Алгоритм движения для Форекс

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Обучение 4 базовым алгоритмам торговли на Форекс и риски

Алгоритм торговли – это набор специфических правил, которые разработаны для того, чтобы выполнить четко обозначенные торговые задачи на валютной бирже Форекс.

В торговле на Forex рынке компьютеры приводят в действие пользовательские алгоритмы торговли, характеризующиеся набором правил, состоящих из набора таких 3 параметров:

  1. временная привязка;
  2. цена;
  3. количество, которое определяет структуру и размер торговой операции трейдера.

С развитием и трансформацией валютного рынка и торговли на нём развивались и способы заключения торговых сделок. Постепенно трейдеры начали использовать различные алгоритмы торговли на Forex для того, чтобы извлекать максимальную пользу от валютных сделок и увеличивать свои шансы на получение стабильной высокой прибыли.

Разумеется, что использования прибыльных алгоритмов – это важно, но без ведения учёта своих сделок, в долгосрочной перспективе, будет крайне стать успешным трейдером. Дневник трейдера Форекс – это инструмент, которым пользуются все самые успешные трейдеры на валютной бирже. Именно учёт и анализ заключённых сделок делает из начинающего трейдера опытного и успешного. Как вести дневник трейдера вы можете прочитать на страницах блога Forexone.

4 базовых торговых алгоритма на Форекс

В пределах финансового валютного рынка существует четыре базовых алгоритма торговли на Форекс:

  1. Статистический алгоритм, относящийся к алгоритмической стратегии, которая ищет прибыльные торговые возможности, исходя из статистического анализа исторической информации временных рядов.
  2. Автоматическое хеджирование – это стратегия, которая генерирует правила для уменьшения рисков трейдерским капиталом.
  3. Стратегии на основе алгоритмов, цель которых заключается в том, чтобы достигнуть предопределённых целей, как уменьшение влияния рынка или быстрое выполнение торгов.
  4. Прямой доступ на рынок, что подразумевает оптимальные скорости и низкие расходы, при которых можно получить доступ к алгоритмическим торгам и подключиться к нескольким торговым платформам.

Также одним из подвидов алгоритмов торговли считается высокочастотная торговля, которая характеризуется очень высокой частотой выполнения торговых ордеров. Высокоскоростная торговля может принести определённые выгоды трейдерам путём предоставления им возможности ведения торгов в пределах миллисекундных растущих изменений в ценах. Минусом такой торговли являются высокие требования к компьютерам и к возможности брокера предоставить высокоскоростное исполнение ордеров на рынке.

Риски с использованием алгоритма торговли

Несмотря на то, что применение алгоритма торговли на Форекс приносит трейдеру значительную пользу, работа с ним включает определённые риски, которые могут сыграть не на руку трейдерам, которые будут его использовать. К рискам, связанным с использованием алгоритма торговли, относятся следующие :

  1. Вероятность снижения ликвидности и ухудшения стабильности рынка. В силу того, что трейдеры разного уровня могут позволить себе алгоритмы с разными уровнями сложности и техническими характеристиками, то это может привести к фрагментации рынка, что в итоге станет причиной периодического появления дефицита ликвидности.
  2. Алгоритм торговли, как правило, запрограммирован на конкретные сценарии развития рыночных событий, и они могут не среагировать достаточно быстро в случае, когда поведение рынка в корне изменится.

Для чего был создан алгоритм торговли

Алгоритм торговли на Форекс был создан для того, чтобы увеличить эффективность и при этом снизить стоимость торговых транзакций. И основным вызовом в работе с торговым алгоритмом будет научиться определять и оборачивать в свою пользу перемены и колебания данного рынка. Это поможет максимизировать выгоды от торговли с минимальными Forex рисками.

Торговый алгоритм поведения толпы и крупного игрока на форекс

в Трейдеры, Фишки торговли 20.01.2020 1,020 Просмотров

В новом видео профессиональный трейдер Тимур Хайруллин детально объясняет принцип поведения толпы и выявления крупных игроков на форекс с помощью его безиндикаторного торгового метода. Фактически метод Тимура позволяет логически сформировать и запомнить определенные паттерны, которые будут отрабатывать на рынке с завидной регулярностью именно на тех инструментах, которые привыкли торговать именно Вы!

Среди особенностей метода крупного игрока на форекс — это крайне небольшие размеры стопов (до 15 пунктов), ведь он учит ставить их не там, где придется, а там, где эти стопы сработать не должны! Точнее говоря, тейк-профит должен отработать раньше чем стоп.

В общем прямо сейчас смотрите новое видео от Тимура Хайруллина, очень простой, инновационный и крайне интересный подход к торговле.

Посмотрев видео, Вы узнаете:

  • Как найти след Крупного игрока на форекс .
  • Как можно научиться Понимать рынок.
  • Как надо рассчитывать стопы, чтобы они были маленькими и в то же время цена их не сносила!
  • Как разводят толпу и как научиться не попадать на уловки маркетмейкеров.

Ставьте оценку нашим материалам, обязательно комментируйте! Чем больше будем обратной связи от Вас, тем больше у нас мотивации и желания делиться с Вами ценными уникальными материалами, которые Вы не найдете ни на одном блоге.

  • Как формируется цена на рынке
  • Чем отличается мышление крупного игрока от мелкого
  • Особенности поведения цены
  • Как понять настроение рынка
  • Что такое алгоритм
  • Секреты торговли без индикаторов

Для просмотра скрытого содержимого вы должны войти или зарегистрироваться на сайте.

Торговый алгоритм: как стать хладнокровным и уверенным трейдером?

Козырной туз

Рассказывая о роботах для автоматической торговли на Форекс и рынках FORTS, нельзя забывать о том, что большинство механизмов в своей автоматической торговли опираются на некоторые алгоритмы.

В зависимости от уровня надежности и соответствия текущему рынку, торговый алгоритм способен приносить достаточно прибыльные сделки даже в условиях сложного рынка, например, потрясенного неожиданными экономическими или политическими новостями. В такой методологии, иметь при себе действительно рабочую и проверенную схему все равно что достать из рукава козырного туза. Что же такое торговый алгоритм и на как его применять?

Чертеж работы

Многие люди, особенно не знакомые на практике, считают активный трейдинг весьма суетливым занятием, которое имеет неожиданные исходы и не оставляет торговцу времени и покоя. Во многом это правда, так как биржевая торговля – это совокупность всех операций настоящей толпы брокеров, трейдеров, эмитентов и регуляторов. А где толпа – там шум и гам. Даже если вы торгуете дома, в одиночестве у собственного компьютера, вы все равно являетесь частью огромного конкурентного коллектива.

Но даже в таких условиях успешные трейдеры сохраняют должное хладнокровие и расчетливость. А возможно причинно-следственные связи другие: они являются успешными, потому что остаются невозмутимыми хладнокровными.

Как добиться такого же результата начинающему трейдеру, решившему попробовать себя в активной, напряженной работе на краткосрочных сделках и контрактов, будь то Forex, срочные рынки опционов, фьючерсов или даже криптовалютная торговля.

Использовать алгоритм

Алгоритм представляет собой четкий план действий на торговой платформе. Сюда включается поведенческая модель, расписание операций, режим дня. Опытные трейдеры даже прописывают каждый свой момент, когда они могут позволить себе отвлечься от терминала к чашке кофе.

В зависимости от выбираемого географического фондового рынка, трейдеры ориентируются на время суток, когда начинается их рабочий день. Живущие в европейской части России трейдеры, ориентирующиеся на Московскую Биржу, начинаются официальную работу с 9 – 10 часов утра и продолжают до 6 – 7 часов вечера. А вот те, кто живет в других поясах, или предпочитает Северо-Американские рынки, могут и вовсе перейти на ночной образ жизни, ведь Нью-Йорк стартует примерно в 9 – 10 часов вечера, соответственно пики торгов могут пройти в 3 часа ночи или еще позже.

Но не стоит ориентироваться именно на временные расчеты. В первую очередь, перед тем как составлять свой алгоритм и вступать на торги, ориентируйтесь на непосредственные активы, которые сулят вам прибыль. Возможно вам будут по душе акции российских компаний, а значит, вам лучше выбрать классический режим дня (если, конечно, вы не житель Дальнего Востока).

Опоры и точки

Непосредственные рыночные операции, будь то заключение срочного контракта, или покупка пакета ценных бумаг для перепродажи в течении часа, ориентируются все же на рыночные колебания.

Для составления наиболее точных расчетов, вам следует изучить свой рынок, определить маркет мейкера, ключевых игроков, потенциальный спрос и предложение.

Только после того, как вы создали надежную информационную опору, вы можете организовывать свои точки работы. После того, как вы прошли базовое обучение трейдингу, стадии проектирования своей работы, вы можете быть приступать.

Алгоритм представляет собой совокупность задокументированных действий, которых должен придерживаться трейдер во время своей сессии. Начиная от подготовки рабочего места и заканчивая хеджированием своих рискованных позиций. Вы поочередно прорабатываете каждый момент рабочего дня и записываете его на бумаге. Не удивляйтесь, если через пару недель у вас в руках будет настоящая книга ваших операций.

Моменты алгоритма

Еще раз повторимся, что все начинается с подготовки. Даже каждый рабочий день. В идеале – вы должны начинать работу по алгоритму еще за несколько часов до открытия биржи. Первый этап можно опустить – это подготовка рабочего места, проверка Интернет – соединения, работоспособности вашего компьютера. Правильно ли настроены часы? Удобно ли ваше кресло? Ведь вам придется просидеть в нем несколько часов.

Многие опытные трейдеры начинаются свой день с анализа предыдущего. Так, например, известный трейдер и лектор Александр Герчик стартует в 2 часа ночи и первые часы занимается аналитикой прошедшего дня.

После чего – проработка потенциальных активов на новый день. Обратите внимание на цену активов, предыдущие несколько дней, волатильность. Если вы исследовали рынок, то для вас здесь не будет ничего сложно. Определите ваш оперативный портфель на сегодня. Соотнесите возможные объемы и имеющийся капитал.

Воспользуйтесь экономическим календарем на главной странице нашего сайта, а также проверьте положение основных мировых индексов. Ознакомьтесь с новостными подборками на сегодня. Например, на Investing.

Чек – лист хорошего алгоритма

Перед тем, как произвести внедрение своего алгоритма в свой рабочий день, проверьте его на соответствие данным характеристикам:

  • Грамотно и точно прописаны ваши текущие цели и долгосрочные задачи. Четко определитесь, за счет чего вами будут зарабатываться деньги. Какие конкурентные преимущества у вас, как у торговца, есть перед рынком?
  • С максимальной детализацией расписан распорядок дня. Когда старт деятельности, когда отбор инструментов, когда перерыв, выходной день. Указываются объемы торгов, в денежном эквиваленте, либо в ценных бумагах. Прописываются оперативные ситуации, при которых вы вовсе выходите из торговли и на какой период.
  • Вами прописаны ваши правила мани – менеджмента. Вы точно указали сумму депозита, счета, комиссионные издержки, количество позиций и их денежное выражение. Имеется процентное соотношение, либо выраженное реальными суммами с учетом текущего курса.
  • Конечно же, расписана ваша торговая стратегия. Сюда вы включаете индикаторы, которыми будете пользоваться, правила взаимодействия с ними. Вы создаете для себя образ идеальной точки входа и выхода, хорошей точки, средней и нежелательной. Ориентируясь на эту визуализацию, вы рассчитываете денежное выражение контракта и вашей позиции.

В принципе, это все базовые принципы, которые опытные трейдеры применяют для создания собственного торгового алгоритма. Еще раз повторимся, что дело это является сугубо личностным и оригинальным, так что ориентироваться на чужие разработки вам не стоит. Просто используйте их для вдохновения и оценки потенциальных действий. Разработайте модель, заточенную под собственные позитивные ощущения и трейдинг будет приносить вам не только прибыль, но и существенное наслаждение от процесса.

Алгоритмы и торговля на бирже: Скрытие крупных сделок и предсказание цены акций

Профессор математики Нью-Йоркского Университета и эксперт по финансовым рынкам Марко Авелланеда (Marco Avellaneda) составил презентацию, в которой рассказал о том, как с помощью алгоритмов крупные инвесторы «скрывают» свои масштабные сделки, а другие трейдеры занимаются предсказанием изменений цен акций.

В нашем сегодняшнем материале — основные моменты этой работы.

Зачем нужны алгоритмы

Алгоритмическая торговля с самого своего появления в начале 90-х годов прошлого века была инструментом крупных инвесторов и хедж-фондов. Децимализация (переход на Нью-Йоркской бирже к использованию в торговле акциями на десятичную систему — минимальный шаг цены стал равняться 1 центу, а не 1/16 доллара), технологии прямого доступа на рынок (Direct Market Access, DMA), 100% электронные биржи, снижение комиссий бирж и брокеров, появление различных биржевых площадок в США и в других странах — все это привело к взрывному росту числа трейдеров, использующих алгоритмы.

Авелланеда описывает цели использования алгоритмов в биржевой торговле следующим образом. По мнению профессора, в случае крупных институциональных инвесторов они применяются главным образом не для максимизации возможной прибыли с конкретной сделки, а для контроля рыночного риска и издержек исполнения ордера.

Проще говоря, обычно крупным инвесторам нужно совершать операции с большим объёмом акций. Часто объём сделки выше, чем рынок может «переварить» без изменения цены акции. Необходимость совершить покупку огромного количества акций приведет к изменению их цены и появлению так называемого «проскальзывания». Таким образом, исполнить весь приказ по одной цене не удастся — сначала сделки будут проходить по нужной цене, но постепенно она будет становиться все менее выгодной.

Чтобы этого избежать, необходимо разбивать крупные ордера на более мелкие, которые исполняются через интернет в течение минут, часов или дней.

Чтобы сделать это максимально выгодно, алгоритм должен контролировать среднюю стоимость акции. Оценить ее можно сравнив с рыночным «бенчмарком» — глобальной средней ценой за день, ценой закрытия или открытия и т.п.

Но проблема определения того, как именно разбивать крупный приказ на более мелкие, является не единственной. Алгоритм также должен решить, как именно выводить ордер на рынок — в виде лимитного или рыночного приказа — и по какой цене. Необходимо добиться наилучшей цены для каждого такого дочернего приказа.

Развитие финансовых рынков и появление новых торговых инструментов сделали эту задачу куда более сложной и интересной.

Времена, когда клиенты могли передать заявки своим брокерам только по телефону или факсу, ушли в прошлое. Сейчас существуют разные способы подключения к электронным торгам. Например, существует возможность подключения торгового робота к брокерской системе с помощью API — в таком случае приказы отправляются в брокерскую систему, а оттуда попадают на биржу (у ITinvest есть свой API-интерфейс SmartCOM).

В случае алгоритмической торговли, как правило, важна скорость работы стратегии, поэтому многие трейдеры предпочитают использовать технологию прямого доступа на рынок (direct market access, DMA — ITinvest предоставляет такой доступ к российским и зарубежным биржам). В случае ее применения торговый робот взаимодействует напрямую с торговой системой биржи, минуя систему брокера, что позволяет выиграть время.

Но это далеко не самый сложный вариант торговли. Появление большого количества различных торговых площадок привело к развитию алгоритмов «умной маршрутизации» приказов — такие системы не только пытаются совершать самые выгодные сделки на конкретной бирже, но еще и анализируют, на какой из доступных площадок в настоящий момент условия лучше, чтобы направить приказ именно туда.

Таким образом, существует три уровня развития современных алгоритмов.

  • Алгоритмы макротрейдинга — определяют торговую стратегию;
  • Алгоритмы микротрейдинга — собственно, торговые «движки» выставления ордеров;
  • Алгоритмы умной маршрутизации — в случае, если работа ведется на нескольких биржах одновременно.

Примеры торговых алгоритмов

Существует несколько типов алгоритмических стратегий. Один из них — экзекьюшн-стратегии, которые направлены на решение задачи покупки или продажи большого объёма финансового инструмента (например, акций) с минимальным отклонением итоговой средневзвешенной цены сделки от текущей рыночной цены.

Примерами алгоритмов, решающих эту задачу являются алгоритмы TWAP и VWAP.

Алгоритм TWAP

Использование TWAP (Tie Weighted Average Price — взвешенная по времени средняя цена) подразумевает равномерное исполнение приказа на покупку или продажу за заданное число итераций в течение заданного промежутка времени. Для этого постоянно выставляются маркет-заявки по ценам лучшего спроса или предложения, скорректированные на заданную величину процентного отклонения.

Например, покупка 100 тысяч акций в течение дня может выглядеть так (используются пятиминутные последовательные интервалы):

Алгоритм VWAP

VWAP (Volume weighted average price — взвешенная по объёму средняя цена) работает по следующей схеме. Объём торгов, как правило выше в начале и конце торговой сессии, а в ее середине он меньше. Чтобы исполнить крупный ордер с минимальными издержками, он разбивается на более мелкие приказы с учетом времени дня.

  1. Алгоритм оценивает средний объём торгов на пятиминутных интервалах.
  2. В рамках каждого интервала проводятся сделки на количество инструмента, пропорциональное нормативному объёму.

К свойствам этого алгоритма относится завершенность (размеры сделок всегда известны заранее), а также использование для оценки функции объёма исторических данных.

Процент объёма (POV)

Алгоритм Percentage of Volume (POV) решает ту же проблему, что и VWAP, но с использованием в качестве бенчмарка информации об объёме торгов в конкретный текущий день. Идея заключается в том, чтобы иметь постоянный процент участия в торгах на протяжении выбранного периода.

Если нужно «проторговать» еще акции объёма Q, а «коэффициент участия» в торгах γ, то алгоритм вычисляет объём торгов V, проторгованный в период (t – ΔT, t) и исполнит ордера на количество финансового инструмента q = min(Q,V* γ).

V(t) = общий объём торгов, имевший место на рынке к моменту времени t;

Q(t) = число акций, которое еще нужно купить/продать ( Q(0) = начальное количество).

Как еще используются алгоритмы

Помимо экзекьюшн-стратегий, существует и целый ряд стратегий, направленных на извлечение прибыли с помощью других моделей. Вот некоторые из них:

  • Арбитражные стратегии — подмножество стратегий парного трейдинга, которые основаны на анализе соотношений цен двух высоко коррелированных между собой финансовых инструмента. В случае арбитража, такая пара состоит из одинаковых или связанных активов, корреляция которых близка к единице — например, акций одной и той же компании на разных биржах. Для успешной торговли в рамках арбитражных стратегий критически важна скорость получения данных и выставления/изменения заявок на покупку или продажу.
  • Предоставление ликвидности (маркет-мейкинг) — маркетмейкинг предполагает поддержание спредов на покупку и продажу финансового инструмента. Маркетмейкеры являются основными поставщиками моментальной ликвидности, поэтому биржи часто привлекают их к работе с неликвидными инструментами с помощью предоставления льготных условий.
  • Предсказание цены — стратегии, которые анализируют различные данные (в том числе с помощью индикаторов технического анализа) для построения гипотез о том, в какую сторону может двинуться цена финансового инструмента в заданный промежуток времени.

Предсказание цен в высокочастотной торговле

Для того, чтобы «предсказать» движение цены, алгоритм должен смоделировать скрытую ликвидность рынка при данной ликвидности заявок на покупку и продажу. «Истощение» очереди заявок на покупку или продажу может свидетельствовать о скором движении цены.

Изменение цены возникает, когда на одном из уровней цены исчезают все заявки на покупку или продажу, и существует следующий уровень цен бид и аск.

Вероятность того, что очередь заявок аск истощится ранее, чем очередь заявок бид, высчитывается так:

Итоговая формула вероятности повышения цены:

, где H — скрытая ликвидность рынка, то есть сделки, которые неизвестны широкой общественности (например, сделки крупных финансовых организаций, которые заключаются за пределами бирж).

Процедура оценки выглядит следующим образом:

  • На первом этапе собранные данные разделяются по биржам, за один раз анализируется один торговый день;
  • Котировки значений бид и аск компонуются по децилям. Для каждого такого набора (i,j) вычисляется частота повышения цены u_ij.
  • Подсчитывается число появлений каждой величины d_ij.
  • Производится анализ соответствия модели с помощью метода наименьших квадратов:

Заключение

На многих фондовых площадках (например, в США и России) оборот алгоритмической торговли уже довольно давно составляет более 50%. При этом часто алгоритмы используются не только для того, чтобы «опередить» конкурентов в скорости совершения транзакций и заработать на этом.

Крупные игроки могут применять этот инструмент для того, чтобы разбивать крупные сделки на более мелкие, которые позволяют осуществить операцию с заданным количеством финансового инструмента, не сдвигая его рыночную цену в ту или иную сторону. Для этого используются алгоритмы TWAP, VWAP и PoV.

Кроме того, алгоритмы используются для реализации «квантовых стратегий», таких как, арбитраж или маркетмейкинг. Помимо этого, существуют возможности по подсчету вероятности изменения цены конкретных финансовых инструментов.

На сегодня все, спасибо за внимание!

Другие статьи ITinvest по теме алготорговли:

Алгоритм движения для Форекс

Прибыльный алгоритм на Форексе — залог и основа успешной торговли. Он представляет собой совокупность действий, которые необходимо применять при совпадении определенных условий. Правила должны быть четко регламентированы и не иметь возможности двойственной интерпретации. Только в таком случае шансы создать действительно прибыльную стратегию на Форекс значительно возрастают. Каким должен быть торговый алгоритм? Как его создать самостоятельно? Что необходимо знать, прежде чем начать тестировать его на реальном счете? 1

Независимо от стиля и методов процесс торговли условно можно разделить на несколько этапов, которые присутствуют в работе любого трейдера:
● выбор финансового инструмента;
● сбор информации, изучение рынка валютной пары;
● поиск торгового сигнала;
● вход в рынок;
● сопровождение сделки;
● закрытие ордера по стоп-лоссу или тейк-профиту.
Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.

Выбор финансового инструмента для создания алгоритма на Форексе

Выбор финансового инструмента не должен быть определяющим фактором торгового алгоритма на Форекс. В идеале хорошая стратегия торговли должна быть одинаково эффективной на любой валютной паре, CFD или металле. Возможно, результаты торговли на каких-либо финансовых инструментах будут лучше или хуже, в таком случае следует выбрать наиболее оптимальный вариант.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex.

Если вы заметили закономерность, которая одинаково хорошо работает на всех валютных парах, в работе можно использовать тот финансовый инструмент, по которому на настоящий момент сложились наиболее благоприятные условия. Примером такого алгоритма выступает торговая стратегия Price Action, правила которой успешно работают на любой паре.

Анализ ситуации по валютной паре

Почти все торговые алгоритмы на финансовом рынке построены на основании технического анализа. Это легко объяснить, ведь фундаментальный анализ не имеет четких сигналов, а торговые решения трейдер принимает исходя из конкретной ситуации. Для создания рабочего алгоритма на Форексе лучше всего использовать результаты наблюдений за поведением цены в разрезе исторических данных на основании графического или индикаторного метода анализа рынка.

После того, как вы определитесь со способом, с помощью которого будете анализировать рынок, необходимо изучить историю финансового инструмента на предмет срабатывания сигналов в прошлом. Например, вы заметили, что после пересечения ценой скользящей средней с периодом 21 на графике Н1 пара формирует фигуру из фракталов в виде треугольника, после чего начинается сильный тренд. Изучите историю на предмет выполнения этой закономерности, прежде чем сделаете ее основой своей торговой стратегии.

Поиск торгового сигнала

На этом этапе формирования торгового алгоритма на Форексе правила входа в рынок уже должны быть четко оговорены. Вы должны понимать, когда и зачем вы входите в сделку, какое количество прибыльных сигналов из 100 дает ваша система, как часто появляются торговые сигналы, в какое время.

Обычно при формализованной стратегии трейдер видит сразу сигналы входа в рынок. Ни в коем случае не открывайте сделку, если хотя бы одно из условий, которые вы сами определили для своей торговой стратегии, не выполняется. Сущность алгоритмической торговой стратегии как раз и заключается в том, что определенное действие совершается при соблюдении условий, иначе необходимо ждать. В этом и заключается удобство торговых алгоритмов. Трейдер ничего не додумывает, а совершает действия по заранее составленному четкому плану.

Вход в рынок и сопровождение сделки

Если с местом входа в рынок мы определились в прошлом пункте, то самое время просчитать время выхода из сделки как в случае позитивного, так и негативного сценария. Прибыльный алгоритм на Форексе всегда содержит стоп-лосс и тейк-профит. И если вторым иногда можно пренебречь, закрывая сделку вручную, то первый игнорировать не стоит, ибо это чревато серьезными финансовыми потерями.

В идеале стоп-лосс должен быть в два-три раза меньше тейк-профита при примерно одинаковом количестве прибыльных и убыточных сделок. Но это не означает, что вам необходимо искусственно увеличивать или снижать эти показатели ради достижения такого соотношения. Вам необходимо проверить соблюдаются ли такие пропорции, исходя из ваших собственных условий торговли.

Также алгоритм считается рабочим, если размер стопа и тейка примерно равны, но прибыльных сделок по торговой системе присутствует не менее 70% (в некоторых случаях эта цифра может немного варьироваться). Если в вашей торговой системе не выполняется одно из соотношений размера стопа и профита, алгоритм требует серьезной доработки и не может быть допущен к тестированию на реальном торговом счете.

Как вариант, вместо тейк-профита можно использовать трейлинг-стоп, но такой подход хорошо работает в торговых стратегиях, предполагающих торговлю на сильных импульсных движениях, когда цена финансового инструмента резко пошла в рост или начала падать. Если же вы торгуете на среднесрочную или долгосрочную перспективу, сделки будут постоянно закрываться по трейлинг-стопу во время коррекций. В таком случае размер прибыли лучше фиксировать один раз.

Закрытие сделки

Последний этап алгоритмического процесса на рынке Форекс не требует вмешательства трейдера. Уровни, которые ограничивают убытки и фиксируют прибыль, были выбраны на этапе сопровождения сделки. Трейдеру остается не мешать и дождаться логического завершения операции. Часто трейдеры совершают непростительную ошибку — на эмоциях закрывают сделку в убытке или же в нулях, после чего валютная пара продолжает движение к уровню тейк-профита. Впечатлительным особам во время окончания процесса жизнедеятельности ордера у экрана монитора лучше вообще не находиться.

Следует понимать, что менять правила игры в самом ее разгаре не стоит, поскольку это приводит лишь к необоснованным убыткам. Поэтому всегда придерживайтесь установленных правил торговли, а если ваш алгоритм на Форексе себя не оправдывает, прекратите торговлю и проанализируйте заново ситуацию. Возможно, после небольшой доработки эффективность торговой стратегии возрастет в разы.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Алгоритм движения для Форекс

Крепкие нервы и устойчивая психика – это обязательные, но не единственные составляющие успешной игры на форекс. Любые биржевые спекуляции должны производиться не в хаотичном порядке, а по заранее разработанному плану, который учитывает различные движения рынка (повышательный и понижательный тренд), а также действия трейдера при игре в плюс и в убыток.

  • Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
  • Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
  • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

Совокупность всех этих правил называется алгоритмом торговли на форекс. Разработка этого алгоритма – это первая и самая важная задача, которая встает перед начинающим форекс-трейдером . Разработка алгоритма торговли на форекс зависит от выбранного стиля игры (агрессивного или консервативного) , а значит, и размера прибыли.

Из чего состоит алгоритм игры на форекс

Основная составляющая алгоритма игры на форекс – это изучение рынка. Форекс-трейдер должен установить, такие важные значения, как объем совершаемых сделок, направление тренда, сила тренда.

В форекс существует такое немаловажное понятие, как точки входа. Определение этих точек дает значения цены валютной пары, при которых будет открыта и закрыта позиция.

Инструменты для разработки алгоритма торговли на форекс

Для выработки собственного алгоритма торговли на форекс обойтись без хотя бы минимальных знаний технического анализа вряд ли получится. С помощью этого инструмента можно произвести анализ всего валютного рынка. Точки входа и выхода, направление тренда – все эти параметры определяются при помощи технического анализа.

На движение рынка оказывает сильное влияние новостной фон и события, которые произошли или произойдут в ближайшее время, поэтому при выработке алгоритма торговли на форекс не стоит пренебрегать возможностями фундаментального анализа, который может скорректировать результаты, полученные с помощью технического.

Полученные данные ложатся в основу действий на рынке. То есть вы прогнозируете свои действия при любом движении рынка – как благоприятном, так и неблагоприятном.

Можно найти много алгоритмов, созданных для определенного стиля совершения сделок на бирже, но профессиональные форекс-инвесторы вырабатывают алгоритм поведения на бирже самостоятельно. Такой подход в большей степени гарантирует совершение безубыточных сделок и помогает довести работу на бирже до автоматизма.

Для чего нужен алгоритм торговли на форекс?

Алгоритм торговли на форекс призван служить главной цели работы на этом рынке – увеличению прибыли и сокращению убытков. Ситуация, когда тренд поворачивается вспять, — обычное дело для любой биржи, и форекс в этом аспекте не является исключением. Для неопытного игрока может стать роковым – он занервничает и совершит проигрышную сделку. Но если игрок имеет алгоритм торговли на форекс – он имеет меньше шансов зафиксировать большие убытки, так как знает последовательнос ть своих действий при такой ситуации.

Фиксация убытков – это не единственная причина для выработки алгоритма торговли на форекс.

Часто бывает ситуация, когда игрок вовремя вошел в рынок (оседлал тренд), но старается быстрее зафиксировать прибыль, в то время, как этот тренд может длиться не один день, и если бы он закрыл позицию на пике тренда, то получил бы значительно большие дивиденды.

Моменты входа и выхода на рынок зависят и от того, какой тактики придерживается игрок. Любой торговый стиль сопровождается индивидуальным алгоритмом торговли. Опыт – основной фактор, оказывающий влияние на выработку стратегии. По мере его приобретения у игрока формируется индивидуальный алгоритм поведения на форекс.

Каким алгоритмом игры на форекс пользуетесь вы, и какие дивиденды он вам приносит?

Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Механизм формирования и суть движения цены на рынке

Сегодня мы рассмотрим механизм формирования цены. Это достаточно серьезная, на наш взгляд, тема, которая касается сути и принципов движения, смысла и основных механизмов формирования рыночной цены.

«Почему это так важно?» — спросите вы. Потому, что для успешной реализации сделок вам необходимо знать, как минимум то, за счет кого будут генерироваться необходимые ценовые колебания. Ну а еще узнаете, каким образом формируется цена, и что такое инициатива.

Правила сведения ордеров

На рынке присутствуют несколько типов ордеров. Разделим их на такие типы:

1. Инициативные
2. Пассивные

Инициативные ордера — это рыночные заявки, в то время как пассивные – это лимитные заявки.

Есть лимитные ордера на вход в позицию — buy (sell) limit и выход из нее — Take-Profit, и есть стоповые на выход из сделки Stop-loss и на вход в сделку buy (sell) stop.

Стоповые ордера при активации «превращаются»в рыночные и сводятся с пассивными (лимитными) заявками. В то же время, лимитные ордера сводятся только с рыночными заявками.

Рынок приводят в движение только маркет ордера (рыночные), лимитные удерживают ее, если конечно рынок не в силах их поглотить (исполнить).

Для того, чтобы понять за счет чего происходит изменение цены, то есть сам механизм формирования цены рынком – рассмотрим стакан лимитных заявок.

Предположим, вы покупатель и хотите купить прямо сейчас. Вам не принципиальна стоимость актива — отправляете рыночную заявку – вы инициативный игрок (рыночный покупатель).

Чтобы удовлетворить свой спрос полностью (не важно, с разбросом цен или нет) – вам нужен пассивный продавец, который стоит в стакане своим лимитным ордером на продажу. С этим разобрались.

Давайте пойдем дальше. Наша текущая цена, предположим, — 1,2506. У нас есть ближайший продавец на уровне 1,2507 и у него есть 12 лотов. Вы хотите купить немедленно 100 лотов и заявка должна исполниться полностью. Где закончится исполнение ордера?

Первый в очереди продавец имеет 12 лотов по 1,2507, второй имеет 64 лота по 1,2508, третий предлагает 77 лотов, а вам нужно 100 лотов. Вас исполнят 12 (от первого)+64 (от второго)+24 (от третьего), и цена двигается на отметку 1,2508, так как вы не смогли поглотить весь уровень третьего игрока.

То есть, поглощая рыночным ордером один уровень стакана, вы двигаете цену на 1 пункт вверх. То есть, заставляете стоимость инструмента повышаться.

Закрепим:

Если на уровне стоит лимитный игрок, цена НЕ сможет двигаться за пределами его заявки (выше нее), пока весь его объем не будет поглощен рынком (рыночными игроками), ну, или пока ордер не снимется самим игроком.

Теперь посмотрим с другой стороны. Какие ордера, зачастую, дают вам нужное, сильное движение цены? Это стоп-ордера на вход и выход из позиций при пробое экстремума или уровня.

Предположим, у нас есть проторговка. То есть, рынок принял какую-то область цен на инструмент за справедливые цены. Игроки открывают короткие позиции на верхней границе диапазона, потому что на данный момент — это дорого для рынка, и покупают внизу диапазона, потому что, на данный момент, эта цена принята за дешевую.

Что такое спрос и предложение

Есть некий актив, например доллар. Он нужен компаниям для расчета за услуги и товары. На рынке возникает резкое повышение цены на американскую валюту по каким-то причинам, например фундаментальным.

Продавцы взвинчивают цены, а те, кто нуждается в покупке USD именно в этот момент, покупают по любым ценам, предложенным продавцами, потому что у компании есть необходимость иметь в наличии эту валюту.

Наступает момент, когда рост рынка приостанавливается и создается так называемый баланс. Продавцы, в большинстве своем, устанавливают предложение на доллар в 200 единиц какой- то валюты и образуют верхнюю границу диапазона. Эта цена выгодна для них на данный момент. Это значит, что рынок принял ее за дорогую (выгодную для продавца).

Покупатели любят все дешевое, и если им некуда спешить, они говорят, мы будем покупать доллар за 100 единиц национальной валюты и не выше, устанавливая нижнюю границу диапазона. Установление на рынке четкого спроса говорит о том, что на данный момент покупатели приняли эту цену за дешевую.

В этом диапазоне, естественно, кто-то покупает и кто-то продает внутри установленного диапазона (области), так как кто-то готов уступить в цене, то есть совершать короткие сделки дешевле, а кто-то вынужден покупать здесь и сейчас. Схематически это выглядит следующим образом:

Что такое рыночная инициатива

Очень важно понимать, за счет чего конкретно происходит движение цены не с точки зрения продаж и покупок, а еще с точки зрения того, кто будет покупать или продавать. Для этого мы введем еще несколько понятий об игроках на рынке, а точнее немного разделим эти понятия.

Продавцы бывают двух видов (без разделения на рыночных и лимитных):

1. Те, которые продают то, что у них в наличии (продавцы длинных позиций, или те, кто выходит из позиции).
2. Те, которые совершают продажу без покрытия, то есть те, которые отдали брокеру поручение продать валюту, которой у них не было, и пообещали ее вернуть. Цель такого игрока купить дешевле, чем он взял на реализацию у брокера, и вернуть то же количество валюты, но уже дешевой. То есть, при движении рынка вниз, заработать на разнице в стоимости валюты.

Разберем подробнее каждую группу продавцов и ситуации, в которых они скорее всего появляются.

Когда на рынке был рост, а потом возникает стадия баланса, которую мы нарисовали ранее, чаще всего там большинство игроков продают уже имеющиеся позиции.

Когда на рынке было снижение, большинство продавцов занимают короткие позиции (совершают шорт без покрытия), в надежде на дальнейшее снижение цены. Конечно, есть и те, кто выходит из длинной позиции посредством продажи актива.

Давайте подумаем, что будет случаться, когда все идет не по плану игрока и цена движется не в запланированном направлении, и каким будет механизм формирования рыночной цены.

Сценарий 1: Вынужденная инициатива

Продавец, у которого есть актив хочет его продать, чтобы зафиксировать прибыль. До момента фиксации в наличии игрока — 100 000 лотов. Среднедневной объем торгов — 20 000 лотов (ежедневно, в среднем, проторговывается такой объем).

Повышение цены в сторону игрока шло 5 дней, и часть он зафиксировал, но небольшими объемами. У него осталось 60 000 лотов и он держит этим объемом уровень (продает лимитным ордером, тейк-профит).

Он продает 30 000 лотов в проторговке, но его замечает рынок и появляется еще очень много игроков, которые готовы продать дешевле, в надежде на разворот рынка.

Продавец сомневается в том, что получит свою цену и начинает агрессивно выходить из позиции. Игрок продает оставшуюся часть позиции по рынку, и мы получаем импульсное движение вниз! Рассмотрим графически.

Сценарий 2: выход по стопу шортиста

Продавец без покрытия (шортист) берет в долг (отдает распоряжение о продаже валюты, которой у игрока нет) 100 000 лотов у брокера, для того, чтобы откупить дешевле и вернуть, заработав на разнице в ценах.

У нас есть движение вниз. Игрок очень надеется на то, что цена будет падать и далее. Он продает в балансе, пытается удержать уровень цены, по которой он стал в позицию.

Продав все 100 000 лотов в проторговке он видит, что покупатели очень активны и просят еще. Они все еще выставляют заявки на покупку, покупают по рынку и очень агрессивно настроены на то, чтобы купить дешевый, по их мнению, актив.

Покупатели проходят уровень продаж шортиста. Продавец не знает сколько еще намерены покупать, и у него больше нет товара (валюты) на продажу, для того, чтобы удержать рынок он терпит убытки.

Почему? Потому то, что он продал, ему нужно вернуть брокеру, а это уже дорожает. Что будет делать этот продавец? Откуплять актив, конкурируя с покупателями за лучшие цены (начало рыночного аукциона). Что происходит? Импульс вверх! Посмотрим графически.

Какая инициатива чаще всего генерирует самые сильные движения

Это подводит нас к теме про стоп-ордера, как фиксацию убытков. Как мы уже говорили — это пассивные ордера, которые при активации становятся рыночными, то есть — инициативными.

Эти ордера — агрессивный откуп (в данном случае именно активизация стоп ордеров является механизмом формирования цены) убыточных позиций.

Обычно, самые агрессивные покупатели те, которые закрывают убыточные позиции по шортам, и самые агрессивные продавцы — покупатели, которые терпят убытки.

«Риск-менеджер» – держи свой риск под контролем с помощью бесплатного автоматического сервиса

Почему? Потому, что никто не любит терпеть убытки и игрокам просто жизненно необходимо выйти срочно, и по лучшей цене. Игроки конкурируют за самые выгодные для них лимиты. Как говорится: «кто успел, тот и съел».

Например, покупатели (стоповые покупки или откуп шорта) поглощают лимитные ордера на продажу до тех пор, пока в полном объеме не откупят позицию, которую должны вернуть брокеру, тем самым двигают цену вверх.

С покупателями все на много проще. Они терпят убытки тогда, когда цена идет против их позиции, то есть вниз. В этом случае покупатель вынужден продать свою позицию и исполнять лимиты (все доступные ордера на покупку).

К чему мы клоним? Вы часто замечали, когда трейдеры в надежде, что тренд развернется, начинают продавать. Вот на их стопах цена и движется вверх, не без помощи конечно, но факт.

Еще раз – механизм формирования рыночной цены, в данном случае, может быть нескончаемый поток мелких и средних игроков продающих против тренда, а потом откупающих убыточные позиции. Рассмотрим схематически.

Мы надеемся, что эти знания о механизмах формирования рыночной цены помогут вам анализировать рынок более эффективно, и понимать, за счет чего и насколько сильное будет сгенерировано движение в будущем.

Также, обязательно посмотрите вебинар Виктора Макеева, чтобы больше освоить и понять механизм формирования цены!

Основы алгоритмической торговли на Форексе

Основы алгоритмической торговли на Форексе

Когда начинал формироваться валютный рынок Форекс, сделки заключались по телефону между институциональными инвесторами и дилерами. Объёмы торговли были небольшими, а информация о ценах — трудно доступной. Современные технологические достижения кардинально изменили рынок. Вся торговля сейчас ведётся через компьютерные сети, а дилеры обслуживают частных клиентов в реальном времени. Потоковые цены позволяют в любой момент видеть ситуацию на рынке, а форекс брокеры обеспечивают доступ к торговле всем желающим. Важным явлением стала автоматизация процесса торговли. Компьютерные программы могут выполнять определённую последовательность действий на рынке без участия человека.

Алгоритмы в рыночной торговле

Алгоритм — это последовательность действий, записанная в виде точных команд, понятных исполнителю и направленная на получение результата из исходных данных. В современном мире все операции по обмену валют выполняются компьютерами с помощью программ, управляемых человеком. То есть оператор устанавливает количество, время и цену заявки, а далее программы всё делают сами, взаимодействуя между собой. С расширением международного валютного рынка и увеличением количества сделок начали внедряться алгоритмические программы, заменяющие ручной труд оператора.

Например, банки пользуются алгоритмами для обновления котировок валютных пар на торговых площадках. Алгоритмы значительно увеличивают скорость определения изменений в рыночных ценах. Широко применяют алгоритмические программы маркетмейкеры для поставки ликвидности на рынок. Алгоритмы даже стали причиной изменения рыночной микроструктуры. Исключительно электронное выполнение биржевых действий формировалось в девяностых годах прошлого века, когда было проведено внедрение десятичной системы, необходимой для алгоритмической торговли. В результате уменьшились преимущества маркетмейкеров, и повысилась ликвидность рынка.

Развитие алгоритмов

В процессе автоматизации рыночных процессов появились новые торговые алгоритмы, которые учитывали цены одновременно на множестве бирж. Компьютеры полностью заменили деятельность человека по обработке данных. Масштабность электронных торгов позволила снизить комиссионные сборы, способствовала слияниям брокерских компаний и объединению финансовых рынков. Тот рынок основ Форекс, который мы видим сейчас — это следствие компьютеризации и развития торговых алгоритмов.

Биржи постоянно конкурируют в борьбе за наибольшую скорость исполнения ордеров. Ещё в 2007 году на Лондонской бирже была запущена система TradElect с исполнением ордера за 10 миллисекунд и обработкой 3 тысяч ордеров в секунду. Постепенно была достигнута скорость в 3 миллисекунды, а сегодня не редкость исполнение ордеров за одну миллисекунду. Такие качественные изменения сделали возможной алгоритмическую торговлю для институциональных и частных трейдеров. Около 50% биржевой торговли ведётся алгоритмами. Эта же тенденция распространилась и на рынок Форекс, где около 20% ордеров генерируются и выполняются алгоритмическими программами.

Виды алгоритмической торговли

Любая инвестиционная стратегия крупных трейдеров может использовать алгоритмическую торговлю. Возможна как частичная поддержка, так и полная автоматизация процесса. Алгоритмическую торговлю в основном применяют крупные участники рынка, такие как взаимные и пенсионные фонды, хедж-фонды, инвестиционные финансовые учреждения. Большей частью используется алгоритм дробления крупных заявок. Институциональные трейдеры оперируют большими объёмами, что чревато риском потерь. Слишком большой объём ордера может не найти контрагента и выгодной цены, а также окажет влияние на рынок.

Ранее операция дробления заявок выполнялась вручную, даже существовали компании, которые выполняли эту работу (execution services). В начале ХХI были созданы алгоритмические «движки» (algorithmic engines), исполнявшие те же действия, которые делали трейдеры. Трейдер направляет заявку в «движок», выбирает алгоритм и контролирует исполнение. Вначале алгоритмические «движки» разрабатывались и использовались только ведущими брокерами, о которых пишем статьи. По мере усовершенствования и распространения крупные частные клиенты получили доступ к алгоритмической торговле. Брокеры называют свои движки по разному, например Форекс брокер Forex4you — называет ее Share Algo, но по принципу действия их можно разделить на три основных типа.

Первый, самый простой, состоит в разделении крупной заявки на равные части и равномерной отправке ордеров на рынок по текущей цене. Этот алгоритм обозначают английским названием TWAP. Работа этой программы хорошо видна в стакане заявок, поэтому её настройки часто меняют. Второй алгоритм, с английским названием VWAP, кроме разделения заявок, учитывает объёмы торгов в течение дня. И третий алгоритм под названием IceBerg, выставляет мелкие заявки по одной. То есть участникам рынка не видна вся сумма крупной заявки.

Высокочастотная торговля

Торговые алгоритмы в основном применяются для снижения влияния на рынок и ускорения исполнения заявок. Но есть и такие, которые используются для получения прибыли. Идея сверхбыстрой торговли на биржах начала осуществляться с 1998 года, а в 2009 году высокочастотная алгоритмическая торговля получила название «HFT» — High Frequence Trading. Вскоре эти технологии распространились и на рынок Форекс.

Высокочастотная торговля стала возможной благодаря использованию мощного оборудования, быстрых систем коммуникаций, в сочетании с передовым программным обеспечением и особыми торговыми стратегиям. сделки покупки и продажи совершаются за доли секунды. Алгоритмы анализируют данные, ищут торговые возможности в пределах минимального ценового движения. Исполняются десятки тысяч торговых операций в сутки.

Для обычного трейдера высокочастотный трейдинг недоступен. Этим занимаются инвестиционные фонды, банки, финансовые компании. Операции HFT захватывают всё большую часть рынка. Фактически идёт игра на опережение, больше зарабатывает тот, у кого быстрее действуют алгоритмы. Регулирующие органы пытались доказать незаконный характер прибылей от HFT, но не нашли формальных поводов. На самом деле HFT-трейдеры имеют преимущество перед остальной массой участников рынка.

В заключение статьи посмотрите видео о перспективах алгоритмической торговли

Алгоритм усреднения теперь применяем на Форекс

В предыдущих публикациях мы рассматривали с математической точки зрения только фондовый рынок. Давайте попробуем перенести полученные аналитические результаты на рынок Форекс.

Определяем начальные условия

Для начала определимся, какую платформу мы будем использовать. Самой популярной из них является MetaTrader 4. Она не только самая популярная, но и наиболее удобная. Ее основное преимущество, на которое многие просто не обращают внимания, заключается в возможности играть в обе стороны одновременно. Платформа МТ5 ничего подобного не предоставляет, несмотря на то, что рекламируют ее повсеместно. Поэтому работать мы будем только с платформой МТ4.

Второй момент, на который следует обратить внимание — это, конечно, актив, находящийся в нашем пользовании. Актив может быль любой, однако работать мы будем по паре EUR/USD. Эта пара имеет спрэд около 2 пунктов, и, достаточно часто, этот спрэд является плавающим, то есть изменяющимся в процессе движения курса в зависимости от общего рыночного объема. Также он является минимальным для всех активов независимо от брокера, с которым вы работаете.

Открываем «лонги»

Для начала рассмотрим торговлю на повышение. Все наши действия должны отражаться в программе Excel, поэтому необходимо подготовить таблицы для дальнейшего использования. Вид таблиц при этом должен существенно измениться, по сравнению с предыдущим. Первые столбцы слева останутся прежними, а последующие будут изменены.

Рис. 1. Пример таблицы в Excel.

Вызвано это следующими соображениями. Каждая брокерская фирма, при торговле на рынке Форекс резервирует в десятикратном размере объем работающих сделок. Таким образом, при открытии сделки по цене, скажем, 1,2584, неважно в какую сторону, реальной ценой будет цена в десять раз превосходящая изначальную, ибо именно столько отчисляется брокером в резерв, а наш депозит теряет не 1,2584, а 12,584. Поэтому в дальнейших расчетах используется именно эта цена, а не та, которую мы видим на экране монитора. Это, естественно, не значит, что мы теряем эти деньги. При закрытии сделки они снова вернутся на депозит, но в процессе торговли этот фактор необходимо учитывать в расчетах. Следовательно, расчетную цену необходимо изменить на цену действующую, которая для устранения возможной неразберихи отмечена буквой Д.

Поэтому в «шапке» мы добавляем столбцы PNД, PnД, P(N+n)Д. Соответственно в ячейку G2 заносим значение =10*B2, в ячейку H2 также десятикратный размер =10*E2. У нас остается только ячейка K1 со значком (N+n)Д. Эта ячейка показывает нам среднее значение наших открытых ордеров, однако при заполнении ячейки K2 необходимо использовать только действующие цены, следовательно и расчетная формула должна быть преобразована следующим образом (C2*G2+J2*H2)/(C2+J2). Для того, чтобы снова вернуться к тем значениям цены, которые мы видим на экране, полученное численное значение снова необходимо преобразовать. Для этого служит ячейка L2, в которую мы и помещаем значение K2/10. Теперь остается разобраться с ячейками F2, I2, а также J2. В них соответственно занесены n, n, n. Данные буквенные значения разнятся как цветом, так и написанием. Для чего это сделано будет показано позже.

В ячейку F2, которая находится под n, заносим изначальную формулу, но с учетом действующих цен. Выглядеть она будет так: ((A2-2*C2*G2)*(G2-H2))/(G2*H2*D2).

Для того, чтобы разобраться с n, придется сделать некоторые вычисления, необходимость которых неочевидна на данном этапе. Тем не менее, в дальнейшем это будет оправдано. Исследуя формулу n=((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/((PN*Pn)*2), можно легко заметить, что максимальное значение n будет только при N=0. Но тогда сама формула приобретет вид n=((D*(PN-Pn))/((PN*Pn)*2). Действительно, первая скобка числителя будет максимальной только при нулевом значении объема, следовательно и результат будет максимальным. Исходя из этого, ячейка I2 будет содержать в себе следующую формулу (A2*(G2-H2))/(D2*G2*H2).

У нас остается только n. Ячейка J2, находящаяся под этим значением, не требует внесения никаких формул и служит только для округления предварительно полученных результатов. Связано это с тем, что в ряде брокерских фирм (почти во всех) существует ограничение на постановку объема. Если шаг объема равен 0,1, то программа не позволит вам поставить 0,08 или 1,25. В Excel же такой результат вполне может появиться, и если это произойдет, то оперировать мы будем с его округленным значением.

Что делать с «шортами»

Полученная таблица относится только к движению вверх. При движении вниз таблица отличается только одним знаком, исходя из того, что при игре вниз объем выставляемого ордера отрицателен.

Поэтому в ячейке F2 в первой скобке числителя мы будем не вычитать произведение объема и цены, а складывать его со значением депозита. Таким образом, общее значение свободных денег будет уменьшаться, чего и требовалось добиться. Вторая скобка числителя определяет только расстояние между нашей средней ценой и ценой текущей, поэтому ее мы оставляем без изменения.

Последнее, на что я хотел бы обратить внимание, — это единственный индикатор, которым мы будем пользоваться постоянно. Этот индикатор называется iExposure. Чтобы его найти нужно нажать Вставка → Индикаторы → Пользовательский → iExposure. Интересовать нас в нем будет только одно значение Net lots. Оно будет показывать разницу между открытыми ордерами. Например, мы торгуем одновременно 3 лотами вверх и 5 лотами вниз. Индикатор покажет разницу между ними -2.

Торговый алгоритм для Форекс от уровня

Торговый алгоритм для Форекс – это план шагов и действий, разработанный для ведения торговли на международном валютном рынке. Он рассматривает, какая применяется стратегия для торговли и какое количество рисков на сделку заложено в определенные отрезки времени. Зачем нужна разработка такого плана торговли?

Торговый план не дает трейдеру совершать ошибки, а ведь именно ошибки на Форексе стоят достаточно дорого. Кроме того, план помогает трейдеру делать правильные шаги и оберегает его от провальных ходов. Также торговый алгоритм Форекс подсказывает, какую тактику нужно принять и как себя повести в определенной сложившейся ситуации.

Построение торгового алгоритма для Форекс – цели и сложности

Выработка собственного торгового алгоритма является очень важным действием, поскольку именно на этом этапе будут затронуты основные моменты дальнейшей тактики поведения на международном валютном рынке. Разработанная методика приведет в порядок торговлю и не позволит делать резких движений, а от этого зависит дальнейшее получение дохода на Форекс и его размеры.

Существует два сложных момента при построении плана торговли.

  • Во-первых, учет нюансов и индивидуального подхода к работе определенного трейдера.
  • Во-вторых, даже при успешном с виду плане все правила, разработанные в его рамках, требуют обязательной реализации.

И если с первой проблемой трейдер может справиться на личностном уровне, для решения второй требуется наличие достойного опыта и дополнительного времени на проведение многочисленных тестов.

Процесс трейдинга складывается из нескольких этапов, и многие трейдеры считают основной успешной торговли поиск наиболее удачной точки входа в рынок. Однако практика заставляет учитывать каждую минуту трейдинга, и главным помощником в этом становится торговый алгоритм для Форекс от уровня.

Этапы построения торгового алгоритма для Форекс от уровня

Этап первый — анализируем рынок.

Для начала необходимо проследить за ситуацией на Форекс, после чего обозначить движение и силу тренда. С этой работой помогут справиться специальные технические индикаторы. На данном этапе не просто совершается анализ планируемой сделки на определенном промежутке времени, но также изучаются соседствующие таймфреймы.

Этап второй — ищем точки входа.

Необходимо определить самые продуктивные места вхождения в рынок. В ценовом движении постоянно содержатся коррекции и откаты. Это позволяет сделать выбор удобной точки, чтобы открыть здесь свои позиции. Этой точкой вполне может быть и начальное движение цены к основному тренду, и сам момент коррекции.

Этап третий — поддерживаем позиции.

На этом этапе необходима установка стоп ордера в ожидании, что в скором времени прибыль возрастет до запланированного уровня. Такие инструменты, как трейлинг стоп и стоп лосс помогут вовремя привести позицию к завершению.

Торговые алгоритмы имеют в своем арсенале и другие дополнительные инструменты, например, время торговли, уровень стоп-ордера и размер лота. Данные параметры устанавливаются каждым трейдером самостоятельно в индивидуальном порядке.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Как 100% угадать направление движения цены?

Деньги! Извечный вопрос: где их взять и как? Можно их заработать, получить в виде подарка, можно взять в кредит, украсть, выиграть…. Многие из этих способов обременительны, некоторые наказуемы, а некоторые принято считать авантюрными. Сегодня обратим внимание на последнюю категорию. Несмотря известную сомнительность предприятия, во все времена было достаточно желающих выиграть деньги: в карты, в наперстки, на скачках, на тотализаторе, в различных состязаниях, конкурсах, лотереях…

В свое время и я увлекался лотереями типа «спортлото». Кстати сказать, весьма успешно. Разработал даже свою систему игры, с повышением вероятности выигрыша, которую опишу ниже. Но шло время, менялись интересы, цели и увлечения. И вот, на горизонте появился Forex с его головокружительными возможностями. Известное дело, я окунулся в него с головой. Постепенно изучив правила и возможности рынка, я пришел к выводу, что и здесь можно применить мою систему игры в лотерею, и за счет этого значительно повысить вероятность прибыли. Так и получилось!

Но сначала расскажу о принципах системы игры в лотерею. Не секрет, что чем больше вы заявите цифр в лотереи типа «спортлото», тем больше вероятность выигрыша. Но проблема в том, что в одном билете вы можете зачеркнуть только ограниченное количество цифр. Чтобы зачеркнуть больше, необходимо вводить число сочетаний чисел. К примеру, игра 5 из 36 при добавлении одного числа приводит к шести комбинациям: 12345, 12346,12356, 12456, 13456, 23456. То есть вы играете уже как бы вне правил, не 5 из 36, а 6 из 36 и вероятность выигрыша увеличивается. Казалось бы, в чем же проблема? Взять и сделать число сочетаний со всеми цифрами. Но проблема есть! Полное число сочетаний будет:

376992 — это количество билетов, которые необходимо купить для 100% выигрыша. Сами понимаете, что приобрести такое количество билетов не реально, да и затраченная сумма не компенсируется выигрышем. Так вот, к чему я это все рассказываю, и причем здесь Форекс?

А вот причем! Выигрышными в данной лотерее являются 3, 4 и 5 угаданных чисел. Если разделить все числа от 1 до 36 на 2 части, то вероятность выпадения 3-х чисел в одной из частей будет 100%.
А значит, чтобы угадать 3 числа совершенно не обязательно делать полное число сочетаний по всем числам. Достаточно сделать число сочетаний из одной и другой половины цифр, то есть 36/2=18. Таким образом, можно играть уже как в лотерею 5 из 18, но дважды: от 1 до 18 и от 19 до 36, а это уже выгоднее, чем 5 из 36. Полное число сочетаний для 5 из 18 будет:

Удваиваем это число (8568 +8568) и получаем число билетов — 17136. А это уже в 22 раза меньше, чем число сочетаний при 5 из 36, а вероятность попадания 3-х и более чисел в выигрышную комбинацию при этом возрастает.

Именно этим принципом я и воспользовался на рынке Форекс: открываю сразу два ордера — один на Buy , а другой на Sell , 100% угадывая, таким образом, любое направление движения цены. На Форексе такую позицию называют локирующей. Если к открытым ордерам прописать профит, то это и будет та прибыль, на которую мы рассчитываем, когда один из ордеров закроется по профиту, останется только дождаться закрытия в прибыли второго (обратного) ордера, если, конечно, мы закрыли первый ордер на развороте рынка. Если же не угадали и цена пошла дальше, опять открываем ордер в том направлении до разворота рынка.

Вы спросите, как же угадать этот разворот? Это довольно сложно, для этого нужно иметь немалый опыт торговли на рынке и, как минимум, навыки определения уровней поддержки и сопротивления, линий Фибоначчи и умение пользоваться осцилляторами и трендовыми индикаторами. Если же вы новичок на Форексе и таких навыков у вас нет, предлагаю воспользоваться моим советником BuySellProf или BuySellProf Security , которые я специально создал по принципу описанной выше системы.

Советник BuySellProf , BuySellProf lite или BuySellProf Security круглые сутки мониторит рынок, с помощью специального ордера-балансира определяет разворот рынка, вместо вас самостоятельно выполняет монотонную операцию установки и закрытия ордеров по описанному выше алгоритму, обеспечивая вам прибыль в любом случае.

А если вы установите советник BuySellProf одновременно на разные валютные пары, он, автоматически адаптируясь к рынку, стабилизирует прибыльность работы системы и уменьшит возможную просадку, поскольку пока по одним валютным парам идет просадка и набор ордеров, на других идет нарастание и фиксация прибыли. Если же вы решите установить советник BuySellProf , BuySellProf lite или BuySellProf Security на VPS сервер, то вы спокойно можете заниматься другими делами и периодически снимать со счета деньги.

Как определить движение рынка Форекс?

Пожалуй, каждый трейдер сталкивался с тем, что движение цены Форекс определить и предсказать невероятно сложно. Курс беспрерывно меняется по отношению к доллару США, либо к другой валюте, что касается кросс-курсов.

По-особому тяжело приходится только пришедшим на рынок Форекс. Не имея особого опыта в торговле, новички ищут ответы в «мировой паутине» интернета, вбивая в поисковой строке запросы, вроде: «Как определить движение цены на Форекс?»

Но на самом деле, ответа на этот сложный вопрос просто нет. Потому что сам рынок Форекс – это совокупность валютных курсов, и никакой цены сам по себе он не имеет. И это касается любого рынка, не только валютного. Профессионалы предпочитают говорить не о конкретной цене на Форексе, а об объемах, фундаментальных показателях, оборачиваемых на рынке средствах. Нас же с Вами интересует, какой на рынке в данный момент тренд Форекс или как пойдет движение рынка на Форекс.

Итак, как определить движение рынка Форекс? Непосредственно от ответа на данный вопрос будет зависеть Ваше решение по сделке.

Движение рынка на Форекс: выбираем предмет торговли​

Принципы движения рынка мы будем рассматривать на примерах.

Для своей торговой стратегии Форекс можно выбрать курс какой-либо национальной валюты в соотношении к американскому доллару, к примеру: USD/JPY. Либо выбрать, так называемый, кросс-курс (это валютный курс одной страны к валюте другой, например EUR/GBP). Если Вы начинающий игрок, то более комфортной для торговли будет первая пара, поскольку там движение цены Форекс строится на алгоритме Форекс движения валюты в границах долларового индекса. А вот вторая пара больше независима от индекса доллара. Из-за чего кросс-курсы подходят продвинутым, профессиональным трейдерам.

Движение цены: как проходит алгоритм торговли​

Чтобы провести сделку по первой валютной паре (мы говорили о ней выше), нужно понимать, что национальный валютный курс меняется по отношению к доллару в границах всего рыночного движения Форекс. Доллар выступает, как «поводырь», за которым следуют валютные инструменты трейдера. И если на графике меняется курс доллара, можно быть уверенными, что произойдет соответствующее изменение в динамике торгуемых валютных инструментов. Поэтому в качестве ведущего актива лучше всего выбирать доллар, точнее, его индекс (USDX). В качестве ведомой за долларом валюты можно взять, к примеру, валюты, которые входят в этот индекс.

Итак, как определить движение цены на Форекс, используя этот индекс?

Рассчитывать индекс доллара нужно как общерыночный усредненный показатель. Данный показатель можно использовать для курса евро, британского фунта, японской иены, канадского доллара, швейцарского франка, шведской кроны.

Если использовать USDX индекс, как прогностический инструмент анализа валютного курса на Форекс, то это будет синтетическое сочетание фундаментального и технического анализа.

Данный синтез дает возможность рыночному игроку успешно решать задачи о том, как определить движение рынка Форекс.

Фундаментальный анализ подразумевает определение «абсолютной» стоимости доллара. При этом учитывается аспект его соответствие с другими валютными инструментами. Профессиональным трейдерам известно, что главную роль (наиболее часто) в движениях каждой валютной пары играет непосредственно доллар.

Технический подход подразумевает, что график индекса доллара (и даже индекса любого другого валютного инструмента) – это кривая, к которой применимы все известные сегодня методы теханализа.

Как работают графики?

Для примера возьмем пару евро и фунт. Когда график индекса доллара стремится вверх, то пара евро фунт будет показывать снижение. Когда динамика курса доллара идет вниз, валютные инструменты евро/фунт пойдут вверх.

Если Вы работаете с иеной, швейцарским франком или канадским долларом, то здесь будет противоположное соотношение.

Данные валютные инструменты движутся в границах индекса доллара. Когда происходит сильное трендовое движение доллара, курсы валют изменяются сонаправленно. Но что нужно делать, когда на рынке наблюдается боковое движение?

Флет на рынке

В целом, находить боковое движение рынка, или флет рыночному игроку нужно для того, чтобы в этот момент воздержаться от принятия участия в торговле. Это поможет сохранить прибыль, которую трейдер получили ранее. Поэтому в период флета, когда наблюдается недостаток трендового движения и прибыли, нужно переждать «боковой рынок» и не потерять депозит.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Алгоритм движения для Форекс

1. Подготовка
1.1 Захожу на сайт ForexLabor, обновляю ленту, проставляю ссылки, параллельно читаю новости экономик в ленте.
1.2 Загружаю торговый терминал, настраиваю график так, чтобы было «удобно» на него смотреть.
1.3 Провожу выбор валютных пар для торговли на текущий день.
1.4 Просматриваю важные экономические новости, на текущий день, в экономическом календаре по выбранным валютным парам, релиз, которых может сильно повлиять на волатильность тренда.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

1.5 Просматриваю направления тренда на больших таймфреймах – «D1». «W1» и «MN».
1.6 Провожу технический анализа по выбранным валютным парам, определяю важные ценовые уровни на графике с таймфреймом от 30мин до D1 .
1.7 Далее, разлинейка уровней и просмотр их на более долгосрочных таймфреймах.
1.8 Определение уровней хай и лоу предыдущего дня (это так же немаловажные уровни), расстановка их на графике.
1.9 Искать базы/проторговки на графиках за последние несколько дней/часов, желательно, чтобы база была на круглой цене — 00 ,25 ,50 ,75.

Полезные статьи по теме:

2. Вход в рынок
Открывать позиции в рынке, только если есть сигнал от рынка, если сигнала нет, ждать его, хоть неделю, но без него в рынок не лезть! Ибо 100% будет минус.
Вход в позицию во время средней и низкой волатильность при помощи отложенного ордера BuyStop, SellStop, во время однонапрвленного сильного движения входить по рыночной цене ордером Buy , Sell . Stoploss ставится всегда, за уровень/проторговку. Без стопа лови МОРЖА.

Вход в Long выполняется после/при пробое верхней границы high в базе/проторговки. Stop ставится за уровень low.

Вход в Short выполняется при пробое уровня low в базе/протоговки. Stop ставится за уровень high

3. Докупка/допродажа

Докупаю/допродаю с такими же сигналами рынка, как и при первом входе. Докупить/допродать можно тогда, когда есть возможность перенести стоп от первого входа в безубыток.

4. Выход из рынка.

Стоп передвигать в безубыток, каждый раз после докупки/допродажи. После того как: цена пройдет 30-40 пунктов от ордера; упрется в сильный ценовой уровень, перед важными новостями или выход из рынка по stoploss. Если не докупал/допродавал , stop двигать при каждом обновлении high или low в проторговки или во флете (та же схема как и при переносе ордера после докупки/допродажи). В остальных случаях позиция остается открытой в рынке. Остаётся.

Официальный сайт Александра Герчика

Алгоритм торговли на форекс

Трейдинг – очень непростая работа. Чтобы она приносила прибыль и рассматривалась с точки зрения основного занятия, а не была бессмысленной тратой времени и сил, игрок форекса должен определить для себя (а желательно еще и прописать на бумаге) цели работы на форексе. Затем выписать тактику поведения, т.е. какими действиями он будет достигать поставленных целей. Буквально это получается описание торгового дня трейдера. Эта пошаговая схема ведения торговли на протяжении всего рабочего дня и есть алгоритм торговли на форекс.

Опытный российский трейдер Александр Герчик представляет своим слушателям на обучающих семинарах такой свой алгоритм торговли на форекс:

  • Рабочий день начинается в 7 утра с повторного 15-минутного анализа сделок вчерашнего.
  • Следующая 15-минутка посвящена анализу новостей.
  • С 7.30 до 9.20 готовит домашнее задание, затем 25 минут наблюдает за акциями из домашнего задания.
  • С 9.55 до 11.45 торгует акциями с отбора, затем до 13.30 наблюдает за акциями из домашнего задания и проводит повторный research.
  • С 13.30 до 15:45 торгует акциями с отбора, а также с нового research. Затем следит за выходом imbalances.
  • С 4.00 15 минут отводит на знакомство со статистикой и итогами дня.

Ошибки и недочеты Герчик выписывает в блокнот – такая методика торговли на форекс помогает избежать ошибок в дальнейшем. В рамках домашнего задания трейдер анализирует торговлю на premarket, смотрит торговлю на фьючерсами на нефть и золото, на валютную пару евро-доллар. Анализирует и планирует отбор акций на сегодняшнюю торговую сессию.

Система торговли на форекс Александра Герчика предполагает такой отбор акций, как отличное от других поведение акций на рынке. Основной research он делает из дюжины списков секторов NYSE и вдобавок к ним — одного списка NASDAQ.

По итогам дня трейдер подводит итоги дня, заполняет дневник со статистикой по сегодняшним сделкам и комментариям к точкам входа. Данная методика торговли на форекс предполагает обязательную запись наблюдений в течение рабочего дня в специальный блокнот, а также заполнение технического и психологического дневников.

Такая система торговли на форекс – важный инструмент работы для трейдера. Он помогает соблюдать дисциплину в трейдинге и достигать поставленных целей.

Как на самом деле устроена торговля на бирже: Простой алгоритм (часть 1)

Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Криса Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.

Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Крис. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.

Механика HFT

Любую серьезную дискуссию по поводу высокочастотного трейдинга приходится начинать с азов. Объяснять механизмы и практики, лежащие в основании HFT. Главный объект в нем, как и в случае с любыми операциями по ценным бумагам, — регистр ордеров (order book). Предположим, некий трейдер Мэл выходит на биржу с желанием купить некоторое количество акций компании Blue Sun. Он примерно представляет, сколько он готов купить и по какой максимальной цене. Далее он осваивает процесс сведения заявок и обработки сделок (matching engine). Это может быть площадки BATS, ARCA или любая другая, где он размещает ордер:

На этом этапе Мэл еще ничего не продал и не купил. Он просто оповестил весь мир о своем намерении. Система берет эту заявку и отображает информацию (анонимно) всем остальным трейдерам. Теперь представим, что появляется девушка-трейдер Инара, которая хочет продать 200 акций компании по, скажем, $20,10. Она тоже размещает свою заявку, которая отображается в регистре ордеров. Теперь он выглядит так:

В этой точке еще никакой сделки не случилось. Мэл хочет купить по 20 долларов или меньше, Инара хочет продать за 20,10 или больше. Рынок сформировал разницу между аском и бидом в $0,10.

Усложним задачу. Пока первые двое чешут макушку, на рынок заходят Кайли и Ривер. Допустим, появилась новая позиция на продажу 200 акций по $20,21 и еще одна на 100 акций по 20,10.

Наконец, на бирже появляется Саймон, который размещает ордер на покупку 250 акций по цене $20,21. Он с радостью заключит сделку с Инарой, Кайли и Ривером. Все они запросили меньше его цены. Система использует два базовых правила, определяющих, кто кому сколько продаст:

  1. Цена: лучшее ценовое предложение всегда побеждает.
  2. Время: если цены равны, побеждает тот, кто разместил заявку раньше.

Итак, на момент появления последнего покупателя регистр ордеров выглядел так:

После того, как Саймон разместил свой ордер на покупку 250 акций, механизм распределит его следующим образом:

  • 200 акций ему продаст Инара по цене $20,10. Просто потому, что она была первой с такой ценой.
  • 50 акций ему скинет Ривер, потому что его ценовое предложение было лучше, чем у Кайли.

Все, покупатель получил тот объем акций, который и хотел. Регистр теперь будет выглядеть так:

Поскольку Кайли не желает дать хорошую цену, ее ордер остается незаполненным. Это базовый механизм торговли на бирже. На практике все, конечно, сложнее. Появляются детали, появляются другие типы ордеров, помимо просто лимитных. Но для целей настоящей статьи этого будет достаточно.

Маркет-мейкинг

В высокочастотной алгоритмической торговле, в основном используется стратегия маркет-мейкинг. В самом простом понимании, это означает, что трейдер играет с той и с другой стороны стола одновременно. Он не открывает и не закрывает позиции, ориентируясь на тренд рынка. Вместо этого он выставляет активы и на покупку и на продажу в одно и то же время. Если вы хотите купить акции, он продаст вам их по цене $20,10. Если вы хотите продать, он купит их у вас по цене $20 за штуку. Пока он покупает и продает, ценовая разница колеблется незначительно. Его цель и профит – это те самые $0,10.

Разумеется, даже в этом случае трейдер несет определенные риски. Никто не гарантирует, что после покупки акций по 20 долларов, рынок не зафиксируется на этом уровне. Если он купил по 20, а активы упали до 15 до того, как он успел их скинуть, он потеряет $5 с акции. Поэтому такой трейдер должен сбалансировать риски с учетом прибыли. Если он будет держать разницу аск/бид слишком низко, он потеряет деньги, если высоко – никто не станет торговать с ним.

Нужно понимать, что в стратегии маркет-мейкинг нет ничего нового или революционного. Вспомните, фильмы про фондовую биржу, где трейдеры открывали и закрывали позиции криками и жестами. Это называлось «торговать в яме». Такая практика была распространена с давних времен по начало 2000-х годов, когда шаг был 1/8 и 1/16 доллара.

Автоматизированные трейдерские системы пришли на смену таким маркет-мейкерам по очень простой причине: снижение издержек. Во-первых, такая стратегия работает только с несколькими активами одновременно, ни один человек не сможет удержать в голове позиции по сотням акций. Во-вторых, вы экономите время. Система способна генерировать от десятки и сотни тысяч долларов прибыли ежегодно. То есть, если поставить на ее место человека, он, будучи достаточно умным, чтобы правильно оценивать рынок, будет работать как минимум за пару десятков тысяч долларов годового дохода. Средненький сервер в дата-центре способен управляться с сотнями стратегий с выгодой до $50 тысяч в год. Делать это намного быстрее и аккуратнее, чем человек.

Другими словами, мы имеем дело с частным случаем общего процесса по замене людей роботами.

Время и поток ордеров

Для маркет-мэйкера суть игры состоит в движении ордеров (order flow). Пока ваши покупки и продажи скоординированы, ваша прибыль будет пропорциональна вот этому:

Постоянство этого соотношения зависит, по большому счету, лишь от умения трейдера оценивать риски. Теоретически, чем больше вы продаете, тем выше прибыль. Так как же продавать больше?

Ответ банален: нужно держаться в топе регистра ордеров. Самый прямой путь к этому – предлагать лучшую цену. Вернемся к нашему примеру с трейдерами. Допустим, есть еще и Джейн, который желает встать во главе очереди из покупателей. Ему нужно предложить лучшую цену, чем у Мэла.

Теперь настает время задуматься о балансе. Поскольку Джейн имеет лишь $0,05 с проданной акции, ей нужно быть уверенной в том, что прибыль перевесит риски. Предположим, что граница между ожидаемой прибылью и потерей установлена на уровне $20,05. Другими словами, на рынке не найдется ни одного участника, кто верит в то, что получит прибыль, предложив больше этой суммы. При таком раскладе Джейн всегда будет первым, просто потому что первой зашел.

Этот пример показывает, почему так важна скорость реакции. Допустим, ровно в 10:31 часов и 30 секунд утра приходит новая информация, которая позволяет поднять цену до 20,07, чтобы получить прибыль. Возможно, вышел пресс-релиз, где есть намек на то, что акции компании пойдут вверх. В этом случае и Мэл и Джейн захотят поднять цену до 20,07. У кого получится это сделать быстрее, тот и возглавит список покупателей.

В этом примере Джейн опоздал на 212 миллисекунд. В общих чертах это и есть высокочастотный трейдинг. Он объясняет, почему столько усилий пущено на то, чтобы сократить время реакции автоматизированной системы. Тот, кто открывает позицию первым, тот с большей вероятностью и будет заключать сделки.

Вторая причина заключается в том, что есть движение рынка. Нередко трейдеры хотят отменить свои ордера. В 10:31 произошло событие, которое говорит о движении цены вверх. Риверу нужно успеть отменить свой ордер на продажу по $20.10, чтобы поднять цену до $20,20. Допустим, есть еще некто, кому будет, наоборот, выгодно после этого события атаковать ордер Ривера на цене 20,10. Ривер останется в игре, если сможет оперативно убрать этот ордер. Если пойдет атака на ордер, Ривер будет вынужден поднять цену лишь до $20,15, чтобы рисковать только 0,05 за акцию.

Почему все сваливаются на одну цену?

Проницательный читатель уже, наверное, задался вопросом: почему Мэл и Джейн согласны, что лучшая цена предложения 20,07? Может быть, расчеты Джейн показывают, что это будет 20,075, а расчеты Мэла – 20,071? Да, вероятней всего, оба игрока расходятся во мнении, что же будет являться лучшей ценой. Нет ни одной причины, почему программы или трейдинговые стратегии Мэла и Джейн выдадут им идентичную цену до тысячных долей.

Вне зависимости от того, что им подсказывает стратегия, они не могут размещать ордера на свои лучшие цены. Правило минимального ценового приращения SEC Rule 612 недвусмысленно запрещает им выставлять цену продажи или покупки в долях цента. То есть покупка 100 акций за 20,07 годится, а покупка 100 акций по 20,075 – уже нелегально. Кстати, до 2001 года лимит был 1/16 доллара или $0,0625 (аналогичный шаг цены для разных финансовых инструментов есть и над других биржевых площадках, например на Московской бирже).

На реальном рынке, с более чем пятью участниками, можно ожидать большое количество ордеров ниже топовых позиций регистра (высшей цены бида) на 20,06, 20,05 и так далее. Но большинство трейдеров и в реальной жизни будет кучковаться близко к топу.

В следующих своих постах автор обещает поднять тему социальной пользы и вреда от HFT, а также рассказать, что же сегодня не так с высокочастотным трейдингом и как это исправить.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Механизм формирования и суть движения цены на рынке

Сегодня мы рассмотрим механизм формирования цены. Это достаточно серьезная, на наш взгляд, тема, которая касается сути и принципов движения, смысла и основных механизмов формирования рыночной цены.

«Почему это так важно?» — спросите вы. Потому, что для успешной реализации сделок вам необходимо знать, как минимум то, за счет кого будут генерироваться необходимые ценовые колебания. Ну а еще узнаете, каким образом формируется цена, и что такое инициатива.

Правила сведения ордеров

На рынке присутствуют несколько типов ордеров. Разделим их на такие типы:

1. Инициативные
2. Пассивные

Инициативные ордера — это рыночные заявки, в то время как пассивные – это лимитные заявки.

Есть лимитные ордера на вход в позицию — buy (sell) limit и выход из нее — Take-Profit, и есть стоповые на выход из сделки Stop-loss и на вход в сделку buy (sell) stop.

Стоповые ордера при активации «превращаются»в рыночные и сводятся с пассивными (лимитными) заявками. В то же время, лимитные ордера сводятся только с рыночными заявками.

Рынок приводят в движение только маркет ордера (рыночные), лимитные удерживают ее, если конечно рынок не в силах их поглотить (исполнить).

Для того, чтобы понять за счет чего происходит изменение цены, то есть сам механизм формирования цены рынком – рассмотрим стакан лимитных заявок.

Предположим, вы покупатель и хотите купить прямо сейчас. Вам не принципиальна стоимость актива — отправляете рыночную заявку – вы инициативный игрок (рыночный покупатель).

Чтобы удовлетворить свой спрос полностью (не важно, с разбросом цен или нет) – вам нужен пассивный продавец, который стоит в стакане своим лимитным ордером на продажу. С этим разобрались.

Давайте пойдем дальше. Наша текущая цена, предположим, — 1,2506. У нас есть ближайший продавец на уровне 1,2507 и у него есть 12 лотов. Вы хотите купить немедленно 100 лотов и заявка должна исполниться полностью. Где закончится исполнение ордера?

Первый в очереди продавец имеет 12 лотов по 1,2507, второй имеет 64 лота по 1,2508, третий предлагает 77 лотов, а вам нужно 100 лотов. Вас исполнят 12 (от первого)+64 (от второго)+24 (от третьего), и цена двигается на отметку 1,2508, так как вы не смогли поглотить весь уровень третьего игрока.

То есть, поглощая рыночным ордером один уровень стакана, вы двигаете цену на 1 пункт вверх. То есть, заставляете стоимость инструмента повышаться.

Закрепим:

Если на уровне стоит лимитный игрок, цена НЕ сможет двигаться за пределами его заявки (выше нее), пока весь его объем не будет поглощен рынком (рыночными игроками), ну, или пока ордер не снимется самим игроком.

Теперь посмотрим с другой стороны. Какие ордера, зачастую, дают вам нужное, сильное движение цены? Это стоп-ордера на вход и выход из позиций при пробое экстремума или уровня.

Предположим, у нас есть проторговка. То есть, рынок принял какую-то область цен на инструмент за справедливые цены. Игроки открывают короткие позиции на верхней границе диапазона, потому что на данный момент — это дорого для рынка, и покупают внизу диапазона, потому что, на данный момент, эта цена принята за дешевую.

Что такое спрос и предложение

Есть некий актив, например доллар. Он нужен компаниям для расчета за услуги и товары. На рынке возникает резкое повышение цены на американскую валюту по каким-то причинам, например фундаментальным.

Продавцы взвинчивают цены, а те, кто нуждается в покупке USD именно в этот момент, покупают по любым ценам, предложенным продавцами, потому что у компании есть необходимость иметь в наличии эту валюту.

Наступает момент, когда рост рынка приостанавливается и создается так называемый баланс. Продавцы, в большинстве своем, устанавливают предложение на доллар в 200 единиц какой- то валюты и образуют верхнюю границу диапазона. Эта цена выгодна для них на данный момент. Это значит, что рынок принял ее за дорогую (выгодную для продавца).

Покупатели любят все дешевое, и если им некуда спешить, они говорят, мы будем покупать доллар за 100 единиц национальной валюты и не выше, устанавливая нижнюю границу диапазона. Установление на рынке четкого спроса говорит о том, что на данный момент покупатели приняли эту цену за дешевую.

В этом диапазоне, естественно, кто-то покупает и кто-то продает внутри установленного диапазона (области), так как кто-то готов уступить в цене, то есть совершать короткие сделки дешевле, а кто-то вынужден покупать здесь и сейчас. Схематически это выглядит следующим образом:

Что такое рыночная инициатива

Очень важно понимать, за счет чего конкретно происходит движение цены не с точки зрения продаж и покупок, а еще с точки зрения того, кто будет покупать или продавать. Для этого мы введем еще несколько понятий об игроках на рынке, а точнее немного разделим эти понятия.

Продавцы бывают двух видов (без разделения на рыночных и лимитных):

1. Те, которые продают то, что у них в наличии (продавцы длинных позиций, или те, кто выходит из позиции).
2. Те, которые совершают продажу без покрытия, то есть те, которые отдали брокеру поручение продать валюту, которой у них не было, и пообещали ее вернуть. Цель такого игрока купить дешевле, чем он взял на реализацию у брокера, и вернуть то же количество валюты, но уже дешевой. То есть, при движении рынка вниз, заработать на разнице в стоимости валюты.

Разберем подробнее каждую группу продавцов и ситуации, в которых они скорее всего появляются.

Когда на рынке был рост, а потом возникает стадия баланса, которую мы нарисовали ранее, чаще всего там большинство игроков продают уже имеющиеся позиции.

Когда на рынке было снижение, большинство продавцов занимают короткие позиции (совершают шорт без покрытия), в надежде на дальнейшее снижение цены. Конечно, есть и те, кто выходит из длинной позиции посредством продажи актива.

Давайте подумаем, что будет случаться, когда все идет не по плану игрока и цена движется не в запланированном направлении, и каким будет механизм формирования рыночной цены.

Сценарий 1: Вынужденная инициатива

Продавец, у которого есть актив хочет его продать, чтобы зафиксировать прибыль. До момента фиксации в наличии игрока — 100 000 лотов. Среднедневной объем торгов — 20 000 лотов (ежедневно, в среднем, проторговывается такой объем).

Повышение цены в сторону игрока шло 5 дней, и часть он зафиксировал, но небольшими объемами. У него осталось 60 000 лотов и он держит этим объемом уровень (продает лимитным ордером, тейк-профит).

Он продает 30 000 лотов в проторговке, но его замечает рынок и появляется еще очень много игроков, которые готовы продать дешевле, в надежде на разворот рынка.

Продавец сомневается в том, что получит свою цену и начинает агрессивно выходить из позиции. Игрок продает оставшуюся часть позиции по рынку, и мы получаем импульсное движение вниз! Рассмотрим графически.

Сценарий 2: выход по стопу шортиста

Продавец без покрытия (шортист) берет в долг (отдает распоряжение о продаже валюты, которой у игрока нет) 100 000 лотов у брокера, для того, чтобы откупить дешевле и вернуть, заработав на разнице в ценах.

У нас есть движение вниз. Игрок очень надеется на то, что цена будет падать и далее. Он продает в балансе, пытается удержать уровень цены, по которой он стал в позицию.

Продав все 100 000 лотов в проторговке он видит, что покупатели очень активны и просят еще. Они все еще выставляют заявки на покупку, покупают по рынку и очень агрессивно настроены на то, чтобы купить дешевый, по их мнению, актив.

Покупатели проходят уровень продаж шортиста. Продавец не знает сколько еще намерены покупать, и у него больше нет товара (валюты) на продажу, для того, чтобы удержать рынок он терпит убытки.

Почему? Потому то, что он продал, ему нужно вернуть брокеру, а это уже дорожает. Что будет делать этот продавец? Откуплять актив, конкурируя с покупателями за лучшие цены (начало рыночного аукциона). Что происходит? Импульс вверх! Посмотрим графически.

Какая инициатива чаще всего генерирует самые сильные движения

Это подводит нас к теме про стоп-ордера, как фиксацию убытков. Как мы уже говорили — это пассивные ордера, которые при активации становятся рыночными, то есть — инициативными.

Эти ордера — агрессивный откуп (в данном случае именно активизация стоп ордеров является механизмом формирования цены) убыточных позиций.

Обычно, самые агрессивные покупатели те, которые закрывают убыточные позиции по шортам, и самые агрессивные продавцы — покупатели, которые терпят убытки.

«Риск-менеджер» – держи свой риск под контролем с помощью бесплатного автоматического сервиса

Почему? Потому, что никто не любит терпеть убытки и игрокам просто жизненно необходимо выйти срочно, и по лучшей цене. Игроки конкурируют за самые выгодные для них лимиты. Как говорится: «кто успел, тот и съел».

Например, покупатели (стоповые покупки или откуп шорта) поглощают лимитные ордера на продажу до тех пор, пока в полном объеме не откупят позицию, которую должны вернуть брокеру, тем самым двигают цену вверх.

С покупателями все на много проще. Они терпят убытки тогда, когда цена идет против их позиции, то есть вниз. В этом случае покупатель вынужден продать свою позицию и исполнять лимиты (все доступные ордера на покупку).

К чему мы клоним? Вы часто замечали, когда трейдеры в надежде, что тренд развернется, начинают продавать. Вот на их стопах цена и движется вверх, не без помощи конечно, но факт.

Еще раз – механизм формирования рыночной цены, в данном случае, может быть нескончаемый поток мелких и средних игроков продающих против тренда, а потом откупающих убыточные позиции. Рассмотрим схематически.

Мы надеемся, что эти знания о механизмах формирования рыночной цены помогут вам анализировать рынок более эффективно, и понимать, за счет чего и насколько сильное будет сгенерировано движение в будущем.

Также, обязательно посмотрите вебинар Виктора Макеева, чтобы больше освоить и понять механизм формирования цены!

Индикаторы Форекс, показывающие точки входа и выхода из рынка. Обзор самых востребованных алгоритмов

Индикаторы Форекс, показывающие точки входа и выхода, помогают трейдерам разобраться в ситуации, когда именно лучше совершить сделку, а также понять, как будет происходить изменение цены в определенный временной промежуток.

Валютный рынок постоянно изменяется, так как на него оказывают влияние многочисленные факторы, что создает для трейдеров сложные условия. Но если четко распознать точные сигналы, то торговлю можно вести с наивысшей эффективностью. Именно для этого и используют индикаторы Форекс, показывающие точки входа и выхода.

Сегодня, мы рассмотрим самые точные алгоритмы, ставшие наиболее популярными у трейдеров в 2020 году.

Что собой представляют и как подразделяются индикаторы Форекс, показывающие точки входа и выхода?

Для получения стабильных прибылей, трейдерам необходимо постоянно заниматься анализом графиков ценового движения по торгуемым инструментам. Проведение анализа, помогает в предсказании дальнейших ценовых изменений, зная которые используются для точных рыночных вхождений или своевременного выхода из рынка во избежание инвестиционных потерь.

А для более эффективного течения процесса, рыночные торговцы используют самые точные алгоритмы, выдающие точки входа / выхода по рынку Forex. Причем, что некоторые индикаторы Форекс могут быть использованы в качестве уже готовых полноценных систем торговли.

Итак, что же собой представляют индикаторы Форекс?

Индикаторами, являются небольшими программными утилитами, с заложенными в них алгоритмами, рассчитывающие прибыль и убытки, и наконец, показывающие точки входа или самые точные места выхода из рынка.

Эти алгоритмы, выполняют сложнейшие математические расчеты, оперируя данными о ценах и объемах прошлых периодов. Фактически, индикаторы Форекс берут в расчет данные о ценовом движении в прошлом и делают на основании них прогнозы на будущее.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Все индикаторы Форекс, используемые трейдерами для поиска точек входа / выхода подразделяются на 2 типа:

Вспомогательные. Данный тип индикаторов непосредственно для открытия сделок не применяется.

К примеру, индикатор «Зигзаг» или «Фрактал» можно использовать для автоматизации построения важных уровней, скажем: поддержки и сопротивления. Все они, больше подходят для ведения торговли от уровней, но сигналов на вход / выход с рынка не подают;

Выдающие точные сигналы к открытию сделок. Сразу отметим, что индикаторы Форекс формирующие точки входа / выхода, не обязательно должны рисовать на графике именно точки в которых вы будете открывать ордера.

Здесь достаточно будет возникновения конкретных условий, при которых можно заключать сделки.

Используя индикаторы Форекс обоих категорий, трейдер может построить достаточно эффективную систему торговли, при этом без использования каких-либо экзотических алгоритмов, а лишь тех, что доступны в стандартном наборе МТ4 или МТ5.

Обзор самые точных в трейдинге индикаторов Форекс, показывающих точки входа / выхода по рынку

Стохастический осциллятор

Рассматривая данные индикаторы, ставшие наиболее популярными в 2020 году, нельзя не остановиться на стандартном для торгового терминала алгоритме – Стохастическом осцилляторе. Хотя данный индикатор и не рисует точек или стрелок на самом графике (о чем мы говорили выше), но сигналы выдает самые точные.

Торговля здесь ведется от уровней, поэтому при работе с данным алгоритмом следует особое внимание обращать на то, как ведут себя медленные и быстрые линии, а также как они располагаются относительно области перепроданности / перекупленности.

При пересечении медленной линии, быстрой и одновременным ее выходом из перепроданности можно смело открывать ордер на покупку – двояко толковать такой сигнал, просто невозможно.

Скользящая средняя (МА)

Также широкой популярностью в 2020 году, при анализе входных и выходных точек, пользовалась обычная скользящая средняя.

В разряд индикаторов, показывающих точки входа и выхода данный алгоритм, позволяет записать такой факт, как пересечение МА ценой.

Основным сигналом, здесь будет момент закрытия свечи выше от скользящей. При этом не забывайте, что необходимо использовать ряд фильтров.

Конечно существуют и другие стандартные для МТ4 и МТ5 индикаторы Форекс, показывающие точки входа и выхода, но нас интересуют только самые точные и популярные в 2020 году, поэтому выбор пал именно на эти два алгоритма.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Как определить оптимальную точку входа, комбинируя несколько индикаторов?

Пользовательские индикаторы Форекс, показывающие точки входа и выхода по свечным комбинациям

Индикатор «CPI»

Пользовательские индикаторы по точкам входа / выхода, это самые точные алгоритмы, создаваемые с максимальным удобством использования, так поскольку трейдеры видят на графиках те указатели (стрелки, точки…) указывающие на оптимальное направление открытия сделок.

К классическим представителям алгоритмов данной группы, можно отнести всевозможные индикаторы Форекс распознающие свечные комбинации. Как правило, под свечой или над ней индикатор пишет название паттерна и рисует стрелку.

Как пример такого алгоритма можно привести индикатор «CPI», причем в дополнение к его наглядности и простоте, он еще и не перерисовывается на графике.

Индикаторы Форекс, показывающие точки входа и выхода от уровней

Существуют пользовательские индикаторы, с использованием которых, торговля ведется от уровней. То есть основана на пробое важного уровня.

Индикатор Fruity Pebbles показывающий точки входа / выхода от уровней пивот

К таким алгоритмам, можно отнести к примеру, индикатор Fruity Pebbles. В основу этого индикатора положены пивоты, при этом с целью не загромождать графики, сами уровни не вырисовываются.

Все, что вы будете видеть на торговом графике – сплошная линия, указывающая на уровень открытия сделок и разноцветные крестики. Красным цветом обозначаются уровни Take Profit.

Индикатор Darma System показывающий точки входа / выхода по уровням

Достаточно необычный вид, имеет индикатор Darma System, применяемый в одноименной стратегии торговли, пользующейся в 2020 году особой популярностью. Здесь, трейдеру необходимо ориентироваться на вертикальную полосу и цветные точки.

Для совершения покупки необходимо, чтобы бар окрасился синим оттенком, и точка, расположенная под ним, тоже стала синей. Для продаж, цвет должен быть красным.

Индикатор Test_5closeUp, для анализа точек входа / выхода от уровней

На первый взгляд кажущийся простым алгоритмом Test_5closeUp, по сути комбинация сразу нескольких индикаторов, которые входят в стандартный набор торгового терминала:

При этом, на самом графике вы увидите лишь стрелки, которые указывают направление открытия ордера и цветных квадратиков, являющихся сигналами предварительной готовности.

В целом стандартные индикаторы Форекс очень часто применяются для создания пользовательских алгоритмов в виде основы.

К примеру, в основу индикатора T3MA Alarm положена лишь одна скользящая, а сигнальные стрелки алгоритм вырисовывает уже после, как цена пробьет МА.

Если вы выбираете индикаторы, показывающие точки входа и выхода и хотите заполучить самые точные алгоритмы, то следует следовать простому правилу – «хорошие стрелочники – понятные стрелочники». Другими словами, сигналы, которые подают индикаторы Форекс должны быть обоснованными логически, а их непосредственный алгоритм доступным для изучения.

Stochastic_Cross_Alert — еще один индикатор, показывающий входные и выходные точки

Как пример, я отмечу очень надежную разработку, которая называется Stochastic_Cross_Alert. Как вы уже догадались, этот алгоритм, указывающий точки входа и выхода, разработан на базе стохастического осциллятора, но его внешний вид совершенно другой:

Разработчики убрали все лишнее и на графике и вы видите только стрелочки, появляющиеся в моменты, когда сигнальная линия покидает зоны перепроданности/перекупленности.

Чтобы лучше понять разметку, давайте сопоставим классический вариант осциллятора с Stochastic_Cross_Alert при одинаковых настройках:

Как видите разницы в сигналах абсолютно нет. Поэтому вы можете не только экономить пространство на графике при использовании данного алгоритма, но и реагировать на рыночные изменения более быстро и продуктивно.

В заключение отметим, что, хотя мы и рассмотрели самые точные, пользовательские индикаторы Форекс, показывающие точки входа и выхода, наиболее популярные в 2020 году, но какой из них лучше всего подойдет именно для вашей системы торговли, решать непосредственно вам. Так как универсального алгоритма, позволяющего получать доходы без затруднений на сегодняшний день еще не изобрели, поэтому анализируя различные данные учитывайте все аспекты.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Стратегия по индикаторам, для анализа точек входа по рынку

Какие существуют алгоритмы работы на форекс.

Алгоритмы форекс – это по своей сути некий план действий или торговая система, на основании которой построена вся работа трейдера.

Довольно важно сразу выработать собственный алгоритм, в котором будут учтены все основные моменты трейдинга. Данная схема работы позволит упорядочить торговлю и не делать резких движений, а это, как известно основа получения прибыли на Forex.

Как же создать собственную систему, что при этом следует учитывать для того, что бы сделать ее действительно рабочей и прибыльной. Найти ответы на поставленные вопросы можно только с помощью конкретных примеров.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Трейдинг на валютной бирже можно разделить на несколько основных этапов – анализ рынка, поиск точек входа или ожидание сигналов, подержание открытой позиции. Некоторые трейдеры думают, что главное это найти точку входа, а там уже можно получать прибыль, но на практике важны все моменты, в том числе и подержание открытой позиции. Теперь перейдем к построению собственного алгоритма форекс.

1. Анализ рынка – с него начинается любой трейдинг, ваша задача проанализировать сложившуюся ситуацию на рынке, определить направление тренда и его силу, сделать это прочее с помощью технических индикаторов forex. Скачать которые вы можете по предыдущей ссылке.

Анализ проводится не только на том временном промежутке, где планируется совершать сделку, но и на нескольких соседних, как старших, так и младших таймфреймах. Так вы создадите более полную картину событий.

2. Поиск точек входа – здесь мы определяем наиболее удачные места для входа в рынок, при этом мы уже знаем основные параметры движения тренда, и наша задача просто выявить более удачное место входа для получения большей прибыли.

Как известно в движении цены постоянно присутствуют откаты или коррекция, что позволяет выбрать наиболее удобную точку для открытия позиции. Таковой точкой будет именно момент коррекции и начало движения цены в сторону основного тренда.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете получить здесь.

3. Поддержание позиции форекс – вот ваш ордер установлен и теперь только остается ждать, когда уровень прибыли достигнет запланированной отметки. Но даже при правильно проведенном анализе цена не всегда двигается по намеченному курсу, поэтому следует, вовремя закрыть позицию.

Сделать это можно с помощью ордера стоп-лосс или трейлинг стоп, в зависимости от вашей стратегии торговли. Первый срабатывает, как только цена опустится ниже заданного значения, второй двигается за ценой на определенном расстоянии и позволяет получить максимальную прибыль.

Так же иногда встает вопрос – когда закрывать прибыльные сделки? Лучше всего это делать, ориентируясь на те же откаты цены, на самом конечном отрезке движения в сторону основного тренда, найти точки выхода можно проанализировав, младший временной промежуток.

Основные алгоритмы форекс также включают в себя ряд дополнительных моментов, таких как размер лота, уровни стоп ордеров, время торговли. Но эти параметры являются сугубо индивидуальными и устанавливаются каждым трейдером самостоятельно.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Торговый алгоритм Форекс: зачем он нужен в трейдинге. К чему приведёт торговля без алгоритма на Форекс? Создание собственного алгоритма Форекс

Каждый опытный инвестор и трейдер, имеют свой собственный торговый алгоритм Форекс для совершения финансовых операций на биржах. Благодаря своему торговому алгоритму, речь о котором пойдет в данной статье, опытные игроки на финансовых рынках зарабатывают много денег.

Зачем нужен торговый алгоритм Форекс

Что такое алгоритм торговли на Форекс

Торговый алгоритм на Форекс — это перечень или список правил, которые следует выполнять при особых условиях. Простыми словами, торговым алгоритмом Форекс, является план действий трейдера при различных действиях цены, личного поведения, времени суток, количества капитала и других условиях.

Алгоритм, при грамотном и правильном составлении, помогает трейдерам зарабатывать деньги на валютных и фондовых рынках не поддаваясь эмоциям. Именно под воздействием эмоций, трейдеры и начинают терять деньги на рынке Форекс, входя в состояние тильта (непонимания ситуации на Форексе).

Поэтому, решив зарабатывать на Форексе или других финансовых рынках, следует разработать личный план работы на них — торговый алгоритм.

Торговля без алгоритма на Форекс

Торговать на Форекс без плана или элементарных правил — нельзя! Такая торговля, обязательно приведет к полной потере денег.

Каждый человек подвержен огромному влиянию на него денег. Не важно, осознает он или нет, влияние происходит.

Когда у трейдера отсутствует план действий на финансовых рынках, он совершает ошибки:

    • при расчете позиции на открытие;
    • не верно определяет риск и мани менеджмент;
    • подтягивает стопы и тейки;
    • покупает на хаях, продает на лоях;
    • личные ошибки.

Чтобы не допускать ошибок, следует создать свой личный план действий и придерживаться его правил. В таком случае, успех гарантирован!

P.S. Создание и действия четко по плану, приводят всех людей к успеху на финансовых рынках, в бизнесе, на работе, в личных отношения, стремлениях и в жизни.

Создание собственного алгоритма Форекс

Важно создать собственный алгоритм, который будет подходить именно Вам! Ведь если взять у кого-то чужой торговый алгоритм, вряд ли все его правила будут выполнены.

Каждый обладает собственным характером, распорядком дня, которые являются личными и изменить их невозможно, так как они выработаны годами. Но создать торговый алгоритм под свои условия и характер, вполне просто и доступно. В любом случае, придется периодически изменять торговый алгоритм под новые условия на финансовых рынках или личные изменения.

Создание алгоритма для торговли на Форекс, начинается:

    1. Время начала торговли.
    2. Сколько часов уделяется торговли ежедневно.
    3. Точка входа (уровни, тренд, модели и др.).
    4. Торговые инструменты (валюта, сырье, акции).
    5. Определение риска и установка ограничений в сделке (рекомендуется комфортный риск в одной сделке менее 1%).
    6. Количество сделок в день, неделю.
    7. Действия при серии убытков.
    8. При потере части депозита, остановка торговли (рекомендуется остановить торговлю при потере 10-20% от депозита).
    9. Ведение журнала сделок и анализ их.

Пример, можете скачать по ссылке — Торговый алгоритм Форекс.

Нарушение своего алгоритма Форекс

Чтобы получать стабильный заработок на Форекс или на другом рынке, следует обязательно придерживаться собственного алгоритма. При определенных обстоятельствах или условиях, следует выполнять все его правила без исключения.

В случае нарушения своих правил, трейдеру входит в привычку постоянно это делать. А это прямой путь к постоянным убыткам и возможной потере всего депозита.

Тысячи трейдеров в мире, приходят к нарушениям торговых правил. Немногие вовремя замечают не ладное и возвращаются к соблюдению жестких правил, прописанных в уравновешенном и спокойном состоянии, без воздействия торговых и финансовых эмоций. Только четкий контроль и соблюдение правил, смогут помочь получать прибыль.

Если нарушения начинают происходить систематически, следует остановить торговлю и провести ее анализ.

Нарушение торгового алгоритма, можно сравнить с нарушением правил дорожного движения или инструкции по технике безопасности на производстве. Во всех случаях, в том числе и бирже, не соблюдение правил приводит к печальным результатам.

Внесение изменений в торговый алгоритм

Не редки случаи, когда трейдеры на столько привязывались к своему торговому алгоритму и не хотели вносить в нем никаких изменений, что приводило к частым и одним и тем убыткам и ситуациям. Благодаря внесению изменений в алгоритм, трейдер снова начинал получать стабильную прибыль.

Заключение

Начиная в жизни что-то новое и преследуя цель, следует составить план по четким действиям и достижению своей цели. Без наличия плана, никто не сможет достичь поставленный целей.

Данное умозаключение подходит для достижения любых целей, особенно касающихся возможности зарабатывать на Форексе и фондовой биржи.

Создание, разработка, внесение корректировок в план действий и четкое придерживание правил при торговле на финансовых рынках, обязательно обеспечат высокую прибыль и благосостояние всех трейдеров без исключения. На этом наша статья о том, что такое торговый алгоритм на Форекс и зачем он нужен заканчивается, желаем всем удачи!

Алгоритм действий трейдера Форекс

С практической точки зрения, совершить сделку на валютном рынке несложно. Но вам ведь нужна прибыль, а не просто процесс, верно? Что должен делать трейдер, чтобы получать от своей деятельности доход? Давайте рассмотрим поэтапно весь цикл заключения сделки трейдером.

Краткий алгоритм действий трейдера Форекс

  1. Наблюдение за графиком выбранного Вами инструмента.
  2. Составление торгового плана.
  3. Вход в рынок, открытие позиции.
  4. Выход с рынка, закрытие позиции.
  5. Анализ совершенных действий и полученного результата.

Подробный алгоритм

Наблюдение за графиком. Вы включаете компьютер, загружаете торговый терминал и начинаете анализ рынка. Ваша задача – отследить появление ситуации благоприятной для входа в рынок. Для этой цели вы можете воспользоваться графическим анализом, изучать поведение различных индикаторов, отслеживать экономические новости – в зависимости от вашей торговой системы.

Составление торгового плана. И вот наступил момент, когда выполнены все условия вашей торговой системы и вы готовы открыть сделку. Прежде чем это сделать, вы составляете торговый план, в котором указываете:

  1. Дату и время составления плана;
  2. Инструмент, по которому планируете открыть сделку и характер операции (покупка или продажа);
  3. Причины, по которым считаете возможным открыть эту сделку;
  4. Уровни лимитных ордеров и их обоснование;
  5. Риск-менеджмент для текущей ситуации. Здесь вы указываете объем сделки, остаток в свободной марже, применяемую тактику и т.д.
  6. Причины изменения торгового плана. Здесь вы указываете, при каких условиях ваш план может быть изменен. Например: рынок развивается не так как вы предполагали, пробивает трендовую линию и ради сокращения убытков закрываем позицию не дожидаясь стоп-лосса. Или значительное ускорение рынка позволит вам отодвинуть таке-профит на другой уровень.

После написания плана у вас на руках окажутся фактически прямые инструкции, которые избавят вас от необходимости анализировать рынок, имея открытую сделку, когда анализ не будет объективным в силу человеческой природы.

Открытие сделки. После написания торгового плана открытие сделки не будет для вас таким значительным стрессом, как если бы вы делали это без плана. Вы просто, следуя своей же инструкции, откроете сделку маркет ордером или отложенным ордером с указанием стоп-приказа и тейк-профита. Начался самый увлекательный этап трейдинга. Вы можете следить за рынком или заняться другими делами, главное — отступать ни на шаг от своего плана. Ведь вы учли причины, по которым план может измениться?

Закрытие позиции. Наступил момент, когда в соответствии с вашим торговым планом, сделка закрывается. Это может быть закрытие по стопу или достижение тейк-профита. А может, вступили в силу предусмотренные вами изменения и позиция закрыта в ручном режиме. Неважно как вы это сделали, наступило время последнего этапа трейдинга.

Алгоритм действий трейдера — фото.

Анализ совершенных действий. Сделка закрыта, эмоциональное напряжение прошло. Наступило время анализа совершенных действий. Причем сделать это необходимо независимо от того, прибыльной или убыточной была сделка. Всё ли вы учли в своем торговом плане? Может быть вам открылись какие-то новые обстоятельства, которые в будущем надо учитывать. А может, вы всё-таки нарушили свой план? Тогда почему? Принесло ли вам это удачу или наоборот, вы зафиксировали убыток? На эти и многие другие вопросы вам предстоит найти ответы ради успешного трейдинга. В этом вам сильно поможет ваш торговый план, который вы сможете проанализировать не только сразу после закрытия, но и через год или два, с позиции новых знаний.

Теперь вы представляете себе, из чего состоит успешный трейдинг. Большую часть времени — трейдинг, это нудная работа и не каждому по силам её выдержать. Только за прилежную работу вы будете вознаграждены, в противном случае, платить деньгами придется вам. Если вас не пугают такие трудности, начните действовать сейчас. Запишите на листе бумаги, что вам ещё необходимо узнать и составьте план своего совершенствования. Ведь вам придется изменить себя. Возможно, читая книги про успех, вам попадалась мысль о разделении дней на успешные дни и не успешные. Тот день, в который вы что-то сделали для приближения к своей цели, называйте успешным. Если вы ничего не сделали для своей цели, то такой день для вас не успешный, поскольку этот день отодвинул вашу мечту дальше.

Добавить комментарий