Математические алгоритмы для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Математические стратегии Форекс

Известно, что для осуществления торговли валютами на рынке Форекс трейдеру необходимо располагать хотя бы одной или двумя прибыльными стратегиями на фондовом рынке. Имея свой метод торговли, опытный игрок способен не только к накоплению серьезных денежных средств, но и к распоряжению ими в рыночных пределах. К тому же, его капитал должен все время приумножаться.

Хотя, по убеждению специалистов неплохую возможность для стабильного заработка на спекулятивной торговле валютой может иметь как профессиональный игрок, так и каждый желающий, что имеет математические знания и понимание теории вероятности.

По мнению экспертов рынка сегодня, созданы математические стратегии Форекс, которые достаточно успешны и вправе соперничать со многими эффективными торговыми системами.

Математические стратегии Форекс

При изучении данных статистики по колебанию валютных пар и приурочивая результат к различным вариантам развития событий, а также к причинам, влияющим на величины колебаний, возможно, получение устойчивого к изменениям тренда, направление которого будет вполне объяснимо. Однако не следует забывать и о человеческом факторе, который не только нельзя предугадать, но и ожидать от него соответствия математическим выражениям. Однако когда строятся математические стратегии форекс, эти моменты подлежат обязательному рассмотрению.

Сегодня разработаны такие направления, которые их создатели считают беспроигрышными, куда входят сведения на основе факторов и вычислений считающихся основными:

  1. Объем депозита игрока;
  2. Временной горизонт;
  3. Типаж финансового актива;
  4. Настрой игрока по отношению к возможному убытку, прибыли и исключение возникновения жажды наживы, что может пагубно влиять на своевременное закрытие позиции.

Основной инструмент анализа: дисперсия и математическое ожидание для оценки риска

Для трейдеров на рынке Forex наиболее важными характеристиками распределения являются его математическое ожидание и дисперсия.

Математическое ожидание (среднее) серии торгов М легко рассчитать: просто складывайте все результаты торговли за исследуемый период и делите эту сумму на количество сделок. Если торговая система прибыльная, то математическое ожидание будет положительным. Если математическое ожидание отрицательное, система теряет в среднем.

Относительная крутизна или плоскостность кривой распределения определяется путем измерения разброса или дисперсии значений цен в области математического ожидания. Как правило, математическое ожидание для любого случайно распределенного значения описывается как М[X].

Таким образом, дисперсию можно определить как D(X) = М[(X-М(X)]^2. Квадратный корень дисперсии называется его стандартным отклонением (СКО) σ — средний разброс индивидуальных значений относительно среднего.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

СКО можно самому легко рассчитать в Microsoft Excel, для этого есть функция СТАНДОТКЛОН.

Дисперсия и стандартное отклонение критически важны для управления рисками в торговых системах Форекс. Чем выше значение стандартного отклонения, тем выше будет потенциальная просадка и тем выше риск. Аналогичным образом, чем ниже значение для стандартного отклонения, тем ниже будет вероятность убыточности сделок.

Например, ниже приведена примерная оценка риска для проверки системы Форекс:

Торговый номер X (прибыль (+) или убыток (-))

В приведенном выше примере, основанном на минимальном количестве тридцати сделок для адекватного анализа, важно отметить, что математическое ожидание положительное и равно 7,993, поэтому стратегия форекс-торговли действительно выгодна в более чем 50% случаев.

Тем не менее, стандартное отклонение является высоким и равно 96,452, поэтому, чтобы заработать каждый доллар, трейдер рискует гораздо большей суммой — эта система несет значительный риск.

Таким образом, форекс-трейдер видит, что риск для этой конкретной системы довольно высок: математическое ожидание действительно положительное: средняя прибыль составляет 7,993 доллара за сделку, однако стандартное отклонение является высоким по сравнению с этой прибылью. Можно видеть, что трейдер рискует около $ 96,452 за каждую возможность заработать прибыль в размере $ 7,993. Этот риск может быть не приемлем.

Тестирование — половина успеха

Невзирая на пути попадания стратегии к трейдеру, будь это самостоятельная разработка или покупка уже готовой системы важно помнить о необходимости ее тестирования. Для этого, следует воспользоваться специальным тестом для подобных торговых систем, которые можно найти на специализированных ресурсах. Результатом успешного тестирования будет способность модели системы к выдаче достоверного результата и вычислению погрешности анализа.

В том случае, если показатель погрешности не будет превышать трехпроцентный порог (3%), направление может быть признано и поставлено в разряд достоверных систем. При больших показателях погрешности пользоваться таким планом не стоит.

Дело в том, что подобные планы, содержа в себе математическую основу, настоятельно рекомендуют применять фундаментальный анализ. Это объясняется его надежностью и наибольшей вероятностью получения точных сведений, которые необходимы для прогноза. Сочетать в себе данные виды прогнозирования и следовать точной с точки зрения теории вероятности торговой системе целесообразно при наличии большого депозита, который предусматривает возможность заключения долгосрочных и среднесрочных сделок.

С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

Математическая стратегия «Спецназ» – точно в цель!

Приветствуем подписчиков нашего Форекс портала! Не секрет, что существует две категории трейдеров, первые из которых пытаются заработать на Форекс путем проведения технического анализа, поиска ценовых паттернов и графических моделей, а вторые – ищут слабые места рынка, которые позволят им получать прибыль без специальных знаний. Сегодня мы поговорим именно об этой категории трейдеров. Зачем проводить сложный технический анализ, когда можно зайти в любой точке на графике и получить хорошую прибыль? Так появилась система Мартингейла, стратегии усреднения и сетки ордеров. Но все это уже уходит в прошлое. Появляются новые математические стратегии, основанные на поведении цены и статистике. Сейчас мы рассмотрим одну из таких стратегий, позволяющих зарабатывать независимо от направления цены.

Смотрите также наш независимый рейтинг брокеров.

Математическая стратегия «Спецназ»

Эта стратегия была разработана одним практикующим трейдером и выложена им на Форекс форуме. Мы не знаем, почему он назвал ее так необычно, но главное не в этом, а в том, что она реально работает. По заверениям ее создателя она приносит 70-80% прибыли в месяц. Внимание! В ней не используются стоп-лоссы, а просадка может быть весьма ощутимой, но благодаря высокой доходности на это можно закрыть глаза. Если торговля без стопов для вас неприемлема, то поищите другую торговую систему в нашем разделе Форекс стратегий. Итак, в чем суть математической стратегии «Спецназ»? В одно время открываются две сделки – на покупку и продажу. Тейк-профит для каждой из них выставляется на расстоянии 20 пунктов для четырехзнака (для пятизначных брокеров тейк-профит будет равен 200 пунктам), стоп-лосс не ставим. Как только сработает тейк-профит по одной из сделок, открываем еще одну позицию в том же направлении и с тем же тейк-профитом в 20 пунктов. Убыточную позицию не закрываем. И так делаем до конца дня. Утром следующего дня снова открываем два ордера по текущей цене – на покупку и продажу. При этом тейк-профит по убыточным позициям усредняем таким образом, чтобы при развороте рынка получить по каждой из них свои 20 пунктов прибыли. Для этого рассчитываем совокупный тейк-профит для убыточных позиций по следующей формуле:

(a + b + с) / h ± 20 пунктов,

где, a, b и c – цены открытия по убыточным сделкам;
h – количество убыточных сделок по одному направлению;
20 пунктов прибавляем для сделок Buy и отнимаем для сделок Sell.

Рассмотрим подробнее на примере. Допустим, в понедельник в 8 утра по Московскому времени вы открыли сделки на покупку и продажу по цене 1.3200. Через некоторое время сделка на Buy была закрыта по тейк-профиту 1.3220. Вы снова должны открыть сделку на покупку по цене 1.3220 с тейк-профитом 1.3240 и так далее до конца дня. То есть вы фиксируете прибыль через каждые 20 пунктов, при этом ваша заработанная прибыль компенсирует убытки по второй сделке на Sell. На следующий день также в 8 часов утра вы снова открываете две сделки на покупку и продажу по текущей цене, например, 1.3280. Для сделки на покупку вы выставляете стандартный тейк-профит 20 пунктов. А для двух имеющихся в наличии убыточных сделок на Sell вы выставляете усредненный тейк-профит, рассчитанный по формуле:

(1.3200 + 1.3280) / 2 – 0.002 = 1.3220.

Таким образом, для обеих убыточных позиций на продажу мы выставляем одинаковый тейк-профит, который позволит нам получить по 20 пунктов с каждой сделки. При этом для первой сделке будет зафиксирован убыток в размере 20 пунктов, а по второй сделке – прибыль 60 пунктов, что в итоге нам даст 40 пунктов прибыли за две сделки. Если этого не произойдет во вторник, то в среду мы снова открываем две новых сделки на покупку и продажу по текущей цене и пересчитываем тейк-профит уже для трех убыточных сделок. Суть данной стратегии состоит в том, что мы постоянно фиксируем прибыль по тем сделкам, которые идут в нашем направлении, а тейк-профит по убыточным сделкам каждый день подтягивается вслед за ценой, поэтому достаточно небольшого отката, чтобы просадка превратилась в прибыль.

Рассмотрим еще один реальный пример со скриншотом, которым поделился автор математической стратегии «Спецназ»:

Как мы видим на скриншоте (кстати, это реальный счет автора стратегии), в течение 10 дней было открыто 10 сделок на продажу, по сделке на каждый день. Если посчитать по нашей формуле, то мы получим следующий тейк-профит:

(1.0460 + 1.0600 + 1.0611 + 1.0645 + 1.0697 + 1.0678 + 1.0739 + 1.0752 + 1.0727 + 1.0757) / 10 – 0.002 = 1.0646.

Если вы посмотрите на колонку T / P, то увидите, что все 10 сделок на продажу имеют общий тейк-профит 1.0646. На следующем скриншоте видно, как отрабатываются сделки математической стратегии Форекс «Спецназ».

Особенности стратегии «Спецназ»

  • Стратегия оптимизирована под валютную пару EURUSD;
  • Таймфрейм не имеет значения, но удобнее торговать на H1;
  • Время начала торговли 08.00 по Московскому времени (плюс / минус час);
  • Время окончания торговли – конец Американской торговой сессии;
  • Риск на каждую сделку не должен превышать 1% от депозита;
  • Рекомендуемый объем лота – 0.01 на 1000$ (если у вас нет такой суммы, то можете открыть центовый счет );
  • В стратегии не предусмотрено увеличение объема сделок;
  • Во время выхода важных новостей (Non-Farm, изменения процентных ставок ФРС и ЕЦБ, пресс-конференции ФРС и ЕЦБ, выступления Йеллен и Драги, а также другие значимые экономические события) необходимо отменять тейк-профиты по меньшему количеству ордеров. Например, у вас открыто две сделки на Buy и восемь сделок на Sell, необходимо отменить только тейк-профиты по сделкам на покупку. Делается это для того, чтобы не произошел сильный разрыв между сделками на покупку и продажу. Через 30 минут после выхода новости можно активировать тейк-профиты или фиксировать имеющуюся прибыль и открывать новые сделки.

Советник по стратегии «Спецназ»

Трейдерами, торгующими по данной стратегии, был написан советник, который вы сможете скачать в конце обзора. Обращаем ваше внимание, что данный советник может быть еще достаточно сыроват, поэтому протестируйте его сначала на демо-счете. Сам автор стратегии торгует по ней вручную.

Выводы

Таким образом, математическая Форекс стратегия «Спецназ» позволяет брать прибыль независимо от направления цены. Главный ее недостаток заключается в том, что на безоткатных движениях может быть довольно большая просадка, но это встречается крайне редко. С другой стороны, высокая доходность 70-80% в месяц делает эту стратегию очень прибыльной, и можно достаточно быстро отбить первоначальные вложения. В любом случае протестируйте стратегию сначала на демо-счете, прежде чем переходить на реал. Прибыльной вам торговли!

Математические стратегии для Forex

Математические стратегии форекс по своей сути являют отличную возможность существенно увеличить доход на финансовом рынке. Сегодня практически каждый успешный брокер в процессе работы использует расчеты, поскольку с их помощью вы придадите эффективности своей деятельности. Таким образом, мы попытаемся проанализировать наиболее действенные математические стратегии на форекс, дабы предоставить возможность всем желающим сделать шаг вперед в области торговли.

Первая математическая стратегия появилась еще в далеко восемнадцатом веке, разумеется, что в то время ей не нашлось применения. Однако с развитием игорного бизнеса, владельцы казино постепенно начинали внедрять в свой бизнес подобные расчеты. Они в свою очередь стали предпосылкой для появления максимальных и минимальных ставок.

Математическая стратегия форекс «Мартингейл»

Тактика изобретена французским математиком Паулем Леви, как уже говорилось ранее, она составила фундамент для развития игровых залов. Со временем американский ученый Джозеф Лео пытался опровергнуть вышеуказанную теорию, но его попытки так и не увенчались особым успехом.

Вполне естественно, что индикаторов для биржевой торговли тогда еще не было, поэтому в основе стратегии лежат сухие математические расчеты, сущность и специфику которых мы попытаемся определить.

Опорный столб учения Мартингейла – удвоение ставки вниз. То есть, к моменту проигрыша или закрытия ставки с убытком, она удваивается до такой меры, дабы в итоге одна выигрышная сделка перекрывала все расходы. Со временем владельцы игровых залов несколько видоизменили рулетку, тем самым лишив систему Мартингейла смысла. Однако сегодня она, тем не менее, вполне успешно используется как математическая стратегия, в частности, на форекс-рынке.

Существует несколько причин, обуславливающих актуальность вышеупомянутой стратегии:

  • В сравнении с теми же акциями, валютная пара практически никогда не уходит в ноль;
  • Стопроцентный выход цены из статического положения;
  • Тактика удачно интегрирована под работу индикаторов;
  • В случае закрытия нескольких сделок с убытком, серия ордеров закрывается с прибылью;

Подбивая промежуточные итоги, отметим, что для удачной работы, большинство брокеров использует всевозможные технические инструменты, однако стратегия Мартингейла лежит в основе индикаторов, следовательно, даже спустя очередных сто лет она будет актуальной.

Математическая стратегия на форекс Алексея Лободы

В основе авторской тактики лежит технический и технический анализ рынка форекс. Также состоявшийся специалист еженедельно публикует прогнозы на валютную пару (доллар-евро), следовательно, ознакомившись с изложениями профессионала, начинающий брокер может подчеркнуть для себя массу полезной информации.

Алексей Лобода активно использует собственную разработку уже на протяжении последних десяти лет, также он утверждает, что она применима к абсолютной любой валютной паре и гармонично работает в тандеме с техническими инструментами. За основу была взята ранее популярная стратегия «Флаг + АВС», однако она регулярно обновлялась и впитывала новые данные, исходящие от вышеуказанного профессионала. Таким образом, простые и незаурядные расчеты, помогут вам достигнуть весьма серьезных свершений в области торговли. Разумеется, что актуальность, определяется существенными преимуществами, математической стратегии и форекс поможет нам разобраться в этом вопросе:

  • Точный прогноз движения цены на рынке;
  • Графические данные, которые заложены в основе тактики, дают наиболее удачные показатели. Напомним, что аналогичный подход, стал фундаментом для разработки индикаторов.
  • Своевременное вхождение в рынок;
  • Частичное или полноценное закрытие сделки, путем перемещения цены в безубыточную зону;
  • Максимально правильный расчет цели для развития рынка;

Теперь мы понимаем всю эффективность математической стратегии на форекс Алексея Лободы, но прежде чем начать с ней работать, необходимо определить ее специфику, то есть, каким образом она вообще действует. По большому счету тактика состоит из двух элементов – графический анализ (PriceAction) и формирование моделей цены.

  • Интересный факт заключается в том, что для работы с детищем Алексея Лободы вам не придется использовать индикаторы, помимо MACD, поскольку именно он определяет дивергенции на графике.

С целью полномасштабного ознакомления с вышеописанной стратегией вам необходимо тщательно изучить видеокурс автора «Безопасный форекс». Напоследок стоит отметить, что вероятность прибыльной сделки, в случае использования данной тактики составляет не менее 80%.

Преимущества и недостатки «Пирамидинга»

«Пирамидинг» — это одна из наиболее актуальных математических стратегий, поскольку она способствует увеличению торговой позиции по тренду. Как правило, данной тактикой пользуются трейдеры, имеющие в своем багаже солидный депозитный счет.

Если говорить о сущности «Пирамидинга», то это увеличение объёма открытых позиций, в том случае, если цены развиваются в нужном трейдеру направлении, то он открывает сделки с определенными объёмами и добавляет лоты уже в ходе торгов. Когда игрок получает нужный уровень прибыли, он попросту закрывает позиции и получает доход.

Недостаток «Пирамидинга» — регулярный рост количества сделок и заявок в случае ручной торговли, данный нюанс вызывает целую цепочку существенных проблем. Дабы ее исправить, вам придется заручиться поддержкой советников.

Не менее актуальным минусом данной математической стратегии и форекс рынка в целом является человеческий фактор. Алчность и желание преумножить свой доход негативно влияют на действия трейдера, он пытается своевременно позакрывать выигрышные позиции, как следствие, существенно увеличивает риск финансовых потерь.

Таким образом, мы проанализировали наиболее простые и общеизвестные, но в то же время актуальные математические стратегии на форексе. Разумеется, что прежде, чем отдать предпочтение какой-либо тактике, вам необходимо определить собственный стиль торговли и решить, какой стратегии он соответствует. Исходя всего вышесказанного, можно сделать вполне лаконичный вывод, что с помощью удачно подобранной тактики появляется возможность за короткий промежуток времени существенно увеличить количество прибыльных сделок. В том случае, если вы привыкли доверять только самому себе, вы можете разработать собственную математическую концепцию, на основе существующего учебного материала.

Математическая стратегия Форекс

Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а новоявленные распространители торговых систем уверяют об исключительности и универсализме своего товара. Выбирая такую стратегию и получая прибыль от ее использования в течение некоторого промежутка времени, трейдер все равно теряет депозит за счет постоянных изменений на рыночных площадках. Удержать свой депозит здесь позволит лишь постоянная подстройка или полная смена любой подобной торговой системы. В результате трейдер становится постоянным искателем системы по заработку денег.

Какую выбрать торговую стратегию, чтобы получать стабильный доход?

Необходимо искать только универсальную торговую стратегию, действующую независимо от течения рыночных процессов. Однако существует мнение, что универсализм на форекс не проходит. Вернее сказать, не проходил до появления чисто математической модели торговли на бирже. В этом можно убедиться, если серьезно отнестись к торговой стратегии, основанной на цифрах. Ведь все биржевое пространство буквально напичкано цифровыми выкладками и математическими формулами.

Чтобы не быть голословным, сразу представим возможности применения такой системы.

7 основных особенностей и преимуществ математической стратегии Форекс

1. Возможность трейдера в итоге оставаться на рынке как минимум с первоначальным депозитом.

2. Трейдер может гарантировано снимать прибыль ежемесячно, если правильно выполнит все пункты стратегии.

3. Стратегия имеет очень простые условия выполнения, хоть и основана на математическом принципе.

4. Для внедрения стратегии в рынок нет необходимости пользоваться сложными формулами, вычислять направления движения и объемы финансового актива трейдера. Просто стоит запомнить несколько несложных цифр и манипуляций с ордерами.

5. В работе трейдера нет необходимости использовать индикаторы рынка, сигнализирующие зачастую с опозданием. К тому же система использует минимум инструментов для удачной торговли. Ведь здесь не потребуется досконально точного момента входа в опцион.

6. Цифровая система работы на рынке не позволяет трейдеру испытывать значимые стрессовые ситуации, что позитивно сказывается на его психологической устойчивости.

7. Тактика входа в рынок может стать одним из разделов стратегии форекс, уже имеющейся у трейдера. Применяя такое дополнение к стратегическому курсу торговли на рынке, трейдер способен многократно увеличить доходность своего трейдинга.

Тестирование математической стратегии

Невзирая на все положительные моменты применения математической стратегии, трейдеру необходимо досконально изучить и проверить на демонстрационном счете все нюансы, казалось бы, простой системы получения гарантированной прибыли. Такой подход к работе должен осуществляться по отношению к любой новой стратегии Форекс, появляющейся у трейдера. Иначе даже хорошее начинание может обернуться негативными последствиями для депозита биржевика. Изучение и проверка работоспособности системы должны проходить исключительно на виртуальных деньгах брокерской компании. Альтернативным вариантом может стать торговля на реальных незначительных денежных суммах, размещенных в терминале трейдера.

Какие предпосылки позволяют качественно использовать стратегию?

Универсальная система торговли не означает распространение потенциала ее действия на все участки и интервалы движения рынка. Работа системы возможна при создании на рынке определенных начальных условий, которые необходимо заметить и отметить.

Работа по системе начинается во флэте. Каждый может приметить, что движение в «коридоре» любого финансового актива продолжается от одного дня до недели. Такое наблюдение очень важно для трейдера, желающего заработать капитал при помощи математической стратегии. Причем увеличение депозита не будет сопровождаться вычислением направления движения актива при выходе из «коридора». Более того, нет даже смысла определять силу движения и возможные развороты. Стоит только усвоить несложные и немногочисленные действия.

Начало работы по математической системе торговли

Итак. Трейдер должен заметить и отметить момент консолидации рынка, а затем сосредоточиться на движении актива в «коридоре», что сравнительно часто происходит с любым валютным инструментом. Задержка актива во флэте с диапазоном, например, в 50 пунктов не может продолжаться очень длительное время, о чем уже говорилось выше. На графике следует зафиксировать ценовые уровни «коридора», после чего перейти к небольшой аналитической работе. В результате этого анализа стоит попробовать спрогнозировать приблизительное время возможного выход актива из консолидации.

Какой актив лучше выбрать для математической стратегии?

Желательно воспользоваться для торговли финансовым инструментом, отличающимся волатильностью. Например, кросс-курсы с японской йеной способны преодолеть 100–300 пунктов за биржевой день. У таких пар средняя волатильность составляет около 50 пунктов, что собственно показывает величину удаленности стоп-лосса от цены открытия, причем при любой торговой стратегии. Но цифры в системе позволяют исключить работу с убыточными стопами, так как их можно заменить отложенными ордерами.

Какая роль в стратегии отведена ордерам по исполнению?

Итак, трейдер вместо stop-loss выставляет ордера по исполнению на расстоянии всего 15 пунктов от уровней поддержи и сопротивления флэта.

На рисунке такие ордера отмечены как stop Buy и stop Sell. Ранее уже отмечалось, что важно выставить ордера перед выходом актива из флэта, который уже сформировался и находиться в конечной стадии развития. Иначе возможны ненужные ложные срабатывания ордеров, что ведет к накапливанию убытков. Выставляя инструменты для входа в рынок, трейдеру нет необходимости задумываться над возможным дальнейшим направлением и силою движения финансового актива. Основное внимание стоит сосредоточить на правиле выставления ордеров.

Как верно распределить количественные показатели отложенных ордеров?

Например, Buy и Sell будут весить по одному лоту каждый. Предположим, актив (смотреть рисунок) пробивает линию Buy, открывая тем самым ордер на его покупку. Здесь задача трейдера заключается в немедленном увеличении ордера на продажу (stop Sell) в два раза, то есть такой лот будет равняться 2 единицам.

Тактика трейдера в условиях меняющегося рынка

Будущее развитие событий на рынке позволит определить возможные последующие действия с ордерами. Если открытый лот на покупку стал удачным, то трейдеру необходимо снимать прибыль в зависимости от его системы управления капиталом. Другой вариант развития событий может вызвать разворот актива на рынке, вследствие чего откроется stop Sell с двумя лотами. Несложно подсчитать, что наш актив не изменит своего объема, так как окажется равным все тому же единичному значению. После открытия ордера на продажу необходимо быстро восстановить ордер stop Buy со значением объема, равным двум лотам. И в дальнейшем необходимо постоянно выставлять противоположные ордера, увеличивая их вдвое. Здесь уже любой трейдер сможет понять смысл математической стратегии, которая позволяет оставлять наш первоначальный лот в постоянном количественном значении (в нашем примере исходный лот равен 1).

Какую прибыль получает трейдер от использования математической стратегии?

В любом случае трейдер будет всегда зарабатывать тот лот, которым он зашел в рынок первоначально. В результате трейдеру не придется увеличивать объемы сделок, поэтому убытки останутся временными. В нашем примере заработок трейдера всегда будет равен 1 лоту.

Какие проблемы могут возникнуть в результате применения математической стратегии?

Естественно, любая стратегия не может быть идеальной, поэтому и математический вариант торговой системы содержит некоторые изъяны и неудобства.

Некоторые недостатки математической стратегии

Возможное влияние частоты колебания актива на размер прибыли

Существует потенциал накопления потерь в момент частого прохождения активом диапазона, образовавшегося между линиями stop Buy и stop Sell. Другими словами, большое количество разворотов на рынке уменьшает количество денег на депозите, так как актив часто попадает в затратную зону (флэт). Но здесь критических потерь вряд ли можно ожидать, ведь застойные явления на рынке не могут продолжаться очень длительное время. Скорое появление на бирже новостей, событий, технических предпосылок обязательно двинут рынок в каком-либо направлении. Более того, система не даст сбоя, если в торговле трейдером будут соблюдаться уровни рисков, установленных для своего капитала, о чем уже было сказано выше.

Возможное влияние брокера на доходы от стратегии

Некоторые брокеры форекс могут предпринять контрмеры к торговле трейдера, использующего математическую стратегию. Ведь всем известно, какие цели преследуют брокеры, работая на рынке. Это получение максимального дохода! Получить приличную прибыль за счет спредов или других комиссий от сделок трейдеров очень проблематично, что особенно актуально для небольших посреднических компаний. Поэтому полное разорение депозита трейдера позволяет добиться таким организациям необходимых материальных результатов от деятельности на рынке форекс. Появление разработок, подобных математическим стратегиям, брокером воспринимается как угроза собственному бизнесу. Посредники начинают всеми способами бороться с трейдерами, использующими такие системы. Например, в самый неприглядный момент отложенный ордер на покупку или продажу может открыться вне зависимости от совпадения его цены и ценового уровня актива. Другим действием недобросовестного трейдера может стать применение реквот, что увеличивает вероятность потерь по убыточным сделкам.

Следовательно, трейдеру необходимо более тщательно выбирать брокера. Выбор должен быть ориентирован на незапятнанную репутацию биржевого посредника.

Математическая стратегия Форекс

Математическая стратегия Форекс – это оптимальный набор правил эффективной торговли, основанный на определенной математической модели. Данный вид стратегии состоит из сложных расчетов, в которых учитываются такие факторы рынка, как тип финансового актива, размеры депозита трейдера, временной горизонт и личное отношение к рискам. Цель математических стратегий — обыграть рынок при любом его направлении или состоянии: при восходящем или нисходящем, сильном или слабом тренде. Ведь изучая ценовые колебания валютных курсов и привязывая их динамику к различным факторам, можно получить устойчивый и вполне объяснимый тренд. В зависимости от целей стратегии, всех трейдеров можно разделить на тех, которые надеются на сильный тренд и тех, кто ждет более-менее стабильного движения цен. Первые трейдеры применяют торговые стратегии, в основе которых лежит «пирамидинг» — наращивание позиции, если прошлая была прибыльной. Вторые трейдеры усредняются против тренда, наращивая объем убыточной позиции – стратегия «мартингейла».

«Пирамидинг» — это математическая стратегия увеличения торговой позиции по тренду, которой пользуются многие трейдеры с большим депозитом. Суть пирамидинга заключается в увеличении объёма открытой позиции, если цена идёт в нужном трейдеру направлении. Трейдер открывает сделку определённым объёмом и добавляет лоты по ходу торгов. Далее, при достижении определенного уровня прибыли игрок закрывает позицию и получает доход.

Недостатком пирамидинга является банальное увеличение числа заявок и сделок, что особенно проблемно при ручной торговле. Для торговли при помощи советников эта проблема не является столь актуальной. Также одним из минусов данной математической стратегии является человеческий фактор – порой под влиянием алчности и желании увеличить доходность трейдеры не успевают вовремя закрыть прибыльные позиции, тем самым увеличивая риски финансовых потерь.

Суть математической системы «мартингейл» заключается в следующем положении: если трейдер закрыл убыточную позицию, то необходимо открыть следующую со ставкой вдвое больше. В таком случае следующий выигрыш должен перекрыть проигрыш и принести трейдеру прибыль. Стратегия «мартингейл» достаточно популярна в торговле на валютной бирже, так как рано или поздно цена меняет свое направление, ведь ни один тренд не длится вечно. В этот момент («отскок») трейдеры и получают заветный выигрыш.

Ключевым свойством «мартингейл» является то, что, «удваиваясь вниз», трейдер значительно снижает свою среднюю цену входа. К примеру, если цена невыгодно смещается ниже, а трейдер добавляет ещё четыре лота (для достижения безубыточности), то ему уже требуется рост цены только до уровня, ниже начального. Чем больше лотов добавляет трейдер, тем ниже его средняя цена входа.

Главная проблема этой математической стратегии заключается в том, что часто одна-единственная сделка может обнулить трейдерский счет еще до того, как появится возможность получить прибыль и покрыть убытки. Стартовый капитал пользователя алгоритма «мартингейл» должен быть весьма большим для того, чтобы продержаться в игре до смены тренда.

«Пирамидинг» и «мартингейл» считаются одними из наиболее известных и популярных математических стратегий на валютной бирже. Трейдеру всегда необходимо помнить: независимо от того, была ли стратегия разработана самостоятельно или приобретена у продавца, программа должна быть предварительно протестирована. Математические стратегии Форекс лучше всего проверять на эффективность в моменты наибольшей активности рынка. Это позволит выявить все её недостатки и быстро их устранить.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Математические алгоритмы для Форекс

Подходы к торговле на рынке Форекс подразделяются на 2 типа. В первом случае трейдер опирается на собственные или сторонние прогнозы относительно движения курса валютной пары, выстраивая на их основании торговую систему. Второй подход подразумевает использование метода математического моделирования. При этом совершенно неважно, какой тренд преобладает на рынке, — достаточно того, что он просто существует. Что представляет собой математическая стратегия на рынке Форекс? Какова вероятность получения прибыли при ее использовании?

Суть и история возникновения метода

Математический подход к торговле на рынке Форекс подразумевает построение сетки торговых ордеров, совокупность которых рано или поздно принесет прибыль трейдеру. Отличительной чертой такой системы является ее независимость от будущего направления курса валют. Все, что нужно для ее реализации, — наличие движения на рынке, поэтому она рекомендована к использованию на волатильных парах, которые за день в среднем проходят расстояние в 100-200 пунктов и более.

Практически все системы такого плана работают по принципу Мартингейла. Метод появился несколько веков назад и изначально предназначался для игры в рулетку. Несколько десятилетий назад известные биржевые игроки адаптировали его к особенностям финансовых рынков.

Первоначальный вид стратегии Мартингейла был прост. Игра в рулетку начиналась с минимально возможной ставки на один цвет, которая после каждого проигрыша увеличивалась вдвое. Исходя из логики и теории вероятности, возможность выпадения одного и того же цвета значительно снижается после каждого раза. Это утверждение и является основой, на которой базируется математическая стратегия. Поскольку игрок постоянно увеличивает размер ставки, всего одна прибыльная сделка покрывает все понесенные ранее убытки и приносит ему прибыль. Каким образом метод Мартингейла используют в торговле на рынке Форекс?

Математическая стратегия на основании принципа Мартингейла: особенности применения на рынке Форекс

Торговля валютными парами по методу Мартингейла принципиально ничем не отличается от ставок в казино. Первоначально трейдер открывает сделку минимальным лотом, сразу же выставляя тейк-профит и сетку из ордеров в увеличенном объеме на одинаковом расстоянии друг от друга в одну и ту же сторону вместо стоп-лосса. Как это выглядит на примере?

Предположим, что трейдер неудачно вошел в рынок 23 сентября, продолжая продавать пару на самом дне тренда (место отмечено линией голубого цвета). Закрытие сделки в прибыли предполагалось на расстоянии 180 пунктов от точки открытия в случае продолжения нисходящего тренда. На случай разворота пары был установлен ордер №2 снова на продажу пары на расстоянии тех же 180 пунктов выше места первого входа в рынок. Аналогичные манипуляции были произведены еще через такое же количество пунктов.

Как мы можем увидеть из рисунка, валютная пара начала движение в нисходящем тренде только после открытия третьего по счету ордера в серии сделок вместе с первоначальным. Математическая стратегия принесла трейдеру прибыль в размере 180 пунктов. Каким образом это получилось?

В момент открытия ордера №2 увеличенным объемом трейдер зафиксировал убыток в размере 180 пунктов. После продолжения восходящего движения пары во время открытия ордера №3 к убытку в 180 пунктов добавились потери в размере 360 пунктов, поскольку лот ордера №2 был в 2 раза больше объема первой операции. Итого при последнем входе в рынок накопленные убытки трейдера составили 540 пунктов. Затем пара развернулась вниз и одна сделка, объем которой превышал в 2 раза объем предыдущего ордера и был больше первого в 4 раза, принесла трейдеру доход 720 пунктов. Чистая прибыль составила 180 пунктов, которые трейдер предполагал получить в момент первоначального входа, если нисходящее движение продолжится.
Чем этот метод отличается от традиционных подходов к торговле, которые базируются на основании технического анализа? Результат не зависит от направления движения цены. Применяя математический метод в ситуации, изображенной на графике выше, трейдер получил бы прибыль независимо от того, куда пошла бы цена. При ее падении сделка была бы закрыта по тейк-профиту, при росте прибыль была зафиксирована после разворота.

Подводные камни

На графике представлен самый оптимистический сценарий, при котором математическая стратегия полностью оправдала ожидания трейдера. К сожалению, так бывает не всегда. Безразмерным депозитом, который имеет свойство к самовосполнению, не обладает ни один трейдер. Не всегда серия ордеров состоит из 2-3 сделок. Представьте, что чувствует трейдер, у которого предыдущие 5 сделок закрылись в убытке, открывая шестую? К этому времени размер его депозита уже уменьшился на 30-50%, а если тренд в срочном порядке не развернется, этот или следующий ордер может обнулить торговый счет.

Торговля по принципу Мартингейла отличается высоким уровнем риска и требует тщательной отработки на исторических данных. Новичкам без достаточного опыта торговли на Форексе крайне не рекомендуется прибегать к подобным методам трейдинга.

Если вы все-таки решили торговать по системе Мартингейла

Существует несколько способов снижения рисков при использовании математической стратегии. Главным из них является ограничение количества открываемых сделок (колен). Обычно первый вход осуществляется по сигналу какой-либо работающей торговой системы. По ней необходимо собрать статистику о максимальном количестве убыточных торговых операций подряд за длительный период времени. Ограничить количество ордеров в сетке следует чуть большим числом, нежели максимальное число сделок с отрицательным результатом за весь срок анализа. Исходя из этой информации, нужно подобрать первоначальный лот для торговли.

Второй способ уменьшения рисков заключается в разработке системы коэффициентов, используемых при открытии сетки из ордеров. Новую сделку можно открывать объемом, большим от первоначального не в 2, а в 1,5 или 1,6 раза. Соответственно, размер прибыли после закрытия последнего прибыльного ордера будет меньшим, чем при удвоении каждой сделки.

Математический метод может успешно использоваться при агрессивной торговле с повышенным уровнем риска, но заработанную прибыль не стоит реинвестировать, поскольку шансы все потерять очень велики. Для безопасного трейдинга на рынке Форекс по Мартингейлу следует тщательно продумать точки входа и количество торговых операций, необходимое для достижения оптимального результата. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Математические алгоритмы для Форекс

Пробойные стратегии относятся к числу самых прибыльных, однако они требуют от трейдера немало внимания и знаний. Ведь необходимо не просто обнаружить пробой, но и убедиться в его истинности. Ложное пробитие довольно частое явление на рынке форекс. Это обусловливается многими факторами, главным из которых является влияние крупных участников рынка, которые специально направляют цену в сторону важного уровня, чтобы заработать на стопах неопытных трейдеров. Избежать подобных ситуаций позволит математическая стратегия форекс по фильтрации ложных пробоев.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Чтобы вовремя идентифицировать ложный пробой, необходимо внимательно анализировать ценовое движение. Именно этим занимается стратегия «Фильтрация ложных пробоев». Она прекрасно подходит для рынков с сильным трендом, когда цена раз за разом пытается пробить минимум или максимум, но снова и снова возвращается, чтобы сформировать очередной экстремум в продолжение тренда. Таким образом, рассматриваемая математическая стратегия форекс позволяет торговать и зарабатывать на пробоях в условиях сильного тренда.

Правила математической стратегии форекс

Открытие сделки на покупку совершается при наличии следующих условий:

  1. Сформирован новый 20-дневный максимум.
  2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного минимума.
  3. Если после образования 2-дневного минимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный максимум, то открывается длинная позиция.
  4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов ниже используемого в стратегии 2-дневного минимума.
  5. Риски математическая стратегия форекс ограничивает трейлинг-стопом. Прибыль фиксируется по достижению суммы в два раза превышающей риски.

Открытие сделки на продажу осуществляет следующим образом:

  1. Валютная пара сформировала 20-дневный минимум.
  2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного максимума.
  3. Если после образования 2-дневного максимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный минимум, то открывается короткая позиция.
  4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов выше 2-дневного максимума, который идентифицирует математическая стратегия форекс во втором пункте.
  5. Риски регулируются трейлинг-стопом. Позиция фиксируется по достижению прибыли в размере двойного риска.

Примеры математической стратегии форекс

Первый пример представлен на рисунке 1. Валютная пара GBP/USD 17 ноября она достигла своего 20-дневного максимума на уровне 1.8631, после которого был сформирован 2-дневный минимум на уровне 1.8472. Это означает, что к данной паре может быть применима математическая стратегия форекс.

Теперь осталось дождаться последнего сигнала – пробития 20-дневного максимума. Это произошло 23 ноября. Открывается сделка на покупку на уровне 1.8640, т.е. на несколько пунктов выше пробитого максимума. Стоп устанавливается на уровне 1.8465 согласно правилам стратегии. Цена пошла в сторону пробития. В данном случае был применен трейлинг-стоп (2-баровый минимум). Сделка была зафиксирована 8 декабря на уровне 1.9363. Таким образом, математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» позволила получить прибыль в размере 722 пунктов.

На втором рисунке представлена математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» на примере открытия короткой сделки. 11 октября на графике валютной пары USD/JPY было зафиксировано образование 20-дневного минимума на отметке 109.11, а 13 октября был достигнут 2-дневный максимум на уровне 110.17.

Для того чтобы была применена рассматриваемая математическая стратегия форекс, необходимо дождаться пробития 20-дневного минимума в течение 3 дней. Пробитие было зафиксировано через 2 дня, что дало сигнал на открытие короткой позиции на уровне 109.02. Стоп установлен на уровне 110.26. Как и в предыдущих случаях, сделку можно закрыть либо по трейлинг-стопу, либо по достижению прибыли в размере двойного риска. В первом случае сделка закрылась бы только 2 ноября на уровне 106,76. В данной ситуации был использован второй вариант фиксации позиции по цели, что позволило получить 25 октября прибыль в размере 220 пунктов, так как цена достигла уровня 106.63.

Математические стратегии Форекс

Представьте, что Вам задали вопрос: хотите ли Вы получить прямо сейчас уникальную стратегию, профитность которой будет составлять 100%, т.е. стратегия постоянно будет приносить доход? Мы более чем уверены, что Вы ответите «Конечно».

И чтобы долго не тянуть с ответом, скажем, что такие математические стратегии Форекс на самом деле есть и удачно функционируют. Один из ярких примеров – это стратегия Мартингейла, которую разработали и стали активно использовать еще в 18 веке.

Как и все математические стратегии Форекс, Мартингейл так же имеет и недостаток: чтобы методика успешно работала, у трейдера Форекс должны быть действительно «широкие карманы». Только, если быть честными, никто пока не обладает неисчерпаемыми запасами (иначе его быть здесь не было), поэтому даже один проигрыш по Мартингейлу может привести к полному банкротству. Да и риск частенько, бывает выше, чем профит.

Давайте разберемся, что же это за математические стратегии работы Форекс?

Смысл стратегии Мартингейла состоит в следующем: как только Вы начали делать ставки и вдруг замечаете, что проигрываете, следующую свою ставку нужно увеличить в два раза. В случае выигрыша эта ставка перекроет предыдущий проигрыш. Подобные математические стратегии Форекс похожи на игру с обычной монеткой.

Вы подбрасываете монетку вверх и ждете, что Вам выпадет Орел. Вероятность этого составляет 50%. Вторые 50% – это вероятность того, что выпадет Решка. Вероятность того, что монетка упадет на ребро мизерно мала, поэтому не будем ее рассматривать.

1 доллар Вы ставите на Орла. И если выпадает Решка, Вы уже ставите 2 доллара на Орла. Опять выпадает Решка – ставите три доллара на Орла.

Ставите еще раз на Орла, теперь только 4 доллара. Когда Вам, наконец, выпадает долгожданный результат, в выигрыше Вы имеете 1 доллар. Так работают многие математические стратегии Форекс.

Конечно, вариант банального невезения так же не стоит исключать, в результате которого можно оказаться банкротами. Поэтому тем, кто рассматривает математические стратегии работы Форекс, нужно иметь не маленький депозит.

Как использовать математические стратегии Форекс в торговле?

Если еще раз рассмотреть вышеописанный пример, то Вы, наверное, отметите, что вся эта длинная череда неудач – явление весьма редкое. Однако, на рынке Форекс, когда дело касается валюты, все меняется. И многие математические стратегии работы на Форекс основаны на таком торговом процессе.

Валютные инструменты всегда будут стремиться к тренду. Сам тренд Форекс может быть как коротким, так и длиться довольно продолжительное время. Если торговать неправильно, можно довольно сильно ощутить удар по кошельку.

Стратегия Мартингейла призывает торговать на «удваивание вниз». Это значит, что Вы можете сами снизить себе среднюю цену, чтобы войти в рынок.

И это будет продолжаться о тех пор, пока Вы не достигните безубыточной зоны. Чем больше слотов у Вас будет открыто, тем меньше будет средний показатель для совершения входа.

К слову, это еще одно доказательно того, что практически все математические стратегии работы на Форекс требую немалых вложений.

Почему же математические стратегии Форекс популярны?

Пожалуй, одна из причин, по которой подобные стратегии Форекс не теряют актуальности, состоит в том, что на финансовом рынке цена просто не может достигнуть нулевой отметки.

Чтобы цена упала до нуля, в мире должно произойти действительно что-то катастрофическое. Суть математических стратегий заключается в том, что цена попросту не способна постоянно пребывать в одинаковом диапазоне. Есть волатильность валютных пар Форекс, и цена обязательно будет выходить за границы диапазона.

Помимо этого, в наше время многие компании постоянно модернизируют данные стратегии, привнося в них новые возможности в плане технического анализа.

Сегодня периодически выпускаются специальные платформы для того, чтобы верно определять рыночные сигналы. И все же, в основе многих математических стратегий лежит все тот же старый добрый Мартингейл.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Математические стратегии форекс

Если бы вам спросили, хотите получить стратегию, которая будет на 100% приносить доход? Скорей всего вы бы ответили «Конечно».

Но вот удивительно, математические стратегии форекс такого типа действительно существуют, ярким примером служит метод Мартингейла разработанный еще в 18 веке.

Главным недостатком данной стратегии является тот факт, что для успешной ее реализации у вас должны быть «широкие карманы».

Но, к сожалению никто, не может обладать неисчерпаемыми запасами, и возможно, так что даже один проигрыш приведет к полному банкротству. Помимо всего прочего иногда риск, намного больше чем сам выигрыш.

Что собой представляют математические стратегии форекс типа Мартингейла?

Суть самой системы заключается в том, что начать делать ставки, если вы проигрываете то вам необходимо увеличить эту ставку вдвое, так чтобы следующий выигрыш перекрыл проигрыш. Для примера возьмем обычную монетку.

Подкинем ее вверх, вероятность того что выпадет орел составляет 50% как и вероятность упасть решкой. Не будем рассматривать возможность упасть на ребро, так как данная вероятность весьма мизерная.

Итак, мы ставим 1 доллар на орла, выпадает решка, ставим 2 доллара на орла, выпадает опять решка в итоге мы уже в минусе на 3 доллара.

Ставим еще раз на орла, но уже 4 доллара, выпадает наконец-то ожидаемый результат и мы в выигрыше на 1 доллар.

Конечно, может быть и так, что нам опять не везет и в результате, мы можем оказаться банкротами. Именно из-за этого необходимо иметь широкие карманы.

Используем математические стратегии форекс типа Мартингейла в самой торговле.

Если посмотреть на пример выше, то вы, наверное, скажите что длинная череда неудач, это весьма редко, но на рынке форекс, когда дело касается валюты, все меняется.

Валюты стремятся к тренду, последние же могут длиться очень долгое время, а данную ситуацию вы еще сильнее ощутите на себе, если будете торговать не правильно.

Одной из основных особенностей Мартингейла на форексе заключается в том, что вы торгуете на «удваение вниз».

То есть сами себе снижаете среднюю цену, которая необходима для входа на рынок. Допустим для того чтобы выйти в зону безубыточности вам необходимо чтобы ваши два слота выросли в цене до 1,2630.

Но цена вдруг снижается ниже, в результате чего вам будет нужно добавить еще 4 слота и вот ваш уровень безубыточности уже снизился до 1,2625.

И так продолжается дальше, пока не будет достигнута зона безубыточности. Чем больше будет открыто слотов, меньше ваш средний показатель для входа.

Но это и еще очередной пример того, где математические стратегии форекс требуют широких карманов.

Ведь если у вас будет на счету меньше 5000 $ вы можете просто не дотянуть до того момента пока цена достигнет зоны безубыточности и просто напросто прогореть.

В результате чего если вы решаете торговать при помощи Мартингейла, то начинайте свою деятельность с маленьких слотов.

Почему же данным способом постоянно пользуются?

Одной из главных причин, по которой математические стратегии форекс типа Мартингейла пользуются популярностью заключается в том, что на валютном рынке цена никогда не может достигнуть нуля.

Например, акции компании могут достичь нуля, если компания обанкротиться, а вот Государство обанкротится, уже не может.

Чтобы это случилось должно произойти что-то по-настоящему катастрофическое. Суть всей торговли Мартингейла заключается в том, что цена не может постоянно находится в одном и том же диапазоне, она обязательно будет выходить за ее пределы и если все верно рассчитать благодаря брокерским платформам типа MT 4, то можно спокойно ставить ордера и после ждать прибыли.

И даже если произойдет так, что несколько ваших ордеров закроются с убытком, вы все равно сможете выиграть благодаря серии успешных ордеров, тут самое главное чтобы вам хватило депозита.

Сегодня многие компании постоянно усовершенствуют данную стратегию, привносят в нее новые технические особенности.

Выпускают специальные платформы и раздают указания для того чтобы верно определить сигналы рынка, но в основе всех этих стратегий лежит все тот же метод Мартингейла. Не спорю, что есть трейдеры, которые пользуются данным методом и получают свою прибыль.

Но стоит помнить, что одна сделка должна суметь закрыть вашу серию неудач, поэтому не стоит жадничать и необходимо открывать сделки малыми лотами.

Ко всему прочему Forex – это уникальный ресурс, который позволяет хорошо зарабатывать людям, имеющим хороший стартовый капитал, благодаря работе с процентами.

Благодаря процентам трейдер может успешно компенсировать свои потери. Получается так, что он должен покупать валюту по высокой процентной ставке, тем самым зарабатывая на проценте и продавать по низкой.

Видео «Принцип Мартингейла на Форекс» смотреть онлайн

При большой торговле выигрыш в процентах может быть весьма существенным, таким образом, снизится средний уровень выхода на рынок.

Математика на Форекс

Приветствуем Вас друзья-трейдеры! Сегодня речь пойдет о математике, так что садитесь поудобнее и изучайте материал.

Математика на Форекс применяется валютными спекулянтами непосредственно во время проведения математических анализов. Цели такого вида анализа крайне значительно отличаются от тех целей, которые преследуются фундаментальным и техническим анализом, основное предназначение которых — это определение изменения направления рыночного движения (или, на трейдерском языке — тренда), уровней расстановки стоп-лоссов, а также тех точек, на которых будет производиться открытие/закрытие позиций.

Математикой на Форекс и математическим анализом преследуются совсем иные цели и основное их направление – это управление рисками и капиталом. Именно по этой причине Форекс математику не редко именуют как – Математика управления депозитом.

Следует отметить, что математика на Форекс базируется на теории вероятности, статистике, теории инвестиционного портфеля. При правильном её освоении у Вас появится возможность:

Производить расчеты какой долей депозита можно вести торговлю

Перед тем, как начинать торговлю, валютный спекулянт должен обязательно для себя решить – какой суммой пользоваться для торговли и какую из позиций открывать (существуют короткие, средние и длинные позиции). Стоит добавить и то, что решение о том, каким процентом депозита начинать торговлю, не способен принять ни один из традиционных видов анализа – ни технический, ни фундаментальный.

Дать правильный ответ на этот вопрос возможно лишь при помощи математики Forex, потому как объем и число сделок (открытых позиций) имеет прямую зависимость от баланса на счете валютного спекулянта, а также некоторых переменных (туда же можно отнести объем возможных убытков/предполагаемого заработка, возможность положительного исхода контракта/возможность неудачного исхода контракта и т.п.). Стоит упомянуть и о том, что математика Форекса дает возможность отвлечься от всяческих субъективных факторов и принять правильное решение при помощи математических вычислений.

Дать ответ на вопрос – стоит ли проводить реинвестирование торговых прибылей

Попросту говоря, Вы должны будете решить, инвестировать ли полученную прибыль в будущую торговую деятельность либо же «снять» её со счета. Математика Forex даст возможность наглядно взглянуть на то, что без проведения реинвестирования невозможно существенное увеличение депозита в будущем. Обычно, прибыли после реинвестирования бывают гораздо больше тех прибылей, которые были получены без проведения реинвестирования.

Понять, каким образом лучше всего проводить реинвестирование

Какой объем прибыли необходимо реинвестировать в будущую торговлю – 100 процентов либо меньше? Вы поймете, что такое трейдинг оптимальной фиксированной долей, а также о том, что называют формулами Келли, средней геометрической сделкой и многом другом.

Провести расчет волатильности

Вам станет известно о том, что бывает два подхода по расчету волатильности – первый базируется на исторических данных, второй на рыночных.

Поймете каким образом работать одновременно с несколькими позициями, разобравшись со случайными и корреляционными связями.

Необходимо в особенности отметить тот факт, что математика Форекса дает возможность получать стабильные и высокие доходы не только на таком валютном рынке, как Форекс, но и на иных финансовых рынках – опционов, акций и фьючерсов.

Математические стратегии Форекс — виды и тонкости

Стратегии форекс это специальные условия и приемы созданные с целью вашего обогащения, получения прибыли, это некая закономерность которая должна принести положительный результат. Торговая стратегия с помощью которой трейдер может проанализировать рынок, узнать условия, принять решение о торговой позиции.

У каждого трейдера есть свои правила, методы и стратегии для работы на валютном рынке. Свой определенный подход. Самые успешные их них делятся своим опытом, информацией, которая будет весьма полезна новичкам в этом бизнесе. Видов и классификаций всех стратегий форекс довольно много, человеку, который только начинает свой путь с этой системе следует внимательно изучить информацию, набраться опыта. В этой статье рассматривается лишь одна стратегия, хотя их есть большое множество.

Нынешний биржевой рынок форекс достиг довольно массивных размеров. Поэтому трейдеры должны ответственно подходить к стратегии. Что же такое математическая стратегия форекс. Кратко о главном. Данная математическая идея, это встраивание сети торговых ордеров, приносящая после какого – то времени прибыль трейдеру. Ее отличительная черта, математической стратегии форекс это то, что она никак не зависит от валюты и ее курса в будущем, чтобы начать реализовывать данную стратегию – нужно продвигаться на рынке.

Многие системы такого вида работают по принципу Мартингейла. Данный метод появился уже давно, несколько веков назад, и придумали его игроки в рулетку. Все было просто. Игра начинается со ставки в один цвет, в случае проигрыша ставка увеличивалась. Секрет в том, что вероятность выпасть одному и тому же цвету понижается с первого раза. Эта стратегия является основой, на чем стоит математическая стратегия форекс.

Данная стратегия имеет высокую степень риска и нуждается в обработке, новым людям без опыта в форекс и математической стратегии, конечно же, не очень рекомендуется использовать данный способ.

Однако, все же есть приемы снизить риски при данной математической стратегии форекс. Основное, это ограничить количество сделок. Ограничить ордера в сетке нужно немного большим числом, чем минимальное количество лотов с негативным итогом за период анализа.

Математическая стратегия успешно используется у работников биржи. Для безопасной работы в форекс нужно внимательно продумать точки входа и качества, проведенных операций, так как риски потерять весьма велики. Прибыльность всегда зависит от брокера, которого вы выбрали. Для Работы в форекс уже давно активно используют стратегии, которые основываются на вычислениях, в том числе и математических.

Математический анализ вероятности также можно использовать для того, чтобы увеличить свою прибыль. Такая стратегия вполне имеет право на существование. Трейдинг, который составили на базе математического прогноза и при помощи технических инструментов может быть прибыльным. Не стоит сбрасывать со счетов макроэкономики события, которые определяет спрос и предложения, цены. Основное в этой стратегии и рынке форекс это все же анализ ситуации на рынке.

Математические стратегии на рынке являются одним из способов прогнозирования цены на форекс, но все же именно в чистом виде ее используют редко. В любом случае, данная стратегия, которая показывает хорошую прибыль, может принести большие убытки у новичков, которые имеют смутное представление о цене финансового инструмента.

Выбирайте хороших трейдеров и практикуйте сделки выполняемые программами и математическими стратегиями и анализами, тогда вы будете иметь прибыль на рынке форекс.

3 ловушки математического ожидания на Форексе

Математическое ожидание на Форекс – это величина эффективности торговли трейдера, которая измеряется путём сложения сумм всех прибыльных и убыточных сделок.

Математическое ожидание на Форекс активно используется успешными трейдерами, при составлении торгового плана, для игры на бирже валюты с положительным исходом.

Пример расчёта математического ожидания: 5 прибыльных сделок и 5 убыточных, при соотношении риска к прибыли 1:2. Предположим, что стоп лосс составляет 10 пунктов, а тейк профит – 20. Допустим, мы торгуем 1 лотом. Это значит, что каждая убыточная сделка будет стоить нам $100, а каждая прибыльная – $200.

Рассчитываем математическое ожидание:
(5 x (-$100)) + (5 x $200) = -500 + 1000 = $500

В примере мы совершили одинаковое количество прибыльных и убыточных сделок и получили прибыль. Поразительно, правда? 50% сделок были убыточными, но мы заработали. Почему? В чём магия? Торговый план, который основан на положительном математическом ожидании, обеспечивает весь ваш успех.

Проблема прогнозирования котировок валют

Психология игры на бирже Forex крайне негативно влияет на торговый счёт трейдера. Поэтому математическое ожидание является вашим спасательным кругом на долгосрочной дистанции.

Вы хотите торговать на валютной бирже прибыльно? – В первую очередь вы должны сохранить свои деньги. Использование математического ожидания на Форексе – это основа правильного мани менеджмента. Мани менеджмент позволит вам выжить на рынке и преуспеть в торговле валютой.

Как трейдер торгует и зарабатывает на Forex? Вы оцениваете рынок и вероятность движения цены валюты вверх или вниз, после чего производите механическое действие – открываете ордер на покупку или продажу.

Оценка рынка и расчёт вероятности производится, исходя из поведения цены валюты на графике. Ваши действия (поведение) на рынке называются торговой стратегией. Иначе говоря, вы создаёте собственные правила – триггеры. Триггеры – это ключевые точки на графике, которые служат для вас сигналом для совершения бычьей или медвежьей сделки. Котировка может двинуться в любую сторону, но вы создали жёсткие правила захода в сделку и, таким образом, увеличили вероятность получить прибыль. Что происходит дальше?

Если ваша логика сработала и рынок двинулся в вашу сторону – все отлично. Но природа рынка хаотична и цена пошла против вас. Сколько денег вы готовы потерять, прежде чем поймёте, что ошиблись с прогнозом?

Ловушки математического ожидания на Форексе

Какие математические ловушки на рынке Forex могут быть, если у вас есть торговая стратегия?

Форекс блог Forexone открывает вам 3 самые коварные ловушки математического ожидания на Форекс:

  1. Отсутствие стоп лосса.
  2. Плавающий стоп лосс (на глаз).
  3. Влияние эмоций и психологии на трейдинг.

Давайте рассмотрим детально, в чём коварность каждой ловушки. Оцените роль математического ожидания на Форексе.

Почему надо ставить стоп лосс

Среди некоторых новичков бытует мнение, что стоп лосс ставить не нужно. Зачастую это объясняется тем, что брокер (дилинговый центр) не видит, в каком месте на графике вы решили выходить из сделки, если цена пошла против вас.

Мы уже писали, что нужно выбирать брокера, который регулируется европейскими или американскими контролирующими органами. Во-вторых: за мелкими трейдерами никто не гоняется. Обычно эта параноя возникает у тех трейдером, у которых самые маленькие депозиты, они считают, что если рынок пошел против них – это брокер запустил свою руку, чтобы похитить их драгоценные $100. Увольте.

Почему надо ставить стоп лосс? Потому что это правило, ограничивающее ваш убыток. Ордер стоп лосс – это страховка для торгового счёта. Выше мы писали, что вы везде должны расставить триггеры. Исполнение стоп лосса – это триггер, который означает, что достигнут максимально возможный убыток в торговой сделке. Вы ошиблись. Признайте это и продолжайте торговлю дальше. Опыт успешных трейдеров говорит о том, что если вы получили 3 стоп лосса в день подряд – рекомендуется немедленно остановить трейдинг и заново войти в рынок следующим днем.

Опасность плавающего стоп лосса

Мы выяснили, что использовать ордер стоп лосс рекомендуется каждому трейдеру. Но какой должна быть величина данного ордера? Каждый решает для себя сам, согласно своей торговой стратегии. Существует только одно правило для всех – забудьте про плавающий стоп лосс. Почему?

Применение плавающего стоп лосса в своей торговле уничтожает положительное математическое ожидание на Форекс. Это означает, что ваш мани менеджмент будет подвергнут вашим эмоциям. Когда вы последний раз зарабатывали деньги, находясь под бурным всплеском эмоций? Наверное, это было в казино…

Вот мы подошли к самому страшному яду для своего торгового счёта – влияние эмоций и психологии на успех в торговле на бирже Forex.

Психология трейдинга и эмоции на бирже

Вы замечали за собой, что вам очень тяжело закрывать свои убыточные позиции? Знаете, почему? Потому что вы надеетесь, что рынок вот-вот развернется и котировка пойдёт в вашу сторону. Вы ни в коем случае не хотите смириться с фактом своего неправильного прогноза, до последнего удерживая свою убыточную позицию.

Существует ещё один интересный момент в трейдинге. Понаблюдайте за своими прибыльными сделками. Сколько они длились? Вы должны заметить, что прибыльные сделки длятся гораздо меньше, чем убыточные. Почему? Вы переживаете, что рынок может двинуться против вас и вы потеряете свой заработок. Банальная боязнь потерять свои деньги навевает на вас страх и вы закрываете сделку принудительно с гораздо меньшей прибылью, чем планировалось её закрыть.

Математическое ожидание на Форекс демонстрирует убыточность такого поведения трейдера. Ваши убытки гораздо выше, чем ваши прибыльные сделки – это вопрос времени, когда вы потеряете весь свой торговый депозит. Негативное математическое ожидание означает, что с каждой такой сделкой вы убиваете в себе трейдера. Вскоре вы опять начнёте просматривать сайты с вакансиями на работу.

Главное правило математического ожидания

Форекс блог Forexone рекомендует строить торговый план, используя математическое ожидание. Без положительного математического ожидания любая(!) ваша торговая стратегия будет убыточной. Что делать?

Главным правилом положительного математического ожидания на Форекс является следующее условие: быстро закрывайте убыточные сделки и давайте прибыли расти, когда сделки уходят в плюс. Не входите в позицию, если вы не уверены, что сможете обеспечить соотношение убыток-прибыль хотя бы 1:2. В долгосрочной перспективе вы оцените всю успешность данного подхода к риск менеджменту и мани менеджменту.

Исключительно все опытные трейдеры используют модели положительного математического ожидания на Форексе.

Математические торговые стратегии на Форекс

Тем, кто решил попытать счастья в Форекс важно знать математические стратегии, при помощи которых будет достигнут успех. Зачем нужны стратегии? Очень просто — математически прощитанные закономерности позволяют вести деятельность более успешно.

Некоторые трейдеры считают, что предсказать поведение Форекс http://frx-blog.ru вообще невозможно, в связи с этим заработать здесь можно только с помощью математических стратегий. Рассмотрим некоторые из них.

Мартингейл

Пожалуй, к одной из самых прибыльных, но и самых опасных стратегий http://frx-blog.ru/strategiya-torgovli-po-highlow-mashkam можно отнести стратегию Мартингейла. Изначально она была разработана для получения прибыли от игры в казино, но впоследствии ее трейдеры начали применять и при торговле на Форекс. Вся суть заключается в том, что после каждой проигрышной сделки трейдер открывает новую, но уже с лотом в два раза больше. Так, если он на второй сделке получает прибыль, то она покрывает убыток на предыдущей сделке и приносит еще +1 прибыли. Например, если первый лот открыт в 0.1, то второй открывается уде 0.2 и так далее, пока не закончатся деньги. По ней можно получать стабильную прибыль, но здесь все зависит от удачи, если «пронесет», то заработок будет стабильным и большим.

Даламбер

Эта торговая стратегия в обществе трейдеров известна пока слабо, а вот игроки казино используют ее достаточно активно. Данная стратегия чем-то похожа на Мартингейл, однако она очень «мягкая» в отношении к депозиту. Суть здесь заключается в том, что при проигрышной сделке размер лота нужно увеличивать, а при выигрышной – понижать.

Например: торговля начинается с ордера с лотом в 0.5. Если ордер проигрывает, то следующий ордер должен быть уже 0.6 и так далее. Если же ордер выигрывает, то лот нужно понизить до 0.4. При торговле по этой стратегии даже если шансы будут 50/50, трейдер будет получать стабильную прибыль. Не верите? А поэкспериментируйте на листке бумаги сами, открывая воображаемые прибыльные и убыточные сделки.

Скальпинг

Такую стратегию как скальпинг тоже можно отнести к математической, а точнее – это ветвь теории вероятности. Суть этой торговой стратегии в том, что сделки открываются с сравнительно маленьким уровнем Take Profit, то есть это буквально 2-3 пункта. Конечно, это маленькая прибыль, но если учитывать, что таких сделок можно открыть безгранично много, то и прибыль может стать безгранично большой. Если говорить о Stop Loss, то он должен быть в 10-20 пунктов. Вся стратегия построена на той теории, что вокруг любой точки на ценовом графике цена некоторое время движется волнами, то есть на пару пунктов вверх и на пару пунктов вниз. Так как уровень профита у нас маленький, то цене легче его выбить и сделка закрывается с прибылью. Конечно, бывает, что можно поймать и Stop Loss, но их наличие можно существенно сократить, если торговать по тренду или проявлять хоть немного интуиции.

Тема: Математика и форекс

Опции темы

Математика и форекс

Нужны ли трейдеру знания математики? У непосвященного в трейдинг человека, как правило, в голове прочно сидит мысль о том, что без глубоких математических знаний на Форексе делать нечего. Многие рассуждают примерно так: у меня нет экономического образования, я гуманитарий, я ничего не пойму в торговле на Форексе. Безусловно, математика – не последняя наука, которая нужна для того, чтобы достичь успеха на Форексе. Но такие ли глубокие знания нужны обычному трейдеру, – попробуем разобраться.

Зачем трейдеру математика

Начнем с того, что математики изначально подходят ко всему скрупулезно – так сказать, издержки профессии. А это несомненный плюс для трейдера. Но как используется математика в повседневной торговле? Речь идет об элементарном подсчете размера лота на сделку, исходя из величины депозита, соблюдении правил управления капиталом, расчете потенциальной прибыли и убытков. Сделать эти несложные подсчеты способен, в принципе, любой человек. Для этого необходимы элементарные знания и логическое мышление, и с этим справляется множество трейдеров, не имеющих экономического образования.

Научиться рассчитывать величину лота для собственного депозита можно на любых обучающих курсах – для этого существуют несложные правила, так же как и для подсчета количества пунктов до стоп-лосса и тейк-профита. Главное – разработать собственную торговую стратегию и четко следовать ее принципам. На начальном этапе торговли всего этого вполне достаточно.

Математика как основа процессов на рынке Форекс

С другой стороны, Форекс – это четкая последовательность чисел, ведь именно колебание валютных курсов и дает возможность заработать. А значит, именно четкий структурированный подход должен помочь найти определенные закономерности на Форексе и выработать свою торговую стратегию.

Все технические индикаторы, которые используются в торговых системах, построены на основе математических принципов: используя точные значения цены за определенный период времени, они выводят какие-то закономерности. Однако сегодня все это уже давно делается автоматически, и трейдеру вовсе необязательно вручную высчитывать среднее арифметическое скользящей средней за 8 или 12 периодов. Вопрос в том, что практически все индикаторы подают запаздывающие сигналы, а значит, делать ставку только на них в торговле, вероятно, не стоит.

Размышления о математических закономерностях

Когда трейдер проводит технический анализ графика, он всегда оперирует цифрами – уровни поддержки и сопротивления, важные ключевые уровни, значение стопа и профита и т.д. Поскольку эти значения высчитываются примерно одинаково во всем мире (по одинаковым принципам), то они действительно работают! Вопрос в том, как именно они работают.

Когда цена приближается к определенному уровню, миллионы трейдеров ожидают какой-то реакции и… сами реагируют на этот уровень, закрывая или открывая сделки. Так к сухому чисто математическому подходу подмешивается психологический или эмоциональный фактор. Вот и получается, что числа играют «магическую» роль, а закономерность это или просто влияние толпы – сказать наверняка не сможет никто.

Если взглянуть вглубь, то реакция толпы на важные математически рассчитанные уровни – это, конечно, не причина, а следствие, но сегодня именно эта реакция чаще всего оказывает гораздо более сильное влияние, чем сами уровни. Разумеется, на эту тему можно спорить, но спорить с тем, что математика помогает отчетливее видеть то, что происходит на Форексе, вряд ли кто-то решится. А уж по каким причинам срабатывают эти математические законы – не суть важно: гораздо важнее научиться использовать их в свою пользу.

А как Вы считаете так уж нужны глубокие математические знания современному трейдеру?

Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 19.04.2012 в 17:13 .

Метка: Математические советники

Советник Smart Algoritm. Советник за 200 баксов — бесплатно!

Приветствую вас, мои дорогие гости, посетители и читатели! С вами на связи снова Webmastermaksim и сегодня мы с вами рассмотрим…

Cоветник NY Close Scalper. Для тебя — бесплатно!

Приветствую тебя, мой дорогой читатели и гость! Я продолжаю знакомить тебя с различным платным контентом из сферы трейдинга, и сегодня…

Советник Defender EA за 1299 долларов. Скачивайте бесплатно!

Доброго времени суток, мои дорогие посетители, читатели и гости! Я продолжаю вести свою рубрику, и хочу с вами поделиться новым…

EntranceToZone – полтора года непрерывной работы и 110% прибыли!

Здравствуйте! Хочу рассказать о советнике EntranceToZone, который успешно использую на своих счетах уже полтора года. Сразу скажу, советник платный, но он того стоит. Если кто-то сомневается – откройте мониторинг, который находится в середине статьи, и убедитесь сами.

Советник Форекс 2020 года: AutobreakoutPRO

Советник Форекс 2020 года, который тут рассмотрен – это не просто робот – один из многих, которые произведены в шестнадцатом. Дело в том, что его результаты насколько неожиданны, что мне бы хотелось, о нем рассказать подробнее. Переходя на страницу, вы получаете три возможности. Первая. Получить самые интересные данные о его работе, которые были взяты у разработчиков. Вторая. Получить переработанные данные, которые родились в ходе анализа данных от создателей и тех, что были получены из мониторинга. Третья. Самостоятельно познакомиться с мониторингом. В результате вы получите полное представление о советнике форекс всего 2020 года и сможете сами оценить перспективу сотрудничества с его создателями.

Математический советник — LowRiskScalper

Математический советник LowRiskScalper легко применяется на парах Евро Доллар и Фунт Доллар. Подходит он только для таймфрейма М15. Его можно отнести к безопасным автоматическим системам, так как в нем не используется высокорисковые методы, такие как Мартингейл или сеточный метод. При этом в его алгоритме успешно используются несколько индикаторов, а также математических формул. То есть это такой математический советник. Кроме того он работает по системе скальпинга. На странице приводится мониторинг LowRiskScalper-а от его автора, а также описание настроек.

Платные Forex советники скачать бесплатно — тестирую роботов в режиме реального времени! Присоединяйтесь и наблюдайте!

Платные Forex советники скачать бесплатно – это не одна из, а самая лучшая страница моего сайта. Дело в том, что на ней я провожу тестирование самых крутых роботов. Выкладываю результаты тестирования, которые постоянно обновляются. Таким образом, те, кто сохранит страницу в закладках, получит постоянно обновляемый ресурс, с которого можно будет черпать новости о роботах! Кроме возможности проверить их состоятельность с помощью просмотра тестов, тут также есть ссылки на описание роботов. А обзоры содержат ссылки на бесплатное скачивание даже, часто, платных Forex советников.

Математические методы на фондовом рынке

Привет всем!
Сегодня я решил рассказать про математические методы, которые можно использовать на фондовом рынке. Я прекрасно понимаю, что их немного больше, чем можно уместить в одной статье, но моя задача — объяснить приёмы, пользуясь которыми любой трейдер может выигрывать на фондовом рынке.

1. Корреляционно-регрессионный анализ
Независимая на зависимую. Регрессионный анализ позволяет исследовать влияние одной или нескольких переменных на некоторую зависимую. Данное влияние выражается в уравнении регрессии.
Какая переменная может быть независимой? При анализе акций за переменную, имеющую влияние, можно взять время. Таким образом можно получить зависимость цены акции от времени в виде уравнения, что позволит делать прогноз, подставляя будущие значения времени.
Уравнение регрессии находится при использовании метода наименьших квадратов, когда минимизируется сумма квадратов отклонений реально наблюдаемых цен Y от их оценок Y :

Данная задача сводится к системе:

Где t – момент времени, y – цена акции.
Прогнозированиецен. Подставив значения времени на n периодов и соответствующие им цены акции y, находим параметры a0 и a1 и подставляем их в уравнение регрессии:

Подставляя будущие t, прогнозируем y.

2. Вероятностный анализ свеч
По историческим данным можно попытаться обнаружить закономерность в появлении свечей, чем многие занимались, и даже были разработаны некоторые индикаторы на базе данного предположения о зависимости типа свечей от предшествующих им.
Идея заключается в том, чтобы разбить все свечи на несколько типов, а затем построить распределение вероятности появления тех или иных свечей на основании исторических данных. В реальном времени мы сможем определить тип свечи по её закрытию. Затем индикатор отражает вероятность появления различных типов дальнейшей свечи. Если вероятность достаточно велика, то можно открывать длинные или короткие позиции в зависимости от типа свечи.
Последующие три метода позволяют прогнозировать цены акции, предварительно установив, от каких основных факторов она зависит. Изменения факторов, следовательно, будут приводить к изменению цены акции, и последующие методы определяют зависимость между этими изменениями.

3. Интегральный метод экономического анализа
Одним из таких способов (методов) является интегральный. Он находит применение при определении влияния отдельных факторов с использованием мультипликативных, кратных, и смешанных (кратно-аддитивных) моделей.
Недостатки других методов. В условиях применения интегрального метода имеется возможность получения более обоснованных результатов исчисления влияния отдельных факторов, чем при использовании метода цепных подстановок и его вариантов.
Метод цепных подстановок и его варианты, а также индексный метод имеют существенные недостатки:
1) результаты расчетов влияния факторов зависят от принятой последовательности замены базисных величин отдельных факторов на фактические;
2) дополнительный прирост обобщающего показателя, вызванный взаимодействием факторов, в виде неразложимого остатка присоединяется к сумме влияния последнего фактора.
Как интегральный метод исправляет недостатки других методов? При использовании интегрального метода дополнительный прирост обобщающего показателя делится поровну между всеми факторами.
Интегральный метод устанавливает общий подход к решению моделей различных видов, причем независимо от числа элементов, которые входят в данную модель, а также независимо от формы связи между этими элементами.
Он имеет в своей основе суммирование приращений функции, определенной как частная производная, умноженная на приращение аргумента на бесконечно малых промежутках.
В процессе применения интегрального метода необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, должно соблюдаться условие непрерывной дифференцируемости функции, где в качестве аргумента берется какой-либо экономический показатель. Во-вторых, функция между начальной и конечной точками элементарного периода должна изменяться по прямой Ге. Наконец, в-третьих, должно иметь место постоянство соотношения скоростей изменения величин факторов
dy / dx = const.
При использовании интегрального метода исчисление определенного интеграла по заданной подынтегральной функции и заданному интервалу интегрирования осуществляется по имеющейся стандартной программе с применением современных средств вычислительной техники.
Если мы осуществляем решение мультипликативной модели, то для расчета влияния отдельных факторов на обобщающий экономический показатель можно использовать следующие формулы:
Z=xy;
ΔZ(x) = y0 *Δx + 1/2Δx *Δy
Z(y)=x0 * Δy +1/2Δx * Δy

При решении кратной модели для расчета влияния факторов воспользуемся такими формулами:
Z=x /y;
ΔZ(x) = Δx/Δy Ln y1/y0
ΔZ(y)=ΔZ — ΔZ(x)

Существует два основных типа задач, решаемых при помощи интегрального метода: статический и динамический. При первом типе отсутствует информация об изменении анализируемых факторов в течение данного периода. Примерами таких задач могут служить анализ выполнения бизнес-планов либо анализ изменения экономических показателей по сравнению с предыдущим периодом. Динамический тип задач имеет место в условиях наличия информации об изменении анализируемых факторов в течение данного периода. К этому типу задач относятся вычисления, связанные с изучением временных рядов экономических показателей.
Таковы важнейшие черты интегрального метода факторного экономического анализа.

4. Метод логарифмирования
Кроме этого метода, в анализе находит применение также метод (способ) логарифмирования. Он используется при проведении факторного анализа, когда решаются мультипликативные модели. Сущность рассматриваемого метода заключается в том, что при его использовании имеет место логарифмически пропорциональное распределение величины совместного действия факторов между последними, то есть эта величина распределяется между факторами пропорционально доле влияния каждого отдельного фактора на сумму обобщающего показателя. При интегральном же методе упомянутая величина распределяется между факторами в одинаковой мере. Поэтому метод логарифмирования делает расчеты влияния факторов более обоснованными по сравнению с интегральным методом.
В процессе логарифмирования находят применение не абсолютные величины прироста экономических показателей, как это имеет место при интегральном методе, а относительные, то есть индексы изменения этих показателей. К примеру, обобщающий экономический показатель определяется в виде произведения трех факторов — сомножителей f = x y z.
Найдем влияние каждого из этих факторов на обобщающий экономический показатель. Так, влияние первого фактора может быть определено по следующей формуле:
Δfx = Δf · lg(x1 / x0) / lg(f1 / f0)
Каким же было влияние следующего фактора? Для нахождения его влияния воспользуемся следующей формулой:
Δfy = Δf · lg(y1 / y0) / lg(f1 / f0)
Наконец, для того, чтобы исчислить влияние третьего фактора, применим формулу:
Δfz = Δf ·lg(z1 / z0)/ lg(f1 / f0)
Таким образом, общая сумма изменения обобщающего показателя расчленяется между отдельными факторами в соответствии с пропорциями отношений логарифмов отдельных факторных индексов к логарифму обобщающего показателя.
При применении рассматриваемого метода могут быть использованы любые виды логарифмов — как натуральные, так и десятичные.

5. Метод дифференциального исчисления
При проведении факторного анализа находит применение также метод дифференциального исчисления. Последний предполагает, что общее изменение функции, то есть обобщающего показателя, подразделяется на отдельные слагаемые, значение каждого из которых исчисляется как произведение определенной частной производной на приращение переменной, определяющей эту производную. Определим влияние отдельных факторов на обобщающий показатель, используя в качестве примера функцию от двух переменных.
Задана функция Z = f(x,y). Если эта функция является дифференцируемой, то ее изменение может быть выражено следующей формулой:

Где:
ΔZ = (Z1 — Z0) — величина изменения функции;
Δx = (x1 — x0) — величина изменения одного фактора;
Δy = (y1 — y0) -величина изменения другого фактора;
— бесконечно малая величина более высокого порядка, чем

В данном примере влияние отдельных факторов x и y на изменение функции Z (обобщающего показателя) исчисляется следующим образом:
ΔZx = δZ / δx · Δx; ΔZy = δZ / δy · Δy.
Сумма влияния обоих этих факторов — это (главная, линейная относительно приращения данного фактора) часть приращения дифференцируемой функции, то есть обобщающего показателя.

Математические форекс стратегии

Добавлено : 31.07.2020 (Обновлено: )

Довольно часто опытные спекулянты оценивают финансовые рынки как случайные процессы и работают преимущественно с вероятностями. Разумеется, узнав об этом, новички также пытаются применить в торговле свои воспоминания из курса высшей математики, в результате чего появляются различные математические стратегии форекс.

К сожалению, подобные решения приводят в лучшем случае к потере времени, в худшем – крупных сумм. Дело в том, что под «математическими» системами понимается, как правило, мартингейл, который является самым примитивным подходом к управлению случайным процессом и не имеет ничего общего со сложными регрессионными моделями и статистическими выкладками.

Поэтому, так как новички этой темой интересуются из поколения в поколение, сегодня рассмотрим преимущества и недостатки мартингейла как системы. Прежде всего, напомним, данная методика пришла на финансовые рынки из казино, точнее из игорных домов. Точная дата её реального практического применения достоверно не известна, но, если грубо округлить оценки, то появилась она на стыке 18 и 19 веков, а широкую популярность обрела в 20 веке.

В общем случае, это такая стратегия в азартной игре, которая после каждого нового проигрыша удваивает ставку до тех пор, пока не будет получен выигрыш. Таким образом, игрок несёт неограниченные риски, но выиграть может только сумму, эквивалентную начальной ставке в серии. Подобный подход получил название «базовый мартингейл», который неопытные спекулянты и пытаются применить на рынке.

Важные нюансы

Судя по опросам на независимых форумах, слив депозита чаще всего становится следствием использования мартингейла. Разумеется, многие обвиняют дилинговые центры (далее ДЦ) в недобросовестной работе, но, на самом деле, ДЦ в данной ситуации честны как никогда, и во всех своих бедах трейдер виноват сам. Ниже постараемся рассмотреть основные ошибки новоиспечённых «математиков».

Самое главное и фатальное заблуждение теоретиков заключается в попытках перенести принцип «монетки» (или красное-чёрное) на математические стратегии форекс без поправок и модификаций, что неверно в корне. Для ответа на вопрос, почему подобный подход недопустим, снова обратимся к истории.

Изначально в игровой рулетке было только два поля чёрное и красное, соответственно, с точки зрения теории вероятности, исходы подбрасывания монетки и ставки в казино были полностью идентичные, т.е. в каждом отдельном испытании вероятность успеха составляла 50%. Результатом такой игры при постоянной ставке является следующая кривая:

Для того чтобы условный пример оказался сопоставимым с торговлей, начальный депозит был определён в размере 100$, а риск на одну ставку ограничен 1$, т.е. 1% от депозита. Казалось бы, вот он грааль, ведь теоретически, даже без наращивания ставки можно получать прибыль. Но не тут-то было, позже в игорных заведениях в шкалу рулетки был добавлен бесцветный нуль, который на дистанции нейтрализовал подобные системы, так как вероятность успешного исхода стала менее 50%.

С этого момента началась история эволюции мартингейла, ведь без увеличения ставок удержаться на плаву уже стало невозможно. При этом, даже если пренебречь нулём, в представленном выше примере на одном из участков было зафиксировано 7 непрерывных проигрышей, это значит, что если удваивать ставку после каждой неудачи, получим следующую последовательность убытков: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Фактически, средств не хватит даже на открытие последнего колена.

Где мартингейл показывает лучшие результаты

Итак, если кратко подвести итог, то для азартной игры в рулетку можно сформулировать две особенности, во-первых, вероятность выигрыша в единичном испытании составляет менее 50% за счёт нуля, во-вторых, исход в каждом новом испытании не зависит от прошлых результатов, т.е. автокорреляция отсутствует, если конечно в заведении не используются мошеннические схемы.

Отметим, что математические стратегии форекс подвержены данным факторам в большей степени, в частности, в роли нуля, снижающего вероятность выигрыша на валютном рынке, выступает спред и комиссия ДЦ, при этом они присутствуют абсолютно в каждой сделке вне зависимости от того, прибыльная она или убыточная. На рисунке ниже представлен пример случайного процесса без удвоения сделок, результат опытов которого скорректирован на возможные потери на комиссию:

Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев, убыточные сделки являются контртрендовыми, поэтому дальнейшее увеличение лота против преобладающей тенденции только усугубляет ситуацию. Данная ситуация является следствие упомянутой выше автокорреляции, когда каждые новые значения ряда зависят от предшествующих, что создаёт множество проблем при поиске повторных сигналов. Таким образом, мартингейл на финансовых рынках в чистом виде неприемлем.

Математические стратегии форекс на практике

Как уже становится понятно из проделанных экспериментов, идею применения «базового мартингейла» необходимо отбросить сразу, но если присмотреться внимательнее, то найти применение данному подходу всё-таки можно в двух случаях, первый из которых – это дополнение к уже существующей системе.

Предположим, что у трейдера есть некая прибыльная система (в качестве примера можно взять любую из раздела «Торговые стратегии»), предусматривающая однозначные правила для заключения сделок и установки стоп-лоссов, но математическое ожидание которой не устраивает спекулянта. Для решения этой проблемы и приходят на помощь математические стратегии форекс.

На первом этапе оптимизации алгоритма необходимо собрать статистику отработки сигналов по основной системе за продолжительный период (от шести месяцев и более). Далее рассчитывается средняя продолжительность серий из убыточных ордеров, а также самая длинная серия убытков. При этом издержки на спреды и комиссии также должны учитываться в финансовом результате.

И на заключительном этапе необходимо подобрать параметры для управления риском, которые становятся актуальными сразу после того, как была зафиксирована средняя серия убытков, например, если в среднем по системе вероятность зафиксировать четыре стоп-лосса подряд низкая, то после трёх убыточных ордеров в новой сделке разумно увеличить объём. Мультикоэффициент при этом не обязательно должен быть двойным, допустимо использовать и более консервативные варианты.

На рисунке выше представлен второй вариант применения мартингейла, т.е. усреднение в области появления сигнала. В данном случае предполагается, что первый ордер открывается минимальным объёмом, после чего объём сделки наращивается по мере движения цены против позиции.

При этом стоп-лосс устанавливается одновременно с первым ордером, а риск на совокупную позицию (с учётом усреднений) не должен нарушать правила манименеджмента. Во всех остальных случаях доливки с умножением лота приводят к обнулению счёта и не могут называться полноценными стратегиями.

Помогите сделать советник Секретная Математическая Стратегия.

cashyra

Новичок форума

Помогите сделать советник Секретная Математическая Стратегия. Вот сайт.

Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги!
Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию. Я сам пробывал и всё работает. Чем она хороша, то что её можно просчитать, она же математическая. Считаем так. Допустим у нас 5000 центов. Мы сразу выставляем два отложеных ордера не ждём и не ищем флет, новость вычисляем по индикаторам. Нет мы сразу ставим два отложенных ордера на растоянии 15 пунктов друг от друга, получился коридор 30 пунктов. Если мы выставим лот 5, то при самом плохом раскладе у нас будет 5*30 пунктов, тоесть 150 центов. И если мы поключим 7 пар валют то самое что может быть это 7* 150, это 1050 центов тоесть у нас может быть только 10 долларов в минусе. И то все валюты не могут сразу давать минус. Поэтому мы не можем потерять депозит, мало того мы не боимся большого движения, наоборот быстрее закроется плюс по профиту. И у меня в день выходит по 6-10 долларов прибыли. И значит я могу спокойно увеличивать лоты при пополнении баланса и получать бльше прибыли не боясь слитеть.
Вобшем надо чтобы в советнике было:
1. Чтобы он сразу при включении терминала выставлял два отложенных ордера, не дожидаясь новой свечи.
2. Пусть будет стоп и тейк профит, может кому и пригодится.
3. Растояние между ордерами.
4. Первоначальный Лот
5. Лот + , который мы добавляем в противоположную сторону, при срабатывании ордера. Тоесть у на выставлены два отложенных ордера по 1 лоту, сработал buy stop, sell stop удалется и на его место ставим отложенный ордер первоначальный лот плюс лот +, который мы добавляем. И тутже выставляем отложку buy stop с лотом первоначальным на уровне ордера buy stop. Тоесть у нас всегда будет работать формула: 1+2 = 1+2 = 1
6. Закрытие по профиту в валюте депозита.
После закрытия по профиту сразу открываются отложки не дожидаясь новой свечи.
7. Проскальзование
8. Магик.
9. Коментарии к ордеру.

Forex-club7

Почетный гражданин

cashyra

Новичок форума

kipjatok001

Почетный гражданин

cashyra

Новичок форума

Ещё раз пункт 5 сама суть, чтобы всегда у нас при движении рынка в одну сторону был лот больше на столько на сколько у нас стоит первоначальный
лот

5. Лот + , который мы добавляем в противоположную сторону, при срабатывании ордера.
То есть у нас выставлены два отложенных ордера по 1 лоту, сработал buy
stop, мы выставляем ещё один sell stop с первоначальным лотом на уровне
того sell stop что у нас стоит (получается 1+1), то есть мы будем
стремится чтобы всегда при развороте рынка у нас был 1 лот в плюсе.
После срабатывания 2-х sell stop ставим отложку buy stop на уровне где у
нас стоит ордер бай с лотом первоначальным плюс лот плюс лот +
(получается 2 лота)то есть теперь у нас на бай 3 лота. То есть у нас
всегда будет работать формула: 1+2 = 1+2 = 1

не могу вставить изображение вот ссылка смотрите

IgnatKR

Интересующийся
Местный знаток

Ещё раз пункт 5 сама суть, чтобы всегда у нас при движении рынка в одну сторону был лот больше на столько на сколько у нас стоит первоначальный
лот

5. Лот + , который мы добавляем в противоположную сторону, при срабатывании ордера.
То есть у нас выставлены два отложенных ордера по 1 лоту, сработал buy
stop, мы выставляем ещё один sell stop с первоначальным лотом на уровне
того sell stop что у нас стоит (получается 1+1), то есть мы будем
стремится чтобы всегда при развороте рынка у нас был 1 лот в плюсе.
После срабатывания 2-х sell stop ставим отложку buy stop на уровне где у
нас стоит ордер бай с лотом первоначальным плюс лот плюс лот +
(получается 2 лота)то есть теперь у нас на бай 3 лота. То есть у нас
всегда будет работать формула: 1+2 = 1+2 = 1

не могу вставить изображение вот ссылка смотрите

Litvin

Интересующийся

Помогите сделать советник Секретная Математическая Стратегия. Вот сайт.

Такая секретная,что её выложили на всеобщее обозрение

cashyra

Новичок форума

cashyra

Новичок форума

Кто сможет исправить советник Лавина вот сайт советника forum.mql4.com/ru/34565

Он похож но там мартин стоит, а нужно чтобы вместо мартина лоты прибавлялись

VVV1203VVV

Местный житель

Помогите сделать советник Секретная Математическая Стратегия. Вот сайт.

Система в действительности при рекомендованном риск менеджменте в 3-5% НИКОГДА не позволит вам потерять свои деньги!
Смысл данной торговой стратегии сводится к простому выводу: ни один валютный инструмент не будет находиться в канале своей стандартной волатильности более 1-3 дней (максимум неделя). Если проще: даже продолжительный флет не будет находиться все время в пределах 30-40 пунктов выбранного нами ценового канала. Какое же преимущество это дает нам? Как вы смотрите на то, что ваша позиция всегда будет зарабатывать в любом направлении рыночного движения? Будет извлекать прибыль из любого рыночного движения выбранного вами валютного инструмента. Используя данную торговую технику, вы сможете увеличить доходность имеющейся у вас форекс стратегии в разы! Так как же использовать секретную математическую стратегию. Я сам пробывал и всё работает. Чем она хороша, то что её можно просчитать, она же математическая. Считаем так. Допустим у нас 5000 центов. Мы сразу выставляем два отложеных ордера не ждём и не ищем флет, новость вычисляем по индикаторам. Нет мы сразу ставим два отложенных ордера на растоянии 15 пунктов друг от друга, получился коридор 30 пунктов. Если мы выставим лот 5, то при самом плохом раскладе у нас будет 5*30 пунктов, тоесть 150 центов. И если мы поключим 7 пар валют то самое что может быть это 7* 150, это 1050 центов тоесть у нас может быть только 10 долларов в минусе. И то все валюты не могут сразу давать минус. Поэтому мы не можем потерять депозит, мало того мы не боимся большого движения, наоборот быстрее закроется плюс по профиту. И у меня в день выходит по 6-10 долларов прибыли. И значит я могу спокойно увеличивать лоты при пополнении баланса и получать бльше прибыли не боясь слитеть.
Вобшем надо чтобы в советнике было:
1. Чтобы он сразу при включении терминала выставлял два отложенных ордера, не дожидаясь новой свечи.
2. Пусть будет стоп и тейк профит, может кому и пригодится.
3. Растояние между ордерами.
4. Первоначальный Лот
5. Лот + , который мы добавляем в противоположную сторону, при срабатывании ордера. Тоесть у на выставлены два отложенных ордера по 1 лоту, сработал buy stop, sell stop удалется и на его место ставим отложенный ордер первоначальный лот плюс лот +, который мы добавляем. И тутже выставляем отложку buy stop с лотом первоначальным на уровне ордера buy stop. Тоесть у нас всегда будет работать формула: 1+2 = 1+2 = 1
6. Закрытие по профиту в валюте депозита.
После закрытия по профиту сразу открываются отложки не дожидаясь новой свечи.
7. Проскальзование
8. Магик.
9. Коментарии к ордеру.

cashyra

Новичок форума

cashyra

Новичок форума

Всё тема закрыта мне объяснили, что советник получится отстой. Есть на подобии но даже лучше это советник качели называется tudasuda1_06

Новости

Работа на рынке Форекс требует накопления знаний, понимания происходящих процессов. К моментальному проигрышу депозита ведут интуитивные ставки, сходные с подбрасыванием монеты. В общем смысле торговой стратегией называют метод, основанный на систематическом следовании определенным сигналам. Применение выбранного способа открытия сделок требует психологической подготовки, ни один из них не становится гарантией постоянных выигрышей.

Существует целое разнообразие торговых стратегий. Выбор времени закрытия разделяет позиции на долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные («скальпинг»). На выбор методики влияет темперамент трейдера, психологическая устойчивость, необходимая для долгого удерживания позиции.

Стратегии Форекс, основанные на теханализе, используют торговые сигналы индикаторов. Индикация основана на отражении реального движения (с некоторым запозданием) котировок валютных пар.

Классический торговый терминал снабжен встроенными индикаторами, среди которых опытные трейдеры чаще всего используют:
• различные осцилляторы;
• скользящие средние (с выбранной периодичностью);
• полосы Боллинджера;
• Стохастик.

Применяя индикаторный метод, начинающий трейдер должен изучить особенности открытия сделки, входа в позицию. Достижению автоматизма помогает отработка метода на демо-счете.

Примером математической стратегии Форекс может послужить метод Мартингейла. Методика, придуманная для рулетки, состоит в удвоении ставки однотипных сделок (на продажу, покупку), которое повторяется до восьми раз. В отличие от рулетки, при использовании в скальпинге, метод нельзя применять механически. Сделка открывается только при движении котировки в долгосрочном направлении курса. Время закрытия зависит от трейдера.

Классические методики обеспечения успешности сделок основаны на следовании за крупными игроками рынка («Прометей»), высших, низших ценах за неделю (долгосрочная «Империя»). Более подробно классические стратегии Форекс описаны в цикле статей ресурса http://tradelikeapro.ru/category/torgovyie-strategii.

Простые стратегии выигрыша

К простым индикаторным методам относятся «Две скользящие», «Прорыв экватора», «Price Action». Большинство простых методик считает торговым сигналом резкое пересечение скользящих средних с разными временными периодами (например, 3 и 8). Позиция открывается по направлению движения «быстрой» скользящей, желательно – по основному тренду.

Инструментами, снижающими риски, становятся открытие сделок противоположной направленности, хэджирование позиций в «зеркальных» валютах. Сделки пар прямых котировок (прямо привязанных к доллару) страхуются открытием позиций с парами обратной котировки. Удобными для хэджирования становятся котировки, разнесенные по времени. Так, пары EUR/USD, USD/CAD однотипны по направлению движения доллара, но активность движения зависит от времени работы европейских, американских бирж.

Математическое ожидание. Как проанализировать эффективность стратегии

Обязательно читать всем трейдерам, которые хотят понять и научиться оценивать эффективность выбранной торговой стратегии. Как понять, какой стоп лосс и тейк профит должен быть, чтоб система была прибыльной, если, например, средний процент прибыльных сделок 43%. Или, например, какой должен быть процент выигрышных сделок в скальпинг стратегии, если вы используете фиксированный стоп лосс 600 пипсов и тейк профит 200 пипсов.

Это все вы можете узнать из этой статьи. Также на странице есть удобный калькулятор для просчета математического ожидания стратегии или системы Форекс.

Торговые системы Forex представляют собой набор правил, при разработке которых, учитываются результаты технического анализа. Для исследования, берутся различные таймфреймы (временные интервалы) на протяжении которых, генерируются сигналы. Чтобы проанализировать эффективность торговых сделок, можно использовать такой статистический показатель, как математическое ожидание EV (Expected Value). В общем случае, математическое ожидание является числом, вокруг которого сконцентрированы значения случайной величины. С помощью данной величины определяется прибыльность системы.

При положительном значении математического ожидания торговля будет приносить прибыль, а при отрицательном — потери. Данный показатель даёт возможность предположить, каким будет выигрыш или потеря при вложении 1$.

Математическое ожидание находится, как разность произведения числа прибыльных сделок (в процентах) на среднюю прибыли в сделке и произведения числа убыточных сделок (в процентах) на средний убыток. Т.е. формула будет выглядеть следующим образом:

EV= (W% × Vm) — (L% × ave Lm)

  • W% — процент прибыльных сделок;
  • L% — процент убыточных сделок;
  • Vm – средняя прибыль;
  • Lm – средний убыток.

Калькулятор математического ожидания торговой стратегии

Математическое ожидание в трейдинге: практические примеры анализа эффективности стратегии

Возмем ситуацию с одинаковым значением количества убыточных и прибыльных сделок, доход в которой получается от соотношения риска и прибыли 1 к 4.

01 В 50% прибыльных и убыточных сделках средняя прибыльная сделки составляет 4%, а убыточная 1%, что указано в математических величинах:

02 Далее просчитаем математическое ожидание, используя эти данные, воспользовавшись формулой:
EV= (50% × 4%) — (50% × 1%)= 150%

03 Теперь просчитаем результат в USD для 100 сделок с теми же статистическими данными, где средняя прибыль на сделку будет составлять 400 долларов, а средний убыток 100.
EV= (0,50 × 4$) — (0,50 × 1$)*100 = 15000$ (для 100 сделок)

При расчете математического ожидания мы получим результат в плюс, который указывает, что средняя прибыль от одной сделки по торговой стратегии составляет 150 USD.

Итого, в торговой системе с шансами 50/50 получилось положительное математическое ожидание только за счет правильного соотношения риска и прибыли.

Средняя прибыль от одной сделки по торговой стратегии составляет 150% на каждый доллар или 15 000$ от 100 сделок при риске 100 USD в каждой сделке.
Уменьшив соотношение риск/прибыль до 1 к 3, мы увидим, что результаты стали хуже. Средняя прибыль от сделки упала до 100 USD.

EV = (50% × 3%) — (50% × 1%) = 100%
EV= (50% × 3$) — (50% × 1$)*100=10000$ (для 100 сделок.)

При соотношении риска и прибыли 1:1 математическое ожидание будет равно 0 и стратегия не будет давать прибыль.
Поскольку формула не учитывает расходы трейдера на открытие и удержание позиции, то торговые стратегии можно считать убыточными, у которых значение математического ожидания будет положительным, но близким к нулю.

Торговые системы имеют различные параметры. Зачастую, трейдер в своей работе отталкивается от одного из параметров, так как считает его более важным, чем остальные.

Для получения большей достоверности результатов, выдаваемых торговой системой, трейдер пытается достичь прибыльности в более чем в 50% сделок. Несмотря на то, что торговая система может генерировать прибыльные сигналы в 50%, а иногда и в 90% случаев, математическое ожидание может принимать различные значения (положительные и отрицательные). Это связано с наличием в формуле и других статистических параметров.

Пример математического ожидания для стратегии скальпинг

Скальпинг является распространенной стратегией. При применении данной стратегии трейдер осуществляет большое количество прибыльных сделок, однако риск, который он определил в каждой сделке значительно больше получаемой прибыли.

Рассмотрим следующий пример.Пусть имеется 85% прибыльных сделок и 15% убыточных, средняя прибыль от сделки 17 долларов, а средняя потеря составляет 68 долларов.

Тогда используя представленную выше формулу, для расчета математического ожидания получаем. EV=(85%*17)-(15%*68)*100=425$ (для 100 сделок).

Как видно, данная система оказалась прибыльной, несмотря на то что средний убыток превышает прибыльность в 4 раза. Однако, данное значение коррелировано с количеством прибыльных сделок. Т.е., при уменьшении процента прибыльных сделок, результатом будут потери. Это следует учитывать при анализе, поскольку удержать количества прибыльных сделок на высоком уровне (в нашем случае 85%) достаточно трудно. Например, процент выигрышных сделок снизился до 78%, тогда EV=(0,78*17)-(0,22*68)=-1,7$.

Как видим, при снижении количества прибыльных сделок на 7% был получен убыток, который составил 1,7$.

При использовании скальпинга, может возникнуть риск появления проблемы, если значение среднее убыточной сделки становится слишком большим.

То есть, становится понятным, что трейдеру необходимо обращать внимание на каждый элемент, представленный в формуле для определения математического ожидания, поскольку любое изменение какого-либо показателя может нести неожиданные изменения для депозита.

Вывод

Для использования математического ожидания необходимо иметь большое количество статистических данных, т.к. отдельная сделка или их небольшая серия, не дают объективную картину. Поэтому принимать решение об эффективности торговли, основываясь лишь на небольшом числе данных очень рискованно. Если стратегия выдает сигнал на открытие позиции, его следует использовать, поскольку заранее не известно, какой будет эффект (отрицательный или положительный). Чтобы иметь достаточно большую базу данных, на основе которых можно производить анализ, необходимо вести дневник сделок. Статистика, базирующаяся на исторических данных или демо торговле не учитывает такой немаловажный фактор, как эмоциональный. Поэтому более точными являются показатели реальной торговли, которые записываются в дневник сделок. Опираясь, на большое количество реальных данных, трейдер сможет изменять параметры торговой системы для достижения определённого эффекта.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий