Коррекция зигзаг для Форекс

• предполагаемый уровень отката 4-й волны;
• вершину будущей 5-й волны.

Чертится

• сначала временный канал (Temporary Channel);
• затем после окончания 4-й волны — окончательный канал (Final Channel).

Рис. 5. Временный наклонный канал Рис. 6. Окончательный наклонный канал

Удлиненные и усеченные волны

Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

• вершине 1-й и 3-й волны;
• параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

• предполагаемый уровень отката 4-й волны;
• вершину будущей 5-й волны.

Чертится

• сначала временный канал (Temporary Channel);
• затем после окончания 4-й волны — Окончательный канал (Final Channel).

Рис. 7. Удлиненная 3-я волна Рис. 8. Разновидности удлинений

Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

• Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13. (назовите цифры далее)?
• Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11. (назовите цифры далее)?
• Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
• Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 — какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрейма?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

• имеет 5-волновую структуру;
• усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Рис. 9. Усеченная пятая волна Рис. 10. Бычье и медвежье усечение

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Последовательность Фибоначчи — это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи

• После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему — приблизительно 1.618 к 1.
• Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

1. Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
2. Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.

1. цели импульсивной 3-й и 5-й волны тренда. Рис. 11. Фибоцели третьей волны
2. цели коррекции (2-я и 4-я волны) от предыдущей волны:
   • 2-я волна = по классике 38-76% от 1-й волны;
   • 4-я волна = по классике 38-50% от 3-й волны.

   Рис.12 Фибоцели коррекционного движения

Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.

1. 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны. Рис. 13. Ошибки в определении второй волны
2. 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны. Рис. 14. Ошибки в определении четвертой волны
3. 3-я волна не может быть самой короткой в 5-волновом импульсе. Рис. 15. Ошибка разметки третьей волны

Рис. 16. Третья волна правильной длины

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

1. Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
2. Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
3. В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

Типичные ошибки трейдеров

1. открытие сделки против тренда. Рис. 17. Сделка против тренда в пятиволновке Рис. 18. Сделка против тренда в коррекции старшего ТФ
2. открытие сделки по тренду в конце волны Рис. 19. Точка входа в конце импульса Рис. 20. Сделка на окончании импульса

Волновые уровни Эллиотта

Суть:

• рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
• один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
• полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции — это всего лишь одна волна более высокого уровня;
• эта волна более высокого уровня — всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».

Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру

Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

• 1932-1937 — первая волна основного уровня;
• 1937-1942 — вторая волна основного уровня;
• 1942-1966 — третья волна основного уровня;
• 1966-1974 — четвертая волна основного уровня;
• 1974-19?? — пятая волна основного уровня.

Рис. 21. Суперцикл по Пректеру

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

Расшифровка рисунка:

• 1-я волна промежуточного уровня [1];
• состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
• минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

Структура волн нескольких волновых уровней

Рис. 23. Соотношение волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

1. Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5. Рис. 24. Начальный диагональный треугольник в первой волне Рис. 25. Начальный диагональный треугольник
2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3. Рис. 26. Конечный диагональный треугольник Рис. 27. Конечный диагональный треугольник на растущем рынке Рис. 28. Конечный диагональный треугольник на падающем рынке

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

1. Конечный диагональный треугольник.
2. Удлиненная 5-я волна.
3. Усеченная 5-я волна.

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

Рис. 29. Коррекционные волны в пятиволновке

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
2. Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
5. Неправильная коррекция.

Классические модели коррекции волнового анализа

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).

Рис. 30. Коррекционная фигура «Зигзаг»

Ее разновидность — двойной зигзаг.

Рис. 31. Коррекционная фигура «Двойной зигзаг»

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

• последовательность ее подволн равна 3-3-5;
• имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
• обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.

Рис. 32. Фигура коррекции «Плоскость»

Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

• 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

Рис. 33. Горизонтальный треугольник

Двойные и тройные тройки

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

Сходящийся треугольник

Расходящийся треугольник

Рис. 39. Расходящийся треугольник Рис. 40. Расходящийся треугольник

Значение для трейдеров

Треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т. е. в качестве 4-й волны или волны В в модели А-В-С.

Неправильная коррекция

Рис. 41. Неправильная коррекция

Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования — если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

Рис. 42. Простая 2-я волна и сложная 4-я Рис. 43. Простая вторая волна и сложная 4-я

Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

1. Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
2. Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
3. Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
4. На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) — многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
5. В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

Что нужно знать об индикаторе ZigZag

Одним из важных условий для успешного трейдинга является анализ графика, однако многие трейдеры сталкиваются с проблемой — порой мелкие колебания цены отвлекают внимание и могут привести к ошибкам в анализе. Именно для того, чтобы получить четкую информацию про значительные изменения и основные тренды — используют индикатор ZigZag.

Если вы хотя бы краем глаза интересовались методикой торговли по волнам Эллиота, то просто не могли не слышать о вспомогательном индикаторе ZigZag, который позволяет допускать меньше ошибок в построении волн, отфильтровывая незначительные рыночные шумы. К примеру, построить волны Эллиота на одном и том же графике разные трейдеры могут не одинаково. Это связано с тем, что каждый человек по-своему смотрит на то или иное движение. Именно для приведения анализа к одному знаменателю и используют этот индикатор. ЗигЗаг — герой сегодняшнего обзора.

Внешний вид индикатора ZigZag

Этот индикатор действует по очень простому принципу – он выделяет наиболее значительные высшие и низшие точки графика и напрямую соединяет их линиями, не принимая во внимание мелкие колебания. Благодаря этому удается рассматривать важные рыночные движения, не принимая во внимание шумы (похожий принцип на графиках Ренко). В отличие от многих других индикаторов, ZigZag не прогнозирует поведение цены в будущем, а лишь указывает на значительные изменения в прошлом. Выглядит индикатор как ломаная линия, напоминающая ЗигЗаг (откуда и название), которая накладывается на основной график.

Стандартный ЗигЗаг наиболее эффективен в сочетании с другими средствами технического анализа, например, фракталами, полосами Боллинджера или волновой структурой Эллиота. Помимо классической версии, существует множество модификаций (которые вы можете найти на форуме — см. ссылку в конце статьи), использование которых поможет расширить возможности индикатора. В отличие от большинства других технических индикаторов, ZigZag не прогнозирует дальнейшее поведение цен, а только отображает их поведение в прошлом. Тем не менее он, безусловно, является достаточно эффективным средством для оценки текущей рыночной позиции. Данный инструмент присутствует в составе практически всех популярных торговых терминалов. Например, в MetaTrader 4 он по умолчанию располагается во вкладке «Пользовательские индикаторы».

Кто и когда придумал ZigZag, сказать сложно, но одно известно точно – это один из старейших индикаторов, который сначала применялся на фондовом рынке, а позже стал пользоваться популярностью у Форекс трейдеров.

Настройки

Индикатор имеет всего три параметра, которые отвечают за его расчет:

Эти параметры делают работу индикатора легко прогнозируемой, потому что определяют — какие максимумы и минимумы ZigZag будет учитывать. Давайте с ними разберемся.

Deviation — это минимальное значение количества пунктов, выраженных в процентах между максимумами и минимумами двух соседних свечей для того, чтобы индикатором была сформирована вершина или локальная впадина. По умолчанию это значение установлено на 5%. Таким образом, ценовые движения равные 5% или больше отмечаются линией ЗигЗага, а малые ценовые движения игнорируются.

Depth — тот минимум свечей, на котором ZigZag не построит второй максимум/минимум, если условия первого параметра годятся для того, чтобы построение состоялось.

Backstep — это минимальное количества свечей между локальными минимумами или максимумами.

Можно поэкспериментировать с параметрами, изменяя их значения. Изменение повлияет на степень чувствительности индикатора к движению цены. Если уменьшить значения для расчета — то число локальных минимумов и максимумов возрастет, и соответственно отобразиться большее число линий.

ZigZag строится следующим образом. На график наносятся условные точки, если цены разворачиваются не менее чем на заданную величи­ну. Затем эти условные точки соединяются прямыми линиями.

Если посмотреть на график с разметкой, то всё кажется элементарным — ZigZag просто ищет экстремумы и соединяет их линией, а нам остаётся лишь покупать и продавать пары по его сигналам. На самом деле, в реальном времени индикатор не даёт на 100% верных точек входа, так как последний его излом перерисовывается по следующему принципу:

1. Сначала формула ищет минимальный экстремум, сформированный в рамках интервала Depth, и фиксирует его;
2. Если цена продолжает падать, индикатор начинает «перемещать» линию ещё ниже каждый раз, когда рынок проходит расстояние Deviation или более. Отсюда и появляется перерисовка;
3. Если цена разворачивается и начинает расти, индикатор ZigZag оставляет в покое минимум и ищет локальный максимум, при этом он снова исследует период, состоящий из свечей, заданных в переменной Depth;
4. В том случае, если котировки продолжают расти, максимум начинает обновляться до тех пор, пока не будет найден новый локальный минимум;
5. Затем цикл повторяется до бесконечности.

Достоинства и недостатки

Данный индикатор предназначается для анализа движений цен с заданной амплитудой и представляет собой линии тренда, соединяющие главные основания и вершины на графике. Благодаря тому, что ZigZag изображает только самые важные развороты и другие моменты изменений тенденции, он значительно облегчает оценку графиков. Давайте для начала выделим те выгоды, которые нам дает применение этого индикатора:

• Возможность анализа самых существенных тенденций и устранение рыночного шума;
• Работа на различных временных интервалах;
• Комбинированная работа с различными инструментами технического анализа;
• Эффективная работа с волнами Эллиотта или сетками Фибоначчи.

При работе с Зигзагом необходимо учитывать, что последний отрезок может изменяться в зависимости от изменений рассматриваемых данных. Собственно, именно поэтому ZigZag нужно использовать только для анализа минувших ценовых изменений. Вот основные минусы индикатора:

• Трудность формирования объективного прогноза (некоторые трейдеры по-разному интерпретируют одни и те же явления);
• При использовании стандартной версии индикатора нередко самый последний отрезок перерисовывается.

Наибольшую прибыль можно сделать при торговле, используя крупные таймфреймы. В связи с этим игрокам лучше использовать долгосрочные ТС. В обратном случае растет вероятность возникновения убыточных сделок.

Способы применения индикатора ZigZag

На самом деле у этого индикатора множество направлений применения: поиск уровней поддержки и сопротивления, идентификация классических фигур технического анализа, подсчет волн Эллиота и определение различных моделей вроде бабочек Гартли и прочих. Давайте по порядку разберемся с каждым из направлений.

Определение тренда

Если вы определяете направление тренда в своей торговле классическим способом – через вершины и основания, то индикатор ZigZag может серьезно упростить вам эту задачу:

Индикатор ZigZag также упрощает и построение трендовых линий:

Удобство поиска уровней поддержки и сопротивления

На графике отчетливо видно, что при натяжении уровней Фибоначчи ZigZag наглядно показывает отбитие от важных ценовых уровней:

Также довольно удобным может оказаться определение уровня стопа при помощи ZigZag в случае, если вы используете системы следования за трендом:

Измерение восстановления

И снова давайте поговорим про торговлю по тренду. Как известно, цена в тренде движется волнами, постоянно откатывая назад после каждого нового обновления локальных экстремумов. Опытные трейдеры часто стремятся входить в сторону развивающегося тренда на этих самых откатах. Для того, чтобы понять, когда уже пора входить в позицию, применяют разные инструменты. Многие используют осцилляторы, но есть немало трейдеров, измеряющих силу отката при помощи уровней Фибоначчи:

На самом деле в сочетании с индикатором ZigZag уровни Фибоначчи дают очень неплохой наглядный способ определения окончания отката в тренде. Как правило, откат завершается на уровнях 38.2, 50 или 61.8%. А для повышения точности можно применить и осциллятор как дополнительное подтверждение.

Лучшая идентификация классических фигур технического анализа

На графике ниже прекрасно видно, как индикатор помогает идентифицировать фигуры классического технического анализа. Вот, например, флаги:

Удобство и наглядность при подсчете волн Эллиота

Закон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. В основе волновой теории Эллиота лежит постоянная циклическая закономерность в психологии людей. По волнам Эллиота на форуме существует тема с большим количеством полезной информации.

Определение гармонических паттернов

Вот, например, бабочка Гартли:

Более подробно узнать про гармонические паттерны вы можете из этой статьи. Также индикатор поможет и для работы с более простыми паттернами, например, с паттерном 1-2-3.

ZigZag и Линии Боллинджера

Индикатор ZigZag очень неплохо работает вместе с таким канальным индикатором, как Bollinger Bands:

Как видно, сочетание этих индикаторов позволяет более наглядно представить информацию о текущей структуре ценовых движений.

Индикатор ZigZag, как мы с вами убедились выше, отлично позволяет делать две вещи: показывать образование новой волны Эллиота и определять тенденцию валютного инструмента. Поэтому в трендовых стратегиях, основанных на индикаторах, зигзаг всегда используется как инструмент определения тренда. Он не участвует в поиске сигналов на открытие или закрытие позиции, но именно в зависимости от его показаний трейдер производит поиск сигналов на покупку или продажу. Если вы встречаете стратегии, где индикатор ZigZag используется иначе, то должны знать, что подобное применение в корне конфликтует с задачами зигзага. Кроме того, наиболее целесообразно применение зигзага на больших временных интервалах, начиная от 1 часа и выше.

Заключение

Зигзаг не имеет возможности прогнозирования ценового движения и проводит линии, основываясь на фактическом движении. Этот индикатор, как мы с вами убедились выше — отлично позволяет делать две вещи: показывать образование новой волны Эллиота и определять тенденцию валютного инструмента. С его помощью можно отфильтровать шум и избежать преждевременных входов в сделки. Поэтому в трендовых стратегиях, основанных на индикаторах, зигзаг всегда используется как инструмент определения тренда.

Большой популярностью он пользуется у тех трейдеров, которые работают с теорией Эллиота, потому что позволяет определить волны, не рисуя их вручную. Четкие линии индикатора помогают определять и паттерны, формирующиеся на графике, например, такие как бабочка Гартли.

Стратегии на основе ЗигЗага на Форекс

ZigZag относится к перечню инструментов в бесплатном доступе к терминалу МТ4. Поэтому индикатор встречается во многих ТС. Если он используется правильно и при этом разумно фильтруется дополнительными инструментами, то стратегия на основе ЗигЗага вполне способна существенно увеличить депозит.

Как лучше использовать ZigZag?

Наибольшую эффективность индикатор ЗигЗаг демонстрирует при работе на больших таймфреймах – именно там больше всего появляются четкие трендовые движения. На графике индикатор выглядит как набор зигзагообразные линий, которые объединяют локальные экстремумы и позволяют трейдеру прогнозировать дальнейшее движение цены.

Практика показывает, что, несмотря на пользу данного индикатора, комплексная стратегия на основе индикатора ЗигЗага более эффективна, причем именно ZigZag являются фильтрующим торговым инструментом. Чаще всего трейдеры дополняют этот инструмент распространенными бесплатными индикаторами вроде мувинга, осцилляторами (RSI или MACD). Как вариант, в качестве основы ТС можно выбрать волны Эллиотта, полосы Боллинджера и линии Фибоначчи, последняя, кстати, имеет отдельное название «Грач» или торговая стратегия по двум ЗигЗагам. Выбор компонентов торговой стратегии определяется лишь уровнем и личными предпочтениями самого трейдера. Так, для новичка достаточно комбинация ZigZag и RSI или MACD, а более опытные игроки могут выбрать в линии Фибоначчи и торговать по такой торговой стратегии по двум ЗигЗагами.

При комплексном использовании этот торговый инструмент используется для избавления от лишних шумов, неизбежных на ценовом рынке, а потому при его использовании прибыльность сделок растет. Чтобы получить наиболее оптимальный результат, можно воспользоваться торговой стратегией по двум ЗигЗагами. На графике ZigZag формируют коридор и обеспечивают уточненный прогноз дальнейшего движения цены.

Система на основе Moving Average

Комбинация сигналов этих индикаторов в стратегии на основе индикатора ЗигЗага с периодом равным 90 формирует простые сделки. Такие простые сигналы для входа в рынок оптимальны для новичков, которые только начинают торговлю на Форекс.

Условия для открытия сделки в BUY:

• Зигзаг идентифицирует новый максимум.
• Зигзаг пересекает мувинг снизу вверх, при этом вход в рынок осуществляется не сразу после пересечения, а на открытии следующей японской свечи.

Чтобы ограничить потери, выставляем стоп-лосс в размере 30-40 пунктов в зависимости от используемого таймфрейма. Что касается прибыли, то ее достаточно указать в 10 пунктов.

Условия на продажу:

• Когда формируется новый минимум.
• И ZigZag пересекает мувинг сверху вниз.

Оптимальным образом использовать для такой стратегии пару EUR/USD, причём таймфрейм можно выбрать H1. Такая стратегия давно опробована и позволяет стабильно наращивать депозит, радуя трейдера большим количеством закрывшихся по профиту сделок. При этом стоп лосс защитит депозит от просадки.

Стратегия на основе ЗигЗага с разворотом и коррекцией

Трейдер, который выбрал такую стратегию, находится в ожидании момента разворота тренда, после чего начинается коррекционное движение. Что касается ТФ, то для такой системы оптимальным вариантом является H4 или D1. Такая стратегия относится к разряду долгосрочных, так что ордера будут открыты не один день. Фильтрующим элементом могут быть Stochastic или RSI – в них можно оставить стандартные настройки. Данные индикаторы, оказываясь в зоне перекупленности/перепроданности, будут обозначать потенциальную возможность смены тренда. Как тут следует поступать:

• Такая стратегия на основе индикатора ЗигЗага позволяет не войти в рынок во время коррекционных волн – поскольку в это момент новые максимумы и минимумы не формируются.
• Поскольку формирование нового максимума или минимума будет связано с выходом из флетового движения, то необходимо выставить отложенный ордерBuy Stop ил Sell Stop – направление ставки должно совпадать с направлением глобальной линии тренда.
• Располагаем такой ордер посередине коррекционной японской свечи. Если размах этой свети достаточно большой, можно сместить расположение ордера в соответствии с текущей ситуацией на рынке.
• Сразу при выставлении ордера указываем и стоп лосс в районе 30-40 пунктов. Что касается ТР, то он не ставится, но потенциально такая сделка способна принести несколько сотен пунктов. Поэтому, когда цена начинает двигаться в нужном направлении, подтягиваем стоп-лосс и переводим сделку в безубыток.
• Фактически сделку можно закрывать только в том случае, если осциллятор сигнализирует о перемене тренда.

Такая стратегия является очень прибыльной. При этом для оптимальной выгоды стоит выбирать для торговли высоко волатильные пары вроде USD/JPY, тогда как работа на классических валютных парах не так выгодна.

Преимущества и недостатки стратегий на основе индикатора ЗигЗага

Что касается преимуществ таких ТС, то к ним можно отнести применяемость на любых таймфреймах и для любых валютных пар. Пусть ZigZag и рекомендуется использовать на долгосрочных таймфреймах, но в целом при комбинировании с другими индикаторами он неплохо работает и на небольших временных интервалах, главное, подобрать хороший фильтр, который будет отсекать ложные сигналы, обусловленные шумами и случайными ценовыми колебаниями.

Что касается недостатков стратегий на основе ЗигЗага, то в них должно быть как минимум 2-3 индикатора – ZigZag нельзя использовать без дополнительных фильтров. Однако, в целом это очень эффективный инструмент, который используется в теханализе Форекс как для простых, так и для сложных ТС вроде торговой стратегии по двум ЗигЗагам.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Форекс индикатор Zigzag (ЗигЗаг) — настройка, описание и аналитика.

В отличие от похожих, индикатор Форекс Zigzag представляет собой линии, которыми соединены локальные минимумы и максимумы на ценовых графиках, отображающие динамику цены финансового инструмента. Этот весьма полезный индикатор помогает создать наглядную картину общей тенденции развития движения в координатной системе.

Трейдер не отвлекается на промежуточные колебания цены в рамках масштаба, который избран для торговли.

Zigzag отлично подходит тем трейдерам, которые используют в своей работе теорию волн Элиота. Это связано с тем, что движение цены между минимумом и максимумом локального значения, на самом деле, представляют собой волну из теории Элиота (ознакомьтесь со статьей основы теории Эллиотта, там вы найдете полезную книгу).

Форекс индикатор Zigzag (ЗигЗаг) — настройка, описание и аналитика.

Настраиваем индикатор Форекс Zigzag

Смотреть обзор Максифорекс

Вот смотрим видео от компании МаксиФорекс:

Смотреть мой обзор

Скачать данный индикатор можно заполнив форму подписки и ссылка придет к вам на почту.

Индикатор снабжен всего тремя параметрами, которые можно поменять.

• ExtDepth
• ExtDeviation,
• ExtBackstep.

Эти параметры делают работу индикатора легко прогнозируемой потому, что определяют, какие максимумы и минимумы индикатор Форекс Zigzag будет учитывать.

Индикатор Zigzag

ExtDeviation — это минимальное значение количества пунктов выраженных в процентах между максимумами и минимумами двух соседних свечей для того, чтобы индикатором была сформирована вершина или локальная впадина.

10,0,1,0,0

ExtDepth – тот минимум свечей, на котором индикатор Форекс ЗигЗаг не построит второй максимум/минимум, если условия первого параметра годятся для того, чтобы построение состоялось.

ExtBackstep – это минимальное количества свечей между локальными минимумами или максимумами.

Изменение параметров влияет на то, насколько индикатор чувствителен. Если мы уменьшим данные для расчета системы, то количество экстремумов вырастет, и Zigzag отобразит нам больше линий.

Индикатор Zigzag и его модификации – это одна из самых распространенных систем анализа, которая входит в большинство торговых платформ Форекс. Ещё раз подчеркиваем, что нет ничего лучше для поиска и наглядного представления локальных ценовых трендов.

Скачать индикатор ZigZag

ЗигЗаг используется, как вспомогательная система для поиска структуры волн Элиота. Индикатор очень похож по своим функциональным особенностям на типы графиков Ренко и Каги, а также на Крестики-Нолики (о которых я говорил в статье — нестандартные графики форекс). Связано это с тем, что такие чарты тоже фильтруют мелкие колебания, которые только отвлекают трейдера.

Форекс индикатор ЗигЗаг

Чтобы правильно понять индикатор Форекс ЗигЗаг нужно разобраться в том, что имеется некоторая величина, которая определит восприимчивость к ценовым колебаниями – это так называемый фильтр. Данная величина мерит движение цены и различает существенные и незначительные изменения.

Индикатор Форекс Zigzag – это последовательность прямых отрезков, которые формируют зигзаги. Изгибы появляются оттого, что цена изменилась на значительную величину, которая равна или превысила заданную величину фильтра, упомянутого нами ранее.

Например, если цена долго растет, то индикатор Zigzag повышается вместе с ценой. А потом со ста цена снизилась до 91, индикатор не изменит своего направления, если фильтр был установлен на значение 10%. Ведь, цена не прошла заданную величину. Если котировка от 91 откатывается вверх и идет выше, то Zigzag последует за ней, пока не появится значительный существенный разворот.

Затем, например, цена в 120 пунктов развернулась и снижается до 105 пунктов. Фильтр уловил, что изменение на 15 значительно больше 10%. В этом случае отрезок развернется и последует вслед за котировкой в другую сторону, пока снова не встретится ему на пути значительное изменение котировки.

Сегодня мы узнали про индикатор Форекс ЗигЗаг. Нам стало известно, что этот индикатор не используется как самостоятельная система анализа, и одного его не достаточно, для того чтобы принять решение о входе или выходе из рынка. Предлагаем это проверить и рассмотреть несколько торговых систем, в которых индикатор Zigzag принимает участие и помогает предпринимать действия для получения форекс прибыли или ограничения потерь.

Модифицированный ЗИГЗАГ + фракталы — без перерисовки и запаздываний

По словам автора данная версия Zigzag без перерисовки и запаздываний

21,1,0,0,0

В архиве который вы сможете скачать с этой страницы чуть выше будет стандартный зигзаг и Модифицированный

Стратегия ZZelse

Эта простая стратегия разработана для индикатора Zigzag и использует несколько дополнительных правил торговли на финансовых рынках. Проверена на валютной паре ЕвроДоллар для периода H1, также можно применять для валютной пары АвстралийскийДолларДоллар.

Сначала устанавливаем на графике один час ЕвроДоллара индикатор Zigzag. Параметры 15, 0, 3.

Правила торговли.

Для длинных сделок:

• После формирования локального максимума (точка три) нужно убедиться, что до этой вершины есть ещё один, предыдущий более высокий локальный максимум, (точка один)
• Когда вершины сформированы, размещаем выше точки 3 на несколько пунктов длинный отложенный ордер.
• Ордер на остановку потерь устанавливаем на последнем минимуме зигзага (точка 2). Нужно убедиться, что ордер размещен на несколько пунктов ниже этой области.
• Тейкпрофит размещаем на расстоянии 80 пунктов. Если вы работаете с брокером, который предоставляет котировки с пятью знаками, то пунктов будет 800.

Для коротких сделок.

• Находим на графике ЕвроДоллар локальный минимум зигзага. Точка 4 на рисунке выше. Он должен быть выше предыдущего минимума – это точка 2 на рисунке, немного ушедшая за нижнюю кромку экрана.
• На несколько пунктов ниже точки 4 помещаем короткий отложенный ордер.
• Ордеру на остановку потерь место на максимуме, который ближе всего – это точка 3.
• Тейкпрофит размещаем на 210 пунктов, а для пятизначных котировок на 2100 пунктов.
• Если на графике появляется новый максимум зигзага, то переносим стоплосс ордера открытого или нет на уровень 15% движения от последнего минимума до последнего максимума. Кажется, что стоп очень маленький, тем не менее, автор стратегии считает, что этого вполне достаточно.
• Стоплосс переносим по максимумам на зигзаге.
• Если цена пошла вверх и ордер не открылся, то переносим нашу заявку на новый локальный минимум. Для этого переходим к пункту 1 для продаж.

Переходим ко второй торговой системе на базе индикатора ЗигЗаг

Эта «Хеджирующая стратегия» также называется стратегией «Подстраховки торгового ордера».

31,0,0,1,0

По этой торговой системе вам понадобится депозит в три раза больший, чем нужно, для размещения одной торговой позиции или ваша позиция должна быть уменьшена от депозита в три раза.

• Для торговли рекомендуется использовать временной интервал М15 и Выше.
• Валютная пара может быть любой

Сначала анализируем рынок и выбираем самое вероятное направление тренда. В эту сторону нам предстоит открывать торговую позицию.

Для анализа направления тренда можно использовать индикаторы Accelerator Oscillator и Zigzag, они входят в стандартный набор аналитических систем терминала Метатрейдер 4.

Проводим поддержки и сопротивление по шипам зигзага, в результате получаем канал тренда. Например, он направлен вверх. После этого необходимо изучить насколько вероятно движение внутри этого канала.

Допустим, он прижимается к линии сопротивления. Значит, нам нужно читать индикатор Accelerator Oscillator. Он может показать, что тренд в сильном росте.

Тогда мы делаем вывод, что линия сопротивления будет прорвана. Далее проверим показания последнего индикатора на минутных, а также пятиминутных графиках и определяем, насколько скоро состоится прорыв. И после этого решаем, как выставить отложенный ордер или торговать «с руки».

zigzag индикатор

После этого занимаем одну позицию, например длинную. Если рынок пошёл в направлении вашей сделки, то можно установить трейлинг-стоп, а по мере накопления прибыли, забрать её.

Если рынок ушел в противоположном направлении, то нужно занимать двойную торговую позицию по направлению движения рынка.

Если график все же пошел в сторону короткой сделки, то у вас начинает расти прибыль от одной позиции, а вторая компенсирует установленный в противоположном направлении ордер. После получения достаточного количества прибыли можно закрыть хеджирующие сделки.

42,0,0,0,1

Сегодня мы познакомились с индикатором Zigzag и убедились, в его второстепенном значении.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ЗигЗаг — индикатор без запаздывания и перерисовки

Цена любого финансового инструмента изменяется во времени под воздействием комплекса внешних факторов. Некоторые из них приводят к ее росту, а другие – к падению. При этом сила каждого фактора сильно зависит от текущей цены – чем дольше он действует, тем слабее становится. Поэтому цена на графиках некоторое время перемещается в определенном диапазоне, формируя экстремумы. Для их определения можно применять индикатор ZigZag без перерисовки и запаздывания, подробное описание которого приведено ниже.

Описание индикатора ZigZag

В торговом терминале MetaTrader индикатор ZigZag (ZZ) находится в наборе встроенных технических инструментов. При этом следует учитывать, что это самая простейшая стандартная версия индикатора, обладающая минимальной функциональностью. Имеются разработки и других модифицированных индикаторов ЗигЗаг (ЗЗ), отдельные представители которых будут описаны в соответствующем разделе.

Рисунок 1. Ломаная кривая неперерисовывающегося индикатора ZigZag.

После установки на ценовой график (выполняется это простым перетаскиванием его названия из списка индикаторов на ценовой график) ZZ рисует на нем непрерывную ломаную кривую, состоящую от отрезков (рис. 1). Конец предыдущего отрезка является началом следующего.

Легко заметить, что место, в котором отрезки соединяются, является ценовым минимумом или максимумом на определенном временном промежутке. Поэтому с помощью ЗЗ легко идентифицируются локальные экстремумы, что может использоваться с различными целями в разнообразных торговых стратегиях (например, для выявления уровней сопротивления и поддержки, зон спроса и предложения и т. д.).

Параметры индикатора ЗигЗаг

Сразу после установки ЗЗ на ценовой график отображается настроечное окно (рис. 2). В нем можно задать цвет, ширину и стиль рисуемой линии, таймфреймы, на которых она будет отображаться, а также следующие параметры, влияющие на результаты вычислений экстремумов:

• Depth – минимальное количество свечей между соседними одинаковыми экстремумами (минимумами или максимумами);
• Deviation – минимальная относительная разница между High- или Low-ценами соседних свечей экстремума;
• Backstep – минимальное количество свечей между соседними противоположными экстремумами (минимумом и максимумом).

Рисунок 2. Входные параметры настроечного окна индикатора без запаздывания и перерисовки ЗигЗаг.

Как настроить индикатор ЗигЗаг

Значение Deviation определяет ценовую чувствительность вычислительного алгоритма индикатора. Оно задается в процентах (по отношению к количеству пунктов ценового движения от предыдущего экстремума) и если High-цена текущей свечи ниже, чем High-цена предыдущей свечи на величину меньшую Deviation, то High-цена текущей свечи не считается максимумом. Соответственно, не считается минимумом Low-цена свечи, если она выше Low-цены предыдущей свечи менее чем на величину Deviation.

Значение Depth определяет количество свечей, которое должно пройти после сформированного экстремума, после чего алгоритм начинает поиск следующего такого же экстремума. Эта переменная обеспечивается отсутствие перерисовки у индикатора ZigZag, поскольку в течение Depth свечей не может быть сформирован очередной экстремум, такой же, как и предыдущий (максимум после максимума или минимум после минимума).

Значение Backstep определяет, через сколько свечей начинается поиск противоположного экстремума (после минимума – максимум, а после максимума – минимум). Иными словами, соседние противоположные экстремумы не могут находиться на расстоянии друг от друга ближе, чем Backstep.

Цвет, ширина и стиль линии позволяют задать уникальное отображение линии ЗЗ на ценовом графике. Эти параметры будут полезны при торговле на основе анализа сигналов нескольких индикаторов.

10,0,1,0,0

Также можно задать как все, так и лишь некоторые таймфреймы, на которых будет отображаться линия ZZ. Это может потребоваться в торговых стратегиях, основанных на анализе ценовой динамики одного финансового инструмента на разных таймфреймах (например, ЗигЗагом может определяться тенденция на старшем таймфрейме, а на младшем – проводиться поиск моментов входа в рынок с помощью других инструментов).

Рисунок 3. Так отображается неперерисовывающийся ЗигЗаг без перерисовки с разными параметрами.

Стандартный набор параметров ZZ – 12 (Depth), 5 (Deviation), 3 (Backstep). На рис. 3 ZigZag со стандартными параметрами нарисован красным цветом. Для сравнения желтым цветом нарисован ЗЗ с параметрами, увеличенными в 3 раза – 36 (Depth), 15 (Deviation), 9 (Backstep).

Как рассчитывается ZigZag-индикатор

В упрощенном виде расчет алгоритма ЗЗ выполняется следующим образом. Первоначально минимум и максимум принимаются равными (фиксируются), соответственно, Low- и High-ценам первой свечи анализируемого промежутка (доступной ценовой истории на текущем таймфрейме). Затем происходит последовательное сравнение High-свечей с зафиксированным максимумом и Low-свечей с зафиксированным минимумом;

• если High-цена текущей анализируемой свечи не выше, чем зафиксированный максимум, то начинается проверка следующей свечи, в ином случае максимумом становится High-цена текущей анализируемой свечи;
• если Low-цена текущей анализируемой свечи не ниже, чем зафиксированный минимум, то начинается проверка следующей свечи, в ином случае минимум становится Low-цена текущей анализируемой свечи.

Если на временном промежутке, удовлетворяющем параметрам Backstep и Depth, не произошло обновление минимума или максимума в соответствии с параметром Deviation, то он отображается на графике в виде точки экстремума и алгоритм начинает поиск противоположного экстремума. Каждый последующий найденный экстремум, удовлетворяющий условиям, заданным в настройках ZZ, соединяется с предыдущим отрезком.

Как работать с индикатором ZigZag

Один из самых распространенных способов применения ЗЗ заключается в построении уровней сопротивления (УС) и поддержки (УП):

• сопротивление строится по максимумам (рис. 4);
• поддержка строится по минимумам (рис. 5).

При этом необходимо выделять наиболее значимые ключевые уровни, которые способны остановить и развернуть ценовую динамику.

Также ZZ может быть применен для идентификации зон спроса (ЗС) и предложения (ЗП), имеющие очень большое сходство с УП и УС. Основная разница между ними заключается в силе:

• сила УП и УС прямо пропорциональна количеству тестирований;
• сила ЗС и ЗП при каждом очередном тестировании уменьшается.

Рисунок 4. Уровень сопротивления (красная прямая), построенный по максимуму индикатора ЗигЗаг, отмеченному красной стрелкой, который впоследствии был протестирован, но не пробит (зеленая стрелка).

Рисунок 5. Уровень поддержки (красная прямая), построенный по минимуму индикатора ZigZag (отмечен красной стрелкой), впоследствии дважды протестированному не пробитому (зеленые стрелки).

21,1,0,0,0

Очень удобно пользоваться ломаной ЗигЗага для построения линии тренда:

• при нисходящей тенденции – по максимумам, последовательно снижающимся (рис. 6);
• при восходящей тенденции – по минимумам, последовательно повышающимся (рис. 7).

Рисунок 6. Линия нисходящего тренда, построенная по последовательно снижающимся ценовым максимумам.

Рисунок 7. Линия восходящего тренда, для построения которой использовались минимумы, идентифицированные индикатором ЗигЗаг.

Рисунок 8. Паттерн ABC, построенный на двух минимумах и одном максимуме, идентифицированных индикатором ЗигЗаг.

Торговые стратегии «ЗигЗаг»

Как правило, ТС предполагают анализ двух и более технических инструментов и открытие позиций на основе его результатов. Однако можно торговать и на основе лишь сигналов ZZ. Одна из таких методик заключается в следующем (рис. 9):

• при формировании минимума открывается длинная позиция со СтопЛоссом ниже этого минимума;
• при формировании максимума открывается короткая позиция со СтопЛоссом выше этого максимума.

Рисунок 9. Торговая стратегия по одному индикатору ЗигЗаг.

Размер СтопЛосса выбирается исходя из волатильности торгуемого финансового инструмента. Закрываются открытые сделки после формирования очередного противоположного экстремума или путем установки ТейкПрофита в 2÷3 раза превышающего СтопЛосс (при этом следует проанализировать вероятность достижения такого ТейкПрофита, и если она мала, то сделку лучше не совершать).

Описанная стратегия работает на отбой от уровней. Следующая стратегия работает на пробой уровней. Если сформировался максимум, то необходимо подождать, пока цена уйдет вниз от него на такое расстояние, при котором возможно установить BuyStop на уровне максимума с минимальным СтопЛоссом (рис. 10). Если сформировался минимум, то необходимо подождать, пока цена уйдет вверх от него на расстояние, при котором можно разместить SellStop на уровне минимума с минимальным СтопЛоссом.

Рисунок 10. Торговля на пробой уровней, идентифицированных по индикатору ЗигЗаг.

В результате у трейдера постоянно активированы 2 отложенных ордера на двух последних экстремумах. ТейкПрофит сделок устанавливается в несколько раз больше размера СтопЛосса.

Индикатор ЗигЗаг для скальпинга

Описываемая в этом разделе ТС предполагает применение в дополнение к ZZ еще двух технических инструментов:

• SuperSignalsChannel – модифицированный «Ценовой канал», рисующий зеленую и красную линии, между которыми перемещается цена, и стрелки при касании ценой этих линий;
• FT PVD – рисует на ценовом графике полосу из красных и синих баров, обозначающих текущую тенденцию (красные бары – нисходящую, синие бары – восходящую).

Готовый шаблон для этой торговой стратегии скальпинга можно скачать здесь . В архиве присутствует комплекс индикаторов (файлы .ex4 и .mq4), помещаемые в папку Indicators, и файл шаблона (.tpl), помещаемый в папку Templates).

Длинная позиция открывается, если (рис. 11):

• SuperSignalsChannel отображает зеленую стрелку;
• предыдущий найденный экстремум ZZ – максимум;
• FT PVD отображает синие бары.

Рисунок 11. Покупка актива по скальпинговой торговой стратегии с использованием индикатора ЗигЗаг.

Короткая позиция открывается, если (рис. 12):

31,0,0,1,0

• SuperSignalsChannel отображает красную стрелку;
• предыдущий найденный экстремум ZZ – минимум;
• FT PVD отображает красные бары.

Рисунок 12. Продажа актива по скальпинговой ТС с использованием индикатора ZigZag.

СтопЛосс располагается на несколько пунктов выше ближайшего максимума (для короткой позиции) или ниже ближайшего минимума (для длинной позиции). Прибыль фиксируется при генерации SuperSignalsChannel стрелки противоположно цвета, чем при открытии позиции.

Модифицированные индикаторы ЗигЗаг

Индикатор ZigZag Alert (скачать )

Простейшим вариантом модификации ЗЗ является введение в его алгоритм кода, функции которого заключаются в оповещении трейдера о формировании нового экстремума. Такое оповещение может быть визуальным (стрелочка на графике, рис. 13), звуковым или текстовым (сообщение во всплывающем окне, СМС на телефон, письмо на виртуальный почтовый ящик).

Рисунок 13. Визуальные стрелочные сигналы оповещения индикатора ZigZag Alert.

В простейшем случае стрелки используются для открытия позиций:

• по зеленой, указывающей вверх – длинной;
• по красной, указывающей вниз – короткой.

При этом необходимо использовать вспомогательный фильтр (например, трендовый индикатор).

Стоит отметить различие параметров ZigZag Alert от обычного ЗЗ. В нем лишь два из них влияют на результаты алгоритмических вычислений:

• NoiseLevel – степень фильтрации случайных ценовых колебаний;
• SwitchPercent – относительная величина ценового движения, при которой будет идентифицирован разворот.

Подробнее о ZigZag Alert можно прочитать здесь.

Индикатор ZigZag MTF (скачать )

Рисунок 14. Несколько кривых, отображающих результаты расчета индикатора ZigZag MTF на нескольких последовательных таймфреймах.

В настройках трейдер может задать таймфреймы, на которых производится расчет ЗигЗага. Чаще всего выбираются 3 последовательных таймфрейма. При этом в качестве младшего таймфрейма целесообразно выбирать период рабочего графика, на котором трейдер осуществляет основной анализ рынка.

Видео

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Полная интерпретация индикатора ZigZag (ЗигЗаг) + тактики торговли по нему

Привет всем трейдерам!

Сегодняшняя статья будет посвящена простому форекс индикатору, но как ни странно, весьма эффективному инструменту для торговли на рынке Форекс, и называется он – индикатор ZigZag (ЗигЗаг). Рассмотрим следующие вопросы:

1. Что это за индикатор и какие основные принципы его работы?
2. Что показывает ZigZag на графике и из каких показателей состоит?
3. Какие основные сигналы он может показывать для трейдера и какие существуют рабочие тактики с его применением?
4. Преимущества и недостатки использования инструмента ЗигЗаг в трейдинге.

Как видим, вопросов не мало, так что начнем все по-порядку.

Индикатор ZigZag относится к ряду трендовых и изображается на графиках в виде отрезков, соединяющих локальные экстремумы цены. Благодаря этому удается рассматривать важные рыночные движения, не принимая во внимание шумы (похожий принцип на графиках Ренко). В отличие от многих других технических инструментов, ЗигЗаг не прогнозирует поведение цены в будущем, а лишь указывает на значительные изменения в прошлом.

Также данный инструмент часто применяют в совокупности с теорией Эллиотта для определения основных волн и корректирующих откатов. Основная его идея – отсечь рыночный шум. Он помогает объективно оценить поведение рынка, не пропустить сильное движение.

Настройка и сигналы от индикатора ZigZag

Данный инструмент не нуждается в предварительной установке, так как является стандартным индикатором и имеется во всем торговых терминалах Метатрейдер 4 (по-умолчанию, вкладка «Пользовательские индикаторы»). Как и видно из названия, при установлении индикатора на график пользователь видит несколько отрезков, образующих в ломаную линию. Внешний вид зависит от заданных пользователем параметров.

Параметры индикатора ZigZag определяются трейдером в зависимости от личных предпочтений:

• «ExtBackstep» – означает наименьшее количество японских свечей между соединяемыми точками.
• «ExtDeviation» – минимальное расстояние между локальными экстремумами, выраженное в процентах %.
• «ExtDepth» – наименьшее расстояние (выраженное в свечных барах), на котором будет рисоваться новый максимум или минимум, если он отличается от предыдущего на «ExtDeviation».

Одним из наиболее простых, но эффективных сигналов для входа в рынок по инструменту ЗигЗаг — это открытие позиции после коррекции цены, всем известный — паттерн Зигзаг. Этот форекс паттерн очень популярен среди трейдеров, не только через этот индикатор, но и наглядно на самом ценовом графике.

У более опытных трейдеров, кто понимает текущую ситуацию на рынке, применение такого паттерна проводится на автомате, так сказать на уровне подсознания. При этом возможное открытие сразу нескольких среднесрочных позиций в одну сторону. Ордер Stop loss при данном паттерне выставляется стандартно на уровне локальной точки коррекции, подробно смотрите на рисунке выше.

Также использование индикатора ZigZag наглядно показывает все возможные уровни поддержки и сопротивления на любых таймфреймах.

Как уже было сказано выше, форекс трейдеры часто применяют индикатор ЗигЗаг в совокупности со знаменитой теорией Эллиотта. ZigZag оказывает неоценимую помощь и облегчает процесс определения основных волн.

Основные движения, рассматриваемые Эллиоттом – импульсные волны A и C, развивающиеся в направлении основного тренда и сопровождающиеся коррекциями B и D, а также коррекционная структура, состоящая из действующих волн (E и G) и одной противодействующей (F).

Используя ZigZag совместно с волнами Эллиотта, трейдер может выбирать различную тактику. Популярные методы – нахождение первого импульса в направлении растущего тренда и открытие ордера на продажу после завершения коррекции B-C.

Если анализ был проведен верно, спекулянт станет участником сильного импульса D и сможет получить хорошую прибыль. Как вариант, можно открывать позиции на подтверждающем сигнале разворота тренда после окончания коррекционных волн (E и F), при этом локальный минимум F (как указано на рисунке) должен находится строго выше уровня последнего минимума (D).

В последнем варианте, для увеличения точности прогнозирования коррекций и сигналов для входа, трейдеры пользуются сетками Фибоначчи. При нахождении коррекционного движения в соответствии с указаниями ZigZag и волновым анализом следует дождаться касания цены определенного уровня Фибоначчи и открыть позицию в направлении основного тренда.

Как торговать с инструментом ЗигЗаг?

Теперь давайте рассмотрим парочку тактик торговли с применением индикатора ZigZag.

→ №1. Первая стратегия подходит к волатильным валютным парам с таймфреймом H1, для примера возьмем Евро Доллар (EUR\USD). Параметры для ZigZag выставляет следующие:

ExtBackstep = 15
ExtDeviation = 0
ExtDepth = 3

Для открытия позиции на покупку Buy, на рынке должен сформироваться паттерн ЗигЗаг, т.е. при идущем нисходящем тренде должен появится локальный максимум (C) коррекции цены, который будет находиться ниже предыдущего локального максимума (A). После этого, устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на несколько пунктов выше уровня экстремума (C).

Стоп лосс выставляем на уровне локального минимума (B). Тейк профит устанавливаем на фиксированном уровне на расстоянии 80-100 пунктов от отложенного ордера Buy Stop.

При ситуации, когда цена делает новый локальный минимум (D), нужно переместить ордер stop loss в диапазоне (C-D) на 38,2% ниже от точки C. Для измерения этого расстояния используем сетку уровней Фибоначчи. Протягиваем сетку от точки (C) до (D) и перемещаем стоп лосс на уровень 38,2% (смотрите рисунок).

Если же цена все-таки не пошла в сторону открытия позиции и сформировала новый локальный максимум, когда перемещаем все наши ордера: отложенный, стоп лосс и тейк профит, соответственно на уровни: нового локального максимума, нового локального минимума и 80-100 пунктов от отложенного ордера.

Для таких ситуаций, можно заменить фиксированный уровень взятия прибыли на тактику ручного трейлинг стопа, т.е. по мере движения цены в сторону открытия позиции, защитный стоп перемещать по локальным минимумам.

Для сделок на продажу Sell, все зеркально наоборот, только здесь нужно устанавливать отложенный ордер Sell Stop на уровне локального минимума коррекции цены. Далее повторение всех вышеописанных правил.

→ №2. Вторая стратегия также ведется на валютной паре Евро доллар (EUR\USD), но здесь можно использовать на любых таймфреймах, для примера мы возьмем M15. Параметры ZigZag оставляем без изменений (т.е. 15-0-3).

Эта тактика похожа на стратегию с индикатором свингов NR7, так как также использует отложенный ордера в разные стороны одновременно.

После того, как сформировался паттерн ЗигЗаг, выставляем одновременно отложенный ордер Buy Stop на уровень локального максимума (B), Sell Stop на уровне локального минимума (С). Стоп лосс для обоих ордеров выставляем на противоположных экстремумах.

После того, как цена открыла первый ордер, оставшийся удаляем. Выставление тейк профита здесь может быть фиксированным, для примера на 80-100 пунктов, или же применять тактику ручного трейлинг стопа для первой открытой позиции.

Далее алгоритм правил повторяем при повторном образовании паттерна ZigZag.

Плюсы и минусы индикатора ZigZag

Итак, мы рассмотрели разные варианты и тактики торговли с данным инструментом, теперь же давайте подытожим и выделим его основные преимущества и недостатки.

• Возможность рассмотрения наиболее значимых тенденций и отсечения рыночного шума;
• Использование на разных временных интервалах;
• Комбинированная работа с различными инструментами технического анализа, при этом отдельно можно выделить эффективное сочетание с сетками Фибоначчи или волнами Эллиотта.

• Сложность создания объективного прогноза, многие трейдеры трактуют одинаковые явления совершенно по-разному;
• При работе со стандартной версией индикатора последний отрезок может перерисовываться в зависимости от рыночных событий;
• Самую большую прибыль можно получить при торговле на крупных таймфреймах, поэтому трейдерам приходится использовать долгосрочные торговые системы. При краткосрочной торговле увеличивается вероятность совершения убыточных сделок.

Как видите, индикатор ZigZag можно использовать при работе с разными инструментами (для этого подходят разнообразные валютные пары, фьючерсы, металлы или акции) и применять множество рабочих тактик для разных ситуаций на рынке. Многие трейдеры, обладающие навыками программирования, стремятся улучшить имеющийся стандартный ZigZag, при этом создают модифицированные его варианты с дополнительными возможностями и функциями. Среди таких можно выделить: MultiZigZag, ZigZagFirst и другие.

Ну что же, друзья трейдеры, полезна ли Вам была эта статья про индикатор ZigZag? Пользуетесь ли Вы ним в процессе своей торговли? Какие дополнительные инструменты вместе из Зигзагом используете? Возможно Вам известны, какие-то более эффективные, на Ваш взгляд, тактики применения этого инструмента? Буду благодарен, если поделитесь ними в комментариях.

Всем удачи и не забывайте подписываться на обновления .

Форекс стратегии на основе индикатора ЗигЗаг

Содержание

ZigZag входит в перечень стандартных инструментов терминала iTrader8, на графике он в виде ломаной линии показывает волны движения цены. Несмотря на простоту, форекс стратегии на основе индикатора ЗигЗаг позволяют зарабатывать с минимальными временными затратами.

Как торговать с помощью ЗигЗага

Все рассмотренные ниже стратегии на основе этого индикатора позволяют зарабатывать только при условии соблюдения правил ТС. Отметим, что стратегии, основанные только на ZigZag, без использования дополнительных фильтров, рискованны.

В настройках трейдер может изменить:

• Deviation – расстояние между максимальными или минимальными ценами крайних свечей, только если выполнятся это условие, индикатор учтет экстремум;
• BackStep – отвечает за расстояние между экстремумами, задается в свечах, по умолчанию этот параметр равен 3;
• Depth – задается расстояние, на котором ZigZag не будет строить следующий экстремум, если выполняется условие BackStep.

В сети есть пользовательские версии индикатора, но торговать можно и со стандартным, работает он на любом таймфрейме. Этот индикатор используется и как вспомогательный инструмент, например, при волновой разметке для облегчения идентификации волн.

Торговля по показаниям индикатора ЗигЗаг

Здесь мы рассмотрим несколько стратегий, объединяет их то, что кроме ZigZag для торговли ничего не используется.

Работа на пробой экстремума индикатора:

• ждем формирования нового экстремума, и чтобы цена отошла от него на 3-5 свечей;
• торгуем только отложенными ордерами – отложенник выставляется в расчете на то, что цена пробьет экстремум и продолжит движение в направлении пробоя;
• стоп-лосс минимальный (20-40 пунктов), если расчет на пробой оправдывается, цена уходит в нужном направлении быстро и без сильных откатов. Поэтому ставить защитный ордер на большом расстоянии бессмысленно.

Правила разработаны так, чтобы у трейдера всегда было два отложенника. Как только ЗигЗаг нарисовал вершину, и она подтвердилась, отложенные ордера переносятся так, чтобы они располагались на 2 последних экстремумах. Прибыль фиксируйте на сильных уровнях или используйте трейлинг-стоп.

Эта ТС приносит прибыль на тренде, а вот во флете получаем убытки. Соотношение убыточных и прибыльных сделок в ТС невыгодное, но за счет того, что тейк-профит во много раз больше стопа, удается держаться в плюсе.

Работа на отбой от уровня:

• трейдер ждет формирования последнего экстремума и формирования нескольких свечей после него. Это указывает на то, что экстремум истинный, стандартный индикатор перерисовывается, так что подстраховка нужна;
• сделка заключается по рыночной цене спустя 3-5 свечей после того, как индикатор указал на разворот;
• SL ставим минимальный – 20-30 пунктов;
• фиксированный ТР не используется, так как движение в нужную сторону может быть сильным, лучше использовать трейлинг-стоп.

Закрывается сделку либо за счет трала, либо после формирования противоположно направленного сигнала. Трейдер всегда будет в рынке.

По статистике прибыльная сделка будет приходится на 3-4 убыточные, держаться в плюсе трейдер сможет за счет трендовых движений и того, что средний тейк-профит более чем в 5 раз превышает стоп. Во время флета сделки будут закрываться по стоп-лоссу в убыточной зоне.

Описанные методики работают на любом таймфрейме, нет ограничений и по валютным парам.

Стратегия ZZelse

Стратегия ZZelse похожа на уже описанный метод работ. ZigZag используется для поиска окончания коррекции. Автор рекомендует работать на часовом таймфрейме по валютной паре EUR/USD, на других активах результативность ниже. Настройки индикатора 15, 0, 3.

Правила ТС разберем на примере покупок:

• индикатор указывает на локальный максимум, т. 3 на скриншоте, он ниже, чем предыдущий экстремум (в точке 1);
• ордер на покупку BuyStop размещается выше т. 3, а стоп-лосс – под т. 2;
• цена пошла вниз, не активировав BuyStop перед этим. После формирования локального минимума в т. 4 StopLoss переносится на уровень 38,2% от движения между точками 3 и 4. В нашем примере положение стоп-лосса практически не изменилось.

Если бы цена не активировала отложенник, но сформировала бы новый максимум, то и BuyStop и стоп-лосс следовало бы перенести с учетом указанных выше правил.

Для коротких позиций пришлось бы отложенник SellStop выставлять чуть ниже локального минимума, требования по переносу ордера остаются в силе.

Тейк-профит для 4-значных котировок не должен быть меньше 80 пунктов. Но лучше использовать трейлинг-стоп, это позволяет взять большую прибыль по сравнению с фиксированным ТР.

Стратегия Середина

Похожую тактику работы мы уже рассматривали, отличие состоит в поиске точки входа. Из индикаторов кроме ЗигЗага со стандартными параметрами ничего больше не понадобится.

Правила ТС разберем на примере покупок:

• на графике формируется локальный минимум, максимум и после него еще один минимум (точки 1 – 3 на скриншоте). Из точки 1 к середине отрезка 2-3 проводится прямая, ее направление указывает на направление сделки, в примере линия направлена вверх – трейдер рассматривает только покупки;
• через точку пересечения линии с отрезком 2-3 проводится горизонтальный уровень – торговля ведется на его пробой;
• сделка заключается по рыночной цене на закрытии пробойной свечи. Тейк-профит ставится либо в расчете на перепись ценой предыдущего максимума ZigZag, либо используется трал. Последний вариант более выгоден;
• стоп-лосс выносится под ближайший локальный минимум.

Если сделка не закрылась по стопу или тейк-профиту, она закрывается вручную после появления сигнала на продажу. После формирования каждого экстремума проверяется направление линии, соединяющей предыдущий экстремум и середину соответствующего отрезка ZigZag. Если направление линии меняется, сделка закрывается вручную независимо от результата.

ЗигЗаг перерисовывается, если сделка не закрылась по тейк-профиту, то сигнал на ручное закрытие трейдер получит с запозданием в 2-5 свечей в зависимости от волатильности рынка. Трейлинг-стоп в большинстве случаев решает эту проблему.

Работать по этой стратегии можно и без вспомогательных индикаторов, но ЗигЗаг облегчает эту задачу. Ограничений по таймфрейму нет.

В качестве эксперимента можно добавить на график второй ЗигЗаг, сильнее реагирующий на изменение цены. Второй, более чувствительный индикатор подойдет для поиска точки выхода из сделки. Но на форекс торговая стратегия по двум зигзагам практически не используется.

Заключение

Индикатор ЗигЗаг хотя и относится к категории стандартных, которые доступны сразу после установки терминала iTrader8, но остается эффективным в умелых руках. Все стратегии на его основе сводятся к работе по уровням, построенным через обозначенные экстремумы, так что даже начинающий трейдер не будет испытывать сложности.

Теория

Tom Tomasen

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Краткое изложение Волнового закона Эллиотта. Данная запись является вольным переводом руководства Prognosis Elliott Wave Theory. Для более подробного ознакомления с ВЗ, настоятельно рекомендуем прочитать библию волновиков — оригинальную работу Пректера и Фроста.

Содержание

4. Построение каналов

5. Соотношения Фибоначчи

1. Введение

Волновой закон был открыт Ральфом Нельсоном Эллиоттом в конце 20’ых годов XX века. Он обнаружил, что динамика цен на фондовых рынках не хаотична, более того, цены движутся повторяющимися моделями (циклами), которые отображают психологию толпы. Эллиотт утверждал, что приливы (оптимизм) и отливы (пессимизм) настроения масс проявляются в одних и тех же паттернах, которые подразделяются на так называемые волны.

Частично работа Эллиотта основывается на теории Доу, которая также определяет ценовое движение по правилам волн, однако в отличие от Эллиотта, Доу не смог обнаружить фрактальную природу движения рынка. Используя свое открытие, Р. Н. Эллиотт смог проанализировать и точно спрогнозировать движение фондового рынка во времена Великой Депрессии.

Фракталы — это математические фигуры обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Паттерны Эллиотта имеют такую же природу. Импулсьная волна, которая движется по основному тренду, имеет 5 внутренних волн. Если уменьшить масштаб (взять меньшие котировки), то обнаружится, что в каждой импульсной субволне также 5 внутренних волн. И так до бесконечности (до тиковых графиков).

Лишь через более чем 40 лет после открытия Эллиотта наука признала существование фракталов. В 80’ых годах XX века Мандельброт доказал существование фракталов в своей книге «Рекурсивная геометрия природы». Он признал фрактальную (рекурсивную) структуру многочисленных форм жизни и объектов природы.

В 1970’ых, благодаря работе Фроста и Пректера, Волновой закон снова стал популярен. Они издали, пожалуй, лучшую книгу по Волнам Эллиотта, кроме того, ими был спрогнозирован кризис середины 70’ых и бум 80’ых годов XX столетия, а Роберт Пректер с высокой точностью предсказал крах 1987’ого года.

Кроме волновых паттернов Эллиотт также использовал числа Фибоначчи. Все свои знания и весь свой опыт по волнам он изложил в нескольких книгах, которые стали основой для Болтона, Фроста, Пректера и многих профессиональных трейдеров.

2. Основы теории

Согласно закону природы всякое действие рождает противодействие. Данный принцип применим также к финансовым рынкам и рыночным ценам вообще. Движение цены вверх или вниз должно быть скорректировано противоположенным движением.

Базовой классификацией для движения рыночных цен является разделение на тренды (тенденции) и коррекции. Тренды определяют основное направление цены, коррекции же направлены против тренда. Согласно Волновому закону Эллиотта эти волны называются импульсами и коррекциями, соответственно.

По общему правилу, импульс имеет 5 волн, среди которых 3 импульсные и 2 коррекционные.

Очевидно, что три импульсные субволны также состоят из 5 волн, а коррекционные из 3.

Коррекционные волны обычно состоят из 3 волн (в некоторых случаях из 5): две волны в направлении основной коррекции (A и C) и одна против этого направления (B). Волны 2 и 4 представленного выше импульса — коррекции и имеют следующую структуру:

Волны A и C являются импульсами (состоят из 5 волн).

Импульс и последующая коррекционная волна формируют волновой уровень (цикл), состоящий из тренда и корреции. Несмотря на то, что представленные выше импульсы восходящие (бычий рынок), утверждения об импульсах и коррекциях верны также для медвежьего рынка, когда трендом является снижение, а не рост.

Следующий пример показывает различие между тренодвыми (импульсами) и коррекционными движениями (боковое движение с перекрывающимися волнами). Также данный пример иллюстрирует фрактальность волн: большие тренды состоят из меньших трендов и коррекций.

При анализе очень важно помнить о принципе фрактальности: волна страшего уровня состоит из субволн уровнем младше, те в свою очередь из других волн и т. д.

Эллиотт выделил 9 волновых уровней, имеющих длительность от 2 веков до часов.

В теории число циклов бесконечно (принцип фрактальности), на практике по тиковым и минутным графикам можно выделить еще несколько циклов младше SubMinuette (Micro, SubMicro, Lvl11, Lvl2, Lvl3, Lvl14). Это означает, что волны Эллиотта применимы как для внутридневной, так и для позиционной (краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной) торговли и анализа.

3. Паттерны

Умение распознавать паттерны дает трейдеру возможность открыть правильную позицию и заработать.

Существуют классические правила, открытые Эллиоттом и дополненные Болтоном, Пректером и Фростом. Кроме классических правил существуют современные, разработанные командой Prognosis. По сути, это те же классические правила, но с некоторыми паттернами, которые Пректер допускал лишь как исключение. Есть и такие паттерны, которые Пректер признал лишь после Prognosis, например Начальная диагональ, имеющая коррекционную внутреннюю структуру (3-3-3-3-3).

Классические паттерны

I. Импульсные волны

a. Импульс (обычный импульс)

Импульс всегда состоит из 5 волн, которые размечаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Волны 1, 3, 5 — импульсны и имеют примерно равную длину. Волны 2 и 4 — всегда коррекционные.

Самые важные правила и рекомендации:

волна 2 не может быть длиннее и не может зайти за начало волны 1;

волна 3 никогда не может быть самой короткой;

волна 4 не может заходить на ценовую территорию волны 1, за исключением диагональных треугольников, а также волн 1 и A младших уровней на высокомаржинальных рынках.

волна 3 — самая импульсивная (рекомендция);

волна 5 должна пройти дальше конечной точки волны 3;

волны 2 и 4 должны показать чередование, т. е. должны быть разными коррекционными паттернами (рекомендация).

Импульс встречается в волнах 1, 3, 5, A и C

Импульс состоит из пяти волн. Внутренняя структура этих волн — 5-3-5-3-5.

b. Удлинение

Удлинение происходит в одной из ведущих волн импульса, т. е. в 1, 3 или 5. Удлиненная волна значительно больше других. Как правило, удлиненной является 3 волна, две другие волны стремятся к равенству.

Самые важные правила и рекомендации:

удлиненная волна состоит из 5, 9, 13 или 17 волн (субволн);

волна 2 не может быть длиннее и не может заходить за пределы начала волны 1;

волна 3 никогда не может быть самой короткой;

волна 4 никогда не может заходить на территорию волны 1;

удлиненная волна обычно показывает самое быстрое ускорение.

Удлинение встречается в волнах 1, 3, 5, A и C.

В удлиненной волне как минимум 9 субволн, встречается также 13, 17. Девятиволновое удлинение имеет следующий вид: 5-3-(i-ii-iii-iv-v)-3-5, субволны удлиненной волны указаны в скобках, по волновому уровню они младше волн, которые за скобкам. Четвертая волна может быть треугольником, то есть может состоять из 5 волн.

c. Диагональ I типа

Диагонали — это вид импульсных моделей, которые обычно появляются в конечных волнах (5 и C). В отличие от коррекционных треугольников они являются трендовыми паттернами.

На старших волновых циклах диагонали встречаются не часто, но они не редкость в волнах младших циклов. Как правило, после диагонали рынок резко меняет направление.

Самые важные правила и рекомендации:

состоят из пяти волн;

волна 4 заходит на ценовую территорию волны 1;

волна 4 не может пройти дальше начала волны 3;

волна 3 не может быть самой короткой;

все субволны являются коррекционными;

волна 1 самая длинная, а 5 самая короткая;

линии канала диагонали должны сходится;

субволны должны чередоваться (рекомендация).

Диагонали I типа встречаются в волнах 5, C и реже в волне 1.

Внутренняя структура всегда коррекционная.

Также встречается расширяющаяся (обратная) диагональ с коррекционной внутренней структурой, подобная диагональ допустима только в качестве конечных волн 5 или C.

d. Диагональ II типа

Диагональ II типа — импульсный паттерн, который обычно встречается в волнах A и 1. В отличии от диагонали I типа в данной модели волны 1, 3, 5 — импульсы. Практика показывает, что данный паттерн изредка встречается также в волнах 5 и C.

На старших волновых циклах диагонали встречаются не часто, но они не редкость в волны младших циклов. Как правило, после диагонали рынок резко меняет направление.

Самые важные правила и рекомендации:

состоят из 5 волн;

волна 4 заходит на ценовую территорию волны 1;

волна 4 не может пройти дальше начала волны 3;

волна 3 не может быть самой короткой;

волны 1, 3 и 5 являются импульсами;

волна 1 самая длинная, а 5 самая короткая;

субволны должны чередоваться (рекомендация).

Диагонали II типа встречаются в волнах 1 и A.

Внутренняя структура импульсная.

e. Неудавшаяся или усеченная 5

Усеченная 5 — импульс, в котором 5 волна не превышает волны 3. Паттерны, в которых волна 5 лишь слегка заходит на окончание третьей волны также могут быть классифированы как усеченные 5. Усечение (или слабая волна 5) указывает на слабый тренд и последующий резкий разворот.

Самые важные правила и рекомендации:

волна 2 не может быть длиннее волны 1 и не должна заходить за начало 1;

волна 3 никогда не может быть самой короткой;

волна 4 не может заходить на ценовую территорию волны 1;

волна 3 — самая импульсивная (рекомендция);

волна 5 не должна превысить конечной точки волны 3;

волны 2 и 4 должны показать чередование, т. е. должны быть разными коррекционными паттернами (рекомендация).

Усеченная 5 встречается в волнах 5 и C, но никогда не в пятой субволне волны 3.

Усеченная 5 состоит из 5 волн (5-3-5-3-5).

II. Коррекционные волны

a. Зигзаг

Зигзаг — самый распространенный коррекционный паттерн, который начинает резкий откат. Часто он напоминает импульс из-за своего ускорения. Простой зигзаг может перерасти в двойной, однако это случается редко (двойной зигзаг страдает недостатком в чередовании, т.к. две одинаковые модели следуют друг за другом).

Самые важные правила и рекомендации:

• зигзаг состоит из 3 волн;

• волны A и C — импульсы, B — коррекция;

• откат волны B не должен превышать 61,8% волны A;

• волна С должна пройти дальше окончания волны A;

• волна C обычно по длине равна A.

Чаще всего зигзаг встречается в волнах A, X или 2. Также нередки зигзаги в волне B треугольников и плоскостей. Иногда данный паттерн встречаются в волне 4.
Обычный зигзаг состоит из 3 волн, двойной из 7 (четвертая — разделительная, коррекционная X), тройной из 11 (четвертая и восьмая — разделительные, коррекционные X).

b. Плоскость (флэт, плоская коррекция)

Плоскость — довольно распространенный коррекционный паттерн. Волны A и B в ней имеют коррекционную внутреннюю структуру, в то время как C импульсную.

Самые важные правила и рекомендации:

• плоскость состоит из 3 волн;

• волна C — импульс, A и B — коррекции;

• откат волны B должен быть не менее 61,8% от A;

• обычно волна C как минимум равна волне A.

Чаще всего плоскость встречается в волнах B, 4 и 2.
Плоскость состоит из 3 волн. Волны A и B, как правило, зигзаги.

c. Расширенная (неправильная, иррегулярная) плоскость

Данный паттерн является разновидностью плоскости. От классического флэта отличается тем, что волна B расширена, т. е. заходит за начало волны A. Сила волны B показывает, что рынок хочет двигаться в ее направлении. После такой плоскости часто случается сильное ускорение, типичное для третьих и для удлиненных пятых волн. Если волна C будет значительно длиннее A, то сила и ускорение последующего движения (паттерна) будут меньше.

Самые важные правила и рекомендации:

• состоит из 3 волн;

• волна C — импульс, A и B — коррекции;

• волны B заходит за начало A;

• обычно волна C значительно длиннее A.

Чаще всего иррегулярная плоскость встречается в волнах B, 4, 2 и X. Если волна 2 — иррегулярная плоскость с относительно короткой C, то последующий импульс (волна 3), скорее всего, будет удлиненным.
Состоит из 3 волн. Внутренняя структура — 3-3-5.

d. Треугольники

Треугольник — это коррекционный паттерн, который либо сужается, либо расширяется; кроме того он может восходить или нисходить. Состоит из пяти волн, каждая из которых является коррекционной.

Самые важные правила и рекомендации:

• состоит из 5 волн;

• волны D и B накладываются друг на друга;

• волны D не должна заходить за начало С;

• волна C не может быть самой короткой;

• внутренняя структура всех волн — коррекционная;

• в сужающемся треугольнике волна 1 — самая длинная, а 5 — сама короткая; в расширяющемся наоборот;

• треугольники обычно имеют клинообразную форму;

• волны должны показывать чередование (рекомендация).

Треугольники встречаются в волнах B, X, 4 и никогда в волнах A и 2.

Все волны треугольника — коррекции.

Встречаются восходящие, нисходящие (см. Современные паттерны) и бегущие треугольники. В последних волна B заходит за начало волны A.

e. WXY или комбинация

На рынках встречаются различные комбинации коррекционных паттернов. Ниже изображен довольно сложный пример.

Комбинация объединяет в себе несколько видов коррекционных паттернов, размечается латинскими буквами W, X, Y, Z. Комбинация может начаться с зигзага (W), потом перейти в плоскость (X) и закончиться треугольником (Y). Так называемые двойные или тройные комбинации (тройки) — это плоскости, разделенные X-волнами.

Самые важные правила и рекомендации:

• состоит из любых коррекционных паттернов;

• относительно субволн применяются правила и рекомендации соответствующих паттернов;

• как правило, паттерны в комбинации чередуются.

Чаще всего комбинации встречаются в волнах B, 4 и X. Не так часто в A и довольно редко в 2.

f. Бегущая (неудавшайся) плоскость

Бегущая плоскость — это флэт с длинной волной B и короткой C (настолько, что она не добирается до конца волны A). Вместо бегущей плоскости можно ошибочно выделить удлинение в импульсе, когда удлиняющаяся волна подразделена на два (или больше) 1-2 комбинации. Однако если волна B — четкий коррекционный паттерн, то это, однозначно, бегущая плоскость. Для торговли это большого значения не будет иметь: в обоих сценариях рынок резко развернется в направлении волны B .

Самые важные правила и рекомендации:

• волна B должна состоять из 3 волн;

• волна C — импульс;

• волны С должна быть короткой и не должна достигать начала A;

• откат волны С не должен быть более 100% B, должен превышать 60% A.

Чаще всего такого рода плоскость встречается в волнах B и 2.
Состоит из 3 волн. Внутренняя структура — 3-3-5.

Волна X — промежуточная волна в сложных коррекционных паттернах, всегда имеет коррекционную внутренную структуру.

Команда Prognosis наряду с другими волновиками (Пректером, Болтоном, Фростом, Нили, Баланом и пр.) дополнила классическую теорию некоторыми новыми паттернами. Если быть точнее Все вышеперечисленные открыли то, что не открыл Эллиотт. Например, начальная диагональ с коррекционной внутренней структурой (изначально была открыта командой Prognosis и Гленом Нили в начале 90’ых годов и лишь через 10 лет Роберт Пректер признал существование подобной модели).

Современные паттерны (в дополнение к классическим)

I. Импульсные волны

a. Импульс II типа

Довольно редкий паттерн, который похож на обычный импульс. В обычном импульсе (классика) четвертая волна не откатывается более чем на 51,5%. Как показали исследования, нередко четверка откатывается более чем на 51,5%, особенно на младших циклах.

Правила и рекомендации аналогичны обычному импульсу, за исключением следующих:

откат волны 4 должен быть в пределах 51,5-62%;

волна 4, как правило, зигзаг (рекомендация).

Чаще всего импульс II типа встречается в волнах 1, A, C и никогда в волне 3.

Имеет стандартную импульсную структуру — 5-3-5-3-5 (тройки обозначают коррекции и вполне могут состоять из пяти волн (комбинация, треугольник, тройной зигзаг).

II. Коррекционные волны

a. Плоский зигзаг

Плоский зигзаг — часто встречающийся паттерн, от обычного зигзага отличается тем, что волна B откатывается более чем на 61,8% от волны A.

b. Бегущий зигзаг

Усечение в зигзагах происходит когда волна C короче A и не может зайти за ее конечную точку, это также типично для бегущих плоскостей. Появление усечения в коррекционном паттерне свидетельствует о силе основного тренда.

c. Усеченная (неудавшайся) плоскость

Этот паттерн аналогичен обычной плоскости, с тем лишь исключением, что волна C короче волны B и не преодолевает конечной точки волны A.

d. Бегущая плоскость (современный паттерн)

Этот довольно редкий паттерн отличается от классический бегущей плоскости тем, что волна C в ней может окатиться более, чем на 60%, но прим этом C не должна достичь окончания волны A.

e. Восходящие и нисходящие Треугольники

Подобные треугольники упомянуты в числе Классических паттернов. Восходящие треугольники скошены вверх, а нисходящие вниз.

Теория волн Эллиотта. Часть 3 — Виды коррекций. Каналы Эллиотта.

Знание — это то, что наиболее существенным образом возвышает одного человека над другим. Д. Аддисон

Как защитить свой депозит во время коррекционного движения? Чтобы ответить на этот вопрос, изучим, какой вид принимают коррекции и как они строятся. Рассмотрим основные правила Волновой теории, которые важно соблюдать.

Виды коррекций

За импульсной моделью всегда следует коррекционная, которая состоит из трёх волн, исключение — треугольник.

Коррекции подразделяются на два типа:

Простая коррекция. Зигзаг.

Имеет структуру 5–3–5 и называется “Зигзаг”. Представляет собой трёх волновую модель, в которой Волна В не откатывает больше 75% Волны А, а Волна С устанавливает новые минимумы.

Таким образом, если перед Вами пяти волновая структура в Волне А, то у вас есть основание ожидать развития коррекции “Зигзаг”.

Построение волн внутри Коррекции Зигзаг:

Волна В = обычно 50% Волны А;

Волна В не должна превысить 75% Волны А.

Волна С = 1, 1.62 или 2.62 от длины Волны А.

Сложные Коррекции

Эти коррекции подразделяются на три вида:

Плоская

В Плоской Коррекции длины волн А-В-С равны. После завершения пятиволнового импульса рынок падает Волной А. Потом, достигает предыдущего пика Волной В. Далее рынок продолжает нисходящее движение в Волне С опускаясь на дно Волны А. Коррекции имеют структуру 3–3–5.

Неправильная коррекция

Также имеет структуру 3–3–5. В этом типе коррекции Волна В, превышает максимум пятой волны. Завершающая коррекцию Волна С может упасть к началу Волны А или ниже.

Построение волн в неправильной коррекции:

Волна В = 1.15 или 1.25 Волны А;

Волна С = 1.62 или 2.62 Волны А.

Треугольная Коррекция

Существует ещё одна коррекционная модель, которая на рынке встречается достаточно часто — треугольник. Эта коррекция в Волновой теории Эллиотта является пятиволновой, внутри которой все волны перекрываются между собой. Пять подволн треугольника обозначаются соответственно A, B, C, D и Е.

Треугольники наиболее распространены в четвёртых волнах. Иногда их можно заметить в Волне В трёхволновой коррекции. Прежде чем предпринять какие-либо торговые действия, необходимо тщательно изучить модель. Зачастую цены вырываются из треугольных формаций резким импульсом, как показано на рисунке ниже.

После формирования треугольника в четвёртой волне, цена выходит из него в направлении третьей волны. Если треугольник встретился в Волне В, то рынок начнет движение в направлении Волны А.

Основные правила Волновой теории Эллиотта:

1) Волна 3 не может быть самой короткой:

Волна 3 всегда длиннее Волн 1 и 5, поэтому не следует обозначать на графике данную волну как самую короткую. Иногда Волна 3 может быть равной одной из волн, но никогда — самой короткой. Исключений в этом правиле нет.

2) “Правило Чередования”:

Если вторая волна является “простой коррекцией”, то ожидайте “сложную коррекцию” в четвёртой, и наоборот.

3) Волна 4 не должна перекрывать Волну 1:

Это значит, что дно четвертой волны не должно опуститься ниже пика первой волны. Данное правило ни в коем случае не может быть нарушено.

4) Волна 2 не может опускаться ниже основания Волны 1.

Каналы Эллиотта

После начала пятой волны, метод каналов Эллиотта может быть использован для проецирования ее окончания. Когда завершится четвертая волна, постройте прямую линию, соединяющую окончания Волны 2 и Волны 4.

Теперь постройте две параллельные линии от вершин Волны 1 и 3.

Пятая волна завершится на одной из двух верхних границ канала.

Если третья не была растянутой, то Волна 5 скорее завершится на границе, построенной от вершины Волны 3.

В случае растянутой третьей, пятая волна скорее завершится у границы канала, построенного через вершину первой волны. Пример показан на рисунке ниже.

График BTC/USD май 2020

Сохранить, а главное заработать во время коррекции Вам поможет понимание движения цены и логика построения волн. Для более точного результата, при использовании Волновой теории Эллиотта, важно всегда соблюдать правила. Хорошей торговли.

Коррекция зигзаг для Форекс

Билл Вильямс «Торговый хаос»

В книге “Торговый хаос” автор делает попытку с помощью неклассических подходов в трейдинге заглянуть в саму структуру и сущность рынка, используя для этого в качестве отправной точки анализа теорию хаоса и фрактальную геометрию.

Коррекции

Коррекции обычно классифицируют как простые и сложные. К простому типу относят коррекции типа зигзаг, а в сложные объединяют все остальные. В трех волновой коррекции «a-b-с», будь то сложная или простая коррекция, волна «b» всегда заключает в себе три волны, а волна «с» содержит пять. Волна «а» может содержать как три волны, так и пять волн. Если она содержит пять волн, то это предупреждает вас о том, что развивается зигзагообразный тип коррекции. Если же волна «а» состоит из трех волн, то наиболее возможно ожидать плоской (фтэт), неправильной или треугольной коррекции.

Простые (Зигзагообразные) коррекции

Как только завершается пять волн, составляющих волну «а», корректировочная волна «b» обычно не движется в противоположном направлении (волне «а»), более чем на 62 процента от длины волны «а» (Рисунок 7-9). В редких случаях, она может корректироваться до 75 процентов. Поскольку волна «с» разделяет характеристики волны 3, то возможно формировать доступную для выгоды торговлю. Если волна «b» заканчивается между 50 и 62 процентами волны «а», то ищите фрактал и «приседающего», чтобы установить вход в рынок для торговли волной «с». Затем торгуйте в волне «с», точно также, как вы хотели бы использовать любой другой пяти-волновой отсчет.

Рис. 7-9. Простая (зигзагообразная) коррекция

Волна «а» зигзагообразной формации всегда состоит из пяти волн. Поэтому, если пять волн могут быть идентифицированы в волне «а», ожидайте материализацию рынка в виде зигзагообразной формации.

Используйте пять волшебных пуль для взятия прибыли к завершению волны «с», заключенной в волне 4, и разворачивайтесь для торговли в волне 5, в противоположном направлении.

Существует три вида сложных коррекций: (1) плоская (флэт) коррекция (Рисунок 7-10), (2) неправильная коррекция (Рисунок 7-11) и (3) треугольная коррекция (Рисунок7-12 и 7-13).

Плоская коррекция характеризуется тем, что каждая волна почти идентична/равна другой, входящей в эту же серию волн. Если волна «b» превосходит вершину последней импульсной волны, то вы можете предположить, что перед вами — неправильная коррекция.

Треугольные коррекции представляют собой пяти волновые формации, обозначаемые как »а-b-c-d-e». Они обычно присутствуют в следующих волновых последовательностях: в волне 4 или волне «b». Когда треугольники образуется в волне 4, то цены имеют тенденцию выскакивать в направлении импульсной волны 3, начавшей корректироваться, или — в направлении волны 3 (Рисунок 7-12). Когда треугольники возникают в волне «b», то цены имеют тенденцию выскакивать в направлении корректировочной волны, начавшей коррекцию, или — в направлении волны «b» (Рисунок 7-13).

Мы познакомились с характеристиками и типичными формациями как импульсных, так и корректирующих волн. Теперь мы должны найти легкие и полезные методы входа в торговлю, чтобы максимизировать результаты предсказаний, предоставляемых точным анализом волновой структуры.

Индикатор Zigzag

Описание индикатора Zigzag

При анализе ценовых движений на графике во время торговли на форекс трейдеру могут помешать незначительные колебания цены — рыночный шум. Ему сложно увидеть действительно значимые тенденции и легко можно сделать ложный прогноз.

Этот индикатор для форекс (рис. 1) позволяет отсечь ценовой шум и более точно выявить ключевой тренд и существенные изменения цены, развороты и другие важные изменения тренда. В целом, с индикатором ZigZag можно более эффективно оценить рыночную ситуацию (вся правда о форекс).

В частности, он упрощает построение трендовых линий, облегчает поиск уровней поддержки и сопротивления, показывает отскок цены от уровней. Трейдеры, опираясь на информацию ZigZag, ищут сигналы форекс рынка на покупку и продажу (обучение торговле на форекс).

При этом, ZigZag отмечает изменения цены в прошлом, — на основе этой информации трейдер может получить более точный прогноз форекс рынка. Но ZigZag редко используется как самостоятельный инструмент — это дополнительный индикатор к другим инструментам, в том числе и осцилляторам для форекс.

Как действует ZigZag? Индикатор определяет наиболее значимые высшие и низшие точки цены и соединяет их прямыми линиями. Таким образом, лишние незначительные колебания остаются без внимания трейдера. Индикатор выглядит как ломаная линия, наложенная на основной график. При работе с ним за оценку берется величина колебания цены, колебания вне этой величины отфильтровываются. Например, если величина фильтра 10%, то всё, что меньше 10%, не будет отмечаться как несущественное.

Трейдер должен внимательно следить за поведением индикатора, так как последняя его линия может изменяться при изменении отслеживаемых данных. Это один из его недостатков. Например, он отмечает нижний экстремум. Однако, если тренд остается нисходящим, то индикатор смещает линию ниже и показатели перерисовываются. Если тренд меняется на восходящий, то индикатор отмечает верхний экстремум и снова перерисовывает показатели. Из-за этой особенности ZigZag целесообразно применять на таймфреймах от 1 часа.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор ZigZag к графику и посмотрите, что выйдет

Настройки индикатора

ZigZag имеет три параметра: Deviation, Depth, Backstep. Расскажем о них подробнее.

• Deviation (отклонение) представляет собой выраженное в процентах минимальное количество пунктов между экстремумами двух соседних свечей. Как правило, значение это составляет 5%. Этот параметр формирует локальные экстремумы. То есть ценовые движения от 5% и выше отмечаются индикатором, меньшие значения отсекаются.
• Depth (глубина) — показывает необходимое минимальное количество свечей для определения экстремумов. Соответственно, чем меньше это значение, тем отзывчивее индикатор.
• Backstep (обратный шаг) — показывает минимальное количество между минимумами и максимумами.

Изменение параметров индикатора влияет на чувствительность инструмента: если параметры уменьшить, то индикатор покажет больше линий, отображая больше точек экстремумов. Предустановленные параметры инструмента достаточно корректны и менять их не рекомендуется.

Преимущества индикатора ZigZag

Индикатор ZigZag применяется в сочетании с другими инструментами технического анализа, именно такое его использование является эффективным. Часто он применяется в стратегиях с подсчетом волн по Эллиотту, с применением полос Боллинджера, уровней Фибоначчи для определения стандартных паттернов.

Например, это трендовый паттерн «дно-коррекция-отскок» (1-2-3), который формируется при завершении тренда и указывает на смену тенденции. Этот паттерн легко определяется с помощью индикатора ZigZag и позволяет прогнозировать точку входа в торги с большой точностью.

ZigZag в наибольшей степени применяется трейдерами, которые работают по теории Эллиотта, так как это помогает определять волны Эллиотта, не нанося их на график. Основное движение цены, по теории Эллиотта, это импульсная волна в направлении тренда, перемежающаяся коррекциями. ZigZag позволяет определить первую волну импульса и войти в торги при оптимальных условиях.

ZigZag часто используется совместно с линиями Боллинджера по достаточно простой методике. Если возникает угловой изгиб линий Боллинджера на восходящем тренде, то проводится линия от предыдущей вершины ZigZag через нижнюю точку изгиба Боллинджера до касания нижней линии. Индикатор позволяет определить подходящую точку входа на покупку актива.

Индикатор ZigZag в платформе MetaTrader 5

Индикатор ZigZag – популярный инструмент трейдинга. Например, в терминале MetaTrader 5 он находится во вкладке «Пользовательские». Для того, чтобы загрузить его на график, нужно войти во вкладку «Вставка», внизу вкладки перейти в «Пользовательские» и найти индикатор в выпавшем меню (рис. 2). Или можно это сделать, перейдя в основной список инструментов слева от графика, во вкладке «Examples»:

После клика по нему на графике появится окно настроек индикатора, в котором по умолчанию установлены Deviation — 5, Depth — 12, Backstep — 3, также здесь можно изменить таймфрейм и цвет индикатора. Оставив эти параметры или установив свои, можно загрузить ZigZag на график (рис. 3):

Стратегии торговли на основе ZigZag

Несмотря на то, что ZigZag применяется с другими индикаторами, существуют стратегии, в которых используется только он. С его помощью отмечается минимум на графике, он должен подтвердиться двумя свечами или больше по тренду. Это может быть сигналом к покупке актива по стоп-лоссам до 10 пунктов ниже минимума.

Для сигнала к продаже нужно установить максимум, подтвержденный несколькими свечами, — вход осуществляется со стоп-лоссом до 10 пунктов выше максимума. Торговля предпочтительна на таймфреймах от 15 минут. Несмотря на кажущуюся простоту, эта стратегия не является часто применяемой, так как всё-таки одного индикатора для полноценной торговли недостаточно, кроме того, индикатор запаздывающий, но принципиально торговля только по ZigZag возможна.

То же можно сказать и о стратегии по индикатору ZigZag на пробой, также с использованием стоп-лоссов. В рамках нее открываются позиции на пробое экстремумов, стоп-лоссы устанавливаются до 15 пунктов выше или ниже в зависимости от покупки или продажи актива.

Свойство ZigZag упрощать определение основных ценовых движений применяется в стратегиях, связанных с построением паттернов на графике. Например, с помощью ZigZag строится одна из базовых графических фигур — треугольник. Для этого ZigZag определяет две верхние и две нижние точки, чтобы верхняя точка была ниже, чем первая, вторая нижняя точка была выше первой. Сделки открываются на пробой в точке прогнозируемого пробоя ценой границ паттерна — как на продажу, так и на покупку.

Одной из популярных стратегий является торговля по сигналам ZigZag и скользящей средней. На покупку сделка открывается, когда ZigZag пересекает скользящую среднюю снизу вверх и по отметке индикатором максимума сразу после минимума. Сделка на продажу открывается, когда индикатор показывает первый минимум после максимума при пересечении ZigZag скользящей средней сверху вниз. В этой стратегии необходимо использовать стоп-лоссы, расставляя их до 40 пунктов в зависимости от тренда.

Стратегия торговли по волнам Эллиотта с применением ZigZag предполагает определение основных волн. Главные волны A и C развиваются в направлении ключевого тренда с коррекционными движениями B и D. Ордер на продажу открывается сразу после завершения коррекции B-C перед импульсом D. В стратегиях с волнами Эллиотта часто применяется сетка Фибоначчи, которая позволяет уточнять коррекционные движения волн и открывать сделку по сформировавшемуся тренду. Кроме того, ZigZag в волновой стратегии может подтверждать разворот тренда после завершения коррекции.

В рамках стратегии, в которой используются ZigZag, Фибоначчи и MACD, максимально точно определяется точка входа в торги против тренда или точка входа на развороте. Индикатор показывает движения цены, сетка Фибоначчи накладывается на «волны», в соответствии с которыми движется цена, а индикатор MACD показывает дивергенции и конвергенции, которые отмечают завершение текущего тренда.

По этой стратегии сначала определяется динамика цены по MACD. Если он указывает на смену тренда, то далее определяется ценовая волна по ZigZag и на нее накладывается Фибоначчи. Торговые позиции открываются по уровням Фибоначчи в ту сторону, которую указывает MACD. Эта стратегия также подразумевает использование стоп-лоссов.

Считается, что это достаточно универсальная стратегия, которая может использоваться практически в любой рыночной ситуации, в том числе и когда господствует флэтовый тренд, но эффективность торговли выше на волатильном рынке, так как в этом случае сигналов больше.

Долгосрочная стратегия, в которой индикатор ZigZag применяется вместе с индикаторами Stochastic или RSI, предназначена для определения коррекции после разворота тренда и после выхода из флэта. Дополнительные индикаторы должны показывать зоны перекупленности и перепроданности, чтобы определить начало возможной смены тренда. Трейдер определяет новые экстремумы и открывает сделки на продажу или покупки в зависимости от формирующегося тренда. Сделки закрываются только тогда, когда индикаторы показывают очередную смену тренда. Стратегия реализуется с поддержкой стоп-лоссов.

Индикатор ZigZag также применяется в стратегиях по Вильямсу, инструменты которых находятся в списке стандартных в торговых терминалах. В рамках этих стратегий используются индикаторы Alligator (рис. 4), АС (Acceleration/Deceleration) и Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator):

Трейдер отмечает паттерны индикатора Alligator: если паттерн выше трех линий индикаторов, это сигнал к покупке, если ниже — к продаже. Индикаторы Awesome Oscillator и Acceleration/Deceleration подтверждают сигналы предыдущего индикатора цветом и положением осциллятора, например, зеленый и выше нуля подтверждают сигнал к покупке. ZigZag в данной стратегии позволяет отсечь рыночный шум и быстро оценить разворот тренда.

Выводы

Индикатор ZigZag успешно применяется в самых разных стратегиях. Основная его задача — уточнять трендовые движения, отсекая лишние сигналы и тем самым повышая точность прогнозов. Но сам по себе он не является прогнозируемым, так как анализирует только прошлые движения цены и, кроме того, перерисовывает последние данные. Поэтому его применяют в сочетании с другими индикаторами и торговыми инструментами.

Стратегии на основе ЗигЗага на Форекс

ZigZag относится к перечню инструментов в бесплатном доступе к терминалу МТ4. Поэтому индикатор встречается во многих ТС. Если он используется правильно и при этом разумно фильтруется дополнительными инструментами, то стратегия на основе ЗигЗага вполне способна существенно увеличить депозит.

Как лучше использовать ZigZag?

Наибольшую эффективность индикатор ЗигЗаг демонстрирует при работе на больших таймфреймах – именно там больше всего появляются четкие трендовые движения. На графике индикатор выглядит как набор зигзагообразные линий, которые объединяют локальные экстремумы и позволяют трейдеру прогнозировать дальнейшее движение цены.

Практика показывает, что, несмотря на пользу данного индикатора, комплексная стратегия на основе индикатора ЗигЗага более эффективна, причем именно ZigZag являются фильтрующим торговым инструментом. Чаще всего трейдеры дополняют этот инструмент распространенными бесплатными индикаторами вроде мувинга, осцилляторами (RSI или MACD). Как вариант, в качестве основы ТС можно выбрать волны Эллиотта, полосы Боллинджера и линии Фибоначчи, последняя, кстати, имеет отдельное название «Грач» или торговая стратегия по двум ЗигЗагам. Выбор компонентов торговой стратегии определяется лишь уровнем и личными предпочтениями самого трейдера. Так, для новичка достаточно комбинация ZigZag и RSI или MACD, а более опытные игроки могут выбрать в линии Фибоначчи и торговать по такой торговой стратегии по двум ЗигЗагами.

При комплексном использовании этот торговый инструмент используется для избавления от лишних шумов, неизбежных на ценовом рынке, а потому при его использовании прибыльность сделок растет. Чтобы получить наиболее оптимальный результат, можно воспользоваться торговой стратегией по двум ЗигЗагами. На графике ZigZag формируют коридор и обеспечивают уточненный прогноз дальнейшего движения цены.

Система на основе Moving Average

Комбинация сигналов этих индикаторов в стратегии на основе индикатора ЗигЗага с периодом равным 90 формирует простые сделки. Такие простые сигналы для входа в рынок оптимальны для новичков, которые только начинают торговлю на Форекс.

Условия для открытия сделки в BUY:

• Зигзаг идентифицирует новый максимум.
• Зигзаг пересекает мувинг снизу вверх, при этом вход в рынок осуществляется не сразу после пересечения, а на открытии следующей японской свечи.

Чтобы ограничить потери, выставляем стоп-лосс в размере 30-40 пунктов в зависимости от используемого таймфрейма. Что касается прибыли, то ее достаточно указать в 10 пунктов.

Условия на продажу:

• Когда формируется новый минимум.
• И ZigZag пересекает мувинг сверху вниз.

Оптимальным образом использовать для такой стратегии пару EUR/USD, причём таймфрейм можно выбрать H1. Такая стратегия давно опробована и позволяет стабильно наращивать депозит, радуя трейдера большим количеством закрывшихся по профиту сделок. При этом стоп лосс защитит депозит от просадки.

Стратегия на основе ЗигЗага с разворотом и коррекцией

Трейдер, который выбрал такую стратегию, находится в ожидании момента разворота тренда, после чего начинается коррекционное движение. Что касается ТФ, то для такой системы оптимальным вариантом является H4 или D1. Такая стратегия относится к разряду долгосрочных, так что ордера будут открыты не один день. Фильтрующим элементом могут быть Stochastic или RSI – в них можно оставить стандартные настройки. Данные индикаторы, оказываясь в зоне перекупленности/перепроданности, будут обозначать потенциальную возможность смены тренда. Как тут следует поступать:

• Такая стратегия на основе индикатора ЗигЗага позволяет не войти в рынок во время коррекционных волн – поскольку в это момент новые максимумы и минимумы не формируются.
• Поскольку формирование нового максимума или минимума будет связано с выходом из флетового движения, то необходимо выставить отложенный ордерBuy Stop ил Sell Stop – направление ставки должно совпадать с направлением глобальной линии тренда.
• Располагаем такой ордер посередине коррекционной японской свечи. Если размах этой свети достаточно большой, можно сместить расположение ордера в соответствии с текущей ситуацией на рынке.
• Сразу при выставлении ордера указываем и стоп лосс в районе 30-40 пунктов. Что касается ТР, то он не ставится, но потенциально такая сделка способна принести несколько сотен пунктов. Поэтому, когда цена начинает двигаться в нужном направлении, подтягиваем стоп-лосс и переводим сделку в безубыток.
• Фактически сделку можно закрывать только в том случае, если осциллятор сигнализирует о перемене тренда.

Такая стратегия является очень прибыльной. При этом для оптимальной выгоды стоит выбирать для торговли высоко волатильные пары вроде USD/JPY, тогда как работа на классических валютных парах не так выгодна.

Преимущества и недостатки стратегий на основе индикатора ЗигЗага

Что касается преимуществ таких ТС, то к ним можно отнести применяемость на любых таймфреймах и для любых валютных пар. Пусть ZigZag и рекомендуется использовать на долгосрочных таймфреймах, но в целом при комбинировании с другими индикаторами он неплохо работает и на небольших временных интервалах, главное, подобрать хороший фильтр, который будет отсекать ложные сигналы, обусловленные шумами и случайными ценовыми колебаниями.

Что касается недостатков стратегий на основе ЗигЗага, то в них должно быть как минимум 2-3 индикатора – ZigZag нельзя использовать без дополнительных фильтров. Однако, в целом это очень эффективный инструмент, который используется в теханализе Форекс как для простых, так и для сложных ТС вроде торговой стратегии по двум ЗигЗагам.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Описание индикатора ЗигЗаг (ZigZag) и использование в трейдинге

Его основная задача отслеживать процентное изменение котировок относительно ближайшего максимума или минимума, к примеру, в стандартных настройках индикатора указан параметр 10, что обозначает, что только при изменении цены от последнего пика на 10% индикатор нарисует новую волну. Но важно понимать, что этот аналитический инструмент не прогнозирует будущее значение стоимости на форекс пару, его задача только отфильтровывать шумы, которые могут помешать вам делать качественный анализ курса. Кроме того, последняя линия может в любой момент изменить свое направление, так как котировки могут резко изменить процентное соотношение к локальным максимумам или минимумам.

Использование индикатора зигзаг может быть оправдано только применением его в комплексе с другими трендовыми индикаторами, либо в качестве вспомогательного анализатора для волновых теорий. Кстати, больше волновых индикаторов вы можете найти в этом обзоре нашего сайта. Отлично индикатор zigzag зарекомендуется себя для тех трейдеров, которым до сих пор сложно определять наличие тренда. Для этого достаточно найти на графике с индикатором два минимума или максимума, последовательно повышающихся (для минимумов), либо понижающихся (для максимумов) и провести по ним линию тренда так, как я это сделал на рисунке ниже:

В соответствии с динамикой изменения форекс котировок на основе информации от наложенного на цену индикатора ZigZag вы получаете возможность производить поиск торговых сигналов в правильном направлении. Не изменяя основному тренду, в котором изменяется валютный курс. Поэтому несмотря на то, что зигзаг может изменить положение последней линии, это нисколько не повлияет на эффективность вашей торговли, если вы грамотно применяете его на форекс. Теперь же, стоит рассмотреть его настройки, чтобы вы могли настраивать его под собственный стиль торговли.

Настройки индикатора zigzag (зигзаг)

В параметрах индикатора зигзаг настроек не много, их всего — три. И все они позволяют настроить показания анализатора по вашему желанию: будет ли индикатор отслеживать каждое малозначительное движение котировок, либо наоборот, — максимально сглаживать не только рыночные шумы, но и любые коррекции от тренда. Все это будет зависеть от того, как вы решите его настроить. Подробнее о настройках индикатора zigzag:

• ExtDeviation — параметр выражаемый в процентах от предыдущего пика цены. Так например, если в настройках стоит 1%, то при изменении от предыдущего минимума или максимума всего на 1 пункт от 100 пунктов предыдущего движения ДО ПИКА индикатор нарисует обратную линию, либо продолжит ее (в случае если изменение произошло в торону текущего тренда)

• ExtDephh — здесь вы можете определить, какое количество свечей после ближайшего максимума не будет использовано для дальнейшего поиска пика. То есть, вы можете задать число 2 и первые две свечи после нового пика не будут использоваться в расчете линий индикатора.

• ExtBackStep — параметр индикатора зигзаг, чем то похожий на предыдущий, НО его задача определить какое минимальное количество свечей должно располагаться между двумя локальными пиками цены.

Стратегии форекс на базе индикатора ZigZag

Наверное, перед тем как приступать к описанию торговых стратегий на базе индикатора зиг заг, правильнее было бы описать и его модификации, которых сегодня придумано не мало. Мы обязательно сделаем это с вами чуть позже, но прежде посмотрим в каких форекс системах он может использоваться и какие цели разработчики преследуют, комплектуя зигзагом свои тактики.

Первое, что стоило бы сразу же отметить, индикатор zigzag может быть использован только в трендовых торговых системах, он абсолютно не подходит для торговли в периоды флета, так как количество ошибочных сигналов будет просто невероятным. Именно для того, чтобы избежать такого показателя многие разработчики используют всевозможные модификации зигзага, но к сожалению, это уже совершенно другой инструмент анализа, хоть и на базе рассматриваемого нами. Но все же, на базе индикатора зигзаг могут быть только два вида торговых систем:

• Стратегии трендового трейдинга на больших временных интервалах.

Индикатор zigzag, как мы с вами убедились выше отлично позволяет делать две вещи: показывать образование новой волны Эллиота и определять тенденцию (тренд) валютного инструмента. Поэтому в трендовых стратегиях, основанных на индикаторах зигзаг всегда используется, как инструмент определения тренда. Он не участвует в поиске сигналов на открытие или закрытие позиции, но именно в зависимости от его показаний трейдер производит поиск сигналов на покупку или продажу. Если вы встречаете стратегии, где индикатор zigzag используется иначе, то должны знать, что подобное применение в корне конфликтует с задачами зигзага. Кроме того, наиболее целесообразно применение зигзага на больших временных интервалах, начиная от 1 часа.

• Стратегии волнового анализа рынка.

Здесь также, наилучшие результаты получаются при торговле на высоком таймфрейме, так как снижается влияние коррекций и отражается реальное положение дел на графике. Трейдер уже не придумывает новую волну, а анализирует реально имеющиеся волновые движения, что позволяет получать достаточно стабильные прибыли в среднесрочной перспективе.

Модификации индикатора ZigZag, которые используются в торговых системах

Я опишу две разработки, которые можно назвать улучшенным зигзагом, а не переделанным. Так как, если вы используете в рыночном анализе алгоритм зигзага, то какой же смысл его кардинально менять. Первая модификация, которую я хотел бы вам представить, называется MultiZigZag, задача которой показывать вам направление линий зигзага сразу на нескольких временных интервалах.

То есть, если вы все же желаете торговать на более мелких временных интервалах, против того, чтобы было описано мною выше, то желательно использовать показания zigzag на более высоком от торгуемого интервале. Первые три параметра этого индикатора идентичны стандартному, но так как этот аналитический инструмент исследует сразу три таймфрейма, то настройки вводятся через запятую для каждого интервала. Остальные параметры обозначают следующее:

• ExtMaxBar — количество предыдущих форекс свечей, по которым ведется расчет линий индикатора мульти zigzag.

• GrossPeriod — здесь в минутах требуется задать интервалы, по которым индикатор zigzag будет производить построение линий.

• ExtReCalculate — здесь задается общее число пиков цены по которым производится перерасчет в режиме реального времени. Относится к старшим временным интервалам.

Следующий индикатор для форекс трейдинга на базе стандартного zigzag-а называется ZigZag First, позволяет определять на только тренд валютной пары, но и ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Это поможет в торговле на пробой или отскок от уровней, если вы используете данные методы в своей работе на форекс.

Скачать оба индикатора вы можете по данному линку »»

АBC- коррекция

5-волновые тренды сменяются 3-ёх волновым коррекционным движением в противоположную сторону. Вместо цифр для обозначения коррекции используют латинские буквы. Давайте рассмотрим пример 3-ех волновой коррекции, изображенной ниже.

Для примера мы взяли бычий рынок, но волновая теория Эллиотта, конечно же, работает и для медвежьего рынка, совершенно аналогично. Такая 5-3 волновая формация может выглядеть следующим образом:

Типы коррекционных волновых формаций

По словам Эллиотта, существует 21 коррекционная модель ABC, начиная от простой к сложной.

«Ого, аж 21? Я не запомню их все! Основы волновой теории Эллиотта как гранит!»

Успокойтесь, молодой падаван. Самое замечательное в волновой теории Эллиотта это как раз то, что вам необязательно быть совершеннолетним для осуществления торговли! Вам не нужно получать поддельное удостоверение личности или запоминать 21 вид коррекционных моделей ABC, потому что все они состоят из трех очень простых и легких для понимания образований.

Давайте рассмотрим эти три образования. Приведенные ниже примеры относятся к восходящему тренду, но если вы имеете дело с нисходящим трендом форекс, вы можете просто инвертировать их.

Волновая модель Зигзаг

Зигзаг индикатор формирования это очень резкие скачки в цене, которые идут вразрез с преобладающей тенденцией. Волна B, как правило, короче, по сравнению с волнами А и С. Такие зигзаги могут встретиться в коррекции дважды или даже трижды (от 2 до 3 зигзагообразной моделей, связанных одна с другой). Как и все другие, каждая из волн в зигзагообразной модели может быть разбита на 5-отдельных волновых структур.

Волновой диапазон

Плоские образования это простые боковые коррекционные волны. В волновых плоскостях волны, как правило, одинаковы по длине, где волна B движется вразрез с движением волны А, а волна С возвращает движение волны B. Мы говорим об этом в целом, поскольку волна В может иногда выходить за начало волны A.

Волновой треугольник

• Школа трейдинга, обучение торговле в плюс

Треугольник это коррекционные модели, которые связаны либо сходящимися, либо расходящимися трендовыми линиями. Треугольники состоят из 5 волн, которые движутся против тренда сбоку. Эти треугольники могут быть симметричными, убывающими, возрастающими, или расширяющимися.

Индикатор ЗигЗаг – быстрая оценка рынка Форекс

Сегодня мы поговорим о таком индикаторе как Зигзаг. Хоть он и не сможет чётко обозначить пункты входа в рынок, его достоинства способны перекрыть этот недостаток, который с лёгкостью нивелируется совмещением с другими индикаторами. Индикатор Зигзаг способен предоставить достаточно полую информацию о текущем состоянии рынка Форекс в сжатые сроки. Узнайте всё о структуре и правилах работы!

ЗигЗаг – наглядный способ оценки биржи Форекс

ЗигЗаг – это инструмент технического анализа Форекс, основное отличие которого от аналогичных состоит в принципе отображения информации. Данный индикатор представляет собой линии, связывающие показатели локальных экстремумов на графиках стоимости. Эти значения минимума/максимума отражают политику колебаний курса для рабочего финансового актива. Во многом благодаря именно этой особенности появляется возможность увидеть картину рынка, а также потенциальные пути развития текущего тренда более наглядно. Таким образом участник рынка не рассеивает своё внимание, отвлекаясь на незначительные промежуточные движения ценового графика в пределах отдельно взятого рабочего масштаба.

Как бы парадоксально это ни звучало — инструмент ZigZag не способен предугадывать или формировать торговые сигналы. Это означает, что пункты входа и выхода в торги Вам нужно будет обнаруживать либо используя другой индикатор, либо самостоятельно, основываясь на индивидуальном мониторинге и анализе рыночной картины. Зато рассматриваемый сегодня индикатор отлично комбинируется практически с любыми инструментами/стратегиями, что является значительным достоинством.

К примеру Зигзаг идеально подойдёт инвесторам, строящим свою стратегию торговли на рынке Форекс, основываясь на волновой теории Эллиота. Успех подобного взаимодействия обусловлен тем, что колебания цены между локальными экстремумами инструмента ЗигЗаг по сути являются одной из волн, предусматриваемых теорией волн Эллиота. Подробнее узнать об этой теории, а также об основанной на ней торговой стратегии, Вы можете в соответствующем материале на нашем сайте.

Суть инструмента Zig-Zag

Инструмент технического анализа, рассматриваемый нами сегодня, представляет собой последовательную совокупность прямых отрезков, расположенных в виде зигзагов (отсюда и название), крайними точками которых являются текущие значения локальных экстремумов — минимума и максимума. Изгибы на графике данной системы возникают ввиду того, что стоимость изменяется на сколько-нибудь значимое количество пунктов, эквивалентное либо превышающее заданную величину фильтра (конфигурацию фильтров мы рассмотрим ниже).

Конфигурация инструмента ЗигЗаг

Настройка данного торгового инструмента предполагает изменение всего трёх рабочих параметров:

• ExtDeviation — наименьшее число пунктов, выражаемое в процентном соотношении показателей максимума и минимума 2-х последовательных свечных паттернов. Необходим для чёткого формирования локальных пиков роста и спада.
• ExtDepth — минимальное значение японских свечей, которые будет игнорировать инструмент при срабатывании первого параметра и верном конструировании первого экстремума.
• ExtBackstep — наименьшее допустимое число завершённых свечей, расположенных между значениями локальных экстремумов графика.

Возможно кто-то подумает, что три — мало для тонкой настройки. Но эти показатели позволяют без труда предсказывать поведение тех или иных значений и графиков индикатора, поскольку именно они определяют значения экстремумов, с которыми будет работать ZigZag.

В коде Zig-Zag заложена высокая степень влияния вышеописанных настроек. Смена значений данных параметров оказывает влияние на восприимчивость инструмента к колебаниям курса. Понижение параметров, воспринимаемых системой для проведения расчётов, приведёт к повышению числа используемых значений максимума и минимума. А значит вырастет и количество формируемых графиком линий.

Волатильность разных активов может достаточно сильно разниться, а значит — для каждой валютной пары, акции и т.д. необходимо подбирать индивидуальную конфигурацию. В основном это нужно для смягчения малозначимых колебаний стоимости.

Применение Зигзагов в торговле

Чтобы грамотно и эффективно работать с инструментом Zig-Zag, необходимо понять, что существует определённая величина, задающая степень чувствительности индикатора к движениям курса. Эту величину называют фильтром, и она служит в первую очередь для измерения силы импульса, заданного показателю стоимости, а также для разделения колебаний на группы по степени значимости.

К примеру, если мы отрегулируем параметры конфигурации на десять процентов — все колебания курса, не преодолевшие порог в 10% по отношению к текущей стоимости, будут восприняты инструментом как малозначимые и отсечены, и, соответственно, изменения, преодолевшие порог в одну десятую текущего значения цены, будут учтены и нанесены на график в виде локальных экстремумов.

Рассмотрим несколько простых примеров. Допустим, стоимость возрастает достаточно продолжительное время, в таком случае индикатор будет расти параллельно курсу рабочего актива. Цена, достигнув отметки в сто пунктов остановилась, после чего снизилась до 91 пкт. Индикатор при этом продолжит заданное ранее движение, если параметры были настроены на 10 процентов, поскольку график стоимости не преодолел необходимого порога в 10%. Если после спада до 91 пкт курс продолжит расти — Зигзаг также будет возрастать до тех пор, пока не возникнет реверс, провоцирующий достаточно сильное нисходящее колебание курса. К примеру, котировка преодолела значение в 130 пунктов, после чего был совершён реверс и снижение курса до 105 пипс. В таком случае индикатор зарегистрирует изменение и последует вслед за графиком цены, поскольку возникший спад в 25 пкт значительно выше заданных десяти процентов. Нисходящее движение зигзага в таком случае будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет остановка и новый значимый разворот.

Стратегия ZZelse

Давайте рассмотрим одну из несложных торговых стратегий, базирующихся на работе с индикатором Zig-Zag. Помимо основного инструмента, она также использует некоторые вспомогательные правила ведения торгов на финансовой бирже. Разработана стратегия Zzelse была для работы с активом EUR/USD на часовом временном интервале H1, но после она успешно прошла проверку также и на том же таймфрейме с валютной парой AUD/USD.

Для начала строим скелет инструмента зигзаг на часовом графике с параметрами 15-0-3. Мы будем рассматривать работу с активом ЕвроДоллар.

Законы метода Zzelse

Правила работы с длинными позициями:

• После регистрации третьей точки — местного значения верхнего экстремума — удостоверьтесь в том, что ей предшествует аналогичный, но больший локальный экстремум, который является первой точкой.
• Как только будут размещены границы отрезков, выставьте долгосрочную отложенную сделку с небольшим превышением третьей точки.
• Позицию для погашения расходов размещаем на крайнем минимальном значении зигзага — это вторая точка. Важно, чтобы сделка была расположена немного ниже рабочей области.
• Уровень TakeProfit устанавливаем равным 80-ти пунктам, для брокеров, работающих с пятизначными курсами валют и активов эта цифра будет равна 800.
• В случае возникновения нового нижнего экстремума — четвёртой рабочей точки на мониторе — стоит переместить отложенную ранее сделку в эту зону, расположив её на расстоянии 35 процентов от третьей точки. Самым лёгким способом измерения будет применение ряда Фибоначчи, кроме того, если нет возможности увеличить количество уровней — можете выставить эту позицию на ранее сформированный уровень 38,2%, но надёжность при этом может немного пострадать.
• Stop-Loss в дальнейшем необходимо перемещать в соответствии с координатами минимумов зигзага.
• Если стоимость снижается при условии отсутствия открытой сделки — смещайте отложенную сделку вслед за значениями локальных максимумов, тем самым мы возвращаемся к первому правилу руководства для длительных сделок.

Условия торговли для коротких позиций

• Первым делом необходимо определить местный минимум индикатора на текущем графике валютной пары, в нашем случае — EUR/USD. Это значение будет четвёртой рабочей точкой, которая должна располагаться выше предшествующего нижнего экстремума.
• Позиция страховки убытков располагается на ближайшем пике.
• TakeProfit устанавливаем на уровне 210 пкт, для брокеров, работающих с пятью знаками, соответственно, это будет 2100 пипс.
• Если формируется новый пик инструмента — Stop-Loss сдвигается на 15 процентов расстояния между последними минимумом и максимумом. Может показаться, что стоп имеет слишком низкое значение, но разработчик Zzelse уверен, что этого хватит.
• В дальнейшем соп смещается в соответствии со значениями новых пиков ZigZag.
• В случае, если позиция осталась не открытой, а курс начал расти — переходим к первому пункту руководства для кратких сделок.

Вы изучили еще один инструмент технического анализа – индикатор ЗигЗаг. Желаем Вам прибыльных сделок!

Описание индикатора ZigZag

Важнейшим условием для каждого успешного трейдера были, есть и будут анализ графика и нахождение трендов, как бычьих, так и медвежьих. Но здесь иногда возникают сложности – мелкие ценовые движения создают путаницу и мешают определить главное, основное направление движения цены. Именно для того, чтобы нивелировать, уменьшить так называемый ценовой шум, на Форекс используют индикатор ЗигЗаг.

Еще одним преимуществом этого индикатора является унификация анализа трендов на графике. Дело в том, что если бы мы для определения тренда использовали, например, трендовую линию, то у каждого трейдера она получилась бы немного по-своему. То есть играет роль определенный фактор субъективности такой аналитики. А с помощью индикатора ZigZag этот фактор устраняется и у каждого трейдера, который использует одни и те же параметры настроек, результат анализа будет одинаков.

Форекс индикатор ЗигЗаг действует предельно просто: с помощью зигзагообразных линий (отсюда и идет название) соединяются ценовые минимумы и максимумы на графике. Но далеко не все, а только наиболее важные из них. Таким образом отсеиваются мелкие движение, а выделяются лишь наиболее значимые для трейдера. С помощью ЗигЗаг можно упростить восприятие графика и быстро и просто обозначить основные тренды на нем – в этом главное его преимущество.

Применение индикатора ЗигЗаг

Здесь рассмотрим основные способы применения индикатора ZigZag в практическом трейдинге. Способов, на самом деле, может быть и больше, но я коснусь самых распространенных на Форекс.

• Определение сильных уровней поддержки-сопротивления. Это удобно делать по изломам индикатора с помощью инструмента торгового терминала “Горизонтальная линия”
• Скоростное построение трендовых линий. Не нужно делать этого вручную, достаточно просто накинуть индикатор и весь график будет размечен.
• Ну и просто визуальное определение направления основного тренда, будь то восходящий или нисходящий тренд.
• Поиск графических фигур разворота или продолжения тренда. Для примера, вот как определяется фигура двойная вершина:
  Голова и плечи:
• Можно использовать ZigZag и для нахождения, паттерна 1-2-3, или других сигналов Prace Action.
• Построение уровней Фибоначчи по ЗигЗагу. Зачастую в разметке графика по Фибо уровням возникает проблема того, что эти уровни можно начинать строить по разным точкам и не всегда понятно, какую выбрать. Индикатор ZigZag устраняет эту проблему и дает возможность начинать Фибо сетку просто от его изломов.

Также становятся хорошо видны отскоки цены от важных Фибо уровней: 38.2, 50, 61.8. Таким образом устраняется путаница, когда каждый трейдер сначала по-своему строит уровни, а потом по своему интерпретирует, было касание уровня или нет.

Именно для непосредственно открытия позиций, а не просто анализа Форекс графика, применять индикатор ZigZag следует только в комбинации с другими индикаторами или методами анализа, такими как:

• Японские свечные модели
• Индикаторы MACD, Stochastic, или другие
• Использовать в составе торговой стратегии – то есть, самостоятельно дополнить ее

О принципах создания (и дополнения) торговой стратегии я говорил в этой статье, почитайте, это интересно.

Если же попытаться применить ZigZag непосредственно для торговли без дополнительных инструментов, то закончится это плохо. Дело в том, что практически любой индикатор – это только вспомогательный инструмент и для самостоятельной работы он просто не предназначен, имейте это в виду. Как и другие, ZigZag не лишен недостатков, не умаляющих его достоинств, о них просто нужно знать и об этом читайте дальше.

Недостатки индикатора ЗигЗаг

Главных недостатка два – запаздывание и перерисовка.

• Запаздывание означает, что индикатор следует за ценой, но с некоторой задержкой. Он не прогнозирует будущее, а обрабатывает исторические данные. Отсюда и возникает задержка.
• Второй недостаток – перерисовка. Это значит, что на текущих рыночных данных, в крайнем правом участке графика, линия ЗигЗага будет изменяться вслед за ценой, рисуя новые положения излома. Этот недостаток проистекает из предыдущего, так как индикатор не прогнозирует будущее, а имеет запаздывание, следует за ценой, а не опережает ее. И вот в процессе этого следования, вслед за изменениями котировок, изменяются и показания индикатора.

Но это, на самом деле, обычное дело и большинство индикаторов имеют такие проблемы. вот поэтому я и говорю, что нужно воспринимать ZigZag именно как вспомогательный, дополнительный инструмент с помощью которого вы можете, например, определить основной тренд, причем очень быстро и просто.

Кстати, в конце поста вы сможете скачать модифицированные версии ZigZag`а, которые таких недостатков либо вообще лишены, либо они в значительной степени уменьшены.

Плюсы применения ЗигЗаг

• Быстрое нахождение основного тренда
• Отсечение рыночного шума и флэта
• Возможность применять на любых таймфреймах
• Совместно может работать с любыми индикаторами и стратегиями

Как сидите, сильных сторон у ZigZag хватает. Теперь перейдем к настройкам.

Настройки Форекс индикатора ЗигЗаг

Всего у ZigZag`а три настройки, которые позволяют задать чувствительность индикатора, то есть как сильно он будет учитывать мелкие ценовые колебания.

• Deviation – это основной параметр, рассчитывается в процентах, по умолчанию установлен на 5%. Это минимальное ценовое отклонение, при котором будет рисоваться новый излом. Если он меньше 5% – не рисуется, если больше – рисуется. Другими словами это фильтр ценовых движений, те, которые меньше этого порогового значения не учитываются.
• Depth – минимальное количество свечей, при котором новый пик строится не будет. Стандартно установлено на 12.
• Backstep – устанавливает, сколько минимально свечей может быть между ценовыми изломами. Стандартное значение – 3.

Эти параметры вполне можно оставить без изменений и все будет работать, а можно поэкспериментировать и сделать индикатор, допустим, более чувствительным, таким образом число изломов возрастет. Или наоборот можно его уменьшить, все зависит от вашего желания.

Индикатор ЗигЗаг без перерисовки и запаздывания

А сейчас поговорим о модифицированных версиях, в которых устранены или уменьшен эффект перерисовки, запаздывания или других недостатков, ну и присутствуют другие дополнительные настройки и изменения в коде Форекс индикатора ЗигЗаг, которые дополняют функционал. Инструкция как установить индикатор здесь.

ZigZagger 2.0 – этот индикатор умеет подавать звуковой алерт и стрелкой указывает направление открытия сделки. Сам он не перерисовывается, но вот сигнальная стрелка – может. И здесь опять хочу подчеркнуть, что ни один индикатор, включая и ZigZag не следует использовать для открытия позиции без дополнительных фильтров. Но вообще индикатор этот очень хороший и сильно расширяет возможности стандартного.

По умолчанию настройка Length, которая отвечает за чувствительность индикатора к мелким колебаниям, установлена на 1. Это очень мало и нужно это значение подогнать под свои нужды и таймфрейм, на котором торгуете. Я бы рекомендовал начинать эксперименты по подгонке со значения 5 или выше. Иначе теряется основной смысл индикатора и он ловит все незначительные колебания.

ZigZag triad – это индикатор уровней поддержки-сопротивления на основе стандартного ЗигЗага. Он не рисует линии, а вместо этого с помощью точек отображает уровни. Очень хорошая вещь и можно применять для установки стоп лоссов и отбойной стратегии – открывать сделки на отскок от уровня.

ZigZag pointer – с помощью стрелок показывает сигналы на вход в рынок, можно настроить отправку алертов на мейл, сами линии не рисуются.

Скачать индикатор ЗигЗаг и его измененные версии

Скачать ZigZag в оригинальной и модифицированной версии, который не перерисовывается можно прямо сейчас, достаточно пройти простую процедуру регистрации. Никакого спама на почту приходить не будет, не беспокойтесь.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 9 минут

Индикатор ZigZag — многогранный индикатор, который универсален в использовании как в торговле, так и в анализе.

Индикатор MetaTrader 4 ZigZag применяется для:

• Выделение наиболее значимых высших и низших точек графика
• Определения точек входа;
• Инструменты Фибоначчи;
• Гармонические паттерны;
• Каналы и паттерны;
• Множество графиков ZigZag;
• Wolfe Waves;
• Каналы Кельтнера в МТ4SE.

Индикатор ZigZag MT4 соединяет линиями максимальные и минимальные точки на графике.

Параметр минимального изменения цены определяет процентное соотношение цены, которое необходимо переместить, чтобы создать новый отрезок на графике. Этот индикатор устраняет изменения цены, которые меньше заданного значения этого параметра. Следовательно, ZigZag индикатор указывает только на существенные изменения.

В большинстве случаев мы используем Zig Zag индикатор для указания только самых важных разворотных уровней и изменений; одновременное применение других индикаторов, например волн Эллиота, может обеспечить более целостное представление.

Параметры индикатора ЗигЗаг в MetaTrader4

Индикатор ZigZag отслеживает и соединяет крайние точки графика, расстояние между этими точками равно или больше, чем процент, указанный для шкалы цен.

Чтобы использовать индикатор Zig Zag, необходимо установить процент от движения цены. Хотя значение по умолчанию для отклонения ZigZag равно 5, значение 10 будет обеспечивать, чтобы на графике отображались только колебания цен 10% и более. Это устраняет небольшие колебания цен и позволяет аналитику видеть полную картину.

Обычно используются цены закрытия пары Форекс, и на данном графике помещаются мнимые точки, где цена меняется на заданные проценты. Эти точки затем соединяются прямыми линиями, красными по умолчанию.

Источник: Настройки индикатора ZigZag, MT4 платформа

Как настроить индикатор ЗигЗаг показано на скриншоте выше . и вот как они расшифровываются:

Глубина (Depth) — это первая настройка индикатора ZigZag. Это минимальное количество баров без второго максимального или минимального отклонения от бара.

Отклонение (Deviation) — это количество точек или пипсов (в зависимости от рынка) после того, как сформирован предыдущий минимум или максимум.

Backstep — это последняя настройка и отражает минимальное количество баров, между которыми может находиться минимум или максимум.

Эти настройки индикатора ЗигЗаг должны быть адаптированы к различным рынкам, и Вы, вероятно, в конечном итоге используете разные настройки для одного рынка или инструмента по сравнению с другим. Кроме того, Вы также можете изменить настройки для того же рынка или индикатора, когда рыночные условия меняются вместе с его волатильностью.

Определения максимума и минимума и индикатор ЗигЗаг

Индикатор ZigZag может показывать максимум и минимум в зависимости от настроек входа. Трейдеры должны иметь возможность идентифицировать более высокие максимумы, более высокие минимумы, более низкие максимумы и более низкие минимумы, просто просматривая линии индикаторов, как показано в примере ниже. Это позволяет более легко оценить тренд.

Источник: EUR/USD H4, Admiral Markets платформа, Июль-Сентябрь 2020

Индикатор ЗигЗаг : цена входа

После определения локального минимума или максимума трейдер может выбрать возможность входа в торговлю на основе паттернов трендов, таких как «1-2-3». Паттерн 1-2-3 — показывает дно, коррекцию, повторный тест и отскок. Паттерн обычно возникает в конце тенденций и колебаний, то есть указывает на изменение тенденции. Они также могут быть найдены в пределах торгового диапазона, происходящего, когда направленный импульс тренда уменьшается. Используя индикатор ZigZag, вы сможете легко его идентифицировать.

Источник: EUR/USD H4, Admiral Markets платформа, Июнь-Сентябрь 2020

Индикатор Zig Zag и гармонические паттерны

В двух примерах ниже мы видим, как индикатор ZigZag помогает трейдерам найти соотношения для использования гармонических паттернов. Однако общая проблема с использованием индикатора ZigZag для графиков гармонических паттернов заключается в том, что последний этап гармонического рисунка может быть повторно окрашен.

AB = шаблон CD

Рисунок AB = CD представляет собой четырехточечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и затем следует равноудаленное перемещение от завершения отката.

В классическом AB = CD BC является откатом от 61,8% -78,6% от AB, при этом CD является удлиненным от 127,2% до 161,8% (равным ценовому расстоянию). В AB = CD-расширение, CD является продолжением AB между 127,2% -161,8%. Образец ABCD и BAT используют индикатор ZigZag для построения рисунка на графике.

Источник: GBP/USD M5, Admiral Markets платформа, Декабрь 2020

Источник: EUR/JPY M15, Admiral Markets платформа, Декабрь 2020

ZigZag индикатор и Инструменты Фибоначчи

Многие пользовательские индикаторы используют индикатор ZigZag для построения уровней Фибоначчи. Зигзаги обычно считаются корректирующими волнами или трехволновыми структурами.

Учитывая волновую структуру Фибоначчи, концепция заключается в том, что уровни Фибоначчи будут иметь более высокий шанс быть принимаемыми во внимание в зависимости от наиболее вероятного количества волн.

Эти два индикатора идут рука об руку Очевидно, вы можете использовать Fibs также с волнами ZigZag при нанесении их на свечу и это может отлично срабатывать. Это пример того, как пользовательский индикатор Фибоначчи, который использует индикатор MT4 ZigZag по умолчанию, показывающий уровни, дуги и временные зоны Фибоначчи.

Источник: EUR/USD H1, Admiral Markets платформа, Сентябрь 2020

Как работает индикатор Зиг Заг с каналами и шаблонами

Индикатор ZigZag также используется в разных индикаторах канала. Из-за своей природы, когда вы объединяете все вышеперечисленное, вы должны критически относиться к информации при использовании индикатора ZigZag с каналами. При использовании для рисования канала индикатор ZigZag должен иметь возможность отфильтровывать меньшие ценовые движения, чтобы вы могли игнорировать шум и видеть полную картину.

Источник: EUR/USD H1, Admiral Markets платформа, Сентябрь 217

Кроме того, индикатор ZigZag способен отображать различные паттерны, такие как голова и плечо; W, M, V-образные развороты; и многие другие. Это может быть преимуществом для начинающих трейдеров, которые до сих пор не знают, как определить паттерны невооруженным глазом.

Источник: EUR/USD D1, Admiral Markets платформа, Декабрь 2015 — Май 2020

Индикатор ZigZag — несколько штук на графике

Другой способ использования этого индикатора состоит в том, чтобы на графике отображалось несколько индикаторов ZigZag, применяя несколько параметров отклонения.(См. Пример ниже). Синяя линия ZigZag представляет собой основной тренд, а отклонение установлено на 36, тогда как красная линия представляет собой меньшие коррекции, после которых были сделаны записи. Отклонение установлено на 6. Это всего лишь теория, но ее практическое использование может быть проверено дальше.

Источник: EUR/USD H1, Admiral Markets платформа, Сентябрь 2020

Wolfe Waves и индикатор ЗигЗаг

Wolfe Waves — естественная торговая модель, присутствующая на всех финансовых рынках. Первоначально обнаруженный трейдером S & P500 Биллом Вулфом, Wolfe Waves работают по тому же принципу, что волны Эллиота. Несмотря на некоторые различия в методах построения графиков, эта модель состоит из пяти волн, показывающих спрос и предложение по отношению к уравновешенной цене.

Wolfe Waves обычно развиваются на всех таймфреймах и используются для прогнозирования того, где цена движется, и когда она может туда попасть. Большинство индикаторов MT4 используют ZigZag для построения волн Wolfe Waves.

Источник: EUR/USD H1, Admiral Markets платформа, Август 2020

Каналы Келтнера и индикатор ЗигЗаг

Наш отмеченный наградами MT4SE включает в себя индикатор канала Keltner. На рынке открыто множество индикаторов канала Keltner. Однако, тестируя различные индикаторы канала Keltner, мы заметили, что было много разных версий самого индикатора.

Как отметил наш аналитик и профессиональный трейдер Ненад Керкез, «индикатор канала Admiral Keltner, возможно, является лучшей версией индикатора на открытом рынке, потому что полосы получены из среднего истинного диапазона». Идея этой мини-стратегии заключается в том, чтобы продавать, когда цена идет выше канала и покупается, когда цена идет ниже канала.

В обоих случаях записи должны быть подтверждены ZigZag. Экспериментируйте с различными настройками как на индикаторе ZigZag, так и на Keltner.

Источник: EUR/USD H1, Admiral Markets платформа, Сентябрь 2020

Индикатор ZigZag MT4 — выводы

ZigZag, по-видимому, является Святым Граалем трейдинга, но вы должны помнить, что последняя волна ZigZag может следовать за ценой. Она может перестраиваться. Используйте индикатор для мониторинга состояния основного тренда и используйте его со всеми важными инструментами, упомянутыми выше. Понимание того как работает индикатор ЗигЗаг может оказать большую помощь трейдерам, которые активно торгуют на Форексе и на других финансовых рынках.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Секреты индикатора Зигзаг (ZigZag)

Этот индикатор технического анализа является одним из самых запаздывающих, то есть его построение происходит, что называется постфактум. Всё дело в том, что строится он по ценовым экстремумам, а для того чтобы образовать экстремум, цена априори должна отойти от него на определённое расстояние. То есть фактически получается так, что цена образовывает экстремум, отходит от него и только после этого окончательно прорисовывается заключительный отрезок Зигзага (до этого он находится в «подвешенном» состоянии, двигаясь за ценой).

Исходя из этого, получается, что использовать этот индикатор в качестве поставщика сигналов для открытия позиций было бы в корне неверно. Для чего же тогда он нужен?

Применение индикатора Зигзаг

Благодаря тому, что этот индикатор берёт в расчёт только важные пики и впадины графика и не реагирует на простую волатильность цены и её незначительные подвижки, его очень удобно использовать для анализа ценовых графиков. При этом не забываем, что последняя линия индикатора находится в процессе формирования и может ещё несколько раз быть перерисована до того как обретёт своё постоянное местоположение.

Трейдеры использующие в своей практике теорию Эллиота, могут применять индикатор Зигзаг для удобства идентификации волн. Как видите на рисунке ниже, индикатор однозначно показывает пять волн движущей фазы (1, 2, 3, 4, 5) и три волны коррекционной фазы (А, В, С).

Очень удобно применять этот индикатор для определения тренда. Прорисовка линии тренда – штука довольно субъективная. Каждый трейдер может видеть её по-разному. Для более унифицированного, объективного видения трендовых линий можно использовать индикатор Зигзаг. Если группе, состоящей из множества независимых трейдеров, выдать индикатор Зигзаг с одинаковыми настройками, то линии тренда, построенные этими трейдерами будут полностью идентичны. Зигзаг прорисовывает только важные ценовые экстремумы, по которым можно построить однозначную линию тренда.

Поиск уровней поддержки и сопротивления также становится гораздо проще благодаря той наглядности, которую даёт индикатор Зигзаг, отсеивая все мелкие и незначительные экстремумы.

Идентификация фигур технического анализа также становится более наглядной, за счёт того, что Зигзаг отбрасывает все малозначительные ценовые движения, оставляя только контуры самой фигуры.

Алгоритм работы индикатора ZigZag

1. Сначала определяется минимальное значение цены на интервале равном количеству свечей заданном в параметре Depth
2. Затем индикатор ищет максимальное значение на том же ценовом интервале (заданном в параметре Depth).
3. После этого он проверяет, на каком расстоянии находится найденный максимум от ранее найденного минимума. Если это расстояние больше заданного в параметре Backstep, то новый максимум отображается на графике индикатора и соединяется прямой линией с предыдущим минимумом.
4. Если цена продолжает расти, индикатор через каждое значение пунктов заданное в параметре Deviation, обновляет максимум (перерисовывая последний отрезок от предыдущего минимума к новому максимуму).
5. Индикатор будет мониторить цену на количестве свечей, заданном в Depth и если она будет расти, то выполнять пункт 4. А если цена начнёт падать, то он будет искать новый минимум, расположенный от предыдущего максимума на расстоянии больше заданного в параметре Backstep.
6. Если цена продолжит падать, то индикатор будет обновлять минимум через каждое значение пунктов заданное в параметре Deviation.
7. Когда цена начинает снова расти, индикатор вновь начинает работу с пункта 2.

Достоинства и недостатки Зигзага

К достоинствам этого индикатора можно отнести:

1. Он позволяет унифицировать график, позволяя внести ясность в построение на нём различных вспомогательных элементов (линий тренда, фигур технического анализа, линий поддержки и сопротивления).
2. Этот индикатор значительно облегчает трейдеру визуальную оценку истории ценовых движений на графике.

К недостаткам индикатора отнесём:

1. Перерисовка индикатора, позволяющая однозначно судить о его линиях только до предпоследней. Последняя линия будет формироваться, и менять своё положение до тех пор, пока не появится новая линия.
2. Он всё-таки не даёт полной объективности в определении линий тренда, фигур технического анализа и прочих элементов, ввиду того, что при разных настройках он будет давать разные экстремумы (что естественно приведёт к перерисовке всех линий, фигур и т.п.).

Индикатор Зигзаг в МТ4

В торговом терминале МТ4, индикатор Зигзаг находится в пункте меню «Вставка» – «Индикаторы» – «Пользовательский».

Настройка параметров индикатора Зигзаг

После выбора из списка индикатора с наименованием ZigZag, перед вами появится окно его настроек, выберите в нём вкладку входные параметры.

Давайте рассмотрим основные параметры индикатора:

Depth – этот параметр задаёт то количество свечей, среди которых он будет искать экстремумы. Чем он больше, тем меньше экстремумов рисует индикатор Зигзаг, чем он меньше, тем, наоборот, больше изломов появляется на графике индикатора.

Deviation – этот параметр определяет то количество пунктов (выраженное в процентном отношении) между двумя соседними максимумами (или двумя соседними минимумами) через которое новый максимум (или минимум) начнёт отображаться на графике индикатора.

Backstep – этот параметр определяет, на каком минимальном расстоянии друг от друга могут находиться соседние экстремумы. Выражается он в количестве свечей. По умолчанию в настройках индикатора стоит значение Backstep = 3. Это означает, что каждый следующий экстремум не может быть расположен ближе, чем через три свечи к предыдущему экстремуму.

Заключение

Зигзаг вернее будет называть не индикатором, а вспомогательным инструментом технического анализа. Ведь он, по сути, не даёт (и не может давать) никаких сигналов на покупку или продажу. Поэтому бегите подальше от тех «гуру» трейдинга, которые предлагают стратегии торговли на основе сигналов подаваемых Зигзагом.

Тем не менее, это очень хороший инструмент для технического анализа рынка и его применение позволит трейдеру, в немалой степени раздвинуть свои горизонты видения рынка через призму ценового графика.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Стадия коррекции

Надо сказать, что вовремя понять, какова действительная конфигурация движения рынка в стадии коррекции, — занятие весьма головоломное. Чаще всего, окончательную оценку можно дать только «потом», когда все уже свершилось.

Но и это не так уж плохо. Даже если не удается сразу разобраться в текущей ситуации, грамотная оценка конфигурации в ретроспективе позволит решить другую актуальную задачу: сузить набор возможных сценариев будущего развития событий.

Вот почему в любом случае важно хорошо ориентироваться в перечне фигур коррекции.

Грамотное владение «азбукой фигур» коррекции иногда позволяет не только правильно оценивать текущую ситуацию, но и создает предпосылки для более успешного анализа наиболее вероятных сценариев поведения рынка в будущем.

При классификации конфигураций коррекции целесообразно делить их на две подгруппы:
• простые геометрические фигуры;
• более сложные сочетания фигур.

К простым вариантам относятся такие фигуры, как зигзаги, «плоские» (что-то вроде параллелограмма с левым наклоном) и треугольники. В каждой из этих групп возможны свои, комбинируемые между собой разновидности.

Займемся их анализом.

Зигзаг (zigzag) представляет собой классическую «трехволновку», которая, будучи коррекцией, может принимать одну из трех форм:
• простой зигзаг (single);
• двойной (double);
• тройной (triple).

Простой зигзаг (рис. 5-11). Это идеальная «трехволновка» А-В-С (или a-b-с), которая представлена в правой части формулы Эллиотта 5:3.

Напомним два момента, о которых упоминалось выше.

Во-первых, каждая из волн коррекции имеет свой статус и соответствующую структуру: волна А и волна С — импульсные «пятиволновки»; волна В — коррекционная «трехволновка». Иначе говоря, волны А и С — это «импульсы в коррекции», а волна В — «коррекция в коррекции».

Во-вторых, понятия «пятиволновка» и «трехволновка» — всего лишь условное обозначение общей идеи разделения «импульса» и «коррекции». На самом деле число волн может быть и другим, но не произвольным, а согласующимся с положениями волнового принципа. Поэтому названия «пятиволновка» и «трехволновка» не следует понимать буквально, хотя такое число волн тоже бывает.

Зигзаг схематично напоминает «молнию», предназначение которой — «отвоевать» обратно часть территории, занятой за время развития импульса.

Принято выделять следующие характерные признаки зигзага:
• волна С обязательно должна «пробить» уровень волны А;
• волна В не должна достигать начала волны А.

Кроме этого, существует еще один параметр — длина волны С. Согласно волновому принципу, наиболее вероятными являются следующие значения данного параметра:
• длина волны С примерно равна длине волны А;
• эти волны соотносятся между собой через коэффициенты «золотого сечения».

Целевое назначение зигзага — «отвоевать» территорию, занятую импульсом. Поэтому волны А и С — «пятиволновки».

Двойной зигзаг (рис. 5-12). Если аналитику посчастливилось стать свидетелем завершения простого зигзага, то это вовсе не означает, что теперь нужно непременно ожидать импульсной стадии. Такое, конечно, может быть, но не обязательно. Нередко реализуется другой сценарий — последовательно появляются два зигзага.

Это — своего рода аналог дополнения. Но в стадии коррекции данное явление подчиняется своему порядку.

Один из его важнейших элементов — возникновение между двумя зигзагами волны-связки. Эта волна, обозначаемая как X, тоже является коррекционной, т.е. «трехволновкой». Очевидно, что минимально возможное количество волн в двойном зигзаге — 7 (естественно, если какие-то импульсные волны этой коррекции имеют свои дополнения, то цифра меняется соответственно).

Особо подчеркнем, что теоретически волна-связка X должна быть соразмерна не тому масштабу, к которому относятся волны данного зигзага.

С точки зрения волнового принципа более соответствующей является ситуация, в которой волна X смотрится более «крупно», нежели каждая из волн А, В и С в отдельности.

Насколько «крупно»? Ответ вполне логично обосновывает Пректер.

Исследуя рукописное наследие Эллиотта, он нашел пометки в отношении волны X недостаточно четкими, охарактеризовав их как «наброски наспех».

По мнению Пректера, запись Эллиоттом двойного зигзага в виде А-В-С-Х-А-В-С вносит некоторую неточность, связанную как раз с тем, что в такой записи волна X выглядит как имеющая тот же масштаб, что и остальные волны А, В и С, взятые в отдельности.

Между тем, следуя логике волнового принципа, волна X вовсе не является связкой между волной С первого зигзага и волной А второго. Волна X — это связка между двумя зигзагами, т.е. масштаб волны-связки X, как правило, должен быть равен тому, в каком появляется весь зигзаг А-В-С.

Поэтому для выполнения этого условия в ряду зигзагов нужно соответствующим образом выделять волну-связку X, как относительно более масштабную.

Для этого в настоящее время принят способ обозначения зигзагов: одним из символов (в порядке возникновения) — W, Y и Z.

Тогда двойной зигзаг будет записан как W-X-Y, где W — первый зигзаг А-В-С и Y — второй зигзаг А-В-С.

В таком отображении все составляющие этой записи оказываются не в разных, а в одном и том же масштабе.

К сожалению, реальное движение рынка далеко не всегда является столь безупречным. Оно может выглядеть вовсе не идеально и пропорционально масштабу данного цикла. Причем варианты возможны самые разные, если они не противоречат представленному ранее ряду положений-аксиом.

Двойной зигзаг — это «дополненный» простой зигзаг. Наиболее важным мероприятием здесь является определение волны-связки X. Исходя из теории волнового принципа, эта волна по своему масштабу соразмерна не отдельным волнам зигзага, а всему зигзагу в целом.

Тройной зигзаг (рис. 5-13). Данная конфигурация представляет собой «дополнение к дополнению» в коррекции. Здесь появляется еще одна волна-связка X между вторым и третьим зигзагами.

В записи Эллиотта это выглядит как А-В-С-Х-А-В-С-Х-А-В-С, т.е. минимально возможное число видимых волн такой коррекции достигает 11.

Но, согласно упомянутому замечанию Пректера, более точным было бы обозначение W-X-Y-X-Z (где Z — это третий зигзаг А-В-С). Иными словами, возникают 5 «равномасштабных» волн.

Поэтому иногда достаточно сложно отличить тройной зигзаг коррекции, предстающей в виде пяти волн, от импульсной «пятиволновки». Тем более, что формально может выполняться даже аксиома о непересечении волн 1 и 4 (это выглядит как непересечение волны W второй волны-связки X).

Чтобы разобраться, надо как минимум проанализировать внутреннюю структуру каждой волны. Как известно, волны W, Y и Z должны быть «трехволновками», а волны 1, 3 и 5 — «пятиволновками».

Фигура тройного зигзага в сравнении со своими «меньшими братьями» (двойным и простым зигзагами) имеет принципиально более важное практическое значение.

Дело в том, что 3 — это максимально возможное число зигзагов в стадии коррекции. Ни Эллиотту, ни современным исследователям пока не встречались фигуры коррекции с большим числом комбинированных зигзагов. Если они все же существуют в природе, то такое явление, уж точно, должно быть занесено в «красную книгу».

Это значит, что после третьего зигзага почти с полной уверенностью следует ожидать серьезного разворота рынка в сторону основного тренда.

К сожалению, при разметке текущего развития зигзагов должное прояснение нередко наступает лишь по окончании цикла.

Тройной зигзаг — это «дополненный» двойной зигзаг. Наиболее существенной, с прикладной точки зрения, особенностью его является то, что тройной зигзаг представляет собой максимально возможную продолжительность стадии коррекции.

Зигзаг может развиваться не только в виде глубоко проникающей «молнии». Иногда складывается фигура, при которой волна С не в состоянии откорректировать рынок существенно глубже, чем это удалось сделать волне А. Такие движения рынка называют «плоскими». Развитие здесь идет в горизонтальном направлении. Для удобства назовем такую конфигурацию просто «горизонталью» (рис. 5-14), поскольку рынок словно «зависает» на каком-то уровне, не будучи в силах осуществить более глубокую коррекцию.

Отличительной особенностью горизонтальной коррекции является структура импульсной волны А. Это уже не полноправная «пятиволновка», а фигура коррекции, т.е. «трехволновка». Но при этом волна С все же остается, как и раньше, «пятиволновкой».

«Плоское» движение рынка принято рассматривать как период промежуточной консолидации движущих сил перед очередным импульсным «броском». При этом считается, что в волне 2 «плоский откат» случается реже, чем в волне 4, поскольку волна 1, чаще всего, развивается в условиях неверия в тренд и довольно сильного противодействия. Поэтому коррекция здесь чаще представлена глубокими зигзагами.

Что касается событий в волне 4, то они разворачиваются в условиях, когда тренд еще находится «в расцвете сил». Противодействию в обратном направлении гораздо труднее реализоваться. Поэтому и возникает коррекция, остающаяся в пределах некоего «горизонта».

Горизонтальные фигуры сохраняют рынок в состоянии «зависания», в ходе которого происходит консолидация движущих сил для последующего возобновления основного тренда. Наиболее характерная особенность всех «плоских» фигур в том, что волна А является «трехволновкой».

Различают три вида «плоского» поведения рынка в стадии коррекции:
• стандартная горизонталь (regular);
• расширяющаяся (expanded);
• убегающая (running).

Стандартная горизонталь (рис. 5-15). Когда движение рынка в стадии коррекции укладывается между двумя примерно параллельными горизонту уровнями, которые находятся между вершинами волн 5 и А, такая фигура называется стандартной.

События в этой конфигурации развиваются «горизонтально». Кроме того, обратите внимание, что длина волн А и С является примерно одной и той же, несмотря на то что волна А является «трехволновкой», а волна С — «пятиволновкой».

Одной из довольно редких разновидностей данного «стандарта», обнаруженной последователями Эллиотта, является так называемая «усеченная горизонталь» (failed flat). В этой фигуре коррекции длина волны С меньше волны А (рис. 5-16).

По своему внешнему виду «усеченная горизонталь» очень напоминает треугольник.

Но это сходство не по сути, а лишь по форме. Дело в том, что волна С конфигурации «треугольник» является «трехволновкой», а не «пятиволновкой», как в случае «усеченной горизонтали».

Расширяющаяся горизонталь (рис. 5-17). В ходе коррекции волны могут образовывать фигуру, напоминающую расширяющийся треугольник. Но она таковой не является.

Хотя Эллиотт назвал эту конфигурацию «необычной» (irregular), ее принято называть «расширяющейся горизонталью» (expanded flat). Тем самым подчеркивается факт увеличения диапазона движения в горизонтальной плоскости.

Выглядит данная фигура действительно необычно.

Но, как отмечают аналитики, на практике она вовсе не редкость, поскольку отражает часто встречающееся обострение борьбы двух сторон, когда каждая на какое-то время торжествует, казалось бы, полную победу.

Убегающая горизонталь (рис. 5-18). Данная конфигурация отражает два односторонних эффекта, выдающих явное преимущество движущих сил основного тренда:
• волна В ведет себя так же, как и в случае горизонтали с увеличенным диапазоном;
• волна С не в состоянии достигнуть даже уровня волны В.

При этом волны А и С могут быть примерно равны по «пробегу».

Картина выглядит так, будто волна С «убегает» от выполнения своих прямых обязанностей, не желая существенно «поправить» тренд.

Вновь подчеркнем, что во всех горизонтальных коррекциях волны А и В — «трехволновки», а волна С неизменно остается «пятиволновкой». Данный признак может быть учтен при прогнозировании того, последует ли за волной А зигзаг или это будет коррекция иной формы.

Есть еще один вид коррекции, где волна А является «трехволновкой», — треугольник, к рассмотрению которого мы и перейдем.

Это, пожалуй, одна из наиболее известных фигур движения рынка. Она легко определяется и часто возникает. Согласно волновому принципу Эллиотта, особенностью коррекционных треугольников является то, что число волн здесь равно 5. Их принято обозначать буквами а, b, с, d, е. Все они — «трехволновки». И это является одной из важнейших отличительных черт, присущих треугольнику коррекции, который настоятельно не рекомендуется смешивать с такими, имеющими внешнее сходство фигурами, как диагональ (стадия импульса) и усеченная горизонталь (стадия коррекции).

Другой момент, на который необходимо обратить внимание, заключается в том, что число волн в треугольнике может превышать цифру пять, если волны сами принимают сложную форму, например форму зигзага. Тогда возможны разные варианты.

По некоторым наблюдениям, треугольники чаще появляются в коррекционных волнах 4, В и X, чем на других этапах цикла. Нередко утверждают, что треугольники только там и рождаются, и их никогда не бывает в волнах 2 и А. Но другие примеры все же тоже есть.

По существу, треугольная конфигурация показывает, каким образом две противоборствующие стороны заходят в тупик. Однако неопределенность здесь является условной в том смысле, что вне зависимости от «накала» борьбы между, казалось бы, равными силами, ее исход предопределен: после всякой коррекции неизбежно возобновление тренда. Наблюдая, как развертываются реальные события, в эту предопределенность трудно поверить. Но это именно так!

В зависимости от особенностей процесса протекания борьбы, различают треугольники сужающиеся (contracting) и расширяющиеся (expanding).

Сужающийся треугольник (рис. 5-19). Обратим внимание, что линии «окантовки» треугольника образуются, с одной стороны, вершинами волн а-с-е, а с другой — экстремальными значениями волн b-d. Вершины волн «вышестоящего» масштаба, т.е. «трендообразующих» волн 2,4, В и X, в расчет не принимаются.

События в сужающемся треугольнике походят на сжимающуюся пружину, когда на каждом последующем витке борьбы ни одна из сторон не в состоянии добиться большего успеха, чем на предыдущем. После достижения некой предельной точки ситуация «взрывается» резким «выбросом» в сторону победителя.

Сужающийся треугольник указывает, где наступает временное равновесие движущих сил. Однако после этой «передышки» неизбежно возобновление основного тренда.

Хотя углубленной классификации подобных фигур Эллиотт не делал, в волновом принципе, благодаря усилиям его последователей, различают треугольники коррекции трех видов:
• симметричный;
• восходящий;
• нисходящий.

Симметричный треугольник (рис. 5-20) можно считать «классической» фигурой, поскольку в качестве самостоятельной она была выделена еще Эллиоттом. Симметрия в данном случае отражает, своего рода, динамическое равновесие промежуточных итогов борьбы быков и медведей, исход которой, согласно волновому принципу, предрешен.

Что касается восходящего треугольника (рис. 5-21), то это современная находка адептов теории. Его отличие от симметричного варианта в том, что линия поддержки (исходя из направления тренда, это линия а-с-е) является «убегающей», тогда как линия сопротивления (b-d) переходит в горизонтальное положение.

В результате треугольник, так сказать, «смотрит» в сторону продолжения тренда, словно подсказывая аналитику ответ на злободневный (или «злобоминутный») вопрос: «А что же дальше?».

Нисходящий треугольник (рис. 5-22) — это тоже современный вариант «уточнения классики». Здесь «окантовка» треугольника обманчиво указывает в сторону, противоположную тренду.

Таким образом, для всех видов «сужающихся» треугольников справедливы, прежде всего, следующие положения:
• число волн — 5 (а, b, с, d, e);
• все волны треугольника имеют структуру «трехволновки».

Кроме того, очевидно неизбежным, по геометрии построения, будет выполнение и таких правил, как:
• волна с (аналог волны 3) не может быть самой длинной;
• волны d (аналог волны 4) и а (аналог волны 1) обязательно пересекаются;
• волна а — самая длинная, волна е (аналог волны 5) — самая короткая.

Расширяющийся треугольник (рис. 5-23). Это наиболее редко встречающаяся фигура коррекции, которую Эллиотт называл «обратно симметричным» (reverse symmetrical) треугольником.

События в таком треугольнике развиваются принципиально иначе, чем в «сужающихся» вариантах. Здесь возрастающий успех, кажется, попеременно сопутствует каждой из сторон, поскольку «канат перетягивается» с увеличением диапазона колебаний.

Но закрепить достигнутое до поры до времени не удается никому. Развязка наступает, когда, как водится, побеждает сильнейший. Сильнейшим, естественно, оказывается тренд «вышестоящего» масштаба.

Расширяющийся треугольник демонстрирует своего рода «разбалансировку» в расстановке движущих сил рынка, когда каждая из противоборствующих сторон испытывает временную иллюзию о развитии своего успеха.

Обобщая вышесказанное, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что с прикладной точки зрения наиболее полезна для прогнозирования внутренняя структура волны А:

• если это «пятиволновка», то, скорее всего, последующая стадия коррекции будет зигзагом;
• если «трехволновка», то это указывает на повышенную вероятность появления таких фигур, как треугольник или горизонталь.

Прикладное значение при анализе простых фигур коррекции приобретает структуры волны А. Ее «пятиволновость» — признак грядущего зигзага. «Трехволновость» — показатель большей вероятности развития горизонтали или треугольника.

Но рынок перестал бы быть самим собой, если бы не давал примеры еще более сложного поведения. Его конкретным выражением являются фигуры, называемые тройками.

Коррекция нередко предстает в столь причудливых формах, что разметка волн становится задачей крайне трудной. И даже опытный аналитик-эллиоттинец способен уверенно определить только одно: перед нами «сложная коррекция». И каждый, сказавший это, будет совершенно прав.

Обычно подобная конфигурация представляет из себя так называемую тройку: то или иное сочетание (в различном порядке) описанных выше фигур: зигзага, горизонтали и треугольника.

Назначение троек такое же, как и всех прочих «плоских» фигур, — продлить период «зависания» рынка для консолидации движущих сил перед очередным броском в будущее. Видимо, из-за относительной слабости движущих сил накопление необходимой энергии для дальнейшего развития происходит медленнее и требует большего времени, в течение которого коррекция являет себя аналитику во всем многообразии взаимосвязанных фигур.

Назначение троек — подольше продлить «зависание» рынка на некотором уровне, что отражает относительную слабость движущих сил основного тренда, которым требуется больше времени для консолидации.

В силу того что на этом этапе движения рынка возникают большие проблемы точной идентификации, даже cам Эллиотт не вполне был уверен в своих выводах и нередко, по ходу «прояснения» своих оценок, присваивал похожим фигурам разные названия. На практике довольно трудно разобраться во всем многообразии таких фигур, однако знать об их существовании и роли в движении рынка необходимо. Рассмотрим в качестве примера такие разновидности этих фигур, как «двойные» и «тройные» тройки, которые встречаются довольно часто.

Двойные тройки (рис. 5-24). Одним из типичных видов двойных троек (double threes) является «плоская» фигура из нескольких зигзагов, т.е. более сложная разновидность конфигураций горизонтали.

Напомним, что здесь все волны, кроме волн с, — «трехволновки».

Еще одно сочетание, заслуживающее внимания, — это зигзаг, переходящий в горизонтальную (плоскую) коррекцию (рис. 5-25).

Возможен и обратный вариант: горизонталь — зигзаг (рис. 5-26). Однако при этом зигзаг обычно не вносит существенной «добавки» к глубине коррекции, лишь удлиняя ее по времени.

Особого внимания заслуживают сочетания, которые завершаются треугольником. Прежде всего, это горизонталь — треугольник (рис. 5-27). По некоторым наблюдениям, появление треугольника в коррекции является наиболее вероятным признаком ее завершения.

Во всех случаях анализа двойных троек по волновому принципу необходимо ориентироваться на наблюдаемую структуру волн, что помогает хоть как-то разбираться в возникающих сложностях.

В этой связи следует напомнить, что структура волны-связки X — «трехволновка». Как известно, под этим обозначением подразумевается не только зигзаг или плоская фигура, но и треугольник либо сочетание всех этих фигур.

Хотя появление треугольника считается более вероятным в конце коррекции, некоторые авторы приводят реальные примеры, в которых волна X, будучи промежуточной, все равно реализуется именно в виде треугольника.

Например, так, как это представлено на рис. 5-28. Как видим, фигура больше напоминает сочетание трех троек, нежели двойную тройку. И нередко их действительно нельзя различить.

Тройные тройки (triple trees). Тройная тройка — это «расширенный» вариант двойной тройки. Теоретически он может складываться из сочетания любых рассмотренных фигур. Некоторое отличие данной конфигурации от двойной тройки в том, что, если первая фигура — зигзаг, она не обязательно является «плоской». Однако последующее развитие коррекции отражает «зависание» рынка.

Наиболее простая схема такой фигуры: зигзаг — горизонталь — треугольник (рис. 5-29).

Здесь первая тройка устанавливает пределы коррекции, после чего рынок долго «плавает» в пределах какой-то горизонтали. И только после треугольника «победившие» силы более масштабного тренда возобновляют энергичное давление в сторону дальнейшего развития.

Аналитику-практику желательно принять к сведению следующее наблюдение: считается крайне маловероятным, чтобы в одной тройке сочетались подряд два треугольника. Вместе с тем, существуют довольно сложные примеры тройных троек, где треугольники обнаруживаются не только в самостоятельном выражении, но и как фигуры развития волн X и В (рис. 5-30).

Заметим, что и в этом примере волна-связка X также «выражает себя» в виде треугольника.

Кстати, при невозможности определить, какой стадии — импульсу или коррекции — принадлежит волна, следует опираться на соответствующий счет волн.

Как видим, конфигурации движения рынка могут быть достаточно сложными.

Прежде чем переходить к разделу о соотношениях и пропорциях между волнами, необходимо уточнить определение границ конфигураций. Это важно для расчета соотношений и пропорций.