Индекс настроений для Форекс

Индикатор Forex Insider — настроение рынка Форекс.

Если вы хотите знать, какая торговая ситуация сейчас на рынке, то индикатор настроений на рынке Форекс Forex Insider для терминала МетаТрейдер 4 — это то, что вам нужно. Торговля на рынке Форекс — занятие не из легких. По статистике лишь 10% из 100 участников рынка стабильно зарабатывают и могут назвать трейдинг своей профессией. К сожалению, подавляющая часть трейдеров все же проигрывают. Получается, что толпа ошибается, в то время как меньшая часть игроков делают правильные ставки и зарабатывают.

Представим на минутку, что мы располагаем информацией о том, какая часть трейдеров покупает, а какая часть трейдеров продает, то есть информация о том, куда направлены сделки толпы, и по какой цене они входили в рынок. Эта информация могла бы стать отличным подспорьем в выборе направления сделки, например, вход в рынок против толпы. И такую информацию на самом деле можно получить. Поможет в этом индикатор Forex Insider , разработанный специалистами сайта Forex21.com для платформы MetaTrader 4.

Использовать его можно на любых интервалах, валютных парах, то есть он универсальный и подойдёт как дополнение для любой стратегии. Стоит заметить, что вся информация, отображаемая индикатором Forex Insider , берётся с сервиса MyFxBook. Поэтому, чтобы пользоваться его преимуществами, необходимо будет зарегистрироваться на этом сайте (если ещё не являйтесь его пользователем) и открыть доступ в терминале к данным с MyFxBook (об этом чуть ниже).

К возможностям индикатора Forex Insider можно отнести:

• — генерирование данных в реальном времени по 70 основным инструментам;
• — отражение реальных объёмов торговли пользователей сайта MyFxBook, которых насчитывается более 100 тысяч;
• — отражение средней цены покупки и продаж в графическом виде.

По сути Forex Insider — это индикатор настроения рынка Форекс, и зная этот настрой, мы будем делать выводы о целесообразности заключения сделок. На таком же принципе построены некоторые стратегии для бинарных опционов — например, индикатор бесплатных сигналов для бинарных опционов, с той лишь разницей, что указанные выше сигналы доступны онлайн, а информация с индикатора Forex Insider доступна только в терминале МетаТрейдер 4.

Для того чтобы воспользоваться этим инструментом, его необходимо установить в торговый терминал МТ4. Скачать его можно по следующей ссылке:

Скачать indikator-forex-insider.rar [81,32 Kb] (скачиваний: 1069)

Хотя Forex Insider и является индикатором, устанавливаться он будет как советник. Поэтому после распаковки архива, его файлы копируем в папку каталога данных терминала MQL 4 в соответствующие подпапки \Experts\ и \Presets\ .

Как было сказано выше, индикатор берет данные с сервиса MyFxBook, поэтому первым делом регистрируемся на нем, если ещё не имеем аккаунта. Далее в меню терминала Сервис — Настройки — Советники ставим галочку в чекбокс для Разрешить WebRequest для следующих URL и указываем адрес сайта MyFxBook (копируем название адресной строки в браузере). При этом если адрес копируется с буквами https (защищенное соединение) — букву s удаляем, иначе данные MyFxBook приниматься в нашем терминале не будут. После изменения этих настроек, кликаем по кнопке OK :

Рис. 1. Настройка терминала для связи с MyFxBook и получения необходимых данных.

Затем открываем график любой валютной пары и из окна Навигатор — Советники перетаскиваем индикатор Forex Insider (кликните для увеличения):

Рис. 2. Входные параметры индикатора Forex Insider .

Откроется окно с его настройками, часть из которых нужно установить вручную:

• — Login и Password — в этих полях необходимо ввести адрес электронной почты (логин) и пароль от аккаунта на сервисе MyFxBook;
• — Update Period , Seconds — период обновления данных индикатора в секундах. По умолчанию, стоит интервал в 60 секунд. Это минимальный интервал. По желанию можно установить период 120, 180, 240 секунд и т.д.;
• — Show Mode — режим отображения. Можно установить значение отображения данных для текущего инструмента Current Symbol или для всех доступных All Symbols ;
• — Symbols Count — также можно задать число инструментов, по которым будет выводиться информация, если для предыдущего параметра установлено All Symbols ;
• — Show Lines — установка на график горизонтальных линий, показывающих среднее значение цен покупок и продаж;
• — Font Name — отвечает за шрифт, которым будут отображаться надписи. Возможна установка только тех шрифтов, что поддерживаются платформой;
• — Font Size — параметр размера шрифта;
• — Font Interval — интервал между буквами;
• — Progress Bar Width — параметр, отвечающий за ширину полосы, отображающей соотношение открытых позиций трейдеров на рынке Форекс;
• — Header Color , Short Color , Long Color , Text Color и Background Color — все эти параметры отвечают за цвет: основного заголовка, отображения покупок и продаж, фона и текста соответственно;
• — Background Transparency — изменяет прозрачность фона. Чем меньше значение, тем прозрачнее текст.

После установки всех параметров по собственному вкусу рекомендуется сохранить их в пресет (файл с расширением .set , в папку \Presets\ ), чтобы в случае переустановки индикатора можно было восстановить настройки автоматически, иначе придётся все устанавливать заново. Сохраненный файл настроек можно будет подгрузить в окне настроек индикатора, нажав на кнопку Загрузить (смотрите рисунок 2) и выбрать необходимый.

Как работать с индикатором настроений рынка Forex Insider ?

Настройки заданы, индикатор настроения рынка установлен на график. Какие же данные, получаемые от него, мы можем использовать в своих интересах? В режиме реального времени индикатор предоставляет информацию по 100 тысячам открытых сделок следующего характера:

• — отношение покупок к продажам в процентах;
• — общий объём сделок;
• — средняя цена сделок на покупку;
• — средняя цена сделок на продажу.

На графике же индикатор выглядит следующим образом (кликните для увеличения):

Рис. 3. Окно графика с индикатором Forex Insider .

Информация, получаемая от индикатора Forex Insider , действительно уникальная. Она обновляется каждую минуту, и, используя свежие данные, трейдер может оценить настроение рынка и большинства его участников с целью улучшения своей тактики торговли.

К примеру, считая, что большая часть трейдеров открыла сделки в верном направлении, вы можете открыться в эту же сторону, если другие сигналы подтверждают правильность направления. Бывает, что сильный рост количества сделок в одну сторону происходит на излете тренда. В этом случае сигналы других индикаторов будут показывать перепроданность или перекупленность рынка, а значит можно обхитрить рынок, и дождаться разворотной точки, пойдя против решения большинства.

Индикатор настроений Forex Insider следует использовать только вкупе со своей стратегией — как отдельную систему применять его не рекомендуется. Трейдер должен понимать, что творится на рынке и почему — и только после этого использовать полученные данные нужным образом.

Как правильно использовать индексы настроения трейдеров?

Существую три вида анализа на Форекс:
— фундаментальный
— технический
— анализ сантимента (настроений трейдеров, инвесторов)

При фундаментальном анализе акцент делается на изучение спроса и предложения. Технический анализ изучает графики цен. Анализ сантимента заключается в том, что бы отслеживать соотношение коротких и длинных позиций участников рынка и, исходя из этих данных, делать вывод о наиболее вероятном движении цен.

В записанном видео вы узнаете ценную и полезную информацию о том, как использовать рыночный сантимент.
Длительность записи — 16 минут

info-cast.ru

Информационный отбор

Стартер. Индекс настроений рынка Форекс.

Это не очередной индикатор, стратегия или курс. Это реальный сервис, над которым мы работаем каждый день, который мы сами используем каждый день. С Уважением, команда Trade&Win.

ТЕХНОЛОГИЯ TRADE & WIN ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ ПОЗИЦИИ ЧАСТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

Индекс настроений рынка форекс Trade & Win формируется из данных об открытых позициях частных трейдеров, которые предоставляют крупные брокерские компании специально для сервиса Trade & Win.

ДАННЫЕ ФОРЕКС

• ТАБЛИЦА T&W
• ГРАФИК T&W
• ПОЗИЦИИ
• ИДЕЯ

ТОРГОВАЯ ИДЕЯ T&W.

Реальное применение информации T&W. Валютная пара EURGBP. 24% покупателей, 76% продавцов в перекрестие на графике.

Сильный перекос в сторону продавцов. Глобальный тренд — вверх. Наличие сильного уровня поддержки. Возможность войти в позицию с минимальных Stop Loss за уровень поддержки. Большой потенциал для роста валюты. Все эти критерии позволили нам совершить этот невероятный по соотношению риска к прибыли трейд. Когда толпа работает против основного тренда, мы видим это и зарабатываем, оставаясь друзьями с глобальным трендом и маркетмейкерами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Крупнейшие брокерские компании предоставляют специально для Trade & Win информацию об открытых позициях частных трейдеров.

Мы получаем данные от 11 крупных брокерских компаний. Данная информация объединяется на наших серверах и усредняется по сложной, экспоненциальной математической формуле. На выходе мы получаем расстановку сил покупателей и продавцов в определенной валютной паре. Благодаря этому, трейдеры, которые пользуются сервисом Trade & Win могут находится в нужный момент, в нужном месте.

• Доступ к таблице T&W
• Доступ к графику T&W
• Доступ к рекомендациям

• Доступ к таблице T&W
• Доступ к графику T&W
• Доступ к рекомендациям
• Email оповещения
• SMS оповещения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Пользуйтесь сервисом Trade & Win бесплатно в течении месяца. Брокерский дом «AMarkets» приготовил подарок всем новым клиентам своей компании.

Если вы хотите получить бесплатный месяц пользования сервисом Trade & Win, щелкните по баннеру слева от вас, откройте реальный торговый счет и пополните его на любую сумму. После, отправьте запрос в нашу службу поддержки. В течении 24 часов вы получите доступ.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Служба поддежки с радостью рассмотрит и ответит на любой вопрос. Как правило мы реагируем на письмо в течении 30 минут.

Индексы настроений потребителей

Индекс потребительского настроения

Индекс настроения потребителей представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации и отражает желания потребителей тратить свои деньги.

Влияние индекса на рынок

Влияние на курс национальной валюты

С ростом индекса растет курс национальной валюты

В 13:30 GMT вышли данные о потребительском настроении США. Прогнозное значение: 75,5. Фактическое значение: 72,7. Поскольку фактическое значение хуже прогнозируемого, вероятно, следует ожидать снижения курса доллара по отношению к другим валютам. Как видно из графика ниже, рынок курса USD/CHF отреагировал падением доллара США.

Рис. Влияние данных США на курс USD/CHF. Момент выхода данных отмечен стрелкой.

Время выхода данных:

Регион

Периодичность

Время, GMT

Индекс доверия потребителей

Индекс создан для измерения оптимизма потребителей. Рост значений данного индекса позволяет говорить о благоприятных тенденциях в экономике. Индекс традиционно используется для прогнозирования тенденций в области занятости и общего состояния экономики.

Влияние индекса на рынок

Влияние на курс национальной валюты

С ростом индекса растет курс национальной валюты

В 15:00 GMT вышли данные о потребительском доверии США. Предыдущие данные: 73.4. Фактическое значение: 73. Поскольку фактическое значение лучше прогнозируемого, вероятно, следует ожидать роста курса доллара по отношению к другим валютам. Как видно из графика ниже, рынок курса USD/ JPY отреагировал ростом доллара США.

Рис. Влияние данных США на курс USD/JPY. Момент выхода данных отмечен стрелкой.

Время выхода данных:

Регион

Период времени

Время, GMT

ежемесячно, после 20 числа

Индекс ожиданий

Индекс ожиданий – макроэкономический индикатор, который позволяет оценить ожидания и настроения потребителей или другой группы лиц (например, инвесторов). Индикатор позволяет сравнить количество оптимистично и пессимистично настроенных лиц.

Влияние индекса на рынок

Влияние на курс национальной валюты

С ростом индекса растет курс национальной валюты

В 10:00 вышли данные по индексу ожиданий США. Предыдущее значение: 42,9. Фактическое значение: 46,7. Поскольку фактическое значение больше предыдущего, вероятно, следует ожидать роста курса доллара по отношению к другим валютам. Как видно из графика ниже, рынок курса USD/CHF отреагировал ростом доллара.

Рис. Влияние данных США на курс USD/CHF. Момент выхода данных отмечен стрелкой.

26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Более 25 удобных способов пополнения и снятия

Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Индексы Форекс, понятие настроения рынка Форекс

Для работы на валютном рынке Форекс каждому трейдеру необходимо использовать различные осцилляторы, которые призваны помочь в работе. Но на самом деле, важно не только правильно подобрать такой индикатор, но и как можно лучше использовать его с необходимыми целями в торговле. В этой статье мы будем говорить о таком понятии, как индекс Форекс, или как подойти к выбору того или иного индикатора, чтобы Ваше нахождение на валютном рынке, стало максимально комфортным.

Данное, совсем недавно сложившееся новое понимание, поведение индикаторов, получило следующее название – индекс настроения рынка (см. всё о индексах настроения рынка).

График валютного курса может подчиняться различным трендам. В любой промежуток времени, данный график, после значительного подъема, может резко разворачиваться вниз. Такое явление на рынке Форекс, носит название отката. Каждый трейдер жалеет лишь об одном, что вовремя не сумел предугадать данное явление и не успел вовремя открыть короткую позицию.

Следовать же самой простой истине трейдеров, которая гласит, что открываться необходимо лишь по тренду, тоже не всегда возможно. Исходя из этого, любой график представляет собой запаздывающий индикатор тенденций. Наиболее остро, данный график ощущается вовремя тех торгов, которые проходят в самый разгар дневной сессии.

Очень удобным было бы иметь тот индикатор, который позволял бы на ранней стадии отката понять, является ли данный откат простой коррекцией данного тренда, или же он все-таки несет кардинальный перелом.

индекс настроения рынка Форекс

Так как чудеса в нашей жизни встречаются очень редко, то найти такой индикатор просто не представляется возможным. Можно даже больше сказать – такого индикатора просто не существует. Но найти тот индекс или совокупность индексов, которые могут наиболее близко отражать это явления вполне реально.

Совокупность таких индикаторов должна обладать двумя основными свойствами. Во-первых, в нужное время (вовремя, без продолжительных запаздываний) указывать своим непосредственным разворотом именно тот момент, когда рынок начнет идти в противоположном направлении.

Во-вторых, после этого данный индикатор должен непременно расти длительный период времени или продолжительное время находиться в областях высоких значений. Этот период должен продолжаться до тех пор, пока рынок будет формировать некий восходящий тренд.

Именно для всех этих целей и создаются все осцилляторы. Каждый индикатор работает по своему принципу, поэтому к выбору тех конкретных индикаторов, которые войдут в Ваш индекс настроения рынка, необходимо подойти с большой ответственностью.

Индикаторы настроений на рынке Forex1

По данным отчета Комитета по валютным рынкам США, по состоянию на апрель 2012 года, ежедневный объем торговых операций на Forex составляет почти 4.3 млрд. долларов США. Получить прибыль на рынке с огромной конкуренцией из-за огромного числа трейдеров, большинство из которых являются спекулянтами, можно только имея серьезное преимущество. Фундаментальный анализ позволяет оценить общие движения валютной пары, а технический анализ помогает определить точки разворота и текущий тренд. Критические состояния рынка и возможные точки разворота можно определить с помощью индикатора настроений, который, в совокупности с техническим и фундаментальным анализом, проливает больше света на рыночную ситуацию.

Индикаторы настроений
Индикатор настроений показывает процент или число торговых операций, совершаемых на рынке трейдерами в определенном направлении по конкретной валютной паре. В качестве примера предположим, что в торгах по определенной валютной паре участвует 100 трейдеров. Если 60 трейдеров занимают длинные позиции, а 40 – короткие, индикатор настроений покажет, что на рынке присутствуют 60% быков и 40% медведей.

Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, индикатор настроения оповещает об этом трейдера. Предположим, что в приведенном выше примере, валютная пара продолжает расти, и длинные позиции занимают уже 90 трейдеров из 100 (а оставшиеся 10 трейдеров, соответственно, короткие). В данном случае, остается очень мало участников рынка, способных поддержать восходящее движение валютной пары, значения индикаторов настроений становятся критическими, и трейдеру необходимо готовиться к развороту рынка. Если цена валютной пары начинает снижаться, а значения индикатора становятся максимальными, трейдер занимает короткую позицию, предполагая, что быки начнут фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего снижения цены.
Индикатор настроений сам по себе не генерирует сигналы на покупку или продажу. Необходимо дождаться подтверждения разворота, прежде чем открывать позицию. Валютные пары могут достаточно долго находиться на критических ценовых уровнях, поэтому немедленного разворота может и не быть. «Критические уровни» для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 75%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась при 85%-ом значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения. Индикаторы настроений имеют различный вид и формируются различнымии сточниками. Необязательно один из индикаторов имеет преимущество над другим – их можно использовать совместно, либо адаптировать к определенной стратегии, позволяющей легко интерпретировать поступающие информационные данные.

Отчеты о вовлеченности трейдеров
Данный инструмент является популярным на рынке фьючерсов, однако также может использоваться и среди валютных трейдеров. Отчет о вовлеченности трейдеров (COT) публикуется Комиссией по срочной биржевой торговле США каждую пятницу. Отчет формируется по данным предшествующего четверга и является чрезвычайно полезным инструментом для трейдера, несмотря на свою относительную неактуальность. Правильная интерпретация публикуемых числовых данных является достаточно сложным занятием, поэтому используется графическое отображение, позволяющее легко оценить настроения трейдеров. Сайт Barchart.com предоставляет графические ценовые данные фьючерсов вместе с графиками вовлеченности трейдеров. Ниже приведен график фьючерса на евро (декабрь 2012) с индикатором вовлеченности трейдеров. Данные отображаются не в процентном виде, а в виде числа длинных и коротких контрактов.

Рисунок 1. График декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com

Крупные спекулянты (зеленая линия) стараются извлечь прибыль из рыночных движений и следуют текущему направлению рынка. Коммерческие организации (красная линия) используют фьючерсные рынки для хеджирования и, соответственно, торгуют против рынка. Сфокусируйтесь на крупных спекулянтах, поскольку они не выдерживают длительных убыточных позиций. Когда на одной стороне рынка находится слишком много спекулянтов, существует высокая вероятность его разворота. В приведенном выше примере, как только число коротких контрактов достигает 200000, наблюдается краткосрочное ралли.
Данный уровень не является устоявшимся и может изменяться с течением времени. На графике вовлеченности трейдеров можно искать так называемые «переходы». Когда крупные спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные (или наоборот), это является подтверждением текущего тренда и говорит о существующем пространстве для продолжения рыночного движения в текущем направлении.

Рисунок 2. Недельный график декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com

Несмотря на то, что данный метод генерирует достаточно большое число ложных сигналов, его использование в 2010-2012 годах позволило «поймать» ряд крупных движений. Когда спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные, сигналом к действию может служить увеличение стоимости базовой валюты. Если спекулянты закрывают чистые длинные позиции и открывают чистые короткие, сигналом подтверждения смены тренда может служить снижение стоимости базовой валюты.

Сумма действующих срочных контрактов
Рынок Forex является внебиржевым и децентрализованным, поскольку операции на нем осуществляются независимыми брокерами и трейдерами со всего мира. Несмотря на то, что некоторые брокеры публикуют информацию об объемах клиентских ордеров, в общих масштабах рынка она является ничтожной, и не столь полезной, как информация о сумме действующих срочных контрактов на фьючерсном рынке.
Информация обо всех заключенных фьючерсных контрактах доступна для анализа, и по ней можно оценить текущие настроения. Сумма открытых позиций – число неисполненных контрактов, которые на текущий момент остаются открытыми. Если стоимость валютной пары AUD/USD растет, проанализируйте сумму открытых позиций по фьючерсам на австралийский доллар. Если сумма открытых позиций растет, вероятно, что восходящее движение валютной пары продолжится. Если сумма открытых позиций снижается, скорее всего, восходящий тренд близится к завершению.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 7 минут

У каждого трейдера мирового сообщества Форекс есть собственное мнение по поводу рынка и его движения.

Кроме того, у каждого человека свое отношение и понимание, почему валютный рынок движется определенным образом, и только во время торговли трейдеры открывают для себя эту точку зрения, в каждой сделке, которую они проводят.

Честно говоря, совсем неважно насколько трейдер уверен в том, в каком направлении будет двигаться рынок.

Кроме того, не важен и тот фактор, насколько четко выстраиваются линии тренда, потому что, в конечном итоге, трейдер может понести убыток. Форекс трейдер должен понимать, что рынок представляет собой синтез различных взглядов, идей и мнений.

Что такое настроение рынка Форекс

Чем больше участников рынка, тем более индивидуальны вышеупомянутые элементы. Все это приводит нас к утверждению, что комбинация ощущений, которые испытывают участники рынка, это и есть настроение Форекс.

Другими словами, настроение рынка Форекс — это преобладающая эмоция или мысль, что, то, что чувствует подавляющее большинство людей на рынке, объясняет текущее направление валютного рынка.

Настроение на рынке Форекс — анализ настроения рынка

Движение цены, теоретически, отражает всю доступную информацию о рынке Форекс, хотя вы должны принять во внимание, что это далеко не простая задача для трейдеров. Дело в том, что трейдеры часто ведут себя одинаково, или, по крайней мере, очень похоже. На этом этапе вступает в игру анализ настроений.

Вы можете задаться вопросом, чем отличается этот тип от технического и фундаментального анализа. Анализ настроений является одним из видов анализа Форекс, который концентрируется на определении и, следовательно, измерении общего психологического и эмоционального состояния всех участников валютного рынка.

Этот вид анализа Форекс стремится вычислить, какой процент участников рынка Форекс можно отнести к быкам, а какой к медведям, другими словами — какой процент оптимистично настроен, а какой — пессимистично.

Когда успешно определено преобладающее настроение участников рынка Форекс, какой-то аналитик может стать на противоположную сторону и заявить, что толпа ошибается.

Торговля только настроениями — это другой метод, который зависит, в большей степени от соотношения медведей к быкам и других индикаторов настроений. Вместо этого, анализ настроений часто применяется в комплексе с фундаментальным или техническим анализом, что добавляет глубины пониманию трейдером рынка Форекс.

Вы должны знать, что использование всех трех видов анализа одновременно может быть очень сложным, но оно однозначно того стоит.

Как используется настроение рынка Форекс

Индикатор настроения рынка Форекс это относительно новый индикатор, который проводит опрос среди экспертов рынка, аналитиков и стратегов на тему их общего ощущения рынка.

Настроение участников рынка Форекс

Цель индикатора можно описать следующим образом: вглядываясь в настроения на рынке Форекс, вы хотите понять мысли инвесторов, которые присутствуют сейчас на рынке.

Несомненно, один из самых старых опросов настроений — это опрос Американской ассоциации частных инвесторов, также известен как Опрос настроений AAII. Этот опрос сейчас проходит в режиме онлайн и выходит каждый четверг.

Некоторые виды бизнеса учитывают торговые данные, такие как «блоковые» сделки, короткие позиции, а также тренды в публикациях финансовых новостей.

Существует еще кое-что, что известно под названием десятидневная линия роста и падения для S&P 500. Это измерение сводит в таблицу количество акций, которые находились в верхнем положении, по сравнению с фактическим количеством акций, которые находились в нижнем положении, более десяти дней — чем более отрицательное это число, тем больше перепроданности на рынке Форекс.

Есть один парадокс с настроением рынка Форекс. Эти опросы или их результаты отражают то, где находился рынок и куда он движется. Таким образом это скорее опрос для прогнозирования того, что рынок пойдет против подавляющего большинства.

Это означает, что высокие бычьи периоды приводят, в конечном итоге, к сбросу акций и периодам спада, когда медвежьи периоды на рынке сигнализируют о рыночном дне. Если одновременно все становятся быками на рынке Форекс, меньше людей приходится убеждать войти на рынок, поэтому это предсказывает снижение спроса в будущем.

И наоборот, когда большинство людей — медведи, они станут быками, если рынок повернется. В следствие, это закончится созданием большего спроса на акции.

Индикаторы настроения Форекс

Было бы ошибкой не использовать индикаторы настроения Форекс в данной статье. Что такое индикаторы настроения? Это численный или графический показатель, который показывает, что определенная группа думает о рынке или бизнес-среде и, возможно, о других факторах.

Индикаторы настроений призваны оценить настроение рынка Форекс. Вы можете найти много информации о них в Интернете. Мы хотим выделить для примера три индикатора, которые будут вам очень полезны:

• Противоположный метод с индикаторами настроения
• Отчет о настроениях трейдеров
• Индекс волатильности (VIX)

Мы вкратце рассмотрим каждый пункт дальше.

Противоположный метод с индикаторами настроения

Поведение толпы — это основа противоположного инвестирования. Это значит продавать, когда на пике оптимизм, и покупать, когда на пике пессимизм, а рынок, фактически, исчерпан.

Этот подход существует только потому, что цены определяются настроением рынка. Поведение толпы представляет собой комбинацию большого количества смещенных мыслей и процессов, которые практически невозможно оценить количественно.

Есть некоторые инструменты, которые включены в категорию индикаторов настроений, и которые мы можем использовать, чтобы определить бычье или медвежье настроение. Есть много таких инструментов и почти бесконечное количество способов их интерпретации.

Индикаторы настроения следует использовать с другими индикаторами фундаментального анализа. Кроме того, индикаторы настроений Форекс являются прозрачными и находятся в свободном доступе.

Отчет о настроениях трейдеров

Отчет о настроениях трейдеров (COT) предоставляет обновленную информацию о трендах и силе приверженности трейдеров этому тренду, детализируя фактическое позиционирование спекулятивных и коммерческих трейдеров среди разнообразия будущих рынков.

Вы должны помнить о том, что спот Форекс — это рынок, который работает без посредника, поэтому рынок фьючерсов здесь используется в качестве гарантии для конкретного спотового рынка. Кроме того, комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC) публикует каждую пятницу новый отчет COT.

Вы можете использовать его, чтобы получить представление о настроениях на рынке Форекс в определенный период времени. Доклад СОТ содержит много другой полезной информации, однако суть доклада — это данные, которые отображают чистые длинные или короткие позиции по каждому доступному фьючерсному контракту для коммерческих и некоммерческих трейдеров.

Настроение рынка Форекс Индекс волатильности или VIX

Индекс волатильности VIX достаточно популярен среди трейдеров на рынке Форекс, потому что он является индикатором настроения и измеряет предполагаемую волатильность.

Как вы уже знаете, волатильность — это амплитуда движения. Она показывает, насколько цена отклоняется от средней цены за определенный период времени. Кроме того, индекс VIX измеряет уровень предполагаемой волатильности, а не историческую волатильность купленных и проданных опционов согласно индекса S&P 500. Это особенность этого индикатора настроений рынка Форекс.

Если мы рассматриваем опционы в качестве защитного метода от коррекционного движения цен против основного тренда, то мы, несомненно, понимаем следующее. Чем выше предполагаемая волатильность, тем сильнее страх среди трейдеров, следующих за определенным трендом, что рынок Форекс скоро достигнет своей крайней точки.

Итоги — индекс настроения Форекс

Как видите, настроение Форекс рынка играет огромную роль в торговле и инвестировании на Форекс. Превалирующее настроение на валютном рынке является идентификатором направлений рынка.

Прислушивайтесь к тому, что говорят трейдеры, без разницы быки они или медведи. Это, на самом деле, помогает оценить психологический и эмоциональный настрой всех участников рынка.

Вы можете применять этот анализ для прогнозирования движений рынка на основе текущей ситуации — когда анализ настроений отличается от двух других типов.

Более того, чтобы ваш анализ был максимально точным и полезным, вы должны использовать индикаторы настроения. Они могут предоставить вам внутреннюю суть движущей силы рынка.

Продолжайте свое обучение Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Что такое индикатор настроения рынка Форекс и как его использовать

Исследование простой статистики о работе международного валютного рынка покажет каждому интересующемуся, что объемы торгов на ней постоянно растут. В день на Форекс проворачивается далеко не один миллиард долларов, что формирует идеальные условия по заработку для огромного количества участников. Но, чтобы всегда оставаться с прибылью трейдер должен обладать определенными качествами и использовать эффективные методы анализа. Кроме традиционного технического и фундаментального подхода, первый из которых позволяет использовать в своих интересах закономерности хождения цены, в то время как второй дает возможность оценить общую экономическую ситуацию, оказывающую поддержку или давление на валюту, важно научиться использовать такого помощника, как индикатор настроения рынка Форекс.

Собственно, это не один какой-то инструмент, а целый класс. Главная идея создания подобных индикаторов заключается в том, что цена часто изменяет направление из-за психологии толпы. Поэтому крайне важно понимать, что же думает и чувствует основная масса игроков, так как это фактически позволяет предугадывать ценовое движение.

Принцип работы индикаторов настроения

Чтобы эффективно использовать тот или иной инструмент, необходимо понимать, как он устроен. Это позволит верно трактовать значения, уверенно оперируя ими в торговле, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами. Индикатор настроения Форекс покажет, в частности, сколько трейдеров заняли позиции в одном из двух направлений по какому-то выбранному активу. Значение выводится в процентном соотношении, предоставляя валютному спекулянту наглядное отображение баланса сил между покупателями и продавцами. К примеру, по паре EUR/USD держат открытыми свои позиции 100000 человек. Из них 60 тыс. купили (Buy) пару, а оставшиеся 40 тыс. продали (Sell) ее. Соответственно, индикатор настроения учтет эти данные и покажет, что быки на Форекс присутствуют в числе 60%, а медведи – в 40%. То есть, баланс сил хоть и сдвинут в пользу покупателей, но сильного преобладания нет, а, значит, покупать или продавать в подобных условиях можно с вероятностью 50 на 50.

Но довольно часто число торговых операций, сделанных в одном направлении, начинает резко возрастать, создавая дисбаланс. Это, как правило, идеальная возможность для хорошего заработка. К примеру, пару EUR/USD покупает 90 тыс. трейдеров из 100. Соответственно, баланс сил сильно сдвинут в пользу покупателей и быки уверенно контролируют ситуацию. Но, поскольку рынок движется циклично, за сильным ростом следует как минимум весьма ощутимый откат. Поэтому, как только трейдер заметил дисбаланс, он может поступить двумя способами.

1. Первый из них состоит в том, чтобы примкнуть к сильному движению. Преимущество этого подхода состоит в том, что трейдер уже видит, кто двигает цену и куда, поэтому он верно прогнозирует направление для сделки. Недостаток, который практически полностью нивелирует преимущество, состоит в том, что трейдер не может обычно предсказать, как долго продлится движение.
2. Второй способ более разумный и безопасный. Он состоит в том, чтобы дождаться обновления максимумов после того, как индикатор настроений участников рынка покажет дисбаланс и использовать разворот для входа в позицию против тренда. Таким образом, трейдер в большинстве случаев имеет хорошую возможность поймать сильное движение в самом его начале и для этого ему просто не нужно быть с толпой.

Эффективная торговля по настроениям

Чтобы работать эффективно и оставаться с хорошей прибылью, нельзя индикатор настроения рынка Форекс использовать просто как генератор сигналов на вход в рынок. То есть, как только подобный инструмент станет показывать критические значения, необходимо начать отслеживать модели разворота, чтобы войти в рынок против тренда и воспользоваться противоположенным движением, которое уравновесит выявленный индикатором настроения импульс. Здесь важно учитывать, что цены не обязательно совершат резкий разворот и пойдут в обратную сторону. Иногда они довольно долгое время могут консолидироваться возле какого-то важного уровня, прежде чем двинуться дальше.

Кроме того, важно понимать специфику того или иного актива, что поможет получить ключ к психологии трейдеров и других участников рынка, работающих с ним. К примеру, по одним инструментам нужно присутствие 90% одной из сторон, чтобы совершить сильный разворот, а по другим активам история может показать, что им необходимо лишь достижение 75% значения. Соответственно, перед тем как применять на практике индикатор настроения Форекс, придется детально изучить финансовый инструмент и понаблюдать за его тенденциями.

Основные виды индикаторов настроения трейдеров

Для повышения эффективности своей торговли можно выбирать различные виды существующих индикаторов, которые помогут лучше разобраться в текущем соотношении сил на Форекс и определить настроения его участников. Перед тем как выбрать один из нижеописанных способов оценки текущей ситуации, стоит заметить, что сложно выбрать наилучший инструмент, так как каждый обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому следует адаптировать получаемые значения в соответствии со своей стратегией или даже использовать комбинацию индикаторов для изучения настроений участников рынка с целью получения максимально точного прогноза касательно дальнейшего движения цены.

Отчеты СОТ о позициях участников рынка

Очень полезную информацию о состоянии рынка и возможных перспективах того или иного актива дает CFTC. Под этой аббревиатурой скрывается Commodity Futures Trading Commission, что в переводе с английского обозначает Комиссию по биржевой торговле срочного рынка. Информация из этих публикуемых комиссией отчетов позволяет определить позиции трейдеров. Обнародование этих важных данных проходит каждую пятницу, но отображают они ситуацию по состоянию на прошлый вторник.

Таким образом, информация поступает для анализа с запозданием, но в умелых руках она позволяет сделать верные выводы и занять правильную позицию. Чтобы было легче воспринимать входящие данные, они отображаются в качестве значений для построения линейных графиков. На ниже представленном скриншоте можно видеть на графике движение фьючерсов по валютному инструменту EuroFx, а под ним отдельно отображается индикатор настроения рынка СОТ.

Расположенный под графиком цены индикатор содержит нулевую линию (синяя), позиции спекулянтов (зеленая) и инвесторов, которые хеджируют свои позиции (красная). При изучении этого инструмента нужно помнить, что крупные спекулянты, несмотря на силу больших денег, которые есть у них в руках, не будут долго удерживать плохие позиции. Поэтому, как только на одной из сторон скапливается большое число таких игроков, на рынке вскоре происходит смена тренда.

Где искать сигналы на вход

На рассматриваемом графике хорошо видно, что при увеличении контрактов на продажу, когда они достигают объема 200 000, рынок реагирует и разворачивается, вследствие чего можно видеть как минимум восходящую коррекцию. Но, интерпретируя графики, нужно быть осторожными, так как уровень 200000 может изменяться. Прогнозирование движения цены на основе данных о позициях трейдеров от СОТ напоминает индикаторы технического анализа, которые показывают перекупленность и перепроданность.

Кроме того, хорошим сигналом на вход в рынок станет переход, при котором большие игроки меняют свои позиции с длинных на короткие и наоборот. То есть, как только стало видно, что мани-мейкеры вышли из одной позиции и заняли другую, одновременно наращивая обороты, то можно смело открывать ордер в том же направлении. Основным недостатком является получение некоторого количества ложных сигналов, но все же перспективы использования торговли с применением анализа торгов ключевых фигур на рынке довольно велики.

Общее число размещенных ордеров

Подбирая индикатор настроения рынка Форекс на основе общего числа открытых позиций, нужно помнить, что работа происходит на децентрализованной площадке, поэтому получаемые значения имеют относительный, а вовсе не абсолютный характер, поскольку брокер не может ежесекундно объективно собирать и поставлять информацию об открытых и закрытых ордерах.

Такой подход замечательно оправдывает себя только на биржах при торговле фьючерсами, где общее число открытых позиций дает прекрасную возможность объективной оценки происходящего. Например, пара GBP/USD демонстрирует рост. В то же время на фоне увеличения стоимости фунта происходит наращивание числа новых позиций. Это надежный сигнал к тому, что тренд продлится, а, значит, можно входить в рынок в направлении существующей тенденции.

Эту информацию о торгуемых фьючерсах можно переносить на международный валютный рынок, где она выступит в роли индикатора настроения трейдеров. Лучше всего смотреть объемы фьючерсов по Чикагской товарной бирже (CME Group). Как только валютный фьючерс на ней начинает пользоваться повышенным спросом или происходит постепенное значительное наращивание объемов по нему, можно смело входить в рынок Форекс по соответствующему торговому инструменту. К примеру, валютный фьючерс на евро начал активно покупаться на CME Group, соответственно, трейдер на Форекс может смело покупать пару EUR/USD.

Аналитика по настроениям среди трейдеров от брокеров

Сейчас нетрудно найти подходящего брокера, который отображает в режиме реального времени соотношение сил по открытым позициям среди своих клиентов. Такой индикатор настроения Форекс позволяет в процентном соотношении отследить баланс сил между быками и медведями по каким-либо, как правило, только самым популярным, торговым инструментам.

Как уже говорилось выше, подобная информация носит несколько субъективный характер, поскольку брокер точно может сказать число открытых с его помощью ордеров. Весь рынок охватить практически нереально, поэтому при ориентировании на такую статистику всегда стоит помнить о погрешности, уровень которой оценить весьма сложно.

Основным преимуществом использования этих индикаторов настроения рынка Форекс является их доступность, так как сейчас практически каждый брокер предлагает такие диаграммы для анализа на своем официальном сайте. К тому же некоторые компании создают специальные виджеты, которые удобно держать под рукой, контролируя изменение баланса среди двух основных противоборствующих сторон на рынке. Несмотря на некую неточность, все же при критическом преобладании покупателей или продавцов, стоит проконтролировать появление разворотных моделей и воспользоваться моментом для входа в рынок против существовавшей в последнее время тенденции.

Ниже наведен скриншот банковского брокера Dukascopy из Швейцарии, который позволяет своим клиентам использовать анализ настроений трейдеров на Форекс для улучшения качества своей торговли. Выглядят подобные диаграммы популярных активов следующим образом.

Индикатор настроения рынка Форекс может выглядеть по-разному, получая данные из разных первоисточников. Однако, вне зависимости от этих различий, применение получаемых значений в совокупности с техническим и фундаментальным анализом дает прекрасную возможность составить точное представление о ситуации на Форекс. Использование индикаторов настроений участников рынка должно войти в привычку у каждого трейдера, поскольку анализ данных не отнимает много времени, а польза от него крайне высока.

Напоследок стоит напомнить, что рассматриваемые в рамках данной статьи индикаторы помогают в большинстве случаев, но не претендуют на гарантию результата, поэтому всегда стоит помнить о необходимости ограничения убытков. Создав такое прочное основание для своего депозита, можно смело входить в рынок, как только настроение одной из сторон трейдеров достигнет пиковых значений, в большинстве своем случаев предшествующих развороту.

Индексы Форекс — что это?

Индексы форекс, подробное описание

Что же такое индекс?

Индекс – это показатель, который отражает настроение рынка в определенный момент времени. Когда ожидания инвесторов положительны, они приобретают акции и доллар падает, в случае негативных ожиданий инвесторы направляют свои капиталы в правительственные облигации и укрепляют доллар.

Индексы являются сводными показателями, отражающими динамику изменений цен отдельных ценных бумаг. Благодаря им становится возможным прогнозирование будущей стоимости тех или иных инструментов.

Зачем нужны индексы?

Все инвесторы стремятся получить максимум дохода при наименьшем риске. Для этого они используют различные сценарии поведения при благоприятных и неблагоприятных условиях, о чем уже было отмечено выше.

Интерес к государственным ценным бумагам резко возрастает уже при первых признаках экономического спада, потому что этот инструмент обладает уникальной возможностью вмещать большие объемы средств без существенного риска их обесценивания. Как только намечается тенденция к росту, капитал снова перетекает в акции, обладающие более высокой доходностью и повышенными рисками.

Все эти манипуляции влияют как на фондовые индексы, так и на валютный рынок. При этом возможно расхождение: тенденции фондового рынка могут перемениться на 2-3 дня раньше или позже, чем настроения на рынке валюты. Этот временной разрыв позволяет заранее спрогнозировать будущее поведение одних инструментов на основании поведения других.

Тот или иной тренд индексы характеризуют не столько абсолютной величиной, сколько динамикой: ростом, падением, нахождением на постоянном уровне, резким колебанием, волнами и т.п.
Как рассчитываются индексы?

Делать выводы на основании динамики индексов станет проще, если понять основные правила их расчета. Они могут различаться для различных индексов:

• Расчет простого среднеарифметического – применяется для промышленного индекса Dow-Jones.
• Определение взвешенной среднеарифметической величины (по стоимости представленных в выборке акций, по общей стоимости, с приравниванием весов и т. п.) – используется для индекса S&P 500.
• Определение простого среднегеометрического – используется для старейшего британского индекса FT-30.
• Расчет взвешенной среднегеометрической величины – применим в Америке при расчете Value Line Composite Average.

Знать подробные формулы расчетов не обязательно, чтобы понимать основную суть: индекс – это усредненное значение некоторого набора акций, которое является индикатором соответствующего рыночного сегмента (например, крупнейших компаний или промышленности). При этом в выборку попадают лишь самые показательные компании, благодаря чему и сами индексы являются предельно наглядными.

Обратите внимание! Расчетами индексов занимаются биржи, рейтинговые и информационные агентства, поэтому трейдеру не нужно выполнять их самостоятельно.

Чем привлекательна торговля индексами?

Одним из главных правил управления рисками является создание портфеля из разных бумаг.

У трейдеров, торгующих индексами, наблюдается боле высокий уровень стабильности и пониженный риск благодаря распределению инвестиций на различные активы при помощи одного инструмента. Торговля индексами позволяет использовать кредитный рычаг в размере до 1:50, что дает возможность сделать эти операции максимально выгодными и при этом обеспечить относительную устойчивость.

На какие индексы нужно обратить внимание?

Наиболее важными индексами на Форексе являются Dow Jones, S&P 500 и DXY. Применяя их в качестве инструментов анализа наряду с прочими, можно получить наиболее объективное представление о том, что происходит на рынке.

Существует 7 наиболее распространенных индексов:

1. NSQ/USD – индекс фондового рынка NASDAQ, существующего уже более сорока лет. На этом рынке всегда торговались высокотехнологичные компании, такие как Intel, Apple, Microsoft, GE, Cisco. Благодаря этому индекс биржи наиболее объективно отражает состояние инновационной и технологической отрасли.
2. DOW/USD – индекс биржи Dow Jones, на которой представлены преимущественно компании «старых» отраслей. Этот индекс называется «промышленным» и включает в себя акции тридцати наиболее влиятельных американских организаций: AT&T, GE, Pfizer, Disney и т.д.
3. S&P 500, или SP5/USD – индекс, который рассчитывается компанией Standard & Poor. Он отражает тенденции простых акций крупнейших корпораций мира: Bank of America, GE, Ford и т.д. Все фирмы в списке являются публичными компаниями (российский аналог – ОАО), представлены на главных американских биржах. Как правило, они зарегистрированы в США.
4. DAX 30, или DAX/EUR – важнейший из европейских индексов, включает в себя 30 самых больших немецких компаний, представленных на бирже Франкфурта: Deutsche Bank, Mercedes, BMW, Adidas и т.д. Многие из этих фирм торгуются и в США. Франкфуртская биржа отражает состояние рынков мира в то время, когда американские биржи закрываются на ночь.
5. CAC 40, или CAC/EUR – индекс, рассчитываемый биржей Euronext Paris. В него входит 40 французских компаний, чьи акции торгуются активнее всего: L’Oreal, Michelin, Renault, France Telecom и т.д.
6. FTSE 100, или FTS/GBP – индекс, который рассчитывается на бирже Лондона с 1984 г. В нем представлены 100 компаний, капитал которых образует около 81% общего капитала фирм, торгуемых на этой бирже: HSBC, Aviva, BP, Vodafone и т.д.
7. DXY, или USDX – индекс, который рассчитывается на Форексе в терминалах MT4/MT5. Он отражает положение доллара относительно корзины из 6 влиятельных мировых валют: евро, йены, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны.

Что такое ПАММ индексы?

ПАММ индексы – это относительно новый инструмент торговли, впервые запущенный в мае 2012 года и пока не имеющий аналогов. Индекс показывает усредненный процент доходности набора ПАММ счетов, из которых он формируется.

Когда трейдер осуществляет сделки с этим индексом, средства распределяются между ПАММ счетами, включенными в базу его расчета. Таким образом формируется полноценный портфель из инструментов, являющихся наиболее стабильными и перспективными.

Инструмент является достаточно простым и удобным. Он позволяет инвестору управлять своими средствами более оперативно. Риски неудачных вложений существенно понижаются благодаря тому, что происходит сбалансирование портфеля путем включения в него различных ПАММ счетов в определенном соотношении. Счета подбираются исходя из опыта инвестора, размера его капитала и т.д. В описании индекса прописаны условия, при соответствии которым счет может попасть в базу индекса.

Обратите внимание! Индекс ПАММ обновляется после закрытия любой сделки по счету, включенному в базу. Благодаря этому он является в высшей степени наглядным, а возможность ценовых манипуляций исключается.

Насколько целесообразна торговля индексами?

Трейдер, практикующий торговлю индексами, всегда имеет преимущество на рынке. Однако не следует полностью полагаться на индексы акций. Их использование всегда было оправданным для получения общего представления о ситуации на рынке, однако детализированные прогнозы требуют изучения иных показателей. Графики динамики индексов зачастую коррелируют с другими графиками, а поэтому инвестор может с таким же успехом использовать дивергенцию и другие сигналы.

Тем не менее, индексы часто применяются как частными инвесторами, так и фондами для осуществления вложений: при фиксировании роста или падения, капитал, соответственно, направляется в более доходные либо более надежные инструменты. Это говорит о том, что индексы все же играют важную роль в качестве индикаторов.
Заключение

Индексы на Форексе позволяют не только отслеживать динамику рынка, но и осуществлять выгодные торговые операции. Наиболее важными являются индексы крупнейших мировых бирж и рейтинговых агентств. Не следует всецело полагаться на торговлю индексами, однако с ее помощью можно значительно повысить качество портфеля.

Talkin go money

Что такое Индикатор Sentiment — Настроение Трейдеров (Oct 2020).

В соответствии с апрельским бюджетом полугодового обменного объема иностранной валюты , в среднем около 4 долларов США. 3 миллиарда сделок форекс на ежедневной основе. С таким большим количеством участников, большинство из которых торгуются по спекулятивным причинам, набирает обороты на валютном рынке. Фундаментальный анализ обеспечивает широкий обзор движений валютной пары, а технический анализ определяет тенденции и помогает выделить поворотные моменты. Индикаторы настроения — еще один инструмент, который может предупредить трейдеров о экстремальных условиях и вероятных изменениях цен и может использоваться в сочетании с техническим и фундаментальным анализом.

Индикаторы настроения Индикаторы настроений показывают процент или необработанные данные о том, сколько сделок или трейдеров заняло определенную позицию в валютной паре. Например, предположим, что существует 100 трейдеров, торгующих валютной парой; если 60 из них длинны, а 40 — короткие, то 60% трейдеров длинны на валютной паре.

Когда процент торгов или трейдеров в одной позиции достигает крайнего уровня, индикаторы настроений становятся очень полезными. Предположим, что наша вышеупомянутая валютная пара продолжает расти, и в конечном итоге 90 из 100 трейдеров являются длинными (10 — короткими); трейдеров осталось очень мало, чтобы продолжать подталкивать тренд. Настроение указывает, что пришло время начать просмотр разворота цены. Когда цена движется ниже и показывает сигнал, который он превысил, трейдер настроений входит в короткую позицию, предполагая, что те, кому нужно долго, должны будут продать, чтобы избежать дальнейших потерь по мере падения цены.

Индикаторы настроения не являются точными сигналами покупки или продажи. Подождите, пока цена подтвердит отмену, прежде чем действовать на сигналы настроений. Валюты могут оставаться на экстремальных уровнях в течение длительных периодов времени, и разворот может не произойти немедленно.

«Экстремальные уровни» будут варьироваться от пары к паре. Если цена на валютную пару исторически изменилась, когда покупка достигает 75%, когда число длин достигает этого уровня снова, вероятно, пара находится в крайнем случае, и вы должны следить за признаками разворота цены. Если другая пара исторически изменилась, когда около 85% трейдеров являются короткими, то вы будете наблюдать за разворотом на уровне до или до этого процентного уровня.

Индикаторы настроений бывают разных форм и разных источников. Один из них не обязательно лучше другого, и их можно использовать в сочетании друг с другом, или конкретные стратегии могут быть адаптированы к той информации, которую вы легко интерпретируете.

Обязательство отчетов трейдеров Популярный инструмент, используемый фьючерсными трейдерами, также применим к спот-трейдерам. Обязательство трейдеров (COT) публикуется каждую пятницу Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Данные основаны на позициях, проведенных по состоянию на предыдущий вторник, а это значит, что данные не в режиме реального времени, но они все же полезны.

Интерпретация фактических публикаций, выпущенных Комиссией по торговле товарными фьючерсами, может сбивать с толку, и в некоторой степени это искусство. Поэтому диаграмма данных и интерпретация показанных уровней — это более простой способ оценить настроения через отчеты COT.

столбиковых. com обеспечивает простой способ наметить данные COT вместе с определенной ценовой диаграммой фьючерсов. В приведенной ниже таблице показан фьючерсный контракт Daily Continuous Euro FX (декабрь 2012 года) с добавленным индикатором Line of Traders of Traders. Данные COT не отображаются в процентах от числа коротких или длинных трейдеров, а скорее как количество коротких / длинных контрактов.

Рисунок 1. Ежедневный непрерывный декабрьский фьючерс на евро FX Источник: Barchart. com

Крупные спекулянты (зеленая линия) торгуют с прибылью и являются приверженцами тренда. Рекламные ролики (красная линия) используют фьючерсные рынки для хеджирования и, следовательно, трейдеры-трейдеры. Фокус на крупных спекулянтов; в то время как у этих трейдеров есть глубокие карманы, они не могут долго оставаться в проигрышной сделке. Когда слишком много спекулянтов находятся на одной стороне рынка, существует высокая вероятность разворота.

В течение периода времени, когда крупные спекулянты сократили около 200 000 контрактов, вскоре последовало как минимум краткосрочное ралли. Это не окончательный или «безвременный» экстремальный уровень и может меняться со временем.

Другим способом использования данных COT является поиск перекрестных ссылок. Когда крупные спекулянты переходят из чистой короткой позиции в чистую длинную позицию (или наоборот), она подтверждает текущую тенденцию и указывает, что еще больше места для перемещения.

Рисунок 2. Еженедельные Непрерывные декабрьские фьючерсы на евро FX Источник: Barchart. com

В то время как метод кросс-метода склонен предоставлять некоторые ложные сигналы, в период с 2010 по 2012 год несколько больших ходов были захвачены с использованием метода. Когда спекулянты переходят с чистого короткого замыкания на нетто, найдите цену фьючерсов на евро и, в добавок, EUR / USD, оцените. Когда спекулянты переходят от чистого долгого к чистому короткому, ищут цену фьючерсов и соответствующих валютных пар, чтобы обесцениться.

Futures Open Interest
Рынок форекс является «внебиржевым» с независимыми брокерами и трейдерами во всем мире, создавая нецентрализованный рынок. В то время как некоторые брокеры публикуют объем, созданный их клиентскими заказами, он не сравнивается с объемом или открытыми интересами, доступными от централизованного обмена, например, фьючерсным обменом.

Статистика доступна для всех фьючерсных контрактов, и открытый интерес может помочь оценить настроения. Открытый процент, просто определенный, — это количество контрактов, которые не были урегулированы и остаются открытыми.

Если валютная пара AUD / USD будет выше, ожидая открытия интереса к фьючерсам на австралийские доллары, это даст дополнительное представление о паре. Увеличение открытого интереса по мере продвижения цены указывает на то, что тенденция, вероятно, продолжится. Выравнивание или снижение открытых процентных сигналов восходящий тренд может приближаться к концу.

В следующей таблице показано, как открытый интерес обычно интерпретируется для фьючерсного контракта.

Рисунок 3. Открытая интерпретация интересов

Затем данные должны применяться к рынку форекс. Например, сила фьючерсов на евро (слабость доллара США), вероятно, продолжит повышать курс EUR / USD. Слабость фьючерсов на японскую иену (сила доллара США), скорее всего, повысит курс USD / JPY.

Объем фьючерсов и информация об открытом интересе доступны в CME Group, а также доступны через торговые платформы, такие как Thinkerswim от TD Ameritrade.

Резюме позиций брокером Чтобы обеспечить прозрачность внебиржевого рынка форекс, многие форекс-брокеры публикуют совокупный процент трейдеров или сделок, которые в настоящее время являются длинными или короткими в определенной валютной паре.

Данные собираются только от клиентов этого брокера и, следовательно, обеспечивают микрокосмический взгляд на рыночные настроения. Чтение настроений, опубликованное одним брокером, может быть или не быть похоже на цифры, опубликованные другими брокерами. Маленькие брокеры с несколькими клиентами менее склонны точно представлять настроения всего рынка (состоящие из брокерских и трейдеров всех ), в то время как более крупные брокеры с большим количеством клиентов составляют большую часть всего рынка, и поэтому вероятно, даст лучшее представление об общих настроениях.

Многие брокеры бесплатно предоставляют инструмент настроения на своем веб-сайте. Проверьте несколько брокеров, чтобы убедиться, что показания схожими. Когда несколько брокеров показывают экстремальные показания, весьма вероятно, что поворот близок. Если показатели настроений значительно различаются между брокерами, то этот тип индикатора не должен использоваться до тех пор, пока цифры не совпадут.

Швейцарский банк Dukascopy предоставляет множество инструментов для настроения, один из которых изображен ниже, на основе их клиентских заказов.

Индекс настроения потребителей ликвидности (2 ноября 2012 г.) «src =» // i. Investopedia. ком / и / статьи / сайт / Форекс-indicator4. gif «w /> Рисунок 4. Dukascopy Liquid Consumer Sentiment Index (2 ноября 2012 г.) Источник: // www. dukascopy. com / swiss / lv / marketwatch / sentiment /

Некоторые онлайн-источники также разработали свои собственные индикаторы настроений. DailyFx , например, публикует бесплатный недельный индекс спекулятивных настроений (SSI) в сочетании с анализом и идеями о том, как торговать данными .

Нижняя линия Индикаторы настроения форекс представлены в нескольких формах и из многих источников. Использование нескольких индикаторов настроений в сочетании с фундаментальным и техническим анализом дает широкое представление о том, как трейдеры маневрируют на рынке. вы, когда разворот, скорее всего, близок — из-за чрезмерного чтения настроений — и также может подтвердить текущую тенденцию. Индикаторы настроения не являются сигналами покупки и продажи сами по себе, ищите цену, чтобы подтвердить, что указывает настроение, прежде чем действовать на индикаторе настроений Чтения. возникают при использовании настроений — экстремальные уровни могут длиться долгое время, или изменение цены может быть намного меньше или больше, чем показывают показания настроений.

Индекс настроения потребителей

SWFX Sentiment Index (индекс настроения потребителей) может быть очень ценным инструментом для работы на валютных рынках. Индекс основан на операционной информации потока и разработан, чтобы показать соотношение между длинными и короткими позициями в самых популярных валютах и валютных парах, объединенных потребителями ликвидности и поставщиками.

В качестве потребителей ликвидности выступают индивидуальные клиенты, брокеры, инвестиционные компании и xедж фонды. Отношение потока настроений этой группы — процент от “Buy” или “Sell” в общем количестве открытых сделок, выполненных потребителями ликвидности. Индекс также включает ликвидность от индивидуальных предложений и запросов цен предшествующих участников, если это не осуществляется на регулярной основе.

В качестве поставщиков ликвидности выступают в данном случае участники рынка SWFX, представленные централизованными рынками и множеством банков, которые непрерывно обеспечивают цены предложения относительно рынка. Отношение настроений этой группы является противоположным данным потребителей ликвидности, так как для каждой сделки, осуществляемой через SWFX, существует противоположная сделка, т.е. одновременно осуществляется две равных возмещающих друг друга внебиржевых сделки.

Индекс настроения потребителей (Sentiment Index) SWFX указывает совокупное соотношение объема позиций среди потребителей ликвидности, отражая таким образом текущее состояние рынка и позволяет почувствовать пульс рынка. SWFX Sentiment Index обновляется каждые 30 минут и измеряет эффективный спекулятивный интерес в парах валюты и валютах, поэтому он может использоваться как противоположный индикатор.

Индекс настроений потребителей SWFX может стать дополнительным фильтром подтверждения и, таким образом, подтвердить или поставить под сомнение сигналы торговой системы. Если стратегия дает сигнал на покупку пары EUR/USD и индикатор для EUR/USD, и EUR закуплен свыше нормы, то трейдеру желательно воздержаться от открытия сделки. Если стратегия дает сигнал на продажу пары GBP/USD и индикатор для GBP/USD и GBP закуплен свыше нормы или по крайней мере нейтрален, то вероятность успешной сделки увеличивается.

Узнать текущее значение индекса настроения потребителей (SWFX Sentiment Index) для основных валют и валютных пар можно на странице форекс аналитика.

dennisz — 10.12.2010 в 21:55

Разве суммарный объем длинных и коротких позиций не равны друг другу? Ведь если кто-то купил, то кто-то ему продал. Вот объемы отложенных, еще не открытых ордеров могут различаться.

sw — 11.12.2010 в 11:53
http://sweetrading.ru/

Все верно, поэтому есть полностью противоположный индекс — индекс настроения поставщиков ликвидности, которые постоянно обеспечивают цены предложения на рынке. В сделке с одной стороны выступают потребители ликвидности, а с другой поставщики. А индекс показывает как распределились сделки среди потребителей (т.е. какой % из них находится в лонгах, а какой в шортах)

Lion — 19.03.2011 в 21:49

A kak skachat SWFX INDEX ? nikak nimogu… Ob’yasnite pozhalusta… Thnx!

sw — 20.03.2011 в 13:20
http://sweetrading.ru/

Индекс скачать нельзя, его можно посмотреть в разделе «Аналитика форекс» http://sweetrading.ru/?page_ >

Вы должны быть залогинены на сайте, чтобы иметь возможность комментировать.

• Брокер Ренессанс — обзор компании В рубрике: Форекс-брокеры
• Блэк Рок — новое слово в мире форекс-трейдинга? В рубрике: Форекс-брокеры
• Отзывы о НЭС AllChargeBacks.ru — как справиться с финансовой НЭСправедливостью на Форексе и бинарных опционах В рубрике: Форекс статьи и обзоры
• LH-Crypto – лидер крипто трейдинга в рунете В рубрике: Форекс-брокеры
• Кошельки для криптовалют – их виды и как правильно завести В рубрике: Форекс статьи и обзоры

Куда идет мировой капитал и как на этом заработать?

Как определить экономическое настроение рынка

В данной статье мы рассмотрим экономические индексы. Причем такие, которые показывают настроение рынка. Трейдеры всегда ищут способы понять это настроение, чтобы сделать правильный прогноз «чего же ожидать от рынка?». Подобные индексы построены на опросах населения, либо же сформированы по определенным взглядам в деловых кругах.

Наибольшее значение для валютного рынка Форекс эти индикаторы приобретают в периоды национальных кризисов, проблем в экономике, а в частности, кредитных, долговых проблем Еврозоны, повышения лимита государственного долга США и т.д.

Все существующие экономические индексы охватить в данной статье не получится, но мы рассмотрим 3 индекса наиболее важные.

Индекс экономических настроений ZEW

Мех Zentrum Europaische Wirtschaftsforschung (ZEW) определяет состояние институционного инвестора. Ежемесячный индикатор отражает различие между акцией инвесторов, которые оптимистичны и акция инвесторов, которые пессимистичны. Положительное количество означает, что акция оптимистов перевешивает акцию пессимистов.

Синей линией отображен график индекса настроений ZEW за период 2-х лет. Красной линией отображен график пары EUR/USD по ценам закрытия за каждый месяц. Как видно графики достаточно схожи. Опять же, сам индекс выходит в середине месяца, а представленный график — график цен на конец месяца.

Индекс экономических настроений Германии

Индикатор ZEW определяет институционного инвестора. Ежемесячный индикатор отражает разницу между акциями пессимистов и оптимистов. Положительное отражение — если акции оптимистов доминируют.

Синий линией отображается индикатор ZEW, красной — индекс DAX. DAX (производное от нем. Deutscher Aktienindex) ? важнейший фондовый индекс Германии. Индекс вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших акционерных компаний Германии (при этом капитализация рассчитывается лишь на основе акций, находящихся в свободном обращении). Также индекс учитывает полученные в виде дивидендов доходы по акциям, предполагая, что дивиденды реинвестируются в акции. Таким образом, индекс отражает суммарный доход по капиталу. Но, применительно к анализу графика он почти не пригоден, так как не отражает реальную картину того же индекса DAX.

Что касается последней группы индексов – это настроения потребителей. В США три поставщика статистических данных предлагают свои показатели, измеряющие готовность и уверенность населения тратить деньги на приобретение различных благ в ближайшем будущем:

1) Мичиганский университет – индекс настроений потребителя (University of Michigan’s Consumer Sentiment Index);
2) Conference Board – индекс уверенности потребителя (Consumer Confidence Index);
3) Bloomberg — Потребительский индекс или индекс уверенности потребителей.

Показатели строятся на основе различных опросов мнений населения по поводу условий сегодняшнего дня и ближайшего будущего (от 6 до 12 месяцев) – насколько они благоприятны для решения финансовых проблем, приобретения предметов длительного пользования, трудоустройства и т.д. Охватываемый индексами период (и соответственно, периодичность публикации) – от недели до месяца.

Уверенность потребителей Conference Board

Определяет настроение потребителей в любых экономических условиях. Высокие показания указывают на высокий потребительский спрос. При оптимистическом настрое, потребители покупают больше товаров и услуг, которые стимулируют экономику. Заключения делаются из ежемесячного обзора, который требует оценки перспектив экономики в будущем.

Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный рынок для USD.

Bloomberg Индекс уверенности потребителей

Потребительский индекс Bloomberg измеряет восприятие американцами экономики, личных финансов и их желание тратить деньги на товары и услуги.

Он основывается на телефонных опросах 250 взрослых потребителей (проводится раз в неделю) и базируется среднем результате 1000 ответов за 4 недели.

Он подсчитывается на основе разницы процентов негативных и позитивных мнений и делением полученного результата на 3. Результаты могут варьироваться от 100 до минус 100.

Индекс настроений мичиганского университета

Мичиганский индекс настроения потребителей измеряет уровень доверия потребителей и экономической активности. Это один из главнейших индикаторов, который помогает предугадать потребительские расходы, что играет важную роль в общей экономической деятельности. Заключение осуществляется по результату опроса 500 потребителей.

Высокий уровень показателя указывает на более высокий оптимизм потребителей. Если показатели превышают ожидание, то можно говорить о положительном/бычьем рынке для доллара (USD), показатели, которые ниже ожидаемых данных свидетельствуют о негативном/медвежьем направлении рынка.

Синей линией показан график Мичиганского индекса, красной — график индекса доллара (DXY). Данные по индексу настроения потребителей очень хорошо отображают динамику по индексу доллара, колебания незначительные, но достаточно симметричные.

Таким образом, исходя из графика можно сказать, что индексы настроений потребителей являются опережающими индикаторами. Они испытывают влияние очень многих факторов, причем характер самого этого влияния меняется: иногда потребители больше озабочены инфляцией, чем безработицей, затем это соотношение меняется и т.д.

В целом же рассмотренные индексы – это определенный набор трейдера, способствующий пониманию направления развития экономики той или иной страны. Использование в торговле данных индексов подойдет только для трейдеров, использующих среднесрочные позиции.

Текущий сентимент — соотношение открытых позиции клиентов онлайн

В таблице отражено значение разницы между клиентским объемом long и short позициями.

Подождите, данные загружаются.

Что такое сентимент

Форекс очень большой и очень не прозрачный рынок. В отличие от биржевой торговли, на форексе трейдеры много чего не видят. Они не видят торгового стакана; своего контрагента; не знают конечного поставщика ликвидности; не знают есть ли он вообще, этот конечный поставщик ликвидности, или же его брокер решил поиграть в маркетмейкера.

Соответтсвенно и нет никакой информации кроме цены и её динамики. Всё остальное, чем пользуются в торговле трейдеры на форексе — это расчеты которые за базу берут всё ту же цену и только.

Конечно есть еще и фундаментальный фактор в виде новостей и макроэкономики, но это всё ведь так не осязаемо, не формализовано.

Именно поэтому индикаторы настроения рынка, или их еще называют, сентиментамы или ратио — один из немногих вариантов посмотреть на форекс совсем с другой стороны.

Сентимет — это соотношение открытых позиций buy и sell клиентов форекс-брокеров или агрегаторов по торговым инструментам.

Что показывает сентимент

На момент написания статьи сентимент по паре EURUSD от myfxbook выгляди следующим образом:

То есть клиенты myfxbook с верифицированными аккаунтами держали открытыми позиций на 20898 лотов в лонг и 5487 лотов в шорт, что составляет соотношение 21/79.

Можно смотреть сентимент как по объемам так и по количеству позиций. Так же о репрезентативности сентимента можно судить по суммарным открытым объемам. В данном случае объемы огромны, потому что это основная валютная торговая пара. По экзотическим парам сентимент будет не репрезентативным, потому что по ним торговля ведется минимальная.

Но самое интересное это не sentiment на момент времени, а сентимет в динамике. Такую инфу я так же смотрю на myfxbook и выглядит она следующим образом.

В итоге мы видим соотношение открытых длинных и коротких позиций клиентов. Видно невооруженным глазом, что большинство клиентов удерживает (именно удерживает, это важно) и накапливает позиции против тренда. Эта закономерность соблюдается всегда. Последующий отскок цены на небольшую величину, относительно предыдущего тренда, почти всегда приводит к резкому сокращению дисбаланса сентимента.

Как использовать sentiment в торговле на форексе

Казалось бы, крутой инструмент — трейдеры торгуют, нужно повторять за ними и будет профит. Но всё ровно да наоборот. Если полностью следовать сентименту, то вы будете в убытке. Почему? Потому сентимент это отражение среднесрочных и долгосрочных позиций спекулянтов, а зарабатывают спекулянты преимущественно на краткосрочных позициях, которые в сентимент не попадают. Грубо говоря, то что вышло в профит трейдерами фиксируется в профит, а то что не вышло в профит начинает «пересиживаться» и «усредняться» и именно эти позиции попадают в sentiment.

Поэтому те кто торгует по сентименту открывают обратные позиции. Один из таких трейдеров: Frame, торговля которого вот тут отдельно описана. Торговля среднесрочная против совокупной розничной позиции. Пример фрейма, который торгует с 2010 года, говорит о том что торговля по сентименту — это вполне возможно.

И хотя звучит всё довольно «просто», реальная торговля по сентименту определенно вещь сложная. Прежде всего сложно найти достоверную информацию о сентименте за всю историю, чтобы можно было проверить торговые стратегии путем их тестирования.

Индексы и рынок Форекс

Читайте в сегодняшнем обзоре:

В обиходе большинства трейдеров слово «индекс» стало обычным, и используется оно как по назначению, так и без конкретной привязки к ситуации.

Индекс – усредненный показатель цены всех активов, входящих в него.

Знаменитый индекс Dow Jones (DJA), с которого начинаются все финансовые новости в мире, не является самостоятельным активом.

Более того, медиакорпорация, занимающаяся расчетом данного индекса, имеет три подразделения, которые делают расчет сразу трех индексов:

• DJA – 65 крупнейших компаний США;
• DJI – 30 крупнейших индустриальных компаний США;
• DJT – 20 крупнейших транспортных компаний США.

Чтобы лучше понять предмет применительно к торговле валютными инструментами и их производными, дальнейший материал рассмотрим на примере инструмента DXY – индекса доллара США.

Что в себя включает DXY?

Данный инструмент – производная соотношения американского доллара USD к так называемой корзине основных валют, за исключением $. В корзину входят: EUR, JPY, GBР, CAD, SEK, CHF.

Расчет соотношения производится по сложной формуле, в которой коэффициент каждого участника индекса рассчитан в соответствии с его весом в корзине резервных валют.

Расчет данного индекса ведется с 1973 года, с момента, когда котировки ключевых валют перешли в свободное плавание.

Как торговать DX?

Очевидно, что основную роль в индексе играет доллар США (занимает более 50 %). Следовательно, именно американская экономика и ключевые моменты во внешней политике играют главную роль в движениях индекса.

Рассмотрим основные направления, влияющие на курсовые изменения:

• Выступления ключевых фигур Федеральной резервной системы США. Очень часто они весьма завуалировано, но все же проливают свет на дальнейшую монетарную политику, которая сильно влияет на взаимоотношения со странами, валюты которых входят в индекс (принято считать, что это основные резервные валюты), а значит, и на сам индекс.
• Экономические новости США — все, что укрепляет экономику, двигает курс индекса вверх, остальное снижает его.
• Технический анализ инструмента в терминале – этот процесс применим ко всем активам на рынке, и DX не исключение. Грамотная оценка и построение прогнозов позволит извлекать прибыль из данного торгового инструмента.
• Его часто используют как дополнительный индикатор в торговле валютными парами, в которые входит USD. Также применимо и то, что некоторые рыночные ситуации, возникшие с ключевыми парами, тем или иным образом повлияют на DX, что открывает для трейдеров больше возможностей.

Диверсифицированный инструмент

Поскольку участие в формировании курса DX принимает более двух валют, данный инструмент гораздо более диверсифицирован, чем прочие валютные инструменты.

Это делает его привлекательным для трейдеров, поскольку меньше форс-мажорных обстоятельств влияет на курсовые колебания.

В конечном итоге получаем, что экономика США противопоставлена экономике не всего ЕС, но экономике основных его стран, каждая из которых играет собственную роль, но и все вместе они выступают противовесом.

Индекс DX как индикатор

Выше мы кратко упоминали о том, что индекс может выступать в роли индикатора для валютных пар, включающих в себя USD. Трейдеры не ограничились наблюдением за поведением графиков в двух открытых окнах.

Был создан полноценный индикатор для торгового окна, который показывает корреляцию между исследуемым инструментом и DX.

Многие закономерности, которые прослеживаются при подобном наблюдении, легли в специализированные торговые системы, ориентированные непосредственно на торговлю индексом доллара или на его использование в качестве аналитического инструмента.

Как ведется торговля индексом доллара?

Основной инструмент, предлагаемый трейдерам для торговли индексом доллара, – это фьючерсный контракт.

Однако в последнее время заметно выросла популярность CFD (контракта на разницу цены) с валютными инструментами, и Gerchik & Co одной из первых предложила клиентам инструмент DX, реализованный в качестве CFD на индекс доллара США.

Данный инструмент доступен в торговом терминале компании Gerchik & Co для всех типов счетов.

Сантимент рынка или куда стоит «толпа»

Принято считать, что для того, чтобы торговать на международном валютном рынке FOREX необходимо изучить технический анализ и фундаментальный анализ, и тогда, как утверждают многочисленные курсы по обучению Форекс трейдингу, можно смело приступать к торговле. Но, достаточно ли этих знаний для торговли? Только ли на 2-х китах — ТА и ФА — основывается качественный трейдинг финансовыми инструментами?

Ещё Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос» утверждал, что невозможно прибыльно торговать используя технический анализ, ко торый основывается на повторении прошлых предыдущих моделей. Причём Вильямс был убеждён, что причиной проигрыша на рынке является злоупотребление различными видами анализа, которые, как он считал, «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».

Если Вы приверженец печатных изданий, Вы можете приобрести печатную книгу Билла Вильямса «Торговый Хаос» в интернет-магазине books.ru:

Если упомянуть про фундаментальный анализ и результат торговли, основанный на нём, то можно отметить, что многие практикующие трейдеры не раз убеждались, что при выходе положительных новостей для какой-то валюты — цена не обязательно шла именно в сторону роста валюты, а часто вела себя совершенно непредсказуемо.

В данной статье я хочу затронуть тему настроений участников рынка или, как его ещё называют, сантимент рынка. Само слово «сантимент» французского происхождения и в переводе означает «чувства, настроения». На рынке сантимент означает то, какие чувства, настроения преобладают у большинства участников в определённый момент, т.е. на что настроены участники рынка — на покупку финансового инструмента либо на продажу.

Вот тут мы подошли к самому главному во всей этой интерпретации термина сантимент — настроения кого мы должны учитывать?

Ведь если обратиться к классификации участников рынка, то рынок делится на несколько групп, которые могут стоять в разные стороны:

1. Мелкие частные трейдеры
2. Крупные трейдеры (компании)
3. Хэджеры

Такую классификацию предлагают нам отчёты СОТ (отчеты комиссии по торговле фьючерсами), которые публикуются Чикагской Товарной Биржей (СМЕ) каждую пятницу по требованию Американского регулятора для предотвращения и во избежание крупных финансовых махинаций. Американский регулятор обязал Чикагскую Товарную Биржу (СМЕ) публиковать все позиции трейдеров — это касается, как мелких частных трейдеров, так и крупных игроков рынка, таких как фонды, крупные спекулянты, хеджеры и т.п. И хотя данные предоставляются по фьючерсам, а не по самой валюте, эти данные все равно учитываются, так как имеют почти 100%-ную корреляцию.

То есть простыми словами, какими обычно называют в среде трейдеров данные вещи, мы видим, куда стоят «маркетмэйкеры» и простые трейдеры, так называемая «толпа».

Как использовать данные отчёты в торговле? Как правило, предлагают смотреть, куда стоят маркетмэйкеры, т.е. 3-я группа, в какую сторону они набирают позиции — покупки актива или продажи — и торговать именно в эту сторону. Как правило, мелкие трэйдеры торгуют в обратную сторону из-за чего и такая печальная статистика среди частных трейдеров — 95-98% трейдеров торгуют в убыток, или проще говоря, «сливают».

Есть целая наука — такая, как поведенческая экономика, которая изучает поведение рационального индивидуума в разных ситуациях. В результате было доказано, что в 90% случаев каждому индивиду присуща хоть одна аномалия в экономическом поведении — импульсное инвестирование, жадность и страх, неприятие несправедливости, поведение толпы, эффект предпочтений, эффект обладания, взаимная выгода, межвременное потребление, предпочтение текущего потребления, ловушка утопленных затрат.

Подробно описывает торговлю по СОТ отчетам в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Уильямс. В ней он указывает, что необходимо следить за 3-ей группой и 1-ой группой и, когда хэджеры становятся в одну сторону, а мелкие трейдеры торгуют в противоположную, то следует учитывать, что хэджеры будут отстаивать свои позиции, чтобы не потерпеть убытки и поэтому в приоритете надо торговать в ту же сторону, что и хэджеры.

Если Вы приверженец печатных изданий, Вы можете приобрести печатную книгу Ларри Уильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке» в интернет-магазине books.ru:

Поэтому для более качественного трейдинга рекомендуется использовать не только технический анализ (ТА) и фундаментальный (ФА), но и рыночный сантимент (РC). Имено на этих 3-х китах основывается трейдинг на международных финансовых рынках, да и не только.

Многие интернет-брокеры предоставляют возможность наблюдать за соотношением открытых позиций зарегистрированных у брокера трейдеров, предоставляя так называемые индикаторы рыночного сантимента.

Негласная идея торговли по таким индикаторам в основном заключается в том, чтобы вставать против «толпы». То есть когда, мы видим преобладание на рынке покупателей или медведей более 75% и более, то рекомендуется искать возможности для открытия позиций против большинства. Так как, как правило, это сигнализирует о том, что крупные игроки будут пытаться заработать на «толпе» и, соответственно, скорее всего будет преломление действующего тренда.

Мы с вами рассмотрим несколько вариантов индикаторов (виджетов). Но всегда следует понимать, насколько точны данные, предоставляемые брокерами. Ведь данные берутся только по открытым сделкам трейдеров из клиентской базы брокера, а не всего рынка FOREX. В этом и состоит недостаток валютного рынка — в его децентрализованности в отличии от фьючерсного рынка, когда все объёмы и все данные доступны со 100% точностью. Поэтому если Вы всё таки решите принимать во внимание данные индикаторов настроения рынка, то принимайте во внимание в первую очередь данные брокеров с большой клиентской базой. Так, например, брокер InstaForex недавно опубликовал отчёт о 7-миллионом пользователе.

Индикатор соотношения силы быков и медведей от ресурса MT5 (Партнёр InstaForex ) выглядит так:

<a href=»//www.mt5.com/ru/»>Forex portal</a>

Качественные данные можно получить, используя Индекс рыночных настроений SWFX от швейцарского банка и FOREX брокера Dukascopy. Данные обновляются каждые 30 минут.

Причём, если данные индикатора МТ5 основываются на открытых позициях клиентской базы брокера InstaForex , то Индекс рыночных настроений SWFX Dukascopy отображает информацию по потребителям ликвидности, к которым относятся индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Поставщиками ликвидности же выступают участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности.

Сам факт того, что в качестве поставщиков ликвидности для Индекса рыночных настроений SWFX от Dukascopy выступают централизованные площадки и многочисленные банки и учитывая то, что соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, то можно утверждать, что данные настроений рынка потребителей ликвидности наиболее точны.

Как вариант, можно использовать ещё данные от тех площадок, которые владеют информацией по открытым сделкам участников торгов, например, Myfxbook — http://www.myfxbook.com/community/outlook. Как Вы знаете, сервис Myfxbook предоставляет возможность любому трейдеру подключить свой счёт, на котором он торгует, и получить детальный отчёт по торговле в разрезе различных показателей. Естественно, что сам сервис владеет информацией о совершаемых трейдерами сделках и при получении от трейдеров разрешения на использование этих данных для построения отчётов, Myfxbook предоставляет возможность наблюдать сантимент рынка по выбранной валютной паре или финансовому инструменту. Таким образом, данные индикатора рыночных настроений Myfxbook, или как называет его сам сервис Myfxbook — Тренды сообщества, охватывает намного большее количество трейдерских позиций, так как нету привязки к одному брокеру. Но опять же, мы должны понимать, что данные имеют некоторую погрешность из-за того, что данные берутся только с какой-то части участников всего рынка FOREX.

Приблизительно так выглядит скриншот с сайта Myfxbook:

Но есть один недостаток в сервисе Myfxbook, о котором я упоминал в статье «Подводные камни» мониторинга Myfxbook — это периодические сбои на серверах сервиса, что в результате отражается на синхронизации со счетами, а следовательно индикатор настроения рынка не учитывает не синхронизированные счета, коих может быть существенная часть.

Нет смысла перечислять огромное количество интернет-брокеров, которые выкладывают данные по соотношениям открытых сделок своих клиентов (Alpari, RoboForex и пр.) и приводить данные их виджетов в одной статье. Каждый, надеюсь, может найти сам подобную информацию. Я пытаюсь указать только, в каком направлении двигаться и рассказываю обобщённо.

Также в сети ходит много информации о специальных индикаторах для платформы Metatrader4, которые показывают настроения рынка. Но вся суть данных индикаторов сводится к тому, что они вытягивают данные из то ли какого-то брокера, то ли из какого-то сервиса. Так, например, разработчики индикатора Forex Insider не скрывают, что их индикатор берёт данные из сервиса Myfxbook и просто отображает их в терминале МТ4. Насколько практичен такой вариант, который дополнительно нагружает рабочую платформу синхронизацией с чужими серверами? Возможно для некоторых такой вариант лучше и оптимальнее, чем заходить на страницу Myfxbook.

Выглядит индикатор Forex Insider в Metatrader 4 примерно так:

Часто под видом граалей выдают и продают индикаторы построенные на элементарных объёмах определённого брокера, преподнося их, как индикация соотношений сил быков и медведей (покупателей и продавцов) рынка FOREX.

И тут стоит помнить и понимать, что объёмы, которые отображаются у каждого брокера опять же не соответствуют реальной действительности именно из-за децентрализации валютного рынка.

Но мне бы в дополнение к упомянутым сервисам и индикаторам хотелось бы отметить брокера AMarkets (регистрация), который в личном кабинете предоставляет возможность наблюдать за отчётами СОТ и предоставляет для использования свой разработанный индикатор и виджет — Кайман (Cayman). Так как у брокера клиентская база составляет десятки тысяч клиентов, то данные индикатора более и менее точно указывают сантимент рынка.

В терминале индикатор Кайман выглядит, как обычный осциллятор со своими уровнями перекупленности/перепроданности и принципом торговли, схожим с остальными осцилляторами, за исключением того, что критические уровни интерпретируются иначе. Хочется сразу отметить, что торговля по индикаторам (виджетам) рыночных настроений не гарантирует стопроцентную прибыль от полученных сигналов. Данные индикаторы рыночных настроений лишь указывают, как правило, куда стоит «толпа». А вот умение интерпретировать полученные данные может принести существенное преимущество в торговле среди других участников рынка. На эту тему есть другая статья.

Интересно также интерпретирование привязки размера выплат у брокеров бинарных опционов к рыночным настроениям. Кто пробовал торговать бинарными опционами, то видел что при торговле опционом вверх/вниз размер выплат для каждого направления разный. Как правило, можно отследить тенденцию, что рынок продвигается чаще всего, по направлению к значительным выплатам. Некоторые трейдеры, которые торгуют бинарными опционами разрабатывают свои торговые стратегии именно учитывая данную тенденцию.

Как можно видеть, торгуя у брокера БО Binary (регистрация) , у которого кстати самые высокие выплаты на рынке, размер выплат на покупку опциона CALL и PUT разные. Негласно это означает, что как раз там где выплаты больше, в ту сторону меньше всего стоит толпа, за что и расплачивается.

И, напоследок, ещё одна интересная интерпретация рыночных настроений основана на использовании индекса волатильности VIX (The Volatility Index). Часто его называют «индекс страха», так как он показывает ожидания трейдеров о возможной волатильности индекса S&P500 на предстоящие 30 дней. Резкий его рост от средних значений, как правило, говорит о предстоящей турбулентности на всех финансовых рынках. Это даёт предупреждение опытному трейдеру о возможном резком увеличении волатильности, и, соответственно, о необходимости или воздержаться от торгов или измененить правила риск-менеджмента.

Надеюсь, информация, которую я привел, поможет пересмотреть свои взгляды на торговлю и принять правильные меры.

Индекс Настроения трейдеров

&nbsp&nbsp&nbsp Индекс Настроений участников рынка может служить ценным инструментом во внутридневном трейдинге.
Индекс основывается на данных об открываемых позициях и отражает соотношения открытых сделок на покупку и продажу по главным валютным парам и данные о провайдерах и потребителях ликвидности.

Потребителями ликвидности являются брокеры, трейдеры, хедж-фонды. Индекс настроений и отражает процент позиций на покупку и продажу в общем объеме открытых ими торговых сделок.

Провайдерами (поставщиками) ликвидности являются ECN сети и банки, постоянно поставляющие на рынок заявки бид и аск. Здесь индекс настроений противоположен настроениям потребителей ликвидности, так как у каждой проведенной в банке торговой сделки всегда имеются 2 противоположные стороны.

Применение Индекса Настроений

Диаграмма настроений демонстрирует изменение намерений рыночных участников в реальном времени. Индекс Настроений вычисляет общий торговый интерес по валютным парам и применяется, как дополнительный фильтр для подтверждения торговых сигналов.

Например: Если стратегия подает сигнал «Покупать EURUSD», а Индекс Настроений для EURUSD и EUR говорит о перекупленности, то трейдеру лучше отказаться от открытия сделки. А если стратегия подает сигнал «Продавть GBPUSD», а Индекс Настроений для GBPUSD и GBP говорит о перекупленности или нейтральности, то вероятность успеха сделки увеличивается.
_________________________________
Индекс Настроений от InstaForex отражает соотношение сделок на покупку и продажу. Обновляется каждые 60 секунд. При нажатии на название пар происходит переход на страницу с графиком изменения настроений по этой паре.

Индекс настроения рынка на Форекс

Использование методов технического анализа в деятельности на бирже Форекс имеет собственные существенные нюансы. При стандартных размерах депозитов, которые доступны рядовому игроку, торговля осуществима только на краткосрочных масштабах времени на протяжении одного рабочего дня (intraday trading).

Использование методов технического анализа в деятельности на бирже Форекс имеет собственные существенные нюансы. При стандартных размерах депозитов, которые доступны рядовому игроку, торговля осуществима только на краткосрочных масштабах времени на протяжении одного рабочего дня (intraday trading). Занять важную позицию, приобретя валюту на самом старте долгосрочного восходящего тренда, и на протяжении нескольких недель, а возможно и месяцев смотреть за тем, как увеличивается прибыль — это мечта практически любого валютного спекулянта. Однако для intraday-трейдера это фактически невозможно.

Простой анализ внутридневных графиков главных валютных показывает, что если не грезить о подарке судьбы, а уповать только на действительное поведение рынков, то в момент открытия позиции следует быть готовым без переживаний пережить откат на уровне в две-три фигуры, а возможно и больше. Для внутридневных графиков это достаточно масштабы ходов. Однако для многих трейдеров допускать вероятность потенциальных убытков в описанном размере равносильно тому показателю, который достигается, если вовсе не выставлять защитных ордеров на бирже. А как происходит торговля без подобных ордеров, хорошо знакомо каждому, кто пытался заниматься данной деятельностью.

Отведенное для нас место на рынке валют располагается на часовых графиках. На них можно отыскать отличные ориентиры для имеющихся позиций (уровни сопротивления и поддержки, показатели трендов), при которых биржа покажет защитные ордера нормальных размеров (примерно в 50 пунктов), которые соответствуют приемлемому для большинства трейдеров риску. Однако не следует думать, что внутридневные способны полностью облегчить вашу деятельность на рынке.

Следовать же истине, которая известна каждому игроку — открываться согласно тренду — в реальности не так легко. Когда новоявленный (в этих рассуждениях — медвежий) тренд полноценно подтвердил, что именно он является трендом, он уже относительно давно готов для отката. А качественные тренды требуют и больших откатов. Так что тем, кто открылся по тренду, столь же просто получить loss, как и открывшись в противоположном направлении.

InternetForex.ru
Торговля на Форекс. Всё о рынке Форекс