель, поскольку это максимально точный способ моделирования. В тестировании используется наименьший шаг цены — минутные данные.

5. Период для тестирования. Если вы поставите галочку напротив строки «Использовать дату», в тестировании будет участвовать выбранный вами период. Если же отметка будет отсутствовать, моделирование будет проведено за все время, за которое есть котировки. Обычно достаточно 1-2 лет для того, чтобы оценить работу эксперта.

6. Визуализация. Если вы поставите напротив нее галочку, вы увидите работу эксперта в ускоренном режиме прямо на рабочем графике. Тестер визуально смоделирует все ситуации, при которых советник открывает сделки. Благодаря этому режиму вы сможете наглядно увидеть точки открытия и закрытия сделок на графике. С другой стороны, с включенной визуализацией советник будет тестироваться очень и очень медленно, поэтому не советуем ее использовать.

7. Период. Период, как и валютную пару, выбирать наобум нельзя. Все в том же описании наших советников вы найдете рекомендованный тайм фрейм, на котором советник может работать. На других тайм фреймах советник либо вообще не будет работать, либо будет, но некорректно.

8. Спред. Вы можете выбрать «Текущий» спред либо указать вручную любое значение. В первом случае тестирование советника будет проведено с учетом спреда, который сейчас установился на выбранной валютной паре. Обратите внимание, что если вы тестируете советник на выходных или ночью, то не стоит оставлять значение «текущий», поскольку спред в таких ситуациях расширяется и вместо 10 пипсов может составлять все 40. Если вы хотите установить значение спреда самостоятельно, то учтите, что котировки у Альпари 5-значные. Поэтому, если спред равен 1 пункту (на 4-х знаке), то вам нужно указывать 10, а не 1.

9. Свойства эксперта. Кнопка «Свойства эксперта» вызывает на экран меню с настройками советника. В нем есть три вкладки — «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация». В контексте этой темы значение имеют первые две.

В графе «Позиции» ничего не трогаем, пускай так и остается – торговля и Long (покупка), и Short (продажа).

• Тестирование. В этой вкладке нужно указать депозит. Указывайте тот депозит, который впоследствии планируете использовать в реальной торговле. К примеру, если вы в дальнейшем будете торговать на классическом долларовом или ECN счете с депозитом 200$, то так и указывайте — 200. Если же вы планируете завести на центовый счет 100$, то в поле «Депозит» в данном случае нужно ввести 10000, потому что на центовом счете ваши 100 долларов превратятся в 10000 торговых единиц (центов).
• Вкладка «Входные параметры» содержит настройки советника. В этом окне вы можете проставить вручную нужные настройки или же загрузить готовые set-файлы (файлы с настройками), которые обычно идут в комплекте с торговым роботом.

Прежде чем что-либо менять в настройках советника, ознакомьтесь с его описанием. Для этого, на этой странице найдите вашего робота и по кнопке «Подробнее» перейдите в описание советника. В описании каждого советника во вкладке «Запуск советника» есть блок «Шаг 3. Настройка и использование советника», в котором описано какие настройки нужно использовать.

Если вместе с советником предоставляются set-файлы, то чтобы использовать их нажмите на кнопку «Загрузить», как показано на скриншоте выше. После этого перед вам откроется каталог данных Metatrader 4. Перейдите в папку «MQL4/Presets», в которой, если вы внимательно следовали инструкции по установке советника, должны лежать set-файлы для вашего советника. Выберите нужный set файл для вашей валютной пары.

После всех вышеперечисленных манипуляций можно нажимать кнопку «Старт» для запуска теста.

Анализ результатов тестирования

После окончания тестирования в информационном окне появится четыре новых вкладки — «Результаты», «Журнал», «Отчет», «График». В первой вы найдете все открытые советником ордера. Во второй — подробная хронология работы тестера. В третьей можно скачать детальный отчет с результатами тестирования, а последняя покажет кривую доходности торгового робота.

Во вкладке «Отчет» вы увидите подробную информацию о работе торгового робота за выбранный период на основании исторических данных. Кликнув правой клавишей мыши по любой строке, откроется контекстное меню. Выберите пункт «Сохранить как отчет», и информация сохранится в формате html по указанному вами пути. Стандартный отчет о тестировании советника выглядит следующим образом.

Отчет содержит информацию о настройках тестирования, аналитические данные о финансовых результатах моделирования работы советника на истории, график доходности и список всех ордеров, открытых торговым роботом. На что стоит обратить внимание:

Прибыльность – это не что иное, как отношение общей прибыли к общему убытку. Чем больше значение прибыльности отличается от единицы, тем доходней советник.

Чистая прибыль – собственно, прибыль в валюте депозита, которая была заработана советником.

Качество моделирования — показывает в процентах достоверность тестирования. Высоким показателем считается цифра 90% и выше.

Ошибки рассогласования графиков – тут должен быть ноль. Если вы увидите цифру, отличную от нуля, необходимо очистить историю котировок, загрузить ее заново и повторить процесс тестирования.

Максимальная просадка – является максимальной разницей между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов. Чем меньше просадка, тем лучше. Лично для себя считаю приемлемой просадку в 20-30%. Но некоторым и просадка в 50% не доставляет дискомфорта. Это уже на выбор каждого.

Естественно, стоит уделить внимание кривой доходности. Если она имеет поступательно восходящий характер, торговый робот торгует прибыльно. В других случаях советник требует либо оптимизации, либо замены.

Тестер стратегий платформы МетаТрейдер 4 помогает трейдерам оценить перспективы торговли с помощью торгового робота и оптимизировать его при необходимости. Тем не менее, полностью опираться на результаты теста в будущей работе не стоит. Нужно быть готовым, что возможны расхождения с реальной торговлей.

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация