Форекс donchian channels

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Ричард Дончиан

— Ричард Дончиан
— Индикатор волатильности – Donchian Channel
— Формула расчета канала
— Обратные стратегии
— Принципы работы при длинной позиции
— Применение в торговле
— Индикатор канал Дончиана. Применение
— Вывобы о пользовании каналом

Канал Дончиана (Donchian Channel), также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика.

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан – легендарная фигура в трейдинге, хотя множество трейдеров даже никогда не слышало о нем. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.
«Черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность.

— Индикатор волатильности – Donchian Channel

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы.

Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Лучшие брокеры без обмана
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Вам будет интересно узнать о торговле в канале.

— Формула расчета канала

DonchianChannel Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов, группа.

DonchianChannel Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов.

DonchianChannel M >

— Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

Если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

Также читайте статью «Флэт форекс«.

— Принципы работы при длинной позиции

Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

• Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.

• Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.

• Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.

• Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

— Применение в торговле

Price Channel с успехом может применяться в качестве технического базиса как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Классические правила торговой системы на основе данного индикатора предполагают:

• покупку активов, когда цена закрывается выше канала с периодом 20;
• продажу активов, когда цена закрепляется ниже канала с периодом 20;
• закрытие коротких позиций при формировании канала выше 5 периода;
• закрытие длинных позиций при формировании канала ниже 5 периода.

Для упрощения поиска сигналов «пробоя» канала необходимо использовать смещение индикатора с размерностью +2.

Данный стиль работы отлично подходит как для внутридневных, так и для средне- и долгосрочных операций на товарно-сырьевом и фондовом трендовых рынках.

Так как международный валютный рынок в большей степени боковой и флетовый, для использования пробойной стратегии, основанной на индикаторе Price Channel, необходимо ввести фильтр сделок. Таким образом, будет производиться выборка сигналов, которые формируют цену за пределами границ канала Дончиана.

Наиболее удачным вариантом работы является совмещение «пробойных» сигналов и фильтрация их такими индикаторами, как ADX, определяющим силу тренда, и ATR, учитывающим ценовую волатильность.

Метод выхода из позиций, основанный на Price Channel, позволяет закрывать сделку без потерь на коррекционном возвратном движении, которое нередко происходит после мощного ценового рывка. Это происходит в случае, когда, после пробоя границ Канала, цена значительно удаляется от него, позволяя не потерять часть средств при движении обратно, что способствует наиболее выгодному закрытию сделки.

— Индикатор канал Дончиана. Применение

Для построения канала Дончиана используется специальный индикатор Дончиана.

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности. Изображается на графике в виде двух линий, которые создают ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены. Для построения верхней и нижней полосы канала Дончиана применяются простые вычисления: верхняя полоса строится по последнему максимуму цены, а нижняя полоса – по последнему минимуму цены за определенный период времени.

Полосы индикатора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

1. Можно использовать индикатор канал Дончиана для торговли по тренду. В качестве подтверждения тренда используется движение цены выше средней линии, если тренд бычий и ниже средней линии, если тренд медвежий. Если цена пересекает среднюю линию, то это может говорить о смене тренда.

2. Можно использовать индикатор канал Дончиана в качестве отбойной торговой стратегии. Используется положение, что цена движется внутри канала. Когда цена коснулась верхней или нижней полосы, то ее будет тянуть к середине ценового диапазона (к средней полосе) или даже к противоположной границе канала.

3. Сам же Ричард Дончиан применял индикатор для своей пробойной торговой системы Donchian Channel Breakout System.

— Выводы о пользовании каналом

В последнее время среди трейдеров набирают популярность канальные стратегии, в основе которых лежат канальные индикаторы. Они образуют ценовой канал, внутри которого основное время происходит движение цены. Канал Дончиана один из таких индикаторов.

Хотя канал Дончиана и относится к канальным индикаторам, он также подойдёт и к трендовым стратегиям, которые основаны на пробоях важных уровней. А вот в разворотных стратегиях эффективность этого канала падает. В любом случае, так как по локальным максимумам и минимумам цены часто проходят уровни поддержки и сопротивления, иметь их перед глазами очень удобно.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Торговая стратегия «Канал Дончиана». Оптимизация параметров.

Поработал над параметрами стратегии. Ввиду того, что стратегия трендовая, была поставлена цель свести к минимуму количество сделок в период боковых движений на рынке. Не сказать, что цель была выполнена на 100%, но кое-какие положительные изменения с предыдущим тестированием были получены, а именно:

— вдвое возросла общая доходность за период тестирования (со 102% до 198%);

— общее количество сделок уменьшилось почти втрое — с 593 до 185;

— увеличилось процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным (с 46% до 54%);

Теперь, что касается отрицательных моментов:

— максимальная просадка, хоть и уменьшилась вдвое, но по-прежнему высока — более 50%, что не есть гуд;

— есть периоды и причем достаточно продолжительные, в которые стратегия не приносит прибыль:

1-й такой участок с 2010г. по июль 2011 г. — т.е. целых полтора года мтс работала в пустую;

2-й — с июля 2012г. и по настоящее время — если взглянуть на графики, то можно увидеть там устойчивый тренд, нисходящий, вялотекущий, но тренд. И, казалось, стратегия должна рубить, да рубить капусту, ан нет…

И если первый период можно характеризовать как период боковых движений, то на втором участке тренд на лицо. И это стало для меня немного неожиданным.

Выводы, которые можно сделать: стратегия зарабатывает, когда на рынке присутствуют имульсные движения. А если тренд вялотекущий с хорошими отскоками — то ловить нечего, не говоря уже о боковом тренде.

Канал Дончиана

Назван канал в честь своего создателя Ричарда Дончяна (именно так, с окончанием «–ян», правильно читается фамилия этого выдающегося американского финансиста армянского происхождения. Произношением на итальянский манер, его фамилия обязана, скорее всего, своей английской транскрипции – Donchian.

Индикатор канал Дончиана на ценовом графике

Ричард Дончян родился в 1905 году в городе Хартфорд (штат Коннектикут, США). В начале своей карьеры он занимался семейным бизнесом по продаже восточных ковров, но затем, прочитав книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», всерьёз заинтересовался биржевой торговлей.

В процессе работы биржевым аналитиком, Дончян разработал целый свод правил торговли основанной на следовании за трендом (за что впоследствии его начали называть отцом торговли «путём следования за трендом»). На этих правилах было создано огромное количество биржевых торговых систем, некоторые из которых актуальны и поныне. Кстати, всем известные «Черепахи» торговали по этим самым правилам, но об этом чуть ниже.

Построение канала

Канал Дончиана строится на основании абсолютного минимума и абсолютного максимума цены за выбранный в его настройках период времени. Верхняя граница канала проводится через максимум заданного периода, а нижняя граница – через минимальное значение цены соответствующее тому же периоду.

Период времени задаётся через число свечей, а потому, например, период 20 для дневного графика равен 20 дням, для часового – 20 часам, а для пятиминутного – 100 минутам.

Таким образом, пробой канала с периодом 20 на дневном графике будет означать пробой двадцатидневного максимума (если пробита верхняя граница канала) или пробой двадцатидневного минимума (в случае пробития нижней границы).

Я неслучайно неоднократно уже упомянул значение периода канала равное 20. Дело в том, что и сам Ричард Дончиан рекомендовал применять именно это значение. Однако следует понимать, что применялось оно исключительно к дневным графикам (с периодом в один день – D1) и обозначало собой не что иное, как среднее количество рабочих дней в месяце. Если вы планируете использовать канал Дончиана на других таймфреймах, то следует учитывать вышеозначенный момент при выборе периода.

Цифра 20 не является какой-то догмой, напротив каждый трейдер должен экспериментировать и выбирать оптимальное значение периода канала исходя из того, какой финансовый инструмент и на графике с каким таймфреймом он торгует. К слову сказать, те самые «Черепахи» использовали канал с периодом 55, и как показывает история, нисколько в этом не прогадали.

Канал Дончиана в МТ4

Для того чтобы построить канал Дончиана в торговом терминале МТ4, нужно перейти по пунктам меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский» – «IFX_Donchian». Я показываю на примере торгового терминала от компании Инстафорекс, отсюда и префикс «IFX_» перед названием индикатора. Если ваш терминал предоставлен другим брокером, то название может несколько отличаться.

Далее перед вами появляется окно настроек индикатора. Все настройки канала находятся во вкладке «Входные параметры»:

Как видите здесь всего три настраиваемых параметра:

  • Period – задаёт период индикатора (то количество свечей графика, на основании которого он будет строится);
  • Shift – задаёт сдвиг канала вправо относительно графика цены, это делается для уменьшения запаздывания сигнала. По умолчанию стоит значение 2, это значит, что построенный канал будет сдвинут на две свечи вправо;
  • Mode – задаёт тип цен по которым будет строиться канал. Значение mode=1 предполагает использование цен High и Low, а значение mode=2 задаёт использование цен Close.

Вкладка «Цвета» позволяет задать тип и цвет линий канала:

Правила торговли

На мой взгляд, этот индикатор даёт прекрасные сигналы для входа в позицию. Сигнал на покупку поступает в тот момент, когда цена закрывается выше верхней границы канала, а сигнал на продажу, соответственно, поступает тогда, когда очередная свеча закрывается под нижней его границей.

Одновременно с этим предполагается закрывать все короткие позиции в момент поступления сигнала на покупку и все длинные – в момент поступления сигнала на продажу. Однако такое закрытие позиций может стоить трейдеру всей заработанной бумажной прибыли. Более того, пока цена дойдёт до противоположной границы канала, она может вообще вывести позицию трейдера в убыток.

Вернёмся опять к «Черепахам». Их торговая система предполагала открытие позиций по каналу Дончиана с большим периодом (55), а закрытие – по каналу с меньшим периодом. То есть, позиция закрывалась в тот момент, когда цена пересекала противоположную границу канала меньшего порядка (что позволяло сохранить большую часть бумажной прибыли). Всё гениальное – просто.

«Черепахи» – группа трейдеров из 23 человек, набранная из обычных людей в результате спора между Ричардом Денисом и Уильямом Экхардом. Предметом спора был вопрос можно ли из обычных людей, набранных «с улицы», подготовить успешных трейдеров-профессионалов.

Как вы уже наверно заметили, рассматриваемый нами канал Дончиана, представляет собой классический индикатор волатильности. При повышении волатильности канал расширяется, а при её уменьшении – сужается. Фактически расстояние между границами канала в пунктах, можно считать текущей величиной волатильности.

Сужение канала можно рассматривать как сигнал, предвещающий скорое увеличение волатильности. Такое обычно происходит перед началом нового тренда или перед продолжением тренда после длительного периода консолидации цены (флэта).

В те моменты времени, когда рынок находится в состоянии относительного равновесия (канал расположен горизонтально) часть торговых сигналов можно получать и от средней линии канала. В такие моменты времени средняя линия часто выступает в роли линии поддержки/сопротивления. То есть, цена, дошедшая до неё и формирующая какой либо разворотный паттерн, скорее всего, развернется, дойдя до границы, а цена, пробившая среднюю линию (закрывшаяся за ней) с большой долей вероятности достигнет и противоположной границы канала.

Резюме

Мы рассмотрели довольно интересный инструмент торговли, благодаря которому многие трейдеры сумели сделать многомилионные состояния (те же «Черепахи»). Но, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность подаваемых сигналов, данный индикатор не следует рассматривать в качестве панацеи и уж тем более, в качестве некоего Грааля трейдинга.

Как и любой другой индикатор технического анализа, канал Дончиана может давать множество ложных сигналов и для их фильтрации необходимо применять ряд других инструментов теханализа рынка. В частности неплохие результаты показывает фильтрация сигналов с помощью индикаторов ADX (Average Directional Movement Index) и ATR (Average True Range).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Форекс donchian channels

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

Ричард Дончиан – это одна из легендарных фигур в трейдинге, причем добиться успеха он смог в довольно почтенном возрасте и продолжал свою работу до глубокой старости. Р. Дончиан являлся первопроходцем: в 1949 г. он организовал первый фьючерсный фонд Futures Inc., ставший прообразом взаимных фондов в США. Кроме этого, на его работах была создана известная система Черепах. В начале 1970-х гг. он разработал, так называемый, скользящий канал, который в последствии был назван его именем – канал Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы. Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Использование канала Дончиана

Несмотря на то, что каналы Дончиана являются крайне простым индикатором, он может быть весьма полезным для целого ряда случаев. Прежде всего, канал Дончиана – это простая трендовая пробойная система. Сигналы, которые генерируются системой, базируются на таких правилах:

  • Если цена закрылась выше канала, то нужно входить в длинные позиции и закрывать позиции на продажу.
  • Если цена закрылась ниже канала, то нужно входить в короткие позиции и ликвидировать длинные.

Линда Рашки так описывает данную стратегию: «Если цены сделали 20-дневный максимум, то нужно покупать, а если – 20-дневный минимум, то нужно продавать. Если осуществлять торговлю на нескольких рынках, то такую схему можно применять в течение длительного отрезка времени, так как есть вероятность того, что на каком-либо рынке произойдет что-то необыкновенное, типа ситуации в Персидском заливе и это скажется на стоимости нефти, или внезапные заморозки погубят часть урожая кофе. Система находится в зависимости от способности ухватить важный тренд или экстраординарное событие. Однако, из-за большого числа ложных прорывов, стратегии свойственны чрезвычайно большие проседания и довольно низкое отношение успехов к неудачам».

Действительно, для пробойных систем характерно большое количество неудачных входов, но в случае удержания сильного тренда, одна единственная удачная сделка перекроет убытки от массы неудачных входов. Практически, нормой для пробойных систем является лишь 20-30% прибыльных сделок от общего количества. Классический пример стратегии канал Дончиана – это постоянное пребывание трейдера на рынке и непрерывный поиск различных путей выхода. Тем не менее, при благоразумной диверсификации портфеля, грамотного управления риском и при наличии определенной суммы, которая позволит выдержать большие просадки, эта стратегия оказывается очень успешной, что доказывается примером самого Р. Дончиана, «черепах» и огромного числа трейдеров, которые используют аналогичные системы.

Кроме уже описанных недостатков этой стратегии, у нее имеется еще одно несовершенство – точка выхода. Классическая стратегия канал Дончиана предполагает постоянное нахождение трейдера на рынке. Длинная открытая позиция закрывается только тогда, когда возникает сигнал открытия коротких позиций (рис.2).

В этом случае трейдеры очень часто выходят слишком поздно, теряя существенную часть прибыли. В эту стратегию «Черепахи» привнесли важную модификацию: по длиннопериодному каналу происходит вход, а по сигналу каналов короткого периода – выход.

Как уже говорилось, каналы Дончиана являются индикаторами волатильности рынка. Следовательно, если движения цен небольшие и спокойные, то канал будет сравнительно узким. Но, если же цена интенсивно флуктуирует, то канал будет достаточно широким. Это означает, что ширина канала Дончиана, отображенная как отдельный график и выраженная в абсолютных величинах или пунктах, может быть самостоятельным индикатором волатильности. Такой индикатор будет представлять собой альтернативу Среднему истинному диапазону (ATR) или Стандартному отклонению (Standard Deviation). Перед интенсивным ценовым движением цены зачастую сжимаются в довольно узкий диапазон поэтому, когда канал Дончиана резко сжимается – это надежный сигнал того, что нужно готовиться к началу крупного тренда (рис.3).

На рисунке 4 изображен канал Дончиана, внутри которого проведена линия, проходящая через его середину. Эта линия называется Тенкан-сен, она является аналогом скользящей средней и выполняет функцию линии сопротивления или поддержки (области 1 и 2 на рис. 4). Если на рынке наблюдается относительное спокойствие, средняя линия канала располагается горизонтально и на ней образуется разворотная свечная модель, то возможно прогнозировать ценовое движение до ближней границы канала.

Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

В статье был рассмотрен случай, когда каналы Дончиана пробиваются только тенью свечи, а закрытие совершается внутри канала. Но, если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

Одну из подобных стратегий «Черепаховый суп плюс один» описывает в своей работе «Биржевые секреты» Ларри Коннорс и Линда Рашке. Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

  • Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.
  • Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.
  • Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.
  • Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

Разбираем Канал Дончиана

Привет, ребята! Это я и вы на блоге forexinlife.com. Цена, как-будто ходит из стороны в сторону, особенно во флете, А если тренд, то цена как-будто жмется к незримой границе, или бьется из стороны в сторону, как во флете. Ну, кто не захочет воспользоваться возможностью использовать эти свойства графика!? Поэтому прямо сейчас мы поговорим про Ценовой канал Дончиана и индикатор Donchian channel.

Каналы, которых мы уже не боимся

Каналы динамические, и горизонтальные наклонные. Мы уже коне-что знаем, о них. Поэтому предлагаю вам вспомнить кое-что из того, о чем я уже писал по этой теме:

Что можно сказать общего? В целом, все каналы — это некие границы движения графика. Они помогают принимать решение о покупке, продаже, о заборе.

Нужно торговать каналы решительно. При этом не нужно забывать, что нет уникального метода совсем без убытков. Убытки — это часть бизнеса. А трейдинг — это бизнес.

Скачать инструмент для МТ4

Ценовые каналы Дончиана по своей философии похожи на Price channel. Только, в отличие от последних, они дают больше пространства для хода цене.

Давайте посмотрим, как торговать!

11,1,0,0,0

Настройки, торговля

Для того, чтобы настроить индикатор нужно изменить только один его параметр. Это количество периодов, которые берутся в расчет при выдачи трех линий вокруг одной свечи.

А как с его помощью торговать?

Скачать для МТ4 по ссылке выше!

В первую очередь, на отбой во флете. Тут могу сказать, что нужно дождаться ретеста . Если есть ретест, то вероятность отскока повышается. Хорошо, конечно, чтобы были и другие сигналы. Разворотный паттерн, сильный уровень.

Тут можно получить хорошее соотношение риска к прибыли . Стоп лосс можно размещать за пределами канала. Тейк профит не доходя до противоположной границы. Лот может быть на ваш выбор от минимального. Психология в том, что вы будете опасаться тренда, которым может смениться флет. С другой стороны тот же тренд, который пойдет в сторону вашего прогноза может родить эйфорию и вам захочется тут же войти дальше. Не надо этого делать! По тренду торгуем так.

Тренд

Скачайте инструмент для МТ4 по ссылке выше!

Далее можно торговать пробой в тренде. Для этого определяем тренд, а дальше входить можно по каждому горизонтальному участку . Тут можно получить хорошее соотношение риска к прибыли, если ваш тейк профит не рассчитан на уровень следующего коленка. Стоп лоссы тут нужно размещать за экстремум. Они могут быть довольно большими. Дискомфорт может вызвать необходимость открывать больше прибыльных сделок чем убыточных.

В тренде также можно торговать на отскок , как при торговле на откатах. Просто ищем тренд. Далее, определяем откатное движение, и на отскоке от нижней границы при восходящем тренде входим на повышение. Либо на отскоке от верхней границы при понижении. Тейк тут значительно больше стоп лосса. Последний можно разместить прямо за границей канала. А тейк профит уже в зависимости от тренда, но не ближе противоположной границы. Это довольно безопасная торговля, поэтому можно увеличить лот.

Выводы

Данный инструмент в добрых руках может быть полезным приобретением. Тем не менее, нерешительность, излишняя самоуверенность — это путь к сливу (Потеря денег на форекс).

Вам нужно всегда держаться некой середины. Она путь к прибыли. Излишняя заносчивость, или торговля спустя рукава — это не ваш путь!

p, blockquote

По этому вопросу у меня все! До новых заметок!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор Donchian Channel — отображение ценового канала Дончиана в МТ4

Любые используемые в техническом анализе расчетные формулы когда-то были разработаны конкретными людьми. И если такой аналитический инструмент становится эффективным и популярным, то ему, как правило, присваивается имя его создателя. Рассматриваемый далее канал Дончиана является результатом выявленной известным американским финансистом закономерности в рыночной динамике.

На основе описанных простых правил был создан алгоритм, а затем он был написан на языке программирования MQL4, в результате чего стало возможным автоматизировать построение ценового канала Дончиана в МТ4. Результатом его работы являются две ломаные кривые, ограничивающие пространство, за пределы которого цена никогда не выходит (рис. 1). Она очень похожа на многие другие ценовые каналы, строящиеся другими инструментами теханализа, но имеет некоторые отличия, которые делают ее удобнее в определенных применениях.

2,0,1,0,0 Рисунок 1. Индикатор Donchian Channel.

Как и для большинства других инструментов технического анализа, ему требуется правильная настройка. Ее целью является достижение максимальной гармоничности между значениями входных параметров и текущей цикличностью рынка.

Настройка индикатора ценового канала Дончиана

Он имеет всего один входной параметр periods, численное значение которого определяет длину временного промежутка, на котором будут искаться абсолютные экстремумы. Чем больше будет его значение, тем более длинными будут горизонтальные части границ. Т. е. уменьшится количество пробитий и, соответственно, пропорционально увеличится количество отбоев. Поэтому для отбойных и пробойных торговых стратегий период, при котором прибыльность торговли получается максимальной, должен быть различным. При этом существует некоторый диапазон значений периода, при котором в данной рыночной ситуации торговля по конкретной стратегии будет максимально прибыльной.

4,1,0,0,0

Стратегии с индикатором Donchian Channel

На рис. 2 показан фрагмент дневного графика с нанесенным на него индикатором Donchian Channel со стандартным расчетным периодом. Разноцветными отрезками на нем соединяют пробития, на которых одна сделка закрывалась, а другая открывалась. Цвет отрезка демонстрирует прибыльность сделки:

  • красный – получена прибыль;
  • голубой – получен убыток.

СтопЛосс каждой сделки размещается за уровнем противоположной (не пробитой) границы и впоследствии передвигается вслед за ней, находясь на некотором расстоянии от нее.

6,0,0,1,0 Рисунок 3. Использование дивергенции MACD для прогнозирования пробоя канала Дончиана.

В описанной стратегии в качестве торгового сигнала использовался выход котировки за пределы ценового канала Дончиана. Другим сигналом, который может использоваться в прогнозировании рыночной динамики, является сужение канала. Оно указывает на повышение вероятности импульсного движения котировки, в результате которого произойдет пробитие одной из границ (оно может быть как началом нового тренда, так и продолжение текущей тенденции).

Рисунок 4. Использование индикатора Donchian Channel для уровневой разметки.

На рис. 5 показан пример, когда от сопротивления, уровень которого построен по вершине, определившей положение верхней границы канала, котировка отбилась трижды. В двух первых случаях отбою предшествовала консолидация под сопротивлением, а в третьем случае котировка очень быстро отскочила от сопротивления.

Рисунок 6. Свеча «Молот», подтверждающая отбой котировки от границы ценового канала Дончиана и прекращение ее обновления.

Канал Дончиана и индикатор Donchian Channel

Для успешной торговли очень важно выстраивать свои позиции сугубо по тренду. Вовремя фиксировать его изменению и ни в коем случае не выстраивать свои позиции против толпы. Однако возникает вполне логичный вопрос, а как открыть сделку таким образом, чтобы попасть в реально движущую тенденцию? А не в красивую картинку прошлого, которая не имеет никакого потенциала! Ведь многие очень часто видят тренд, когда его уже на самом деле просто нет. Потому как он либо в коррекции, либо доползает последние пункты.

На самом деле ответ очень прост и кроется в самом определении тренда, ведь для того чтобы сказать что он активизировался достаточно лишь зафиксировать перепись исторического минимума или максимума. Самое интересное, что раньше всех догадался до этой простой истины Ричард Дончинан, в честь которого и был назван его знаменитый Канал Дончиана. А в этой статье мы рассмотрим индикатор Donchian Channel, который позволяет воплощать эту теорию в жизнь.

Описание Канала Дончиана

Канал Дончиана – это самый простей вид ценового канала, который строится на основе экстремумов за отведенное количество баров истории. Проще говоря, канал Дончиана формирует некий диапазон волатильности, прорыв которого указывает на продолжение сложившейся тенденции.

2,0,1,0,0

Необходимо понимать, что канал Дончиана чертился вручную более двадцати лет назад, а сегодня с этой целью справляется индикатор Donchian Channel. Инструмент можно смело использовать на любых торговых активах, та как изначально его применяли для торговли фьючерсами.

Индикатор Donchian Channel. Установка

Индикатор Donchian Channel – это инструмент, который занимается построением канала по методике Ричарда Дончинана. Именно благодаря ему вместо того чтобы проводить часами за расчетами вы можете наносить диапазон на цену за доли секунд. Однако это не отменяет того факта, что даже сегодня Donchian Channel индикатор не входит в наборы стандартных индикаторов популярных платформ. Следовательно, установки вам просто не избежать.

Когда вы это проделаете достаточно сделать обновление платформы, чтобы инструмент отобразился в списке. Итак, инструмент строит диапазон следующим образом:

5,1,0,0,0 Рис 1. Индикатор Donchian Channel

Как работает Donchian Channel индикатор. Настойки

Многие трейдеры считают Ричарда Дончинана первопроходцем в трендовой торговле. А связано это в првую очередь с тем, что заложенная им система действительно позволяет открывать сделки в сторону тренда. Самое интересное, что построение Donchian Channel индикатор делает по очень простой и понятной логике. Так берется период в двадцать свечей и находятся экстремумы. По ним индикатор строит свой канал, при этом изменяя его строго по мере переписывания экстремальных точек. Графа настроек выглядит так:

Рис 2. Настройки Donchian Channel

Как вы можете видеть, за простым алгоритмом стоит весьма скромный набор переменных. Единственная техническая строка настроек позволяет задавать количество свечек, исходя из которых, будет происходить поиск максимальных точек роста и падения на графике. Также можно изменить цвет разметки и ее толщину линий.

Как использовать в торговле ценовой канал Дончиана

Торговля ведется очень просто, а именно если свеча пробивает нижнюю границу и приводит к изменению линии с горизонтальной на снижающуюся — открываем позицию на продажу. Если цена пробивает верхнюю границу и мы наблюдаем изменение канала с горизонтального на повышающийся – открываем позицию на покупку. Итак, как это выглядит на истории в МТ4:

8,0,0,1,0 Рис 3. Прорыв ценового канала Дончиана

Особенности ценового Канала Дончиана МТ4

Несомненно, ценовой канал Дончиана МТ4 является весьма надежным инструментом на основе которого можно сделать очень эффективную стратегию. Однако есть технические особенности, которые вы должны четко понимать. Связаны они конечно с методологией расчета и направленностью инструмента.

  1. Инструмент перерисовывает свои границы;
  2. Практически непригоден для скальпинга, ведь мелкие всплески фиксируются очень поздно;
  3. Сигналы инструмента появляются в средине импульса, а не в его начале;
  4. Торговать на отбой строго запрещено!
  5. Как и для любого трендового инструмента характерно запаздывание сигналов.

Канал Дончиана (DC)

Индикаторы и стратегии

Канал Дончиана (DC)

Каналы Дончиана (DC) используются в техническом анализе для измерения волатильности рынка. Это индикатор с полосами, схожий с Полосами Боллинджера. Помимо измерения волатильности рынка Каналы Дончиана в основном используются для того, чтобы обнаружить возможные прорывы или перекупленное/перепроданное состояние рынка, когда цена достигает нижней или верхней полосы. Это помогает определить возможные торговые сигналы.

Вы можете узнать больше о Каналах Дончиана в TradingView wiki.

Today we have a simple, but endlessly versatile, indicator that plots the X Period High/Low/Mid of your chosen market. Traditionally the 52 week High/Low is used as a breakout signal. However, by changing to an X period, and adding a midway line, we create a more versatile indicator that can be tailored to various markets. By default it’s set at 250 periods.

This indicator uses KAMA to adjust the length of a channel according to volatility. A set up is generated when a candle closes below/above the mid point line; this is indicated via the background color. Buy/sell on the break of the high/low of the signal candle. Use the channel top/bottom as a stop (or a close above/below the mid pint line)

Support and Resistance using donchian channels to validate tops/bottoms (note: while donchians follow price closely within look back window, this will only update new top/bottom when making new extremes in the donchian channel) combo with other systems:

My first attempt in Pine. It is a Donchian Channel, but in stead of the median line I added the four Fibonacci lines and colored three of the five ensuing zones in suggestive colors. The blue zone is up trend zone The gray zone is ranging zone The orange zone is down trend zone. The white zones are ‘in betweens’ For the fibs to function properly it needs to be a.

This system design for you in order to make you money 🙂 I hope. 1. the donochian channel is based on color of high and low price (easy to see where the bars exist) 2. resitance and support are drawn by bolinger system (black and red dots) 3. buy and sell are based on volume model (B and S ) with alerts 4. when PSAR and the buy or sell are in agrreement this.

DONCHIAN FIBONACCI TRADING TOOL This indicator is based on a Donchian Channel with Fibonacci zones I published before. Features are added which enable trading decisions, it suggests when to open either a long or a short position, it provides suggestions for a stop loss level and suggests a take profit level, the calculation of the take profit suggestion can be.

CM_Donchian Channels Modified_V2 With Alert Capability ***This Indicator was created by user Request to Add Alerts Capabilities for Donchian Channels. New Features: ***Alerts Work — Ability To Create Alerts From Main Indicator. ***Can Also Be Used In Conjunction with Lower Indicator — CM_Donchian Channels Modified_V2_Lower_Alert ***Added Ability To Turn.

Simple script for showing the high/low/midrange of a session. By default configured to do the Daily range using the «regular» session. But it’s configurable. For example on this chart I am showing the Weekly range.

Created by Request: This is a trend trading strategy that uses Price Divergence detection signals that are confirmed by the «Murrey’s Math Oscillator» (Donchanin Channel based). Strategy Code Based on: Price Divergence Detector V2 by RicardoSantos UCS_Murrey’s Math Oscillator by Ucsgears Strategy Risk Management Based on: Strategy Code Example by.

Mentor of mine (Mark Helweg) who ran a successful Hedge Fund, and has won several Awards for Quantatative Analysis conducted a free webinar that blew my mind. We’ve all heard most successful Traders make the most money on 5% of their trades. The reason is simple. To make BIG Money You Have to Catch BIG MOVES in the market. Do You Have A system That Get’s You.

There are a few different attempts at the turtle strategy on here, but none that I have seen thus far correctly follow the strategy as I know it. This version uses a stop order to trail out of the position by moving the stop order to match the exit channel or stoploss as the N*2( ema of True Range * 2). This version of turtle strategy also uses stop orders for.

Request for vdubus.

Here it a TSI with MTF function , together with Donchian high and low channel the best entry and exit are shown in arrow

***This Indicator was created by user Request to Add Alerts Capabilities for Donchian Channels. New Features: ***Alerts Work — Ability To Create Alerts From Main Indicator. ***Can Also Be Used In Conjunction with Upper Indicator — CM_Donchian Channels Modified_V2 With Alert Capability ***Added Ability To Turn On/Off Highlight Bars. ***Added Ability to Turn.

Donchian Channels with offset settings

By using Heikin Ashi trend spotting/following combined with EMA trends and Donchain Channels for determining Highs and Lows of periods, I created this algorithm to try and predict daily swing trading. This could be used in combination of other indicators to give better certainty of winning. This isn’t a real-time trading strategy as it’s looking for confirmation bars.

Introduction There is a lot of indicators similar to this one, however i think this one don’t share the same calculation method and this is why i share it. This indicator aim to forecast price direction using an exponential filter architecture using highest and lowest information for the estimation of a smoothing variable. This filter is similar to the average.

This model has Donchian channel support and resistance levels if you want to buy and sell according to it then you need to activate the HIGH (resistance =sell) , LOW= support =buy as you can make signal once they occur It has MTF so you can see it in different time frame on your graph

Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)

Добрый день, уважаемые друзья! Применение канальных индикаторов в торговле достаточно популярная методика среди трейдеров. И сегодня я Вам предлагаю познакомиться с ещё одним интересным и простым индикатором канала Дончиана (Donchian Channel).

Данный индикатор носит имя своего легендарного автора – Ричарда Дончиана, именно его называют отцом современных систем следования за трендом и знаменитая «черепашья торговая система» основана на его работах.

Принцип построения канала Дончиана

Построение канала элементарное, верхняя линия строится по самой максимальной цене за прошедший период (по умолчанию 20). То есть индикатор берет максимальную цену за предыдущие 20 свечей и на её уровне строит прямую линию, до тех пор, пока не образуется новый максимум, если это случилось, линия перескакивает на тот ценовой уровень. Нижняя линия строится обратно верхней, то есть по самой минимальной цене:

Индикатор канала Дончиана отсутствует в терминале mt4, скачиваем его по ссылке в конце статьи.

Скриншот параметров индикатора смысла приводить нет, единственное, что вы можете там поменять, это только период.

Ричард Дончиан для построения канала на дневных графиках рекомендует использовать период 20, что соответствует месяцу. Среди трейдеров также популярны таймфреймы 18, 24, 55. Но это не значит, что канал можно применять только на дневных графиках, и на меньших таймфреймов он проявляет себя хорошо.

Как использовать канал Дончиана в торговле

Открытие позиций осуществляется при пробое ценовых уровней, максимума и минимума, по сути, применяется простая пробойная стратегия.

Покупки

Цена поднимается выше максимального ценового уровня (верхней линии) предыдущего периода, при этом свеча пробития должна закрыться выше этого уровня. Входим в рынок на открытие следующей свечи. Выход из позиции, когда поступает сигнал на продажу.

Продажи

Цена опускается ниже минимального ценового уровня (нижней линии) предыдущего периода, при этом свеча пробития должна закрыться ниже этого уровня. Входим в рынок на открытие следующей свечи. Позиция закрывается при сигнале на покупку.

На представленном скриншоте выход из продаж произошел запоздалый, потеряли существенную часть прибыли. Целесообразно будет добавить на график канал Дончиана с меньшим периодом, например 10 и закрывать позиции по его сигналам, то есть вход осуществляем по 20-ти периодной, а выход по 10-ти:

Стратегия не лишена минусов, главный из них, большое количество ложных пробоев, и их количество превосходит удачные, но прибыль полученная с одной удачной сделки с лихвой перекрывает прошлые потери. Поэтому с уверенностью можно сказать, что стратегия подходит в основном для долгосрочной и позиционной торговли.

Также канал Дончиана можно использовать, как индикатор волатильности. Если на рынке флэт, цена ходит в узком коридоре, то и канал будет относительно узким, если волотильность возрастает, соответственно, и канал становится шире. На этом всё. Удачного применения! Пока.

Канал Дончиана: построение и использование в торговле

Канальные стратегии торговли пользуются особой популярностью среди трейдеров. Каналы могут отличаться по правилам построения. При этом торговля по ним настолько проста, что доступна для понимания даже новичкам рынка. Сегодня мы рассмотрим канал Дончиана. Он назван по имени автора. На графике этот инструмент анализа рынка отображается в виде двух ломанных линий: верхней и нижней. Они проводятся через ближайшие экстремумы. Для того, чтобы облегчить трейдеру торговлю, был создан одноименный индикатор. Он быстро построит канал Дончиана по заданному в настройках параметру.

Индикатор канала Дончиана

Его нет в стандартном наборе МТ4. Поэтому, чтобы торговать по этому индикатору, надо для начала его скачать и установить в торговый терминал. Параметр один – это период. То есть мы должны указать индикатору, сколько свечей использовать для определения максимумов и минимумов. По умолчанию – 20. На графике индикатор канала Дончиана выглядит вот так:

Применение канала Дончиана в торговле

Он используется в качестве основы для пробойной стратегии торговли. Правила открытия и закрытия торговых позиций несложные. Формулируются они следующим образом.

Если цена пробивает верхнюю границу построенного канала, то это рассматривается в качестве сигнала на открытие ордера buy. Если при этом есть ранее открытый ордер sell, то его следует закрыть.

Если цена пробивает нижнюю границу Donchian Channel, то это является сигналом на открытие ордера sell. Если есть открытый ордер buy, то его надо в этом случае закрыть.

Стоп-лосс размещаем за противоположной линией канала.

Цена пробила верхнюю линию Donchian Channel. Обращаю внимание: пробоем может считаться ситуация, когда пробойная свеча и закрылась выше (ниже) канала. После длительного движения в направлении открытого ордера снова произошел пробой канала, но уже нижней его линии. В этом случае следовало закрыть открытую сделку на покупку и открыть новый ордер. Только теперь это будет продажа.

Хочу предупредить, что канал Дончиана не столь эффективен, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что пробои не так уж и редко бывают ложными. Ордера будут закрыты по стопу с убытком. Но потери легко перекрываются удачной сделкой, открытой в самом начале тренда. И все-таки, настоятельно рекомендую использовать фильтр для этой системы торговли. Какой конкретно – это на ваш выбор. Нужно подобрать дополнительный индикатор, который будет подтверждать или отклонять сигналы канала на вход в рынок.

И еще небольшое замечание. Если диапазон канала резко сужается, то это может быть предвестником очень сильного трендового движения.

В заключение статьи даю ссылку, по которой можно скачать этот индикатор:

Канал Дончиана. Индикатор Дончиана в торговле.

Канал Дончиана, названный в честь своего создателя, является одним из самых эффективных решений на валютном рынке. Так что, сегодня осуществим небольшой экскурс в историю и разберёмся, как применять на практике гениальные и одновременно простые методы.

Каждому новичку знакомы наставления преподавателей в следующем роде — «тренд твой друг», «следуй за трендом», но, почему-то, начинающие продолжают терять деньги, используют платные громоздкие и неэффективные стратегии, запаздывающие индикаторы, да мало ли что ещё может находиться в арсенале. Вот только, какой от этого прок, если нет результата? И появляется очевидный парадокс – всё сложное неэффективно и популярно, а простое приносит колоссальную прибыль, но всегда незаметно лежит под толщей информационной пыли.

Первые системы следования за трендом, которыми в той или иной форме сегодня пользуются многие успешные трейдеры, создал Ричард Дончиан. Жизненный путь данного человека полностью соответствует смыслу русской пословицы «терпение и труд всё перетрут», так как, несмотря на трудные периоды в своей карьере, он смог вознести принципы торговли на качественно новый уровень.

После данного недоразумения, Ричард начал искать методы следования за трендом, т.е.создавать принципиально новый подход анализа, который получил в итоге название канал Дончиана и выдержал тестирование временем. Разумеется, сама стратегия Дончиана, т.е. конкретные приёмы и индикаторы, является прямым следствием философии и понимания автором рынка, поэтому отметим несколько важных аспектов.

Основная идея, которая заложена в принцип работы по Дойчиану, заключается том, что трейдер торгует не некий инструмент, в попытке субъективно трактовать ситуацию с учётом специфики, а принимает во внимание просто цифры на графике. Таким образом, данная методика обладает несколькими преимуществами:

  • применима на любом рынке, так как графики везде одинаковы;
  • защищена от сомнений и ошибок, являющихся следствием попыток сделать выводы, исходя из фундаментальных факторов;
  • присутствуют однозначные ориентиры по риску.

Рабочий индикатор Дончиана можно без труда найти для любой торговой платформы, но ниже будут рассматриваться примеры для самого популярного среди форекс-трейдеров терминала MetaTrader 4. Стандартная версия индикатора содержит всего три параметра:

  1. период расчёта,
  2. величину смещения,
  3. тип цены.

Остановимся подробнее на первом из них. Сам Ричард, в своих работах, рекомендует использовать значение равное 20 на дневных графиках, учитывая, что в месяце, в среднем, двадцать рабочих дней. На самом деле, какой период выбрать – дело индивидуальное и зависит от нескольких факторов:

  • от стиля торговли и как следствие таймфрейма,
  • от волатильности рынка, которая определяет амплитуду колебаний,
  • от самой стратегии, её логики.

Вот на последнем факторе и следует остановиться более подробно.

Изначальное предназначение канала Дончиана

Самая распространённая и простая стратегия Дончиана – это пробойная, при которой сигналом для заключения сделки является прорыв противоположной границы канала, т.е. когда цена уходит за пределы предыдущего экстремума в контртрендовом направлении. На рисунке ниже представлен подробный пример.

Разумеется, только что была рассмотрена идеальная ситуация, на практике всё гораздо сложнее и ложные прорывы на валютном рынке достаточно частое явление, поэтому, прежде всего, нужно принять «систематические» убытки как данность, и оценивать только общее математическое ожидание разных вариантов. Кроме этого, обязательно наличие стоп-лосса, без которого не получится торговать так, как автор метода.

С проблемой ложных сигналов на входе и значительных потерь на выходе боролись в своё время «черепахи», используя не один, а два канала – с длинным и коротким периодами расчёта. Первый, соответственно, использовался для идентификации пробоев на вход, второй – для своевременного фиксинга прибыли, и возможного повторного перезахода, если рынок продолжил идти в прежнем направлении.

В настоящее время, при высокой волатильности и внушительных объёмах торгов, подобные стратегии можно применять не только в среднесрочном периоде, но и внутри дня, единственный нюанс в таком случае – необходимость учитывать высокие расходы на спред и комиссию.

Рекомендую ознакомиться вот с этими методами:

Варианты применения индикатора Дончиана

Как уже отмечалось выше, канал идентифицирует тренд, но попытки поймать разворот на пробое часто приводят к убыткам вследствие ложных пробоев. Решение проблемы напрашивается само – использовать «Дончиана», как идентификатор тренда, но точки входа искать при помощи фильтров, в роли которых могут выступать как другие индикаторы, так и свечные паттерны, например, ниже представлена в общем виде внутридневная система со стохастическим осциллятором.

В данном случае имеет значение только быстрый стохастик, а стоп-лосс ставится за противоположную границу канала. Важно помнить – прежде чем пытаться торговать, необходимо собрать статистику на истории и оценить математическое ожидание нескольких вариантов с разными периодами расчёта и целями по прибыли.

И последнее, где может пригодиться канал Дончиана – это стратегии, построенные на логике «пробоя утреннего флета». В данном случае, в сравнении с ручным вариантом, принципиальные отличия отсутствуют, алгоритм просто автоматически фиксирует максимум и минимум за период, высвобождая, таким образом, время, которое тратится на разметку.

Единственный нюанс заключается в том, что следует правильно рассчитать среднестатистическую продолжительность флета на конкретной паре, чтобы ко времени открытия основной сессии индикатор уже исключил из расчёта тренды вчерашнего дня.

Применение уровней ДиНаполи в торговле на рынке Форекс.

Метод Ганна, фигуры и их применение на Форекс.

Метод Мюррея — использование ценовых уровней в торговле на Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Индикатор Donchian Channel

Сегодня предлагаю вашему вниманию простой и эффективный индикатор – Donchian Channel. Название ему дано по имени автора, который хорошо и давно известен в финансовых кругах. Это Ричард Дончиан. Канал Дончиана строится по максимальным и минимальным значениям цены за определённый период времени. Его можно указать в параметрах. По умолчанию – это 20. После того как цена пробьёт линию индикатора, то есть образуется новый max/min, она (линия) перемещается на новый уровень. В результате канал на графике выглядит примерно так:

Применение Donchian Channel в торговле

Для того, чтобы открыть ордер BUY (покупка), должны быть соблюдены следующие условия. Цена преодолевает верхнюю линию канала. Но этого недостаточно. Важно, чтобы она и закрылась выше этой линии.

Пример сигнала на покупку:

Курс евро/доллара преодолел линию (предыдущий максимум) и закрытие свечи произошло также выше канала. Это сигнал на покупку. Как видим, после флэта цена продолжила восходящее движение.

Условия для открытия ордера SELL аналогичные, но с соответствующими поправками. Курс валютной пары пробивает нижнюю линию канала Дончиана, и свеча закрывается ниже минимума.

Пример сигнала на продажу:

Закрывать торговые позиции рекомендуется по обратному сигналу. Однако, как показывает практическая торговля, в этом случае, нередко, теряется много пунктов прибыли. Чтобы уменьшить эти потери можно установить второй Donchian Channel, но период в настойках поставить не 20, а 10. И по линиям этого канала (с меньшим периодом) принимать решения о закрытии ордеров. На скрине выше видно, что если бы мы закрыли сделку по обратному сигналу, то потеряли бы почти всю прибыль. А вот если закрыть эту сделку по сигналу канала с периодом 10, то основная часть профита была бы сохранена.

История тестирования этого индикатора показала, что он более эффективен на старших таймфреймах. Поэтому он подойдёт тем, кто предпочитает среднесрочную и долгосрочную торговлю. Ложные пробои конечно же есть и их немало. Но и прибыль от одной сделки может быть очень большой. Она с лихвой перекроет полученные убытки.

Канал Дончиана позволяет также определять направление тренда или флэт.

В стандартном наборе индикаторов, который установлен в МТ4, этого индикатора нет. Его надо скачать и установить в терминал. Для новичков рынка я написала инструкцию, как это сделать.

А скачать индикатор Donchian Channel можно по ссылке ниже:

Тема: Канал Дончиана (Donchian Channel) — торговая система на его основе

Опции темы

Канал Дончиана (Donchian Channel) — торговая система на его основе

Существует масса торговых стратегий, основанных на использовании каналов – это и Bolindger Bands и Скользящие Каналы Баришпольца и многие, многие другие, предполагающих торговлю как внутри канала, так и на его пробитии. Однако, канал Дончиана выделяется среди большинства похожих друг на друга аналогичных торговых систем простотой используемых расчётов и легко читаемыми торговыми сигналами.

Принцип расчёта канала, предложенный ещё в 70-е, автором методики Ричардом Дончианом, заключается в определении максимального и минимального значения цены за определённый период. При этом в вычислениях учитываются только самый высокое значение цены и самое низкое, и на их основании строится две линии, формирующие ценовой диапазон.

Для расчёта величины ценового диапазона важен только один параметр – период, в течение которого определяются экстремумы. Чем больше это значение, тем больший интервал баров из истории будет задействован для их поиска. Сам автор торговой стратегии рекомендовал использовать период = 20.

Так как Канал Дончиана создавался для долгосрочной торговли, значение 20 выбрано не случайно – это усреднённое количество рабочих дней в месяце. Установление периода, равным 20 свечам, позволяет максимально учесть то влияние, которое оказывают на рынок его цикличные изменения. Но цикл в 20 свечей оказывается столь же эффективным при торговле на часовом таймфрейме или даже быстром скальпинге на М5. На сегодняшний день, канал Дончиана нашёл своё применение во многих трендовых ТС, при этом значение периода для построения канала принимается в диапазоне от 18 до 24. В более сложных вариантах стратегий, где одновременно используется несколько каналов Дончиана – для раздельного получения сигналов на вход и выход, значение периода может составлять 50 и более баров.

Торговая система, выстроенная на основе этого индикатора предполагает, что если цена пробьёт канал, а иначе говоря, будет выше максимальных или меньше минимальных значений цен, определённых за последние 20 баров, то сигнал ко входу в рынок считается сформированным. При этом, выход цен за границу канала означает не только установку ордеров в сторону пробития, но и закрытие всех остальных, которые направлены противоположно.

Итак, правила торговой системы на основе канала Дончиана выглядят следующим образом:

  • стоит покупать и закрывать все короткие позиции по текущей валютной паре, при формировании бара выше, чем линия Donchian Channel ( синяя ).
  • стоит продавать и закрывать все длинные позиции по текущей валютной паре, при формировании бара ниже, чем линия Donchian Channel ( красная ).

Вход в рынок осуществляется по ценам закрытия последней свечи, пробившей ценовой диапазон. Но ориентируясь только на данные условия, мы получим большое число ложных пробитий канала, и прибыльность торговой системы будет отрицательной.

Как видно из иллюстрации, торговая система на основе канала Дончиана не лишена основного недостатка канальных стратегий, основанных на пробое, поэтому крайне важно соблюдать мани-менеджмент и ограничивать риски на уровне не более 1- 1,5% от депозита. Система управления рисками крайне важна, и не стоит ей пренебрегать, тем более, что при достаточной волатильности и сильном трендовом движении одна удачная сделка способна компенсировать целую последовательность ложных сигналов.

Кроме того, сигнал к выходу (закрытия ордеров) может подаваться слишком поздно, что сильно сокращает возможности для получения прибыли, либо требует постоянного контроля со стороны трейдера за процессами изменения цен в канале. И если в рамках стратегии, основанных на канале Дончиана нет возможности предотвратить генерацию ложных сигналов (но только в рамках этой стратегии. Добавление скользящих средних или осциллятора – в зависимости от состояния рынка способно минимизировать их число), то получать сигналы к закрытию позиций вполне можно раньше, чем противоположно направленное движение поглотит всю заработанную прибыль. Для этого достаточно добавить второй канал, с меньшим значением периода, который будет более чувствителен к изменению цен вследствие того, что максимум учтённый в более старшем канале не будет оказывать воздействие на формирование ценового диапазона.

Но помимо отображения максимумов волатильности, канал Дончиана имеет ещё одно любопытное свойство. Дело в том, что перед сильным ценовым движением канал «сжимается». Такое поведение индикатора вполне согласуется с теорией цикличности изменений цен, ведь волатильность, как явление – прямое следствие такого изменения.

Для трейдера изменение ширины канала может также выступать признаком грядущего большого тренда. И если периоды роста цен сменяют периоды их падения, то точно также спокойный рынок в боковом движении перейдёт в состояние активного роста или снижения, а канал Дончиана подскажет момент его начала.

Несмотря на все недостатки, торговая система на основе алгоритмов Дончиана может быть прибыльной при условии решения проблемы большого числа ложных сигналов. Для этого достаточно объединить построение канала на основе волатильности и осциллятор, который поможет определить силу импульса текущего тренда. Добавим в торговую систему индикатор MACD.
Использование осциллятора позволяет «отфильтровать» большинство ложных сигналов на вход, и при торговле на часовом таймфрейме в сутки будет открываться 2-3 ордера, вместо 5-8, что сокращает требования к депозиту, а также уменьшает напряжённость торгового процесса.

Но и при таком варианте использовании стратегии Дончиана есть значительный недостаток. И канал и MACD хорошо покажут себя только при наличии достаточной амплитуды ценового движения, при отсутствии волатильности показания MACD будут близки к нулю, а ширина канала будет недостаточна для своевременного обнаружения начала тренда.

Простота расчётов, применяемых для построения канала привела к созданию большого числа автоматических торговых систем, основанных на алгоритме определения ценового диапазона Дончиана. Вы можете попробовать в деле (на демо –счёте, разумеется) предложенный индикатор и советник-скальпер, который работает на таймфреме M5.

Внимательно отнеситесь к настройке параметров, отвечающих за риск – размер лота и удалённость приказов, ограничивающих убытки. При подборе соответствующих параметров, вы сможете получить до 70% прибыльных сделок.

Скачать индикатор на основе каналов Дончиана: Donchian.rar
Скачать советник на основе каналов Дончиана: Donchian Scalper.rar

А вы использовали каналы Дончиана? Как успехи? Если не использовали. что в целом думаете по поводу данного инструмента?

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite – инструмент для построения канала Дончиана по классическим правилам, отлично подходящий для трендовой торговли.

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite – это классический канал Дончиана (Donchian Channel). Главное преимущество этого индикатора в том, что он строит канал по классическим правилам определения тренда:

  • восходящий тренд – новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего;
  • нисходящий тренд – новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего;
  • если к текущей тенденции невозможно применить ни одно из правил определения тренда, направление считается неопределенным или боковым движением (флет).

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite

Преимущества индикатора VR Donchian Lite

  • одно из самых точных средств определения тренда, флета;
  • правильно запрограммированный алгоритм канала;
  • без перерисовки;
  • нет смещения канала по барам, как в аналогичных индикаторах;
  • канал очень эффективно показывает уровни для ордеров стоп-лосс и тейк профит.

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite – это эффективный инструмент, как нельзя лучше подходящий для классической торговли по тренду.

Индикатор «Канал Дончиана»

Канал Дончиана — индикатор технического анализа, разработанный Ричардом Дончианом, очень известным трейдером с Уолл-Стрит. Индикатор строит на графике классический канал по экстремумам свечей за период указанный в настройках индикатора.

Канал Дончяна (относится к трендовым индикаторам. Строить разворотную стратегию торговли по нему, идея не очень правильная. Это как минимум требует наличия дополнительных индикаторов в системе, например какого-нибудь осциллятора. Так вот, раз мы относим индикатор Дончяна к семейству трендовых, то и торговать будем по тренду, то есть когда тренд растущий будем покупать, когда падающий — продавать. Линии канала — это своего рода уровни или линии поддержки и сопротивления. Вариантов построения торговой тактики учитывая это может быть довольно много, но обо всем по порядку.

Обратите внимание. Помимо рисования уровней, индикатор дополнительно сигнализирует о волатильности рынка! Когда уровни приближаются друг к другу — волатильность падает, когда расходятся — растет. Это важно, потому что при низкой волатильности есть риск того что скоро начнется резкое движение, причем в любую сторону. Совсем не обязательно что в нужную нам, или в ту, на которую указывает индикатор. Низкая волатильность означает, что рынок в фазе “раздумий”, и как правило, после того как рынок определится (подумает как следует), начнется новое движение.

Как понимание текущей волатильности может нам помочь? Да очень просто, мы ведь торгуем тренды, а это значит — когда тренда нет, мы не торгуем. То есть когда волатильность низкая — тренда нет, значит ждем. Все просто.

Добавление индикатора «канала Дончиана» в МТ

«Канал Дончиана» (Donchian Channel) не входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Для того чтобы добавить его, вам необходимо скопировать файлы индикатора в соответствующую директорию у вас на компьютере.

Если у вас МетаТрейдер 4. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL4\Indicators и скопируйте туда файл/файлы Канал Дончяна.

Если у вас МетаТрейдер 5. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL5\Indicators\Examples и скопируйте туда файл/файлы Канал Дончиана (Donchian Channel).

После этого запустите торговый терминал. Нажмите «Вставка/Индикаторы/Пользовательские». Откроется список индикаторов. Выберите Канал Дончиана (Donchian Channel).

Вариант добавления канала Дончина №2

Добавьте файлы как указано выше. Затем запустите МТ. По умолчанию на рабочем столе открыто окно «Навигатор». Выберите в нем Канал Дончиана (Donchian Channel), как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.

Параметры индикатора Дончиана (Donchian Channel)

В настройках можно выбрать только период, по которому будем строится канал. Чем более высокий период вы установите, тем шире будет канал. Вероятно, не стоит сильно его увеличивать, попробуйте использовать для начала стандартные настройки.

В последствии, исходя из своей стратегии, сможете делать более осмысленные настройки.

Простая торговая стратегия по каналу Дончяна

Будем использовать два индикатора: Канал Дончиана и скользящее среднее SМА(25)

Сделка на покупку:

  • Цена коснулась верхней границы канала, ждем пока свеча закроется выше максимума свечи, на которой произошло касание и на открытии следующей свечи покупаем;
  • Стоп Лосс ставим ниже локального экстремума на 3-5 пунктов;
  • Закрываем сделку когда свеча закрылась ниже SМА(25), на открытии следующей свечи.

Для сделки на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Стратегия канала Дончиана, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной стратегии, используйте набор из нескольких индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью стратегии на основе индикатора канал Дончиана.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Дончиана надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Donchian Channel «от и до» позволит зарабатывать.

Индикатор Donchian Channelдля МТ4 можно скачать по ссылке

Индикатор Donchian Channel для МТ5 можно скачать по ссылке

Donchian Channel — индикатор каналов Форекс

В среде трейдеров канальные стратегии пользуются заслуженной популярностью. Данный факт связан с тем, что канал, внутри которого двигаются котировки, регулярно образуется на любом инструменте, на любом таймфрейме, и может быть использован в различных вариантах (стратегия на пробой, стратегия на отскок от границ канала и тд.) в качестве готовой торговой тактики.

К числу канальных стратегий относят каналы линейной прогрессии, полосы Боллинджера (Bollinger Bands), каналы Фибоначчи, конверты (Envelopes), Ишимоку, и канал Дончиана (Donchian Channel), который строится на основании одноимённого индикатора «Индикатор Канала Дончиана» (СКАЧАТЬ). Он то и станет главным действующим лицом, нашего обозрения, но сначала скажем немного слов об его авторе.

Ричард Дончиан – один из кагорты легендарных трейдеров прошлого века. Стоял у истоков возникновения торговой системы Turtles (Черепахи). Как это часто бывает, пик популярности и успеха, пришёл к нему поздно, в почтенном возрасте. Дончиан был настоящим трудоголиком, отдав множество сил трейдингу и создав эффективные торговые теории. Его работы использовались множеством трейдеров, часть из которых вошла в топовую десятку наилучших профессионалов рынка, к примеру, Линда Рашки.

Основным критерием, которым пользуется в своих вычислениях индикатор «Канал Дончиана», является волатилность рынка. Такое характерное свойства рынка, иметь чёткие границы волатильность, в определённые моменты времени, легло в основу показаний индикатора и стало «скелетом» торговой системы Turtles (Черепахи).

Вторым фактором, влияющим на построение канала Дончиана стали границы максимума и минимума, предшествующих дней (если использовать классическую интерпретацию, предложенную автором) или согласно данным, выбранного таймфрейма.

Пара GBP/USD. Дневной график с каналом Дончиана

В настройках индикатора «Каналы Дончиана» находится лишь одна позиция «periods». Её значение, по умолчанию, ставится «20». Это значит, что обрабатывая каждый текущий бар (по установленному ТФ), индикатор сравнивает его положение со значениями предыдущих 20 баров,перенося на график максимальное и минимальное значение в виде линии.

Период «20» взялся не случайно. Среднее количество биржевых дней в календарном месяце примерно составляет 20 дней или 20 баров (на графике D1). При этом точность построения канала Дончиана может быть реализована и на меньшем таймфреме, путём подбора нужного коэффициента значения «periods».

Главным критерием точности и правильности выбранного коэффициента будет служить поведение цены возле верхних и нижних границ канала Дончиана (отскоки, залипание, пробой и построение нового канала). Ряд трейдеров находят, что период «20» прекрасно подходит под большинство валютных пар, но также используют коэффициент 18 и 24.

Настройки индикатора канал Дончиана

Как мы отмечали ранее, канальные стратегии, заслуженно пользуются популярностью среди игроков рынка. Классическое применение индикатора «канал Дончиана» основывается на идее о том, что цена не может находиться в одном и том же состоянии волатильности и рано или поздно изменит его на другое. Это утверждение на все 100% подтверждено практикой и особо актуально при сжатии границ канала Дончиана.

Торговая стратегия, используемая при пробое границ канала следующая: входить в покупки при прорыве верхней границы канала и продавать, когда цена закрепится ниже нижней границы канала.

Используя данную тактику, следует помнить про жёсткие правила манименджмента, так на рынке ложные пробои не редкость, особенно в момент выхода важных фундаментальных данных.

пример пробоя канала

В заключение хотелось бы отметить, что индикатор «канал Дончиана» — инструмент, позволяющий визуально наблюдать за изменениями волатильности на графике и способный заменить такие профессиональные индикаторы Форекс, как «ATR» (Средний истинный диапазон) и «Standard Deviation» (Стандартное отклонение).

Одним из важнейших достоинств «канала Дончиана» является то, что его можно отнести к прогнозирующим индикаторам Форекс, так как он сигнализирует о формировании сильных движений загодя, сжимая диапазон границ.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор канала Дончиана Donchian_Channel

Форекс индикатор для МТ4 Donchian_Channel строит канал Дончиана. Верхняя граница канала отвечает за сигналы на покупку, а нижняя граница канала отвечает за сигналы на продажу. По сути — это трендовая пробойная торговая система.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

У данного индикатора есть интересная особенность — когда канал сжимается (становится уже), существует очень высокая вероятность того, что скоро может начаться сильное ценовое движение. Тут нужно быть внимательным и постоянно следить за рынком.

Окно с входными параметрами индикатора Donchian_Channel:

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «Канал Дончиана»

Индикатор Donchian Channel (Канал Дончиана) в торговле трейдерами используется крайне редко. Это один из немногих инструментов, который предоставляет инвесторам точные сигналы для торгового процесса.

Что собой представляет индикатор?

Индикатор Канал Дончиана позволяет спекулянтам существенно увеличить доход за короткий временной промежуток. Здесь важно правильно научиться пользоваться им.

В среде инвесторов канальные стратегии являются очень популярными на разных рынках. Они способны значительно повысить заработок на бинарных опционах. Базируются канальные стратегии на использовании одного или нескольких индикаторов, которые формируют ценовой канал. Внутри него осуществляется движение стоимости.

К подобным каналам относятся конверты (Envelopes), Bollinger Bands (полосы Боллинджера), каналы линейной регрессии и иные индикаторы. Давайте далее рассмотрим суть канала Дончиана, который хоть и не самый лучший в опционах, но определенный интерес представляет.

Ричард Дончиан является легендарной фигурой в торговле на бирже, хотя многие спекулянты про него ничего не знают. Дончиан считается отцом торговых систем, которые следуют за тенденцией. Именно на его работах базируется популярная торговая тактика «Черепахи».

К Дончиану ощутимый успех пришел, когда он уже был в почтенном возрасте. Трейдер до глубокой старости проводил работы и оставался успешным торговцев. Он своим примером демонстрировал, что для работы на бирже никто слишком старым не является.

Что собой представляет Donchian Channel индикатор? Данный индикатор волатильности основан на том, что вычисляет текущий диапазон стоимости. Для этого используются недавние наименьшие и наибольшие стоимости выбранного актива. Индикатор Дончиана отображается в виде нижней и верхней полосы, при этом образуя канал, внутри которого располагаются стоимости.

Отличием Donchian Channel стало использование простых вычислений последних минимумов и максимумов. Для определения канала Дончиана достаточно найти наименьший минимум и наибольший максимум стоимости за определенный временной промежуток.

Для построения канала Дончиана его создатель рекомендовал использовать период в 20 дней. Это означает, что на каждой индикаторной свече анализируется значение прошлых 20 свечей и определяются максимальное и минимальное значения, которые отображаются в виде нижней и верхней границы канала. Неудивительно, что именно 20 индикаторный период рекомендован, если знать, что сравнительно недавно в трейдинге использовались преимущественно недельные и дневные таймфреймы.

10,0,1,0,0

20 период – это среднее количество в 1-м месяце рабочих дней. Несмотря на это, 20 период является очень успешным для построения канала Дончиана, но можно применять графики на более меньший период. Еще для применения канала эффективны периоды 18 и 24. Например, для торгового процесса по Черепахе, оптимальный период составляет 55.

Несмотря на простоту инструмента, Donchian Channel может быть достаточно эффективным для разных случаев. Давайте опишем способы его использования. Канал Дончиана собой представляет простую пробойную трендовую торговую систему. Следующие базовые условия используются при генерации системой торговых сигналов:

  • Когда стоимость закрывается выше Канала Дончиана, нужно закрывать короткие позиции и открывать длинные позиции.
  • Когда стоимость закрывается ниже Кана Дончиана, необходимо закрывать длинные позиции и открывать короткие позиции.

Пробойные системы показывают достаточно большое число неуспешных входов в рынок. При поимке мощной тенденции, 1-а прибыльная позиция способна перекрыть убытки то большого числа убыточных входов. При грамотной диверсификации, умелого управления имеющимися рисками и при наличии на торговом счету суммы, которая способна выдержать крупные просадки, эта торговая тактика может быть очень успешной. Подтверждением этого является пример самого трейдера Ричарда Дончиана, стратегии «черепах» и других инвесторов, применяющих подобные системы торговли.

В классическом описании работы с торговым индикатором Donchian Channel предполагается, что инвестор все время располагается в рынке. Приобретаются позиции на покупку в тех случаях, когда формируется сигнал на открытие сделки на покупку и наоборот.

В данном случае чаще всего позиция закрывается слишком поздно, а трейдер лишается довольно существенной части дохода. Важную модификацию внесли «черепахи» в эту тактику торговли. Входить в сделку необходимо по длиннопериодному Каналу Дончиана, а закрытие позиции – в соответствии с сигналом более короткого периода времени. На скриншоте видно, что при использовании Канала Дончиана с более меньшим периодом времени, довольно часто сделки раньше закрываются и с существенным доходом.

Donchian Channel – это индикатор рыночной волатильности. Если движение стоимости невелеки и спокойные, то Канал Дончиана будет относительно узким. Если стоимость флуктирует сильно, то данный индикаторный канал будет очень широким.

Ширина Donchian Channel выражается в абсолютных величинах или пунктах, а изображается как отдельный график. Его можно использовать в виде самостоятельного инструмента волатильности, и он будет альтернативой для индикатора Стандартного отклонения и Среднего истинного диапазона.

Перед сильным движением стоимость часто сжимается в довольно узкий коридор. Получается, что сильное сжатие канала будет для инвестора довольно надежным торговым сигналом, что в ближайшее время будет серьезная тенденция.

Преимущества

Канал Дончиана удобный и простой в применении. С ним лучше использовать иные инструменты для цифровой торговли, например, MACD или RSI (показатель относительного индекса прочности). Осваивая бинарные опционы, можно пробовать в деле разные индикаторы, но подобные эксперименты лучше проводить на демонстрационном счете, чтобы реальными деньгами не рисковать. Все тактики нужно проверять с помощью бэк-тестов на исторических данных.

Достоинства Канала Дончиана:

  • Простая конструкция.
  • Легкое чтение сигналов.
  • Возможность применения на всех интервалах.

Недостатки

Если сравнить Donchian Channel с полосами Боллинжера, то именно на стороне Боллинджера будет преимущество, но в некоторых торговых системах применяется именно Канал Дончиана.

21,1,0,0,0

Установка и настройка индикатора

Канал Дончиана – это нестандартный инструмент опционов, который не включен в индикаторный набор терминала Метатрейдер 4. Его необходимо дополнительно скачать к торговой платформе по ссылке http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/donchian.zip.

Затем установим его на график стоимости:

  • Кликаем по разделу «Вставка» в верхнем меню данной платформы.
  • Выбираем «Пользовательские, затем «Donchian»

В стандартной настройке индикатор демонстрирует минимумы и максимумы стоимости за прошедшие 20 периодов. Выбранный временной период не содержит указания на дату, для которой формируется график. В противном случае его никогда не пересекут линии.

Если вы используете период в 20 дней, то сегодняшнюю дату он не должен содержать. Максимумы и минимумы должны быть показаны за прошедшие 20 дней, без включения сегодняшнего.

В виде таймфреймов можно применять не дни, а очень короткие временные периоды, например, для турбоопционов. При построении некоторых систем инвесторы используют периоды: 18, 24, 55 и т.д.

Сигналы

При использовании данного индикатора трейдеру нужно «поймать» моменты, когда график стоимости «пробивает» нижнюю или верхнюю линию. По торговой системе формируются сигналы для продажи или приобретения цифровых опционов.

Когда у анализируемого финансового инструмента курс выше последнего уровня верхнего мувинга Donchian, то это довольно четкий сигнал для приобретения опциона КОЛЛ. Основан данный сигнал на предположении, то разрыв верхней полосы канала Donchian ломает уровень сопротивления. Получается, что стоимость устремится вверх, а инвестору нужно открывать длинные позиции.

Если курс стоимости опустился ниже, чем последнее чтение нижней полосы Donchian, то уровень поддержки нарушает разрыв нижней полосы. Предоставляется возможность для того, чтобы продолжить нисходящий тренд. В данном случае торговля ведется на коротких позициях.

Правила использования индикатора

Индикатор Donchian имеет сходства с классическими конверторами, особенно это касается показателей. Здесь можно применять много методик конвертов.

Канал Donchian хорошо подходит для торговли цифровыми опционами и на форекс рынке. Он изначально задумывался для использования на фондовых рынках, поэтому в составе есть отличный потенциал для определения больших трендов.

Пробой уровней

Уровни рисуются отлично на основе индикатора, а пробой будет довольно мощным сигналом для торговли по направлению пробоя. На скриншоте ниже видно уровни и рыночная реакция на них.

32,0,0,1,0

Нужно обратить внимание на то, как наносятся уровни:

  • Ожидаем образования горизонтальных уровней индикатором. Это будет сигнализировать про флет (консолидацию) на рынке. Его окончание приведет к движению.
  • По нижней и верхней линии рисуем уровни и ожидаем пробоя.
  • После пробоя нужно ждать закрытия свечи или явного закрепления стоимости. Затем в направлении пробоя открываем сделку.

Если для форекса стоп лос нужно установить на отметке в несколько пунктов под (над) нарисованным уровнем, то в цифровых опционах время экспирации должно быть 4 – 5 свечей вперед. Можно приобретать опцион вперед на 1 – 2 свечи.

Недостаток этого метода в том, что сигнал на покупку он дает в момент, когда в этом направлении уже пошла стоимость. Из-за этого теряется часть потенциальной прибыли.

Ловим сильный тренд

Отличительной чертой Donchian Channel стал поиск сильных трендов. Он способен отлично указать на рыночные этапы, после которых появляется сильное движение (зачастую очень сильное). На скриншоте ниже пример данной ситуации.

Видно, что данный канал существенно сужается. На длительном интервале времени его значения становятся все меньше. Сужение – это верный признак, что пробой уровней приведет к очень мощному движению. Подобные сделки в опционах открываются на десятки свечей.

Отскок стоимости от уровня

При работе с этим каналом отскок стал частой ситуацией. Его суть в том, что стоимость достигает нижней (верхней) индикаторной линии, затем разворачивается, а после нее остается тень (шип). В соответствии с классической теорией теханализа в данной ситуации себя не подтвердило движение.

Donchian Channel это понимание только усиливает. В этих случаях необходимо открывать сделку в направлении противоположному шипу.

Видно, что почти все шипы толкают стоимость к противоположному мувингу. В бинарных опционах можно сделку открыть вперед на 2 – 3 свечи, иногда до пяти.

Идем за трендом

Прибыльная методика по Каналу Дончиана заключается в работе со средним мувингом (на скриншоте оранжевым цветом). Тактику используют в случаях, когда на текущем рынке длительное время виден тренд. Его достаточно легко определить:

  • Рынок нисходящий – Donchian образует подряд новые минимумы, а стоимость прилипает к мувингу.
  • Рынок восходящий – Donchian образует подряд новые максимумы, а стоимость прилипает к мувингу.

В данные моменты нужно ждать, чтобы стоимость подошла к среднему мувингу и пересекла его. Это будет сопротивлением, затем стоимость должна продолжить движение далее по тренду. На скриншоте ниже показан пример этой методики.

Важно подчеркнуть, что это трендовый графический инструмент. Он эффективно подойдет для систем торговли, рассчитанных на резкие движения.

Канал Дончиана – использование обратной стратегии

В предыдущей статье, посвящённой каналу Дончиана, мы рассмотрели, что сигналом на вход в длинную торговую позицию является закрытие свечи актива выше верхней линии канала и, соответственно, сигналом на вход в короткую позицию – закрытие свечи актива ниже нижней границы канала.

Однако на рынке возникают ситуации, когда цена актива пробивает нижнюю или верхнюю границы канала Дончиана, но при этом свеча закрывается внутри канала. И чаще всего такая свеча имеет длинную тень, а торговые объемы выше средних значений (рис. 1).

В этом случае стратегия работы будет противоположной по отношению к описанной выше классической стратегии работы.

При формировании такого «теневого пробоя» нижней границы открываем длинную торговую позицию и при пробое верхней – открываем короткую торговую позицию. Первой целью ценового движения являться середина торгового канала, второй целью – его противоположная граница. В случае короткой позиции защитный ордер мы ставим очень близко – ориентировочно на 1-2 пункта выше уровня верхнего значения «тени пробойного» бара или в случае длинной позиции – на 1 – 2 пункта ниже нижнего значения «тени пробойного» бара, а при достижении ценой середины канала Дончиана целесообразно использовать трейлинг-стоп.

Эта стратегия выгодно отличается от рассмотренного нами варианта классической стратегии с относительно малыми просадками и значительно большим числом удачных входов в торговые позиции, что делает ее подходящей для трейдеров, имеющих небольшие депозиты и торгующих внутри дня.

Как известно, стратегии работы «на отбой» значительно лучше работают на флетовых рынках. Однако как мы знаем из предыдущей статьи, сильное сжатие канала при боковом движении нередко является предупреждением о возможном пробое канала и последующим сильным движением.

Но данная стратегия с определенной осторожностью может использоваться и на трендовых рынках. Приводим 2 примера (рис.2) удачной отработки торговых сигналов «теневого пробоя» на рынке с наличием тренда. «Теневой пробой» в точке 1 сигнализирует трейдеру о начале коррекции, а в точке 2 – об окончании коррекции. При этом дополнительно нижняя линия канала Дончиана в точке 2 усиливается 50% фибо-уровнем, что увеличивает шансы на успешный вход.

И все же мы не советуем вам открывать сделки против сильного тренда, поскольку в таком случае шансы на разворот небольшие и есть риск получить целую серию убытков (рис. 3).

Открывать против тренда позицию следует лишь только в том случае, если кроме «теневого пробоя» канала, существуют другие технические сигналы предстоящего разворота: дивергенция осцилляторов, фибо-уровни на старшем временном периоде, негативные новости и другие.

Мы рассмотрели случаи на рынке, когда границы канала Дончиана пробивается только тенью свечи, а ее закрытие – внутри канала. Но и в случае, если свеча актива закрылась за границами канала, успешная работа «на отбой» возможна.

Одна из таких стратегий – «Черепаховый суп плюс один» описана в работе Линды Рашке. Правила работы по этой стратегии следующие (для случая входа длинную позицию):

Закрывайте частично прибыльную сделку через два – шесть баров и на оставшуюся часть позиции установите трейлинг-стоп.

Пример этой стратегии приведен на рис. 4 и 5.

Сегодня на десерт : видео – Роскошная резиденция с фонтанами. Рекомендую посмотреть, это действительно красиво

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel)

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) поможет увеличить Вашу прибыль за короткий срок в несколько раз. Главное – научиться правильно им пользоваться! И мы сможем помочь в этом.

Канальные стратегии достаточно популярны в среде трейдеров на самых разных рынках, в том числе и Форекс, поскольку они позволяют значительно увеличить заработок на Форекс. Все канальные стратегии базируются на одном или нескольких индикаторах, образующих ценовой канал, внутри которого происходит ценовое движение. Подобным каналом могут быть полосы Боллинджера (Bollinger Bands), конверты (Envelopes), каналы линейной регрессии и другие индикаторы форекс. Далее в статье мы рассмотрим индикатор канала Дончиана (Donchian Channel), который, хоть и нельзя назвать самым лучшим индикатором Форекс, тем не менее, представляет определенный интерес.

Ричард Дончиан – легендарная фигура в биржевой торговле, хотя многие трейдеры даже никогда не слышало про него. Дончиана называют отцом торговых систем следования за тенденцией. Известная торговая система «Черепахи» базируется на его работах. Ощутимый успех пришел к Дончиану, когда он был уже в достаточно почтенном возрасте. Дончиан до глубокой старости работал, оставаясь успешным трейдером и показывая своим примером, что никто не является слишком старым для работы на бирже.

Итак, что представляет собой индикатор Donchian Channel? Индикатор канал Дончиана является индикатором волатильности, основан на вычислении текущего ценового диапазона при использовании недавних наибольших и наименьших цен выбранного актива. Donchian Channel отображается как верхняя и нижняя полосы (создавая тем самым канал, внутри которого находятся цены), и это сближает его с другими индикаторами волатильности, такими как Bollinger Bands. Однако Donchian Channel отличается тем, что использует для построения линий лишь простые вычисления последних максимумов и минимумов — для вычисления канала Дончиана нужно лишь найти наибольший максимум и наименьший минимум цен за выбранный период времени.

Ричард Дончиан рекомендовал применять период 20 для построения Donchian Channel. Это обозначает, что на каждой свечке индикатор анализирует значения предыдущих 20 свечей и находит минимальное и максимальное значения, которые и отображает в виде верхней и нижней границ канала. Совсем неудивительно, что рекомендован именно период индикатора 20, если учесть, что еще сравнительно недавно под трейдингом, как правило, подразумевали торговлю преимущественно на дневных и недельном таймфреймах, а период 20 – это как раз среднее число рабочих дней в одном месяце. Тем не менее, период 20 оказывается эффективным для построения Donchian Channel и на графиках меньших периодов. Эффективны также результаты использования канала с периодами 18, 24, в то время как торговая стратегия «Черепах» использовала период 55 (важно отметить — для входа).

Несмотря на крайнюю простоту Donchian Channel, он может оказаться очень эффективным для ряда случаев. Опишем некоторые варианты его применения. Во-первых, Donchian Channel представляет собой, фактически, простую трендовую пробойную торговую систему. Торговые сигналы, генерируемые системой, основаны на следующих базовых условиях:

  • Когда цена закрывается выше Donchian Channel, открывайте длинные позиции и закрывайте короткие позиции.
  • Когда цена закрывается ниже Donchian Channel, открывайте короткие позиции и закрывайте длинные позиции.

Вот так описывает данную торговую стратегию Линда Рашки:«…Ричардом Дончианом популяризировался четырехнедельный прорыв цены, также как стандартная торговая стратегия следования за тенденцией. В случае если цены делали новый 20-дневный максимум, можно было открывать длинную позицию; если цены делали новый 20-дневный минимум, можно было открывать короткую позицию.

Эта схема может работать на длительном временном отрезке, если торговать большой корзиной рынков, так как есть высокая степень вероятности, что на отдельно взятом рынке случится что-нибудь необычное, например война в Персидском заливе (влияет на сырую нефть) или заморозков (влияет на кофе). Торговая система очень зависимая от умения вовремя ухватить экстраординарное событие или важную тенденцию. Кроме того системе присущи достаточно большие просадки и низкое отношение прбылей к убыткам в связи с существенным числом ложных прорывов цены».

Так и есть, пробойные системы характеризуются достаточно большим числом неудачных входов в рынок. Но в случае поимки мощной тенденции, одна прибыльная позиция перекрывает убытки от множества убыточных входов. В принципе, для пробойных торговых систем нормальной ситуацией является, результат, когда всего лишь 20-30% позиций приносят положительный результат. Вместе с тем, в случае грамотной диверсификации портфеля, умелого управления риском, а также при наличии суммы на торговом счете, которая позволит выдерживать крупные просадки, данная торговая стратегия может оказаться очень успешной, что подтверждает пример самого Ричарда Дончиана, «черепах» и множества других трейдеров, которые применяют аналогичные торговые системы.

Кроме описанных выше слабых сторон данной торговой стратегии, у нее есть еще один недостаток – точки выхода в позицию. Классическое описание торговой стратегии работы по Donchian Channel предполагает, что трейдер все время находится в рынке. Открытая позиция на покупку закрывается тогда, когда поступает сигнал на открытие сделки на продажу, и наоборот.

Чаще всего в данном случае мы закрываем позицию слишком поздно, лишившись существенной части дохода по сделке. «Черепахи» внесли важную модификацию в данную торговую стратегию: вход в сделку осуществляется по длиннопериодному Donchian Channel, а закрытие позиции – по сигналу канала более короткого временного периода. На рисунке можно видеть, что, используя для выхода Donchian Channel с меньшим временным периодом, зачастую можно закрывать сделки раньше и с большим доходом.

Применение Donchian Channel

Donchian Channel является индикатором волатильности рынка. Если ценовые движения спокойны и невелики, то Donchian Channel будет относительно узким. Если же цена сильно флуктуирует, Donchian Channel будет достаточно широким. Это обозначает, что ширина канала Donchian, выраженная в пунктах или абсолютных величинах и изображенная в виде отдельного графика, может являться самостоятельным индикатором волатильности и представляет собой альтернативу таким индикаторам, как Средний истинный диапазон (ATR) или Стандартное отклонение (Standard Deviation).

Кроме того, поскольку перед сильным движением цены часто сжимаются в узкий диапазон, то сильное сжатие канала есть весьма надежный торговый сигнал для трейдера о том, что в скором времени ему необходимо быть готовым к началу серьезной тенденции.

Скачать бесплатно индикатор Канал Дончиана

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий