Значение индикаторов для Форекс

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Виды индикаторов Форекс

За счёт технологических достижений трейдеры рынка Форекс могут применять множество специальных инструментов, которые помогают принимать потенциально верное решение. Речь идет об индикаторах, которые применяются на рынке Forex.

Здесь мы затронем виды индикаторов Форекс и расскажем о том, в каких случаях применяется тот или иной индикатор.

Что это такое?

Индикатором на Форекс можно считать специального торгового робота, который возлагает на себя задачи, связанные со сложными математическими вычислениями, обработкой данных, а также формированию уникальных торговых сигналов в рамках выбранного финансового актива.

Провести качественно технический анализ без их помощи, практически не реально. По их сигналам трейдер принимает решение, вступать в игру сейчас, либо лучше выждать более подходящий момент для открытия и закрытия торговых ордеров.

Отметим, что те или иные виды индикаторов Форекс, прежде всего, необходимы для прогнозирования цены валютных пар. Самостоятельно предугадать поведение цены очень сложно. В природе не существует индикатора, который бы на 100% точно определял бы направление движения цены той или иной валютной пары. Вместе с тем, они значительно облегчают работу трейдера и позволяют максимально точно, спрогнозировать цену по активу, насколько это возможно.

Под ту или иную торговую систему используются конкретные виды индикаторов Форекс. Прежде чем использовать их в рамках реального счета, лучше всего попробовать применить на демо-счете.

Основные виды индикаторов на рынке Форекс

На самом деле индикаторов Forex существует огромное множество. Но мало, кто из участников этого рынка задумывался, к какому виду имеет отношение тот или иной торговый индикатор. На самом же деле все типы индикаторов Форекс имеют своё предназначение, следовательно, характеризуются отдельным набором функций.

Дело в том, что все торговые индикаторы условно можно поделить на 3 вида:

Теперь же рассмотрим основные виды индикаторов, которые применяются трейдерами на Форекс отдельно.

Трендовые

Рисунок 1. Трендовые индикаторы.

С помощью трендовых индикаторов можно вовремя определить направление движение цены любого актива. Также они позволяют спрогнозировать направление актива в будущем. Помимо этого, некоторые трендовые индикаторы показывают места, где цена может с большой вероятностью продемонстрировать разворот. Самый большой минус таких индикаторов в том, что все они работают с незначительным запаздыванием.

Отметим, что виды индикаторов рынка, которые относятся к числу трендовых, помимо направления тенденции, показывают её развороты, а также предоставляют трейдеру сигналы на открытие торговых ордеров в ту или иную сторону.

К трендовым относятся следующие стандартные торговые индикаторы: Мoving Аverage, Parabolic SAR, Bollinger Bands, индикатор Ишимоку, Envelopes, Standard Deviation.

Если научиться правильно использовать эти индикаторы, можно в разы увеличить прибыльность любой торговой стратегии.

Осцилляторы

Рисунок 2. Индикаторы-осцилляторы.

Такие разновидности индикаторов Форекс, как осцилляторы, часто используются в связке с трендовыми торговыми инструментами. С их помощью можно определить тенденцию рынка в рамках более узкого торгового диапазона.

Отметим, что при этом речь не идет о значительных ценовых колебаниях. Этот тип индикаторов работает без запаздываний, а порой даже с небольшим опережением.

Другими словами такие виды индикаторов рынка как осцилляторы способны показать общую ситуацию предложения и спроса на валютном рынке. По ним можно быстро понять, где находиться рынок в зоне перекупленности или перепроданности.

К индикаторам-осцилляторам относят такие виды торговых инструментов: индикатор Stochastic, индикатор RSI, индикатор MACD, индикатор Momentum и др.

Напомним, что только эти виды индикаторов Форекс помогают вовремя выявить предложение и спрос в рамках рассматриваемого актива. Понятное дело, что это дает возможность прибыльно входить и вовремя фиксировать плюсовые сделки.

Психологические индикаторы

Этот тип индикаторов позволяет узнать, какое настроение у участников рынка Форекс. Ведь именно от их настроения может меняться цена в ту или иную сторону. Подчеркнем, что психологические индикаторы не дадут конкретных сигналов на вход в рынок, но вместе с тем, их сигналы не стоит упускать из вида. С помощью их сигналов трейдеры смогут свести к минимуму неверные торговые сделки.

Область психологии трейдинга всегда исследовалась человеком должным образом, в том числе, проводились исследования поведения биржевых трейдеров при различных ситуациях. Так и появились психологические индикаторы финансового рынка.

Среди психологических видов индикаторов Форекс выделяют следующие: индикаторы консенсуса и индикаторы приверженности.

К индикаторам консенсуса относят сигналы со стороны аналитиков, СМИ, а также рекламы. С теоритической точки зрения все они отлично разбираются в рынках. Но успешными их можно назвать только, если теория будет подтверждена на практике.

По настоящему профессиональный трейдер не будет распыляться по сторонам, какой он всезнающий гуру. Все свои знания, как и информацию, он будет применять в своих целях, а не распространять её по СМИ.

Некоторые трейдеры привыкли использовать эти виды индикаторов Форекс, как сигнал против толпы. То есть, если все в сети трубят, что пара EUR/USD будет расти, то учитывая противоположное мнение, они будут ставить на падение этой пары.

Заключение

Невзирая на некоторые отличия, все виды индикаторов Форекс имеют свою пользу для трейдера. Главное уметь правильно их использовать и найти золотую середину сочетания друг с другом, чтобы в итоге не было путаницы в сигналах.

Напомним, что торговый терминал МТ4 позволяет использовать различные виды индикаторов Форекс. Главное не переусердствовать в этом. Помните, что почти все индикаторы дают запоздалые сигналы, некоторые из них трейдеры не правильно трактуют. Все эти факторы негативно сказываются на торговле. Вот, почему всегда рекомендуется ограничивать убытки с помощью Стоп-Лосс.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Как составлялся рейтинг форекс индикаторов

Все индикаторы можно условно разделить на 2 большие группы:

• стандартные — те, которыми можно пользоваться сразу после установки торгового терминала;

• пользовательские – их нужно скачать/купить и скачать, а потом установить в терминал.

Среди стандартных индикаторов топ составить сравнительно легко, их знают практически все трейдеры, а вот среди пользовательских отобрать достойных сложно. Их слишком много и далеко не по всем есть статистика использования и отзывы трейдеров.

Мы решили составить отдельно 2 рейтинга — один небольшой по стандартным индикаторам, а второй — по пользовательским, более расширенный.

Рейтинг стандартных индикаторов форекс

Среди стандартных индикаторов внимания заслуживают:

• скользящие средние — индикатор максимально простой, но может использоваться и для определения состояния рынка, и в качестве уровня поддержки/сопротивления, если сдвинуть МА по вертикали, то получим канала, на пробой/отбой от границ которого так удобно торговать. А несколько МА с разными периодами позволят определить момент формирования тренда. Скользящие средние применяются во многих пользовательских индикаторах как вспомогательный инструмент, хотя на экран могут не выводиться;

• Стохастик — на участках, когда ярко выраженное движение цены отсутствует, именно этот осциллятор работает великолепно. Отлично подходит для стратегий, в который вход в рынок выполняется на окончании коррекции;

• RSI — индекс относительной силы. Применяется с теми же целями, что и Стохастик, также работает хорошо во время флета, на тренде дает много ложных сигналов. Известен трейдерам не одно десятилетие, но за это время нисколько не потерял актуальности;

• MACD — непревзойденный инструмент для поиска дивергенций на графике, также многое можно понять по положению гистограммы относительно нулевого уровня. На основе MACD создана масса пользовательских индикаторов;

• Bollinger Bands — алгоритм подобран так, чтобы цена при стандартных параметрах оставалась внутри полос в течение примерно 95% времени. Из этого вытекает и стиль работы с индикатором — он отлично подходит для торговли на отбой от границ канала, нужно только дополнить его несколькими фильтрами;

На этом со стандартными индикаторами покончим. Их можно долго перечислять, мы не упомянули индекс товарного канала (ССI), ЗигЗаг, индикатор объемов и множество других достойных алгоритмов. Это произошло не из-за того, что они плохие или утратили актуальность, просто с ними знакомо большинство трейдеров, мы же договорились больше внимания уделить пользовательским индикаторам. Среди них встречаются настоящие жемчужины.

Рейтинг пользовательских индикаторов форекс

В рейтинге представлены действительно интересные и полезные индикаторы. Возможно, вы не слышали их названий или не пробовали их в работе, но все инструменты, которые будут описаны ниже, можно применять в торговле. Распределение мест в рейтинге достаточно условно.

Индикатор Laguerre

У этого индикатора достаточно необычная история создания. Его автор не один год работал в отрасли, связанной с производством оборудования для работы с аэрокосмическими сигналами. В его обязанности входила разработка алгоритмов сглаживания сигналов и устранения помех, позже свои наработки он применил и при создании своего осциллятора.

История создания этого индикатора — попытка найти баланс между запаздыванием в получении сигнала и его надежностью. Всем ведь знакома ситуация, когда с целью повышения надежности трейдер увеличивает период, например, скользящей средней, но в итоге получает большую задержку в получении этого сигнала.

Алгоритм расчета сложен, поэтому перейдем к настройкам, изменить можно всего 2 параметра:

• gamma — отвечает за скорость реагирования индикатора на изменение цены, при увеличении этого параметра линия осциллятора становится более плавной, но и запаздывание растет. По умолчанию gamma = 0,7;

• countbars — задается количество свечей, на которых индикатор будет вести расчет.

В сети помимо стандартного индикатора Laguerre есть еще и небольшая его модификация, в которой настроек намного больше и дополнительно указываются точки пересечения линии индикатора с уровнями. Алгоритм расчета не меняется.

Сигналов несколько:

• пересечение линией уровня 0,75 сверху-вниз говорит о вероятном нисходящем движении, цена вышла из зоны перекупленности, пересечение отметки 0,25 указывает на выход из зоны перепроданности и вероятный дальнейший рост;

• идентификация состояния рынка — если линия индикатора находится под уровнем 0,5, то предпочтение отдаем продажам, если над, то покупкам.

Даже сам по себе индикатор неплохо ловит любые ценовые движения. Но мы все же не рекомендуем торговать только по его сигналам, добавьте пару фильтров. Можно комбинировать несколько индикаторов Laguerre с разными значениями Gamma.

Скачать индикатор Laguerre вы можете — здесь

Индикатор Black Gold

Этот инструмент интересен тем, что позволяет узнать цену нефти в рублях. Это дает трейдерам пару любопытных возможностей.

Для того, чтобы индикатор правильно работал, его нужно прикрепить к графику нефти, то есть к графику Brent/USD (в терминале он будет обозначаться как BRN или Brent). В настройках обязательно указываем название валютной пары USD/RUB. В итоге индикатор как бы перемножает 2 дроби Brent/USD x USD/RUB = Brent/RUB. Такую же возможность дает сервис Trading View, но за доступ к полному функционалу придется заплатить около $30 в месяц. Здесь же у вас есть возможность получить спредовый график абсолютно бесплатно.

После запуска если все сделали правильно, то увидите такую картину. В нижней части и отображается цена нефти в рублях.

Вариантов использования несколько:

• искать расхождения графика цены нефти в долларах и рублях и торговать исходя из того, что это расхождение обязательно сгладится;

• можно на самом индикаторе максимально уменьшить масштаб, отчертить зоны перепроданности/перекупленности и торговать на выходе линии индикатора из них. Идея состоит в следующем – когда цена в рублях слишком сильно растет и доходит до экстремальных значений, то падение рубля может приостановиться. Когда же за нефть в рублях удается выручить все меньше и меньше, то ЦБ может слегка опустить рубль, чтобы выровнять поступления в госбюджет в рублях. Ведь бюджет России верстается в рублях, так что регулируя курс национальной валюты можно регулировать и поступления в бюджет.

Скачать индикатор Black Gold вы можете — здесь

Индикатор Price Action

Использовать паттерны Price Action мы рекомендуем всем трейдерам независимо от того, по какой торговой стратегии они работают. Если есть сложности с определением моделей на графике, на помощь придется индикатора (а точнее информационная панель), на которой будут отображаться 3 типовых паттерна РА в автоматическом режиме. Вам лишь нужно оценить, стоит ли брать этот паттерн в работу.

Работать он умеет всего с 3 паттернами РА:

• модель поглощения, в индикаторе она называется вертикальный бар;

Настроек много, большая часть непосредственно на работу индикатора не влияет, но есть ряд параметров, отвечающих непосредственно за конфигурацию паттернов, а также отображение паттернов:

• блок настроек с таймфреймами — задается, на каком временном интервале индикатор будет искать паттерны. По умолчанию m5, m15 и месячный таймфрейм отключены;

• Symbols — в дополнение к 3 валютным парам, по которым ищутся паттерны РА можно добавить любую другую просто вписав ее в это поле;

• Max_Body_Tail_Ratio — для паттерна пин-бар задается минимально допустимое соотношение между величиной тела и размером тени в пунктах. Есть разделы настроек для двух других паттернов.

После запуска индикатор под графиком появится отдельная таблица в которой по 3 валютным парам обозначаются:

• Symbol — валютные пары;

• TimeFrame — на каком временном интервале индикатор нашел паттерн;

• Direction — направление паттерна;

• Pattern — название паттерна;

• Age — как давно сформировался паттерн. Возраст моделей указывается в свечах;

• Completion — по какой цене сформировалась модель;

• Chart — щелкнув по ссылке тут же открывается график, на котором образовался паттерн. Причем открывается он сразу на нужном временном интервале.

На графике смайлик ставится над свечой, на которой формирование паттерна завершилось.

Не забывайте, что индикатор всего лишь проверяет паттерны по соотношениям между ключевыми элементами свечи. Благодаря ему вы ни одну модель не пропустите, но каждую нужно обязательно проверять вручную – не все отмеченные паттерны стоит брать в работу.

Скачать индикатор Price Action вы можете — здесь

Индикатор Trader Dynamic Index

Этот индикатор — удачное сочетание нескольких стандартных инструментов МТ4. Благодаря оригинальному подходу удалось получить алгоритм, выдающий надежные сигналы.

В TDI используются:

• стандартный индикатор индекса относительной силы (RSI), но он сглаживается с помощью скользящей средней;

• полосы Боллинджера применяются для оценки волатильности, то есть оценивается амплитуда колебания сглаженного RSI.

Настроек много, но на работу индикатора сильнее всего влияют:

• RSI период — по умолчанию период равен 13, автор не рекомендует при изменении периода выходить за пределы диапазона 8-25;

• RSI price — по каким ценам будет рассчитываться RSI, можно оставить значение по умолчанию;

• Volatility Band — период полос Боллинджера, при уменьшении периода линии сильнее реагируют на движение цены;

• RSI Price Line и RSI Price Type — период сглаживания быстрого RSI и тип сглаживания, по умолчанию для сглаживания используется простая скользящая средняя;

• Trade Signal Line и Trade Signal Type – то же, но для медленного RSI.

Прочие параметры влияют на визуальную составляющую.

После запуска трейдер увидит следующую картину:

• синие и желтая линии на графике — границы полос Боллинджера и срединная линия ВВ соответственно. Причем Bollinger Bands строится на основании обычного, не сглаженного RSI, хотя он и не отображается на графике;

• зеленая линия — быстрый RSI, для сглаживания использовалась МА с малым периодом, потому она выглядит ломаной и быстрее реагирует на изменение цены;

• красная — сигнальная линия, использовалась более тяжелая скользящая средняя.

Способы использования индикатора:

• определение тренда. Если линия быстрого RSI пересекает сигнальную снизу-вверх, то на рынке возможен краткосрочный восходящий тренд. По срединной линии полос Боллинджера можно ориентироваться о долгосрочной тенденции. К тому же она почти всегда находится в диапазоне между уровнями 32 и 68, так что если она вплотную подошла к одному из них и готовится развернуться, то на рынке также возможен разворот;

• по расстоянию между полосами ВВ можно судить о волатильности. Во время флета они сужаются, при тренде расходятся.

Что касается сигналов, то для работы не набольших таймфреймах и с небольшими целями можно ограничиться пересечением линий медленного и быстрого RSI (дополнительный фильтр — обе линии должны быть выше желтой линии ВВ). Можно попробовать вариант средне- и даже долгосрочной работы ведя дополнительный фильтр в виде расположения всех линий выше уровня 50.

Скачать индикатор Trader Dinamic Index вы можете — здесь

Индикатор Currency Slope Strength

Название этого индикатора можно перевести как «измеритель силы». Под силой понимается не волатильность или величина предполагаемого движения, а лишь положение одной валюты относительно другой. То есть после сигнала индикатора может возникнуть тренд, позволяющий взять пару сотен пунктов, а может случиться так, что не произойдет ничего, и цена продвинется в нужном направлении от силы на пару десятков пунктов.

Из настроек отметим:

• autoSymbols — если активируете его, то индикатор будет рисовать в окне линии для всех пар, которые есть в окне «Обзор рынка»;

• symbolsToWeigh — в этом поле можно задать те пары, по которым нужно проводить расчет;

• maxBars — на каком количестве свечей будут отображаться линии индикатора, значение «0» отключает все ограничения;

• addSundayToMonday — при активации этого параметры в расчетах не будет учитываться воскресенье;

• showOnlySymbolOnChart — работа будет вестись только с теми валютами, которые связаны с текущим символом;

• timeFrame — задается рабочий таймфрейм;

•autoTimeFrame — временной интервал будет подбираться автоматически;

• extraTimeFrame — дополнительный временной интервал;

• ignoreFuture — индикатор не будет перерисовываться;

• showCrossAlerts — включается алерт, звуковой сигнал раздастся, как только цена пересечет линию;

• differenceTreshold — если вы активировали showOnlySymbolOnChart и при этом расстояние между линиями превышает заданное заранее значение, цвет линии поменяется;

• showLevelCross — включение/выключение отображения линий канала в поле индикатора;

• levelCrossValue — задаются значения линий канала;

• cur, color — первый параметр позволяет включить отображения отдельных валют, а второй — изменять цвет соответствующих линий.

Что касается сигналов, то учитывать нужно:

• пересечение линий, если линии 2 валют пересеклись и расходятся, при этом обе наклонены под большим углом, то вероятно неплохое движение по соответствующей валютной паре. В примере по GBP/CAD пересечение произошло за пределами канала, линии быстро расходились, при этом росла сила канадского доллара. Отражение этого видим на графике — GBP/CAD пошел вниз, значит канадец укрепил свои позиции;

• участки, на которых линии практически параллельны указывают на то, что на данной валютной паре флет. В примере на выделенном участке истории практически параллельны друг другу линии американского доллара и швейцарского франка

• учитывать нужно и пробой канала, когда линия выходит за его пределы, это значит, что сила валюты возросла настолько, что может сформироваться тренд.

Этот индикатор можно использовать и как основу в торговой стратегии, и как дополнительный фильтр.

Скачать данный индикатор вы можете — здесь

Индикатор Stochastic + RSI

Еще одна на редкость удачная комбинация 2 стандартных индикаторов МТ4. Его авторы — Стэнли Кролл и Тушард Чанда указывают на то, что стандартные осцилляторы при всех своих достоинствах обладают и рядом недостатков. В частности, индикатор индекса относительной силы большую часть времени находится между уровнями, ограничивающими зоны перепроданности и перекупленности не пересекая их. В итоге трейдер упускает массу сигналов. Теоретически Stochastic + RSI должны быть лишены этих недостатков.

Настройки все те же, что и в стандартных индикаторах:

• RSI Periods — период индекса относительной силы;

• Percent_K и Percent_D — параметра Стохастика;

• NumOfBars — количество свечей, на истории, для которых индикатор будет производить расчет. При значении «0» ограничения нет.

Из отличий отметим отсутствие как таковых зон перепроданности и перекупленности, да и сами индикаторы гораздо больше времени проводят на уровнях 100 и 0, они заменяют зоны перепроданности/перекупленности.

Различия в работе стандартных версий осцилляторов и модифицированного индикатора удобнее наблюдать если добавить на график стандартные Стохастик и RSI. Используются те же параметры, что и в индикаторе Stochastic+RSI.

Сразу видны основные отличия — когда стандартный RSI только начинает понижаться и формирует очередной минимум где-то между уровнями 20 и 80 на Stochastic+RSI линия уже находится на нулевом уровне. Та же история и в случае повышения линии стандартного RSI.

Сигналы индикатора:

• рекомендуется добавить на индикатор стандартные уровни перепроданности и перекупленности. Торговать можно на выход основной линии (на скриншотах — толстая линия) за пределы зон;

• также работать можно при пересечении сигнальной и основной линий;

• еще один варианта работы — на пересечении основной линии индикатора и уровня 50. При пересечении уровня 50 снизу-вверх велика вероятность возникновения восходящей тенденции.

Этот индикатор можно использовать как замену стандартных осцилляторов Стохастик и RSI. Скачать тут.

Индикатор Ozymandias

Этот индикатор используется для фильтровки шума, т.е. случайных ценовых колебаний. Использоваться может на любой валютной паре и на любом временном интервале без исключений. Ozymandias предельно просто, его сигналы легко читаются, но это не сказывается на прибыльности, при грамотном использовании с его помощью можно зарабатывать. Рекомендуется работать на таймфреймах от m15.

В настройках изменить можно только один параметр — амплитуду, то есть количество свечей, которые будет использовать индикатор для расчета. Авторы рекомендуют изменять его в диапазоне от 2 до 4.

После добавления индикатора на график трейдер увидит следующую картину.

Теперь по сигналам индикатора:

• с его помощью можно идентифицировать состояние рынка. На направление тренда указывает цвет центральной линии, голубой цвет указывает на растущий рынок, красный — на силу быков. Кроме того, учитывать нужно и наклон линии. Если линия не имеет наклона, то на рынке флет, он может быть как на бычьем рынке, так и на медвежьем, тут уже ориентироваться нужно на цвет линии;

• верхние и нижние линии рассматривать нужно как границы зон перепроданности и перекупленности. Если рынок растет (на это указывает цвет центральной линии и ее наклон), и цена находится над верхней границей, то считается, что рынок не перекуплен и можно пробовать открывать длинные позиции. Для продаж правила обратные.

Торговать только на основании сигналов одного индикатор рискованно, но некоторые трейдеры пробуют работать по сигналам Озимандиса. Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

• нужно, чтобы центральная линия окрасилась в голубой цвет и была направлена вверх;

• максимумы как минимум 2 свечей должны повышаться;

• цена находится над верхней границей индикатора;

• если условия выполняются, то отложенный ордер выставляется над ценой High сигнальной свечи (на которой выполнились условия на вход в рынок).

Стоп ставится под минимум сигнальной свечи, а фиксированный тейк-профит можно и не использовать, ведь неизвестно сколько цена пройдет в нужном направлении. Закрывать сделку можно либо после того, как линия изменит цвет, либо после смены цвета центральной линии.

Если работать только по сигналам Озимандиса, то прибыль получается небольшой, из-за запаздывания сигнала трейдер входит вдогонку, по не самой выгодной цене. Так что лучше использовать его как один из элементов торговой стратегии.

Скачать индикатор Озимандис вы можете — здесь

Заключение: рейтинг ТОП 10 лучших индикаторов для форекс

Практика показывает, что прибыльно работать можно и со стандартными индикаторами МТ4, но если их возможностей не хватает, то всегда можно установить нужный индикатор самостоятельно. Что касается стандартных алгоритмов, то все они хорошо известны трейдерам, так что рейтинг составить легко.

Сложнее с пользовательскими индикаторами, среди них встречаются действительно стоящие инструменты, но вот найти их не так просто. Мы сделали эту работу за вас, любой из 7 рассмотренных индикаторов может стать основой прибыльной торговой стратегии.

Индикаторы для MetaTrader 4 (MT4)

Все статьи Индикаторы для MetaTrader 4 (MT4)

О Разделе «Индикаторы для MetaTrader 4 (MT4)»

Индикаторы – это математические инструменты, способные графически обозначить сигналы валютного рынка и наглядно информировать трейдера о текущей динамике курса валютных пар. Бесплатные индикаторы используются для анализа и прогнозирования поведения того или иного финансового инструмента, а также для принятия решения о совершении сделок на биржевых и внебиржевых рынках.

Авторских технических индикаторов для торговли на валютном рынке существует огромное количество, но в основном они делятся на несколько основных традиционных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные и канальные. Однако появление каждого нового индикатора – это настоящий шаг к профессиональному трейдингу. В данном разделе эксперты журнала ForTrader.org стараются собирать все новинки, которые появляются на рынке.

Избранные и применимые на практике индикаторы для МТ4 можно скачать прямо со страниц онлайн журнала ForTrader.org совершенно бесплатно и без регистрации

В данной рубрике Вы также найдете описания, инструкции к применению, интересные заметки, мнения и отзывы практикующих трейдеров об опубликованныхиндикаторах для MetaTrader 4. Не стесняйтесь также задавать вопросы. Мы всегда постараемся помочь Вам.

Принцип работы индикаторов Форекс. Плюсы и минусы

Популярность технических индикаторов с каждым днем только наращивает свои обороты. Чем это объясняется? Как следует правильно относиться к индикаторам Форекс?

Индикаторы – это ваши помощники, советчики, но они никогда не заменят у терминала профессионального трейдера.

Вы должны понимать, на чем основываются сигналы, которые дает вам ваш индикатор. Прежде всего надо запомнить то, что лучше всего использовать сразу несколько индикаторов, чтобы уменьшить свои риски и только так вам удастся получить более точную картину рынка. Итак, давайте разберемся, что собой представляет индикатор технического анализа.

Начинка – что внутри у технического индикатора?

В первую очередь усвойте, что технический индикатор работает на законах математики, используя для этого программирование. То есть ваш Форекс-индикатор – это не что иное, как программа, созданная айтишниками, специализирующимися на тематике торговли на валютном рынке. Для вас был разработан удобный интерфейс, который в понятном вам формате демонстрирует результаты некоторых вычислений.

Для того чтобы проанализировать выбранный вами торговый инструмент, индикатор применяет математические алгоритмы, а результат демонстрирует вам в виде графиков, столбиков и прочих интуитивно понятных сигналов.

Даже лучшие индикаторы Форекс построены по такому принципу и никак иначе. Индикаторы можно скачать в интернете, как правило, бесплатно и установить в свой терминал. В терминалах также бывают и встроенные индикаторы. Кроме того, в некоторых терминалах есть возможность создавать собственные инструменты технического анализа. Но о терминалах поговорим в другой статье. Перед началом работы интегрируем индикатор в терминал. Какими данными он оперирует, чтобы сделать нужные вам выводы? Существует пять значений, которые используют технические индикаторы: объем торговли, цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.

Все расчёты осуществляются внутри индикатора с помощью запрограммированных математических формул. После завершения расчётов индикатор формирует сигнал на покупку, продажу либо изменение направления тренда.

Виды индикаторов технического анализа

  • Трендовые индикаторы

Данный вид индикаторов дает вам руководства к действию на основании выявленного им трендового движения цены. Индикатор строит график движения цены, и отображает трендовую линию. Индикатор сигнализирует трейдеру о возможности скорого разворота тренда или о коррекции цены и возвращении ее в коридор тренда. Из примеров трендовых индикаторов можно выделить такие, как MACD, ADX, Moving Average.

Осцилляторы считаются опережающими индикаторами. Трейдеры прибегают к их помощи, когда на рынке не просматривается тренд достаточно четко. Самыми популярными считаются Stochastic, RSI и CCI.

Данный вид технических индикаторов оценивает, насколько в данный момент времени при актуальной цене востребован выбранный вами торговый инструмент. То есть, с его помощью вы можете узнать, как много контрактов заключается по инструменту. Индикатор объема может стать вспомогательным инструментом работая в паре с каким-либо другим индикатором. Данный индикатор собирает данные о количестве контрактов, в свою очередь контракт может быть как на 100 долларов, так и на 1000.

  • Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Этот вид индикаторов – один из самых используемых профессиональными трейдерами в торговле. Главным ориентиром таких индикаторов являются периоды корректировки цены на графике.

Топ-10 лучших индикаторов Форекс

Итак, какие же индикаторы – лучшие из лучших? Рассмотрим топ-10 лучших индикаторов Форекс ниже прямо сейчас. Расположим индикаторы не по значимости, а просто по порядку.

  1. TSI. В работе данного индикатора для отображения сигналов на покупку либо продажу используются две линии разного цвета. Первая из этих линий статична, а вторая может отображаться либо над первой, либо под первой. Расположение второй лини говорит о том какую открыть сделку, на покупку или продажу. Данный индикатор удобен при торговой стратегии- скальпинг.
  2. William New. Еще один осциллятор, выявляющий куда движется тренд и на основе этого определяющий точки для входа в рынок. William New – доработка осциллятора William.
  3. 4Pma. Основная цель данного индикатора – это сообщить трейдеру о наиболее подходящем моменте входа в рынок.
  4. Braintrend. Один из самых элементарных индикаторов, который осуществляет минимум вычислений для формирования сигнала на покупку либо продажу. Данный индикатор рекомендуется использовать в паре с каким-либо другим индикатором.
  5. Camarilla. Индикатор уровней поддержки и сопротивления актуального тренда Camarilla является одним их наиболее часто используемых трейдерами техническим помощником.
  6. ATR Darma Forex Indicator. С помощью этого индикатора можно выявить направление тренда и точки входа в рынок. Перед началом использования данного индикатора рекомендуется протестировать его на демо-счёте.
  7. Day Impulse. Данный индикатор относится к типу трендовых индикаторов. Рекомендуется использовать в моменты слабой волатильности рынка.
  8. Digital CCI. Основная цель данного индикатора — это своевременное оповещение трейдера о развороте тренда.
  9. Elliot Wave. Данный индикатор позволит вам не только выявить существующий на рынке тренд, но и измерить его силу.
  10. Fruity Pebbles Indicator. Этот индикатор выдаёт сигналы во время самых удачных моментов входа в рынок. Также, с помощью данного индикатора, можно понять какие значения взять за основу при выставлении take-profit.

Особенности торговли с индикаторами

Главным преимуществом работы с торговыми индикаторами является возможность игнорировать свое психоэмоциональное состояние. Индикатор – это программа, работающая на основе данных и математических формул. Все строго рационально, в отличие от человека. К слову, существует даже специальный термин, обозначающий индикаторные стратегии – механические. То есть, торгуя с использованием индикаторов, вы исключаете воздействие на ваши торговые решения иррациональных психологических факторов.

Использовать в торговле на Форекс как технический анализ рынка, так и фундаментальный. Только совмещая эти два основополагающих метода, вы сможете зарабатывать хорошо и стабильно. Пусть в вашей торговой стратегии будет пара-тройка индикаторов, которые будут подтверждать либо опровергать ваши торговые решения. Но полностью торговать только на технических индикаторах небезопасно.

Удачной торговли, друзья!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Индикаторы для форекс

Существуют разные способы торговли на рынке форекс. Многие трейдеры предпочитают торговать Price Action, ориентируясь только на график цены. Но большинство трейдеров применяет индикаторы технического анализа.

Что такое индикаторы и зачем они нужны?

Технический индикатор это функция, которая определяется движениями цены актива. С помощью индикаторов трейдеры стремятся предсказать дальнейшее движение цены. Технические индикаторы не приспособлены для анализа фундаментальных факторов, как, например, доход или маржа, так как разработаны для относительно краткосрочных движений цен. Поэтому технические индикаторы представляют небольшой интерес для инвесторов или трейдеров, рассчитывающих на долгосрочные стратегии.

Что дают технические индикаторы трейдеру? Они существенно сокращают время принятия решений на основе уже ранее происходивших движений цены. С индикаторами торговля может совершаться даже в автоматическом режиме. Принятие решений по индикаторам снижает стрессовую нагрузку на трейдера, придает ему уверенность в действиях. Прогнозирование с помощью индикаторов более точное, основанное на реальных данных о цене и исключает эмоциональную составляющую. Наконец, индикаторы позволяют организовывать информацию о происходящем на рынке и анализировать ее – это позволяет избежать ошибок в будущем.

Технические индикаторы позволяют вести трейдинг более гибко, создавать и реализовывать стратегии любой сложности. При этом обучение торговле с помощью индикаторов в большинстве случаев не представляет особой сложности. Также технические индикаторы можно применять для подтверждения выводов, сделанных на основе фундаментального анализа. На современном рынке цены меняются очень быстро, доверившись только фундаментальному анализу, можно не успеть сделать нужную операцию. Технические индикаторы позволяют избежать этого.

Индикаторы выбираются в зависимости от стратегии, которую трейдер планирует реализовать на рынке. При выборе индикатора нужно учитывать эффективность индикатора на разных таймфреймах, на долгосрочных, краткосрочных и среднесрочных сделках, такую информацию можно найти в торговом терминале, где представлен индикатор или на сторонних ресурсах в интернете.

Также нужно обращать внимание на сочетаемость разных индикаторов, если планируется использовать сразу несколько инструментов. Несмотря на то, что главным инструментом трейдера являются его навыки практической торговли, для применения индикаторов нужна определенная теоретическая подготовка. То есть, понимать, как работает индикатор и насколько полезна информация, которую он предоставляет, нужно до того, как начинать торги. И, как обычно, сначала особенности применения индикаторов нужно проверять на демо-счете форекс. Проверять действенность индикатора нужно применительно именно к выбранной стратегии и делать это нужно самостоятельно, а не по видеороликам других трейдеров.

Когда появились индикаторы?

Технические индикаторы возникли на основе теории, разработанной по статьям американского финансового журналиста Чарльза Доу, первого редактора «Wall Street Journal». К основным постулатам теории относятся следующие:

  • Есть три типа трендов – долгосрочный, промежуточный и краткосрочный;
  • Первичный тренд имеет три фазы: накопления, участия и реализации;
  • Рынок реагирует на новости;
  • Тренд подтверждается объемом торгов;
  • Существуют однозначные сигналы о прекращении тренда.

Применение этой теории на практике и привело к появлению множества индикаторов. Большинство индикаторов возникли в эпоху до интернета. Но расцвет направления создания и внедрения индикаторов в трейдинг и массовое их применение началось с быстрым развитием именно интернет-трейдинга.

Технические индикаторы применяются при торговле любыми активами – акциями, форекс, фьючерсами, товарами, процентными ставками и криптовалютами. Технические индикаторы это трейдерские инструменты, которые на основе информации о цене актива производят расчеты и представляют результат-сигнал инвестору. На основе этого результата трейдер либо проводит торговые операции сам либо они исполняются автоматически. Технические индикаторы учитывают только движения цены и не учитывают фундаментальные факторы рынка, но предпочтительно, чтобы трейдер ориентировался в ситуации на рынке в целом.

Индикаторы представляют собой линии, гистограммы и другие объекты, которые автоматически наносятся на график в соответствии с определенной формулой, которая задается при программировании индикатора. Переменные в формуле это определенные значения цены. Трейдер при настройке индикатора может вносить некоторые параметры самостоятельно, но расчет информации происходит автоматически. Скорость построения индикаторов, при правильной настройке, дает трейдеру большие преимущества при торговле.

После определения параметров индикатор визуализируется на графике и трейдер получает понятный сигнал, на основе которого осуществляет нужные действия, — вход или выход из торгов, продажу или покупку актива. Пользоваться индикаторами могут начинающие трейдеры, но в большей степени индикаторы полезны достаточно опытным трейдерам. Опытные трейдеры могут и сами создавать собственные узконаправленные индикаторы.

Индикаторов технического анализа очень много, они обладают разной ценностью, эффективностью, сложностью, охватом информации, своими преимуществами и недостатками. В то же время, не все индикаторы эффективны и не все эффективные индикаторы эффективны всегда. Но без использования индикаторов мало кто может достичь высоких показателей в трейдинге.

Топ-3 лучших форекс брокера: протестируйте их терминалы

Брокер Мин. депозит Кредитное плечо Спреды Год основания Обзор Открыть счет
$1 1:100-1:2000 и более от 0.1 пункта (на счетах ECN) 2008 год Обзор НачатьДемо
$250 1:50-1:300 от 3 пунктов 2020 год Обзор НачатьДемо
Отсутствует 1:1000 от 0,2 пунктов 2007 год Обзор НачатьДемо

Виды индикаторов

Индикаторы можно разделить на несколько типов:

  • Трендовые индикаторы наиболее популярны, они предназначены для определения направления тренда и точки разворота тренда. Трендовые индикаторы следуют за ценой, то есть они в той или иной степени запаздывающие по отношению к изменениям цены. Трейдер с помощью трендовых индикаторов подтверждает динамику цены. Но также он успевает отреагировать на информацию, подаваемую индикатором, так как существуют признаки, которые позволяют достаточно уверенно прогнозировать смену тренда.

Основной задачей трейдера при пользовании трендовых индикаторов является именно умение трактовать информацию индикатора, спрогнозировать, какой будет цена, исходя из сигналов, подаваемых индикатором, и провести правильное действие. Трендовые индикаторы более информативны при ярко выраженном тренде.

  • Индикаторы-осцилляторы считаются опережающими (например, Chaikin Oscillator, Accelerator Oscillator,Linear Regression Indicator). Они тоже строятся исходя из динамики цены, но показывают колебания – отклонения цены от некого среднего ее значения, то есть показывают не собственно ценовые значения, а относительные к цене. Осцилляторы в торговом терминале устанавливаются под графиком. Чаще всего, осцилляторы используются для определения перекупленности или перепроданности рынка, могут подтвердить силу тренда, помогают уточнить сигналы о входе на рынок или выходе из торгов. Осцилляторы, как правило, более информативны при отсутствии ярко выраженного тренда.
  • Индикаторы объемов в большей степени применяются при торговле на фондовых рынках. На рынке форекс в качестве аналогов индикаторов объема используются индикаторы, анализирующие тиковый объем – частоту колебаний цены в течение определенного временного периода. Эти индикаторы показывают, насколько активна торговля, позволяют оценить, пользуется ли актив спросом.
  • К индикаторам, которые дают опосредованные сигналы, можно отнести так называемые психологические индикаторы — индикаторы консенсуса и индикаторы приверженности.

Рынок наполнен предсказаниями многочисленных специалистов, в том числе и таких, которые переоценивают своё понимание рынка – и таких намного больше и именно их мнение заглушает все остальные. И когда такие прогнозисты выражают консенсусное мнение о том, что тренд будет развиваться в определенном направлении, трейдеры ставят на противоположный тренд. Так работает консенсусный индикатор.

Индикатор приверженности подразумевает, что трейдер ориентируется на информацию авторитетных источников, — официальных финансовых учреждений, осведомленных крупных игроков, аналитические агентства, точность прогнозов которых подтверждена практикой и так далее.

Пожалуй, наиболее популярным индикатором является скользящая средняя (Moving Average, рис. 1), скорее всего, она применяется во всех стратегиях торговли по индикаторам. МА — довольно простой индикатор, представляет собой линию, состоящую из точек, каждая из которых показывает среднее арифметическое значений цены за определенное время. В целом МА показывает усредненную цену и направление тренда, сглаживая частые колебания цены, так называемый «шум».

Период для построения МА определяется трейдером в соответствии с его целями, с учетом волатильности рынка и применяемых инструментов трейдинга. Для построения МА, как правило, используют цену закрытия, хотя можно использовать и другие цены – открытия, экстремумы и другие.

Индикатор MACD (рис. 2) относят и к трендовым индикаторам, и к осцилляторам. MACD оценивает схождение и расхождение двух скользящих средних, построенных по разным временным периодам. Чем больше расстояние между МА, тем более сильным считается тренд, кроме того, индикатор позволяет определить направление тренда.

Стохастик (рис. 3), индикатор, который состоит из скользящей средней и линии отношения цены к предыдущим ее значениям за определенное время. Цена актива при торгах постоянно стремится к усреднению, то есть балансу между продавцами и покупателями, соответственно, чем больше расхождение между отслеживаемыми средними линиями, тем более выраженным становится тренд. Стохастик используется для исключения ложных сигналов, так как позволяет точно выделить господствующий тренд.

Осциллятор RSI или «Индекс относительной силы» похож на Стохастик, но не имеет МА. RSI соотносит средние цены закрытия на восходящем тренде с ценами закрытия на нисходящем тренде, что позволяет определить скорость изменения цены и силу тренда. Значения индекса определяются в диапазоне от 0 до 100. На графике RSI визуализируется как обычная кривая линия, что позволяет легко определять направление тренда. Трейдеры могут искать на линии графические фигуры для прогнозирования динамики цены; оценивать пики и впадины на линии для прогнозирования возможных экстремумов; анализировать уровни поддержки и сопротивления.

Полосы Боллинджера — трендовый индикатор из трех линий: простой скользящей средней (Simple Moving Average), экспоненциальной (Exponential Moving Average) и взвешенной (Weighted Moving Average). Индикатор используется для определения направления тренда и показывает степень волатильности. Действие индикатора основано на отслеживании сильных отклонений от текущего устойчивого ярко выраженного тренда.

Еще один индикатор-осциллятор из списка наиболее часто применяемых, — Моментум. Это один из самых простых индикаторов, который, к тому же, можно использовать в качестве опережающего. Моментум показывает скорость изменения цены в выбранный период времени. Оптимальным считается применение Моментума на среднесрочных и долгосрочных сделках. Этот осциллятор применяется для определения долговременного тренда и его силы.

Индикаторы для форекс и не для форекс

Индикаторы рынка форекс представляют собой инструменты для прогнозирования движения курса валют, главная задача которых – дать сигналы, которые позволят трейдеру определить оптимальное время для открытия и закрытия сделок.

Индикаторов на торговых платформах форекс представлено огромное количество, есть часто применяемые, практически универсальные, но есть и специфические, разработанные для разных платформ, разных операций, ситуаций на рынке, для самых разных стратегий, и в том числе узконацеленные пользовательские индикаторы.

Индикаторы форекс созданы в помощь трейдеру для принятии более обдуманных решений, они убирают рыночные шумы, подтверждают трендовые линии и упрощают работу на рынке. Трейдеру важно уметь интерпретировать информацию индикаторов, в частности, определять, какие сигналы ложные, а какие верные.

Индикаторы изначально внедрены в торговые платформы форекс или загружаются пользователем. Они накладываются на график, трейдер может выбирать параметры, менять масштаб элементов, цвет элементов и прочее, то есть адаптировать для своего восприятия. Многие опытные трейдеры используют одновременно несколько индикаторов, например, опережающих осцилляторов и трендовых, запаздывающих. Индикаторы увязываются в рамках единой стратегии, ориентируясь на разрозненные показатели индикаторов, эффективно торговать нельзя.

Наиболее популярные индикаторы относятся к таким категориям: индикаторы объема, индикаторы Вильямса, трендовые, осцилляторы и пользовательские.

  • Осцилляторы на рынке форекс позволяют определить возможное изменение цены, отслеживая динамику рынка форекс (например, Relative Vigor Index). Как правило, низкие значения осциллятора в заданном диапазоне значений сигнализируют о нисходящем тренде, высокие значения сигнализируют о восходящем тренде. Наиболее важные в этом контексте экстремумы, так как это может свидетельствовать о смене тренда.
  • Трендовые индикаторы наиболее простые в понимании и потому наиболее популярные на рынке форекс. Их основное назначение – давать представление о силе тренда и о наиболее вероятном направлении движения тренда, в том числе о прекращении текущего тренда (например, On Balance Volume). Трендовые индикаторы оптимально подходят для разработки долгосрочной стратегии трейдинга. Какие бы качественные трендовые индикаторы не были, их работа малоэффективна при боковом тренде. Во время господства флета на рынке форекс нужно обращаться к другим инструментам.
  • Например, многие применяют индикаторы Билла Вильямса, названные так по имени их автора. Эти индикаторы занимают особое место на рынке форекс. Теория Вильямса, вкратце, состоит в том, что на рынке форекс господствует хаос и будущая динамика цены не связана с прошлой ее динамикой. В его стратегии учитываются такие параметры, как фрактал (пространство фазы), движущая сила, ускорение/замедление, зона (комбинирование сил) и линия баланса. На основе этих параметров строятся индикаторы. Трудность в применении индикаторов Вильямса заключается в том, что в рамках концепции можно работать только с определенными инструментами. Нельзя считать ни стратегию, ни индикаторы Билла Вильямса панацеей от убытков. Напротив, некоторые трейдеры считают всю теорию Вильямса убыточной, но для многих находки Вильямса являются прибыльными и стратегия, как и индикаторы, пользуются определенной популярностью на рынке форекс.
  • Канальные индикаторы формируют условный ценовой коридор между линиями сопротивления и поддержки. Трейдеры с помощью канальных индикаторов отслеживают приближение цены валюты к границам условного коридора, рассчитывая на отскок или пробитие, что позволяет прибыльно войти в рынок. В частности, к канальным индикаторам относятся полосы Боллинджера (Bollinger Bands), состоящие из трех скользящих, отличающихся периодами отображения.
  • Индикаторы уровней не самые популярные на рынке форекс. Они состоят из множества линий, показывающих каждая свою группу данных. К этим индикаторам относятся, например, индикатор Фракталы, Уровни Мюррея и Уровни Динаполи.
  • На форекс также могут применяться рыночные индикаторы, которые анализируют не данные одного-нескольких показателей, как цена открытия, цена закрытия (например, Average Daily Range) и другие, а большое количество данных о рынке в целом. К таким относятся Индекс Армса и осциллятор Макклеллана. Но такие индикаторы применяются редко, так как неоправданно усложняют форекс-трейдинг.
  • Психологические индикаторы рассматриваются как дополнительный инструмент при торговле на форекс. Они помогают прогнозировать ситуацию на рынке и ее влияние на цену, оценивая поведение покупателей и продавцов. К ним относятся такие индикаторы, как, например, Соотношение быков и медведей или Индикатор настроений.
  • Пользовательские индикаторы форекс представляют собой торговые индикаторы, в основном, обычные, работающие по стандартным алгоритмам, но предназначенные для определенных ситуаций на рынке форекс. Они могут быть как и очень полезными, созданными с учетом самых актуальных условий на рынке, так и бесполезными. Многие пользовательские индикаторы выложены в интернет для бесплатного пользования, но есть и платные, — тысячи самых разных разработок. Ни в том, ни в другом случае нет гарантии, что пользовательские индикаторы будут лучше, чем стандартные индикаторы, предустановленные на торговой площадке.
  • Индикаторы используются в стратегиях торговли на форекс, которые так и называются, индикаторными. Трейдер делает свои прогнозы, используя только или преимущественно сигналы от индикаторов, комбинируя их с собственным анализом графика.
  • Трейдеры, торгующие на форекс, в большей степени заинтересованы в индикаторах, которые отображаются на самом графике, так как это позволяет быстро определить цену в реальном времени и прогнозировать ее движение. Запаздывающие индикаторы нужны для подтверждения выводов трейдера.

При выборе индикатора для торговли на рынке форекс трейдер должен четко представлять, что именно показывает индикатор – уровни поддержки и сопротивления, силу тренда или что-то еще. Является ли индикатор опережающим или запаздывающим. Необходимо определить таймфрейм, на который планируется настроить индикатор. Нужно изучить историю работы индикатора, постараться выявить характерные для его работы закономерности. Затем подобрать оптимальные параметры и протестировать индикатор на демо-счете.

Индикаторы для бинарных опционов

Если сравнивать индикаторы форекс с индикаторами для бинарных опционов и фондовых рынков, то сам принцип действия самих индикаторов один и тот же. Но при торговле на форекс трейдер торгует по индикаторам, которые нанесены непосредственно на графике и под ним. В случае с бинарными опционами для нанесения индикатора на график нужно найти требуемую валютную пару в торговом терминале или открыть сайт, на котором есть и график, и индикатор.

Но некоторые брокеры бинарных опционов предоставляют такой же функционал, как для форекс-трейдинга. Таким образом можно торговать бинарными опционами, например, на площадке МТ4. Индикаторы форекс для бинарных опционов требуют большей индивидуальной настройки под применяемые торговые инструменты.

Индикаторы для фондового рынка

На фондовом рынке возможно применение тех же самых индикаторов, что и на рынке форекс, но есть некоторые отличия. Например, объем рынка можно назвать следующим по значению показателем для трейдера после цены актива. Индикаторы объема показывают суммарное количество сделок в определенный период времени на рынке. Это позволяет трейдеру определить активность трейдеров на рынке и доминирующий тренд. А также отследить начало смены тренда, на которое может указывать разнонаправленность объема и цены. Но на рынке форекс определить объем рынка невозможно, а на фондовом рынке можно (обучение торговле на фондовом рынке).

На фондовом рынке есть специфические индикаторы (хотя на форекс можно найти сходные по принципу действия индикаторы), например, это:

  • Индекс новых верхних — новых нижних цен (NH-NL), который рассчитывается по разнице между количеством акций с верхними ценами и акциями с нижними ценами в определенный период. Количество лидеров рынка определяется по верхним и нижним значениям акций в определенный период. Этот индекс подтверждает направленность тренда.
  • Индекс Трейдера, TRIN — это опережающий индекс фондового рынка, который показывает настрой игроков на рынке: если настроение оптимистичное, это выражается пиком, если пессимистичное – впадиной. Рассчитывается как отношение количества растущих акций к количеству акций в падении.
  • Линии подъема — падения (ADVANCE-DECLINE) или A-D, показывают массовость участия трейдеров в тренде. Индикатор рассчитывается вычитанием количества упавших акций от количества поднявшихся акций, разность прибавляется к предыдущему значению и строится суммирующая линия A-D.
  • Индикатор самых активных акций (Most Active Stocks — MAS) представляет собой линию. Линия A-D — 15 самых активных акций Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), она рассчитывается ежедневно и с высокой степенью вероятности показывает, куда будет двигаться рынок.

На фондовой бирже больше внимания, чем на каком-либо другом рынке, уделяется анализу фундаментальных факторов влияния на торговлю.

Платформы с индикаторами для торговли форекс

MetaTrader 4 (https://www.metatrader4.com/ru) одна из популярных платформ для торговли форекс, она является основной для большинства трейдеров. Платформа быстро осваивается начинающими трейдерами, представляет большие возможности для технического анализа с помощью нескольких десятков технических индикаторов, кроме того, есть доступ к библиотеке бесплатных пользовательских индикаторов и магазин для покупки платных.

MetaTrader 5 (https://www.metatrader5.com/ru) внешне очень мало отличается от предыдущей версии терминала, но все же отличается: есть дополнительные вкладки в окне котировок, можно посмотреть особенности определенного торгового инструмента и торговать в один клик без графика. На графике трейдер может вести автоматическую торговлю уже в базовой версии платформы, можно заказать торгового бота на фриланс-площадке, созданной для платформы. В разделе «Навигатор» терминала можно арендовать VPS-сервер через терминал. Трейдер может выбрать два типа торговли на MetaTrader 5 — объединить все сделки в одну или заключать несколько сделок для одного актива. Некоторые нововведения МТ5 были настолько удачными, что их перенесли на МТ4. В то же время, на веб-версию установить пользовательские индикаторы нельзя, хотя встроенных индикаторов достаточно для любой стратегии.

Mirror Trader (https://www.tradency.com/mirror-trader) предоставляет возможность для самостоятельного трейдинга по индикаторам. Торговля осуществляется через веб-терминал, осцилляторы и индикаторы наносятся на графиков, — выбор достаточен для ведения торговли по любой стратегии. Есть возможность просмотреть историю трейдинга других пользователей, позиции на покупку и продажу. Но эта платформа в большей степени для выбора и копирования существующих стратегий, для торговли по сигналам по подписке.

Ninja Trader (https://ninjatrader.com/ru/) — универсальная торговая платформа с чрезвычайно обширным функционалом, правда, несколько сложным для освоения и пользования, в том числе, по причине огромного аналитического инструментария. Платформа позволяет торговать с помощью более чем 100 встроенных индикаторов, можно внедрять индикаторы сторонних разработчиков или разрабатывать и внедрять свои индикаторы без знания языков программирования. Особенностью платформы является сервис «Анализатор рынка», который сам по себе выполняет функции многих индикаторов и показывает параметры динамики цены – экстремумы, Стохастик, скользящая средняя и так далее, — на «Графике Форекс» все это представлено в графическом виде.

cTrader (https://spotware.com/) схож с МТ4 и MT5, но имеет отличия, благодаря которым платформа имеет большую и устойчивую аудиторию трейдеров. Платформа работает в десктопной и web-версии. На платформе можно торговать с помощью около 70 индикаторов, открывая и закрывая сделки непосредственно на графике.

Индикаторы в терминалах форекс брокеров

При торговле через форекс брокеров для того, чтобы иметь возможность пользоваться индикаторами определенных торговых платформ, нужно знать, какие брокеры с какими платформами работают:

Робофорекс — один из крупнейших торговых брокеров, представляет много сервисов и приложений для торговли. Большей популярностью пользуется среди трейдеров, использующих торговые советники. Регулярно публикует аналитические обзоры по рынкам востребованных торговых активов, онлайн-аналитику Dow Jones и Trading Central. В разделе «Сигналы» предлагает технические индикаторы MA10, MA20, MA50, MA100, MACD, BBands, Ichimoku, Stochastic, Вильямса, ZigZag, график настроения рынка. Брокер РобоФорекс предлагает торговые терминалы: MT4, 5, R Web Trader, R Mobile Trader, R Trader.

Один из крупнейших брокеров России и ближнего зарубежья. Для совершения торговых операций компания предоставляет несколько торговых платформ: MetaTrader4, MetaTrader5, Libertex (с браузера без скачивания), приложение Libertex (для iPhone и Android). Доступны также дополнительные торговые платформы Rumus, Forex Club Order (советник), советники Metatrader 4. Возможна автоматическая торговля на МТ4 и МТ5. Брокер оказывает аналитическую поддержку клиентов, — экономический календарь, новости, котировки форекс по различным категориям. RUMUS — торговая платформа собственной разработки fxclub, для нее разработано небольшое количество авторских индикаторов.

Один из старейших российских брокеров, работает по всему миру. Для торговли брокер предлагает популярные терминалы: MetaTrader 4, MetaTrader 5, OptionTrader и мобильные приложения для iPhone, iPad, Android. Обладает довольно большой аналитической поддержкой, — предлагает обзоры значимых событий, тенденций, трендов, Dow Jones новости, мнения экспертов, предлагает специальный календарь трейдера от FX street. Также Альпари представляет аналитику от Trading Central, сервис Autochartist, регулярно выкладывает обзор популярных финансовых инструментов.

Многофункциональный торговый сервис, который предлагает работать на платформах FxPro MT4, FxPro MT5, cTrader, FxPro Markets, приложениях для iPhone, iPad и Android. Предоставляет услуги технического и фундаментального анализа. Трейдеры могут получить новости от брокера через терминал МТ4, а также торговые сигналы Trading Central. Есть сервис FxPro Quant — система создания стратегий для запуска на MT4 и cTrader и cAlgo — приложение для разработки алгоритмических торговых стратегий и пользовательских индикаторов.

Один из крупнейших многофункциональных брокеров. Предлагает торговлю на платформах MetaTrader 4, Forex4you WebTrader, Forex4you Desktop и мобильных приложениях для iPhone, iPad и Android. Аналитика представлена Trading Central с приложением Autochartist, в ней дается графический анализ возможного развития тренда, ключевые уровни по индикаторам, анализ силы тренда и поиск разворотных точек по японским свечам. Через сервис для копирования сделок Share4you можно подписаться на сигналы.

Крупный брокер, представляет возможность торговать на платформах MetaTrader версий 4 и 5. Трейдеры могут пользоваться довольно большим количеством торговых инструментов брокера, аналитическими обзорами и прогнозами, интерактивными торговыми графиками. Много информации, которая рассчитана на начинающих трейдеров, в том числе подробные разъяснения для большого количества индикаторов. Есть довольно большой раздел технического анализа по нескольким валютным парам. Брокер представляет торговые сигналы для пользователей МТ4 об условиях открытия и закрытия позиций.

Один из старых брокеров с многолетней историей, но противоречивыми отзывами в российском секторе форекс. Предоставляет брокерам возможность торговать на терминале с MetaTrader, на десктопной и веб-версии HY Trader, разработанной MetaQuotes Software Corporation. Достаточно обширная аналитика — новости, аналитику Trading Central (Recognia), ежедневные обзоры по рынку, еженедельные обзоры по валютам, предоставляет торговые сигналы при пользовании определенными счетами, видеоуроки и так далее.

Крупный брокер, позиционирующийся как сервис для профессиональных трейдеров, количество отзывов небольшое. Работает с торговой платформой MetaTrader 5 в десктопной и мобильной версии с соответствующим набором индикаторов и осцилляторов. Предоставляет очень большой выбор инструментов для трейдеров. Из аналитической поддержки трейдеров — финансовые новости и ежедневный технический анализ. Также здесь есть большой раздел с обучающими материалами.

Международный брокер, предоставляет возможность торговли на терминалах MetaTrader 4, MetaTrader 5 и cTrader. Есть довольно много обучающей информации, крупный аналитический раздел, автоматическая торговля, набор сигналов от МТ4, пояснения по индикаторам в рамках обучения.

Очень крупный и очень активный форекс-брокер, предлагает трейдерам торговлю на терминалах MetaTrader4, MetaTrader5, МТ4 как в десктопной, так и в веб-версии. МТ4 также имеет брокерское расширение MT4 Supreme Edition, диспетчер сигналов.

Как видно, большинство крупнейших брокеров предлагают трейдерам для торговли платформу МТ4, реже — МТ5 и на третьем месте, видимо, cTrader.

Индикаторы МТ4 и МТ5

На платформе MetaTrader4 представлен большой выбор индикаторов, вероятно, наибольшее количество индикаторов среди всех платформ, с учетом пользовательских индикаторов, и разработано наибольшее количество методов их применения. Также МТ4 чаще всего используется форекс брокерами.

Индикатор OBV, — балансовый объем, — один из простых индикаторов, который может быть опережающим. Он визуализируется на графике как ломаная линия, подтверждающая направление тренда. Индикатор рассчитывается по цене закрытия текущего бара, — если цена выше, то значение бара прибавляется к предыдущему значению, если цена закрытия ниже предыдущего бара, то объем вычитается из предыдущего значения объема. Считается, что изменения объема предшествуют изменению цены и формированию тренда.

Среди популярных индикаторов МТ4 можно назвать MFI — Индекс Денежных Потоков, который характеризует поведение рынка после изменения объема. Он действует аналогично индикатору RSI, учитывая, кроме показателей скользящей средней, также и показатели объема. Как у RSI, значения изменяются в диапазоне от 0 до 100, но цифры не имеют такого значения, как динамика. В целом, MFI показывает, насколько интересной является валюта в период торгов. Индикаторы расположены слева от торговых графиков в соответствующей папке (рис. 4).

Как добавить индикатор к графику MetaTrader4?

Чтобы запустить индикатор, нужно выбрать из представленного списка подходящий, например, Adaptive Moving Average, и кликнуть на папку с индикатором (рис. 5).

В центре интерфейса терминала появится окно, в котором нужно будет установить нужные трейдеру параметры: периоды быстрого и медленного ЕМА, уровни, таймфрейм и другие. Выбрав параметры, нужно нажать на кнопку «Ок» и индикатор появится на графике (рис. 6).

Просмотреть список индикаторов на графике, изменить параметры индикатора или удалить его можно, если направить на него курсор мыши и кликнуть правой клавишей, вызвав меню (рис. 7).

Установка осцилляторов осуществляется таким же способом. Осцилляторы отображаются под графиком (рис. 8).

Что делать, если в платформе нет нужного индикатора?

На платформу MT4 можно загрузить пользовательский индикатор, написанный на языке программирования MQL4. Большинство их бесплатные. Процесс загрузки несложный, правда, если пройти его несколько раз. Предположим, трейдеру нужен дополнительный индикатор для трейдинга. В интернете представлено много сторонних источников индикаторов, но оптимально пользоваться индикаторами, предоставляемыми сообществом трейдеров самой платформы MT4 (рис. 9).

В списке индикаторов можно выбрать, к примеру, Channel.mq4. Перейдя на страницу с индикатором, можно увидеть его достаточно подробное описание и, если индикатор понравился, скачать zip-архив (рис. 10).

Распаковав zip, нужно скопировать файлы в папку MQL4/Indicators в Каталоге данных. Каталог данных располагается в разделе «Файл» терминала (рис. 11).

В каталоге данных нужно найти соответствующую папку, в данном случае это папка «Indicators» (рис. 12), и скопировать в нее файл индикатора — это файл в формате .ex4 и/или .mql. Кстати, файл может быть в формате .dll, тогда он сохраняется в папку «libraries».

Для того, чтобы индикатор загрузить на график, нужно вернуться в торговый терминал, зайти в раздел «Сервис», вкладку «Настройки» (рис. 13) и в центре терминала появится окно, в котором выбирается вкладка «Советники», в которой заполняются нужные трейдеру параметры, нажимается кнопка «Ок» и торговый терминал перезагружается, после чего индикатор установлен. Чтобы его использовать, нужно в терминале войти в раздел «Вставка», выбрать раздел «Индикаторы» и в нем выбрать «Пользовательские» (рис. 13) и выбрать установленный индикатор.

После этого в центре торгового терминала появится окно с настройками индикатора, трейдер выбирает нужные параметры, нажимает «Ок» и индикатор появляется на графике.

Metatrader5 тоже представляет большой выбор индикаторов, как известных по платформе МТ4, так и новых. К популярным на МТ4 индикаторам можно отнести, например, адаптивную среднюю скользящую АМА (рис. 14). Этот индикатор придуман трейдером Перри Кауфманом для решения двух основных проблем стандартной скользящей средней: на малом периоде усреднения скользящая средняя дает много ложных сигналов, а на продолжительном периоде слишком запаздывает. АМА движется более плавно при флэте и более точно показывает цены при выраженном тренде.

Еще один популярный индикатор ADMI (рис. 15), версия индикатора ADX, индекса среднего направления движения. Индикатор нужен для определения тренда, оптимальных моментов покупки, продажи и фиксации прибыли. ADMI позволяет более корректно определять тренд. Индикатор состоит из трех линий, отображающих, соответственно, рост цены, падение цены и тренд.

Индикатор Envelopes (рис. 16) считается высокоточным индикатором, помогающим начинающим трейдерам научиться определять направление тренда. Он строится из двух трендовых линий, горизонтальное положение которых свидетельствует о флэте, а резкие изменения показывают, куда движется тренд.

Индикатор ЕМА представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю, тоже часто применяется на МТ5, как и на МТ4. Назначение ЕМА — уменьшить запаздывание сигналов, что достигается способом расчета цены, в котором учитывается значение цены предыдущей торговой сессии.

Один из популярных индикаторов недавнего времени, FRAMA, фрактальная адаптивная скользящая средняя. Действие индикатора основано на фрактальной теории финансовых рынков, которая гласит о зависимости современных движений цены от прошлых и о том, что движение цены в рамках одного интервала подобно движениям цены на другом интервале. Индикатор FRAMA определяет фрактальную зависимость цены на разных интервалах и рассчитывает коэффициент сглаживания ЕМА. FRAMA более отчетливо следует за сильными трендами и также отчетливо замедляется при консолидации.

Загрузка стандартных индикаторов на график МТ5 происходит аналогично МТ4. В веб-терминале МТ5 есть возможность загрузки из Маркета терминала (рис. 17).

После скачивания из Маркета, индикатор загружается в десктопный терминал таким путем: «Вставка» → «Индикаторы» → «Пользовательские» → Индикатор.

Маркет МТ5 представляет собой полноценный интернет-магазин, в котором также можно получить бесплатные индикаторы. Но выбирать их можно не только по цене, но и по типу индикатора, по отзывам, по рейтингу, популярности и другим параметрам. Но на площадке можно выступить в качестве разработчика и продавца индикаторов.

Сторонние индикаторы на МТ5 устанавливаются аналогично тому, как это делается на МТ4, с тем отличием, что разрешение на импорт в терминал файлов DLL дается во вкладке «Советники», которая выглядит иначе, чем на МТ4 (рис. 18).

При выборе и загрузке индикатора, особенно стороннего, не нужно забывать о необходимости тестирования его функционала на демо-счете. Использовать индикаторы МТ5 можно не только для торговли, собственно, на терминале МТ5, но и при трейдинге на брокерских торговых площадках, если нет возможности и необходимости выставлять индикаторы на сторонних платформах. В данном случае важно, чтобы брокер использовал те же котировки, что и МТ5. Поставщиками котировок на Metatrader5 являются источники Integral, Hotspot FX, FastMatch, Currenex, FXCM Pro, LMAX Exchange, Swissquote, Alpari.

Индикаторы форекс, которые нужно знать

Кроме перечисленных ранее нескольких основных индикаторов, трейдеру желательно и даже нужно знать еще несколько инструментов и уметь применять их на практике. Перечислим их вкратце.

Трендовые индикаторы

Простая скользящая средняя, основа основ технического анализа и самый распространенный индикатор. Является стандартным для любой торговой площадки. Этот индикатор используется для определения направления тренда. Представляет собой среднее арифметическое цен, например, цен закрытия. Если линия направлена вверх, цена растет, если линия направлена вниз, цена падает. SMA подходит для любого таймфрейма, для любой валютной пары, пользователь сам может внести индивидуальные параметры индикатора. Опытному трейдеру для понимания ситуации на рынке бывает достаточно одной этой линии, начинающим требуются дополнительные индикаторы уточнения показателей.

WMA, взвешенная скользящая средняя. Этот индикатор нацелен на решение тех же задач, что и аналогичные ему индикаторы-скользящие — сглаживает отображение цены на графике, устраняя шумы, что позволяет более четко визуализировать направление тренда и прогнозировать дальнейшую динамику цены. При расчете индикатора берется цена завершения определенного периода и из нескольких таких показателей рассчитывается среднее. Из всех скользящих средних этот индикатор является самым быстрым. WMA хорошо показывает смену тренда, когда цена пересекает линию. Тем не менее, оптимальным считается пользоваться другими индикаторами для подтверждения сигналов WMA.

Индикатор ZigZag — стандартный индикатор, который соединяет локальные минимумы и максимумы для отсечения ценового шума, он также позволяет определить развороты тренда. Представляет собой прямые линии, которые размещаются соответственно существенному изменению цены. ZigZag является дополнительным индикатором, сам по себе индикатор не позволяет что-либо спрогнозировать. Индикатор ZigZag подходит для анализа ситуации больше, чем для торговли, так как сильно запаздывает, но очень точно определяет ценовые движения и облегчает определение линий сопротивления и поддержки и определение графических паттернов.

Parabolic — индикатор, тоже похожий на скользящую среднюю. Позволяет определить направление тренда и его смену. Выглядит как ряд точек над ценой или под ценой. Если цена располагается над этим рядом точек, то тренд восходящий, если цена под индикатором, то тренд нисходящий. То есть, Parabolic SAR может выполнять также функции линии поддержки и сопротивления. SAR это «Stop and Reverse», то есть индикатор показывает смену тренда, точка или бар, в которой начинается перемещение параболика, часто является разворотной. При этом индикатор оптимально работает только при ярко выраженных тенденциях на рынке.

Индикатор Aroon разработан для определения тренда и локальных максимумов, и минимумов. По сути, это комплекс индикаторов, в составе которого так называемый Верхний Арун, показывающий, сколько дней прошло от начала отслеживаемого периода времени до максимума; Нижний Арун, показывающий, сколько дней прошло от начала отслеживаемого периода времени до минимума; и осциллятор Арун, который показывает разницу между Аруном Верхним и Аруном Нижним. Считается, что если Верхний Арун пересекает отметку ниже 50, то восходящий тренд иссяк. Если аналогичная отметка пересечена Нижним Аруном, то иссяк нисходящий тренд. В ситуациях, когда Аруны пересекают отметки 70 — каждый для своего случая, — то соответствующий тренд усиливается.

  • Ichimoku Cloud

Индикатор Ишимоку позволяет определить рыночный тренд, уровни поддержки и уровни сопротивления и уточнить сигналы на покупку и продажу. Индикатор Ишимоку довольно сложен, он состоит из пяти линий:

  • Tenkan-sen — среднее значение цены за определенный первый период времени (максимума плюс минимума, деленных на два);
  • Kijun-sen — среднее значение цены за второй период времени;
  • Senkou Span A — середина расстояния между Tenkan-sen и Kijun-sen, смещенная вперед на величину, равную второму периоду времени;
  • Senkou Span — среднее значение цены за третий период времени, смещенное вперед на величину также второго периода времени.
  • Chinkou Span — цена закрытия текущей свечи, смещенная назад на второй период времени.

Осцилляторы

Sentiment предназначен для определения того, кто доминирует на рынке, быки или медведи. Индикатор представлен в виде линии, которая движется от нулевой отметки, соответственно, если линия выше нуля и ведет вверх, то на рынке господствуют быки, если линия ниже нулевой отметки, то доминируют медведи. Sentiment в виде гистограммы состоит из столбиков 4 цветов, каждый из которых указывает на определенное настроение рынка. Несмотря на то, что основная задача осциллятора — отображение настроений, он также позволяет определить точки входа в торги и выхода из торгов.

Осциллятор DeMarker предназначен для определения зон ценового истощения, в которых наиболее вероятно возникновение экстремумов. Он достаточно эффективен в период смены трендов и при определении внутридневных точек входа на рынок и выхода из рынка. Индикатор Демарка колеблется от 0 до 1, если значение индикатора около 0,7, это может сигнализировать о снижении цены, если менее 0,3, это может сигнализировать о возможном росте цены.

Индикаторы Bulls Power и Bears power предназначены для определения силы «быков» или «медведей» на рынке. В основе работы индикаторов — скользящее среднее, которое представляет собой условный баланс между продавцами-медведями и покупателями-быками в течение определенного периода времени. При этом максимальная цена отражает максимальную силу быков, а минимальная цена отражает максимальную силу медведей. Соответственно, Bear Power это разница между минимальной ценой и ЕМА, как правило, 13-периодной, а Bulls Power — разница между максимальной ценой и ЕМА, также 13-периодной.

Индикатор Williams %R предназначен для определения перекупленности и перепроданности, он функционирует аналогично Стохастику. Индикатор показывает уровень цены закрытия в отношении к диапазону экстремумов за определенный период времени. Индикатор располагается в некоем коридоре и колеблется в пределах от 0 до -100. Если значение индикатора около -20, то это свидетельствует о перекупленности, если около -80, то цена актива занижена. Индикатор не предсказывает будущее, однако, исходя из того, что актив перекуплен, то цена его вскоре начнет падать, если недокуплен, то цена, скорее всего, будет снижаться.

CCI это осциллятор торгового канала, который показывает отклонение цены инструмента от скользящей средней. Если индекс высок, это означает, что цена завышена, если индекс низок, то цена занижена. То есть осциллятор может показывать уровень перекупленности и перепроданности, что позволяет определить разворот тренда. Визуально представляет собой линию, которая колеблется в диапазоне от -300 до +300, хотя значения осциллятора могут и выходить из этих пределов. При доминировании «быков» линия перемещается около +100, при господстве «медведей» — около -100. Линии, выходящие за эти пределы, считаются свидетельствующими о начале разворота.

  • Rate Of Change

Rate Of Change или RoC — это один из простых осцилляторов, который показывает скорость изменения цены за определенный период времени, что позволяет понять направленность рынка. Если индикатор растет, это показывает оптимистичное настроение трейдеров и рост активности рынка. Если индикатор снижается, это свидетельствует о затухании активности и негативном настрое трейдеров. Исходя из этого, индикатор может функционировать как опережающий, заранее показывающий смену тренда. За основу расчетов индикатора берется сравнение текущей цены закрытия с более ранними показателями. Характеризуется высокой эффективностью в прогнозировании основных тенденций рынка.

  • Detrended Price Oscillator

Detrended Price Oscillator — один из не совсем стандартных индикаторов. Он предназначен для определения перепроданности и перекупленности, при этом не учитывается тренд. Отмечается его эффективная работа на краткосрочных торговых циклах.

Трендовый осциллятор — так называемый «Индекс среднего направления движения». Он состоит из трех линий: ADX; линии «+DMI»; линии «-DMI». Индикатор определяет только силу тренда показателями от 0 до 100. При этом показатели индекса менее 20 показывают, что тренд слабый, а от 20 до 50, что тренд набирает силу. Этот осциллятор не дает сигналы на покупку или продажу, он лишь стимулирует трейдера к принятию решения, показывая устойчивость тренда.

Индикаторы Билла Вильямса

Индикатор Аллигатор это один из индикаторов Вильямса. Он состоит из трех средних скользящих линий с разными периодами. Каждая из линий имеет характерное условное название. Челюсть Аллигатора это 13-периодное скользящее среднее, смещенное на 8 баров вперед. Вторая скользящая средняя называется Зубы Аллигатора и представляет собой 8-периодное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее. Третья скользящая — губы Аллигатора, 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара. Момент пересечения всех линий показывает фазу консолидации. Индикатор помогает определить сигнал на вход на рынок и для уточнения направления и силы тренда.

Еще один из осцилляторов Вильямса, представляющий дополнение к индикатору «Аллигатор», как самостоятельный индикатор не применяется и вообще не пользуется популярностью именно потому, что сложностей хватает и с одним «Аллигатором». Индикатор основан на значениях скользящих средних и показывает направление и силу тренда аналогично Аллигатору, но в другом формате.

Gator состоит из двух гистограмм разного цвета, расположенных по обе стороны от нулевой линии. На тренд или его отсутствие указывают цвет, расположение от нулевой отметки и величина столбиков гистограммы. Например, если значения цены снижаются, то гистограмма краснеет, если повышаются, то становится зеленой.

«Чудесный осциллятор» тоже детище Вильямса. По сути, этот осциллятор идентичен классическому индикатору MACD и предназначен для представления сигналов на разворот тренда. Но MACD строится по ценам закрытия, Awesome Oscillator — по медианным ценам и может выступать в качестве опережающего индикатора.

Сигналы индикаторов

Самое важное умение для трейдера, торгующего по индикаторам, верно распознавать точные сигналы индикаторов, отсекая ложные. Сигналы поступают в разном виде, например, многие индикаторы размещены прямо на графике и подают сигналы в виде стрелок, изменений направления кривой или меняют цвет.

Осцилляторы, размещенные ниже окна торгового терминала, показывают кривую, значения которой нужно соотносить с ценовыми колебаниями, отображенными на графике, то есть сигналы никак специально не указываются, их должен увидеть трейдер.

Чем более профессиональным является индикатор, тем менее однозначные сигналы он подает. Профессиональные индикаторы служат для анализа ситуации на рынке, на основе данных индикаторов трейдер определяет сам точки входа в торги или выхода из торгов и принимает решения о действиях во время торгов. То есть, такие сигналы не делают за трейдера работу, а лишь помогают ему.

Индикаторы, которые дают однозначные сигналы и не допускают сложных трактовок, предназначены для начинающих трейдеров. В лучшем случае, от трейдера требуется умение более-менее четко отличать истинный сигнал от ложного и определять силу сигнала. Но есть совсем простые индикаторы, которые прямо дают указания — покупать или продавать. Проблема таких индикаторов в том, что они неизбежно ошибаются. Трейдеру, который нацелен на долгую серьезную работу на рынке, простые индикаторы помогают пройти самый первый этап работы.

Значительной проблемой индикаторов является перерисовывание: при перезагрузке торгового терминала один и тот же индикатор дает разные, иногда кардинально противоположные сигналы. Например, до перезагрузки вроде бы поступали сигналы о смене тренда от восходящего к нисходящему и трейдер сделал ставку на продажу, а после перезагрузки выясняется, что никакого разворота не было. То же самое может происходить и без перезагрузки, а в ситуации, когда индикатор вроде бы обнаружил и исправил «ошибку». Такой индикатор при торговле в реальном времени ведет к потерям, но если смотреть его историю, то оказывается, что он практически идеален — происходит «переписывание истории» в буквальном смысле слова.

Перерисовывающие индикаторы представляют опасность для трейдера, поэтому нужно читать отзывы об индикаторах и тестировать любой индикатор перед применением. Тестирование производится в несколько этапов. Первый этап — индикатор запускается в терминале, трейдер следит за его работой на протяжении нескольких суток. В течение этого времени не должно быть очевидных перерисовываний сигналов на прямо противоположные.

Если этот этап пройден, трейдер переходит на второй этап проверки. Для проверки выбирается какой-либо период времени и все сигналы каким-то образом копируются — записываются или делается скрин и так далее. Терминал перезагружается, индикатор вновь запускается и его значения — за отмеченный промежуток времени — сравнивается с сигналами, которые отмечены после перезагрузки. Если сигналы поменялись, то этот индикатор для применения непригоден.

Если после проверки подавляющее большинство сигналов остались на своих местах, то второй этап проверки можно считать пройденным успешно. Дальше нужно проверять уже точность сигналов, первоначально на демо-счете.

Примеры сигналов индикаторов форекс

Рассмотрим, какие сигналы дают некоторые популярные индикаторы. Например форекс осциллятор RSI, Индекс относительной силы, представляет собой кривую и поставляет следующие сигналы: RSI выше уровня 50 обещает восходящий тренд, ниже 50, соответственно, нисходящий. При пересечении Индексом уровня 50 можно считать, что рынок перекуплен, при пересечении на нисходящем тренде уровня 30 рынок считается перепроданным.

Разворотные уровни — 70 для смены тренда на нисходящий и 30, для смены тренда на восходящий. Также о смене тренда свидетельствует прерывание RSI и несовпадение Индекса с ценовым графиком.

Индикатор MACD функционирует в двух версиях, в виде линий и гистограммы. В линейном исполнении строятся две линии — сплошная главная и пунктирная, которая часто выделяется цветом. Главная линия показывает среднее колебание цены и быстро реагирует на изменение цены, пунктирная линия реагирует медленнее, но оценивает больший интервал времени. Когда сигнальная линия пересекает главную линию по направление снизу вверх, можно открывать сделки на покупку. Если сигнальная линия пересекает главную сверху вниз, это, соответственно, сигнал к продаже.

Положение тоже само по себе является сигналом для трейдера. Например, если главная расположена над сигнальной, то на рынке господствуют быки, если сигнальная линия расположена над главной, то доминируют медведи.

В гистограммной версии MACD показывается та же информация, но иначе визуализированная — в виде столбцов, расположенных выше и ниже нулевой отметки. Очевидно, что если каждый следующий столбец выше предыдущего, то тренд на рынке восходящий, если каждый столбец ниже предыдущего, то тренд нисходящий. Понятно, что когда на гистограмме среди столбцов определенного тренда возникает столбец с противоположным значением, то тренд может соответственно меняться.

RSI и MACD подают достаточно легко интерпретируемые сигналы. Но не все индикаторы настолько понятны. Рассмотрим сигналы одного из сложных индикаторов — Ишимоку (рис. 19). В целом, сигналы Ишимоку можно разделить всего на три части:

  • Сигналы по линиям Senkou Span A и Senkou Span B и «кресты»;
  • Сигналы по линиям Chinkou Span;
  • Сигналы по линиям графика цена и линиям.

Например, пересечение линией Tenkan-sen и Kijun-sen снизу вверх называется «Золотой крест» и сигнализирует о том, что можно покупать, пересечение линией Kijun-sen линии Tenkan-sen называется «Мертвым крестом» и сигнализирует о возможности продавать.

Линия Chinkou Span отображает текущую цену, смещенную на определенное количество периодов, а цены предыдущих периодов являются уровнями сопротивления и поддержки. Если линия Chinkou Span коснулась линии в направлении сверху, это сигнализирует о том, что формируется нисходящий тренд. Если Chinkou Span пробивает ценовую линию снизу, то формируется восходящий тренд. Четкие разворотные сигналы Chinkou Span считаются очень эффективными.

Линии Senkou Span A и Senkou Span B ограничивают возможные показатели цены, образуя на графике так называемое «облако цен», которое отмечается цветом в зависимости от тренда. Пересечение линиями облака цен показывает начало смены тренда, что подтверждается сменой цвета облака. Линия Tenkan-sen выполняет функции скользящей средней, при откате цены экстремумов линия Tenkan-sen занимает место линии поддержки или сопротивления, что может свидетельствовать о развороте тренда.

На основе этого индикатора можно создавать полноценные стратегии торговли. При этом, несмотря на визуальную сложность, количество сигналов Ишимоку ограничено, они достаточно формализованы и их можно запомнить и научиться распознавать достаточно быстро.

Своеобразием отличаются сигналы индикаторов Билла Вильямса. Аллигатор (рис. 20), которому Вильямс придал максимальное сходство с зоологическим прототипом по виду и поведению, создав своеобразный язык, который необходимо понимать при освоении индикатора. Аллигатор состоит из трех скользящих средних с разными периодами. «Челюсть Аллигатора» отмечает долгосрочную цену, Вильямс также назвал ее «Линией Баланса». Если цена находится выше «Челюсти Аллигатора», это сигнал к продолжению восходящего тренда. Если цена ниже «Челюсти Аллигатора» — это сигнал к продолжению нисходящего тренда.

Когда все скользящие, то есть части Аллигатора, переплетены, это, по Вильямсу, называется «Аллигатор спит», что по сути означает, что рынок находится на этапе консолидации. Чем дольше Аллигатор спит, тем более голодным он проснется. И когда Аллигатор «просыпается», то есть начинается движение скользящих, это сигнал к тому, что назревает прорыв торгового диапазона — Аллигатор охотится за ценой. Активность Аллигатора после пробуждения тем сильнее, чем дольше длилась фаза сна. После того, как Аллигатор насытился, он теряет интерес к охоте, что выглядит как схождение скользящих средних, то есть, индикатор сигнализирует о том, что рынок снова входит в стадию консолидации.

По сравнению с двумя предыдущими индикаторами, осциллятор Стохастик показывает более традиционные сигналы и применяется гораздо чаще. Стохастик показывает цену закрытия по отношению к предыдущему диапазону максимальных и минимальных цен и измеряет в процентах. Он состоит из двух линий — быстрой (%К), непрерывной, которая показывает разворотные точки и медленной (%D), пунктирной, отмечающей наиболее важные из точек.

Всего Стохастик показывает три вида сигналов: дивергенцию, уровень линий стохастика, направление линий стохастика. Дивергенция это расхождение индикатора с показателями движения цены. Например, медвежья дивергенция отмечается, когда D находится выше 80 и образует два пика, в то время как цена продолжает расти. Наоборот, бычья дивергенция отмечается, когда D находится ниже 20 и формирует двойное поднимающееся основание, а цены падают. Сигналами к покупке могут служить приближение стохастика K или D к 20 с последующим подъемом и подъем K выше линии D. Сигналы на продажу, соответственно, отмечаются, когда Стохастик поднимается выше 80 и опускается или когда линия K опускается ниже линии D.

Моментум (рис. 21) — еще один традиционный осциллятор, показывающий силу тренда. Индикатор может работать с опережением, наиболее эффективен в долгосрочной торговле. Кривая Моментума расположена под графиком цены и движется, колеблясь в пределах от -100 до +100. Когда кривая линия пересекает среднюю линию 100 снизу вверх, это сигнализирует о восходящем тренде, трейдеры готовятся к покупке; нисходящий тренд определяется по пересечению уровня 100 сверху вниз, — трейдеры могут открывать ордера на продажу.

Моментум дает довольно точные сигналы о дивергенции. Например, когда цены достигают пика и после короткого снижения более высокого пика, но Моментум до новой вершины не достигает, что служит сигналом на продажу, после снижения Моментума. Оптимально в этом случае, чтобы сигнал Моментума подтвердил сигнал Стохастика.

Индикатор «Полосы Боллинджера» предназначен для определения экстремумов и оптимально подходит для определения точки входа в торги на отчетливом тренде. То есть он в большей степени подходит для работы на волатильном рынке. С помощью индикатора можно попытаться определить, насколько высокая или низкая цена актива к скользящему среднему за определенное время, что, в свою очередь, позволяет дать прогноз на рост или падение цены. Центральная полоса индикатора, собственно, скользящее среднее цены, верхние и нижние полосы показывают уровень цен к скользящему среднему. Таким образом, когда цена достигает верхней полосы Боллинджера, то актив является перекупленным, если нижней полосы — актив перепроданный. Исходя из этого трейдер может принимать решение о дальнейших действиях, учитывая, что сами по себе эти движения цены не обязательно говорят о развороте тренда. То есть индикатор Полосы Боллинджера должен дополняться другим индикатором.

Расстояние между полосами тоже дает определенную информацию о рынке. Большое расстояние между верхней и нижней полосой подтверждает высокую волатильность, малое расстояние говорит о малой волатильности. Как правило, при настройках индикатора на терминале указывается 20 периодов. Если периодов, то есть, например, свечей, меньше, то индикатор будет реагировать на изменение цены быстрее, но, в то же время, увеличится и количество ложных сигналов. Если период больше, то индикатор реагирует медленнее, но его показатели более достоверны.

Нетипичный бестрендовый индикатор Detrended Price Oscillator многими трейдерами ценится довольно высоко в качестве дополнительного, так как помогает эффективно отслеживать небольшие движения — откаты и коррекции на краткосрочных фреймах. Поэтому, несмотря на нестандартность, он интегрирован в торговые платформы. Применять его в качестве основного не рекомендуется, так как он явно запаздывающий. Осциллятор представляет собой кривую линию цен закрытия и скользящую среднюю, которая выполняет функции нулевой линии. При настройке в терминале для Detrended Price Oscillator указывается два параметра — средняя скользящая и количество последних баров для расчетов. При этом индикатор всегда дает значительное количество ложных сигналов.

Итак, Detrended Price Oscillator генерирует довольно простые и понятные сигналы: если выстраивается график над нулевой отметкой, то формируется восходящий тренд, это может быть сигналом к покупке. Если ниже нулевой отметки, это говорит о нисходящем тренде и является сигналом к возможной продаже. Но эти сигналы требуют подтверждения другими индикаторами.

Более значимые сигналы — если нулевой уровень пробивается снизу и это сопровождается аналогичным движением цены, это сигнал к покупке, если нулевая отметка пересекается сверху вместе с ценой, это сигнал к продаже. Но и эти сигналы требуют подтверждения другими индикаторами.

Выводы

Количество индикаторов для форекс-торговли огромное, но основных, наиболее часто применяемых и доказавших свою эффективность, скорее всего, не более сотни. Из них стабильно востребованы несколько десятков.

Все индикаторы, чья полезность доказана временем, интегрированы в торговые терминалы. Для них разработана самая подробная методика применения, в интернете представлено описание всех тонкостей работы с ними, всех недостатков и всех преимуществ, а также наиболее эффективных сочетаний индикаторов между собой. Тем не менее, никакой из этих индикаторов не дает никакой гарантии прибыльности трейдинга.

Загружая индикатор на график, трейдер должен четко представлять себе, зачем этот индикатор ему нужен и уметь работать с ним, только тогда индикатор будет полезен. Необходимо полностью понимать принцип отображения информации индикатором, в каких условиях он полезен, в каких может привести к убыткам. Перед тем, как применять индикатор на реальном счете, нужно тестировать его на демо-счете.

Что касается пользовательских индикаторов, то они по своему функционалу копируют уже хорошо известные индикаторы, они могут быть более полезны в определенных условиях, но в целом их эффективность не выше стандартных. Чтобы пользовательские индикаторы не принесли больше вреда, чем пользы, нужно хорошо знать как работают стандартные индикаторы. Загруженные на график сторонние индикаторы нужно обязательно тестировать на переписывание.

Основные терминалы для трейдинга — MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, их используют большинство трейдеров, наиболее популярный терминал — МТ4. Эти же терминалы представляются подавляющим большинством брокеров. Для МТ4 разработано наибольшее количество поясняющих материалов по работе индикаторов.

Индикаторы Форекс

Прежде чем разбираться, что такое индикаторы Форекс, стоит разобраться с видами анализа рынка. Для начала давайте поймем, что из себя представляет технический анализ, ведь индикаторы являются ключевой фигурой в определении направления движения рынка.

Технический анализ — это, своего рода, наука, изучающая и прогнозирующая изменения рынка на основе закономерных факторов движения цен.

Все изменения на Форексе обусловлены множеством процессов, торговых операций, разного рода событий. Держать во внимании всю эту информацию, анализировать каждое событие и сделку на рынке, рассчитывать взаимосвязи между всеми аспектами не по силе даже опытному трейдеру. Для облегчения труда берется для анализа только определенный промежуток времени, другими словами таймфрейм.

Наиболее важными показателями такого таймфрейма, являются:

  • Цена открытия торгового периода
  • Цена закрытия торгового периода
  • Максимальное значение цен
  • Объем торгов

Такой анализ рынка позволяет строить зависимости, прогнозировать рост и падение благодаря работе с визуальными графиками, волнами и индикаторами.

Помимо технического, существует фундаментальный анализ. Он кардинально отличается тем, что оцениваются экономические, внутренне- и внешнеполитические, финансовые состояния. Рассчитывается движения курса посредством анализа внешних факторов, которые могли бы влиять на рынок.

Согласно концептам фундаментального анализа, существующие цены на рынке — это результат взаимодействия спроса и предложения, которые, в свою очередь зависят от экономических факторов, таких как ставка национального банка, внешняя и внутренняя политика государства, скорость развития экономики и т. д.

Главным отличием технического анализа от фундаментального заключается в том, что в процессе работы приходится оперировать куда меньшим арсеналом технических инструментов, нежели если речь идет о финансовом анализе, макроэкономических и политических расчетов взаимодействия. Ведь для успешной торговли с помощью технического анализа не нужно иметь образование финансиста или тратить массу времени на исследование экономической ситуации, а нужно оперировать данными графиков и индикаторов, которые, при правильной трактовке, сами покажут верный путь.

Основные принципы технического анализа

У технического анализа существует несколько самых важных аспектов.

Цена учитывает все

Чтобы понимать, какая на данный момент происходит ситуация на рынке, следует провести анализ текущей цены. Именно она показывает основополагающие факторы. Цена тонко реагирует и на внешние и на внутренние факторы, благодаря этому можно точно определить настроение рынка. Эксперты технического анализа утверждают, что достаточно следить за ценой, а не за макроэкономическими новостями, ведь цена и есть отражение рынка.

Тренд имеет выраженное направление

Даже когда не осуществляется никаких изменений в курсе, цена все равно движется во времени, даже оставаясь на одном уровне. В реальности же различают несколько видов направления тренда. Во-первых, это восходящий тренд. Он отображает увеличение цены за отрезок времени. Во-вторых, это нисходящий тренд. Отражает снижение цены на определенном таймфрейме. В-третьих, это флет Форекс. Другими словами, плоский рынок, что означает, что цена движется в горизонтальной плоскости не имея ни подъемов, ни спадов.

Тренд движется по кривой

Отличать данный фактор от любого другого является важнейшим навыком для трейдера. Именно такой тренд вызывает наибольшее количество ошибок. Ведь цена движется не по прямой линии, а прыгая из стороны в сторону. Важно уловить основное направление тренда и определить, обычная ли это незначительная корреляция или смена движения рынка на противоположный.

История повторяется

Данный принцип лежит в основе алгоритмов прогнозирования у индикаторов и автоматических советников. Рынок одинаково реагирует на все изменения внутри него, и понимание этих закономерностей дает отличный результат.

Все взаимосвязано

В техническом анализе распространен такой термин, как корреляция. Это значит, что изменение курса одной валюты влечет изменения другой, связанной с ней.

Инструменты технического анализа рынка

В техническом анализе различают два метода: математический и графический. С помощью математического метода, такие инструменты, как автоматические советники и индикаторы, производят определенные вычисления для помощи трейдеру в прогнозе. А графический метод — это метод, основанный на поиске и анализе паттернов.

Индикаторы — это аналитические программные приложения, которые помогают трейдеру в исследовании сложившейся ситуации на рынке, расшифровке графиков и принятии верного решения. Они рассчитывают вероятные торговые операции путем анализа прошлых, за определенный период времени, что избавляет от необходимости это делать вручную.

Советники, другими словами, роботы или эксперты — это автономные приложения, предназначенные для торговли без участия трейдера. Метод работы такой программы основан на том, что она открывает сделку, если рыночная обстановка соответствует шаблону, заложенному в программу. По аналогичному методу сделка и закрывается.

Какие бы ни были программы-советники, полностью доверять им нельзя. Ведь машина — не человек, а рыночная ситуация может отличаться от той, которая была заложена в программу.

Чтобы избегать нежелательных потерь, необходимо, помимо использования инструментов, анализировать рынок самостоятельно. Для этого существуют системы: линейная, баровая и система японских свечей.

Что такое индикаторы Форекс и для чего они нужны

Перед тем как пойти дальше, следует понять, что индикаторы рынка Форекс — это специальные инструменты прогнозирования движения курса, которые сигнализируют трейдеру о наиболее благоприятном моменте открытия и закрытия сделок.

Алгоритм, заложенный в индикаторах, руководствуется математическими принципами анализа активов и их стоимостью за определенное время. Индикаторы являются независимым инструментом анализа. Иными словами их не видит рынок. Они руководствуются расчетом и анализом уже совершенных сделок для прогнозирования будущих наиболее вероятных ситуаций. Сам же рынок не как не зависит от них и живет своей жизнью дальше.

Индикаторы рынка Форекс не являются одним универсальным инструментом. Их существует огромное множество: под разные платформы, торговые операции, расчета и анализа определенных стратегий. Но индикаторы, в отличие от советников, это не автоматические торговые машины, соответственно не открывают и не закрывают сделки самостоятельно. Они созданы для помощи трейдеру в принятии верного решения.

Какой бы ни был качественный инструмент, решающую роль в торговле играет человек. Именно трейдер принимает все возможные решения, а индикаторы лишь сигнализируют о возможной благоприятной или неблагоприятной рыночной погоде. Именно человеческий фактор является причиной всех успехов и поражений в работе. Для примера, один и тот же сигнал индикатора, разные люди могут трактовать по своему. Одни примут вызов и ринутся в бой без оглядки, а другие предпочтут подождать подкрепляющих на то условий и знаков.

Хоть индикаторы и упрощают понимание графиков, убирают шумы, мелкие корреляции и рисуют линии трендов, важно верно понимать сигналы и принимать правильные решения.

Как работают торговые индикаторы рынка Форекс

Множество индикаторов уже доступно трейдеру при вхождении в мир Форекс. И большинство из них предоставляют корректные сигнальные сведения, которые упрощают работу на рынке. Но этого не хватит для долгосрочной успешной работы. Для того что бы быть прибыльным трейдером, необходимо понимать принципы работы таких индикаторов, чтобы уметь отличить верный сигнал от ложного.

Большинство индикаторов Форекс имеет разные подходы к расшифровке сигналов в графиках движения курсов, но основные алгоритмические принципы являются схожими для всех инструментов данного типа — сбор и анализ предыдущего движения курса цен, обработка информации и выдача сигнального решения о прогнозе для будущих операций.

Индикаторы внедряются в платформу и рисуют кривые на ценовом графике.

Разновидности индикаторов Форекс и их особенности

Существует несколько различных типов индикаторов:

  • Индикаторы Билла Вильямса;
  • Индикаторы объема;
  • Трендовые;
  • Осцилляторы;
  • Пользовательские.

Индикаторы объема

Объем — это суммарное число произошедших на рынке сделок за одну единицу времени. И это второй по важности показатель после самого курса.

Индикаторы объема имеют в своем алгоритме наиболее уникальную систему просчета. Они анализируют количество транзакций за определенную единицу времени, в отличии от других индикаторных механизмов, которые оперируют непосредственно ценой таких транзакций.

Показатель объема превосходно отражает интенсивность рынка. Он показывает, какой тренд был в определенную единицу времени: бычий, медвежий, либо же нейтральный.

Малые объемы сделок, которые сопровождались большими корреляционными скачками имеют гораздо меньшее значение, по сравнения с большими объемами, в которых курс не имел большого размаха. Расхождение цены и объема – это возможный сигнал о изменении курса тренда. Увеличение объема чаще всего говорит о скорой смене тренда. Объем должен всегда опережать цену, что сигнализирует о дальнейшем развитии рынка.

Наиболее распространенные и актуальные индикаторы форекс 2020 в данной категории:

  • Volumes;
  • On Balance Volume;
  • Индикатор Чайкина;
  • Volume Accumulation;
  • Volume by Last Day Median Correct Alert;
  • MACD and Volume.

Отображение таких индикаторов происходит в виде столбиков различной длины, называемой гистограммой.

Индикаторы Осцилляторы

Осцилляторы, или, как еще их называют, стохастические индикаторы рынка форекс, определяют темп, импульс изменения курса. Такой индикатор анализирует скорость движения рынка методом определения относительного положения дел в диапазоне между 0 и 100 за единицу времени. Низкие значения дают понять о нисходящем тренде, высокие — наоборот, о восходящем.

Стохастические индикаторы хорошо подходят для рынка во времена флета (отсутствия ярко выраженного тренда). Они могут сигнализировать о приближении корректировки или колебании цен. Для трейдера главным показателем при использовании осцилляторов будут максимумы и минимумы, от которых рынок, скорее всего, оттолкнется и направление цены перейдет в противоположную сторону. А пересечение кривых этого осциллятора дает понять о благоприятном моменте вхождения в рынок.

Примерами таких индикаторов могут служить:

  • Average True Range
  • Envelopes, Momentum
  • Stochastic RSI
  • Moving Average Convergence Divergence

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы — это наиболее популярные виды индикаторов среди трейдеров. Их распространенность вызвана простотой использования и ясностью понимания всех сигналов, которые они дают. Такие торговые индикаторы форекс подтверждают либо опровергают существующий тренд, что дает четкое представление о будущем движении и является сигналом к действию.

Такой инструмент хорошо дает понять направление и стратегию в долгосрочной перспективе. Восходящий тренд — сигнал к открытию долгих позиций (когда мы покупаем в надежде продать дороже), нисходящий — к открытию коротких позиций (когда мы продаем в надежде купить дешевле).

Одними из самых важных значений, которые обязан учитывать каждый трейдер при использовании трендового индикатора — это сила тренда, которая говорит о будущей его продолжительности, сигнал о возможном направлении курса и вероятность разворота цен.

Какие бы качественные трендовые индикаторы не были, их работа малоэффективна при боковом тренде. Во время флет рынка Форекс следует прибегать к другим инструментам.

Индикаторы Билла Вильямса

Само название данных индикаторных инструментов говорит о их происхождении. Они были созданы знаменитым трейдером — Биллом Вильямсом.

По поводу данных индикаторов по сей день ведуться споры о их пользе для практического приминения. У одних трейдеров данный индикатор является фаворитом, других же он привел к разорению.

Алгоритм их работы работы основан на математической модели процесса случайных изменений (случайных блужданий). Как гласит одна из теорий, хаос — это вершина порядка. Связующими звеньями алгоритма данного индикатора являются случайность и беспорядочность. Сама суть данной концепции не так проста для понимания, но ключевым моментом является то, что будущие операции на рынке никак не связаны с прошлыми трендовыми явлениями, гласит теория.

По его мнению,сам скелет рынка можно представить в пяти плоскостях:

  • Область фазы;
  • Сила движения;
  • Ускорение либо замедление;
  • Зональная область;
  • Линия баланса.

Изучать рынок нужно именно в пяти плоскостях сразу. Только так это может привести к успеху в торговле на рынке Форекс, гласит теория Вильямса.

В связи с этим, он создал свою собственную концепцию закономерности рыночных изменений, так называемую стратегию Билла Вильямса. Но, на сегодняшний день, далеко не всем удается достичь успеха, используя данную стратегию.

При использовании данной концепции, можно оперировать только инструментами, которые были созданы самим автором. Другие распространенные индикаторы никак не смогут помочь в такой ситуации. Только индикаторы Билла Вильямса корректно работают при использовании его стратегии.

Пользовательские индикаторы

Это обычные торговые индикаторы Форекс, со стандартными алгоритмами работы, специально созданные под заказ для определенных рыночных ситуаций.

Главная причина использования данных индикаторов — это визуальное представление зависимостей на графике курсов тех расчетов, которые заложили в них при создании.

Пользовательские индикаторы Форекс — это наиболее современные индикаторы в отличии от обычных классических. Их насчитывается до тысячи экземпляров, и многие из них находятся в свободном распространении (хотя встречаются и платные), так что взять себе на вооружение сможет любой трейдер, перед этим установив их вручную.

Использование индикаторов в торговых стратегиях

Стратегии торговли можно разделить на индикаторные и безиндикаторные.

Как видно из названия, при использовании первых, трейдер оперирует сигналами индикаторных инструментов и на основании их работы делает выводы о необходимом действии. При втором виде стратегии пользователь не использует сторонние инструменты, а анализирует график самостоятельно с построением фигур и формул.

Все большему распространению второму виду стратегий способствует:

  • Потенциально более точное прогнозирование;
  • Постоянная актуальность применяемых знаний;
  • Более прибыльный инструмент;
  • Возможность взглянуть в будущее дальше, чем это можно сделать со вспомогательными инструментами.
  • Возможность комбинировать с индикаторным анализом.

Пример индикаторной стратегии «СОК»

Выбираем любую пару с долларом США и как основной индикатор используем скользящую среднюю. Торгуем на дневном таймфрейме.

Ордер на покупку назначается только тогда, когда очередная новая свеча закрывается выше, чем скользящая средняя, при условии что тело ее выше 40 пунктов. Открытие самих ордеров следует осуществлять от уровней 23,6, 38,2, 50. Но также нужно брать во внимание текущий курс: если во время входа цена проходит над данным уровнем, то следует открывать Buy Limit, а если располагается ниже – то Buy Stop.

Также обязательным является использование стоп-лосса. Он устанавливается на несколько позиций ниже, чем за прошлый день, не обращая внимание на уровень установки ордера. По истечении двух дней от начала сделки, она переводится в положение безубытка.

Тейк профит устанавливаем, учитывая размеры стоп-лосса по следующим критериям:

  • для ордера, с уровнем равным 23,6 пунктов — соответствует уровню стоп-лосса,
  • для ордера с уровнем больше 38,2 — соответствует уровню, в два раза превышающему стоп-лосс ордер;
  • для ордера от уровня >50 — равен в два раза больше, чем стоп-лосс ордер.

По прошествии двух календарных дней состояние сделки фиксируется как безубыточное. Данной правило соответствует и для сценариев, когда курс располагается ниже порога.

Во время закрытия такого торгового дня все ордеры, состояние которых является неактивны, следует обязательно удалить.

Ордер на продажу назначается, если очередная новая свеча, с телом меньше 40 пунктов, закрылась ниже чем уровень скользящей средней за день.

В этом случае следует разложить всю сетку значений Фибоначчи, оперируя максимальными и минимальными значениями закрытия сделки в прошлом дне. Сделки открываем по такой сетке, от позиций 23,6, 38,2, 50. Если курс находится ниже данного уровня, открывается так называемый Sell Limit ордер, если курс колеблется выше данного уровня, то Sell Stop ордер.

Стоп-лосс, для каждого ордера назначаем на небольшое количество позиций выше, чем самый максимум за прошлые сутки.

Тейк-профит устанавливается исходя из уровня назначенного ордера:

  • если данный уровень равен либо выш 23,6 — тейк-профит ставится, соответствуя размеру стоп-лосса;
  • если уровень выше 38,2 — в два раза больше;
  • а если выше 50 — в 2 раза больше, чем стоп-лосс.

По прошествии двух календарных дней сделка автоматически переходит в состояние безубытка, даже при условии, что цена колеблется ниже порога.

Во время закрытия дневных торгов следует обязательно удалить все неактивные ордеры.

Как правильно выбрать индикаторы Форекс

Задача выбора индикатора лежит перед каждым трейдером Форекс, начинающим свою работу. О том, как это сделать, мы сейчас разберемся, но для начала нужно понимать для каких целей нам нужен тот или иной инструмент.

Чаще всего, трейдеры оперируют нескольколькими индикаторами, но их количество не должно превышать 3-4. Иначе могут возникнуть сложности и проблемы из-за путаницы.

Также, трейдеру, следует понимать, какой стратегии придерживаться и исходя из этого выбирать тот или иной инструмент. Не редко можно заметить, как даже самые проверенные индикаторы приносят убытки не опытным пользователям только из-за того, что те ведут свои сделки по неподходящим для индикаторов стратегиям.

Не следует целиком и полностью копировать успешных трейдеров. Хоть некоторое подражание и может принести свои плоды, полное копирование инструментов самых прибыльных игроков не дает желанного результата, особенно если вы начинающий трейдер. Что одному приносит прибыль, другому может доставить хлопот. Следует каждый индикатор подбирать строго под себя проверяя его и тестируя на предмет полезности.

Также, возможно приобрести как бесплатный, так и платный индикаторы

Лучшим решением будет использовать только проверенные индикаторы, которые находятся вверху списка популярности инструментов анализа у трейдеров. Так как при использовании новых, только что разработанных программ существует большой риск ошибок. Но, в любом случае, следует понимать, что индикаторы дают лишь рекомендации к действию, а ответственность за принятые решения лежит на самом пользователе.

Хорошей практикой является сочетание в своем арсенале индикаторов для трендового участка и для флета.

Важно помнить, что не существует одного универсального инструмента. Каждый индикатор по своему хорош. Следует лишь попробовать и определить для себя, нужен он или следует взять другой.

Стоит ли использовать индикаторы в торговле

Всякий трейдер, новичок или опытный игрок, прибегал хоть один раз к использованию программных индикаторов в своей работе, так как это значительно облегчает анализ рынка. Но, как и у любого другой программы, у них есть свои недостатки.

Одним из самых очевидных недостатков является возможность противоречия разных индикаторов друг другу, ввиду различия алгоритмов просчета. К сожалению, в данной ситуации сложно опознать какой из индикаторов говорит правду, а какой лукавит, так как алгоритмы их действий не видны рядовым пользователям. В такой ситуации рекомендуется тщательно проверять эти инструменты на демо счете, и только при удачном тестировании включать их в работу.

Так же к минусам можно отнести то, что пользователи перестают самостоятельно анализировать графики и понимать, что же на самом деле происходит на рынке. В конечно счете такой подход может привести к нежелательным потерям.

Поэтому при использовании индикаторов Форекс рынка следует понимать, какая ситуация происходит на данный момент и трезво взвешивать все решения. При правильном использовании сигналов индикаторов можно добится значительных успехов.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Как нельзя пользоваться индикатором ADX

Любой начинающий трейдер знает, что торговля в направлении сильного тренда уменьшает риски и увеличивает потенциал прибыли. Однако основная сложность и заключается в том, чтобы правильно определить тренд — начало и завершение. Именно для этой цели может быть применен индикатор Индекс средней направленности (ADX). Во многих случаях он может служить окончательным инструментом в работе. В данной статье мы исследуем ценность ADX, посмотрим формулу расчета, разберём статистику по различным стратегиям его применения в торговле, увидим сильные и слабые стороны индикатора.

Направленное движение или система ADX — это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер младший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году и которая затем была усовершенствована аналитиками. Состоит система из индекса среднего направления (ADX, average directional movement index) и индикатора направленности движения (DMI, directional movement index). Индикатор направленности движения сам по себе уже полезный и разносторонний технический индикатор, он является прекрасным индикатором направленности рынка. А ADX, одна из производных DMI, не только позволяет определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: желательно от Н1 и выше (лучше всего D1)
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

Смысл индикатора ADX

Индикатор ADX присутствует во всех торговых терминалах и программах для технического анализа рынка. Выглядит индикатор в виде трех линий, колеблющихся в диапазоне от 0 до 100 в отдельном окне, свойственном всем осцилляторам.

Во-первых, генерируются две линии, которые измеряют давление покупок и продаж. Они называются +DI (положительный направленный индикатор) и -DI (отрицательный направленный индикатор). Бычье окружение существует, когда линия +DI больше линии -DI. Из этих двух линий создается третья, называемая «линией среднего направленного движения (ADX). Повышающаяся линия ADX говорит нам, что рынок находится в режиме тренда. Падающая или ровная горизонтальная линия ADX отображает окружение торгового рэнджа.

Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 — о сильном. Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это говорит об отсутствии выраженного тренда.

В случае наличия на рынке какой-либо тенденции — бычьей или медвежьей — расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке — расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX — падает.

ADX лучше всего работает после периода консолидации и показывает ненадежные результаты после V-образных разворотов рынка и резких движений против основной тенденции.

Настройки индикатора ADX

Индикатор ADX используется, чтобы количественно определить силу тренда. Его вычисление основывается на Скользящей средней расширения ценового диапазона за заданный период времени.

По умолчанию используется период в 14 баров, хотя, естественно, могут использоваться и другие периоды времени. Также встречается использование 12, 18, 21-периодного ADX. В качестве ориентира: при настройке параметров трейдеры обычно используют значения в диапазоне от 7 до 30. В результате увеличения периода вы получаете более достоверную информацию о трендах, но их нахождение займет больше времени – вы можете пропустить существенную часть тренда к тому моменту, когда индикатор о нем сообщит. Использование пониженных периодов расчета позволит быстрее получать информацию о многих трендах, но некоторые из этих «трендов» могут оказаться ложными.

Применять для расчета значений ADX можно любые цены, но я рекомендую выбирать цены закрытия – это классический подход к расчету показаний индикатора, предложенный автором.

Также, как обычно, Вы можете настроить цвета и стили отображения линий индикатора (в окне параметры — стили для линии ADX, во вкладке цвета — для линий DMI ), а также установить справочные линии.

Индикатор ADX с успехом может применяться на различных рынках, включая акции, фьючерсы, валюты, взаимные фонды и другие.

Построение индикатора ADX

Индекс средней направленности получен из двух других индикаторов, так же разработанных Уэллсом Уайлдером — это Индикатор положительной направленности (иногда обозначаемый как +DI или +DMI) и Индикатор отрицательной направленности (обозначаемый как –DI или -DMI).

Алгоритм расчета показаний индикатора ADX можно разложить на четыре ступени.

  1. Вычисляется параметр, называемый Delta или DM (направленное движение). Параметр имеет две величины: +DM и –DM.

High[i] – максимум текущей свечи

High[i-1] – максимум предыдущей свечи

При этом если High[i] Low [i-1], то вычисление параметра не производится.

Таким образом, параметр +DM и –DM всегда либо положительный, либо равен нулю. Одна величина показывает, насколько текущий верх бара выше предыдущего верха, а другая – насколько текущий низ ниже предыдущего.

Затем абсолютные значения +DM и –DM сравниваются и меньшее из них приравнивается к нулю. То есть для любой свечи одна из величин будет равна нулю. Исключение составляет только паттерн Inside Bar (Внутренний день) – на внутренней свече High ниже предыдущего, а Low выше предыдущего и обе величины (+DM и –DM) равны нулю.

  1. Вычисляется параметр, называемый истинным диапазоном (True Range, TR). В этом случае берется максимальное значение из следующих трех величин:

High[i] – Low[i] – величина текущего бара

High[i] – Close[i-1], где Close[i-1] – цена закрытия предыдущего бара

Последние две величины скорее необходимы для рынка акций, где очень часто случаются гэпы.

  1. Вычисляется величина DM/TR, после чего от этой величины берется экспоненциальная скользящая средняя. Полученный параметр называется Индексом направленного движения (Directional Movement Index, DMI). Эта величина изображается на графике в виде двух линий: +DMI и –DMI.

+DMI = EMA(+DM/TR, Period)

Также в литературе иногда встречается и другой вариант расчета, когда +DM или –DM сглаживаются отдельно, а затем уже делятся на так же отдельно сглаженный истинный диапазон. То есть формула принимает следующий вид:

+DMI = EMA(+DM, Period)/ EMA(TR, Period)

-DMI=EMA(-DM, Period) / EMA(TR, Period)

  1. Вычисляется средний индекс направленности движения (Average Directional Index, ADX). Он представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю с тем же периодом, что и на предыдущем шаге от величины, называемой направленным движением (Directional Index, DX):

Таким образом мы получили третью линию индикатора. Как я уже говорил, все три линии строятся в одном отдельном окне и колеблются в пределах от 0 до 100%. Хотя на практике ни одна из них никогда не достигает ни нулевой линии, ни уровня 100.

Варианты применения ADX

Проблема описания различных сигналов от классических (да и не только) индикаторов в недостатке статистики использования этих сигналов. В итоге, рекомендуя какой-либо сигнал к применению, часто оказывается так, что автор и сам не уверен в прибыльности его использования. Я постараюсь избежать такой неудобной ситуации и впредь при написании этой и последующих статей буду тщательно исследовать результативность того или иного сигнала, чтобы Вы уже сами решали, стоит ли тот или иной индикатор использовать в своей торговле. Ну а вам самим не было бы интересно, насколько тот или иной индикатор эффективней простого подбрасывания монетки? Да, это сложная и объемная задача, которая никогда перед авторами книг и статей из сети не ставилась, и от этого такая информация будет гораздо ценнее. Я дам вам не только максимальное количество различных вариантов применения того или иного индикатора, которые только можно найти в литературе и в сети (да и которые найти нельзя), но и статистику применения этих сигналов на реальном рынке, советы и выводы об эффективности этих сигналов. Итак, начнем.

Сигнал подбрасывания монетки

Первым делом давайте сгенерируем абсолютно случайные результаты работы советника, как если бы мы подбрасывали монетку. С этими результатами мы будем сравнивать сигналы, генерируемые индикатором ADX, и оценивать его эффективность.

При помощи генератора случайных чисел я буду генерировать случайное число от 0 до 1. Если число окажется меньше 0.5, советник будет входить в продажи. Если больше 0.5 – в покупки. Результаты по каждой паре записываются в отдельную таблицу. При этом оценивается результат работы советника при закрытии на 1 – 12 свече после открытия отдельно.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Цель нашего исследования была не такая, но все же хочется обратить внимание на влияние издержек на результаты сделок. Результаты торговли по сигналу от подбрасывания монетки находятся на картинке ниже. На периоде D1 каждой пары количество прибыльных сделок распределилось действительно в пределах 50% с погрешностью около 2-3%. Но чем ниже период, тем меньше прибыльных сделок. На периоде М1 среднее количество прибыльных сделок от 20 до 30% и это не опечатка и не ошибка. Это – влияние спреда и проскальзываний на общие результаты торговли. Что он означает? Для того чтобы торговать в ноль на периоде D1 при равной величине стопа и тейка, достаточно иметь процент прибыльных сделок около 50%. Для торговли в ноль на периоде М1 вам понадобится 70-80% прибыльных сделок! Вот насколько большое влияние на результат оказывают торговые издержки и это всегда надо иметь ввиду. Взгляните хотя бы на результаты по периоду Н1 – даже там чтобы получить итоговый ноль, нужно иметь хотя бы 55% прибыльных сделок. Заставляет задуматься, не правда ли?

Но суть была не в этом. Мы получили сейчас эталон, с которым будем сравнивать торговлю по сигналам индикатора. Если по сигналу индикатора проценты прибыльных сделок окажутся выше, можно заключить, что такой сигнал эффективен. При этом, вычислив среднее количество прибыльных сделок, можно количественно определить эту самую эффективность, находя разницу в средних процентах между сигналом индикатора и подбрасыванием монетки.

Пересечения линий +DI и –DI при росте ADX

Начнем, пожалуй, со следующего сигнала входа — пересечение линий +DI и –DI при росте индекса ADX, который находится выше DI. По идее, их пересечение должно означать изменение текущей тенденции, начало нового тренда. Рост ADX также говорит о зарождении нового тренда, а его нахождение выше DI – об окончании флета.

На этот раз мы проверим эффективность этого сигнала следующим образом. При появлении сигнала мы будем смотреть, как закрылась первая, вторая, третья и остальные свечи. Таким образом мы определим прогнозные качества сигнала.

Мы проверим вплоть до 12 свечей с момента появления сигнала. Тесты снова будем проводить на всех основных валютных парах, на всех таймфреймах с 2000 по 2020 год.

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Числа в столбцах – количество свечей, в строках – таймфреймы, а на пересечении – количество прибыльных сигналов, тех, при возникновении которых сигнал оправдался, хотя бы на пару пунктов. При этом в таблицах есть три дополнительных столбика – среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму, среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму для монетки и разница между ними. Снизу – среднее количество прибыльных сделок по всем таймфреймам по конкретной паре.

Как видно из таблицы, прогнозные способности этого сигнала оставляют желать лучшего. Нет никакой корреляции между пересечением линий –DI и +DI при одновременном росте показаний ADX и поведением цены. Возможно, на биржевых рынках это и имеет смысл, но никак не на рынке форекс. Как вы заметили, в строке для периода D1 вполне неплохие результаты. И все же не стоит обращать на них особое внимание, так как выборка сделок была слишком мала – 40-70 сделок за период с 2000 до 2020. На таймфреймах, на которых торговать очень сложно из-за больших торговых издержек, процент прибыльных сигналов от индикатора выше. При этом сигналы на самых ходовых тф (М15-Н1), как правило, уступают подбрасыванию монетки. Таким образом, мы убеждаемся в целесообразности использования такого сигнала от индикатора ADX на периодах от Н4 и выше при условии соотношения прибыли к убытку выше единицы.

Положение +DI и –DI относительно друг друга

Предыдущий сигнал был комплексным, а сейчас мы попробуем испытать кое-что попроще. Например, простое пересечение линий +DI и –DI.

Ничем не отличается от предыдущего

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Структура таблиц такая же, как в предыдущем варианте.

И снова мы убеждаемся в целесообразности использования сигнала пересечения линий +DI и –DI индикатора ADX на периодах от Н4 и выше при условии соотношения прибыли к убытку выше единицы.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 1.

В этом исследовании мы рассмотрим эффективность индикатора ADX в качестве фильтра тренда. За основу возьмем торговую систему по сигналам от монетки, но входить в сделки будем только, если индикатор ADX растет и выше 20.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Такой подход к фильтрации сделок незначительно улучшил результат. Но величина улучшения настолько мала, что использование такого фильтра не представляется целесообразным.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 2.

Существует еще один интересный подход при использовании индикатора ADX в качестве фильтра тренда, который стоило бы проверить. Заключается он в следующем: пока ADX находится выше 25, можно использовать трендовые системы, как только ADX становится ниже, в ход идут канальные торговые системы.

Для начала мы создадим две простейшие системы – трендовую и контртрендовую. Первая будет использовать пересечения двух скользящих средних для входа и выхода из позиций, вторая будет использовать зоны перекупленности и перепроданности для входа и выхода. При этом в один момент времени может быть открыта только одна позиция. Так как мы измеряем эффективность определения тренда индикатором ADX, в первом случае мы будем определять наличие или отсутствие тренда абсолютно случайным образом. В этом нам снова поможет генератор случайных чисел, то есть монетка. Если выпадет число ниже 0.5, используем канальную систему. Если выше – трендовую. Во втором варианте мы подключим ADX в качестве фильтра тренда вместо монетки и посмотрим, насколько результаты улучшатся. В качестве порога тренд/флет мы будем использовать рекомендуемый во всех справочниках и книгах уровень 25.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Трендовая система – вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Контр трендовая система – вход/выход при входе индикатора WPR14 в зоны -10 и -90

Переключение тренд/флет: монетка и ADX14 с уровнем 25.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Забавно, но рекомендуемый в огромном количестве литературы подход к фильтрации тренда по показаниям индикатора ADX оказался прилично хуже использования для этой задачи подбрасывания монетки. Если предыдущие способы использования ADX при соотношении риска к прибыли выше 1 к 2 оправданы, то такой метод фильтрации тренда явно не стоит использовать в своей торговле. Он показал свою неэффективность на любом периоде и любых валютных парах.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 3.

Еще один вариант использования показаний индикатора ADX для определения состояния рынка – нахождение ADX относительно +DI и –DI. Мне нравится такой подход тем, что он не привязан к конкретному уровню, как 25 в предыдущем варианте. Если ADX выше +DI и –DI, значит на рынке тренд, если ниже одной из линий или обеих – флет.

Как и в предыдущем случае, мы будем сравнивать работу двух систем – монетка и ADX. Причем показания монетки у нас уже есть.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Трендовая система – вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Контр трендовая система – вход/выход при входе индикатора WPR14 в зоны -10 и -90

Переключение тренд/флет: монетка и ADX14 (выше +DI и –DI).

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше . В столбце «ADX 6» записаны показания нашей системы фильтрации при помощи ADX, в столбце «Разница 6» — разница показаний по сравнению с «монеткой». И снова «монетка» выиграла, хоть на этот раз и не с таким большим разрывом.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 4.

На просторах сети я когда-то давно нашел несколько бюллетеней, посвященных индикатору ADX. Одна из тем, широко обсуждаемых в них – вход в сделку в трендовой системе только если показания ADX выше, чем на предыдущей свече.

Мы воспользуемся простейшей трендовой системой, которую придумали при проверке предыдущих сигналов – пересечение экспоненциальных скользящих средних с периодами 13 и 21. Мы сделаем два теста: в первом мы будем торговать на каждом пересечении скользящих средних, а во втором только при условии, что ADX растет.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет и ADX2

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как видно, такой способ использования индикатора ADX дает свои плоды, увеличивая вероятность получения прибыльной сделки на пару-тройку процентов. Причем лучше всего этот сигнал работает на периодах до Н1, так что такой способ фильтрации сделок может пригодиться торгующим внутри дня.

Использование индикатора ADX в качестве условия для выхода. Вариант 1.

Когда ADX поднимается выше обеих линий направления, теоретически это говорит о перегреве рынка. Когда ADX начинает движение вниз, находясь над обеими линиями, это сигнал о том, что доминирующий тренд может смениться или закончиться. По идее, это хороший момент для извлечения прибыли или фиксации части позиции. Ну что ж, давайте проверим.

За основу мы примем трендовую систему из предыдущего исследования и добавим к ней еще одно условие выхода: ADX находится выше +DI и –DI и начинает снижаться.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Вход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет

Выход на обратном пересечении ЕМА13 и ЕМА21 или при снижении ADX, находящегося выше +DI и –DI

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как видно, такой способ выхода существенно улучшил результаты базовой системы на всех инструментах на периодах от М15 и выше. Рекомендуется взять на заметку такой вариант выхода для применения в трендовых торговых системах.

Использование индикатора ADX в качестве условия для выхода. Вариант 2.

Еще один вариант, который можно встретить в сети – выход из позиции при падении ADX ниже уровня 42. Этот вариант мне нравится меньше, так как тут присутствует числовой уровень, который не будет изменяться вместе с изменениями рынка.

За основу мы снова примем трендовую систему из предыдущего исследования и добавим к ней еще одно условие выхода: ADX пересекает уровень 42 и 25 сверху вниз. Таким образом мы получим данные для двух уровней.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Вход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет

Выход на обратном пересечении ЕМА13 и ЕМА21 или при снижении ADX ниже 42 (25).

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как и ожидалось, результаты сильно зависят от рынка. Уровень 25 лучше показывает себя на периоде от Н1 и выше, тогда как уровень 42 хорошо проявил себя на периодах ниже часа. Тем не менее, хорошо видно, что на периоде от Н1 целесообразнее использовать рассмотренный чуть выше способ выхода.

Дивергенция DMI

Это ситуация, когда DMI и цена расходятся или не подтверждают друг друга. Например, когда цена делает новый максимум, а у +DMI соответствующий максимум более низкий. Дивергенция, как правило, является предупреждением усилить контроль риска, потому что она сигнализирует об изменении силы колебания и обычно предшествует откату или развороту.

Серия пиков индикатора ADX также является визуальным представлением общего импульса тренда. Динамика ADX указывает, когда тренд наращивает или теряет импульс. Импульс представляет собой ускорение цены. Серия более высоких пиков ADX означает, что импульс тренда увеличивается. Серия более низких пиков ADX указывает на уменьшение импульса тренда.

Протестировать сигнал дивергенции достаточно непросто, так как определение наличия дивергенции требует вмешательства трейдера.

Недостатки индикатора ADX

ADX все-таки может быть достаточно ценным инструментом, в чем мы убедились, исследуя способы выхода из позиций и фильтрацию входа с применением этого индикатора. Тем не менее, есть несколько особенностей индикатора, о которых важно знать.

Во-первых, ADX – медленный индикатор. Мы разбирали уже формулу расчета этого индикатора, и вы ясно видели, что сглаживание выходных данных происходит дважды. С одной стороны, это уменьшает количество ложных срабатываний, но с другой – индикатор порой слишком уж сильно отстает.

Во-вторых, есть у индикатора ADX еще один, гораздо более серьезный недостаток. Дело в том, что сама логика расчета индикатора делает его очень надежным, когда дело касается продолжительного тренда и крайне ненадежным при волатильных движениях без определенного направления. Итак, рост значения ADX – надежный признак наличия тренда, но только в том случае, если до возникновения этого тренда на рынке был флет. Почему так происходит? Ну вот представим себе, что на рынке был долгое время флет и затем наметилось движение вверх. В этом случае ADX начнет расти. Если тренд продолжится достаточно долго, а затем произойдет разворот (цена просто нарисует новый максимум и резко рухнет, как это часто бывает), ADX будет падать. Несмотря на то, что тренд уже сменился, цена несется вниз, ADX будет падать, обозначая то, что на рынке господствует флет. Так будет происходить, пока большая часть данных, где цена еще росла, не выйдет из-под расчета индикатора. Как только это произойдет, ADX снова начнет расти, но к тому моменту может пройти уже половина тренда, а то и большая его часть. Это – самый главный недостаток индикатора ADX, который мешает достижению популярности на рынке FOREX. В отличие от биржевых рынков, где затяжные тренды – обычное дело, на рынке форекс движения больше носят пилообразный характер, тот самый, который так сильно не нравится индикатору. Эта же особенность индикатора, начинать падение при резкой смене направления движения цены, дала нам неплохой способ выхода из позиции.

Система торговли на пересечении +DI и -DI

Система направлений уникальна в том, что она показывает вам, когда вероятно начало нового тренда. Наиболее распространенный в сети совет по торговле индикатором ADX заключается в следующем: покупайте, если +DI пересекает вверх –DI, ADX выше –DI и растет. Открывайте позиции на продажу, если –DI пересекает вверх +DI, ADX выше +DI и растет. Когда ADX начинает падать и происходит обратное пересечение +DI или -DI, стоит задуматься о закрытии позиций. Именно такие рекомендации вы можете найти в большинстве книг по техническому анализу. Давайте проверим!

Сделки совершаются по описанным выше правилам стандартным лотом 0,1. Дополнительные сделки при повторном появлении сигнала (если мы уже находимся в сделке) не открываются. Торговля ведется без стопов и тейков – только правила входа и правила выхода. Все действия совершаются на открытии новой свечи. Тест проводится для всех основных валютных пар и таймфреймов для периода с 2000 по 2020 год.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CHFJPY, EURNZD, EURCAD, CADCHF, NZDJPY, NZDUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF

Довольно немало положительных результатов, в основном на периодах выше Н1. Тем не менее, успешной такую торговлю назвать сложно.

На трендовых рынках такая система торговли действительно показывает положительный результат, тем не менее, хорошим его вряд ли назовешь. При этом ни на одной валютной паре не вышло положительного результата на периоде ниже Н1. В целом, думаю, что на фондовом рынке такой подход может быть более успешен из-за более стабильных и длительных трендовых состояний рынков.

Система автора индикатора Уайлдера

Простейший метод торговли на основе системы направленного движе­ния предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14 дневного +DI и 14 дневного -DI. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI. Эти правила автор дополняет таким понятием, как «Экстремальные точки» (Extreme Point, EP). Смысл в том, что если все вышеперечисленные условия сошлись, то мы вместо входа в позицию просто отмечаем максимум или минимум свечи, на которой это случилось. При этом, если цене не удается преодолеть экстремальную точку, следует сохранять противоположную позицию. То есть у нас получается реверсивная система с постоянным нахождением в рынке на той или иной стороне. Для трендовых рынков это вполне неплохо, давайте проверим, как дела обстоят на рынке Forex.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Результаты и выводы

Система вышла в плюс на небольшом количестве инструментов: AUDJPY, EURCAD, GBPAUD, GBPJPY. Эти пары отличаются хорошими трендами, что лишний раз доказывает мой вывод – индикатор ADX слабо подходит для использования на рынке Forex.

При этом добавление найденного и проверенного нами правила выхода на обратном пересечении уровня 42, разобранного выше, существенно улучшило торговые характеристики системы.

Система торговли на пересечении +DI и –DI по Элдеру

Если +DI выше – DI, играйте только на повышение, а если ниже, то только на понижение. Самый подходящий момент для вступления в игру на повышение, когда и +DI и ADX выше, чем – DI, a ADX при этом возрастает. Это свидетельствует об усилении тенденции. Играйте на повышение, размещая защитный стоп приказ ниже недавнего минимума. Самый подходящий момент для вступления в игру на понижение, когда и – DI и ADX выше +DI, a ADX при этом возрастает. Это говорит об усилении медведей. Играйте на понижение, размещая защитный стоп приказ выше недавнего максимума. Понижение ADX указывает на ослабление тенденции, и в это время следовать за тенденцией не стоит.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14

Исследуемые периоды: M1 – D1

Результаты и выводы

Такая система дает мало точек входа, тем не менее, на некоторых парах она оказалась прибыльной.

Адаптивный канал ATR

Следующую идею можно рассмотреть в рамках модернизации системы автора индикатора. В изначальной системе мы не учитывали длину канала, который образовывается от экстремальной точки вглубь истории. То есть мы берем не максимум/минимум свечи, на которой произошло пересечение, а отсчитываем некоторое количество свечей назад, получая некий канал, на пробой которого и торгуем впоследствии. Основная идея адаптивного канала заключается в том, что должен быть изменяемый временной интервал канала на пробитие. Этот интервал должен изменяться в зависимости от силы тренда. Чем более сильный тренд, тем меньшее количество дней участвуют в формировании канала (сильная тенденция — несколько дней в канале, слабая тенденция и, следовательно, изменчивый рынок — большее количество дней в канале).

Формула может выглядеть приблизительно так:

X = 150/ADX, где X — это количество свечей в канале.

Можно даже привязать формулу к периоду индикатора, например так: 10*ADXPeriod/ADX.

Результаты и выводы

В целом система немного улучшила свои показатели, но этого все еще недостаточно для хорошей торговли. В мои задачи при написании этой статьи не входило создание прибыльной торговой системы, я лишь хочу на практике отделить действительно стоящие способы применения того или иного сигнала индикатора от обычных трейдерских легенд. Тем же, кто заинтересовался дальнейшей модернизацией полученной системы, советую обратить внимание на сопровождение позиции и условия выхода (их может быть несколько). Ну а сейчас мы получили вполне рабочую торговую систему, состоящую всего лишь из одного индикатора, что говорит о том, что сам ADX все же не просто так высоко ценится многими трейдерами.

Так применять или нет индикатор ADX?

ADX является превосходным инструментом, оценивающим текущую ситуацию на рынке. Однако, как я уже не раз говорил, ошибочно применять только один индикатор для торговли и находиться в сильной зависимости от него. ADX может быть очень ценным инструментом, если его правильно использовать совместно с другими индикаторами. Простая, но очень важная информация, предоставляемая ADX, позволяет увеличить процент выигрышных торгов на значительную величину. Многие тесты результатов следования за трендом только в случае подъема ADX однозначно демонстрируют его значение и ценность. Да, ожидание подъема ADX очень часто означает задержу во входе, но очевидные преимущества снижения числа проигрышных торгов являются неплохой наградой за ожидания.

Как Вы будете применять этот индикатор — зависит от Вас и Вашего стиля торговли. Задача этой статьи — подсказать возможные варианты использования ADX. В любом случае, прежде чем применять новый индикатор в Вашей системе, протестируйте его на истории, а затем на демо-счете.

Заключение

Конечно же, будет серьезной ошибкой учитывать в своей торговле показания одного только индикатора. Для того чтобы построить, например, дом, требуется не один инструмент, а целый набор. То же самое справедливо и для построения торговой системы. Да, основой системы может быть какой-либо один индикатор, но всегда требуются вспомогательные инструменты. И хотя по результатам нашего исследования мы убедились, что ADX – не самая лучшая основа для торговой системы, все же несколько удачных приемов применения вынести из всего вышеизложенного можно. Более того, нам удалось построить вполне прибыльную торговую систему, используя только один этот индикатор. Конечно, методы входа и выхода из позиций по этой системе несколько отличаются от наиболее популярных, но, как мы сегодня убедились на примерах, далеко не все то, что популярно, обязательно работает. Скорее даже наоборот. Поэтому всегда старайтесь мыслить оригинально, придумывать свои собственные методы применения того или иного индикатора и всегда проверяйте свои выводы на практике.

Рейтинг лучших индикаторов Форекс, согласно опросу трейдеров

Для внутридневной торговли, современные трейдеры применяют массу всевозможных индикаторов, которые дают возможность точно определить момент входа в рынок. Такие алгоритмы, обладают различными подходами к определению сигналов и могут предназначаться для скальпинга, среднесрочной торговли и так далее.

Сегодня, мы предлагаем Вашему вниманию рейтинг лучших индикаторов Форекс, который был составлен по опросу трейдеров, активно использующих индикаторы для внутридневной торговли.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Рейтинг лучших индикаторов Форекс на 2020 — 2020 год

Индикатор «Laguerre»

Рейтинг лучших индикаторов Форекс, для внутридневной торговли, начинает индикатор «Laguerre». Согласно опросу трейдеров, одним из малоприятных явлений при использовании индикаторов является баланс между их сглаживанием и запаздыванием.

Как раз индикатор «Laguerre» и призван минимизировать шумовые влияния и отслеживать возникновение нового тренда. При создании индикатора, разработчики использовали анализ спектрального типа max энтропии, применяемого в геофизике.

Согласно опросу трейдеров данный индикатор, это отличный инструмент для торговли по тренду. Своей популярности индикатор обязан тому, что имеет возможность указывать на циклы рынка в определенные графические периоды на много лучше, чем другие алгоритмы стандартного типа, имеющиеся в МетаТрейдере.

Данный индикатор, с одинаковым успехом:

  • используют на любом таймфрейме,
  • он хорошо подходит для внутридневной торговли,
  • а также позволяет легко отслеживать начало и завершение микротрендов, что отлично подойдет для скальпинга и свингтрейдинга.

Индикатор «Laguerre», линию тренда отображает в отдельном окне и может быть использован, как для отдельных торговых систем, так и как подтверждающие сигналы.

Индикатор Laguerre – оптимальное решение для трейдера

Индикатор «ScalperDream» — 2 место рейтинга лучших торговых алгоритмов

Каждому трейдеру, как для внутридневной торговли, так и для любой другой, нужна собственная стратегия. А каждая такая стратегия кроме фильтров, требует наличие главного индикатора, подающего входные и выходные сигналы в рынок.

Согласно опросу трейдеров, для скальпинга отличным вариантом является индикатор «ScalperDream», поэтому он и попал в рейтинг лучших.

Главным параметром данного алгоритма, является «PERIOD». Если Вы увеличите это значение, то происходит замедление индикатора, что приводит к уменьшению количества сигналов, но качество их становиться лучше.

Вход в рынок, осуществляется когда индикатор меняет цвет. Если цвет изменяется с красного на зеленый, то следует покупать, а если, наоборот, с зеленого на красный, то целесообразно продавать. TakeProfit и StopLoss берутся из алерта.

Если «ScalperDream» в течение продолжительного времени показывает столбцы одинакового размера — это флет во время которого открывать сделки не стоит. Если по позиции наблюдается Profit, а «ScalperDream» отображает 5 и больше одинаковых столбиков, то рынок следует покинуть.

Подробно об индикаторе ScalperDream

3 место рейтинга лучших индикаторов Форекс по мнению трейдеров – «Глаз»

Для внутридневной торговли, можно использовать как автоматические, так и ручные индикаторы. Как раз многофункциональный индикатор «Глаз», попавший в рейтинг лучших индикаторов Форекс, к таковым и относится.

Данный индикатор чем-то схож на всем известный «Зигзаг» потому, что также объединяет между собой на графике локальные экстремумы прямыми линиями. Непосредственно максимумы и минимумы, обозначены большого размера желтыми глазками, с синей или красной точкой в центре, по этой причине индикатор и назвали – «Глаз».

Согласно опросу трейдеров, использовать индикатор «Глаз» для внутридневной торговли совершенно просто:

  • в «Sell» входим, когда точка в глазу синяя,
  • а в «Buy», когда красного цвета.

Индикатор имеет функцию «Pivot», а также в нем присутствует огромное количество настроек, которые понятны в названиях и имеют пояснения.

Отличительная черта данного индикатора – наличие функции сохраняющей старые перерисованные сигналы, поэтому «Глаз» можно применять при автоматической торговле путем встраивания его в советники.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Индикатор «ADX CROSSING MA» — 4 место рейтинга индикаторов Форекс на 2020 год

Продолжает список рейтинга индикаторов Форекс, алгоритм «ADX CROSSING MA», который построен на индексах среднего направленного движения. Данный индикатор является аналогом «ADX», но согласно опросу трейдеров, имеет упрощенный интерфейс, который построен на сигнальных точках вхождения в рынок.

Другими словами, у Вас отпадает необходимость в наблюдении за линиями индикатора, чтобы принять правильное решение. Помимо всего прочего, ACM способен находить среднестатистические значения «ADX», что дает возможность сглаживать шумы рынка и обнаруживать наилучшую точку вхождения.

Торговать при помощи индикатора очень просто:

  • когда белая точка появляется ниже ценового уровня открытия свечи – покупаем,
  • если появляется красная точка – продаем.

«Bollinger Squeeze v9» — 5 место рейтинга лучших индикаторов 2020 — 2020 года

Завершает наш рейтинг лучших индикаторов Форекс, очень интересный комбинированный алгоритм «Bollinger Squeeze v9».

Чем же так интересен этот индикатор для внутридневной торговли? «Bollinger Squeeze v9», это соединение в единый алгоритм пяти самых практичных, известных и популярных среди трейдеров индикаторов:

Данная индикаторная комбинация, сегодня наиболее часто используемая в практике при торговле на валютном рынке. Поэтому разработчики и создали этот замечательный экземпляр.

Удобность применения индикатора, согласно опросу трейдеров заключается в том, что имеется возможность моментального переключения между всеми пятью индикаторами при помощи единственной переменной – «Trigger Type».

Следует отметить, что используя данную переменную, мы не будем заполнять рабочий экран терминала всеми пятью окнами, а будем работать с единственным внешним окном индикатора. А это, согласитесь, очень удобно в особенности, если использовать не один, а сразу несколько средств анализа.

Достаточно важным фактором, наиболее качественного использования этого алгоритма является торговое время. Здесь самая большая волатильность и возможность правильного входа в рынок имеют абсолютно противоположную периодичность.

Именно поэтому в индикатор для внутридневной торговли «Bollinger Squeeze v9» внедрена возможность определения начала трендового движения в автоматическом режиме.

Что в итоге?

В заключение хотим сказать – следует всегда помнить, что использование в торговле валютами какого-либо одного, пусть даже самого современного и продвинутого, входящего в рейтинг лучших алгоритмов трейдинга, не всегда будет залогом успеха.

Один индикатор, это лишь полезный инструмент. Но вот в совокупности с другими, такими же полезными инструментами, он может принести достаточно неплохие результаты, поэтому опытные трейдеры рекомендуют использовать по несколько индикаторов, которые соответствуют выбранной Вами торговой стратегии.

Лучшие разработки индикаторов Форекс – технический обзор

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Лучшие индикаторы форекс

Индикаторы Форекс — это математически просчитанное преобразование цен (Open, Close, High, Low) и объемов за определенный промежуток времени, на определенной валютной паре, вместе или раздельно, которое способно прогнозировать дальнейшие поведение рынка. Лучшие индикаторы дают трейдеру возможность выбрать правильный момент для открытия или закрытия позиции.

Перепробовать в работе все индикаторы просто нереально. На нашем сайте представлено большое количество индикаторов с описанием. Скорее всего вам не составит труда найти в этом списке индикаторы для себя. Индикаторы можете скачать бесплатно прямо сейчас. Все индикаторы разбиты на несколько групп по типам:

У нас можно в любое время скачать индикаторы для «Форекс», которые:

  • Представлены во множестве различных типов, например, трендовые, осцилляторы, для поддержки, сопротивления, объема, Фибоначчи, Билла Вильямса и другие (полный перечень есть на сайте);
  • Являются одним из ключевых инструментов для обеспечения эффективной работы трейдера;
  • Устанавливаются на график цены или в отдельное окно;
  • Позволяют правильно проанализировать рынок;
  • Используются для составления надежных прогнозов дальнейшего изменения цены;
  • Помогают разрабатывать грамотную стратегию;
  • Способны предотвратить принятие ошибочных решений;
  • Одинаково полезны – как для новичков, так и профессионалов.

Поможем настроить для работы выбранный Вами индикатор.

Вы можете прямо сейчас бесплатно скачать надежный индикатор, подходящий под Ваши задачи. Для этого мы предоставляем полное описание каждого из них. Самые популярные – трендовые, позволяющие определять направление изменения цены (вверх или вниз), а также осцилляторы, отображающие равномерное движение без резких колебаний, называемое флэтом.

Технические индикаторы — это набор инструментов, служащих для анализа валютного рыка. Индикаторы необходимы каждому, и новичку и профессионалу. У рынка форекс есть всего два состояния. Первое, когда цена довольно интенсивно движется вверх или вниз — называется трендом. Второе, когда цена, без особых колебаний движется ровно — называется флэтом. По этому фактически существуют основные два типа индикаторов. Трендовые — для определения тренда и его направления. Осцилляторы — для отображения тенденций флэта. Существуют и другие типы индикаторов: индикаторы поддержи/сопротивления, индикаторы по Фибоначчи, индикаторы объема, индикаторы Билла Вильямса и др. Индикаторы могут устанавливаться на график цены, а также в отдельное окно.

Индикаторы без перерисовки.

Перерисовывающийся индикатор — такой индикатор, который меняет свои значения на сформировавшихся барах. Почти все индикаторы меняют своё значение только на 0 баре(тот который ещё не закрылся), но перерисовывающиеся могу это сделать и на других барах. Чем это плохо? — тем что когда Вы смотрите на историю сигналов индиктаора — Вы видите идеальную картинку, где все входы просто отличны. Но в реальности так не будет, Вы увидите сигнал тогда когда уже поздно входит, т.е. индикатор поставит стрелку сразу на 4-10 баров в истории, но когда эти бары формировались перерисовывающийся индикатор даже не помышлял сигнализировать.

Используйте в работе только индикаторы без перерисовки!

  • Стандартные Индикаторы технического анализа — описание стандартных индикаторов в mt4
  • Трендовые индикаторы — выявляющие тренд и указывающие его направление и силу
  • Осцилляторы индикаторы — предсказывающие развороты трендов
  • Индикаторы уровней Поддержки и Сопротивления — индикаторы рисующие линии сопротивления и поддержки
  • По Фибоначчи — в основе индикаторов этого типа лежат вычисления по Фибоначчи
  • Билла Вильямса — индикаторы Билла Вильямса
  • Объема — индикаторы показывающие количество сделок или транзакций в определенный период времени
  • Информирующие и прочие — показывающие различную информацию и не вошедшие в другие разделы

Индикаторы находятся в архивах zip. Выберите нужный индикатор, бесплатно скачайте его. Извлеките из архива, прочитайте инструкцию, если она есть. Перенесите индикатор в папку программы, предназначенной для индикаторов, обычно это indicators. Запустите торговую платформу, теперь можно устанавливать индикатор на график валютной пары.

Кстати, если Вы не нашли нужного индикатора или нужны поправки в уже имеющемся то можете обратиться к нашему программисту mql4.

Как составлялся рейтинг форекс индикаторов

Все индикаторы можно условно разделить на 2 большие группы:

• стандартные — те, которыми можно пользоваться сразу после установки торгового терминала;

• пользовательские – их нужно скачать/купить и скачать, а потом установить в терминал.

Среди стандартных индикаторов топ составить сравнительно легко, их знают практически все трейдеры, а вот среди пользовательских отобрать достойных сложно. Их слишком много и далеко не по всем есть статистика использования и отзывы трейдеров.

Мы решили составить отдельно 2 рейтинга — один небольшой по стандартным индикаторам, а второй — по пользовательским, более расширенный.

Рейтинг стандартных индикаторов форекс

Среди стандартных индикаторов внимания заслуживают:

• скользящие средние — индикатор максимально простой, но может использоваться и для определения состояния рынка, и в качестве уровня поддержки/сопротивления, если сдвинуть МА по вертикали, то получим канала, на пробой/отбой от границ которого так удобно торговать. А несколько МА с разными периодами позволят определить момент формирования тренда. Скользящие средние применяются во многих пользовательских индикаторах как вспомогательный инструмент, хотя на экран могут не выводиться;

• Стохастик — на участках, когда ярко выраженное движение цены отсутствует, именно этот осциллятор работает великолепно. Отлично подходит для стратегий, в который вход в рынок выполняется на окончании коррекции;

• RSI — индекс относительной силы. Применяется с теми же целями, что и Стохастик, также работает хорошо во время флета, на тренде дает много ложных сигналов. Известен трейдерам не одно десятилетие, но за это время нисколько не потерял актуальности;

• MACD — непревзойденный инструмент для поиска дивергенций на графике, также многое можно понять по положению гистограммы относительно нулевого уровня. На основе MACD создана масса пользовательских индикаторов;

• Bollinger Bands — алгоритм подобран так, чтобы цена при стандартных параметрах оставалась внутри полос в течение примерно 95% времени. Из этого вытекает и стиль работы с индикатором — он отлично подходит для торговли на отбой от границ канала, нужно только дополнить его несколькими фильтрами;

На этом со стандартными индикаторами покончим. Их можно долго перечислять, мы не упомянули индекс товарного канала (ССI), ЗигЗаг, индикатор объемов и множество других достойных алгоритмов. Это произошло не из-за того, что они плохие или утратили актуальность, просто с ними знакомо большинство трейдеров, мы же договорились больше внимания уделить пользовательским индикаторам. Среди них встречаются настоящие жемчужины.

Рейтинг пользовательских индикаторов форекс

В рейтинге представлены действительно интересные и полезные индикаторы. Возможно, вы не слышали их названий или не пробовали их в работе, но все инструменты, которые будут описаны ниже, можно применять в торговле. Распределение мест в рейтинге достаточно условно.

Индикатор Laguerre

У этого индикатора достаточно необычная история создания. Его автор не один год работал в отрасли, связанной с производством оборудования для работы с аэрокосмическими сигналами. В его обязанности входила разработка алгоритмов сглаживания сигналов и устранения помех, позже свои наработки он применил и при создании своего осциллятора.

История создания этого индикатора — попытка найти баланс между запаздыванием в получении сигнала и его надежностью. Всем ведь знакома ситуация, когда с целью повышения надежности трейдер увеличивает период, например, скользящей средней, но в итоге получает большую задержку в получении этого сигнала.

Алгоритм расчета сложен, поэтому перейдем к настройкам, изменить можно всего 2 параметра:

• gamma — отвечает за скорость реагирования индикатора на изменение цены, при увеличении этого параметра линия осциллятора становится более плавной, но и запаздывание растет. По умолчанию gamma = 0,7;

• countbars — задается количество свечей, на которых индикатор будет вести расчет.

В сети помимо стандартного индикатора Laguerre есть еще и небольшая его модификация, в которой настроек намного больше и дополнительно указываются точки пересечения линии индикатора с уровнями. Алгоритм расчета не меняется.

Сигналов несколько:

• пересечение линией уровня 0,75 сверху-вниз говорит о вероятном нисходящем движении, цена вышла из зоны перекупленности, пересечение отметки 0,25 указывает на выход из зоны перепроданности и вероятный дальнейший рост;

• идентификация состояния рынка — если линия индикатора находится под уровнем 0,5, то предпочтение отдаем продажам, если над, то покупкам.

Даже сам по себе индикатор неплохо ловит любые ценовые движения. Но мы все же не рекомендуем торговать только по его сигналам, добавьте пару фильтров. Можно комбинировать несколько индикаторов Laguerre с разными значениями Gamma.

Скачать индикатор Laguerre вы можете — здесь

Индикатор Black Gold

Этот инструмент интересен тем, что позволяет узнать цену нефти в рублях. Это дает трейдерам пару любопытных возможностей.

Для того, чтобы индикатор правильно работал, его нужно прикрепить к графику нефти, то есть к графику Brent/USD (в терминале он будет обозначаться как BRN или Brent). В настройках обязательно указываем название валютной пары USD/RUB. В итоге индикатор как бы перемножает 2 дроби Brent/USD x USD/RUB = Brent/RUB. Такую же возможность дает сервис Trading View, но за доступ к полному функционалу придется заплатить около $30 в месяц. Здесь же у вас есть возможность получить спредовый график абсолютно бесплатно.

После запуска если все сделали правильно, то увидите такую картину. В нижней части и отображается цена нефти в рублях.

Вариантов использования несколько:

• искать расхождения графика цены нефти в долларах и рублях и торговать исходя из того, что это расхождение обязательно сгладится;

• можно на самом индикаторе максимально уменьшить масштаб, отчертить зоны перепроданности/перекупленности и торговать на выходе линии индикатора из них. Идея состоит в следующем – когда цена в рублях слишком сильно растет и доходит до экстремальных значений, то падение рубля может приостановиться. Когда же за нефть в рублях удается выручить все меньше и меньше, то ЦБ может слегка опустить рубль, чтобы выровнять поступления в госбюджет в рублях. Ведь бюджет России верстается в рублях, так что регулируя курс национальной валюты можно регулировать и поступления в бюджет.

Скачать индикатор Black Gold вы можете — здесь

Индикатор Price Action

Использовать паттерны Price Action мы рекомендуем всем трейдерам независимо от того, по какой торговой стратегии они работают. Если есть сложности с определением моделей на графике, на помощь придется индикатора (а точнее информационная панель), на которой будут отображаться 3 типовых паттерна РА в автоматическом режиме. Вам лишь нужно оценить, стоит ли брать этот паттерн в работу.

Работать он умеет всего с 3 паттернами РА:

• модель поглощения, в индикаторе она называется вертикальный бар;

Настроек много, большая часть непосредственно на работу индикатора не влияет, но есть ряд параметров, отвечающих непосредственно за конфигурацию паттернов, а также отображение паттернов:

• блок настроек с таймфреймами — задается, на каком временном интервале индикатор будет искать паттерны. По умолчанию m5, m15 и месячный таймфрейм отключены;

• Symbols — в дополнение к 3 валютным парам, по которым ищутся паттерны РА можно добавить любую другую просто вписав ее в это поле;

• Max_Body_Tail_Ratio — для паттерна пин-бар задается минимально допустимое соотношение между величиной тела и размером тени в пунктах. Есть разделы настроек для двух других паттернов.

После запуска индикатор под графиком появится отдельная таблица в которой по 3 валютным парам обозначаются:

• Symbol — валютные пары;

• TimeFrame — на каком временном интервале индикатор нашел паттерн;

• Direction — направление паттерна;

• Pattern — название паттерна;

• Age — как давно сформировался паттерн. Возраст моделей указывается в свечах;

• Completion — по какой цене сформировалась модель;

• Chart — щелкнув по ссылке тут же открывается график, на котором образовался паттерн. Причем открывается он сразу на нужном временном интервале.

На графике смайлик ставится над свечой, на которой формирование паттерна завершилось.

Не забывайте, что индикатор всего лишь проверяет паттерны по соотношениям между ключевыми элементами свечи. Благодаря ему вы ни одну модель не пропустите, но каждую нужно обязательно проверять вручную – не все отмеченные паттерны стоит брать в работу.

Скачать индикатор Price Action вы можете — здесь

Индикатор Trader Dynamic Index

Этот индикатор — удачное сочетание нескольких стандартных инструментов МТ4. Благодаря оригинальному подходу удалось получить алгоритм, выдающий надежные сигналы.

В TDI используются:

• стандартный индикатор индекса относительной силы (RSI), но он сглаживается с помощью скользящей средней;

• полосы Боллинджера применяются для оценки волатильности, то есть оценивается амплитуда колебания сглаженного RSI.

Настроек много, но на работу индикатора сильнее всего влияют:

• RSI период — по умолчанию период равен 13, автор не рекомендует при изменении периода выходить за пределы диапазона 8-25;

• RSI price — по каким ценам будет рассчитываться RSI, можно оставить значение по умолчанию;

• Volatility Band — период полос Боллинджера, при уменьшении периода линии сильнее реагируют на движение цены;

• RSI Price Line и RSI Price Type — период сглаживания быстрого RSI и тип сглаживания, по умолчанию для сглаживания используется простая скользящая средняя;

• Trade Signal Line и Trade Signal Type – то же, но для медленного RSI.

Прочие параметры влияют на визуальную составляющую.

После запуска трейдер увидит следующую картину:

• синие и желтая линии на графике — границы полос Боллинджера и срединная линия ВВ соответственно. Причем Bollinger Bands строится на основании обычного, не сглаженного RSI, хотя он и не отображается на графике;

• зеленая линия — быстрый RSI, для сглаживания использовалась МА с малым периодом, потому она выглядит ломаной и быстрее реагирует на изменение цены;

• красная — сигнальная линия, использовалась более тяжелая скользящая средняя.

Способы использования индикатора:

• определение тренда. Если линия быстрого RSI пересекает сигнальную снизу-вверх, то на рынке возможен краткосрочный восходящий тренд. По срединной линии полос Боллинджера можно ориентироваться о долгосрочной тенденции. К тому же она почти всегда находится в диапазоне между уровнями 32 и 68, так что если она вплотную подошла к одному из них и готовится развернуться, то на рынке также возможен разворот;

• по расстоянию между полосами ВВ можно судить о волатильности. Во время флета они сужаются, при тренде расходятся.

Что касается сигналов, то для работы не набольших таймфреймах и с небольшими целями можно ограничиться пересечением линий медленного и быстрого RSI (дополнительный фильтр — обе линии должны быть выше желтой линии ВВ). Можно попробовать вариант средне- и даже долгосрочной работы ведя дополнительный фильтр в виде расположения всех линий выше уровня 50.

Скачать индикатор Trader Dinamic Index вы можете — здесь

Индикатор Currency Slope Strength

Название этого индикатора можно перевести как «измеритель силы». Под силой понимается не волатильность или величина предполагаемого движения, а лишь положение одной валюты относительно другой. То есть после сигнала индикатора может возникнуть тренд, позволяющий взять пару сотен пунктов, а может случиться так, что не произойдет ничего, и цена продвинется в нужном направлении от силы на пару десятков пунктов.

Из настроек отметим:

• autoSymbols — если активируете его, то индикатор будет рисовать в окне линии для всех пар, которые есть в окне «Обзор рынка»;

• symbolsToWeigh — в этом поле можно задать те пары, по которым нужно проводить расчет;

• maxBars — на каком количестве свечей будут отображаться линии индикатора, значение «0» отключает все ограничения;

• addSundayToMonday — при активации этого параметры в расчетах не будет учитываться воскресенье;

• showOnlySymbolOnChart — работа будет вестись только с теми валютами, которые связаны с текущим символом;

• timeFrame — задается рабочий таймфрейм;

•autoTimeFrame — временной интервал будет подбираться автоматически;

• extraTimeFrame — дополнительный временной интервал;

• ignoreFuture — индикатор не будет перерисовываться;

• showCrossAlerts — включается алерт, звуковой сигнал раздастся, как только цена пересечет линию;

• differenceTreshold — если вы активировали showOnlySymbolOnChart и при этом расстояние между линиями превышает заданное заранее значение, цвет линии поменяется;

• showLevelCross — включение/выключение отображения линий канала в поле индикатора;

• levelCrossValue — задаются значения линий канала;

• cur, color — первый параметр позволяет включить отображения отдельных валют, а второй — изменять цвет соответствующих линий.

Что касается сигналов, то учитывать нужно:

• пересечение линий, если линии 2 валют пересеклись и расходятся, при этом обе наклонены под большим углом, то вероятно неплохое движение по соответствующей валютной паре. В примере по GBP/CAD пересечение произошло за пределами канала, линии быстро расходились, при этом росла сила канадского доллара. Отражение этого видим на графике — GBP/CAD пошел вниз, значит канадец укрепил свои позиции;

• участки, на которых линии практически параллельны указывают на то, что на данной валютной паре флет. В примере на выделенном участке истории практически параллельны друг другу линии американского доллара и швейцарского франка

• учитывать нужно и пробой канала, когда линия выходит за его пределы, это значит, что сила валюты возросла настолько, что может сформироваться тренд.

Этот индикатор можно использовать и как основу в торговой стратегии, и как дополнительный фильтр.

Скачать данный индикатор вы можете — здесь

Индикатор Stochastic + RSI

Еще одна на редкость удачная комбинация 2 стандартных индикаторов МТ4. Его авторы — Стэнли Кролл и Тушард Чанда указывают на то, что стандартные осцилляторы при всех своих достоинствах обладают и рядом недостатков. В частности, индикатор индекса относительной силы большую часть времени находится между уровнями, ограничивающими зоны перепроданности и перекупленности не пересекая их. В итоге трейдер упускает массу сигналов. Теоретически Stochastic + RSI должны быть лишены этих недостатков.

Настройки все те же, что и в стандартных индикаторах:

• RSI Periods — период индекса относительной силы;

• Percent_K и Percent_D — параметра Стохастика;

• NumOfBars — количество свечей, на истории, для которых индикатор будет производить расчет. При значении «0» ограничения нет.

Из отличий отметим отсутствие как таковых зон перепроданности и перекупленности, да и сами индикаторы гораздо больше времени проводят на уровнях 100 и 0, они заменяют зоны перепроданности/перекупленности.

Различия в работе стандартных версий осцилляторов и модифицированного индикатора удобнее наблюдать если добавить на график стандартные Стохастик и RSI. Используются те же параметры, что и в индикаторе Stochastic+RSI.

Сразу видны основные отличия — когда стандартный RSI только начинает понижаться и формирует очередной минимум где-то между уровнями 20 и 80 на Stochastic+RSI линия уже находится на нулевом уровне. Та же история и в случае повышения линии стандартного RSI.

Сигналы индикатора:

• рекомендуется добавить на индикатор стандартные уровни перепроданности и перекупленности. Торговать можно на выход основной линии (на скриншотах — толстая линия) за пределы зон;

• также работать можно при пересечении сигнальной и основной линий;

• еще один варианта работы — на пересечении основной линии индикатора и уровня 50. При пересечении уровня 50 снизу-вверх велика вероятность возникновения восходящей тенденции.

Этот индикатор можно использовать как замену стандартных осцилляторов Стохастик и RSI. Скачать тут.

Индикатор Ozymandias

Этот индикатор используется для фильтровки шума, т.е. случайных ценовых колебаний. Использоваться может на любой валютной паре и на любом временном интервале без исключений. Ozymandias предельно просто, его сигналы легко читаются, но это не сказывается на прибыльности, при грамотном использовании с его помощью можно зарабатывать. Рекомендуется работать на таймфреймах от m15.

В настройках изменить можно только один параметр — амплитуду, то есть количество свечей, которые будет использовать индикатор для расчета. Авторы рекомендуют изменять его в диапазоне от 2 до 4.

После добавления индикатора на график трейдер увидит следующую картину.

Теперь по сигналам индикатора:

• с его помощью можно идентифицировать состояние рынка. На направление тренда указывает цвет центральной линии, голубой цвет указывает на растущий рынок, красный — на силу быков. Кроме того, учитывать нужно и наклон линии. Если линия не имеет наклона, то на рынке флет, он может быть как на бычьем рынке, так и на медвежьем, тут уже ориентироваться нужно на цвет линии;

• верхние и нижние линии рассматривать нужно как границы зон перепроданности и перекупленности. Если рынок растет (на это указывает цвет центральной линии и ее наклон), и цена находится над верхней границей, то считается, что рынок не перекуплен и можно пробовать открывать длинные позиции. Для продаж правила обратные.

Торговать только на основании сигналов одного индикатор рискованно, но некоторые трейдеры пробуют работать по сигналам Озимандиса. Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

• нужно, чтобы центральная линия окрасилась в голубой цвет и была направлена вверх;

• максимумы как минимум 2 свечей должны повышаться;

• цена находится над верхней границей индикатора;

• если условия выполняются, то отложенный ордер выставляется над ценой High сигнальной свечи (на которой выполнились условия на вход в рынок).

Стоп ставится под минимум сигнальной свечи, а фиксированный тейк-профит можно и не использовать, ведь неизвестно сколько цена пройдет в нужном направлении. Закрывать сделку можно либо после того, как линия изменит цвет, либо после смены цвета центральной линии.

Если работать только по сигналам Озимандиса, то прибыль получается небольшой, из-за запаздывания сигнала трейдер входит вдогонку, по не самой выгодной цене. Так что лучше использовать его как один из элементов торговой стратегии.

Скачать индикатор Озимандис вы можете — здесь

Заключение: рейтинг ТОП 10 лучших индикаторов для форекс

Практика показывает, что прибыльно работать можно и со стандартными индикаторами МТ4, но если их возможностей не хватает, то всегда можно установить нужный индикатор самостоятельно. Что касается стандартных алгоритмов, то все они хорошо известны трейдерам, так что рейтинг составить легко.

Сложнее с пользовательскими индикаторами, среди них встречаются действительно стоящие инструменты, но вот найти их не так просто. Мы сделали эту работу за вас, любой из 7 рассмотренных индикаторов может стать основой прибыльной торговой стратегии.

Индикаторы Форекс

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (параболическая система SAR), сокращенно PSAR, похож на скользящую среднюю, но имеет большее ускорение, а также меняет свое положение по отношению к цене. Parabolic SAR располагается прямо на ценовом графике: при восходящем тренде он находится ниже цены, при нисходящем – выше нее. Свое название индикатор получит по аналогии с параболой, которая тоже показывает колеблющиеся движения вверх-вниз.

Индикатор Momentum

Индикатор Momentum, он же индикатор темпа, позволяет измерять ценовые колебания валютной пары либо другого актива за определенный промежуток времени. Momentum можно использовать в двух вариантах – в качестве трендового или опережающего осциллятора.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator (Аллигатор) состоит из 3-х скользящих средних (Moving Averaged или MA). Для расчета значений Alligator используются принципы фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Сам индикатор был разработан Биллом Вильямсом, автором известной книги “Торговый хаос”.

Индикатор Average True Range (ATR)

Average True Range (сокращенно ATR) или индикатор среднего истинного диапазона позволяет определить, насколько волатилен рынок. Впервые его использовал Уэллс Уайлдер в 1978 г., сегодня ATR входит в состав других индикаторов и систем торговли. Первоначально ATR использовался для торговли на разнообразных товарных рынках, волатильность которых выше, чем фондовых.

Индикатор Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) используется как на ценовом графике, так и на графике другого индикатора. Для расчета и построения Bollinger Bands индикатора используются 3 скользящие средние с разными параметрами. Оптимальным значением для простой скользящей средней (центральная линия) является период 20, поскольку при периоде меньше 10 эффективность мувингов резко падает.

Индикатор Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator или просто Стохастик – популярный индикатор, позволяющий трейдеру определять нахождение цены в зоне перекупленности или перепроданности. Для построения индикатора Стохастик используется 2 линии – быстрая, которую называют %К, и медленная %D, а также 2 уровни – 20% и 80%. Считается, что нахождение Stochastic индикатора в диапазоне 80-100% говорит о перекупленности рынка и является сигналом на продажу, а нахождение между уровнями 0 и 20% — о перепроданности рынка и дает сигнал на покупку. Некоторые трейдеры используют не стандартные значения 20 и 80%, а, к примеру, 30 и 70%, что повышает точность входа в рынок.

Как нельзя пользоваться индикатором ADX

Любой начинающий трейдер знает, что торговля в направлении сильного тренда уменьшает риски и увеличивает потенциал прибыли. Однако основная сложность и заключается в том, чтобы правильно определить тренд — начало и завершение. Именно для этой цели может быть применен индикатор Индекс средней направленности (ADX). Во многих случаях он может служить окончательным инструментом в работе. В данной статье мы исследуем ценность ADX, посмотрим формулу расчета, разберём статистику по различным стратегиям его применения в торговле, увидим сильные и слабые стороны индикатора.

Направленное движение или система ADX — это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер младший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году и которая затем была усовершенствована аналитиками. Состоит система из индекса среднего направления (ADX, average directional movement index) и индикатора направленности движения (DMI, directional movement index). Индикатор направленности движения сам по себе уже полезный и разносторонний технический индикатор, он является прекрасным индикатором направленности рынка. А ADX, одна из производных DMI, не только позволяет определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.

Характеристики индикатора

Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: желательно от Н1 и выше (лучше всего D1)
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: классический трендовый
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, Instaforex

Смысл индикатора ADX

Индикатор ADX присутствует во всех торговых терминалах и программах для технического анализа рынка. Выглядит индикатор в виде трех линий, колеблющихся в диапазоне от 0 до 100 в отдельном окне, свойственном всем осцилляторам.

Во-первых, генерируются две линии, которые измеряют давление покупок и продаж. Они называются +DI (положительный направленный индикатор) и -DI (отрицательный направленный индикатор). Бычье окружение существует, когда линия +DI больше линии -DI. Из этих двух линий создается третья, называемая «линией среднего направленного движения (ADX). Повышающаяся линия ADX говорит нам, что рынок находится в режиме тренда. Падающая или ровная горизонтальная линия ADX отображает окружение торгового рэнджа.

Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 — о сильном. Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это говорит об отсутствии выраженного тренда.

В случае наличия на рынке какой-либо тенденции — бычьей или медвежьей — расстояние между сигнальными линиями DI начинает увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении активности на рынке — расстояние между сигнальными линиями DI начинает сокращаться, а ADX — падает.

ADX лучше всего работает после периода консолидации и показывает ненадежные результаты после V-образных разворотов рынка и резких движений против основной тенденции.

Настройки индикатора ADX

Индикатор ADX используется, чтобы количественно определить силу тренда. Его вычисление основывается на Скользящей средней расширения ценового диапазона за заданный период времени.

По умолчанию используется период в 14 баров, хотя, естественно, могут использоваться и другие периоды времени. Также встречается использование 12, 18, 21-периодного ADX. В качестве ориентира: при настройке параметров трейдеры обычно используют значения в диапазоне от 7 до 30. В результате увеличения периода вы получаете более достоверную информацию о трендах, но их нахождение займет больше времени – вы можете пропустить существенную часть тренда к тому моменту, когда индикатор о нем сообщит. Использование пониженных периодов расчета позволит быстрее получать информацию о многих трендах, но некоторые из этих «трендов» могут оказаться ложными.

Применять для расчета значений ADX можно любые цены, но я рекомендую выбирать цены закрытия – это классический подход к расчету показаний индикатора, предложенный автором.

Также, как обычно, Вы можете настроить цвета и стили отображения линий индикатора (в окне параметры — стили для линии ADX, во вкладке цвета — для линий DMI ), а также установить справочные линии.

Индикатор ADX с успехом может применяться на различных рынках, включая акции, фьючерсы, валюты, взаимные фонды и другие.

Построение индикатора ADX

Индекс средней направленности получен из двух других индикаторов, так же разработанных Уэллсом Уайлдером — это Индикатор положительной направленности (иногда обозначаемый как +DI или +DMI) и Индикатор отрицательной направленности (обозначаемый как –DI или -DMI).

Алгоритм расчета показаний индикатора ADX можно разложить на четыре ступени.

  1. Вычисляется параметр, называемый Delta или DM (направленное движение). Параметр имеет две величины: +DM и –DM.

High[i] – максимум текущей свечи

High[i-1] – максимум предыдущей свечи

При этом если High[i] Low [i-1], то вычисление параметра не производится.

Таким образом, параметр +DM и –DM всегда либо положительный, либо равен нулю. Одна величина показывает, насколько текущий верх бара выше предыдущего верха, а другая – насколько текущий низ ниже предыдущего.

Затем абсолютные значения +DM и –DM сравниваются и меньшее из них приравнивается к нулю. То есть для любой свечи одна из величин будет равна нулю. Исключение составляет только паттерн Inside Bar (Внутренний день) – на внутренней свече High ниже предыдущего, а Low выше предыдущего и обе величины (+DM и –DM) равны нулю.

  1. Вычисляется параметр, называемый истинным диапазоном (True Range, TR). В этом случае берется максимальное значение из следующих трех величин:

High[i] – Low[i] – величина текущего бара

High[i] – Close[i-1], где Close[i-1] – цена закрытия предыдущего бара

Последние две величины скорее необходимы для рынка акций, где очень часто случаются гэпы.

  1. Вычисляется величина DM/TR, после чего от этой величины берется экспоненциальная скользящая средняя. Полученный параметр называется Индексом направленного движения (Directional Movement Index, DMI). Эта величина изображается на графике в виде двух линий: +DMI и –DMI.

+DMI = EMA(+DM/TR, Period)

Также в литературе иногда встречается и другой вариант расчета, когда +DM или –DM сглаживаются отдельно, а затем уже делятся на так же отдельно сглаженный истинный диапазон. То есть формула принимает следующий вид:

+DMI = EMA(+DM, Period)/ EMA(TR, Period)

-DMI=EMA(-DM, Period) / EMA(TR, Period)

  1. Вычисляется средний индекс направленности движения (Average Directional Index, ADX). Он представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю с тем же периодом, что и на предыдущем шаге от величины, называемой направленным движением (Directional Index, DX):

Таким образом мы получили третью линию индикатора. Как я уже говорил, все три линии строятся в одном отдельном окне и колеблются в пределах от 0 до 100%. Хотя на практике ни одна из них никогда не достигает ни нулевой линии, ни уровня 100.

Варианты применения ADX

Проблема описания различных сигналов от классических (да и не только) индикаторов в недостатке статистики использования этих сигналов. В итоге, рекомендуя какой-либо сигнал к применению, часто оказывается так, что автор и сам не уверен в прибыльности его использования. Я постараюсь избежать такой неудобной ситуации и впредь при написании этой и последующих статей буду тщательно исследовать результативность того или иного сигнала, чтобы Вы уже сами решали, стоит ли тот или иной индикатор использовать в своей торговле. Ну а вам самим не было бы интересно, насколько тот или иной индикатор эффективней простого подбрасывания монетки? Да, это сложная и объемная задача, которая никогда перед авторами книг и статей из сети не ставилась, и от этого такая информация будет гораздо ценнее. Я дам вам не только максимальное количество различных вариантов применения того или иного индикатора, которые только можно найти в литературе и в сети (да и которые найти нельзя), но и статистику применения этих сигналов на реальном рынке, советы и выводы об эффективности этих сигналов. Итак, начнем.

Сигнал подбрасывания монетки

Первым делом давайте сгенерируем абсолютно случайные результаты работы советника, как если бы мы подбрасывали монетку. С этими результатами мы будем сравнивать сигналы, генерируемые индикатором ADX, и оценивать его эффективность.

При помощи генератора случайных чисел я буду генерировать случайное число от 0 до 1. Если число окажется меньше 0.5, советник будет входить в продажи. Если больше 0.5 – в покупки. Результаты по каждой паре записываются в отдельную таблицу. При этом оценивается результат работы советника при закрытии на 1 – 12 свече после открытия отдельно.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Цель нашего исследования была не такая, но все же хочется обратить внимание на влияние издержек на результаты сделок. Результаты торговли по сигналу от подбрасывания монетки находятся на картинке ниже. На периоде D1 каждой пары количество прибыльных сделок распределилось действительно в пределах 50% с погрешностью около 2-3%. Но чем ниже период, тем меньше прибыльных сделок. На периоде М1 среднее количество прибыльных сделок от 20 до 30% и это не опечатка и не ошибка. Это – влияние спреда и проскальзываний на общие результаты торговли. Что он означает? Для того чтобы торговать в ноль на периоде D1 при равной величине стопа и тейка, достаточно иметь процент прибыльных сделок около 50%. Для торговли в ноль на периоде М1 вам понадобится 70-80% прибыльных сделок! Вот насколько большое влияние на результат оказывают торговые издержки и это всегда надо иметь ввиду. Взгляните хотя бы на результаты по периоду Н1 – даже там чтобы получить итоговый ноль, нужно иметь хотя бы 55% прибыльных сделок. Заставляет задуматься, не правда ли?

Но суть была не в этом. Мы получили сейчас эталон, с которым будем сравнивать торговлю по сигналам индикатора. Если по сигналу индикатора проценты прибыльных сделок окажутся выше, можно заключить, что такой сигнал эффективен. При этом, вычислив среднее количество прибыльных сделок, можно количественно определить эту самую эффективность, находя разницу в средних процентах между сигналом индикатора и подбрасыванием монетки.

Пересечения линий +DI и –DI при росте ADX

Начнем, пожалуй, со следующего сигнала входа — пересечение линий +DI и –DI при росте индекса ADX, который находится выше DI. По идее, их пересечение должно означать изменение текущей тенденции, начало нового тренда. Рост ADX также говорит о зарождении нового тренда, а его нахождение выше DI – об окончании флета.

На этот раз мы проверим эффективность этого сигнала следующим образом. При появлении сигнала мы будем смотреть, как закрылась первая, вторая, третья и остальные свечи. Таким образом мы определим прогнозные качества сигнала.

Мы проверим вплоть до 12 свечей с момента появления сигнала. Тесты снова будем проводить на всех основных валютных парах, на всех таймфреймах с 2000 по 2020 год.

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Числа в столбцах – количество свечей, в строках – таймфреймы, а на пересечении – количество прибыльных сигналов, тех, при возникновении которых сигнал оправдался, хотя бы на пару пунктов. При этом в таблицах есть три дополнительных столбика – среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму, среднее количество прибыльных сделок по таймфрейму для монетки и разница между ними. Снизу – среднее количество прибыльных сделок по всем таймфреймам по конкретной паре.

Как видно из таблицы, прогнозные способности этого сигнала оставляют желать лучшего. Нет никакой корреляции между пересечением линий –DI и +DI при одновременном росте показаний ADX и поведением цены. Возможно, на биржевых рынках это и имеет смысл, но никак не на рынке форекс. Как вы заметили, в строке для периода D1 вполне неплохие результаты. И все же не стоит обращать на них особое внимание, так как выборка сделок была слишком мала – 40-70 сделок за период с 2000 до 2020. На таймфреймах, на которых торговать очень сложно из-за больших торговых издержек, процент прибыльных сигналов от индикатора выше. При этом сигналы на самых ходовых тф (М15-Н1), как правило, уступают подбрасыванию монетки. Таким образом, мы убеждаемся в целесообразности использования такого сигнала от индикатора ADX на периодах от Н4 и выше при условии соотношения прибыли к убытку выше единицы.

Положение +DI и –DI относительно друг друга

Предыдущий сигнал был комплексным, а сейчас мы попробуем испытать кое-что попроще. Например, простое пересечение линий +DI и –DI.

Ничем не отличается от предыдущего

На картинке выше представлены таблицы по каждой валютной паре. Структура таблиц такая же, как в предыдущем варианте.

И снова мы убеждаемся в целесообразности использования сигнала пересечения линий +DI и –DI индикатора ADX на периодах от Н4 и выше при условии соотношения прибыли к убытку выше единицы.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 1.

В этом исследовании мы рассмотрим эффективность индикатора ADX в качестве фильтра тренда. За основу возьмем торговую систему по сигналам от монетки, но входить в сделки будем только, если индикатор ADX растет и выше 20.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Такой подход к фильтрации сделок незначительно улучшил результат. Но величина улучшения настолько мала, что использование такого фильтра не представляется целесообразным.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 2.

Существует еще один интересный подход при использовании индикатора ADX в качестве фильтра тренда, который стоило бы проверить. Заключается он в следующем: пока ADX находится выше 25, можно использовать трендовые системы, как только ADX становится ниже, в ход идут канальные торговые системы.

Для начала мы создадим две простейшие системы – трендовую и контртрендовую. Первая будет использовать пересечения двух скользящих средних для входа и выхода из позиций, вторая будет использовать зоны перекупленности и перепроданности для входа и выхода. При этом в один момент времени может быть открыта только одна позиция. Так как мы измеряем эффективность определения тренда индикатором ADX, в первом случае мы будем определять наличие или отсутствие тренда абсолютно случайным образом. В этом нам снова поможет генератор случайных чисел, то есть монетка. Если выпадет число ниже 0.5, используем канальную систему. Если выше – трендовую. Во втором варианте мы подключим ADX в качестве фильтра тренда вместо монетки и посмотрим, насколько результаты улучшатся. В качестве порога тренд/флет мы будем использовать рекомендуемый во всех справочниках и книгах уровень 25.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Трендовая система – вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Контр трендовая система – вход/выход при входе индикатора WPR14 в зоны -10 и -90

Переключение тренд/флет: монетка и ADX14 с уровнем 25.

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Забавно, но рекомендуемый в огромном количестве литературы подход к фильтрации тренда по показаниям индикатора ADX оказался прилично хуже использования для этой задачи подбрасывания монетки. Если предыдущие способы использования ADX при соотношении риска к прибыли выше 1 к 2 оправданы, то такой метод фильтрации тренда явно не стоит использовать в своей торговле. Он показал свою неэффективность на любом периоде и любых валютных парах.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 3.

Еще один вариант использования показаний индикатора ADX для определения состояния рынка – нахождение ADX относительно +DI и –DI. Мне нравится такой подход тем, что он не привязан к конкретному уровню, как 25 в предыдущем варианте. Если ADX выше +DI и –DI, значит на рынке тренд, если ниже одной из линий или обеих – флет.

Как и в предыдущем случае, мы будем сравнивать работу двух систем – монетка и ADX. Причем показания монетки у нас уже есть.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Трендовая система – вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Контр трендовая система – вход/выход при входе индикатора WPR14 в зоны -10 и -90

Переключение тренд/флет: монетка и ADX14 (выше +DI и –DI).

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше . В столбце «ADX 6» записаны показания нашей системы фильтрации при помощи ADX, в столбце «Разница 6» — разница показаний по сравнению с «монеткой». И снова «монетка» выиграла, хоть на этот раз и не с таким большим разрывом.

Использование индикатора ADX в качестве фильтра тренда. Вариант 4.

На просторах сети я когда-то давно нашел несколько бюллетеней, посвященных индикатору ADX. Одна из тем, широко обсуждаемых в них – вход в сделку в трендовой системе только если показания ADX выше, чем на предыдущей свече.

Мы воспользуемся простейшей трендовой системой, которую придумали при проверке предыдущих сигналов – пересечение экспоненциальных скользящих средних с периодами 13 и 21. Мы сделаем два теста: в первом мы будем торговать на каждом пересечении скользящих средних, а во втором только при условии, что ADX растет.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

вход/выход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет и ADX2

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как видно, такой способ использования индикатора ADX дает свои плоды, увеличивая вероятность получения прибыльной сделки на пару-тройку процентов. Причем лучше всего этот сигнал работает на периодах до Н1, так что такой способ фильтрации сделок может пригодиться торгующим внутри дня.

Использование индикатора ADX в качестве условия для выхода. Вариант 1.

Когда ADX поднимается выше обеих линий направления, теоретически это говорит о перегреве рынка. Когда ADX начинает движение вниз, находясь над обеими линиями, это сигнал о том, что доминирующий тренд может смениться или закончиться. По идее, это хороший момент для извлечения прибыли или фиксации части позиции. Ну что ж, давайте проверим.

За основу мы примем трендовую систему из предыдущего исследования и добавим к ней еще одно условие выхода: ADX находится выше +DI и –DI и начинает снижаться.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Вход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет

Выход на обратном пересечении ЕМА13 и ЕМА21 или при снижении ADX, находящегося выше +DI и –DI

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как видно, такой способ выхода существенно улучшил результаты базовой системы на всех инструментах на периодах от М15 и выше. Рекомендуется взять на заметку такой вариант выхода для применения в трендовых торговых системах.

Использование индикатора ADX в качестве условия для выхода. Вариант 2.

Еще один вариант, который можно встретить в сети – выход из позиции при падении ADX ниже уровня 42. Этот вариант мне нравится меньше, так как тут присутствует числовой уровень, который не будет изменяться вместе с изменениями рынка.

За основу мы снова примем трендовую систему из предыдущего исследования и добавим к ней еще одно условие выхода: ADX пересекает уровень 42 и 25 сверху вниз. Таким образом мы получим данные для двух уровней.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY

Вход на пересечении ЕМА13 и ЕМА21

Переключение тренд/флет: нет

Выход на обратном пересечении ЕМА13 и ЕМА21 или при снижении ADX ниже 42 (25).

Результаты и выводы

Результаты можно посмотреть на картинке выше. Как и ожидалось, результаты сильно зависят от рынка. Уровень 25 лучше показывает себя на периоде от Н1 и выше, тогда как уровень 42 хорошо проявил себя на периодах ниже часа. Тем не менее, хорошо видно, что на периоде от Н1 целесообразнее использовать рассмотренный чуть выше способ выхода.

Дивергенция DMI

Это ситуация, когда DMI и цена расходятся или не подтверждают друг друга. Например, когда цена делает новый максимум, а у +DMI соответствующий максимум более низкий. Дивергенция, как правило, является предупреждением усилить контроль риска, потому что она сигнализирует об изменении силы колебания и обычно предшествует откату или развороту.

Серия пиков индикатора ADX также является визуальным представлением общего импульса тренда. Динамика ADX указывает, когда тренд наращивает или теряет импульс. Импульс представляет собой ускорение цены. Серия более высоких пиков ADX означает, что импульс тренда увеличивается. Серия более низких пиков ADX указывает на уменьшение импульса тренда.

Протестировать сигнал дивергенции достаточно непросто, так как определение наличия дивергенции требует вмешательства трейдера.

Недостатки индикатора ADX

ADX все-таки может быть достаточно ценным инструментом, в чем мы убедились, исследуя способы выхода из позиций и фильтрацию входа с применением этого индикатора. Тем не менее, есть несколько особенностей индикатора, о которых важно знать.

Во-первых, ADX – медленный индикатор. Мы разбирали уже формулу расчета этого индикатора, и вы ясно видели, что сглаживание выходных данных происходит дважды. С одной стороны, это уменьшает количество ложных срабатываний, но с другой – индикатор порой слишком уж сильно отстает.

Во-вторых, есть у индикатора ADX еще один, гораздо более серьезный недостаток. Дело в том, что сама логика расчета индикатора делает его очень надежным, когда дело касается продолжительного тренда и крайне ненадежным при волатильных движениях без определенного направления. Итак, рост значения ADX – надежный признак наличия тренда, но только в том случае, если до возникновения этого тренда на рынке был флет. Почему так происходит? Ну вот представим себе, что на рынке был долгое время флет и затем наметилось движение вверх. В этом случае ADX начнет расти. Если тренд продолжится достаточно долго, а затем произойдет разворот (цена просто нарисует новый максимум и резко рухнет, как это часто бывает), ADX будет падать. Несмотря на то, что тренд уже сменился, цена несется вниз, ADX будет падать, обозначая то, что на рынке господствует флет. Так будет происходить, пока большая часть данных, где цена еще росла, не выйдет из-под расчета индикатора. Как только это произойдет, ADX снова начнет расти, но к тому моменту может пройти уже половина тренда, а то и большая его часть. Это – самый главный недостаток индикатора ADX, который мешает достижению популярности на рынке FOREX. В отличие от биржевых рынков, где затяжные тренды – обычное дело, на рынке форекс движения больше носят пилообразный характер, тот самый, который так сильно не нравится индикатору. Эта же особенность индикатора, начинать падение при резкой смене направления движения цены, дала нам неплохой способ выхода из позиции.

Система торговли на пересечении +DI и -DI

Система направлений уникальна в том, что она показывает вам, когда вероятно начало нового тренда. Наиболее распространенный в сети совет по торговле индикатором ADX заключается в следующем: покупайте, если +DI пересекает вверх –DI, ADX выше –DI и растет. Открывайте позиции на продажу, если –DI пересекает вверх +DI, ADX выше +DI и растет. Когда ADX начинает падать и происходит обратное пересечение +DI или -DI, стоит задуматься о закрытии позиций. Именно такие рекомендации вы можете найти в большинстве книг по техническому анализу. Давайте проверим!

Сделки совершаются по описанным выше правилам стандартным лотом 0,1. Дополнительные сделки при повторном появлении сигнала (если мы уже находимся в сделке) не открываются. Торговля ведется без стопов и тейков – только правила входа и правила выхода. Все действия совершаются на открытии новой свечи. Тест проводится для всех основных валютных пар и таймфреймов для периода с 2000 по 2020 год.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Исследуемые валютные пары: USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, CADJPY, GBPJPY, AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CHFJPY, EURNZD, EURCAD, CADCHF, NZDJPY, NZDUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, NZDCAD, NZDCHF

Довольно немало положительных результатов, в основном на периодах выше Н1. Тем не менее, успешной такую торговлю назвать сложно.

На трендовых рынках такая система торговли действительно показывает положительный результат, тем не менее, хорошим его вряд ли назовешь. При этом ни на одной валютной паре не вышло положительного результата на периоде ниже Н1. В целом, думаю, что на фондовом рынке такой подход может быть более успешен из-за более стабильных и длительных трендовых состояний рынков.

Система автора индикатора Уайлдера

Простейший метод торговли на основе системы направленного движе­ния предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14 дневного +DI и 14 дневного -DI. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI. Эти правила автор дополняет таким понятием, как «Экстремальные точки» (Extreme Point, EP). Смысл в том, что если все вышеперечисленные условия сошлись, то мы вместо входа в позицию просто отмечаем максимум или минимум свечи, на которой это случилось. При этом, если цене не удается преодолеть экстремальную точку, следует сохранять противоположную позицию. То есть у нас получается реверсивная система с постоянным нахождением в рынке на той или иной стороне. Для трендовых рынков это вполне неплохо, давайте проверим, как дела обстоят на рынке Forex.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14.

Исследуемые периоды: M1 – D1

Результаты и выводы

Система вышла в плюс на небольшом количестве инструментов: AUDJPY, EURCAD, GBPAUD, GBPJPY. Эти пары отличаются хорошими трендами, что лишний раз доказывает мой вывод – индикатор ADX слабо подходит для использования на рынке Forex.

При этом добавление найденного и проверенного нами правила выхода на обратном пересечении уровня 42, разобранного выше, существенно улучшило торговые характеристики системы.

Система торговли на пересечении +DI и –DI по Элдеру

Если +DI выше – DI, играйте только на повышение, а если ниже, то только на понижение. Самый подходящий момент для вступления в игру на повышение, когда и +DI и ADX выше, чем – DI, a ADX при этом возрастает. Это свидетельствует об усилении тенденции. Играйте на повышение, размещая защитный стоп приказ ниже недавнего минимума. Самый подходящий момент для вступления в игру на понижение, когда и – DI и ADX выше +DI, a ADX при этом возрастает. Это говорит об усилении медведей. Играйте на понижение, размещая защитный стоп приказ выше недавнего максимума. Понижение ADX указывает на ослабление тенденции, и в это время следовать за тенденцией не стоит.

Начальный депозит 100 000$

Период индикатора ADX – 14

Исследуемые периоды: M1 – D1

Результаты и выводы

Такая система дает мало точек входа, тем не менее, на некоторых парах она оказалась прибыльной.

Адаптивный канал ATR

Следующую идею можно рассмотреть в рамках модернизации системы автора индикатора. В изначальной системе мы не учитывали длину канала, который образовывается от экстремальной точки вглубь истории. То есть мы берем не максимум/минимум свечи, на которой произошло пересечение, а отсчитываем некоторое количество свечей назад, получая некий канал, на пробой которого и торгуем впоследствии. Основная идея адаптивного канала заключается в том, что должен быть изменяемый временной интервал канала на пробитие. Этот интервал должен изменяться в зависимости от силы тренда. Чем более сильный тренд, тем меньшее количество дней участвуют в формировании канала (сильная тенденция — несколько дней в канале, слабая тенденция и, следовательно, изменчивый рынок — большее количество дней в канале).

Формула может выглядеть приблизительно так:

X = 150/ADX, где X — это количество свечей в канале.

Можно даже привязать формулу к периоду индикатора, например так: 10*ADXPeriod/ADX.

Результаты и выводы

В целом система немного улучшила свои показатели, но этого все еще недостаточно для хорошей торговли. В мои задачи при написании этой статьи не входило создание прибыльной торговой системы, я лишь хочу на практике отделить действительно стоящие способы применения того или иного сигнала индикатора от обычных трейдерских легенд. Тем же, кто заинтересовался дальнейшей модернизацией полученной системы, советую обратить внимание на сопровождение позиции и условия выхода (их может быть несколько). Ну а сейчас мы получили вполне рабочую торговую систему, состоящую всего лишь из одного индикатора, что говорит о том, что сам ADX все же не просто так высоко ценится многими трейдерами.

Так применять или нет индикатор ADX?

ADX является превосходным инструментом, оценивающим текущую ситуацию на рынке. Однако, как я уже не раз говорил, ошибочно применять только один индикатор для торговли и находиться в сильной зависимости от него. ADX может быть очень ценным инструментом, если его правильно использовать совместно с другими индикаторами. Простая, но очень важная информация, предоставляемая ADX, позволяет увеличить процент выигрышных торгов на значительную величину. Многие тесты результатов следования за трендом только в случае подъема ADX однозначно демонстрируют его значение и ценность. Да, ожидание подъема ADX очень часто означает задержу во входе, но очевидные преимущества снижения числа проигрышных торгов являются неплохой наградой за ожидания.

Как Вы будете применять этот индикатор — зависит от Вас и Вашего стиля торговли. Задача этой статьи — подсказать возможные варианты использования ADX. В любом случае, прежде чем применять новый индикатор в Вашей системе, протестируйте его на истории, а затем на демо-счете.

Заключение

Конечно же, будет серьезной ошибкой учитывать в своей торговле показания одного только индикатора. Для того чтобы построить, например, дом, требуется не один инструмент, а целый набор. То же самое справедливо и для построения торговой системы. Да, основой системы может быть какой-либо один индикатор, но всегда требуются вспомогательные инструменты. И хотя по результатам нашего исследования мы убедились, что ADX – не самая лучшая основа для торговой системы, все же несколько удачных приемов применения вынести из всего вышеизложенного можно. Более того, нам удалось построить вполне прибыльную торговую систему, используя только один этот индикатор. Конечно, методы входа и выхода из позиций по этой системе несколько отличаются от наиболее популярных, но, как мы сегодня убедились на примерах, далеко не все то, что популярно, обязательно работает. Скорее даже наоборот. Поэтому всегда старайтесь мыслить оригинально, придумывать свои собственные методы применения того или иного индикатора и всегда проверяйте свои выводы на практике.

Как пользоваться индикаторами форекс

Большинство торговых стратегий для начинающих трейдеров построены на основании индикаторов. Что это такое, какие индикаторы Форекс бывают и как ими пользоваться? Читайте статью, и вы узнаете ответы на эти вопросы.

Что такое индикаторы и зачем они трейдеру

Индикаторы на валютном рынке — это специальные инструменты, которые помогают трейдеру проанализировать ситуацию по валютной паре и сделать выводы относительно дальнейших действий.

Технически это программный код, который работает по заложенному в него алгоритму. С точки зрения логики это математический расчет, который берет за основу цены или объемы прошлых периодов и показывает текущую ситуацию на рынке, по результатам анализа которой трейдер принимает торговые решения.

Пример. Индикатор Скользящая средняя (Moving Average) рассчитывается как среднее значение цен за определенный период, который трейдер укажет в настройках. На графике выглядит как кривая линия, которая показывает, на каком расстоянии от средней находится текущая цена валютной пары. Смотрите пример на рисунке ниже.

Желтая линия — скользящая средняя с периодом 7. Красная линия в примере — индикатор Moving Average с периодом 21. Какую информацию может извлечь трейдер в этом случае? Как пользоваться индикаторами Форекс?

Для анализа тренда часто используют две скользящие средние — медленную (в примере это Moving Average с периодом 21) и быструю (средняя с периодом 7). Когда они пересекаются, велика вероятность смены текущей тенденции.

Какие индикаторы Форекс бывают

Общее представление о том, какие индикаторы Форекс бывают, можно получить из торгового терминала MetaTrader 4. Для этого войдите в меню «Вставка», выберите элемент «Индикаторы» и изучите раскрывающийся список.

А теперь подробнее.

Трендовые индикаторы. Показывают наличие на рынке тенденции (восходящая или нисходящая). Используются для определения тренда и поиска точек разворота. Слабое место трендовых индикаторов — запаздывание сигналов.

Осцилляторы. Показываются в отдельном окне под текущим графиком валютной пары. Выглядит в виде кривой, которая колеблется вокруг нулевой отметки либо в диапазоне от нуля до 100. Используются для определения состояния рынка. Если цена находится около верхнего значения, на рынке наблюдается перекупленность. Это означает вероятное падение цены. Перепроданность — состояние рынка, когда кривая осциллятора находится у нижней границы. Примеры на рисунке ниже. Слабое место осцилляторов — они требуют подтверждения от других индикаторов.

Индикаторы объема. Показывают количество сделок, заключенных по определенной цене, или тиков (минимальных изменений цены) за период. Используются для определения ключевых уровней, которые задают тренды. Слабое место индикаторов объема — невозможность достоверно оценить количество денег, которые обращаются на рынке Форекс. В качестве базы для расчета индикаторов берутся объемы фьючерсных контрактов фондовой биржи.

Индикаторы Билла Вильямса. Выделены в отдельный список, потому что являются частью стратегии, которую создал трейдер Билл Вильямс. Сейчас индикаторы уже используют и в других торговых системах в отрыве от правил автора.

Как установить индикатор в торговый терминал MetaTrader 4

В базовой комплектации любой торговой платформы идут только самые популярные индикаторы Форекс. Если вы не нашли среди них инструмента, который необходим для дальнейшей работы, вы всегда можете скачать и установить стороннюю программу. Как это сделать?

Самый полный перечень индикаторов, разработанных для платформы МТ4, находится на сайте mql5.com в разделе Code Base. Здесь же вы найдете информацию, как пользоваться индикаторами Форекс, прочитаете отзывы тех, кто уже использовал в работе программу. Выберите из каталога или найдите необходимый инструмент по поиску и скачайте его. Вы получите либо один файл с расширением .mq4 либо два файла с расширениями .mq4 и .ex4.

Чтобы установить индикатор, следуйте инструкции (на примере брокера Forex4You):

  • Запустите терминал и зайдите в корневую папку. Для этого в строке меню найдите раздел «Файл» и нажмите на пункт «Открыть каталог данных».
  • Откройте папку MQL4, а затем папку Indicators.
  • Переместите сюда файлы индикатора и закройте корневой каталог. Перезагрузите терминал и найдите инструмент в одноименной вкладке в блоке «Навигатор».

На рисунках ниже процесс установки индикатора Форекс показан более детально.

Когда все файлы окажутся в папке Indicators, после перезапуска терминала индикаторы появятся в общем списке. Вам останется только перетащить их на рабочий график.

Индикаторы подсказывают трейдеру, как анализировать рынок, однако они не в состоянии заменить человеческий мозг. Любой инструмент перед применением на реальных деньгах нужно тестировать и оптимизировать. Если вы пока не знаете, как выбирать и как пользоваться индикаторами Форекс, чтобы создать прибыльную торговую систему, зайдите в раздел «Торговые стратегии», выберите готовый вариант и зарабатывайте.

Обзор лучших индикаторов, для торговли на рынке Forex

Добавлено в закладки: 0

Forex – это не только мировой рынок торговли различными валютами, но и использование огромного числа технических индикаторов, позволяющих создать свою уникальную стратегию поведения на бирже. Нужно уметь их правильно применять и тогда можно достичь высокой прибыли. Однако есть даже специальные стратегии торговли без индикаторов, которые применяются многими пользователями.

Форекс индикаторы биржевого рынка между собой мало чем различаются по принципу действия, так как у них малая выборка входных данных, к которым относятся цены продажи и покупки, объёмы ордеров. Поэтому опытные трейдеры отмечают, что самый лучший индикатор форекс выделить непросто. Эффективность работы каждого инструмента зависит также от выбранного стиля трейдинга, тенденции валютного рынка, выбранной пары валюты.

Какие бывают виды индикаторов

Эксперты фондовой биржи различают два самых распространённых вида индикаторов:

«Moving Averages» или «скользящая средняя»

Они применяются для определения направления тренда и показывают переломные моменты в движении валютного рынка. Скользящей средней трейдеры называют среднюю цену на определённый временной отрезок по стоимости на момент открытия/ закрытия позиций. Временной интервал при этом не статистическая величина, его можно изменять, чтобы получить усреднённую оценку. Получается МА быстрая и МА медленная, индикаторы, используемые обычно только попарно.

Принцип работы: находят точки пересечения МА быстрой и МА медленной, чтобы определить моменты открытия/закрытия валютного рынка.

Гибридный вариант – «полосы Боллинджера»

Если посмотреть на ось ординат, то это будут три скользящие средние, одна из которых основная, а две другие – смещённые. Цена определяется по нижним и верхним ориентирам (кривым): можно практически со 100%-ной уверенностью сказать, что цена будет помещена внутри оси. А вот за её границы выйдут «стоп-сигналы» – ордера «stop-loss»и «takeprofit».

«Oscillators» – «осцилляторы»

Существует четыре представителя класса:

Индекс относительной силы (RSI). Это ломаная кривая с нормой колебания от нуля до ста. Использование этого индикатора позволяет определить, какие зоны на бирже переполнены, а какие пустуют. Если линия достигла 70 или больше – переполненность и скоро все начнут продавать; если менее 30 – кривая пойдёт вверх и скоро все начнут покупать;

Использование «Stochastic oscillator» – индикатора, построенного на использовании теории вероятности, чтобы определить ситуацию на бирже. Есть общие свойства с RSI, но различие состоит в использовании 2-х линий – быстрой и медленной. Минимальное значение – 0, максимальное – 100. Если нужно оценить ситуацию на валютном рынке, то находят точку пересечения, если она находится за 80 и 20 соответственно, так такой рынок считают переполненным;

Направление тренда показывает МАCD-осциллятор. Это индикаторы, следующие за ростом тренда. На графике отражаются несколько скользящих средних (в идеальной мысленной модели их насчитывают три, на практике используются лишь две), где можно увидеть переломный момент. Если произошла покупка: появляется сигнал, когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз; если произошла продажа – линии пресекаются снизу вверх;

В качестве линии среднего направленного движения используется ADX. На графиках они отражают линии продажи (D+1) и покупки валюты (D -1). Когда ADX растёт – рынок в тренде, если точка достигла границы 40 и выше – неуклонный рост. Спад роста валютных операций отражается, если линия развёрнута в обратную сторону и достигла отметки в 20 ед. и ниже

Кроме вышеперечисленных свойств осцилляторы обладают также дивергенцией и конвергенцией: насколько показатели расходятся с картиной графика цен в настоящий момент времени. Эти переменные сигнализируют о направлении тенденции в другое русло. Вообще, использование осцилляторов на Форексе в моменты торговли и проведения анализа позволяют для любого инвестора быстро улучшать свои показатели в отношении любого трейдера.

Сегодня индикаторы исходят из простой кривой, где отражена вся динамика роста и спада цен в определённый временной отрезок. Привлекательность скользящей средней линии заключается в её универсальности для любой валютной операции. Именно на её основе созданы все валютные индикаторы.

В основе применения скользящей средней линии лежит математика: чтобы узнать цены за конкретный период, нужно сложить все показатели вместе и вывести усреднённые значения. На графике они будут помечены точками, а соединять их будет кривая линия. Таким образом можно легко проследить темпы роста или замедления состояния на биржевом рынке, его спад или подъем.

Что определить лучший индикатор форекс 2020, нужно рассмотреть «Alligator» знаменитого американского трейдера Билла Вильямса. Он представляет собой сразу три кривые, на которых отражены все нужные сведенья. Кривые показывают усреднённую цену в трёх временных диапазонах – их сравнение происходит очень легко. Билл Вильямс за годы своей карьеры трейдера разработал несколько хороших и я бы сказал лучших индикаторов:

  1. AO– позволяет сравнить текущие цены на фоне долгосрочного периода. Опытный инвестор быстро найдёт «новорожденный» тренд;
  2. AC–позволяет изучить будущие изменения индикатора AO перед его показом широкой публике;
  3. MACD– гистограмма, схожая с AO, но этот индикатор благодаря его функция трейдер может настроить в связи со своей картиной видения ситуации на фондовой бирже.

В результате теперь ясно, что вся аналитическая работа по отслеживанию состояния финансовой ситуации на рынке Форекс ведётся в соответствии с использованием скользящей средней или её улучшенной версии. Самые лучшие индикаторы тренда на Forex – состоят именно из неё. Нетрудно догадаться, что чем больше начинающий трейдер потратит времени на освоение этих тонкостей, тем успешнее сможет анализировать состояние своего депозитного счёта.И еще вдовесок небольшой список лучших осцилляторов на Форекс рынке, хотя часть пересекается…

Виды индикаторов Форекс

За многие десятилетия способы и инструменты анализа финансовых рынков сильно эволюционировали.

Технологии помогают делать доступнее, проще и качественнее анализ по уже существующим методикам, по которым раньше приходилось делать выкладки и строить прогнозы зачастую вручную.

Но и сами технологии за счёт появления новых технических возможностей создают благоприятную среду для изобретения новых методов и подходов анализа рынков.

То есть методология и технологии влияют друг на друга, ускоряя аналитический прогресс и провоцируя всё новые фазы развития.

И вот технические индикаторы и являются детищем развития технологий в области анализа рыночной информации.

Индикатор по природе своей представляет из себя формулу, задача которой переварить указанную информацию с рынка, обработать её и выдать в заранее заданной форме пользователю. и форма может быть самой разной. У индикаторов могут быть свои графики с линиями и гистограммами. Они могут отображаться прямо на графике цены в виде линий, цифр и даже сигнальных указателей. У них могут быть свои отдельные информационные панели, на которых будет выводиться сводная информация.

В общем они могут разными способами сообщать трейдеру о своих результатах обсчёта данных. И дальше уже задача трейдера интерпретировать эти показания и на их основе принимать какие-либо решения. И это очень важный момент.

Индикаторы на самом деле не дают сигналов для торговли, они лишь сообщают результаты своих расчётов. А решить, является ли это сигналов или нет, должен сам трейдер, опираясь на контекст рынка, текущую ситуацию.

Ведь одно и то же показание индикатора в разных рыночных ситуациях может оказаться как прибыльным сигналом, так и сигналом ложным.

Да, кто-то может сказать, что ведь есть торговые роботы, которые созданы, например, на основе индикаторов и торгуют по их сигналам. Это так. Но всё равно человек заранее принимает решение, что определённые показания индикатора будет считать сигналами, и даёт разрешение индикатору согласно им открывать и закрывать сделки. Но всё равно ответственность за принятие решений лежит на человеке, как бы нам ни хотелось её переложить на плечи алгоритма.

Но при этом индикаторы значительно облегчают задачу трейдеру, делая процесс анализа крайне удобным, наглядным, быстрым и эффективным.

И сейчас мы поговорим об основных видах индикаторов, которые получили наибольшее распространение, и представителей которых можно встретить в любом торговом терминале.

Виды индикаторов форекс

Всё индикаторы делятся на несколько групп по своей области применения и характеру работы. Есть индикаторы, которые помогают определить рыночный тренд. Есть те, которые нужны для работы при боковом движении и определения запредельных отклонений цены от некоего среднего. Есть индикаторы, которые отображают рыночную информацию, не привязанную к фазам движения цены.

Обычно в торговых системах используют несколько индикаторов, ведь одни будут лучше работать в тренде, другие в боковике. Так торговая система будет более сбалансированной.

Но есть немало индикаторов, которые принадлежат сразу к нескольким группам, обладая их плюсами и минусами.

Вот классическое разделение на группы всех индикаторов:

  1. Трендовые
  2. Осцилляторы
  3. Объёма
  4. Информационные

Поговорим отдельно об особенностях каждой группы.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы расположены во вкладке меню «Индикаторы -> Трендовые».

Как понятно по названию, трендовые индикаторы лучше себя показывают на трендовых движениях.

Их задача помочь определить текущий тренд и указать на возможность смену тенденции или подтвердить факт такой смены.

Кроме того, такие индикаторы могут хорошо помогать определять зоны поддержки и сопротивления, что помогает находить наиболее сильные точки входа в рынок и выхода из сделок. Под эти задачи отлично подходят скользящие средние или трендовые индикаторы, которые относятся к подгруппе индикаторов канальных, которые отображают поддержку и сопротивление текущего канала цены. К последним относятся, например, индикаторы Bollinger Bands и Envelopes.

Также представители этой группы помогают с правильной установкой стоп-лоссов по сделкам и их динамическим изменением по ходу развития сделки, то есть использованию трейлинг стопа. Для этих целей, например, хорош Parabolic Sar.

Трендовые индикаторы чаще всего отображаются прямо на графике цены, но среди них есть и те, у кого есть свои графики, которые будут видны в отдельном окне под ценой. К таким относится ADX.

Трендовые индикаторы, как, правда, и многие осцилляторы, имеют запаздывающий характер. Ведь они делают расчёты, сравнивая текущие значения цен с какими-то значениями предыдущими. А характер таких сравнений всегда имеет некое запаздывание.

Осцилляторы

Индикаторы этой группы расположены тоже в меню «Индикаторы» в подгруппе со своим названием.

Осцилляторы в большей своей массе показывают результат сравнения текущих цен с некими средними значениями диапазона из прошлых периодов. Это помогает определить, завышены или занижены текущие котировки относительно средних значений, перекуплен рынок или перепродан, выгоднее сейчас продавать или покупать, или может рынок в балансе, и лучше просто постоять в стороне и ничего не делать.

Кто-то применяет осцилляторы и для определения моментов входа в рынок и выхода, особенно на малых временных интервалах. Чаще же всего они используются в качестве фильтра в связке в трендовыми индикаторами, чтобы те точки входа, которые найдены по графику и трендовым инструментам, разграничивать на верные и ложные.

К осцилляторам относятся индикаторы MACD, Stochastic, Momentum и многие другие, с которыми можно познакомиться в нашем специальном разделе.

Индикаторы объёма

Эта группа также в меню «Индикаторы» имеет свой раздел, в котором собраны её самые популярные представители.

Эти индикаторы показывают объём, который был проторгован либо за время свечи, таймфрейма, и тогда объёмы рисуются вертикально под каждым баром, либо который был проторгован по конкретной котировке, тогда объёмы будут горизонтальными, а не вертикальными, как в первом варианте.

Под объёмами обычно понимается количество контрактов, лотов или акций, на которое были заключены сделки. Эти торговые объёмы становятся причиной движения цены. Поэтому они являются очень важным показателем, который не стоит недооценивать.

На форексе ситуация немного сложнее. Форекс не имеет такой централизации, как фондовый рынок. Это на бирже можно взять точное значение объёма и отобразить его. А на форекс так не получится. Брокер, через которого торгует трейдер, может показать свои объёмы, например, по Евро, но ведь евро ещё торгуют на биржах, у других брокеров, в банках, в крупных корпорациях и так далее.

Поэтому на форекс часто используют тиковый объём, который считает количество изменений котировки за таймфрейм. Чем оно больше, тем выше вертикальный столбик. К слову сказать, при сравнении с реальными объёмами, например, с биржи разница между тиковыми и реальными объемами не такая уж и большая, чтобы считать тиковый объём совершенно неподходящим.

Всплески объёмов сигнализируют о росте интереса со стороны трейдеров, а реакция цены на объем может подсказать, какой сейчас расклад сил, кто одерживает верх, медведи или быки.

Информационные индикаторы

К этой группе индикаторов относятся инструменты разного рода. Их задача дать трейдеру какую-то дополнительную информацию. Например, время, оставшееся до закрытия свечи, ситуацию с графиков других таймфреймов или расклад по открытым сделкам покупателей и продавцов.

В целом это дополнительная информация, которая и необязательна, но в то же время может дать какое-то торговое преимущество трейдеру. И в таких, если, можно сказать, мелочах может скрываться секрет прибыльной торговой стратегии.

Заключение

Существует огромное количество технических индикаторов.

Тех, что есть по умолчанию в терминале, уже должно быть более чем достаточно. Тем более что использование более чем 2-3 индикаторов приводит только к перегрузке графика, усложнению торговой системы и потери возможности получать адекватные сигналы.

Обычно используется один-два трендовых индикатора и один-два осциллятора в качестве фильтра.

Если же всё-таки вам стандартных индикаторов недостаточно, то есть возможность установить сторонние индикаторы. После установки они будут отображаться в меню «Индикаторы -> Пользовательские».

И важно помнить, что индикаторы неидеальны. Они просто дают информацию, и трейдер решает использовать её в торговле или нет. Бывает, что от индикаторов поступают «ложные» сигналы. Поэтому нужно их использовать с умом.

И уж точно не стоит среди них искать какой-то грааль, который бы вас озолотил. Успех торговли в первую очередь зависит от знаний и опыта трейдера, и лишь во вторую — от инструментов, которые он использует.

Индикаторы Форекс

Прежде чем разбираться, что такое индикаторы Форекс, стоит разобраться с видами анализа рынка. Для начала давайте поймем, что из себя представляет технический анализ, ведь индикаторы являются ключевой фигурой в определении направления движения рынка.

Технический анализ — это, своего рода, наука, изучающая и прогнозирующая изменения рынка на основе закономерных факторов движения цен.

Все изменения на Форексе обусловлены множеством процессов, торговых операций, разного рода событий. Держать во внимании всю эту информацию, анализировать каждое событие и сделку на рынке, рассчитывать взаимосвязи между всеми аспектами не по силе даже опытному трейдеру. Для облегчения труда берется для анализа только определенный промежуток времени, другими словами таймфрейм.

Наиболее важными показателями такого таймфрейма, являются:

  • Цена открытия торгового периода
  • Цена закрытия торгового периода
  • Максимальное значение цен
  • Объем торгов

Такой анализ рынка позволяет строить зависимости, прогнозировать рост и падение благодаря работе с визуальными графиками, волнами и индикаторами.

Помимо технического, существует фундаментальный анализ. Он кардинально отличается тем, что оцениваются экономические, внутренне- и внешнеполитические, финансовые состояния. Рассчитывается движения курса посредством анализа внешних факторов, которые могли бы влиять на рынок.

Согласно концептам фундаментального анализа, существующие цены на рынке — это результат взаимодействия спроса и предложения, которые, в свою очередь зависят от экономических факторов, таких как ставка национального банка, внешняя и внутренняя политика государства, скорость развития экономики и т. д.

Главным отличием технического анализа от фундаментального заключается в том, что в процессе работы приходится оперировать куда меньшим арсеналом технических инструментов, нежели если речь идет о финансовом анализе, макроэкономических и политических расчетов взаимодействия. Ведь для успешной торговли с помощью технического анализа не нужно иметь образование финансиста или тратить массу времени на исследование экономической ситуации, а нужно оперировать данными графиков и индикаторов, которые, при правильной трактовке, сами покажут верный путь.

Основные принципы технического анализа

У технического анализа существует несколько самых важных аспектов.

Цена учитывает все

Чтобы понимать, какая на данный момент происходит ситуация на рынке, следует провести анализ текущей цены. Именно она показывает основополагающие факторы. Цена тонко реагирует и на внешние и на внутренние факторы, благодаря этому можно точно определить настроение рынка. Эксперты технического анализа утверждают, что достаточно следить за ценой, а не за макроэкономическими новостями, ведь цена и есть отражение рынка.

Тренд имеет выраженное направление

Даже когда не осуществляется никаких изменений в курсе, цена все равно движется во времени, даже оставаясь на одном уровне. В реальности же различают несколько видов направления тренда. Во-первых, это восходящий тренд. Он отображает увеличение цены за отрезок времени. Во-вторых, это нисходящий тренд. Отражает снижение цены на определенном таймфрейме. В-третьих, это флет Форекс. Другими словами, плоский рынок, что означает, что цена движется в горизонтальной плоскости не имея ни подъемов, ни спадов.

Тренд движется по кривой

Отличать данный фактор от любого другого является важнейшим навыком для трейдера. Именно такой тренд вызывает наибольшее количество ошибок. Ведь цена движется не по прямой линии, а прыгая из стороны в сторону. Важно уловить основное направление тренда и определить, обычная ли это незначительная корреляция или смена движения рынка на противоположный.

История повторяется

Данный принцип лежит в основе алгоритмов прогнозирования у индикаторов и автоматических советников. Рынок одинаково реагирует на все изменения внутри него, и понимание этих закономерностей дает отличный результат.

Все взаимосвязано

В техническом анализе распространен такой термин, как корреляция. Это значит, что изменение курса одной валюты влечет изменения другой, связанной с ней.

Инструменты технического анализа рынка

В техническом анализе различают два метода: математический и графический. С помощью математического метода, такие инструменты, как автоматические советники и индикаторы, производят определенные вычисления для помощи трейдеру в прогнозе. А графический метод — это метод, основанный на поиске и анализе паттернов.

Индикаторы — это аналитические программные приложения, которые помогают трейдеру в исследовании сложившейся ситуации на рынке, расшифровке графиков и принятии верного решения. Они рассчитывают вероятные торговые операции путем анализа прошлых, за определенный период времени, что избавляет от необходимости это делать вручную.

Советники, другими словами, роботы или эксперты — это автономные приложения, предназначенные для торговли без участия трейдера. Метод работы такой программы основан на том, что она открывает сделку, если рыночная обстановка соответствует шаблону, заложенному в программу. По аналогичному методу сделка и закрывается.

Какие бы ни были программы-советники, полностью доверять им нельзя. Ведь машина — не человек, а рыночная ситуация может отличаться от той, которая была заложена в программу.

Чтобы избегать нежелательных потерь, необходимо, помимо использования инструментов, анализировать рынок самостоятельно. Для этого существуют системы: линейная, баровая и система японских свечей.

Что такое индикаторы Форекс и для чего они нужны

Перед тем как пойти дальше, следует понять, что индикаторы рынка Форекс — это специальные инструменты прогнозирования движения курса, которые сигнализируют трейдеру о наиболее благоприятном моменте открытия и закрытия сделок.

Алгоритм, заложенный в индикаторах, руководствуется математическими принципами анализа активов и их стоимостью за определенное время. Индикаторы являются независимым инструментом анализа. Иными словами их не видит рынок. Они руководствуются расчетом и анализом уже совершенных сделок для прогнозирования будущих наиболее вероятных ситуаций. Сам же рынок не как не зависит от них и живет своей жизнью дальше.

Индикаторы рынка Форекс не являются одним универсальным инструментом. Их существует огромное множество: под разные платформы, торговые операции, расчета и анализа определенных стратегий. Но индикаторы, в отличие от советников, это не автоматические торговые машины, соответственно не открывают и не закрывают сделки самостоятельно. Они созданы для помощи трейдеру в принятии верного решения.

Какой бы ни был качественный инструмент, решающую роль в торговле играет человек. Именно трейдер принимает все возможные решения, а индикаторы лишь сигнализируют о возможной благоприятной или неблагоприятной рыночной погоде. Именно человеческий фактор является причиной всех успехов и поражений в работе. Для примера, один и тот же сигнал индикатора, разные люди могут трактовать по своему. Одни примут вызов и ринутся в бой без оглядки, а другие предпочтут подождать подкрепляющих на то условий и знаков.

Хоть индикаторы и упрощают понимание графиков, убирают шумы, мелкие корреляции и рисуют линии трендов, важно верно понимать сигналы и принимать правильные решения.

Как работают торговые индикаторы рынка Форекс

Множество индикаторов уже доступно трейдеру при вхождении в мир Форекс. И большинство из них предоставляют корректные сигнальные сведения, которые упрощают работу на рынке. Но этого не хватит для долгосрочной успешной работы. Для того что бы быть прибыльным трейдером, необходимо понимать принципы работы таких индикаторов, чтобы уметь отличить верный сигнал от ложного.

Большинство индикаторов Форекс имеет разные подходы к расшифровке сигналов в графиках движения курсов, но основные алгоритмические принципы являются схожими для всех инструментов данного типа — сбор и анализ предыдущего движения курса цен, обработка информации и выдача сигнального решения о прогнозе для будущих операций.

Индикаторы внедряются в платформу и рисуют кривые на ценовом графике.

Разновидности индикаторов Форекс и их особенности

Существует несколько различных типов индикаторов:

  • Индикаторы Билла Вильямса;
  • Индикаторы объема;
  • Трендовые;
  • Осцилляторы;
  • Пользовательские.

Индикаторы объема

Объем — это суммарное число произошедших на рынке сделок за одну единицу времени. И это второй по важности показатель после самого курса.

Индикаторы объема имеют в своем алгоритме наиболее уникальную систему просчета. Они анализируют количество транзакций за определенную единицу времени, в отличии от других индикаторных механизмов, которые оперируют непосредственно ценой таких транзакций.

Показатель объема превосходно отражает интенсивность рынка. Он показывает, какой тренд был в определенную единицу времени: бычий, медвежий, либо же нейтральный.

Малые объемы сделок, которые сопровождались большими корреляционными скачками имеют гораздо меньшее значение, по сравнения с большими объемами, в которых курс не имел большого размаха. Расхождение цены и объема – это возможный сигнал о изменении курса тренда. Увеличение объема чаще всего говорит о скорой смене тренда. Объем должен всегда опережать цену, что сигнализирует о дальнейшем развитии рынка.

Наиболее распространенные и актуальные индикаторы форекс 2020 в данной категории:

  • Volumes;
  • On Balance Volume;
  • Индикатор Чайкина;
  • Volume Accumulation;
  • Volume by Last Day Median Correct Alert;
  • MACD and Volume.

Отображение таких индикаторов происходит в виде столбиков различной длины, называемой гистограммой.

Индикаторы Осцилляторы

Осцилляторы, или, как еще их называют, стохастические индикаторы рынка форекс, определяют темп, импульс изменения курса. Такой индикатор анализирует скорость движения рынка методом определения относительного положения дел в диапазоне между 0 и 100 за единицу времени. Низкие значения дают понять о нисходящем тренде, высокие — наоборот, о восходящем.

Стохастические индикаторы хорошо подходят для рынка во времена флета (отсутствия ярко выраженного тренда). Они могут сигнализировать о приближении корректировки или колебании цен. Для трейдера главным показателем при использовании осцилляторов будут максимумы и минимумы, от которых рынок, скорее всего, оттолкнется и направление цены перейдет в противоположную сторону. А пересечение кривых этого осциллятора дает понять о благоприятном моменте вхождения в рынок.

Примерами таких индикаторов могут служить:

  • Average True Range
  • Envelopes, Momentum
  • Stochastic RSI
  • Moving Average Convergence Divergence

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы — это наиболее популярные виды индикаторов среди трейдеров. Их распространенность вызвана простотой использования и ясностью понимания всех сигналов, которые они дают. Такие торговые индикаторы форекс подтверждают либо опровергают существующий тренд, что дает четкое представление о будущем движении и является сигналом к действию.

Такой инструмент хорошо дает понять направление и стратегию в долгосрочной перспективе. Восходящий тренд — сигнал к открытию долгих позиций (когда мы покупаем в надежде продать дороже), нисходящий — к открытию коротких позиций (когда мы продаем в надежде купить дешевле).

Одними из самых важных значений, которые обязан учитывать каждый трейдер при использовании трендового индикатора — это сила тренда, которая говорит о будущей его продолжительности, сигнал о возможном направлении курса и вероятность разворота цен.

Какие бы качественные трендовые индикаторы не были, их работа малоэффективна при боковом тренде. Во время флет рынка Форекс следует прибегать к другим инструментам.

Индикаторы Билла Вильямса

Само название данных индикаторных инструментов говорит о их происхождении. Они были созданы знаменитым трейдером — Биллом Вильямсом.

По поводу данных индикаторов по сей день ведуться споры о их пользе для практического приминения. У одних трейдеров данный индикатор является фаворитом, других же он привел к разорению.

Алгоритм их работы работы основан на математической модели процесса случайных изменений (случайных блужданий). Как гласит одна из теорий, хаос — это вершина порядка. Связующими звеньями алгоритма данного индикатора являются случайность и беспорядочность. Сама суть данной концепции не так проста для понимания, но ключевым моментом является то, что будущие операции на рынке никак не связаны с прошлыми трендовыми явлениями, гласит теория.

По его мнению,сам скелет рынка можно представить в пяти плоскостях:

  • Область фазы;
  • Сила движения;
  • Ускорение либо замедление;
  • Зональная область;
  • Линия баланса.

Изучать рынок нужно именно в пяти плоскостях сразу. Только так это может привести к успеху в торговле на рынке Форекс, гласит теория Вильямса.

В связи с этим, он создал свою собственную концепцию закономерности рыночных изменений, так называемую стратегию Билла Вильямса. Но, на сегодняшний день, далеко не всем удается достичь успеха, используя данную стратегию.

При использовании данной концепции, можно оперировать только инструментами, которые были созданы самим автором. Другие распространенные индикаторы никак не смогут помочь в такой ситуации. Только индикаторы Билла Вильямса корректно работают при использовании его стратегии.

Пользовательские индикаторы

Это обычные торговые индикаторы Форекс, со стандартными алгоритмами работы, специально созданные под заказ для определенных рыночных ситуаций.

Главная причина использования данных индикаторов — это визуальное представление зависимостей на графике курсов тех расчетов, которые заложили в них при создании.

Пользовательские индикаторы Форекс — это наиболее современные индикаторы в отличии от обычных классических. Их насчитывается до тысячи экземпляров, и многие из них находятся в свободном распространении (хотя встречаются и платные), так что взять себе на вооружение сможет любой трейдер, перед этим установив их вручную.

Использование индикаторов в торговых стратегиях

Стратегии торговли можно разделить на индикаторные и безиндикаторные.

Как видно из названия, при использовании первых, трейдер оперирует сигналами индикаторных инструментов и на основании их работы делает выводы о необходимом действии. При втором виде стратегии пользователь не использует сторонние инструменты, а анализирует график самостоятельно с построением фигур и формул.

Все большему распространению второму виду стратегий способствует:

  • Потенциально более точное прогнозирование;
  • Постоянная актуальность применяемых знаний;
  • Более прибыльный инструмент;
  • Возможность взглянуть в будущее дальше, чем это можно сделать со вспомогательными инструментами.
  • Возможность комбинировать с индикаторным анализом.

Пример индикаторной стратегии «СОК»

Выбираем любую пару с долларом США и как основной индикатор используем скользящую среднюю. Торгуем на дневном таймфрейме.

Ордер на покупку назначается только тогда, когда очередная новая свеча закрывается выше, чем скользящая средняя, при условии что тело ее выше 40 пунктов. Открытие самих ордеров следует осуществлять от уровней 23,6, 38,2, 50. Но также нужно брать во внимание текущий курс: если во время входа цена проходит над данным уровнем, то следует открывать Buy Limit, а если располагается ниже – то Buy Stop.

Также обязательным является использование стоп-лосса. Он устанавливается на несколько позиций ниже, чем за прошлый день, не обращая внимание на уровень установки ордера. По истечении двух дней от начала сделки, она переводится в положение безубытка.

Тейк профит устанавливаем, учитывая размеры стоп-лосса по следующим критериям:

  • для ордера, с уровнем равным 23,6 пунктов — соответствует уровню стоп-лосса,
  • для ордера с уровнем больше 38,2 — соответствует уровню, в два раза превышающему стоп-лосс ордер;
  • для ордера от уровня >50 — равен в два раза больше, чем стоп-лосс ордер.

По прошествии двух календарных дней состояние сделки фиксируется как безубыточное. Данной правило соответствует и для сценариев, когда курс располагается ниже порога.

Во время закрытия такого торгового дня все ордеры, состояние которых является неактивны, следует обязательно удалить.

Ордер на продажу назначается, если очередная новая свеча, с телом меньше 40 пунктов, закрылась ниже чем уровень скользящей средней за день.

В этом случае следует разложить всю сетку значений Фибоначчи, оперируя максимальными и минимальными значениями закрытия сделки в прошлом дне. Сделки открываем по такой сетке, от позиций 23,6, 38,2, 50. Если курс находится ниже данного уровня, открывается так называемый Sell Limit ордер, если курс колеблется выше данного уровня, то Sell Stop ордер.

Стоп-лосс, для каждого ордера назначаем на небольшое количество позиций выше, чем самый максимум за прошлые сутки.

Тейк-профит устанавливается исходя из уровня назначенного ордера:

  • если данный уровень равен либо выш 23,6 — тейк-профит ставится, соответствуя размеру стоп-лосса;
  • если уровень выше 38,2 — в два раза больше;
  • а если выше 50 — в 2 раза больше, чем стоп-лосс.

По прошествии двух календарных дней сделка автоматически переходит в состояние безубытка, даже при условии, что цена колеблется ниже порога.

Во время закрытия дневных торгов следует обязательно удалить все неактивные ордеры.

Как правильно выбрать индикаторы Форекс

Задача выбора индикатора лежит перед каждым трейдером Форекс, начинающим свою работу. О том, как это сделать, мы сейчас разберемся, но для начала нужно понимать для каких целей нам нужен тот или иной инструмент.

Чаще всего, трейдеры оперируют нескольколькими индикаторами, но их количество не должно превышать 3-4. Иначе могут возникнуть сложности и проблемы из-за путаницы.

Также, трейдеру, следует понимать, какой стратегии придерживаться и исходя из этого выбирать тот или иной инструмент. Не редко можно заметить, как даже самые проверенные индикаторы приносят убытки не опытным пользователям только из-за того, что те ведут свои сделки по неподходящим для индикаторов стратегиям.

Не следует целиком и полностью копировать успешных трейдеров. Хоть некоторое подражание и может принести свои плоды, полное копирование инструментов самых прибыльных игроков не дает желанного результата, особенно если вы начинающий трейдер. Что одному приносит прибыль, другому может доставить хлопот. Следует каждый индикатор подбирать строго под себя проверяя его и тестируя на предмет полезности.

Также, возможно приобрести как бесплатный, так и платный индикаторы

Лучшим решением будет использовать только проверенные индикаторы, которые находятся вверху списка популярности инструментов анализа у трейдеров. Так как при использовании новых, только что разработанных программ существует большой риск ошибок. Но, в любом случае, следует понимать, что индикаторы дают лишь рекомендации к действию, а ответственность за принятые решения лежит на самом пользователе.

Хорошей практикой является сочетание в своем арсенале индикаторов для трендового участка и для флета.

Важно помнить, что не существует одного универсального инструмента. Каждый индикатор по своему хорош. Следует лишь попробовать и определить для себя, нужен он или следует взять другой.

Стоит ли использовать индикаторы в торговле

Всякий трейдер, новичок или опытный игрок, прибегал хоть один раз к использованию программных индикаторов в своей работе, так как это значительно облегчает анализ рынка. Но, как и у любого другой программы, у них есть свои недостатки.

Одним из самых очевидных недостатков является возможность противоречия разных индикаторов друг другу, ввиду различия алгоритмов просчета. К сожалению, в данной ситуации сложно опознать какой из индикаторов говорит правду, а какой лукавит, так как алгоритмы их действий не видны рядовым пользователям. В такой ситуации рекомендуется тщательно проверять эти инструменты на демо счете, и только при удачном тестировании включать их в работу.

Так же к минусам можно отнести то, что пользователи перестают самостоятельно анализировать графики и понимать, что же на самом деле происходит на рынке. В конечно счете такой подход может привести к нежелательным потерям.

Поэтому при использовании индикаторов Форекс рынка следует понимать, какая ситуация происходит на данный момент и трезво взвешивать все решения. При правильном использовании сигналов индикаторов можно добится значительных успехов.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Индикаторный анализ на рынке форекс. Что это? Виды индикаторов

Непрерывное развитие технологий в информационной сфере, новые алгоритмы обработки данных и всё возрастающие мощности, позволяют проводить более глубокий анализ с использованием математики и статистики. 50 лет назад трудно было представить себе современный торговый терминал, весь технический анализ на графике проводили вручную, а сами графики были на бумаге. Но именно тогда были заложены основы всех самых популярных на сегодняшний день методов, в том числе и индикаторов, которыми сейчас пользуется практически каждый трейдер. Рассмотрим ключевые моменты в индикаторном анализе, а также изучим особенности наиболее ходовых методов числового изучения рынка.

Что такое индикаторный анализ?

Индикаторный анализ – раздел технического анализа , который оценивает график и элементы, из которых он состоит, с математической точки зрения. То есть по сути это получается определённый алгоритм, переложенный на программный код, который сам проводит анализ по заданному направлению. Это может быть оценка изменения среднего значения какого-то количества свечей, их формы (что определяется ключевыми значениями – максимум, минимум, открытие и закрытие), ускорение или замедление движения и так далее. Всё это позволяет перевести субъективное визуальное представление во вполне определённое числовое.

Многие утверждают, что индикаторы дают лишь констатацию фактов, однако, это сильно упрощает ситуацию. Например, замедление, конечно, видно и по самим свечам, но вот специфические сигналы, которые при этом могут формироваться, без индикатора не увидеть.

Сейчас каждый торговый терминал обладает определённым списком индикаторов. Даже веб-платформы, и те дают возможность проводить индикаторный анализ форекс. Это не так удобно, но самое ключевое рассмотреть можно. В наиболее популярный терминал MetaTrader в список инструментов технического анализа включены следующие группы индикаторов:

  1. Трендовые
  2. Осцилляторы
  3. Объёмы
  4. Билла Вильямса
  5. Пользовательские

В каждой из этих групп можно найти разработки, пришедшие на валютный рынок из фондового. Ведь forex относительно молод, полноценная валютная торговля началась лишь в конце 70-х годов, после упразднения привязки цены золота и доллара. Но вот фондовый рынок существует очень давно, соответственно, учитывая, что принцип формирования цены везде одинаковый, можно использовать все наработки и на форекс. Итак, рассмотрим основные моменты индикаторного анализа, лучшие индикаторы и сферы их применения.

Трендовые индикаторы

Назначение этой группы индикаторов заключается в том, чтобы сигнализировать о наличии или отсутствии тренда. В большинстве своём они основаны на соотношении цены прошлых периодов между собой вплоть до того, который формируется прямо сейчас. Это позволяет оценить, куда движется цена, если такое движение вообще есть. Самый простой пример, который показывает всю логику индикаторных методик оценки тренда – скользящая средняя (Moving Average, мувинг, “машка”). Это простейший алгоритм, который вычисляет среднее значение цены за указанный промежуток времени. Соответственно, если эта средняя цена растёт, значит и сам рынок находится в повышательном тренде. Если же снижается, то тренд медвежий.

Индикатор Moving Average

Вычисление может происходить разными способами:

  1. SMA – простое среднее арифметическое, которое позволяет оценивать тренд на долгосрочной перспективе.
  2. EMA – экспоненциальное изменение веса каждого бара в последовательности. Например, у нас есть период 100. Это означает, что на таком периоде будет происходить вычисление, но при этом те бары, которые находятся в самом конце, 100-й, 99-й, 98-й и далее будут иметь меньшее значение. Зато те, что ближе к текущему, наоборот, увеличенное. Это даёт скользящей средней, вычисленной по такому методу, большую гибкость и чувствительность по сравнению с простым средним арифметическим.
  3. LWMA – алгоритм схож с предыдущим, но только теперь вес каждого бара изменяется не по экспоненте, а линейно. То есть он ровно возрастает от последнего в периоде бара до текущего (у него будет максимальное значение).

Есть целые стратегии, построенные на пересечениях скользящих средних, при этом они могут отличаться не только периодами, но и типами. Допустим, есть два мувинга с периодами 20 и 60. Первый будет гораздо быстрее реагировать на изменения цены, чем второй, поэтому при пересечение быстрым мувингом медленного создаётся сигнал на покупку или продажу в зависимости от того, в каком направлении было это пересечение. Подобных примеров очень много.

Также стоит выделить такой интересный метод индикаторного анализа, как смещение среднего значения по вертикали. В этом случае обычная скользящая средняя переносится вверх или вниз на определённое значение, указанное в процентах от котировки. Получается, что она выступает в роли некоторой границы для колебаний цены в рамках усреднённых значений.

Осцилляторы

Осцилляторы занимают особое место в индикаторном анализе. Самые лучшие алгоритмы были придуманы в прошлом веке – это Stochastic и MACD . Данные индикаторы, пришедшие на forex из фондовой торговли, основаны на базовом элементе оценки любого тренда – изменении цены за промежуток времени, в данном случае используются всё те же скользящие средние. Построенные на разных периодах, они дают представление не только об интенсивности тренда, но и, что самое важное, о грядущем развороте.

Рассмотрим на примере самого универсального индикатора группы осцилляторы – MACD. Основные сигналы можно представить в таком виде:

Осциллятор MACD

  1. Разворот тренда после специального сигнала – дивергенции и конвергенции (для медвежьего рынка). Это комбинация, присущая только осцилляторам, характеризуется следующим образом – на графике появляется новый экстремум, которому не соответствует новый экстремум в окошке индикатора. То есть получается как бы расхождение – в этом и есть смысл слова “дивергенция”. Аналогично и для понижательного тренда – новый минимум на графике, но в окошке нового минимума нет.
  2. Изменение размера столбиков диаграммы. Здесь возможны два варианта – столбики растут в положительном направлении(это также включает в себя уменьшение столбиков при их отрицательно значении, то есть рассматривается именно изменение их в числовом выражении от меньшего к большему), и второй вариант – уменьшение столбиков в числовом выражении. Обычно это говорит о том, что тренд набирает силу. Конкретный пример на картинке выше. Также достаточно важно пересечение нулевой отметки, обычно в стратегиях, где используется MACD, указывается необходимость подождать формирования хотя бы одного столбика после пересечения нуля.
  3. Сигнальная линия входит в тело диаграммы или же, наоборот, выходит из него. Сигнальная линия – красная пунктирная на индикаторе, она является усреднением самого числового значения, выраженного столбиками диаграммы. Выход из тела диаграммы свидетельствует о том, что тренд ослабевает и, по всей видимости, намечается разворот.

Другие полезные стандартные индикаторы

Есть несколько инструментов индикаторного анализа, которые достаточно трудно идентифицировать как определённую группу. Они оценивают разные состояния цены, при этом в большей степени это вторичные характеристики, которые, тем не менее, могут оказать существенную помощь в техническом анализе на форекс. Чем больше информации есть у трейдера, тем проще ему строить предположения о возможном движении. Помимо самого направления, есть также понятие волатильности , интенсивности тренда, и многое другое. Рассмотрим основные вспомогательные индикаторы, которые удобно использовать в комбинации с другими:

1. Индикатор ADX. Универсальное решение, позволяющее оценивать силу тренда. Само по себе ослабление тренда может ни о чём и не говорить, ведь цена не движется равномерно от одного значения до другого. Есть коррекции, локальные откаты, да и вообще весь рынок состоит из движений вверх и вниз разного масштаба и продолжительности. Тут польза в другом – снижение силы тренда, о котором просигнализирует ADX может совпасть, например, с появлением сигнала дивергенция на осцилляторе. А это уже двойной сигнал, который значительно повышает точность.

Учитывая, что в состав ADX входит 3 линии, 2 из которых относятся к бычьему и медвежьему тренду, можно дождаться начала роста медвежьей линии и, соответственно, увеличения силы тренда. Всё это опытный трейдер сам увидит, а вот для новичков индикаторы предоставят максимальную наглядность.

2. Bollinger Bands. Достаточно информативный индикатор, который можно использовать для любого типа торговли – он одинаково полезен как в тренде, так и на флэте. Основное отличие от прочих индикаторов оценки волатильности заключается в том, что в Боллинджере используется стандартное отклонение, то есть это максимально полезный инструмент. По сравнению с вертикальным отклонением на фиксированное значение в скользящих средних, здесь получается оценка текущего состояния рынка, его диапазонов, что в итоге отображается в большей адекватности реакции индикатора на колебания и его информативности, пользе.

Индикатор Bollinger Bands

Значения параметров по умолчанию подобраны так, что трейдеру остаётся только ознакомиться со списком стандартных сигналов. Главный из них заключается в том, что цена проводит вне границ полос Боллинджера всего лишь около 5% всего времени, а также редко когда последовательность из 4 и более баров остаётся за его границами. Как правило, это обычно происходит на очень сильных движениях, когда индикаторы становятся не очень полезны. Вернее, они лишь констатируют небывалый рост или падение.

3. Индикатор Ишимоку. Это, пожалуй, самый сложный из всех инструментов индикаторного анализа. Но, вместе со сложностью, данному индикатору присуща и очень большая информативность, достоверность сигналов, а также отличие от большинства других индикаторов, что даёт возможность применять его в сочетании с любыми другими, особенно, с осцилляторами. Также индикатор Ишимоку может быть единственным, то есть выступать в качестве полноценной торговой системы.

Единственным минусом можно назвать достаточно большой период, который подразумевается в торговле на форекс по Ишимоку. Дело в том, что изначально он был разработан вообще под недельные графики, впоследствии стал применяться на дневном и даже на Н4. Но вот всё, что меньше – не годится, так как значительно ухудшается статистика отработки его сигналов. Либо же в этом случае придётся подбирать свои собственные настройки или искать в интернете результаты тестов от других трейдеров. Прогон по истории – единственный способ удостовериться в работоспособности новых выбранных параметров.

4. RSI ( обзор индикатора ) и CCI. Не смотря на то, что их относят к осцилляторам, эти индикаторы довольно самобытны и интересны с точки зрения использования их в техническом анализе на forex. Помимо обычных сигналов, описанных ранее, здесь есть такое уникальное явление, как построение трендовых линий по самому индикатору, которые ничуть не менее актуальны, чем стандартные на графике, а также формирование фигур графического анализа – флаг, треугольник и так далее.

Индикаторы RSI и CCI

Цена достаточно точно реагирует на такие паттерны, но здесь по отработке мы уже должны ориентироваться именно на показания индикатора. То есть флаг будет считаться отработанным в тот момент, когда он отработается в окошке индикатора. И при этом не важно, сколько пунктов прошла цена – 20 или 120. Добавление в инструментарий индикаторного анализа таких элементов позволяет ещё больше расширить список полезных инструментов, дающих разностороннее представление о рынке.

Пользовательские разработки

Любой стандартный и хорошо известный индикатор из прошлого рано или поздно подвергается дополнению, переработке, модернизации. Из-за того, что языки программирования достаточно просты в освоении, а в самих алгоритмах обработки ценовых данных нет каких-либо сложностей, со временем появилось огромное количество самых разнообразных индикаторов, позволяющих дополнить свою торговую систему или же вообще выступающих в роли полностью готовой стратегии. Рассмотрим авторские разработки, которые очень удобно использовать в повседневном трейдинге на forex, и которые могут помочь в анализе рынка:

1. i-Sessions. Очень простой и удобный инструмент индикаторного анализа, который прямо на графике показывает основные торговые сессии – азиатскую, европейскую и американскую. Все параметры задаются в настройках, поэтому путаницы с переходом на зименее и летнее время быть не должно. Есть множество вариаций на эту тему, но самым удобным можно назвать именно i-Sessions. Единственное, что может поначалу показаться непривычным – необходимость использования светлого фона при стандартных настройках, так отображение получается более наглядным. Но если такой вариант не подходит, то можно настроить цветовую палитру под свой вкус. Выглядит индикатор следующим образом:

2. Heiken Ashi. Это очень известная разработка, которая перерисовывает основные японские свечи по специальному алгоритму. При первом взгляде может показаться, что в нём нет никакого смысла, но стоит присмотреться – и становится очевидно, что данный тип свечей позволяет избавиться от шумовых движений. То есть это своего рода фильтрация самих свечей, с чёткими сигналами и безупречной идентификацией тренда. Также, как и в случае практически со всеми качественными индикаторами, Heiken Ashi показывает высокую работоспособность только на больших периодах, начиная с четырёхчасового. Также можно применять и на часовом, но только на волатильных инструментах с большими диапазонами движений, например, фунтиене.

Заключение

Индикаторный анализ на форекс для многих является основным методом из всего технического анализа. Логичность, последовательность и относительная простота использования делает индикаторы хорошими помощниками в анализе рынка, оценке перспектив и потенциала движений.

Индикатор технического Анализа

Компьютерные индикаторы – относительно молодое направление технического анализа, однако на сегодняшний день такие инструменты являются наиболее популярными, особенно у начинающих трейдеров. Индикаторы в большинстве своем отличаются простотой и наглядностью, максимально облегчая работу трейдера и подавая четкие сигналы на вход в рынок. Разберемся поподробнее, какими еще преимуществами обладают компьютерные индикаторы, и как наиболее эффективно использовать их в форекс-трейдинге.

Индикаторы теханализа: что это такое и каковы их ключевые особенности

Индикаторы технического анализа, или компьютерные индикаторы – это инструменты, которые производят определенные расчеты по заданным формулам на основании показателей графика цены, а затем автоматически выдают результат. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

В основе каждого индикатора лежит формула, переменными в которой выступают значения графика цены. Некоторые параметры пользователь может настроить самостоятельно. После того, как все параметры и значения определен, индикатор накладывается на график, а трейдер получает наглядный сигнал на вход в рынок или выход из сделки.

Автоматизм в расчетах – главная особенность компьютерных индикаторов. Благодаря этому на график в считанные секунды могут быть нанесены сложнейшие построения. Именно благодаря появлению компьютерного анализа появилась возможность создания автоматических торговых систем, различных советников и роботов.

Виды индикаторов

Существует несколько категорий индикаторов технического анализа, которые применяются для торговли как на Forex-инструментами, так и CFD на акции, товарными фьючерсами и даже криптовалютой. Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Помимо определения господствующей тенденции, а значит, сигнала о том, к какую сторону нужно открывать сделку, трендовые индикаторы помогут в нужный момент выйти из рынка. Как только цена разворачивается и меняет свое направление, трендследящий индикатор сообщает об этом, и трейдер успевает закрыть позицию до того, как прибыль от движения будет потеряна.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Обычно они устанавливаются в отдельном окне под графиком, и их показания относительны. Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Индикаторы объемов

На Форекс, в отличие от фондового рынка, практически невозможно определить реальные объемы торгов, поэтому индикаторы объемов имеют свои особенности. Некоторые инструменты анализируются тиковый объем – частоту изменений цены за определенный временной интервал. Это позволяет оценить интенсивность торговли, хоть и не дает информации о денежных объемах. У некоторых брокеров есть собственные индикаторы объемов, позволяющие объективно оценить позиции трейдеров конкретной компании, но не дающие информации обо всем рынке.

В целом, индикаторы объемов помогают определить интерес инвесторов к определенному активу, а также понять, вызвано изменение цены реальным интересом инвесторов или исключительно спекулятивными манипуляциями.

Информационные индикаторы

В эту категорию входят инструменты, которые предоставляют пользователям информацию, но не выдают прямые сигналы на вход в рынок. Например, информационным индикатором может быть виджет с размером актуального спреда (в торговой платформе МТ 4 спред приходится рассчитывать самостоятельно, что требует времени). Также информационным индикатором является мини экономический календарь, сообщающий о выходе важных новостей прямо в торговом терминале.

Возможно, это не все категории индикаторов, так как это направление анализа постоянно развивается, разрабатываются новые инструменты, а уже существующие модифицируются и обретают новые возможности. Однако эти категории является самыми основными, и именно с индикаторов этих типов стоит начинать изучение компьютерного анализа начинающему трейдеру.

Самые популярные индикаторы теханализа

Самым популярным и основным индикатором теханализа по праву считается скользящая средняя (Moving Average). Более половины стратегий с применением индикаторов включают в себя также и МА.

При этом скользящая средняя – самый просто индикатор. Это кривая линия, которая в каждой точке является средним арифметическим определенного количества значений цены за заданный период. МА является усредненным показателем самой цены, и ее направление на графике считается более объективным трендом.

Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, хотя иногда его считают трендовым. MACD строится в отдельном окне под графиком, и определяет степень схождения и расхождения двух скользящих средних с разными периодами. Это расхождение отображается в виде диаграммы, и чем выше столбцы, тем больше расстояние между МА, а значит, сильнее тренд.

Столбцы гистограммы также определяют направление тренда (вверх или вниз), а их пересечение со скользящей средней самого индикатора дает базовые сигналы. Также сильным сигналом этого индикатора является дивергенция с графиком цены.

Еще один популярный осциллятор – Stochastic Oscillator. Он состоит из двух линий, одна из которых показывает отношение текущей цены к предыдущим значениям за определенный период, а другая является скользящей средней перовой.

Стохастик – один из самых резких осцилляторов. Его удобно использовать в качестве фильтра для трендового индикатора и отсеивать ложные сигналы, однако торговля по одному только Stochastic Oscillator может привести к отрицательной динамике и убыткам.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор, состоящий из скользящей средней и двух линий, являющихся динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Помимо направления тренда, ВВ определяет также волатильность актива.

Основным сигналом этого индикатора является пересечение графиком цены одной из крайних линий Bollinger Bands. По статистике, цена 95% времени находится внутри диапазона, ограниченного линиями, поэтому их пересечение сигнализирует о сильном отклонении, за которым вскорости может последовать откат.

Осциллятор Индекс относительной силы (RSI) во многом похож на Стохастик, однако его колебания внутри диапазоны более спокойны, а сигналы более редки. Кроме того, этот индикатор состоит из одной линии, и не имеет собственной МА.

Сигналы RSI аналогичны сигналам Стохастика: выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция с графиком цены. Индикатор наиболее эффективен в качестве фильтра.

Стратегия EMA + RSI + Стохастик

Для того, чтобы лучше оценить эффективность индикаторов теханализа, рассмотрим торговую стратегию с применением сразу нескольких инструментов.

Для этого необходимо установить на график 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 10, RSI c периодом 14 и уровнем 50, а также Стохастик с параметрами 14, 3,3 и уровнями 80 и 20.

Сделки открываются при следующих условиях:

  1. Если быстрая ЕМА пересекает медленную снизу вверх, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не поднялся выше уровня 80 – открывается позиция на покупку.
  2. Если быстрая ЕМА пересекает медленную сверху вниз, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не перепродан – открывается сделка на продажу.

EMA 5 пересекает EMA 10 сверху вниз
RSI ниже уровня 50
Стохастик не перепродан

Выход из сделки можно осуществлять по двум из трех обратных сигналов: например, если после продажи RSI поднимется выше 50, а быстрая MА пересечет медленную снизу вверх.

Стратегия лучше подходит для среднесрочной торговли на таймфреймах Н4-D1.

Преимущества и недостатки инструментов компьютерного анализа

Индикаторы теханализа – это огромная категория инструментов, каждый из которых обладает собственными достоинствами и недостатками. Каждый вид индикаторов имеет свои особенности: например, трендовые индикаторы зачастую запаздывают, но их сигналы более надежны, чем сигналы осцилляторов, которые считаются опережающими.

У большинства индикаторов есть одно главное преимущество: благодаря автоматическому расчету они существенно упрощают трейдерам задачу, поставляя четкие и однозначные сигналы. Некоторые индикаторы вообще освобождают трейдера от обязанностей аналитика, и все, что от него требуется – вовремя нажимать «купить» или «продать».

С другой стороны, чем более автоматизирован и узконаправлен индикатор, тем быстрее он устаревает и перестает показывать положительную динамику. Отсюда и возник стереотип о том, что абсолютно прибыльных систем не существует – на самом деле, они есть, просто прибыльными остаются очень короткий промежуток времени. С другой стороны, графический и свечной анализ, требующий от трейдеров не только богатого опыта, но и определенной креативности, остается актуален уже многие десятки лет.

Индикаторы будут полезны начинающим трейдерам как стартовый инструмент, а также любителям автоматической торговли. Трейдеры, владеющие базовыми навыками программирования, часто создают собственные индикаторы и модифицируют уже существующие. Тем самым они получают преимущество перед другими участниками торгов и, пусть и на краткий период, имеют возможность зарабатывать больше с меньшими рисками.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Зачем нужны индикаторы на Форекс: можно ли с ними заработать. Перерисовка и запаздывание индикаторов на Форекс. Без индикаторная торговля на Форекс

Если Вы интересуетесь вопросом, — Зачем нужны индикаторы на Форекс? Тогда данная статья для Вас, из которой узнаете о перерисовке индикаторов и как они мешают заработать деньги трейдерам.

Индикаторы рынка Форекс

Форекс индикаторы являются той же ценой, только видоизмененной и предоставленной в другом виде. Все индикаторы имеют основной недостаток — не отображают реальную картину цены на момент принятия торгового решения. Вот почему много трейдеров на Форекс, использующие индикаторную торговлю, постоянно получают убытки.

Запаздывание индикаторов

Так как индикаторы являются производными показателями от цены, они всегда запаздывают от текущей котировки. Чтобы разработчики не говорили о скорости своих разработанных индикаторов, они не смогут опередить цену и дать точный прогноз. Конечно возможны исключения, когда происходят сбои серверов брокера.

Перерисовка индикаторов на Форекс

Индикаторы использующиеся для торговли на рынке Форекс, имеют свойство перерисовываться. Тем самым вводя в заблуждение трейдера, использующего торговые индикаторы. Ниже приведены примеры перерисовки индикаторов.

Пример №1:

Пример №2

Пример №3

Из приведенных выше примеров, индикаторы следуют за ценой и рисуют свои графики и данные, исходя от действия цены. Что-либо прогнозировать по индикаторам довольно сложно и прийти к какому-то решению, следует использовать несколько индикаторов, за которыми человек не сможет одновременно уследить.

Как определить перерисовку индикатора

Для определения индикатора, который перерисовывается, следует протестировать его в реальной торговле на учебном или центовом счете. Тестируя индикатор, следует делать скриншот на момент входа в сделку и второй скриншот спустя определенное время. После чего сравнить то, что рисовал и показывал индикатор в момент входа и что рисовалось спустя некоторое время.

Индикаторы созданы для советников и роботов

Вот почему, индикаторы предназначены для использования их данных в советниках, роботах и других автоматических торговых алгоритмах на Форексе и других рынках.

Только автоматизированные системы, смогут мгновенно принимать верные решения, получая данные от десятков и более торговых индикаторов, заложенных в алгоритм торговли.

Почему нужно торговать руками без индикаторов

Если планируете торговать на валютном рынке Форекс или других финансовых рынках, не следует использовать индикаторы и их сигналы для входов. Возможно некоторое время и повезет зарабатывать с помощью сигналов индикаторов рынка Форекс, но в итоге в долгосрочной перспективе, счет приведет к убыткам.

Без индикаторная торговля на Форекс

Такая торговля, представляет собой ведение торгов, без использования данных получаемых от индикаторов. Все исходные данные индикаторов являются производными цены и они не отображают действительную ситуацию на рынке.

Для успешной ручной торговли, следует использовать график цены и ценовые уровни. С помощью уровней и графика истории цены, можно зарабатывать на любых финансовых рынках. При этом следует учитывать влияние фундаментального анализа при без индикаторной торговле.

Заключение

Торгуя на валютном рынке Форекс, каждый сам определяет торговую стратегию на Форекс и перечень инструментов, которые будут использованы при торговле.

Важно при выборе торговой стратегии с использованием индикаторов, грамотно выбрать индикаторы и настроить автоматическую торговлю. Если не совершить это, трейдер начнет получать убытки в самом начале торговой деятельности на финансовых рынках.

Помните о рисках, что несут финансовые рынки и маржинальная торговля, которые могут привести к полной потере вложенных средств!

Все Индикаторы технического анализа — Списки и Классификация

Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия. Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.

Индикаторы технического анализа – это алгоритмы, которые позволяют получать данные о будущих ценах с помощью данных о котировках за определенный промежуток времени.

В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна — рассчитывает средние цены за определенный период, другая — высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.

С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.

Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.

Основа работы индикаторов

В соответствии с теорией Доу, рынок учитывает все. Соответственно, любой используемый индикатор отражает ценовые колебания, в которые уже заложена вся информация о рынке. Для многих трейдеров этот постулат является разумным обоснованием не использовать фундаментальный анализ при работе на фондовом рынке, ориентируясь лишь на то, что происходит на графике.

Индикаторы технического анализа могут предсказать разворот цены, показать объемы торгов, спрос и предложение, а также много других важных показателей.

Наконец, индикаторы технического анализа позволяют определить рыночную волатильность и объемы торгов.

Основные классы индикаторов

Все индикаторы можно условно поделить на два основных класса –

Среди которых можно выделить еще 2 подтипа:

Трендовые индикаторы

К этому классу относятся алгоритмы, следящие за трендом. Одной из основ большинства трендовых индикаторов является скользящая средняя линия, имеющая массу разновидностей. Индикаторы на ее основе позволяют отследить тренд и увидеть его начало, а также конец, особенно когда сочетаются несколько Мувингов (скользящих линий).

Преимущества трендовых индикаторов сложно переоценить.

Для трейдера — это возможность понять, какова ситуация на рынке, какая тенденция превалирует. Рост скользящих средних говорит о том, что на рынке — восходящий тренд. Если же скользящие средние снижаются, на рынке — нисходящая

тенденция. Но самый важный показатель этих индикаторов — не только очевидное направление, а так называемая зона перепроданности или перекупленности, а также другие факторы, которые способны сказать о смене тренда.

Рассматривать трендовые индикаторы, как и другие инструменты технического анализа, в качестве самостоятельных инструментов для торговли не стоит. Однако с их помощью, можно построить достаточно успешную стратегию.

Все трендовые индикаторы

Осцилляторы или контртрендовые индикаторы

Вторая группа индикаторов – контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях диапазона на рынке, то есть тогда, когда нет ярко выраженного тренда. Такие индикаторы строятся в отдельном от графика окне и чаще всего представлены в виде кривой или кривых, которые колеблются в определенном диапазоне.

Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы. Их преимущество заключается в том, что они позволяют заранее увидеть, когда цена может сделать разворот и перейти от одного тренда к другому (но только в условиях диапазона!)

Еще одно существенное преимущество заключается в том, что такого рода индикаторы очень часто дают несколько типов сигналов. Они предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, указывают на расхождение цены и показаний индикатора, говорят о возможности продолжения краткосрочного тренда внутри диапазона.

Индикаторы Осцилляторы

Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда.

Именно поэтому все стратегии, основанные на индикаторах, стремятся сочетать в себе индикаторы разного типа.

Среди индикаторов выделяют отдельную группу — индикаторы Билла Вильямса — легендарного трейдера и аналитика, который внес множество нововведений в технический анализ, перевернув его устоявшиеся правила.

Индикаторы Билла Вильямса

Ускорение/Замедление (Acceleration/Deceleration, AD)
Аллигатор (Alligator)
Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator)
Фракталы (Fractals)
Гатор (Gator Oscillator)
Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, MFI)

Как работать с индикаторами

Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.

На живом графике у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.

Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.

Большинство индикаторов можно настраивать самостоятельно под свои предпочтения, например, изменить показатели интервалов, периодов. В результате таких манипуляций, можно существенно изменять показания индикатора, делая его более или менее чувствительным.

Идеальных настроек нет, поэтому трейдеру придется подстраиваться под определенную ситуацию. В целом они отлично себя показывают и на настройках по умолчанию, и, если вы желаете изменить настройки, созданные профессионалами, вы должны точно понимать, что вы делаете.

Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.

Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.

Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий