Канал волатильности для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикатор волатильности Форекс

Индикатор предназначен для определения среднего значения волатильности внутри дня или месяца. Расчеты ведутся по инструментам Форекс, металлам и Bitcoin c периодом от 1 до 54 недель.

Средняя волатильность = (Максимум выбранных свечей за указанный период — Минимум выбранных свечей за указанный период).

Часовой пояс: Москва +03:00

Индикатор предназначен для определения среднего значения волатильности внутри дня или месяца. Расчеты ведутся по инструментам Форекс, металлам и Bitcoin c периодом от 1 до 54 недель. Этот параметр, как и валютную пару задает пользователь, в верхней части таблицы:

После выбора периода надо определится относительно каких диапазонов (свечей, таймфрейма) будет рассчитано среднее значение волатильности – часового или дневного, обозначается кликом по ячейке 1 день или 1 час в левом углу.

Расчет проводится по формуле:

Средняя волатильность = (Максимум выбранных свечей за указанный период — Минимум выбранных свечей за указанный период)

Результат указывается по каждому инструменту в пунктах (пипсах) , дублируется в процентах. Напротив пары отображается кривая волатильности на промежутке выбранного недельного периода.

Если необходимо отфильтровать таблицу, кликните по опции «Список валютных пар» и уберите «галочки» с не интересующих инструментов.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Чтобы подробно посмотреть графики по конкретному виду, наберите тикер пары в ячейке поиска (слитно без черточек и пробелов!).

Трейдер получит две гистограммы, внутридневную (почасовую) и ежемесячную (понедельную), а также изменение волатильности в виде кривой за 10 лет.

Анализ волатильности относится к так называемому классу «неторговых индикаторов». Графики помогут определить участки наибольшей активности торговых сессий внутри дня, ежемесячные данные, совмещенные с сервисом сезонности укажут на наиболее вероятное значение «глубины падения» или роста, ожидаемое время трендов внутри периода.

Десятилетний отрезок будет интересен для тестов – доказано, что скачки волатильности в виде шипов приводят к сбоям работы стратегии, после них требуется оптимизация параметров, так как это триггеры смены «торгового режима». Участники торгов, понеся на скачке волатильности потери, массово меняют стиль торговли, что приводит к изменениям периода цикличности, формата трендов, размеров флетовых участков.

Пробой канала волатильности

Канальные стратегии считаются одними из самых популярных наравне с тактиками, построенными на свечном анализе, скользящих и осцилляторах. Их логика вполне ясна: несмотря на относительную непредсказуемость рынка, все же есть определенные закономерности, диктуемые общей психологией трейдеров. Есть уровни поддержки и сопротивления, есть точки, где большинство трейдеров предпочитает не рисковать и сворачивать позиции, разворачивая тренд в обратную сторону.

Торговля по каналу волатильности предусматривает два варианта развития событий:

  • Торговля на отскоке. В большинстве случаев цена движется в психологическом коридоре. Как только она касается одной границы канала, тут же отскакивает и идет как минимум к его середине. Иногда по инерции она может пробивать границу или вовсе до нее не доходить. Принцип заработка ясен: поймать отскок.
  • Торговля на пробое. Если под фундаментальным фактором цена пробивает канал и формирует новые границы, то торговля идет в направлении тренда.

Вопрос только в том, как построить границы канала и в каком случае будет актуален первый вариант стратегии, в каком — второй. Один из базовых канальных индикаторов — Полосы Боллинджера. Мы предлагаем вам еще один комбинированный вариант — Channel Breakout Entry. В его основе лежит ATR, сам индикатор рисует 3 канала для размещения стопов.

Стратегия торговли на пробое канала

Суть стратегии заключается в ожидании прорыва канала волатильности и входе в рынок после того, как будут закрыты после него 2 свечи подряд. То есть тогда, когда мы убедимся, что речь идет именно о пробое, а не об инерции с последующей коррекцией, открываем сделку.

Торговые условия:

  • Таймфрейм — М15. Выставлять большие таймфреймы не рекомендуется. Можно увеличить интервал до М30.
  • Актив — EUR/USD.
  • Настройки Channel Breakout Entry: Range — (1 = 10, 2 = 20, 3 = 55). Atr_Factor = 2,0, Atr_range = 14.

Условия открытия длинной позиции по каналу волатильности:

  • Две растущие свечки подряд закрываются над верхней красной линией канала. Чем выше будет закрытие, тем лучше, но не менее 2 пунктов.

Это условие единственное. На следующей свече можно открывать сделку, страхуя ее стопом 10-15 пунктов. Выход из рынка по усмотрению трейдера. Открытие короткой позиции аналогично: свечи должны закрыться как можно ниже за пределами нижней красной линии канала.

Совет: ставьте короткий стоп. Если пробой канала волатильности окажется ложным, то лучше сразу фиксировать незначительный убыток. Можно комбинировать стратегию с фундаментальным анализом, но волатильность в две стороны может быстро закрыть сделку по стопу. Сравните эту стратегию с другими канальными индикаторами на разных валютных парах, чтобы оценить результативность и выбрать оптимальный вариант. Ждем ваше мнение в комментариях!

Волатильность валютных пар – определение, индикаторы, стратегия

Многие трейдеры не задумываются над таким важным торговым инструментом, как волатильность валютных пар, а между тем она позволяет определять расстояние, которое цена может пройти за день, неделю или любой другой временной период. Чем может быть полезна трейдеру эта информация? Зная волатильность валютной пары, можно определить, стоит ли открывать новые позиции или нет. Например, волатильность EURUSD приблизительно составляет 110 пунктов в день, а цена уже прошла больше 90 пунктов вниз. Стоит ли в этом случае открывать продажи? Скорее всего нет, так как значение тейк-профита будет очень маленьким, а вот вероятность отката достаточно большая. Конечно, бывают исключения из правил, но статистика показывает обратное. Поэтому роль волатильности на Форекс достаточно высокая, особенно для тех трейдеров, которые применяют внутридневные стратегии. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет волатильность, как ее применять на практике, где брать данные по волатильности по каждой валютной паре, а также какие существуют индикаторы волатильности. См. также, какие брокеры с торговлей золотом являются наиболее привлекательными.

Что такое волатильность?

Итак, волатильность валютного курса – это диапазон движения цены от максимума до минимума за определенный период времени, то есть показатель того, какое расстояние в среднем пройдет цена за день, неделю или месяц. Волатильность валютных пар определяется на основе статистических данных, полученных за последние 10 или более свечей. Рассчитывается волатильность в процентах или пунктах. На размер волатильности влияет множество факторов, к которым можно отнести торговую сессию, количество игроков на рынке, состояние экономики, а также влияние спекуляций. В зависимости от спроса на ту или иную валюту ее относят к инструментам с высокой или низкой волатильностью, представителями которой являются экзотические валютные пары. Чем выше волатильность, тем больше возрастают риски во время торговли, но при этом и размер прибыли будет значительно выше.

Как применять данные по волатильности на практике?

Если вы отдаете предпочтение внутридневной торговле, то должны знать, сколько пунктов проходит каждая валютная пара за день. Допустим, средняя волатильность GBPUSD составляет 150 пунктов, а цена превысила уже 130 пунктов за день. В таком случае лучше воздержаться от торговли в этот день, поскольку ничего кроме убытков она вам не принесет. Также вы можете применять данные по волатильности для определения тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, волатильность USDJPY составляет 120 пунктов, поэтому значение тейк-профита не должно превышать 100 пунктов, если по правилам вашей стратегии закрывать позиции следует в конце дня. То же касается и торговли на дневных графиках. Для этого необходимо смотреть данные по волатильности за неделю. Многие трейдеры упускают это из виду, в результате чего цена очень часто не доходит до тейк-профита, а также возрастает количество убыточных позиций.

Влияние торговой сессии на волатильность валютных пар

Нельзя также недооценивать влияние торговых сессий на волатильность валютного курса. Каждой торговой сессии характерна своя волатильность. Если наблюдается высокая волатильность во время Азиатской торговой сессии, то на Европейской она может идти на убыль, а к моменту открытия Американской торговой сессии и вовсе может уйти на нет. Эта информация является чрезвычайно важной для скальперов, так как от нее зависит прибыльность стратегии. Рассмотрим примеры самых распространенных валютных пар с высокой волатильностью для каждой из торговых сессий:

Азиатская сессия. В это время практически отсутствуют важные экономические события, поэтому рынок является относительно спокойным. Исключением являются валютные пары с японской иеной, которые показывают хороший тренд из-за колебания курса. Самыми волатильными валютными парами в Азиатскую сессию считаются: GBPJPY – 112 пунктов, USDJPY – 78 пунктов и EURJPY – 75 пунктов;

Европейская сессия. С открытием Лондонской сессии связан выход большого количества новостей, влияющих на евро. Благодаря высокой деловой активности в крупнейших столицах финансового мира – Лондоне, Париже, Берлине и других европейских городах наблюдается высокая волатильность почти на всех валютных парах: GBPCHF – 150 пунктов, GBPJPY – 145 пунктов, USDCHF – 117 пунктов, GBPUSD – 112 пунктов, EURUSD – 97 пунктов;

Американская сессия. В начале Американской сессии также наблюдается выход важных экономических новостей, но уже связанных с другой не менее популярной валютой – американским долларом. Поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на валютных парах с долларом: USDCHF – 107 пунктов, GBPUSD – 94 пункта, EURUSD – 88 пунктов, USDCAD – 84 пункта. Помимо перечисленных выше торговых инструментов в Американскую сессию увеличивается также волатильность валютных пар, несвязанных напрямую с долларом, но имеющих зависимость от этой валюты: GBPCHF – 129 пунктов, GBPJPY – 119 пунктов и другие.

Где смотреть волатильность?

Валютную волатильность можно рассчитывать вручную, для этого нужно замерить расстояния от low до high десяти последних свечей, сложить полученные данные и разделить на десять. Однако можно упростить расчет волатильности при помощи одного из двух сервисов, которые мы сейчас подробно рассмотрим.

Mataf.net

Этот сервис поддерживает русскоязычную версию, поэтому вы легко найдете все, что вам нужно. В столбце «Инструменты» нужно выбрать «Forex волатильность», в результате откроется новая страница, в которой будет представлена волатильность по 40 торговым инструментам, включая золото и серебро.

По умолчанию, на странице отображается волатильность EURUSD, но вы можете выбрать любой другой инструмент из списка слева. Также вы можете задать период для расчета волатильности. Чуть ниже представлен график волатильности валютной пары по часам. Как видно, самым волатильным часом для EURUSD является 12 часов по Гринвичу – 60,1 пунктов.

Также можно посмотреть волатильность по дням недели, при этом выделенный столбец обозначает сегодняшний день недели. Для EURUSD наиболее волатильным днем считается вторник (159 пунктов), а наименее – понедельник (112,7 пунктов).

В самом низу страницы находится график, в котором вы можете сравнить волатильность по годам.

Полученные данные вы можете использовать в вашей стратегии. Если вы занимаетесь скальпингом, вы можете определить для себя часы с высокой волатильностью, а также отказаться от торговли в часы, где волатильность наименьшая.

Myfxbook.com

Если вы хотите видеть информацию по волатильности в разрезе по месяцам, неделям, дням, часам или даже минутам, то вам нужен Myfxbook, который больше известен, как сервис для мониторинга работы вашей стратегии или советника. Помимо этого, он также оснащен вспомогательными инструментами, при помощи которых можно наблюдать за изменениями волатильности валютных пар.

Итак, переходим по ссылке myfxbook.com, находим в меню «Market» и выбираем «Volatility». В результате открывается страница, на которой вы можете наблюдать волатильность по основным валютным парам. В настройках можно задать необходимый вам диапазон волатильности, а также выбрать, в чем производить расчет – в пунктах или процентах. Нажав на «More» в правом верхнем углу таблицы, вы можете выбрать интересующие торговые инструменты, включая валютные пары, основные индексы и драгоценные металлы (всего 78 активов).

Поскольку функционал представленных выше сервисов по определению волатильности немного отличается, то можно использовать оба сервиса для построения своей стратегии.

Индикаторы волатильности

Для наглядности можно использовать специальные индикаторы волатильности, при помощи которых можно непосредственно на графике определить степень волатильности валютной пары.

Average True Range (ATR)

Сначала рассмотрим стандартный индикатор торгового терминала MT4 – ATR, который широко применяется трейдерами для определения волатильности в определенный момент времени. Максимальные точки индикатора ATR показывают, что сейчас рынок активен, а минимальные точки свидетельствуют о затухании активности. Кроме того, индикатор волатильности ATR можно применять для определения уровней стоп-лосса или тейк-профита. Для этого значение индикатора необходимо умножить на определенный множитель и отложить полученное расстояние от точки открытия сделки. Чем выше волатильность, тем больше размер тейк-профита.

Мультивалютный индикатор волатильности CCFp

Существует еще один универсальный индикатор волатильности CCFp, который показывает, какая из восьми валют в настоящий момент сильнее по отношению к другим валютам. Пересечение валюты нулевой отметки снизу вверх свидетельствует о повышении ее волатильности и силы на валютном рынке. Перед тем, как начинать торговлю, необходимо оценить ситуацию на валютном рынке с помощью данного индикатора, чтобы выбрать наиболее волатильную валюту. Следует учитывать, что индикатор показывает не направление тренда, а силу валюты в определенный отрезок времени.

Скачать бесплатно индикатор: CCFp.zip

Стратегия «Пробой волатильности»

Для примера, как можно применять данные волатильности, предлагаем рассмотреть стратегию «Пробой волатильности». Она показала высокую прибыльность – более 50% в месяц. При этом вам не нужно ничего рассчитывать, все за вас сделают встроенные в шаблон индикаторы: ATR и скользящая средняя. Входить в сделки следует при появлении стрелочки, а выставлять стоп-лосс и тейк-профит нужно будет на уровнях, отмеченных на графике. Торговля осуществляется на часовом таймфрейме на валютной паре EURUSD. Стратегия полностью настроена под этот торговый инструмент, поэтому ничего менять в настройках не нужно. Если вы хотите использовать эту стратегию на других валютных парах, то необходимо подбирать параметры настроек вручную для каждой валютной пары. Стратегия «Пробой волатильности» имеет следующие входные параметры:

Принцип торговли по данной стратегии заключается в следующем. Индикаторы строят два канала – 8 и 12-часовых по GMT. Вход осуществляется после пробития этого канала, а выход из сделки выполняется по тейк-профиту, стоп-лоссу или при возникновении противоположного сигнала. Если произойдет обратное пересечение ценой скользящей средней, то также следует выйти из открытой позиции. Если же цена не достигла в течение дня ни тейк-профита, ни стоп-лосса, то закрывать сделку следует в 9 часов по GMT следующего дня. На скриншоте ниже вы можете наблюдать примеры сделок, при этом желтыми стрелками обозначается пробой 12-часового канала, а белыми стрелками – пробой 8-часового канала. Плюсиком обозначается уровень тейк-профита, крестиком – стоп-лосс, а белыми и желтыми точками – принудительное закрытие сделки в 9 часов следующего дня.

Тестирование на истории стратегии «Пробой волатильности» показало потрясающие результаты. Ниже приведен график доходности, а более подробную статистику, примеры сделок и индикаторы стратегии вы можете скачать в архиве.

Скачать бесплатно файлы стратегии: Пробой_волатильности.rar

Индикатор волатильности Чайкина

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) – простой и удобный индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка. Инструмент измеряет разницу межу максимальной и минимальной ценой в определенном временном диапазоне. Используется преимущественно в качестве помощника при работе с другими средствами технического анализа, например, скользящими средними или MACD.

Создателем CHV является трейдер-теоретик Марк Чайкин, известный также, как автор одноименного осциллятора и индикаторов Accumulation/Distribution и Money Flow.

Описание и настройки

Расчет индикатора волатильности Чайкина начинается с определения спрэда – разницы между максимумом и минимумом текущего бара. Полученный результат сглаживается экспоненциальной скользящей средней за соответствующий период. Волатильность рассчитывается по формуле:

CHV = (EMA (H-L (i), n) — EMA (H-L (i — n), n)) / EMA (H-L (i — n), n) x 100.

В данном случае H-L (i) представляет собой разницу цен на текущем баре, а H-L (i — n) – разница цен на баре, случившемся n-периодами раньше. Таким образом, мы имеем возможность наглядно видеть, как менялась цена со временем.

Индикатор волатильности Чайкина не так популярен, как, например, очень похожий на него индикатор Average True Range (ATR), поэтому его не всегда встретишь в популярных торговых терминалах. Что касается настроек CHV, то их по большому счету всего три.

Основные параметры индикатора:

  • TypeSmooth – разновидность используемой скользящей средней. Она может быть простой (0) или экспоненциальной (1). По умолчанию ставится второй вариант.
  • ROCPeriod – номер периода, относительно которого будет проводиться расчет. Изначально установлено значение 10.
  • SmoothPeriod – период скользящей средней. По умолчанию здесь тоже стоит 10.

Данные настройки Марк Чайкин считает оптимальными, но ничто не мешает пользователю выбрать величины, которые покажутся ему более подходящими.

Работа с индикатором

Как уже было сказано, принцип работы индикатора волатильности Чайкина весьма схож с индикатором ATR. При этом между инструментами есть серьезное отличие, вследствие которого рассматриваемый нами объект существенно уступает по популярности своему «визави». Речь идет о неспособности CHV учитывать гэпы, то есть, разрывы, возникающие на графике вследствие существенной разницы между ценами закрытия и открытия. Если при торговле на протяжении дня это не играет особой роли, то на более продолжительных таймфреймах возникают неудобства.

В остальном работать с индикатором Чайкина достаточно легко. Интерпретация его сигналов вполне однозначна. Серьезное увеличение волатильности на коротких таймфреймах говорит о высокой вероятности того, что цена достигнет нового минимума (локального). Также это может свидетельствовать о завершении нисходящей тенденции. Если на средних и длинных отрезках волатильность снижается, можно с высокой долей вероятности говорить об образовании нового максимума. При этом восходящий тренд, скорее всего, находится на завершающей стадии своего существования.

При достижении индикатором максимальных/минимальных значений, появляются точки возможного разворота тенденции. Велика вероятность ценовой коррекции или окончательного изменения направления тренда. В большинстве случаев это сопровождается существенным снижением уровня волатильности. Чем дальше цена удаляется от локального экстремума, тем выше становится волатильность. Приготовиться к развороту также стоит в случаях, когда линия индикатора пересекает нулевую отметку, однако не следует спешить реагировать на этот сигнал. Вход нужно осуществлять только после подтверждения сообщения другими трендовыми инструментами, например, скользящей средней.

При работе с Chaikin Volatility рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  • Во многих случаях кривая индикатора достигает своего максимума в момент ценовой коррекции. Если это произошло, есть все основания предполагать, что на рынке вскоре начнется продолжительное боковое движение (флет).
  • Пребывание рынка во флете автоматически означает очень низкую волатильность. Как только линия CHV начинает стабильно расти, стоит приготовиться к скорому завершению бокового движения.
  • Начало роста индикатора может свидетельствовать о формировании очередного максимума цены. В таком случае волатильность будет увеличиваться до тех пор, пока этот экстремум не будет установлен.
  • Быстрое снижение кривой CHV говорит о замедлении текущей тенденции. Велика вероятность, что в ближайшее время произойдет сильная коррекция или откат цены.

Заключение

Индикатор волатильности Чайкина может быть использован для определения волатильности рынка и точек завершения/разворота тренда. Используя его в качестве осциллятора, можно определять наиболее удобные моменты входа и выхода. По утверждению разработчика, чрезмерно высокая волатильность означает перепроданность фондового или товарно-сырьевого рынка, тогда как низкий уровень говорит о перекупленности. Как уже

было сказано выше, CHV часто сравнивают с ATR в связи со схожестью их графиков и интерпретаций. Большинство трейдеров предпочитает использовать второй индикатор, который не только более раскручен, а и обладает конкретным преимуществом в виде способности учитывать гэпы. Нужно признать, что индикатор Чайкина делать этого не умеет, зато он намного четче показывает моменты остановки движения и перехода цены в откат или флет.

Ни один определитель волатильности, каким бы совершенным он ни был, не может являться единственным инструментом трейдера. Состояние рынка в течение дня может серьезно меняться в связи с появлением важных новостей, так же быстро возвращаясь к первоначальному состоянию после их опровержения. Реагировать на каждый подобный всплеск чревато серьезными проигрышами, поэтому отвечать на сигналы можно только после их подтверждения другими средствами анализа.

Особенно эффективно применение CHV в сочетании с такими индикаторами, как MACD и Envelopes.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Измерение волатильности. Индикатор ATR

В данной статье хотелось бы обратить внимание на один из наиболее простых методов измерения волатильности — вычислении волатильности с помощьюиндикатора ATR.
Хотелось бы отметить, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, сокращенно ATR)– биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива. Автором данного индикатора стал Уэллс Уайлдер и описал его в книге «Новые концепции технических торговых систем». На данный момент ATR активно применяется трейдерами и используется во многих торговых стратегиях.

Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.

Особенности индикатора:

Первоначально Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range — TR), который определяется как максимальное из трех значений.

  • Разница между текущим максимумом и текущим минимумом;
  • абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия;
  • абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.

Если диапазон колебаний внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно велик, то скорее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то наиболее вероятно для расчета TR будут использоваться два других вышеуказанных метода. Последние два варианта обычно получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум. Последние ситуации -ценовые разрывы или гэпы (gaps) достаточно редки на Forex и в основном случаются на выходных, если в течение выходных вышли серьезные новости.

Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) выводится из TR путем усреднения по какому-либо из методов — простому среднему, экспоненциальному или другому.
Использование индикатора ATR
Отражая свое предназначение, индикатор Average True Range, как правило, достигает высоких значений в момент сильного роста или падения биржевого инструмента, когда происходят либо панические прадажи, либо активные его покупки. В это время на бирже волатильность максимальна.
Низкие значения индикатора ATR соотносятся с продолжительными периодами бокового, нейтрального движения, которые характерны для рынка в моменты ожидания важных новостей или отсутствия большого капитала.

ATR можно использовать также, как и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования следующий: чем выше значение ATR, тем выше волатильность, а значит и вероятность изменения трендового движения; чем ниже значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Обычно используют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, например полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.

Расчетная формула ATR:

ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High — Low|, |High — Closej-1|, |Low — Closej-1|.

Истинный диапазон – это наибольшая из следующих величин:
— разность между текущим максимумом и минимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
— разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
ATR — это скользящее среднее значений истинного диапазона.
Основные недостатки:

В качестве недостатков обычно указывается один — при большом периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

Рассмотрим это на примере. Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Вопрос: поставите ли вы стопы для обеих валютных пар на одном и том же расстоянии? Ответ: конечно нет.

Если вы можете рисковать 2% своего капитала и в том, и в другом случае, было бы неправильно ставить стопы для каждой из пар на одном и том же расстоянии. Почему? Да потому что пара EUR/USD двигается в среднем на 120 пунктов в день, в то время как пара GBP/JPY – на 250-300. Следовательно, нет никакого смысла в том, чтобы ставить для этих по сути разных пар стоп-приказы на одном и том же расстоянии.

Как размещать стоп-ордера, используя индикатор ATR
Посмотрите на значение ATR и устанавливайте стопы в двух или трех ATR’ах. К примеру, если на тот момент, когда вы вошли в рынок, значение ATR было 100, и вы решите разместить стоп-приказ в 2 ATR, то вам нужно умножить 100 на 2. Следовательно, вам нужно разместить стоп-приказ на расстоянии в 200 пунктов от точки входа (разместить стоп в 2 ATR).

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Технический индикатор Candles – оценка волатильности на рынке форекс

Candles – простой технический индикатор волатильности форекс для терминала MetaTrader.

Индикатор Candles рисует в отдельном окне графика высоту свечи с тенями.

Высота каждого столбика гистограммы индикатора выражается в пунктах. Разными настраиваемыми цветами выделяются соотношения тела свечей и их тени.

Высота столбика гистограммы индикатора соответсвует расстоянию от минимальной до максимальной точки свечи текущего тайм фрейма в пунктах. Цвет столбика настраиваемый и зависит от типа свечи, бычья либо медвежья. Если свеча бычья, то верхушка столбика зелёного цвета, а низ белого, если же свеча медвежья, то верхушка красного цвета, а низ так же белого цвета.

На гистограмме индикатора дополнительно на основании данных о размере тел свечи вычисляется и отражается индикатор скользящей средней. К примеру, на верхнем примере индикатор Candles нанесен на дневной график валютной пары EURUSD. При этом средняя скользящая за 100 дней отражается темно-синим цветом. Светло-синим цветом выделен уровень, соответсвующий среднему значению тела свечи на паре EURUSD, значение которого составляет 420 pips. Это дает нам информацию о средней волатильности по телу свечи на паре за длительный период и мы видим, что это значение очень постоянное на длительном временном отрезке.

В правом верхнем углу окна индикатора отображается время (мин:сек) которое осталось до закрытия свечи, которое зависит от текущего торгового тайм фрейма. Под информации о времени, отображается информация о количестве и типе последних 20-ти свечей. Первое число – это количество медвежьих свечей, а второе количество бычьих. Цвет данной надписи зависит от соотношения этих самых свечей. Если преобладают медвежьи свечи, то цифры имеют красный цвет, если бычьи, то цвет зеленый. Количество свечей, за которые отображается информация, настраиваемое.

  • МА – период скользящей средней по телам свечей;
  • t – количество свечей для отражения информации о соотношении бычьих/медвежьих свечей.
  • 0 – цвет верхней части столбика, если свеча медвежья;
  • 1 – цвет верхней части столбика, если свеча бычья;
  • 2 – цвет нижней части всех столбиков;
  • 3 – цвет скользящей средней.

По моему мнению, наибольшую информативность индикатор Candles дает при применении на дневных графиках. На верхнем графике мы с помощью индикатора уже определили среднее значение изменения цены валютный пары EURUSD за длительный период (420 pips) и отразили его с помощью уровня индикатора. Давайте изменим параметр средней до 5 дней (торговая неделя).

Мы видим что средний диапазон тела свечи на паре EURUSD колеблется в достаточно стабильном диапазоне. Нижнее значение – 170 pips, максимум – 720 pips. Эти значения также отмечены на индикаторе ценовыми уровнями.

В результате мы получили параметры усредненных значений дневных изменений валютной пары EURUSD. Эта информация может быть использована при внутри дневной торговле для определения уровней закрытия позиций. Или при принятии решений об открытии позиций. К примеру, если течение дня пара уже прошла свыше 720 pips, то открывать позицию в ожидании продолжения движения очень опасно в связи с высокой вероятностью отката цены к долгосрочным средним значениям. А в случае, если у вас открыта прибыльная позиция и индикатор значительно вышел за средний диапазон по паре, целесообразно зафиксировать прибыль (полностью или частично).

Обратите внимание, при снижении пятидневной средней к нижнему значению диапазона волатильности, с большой вероятностью далее следует период увеличения волатильности, что может предоставить хорошие торговые возможности.

Для дополнительной информативности индикатора можно наложить на индикатор Candles стандартный индикатор ATR (Average True Range), который является очень популярным индикатором волатильности.

Для корректного отражения обеих индикаторов в одном окне необходимо в настройках каждого выбрать одинаковые значения максимального и минимального значений (вкладка “Параметры”). Как мы видим динамика двух индикаторов очень схожа. Черная горизонтальная линия – это усреднение значение индикатора ATR за 100 дней. Индикатор ATR при таком подходе целесообразно использовать для закрытия позиций по волатильности. В результате мы получили очень мощную систему анализа волатильности любой валютной пары на рынке форекс.

Нельзя забывать, что Candles – это индикатор волатильности и он не предназначен для определения направления возможного движения валюты на рынке форекс.

Я думаю, что вы найдете и другие способы применения индикатора Candles в зависимости от параметров вашей торговой системы.

Скачать индикатор Candles абсолютно бесплатно и без регистрации вы можете по ссылке – Индикатор Candles.

Оцените статью (No ratings yet)

Калькулятор волатильности Форекс

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

Индикаторы волатильности на Форекс

За определенный временной интервал рыночная цена повышается до своего максимального предела, а затем снижается до минимума. Такой диапазон ценового изменения принято называть волатильностью. Дословно, в переводе с английского языка, это слово означает изменчивость.

Временной период, в течение которого измеряют волатильность, может быть различным: день, неделя, месяц.

Как и зачем измеряют волатильность?

Теория волатильности основывается на детальном исследовании различных экономических показателей. Ими могут быть цены, процентные ставки. Все это учитывается при длительном временном интервале. Изменчивость цены на рынке является показателем, отражающим его динамичность.

Любой трейдер, выбирая актив, должен убедиться в его достаточной волатильности, поскольку от этого зависят скорость и размер заработка (хотя при слишком большом показателе возрастает и риск потери капитала). Чтобы измерить колебания цены, используют исторические данные. Довольно часто сопоставляют дневную волатильность со спредом.

Одним из наиболее распространенных инструментов для таких измерений является индикатор ATR (название переводится как истинный средний диапазон). Он определяет периоды высокой и низкой изменчивости, а также ее конкретную величину.

Интерпретация сигналов индикатора ATR предельно проста: в момент снижения волатильности черная линия уходит вниз, а в момент роста она меняет свое направление вверх.

Полосы Боллинджера

Неплохим техническим инструментом, наглядно отражающим изменчивость выбранного для торговли актива, является индикатор Полосы Боллинджера. Он наносится прямо на ценовой график. В основе структуры Полос Боллинджера простая скользящая средняя. Сверху и снизу от нее на расстоянии, которое равно определенному числу стандартных отклонений, строятся копии этой скользящей.

Волатильность оказывает непосредственное влияние на величину этих стандартных отклонений. Поэтому полосы сами регулируют ширину между ними. При сужении канала волатильность уменьшается, в случае его расширения — растет.

Индикатор RVI

Индикатор относительной бодрости или индекс относительной волатильности — так его называют многие трейдеры. Создавший его Дональд Дорси акцентировал внимание на том, что изобретение является лишь дополнительным фильтром к другим индикаторам. Самостоятельно RVI использовать не рекомендуется.

Обычно его применяют в трейдинге совместно с RSI, который использовался при создании индекса относительной волатильности. RVI дополняет RSI в плане упущенных им уровней диверсификации, измеряя волатильность актива. Тем самым он вносит в торговую систему недостающий подтверждающий элемент.

Пересечение между собой линий инструмента относительной бодрости является указателем роста или снижения ценового тренда. Когда RSI преодолел 70%-й уровень и вошел в зону перекупленности, следует наблюдать за поведением RVI. При благоприятном моменте можно входить в рынок на покупки. Как только RSI пересек уровень 30%, наблюдая за RVI, можно осуществлять продажи. Дивергенция тоже используется в торговле. Если при росте цены актива линии индикатора снижаются, то вскоре волатильность тоже должна понизиться.

Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина)

Этот инструмент осуществляет расчет волатильности, основываясь на изменении спреда. Первоначально индикатор высчитывает разницу между минимумом и максимумом свечи. Затем CHV отражает фактическое изменение этого значения через определенный период. Он похож на инструмент ATR, который пользуется у трейдеров большей популярностью.

Применять в торговле индикатор Чайкина просто и удобно. Интерпретация его сигналов видна на рисунке. Во время роста индикатора наблюдается повышение волатильности на рынке. Когда линия CHV снижается, изменчивость цены тоже уменьшается. Боковое движение индикатора свидетельствует о наличии флэта. Пиковые значения инструмента Чайкина предупреждают о скорой смене тенденции: велика вероятность ценовой коррекции или же перемены трендового движения с восходящего на нисходящий и наоборот. Пересечение CHV нулевого уровня тоже сигнализирует о возможном развороте.

Настоятельно рекомендуется использовать индикатор Чайкина в связке с другими трендовыми инструментами (например, скользящей средней). Использование CHV в своей торговой стратегии требует учета определенных моментов:

  • Достижение кривой своего максимума может свидетельствовать и о возможном приближающемся боковом движении тренда.
  • Флэт — это низкая волатильность. Рост CHV может означать ее окончание и дальнейшее увеличение.

К сожалению, инструмент Чайкина не так раскручен, как ATR, и не может учитывать гэпы (резкие ценовые скачки после выходных дней). Однако он намного точнее своего «собрата» отображает откаты цены и остановки тенденции.

Индикатор CCI

Индекс товарного канала является одним из часто используемых трейдерами индикаторов. Этот классический инструмент отображает ценовое отклонение от среднестатисчической цены. Слишком высокие показания CCI говорят о том, что цена является чрезмерно высокой в сравнении со средней. Низкие значения свидетельствуют о чрезмерно низком отклонении от средней цены.

Как и большинство осцилляторов, данный инструмент имеет зоны перекупленности и перепроданности, располагающиеся выше уровня +100 и ниже -100, соответственно. Пересечение линией индикатора данных уровней сигнализирует о возможном входе в рынок. Одним из важнейших параметров в настройке является период, существенно влияющий на точность показаний CCI. Оптимально подобранный для торгуемого актива период минимизирует количество ложных сигналов для входа в сделки.

Дивергенция, четко изображенная на рисунке, как и в других осцилляторах является предвестником смены ценового движения. Индикатор служит неплохим фильтром в момент принятия решения об открытии ордера на покупку или продажу. Так, например, не стоит покупать актив, если линия CCI пересекла уровень +200. Аналогично не стоит продавать, когда наблюдается пересечение отметки -200.

Используется индекс товарного канала в сочетании с другими индикаторами. Он может стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.

Волатильность

Прогнозы и анализ

Волатильность

Индикаторы, основанные на волатильности, являются ценным инструментом технического анализа, оценивая изменения рыночных цен в течение определенного периода времени. Чем быстрее цены меняются, тем выше волатильность. Соответственно, чем медленнее меняются цены, тем волатильность ниже. Это можно измерить и рассчитать на основе исторических цен, и можно использовать для определения тренда. Это также обычно сигнализирует о перекупленности или перепроданности рынка (цена необоснованно высокая или неоправданно низкая), что может указывать на срыв или изменение тренда.

Идентифицировать точки, где цена потенциально останавливается и меняет направление, очень полезно каждому трейдеру. Как правило, они используются в сочетании с другими генерирующими сигнал условиями. Существует несколько индикаторов, основанных на волатильности, которые используют её в своих расчётах, чтобы помочь определить выгодные торговые возможности. Примерами таких индикаторов являются: Средний истинный диапазон (ATR), широко популярные и простые в использовании Полосы Боллинджера (BB), Канал Дончиана и Канал Кельтнера (KC).

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 11 минут

Эта статья обеспечит вас всем, что вам нужно знать об индикаторах волатильности для торговли на Форексе. Вы узнаете о том, что такое волатильность фондового рынка и как определить волатильность на нем. Также вы узнаете что такое высокая волатильность рынка Форекс.

Мы рассмотрим от чего зависит волатильность и как рассчитать волатильность на Форекс, а также узнаем об индикаторе Parabolic SAR, индикаторе Моментум и многом другом. Кроме того, вы научитесь использовать эти индикаторы на практических примерах, которые помогут вам на каждом этапе.

Волатильность в трейдинге

Торговля на Форекс — это не только цены. Это не значит, что цена не важна, но есть и другие элементы, которые следует учитывать при планировании сделки. Например, соответствуют ли различные характеристики рассматриваемой валютной пары FX вашему стилю торговли?

Что такое волатильность простыми словами

Что такое высокая волатильность цен и низкая волатильность и как правильно определить и выбрать для себя выгодную волатильность при работе на Форекс?

Ключевой характеристикой, которую вы должны учитывать, является волатильность. Что такое волатильность? Волатильность это способ количественной оценки изменчивости цен, который является способом сказать, что волатильность измеряет скорость, с которой движется рынок.

Что такое волатильность на фондовом рынке или на Форекс? Это быстрые колебания цен. Неволатильный (или стабильный) рынок имеет при этом умеренные колебания цен.

Волатильность цен и ее типы

Волатильность это хорошо или плохо — один из частых запросов начинающих трейдеров в поисковых системах. Конечно, все условия могут изменяться сами по себе. Но нечего и говорить, что спокойный рынок должен таким и оставаться.

Когда люди на рынке говорят о волатильности, они могут говорить о немного других вещах, чтобы еще сильнее усложнить ситуацию. Несмотря на это, наше общее описание волатильности — это скорость, с которой движется рынок — остается в силе. Тем не менее, люди могут по-разному интерпретировать понятие волатильности:

  • Историческая волатильность — рассчитывается по фактическим изменениям цен
  • Ожидаемая волатильность рынка это неизвестная скорость, с которой рынок будет двигаться дальше
  • Прогноз волатильности — оценка будущей волатильности
  • Подразумеваемая волатильность — термин, используемый на рынке опционов

Ценообразование опционов является огромной темой, и мы не будем сейчас вдаваться в подробности, основной наш вопрос — что значит волатильность на Форекс. На стоимость опциона влияет волатильность рынка.

Теоретические модели, использующие прогнозы волатильности, часто дают результаты, которые отличаются от фактических цен торгуемых опционов. Используя стоимость опциона на рынке, вы можете работать в обратном направлении, чтобы рассчитать подразумеваемую волатильность.

Причина, по которой мы упоминаем здесь опционы, заключается в следующем: широко используемый показатель волатильности рынка, индекс волатильности CBOE (или VIX) использует волатильность, подразумеваемую ценами опционов, в качестве своей основы.

VIX — это руководство по фондовому рынку. Если вас интересует индекс волатильности Forex, имейте в виду, что существуют также индексы, связанные с валютой. Рассмотрев эти специфические типы волатильности, давайте попробуем это все упростить.

Итак, вот хорошие новости: на самом деле нас волнует только первый тип волатильности в списке. Это из-за того, что когда мы говорим о волатильности с точки зрения экономических показателей, мы имеем в виду историческую волатильность. Мы рассчитываем это, отталкиваясь от фактических, уже произошедших, движений цен.

Какую пользу мы извлечем из этого?

Индикатор волатильности помогает вам оценить состояние рынка и в общем смысле определить, соответствует ли он вашим потребностям. Видите ли, если вы являетесь тем типом трейдера, которому по душе долгосрочные стратегии, то рынок с низкой волатильностью подойдет вам лучше всего.

С другой стороны, если ваш трейдинг носит краткосрочный характер или вы торгуете в стиле антитрендов, вы вероятно захотите немного снизить цену. В этом случае вы можете активно искать более волатильные рынки. Выходя за рамки этого использования определения пригодности рынка, индикаторы волатильности также имеют более конкретное применение.

Различные варианты использования включают в себя:

  • Оценку ситуации, не намечается ли разворота рынка
  • Измерение силы тренда
  • Определение возможных уровней пробития с ограниченного рынка

Но это только часть истории. Не все индикаторы волатильности Форекс делают все это. Фактически, разные индикаторы измеряют волатильность по-разному, и вы выясните, что, как следствие, для каждого пункта существует идеально подходящий индикатор.

Если вас интересует, какой индикатор на волатильность Форекс предлагает MetaTrader4, ответим, что есть несколько разных. А хорошая новость заключается в том, что вместе они охватывают все упомянутые выше пункты.

Это следующие индикаторы:

  • Индикатор Parabolic SAR
  • Индикатор Momentum (также известный как индикатор скорости изменения)
  • Каналы волатильности
  • Индикатор ATR (индикатор среднего истинного диапазона)

Parabolic SAR. Как измерить волатильность рынка с его помощью?

Источник: MetaTrader 4 — дневной график USDJPY — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются их надежным индикатором.

Что такое индикатор Parabolic SAR?

Индикатор The Parabolic SAR был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, крупным новатором в области технического анализа. Название индикатора расшифровывается как «параболическая остановка и разворот» и пытается определить хорошие точки входа и выхода.

Важно отметить, что он был разработан только для трендовых рынков и поэтому неэффективен на рынках с ограниченным диапазоном.

Что это означает? Это значит, что вы действительно должны использовать его вместе с индикатором идентификации тренда. Как вы можете видеть на дневном графике USD/JPY на изображении выше, индикатор строит кривую из точек в виде параболы на графике.

Что такое парабола? Это U-образная кривая. Дж. Уэллс Уайлдер сделал себе имя в качестве технического аналитика в области продуктов потребления, но изначально он учился на инженера-механика. Мы можем видеть, что именно тогда он начал использовать понятие параболы.

Парабола — это кривая, обычно используемая во многих разделах классической механики. Например, траектория движения снаряда — это параболический путь. Характерная кривая появляется в результате действия силы тяжести, уменьшающей скорость снаряда.

Похожее происходит и с трендами. Тренды могут могут существовать в течение долгого времени, но, как мы знаем, это не может длиться вечно. Движущая сила, стоящая за ними, в конце концов всегда уменьшается.

Как рассчитывается индикатор Parabolic SAR?

Этот индикатор пытается описать поведение тренда. Он говорит, что тренд, скорее всего, останется в пределах кривой, изображенной на графике. Если цена достигнет кривой, это может говорить о том, что тренд закончился. Параболический SAR рассчитывается на день вперед следующим образом:

  • SAR завтра = SAR сегодня + AF x (EP – SAR сегодня)
  • AF является фактором усиления
  • EP — крайняя точка — самое высокое значение в восходящем тренде или самое низкое в нисходящем тренде

Коэффициент ускорения обычно выставляется на на начальное значение 0.02. Методом проб и ошибок вы можете выяснить, работает ли другое значение лучше. Самый удобный способ провести такой эксперимент — использовать безрисковую торговую среду, доступную через торговый демо-счет.

Теперь, по мере развития тренда, значение коэффициента ускорения меняется. Каждый раз, когда рынок достигает нового максимума в восходящем тренде или нового минимума в нисходящем тренде, мы увеличиваем AF на шаг. Шаг является минимальным значением AF.

Более того, существует верхнее ограничение на значение AF, и вы указываете этот максимум при добавлении индикатора в MT4.

Источник: MetaTrader 4 — Настройка параметров параболического SAR

Значение по умолчания для этого максимума в MetaTrader4 составляет 0.20, как вы можете видеть на изображении выше. Использовать индикатор довольно просто. Общие рекомендации могут быть объединены в следующие четыре пункта:

  1. Когда точки SAR ниже текущей рыночной цены, это указывает на восходящий тренд
  2. Когда точки выше текущей рыночной цены, это указывает на нисходящий тренд
  3. Следовательно, если точки SAR пересекаются сверху вниз, это указывает на сигнал о покупке
  4. Если точки пересекаются снизу вверх, это представляет собой сигнал о продаже

Индикатор Momentum для MT4 и Forex волатильность

Источник: MetaTrader 4 — дневной график USDJPY — Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются их надежным индикатором.

Другим индикатором волатильности, предоставляемым MetaTrader4, является индикатор с простым названием — Моментум. Он также известен как показатель скорости изменения (или ROC).

Как следует из названия, он измеряет, насколько быстро меняется движение. Изображение выше — этот тот же дневной график USD/JPY, что и раньше, но на этот раз с индикатором импульса, представленным в виде графика волатильности Форекс под ним.

Его значение показывает процентное изменение текущей рыночной цены по сравнению с ценой в предыдущие периоды. Обычно по умолчанию этих периодов 20. Это количество рассчитывается следующим образом:

  • Momentum = (текущее закрытие – закрытие n периодов назад) / закрытие n периодов назад x 100

Один из вариантов объяснения этого индикатора — это способ измерения силы, которая стоит за движением. Вот почему он известен как индикатор импульса. Пока все кажется довольно простым, но как же мы можем его использовать? Индикатор измеряет силу или слабость тренда, таким образом выявляя возможные точки разворота.

Достичь этого просто:

  • Чем больше число, тем сильнее восходящий тренд
  • Чем меньше число, тем сильнее нисходящий тренд

Используя эти два пункта, мы можем делать некоторые предположения. Пока магнитуда импульса остается большой, мы можем ожидать продолжения тренда. Если же значение начинает уменьшаться и стремится к нулю, это может быть признаком конца тренда. Это дает нам два основных посыла индикатора:

  • Переход от отрицательного значения к положительному является сигналом на покупку
  • Переход от положительного значения к отрицательному является сигналом на продажу

Хотя индикатор импульса является прямой мерой волатильности, он также измеряет направление и скорость изменения. Индикатор волатильности Форекс, который обходится без направления и говорит нам просто о величине волатильности, является индикатором среднего истинного диапазона (или ATR).

Что такое волатильность рынка и каналы волатильности

Каналы волатильности — это тип индикатора, которые выстраивает линии, связанные с волатильностью, выше и ниже рынка. Эти линии известны как каналы, огибающие или полосы волатильности. Они расширяются при увеличении волатильности и сужаются при уменьшении волатильности. Наиболее известным каналом волатильности является полоса Боллинджера, хотя индикатор Кельтнера также весьма эффективен.

Полосы Боллинджера входят в стандартную комплектацию MetaTrader4. Если же вы хотите иметь более широкий выбор каналов волатильности, вам следует рассмотреть возможность установки плагина MetaTrader4 Supreme Edition. MT4 Supreme Edition предлагает вышеупомянутый индикатор Кельтнера, а также впечатляющий набор других полезных инструментов.

Каналы волатильности помогают измерить то, что мы считаем нормой для рынка, и то, что является отклонением от нормы, но в то же время выравнивают волатильность. Каналы или полосы описывают внешние границы этой нормы.

Если рынок выходит за эти границы, мы получаем предупреждение о необычном происшествии и можем соответствующим образом планировать свои сделки. Полосы Боллинджера используют мультипликаторы стандартного отклонения, чтобы вычислить, как далеко полосы находятся от центрального значения цены.

Что такое стандартное отклонение?

Стандартное отклонение — это статистическая мера, которая количественно определяет вариацию набора чисел. Низкое стандартное отклонение предполагает, что значения чисел в наборе данных близки друг к другу.

Высокое стандартное отклонение предполагает более широкую вариабельность чисел. Чем более волатильным будет рынок, тем шире будет изменчивость цен в определенный период и, следовательно, тем выше стандартное отклонение.

Краткое описание индикатора волатильности Forex

Мы рассказали, что такое волатильность валютного рынка и какой же индикатор волатильности Форекс является лучшим? Дело не в том, какой из них является лучшим, а в том, как лучше использовать любой из них для удовлетворения ваших потребностей.

Индикаторы в целом работают лучше, когда их несколько и они дополняют друг друга. Например, мы упоминали ранее, что Parabolic SAR работает по-настоящему эффективно только тогда, когда рынок находится в тренде.

Возможно, вы могли бы использовать индикатор Momentum в качестве основного, чтобы сразу выяснить, выполняется ли это условие или нет. Индикатор среднего направленного индекса (или ADX) также может быть использован для этой цели.

Хорошие новости: немного практики, и вы сможете принимать более осознанные решения благодаря этим руководствам по волатильности. Кроме того, обязательно узнайте, как защита от волатильности убережет вас от рисков.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Индикатор волатильности валютных пар Volatility

Volatility – индикатор волатильности валютных пар для Форекс (МТ4). Данный технический инструмент показывает изменение рыночной волатильности намного точнее и эффективнее чем стандартный терминальный индикатор ATR.

= Рекомендуемый Брокер Форекс для данного индикатора – Forex4you » Перейти на сайт Брокера и ознакомиться с торговыми условиями» =

О том, что такое индикатор Forex Вы можете узнать тут

О том, как установить индикатор Форекс в торговый терминал MetaTrader 4 Вы можете узнать тут

Волатильность валютных пар – определение, индикаторы, стратегия

Многие трейдеры не задумываются над таким важным торговым инструментом, как волатильность валютных пар, а между тем она позволяет определять расстояние, которое цена может пройти за день, неделю или любой другой временной период. Чем может быть полезна трейдеру эта информация? Зная волатильность валютной пары, можно определить, стоит ли открывать новые позиции или нет. Например, волатильность EURUSD приблизительно составляет 110 пунктов в день, а цена уже прошла больше 90 пунктов вниз. Стоит ли в этом случае открывать продажи? Скорее всего нет, так как значение тейк-профита будет очень маленьким, а вот вероятность отката достаточно большая. Конечно, бывают исключения из правил, но статистика показывает обратное. Поэтому роль волатильности на Форекс достаточно высокая, особенно для тех трейдеров, которые применяют внутридневные стратегии. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет волатильность, как ее применять на практике, где брать данные по волатильности по каждой валютной паре, а также какие существуют индикаторы волатильности. См. также, какие брокеры с торговлей золотом являются наиболее привлекательными.

Что такое волатильность?

Итак, волатильность валютного курса – это диапазон движения цены от максимума до минимума за определенный период времени, то есть показатель того, какое расстояние в среднем пройдет цена за день, неделю или месяц. Волатильность валютных пар определяется на основе статистических данных, полученных за последние 10 или более свечей. Рассчитывается волатильность в процентах или пунктах. На размер волатильности влияет множество факторов, к которым можно отнести торговую сессию, количество игроков на рынке, состояние экономики, а также влияние спекуляций. В зависимости от спроса на ту или иную валюту ее относят к инструментам с высокой или низкой волатильностью, представителями которой являются экзотические валютные пары. Чем выше волатильность, тем больше возрастают риски во время торговли, но при этом и размер прибыли будет значительно выше.

Как применять данные по волатильности на практике?

Если вы отдаете предпочтение внутридневной торговле, то должны знать, сколько пунктов проходит каждая валютная пара за день. Допустим, средняя волатильность GBPUSD составляет 150 пунктов, а цена превысила уже 130 пунктов за день. В таком случае лучше воздержаться от торговли в этот день, поскольку ничего кроме убытков она вам не принесет. Также вы можете применять данные по волатильности для определения тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, волатильность USDJPY составляет 120 пунктов, поэтому значение тейк-профита не должно превышать 100 пунктов, если по правилам вашей стратегии закрывать позиции следует в конце дня. То же касается и торговли на дневных графиках. Для этого необходимо смотреть данные по волатильности за неделю. Многие трейдеры упускают это из виду, в результате чего цена очень часто не доходит до тейк-профита, а также возрастает количество убыточных позиций.

Влияние торговой сессии на волатильность валютных пар

Нельзя также недооценивать влияние торговых сессий на волатильность валютного курса. Каждой торговой сессии характерна своя волатильность. Если наблюдается высокая волатильность во время Азиатской торговой сессии, то на Европейской она может идти на убыль, а к моменту открытия Американской торговой сессии и вовсе может уйти на нет. Эта информация является чрезвычайно важной для скальперов, так как от нее зависит прибыльность стратегии. Рассмотрим примеры самых распространенных валютных пар с высокой волатильностью для каждой из торговых сессий:

Азиатская сессия. В это время практически отсутствуют важные экономические события, поэтому рынок является относительно спокойным. Исключением являются валютные пары с японской иеной, которые показывают хороший тренд из-за колебания курса. Самыми волатильными валютными парами в Азиатскую сессию считаются: GBPJPY – 112 пунктов, USDJPY – 78 пунктов и EURJPY – 75 пунктов;

Европейская сессия. С открытием Лондонской сессии связан выход большого количества новостей, влияющих на евро. Благодаря высокой деловой активности в крупнейших столицах финансового мира – Лондоне, Париже, Берлине и других европейских городах наблюдается высокая волатильность почти на всех валютных парах: GBPCHF – 150 пунктов, GBPJPY – 145 пунктов, USDCHF – 117 пунктов, GBPUSD – 112 пунктов, EURUSD – 97 пунктов;

Американская сессия. В начале Американской сессии также наблюдается выход важных экономических новостей, но уже связанных с другой не менее популярной валютой – американским долларом. Поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на валютных парах с долларом: USDCHF – 107 пунктов, GBPUSD – 94 пункта, EURUSD – 88 пунктов, USDCAD – 84 пункта. Помимо перечисленных выше торговых инструментов в Американскую сессию увеличивается также волатильность валютных пар, несвязанных напрямую с долларом, но имеющих зависимость от этой валюты: GBPCHF – 129 пунктов, GBPJPY – 119 пунктов и другие.

Где смотреть волатильность?

Валютную волатильность можно рассчитывать вручную, для этого нужно замерить расстояния от low до high десяти последних свечей, сложить полученные данные и разделить на десять. Однако можно упростить расчет волатильности при помощи одного из двух сервисов, которые мы сейчас подробно рассмотрим.

Mataf.net

Этот сервис поддерживает русскоязычную версию, поэтому вы легко найдете все, что вам нужно. В столбце «Инструменты» нужно выбрать «Forex волатильность», в результате откроется новая страница, в которой будет представлена волатильность по 40 торговым инструментам, включая золото и серебро.

По умолчанию, на странице отображается волатильность EURUSD, но вы можете выбрать любой другой инструмент из списка слева. Также вы можете задать период для расчета волатильности. Чуть ниже представлен график волатильности валютной пары по часам. Как видно, самым волатильным часом для EURUSD является 12 часов по Гринвичу – 60,1 пунктов.

Также можно посмотреть волатильность по дням недели, при этом выделенный столбец обозначает сегодняшний день недели. Для EURUSD наиболее волатильным днем считается вторник (159 пунктов), а наименее – понедельник (112,7 пунктов).

В самом низу страницы находится график, в котором вы можете сравнить волатильность по годам.

Полученные данные вы можете использовать в вашей стратегии. Если вы занимаетесь скальпингом, вы можете определить для себя часы с высокой волатильностью, а также отказаться от торговли в часы, где волатильность наименьшая.

Myfxbook.com

Если вы хотите видеть информацию по волатильности в разрезе по месяцам, неделям, дням, часам или даже минутам, то вам нужен Myfxbook, который больше известен, как сервис для мониторинга работы вашей стратегии или советника. Помимо этого, он также оснащен вспомогательными инструментами, при помощи которых можно наблюдать за изменениями волатильности валютных пар.

Итак, переходим по ссылке myfxbook.com, находим в меню «Market» и выбираем «Volatility». В результате открывается страница, на которой вы можете наблюдать волатильность по основным валютным парам. В настройках можно задать необходимый вам диапазон волатильности, а также выбрать, в чем производить расчет – в пунктах или процентах. Нажав на «More» в правом верхнем углу таблицы, вы можете выбрать интересующие торговые инструменты, включая валютные пары, основные индексы и драгоценные металлы (всего 78 активов).

Поскольку функционал представленных выше сервисов по определению волатильности немного отличается, то можно использовать оба сервиса для построения своей стратегии.

Индикаторы волатильности

Для наглядности можно использовать специальные индикаторы волатильности, при помощи которых можно непосредственно на графике определить степень волатильности валютной пары.

Average True Range (ATR)

Сначала рассмотрим стандартный индикатор торгового терминала MT4 – ATR, который широко применяется трейдерами для определения волатильности в определенный момент времени. Максимальные точки индикатора ATR показывают, что сейчас рынок активен, а минимальные точки свидетельствуют о затухании активности. Кроме того, индикатор волатильности ATR можно применять для определения уровней стоп-лосса или тейк-профита. Для этого значение индикатора необходимо умножить на определенный множитель и отложить полученное расстояние от точки открытия сделки. Чем выше волатильность, тем больше размер тейк-профита.

Мультивалютный индикатор волатильности CCFp

Существует еще один универсальный индикатор волатильности CCFp, который показывает, какая из восьми валют в настоящий момент сильнее по отношению к другим валютам. Пересечение валюты нулевой отметки снизу вверх свидетельствует о повышении ее волатильности и силы на валютном рынке. Перед тем, как начинать торговлю, необходимо оценить ситуацию на валютном рынке с помощью данного индикатора, чтобы выбрать наиболее волатильную валюту. Следует учитывать, что индикатор показывает не направление тренда, а силу валюты в определенный отрезок времени.

Скачать бесплатно индикатор: CCFp.zip

Стратегия «Пробой волатильности»

Для примера, как можно применять данные волатильности, предлагаем рассмотреть стратегию «Пробой волатильности». Она показала высокую прибыльность – более 50% в месяц. При этом вам не нужно ничего рассчитывать, все за вас сделают встроенные в шаблон индикаторы: ATR и скользящая средняя. Входить в сделки следует при появлении стрелочки, а выставлять стоп-лосс и тейк-профит нужно будет на уровнях, отмеченных на графике. Торговля осуществляется на часовом таймфрейме на валютной паре EURUSD. Стратегия полностью настроена под этот торговый инструмент, поэтому ничего менять в настройках не нужно. Если вы хотите использовать эту стратегию на других валютных парах, то необходимо подбирать параметры настроек вручную для каждой валютной пары. Стратегия «Пробой волатильности» имеет следующие входные параметры:

Принцип торговли по данной стратегии заключается в следующем. Индикаторы строят два канала – 8 и 12-часовых по GMT. Вход осуществляется после пробития этого канала, а выход из сделки выполняется по тейк-профиту, стоп-лоссу или при возникновении противоположного сигнала. Если произойдет обратное пересечение ценой скользящей средней, то также следует выйти из открытой позиции. Если же цена не достигла в течение дня ни тейк-профита, ни стоп-лосса, то закрывать сделку следует в 9 часов по GMT следующего дня. На скриншоте ниже вы можете наблюдать примеры сделок, при этом желтыми стрелками обозначается пробой 12-часового канала, а белыми стрелками – пробой 8-часового канала. Плюсиком обозначается уровень тейк-профита, крестиком – стоп-лосс, а белыми и желтыми точками – принудительное закрытие сделки в 9 часов следующего дня.

Тестирование на истории стратегии «Пробой волатильности» показало потрясающие результаты. Ниже приведен график доходности, а более подробную статистику, примеры сделок и индикаторы стратегии вы можете скачать в архиве.

Скачать бесплатно файлы стратегии: Пробой_волатильности.rar

Индикаторы волатильности рынка для МТ4

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Из данной статьи вы узнаете об индикаторах волатильности рынка для трейдинга на Форекс и разберёмся как применять индикатор волатильности для МТ4 в торговле на валютном рынке Forex.

Индикатор волатильности рынка

Месяц, неделя, день — период времени, на протяжении которого волатильность измеряется может быть очень разным, практически любым.

На чем именно базируется так называемая теория волатильности? Ее основа — это подробное и тщательное исследование самых разных экономических показателей. Все это обязательно учитывается при долгом интервале времени. То, что рыночная цена меняется, является хорошим индикатором его общей динамичности.

Для чего нужна волатильность трейдеру биржи Форекс? От ее зависит скорость и суммарный размер всего заработка. Поэтому, выбирая определенный актив, трейдер Форекс должен обязательно убедиться в том, что его волатильность достаточна. Для измерения ценового колебания применяются разнообразные исторические сведения, а также определенный индикатор волатильности рынка.

Ясное понимание настроения на рынке и какой запас хода у рынка ещё остался, поможет трейдеру более точно определить точки для входа на Форекс.

Индикатор волатильности для МТ4

На сегодняшний день в МетаТрейдер 4 есть целый ряд популярных индикаторов волатильности. Если какого-то нужного вам индикатора там нет, то вы всегда можете его найти в сети и затем установить в МТ4.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — это наглядно отражающий индикатор волатильности для МТ4 изменчивость торгового актива.

Скользящая средняя является основой этого индикатора. На особом расстоянии, которое фактически равно количеству стандартных отклонений, от нее сверху и снизу строятся специальные копии скользящей. Индикатор наносится непосредственно на график цены.

При расширении канала волатильность растет, а при любом сужении — сразу же уменьшается.

Данный индикатор ATR используется, как фильтр при определении тренда на рынке. Когда кривая индикатора находится внизу окна это говорит о низкой волатильности на рынке. Когда кривая начинает стремительный рост в своём окне — это говорит о повышении интереса на рынке.

Следует понимать и не путать, что индикатор ATR это не осциллятор RSI и он работает абсолютно по другому принципу.

До тех пор пока ATR находится внизу окна индикатора — движения на рынке слабые и он находится в относительно спокойном состоянии. При резком росте ATR снизу-вверх возрастает волатильность и возможны сильные движения на бирже.

Chaikin Volatility

Использовать так называемый индикатор Чайкина на бирже Форекс для торговли очень легко. Данный инструмент базируется на изменении спреда. Для начала он высчитывает определенную разницу между максимумом и минимумом свечи. После этого индикатор Чайкина отражает изменение данного значения через какой-то конкретный период.

Если индикатор Чайкина растет, то рыночная волатильность тоже повышается. И наоборот, если CHV-линия идет вниз, то волатильность снижается. О наличии флэта говорит боковое движение описываемого индикатора. О быстрой смене определенной тенденции сигнализируют пиковые значения CHV. О возможном скором развороте говорит также пересечение CHV так называемого нулевого уровня.

Профессиональные трейдеры всегда применяют этот индикатор вместе с другими трендовыми инструментами. Если в торговой стратегии применяется CHV, то необходимо в обязательном порядке учитывать следующие важные моменты:

  • О возможном скором боковом движении тренда может говорить достижение кривой собственного максимума.
  • Флэт — низкая волатильность. Если инструмент Чайкина растет, то это может означать ее скорое увеличение.

Резкие скачки цены данный индикатор, учитывать к сожалению, не может. CHV, тем не менее, очень точно показывает любые ценовые откаты, а также разные остановки тенденции.

Индикатор RVI

Самостоятельно применять индикатор волатильности под названием RVI не желательно. Его придумал человек по имени Дональд Дорси на основе RSI. Он сразу обратил внимание трейдеров на то, что это просто дополнение к другим индиктором, вспомогательный фильтр. На сегодняшний день трейдеры биржи Форекс часто называют RVI показателем относительной бодрости.

В трейдинге в настоящее время RVI ,как правило, используется вместе со своим родоначальником, RSI. RVI отлично дополняет второй индикатор. Таким образом, RVI вносит в торговую систему еще один недостающий элемент для подтверждения.

Если линии RVI между собой пересекаются, то это является показателем увеличения или снижения конкретного ценового тренда. Как только индикатор волатильности RSI прошел 70%-й уровень и зашел в специальную зону перекупленности, надо тщательно наблюдать за общим поведением. При хорошем моменте можно сразу же смело входить на рынок Форекс для покупок. Когда RSI инструмент пересечет уровень 30%, то можно начинать продажу.

Индикатор CCI

Что такое индикатор CCI? Это так называемый индекс товарного канала, который является одним из самых популярных среди всех трейдеров Форекс и используется для МТ4. Он показывает отклонение от конкретной среднестатистической цены. Если показания этого классического инструмента очень высокие, то цена по сравнению со средней на бирже является слишком высокой. Если наоборот, то отклонение от конкретной средней цены крайне низкое.

У этого средства, как и подавляющего большинства всех современных осцилляторов, есть зоны так называемой перекупленности и специальной перепроданности, которые располагаются ниже уровня -100 и, разумеется, выше +100. Если линия индикатора CCI пересекает эти уровни, то это сигнал о входе в рынок.

Среди наиболее важных параметров настройки данного инструмента — период, который очень сильно влияет на точность показаний описываемого индикатора. Период, который наиболее хорошо подобранный для определенного актива, значительно сокращает общее число ложных признаков для входа в определенные сделки.

Индикатор волатильности CCI — это отличный фильтр при решении об открытии определенного ордера. Например, Так, если линия индикатора CCI недавно пересекла уровень +200, то покупать актив точно не стоит. Так же, если эта линия недавно пересекла уровень -200, то не следует продавать актив.

Индекс волатильности CCI — это отличное дополнение фактически к любой хорошей стратегии. Как правило, он применяется вместе с прочими индикаторами.

Заключение

Таким образом волатильность рынка — это довольно важный параметр для любого трейдера биржи Форекс. Для ее измерения рекомендуется применять сразу несколько популярных индикаторов, которые можно легко найти в терминале Метатрейдер. На этом наш обзор об индикаторах волатильности для МТ4 заканчивается. Желаем вам успешных и выгодных сделок на Форекс и удачи!

Волатильность рынка Форекс — определение и использование

Привет всем, сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru, мы с вами будем продолжать обсуждать заработок на форекс в интернете и конкретно поговорим, что такое Волатильность рынка Форекс, и как это используют при торговле.
Волатильность это показатель тенденции
рыночной котировки валют изменяться по времени, иначе средний диапазон движения валютных котировок от её минимума к её максимуму за определённый промежуток времени.
Наиболее показательным для краткосрочной торговли будет среднедневной диапазон движения валюты. Определяется он для той или иной валютной пары по её графикам, читай — улыбка волатильности.

Волатильность рынка Форекс

Каждая свеча на дневном графике отражает изменение котировки валют от минимума до максимума за этот конкретный день.

Максимум свечи показывает максимальное значение котировки за этот день, минимум свечи отражает минимальное значение котировки за прошедший день.

Разница между максимумом и минимумом определит дневной диапазон изменения валютной пары за сутки, или по-другому её дневную волатильность.

В нашем случае на десять или на двенадцать. И так по любой валютной паре, которая вас интересует.

Таким образом, вы получите вполне объективный среднедневной диапазон ценового движения валюты, или её среднедневную волатильность.

В чем практическое значение среднедневной волатильности для трейдера? Ее применяют как информативный показатель для принятия действия об открытии позиции на покупку или продажу валюты.

Если мы знаем, что, предположим, по паре евродоллар, среднедневной диапазон движения составляет сто семьдесят форекс пунктов, и сначала дня евро уже поднялся от дневного минимума на сто пятьдесят пунктов, то понятно, что открывать сделку на покупку слишком рискованно, так как в любую минуту пара может развернуться в обратную сторону.

Правильнее проверить возможность открытия на этих ценовых уровнях обратной сделки на продажу. Таким образом, этот показатель является своеобразным индикатором риска, позволяющим получить возможность оценки прибыли или убытков ещё не вступая в сделку.

9,0,1,0,0

Для тех, кто не торгует внутри дня и предпочитает позиционную торговлю на более длительных периодах, можно использовать средний диапазон за неделю, месяц, год.

Кроме среднедневного диапазона, индикаторами волатильности считаются полосы Болинджера (обязательно перейдите по ссылке там вы сможете скачать данный индикатор), которые визуально отображают границы диапазона, а их ширина, выраженная в пунктах, значение волатильности.

На рынке Форекс для получения прибыли за счёт использования свойств волатильности в ценовом движении применяется стратегия торговли по линиям Болинджера.

Рассмотрим более углублённо понятие волатильности на рынке Форекс.

Понятие волатильности на рынке Форекс

Вот смотрим видео:

Волатильность это статистический показатель изменчивости цены. При управлении финансовыми рисками, волатильность является важнейшим показателем, представляющим меру денежного риска для использования денежных финансовых инструментов за какой либо временной промежуток.

Волатильность (разброс цены) оценивается в абсолютном или в относительном от первоначальной стоимости значении. Она пропорциональна квадратному корню от значения временного интервала.

Существует два вида волатильности: историческая и ожидаемая.

Историческая волатильность рынка Форекс –это значение равное стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за данный промежуток времени, рассчитанной на основе исторических данных .

19,1,0,0,0

Ожидаемая волатильность – это величина равная текущей стоимости финансового инструмента, в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Участников рынка интересует как направление движения рынка, так и скорость этого движения. Показателем такой скорости является стандартное отклонение цены, а, по-другому, волатильность цены.

Стандартное отклонение показывает ширину разброса данных от их среднего значения и говорит о вероятности, с которой цена примет какое либо значение и задаёт величину отклонения от среднего значения, то есть характеризует меру риска выбранного инструмента.

Расчёт волатильности происходит по формуле:

Стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение) или историческая волатильность:

Волатильность рынка

Учёт волатильности рынка Форекс обязателен при разработке торговой стратегии. Рынок Форекс работает круглосуточно , что позволяет использовать любое его дыхание.

Современный интернет трейдер должен учитывать различные временные сессии (в этом ему поможет индикатор торговых сессий форекс), так как в различные торговые сессии рынок будет веcти себя по-разному.

Все торговые пары имеют свою собственную, уникальную волатильность, причем не только суточно, но и внутри торговой сессии.

28,0,0,1,0

Например Лондонская сессия (европейская) является крупнейшей на рынке Форекс и обладает наибольшей волатильностью. Здесь проходит наибольшее число трансакций до 30% от всего суточного объёма сделок.

Сессия открывается в 6 утра по Гринвичу, в летнее время, а закрыться может в 14.00 (зимой на час позже). Во время сессии, средний разбежка цен по всем парам составляет80 пунктов. Суточный разброс волатильности торговой пары GBP\CHF и пары GBP\JPY будет примерно 140 пипсов.

В Лондонскую сессию наиболее торгуемыми парами считают USD\CHF, GBP\USD, USD\CAD, EUR\USD. Расчёт волатильности этих торговых пар позволяет установить уровень риска для ордеров stop-loss и take-profit.

Интересно знать, когда закрывается лондонская сессия, многие крупные инвесторы переводят свои деньги из европы в америку, так как начинается нью-йоркская сессия, она является второй по объёму продаж торгового на валютном рынке Форекс.

Среднесуточный диапазон здесь составляет 120 пипсов. Нью-Йоркская сессия летом работает с 12,00 до 20,00 по Гринвичу. Максимальная волатильность за сутки будет в интервале с 12,00 по 14,00,время работы обоих сессий одновременно.

Токийская сессия функционирует с 0,00 по 8,00 по Гринвичу. Здесь наиболее интересные пары GBP\CHF и GBP\JPY.

Среднесуточный диапазон, который равен около 100 пипсов. Выявляя различия торговых сессий, можно построить торговую систему, работающую внутри временных зон. Такая система будет учитывать продолжение тенденции или откат от ценовых уровней.

Учёт волатильности в каждой временной зоне, позволит создать успешную торговую систему, но при всем этом нужно пользоваться услугами проверенных брокеров.

Смотреть

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стратегия форекс «Прорыв волатильности»

Ни для кого не является секретом, что рынок движется в основном в двух фазах. Первую фазу можно назвать трендовым движением, когда происходит сильный рост либо же сильное падение котировок, т.е. на рынке присутствует тренд. Второй фазой можно назвать боковое движение на рынке, когда тренда нет, и цены движутся в строго замкнутом диапазоне. Период трендового рынка форекс трейдеры называют периодом высокой волатильности, моменты бокового движения называют периодами низкой волатильности на рынке.

Эти периоды чередуются между собой и можно попытаться определить, когда же подходит к завершению этап низкой волатильности и будет переход к высокой волатильности, однако здесь мы не может определить направление, в котором будет двигаться рынок. Такие сделки будут получаться довольно быстрыми и с минимальными стопами в 10-20 пунктов.

Однако важно понимать, что трейдеру может быть, психологически тяжело торговать, не зная направления текущей позиции. Если же вас не смущает этот момент тогда и вы готовы зарабатывать и не важно, в каком направлении тогда продолжим рассматривать форекс стратегию основанную на прорыве волатильности.

Какие пары выбрать для торговли

Если мы ориентируемся навысокую волатильность на рынке, то, конечно же, для такой форекс системы нам понадобятся высоко волатильные валютные пары. Причем не просто волатильные, но еще и техничные, которые выстраиваются в коридоры, чувствую рыночные уровни поддержки или сопротивления, а не просто бешено двигаются, пробивая один уровень за другим.

На наш взгляд больше всего для торговли на прорыв волатильности подходит валютная пара фунт доллар именно здесь есть быстрые движения, и есть коридоры с низкой волатильностью, плюс ко всему фунт очень техничная валютная пара. Можно говорить о том, что мы протестировали торговую систему именно на паре gbp/usd, но также качественно себя показал прорыв и на валютной паре евро доллар, однако общие прибыли по позициям здесь были значительно ниже.

Таким образом, для торговли по форекс системе выбираем либо валютную пару GBP/USD либо EUR/USD. Можно конечно поэкспериментировать с индикаторами, настройками и валютными парами, однако мы остановились именно на представленных выше валютных парах.

Настройка форекс системы прорыв волатильности

Для торговли по системе форекс на прорыв волатильности нам необходимо будет добавить на рабочий график индикатор Standart Deviation с периодом 20 и уровнем 0.0011. Индикатора стандартное отклонение способен подсказать нам, в каком состоянии пребывает сейчас рынок. Если значения индикатора Standart Deviation растут, это говорит о состоянии высокой волатильности на рынке форекс. Если же мы видим, что значения стандартного отклонения упали ниже уровня 0.0011, это говорит о состоянии низкой волатильности и с высокой долей вероятности можно говорить о приближающейся смене волатильности и сильном движении рынка либо вверх, либо вниз.

Рассмотрим на примере валютной пары GBP/USD, для использования индикатора лучше выбирать временной промежуток один час. Как видим, действительно, когда значения стандартного отклонения поднимаются довольно высокого, на рынке происходят сильные движения, причем значения индикатора несколько запаздывают. В моменты, когда значения падают максимально низко, движений на фунте практически нет.

Открытие сделки по системе

Для открытия позиций нам нужно дождаться падения значений индикатора Standart Deviation с периодом 20, ниже уровня 0.0011. Как только это условие будет выполнено, мы понимаем, что рынок находится в состоянии покоя и нужно пробовать торговать на выход рынка из этого состояния. Далее мы ждем формирования маленького бокового коридора, желательно строго горизонтального. Как только замечаем, что такой коридор есть, можно выставить два отложенных ордера на пробитие ценой этого коридора. Чуть выше коридора мы ставим отложенный ордер buy stop и ниже коридора ставим отложенный ордер sell stop.

Рынок сам определит куда легче пробить представленный краткосрочный боковой тренд. Как мы отмечали выше, не каждый трейдер сможет работать с такой форекс системой, где он не определяет направление своей торговли, позволяя рынку это сделать за трейдера.

Выставление защитного стопа

Размер стоплосса в данном случае будет равен ширине этого бокового движения. Поэтому здесь можно ориентировать на размер риска, если ширина коридора составляет порядка 10-20 пунктов, то мы ориентируемся и пробуем торговать GBP/USD на прорыв волатильности и выход котировок фунта за пределы коридора.

Если же ширина составляет больше 50 пунктов, в таком случае стоит подумать, нужно ли лезть в рынок с таким высоким риском. Либо пробовать снижать размер лота. Таким образом, максимальный риск, на который форекс трейдер идет, торгуя на прорыв волатильности равен ширине бокового коридора.

Тейк профит по форекс системе

В качестве области для фиксации прибыли и расчета этой прибыли мы можем использовать индикатор ATR. Суть индикатора ATR заключается в том, чтобы показывать среднее движение валютной пары за определенный временной промежуток. К примеру, если вы используем индикатор на дневном графике, то, мы сможем узнать какое, количество пунктов в день валютная пара в среднем проходит.

Если выбрать период 20 – следовательно, мы будем знать среднее количество пунктов, которое пара проходит в день на основе последнего месяца. Для оценки мы можем брать эти значения, к примеру, если пара фунт доллар в среднем проходит по 200 пунктов и сегодня уже прошла 120, то ориентироваться можно еще на 80 пунктов. В этом и заключается логика выставления тейк профита по системе прорыв волатильности.

Выводы по стратегии «Прорыв волатильности»

Торговая форекс стартегия на прорыв волатильности представляет собой уникальный вариант торговли с минимальным стопом. Это не трендовая стратегия, здесь мы наоборот ищем моменты затишья на рынке, чтобы выставлять в такие моменты отложение ордера на выход цены за пределы ценовых коридоров. К преимуществам стратегии можно отнести минимальные риски, однако есть и другая сторона связанная с тем, что трейдер не выбирает направление для торговли, рынок делает это за него.

Индикаторы волатильности валютных пар для MT5. Обзор популярного списка

Индикаторы волатильности валютных пар для MT5 являются специальным техническим инструментом рынка Форекс, предназначенным для проведения анализа и отображения на графике в реальном времени амплитуды колебания цены.

Во время ведения торгов на валютном рынке, анализ волатильности пар дает возможность выявлять текущие рыночные тенденции и составлять точные прогнозы дальнейших ценовых перспектив.

Волатильность можно определять при помощи различных инструментов, но для того чтобы торговля была качественной, специалисты разработали специальные индикаторы волатильности валютных пар для MT5, увеличивающие эффективность принятия безошибочного решения в разы.

Зачем нужны индикаторы волатильности валютных пар в MetaTrader (MT5)?

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Прежде чем, мы затронем индикаторы волатильности валютных пар для MT5, давайте разберем, что собственно представляет собой, сама рыночная волатильность.

Хотя на самом деле многие трейдеры и знают кое-что о волатильности, но при этом не все понимают, что успешность их торговой деятельности, в особенности зависит от правильности ее определения.

Что же такое волатильность? Если Вы думаете, что это активность пары валют, то конечно будете правы… Но только наполовину. Так как волатильность является средним диапазоном ценового движения от минимального значения к максимальному за определенный временной промежуток.

Как раз средний диапазон и является основным моментом, который необходимо и очень важно понять трейдеру. Именно данное понимание, а также умение его использовать, поможет Вам торговать валютами более прибыльно и безопасно. Более того, зная как определить волатильность той или иной пары валют в реальном времени, Вы сможете правильно подобрать под свою торговлю прибыльную стратегию.

Сразу отметим, что выбирая для торговли валютную пару, не путайте ее объемы (популярность) с волатильностью, ведь даже самые популярные валюты не всегда обладают широким коридором движения, поэтому необходимо держать ориентир и на иные показатели.

Сегодня вовсе не секрет, что ведение торгов при помощи индикаторов, пользуется огромной популярностью. Использование индикаторов при торгах определенными инструментами можно получать достаточно неплохую прибыль. Поэтому чтобы вычислить волатильность пары валют в реальном времени и используют дары научно-технических разработок. В нашем случае, это индикаторы волатильности валютных пар МетаТрейдера, предоставляющие пользователям конкретные расчеты и цифры.

Кстати большинство таких индикаторов скачать из сети Интернет можно совершенно бесплатно. Что же это за индикаторы? Давайте рассмотрим подробнее.

Самые популярные индикаторы волатильности валютных пар для MT5

Рассматривать самые популярные индикаторы волатильности валютных пар для MT5, начнем с индикатора ATR. Алгоритм ATR, который также можно скачать с просторов сети, является биржевым техническим инструментом, отражающим волатильность движения выбранного для торговли трейдером актива.

На сегодняшний день индикатор волатильности ATR является одним из наиболее часто используемых в большинстве торговых стратегий.

Итак, индикатор ATR является скользящим средним значением в истинном диапазоне. А истинный диапазон, представляет собой наибольшую из таких значений как:

  • разница между точкой максимума и минимума в реальном времени;
  • разница между предшествующей стоимостью закрытия и настоящим минимумом;
  • разница между предшествующей стоимостью закрытия и настоящим максимумом.

Мы наблюдаем рост линии индикатора, когда рыночная волатильность увеличивается и наоборот – падение, когда волатильность рынка снижается. При этом такое происходит вне зависимости от присутствующего в данный момент тренда, будь то медвежьего или бычьего.

Обратите внимание на график выше (состояние индикатора и цены). Как только размер свечей уменьшается – значение индикатора также падает . Чем больше рыночная волатильность, тем больше тело свечи и больше значение непосредственно ATR, и наоборот . Если индикаторная линия расположена внизу, значит волатильность минимизируется, ежели вверху – увеличивается.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Keltner Channels – индикатор волатильности для MT5, обзор и анализ алгоритма

Следующий из списка «Популярные индикаторы волатильности валютных пар», это алгоритм «Keltner Channels» с припиской jurik nrр 2 nmc, являющийся оптимизированной версией индикатора Каналов Кельтнера, построенной на показателях валютной волатильности. Эта версия более функциональна и имеет больше настроек.

«Keltner Channels», скачать который можно бесплатно, отображает канал, выстраиваемый на основе волатильности. Когда цена выходит за пределы верхней границы данного канала, это говорит о сигнале для покупки актива, если наблюдается прорыв границы канала внизу, это сигнал для продажи актива.

Индикатор волатильности «Better Bollinger Bands» является рассчитанными по альтернативному алгоритму, полосам Боллинджера и дает возможность вести торги несколькими способами. Этот индикатор отображает динамический канал, который выстроен на изменении рыночной волатильности. Если волатильность снижается, то и ширина канала индикатора становится уже, вследствие этого при резком пробитии канальной границы можно предполагать, что начнется новое движение.

Рассматриваемый индикатор помогает трейдерам определить в реальном времени как уровень ценовой волатильности, так и текущую рыночную тенденцию и может использоваться такими способами:

  • покупка и продажа совершается при ценовом отскоке от нижней либо верхней границы индикаторного канала,
  • либо открывать позиции, когда происходит резкий пробой границ, после их сужения.

При этом сделки необходимо открывать в сторону пробоя, а стоп ордера выставлять на противоположной канальной границе.

«Volatility Hyper Trend» — индикатор волатильности валютных пар. Особенности работы в MT5

В следующем популярном сигнальном индикаторе волатильности «Volatility Hyper Trend» используется несколько показателей, которые помимо волатильности определяют тренд и точки рыночного вхождения. В основе «Volatility Hyper Trend» лежат два стандартных ATR.

Сигналами к продаже являются красные стрелки, а к покупке – синие. Появляются они, когда происходит пересечение линий индикаторов ATR, которое возникает по причине изменения волатильности. Сразу отметим, что и отрезки обоих ATR также имеют свой окрас, соответствующий текущей тенденции. Отрезки синего цвета – восходящий тренд, отрезки красного цвета – нисходящий.

Преимущества индикаторов, рассчитывающих волатильность валютных пар в МетаТрейдере

Индикаторы волатильности валютных пар для MT5, имеют целый ряд преимуществ. Мы же озвучим основные из них. Главным преимуществом использования таких индикаторов является возможность определить величину риска в реальном времени по конкретной сделке. Высокий уровень волатильности является фактором, который свидетельствует о повышенной величине риска.

Также данные о волатильности пар помогают определить, где необходимо устанавливать стоп приказы. Многие участники рынка почему-то это из вида упускают и устанавливают их не обращая на волатильность внимания, что приводит к увеличению количества убыточных сделок.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Все вышеописанные инструменты очень полезны, но имеют некоторые свои особенности, которые в той либо иной рыночной ситуации могут быть приоритетными, поэтому работая с ними извлекайте из каждого максимальную выгоду.

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Определение перелома волатильности по индикатору в MT5

Технические индикаторы волатильности Форекс часть 1

Схема построения торговой системы предусматривает наличие индикатора разворота тренда (указателя смены направления) и определителя ценового уровня, в пределах которого отслеживается текущая динамика. Все три составляющих компонента модели рынка одинаково важны для понимания рыночных процессов. Вот почему трудно представить торговую стратегию Форекс, построенную из технических индикаторов и осцилляторов без привлечения инструментов волатильности.

Так, например, один из постулатов технического анализа гласит: «Тренд движется от уровня до уровня». Следовательно, успешная работа трейдера изначально должна быть основана на предварительном выставлении ценового ориентира, которого планируется достигнуть в случае оправданного прогноза, а так же на постоянном контроле риска, определяющем достаточную величину ордера stop-loss для обрезания убытков в каждой сделке.

Таким образом, индикаторы волатильности предельно востребованы при составлении торговых методик. Необходимо отметить ещё один положительный фактор из аналитической практики, связанный с показателями размаха ценовых колебаний. Как отмечалось выше, трудно представить стратегию принятия решений в сфере дилинга без учёта определителей величины колебаний котировки. Однако существуют, и со стабильной прибылью используются торговые правила, формализованные исключительно на базе всевозможных индикаторов волатильности разных временных масштабов без применения идентификаторов тренда либо осцилляторов. Всё это заставляет повнимательнее присмотреться к указанным инструментам оценки и анализа ценового диапазона.

К техническим индикаторам волатильности относятся разнообразные огибающие котировку линии либо каналы: разнотипные «конверты» (envelopes), торговые полосы (trading bands), индикатор ценового канала (Price Channel), полосы Боллинджера (Bollinger bands), индикатор Точки разворота (Pivot Points) и ряд других.

Все подобные инструменты анализа имеют своей целью заключить внутри себя согласно заложенному алгоритму рассматриваемые ценовые движения. И хотя механизм действия индикаторов не одинаков, задача у всех одна: предложить трейдеру визуальные ориентиры коррекционных либо трендовых уровней для входа в рынок или сопровождения позиции.

Для того чтобы понять методику работы индикаторов размаха цен, обратимся к одному из типичных представителей данного вида технических индикаторов Форекс, которым является индикатор ценового канала Price Channel (PC) СКАЧАТЬ. Формула расчёта PC проста, так как задействованы только значимые экстремумы за период, но информативность графики от этого не страдает. Price Channel состоит из двух линий. Верхняя граница вычисляется из наибольших цен за выбранный таймфрейм, нижняя – из минимальных котировок. Алгоритм построения для каждой полосы разделен условием пиковых значений курса:

PC Up = HH (p), PC Low = LL (p),
где PC Up – цена вверх, линия, составленная из всех максимальных значений котировки (Highest High) за выбранный период времени (p);
PC Low – цена вниз, нижняя черта для всех минимальных показаний курса (Lowest Low) на интересующем интервале (p).

Как видно из формулы, Price Channel относится к универсальным сигнальным индикаторам Форекс, хорошо зарекомендовавшим себя на просторах финансового рынка для любых временных отрезков. Граничные линии ценового канала служат отображением реальных, рыночных, постоянно меняющихся уровней поддержки и сопротивления доминирующего тренда. Как только, в рамках выбранного периода, возникает новый экстремум соответствующего ранга, Price Channel начинает отчерчивать новый ценовой рубеж. Такое свойство индикатора позволяет выявлять динамику на всех фазах развития тенденции: краткосрочной, средней и долговременной.

На рисунке 1 показан Price Channel с параметром n = 21 для дневного графика валютной пары EUR/USD. В нижней области для наглядности изображён осциллятор MACD с интервалами 12, 24 и 6. Отчётливо видно, что экстремумы на индикаторе схождения/расхождения достаточно точно по времени совпадают с границами ценового канала в периоды бокового движения (розовые и синие горизонтальные отрезки). Зарождение нового тренда любого направления приводит к изменению прежних границ Price Channel и отказу от предыдущего канала (синяя и розовая стрелки).

Индикатор Price Channel совместно с MACD

В качестве примера работы технических индикаторов волатильности, можно предложить эскизное описание прибыльной канальной дневной стратегии.

В состав системы входят три индикатора Price Channel с разными параметрами усреднения: n = 3 (PC – 3, коридор для выставления ордеров на закрытие позиции либо stop-loss), n = 10 (PC – 10, рабочий канал, где возможен пробой и отбой), а так же n = 21 (PC – 21, область действия, на пробой не используется). Сигналы генерируются в конце дня при взаимодействии ценового чарта и Price Channel с окном усреднения n = 10. При пробое ценой PC – 10, ожидается дальнейшее развитие динамики до уровня Price Channel с интервалом n = 21. Если наметился отбой котировки от PC – 10, то работа ведётся по отбойному сценарию до противоположной границы десятидневного канала. Торговля осуществляется исключительно внутри канала Price Channel с таймфреймом n = 21.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Обзор лучших индикаторов волатильности для торговли на Форекс

Индикаторы волатильности валютных пар рынка Форекс представляют собой особую группу технических аналитических инструментов. В чем их особенности, и какую пользу они могут принести трейдеру?

Как волатильность актива влияет на торговлю?

Под волатильностью принято понимать диапазон, размах, амплитуду ценового изменения то одного экстремального значения до другого на протяжении месяца, недели, дня и вообще любого временного промежутка, которым может быть измерена продолжительность торговой сессии. Иными словами – это расстояние от high до low на данном временном интервале.

Для рынка Форекс эту величину принято выражать в пунктах цены, тогда как для фондовых рынков волатильность измеряется в процентах. Она зависит от количества торговых операций, числа участников торгов, продолжительности торговой сессии, макроэкономических новостей и, что, пожалуй, является весьма значительным моментом, числа спекулятивных сделок. Кстати, степень спекулятивности рынка, а следовательно и его волатильность резко возрастает именно в моменты выхода таких новостей.

Сервис для расчета волатильности

Этот показатель может принести немало пользы при расчете позиции для каждой отдельной валютной пары. В сети интернет есть один весьма полезный сервис mataf.net, на котором можно увидеть волатильность любой валютной пары из выпадающего списка, пройдя по цепочке Forex → Forex волатильность и задав желаемый временной интервал.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Такие данные позволяют с высокой точностью определять уровни тейк-профит и стоп-лосс для любого инструмента и с максимальной эффективностью использовать данные от индикаторов волатильности валютных пар, о которых и написана эта работа.

Индикаторы волатильности Форекс

Несколько таких инструментов встроены в торговую платформу МТ4 и вполне справляются со своей задачей, так, что почти любой из них может послужить отправной точкой для торговой стратегии, основанной на учете рыночной волатильности. Из них можно отметить два осциллятора – ССI и ADX и индикаторы канальной группы, такие, как полосы Боллинджера и индикатор каналов Кельтнера.

На валютном рынке Форекс индикатор CCI служит для определения степени отклонения рыночной котировки в данный момент времени от ее среднестатистической цены и определения трендовых разворотов.

Значения CCI

При более высоких количественных показателях значений этого индикатора CCI наблюдается более существенное отклонение текущей рыночной стоимости актива от усредненного ценового показателя, тогда как низкие его значения говорят о том, что такое отклонение невелико.

Индикатор имеет вид линии, которая совершает колебания между уровнями +100/-100, доходя в крайних значениях до пределов порядка +300/-300. Осциллятор CCI, в отличие от аналогов, не имеет количественных границ. Поэтому его параметры могут иногда превышать и эти условные границы в 300 ценовых пунктов. CCI имеет всего два параметра – период и цену.

Статистический смысл индикатора

Колебания CCI в интервале +100/-100% носят случайный характер. Выход значений индекса за эти пределы считаются неслучайными. Такие моменты следует понимать как сигналы на открытие позиции. В статистическом смысле CCI представляет собой показатель нормального распределения отступлений цены инструмента от средних ценовых показателей. Эта усредненная цена в индикаторе является простым средним скользящим. Распределение значений индикатора при этом составляет приблизительно 68,2% на диапазон +100/-100%. На области от +100 до +200 и от -100 до -200 приходится около 27,2% ценовых колебаний, а на зоны от +200 до +300 и от -200 до -300 порядка 4,2% его показаний. Вероятность выхода значений CCI за пределы +300 или -300 составляет не более 0,1% для каждого направления.

Любопытно, что это положение легко можно подтвердить наблюдениями за изменениями движения цены в моменты сильных трендовых изменений для дневных таймфреймов. Практикующие трейдеры знают, что цена в таких случаях «охотно» изменяется на одну-полторы фигуры, менее активно – на две, а движение на 300 пунктов является редким исключением для большинства валют. Именно это свойство данного индикатора и является весьма четким критерием рыночной волатильности.

Этот инструмент также называют показателем направленного движения. Идея индикатора заключается в соединении в нем индекса среднего направления ADX с индикатором направленного движения DMI. Последний представляет собой инструмент, способный самостоятельно демонстрировать направленность рынка. ADX является производным от DMI, призванным не только выявлять наличие рыночной тенденции, но и оценивать ее силу.

  • выявить наличие трендового движения;
  • указать оптимальную точку входа в рынок;
  • помочь распознать оптимальный момент для фиксации прибыли.

Графически этот инструмент представлен в отдельном окне тремя кривыми. Эти линии совершают колебания в диапазоне от 0 до 100, то есть он является разновидностью осциллятора.

Индикатор генерирует две линии, демонстрирующие давление быков и медведей. Линия +DI называется положительный направленный индикатор. Кривая –DI – отрицательный направленный индикатор. Рынок считается бычьим, если +DI находится выше линии –DI. Если –DI лежит над +DI, налицо превосходство медведей.

Линия ADX, носящая название линии среднего направленного движения резюмирует показание первых двух кривых. Именно она констатирует наличие, либо отсутствие рыночного тренда. Если она повышается, то на рынке присутствует тренд, если же снижается или идет горизонтально, то налицо боковое движение.

При наличии тренда растет расстояние между кривыми DI, а ADX стремится вверх. В периоды снижения активности рыночных игроков расстояние между сигнальными линиями DI сужается, а ADХ «смотрит» вниз.

Вollinger Вands

Графически полосы Боллинджера представляют собой две кривые, которыми ограничивается сверху и снизу ценовое движение, и срединную линию в виде простой МА с периодом 20. Границы верхней и нижней линий, которые также являются простыми СС, отстоят от средней линии полосы на определенное число стандартных отклонений.

Величина таких отклонений напрямую зависит от волатильности рынка. По этой причине их отображением на графике выступает сужение, либо расширение полос ленты Боллинджера. Эти полосы расширяются в периоды трендового движения рынка и сужаются при его стабильном состоянии.

Кроме того, в трендовой фазе существования рынка цена активно движется под некоторым углом относительно ее прежнего бокового положения, которое обычно бывает почти горизонтальным. ВВ, как индикатор волатильности отлично отображают такие моменты, имея более высокий угол наклона при сильном ценовом импульсе и не столь существенный, более пологий угол наклона вместе с ценовым графиком характер при менее ярко выраженной тенденции.

Канал Кельтнера

Как канальный индикатор, канал Кельтнера имеет определенное сходство с Вollinger Вands и «конвертами», хотя в основе его расчета лежат несколько иные идеи. Так, если для полос Боллинджера пределами канала служат стандартные отклонения от двадцатипериодной МА, а для «конвертов» процентные величины, то для расчета канала Кельтнера применяется уникальная методика определения так называемого «истинного диапазона».

Практически этот канал лучше отслеживает рыночную волатильность и выраженность текущего тренда и дает меньше ложных сигналов в сравнении с аналогами.

Стратегии с индикаторами волатильности Форекс

Теперь, имея теоретическую базу, можно перейти к рассмотрению практического применения этих индикаторов на примере двух торговых стратегий на их основе. Для создания таких стратегий достаточно скомбинировать эти инструменты на графике избранной валютной пары.

ADX с полосами Боллинджера

Рассмотрим эту стратегию на примере канадского доллара. На недельном графике пары наблюдается сильный нисходящий тренд, начавшийся с отбоя вниз от верхней полосы Боллинджера на уровне 1,3710 и подтвержденный пересечением линии +DI кривой –DI сверху вниз.

Линия ADX направлена вверх и подтверждает силу тренда, который получил еще одно подтверждение в виде пересечения графиком цены средней линии ВВ и дальнейшего ее движения к нынешнему уровню 1,2415. Линии Вollinger Вands расходятся в широком диапазоне. При этом срединная и нижняя линия ВВ образуют четко выраженный нисходящий канал.

Если оценить ситуацию с точки зрения волатильности, то ценовой размах между экстремальными значениями на графике составил 1,3710 – 1,2415 = 0,1295 пунктов, или почти 13 фигур.

ADX и CCI с полосами Боллинджера

Если добавить на график индекс товарного канала CCI, то мы получим еще один осциллятор, подтверждающий наши рассуждения. Следует сказать, что его максимальное значение в области ≈ +300 соответствует ценовому максимуму пары на 1,3740-1,3710, а пресечение им нулевого уровня совпало с пробоем ценой средней линии ВВ на 1,3378.

Применение в торговле

Рыночная волатильность является одним из наиболее существенных показателей, которые следует принимать в расчет в момент оценки поведения цены того или иного торгового инструмента. Поэтому индикаторы, способные оценивать ценовой размах и иллюстрировать его силу или слабость следует обязательно включать в набор инструментов для торговой системы. Стратегии, построенные на таких индикаторах, действительно являются прибыльными ТС.

Стратегия для бинарных опционов “Канал волатильности”

Применение канальных движений котировок биржевого инструмента и графических фигур считается эффективным способом опционной торговли. Подобная интерпретация закономерностей технического анализа способствует получению самых четких сигналов торговли и диапазонов волатильности опционного рынка, где частный трейдер заключает сделки бинарными опционами. Торговая методика «Канал волатильности» – это уникальный технический инструмент для прогноза рыночной ситуации любого финансового актива для бинарного трейдинга.

Суть методики торговли «Канал волатильности»

Эта методика торговли сама по себе очень универсальна и работает за счет волатильности биржевого рынка, происходящей на открытиях основных торговых сессий. Основной диапазон анализа по тактике «Канал волатильности» – это периоды ценового отображения М5 и М15. Данная торговая стратегия отличается точностью создаваемых сигналов торговли и высокой частотой трейдинга, так как применяется при скальпинге на краткосрочных колебаниях тренда.

Торговые условия для системы

Для получения торговых сигналов по системе применяется закономерность образования расширяющегося канала, когда происходят всплески волатильности опционного рынка. Очень часто такая ситуация случается, когда котировки биржевого актива выходят из ночного флета, при закреплении опционного рынка у основных уровней поддержки и сопротивления, а также на открытии Европейской и Американской торговых сессий.

Чтобы построить канал волатильности, нужно определить границы канала расширения, когда происходит увеличение диапазона рыночных колебаний. По этому случаю применяется классический подход определения наклонных линий поддержек и сопротивлений (построение сопротивления происходит по максимумам котировок биржевого инструмента, поддержки – по минимумам котировок). Кроме того, границы ценового канала применяются как точки разворота краткосрочных трендов и места входа в опционный рынок при касании их котировочными свечами.

Торговые сигналы на приобретение бинарных опционов

Когда границы канала волатильности определены, можно начинать непосредственный опционный трейдинг на расширении диапазона ценовых колебаний стоимости финансового актива. Чтобы исполнить торговые позиции по данной стратегии, нужно применить классическое правило трейдинга в канале – торговым сигналом считается касание одной из границ ценового канала в сторону отбоя от нее:

Также очень важно учитывать наклон канала ценовой изменчивости. Когда наклон идет в нижнем направлении, следует применять опционы с прогнозом на ценовое понижение финансового актива. Когда ценовой канал направляется вверх, нужно применять опционы с прогнозом на ценовое повышение биржевого актива. Кроме того, при применении краткосрочных опционов с одноминутным сроком исполнения сделок торговые позиции можно исполнять в обоих направлениях котировочного колебания в рамках канала расширения.

Торговый сигнал на изменение направления построения ценового канала и, естественно, направленности опционного трейдинга – это пробой одной из границ котировочного канала. При такой ситуации нужно строить новый канал волатильности, как продемонстрировано выше на примере.

Такая стратегия торговли способствует получению отличных результатов в сочетании с понятием «корреляция валютных пар». Давайте рассмотрим на примере ситуации, которая возникает на валютной паре USDJPY при построении котировочного канала, продемонстрированного на рисунке:

Разница в направлении построения ценового канала является очевидной. А с учетом того, что корреляция данных валютных пар очень четкая, торговый сигнал будет очень точным. Такой способ применения методики торговли способствует увеличению результатов и размера прибыли. Однако для этого нужно, чтобы торговый терминал биржевой компании содержал в себе техническую возможность трейдинга по технологии non-stop. Брокер Binomo, платформа которого применяется для апробации и определения результативности методики, предоставляет своим клиентам терминал с нужным режимом для торговли опционом.

Типы сделок для тактики торговли «Канал волатильности»

Рассматриваемая нами система бинарного трейдинга хорошо работает на опционах простого типа (выше/ниже) с диапазоном сроков исполнения сделок от 60 до 300 секунд. Когда происходит переключение периода ценового отображения на М15, диапазон сроков завершения торговых позиций может достигать и одного часа.

Когда проводится анализ на более длительных таймфреймах – Н1, Н4, можно применять опционы Rage и One-Touh. Но не стоит при этом забывать, что граница канала волатильности является динамически изменяющимся показателем (по мере возрастания диапазона котировочного колебания). В связи с этим нужно очень точно определять границы касания при применении данных видов опционов. Также важно учесть и степень наклона канала, помимо его направленности.

Характеристики методики торговли «Канал Волатильности»

Торговые риски

Уровень финансовых рисков напрямую зависит от периода ценового отображения торгового графика, применяемого для анализа. Когда увеличиваем временной диапазон построения котировочного графика биржевого актива, то снижаем уровень торговых рисков. А возрастают финансовые риски, когда происходят моменты перестроения направленности движения канала. В таких ситуациях от трейдинга опционом следует отказаться.

Уровень прибыльности

В ходе тестирования системы был определён средний уровень прибыльности стратегии, который составил 75 процентов положительных сделок из 100% совершаемых торговых позиций.

Управление депозитным счетом

Наша методика торговли была разработана на правилах технического анализа. В связи с этим нужно четко соблюдать правила мани-менеджмента. Лучше всего для трейдинга брать минимальный размер депозитного счета. К примеру, брокер Binomo предлагает своим клиентам делать ставки по 1 доллару при заключении торговых позиций бинарными опционами. Если у вас на счету крупные суммы денежных средств, то можно делать ставки до трех процентов от общего размера депозитного счета.

Давайте подытожим. Торговая методика «Канал волатильности» является одним из способов расширения подходов по рыночному прогнозированию для любителей технического анализа. Кроме того, данная стратегия уникальна, стабильно работает и подает точные торговые сигналы!

  • Простота в установке и эксплуатации
  • Надежность, подтвержденная трейдерами
  • Управление потенциальными рисками
  • Сочетание методов трейдинга и аналитики
  • Возможность выбрать любую стратегию

• Полный технический анализ • Прогноз движения тренда • Лучшие точки входа и выхода

Установи высокодоходный робота Hunter FX и считай прибыль!

Пробой волатильности

Чаще всего основанные на пробое торговые системы являются краткосрочными, ориентированными на заключение сделок по тренду, который только сейчас должен появиться. Трейдера волнует в первую очередь текущая рыночная ситуация, и его мало интересует развитие рынка в долгосрочной перспективе. Один из типов стратегий этого типа – системы, основанные на пробое волатильности.

Описание стратегий пробоя волатильности

Большинство трейдеров видят волатильность лишь как инструмент оптимизации стоп-лосса и тейк-профита, а также для сравнения динамики различных финансовых инструментов. Но часто она может использоваться для нахождения точки входа.

Сама возможность применения волатильности в качестве самостоятельного инструмента технического анализа появилась лишь после появления компьютера и интернета. Раньше не было физической возможности заключать сделки за доли секунд (порой даже без рук трейдера, чисто с помощью машин) и осуществлять сложные расчеты волатильности.

Цена постоянно движется то вверх, то вниз. Наша задача – определить точки, в которых развернется цена и открыть сделку в соответствующем направлении. Существует несколько способов создания стратегий, основанных на пробое волатильности. Причем все они приносят приблизительно одинаковую прибыль.

Логика стратегии «Пробой волатильности»

Чтобы понять принцип пробоя волатильности, необходимо знать такие основные положения:

  1. В течение дня цена обычно торгуется в определенном пределе (канале), сильные движения, способные выбить котировку за его границы, случаются редко.
  2. Трейдеры регулярно наблюдают за динамикой рынка, поэтому если возникает хоть какой-то намек на сигнал ко входу, они наваливаются всей толпой, двигая цену в соответствующем направлении.
  3. Современные программы способны в автоматическом режиме рассчитать рыночную волатильность.

Соответственно, торговать нужно такие свич, к которым подключается толпа, которая может вместе «выбить» котировку за рамки коридора. Собственно, это явление и называется пробоем волатильности.

Шаблон стратегии «Пробой волатильности»

Невозможно привести прибыльную во всех случаях торговую систему, поэтому можно лишь предложить шаблон, который необходимо изменить под текущую рыночную ситуацию. Сначала нам нужно измерить волатильность за день. Для этого выставляем дневной таймфрейм и берем индикатор ATR, который настраивается на 60 свечей.

Далее следует выставить две точки:

  1. Уровень сопротивления: цена открытия сегодняшнего дня + показание ATR (60), умноженное на 1,05.
  2. Уровень поддержки: цена открытия сегодняшнего дня – показание ATR (60), умноженное на 1,05.

На этих уровнях устанавливаются отложенные ордеры. На сопротивлении: buy-stop, а на поддержке – sell-stop. Коэффициент 1,05 необходим для фильтрации рыночных шумов.

При срабатывании одного из отложенных ордеров второй нужно удалить. Если не получается это сделать (у трейдера есть основная занятость), то обычно ничего страшного, не происходит. Но лучше убрать.

Что касается тейк-профита и стоп-лосса, то существует множество способов их выставления. Нужно выбирать наиболее подходящий под рыночную ситуацию и характер трейдера. Например, можно выставить «лося» чуть ниже или выше (в зависимости от действующего тренда) цены открытия, а тейк-профит на 40-50 пунктов. Но для пробоя волатильности возможен и такой алгоритм:

  1. Разбиваем сделку на две.
  2. По первой выставляем тейк-профит на уровне 30% от текущего уровня ATR.
  3. Вторая позиция открывается до конца дня.
  4. Стоп-лосс устанавливается на 5 пунктов выше цены открытия, если ожидается нисходящий тренд и выше – если восходящий.

Рекомендуемая валютная пара – EURUSD.

Выводы

Эта стратегия ориентирована прежде всего на качество сделки, а не на их количество. Не исключено, что по ней возможна только одна точка входа в месяц. Поэтому рекомендуется немного доработать эту систему: добавить другие индикаторы, паттерны PA, а потом весь этот алгоритм автоматизировать, написав собственный советник. Так можно получить неплохую прибыль без необходимости постоянно сидеть за компьютером.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий