Индекс доллара для трейдера

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Стратегия индекс доллара.

Не секрет, что каждая валютная пара, которую мы используем в процессе нашей торговли на форекс, состоит из двух абсолютно независимых денежных единиц определённых стран.

Таким образом, открывая позицию в определённом направлении, мы сравниваем одну валюту с другой, утверждая, что первая или вторая вырастет или упадет, поскольку вторая в этот момент под какими-то факторами ослабла или усилилась.

Однако на практике анализ валюты ограничивается лишь тем инструментом, который используется трейдером в данный момент.

Таким образом, открывая позицию, трейдер не видит всю картину целиком, а делая ставку на слабость определённой валюты, может банально столкнутся с кратковременной реакцией на позитивную статистику по противоположному инструменту.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Именно поэтому для того чтобы оценить реальную силу валюты были созданы специальные индексы, которые бы считывали информацию для одной валюты с множества различных валютных пар.

Индексы являются своего рода барометрами, показывающими нам картину по экономике и национальной валюте в целом.

Именно поэтому инвесторы всегда ориентируются на их показатели, а профессиональные трейдеры даже используют их в торговой практике. Одним из самых популярных инструментов, который применяют трейдеры в процессе анализа экономики США – индекс доллара.

На практике же трейдеры применяют расхождение индекса с ценой, а именно если индекс доллара растет, то валюта, которая за его покупается, в этот момент должна падать.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Для того чтобы проверить эффективность использования индекса доллара и выявить закономерности в движении валютных пар на его основе мы решили провести собственное тестирование инструмента на реальном счете.

Построение стратегии на основе индикатора индекс доллара.

Стратегия на индексе доллара использует два индикатора, а именно индикатор индекс доллара, а также индикатор Index-v7, благодаря которому вы можете выстроить индекс валюты, которая будет состоять в паре с долларом.

Нанесите два эти индикатора в одну ячейку при этом не забудьте присвоить разный цвет линиям. Для примера если вы использует валютную пару Евро/Доллар, то к индексу доллара добавьте индекс Евро.

Для того чтобы максимально упростить вам жизнь мы подготовили специальный шаблон, который находится в одном архиве с индикаторами.

Установить стратегию очень просто, а именно откройте каталог данных через меню файл вашей платформе, после чего отыщите папку с названием Template сбросьте в нее шаблон, а также найдите папку с названием Indicators и сбросьте в нее индикаторы.

После перезапуска платформы откройте дополнительное меню на графике валютной пары Евро/Доллар и запустите шаблон с название «Индекс доллара». В конечном итоге вы получите такой график:

Сигналы стратегии на индексе доллара.

Принцип применения стратегии заключается в том, чтобы сравнить два индекса которые составляют валютную пару друг с другом. В случае если доллар оказывается сильнее — синяя линия начинает расти, если слабее – падать.

В момент, когда линии индексов максимально близки к друг другу – на рынке форекс флет либо силы валют практически одинаковы. В момент, когда происходит пересечение индексов появляется сигнал на вход в рынок.

Сигнал на покупку:

1) Синяя линия пересекает красную сверху вниз, что знаменует слабость доллара и силу первой валюты валютной пары.

После того как вы вошли в рынок необходимо установить стоп приказ на уровне локального минимума либо по минимуму сигнальной свечи. Выходить с рынка следует по профиту, который должен быть равен стоп приказу в пунктах. Пример:

Сигнал на продажу:

1) Синяя линия пересекает красную снизу вверх, что знаменует силу доллара и слабость первой валюты валютной пары.

Как и в случае с покупками необходимо ограничивать свои риски путем установки стоп лосс у локального максимума либо максимума сигнальной свечи. Выход с рынка происходит по профиту, который должен быть равен в пунктах стоп приказу. Пример:

Результат стратегии с использованием индекса доллара и одноименного индикатора, читайте по ссылке — http://forexluck.ru/test-st/91-test-st/2817-test-st-usdx

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Курс доллара (индекс USDX): график онлайн от Masterforex-V

Индекс доллара США (USDX, DXY, DX) показывает меру стоимости доллара США по отношению к корзине из иностранных валют, которую часто называют корзиной валют торговых партнеров США.

Онлайн график курса индекса доллара на сегодня с историей с 1968 года

Как рассчитывается индекс доллара?

Индекс доллара — это средневзвешенное геометрическое значение доллара относительно следующих выбранных валют:

Валюта Вес
Евро (EUR) 57,6%
Японская иена (JPY) 13,6%
Фунт стерлингов (GBP) 11,9%
Канадский доллар (CAD) 9,1%
Шведская крона (SEK) 4,2%
Швейцарский франк (CHF) 3,6%

И Швеция и Швейцария уже давно находятся даже не в первой десятке торговых партнеров США, однако их валюты продолжают учитываться в индексе.

Формула расчета индекса доллара DX выглядит следующим образом:

USDX = 50.14348112 x EURUSD -0,576 x USDJPY 0,136 x GBPUSD -0,119 x USDCAD 0,091 x USDSEK 0,042 x USDCHF 0,036

На момент введения индекса доллара в 1973 году он равнялся 100 единицам, т.е. значение на май 2020 года 98,07 показывает, что доллар стоит дешевле, чем 46 лет назад.

Индекс US Dollar Index (является зарегистрированным товарным знаком) поддерживается и публикуется ICE ( Intercontinental Exchange, Inc., Межконтинентальной биржей, которая владеет биржами на финансовых и товарных рынках и управляет 12 регулируемыми биржами и площадками по всему миру).

Популярные ETF индекса доллара

В ТОП 3 долларовых ETF входят 2 фонда компании Invesco Ltd. и один фонд компании WisdomTree Investments:

  1. Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund, — объем инвестиций $380,48 млн, старт фонда 2007 год, прибыль с начала года 3,81%;
  2. WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund — объем инвестиций $49,88 млн, старт фонда 2013 год, прибыль с начала года 2,49%;
  3. Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund — объем инвестиций $32,81 млн, старт фонда 2007 год, прибыль с начала года -2,38%.

Какие индикаторы лучше подходят для прогнозирования курса доллара?

В околобиржевых кругах сформировалось мнение, что курс доллара зависит от новостей по экономике США и заявлений официальных лиц. Данное мнение было сформировано аналитиками и журналистами, которые не являются реальными трейдерами. Однако на практике получается так, что выход важных новостей является всего лишь поводом, чтобы «погонять валюту вверх-вниз», сбивая стопы мелких игроков. Когда происходят такие движения, волны импульса и коррекции формируются намного быстрее, чем при обычном ходе валюты.

В действительности курс доллара DXY идет от одного уровня скопления ордеров маркетмейкеров до следующего уровня скопления, как видно на графике из закрытого форума Академии Masterforex-V. МФ подразделяет данные уровни ордеров на сильные и второстепенные (даются на закрытой части форума Академии Masterforex-V).

Также рекомендуется БЕСПЛАТНО установить авторские индикаторы, разработанные в Академии Masterforex-V: это AO_ZOTIK’а (более информативный, чем классический АО Билла Вильямса) и WPR_VSMARK (вместо классического RSI).

Не правда ли, стало проще понимать логику движений курса доллара? Заметьте, на графике присутствуют только 3 из более чем 30-ти авторских инструментов, разработанных в Академии и которые используются при профессиональном обучении Форексу и Бирже в Академии MasterForex-V.

На курс доллара влияет только объемы на покупку (Buy) или продажу (Sell) фьючерса доллара DX, который торгуется на Межконтинентальной бирже ICE. Подробно об объемах можно прочитать в статье Основы теории объемов.

Обратите внимание, как тренды (импульcы) по индексу доллара поддерживаются растущими объемами торгов, в то время как коррекций объемы торгов снижаются:

Тренды по индексу доллара

  • ДОЛГОсрочные тренды (на таймфреймахW1 и MN) по индексу доллара длятся годами и начинаются и заканчиваются фигурами разворота тренда («шип» ,Тройная и двойная вершина или дно, «голова и плечи» и так далее) одного и того же волнового уровня.
  • СРЕДНЕсрочные тренды формируются и длятся неделями и тут хорошо видны движения от одного к другому уровню ордеров маркетмейкеров, ежедневно публикующихся на закрытом форуме Академии. Действительный или ложный прорыв, или отскок от этих уровней подсказывает трейдерам прогноз на очередную неделю.

Данные тренды обычно подтверждаются, формированием через флет фигурами продолжения тренда: треугольник, прямоугольник, флаг, и так далее).

Трейдинг и заработок по курсу индекса доллара

К сожалению, заработать торгуя только долларом не получится и доказательством тому является прибыль долларовых ETF-фондов, упомянутых выше, которая с начала года составляет от -2,38% до 3,81%, т.е. сравнима с банковским депозитом.

Почему так происходит? Да просто большую часть времени валюты находятся во флете, а только лишь малая часть движения (тренд) приносит большую часть профита и трейдеру и инвестору.

Вот поэтому профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V предпочитают выбирать торговые инструменты на форексе, фьючерсных, фондовых товарных, криптовалютных рынках, где есть тренд, который в одном месяце может быть по индексу доллара, в другом — по индексам фондового рынка или по акциям, а в следующем — по фьючерсам нефти, газа или золота.

Именно выбор инструментов на РАЗЛИЧНЫХ рынках и дает прибыль в 300%-700% за несколько лет, что видно по статистике Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com, которая не сравнима ни с ETF или ЕТР фондами, ни с акциями, облигациями или ПИФами.

Рекомендуемые брокеры по торговле и инвестициям в индекс доллара

Рейтинг рекомендованных брокеров Академии Masterforex-V существует более 10 лет и брокерские компании, которые указаны в ТОП 5 списка, меняются очень редко — это почти устоявшийся список. Это произошло из-за того, что эти брокеры предоставляют трейдерам все нужные инструменты и для торговли, и для инвестиций.

Если посмотреть статистику рибейт-сервиса бесплатного автокопирования pro-rebate.com, то можно отметить брокера, у которого открыли реальные счета достаточное количество трейдеров — это компания FortFS.

Так, брокер FortFS предлагает для торговли:

  • более 140 валютных пар, включая популярные среди трейдеров — индекс доллара, EUR/USD, NZD USD, GBP/USD, AUD USD;
  • фондовые индексы: Японии NIKKEI 225, США S&P 500, Dow 30 или NASDAQ-100, Европы DAX 30 и другими;
  • 13 пар криптовалют;
  • акции голубых фишек США;
  • товарные фьючерсы на золото, серебро, палладий, газ и нефть;
  • популярные ETF SPDR S&P 500, SPDR Dow Jones Industrial Average и другие.

Трейдерам понравятся наличие

  • популярных торговых платформMeta Trader 4 и CQG Trader с наличием полного набора индикаторов, осцилляторов для технического анализа;
  • минимального спреда от 0.1 пп, минимального лота от 0,01 и скорости исполнения заявок от 0,2 сек;
  • кредитного плеча до 1:1000;
  • разрешение торговать любыми стратегиями, как то скальпинг, дейтрейдинг или свинг-трейдинг и т.д.

Что такое индекс доллара и как он применяется на Форекс?

Крупнейший товар

Американский доллар является наиболее активно торгуемой валютой на рынках Форекс. Соответствено, от его котировок зависит если не все, то как минимум торговое “настроение” той части рынка, которая находится под плотным долларовым влиянием.

Примечательно то, как много заблуждений трейдеры совершают относительно данной валюты. Многие считают, что USD часто переоценивается. Другие же, что он является более зависимым от остальных трендовых валют, например от евро, нежели они от него. Тем не менее, именно вокруг бакса формируется настоящая группа торговли, именуемая Majors.

Это валютные пары, одна из составляющих которых как раз американская. Таким образом, именно Мейджор – пары становятся самыми ликвидными, рентабельными и прогнозируемыми котировками на торговых площадках.

Индексация

Продвинутый трейдер уже знает, что курс определенной валюты к доллару говорит о ее рыночном состоянии. Но каким образом высчитывается состояние самого доллара? Для этого применяется индекс доллара. Если фондовый индекс, скажем, Доу Джонса, торгуемый в МТ4 терминалах, показывает состояние фондового рынка США. То долларовый собрат выявляет состояние именно национальной денежной единицы.

По сути своей индекс – это индикатор состояния бакса по отношению ко всем остальным валютам. Вычисляется он на основе валютной корзины, то есть широкого списка разнообразнейших финансовых наименований. Здесь наличие как и евро, новозеландского, канадского и австралийского доллара, так и сингапурской валюты и многих других.

Индекс доллара – это наиболее широко известный и применяемый на практике индекс валют. Имеет роспись как USDX или DXY. Это важное измерение ценности доллара получило свой старт в 1973 году с первоначального значения 100,000.00. Фьючерсный контракт USDX в настоящее время торгуется на самом большом рынке акций в мире – Intercontinental Exchange (ICE).

Состав корзины

Более узкая валютная корзина, по которой происходит расчет индекса, по мнению многих трейдеров, действительности не соответствует. Причиной тому смещение вектора торговых связей США в пользу таких государств как Япония, Южная Корея, Бразилия и Мексика.

Старая же корреляция была выведена по связям с такими государствами, как Швейцария, Швеция и Германия. И если торговые объемы с той же Германией особо не сократились, то начиная с 1990-ых годов они считаются как Евросоюз.

Торгово-взвешенный индекс

Другим, не менее заметным средним параметром доллара является торгово-взвешенный индекс бакса или TWDI, который рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком с 1998 года. Данный параметр представляет намного более широкую оценку ценности доллара США, сюда входит 26 валют, и это позволяет федеральной резервной системе оценить, насколько конкурентоспособны американские товары относительно товаров других стран.

Мнение большой группы экономических специалистов сводится к тому, что показатель доллара TWDI является основным показателем стоимости национальной единицы, и это в конечном итоге имеет наибольшее влияние на экономику США.

Ключевую роль здесь играет то, что торгово-взвешенный индекс доллара TWDI используется ФРС для того, чтобы приспособить денежно-кредитную политику США в зависимости от силы или слабости американской валюты, и поэтому он имеет огромный потенциал влияния на ключевые процентные ставки в США, более чем индекс доллара USDX.

Применение в трейдинге

Итак, если данный аспект в своей динамике отражает все изменения, начиная с 1970-ых годов, то для трейдера он лишь показывает динамику начиная с момента отслеживания. То есть, сравнив показатели на сегодня и на завтра, вы получите данные по движению в течении суток.

Трейдер способен заключать фьючерс на исследуемый показатель. Либо использовать CFD – контракты. CFD являются производными финансовыми инструментами, стоимость которых определяется стоимостью базового актива фьючерсного контракта, лежащего в основе USDX, торгуемого на интерконтинентальной бирже. У каждого из возможных брокеров имеются свои собственные условия для CFD на средний показатель бакса, поэтому убедитесь, что эти условия подойдут вам.

Следующий момент, требуемый упомянания – это понимание того, как движение усредненного показателя связано с движением компонентов, входящих в него. Например, берем валютную пару USD/JPY. Перед слэшем находится USD, после слеша – JPY.

Относительно набора USDX, валютная пара, которая в нашем случае находится после слеша (это JPY), будет положительно коррелироваться с индексом USDX. То есть, если набор USDX будет расти, то и JPY будет расти в стоимости в то же самое время, и наоборот – если падает индекс, то падает и JPY. В следующем материале мы детально разберем графики, по которым можно отслеживать все показатели по данной теме.

Что такое индекс доллара (USDX, DXY) и как это использовать в торговле на Форекс

Если вы предпочитаете в торговле доллар США, то наверняка не раз могли наблюдать ситуацию, когда непонятно, что является катализатором движения курса доллара – переоценка валюты или реальное увеличение или уменьшение стоимости доллара.

Чтобы было проще понять реальную причину движения доллара, Федеральный резервный банк использует два индекса, которые отображают ценность доллара США по отношению к корзине других валют. В обоих случаях эти корзины состоят из большинства валют главных торговых партнеров США.

Индекс доллара торгуется под сокращенным названием USDX или DXY. Также в статье я расскажу о торгово-взвешенном индексе доллара, потому что центральный банк использует его, чтобы оценить ценность доллара США по отношению к валютам ведущих стран, являющихся торговыми партнерами США.

Главные торговые партнеры США

Оба этих индекса доллара являются торгово-взвешенными и именно с их помощью можно оценить, кто является одним из основных торговых партнеров США в настоящее время. Связь здесь в том, что валюты этих стран-партнеров входят в индекс доллара и являются его составной частью.

Про индекс доллара USDX у нас уже была статья, где затронули тему расчета индекса.

Также советую почитать

В таблице ниже вы можете посмотреть топ-26 торговых партнеров США по объему взаимной торговли согласно данным U.S. Census Bureau.

Также хочу обратить ваше внимание, что некоторые из указанных стран, такие, как, например, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Франция являются членами Европейского союза, поэтому этот торговый блок занимает первое место в списке. Наверное, как нельзя кстати, будет напомнить, что Великобритания в результате референдума приняла решение выйти из состава Европейского союза. На этой волне некоторые брокеры собирались хорошо поживиться на доверчивых трейдерах, поэтому рекомендую почитать статью Brexit или Bremain? Обманывает ли ваш брокер?

Общий объем торговли между США и остальными странами, выраженный в сумме в долларах США, вы можете видеть в первой строчке таблицы

Таблица основных торговых партнеров США

Теперь пройдемся по колонкам в таблице выше. Здесь показано: рейтинг страны, страна или блок, общий объем торговли, чистый объем торговли, объем экспорта и импорта. Данные по экспорту и импорту приводятся согласно статистики США.

Остальные страны, которые расположены в таблице ниже Чили (26 место), сгруппированы в блок под названием «Remaining Counries»

Что такое индекс доллара?

Индекс доллара – это наиболее широко известный и применяемый на практике индекс валют. Обозначается как USDX или DXY. Это важное измерение ценности доллара получило свой старт в 1973 году с первоначального значения 100,000.00.

Индекс доллара стал очень важным измерением для доллара США после Бреттон Вудской системы фиксированных валютных курсов (см. история доллара США). Индекс доллара изменился только один раз, после того, как Евро заменил некоторые другие валюты из стран Евросоюза в начале 1999 года.

Фьючерсный контракт USDX в настоящее время торгуется на самом большом рынке акций в мире – Intercontinental Exchange (ICE). И это стало одним из главных критериев оценки доллара США, например, в финансовых СМИ.

Состав валют в индексе доллара USDX

Значение индекса доллара рассчитывается как среднее геометрическое значение курса доллара по отношению к корзине, состоящей из иностранных валют. В эту корзину входят валюты основных торговых партнеров США, для каждой из которых используются различные повышающие или понижающие коэффициенты.

В таблице ниже перечислены шесть валют, которые на сегодняшний день составляют индекс доллара, а также процент веса каждой валюты в корзине.

Кстати, многие трейдеры и экономисты считают, что в настоящее время эта корзина не соответствует реальному положению дел, потому что США больше всего торгует с такими странами как Южная Корея, Китай, Мексика и Бразилия, которые не входят в корзину. А со Швейцарией и Швецией торговля ведется значительно меньше.

Как рассчитать индекс доллара USDX

Как было сказано выше, индекс доллара представляет собой взвешенное среднее геометрическое. Средневзвешенное значение группы чисел Х с соответствующей группой весов W рассчитывается следующим образом:

Это математически вычисляется при помощи следующего уравнения:

На практике трейдеры сами могут вычислить индекс доллара, с использованием программ типа Excel. Общее уравнение в Excel будет выглядеть следующим образом:

USDX = 50.14348112 * EUR/USD exchange rate ^ (-0.576) * USD/JPY

exchange rate ^ (0.136) * GBP/USD exchange rate ^ (-0.119) X USD/CAD

exchange rate ^ (0.091) × USD/SEK exchange rate ^ (0.042) * USD/CHF

exchange rate ^ (0.036).

В Excel эти расчеты могут быть выполнены для каждого компонента в отдельности. Рассчитать взвешенную ставку отдельно для каждой валютной пары, а затем умножить ведущий фактор 50.14348112 на средневзвешенную ставку.

Это может выглядеть вот так

Как видно на таблице выше, путем теоретических расчетов мы получили, что индекс USDX будет равен 96.63935446. Это близко к показателю USDX 96,65, установленном на Intercontinental Exchange или ICE.

Торгово-взвешенный индекс доллара

Еще одним важным индексом доллара является торгово-взвешенный индекс доллара или TWDI, который рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком с 1998 года. Этот индекс представляет намного более широкую оценку ценности доллара США, сюда входит 26 валют, и это позволяет федеральной резервной системе оценить, насколько конкурентоспособны американские товары относительно товаров других стран.

Многие экономисты склоняются к мнению, что индекс доллара TWDI является основным показателем стоимости доллара, и это в конечном итоге имеет наибольшее влияние на экономику США. Ключевую роль здесь играет то, что торгово-взвешенный индекс доллара TWDI используется ФРС для того, чтобы приспособить денежно-кредитную политику США в зависимости от силы или слабости американской валюты, и поэтому он имеет огромный потенциал влияния на ключевые процентные ставки в США, более чем индекс доллара USDX (см. также как влияет процентная ставка на курсы валют).

Доля валют в корзине торгово-взвешенного индекса TWDI по состоянию на 2020 год выглядит следующим образом:

В таблице некоторые страны отмечены звездочкой. Это значит, что валюты этих стран входят в корзину индекса доллара.

Если говорить о различии между индексами TWDI и USDX, то одно из основных – разное число валют, которые входят в корзину. Поэтому индекс доллара TWDI является более глобальным показателем стоимости доллара в сравнении с валютами других стран.

Здесь нужно выбрать Daily: View или Monthly: View. Также данные по индексу TWDI можно посмотреть на графике Tradingview по тикеру DTWEXM.

Как использовать индекс доллара в торговле

Индекс доллара USDX может дать представление трейдеру о том, насколько вырос или упал доллар по отношению к начальной точке в 1973 году.

Например, если индекс в настоящее время имеет ценность 96.65, то это означает, что доллар упал на 3.35% по отношению к корзине из шести валют с 1973 года. Аналогично, если значение индекса доллара равно 115, тогда это могло бы подразумевать, что доллар укрепился на 15% по отношению к индексу USDX от начальной точки, т.е. с момента создания индекса.

Торгуем USDX, используя CFD

Индекс доллара USDX можно торговать через брокеров, которые предлагают торговлю контрактами на разницу (CFD) на индекс доллара.

Крупнейшие форекс-брокеры, предлагающие возможность торговли CFD:

CFD являются производными финансовыми инструментами, стоимость которых определяется стоимостью базового актива фьючерсного контракта, лежащего в основе USDX, торгуемого на интерконтинентальной бирже.

Каждый брокер имеет свои условия для CFD на индекс доллара, поэтому убедитесь, что эти условия подойдут вам.

Применение индекса USDX в торговле на Форекс

Трейдеры могут использовать динамику изменения индекса доллара, такого как USDX, чтобы понять, как изменяется ценность доллара США относительно других валют, входящих в индекс. Например, если USDX растет, значит, растет стоимость доллара. Если USDX падает, то американский доллар будет снижаться в цене на валютном рынке.

Данные индикатора можно также использовать и для определения прочности других валют, например, Евро, средневзвешенное значение которого в индексе USDX будет равным 57.6%.

Еще одна ключевая вещь – это понимание того, как движение индекса доллара связано с движением компонентов, входящих в индекс. Например, берем валютную пару USD/JPY. Перед слэшем находится USD, после слеша – JPY. Так вот, касаемо индекса доллара USDX, валютная пара, которая в нашем случае находится после слеша (это JPY), будет положительно коррелироваться с индексом USDX. То есть, если индекс USDX будет расти, то и JPY будет расти в стоимости в то же самое время, и наоборот – если падает индекс, то падает и JPY.

В противоположность этому, когда валютная пара котируется как EUR/USD, то есть когда доллар находится после слеша, то USDX и валютная пара из данного компонента (в данном случае EUR) будут обратно коррелируемы. Это значит, что когда USDX будет падать, EUR будет двигаться в противоположном направлении.

Индекс доллара США в первую очередь применяется для оценки глобального состояния «американца» на больших торговых периодах. Не могу сказать, что этого достаточно для полноценного анализа направления движения по доллару или другим валютам, входящим в индекс, но как дополнение к фундаментальному анализу это вполне можно использовать.

Если мы торгуем на долгосрок, то индекс доллара как нельзя лучше поможет оценить экономические показатели США и даст понятие глобальных перспектив американской валюты.

Индекс доллара

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:

U S D X = 50 , 14348112 ∗ U S D E U R 0 , 576 ∗ U S D J P Y 0 , 136 ∗ U S D G B P 0 , 119 ∗ U S D C A D 0 , 091 ∗ U S D S E K 0 , 042 ∗ U S D C H F 0 , 036 <\displaystyle USDX=50,14348112*USDEUR^<0,576>*USDJPY^<0,136>*USDGBP^<0,119>*USDCAD^<0,091>*USDSEK^<0,042>*USDCHF^<0,036>> ,

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

  • Евро — 57,6 %;
  • Иена — 13,6 %;
  • Фунт стерлингов — 11,9 %;
  • Канадский доллар — 9,1 %;
  • Шведская крона — 4,2 %;
  • Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Торги по индексу доллара (как по товарному контракту) идут круглосуточно на бирже IntercontinentalExchange.

Индекс доллара США и другие валютные индексы

Если спросить опытного трейдера, по какой стратегии для бинарных опционов он торгует, вы вряд ли получите однозначный ответ. Дело в том, что арсенал профессионального трейдера насчитывает десятки инструментов анализа. Все эти инструменты (новости, индикаторы для, паттерны, объемы, корреляция и др.) используются вместе только с одной целью – получить подтверждение прогноза. И чем больше подтверждающих факторов применяется в анализе, тем больше вероятность того, что сделка закроется с прибылью. Одним из таких инструментов является индекс доллара США, ему я и хочу посвятить эту статью.

Что такое индекс доллара США?

Влияние стоимости доллара на рынок сложно переоценить. Доллар присутствует во всех основных валютных парах:

Более того, цена акций и фьючерсов на крупнейших фондовых биржах тоже определяется в долларах. По сути изменение стоимости доллара придает вектор движения всему рынку в целом. Но в отличие от стоимости товаров или услуг, стоимость валюты определить достаточно сложно. Обычный кросс-курс типа EUR/USD не способен дать информацию о стоимости евро или доллара отдельно друг от друга. То есть наблюдая за ростом графика EUR/USD, нельзя точно сказать растет ли евро или падает доллар. Поэтому для расчета стоимости одной конкретной валюты было принято решение использовать валютный индекс. Валютный индекс рассчитывается на основе сразу нескольких валют (валютной корзины). Например, индекс доллара США – это средняя стоимость доллара относительно шести основных мировых валют: евро, йены, фунта, канадского доллара, франка и кроны.

Долларовый индекс представляет собой обычный график, а его анализ ничем не отличается от анализа любого другого актива. На график индекса можно накладывать любые технические индикаторы для бинарных опционов, уровни Фибоначчи, линии поддержки и сопротивления и прочие инструменты. Лучше всего индекс доллара США отражен в терминале ThinkOrSwim (его график можно найти по символу /DX).

Как видно на скриншоте, терминал ThinkOrSwim предоставляет доступ не только к самому графику, но и к объемам торгов, происходящих на чикагской фьючерсной бирже (красные и зеленые бары под графиком), что весьма удобно.

Как использовать индекс доллара?

Существует много способов применения индекса американского доллара в торговле, но я бы хотел остановиться на двух основных.

Способ первый – первичный анализ. Согласно этому способу, перед началом торговли, трейдеру необходимо выделить фаворитов среди рассматриваемых валют и далее работать только с ними. Следует выбирать самые сильные и самые слабые валюты, где сила или слабость будут рассматриваться с точки зрения силы и слабости валютного индекса. В этом варианте помимо индекса доллара нужно будет проанализировать и другие валютные индексы. Их обозначения: /6E – индекс евро; /6J – индекс йены; /6B – индекс фунта; /6C – индекс канадского доллара; /6S – индекс франка; /6A – индекс австралийского доллара; /6N – индекс новозеландского доллара.

В ситуации, показанной на скриншоте, график индекса доллара (/DX) начинает расти, а график индекса йены (/6J) уверенно падает. Согласно первичному анализу, пара USD/JPY должна будет расти, а значит, можно переходить к графику USD/JPY и начинать искать на нем хорошие точки для входа.

Второй способ более распространен среди трейдеров бинарных опционов и идет от обратного: график индекса доллара США используется для подтверждения сигналов основного графика. Положим, что согласно нашей торговой стратегии для бинарных опционов, график EUR/USD должен пойти вниз:

Перед тем как открывать ставку на put, неплохо было бы убедиться, что перед нами действительно нисходящее движении, а не временная коррекция. Для этого открываем графики индексов евро и доллара, чтобы проверить ситуацию там:

Евро (/6E) идет вниз, доллар (/DX) идет вверх – подтверждение получили, можно открывать ставку. В ситуации, когда наблюдается расхождение графиков индекса и валютной пары, открывать ставки не стоит – такая картина говорит о временной нестабильности рынка.

Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?

Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто — индекс доллара показывает, как доллар чувствует себя по отношению к другим мировым валютам, а именно к евро, йене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

Индекс доллара — это геометрически взвешенный индекс основных (выше перечисленных) торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро (57,5%), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Из-за такого состава индекса DXY его еще называют «анти европейским» индексом.

Итак, сколько же стран входит в индекс? Если вы думаете, что шесть, то сильно ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Дело в том, что евро – официальная валюта в 19 странах Еврозоны — Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии. Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Эти страны не учитываются в индексе доллара. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь цивилизованный мир. Да, не хватает Китая, но юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. Страны, входящие в индекс — не равны по своим экономическим возможностям, поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, что становится более понятно при взгляде на формулу вычисления индекса:

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Недостатки индекса доллара

Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того, этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и, что более важно, Китай. Но даже если бы кто-то и попытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.

Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.

История индекса доллара

Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Вот как выглядит его график:

Торгово-взвешенный индекс доллара

Если индекс доллара настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка, имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирует с торгово-взвешенным индексом (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index), который использует Федеральный резерв США.

Его создали, чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на июль 2020 года вот так:

Вы всегда можете получить более свежие данные на сайте Федерального резерва США

Кстати, там же можно разжиться историей котировок для периода D1 доллара к основным мировым валютам аж с 1971 года.

Вообще, если бегло посмотреть на график TWDI, то от DXY он почти не отличим:

Тем не менее, при более внимательном взгляде ясно видны различия. Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры — есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

Теория долларовой улыбки

Доллар — очень интересная валюта, он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен. Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Его теория называется «теория долларовой улыбки». Суть теории в том, что доллар США во всем его разнообразии всегда придерживается лишь трех сценариев.

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, хранящихся в долларах и йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.

Второй сценарий – когда доллар сильно падает, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, которая говорит о том, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. При этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара. В результате рынок избавляется от доллара, и улыбка становится шире.

И мы переходим, таким образом, к третьему сценарию. Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы, растет ВВП США, ожидается рост ключевых ставок.

Наглядный пример данной теории – кризис 2007 года. В 2008 году в самый пик экономического кризиса доллар резко стал укрепляться — инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту, запустив первый сценарий. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение. Это был второй сценарий, после которого запустился третий — новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился.

Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле.

Исторические данные и прогнозы

С начала 2020 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.

Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2015 года. При этом в начале 2020 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:

Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.

Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2014, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.

Но, конечно же, серьезные долгосрочные трейдеры никогда не полагаются на один лишь технический анализ. Он служит лишь как спускной курок для совершения сделки – важно нажать его в нужный момент. Тем не менее, то, в какую сторону стрелять, чаще всего определяет именно фундаментальный анализ. А в пользу моего прогноза также говорит ряд фундаментальных предпосылок:

  • Во-первых, это начавшийся цикл повышения ставок ФРС США против затянувшихся мягких монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии;
  • Во-вторых, это потенциальный негативный эффект (для фунта) от выхода Великобритании из Европейского Союза.

Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди — при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.

Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:

В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

Применение в торговле

Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.

График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.

Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.

Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.

Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар — котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим, что вышло из этой затеи.

Пара EURUSD показывала отличный результат до 2012 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:

Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2012 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.

USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:

Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:

А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:

По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:

По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:

И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:

Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:

В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.

Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:

Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.

Заключение

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на D1 и выше. Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Индекс доллара подвержен влиянию общих факторов, которые влияют на валюты, такие как: фискальные и монетарные факторы, процентные ставки, инфляция и внешняя торговля. Именно поэтому анализ индекса доллара может послужить вам отличным фундаментом для разработки своей собственной долгосрочной торговой стратегии.

Применение индекса доллара USDX при торговле на валютном рынке Форекс

Давайте рассмотрим инструмент, владеть которым должен каждый уважающий себя трейдер. Речь пойдет об индексе доллара USDX и применении его в торговле на Forex.

Каждый начинающий трейдер знает, что все валюты на валютном рынке Форекс котируются по отношению к доллару. Однако не все знают, где эту зависимость искать и как ее использовать. Давайте рассмотрим инструмент, владеть которым должен каждый уважающий себя трейдер. Речь пойдет об индексе доллара USDX и применении его в торговле на Forex.

Что представляет собою индекс доллара USDX

Индекс доллара имеет обозначение USDX и впервые был введен в марте 1973 года после отмены Бреттон-Вудской системы. Индекс доллара представляет собой отношение американской валюты к корзине, в состав которой входят шесть основных мировых валют – евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Каждая из этих валют имеет в корзине свой вес против доллара США.

Вес валют в индексе доллара USDX в торговле на Форекс

Подобный выбор обусловлен объемами внешнеторгового оборота США. Именно в таком процентном соотношении распределена его большая часть.

Использование индекса доллара

Доллар США – основная валюта для международных расчетов. Очевидным является тот факт, что его динамика будет зависеть преимущественно от тенденций в мировой экономике и монетарной политики ФРС. Безусловно, каждая валюта зависит от действий своих ЦБ, однако торговля по отдельной валютной паре без учета тенденции главной валюты может привести к принятию ошибочных решений и финансовым убыткам. Эту проблему и помогает решить индекс доллара.

Найти индекс доллара не составляет абсолютно никакого труда. Можно смотреть его онлайн-график на специализированных сайтах, некоторые брокеры предоставляют возможность торговли ним, поэтому можно открыть его график непосредственно в торговом терминале, а можно использовать форекс индикатор или скрипт, которых множество в свободном доступе, отображающий динамику индекса доллара во всевозможных вариациях.

Пример индикатора USDX на графике валютной пары EUR/USD

При взгляде на представленный выше график видно, что его можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления.

Определение зон поддержки и сопротивления с помощью индикатора USDX

Вертикальными линиями обозначены периоды тестирования уровней поддержки доллара США. По определению, индекс сильнее отдельно взятой пары, поэтому, с учетом несоответствия уровней, логичным было бы предположить недооцененность доллара к евро.

Дивергенции индекса доллара USDX

Приведенный выше способ является универсальным и может быть использован на любых временных интервалах. Альтернативой ему является анализ предпосылок разворота посредством дивергенций. Качество таких сигналов повышается пропорционально старшинству таймфрейма. На приведенном графике отчетливо видно, что валютная пара евро/доллар обновляет максимумы, в то время, как индекс доллара не покидает зону поддержки, что является предпосылкой разворота тренда в валютной паре.

Дивергенция индекса доллара USDX и валютной пары евро/доллар

Таким образом, любой трейдер-новичок, используя самые распространенные инструменты технического анализа, может проанализировать динамику индекса доллара USDX, получив представление о силе американской валюты, вероятной динамике связанных с нею валютных пар и сделать свою торговлю на валютном рынке Форекс более стабильной и прибыльной.

Как торговать, опираясь на индекс доллара

Индекс доллара (USDX) является для трейдеров важным аналитическим инструментов в условиях практически любого рынка. По сути, индекс доллара представляет собой фьючерсный контракт. Это значит, что при наличии торгового счета для работы с фьючерсами можно торговать данным инструментом также, как зерновыми, золотом и другими фьючерсными контрактами. Тем не менее, большинство трейдеров использует индекс доллара для анализа общих позиций национальной валюты США.

USDX показывает отношение американского доллара к корзине мировых валют. Корзина валют включает в себя 6 основных мировых валют на средневзвешенной основе, которые свободно котируются относительно друг друга: евро, фунт стерлингов, иена, шведская крона, канадский доллар и швейцарский франк. Каждая из валют имеет свой вес в корзине, и евро занимает наибольшую долю.

Поскольку на единую валюту обычно приходится больше 50% общего веса, то график USDX зачастую выглядит как график фьючерсного контракта по евро (USD/EUR). Форекс-трейдеры, которые торгуют на спот-рынке знают, что движение индекса доллара напоминает перевернутый график движения пары EUR/USD. Тем не менее, поскольку индекс доллара включает отношение к 6 разным валютам, он является более качественным индикатором силы американской валюты, чем любая валютная пара (в том числе EUR/USD).

Индекс доллара был введен в употребление в 1973 г, номинал равнялся 100 пунктам. Если USDX опускается ниже отметки 100, это означает, что американский доллар подешевел по сравнению с 1973 г. И наоборот, если индекс поднимается выше 100, то относительная стоимость USD выросла. Сейчас данный показатель держится у отметки 82, то есть современная американская валюта ослабла на 18%. Однако позиции доллара не всегда были слабее первоначальных. Так, в 2001 г и 2002 г индекс доллара вырос на 20% по сравнению с исходной стоимостью.

Изменение индекса доллара особенно важно для тех трейдеров, которые торгуют на рынке облигаций, золота и валютном рынке. К примеру, укрепление американской валюты обычно сопровождается снижением цен на золото. Поэтому трейдеры, работающие с фьючерсами на золото, весьма заинтересованы в резких скачках USDX. Аналогично, на фоне мирового кризиса спрос на “безопасный” доллар зачастую растет. В результате, стоимость USD также увеличивается, а доходность облигаций падает. Данные примеры иллюстрируют тот факт, что индекс доллара – это очередной межрыночный инструмент, который позволяет оценить движение капитала и тем самым дает новые возможности для получения прибыли.

Если мысль о торговле индексом доллара стала привлекательной, то в этом направлении есть две альтернативы. Во-первых, можно открыть фьючерсный счет. Существует целый ряд фьючерсов и фьючерсных опционов на индекс доллара, торги по которым ведутся на бирже ICE Futures US (до 2007 г называлась New York Board of Trade).

Во-вторых, можно приобрести ценные бумаги, которые отслеживают индекс доллара, – так называемые ETF (от англ. exchange traded funds), или биржевые индексные фонды. Такое “ETF семейство” как PowerShares включает в себя два вида ценных бумаг ETF, связанных с индексом доллара: UUP и UDN. Акции UUP предполагают покупку фьючерсных контрактов на USDX (игра на повышение). Данный вид ценных бумаг движется вслед за индексом доллара. UDN предполагают продажу фьючерсных контрактов по USDX (игра на понижение), то есть направление движения противоположно индексу. При “бычьем” прогнозе лучше приобретать UUP, в обратном случае предпочтительнее покупка UDN.

Индикатор индекса доллара упростит процесс торговли

Здравствуйте дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я расскажу про индикатор индекса доллара. В случае если вы на рынке не первый день, наверняка вы уже слышали о таком термине, как «ложное движение», которое возникает вопреки фундаментальным факторам, цену в буквальном смысле «тянут» в определенную сторону. Неожиданный скачок цены может произойти в результате манипуляций со стороны крупных игроков, с такими изменениями цены спекулянты предпочитают бороться с помощью валютных индексов.

Не смотря на то что рынок уже пребывает в зоне перепроданности толпа спекулянтов, которые создают ордера на продажу, по-прежнему продолжают тянуть цену валютной пары евро/доллар все ниже и ниже. Здесь может возникнуть сразу 2 вопроса:

  1. До каких пор это будет продолжаться?
  2. А вдруг текущее движение является верным, а прогноз спекулянта был составлен ошибочно?

Получить ответы на эти вопросы мы можем при помощи индекса доллара, а точнее при помощи индикатора индекса доллара.

Индикатор индекса доллара. Описание

USDX индикатор осуществляет вычисление индекса, при помощи следующих валютных пар:

4,0,1,0,0

  1. Евро/доллар.
  2. Доллар/йена.
  3. Фунт/доллар.
  4. Доллар/канадский доллар.
  5. Доллар/франк.
  6. Доллар/шведская крона.

Формулу расчета индекса вы можете увидеть на следующем фото.

USDX выводит на экран динамику изменения индекса доллара, торгуемого на ICE. Индекс доллара появился в 1973 году, формула его расчет изменилась единожды — в 1999 году, когда был введен евро.

Данный индикатор может работать как в MT4, так и в MT5. На экране он выглядит как кривая с двумя скользящими средними, которые при необходимости можно убрать, а в MT5 – в виде свечей. Данный инструмент отображает данные в отдельном окне и упрощает торги на парах с участием доллара.

Модификация инструмента для MT5 считается более удачной, она работает несколько быстрее и точнее. В МТ5 индикатор показывает свечи целиков, в то время как в MT4 трейдеру нужно выбрать, какую линию будет отображать индикатор: максимальные значения, минимальные или цены закрытия или открытия. Индикатор индекса доллара можно перенастроить для вычисления иных индексов.

Индикатор USDX обладает следующими характеристиками:

9,1,0,0,0

  1. «IndexPairs». Это строка отвечает за валютные пары, которые инструмент будет применять для выполнения всех необходимых расчетов.
  2. «IndexCoefficients». В эту строку вносятся значения коэффициентов для применяемых в процессе выполнения расчетов валютных пар. Коэффициенты необходимо вносить в том же порядке, как и валютные пары в прошлую строку.
  3. «IndexInitialValue». Эта характеристика отвечает за начальное значение, которое будет применяться для вычисления USDX.
  4. «MA_Period1». Эта строка необходима для настройки основной скользящей средней. Если вы желаете отключить ее, то в строку нужно внести значение «0».
  5. «MA_Period2». Эта строка необходима для настройки дополнительной скользящей средней. Для ее отключения требуется ввести значение «0».
  6. «MA_Mode1». Эта характеристика дает возможность выбрать одну из доступных методик расчета основной скользящей средней.
  7. «MA_Mode2». Этот параметр дает возможность выбрать одну из доступных методик расчета дополнительной скользящей средней.
  8. «USDX_PriceType». Эта характеристика отвечает за тип цены, который алгоритм будет применять для осуществления всех необходимых вычислений.

Скачать индикатор индекса доллара валют вы можете по ссылке, размещенной ниже.

Устанавливается индикатора по стандартной схеме. Как выглядит данный инструмент в действии, вы можете увидеть на следующем фото.

Итак, мы перенесли индикатор и заметили, что пара евро/доллар не является перепроданной. В том, что цена на паре евро/доллар движется вниз, нет ничего странного, так как доллара США приблизился к своему верхнему диапазону за последние года. К тому же, покупать евро за доллары не совсем разумно, так как цена евро соответствует цене на рынке.

Вы могли заметить, что присвоив европейской валюте самый высокий коэффициент, сохранилась субъективность при выполнении анализа корреляции.

14,0,0,1,0

При этом, многие трейдеры считают такую методику устаревшей, так как современная структура денежных потоков претерпела серьезные изменения. Так, например, в американском товарообороте на Китай и Канаду приходится 11% от всего объема. Мексике отведено 9%, но как мы видим в индексе есть только канадский доллар. Именно по этой причине рекомендуется в индикатор индекса доллара добавить новые коэффициенты и валютные пары.

На следующей картинке вы можете увидеть более усовершенствованную версию индикатора.

Оптимизированный индикатор выдает округленный результат, так как на индексные страны приходится только 70 процентов товарооборота Америки. Другие валютные пары, на которые приходится 30%, не принимали участие в расчетах. Несмотря на это результаты стали уже более точными, и выяснилось, что у евро еще есть резерв для снижения, так как оптимизированный индикатор индекса доллара обновил свои максимумы.

Хочу сразу отметить, что полагаться только на такой анализ в торговле не стоит. Геополитики и центральные банки могут также оказать влияние на курс цены, а предсказать эти вмешательства практически невозможно. Лучше всего использовать индексные индикаторы в комплексе с фундаментальным анализом.

19,0,0,0,1

В итоге вы получите возможность оценить динамику рубля по сравнению с другими мировыми валютами. Точно такие же действия можно выполнить с валютами нефтедобывающих стран. При этом вам не нужно будет искать различные программы для реализации этой задумки, так как наш индикатор индекса доллара представляет возможность трейдеру лично выбрать интересующий его набор инструментов для анализа.

Индекс доллара — еще один эффективный инструмент для трейдера

Уважаемый трейдер, сегодня мы поговорим об индексе доллара (USDX): что это такое, чем этот индикатор может быть полезен и как найти его в терминале MT4.

Первый вопрос, который у вас, вероятно, возникнет, таков: если на индексе доллара нельзя торговать, зачем тратить время на его анализ? Ответ прост. Причина в том, что индекс доллара — идеальный инструмент для анализа трендов на рынке и выстраивания собственной стратегии. Компания MTrading заботится о вас и предоставляет лучшие инструменты для повышения эффективности вашего трейдинга.

Что это?

Индекс доллара показывает средневзвешенную стоимость доллара по отношению корзине из шести иностранных валют: евро, японская иена, канадский доллар, фунт стерлингов, шведская крона и швейцарский франк. Максимальный вес при расчете индекса отдается евро (58%) и японской иене (14%). Индекс был впервые рассчитан в 1973 году, первое значение индекса составило 100 пунктов.

Как применять?

Знакомы ли вы с терминами “дивергенция” и “корреляция”? Для подтверждения прогноза о росте/снижении курса доллара полезно проанализировать несколько различных графиков. Возможно, вы увидите дивергенцию (расхождение) между ценой индекса доллара и пары EUR/USD. Например, на одном из графиков будет образован более низкий минимум, а на другом — нет. Это будет означать, что снижение не подтверждено и может оказаться ложным движением.

Как же применять индекс доллара?

  • Взгляните на график индекса доллара и составьте свой прогноз на текущую неделю
  • Также изучите графики основных валютных пар с участием доллара: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и другие
  • Выберите пару, которая, на ваш взгляд, обладает наилучшим потенциалом для трейдинга. В течение недели сфокусируйте свое внимание именно на ней.

Такой подход имеет множество преимуществ: вы можете сконцентрироваться на нескольких основных графиках и не рассеивать внимание. Давайте для примера рассмотрим следующие графики:

В самом начале я отметил области, в которых возможен потенциальный отскок индекса USDX. Те же самые области я отметил для пары EUR/USD, так как, по моим расчетам, евро в текущих условиях выглядит наиболее перспективной валютой для трейдинга. Таким образом, я отметил схожие, но зеркальные области. Когда цена достигла отмеченного уровня, я дождался сигнала на вход и открыл позицию по евро.

Где посмотреть индекс USDX?

Откройте “Обзор рынка” в вашем терминале MT4. Нажмите правой кнопкой мыши на панель и выберите “Показать все”. Пример приведен ниже.

После того, как график будет открыт в вашем терминале, мы рекомендуем вернуться на панель “Обзор рынка” и вновь совершить нажатие правой кнопкой мыши. На этот раз выберите опцию “Убрать все”. Дело в том, что платформа MT4 не подгружает котировки по тем инструментам, которыми вы не торгуете, для ускорения работы платформы.

Индекс доллара

Многие знакомы с понятием индекса — финансового инструмента, позволяющего узнать о текущем состоянии экономики в определенной сфере, стране или даже нескольких государствах. Индекс вполне справедливо используется и на фондовых рынках. Но существует их огромное количество, например Доу Джонса (DJIA), композитный индекс (NASDAQ), российские РТС, ММВБ и другие. На «Форекс» активно используется индекс доллара США, который имеет обозначение DXY или USDX.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США — показатель, демонстрирующий силу или слабость американской валюты. Движение его интересует многих аналитиков. В него входит корзина иностранных валют, стоимость которых сравнивается с ценой доллара. То есть индекс USD демонстрирует, как эта валюта ведет себя по отношению к остальным мировым валютам, в том числе к евро, фунту, иене, кроне, франку или канадскому доллару. DXY — это наиболее доступный способ для выявления силы или слабости американского доллара в определенный момент. Но при помощи индекса невозможно определить отношение доллара к огромному количеству других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

DXY представляет собой геометрически взвешенный индекс основных торговых партнеров США. Структура USDX значительно смещается по отношению к европейским странам, которые еще не вышли на Европейский рынок.

Взвешенные составляющие USDX:

  • евро — 57,5%;
  • японская иена — 13,6%;
  • фунт стерлингов — 11,9%;
  • канадский доллар — 9,1%;
  • крона — 4,2%;
  • швейцарский франк — 3,6%.

Подобные соотношения наделяют USDX и другим названием — «антиевропейский». Но в полный список входят далеко не 6 перечисленных стран, а намного больше. Официальной валютой евро выступает в 19 странах Еврозоны и еще в 9 государствах, 7 из которых находятся на территории Европы. Но последние представители не оказывают влияния на поведение денежно-кредитной политики Европейского Центрального банка и в USDX не учитываются.

Если прибавить еще пять стран, таких как Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция и Япония, то это уже довольно много. Китая в этом списке нет, но и валюта (юань) у него особенная, резервной в мире она пока не стала. У каждого государства, входящего в индекс, свои экономические возможности. Поэтому рассчитывать в USDX они могут только на свою определенную долю. Более наглядно можно ознакомиться с формулой вычисления индекса:

DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

Первый коэффициент в формуле приближает индекс к 100 на точку отсчета — это март 1973 года, когда уже была свободная котировка валют по отношению друг к другу.

Недостатки индекса доллара

Из-за того, что DXY значительно смещен в пользу европейских валют, это снижает долю канадского доллара в нем. Эта страна считается одним из крупнейших партнеров Америки. DXY не учитывает валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Австралии, Тайваня, Кореи и Китая. Но эти незначительные минусы DXY не мешают ему оставаться надежным индикатором настроения доллара. Но стоит всегда помнить при его использовании о том, что во время нестабильности единой европейской валюты значение может сильно искажаться.

История индекса доллара

USDX разработала организация JP Morgan в 1973 году. С того момента вышло лишь одно обновление, когда в Европе была введена валюта евро. Базовым значением индекса доллара было 100. А если этот уровень увеличивался, например до 107,50, то это означало, что цена выросла на 7,5% по отношению к базовому значению. Периодом отсчета считается март 1973 года. Именно в этот период крупнейшие мировые державы ввели плавающие курсы валют.

С того момента индекс торговался по максимально высокому уровню, где-то 160,00. Но в 2008 году, 13 марта, был зафиксирован и нижний предел — 71,99. Обновление индекса происходит постоянно, каждый час ежедневно. Он позволяет оценить международную стоимость доллара США. Так колебания стоимости выглядят на графике:

Торгово-взвешенный индекс доллара

USDX — это не самый точный индикатор. Многие трейдеры, аналитики, финансовые организации давно нашли для себя более точные и удобные инструменты, индикаторы, позволяющие следить за меняющейся стоимостью USD. Однако общий индекс всегда удобно использовать для сравнения. DXY имеет статистическую взаимосвязь с торгово-взвешенным индикатором (TWDI), что применяет Федеральный резерв США.

TWDI был создан для точной демонстрации цены доллара по отношению к стоимости других национальных валют с учетом конкурентоспособности товаров и услуг из США. Даже незначительные колебания стоимости USD США демонстрируют огромные финансовые потоки. Если индекс доллара США возрастает на 10%, это приравнивается к номинальному падению цены мирового богатства более чем на 1 триллион USD.

TWDI — сравнительно новый индикатор, который появился в 1998 году. Он содержит в себе больше валют, в том числе рубль и юань. Сравнительная доля каждой валюты в 2007 году выглядела так:

Чтобы получить самые актуальные данные, можно посетить сайт Федерального резерва США и там же найти историю котировок USD и других мировых валют за любой период с 1971 года.

На графике TWDI не слишком отличается от DXY:

Но это только на первый взгляд. На самом деле, разница очевидна, и отличия заключаются в следующем:

  • в корзине находится разное количество валют;
  • в индексе TWDI намного больше стран, не только хорошо экономически, финансово, промышленно развитых, но и развивающихся;
  • торгово-взвешенный индекс — это более масштабное соотношение американского USD к стоимости мировых валют.

Теория долларовой улыбки

Доллар — это такая уникальная валюта, которая может укрепиться как в положительных, так и в отрицательных экономических условиях. Наблюдая за поведением и изменением USD, Стивен Джен, сотрудник Morgan Stanley, выдвинул фундаментальную теорию, которая носит название «Теория долларовой улыбки». Сущность этой теории заключается в следующем: положение доллара может соответствовать одному из трех возможных сценариев.

По первому сценарию инвесторы ищут максимально безопасный вид вкладов для средств в долларах или иенах. Рискованные сделки они не заключают, а вкладываются в более безопасные долларовые.

По второму сценарию, когда из-за слабой экономики доллар начинает падать, а ситуация находится в нижней части улыбки, уменьшаются учетные ставки. Это не может не отразиться на удешевлении доллара. В итоге рынок начинает избавляться от USD, тем самым расширяя улыбку.

И последний, третий сценарий демонстрирует экономический рост США и востребованность доллара. На этой стадии инвесторы предпочитают вкладываться в долларовые активы, тем самым поднимают ВВП Америки. Планируется рост ключевых ставок.

Исторические данные и прогнозы

На начало 2020 года значение индекса доллара было 103,26. На текущий момент это значение — 95,72, то есть произошло снижение на 7,54%. Любой онлайн-график индекса доллара поможет посчитать изменения за любой выбранный период.

Как видно на графике, на текущий момент его положение на той же границе канала, что и в 2015 году.

То есть можно сделать вывод, что пробитие канала вверх в 2020 году положительного результата не дало. Возможно такое дальнейшее развитие событий:

Развитие событий может быть совершенно непредсказуемым — как укрепление доллара, что более вероятно, так и пробой на нижней границе. С середины 2014 года наблюдалось стремительное увеличение индекса, после чего образовалась длительная пауза. Конечно, стоит ожидать нового тренда спустя определенный период времени. На сегодняшний момент рынок находится около ключевой точки, когда долгосрочный тренд начинает заново зарождаться.

Для долгосрочных трейдеров технический анализ является единственным помощником в работе. Это лишь удобный индикатор, сигнализирующий об удачном моменте для совершения сделки. А вот в какой области совершать эту сделку, помогает определить фундаментальный анализ.

В пользу укрепления доллара есть такие предпосылки:

  • закономерность роста ставок ФРС США против монетарных политик ЕЦБ и Японского банка;
  • возможные отрицательные результаты для фунта после выхода Великобритании из ЕС;
  • нестабильная динамика американских казначейских облигаций.

Зная эти фундаментальные предпосылки, стоит рассмотреть месячный график индекса:

Вполне вероятно, что эта динамика, длившаяся с 2002 года до середины 2014 года, завершилась, и образовался сильный восходящий тренд, который имеет предпосылки для дальнейшего увеличения.

Применение в торговле

Предположить, зачем JP Morgan создал DXY и почему индекс доллара в реальном времени настолько популяризировали, очень сложно. При этом торговать самим DXY невозможно. Но зато на рынке можно торговать фьючерсами и опционами на DXY на бирже InterContinental Exchange.

В торговом терминале несложно отыскать и открыть график индекса, который имеет соответствующие сокращенные обозначения. При помощи него можно проводить анализ валютных пар на рынке «Форекс», особенно тех, в которых присутствует валюта USD. Этот инструмент поможет увидеть относительную силу доллара к другой валюте. Если созданный прогноз будет неопределенным, то DXY сделает картину финансового рынка более прозрачной. То есть индекс доллара США, коррелирующий с валютными парами, которые были указаны, может выступать хорошим дополнительным индикатором при анализе финансового рынка. На графике ниже выведена корреляция между USDX и главными валютными парами в его составе:

Существует такое понятие, как дивергенция, когда индекс показывает несовпадение в расхождении валютных пар.

Всегда стоит помнить о местонахождении в валютной паре USD. От этого будет зависеть, какой валютой он выступает — базовой или котируемой. Но существует такая зависимость: если DXY укрепляется, соответственно, укрепляется доллар. Он движется вверх, а график EURUSD будет иметь ниспадающий тренд. Для другой валютной пары, USDCHF, такое укрепление будет означать восходящий тренд. То есть доллар может выступать базовой валютой, когда находится первым в паре. В этом случае и индекс, и котировка будут иметь одно направление. Если же доллар является котируемой валютой и стоит вторым в паре, то направления у них с индексом будут разными.

Для проверки этой гипотезы стоит рассмотреть такой пример. Предположим, что на индексе медвежья свеча. У пары EURUSD она должна быть бычьей. Если на графике так не происходит, то налицо факт дивергенции. Тогда стоит открывать сделку на покупку EURUSD, закрывать сделку будем через 2 дня. В работе будет использован простейший трейлинг-стоп. Заранее выставить уровни стоп-лосса и тейк-профита. На графике пара EURUSD до 2012 года показывала отличные результаты. В настоящий момент стратегия является убыточной:

Пара USDCHF демонстрирует худший результат, однако прибыльный:

Пара GBPUSD тоже демонстрирует положительную динамику:

Валютная пара USDCAD совершенно несовместима с этой стратегией:

USDJPY тоже демонстрирует вполне положительную динамику:

В паре AUDUSD невысокая, но стабильная прибыль:

Если осуществлять торговлю сразу по всем парам, то результат получается вполне хороший:

С использованием мани-менеджмента — 3% риска на сделку:

Если немного доработать эту стратегию, то ее можно эффективно использовать в работе. При этом можно заметить отличную корреляцию индекса доллара с ценами на нефть:

Объясняется это тем, что самые крупные потребители нефти — это хеджеры инфляции по доллару. Поэтому можно наблюдать обратную корреляцию двух инструментов.

Заключение

Индекс доллара — это интерактивный макроэкономический индикатор, который позволяет оценить состояние американской валюты на старших тайм-фреймах в глобальном значении. Его можно использовать как дополнительный показатель к фундаментальному анализу либо как инструмент для нахождения расхождений между индексом и EURUSD на D1. Благодаря DXY можно оценить существенные перспективы валюты США. Поэтому в работе им часто пользуются аналитики и трейдеры.

Индекс доллара для трейдера

Индекс доллара — такой же финансовый инструмент на рынке Форекс, как и валютные пары или металлы. Он торгуется круглосуточно, есть в списках большинства брокеров. Какую информацию может извлечь трейдер из значения индекса?

Сущность и способ расчета индекса доллара

Индекс доллара США показывает соотношение доллара к валютной корзине из таких валют, как евро, японская йена, британский фунт, франк, швейцарская крона и канадский доллар. Максимальный вес в корзине принадлежит европейской валюте (более 50%). На втором месте находится йена.

Базовый уровень индекса равен числу 100. Оно получилось в результате расчета индекса в момент его введения (45 лет назад). Эта цифра — средний ориентир, относительно которого строят прогнозы и делают выводы. Индекс показывает, сколько в среднем стоит американский доллар на международном рынке. Если точнее, то он показывает динамику стоимости валюты на мировой арене.

Например, если индекс находится на уровне 88, значит стоимость доллара упала на 12% по сравнению с годом введения в оборот индекса. Зафиксированный рекорд составил 160 базовых единиц. Минимальное значение индекса находилось на отметке 71,99.

На большинстве площадок символ индекса выглядит как USDX. Также встречается такая аббревиатура, как DXY. Первая встречается гораздо чаще, нежели вторая.

На рынке Форекс индекс доллара представлен в виде контрактов на разницу (CFD). Можно торговать инструментом как CFD, а можно просто использовать его для анализа ситуации на валютном рынке или для фильтрации сигналов сомнительного качества. Также индекс американского доллара очень часто используется в стратегиях фундаментального анализа рынка.

Где найти график индекса USDX — онлайн-сервисы, индикаторы и торговая платформа

Существует несколько способов увидеть реальный график индекса доллара США. Первый, самый простой, забить в поисковой системе соответствующую фразу и попасть на аналитическую онлайн-площадку, где отображаются такие данные. В качестве примера можно привести сервис Investing.

В настоящее время индекс доллара есть практически у каждого брокера Форекс. Например, график инструмента в компании Forex4You выглядит следующим образом.

История инструмента у брокера начинается только в январе 2020 года, хотя сам индекс существует с 1973. Красной чертой отмечено среднее значение индекса на уровне 100, которое выступает в качестве точки отсчета. На графике можно увидеть глобальное снижение значения индекса по отношению с 1973 годом. На момент написания статьи он составляет 89,18 единиц, что означает падение стоимости доллара на 11% по отношению к году внедрения инструмента.

График с индексом доллара в отдельной вкладке удобен для трейдинга. Если же вам нужна информация для проведения анализа, можно воспользоваться другим инструментом определения значения USDX — индикатором для МетаТрейдера. Он так и называется, как сам индекс. Существует две вариации продукта — для четвертой и пятой версий торговой платформы. Скачать обе вы можете на нашем сайте по ссылке. График с установленным в терминал МетаТрейдер 4 индикатором выглядит следующим образом.

Красная линия в дополнительном окне — это линия непосредственно самого индекса. Зеленая линия — скользящая средняя.

Чтобы индикатор корректно отображал данные, нужно, чтобы в терминале были открыты вкладки с валютными парами, на основе которых рассчитывается индекс. Также необходимо, чтобы названия символов в торговой платформе и настройках индикатора совпадали. Если совпадения нет, вы можете поправить имена символов в поле Index Pairs.

Индикатор для МТ4 отличается от такового для МТ5. В первом случае вы можете выбрать по каким ценам строить график индекса — открытия, закрытия, минимальным или максимальным. В торговой платформе МТ5 индикатор построит график по всем видам цен. Вот так он будет выглядеть на базе платформы МетаТрейдер 5.

В дополнительном окне индикатора USDX, помимо графика индекса, отобразятся две скользящие средние, если это задано в настройках. С их помощью легко определить доминирующую тенденцию, а также момент ее окончания и разворота.

Как использовать индекс доллара в торговле

Главная информация, которую можно извлечь из динамики индекса доллара, заключается в следующем — рост индекса говорит об укреплении американской валюты на мировом рынке и наоборот, если индекс падает, позиции доллара ослабевают.

Один из вариантов использования данных заключается в определении тренда индекса перед открытием сделки по любой валютной паре, содержащей в себе валюту из индекса. Не стоит открывать сделки против тренда индекса по валютным парам, содержащим американский доллар.

Трейдерами была обнаружена закономерность — резкий рост индекса приводит к снижению цены на золото. Это связано с перераспределением финансовых ресурсов. Позиции доллара укрепляются, следовательно люди в американскую валюту инвестируют больше денег, чем в золото.

При торговле индексом можно использовать любые приемы технического анализа — торговлю по уровням поддержки и сопротивления, индикаторные торговые системы, свечные модели, линии Фибоначчи и т.д. Из фундаментальных факторов на динамику индекса доллара влияют такие новости, как оглашение процентной ставки, выступление главы ФРС и другие, отмеченные в экономическом календаре как информация повышенной важности.

Инструмент достаточно волатильный, поэтому рекомендуется использовать для торговли старшие таймфреймы и придерживаться принципов разумного риск-менеджмента.

На изображении ниже можно увидеть, как пара отработала паттерн методологии Price Action, который называется «Внешний бар». Фигура была образована на вершине тренда. После образования формации индекс резко пошел вниз.

Индекс доллара имеет двойное значение для трейдеров рынка Форекс. Он показывает глобальный тренд и настроение рынка относительно американской валюты и одновременно является обычным финансовым инструментом, пригодным для извлечения прибыли любым стандартным методом.

Скачать терминал MetaTrader можно здесь — Forex4You, Alpari или RoboForex

Индекс доллара

Индекс доллара ( USDX ) показывает отношение американского доллара к группе основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк.

Формула расчета индекса доллара проста:

USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

Почему именно эти валюты были выбраны в корзину индекса доллара ( USDX )?

Валюты были выбраны согласно стран, которые ведут внешнеторговые операций с США. Пропорция сформировалась в зависимости от процента торгового оборота с американской экономикой:

Евро (EUR/USD) — 57,6 %;

Иена (USD/JPY) — 13,6 %;

Фунт стерлингов (GBP/USD) — 11,9 %;

Канадский доллар (USD/CAD) — 9,1 %;

Шведская крона (USD/SEK) — 4,2 %;

Швейцарский франк (USD/CHF) — 3,6 %.

Индекс доллара начал исчисляться с марта 1973 г., в период возникновения свободно конвертированной валюты.

График индекса доллара ( USDX ) можно увидеть на сайте http://ru.investing.com/quotes/us-dollar-index

Индекс доллара возможно торговать как фьючерсный контракт на товарной бирже NYBOT (New York Board of Trade).

Давайте более детально всмотримся в структуру индекса доллара ( USDX ). Мы с вами видим, что большинство в корзине индекса занимают европейские валюты.

Хотя современные внешнеторговые взаимоотношения США на 20% связаны с Мексикой, которой нет в корзине индекса доллара ( USDX ). Также США на 22% сейчас сотрудничает по экспортно-импортным отношениям с Китаем, которого, кстати, тоже нет в USDX .

Отсюда следует вывод, что в 1973 г. индекс доллара ( USDX ) отражал полную картину зависимости доллара от корзины валют стран-партнеров, то уже сейчас идет несоответствие реалиям, и USDX не включает многих современных стран-партнеров.

Зачем нужен индекс доллара ( USDX ) нам, как трейдерам?

Несмотря на все недочеты, индекс доллара ( USDX ) сейчас может быть достаточно эффективным финансовым инструментом для осуществления хеджирующих операций. Ведь в нем собраны очень разные валюты, что делает хедж очень привлекательным, чем хедж на отдельно выбранной валютной паре.

Поскольку евро/доллар занимает в индексе доллара ( USDX ) чуть больше половины его веса, то эти два финансовых инструмента коррелируют между собой.

Смотрите файл 001 в приложении

Мы видим из рисунка, как взаимодействуют индекс доллара ( USDX ) и евро/доллар. Глядя на график их корреляции, мы можем судить о способах использования этой закономерности.

Во-первых, евро/доллар и индекс доллара ( USDX ) находятся в противоположной корреляции. Поэтому, на схождении и расхождении этих двух графиков можно строить различные торговые стратегии. Например, в момент максимального расхождения между евро/долларом и индексом доллара, можно сработать на вход во внутрь от максимальных их значений. По евро/доллару, например можно было открыть длинную позицию, когда индекс доллара ( USDX ) вышел из флэта и был в максимальном своем значении. Также, можно работать на выход из флэта: покупать и продавать евро/доллар, когда индекс доллара ( USDX ) начинает выходить из флэта вместе с евро/долларом.

Во-вторых, когда евро/доллар и индекс доллара ( USDX ) сошлись рядом во флэте, можно поискать другие валютные пары для торговли. Например, GBPJPY . Логика проста: когда одна валютная пара не двигается на рынке, значит, в движении находится что-то другое.

В-третьих, как только индекс доллара ( USDX ) и евро/доллара сошлись вместе, лучше подождать и не торговать, поскольку на рынке возможен флэт.

Еще одним примером корреляции служит сравнение индекса доллара ( USDX ) с евро/иеной.

Смотрите файл 002 в приложении

Как вы видите из рисунка, волатильность евро/иены больше, чем у самого евро/доллара. Таким образом, индекс доллара ( USDX ) резче отталкивается от валютной пары евро/иены.

Как можно использовать моменты расхождения графиков USDX и евро/иены?

Во-первых, мы с вами видим, что евро/иена, после ухода от USDX все равно возвращается к нему, если только индекс доллара за ней не последовал вслед. Соответственно, как только евро/иена отклонилась от USDX , мы можем смело делать покупку по ней с целью взять прибыль на ее возврате обратно.

Во-вторых, евро/иена первая показывает направление движения индекса доллара ( USDX ), после выхода их из флэта. Это тоже можно использовать, если торговать на самом USDX .

Аналитики финансовых рынков считают, что иена в последние годы выполняет функцию рискового актива и все инвесторы за спекуляциями и большой прибылью уходят на Восток. Именно поэтому, между индексом доллара ( USDX ) и евро/иеной существуют такие разрывы. Поскольку инвесторы стремятся в каком-то моменте к большему риску.

Яркой картиной жадности инвесторов может послужить корреляция индекса доллара ( USDX ) с AUD / JPY .

Смотрите файл 003 в приложении

Анализируя рисунок, мы видим, что корреляция между AUD / JPY и индексом доллара слабее. Как вы видите, очень часто индекс доллара притягивает к себе постоянно убегающий AUD / JPY . Особенно это заметно в последнем движении, когда валютный курс AUD / JPY резко приклеился к индексу доллара, а потом также быстро отскочил от него.

Как раз моменты пересечения индекса доллара и валютного курса AUD / JPY могут быть очень хорошими торговыми решениями для входа в позицию по AUD / JPY . Последнее время мы наблюдаем вялое, прерывистое параллельное движение между AUD / JPY и индексом доллара. Возможно, повторится предыдущий паттерн, когда AUD / JPY в очередной раз резко прилипнет к индексу доллара.

Как вам использовать индекс доллара ( USDX ) в своей торговле?

Во-первых, вы можете использовать USDX при торговле инструментами фондового рынка, например индексом Morgan Stanley Capital World Ex.

Во-вторых, индекс доллара ( USDX ) хорошо показывает корреляции с золотом. Поэтому, все, кто торгуют золотом, посматривают на этот индекс. Если доверие инвесторов к экономике США падает, инфляция растет, то золото начинает расти. Все это видно на графиках золота и индекса доллара ( USDX ). Правда, с 2010 года золото очень плотно подружилось с евро. Наверняка вы такую закономерность замечали: ходят, как две подруги, иногда.

В-третьих, вы можете находить закономерности взаимоотношений индекса доллара ( USDX ) с любой валютной парой, которая нравится вам.

Смотрите Рис 4. в приложении

Простой пример использования корреляции индекса доллара ( USDX ) с евро/долларом.

Как мы видим из рисунка, пробой линии сопротивления на нижнем графике индекса доллара ( USDX ) произошел на 1,5 месяца раньше, тем самым показав нам заблаговременно глобальный разворот по евро/доллару на верхнем графике рисунка.

Конечно, работа с индексом доллара ( USDX ) предполагается на старших таймфреймах, поскольку торговлю мы будем вести предпочтительно в долгосрок.

Таким образом, мы в нашей статье разобрали суть и формулу расчета индекса доллара ( USDX ), обсудили основные приемы и возможности торговли с помощью него. Надеемся, что всем, кто любит долгосрочную торговлю, этот финансовый инструмент понравится.

DXY — индекс доллара США

На рынке Форекс валюты торгуются парами. Стоимость одной валюты выражается через её соотношение со стоимостью другой валюты. В нашем случае, индекс доллара выражает стоимость доллара США относительно корзины валют. В настоящей статье речь пойдёт об истории индекса доллара (DXY), методе расчёта этого индекса, его вариантах, смысле и, наконец, способах его использования форекс-трейдерами.

История

До первой половины 1971 года международная валютная система регулировалась Бреттон-Вудской системой, которая является незначительно переработанным вариантом системы золотого стандарта, существовавшей в начале 1940-х годов. Эта система предусматривала привязку основных валют к доллару США, который, в свою очередь, поддерживался резервами золотого запаса в г. Форт-Нокс. Изначально присущие этой системе лазейки, а также переход Европы к свободному движению капитала, в итоге привели к краху этой системы.

В августе 1971 года Президент США Ричард Никсон в одностороннем порядке объявил о прекращении действия Бреттон-Вудской системы, поскольку объём золотого резерва страны мог покрыть лишь 1/3 долларов, находящихся в обороте в других странах. Основной причиной для прекращения работы системы представлялось возможное желание Франции получить жёлтый металл в обмен на доллары США. В итоге, после перехода доллара США к плавающему курсу, другие страны последовали по этому же пути.

Прекращение действия Бреттон-Вудской системы привело к необходимости определять стоимость доллара США относительно других основных валют. В 1973 году Федеральная резервная система США разработала индекс доллара для контроля ценности «зелёного» относительно корзины среднего геометрического взвешенного значения стоимости шести валют, в частности евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Именно эти валюты доминировали в торговых сделках, заключённых США на момент создания индекса доллара. Официально, вес каждой валюты в корзине, формирующей индекс доллара США, составляет:

  • Евро (EUR) — 57.6%
  • Японская иена (JPY) — 13.6%
  • Фунт стерлингов (GBP) — 11.9%
  • Канадский доллар (CAD) — 9.1%
  • Шведская крона (SEK) — 4.2%
  • Швейцарский франк (CHF)- 3.6%

До введения евро 1 января 1999 года, индекс доллара основывался на показателях 10 валют, включая немецкую марку. Возникновение еврозоны привело к пересмотру, или изменению, баланса валют, составляющих индекс DXY. С тех пор больше ничего не менялось, хотя эти валюты больше не являются наиболее востребованными для торгов по доллару США.

В начале стоимость индекса доллара была равна 100. С тех пор этот показатель поднимался до 164,72 (в феврале 1985 г.) и опускался до 70,698 (в марте 2008 г.).

Расчёт индекса доллара США

Индекс доллара рассчитывается по следующей формуле:

DXY = 50,14348112 × EURUSD -0,576 × USDJPY 0,136 × GBPUSD -0,119 × USDCAD 0,091 × USDSEK 0,042 × USDCHF 0,036

Если в валютной паре доллар США выступает в качестве базовой валюты, взвешенный коэффициент будет положительным. С другой стороны, если доллар США является котируемой валютой, коэффициент такой пары будет отрицательным.

Интерпретация

Стоимость индекса доллара показывает трейдеру, насколько укрепился или ослабел доллар США по отношению к валютной корзине. Если индекс доллара составляет 125, это означает, что «зелёный» укрепился на 25% относительно валютной корзины, по сравнению с первоначальной стоимостью. Таким же образом, индекс доллара равный 75 указывает на то, что ценность «зелёного» упала на 25% по отношению к стоимости валютной корзины. Поэтому, при чётком восходящем тренде индекса доллара, форекс-трейдер должен избегать коротких позиций по валютным парам, базовой валютой в которых выступает доллар США, и наоборот.

Торговля индексом доллара США

Фьючерсные контракты по индексу доллара заключаются в Межконтинентальной биржевой корпорации (Intercontinental Exchange, или ICE). Индекс доллара является наиболее распространённым и часто торгуемым валютным индексом. Первые фьючерсные контракты были выставлены на торги 20 ноября 1985 года. 3 сентября 1986 года стали доступны опционы по этому индексу. Как фьючерсы, так и опционы, предлагаются для торговли исключительно через электронную платформу ICE. Фьючерсные контракты обозначаются биржевым символом DX (или SDX для мини фьючерсных контрактов), за которым следуют месяц и год.

Котировки обновляются каждые 15 секунд на основании данных из разных источников, доступных для валютного рынка. Индекс доллара рассчитывается как среднее значение максимальной цены покупки/продажи, которая и предоставляется различным источникам информации. Некоторые информационные источники используют собственный символ для обозначения этого индекса. Например, агентство «Bloomberg» применяет обозначение DXY (также известного как Дикси). Торги по этому контракту начинаются в 18:00 (по Вашингтону) в воскресенье и заканчиваются в 17:00 (по Вашингтону) в понедельник. Со вторника по пятницу рыночные торги проходят в промежутке между 08:00 и 17:00 (по Вашингтону). Подобно торгам по прочим активам, трейдеры могут размещать свои заявки до открытия (за 30 минут до начала торгов / исполнения заявок). Производные контракты позволяют инвесторам уберечь свои портфели от волатильности доллара США. Контракты на индекс доллара на ICE — это единственный вид фьючерсного контракта по доллару США, по которому проходят открытые торги на регулируемой бирже с прозрачным механизмом ценообразования. Хедж-фонды и частные инвесторы с крупным капиталом торгуют различными разновидностями индекса доллара в индивидуальном порядке через инвестиционные банки.

Размер фьючерсного контракта по Индексу доллара рассчитывается как 1 000 долл. США умноженные на индекс. Например, если торги по индексу доллара проходят на уровне 96,550, то размер такого контракта составит 96 550 долл. США. Минимальный шаг цены составляет 0,005 (эквивалент 5 долл. США). Продолжительность таких контрактов — одни квартал, и они истекают в марте, июне, сентябре и декабре. Дневная цена расчёта основывается на средневзвешенной рыночной цене, учитывающей объём всех транзакций, исполненных в течение периода закрытия (14:59-15:00 по Вашингтону). Несмотря на то, что минимальный шаг цены составляет 0,005, расчётная цена выражается с точностью до 0,001.

Как правило, фьючерсные контракты по индексу доллара предлагаются для торгов Нью-Йоркской торговой палатой (NYBOT), которая является одним из подразделений ICE. Торги по DXY также проходят как по биржевым инвестиционным фондам и паям инвестиционных фондов на различных биржах.

Индекс доллара США, взвешенный по торгам

Для отображения текущей экономической ситуации, в 1998 году Федеральная резервная система США создала альтернативу Индексу доллара. Во-первых, возникла необходимость включить валюты других стран, таких как Бразилия, Китай и Мексика, которые приобретали популярность в сделках США с международными партнёрами. Во-вторых, приход евро требовал создания альтернативы существующему индексу доллара США. Новый индекс стали называть индексом доллара США, взвешенного по торгам, или Индексом широкого рынка.

Как отмечалось ранее, первоначальная цель создания этого индекса заключалась в точной оценке прочности доллара США. Применяемый в расчётах вес валют основывается на объёме импорта и экспорта между Соединёнными Штатами и соответствующими странами. Вес валют пересматривается один раз в год с учётом результатов торгов. Индекс доллара США, взвешенный по торгам, обновляется каждую неделю. Торги по нему не проводятся. Ниже приведены валюты, которые использовались для создания индекса доллара США, взвешенного по торгам, а также соответствующие показатели веса этих валют по состоянию на 26 октября 2015 года:

Еврозона 16,638
Канада 12,664
Япония 6,462
Мексика 12,119
Китай 21,562
Великобритания 3,322
Тайвань 2,387
Корея 3,929
Сингапур 1,665
Гонконг 1,328
Малайзия 1,536
Бразилия 2,052
Швейцария 1,804
Таиланд 1,381
Филиппины 0,572
Австралия 1,23
Индонезия 1,007
Индия 1,991
Израиль 1,01
Саудовская Аравия 0,957
Россия 1,37
Швеция 0,654
Аргентина 0,55
Венесуэла 0,33
Чили 0,793
Колумбия 0,687

Расчёт Индекса доллара США, взвешенного по торгам

Индекс доллара США, взвешенный по торгам, можно рассчитать с помощью номинальных обменных курсов (предоставляемых брокером Форекс) и реальных обменных курсов. Индекс доллара США, взвешенного по торгам с использованием номинальных обменных курсов, рассчитывается по следующей формуле:

— величина индекса в момент .

— величина индекса в момент .

— количество валют в индексе в момент .

— курс обмена валюты в момент .

— курс обмена валюты в момент .

— вес валюты в момент и:

Перед анализом следующей формулы, будет полезно разобраться в том, что же собой представляет реальный обменный курс. Реальный обменный курс учитывает разницу между уровнями инфляции США и другой страной. Реальный обменный курс рассчитывается на основании превалирующих показателей Индекса потребительских цен (ИПЦ). Итак, индекс доллара США по реальному обменному курсу рассчитывается по следующей формуле:

— Индекс потребительских цен США в момент .

— Индекс потребительских цен США в момент .

— Индекс потребительских цен страны в момент .

— Индекс потребительских цен страны в момент .

Прочие варианты

Учитывая набор валют и показатели их веса, нетрудно понять, что индекс доллара США больше не отображает текущую ситуацию. Кроме того, ICE устанавливает существенные комиссионные за предоставление котировок в реальном времени и с задержкой.

Более того, применение среднего геометрического взвешенного для расчётов индекса доллара США делает его более дорогим для активных участников рынка. Кроме того, график индекса доллара в той или иной степени напоминает перевёрнутый график пары EUR/USD. Наконец, различный вес валют означает, что евро будет иметь наибольшее влияние на индекс доллара, по сравнению с остальными валютами, даже несмотря на то, что это будет не всегда справедливо (например, очередные раунды снятия денежных ограничений со стороны ЕЦБ и Банка Японии будут иметь различное влияние на величину индекса доллара США).

Учитывая вышеуказанные недостатки, компания Доу Джонс и FXCM разработали индекс доллара DJ FXCM. Индекс доллара DJ FXCM состоит из 4 основных валют: евро, иена, австралийский доллар и фунт. Каждая из этих четырёх валют имеет вес равный 25%. Система без труда позволяет трейдеру контролировать позицию по одной из четырёх валют посредством простого наблюдения за индексом доллара DJ FXCM. Торги по этому индексу проходят на платформе форекс-брокера FXCM.

Заключение

Индекс доллара США можно использовать в качестве доступного справочного инструмента для оценки стабильности доллара США по отношению к конкурентным валютам. Однако, учитывая колоссальный объём инвестиций, можно предположить, что он подойдёт лишь для крупных трейдеров. Тем не менее, перед началом торгов не лишним будет взглянуть на график этого индекса, так как он поможет избежать неверных точек входа на рынок.

Как индекс доллара поможет прибыльно торговать форекс трейдерам?

Индекс доллара способен помочь трейдерам анализировать ситуацию на валютном рынке.

Всем трейдерам хорошо известно, что индекс доллара представляет собой фьючерсный контракт. Это позволяет трейдерам торговать данным инструментом также, как золотом, зерновыми и другими фьючерсными контрактами. Но не каждый трейдер знает, что индекс доллара может стать прекрасным подспорьем при анализе общей ситуации с американской валютой.

Индекс доллара демонстрирует отношение USD к корзине мировых валют. Эта корзина состоит из 6 главных валют мира, значения которых принимаются на средневзвешенной основе. К ним относятся: иена, евро, британский фунт, швейцарский франк, канадский доллар и шведская крона. Из всех перечисленных валют именно евро имеет наибольший вес – более 50 %.

Учитывая данный факт, график индекса доллара часто имеет вид графика фьючерсного контракта по единой валюте (USD/EUR). Опытным трейдерам, работающим на спот-рынке, хорошо известно о том, что движение USDX очень похоже на перевернутый график движения EUR/USD. Но так как индекс доллара относится к корзине мировых валют, включающей в себя 6 основных валют мира, он может считаться более качественным индикатором, чем любая из валютных пар, в том числе и EUR/USD.

Впервые индекс доллара был использован в 1973 году, а номинал был равен 100 пунктам. Всякий раз, когда индекс доллара опускается за отметку в 100 пунктов, это свидетельствует о его удешевлении по сравнению с 1973 годом. Подъем USDX выше базовой отметки, в свою очередь, говорит о росте относительной стоимости американского доллара. На момент написания статьи индекс доллара был равен 92 пункта, то есть в сравнении с 1973 годом доллар ослаб на 8 %. Впрочем, история знает немало примеров, когда USDX удавалось совершать серьезный рывок вверх. Так, в 2002 году показатель индекса составил 120 пунктов.

Основную ценность динамика индекса доллара представляет для трейдеров, которые торгуют на валютном рынке, рынке золота и облигаций. Если американская валюта демонстрирует рост, цены на золото снижаются. Вот почему трейдеры, работающие с фьючерсами на золото напрямую заинтересованы в резких колебаниях индекса доллара.

Во времена экономического кризиса многие инвесторы делают ставку на сравнительно безопасный USD, что приводит к росту стоимости американской валюты и снижению доходности облигаций. Таким образом, можно прийти к выводу, что USDX является важным инструментом, который не только дает возможность оценить движение капитала, но и позволяет найти новые возможности для заработка.

Для трейдера, который планирует торговать индексом доллара, имеется два пути: он может либо открыть фьючерсный счет, либо приобрести ценные бумаги, отслеживающие индекс доллара, так называемые биржевые индексные фонды (ETF – от англ. exchange traded funds).

Семейство ETF включает в себя два вида ценных бумаг – UDN и UUP. Акции UDN предполагают продажу фьючерсных контрактов трейдерами, которые играют на понижение и ставят на движение, противоположное индексу доллара. Акции UUP движутся по направлению индекса доллара и предполагают приобретение фьючерсных контрактов на USDX (игра на повышение). Приобретение UDN рационально при медвежьем прогнозе рынка. В случае бычьего прогноза лучше покупать UUР.

Индексы и рынок Форекс

Читайте в сегодняшнем обзоре:

В обиходе большинства трейдеров слово «индекс» стало обычным, и используется оно как по назначению, так и без конкретной привязки к ситуации.

Индекс – усредненный показатель цены всех активов, входящих в него.

Знаменитый индекс Dow Jones (DJA), с которого начинаются все финансовые новости в мире, не является самостоятельным активом.

Более того, медиакорпорация, занимающаяся расчетом данного индекса, имеет три подразделения, которые делают расчет сразу трех индексов:

  • DJA – 65 крупнейших компаний США;
  • DJI – 30 крупнейших индустриальных компаний США;
  • DJT – 20 крупнейших транспортных компаний США.

Чтобы лучше понять предмет применительно к торговле валютными инструментами и их производными, дальнейший материал рассмотрим на примере инструмента DXY – индекса доллара США.

Что в себя включает DXY?

Данный инструмент – производная соотношения американского доллара USD к так называемой корзине основных валют, за исключением $. В корзину входят: EUR, JPY, GBР, CAD, SEK, CHF.

Расчет соотношения производится по сложной формуле, в которой коэффициент каждого участника индекса рассчитан в соответствии с его весом в корзине резервных валют.

Расчет данного индекса ведется с 1973 года, с момента, когда котировки ключевых валют перешли в свободное плавание.

Как торговать DX?

Очевидно, что основную роль в индексе играет доллар США (занимает более 50 %). Следовательно, именно американская экономика и ключевые моменты во внешней политике играют главную роль в движениях индекса.

Рассмотрим основные направления, влияющие на курсовые изменения:

  • Выступления ключевых фигур Федеральной резервной системы США. Очень часто они весьма завуалировано, но все же проливают свет на дальнейшую монетарную политику, которая сильно влияет на взаимоотношения со странами, валюты которых входят в индекс (принято считать, что это основные резервные валюты), а значит, и на сам индекс.
  • Экономические новости США — все, что укрепляет экономику, двигает курс индекса вверх, остальное снижает его.
  • Технический анализ инструмента в терминале – этот процесс применим ко всем активам на рынке, и DX не исключение. Грамотная оценка и построение прогнозов позволит извлекать прибыль из данного торгового инструмента.
  • Его часто используют как дополнительный индикатор в торговле валютными парами, в которые входит USD. Также применимо и то, что некоторые рыночные ситуации, возникшие с ключевыми парами, тем или иным образом повлияют на DX, что открывает для трейдеров больше возможностей.

Диверсифицированный инструмент

Поскольку участие в формировании курса DX принимает более двух валют, данный инструмент гораздо более диверсифицирован, чем прочие валютные инструменты.

Это делает его привлекательным для трейдеров, поскольку меньше форс-мажорных обстоятельств влияет на курсовые колебания.

В конечном итоге получаем, что экономика США противопоставлена экономике не всего ЕС, но экономике основных его стран, каждая из которых играет собственную роль, но и все вместе они выступают противовесом.

Индекс DX как индикатор

Выше мы кратко упоминали о том, что индекс может выступать в роли индикатора для валютных пар, включающих в себя USD. Трейдеры не ограничились наблюдением за поведением графиков в двух открытых окнах.

Был создан полноценный индикатор для торгового окна, который показывает корреляцию между исследуемым инструментом и DX.

Многие закономерности, которые прослеживаются при подобном наблюдении, легли в специализированные торговые системы, ориентированные непосредственно на торговлю индексом доллара или на его использование в качестве аналитического инструмента.

Как ведется торговля индексом доллара?

Основной инструмент, предлагаемый трейдерам для торговли индексом доллара, – это фьючерсный контракт.

Однако в последнее время заметно выросла популярность CFD (контракта на разницу цены) с валютными инструментами, и Gerchik & Co одной из первых предложила клиентам инструмент DX, реализованный в качестве CFD на индекс доллара США.

Данный инструмент доступен в торговом терминале компании Gerchik & Co для всех типов счетов.

Применение индекса доллара USDX при торговле на валютном рынке Форекс

Каждый начинающий трейдер знает, что все валюты на валютном рынке Форекс котируются по отношению к доллару. Однако не все знают, где эту зависимость искать и как ее использовать. Давайте рассмотрим инструмент, владеть которым должен каждый уважающий себя трейдер. Речь пойдет об индексе доллара USDX и применении его в торговле на Forex.

Что представляет собою индекс доллара USDX

Индекс доллара имеет обозначение USDX и впервые был введен в марте 1973 года после отмены Бреттон-Вудской системы. Индекс доллара представляет собой отношение американской валюты к корзине, в состав которой входят шесть основных мировых валют – евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Каждая из этих валют имеет в корзине свой вес против доллара США.

3,0,1,0,0

Подобный выбор обусловлен объемами внешнеторгового оборота США. Именно в таком процентном соотношении распределена его большая часть.

Использование индекса доллара

Доллар США – основная валюта для международных расчетов. Очевидным является тот факт, что его динамика будет зависеть преимущественно от тенденций в мировой экономике и монетарной политики ФРС. Безусловно, каждая валюта зависит от действий своих ЦБ, однако торговля по отдельной валютной паре без учета тенденции главной валюты может привести к принятию ошибочных решений и финансовым убыткам. Эту проблему и помогает решить индекс доллара.

Найти индекс доллара не составляет абсолютно никакого труда. Можно смотреть его онлайн-график на специализированных сайтах, некоторые брокеры предоставляют возможность торговли ним, поэтому можно открыть его график непосредственно в торговом терминале, а можно использовать форекс индикатор или скрипт, отображающий динамику индекса доллара во всевозможных вариациях.

6,1,0,0,0

Мы так же предлагаем свой вариант индикатора USDX для метатрейдер.

При взгляде на представленный выше график видно, что его можно использовать для определения зон поддержки и сопротивления.

Вертикальными линиями обозначены периоды тестирования уровней поддержки доллара США. По определению, индекс сильнее отдельно взятой пары, поэтому, с учетом несоответствия уровней, логичным было бы предположить недооцененность доллара к евро.

9,0,0,1,0

Дивергенции индекса доллара USDX

Приведенный выше способ является универсальным и может быть использован на любых временных интервалах. Альтернативой ему является анализ предпосылок разворота посредством дивергенций. Качество таких сигналов повышается пропорционально старшинству таймфрейма. На приведенном графике отчетливо видно, что валютная пара евро/доллар обновляет максимумы, в то время, как индекс доллара не покидает зону поддержки, что является предпосылкой разворота тренда в валютной паре.

Таким образом, любой трейдер-новичок, используя самые распространенные инструменты технического анализа, может проанализировать динамику индекса доллара USDX, получив представление о силе американской валюты, вероятной динамике связанных с нею валютных пар и сделать свою торговлю на валютном рынке Форекс более стабильной и прибыльной.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Индекс доллара

Индексы — это инструмент что позволяет получить полную картинку состояния не просто определенного актива, но и целой индустрии, страны и даже группы стран. Представьте что индекс — это как скользящая средняя для группы активов. Один из самых важных — это индекс доллара.

Скажем, в США есть такие сверхпопулярные индексы для работы с акциями, как:

  • промышленный индекс Доу Джонса (DJIA – Dow Jones Industrial Average);
  • композитный индекс NASDAQ;
  • Russel 2000;
  • S&P 500;
  • Wilshire 5000;
  • В РФ главный индекс называется РТС (RTSI).

Если для акций есть куча индексов, разве нельзя придумать аналогичный для доллара? Его и придумали. Он так и называется — индекс доллара США, он же U.S. Dollar Index. На живом графике его можно найти, выбрав тикер DXY.

Индекс включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Принцип очень прост. Вот есть у нас акции кучи промышленных предприятий. Это ж сколько времени нужно, чтобы оценить каждую, дабы получить общую картинку состояния промышленности? А это уже сделано за вас — промышленный индекс Доу Джонса к вашим услугам.

Абсолютно та же петрушка с индексом доллара. Хотите узнать, как доллар себя чувствует по отношению к ключевым мировым валютам? Индекс DXY спешит на помощь.

Корзина валют индекса доллара

Индекс доллара включает в себя 6 следующих валют:

  • (EUR) евро;
  • (YEN) йена;
  • (GBP) фунт;
  • (CAD) канадский доллар;
  • (SEK) шведская крона;
  • (CHF) швейцарский франк.

Сколько стран входит в индекс? Вроде бы шесть? Ответ неправильный. Намного больше, ведь евро используется как национальная валюта аж в 19 странах ЕС. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь богатенький цивилизованный мир.

Да, не хватает Китая, но их юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. В результате, DXY можно считать отличным инструментом, показывающим глобальную ценность доллара.

Геометрический средневзвешенный показатель

Вот что такое индекс доллара на самом деле. Страны, входящие в индекс, не равны по своим экономическим возможностям. Поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, а именно:

Учитывая что Евро — это 19 стран, доля этой валюты максимальная. Затем идет японская цена, поскольку Япония — одна из крупнейших экономик планеты.

Теперь вопрос: что будет с индексом, если падает евро? Учитывая долю евро в индексе, его можно считать индексом «антиевро» что, кстати, нельзя назвать самым сбалансированным вариантом. Ну да об этом чуть позже.

Изучаем индекс доллар

График индекса доллара открыть несложно, вбили в живом графике или графике TradingView тикер DXY – и вот он, красавец на ваших экранах. Другой тикер для индекса, что вам может встретится — USDX. Индекс высчитывается как и валюты, 24 часа в сутки 5 дней в неделю. При этом подсчет ведется в относительной шкале с начальным уровнем 100. Как это понимать?

Предположим, текущее значение индекса 96.95. Это значит, что доллар упал на 3,05% с момента запуска индекса (100 — 96.95).

Если бы значение индекса было 120, значит доллар вырос на 20% с момента запуска индекса. Когда же его запустили? Давненько — аж в марте 1973 года. Тогда в Вашингтоне собрались президенты всех ведущих стран и согласились, что их валюты будут свободно конвертироваться друг в друга. Этот базовый период, как его называют, положил начало финансовой глобализации.

Формула индекса доллара

Она нам не нужна, ибо график высчитывает ее автоматически, но вдруг вам интересно:

DXY = 50.14348112 ? EUR/USD^(-0.576) ? USD/JPY^(0.136) ? GBP/USD^(-0.119) ? USD/CAD^(0.091) ? USD/SEK^(0.042) ? USD/CHF^(0.036)

Торгово-взвешенный индекс доллара

Помните, мы говорили о том, что индекс доллара — не единственный, ибо его можно считать таким себе индексом «анти-евро», учитывая долю евро в нем.

У Федерального резерва есть кое-что получше, а именно, торгово-взвешенный индекс (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index). Его создали чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на 2020 год вот так:

Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не всех из них промышленные и финансовые лидеры, есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам.

При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

В последнем случае, надо щелкнуть на ссылке Daily: View или Monthly: View, смотря что вам нужно, данные по дням или месяцам (предупреждение — таблица с дневными данными очень, очень длинная).

Наконец, торгово-взвешенный индекс TWDI доступен и на графике Tradingview по тикеру DTWEXM.

Как использовать индекс доллара DXY в своей торговле

Как обычный график с усредненными данными, которые мы будем анализировать методами технического и свечного анализа. Безусловно, основной интерес индекс вызовет у тех, кто работает с валютами, что в него входят, а именно:

Все, что дает нам индекс — общее представление о силе или слабости доллара, ибо его можно расценивать как универсальный показатель. Не забываем, что в индексе доля евро составляет более 50%, поэтому EUR/USD здесь основной пациент. Если вам нужно оценить состояние доллара во всех долларовых парах – индекс для этого подходит наилучшим образом.

Это график DXY (USDX на некоторых графиках):

А это график евро/доллара:

Насколько зеркальная картинка, правда? Один вверх, другая вниз, очень мило. Поэтому многие постоянно мониторят DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с EUR/USD, ибо такое расхождение можно считать дивергенцией, а уж как ее использовать, мы прекрасно знаем.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой п/с на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой (вспоминаем урок Валютные пары).

  • Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EUR/USD пойдет вниз.
  • Напротив, для пары USD/CHF укрепление доллара означает движение графика вверх.

Запомнить это нетрудно:

  • если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре, скажем, USD/*), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении;
  • если доллар — котируемая валюта (*/USD), тогда индекс и валютный график будут идти в разных направлениях.

Примеры с Tradingview, 1-недельный ТФ. График EUR/USD:

График DXY. Если присмотреться, вы увидите, что график зеркально перевернуты, но не идентичны – есть существенные расхождения, разные свечи и разной формы. Трейдеры учатся работать по таким расхождениям, изучая корреляции в движении свечей EUR/USD и DXY. Порой движение DXY предвосхищает таковое для EUR/USD.

Теория долларовой улыбки

Доллар — такая забавная валюта, что он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен.

Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Он разработал такую, казалось бы, забавную теорию, что называется «теория долларовой улыбки». В ней подразумевается, что доллар США, во всем его разнообразии, всегда придерживается лишь трех сценариев.

Сценарий 1: избежание риска

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, что хранятся в долларах или йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов. Это то, что происходит сейчас.

Сценарий 2: доллар падает

Доллар падает и сильно, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, указываются на то, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. В этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара.

В результате, рынок избавляется от доллара и улыбка становится шире.

Сценарий 3: все возвращается

Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США, когда инвесторы видят свет в конце туннеля. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы. Рост ВВП США, ожидание роста ключевых ставок, все это прибавляет инвесторам оптимизма.

Эта теория хорошо изучается на примере кризиса, что разгорелся в 2008 году. На самом пике экономического кризиса доллар резко укрепился — это сценарий 1, инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение.

Что произошло потом? Новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился. Эта теория — лишь частный пример того, что любая цена циклична и валюта даже такой сильной страны, как США, склонна к волнообразному движению.

Индексируй

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на 1-дневных ТФ и выше.

Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Мировые валюты: Индекс доллара*

Новости, комментарии, даты

Статус
Номинал
Объем вып
Дата размещения
Дата погашения
Рег. номер
Капитализация
Объём торгов 0
  • Неделя
  • Месяц
  • Год
За неделю, max 99,31
За неделю, min 98,45
За месяц, max 99,33
За месяц, min 97,62
За 365 дней, max 99,33
За 365 дней, min 94,47
  • Финам в Facebook
  • Финам в Twitter
  • Финам в Вконтакте
  • Торговые сигналы
  • Торговые сигналы
  • Финам на YouTube
  • Финам в Instagram
  • Финам Bot в Facebook
  • Подписывайтесь на Яндекс Дзен
  • Стикеры для Telegram и iMessage
  • Контактная информация
  • Размещение рекламы
  • Личный кабинет
  • Стать партнёром
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Раскрытие информации
  • Тендеры
  • Связаться с пресс-службой
  • Редакция RSS
  • Подкасты RSS
  • Мобильная версия

© 2007–2020 «ФИНАМ»
Дизайн — «Липка и Друзья», 2015

При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна. Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+

АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Адрес: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.

ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года. Адрес: 127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий