Максимальный риск для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Риски на Форекс. Какие бывают риски?

Приходя на Форекс, новичок, как правило, надеется на быстрый заработок. Поэтому потеря первого депозита воспринимается досадной случайностью – просто не повезло. Но дальше следуют новые потери, величина проигранной суммы быстро увеличивается…

Можно найти немало людей, заработавших не Форексе состояние. Но количество тех, кто потерял свои сбережения, в десятки раз выше. Многие люди, надеясь не быстрый и легкий заработок, вкладывают в торговлю на Форексе все, что имеют. Некоторые продают недвижимость, автомобили, залазят в долги. Результат, как правило, один и тот же – потеря всех денег.

Причины потери денег на Форексе (торговые риски)

Любого человека, приходящего на Форекс, следует честно предупредить: для новичка риски на форекс очень велики: вероятность потерять свои деньги близка к 100%. Риск очень велик – нужны годы изучения этого рынка, чтобы научиться торговать с прибылью. А самое главное, научиться не совершать ошибок. К потере денег чаще всего приводят именно грубые ошибки в торговле, неправильный вход в рынок. При этом трейдер, как правило, знает, что поступает неправильно. Он неоправданно рискует, считая, что в данной ситуации такой риск оправдан. Да, нельзя увеличивать лот против правил манименеджмента. Но ведь ситуация так очевидна, курс ТОЧНО пойдет вот туда. Поэтому именно сейчас можно открыться большим лотом…

Именно такие ошибки и приводят к потерям. Курс идет против трейдера, он получает большой убыток. Потери давят, хочется немедленно их отыграть – и трейдер снова рискует, еще больше увеличивая размер лота. И опять невезение, снова потеря. Уже потеряно больше половины депозита – что делать? Пан или пропал – и трейдер рискует всей оставшейся суммой, в надежде на то, что сейчас-то ему точно повезет. Результат – потеря всех денег.

Описанный вариант типичен для начинающего трейдера. Почитав литературу по Форексу, новичок уже знает, что каких-то действий нельзя делать при всем желании – и все равно их делает. Это – вопрос дисциплины. Чем раньше новичок поймет, что без дисциплины на Форексе делать нечего, тем меньше денег он потеряет.

Что на Форексе нельзя делать ни при каких условиях?

Перечислим основные ошибки начинающих трейдеров:

  • Увеличение лота вопреки правилам манименеджмента.
  • Торговля без Stop Loss.
  • Торговля по мартингейлу.
  • Усреднение позиций.
  • Желание отыграться.

Риск в одной сделке ни при каких условиях не должен превышать 3% депозита. Опытный трейдер с хорошей торговой системой может позволить себе 5%, но не больше. Чем выше у вас сумма депозита, тем меньше должен быть уровень риска. Если у вас 100$, вы можете рискнуть и 5%. Но при депозите в десятки тысяч долларов уровень риска в одной сделке должен снижаться до 1 – 0,5%.

Еще одной причиной потерь является торговля без Stop Loss. Да, есть стратегии для работы без стопа, они могут показывать очень неплохие результаты. Но рано или поздно такая стратегия, как правило, дает сбой, обычно в результате какой-то нестандартной ситуации на рынке. В итоге трейдер теряет 30-50% депозита, а то и больше. Единственный вариант торговли без стопов состоит в ограничении убытков маленьким, по отношению к депозиту, размером лота. В любом случае, новичку торговать без стопов нельзя, такая торговля требует серьезного знания рынка. Поэтому – всегда ставьте стоп, безжалостно обрубайте убытки. Психологически обрубить убыток, зафиксировав его, очень сложно. Но этому надо научиться. Рубите убытки, давайте расти прибыли – это аксиома успешного трейдинга.

Многие трейдеры пытаются торговать по мартингейлу. Принцип прост: получив убыток, вы удваиваете лот. По теории вероятности, рано или поздно вы отыграете весь убыток. Но здесь есть важный момент: у каждого трейдера бывают затяжные периоды неудач. Можно получить даже 15-20 неудачных сделок подряд, при использовании мартингейла это почти неминуемо приведет к потере депозита. Использование мартингейла лежит в основе многих автоматических торговых систем (советников) – пользоваться ими нельзя. Рано или поздно они обязательно «сольют» все ваши деньги. Лучше вообще не пользоваться автоматически торгующими советниками, как бы их не рекламировали – учитесь торговать вручную.

Достаточно часто трейдеры усредняют свои позиции. Например, рынок пошел против вас, вы торгуете без стопа. Когда цена дошла до уровня сопротивления или поддержки, вы ставите второй удвоенный ордер в том же направлении. Первый же откат позволит вам отыграть убыток. Если цена не пошла в нужном направлении, у очередного важного уровня вы открываете третий ордер, снова увеличив его размер. В этом смысле усреднение похоже на мартингейл, и результат обычно тот же – потеря депозита. Рано или поздно трейдер попадает на затяжной безоткатный тренд (вместо откатов – «полочки») и теряет свои деньги, так как размера депозита не хватает, чтобы выдержать просадку.

Желание отыграться – одна из самых распространенных ошибок. С этим желанием можно бороться только одним способом: не допуская его появления. Это значит, что вы не должны допускать больших убытков. Не рискуйте больше чем 1-3% депозита, и вы будете чувствовать себя вполне комфортно. Неудачный вход станет для вас вполне обычным делом, от него не застрахован ни один трейдер. Вы знаете, что эта потеря практически никак не скажется на вашем депозите, и в следующих сделках вы все равно возьмете свое. Нет желания отыграться, нет неоправданного риска, нет новых потерь.

Помните о том, что на Форексе есть крупные игроки, манипулирующие рынком в своих интересах. В любой момент они могут качнуть рынок в нужном им направлении, заставляя простых трейдеров терять деньги. Не забывайте о возможности спекулятивных движений – именно на них трейдеры теряют основную часть своих средств.

Мошенничество брокеров (не торговые риски)

К сожалению, трейдеры вынуждены учитывать в своей работе и риск столкнуться с недобросовестным брокером. Как правило, такой брокер всегда играет против своих клиентов, так как не выводит их средства на межбанковский рынок. Чтобы клиент проиграл, используются самые разные методы: задержка с исполнением ордеров, проскальзывания, реквоты, потеря связи с сервером. Но даже если трейдер сумел в этих условиях что-то заработать, нечестный брокер просто не даст ему вывести эти деньги. Начинаются всевозможные проволочки, отписки, ссылки на нарушение правил торговли и т.д. На практике в лучшем случае удается вывести те деньги, которые вы вложили в торговлю.

Помните, что брокер имеет полный доступ к вашему терминалу. Это значит, что он может видеть, как вы торгуете, по какой стратегии, какие индикаторы используете и т.д. Все, что есть на ваших графиках, доступно брокеру. В результате он может подобрать для вас персональную ловушку, чтобы заставить вас потерять депозит. От этого варианта легко подстраховаться, проводя технический анализ на терминале другого брокера. На рабочем терминале вы только открываете и закрываете сделки.

Чтобы гарантированно избежать возможных проблем, следует выбрать надежного брокера, на практике доказавшего свою честность. Таких компаний сейчас достаточно много. Еще надежнее будет торговля через крупный банк, предоставляющий возможность работы на Форексе.

Управление рисками на Форекс или как организовать правильный риск менеджмент на старте?

Здравствуйте, друзья трейдеры!

С вами опять Александр Сивер, и сегодня мы обсудим очередную и весьма важную тему, от которой практически напрямую зависит Ваш успех при торговле, и называется она риск менеджмент на Форекс. Как нужно правильно управлять своими рисками, какие правила и шаги при этом необходимо соблюдать, чтобы не подвергать свой депозит сливу, а также какие тактики лучше всего при этом использовать, это все мы подробно рассмотрим ниже.

Также скажу, что применять полученую информацию можно на любых финансовых рынках. Кроме этого, она особенно пригодиться для начинающих трейдеров, так как если они вначале своего пути, ответственно подойдут к этому вопросу и правильно организуют свой собственный риск менеджмент, тем будет больше вероятности достигнуть успешных и стабильных результатов при торговле на рынке Форекс.

Итак, рассмотрим все это без больших цифр и заумных слов. Допустим, Вы создали, где-то скачали или купили готовую торговую систему, которая действительно показывает стабильную и прибыльную торговлю с допустимой просадкой на протяжении определенного промежутка времени. Вы протестировали ее в своем терминале, для примера 4-6 месяцев и убедились на 100% в том, что она действительно работает и приносит прибыль.

Далее, как обычно, после успешного прохождения тестирования, переходим на реальный счет. Здесь и начинается организация собственного управления рисками на Форекс. Первое, чего не нужно делать, при переходе на реальные деньги, это не вкладывать сразу большие сумы депозитов ($1000, $2000 и т.д.).

Рекомендую Вам начать с небольшой сумы, к примеру $100, и постепенно, по ходу торговли и по мере увеличения депозита, увеличивайте его на 20-30% от первоначальной сумы. Таким образом, Вы устраните психологическое давление, не будете бояться торговать и Ваши действия в процессе трейдинга будут более решительные, а это поверьте, не менее важно!

Следующий момент риск менеджмента на Форекс, в процессе торговли, когда Ваш первоначальный вклад немного раскрутился и подрос, в обязательном порядке проводите диверсификацию своих средств между несколькими валютными парами или торговыми стратегиями.

Для примера, при стартовом депозите в 100 долларов, Вы за определенный период времени заработали $400, в результате распределяете свой новый депозит на 2-ве части (по отдельным счетам) по $200 на каждому, и торгуете уже одновременно на них или на разных валютных инструментах, или уже разные торговые системы для каждой части депозита отдельно.

В результате, если торговля по одной части депозита дает просадку, то оставшаяся часть депозита будет это компенсировать, и наоборот. Соответственно, чем надежные и прибыльные Ваши торговые стратегии, тем больше шансов будет не только увеличить размер депозита, но и обезопасить его от больших или даже частичных потерь вышеописанным примером диверсификации.

В чем также плюсы такой диверсификации средств? Здесь один очень интересный момент, который также объясняет зачем необходимо торговать несколькими торговыми стратегиями. Не для кого не секрет, что торговые системы периодично перестают приносить прибыль, то есть по их правилам уже не отслеживаются закономерности цены, соответственно именно диверсификацией такие моменты и можно вылавливать.

Для примера, когда по одной части депозита стратегия начинает давать частые убытки (больше равно 30% от депозита) в течении какого-то периода времени, это можно считать прямым сигналов для трейдера на то, что, во-первых, нужно останавливать торговлю на этой части депозита, а во-вторых, либо проводить переоптимизацию стратегии, либо заменять ее на другую более проверенную и прибыльную (лучший вариант конечно же второй).

Следующим шагом Вашего риск менеджмента на Форекс является выбрать правильную тактику управления своим капиталом, другими словами, тактику мани менеджмента, то есть какой максимальный процент допустимый на одну сделку, какой лот использовать в торговле и при каких ситуациях его можно увеличивать и т.д. Не буде сейчас на этом останавливаться, так как эта информация уже раскрыта здесь в специально написанной статье по управлению капиталом на Форекс, обязательно ознакомьтесь!

Еще один шаг, который я настоятельно рекомендую применять, так это использование защитных ордеров и ордеров взятия прибыли, т.е. уровни стоп лосс и тейк профит. Этот шаг нужно обязательно взять себе за привычку, чтобы всегда страховать свои открытые позиции и фиксировать прибыль на определенном уровне. Постарайтесь изучить разные тактики их правильного выставление, большинство из них описаны в статьях посвященные этим ордерам (перейдите по соответствующим анкорным ссылкам выше).

Также не забывайте про трейлинг стоп, особенно о ручной тактике его применения (детально об этом почитайте тут). Трейлинг стоп является очень эффективной тактикой для диверсификации Ваших рисков.

И последнее, друзья, наверное самое важное – это контроль своих эмоций при торговле. Да, как бы это банально не звучало, но этот шаг, при формирование правильно риск менеджмента, является особенно важным, так как от него зависит практически 90% Вашего успеха (и не процента меньше!).

Все технические моменты Вы можете изучить просто без памяти и быстро применять их на практике, но с психологической установкой, дела обстоят совсем по другому, именно в ней кроется секрет почему так мало трейдеров прибыльно зарабатывают на финансовых рынках. Более подробно об этом, я расскажу в новой специальной статье на эту тему, где Вы узнаете много интересных фишек о правильной психологической установке для трейдинга. Так что, не пропустите публикацию этого материала и подписывайтесь на обновления !

Ну что же, друзья трейдеры, как Вам сегодняшний материал про организацию управления рисками на рынке Форекс? А какой Вы используете риск менеджмент при своей торговле и используете ли Вы его вообще? Возможно, у Вас есть какие-то еще тактики или «рецепты» в дополнение к вышеописанным? Если есть, прошу Вас поделитесь с нами в комментариях, уверен будет всем интересно почитать ;-).

На сегодня у меня все, всем удачи и по-больше прибыльных результатов торговли!

Рассчитываем правильно Риск 2% на рынке Forex

Возьмем к примеру депозит в (15 000$)
Риск на сделку 2%
Значит 15 000$ * 2% /100 = 300$ В одной сделке мы можем потерять не больше 300$.
Далее выставляем любой stop-loss по своей торговой стратегии допустим в 50 пунктов.
Значит 300$ / 50 / 10 = 0,6 лот так же стоит не забывть о спрэде и его включать в рассчеты тоже..
Этот расчет будет касаться долларовых пар, в которых доллар стоит в знаменателе, т.е. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. В этих парах при 0,6 лоте стоимость пункта всегда будет равняться шести долларам.

Если вы работаете по паре доллар/франк, то рабочий лот с этими же параметрами (стоп-лосс 50 пунктов, процент риска — 2%) рассчитывается следующим образом, исходя из текущих котировок.

Сперва нам нужно выяснить стоимость одного пункта при лоте 1.0. Чтобы вычислить эту стоимость, нужно единицу разделить на текущую котировку пары, например: 1 / 1.0830 = 0.9234. Таким образом, 1 пункт при лоте 1.0 будет стоит 9.234 доллара США. Теперь давайте вычислим рабочий лот при стопе в 50 пп и риске 2% (300 долл). Сделать это можно, например так.
300$ / 50 / 0.9234 / 10 = 0,65 лот

И снова о рисках на Форекс: универсальные правила их снижения

Какими бывают риски на Форекс: самая полная классификация и практические методы и правила избежать убытков и снизить торговые риски.

О рисках на Форексе знает каждый трейдер. Но торговать-то хочется! Что толкает человека на путь валютного трейдинга? Желание зарабатывать деньги собственным умом, создать новый источник дохода – в первую очередь. Конечно, часто причиной выступает и жадность, и азарт, и просто интерес попробовать. Но мы берем трезвый расчет, исходя из предпосылки, что трейдер хочет стабильно получать деньги за собственные умственные усилия. В таком случае особое внимание следует уделить именно уменьшению рисков на Форекс.

Виды рисков на Форекс

Условно их можно разделить на торговые и неторговые (синонимы – рыночные и нерыночные). К торговым отнесем:

  • риски изменения валютных курсов.
  • риски кредитного плеча.
  • технические.
  • выбор брокера.
  • паника на рынке.

Неторговые риски появляются при передаче средств другому трейдеру в управление (кроме ПАММ-счетов). Также сюда можно отнести действия центробанков (валютные интервенции) и правительства, стихийные бедствия, теракты и всевозможные непрямые воздействия на рынок.

Спрогнозировать нерыночные риски на 100% нереально. Но их можно уменьшить, торгуя не одной, а несколькими валютными парами, используя несколько торговых стратегий, торгуя вручную и на автомате (советники). Нелишним будет инвестировать средства не только в собственную торговлю, но и в другие активы.

В трейдинге в первую очередь стоит помнить о правильном управлении средствами, т.е. манименеджменте. Приводим ниже несколько простых правил, которые помогут вам уменьшить торговые риски:

  1. Выставляйте стоп-приказы сразу после входа в рынок.
  2. Используйте разумное кредитное плечо (1:100 – 1:200). Иногда, в случае утсановки на счет торгового советника, правильно использовать 1:500, но в ручной торговле такой риск чаще неоправдан.
  3. Открывайте новые позиции только в том случае, если понимаете, почему вы это делаете и имеете четкий план.
  4. Торгуйте по тренду. Если ловите откатные движения, проявите осторожность, торгуйте небольшими объемами.
  5. Закрывайте убыточные позиции максимально быстро.
  6. Торгуйте у тех брокеров, которым доверяете.
  7. Непосредственно во время трейдинга лучше иметь страховку на случай выключения электроэнергии или поломки «железа». Многие трейдеры имеют не одно, а два подключения к интернету, а также запасной ноутбук (компьютер).

Данные правила универсальны и просты. Возьмите их себе на вооружение.

Другие риски на Форексе

Когда курс валютной пары меняется, это хорошо. Ведь именно благодаря этому трейдер получает прибыль. Но что делать, если курс изменился в худшую для нас сторону?

Кто-то пересиживает, держа убыточную позицию открытой и надеясь на разворот курса. Кто-то использует усреднение или метод Мартингейла, увеличивая тем самым нагрузку на депозит. Правильное решение – быстро закрыть убыточную сделку.

Если в конце недели вы видите, что убыток превышает прибыль, и при этом вы торгуете фиксированным лотом, значит, либо неделя была не лучшей, либо ваша торговая система нуждается в корректировке.

Учтите важный нюанс: чтобы получать прибыль с биржи Форекс, не обязательно заниматься составлением прогнозов, куда пойдет цена. Можно использовать математику, в т.ч. метод Мартингейла, положительные свопы (стратегия CarryTrade) или торговых роботов-советников.

Немного о кредитном плече и связанных с ним рисках на Форексе. Многие трейдеры боятся использовать или наоборот – используют большое кредитное плечо бездумно. При правильном подходе большое кредитное плечо может приносить больше прибыли, чем стандартный вариант 1:100. но нужна практика и понимание того, что делаешь (как торгуешь). Начинающим советуем начать с обычного 1:100 или 1:200, а со временем переходить на продвинутый вариант 1:500.

Открывая позиции без выставления стоп-приказов, трейдер рискует не только разворотом курса, но и технически. Ведь могут отключить электричество или даст сбой компьютер. Приобретите блок бесперебойного питания или ноутбук, подключитесь к другому провайдеру, который обеспечит вас не столь быстрым, но стабильным интернет-соединением на случай форс-мажора. Поверьте, это очень актуально, когда торгуешь на приличные средства.

Выбор брокера. Очень важный момент. Именно от брокера зависят торговые условия, поэтому на данный пункт и нужно ориентироваться. Другими словами, выбирайте брокера с торговыми условиями под себя. Минимальный спрэд и лот, возможность торговли на центовых счетах, NDD и др. – хороший брокер всегда готов предоставить лучшие условия новому клиенту. Не соглашайтесь на меньшее.

Пару слов стоит сказать о панике на бирже. Довольно часто, особенно после выхода важной новости, цена валюты начинает скакать как сумасшедшая. Трейдер видит это и борется со страхом потерять деньги и жадностью, желанием урвать свой кусок именно во время такого движения. Осознанность стремится к нулю, неверная сделка завышенного объема – в итоге теряем деньги.

Не уподобляйтесь толпе. Прочь панику! Действуйте только в рамках собственного плана – вашей торговой стратегии. Рынок будет и завтра, и послезавтра. Иногда лучше не заработать, чем потерять.

Помните, что риски на Форексе можно и нужно уменьшить. Предупрежден – значит, вооружен. Успехов!

Риск менеджмент на Форекс

Риск менеджмент – это ключевое понятие в торговле на рынке Форекс, с которого следует начинать свое обучение. Любой профессиональный трейдер скажет вам, что придерживается риск менеджмента в своей торговле. Давайте разбираться по порядку, почему риск-менеджмент так важен.

Почему надо соблюдать риски?

  • Грамотный риск менеджмент не позволит вам потерять депозит

Большинство начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая риск на сделки. Притом проигрывая в одной сделке, многие пытаются «отыграться» увеличив риск в несколько раз в следующей. В итоге – потерянные депозиты, годы, эмоции. А стоило всего лишь соблюдать риск. Тогда многие начинающие могли бы прийти к успеху гораздо раньше.

  • Оптимизация вашей торговой стратегии

Только при правильном риск менеджменте вы можете адекватно оценить статистику своей торговой стратегии и подкорректировать ее нужным образом.

  • Снижение рисков, повышение доходности

Понимая основы риск-менеджмента вы сможете управлять своим капиталом так, что при потерях вы будете терять еще меньше, а при серии прибыльных сделок, вы будете повышать доходность.

Каким лотом входить в сделку?

Лот – это объем измерения сделок на рынке Форекс.

1 лот составляет 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, 1 лот валютной пары EURUSDравен 100 000 евро.

Теперь давайте разберемся, как рассчитывать лот, которым можно зайти в сделку.

Первый шаг

Выбрать % риска на сделку

Общепринятое мнение в среде профессионалов таково, что риск на сделку не должен превышать 2%. Это консервативный подход. При риске 2% и депозите в 1000 $ потери на 1 сделку составят 20 $. При риске 5% на сделку и выше потери составят 50$, и в случае 10 неудачных сделок подряд приведут к потере половины депозита -500 $. Риск 10% считается крайне агрессивным и может привести к полной потере ваших денежных средств на рынке.

Итак, резюмируем:

— Консервативный подход – риск не более 2%

— Агрессивный подход – от 2 до 5%

— Крайне агрессивный – выше 5%

Важно: ограничение рисков, прежде всего, связано с эмоциональной составляющей. Психология торговли – это 80% успеха на рынке. Именно поэтому ваш % риска должен быть комфортен именно для вас, даже если это 1 или 0.5 % .

«Pro-TS советует не превышать риск в сделке более чем на 2% от депозита»

Второй шаг

Рассчитать объем сделки исходя из % риска

Рассмотрим на примере:

Вы выбрали 2% риска на сделку и собираетесь открыть покупку по EUR-USD. Ваш депозит, предположим, составляет 2.000 $ , а стоп лосс по вашей стратегии 20 пунктов ( по четырехзначным котировкам, в случае если у вас 5-тизначные котировки то же значение 20 пунктов будет равно 200 пунктов).

*Пятизначной является котировка, если у вас 5 знаков после точки, пример:

Считаем сколько в денежном эквиваленте составляют 2% риска от депозита 2.000$ , получаем 40$. Далее 40$ делим на 20 пунктов и получаем стоимость 1 пункта равную 2 $.

Получается, что при стоимости 1 лот по евро в 10 $ за пункт нам необходимо открыться объемом 0.2 лота.

Мы рекомендуем пользоваться калькулятором трейдера для простоты рассчета лота.

Справочный раздел

Соотношение Стоп-лосс и Тейк профит

Важно не только грамотно рассчитать риск в сделке, но и правильно просчитать % прибыли. Тейк-профит это цена, по которой ваша позиция закроется с прибылью. К примеру, если вы купили EURUSD по 1.13500, ваш стоп лосс находится на 1.13000, то стоплосс составляет 500 пунктов по пятизначным котировкам или 50 пунктов по 4х значным котировкам. Тейк профит вы, к примеру, можете поставить по цене 1.14500, и прибыль составит 1000 пунктов по пятизначным котировкам или 100 по 4-хзначным. Зайдя в сделку 1 лотом, вы заработали бы 1000$.

Самостоятельное задание: посчитайте какой депозит должен быть в данной сделке, что бы риск составил 2% на сделку.

«Тейк-профит – это цена, по которой вы фиксируете свою прибыль».

Есть несколько подходов по выставлению тейк-профитов. Самые распространённые из них:

1) Позиционный подход

Вы открыли позицию по сигналу вашей стратегии, к примеру, пересечение двух скользящих. Значит, выйти из позиции вы должны по обратному сигналу, то есть по обратному пересечению скользящих.

Минусы: Рынок зачастую непредсказуем и не всегда вы сможете получить обратный сигнал.

Плюсы: Высокая прибыль и четкий сигнал на выход. При достижении обратного сигнала цена, как правило, проходит большое количество пунктов. К тому же вам не придется думать, когда закрыть сделку, за вас это определит система.

2) Уровни поддержки, сопротивления

Уровни дают вам четкое понимание того, где с большей вероятностью цена может развернуться. Если вы купили EUR-USD , то по уровню сопротивления вы можете понять где могут находиться продавцы и вашу покупку лучше закрыть. Тогда вы выставляете тейк-профит по уровню сопротивления.

Минусы: вам необходимо довольно хорошоразбираться в торговле и уметь правильно определять уровни поддержи и сопротивления. Этот вариант подходит опытным трейдерам.

Плюсы: Вы реагируете именно на ценовое поведение, а не на показатели индикаторов. Это существенно повышает ваш торговый навык и вы всегда выходите из рынка по оптимальной цене.

Справка по уровням:

3) Математическое соотношение.

Самый простой и действенный способ. Высчитывается тейк-профит относительно стоп-лосса. Если стоп лосс принять за х, то тейк-профит можно считать равным 3х. В зависимости от стратегии стоп-лосс может быть 2х, 3х, 5х и даже более. Для начинающих мы рекомендуем использовать 3х. Давайте посчитаем на примере почему именно такое соотношение:

У вас есть стратегия с 50% вероятностью получения прибыли в сделке.

То есть в каждой 2-й сделке вы получаете прибыль.

Возьмем 10 сделок.

В 5-ти из них вы потеряли по 2% в каждой сделке. Итого – 10% прибыли.

В других 5-ти вы взяли в 3 раза больше (тейк-профит 3х), то есть по 6% прибыли. Итого + 30%.

30-10=20 % прибыли. Именно столько прибыли вы получите в среднем при подобной стратегии. Получить еще больше прибыли вы можете по стратегии «Форекс без риска» где вероятность получения прибыли в сделке 80%.

Итог: Даже ошибаясь в каждой второй сделке при соотношении тейк-профит 3х, вы будете получать весомую доходность.

Минусы: Вам нужна профессиональная стратегия, которая позволяет зарабатывать в каждой сделке в 3 раза больше возможной потери.

Плюсы: Даже с учетом всех возможных ошибок, в том числе связанных с нехваткой опыта, вы сможете получать прибыль каждый месяц.

Внимание: всегда устанавливайте защитный орде стоп-лосс в каждой из своих позиций!

Pro-TS – профессиональная команда трейдеров. Поэтому здесь вы не услышите про рискованную торговлю без стопов или с завышенным риском. Помните, все профессионалы торгуют с использованием стоп-лосс ордеров.

Большинство начинающих трейдеров:

1) Считают, что цена рано или поздно вернется. Но здесь есть один вопрос: выдержит ли депозит? Посмотрите евро за период с 08.05.2014

К этому времени открытые в марте – мае покупки без стопов привели к потерям депозитов многих трейдеров.

2) Боятся потерпеть убыток, поэтому не могут выставить стоп-ордеров. Трусость в рынке неприемлема. Это такой же бизнес, как и любой другой. И слабость здесь не играет на руку, а приводит к убыткам.

3) Считают, что игнорирование правил риск менеджмента может привести к существенному росту депозита.

Но тут стоит учитывать один нюанс. Удача тех, кому удалось пару раз увеличить депозит в десятки и сотни раз, служит путеводной звездой для таких желающих, но никто из них не задумывается о том, удалось ли таким трейдерам задержаться на рынке хотя бы на полгода и сколько раз потом эта удача отворачивалась от них в последующие разы.

«Запомните стоп-лосс — это не только ограничение убытков, но и точка, которая показывает, насколько ваш прогноз относительно рынка оказался ошибочным или верным».

Исходя из этого, вы в последующем сможете просчитать статистику вашей торговли, выявить % прибыльных и убыточных сделок, а также подкорректировать свою стратегию.

  • как правильно рассчитывать стоп-лосс,
  • сопровождать открытые позиции,
  • выставлять тейк-профит,
  • вести анализ статистики.

Ведущий: Мария Максимова, трейдер-аналитик Pro-TS

Записаться на вебинар

Вывод:

Риск-менеджмент обязательная составляющая успешной стратегии профессионального трейдера. Если вы хотите перейти в эту группу трейдеров, то начните составление своего торгового плана с грамотно построенного риск-менеджмента. Старайтесь не превышать риск в 2% на сделку, так как завышенные риски могут привести к потере депозита.

Максимальный риск для Форекс

Здравствуйте, уважаемые посетители нашего форекс портала. Очень многие подписчики на форекс сигналы от нашего проекта часто спрашивают с каким риском на сделку рекомендуется вести свою торговлю и прочие вопросы о сопровождении уже открытой позиции. Давайте подробно разберем этот жизненно важный вопрос для стабильной работы на мировом валютном рынке FOREX. Мы постараемся раскрыть тонкости управления позициями и необходимости грамотного манименеджмента, о всевозможных подводных камнях со стороны форекс брокеров. И естественно, что данный обзор будет рассмотрен с точки зрения нашего торгового метода Intellectual FOREX System. Так как большинство из посетителей нашего ресурса используют именно смс сигналы форекс по методике i-FSR. Это не означает, что приведенные ниже правила не будут работать для любой другой торговой системы, просто везде есть свои нюансы и их вам необходимо будет выявлять в процессе своей реальной самостоятельной торговли.

Манименеджмент или управление рисками на форекс. Риски форекс.

В любой торговой системе форекс риски будут разными, поэтому если вы используете форекс сигналы сторонних поставщиков — обязательно спрашивайте о рекомендованном риске на одну торговую сделку. Если вы разработали свою или доработали форекс стратегию скачанную из интернета (пусть даже купленную) обязательно тестируйте её минимум за 2 года истории. И пытайтесь выявить отношение прибыльных сделок в убыточным. В процессе тестирования вы поймете, где лучше всего выставлять безубыток. И особенно важное значение будет иметь соотношение: риск — прибыль. То есть насколько риск по сделке меньше ожидаемого профита. Резюмируем:

1. Выявить соотношение убыточных сделок на 10 прибыльных. Это не влияет на качество сигналов вашей ТС ни коим образом, однако для того, чтобы грамотно рассчитать риск менеджмент, эти данные необходимы. Обязательно пометьте для себя серии убыточных сделок, а именно самые длительные серии непрерывных убытков ( сделки закрытые по безубытку так же следует учитывать).

2. При тестировании торговой системы на истории обязательно следует выявить при каких условиях выставление безубытка является наиболее эффективным, то есть: сохраняет большинство профитных трейдов и защищает депозит от убыточных сделок.

3. Ваш психологический уровень просадки. Об этом пункте мы не упоминали выше, однако о нем не следует забывать. Любая торговая стратегия может быть успешно применена вами лишь в том случае, когда вы ей доверяете (а доверие может быть достигнуто только личным тестированием на отрезке не менее 2ух лет) и когда вы психологически готовы к максимальным просадкам. К примеру, по нашим сигналам максимально допустимая просадка депозита составляет 30%. Любое её превышение говорит о критической ситуации для системы, после которой желательно переждать сложившуюся рыночную ситуацию. И после обязательного тестирования, продолжить по завершению неблагоприятного периода собственную торговлю. Процент просадки всегда зависит прежде всего от выбранного вами риска, поэтому определите для себя самостоятельно свой психологически стабильный уровень риска. Если он составляет не более 15%, значит при использовании наших сигналов лучше снизить риск на сделку до 2.5% и так далее.

Только после того, как вы выявите сильные и слабые стороны системы, определите самые длинные убыточные серии минимум за 2-3 года и определите свой психологический порог риска, мы имеем возможность рассчитать риск менеджмент на одну торговую операцию. Возьмем в виде примера, что вы протестировали торговую стратегию и получили следующие результаты:

1. Максимальная серия убыточных сделок составила 5 трейдов.

2. Stop Loss (максимальный) при этом равен 30 пунктам, а уровень take profit составляет 90 пунктов (то есть в три раза больше, чем цель по сделке)

3. Ваш психологический уровень риска составляет 30% просадки от начального депозита.

Что мы делаем далее:

1. Так как ваш депозит всегда составляет 100%, соответственно максимально допустимый риск легко выявить просто поделив 100% депозита на 5 убыточных трейдов. Итого мы получаем максимально допустимый риск на одну торговую операцию не более 20%. Любое превышение данного значения будет смертельным для стабильности в вашей торговле.

2. Так как вы знаете после проведенного тестирования системы максимальный стоп лосс на каждую сделку, легко выявить и стоимость одного пункта ( а значит и торгуемый лот). Просто поделив сумму являющейся допустимым риском на одну сделку на 30 пунктов. Как пример: у вас в наличии 1000$, вы рискуете 5% в каждой сделке. Значит 5% = 50$, разделив 50 на 30 мы получаем приближенное значение 1.7$ за один пункт движения валютного инструмента.

3. И последнее: психологический уровень. Вы не имеете желания допускать просадку более чем в 30%. Значит нам необходимо взять 30% от имеющейся у вас суммы 1000$, то есть 300$ (30% от начального депозита) и уже её поделить на 5 убыточных трейдов. В итоге мы получаем максимально допустимый риск в 5% на одну сделку. То есть 2$ за один пункт при максимальном уровне stop loss в 30 пунктов.

Управление торговой позицией форекс.

Для человека, который имеет достаточный опыт в торговле уже даже не смешно, когда он слышит отчаянные крики новичков а-ля «А не пора ли закрывать позицию?». Так уж случилось, что помимо того, чтобы просто предоставлять профессиональные услуги на рынке forex, нашим менеджерам приходится вести постоянные консультации новых клиентов. Чтобы сделать их работу полегче, а торговлю подписчиков более спокойной и уравновешенной мы решили сделать этот короткий очерк об управлении позицией. И подробно рассказать, почему мы такие «нехорошие», так часто позволяем сделкам закрываться в безубытке или от чего так спокойны когда сделка, как многие забавно выражаются, — «минусит». Если среди читающих данный обзор трейдеров найдутся более менее опытные участники биржи, то для них достаточно напомнить про такую вещь, как торговый план и все встанет на свои места. Для всех же остальных, давайте разбираться:).

Несколькими абзацами выше, мы с вами разбирали и тестировали торговую стратегию. Смотрели на отрезке в 2-3 года её поведение и пришли к выводу, что имеем серьезную систему для торговли: хорошее соотношение «риск-профит» и небольшие серии убытков. Так как же после этого не придерживаться собственного торгового плана? Когда вы точно знаете максимально допустимую серию убытков и соотношение цели и стопа. Если вас устроили тесты собственной системы — так почему каждый второй из вас норовит их испортить в реальной торговле? Сколько раз стараешься объяснить человеку, насколько важна системная торговля, но видимо этому может научить только собственный опыт потери денежных средств. А теперь постарайтесь понять эти слова, возможно даже записать их себе на видное место: Когда вы не дожидаетесь срабатывания take profit — вы снижаете мат.ожидание выигрыша; Когда вы закрываете позицию до цели — вы лишаете себя подушки безопасности при последующей просадке; Когда вы отодвигаете стоп — вы лишаете себя прибыли при последующем успешном трейде.

Всегда помните, что на одном везении качественной торговли не получится. Вы конечно можете закрыть с плюсом позицию, которая после закроется в безубытке или в стоп лосс. Однако, если тестирование системы доказало за 2 года свою эффективность. То для чего делать все возможное, чтобы испортить результативность метода? Системная торговля это то, что всегда отличало профессионала от новичка. Напоследок, стоит лишний раз напомнить вам о том, что любой брокер взимает с вас спред и всегда существует вероятность проскальзывания на активном рынке. А значит обязательно прибавляйте 5 — 10 пунктов стопу и отнимайте их от тейк профит. Казалось бы простые правила, а их применение улучшает вашу торговлю в разы.

Риски и управление ними на рынке Forex

Естественно, зарабатывать на Форекс получается далеко не у всех. Более того, подавляющее большинство спекулянтов вынуждено постоянно мириться с убытками.

Чтобы торговля на рынке Forex была прибыльной и стабильно успешной, трейдеру необходимо уметь контролировать риски. Знание, какие риски подстерегают торговца, и применение стратегий их минимизации – это и есть управление рисками.

Виды рисков на Форекс

Технические риски. Внезапно сломавшийся ноутбук или отключение электричества могут сорвать выгодную сделку. Как снизить: покупать качественное оборудование и иметь запасной вариант, например, смартфон с мобильным Интернетом.

Риск плавающих курсов. Ситуация на рынке изменяется ежеминутно, целый ряд факторов оказывает на нее влияние. Как снизить: применять как фундаментальный, так и технический анализ, всегда выставлять стоп-лосс и лимит-ордер, следовать за трендом, применять хеджирование.

Риск паники. Как и все прочие финансовые рынки, Форекс чувствителен к настроениям участников. Новости экономики, поведение крупных игроков, иногда даже просто слухи могут спровоцировать резкую и непредвиденную смену направления. Как снизить: если ожидается важная новость, то не следует открывать важных сделок, пока новость не станет известна. Никогда не стоит пренебрегать защитными ордерами.

Риск плеча. На рынке Форекс трейдер работает не только с собственным капиталом, но и с заемными средствами, так называемым кредитным плечом. Плечо многократно увеличивает как возможную прибыль, так и потенциальные убытки. Как снизить: увеличивать плечо только по мере увеличения опыта. Плечо 1:100 и более использовать только для торговли внутри дня методом скальпирования.

Нерыночные риски. Действия правительств и центральных банков стран, различные административные барьеры и прямое вмешательство в работу рынка. Как снизить: постоянно быть в курсе экономических и политических новостей, выставлять защитные ордера.

Существует также ряд универсальных правил, которые позволят снизить разные виды рисков, свойственных Форексу. Опытный торговец сможет даже экстраполировать эти правила на другие виды бизнеса, повседневную жизнь, планирование старости, организацию различных рискованных действий. Умение вовремя выявить опасность и принять превентивные меры для защиты от нее – это навыки, которые не раз пригодятся в жизни.

Важные правила риск менеджмента

Информированность. Если вы покупаете, значит, кто-то счел разумным сейчас продать. Возможно, этот «кто-то» был более информированным. Важно понимать, по какой причине вы хотите заключить эту или иную сделку и почему считаете, будто знаете больше, чем ваш контрагент.

План. Необходимо разработать собственный план, метод и придерживаться его. В план нужно вносить коррективы на основании новых данных, его нужно постоянно совершенствовать. Каким бы проработанным и разумным ни был план, он будет бесполезен, если его не придерживаться. Импульсивные поступки – это не лучшая стратегия для рискованной деятельности. Важно определить максимально допустимый для трейдера убыток и в случае его достижения выйти из игры. Потеря эмоционального равновесия и понимания ситуации на рынке также является сигналом для прекращения торговли.

Диверсификация. Совет «не складывать все яйца в одну корзину» на финансовых рынках звучит часто. Каждая позиция должна составлять не более 5% капитала. Диверсификация даст эффект, только если используются достаточно различающиеся инструменты, движения которых друг с другом не связаны. Также не следует все свои деньги направлять на торговлю Форекс. Отсутствие небольшой финансовой «подушки» будет дополнительным стрессовым фактором и весьма досадной неприятностью, если придется сделать внеплановую трату или внести добавочную маржу.

Принятие ошибок. Чтобы вовремя признать ошибку и обрезать убыток, необходимо разрешить себе ошибаться. Уверенность торговца в том, что он всегда прав или должен быть всегда прав – верный путь к проигрышу.

Контроль над эмоциями. Слишком большая сумма на счете будет сильнее провоцировать страх и жадность, трейдер начнет нервничать, делать необдуманные ходы или подолгу сомневаться в своих решениях. Также заключение слишком большого количества сделок приведет к нервному истощению, усталости. Следует торговать суммой комфортной величины и заключать несколько хорошо обдуманных сделок, а не десятки скоропалительных. Если эмоции выходят из-под контроля, необходимо сделать паузу в торговле.

Полностью исключить вероятность убыточности сделок не получится, но трейдеры имеют возможности свести риски к минимуму. Снижение рисков, сохранение депозита – это первейшая задача торговца. И только освоив ее, сделав риск-менеджмент фундаментом торгового плана, можно переходить к планомерному получению прибыли и стабильному заработку на валютном рынке.

Кредитное плечо

Под кредитным плечом, которое также называют финансовым рычагом, подразумевают отношение суммы, имеющейся на депозите трейдера, к выделенному под него заемному капиталу.

Кредитное плечо Форекс — это торговый инструмент, являющийся на сегодняшний день неотъемлемой частью маржинальной торговли.

Использование заемного капитала позволяет торговцам извлекать из своих торговых операций значительно большие прибыли, по сравнению с тем, что они получили бы при использовании своего первоначального депозита. Размер кредитного плеча, в зависимости от брокера, может варьироваться от 1:1 до 1:500, и каждый трейдер вправе выбирать такое кредитное плечо, которое соответствует его торговой стратегии и размеру депозита.

Рассмотрим более подробно, как работает кредитное плечо. Допустим, вы внесли на свой счет тысячу долларов и воспользовались кредитным плечом 1:500, позволяющим заключать сделки на сумму в пятьсот раз больше, то есть до пятисот тысяч долларов. Первоначальный депозит в размере тысячи долларов служит для брокера своеобразным залогом, и в том случае, если размер убытка по совершаемой операции приблизится к этой сумме (тысяча долларов), то брокер закроет торговую позицию и заберет данный залог (маржу) в качестве компенсации своих потерь. Это называется маржинальным требованием. Но в случае положительного развития сценария, то есть заключения успешной сделки, за счет кредитного плеча ваша прибыль будет увеличена в пятьсот раз.

Таким образом, использование кредитного плеча позволяет существенно оживить торговлю на рынке Форекс при наличии скромного депозита. Но нужно понимать, что большие возможности сопряжены и с большими рисками, поэтому к выбору значения кредитного плеча следует подходить крайне ответственно и осторожно, согласовывая его с выбранной торговой стратегией и принципами управления капиталом. В целом же кредитное плечо является чрезвычайно полезным инструментом для любого трейдера, независимо от его опыта спекулятивной деятельности. Благодаря нему новички имеют возможность ознакомиться со всеми особенностями рынка Форекс, не рискуя существенными суммами, тогда как профессионалы используют его для извлечения большей прибыли из совершаемых сделок.

Forex для трейдера

Итак, Форекс для торговца функционирует следующим образом:

Выбрав подходящего брокера, вносит определенную сумму на депозит, являющийся его торговым счетом.

Осуществляет скачивание и установку на своем компьютере специальной программы, предназначенной для ведения торговли на Форексе, — торгового терминала.

Брокер предоставляет трейдеру возможность выбрать наиболее оптимальный для его стратегии размер кредитного плеча. Предположим, что торговец выбрал плечо 1:100.

Получает возможность оперировать суммами до ста тысяч долларов, однако это вовсе не означает, что он обязан совершать сделки на всю сумму сразу, хотя именно она является стандартным лотом. Никто не запрещает покупать или продавать десятую или даже сотую часть лота.

Получает прибыль или же несет убытки на разнице между курсами различных валют.

Успешный трейдер снимает заработанное, а тот, кому повезло меньше, получает бесценный опыт.

Стоит отметить, что игра на рынке Форекс во многом схожа с игрой на бирже, и все торговцы – это самоучки, ведь трейдинг – это в первую очередь практика. Конечно, можно прослушать курсы, получить так называемый диплом торговца, однако от этого шансы на успешную торговлю на Forex вряд ли сильно возрастут.

Начинать свой путь целесообразнее не с заучивания всевозможных терминов и понятий (хотя, безусловно, понимать и разбираться в них также нужно), а с практической торговли в настоящем терминале. Чтобы не рисковать реальными деньгами, можно для начала открыть демо-счет, который позволит выработать определенные навыки и научит замечать характерные ситуации на графиках, что в дальнейшем позволит успешно зарабатывать уже реальные деньги.

Реквоты

Слово «реквот» произошло от английского «requotes», что означает проскальзывания, которые возникают в случае резкого изменения цены при закрытии сделки трейдером. Избежать реквотов проще всего с помощью стоп-приказов. В этом случае сделка автоматически закроется по строго определенной цене, которую заранее установил торговец.

Для трейдеров реквоты доставляют массу неудобств, т.к. не позволяют максимально быстро закрыть невыгодную сделку, и приносят убытки. Если торговец пытается закрыть подобную сделку, терминал выдает сообщение, что изменилась цена и издает громкий резкий звук.

Трейдер вынужден отменять запрос на закрытие сделки и выходить из рынка по невыгодной для него цене, или же ждать момента, пока цена станет более выгодной. Очень редко цена начинает двигаться в более выгодном направлении. Чаще всего торговцы закрывают сделку, не дожидаясь движения цены в более выгодную сторону.

Иногда проскальзывания могут приносить и положительный результат. Однако большая часть брокеров предпочитают закрывать сделку по цене, которую указывает трейдер. Идеальным считается вариант, когда сделка закрывается без реквотов.

Причины, по которым возникают реквоты

Принято выделять 3 основные причины возникновения проскальзываний:

Ранее недобросовестные сотрудники дилинговых центров использовали реквоты для игры против трейдеров. Схема довольно простая: получая уведомления о нескольких проскальзываниях подряд, скорее всего, торговец согласится на закрытие сделки по любой предложенной цене. Также реквоты позволяют максимально быстро закрыть невыгодную сделку, чтобы не увеличивать убытки.

Плохое качество связи. Раньше по этой причине реквоты возникали довольно часто. На сегодняшний день такое встречается все реже.

Использование во время торговли Instant Execution, или закрытие сделок по цене запроса. Если во время обработки сделки цена меняется, то подается несколько запросов на изменение цены. Некоторые дилинговые центры устанавливают на Instant Execution пятизначные котировки, которые могут изменяться каждую секунду. Поэтому трейдеры постоянно сталкиваются с проскальзываниями.

Как избежать реквот?

Полностью исключить реквоты можно только в двух случаях:

Торговля производится с помощью брокера, который может предоставить исполнение ордеров NonDealingDesk. Прибыль таких брокеров – это не счета трейдеров, а комиссия при открытии сделок и часть спреда. Цена, при которой сделки открываются и закрываются, для брокера в этом случае не имеет значения. Важен только факт открытия сделки и ее величина. В данном случае реквоты не выгодны ни торговцу, ни брокеру.

Торговля ведется с помощью Market Execution. В таком случае закрытие сделки заключается по цене, которая в момент обработки сделки актуальна на рынке. Брокеры не отправляют трейдеру повторных запросов на изменение цены. Торговец получает цену, актуальную на рынке в момент обработки его сделки. В этом случае для трейдера более выгодны пятизначные котировки, т.к. на них величина спреда получается меньше, чем на четырехзначных. Исключение составляет лишь торговля в ночное время и в моменты открытия и закрытия рынка.

Если он ведет торговлю в автоматическом режиме и при этом хочет, чтобы сделки закрывались по указанной ранее точной цене (Instant Execution), то лучше использовать счета с четырехзначными котировками и фиксированную величину спреда. В таком случае можно снизить частоту проскальзываний.

Можно сделать вывод, что реквот не стоит слишком сильно бояться, ведь при желании их появление можно свести к минимуму.

Торговля без риска?

Разберемся, что собой представляет бездепозитный бонус Форекс. Это – услуга, предлагаемая брокером, в рамках которой он начисляет на реальный счет клиента некоторую сумму (обычно 100-200 долларов). Чтобы получить такой бонус новичку, нужно зарегистрироваться в определенной компании. После этого необходимо скачать торговую платформу и приступать непосредственно к трейдингу.

Естественно, бездепозитный бонус форекс предоставляется не просто так. Обычно такая акция сопровождается определенными условиями:

На сумму бонуса можно совершать торговые операции, но выводить разрешается только реальную прибыль.

Срок действия бонуса обычно ограничивается несколькими днями, после чего деньги, бесплатно предоставленные брокером, списываются со счета.

Данной услугой можно пользоваться одному человеку ограниченное число раз.

Трейдер должен совершить определенное минимальное количество сделок.

Понятно, что брокер, предлагающий бездепозитный бонус Forex, рассчитывает привлечь новых торговцев, а впоследствии получать комиссионные с их сделок. У данной услуги есть определенные преимущества:

Новичок может бесплатно попробовать свои силы на Форекс и познакомиться с торговыми условиями конкретной компании.

Нулевой риск. Если клиент получает прибыль, по истечении срока действия бонуса она остается на торговом счете. В случае получения убытков трейдер не должен возвращать проигранную сумму.

Большое количество условий, выдвигаемых брокером, в результате чего торговцы редко остаются в прибыли.

Услуга предлагается лишь небольшим количеством компаний.

Это прекрасная возможность познакомиться с дилинговым центром и условиями работы в нем. Основное преимущество данной услуги – полное отсутствие риска для клиента. Даже в случае получения убытков ему не потребуется возмещать их.

К сожалению, зачастую основным мотивом проведения таких акций брокерами становится развитие азарта у существующих и потенциальных клиентов. Компания, заинтересованная в успешности своих трейдеров, в первую очередь должна предлагать качественные образовательные программы, а не стимулировать новых клиентов совершать рискованные операции и приучать их к тому, что торговля на Форекс подобна рулетке, а не серьезной работе.

Управление рисками на FOREX (видео)

Понравилась статья? Пожалуйста, оцените и поделитесь:

Управление рисками на Форекс

Время от времени на рынке появляются отважные трейдеры, а еще на рынке есть старые трейдеры, но старых отважных трейдеров не встречается… «Что отличает отважных трейдеров от старых — долгожителей?» — спросите вы. Ответ стар как и сами финансовые рынки: управление рисками – ключ к исключительной высокой эффективности в увеличении депозита и создании крупного капитала.

Управление рисками на рынке Форекс реализуется прежде всего в четких правилах расчета позиций, а также в понимании того, как может быть снижен риск и увеличена прибыль. Управление рисками на Форекс осуществляется на разных уровнях: в рамках одной сделки, серии сделок, в отношении всего счета.

Главное, что нужно взять за правило: риск в одной сделке должен быть не выше 2%. Кредитное плечо может быть разным, но потенциальные потери не должны превышать двух процентов торгового счета.

Почему это так важно проиллюстрируем примеров, в котором покажем разницу между риском 2% в одной сделке и 10%-риском.

Сделка Средства Риск 2% Сделка Средства Риск 10%
1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000
2 $19,600 $392 2 $18,000 $1,800
3 $19,208 $384 3 $16,200 $1,620
5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312
7 $17,717 $354 7 $10,629 $1,063
8 $17,363 $347 8 $9,566 $957
9 $17,015 $340 9 $8,609 $861
13 $15,694 $314 13 $5,649 $565
14 $15,380 $308 14 $5,084 $508
15 $15,073 $301 15 $4,575 $458
19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

Обратите внимание на то, какую существенную разницу в конечном количестве средств создает взятие 2% риска в сделке в сравнении с 10%. После 19 убыточных сделок подряд, вместо начальных $20 тыс., вы имеете лишь $3 тыс, что означает потерю в 85% счета! Если бы вы управляли рисками иначе, рассчитывая возможный убыток в 2%, то после серии из 19 убыточных сделок, у вас бы все еще было $13,903, что равняется 30%.

Вероятность получить 19 раз убыток не такая большая, но уже после 5 сделок при 10% риске у вас останется только $13,122. Потери будут больше, чем вы бы потеряли в серии из 19 убыточных сделок при риске в 2%!

Суть приведенной иллюстрации в том, чтобы показать важность управлять рисками на Форекс таким образом, чтобы в серии отрицательных сделок сохранить покупательную способность и остаться на рынке. Иначе игра для вас закончится, не успев начаться. Вы способны представить себе потерю 85% вашего счета? Поверьте, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации.

Ниже приведена иллюстрация того, сколько процентов от оставшегося счета необходимо заработать, чтобы его полностью вернуть и таким образом выйти в безубыток.

Потеря капитала Сколько % необходимо для безубытка
10% 11%
20% 25%
30% 43%
40% 67%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%

Как можно видеть, чем большая часть счета потеряна, тем менее возможным становится вернуть первоначальный размер счета и достичь точки безубытка. Приведенные расчеты настаивают на том, что правило 2% абсолютно необходимо для того, чтобы прожить на рынке долгое время. Это базовое правило управления рисками, призванное прежде всего обезопасить капитал от сильных потерь.

Теперь коснемся универсальных принципов управлениями рисками на Форекс , которыми следует руководствоваться при создании торговых систем и стратегий.

1. Работайте маленькими объемами

В этом случае торговая позиция сможет вынести какое-угодно движение не в вашу сторону. Счет будет как эластичная резина, растягиваться, но не ломаться, по мере того, как рынок нагружает на нее потери. Вы спокойно пережидаете, пока сделка не выйдет в плюс. При работе с маленькими объемами, если вы разрешаете позиции гулять, то она может безболезненно уходить от точки входа на 5% и более, не нанося вреда вашему счету.

Однако, в такой стратегии вы не ограждаете себя от рисков полностью. Пока позиция открыта и цена идет против вас, она будет оказывать на вас всё возрастающее финансовое и психологическое давление. Ситуация осложняется, когда гуляет несколько убыточных позиций, и они складываются в один существенный убыток, из-за которого вы не сможете спать по ночам. Что может помочь в такой ситуации? Стоп-лосс ордера!

2. Всегда выставляйте Стоп Лосс ордера

Любой паттерн на рынке может быть отменен или подтвержден пробитием уровней, проведенными через локальные вершины и низы рынка. Выставляйте уровень Стоп Лосс за уровнями, отменяющими паттерн. Иными словами, стремитесь к тому, чтобы Стоп Лосс срабатывал не зря, а показывал, что вы ошиблись.

«Контроль рисков не означает использования невероятно узких стопов – рынок чихнет — и сработает стоп. Данные моих исследований показывают, что рынку необходимо давать значительный простор, с тем чтобы повысить шансы на успех». © Ли Геттисс

Торгуйте всегда «от стопа», четко понимая в каждой конкретной сделке свой риск и потенциальную премию, которую вы получите, в случае если рынок сделает рывок в вашу сторону. С одной стороны, вы должны дать инструменту «подышать» перед импульсом, не выставляя слишком коротких стопов. С другой стороны, большие, несоразмерные профиту стопы, бессмыслены, и рано или поздно они срабатывают (вопреки всем прогнозам), что очень удивляет нерадивых трейдеров.

3. Торгуйте в направлении текущего тренда

На вашем рабочем таймфрейме определите, куда направлен тренд и работайте по нему. Торговать по тренду означает идти вместе с большими деньгами против небольших, собирая их стопы. Неверие толпы в продолжение тренда и попытка поймать разворот, поддерживают текущий тренд (читайте подробнее в психологии толпы на форекс). Статистически, торговля по тренду более прибыльна при меньшем риске, чем стратегии поиска разворотов цены.

4. Ищите лучшее соотношение прибыли к риску

Чем больше такое соотношение, тем больше вероятность статистически зарабатывать на Форекс даже при низком количестве прибыльных сделок. Входите в позицию там, где цене необходимо пройти минимальное расстояние до стоп-лосса, то есть около уровней поддержки и сопротивления. В промежутке между уровнями, проведенными через локальные вершины и низы рынка информация о соотношениях прибыли и риска противоречива.

5. Ищите «плохие» входы с минимальным риском

Хорошие входы (на локальных максимумах и минимумах) не всегда означают меньший риск. Лучше плохой вход с меньшим риском, чем хороший вход с очень высоким риском. Открывайте позиции в сторону вероятного ценового ускорения, а не только исходя из хорошего соотношения потенциальной прибыли к риску.

6. Закрывайтесь, когда вероятное направление меняется

Когда вы находитесь в позиции, открытой в наиболее вероятном направлении, оставляйте ее открытой. Давайте прибыли течь. Закрывайте сделку тогда, когда наиболее вероятное направление меняется: при пробитии уровней, отменяющих ценовой паттерн, при достижении целей или около уровней поддержки и сопротивления. Локальные пики разного масштаба будут препятствием для дальнейшего движения цены, которое цене необходимо преодолеть. Важно понимать, что около таких уровней, вероятна остановка движения или коррекция. Поэтому открытие новых сделок в сторону тренда на этих уровнях неразумно, но сохранение ранее открытых сделок с большой вероятностью принесет больше прибыли от дальнейшего движения по тренду.

7. Входите в рынок с заранее обозначенными целями

Не входите в рынок, если не знаете, где конечные цели движения, которое вы хотите использовать для извлечения прибыли. После того, как вы определили, какой паттерн образовался на рынке, обозначьте цели, которые будут достигнуты, если вы оказались правы в интерпретации паттерна или волновой структуры. Держите позицию до тех пор, пока минимальные цены не будут достигнуты, или пока не сработает Стоп Лосс, что будет означать, что вы ошиблись изначально в понимание сформированной рыночной структуры. Часть позиции разумно закрыть по ходу приближения к цели, часть по достижению цели, и небольшую часть оставить для того, чтобы участвовать в движении, если оно продолжится.

8. Учитывайте время удержания позиции

Управление рисками включает в себя учет времени. Держите позицию определенное время, если же прошло слишком много времени, а цели по прибыли так и не достигнуты, вероятность их достижения снижается, в то время как вероятность получить убыток возрастает. Из позиции следует выйти.

9. Будьте спокойны и не делайте лишних движений

Оставайтесь вне рынка, пока не видите хороших сетапов. Конечно, это скучно, сидеть на заборе, но это сохранит деньги, нервы и силы. Задача трейдера состоит в том, чтобы найти такие точки входа, которые принесут максимальный профит при минимальном риске и максимальном душевном комфорте.

10. Будьте в стороне, пока на рынке бушуют эмоции

Самые лучшие точки входы возникают тогда, когда пиковые эмоции на рынке улеглись и волатильность начала снижаться. Не поддавайтесь эйфорическим настроениям толпы (которая стабильно теряет деньги), а спокойно проанализируйте возможный варианты развития событий. Открывать позицию следует тогда, когда риск минимален, а закрывать — когда цена приближается к области высокого риска. Это аналогично работе от линий поддержки и сопротивления, только вместо цены используется волатильность: покупайте на низкой волатильности, выходите на высокой.

«Я знаю, насколько я готов рисковать, но не имею представления, насколько рынок позволит мне вернуть деньги». © Ли Геттисс

Риск менеджмент на Форекс

Риск менеджмент – это ключевое понятие в торговле на рынке Форекс, с которого следует начинать свое обучение. Любой профессиональный трейдер скажет вам, что придерживается риск менеджмента в своей торговле. Давайте разбираться по порядку, почему риск-менеджмент так важен.

Почему надо соблюдать риски?

  • Грамотный риск менеджмент не позволит вам потерять депозит

Большинство начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая риск на сделки. Притом проигрывая в одной сделке, многие пытаются «отыграться» увеличив риск в несколько раз в следующей. В итоге – потерянные депозиты, годы, эмоции. А стоило всего лишь соблюдать риск. Тогда многие начинающие могли бы прийти к успеху гораздо раньше.

  • Оптимизация вашей торговой стратегии

Только при правильном риск менеджменте вы можете адекватно оценить статистику своей торговой стратегии и подкорректировать ее нужным образом.

  • Снижение рисков, повышение доходности

Понимая основы риск-менеджмента вы сможете управлять своим капиталом так, что при потерях вы будете терять еще меньше, а при серии прибыльных сделок, вы будете повышать доходность.

Каким лотом входить в сделку?

Лот – это объем измерения сделок на рынке Форекс.

1 лот составляет 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, 1 лот валютной пары EURUSDравен 100 000 евро.

Теперь давайте разберемся, как рассчитывать лот, которым можно зайти в сделку.

Первый шаг

Выбрать % риска на сделку

Общепринятое мнение в среде профессионалов таково, что риск на сделку не должен превышать 2%. Это консервативный подход. При риске 2% и депозите в 1000 $ потери на 1 сделку составят 20 $. При риске 5% на сделку и выше потери составят 50$, и в случае 10 неудачных сделок подряд приведут к потере половины депозита -500 $. Риск 10% считается крайне агрессивным и может привести к полной потере ваших денежных средств на рынке.

Итак, резюмируем:

— Консервативный подход – риск не более 2%

— Агрессивный подход – от 2 до 5%

— Крайне агрессивный – выше 5%

Важно: ограничение рисков, прежде всего, связано с эмоциональной составляющей. Психология торговли – это 80% успеха на рынке. Именно поэтому ваш % риска должен быть комфортен именно для вас, даже если это 1 или 0.5 % .

«Pro-TS советует не превышать риск в сделке более чем на 2% от депозита»

Второй шаг

Рассчитать объем сделки исходя из % риска

Рассмотрим на примере:

Вы выбрали 2% риска на сделку и собираетесь открыть покупку по EUR-USD. Ваш депозит, предположим, составляет 2.000 $ , а стоп лосс по вашей стратегии 20 пунктов ( по четырехзначным котировкам, в случае если у вас 5-тизначные котировки то же значение 20 пунктов будет равно 200 пунктов).

*Пятизначной является котировка, если у вас 5 знаков после точки, пример:

Считаем сколько в денежном эквиваленте составляют 2% риска от депозита 2.000$ , получаем 40$. Далее 40$ делим на 20 пунктов и получаем стоимость 1 пункта равную 2 $.

Получается, что при стоимости 1 лот по евро в 10 $ за пункт нам необходимо открыться объемом 0.2 лота.

Мы рекомендуем пользоваться калькулятором трейдера для простоты рассчета лота.

Справочный раздел

Соотношение Стоп-лосс и Тейк профит

Важно не только грамотно рассчитать риск в сделке, но и правильно просчитать % прибыли. Тейк-профит это цена, по которой ваша позиция закроется с прибылью. К примеру, если вы купили EURUSD по 1.13500, ваш стоп лосс находится на 1.13000, то стоплосс составляет 500 пунктов по пятизначным котировкам или 50 пунктов по 4х значным котировкам. Тейк профит вы, к примеру, можете поставить по цене 1.14500, и прибыль составит 1000 пунктов по пятизначным котировкам или 100 по 4-хзначным. Зайдя в сделку 1 лотом, вы заработали бы 1000$.

Самостоятельное задание: посчитайте какой депозит должен быть в данной сделке, что бы риск составил 2% на сделку.

«Тейк-профит – это цена, по которой вы фиксируете свою прибыль».

Есть несколько подходов по выставлению тейк-профитов. Самые распространённые из них:

1) Позиционный подход

Вы открыли позицию по сигналу вашей стратегии, к примеру, пересечение двух скользящих. Значит, выйти из позиции вы должны по обратному сигналу, то есть по обратному пересечению скользящих.

Минусы: Рынок зачастую непредсказуем и не всегда вы сможете получить обратный сигнал.

Плюсы: Высокая прибыль и четкий сигнал на выход. При достижении обратного сигнала цена, как правило, проходит большое количество пунктов. К тому же вам не придется думать, когда закрыть сделку, за вас это определит система.

2) Уровни поддержки, сопротивления

Уровни дают вам четкое понимание того, где с большей вероятностью цена может развернуться. Если вы купили EUR-USD , то по уровню сопротивления вы можете понять где могут находиться продавцы и вашу покупку лучше закрыть. Тогда вы выставляете тейк-профит по уровню сопротивления.

Минусы: вам необходимо довольно хорошоразбираться в торговле и уметь правильно определять уровни поддержи и сопротивления. Этот вариант подходит опытным трейдерам.

Плюсы: Вы реагируете именно на ценовое поведение, а не на показатели индикаторов. Это существенно повышает ваш торговый навык и вы всегда выходите из рынка по оптимальной цене.

Справка по уровням:

3) Математическое соотношение.

Самый простой и действенный способ. Высчитывается тейк-профит относительно стоп-лосса. Если стоп лосс принять за х, то тейк-профит можно считать равным 3х. В зависимости от стратегии стоп-лосс может быть 2х, 3х, 5х и даже более. Для начинающих мы рекомендуем использовать 3х. Давайте посчитаем на примере почему именно такое соотношение:

У вас есть стратегия с 50% вероятностью получения прибыли в сделке.

То есть в каждой 2-й сделке вы получаете прибыль.

Возьмем 10 сделок.

В 5-ти из них вы потеряли по 2% в каждой сделке. Итого – 10% прибыли.

В других 5-ти вы взяли в 3 раза больше (тейк-профит 3х), то есть по 6% прибыли. Итого + 30%.

30-10=20 % прибыли. Именно столько прибыли вы получите в среднем при подобной стратегии. Получить еще больше прибыли вы можете по стратегии «Форекс без риска» где вероятность получения прибыли в сделке 80%.

Итог: Даже ошибаясь в каждой второй сделке при соотношении тейк-профит 3х, вы будете получать весомую доходность.

Минусы: Вам нужна профессиональная стратегия, которая позволяет зарабатывать в каждой сделке в 3 раза больше возможной потери.

Плюсы: Даже с учетом всех возможных ошибок, в том числе связанных с нехваткой опыта, вы сможете получать прибыль каждый месяц.

Внимание: всегда устанавливайте защитный орде стоп-лосс в каждой из своих позиций!

Pro-TS – профессиональная команда трейдеров. Поэтому здесь вы не услышите про рискованную торговлю без стопов или с завышенным риском. Помните, все профессионалы торгуют с использованием стоп-лосс ордеров.

Большинство начинающих трейдеров:

1) Считают, что цена рано или поздно вернется. Но здесь есть один вопрос: выдержит ли депозит? Посмотрите евро за период с 08.05.2014

К этому времени открытые в марте – мае покупки без стопов привели к потерям депозитов многих трейдеров.

2) Боятся потерпеть убыток, поэтому не могут выставить стоп-ордеров. Трусость в рынке неприемлема. Это такой же бизнес, как и любой другой. И слабость здесь не играет на руку, а приводит к убыткам.

3) Считают, что игнорирование правил риск менеджмента может привести к существенному росту депозита.

Но тут стоит учитывать один нюанс. Удача тех, кому удалось пару раз увеличить депозит в десятки и сотни раз, служит путеводной звездой для таких желающих, но никто из них не задумывается о том, удалось ли таким трейдерам задержаться на рынке хотя бы на полгода и сколько раз потом эта удача отворачивалась от них в последующие разы.

«Запомните стоп-лосс — это не только ограничение убытков, но и точка, которая показывает, насколько ваш прогноз относительно рынка оказался ошибочным или верным».

Исходя из этого, вы в последующем сможете просчитать статистику вашей торговли, выявить % прибыльных и убыточных сделок, а также подкорректировать свою стратегию.

  • как правильно рассчитывать стоп-лосс,
  • сопровождать открытые позиции,
  • выставлять тейк-профит,
  • вести анализ статистики.

Ведущий: Мария Максимова, трейдер-аналитик Pro-TS

Записаться на вебинар

Вывод:

Риск-менеджмент обязательная составляющая успешной стратегии профессионального трейдера. Если вы хотите перейти в эту группу трейдеров, то начните составление своего торгового плана с грамотно построенного риск-менеджмента. Старайтесь не превышать риск в 2% на сделку, так как завышенные риски могут привести к потере депозита.

Управление рисками на Форекс

Время от времени на рынке появляются отважные трейдеры, а еще на рынке есть старые трейдеры, но старых отважных трейдеров не встречается… «Что отличает отважных трейдеров от старых — долгожителей?» — спросите вы. Ответ стар как и сами финансовые рынки: управление рисками – ключ к исключительной высокой эффективности в увеличении депозита и создании крупного капитала.

Управление рисками на рынке Форекс реализуется прежде всего в четких правилах расчета позиций, а также в понимании того, как может быть снижен риск и увеличена прибыль. Управление рисками на Форекс осуществляется на разных уровнях: в рамках одной сделки, серии сделок, в отношении всего счета.

Главное, что нужно взять за правило: риск в одной сделке должен быть не выше 2%. Кредитное плечо может быть разным, но потенциальные потери не должны превышать двух процентов торгового счета.

Почему это так важно проиллюстрируем примеров, в котором покажем разницу между риском 2% в одной сделке и 10%-риском.

Сделка Средства Риск 2% Сделка Средства Риск 10%
1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000
2 $19,600 $392 2 $18,000 $1,800
3 $19,208 $384 3 $16,200 $1,620
5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312
7 $17,717 $354 7 $10,629 $1,063
8 $17,363 $347 8 $9,566 $957
9 $17,015 $340 9 $8,609 $861
13 $15,694 $314 13 $5,649 $565
14 $15,380 $308 14 $5,084 $508
15 $15,073 $301 15 $4,575 $458
19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

Обратите внимание на то, какую существенную разницу в конечном количестве средств создает взятие 2% риска в сделке в сравнении с 10%. После 19 убыточных сделок подряд, вместо начальных $20 тыс., вы имеете лишь $3 тыс, что означает потерю в 85% счета! Если бы вы управляли рисками иначе, рассчитывая возможный убыток в 2%, то после серии из 19 убыточных сделок, у вас бы все еще было $13,903, что равняется 30%.

Вероятность получить 19 раз убыток не такая большая, но уже после 5 сделок при 10% риске у вас останется только $13,122. Потери будут больше, чем вы бы потеряли в серии из 19 убыточных сделок при риске в 2%!

Суть приведенной иллюстрации в том, чтобы показать важность управлять рисками на Форекс таким образом, чтобы в серии отрицательных сделок сохранить покупательную способность и остаться на рынке. Иначе игра для вас закончится, не успев начаться. Вы способны представить себе потерю 85% вашего счета? Поверьте, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации.

Ниже приведена иллюстрация того, сколько процентов от оставшегося счета необходимо заработать, чтобы его полностью вернуть и таким образом выйти в безубыток.

Потеря капитала Сколько % необходимо для безубытка
10% 11%
20% 25%
30% 43%
40% 67%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%

Как можно видеть, чем большая часть счета потеряна, тем менее возможным становится вернуть первоначальный размер счета и достичь точки безубытка. Приведенные расчеты настаивают на том, что правило 2% абсолютно необходимо для того, чтобы прожить на рынке долгое время. Это базовое правило управления рисками, призванное прежде всего обезопасить капитал от сильных потерь.

Теперь коснемся универсальных принципов управлениями рисками на Форекс , которыми следует руководствоваться при создании торговых систем и стратегий.

1. Работайте маленькими объемами

В этом случае торговая позиция сможет вынести какое-угодно движение не в вашу сторону. Счет будет как эластичная резина, растягиваться, но не ломаться, по мере того, как рынок нагружает на нее потери. Вы спокойно пережидаете, пока сделка не выйдет в плюс. При работе с маленькими объемами, если вы разрешаете позиции гулять, то она может безболезненно уходить от точки входа на 5% и более, не нанося вреда вашему счету.

Однако, в такой стратегии вы не ограждаете себя от рисков полностью. Пока позиция открыта и цена идет против вас, она будет оказывать на вас всё возрастающее финансовое и психологическое давление. Ситуация осложняется, когда гуляет несколько убыточных позиций, и они складываются в один существенный убыток, из-за которого вы не сможете спать по ночам. Что может помочь в такой ситуации? Стоп-лосс ордера!

2. Всегда выставляйте Стоп Лосс ордера

Любой паттерн на рынке может быть отменен или подтвержден пробитием уровней, проведенными через локальные вершины и низы рынка. Выставляйте уровень Стоп Лосс за уровнями, отменяющими паттерн. Иными словами, стремитесь к тому, чтобы Стоп Лосс срабатывал не зря, а показывал, что вы ошиблись.

«Контроль рисков не означает использования невероятно узких стопов – рынок чихнет — и сработает стоп. Данные моих исследований показывают, что рынку необходимо давать значительный простор, с тем чтобы повысить шансы на успех». © Ли Геттисс

Торгуйте всегда «от стопа», четко понимая в каждой конкретной сделке свой риск и потенциальную премию, которую вы получите, в случае если рынок сделает рывок в вашу сторону. С одной стороны, вы должны дать инструменту «подышать» перед импульсом, не выставляя слишком коротких стопов. С другой стороны, большие, несоразмерные профиту стопы, бессмыслены, и рано или поздно они срабатывают (вопреки всем прогнозам), что очень удивляет нерадивых трейдеров.

3. Торгуйте в направлении текущего тренда

На вашем рабочем таймфрейме определите, куда направлен тренд и работайте по нему. Торговать по тренду означает идти вместе с большими деньгами против небольших, собирая их стопы. Неверие толпы в продолжение тренда и попытка поймать разворот, поддерживают текущий тренд (читайте подробнее в психологии толпы на форекс). Статистически, торговля по тренду более прибыльна при меньшем риске, чем стратегии поиска разворотов цены.

4. Ищите лучшее соотношение прибыли к риску

Чем больше такое соотношение, тем больше вероятность статистически зарабатывать на Форекс даже при низком количестве прибыльных сделок. Входите в позицию там, где цене необходимо пройти минимальное расстояние до стоп-лосса, то есть около уровней поддержки и сопротивления. В промежутке между уровнями, проведенными через локальные вершины и низы рынка информация о соотношениях прибыли и риска противоречива.

5. Ищите «плохие» входы с минимальным риском

Хорошие входы (на локальных максимумах и минимумах) не всегда означают меньший риск. Лучше плохой вход с меньшим риском, чем хороший вход с очень высоким риском. Открывайте позиции в сторону вероятного ценового ускорения, а не только исходя из хорошего соотношения потенциальной прибыли к риску.

6. Закрывайтесь, когда вероятное направление меняется

Когда вы находитесь в позиции, открытой в наиболее вероятном направлении, оставляйте ее открытой. Давайте прибыли течь. Закрывайте сделку тогда, когда наиболее вероятное направление меняется: при пробитии уровней, отменяющих ценовой паттерн, при достижении целей или около уровней поддержки и сопротивления. Локальные пики разного масштаба будут препятствием для дальнейшего движения цены, которое цене необходимо преодолеть. Важно понимать, что около таких уровней, вероятна остановка движения или коррекция. Поэтому открытие новых сделок в сторону тренда на этих уровнях неразумно, но сохранение ранее открытых сделок с большой вероятностью принесет больше прибыли от дальнейшего движения по тренду.

7. Входите в рынок с заранее обозначенными целями

Не входите в рынок, если не знаете, где конечные цели движения, которое вы хотите использовать для извлечения прибыли. После того, как вы определили, какой паттерн образовался на рынке, обозначьте цели, которые будут достигнуты, если вы оказались правы в интерпретации паттерна или волновой структуры. Держите позицию до тех пор, пока минимальные цены не будут достигнуты, или пока не сработает Стоп Лосс, что будет означать, что вы ошиблись изначально в понимание сформированной рыночной структуры. Часть позиции разумно закрыть по ходу приближения к цели, часть по достижению цели, и небольшую часть оставить для того, чтобы участвовать в движении, если оно продолжится.

8. Учитывайте время удержания позиции

Управление рисками включает в себя учет времени. Держите позицию определенное время, если же прошло слишком много времени, а цели по прибыли так и не достигнуты, вероятность их достижения снижается, в то время как вероятность получить убыток возрастает. Из позиции следует выйти.

9. Будьте спокойны и не делайте лишних движений

Оставайтесь вне рынка, пока не видите хороших сетапов. Конечно, это скучно, сидеть на заборе, но это сохранит деньги, нервы и силы. Задача трейдера состоит в том, чтобы найти такие точки входа, которые принесут максимальный профит при минимальном риске и максимальном душевном комфорте.

10. Будьте в стороне, пока на рынке бушуют эмоции

Самые лучшие точки входы возникают тогда, когда пиковые эмоции на рынке улеглись и волатильность начала снижаться. Не поддавайтесь эйфорическим настроениям толпы (которая стабильно теряет деньги), а спокойно проанализируйте возможный варианты развития событий. Открывать позицию следует тогда, когда риск минимален, а закрывать — когда цена приближается к области высокого риска. Это аналогично работе от линий поддержки и сопротивления, только вместо цены используется волатильность: покупайте на низкой волатильности, выходите на высокой.

«Я знаю, насколько я готов рисковать, но не имею представления, насколько рынок позволит мне вернуть деньги». © Ли Геттисс

Риск менеджмент в трейдинге

Сегодня продолжаю раскрывать форекс тематику и речь пойдет про риск менеджмент в трейдинге. Ведь главное правило торговли и инвестирования в целом состоит в том, чтобы первое – не потерять вложенные деньги, а уже затем – приумножить средства.

  • Риск менеджмент что это
  • Правила риск менеджмента в Форексе
  • Использование риск менеджмента личный опыт
  • Итоги

Риск менеджмент что это

Риск при торговле на Форексе – это возможность потерять деньги. Риск менеджмент представляет собой умение управлять рисками. С рисками трейдер сталкивается при открытии любой сделки на рынке форекс и от умения их просчитывать, зависит успешность трейдера и ее продолжительность. Управление рисками в трейдинге делится на составляющие (правила).

Правила риск менеджмента в Форексе

  • Расчет и установка максимального риска потери депозита по одной сделке. Рассчитывается в процентах к общей сумме депозита и зависит от стиля торговли. Как правило, при консервативной торговле рекомендуется ограничиваться 2% потери капитала за сделку. При умеренной торговле допускается рисковать 5%, при агрессивной – 10%. Ограничение устанавливается выставлением стоп лосса при открытии любой сделки. Допустим, депозит составляет 10 000$. Тогда максимальный риск потери по одной торговой сделке (стоп лосс) не должен превышать 200$. При этом открывать сделку рекомендуется в случае, если соотношение прибыль убыток прогнозируется 3:1 и 2:1. Об этом подробнее я писал в статье «Мани менеджмент в Форексе».
  • Установка рисков потери депозита за торговый день, неделю, месяц. Определяется заранее на основе эмоционального состояния трейдера. Эмоциональная составляющая ищется экспертным путем – эта сумма, при потере которой вы сможете хладнокровно закрыть сделку, проанализировать ситуацию и открыть другую без подавленного состояния от просадок. Если вы торгуете осторожно и любое движение в минус портит вам настроение, лучше установить депозит на торговый день путем деления 2% от депозита в валюте на среднее количество открываемых сделок в день. По данным из предыдущего примера, если в течение дня вы одной или несколькими сделками слили 200$ торговлю следует прекратить. При расчете рисков потери капитала за неделю при консервативной торговле старайтесь не превышать 5% от депозита, за месяц -15-20%. Т.е. если вы стабильно 3-4 дня подряд сливаете торговлю лучше прекратить, успокоиться, переключить внимание на другие дела, и на следующей неделе вернуться к торговле. Аналогично, несколько неудачных торговых недель подряд с потерей 15-20% от общей суммы говорят о том, что вы торгуете против рынка. Нужно остановиться, проанализировать сделки на ошибки, отработать их и входить в рынок в следующем месяце.
  • Уменьшение объемов торгуемых лотов после серии просадок – еще один инструмент риск менеджмента. После нескольких дней просадок, проанализировав ситуацию и передохнув, рекомендуется на время снизить лотность открываемых сделок в 0,5-2 раза в зависимости от стиля торговли. Заработаете вы меньше, но это защитит депозит в случае потери контроля над ситуацией. В этом и состоит главная цель риск менеджмента – защита депозита.
  • Временная приостановка торговли на рынке форекс после серии больших просадок используется как крайняя мера после всех вышеперечисленных и предназначена для защиты от слива всей суммы депозита. Если человек продолжительное время сливает свой капитал и общий убыток составляет 40-60% от депозита, в большинстве случаев это означает, что трейдер находится в депрессивном состоянии. Лучше прекратить торговлю на пару недель (месяцев).

Использование риск менеджмента личный опыт

Как я уже писал, что до знакомства с мани менеджментом и риск менеджментом я слил на 50%-70% 3 депозита. Инстинктивно понимая, что в таком состоянии дальнейшая торговля ничего хорошего не принесет, прекращал торговлю на 1-3 месяца (т.е. использовал 4-ый способ). Оставшуюся часть денег переводил в ПАММ-счета. Начав торговать 4-ый раз стал придерживаться всех 4 правил риск менеджмента в трейдинге и, о чудо, несколько месяцев все шло отлично – хорошая стабильная прибыль, до того момента, когда я нарушил первое правило. Я забыл выставить стоп лосс, за что хорошо поплатился практически всей заработанной прибылью. Так, что следуйте правилам всегда и удачной вам торговли.

Итоги

К выше перечисленному хочу добавить что выбор брокера для торговли тоже играет важную роль. Рекомендую торговать в 2-3 компаниях. Что можно понять торгуя у разных брокеров?

  • Будут ли отличатся котировки? Нечестные брокеры могут дорисовывать свечи, например для выбивания вашего стоп лосса
  • Скорость исполнения ордеров – сравните как быстро исполняются ордера (открытие/закрытие)
  • Стабильность работы сервера. При постоянных сбоях связи, торговать нормально не получится
  • В случае проблем с одной из компаний вы не потеряете все свои средства
  • Общее впечатление от работы с брокером

Я торгую у нескольких проверенных мной брокеров и рекомендую их:

Если у вас есть что дополнить или рассказать, пишите комментарии, делитесь своим опытом ограничения убытков. Подписывайтесь на обновления через почту чтобы быть в курсе новостей.

7 способов снизить риск в торговле на Форекс

Вот 7 простых советов, которые помогут снизить риск в торговле на Форекс и на любом другом рынке.

7 способов снизить риск в торговле на Форекс.

1. Используйте низкое кредитное плечо.

Кредитное плечо — мощный инструмент в торговле на Форекс. Как и большинство вещей, при неправильном использовании, это может привести к большим неприятностям. Кредитное плечо с одной стороны помогает увеличивать прибыль, но с другой стороны, оно также будет умножать потери. Чем выше кредитное плечо, тем меньше места для ошибок.

Размер кредитного плеча определяет размер позиции, которую вы можете контролировать. Размер кредитного плеча 100: 1 означает, что каждые 100 долларов ваших собственных денег могут контролировать позицию стоимостью 10,000$.

Это позволяет вам создавать гораздо большую отдачу от ваших инвестиций, чем если бы вы вложили полностью свои собственные деньги.

Иными словами, это похоже на покупку дома за 100 000$ с депозитом 1000$. Депозит — это ваш собственный капитал. Если цена дома вырастет всего на один процент до 101 000 долларов, вы удвоите свой капитал. Но падение цены на один процент сведет ваш капитал к нулю.

2. Устанавливайте правильные стоп лоссы и тейк-профиты.

Установка правильного стоп лосса и тейк-профита является одним из самых важных решений во всей настройке торговли. Но слишком часто стоп лосс и тейк-профит устанавливается произвольно. Стоп лосс может быть установлен фиксированным для каждой сделки, чтобы ограничить убыток на определенную сумму. Или, что еще хуже, стоп-лосс может вообще не устанавливаться, это как в азартных играх: все или ничего.

Решение о том, где сделка закроется (либо с прибылью, либо с убытком), должно учитывать состояние рынка и продолжительность времени, в течение которого трейдер готов ждать прибыли. Установка правильных стопов и тейк-профитов снизит риск и приведет к лучшим и более последовательным результатам торговли. Когда трейдер устанавливает эти значения наугад, он уже теряет контроль с самого начала торговли.

3. Торговля на старших таймфреймах.

Торговля на коротких таймфреймах является более напряженной, трудоемкой и в большинстве случаев менее прибыльной. Графики от 1 минуты до 30 минут более волатильны и непредсказуемы в относительном выражении. Высокочастотная торговля также несет больше торговых сборов, потому что отношение спредов к прибыли соответственно намного выше, чем для торговых стратегий, которые держат позиции в течение более длительного времени. Проскальзывания также будут пропорционально больше.

Более длинные временные рамки, такие как часовой график, 4-часовой или дневной график, могут обеспечить большую уверенность в планировании сделок. Спрэды и проскальзывания также имеют намного меньшие значения.

4. Ищите причину не торговать.

Большинство участников торговли ежедневно получают массу информации о событиях на финансовых рынках. Графики, кажется, кричат «Покупай” или «Продавай». Кажется, что все в рынке, делают деньги!

Когда у трейдера есть деньги, которые просто лежат на счете, как будто без дела, его так и манит открыть позиции. По крайней мере, тогда будет какое-то действие!

Помните, что брокерам и поставщику новостей все равно, пойдут ли рынки вверх или вниз. Это не их деньги в опасности.

Четкое и объективное мышление на фоне всей этой шумихи является одной из самых больших проблем, стоящих перед трейдером. Всегда ищите повод не торговать. Спросите, что если? Что, если следующее экономическое заявление не оправдает ожиданий? Что, если эта техническая установка не сработает?

Существует хорошо доказанная связь между торговлей и неэффективностью, которую мы все должны принять к сведению. Сопротивление искушению торговать на эмоциях позволяет избежать ненужного риска и непродуктивного использования капитала.

5. Избегайте торговли на важных экономических новостях.

Редкий день проходит без каких-либо экономических новостей. Но к самым важным нужно относиться с осторожностью. Неожиданные заявления центральных банков, такие как неожиданные изменения в процентной политике, могут иметь для рынка непредсказуемые последствия. Отчеты о рабочих местах, показатели инфляции и данные о потребительских расходах также могут оказывать большое влияние на многие рынки.

Следите за экономическими календарями. Для дневной торговли довольно легко планировать сделки вокруг этих событий. Долгосрочные трейдеры могут использовать хеджирование, чтобы смягчить удар любых потенциально больших движений или рассмотреть возможность их закрытия в случае необходимости.

6. Торговля активами с низкой корреляцией.

Установка лимитов на сумму риска по каждой торговой позиции является хорошей практикой. Но если все активы на счете трейдера движутся одинаково, это не даст реальной защиты от риска. Многие валютные пары имеют высокие корреляции – от 80% до 90%. Это означает, что когда по одной валютной паре развивается тренд в определенном направлении, по другой паре вероятно то же движение. Таким образом, удержание нескольких коррелированных валют будет концентрировать риск, а не диверсифицировать и снижать риск.

Но, не забывайте, что корреляции не фиксированы, а постоянно меняются. Поэтому следите за их изменениями.

7. Ставьте реальные цели.

Доходы в любом виде торговой деятельности могут быть непредсказуемыми из месяца в месяц. Но иметь твердую цель перед собой помогает сфокусироваться. Цель для многих трейдеров просто заработать как можно больше денег и как можно быстрее.

Лучше установить определенную цель, например, возврат первоначальных вложений, а затем использовать ее в качестве критерия для измерения прогресса.

Установка слишком высокой цели может привести к чрезмерному риску. Когда трейдер отстает, он склонен принимать все большие риски для достижения своей цели.

При обучении трейдингу целью может быть просто стремление к безубыточности в течение месяца. Затем уже можно ставить более высокие задачи мере достижения прогресса.

Риск менеджмент в трейдинге

Сегодня продолжаю раскрывать форекс тематику и речь пойдет про риск менеджмент в трейдинге. Ведь главное правило торговли и инвестирования в целом состоит в том, чтобы первое – не потерять вложенные деньги, а уже затем – приумножить средства.

  • Риск менеджмент что это
  • Правила риск менеджмента в Форексе
  • Использование риск менеджмента личный опыт
  • Итоги

Риск менеджмент что это

Риск при торговле на Форексе – это возможность потерять деньги. Риск менеджмент представляет собой умение управлять рисками. С рисками трейдер сталкивается при открытии любой сделки на рынке форекс и от умения их просчитывать, зависит успешность трейдера и ее продолжительность. Управление рисками в трейдинге делится на составляющие (правила).

Правила риск менеджмента в Форексе

  • Расчет и установка максимального риска потери депозита по одной сделке. Рассчитывается в процентах к общей сумме депозита и зависит от стиля торговли. Как правило, при консервативной торговле рекомендуется ограничиваться 2% потери капитала за сделку. При умеренной торговле допускается рисковать 5%, при агрессивной – 10%. Ограничение устанавливается выставлением стоп лосса при открытии любой сделки. Допустим, депозит составляет 10 000$. Тогда максимальный риск потери по одной торговой сделке (стоп лосс) не должен превышать 200$. При этом открывать сделку рекомендуется в случае, если соотношение прибыль убыток прогнозируется 3:1 и 2:1. Об этом подробнее я писал в статье «Мани менеджмент в Форексе».
  • Установка рисков потери депозита за торговый день, неделю, месяц. Определяется заранее на основе эмоционального состояния трейдера. Эмоциональная составляющая ищется экспертным путем – эта сумма, при потере которой вы сможете хладнокровно закрыть сделку, проанализировать ситуацию и открыть другую без подавленного состояния от просадок. Если вы торгуете осторожно и любое движение в минус портит вам настроение, лучше установить депозит на торговый день путем деления 2% от депозита в валюте на среднее количество открываемых сделок в день. По данным из предыдущего примера, если в течение дня вы одной или несколькими сделками слили 200$ торговлю следует прекратить. При расчете рисков потери капитала за неделю при консервативной торговле старайтесь не превышать 5% от депозита, за месяц -15-20%. Т.е. если вы стабильно 3-4 дня подряд сливаете торговлю лучше прекратить, успокоиться, переключить внимание на другие дела, и на следующей неделе вернуться к торговле. Аналогично, несколько неудачных торговых недель подряд с потерей 15-20% от общей суммы говорят о том, что вы торгуете против рынка. Нужно остановиться, проанализировать сделки на ошибки, отработать их и входить в рынок в следующем месяце.
  • Уменьшение объемов торгуемых лотов после серии просадок – еще один инструмент риск менеджмента. После нескольких дней просадок, проанализировав ситуацию и передохнув, рекомендуется на время снизить лотность открываемых сделок в 0,5-2 раза в зависимости от стиля торговли. Заработаете вы меньше, но это защитит депозит в случае потери контроля над ситуацией. В этом и состоит главная цель риск менеджмента – защита депозита.
  • Временная приостановка торговли на рынке форекс после серии больших просадок используется как крайняя мера после всех вышеперечисленных и предназначена для защиты от слива всей суммы депозита. Если человек продолжительное время сливает свой капитал и общий убыток составляет 40-60% от депозита, в большинстве случаев это означает, что трейдер находится в депрессивном состоянии. Лучше прекратить торговлю на пару недель (месяцев).

Использование риск менеджмента личный опыт

Как я уже писал, что до знакомства с мани менеджментом и риск менеджментом я слил на 50%-70% 3 депозита. Инстинктивно понимая, что в таком состоянии дальнейшая торговля ничего хорошего не принесет, прекращал торговлю на 1-3 месяца (т.е. использовал 4-ый способ). Оставшуюся часть денег переводил в ПАММ-счета. Начав торговать 4-ый раз стал придерживаться всех 4 правил риск менеджмента в трейдинге и, о чудо, несколько месяцев все шло отлично – хорошая стабильная прибыль, до того момента, когда я нарушил первое правило. Я забыл выставить стоп лосс, за что хорошо поплатился практически всей заработанной прибылью. Так, что следуйте правилам всегда и удачной вам торговли.

Итоги

К выше перечисленному хочу добавить что выбор брокера для торговли тоже играет важную роль. Рекомендую торговать в 2-3 компаниях. Что можно понять торгуя у разных брокеров?

  • Будут ли отличатся котировки? Нечестные брокеры могут дорисовывать свечи, например для выбивания вашего стоп лосса
  • Скорость исполнения ордеров – сравните как быстро исполняются ордера (открытие/закрытие)
  • Стабильность работы сервера. При постоянных сбоях связи, торговать нормально не получится
  • В случае проблем с одной из компаний вы не потеряете все свои средства
  • Общее впечатление от работы с брокером

Я торгую у нескольких проверенных мной брокеров и рекомендую их:

Если у вас есть что дополнить или рассказать, пишите комментарии, делитесь своим опытом ограничения убытков. Подписывайтесь на обновления через почту чтобы быть в курсе новостей.

Риски Форекс

Торговля на валютных рынках сегодня достаточно популярна во многих странах мира. Для того, чтобы Ваш опыт в этой сфере деятельности оказался удачным, необходимо досконально изучить все риски, сопряженные с данным видом деятельности. Как и при любом другом виде торговли, никто не застрахован от потери прибыли или даже вложенных средств. Говоря о торговле на валютном рынке Форекс, необходимо отметить, что есть два основных вида рисков, а именно торговые и неторговые.

Неторговые риски Форекс

В первую очередь остановимся на неторговых рисках Форекс:

Риски Форекс, связанные с банкротством брокера.

Случаи внезапного банкротства валютного брокера встречаются достаточно редко, но все же не стоит сбрасывать данный риск со счетов. Статистика показывает, что такая проблема чаще всего возникает, если Вы имеете дело с молодыми, не крупными брокерами или же с подставными, все существование которых изначально было направлено на банкротство. Чтобы обезопасить себя от данного риска Форекс, необходимо работать только с проверенными и крупными брокерами. В этом случае вероятность попасть в неприятную ситуацию очень мала.

Риски Форекс, связанные с невыплатой прибыли.

Данный риск следует учитывать всегда, так как периодически от трейдеров поступают жалобы о том, что они не могут получить заработанные средства. Это может произойти по нескольким причинам: по причине недобросовестности валютного брокера, по причине какой-либо ошибки.

Также были случаи мошенничества непосредственно трейдера или же некоторых сбоев в метатрейдере. Если Вы сотрудничаете с крупным брокерам, то вероятность мошенничества ничтожно мала, так как для крупных компаний основным критерием успешности является хорошая репутация. Если же все-таки Вы столкнулись с такого рода проблемой, необходимо обратиться в правоохранительные или соответствующие контролирующие органы.

Риски Форекс, связанные с хищением денежных средств непосредственно с торгового счета.

С каждым годом крупные брокеры увеличивают степень защиты от хищений, оснащая системы безопасности все более усовершенствованными схемами защиты. Но несмотря на это, каждый трейдер должен быть бдительным и защищать все свои пароли и логины от постороннего доступа.

Торговые риски Форекс

А теперь несколько слов о торговых рисках Форекс. К ним относятся:

Риски Форекс, связанные с техническими ошибками.

От такого рода ошибок не застрахован никто, ни молодые, ни опытные трейдеры. Это связано с тем, что в большом потоке информации трейдеру необходимо принимать решения очень быстро и не медлить с совершением торговых операций. Это, в свою очередь, приводит к ошибкам, связанным с невнимательность при проверке валютных пар и других данных. Зачастую это может привести к достаточно неприятным потерям.

Риски Форекс, связанные с недостаточно компетентным использованием большого кредитного плеча.

Данному риску больше подвержены неопытные трейдеры, делающие первые шаги на валютном рынке и не учитывающие те большие торговые риски, с которыми они могут столкнуться. Надо учитывать тот факт, что брокеры дают в распоряжение трейдеров достаточно большие средства и, соответственно, даже небольшая ошибка может оказаться финансово ощутимой.

Например, у Вас на счете есть 1000 евро и Вы, используя плечо равное 1:100, открываете лот – пара евро-фунт стерлингов. Стоимость пункта составит 10 евро. Из-за неправильного выбора изменения курсов валют пары в ту или иную сторону, у вас будет всего около 70-80 пунктов возможной ошибки. Далее ваша сделка просто закрывается. Движение в 70-80 пунктов курсов популярных валютных парах происходит на валютных рынках каждый день. Соответственно, в течение небольшого промежутка времени можно потерять до 1000 евро.

Оптимальный риск на сделку Форекс

От чего зависит ваш успех в валютном трейдинге?

Если вы попробуете поискать информацию в интернете, задав этот вопрос, то получите бесчисленное множество «беспроигрышных стратегий», «лучших индикаторов и советников» и так далее.

Но на самом деле секрет успешной торговли на рынке валют кроется не в чем-то одном, а в совокупности трех главных факторов, среди которых психологическая устойчивость, грамотная торговая стратегия и способность управлять риском и своим капиталом.

Для того чтобы развиваться во всем трех направлениях бывает очень полезно вести дневник трейдера. С его помощью вы научитесь контролировать себя и свои эмоции, поймете, что делаете не так и в какие именно моменты, осознаете, что воздействует на вас, когда вы принимаете торговые решения – продуманная стратегия или ваши эмоции. Так вы сумеете разработать свою собственную стратегию торговли, закалите в себе истинный трейдерский дух и устойчивость психики. Осталось разобраться с рисками. Начинающему трейдеру просто жизненно необходимо принять тот факт, что трейдинг не моет существовать без рисков. В каждой сделке есть доля риска, а задача профессионального трейдера – его минимизировать. А оптимальным риском на сделку Форекс следует считать максимально минимизированный риск.

Как минимизировать риск на сделку Форекс?

Что понимается под риском? В основе любого риска лежит вероятность. Задача трейдера – снизить возможность отрицательного результата сделки и повысить шансы на положительный исход. В этих целях профессионал валютного трейдинга предпринимает ряд мер, которые мы с вами рассмотрим ниже.

  • Никаких эмоций пока вы торгуете. Эмоции – один из главных факторов риска. Чтобы максимально исключить их из торговли, необходимо полностью подчинить свои действия на рынке жесткому алгоритму. Иначе говоря, не делать ничего, что не следует из вашей торговой стратегии. Стоп-приказы, открытие и закрытие сделки – все должно иметь четко прописанные правила.
  • Исключите все неторговые риски. В брокеры следует выбирать надежные проверенные компании с историей и репутацией. У вас должен быть достаточно мощный для торговли компьютер и бесперебойный интернет, приобретите бесперебойный источник питания – все это пригодится вам, когда в самый неподходящий момент случится непредвиденное.
  • Расставляйте стоп-лоссы и заключайте сделки такого объема, чтобы при негативном прогнозе ваш риск составил максимум пять процентов от вашего депозита.
  • Подходите к выбору кредитного плеча с умом.
  • Прежде чем открыть позицию, убедитесь в том, что в данный момент, либо в ближайшее время не выйдут важные экономические новости. Они могут полностью переменить всю картину рынка.
  • Если несколько раз подряд потерпели фиаско – сделайте паузу. Не пытайтесь отыграться ни в коем случае.
  • Грамотно управляйте капиталом – диверсифицируйте риски. Это делается просто: ваши средства должны быть распределены по сделкам с разными валютными парами, которые никак не взаимосвязаны.
  • Золотое правило трейдера: торгуйте только в направлении трендового движения цены.

И, конечно же, не бросайте ведение дневника. Его пользу сложно переоценить.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Форекс риски — управление капиталом или мани менеджмент в трейдинге + выбор риска на сделку, длины stop loss и take profit; ошибки начинающих торговцев

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

Торговля на Форекс, как известно, сопряжена с определёнными рисками. Прежде чем начинать заниматься трейдингом, логично, конечно же, сначала оценить возможные потери, как непосредственно при торговле, так и по каким-либо другим возможным причинам.

В данной статье рассмотрим, собственно, всевозможные риски, а также фундаментальные основы управления капиталом или, так называемый, мани менеджмент (money management).

Какие бывают риски на Форекс

Поскольку инвестиции в Форекс считаются относительно высокорисковыми (относительно фондового рынка и тем более банковских вкладов), то для начинающего трейдера (или инвестора) хотел бы выделить первое правило — вкладывайте только соответствующие рисковые средства. Не торгуйте на деньги, которыми вы не готовы рисковать, не используйте заёмные средства.

Риски, связанные с форексом, можно разделить на торговые и неторговые.

Торговые — данные возможные потери связаны непосредственно с процессом торговли (в одной или серии планируемых сделок, планируемая «просадка» какой-либо стратегии и прочее). Торговля на Форекс без риска не бывает.

Любая торговая стратегия и каждая сделка подразумевают определённый риск, но который трейдер может контролировать (например, ограничивая потери с помощью stop loss, выбирая необходимый размер лота в сделке и прочим).

Кроме непосредственно риска неудачи в сделке в виду неверного прогноза, присутствуют и дополнительные возможные потери, например, из-за расширяющегося спреда в моменты выхода важных новостей; проскальзывания стопов; каких-либо ошибок, совершённых в связи с невнимательностью трейдера.

Неторговые — потери, которые может понести трейдер в виду каких-либо ситуаций, не связанных непосредственно с процессом торговли, а также при форс-мажорных обстоятельствах. Например, трейдер открылся крупным лотом, не установил ограничение потерь, а на рабочем месте банально выключили свет, когда на рынке в это время началось резкое движение против позиции. Любые другие непредвиденные обстоятельства (мошенничество со стороны Форекс брокера) или банкротство компании и прочее.

Чтобы минимизировать неторговые риски, обязательно внимательно относитесь к выбору брокера. Настоятельно рекомендую работать только с компаниями, которые имеют хорошую репутацию, с лидерами отрасли, предоставляющими свои услуги достаточно длительное время (от 10-ти лет и более).

Не поленитесь ознакомиться с регламентирующими документами, где попунктно прописаны все детали по рискам.

Управление капиталом (мани менеджмент)

Фундамент эффективного управления капиталом — это умение рассчитывать возможные риски, заранее планировать свои действия в возможных торговых ситуациях. Например, опытный трейдер заранее знает, скольким он будет рисковать в какой-либо сделке; что он будет предпринимать в случае, если его торговая система даст сбой, приведя к определённым потерям, порог допустимости которых также заранее им рассчитывается на основе данных тестирования торговой стратегии.

Мани менеджмент (Money Management) — это правила (система) управления капиталом, создаваемые трейдером для контроля, минимизации рисков и максимизации прибыли.

Итак, если вы начинающий трейдер и совсем недавно познакомились с рынком Форекс, то не спешите сразу заработать «все деньги мира», рискуя при этом большими для себя средствами, поскольку быстро «нахватавшись» серьёзных потерь, выйти из минуса будет уже существенно сложнее. Обратите внимание на следующий момент.

Если ваш депозит составляет 10 000 долларов, то:

  • потеряв 10% ($10 000 — 10% = $9 000), чтобы восстановиться только к изначальному уровню, вам уже потребуется заработать 11,1112% ($9 000 + 11.1112% = $10 000);
  • потеряв 30% ($10 000 — 30% = $7 000), для восстановления потребуется заработать уже 42,8571% ($7 000 + 42.8571% = $10 000);
  • потеря 50% депозита ($10 000 — 50% = $5 000), восстановление — 100% ($5 000 + 100% = $10 000);
  • и так далее.

То есть, если вы изначально «войдёте» в существенный минус по неопытности, то потом по общему результату вы можете долго находиться в отрицательной зоне , а если решите быстрее выйти из минуса, то придётся повышать риски, что опять же может привести к ещё большим потерям.

С другой стороны, если вы мало теряете, но стабильно зарабатываете, ваш капитал растёт в геометрической прогрессии (при условии реинвестирования депозита, конечно).

  • начальный капитал $10 000.
  • заработок 30% = $10 000 + 30% = $13 000
  • + ещё 30% = $13 000 + 30% = $16 900 (что составляет 69% прибыли от начального капитала $10 000)
  • + ещё 30% = $16 900 + 30% = $21 970 (что составляет 119,7% прибыли от начального капитала $10 000)
  • $21 970 + 30% = $28 561
  • $28 561 + 30% = $37 129,3
  • $37 129,3 + 30% = $48 268,09
  • $48 268,09 + 30% = $62 748,52
  • $62 748,52 + 30% = $81 573,07
  • $81 573,07 + 30% = $106 044,99
  • $106 044,99 + 30% = $137 858,49 (что уже составляет 1 278,59% прибыли от начального депозита $10 000)
  • и так далее в геометрической прогрессии

Какой использовать риск на сделку

Правило 1% (или правило 2%, или 3%). Данное правило можно часто встретить в разных обучающих статьях/курсах, которое предполагает открывать сделки с минимальными рисками (например, риск в каждой сделке не должен превышать 1% от депозита). В принципе, для начинающих трейдеров очень полезное правило, соблюдение которого практически исключает быстрый слив своего депозита.

Ну, например. если депозит $10 000, то даже, если начинающий трейдер получит подряд несколько отрицательных сделок, то ничего «критического» не произойдёт, поводов для паники не возникнет. Допустим, получено 5 отрицательных сделок подряд:

  1. $10 000 — 1% = $9 900
  2. $9 900 — 1% = $9 801
  3. $9 801 — 1% = $9 702,99
  4. $9 702,99 — 1% = $9 605,96
  5. $9 605,96 — 1% = $9 509,9

То есть, в данном случае будет потеряно всего 4,89% от депозита, что явно не критично. Причём, получить столько сделок подряд отрицательными (не говоря уже о более длинных сериях убытков) не очень просто, учитывая то, что даже при открытии наугад, вероятность положительного исхода сделки (при равных stop loss и take profit, конечно же) равна 50% (50 на 50). Соответственно, слить депозит при таких минимальных рисках очень не просто даже самому неудачливому трейдеру.

Конечно же, более опытный трейдер более тонко подбирает для себя используемые риски и степень агрессивности своего мани менеджмента, в зависимости от целей, ситуации, конкретной тактики или стратегии и прочее. Начинающим же настоятельно рекомендую придерживаться минимальных рисков, пока не будет накоплен достаточный опыт и уверенность для повышения агрессивности своей торговли.

Более подробно о возможных заработках при разных рисках можно почитать в статье «Сколько зарабатывают на Форекс».

Дополнение: на каких парах торговать начинающему? Для начала пробуйте наиболее распространённые ликвидные пары: EURUSD (наиболее популярная, обычно довольно прогнозируемая, «недёрганная» пара); GBPUSD (вполне прогнозируемая, более сильные тренды, чем по EURUSD); USDJPY (более «дёрганная» пара в течение дня, чем 2 предыдущие).

Использование stop loss/take profit, их размеры

Правило 1 к 2 (или к 3-м, или к 4-м), то есть take profit должен быть, как минимум в 2 раза больше stop loss. Также, как и «правило 1%», рассмотренное выше, данное правило часто можно встретить в материалах для начинающих трейдеров. Но не всё здесь однозначно, существуют неплохие (например, «Ва-банк») системы торговли, где стопы в 2 или более раз больше тейк профита; есть знаменитые трейдеры, которые торгуют с большими SL, чем TP.

Если ваш тейк существенно больше стопа, то количество положительных сделок будет гораздо меньше, но они будут приносить значительно больше прибыли, по сравнению с мелкими частыми убытками, и если стратегия прибыльная, то эта прибыль будет перекрывать частые мелкие потери, то есть «редко, но метко». И, наоборот, если у вас большой стоп, но мелкие тейки, убыточные сделки будут нечастыми, но существенными, по сравнению с частыми мелкими прибылями, а несколько подряд отрицательных сделок дадут ощутимую, относительно получаемой прибыли, просадку за небольшой промежуток времени. Если тейк не сильно отличается от стопа, то график вашей торговли будет более усреднённым и плавным.

Что же выбрать? Окончательного ответа здесь нет. Всё зависит от используемой тактики/стратегии. Я стараюсь больше использовать торговые системы, где тейк, как минимум, не меньше стопа, всё же это чаще более удобно и практично.

Ошибки и проблемы начинающих трейдеров

Эмоции — проблема множества начинающих торговцев, да и не только. Многие трейдеры, годами торгующие на биржах, зачастую не могут совладать со своими эмоциями, что приводит к «лишним» потерям, вплоть до потерь всего депозита (например, из-за попыток быстрее отыграться после неудачных сделок посредством существенного завышения своих стандартных рисков; отступления от своих же правил торговли, выработанных ранее; так называемого «состояния паники» — более подробно о проблемах психологии в торговле).

Нарушения своих правил и принципов. Чтобы торговать эффективно, необходимо выработать для себя определённые рабочие тактики, стратегии со своими правилами мани менеджмента. Изменения же наработанных в процессе тестов и практической торговли правил «на ходу» (под влиянием эмоций или по какой-либо другой причине) и торговля по ситуации по большей части ведут к дополнительным потерям. Если у вас неудачный период в работе и количество неудачных сделок велико, кажется, что ваша тактика/стратегия перестали работать (что совсем не факт), то внесение каких-либо изменений в торговлю лучше производить, конечно же, предварительно их протестировав и убедившись в эффективности.

Некорректные высказывания о мани менеджменте. Периодически можно слышать мнения, например, что «мани менеджмент — это всё», когда читая это, начинающий начинает вырабатывать себе правила торговли, не имея при этом какой-то торговой тактики или идеи и стратегии по ней. Например, начинающий спекулянт читает, что нужно использовать не более 1-3% на сделку от депозита, что тейк профит должен быть не менее 2-х стопов и, опираясь на какие-то свои догадки или где-то прочитанные прогнозы, открывает сделки, рассчитывая зарабатывать. Но, увы, не всё так просто. Сначала необходима эффективная идея, а потом уже составляется по ней стратегия и подбираются правила торговли (мани менеджмент), но не наоборот.

Диверсификация рисков

Используете в торговле несколько тактик, стратегий (конечно, учитывая то, что от «количества не должно страдать качество»). Например, из имеющихся 10 прибыльных, но посредственных стратегий, лучше выбрать 2-4 наиболее эффективных. Что-то можно торговать вручную, что-то роботами. Подбирайте для себя оптимальный портфель, держите какие-то варианты про запас, на случай, если в портфеле стратегий что-то теряет эффективность, чтобы была возможность оперативно чем-то заменить.

Помимо использования портфеля стратегий, можно «раскладывать яйца по разным корзинам», то есть держать свой капитал и осуществлять торговлю у разных брокеров, на случай каких-либо проблем с компаниями (если вы используете действительно большие средства). На мой взгляд, использовать более 2-3 ведущих брокеров (посредственных, проблемных или аутсайдеров, конечно же, не имею в виду) нет необходимости.

Выводы

Грамотный мани менеджмент всего лишь позволяет эффективно контролировать риски, а также более эффективно использовать торговую идею, стратегию. (использование консервативного мани менеджмента, грубо говоря, не позволит потерять значительную часть депозита за короткий промежуток времени; более оптимальные стопы/тейки ведут к более высокой прибыли). Но, уважаемые начинающие трейдеры, не забывайте, что на одних правилах «далеко не уехать».

Заработать позволяет только:

  • наличие эффективных наработанных в процессе получения опыта тактик
  • имеющиеся прибыльные торговые системы
  • или банальное везение

Желаю успешной торговли, меньше потерь и больше прибылей!

Риски торговли на форекс. 3 группы рисков, которых стоит опасаться

Практически каждый из нас видел навязчивую рекламу брокеров, которые рассказывают о том, как уже буквально сегодня, после регистрации, можно начать зарабатывать огромные суммы денег. В пример приводятся успешные трейдеры, которые стабильно получают большую прибыль. Но только в такой рекламе обычно не упоминаются риски на валютном рынке, которых, если разобраться, не так и мало. Любому начинающему трейдеру следует ознакомиться с форекс рисками, чтобы минимизировать возможный финансовый ущерб от них.

Виды рисков на форекс

Рынок forex совсем не так прост, как может показаться поначалу. Трейдера подстерегает множество самых разных опасностей, которые при должном подходе вполне можно предусмотреть. Однако, как и в любом другом деле, требуется не только понимание процесса торговли, но и вдумчивый, грамотный подход по минимизации рисков. В качестве основных групп можно отметить всего три: психологические, общие, технические.

Риски на валютном рынке

Каждую из вышеперечисленных групп форекс рисков составляют разделы, с которыми и ознакомимся далее. Начнём с самой распространённой и сложной темы – психологических рисков на форекс, а именно типичных ошибок и способов их избежать. Поскольку работа на валютном рынке напрямую связана с деньгами, здесь как ни в каком другом другом месте актуальна известная фраза по поводу обучения на чужих ошибках, а не на своих.

Психологические риски на форекс

Когда трейдер впервые видит размах колебаний и осознаёт, какие огромные средства можно зарабатывать с учётом кредитного плеча брокера , он совершенно не задумывается, что столь же огромные средства можно также и терять. Это первая ошибка, которую совершает множество новичков. Одна из основ рискменеджмента – определение не только рабочего лота, но и максимального убытка по сделке. В идеальном варианте это выглядит следующим образом:

  • определяется точка входа и выхода по торговой системе, а также stop loss , все эти величины выражены в пунктах;
  • размер лота определяется путем выбора одного из 2-х вариантов, которые считаются основными в правилах рискменеджмента.

Первый способ сводится к тому, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не задействуем в торговле больше определённого процента от свободных средств. Формула расчёта, которая выработалась годами, довольно проста. При кредитном плече 1:100 и полной задействованности депозита, у нас пункт будет стоить условно 1% от имеющихся средств, здесь мы не берём в расчёт тот факт, что на самом деле будет чуть меньше, ведь маржа формируется исходя из курса валютной пары . Соответственно, при плече 1:500 стоимость пункта останется той же самой, если заходить в сделку тем же объёмом, но только теперь маржа будет в 5 раз меньше. Чтобы максимально снизить форекс риски, нужно заходить таким размером, чтобы его хватило на 1000-2000 пунктов до маржин колла .

Конечно, держать позицию следует только до стопа, речь идёт об исключительно расчётах пунктов. В этом случае мы получаем такой расклад – на депозите в 1000$ заходить можно не более, чем на 0,05-0,1 лота, то есть те самые 5-10% от суммы. Нужно просто запомнить этот простой принцип расчёта – делим количество тысяч долларов на 10 или 20 и получаем размер лота. Сколько взять, 5 или 10 процентов – решать трейдеру, но на начальном этапе рекомендуется придерживаться минимальных значений. Это значительно снизит потери, которых в начале биржевого пути сложно избежать. Но даже успешные трейдеры с большим опытом редко когда превышают указанный размер. Отчасти это связано с тем, что рынок forex намного более волатильный по сравнению с остальными.

Второй способ связан с расчётом непосредственно самого убытка. В этом случае также придётся немного посчитать. Есть величина стоп лосса, выраженная в пунктах. Также есть размеры, предполагаемые рискменеджментом – 1-2% от депозита в риск для новичков и 2-5% для опытных. Это означает, что для уменьшения рисков на форекс размер рабочего лота подбирается исходя из этих параметров. Например, если у нас есть 1000$ на депозите и мы хотим войти в сделку со стопом на 10 пунктов, то путём указанных расчётов получаем размер позиции в 0,1-0,2 лота. Но в случае выше 0,1 лота мы видим противоречие с другим правилом, описанным ранее, так как ордер будет по объёму превышать допустимые 5-10%.

Кто-то может сказать, что это неразумные ограничения, но такой ход мышления обычно бывает до первого слива. Рынок в любой момент может перейти в устойчивый тренд с сильными рывками – фунт яркий тому пример. В этой ситуации возможны проскальзывания, либо же, если не установлен стоп приказ, то и разрастание убытков. Поэтому, очень важно считать и учитывать подобные риски на валютном рынке.

Когда происходит движение в противоположную для трейдера сторону, многие начинают проводить усреднение – следующий очень серьёзный пункт, который в 95% случаев является причиной слива депозита. Неконтролируемое увеличение убыточной позиции – это самый простой мартингейл , который применяется совсем не так, как должен. В связи с этим, необходимо чётко следовать правилам.

Из всего выше сказанного следует очень простой вывод – торговая система должна быть как механизм, работающий по правилам и без каких-либо отступлений от них, ведь риски на рынке форекс не дремлют. Когда мы тестируем стратегию, мы прогоняем её по истории, где нет сомнений, слишком рано или поздно закрытых сделок, то есть всё происходит по алгоритму. И только в таком случае результаты будут репрезентативны.

Также к форекс рискам психологической природы можно отнести следующие:

  1. Неуверенность в себе и собственных силах, ориентированность на мнение других трейдеров. Каждая торговая система уникальна, она может быть построена на общеизвестных алгоритмах, но все параметры определяет сам трейдер. Просто взять и проторговать чужую идею – не лучший вариант, так как практически у всех при входе в сделку есть понимание, что делать, если что-то пойдёт не так. Чужая торговая система – потёмки, лучше оттачивать свои навыки на демо счёте до тех пор, пока не получится стабильный результат.
  2. Чрезмерная самоуверенность. Если в течение долгого времени получается много зарабатывать и не получать убытков, некоторые начинают чувствовать себя профессионалами, понявшими рынок. Итог подобной самоуверенности обычно печальный. Она заставляет входить даже в сомнительные позиции, пренебрегать манименеджментом, думать, что не можешь быть не прав.
    Чрезмерная самоуверенность погубила
  3. Торговля без какой-либо системы и осмысленности. Входы в рынок по причине “думаю, будет так, а не иначе” обычно приносят отрицательный результат. Каждая сделка должна быть обоснована. Это не относится к людям, которые много лет наблюдают графики и просто по одному визуальному восприятию могут сказать, что будет дальше. Но для этого надо очень много времени провести за терминалом. Шаблонность рынка действительно есть, но вот только они разнообразны и есть множество вариантов развития ситуации.
  4. Попытки сделать идеальную торговую систему. Есть известное выражение – не стоит чинить то, что и так работает. Есть определённые пределы, достигнув которых, стоит остановиться и просто дать системе работать, приносить доход. Получить 100% успешных сделок попросту невозможно, иначе мы бы уже знали о таких миллиардерах. Любое нововведение в работающую схему следует сначала обкатывать на учебном счёте, а не претворять в жизнь сразу после появления идеи.

Технические риски на валютном рынке

Можно пройти хорошее обучение, получить много знаний и полностью контролировать себя в торговле, но есть такие аспекты, которые не зависят от трейдера – технические риски на валютном рынке. Практически каждый из них можно в той или иной степени устранить или хотя бы свести к минимуму. Техническая сторона вопроса вполне предсказуема, всё можно предусмотреть. Итак, основные сложности такого типа, которые влекут за собой повышение рисков торговли на forex :

  1. Нестабильное интернет-соединение. Обрыв связи в неподходящий момент может привести не только к пропуску хорошего входа, но и к тому, что не получится закрыть сделку руками, если это предусмотрено торговой системой. И если с закрытием всё более или менее понятно – надо ставить стоп, то в случае с пропущенным входом ничего не поделать, так как многие стратегии подразумевают именно такую торговлю. Важно разобраться, что является причиной обрыва связи, это может быть общий сбой или же конкретно брокер обрубает связь с сервером. В первом случае нужно искать альтернативные возможности для доступа, например, мобильный терминал. Во втором следует посмотреть, как часто это происходит и рассмотреть вариант смены ДЦ.
    Соединение с торговым сервером
  2. Недостаточная мощность компьютера. Системные требования для терминалов очень низкие, но эти параметры требуются только для того, чтобы он вообще функционировал. Если открыть множество вкладок с графиками, то есть вероятность подтормаживаний, не совсем адекватного отображения, разрывов. Всё это в совокупности может привести к неправильной интерпретации происходящего, ведь рывки цены с разрывами происходят только на сильных новостях. График затем будет подгружен, но это не отменит неудачный вход. Также наличие большой истории в графиках сильно нагружает компьютер, если загрузить исторические данные, то терминал может начать потреблять очень много памяти, что негативно сказывается на производительности.
    Индикатор ZUP постоянно просчитывает соотношения между волнами на предмет паттернов

Многие индикаторы проводят большой объём вычислений, особенно, если он наложен на множество графиков. Например, популярна схема с использованием ZUP на всех торговых инструментах. Это приводит к тому, что на новостях, когда происходит постоянное обновление локальных экстремумов, резко возрастает нагрузка, что провоцирует снижение скорости работы и в частности исполнение ордеров. Подобных индикаторов достаточно много, как правило, нагрузку дают те, которые занимаются большим количество расчётов и графическим отображением. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно либо выбрать определённый перечень валютных пар для анализа, либо модернизировать компьютер.

  • Отключение электричества. Это случается не так часто в крупных городах, но вот в населенных пунктах поменьше – далеко не редкость. Подобные технические форекс риски нельзя исключать, они могут привести к, допустим, прекращению работы trailing стопа , так как он требует постоянного подключения к серверу. В этой ситуации единственным выходом будет использование ноутбука, который может работать от батареи или же смартфона/планшета. В целом, наверное, имеет смысл всегда иметь под рукой телефон – мобильное приложение для трейдинга совсем не требовательно, не имеет проблем с технической точки зрения, всегда под рукой и при этом не имеет торговых ограничений – весь функционал ордеров доступен.
    Мобильный терминал также удобен для использования в случаях, когда нет необходимости проводить серьёзный анализ
  • Общие форекс риски

    Помимо технической и психологической сторон, трейдер также может потерять деньги и по другим причинам. Окружающая обстановка всегда влияет на работу, всё предусмотреть практически невозможно. Также нельзя исключать человеческий фактор, взаимоотношения с другими участниками рынка, законодательство и ещё много всего. Выделим основные аспекты и способы снижения их воздействия на торговлю, а также перечислим всё то, что от трейдера не зависит, но может значительно изменить его рабочий процесс и конечный результат. Конечно, проще всего найти виновного в ком-либо, только не в себе, но есть действительно моменты, с которыми ничего не поделать.

    Итак, основные риски из категории общих на forex :

      Высказывания высокопоставленных лиц, пресс-конференции, статьи в журналах и новости. Лишь часть из перечисленного можно отслеживать, всё остальное может появиться в информационном поле внезапно, провоцируя рынки на ответную реакцию. В последнее время на фоне процесса выхода Великобритании из Евросоюза всё чаще можно наблюдать сильнейшую реакцию фунта на чьи-либо заявления из правительства. Кто-то что-то сказал – и всё, хороший устойчивый тренд внезапно разворачивается, причём делает это буквально в течение нескольких минут. То есть падение, продолжающееся целый день может быть нивелировано за несколько минут. А в новостной ленте всё приходит с опозданием, то есть получается, что предусмотреть невозможно.
      Реакция нефти на твит Трампа о её высокой стоимости

    Второй хороший пример, который показывает влияние отдельных комментариев – твиты Трампа. Здесь уже чуть проще, они появляются обычно в начале дня в Соединённых Штатах, то есть по московскому времени это будет 16-18 часов. В это время нужно либо следить за тем, что говорит Трамп, чтобы максимально оперативно отреагировать, либо исключить из торговли в это время инструменты, которые чаще всего страдают от таких заявлений. Например, президент США очень часто говорит о ценах на нефть, которые незамедлительно реагируют на это. Всё, что происходит – не более, чем спекуляции, но только пришедшего на рынок новичка подобные движения могут ввести в ступор.
    Реакция канадского доллара, зависящего от нефти, на твит Трампа о её цене
    Недобросовестный брокер. Пожалуй, один из главных рисков на валютном рынке, который может свести на нет все усилия трейдера. Брокер, работающий по принципу форекс кухни не заинтересован в том, чтобы клиент зарабатывал. А отличить такого очень сложно, ведь реклама повсеместна, информация не всегда правдива, а отличить настоящий отзыв от проплаченного почти невозможно. Из-за этого значительно возрастает вероятность потерять деньги, особенно, если идею поторговать на валютном рынке подкинул менеджер компании. Чтобы не попасть в неприятности, нужно:

    — ознакомиться с историей брокера, оценить популярность на профильных ресурсах;

    — посмотреть информацию о длительности существования сайта;

    — проверить наличие лицензий, ведь даже у оффшорных компаний они должны быть.

  • Изменение торговых условий. Это абсолютно нормальное явление, но только в том случае, когда речь идёт о честном брокере, а также о разумном рискменеджменте. В некоторые периоды времени брокер может специально менять торговые условия по некоторым инструмента из-за возможного значительного повышения волатильности. Делается это с целью предотвращения получения клиентом убытков, превышающих его депозит на сильных рыночных колебаниях. Однако, для тех, кто торгует с использованием хеджирования, то есть по замковым стратегиям, такое изменение может принести множество убытков.
    Пример оповещения об изменении торговых условий от компании Альпари
  • Заключение

    Подводя итог, можно сказать, что большую часть форекс рисков вполне можно избежать, но это потребует времени, внимательности, а также вдумчивого подхода. Тем не менее, некоторые из выше перечисленных ситуаций избежать практически невозможно, поэтому следует всегда строго придерживаться правилам рискменеджмента и не отступать от них, какой бы привлекательной перспектива сделки не казалась бы. Всё управление рисками на валютном рынке для того и разработано, чтобы избежать больших убытков, которые случаются, пусть и не часто, но всё же бывают, причём не всегда по вине самого трейдера.

    Соотношение риска к прибыли. Математика трейдинга.

    Overton

    Соотношение риска к прибыли

    В этой теме предлагаю обсудить вопрос соотношения риска к прибыли как основного инструмента манименеджмента. Самая главная причина сливов на форекс -это именно неправильное соотношение риска к прибыли. В данном случае я даже не рассматриваю сделки, которые выставляются трейдером заведомо не оценивая где будет находиться уровень stoploss и какими будут потери, а где потенциально будет расположен takeprofit с соответствующим уровнем прибыли. Не рассматриваю так как данная торговля — это слив, просто дело разного временного промежутка.

    Далее соотношение риска к прибыли я буду обозначать R:R от английского Risk:Reward

    Риском при этом будем считать наши потенциальные убытки, а прибылью — взятие профита. (ниже на рисунке «награда»).

    Именно отношение данных показателей мы и будем считать как R:R. При этом для простоты лучше опустить спред, так как он на данный момент не значительный по топовым торговым инструментам и не оказывает существенного влияния на торговлю.

    Данное соотношение является индивидуальным для каждого трейдера и для каждой торговой стратегии, но при этом существуют универсальные правила, которые необходимо как минимум использовать в каждом индивидуальном случае.

    Существует правило, что отношение на волатильном, спекулятивном рынке, каким и является форекс, риска к прибыли не должно быть менее 1:3, в противном случае на продолжительном периоде Вы начинаете терять. Я, в свою очередь, только немного не соглашусь с данным утверждением, допустив, что иногда, соотношение даже 1:2 выглядит не плохим, так как очень значительную роль играет торговая система.

    Но постоянная работа с меньшим соотношением R:R — это сто процентный слив депозита. Но не будем голословными и математически постараемся это обосновать.

    Для обоснования математической составляющей лучше обратиться к таблице EXCEL (Вы можете скачать данную таблицу во вложении к этому посту).

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    СДЕЛКА = РИСК х ДЕПОЗИТ х СЛУЧАЙНОСТЬ

    • риск — процент от депозита, которым Вы рискуете открывая позицию
    • депозит — сумма Вашего счета.
    • R:R — задаваемое соотношение риска к прибыли
    • Процент прибыльных сделок — доля профитных позиций

    1. Каждая убыточная позиция равна риску
    2. Каждая прибыльная позиция равна значению от 0 . (до) РИСК x R:R (в данном случае рассматривается широкое понятие статистки, где мы не только ждем достижения ожидаемого профита, но и можем выйти из позиции раньше).

    Теперь к конкретным цифрам:

    Для примера берем предполагаемый случай на рынке. Очень часто с подобными цифрами торгуют новички

    • Депозит — 1000$
    • Риск на сделку — 15%
    • R:R — 1
    • Процент прибыльных сделок берем половины — 50%

    Рассмотрим таблицу. Где у нас ячейки

    • Сделка — результат сделки по описанной выше формуле
    • Депозит — сумма на счету после сделки
    • Случайно число — 1-убыток, 2- прибыль

    Прогоним 100 сделок — слив!

    На самом деле попробовав обновлять, мы увидим, что фактически слив будет через 50 сделок при таких параметрах.

    А теперь попробуем поставить все при тех же параметрах соотношение риска к прибыли как 1:2

    Обновляя страницу, чтобы менялись случайные числа, отвечающее за прибыльную или убыточную сделку, мы начинаем видеть профитные результаты после 2 сделок.

    Ну и наконец выставим соотношение риска к прибыли как 1:3.

    Таблица начинает отображать ощутимые значения прибыли.

    Погрешности при этом могут быть в том, что мы ввели случайное число на сделку 1- убыток. 2 — прибыль. Это число назначает сам EXCEL, поэтому процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным может быть не равно 50%. Можно попробовать модернизировать страницу с точным соотношением, но я считаю, что цель достигнута, а именно было наглядно показано:

    1. При соотношении риска к прибыли равным 1:1 равно или поздно приведет к потере депозита (обычно довольно рано)
    2. Отношение риска к прибыли 1:3, даже с учетом закрытия некоторых сделок ранее намеченного профита (за это в таблице тоже отвечает случайное число) мы очень часто выходим на профит.

    При этом необходимо учитывать и то, что наша стратегии заключалась в том, что мы торговали фактически подбрасывая монетку, не по какой-либо стратегии.

    Можно ли добиться такого соотношения риска к прибыли?

    Часто возникает подобный вопрос, а можно ли в каждой сделки фактически добиться такого соотношения риска к прибыли? Ведь рынок форекс отличается очень сильной волатильностью и всегда существует вероятность, что наш стоп лосс сработает просто на рыночном шуме и сделку выбьет из рынка, после чего цена развернется в нужном направлении.

    Первое, что тут сразу стоит отметить является важным моментом — не стоит входить в сделку каждый раз когда Вы открываете торговый терминал/ Лучше сидеть на заборе день-два и более и только после этого войти в позицию, чем бездумно совершать торговые операции и жалеть потом, что в очередной раз Вы нарвались на стоп.

    Второе – если Вы хотите стать трейдером и действительно зарабатывать на рынке, то учитесь и психологическим аспектам. А именно поставив stop loss и take profit? Не закрывать сделки раньше, а выдерживать позицию до ее закрытия по ранее оговоренным уровням. Иначе все ваше соотношение просто начнет ломаться и как следствие, на дистанции, вы увидите другие результаты.

    Уверенность в своей торговой системе и тест ее на истории поможет и с первым и со вторым озвученными ранее пунктами.

    Например, вот пример по паре AUD/USD

    Покупка пары от четверти маржинальной зоны от максимума, стоп при этом стоял за страйком нижней границы рынка опционного контракта.

    Стоп составлял 7 пунктов — прибыль в итоге 99 пунктов.

    Это пример входа по данной торговой системе, у Вас не обязательно должны быть такая же, но Ваша торговая система в обязательном порядке должна учитывать соотношение риска к прибыли.

    Соотношение риска к прибыли — это краеугольный камень успешного трейдинга. Любая, даже самая успешная стратегия будет со временем склоняться к нулевому профиту и в целом минусу по балансу при отношении менее 1:2. Против основ математики и статистики никуда не деться.

    Будут интересны Ваши комментарии по данному вопросу.

    Глава 30. Максимальный риск и расчет позиции

    R – процент депозита, который трейдер может себе позво-
    лить потерять;
    B – размер торгового депозита;
    SL – величина стоп лосса в пунктах;
    P – стоимость одного пункта торгового инструмента, при
    объеме один лот;

    Прежде всего, необходимо определиться с процентом мак-
    симального риска на сделку, который в нашем случае будет
    составлять 2%. Размер торгового депозита 1000 долларов.
    В этом случае в одной сделке можно рисковать 20 долларами.

    Для примера рассмотрим ситуацию с парой Евро/Доллар,
    которая дает точку входа со стоп лоссом 20 пунктов. Как известно,
    стоимость одного пункта при полном лоте в этой паре состав-
    ляет 10 долларов.
    Проведя расчет по формуле и используя заданные параметры,
    получим результат объема позиции в размере 0,1 лот.
    При выставлении стоп лосса по открытой позиции нужно
    учитывать текущую волатильность рынка и особенности
    конкретной валютной пары. Ценовые движения по некоторым
    парам больше ста пунктов в день считаются нормой, тогда, как
    движения по другим парам не всегда доходит до 50 пунктов.
    Для того чтобы спрогнозировать изменение волатильности на
    рынке, трейдер должен наблюдать за выходом экономических
    данных тех стран, валюты которых входят в эту пару.
    Знание и соблюдения правил максимального риска помогут
    трейдеру сохранить депозит и получить прибыль, а не
    психологическую травму от торговли.

    Финансовые рынки несут высокий уровень риска. Маржинальная торговля позволяет зарабатывать значительную прибыль, но так же увеличивает риски в несколько раз. Доверяя средства в проект, ознакомьтесь со всей информацией и потенциальными рисками. Доходность в прошлом не означает и не гарантирует доход в будущем. Финансовые рынки не могут гарантировать постоянную прибыль. Поэтому вкладывая средства, тщательно оцените свои возможности и старайтесь вкладывать ту сумму, которая не окажется для вас критичной. Вкладывая деньги в проект, вы должны осознавать что есть возможность потерять часть или весь свой депозит. Вкладывайте только свободные деньги, которыми вы можете рисковать.

    Как определить оптимальный риск при торговле?

    Как только в руках у трейдера появляется готовая торговая система, сразу встаёт вопрос – с каким риском торговать, каким лотом открывать позиции? В книгах по трейдингу и в интернете много информации на эту тему, однако, зачастую всё сводится либо к рассуждениям о психологии («рискуйте так, чтобы не нервничать»), либо к жёстким правилам, например «риск 2% на сделку». Естественно, возникает вопрос: а почему 2 процента, а не 5? Или не 2,2%?

    Вопросами психологии в данном материале мы заниматься не будем, а рассмотрим вопрос об оптимальном риске на сделку с точки зрения математики, т.е. с максимальной строгостью и точностью. Здесь и далее подразумевается, что мы торгуем по методу «постоянный риск на сделку» (constant fraction), т.е. в каждой сделке мы можем потерять некий фиксированный процент R от суммы нашего текущего баланса. Соответственно, при одинаковом размере в пунктах, размер позиции прямо пропорционален балансу торгового счёта. О достоинствах и недостатках этого метода, а также о сравнении разных видов манименеджмента мы поговорим в другой статье, сейчас же остановимся на этом, наверное, самом популярном методе расчёта размера позиции.

    Для простоты и наглядности допустим, что мы совершаем сделки с одинаковыми и равными значениями стоп-лосс и тейк-профит, причём каждая сделка может заканчиваться либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту. Другими словами, в каждой сделке мы либо теряем R процентов от текущего счёта, либо приобретаем те же R процентов. Скажу сразу, что такое сильное упрощение условий нисколько не повредит ценности наших дальнейших расчётов и не изменит основных выводов, к которым мы придём после решения задачи. Для вариантов с переменным тейк-профитом или с трейлинг-стопом расчёты будут аналогичными, но более длинными и занудными.

    Для решения задачи применялся численный метод Монте-Карло, который также называется методом статистических испытаний. Суть метода состоит в том, что компьютер создаёт историю изменения баланса счёта, случайным образом разыгрывая сделку за сделкой. Создавая множество аналогичных историй и усредняя результаты, мы получаем вероятности наступления тех или иных событий в зависимости от входных параметров. У читателей может возникнуть вопрос: почему сделки разыгрываются случайно и какое отношение всё это имеет к реальности, ведь мы-то торгуем по определённым правилам, на определённых финансовых инструментах? Да и кривая нашего баланса, как мы надеемся, должна со временем расти, а не представлять собой «полный хаос». Ответ таков. Во-первых, как бы мы ни торговали, с точки зрения математической статистики последовательность сделок всегда является случайным процессом, а исход каждой отдельной сделки непредсказуем. Поэтому, чтобы результаты расчётов были одинаково справедливы и «беспристрастны» для всех торговых систем и для любых рынков, для расчётов применялся именно генератор случайных чисел, а не какие-либо исторические данные котировок. Во-вторых, общим направлением кривой баланса можно управлять, изменяя при создании истории счёта процент прибыльных сделок X. Как известно, успешные трейдеры показывают от 50 до 75% прибыльных сделок (при условии, что стоп-лосс равен тейк-профиту). Поскольку величину Х своей торговли прогнозировать весьма трудно (недостаточность статистики, непредсказуемость рынка), то расчёты проводятся для разных значений X. Как мы увидим, процент прибыльных сделок не сильно влияет на определение оптимального риска R.

    В процессе решения задачи выясняется, что для однозначного её решения необходимо ввести ещё три дополнительных условия – три новых параметра T, N, и P. Определения параметров следующие:

    Т – во сколько раз планируется увеличить начальный депозит.

    N – максимальное количество сделок, за которое планируется увеличить начальный депозит в Т раз.

    Р – максимально допустимая при торговле.

    Теперь можно сформулировать задачу более точно: Какой риск R является оптимальным для увеличения депозита в Т раз за N сделок при просадке не более P? Компьютер, вооружённый методом Монте-Карло, решает эту задачу за несколько минут. В качестве результата расчётов мы получаем графики вероятности благоприятного исхода в зависимости от риска на сделку R. Благоприятный исход в нашем случае – увеличение первоначального баланса в Т раз и более. Ниже приведены графики вероятности для параметров Т=1,5; N=200; Р=30% (т.е. доходность 50% в течение 200 сделок при просадке не более 30%).

    Расчёты проводились для четырёх значений доли прибыльных сделок (Х=50% (торговля «наугад»), Х=55%, Х=60% и Х=70%). Все четыре кривые имеют максимум в районе R=3-5%. Эта область, выделенная серым прямоугольником – область оптимального риска.

    Почему графики имеют максимум? Очевидно, что при слишком малом риске R (0-2%) нам просто не хватит сделок, чтобы достичь требуемого уровня баланса. При слишком большом риске (R>6%) повышается вероятность сильной просадки, что также не входит в наши планы.

    Видно, что вероятность увеличения баланса на 50% очень сильно зависит от качества нашей торговли, но само значение оптимального риска на сделку примерно одинаково для разных Х. При Х=70% (уровень профессионала) вероятность становится практически равной единице на интервале от 1% до 6% – это значит, что с такой хорошей торговлей мы можем брать меньший риск на сделку, обеспечивая ту же доходность. Или наоборот, можно увеличивать риск, не боясь сильной просадки.

    Поскольку мы не знаем точно долю прибыльных сделок нашей будущей торговли, то для получения конкретного числа R лучше всего взять среднее значение из «оптимального» интервала 3-5%, а именно R=4%. Это и есть самый выгодный, оптимальный риск на сделку для поставленной задачи. Аналогичные расчёты можно (и нужно) проводить для любых других условий: соотношение тейк/стоп, переменный лот, трейлинг-стоп, и т.д. Также можно по-разному ставить задачи, к примеру, следить только за просадкой или только за доходностью.

    Подведём итоги. Во-первых, при торговле по системе постоянного риска на сделку существует оптимальное значение риска R, которое однозначно и объективно может быть найдено путём вычислений.

    Во-вторых, однозначное определение оптимального риска требует точной постановки задачи. Формулировки типа «чем больше тем лучше», «минимальный риск» или «долгосрочно и стабильно» будут бесполезны, пока нет конкретных цифр (в нашем примере это параметры T, N и P).

    И в-третьих, математика и численные методы – сильный инструмент в руках трейдера. В отличие от природы рынка, техника управления риском и капиталом – полностью в наших руках, и грамотно проведённые оценки и расчёты помогут избежать лишних потерь в реальной торговле.

    Автор: Верхоглядов Александр.

    Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий