Определение дивергенции для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Что такое дивергенция Форекс и стратегии ее применения

Самый главный вопрос, который не дает покоя всем трейдерам мира, касается того, как определить момент, когда цена готова изменить свое направление. Но, как оказывается, технический анализ уже давно предлагает одно из очень эффективных решений, которое с высочайшей долей вероятности позволяет это сделать. Что же это за чудо-средство? Речь идет про дивергенцию на Форекс. Именно она дает возможность войти в рынок, используя для этого наиболее благоприятный момент. Учитывая столь важную характеристику, каждый трейдер должен внимательно изучить, что такое дивергенция и как можно применять ее раз за разом, увеличивая свои доходы.

Как получать прибыль

Дивергенция – это сигнал, который показывает готовность рынка развернуться, поэтому крайне важно его находить, идентифицировать и использовать в своих интересах. Для того чтобы лучше понять, что такое дивергенция на Форекс, нужно обратиться к истокам технического анализа и вспомнить, как происходит движение цен.

На этом этапе нужно понимать, что, как правило, котировки колеблются в определенном диапазоне, доходят до точек поддержки, сопротивления, могут отскочить и развернуться, установить новые уровни и так далее. Если проследить любой ценовой график, то становится очевидно – цена всегда разворачивается через какие-то промежутки времени. Эти моменты разворота крайне важны для извлечения прибыли в независимости от используемой для трейдинга торговой стратегии или выбранного временного диапазона.

Какие индикаторы применяют для поиска дивергенций?

Обычно найти дивергенцию помогает любой индикатор из класса «Осцилляторы»:

Почему именно осцилляторы? Потому что на практике именно они наилучшим образом показывают образующуюся разницу значений, которая свидетельствует о готовности рынка совершить смену тенденции – тренда. Учитывая попеременное хождение цены вверх и вниз, дивергенция Forex может быть как бычьей, так и медвежьей.

Как определить дивергенцию

Переоценить важность поиска точек разворота крайне сложно, ведь они дают лучшие сигналы на вход и что еще более важно – на выход, так как статистика неудач трейдеров показывает – вовремя закрыть сделку могут далеко не все трейдеры, зачастую они передерживают позицию или выходят слишком рано, теряя в результате часть или даже всю прибыль. Как же определяют дивергенцию на ценовом графике? Сложного в этом ничего нет, достаточно найти расхождение между диаграммой уровня котировок и рисунком используемого индикатора.

Типы дивергенций

Все дивергенции можно разбить на три основных типа, внутри которых есть разделение на два вида.

1. Самой сильной является дивергенция Forex, которую относят к первому типу. К слову, это еще и самая ярко выраженная из дивергенций, которую определить достаточно просто. Главное, помнить основное правило: на графике цены должно быть два экстремума, которые находят свое обратное отображение на рисунке индикатора.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

К первому виду относят медвежью дивергенцию, которая сопровождается формированием двух последовательных вершин, отмечающих новые уровни цен, и двумя нисходящими движениями на индикаторе, им соответствующие. Как только на графике найдена такая ситуация, можно сразу размещать короткую сделку и спокойно дожидаться прибыли.

Вторым видом первого типа является обратная медвежьей – бычья дивергенция. Она также подчиняется указанному правилу, только график цены должен показать два низа (дна), второй из которых ниже первого и устанавливает новый уровень падения цены. В то же время индикатор показывает две подряд сформировавшиеся вершины, что в совокупности и дает сигнал к покупке.

2. Второй тип уже не так хорошо выражен, так как необязательно на рынке должен был быть сильный тренд с хорошим односторонним движением. То есть цена могла падать и подниматься, образовав в итоге хорошо знакомую всем изучавшим технический анализ фигуру – двойная вершина. Образование такого сигнала позволит говорить про первый вид – медвежью дивергенцию второго типа. При этом для данной фигуры график индикатора должен показать две нисходящие (!) вершины.

Второй вид второго типа – бычья дивергенция Форекс сопровождается формированием двойного дня на графике цены и двумя восходящими вершинами на диаграмме, рисуемой индикатором. Соответственно, образование двух таких фигур сообщает трейдеру о сигнале на покупку валюты.

3. Третий тип дивергенции на Форекс также сопровождается формированием двойной вершины или дна, но только не на графике цены, а на диаграмме индикатора. В то же время на ценовом графике должно отображаться уверенное движение вверх (две последовательные вершины) для бычьей дивергенции третьего типа или вниз (два последовательных дна) для медвежьей.

Конвергенция

Однако при использовании дивергенций необходимо помнить об определенных ситуациях-исключениях, когда после образования необходимых условий на смену тренда, происходит дальнейшее развитии первоначальной тенденции без разворота. В таких случаях речь идет о конвергенции или как ее еще называют – скрытой дивергенции.

В таких случаях следует вновь вспомнить цикличность рынка и понять, какие возможности для торговли оказывает формирование конвергенции. На практике от нее может быть много пользы, которая найдет свое отображение в форме прибыли, оседающей в карманах трейдеров. В таких случаях, когда наблюдается дивергенция Forex и трейдер совершает открытие ордера по сигналу, он ни в коем случае не должен забывать, что движение цены в обратном направлении может обозначать не смену тенденций, а коррекцию. Естественно, тут уместно будет закрыть сделку с небольшим минусом или плюсом по трейлинг-стопу (в зависимости от объема отката) и присоединиться к тренду в очень перспективном месте с точки зрения получения прибыли.

Как определить конвергенцию

Для нахождения и определения конвергенции или скрытой дивергенции также есть свои правила, поэтому трейдеру нет необходимости гадать, он с высокой долей вероятности всегда готов совершить прибыльную сделку. Так в частности, если на графике образовалось два нисходящих дна, а индикатор показывает соответствующие им две вершины, где вторая выше первой, можно констатировать факт сложившейся на рынке скрытой бычьей дивергенции, которая указывает на то, что все еще актуально продавать валюту, ожидая хороших доходов.

Правила идентификации

Довольно часто возникает трудность с определением дивергенции, которая состоит в том значении данного явления, которое дают теоретики финансовых рынков. Заключается эта проблема в необходимости соблюдения правила двух последовательных вершин или низов. Но как показывает практика, для того чтобы трейдеру начать в своих интересах использовать сигнал дивергенции, вовсе не обязательно соблюдать идеальные условия.

Поэтому, если между двумя вершинами, установившими новые уровни сопротивления и поддержки, было неясное движение с формированием слабой вершины, то появление такого рыночного «шума» можно не брать в расчет и без всяких опасений использовать преимущества, которые дает в данном случае сигнал медвежьей дивергенции.

Как использовать дивергенцию в торговле

Преимущество использования дивергенции в торговле заключается в том, что сигналы, которые она формирует, хорошо работают на любых таймфреймах. Поэтому использовать такие простые и эффективные прогнозы можно как при скальпинге, так и при долгосрочной торговле, выбирая более предпочтительные для себя варианты. Здесь проявляется главное качество дивергенций – их универсальность, что в сочетании с точностью результатов делает ознакомление с ними и применение их в трейдинге обязательным для всех, кто хочет иметь положительный результат от торговли на Форекс.

Чтобы правильно «понимать», как происходит торговля по дивергенции Форекс, трейдер должен понимать, про что она сигнализирует. Тут крайне важно запомнить следующее: «Дивергенция всегда сообщает о том, что рынок развернется, но не говорит про то, до какой точки продлится этот разворот». Попросту говоря, трейдер не может быть на 100% уверен в том, произошла ли смена тренда, или сигнал о дивергенции говорит лишь о наступлении коррекции.

Когда закрыть сделку

Поскольку войти по сигналу дивергенции в рынок очень просто, основная проблема с тем, как же эффективно зарабатывать деньги, используя ее, заключается в поиске оптимальной точки выхода. Тут есть множество стратегий, но, наверное, самой простой и эффективной из них является подход с использованием различных таймфреймов.

То есть, если, к примеру, на М30 после сигнала дивергенции начался разворот и цена устанавливает новые вершины одну за другой, позволяя поймать начавшееся сильное движение, то сигнал о завершении такого направления можно искать на часовом таймфрейме. Как только он покажет, что тенденция готова снова поменяться, из рынка нужно срочно выходить. При этом ни в коем случае нельзя забывать о применении трейлинг-стопов, которые должны помочь минимизировать убытки или даже получить небольшую прибыль при слабых откатах цены.

Таким образом, узнав, что такое дивергенция Forex, как ее идентифицировать и, самое главное, как ее применять в практических целях для получения хороших прибылей, трейдер может использовать только ее, построив простую и эффективную торговую стратегию. Как показывает практика, применение дивергенции всегда дает точный сигнал на размещение ордера и с высокой долей вероятности можно говорить о том, что этот великолепный инструмент по-прежнему будет актуален и через много лет, позволяя валютным спекулянтам увеличивать свои капиталы.

Дивергенция на форекс

Многие трейдеры часто задаются вопросом о том, какой индикатор на финансовом рынке является максимально эффективным и лучшим. Искать такой инструмент бесполезно, потому что его попросту не существует. Но если трейдерам предложить выбрать лишь один инструмент для проведения технического анализа на финансовом рынке, который является наиболее мощным, то их выбор бы пал на дивергенцию. Понятие дивергенция (divergence) — это в узком смысле расхождение, отклонение или смена направления.

Что такое дивергенция

На самом деле, это понятие, возможно, слышали как начинающие, так и опытные трейдеры неоднократно. Но далеко не все знают, что оно представляет собой и как им пользоваться на практике.

Дивергенция — это предвестник возможного поведение рынка в краткосрочном периоде. То есть когда на рынке происходит разворот тренда, как правило, цена достигает своего пика, и вот именно дивергенция показывает, что движение в аналогичном направлении прекратится, а сама тенденция утратит свою силу. Понять, что такое дивергенция в трейдинге, можно из ее краткого описания: движение индикатора расходится с трендом цены. Помогают предвидеть такое событие на графике и на рынке индикаторы MACD, стохастик, RSI и другие. В этом списке находятся даже те индикаторы, о которых невозможно даже предположить то, что они смогут отображать дивергенцию.

Лучшие брокеры бинарных опционов:

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да IFSC

В зависимости от тренда, у рынка есть два направления: движение вниз и вверх. Как правило, осцилляторы должны повторять это направление. То есть при движении рынка вверх осциллятор тоже возрастает. При достижении максимума наибольшего значения достигает и осциллятор. Феномен дивергенции можно заметить в тот момент, когда рынок на графике находится в максимальной точке, а движущийся за ним осциллятор, наоборот, демонстрирует минимум. Это является предпосылкой того, что в кратчайшие сроки будет осуществлена коррекция цены или будет возможен разворот рынка. Такая ситуация показывает ослабевание рынка.

Возникающее расхождение, как в описанном выше примере, является разновидностью классического «медвежьего типа». То есть не стоит всегда ожидать от индикатора демонстрации текущего положения на рынке, иногда могут возникать расхождения, которыми нужно пользоваться для открытия сделки. Такая же ситуация может возникнуть при существовании ниспадающего тренда на рынке. То есть если на графике более низкие минимумы цены, индикатор при этом тоже будет отображать низкие минимумы. Если появляются расхождения между индикатором и графиком цены, то вполне вероятны дальнейшие изменения направления. Это классический пример «бычьего» расхождения.

Итак, существуют два вида дивергенции на рынке:

  • Бычья — при дальнейшем стремление рынка вверх к максиму;
  • Медвежья, когда тенденция рынка стремится вниз.

Виды дивергенции

Самой распространенной разновидностью дивергенции считается контртрендовая. За долгие годы работы на финансовых биржах трейдеры успели освоить различные приемы против направления движения цены. Эти приемы настолько широко распространились и так часто используются в торговле, что этот вид дивергенции приобрел название классический, или обычный. Такая дивергенция может проявляться не только в стандартной торговле, но и других торговых системах, но некоторые ее попросту не замечают.

Существуют разновидности дивергенции:

  • классическая, или обычная;
  • скрытая;
  • расширенная.

Классическая разновидность считается самой распространенной, она появляется при развороте тренда. Скрытая — вид, о котором знает примерно 1/4 часть всех трейдеров, работающих на «Форекс» и использующих в своей деятельности классическую дивергенцию. Этот вид предполагает продолжение тренда. Расширенная — также еще один верный признак продолжения тренда. Но этот вид самый нераспространенный и неизвестный. В то же время он является мощным сигналом, позволяющим заключить прибыльную сделку.

Классическая дивергенция

Что представляет собой дивергенция на «Форекс» классического типа, так это признак разворота тренда и хороший сигнал для выбора длинной сделки (покупки) или короткой операции (продажи). То есть классическая медвежья дивергенция будет подсказывать трейдеру о том, что дальнейшее движение цены будет ниспадающим. Поэтому нужно приготовиться к продаже. В случае со стандартной бычьей дивергенцией график, наоборот, предупреждает трейдера о предстоящем движении цены вверх. Поэтому нужно готовиться к покупке.

Медвежья дивергенция классического типа

Для выявления классической медвежьей дивергенции нужно обращать внимание на максимальные значения индикатора и графика цены. Дивергенция медвежьего типа появляется в том случае, если на графике цены есть более высокий пик, а у индикатора есть более низкий пик. Для этого не нужно проводить анализ долгосрочного периода на рынке, исследуя предшествующие максимумы и следующие за ними более высокие пики. Достаточно двух рядом идущих пиков, где последний оказывается более высоким. Если на индикаторе заметна медвежья дивергенция в виде ниспадающего тренда, то, используя эту стратегию, можно открывать сделку «Sell».

Особенности бычьей дивергенции классического типа

Чтобы обнаружить классическую бычью дивергенцию на бирже, рассматривать нужно минимумы на графиках цены и индикатора. Нужно смотреть, когда на графике цены появляется более низкий минимум, а на графике индикатора — более высокий минимум. То есть происходит ситуация, аналогичная вышеописанной, только по ниспадающему направлению. Искать серию низов на графике также не нужно. Достаточно двух вариантов, идущих с последующим увеличением минимумов в сравнении друг с другом. Если на графике индикатора будет обнаружена бычья дивергенция, то, значит, высока вероятность появления восходящего тренда. Значит, при этом нужно открывать позицию «Buy».

Чтобы новичкам быстрее понять, как обнаруживать бычью и медвежью дивергенцию на графиках цены и индикаторов, на картинках для наглядности проведена соединяющая линия соседних минимумов или максимумов. Проводить их можно самостоятельно на и графике цены, и на графике индикатора. Поначалу так будет очень удобно обнаруживать дивергенцию на рынке, в дальнейшем это действие не понадобится, так как трейдер научится определять ее визуально.

Скрытая дивергенция

Скрытую дивергенцию обнаружить на графиках намного сложнее. Она сигнализирует о продолжении движения тренда. Используют такую разновидность в работе незначительное количество трейдеров на рынке. Как и классический тип, эта разновидность может быть предпосылкой для открытия длинной или короткой сделки.

Скрытый медвежий тип говорит о том, что движение графика останется ниспадающим. Скрытый бычий тип, наоборот, — о том, что цена продолжит возрастать.

Скрытое медвежье расхождение

Для определения такого вида дивергенции нужно обращать внимание на максимальное возвышение на графиках индикаторов и цены. Дивергенция появляется тогда, когда ценовой тренд на рынке движется вниз, оставляя более низкий максимум. Дивергенцию можно увидеть на графике индикатора, когда там заметно появление более высоких пиков.

Скрытая бычья дивергенция

Для определения бычьего расхождения скрытого типа нужно смотреть на минимумы графиков цены и индикатора. Когда цена на рынке в целом постепенно возрастает, на графике прорисовываются более высокие минимумы. У индикатора в этом случае будет обратная ситуация, и расхождение проявляется путем прорисовывания более низких пиков.

Между собой трейдеры называют этот вид изменения направления рогаткой. Суть стратегии такова: индикатор является своеобразной рогаткой, демонстрирует незначительный откат, тем самым дает трейдерам отличный сигнал для открытия сделки. Это целесообразно, так как рынок после небольших изменений катапультирует в аналогичном направлении, в котором и двигался до этого.

Расширенная дивергенция

Расширенный вид является самым малознакомым отклонением тренда для трейдеров. Однако он чем-то напоминает классическую разновидность. Но при расширенной дивергенции тренд на графике формирует фигуру, напоминающую двойную вершину или двойное дно. Из-за того, что второй верхний или нижний пик находятся на одном уровне с первыми вершиной или дном на графике цены, у индикатора ситуация вырисовывается немного по-другому. Второй минимум или максимум будет отличаться от первого пика. Дивергенция продемонстрирует трейдеру ситуацию, при которой рынок продолжит свое движение в том же направлении.

Подобные ситуации, появляющиеся на рынке, становятся предпосылками к некоторой консолидации. Ну если это все-таки расширенная дивергенция, то можно сделать вывод о том, что рынок все еще имеет высокий потенциал для продолжения тренда, а на консолидацию не стоит надеяться.

Расширенная дивергенция является разновидностью классической контртрендовой. В самом низу мощного движения рынка можно увидеть появление этого феномена, когда наблюдается снижение скорости движения рынка. Но при этом изменения направления движения не произойдет. Расширенная медвежья дивергенция является признаком того, что нужно открывать сделку на продажу, так как тренд сохранится в ниспадающем направлении. Расширенный бычий тип служит сигналом для покупки, так как тренд будет продолжать возрастать.

Расширенное медвежье расхождение

Медвежий тип определяется методом поиска на графике пиков и вершин, которые расположены на одном уровне. Форма этих вершин не обязательно должна быть идентичной или классической. Также максимумы тоже могут немного отличаться, быть выше или ниже, но приблизительно на одном уровне. Притом на графике индикатора не появляется двойная вершина, как на первом рыночном. Это связь не будет выглядеть ординарной, она как раз оказывается расширенной. На графике индикатора, как правило, в этой ситуации наблюдается более низкий второй максимум.

Расширенное бычье расхождение

Наблюдается бычий тип при таких условиях: на графике цены есть две впадины, находящиеся приблизительно на одном уровне. На графике индикатора тоже не появляется двойное дно, как на рыночном. Наоборот, у него второй минимум будет значительно выше.

Заключение

Дивергенция и конвергенция проявляются на торговых графиках рынка «Форекс» регулярно, поэтому считаются одними из самых сильных составляющих технического анализа. Распознать феномен дивергенции на живом графике очень сложно и практически невозможно для трейдеров-новичков. Но только с опытом они смогут научиться распознавать этот сигнал и использовать его в работе.

Несмотря на высокую эффективность этого индикатора, не стоит только его постоянно использовать в работе. Также нужно выбирать и другие мощные инструменты, индикаторы, графические паттерны, уровни поддержки и сопротивления и многие другие сигналы. Только тогда можно отыскать наиболее эффективную, действенную и прибыльную стратегию и обеспечить себе стабильный и высоких доход от торговли на рынке «Форекс».

Дивергенция на Форекс и её виды.

Индикаторы Форекс являются одними из основных инструментов любого трейдера при проведении графического анализа в терминале МетаТрейдер 4. В зависимости от типа индикатора, используется они для различных целей — для определения направления движения тренда, его завершения или смены. Но не всегда поведение индикаторов соответствует поведению цены, и в случае, когда их показания расходятся с движением цены, то можно говорить о таком явлении на рынке Форекс, как дивергенция.

Что такое дивергенция? Само значение слова дивергенция произошло от латинского divergere , что в переводе означает Обнаруживать расхождение . Поэтому в большинстве источников о рынке Форекс можно встретить определение дивергенции, как ситуации, при которой направление движения цены расходится с направлением движения индикатора. Замечали ли Вы на графике, когда цена растёт, а значение индикатора, повторяющего его движение, уменьшается, или наоборот — цена снижается, а значение индикатора увеличивается? Так вот это и есть дивергенция.

Важность распознавания дивергенции заключается в том, что она является ранним предупреждающим сигналом к смене трендового движения, либо, как минимум, к его временной остановке и возможной коррекции тренда. Наиболее подходящими для определения дивергенции являются индикаторы MACD, а также CCI, RSI и стохастик. После привязки того или иного индикатора к графику терминала MetaTrader 4 необходимо следить за его поведением по отношению к движению цены. Разногласия в показаниях индикатора и движения цены и будут рассматриваться в качестве важных подтверждающих сигналов для совершения сделки.

Почему не стоит использовать только одну дивергенцию для совершения сделок? Ведь даже существуют стратегии, основанные на дивергенциях. Хотя, по нашему мнению, ценность стратегий на дивергенциях сомнительна — одного сигнала явно недостаточно для правильного прогнозирования движения цены. Но вот использовать дивергенцию, как подтверждающий сигнал для совершения сделки в совокупности с другими сигналами графического анализа (например, волна Вульфа и дивергенция) — можно, и даже нужно!

Виды дивергенций.

Для рынка Форекс характерны три вида движения — рост, снижение, флэт. Осцилляторы — это разновидность индикаторов, следующих строго за ценой во время тренда. И при явном тренде вверх осциллятор также будет демонстрировать рост вверх, при движении вниз — осциллятор будет вырисовывать нисходящую кривую, при взятии ценой максимумов и минимумов осциллятором также будут браться новые максимумы и минимумы.

При разногласии в движении, в зависимости от того, в каком направлении движутся цена и индикатор, различают бычью и медвежью дивергенцию. Если рассматривать данное явление на основе осциллятора, то можно говорить о проявлении следующих ситуаций:

  • — цена достигает новых максимумов, а индикатор, повторяющий её движение, делает более низкие максимумы — медвежья дивергенция ;
  • — цена достигает новых минимумов, а индикатор, повторяющий её движение, делает более высокие минимумы — бычья дивергенция .

Такое разногласие возникает тогда, когда рынок ослабевает, и индикатору недостаточно импульса для преодоления своего предыдущего максимума или минимума соответственно. А это является сигналом того, что с большой степенью вероятности в скором времени произойдет, как минимум, коррекция рынка или же разворот тренда.

Залогом успешной торговли является распознавание дивергенции и оценка её характера. Различают следующие разновидности бычьей и медвежьей дивергенции:

  • — медвежья дивергенция класса А предполагает взятие ценой нового максимума, индикатор рисует новый максимум, но меньший, чем при предыдущем максимуме цены. Это является сильным сигналом к развороту рынка, как к полному, так и краткосрочному. В этом случае индикатору не достаточно ценового импульса, чтобы преодолеть свой предыдущий максимум. При этом будут рассматриваться варианты совершения сделок на продажу;
  • — бычья дивергенция класса А предполагает взятие ценой нового минимума, индикатор рисует новый минимум, но выше, чем при предыдущем минимуме цены, так как индикатору не хватает ценового импульса. Сигнал к росту цены с возможностью совершения сделок на покупку:

Рис. 1. Проявление дивергенции класса А .

  • — медвежья дивергенция класса B предполагает взятие ценой такого же максимума, как и в предыдущий раз, индикатор рисует максимум, но меньший, чем при предыдущем максимуме цены. Сигнал менее сильный, чем в предыдущем случае, а говорит он о постепенном развороте рынка. Возникновение дивергенции данного вида подразумевает, что цена имеет ещё импульс, которого будет достаточно для продолжения тренда. Двойная вершина может рассматриваться как равновесие между быками и медведями. Для подтверждения сетапа обязательно нужны другие сигналы;
  • — при бычьей дивергенции класса B цена повторяет предыдущий минимум, а индикатор рисует минимум, но меньший, чем при предыдущем минимуме цены. Сигнал говорит о постепенной смене рынка, так как у цены ещё есть импульс. Сигнал требует подтверждения:

    Рис. 2. Проявление дивергенции класса B .

  • — медвежья дивергенция класса С — в этом случае цена делает более высокий максимум, а индикатор повторяет максимум такой же, что и в предыдущем случае. Дивергенция свидетельствует о слабой потере ценового импульса, а потому и сам сигнал является слабым, случается обычно на изменчивом рынке и в большинстве случаев просто игнорируется. Определение дивергенции класса С , как бычьей, так и медвежьей, необходимо для того, чтобы знать какой вид дивергенций следует избегать;
  • — для бычьей дивергенции класса С характерно взятие ценой нового минимума при повторении индикатором минимума, аналогичного, что и в предыдущий раз:

    Рис. 3. Проявление дивергенции класса С .

    Существует ещё один вид дивергенции — скрытая дивергенция. Случается он не столь часто, но по силе сигнала является более важным, чем дивергенции класса B и С . Называется этот вид скрытой дивергенцией, и, в отличие от классической класса А, предполагает продолжение предыдущего тренда, а не его разворот. В этом случае расхождение цены и показаний индикатора проявляется следующим образом:

    • — при скрытой бычьей дивергенции цена делает новый минимум, более высокий, чем предыдущий, а индикатор рисует более низкий минимум, чем наблюдался при предыдущем взятии ценой минимума;
    • — при скрытой медвежьей дивергенции цена делает новый максимум, ниже предыдущего, а индикатор рисует максимум выше, чем в предыдущем случае, свидетельствуя о силе нисходящего тренда. Такая ситуация свидетельствует о силе восходящего тренда:

    Рис. 4. Скрытая дивергенция.

    При скрытой дивергенции индикатор говорит о небольшом откате, после которого рынок продолжит движение в ранее взятом направлении.

    В основе формирования значений индикаторов лежат ценовые данные, поэтому только после формирования экстремумов цены с некоторым запаздыванием будет формироваться значение экстремумов индикатора. Качественный прогноз рынка в этом случае зачастую невозможен, а вот прогноз на основе дивергенции является более точным, так как предупреждает трейдера о возможной смене направления движения цены. Сочетая дивергенцию с другими элементами графического анализа в терминале МТ4, и включая её в свои торговые стратегии, можно повысить эффективность торговли.

    Однако использовать сигналы дивергенции в своей торговой практике следует аккуратно. Иногда она вводит в заблуждение неопытных трейдеров, заставляя совершать поспешные действия. К примеру, дивергенция может возникнуть во время сильного тренда, и трейдер на основе полученного сигнала откроет ордер против тренда, в то время как возникновение дивера свидетельствует лишь об уменьшении силы тренда, а не о его смене.

    Бывает, что дивергенция занимает продолжительное время, и вход в рынок несвоевременно также может привести к убыткам.

    Сигналы дивергенции хорошо сочетать с другими сигналами графического анализа: уровнями сопротивления и поддержки, линиями Фибоначчи, волнами Вульфа или другими свечными комбинациями. Если цена находится около одного из таких уровней или паттерна Прайс Экшен во время проявления расхождения с индикатором, то трейдеру становится более понятно, в каком направлении будет двигаться дальше цена, произойдет её отскок или разворот.

    Вероятность получения ложного сигнала от дивергенции тем выше, чем меньше тайм-фрейм, на котором установлен индикатор и на котором осуществляется анализ. Поэтому использовать сигналы следует только те, что получены на более старших тайм-фреймах и, опять же, вместе с сигналами от других инструментов графического анализа.

    Практическое применение дивергенций.

    Существует довольно большое количество способов определения дивергенции и индикаторов, на основе показаний которых можно искать дивергенции. Если у Вас уже есть опыт в этом направлении — прекрасно, можете продолжать использовать его. Если Вы только начинаете знакомиться с дивергенциями — рекомендуем Вам использовать для поиска дивергенций индикатор MACD. Вот на его основе мы и будем рассматривать практическое применение дивергенций.

    Дивергенция MACD.

    Дивергенция MACD — это предупреждающий сигнал, который говорит о том, что на рынке возможен откат, коррекция или разворот цены.

    Важные моменты по дивергенциям MACD:

    • — Чем старше интервал, тем дивергенция важнее.
    • — Дивергенция — это только предупреждающий сигнал!
    • — Интересуют дивергенции без пересечения нулевой линии.
    • — Дивергенция — это только сигнал о возможном откате, коррекции, а затем только о развороте цены. Но 100% гарантии она не даёт!
    • — Для определения дивергенции используется индикатор MACD с параметрами по умолчанию ( Быстрое EMA — 12 , Медленное EMA — 26 , MACD SMA — 9 , Применить к — Close ) на всех интервалах.

    Для того чтобы нанести на график индикатор MACD, необходимо выбрать кнопку Индикаторы — Осцилляторы — MACD . Параметры индикатора MACD оставляются по умолчанию:

    Рис. 5. Параметры индикатора MACD.

    Вы можете скачать готовый шаблон с установленным на нем индикатором MACD:

    Скачать macd-tpl.rar [2,41 Kb] (скачиваний: 189)

    Распакуйте архив и скопируйте папку \templates\ в папку установленного терминала. После этого, нажав на кнопку Шаблоны , выберите шаблон macd.tpl и откройте график на тайм-фрейме W1. Вы увидите на графике все дивергенции , начиная с 1993 года. На основе этих графических построений потренируйтесь в нахождении дивергенций на младших тайм-фреймах, вплоть до часового. Это послужит Вам хорошей практикой в определении дивергенций, и в будущем Вы сможете их различать «с полу-взгляда».

    Теперь давайте рассмотрим конкретную ситуацию на рынке, в которой используется дивергенция MACD. Откройте график валютной пары EURUSD на тайм-фрейме 1 день. Рассматриваемая ситуация — для брокера Форекс4ю . На момент написания стати на паре евро/доллар образовалась медвежья волна Вульфа красного цвета (изображение клибельно):

    Образование волны Вульфа на тайм-фрейме 1 день пары EURUSD. Рис. 6. Волна Вульфа на паре EURUSD на тайм-фрейме 1 день.

    В то же время индикатор MACD показывает дивергенцию. Но на дневном тайм-фрейме эту дивергенцию видно не очень чётко, поэтому, перейдем на тайм-фрейм 4 часа:

    Рис. 7. Дивергенция MACD на тайм-фрейме 4 часа.

    Казалось бы, можно открывать ордер на продажу, так как мы имеем два сигнала — волну Вульфа и дивергенцию по индикатору MACD. Но, как видно из рисунка 7, дивергенция MACD наблюдается уже довольно длительное время, и мы не можем знать, когда она завершиться. Поэтому, нам нужны ещё сигналы для открытия сделки на продажу.

    Дополнительным сигналом в этой ситуации будет служить пробой и ретест линии тренда (это линия se1 — se3 на рисунке 6). В итоге мы получим четыре подтвержденных сигнала по графическому анализу графика пары EURUSD: образование волны Вульфа, дивергенция MACD, пробой линии тренда и ретест этой же линии. Таким образом, в момент, когда цена пробьет линию se1 — se3 и опуститься чуть ниже, нужно установить отложенный ордер Sell Limit на линии тренда (ориентировочно, в районе 1,3480) и рассчитывать на профит, как минимум, 160 пунктов, а если волна Вульфа отработает «по полной программе» — то и на профит около 500 пунктов. Но лучше не рисковать и закрыть часть сделки на линии se2 — se4 волны Вульфа, а остальную часть сделки перевести в безубыток, или использовать важные уровни Фибоначчи для расстановки целей по взятию профита.

    Заключение.

    Использование дивергенции как важного подтверждающего сигнала при графическом анализе в терминале МетаТрейдер 4 (не забывайте — только в совокупности с другими сигналами!) позволит Вам торговать на более высоком профессиональном уровне.

    Ну а рассмотренный выше пример с использованием дивергенции, как одного из сигналов для входа в сделку, поможет Вам понять принципы торговли по графическому анализу в терминале МТ4. И кстати — результаты разобранной ситуации Вы сможете узнать немного позже, просмотрев историю валютной пары EURUSD и оценив, насколько верными оказались наши рассуждения.

    P. S. Обратите внимание на лучший индикатор для определения дивергенций под названием Divergence Panel .

    Дивергенция и конвергенция Форекс — что это, как определить и использовать

    Дивергенция и конвергенция на Форексе — это явление на рынке, при котором цена показывает устойчивый рост, а осциллятор говорит о снижении и наоборот, если рынок падает. В этом случае на графике вы увидите снижение цены, а индикатор покажет обратное.

    Появление дивергенции свидетельствует об окончании существующей тенденции. В статье разберемся, как определить дивергенцию и конвергенцию Форекс на графике, какие инструменты нужны и что со всем этим делать.

    Дивергенция и конвергенция Форекс — что это

    Дивергенция появляется только на растущем рынке. Определить ее просто. Достаточно найти на графике цены повышающиеся максимумы, а в окне осциллятора снижающиеся.

    Образование дивергенции говорит о снижении цены в будущем, при этом она может упасть сразу или через некоторое время, как в примере (платформа брокера Roboforex, валютная пара GBPUSD). После образования дивергенции пара фунт-доллар некоторое время торговалась в боковом коридоре и только потом начала снижаться.

    Конвергенция (схождение) образуется только на падающем рынке. Чтобы ее определить, посмотрите на минимумы пары и индикатора. На графике они все еще снижаются, а в окне осциллятора растут. Появление конвергенции — признак возможного роста цены в ближайшем будущем.

    В сообществе трейдеров термин «конвергенция» не пользуется популярностью. Если на форумах или в социальных сетях вы увидите, как коллеги называют любое расхождение или схождение дивергенцией, не удивляйтесь. Так принято в среде трейдеров.

    Для определения дивергенции и конвергенции Форекс на графике подходит любой осциллятор. В примерах выше был MACD. Стохастик, RSI, OsMA и другие также подойдут для определения расхождений цены и показаний индикатора.

    Классическая дивергенция и конвергенция

    Дивергенция и конвергенция на Форексе подразделяется на два вида: классическая и скрытая. Классическая в свою очередь может быть трех типов — A, B, и C.

    Первый вид вы видели на изображениях выше. Дивергенция и конвергенция типа A появляется чаще остальных и работает эффективней. У нее самый высокий процент прибыльных сигналов.

    Второй вид дивергенции и конвергенции Форекс на графике смотрите на изображении ниже. Здесь локальные экстремумы цены располагаются на одном уровне. Правила расположения минимумов и максимумов осциллятора не отличаются от правил для дивергенции типа A.

    В случае формирования конвергенции типа B на графике цены вы увидите фигуру графического анализа «Двойное дно» — два минимума, которые опираются на горизонтальный уровень. Минимумы осциллятора в это время находятся в отрицательной области. Последний располагается ближе к нулевому уровню, чем предыдущий.

    Последний тип дивергенции и конвергенции на Форексе обладает наименьшей силой из перечисленных. У типа С ценовые максимумы повышаются, а экстремумы осциллятора упираются в горизонтальную прямую.

    Аналогично выглядит и конвергенция С типа. Минимумы осциллятора расположены на одном горизонтальном уровне, а минимумы цены снижаются.

    Скрытая дивергенция

    Скрытую дивергенцию на графиках вы увидите редко. Она не отличается высокой точностью сигналов. Идентифицировать этот вид дивергенции просто:

    • на рынке нисходящий тренд;
    • предыдущий максимум на графике выше последующего;
    • новый максимум осциллятора выше предшествующего.

    В теории появление скрытой дивергенции говорит об усилении существующего тренда.

    На практике ситуация часто бывает противоположной. На скрине изображена скрытая медвежья дивергенция, после формирования которой тренд развернулся. Пара начала расти вопреки прогнозам.

    О скрытой бычьей дивергенции говорят повышающиеся минимумы цены и снижающиеся минимумы осциллятора. Она может возникнуть во время восходящего тренда.

    Как найти дивергенцию на графике

    С помощью индикаторов проще всего найти дивергенцию и конвергенцию на Форексе. Что это за инструменты и насколько они эффективны? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на график валютной пары с установленным индикатором FX5 Divergence.

    Как вы видите, программа соединяет локальные экстремумы хаотично. По факту ни одна из обнаруженных дивергенций не является действующей. Другие индикаторы работают по схожему принципу.

    Дивергенция не считается единственным и достаточным условием для открытия сделки. Она требует подтверждения. Для этой цели используют индикаторы, линии поддержки и сопротивления, Фибоначчи, скользящие средние и т. д.

    Одновременное появление дивергенции на двух или трех осцилляторах усиливает сигнал. Больше качественных сигналов вы найдете на таймфреймах от Н1 и выше. Периоды M5-M30 для поиска дивергенций подходят меньше, потому что здесь больше рыночного шума.

    Дивергенция и конвергенция — универсальный метод, с помощью которого можно определить, когда развернется тренд и открыть сделки в самом начале тенденции. Однако и он требует вмешательства трейдера — ищите расхождения на графике вручную и используйте другие техники анализа рынка, чтобы отсечь некачественные сигналы.

    Дивергенция Форекс

    Трейдеры, которые уже работают какое-то время, понимают, что все индикаторы являются в основном производными от графика цены. Они обрабатывают рыночную информацию и выводят результаты этой обработки в виде собственных графиков или в виде данных на информационных панелях.

    И по природе своей они не могут быть опережающими, а в подавляющем большинстве даже являются запаздывающими. Поэтому трейдеры не получают прогноз непосредственно от индикатора. Они получают просто определённым образом переработанную информацию, а прогнозы строят уже сами на её основе.

    Но есть такое поведение рынка, которое можно использовать как даже опережающий показатель. Конечно же, сразу стоит сказать, что это не грааль, и срабатывает он не в 100% случаев. Но всё же большая часть таких, можно сказать, сигналов оказывается очень эффективной, и знать о них и использовать в своём анализе рынка точно никому не повредит.

    Речь идёт о дивергенции. И мы поговорим о её особенностях, видах и рассмотрим примеры.

    Определение дивергенции

    Прежде чем дать определение этому термину, стоит сказать о том, где дивергенция форекс обычно возникает.

    Возникает она в переломные моменты на рынке. Чаще всего в местах разворота трендов. Причём как трендов глобальных на старших временных интервалах, так и локальных трендов внутри дня. Везде дивергенция оказывается довольно сильным признаком изменения рыночной ситуации, после появления которой цена часто меняет направление своего движения.

    Само слово дивергенция в чистом виде означает «расхождение». И в контексте трейдинга имеется в виду расхождение графика цены и графика индикатора.

    В нашем случае будем рассматривать примеры дивергенции, сравнивая график цены с графиком индикатора MACD, название которого, кстати, расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence, то есть схождение и расхождение скользящих средних. Он носит такое название, поскольку его гистограммы являются заполнением пустого пространства между скользящими средними с разными периодами, которые то сходятся, сокращая это пространство между собой, то расходятся, увеличивая его.

    И дивергенцию можно также трактовать как раз как расхождение, расхождение показаний графиков цены и индикатора.

    К слову сказать, не только по MACD может помогать обнаруживать сигналы дивергенции, но и многие другие осцилляторы. Однако, MACD наиболее популярен для этих целей из-за своей наглядности. Вы сейчас сами увидите из примеров.

    Обычно, когда график цены растёт, то растёт и график индикатора, и наоборот. Если цена формирует новый максимум, то и на графике цены появляется новый максимум, подтверждая трендовое движение и показывая обновление экстремума.

    Но после часто происходит так, что, например, цена рисует новый максимум, перекрывая предыдущий, но на графике цены новый максимум оказывается ниже предыдущего. То есть показания графиков расходятся.

    На примере видно, что второй максимум оказался по MACD ниже предыдущего. То есть хоть ценовой пик обновлён, но достичь того же уровня перекупленности, как на первом, не выходит. И после цена падает.

    Существует и бычья дивергенция или, как её ещё называют, конвергенция, то есть «схождение». Если в случае медвежьей дивергенции можно наблюдать расхождение максимумов, то в случае бычьей дивергенции это будет схождение минимумов. На графике цены появляется новый минимум ниже предыдущего, а у индикатора новый минимум будет выше предыдущего. То есть прежнего уровня перепроданности не удаётся достичь и сила продавцов ослабевает.

    Эти два вида дивергенции называются классическими. А бычьей или медвежьей их называют на основе того, какое движение будет после дивергенции: вверх или вниз.

    Виды дивергенции

    Говоря о классификации, можно обозначить 3 вида дивергенции:

    1. Классическая. Как мы уже рассмотрели, этот тип дивергенции является контртрендовым. Он сигнализирует о высокой вероятности разворота движения.
    2. Скрытая. Такая дивергенция говорит о вероятности продолжения текущего движения.
    3. Расширенная. Как и скрытая служит признаком продолжения тренда.

    Рассмотрим каждый из видов дивергенции подробнее.

    Классическая дивергенция

    В начале статьи мы увидели, что классическая медвежья дивергенция возникает в местах смены тренда с восходящего на нисходящий. Поэтому нужно искать точки входа на продажу и брать их.

    А при появлении классической бычьей дивергенции стоит искать точки входа на покупку.

    Классическая медвежья дивергенция

    Для тех, кто с такими сигналами только начинает знакомиться, важно запомнить, что медвежью дивергенцию нужно определять по максимумам и на цене, и на графике индикатора.

    Если у цены максимум выше предыдущего, а у индикатора новый максимум ниже предыдущего, то это медвежья дивергенция.

    Максимумы индикатора должны быть под максимумами графика цены.

    Но не всегда это условие может жёстко соблюдаться. Например, если на графике цены или графике индикатора максимумы будут примерно на одном уровне, это тоже медвежья дивергенция. Главное, что линии, которые можно провести через максимумы продолжают расходиться.

    Классическая бычья дивергенция или конвергенция

    Классическую бычью дивергенцию необходимо наблюдать по минимальным значениям цены и индикатора.

    Новый минимум у цены будет ниже предыдущего, а у индикатора, наоборот, выше, так что линии, проходящие через минимумы, будут в перспективе сходится.

    Минимумы цены и индикатора тоже должны быть строго друг под другом.

    И также как и в случае с медвежьей дивергенцией может быть так, что минимумы на графике цены или графике индикатора будут примерно на одном уровне. Силы сигнала это не умоляет.

    Со временем глаз привыкает замечать дивергенции и без рисования вспомогательных линий, но многие для удобства и наглядности всего происходящего продолжают их рисовать и спустя годы практики торговли.

    Скрытая дивергенция

    Скрытая дивергенция в отличие от классической служит признаком продолжения движения цены в прежнем направлении.

    Как и классическая, она подразделяется на медвежью и бычью в зависимости от того, куда по прогнозу дальше будет двигаться цена.

    Скрытая дивергенция — сигнал более редкий, но стоящий внимания.

    Скрытая медвежья дивергенция

    Для определения скрытой медвежьей дивергенции нужно смотреть на максимумы на графиках цены и индикатора.

    Если цена образовала новый максимум, который ниже предыдущего, а у индикатора соответствующий максимум выше предыдущего, то перед нами скрытая медвежья дивергенция, и вероятность дальнейшего снижения цены довольно высока.

    Скрытая бычья дивергенция

    Такой вариант дивергенции определяется по минимальным значениям цены и индикатора.

    Если у цены новый минимум выше предыдущего, а у индикатора, наоборот, ниже, то это скрытая бычья дивергенция, которая говорит о высокой вероятности продолжения восходящего движения.

    Как видите, в случае классической дивергенции гистограммы индикатора MACD от одного экстремума до другого должны находиться чётко выше или ниже линии ноль в зависимости от типа сигнала. В случае же скрытой дивергенции гистограмма индикатора между экстремумами переходит на другую сторону нулевой линии.

    Расширенная дивергенция

    С этим типом дивергенции мы уже, на самом деле, познакомились выше.

    Расширенной называют классическую дивергенцию, у которой либо у графика цены, либо у индикатора максимумы или минимумы будут на одном уровне.

    Причём чаще выходит, что на одном уровне бывают экстремумы у графика цены, а не индикатора.

    Не так важно идентифицировать определённый тип дивергенции, как просто понимать логику этого сигнала. Главное, что при формировании нового экстремума индикатор показывает, что тех же экстремальных значений добиться не получается, а это признак ослабления тенденции. И стоит ждать разворота.

    Заключение

    Дивергенция — один из самых сильных и эффективных сигналов, которые существуют на рынке.

    Его использование определённо сделает вашу торговлю результативнее.

    Только важно понимать, что полагаться только на этот сигнал не стоит. Он лишь выказывает признаки возможного дальнейшего развития цены. И не всегда он отрабатывается, бывают и исключения.

    Кроме того, он не даёт точки входа в рынок. Поэтому его лучше использовать с другими инструментами графического анализа, например, историческими уровнями поддержки и сопротивления.

    Индикаторы дивергенций

    О Разделе «Индикаторы дивергенций»

    Индикаторы дивергенций — это технические индикаторы, позволяющие своевременно выявить несоответствие направления движения цены и показаний индикатора. В техническом анализе рынка форекс дивергенция различается как бычья и медвежья и трактуется как сильный сигнал к развороту текущего тренда.

    Как правило, индикаторы дивергенций представляют собою оптимизированные специально для таких целей классические осцилляторы. Наряду с модификацией стандартных осцилляторов широко распространены и авторские разработки, зачастую использующие принципиально новые алгоритмы выявления дивергенций, что позволяет трейдеру не пропустить точку разворота тренда, тем самым повысив эффективность торговли.

    Самые популярные индикаторы дивергенций доступны для бесплатного скачивания в этом разделе.

    Аналитика

    Последние образовательные статьи

    Индикаторы и стратегии

    Ваше мнение ( 279 мнений)

    МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

    Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости

    Что такое дивергенция на Форекс

    При проведении графического анализа рынка Forex почти каждый трейдер использует его основные инструменты – индикаторы. Используются они для различных целей – для определения точек входа в рынок, для понимания направления движения на рынке, для определения точек выхода из рынка и т. п. Но не всегда поведение индикаторов сходится с поведением ценового уровня торгового инструмента. Когда происходит данное несоответствие, на рынке происходит дивергенция.

    Определение

    Дивергенция (Divergence) на рынке Forex – это в прямом смысле слова «обнаружение расхождения». Важность данного распознавания очень велика, так как это является досрочным предупреждающим сигналом к смене рыночного движения (или, как минимум, к временной остановке трендового движения).

    Дивергенция считается одним из самых важных торговых сигналов, возникающих при расхождении ценового графика с техническими индикаторами. Сила дивергенции, как сигнала, может быть разной. Она зависит от высоты временного периода графика. Зачастую дивергенция говорит о том, что рынок на пороге разворота трендовой тенденции.

    Как определяется?

    Самыми подходящими инструментами, которые способны быстро выявить дивергенцию на рынке являются индикаторы RSI, CCI, MACD и Stochastic.

    ПРИМЕР: Трейдер привязывает один из данных индикаторов к графику, после чего следит за его поведением относительно графика. Как только проявляются первые разногласия движения цены и линии индикатора – это и будет образование дивергенции.

    Как видно на рисунке, цена движется в восходящем тренде, тогда как индикатор показывает нисходящее движение.

    Наиболее популярным осциллятором, которые используются для определения дивергенции, является MACD. По мнению авторитетных трейдеров, которые торгуют на валютной бирже Forex уже не первый год, самыми удобными параметрами для MACD являются периоды 9;21;5.

    Хотя некоторые критики не поддерживают идею применения индикатора MACD, считая, что формула его построения (разность двух экспоненциальных Скользящих Средних ЕМА с периодами 26 и 12) не может являться производной ценой. К тому же, они не верят, что MACD может показывать разворот цены и тем более опережать развитие событий ценового графика.

    ВАЖНО: При обнаружении дивергенции на графике цены, не стоит сразу не входить в рынок. Почему? Одного сигнала дивергенции не достаточно, чтобы открыть правильно сделку. Дивергенцию нужно применять в своей торговле как подтверждающий фактор разворота цены.

    Видео: Дивергенции и конвергенции на форекс. Где открывать сделки?

    Какие преимущества и недостатки имеет торговля по дивергенции?

    Любой индикатор формирует свой график на основании ценовых данных. Сначала появляется цена, после на её основании строится график (скользящая средняя, гистограмма) индикатора. Это говорит о том, что большинство индикаторов немного опаздывают за движением цены.

    Дивергенция на рынке Forex, наоборот, показывает, что индикатор на определённом временном промежутке опережает цену, предупреждая трейдера о возможном развороте тенденции.

    ПРИМЕР: Когда цена финансового инструмента находится возле сильного уровня сопротивления или поддержки, с помощью дивергенции трейдер может с высокой степенью вероятности определить, продолжит ли цена дальнейшее движение или же отскочит от данного уровня. Тем самым трейдер может себя обезопасить от получения убытков.

    Однако дивергенцию не рекомендуется использовать на низких ТФ (на 1-часовом ТФ и ниже), так как в этом случае появляется очень много ложных сигналов. Причём ошибка неправильного входа в рынок может обнаружиться не сразу.

    Иногда сигнал о дивергенции может растягиваться на продолжительное время, поэтому при неправильно открытой позиции трейдер может получить убытки.

    Иногда дивергенция может не подтвердиться и на более высоких ТФ. Дивергенция также может сигнализировать о кратковременном ослаблении силы тренда. Только об ослаблении, и не более. И это не даёт никаких гарантий трейдеру, что тенденция будет сменена. Возможно, через некоторое время основное направление движения цены снова возобновится.

    Классификация дивергенций

    Расхождение ценового графика с графиком индикатора технического анализа может быть 3-х видов:

    1. Скрытая дивергенция.
    2. Классическая (обычная) дивергенция.
    3. Расширенная дивергенция.

    Скрытая дивергенция

    Тип скрытой дивергенции сигнализирует в основном о продолжении текущего трендового движения. Подобное расхождение, согласно статистике, встречали в своей торговле около 25% трейдеров, использующих классическую дивергенцию.

    Скрытая дивергенция бывает бычьей и медвежьей. Бычья скрытая дивергенция оповещает, что цена продолжает идти вверх, медвежья скрытая дивергенция говорит об обратном, что цена продолжает идти вниз.

    Во время скрытой бычьей дивергенции индикатор рисует более низкие цены, в то время как график цены двигается вверх, обозначая более высокие минимумы. Индикатор просто отображает небольшой возврат цены, предоставляя выгодную возможность для входа в покупки.

    Скрытая медвежья дивергенция возникает тогда, когда индикатор рисует на своём графике более высокие максимумы, тогда как на графике цены эти максимумы намного ниже. Индикатор в этом случае отображает небольшой откат цены, чтобы дать выгодную возможность для входа в продажи.

    Видео: MACD. Конвергенция и Дивергенция

    Классическая (обычная) дивергенция

    Классическая (обычная) дивергенция наиболее часто встречается в торговом процессе. Она сигнализирует о разворотной тенденции на рынке.

    Классическую дивергенцию также разделяют на медвежью и бычью. Медвежья дивергенция указывает, что график цены перестраивается в восходящую тенденцию. Бычья дивергенция указывает, что график цены перестраивается на нисходящую тенденцию.

    Во время классической медвежьей дивергенции цена рисует более высокий максимум, в то время как индикатор – более низкий. Когда проявляется классическая дивергенция, трейдер может с уверенностью открывать позиции Sell.

    Во время бычьей классической дивергенции график цены рисует более низкий минимум, нежели линия индикатора. Это верный сигнал для открытия позиций Buy.

    Расширенная дивергенция

    Расширенная дивергенция также сигнализирует о продолжении тенденции на рынке. Мало кто из трейдеров знает и использует данный вид дивергенции в своей торговле.

    Как правило, при таком виде дивергенции на графике появляются разные фигуры – Двойное Дно, Двойная Вершина. Второе дно и вторая вершина зачастую на ценовом графике находятся на том же самом уровне, что и первая, а у индикатора вершины или основания немного не совпадают.

    Расширенную дивергенцию можно наблюдать каждый раз, когда рынок начинает останавливаться во время своего трендового движения. Так же, как и первых два вида дивергенций, расширенную дивергенцию разделяют на бычью и медвежью.

    Расширенная бычья дивергенция демонстрирует, что график цены продолжает восходящее движение и можно смело покупать. Расширенная медвежья дивергенция указывает, что график цены продолжает нисходящее движение и можно смело продавать.

    Бычья дивергенция просматривается по низам большого движения на ценовом графике. Образуется двойное дно. Оно может быть классическим (ровным) и может иметь второй минимум немного ниже/выше первого. Индикатор в это время не всегда вырисовывает аналогично графику двойное дно.

    Медвежья дивергенция просматривается обычно по вершинам большого движения на ценовом графике. Образуется двойная вершина. Она может быть классической (ровной) и может иметь второй максимум немного ниже/выше предыдущего. Индикатор в этом время может не всегда вырисовывать подобно графику двойную вершину.

    Среди дивергенций также различают двойные, тройные и другие.

    К примеру, двойная дивергенция – это когда на графике образуется сначала дивергенция в одном направлении, а за ней следует дивергенция в другом направлении. Если за второй дивергенцией образуется ещё одна, то такая дивергенция называется уже тройной.

    Что такое конвергенция?

    Конвергенция по определению – это процесс сближения 2-х сторон, который подразумевает проявление у каждой из сторон одних и тех же признаков. То есть конвергенция в Форексе – это противоположный процесс дивергенции.

    При конвергенции на ценовом графике прослеживает одна тенденция (к примеру, нисходящая), в то время как на используемом индикаторе прослеживает противоположная тенденция (восходящая). Две трендовые линии как будто тянутся друг другу, чтобы сблизиться.

    Стратегия использования дивергенции и конвергенции

    В стратегии используется осциллятор MACD с параметрами 3;35;3 (в качестве аналога может быть использован индикатор Awesome Oscillator).

    Для выявления дивергенции и конвергенции может использоваться любой ТФ и любая валютная пара.

    Описание стратегии (порядок работ):

    • производится поиск дивергенции и конвергенции на всех ТФ у выбранной валютной пары;
    • в случае обнаружения, дивергенция или конвергенция изучается, ищется подтверждение на более высоком ТС;
    • в случае если дивергенция или конвергенция была подтверждена, для определения целей натягиваются уровни Фибо;
    • при дивергенции выставляет отложенный ордер на продажу на уровне 50.0, при конвергенции – отложенный ордер на покупку на уровне 50.0;
    • уровень Take Profit выставляется на уровне 161.8;
    • если ордера срабатывают, можно их переводить в безубыток, и при помощи Trailing Stop контролировать величину прибыли.

    Выставлять ордера нужно обязательно, после подтверждения обнаружения на графике дивергенции или конвергенции.

    Определение дивергенции на Форекс: классификация, виды, значение

    Слово дивергенция происходит от латинского «divergere» — расхождение, отклонение. Дивергенция — это ситуация, когда движение индикатора не соответствует движению графика цен. Обычно под дивергенцией определяется ситуация, когда, например, рынок достиг каких-то новых уровней, но при этом индикатор не может дотянуться до своих предыдущих значений. Или возможна обратная ситуация, когда рынок опустился ниже какого-то уровня, на котором останавливался ранее, в то время как индикатор не может достичь своего предыдущего значения. Такая ситуация указывает на то, что последнее движение рынка не надежно и не поддерживается большим количеством участников. Итак, почти всегда после такого рывка рынка следует либо разворот, или уход в флэт, или это может быть краткосрочной остановкой с последующим продолжением тренда.

    Различают два основных вида дивергенции:

    Медвежья. Когда наблюдается более высокий ценовой максимум при более низком максимуме индикатора. В таком случае, вероятен разворот тренда вниз.

    Бычья. Когда наблюдается более низкий ценовой минимум при более высоком минимуме на индикаторе. В таком случае, прогнозируем разворот тренда вверх.

    Какое практическое значение дивергенции?

    На практике она позволяет выходить с рынка в ситуации, когда при долгосрочном росте мы видим угрозу разворота. Дивергенция точно подсказывает место, когда это движение только должен начаться. Это позволяет вовремя войти рынок и вовремя из него выйти. Этот сигнал настолько значим, что даже если трейдер пользуется только фундаментальным анализом и не использует индикаторы, то по крайней мере один осциллятор чтобы смотреть дивергенцию ему нужно завести. Также, дивергенцию хорошо использовать как фактор слияния при торговле Price action. Это позволит ему избежать важных критических моментов и не стоять против них.

    Таким образом, появление дивергенции может обозначать окончание текущего движения. Обычно появление дивергенции может свидетельстовать об окончании ценового движения и о возможном сильном развороте цены или же коррекции. Дивергенция — важный и сильный сигнал. Как и с другими паттернами и сигналами чем старше таймфрейм, тем более вероятна отработка.

    Дивергенция Класса А

    Наиболее слабый вид дивергенции. Говорит о медленном, постепенном развороте.

    В случае медвежьей дивергенции индикатор показывает более низкий максимум при новом максимуме на графике. Для бычьей наоборот — мы видим новый ценовой минимум при более высоком минимуме на индикаторе.

    Не рекомендуется открывать сделки по такому сигналу, лучше подождать дополнительного подтверждения.

    Дивергенция Класса В

    Цена образует двойную вершину, а индикатор при этом показывает более низкий максмум — это верно для медвежьей дивергенции. Для бычьей — на графике мы видим двойное дно, а индикатор показывает более высокий минимум.

    Дивергенция Класса С

    Самый слабы вид. Обычно образуется на непостоянном рынке. Такие сигналы лучше не торговать.

    Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

    Дивергенция на Форекс: как получать больше

    ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

    Что такое дивергенция на Форекс

    В техническом анализе существует большое количество различных шаблонов и повторяющихся моделей поведения цены, которые помогают лучше понять рынок.

    Это и паттерны Price Action, и различные сигналы индикаторов. К последнему и относится дивергенция.

    Дивергенция — это расхождение (от англ. «divergence») индикатора и ценового графика. Что это значит:

    • В обычном состоянии график индикатора следует за графиком цены. Например, если цена повышается и устанавливает новый максимум, индикатор ведёт себя таким же образом. И наоборот.
    • Однако бывают случаи когда цена растёт, а кривая индикатора при этом снижается. Визуально можно видеть, как два графика расходятся в разные стороны. Это и называется дивергенцией.
    • Как правило, такое явление трактуется как сигнал к смене тренда или его остановке.

    Дивергенция — хороший опережающий сигнал, который поможет вовремя зафиксировать прибыль до разворота цены, или же не пропустить выгодный вход в рынок при формировании нового тренда.

    Конвергенция и дивергенция: чем отличаются

    Помимо определения дивергенции можно встретить и другое понятие — конвергенцию. Различия между ними несущественные, однако стоит уяснить разницу между ними, чтобы потом не путаться.

    Конвергенция — это противоположность дивергенции. То есть ситуация, в которой график цены и кривая индикатора сходятся. Например, цена понижается, а график индикатора растёт, и визуально видно их сближение.

    Этот термин используется трейдерами не так уж часто. Дивергенция и конвергенция, по сути, явления однотипные, просто с разной направленностью.

    Поэтому для описания несоответствия поведения графиков в большинстве случаев используется термин «дивергенция».

    Для уточнения направления и характера расхождения используются разновидности дивергенции. Поэтому смело можете использовать только этот термин.

    Какие есть виды дивергенций

    При описании расхождений графиков используют следующие характеристики, которые определяют направление движения цены:

    • «Бычья» дивергенция. Расхождение, после которого ожидается движение ценны вверх.
    • «Медвежья» дивергенция. Ожидается движение цены вниз.

    В практике трейдинга встречается несколько видов дивергенции, которые по-разному отображаются на графиках и дают разные сигналы.

    Вот основные виды дивергенций:

    • Классическая. Встречается наиболее часто. В большинстве случаев предшествует развороту трендового движения.
    • Скрытая. Так как этот вид известен далеко не всем трейдерам, особенно начинающим, на неё следует обратить внимание. Ее немного сложнее обнаружить. Скрытая дивергенция, как правило, свидетельствует о продолжении текущей тенденции.
    • Расширенная. Ещё один вид, который знаком не каждому трейдеру. Однако такая дивергенция — мощный признак продолжения тренда.

    Рассмотрим перечисленные виды подробнее.

    Классическая медвежья дивергенция

    Дивергенция этого типа определяется по максимумам индикатора и ценового графика:

    • цена вырисовывает два максимума, из которых второй выше первого;
    • соответствующие максимумы на кривой индикаторы напротив, понижаются.

    В таком случае, несмотря на восходящую тенденцию цены, следует быть готовым к развороту тренда и движению цены вниз.

    Классическая бычья дивергенция

    Для того, чтобы заметить расхождение этого типа, нужно обратить внимание на минимумы, которые вырисовывают графики.

    Классическая бычья дивергенция — это расхождение со следующими признаками:

    • ценовые минимумы последовательно понижаются (второй минимум находится ниже первого);
    • в противоположность поведению графика цены минимумы индикатора понижаются.

    Такую дивергенция можно обнаружить при нисходящем тренде. Образование расхождения — сигнал того, что рынок вошёл в «зону перекупленности»: движение уже не имеет прежней силы, в скором времени тренд развернётся и цена пойдёт вверх.

    При появлении этого сигнала нужно быть готовым к изменению рынка и открытию длинных позиций.

    Скрытая медвежья дивергенция

    Дивергенция этого типа проявляется при нисходящем тренде и говорит о том, что цена скорей всего будет и дальше двигаться в рамках текущей тенденции.

    Чтобы определить расхождение, следует проанализировать максимумы графиков:

    • максимумы графика цены должны последовательно снижаться;
    • индикатор же отображает повышающиеся вершины.

    Скрытую дивергенцию в практике торговли на Форекс немного сложнее обнаружить, однако не стоит игнорировать сигнал, свидетельствующий о продолжении тренда.

    Скрытая бычья дивергенция

    Появляется при восходящем тренде. Ориентиры для обнаружения расхождения — минимумы графиков:

    • минимумы цены повышаются;
    • минимумы индикатора понижаются.

    Как правило, при образовании дивергенции этого типа цена продолжает движение в направлении текущего тренда.

    Расширенная медвежья дивергенция

    Расхождение этого типа имеет следующие признаки:

    • на графике цены появляется определённая фигура — «двойная вершина» (то есть два последовательных максимума находятся на одном ценовом уровне);
    • второй максимум индикатора находится значительно ниже первого.

    Как правило, расширенная медвежья дивергенция — это мощный сигнал, предшествующий сильному движению цены вниз. Это даёт возможность открыть короткую позицию и получить хорошую прибыль.

    Расширенная бычья дивергенция

    Нетрудно догадаться, что такая дивергенция имеет место при «бычьем» тренде на рынке Форекс. Определяется по минимумам:

    • на ценовом графике вырисовывается фигура «двойное дно» (два минимума на одном ценовом уровне);
    • график индикатора не соответствует ценовому и вырисовывает второй минимум значительно выше первого.

    Такая дивергенция — сигнал для открытия длинных позиций, так как цена продолжит движение вверх.

    Примеры дивергенции на Форекс

    Один из широко используемых индикаторов для поиска расхождений на рынке — трендовый осциллятор MACD. Индикатор MACD позволяет определить дивергенцию и подготовиться к изменению движения цены.

    На скриншоте мы видим два примера дивергенции с использованием индикатора MACD на часовом таймфрейме валютной пары EUR/USD.

    Первый пример — классическая бычья дивергенция. Цена сильно провалилась и продолжала падать, при этом образовались последовательно понижающиеся минимумы.

    При этом осциллятор не повторяет этого движения: его второй минимум, который соответствует второму ценовому минимуму, несколько выше первого. Это сигнал к развороту цены. Как видно по графику, цена действительно перестала падать и пошла вверх.

    Во втором примере индикатор отображает дивергенцию тоже классического типа, но уже медвежью. Кривая осциллятора зеркально отображает повышающиеся ценовые максимумы, двигаясь в противоположном направлении.

    Исходя из дальнейшего развития событий становится очевидно, что момент формирования расхождения — отличная точка для входа в рынок и открытия короткой позиции.

    Цена вновь развернулась вниз и прошла внушительное расстояние, что могло бы принести хорошую прибыль.

    Кроме MACD часто используются следующие индикаторы дивергенции:

    • RSI;
    • CCI;
    • Stochastic;
    • иногда даже индикаторы объёма.

    Вывод

    Итак, теперь вам понятно, что такое дивергенция и как её можно использовать в трейдинге. Практическое применение этих знаний поможет находить больше выгодных точек для входа в рынок и повысить прибыльность своей торговой системы.

    Напоследок несколько советов:

    • Торгуйте с умом. Помните, что дивергенция и конвергенция на рынке Форекс — всего лишь сигналы технического анализа. Поэтому нет 100 % гарантии, что цена поведёт себя именно так, как указывает индикатор.
    • Не пытайтесь искать расхождения при спокойном рынке. Дивергенция работает только при наличии трендовых движений.
    • Не стоит принимать решения о входе в рынок, основываясь только на дивергенции. Дивергенция — хорошее дополнение к другим проверенным сигналам или паттернам, используемых в трейдинге на Форекс. Анализируйте рынок в комплексе — это повысит точность и правильность принятого решения.
    • Всегда используйте стоп-лосс. Непредсказуемость рынка никто не отменял, поэтому всегда нужно страховать свой депозит от возможных рисков.

    Торговля по дивергенции: распознавание паттернов бычьей и медвежьей дивергенции

    При торговле на Форекс, многие трейдеры используют различные индикаторы для того, чтобы получить дополнительное подтверждение своих сигналов. Основным индикатором, который должен использовать трейдер, должна быть сама цена, потому что ценовое действие обеспечит вам четкое изображение и покажет вам что происходит на рынке в любой момент времени.

    Однако есть периоды, когда Вы должны объединить анализ Price Action с традиционными техническими индикаторами. Как правило, вы бы искали ключи между индикатором и ценовым действием для того, чтобы принять решение. Один из самых мощных торговых сигналов, который объединяет в себе анализ ценового действия с использованием индикаторов, является сигналом дивергенции, и это то, что мы намерены обсудить в этом уроке.

    Торговые модели дивергенции (расхождения)

    Название этой модели говорит о её характере. У нас есть дивергенция, когда динамика цен противоречит движению индикатора. Этот тип обычной дивергенции бывает в двух форматах:

    Медвежья дивергенция

    Это когда цена создает более высокие вершины на графике, в то время как ваш индикатор дает вам более низкие вершины.

    После медвежьего расхождения цена обычно делает быстрое медвежье движение. Обратите внимание на то, что это происходит, несмотря на предыдущее бычье отношение в цене.

    Индикаторы рекомендуется использовать такие как:

    Более подробно индикаторы для поиска медвежьей дивергенции описаны ниже в статье.

    Бычья дивергенция

    Бычья дивергенция имеет абсолютно те же характеристики, что и медвежья дивергенция, но в противоположном направлении.

    Мы имеем бычью дивергенцию, когда цена делает более низкие основания на графике, в то время как ваш индикатор дает вам более высокие основания. После бычьего расхождения, мы вероятно увидим быстрый рост цен.

    Тем не менее, есть третий вид дивергенции, которая не попадает в обычную группу дивергенции. Это модель скрытой дивергенции.

    Более подробно индикаторы для поиска бычьей дивергенции описаны ниже в статье.

    Скрытая Бычья дивергенция

    У нас есть скрытая бычья дивергенция, когда у цены есть более высокие основания на графике, в то время как индикатор показывает более низкие основания.

    Скрытая Медвежья дивергенция

    Как вы наверное догадались, этот тип дивергенции имеет тот же характер, что и скрытая бычья дивергенция, но в противоположном направлении. Мы подтверждаем скрытую медвежью дивергенцию, когда цена показывает более низкие вершины, а индикатор дает более высокие вершины.

    Обычные модели дивергенции используется для прогнозирования предстоящего разворота цены. Если вы заметили бычью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой медвежий тренд и переключится на движения вверх. Когда вы видите обычную медвежью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой бычий тренд и переключится на движения вниз.

    Торговля дивергенцией — чрезвычайно эффективный способ торговли на Форекс. Причиной этого является то, что образовании дивергенции является ведущим сигналом. Это означает, что за моделью дивергенции следует фактическое изменение цены. Таким образом, трейдеры могут предвидеть и войти в сделку в самом начале нового развивающегося движения.

    Надежные Индикаторы для поиска дивергенции

    Так как мы обсудили четыре типа моделей дивергенции, теперь мы поговорим о важности индикатора дивергенции. Как я уже говорил, вам нужен индикатор на графике, чтобы обнаружить дивергенцию. Причина этого заключается в том, что цена должна быть в дивергенции с чем-то. Просто невозможно торговать дивергенцией, не имея дополнительного индикатора на графике. Поэтому возникает вопрос, какой индикатор или индикаторы лучше всего подходят для торговли дивергенцией? Давайте выясним.

    Moving Average Convergence Divergence (MACD)

    MACD является индикатором скользящего среднего значения, где сигнал может быть взят на переходе. Таким образом, этот индикатор в основном имеет отстающий характер и из за этого является немного неудобным (проблемным). Однако, отстающий характер MACD является проблемой только основного сигнала – пересекающегося сигнала. Индикатор также имеет две главные функции.

    Первая из них является его способностью определить расширение рыночных условий, когда линии приближаются к перекупленности / перепроданности.

    Вторая касается MACD для торговли дивергенцией. Когда вершины/основания MACD в противоположном направлении от цены вершины/дна, у нас есть дивергенция. Хотя MACD в целом является запаздывающим индикатором, сигнал дивергенции он дает нам, как полагается, другими словами является опережающим. Таким образом, мы можем получить ранний вход, основанный на дивергенции MACD, а затем подтвердить сигнал с перекрещиванием MACD.

    Изображение ниже покажет вам, как работает MACD дивергенция в торговле.

    Выше вы видите дневной график наиболее высоколиквидной пары Форекса — EUR/USD. В нижней части графика у нас находится индикатор MACD, который используется для обнаружения бычьей дивергенции. Синие линии на графике показывают саму дивергенцию.

    Обратите внимание на то, что на графике EUR/USD у цены нижние днища. В то время, как MACD создает более высокие основания. Это вызывает бычью дивергенцию между ценовым действием и индикатором Moving Average Convergence Divergence (MACD). Этот сценарий обеспечивает хорошую возможность для длинной позиции. Как вы видите, цена EUR/USD начинает расти сразу же после подтверждения бычьей дивергенции.

    Индикатор Стохастик

    Другой распространенный индикатор, используемый для торговли дивергенции на рынке Форекс, является стохастическим осциллятором.

    Стохастик состоит из двух линий, которые часто взаимодействуют друг с другом. В верхней и нижней части индикатора находятся две области — перекупленности и перепроданности. Индикатор Стохастик может быть использован для перекупленности и перепроданности. Это его основная цель. Однако, Стохастический осциллятор является отличным инструментом для нахождения дивергенции.

    Для того, чтобы найти дивергенцию между движением цены и стохастиком, вы должны искать несоответствия между направлением цены и вершинами или основаниями Стохастика. Он действует так же, как и MACD. Однако, стохастический осциллятор даёт нам множество сигналов, более чем дивергенция по MACD. Причиной этого является динамический характер стохастика. Он просто дает больше возможностей, чем MACD. Тем не менее, поскольку сигналы могут более частые, многие из них могут быть ложными сигналами, которые должны быть отфильтрованы. Посмотрите на изображение ниже.

    Выше вы видите 4-х часовой график валютной пары USD/JPY. На графике есть две дивергенции, что дает нам возможность заключить две сделки.

    Начнем с анализа первого случая. На графике мы видим более высокие вершины, в то время как Стохастический осциллятор создает более низкие вершины. Это подтверждает медвежью дивергенцию на USD/JPY. После этого цена начинает снижаться.

    Второй случай. Во время снижения цены, USD/JPY закрывается с нижним основаниями. Тем не менее, стохастик внезапно начинает закрываться с более высокими днищами. Это другая картина дивергенции. Вскоре после этого цена USD/JPY начинает расти.

    Индекс относительной силы (Relative Strength Index или RSI)

    Индекс относительной силы является еще одним хорошим индикатором для построения успешной системы дивергенции Форекса. Основная функция этого индикатора заключается в выявление состояния перекупленности / перепроданности ценовы. Индикатор RSI состоит из одной линии, которая перемещается между перекупленностью и перепроданностью. Таким образом, РСИ имеет опережающий характер. Он осциллятор, как и Stochastic. Таким образом, это хороший инструмент для определения дивергенции на графике.

    Если вы находите несоответствие между вершинами ценового действия или основаниями и вершинами RSI или основаниями, у вас есть формирование рисунка дивергенции. Если вы заметили шаблон, это обеспечит вам ранний сигнала входа в торговле.

    Изображение ниже покажет вам, как торговать дивергенцию с индикатором RSI.

    Это график Н4 пары GBP/USD. В нижней части графика вы видите индикатор относительной силы индекса. На графике показаны нижние основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что на графике мы имеем подтвержденную бычью дивергенцию, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре GBP/USD.

    Индикатор Bollinger Bands

    Это — диаграмма H-4 фунта стерлингов/доллара США. В нижней части диаграммы Вы видите индикатор Relative Strength Index. Диаграмма показывает более низкие основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что у нас есть подтвержденное оптимистичное расхождение на диаграмме, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре на фунте стерлингов/долларе США пара Форекса.

    Индикатор Моментум + полосы Боллинджера

    Давайте обсудим еще одну установку с использованием торговой момента импульса и полосы Боллинджера, которая хорошо подходит для торговли дивергенции. Мы будем использовать индикатор импульса, чтобы определить расхождение с ценой акции. Тем не менее, мы будем входить в сделки, только если цена пробивает скользящее среднее полосы Боллинджера и полосы расширяются одновременно. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы будем входить в сделки только при высокой волатильности. Мы будем выходить наши сделки, когда цена пересекает скользящее среднее полосы Боллинджера в противоположном направлении.

    Давайте обсудим другую торговую установку с помощью Импульса и Полос Боллинджера, который хорошо подходит торговать расхождением. Мы будем использовать Индикатор момента, чтобы определить расхождение с ценовым действием. Однако мы введем отрасли, только если цена ломает Скользящее среднее значение Полос Боллинджера, и группы расширяются в то же время. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы введем отрасли только во время высокой изменчивости. Мы выйдем из наших отраслей, когда цена пересечет Скользящее среднее значение Полос Боллинджера в противоположном направлении.

    Вот как работает эта стратегия:

    Это дневной график USD/CAD. В нижней части графика вы видите индикатор Моментум. На ценовом графике вы видите наложенные Полосы Боллинджера зеленого цвета.

    После периода роста цен, Индикатор Моментум начинает делать запись более низкие вершины, в то время как цена делает более высокие максимумы. Это медвежья дивергенция между действием цены и Индикатором Моментум. Затем мы видим большую медвежью свечу, которая ломает Скользящую Среднюю линию между зонами. В то же время, Полосы Боллинджера начинают расширяться, что указывает на более высокую изменчивость. Впоследствии мы видим падение цены примерно на 8% в течение следующих трех недель. Короткая торговля в данном случае могла быть закрыта, когда цена пробивает скользящее среднее значение полос Боллинджера в бычьем направлении.

    Правильное расположение стоп-лосса в этой торговле — выше последней вершины ценового действия, предшествующего ценовому разрыву в центре полос Боллинджера. Вы можете видеть, что риск был очень номинальный по отношению к общей прибыли, которая могла бы быть реализована от этой торговли.

    Управление капиталом

    Мы рассмотрели типы моделей дивергенции и некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенцией. Теперь мы знаем, как определить дивергенцию и как выйти на рынок при дивергенции. Однако, прежде чем начать торговать системой дивергенции, есть еще несколько моментов, которые нам нужно обсудить. Эти моменты включают в себя подход к управлению деньгами при торговле. Если у Вас не будет твердого плана управления капиталом, то Вы, вероятно потеряете деньги, торгуя на дивергенции или любых других системах на форекс.

    Стоп Лосс (Stop Loss)

    Независимо от метода торговли который вы используете, вы всегда должны использовать стоп-лосс для каждой из ваших позиций. Для большинства трейдеров лучше разместить жесткий стоп на рынке, вместо того, чтобы использовать умственную остановку руками. Что касается дивергенции, одним из способов разместить стоп-лосс, будет размещение его прямо над последней вершиной на графике, которая подтверждает медвежью дивергенцию. Если дивергенция является бычьей, то мы рассчитываем на основания и стоп должен быть размещен ниже последнего дна на графике.

    Изображение ниже даст вам общее представление о том, где поставить стоп-лосс при торговле дивергенцией.

    Это график H1 пары USD/CHF показывает бычью дивергенцию между стохастиком и ценовым действием. Это создало возможность для выхода на рынок с длинной сделкой на 0.9242, как показано на изображении. Расположение стоп-лосса будет ниже минимума колебания, прямо под последней нижней частью рисунка дивергенции.

    После того, как подтверждена бычья дивергенция, цена USD/CHF начинает расти.

    Тэйк Профит (Take Profit)

    Вы всегда должны иметь строгие правила взятия прибыли, когда торгуете дивергенцией. Для всех положительных сторон торговли дивергенцией, одна из вещей, которую торговля дивергенцией не дает нам, является четкими целями взятия прибыли. Поэтому должен использоваться дополнительный инструмент, для того, чтобы помочь определить цели вашей прибыли. Как правило, если вы торгуете дивергенцию с RSI или Stochastic, вам может понадобиться дополнительный индикатор, чтобы закрыть свои сделки. Тем не менее, если вы используете MACD, то вы можете полностью полагаться только на этот индикатор. Причина этого заключается в том, что MACD является запаздывающим индикатором и это хороший автономный инструмент для выхода. Мой предпочитаемый метод заключается в использовании анализа колебаний и уровней поддержки и сопротивления для управления торговлей и установки целевой прибыли, однако, как я уже упоминал, MACD также является жизнеспособным вариантом.

    Стратегия форекс дивергенции с использованием MACD

    У нас есть все инструменты, которые нам нужны для начала торговли по Форекс дивергенции. Давайте теперь объединим все правила и посмотрим, как это будет выглядеть. Мы будем использовать индикатор MACD для определения дивергенции и для закрытия торгов. Когда мы будем видеть несоответствия между ценовым действием и MACD, мы будем заключать сделки, основываясь на сигнале дивергенции. Когда мы видим перекрестие MACD в противоположном направлении, мы будем закрывать сделки.

    Давайте теперь посмотрим, как это всё работает.

    Это тот же дневной график EUR/USD который мы использовали в начале этой статьи. Тем не менее, на этот раз мы подключили всю нашу торговую стратегию.

    Сначала мы начнем с определения бычьей дивергенции между MACD и ценовым действием. На графике показаны более низкие основания, в то время как дно на MACD растет. Это наша бычья дивергенция. Внезапно, после создания своего третьего высшего дна, линии MACD делают бычье пересечение. Мы могли бы использовать этот сигнал для открытия длинной позиции на нашей бычьей дивергенции как показано зеленой горизонтальной стрелкой. Наш стоп-лосс должен быть расположен ниже последнего нижнего дна, как показано на изображении.

    Цена начинает двигаться вверх. MACD также начинает расти. Два месяца спустя, MACD сигнализирует о медвежьем пересечении. Мы используем это как сигнал выхода и закрываем нашу торговлю.

    Таким образом, мы рассмотрели различные типы дивергенции, индикаторы, которые могут быть использованы для их торговли, а также некоторые методы управления торговли, которые могут быть использованы в рамках стратегии дивергенции. Это должно быть хорошей отправной точкой, с которой вы можете самостоятельно создать и начать тестировать методы дивергенции.

    Заключение

    Установка дивергенции — является одной из ведущих Форекс моделей, давая нам ранний вход в развивающемся ценовом движении.

    Торговля дивергенции — эффективный метод, позволяющий трейдерам комбинировать ценовое действие и анализ индикаторов в торговой стратегии.

    Есть четыре типа моделей дивергенции:

    • Обычная Бычья дивергенция
    • Обычная Медвежья дивергенция
    • Скрытая Бычья дивергенция
    • Скрытая Медвежья дивергенция

    Некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенции Форекса:

    • MACD
    • RSI
    • Индикатор Стохастик
    • Моментум и Полосы Боллинджера

    Необходим твердый мани менеджмент для торговли дивергенции Форекса или любой стратегии в этом отношении.

    Сигналы дивергенции не дают четких целевых показателей взятия прибыли (Profit). Мы не знаем, как далеко пойдёт цена, поэтому во многих случаях мы должны использовать другие методы, чтобы выйти из нашей торговли.

    MACD является хорошим автономным инструментом для торговли дивергенцией на рынке Форекс. При торговле с MACD, он может быть использован, для предоставления вам сигналов входа и выхода.

    Дивергенция на Форекс: индикаторы для определения и правила торговли

    Как торгуют многие новички: покупают, когда цена долгое время растет и достигает пика. Продают, на дне, когда котировки долгое время падали, сливая депозиты.

    Лучший момент для покупки — на дне рынка. Для продажи — на пике. Один из методов прогнозирования разворотов на графике — работа с разными показателями движения цены.

    Что это такое

    На Форекс рынке дивергенция — это расхождение значений между котировками в окне графика и техническим индикатором. Один из сильных разворотных сигналов технического анализа. Рекомендуется многими профессиональными трейдерами.

    Цена любого торгового инструмента движется волнообразно. После формирования максимума или дна, стоимость обязательно откатывается назад вне зависимости от силы рыночной тенденции.

    Во время флета дно и вершины формируются в узком коридоре. На бычьем тренде последующие максимумы выше прошлого. На медвежьем следующий минимум ниже прошлого.

    При обновлении максимума или минимума позиции быков и медведей только укрепляются. Однако часто, когда продавцы или покупатели теряют силы, цена продолжает обновлять экстремумы по инерции. Разворот может произойти значительно позже когда участники рынка отдадут инициативу другим. На валютном рынке форекс индикаторы дивергенции раньше остальных видят теряющий силу тренда позволяя находить разворот.

    Используемые инструменты и сигналы

    Для определения расхождения цены используются осцилляторы: RSI, Stochastic, MACD и другие.

    Во время тенденции линии инструментов вместе с ценой обновляют пики и впадины. Перед разворотом последняя волна обновляет значения, но индикатор показывает движение в обратную сторону.

    Стандартная бычья дивергенция. Образуется на дне нисходящей тенденции, когда на графике последняя впадина ниже предыдущей, а волны индикатора направлены обратно.

    Обычное медвежье расхождение. Формируется по прежним правилам на максимуме восходящего тренда.

    Скрытая дивергенция на форекс вниз. Скрытая модель указывает на продолжение тенденции, а не его разворот.

    На графике последний пик ниже предыдущего, мувинг осциллятора движется в обратном направлении.

    Скрытое восходящее. Последнее дно на графике выше предыдущей. В окне индикатора — ниже. Указывает на продолжение бычьей тенденции рынка.

    Расширенная разница вниз. Модель дает сигнал на подтверждение свечной модели Двойная вершина. Условия формирования:

    • 2 пика на одном уровне или с небольшим расхождением.
    • Второй максимум осциллятора значительно ниже первого.

    Сигнал редко появляется и указывает на разворот.

    Расширенное восходящее расхождение. 2 последние впадины на свечном чарте примерно на одном уровне. RSI нарисовал последнее дно значительно выше предыдущего. Сигнал к покупке.

    Как торговать

    Мало определить расхождение на графике – важно правильно выбрать точку входа.

    Инструкция по работе:

      1. Определение дивергенции на графике. Пики или впадины соединяются линией.
      2. Строится вторая параллельная линия, устанавливающаяся по минимуму или максимуму в зависимости от типа разницы значений.
      1. Сделка открывается, когда свеча пробьет параллельную линию и закроется за ее пределами.
    1. Тейк профит устанавливается на расстоянии 50–70% от размера определенного коридора. В примере выше ширина коридора 160 пунктов – тейк устанавливается на расстоянии 80–110 п.

    Разница в показаниях графика и техиндикатора — сильный сигнал в трейдинге. Binium рекомендует использовать их в своей работе. Но без дополнительного подтверждения лучше не торговать. Используйте дополнительные методы технического или свечного анализа.

    Индикаторы дивергенций

    О Разделе «Индикаторы дивергенций»

    Индикаторы дивергенций — это технические индикаторы, позволяющие своевременно выявить несоответствие направления движения цены и показаний индикатора. В техническом анализе рынка форекс дивергенция различается как бычья и медвежья и трактуется как сильный сигнал к развороту текущего тренда.

    Как правило, индикаторы дивергенций представляют собою оптимизированные специально для таких целей классические осцилляторы. Наряду с модификацией стандартных осцилляторов широко распространены и авторские разработки, зачастую использующие принципиально новые алгоритмы выявления дивергенций, что позволяет трейдеру не пропустить точку разворота тренда, тем самым повысив эффективность торговли.

    Самые популярные индикаторы дивергенций доступны для бесплатного скачивания в этом разделе.

    Аналитика

    Последние образовательные статьи

    Индикаторы и стратегии

    Ваше мнение ( 279 мнений)

    МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

    Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости

    Дивергенция на Форекс и все, что нужно о ней знать

    В сегодняшнем обзоре я хочу вам рассказать все, что касается дивергенции на финансовом рынке Форекс. На тематических форумах можно часто встретить вопросы такого плана как: «Работает ли технический анализ?», «Какой индикатор самый эффективный?».

    На мой взгляд, лучшего индикатора просто не существует. Все они по-своему хороши, но если бы мне пришлось выбирать лишь один элемент технического анализа на Форекс, который принесет мне наибольшую прибыль, то я бы, не сомневаясь, выбрал дивергенцию. Итак, давайте подробнее разберем сей диковинный термин.

    Что такое дивергенция

    Дивергенция на Форекс представляет собой некий признак того, как будет вести себя рынок в ближайшее время. Дивергенция является сигналом. Дело в том, что рынок в момент своего разворота зачастую достигает своего пика и подает нам сигнал, что он уже не обладает прежней силой, которая требуется для продолжения своего движения в том же направлении.

    Для лучшего восприятия приведу вам несколько слов, которые словарь предлагает для интерпретации термина дивергенция: отклонение, изменение направления, расхождение и разногласие.

    В процессе трейдинга на рынке Forex проявляется явление дивергенции, оно отображается следующим образом: направление движение цены расходится с направлением движения индикатора.

    Отобразить подобную ситуацию позволяют такие индикаторы, как: осциллятор Стохастик, MACD и RSI. Кроме этого, дивергенция, также может отображаться и на других индикаторах.

    Мы знаем, что рынок постоянно находится в движении вверх или вниз, даже в период тренда. Осциллятор всегда строго следует за движением цены. Если движение рынка направлено вверх, то и осциллятор тоже будет направляться вверх. Аналогичная ситуация будет и в том случае, если рынок нарисует более высокий максимум, осциллятор поднимется на те же вершины.

    В случае образования дивергенции, в тот момент, когда рынок будет покорять вершины, осциллятор, который обычно по пятам следует за рынком, будет вырисовывать более низкий максимум. Такая ситуация говорит о том, что рынок ослабел и что существует большая вероятность того, что в ближайшем периоде времени произойдет коррекция цены (откат) или даже разворот рынка.

    На скрине мы четко видим, что индикатор показывает более низкий максимум, в тот момент, когда рынок достиг более высокого максимума.

    Дивергенция, которая приведена в данном примере, носит название классической «медвежьей» дивергенции.

    На следующем примере отчетливо видно, что индикаторы могут не всегда отображать тенденции, которые имеются на рынке. В данной ситуации мы можем легко воспользоваться моментом расхождения и открыть позиции.

    Аналогичная ситуация может быть и при спадающем рынке. Если рынок находится на нижних минимумах, то индикатор также покажет более низкие минимумы. В случае когда график индикатора и график цены расходятся, появляется высокая вероятность того, что рынок в скором времени изменит сове направление.

    На скрне мы видим, что рынок достиг второго более низкого уровня, но индикатор достигает более высокого минимума.

    Описанная нами дивергенция носит название классической «бычьей» дивергенции. Понятье «бычья» относится к направлению графика цены, в котором направляется рынок после самой дивергенции.

    • «медвежья», если рынок после пойдет вниз;
    • «бычья», если рынок затем будет направляться вверх.

    Виды дивергенции на Форекс

    Существуют различные виды дивергенций. Одна из наиболее востребованных – контр-трендовая дивергенция. Стоит отметить, что некоторые трейдеры весьма удачно владеют приемами торговли против тренда. Представленный вид дивергенции считается классической, или же обычной дивергенцией, ведь при нем используются распространенные в обычной торговле приемы. Справедливости ради, стоит заметить, что в основе других торговых систем также может использоваться обычная дивергенция, просто зачастую трейдер сам не ведает о ее наличии. Сейчас мы с вами разберем основные приемы торговли на рынке Фореск, после чего вы сможете без проблем определять дивергенцию в своих торговых стратегиях.

    Виды дивергенций

    1. Обычная, или скрытая дивергенция.
    2. Расширенная дивергенция.
    3. Скрытая дивергенция.

    Классическая дивергенция наиболее распространенная, возникает при развороте тренда.

    Расширенная дивергенция – редко используемый топ дивергенции. Стоит заметить, что данный тип также является признаком продолжения тренда. Расширенная дивергенция – это очень мощный сигнал, который можно грамотно использовать при торговле и получать отличную прибыль.

    Скрытая дивергенция используется примерно 25% трейдеров. Скрытая дивергенция представляет собой некий признак продолжения тренда.

    Классическая дивергенция

    Обычная дивергенция представляет собой дивергенцию, которая свидетельствует о скором развороте тренда на рынке Форекс и может выступать сигналом для открытия длинной или короткой позиции.

    Медвежья дивергенция говорит о том, что график цены скоро направится вниз, а это значит, что нужно подготовиться к продаже.

    Обычная бычья дивергенция говорит о том, что график цены скоро направится вверх, а это значит, что нужно подготовиться к покупке.

    Классическая медвежья дивергенция

    Для определения медвежьей дивергенции нам необходимо отслеживать пики графика индикатора и цены. Медвежья дивергенция возникает тогда, когда график индикатора показывает низкий максимум, а график цены более высокий максимум. При этом совсем необязательно, чтобы была серия более высоких максимумов на графике цены. Достаточно увидеть один более высокий пик по сравнению с предыдущим. В случае если индикатор говорит о дивергенции, то значит, что скорее всего в ближайшее время мы будем наблюдать движение вниз, которое мы сможем использовать и открыть позиции на продажу.

    C помощью пунктирных линий на скрине можно легко определить, на каком уровне находится второй максимум, он может быть как ниже, так и выше первого максимума.

    Классическая бычья дивергенция

    Для определения бычьей дивергенции на Форекс необходимо оценивать минимумы графика индикатора, а также графика цены. Данный тип дивергенции возникает в тот момент, когда график индикатора показывает более высокий минимум, а график цены более низкий минимум. Стоит также заметить, что совершенно необязательно, чтобы это была целая серия низких минимумов на графике цены. Хватит и всего одного, более низкого минимума, конечно по сравнению с предыдущим. Когда индикатор показывает дивергенцию, мы можем расценивать его как сигнал к скорому восходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

    С помощью пунктирных линий мы можем определить, где находится второй минимум, ниже он или выше первого.

    Рассмотренные нами примеры, показывающие дивергенцию, в большинстве случаев имеют прямую линию, которая соединяет первый максимум/минимум, со вторым максимумом/минимумом. Такая картина действительна как для графика цены, так и для графика индикатора. Обращаю ваше внимание на то, что это наиболее оптимальный способ для определения дивергенции. Наработав определенный опыт, вы сможете видеть дивергенцию визуально, а пока на помощь вам придут соединительные линии.

    Я использую дивергенцию в качестве сигнала для входа в рынок, таким подходом я пользуюсь уже много лет. Но я до сих пор на своих графиках рисую вспомогательные линии.

    Скрытая дивергенция

    Скрытую дивергенцию распознать намного сложнее: она представляет собой сигнал продолжения тренда. Мы уже говорили, что о ее существовании знает лишь четверть трейдеров. Также, как и обычная, скрытая дивергенция выступает сигналом к открытию короткой или длинной позиции.

    Скрытая бычья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вверх.

    Скрытая медвежья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вниз.

    Скрытая медвежья дивергенция

    Для определения скрытой медвежьей дивергенции мы должны оценивать пики или максимумы графика индикатора и цены. Данный тип дивергенции возникает тогда, когда график цены, двигаясь вниз, вырисовывает более низкие максимумы. В этот момент индикатор показывает более высокий максимум.

    Скрытая медвежья дивергенция

    С помощью пунктирных линий можно определить, где находится второй максимум, ниже первого, или же выше.

    Скрытая бычья дивергенция

    Для определения скрытой бычьей дивергенции мы должны оценивать низы или же минимумы графиков индикатора и цены. Представленный тип дивергенции возникает тогда, когда график цены, направляясь вверх, показывает более высокие минимумы. В этом случае индикатор будет демонстрировать более низкий минимум.

    Скрытая бычья дивергенция

    С помощью пунктирных линий можно определить, где находится второй минимум, ниже первого или же выше.

    Иногда скрытую дивергенцию сравнивают с рогаткой. Почему? Дело в том, что индикатор действует подобно рогатке – после легкой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он движется. На индикаторе в этот момент мы видим маленький откат. Именно этот откат предоставляет нам прекрасный сигнал для входа в рынок.

    Расширенная дивергенция

    Расширенная дивергенция очень схожа с обычной, но в ее случае график цены показывает фигуру, которая очень напоминает двойную вершину, или же наоборот, двойное дно. Вместе с тем, что вторая вершина/дно на графике цены располагается на том же уровне, что и первая, индикатор рисует второй максимум/минимум на ином уровне, который существенно отличается от первого. Такое положение вещей показывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.

    Зачастую, когда рынок выдает подобные виражи, появляется возможность того, что произойдет некоторая консолидация. Расширенная дивергенция может свидетельствовать о том, что рынок еще имеет вполне мощный потенциал для продолжения своего движения и что консолидации на данный момент не предвидится.

    Расширенная дивергенция представляет собой одну из разновидностей обычной контртрендовой дивергенции. Увидеть ее можно в нижней части мощного движении рынка, тогда, когда рынок уже задумывается о приостановке движения. В это время вместо того, чтобы поменять направление и сформировать фигуру консолидации, рынок все равно будет продолжать движение в том же направлении.

    Расширенная медвежья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вниз, а это значит, что настало время продавать.

    Расширенная бычья дивергенция свидетельствует о том, что график цены продолжает стремиться вверх – время покупать.

    Расширенная медвежья дивергенция

    Для того чтобы определить расширенную медвежью дивергенцию, нам необходимо обращать внимание на пики или максимумы графиков индикатора и цены. Чаще всего расширенная медвежья дивергенция определяется по вершинам большого движения. В этом случае рынок также образует двойную вершину, но заметьте, что такая вершина необязательно должна быть классической. Помните, что второй максимум может быть немного ниже или выше прежнего. В этом случае, несмотря на то, что максимумы на графике цены располагаются примерно на одинаковом уровне, индикатор будет отображать более низкий второй максимум. Обращаю ваше внимание на то, что Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойной вершины, так как это делает график цены. При этом взаимосвязь между графиками индикатора и цены будет казаться расширенной.

    Расширенная медвежья дивергенция

    С помощью пунктирной линии вы сможете легко определить, где находится второй максимум, выше он или ниже первого.

    Обращаю ваше внимание на то, что максимумы на графике цены располагаются примерно на одном уровне, при этом напоминая двойную вершину. Индикатор в свою очередь показывает значительно более низкий второй максимум.

    Если подойти к сложившейся ситуации с другой стороны, не рассматривая расширенную дивергенцию, можно заметить, что график цены показывает двойную вершину/дно, в то время как индикатор не повторяет движение цены. Выглядит это так, как будто индикатор просто перестал копировать движения цены.

    Расширенная бычья дивергенция

    Для определения расширенной бычьей дивергенции нам стоит смотреть на минимумы графиков индикатора и цены. Как правило, расширенная бычья дивергенция определяется по низам большого движения. В этом случае рынок образует некое двойное дно, но оно не всегда имеет классический вид. Второй минимум может находиться ниже или же выше первого. При том, что минимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор нарисует нам более высокий второй минимум. В этой ситуации индикатор также НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойное дно, так как это делает график цены. При этом взаимосвязь между графиками индикатора и цены будет казаться расширенной.

    Расширенная бычья дивергенция

    С помощью пунктирных линий вы можете определить, находится ли второй минимум ниже или выше первого.

    В этом случае минимумы на графике цены находятся примерно на одном и том же уровне, напоминая при этом все тоже, двойное дно. Индикатор при этом отображает более высокий второй минимум.

    Заключение

    Таблица типов дивергенций на Форекс

    Дивергенция на финансовом рынке Форекс – это один из наиболее мощных элементов технического анализа. Распознать и оценить дивергенцию на живом графике довольно сложно, но с опытом все сложности уходят на второй план.

    Конечно, открывая позиции, не стоит опираться на одну лишь дивергенцию. Помимо нее, необходимо также учитывать показания и других индикаторов, уровни поддержки / сопротивления, графические паттерны, сигналы Price Action.

    Дивергенция на Форекс

    Технический анализ многогранен, но есть один элемент, определяемый посредством индикаторов, позволяющий извлекать наибольшую прибыль в трейдинге на рынке «Форекс», — дивергенция.

    Что представляет собой дивергенция

    Дивергенция (divergence) — это опережающий индикатор, информирующий о предполагаемом поведении цены торгового инструмента в краткосрочной перспективе. Непосредственно перед разворотом рынок информирует участников торгов об отсутствии прежней силы, дававшей ему энергию для движения в выбранном направлении. Глубже вникнуть в суть дивергенции можно, оценив термин через синонимы, такие как «разногласие», «отклонение» или «расхождение», также подойдёт «изменение направления».

    Суть дивергенции выражается в расхождении ценового движения с показаниями индикаторов, таких как:

    Показывают дивергенцию и другие инструменты, вроде бы изначально не предназначенные для демонстрации данного явления на рынке.

    Внешне трейдер наблюдает на графике бычий тренд, в то время как индикатор начинает демонстрировать медвежью тенденцию, что свидетельствует о скором развороте цены. Зеркальная ситуация возникает на медвежьем рынке. Использование индикаторов обусловлено тем, что они строго повторяют все ценовые движения, последовательно обновляя минимумы или максимумы. Сигналом дивергенции послужит формирование на графике нового максимума, не подтверждённого индикатором, демонстрирующим обратную тенденцию. Такое положение дел свидетельствует об ослаблении текущего тренда и вероятной коррекции, а может, и развороте рынка.

    Такая дивергенция называется классической, и она может быть как бычьей, так и медвежьей, в зависимости от направления текущего тренда на рынке. Какой именно будет дивергенция, зависит от того, куда пойдёт цена на рынке после выявленного расхождения между показаниями графика и индикатора. Если будет происходить снижение, то дивергенция будет медвежьей, а при росте — бычьей.

    Лучшие брокеры бинарных опционов:

    Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
    Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
    FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
    Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
    Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
    24option 200$ 24$ До 100% Да CySEC

    Виды дивергенции

    Есть несколько видов дивергенции, и наиболее распространена контртрендовая, называемая также классической из-за сильного распространения в профессиональной среде. Однако есть ещё несколько разновидностей дивергенции на рынке, и, научившись их идентифицировать на графике.

    Трейдер сделает торговлю эффективнее:

    Классическая дивергенция связана с разворотом тренда. Скрытая дивергенция свидетельствует о продолжении текущей тенденции. Расширенная дивергенция тоже указывает на продолжение существующей динамики.

    Классическая дивергенция

    Стандартная дивергенция информирует о предстоящем вероятном развороте рынка и служит сигналом для открытия длинной позиции на покупку или короткой сделки на продажу. Обычная медвежья дивергенция информирует о предстоящем движении графика вниз, а бычья — о скором развороте вверх, готовя трейдера к продажам или покупкам.

    Медвежья обычная дивергенция

    Надо просто наблюдать за максимумами цен на рынке для выявления дивергенции, сопоставляя их с обновлениями пиков в окне индикатора.

    Преимущественно точка входа возникает, когда ценовой график демонстрирует продолжение тренда на рынке, а индикатор указывает на обратную динамику. Причём речь не идёт о серии сигналов — нужно выявить лишь одну такую точку для получения достаточных оснований, позволяющих открыть сделку по дивергенции.

    Бычья обычная дивергенция

    Здесь нужно отслеживать обновление минимумов на рынке и открывать позицию, когда индикатор перестанет подтверждать трендовое движение. Важно поймать первый сигнал дивергенции, так как речь может идти о непродолжительной коррекции, и, упустив момент, трейдер не сможет извлечь прибыль из возникшей благоприятной ситуации, открыв контртрендовую сделку на покупку.

    Наглядно понять, что такое дивергенция в трейдинге, можно, наблюдая приведённые в качестве примера картинки, на которых минимумы и максимумы соединены пунктирными линиями, визуализирующими закономерность, выявление которой является основной задачей при торговле по стратегии, подразумевающей использование данного явления. Торгуя на реальном рынке, можно пользоваться такими же линиями, соединяя первые и последние максимумы, минимумы. Особенно актуально это для новичков, а более опытные спекулятивные инвесторы могут идентифицировать дивергенцию на рынке без дополнительных инструментов анализа рынка. Несмотря на это многие профессионалы продолжают рисовать на графике вспомогательные линии, служащие ориентиром и наглядным подтверждением дивергенции на рынке.

    Скрытая дивергенция

    Такую дивергенцию на рынке идентифицировать намного сложнее, так как она свидетельствует не о развороте рынка, а о продолжении текущего тренда. Многие трейдеры даже не подозревают о подобном явлении, позволяющем получать сигналы для открытия коротких и длинных позиций. Медвежий вариант свидетельствует о продолжении нисходящего тренда, а бычий — о нарастающей силе покупателей.

    Скрытый медвежий вариант

    Идентифицировать такой сигнал можно, наблюдая за обновлением максимумов на ценовом графике и в окне индикатора. Благоприятная ситуация возникает при движении ценового графика вниз с постоянным обновлением минимумов, тогда как индикатор показывает новые максимумы.

    Скрытый бычий вариант

    Здесь надо наблюдать за восходящим рынком и отслеживать ситуацию, когда минимумы продолжают обновляться на графике, но индикатор не подтверждает данной тенденции. Обновление минимумов служит основным подтверждением того, что крупный участник удерживает свою позицию, но мы точно не знаем, когда он из неё выходит. Индикатор рынка даёт опережающий сигнал, информирующий о продолжении текущей тенденции.

    Некоторые эксперты сравнивают такую дивергенцию с рогатиной, катапультирующей рынок после незначительной паузы в направлении, ранее избранном крупными участниками. Индикатор информирует о незначительном откате, давая возможность найти оптимальную точку входа.

    Расширенная дивергенция

    Данный вариант внешне схож с обычной дивергенцией, но здесь на графике появляется фигура, напоминающая двойную вершину или дно, при том что в окне индикатора максимумы/минимумы продолжают обновляться. Такое развитие событий предрекает продолжение существующего тренда.

    Иногда такие явления свидетельствуют о вероятной временной консолидации и наличии существенного потенциала у текущего ценового движения. Такой вид относят к контртрендовым явлениям, появляющимся при сильных рыночных движениях в момент паузы, связанной с накоплением дополнительного объёма. Рынок не будет формировать полноценный флэт, а лишь приостановится, продолжив двигаться в избранном направлении. Если визуализируется медвежья расширенная дивергенция, то надо искать точку входа для продажи. Когда наблюдается бычья дивергенция расширенного типа, то трейдеры предпочитают покупать.

    Медвежий расширенный вариант

    Идентифицировать дивергенцию поможет наблюдение за максимумами в окне индикатора. Рынок должен сформировать двойную вершину, причём не обязательно в классическом варианте, когда они формируют один уровень, — одна из них может быть ниже другой. Индикатор на этом фоне будет демонстрировать существенные отклонения от предыдущих пиков, не показывая двойную вершину и не повторяя ситуацию на графике. Такая взаимосвязь между индикатором и графиком выглядит расширенной. Трактовать такую ситуацию при торговле на бирже можно и иначе, не задумываясь о расширении, а обращая внимание на двойную вершину, не подтверждаемую индикатором, переставшим копировать график.

    Бычий расширенный вариант

    Необходимо наблюдать за минимумами в окне индикатора и на ценовом графике в поисках двойного дна, пусть и не в классическом исполнении, когда формируется один уровень поддержки. Индикатор на этом фоне не повторяет движение графика, продолжая обновлять минимумы, что очевидно на фоне замедлившейся цены.

    Изучая явление дивергенции, надо проанализировать конвергенцию, заключающуюся в схождении. Фактически это сигнал, появляющийся на фоне нисходящей тенденции, когда индикатор не подтверждает обновление минимумов, выполняя функцию предвестника разворота. Последовательное понижение минимумов на фоне поступательного повышения максимумов в окне осциллятора служит чётким сигналом для открытия позиции. Конвергенция считается сильной разворотной моделью и вкупе с другими сигналами помогает отыскать точку входа в виде классической фигуры, например такой как «голова-плечи». Если дивергенция и конвергенция используются правильно, то в первом случае трейдер будет получать бычьи сигналы, а во втором — медвежьи точки входа. Особенно сильны эти сигналы при нахождении индикатора в зоне перепроданности или перекупленности.

    Нельзя открывать позиции сразу при обнаружении конвергенции, так как это явление служит предпосылкой для разворота, но не даёт точки входа, позволяющей с наибольшей выгодой войти в рынок.

    Надо учитывать сопутствующие факторы, среди которых следует выделить:

    • технические ценовые уровни;
    • структуру тренда;
    • новостной фон.

    Учитывая группу факторов, можно повысить точность получаемых сигналов, увеличив прибыльность стратегии. Дивергенция может свидетельствовать не только о прекращении или ожидаемом продолжении тренда, но и об увеличении волатильности, так как на рынке появились участники, способные скорректировать существующий тренд. Речь идёт об обратной коррекции, хорошо визуализируемой посредством MasterForex-V. Данная торговая система демонстрирует обратную дивергенцию, способствующую формированию «Глубины коррекции», свидетельствующей о следующем:

    • трендовая волновая структура завершилась;
    • формирование разворотной волны началось;
    • наблюдается коррекционная волна, образующаяся на старшем временном периоде.

    Поняв, что представляет собой дивергенция на «Форекс», можно эффективно использовать этот механизм в практической торговле. Определяющую роль здесь играют настройки индикаторов, от которых зависит правильность поступающих сигналов. Надо учитывать, что первоначально индикаторы создавались для работы с дневными временными периодами. Практическая польза от их применения будет ощутима при торговле на недельных графиках. Идентифицировать дивергенцию на внутридневных графиках непрактично, так как будет высокая погрешность генерируемых сигналов. Можно будет в лучшем случае найти коррекцию рынка, но никак не разворот глобального тренда.

    Заключение

    Торгуя на «Форекс» с использованием дивергенции, надо учитывать ряд факторов:

    • открывать сделки следует при идентификации классических сигналов дивергенции на тайм-фреймах от H1 при условии стабильной волатильности в течение последних суток по конкретной валютной паре;
    • ценовые колебания, вызванные спекулятивными факторами, в частности закрытием опционов, выходом экономических новостей, сломают сформированную дивергенцию или могут привести к созданию ложной точки входа;
    • более надёжны варианты с расхождением, нежели конвергенция;
    • оценить классический вариант можно по второму максимуму/минимуму, а скрытая модель идентифицируется только при завершении экстремума.

    Фильтровать сигналы можно с помощью младших тайм-фреймов, если на них ситуация идентичная, то весьма вероятна отработка позиции и закрытие сделки по тейк-профиту. Выходить из открытой позиции нужно в случае образования обратной дивергенции, а также руководствуясь соответствующими сигналами осциллятора.

    Только грамотное применение сигналов бычьей дивергенции с учётом дополнительных факторов может способствовать стабильной прибыльной торговле, основанной на принципах дивергенции, определяемой только с помощью индикаторов. Трейдеры традиционно используют и другие методы анализа, помогающие наверняка определить дивергенцию на рынке с учётом объективных факторов, определяющих движение цены.

    Дивергенция и конвергенция на «Форексе»: понятие и виды

    Вы хотели бы узнать, как профессионально торговать при помощи дивергенции? Многие трейдеры довольно успешно используют расхождение между индикаторами MACD, стохастикой , RSI и ценой.

    Торговля дивергенцией имеет решающее значение для многих прибыльных систем, которыми пользуются трейдеры.

    Что такое дивергенция?

    Расхождение в торговых графиках заключается в том, что действие цены отличается от показания различных индикаторов, например MACD, стохастика, RSI и т. д. Идея заключается в том, что дивергенция демонстрирует снижение импульса, которое пока не отражается в цене, но которое может быть ранним индикатором разворота.

    Наиболее точно определяют дивергенцию такие технические индикаторы «Форекса», как:

    Эффективное использование торговой системы дивергенции может быть одним из лучших инструментов для прогнозирования ситуации и достижения эффективных результатов торговли.

    Дивергенция может быть одним из лучших показателей, чтобы предсказать, как рынок может вести себя в предстоящие периоды, тем самым предоставляя инвестору возможность принимать наилучшие обоснованные торговые решения. Итак, как осуществляется торговля с использованием дивергенции в «Форексе»?

    Обзор расхождения и схождения цены на «Форексе»

    Как мы уже определили выше, дивергенция – это когда цена актива и показания рассмотренных индикаторов перемещаются в противоположных направлениях.

    Чтобы определить, что такое дивергенция, используем один пример. Рассмотрим ситуацию, когда рыночные цены растут, а показания технического индикатора падают. В этом случае трейдер столкнется с уменьшающейся динамикой и, следовательно, признаками разворота тренда. Цена и технический индикатор расходятся, и поэтому трейдер может выбрать продажу для получения максимальной прибыли.

    Конвергенция

    Но кроме расхождения цены и индикатора, называемой дивергенцией, существует и противоположное явление рынка. Данное явление, называемое конвергенцией, подразумевает, наоборот, схождение цены и показания выбранного индикатора.

    Что такое конвергенция? Это когда цена актива и показания индикаторов сходятся и перемещаются в одном направлении. Конвергенция является мощным индикатором для всех трейдеров. Конвергенция, как следует из названия, – это когда два или более индикатора или другие устройства анализа идут по одному пути.

    Что такое конвергенция, можно разобрать на примере, давайте предположим ситуацию, в которой рыночные цены и технический индикатор показывают восходящий тренд. В этом случае трейдеры сталкиваются с продолжающимся импульсом, и существует высокая вероятность того, что тренд сохранится. Итак, здесь цена и технический индикатор сходятся (т. е. идут в одном направлении), и трейдер может воздерживаться от продажи, так как цена, вероятно, будет расти.

    Существуют некоторые виды конвергенции, которые наиболее распространены на рынке «Форекс».

    • Конвергенция индикатора с ценовым действием. Это самая простая из всех конвергенций, но, возможно, самая важная для наблюдения, поскольку она может повлиять на последующую или противоположную стратегию. Сближение индикатора с ценовым действием означает, что по мере того, как цены выходят на новый уровень, индикатор также становится новым.
    • Конвергенция индикаторов. Время от времени индикаторы будут сходиться. Обычно это происходит в течение нескольких дней и обычно называется просто «подтверждением», поскольку в одном индикаторе подтверждается другое.
    • Конвергенция временных рамок. Слишком часто хороший сигнал выходит из строя, потому что временные рамки не учитываются. В течение одного периода времени один тренд может превышать другой, так как одна входящая волна переполняет другую, когда поток прилипает.

    Таким образом, дивергенция и конвергенция «Форекса», работающие в качестве инструмента какой либо стратегии, сосредоточены на одних инструментах.

    Указанные типы конвергенции – это не только мощные подтверждения сигналов, но и отличные способы поиска сделок. Как только трейдер начнет узнавать их, то сможет находить их на любом графике или временном интервале, который выберет.

    При изучении системы необходимо определить и выделить составляющие дивергенции.

  • Восходящее изменение – «бычье расхождение».
  • Нисходящее – «медвежье расхождение».

    Регулярная дивергенция

    Классическая дивергенция (регулярная) в торговле на «Форексе» – это ситуация, когда ценовое действие достигает более высоких максимумов или нижних минимумов, но при этом используемый индикатор остается в прежнем состоянии.

    Это важный признак того, что тенденция подходит к своему завершению и следует ожидать разворота тренда. Таким образом, стратегия дивергенции на «Форексе» основана на идентификации такой вероятности изменения тренда и последующего анализа для выявления того, где и с какой интенсивностью может происходить такое изменение.

    Классическая «медвежья» дивергенция – это ситуация, в которой наблюдается восходящий тренд с одновременным достижением более высоких максимумов ценовым действием, которое остается неподтвержденным осциллятором.

    В целом эта ситуация иллюстрирует слабый восходящий тренд. В этих условиях осциллятор может либо наступать на более низкие максимумы, либо достигать двойных или тройных вершин (чаще всего это справедливо для индикаторов на большом временном отрезке). В случае этой ситуации стратегия дивергенции должна заключаться в подготовке к открытию короткой позиции, поскольку есть сигнал о возможном нисходящем тренде.

    Классическая «бычья» дивергенция предполагает, что в условиях нисходящего тренда ценовое действие достигает более низких минимумов, что не подтверждается индикатором. В этом случае трейдер сталкивается со слабым нисходящим трендом.

    Индикатор может либо наступать на более высокие минимумы, либо достигать двойного или тройного дна (что чаще встречается в индикаторах, связанных с диапазоном, таких как RSI). В этом случае дивергентная стратегия на «Форексе» должна состоять в том, чтобы подготовиться к открытию длинной позиции, так как есть сигнал возможного восходящего тренда.

    В отличие от классической дивергенции, скрытая существует, когда осциллятор достигает более высокого или низкого минимума, в то время как ценовое действие остается неизменным.

    Скрытая дивергенция

    В этих условиях рынок слишком слаб для окончательного разворота, и поэтому происходит кратковременная коррекция. После этого возобновляется преобладающая рыночная тенденция, и, следовательно, происходит продолжение тренда. Скрытая дивергенция на «Форексе» может быть либо «медвежьей», либо «бычьей».

    Скрытая «медвежья» дивергенция – это ситуация с дивергенцией в торговле, где коррекция происходит во время нисходящего тренда, а осциллятор падает на низкий уровень, в то время с ценовым действием этого не происходит, оно остается в фазе реакции или консолидации. Это указывает на то, что нисходящий тренд по-прежнему силен, и вскоре он возобновится. В этом случае необходимо либо удерживать, либо открывать короткую позицию.

    Скрытая «бычья» дивергенция – это торговая дивергенция в трейдинге, в которой коррекция происходит во время восходящего тренда, а осциллятор достигает более высокого максимума, в то время как ценовое действие этого не делает, оставаясь в фазе коррекции или консолидации. Сигнал здесь означает, что восходящий тренд все еще остается сильным, и он, скорее всего, вскоре возобновится. В этой ситуации нужно либо удерживать, либо открывать длинную позицию.

    Преувеличенная дивергенция

    Существенное различие между преувеличенной и классической (регулярной) дивергенцией заключается в том, что здесь картина движения цены образует две вершины или днища, причем соответствующие максимумы или минимумы расположены примерно на одной линии. В то же время технический индикатор показывает соответствующие вершины или днища в четко видимом восходящем или нисходящем направлении.

    Преувеличенная «медвежья» дивергенция – это ситуация, когда цена формирует две вершины примерно на одной линии (с некоторыми действительно небольшими отклонениями), тогда как технический индикатор расходится и имеет вторую верхнюю позицию на более низком уровне. В этой ситуации наблюдается непрерывный сигнал тенденции к понижению, и наилучшим вариантом является либо удерживание, либо открытие новой короткой позиции.

    Преувеличенная «бычья» дивергенция происходит, когда цена создает два дна на относительно одной линии, тогда как технический индикатор расходится и имеет второе дно на более высоком уровне. В этом случае есть сигнал продолжения восходящего тренда, и лучший выбор – удерживать или открывать новую длинную позицию.

    Как и описывалось выше, на рынке «Форекс» можно выделить некоторые виды дивергенций, такие как:

  • Регулярная дивергенция или, по-другому, классическая.
  • Скрытая дивергенция.
  • Преувеличенная дивергенция.

    Индикаторы для нахождения дивергенции

    Дивергенция и конвергенция «Форекс» обнаруживается некоторыми индикаторами, которыми пользуются многие трейдеры. Самыми распространенными считаются:

    • МАКД (MACD) – это индикатор дивергенции «Форекс», основанный на оценке экспоненциальных скользящих средних показателях технического индикатора за 26, 12 или 9 дней. Гистограмма MACD выявляет те моменты, при которых цена совершает восходящее или нисходящее колебание. Фактически такая ситуация иллюстрирует расхождение между ценой и импульсом. MACD – довольно простой в использовании индикатор дивергенции.
    • РСИ (RSI) является индикатором дивергенции «Форекс», который основан на оценке внутренней силы запаса и последующем сравнении средних значений. Использование диаграммы RSI аналогично использованию гистограммы MACD, и главная задача здесь – выявить момент, когда цена и индикатор RSI начинают расходиться. Это может быть лучшим индикатором дивергенции в «Форексе» для трейдеров, способных выполнять базовый технический анализ.
    • Стохастический индикатор используется в торговле дивергенцией как индикатор количества движения, основанный на оценке цены закрытия акции и ее сравнении с ценовым диапазоном такого запаса за определенный период. Схема его использования совершенно такая же, как и в двух предыдущих показателях.

    Вывод

    Индикатор дивергенции в «Форексе» может быть важным инструментом для трейдеров, чтобы идентифицировать сигналы о кратковременном изменении тренда. Дивергенция и конвергенция на «Форексе» при умелом и эффективном их использовании способны в разы максимизировать прибыль и уменьшить потери. Стоит разработать собственную стратегию расхождения, и тогда можно будет увидеть, насколько эффективно она работает.

    Как торговать при помощи дивергенции?

    В приведенных ниже графиках можно увидеть некоторые хорошие примеры того, как торговать при расхождении индикаторов и цены. Ключевой фактор, который отделяет профессионала от среднего трейдера, состоит в том, что профи сочетают свою торговую стратегию с дивергенцией и другими выгодными торговыми стратегиями.

    Во всех примерах, включенных в эту статью, «бычья» дивергенция отмечена зеленым цветом, а «медвежья» дивергенция – красным. Первый пример, расхождение индикатора MACD, может возникать между ценой и линией MACD (синий) либо гистограммой (серый). На приведенном ниже рисунке можно увидеть несколько примеров того, как торговать дивергенцией в MACD. Первый пример – «бычье» расхождение.

    Бычий узор образуется на нижнем минимуме в цене, в то время как линии MACD сделали двойное дно. Хотя шаблон «харами» относительно слаб сам по себе, сочетание расхождения MACD добавляет силы к шаблону, в то время как шаблон «харами» обеспечивает точку фокусировки, ориентированную на лазер, чтобы торговать дивергенцией MACD.

    Следующие два примера (выше) показывают «медвежьи» расхождения гистограммы MACD. Во-первых, цена сделала двойной верх, а гистограмма сделала более низкие максимумы. Затем цена сделала три последовательных более высоких максимума, в то время как гистограмма сделала три последовательных нижних максимума. В обоих случаях предоставлены «медвежьи» картины, которые помогли найти время.

    Первые два примера «медвежьей» стохастической дивергенции сопровождаются поглощающими свечными узорами, что помогает выбрать точку входа с высокой вероятностью. Однако на последнем примере не было свечной формы на втором или третьем максимуме, поэтому трейдер может ее пропустить.

    Последний график (выше) показывает несколько примеров того, как торговать расходимостью в RSI. Изучение способов расходования расхождений RSI может быть сложным. Можно заметить, что линия RSI отбивает вверх и вниз совсем немного, поэтому этого недостаточно для того, чтобы основывать свою дивергентную торговлю RSI на любых максимумах или минимумах RSI.

    Трейдер должен убедиться, что максимумы или минимумы, которые используются для расхождения в RSI, соответствуют разным максимумам или минимумам в цене. То же самое происходит при торговле MACD, стохастикой или расхождением RSI, но проблема более выражена с RSI.

    Первым примером расхождения в приведенной выше диаграмме является «бычье» расхождение RSI, которое сопровождалось «бычьим» рисунком свечи «харами». Затем приведен пример «медвежьей» расходимости RSI, которая сопровождается соответствующим всплывающим свечным рисунком.

    Заключение

    Дивергенция и конвергенция в «Форексе» являются мощным инструментом в техническом анализе. Сигналы о дивергенции следует рассматривать только как признаки торговых возможностей, а не как сигналы покупки или продажи сами по себе. Профессионалы всегда сочетают другие торговые сигналы с дивергенцией, чтобы получить преимущество на рынке.

    Успешная торговля – это сделка, приносящая лучшие торговые решения, чем у 95% других трейдеров. Это требует прибыльной торговой системы, большой психологической дисциплины и безупречного управления капиталом. Стратегия трейдинга дивергенции для MACD, стохастик или RSI может предоставить необходимые преимущества.

    Индикаторы дивергенции на Форекс – контроль несоответствий

    Узнайте всё о расхождении графиков Форекс и способах заработка на этом! Изучите наиболее надёжные индикаторы для отслеживания дивергенции на рынке! В данном материале мы поговорим о таком явлении, как дивергенция, её видах, и способах отслеживания. Кроме того, мы рассмотрим несколько наиболее эффективных индикаторов, созданных, чтобы анализировать графики и обнаруживать несоответствия.

    Индикаторы дивергенции – заработайте на расхождении в графиках

    Дивергенцией называют ситуацию, когда показания используемого торгово-анализирующего инструмента и графика стоимости имеют значительные расхождения.

    Банальный пример: ценовой график уверенно движется вверх, преодолевая очередной пик, но индикатор не подтверждает ни самого движения, ни возникающих параллельно сигналов. Данная ситуация является наиболее простым, но в то же время, ярким примером возникновения дивергенции на рабочем графике.

    Формирование дивергенции — явный признак того, что текущий курс значительно слабеет, что может спровоцировать реверс существующей на бирже тенденции. В комплексе с грамотно составленной торговой стратегией инструменты отслеживания этого явления способны предоставить высокоинформативные данные для последующего анализа и составления прогнозов. Кроме того, контроль в случае формирования подобных графиков позволит участникам глубже понять принципы работы некоторых элементов рынка, что будет особенно актуально для не слишком опытных участников рынка.

    Классификация

    Для регистрации и отслеживания подобного явления трейдеры пользуются различными инструментами — от индикаторов и осцилляторов до паттернов. Хотя самыми эффективными, как на тестах, так и в условиях реальной торговли, себя показали MACD, осциллятор Stochastic, RSI и CCI.

    Существует несколько различных видов такого рыночного явления, как дивергенция. Каждый из них возникает при определённых условиях и может привести к весьма вариативным последствиям.

    Классическая дивергенция

    Чаще всего возникает при реверсном либо коррекционном движении текущей тенденции.

    Пример: возникают два последовательных максимума. При этом ценовой график второй пик выше первого, в то время как на экране индикатора первый максимум превышает второй. Это пример классической медвежьей дивергенции, которая является прямым сигналом к тому, что целесообразно входить в рынок с позиции продажи.
    Ещё один пример — две последовательно возникающие на графике впадины. При этом на графике стоимости вторая впадина ниже первой, а на экране инструмента — первая расположена ниже второй. Это пример классической бычьей дивергенции, формирование которой говорит нам о возникновении идеальных условий для открытия ордеров приобретения.

    Скрытая дивергенция

    Обычно формирование этого типа дивергенции является одним из основных признаков продолжения текущей тенденции. Давайте рассмотрим пару примеров.

    Пример первый: формируется два последовательных пика, при этом на экране индикатора второй превышает первый, а на ценовом графике картина обратная. Это классический пример скрытой медвежьей дивергенции. Её возникновение говорит о том, что котировка продолжает падать, а значит наступает оптимальный момент для создания ордеров продажи.

    Второй пример: на графиках возникает две впадины, при этом цена демонстрирует вторую впадину с превышением первой, а индикатор отображает первую выше второй. Это стандартный пример скрытой бычьей дивергенции, которая является сигналом того, что котировка продолжит свой рост, а значит стоит заняться сделками покупки активов.

    Расширенная дивергенция

    Третий подтип, который, в отличие от предыдущих, отслеживать немного сложнее. Кроме того, этот вид также является признаком продолжающейся тенденции.

    Пример расширенной медвежьей дивергенции: на графике колебаний котировки формируется два пика примерно одного уровня, а индикатор отображает те же два пика, но второй расположен значительно ниже первого. Этот подвид является сигналом к открытию сделок продажи, поскольку говорит о том, что стоимость продолжает падать.

    Расширенная бычья дивергенция выглядит следующим образом: индикатор регистрирует две следующие друг за другом впадины, где вторая значительно выше первой, а на ценовом графике эти же впадины отображаются примерно на одном уровне. Этот вид является основным признаком того, что курс продолжит восходящее движение, а значит стоит поработать над позициями покупки.

    Далее мы рассмотрим несколько наиболее эффективных и популярных инструментов для определения и отслеживания расхождений в рабочих схемах на бирже Форекс.

    MACD Histogram

    Гистограмма MACD — это модифицированная версия классического МАКДи, которая на сегодняшний день является одним из наиболее мощных инструментов для регистрации явления дивергенции. Данная версия осциллятора из стандартного набора терминала для торговли на бирже MetaTrader 4 состоит из графика кривой MACD, сигнальную кривую, а также гистограмму, отвечающую за мониторинг поведения графиков и обнаружения расхождений, которые были описаны выше. Histogram предоставляет инвестору возможность без проблем находить все три вида дивергенции, известных на сегодняшний день — классическая, скрытая и расширенная.
    Этот торговый инструмент хорош тем, что допускает достаточно тонкую настройку множества параметров, а также включает в себя систему извещений о возникновении несоответствий.

    CCI Divergence M5M15

    Это ещё один из мощнейших инструментов для работы с рынком Форекс путём отслеживания расхождений на графиках, основой для которого послужила стандартная версия Commodity Channel Index. Основной особенностью данного инструмента является то, что он адаптирован специально для работы на минутных временных интервалах M5 и M15.

    При регистрации рассматриваемого нами сегодня явления пользователь программы получает специальное извещение, выводимое в отдельном окне.

    Как утверждают исследователи рынка и профессиональные трейдеры, пользующиеся данной версией, CCI Divergence особенно хорошо показывает себя при использовании в ходе торгов внутри дня, а грамотное конфигурирование параметров инструмента позволит использовать его и на более крупных таймфреймах.

    Relative Strength Index

    Индекс относительной силы или RSI, как он более известен, был создан как раз для анализа возникающих дивергенций. Формула расчёта этого инструмента следующая: RSI=100-(100/(1+P/O)), где P/O — это среднее значение временных интервалов с возрастающей/снижающейся стоимостью.

    По умолчанию для Relative Strength Index используется период, равный тринадцати, временной интервал же может быть любым, но по результатам тестов он чуть хуже работает на кратких таймфреймах вроде одной либо пяти минут.

    Инструмент имеет два главных минуса, не позволяющим считать его лучшим: запаздывание относительно ценового графика, а также неизбежное возникновение недействительных сигналов в те моменты, когда неопределённое флетовое движение сменяется ярко выраженным колебанием в каком-либо определённом направлении. Именно поэтому индекс силы на практике стоит комбинировать с утилитами или стратегиями, способными нивелировать его недостатки либо сделать их влияние минимальным.

    Stochastic Divergence

    Стохастик — это инструмент технического анализа, главной функцией которого является мониторинг позиций существующего курса по отношению к общему разбросу котировок в течение определённого интервала времени; имеет три важных опции:

    • Быстрая кривая для кратких интервалов (8);
    • Медленная кривая для старших периодов (3);
    • Замедление (3).

    В скобках указаны значения для данных настроек по умолчанию. Важно помнить, что при отслеживании дивергенций одновременно учитываются пиковые значения и быстрой и медленной линии. Достоинством данного метода работы является низкое число опозданий графика, недостатком — относительно высокая вероятность возникновения недействительных сигналов.

    Лучшие результаты Stochastic демонстрировал при торгах внутри дня на часовых и четырёхчасовых временных интервалах (H1, H4). Но рекомендуем выставлять достаточно жёсткие значения для Stop-Loss.

    Заключение

    На самом деле достаточно проблематично сделать однозначный вывод — какой индикатор лучше всех подойдёт для определения дивергенции. Хотя бы потому, что использовать только один инструмент почти всегда нецелесообразно, какой бы сферы это не касалось. Выше приведены далеко не все существующие способы регистрации расхождений, но это, пожалуй, самые эффективные, проверенные временем инструменты. При грамотном их сочетании с продуманной торговой системой можно добиться по-настоящему высоких результатов при торговле на бирже Forex.

    Форекс стратегия «Дивергенция»

    Многие начинающие трейдеры пробуют свою торговлю именно с поиска дивергенций на рынке форекс и попытке торговать их. Причем большинство трейдеров в начале своей карьеры торгуют абсолютно все дивергенции, которые им встречаются на всех временных промежутках. Конечно же, в такой торговле есть очень много тонкостей и нюансов, приходящих только с опытом, но, к сожалению, не каждый из трейдеров доходит до полного осознания, каким же образом нужно торговать дивергенцию, в какую сторону, как определить, насколько сильна дивергенция и стоит ли ее торговать на минутных графиках.

    В классическом техническом анализе уделяется много текстов именно дивергенции на форекс, много пишет он ней и Александр Элдер. Причем он выделяет и двойные дивергенции, и тройные дивергенции как самые мощные и сильные, способные развернуть рынок и подтолкнуть трейдера, торговать против основного тренда на рынке. В форекс стратегии дивергенция мы попытаемся разобраться, как лучше ее торговать, какие лучше всего использовать индикаторы для поиска дивергенций на рынке и самое важное, как отделять качественную дивергенцию от совершенно нерабочей модели.

    Особенности дивергенции на форекс

    Дивергенция на форекс на это просто расхождение графика цены и графика индикатора. Для определения такого расхождения нам понадобится именно осциллятор, индикатор который качественно работает во время бокового тренда на рынке. К примеру, с помощью скользящих средних мы не сможем определить дивергенцию на форекс, а вот с помощью индикатора RSI или индикатора MACD запросто. Можно пробовать использовать и Stochastic для поиска расхождений, однако из личного опыта мы можем говорить о том, что самые лучшие дивергенции нужно искать именно на индикаторе MACD.

    Причем совершенно не нужно добавлять несколько осцилляторов одновременно график цены, потому как они все равно будут показывать приблизительно одинаковые моменты. Использовать несколько осцилляторов можно для разных целей. К примеру, использовать MACD можно для поиска расхождений и модели «голова и плечи», индикатор RSI лучше использовать для построения линий тренда и поиска модели «неудавшийся размах», однако искать дивергенцию на MACD и RSI одновременно в поисках супер сильного форекс сигнала не стоит.

    Дивергенция на продажу

    Итак, мы определили, что для поиска дивергенций лучше использовать индикатор MACD. Теперь давайте рассмотрим дивергенцию на продажу. Если описать словами формирование форекс сигнала дивергенция, то здесь можно говорить о том, что значения цены показали максимум и откатили, затем сделали новый максимум. Теперь мы смотрим на график индикатора MACD и видим, что значения индикатора этот максимум не подтвердили. В этот момент и формируется сигнал на продажу под названием «дивергенция» или как его еще называют трейдеры – «дивер».

    Важным моментом считается, что гистограмма MACD не должна пересекать нулевую отметку, т.е. вся конструкция расхождения должна находиться выше нуля. Только тогда мы можем говорить о сигнале на продажу. Причем открывать позиции на продажу можно не в момент максимума на рынке, а в момент, когда сигнальная линия красного цвета выйдет из области гистограммы MACD.

    Дивергенция на покупку или конвергенция

    Сигнал на покупку формируется аналогичным образом. Значения цены проваливаются, обновляя локальный минимум, а график индикатора MACD новый минимум не рисует, именно в этот момент формируется дивергенция на покупку, однако правильно называть такой сигнал конвергенция.

    Почему конвергенция? Здесь линии тренда, которые мы стоим для обозначения расхождения, показывают наоборот схождение, поэтому такой сигнал правильно называть конвергенция на покупку. Однако трейдеры называют все сигналы дивергенцией и мы не будем отступать от этого правила.

    Открытие позиции по сигналу дивергенция

    Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD, это будет сигналом к завершению текущего движения.

    Поэтому здесь можно выделить два правила торговли по дивергенции на форекс. Первое правило, ждем, когда появится расхождение либо схождение. Второе правило открываем позицию только в момент, когда сигнальная линия покинула область гистограммы. Защитный стоп в данном случае придется ставить за локальный минимум либо максимум.

    Прибыль по форекс системе дивергенция

    Как правило, котировки после качественной дивергенции доходят до ближайшего уровня поддержки либо сопротивления. Однако, в книгах мы можем видеть идею, что открывая позицию по дивергенции нужно закрывать ее также по противоположной дивергенции. Но на практике дождаться таких сигналов будет довольно сложно. Такое возможно конечно, но только в боковом тренде. Поэтому можно взять за правило фиксировать часть прибыли на ближайшем уровне. Если же мы говорим о тренде на рынке, то здесь можно пробовать держать позицию по дивергенции в сторону тренда как можно больше.

    Дивергенция по тренду

    Для определения тренда на рынке форекс лучше всего использовать простой индикатор Moving Average. Для этого нам нужно две скользящие с периодами, к примеру, 12 и 26 и добавим их на дневной график. Если быстрая скользящая с периодом 12 находится выше медленной скользящей с периодом 26, то тренд восходящий и нам нужно искать только покупки на мелких временных промежутках. Если же быстрая скользящая находится ниже медленной скользящей, то тренд нисходящий и нам нужно искать дивергенции только на продажу.

    Далее для определения точки входа в рынок мы используем часовой график и торгуем только дивергенции в сторону скользящий.

    Таким образом, у нас получится качественная торговая стратегия дивергенция на основе комбинации скользящих средних и осциллятора MACD.

    Выводы

    Форекс стратегия дивергенция предлагает интересный метод торговли с помощью скользящих средних и индикатора MACD, получается комбинация трендового индикатора и осциллятора. С помощью скользящих мы определяем тренда на рынке форекс, а с помощью осциллятора MACD находим завершение коррекции и пробуем входить в направлении тренда. По стратегии форекс дивергенция у нас есть четкое описание точки входа в рынок, выставления стопа и удержания позиции в направлении тренда. Можно рекомендовать систему «Дивергенция» всем начинающим трендам, которые ищут качественную и простую форекс систему в направлении тренда.

    Что такое дивергенция и с чем ее едят?

    Здравствуйте, дорогие читатели! Я думаю, вы согласитесь, если скажу, что технический анализ фондового рынка преследует главную цель — определение рыночного тренда и точного момента времени, в который произойдет обрыв одного тренда и начнется зарождение второго. По большому счету вся методология классического тех анализа сводится именно к решению этой задачи. Наверное, вы сейчас находитесь в небольшом недоумении и не понимаете, к чему я все это веду. Дело в том, что сегодняшнюю свою статью я решил посвятить обзору таких методов как дивергенция и конвергенция, являющихся одними из важнейших рабочих инструментов всех трейдеров. После освоения этих понятий, ваша деятельность на фондовом рынке выйдет на новый, более высокий, уровень.

    Что это такое и как оно работает?

    Пожалуй, будет удачно начать эту статью с небольшого теоретического экскурса, а только потом переходить к отработке приобретенных знаний.

    Дивергенцией на фондовом рынке принято называть расхождение ценовых показателей и технического индикатора. В роли последнего выступают всевозможные осцилляторы типа стохастика, индикатора АО Билла Вильямса, MACD и RSI.

    То есть, все индикаторы технического анализа фондового рынка стандартизированы и могут быть найдены на торговой платформе. Для выявления дивергенции нам достаточно найти на графике цены нашей купленной акции и максимальные или пиковые значения индикатора.

    Поскольку цена не является стабильной величиной, постоянно колеблется, вполне логичными являются ее движения то вверх, то вниз. Осцилляторы выступают в качестве верных спутников цены и двигаются за ней. Если цена увеличивается, начинают расти столбцы MACD, если же цена идет на снижение, опускаются и столбцы (объемы покупок торгуемой акции). Однако, бывают такие моменты, когда на графике цена достигает нового максимума, а значение осцилляторов при этом, напротив, начинает снижаться. Именно такую ситуацию мы и называем дивергенцией в трейдинге.

    Что до конвергенции – это обычный сигнал, возникающий на низходящем тренде в момент, когда цена устанавливает новые минимумы, а на индикаторе нижний уровень выше предыдущего. Еще ее можно назвать бычьей дивергенцией.

    Образование дивергенции говорит о существовании довольно высокой доли вероятности, что в самое ближайшее время цена совершит разворот. То есть, произойдет коррекция или полный разворот рынка.

    О видах дивергенции

    Для того, чтобы помочь вам определиться, на каком из индикаторов дивергенция будет считаться наиболее надежной, начну с обзора видов этой самой дивергенции. На сегодняшний день принято выделять три вида расхождений:

    1. Классический или обычный – тот, что встречается при развороте тренда;
    2. Скрытый – известный всего четверти трейдеров, пользующимся обычной дивергенцией. Является показателем продолжения тренда;
    3. Расширенный – еще один признак продолжения линии тренда. Считается одним из мощнейших сигналов, который только может быть использован в торговле. К сожалению, о существовании такого вида расхождения знает далеко не каждый трейдер. Иначе торговля по дивергенции достигла бы абсолютно небывалых высот.

    Поскольку дивергенция – редкое явление, даже обнаружение классического расхождения позволит вам неплохо подзаработать на рынке, ведь вы окажетесь у самых истоков тренда. Что до скрытого расхождения, оно будет помогать вам держаться тренда дольше и, соответственно, заработать больше.

    А теперь, мне кажется, будет очень уместным рассказать о примерах дивергенции каждого из выше представленных видов. Начну, пожалуй, с классического расхождения, которое дает сигнал о возможном развороте цены на рынке и может стать прекрасным советчиком в вопросе открытия длинной или же, напротив, короткой позиции.

    Классическая

    Если вы действительно заинтересованы в том, как заработать в интернете на биржевой торговле, то вам необходимо знать о существовании двух подвидов классического расхождения:

    1. Медвежьей дивергенции, возникающей в момент, когда цены второго пика превышают цены первого, но при этом индикатор второго пика ниже первого. То есть, проведя между двумя пиками прямые линии, мы получим растущий отрезок на графике и спадающий на индикаторе. Такой сигнал может быть толчком для открытия короткой позиции.
    2. Бычьей дивергенции, возникающей всякий раз, когда на графике цены вторая впадина опускается ниже первой, а индикатор при этом показывает, что вторая впадина находится на порядок выше первой. То есть, проведя линии от одной впадине к другой, мы увидим, что на графике отрезок стремится вниз, а на индикаторе – вверх. Такой сигнал следует расценивать как побуждение к открытию длинной позиции.

    Скрытая

    Что касается скрытой дивергенции – расхождения, сигнализирующие о продолжении тренда. Она, так же как и обычная дивергенция, поможет вам сориентироваться на рынке и решить, открывать длинную или короткую позицию. Медвежья и бычья разбежка в этом случае будет говорить о том, что:

    • Если линия, проведенная между пиками, на ценовом графике стремится вниз, а на индикаторе идет вверх, то нам можно смело открывать позицию на продажу.
    • Если же проведенные линии между впадинами обрисовывают нам картину, на которой отрезок на ценовом графике растет, а на индикаторе – падает, то нам стоит открыть позицию на покупку.

    В некотором роде скрытая дивергенция напоминает катапульту. Смысл заключается в следующем: в роли механизма здесь оказывается индикатор, а после проведения незначительной коррекции, рынок катапультирует в ранее обозначенном направлении. Если на индикаторе изображен откат, можно расценивать это как хороший сигнал для входа в рынок.

    Расширенная

    Ну а теперь давайте разберемся с самым загадочным и практически неуловимым видом разбежки – расширенной дивергенцией. Во многом она схожа с классическим расхождением, но при этом фигуры технического анализа ценового графика образовывают нечто похожее на двойную гору или двойное дно. Ловите момент, когда обе вершины (или оба дна) находятся примерно на одном и том же уровне, индикаторы же рисуют максимумы (или минимумы) на уровнях, существенно отдаленных друг от друга. Подобная интерпретация состояния рынка говорит нам о том, что рынок стабилен и движется согласно заданному курсу.

    Расширенная дивергенция будет появляться всякий раз, когда рынок будет приостанавливать свое движение. Любопытно то, что вместо смены направления и выбора противоположного пути для формирования фигуры консолидации, рынок продолжает двигать цены по ранее заданной траектории. Что же касается наших медвежье-бычьих дел, то в данном случае все обстоит следующим образом:

    • Если расширенная медвежья дивергенция говорит нам о том, что ценовой график идет на спад – самое время продавать наши активы.
    • Если расширенная бычья дивергенция отображает рост графика цен, мы можем смело делать покупки.

    Это нужно знать: рекомендации по работе

    Итак, подлатав теоретические прорехи, думаю, пришло самое время перейти к практической части нашего обзора. Поскольку вы уже знаете, где купить акции физическому лицу, для вас будет очень полезно узнать, как сделать это в подходящее время и с наибольшей выгодой. Вот несколько рекомендаций по работе, выполняя которые, вы сможете заметно преуспеть в игре на фондовом рынке:

    1. Следите за тем, чтобы и на графике, и на индикаторе максимумы и минимумы находились на одном отрезке времени. То есть, если, к примеру, пик на ценовом графике приходится на 12:00, то и на индикаторе пик должен быть достигнут в это же время.
    2. Подтвержденной дивергенцию можно считать лишь в том случае, когда склон линии, соединяющей максимумы или минимумы индикатора, имеет отличие от направления линии склона, соединяющей максимумы или минимумы ценового графика. Важно, чтобы склон был, либо возрастающим, либо убывающим, либо плоским.
    3. Если вы сумели определить расхождение, но цена за это время успела сделать разворот и пойти в другом направлении, то такую дивергенцию можно считать отработанной. На сей раз ваш «поезд ушел». Единственное, что вы можете сделать – подождать, пока сформируется другая волна максимума или минимума и начать определение расхождения заново. Чтобы сократить частоту таких потерь, советую вам использовать индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки. По факту все стандартные индикаторы идут с запозданием, но я лично пользуюсь MACD (с 2-мя скользящими средними) и MACD histogram. Чем больше индикаторов дадут одинаковые данные, тем точнее будет сигнал для открытия лонг или шорт позиций.
    4. Наиболее точную дивергенцию можно получить на длительных тайм-фреймах. В данном случае вы получите меньшее количество сигналов, что автоматически снизит число ложных сигналов. Таким образом, потенциал для прибыли возрастет во сто крат. На небольших тайм фреймах дивергенция более частый гость, но из-за большого количества сигналов, на них вы встретите слишком много шума. Поэтому лично я советую вам искать расхождения на часовых графиках или еще выше.

    Выводы

    Резюмируя всё сказанное выше, хочу добавить, что дивергенция на фондовом рынке – жительница постоянная. Поэтому не переживайте о том, что вы ещё не сумели познакомиться с ней лично. Наберитесь терпения и дождитесь ее возникновения. Этот мощнейший элемент технического анализа просто грешно игнорировать. Если вы стали тем счастливчиком, который застал эту манну небесную на рабочем графике, не медлите и начинайте действовать!

    По мере того, как будет накапливаться ваш опыт, вырастет и частота замеченных точек для входа в позицию. Разумеется, вам не следует принимать решения, опираясь лишь на расхождение. Подружитесь с сигналами прочих индикаторов, научитесь работать с сетапами и уровнями сопротивления и поддержки. Не спешите вести торги против дивергенции. Если вы не уверены, в какую сторону пойдет рынок, лучше останьтесь вне игры. Желаю вам успешных сделок, и до скорых встреч!

    P.S. Не забывайте подписываться на обновления моего блога!

    Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

    Дивергенция и конвергенция. Что такое дивергенция на рынке Форекс?

    Дивергенция и конвергенция. Что такое дивергенция на рынке Форекс?

    Здравствуйте, дорогие читатели!

    Уверен, вы знаете, технический анализ преследует одну основную цель — определение рыночного тренда, а также того момента времени, когда один тренд заканчивается, а второй только-только зарождается. Именно к этому сводятся все приемы и методы классического технического анализа. В этой статье я хотел бы рассказать об одном из таких методов, который носит название дивергенция.

    Это очень серьезный инструмент в арсенале любого трейдера, освоив который, вы сможете вывести свою торговлю на совершенно другой уровень. Я считаю этот сигнал одним из самых надежных в техническом анализе. Именно дивергенция может заранее «предупредить» о возможном изменении направления движения тренда или даже о его развороте.

    Статью мы начнем с теоретического материала, а затем перейдем к отработке полученных знаний на практике.

    Что такое дивергенция?

    Дивергенция (divergence) — в переводе с английского означает расхождение. Применительно же к рынку Форекс (как и любому другому рынку) это понятие можно сформулировать следующим образом:

    Дивергенция на Форекс — это расхождение показаний цены и технического индикатора.

    В данном случае в роли этого индикатора выступают осцилляторы, такие как MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и др. Как видите, все эти индикаторы являются стандартными и их можно найти в торговой платформе.

    Как это находит отображение на ценовом графике?

    Как вы знаете, цена постоянно колеблется. Она двигается то вверх, то вниз. Осцилляторы же постоянно двигаются за ценой. Если цена растет, то, например, растут и столбики гистограммы MACD, если падает, эти столбики также опускаются. Но иногда случаются такие моменты, когда цена на графике показывает новый максимум, а значение осциллятора при этом снижается. Вот это и есть то самое расхождение цены и индикатора.

    Сейчас покажу на графике, чтобы было более понятно:

    Линейный график я включил не просто так. Дивергенцию ищут по ценам закрытия, а кто, как не линейный график покажет нам именно эти цены?

    Да, и осциллятор АО я выбрал также неслучайно. Это мой любимый индикатор для поиска дивергенций. Именно его я использую для этих целей. Конечно, другой осциллятор тоже подойдет. Это дело вкуса.

    Кстати сказать, на рисунке показана правильная или классическая медвежья дивергенция. Но также существует еще и бычья дивергенция, правильное название которой — конвергенция. В переводе с англ. convergence — схождение. Но в наше время, так сложилось, что и дивергенцию, и конвергенцию называют дивергенцией. Поэтому, если вы конвергенцию «обзовете» дивергенция, это не будет ошибочным, и вас обязательно поймут. С вашего позволения далее в статье я также буду и схождения, и расхождения называть дивергенцией.

    Да, кстати, вот пример конвергенции на рынке Форекс:

    Дивергенцию можно встретить не только на валютном рынке, но и на других тоже. Для наглядного примера я хочу показать график индекса РТС.

    И еще один интересный факт, мимо которого мы не можем пройти. На жаргоне трейедров дивергенцю называют «дивером». Поэтому, если где-нибудь вдруг вам попадется такое слово, то вы будете знать, о чем идет речь. ��

    Казалось бы, на этом статью можно и закончить. Но нет, это не наш метод! Нам нужно максимально глубоко вникнуть в суть вопроса, чтобы максимально понять и разобраться. А вникать еще есть куда.

    Перефразировав известное выражение, можно сказать, что не все дивергенции одинаково полезны. Есть более надежные, а есть менее. И для того, чтобы понять, нам надо разложить все эти дивергенции с конвергенциями на виды, чем мы сейчас и займемся.

    Виды дивергенций

    Дивергенцию можно классифицировать на два вида:

    • Правильная или классическая дивергенция.
    • Скрытая.

    Правильная (классическая) дивергенция — это наиболее распространенный вид. Именно ее вы можете наблюдать на рисунках, которые я приводил для примера в самом начале статьи.

    В свою очередь правильную дивергенцию можно разделить на три подкласса:

    1. Дивергенция «Класса A».
    2. Дивергенция «Класса B».
    3. Дивергенция «Класса C».

    Посмотрите на рисунок ниже. На нем схематически показаны все эти три класса:

    И сейчас мы разберем их более подробно.

    Дивергенция «Класса A»

    Дивергенция этого класса является самым надежным сигналом. При ее появлении можно рассчитывать на резкий разворот цены и продолжительное движение.

    Для того чтобы объяснить более наглядно, посмотрите на схематический рисунок выше. Дивергенцию «медведей» мы можем увидеть на графике тогда, когда цена рисует новый максимум, а у индикатора не хватает импульса, чтобы следовать за ценой, и мы наблюдаем снижение его показателей.

    Для дивергенции «быков» все с точностью до наоборот: цена падает, формируя новые минимумы, а показания индикатора растут.

    Наглядный пример «Класса А» вы можете увидеть на рисунке в самом начале статьи, поэтому не будем повторяться и перейдем к следующему классу.

    Дивергенция «Класса В»

    Это сигнал средней силы. Возникает тогда, когда цены поднялись до уровня предыдущего максимума (так называемая «двойная вершина»), а на осцилляторе новый максимум оказался ниже предыдущего (для медвежьего сценария).

    Для дивергенции быков, на ценовом графике мы наблюдаем графическую фигуру «двойное дно», а на осцилляторе новый максимум оказался выше предыдущего.

    Дивергенция «Класса С»

    Для появления медвежьей дивергенции «Класса С» необходимо, чтобы ценовые максимумы были выше предыдущих, а индикатор показывает двойную вершину. В случае с бычьей дивергенцией цена на графике «рисует» новые минимумы, а осциллятор показывает двойное дно.

    Это довольно непросто найти на графике, и надежность данной дивергенции оставляет желать лучшего.

    Вот пример дивергенции «Класса С» на графике:

    Эта классификация, приведенная выше — справочная информация, которую можно найти в любой книге по техническому анализу или открыв любую статью в Интернете. Я же хочу поделиться с вами своим практическим опытом. Все дело в том, что на практике, в режиме реальных торгов, особо не задумываешься о том, какого класса образовалась дивергенция. Да и это не к чему.

    Мы не можем сказать со 100% уверенностью, будет ли коррекция, насколько глубокой она окажется и приведет ли это к развороту. Дивергенция — это всего лишь сигнал. Да, качественный, да, с высокой вероятность положительного исхода. Но это всего лишь один из сигналов технического анализа. Увидев на графике дивер, не стоит бросаться к терминалу и открывать сделку. Необходимо понять, в каком контексте появился сигнал, посмотреть наличие подтверждающих сигналов.

    К контексту мы вернемся немного позже, когда дойдем до разбора конкретных торговых ситуаций. А сейчас продолжим разбираться с классификацией дивергенций.

    На рынке, помимо, правильных (классических) дивергенций, можно встретить еще и скрытые.

    Скрытая дивергенция — это также расхождение цены и индикатора, но отличается она от классической лишь тем, что является моделью продолжения, отрабатывается она по тренду. А как нам всем хорошо известно: «тренд — твой друг».

    Схематически скрытые дивергенции можно отобразить вот в таком виде:

    Скрытая медвежья дивергенция появляется тогда, когда ценовые максимумы снижаются, а максимумы осциллятора растут.

    Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.

    Как правильно построить дивергенцию?

    В свое время, изучая этот сигнал, я обратил внимание на то, что каждый строит дивергенцию так, как считает нужным, и нет четких формализованных правил. Я покажу вам два способа постройки, один из которых широко распространен в Интернете, а вторым я пользуюсь сам.

    Посмотрите, пожалуйста, вот на этот график:

    Это не мой график. Картинка была позаимствована в Интернете.

    Казалось бы, все верно, есть расхождение между показаниями цены и осциллятора. Если бы не одно «НО». Обратите внимание на то, как проведена линия на MACD-гистограмме, а точнее на то, какие максимумы (минимумы) соединяет эта линия. Мы знаем, что если гистограмма MACD пересекает «0» линию, то показания этого индикатора как бы обнуляются, и мы не можем учитывать их (да, кстати, может быть, вы не знаете, что это за индикатор MACD, и как он работает, тогда почитайте о нем, перейдя по ссылке).

    Если же вы посмотрите на мои графики, опубликованные выше, то заметите, что при построении дивергенции, на осцилляторе я провожу линии через два соседних максимума или минимума. Либо же эти экстремумы должны находиться до пересечения с нулевой линией . Для меня это обязательное условие.

    Какой способ правильный? К сожалению, у меня нет однозначного ответа. Также как и все в техническом анализе, построение дивергенции — дело сугубо субъективное. Трейдер сам вправе решать. Вы можете либо руководствоваться теми же принципами, что и я, либо строить дивергенции так, как показано на рисунке выше. К слову, никто не мешает взять другой набор осцилляторов, например, стохастический осциллятор (стохастик) или RSI и искать дивергенции на них.

    Торговля с использованием дивергенции

    Допустим, вы рассмотрели на графике дивергенцию. Что делать дальше? Открывать сделку или все же еще немного подождать? А дальше, как я уже писал выше, необходимо рассмотреть этот сигнал в контексте рыночной ситуации. Сейчас мы разберем конкретную рыночную ситуацию, и, уверен, вы меня поймете.

    Для примера я взял бычью дивергенцию на валютной паре EURGBP. Я сделал некоторую разметку графика для построения технического анализа. Горизонтальные линии — значимые уровни поддержки/сопротивления. То, как будет взаимодействовать цена с этими уровнями, будет для меня основополагающим критерием для открытия сделки. Все остальные — это всего лишь второстепенные подтверждающие сигналы.

    На графике также присутствуют две линии тренда. Пробой трендовой фиолетового цвета я буду рассматривать как смену направления текущего тренда (не разворот). Линия красного цвета — основная линия тренда, пробой которой будет подтверждать разворот текущего медвежьего тренда.

    Помимо этого на графике присутствует экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21. Естественно, этот индикатор я рассматриваю исключительно в роли динамического уровня поддержки/сопротивления.

    Какова же логика принятия решения о входе в сделку?

    Первый сигнал на открытие длинной позиции я вижу после образования нейтрального бара (я выделил его на графике) на значимом уровне поддержки. Сигнал, который дает нам цена — это самый важный сигнал!

    Далее мы наблюдаем направленный бычий бар. Возможно, в этот день выходили какие-нибудь новости, но с точки зрения технического анализа, на лицо работа трейдеров, заходивших на пробой трендовой линии. После того, как этот бар закрылся, мы можем с уверенностью утверждать о появлении бычьей дивергенции (кстати, «Класса А»). И мы получаем вторую точку входа в сделку.

    Итого, для принятия решения мы имеем один основной сигнал (в виде отбоя цены от уровня); несколько сигналов от технического анализа (пробой линии тренда и образование дивергенции), а также несколько слабеньких сигналов от технических индикаторов (пробой скользящей средней и образование впадины на индикаторе AO).

    Осталось только правильно выставить стоп-лосс, тейк-профит и определится с приемлемым объемом, опираясь на правила управления капиталом. В результате мы получаем сделку с высокой вероятностью положительного исхода, и, самое важное, я смог ответить на вопрос: «Почему я открыл эту сделку».

    Индикаторы дивергенций Форекс

    Хотел было я выложить пару-тройку «чудесных» индикаторов, «облегчающих» это нелегкое дело — поиск дивергенций на графике. А потом подумал, что нет, ребята, в таком непростом деле как трейдинг, надо думать своей головой и принимать самостоятельные решения. Да и ситуации бывают разные. Неизвестно, на каком рынке вам придется торговать в будущем, и каким торговым терминалом пользоваться. Поэтому осваивайте стандартные индикаторы, а еще лучше уходите от использования технических индикаторов в своей торговле.

    Пару слов о дивергенциях напоследок

    Напоследок хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями и своими соображениями. Эти рекомендации я пишу, практически в каждой статье, посвященной теме технического анализа. Всегда помните, что любой графический паттерн или фигуру, в том числе и дивергенцию, должно быть отчетливо видно всем игрокам на рынке. И если вдруг вам, что-то показалось, поверьте, вам показалось.

    И второе — чем выше временной интервал, на котором появился сигнал, тем выше вероятность его срабатывания.

    Вот мы и добрались до финала этой статьи. В завершении хочу ответить на вопрос: использую ли я в своей торговле дивергенцию? На данном этапе я не применяю этот сигнал в анализе и торговле. Нет, не потому, что дивергенция больше не работает, и рынок перестал обращать внимание на этот сигнал. Сегодня дивергенция также прекрасно работает, как и раньше. Просто изменился мой стиль торговли. Я перестал пользоваться техническими индикаторами, и начал уделять большое внимание цене и ее поведению на рынке. Поверьте, «чистый график» несет в себе гораздо больше полезной информации, чем все остальные сигналы вместе взятые.

    На этом все. Я благодарю вас за внимание. Помните о том, что вы — самые лучшие!

    Успехов в торговле.

    Если у вас появилось непреодолимое желание сказать автору спасибо, вы можете это сделать в форме для комментариев внизу страницы или поделиться ссылкой на эту статью в своих любимых социальных сетях. А также не забудьте подписаться на обновления блога.

    Forex Crimea

    Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

    • Home
    • /
    • Стратегии МТ4.
    • /
    • Дивергенция форекс — примеры торговли по дивергенции

    Дивергенция форекс — примеры торговли по дивергенции

    Posted By Виктор on 25.09.2020

    Всех приветствую. Сегодня речь пойдет о работе по дивергенции форекс. С дивергенцией мы уже сталкивались в торговой стратегии, основанной на корреляции валют пар. Сегодня же я хочу показать, как работать именно с классическим понятием дивергенции форекс на валютном рынке, а именно с расхождением показаний между показаниями индикатора и свечным графиком.

    Я не использую в своей повседневной работе дивергенцию, такие сделки лично для меня, скорее исключение, чем правило. Дело не в моем отношении, совсем нет, я работаю на М1 и М5, а вот с дивергенцией форекс нужно работать на более старшем ТФ, не ниже М30, а может быть и Н1. Но, тем не менее, тема работы с дивергенцией очень популярна. Определение дивергенции состоит в том, что при образовании ценой более высоких максимумов, показания осциллятора начинают рисовать новые более низкие максимумы. То есть, по сути, при восходящем движении на графике, осциллятор показывает уже нисходящее движение. Это сигнал о возможном движении цены именно в ту сторону, которую показывает индикатор. Этот тот случай, когда торговля на валютном рынке ведется именно по показаниям индикатора. Дивергенция показывает один из самых ранних сигналов о возможном развороте цены. Поэтому дивергенция на форексе является очень важным инструментом.

    Для определения дивергенции в текущий момент можно использовал разные индикаторы, самые распространенные, это классические индикаторы из МТ4, это индикатор MACD, индикатор Stochastic или RSI. Есть и индикаторы, которые и созданы для отображения именно показаний дивергенции. Здесь есть варианты, а поэтому это еще один из плюсов, это значит, что есть гибкость в выборе и инструментов, и в подходе к торговле.

    Дивергенция бывает нескольких видов, скрытая дивергенция, классическая дивергенция и расширенная дивергенция. Классическая модель дивергенции говорит трейдеру о возможном разворотном движении, эта модель дивергенции является разворотной моделью. Поэтому, если трейдер работает именно с разворотными моделями, и пытается войти в новый тренд в самом его начале, то для него подойдет именно классическая дивергенция, ниже я приведу несколько примеров с графика для наглядности.

    Это классическая модель бычьей дивергенции. В данном примере, показания индикатора расходятся с графиком цены, и именно показания индикатор MACD говорят нам о том, что прежней силы у цены уже нет, и разворот имеет хороший шанс.

    Но при работе с дивергенцией нужно работать аккуратно, т.к. разворот может и быть, а так же это может быть сложный откат, как в данном примере. Поэтому работаем аккуратно, обязательно со стопом, не пытаемся пересидеть движение. Я специально отметил именно потенциальные точки возможного разворота, которые дали трейдеру возможность войти, перенести стоп в б.у. но далее цена продолжала движение в первоначальную сторону. Поэтому ни в коем случае не работайте без стопа, чтобы не сесть в долгую просадку.

    Как видите, ничего сложного нет, визуально все просто, график чистый, сигналы очень четкие, никаких спорных моментов. Для медвежьей классической дивергенции все идентично, но имеет зеркальный вид, дополнительно останавливаться не буду.

    Скрытая модель дивергенции, менее популярна среди трейдеров, но, тем не менее, очень хорошо работает. Дело в том, что эта модель говорит трейдеру о продолжении движения по текущему тренду. А сигналы по тренду, наиболее из прибыльных сигналов, т.к. почти весь рынок работает именно по тренду.

    Итак, скрытая дивергенция имеет вид расхождения показания индикатора с показаниями цены на графике. А именно, цена рисует тренд, с новыми восходящими минимумами, а вот индикатор рисует более низкий минимум. Внимательно посмотрите на скрин, восходящий тренд, его поддерживает и показание индикатора. Но в точке 3 на графике, показания индикатора расходятся с графиком, это и есть модель скрытой дивергенции. Это очень сильный сигнал, на самом деле, он говорит о том, что сила у быков очень хорошая, и что продолжение движения в первоначальную сторону будет.

    Такой вид дивергенции встречается не часто, гораздо реже, чем классическая модель, но о ней нужно знать, т.к. потенциал у таких сделок очень хороший.

    На моем примере стоп по сделке был бы выбит, и кто-то может сказать, ну что это за пример. Но дивергенция все же дала бы возможность трейдеру заработать в данном случае, и я покажу как именно. Да, здесь отработал другой вид дивергенции, но работу с дивергенцией нельзя делить на части, нужно работать по всем видам дивергенции одновременно, это комплекс торговых условий и точек входа, это готовая торговая стратегия по дивергенции.

    По сложной дивергенции был сигнал, но был получен стоп. Далее, классическая дивергенция, и возможность перекрыть и предыдущий убыток, и получить прибыль. Далее сразу еще один сигнал классической дивергенции, и получения прибыли.

    Ну а вот вам и пример по срытой дивергенции, самый последний пример, хорошо отработанный сигнал на текущий момент. Прибыль была бы получена, и опять же, очень хорошее соотношение риск/прибыль по сигналу.

    Теперь последний вид дивергенции на форексе, это расширенная дивергенция. Повторюсь, расширенная дивергенция говорит трейдеру о том, что движение цены продолжиться в первоначальную сторону, то есть та же работа по тренду. Но так же она может говорить и о том, что рынок вскоре развернет рынок. Работать с данным видом дивергенции не сложно, но нужно быть более внимательным чем при работе в первыми двумя видами дивергенции, т.к. здесь возможен вариант направления цены в разные стороны. Этот вид дивергенции для более опытных трейдеров.

    Данный вид дивергенции очень похож на классическую модель, с разницей лишь в том, что цена на графике рисуем разворотную модель «две вершины» или «двойное дно». А вот показания индикатора уже явно дают подсказку трейдеру о том, куда же пойдет цена. Это один из тех сигналов, которые можно назвать опережающими сигналами от индикатора форекс. Хотя таким индикаторов нет по сути, но данный вид дивергенции максимально близок к возможности называться именно опережающим сигналом.

    Это все виды дивергенции на валютном рынке Форекс. Работать с дивергенцией можно, это 3 модели сигнала для трейдера по входу в рынок. Качество сигналов очень хорошее. Потенциальная прибыль постоянно превышает возможный убыток, так что ММ данная торговая стратегия держит хорошо, есть точка входа, стоп за вершиной, возможность работать по любой валютной паре. Так что потенциал данного подхода к торговле имеет огромный потенциал и разнообразность.

    Для начала, скопируйте себе несколько примеров той или иной дивергенции, и держите в качестве примера перед глазами. Дайте себе время привыкнуть к графикам и самим моделям. Так же хочу дать совет, не используйте в работе индикаторы для обнаружения дивергенции, работайте руками, смотрите глазами, работайте те сигналы, которые вы четко видите. Индикатор рисует множество сигналов, многие из которых я бы в жизни не отметил на графике.

    На этом все, будут вопросы, пишите в комментариях.

    This article has 5 Comments

    Очень хорошая тема про дивергенцию, я как раз рассматриваю ее в качестве основной торговой стратегии. Пока результат в нуле, но я думаю, что это уже не плохо.

    Если вы торгуете не в минус, это уже очень хорошо. Это значит, что у вас уже хорошо все получается, и для того, чтобы начать получать прибыль осталось не так и много. А дивергенция форекс, действительно хорошая и понятная тема, работать легко, главное подобрать и соблюдать качественный ММ, это так же важная составляющая.

    Виктор, а подскажите, с каким именно индикатором лучше работать с дивергенцией, MACD, стохастик или RSI? Есть ли какие-нибудь важные различия между этими индикаторами в торговле с дивергенцией?

    Это исключительно дело вкуса, я бы не сказал, что здесь есть какие-то лучшие варианты. Все зависит от рынка, когда-то один индикатор даст лучший вариант, когда-то другой. Лично для меня удобнее и более наглядно работать с дивергенцией по индикатору MACD, но это только мое предпочтение. Так что здесь вы сами должны решить, с каким индикатором вам удобнее работать.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • Добавить комментарий