Задержка котировок Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Арбитраж на бирже, есть ли смысл копать?

Интересно, может быть кто-то сталкивался с запаздыванием котировок у разных брокеров на FORTS? Стоит покопать в этом направлении, или же уже все давно понятно и не стоит маяться дурью? 🙂

Есть ли различия или запаздывания в стаканах у разных бро? Как это все соотносится с правилами работы на бирже, будет ли являться такая торговля махинацией или все в рамка закона, «кто успел тот и съел»?

Ваша торговая схема предполагает получение котировок у более быстрого брокера и открытие ордеров у более медленного брокера. С точки зрения законности тут нет нарушений т.к. вы берете несколько брокеров сравниваете котировку и у одного из них совершаете сделку. Оба они не знают друг про друга, ордер один, нарушений нет.

С точки зрения технической возможности она тоже есть. Вам необходимо модифицировать два терминала. Выбрать двух брокеров, один основной второй зависимый. На основном котировку получаем, на втором её реализуем. Чтобы проверка котировки и открытие происходило мгновенно без потери драгоценных долисекунд, всю систему реализовываем на net framework 3.5 или выше. Так мы получим из двух терминалов одну работающую систему просто с двумя брокерами и разными счетами.

Что ещё мы должны учесть.

1. Ваше месторасположение и пинг от вас до брокера №1 и до брокера №2.

2. Какое у вас стоит железо. Если для ручной торговли подойдет даже пентиум 4 2004 года, то тут надо собирать что-то более шустрое.

Вроде и всё, если вкраце.

Теперь смотрим на результат этой работы = 0 или около т.к. нужна оптимизация.

1. оптимизируем пинг.

Узнаем где стоит сервер брокера, арендуем VPS сервер где-то рядом и я так думаю надо это делать рядом с основным брокером.

2. Арендой сервера мы решили проблему с железом (если не поскупились на параметрах). Но этого нам тоже мало, при обычном подключении к брокеру схема работы клиент-брокер-биржа-брокер-клиент. Вам нужно исключить из звена брокера, для дополнительного сокращения пинга, схема такая клиент-биржа-брокер. Для этого надо подключить услугу работы по протоколу PLAZA2 в этом случае брокер уведомляется по факту о ваших сделках, а ордера сразу выводятся на биржу в стакан.

Теперь считаем главный вопрос это финансовая составляющая, так сказать этого стартапа.

1. Затраты на программиста. На хорошего программиста. Который сможет из двух терминалов собрать одну систему работающую через фраемворк, так же допишет под это всё дело API для работы с плазой2 через протокол CGate.

2. Сама по себе услуга Плазы2 платная если не ошибаюсь около 3000р мес.

3. Нужен тарифный план безлимитный. Т.к. ваша идея это исключительно скальпинг и это дохрена сделок в день. Если не ошибаюсь у брокеров безлимитка стоит около 50к руб. (не берусь утверждать)

Это самый грубый и поверхностный план.

Если углубляться и брать более идеальную модель установки такой системы, то нужно размещать её в зоне коллокации биржи. А аренда сервера там уже совершенно другие затраты. В этом случае время сокращается до наносекунд.

Ваша торговая схема предполагает получение котировок у более быстрого брокера и открытие ордеров у более медленного брокера. С точки зрения законности тут нет нарушений т.к. вы берете несколько брокеров сравниваете котировку и у одного из них совершаете сделку. Оба они не знают друг про друга, ордер один, нарушений нет.

100мс, для реального счета это как-то очень много. На форексе у моего брокера пинг 100-150мс на демо счете, на реале меньше 40. Сейчас тестирую на демке у другого там 50мс на реале ещё меньше в пределах 10мс обещают.

По поводу ощутимости задержек не могу сказать, вам по идее нужно чтобы между получением котировки от основного брокера и вами был минимальный пинг, между вами и зависимым брокером так же минимальный пинг, а вот между зависимым брокером и биржей пинг должен быть выше чем пинг у основного и вами. Тогда подозреваю есть смысл в этих задержках.

Уточните вас такая схема интересует для форекса или для биржи?

100мс, для реального счета это как-то очень много. На форексе у моего брокера пинг 100-150мс на демо счете, на реале меньше 40. Сейчас тестирую на демке у другого там 50мс на реале ещё меньше в пределах 10мс обещают.

По поводу ощутимости задержек не могу сказать, вам по идее нужно чтобы между получением котировки от основного брокера и вами был минимальный пинг, между вами и зависимым брокером так же минимальный пинг, а вот между зависимым брокером и биржей пинг должен быть выше чем пинг у основного и вами. Тогда подозреваю есть смысл в этих задержках.

Уточните вас такая схема интересует для форекса или для биржи?

Для биржи, для форекса я уже сделал. Думаю, 100 мс пинг получится, не меньше, поскольку оба терминала в одном месте стоять будут. (+ я живу в Томске. Но можно арендовать впс поближе к Москве.) Между собой то они очень быстро обмениваются, а вот пинг до серверов + время исполнения это да.

Получается что так, у зависимого брокера(или основного) должна быть задержка именно до серверов биржи. Поскольку, если брать форекс, там получаются разные поставщики ликвидности, все децентрализовано. Могут быть задержки по другим причинам, да и вообще разные котировки. А в случае Фортс биржа то одна..

биржа одна и думаю как раз важна работа между брокером и биржей.

Так же есть один нюанс. Я конечно не берусь утверждать т.к. на бирже не торгую, но там есть ещё правила исполнения ордеров в стакане, его учтите.

Если не ошибаюсь то исполняется первым тот который поставили в стакан самым последним, и также учитывается объем заявки, те которые больше они исполняются в первую очередь. Если я тут ничего не напутал то время на исполнение заявки тоже надо учитывать. Т.к. вы всегда будете проигрывать аналогичным схемам которые работают через плазу2 и тем более стоят в коллокации серверов биржи.

Читал что там настроены роботы так чтобы ставить свою заявку буквально в последние микро или даже наносекды. Чтобы исполнялись в первую очередь.

А как сделали для форекса не поделитесь хотя бы в общих чертах, я себе достал похожую систему, осталось только настроить и найти 2 брокеров с опаздыванием.

Так же интересно бы было взглянуть на результаты работы вашей системы.

Если не хотите тут, напишите в личку пожалуйста ответ.

биржа одна и думаю как раз важна работа между брокером и биржей.

Так же есть один нюанс. Я конечно не берусь утверждать т.к. на бирже не торгую, но там есть ещё правила исполнения ордеров в стакане, его учтите.

Если не ошибаюсь то исполняется первым тот который поставили в стакан самым последним, и также учитывается объем заявки, те которые больше они исполняются в первую очередь. Если я тут ничего не напутал то время на исполнение заявки тоже надо учитывать. Т.к. вы всегда будете проигрывать аналогичным схемам которые работают через плазу2 и тем более стоят в коллокации серверов биржи.

Читал что там настроены роботы так чтобы ставить свою заявку буквально в последние микро или даже наносекды. Чтобы исполнялись в первую очередь.

А как сделали для форекса не поделитесь хотя бы в общих чертах, я себе достал похожую систему, осталось только настроить и найти 2 брокеров с опаздыванием.

Так же интересно бы было взглянуть на результаты работы вашей системы.

Если не хотите тут, напишите в личку пожалуйста ответ.

Для форекса тут заготовку скидывал буквально недавно https://www.mql5.com/ru/forum/72662/page5

Еще пока до конца не оформил систему, в частности как более правильно программно определять запаздывание котировок. Сейчас моя система выглядит примерно так уже: коннект к нескольким брокерам, индикатор отображает тиковые графики всех брокеров, по нему же визуально хорошо видно запаздывание. Советник выбирает брокера, который опережает того, на котором торгуем. При определенном запаздывании одного из подчиненных брокеров с текущим, открываются сделки.

Запаздывания реально случаются, это уже замечено. НО проскальзывания тоже 🙂 В итоге запаздывание в 3 пункта может быть нивелировано проскальзыванием. Но профитных сделок больше, правда лоссовые весомее )

Результатов конктертных пока нет, эксперементирую. Но потенциал системы очевиден по части того, что не нужно изобретать велосипед в виде какой-то аморфной стратегии. Правила предельно ясны, важно грамотно реализовать и найти брокеров.

Как бы я не верю в теорию заговора и скрывать тут нечего, кому надо тот уже прошарился в этой теме. И систем таких уже несколько видел в продаже и в мониторингах. Умирают по разным причинам, в основном из-за палок в колеса со стороны дц. Уже привел ранее одну ссылку — человеку просто не отдали деньги. То что система его арбитражная это явно, достаточно проанализировать сделки.

Задержка котировок Форекса

Арбитраж бинарных опционов

Для успешной реализации стратегий одноногого арбитража, таких как форекс арбитраж или арбитраж бинарными опционами, необходимо использовать источники опережающих котировок. Главное требование к ним состоит в том, чтобы котировки от этих источников поступали на торговый компьютер раньше, чем котировки от брокера. Программа Megatrader/BinaryTrader будет непрерывно сравнивать эти котировки и, при возникновении достаточной разницы, автоматически открывать сделки. В данной статье мы дадим описание быстрых источников, которые могут быть использованы в программах Megatrader и BinaryTrader при реализации арбитражных стратегий.

Обзор источников быстрых котировок
  1. SaxoTrader – торговый терминал от Saxo банка. Быстрее терминалов MetaTrader большинства форекс брокеров. В терминале доступно большое количество всевозможных финансовых инструментов с различных бирж и внебиржевых рынков: валюты, CFD, индексы, акции, фьючерсы, ETF и пр. Возможно открытие демо-счета – достаточно заполнить форму на сайте компании. Однако нужно обратить внимание, что для демо-счета SaxoTrader в реальном времени поставляются только котировки Forex. Все остальные инструменты: CFD, акции, индексы и пр., идут с задержкой. Чтобы получать их в реальном времени, необходимо открыть реальный счет.
  2. Integral – независимая торговая площадка, объединяющая различных участников рынка Forex в единую торговую сеть. Скорость котировок сопоставима с SaxoTrader. Поставляются котировки только основных валютных пар. Скорости источника иногда достаточно для арбитража. Основные преимущества состоят в том, что он бесплатен, не требует регистрации и максимально прост в подключении.
  3. CQG – крупнейший поставщик биржевых данных и разработчик профессиональных биржевых торговых терминалов CQG Trader и CQG Integrated Client. По скорости котировок CQG превосходит как SaxoTrader, так и Integral. В терминалах доступны котировки с крупнейших бирж: CME, NYMEX, COMEX, ICE, CBOT, Eurex и др. Скорость котировок достаточна для арбитража. Возможно получение демо-доступа к терминалу, однако с ограниченным количеством доступных финансовых инструментов. Стоимость реального доступа – 40-200 долларов, в зависимости от количества подключенных бирж.
  4. LMAX – независимая торговая площадка для рынка Forex, предоставляющая возможность доступа по API. Скорость котировок соизмерима с CQG. Для арбитража требуется реальный счет от 10000 долларов. Доступны котировки валют, металлов и основных индексов.
  5. Rithmic – один из самых быстрых провайдеров биржевых данных. Подключение через Rithmic API на данный момент является самым быстрым способом получения опережающих котировок. Возможно получение демо-доступа. Модуль подключения Rithmic к программам Megatrader и BinaryTrader поставляется по запросу.
Подключение к SaxoTrader

Сначала нужно скачать и установить торговый терминал SaxoTrader 2. Скачать его можно с официального сайта http://www.saxobank.com (http://ru.saxobank.com – русскоязычная версия сайта). Там же можно зарегистрировать демо-счет сроком на 20 дней. В дальнейшем его можно переоткрывать неограниченное количество раз.

При первом запуске SaxoTrader нужно английский язык терминала и произвести региональные настройки в соответствии с рисунком:

Для каждого инструмента, котировки которого нужно экспортировать в программу Megatrader или BinaryTrade, необходимо открыть отдельное окошко «Trade Tickets».

При настройке опережающего инструмента в программе Megatrader или BinaryTrader достаточно указать его название в терминале SaxoTrader (к примеру, для пары «EUR/USD» указываем «EURUSD»).

Для начала экспорта котировок из SaxoTrader в программу Megatrader или BinaryTrader нужно в меню программы «Связь» выбрать пункт «Установить соединение с SaxoTrader». При выполнении этой команды, программа Megatrader/BinaryTrader запустит модуль SaxoExporter, который осуществляет экспорт котировок из SaxoTrader в программу. Иконка запущенного модуля появиться внизу экрана в трее:

Если после запуска экспорта возникнет необходимость добавить окошко «Trade Tickets», то чтобы начать экспортировать из него котировки, нужно будет перезапустить экспорт в модуле SaxoExpotert: нажать кнопку «Stop», а затем «Run»:

Подключение к Integral

Для подключения к Integral достаточно в настройках программы MegaTrader/BinaryTrader указать Integral в качестве опережающего источника, а в настройках инструмента выбрать нужную валютную пару из списка.

Для запуска экспорта котировок из Integral в программу Megatrader или BinaryTrader необходимо в меню «Связь» выбрать пункт «Установить соединение с Integral». При этом автоматически запустится вспомогательный модуль IntegralExporter, значок которого появиться в трее:

Если после запуска экспорта нужно будет сменить инструмент или запустить экспорт нового инструмента в другом экземпляре программы (напомним, что на одном компьютере одновременно может быть запущено до 20-ти экземпляров Megatrader или BinaryTrader), то нужно будет перезапустить экспорт, нажав кнопку «Stop», а затем «Start» в модуле IntegralExporter:

Подключение к CQG

Обмен данными между терминалами CQG (CQG Trader, CQG QTrader, CQG FX, CQG Integrated Client) и программой Megatrader/BinaryTrader осуществляется с помощью технологии динамического обмена данными DDE. По умолчанию во всех терминалах CQG, за исключением CQG Trader, обмен данными по DDE включен. Для включения обмена по DDE в терминале CQG Trader нужно сделать запрос в службу поддержки.

Для начала нужно получить доступ к терминалу (логин и пароль). Для получения доступа нужно открыть демо либо реальный счет у любого брокера, работающего с CQG, к примеру, у AMP: http://www.ampfutures.com/platforms/cqg-qtrader. Кроме того, есть возможность заказать демо-доступ к терминалам непосредственно на сайте компании CQG.

Запускаем терминал CQG. Прежде всего следует убедиться в том, что требуемый торговый инструмент транслируется в терминале. Для этого достаточно посмотреть, отображаются ли его котировки в терминале. Если нужного инструмента нет, то следует обратиться в службу поддержки.

В настройках опережающего инструмента в программе Megatrader или BinaryTrader достаточно указать его название в терминале CQG.

Для подключения к CQG в программе Megatrader/BinaryTrader необходимо в меню «Связь» выбрать пункт «Установить соединение с CQG».

На следующем видео показано подключение программы Megatrader к терминалу CQG QTrader для форекс арбитража:

В торговых терминал CQG доступно большое количество всевозможных торговых инструментов с различных бирж, однако для арбитража обычно используется только фьючерсы на основные валюты, металлы и индексы. Ниже приведен список кодов наиболее востребованных фьючерсов:

Рассмотрим, каким образом формируются полные коды фьючерсов в CQG. Формула следующая: сначала идет краткий код фьючерса, затем – код месяца (один символ) и в самом конце – код года (одна цифра). К примеру, полный код мартовского фьючерса на EURUSD в 2020 году выглядит так: «EU6H7», где «EU6» – код инструмента, «H» означает месяц март, а цифра «7» определяет 2020 год. Аналогично код мартовского фьючерса на индекс DAX будет «DDH7».

Вот обозначения всех месяцев:

Январь – F, Февраль – G, Март – H, Апрель – J, Май – K, Июнь – M, Июль – N, Август – Q, Сентябрь – U, Октябрь – V, Ноябрь – X, Декабрь – Z.

Полную информацию о всех кодах торгуемых инструментов можно получить на сайте компании CQG по ссылке http://help.cqg.com/fcm/symbols.xlsx

Подключение к LMAX

Сначала нужно зарегистрировать демо или реальный счет на сайте LMAX: https://register.london-demo.lmax.com/registration/LMB/. Вам будет выслан Login и Password доступа.

В программе Megatrader/BinaryTrader необходимо выбрать в качестве опережающего источника LMAX и выбрать нужный торговый инструмент из списка.

Для подключения программы Megatrader или BinaryTrader к LMAX нужно в меню «Связь» выбрать пункт «Установить соединение с LMAX». При этом автоматически откроется окно модуля «LMAX Exporter», в котором нужно ввести полученные при регистрации Login и Password и нажимать кнопку «Start»:

На следующем видео показано подключение программы Megatrader к LMAX:

Подключение к Rithmic

Подключение программы Megatrader/BinaryTrader к Rithmic осуществляется через API для платформы .NET.

Сначала необходимо получить доступ к Rithmic API. Это можно сделать двумя способами.

Первый заключается в том, чтобы открыть демо или реальный счет в брокерской компании, предоставляющей доступ к Rithmic, например, в ampfutures.com. При этом обязательно надо указать, что вам нужен доступ по API через платформу .NET на C#. В результате вам предоставят логин и пароль для доступа.

Второй способ заключается в регистрации демо-доступа к терминалу RTrader на сайте ampfutures.com. На e-mail, указанный при регистрации, придет login и password для доступа к данному терминалу. Затем надо загрузить и запустить терминал RTrader. В процессе установки нужно согласиться с предлагаемыми соглашениями. После этого login и password становятся актуальными и могут быть использованы для доступа по API.

В программе Megatrader/BinaryTrader необходимо выбрать в качестве опережающего источника Rithmic, а для торгового инструмента указать название биржи и код инструмента. К примеру, для фьючерса на EURUSD, истекающего в марте 2020, нужно указать код биржи «CME» и код фьючерса «6EH7».

В качестве торгового инструмента, как правило, следует выбирать ближайший фьючерс на нужный актив.

Для подключения к потоку котировок Rithmic, в программе Megatrader или BinaryTrader нужно выбрать пункт меню «Связь -> Установить соединение с Rithmic». При выполнении этой команды автоматически запустится модуль RithmicExporter. В окне данного модуля в поля «User» и «Password» необходимо ввести логин и пароль, полученные при регистрации счета:

На вкладке «Settings» в графе «AppName» необходимо указать произвольное имя приложения, к примеру, «RithmicTest»:

После этого можно нажать кнопку «Start» и данные из Rithmic начнут поступать в программу.

Коды нужных инструментов можно искать в терминале RTrader.

Полные коды фьючерсов в Rithmic формируются по аналогии с кодами в CQG: сначала идет краткий код, затем – код месяца, в конце – код года. К примеру, полный код фьючерса на EURUSD с экспирацией в марте 2020 года будет «6EH7», а фьючерса на EURCHF – «RFH7». Стоит обратить внимание, что краткие коды фьючеросв в Rithmic отличаются от кодов в CQG.

Ниже приведены коды основных инструментов в Rithmic:

фьючерсы на валютные пары:

6A – фьючерс на австралийский доллар;
6B – фьючерс на британский фунт;
6C – фьючерс на канадский доллар;
6E – фьючерс на евро;
6J – фьючерс на японскую йену;
6N – фьючерс на новозеландский доллар;
6R – фьючерс на российский рубль;
6S – фьючерс на швейцарский франк;
DX – фьючерс на индекс доллара США;
RF – фьючерс на евро к швейцарскому франку;
RP – фьючерс на евро к британскому фунту;
RY – фьючерс на евро к японской йене.

фьючерсы на энергоносители:

BRN – фьючерс на сырую нефть марки Brent;
CL – фьючерс на сырую нефть марки Light Sweet;
HO – фьючерс на печное топливо;
NG – фьючерс на природный газ;
WTI – фьючерс на сырую нефть марки WTI;
XRB – фьючерс на бензин.

фьючерсы на зерновые товары:

ZC – фьючерс на кукурузу;
ZL – фьючерс на соевое масло;
ZM – фьючерс на сою;
ZO – фьючерс на овёс;
ZR – фьючерс на неочищенный рис;
ZS – фьючерс на соевые бобы;
ZW – фьючерс на пшеницу.

фьючерсы на мясопродукты:

GF – фьючерс на домашний скот;
HE – фьючерс на постную свинину;
LE – фьючерс на живой скот.

фьючерсы на металлы:

ALUM – фьючерс на алюминий;
COPP – фьючерс на медь;
GC – фьючерс на золото;
GOLD – фьючерс на золото;
HG – фьючерс на медь;
LEAD – фьючерс на свинец;
NICK – фьючерс на никель;
PA – фьючерс на палладий;
PL – фьючерс на платину;
SI – фьючерс на серебро;
ZINC – фьючерс на цинк.

фьючерсы на потребительские товары:

C – фьючерс на какао;
CC – фьючерс на какао;
CT – фьючерс на хлопок;
JO – фьючерс на апельсиновый сок;
KC – фьючерс на кофе;
LB – фьючерс на лес (пиломатериалы);
RC – фьючерс на кофе робуста;
SB – фьючерс на сахар;
W – фьючерс на белый сахар.

фьючерсы на индексы:

ER2 – фьючерс на мини контракт индекса Рассел;
ES – фьючерс на мини контракт индекса SP500;
FCE – фьючерс на индекс САС 40;
FDAX – фьючерс на индекс DAX Германия;
FESX – фьючерс на индекс Доу Джонс Евростокс 50;
FSMI – фьючерс на индекс FSMI Швейцария;
FSTX – фьючерс на индекс Доу Джонс Стокс 50;
FTSE – фьючерс на индекс FTSE 100;
HSI – фьючерс на индекс Hang Seng;
IBX – фьючерс на индекс IBEX 35;
MC – фьючерс на мини контракт индекса SP MIDCAP 400;
MDAX – фьючерс на мини контракт индекса DAX Германия;
MHI – фьючерс на мини контракт индекса Hang Seng;
NI – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;
NKD – фьючерс на индекс Nikkei 225 Япония;
NQ – фьючерс на мини контракт индекса NASDAQ 100;
VIX – фьючерс на индекс волатильности фондового рынка SP 500 VOLATILITY;
YM – фьючерс на мини контракт индекса Доу Джонс;
RI – фьючерс на индекс РТС.

Январь – F, Февраль – G, Март – H, Апрель – J, Май – K, Июнь – M, Июль – N, Август – Q, Сентябрь – U, Октябрь – V, Ноябрь – X, Декабрь – Z.

Если котировки какого либо инструмента не поступают в Megatrader/BinaryTrader, то нужно убедится, что в терминале RTrader торговый инструмент доступен. Если он недоступен, то следует написать в службу поддержки RTrader с просьбой о его подключении.

Трейдинг с низкой задержкой: MT4 или FIX API?

Важность временной задержки для интернет трейдинга, преимущества FIX API по сравнению с MT4.

Интернет-трейдинг на Форексе привел к спросу на быструю связь с низкой задержкой времени (англ. low latency), потому что время это определяющий фактор для успеха большинства популярных торговых стратегий, таких как скальпинг, арбитраж, торговля на новостях, торговля на резких скачках цен и так далее.

Задержка связи (англ. latency) это возможно самый важный и часто упускаемый из виду фактор для онлайн трейдера. Это может звучать как сложный компьютерный термин, но понимание его может быстро увеличить доходы трейдера.

Практически каждый день, предоставляя техническую поддержку клиентам, мы сталкиваемся со многими трейдерами, которые пытаются получить прибыль, торгуя вручную или с помощью стратегий арбитража или скальпинга со своего домашнего компьютера (пинг до брокера больше 200 мс).

Стратегии арбитража и скальпинга, торговля на новостях изначально нуждаются в прямом доступе к рынку с минимальной задержкой времени. Вы должны получать данные раньше других трейдеров и отправлять ордер на рынок быстрее, чем другие трейдеры.

Задержка связи включает несколько компонентов:

  • Задержка интернета — задержка связи между вашим торговым терминалом и сервером брокера.
  • Задержка исполнения — задержка из-за инфраструктуры брокера: задержка сервера, задержка моста ликвидности, задержка агрегатора.

Задержка интернета

Независимо от вашей торговой стратегии желательно уменьшить первую задержку — задержку связи (интернет). Просто проверьте где находится торговый сервер вашего брокера и арендуйте сервер или VPS в том же датацентре.

Если вы используете платформу MetaTrader 4, ваш ордер будет исполнен со значительным промедлением (40мс и выше). Для этого есть несколько причин: несовершенство протокола обмена данными между терминалом MT4 и сервером MT4, задержка обработки ордеров сервером MT4 (очередь ордеров), задержка моста. Если ваше исполнение в MT4 практически мгновенное — вы в B-book и брокер будет играть против вас.

Намного меньшая задержка исполнения это самое очевидное преимущество торговли через FIX API по сравнению с платформой MT4. Время исполнения в несколько миллисекунд — это норма для торговли через FIX API.

FIX API это стандартный протокол обмена финансовыми данными между банками, биржами, брокерами и так далее, доминирующий в сфере трейдинга на финансовых и сырьевых рынках. Язык протокола FIX изначально был разработан компанией Fidelity Investments, и в настоящее время в ассоциацию FIX Protocol LTD входят практически все крупные и средние брокеры, центральные банки, институциональные инвесторы, фонды и так далее. Это гибкий, открытый и бесплатный протокол, созданный для быстрого, эффективного получения данных от рынка с одной стороны и отправки ордеров на рынок с другой стороны. FIX API — это лучший способ торговли, быстрый, надежный, без какого-либо вмешательства или нежелательных задержек. Торгуя через FIX API, вы будете получать данные и отправлять ордера на рынок быстрее и раньше, чем MT4 трейдеры.

Самая большая трудность в торговле через FIX API это высокая стоимость разработки торговых алгоритмов. Программирование таких алгоритмов стоит дорого, и поэтому трейдеру трудно тестировать свои торговые идеи.

Вторая проблема: брокеры требуют высокий минимальный депозит и ежемесячную комиссию, чтобы получить доступ к FIX API. Например, LMAX требует депозит от $10000 и комиссию от $2500 в месяц. Если ваша комиссия $6.5 за лот, то вы должны торговать за месяц 385 лотов, или доплачивать до минимальной комиссии. Вы можете использовать арбитражный советник и высокочастотный скальпер на одном FIX счете, чтобы выполнять подобные условия.

Также недавнего времени появилась возможность торговать по FIX API на платформе cTrader, счет с которой можно открыть за $100, и использовать преимущества FIX API за малые деньги. Чтобы подключить к cTrader FIX API свои советники, вы можете использовать cTrader FIX API коннектор.

Торгуйте на FIX API, используя интерфейс MT4!

Для решения первой проблемы использования FIX API в торговле BJF Trading Group создал торговую платформу FIX API — MT4, которая дает возможность получать данные по FIX API и отправлять ордера напрямую на рынок по FIX API, оставляя для трейдера все возможности торговой платформы MetaTrader 4. Таким образом, вы можете использовать свои советники для MT4 на рыночных данных и торговых сессиях FIX API, не переписывая их код.

Найти торговую платформу FIX API — MT4 вы можете здесь: Торговая платформа MT4 — FIX API

Мы НЕ отправляем ордера на MT4 сервер. Вместо этого все ордера отправляются напрямую через FIX API, как только ваш советник генерирует сигнал!

Также специально для новостных трейдеров создано дополнение к платформе FIX — MT4, которое позволяет торговать вручную через FIX API и видеть полную глубину рынка. Вы можете заранее установить значения Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, а также двигать SL/TP к уровню безубытка в один клик.

Покупая торговую платформу FIX API — MT4, вы бесплатно получаете также

  • арбитражный робот Hedge arbitrage и
  • высокочастотный советник.

Арбитражные роботы для FIX API

Наши арбитражные советники умеют работать как с MT4, так и с FIX API брокерами:

  • Арбитраж 1-leg: стратегия Latency arbitrage.
  • Арбитраж 2-legs: стратегия Hedge arbitrage.

Подробнее о стратегии форекс арбитраж.

Прибыльность высокочастотных советников вырастает в разы при торговле через FIX API по сравнению с MT4. Время исполнения в FIX примерно в 10 раз быстрее исполнения MT4, благодаря чему высокочастотный скальпер видит примерно на 60% больше изменений цены (согласно исследованию в статье высокочастотный трейдинг) и может в 10 раз быстрее разместить ордер на рынке, тем самым имея куда больше щансов на нулевое проскальзывание, чем MT4 советник. Кроме того, FIX API дает возможность использовать лимитные ордера FOK или IOC, которые полностью исключают проскальзывание цены.

Найти высокочастотный скальпер для MT4 вы можете здесь: Скальпер HF-Scalping EURUSD, AUDUSD

Запаздывание котировок

#1 Viser

#2 gaura

  • Пользователи ST test (off)
  • 751 сообщений
  • #3 Master

    #4 Viser

    Во первых если есть 100% ГАРАНТИЯ того что валюта пройдёт через пару секунд к примеру 5 пипсов из которых можно 2 взять (минус спред), то это очень ценная информация.
    Делаешь крупную ставку и зарабатываешь на этом неплохие деньги.
    А закрывать ставку можно также после того как увидешь на графике который идёт с опережением откат назад.

    Спасибо, насчёт альфа-банка, обязательно попробую.. Этот метод надо использовать не на медленном рынке, а в периоды активности, когда открывается азиасткая или американская биржа. Там часто бывают резкие движения на которых можно попробовать сыграть на опережение.

    #5 Viser

    Установил у себя терминал Альфа-банка. Котировки действительно там поступает на 2-5 секунд раньше чем в других ДЦ. Но пока не удалось из этого извлечь выгоды — когда был резкий скачок в одну сторону на 4-5 пунктов, я только нажимаю кнопку buy в своём ДЦ, а мне не дают сразу купить, связь несколько секунд висит, а потом уже поздно, цена меняется, и по старой цене не дают купить.
    Ну это всё равно полезная вещь. Можно чуть чуть заглядывать в будущее. 🙂

    Может быть кто-то знает ДЦ с сильно тормозными котиорвками? Тогда может разница между альфа-банком и им будет существенной. Давайте совместно проведём поиски. Ведь если удастся добиться разницы между котировками хотя бы в 6-10 секунд, то это уже — означает БЕСКОНЕЧНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ВЫИГРЫШИ.

    После регистрации придёт письмо со ссылками.
    Дадут программу «Программа для технического анализа MoneyGraphX «, её и нужно использовать в качестве быстрого терминала.

    #6 ivanoff

    БЕСКОНЕЧНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ВЫИГРЫШИ

    #7 gaura

  • Пользователи ST test (off)
  • 751 сообщений
  • Может быть кто-то знает ДЦ с сильно тормозными котиорвками? Тогда может разница между альфа-банком и им будет существенной. Давайте совместно проведём поиски. Ведь если удастся добиться разницы между котировками хотя бы в 6-10 секунд, то это уже — .

    #8 ivanoff

    Я сегодня немного выпил. Счета с деньгами принципиально отдыхают. А на демо побаловатся можно я сам не хирург со скальпелем знаете брокер перекрывается постоянно, спред пять

    А некоторые скальп идеи основаные на запаздывании вычеслил на одном терминальчике

    чесно устал жать кнопки

    530817 2006.05.12 11:38 buy 0.40 eurusd 1.2921 0.0000 0.0000 2006.05.12 11:40 1.2941 0.00 0.00 0.00 80.00
    530880 2006.05.12 11:41 buy 0.40 eurusd 1.2936 0.0000 0.0000 2006.05.12 11:41 1.2951 0.00 0.00 0.00 60.00
    530912 2006.05.12 11:42 sell 0.40 eurusd 1.2946 0.0000 0.0000 2006.05.12 11:44 1.2944 0.00 0.00 0.00 8.00
    531053 2006.05.12 11:59 sell 0.50 eurusd 1.2932 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:00 1.2931 0.00 0.00 0.00 5.00
    531402 2006.05.12 12:22 sell 0.50 eurusd 1.2928 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:23 1.2927 0.00 0.00 0.00 5.00
    531433 2006.05.12 12:24 sell 0.50 eurusd 1.2930 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:24 1.2926 0.00 0.00 0.00 20.00
    531479 2006.05.12 12:28 buy 0.50 eurusd 1.2926 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:28 1.2930 0.00 0.00 0.00 20.00
    531519 2006.05.12 12:30 buy 0.50 eurusd 1.2926 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:31 1.2928 0.00 0.00 0.00 10.00
    531566 2006.05.12 12:34 sell 0.50 eurusd 1.2924 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:34 1.2918 0.00 0.00 0.00 30.00
    531587 2006.05.12 12:35 sell 0.50 eurusd 1.2920 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:35 1.2914 0.00 0.00 0.00 30.00
    531596 2006.05.12 12:35 sell 0.50 eurusd 1.2918 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:35 1.2919 0.00 0.00 0.00 -5.00
    531622 2006.05.12 12:37 buy 0.50 eurusd 1.2916 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:38 1.2919 0.00 0.00 0.00 15.00
    531636 2006.05.12 12:38 buy 0.50 eurusd 1.2916 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:39 1.2919 0.00 0.00 0.00 15.00
    531639 2006.05.12 12:39 buy 0.50 eurusd 1.2916 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:39 1.2919 0.00 0.00 0.00 15.00
    531644 2006.05.12 12:39 buy 0.50 eurusd 1.2915 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:40 1.2918 0.00 0.00 0.00 15.00
    531656 2006.05.12 12:40 buy 0.50 eurusd 1.2915 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:40 1.2918 0.00 0.00 0.00 15.00
    531661 2006.05.12 12:40 buy 0.50 eurusd 1.2915 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:41 1.2918 0.00 0.00 0.00 15.00
    531668 2006.05.12 12:41 buy 0.50 eurusd 1.2915 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:41 1.2918 0.00 0.00 0.00 15.00
    531673 2006.05.12 12:42 buy 0.50 eurusd 1.2915 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:42 1.2918 0.00 0.00 0.00 15.00
    531683 2006.05.12 12:42 buy 0.50 eurusd 1.2917 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:43 1.2922 0.00 0.00 0.00 25.00
    531697 2006.05.12 12:43 buy 0.50 eurusd 1.2917 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:44 1.2919 0.00 0.00 0.00 10.00
    531717 2006.05.12 12:45 buy 0.50 eurusd 1.2920 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:46 1.2926 0.00 0.00 0.00 30.00
    531734 2006.05.12 12:47 buy 0.50 eurusd 1.2922 0.0000 0.0000 2006.05.12 12:48 1.2925 0.00 0.00 0.00 15.00
    532113 2006.05.12 13:56 sell 0.50 eurusd 1.2914 0.0000 0.0000 2006.05.12 13:56 1.2910 0.00 0.00 0.00 20.00
    532118 2006.05.12 13:56 sell 0.50 eurusd 1.2913 0.0000 0.0000 2006.05.12 13:58 1.2911 0.00 0.00 0.00 10.00
    532235 2006.05.12 14:11 buy 0.50 eurusd 1.2906 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:11 1.2908 0.00 0.00 0.00 10.00
    532241 2006.05.12 14:12 buy 0.50 eurusd 1.2905 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:12 1.2908 0.00 0.00 0.00 15.00
    532260 2006.05.12 14:13 buy 0.50 eurusd 1.2908 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:15 1.2913 0.00 0.00 0.00 25.00
    532537 2006.05.12 14:30 sell 0.50 eurusd 1.2915 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:32 1.2885 0.00 0.00 0.00 150.00
    532623 2006.05.12 14:32 buy 0.50 eurusd 1.2887 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:32 1.2904 0.00 0.00 0.00 85.00
    532677 2006.05.12 14:33 sell 1.00 eurusd 1.2898 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:33 1.2882 0.00 0.00 0.00 160.00
    532843 2006.05.12 14:38 sell 1.00 eurusd 1.2871 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:39 1.2863 0.00 0.00 0.00 80.00
    532890 2006.05.12 14:39 sell 1.00 eurusd 1.2870 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:40 1.2872 0.00 0.00 0.00 -20.00
    532992 2006.05.12 14:45 buy 1.00 eurusd 1.2892 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:45 1.2895 0.00 0.00 0.00 30.00
    533047 2006.05.12 14:46 buy 1.00 eurusd 1.2901 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:47 1.2903 0.00 0.00 0.00 20.00
    533116 2006.05.12 14:49 sell 1.00 eurusd 1.2901 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:50 1.2901 0.00 0.00 0.00 0.00
    533190 2006.05.12 14:52 buy 1.00 eurusd 1.2922 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:52 1.2928 0.00 0.00 0.00 60.00
    533226 2006.05.12 14:53 sell 1.00 eurusd 1.2919 0.0000 0.0000 2006.05.12 14:54 1.2917 0.00 0.00 0.00 20.00

    Бинарные опционы & Форекс. Форум

    Форум трейдеров БО & Forex & CFD

    • Главная
    • » FAQ
    • » Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    #1 10.02.2015 10:45:57

    Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Андрей, почему отличается цена у IQ Option и TradingView? EURUSD TR:1,13261 IQ 1.13273

    Вы не задумывались, откуда вообще берутся котировки? В мире нет единого компьютера, что раздает эти циферки. Форекс — он же валютный международный межбанк — не имеет общего центра клиринга («сведения» сделок разных контрагентов).

    Поэтому основные международные банки, будучи так называемыми поставщиками ликвидности, отдают информацию о межбанковских сделках на сторону, разным компаниям. Естественно, за денежку, неплохо на этом зарабатывая.

    Это так называемые индикативные котировки. Они — приблизительные. Банк JP Morgan отдает одну котировку, но если вы придете к ним в офис и захотите купить валюту по указанным в котировке ценам — вам предложат по другой цене.

    Понять это крайне просто. Когда вы идете по улице, то у всех банков в обменниках разный валютный курс. Аналогично будет и у брокеров. Именно индикативные котировки и представлены на всех графиках. Затем они используются всеми, кому нужны. В нашем случае — форекс и БО брокерами.

    Вот поэтому цифры всегда отличаются — на пару тысячных, например. Почему — у IQ поставщик котировок Thomson Reuters, у TradingView — FXCM.

    И так у всех. Сотни брокеров, сотни терминалов и графиков — всегда бывает различие. Было и будет. Потому что на каждом графике — котировки брокера и у каждого они свои.

    Иногда они идентичны до пипса, иногда расползаются на сотни пунктов. Особенно на сильных новостях и почти всегда на очень сильных новостях вроде NFP. Это надо понять и принять.

    У любых брокеров будут различаться котировки с любыми графиками и терминалами. И это не страшно, просто так все устроено.

    Решение — торговать график своего брокера. Все другие — с Tradingview включительно — использовать лишь для примерного анализа. Но решение о входе всегда делается у брокера и никак иначе.

    При разборе споров с брокером он всегда использует только свои котировки. Чужие — с любых графиков — его не интересуют. Поэтому если по графику брокера сделка закрыта в минус, а по TV — в плюс, прав брокер. Поскольку у TV своих графиков нет вообще. Все, что они показывают — графики других брокеров. Для 100% совпадения с TV нужно торговать с теми же брокерами — FXCM, Oanda и т.д.

    Изменится это, если межбанк, когда-нибудь, получит единый международный центр клиринга. Но до этого еще дожить нужно. Сомневаюсь, что сие появится раньше мирового правительства.

    В форексе же эта проблема решается проще — в терминале брокера отдается котировка, что он получает от своего поставщика (поставщиков) ликвидности, порой усредняя данные из десятка источников. И если хочется работать не с терминалом, а с тем же TradingView — достаточно понаблюдать, насколько их котировки допускают такое совмещение.

    Как правило, без проблем, если таймфрейм больше 5 минут. Уже на 15 минутном ТФ и далее различия настолько ничтожны, что обычно не видно. А вот на 1-минутном графике различия могут быть более чем существенны.

    Повторяю, внимание — не говорите, что вас не предупреждали! На 1- и 5-минутных графиках регулярно будут расхождения в котировках, отлично видимые на графиках. К этому нужно быть готовым, заранее.

    И это лишний довод не играться со сливными турбиками Ибо на 1-минутках расхождения бывают очень существенные.

    #2 27.02.2015 08:40:45

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Также вы должны принять во внимание, что в бинарных опционах котировки строятся как (цена bid + цена ask)/2, в то время как в терминалах брокеров всегда по умолчанию цена строиться по цене bid.

    #3 05.05.2015 15:55:03

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Привет всем!
    У меня вопрос не совсем в тему. Почему графики на tradingview и investing отличаются, хотя последние вроде его берут с tradingview? Например: на одном может быть бычья свеча, а на другом этаже свеча медвежья; на investing есть ценовые разрывы, а на tradingview они как правило отсутствуют и если появляются то только при смене рабочих недель, и естественно отсюда на tradingview отсутствуют паттерны которые связаны с разрывами; да и сами котировки несколько отличаются. То же самое и с МТ4 и с графиками на myfxbook.com.

    http://ru.investing.com/charts/%D0%93%D … 1%8E%D1%82

    Может как то я не так настроил график на tradingview? Если так, то подскажите как правильно это сделать, плиз.

    Отредактировано serg74 (05.05.2015 15:57:01)

    #4 05.05.2015 16:14:31

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    В целом, картина на графиках одинакова. Я так про себя думаю, что это происходит из-за разницы временных настроек платформы. Либо из-за разницы во времени поступления данных. Поэтому цены сдвинуты на несколько секунд назад/вперед. Из-за этого уже появляются маленькие отличия.

    #5 05.05.2015 18:37:01

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Если присмотреться, то там свечи даже по цветам отличаются. На TV в 12.00 после красной свечи идет зеленая, а на графике инвестинга — красная. Далее тоже есть такая же картина.

    #6 05.05.2015 22:46:09

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Обновите страницу, график перерисуется. Иногда бывает такое, что отображение хромает у TV.

    #7 06.05.2015 01:23:20

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Обновление страницы не поможет. Свечи то разные по своему потенциалу, на одном бычья, а на другом противоположная. И на инвестинге есть разрывы в цене, а на TV их нет, хотя те используют график с TV, и на мой взгляд это более важное различие.

    Отредактировано serg74 (06.05.2015 01:24:51)

    #8 08.05.2015 18:41:27

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    так кем предпочтительнее пользоваться tradingview vs investing.com ?

    #9 08.05.2015 18:45:05

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    так кем предпочтительнее пользоваться tradingview vs investing.com ?

    Это одно и тоже, не?

    #10 10.05.2015 21:11:37

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Такой вопрос, TV предлагает котировки FX и FX_IDC. Что предпочтительнее? Знаю по второму есть объем. И он немногим резкий.

    #11 10.05.2015 21:40:51

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    В этом и есть разница. IDC дает примерные объемы, FX — это котировки от FXCM, без объемов, но чутка точнее

    #12 02.08.2015 20:37:08

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Привет! У меня почти такой же вопрос как и у Serg74. Только у меня график полной версии trading view отличается от неполного графика с binguru. Это же один и тот же график или я что-то неправильно понимаю)) ТФ одинаковый, валюта одинаковая, индекс тот же. Но свечи отличаются по количеству и цветам! Такое может быть? Есть большая вероятность, что я туплю)))

    #13 02.08.2015 20:50:55

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    #14 02.08.2015 20:56:27

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Дорогая Катерина! На верхнем графике свечи Аши, на нижнем обычные

    #15 03.08.2015 10:56:24

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Спасибо большое! В упор не видела)))

    #16 12.08.2015 12:28:11

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Отредактировано demidok (12.08.2015 12:28:31)

    #17 15.03.2020 05:05:42

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Сегодня обнаружил различия между платформами МТ4 и TV на TF — 4H. Создается ощущение, что произошел «сдвиг» с определенного момента при формировании четырёхчасовых свечей. Потому как до этого графики совпадали, а после — дают совершенно разные сигналы (взять пару EUR/USD например). Что касается TF — 1H, то там все в порядке. Такое вижу впервые, может кто-либо сталкивался с подобным?

    #18 24.03.2020 08:22:44

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Заметил что на tradingview на Н4 свечи закрываются на 1 час раньше чем в МТ4 у моего брокера.
    Это тоже связано с поставщиком котиров или где то в настройках tradingview можно изменить время? Настройки просмотрел, смену времени закрытия свечей нигде не нашёл.

    #19 24.03.2020 08:53:26

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Заметил что на tradingview на Н4 свечи закрываются на 1 час раньше чем в МТ4 у моего брокера.
    Это тоже связано с поставщиком котиров или где то в настройках tradingview можно изменить время? Настройки просмотрел, смену времени закрытия свечей нигде не нашёл.

    В TV смените часовой пояс, если вам так это нужно.

    #20 24.03.2020 17:40:32

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Заметил что на tradingview на Н4 свечи закрываются на 1 час раньше чем в МТ4 у моего брокера

    Или можно ничего не делать, если в России переходят на летнее время, то проблема сама рассосется в воскресенье.

    #21 02.04.2020 11:24:43

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    К сожалению, часто бывает что люди не знают таких элементарных вещей, как расхождения. А потом визжат что «брокер плохой»
    А и ещё, если знать что делаешь на турбо — то и там всё будет в порядке

    #22 07.08.2020 17:08:07

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Расхождения расхождениями, но на бинарках цена на пятизнаке, после запятой. Один пипс и стака сгорела((
    Где можно взять архив пипсовых которок по паре евро доллар на 2 августа? Взял у всех кого в доступе нашел свободном.
    Ни у кого кроме своего брокера цены не увидел такой которую они мне задвинули.

    #23 07.11.2020 15:29:54

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Заметил что на tradingview на Н4 свечи закрываются на 1 час раньше чем в МТ4 у моего брокера.
    Это тоже связано с поставщиком котиров или где то в настройках tradingview можно изменить время? Настройки просмотрел, смену времени закрытия свечей нигде не нашёл.

    В TV смените часовой пояс, если вам так это нужно.

    Смена часового пояса влияет только на отображение времени на нижней линейке. Время сдвигается и или нет.

    Вопрос остается актуальный.
    Почему графики FX: EURUSD в TV отличаются от 6EZ6 на CME сайте?

    Видно что у некоторых валют вообще очень серйозно расходятся котировки. EURUSD еще терпимо.

    Я для себя разбирался и вроде как пришел к выводу исходя из начитаного, то что они к концу месяца совпадают. А вообще могут расходится из-за всяких нюансов.

    Если кто-то знает точные причина, будем благодарные за обьяснение.

    Отредактировано AquAAngeL (07.11.2020 15:33:36)

    #24 11.11.2020 09:15:51

    Re: Почему отличаются котировки у брокера и на живом графике

    Добрый день. Вот какой ответ нашел я по разнице котировок.

    1 — На фьючерсе все контракты уже котируются по отношению к доллару США, поэтому здесь нет валютных пар. Если мы говорим, на пример, за контракт на Канадский Доллар, то мы подразумеваем пару CAD/USD.
    Вот почему Канадец по фьючерсу может быть 0.75195, а по форексу 1,3271. Просто делятся по разному. Там CAD/USD, а там USD/CAD

    2 — Всеравно остается минимальная погрешность в длине и направление свеч. Вот какой я нашел ответ с какого-то форума:
    «Валюты являются базовым активом для фьючерсов, и между ними существует тесная связь. Чем ближе экспирационная дата фьючерсного контракта к текущему моменту, тем больше могут совпадать котировки фьючерса и спот-форекса. Есть формула, которая прописывает соотношение цен фьючерса и валют на споте, и есть постоянный процесс арбитражирования, когда при значительном расхождении с этой формулой актив на споте будет покупаться, а фьючерсы продаваться, или наоборот. Это постоянно протекающий процесс, который достаточно детально описан в финансовой литературе (ищите «цена фьючерса и спота»)»

    Связь фьючерсной цены со спот ценой происходит посредством Базиса.
    Базис = Цена фьючерса – спот цена

    Можно отметить так же следующее свойство Базиса – величина Базиса уменьшается на протяжении действия всего контракта и в конце сходится к нулю. Так же легко посчитать как скажется изменение процентных ставок во время действия контракта на Базис.

    По поводу второго пункта там еще много разбираться, но смысл я думаю я изложил в разнице котировок. Надеюсь кому-то поможет! Удачи! Будьте настойчивыми!

    Отредактировано AquAAngeL (02.12.2020 15:27:34)

    Самый Быстрый брокер? (тест скорости серверов брокеров)

    Коллеги по цеху, считаете ли Вы важным показатель Скорости обработки ваших заявок (так называемый раунд-трип), то есть время с момента отправки вашей заявки на биржу до совершения сделки и получения обратной связи?

    Наверняка многие ответят положительно, так как этот показатель весьма важен, особенно для внутридневной торговли и алготрейдинга!

    Но и для инвесторов совершающих сделки более размеренно этот показатель может иметь существенное значение в случае закрытия позиций по стопу в условиях сильного движения против Вас (пример: открытие нашего рынка ГЭПом вниз в понедельник 3 марта 2014). Ведь в такой ситуации в лучшем положении окажется тот, у кого быстрее обработается стоп-заявка.

    В данной статье речь пойдет о том, как улучшить раунд-трип своих заявок, используя простые бюджетные решения.

    Приведу описание ряда факторов, которые могут влиять на этот показатель, а также результаты замера скорости отработки заявок на реальных счетах некоторых брокеров. Собственно изначально тестирование проводил чисто для своих практических нужд, но решил также поделиться с Вами уважаемые коллеги, полагаю тоже заинтересует!

    Один из моих брокеров, где у меня открыт счет, провел обновление своих серверов и соответствующего софта и заявляет, что скорость обработки клиентских заявок на их серверах выросла в 100-200 раз. По их заявлениям, получается, что заявки на их серверах вообще не задерживаются и сразу летят на биржу, а скорость обработки заявок на их серверах стремится к нулю!

    Мало кто сомневался, что их сервера действительно быстрые, но такие заявления воспринимаются как маркетинговый ход.

    Собственно меня мало это занимало: ну работает и ладно, но любопытство все же взяло верх и как только появилось свободное время задался я вопросом как можно проверить эти амбициозные заявления брокера?

    Действительно как: в святая святых – на свой сервер они никого не пустят чтоб там опыты и замеры проводить, но проверить хочется. На сервере брокера замеры сделать мы не можем, но можем замерить общую скорость обработки заявки (раунд-трип) с момента ее отправки трейдером со своего ПК до получения информации о ее исполнении. Для понимания пути, который преодолевает наша заявка по дороге к бирже приведу небольшую упрощенную иллюстрацию на рисунке выше. На рисунке обозначил примерное время прохождения каждого участка в одну сторону в миллисекундах, обратная связь о исполнении заявки идет по тому же пути то есть общее время будет еще больше.

    Как видно из рисунка самый «проблемный» участок – это сервер брокера, на нем временные затраты составляют подчас более 100 мс.

    Самое простое решение, которое приходит на ум – это просто подключиться непосредственно к бирже минуя сервер брокера используя прямой доступ типа PLAZAII. Но эта штука стоит несколько тысяч в месяц, да и затраты времени на прохождение через интернет сигнала остаются неизменны, так что этот вариант отпадает сам по себе. Но зачем он нужен вообще если наш брокер говорит о приближенных к нулю затратах времени на его серверах и все это доступно каждому его клиенту без дополнительной платы?!

    Чтобы проверить заявления брокера необходимо сравнить общий раунд-трип через его сервера и общий раунд-трип через сервера конкурентов.

    Доказательством достоверности заявлений брокера будет служить абсолютная разница по времени – более 100 мс: не смотря на то, что у «нашего» брокера задержка на серверах ноль, остальные звенья цепочки отраженной на рисунке остаются у него неизменны и разница должна составлять время, которое затрачивается серверами конкурентов на обработку заявок на их серверах, которая на мой взгляд тождественна тому показателю, который был у «нашего» брокера до апгрейда — 40-120 мс.

    Для тестирования необходимы 2 вещи:

    — выбрать быстрый софт, которым будем замерять раунд-трип,

    — выбрать достойных (максимально быстрых) конкурентов-брокеров.

    Что касается софта тут просто. Самый быстрый способ ввода заявок на биржу – скальперский привод со стаканом. Что имеем в общем доступе: QScalp, EasyScalp, LiveTradeScalping. Из всего перечисленного только EasyScalp имеет соответствующий функционал для замера раунд-трипа.

    С брокерами чуть сложнее: в целях достижения наибольшей скорости привод EasyScalp необходимо подключить к серверу брокера напрямую! Любые программы-прокладки на пути привода являются обузой и отнимают время при подключении через них, типичный пример такого ущербного подключения – подключение через Quik. Несколькими брокерами давно разработаны собственные Протоколы прямого подключения стороннего ПО к свои серверам посредством так называемых API (COM)- интерфейсов. Перечень таких брокеров, подключение, к которым поддерживается приводом EasyScalp приводится на сайте привода. К сожалению их не так уж и много: ФИНАМ (TRANSAQ Connector) и ITinvest (SmartCOM) вот и собственно все. Ранее был коннектор на Алор, но ввиду его архаичности от его поддержки отказались, есть еще API-интерфейс под очень интересный терминал NetInvestor, но ввиду небольшого его распространения разработчики стороннего ПО его тоже мало поддерживают.

    Придется использовать что есть, что в принципе тоже хороший вариант.

    Финам в данном случае – это большой технологичный брокер, скорость работы его серверов должна быть очень высокой и пожалуй одной из лучших в своем классе. Так что его серверам в ходе тестирования предстоит защитить не только честь своей компании, но и ни много не мало – всей брокерской братии, так как у остальных показатели должны быть сопоставимы или хуже (на мой взгляд).

    ITinvest– это и есть наш испытуемый брокер, который утверждает, что скорость работы его серверов 0,5 мс против 40-120 мс на предыдущей версии его торговой системы. Ссылка на информацию на его сайте: www.itinvest.ru/software/matrix

    Как проводилось тестирование. В приводе EasyScalp было настроено одновременно 2 соединения (коннектора): ITinvest (SmartCOM) и Финам (TRANSAQ Connector).

    Предварительно перед тестированием «пропинговал» сервера брокеров: у моего интернет-провайдера скорость составила 10-12 мс причем почти идентична на серверах обоих брокеров.

    На каждом коннекторе попеременно заявками по-рынку осуществлялись сделки. Для большей объективности было сделано несколько сделок (10) по 1 контракту в каждой, открыто/закрыто по 5 позиций на инструменте фьючерс на акции Сбербанка. Протестирован и основной и резервный сервер брокеров. По ходу дела делал скрины экрана и затем перенес данные в таблицу.

    Методы проверки точности котировок брокера

    Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам о том, как проверить точность котировок брокера. Точность играет очень важную роль в торговле на Форекс, от этого зависит, как сработает тейк-профит и стоп-лосс, ведь порой результат сделки может измениться всего из-за нескольких пипсов.

    Может случиться так, что на рынке наблюдается ярко выраженный тренд, но цена неожиданно совершает скачок и выбивает стоп, что в результате делает открытые ордера убыточными. Именно в такой ситуации трейдеры и начинают задумываться о точности котировок выбранного брокера. Сегодня я расскажу вам о том, как не стать жертвой недобросовестных брокеров и проверить точность котировок до начала торговли.

    Что такое котировки Форекс

    Для начала хочу сказать, что точность котировок играет очень важную роль в торговле. Это как тесто для повара, без которого испечь вкусные пироги невозможно. Примерно такая же роль и у котировок.

    Если рассматривать в качестве актива валютные пары, тогда котировка представляет собой стоимость определенной валюты, выраженную через другую валюту. В качестве примера предлагаю вам рассмотреть пару евро/доллар. Здесь основной валютой выступает евро, а котируемой – доллар. Котировка евро/доллар указывает стоимость евро, выраженную в долларах. По такому принципу на валютном рынке и осуществляется формирование валютных пар. Первая валюта выступает в роли основной, а вторая – котируемой.

    Котировки на валютном рынке формируются под влиянием большого количества факторов, как политических, так и экономических. Для того чтобы зарабатывать на валютном рынке, трейдеру просто необходима точность котировок, как рыбе вода. Но как же проверить точность котировок?

    Как проверить точность котировок

    На первый взгляд может показаться, что проверить точность котировок брокера просто, на самом деле все далеко не так. В настоящее время существует масса различных площадок, которые предоставляют неточные котировки, но выдают их за сверхточные. Более того, бытует также мнение, что некоторые брокеры специально изменяют котировки когда им это выгодно. Чаще всего это делается для того чтобы выбить стопы трейдеров, что делает сделки трейдеров убыточными. Если вы тоже заподозрили своего брокера в мошеннических действиях, советую вам начать с проверки точности котировок.

    5,0,1,0,0

    Итак, основными поставщиками котировок являются крупные дилинговые центры. Их котировки, как правило, формируются на основе банковской информации и отчетностей, а также финансовых новостей. Отсюда делаем вывод, что проверить котировки можно при помощи новостных агентств и порталов. Помощниками в этом вам станут следующие ресурсы: Bloomberg.com, bankir.ru и investing.com.

    На таких сайтах вы сможете найти текущие котировки со всеми изменениями, что предоставляет возможность вести торги с учетом всей информации и соответственно с минимальным уровнем риска. На этих же ресурсах при желании вы сможете найти архив котировок.

    Существует еще один способ проверит точность котировок – открыть сразу два терминала разных брокеров. Для этого просто запускаете 2 торговые платформы и сравниваете котировки. Некоторые трейдеры используют для проверки сразу 4 платформы.

    Виртуальные платформы сравниваются по такому же принципу, только устанавливать на компьютер ничего не нужно. С такими платформами все проще – регистрируетесь у них и сравниваете котировки.

    Котировки Форекс онлайн

    Большая часть брокеров старается не показывать реальные курсы валют, чтобы трейдеры не могли увидеть надбавки компании-брокера, так как они в большинстве случаев являются неоправданно высокими.

    Если вы пользуетесь счетом с фиксированным значением спреда, то в этом случае котировки брокера будут далеки от реальных курсов валют. Это связано с тем, что на счетах с фиксированным спредом наценка компании-брокера может в несколько раз превышать значение спреда на межбанковском рынке.

    11,1,0,0,0

    При выборе подходящей компании-брокера рекомендуется сравнить его котировки с реальными курсами валют. Это связано с тем, что чем ближе котировки брокера к реальным курсам валют, тем более выгодным является для инвестора сотрудничество с ним.

    В настоящее время существует огромное количество разнообразных сервисов, которые позволяют трейдеру ознакомиться с реальными котировками на межбанковском валютном рынке. Одним из таких сервисов является Integral. На этом сервисе вы сможете найти Форекс котировки онлайн. Ознакомиться с этими котировками может любой желающий.

    Integral Fx Grid представляет собой известную сеть, к которой подключены крупные банки и финансовые компании и даже брокеры, которые предоставляют своим клиентам выход на межбанковский рынок.

    Данная сеть создала онлайн проект TrueFx, который отображает реальные котировки валют Форекс без каких-либо изменений. Найти реальные котировки вы можете тут: http://www.truefx.com/. С помощью TrueFx вы всегда будете в курсе текущих котировок и размера спреда, также на нем вы можете скачать прошлые котировки. TrueFx представляет собой независимый проект, который выдает действительно достоверные котировки.

    Хочу также отметить, что спекулянт, торгующий в сети ECN может видеть реальные объемы торговли и может отслеживать выставленные ордера в биржевом стакане с котировками Level 2. Котировки межбанковского рынка отображаются с точностью пяти знаков после запятой и своевременно обновляются.

    Проверяем точность котировок при помощи онлайн программ

    Существует еще один способ проверки точности котировок, который заключается в применении программ, предназначенных специально для этих целей. Найти такие программные обеспечения можно на специализированных ресурсах. Более того, на просторах сети Интернет можно найти такие программы, которые поставляют точные котировки Форекс.

    17,0,0,1,0

    Есть в наше время также масса различных информеров от брокеров, где вы также сможете найти графики интересующих вас валютных пар. Задав нужный тайм-фрейм, вы также сможете провести сверку котировок.

    Многие опытные трейдеры советуют использовать ресурс forexcenter.ru, где кроме точных котировок вы сможете найти массу другой полезной информации. На просторах этого сайта вы сможете найти программы «QuoteRoom», которая была специально разработана для выдачи точных котировок. Эту программу нужно установить на свой персональный компьютер, после чего она будет поставлять вам свежие котировки с валютного рынке Форекс. Кроме этого, с помощью данной программы вы сможете докачать информацию о прошлых котировках.

    Для более детального углубления в изучение котировок, советую вам скачать программу «Forex Tester».

    Хочу также отметить, что если вы решили провести проверку точности котировок, не забывайте о таком факторе, как время. Обязательно узнайте, в каком часовом поясе работает ваш брокер, а также те компании, чьими котировками вы будете пользоваться. При этом, стоит также учитывать возможное запаздывание в передаче данных, которое может длиться от нескольких секунд до нескольких минут.

    23,0,0,0,1

    Проверять точность котировок целесообразно в том случае, если ваш депозит превышает 100 долларов, если вы оперируете более мелкими денежными суммами, то сравнивать котировки нет смысла, так как брокер вряд ли обратит на вас внимание. В целом пренебрегать котировками, особенно если вы ведете активный трейдинг, не нужно, так как точность котировок играет очень важную роль в торговле.

    Различие котировок у брокеров. Разбираемся вместе.

    К странице.
    Страница 1 из 2 1 2 >

    Причиной создания данной темы явились неоднократные претензии к компаниям, в которых трейдеры негодовали по поводу того, что их ордер не дотянул до тейк профита или сработал стоп лосс по котировкам, которых не было у других брокеров. Что это именно брокер подстроил ситуацию, выдал (либо не выдал) цену валютной пары или торгового инструмента, при которой ордер закрылся с убытком (или не закрылся с прибылью), хотя у других ДЦ такой цены не было (или была), соответственно.

    Давайте в этой теме обсудим данный вопрос с точки зрения «не виновности ДЦ», возможны ли ситуации когда котировки различаются, и при этом брокер не пытается специально работать против трейдера.

    Почему у брокеров могут отличаться котировки?

    Возможности трейдера определяются не в последнюю очередь тем, какого брокера он выбрал. В период анализа работы брокеров. У трейдера может возникнуть закономерный вопрос, почему у разных брокеров немного отличаются котировки. Причин фактических и косвенных существует несколько.

    Поставщик ликвидности в справочнике трейдера определен, как соединительное звено между брокерами, трейдарами, увеличивающее ликвидность сложившегося рынка. Стоит отметить, что высокая ликвидность – лакомый кусочек для каждого участника, поскольку именно она является фактором, снижающим уровень спредов и затрат на торговлю.

    Поставщиками ликвидности являются крупные банки и иные финансово-кредитные коммерческие учреждения. Брокеры сотрудничают с поставщиками ликвидности напрямую. Прямая обработка сделок позволяет поддерживать на запланированном уровне цены товаров, а также собственную ликвидность поставщиков.

    Существует ряд брокерских организаций, которые не передают сделки на обработку поставщику ликвидности, а занимаются ими самостоятельно. Такие брокеры на рынке именуются маркетмейкерами. (В идеале маркетмейкеры все таки выводят дисбаланс между продавцами/покупателями внутри на рынок, но как правило, ввиду того что большинство трейдеров сливают свои депозиты, они это не делают. Среди трейдеров они гордо именуются «кухнями«).

    Кроме брокера, трейдера и поставщика ликвидности в системе взаимоотношений на торговых площадках есть еще и прочие финансовые институты (фонды, мировые банки). Все финансовые учреждения. Вовлеченные в процессы торговли на Форекс являются субъектами, образующими поток новостей, котировок и цен для низкоуровневых контор (дилинговые центры, брокеры), собственно они и формируют цену торгового инструмента.

    Для спекулянта, который ищет причины в разнице котировок у различных брокеров, важно понимать, что от поставщика ликвидности напрямую зависит как текущая цена торгового инструмента, так и спред. Поэтому логично сделать вывод, что если у двух разных брокеров два разных поставщика ликвидности, то существует не маленькая вероятность того, что котировки могут незначительно отличаться даже на тихом рынке. А уж по волатильным торговым инструментам, да и еще при выходе важных новостей, они могут уже отличаться значительно.

    Поэтому и возникает ситуация, указанная в начале сообщения. Трейдер обнаруживает, например. что его ордер закрылся по стопу, обидно, неприятно, и вдруг обнаруживается, что такой же ордер, у другого брокера, все еще в рынке (да еще может и вышел в плюс), негодование усиливается, возникают претензии, которые в большинстве случаев ни к чему не приводят.

    Еще одной причиной, по которой котировки у разных брокеров могут отличаться, является разница в выбранном методе котирования. В настоящее время наиболее часто встречающимися являются такие методы котировок, как ECN, NDD, Market.

      ECN (Electronic Communication Network) – принцип организации торговли финансовыми инструментами, в соответствии с которым поставщики ликвидности совершают торговые операции в одной электронной системе.

    Специалисты отмечают, что брокеры, которые используют метод котировки ECN, способствуют упорядоченной и надежной торговле, при которой торговая сделка каждого трейдера будет иметь вес на рынке, влияя на его движения.

  • Одновременно с ними есть брокеры, которые выбирают в качестве метода котировки NDD (No Dealing Desk) – методика доступа на межбанковский рынок без обработки ордеров маркет-мейкерами на dealing desk. Специалисты подчеркивают, что использование такой системы дает возможность избежать эффекта реквоутинга (задержка подтверждения заявок), что открывает безграничные возможности торговли для трейдеров.
  • Котировки Market maker – это котировки брокера, являющегося посредником между продавцом и покупателем. Такой метод позволяет держать ликвидность закрепленных инструментов на заданном уровне, Маркет-мейкеры принимают активы участников для дальнейшей их продажи, оставляя за собой право проведения торговых операций на внебиржевом рынке.
  • Таким образом, размер предоставляемых котировок зависит от политики брокера. У разных брокеров так и формируются различные котировки, которые видит трейдер.

    Особенности разницы котировок у разных брокеров

    Одной из важных особенностей, которую подметили уже многие трейдеры, является то, что разница котировок у разных трейдеров особенно заметной становится на фоне выхода важных новостей – например, о принятии новой монетарной политики или увеличении процентных ставок в стране.

    Связать эти два явления можно, учитывая, что некоторые брокеры не успевают отреагировать на быстрый скачок цены (причем вне зависимости от направления такого скачка). Market maker-ы, например, должны поддерживать фиксированный спред в большинстве случаев, а когда на новостях он расширяется, возникает проблема. Ведь в таких случаях трейдер. фактически, может совершить куплю/продажу по цене, которой на рынке нет. (Некоторые «кухни» решают эту проблему просто, они обрывают связь на терминале).

    Кроме того, разница котировок на фоне важных новостей у разных брокеров может возникать из-за технических причин – мощность серверов при обработке тех или иных данных, запросов, выставленных ордеров отличается, что предполагает наличие некоторого «лага» во времени между обновлением котировок.

    Стоит отметить, что котировки у разных брокеров отличаются обыкновенно не более чем на несколько пунктов, за исключением определенных ситуаций. Некоторые трейдеры даже удается на этом заработать.

    Например, игроки открывают счета у разных брокеров, у которых отличаются котировки, дожидаются ситуации, при которой разница достигнет например двух спредов, и совершают сделки купли-продажи у этих брокеров разнонаправленно. То есть фактически, трейдер получает спекулятивный доход, а счет купли инструмента по дешевой цене у одного брокера и продажи по высокой цене у другого брокера, еще и часть спреда можно отбить на ребейт сервисах.

    Получается некого рода арбитраж.

    Попадали ли Вы в ситуацию, когда у Вас не сработал тейк профит или сработал стоплосс по ценам. отличных от цен у другого брокера?
    __________________________________________________

    Опережающие котировки Форекс

    Опережающие котировки Форекс

    Одним из спорных вопросов в данной области является, насколько опережающие котировки Форекс могут быть здесь полезны.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Что такое опережающие котировки?

    Котировка – это главное значение, на основе которого строится анализ движения тренда в конкретную минуту на рынке, а также в ограниченном промежутке времени.

    Игра на разнице котировок после скачка или падения стоимости валютной пары – основа заработка трейдера.

    А теперь давайте представим, что вы могли бы подготовиться к предстоящему действию (открытию, закрытию сделки, вхождению в рынок), зная, какой будет котировка через несколько секунд. Перспектива открывается довольно широкая, да и с умелым использованием такую возможность, действительно, можно обернуть на цели стремительного разгона депозита. И в реальности этому могут поспособствовать опережающие котировки Форекс, на 2 секунды или на 5, которые выставляются на некоторых сайтах.

    Опережающая котировка – это значение стоимости валюты, изменение которой указывается с опережением на несколько секунд на одном сайте, в то время как на других котировки это же время остаются в старом положении. Многие известные компании предоставляют возможность воспользоваться таким опережением, однако, не на всех время ухода в будущее одинаково, где-то оно может составлять менее одной секунды. По этой причине трейдер, прежде чем применять условное преимущество на практике, должен проанализировать актуальность таких действий для своей стратегии.

    Применение опережающих котировок лежит в основе арбитражной торговли на Форекс.

    Особенности арбитражной торговли

    Для осуществления арбитражной торговли необходимо найти двух брокеров, расхождение в котировках которых на одну и ту же валюту будет максимальным. Эта разница ляжет в основу операций трейдера, которому нужно будет в моменты опережения открывать противоположные сделки у двух брокеров одновременно, что подразумевает реализацию классического двуногого арбитража.

    Но есть еще один вариант, более выгодный и удобный – одноногий арбитраж, который характеризуется заключением сделки только на стороне одного брокера. Рассмотрим, на чем это основывается. В определенный момент времени котировки данного брокера начинают отставать от реально заданных цен, что дает вам возможность совершить операцию на Форекс, опережающие котировки в которой станут главным инструментом заработка. Имея информацию от более быстрого брокера, в моменты отставания открывается сделка на стороне соответствующего брокера в направлении настоящей стоимости валюты, что обеспечивает гарантированное пополнение депозита.

    При этом вторую сделку на стороне противоположного брокера открывать уже нет никакой необходимости.

    Но у такого подхода есть и свои отрицательные стороны.

    • Первое – для новичков это слишком рискованная стратегия!
    • Второе – даже опытному трейдеру придется вложить немало труда в поиск подходящих брокеров и правильное построение своей стратегии.
    • Третье – брокеры недолюбливают данный вид заработка трейдеров, поэтому вам, как игроку биржи следует внимательно подойти к данному процессу, чтобы избежать нарушения регламента торговли.

    Но именно последний фактор говорит о том, что здесь есть реальный шанс пополнить депозит, при этом компенсировав все потраченные усилия и средства.

    Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

    Latency Arbitrage — инструмент для торговли по «задержкам» котировок

    В течение некоторого времени сеть рекламировала программное обеспечение, чтобы помочь нам получить преимущество на рынке. Это мягкая поддержка для нас в так называемой стратегии. Задержка Арбитражт. е. торговля за задержки в котировках брокеров. Благодаря выявлению недостатков «свободного» брокера, основанного на квотах «быстрого» брокера, программа дает нам почти гарантию эффективной торговли.

    Это возможно? Реально ли так заработать на «рынке»? В этой статье я постараюсь объяснить это полностью и предостерегаю вас перед покупкой этих изобретений. Но в начале введения в тему.

    Что видит брокер

    Предполагая возможность конфликта интересов на линии брокер — клиентМожно предположить, что в этой ситуации знание со стороны брокерского дома дает ему некоторое преимущество, которое он может (но не обязан) использовать в наших интересах. Это может, например, повлиять на цены инструментов, время или способ выполнения заказов.

    Не будучи на другой стороне, трудно судить, что видит наш брокер, а что нет. Но мы можем сузить эту область, сделав небольшую сегрегацию за то, что она видит «Конечно»И независимо от того «Может быть», В связи с тем, что он является посредником в наших транзакциях, он, безусловно, видит баланс нашего счета, какие позиции мы открываем и какие доли мы занимаем на нашем счете. Это включает в себя любые изменения, которые можно увидеть в логотипах платформы, т.е. установка отложенных ордеров, изменение параметров и т. д.

    Однако трудно сказать, видит ли он то, что у нас есть на графиках, какие анализы мы проводим, какие графики мы видим, где мы чаще всего нажимаем, какие дополнительные индикаторы или инструменты мы добавляем в платформу. Это, конечно, вероятно, особенно для приложений, созданных самими брокерами. На мой взгляд, шансы на такое положение дел намного меньше (почти ничтожны) в случае популярных продуктов с массовой лицензией, таких как MT4 / 5.

    Что брокер не видит

    Конечно, что мы имеем в виду. Давайте также не будем заблуждаться, что он знает будущее, зная, куда пойдет рынок. Даже если бы у любого из его аналитиков была такая уверенность, он, вероятно, не был бы аналитиком, и брокер не был бы просто брокером хедж-фонда :-).

    Не существует технической возможности, кроме сценария с возможным взломом VPS-трейдера, чтобы наш брокер мог видеть, какое внешнее программное обеспечение мы используем. Он не видит параметры стратегии, которые мы установили в нашем советнике или индикаторах, и их возможные модификации. И это открывает некоторые возможности.

    Фонд «Латентный Арбитраж»

    Для тех, кто не слышал об этом раньше, кратко, какова стратегия названия. Задержка Арбитража (анг. латентный арбитраж) основан на использовании недостатков брокеров, котировки которых не поспевают за рынком (и видны другим брокерам). Эти явления очень редки и обычно являются результатом технических факторов (загрузка сервера, задержка передачи данных от поставщика котировок и т. Д.).

    Например, из-за публикации макроданных курс валютной пары подпрыгивает на пипсах 50.0 в секундах 2. У брокера «Свободный» это движение растягивается на секунду 3-4. Это дает вам потенциальный шанс (задержка в секундах 1-2), чтобы узнать ситуацию, сравнить котировки и открыть правильную позицию по цене. «Запоздалый», Конечно, на практике это реально сделать только с помощью машины, которая сравнивает такие зависимости в реальном времени, и миллисекунды оказываются решающими. Тем не менее, это вероятно. И здесь есть возможность увеличить преимущество на стороне трейдера. Видение знания будущего звучит великолепно, верно? ��

    Продвинутый, т.е. лучше

    Программное обеспечение, с которым я сталкивался в рекламе, стоит «всего» 785 $, и на продвижение. С точки зрения обычного розничного трейдера, это много, но решают более смелые. В конце концов, это рецепт гарантированного успеха, по крайней мере, в теории. Там нет недостатка в примерах, описаниях действий, видео, заявлений с тысячами прибылей и кривых капитала, поднимающегося в небо .

    Само программное обеспечение должно быть намного более продвинутым, чем «первый, лучший» советник из сети, который сравнивает только цены и открывает ордера. Само по себе оно должно быть простым в использовании, благодаря чему его могут использовать как начинающие, так и опытные пользователи. Помимо дополнений в виде автоматического управления денежными средствами или трейлинг-стопа, на оборудовании появляются опции, «маскирующие» намерения трейдера. К ним относятся «Невидимый» стоп-лосс или тейк-профит, хеджирование транзакций, искусственная / кажущаяся длина позиции и некоторые другие. Все прямо описано на сайте создателя программного обеспечения.

    Скриншот из фрагмента программного обеспечения

    Не будь глупее, чем . брокер?

    Почему не мягкое право действовать? Есть несколько причин.

    Свободна. Сам программный, который оснащен упомянутой стратегией сравнения брокерских котировок, легко доступен и широко рекламируется. Это означает, что он уже достиг определенной группы получателей, которые «вторглись» в брокеров со всего мира в поисках подходящих отношений.

    Время. Фильм, представляющий действие, насчитывает более 2 лет. Это долго. Считаете ли вы, что автор программного обеспечения, которое продает их, не использовал его раньше? Если это работает, почему это продает? Для того, чтобы максимизировать прибыль? Может быть. Но, может быть, потому что лучшие времена прошли?

    Покупка. Если 800 $ для ритейлера является относительно большой суммой, то для брокера больше нет. Сам брокер, чтобы иметь возможность защитить себя от «Latency Arbitrage Traders»он мог сам купить эту программу и тщательно обдумать, что делать, чтобы его клиенты не могли ее использовать.

    развитие, Технологический прогресс не замедляется. Доступ к информации, включая цены, постоянно улучшается. Это означает, что вероятность возникновения каких-либо задержек уменьшается с каждым днем.

    Реалии. В большинстве случаев мы имеем дело с рыночным исполнением заказов. Это означает, что независимо от того, используем ли мы услуги брокера MM, STP или ECN, наши заказы выполняются по первой возможной цене. С динамическими изменениями обменных курсов шансы снижения цен возрастают. Если вы знаете, что цена будет прыгать прямо на пипсах 20.0, но вы пройдете промах 25.0, как вы выйдете? ��

    Broker. Неважно, если вы знаете больше, вы все еще в странном дворе. Задний брокер, который оснащен персоналом и . правилами, которые вы должны принять, открыв счет. И это в конечном итоге может защитить его от любых попыток перехитрить его.

    PS Название программного обеспечения, а также www, не были даны намеренно, чтобы никто не был искушаем . 🙂

    Как устроен рынок Forex

    Здравствуйте, друзья трейдеры! Все мы знаем, что Форекс — это межбанковский, децентрализованный рынок, практически никем не регулируемый. Но как все устроено на самом деле ? В данном материале пройдемся по основным аспектам: участникам рынка, источникам котировок, по какой причине Forex стал доступен простым смертным, разберем модели работы брокеров и что нам с этим делать.

    Схема рынка

    Почему рынок Форекс называют ‘межбанковским» ? Все очень просто — т.к. изначально, на нем кроме банков никого и не было.

    Форекс изначально задумывался как средство для развития коммерции и торговли между государствами. Американская компания закупает запчасти, например, в Японии. Соответственно, компании нужны йены. А если это очень крупная компания, то йен нужно очень много. А где их взять? Купить через банк. А где возьмет их банк? Купит у коллег через Forex и продаст компании по чуть менее выгодному курсу — возьмет спред за свои услуги.

    Если вы придете в банк, чтобы поменять доллары или рубли на какую-то другую валюту, то увидите, что курсы фиксированные. Они не изменяются в течении дня.

    Благодаря более глубокому пониманию рынка, банк может фиксировать котировки: брать обязательство провести операцию по текущему курсу, другими словами, проводить хеджирование, пока на рынке не появится клиент, готовый купить по данной цене. Этот процесс позволил банкам существенно увеличить свою чистую прибыль. Печальные последствия заключались в том, что ликвидность могла перераспределиться таким образом, что иногда не было возможности завершить определенные финансовые операции.

    Именно по этой причине, и только по этой причине рынок, в конце концов, пришлось открыть для небанковских участников. Банки желали иметь на рынке большее количество заказов; таким образом, а) они могли бы получить прибыль от менее опытных участников, и б) менее опытные участники могли бы обеспечить лучшее распределение ликвидности для выполнения международных бизнес хедж-операций. Первоначально к валютным сделкам допускались только хедж-фонды с крупным капиталом (например, фонд Сороса и другие), но спустя время к валютным операциям стали допускать розничные брокерские конторы и ECN.

    Весь Форекс — это по сути большая и многоуровневая система электронных заявок на покупку и продажу валюты. Цены, которые вы видите — это всего лишь лучшие предложения из поставщиков ликвидности.

    Почему рынок FX остается так слабо регулируемым ? Одна из причин — нежелание стран мешать международной торговле, которая нужна как воздух для здорового функционирования экономики.

    Участники рынка

    Участниками на рынке валют являются:

    1. Большие банки
    2. Коммерческие корпорации
    3. Центральные банки
    4. Правительства
    5. Хедж-фонды
    6. Спекулянты

    Котировки

    Первоисточники котировок

    Рынок Форекс межбанковский и основную ликвидность на Форекс обеспечивают банки. При этом, из крупнейших мировых банков лишь единицы предоставляют услуги розничного Форекс. Почти треть мирового торгового оборота принадлежит Citi и Deutsche Bank.

    Вопрос же справедливой цены на рынке Форекс весьма деликатный, поскольку на валютном рынке нет понятия единой цены, как и истинной стоимости валюты. Децентрализация рынка позволяет в одно и то же время совершать сделки по разным котировкам, зачастую невидимым другим участникам торгов. Появление агрегаторов (вроде Integral, Currenex, LMAX и т.д.) не только способствовало развитию розничного Форекс, но и позволило впоследствии сделать этот бизнес более прозрачным.

    Форекс является децентрализованным валютным рынком, рыночные котировки формируются на основе спроса и предложения и предоставляются крупными участниками рынка(поставщики ликвидности). Каждый участник предлагает свою цену, лучшие из них поступают в платформу. Расхождение в ценах является нормой , так как достичь абсолютного единства в ценах при наличии большого количества контрагентов невозможно.

    Почти всегда курсы, предоставляемые банками, индикативны и не означают стопроцентную возможность совершения сделок по предложенной цене. Реальная стоимость контракта может зависеть от многих факторов, в том числе: статуса клиента, объема заявки, даты валютирования, торговых задержек и т.д. При этом, исполнение ваших ордеров можно значительно улучшить, добавляя к цене сделки некоторый маркап, то есть умышленное ухудшение цены. Чем менее конкурентные цены вы предлагаете, тем более близкие к реальным котировки вы получаете. В итоге, попытка торговли по лучшим ценам на рынке Форекс почти всегда сопряжена с риском частичного исполнения или реджекта (отмены ордера).

    По сути, все котировки на Форекс имеют индикативный характер, кроме разве что клиентской ликвидности ECN. Если бы ликвидность ECN выросла настолько, что смогла бы покрыть нужды всех клиентов хотя бы внутри одного брокера, появилась бы возможность вовсе избавиться от понятия индикативных котировок.

    Банки и хедж-фонды обмениваются котировками через специализированных посредников в виде информационных систем, таких как: Reuters, Bloomberg, Tenfor, DBC и т.д. При этом, получаемые из информационных систем котировки не означают факт совершения сделки по той или иной цене, а результат некоторых реальных сделок может и вовсе туда не попасть.

    Агрегаторы ликвидности

    В сравнении с фондовой биржей, рынок Форекс обладает гораздо большими оборотами и, соответственно, большей ликвидностью. Это означает, что на валютном рынке можно максимально быстро купить или продать ту или иную валюту, в независимости от объема, времени или торговой сессии.

    Брокеры, предоставляющие услуги розничного Форекс, пользуются услугами агрегаторов, подключаясь напрямую к провайдерам ликвидности (банкам) по специализированному протоколу электронных коммуникаций (FIX). Задача агрегаторов состоит в объединении крупнейших банков, финансовых институтов и фондов в единый поток котировок.

    Использование услуг агрегатора дает большие преимущества, так как очевидно, что тот не может предлагать цены хуже, чем отдельно выбранный провайдер ликвидности. Поэтому, брокеры и дилинговые центры, как правило, либо пользуются услугами крупных агрегаторов, либо создают собственные. При этом, некоторые брокеры, к примеру, могут дополнительно предоставлять собственные котировки от сделок с клиентами внутри компании, создавая тем самым некоторое подобие даркпулов.

    Модели работы брокеров

    Маркет-мейкинг

    Маркет-мейкером, как правило, является брокер или дилинговый центр, который принимает непосредственное участие в совершении сделок. Основной его задачей является поддержание двусторонних заявок на покупку и продажу, соответствующим требованиям по размеру спреда (разницей между ценой заявки на покупку и на продажу), выдаваемого банком.

    Брокеры, работающие по принципу дилингов (Dealing Desk), являются одновременно и покупателями, и продавцами. Основной заработок в данном случае идет с фиксированных спредов и торговых операций клиентов. Таких брокеров принято называть дилинговыми центрами (ДЦ), или как говорят в народе – кухнями. Заявки клиентов ДЦ не выводятся на внешних контрагентов и, как правило, исполняются за счет встречных заявок самого брокера.

    В данном случае, брокер сам является контрагентом и полностью отслеживает, и контролирует все торговые операции своих клиентов. Зарабатывающие же клиенты играют против брокера и, соответственно, приносят ему непосредственный убыток. Поэтому, деятельность маркет-мейкеров подразумевает применение различных схем ограничения прибыльности, в том числе задержку торговых приказов, отмену транзакций и т.д.

    На сегодняшний день, ценообразованием на рынке управляют алгоритмы. Очевидно, что задача алгоритма, применяемого маркет-мейкером, состоит в достижении максимальной разницы между между сливом и заработком его клиентов. Совершенствованию ММ алгоритмов способствует наличие инсайдов, поскольку банки знают текущие позиции своих клиентов и то, как они торговали ранее. При этом, обладателем ММ алгоритма можете стать и вы. Основная задача от этого не меняется – выжать как можно больше денег из сливающих игроков.

    Токсичный поток

    Токсичным потоком (или токсиком) на рынке Форекс называют нежелательный поток ордеров, а точнее, любую торговую деятельность, в связи с которой банк или брокер начинает терять деньги. Данный термин используют маркет-мейкеры и практически 100% токсичного потока приходится на алготрейдеров, зарабатывающих на неэффективностях маркет-мейкерских алгоритмов.

    В связи с этим, создать чистый межбанковский рынок не представляется возможным. Именно поэтому, ведение честного бизнеса на Форекс возможно только через маскировку токсика в общем потоке торговых приказов, в чем помогает использование современных ECN/STP агрегаторов. Это позволяет создавать независимые даркпулы, где ордера клиентов могут матчится между собой и становятся невидимы для внешних контрагентов.

    ECN/STP

    В отличие от маркет-мейкеров, брокеры, работающие по принципу посредника между клиентом и контрагентом, не торгуют напрямую с клиентами компании и не зарабатывают на их убытках или прибылях. Основной доход они получают за счет маркапов и комиссий. Далее такие брокеры разделяются на два подвида: STP (Straight Through Processing) и ECN (Electronic Communications Network) + STP. Полностью же независимых ECN систем пока что не существует.

    Главной особенностью STP брокера является связывание напрямую клиента и поставщика ликвидности. Как правило, поставщиком выступает агрегатор, который может включать в себя множество поставщиков, тем самым предоставляя лучшие цены и повышая ликвидность. Данный тип брокера предоставляет выбор между плавающим или фиксированным спредом. Несмотря на то, что главными поставщиками ликвидности выступают крупные банки, предоставляющие фиксированный спред, у агрегатора появляется возможность выбора лучших цен среди всех предложений на продажу и на покупку. В некоторых случаях это может привести к нулевому или даже отрицательному значению спреда.

    Добавление же системы ECN дает возможность совершения прямых сделок между клиентами одной компании. Фактически, брокер в данном случае предоставляет площадку, где банки, маркет-мейкеры и частные трейдеры могут совершать между собой сделки напрямую, что иногда дает возможность совершать сделки по лучшей цене, нежели при использовании внешних контрагентов. Более того, это позволяет почти полностью избавится от торговых задержек (latency) и реджектов, что при наличии достаточной ликвидности дает практически идеальное исполнение. Выгодно это и брокеру, поскольку позволяет брать с транзакций полную комиссию, не делясь при этом с основным поставщиком ликвидности.

    Ордера A-Book и B-Book

    «Как только я начал зарабатывать, Ордера стали исполняться хуже! Брокер стал вставлять мне палки в колеса, форекс — лохотрон!» — Такие крики можно встретить в сети. Что же произошло на самом деле? Неужели брокеры отследили ваш счет ?

    На самом деле все очень просто. Внутри одной брокерской модели (в том числе и ECN) существует автоматическое распределение: небольшие ордера новых и незарабатывающих трейдеров сводятся по принципу B-book — внутри компании, никуда не выводятся. Что позволяет получить заметно лучшее исполнение. Крупные ордера и ордера стабильно прибыльных трейдеров исполняются по A-Book — выводятся на контрагентов. Что вызывает задержки в исполнении, проскальзывания и т.п.

    Так что, если после того как вы начали зарабатывать, исполнение ухудшилось — это нормально. Значит просто ваши ордера стали ближе к тому самому «межбанку».

    Выводы

    Рынок Форекс — действительно огромен. Нельзя однозначно сказать, плох он или хорош — просто нужно знать нюансы и правила игры, чтобы выходить из нее победителем.

    Что касается моделей работы брокеров, важно понимать, что главным фактором выбора, с какой моделью работать, является прибыльность торговой системы, а не нюансы исполнения ордеров. При этом, маркет-мейкерская модель имеет свои преимущества, поскольку может давать лучшее исполнение. С другой стороны, модель ECN/STP дает лучшие цены. При этом, эта модель однозначно более прозрачна, а используя маркап можно существенно улучшить и исполнение.

    Наши рекомендации по выбору типа счета можно посмотреть здесь.

    Глава 24. Ограбьте вашего брокера

    Трейдеры вздрагивают при упоминании о проскальзывании , потому что для них это означает, что их ордер исполнен по убийственной цене. Величина проскальзывания, с которой сталкивается трейдер , часто зависит от его контрагента и усугубляется двумя факторами – медлительностью дилеров и нехваткой ликвидности на волатильных рынках. В любом случае проскальзывание – это реально существующая проблема на большинстве волатильных и неликвидных рынков, и, как вы могли обратить внимание, обычно оно работает против трейдера.

    Вы когда-нибудь слышали фразу: «Ваш ордер на покупку исполнен на пять пунктов ниже, сэр»? Думаю, никогда. Дело в том, что в случае любого ценового разрыва или резкого сильного колебания цены дилеры традиционно перекладывают убытки на клиентов и кладут себе в карман любую разницу, если ценовой разрыв был в вашу пользу (например, вы выставили ордер на покупку по 30, а цена упала с 40 до 20 без промежуточных котировок). Появление валютных интернет-брокеров с их «гарантированным» исполнением ордеров предположительно должно было изменить эту ситуацию, потому что дополнительная прибыль на раздутых спредах могла бы с лихвой компенсировать любые краткосрочные убытки, которые несли брокеры.

    По нашей оценке, на 30.09.2020 г. лучшими брокерами являются:

    • для торговли валютами – NPBFX;

    • для торговли бинарными опционами – Intrade.bar;

    • для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

    Пару лет назад после выхода особенно негативных данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора известный розничный брокер продолжал строго следовать своей политике гарантированного исполнения ордеров, даже когда цены прыгнули вверх на 300 пунктов, и расторопные спекулянты «прокатили» его ни много ни мало на $5 млн. Стоит ли говорить, что после того случая все «гарантии» канули в Лету.

    Даже если брокеры не дают никаких гарантий, лазейки для убытков все равно остаются, и вы вполне можете воспользоваться их слабыми местами. Как мы уже говорили при обсуждении схемы сделки на большой фигуре, интернет-брокеры вынуждены создавать рынок для своих клиентов даже в периоды низкой ликвидности. Выставляемая ими котировка обычно представляет собой синтетический курс, определяемый исходя из котировок на покупку и на продажу, которые они получают от своих контрагентов, и, хотя их системы ценообразования полностью компьютеризированы и производят расчеты с молниеносной скоростью, их котировки все же не совсем такие быстрые, как те, что они получают. Другими словами, котировки интернет-брокеров выставляются с некоторой задержкой по сравнению с межбанковским рынком , и такое явление известно как запаздывание. Для умного трейдера это равносильно машине времени.

    Представьте, что ваша брокерская фирма позволила вам торговать по котировкам, запаздывающим на 15 минут, в то время как на терминале вы видите текущие цены в режиме реального времени. Это было бы крайне выгодным предложением, если не сказать большего. Если сравнить несколько разных платформ для розничной торговли валютой (сегодня их существуют десятки), может броситься в глаза расхождение в потоке котировок. При сопоставлении с «живыми» котировками EBS можно увидеть, что некоторые платформы выставляют котировки относительно быстро, другие – чуть медленнее. Задержка во времени может быть серьезным неудобством, когда вы пытаетесь выйти из прибыльных позиций (поскольку их цена медленно приближается к нужному уровню или, что хуже, вообще не достигает его), но может дать вам большое преимущество при открытии позиции.

    При нормальной торговле запаздывание цены не стоит внимания трейдеров, потому что разница с реальной межбанковской ценой может составлять всего один-два пункта. Но в периоды высокой волатильности расхождения могут стать большими и заманчивыми для умного арбитра-жера. На волатильных рынках системы ценообразования с трудом справляются со своей задачей, а порой вообще не способны выставить правильные котировки из-за недостатка ликвидности и противоречивости поступающей в них информации (цен, которые они получают). В такие моменты дилеры межбанковского рынка просто расширяют спреды, чтобы ограничить свою подверженность риску, однако брокеры розничного рынка, которые вынужденные придерживаться фиксированных спредов, прибегают либо к замораживанию своих цен, либо переключаются на исполнение ордеров в ручном режиме (под контролем дилеров).

    Через пару секунд или минут потоки выравниваются, и ценообразование вновь становится нормальным, но к тому моменту вы уже можете уйти с пригоршней пунктов безрисковой прибыли. Теоретически это может делать каждый с легкостью и постоянно, хотя для этого требуются некоторое терпение и усердие, чем могут похвастаться далеко не все. Вот как это работает.

    Шаг 1. Найти более быстрый поток котировок, чем ваш

    Это легко сделать, если открыть разные платформы (в демо- или реальном режиме) на рядом стоящих терминалах, а затем сравнить их котировки во время выхода новостей и в целом в периоды повышенной волатильности . Можно подписаться и получать котировки напрямую от Reuters или EBS (через Bloomberg), но для мелкого трейдера это, как правило, слишком дорого.

    Шаг 2. Открыть параллельно два потока котировок: быстрый и более медленный для торговли

    Если вы обнаружили, что ваша платформа поставляет самые быстрые котировки, то можете переключиться на более медленную платформу, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Я обнаружил, что британские валютные брокеры котируют цены быстрее, чем их американские коллеги, потому что они часто используют модифицированный поток котировок Reuters для своих систем ценообразования.

    Шаг 3. Сорвать свой куш

    Я протестировал эту стратегию, открыв счет у одного из розничных нью-йоркских брокеров и торгуя на его платформе параллельно с котировками от Reuters. За одну неделю мне удалось заработать более 200 пунктов безрисковой прибыли. Не ахти какая сумма, но если рынок готов вам ее отдать, то почему бы не взять?

    Разумеется, брокеры, которым хорошо известна эта ситуация, постоянно пытаются модернизировать и ускорить свои системы ценообразования. Часто они вынуждены принимать проактивные меры в преддверии особенно волатильных и опасных для них периодов. Это значит, что в 8.30 по нью-йоркскому времени брокеры переводят котировки в ручной режим и, если ожидаются «важные» новости, могут обезопасить себя, просто отклоняя все входящие сделки. В такие периоды торговля становится невозможной. Это еще один грязный трюк, который проделывают розничные брокеры со своими клиентами.

    Это законно? Разумеется, да!

    Если ваш брокер тормозит с котировками, это его проблема, а не ваша. Без раздумий залезайте к нему в карман и забирайте свои пункты прибыли, потому что своими раздутыми спредами, охотой за стопами и в целом недобросовестным отношением брокеры грабят рядового трейдера без зазрения совести. В конце концов, должны же они расплатиться за все ваши стоп-ордера, бессовестно выбитые с рынка, и за отвратительное исполнение ваших заявок. Хотя через какое-то время вас могут поймать на «мелком воровстве», почему бы по-быстрому не заработать несколько сотен баксов?

    Ключевые моменты сделки

    -Будьте внимательны к «неочевидным» новостным событиям, таким как выступления представителей ФРС , публикация индекса потребительского доверия (обычно поступающие в 15-минутном формате), и второстепенным экономическим новостям, таким как публикация Бежевой книги и др. Можно воспользоваться запаздыванием котировок и в обычные периоды, когда рынок делает быстрые и резкие движения.

    -Попытайтесь нацелиться на более экзотические валютные пары, не находящиеся под столь пристальным контролем дилеров. В большинстве крупных брокерских домов есть отделы по евро и фунту стерлингов, но в редких случаях там существует отдел по новозеландскому доллару, например. Расхождения в ценах по экзотическим парам не так бросаются в глаза дилерам, и может пройти какое-то время, прежде чем они будут устранены. (Однажды мой брокер «проспал», и я сумел купить пару GBP / JPY на 30 пунктов ниже реальной рыночной цены!)

    -Чтобы войти в сделку, ищите достаточно большое расхождение, которое позволяет как минимум покрыть спред и заработать несколько пунктов безрисковой прибыли. Как правило, все сделки нужно закрывать очень быстро, но в редких случаях, когда вам удается включиться в большое движение, частично зафиксируйте прибыль, а для оставшейся части разместите стоп-ордер на точке входа и посмотрите, как далеко зайдет рынок!

    -Не забывайте делать скриншоты открытой сделки на тот случай, если брокер вдруг решит отменить вашу сделку.

    Как ограничить нагрузку на МТ4

    Задержки котировок, низкая скорость реакции на постановку ордеров, перерисовывания индикаторов — в 50% случаев Форекс брокеры не виноваты в этих проблемах, которые могут быть на стороне трейдера. Проблема может быть и у интернет-провайдера, но прежде, чем вешать ярлык на брокера, следует начать с себя. Как показывает практика, проблемой может быть торговая платформа. И как частично её ускорить, мы расскажем на примере классического терминала МТ4.

    Платформа Метатрейдер: снижаем нагрузку на терминал

    Особенность МТ4 в том, что котировки в ней обновляются в режиме реального времени. А еще это одна из немногих платформ, которая имеет десятки графических и технических инструментов с возможностью тестирования и выгрузки данных в другие аналитические программы (дневники, сайты-мониторы и т.д.). За это МТ4 и любят многие трейдеры и брокеры Форекс.

    Также Метатрейдер — это площадка для тестирования всевозможных скриптов, торговых стратегий с установкой шаблонов, торговых советников. Все они оставляют свои «хвосты» даже после удаления. Они и могут являться причиной торможения МТ4. Решить проблему может переустановка терминала, но если она уже настроена под торговлю, переустановка — означает потерю настроек.

    Ускоряем работу торговой платформы:

    • отключаем лишние инструменты. Котировки в МТ4 обновляются по всем инструментам, что не имеет смысла, так как торговля ведется с 2-5 активами. В меню «Вид» выбираем «Обзор рынка», правой кнопкой мыши щелкаем на экране выбираем «Скрыть все». Заходим в «Символы» и выбираем только нужные у брокеров Форекс для торговли активы;
    • сокращаем историю. Мало кто вообще пользуется большим временным отрезком, а новички тем более, но память это занимает. В меню «Сервис» находим «Настройки» и переходим в подменю «Графики». Количество баров в появившемся окне уменьшаем до 20 тыс. и 5 тыс.;
    • отключаем новости. Они тоже приходят в МТ4 автоматически. Но смысла в них нет, проще новости получать в ленте через новостные порталы. Заходим в «Настройки» меню «Сервис» и снимаем отметку с «Разрешить новости».

    После корректировок перезагрузите платформу. Новички, работающие на среднесрочных стратегиях, изменения могут не почувствовать. Для скальперов и трейдеров, работающих одновременно с несколькими инструментами, изменения могут быть заметны.

    Заходите на один из лучших сайтов, это независимый рейтинг, где представлены брокеры рынка Forex. Каждый из этих брокеров предлагает оптимальный набор инструментов, привлекательные торговые условия и только надежные быстродействующие платформы. Принимайте участие в голосовании, делитесь мнением о трейдинге на Форекс и о брокерах, например: Forex4you отзывы об одной из лучших компаний.

    Что такое проскальзывание (slippage) и реквоты (re-quote) на Форекс?

    Подведя итоги, стоит сказать, что основным моментом при защите от проскальзывания и реквот на Форекс является выбор брокера.

    Усердный новичок, пришедший на Форекс, освоивший основы технического анализа, отработавший свою стратегию и тактику на демо-счете и добившийся стабильного прироста виртуального депозита, в предвкушении уже реального заработка открывает торговый счет у понравившегося форекс брокера и начинает торговать, даже не подозревая, что на Форекс существует множество «подводных камней», одни из которых – реквоты и проскальзывания.

    Реквоты и проскальзывания в практике трейдинга на Форекс

    Понятия реквоты и проскальзывания на Форекс неразрывно связаны друг с другом. Традиционно, используем простой пример. Трейдер открывает длинную позицию по валютной паре EUR/USD в точке 1 на уровне 1,29442. Цена идет в нужном направлении, трейдер решает зафиксировать прибыль в точке 2 на уровне 1,29874.

    Рис. 1. Пример возникновения проскальзывания.

    Однако, за время обработки ордера брокером, цена опустилась ниже точки 2, и, вместо того, чтобы насладиться приростом денег на депозите, трейдер наблюдает приблизительно такую картину.

    Рис. 2. Пример реквоты.

    Трейдер снова пытается зафиксировать прибыль и это ему удается только в точке 3 на уровне 1,29755, что почти на 12 пунктов меньше предполагаемой. Стоит ли напоминать, что в паре евро/доллар при торговле стандартным лотом 12 пунктов это 120 долларов? Возможен и другой вариант, когда стоп-лосс приносит убыток порою на несколько десятков пунктов больше, чем планировалось.

    Что произошло на самом деле?

    На самом деле, трейдер познакомился с проскальзыванием и реквотами. Под проскальзыванием (slippage) на Форекс понимают разницу между ценой, по которой трейдер заявлял исполнение ордера, и фактическую цену, по которой брокер этот ордер исполнил. То есть проскальзывание возникает в том случае, когда за время обработки ордера от трейдера до исполняющего его провайдера ликвидности (а это доли секунды) цена меняет свое значение и исполнение по заявленой цене становится невозможно. Проскальзывание может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, куда устремилась цена.

    Причиной возникновения проскальзывания может быть несколько:

    • Высокая волатильность валютного рынка, особенно во время публикации важных экономических релизов, таких как решение по процентной ставке или NonFarm Payrolls;
    • Медленное исполнение ордеров, возникающее из-за сбоев в связи при передаче ордера на стороне трейдера или брокера;
    • И, как это не печально – мошенничество самого брокера. Стоит отметить, что этим грешат так называемые маркет мейкеры или «кухни», которые умышленно задерживают исполнение ордеров, поскольку убыток трейдера – их заработок.

    С реквотами все намного проще. Реквота (от англ. «re-quote») – это перезапрос брокера об исполнении ордера по новой цене. Происходит такая задержка в связи с теми же причинами, что описаны нами выше. Если цена движется быстро, а исполнение заявлено брокером только по цене (Instant Execution), указанной в ордере, то реквоты могут быть значительной проблемой при торговле, например, на хорошей новости.

    Рис. 3. Пример повторного запроса цены.

    Исполнение ордеров по Instant Execution и Market Execution и проскальзывания

    Для более глубокого понимания процесса стоит понимать разные способы исполнения приказов. Существуют системы Instant Execution и Market Execution. В чем их отличие?

    В системе исполнения ордеров Instant Execution брокер исполнит ордер точно по запрашиваемой цене или же выдаст реквоту в случае ее изменения, как в примере выше.

    Допустим, трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Обработка ордера не является мгновенной и может занимать до 20 секунд. За это время возможны следующие варианты:

    • Цена не изменилась – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
    • Цена ушла вниз – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
    • Цена ушла вверх – вместо исполнения ордера трейдер получит сообщение о реквоте.

    Преимущество системы Instant Execution состоит в выполнении входа с заранее установленными трейдером требованиями.

    В системе исполнения ордеров Market Execution брокер исполнит ордер не по запрашиваемой, а по текущей цене на рынке.

    Та же ситуация: трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Возможны следующие варианты:

    • Цена осталась на месте – брокер исполнит ордер по запрашиваемой цене.
    • Цена ушла вверх или вниз – брокер откроет сделку по текущей цене.

    Преимуществом системы Market Execution является быстрое исполнение приказов. Недостатком является исполнение ордера по текущей цене. В случае повышенной волатильности, цена может изменяться скачкообразно и существует большой риск получить ордер, открытый по цене, имеющей большое расхождение с запрашиваемой.

    Способы борьбы с проскальзыванием на Форекс

    На самом деле, проскальзывание на Форекс – мало того, что неприятная, так часто еще и убыточная вещь. Для борьбы с проскальзыванием существует несколько способов. Они не дают стопроцентной гарантии устранения проскальзывания, однако позволят минимизировать риск получения убытка в случае его возникновения.

    Способ №1: Корректировка ордеров в терминале MetaTrader 4

    При открытии нового ордера в торговом терминале MetaTrader 4 трейдер может выставить максимальное отклонение от запрашиваемой цены, в случае превышения которого ордер исполнен не будет, а трейдер получит сообщение о реквоте.

    Рис. 4. Использование максимального отклонения от запрашиваемой цены.

    Способ №2: Использование отложенных ордеров

    Использование отложенных ордеров групп Limit и Stop, а также StopLoss и TakeProfit позволит в большинстве случаев избежать проскальзывания, хотя при очень резких скачках цен они не дадут должного эффекта.

    Способ №3: Выбор правильного брокера

    При выборе форекс брокера стоит внимательно прочитать технические условия исполнения ордеров, которые, кстати говоря, новички частенько игнорируют, больше обращая внимания на всякого рода бонусы. Большинство же проверенных временем форекс-брокеров используют скорость исполнения ордеров в качестве конкурентного преимущества.

    Подведя итоги, стоит сказать, что основным моментом при защите от проскальзывания и реквот на Форекс является выбор брокера. К сожалению, несмотря на то, что большинство брокеров заявляют об одинаковых условиях торговли на демо и реальных счетах, при торговле на демо-счете ордера будут исполняться молниеносно, и проскальзывание вы вряд ли увидите. Поэтому новичку не стоит лениться или открывать депозит у брокера, польстившись на какие-то, часто сомнительные, преференции. Выбирайте качественного брокера, осваивайте торговлю отложенными ордерами, совершенствуйте свои навыки – и вы максимально оградите свой депозит от неожиданных потерь.

    Вас также наверняка заинтересует

    Схема работы брокера по агентской модели на форекс (Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

    Как обманывают своих клиентов форекс брокеры в РФ

    Наличие большинства из ниже перечисленных признаков или методов работы в деятельности форекс брокера с высокой или абсолютной вероятностью свидетельствует о том, что данная компания занимается мошеннической деятельностью.

    Самые распространенные способы обмана на форексе

    При привлечении клиентов:

    • «Регистрация форекс компании в оффшорной зоне» — якобы с целью минимизации налогообложения. На самом деле, что бы избежать возможных дополнительных проблем в случае не выплат средств своим клиентам или на случай банкротства.

    • «Подделка регистрационных свидетельств, разрешений, сертификатов и грамот» — якобы полученных в других странах.

    • «Агрессивная и дорогая реклама» — в классических СМИ (газеты, журналы, радио и телевидение). В интернете – вирусный маркетинг, публикация купленных фиктивных отзывов на специализированных сайтах, видео ролики со знаменитостями, прямая реклама на сайтах, др.

    • «Сказочно выгодные условия» — низкие спрэды и комиссии, отсутствие свопов, наличие всевозможных умопомрачительных бонусных предложений, розыгрышей призов и т.п., которые в совокупности можно удовлетворить лишь за счет средств новых клиентов (таким образом, строится классическая финансовая пирамида).

    • «Платные ознакомительные семинары и тренинги» — серьезные компании, как правило, делают это бесплатно.

    • «Продажа АТС автоматических торговых систем или советников» — которые, по словам их разработчиков сами торгуют без участия клиента. В лучшем случае подобные системы могут эффективно использоваться, как вспомогательное средство профессиональным трейдером, четко представляющим себе все потенциальные возможности и угрозы связанные с использованием АТС.

    • «Попадание в черный список ЦРФИН» (Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий), другие черные списки, отсутствие компании в большинстве независимых рейтингов или низкие позиции, там же.

    • «Наличие негативной истории» — скандалов, судебных тяжб, большого количества негативных отзывов и жалоб потерпевших клиентов в сети. Даже если их количество составляет всего несколько процентов от общего количества хвалебных (чаще покупных отзывов).

    Универсальные способы обмана, применяемые при разных формах работы с клиентами

    Работа по принципу «грязной кухни». Деньги клиентов вращаются внутри форекс компании, большей частью на встречных курсах и во время торговли не выводятся на рынок. При этом некоторая часть средств клиентов может выводиться на внешний рынок (иногда другому такому же брокеру – посреднику), но только для того, что бы сгладить возникающий дисбаланс (когда сумма заявок на покупку превышает заявки на продажу или наоборот, подробнее ниже – «клиринг хауз»). При этом компания будет зарабатывать:

    — В качестве посредника на комиссиях от сделок (что само по себе еще не является криминалом). — В качестве самостоятельного игрока за счет занижения или завышения котировок в сравнении с рыночными в зависимости от стратегии или ситуации (подробнее ниже – «брокераж») играя своими деньгами или деньгами одних клиентов против других клиентов и получая прибыль за счет их убытков (убыток клиента в этом случае становится заработком форекс компании).

    — За счет увеличения спреда – в нарушение торговых условий с фиксированным размером спреда. — Применяя реквоты – задержки открытия сделок клиентов по причине изменения цены (мнимой), с целью последующего открытия по менее выгодным ценам для клиентов и более выгодным для брокера.

    — Имитируя обрывы связи – как только клиент начинает получать существенную прибыль происходит потеря связи в его терминале, связь восстанавливается только поле того как его ордер закрылся по стоп лоссу или того хуже стоп ауту. Чаще всего применяются при торговле клиента с большим кредитным плечом и при слишком близко расположенным стоп лоссом.

    — Имитируя не срабатывание стоп-ордеров. Чаще всего применяя этот способ при работе с отложенными ордерами, применяемыми для локирования позиций. В этом случае клиент может потерять все свои средства.

    — За счет фальсификации клиентских заявок – «разворот», используется в случаях, когда клиент ведет успешную и активную игру (с большой частотой заявок). Если брокер то же играет (и в противоположном направлении), ему невыгодна успешная игра клиента (в этом случае прибыль клиента становится убытком брокера), поэтому он устраивает «разворот» меняет отдельные позиции ставок клиента с плюса на минус.

    — За счет совершения несанкционированных операций по счету клиента. Особо наглый способ, но иногда еще встречающийся в некоторых мелких дилинговых центрах. Применяется в отношении явно не искушенных клиентов. Сама по себе «кухня» не обязательно – криминал. Теоретически, если брокер корректно выставляет котировки (в полном соответствии с рынком), не манипулирует ценами, спредами и четко и своевременно исполняет все заявки клиентов, то такую торговлю можно, условно считать «честной». Проблема в том, в «кухне»:

    • У брокера существуют постоянные возможности прибыльно сыграть против своих клиентов, что часто толкает его на те, или иные манипуляции. Клиенту, особенно не искушенному, сложно контролировать брокера в такой ситуации (нужен постоянный мониторинг внутренних – внешних котировок и скорости исполнения заявок).

    • «Кухня» может быть задействована мошенническими компаниями при всех формах торговли (исключением является торговля в рамках ESN-систем, лучшие из которых – Currenex, FX Alliance (FXall), HotSpot, Integral, др. – с прямым выходом на форекс рынок).

    • «Клиринг хауз» — дилер отслеживает только итоговый мультивалютный баланс всех открытых позиций собственных клиентов дилера, уже не вмешиваясь в индивидуальную торговлю каждого клиента. В этом случае все позиции клиентов «на покупку» и «на продажу», как правило (при больших объемах торговли) частично уравновешивают друг друга, то есть фактически клиенты совершают сделки друг с другом. Брокер при этом зарабатывает на спредах, комиссиях, проскальзываниях и т.п. Мошенничество брокера в рамках «клиринг хауза» сводится к сдвиганию рынка в выгодную для него сторону – игре против большей части клиентских заявок (эти клиенты оказываются в проигрыше).

    При работе с клиентами в дилинговых центрах и торгующими онлайн

    «Ложные информационные поводы» (слухи, псевдо аналитика, недостоверная информация или новости), когда сотрудники центра или «иные заинтересованные лица» вынуждают клиентов ДЦ совершать наибольшее количество сделок. Если ДЦ при этом работает, как «грязная кухня» в сочетании с предоставлением большого кредитного плеча своему клиенту, то сам процесс «слива» клиентских средств на расчетный счет брокера – вопрос очень короткого времени. Чем агрессивнее ведется торговля, тем быстрее клиент остается без средств. «Блокирование» – перекрытие клиентских сделок – «брокераж» или «сдвиг рынка» против клиента, осуществляется непосредственно в момент совершения сделки.

    — В тот момент, когда клиент запрашивает котировку при наличии открытой позиции, дилер предполагая или даже зная, что собирается делать клиент, дает ему котировку хуже чем рыночная. В этом случае, после закрытия сделки, разница между ценой закрытия позиции клиентом и ценой закрытия позиции дилером на открытом рынке составляет дополнительную прибыль дилера.

    — Опытные дилеры, знающие своих клиентов и изучившие их стиль работы, могут с высокой вероятностью предугадать, что конкретно собирается сделать клиент в определенный момент (купить или продать интересующий его актив).

    — Дилер – мошенник может сдвинуть рыночные котировки в ущерб клиенту, как в момент открытия, так и в момент закрытия его позиции. В этом случае дилер покупает и продает на рынке по ценам лучшим, чем клиент, почти ничем не рискуя и зарабатывая за счет клиента.

    • «Искусственная фиксация убытков» с перекрытием — чаще применяется при работе с длинными открытыми позициями клиентов не закрытыми клиентом в течение продолжительного времени. Когда текущие убытки по таким позициям стремятся к предельным или достигают существенных значений брокер за счет мошеннических действий (чаще с помощью сдвига котировок) фиксирует убыток на клиентском счете (с его закрытием), а прибыль на своем.

    • «Псевдоброкераж» — в этом случае перекрытие клиентских сделок проводится через сторонних брокеров с определенным временным лагом. Данный способ применяется при работе с использованием стоп лоссов, при условно прогнозируемой волатильности рынка и возможности сдвигать котировки в нужную сторону (в итоге клиент фиксирует убытки, а брокер прибыль на параллельном счете у стороннего брокера).

    При работе со средствами, переданными в доверительное управление

    — «Имитация убыточной работы» — брокер на одном из счетов открывает валютную позицию в одну сторону, а на другом счете открывает позицию в противоположную сторону. В итоге, на одном счете идет прирост капитала (в интересах брокера), а на другом идет такой же убыток (в ущерб клиенту). При этом совокупный объем средств переданных в управление уменьшается за счет спрэдов, комиссий, оплаты кредитного плеча и убытка на параллельном счете (все это заработок брокера). Когда убыток достигнет установленного предела (если он есть, если его нет, счет может быть доведен до нулевой отметки – «слит») мошенник возвращает оставшиеся средства обратно клиенту.

    — «Задержки выплат» – сначала идет задержка выплат под любым надуманным благовидным предлогом:

    — Проверка паспортных данных клиента – верификация.

    — Другое. При этом, если клиентам предоставляются фиктивные отчеты о прибыльной работе на его счете (с целью получения от них дополнительных средств, в доверительное управление) придумываются основания для дальнейшей задержки выплат или обоснованного «слива» хотя бы части их средств.

    • «Рисование отчетности» о якобы проводимых сделках – «фиктивные выписки», в рамках которых компания сама определяет размер выигрыша или проигрыша клиентов (естественно чаще второе). Если же клиент запросил вывод средств после получения «прибыльного» отчета, всегда можно провести несколько «не удачных» (фиктивных) сделок, что бы опустошить его счет.

    • «Банальный не возврат» — с игнорированием заявок клиентов, создания иллюзии временных трудностей у компании (от технических до финансовых, с обещанием или без такового, выплатить средства через какой то срок – неделю, месяц, в порядке очереди, др.). С последующим исчезновением брокерской компании со всем своим руководством в нужное время.

    Как ограничить нагрузку на МТ4

    Задержки котировок, низкая скорость реакции на постановку ордеров, перерисовывания индикаторов — в 50% случаев Форекс брокеры не виноваты в этих проблемах, которые могут быть на стороне трейдера. Проблема может быть и у интернет-провайдера, но прежде, чем вешать ярлык на брокера, следует начать с себя. Как показывает практика, проблемой может быть торговая платформа. И как частично её ускорить, мы расскажем на примере классического терминала МТ4.

    Платформа Метатрейдер: снижаем нагрузку на терминал

    Особенность МТ4 в том, что котировки в ней обновляются в режиме реального времени. А еще это одна из немногих платформ, которая имеет десятки графических и технических инструментов с возможностью тестирования и выгрузки данных в другие аналитические программы (дневники, сайты-мониторы и т.д.). За это МТ4 и любят многие трейдеры и брокеры Форекс.

    Также Метатрейдер — это площадка для тестирования всевозможных скриптов, торговых стратегий с установкой шаблонов, торговых советников. Все они оставляют свои «хвосты» даже после удаления. Они и могут являться причиной торможения МТ4. Решить проблему может переустановка терминала, но если она уже настроена под торговлю, переустановка — означает потерю настроек.

    Ускоряем работу торговой платформы:

    • отключаем лишние инструменты. Котировки в МТ4 обновляются по всем инструментам, что не имеет смысла, так как торговля ведется с 2-5 активами. В меню «Вид» выбираем «Обзор рынка», правой кнопкой мыши щелкаем на экране выбираем «Скрыть все». Заходим в «Символы» и выбираем только нужные у брокеров Форекс для торговли активы;
    • сокращаем историю. Мало кто вообще пользуется большим временным отрезком, а новички тем более, но память это занимает. В меню «Сервис» находим «Настройки» и переходим в подменю «Графики». Количество баров в появившемся окне уменьшаем до 20 тыс. и 5 тыс.;
    • отключаем новости. Они тоже приходят в МТ4 автоматически. Но смысла в них нет, проще новости получать в ленте через новостные порталы. Заходим в «Настройки» меню «Сервис» и снимаем отметку с «Разрешить новости».

    После корректировок перезагрузите платформу. Новички, работающие на среднесрочных стратегиях, изменения могут не почувствовать. Для скальперов и трейдеров, работающих одновременно с несколькими инструментами, изменения могут быть заметны.

    Заходите на один из лучших сайтов, это независимый рейтинг, где представлены брокеры рынка Forex. Каждый из этих брокеров предлагает оптимальный набор инструментов, привлекательные торговые условия и только надежные быстродействующие платформы. Принимайте участие в голосовании, делитесь мнением о трейдинге на Форекс и о брокерах, например: Forex4you отзывы об одной из лучших компаний.

    Задержка котировок Форекса

    Валютный рынок (Форекс) – это место, где каждый пользователь в круглосуточном режиме на протяжении пяти рабочих дней недели имеет возможность получать доход на движении ценовых котировок. Участники финансовых рынков полагают, что Форекс с наступлением выходных — с 23:59:59 пятницы до 00:00:01 понедельника не торгуется т.к. в терминале замирают цены. Но это ошибочное мнение, в субботу и воскресенье Форекс не прекращает работать, активность в период выходных обоснована тем, что на межбанковском уровне продолжают происходить валютообменные операции инициируемые маркетмейкерами.

    Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

    В субботу и воскресенье происходит накопление торговых объемов, которые вступят в силу с первой секунды понедельника. Когда происходит явный перевес в сторону покупок или продаж, цены закрытия в пятницу могут сильно отличаться от первых котировок понедельника. Если не контролировать Форекс в праздничные и выходные дни (банковские выходные), можно потерять часть торгового депозита.

    Зачем следить за Форексом в выходной?

    Причины на основании которых Форекс трейдеры наблюдают за ценами торговых инструментов в субботу/воскресенье:

    • Участники рынка получают информацию о предпосылках образования ГЭПа, и прогнозируют направление ценового разрыва.
    • Если перевес заявок на торгуемой валютной паре несущественный, трейдеры проводят технический анализ, определяют ближайшие ценовые уровни, и прогнозируют точки входа в сделку на следующую торговую неделю.
    • Если трейдер оставлял открытой позицию с пятницы на понедельник, то онлайн данные о новых котировках позволяют определить дальнейшие действия на первых минутах открытия рынка: фиксировать прибыль частично или полностью, выставить или скорректировать СтопЛосс, использовать стратегию пирамидинга и т.д. Главное надежный Форекс брокер и мгновенное исполнение новых заявок трейдера.

    Регулярный мониторинг цен на валютные пары позволяет использовать полученную информацию в качестве дополнений с целью усовершенствования торговой стратегии. Необходимо правильно оценить ситуацию и своевременно предпринять необходимые действия.

    Где смотреть онлайн котировки Форекс в выходные?

    Существуем масса сервисов, позволяющих просматривать котировки в официально нерабочие дни. Мы собрали для вас пять наиболее простых и удобных источников этой информации.

    Ресурс
    Отличительные преимущества Ссылка
    OANDA OANDA – маркетмейкер c доступом к всемирной базе данных.
    На данной странице значение котировок обновляется каждые 5 секунд. Для удобства использования, вся таблица поделена на категории: основные пары; пары с евро; иные пары; металлы.
    перейти
    QUESTRADE QUESTRADE – канадский брокер, сотрудничающий с институтом Morningstar,Inc. За счет этого максимальная задержка по котировкам составляет не более 15 минут.
    Представленная таблица обладает удобным фильтром, позволяющим одновременно работать с 8 инструментами.
    перейти
    KALITA-FINANCE На сайте финансовой группы KALITA собрана одна из самых подробных и понятных таблиц. Ее ненужно настраивать, переводить и обновлять. На странице отсутствует реклама и ссылки. Это позволяет трейдеру не отвлекаться и быстро проводить теханализ. перейти
    XE Котировки от компании ХЕ обладают сверхнадежностью, поскольку собираются из 100 различных источников. Данные на странице обновляются автоматически каждые 10 секунд. На свое усмотрение пользователь может воспользоваться общей или специальной таблицей. Первая позволяет просматривать сведения только относительно популярных активов, а с помощью второй можно проверить данные любой пары. перейти
    TRADINGCHARTS Эта платформа обладает удобной системой фильтров, позволяющей разделить все активы по категориям. Обновления происходят автоматически, однако для ускорения процесса трейдер может выполнить перезагрузку данных самостоятельно с помощью специальной кнопки. перейти

    Когда просматривать котировки?

    Как правило, поступление заявок на выходных происходит не равномерно. Поэтому, чтобы владеть максимально объективной информацией, просматривать котировки стоит в воскресенье вечером (за 4-6 часов до открытия рынка).

    Выводы
    • Валютный рынок работает без выходных.
    • Если в субботу и воскресенье основная масса заявок имеет односторонний характер (только покупка или продажа), то с открытием рынка в понедельник существует высокий риск ГЭПа или сильного импульса.
    • Чтобы получить объективные данные, проверять котировки следует за 4-6 часов до начала открытия первой форекс сессии.

    Друзья, теперь вы знаете, как следить за форекс котировками на выходных в режиме онлайн. Возможно, кто-то из ваших коллег продолжает работать вслепую и теряет на этом свой торговый счет. Поделитесь с ним этой статьей, и вы удивитесь, насколько приятно помогать другим.

    Откуда брокеры берут котировки валют. Что такое межбанк?

    О том, что такое котировки брокеров, ходит много слухов, легенд и толкований. К сожалению во всем этом правды столько же, сколько и в том, что торговля бинарными опционами не более, чем казино.

    В прошлой статье я писал о том, что такое котировки и как их понимать в отношении валютный пар.

    Но как на вашу торговлю могут влиять межбанковские котировки, которыми пользуются все, без исключения брокеры?

    Значит ли это, что все брокеры — это «кухни», которые имеют только одну цель — отобрать у вас ваши деньги?

    В этом сегодня и попробуем разобраться.

    Откуда берутся котировки брокеров

    Не совсем образованные люди считают, что есть только одна авторитетная биржа в мире — чикагская. Другие, не менее «образованные», утверждают, что самая авторитетная — нью-йоркская биржа, а третьи уверены, что кроме лондонской вообще бирж не существует. Видимо это убеждение у них возникло после просмотра некоторых фильмов о бирже и финансовых рынках.

    На самом же деле время идет, все меняется. Также меняются и финансовые учреждения, методы получения информации и возможности проведения финансовых операций. С развитием информационных технологий и Интернета в финансовую жизнь стремительно вошел межбанковский рынок.

    Это мы, дети СССР, узнали о нем сравнительно недавно. На Западе же он работает еще с 70-х годов.

    Что такое межбанковский рынок

    Это рынок Forex, который не имеет ограничений ни по времени, ни по пространству. Рынок, который доступен 24 часа в сутки и 7 дней в неделю!

    межбанковский рынок — это мировая финансовая сеть в которой финансовые организации и банки ведут торговлю валютами, акциями и другими активами, друг с другом.

    Такая торговля может осуществляться напрямую, между банками, но когда речь идет о суммах в несколько сотен миллионов долларов и тысячах участников, такой процесс нуждается в автоматизации.

    Так и стали появляться брокерские компании в том виде, что мы знаем сейчас. Крупнейшие из онлайн брокеров на рынке Forex — Thomson Reuters и Electronic Broking Services (EBS). В сети только этих двух компаний более тысячи крупнейших банков мира!

    Таким образом, работая с банками, эти организации имеют круглосуточный доступ к котировкам мировых банков, что позволяет им работать с более мелкими брокерскими компания или даже с инвесторами напрямую.

    Вот отсюда и берутся межбанковские котировки.

    Межбанковские котировки

    Если вы внимательно прочитали прошлую статью, то заметили, что в ней я сделал упор на то, что цены всегда диктует продавец. Поэтому продавец межбанковских котировок вряд ли будет их продавать по реальной стоимости. Ведь ему то тоже хочется заработать.

    Вот поэтому придя в свой банк вы не сможете купить доллар по курсу Центробанка.

    Но, если в реальной жизни все к этому привыкли, то новички, приходя на рынок Форекс и, по сути не понимая его, возмущаются и считают, что их обманывают. Особенно остро такое бывает, когда они начинают сверять котировки у разных брокеров. Их просто ужасает, если они видят разницу в котировках на несколько сотых пункта!

    А, если где-то нашли отличие аж на целый пункт, то тут вообще наступает паника и какой-то из сравниваемых брокеров автоматически зачисляется в «кухню»!

    Но в жизни такой трейдер-новичок не возмущается, что цены в разных магазинах на один и тот же товар может различаться на несколько десятков, а то и сотен рублей. Если интересно, то на этом сайте можете посмотреть, как отличаются котировки разных брокеров.

    Это и есть межбанковские котировки с которыми работают брокеры.

    Как межбанковские котировки могут влиять на вашу торговлю

    Если кратко, то в торговле бинарными опционами ни то, откуда берут котировки брокеры, ни эти самые межбанковские или чикагские котировки совершенно никак не влияют на ваш трейдинг!

    Понятно, что чем больше посредников, тем больше цена. Так было и будет всегда. Ваш брокер бинарных опционов тоже перепродает котировки, которые покупает у того же Thomson Reuters или Leverate.

    Например, на сайте брокера Finmax, в разделе Вопросы и ответы, есть такая информация:

    Но, если вы понимаете, что в торговле опционами главное не количество пунктов, а направление цены, то различие даже в несколько пунктов не окажет на вашу торговлю никакого влияния.

    И то это я утрирую. Чтобы были такие различия, рынок должен быть просто невероятно волатилен. Настолько, чтобы происходило проскальзывание (реквоты) — когда сервер брокера не успевает за ценой.

    Скоро уже три года, как работаю с брокером Финмакс. Тестирую и анализирую стратегии в терминале MT4 от форекс брокера Forex4you, а торгую на платформе Finmax и никогда не замечал различия в котировках брокеров, более чем на несколько сотых пункта.

    Кстати, тот же ForexClub отвечая на вопрос об различии котировок прямо говорит, что на их платформе возможны ( и даже признаются нормой), отклонения от котировок других брокеров на несколько пунктов:

    И в их словах есть резон. В том смысле, что для трейдеров, которые торгуют на их платформе, будут актуальны именно эти котировки, а не котировки другого брокера.

    Думаю мысль понятна? Прибыль и убытки будут исчисляться именно из котировок брокера на платформе которого вы торгуете.

    • Рынок Forex, в целом, а также торговля бинарными опционами не зависят от какой-то определенной биржи — торговля ведется на межбанковском рынке;
    • Межбанковский рынок — коалиция банков и фин.организаций, которые ведут торговлю валютами, ценными бумагами и прочими активами, как напрямую, так и через крупнейших брокеров;
    • Межбанковские котировки — это котировки, которые предоставляют поставщики котировок. Межбанковские котировки всегда отличаются от реальных;
    • Брокеры берут котировки (покупают), у крупнейших брокеров-посредников, поставщиков котировок, таких как, Thomson Reuters, Leverate, Electronic Broking Services (EBS) и других, более мелких посредников;
    • Котировки у разных брокером могут различаться, но незначительно;
    • Различие котировок брокеров никак не влияет на вашу торговлю опционами или Форекс. Прибыль и убытки зависят только от котировок брокера с которым вы работаете.

    Понравилась статья? Расскажи друзьям!

    Больше статей о торговле на финансовых рынках:

    19 комментариев: Откуда брокеры берут котировки валют. Что такое межбанк?

    Брокеры берут котировки с межбанка, это понятно. А существуют ли методы анализа графика бинарных опционов? Если да, то какие? Ведь он тиковый, как я понимаю, и анализу не поддаётся.

    Сергей Медведев Отвечает: Октябрь 29th, 2015 at 16:29

    Для анализа тикового графика подходят многие методы свечного анализа. Но, на мой взгляд лучше уровней еще не придумано. Как, например, в этой стратегии.

    Про межбанк я всегда догадывалась, только не понятно откуда банки берут свои котировки? Или же они лишь работают с брокерами и их уже готовыми котировками, так же как и обычные люди?

    Сергей Медведев Отвечает: Ноябрь 3rd, 2015 at 13:57

    Там все довольно сложно, Руслана. Чтобы объяснить, нужно новую статью писать ��

    Ну, узнать доподлинно «кухня» это или реальный брокер новичку вряд ли под силу. Хотя ключевым факторов в успешном трейдинге действительно является опыт и умение прогнозировать движение цены, а не незначительные отличия в котировках.

    Сергей Медведев Отвечает: Ноябрь 27th, 2015 at 11:15

    Совершенно согласен с вами, Максим!

    Вопросы о валютных котировках брокеров рынка Форекс появляются довольно часто. Что характерно, количество трейдеров, желающих подробнее узнать о том, как и где берутся котировки валют на данной бирже, становится всё больше.

    Ну вообще то рынок доступен 5 дней в неделю! В выходные дни торги не ведутся! И 24 часа в сутки доступна торговля валютными парами, акции ночью не доступны!

    Thomson reuters — это не брокер! Thomson Reuters – лидирующий поставщик аналитической информации, информационных решений и баз данных для бизнеса и профессионалов. Понимание отраслевой специфики и использование инновационных технологий позволяет компании предоставлять информацию, важную для принятия решений в сфере финансов и управления рисками, корпоративного управления, юриспруденции, администрирования налогообложения, бухучета, науки и медиа. Не вводите людей в заблуждение!

    Сергей Медведев Отвечает: Январь 26th, 2020 at 18:30

    Вы теперь здесь решили блеснуть умом, Максим? ��

    Я вам еще раз порекомендую сначала изучать информацию, а потом уже блестать. Валютные пары, как и другие инструменты доступны в определенные часы, в зависимости от специфики и сессии. Например, популярные, такие как EUR/USD, GBP/USD и прочие, торгуются с понедельника по пятницу 24 часа в сутки.

    В выходные торги не ведутся. Но, вами любимый IQ Option с радостью предлагает лохотрон под названием опционы ОТС. Можете воспользоваться предложением, воздать дань, так сказать, любимому брокеру )))

    Thomson reuters, да не брокер, в статье акцент делается на то, что он поставщик котировок, если вы не заметили. Немного неправильный оборот, спасибо, что обратили внимание, исправлю. Только вряд ли я кого-то ввел в заблуждение �� Кстати, они же предоставляют котировки и IQ Option

    Максим Отвечает: Январь 27th, 2020 at 2:53

    @Сергей Медведев, Я всего лишь говорю факты! И Какую же информацию мне нужно изучать? То что торги в выходные не ведутся? Или то что многие валютные пары торгуются 24 часа в сутки 5 дней в неделю? А я разьве не это вам в комментарии написал!? Я не говорил то что IQOption моя любимая брокерская контора. То что в выходные они предоставляют возможность торговать, я знаю. Но некто же ведь не заставляет торговать в выходные, не так ли? Я бы вам порекомендовал тщательней изучать информацию! Ведь вашу статью читают в том числе и новички! Вы написали то, что рынок доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю и что Thomson reuters — это брокер, а это дезинформация. Тем самым вы вводите людей в заблуждение!

    Сергей Медведев Отвечает: Январь 27th, 2020 at 10:42

    Максим, во-первых, то, что Thomson reuters брокер, написал не только я. Многие пишут, например.

    Это происходит потому, что Thomson reuters предоставляет свою платформу прайм брокерам. Тем более различные трактования статуса, никак не изменяют смысл и не влияют на картину в целом.

    Во-вторых, насчет 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вы вероятно не заметили, что я принял во внимание, что некоторые, так называемые брокеры, предлагают по выходным ОТС. Вот и получается, что работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

    Но, что такое ОТС я описал в отдельной статье с которой и предлагал вам ознакомиться.

    Поэтому ваши крики о том, что я распространяю дезинформацию, не более, чем (как говорят америкосы), бла-бла-бла ��

    Так что, Максим, я устал от этого словоблудия и не хочу больше отвечать на ваши придирки. Объясню свою позицию.

    Раз вы уверены в своей правоте насчет IQ или Thomson reuters, то я не вижу смысла вас переубеждать. Кстати, даже в мыслях не было, переубеждать или убеждать вас в чем-то. Это вы, вроде, принялись меня убеждать. Убеждать даже в том, что я про IQ написал за деньги. Это утверждение, по меньшей мере, неразумно.

    Об этом «брокере» правду все пишут бесплатно. А вот хвалебные отзывы, к сожалению, за деньги �� Или вы действительно знаете кого-то, кто заработал с IQ Option на машину? ))) Вот этот чудак , заработал с IQ Option? Не смешите мои копыта, как говорил Осел. Этот чудак даже сам не понимает о чем говорит. И таких сотни! А может быть и тысячи.

    Есть у меня даже подозрение, что и такие ярые защитники IQ, как вы, пишут тут не просто так. Лично я, тоже видел негативные отзывы о брокерах, с которыми работаю, но я никогда не кидался что-то там доказывать. Кому надо, сам разберется, если голова есть. Интернет — очень прозрачная сеть! А, если головы нет, то и трейдером он никогда не станет. Пусть идет в IQ, выигрывает себе автомобиль! ��

    Простая логика — я видел много негативных отзывов, о разных компаниях, но нигде не видел таких горячих защитников, как в комментариях к статье про Iq Option! Знаете почему? Потому что статья в ТОПе, а это сильно мешает IQ Option.

    Это сколько же лохов не придут к ним и не принесут свои деньги! Уже убытки подсчитывают! Или, как вы считаете откуда у них прибыль, если все те, кто пишет отзывы, выигрывают у IQ миллионы и машины? Включайте голову.

    Последний абзац написал не вам, Максим, а тем кто будет читать нашу переписку, чтобы понимали. Вы то и сами все хорошо понимаете, не так ли?

    То же касается и ваших воплей относительно регуляторов. Я попросил вас показать хоть одного человека, которому бы выплатили за косяк непорядочного брокера. Даже не в живую показать, а его отзыв о выплате! Простую ссылку! Если не умеете, научу — в поисковике Google или Яндекс вводите с клавиатуры запрос, типа «црофр выплатил» и все. Если хоть кто-то написал, что ЦРОФР выплатил ему деньги, то вы его найдете! ��

    Вы привели, как доказательство, что какому-то вашему другу выплатили. Я тоже могу сказать, что к моему другу прилетали инопланетяне и подарили ему летающую тарелку. И ваши и мои слова в этом контексте ничего не стоят, согласитесь?

    К сожалению, все ваши «факты» и «много неоспоримых доказательств» на том и основываются.

    В общем то я считаю, что объяснил свою позицию относительно нежелания продолжать с вами глупое препирательтсво и тратить время, которое, поверьте, мне и так есть чем занять. Поэтому не обижайтесь, но все ваши комментарии будут автоматически идти в спам. Если будет сказать, что-то конструктивное, то пишите на почту, обсудим )

    Живой график биржевых цен и котировки онлайн на все активы

    Живой график котировок всех биржевых активов — акции, фьючерсы, товары, криптовалюты, валютные пары, ETF и другие.

    Вы можете просматривать графики стоимости разных акций, криптовалют, фондовых индексов и др. в режиме реального времени, меняя таймфреймы, вид графика, применяя индикаторы и другие настройки.

    Живой график отображает котировки по часовому поясу UTC+0.

    В правом ввернем углу вы можете заметить надписи Данные с задержкой и Закрыто.

    • Данные с задержкой (delayed) — время, когда на бирже перед открытием (pre-market) или после закрытия торгов (after-market) принимаются заявки на контракты, устанавливаются новые цены, заключаются сделки профессиональными участниками.
    • Закрыто (close) — время когда торги закрыты, так как биржа в данный момент не работает по причине не рабочего времени (ночь или выходные дни). К примеру, эту надпись можно увидеть, когда вы смотрите в полдень по Москве акции Toyotaна Токийской бирже.

    Возможности живого графика

    Что же может живой график? Функционал их достаточно широк и, по большей части, предоставляет все, что может потребоваться трейдеру не только фондового, но и товарного или валютного рынка, а именно возможность:

    • осуществлять поиск любых котировок по тикеру или названию компании;
    • видеть текущее состояние торгов, информация об этом отображается в верхнем правом углу (ничего не отображается, если котировки поступают без задержек в реальном времени; «данные с задержкой», в периоды пред- и пост-маркета; «закрыто» в периоды, когда торги на бирже не ведутся);
    • просматривать историю цен выбранной акции в разные периоды на разных таймфреймах (обычно от 1-й минуты до 1-го месяца);
    • менять отображение котировок на графике (в виде свечей, баров, «крестиков ноликов», непрерывной линии и др.);
    • применять различные индикаторы технического анализа (MACD, скользящие средние, полосы Боллинджера, ADX, Stochastic, аллигатор и др.).

    Кроме того, имеется возможность сравнивать различные инструменты, добавлять оповещения, сохранять выбранные настройки графика.

    Как правильно настраивать и работать с живым графиком

    В левом верхнем углу каждого живого графика имеется специальное поле для поиска интересующих активов.

    Для того чтобы найти необходимую акцию, нужно удалить введенный по умолчанию тикер, и указать нужный вам, например, JNJ (Johnson & Johnson).

    Если вы не знаете тикер интересующей ценной бумаги, то можете искать акции по названию, например Ford, Harley-Davidson и так далее. В поиске сразу будет подсвечены все акции на разных биржах, где торгуется данная компания.

    Система активно помогает пользователю, подсказывая возможное название по ходу ввода. Например, напечатав «A», тут же появится список компаний начинающихся на эту буквы (Amazon, Apple, Astoria и др.), таким образом, для поиска нужной акции даже необязательно точно знать ее тикер, программа сама поможет все отыскать.

    Как выбрать необходимый таймфрейм

    Изначально при открытии живого графика, отображение цен на нем происходит на таймфрейме с интервалом в 1 день (1D), что является стандартным периодом для анализа ценных бумаг в среднесрочной перспективе.

    Для того чтобы выбрать более короткий интервал, необходимо взглянуть на кнопки расположенные немого правее поля для ввода названия компании.

    Стандартно, данный тулбар включает 4 быстрых кнопки: 1M, 30M, 1H, 1D, для моментального перехода между часто используемыми таймфреймами, а также есть выпадающий список, позволяющий выбрать любой другой интервал, хоть 14 минут, 16 дней и так далее. При свечном графике, каждая свеча будет иметь заданный отрезок времени.

    Как добавлять индикаторы и производить ручной тех. анализ

    Онлайн живые графики предоставляют широкий выбор в плане добавления индикаторов технического анализа, практически не уступая полноценным терминалам вроде МТ4 или TRANSAQ. Для выбора индикаторов существует специальная кнопка «Индикаторы» (Indicators), расположенная сразу после тулбара для выбора таймфрейма.

    Выбор индикаторов широк и представляет даже редкие инструменты как Канал Дончана, Кривая Коппока, Арун… а также индикаторы для фундаментального анализа. Подобный инструментарий позволяет легко, без необходимости регистрации или установки специального софта, в любом месте (например, в интернет-кафе) определить тренд, рассчитать возможные уровни коррекции и т.д., а затем подготовить скриншоты и переслать их заказчикам или запостить в соцсети.

    Как поменять отображение на графике

    По умолчанию, при открытии живого графика, котировки на нем отображаются в виде области и японских свеч. В некоторых случаях нужно переключить вид отображения ценовой линии, чтобы лучше понять характер рынка и счесть детальную информацию.

    Вы можете сменить отображение ценовой линии на другие виды, например как бары, пустые свечи, простую линию, Ренко, Хейкин Аши, Каги и другие типы.

    Для того чтобы сделать это, нужно обратиться еще правее в сторону от кнопки по выбору индикаторов, там расположен инструментарий для смены отображения линии котировок в виде 3-х кнопок: японские свечи, область и бары, позволяющих поменять вид в одно нажатие, либо выпадающего списка, который содержит полный перечень, включая «крестики-нолики», линейный прорыв и др.

    Живой график котировок популярных активов

    Ниже вы можете посмотреть графики известных акций на торговой платформе Libertex:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Что такое проскальзывание (slippage) и реквоты (re-quote) на Форекс?

    Подведя итоги, стоит сказать, что основным моментом при защите от проскальзывания и реквот на Форекс является выбор брокера.

    Усердный новичок, пришедший на Форекс, освоивший основы технического анализа, отработавший свою стратегию и тактику на демо-счете и добившийся стабильного прироста виртуального депозита, в предвкушении уже реального заработка открывает торговый счет у понравившегося форекс брокера и начинает торговать, даже не подозревая, что на Форекс существует множество «подводных камней», одни из которых – реквоты и проскальзывания.

    Реквоты и проскальзывания в практике трейдинга на Форекс

    Понятия реквоты и проскальзывания на Форекс неразрывно связаны друг с другом. Традиционно, используем простой пример. Трейдер открывает длинную позицию по валютной паре EUR/USD в точке 1 на уровне 1,29442. Цена идет в нужном направлении, трейдер решает зафиксировать прибыль в точке 2 на уровне 1,29874.

    Рис. 1. Пример возникновения проскальзывания.

    Однако, за время обработки ордера брокером, цена опустилась ниже точки 2, и, вместо того, чтобы насладиться приростом денег на депозите, трейдер наблюдает приблизительно такую картину.

    Рис. 2. Пример реквоты.

    Трейдер снова пытается зафиксировать прибыль и это ему удается только в точке 3 на уровне 1,29755, что почти на 12 пунктов меньше предполагаемой. Стоит ли напоминать, что в паре евро/доллар при торговле стандартным лотом 12 пунктов это 120 долларов? Возможен и другой вариант, когда стоп-лосс приносит убыток порою на несколько десятков пунктов больше, чем планировалось.

    Что произошло на самом деле?

    На самом деле, трейдер познакомился с проскальзыванием и реквотами. Под проскальзыванием (slippage) на Форекс понимают разницу между ценой, по которой трейдер заявлял исполнение ордера, и фактическую цену, по которой брокер этот ордер исполнил. То есть проскальзывание возникает в том случае, когда за время обработки ордера от трейдера до исполняющего его провайдера ликвидности (а это доли секунды) цена меняет свое значение и исполнение по заявленой цене становится невозможно. Проскальзывание может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, куда устремилась цена.

    Причиной возникновения проскальзывания может быть несколько:

    • Высокая волатильность валютного рынка, особенно во время публикации важных экономических релизов, таких как решение по процентной ставке или NonFarm Payrolls;
    • Медленное исполнение ордеров, возникающее из-за сбоев в связи при передаче ордера на стороне трейдера или брокера;
    • И, как это не печально – мошенничество самого брокера. Стоит отметить, что этим грешат так называемые маркет мейкеры или «кухни», которые умышленно задерживают исполнение ордеров, поскольку убыток трейдера – их заработок.

    С реквотами все намного проще. Реквота (от англ. «re-quote») – это перезапрос брокера об исполнении ордера по новой цене. Происходит такая задержка в связи с теми же причинами, что описаны нами выше. Если цена движется быстро, а исполнение заявлено брокером только по цене (Instant Execution), указанной в ордере, то реквоты могут быть значительной проблемой при торговле, например, на хорошей новости.

    Рис. 3. Пример повторного запроса цены.

    Исполнение ордеров по Instant Execution и Market Execution и проскальзывания

    Для более глубокого понимания процесса стоит понимать разные способы исполнения приказов. Существуют системы Instant Execution и Market Execution. В чем их отличие?

    В системе исполнения ордеров Instant Execution брокер исполнит ордер точно по запрашиваемой цене или же выдаст реквоту в случае ее изменения, как в примере выше.

    Допустим, трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Обработка ордера не является мгновенной и может занимать до 20 секунд. За это время возможны следующие варианты:

    • Цена не изменилась – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
    • Цена ушла вниз – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
    • Цена ушла вверх – вместо исполнения ордера трейдер получит сообщение о реквоте.

    Преимущество системы Instant Execution состоит в выполнении входа с заранее установленными трейдером требованиями.

    В системе исполнения ордеров Market Execution брокер исполнит ордер не по запрашиваемой, а по текущей цене на рынке.

    Та же ситуация: трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Возможны следующие варианты:

    • Цена осталась на месте – брокер исполнит ордер по запрашиваемой цене.
    • Цена ушла вверх или вниз – брокер откроет сделку по текущей цене.

    Преимуществом системы Market Execution является быстрое исполнение приказов. Недостатком является исполнение ордера по текущей цене. В случае повышенной волатильности, цена может изменяться скачкообразно и существует большой риск получить ордер, открытый по цене, имеющей большое расхождение с запрашиваемой.

    Способы борьбы с проскальзыванием на Форекс

    На самом деле, проскальзывание на Форекс – мало того, что неприятная, так часто еще и убыточная вещь. Для борьбы с проскальзыванием существует несколько способов. Они не дают стопроцентной гарантии устранения проскальзывания, однако позволят минимизировать риск получения убытка в случае его возникновения.

    Способ №1: Корректировка ордеров в терминале MetaTrader 4

    При открытии нового ордера в торговом терминале MetaTrader 4 трейдер может выставить максимальное отклонение от запрашиваемой цены, в случае превышения которого ордер исполнен не будет, а трейдер получит сообщение о реквоте.

    Рис. 4. Использование максимального отклонения от запрашиваемой цены.

    Способ №2: Использование отложенных ордеров

    Использование отложенных ордеров групп Limit и Stop, а также StopLoss и TakeProfit позволит в большинстве случаев избежать проскальзывания, хотя при очень резких скачках цен они не дадут должного эффекта.

    Способ №3: Выбор правильного брокера

    При выборе форекс брокера стоит внимательно прочитать технические условия исполнения ордеров, которые, кстати говоря, новички частенько игнорируют, больше обращая внимания на всякого рода бонусы. Большинство же проверенных временем форекс-брокеров используют скорость исполнения ордеров в качестве конкурентного преимущества.

    Подведя итоги, стоит сказать, что основным моментом при защите от проскальзывания и реквот на Форекс является выбор брокера. К сожалению, несмотря на то, что большинство брокеров заявляют об одинаковых условиях торговли на демо и реальных счетах, при торговле на демо-счете ордера будут исполняться молниеносно, и проскальзывание вы вряд ли увидите. Поэтому новичку не стоит лениться или открывать депозит у брокера, польстившись на какие-то, часто сомнительные, преференции. Выбирайте качественного брокера, осваивайте торговлю отложенными ордерами, совершенствуйте свои навыки – и вы максимально оградите свой депозит от неожиданных потерь.

    Вас также наверняка заинтересует

    Схема работы брокера по агентской модели на форекс (Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий