Качество моделирования для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как тестировать советники при помощи тестера стратегий Форекс в MT4?

Если вы только что купили советник, то перед его запуском на реальном счете вы должны проверить его работу. Это необходимое условие для сохранения вашего депозита в целости и сохранности. Многие начинающие трейдеры часто спрашивают: «Как тестировать советники?». Самым лучшим способом является тестирование советника на демо-счете в условиях реального рынка, поскольку он показывает самые точные результаты. Однако у такого способа имеется значительный недостаток – на тестирование советника может уйти несколько месяцев. Существует еще один способ для проверки работоспособности советника – это тестер стратегий Форекс, который есть в любом торговом терминале MT4. Также смотрите рейтинг брокеров Форекс, которые предоставляют торговую платформу MT4 и предлагают самые выгодные условия.

Как запустить тестер стратегий?

Чтобы запустить тестер стратегий, нужно открыть торговый терминал MT4 и щелкнуть мышью на значок в панели инструментов. Внизу экрана откроется окно тестера стратегий, в котором необходимо указать советник (он должен быть предварительно установлен в MT4, как это сделать, читайте здесь), выбрать валютную пару, режим моделирования, таймфрейм, период тестирования и указать размер спреда. В «Свойствах эксперта» можно менять настройки советника. Отметив галочкой поле «Визуализация», можно наблюдать за открытием сделок на графике. Выбрав необходимые настройки, следует нажать на «Старт» и дождаться, когда сформируется отчет. Во вкладке «График» можно посмотреть результаты тестирования в графическом отображении, а во вкладке «Отчет» познакомиться со статистическими данными теста.

Режимы моделирования в тестере стратегий Форекс

Просматривая «Отчет», вы могли заметить поле «Качество моделирования», которое измеряется в процентах и показывает точность проводимого тестирования. Если качество моделирования равно 40%, то доверять такому тестированию не следует, в реальных условиях рынка можно ожидать совершенно противоположные результаты. На качество моделирования непосредственно влияют режимы моделирования, которые бывают следующих типов:

По ценам открытия. Это самый быстрый способ тестирования, который может быть применим только для советников, открывающих сделки после закрытия очередной свечи. А вот для скальпирующих советников он неприемлем, так как этот способ не принимает во внимание колебание цены внутри свечей, а берет только окончательные значения цен по открытым барам в зависимости от выбранного таймфрейма;

Контрольные точки. Это очень грубый способ тестирования, основанный на значениях ближайшего меньшего таймфрейма. Данный способ дает поверхностные результаты, поэтому их не следует брать в расчет при тестировании советника;

Все тики. Этот способ считается самым точным, поскольку тестирование осуществляется по наименьшим таймфреймам – тикам. Несмотря на длительность тестирования по тикам, можно добиться высокого качества моделирования до 90%. Перед использованием этого способа необходимо загрузить котировки. Для этого нужно выбрать в меню «Сервис» – «Архив котировок», в открывшемся окне найти соответствующую валютную пару, щелкнуть по ней дважды мышью, выбрать минутные котировки и нажать на кнопку «Загрузить». Через некоторое время котировки загрузятся, и можно будет приступать к тестированию.

Особенности тестера стратегий в MT4

Существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать при работе с тестером стратегий в торговом терминале MT4:

Не стоит тестировать советники в выходные дни, когда закрыт рынок Форекс. Многие брокеры расширяют размер спреда перед закрытием рынка в пятницу вечером. Это существенно влияет на результаты тестирования. Если еще в пятницу советник показывает прибыльную торговлю, то в выходные его результативность приближается к нулю;

Визуализация помогает оценивать работу советника в режиме реального времени. Однако она существенно замедляет время тестирования. Чтобы увеличить скорость прогона, необходимо свернуть терминал, а звуковой сигнал оповестит вас об окончании тестирования. Теперь вы можете отмотать график и посмотреть на истории, как советник открывал и закрывал сделки;

Некоторые Форекс брокеры предоставляют неполную историю котировок. Иногда выпадают часы или даже целые дни, в результате чего ухудшается точность тестирования советников. Поэтому рекомендуется принимать во внимание только результаты последних лет.

Руководство, как правильно тестировать советники в MetaTrader 4

Несмотря на все преимущества советников, они не могут гарантировать трейдеру получение прибыли на полном автопилоте. Некоторые же советники вообще неспособны приносить прибыль хоть за сколь-нибудь продолжительный период времени. Чтобы не тратить попусту свое время и деньги, прежде чем ставить робота на реальный или даже демо счет, прежде всего его нужно протестировать, используя встроенный тестер в MetTrader 4.

От чего зависит точность тестирования?

Тестер, встроенный в торговую платформу MT4, далек от совершенства. Часто результаты моделирования не совпадают с реальной торговлей. Чтобы приблизить их к действительности, нужно знать, какие факторы влияют на точность тестирования советников в МетаТрейдере.

1. Спред. Эта категория не оказывает влияния на результаты теста торгового робота только в том случае, если вы планируете торговать на счете с фиксированным спредом, точно знаете его значение и указываете его при тестировании. Если же спред плавающий, неизбежны погрешности моделирования даже в том случае, если в соответствующей графе настроек вы выберете текущий спред. При моделировании не будет учтена динамика спреда за весь период тестирования.

2. Котировки. Исторические котировки, которые используются для теста автоматических торговых систем, могут значительно отличаться от реальных, а также содержать пробелы. Если вы хотите приблизить результаты моделирования к реальности, используйте качественные котировки.

3. Технические сбои. Тестер не учитываются возможные проскальзывания, различную скорость исполнения сделок, «зависания» терминал и успешно заключает сделку каждый раз при наличии сигнала. В реальной торговой практике ордер может быть открыт по другой цене из-за проскальзывания или же не открыт вовсе.

Где взять котировки?

Архив качественных котировок есть лишь у двух брокеров — Альпари и DukasCopy. Большинство других брокеров предлагают загрузить котировки компании MetaQuotes, качество которых оставляет желать лучшего. Достигнуть высокой степени соответствия прогнозных значений с реальными результатами при тестировании на котировках от MetaQuotes не получится.

Вариант получения котировок от Альпари является гораздо проще, поэтому будет использовать его.

1. Если у вас нет терминала от Альпари, то вам нужно его установить. Скачать терминал Альпари могут только зарегистрированные клиенты, поэтому, если вы зарегистрированы, то авторизуйтесь в кабинете Альпари. Если вы не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь (ссылка на регистрацию https://alpari.com/ru/registration). Пополнять счет не нужно. Войдя в личный кабинет, перейдите в соответствующий раздел, скачайте и установите терминал.

2. Запустите терминал Альпари. Чтобы загрузить котировки, в строке меню найдите пункт «Сервис», выберите элемент «Архив котировок» или же просто нажмите F2 на клавиатуре.

Перед вами откроется окно загрузки. Дважды кликните по нужной вам валютной паре, после чего откроется список тайм-фреймов. Затем дважды кликните по тайм-фрейму «1 минута» и в левом нижнем углу нажмите кнопку «Загрузить». Подождите несколько минут. Закачивать всегда нужно минутные данные, на основании которых будут строиться старшие таймфреймы.

Рекомендуется проделать это действие несколько раз, поскольку не всегда за один раз загружаются все котировки. Как только вы увидите на экране сообщение о том, что данных для загрузки больше нет, можно приступать к тестированию. К этому времени необходимый советник уже должен быть загружен в терминал. Под «загружен в терминал» подразумевается, что робот лежит в каталоге «MQL4/Experts» терминала Альпари.

Запуск тестирования советника

Тестер стратегий в терминале МТ4 можно вызвать сочетанием клавиш CTRL+R либо же нажатием на соответствующий значок в верхней панели. Откроется окно под рабочим графиком.

Рассмотрим, что же отображается в этом окне:

1. Советник или индикатор. Нужно выбрать, что вы собираетесь тестировать, советник или индикатор. Выбирайте советник.

2. Выбор советника. Если в списке нет того советника, что вы хотите протестировать, значит вы его не поместили в каталог «MQL4/Experts» терминала. Или не перезапустили терминал после этого.

3. Символ. Выберите валютную пару, на которой вы хотите протестировать советник. Обратите внимание, что зачастую советник бессмысленно тестировать на первой попавшей паре. Если вы тестируете наши советники, то ознакомьтесь с их описанием, в котором вы найдете список рекомендованных пар.

4. Модель. Существует три варианта:

  • По ценам открытия баров. Это наиболее быстрый, но наименее надежный способ. Для прогнозирования тестер использует только цены открытия свечи и не учитывает движения, происходившие во время ее формирования. Он подходит только для роботов, которые заключают сделки в момент открытия нового бара.
  • Контрольные точки. Метод используется при тестировании автоматических торговых систем, чей алгоритм построен на торговли внутри свечи. При этом, для прогнозирования используются цены ближайшего меньшего временного периода. Результаты теста с использованием метода контрольных точек не отличаются точностью.
  • Все тики. Выбирайте именно эту модель, поскольку это максимально точный способ моделирования. В тестировании используется наименьший шаг цены — минутные данные.

5. Период для тестирования. Если вы поставите галочку напротив строки «Использовать дату», в тестировании будет участвовать выбранный вами период. Если же отметка будет отсутствовать, моделирование будет проведено за все время, за которое есть котировки. Обычно достаточно 1-2 лет для того, чтобы оценить работу эксперта.

6. Визуализация. Если вы поставите напротив нее галочку, вы увидите работу эксперта в ускоренном режиме прямо на рабочем графике. Тестер визуально смоделирует все ситуации, при которых советник открывает сделки. Благодаря этому режиму вы сможете наглядно увидеть точки открытия и закрытия сделок на графике. С другой стороны, с включенной визуализацией советник будет тестироваться очень и очень медленно, поэтому не советуем ее использовать.

7. Период. Период, как и валютную пару, выбирать наобум нельзя. Все в том же описании наших советников вы найдете рекомендованный тайм фрейм, на котором советник может работать. На других тайм фреймах советник либо вообще не будет работать, либо будет, но некорректно.

8. Спред. Вы можете выбрать «Текущий» спред либо указать вручную любое значение. В первом случае тестирование советника будет проведено с учетом спреда, который сейчас установился на выбранной валютной паре. Обратите внимание, что если вы тестируете советник на выходных или ночью, то не стоит оставлять значение «текущий», поскольку спред в таких ситуациях расширяется и вместо 10 пипсов может составлять все 40. Если вы хотите установить значение спреда самостоятельно, то учтите, что котировки у Альпари 5-значные. Поэтому, если спред равен 1 пункту (на 4-х знаке), то вам нужно указывать 10, а не 1.

9. Свойства эксперта. Кнопка «Свойства эксперта» вызывает на экран меню с настройками советника. В нем есть три вкладки — «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация». В контексте этой темы значение имеют первые две.

В графе «Позиции» ничего не трогаем, пускай так и остается – торговля и Long (покупка), и Short (продажа).

  • Тестирование. В этой вкладке нужно указать депозит. Указывайте тот депозит, который впоследствии планируете использовать в реальной торговле. К примеру, если вы в дальнейшем будете торговать на классическом долларовом или ECN счете с депозитом 200$, то так и указывайте — 200. Если же вы планируете завести на центовый счет 100$, то в поле «Депозит» в данном случае нужно ввести 10000, потому что на центовом счете ваши 100 долларов превратятся в 10000 торговых единиц (центов).
  • Вкладка «Входные параметры» содержит настройки советника. В этом окне вы можете проставить вручную нужные настройки или же загрузить готовые set-файлы (файлы с настройками), которые обычно идут в комплекте с торговым роботом.

Прежде чем что-либо менять в настройках советника, ознакомьтесь с его описанием. Для этого, на этой странице найдите вашего робота и по кнопке «Подробнее» перейдите в описание советника. В описании каждого советника во вкладке «Запуск советника» есть блок «Шаг 3. Настройка и использование советника», в котором описано какие настройки нужно использовать.

Если вместе с советником предоставляются set-файлы, то чтобы использовать их нажмите на кнопку «Загрузить», как показано на скриншоте выше. После этого перед вам откроется каталог данных Metatrader 4. Перейдите в папку «MQL4/Presets», в которой, если вы внимательно следовали инструкции по установке советника, должны лежать set-файлы для вашего советника. Выберите нужный set файл для вашей валютной пары.

После всех вышеперечисленных манипуляций можно нажимать кнопку «Старт» для запуска теста.

Анализ результатов тестирования

После окончания тестирования в информационном окне появится четыре новых вкладки — «Результаты», «Журнал», «Отчет», «График». В первой вы найдете все открытые советником ордера. Во второй — подробная хронология работы тестера. В третьей можно скачать детальный отчет с результатами тестирования, а последняя покажет кривую доходности торгового робота.

Во вкладке «Отчет» вы увидите подробную информацию о работе торгового робота за выбранный период на основании исторических данных. Кликнув правой клавишей мыши по любой строке, откроется контекстное меню. Выберите пункт «Сохранить как отчет», и информация сохранится в формате html по указанному вами пути. Стандартный отчет о тестировании советника выглядит следующим образом.

Отчет содержит информацию о настройках тестирования, аналитические данные о финансовых результатах моделирования работы советника на истории, график доходности и список всех ордеров, открытых торговым роботом. На что стоит обратить внимание:

Прибыльность – это не что иное, как отношение общей прибыли к общему убытку. Чем больше значение прибыльности отличается от единицы, тем доходней советник.

Чистая прибыль – собственно, прибыль в валюте депозита, которая была заработана советником.

Качество моделирования — показывает в процентах достоверность тестирования. Высоким показателем считается цифра 90% и выше.

Ошибки рассогласования графиков – тут должен быть ноль. Если вы увидите цифру, отличную от нуля, необходимо очистить историю котировок, загрузить ее заново и повторить процесс тестирования.

Максимальная просадка – является максимальной разницей между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов. Чем меньше просадка, тем лучше. Лично для себя считаю приемлемой просадку в 20-30%. Но некоторым и просадка в 50% не доставляет дискомфорта. Это уже на выбор каждого.

Естественно, стоит уделить внимание кривой доходности. Если она имеет поступательно восходящий характер, торговый робот торгует прибыльно. В других случаях советник требует либо оптимизации, либо замены.

Тестер стратегий платформы МетаТрейдер 4 помогает трейдерам оценить перспективы торговли с помощью торгового робота и оптимизировать его при необходимости. Тем не менее, полностью опираться на результаты теста в будущей работе не стоит. Нужно быть готовым, что возможны расхождения с реальной торговлей.

4 нюанса тестирования советников в терминале MetaTrader 4, о которых знают не все трейдеры

О тестировании форекс роботов в терминале MetaTrader 4. Нюансы оптимизации советников, о которых знают не все.

Обратите внимание, что качество истории котировок у разных форекс брокеров отличаются, что может вызвать серьезные расхождения в результатах тестирования одного советника на счетах от разных брокеров

В условиях современного трейдинга использование в торговле форекс советников уже давно не выглядит какой-то экзотикой. Практически каждый день появляются новые платные и бесплатные торговые роботы, которые впечатляют доходностью и вызывают желание быстренько заработать. Однако, ставить эксперта на торговый счет без проверки – сомнительная затея, ведущая к «неожиданным» потерям в потенциале. Поэтому рекомендуем начать работу с роботом с тестирования.

Все, что нужно знать о том, как правильно тестировать торгового советника в тестере стратегий терминала MetaTrader 4 – в инструкции от экспертов журнала Фортрейдер.

С чего необходимо начинать тестирование советника?

Торговый робот проверяют на истории, поэтому в первую очередь необходимо скачать котировки нужной вам валютной пары. Для этого следует в меню «Сервис» найти вкладку «Архив котировок» или просто нажать клавишу F2.

Рис. 1. Архив котировок в меню «Сервис» терминала MetaTrader 4.

Далее выбираем необходимую валютную пару и таймфрейм, кликаем по ним два раза левой кнопкой мышки и нажимаем «Загрузить».

Рис. 2. Выбор валютной пары и таймфрейма.

Обратите внимание, что качество истории котировок у разных форекс брокеров отличаются, что может вызвать серьезные расхождения в результатах тестирования одного советника на счетах от разных брокеров.

Выбираем в тестере стратегий торгового робота (1), валютную пару (2), тип моделирования (3), таймфрейм (4), спред (5) и настройки советника (6).

Рис. 3. Настройка тестера стратегий для тестирования.

Не забудьте о размере спреда, который установлен для валютной пары вашим брокером. Дело в том, что в тестере стратегий по умолчанию установлен текущий спред. Если вы этого не сделаете, то можете получить совершенно фантастические результаты, особенно, если тестируете эксперта в выходной день.

Какой тип моделирования выбрать?

Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу.

Тестер стратегий предлагает на выбор три типа моделирования:

  • Все тики;
  • Контрольные точки;
  • По ценам открытия.

«Все тики» — самый точный из стандартно-доступных типов моделирования, но он же и самый долгий. Некоторые советники можно тестировать без потери точности по контрольным точкам или по ценам открытия. Для этого в алгоритме должны быть заложены условия открытия сделки, начиная с нового бара.

Если вы не сильно разбираетесь в советнике, который тестируете, то имеет смысл подойти к вопросу экспериментальным путем. Тестируете по всем тикам, потом по контрольным точкам, потом по ценам открытия и смотрите разницу. Если она небольшая, то можно оптимизировать советник наиболее быстрым методом, а потом проверять по всем тикам. Если разница существенная, то можно грубую оптимизацию проводить быстрым методом, а тонкую — по всем тикам. Если разница совсем большая, то делать нечего, и придется оптимизировать долго и упорно по всем тикам.

Есть класс советников, в которых рабочий таймфрем прописан в настройках, у них результаты тестирования не зависят от выбранного периода в тестере. Такие роботы, как правило, можно тестировать практически без потери точности на контрольных точках. Получается намного быстрее, чем по всем тикам, а результат практически тот же самый.

Опять-таки, оптимизируем быстрым методом, найденный лучший вариант проверяем по всем тикам и убеждаемся, что все в порядке.

На какие параметры нужно обратить внимание при оптимизации советника?

Количество сделок

В первую очередь обращаем внимание на количество сделок. Желательно, чтобы их было не менее 150, иначе оптимизация теряет всякий смысл, поскольку возникает эффект «подгонки» результатов.

Если же сделок меньше 150, то необходимо увеличить промежуток времени тестирования, чтобы получить полную картину.

Прибыль и просадка

Зарабатываем с Мартингейлом! 8 правил торговли форекс экспертами с повышенным риском

Заработок на советнике по принципу Мартингейла возможен. 8 правил о том, как снизить риск от торговли «опасным» роботом.

Во вторую очередь нас будет интересовать соотношение прибыли к просадке.

Популярным параметром для отбора результатов оптимизации является коэффициент восстановления, который представляет собой простое отношение: прибыль / максимальная просадка. Его несложно вычислить, поделив столбец «Прибыль» на столбец «Просадка» в долларах. Но вот отсортировать результаты оптимизации по этому параметру тестер так просто не позволяет.

К счастью, это несложно поправить, если у вас есть доступ к исходному коду советника. Достаточно в конец кода любого робота приписать следующие строчки:

double GetRecoveryFactor( void ) <

double MaxDD = TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);

Res = TesterStatistics(STAT_PROFIT) / MaxDD;

double OnTester( void ) <

и перекомпилировать его. После этого при оптимизации в тестере появится новая колонка «Результат OnTester». Она будет содержать коэффициент восстановления. Щелкнув по шапке этой колонки, можно отсортировать результаты оптимизации по данному параметру.

Рис. 4. Сортировка результатов оптимизации по коэффициенту восстановления.

Что делать с ошибками рассогласования?

Часто случается, что в отчете о тестировании торгового эксперта тестер стратегий в строке «Качество моделирования» указывает значение n/a и сообщает об ошибках рассогласования графиков.

Рис. 5. Ошибки рассогласования графиков.

Откуда берутся эти ошибки? Самой распространенной причиной является расхождение между котировками, которые получены от брокера напрямую, и котировками, загруженными из архива.

Как устранить это расхождение? Существует очень простой способ. Необходимо удалить историю котировок по необходимой валютной паре через «Меню Файл» — «Открыть каталог данных» – History – «Имя торгового сервера». Стираем все файлы EURUSD*.hst.

Рис. 6. Удаление файла с архивом котировок.

После удаления файлов перезапускаем терминал и загружаем котировки заново, как это было описано выше.

После проделанных процедур в большинстве случаев ошибки рассогласования графиков исчезают, а качество моделирования вырастет до 90%.

Итого

Таким образом, тестирование и оптимизация торговых советников – дело совсем несложное, хотя требует больших временных затрат и знания тонкостей. Надеемся, что эта статья позволит вам быть с тестером стратегий «на ты», эффективно тестировать форекс экспертов и получать прибыль на валютном рынке.

Traders //

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация
AM2
Андрей

РЕКОМЕНДУЮ

Лучшее от AM2

Тестируем советники с качеством моделирования 99%

Чтобы получить высокое качество тестирования советника в МТ4, воспользуемся программой Tickstory Lite, которая позволит нам протестировать советник на реальных тиках и с точностью моделирования 99%. Для тех кому удобнее воспринимать информацию в формате видео ниже есть видеоролик и также я вместе с вами пройду все шаги из ролика на своем ноуте и представлю все в текстовом формате.

Проходим на официальный сайт программы: tickstory.com/ru/#

Переходим на страницу загрузки файла программы:

На странице скачивания дожидаемся появления ссылки:

Текущая версия программы 1.5.3. Откроем архив и установим программу:

В пункте Настройки определяемся, где будем хранить котировки:

И укажем путь к папке с МТ4:

Теперь нам нужно скачать котировки. Скачаем по паре EURUSD за последний год. Для этого выбираем пару из списка и кликаем по ней правой кнопкой мыши и заполняем даты:

Котировки за год качаются около часа. У меня скачивание заняло 50 минут.

Скачанные котировки экспортируем в МТ4. Правый клик->Экспорт в МТ4. Отмечаем все необходимые галочки и определяемся с датой:

Затем заполняем информацию о счете:

Это можно сделать вручную или с помощью помощника. Помощь->Распаковать

В результате появляется советник TickstoryInfoExpert который создаст нам файл конфигурации МТ4.

Загружаем созданный файл на вкладке Информация о Metatrader из папки MQL4->Files->Mt4.Alpari Limited.Server.mt4config

После окончания экспорта котировок:

запустим МТ4 из программы Tickstory Lite или клавишей F8:

Тестируем на всех тиках и получаем качество моделирования 99%.

  • Качество моделирования 99%
  • Тестирование экспертов
  • Программа Tickstory Lite
  • +9
  • Просмотров: 3576
  • 26 октября 2020, 11:48
  • AM2

Комментарии ( 13 )

23 Oxy Сообщений: 3266 — ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

Настройки своего брокера можно также загрузить.

Тестировать по данным от тикстори лучше, очевидно. Ибо предоставляет их серьезная компания дукаскопи, а не нарисованные на кухне

23 Oxy Сообщений: 3266 — ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

23 Oxy Сообщений: 3266 — ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

9 vikas Сообщений: 113 — Алексей

у-ну. спред, проскальзывание и остальное не забудьте)

40 Bishop Сообщений: 5392 — АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

9 vikas Сообщений: 113 — Алексей

7 Vlad22 Сообщений: 44 — Vladimir

ЧАТ ТРЕЙДЕРОВ

Быстрое соединение

Рейтинг брокеров FOREX

Из недавнего:

  • Boris54
    2 октября 2020, 04:12
    Советник для открытия по рынку двух ордеров ( 2 ) в Стол заказов MQL
    Спасибо. <>[Читать..]
  • Rabinovich
    2 октября 2020, 03:38
    Катастрофические показатели обрабатывающей промышленности в сентябре ( 2 ) в Политика
    Ну это всё-таки индекс, основанный на частном мнении респондентов. <>[Читать..]
  • AM2
    1 октября 2020, 22:45
    Добавить в советник время работы. ( 1 ) в Стол заказов MQL
    готово: www.opentraders.ru/downloads/2434/

    :: <>[Читать..]

  • marattmb
    1 октября 2020, 22:21
    Советник на основе Kiosotto ( 3 ) в Стол заказов MQL
    Хорошо. <>[Читать..]
  • ShamanHand
    1 октября 2020, 15:55
    Приемы MQL: открытие только одной сделки за один бар ( 19 ) в Программирование на MQL
    Вот решение получше.

    iBarShift — Поиск бара по времени. <>[Читать..]

  • Sasha8989
    1 октября 2020, 14:47
    Здравствуйте , прошу написать простого советника по индикатору для mt4 . ( 6 ) в Стол заказов MQL
    возможно, но суть явно другая у меня. <>[Читать..]
  • axe44
    1 октября 2020, 14:32
    Ну вот никто ни не ждал, а тут опять ( 33 ) в Альтернативная школа Юного Спекулянта.
    Ты заинтересован в этом. Нужно что бы случайное число от. <>[Читать..]
  • ars2005tron
    1 октября 2020, 09:57
    Статистика батлов «Быки и Медведи» ( 3 ) в Торговые системы
    Наконец кто то кроме меня решил данные обработать! Поздравляю. <>[Читать..]
  • Sasha8989
    1 октября 2020, 09:30
    Здравствуйте , прошу написать простого советника по индикатору для mt4 (новая запись) ( 3 ) в Стол заказов MQL
    Андрей, также просьба, можно чтобы индикатор был виден на. <>[Читать..]
  • alex30774
    30 сентября 2020, 21:45
    Мультивалютный советник по индикатору ADX с фильтрацией лучшей сделки ( 4 ) в Стол заказов MQL
    Нет, соображений по этому вопросу у меня нет.Спасибо за. <>[Читать..]

Внимание! Торговля и инвестирование на финансовых рынках сопряжены с повышенным риском потери капитала!
OpenTraders — информационный ресурс, не ведет брокерскую или дилерскую деятельность, не открывает счета. Торговые счета Вы можете зарегистрировать у указанного выше брокера. Все материалы на ресурсе носят информационный характер и не являются побуждением к действию. Администрация сайта может не соглашаться с мнением авторов. См. Предупреждение о рисках

Качество моделирования для Форекс

Советуем всем использовать для оптимизации и тестирования качество моделирования 99,9%. Это наиболее точный способ проверки торговых систем.

Алгоритм действий для получения качества моделирования 99,9%:

1. Заходим на сайт www.tickstory.com и качаем программу для тестирования

2. Выбираем торговый терминал, который программа будет использовать для тестирования. Лучше всего закачать новый терминал в дальнейшем его использовать только для тестирования и оптимизации.

3. Выбираем валютную пару и нажав на правую клавишу мышки указываем необходимый период котировок

4. Ждем, когда котировки закачаются. После этого снова наводим курсором на валютную пару и нажав на правую клавишу мышки экспортируем котировки в терминал — export to MT4

5. В появившемся окне, открываем вкладку Data export и выбираем период (тот же, что и закачали на предыдущем шаге), таймфрейм (чтобы не загружать память, желательно выбрать необходимый для тестирования), временной пояс (для Instaforex GMT +2).

6. Открываем вкладку MetaTrader info — выбираем валюту Вашего счета (т.е. валюту, которой счет пополняется), плечо (которое вы используете. на картинке 1:600) и изменяем необходимые параметры в соответствие с картинкой. Внимательно отнеситесь к заполнению. Помните, что в Instaforex Lot size = 10.000? Digits = 4, а Point и Tick size = 0,0001 (кроме сервера InstaForex-Europe.com). Далее жмите ОК

7. Дождавшись окончание экспорта котировок, откройте терминал для тестирования — tools — lounge — MT4 (или нажмите F8). Открывать терминал можно только через программу Tickstory! Открыв с помощью exe файла терминала, экспортированные котировки будут сломаны и размер файла уменьшится в несколько раз. Проверяете размер файлов с котировками, которые находятся в папке терминала tester/history

ВАЖНО!
Терминал используйте только для тестирования.

Анализ графических моделей для улучшения торговли на Forex

Если вы хотите узнать больше о графических моделях и их соответствующих сигналах в торговле, то эта статья даст вам начальную точку, с которой можно увеличить ваши знания в классической торговле графическими моделями.

Сегодня мы пройдем наиболее важные графические фигуру на Форекс, и обсудим их потенциал.

Что такое графические модели

Графические модели Форекс — ценовые образы на графике цены, которые имеют более высокую вероятность завершения в определенном направлении. Эти торговые модели предоставляют значительные подсказки в торговой деятельности, которые мы будем использовать для технического анализа цены в процессе принятия торговых решений. Каждая графическая модель имеет потенциал, чтобы подтолкнуть цену к новому движению. Таким образом, трейдеры склонны определять графические модели для того, чтобы воспользоваться преимуществами предстоящих ценовых колебаний.

Тип графических моделей

Торговые модели Форекса разделены на группы в зависимости от потенциального ценового направления модели. Существуют три основных типа графических моделей, классифицированных в технических графиках Форекс.

Модели продолжения

Модель продолжения тренда появляется, когда цена находится в тренде. Если вы заметили модель продолжения во время тренда, это означает, что цена корректируется. Таким образом, модели продолжения показывают, что вероятно осуществляется новый шаг в этом же направлении. Некоторые из наиболее популярных моделей продолжения: вымпел, прямоугольник и корректирующие клинья.

Модели разворота

Модели разворота тренда появляются в конце тренда. Если вы видите формирование модели разворота, когда цена находится в тренде, в большинстве случаев ценовое движение полностью изменится после сфомирования модели. Другими словами, модели разворота показывают, что текущий тренд подходит к концу! Наиболее популярными моделями разворота являются: двойная(-ое) (или тройная(-ое)) вершина/дно, голова и плечи, разворотные клинья, восходящий/нисходящий треугольник.

Нейтральные модели

Это графические модели, которые, вероятно, подтолкнут цену к новому ходу, но в неизвестном направлении. Нейтральные модели могут появляться во время тренда или флэта. Вы можете задаться вопросом, какое значение может быть в нейтральных моделях, поскольку мы не знаем вероятное направление. Но на самом деле, определение нейтральной модели весьма ценно, поскольку вы можете по-прежнему торговать прошлым трендом. Когда цена подтверждает нейтральную модель, вы можете открыть позицию в направлении прорыва!

Виды моделей продолжения

Графическая фигура — Вымпел

Вымпел является корректирующей ценовой фигурой, который появляется во время тренда. По форме он напоминает симметричный треугольник, так как обе его стороны связаны линией поддержки и сопротивления. Разница заключается в том, что вымпелы обычно происходят во время фазы тренда, в то время как треугольники могут быть сформированы во время обеих тенденций (тренда) и общих периодов консолидации. Вымпелы могут быть медвежьими или бычьими в зависимости от направления тренда. Когда вымпел происходит во время тренда, у него есть потенциал, чтобы подтолкнуть цену в направлении общего тренда. Ожидаемое движение, как правило, равно его ходу, то есть цель от точки прорыва равна размеру самого вымпела. Ниже приводится иллюстрация Вымпелов:

Зеленые линии указывают на размер вымпела и измеряют ожидаемое движение цены, которое равняется размеру вымпела.

При торговле вымпела вы должны открыть свою позицию, после того, как цена закроет свечу за пределами вымпела, что укажет на подтверждение фигуры. В то же время, стоп-лосс должен быть размещен прямо на противоположном уровне вымпела.

Графическая фигура — прямоугольник

Формирование фигуры прямоугольника является продолжением тренда, который напоминает ценовую консолидацию в пределах горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Во время тренда, когда цена начинает двигаться в сторону формирования прямоугольника, вероятно произойдет другое отклоняющееся движение, как только цена в конечном итоге выйдет из формирования прямоугольника. Этот движение, вероятно всего будет столь же большим, как и высота прямоугольника. Прямоугольники могут быть медвежьими или бычьими в зависимости от направления тренда. Посмотрите на рисунок ниже для понимания фигуры прямоугольника:

При торговле прямоугольниками, вы должны поставить стоп-лосс за противоположный край его формирования. Обратите внимание на то, что этот торговый паттерн похож на вымпел, разница заключается в том, что формирование прямоугольника происходит в пределах той же ценовой зоны.

Корректирующий клин

У нас есть восходящий клин, когда цена закрывается с высокими вершинами и еще более высокими основаниями. А нисходящий клин, когда цена закрывается с низким дном и еще более низкими вершинами. Клинья очень интересные графические паттерны. Причина заключается в том, что клинья могуть быть продолжением или формированием разворота тренда. Таким образом, я решил выделить два типа клиньев для того, чтобы обеспечить более детальную классификацию — Таким образом, клинья имеют два типа: корректирующие клинья и клинья разворота. Там нет никакой разницы в формировании между этими двумя типами клиньев. Они выглядят абсолютно так же — например, регулярный восходящий клин и регулярный нисходящий клин. Характер корректирующего / разворотного определяется предыдущим движением цены.

Корректирующие клинья формируются противоположно направления тренда. Таким образом, если у вас на графике видна тенденция к росту и образовывается коррекционный нисходящий клин, он означает, что возможно продолжения тренда. То же самое можно сказать и про восходящий клин, только наоборот. Если корректирующий клин происходит во время тренда, у него есть потенциал, чтобы подтолкнуть цену к другому трендовому движению, равному размеру самого клина. Ниже представлена картинка формирования клиньев:

Когда вы торгуете корректирующими клиньями стоп-лосс должен быть размещен прямо за пределы стороны, противоположной к прорыву.

Виды графических моделей разворота

Клин разворота

Начну с клиньев разворота, поскольку предыдущие графические паттерны, которые мы обсуждали были корректирующими клиньями. Таким образом, вы увидите разницу между этими двумя фигурами.

Разворотные клинья выглядят абсолютно так же, как и корректирующие клинья. Разница, однако, является в соотношение между клином и направлением тренда.

Каждый восходящий клин имеет медвежий характер. Это означает, что восходящий клин меняет бычью тенденцию и продолжает в медвежьем направлении. В то же время, каждый падающий клин имеет бычий характер. Таким образом, падающие клинья полностью изменяет медвежий тренд и продолжает в бычьем направлении.

Посмотрите на изображение ниже:

Вы видите? Клинья разворота абсолютно такие же по внешнему виду, как и корректирующие клинья. Разница заключается в том, где они появляются относительно тренда. Когда клин разворота происходит в конце тренда, она имеет потенциал, чтобы подтолкнуть цену к противоположному движению, равному самому клину. При торговле клиньями разворота вы должны разместить стоп-ордер прямо выше уровня, который находится напротив прорыва клина.

Модели: двойная вершина и двойное дно / тройная вершина и тройное дно

Это еще один пример моделей разворота цены. Мы можем наблюдать картину двойной вершины после того, как восходящий тренд создаст две вершины примерно на том одинаковом уровне. И наоборот, у нас есть модель двойного дна, когда после нисходящего тренда цена создает два дна примерно на том же уровне. Абсолютно то же самое и с тройной вершиной и тройным дном. Разница, однако, заключается в том, что верхних и нижних здесь три, а не две. Вот как эти формирования выглядят:

Зеленые линии указывают на размер формирования и его соответствующего потенциала. Для определения размера мы берем самую высокую вершину и самую низкую нижнюю часть формирования. Когда мы подтвердим подлинность этих торговых моделей, мы ожидаем движение цены, равное размеру формирования.

Но как же мы подтверждаем формирование? Когда мы торгуем двойными и тройными вершинами и днищами, мы должны обратить свой взгляд на сигнальную линию формирования. Сигнальная линия двойной вершины является горизонтальной линией, которая проходит через дно между двумя вершинами. Сигнальная линия двойного дна является горизонтальной линией, которая проходит через верхнюю часть, расположенную между двумя днищами. С тройными вершинами и днищами почти то же самое. На этот раз, сигнальная линия проходит через самое низкое дно для тройной вершины формирования и через самую высокую вершину в случае формирования тройного дна. Когда цена закрытия свечи за пределами сигнальной линии, у нас есть подтверждение модели. Затем вы можете открыть позицию и разместить стоп-лосс риблизительно на половину размера модели.

Модель — Голова и Плечи

Это одна из самых надежных графических моделей в арсенале технического аналитика. Голова и плечи является формированием разворота и указывают на смену бычьего тренда. В то же время, эта модель имеет противоположную фигуру — перевернутая (или обратная) голова и плечи. Перевернутая голова и плечи, как правило, появляется после медвежьего тренда и призывает к нисходящему тренду. Ниже вы найдете примеры этой модели:

Как Вы видите, формирование головы и плеч действительно похоже на голову с двумя плечами. После восходящего тренда, цена создает вершину, но с исправлением в виде дна. Затем она создает вторую более высокую вершину, а затем она образует третье дно, а после его исправляет переходя в вершину. Это то же самое с перевернутой головой и плечами, но вместо восходящего тренда мы имеем нисходящий тренд и вместо вершины цена создает дно, как показано на рисунке выше.

Основания, формирующие голову, составляют две точки, которые создают сигнальную линию формирования. Эта сигнальная линия называется линией шеи. Когда цена закрывает свечу за пределами линии шеи, происходит подтверждение формирования головы и плеч и мы можем войти в рынок с соответствующей позицией. Эта позиция должна быть короткой в случае головы и плеч и долгой в случае перевернутой головы и плеч. Ваш стоп-лосс должен быть размещен прямо над последним плечом формирования.

Модели: Восходящий треугольник / Нисходящий треугольник

Восходящий треугольник имеет вершины, которые лежат на одной горизонтальной линии и имеет более высокие основания днища. У Нисходящего треугольника всё наоборот. Хотя многие люди считают эти графические модели нейтральными, у них есть шанс полностью изменить тенденцию движения цены. Таким образом, я использую их их на графике с графическими моделями разворота тренда. Посмотрите на изображение ниже, для визуального восприятия картины этих треугольников:

Как вы видите, восходящий и нисходящий треугольники очень похожи на корректирующие и разворотные клинья. Разница заключается в том, что корректирующие клинья имеют более высокие вершины, а разворотные клинья имеют более низкие основания, в то время как восходящий треугольник имеет горизонтальные вершины, а нисходящий треугольники имеют горизонтальные основания. Когда восходящий / нисходящий треугольник подтверждается, мы ожидаем динамику разворота цены, равную размеру формирования. Это показано на изображении выше зелеными линиями. Стоп-лосс должен быть размещен прямо за пределами горизонтального уровня треугольника.

Нейтральная графическая модель — Симметричный треугольник

Симметричные треугольники имеют две стороны у которых примерно одинаковый размер. Так как обе стороны треугольника одинаковы, это создает техническую эквивалентность силы, которая создает нейтральный характер формирования. На рисунке ниже показано, как выглядит симметричный треугольник:

Когда симметричный треугольник происходит на графике, мы ожидаем, что цена будет двигаться в размере, равному размеру формирования. Тем не менее, направление прорыва как правило неизвестно, из-за эквивалентности двух сторон треугольника. Таким образом, трейдеры gj Price Action, как правило ждут прорывы, чтобы подтвердить потенциальное направление торговли. Если вы торгуете симметричными треугольниками, вы должны разместить стоп-лосс сразу за противоположным концом секционной стороны.

Торговля с применением моделей

Теперь, когда я ознакомил вас с наиболее важными моделями для чтения цены, самое время показать вам пример действия моделей на графике. Посмотрите на изображение ниже:

Это дневной график пары EUR/USD с 29 октября 2012 по 12 октября 2013 года. Наш анализ графика показывает семь успешных графических моделей. Зеленые линии показывают, где бы мы могли открыть свои позиции. Красные линии показывают, где должны быть размещены стоп-лоссы.

Во-первых, мы начинаем с формирования двойного дна. Зеленая линия является сигнальной линией фигуры и моментом долгосрочного входа. Красная линия является стоп-лоссом, который находится примерно в середине модели. Пара EUR/USD выросла на 187 пунктов в течение 5 дней.

Рост цены в впоследствии превращается в восходящий клин. Так как клин формируется после повышения цены, он имеет характер разворота. Нижний уровень клина прерывается в медвежьем направлении и будет коротким потенциалом на EUR/USD. Профт может быть закрыт после двух дней, когда цена достигнет размера модели. Прирост прибыли был бы равен 190 пипсам.

Цена начинает новый рост, который приводит нас к симметричному треугольнику. Посмотрите, как стороны имеют примерно одинаковый размер и находятся под тем же самым углом. Так как симметричный треугольник имеет нейтральный характер, мы ждем прорыва. И здесь это происходит в медвежьем направлении. Мы бы могли открыть короткую позицию и поставить стоп-лосс прямо над фигурой. В тот же день цена завершает размер модели — +137 пипсов в этот же день.

Снижение после симметричного треугольника приводит нас к первому основанию формирования двойного дна. Когда мы замечаем второе дно, мы ставим сигнальную линию над верхними основаниями двух днищ. Цена пробивает сигнальную линию и подтверждается длинная позиция. Мы размещем стоп-лосс на середине модели. В этом конкретном случае, мы бы могли остаться в рынке в два раза больше размера формирования модели!

Вскоре после этого, цена начинает консолидацию. Заметьте, как консолидация напоминает прямоугольник? В самом деле! Это бычий прямоугольник! Цена пробивает верхний уровень прямоугольника и происходит настройка покупки по паре EUR/USD. Мы бы могли оставаться в этой позиции дольше, чем предполагает потенциал прямоугольника, потому что мы не получили медвежье поведение после того, как бычий потенциал был выполнен. Цена начинает колебаться, и мы видим на более низком таймфрейме (H4) медвежий тренд. Кроме того, на нашем дневном графике цену закрывает свеча Доджи, которая имеет потенциальный характер разворота.

Внезапно, цена наконец начинает падать.

Вы видите что-то? Посмотрите на черную линию на примере. Последнее двойное дно, сопровождаемое бычьим прямоугольником, создает голову и плечи. Следующее понижение после этого создает второе плечо. Это хорошее образование головы и плеч. Для того чтобы подтвердить модель, нам нужна цена которая сломает и закроет цену за пределами формирования линии шеи. Таким образом, мы соединяем два основания, которые создают голову, и мы получаем нашу линию шеи. Возможность продавать EUR/USD происходит сразу после того, как цена пробила линию шеи. Мы могли бы продать EUR/USD и поставить стоп-лосс прямо над последним плечом фигуры, как показано на изображении. Мы хотим остаться в короткой позиции, пока цена не завершит размер модели.

Затем появляется корректирующий восходящий клин. И перед вами возникает варианты: закрыть позицию голову и плечи, и затем открыть другую короткую позицию для торговли восходящего клина. Другой вариант остаться в позиции по голове и плеч в короткой позиции, пока не будет завершен клин. В обоих случаях вы получите солидную прибыль от модели головы и плеч.

Заключение

Графическме паттерны форекс представляют собой технические модели на графике, которые являются для нас подсказкой в возможных ценовых движениях.

Графические модели классифицируются на три типа:

  • Модели продолжения
  • Модели разворота
  • Нейтральные модели

Некоторые из наиболее важных моделей продолжения тренда являются:

  • Вымпелы
  • Прямоугольники
  • Корректирующие клинья

Некоторые из наиболее важных моделей разворота тренда:

  • Двойная/Тройная вершина/дно
  • Голова и плечи
  • Клин разворота
  • Восходящий и Нисходящий треугольники

Одной из самых популярных нейтральных фигур является — Симметричный треугольник.

Все эти графические модели обладают тенденцией к ценовому движению, равной размеру самой модели.

Качество Моделирования 99% в тестере стратегий

Добавлено : 24.10.2013 (Обновлено: )

Любой, кто хоть раз делал бэктест советников в МТ4, замечал, что качество моделирования не поднимается выше 90%.

Причина в том,что по умолчанию терминал использует минутные бары, вместо тиковых данных. И если советник скальпирует (тейк-профит 3-15 пунктов) или использует небольшой трейлинг стоп, разница в качестве моделирования может очень сильно изменить результат теста.

Пример

Бэктест одного и того же эксперта, с одинаковыми настройками за 2010 год

Разница в 2000 пунктов очевидна.

Инструкция

Прежде всего я рекомендую установить отдельный терминал Metatrader 4 в отдельную папку исключительно для тестирования стратегий. И обязательно запускайте его от имени Администратора, если у вас Windows 7 / Vista.

1) Открываем демо-аккаунт по ссылке.

2) Когда на почту придут Логин и Пароль, не забудьте переписать их. Далее нажмите на вот эту ссылку -> JFOREX DEMO START. На ваш компьютер загрузится маленький файлик с расширением .jhlp . Запускаем его (на компьютере должна быть установлена Java), принимаем все условия установки, затем вводите логин и пароль, которые пришли нам на почту ранее.

НЕ МЕНЯЙТЕ ЯЗЫК ПРОГРАММЫ!! ОН ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ АНГЛИЙСКИМ!!

3) Внутри терминала Jforex нажимаем Tools->Historical Data Manager. Внизу терминала появится окошко менеджера данных, откуда мы и будем скачивать котировки.

В поле Delimiter ставим запятую (это важно), Data Type выбираем Ticks. В нижней части окна выбираем пару (можно расставив галочки,загрузить котировки сразу для нескольких пар). Выбираем временной промежуток для загрузки (в первый раз,для экономии времени и дабы убедиться, что вы все сделали правильно, советую загрузить небольшой промежуток в месяц-два для одной пары).

Далее нажимаем кнопку Start. Начнется загрузка котировок, которая может занять довольно продолжительная время, в зависимости от выбранного временного промежутка и количества пар. В итоге вы получите .CSV-файл (ы), по умолчанию он сохраняется в папку Документы (доступна через Пуск в Windows).

4. Тиковые данные мы получили, теперь нужно их преобразовать в понятный для Метатрейдера формат, пропатчить терминал и запустить бэктест.

  • Скачайте и распакуйте архив со скриптами по ссылке в конце статьи. Папку experts копируем в папку с терминалом для тестирования, соглашаемся на замену файлов при совпадении имен.
  • Cкопируйте файл с тиковой историей (CSV файл, который мы скачали через Dukascopy) в папку expert/files. Желательно переименовать его по названию валютной пары, — например GBPUSD.csv
  • Запускаем терминал, заходим Сервис->Настройки
  • Выбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке ниже. Жмем ОК

Oткрываем график валютной пары, для которой мы скачали тиковую историю, и меняем таймфрейм графика на нужный для тестирования(к примеру, если вы хотите протестировать советник на М5, то нужно сменить таймфрейм на пяти-минутный).

На панели навигатора жмем плюсик напротив раздела Скрипты и мышкой перетаскиваем на график CSV2FXT

Появится окно настроек:

Настройки

  • СsvFile — если вы переименовали СSV файл по названию валютной пары (вида GBPUSD.csv),оставляем пустым. Если нет,-вписываем имя файла.
  • CreateHst — в первый раз ставим true,в дальнейшем включать этот параметр нужно только если история,загруженная для пары длиннее предыдущей.
  • StartDate и EndDate — проставляем дату начала и окончания периода тестирования в формате ГГГГ.ММ.ДД . Если не заполнять эти поля, сконвертируются все данные, доступные в .CSV-файле.
  • Spread — если не изменять этот параметр,при формировании файла .FXT будет использоваться спред как у вашего брокера,если изменить — будет использоваться значение,указанное вами.
  • GMTOffset — изначально данные Dukascopy идут с GMT 0.Но если выставить другое значение в настройках скрипта,то и полученные данные будут с указанным сдвигом. При тестировании в настройках советника нужно проставлять тот GMT,который был в настройках скрипта(по умолчанию 0)

Жмем ОК. Теперь необходимо подождать(вплоть до получаса), пока скрипт сконвертирует данные.

5. По окончании процесса конвертации, скрипт предложит нам распределить полученные файлы по нужным папкам терминала:

Соглашаемся, нажав Да.

Примечание: для выполнения следующего пункта у вас на компьютере должен быть установлен Microsoft Visual C++ 2010

6. Скачиваем программу Tick Data Suite и устанавливаем ее в корневую директорию терминала, для которого готовилась тиковая история. При первом запуске Tick Data Suite попросит ввести ключ. Триальный ключ выдаётся здесь. Запускаем tds.exe от имени администратора из папки с терминалом. Программа автоматически запустит и пропатчит терминал, чтобы он мог работать с тиковой историей.

7. Открываем тестер стратегий и приступаем к тестированию.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Разворотные модели на рынке форекс

Мы все неоднократно читали или слышали о классических разворотных моделях и их применении на рынке Форекс. Двойная вершина, голова и плечи, модели “М”, “W”, “V”, тройная вершина, закругленная вершина, свечные и другие модели разворота тренда описаны во всех учебниках и руководствах по работе на валютном рынке. Их преподают на курсах обучения основам трейдинга. Вы их до сих пор можете найти с подробным описанием практически на любом сайте о рынке форекс.

Так вот, забудьте весь этот бред. Просто выкиньте из головы если хотите прибыльно работать на финансовых рынках. Модели из прошлого, когда данные о ценах трейдеры получали из ежедневных выпусков Finanсial Times и рисовали ценовые графики крестиков-ноликов в эпоху интернета и компьютеров, когда торгуют роботы и сделки совершаются в течении миллисекунд круглосуточно по всему миру, просто не работают.

Когда я работал над этим материалом я просмотрел графики основных валютных пар за несколько последних лет. Я не нашел этих моделей. Точнее, есть модели, о которых можно сказать, что это классическая модель. Например модель “W” на паре EURUSD H4.

Или другая не менее известная модель – перевернутая “V”.

Но таких чистых моделей меньшинство, единицы. Да, много разворотных ситуаций можно притянуть за уши к классическим моделям. Но вам надо этим заниматься? В настоящее время трейдеры, при принятии своих решений на рынке меньше всего принимают во внимание классические разворотные модели.

Если кто забыл, эти модели выглядят вот так.

И если вы заинтересованы зарабатывать на форекс, а не бороться с рынком, вы должны понимать каким образом разворачиваются цены на валютном рынке, как начинаются тренды и как они заканчиваются.

Что бы помочь вам в этом, я решил опубликовать на сайте все разворотные фигуры по основным валютным парам за достаточно длительный период времени. Я выделил все зоны где цена разворачивается и проанализировал их. Получилось крайне интересно и полезно. Смотрите, изучайте, анализируйте, делайте выводы. Вы можете не соглашаться с моим подходом. Вы можете видеть другие разворотные зоны (хотя как – ведь именно там и есть разворот) или по другому их анализировать. Делайте это так, как понятно вам и как вы сможете использовать этот анализ в своей торговой системе.

Возникает несколько вопросов. Прежде всего на каком таймфрейме проводить анализ. На мой взгляд, на каком бы таймфрейме вы бы не работали, вы должны понимать основную тенденцию или тренд на валютном рынке. А это дневные графики. Вот дневной график пары EURUSD с выделенными разворотными зонами с весны 2015 года по настоящее время. Разворотные фигуры выделены прямоугольниками. Красные – разворот вниз, зеленые – разворот вверх.

На дневных графиках, на мой взгляд, слишком мало деталей для принятия торговых решений. Поэтому я буду анализировать период графики периода H4 с последующей детализацией на Н1.

На что обращать внимание. Смотрите на графики как будто вы торгуете. На истории, когда вы видите всю картину целиком – все достаточно просто. В реальности, вы торгуете неизвестное и крайне рискованное будущее. Вы не знаете, что будет в следующей момент времени и вы должны быть уверены в своей модели, иначе вы не сможете торговать. Каждую разворотную зону просматривайте слева на право и думайте какие бы решения вы принимали в той или иной ситуации.

Какие можно сделать предварительные выводы. Прежде всего весь этот анализ лишний раз подтверждает важность уровней поддержки и сопротивления. Не просто по тому что они существуют, а по тому, что трейдеры принимают около них важные торговые решения, выставляют отложенные ордера, фиксируют прибыль или открывают, добавляют позиции. Посмотрите на дневной график. Пять долгосрочных уровней (синие горизонтальные линии) вблизи значений 1.0500, 1.0800, 1.1100, 1.1450, 1.1700 с которыми цена наиболее часто взаимодействуют. На самом деле это не просто линии, а зоны, которые я выделил желтым цветом. Обращайте внимание на то, как разворотные фигуры взаимодействуют с этими долгосрочными уровнями.

В последующих статьях мы посмотрим 41 разворотную фигуру на реальных графиках валютной пары EURUSD более чем за два последних года и вы сами решите, работают ли классические разворотные модели или нет.

Анализ графических моделей для улучшения торговли на Forex

Если вы хотите узнать больше о графических моделях и их соответствующих сигналах в торговле, то эта статья даст вам начальную точку, с которой можно увеличить ваши знания в классической торговле графическими моделями.

Сегодня мы пройдем наиболее важные графические фигуру на Форекс, и обсудим их потенциал.

Что такое графические модели

Графические модели Форекс — ценовые образы на графике цены, которые имеют более высокую вероятность завершения в определенном направлении. Эти торговые модели предоставляют значительные подсказки в торговой деятельности, которые мы будем использовать для технического анализа цены в процессе принятия торговых решений. Каждая графическая модель имеет потенциал, чтобы подтолкнуть цену к новому движению. Таким образом, трейдеры склонны определять графические модели для того, чтобы воспользоваться преимуществами предстоящих ценовых колебаний.

Тип графических моделей

Торговые модели Форекса разделены на группы в зависимости от потенциального ценового направления модели. Существуют три основных типа графических моделей, классифицированных в технических графиках Форекс.

Модели продолжения

Модель продолжения тренда появляется, когда цена находится в тренде. Если вы заметили модель продолжения во время тренда, это означает, что цена корректируется. Таким образом, модели продолжения показывают, что вероятно осуществляется новый шаг в этом же направлении. Некоторые из наиболее популярных моделей продолжения: вымпел, прямоугольник и корректирующие клинья.

Модели разворота

Модели разворота тренда появляются в конце тренда. Если вы видите формирование модели разворота, когда цена находится в тренде, в большинстве случаев ценовое движение полностью изменится после сфомирования модели. Другими словами, модели разворота показывают, что текущий тренд подходит к концу! Наиболее популярными моделями разворота являются: двойная(-ое) (или тройная(-ое)) вершина/дно, голова и плечи, разворотные клинья, восходящий/нисходящий треугольник.

Нейтральные модели

Это графические модели, которые, вероятно, подтолкнут цену к новому ходу, но в неизвестном направлении. Нейтральные модели могут появляться во время тренда или флэта. Вы можете задаться вопросом, какое значение может быть в нейтральных моделях, поскольку мы не знаем вероятное направление. Но на самом деле, определение нейтральной модели весьма ценно, поскольку вы можете по-прежнему торговать прошлым трендом. Когда цена подтверждает нейтральную модель, вы можете открыть позицию в направлении прорыва!

Виды моделей продолжения

Графическая фигура — Вымпел

Вымпел является корректирующей ценовой фигурой, который появляется во время тренда. По форме он напоминает симметричный треугольник, так как обе его стороны связаны линией поддержки и сопротивления. Разница заключается в том, что вымпелы обычно происходят во время фазы тренда, в то время как треугольники могут быть сформированы во время обеих тенденций (тренда) и общих периодов консолидации. Вымпелы могут быть медвежьими или бычьими в зависимости от направления тренда. Когда вымпел происходит во время тренда, у него есть потенциал, чтобы подтолкнуть цену в направлении общего тренда. Ожидаемое движение, как правило, равно его ходу, то есть цель от точки прорыва равна размеру самого вымпела. Ниже приводится иллюстрация Вымпелов:

Зеленые линии указывают на размер вымпела и измеряют ожидаемое движение цены, которое равняется размеру вымпела.

При торговле вымпела вы должны открыть свою позицию, после того, как цена закроет свечу за пределами вымпела, что укажет на подтверждение фигуры. В то же время, стоп-лосс должен быть размещен прямо на противоположном уровне вымпела.

Графическая фигура — прямоугольник

Формирование фигуры прямоугольника является продолжением тренда, который напоминает ценовую консолидацию в пределах горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Во время тренда, когда цена начинает двигаться в сторону формирования прямоугольника, вероятно произойдет другое отклоняющееся движение, как только цена в конечном итоге выйдет из формирования прямоугольника. Этот движение, вероятно всего будет столь же большим, как и высота прямоугольника. Прямоугольники могут быть медвежьими или бычьими в зависимости от направления тренда. Посмотрите на рисунок ниже для понимания фигуры прямоугольника:

При торговле прямоугольниками, вы должны поставить стоп-лосс за противоположный край его формирования. Обратите внимание на то, что этот торговый паттерн похож на вымпел, разница заключается в том, что формирование прямоугольника происходит в пределах той же ценовой зоны.

Корректирующий клин

У нас есть восходящий клин, когда цена закрывается с высокими вершинами и еще более высокими основаниями. А нисходящий клин, когда цена закрывается с низким дном и еще более низкими вершинами. Клинья очень интересные графические паттерны. Причина заключается в том, что клинья могуть быть продолжением или формированием разворота тренда. Таким образом, я решил выделить два типа клиньев для того, чтобы обеспечить более детальную классификацию — Таким образом, клинья имеют два типа: корректирующие клинья и клинья разворота. Там нет никакой разницы в формировании между этими двумя типами клиньев. Они выглядят абсолютно так же — например, регулярный восходящий клин и регулярный нисходящий клин. Характер корректирующего / разворотного определяется предыдущим движением цены.

Корректирующие клинья формируются противоположно направления тренда. Таким образом, если у вас на графике видна тенденция к росту и образовывается коррекционный нисходящий клин, он означает, что возможно продолжения тренда. То же самое можно сказать и про восходящий клин, только наоборот. Если корректирующий клин происходит во время тренда, у него есть потенциал, чтобы подтолкнуть цену к другому трендовому движению, равному размеру самого клина. Ниже представлена картинка формирования клиньев:

Когда вы торгуете корректирующими клиньями стоп-лосс должен быть размещен прямо за пределы стороны, противоположной к прорыву.

Виды графических моделей разворота

Клин разворота

Начну с клиньев разворота, поскольку предыдущие графические паттерны, которые мы обсуждали были корректирующими клиньями. Таким образом, вы увидите разницу между этими двумя фигурами.

Разворотные клинья выглядят абсолютно так же, как и корректирующие клинья. Разница, однако, является в соотношение между клином и направлением тренда.

Каждый восходящий клин имеет медвежий характер. Это означает, что восходящий клин меняет бычью тенденцию и продолжает в медвежьем направлении. В то же время, каждый падающий клин имеет бычий характер. Таким образом, падающие клинья полностью изменяет медвежий тренд и продолжает в бычьем направлении.

Посмотрите на изображение ниже:

Вы видите? Клинья разворота абсолютно такие же по внешнему виду, как и корректирующие клинья. Разница заключается в том, где они появляются относительно тренда. Когда клин разворота происходит в конце тренда, она имеет потенциал, чтобы подтолкнуть цену к противоположному движению, равному самому клину. При торговле клиньями разворота вы должны разместить стоп-ордер прямо выше уровня, который находится напротив прорыва клина.

Модели: двойная вершина и двойное дно / тройная вершина и тройное дно

Это еще один пример моделей разворота цены. Мы можем наблюдать картину двойной вершины после того, как восходящий тренд создаст две вершины примерно на том одинаковом уровне. И наоборот, у нас есть модель двойного дна, когда после нисходящего тренда цена создает два дна примерно на том же уровне. Абсолютно то же самое и с тройной вершиной и тройным дном. Разница, однако, заключается в том, что верхних и нижних здесь три, а не две. Вот как эти формирования выглядят:

Зеленые линии указывают на размер формирования и его соответствующего потенциала. Для определения размера мы берем самую высокую вершину и самую низкую нижнюю часть формирования. Когда мы подтвердим подлинность этих торговых моделей, мы ожидаем движение цены, равное размеру формирования.

Но как же мы подтверждаем формирование? Когда мы торгуем двойными и тройными вершинами и днищами, мы должны обратить свой взгляд на сигнальную линию формирования. Сигнальная линия двойной вершины является горизонтальной линией, которая проходит через дно между двумя вершинами. Сигнальная линия двойного дна является горизонтальной линией, которая проходит через верхнюю часть, расположенную между двумя днищами. С тройными вершинами и днищами почти то же самое. На этот раз, сигнальная линия проходит через самое низкое дно для тройной вершины формирования и через самую высокую вершину в случае формирования тройного дна. Когда цена закрытия свечи за пределами сигнальной линии, у нас есть подтверждение модели. Затем вы можете открыть позицию и разместить стоп-лосс риблизительно на половину размера модели.

Модель — Голова и Плечи

Это одна из самых надежных графических моделей в арсенале технического аналитика. Голова и плечи является формированием разворота и указывают на смену бычьего тренда. В то же время, эта модель имеет противоположную фигуру — перевернутая (или обратная) голова и плечи. Перевернутая голова и плечи, как правило, появляется после медвежьего тренда и призывает к нисходящему тренду. Ниже вы найдете примеры этой модели:

Как Вы видите, формирование головы и плеч действительно похоже на голову с двумя плечами. После восходящего тренда, цена создает вершину, но с исправлением в виде дна. Затем она создает вторую более высокую вершину, а затем она образует третье дно, а после его исправляет переходя в вершину. Это то же самое с перевернутой головой и плечами, но вместо восходящего тренда мы имеем нисходящий тренд и вместо вершины цена создает дно, как показано на рисунке выше.

Основания, формирующие голову, составляют две точки, которые создают сигнальную линию формирования. Эта сигнальная линия называется линией шеи. Когда цена закрывает свечу за пределами линии шеи, происходит подтверждение формирования головы и плеч и мы можем войти в рынок с соответствующей позицией. Эта позиция должна быть короткой в случае головы и плеч и долгой в случае перевернутой головы и плеч. Ваш стоп-лосс должен быть размещен прямо над последним плечом формирования.

Модели: Восходящий треугольник / Нисходящий треугольник

Восходящий треугольник имеет вершины, которые лежат на одной горизонтальной линии и имеет более высокие основания днища. У Нисходящего треугольника всё наоборот. Хотя многие люди считают эти графические модели нейтральными, у них есть шанс полностью изменить тенденцию движения цены. Таким образом, я использую их их на графике с графическими моделями разворота тренда. Посмотрите на изображение ниже, для визуального восприятия картины этих треугольников:

Как вы видите, восходящий и нисходящий треугольники очень похожи на корректирующие и разворотные клинья. Разница заключается в том, что корректирующие клинья имеют более высокие вершины, а разворотные клинья имеют более низкие основания, в то время как восходящий треугольник имеет горизонтальные вершины, а нисходящий треугольники имеют горизонтальные основания. Когда восходящий / нисходящий треугольник подтверждается, мы ожидаем динамику разворота цены, равную размеру формирования. Это показано на изображении выше зелеными линиями. Стоп-лосс должен быть размещен прямо за пределами горизонтального уровня треугольника.

Нейтральная графическая модель — Симметричный треугольник

Симметричные треугольники имеют две стороны у которых примерно одинаковый размер. Так как обе стороны треугольника одинаковы, это создает техническую эквивалентность силы, которая создает нейтральный характер формирования. На рисунке ниже показано, как выглядит симметричный треугольник:

Когда симметричный треугольник происходит на графике, мы ожидаем, что цена будет двигаться в размере, равному размеру формирования. Тем не менее, направление прорыва как правило неизвестно, из-за эквивалентности двух сторон треугольника. Таким образом, трейдеры gj Price Action, как правило ждут прорывы, чтобы подтвердить потенциальное направление торговли. Если вы торгуете симметричными треугольниками, вы должны разместить стоп-лосс сразу за противоположным концом секционной стороны.

Торговля с применением моделей

Теперь, когда я ознакомил вас с наиболее важными моделями для чтения цены, самое время показать вам пример действия моделей на графике. Посмотрите на изображение ниже:

Это дневной график пары EUR/USD с 29 октября 2012 по 12 октября 2013 года. Наш анализ графика показывает семь успешных графических моделей. Зеленые линии показывают, где бы мы могли открыть свои позиции. Красные линии показывают, где должны быть размещены стоп-лоссы.

Во-первых, мы начинаем с формирования двойного дна. Зеленая линия является сигнальной линией фигуры и моментом долгосрочного входа. Красная линия является стоп-лоссом, который находится примерно в середине модели. Пара EUR/USD выросла на 187 пунктов в течение 5 дней.

Рост цены в впоследствии превращается в восходящий клин. Так как клин формируется после повышения цены, он имеет характер разворота. Нижний уровень клина прерывается в медвежьем направлении и будет коротким потенциалом на EUR/USD. Профт может быть закрыт после двух дней, когда цена достигнет размера модели. Прирост прибыли был бы равен 190 пипсам.

Цена начинает новый рост, который приводит нас к симметричному треугольнику. Посмотрите, как стороны имеют примерно одинаковый размер и находятся под тем же самым углом. Так как симметричный треугольник имеет нейтральный характер, мы ждем прорыва. И здесь это происходит в медвежьем направлении. Мы бы могли открыть короткую позицию и поставить стоп-лосс прямо над фигурой. В тот же день цена завершает размер модели — +137 пипсов в этот же день.

Снижение после симметричного треугольника приводит нас к первому основанию формирования двойного дна. Когда мы замечаем второе дно, мы ставим сигнальную линию над верхними основаниями двух днищ. Цена пробивает сигнальную линию и подтверждается длинная позиция. Мы размещем стоп-лосс на середине модели. В этом конкретном случае, мы бы могли остаться в рынке в два раза больше размера формирования модели!

Вскоре после этого, цена начинает консолидацию. Заметьте, как консолидация напоминает прямоугольник? В самом деле! Это бычий прямоугольник! Цена пробивает верхний уровень прямоугольника и происходит настройка покупки по паре EUR/USD. Мы бы могли оставаться в этой позиции дольше, чем предполагает потенциал прямоугольника, потому что мы не получили медвежье поведение после того, как бычий потенциал был выполнен. Цена начинает колебаться, и мы видим на более низком таймфрейме (H4) медвежий тренд. Кроме того, на нашем дневном графике цену закрывает свеча Доджи, которая имеет потенциальный характер разворота.

Внезапно, цена наконец начинает падать.

Вы видите что-то? Посмотрите на черную линию на примере. Последнее двойное дно, сопровождаемое бычьим прямоугольником, создает голову и плечи. Следующее понижение после этого создает второе плечо. Это хорошее образование головы и плеч. Для того чтобы подтвердить модель, нам нужна цена которая сломает и закроет цену за пределами формирования линии шеи. Таким образом, мы соединяем два основания, которые создают голову, и мы получаем нашу линию шеи. Возможность продавать EUR/USD происходит сразу после того, как цена пробила линию шеи. Мы могли бы продать EUR/USD и поставить стоп-лосс прямо над последним плечом фигуры, как показано на изображении. Мы хотим остаться в короткой позиции, пока цена не завершит размер модели.

Затем появляется корректирующий восходящий клин. И перед вами возникает варианты: закрыть позицию голову и плечи, и затем открыть другую короткую позицию для торговли восходящего клина. Другой вариант остаться в позиции по голове и плеч в короткой позиции, пока не будет завершен клин. В обоих случаях вы получите солидную прибыль от модели головы и плеч.

Заключение

Графическме паттерны форекс представляют собой технические модели на графике, которые являются для нас подсказкой в возможных ценовых движениях.

Графические модели классифицируются на три типа:

  • Модели продолжения
  • Модели разворота
  • Нейтральные модели

Некоторые из наиболее важных моделей продолжения тренда являются:

  • Вымпелы
  • Прямоугольники
  • Корректирующие клинья

Некоторые из наиболее важных моделей разворота тренда:

  • Двойная/Тройная вершина/дно
  • Голова и плечи
  • Клин разворота
  • Восходящий и Нисходящий треугольники

Одной из самых популярных нейтральных фигур является — Симметричный треугольник.

Все эти графические модели обладают тенденцией к ценовому движению, равной размеру самой модели.

Пишу советники на заказ. Быстро и качественно.

Особенности тестирования советников в терминале MetaTrader 4

С развитием компьютерных технологий и инструментов торговли трейдеры все чаще начинают использовать в своей работе механические торговые системы (МТС), главным преимуществом которых является снижение психологического фактора во время торговли. Наиболее распространенной системой для создания торговых роботов является MetaTrader 4 (MT4). Данный терминал позволяет трейдеру создавать программы автоматической торговли (программирование советников), проводить тестирование советников и оптимизировать их параметры на исторических данных. О тестировании советников на графиках Ренко, можно прочитать в этой статье на нашем сайте т.к. порядок действий отличается от привычного тестирования.

Подготовка к тестированию советника в MT4. Загрузка истории котировок

Для качественного тестирования советника в терминале MT4 необходимо загрузить историю котировок минутного интервала для финансовых инструментов, с которыми будет производиться работа. Такая детализация позволит более точно аппроксимировать движения цены внутри бара во время тестирования торговых стратегий на более больших временных интервалах (H1,H4,D). Хочу обратить ваше внимание на то, что не все ДЦ дают возможность загрузки исторических данных, наиболее полная история есть в терминале ДЦ Альпари

Для загрузки минутных данных необходимо установить размер исторических данных терминала MT4 (пункт меню « Сервис->Настройки », Ctrl+O):

Во вкладке «Графики» в поле «Макс. баров истории» необходимо вручную установить число исходя из следующих расчетов: один год минутных данных содержит 60 х 24 х 365 = 525600 баров. Для 10-летней истории понадобится около 5 млн. баров, и т.д. Новое значение параметра вступит в силу только после перезапуска программы.

Исторические данные загружаются в модуле «Архив котировок» (пункт меню « Сервис->Архив котировок », F2).

В появившемся окне требуется выбрать символ, для которого необходимо загрузить историю, а также период — 1 минута. После этого необходимо нажать на кнопку «Загрузить». После успешной загрузки база данных должна содержать требуемое число котировок (поле «База данных»). Реальное количество загруженных исторических данных зависит от дилингового центра и может отличаться от приведенного примера. Каждый последующий период необходимо пересчитать, щелкая по возрастанию каждый пункт.

Как тестировать советник в терминале MetaTrader 4?

Тестирование советников проводится в модуле «Тестер стратегий» (пункт меню « Вид->Тестер стратегий », Ctrl+R):

В окне тестера стратегий требуется указать следующие настройки:

  • анализируемый советник и его свойства;
  • валютная пара и период, на котором будет проводиться тестирование;
  • способ аппроксимации ценовых движений (рекомендуемая модель — «все тики», которая при наличии минутных исторических данных наиболее точно моделирует движение цены внутри бара);
  • временной интервал, на котором будет проводиться тестирование (в случае неустановленной опции «Использовать дату» тестирование будет проведено на всех исторических данных);
  • необходимость визуализации тестирования;
  • необходимость оптимизации параметров советника;

Выбор советника и его параметров в тестере стратегий

В выпадающем списке «Советники» необходимо выбрать тестируемый советник. Список содержит скомпилированные эксперты, расположенные в папке experts торгового терминала. Кнопка «Свойства эксперта» открывает окно дополнительной настройки советника. Во вкладке «Тестирование» этого окна находятся общие параметры управления советником:

Здесь задаются начальный размер и валюта депозита, разрешенные сделки: Long and Short — все сделки; Only Long — только позиции на покупку; Only Short — только позиции на продажу. Параметры оптимизации советника будут рассмотрены ниже.

Вкладка «Входные параметры» содержит переменные, влияющие на алгоритм работы эксперта:

Для изменения значения параметров следует отредактировать столбец значений (переход в режим редактирования осуществляется двойным кликом по полю значения). Столбцы «Старт», «Шаг» и «Стоп» и выделение строки галкой участвуют при оптимизации параметров советника и будут рассмотрены позже. Установленные параметры можно сохранить на диске и загрузить позже. Для восстановления значений по умолчанию необходимо нажать на кнопку «Сброс».

Настройки «Символ» и «Период» тестера стратегий

Финансовый инструмент, на котором будет выполняться тестирование советников, задается в поле «Символ», а таймфрейм — в поле «Период». Необходимым условием качественного тестирования является наличие минутных исторических данных по выбранному инструменту.

Метод моделирования тестера стратегий

В выпадающем списке «Модель» тестера стратегий необходимо выбрать « Все тики ». Этот способ обеспечивает максимально точную эмуляцию динамики цены внутри бара и делает тестирование более достоверным. Для описания движения цены используется фрактальная интерполяция на основе исторических данных более мелких периодов (минутный интервал).

Временной диапазон тестирования.

При необходимости анализа поведения эксперта на отдельной части исторических данных следует включить опцию тестера стратегий «Использовать дату» и указать требуемые значения даты в полях «От» и «До».

Визуализация тестирования

Визуализация позволяет наблюдать за процессом тестирования, имитируя онлайн-поступление исторических котировок с возможностью регулирования скорости их поступления. Также во время визуализации на графике будут отображаться моменты открытия и закрытия позиций экспертом. Более подробно возможности визуализации рассмотрены ниже.

Запуск тестирования и анализ его результатов

Для запуска тестирования советника необходимо нажать кнопку «Старт» тестера стратегий. Время выполнения операции можно оценить по индикатору хода выполнения:

После завершения тестирования появятся новые вкладки: «График», «Результаты», «Отчет» и «Журнал».

Во вкладке «Результаты» представлены последовательные события, произошедшие во время тестирования стратегии:

Таблица содержит дату и время совершения операции, ее тип (установка ордера, открытие, закрытие и модификация позиции, удаление ордера, срабатывание стоп-лосса или тейк-профита). Каждая операция привязывается к номеру ордера, назначаемого во время его установки. Последние столбцы указывают результат последней операции и общий баланс депозита соответственно.

Во вкладке «Журнал» содержится отладочная информация процесса тестирования эксперта. Здесь содержатся успешно выполненные операции, а также ошибки, возникшие во время работы советника:

Вкладка «График» тестера стратегий отображает график баланса (синяя линия), а также динамику счета с учетом открытых позиций (зеленая линия – свободные средства). Часто эти линии совпадают, а сильное рассогласование говорит о «передерживании» позиций.

Вкладка «Отчет» тестера стратегий отображает самые важные результаты тестирования советника.

Результаты тестирования считаются достаточно точными, если индикатор качества моделирования составляет 90% и более, а также показатель ошибок рассогласования равен нулю. В случае худших результатов необходимо перезагрузить историю для минутного таймфрейма.

Наиболее важными показателями торговой системы являются чистая прибыль, количество сделок и максимальная просадка.

Количество сделок показывает частоту входов в рынок, а значит и примерное количество времени, которое надо проводить в рынке для торговли по тестируемой системе.

Чистая прибыль — это разница между конечным и начальным состоянием баланса счета.

Максимальная просадка — это максимальная сумма последовательных убытков. Максимальная просадка указывает минимальный размер стартового депозита для нормального функционирования тестируемой торговой системы.

Соотношение чистой прибыли к максимальной просадке (фактор восстановления) является важным показателем эффективности советника. Эффективная система должна иметь фактор восстановления более трех.

Немаловажными характеристиками являются средняя прибыльная и средняя убыточная сделки. Классическим вариантом является превышение средней прибыли над средними убытками не менее чем в три раза, а также превышение количества убыточных сделок над прибыльными не более чем в два раза. То есть прибыль должна расти, а убытки быстро фиксироваться.

Психологический фактор – максимальное количество непрерывных проигрышей. Если этот показатель высокий, то решение об использовании такой системы лучше отложить, либо быть морально готовым к «черной» полосе.

Визуализация процесса тестирования советника в терминале MetaTrader 4.

Тестер стратегий позволяет просмотреть торговые события, возникшие во время анализа советника, непосредственно на графике цены. Существует два способа визуализации: после проведения теста и во время проведения теста (интерактивный режим).

Для визуализации в первом режиме после отработки тестера стратегий необходимо нажать на кнопку «Открыть график», расположенной на вкладке «Настройки». В окне торгового терминала откроется новая вкладка с графиком тестируемой валютной пары и символами совершенных сделок.

Открытие позиции или ордера обозначается стрелками синего и красного цветов. Золотые стрелки обозначают момент закрытия сделки, а наклонные линии — время ее существования.

Второй режим визуализации позволяет просматривать график валютной пары непосредственно во время тестирования, имитируя поступление котировок в реальном времени. Данный режим активируется включением опции «Визуализация» вкладки «Настройки» тестера стратегий. При включенной опции после нажатия на кнопку «Старт» будет автоматически открыт график тестируемой валютной пары, на который будут последовательно поступать смоделированные тики. Скорость их поступления регулируется с помощью ползунка рядом с галкой «Визуализация». Нажатие на кнопку «||» временно останавливает проигрывание. С помощью кнопки «Пропустить до» можно запустить отображение только с определенного момента времени. В интерактивном режиме визуализации также отображаются символы совершаемых операций. Хочу обратить внимание, если ваш советник использует показания с разных ТФ, то его необходимо тестировать БЕЗ визуализации т.к. текущие версии тестера некорректно работают с разными ТФ. В данном режиме тестирования, вы сможете просматривать каждый ТФ на корректность обработки сигналов по окончании теста советника.

Оптимизация советника в терминале MetaTrader 4.

Оптимизация советника позволяет подобрать такие параметры торговой стратегии, которые покажут наиболее успешные результаты торговли на исследуемом участке истории. Сама оптимизация заключается в автоматическом запуске нескольких тестирований (прогонов), идущих один за другим. Каждый прогон запускается со своим набором параметров, указываемых во время настройки оптимизации. Затем выбирается один прогон и его параметры, которые показали оптимальное значение оптимизируемого параметра системы. В качестве показателя эффективности системы чаще всего выбирается чистая прибыль. Хотя при этом учитываются и другие показатели (фактор восстановления и отношение средней прибыли к среднему убытку), и в случае их неприемлемости осуществляется повторная оптимизация.

Параметры оптимизации настраиваются в свойствах эксперта:

В выпадающем списке «Оптимизируемый параметр» необходимо выбрать критерий выбора стратегии. Как правило, выбирается значение «Баланс». Опция «Генетический алгоритм» ускоряет время процесса оптимизации, используя данные ранее отработанных проходов в последующих. Это вносит небольшую погрешность в вычисления, поэтому финальную оптимизацию рекомендуется проводить с выключенным генетическим алгоритмом.

Во вкладке «Входные параметры» свойств эксперта устанавливаются диапазоны изменения параметров эксперта. Параметры, участвующие в оптимизации, отмечаются галками, и для них задаются начальное и конечное значения, а также шаг изменения параметра.

Вкладка «Оптимизация» позволяет отвергнуть один из результатов оптимизации, если во время его прогона достигается одно из перечисленных условий:

Для срабатывания по условию его необходимо отметить флажком и установить предельное значение.

Для выполнения оптимизации необходимо установить опцию «Оптимизация» вкладки «Настройки» тестера стратегий и нажать кнопку «Старт»:

Оптимизация советника займет некоторое время:

После завершения оптимизации появятся новые вкладки: «График оптимизации» и «Результаты оптимизации».

Результаты оптимизации содержат итоги выполнения проведенных прогонов:

Строки отсортированы по оптимизируемому параметру. Последний столбец строки отображает набор параметров советника, с которыми выполнялся прогон. Для установки оптимальных параметров в свойства эксперта необходимо произвести двойной клик мышью на строке.

График оптимизации наглядно демонстрирует область прибыльных настроек:

Более яркий цвет соответствует максимальному балансу. По осям располагаются оптимизируемые параметры.

Практическое использование механических торговых систем.

Хорошо протестированная система на истории никогда не гарантирует успешных показателей в реальной торговле. На это влияет множество факторов: скорость интернет соединения, динамика цены (загруженность торгового сервера), различные сбои в программном обеспечении и сети. Поэтому основное предназначение тестирования и оптимизации советников – это анализ рынка и помощь в выработке торговых правил трейдера. А передача управления депозитом роботу является рискованным решением не смотря на очевидные плюсы роботов, но об этом мы расскажем в следующей статье. Хотите автоматизировать свою торговую стратегию?
Заказывайте у нас советники на заказ.

Тема: Тестер стратегий в MetaTrader 4

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Местный Регистрация 14.05.2012 Сообщений 8,011

Благодарности
Получено: 1,268
Отправлено: 1,291

Тестер стратегий в MetaTrader 4

Я думаю, что каждый трейдер рано или поздно обращается в MetaTrader 4 к встроенному «Тестеру стратегий». И самая главная, а может и единственна, причина — это изучение торговых роботов (советников). И это правильно. Конечно «Тестер стратегий» не показывает 100% результат работы советников на реальных счетах форекса. Но зато дает понять трейдеру, на что он примерно может рассчитывать, используя данного советника с такими же вводными параметрами на реальном счете.

Пользоваться «Тестером стратегий» в MetaTrader 4 довольно просто, так как настраивать в нем особо не чего. При условии, что используешь его без фанатизма.
Я заострю внимание лишь на тех настройках, которые использую сам при работе с «Тестером стратегий» (в скобках я буду указывать те настройки, с которыми буду тестировать советника):

— Советник: В этом поле выбираем тестируемый советник (Ilan 1.6Dynamic);
— Символ: В этом поле выбираем торговый инструмент на котором будет тестироваться советник (GBPUSD);
— Модель: В это поле выбираем способы моделирования ценовых баров (По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)). Кстати, в этом поле можно тестировать советника и с настройкой «Все тики (наиболее точный метод на основе всех доступных меньших таймфреймов)» для более полной картины. И худший из двух вариантов надо рассматривать, как более правильный результат;
— Использовать дату: В этом поле выбираем промежуток времени, на котором будет тестироваться советник (От: 2012.05.01 до: 2012.05.31). Здесь бы я посоветовал не выбирать интервал более одного месяца. Во первых, так лучше видна именно месячная прибыль. А во вторых, это правило застрахует депозит от слива. И если первое, надеюсь, понятно всем. То второе объясню подробней. Все дело в том, что если выбрать допустим интервал равный одному году. То с теми настройками, которые заданы советнику изначально, он будет торговать весь период, т.е. весь год. Так как нельзя вмешиваться в настройки советника во время теста. И может получится так, что первые два-три месяца советник нарастит депозит и вы бы в реальной ситуации увеличили объем лота советнику, что бы привело к сливу депозита. А в тесте у советника объем лота остался прежним и он пересидит просадку.
— Визуализация: в этом поле можно выбрать дату, до которой, при нажатии кнопки «Пропустить до», произойдет мгновенное тестирование советника без визуального просмотра (2012.05.31);
— Период: В этом поле выбираем период формирования баров, на котором будет тестироваться советник (М15);
— Свойство эксперта: при нажатии на эту кнопку мы попадаем в святая святы тестируемого советника:

— В меню «Тестирование» выбираем «Депозит» и его валюту, с которым будет работать советник (10000 USD). А в меню «Позиции» выбираем какие ордера будет открывать советник (Long & Short): «Long only» — только ордера buy, «Short only» — только ордера sell, «Long & Short» — ордера buy и sell;

— В меню «Входные параметры» настраиваем все настройки тестируемого советника: но лично я настраиваю советника заранее, а здесь пользуюсь кнопкой «Загрузить» и выбираю файл с настройками.
— Старт: Как видим никаких сложностей в настройках нет, жмем кнопку «Старт» для запуска тестера стратегий с выбранными параметрами.

После окончания теста надо ознакомиться с:

— Результаты: В этом окне видны все действия советника — открытие и закрытие ордеров, установка и перенос тейкпрофита, стоплоса, трайлингстопа. а также текущая прибыль и баланс;
— График: В этом окне можно увидеть наглядно соотношение депозита к свободным средствам и объем открытых ордеров в конкретный момент времени;
— Отчет: В этом окне можно увидеть подробную статистику. Меня в ней интересует только одна строчка — «Чистая прибыль».
— Журнал: тоже самое что и результаты, только без прибыли и баланса.

Вот пожалуй и все! Спасибо за внимание!

Будет интересно увидеть вопросы, мнения и результаты других участников форума об использовании Тестера стратегий в MetaTrader 4!

Первое тестирование:
Допустим ты в тестере задаешь депозит 10000 с интервалом тестирования 1.01.13 — 31.05.13. За этот период тестер показал максимальную просадку 5000 к примеру 23.03.13. Что надо сделать. Во первых посмотреть когда открылся ордер или первый ордер из серии, который вызвал данную просадку. Допустим это 03.03.13. Что надо сделать. Во первых задать депозит 5500, во вторых, изменить начальную дату тестирования на 02.03.13 и провести второе тестирование уже от этой даты.

Второе тестирование, вариант А:
Тестер опять показал просадку 5000, при условии, что ордера открывались точно так же, как и в первом тестировании, то все нормально. Теперь смотри чему равна эта максимальная просадка в процентах. Но смотри именно во втором тестировании. Если к примеру она равна 90%. То это значит, что с такими настройками минимальный депозит равен 5500, при условии, что стоп-аут на торговом счете равен 0%.

Что бы узнать, какой депозит должен быть при стоп-ауте 10%, применяй формулу:
Депозит = (размер максимальной просадки Х 100 / 80)
Т.е. в нашем случае 5000 Х 100 / 80 = 6250
Т.е. 6250 — это минимальный депозит с такими настройками для торгового счета со стоп-аутом 10%.

Что бы узнать, какой депозит должен быть при стоп-ауте 20%, применяй формулу:
Депозит = (размер максимальной просадки Х 100 / 70)
Т.е. в нашем случае 5000 Х 100 / 70 = 7145
Т.е. 7145 — это минимальный депозит с такими настройками для торгового счета со стоп-аутом 20%.
И так далее.

Второе тестирование, вариант Б:
Тестер показал стоп-аут, при условии, что ордера открывались точно так же, как и в первом тестировании. А это говорит о том, что реальная просадка была больше 5000 и даже больше 5500. В таком случае проводи последующие тестирования и каждый раз увеличивай депозит на 100 (т.е. 5600, 5700, 5800 и так далее). И так до тех пор, пока тестер не покажет просадку равную 90%. Как только это произойдет, то это и будет тот минимальный депозит для текущих настроек и стоп-аутом равным 0%. Допустим этот депозит будет равен 6700.
Что бы узнать, какой депозит должен быть при стоп-ауте 10%, 20%, 30% и так далее, применяй формулу написанную мной ранее.

Второе тестирование, вариант В:
Тестер показал просадку меньше 5000, при условии, что ордера открывались точно так же как и в первом тестировании. Такое может быть только при условии, что советник использует не фиксированный объем лота, а рассчитывает исходя из размера депозита по заданной ранее настройке. Если просадка была равна 2750, то это говорит о том, что настройки подобраны идеальные. Но для того что бы узнать минимальный депозит, надо продолжить тестирование советника, каждый последующий раз уменьшая депозит на 100. И как только просадка будет равна 90%, это и будет тот минимальный депозит для текущих настроек и стоп-аутом равным 0%. Допустим этот депозит будет равен 1500.
Что бы узнать, какой депозит должен быть при стоп-ауте 10%, 20%, 30% и так далее применяем формулу написанную мной ранее.

Второе тестирование, вариант Г:
Тестер показал просадку 5000, меньше 5000 или депозит дошел до стоп-аута, но ордера открывались не так, как в первом варианте тестирования. Это самый худший сценарий, который говорит о нестабильности и рискованности советника. И в таком случае тестирование по выяснению минимального депозита займет очень долгое время, так как его придется тестировать, начиная точку отсчета каждый день за весь тестируемый период. Т.е. первый тест будет на интервале 01.01.13 — 31.05.13, второй 02.01.13 — 31.05.13, третий 03.01.13 — 31.05.13 и так далее вплоть до 30.05.13 — 31.05.13. Но и это еще не все. При этом еще придется менять размер депозита. Т.е. первое чего надо добиться, это увидеть максимальную просадку равную 90% на самом первом интервале 01.01.13 — 31.05.13. И в нашем случае надо отталкиваться от результатов полученных в первом тестировании, где просадка была 5000 от депозита равного 10000. В таком случае начинаем новый тест с депозитом 5500, увеливая депозит на 100 в каждом последующем тестировании, пока не увидим просадку равную 90%. Допустим депозит будет равен 7000. Теперь переходим к следующему отрезку тестирования 02.01.13 — 31.05.13, но депозит используем равный 7000. Если просадка вышла равной или менее 90%, то переходим к следующему отрезку 03.01.13 — 31.05.13, а если больше 90%, то опять начинаем увеличивать депозит на 100 на отрезке тестировани 02.01.13 — 31.05.13 до тех пор, пока не увидим просадку не более 90%. Допустим депозит будет равен 7200. Тогда с новым депозитом, а в нашем случае это 7200, переходим к следующему отрезку 03.01.13 — 31.05.13. И по такой схеме действуем до тех пор пока не дойдем до отрезка 30.05.13 — 31.05.13. но надо помнить следующее. Если при таком методе тестирования ты увидел, что просадка уже на протяжении нескольких временных отрезком не вырастает более 90% или наоборот пошла на уменьшение, это не говорит о том, что можно уменьшать депозит или прекратить на этом тестирование. Это делать нельзя ни в коем случае. А обязательно пройти все временный отрезки тестирования вплоть до 30.05.13 — 31.05.13. Как только ты сделаешь последнее тестирование, то размер депозита, который был использован в последнем тестировании и будет тот минимальный депозит для данных настроек и стоп-аутом 0%.
Что бы узнать какой депозит должен быть при стоп-ауте 10%, 20%, 30% и так далее применяем формулу написанную мной ранее.

Подведя итог, хотелось бы напомнить, что даже такое тестирование не дает гарантию 100%, что советник не сольет депозит. Но зато сэкономит тебе кучу времени, при этом сведет риски в меньшую сторону. Ни один демо счет, не покажет тебе такую глубину тестирования, как я предлагаю на тестере стратегий в МТ4.

Последний раз редактировалось qwezz; 24.07.2013 в 15:01 .

Качество моделирования для Форекс

pavlus777:
Ну не может такого быть! Я все правильно делаю.
Где-то чего-то не хватает в описании, или в настройке скриптов что-то не так. Третий день долблюсь, и вот чего добился, пожалуйста:

NOT ENOUGH DATA: Bars less than 30

А файлы hst, fxt и csv практически равны по размеру, если что,

260 МБ. Павел, найди пожалуйста, где собака порылась.

boka777:
Если перезагрузить терминал, то надо снова скрипты запускать, а смысл? Он и так вычищен, мало того, я вообще нулёвые ставил мт4, там что перезагружать-то.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 20 минут

Программное обеспечение — Форекс тестер стратегий — это программа, которая использует исторические данные для воссоздания рыночных условий, в которых вы можете проверить Вашу торговую стратегию. Полученные данные используются для измерения и оптимизации эффективности данной стратегии, прежде чем применять ее к реальным рыночным условиям.

Тестер стратегий Форекс работает, исходя из предположения, что стратегии, которые хорошо показали себя в прошлом, будут хорошо работать и в будущем.

Процесс тестирования торговых стратегий всегда было ожесточенной битвой между компьютерной мощью и здравым смыслом. В 1980 году бэк-тестирование стратегий Forex было довольно простой концепцией. Трейдеры совершали свои сделки на графиках, отмечая позицию, которую можно купить или продать. Затем они вручную записывали свои результаты в журнал.

Большинство торговых идей пришли к глубокому пониманию фундаментального анализа или понимания рыночных моделей. В 1990-х годах человек считался новатором в сфере инвестиций, если он мог считывать данные на мониторе компьютера.

В принципе, электронный процесс, который позволяет нам проверять результаты онлайн и получать уверенность в нашей стратегии сегодня, занимает месяцы, даже годы. С тех пор процесс продолжал развиваться, но не всегда к лучшему.

Те, кто не пренебрегают трудолюбием и здравый смыслом, используя стратегии Форекс, часто вознаграждаются огромной прибылью. С другой стороны, трейдеры, которые используют вычислительную мощность, пренебрегая человеческой логикой, по-прежнему страдают от огромных потерь.

Когда дело доходит до программ-тестеров стратегий Форекс, нет программного обеспечения, которое может заменить человека, особенно человека, пользующегося правильным инструментом.

Что такое Форекс тестер ?

По определению, тестер стратегий Форекс — это набор технических правил, применяемых к набору исторических данных о ценах, и последующий анализ прибыли, которую определенная стратегия Форекс могла бы сформировать в течение определенного периода времени. Трейдеры могут понять с помощью бэктестинга, смогут ли их выбранные стратегии или сигналы Форекс предоставить им ожидаемую прибыль или нет.

Что такое бэктестинг Форекс ? И как работает тестирование стратегий Форекс ?

Стратегии торговли на Форекс применяются к набору данных о ценах, а сделки реконструируются с использованием этих данных. Оцениваются ключевые показатели эффективности общей стратегии.

Эти данные могут использоваться трейдерами для выяснения любых непредвиденных недостатков в их текущих стратегиях. В качестве альтернативы, новые стратегии также могут быть проверены перед их использованием на реальном счете.

В зависимости от типа программного обеспечения для бэктестинга, используемого в торговле на Форекс, трейдеры могут использовать широкий спектр индикаторов, таких как:

  • Общая рентабельность собственного капитала (ROE): доходность, выраженная в процентах от общего вложения капитала.
  • Общая прибыль и убытки (P/L): общая прибыль и убытки, вызванные стратегией, выраженные в процентах от инвестированного капитала.
  • Соотношение общего коэффициента усиления / убытка: отношение количества сделок к доходам и количества потерь.
  • Ежегодный ROE: общий доход, который может быть сформирован стратегией Форекс в течение всего календарного года.
  • Волатильность. Рыночные условия для вашей стратегии, восходящие и нисходящие тренды.
  • Корректировка с учетом риска возврата: вычисление ваших доходов по отношению к рискам, связанным со стратегией.

Все эти показатели дают вам представление о том, как работают ваши торговые стратегии на рынке Форекс.

Перед началом тестирования Форекс стратегии

Ожидания имеют важное значение, когда речь заходит о разработке стратегии Forex, которая работает. Ожидания заставляют вас заранее определить план. Весь процесс вращается вокруг проверки и подтверждения ваших идей.

Тем не менее, первое, что вам нужно сделать, это построить план, основываясь на своих целях и ожиданиях. Вы всегда должны иметь четкое представление о том, какой торговый интервал вы хотите использовать, относительный риск применяемой методологии и процент прибыльных сделок. Если тестер стратегий Форекс подтверждает ваши идеи, вы можете быть уверены в выборе стратегии и переходить к дальнейшему ее тестированию.

Узнайте, какие функции вы можете использовать, и какие из них принесут пользу вашим тестам. Например, если Вы ищете тестер стратегий MT4, MetaTrader 4 Supreme Edition включает в себя индикатор мини-график, который позволяет использовать несколько графиков. Таким образом, вы можете наблюдать разные таймфреймы или даже использовать разные типы графиков, такие как Renko, Range и Kagi.

Вы готовы попробовать? Загрузите MetaTrader Supreme Edition, чтобы улучшить вашу торговлю!

Тестер стратегии Форекс — факторы, которые на него влияют

Лучшее программное обеспечение для бэктестинга на Форексе зависит от определенных переменных, которые могут повлиять на результат всего процесса.

Вы должны знать о трех факторах, которые могут повлиять на результаты тестирования торговых стратегий:

  1. Качество и источник данных: точность и достоверность данных о ценах важны при тестировании стратегии. Помните, что не все данные считаются равными на внебиржевых рынках. Онлайн-брокеры и банки Forex имеют разные данные о ценах в тот же момент времени.
  2. Детерминизм: как результаты будут меняться, если одна и та же стратегия применяется к набору данных несколько раз? Стратегии бэктестинга должны быть на 100% детерминированными. Вы должны получать одинаковые результаты каждый раз, когда вы используете стратегию Форекс для определенного набора данных.
  3. Логика торговых операций: насколько логична и реалистична торговая логика, встроенная в Форекс тестер стратегий ? Тестер стратегий для Форекс торговли никогда не может быть идеально точным представлением реальных рынков. Там будут отсутствовать важные факторы, такие как проскальзывание, латентность, отклонения или даже повторные кавычки. Также важно рассмотреть, используете ли вы данные бара или данные о тике. Данные тика могут позволить почти идеальное историческое моделирование ваших данных. Этот процесс медленнее при включении данных бара. При данных бара за каждый интервал времени вы получаете 4 пункта цены. Чем длиннее временные рамки, тем точнее будут результаты.

Обратите внимание, что даже лучший тестер стратегий на Форекс не может гарантировать будущую прибыль.Ликвидность управляется различными внешними факторами и ее очень трудно имитировать.

Выбор данных для тестера стратегий Форекс

Различные данные в реальном времени могут быть предоставлены вам с помощью MetaTrader 4 SE (см. Ссылку для загрузки выше). Одна из функций, которая выполняет эту работу, — это индикатор информации о символах. Она дает быстрый и тщательный анализ рыночной ситуации для любого инструмента.

Этот инструмент эффективно помогает принимать обоснованные решения, предоставляя вам изменения, диапазон и индикаторы на каждом таймфрейме.

При использовании программного обеспечения для форекс, всегда необходимо иметь базу данных цен. Еще лучше использовать полную историю статистики экономических событий. Такие данные широко распространены и предлагаются многими поставщиками. Они включают в себя ежедневную максимальную и минимальную цену, а также отдельные данные Forex для более точного тестирования.

Большинство данных можно найти бесплатно, но часто они неточные. Лучшие данные Forex продаются на таких популярных сайтах, как Tick Data, Inc. или CQG Data Factory.

Как происходит тестирование стратегий Форекс

На сегодня существует целый ряд программ для бэктестинга. Каждый тип программного обеспечения имеет собственный способ оценки стратегий торговли на Форекс. Форекс бэк-тестинг можно разделить на две категории — ручной и автоматический.

Ручной Форекс тестер стратегий

Это требует значительного количества работы, но это возможно. В ручном тестировании Форекс стратегии вы просто берете исторические данные и проходите через них. Инструмент для составления графиков поможет вам перейти в бар, чтобы вы могли наблюдать ценовое действие и последующие показатели производительности на этом пути.

Преимущества ручного тестирования:

  • Оно может быть выполнено кем угодно.
  • Когда вы выполняете каждую сделку, вы будете понимать, как работает ваше торговое программное обеспечение. Вы узнаете, что можно улучшить, и вы можете даже позже разработать автоматическую стратегию.
  • Ручное повторное тестирование моделирует механизмы торговли в реальном времени, такие как ввод или выход из торговли, управление рисками и т. д.

Как протестировать торговую стратегию с помощью Excel

Многие трейдеры считают, что не нужно быть программистом или инженером, чтобы протестировать стратегию. Этот метод возвращает нас к самым основам, которые каждый может использовать.

Программы электронных таблиц, такие как Excel, остаются одними из лучших способов бесплатно протестировать торговые стратегии форекс. Вам нужен общедоступный источник данных, например «дата/время», «открытие», «максимум», «минимум», «закрытие» или «цены».

Компонент времени необходим, если вы тестируете внутридневные стратегии Forex. Чтобы получить данные, вы можете использовать Yahoo Finance или Google Finance.

В поле «Введите символ/название компании» введите символ валюты, для которой вы хотите видеть данные. В поле «Котировки» вы найдете возможность получить исторические цены за символ. Введите диапазон дат здесь. Прокрутите страницу до конца и нажмите «Загрузить в электронную таблицу».

Используйте команду «Сортировка» в меню данных Excel для подготовки данных. Вот один из способов найти день недели, который обеспечил наилучшую отдачу. Предположим, наша стратегия — «купить открытие» и «продать закрытие».

  1. Столбец A — дата
  2. Столбец B — Открытие (цена)
  3. Столбец C — Закрытие (цена)

Теперь нужно использовать формулу, которая обеспечит наилучшие результаты:

  • В столбце D мы используем эту формулу: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,»»). Эта формула должна быть скопирована по всем столбцам от D до H.
  • ($ C2- $ B2) — Цена закрытия минус Цена открытия; истинная часть заявления, которая дает нам прибыль/убыток.
  • («) — Ложная часть утверждения в виде двойных кавычек, которая не дает никакого результата, если день недели не имеет себе равных.

Формула означает, что если день недели (конвертируется в число от 1 до 5, что соответствует понедельнику по пятницу) совпадает с днями недели в первой строке этого столбца (D $ 1), тогда вы соответственно. Вы также можете включить средние и суммарные функции в нижней части столбца «День недели», чтобы найти наиболее выгодный день для реализации этой стратегии в долгосрочной перспективе.

Это стратегия для проверки бэк-тестинга с использованием ручной опции. Вы можете использовать множество выражений и условных формул для тестирования стратегий Forex. Однако этот метод является утомительным и трудоемким.

Программа, которая идеально подходит для ручного тестирования, будет TradingView:

Тестер стратегий на Форекс — TradingView

Платформа TradingView, запущенная в 2011 году, — это хороший вариант бесплатного программного обеспечения для тестирования Форекс стратегии. Это программное обеспечение форекс-трейдера лучше всего известно своими передовыми инструментами построения графика.

В режиме реального времени данные и браузерные графики совершают исследования, при этом ничего не нужно устанавливать и нет никаких сложных настроек. Это социальная платформа, где вы можете делиться, смотреть или сотрудничать с другими трейдерами и публиковать свои стратегии в социальных сетях, таких как Twitter или блоги.

Одним из наиболее полезных инструментов для бэктестинга на этой платформе является функция повтора бара.

Чтобы использовать его, выполните следующие действия:

  • Включение повтора бара: используйте значок на панели инструментов в верхней части экрана.
  • Настройка параметров: на вашем активном графике появится новая панель инструментов, а вертикальная красная линия появится там, где находится курсор. Эта красная линия обозначает область начала воспроизведения. Прокрутите назад до точки, откуда вы хотите ее запустить.
  • Нажмите кнопку «Воспроизведение». Нажмите один раз на график, чтобы перейти в режим воспроизведения; затем нажмите кнопку воспроизведения.

Источник: TradingView — функция повторного воспроизведения бара

Функция воспроизведения — отличный инструмент для понимания того, как выглядели графики в определенный день, прежде чем применить определенную стратегию. Тем не менее, валютные пары, которые вы тестируете, должны иметь достаточное количество исторических данных.

Существуют определенные ограничения TradingView, о которых вы также должны знать, например:

  • Нет возможности использовать графики японских свечей
  • График «Continuous Futures» не работает с «Bar Replay»,
  • Ограниченные исторические данные по некоторым параметрам графика
  • Демо-ордера не могут быть созданы в этом режиме

Автоматический тестер стратегий Форекс

Автоматический бэк-тестинг включает в себя создание программ, которые могут автоматически вводить и закрывать сделки от вашего имени. Эти программы могут быть бесплатными в Интернете, хотя для покупки также доступны версии премиум-класса.

Одним из основных преимуществ этих инструментов является то, что они удаляют эмоции из вашей торговой деятельности. Многие трейдеры часто используют эти инструменты для стратегий торговли копиями, чтобы повысить шансы на успех.

Однако имейте в виду, что ваша программа должна соответствовать вашей индивидуальности и профилю риска. Кроме того, не все торговые методы могут использоваться с автоматизированными стратегиями.

Как MetaTrader 4 (MT4), так и MetaTrader 5 (MT5) предлагают автоматические инструменты для проверки бэктестинга. Оба MT4 и MT5 являются проверенными и надежными электронными торговыми платформами; популярный выбор для торговли на финансовых рынках. Плагин MetaTrader 4 Supreme Edition является предпочтительным вариантом благодаря дополнительным функциям, которые улучшают опыт трейдера. MetaTrader 4 популярен для тестирования бэк-тестов из-за его встроенной функции «Тестер стратегий».

Тестер стратегий МТ4

MetaTrader 4 — лучшее программное обеспечение для рынка форекс. Эта проверенная и безопасная электронная торговая платформа является выбором многих трейдеров для торговли на финансовых рынках, причем предпочтительным вариантом является богатый на индикаторы MetaTrader Supreme Edition.

MetaTtrader 4 популярен для бэк-тестов из-за его встроенной функции тестера стратегий. И, конечно же, бесплатная регистрация также плюс. Но имейте в виду, что, обладая правильным программным обеспечением, вы можете начать топ-трейдинг, нет стратегии, которая будет работать, если ваш брокер ненадежен.

Как работает тестер стратегий Форекс MT4

Тестер Форекс стратегий МетаТрейдер — особенности

После загрузки MT4 вам нужно открыть главное меню и перейти в раздел «Вид», где вы найдете опцию «Тестер стратегий». Кроме того, вы можете нажать CTRL + R на клавиатуре и нажать кнопку «тестер».

Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) — Live Symbol Information Indicator

Некоторые из ключевых особенностей Тестера стратегий:

  • Это один из самых популярных торговых симуляторов, объединяющий инструменты построения графиков MT4, данные по тику и экономический календарь.
  • Офлайновые графики могут использоваться вместе с индикаторами, паттернами и инструментами рисования.
  • Вы можете загружать высококачественные данные о тике из внешних источников. Вы можете получить доступ к почти десятилетним действительным данным по тику с переменными спредами.
  • Этот тестер стратегий можно загрузить с MT4, который будет использоваться в качестве бесплатного приложения для трейдинга Forex для практики торговли на Форекс на устройствах Mac.
  • Графики для нескольких таймфреймов могут быть открыты в одном месте.Важные выпуски новостей можно отслеживать во время моделирования в рамках экономического календаря.
  • Этот торговый симулятор позволяет получить доступ ко всем встроенным и настраиваемым индикаторам на MT4.
  • Моделирование может быть сохранено в файл, доступ к которому будет доступен позже. Каждый график оснащен кнопкой, которая позволяет вам перемещаться назад по барам. Все, включая сделки, отложенные ордера, стоп-лоссы, тейк профит, трейлинг-стопы и статистику счетов. Вы также можете сохранить свою историю торговли на листах Excel для углубленного анализа.
  • Вы можете продолжить симуляцию по нефтяным запасам и основным фондовым индексам, отдельно от всех основных валют.

Источник: MetaTrader 4 — Примеры графиков

Это программное обеспечение для тестирования Форексявляется одним из лучших способов отыгрывать стратегии форекс, как офлайн, так и онлайн. По умолчанию он заблокирован в демо режиме.

Отчеты о результатах тестирования EA ( Expert Advisor) были значительно обновлены на MT4 в последнее время. Трейдеры теперь могут анализировать коэффициенты, такие как коэффициент Шарпа, коэффициент восстановления, время удержания позиции и многие другие характеристики, более 40 различных характеристик могут быть проанализированы в отчете «Тестер стратегий».

Существуют также графики баланса и капитала, которые могут определять временное распределение прибыли / убытка и позиции, занятые в течение недель, месяцев и даже лет.

Форекс тестер на МетаТрейдер 4

Еще один популярный вариант тестирования форекс-стратегии на MT4 — «Forex Tester». В отличие от Strategy Tester, Forex Tester не является бесплатным и может использоваться как для ручной, так и для автоматизированной торговой деятельности. Это автоматизированное программное обеспечение для бэктестинга предоставляет трейдерам предварительно сформированные стратегии. В нем есть 10 ручных программ и 5 экспертных советников, а также 16-летние данные о ценах на историю и таблицу расчета рисков и управления денежными средствами.

Особенности Forex Tester

  • Пять экспертов, основанных на ценах, а также подробные инструкции.
  • 10 простых ручных стратегий торговли.
  • Таблица управления валютой Forex, которую можно загрузить в Excel.
  • Версия Forex Tester 3, которая позволяет трейдерам одновременно загружать любое количество валютных пар для тестирования.
  • ПО Forex Tester 2 и 3 имеют предустановленные горячие клавиши для каждой функции.
  • Графические инструменты, такие как линии, волны, фибоначчи и фигуры для анализа и разметки графиков.
  • Программное обеспечение Forex 3 для симуляторов можно одновременно использовать на нескольких мониторах. Это также позволяет мгновенно исправлять ошибки.

После импорта исторических данных вы можете просто нажать «Начать тест», чтобы начать стратегии повторного тестирования. Кнопка «Start Test» автоматически переключится в «Stop Test». Вы сразу увидите движущиеся полосы на графике. Протестируйте свои стратегии, разместив заказы и узнайте, как они работают на рынке.

Вы можете изменить скорость или даже нарисовать новые полосы для управления таймфреймами. Если вы хотите приостановить и проанализировать, нажмите кнопку «Пауза». Forex Tester позволяет программировать новые стратегии повторного тестирования на таких языках, как «C ++» и «Delphi».

Форекс тестер стратегий Profit Finder NinjaTrader

Это программное обеспечение для торговли Форекс используется для определения атрибутов прибыли и убытков любой системы, чтобы разработать эффективную торговую стратегию.

Пользователям просто необходимо вводить нужные данные, а система предоставляет подробные результаты о коэффициентах валовой и чистой прибыли.

Некоторые из основных функций Profit Finder включают:

  • Он работает с любым инструментом, стратегией и техническим индикатором
  • Он автоматически считывает входы и выходы из сделки
  • Он выполняет широкий спектр сложных вычислений в считанные секунды
  • Он содержит полезные и достоверные сведения об эффективности торговых стратегий, используемых индикаторов и качестве данных
  • Он рассчитывает уровни стоп лосс и тейк профит для каждой сделки

Что нужно помнить при использовании автоматизированных стратегий бэк-тестирования

  • Узнайте точные параметры торговой системы, чтобы вы знали, когда она остановится
  • Вам все равно необходимо регулярно проверять систему, даже если она автоматизирована, в случае изменения рыночных условий
  • Он подходит для более длительного периода времени, только если он соответствует вашим уровням риска
  • Нет никаких гарантий того, что ваш метод backtesting будет работать в режиме реального времени. Как и ручные стратегии, их тоже нужно проверять вперед
  • Одна неправильная пунктуация в коде и ваша стратегия может иметь неприятные последствия
  • Автоматизированные методы проверки бэктестинга не работают хорошо для всех торговых планов
  • Методы коррекции кривой часто терпят неудачу в условиях реальной торговли

Как помогает онлайн-бэк-тестинг?

  • Вы можете практиковать стратегии торговли на рынке Форекс, даже когда рынки остаются закрытыми. По сравнению с реальной торговлей, это полезный способ улучшить ваши навыки. Настоятельно рекомендуется, когда вы торгуете несколькими активами на разных рынках.
  • Вы получите уверенность в своих стратегиях. Когда вы понимаете, как работает ваша система, как часто она побеждает, и каковы ее недостатки, вы будете в лучшем положении для занятия трейдингом. Вы также узнаете, когда остановиться.

Продолжайте обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Тестирование стратегий форекс

Тестировать любую стратегию форекс (опубликованную на этом сайте или придуманную вами, перед ее использованием на реальном счете) просто необходимо на исторических данных и желательно на демо и центовых счетах, поэтому мы сегодня и разберем как же это сделать правильно.

Тем более что мне очень часто пишут начинающие трейдеры и задают этот вопрос: «Как вы считаете имеет ли право на жизнь моя придуманная торговая система форекс…»

Методов тестирования торговых стратегий:

Визуальный метод:

1. Вы устанавливаете на график выбранной вами валютной пары все необходимые индикаторы форекс с необходимыми параметрами, делаете построения (если они необходимы и эта стратегия основана на графическом анализе форекс) или устанавливаете шаблон MetaTrader 4 с уже прописанными параметрами индикаторов и тп.

2. Дальше просто пролистываете график влево — на историю и начинаете находить сигналы, полученные по правилам вашей тестируемой стратегии форекс . Тем самым вы замечаете где и на каких участках ваша стратегия давала возможность заработать и какое кол-во пунктов, а где давала только убытки.

3. Просматривая таким образом историю, вы можете выявлять закономерности рынка форекс и в частности рассматриваемой валютной пары, корректировать и вносить изменения в индикаторы форекс и тем самым добиться лучших результатов при торговле по стратегии форекс.

4. При визуальном тестировании стратегии , необходимо как минимум пролистывать историю движения цены на протяжении 6 месяцев, а лучше 1-2 года!

Конечно это достаточно трудоемкий процесс, но тем не менее потратив несколько часов на расчет прибыльности и оптимизацию стратегии форекс, вы сэкономите свои реальные деньги при будущей торговле.

Я лично тестировал таким образом практически каждую стратегию этого сайта (хотя не спорю, что на этот момент многие из них уже утратили свою актуальность, но на момент публикации они все приносили прибыль) и таким же методом нашел для себя закономерность стратегии «Флаг + АВС» и моей собственной стратегии.

Тестирование при помощи советников форекс:

Это конечно наиболее простой метод тестирования стратегий: вы сами или программист создает вам советник (хотя эта услуга так же очень часто бывает платная), вы запускаете советник, торгующий по вами придуманной торговой системе в тестере стратегий MetaTrader 4 , выбираете необходимый временной период истории, прописываете нужные параметры индикаторов форекс в советник и он вам тестирует стратегию за выбранный период.

Если результаты получаются не особо хорошими, то вы меняете или подбираете параметры индикаторов форекс и добиваетесь прибыльности вашей придуманной стратегии. Есть так же и автоматический процесс подбора параметров , он называется оптимизацией . То есть вы задаете допустимые рамки «от и до» каждого интересуемого вами параметра индикатора и запускаете советник на оптимизацию.

Тестер стратегий самостоятельно подбираете наиболее прибыльный результат и после долгого процесса оптимизации выдает вам его параметры (хотя вы можете подбирать результаты оптимизации и самостоятельно из всего массива протестированных вариантов).

Таким образом вы можете наиболее точно протестировать и оптимизировать вашу стратегию.

Рекомендуемый интервал тестирования и оптимизации — от 6 месяцев (минимум !) до 2-3 лет (желательно).

Тестирование при помощи тестера стратегий Forex Tester

Forex Tester вы можете скачать демо и если он вам подойдет, то купить его, всем советую, очень стоящая вещь!

Теперь пару слов о самом тестировании и оптимизации в Metatrader 4:

1. Советник необходимо поместить в папку experts вашего терминала через: меню «Файл»/»Открыть каталог данных»/MQL4

2. Предварительно и все индикаторы форекс, используемые в тестируемой стратегии так же нужно поместить в папку … MQL4/indicators

Подробнее о тестировании советников смотрите в видео:

3. Обратите внимание, что если « качество моделирования » после тестирования не равно 90% и кол-во ошибок «рассогласования графиков» не равно ноль , значит тест проведен НЕ совсем ВЕРНО! А причиной такого тестирования может быть не полный архив котировок (с пропусками в истории). Для того чтоб он стал более полным, нужно догрузить эти котировки и провести тест с самого начала!

Я же рекомендую тестировать все советники, а следовательно и стратегии форекс в Альпари, т.к. у этого брокера самый полный архив котировок, на сегодняшний день.

4. При желании, можно поставить птичку « Визуализация » и вы будете наблюдать как и когда происходит заключение сделки, закрытие и тп.

5. Так же желательным было бы проведение тестирования при помощи « форвард тестов » — это тест, который проводится за период, на котором вы не оптимизировали советник! То есть если оптимизация и тестирование советника проводились за период не до сегодняшнего дня, а на несколько месяцев раньше (например с 1.01.2012 по 1.09.2012 — так называемый бэк-тест), то на периоде с 1.09.2012 года по сегодняшнее число — 16.12.2012 советник должен дать так же прибыль с полученными путем оптимизации советника параметрами!

Есть конечно и недостаток у такого метода тестирования:

Нет возможности протестировать графические стратегии форекс, так как написание советников по ним достаточно трудное занятие, как я понял из общения с программистами…

Тестирование на Демо-счете или центовой счете

Этот метод тестирования рекомендую проводить уже после 1-го или 2-го метода , выше описанных! Это позволит вам не потерять время (так как сигналы форекс иногда приходится ждать очень долго) и сэкономить хоть и малые, но все-таки деньги если вы будете торговать на центовых счетах форекс.

Если стратегия и после теста по 3-му методу дает положительные результаты на протяжении 1-2-х месяцев и вы соблюдаете правила управления капиталом, а так же правила мани менеджмента, то можно смело переходить на торговлю на более крупных торговых счетах и депозитах.

Надеюсь информация была полезной, с уважением Алексей Лобода

Оптимизация всё что я знаю

Много статей написано о оптимизации советников есть немало сторонников и противников данного процесса .

Одно можно сказать однозначно нельзя выставлять советника на реальную торговлю без оптимизации и тестирования. Но и не стоит слишком затягивать процесс как некоторые фанаты оптимизации ,которые изо дня в день ищут настройки которые будут работать всегда ,но таких настроек не существует. Их нужно подбирать для какого-то советника раз в пол года ,а для какого-то раз в месяц всё зависит от принципа торговли данного советника.

Если описать оптимизацию в статье то получиться очень длинная статья , поэтому я решил записать видео, в котором я изложил весь процесс наглядно, на примере советника.

Я не говорю что я асс оптимизации советников,но вот таким методом я оптимизирую и торгую ими на реале.

Оптимизация или подгонка торговых экспертов и как избежать ошибок при оптимизации.

Давайте трезво взглянем на то как мы оптимизируем советников и как нам предлагают большинство авторов статей об оптимизации в интернете.

Я думаю, и Вы согласитесь, что порядок таков:

1. Берем дату, например, за год с 27.02.2010 по нынешний день 27.02.2011.

2. Задаем параметры для оптимизации, которые считаем нужными.

3. На этом все жмем на старт.

И что получаем в итоге: После прогона по результатам оптимизации на одном из параметров получаем красивую кривую в графике тестера, которая ведет нас к прибыли.

Результат как бальзам на душу и воодушевленные ставим советника на демку, а некоторые и сразу пополняют счет и на реал.

Ну как же советник ведь профитный и показал такие блестящие результаты мы ведь оптимисты. В Результате слив и разочарование.

И вот два известных вопроса Кто же в этом виноват? И как с этим бороться?

Виноват в этом конечно не тестер стратегий, а мы, которые прочитали короткую статью на одном из сайтов и решили что все так просто.

А весь смысл сводиться к тому, что мы произвели подгонку советника под исторические данные а не оптимизацию. А подогнать под исторические данные можно любого торгового эксперта, если он, конечно, извините не полное Г и не набор бессмысленных знаков.

Теперь рассмотрим вопрос: Как этого избежать.

Далее посмотрите видео в котором подробно описана процедура оптимизации МТС.
Для качественного отображения видео выберайте разрешение 720HD

1. Проводим оптимизацию исключив 1/5 последнего промежутка.

2. Если делаем оптимизацию за год то исключаем последние 3 месяца.

3. Эти три месяца будут служить нам проверкой параметров, которые мы получили ведь тестер их не видел.

И если мы получили за эти 3 месяца такую же картину, как и за 9 которые мы оптимизировали ранее- то мы можем их установить как параметры советника для торговли.

Этим параметрам можно доверять больше, нежели тем, которые мы получили способом, который был описан в начале статьи.

Таблица с данными, на какой промежуток оптимизируем и сколько оставлять на проверку.

12 недель 3 недели

Я думаю, что я понятно описал в данной статье, что такое оптимизация советников и что такое подгонка.

Не делайте ошибок не полагайтесь на авось, ведь на кону ваши кровные заработанные деньги.

Оптимизация торговых советников.

За долгую историю использования торговых экспертов на рынке Форекс написано огромное количество различных статей по оптимизации торговых экспертов . Но практика не утешительна и остается большое количество вопросов по оптимизации экспертов.

Основные из них:

1. Почему при тестировании одного и того же советника на одинаковых промежутках и с одинаковыми параметром и двух человек результаты тестирования абсолютно разные.

2. Провел оптимизацию и в тестере советник показывал профит и на реальном депозите сливает.

Я попробовал разобраться в этих вопросах и обнаружил ошибки, которые делают трейдеры при оптимизации, и хотел бы описать, по моему мнению, самую точную систему оптимизации торговых экспертов.

Для хорошей оптимизации торговых экспертов нам понадобиться

1. Подготовить хорошую и качественную базу котировок валют.

2. Исключить ошибки в наших действия при оптимизации которых допускают многие трейдеры и из-за этого не получается правильно настроить торгового эксперта.

Тестирование будем производить на терминале брокера forex4you .

Подготовка исторической базы котировок.

Первое что нам необходимо- установить чистый терминал который в будущем будет использоваться только для тестирования торговых экспертов.

Скачиваем терминал со страницы и устанавливаем на своем компьютере. После этого запускаем терминал и открываем торговый счет. После этого категорически запрещается заводить на данном терминале другие торговые счета и торговать на этом. Дабы исключить различные факторы которые будут препятствовать правильной настройке торгового эксперта один из них перемешивание котировок валют

Далее посмотрите видео в котором подробно описана процедура скачивания котировок
Для качественного отображения видео выберайте разрешение 720HD

Если последовательность соблюдена то вы получите качественную базу котировок и качество моделирования у вас будет 90% на всех временных промежутках кроме М1 на котором качество моделирования будет 25%.

Преимущества, которые мы получим:

Подготовка хорошей базы котировок, которая не загрязняется работой на терминале (так как он у нас создан только для оптимизации).

Ошибки при таком методе подготовки базы данных сведены практически к нулю.

Единственным минусом этого метода это использование отдельного терминала но если вы серьезно настроились на работу и получение прибыли то вам это помехой не будет.

Как повысить качество моделирования на тестере форекс

Любой, кто хоть раз делал бэктест советников в МТ4, замечал, что качество моделирования не поднимается выше 90%.
Причина в том,что по умолчанию терминал использует минутные бары, вместо тиковых данных. И если советник скальпирует (тейк-профит 3-15 пунктов) или использует небольшой трейлинг стоп, разница в качестве моделирования может очень сильно изменить результат теста.

3. Теперь нам нужно получить тиковые данные. Один из немногих брокеров, если не единственный, который предоставляет cовершенно бесплатно тиковую историю высочайшего качества — Dukascopy (кстати, они являются поставщиком ликвидности для NDD-счетов Альпари ).

1) Открываем демо-аккаунт по ссылке (можно использовать сервис временной почты 10minutemail. дабы не получать впоследствии спам на ваш основной ящик).

2) Когда на почту придут Логин и Пароль, не забудьте переписать их. Далее нажмите на вот эту ссылку -> JFOREX DEMO START. На ваш компьютер загрузится маленький файлик с расширением .jhlp. Запускаем его (на компьютере должна быть установлена Java), принимаем все условия установки, затем вводите логин и пароль, которые пришли нам на почту ранее.

3) Внутри терминала Jforex нажимаем Tools->Historical Data Manager. Внизу терминала появится окошко менеджера данных, откуда мы и будем скачивать котировки.

Oткрываем график валютной пары, для которой мы скачали тиковую историю, и меняем таймфрейм графика на нужный для тестирования(к примеру, если вы хотите протестировать советник на М5, то нужно сменить таймфрейм на пяти-минутный).
На панели навигатора жмем плюсик напротив раздела Скрипты и мышкой перетаскиваем на график CSV2FXT

KROOL and FOREX

Buy, Sell — толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый.

Популярные темы

Рекомендуемые брокеры

Ярлыки

ArgoLab.net

Архив блога

суббота, 26 мая 2012 г.

99% моделирования в тестере MT 4.

Любой,кто хоть раз делал бэктест советников в МТ4,замечал,что качество моделирования не поднимается выше 90%.
Причина в том,что по умолчанию терминал использует минутные бары,вместо тиковых данных.

1. Прежде всего установите отдельный терминал Metatrader 4 в отдельную папку исключительно для тестирования стратегий.
Закройте все графики в терминале и произведите чистку специальным скриптом.
Скрипт cleat.bat закидываем в папку с программой и запускаем двойным щелчком мыши. http://narod.ru/disk/16149871001/clear.bat.html

2. Надо настроить винду: В windows заходим Панель управления->Язык и региональные стандарты->Региональные параметры.
Жмем Настройка, в пункте «Разделитель целой и дробной части» ставим точку в английской раскладке. сохраняем. Это нужно для правильной работы скрипта конвертации данных.
В windows 7 заходим Панель управления->Язык и региональные стандарты-> в закладке Формат нажимаем Дополнительные параметры.
В закладке Числа, пункт «Разделитель целой и дробной части» ставим точку в английской раскладке. сохраняем. Это нужно для правильной работы скрипта конвертации данных.

3a. Теперь нам нужно получить тиковые данные. Один из брокеров,который предоставляет бесплатно тиковую историю высочайшего качества – Dukascopy
Скачиваем и запускаем программу DukasCopier http://narod.ru/disk/16517144001/DukasCopier.exe.html
Для ее работы на вашем компьютере должен быть установлен .NET Framework 4.0

  • Тип данных (Type) Оставляем Tick Data.
  • Выбираем валютную пару, временной отрезок и нажимаем кнопку «Добавить в очередь»(«Add to Queue»). Если вы хотите скачать котировки сразу для нескольких пар, аналогично добавьте дополнительные задания в очередь.
  • Также вы можете очистить очередь заданий кнопкой «Clear Queue».
  • Далее жмем «Start» и ждем пока полоса внизу программы не станет полностью зеленой.
  • Загрузка данных может занять довольно продолжительное время,в зависимости от количества пар,временного отрезка и скорости соединения.
  • После окончания загрузки вы получите .CSV-файлы для каждой из валют. Именно они нас и интересуют.

3b) Есть и другой способ получить тиковые данные.

а) Открываем демо-аккаунт по ссылке https://demo-login.dukascopy.com/fo/register/demo/
b) Когда на почту придут Логин и Пароль. Далее скачиваем JFOREX DEMO START https://www.dukascopy.com/client/demo/jclient/jforex.jnlp . На ваш компьютер загрузится маленький файлик с расширением .jhlp . Запускаем его (на компьютере должна быть установлена Java), принимаем все условия установки, затем вводите логин и пароль, которые пришли нам на почту ранее.
НЕ МЕНЯЙТЕ ЯЗЫК ПРОГРАММЫ!! ОН ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ АНГЛИЙСКИМ!!
с) Внутри терминала Jforex нажимаем Tools->Historical Data Manager. Внизу терминала появится окошко менеджера данных, откуда мы и будем скачивать котировки.

В поле Delimiter ставим запятую (это важно), Data Type выбираем Ticks. В нижней части окна выбираем пару (можно расставив галочки,загрузить котировки сразу для нескольких пар). Выбираем временной промежуток для загрузки (в первый раз,для экономии времени и дабы убедиться, что вы все сделали правильно, советую загрузить небольшой промежуток в месяц-два для одной пары).
Далее нажимаем кнопку Start.
Начнется загрузка котировок, которая может занять довольно продолжительная время, в зависимости от выбранного временного промежутка и количества пар. В итоге вы получите .CSV-файл (ы), по умолчанию он сохраняется в папку Документы.

4. Тиковые данные мы получили,теперь нужно их преобразовать в понятный для Метатрейдера формат,пропатчить терминал и запустить бэктест.

Настройка

Прежде чем приступать к тестированию советников, необходимо произвести настройку. Это означает, что следует:

Для тестирования и оптимизации советников в терминале используется специальное окно «Тестер». Все вышеперечисленные параметры задаются во вкладке «Настройка» этого окна.

Советник и его параметры #

В поле окна «Тестер — Советники» необходимо выбрать советник для тестирования. В этом поле нельзя выбрать любой файл советника. Здесь могут быть только доступные в клиентском терминале эксперты. Для этого они должны быть скомпилированными и находиться в папке /EXPERTS.

После того как выбран советник, необходимо провести дополнительную настройку тестирования и входных параметров. Это можно сделать нажатием кнопки «Свойства эксперта».

При этом появится новое окно с тремя вкладками:

  • Тестирование — в этой вкладке задаются общие параметры тестирования. К ним относятся объем и валюта начального депозита, которые указываются в одноименных полях. Именно этим депозитом будет оперировать советник при тестировании. В этой вкладке также выбираются типы открываемых при тестировании позиций: Only Long — открывать только длинные позиции; Only Short — только короткие; Long and Short — открывать позиции в обе стороны. Каков бы ни был алгоритм советника, он будет открывать позиции только в заданных направлениях. Также можно включить генетический алгоритм оптимизации и выбрать оптимизируемый параметр (максимизация по значению баланса, фактора прибыльности, математического ожидания выигрыша либо минимизация по значению максимальной просадки или процента просадки.
  • Входные параметры — здесь в виде таблицы приводится список всех входных параметров. Входными параметрами называются переменные, которые влияют на работу эксперта и могут быть изменены прямо из клиентского терминала. Для изменения этих параметров нет необходимости изменять код эксперта. Количество входных переменных может варьироваться от эксперта к эксперту. При тестировании входные параметры советника задаются в поле «Значение». Данные, записываемые в полях «Старт», «Шаг» и «Стоп», не влияют на тестирование советника и необходимы лишь для оптимизации его параметров. Работа с этими параметрами описывается в разделе «Настройка оптимизации советников».
  • Оптимизация — настройки в этой вкладке позволяют управлять ограничениями проходов тестирования при оптимизации. Изменения параметров в этой вкладке не влияют на однократные тестирования эксперта.

Финансовый инструмент и его период #

Чтобы приступить к тестированию, недостаточно лишь выбрать советник и настроить его. Необходимо также выбрать финансовый инструмент и период (таймфрейм) для тестирования. Все тестирование будет проходить именно на этих данных. При тестировании можно выбрать один из доступных в терминале инструментов или использовать внешний файл данных. В тестировании используются файлы исторических данных формата *.FXT, которые записываются в директории /TESTER. Эти файлы автоматически создаются при тестировании, если был выбран имеющийся в терминале инструмент.

Финансовый инструмент задается в поле «Символ», а таймфрейм — в поле «Период». Если файла данных по этому инструменту, периоду и методу моделирования не существует, он будет создан автоматически. При отсутствии исторических данных по инструменту и периоду, тестер автоматически скачает 512 последних баров истории.

Внимание: если по инструменту имеются какие-либо данные за пределами последних 512 баров, произойдет автоматическое скачивание исторических данных до самого последнего имеющегося бара. Это может вызвать резкое увеличение входящего трафика.

Методы моделирования #

Исторические данные в терминале сохраняются только как бары и представляют собой записи в виде TOHLCV (формат HST). Эти данные могут использоваться для моделирования динамики цен при тестировании советников. В некоторых случаях для тестирования такой информации бывает недостаточно. Например, на дневном таймфрейме колебания цен внутри бара могут привести к срабатыванию советника. В то же время при тестировании срабатывания может не произойти. Иными словами, тестирование советника на основе одних только баров иногда бывает неточным и может дать ложное представление об эффективности эксперта.

Терминал позволяет тестировать советники с использованием различных методов моделирования исторических данных. За счет использования исторических данных более мелких периодов можно представлять колебания цен внутри баров, то есть динамика цен будет эмулироваться более точно. Например, при тестировании советника на часовых данных, динамику цен внутри бара можно смоделировать на основе минутных данных. Таким образом, моделирование существенно приближает исторические данные к реальным колебаниям цен и делает тестирование советников более достоверным.

Для тестирования можно выбрать один из трех методов моделирования исторических данных:

  • По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
    Некоторые механические торговые системы не зависят от особенностей внутрибарного моделирования, они торгуют на сформировавшихся барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по появлению следующего. Именно для таких экспертов предназначен этот режим моделирования.
    В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает эксперту возможность точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!
  • Контрольные точки (используется ближайший меньший таймфрейм)
    Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). В некоторых случаях имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе предопределенных волновых шаблонов, как это было в предыдущей, третьей версии клиентского терминала MetaTrader 3.
    Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, то интерполяция применяется уже к этим данным. Однако точно существующие цены OHLC меньшего таймфрейма выступают в качестве контрольных точек. В большинстве случаев результаты тестирования экспертов по методу контрольных точек могут приниматься во внимание только как оценочные, а не как окончательные. Такие результаты имеют промежуточный оценочный характер.
  • Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов)
    Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от «контрольных точек», потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если для какого-то временного диапазона одновременно существуют данные более, чем одного таймфрейма, для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, генерируются контрольные точки на основе данных OHLC наименьшего доступного таймфрейма. Для генерации движения цены между контрольными точками также используется интерполяция на основе предопределенных шаблонов, поэтому крайне желательно наличие минутных данных, покрывающих весь диапазон тестирования. Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок.
    Необходимо учитывать очень большой возможный объем сгенерированных потиковых данных. Это может сказаться на потребляемых ресурсах операционной системы и на скорости тестирования.
    • не рекомендуется запускать потиковое тестирование при отсутствии более мелких таймфреймов, полностью покрывающих исследуемый период, иначе тестирование будет неточным;
    • моделирование по контрольным точкам в основном используется при оптимизации советников, а моделирование всех тиков — для тщательного тестирования.

Качество моделирования можно проверить в окне «Отчет». Для этого предназначено поле «Качество моделирования» и цветная полоса. Полоса представляет собой схематичное отображение процесса моделирования. Она может быть трех цветов:

  1. Серый — эта часть имеющихся данных не участвовала в тестировании. Серый цвет может появиться, если для тестирования был указан диапазон дат (описано ниже);
  2. Красный — на этом отрезке моделирование не проводилось за неимением данных более мелкого периода. При этом использовались только данные выбранного для тестирования таймфрейма;
  3. Зеленый — на данном участке моделирование проводилось. Причем, чем ярче цвет, тем более качественным было моделирование. Например, при тестировании на периоде H1 темно-зеленая полоса может свидетельствовать о том, что для тестирования использовались данные периода M30, а самая яркая — об использовании данных периода M1.

В клиентском терминале в истории ценовых данных сохраняются только цены Bid. Для моделирования цен Ask в тестере стратегий по умолчанию используется текущий спред инструмента на момент запуска тестирования. Однако пользователь может задать собственное значение спреда для тестирования в поле «Спред».

Временной диапазон #

Диапазон дат позволяет тестировать советники не на всех имеющихся данных, а лишь на выбранном временном отрезке. Это бывает удобным при необходимости исследовать отдельную часть исторических данных. Ограничение диапазона дат можно использовать не только при тестировании эксперта, но и при генерации тестирующей последовательности баров (файла смоделированных данных, используемого для тестирования). Очень часто нет необходимости генерировать данные всей истории, особенно при потиковом моделировании, когда объем неиспользуемых данных может быть очень большим. Поэтому если при первоначальной генерации тестирующей последовательности была включена возможность использования диапазона дат, то бары, выходящие за пределы указанного диапазона, не генерируются, а просто переписываются в выходную последовательность. Данные не исключаются из последовательности, чтобы оставалась возможность правильно посчитать индикаторы на всей полученной истории. Необходимо заметить, что первые 100 баров также не генерируются. Это ограничение не зависит от установленного диапазона дат.

Чтобы включить ограничение по датам, необходимо выставить флажок «Использование дат» и указать требуемые значения в полях «От» и «До». После того, как произведены все настройки, можно нажать кнопку «Старт» и начать тестирование. После начала тестирования в нижней части окна можно просмотреть ориентировочное время завершения этого процесса.

Визуализация тестирования #

Если включить флажок «»Визуализация», то после нажатия на кнопку «Старт» автоматически будет открыт график, на котором будет проигрываться смоделированная последовательность тиков. Скорость проигрывания можно регулировать. Можно приостановить проигрывание, нажав на кнопку «||». Повторное нажатие на эту кнопку возобновляет поступление смоделированных тиков. Нажатие на клавишу F12 вызывает моментальное появление следующего тика даже в состоянии паузы. Визуализацию можно пропустить до определенной даты. После установки нужной даты и нажатия на кнопку «Пропустить до» визуализация прекращается и возобновляется после достижения тестером указанной даты.

Внимание: если выставлен флажок «Оптимизация», по нажатии кнопки «Старт» вместо тестирования будет производиться оптимизация параметров советника.

Качество моделирования для Форекс

Индустрия Форекс-советников скоро станет совсем другой. Трейдеры, а не производители роботов станут править миром.

МОШЕННИЧЕСТВО РАСКРЫТО: 99% бэк-тестирование — это РЕАЛЬНОСТЬ!

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Простая 3-х шаговая процедура для оптимизации вашего Forex робота с 99% качеством моделирования, которая поможет вам набивать долларами карманы круглые сутки!

Я разработал простую 3-х шаговую процедуру оптимизации и тестирования советников с 99% качеством моделирования, аналогичную тем, которые используют инсайдеры. И как вы думаете, что произошло?

У меня пошли сплошные профиты!

После выявления трех мошенничеств моя карьера трейдера, использующего коммерческие роботы, резко развернулась!

Я больше не теряю деньги из-за мошенничеств создателей советников.

Я больше не лежу ночью без сна, гадая как я буду оплачивать свои счета.

Я больше не ищу другую работу. Потому что денег у меня в избытке!

Наконец то я стал свободен.

Итак, мой вопрос к вам.

Зачем вы растрачиваете свое время и энергию, чтобы сделать других людей богаче?

Не проще ли потратить это время на то, чтобы научить ваши форекс-роботы зарабатывать, и начать самому делать реальные деньги?

Как вам идея, что ваши деньги растут, пока вы спите, играете с детьми или путешествуете на экзотические острова?

И все это возможно, когда вы знаете простую формулу оптимизации вашего советника.

Через минуту я расскажу вам, как получить эту желанную информацию, но сначала я хочу познакомить вас с Ником Филдсом. Его история расскажет вам .

КАК ЭТИ УДИВИТЕЛЬНО ПРОСТЫЕ ТЕХНИКИ ПРЕВРАТИЛИ ОДНОГО ТРЕЙДЕРА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО СОВЕТНИКИ, ИЗ ЛУЗЕРА В
ОБЕСПЕЧЕННОГО И СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. ВСЕГО ЛИШЬ ОДНА, ЛЕГКАЯ В ОСВОЕНИИ ПРОЦЕДУРА

Я встретил Ника на одном форуме по Форексу. Он постоянно терял свои деньги с помощью советника.

Он был в отчаянии, ему нужно было что то сделать со своим торговом роботом,
чтобы он мог получать прибыль, вместо того, чтобы нести постоянные потери.

Мне было жаль этого парня и я решил научить его техникам тестирования и оптимизации советников, о которых только что вам говорил.

И знаете что? Его потери превратились в солидные прибыли. Сразу же.

Больше не опасаясь своих Форекс-роботов, Ник смог бросить свою основную работу, которую он ненавидел всем сердцем!

Сейчас он Форекс-трейдер на полный рабочий день и заколачивает кучу бабок. Благодаря секретам, которые я ему открыл.

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ СЕКРЕТЫ ФОРЕКС-РОБОТОВ, О КОТОРЫХ, НИ ОДИН ИЗ ГУРУ ФОРЕКСА ВАМ НЕ ГОВОРИЛ!

Знаете ли вы, что каждый разработчик Forex роботов на планете, который создает РАБОТАЮЩИХ Forex Роботов, использует 99% качество моделирования для своих бэк-тестов.

Любой создатель Forex советника, который говорит вам, что советники, настроенные на основе бэк-тестирования не работают, АБСОЛЮТНЫЙ ЛИЦЕМЕР . потому что они используют те же самые техники!

Причина, почему вы не слышали об этих техниках, заключается в том, что они ревностно скрываются от вас . и не зря!

Так же, как Kриптонит может уничтожить Супермена, так же эти хорошо скрываемые техники могут раздавить недобросовестных продавцов роботов по всему миру.

Эти техники могут быть использованы, чтобы осветить неразборчивых торговцев, которые продают плохие настройки по умолчанию . и сделать так, чтобы эти подонки юркнули обратно в темноту, как тараканы!

Эти тайные техники были совершенно секретны. ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ!

Эти сволочи меня достали уже давно. И я не смог дальше смотреть на то, что они делают с Ником.

Но он быстро перевернул ситуацию в свою пользу, после того как послушал меня.

Я хотел бы и вам раскрыть эти легкие в применении техники, техники, какие как:

ГРЯЗНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ 99% качества моделирования для тестирования и оптимизации (и вам не нужно уметь программировать, чтобы делать это).

Как использовать опережающее тестирование вашего форекс-робота и при этом избежать риска переоптимизации.

Как избежать того, что неэтичный, беспринципный продавец впарит вам под видом новейшего советника, кучу старого мусора.

Чтобы быть до конца честным с вами, в интересах полного доверия, я хочу, чтобы вы знали, что эти техники не мое открытие.

Те же методы используют профессиональные институциональные трейдеры, ведущие многомиллионные счета. И знаю я это случайно. Только благодаря моей бывшей работе.

И мы хотим поделиться этой информацией с вами!

Мой друг Ник Филдс и я создали курс, который раскроет вам те самые инсайдерские техники, которые профи используют для настройки роботов, торгующих на рынке Форекс .

Это запрещенное инсайдерами руководство покажет вам, как избежать мошенничества и, наконец, начать отправлять серьезные деньги на ваш банковский счет!

Мы называли этот курс:

Руководство о том, как разбогатеть, используя Форекс-советники

Это серьезный курс для тех, кто устал от потери денег из-за Forex Роботов и понял всю порочность системы Форекс, полную мошенничеств и обмана.

Я сокращу ваши потери. Я дам вам шанс получить инсайдерские секреты настройки Форекс-советников, правильного их тестирования и оптимизации. Это даст вам возможность создать настоящее богатство в долгосрочной перспективе . даже если у вас нет стартового капитала.

. и, получив это руководство, вам не нужно быть даже программистом, чтобы использовать эти методы!

Вам не нужно иметь никаких навыков программирования . или . покупать другой курс . или посетить еще один семинар.

Все, что вам нужно, это чтобы кто то показал вам подводные камни, раскрыл бы вам все ловушки, в которые вы постоянно попадаете на Форекс. И вот тогда вы, наконец, заработаете по настоящему БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!

Это не какой-то очередной учебник или электронная книга. На самом деле, вы никогда не встречали такой информации. Это единственный реальный способ заставить ваш Forex робот торговать прибыльно и наполнить до краев ваш банковский счет . Даже если вы новичок Forex!

Вот что мы сделали для вас .

Мы создали уникальную онлайн программу обучения, чтобы научить вас правильно тестировать и оптимизировать форекс-советники. Так как это делают настоящие профессионалы по всему миру.

Причина размещения этой программы на сайте состоит в том, что она носит динамический характер. В отличие от обычных е-книг, которые вы покупаете, просматриваете и забываете, эта программа представляет собой интернет-курс с постоянно пополняющимся контентом . так что он постоянно растет!

Большая часть нового материала, который мы будем выкладывать в ближайшие дни будет основано на обратной связи с нашими студентами. Мы оцениваем области непонимания студентов, вопросы, вызывающие наибольшие затруднения, поэтому мы можем обеспечить дополнительный контент, а также решение общих вопросов у нас планируется в виде Видео FAQ. Новое видео FAQs мы будем выкладывать каждые 2-3 недели, по мере накопления вопросов.

Курс разбит на 5 модулей. Каждый модуль легко понять, и он содержит пошаговое видео, где это нужно.

Модуль 1 — Основы бэк-тестирования в программе Metatrader

Запуск бэк-тестирования
Как читать Metatrader Reports

Модуль 2 — бэк-тестирование с 99% качеством моделирования

После обзора основных методов, вам, наконец, расскажут и покажут как на самом деле заставить Metatrader работать на вас, а не против вас!

Введение в бэктестирование по тикам

Как подключиться к дэта-центру тиков

Как конвертировать реальные тики в формат Metatrader

Как запустить свой собственный бэк-тест по тикам и достичь 99% точности моделирования!

Модуль 1 & 2 FAQ Видео

Модуль 3 — Риск и Money Management

Правильная оптимизация требует понимания риска и управления капиталом, если вы действительно хотите больше прибыли с меньшим риском

Правильный размер позиции

Понимание среднего значения прибыли

Модуль 4 — Оптимизация Forex робота

Здесь вы узнаете, как использовать ваши новые знания о Metatrader и создать собственную денежную машину! Вы узнаете методы лучших трейдеров мира, которые они используют, чтобы делать миллионы долларов каждый день.

Как оптимизировать ваши Forex советники — правильное опережающее тестирование и оптимизация для автоматического поиска наиболее выгодных входов для вас.

Как избежать переоптимизации — если вы переоптимизируете советник, то ваша система будет почти всегда теряеть деньги.

И многое другое!

Модуль 3 и 4 Вопросы и ответы Видео (понедельник 31 января)

Модуль 5 — Построение портфеля Forex Роботов — (четверг 9 февраля)

Здесь вы узнаете, как построить портфель, способный извлечь прибыль на в любом рынке.

Качество моделирования для Форекс

Ранее уже рассматривались варианты с помощью скрипта Tick Data Suite, но бесплатная версия перестала работать с обновленными терминалами старше 432 билда. А сама программа стала платной. В общем рассмотрим другой вариант.

Делать все будем с помощью программки Tickstory. У нее много различных возможностей. И одна из них экспорт тиковых данных швейцарского банка DukasCopy в Metatrader_4 , и производит качественные 99% тестирование ваших советников!

Для работы программы понадобится NET Framework версии 3.5 скачать можно здесь.

Архив самой программки скачиваем на официальном сайте разработчиков Tickstory

Распаковываем архив. Устанавливаем программу. Перед этим надо установить терминал МТ4, который Вы будете использовать специально для проведения тестирования и оптимизации советников. По поводу терминалов для оптимизации в интернете довольно много информации, поэтому не буду на этом останавливаться подробно. Итак установили программу. Запускаем tickstory.exe . Открывается окно программы.

файл—»настройки—» выбираем папку для сохранения котировок любую, не обязательно в мт4, это промежуточная папка.

Далее в вкладке Настройки МТ4 выбираем папку с установленным МТ4 на котором будем проводить тестирование.

Важно. При первом подключении tickstory к терминалу МТ4, последний должен быть включен и залогинен на счете на котором будет проводиться оптимизация и непосредственна сама торговля в будущем.

выбираем валютную пару с которой будем работать. нажимаем Экспорт в МТ4. Открывается окно с настройками экспорта.

Файлы типа FXT копируются в папку тестера (..\tester\history) и имеют большой вес поэтому рекомендую установить только тот ТФ который Вам нужен для оптимизации(поставить галочки).

В окне настройки МТ4 можете установить настройки своего брокера, валюту счета и т.д. основные данные программа считывает с Вашего счета сама.

Запустится закачка тиковой истории в терминал МТ4. Сам терминал МТ4 при этом желательно закрыть.

Важно. После того как загрузка завершится не спешите сразу открывать МТ4. Его надо открыть из окна программы Tickstory.

Появится надпись вверху слева, что терминал пропатчен программой Tickstory

Откроется окно терминала МТ4 с тиковыми котировками и можно проводить тестирование.

При установке программы, подключения к МТ4 все другие терминалы МТ4 или другие программы лучше закрыть.

Открываем тестер проводим тестирование советника, и вот долгожданный результат:

Качество моделирования 99,90% .

У меня программа без проблем установилась и работает на VPS под управлением как windows server 2008 так и windows server 2003, на ноутбуке почему то не пошла.

Скачать программу Tickstory с Яндекс диска.

Важно. Если что то не получается перезапустите программу с правами администратора(правая клавиша мыши-запустить от имени).

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий