Локальные минимумы для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Экстремумы на Рынке Форекс! Использование Ценовых Скачков в Трейдинге

Умение выделять на Forex настроение рынка является существенным фактором эффективных торгов, приносящих доход. Осуществлять это распознавание можно несколькими способами, однако, технический анализ из всего арсенала трейдера является основополагающим способом. Если его грамотно применять, то господствующий тренд распознать будет несложно. Здесь даже не понадобится помощь специальных индикаторов и иных вспомогательных инструментов.

Каждый тренд сопровождается ценовыми скачками, которые иначе называются экстремумами. На Форексе они являются основными элементами для точного технического анализа. Рассмотрим подробнее экстремумы и проанализируем аспекты правильного применения этих сигналов в трейдинге.

Экстремумы – что это?

Если посмотреть на ценовой график, то привлекает внимание важная особенность – цена всегда движется скачкообразно. Это отчётливо прослеживается на линейной диаграмме при небольшом таймфрейме. Цена то устремляется вверх, то резко опускается, а потом опять разворачивается, продолжая рост. Отрезки падения и увеличения присутствуют на графиках финансовых рынков обязательно.

Когда диаграмма просматривается более глобально, выявляются пики, сформированные минимальными и максимальными ценовыми значениями. Именно эти предельные точки цены стали называть экстремумами.

Для технического анализа интерес представляют локальные экстремумы, то есть ценовые пики за некоторый промежуток времени. К примеру, если анализируется пятидневный сегмент, то выделяются наибольшие и наименьшие значения, достигнутые за предыдущие торговые сессии (5 дней). Такие пики на рынке Форекс отчётливо будут видны на одно- или четырёхчасовых графиках, при условии их раскрытия на весь экран монитора.

Как экстремумы показывают тренд

Правильно анализируя выявленные ценовые скачки, можно достаточно точно определить тренд, господствующий на рынке. Существует ряд аксиом, применяя которые удаётся с хорошей точностью оценить поведение цены и обоснованно предположить её дальнейшее направление.

Кому-то могут эти несколько правил показаться слишком очевидными, но с такими выводами спешить не нужно, ведь торговля валютой — дело не простое. При их прочтении, возможно, всё понятно, однако, тут важно усвоить основные принципы и научиться их вовремя применять в трейдинге. Это сделать получается не у многих.

Итак, 5 ключевых постулатов для форекс-трейдеров:

  • когда очередной ценовой минимум выше предыдущего, наблюдается восходящий тренд;
  • если новый экстремум закрепляется ниже предшествующего, то тренд нисходящий;
  • о смене локального тренда свидетельствует появление низкого пика, возникающего после нескольких возрастающих максимумов. Это не 100%-й признак разворота цены, но сигнал о большой вероятности его свершения;
  • при выявлении более высоко расположенного минимального пика, следующего за серией постепенно уменьшающихся экстремумов, можно ожидать смену тренда. Скорее всего, тренд развернётся вверх либо случится коррекция;
  • консолидация на рынке (боковой тренд) характеризуется отсутствием обновлением минимальных и максимальных экстремумов.

Рекомендация! Новичкам, кому ещё пока малопонятна терминология, естественно, не ясна суть изложенных ранее принципов. Нужно отдельно понять незнакомые слова. После этого детально разобрать каждое правило на архивных графиках. Так постулаты лучше усвоятся!

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Грамотно используя описанные аксиомы, любой трейдер сумеет на рынке Форекс с большой точностью определять тенденции. В этом случае будут удаваться своевременные вхождения в рынок и выходы из него при смене тренда.

Важный момент! Экстремумы наиболее точно определяются, если таймфрейм большой. Графики с малыми временными периодами содержат большой процент шума!

Применение экстремумов в трейдинге

В биржевой торговле использование экстремумов преследует несколько целей. Помимо ранее отмеченного распознавания моментов смены тренда и определения направления цены, существует ещё три важных для трейдера варианта их применения:

  • установка стоп-лоссов. Рекомендуется во время открытия позиций размещать ограничительные заявки (Stop-loss) чуть дальше ближайшего ценового пика. Если на рынке присутствует хороший тренд, то вероятность возвращения цены к прежнему экстремуму минимальная;
  • построение ценовых уровней. Когда много ценовых пиков находится на одном уровне (прямая линия), можно рассматривать этот показатель как ориентир для заключения сделок. Наиболее сильные уровни определяются на большом таймфрейме;
  • выстраивание каналов, в которых происходит движение цены. Проведя ровную линию через максимумы цен, трейдер получает верхнюю границу канала, а соединив пики минимумов – нижнюю. При верном использовании ценового канала торговец сумеет оценить возможную прибыль и потенциальные риски. Эта информация позволит заключать выгодные сделки.

Автоматические Помощники, Выявляющие Экстремумы

В принципе, распознать ценовые пики нетрудно, особенно когда имеется опыт торговли на Forex. Новичкам, конечно же, использовать качественные помощники нужно на первых этапах спекулятивной деятельности. Специальные индикаторы самостоятельно найдут экстремумы на графике и покажут трейдеру их наличие.

Алгоритмов, выполняющих такую задачу, сегодня немало и необходимо из такого ассортимента выбрать действительно полезные для работы автоматические помощники. На платформах Метатрейдер 5 и Метатрейдер 4 (информационно-торговые платформы для Форекса) много хороших индикаторов, но стоит выделить два наиболее полезных помощника:

  • ZigZag – очень популярный и любимый многими трейдерами индикатор. Инструмент ЗигЗаг выстраивает на интересующих графиках ломаные прямые, идущие от максимальных к минимальным ценовым значениям;
  • Fractals – хороший помощник трейдеру, использующему свечной тип графика во время работы. Вспомогательный инструмент выявляет ценовой минимум или максимум, анализируя 5 последних свечей. Оценивая показания этого индикатора, можно выявить глобальный тренд.

Существует много вариантов разных помощников, значительно упрощающих работу трейдера. На рынке Форекс важно с максимально возможной точностью определять ценовые экстремумы, поскольку такая информация даст возможность прогнозировать будущее движение цены и выполнять некоторые другие полезные действия. Трейдинг благодаря этому становится более предсказуемым и логичным.

Заключение

Торговцам, пришедшим на Форекс за прибылью обязательно нужно освоить мастерство выявления экстремумов. В ходе торгов это минимизирует риски заключения убыточных сделок. Особую пользу навык точного определения ценовых пиков принесёт новичкам.

Блог WordPress Inside поможет вам научиться работать в вордпресс, закрепить и расширить имеющиеся знания. Плагины и шаблоны, разные хаки и функции wp, оптимизация и безопасность системы – все это и намного больше вы сможете найти на страницах нашего проекта!

Если хотите быстро и оперативно получать последние новости и статьи, то рекомендуем подписаться на обновления блога:

Экстремумы форекс – важный инструмент анализа рынка

В распоряжении трейдера имеется большой набор различных инструментов для проведения качественного анализа ситуации на рынке. Без него невозможно принять оптимальное торговое решение. Однако в списке самым популярных инструментов особое место занимают экстремумы форекс. Их можно отнести к базовым способам оценки рынка. Поэтому начинающим трейдерам я рекомендую уделить особое внимание изучению этого вопроса и применению знаний на практике. Надеюсь, сегодняшняя статья поможет вам в этом.

Что такое экстремумы форекс

Простое наблюдение за движением цены позволяет заметить, что оно имеет возвратно-поступательный характер. То есть длительное однонаправленное движение курса валютной пары – крайне редкое явление. В основном, ценовому движению свойственно чередование роста и падения. Как на восходящем, так и на нисходящем тренде есть периоды коррекции цены. В результате чего на графике образуются экстремальные точки. Они представляют собой локальные ценовые максимумы и минимумы. Максимум – это цена, выше которой конкретный торговый инструмент не смог подняться в течение определённого временного периода. Соответственно, минимум – это цена, ниже которой курс валютной пары не смог опуститься.

Как определить экстремальные значения цены

С ростом опыта торговли трейдер сможет это делать визуально. А вот новичкам рынка для решения такой задачи могут потребоваться специальные инструменты. Самые доступные и понятные из них – это индикаторы ZigZag и фракталы. Их можно найти в торговом терминале МТ4. Но лично я отдаю предпочтение фракталам, которые являются точными указателями на локальные минимумы и максимумы цены. А у индикатора ZigZag есть один существенный недостаток – он перерисовывается.

Применение экстремумов в торговле

Локальные минимумы и максимумы можно успешно использовать в трейдинге.

  1. Определение текущей тенденции на рынке. Если каждый очередной максимум превышает предыдущий, то это может свидетельствовать о восходящем тренде. Трейдеру следует рассматривать возможности для открытия ордера на покупку. Соответственно, если каждый очередной локальный минимум находится ниже предыдущего, то на рынке наблюдается нисходящий тренд. Можно продавать.
  2. Построение на ценовом графике канала. Одна из его линий проводится через максимумы, другая – через минимумы цены. Торговля ведётся на отбой от границ канала.
  3. Важный уровень. Если около определённого уровня образовалось несколько локальных максимумом или минимумов, то это указывает на формирование очень значимого уровня сопротивления или поддержки. В этом случает можно торговать на отбой от него. А при подтверждённом пробое столь важного уровня можно ожидать сильного движения цены и использовать его для своевременного входа в рынок.
  4. Установка стоп-лоссов. И наконец, многие торговые стратегии предусматривают размещение стоп-лоссов вблизи экстремумов, что является оптимальным решением для ограничения рисков.

Экстремумы форекс позволяют трейдеру определить лучшие точки для открытия торговых ордеров и фиксации прибыли.

Минимумы и максимумы на форекс.

Оценить роль этих двух показателей просто не возможно, большинство из существующих стратегий используют их для поиска точек входа или определения мест установки стоп ордеров.

Минимумы и максимумы на форекс представляют собой минимальные или соответственно максимальные значения цены на выбранном временном промежутке. Они характеризуют вершины и впадины на графиках валютных пар и как нельзя лучше показывают потенциал тренда.

Использовать эти два показателя можно довольно широко, главное при этом учитывать, что каждый тайм фрейм на форекс имеет свой минимум и максимум. А иногда, в зависимости от целей, может применяться сразу несколько пиков или впадин тренда.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Определить наиболее значимый минимум или максимум довольно просто, для этого достаточно взглянуть на график выбранной валютной пары и выбрать самый высокое или самое низкое значение цены на данном временном промежутке. Кроме этого можно автоматизировать процесс и применить для этих целей специальный индикатор минимумов и максимумов.

Для чего нужны точки минимума и максимума.

1. Для проведения технического анализа – определив каких значений, достигла цена на прошлом временном промежутке или за другой период, вы можете сделать выводы чего ждать от ее дальнейшего поведения. Например, если вчера цена валютной пары достигла отметки 1,3500, а после опустилась до 1,3470, то с большой вероятностью она и сегодня сможет достигнуть показателя в 1,3500.

2. При поиске точек входа в рынок, именно места рядом с минимумами или максимами, в зависимости от направления тренда, являются наиболее привлекательными для открытия новых позиций. Только в этом случае следует ориентироваться на противоположный показатель к направлению тренда.
Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, а цена уже дважды за день опускалась до отметки 1,2510 и после вновь продолжала свое движение в сторону существующей тенденции, существует довольно высокая вероятность, повторения подобного сценария.

3. Ориентир – так же данные точки могут служить ориентиром, преодолев который цена совершит разворот, данное правило часто используется в стратегии на пробой.

4. Для выставления стопов – применяют показатель минимального или максимального значения цены на младшем тайм фрейме, можно рассчитать значение ордера стоп лосс (выставляется дальше) и тейк профит.

5. Построение ценовых каналов – именно точки минимумов и максимумов служат основой при построении линий поддержки и сопротивления, а так же ценовых каналов.

Так же вы можете использовать эти точки и для других целей, не забывая основное правило – если цена преодолела минимум (максимум) который сохранялся длительное время, то с большой вероятностью она продолжит свое движение.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Экстремумы на рынке Форекс и площадке бинарных опционов

Новички в трейдинге на финансовом рынке во время изучения технического и фундаментального видов анализа, довольно часто встречаются с термином «экстремумы».

Это понятие лежит в основе графического анализа, предоставляя участникам рынка информацию о ценовом тренде любого актива в прошлом и возможность составления прогноза будущего поведения цены.

Что такое экстремумы на ценовых графиках

Само по себе определение экстремума на ценовом графике практически неразрывно связано с понятием локальности. Таким образом, осуществляется привязка в определенному временному промежутку.

На примере графика валютной пары EUR/USD, можно отчетливо наблюдать локальные максимум и минимум за двадцатидневный период.

По сути, локальные экстремумы на Форекс играют важную роль при классификации тенденции любого актива. В случае, когда каждый новый максимум больше предыдущего, тренд считается восходящим. Если же каждый последующий минимум меньше предыдущего, тенденцию называют нисходящей.

При появлении максимума, который ниже предыдущего, или минимума, превышающего прежнее min значение, говорят о переломе ценового тренда или его пробое. Именно экстремальные точки
на графике выбранного актива дают спекулянту необходимую информацию о формировании критической цены и вероятности повторения похожей ситуации в будущем.

Существуют специальные инструменты, помогающие трейдерам определять экстремумы валютных активов на Форекс либо площадке бинарных опционов.

Индикатор ZigZag для выявления экстремумов

Одним из таких инструментов является индикатор ZigZag, который выявляет реальные максимумы и минимумы, просеивая ложные (называемые рыночными шумами). Опытные трейдеры пользуются им еще и для прогноза дальнейшего направления движения тренда.

Устанавливать ZigZag на Форекс нет необходимости, поскольку он входит в комплект стандартного набора торгового терминала MetaTrader. Индикатор переносится на график выбранного актива нажатием правой кнопки мыши.

По желанию трейдера в настройках можно изменять любой из параметров:

  • Depth – исторический период определения экстремумов на Форекс;
  • Deviation – выраженное в процентах расстояние между минимумом и максимумом, которые демонстрирует индикатор;
  • Backstep – минимальное количество свечей между локальными экстремумами.

ZigZag отображает необходимые точки с перерисовкой по алгоритму:

  1. Первоначально находится и фиксируется минимальный экстремум;
  2. Впоследствии, когда цена снижается, инструмент перемещает красную линию вниз. Это происходит после того, как рынок перемещается на расстояние, заданное параметром Deviation;
  3. В случае разворота тренда и последующего ценового роста, инструмент просчитывает уже максимум на периоде, определенном в Depth;
  4. Последующий рост котировок способствует продвижению красной линии вверх.

Работа с использованием ZigZag понятна даже новичку. На рисунке валютной пары EUR/USD показан момент входа в рынок. В данном случае уместно открыть ордер на продажу, как только цена пересекла уровень последнего локального минимума.

Брокеры бинарных опционов с демо-счетами:

Страховочный Stop Loss (если говорить именно о Forex) оптимально выставить на уровне последнего локального максимума, а еще лучше – чуть выше его. Сделка на покупку производится при восходящей тенденции с точностью до наоборот.

Фрактальный индикатор для поиска экстремумов на Форекс

Помимо вышеописанного инструмента, для поиска экстремумов на рынках Форекс и бинарных опционов многие инвесторы используют фрактальный индикатор. Он разработан знаменитым трейдером и аналитиком Биллом Вильямсом и отображает на экране торгового терминала фракталы на покупку или продажу валютной пары.

Инструмент присутствует в стандартном комплекте терминала MetaTrader (на Форекс) и в торговых платформах некоторых брокеров бинарных опционов. Для его установки следует найти индикатор с названием Fractals.

Фрактал определяется пятью свечками, следующими друг за другом. В этом наборе третья по счету свеча играет роль экстремума, а две боковые представляют вершину или впадину (в зависимости от ситуации).

Выстраивая торговую стратегию с применением индикатора фракталов, можно остановиться на трейдинге с пробоями. На экране определяются горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а открытие ордера на покупку происходит после того, как произошло закрытие свечи на уровне выше последнего верхнего фрактала.

Цель определяется ближайшим уровнем сверху. Страховочный ордер выставляется на предыдущем нижнем фрактале, опять же, если говорить о Форекс.

Продажи осуществляются при закрытии свечи ниже уровня последнего нижнего фрактала. В качестве цели, опять же, рассматривается ближайший уровень, но уже внизу. Stop Loss выставляется, как и в предыдущем варианте, но по зеркальному принципу.

Уникальным инструментом определения экстремумов на Форекс можно считать индикатор Extremum. К сожалению, на площадке бинарных опционов найти его довольно сложно. Он имеет в настройках всего лишь один параметр NBars, изменение значения которого уменьшает или увеличивает число баров для расчетов самого индикатора.

Уменьшение значения NBars делает инструмент более быстрым, но не фильтрующим шумы рынка. Варианты с минимальными значениями удобны для скальпинга. Увеличение NBars сглаживает помехи, делая работу инструмента более спокойной, что приемлемо для среднесрочной или долгосрочной торговли.

Extremum является подвальным индикатором. Визуально он представлен двумя линиями красного и зеленого цвета, окаймляющими гистограмму. Бары гистограммы при смене тенденции меняют свой цвет.

Снижение волатильности на рынке (или флэт) отображается как уменьшение столбиков гистограммы. Помимо этого, происходит сужение канала, образуемого линиями. Именно этот фактор является предзнаменованием разворота ценового тренда. Точка разворота – смена направления гистограммы и изменение цвета ее столбцов.

Восходящая тенденция отображается как расширение канала между линиями. Происходит увеличение размера столбцов, верхние из которых окрашиваются в розовый цвет, а нижние – в зеленый. В случае нисходящего тренда канал также расширяется, нижняя часть гистограммы желтого цвета, верхняя – зеленого.

Extremum отлично подходит для поиска разворотных точек. В качестве сигналов для входа в рынок можно использовать смену цвета столбцов. Что касается закрытия позиций, то здесь можно тестировать различные варианты, например, трейлинг-стоп или выход из сделки по сигналу другого индикатора.

Максимумы и минимумы дневного диапазона

В свете всего вышесказанного стоит выделить такой показатель, как экстремумы дневной свечи. На первый взгляд, не слишком информативно и не совсем ясно, как и зачем применять. Но это только на первый взгляд. Рассмотрим несколько вариантов применения этих данных и обозначим ключевые моменты в использовании для получения прибыли.

1) Экстремумы как локальные уровни поддержки и сопротивления.

На картинке представлена типичная ситуация. Видно, как минимум дня в дальнейшем выступал в роли поддержки на протяжении нескольких дней. Цена последовательно отбивалась и разворачивалась вверх. Подобная ситуация типична для всех валютных пар и имеет очень простое обоснование: если, допустим, вчера цена не смогла преодолеть какой-либо ценовой уровень и развернулась, то с чего бы ей это удастся сегодня? Понятное дело, что на сильном тренде (имеется в виду сильный среднесрочный тренд) эти уровни не будут иметь какого-либо серьёзного значения, и, тем не менее, стоит иметь их в виду не только на флэте, но и в несильных трендовых движениях.

2) Положение уровня закрытия по отношению к экстремумам дня. Это уже более информативно.

Здесь наглядно показано, как на растущем тренде образовался день, закрывшийся по итогу снижением, но имевший высокий максимум. Цена очень резко развернулась, нарисовав вот такую длинную тень у свечи. В дальнейшем, этот максимум выступил в роли сильного сопротивления.

Также, но в гораздо меньшей степени, оказывало влияние закрытие этого дня. Это уже больше показывает сформировавшуюся зону предложения, нежели какой-то конкретный уровень, но всё же следует учитывать в анализе. Вообще, резкие отскоки в рамках одного дня, как правило, говорят о временной смене тенденции на рынке, так как вызваны они очень сильным спросом или предложением, которое сильно меняют конъюнктуру рынка.

Точно также обстоят дела на медвежьем рынке. Здесь на графике показано, как сначала минимум одного дня оказывал влияние, причём довольно продолжительный отрезок времени, а потом уже и на сменившемся направлении так же образовался день с сильным разворотом. И тот максимум ещё два раза сдерживал рост цены. Следует отметить, что при последовательных попытках пробить уровень, ранее появившийся в результате таких экстремумов, как правило, заканчивается пробоем. Под последовательными имеются в виду несколько дней подряд.

3) Торговля на Н1 с использованием этих уровней. Если до этого момента разговор шёл о пользе анализа на больших тайм-фреймах и среднесрочных перспективах применения, то теперь рассмотрим более практичный вариант.

На картинке показано, как на бычьем тренде вчерашние минимумы становятся уровнями поддержки(это условно, так как ситуация редкая). Максимумы, соответственно, становятся локальными сопротивлениями, что довольно наглядно продемонстрировано. Жёлтыми линиями обозначены новые поддержки, синими – сопротивления. И, как это нередко бывает, один из уровней сопротивления по итогу превращается в уровень поддержки. Таким образом, в торговле мы это используем в следующем виде:

• при торговле по растущему тренду поддержкой является вчерашний минимум дня, за него ставятся стопы для текущих сделок и за него же можно вынести стопы предыдущих покупок, если такие есть; при медвежьем тренде наоборот;

• вчерашние максимумы становятся локальными сопротивлениями, что нужно учитывать при входе в рынок, лучшим вариантом будет вход на пробой;

• значительные максимумы и минимумы в обозримом прошлом по дневным диапазонам также следует учитывать, если они уже не были проторгованы или пробиты.

Это краткий перечень того, как можно использовать эти параметры, и какую пользу может принести уделение внимания такому простому и в то же время эффективному анализу. В независимости от того, какую стратегию выбираем, всегда следует учитывать такие основополагающие факторы как построение уровней всех возможных остановок цены, одними из которых являются эти экстремумы. Особенно актуально для внутридневного использования, да и скальперам нужно держать в голове или на графике.

4) Сочетание со свечным анализом. Это, скорее, побочный вариант использования, но упомянуть стоит. Многие разворотные свечные модели строятся на наличии длинных теней у свечи(падающая звезда, молот и т.д.). И пусть идеальную фигуру найти крайне сложно, тем не менее, много таких, которые дают хороший сигнал.

Несмотря на кажущуюся простоту, свечной анализ основан как раз на соотношении разных показателей свечи, просто представляется это всё в виде конкретных моделей. И всё, что было внутри отображаемого периода, учитывается только в виде итоговой формы. То есть нас не волнует, что происходило в течение дня, только итог. С одной стороны, это удобно, ведь имеем малое количество входных параметров и, как следствие, простоту стратегии.

С другой стороны, статистически всё это не очень хорошо подтверждается, поэтому стоит просто иметь в виду такой вариант. Срабатывать будет не так уж и часто, ведь это дневной тайм-фрейм, но всё же. Поскольку усилий не требует особых, можно и в таком ключе мониторить ситуацию. То есть, взявшись за стратегии с дневными уровнями, стоит держать в уме и свечной анализ на предмет разворота.

Использование индикатора дневных экстремумов

Всё. Что поддаётся объективному и числовому анализу, в итоге появляется в виде индикатора. Этот метод анализа не исключение. Есть несколько вариаций на тему, самый, наверное, удобный – это индикатор Trade Day.

Некоторые, особо требовательные, скажут, что это просто лишнее загромождение графика, да и вообще не требует большого мастерства простое проведение линий вчерашних максимума и минимума. Это отдельная категория трейдеров, для всех остальных индикатор скорее будет полезен. Во-первых, всё происходит автоматически, ничего не надо делать самому. Во-вторых, наглядная картинка очень удобна. Настроит цветовую гамму совсем несложно, все параметры интуитивно понятны.

Стоит обратить особое внимание на линию, соединяющую начало дня и его конец. И своеобразная средняя изменения цены за промежуток времени. То есть, цена может совершать значительные колебания в течение дня, а потом к закрытию оказаться на почти том же уровне, где открывался день.

Практическое применение этому довольно простое – таким образом можно наглядно отслеживать изменение трендовой направленности и его интенсивности. Слабый наклон будет свидетельствовать о том, что сейчас рынок переходит из направленного движения во флэтовое, что так же может быть полезно новичкам. Таким образом, индикатор может также быть использован в графическом представлении флэтового состояния и для перехода на соответствующие торговые стратегии. Перечисляя основные плюсы, отметим следующее:

• использование индикатора совсем не требует каких-либо навыков, при наличии готовой стратегии он используется исключительно для удобства;

• стратегий большое количество, найти не составит труда;

• удобное визуальное представление дневных экстремумов и их числовых значений;

• не использует ресурсы компьютера, так как прост и никаких сложных вычислений не производит;

• возможность простой настройки, в том числе и для разных периодов, если в этом есть такая необходимость.

Ко всему прочему индикатор показывает название текущего дня. Это не очень важно, но такая функция есть и кому-то может пригодиться, особенно, анализируя историю. Куда важнее то, что при использовании разделителя периодов в стандартной панели настройки графика в МТ4 линии проводятся по всей вертикали рабочей области графика, что при уменьшении масштаба делает его загромождённым вертикальными линиями. А вот индикатор ставит чёткие рамки, ограничен максимумом и минимумом дня, что позволяет быстро и легко оценить границы, если есть такая необходимость.

Подводя итог, можно сказать, что главными преимуществами использования индикатора является простота и информативность отображения. В целом же, использование таких данных даёт возможность не только применять их при среднесрочной торговле при поиске точек добавления позиции по тренду, но и в краткосрочной перспективе, когда нужно грамотно оценить возможные уровни остановки и разворота цены. Также, напомним, пивот точки рассчитываются из величин максимума, минимума и закрытия предыдущего периода, в нашем случае, дня. Это лишний раз подчёркивает необходимость и важность умения работы и правильного применения этих уровней в независимости от выбранной стратегии и временных масштабов.

Ins > Posted on 10/10/2020 by Алексей Вергунов Leave a comment

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Сегодня мы разберем сложную торговую систему Inside Trend System, которая не является граалем, не приносит 100500 % в день, частенько ловит стопы (которые компенсируются большего размера прибылями) и которую, если вы в трейдинге меньше 2-3 лет, вы вряд ли поймете.

Но она работает. Это стратегия старой школы, основанная на идеях Ларри Уильямса, Ральфа Эллиотта и Александра Элдера. Мы проникнем в саму суть тренда и его коррекций, узнаем ЧТО на самом деле является максимумами и минимумами движения и… возможно вы начнете видеть рынок по-другому. Готовы?

Характеристики стратегии

Идея, лежащая в основе стратегии

В первых строках хотелось бы выразить благодарность Антону Зимину (никнейм на форуме Anton Zimin ), который предложил алгоритм и описал основные правила рассматриваемой ТС. Ветка активно посещается и комментируется, в разделе обсуждения торговой системы трейдеры могут почерпнуть полезные сведения по практике и некоторым особенностям теоретических толкований.

В основе стратегии лежит базовое понятие тренда, впервые описанное как правило трейдинга Чарльзом Доу, который обозначил направленное движение котировок в виде серии:

  • Повышающихся максимумов и минимумов – при восходящей во времени цены актива;
  • Понижающихся минимумов и максимумов – при нисходящем движении цены.

Чарльз Доу, как и многие его современники-трейдеры, рассматривал трейдинг на дневных таймфреймах, деление которых на более мелкие временные промежутки привело к другому постулату:

  • Чем выше таймфрейм, тем ниже вероятность ошибки определения тренда.

Поэтому в стратегии направленное движение будет определяться нами на дневных свечах.

Правила определения максимума и минимума взяты из теории анализа ценового движения Ларри Уильямса, что изложены в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Рекомендуем всем трейдерам ознакомиться с этим трудом, выбрав второе издание, которое было значительно дополнено и переработано автором.

На дневном графике максимумы и минимумы будут определяться нами, как экстремумы в формациях из трех свечей, а развороты рынка — как моменты, когда цена закрепится:

  • Ниже последнего минимума восходящего тренда:
  • Выше максимума нисходящего тренда:

Момент разворота и зарождения нового направленного движения – идеальный момент для входа в позицию. Чтобы уточнить точку входа, воспользуемся тактикой Элдера, разработавшего стратегию «Трех Экранов», из которой возьмем принцип ее поиска на младшем таймфрейме, при возникновении сигнала на старшем временном промежутке.

Как только будет определен тренд на D1, график переключается на формат свечей Н4, на котором трейдер «пережидает» коррекцию старшего таймфрейма в виде восходящего тренда младшего временного промежутка.

Вход в рынок совершается в точке разворота восходящего тренда младшего таймфрейма — для примера выше, это будет пробой ближайшего минимума H4. Такая тактика позволяет трейдеру получить преимущества:

  • От совпадения трендов старшего и младшего периода;
  • Входа в третью волну.

Последнее обстоятельство усиливает шансы получить прибыль из-за принципа, открытого Эллиоттом, описавшим волновую теорию движения цены. Согласно его постулатам – рынок фрактален, любой промежуток можно описать с помощью одинаковых формаций. Развитие тренда происходит на пяти волнах, третья из которых – самая длинная. В нее мы и будем стараться войти.

Как определять максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы тренда определяются по средней свече или бару при условии:

— для максимума рынка:

  • Максимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого свечи с более низкими максимумами. Также необходимым условием является обновление минимума (пробой точки Low свечи, которую мы считаем максимумом) последующими свечами или барами.

Примеры максимумов — свеча №2 на всех 4-х картинках:

— для минимума рынка:

  • Минимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого более высокие минимумы, а образованные последующие свечи или бары обязательно обновляют максимум (пробой точки High свечи, которую мы считаем минимумом).

Примеры минимумов — свеча №2 на картинке является минимумом:

Если текущая свеча (3) не смогла превысить High (в случае с минимумом) или Low (в случае с максимумом) предыдущей (2) – выйти из «тени» ее ценового диапазона, обозначаем ее как «внутреннюю» и игнорируем .

При этом не обязательно «внутренней» может быть только одна свеча – идея, заложенная Ларри Уильямсом, состоит в обязательном обновлении экстремума, чтобы свеча «засчиталась». Ниже на картинке представлена ситуация, когда «внутренние свечи» предшествовали минимуму и не позволили определить максимум на участке флэта:

Несмотря на то, что паттерн содержит три свечи, смена максимума и минимума возможна буквально со следующей свечой, как это показано на рисунке ниже. Три первых ценовых диапазона 1, 2 и 3 образуют классический минимум, но свечи 4, 5 и 6 – максимум. Получается, что свеча под двойным обозначением 2 и 4 сменяется 5, которая уже считается для этого тренда локальным максимумом.

Чтобы не запутаться в определении экстремумов, используйте функцию текстовых меток в MT4 .

Как определять смену тренда на D1

Разворот тренда определяется как пробой:

  • Ближайшего минимума для смены восходящей тенденции на нисходящий тренд;
  • Ближайшего максимума при определении разворота в сторону роста, на нисходящем тренде.

Пробой является таковым, если цены закрытия двух свеч подряд оказались:

  • Выше/ниже уровня, проведенного по цене закрытия «средней» свечи последнего максимума/минимума, определенного по правилу Ларри Уильямса.

Правила входа

  • На старшем таймфрейме D1 по расположению максимумов и минимумов определяем направление тренда. Разворот текущей тенденции идентифицируется с помощью правила закрытия двух свечей за уровнем локального максимума/минимума (см. выше):
  • Работа по определению точки входа проходит на графике H4, где должно образоваться три волны (в противоположном направлении относительно дневного тренда).

На младшем таймфрейме максимумы и минимумы волн определяются по правилу Ларри Уильямса, но для пробоя экстремума достаточно превышения значений максимума либо минимума хвостом или самим телом свечи. Ждать, пока закроются две свечи, не нужно.

  • Формирование трех волн служит сигналом о необходимости отслеживания нового минимума (для входа в продажи, если на D1 медвежий тренд), либо максимума (для входа в покупки, если на D1 бычий тренд) на графике в ожидании формирования паттерна 1-2-3.

Вход в продажи осуществляется после образования НОВОГО минимума ПОСЛЕ паттерна из трех волн, для покупок аналогичное условие, ждем НОВОГО максимума, ПОСЛЕ трех волн против тренда с D1.

На рисунке ниже зеленой линией обозначены отложенные sell stop ордера в паре со стоп-лоссом (красные линии). Ордера выставляются всякий раз при формировании нового минимума (вторая точка паттерна 1-2-3), в тот момент, когда “переписывается” предшествующий максимум.

Мани-менеджмент стратегии, стоп-лосс и сопровождение ордеров

Сработавшая позиция сопровождается трейлинг-стопом по локальным минимумам и максимумам тренда.

  • На дневном графике при входе при образовании нового тренда на D1:
  • В случае входа в тренд, уже развитый на D1, на четырехчасовом графике.

Трейдеру не рекомендуется допускать размер потерь по одной сделке, превышающих 0.5-1% от выделенного на стратегию депозита. Размер лота можно рассчитать самостоятельно, так как размер предполагаемого убытка известен до входа в сделку, или вычислить с помощью калькулятора лота на нашем сайте в разделе «Инструменты».

Стоп лосс мы выставляем за максимум бара обновившего хай минимума в случае с продажами, либо за минимум бара, обновившего low максимума, в случае с покупками. В качестве буфера используем 5-10 пунктов от мин/макс.

Примеры работы стратегии

1) Рассмотрим сделку в направлении текущего тренда.

Напоминаю, в случае с входом в уже устоявшийся тренд, мы будем сопровождать сделку (передвигать SL) на H4.

На дневном графике определяем направление, обозначив по правилу Ларри Уильямса минимумы и максимумы. В рассматриваемом случае очевидно, что курс EURUSD растет.

Переключившись на таймфрейм H4, ж дем образования трех волн против тренда с D1, определяя их минимумы и максимумы по правилу Ларри Уильямса, а пробой тренда, как обычное превышение максимума — без закрепления двух свечей. То есть мы ждем смены тренда на медвежий на H4. И только после пробоя локального минимума начнем считать волны на H4.

После 3 волн медвежьего тренда на Н4, ждем образования НОВОГО максимума, максимум второй волны игнорируем.

Ордер выбило по стопу. Что делать в таких случаях, при условии что тренд на D1 не сменился ? Ждать нового пробоя локального максимума на H4.

Чуть позже мы вошли в рынок и цена двинулась в нашу сторону.

Что мы теперь делаем? Передвигаем Стоп-лосс в положительную зону, за каждый новый минимум на H4.

В итоге сделка принесла + 144 пункта.

2) Пример сделки ниже, после разворота тренда, имеет особенность отслеживания стопа на дневном графике. В этом случае переключение на ТФ Н4 происходит после обнаружения смены тренда на D1.

Итак, две медвежьих свечи закрылись ниже линии закрытия последнего минимума.

Так как был пробой восходящего тренда, ищем на H4 точку входа в шорт — то есть дожидаемся пробоя локального максимума , а затем трех волн бычьего тренда. После их образования ставим отложенный ордер Sell Stop, ниже нового минимума. Стоп-Лосс — за свечу, пробившую хай минимума.

Наш ордер активируется и скоро его выбивает по стопу , потеряли 37 пунктов.

Ждем новый минимум чтобы войти заново, вскоре это удается.

Далее, т.к. у нас была смена тренда, будем передвигать стоп-лосс за каждый новый максимум на D1.

В итоге сделка закрылась с прибылью в 205 пунктов.

Заключение

Стратегия уникальна простотой и понятностью подхода к сделкам. Правила однозначно трактуют определение тренда и алгоритмы входа, торговая система лишена необходимости применять индикаторы, а использование таймфрейма H4 дает минимальные потери для ТС, основанной на дневных свечах.

Однако приведенные примеры показывают, что даже соблюдение канонов трейдинга (третья волна, торговля по тренду и так далее) не уберегает трейдера от потерь во флете, случайном выбивании стопа на новостях и прочих стандартных ловушек рынка Форекс.

Даже если вам стратегия Inside Trend System и не приглянулась, советую взять на вооружение правила определения максимумов и минимумов — пригодится, поверьте.

Увеличить профит приведенной тактики поможет ветка автора стратегии на форуме, где коллеги-трейдеры могут ответить на возникшие вопросы или дать полезный совет.

Экстремумы Форекс

Экстремумы Форекс – одно из понятий, которое каждый начинающий трейдер должен изучить, особенно если он выполняет технический и фундаментальный анализ, настроен на длительную и успешную работу на рынке, изучение всех терминов, понятий, особенностей работы. Представить графический анализ без определения экстремумов очень трудно, так как они дают возможность делать определенные выводы о прошлых движениях цены, создавать прогнозы о будущих.

Локальными экстремумами называют максимальные и минимальные значения цены для нескольких определенных периодов времени. Так, трейдером может быть определена минимальная цена для 10 дневных свечей или минимальная цена за день. При достижении минимального значения цены точка экстремума называется локальным минимумом, в то время как максимальная цена – это локальный максимум.

Рассматривая экстремум Форекс , данное понятие тесно связывают с понятием локальность. Это подчеркивает, что в конкретном случае речь идет про некоторое значение цены в небольшом рассматриваемом временном промежутке. Умея выполнять технический анализ и используя графические стратегии Форекс, трейдер может хорошо зарабатывать, используя в работе экстремумы Форекс.

Благодаря экстремумам могут быть определены минимальная и максимальная цена, направление тренда. Так, если каждый новый локальный максимум (минимум) выше (ниже), чем предыдущий, это говорит о восходящем (нисходящем) тренде. Если наблюдается прорыв локального экстремума, это говорит об импульсе, сигнализирует про возможную смену тренда, изменение направления цены валюты, в связи с чем трейдеры, как правило, за ними выставляют отложенные стоп-ордера.

Вариантов идентификации локальных экстремумов существует большое множество, определять их визуально помогает индикатор ZigZag. Несмотря на большое количество инструментов, трейдеры чаще всего самостоятельно учатся определять экстремумы Форекс , методом проб и ошибок принимают решения об их использовании, выявляют закономерности, что помогает успешно прогнозировать движения цены в будущем.

Пиковые индикаторы уровней ценовых минимумов и максимумов

Каждый трейдер в своей торговле старается поймать начало ценового движения, открыть сделку, совпадающую с его направлением, и закрыть ее по его завершению. При этом начало и конец ценового движения чаще всего представляют собой развороты текущей тенденции на торгуемом таймфрейме (в некоторых случаях движение начинается с флета или им заканчивается). А такие развороты, по сути, являются экстремумами, для идентификации которых разработаны разнообразные индикаторы пиков и впадин без перерисовки или без запаздывания, которые и будут рассмотрены ниже.

Перерисовка и запаздывание

В основе индикаторов лежат определенные вычислительно-логические структуры, основанные на различных принципах математического анализа. Все они могут быть классифицированы на 2 взаимоисключающих типа:

  • перерисовывающие (не запаздывающие) – формируемый ими сигнал может на протяжении определенного периода (длится несколько свечей) появляться и пропадать и, в итоге, может как остаться, так и исчезнуть;
  • запаздывающие (не перерисовывающие) – формируемый ими сигнал появляется лишь спустя некоторый промежуток времени (длительностью несколько свечей) после образования идентифицируемого события.

Как можно заметить, между этими техническими инструментами существует сходство, заключающееся в определенном временном периоде после вероятного наступления идентифицируемого события. В течение этого периода генерируемый сигнал:

  • либо имеет невысокую достоверность (перерисовывающие не запаздывающие индикаторы);
  • либо не появляется (запаздывающие неперерисовывающие индикаторы).

В результате использования запаздывающих индикаторов, трейдер может получить сигнал уже после слишком поздно – когда большая часть определяемого события (например, ценового движения) уже завершилась. Их целесообразно использовать для построения графических фигур – каналов, поддержки, сопротивления и пр.

5,0,1,0,0

А вот перерисовывающие индикаторы позволяют трейдеру при начале генерации сигнала обратить повышенное внимание на рынок в текущий момент, не доверяя при этом такому сигналу на 100%. В этом случае следует использовать дополнительные аналитические инструменты, подтверждающие сигналы которых позволяют открывать позиции.

Индикаторы пиков и впадин без перерисовки

Один из методов определения экстремумов заключается в анализе поведения стандартных технических инструментов, встроенных в торговую платформу MetaTrader. Например, индикатор EMMA (скачать ) функционирует на основе вычисления кривой скользящей средней (рис. 1). Затем производится ее графический анализ, во время которого идентифицируются изгибы (изменение направления движения по вертикали). Признаком сформировавшегося изгиба считается прохождение скользящей средней в обратном направлении на расстояние, не меньшее значения переменной EMMA_Deviation_in_Percent (выражается в процентах относительно пройденного от предыдущего экстремума пути).

Рисунок 1. Индикатор пиков и впадин без перерисовки EMMA.

Трейдер может изменять и другие параметры индикатора EMMA:

  • EMMA_Mode – цены, по которым ищутся экстремумы (0 – Close; 1 – High/Low);
  • MA_Period – период расчета скользящей средней;
  • MA_Method – метод расчета скользящей средней (0 – простой; 1 – экспоненциальный; 2 – сглаженный; 3 – линейно-взвешенный);
  • MA_Applied_Price – цены, по которым рассчитывается MA (0 – закрытия; 1 – открытия; 2 – максимальная; 3 – минимальная; 4 – средняя; 5 – типичная; 6 – взвешенная закрытия).

Поскольку пиковый индикатор уровня EMMA рассчитывается на основе скользящей средней, то он относится к категории запаздывающих.

10,1,0,0,0

Одно из преимуществ EMMA заключается в возможности простой реализации нахождения экстремумов на старших периодах. Для этого достаточно пропорционально отношению старшего таймфрейма к рабочему увеличить период расчета MA.

Еще одним индикатором пиков и впадин без перерисовки является Moving MinMax (скачать ). В нем использован уникальный алгоритм, аналогичный тому, который применяется в ядерной физике для расчетов туннельного эффекта. Этот технический инструмент отображается в подвальном окне (рис. 2) в виде гистограммы, отдельные участки которой, соответствующие участкам ценового графика, окрашены различными цветами:

  • голубым – восходящий тренд;
  • розовым – нисходящий тренд;
  • желтым – экстремум.

Рисунок 2. Индикатор вершин и впадин Moving MinMax.

Перерисовывающие пиковые индикаторы уровня

Следующим мы предлагаем скачать индикатор вершин и впадин Holy_Signal. Экстремумы его алгоритм определяет как максимальный High или минимальный Low на промежутке длиной в SignalGap свечей влево и вправо. При этом если High (Low) текущей свечи будет максимальным (минимальным) на промежутке длиной в SignalGap свечей влево, то над (под) ней будет образована стрелочка, указывающая на локальный экстремум. Но если в течение следующих SignalGap свечей появится очередной еще больший максимум (меньший минимум), то стрелочка будет перенесена на него. Поэтому Holy_Signal является перерисовывающим индикатором.

Целесообразно его использовать для построения уровней поддержки и сопротивления, которые будут проходить через несколько последовательных минимумов или максимумов (рис. 3).

15,0,0,1,0

Рисунок 3. Пиковый индикатор уровня Holy_Signal.

Индикатор пиков и впадин для минутного графика

Как известно, на коротких таймфоеймах присутствует очень много шумов, которые затрудняют анализ. Поэтому при идентификации экстремумов с малым периодом анализа, возникает очень много ложных вершин и впадин, многие из которых не стоит принимать во внимание. В таких случаях будет полезен индикатор PBF_ScalperShowMe_e3Nymous (скачать ), алгоритмическая часть которого построена на математической модели фрактальной теории, позволяющей с высокой степенью достоверности идентифицировать локальные и глобальные экстремумы.

Рисунок 4. Индикатор пиков и впадин для минутного графика PBF_ScalperShowMe_e3Nymous.

После применения к ценовому графику этот инструмент теханализа отобразит на нем сигналы в виде стрелочек и кружков (рис. 4). Первые служат указателем локальных экстремумов, а вторые – глобальных. В результате существенно упрощается и ускоряется визуальный анализ ценовой динамики. Дополнительное удобство обеспечивается возможностью установки горизонтальных прямых, проходящих через два последних найденных экстремума.

Смотри видео обзор индикаторов пиков и впадин

(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)

Форекс-Матрица Перезагрузка: Уровни и экстремумы

Важна только цена и ее поведение в определенных областях. Что работает по сегодняшний день? Это уровни. Все игроки видят на графике одно и то же при условии, если он не загроможден Вашими чудо-индикаторами, хотя и индикаторы могут помочь в определении уровней на начальном этапе и этапе автоматизации стратегии.

Они видят места, где была борьба, следы больших игроков, поведение цены, а точнее, поведение игроков, которые торгуют инструмент рядом с теми областями, в которых ранее возникал какой-то интерес или происходило что-либо значительное.

«Если Вы играете в покер 20 минут и не знаете, кто проигрывает – значит, Вы и проигрываете».
Уоррен Баффет

Вы должны выбирать именно те уровни, которые понятны ВСЕМ. Где ясны проигравшая и победившая стороны. Те, которые для себя по шкале от 1 до 10, Вы бы оценили не ниже 7.

Если этот уровень не виден всем игрокам на рынке, то Вы не можете объяснить себе дальнейшего алгоритма действий рыночных игроков при его достижении, а значит, оставьте этот трейд кому-то другому. Он не для Вас. Каждый нарисованный Вами уровень должен иметь смысловую нагрузку. Вы должны уметь объяснить все, что там происходило, и что должно произойти.

Уровни дают нам понимание запаса хода и направление движения. Чтобы понять, где актуальное сопротивление или важная на данный момент поддержка, нужно получить подтверждение. Цена движется с коррекциями, тестирует ранее пройденные ею уровни, пробивает их или отбивается.

Необходимо разобраться в том, что же для нас выступит критической точкой, от которой будем отталкиваться. Точки, которых будем ждать, следить за поведением цены, искать подтверждение нашим предположениям. Потому что торгуем мы то, что видим на графике. Этой критической точкой для нас будет экстремум.

Экстремум – это максимальное или минимальное значение цены на графике за какой-то период. Точка, в которой достигается экстремум, называется точкой экстремума. Если достигается минимум – точка экстремума называется минимумом, а если максимум – точкой максимума.

Выделим понятие «абсолютный экстремум» (глобальный и самый значительный минимум или максимум), который дает нам хороший запас хода и понимание долгосрочного направления цены. Очень явным и заметным является и локальный экстремум (менее важный, второстепенный).

Экстремумы хорошо показывает линейный вид графика.

Сильное восходящее движение остановлено, начинается технический откат. Образован абсолютный экстремум – самая высокая точка, где была цена закрытия (максимум). Точка усилена ложным пробоем, дала сильное движение вниз, далее развернулась и образовала второй абсолютный экстремум – глобальный минимум.

Мы имеем диапазон торговли. Два значимых экстремума, которые будут нести большую смысловую нагрузку для игроков и «влиять» на дальнейший ход цены эмитента.

Далее цена начинает двигаться в диапазоне двух экстремумов, образовавших канал. Внутри него возникают локальные экстремумы, которые будут важны для более мелких игроков или дей-трейдеров. Они носят второстепенное значение и являются менее сильными, часто торгуются в сторону основной тенденции.

Происходит касание уровня абсолютного экстремума (минимума), отбой и сильное движение, которое пробило верхнюю границу диапазона или верхний абсолютный максимум, что дает подтверждение лонговым игрокам на вход в позиции.

Значимость экстремума определяется следующим образом:

1. Вы должны понимать смысловую нагрузку, которую будет нести эта точка для игроков рынка, то есть пробой какого экстремума покажет дальнейшее направление тенденции.

2. После какого экстремума цена вошла в рэндж (в диапазоне какого экстремума торгуемся).

3. Появится ли после пробоя экстремума значительный запас хода.

Экстремум 1 . Очень сильное движение до образования экстремума, остановка движения. Экстремальная точка образована. Значительное движение вниз.

Экстремум 2 . Окончание значительного технического отката совпадает с откатным баром, то есть подтверждает наличие уровня по той цене. Сильный исторический уровень. Есть нижняя граница диапазона.

Экстремум 3 . После пробоя уровня глобального экстремума (точка 2) была остановка движения. Начался технический откат, окончание которого образовало точку 3. Точка дала сильное движение, пробой ближайшего локального минимума.

Теперь должно стать понятным, где искать уровень. Осталось разобрать, какие бывают уровни, как правильно наносить их на график, чтобы с точностью до пункта можно было определять его положение. Это очень важно, потому что выиграть борьбу за уровень крайне сложно, и порой цена перебивает его всего лишь на пункт. А ее положение на пункт ниже или выше уровня является важным моментом, так как указывает направление будущего движения.

Перейдем к основным понятиям, которые будут использоваться при анализе графика и построении уровней.
Для начала классифицируем ДНЕВНЫЕ уровни по силе. Они схожи с классификацией локальных уровней, но гораздо сильнее. Логично будет предположить, что удерживать уровень в период от нескольких дней гораздо сложнее, чем удерживать локальный уровень несколько часов.

Уровни дневного графика по силе делятся на воздушные, лимитные и исторические (по сути так же, как и локальные). Прежде чем рассмотреть примеры уровней, следует отметить, что уровень – это та цена, выше или ниже которой не получилось «закрепиться» у какой-либо из сторон.

Уровень не является нерушимой стеной, иногда в борьбе за цену он пробивается (например, хвостами баров). Индикатором для нас будет закрытие баров. Уровни образовывают самые высокие по уровню High (низкие по уровню Low) бары, выше (ниже) которых не могла закрепиться цена.

Пример отрисовки уровня и механизм его создания

Попробуем описать появление свежего уровня: почему он образовался, и что там могло происходить.

Начнем:

Мы имеем восходящее движение – это покупатели приобретают все, что предлагают продавцы (платя цену, по которой продавцы готовы продавать). Покупателям не хватает объема, который есть в предложении, и образовывается восходящее движение на графике финансового инструмента.

Далее видим бар, закрывающийся ниже предыдущего. Он обновил High предшествующего бара, но цена не смогла закрепиться выше.

Бар – ложный пробой по отношению к предыдущему, может являться формацией, образующей уровень. Это должно обратить наше внимание на данную цену. Теперь будем смотреть все последующие бары в сравнении с тем, по отношению к которому был ложный пробой.

Следующий бар касается уровня и также закрывается ниже ПЕРВОГО бара восходящего движения, являющегося самым высоким баром движения. Это подтверждение наличия уровня. Еще раз убеждаемся в том, что, скорее всего, там стоит продавец, который хочет сбросить покупателям свой объем, а спрос на инструмент падает.

Все кто хотел, уже купили, но объем у продавца был больше, чем требовалось покупателям. И покупатели видят, что у них не хватает сил для того, чтобы разобрать продавца, и они начинают продавать перед ним (по худшей цене), чтобы выйти из позиций.

Большому продавцу также нужно сбросить позу, и он давит на цену и продает туда, где есть спрос, то есть бьет в биды (заявки покупателей). Начинается нисходящее движение до тех пор, пока этот продавец не найдет покупателя, который приобретет весь его объем.

Подведем итоги:

Место остановки движения, самый высокий бар движения, после которого стал крупный
игрок, станет местом повышенного внимания и индикатором дальнейшего перемещения цены – это, собственно, и есть наш уровень.

Пример лимитного (воздушного) дневного уровня. Свежий уровень

Почему так важны удары в одну точку? Все просто. Это лимитный уровень, то есть выставлен лимитный ордер на продажу (в нашем случае) инструмента по какой-либо определенной цене.

Пример исторического лимитного уровня , который является вторым по силе после воздушного.

БСУ и БПУ бьют в одну точку на дневном графике, что может говорить о наличии лимитного игрока по
данной цене.

Между БСУ и БПУ расстояние в N-ое количество баров, то есть уровень с истории подтвержден текущей ценой.

Зеркальный уровень – самый сильный по информативности! Означает, что один игрок победил второго, и сопротивление стало поддержкой или наоборот.

Почему у баров на рисунке такая погрешность в ценах

В случае поиска локального уровня на мелких таймфреймах погрешность в ударах в одну точку не дается, то есть бары бьют «копейка в копейку».

В случае поиска таких формаций на дневном графике и выше можно дать небольшую погрешность.

Для рынка Форекс не более 15-ти пунктов. Условием остается то, что бар, который подтвердил уровень, не перебивает бар, создавший его.

Плавающие уровни

Плавающий уровень – это борьба за цену. Бары «гуляют» возле конкретной цены. Это может быть борьба за исторический уровень. Далее какая-то из сторон одерживает победу, и мы получаем подтверждение в виде касания баром уровня с победившей стороны – это след лимитного игрока, который пробует удержать цену.

Уровень излома тренда

Как отмечают специалисты Gerchik & Co – это точка, из которой было сильное движение с несколькими коррекциями. С нее был совершен пробой и обновление предыдущих экстремумов. Схематически на линейном графике это выглядит следующим образом:

Точки излома тренда самые сильные, и они более глобальны. Считается, что излом тренда – точка, из которой было движение с одной или более коррекциями. Уровни излома тренда могут быть простые и с проторговками (зависит от величины позиции, которую набирает игрок), но сути это не меняет.

Схематически это выглядит так:

Если позиция большая, то игрок не уйдет так быстро, и получается проторговка. Он собирает позу и провоцирует других сбрасывать свои позиции, что приводит к акселерации сильного движения при выходе из проторговки. На графике излом тренда и проторговка выглядит следующим образом:

Отрабатываются и уровни технического отката, то есть окончание движения против тенденции. Самые сильные уровни технического отката – это уровни, с которых был обновлен уровень предыдущего минимума или максимума. Уровни технического отката выглядят так:

Следующим значимым для нас уровнем является уровень экстремума, к которому привязывается большинство игроков рынка. Уровень остановки сильного движения, при пробое которого, вероятнее всего, продолжится движение в направлении тенденции.

Важными ключевыми точками являются уровни первого технического отката, то есть первый повышающийся экстремум при восходящем тренде и понижающийся на нисходящем. Так как именно там игрок, который переломил тренд, удерживал цену, чтобы не продолжилось трендовое движение.

Также уровнями являются High и Low дневных и недельных баров. Если брать тренд, то при восходящем тренде, не учитывая откатное движение, уровни High баров повышаются, в то время как Low также повышаются и не преодолеваются ценой закрытия.

Уровни баров учитываются в непроторгованной области, точнее там, где не было торгов более 3-х месяцев. Также, когдацена находится там, где не было торгов, учитывается любое коррекционное движение, любая остановка движения.

На что нужно обращать внимание или что нельзя игнорировать при анализе графика относительно уровней?

Вопросы относительно данной картинки могут быть такие:

1. При чем тут бар, закрытый под хай?

Бар, закрытый под хай, сигнализирует о том, что игрок, скорее всего, не успел выйти из позиции или набрать ее. Это не значит, что цена эмитента пролетит еще невероятное количество пунктов, потому что мы не знаем, сколько было нужно игроку, но обращать внимание на такие бары необходимо. Если следующий бар откроется над уровнем такого бара, то очень велика вероятность, что цена продолжит свое движение в данном направлении.

2. Почему паранормальный бар?

Очень большие бары могут говорить о реализации предварительно набранной позиции, о том, что на рынке нет сильного продавца (покупателя). После такого бара нужно смотреть поведение цены эмитента. И он сам по себе является уровнем. В случае если такой бар закрывается у исторического уровня, это может быть признаком возможного окончания движения.

3. Почему бары с хвостами?

Бары с хвостами говорят о выкупе инструмента либо о сборе стопов. Если такие бары есть около уровня, то велика вероятность разворота.

Мы все смотрим по отношению к уровням, потому что оцениваем поведение игроков в понятном для нас диапазоне риска.

Далее пример подтверждения дневных ключевых точек:

В правой части графика ждем подтверждения ключевых точек с левой части. Только подтвержденные точки можно отрабатывать. Желательно, чтобы подтверждение было получено близко к текущей цене, то есть не более 5-ти дней назад.

Бар, сформировавший уровень, определяем только после того, как он был подтвержден. Выясняем актуальную цену, которая интересует игроков.

Сначала попробуем понять, как это происходит в моменте.

Пример уровней и их подтверждение

Уровень, образованный хвостом разворотного бара

Основа для уровня – бар, не являющийся ложным пробоем по отношению к предыдущему, развернувший движение. С него началось значительное движение. При возврате к уровню был совершен пробой, но он не дал импульс. Цена не смогла удержаться за уровнем и вернулась за него, что само по себе является усилением и подтверждением уровня.

Это ситуация для поиска потенциальной точки входа в шорт (в данном случае). Далее было касание и простой ложный пробой. Вывод – сильная ключевая точка.

Уровень излома тренда

Основа для уровня – бар, остановивший сильное движение и подтвержденный ложными пробоями. С точки было сильное движение. При возврате цены к уровню совершено касание, что может указывать на наличие лимитного игрока на данном уровне цены и служит подтверждением ключевой точки.

Лимитный уровень и плавающий в моменте

Основа для уровня – бар, остановивший сильное движение, подтвержденный касанием «копейка в копейку». Лимитный игрок на дневном графике. При возврате цены к нему был совершен пробой, но бары начали «плавать» возле цены, так как происходила борьба за уровень. На стороне быков стал лимитный игрок, что четко видно на графике. Теперь эту ситуацию можно торговать.

Вопрос: Где проводить уровень, если цена плавает, а левого уровня близко нет?

Ответ: Уровень проводится там, где больше всего касаний.

Уровень, образованный баром выше среднего, закрытым под хай

Основа для уровня – паранормальный бар, закрытый под хай. Это может являться признаком того, что игрок не успел набрать позу или выйти из нее.

Далее цена закрепляется за уровнем. Уровень прошивается ложными пробоями, но цена закрытия не может его преодолеть. Проторговка. При возврате к уровню происходит пробой. Точка зазеркалена и подтверждена.

Уровень паранормального бара

Основа для уровня –паранормальный бар, после него началась сильная проторговка, и он подтвержден касаниями и усилен ложными пробоями. При возврате к нему цены было совершено касание, что подтвердило уровень. Далее он был пробит, такое бывает.

Уровень лоу паранормального бара также является уровнем. При подтверждении ценой, что далее и произошло. Касание подтвердило уровень, ложный пробой усилил его.

Уровень проторговки

Основа для уровня – бар с хвостом, до которого не добивает следующий бар, указывая на наличие экстремума и подтверждая замедление или остановку движения. После него началась проторговка. Бар подтвердился касаниями, усилен ложными пробоями.

При возврате цены к нему совершены касания, ложные пробои, произошел отбой. Нижняя граница проторговки образована самым низким баром, подтвержденным касанием, усиленным ложным пробоем.

Уровень откатного бара. Отсутствие значимого отката

Основа для уровня – откатный бар после сильного движения, подтвердженный касаниями и ложными пробоями, не преодоленный ценой закрытия. Отсутствие значимого отката. Цену кто-то держал. С точки был преодален минимум. При возврате цены к уровню совершено касание, сильный ложный пробой.

Уровень технического отката

Основа для уровня – бар, остановивший коррекционное движение. С него был обновлен предыдущий минимум, был гэп.

При возврате цены к нему совершен простой ложный пробой и возврат цены за уровень, что является его подтверждением и усилением.

В следующий раз при возврате цена пробивает и закрепляется за уровнем, генерируя лонговый сигнал.

Уровень излома тренда и проторговка

Основа для уровня – бар, остановивший движение, подтвержденный многочисленными касаниями и ложными пробоями. Ключевая точка дала значительное движение. Привозврате цены к ней был совершен простой ложный пробой и отбой от уровня.

Уровень отрисовывается по бару, который не пустил цену выше своего хай или лоу. То есть это самый высокий или низкий бар, по отношению к которому остальные бары есть ложные пробои и касания или не добивают до его уровня. Правая сторона всегда смотрится по отношению к левой.

В торговле рекомендуется использовать уровни последнего бара движения, внешние бары и уровни внутренних баров. Выглядит это так:

Уровень внутреннего неэффективного бара

Если бар находится внутри, то победившей стороны нет, и нужно ждать развития событий. Соответственно, преодоление уровня бара, в котором находится неэффективный бар, будет нести смысловую нагрузку для игроков, ждущих подтверждение направления цены эмитента.

Рассмотрим появление уровня в моменте (свежий уровень):

На следующей картинке баром, создавшим уровень, будет крайний левый большой бычий бар, так как все бары по отношению к нему – ложные пробои либо не добивают до уровня его хай.

Уровень подтвержден, и от него можно работать уже после закрытия не добивающего бара, который говорит о возможной остановке движения или его замедлении при условии наличия запаса хода, то есть отсутствия рядом значимых уровней. Далее ложный пробой усиливает уровень, так как ложные пробои бывают только по отношению к уровням и собирают стопы.

Пример отрисовки уровня

Уровень №1 создан самым низким баром сильного нисходящего движения. Остановка движения. Следующий бар не добивает. Из точки идет сильное движение, от нее можно лонговать. При пробое и закреплении смотрим в шорт. Это понятный всем уровень абсолютного экстремума.

Уровень №2 создан самым высоким баром, все остальные бары смотрятся по отношению к нему. Бар паранормальный. Уровень далее подтвержден касаниями и усилен ложными пробоями. От точки можно было работать в шорт и при закреплении входить в лонг. Абсолютный экстремум. Уровень понятен всем.

Уровень №3 создан самым высоким баром, все остальные бары смотрятся по отношению к нему. Бар паранормальный. Уровень далее подтвержден касаниями и усилен ложными пробоями. От точки можно было работать в шорт и при закреплении входить в лонг. Абсолютный экстремум. Уровень понятен всем.

Уровень №4 получил подтверждение бар первой остановки движения, по отношению к нему был простой ложный пробой. В данном случае бар, образовавший первый уровень, может трактоваться как сильный ложный пробой по отношению к бару №4.

Уровень №5 образован разворотным баром. Самый высокий бар движения, после которого началась коррекция.

Следующий пример

Уровень №1 образован самым высоким баром проторговки. Остальные по отношению к нему – касания и ложные пробои. Далее подтвержден и усилен ложными пробоями. Один из подтвердивших баров – паранормальный. Остановка сильного движения.

Уровень №2 образован самым низким баром диапазона, подтвержден касаниями. Лимитный уровень. Очень глубокий ложный пробой усилил уровень. Но далее не смогли взять импульс, и цена вернулась и пробила уровень.

Уровень №3 образован длинным хвостом паранормального бара, там кто-то выкупил инструмент.

Уровень №4 внутренний уровень близко к основному. Образован самым низким баром, усилен ложными пробоями и подтвержден касанием. Видно, как кто-то выкупает финансовый инструмент. Это показывают хвосты и невозможность обновить лоу последнего бара.

Далее следует пробой уровня № 2. Закрепились за этим уровнем, протестировали его, усилили ложными пробоями. Движение вверх и пробой уровня № 1, являющегося абсолютным экстремумом для данной ситуации. Поиск точки входа в длинные позиции. Это как раз та ситуация, когда сильный уровень образуется у исторического. Цена не может преодолеть хай самого высокого бара, который для нас будет уровневым баром.

Примечание: Уровни также усиливает наличие круглых цифр вроде 0.00, 0.50, 0.25. Крупные игроки выставляют свои заявки у круглых чисел. Это своего рода психологические уровни. Они проще воспринимаются игроками.

Подробнее об уровнях вы увидите здесь

Инструмент для увеличения результативности торговли, который используют специалисты Gerchik & Co, вы можете получить здесь.

Шортовые и лонговые уровни относительно запаса хода

Зачастую уровни подразделяются на шортовые и лонговые. На графике цены показаны каналы глобальный и локальный (внутренний). Между границами каналов нет запаса хода, и пробой границы внутреннего канала не несет никакой смысловой нагрузки. Соответственно, покупать от уровня нельзя. От него можно только продавать, причем делать это можно и от границы глобального канала, то есть эти два уровня – шортовые.

Входить в лонг можно только при пробое уровня глобального экстремума. Между нижними границами уровней также нет запаса хода. При пробое нижнего уровня внутреннего канала нет запаса хода, и он не несет смысловой нагрузки для игроков на понижение. От этого уровня и от нижней границы глобального канала можно становиться только в длинные позиции при наличии локального сигнала в случае торговли отбоев от уровня.

При пробое нижней границы глобального канала можно только продавать. Наличие внутреннего уровня еще может показывать давление на цену с какой-то стороны. Вообще, формация на графике указывает на слабость рынка.

Внутренние уровни могут быть сильными. При наличии запаса хода от них можно спокойно работать внутри при условии, что они несут смысловую нагрузку и действительно являются сильными. Все уровни должны быть информативны. Думайте, как большой игрок.

Вопрос по уровню:

1. Возможно ли торговать уровень в шорт по алгоритму отбоя, если цена закрылась выше него, а на данный момент торгуемся ниже?

Да, Вы можете. Преодоление какого-то уровня может сгенерировать движение в любой момент, так как там могут быть заявки других игроков на входы и выходы из позиций. Если уровень сильный, и Вы заметили лимитного игрока на локальном тайме – торгуйте его. Если цена вышла в сторону тенденции и дала точку входа – торгуйте ее.

Просмотреть наше видео с А.М. Герчиком по пошаговому составлению алгоритма вы сможете здесь.

Пример

Цена в моменте пробила уровень в сторону тенденции. Уровень понятный, и за ним должны быть стопы лонгистов, которым будет «болеть», и ордера на вход в позиции шортистов. Смотрим локальный тайм. Рисовать точку мы не будем. Там ее не было, и все выглядит так:

Но гипотетически, если Вы понимаете уровни и их значимость – это могла бы быть точка входа по параболе, описанной далее, с коротким стопом. А точка входа с коротким стопом – хорошая точка входа.

Минимумы и максимумы на форекс

Переоценить значение экстремальных точек цены для торговли и проведения анализа на валютном рынке форекс невозможно – данные показатели являются одними из важнейших и используются в подавляющем большинстве торговых стратегий.

Минимумы (максимумы) цены – это минимальные (максимальные) значения котировок валютной пары на определённом временном интервале, чем больше этот интервал, тем более значимыми являются экстремумы.

Определить минимум (максимум) цены не составит никакого труда – достаточно лишь взглянуть на график движения валютной пары на определённом таймфрейме. Кроме того, существуют технические индикаторы, анализирующие показатели движения торговых инструментов, в том числе, и экстремальные точки.

На практике экстремальные точки движения валютных пар применяются в следующих ситуациях для анализа и принятия торговых решений.

— Определение потенциала валютных пар. К примеру, если на предыдущем таймфрейме цена опускалась до определённого уровня, после чего произошёл её рост на несколько десятков пунктов, то очень вероятно повторное «тестирование» минимума уже на текущем таймфрейме.

— Использование в торговых стратегиях. В некоторых торговых стратегиях экстремальные точки имеют ключевое значение. К примеру, в пробойных стратегиях, именно минимумы (максимумы) цены служат ориентирами для установки отложенных ордеров (или открытия сделок вручную). И наоборот, в трендовых стратегиях, ценовые экстремумы являются «маяками» для установки ордера стоп-лосс, т.к. их пробой, как правило, означает смену тренда.

— Различные построения на графике валютных пар. Если трейдеру необходимо построить ценовой канал, то минимумы служат для того, чтобы через них провести линию поддержки канала, а максимумы – для линии сопротивления. Кроме того, многие технические индикаторы учитывают минимумы и максимумы цены в своих построениях (например, фракталы) или при математических расчётах (например, скользящая средняя). Также минимумы и максимумы цены используются для поиска паттернов, используемых в техническом анализе («двойная вершина», «голова – плечи» и т.д.).

Общие выводы

Минимумы (максимумы) цены являются важнейшими характеристиками, которые необходимо учитывать при принятии торговых решений. Между экстремальными точками и временными интервалами существует прямая зависимость – чем старше таймфрейм, тем важнее точка (например, минимум, показанный на часовом таймфрейме, может ничего не значить на дневном).

Локальные минимумы для Форекс

Индикатор максимумов и минимумов торгового дня относятся к программным продуктам, облегчающим анализ ситуации на рынке финансового инструмента. Он используется для упрощения визуального восприятия информации и в качестве вспомогательного элемента в составе множества стратегий. Он не подает сигналы на вход в рынок и не предсказывает его. Чем индикатор может быть полезен трейдеру? Как он устроен и как его использовать в торговле?

Настройки индикатора максимумов и минимумов

Индикатор TradeDay не является частью стандартного функционала торговой платформы МетаТрейдер 4. Предварительно его нужно скачать и установить на график валютной пары. Для этого следует разархивировать файл, открыть терминал МТ4, в меню «Файл» выбрать пункт «Открыть каталог данных», после чего в папке MQL 4 найти подпапку Indicators и положить туда индикатор. После завершения процесса нужно перезагрузить торговую платформу и перетащить индикатор на график той пары, информация относительно минимумов и максимумов которой вам необходима.

Если вы все правильно сделали, в итоге у вас получится вот так:

Свечи, которые относятся к одному торговому дню, на графике обведены в прямоугольник, верхняя и нижняя граница которого представляет собой соответственно максимум торгового дня и его минимум. Над каждым прямоугольником написан день недели. Наклонная черта, которая находится внутри фигуры, соединяет ценовую точку открытия дня и цену его закрытия и визуально показывает основное направление движения, которое преобладало на рынке в тот временной период.

Поскольку главная задача индикатора максимумов и минимумов TradeDay — информационная, количество настроек у него минимальное. Предустановленные параметры следующие:

  • Limit — количество дней, которое отображает индикатор.
  • Color — устанавливает цвет линий. В стандартной комплектации предусмотрен серый.
  • Sho_bars — должен быть установлен параметр true, иначе на графике будет отображаться лишь информация относительно дня недели.

Использование индикатора в торговле

Индикатор TradeDay трейдеры чаще всего используют для торговли на пробой минимумов и максимумов предыдущего дня. Если входить в рынок каждый день, велика вероятность большого количества убыточных сделок. Ситуаций, когда цена касается одного из уровней, цепляет отложенный ордер и резко разворачивается в обратную сторону, немало. Возможно ли построить прибыльную торговую систему, опираясь лишь на индикатор максимумов и минимумов?

Один из вариантов — торговля на пробой минимума или максимума предыдущего торгового дня, если тот вместе с текущим образованы в диапазоне дне, предшествующего им обоим. При взгляде на дневной график валютной пары эта ситуация будет выглядеть как два внутренних бара после свечи с большим телом. При этом сигнальной свечой считается та, которая последовала сразу же после поглощающей свечи.

Если после торгового дня с большой разницей между ценами открытия и закрытия следует несколько дней, ценовой диапазон которых не выходит за пределы границ дня с высокой волатильностью, отложенные ордера рекомендуется ставить на уровнях максимумов и минимумов предыдущего внутреннего бара на дневном графике. Разберем торговую систему на практическом примере.

Торговая стратегия «Пробой границ дня»

Тип стратегии: среднесрочная, внутридневная (зависит от рынка).

Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и другие финансовые инструменты с высокой волатильностью.

Рекомендуемый брокер: компании Альпари и Forex4you.

Условием для входа в рынок считается формирование минимум двух торговых дней внутри дневного диапазона предшествующего им дня. На графике это выглядит так:

После закрытия второго торгового дня (в примере это вторник) необходимо выставить отложенные ордера на границах дня предыдущего (понедельника). Во избежание ложных входов позиции необходимо открывать на уровне 10-15 пунктов от минимумов и максимумов дня. Тейк-профит — ширина диапазона дня. Стоп-лосс устанавливается на противоположной границе, в точке открытия обратного ордера.

Если в течение последующего дня ни один из ордеров не сработал, необходимо их перенести на границы дня предыдущего (правила те же). Такие ситуации случаются в случае снижения волатильности пары. Цена торгуется в узком коридоре и сжимается подобно пружине, готовой в любой момент выстрелить. Чем дольше это происходит, чем выше вероятность сильного импульса.

После закрытия позиции по стоп-лоссу или тейк-профиту цикл продолжается заново. Если формируются новые сигналы на вход, а текущий ордер все еще не закрыт, входить в рынок повторно не рекомендуется до логического завершения сделки. При этом торговать несколькими валютными парами одновременно можно. Важно только правильно рассчитать объем сделки, дабы открытие новой позиции не увеличивало риски в торговле.

В примере, приведенном выше, диапазон дня был пробит вверх. Сделка закрылась в прибыли. Подтверждение этому можно увидеть на рисунке ниже.

Некоторые трейдеры, которые используют в своей торговле стратегию «Пробой дня» с индикатором TradeDay, вместо стоп-лосса открывают ордер удвоенным лотом по системе Мартингейла. Этот путь опасен по двум причинам. Во-первых, при накапливании ордеров с отрицательным результатом свободные средства на торговом счету уменьшаются с катастрофической скоростью, что чревато крупными убытками или полной потерей всего капитала. Во-вторых, пока вы ждете момента, когда серию ордеров можно закрыть если не в плюс, то хотя бы в нулях, вы упускаете возможность торговать по новым сигналам, тем самым теряете или недополучаете прибыль.

Не стоит забывать, что индикатор максимумов и минимумов всего лишь помощник трейдера. В любой торговой стратегии он является лишь вспомогательным элементом для легкого восприятия уровней. Для составления прогнозов относительно движения пары в будущем следует обратиться к другим индикаторам. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор локальных максимумов и минимумов Beginner

Форекс индикатор для МТ5 Beginner отображает локальные максимумы и минимумы в главном окне графика выбранной валютной пары. Все эти экстремумы обозначаются красными и синими кружочками — их цвет и размер можно изменить во входных параметрах.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Индикатор перерисовывается, поэтому его показания не рекомендуется использовать в качестве сигналов на вход в рынок. Он может быть применён только для быстрого нахождения значимых точек поддержек и сопротивлений.

Окно с входными параметрами индикатора Beginner:

Ценовые уровни минимума и максимума

Экстремальные значения цен рассматриваются как важный сигнал для принятия торговых решений. Анализируя возвратно-поступательное ценовое движение на графике, перед трейдером открывается картина общей структуры рынка, которая позволяет определить направление тренда, точки коррекций и моменты перелома доминирующей тенденции.

Ценовые уровни минимума и максимума – колебания, выражающие тренд

Ценовой максимум – высшая точка на графике, показывающая максимальную цену финансового актива в конкретном временном интервале.

Ценовой минимум – показывает наименьшую цену актива и отображается на графике самой низкой точкой, на рассматриваемом таймфрейме.

Анализ поведения цен по пиковым значениям дает наибольший эффект на таймфреймах от Н4, где определяется направление глобальных трендов. Чтобы распознать тенденцию, необходимо знать ряд рекомендаций, проверенных профессиональными трейдерами:

  • когда наблюдается последовательный рост локальных ценовых минимумов, на рынке зарождается восходящая тенденция – становятся актуальными сделки на приобретение финансового актива;
  • если после достижения локального максимального пика, следующий экстремальный ценовой взлет будет меньше, то это свидетельство того, что ситуацию взяли под контроль «медведи» – пришло время распродаж;
  • если на графике наблюдается ряд последовательно растущих максимумов, которые прерываются появлением более низкого значения, можно ожидать коррекционный откат вниз, либо окончательный разворот тренда, с восходящего на нисходящий;
  • если возникает ситуация, при которой ряд, последовательно падающих локальных минимумов, прерывается новым, который выше предыдущего, то назревает коррекция вверх или смена тренда в «бычьем» направлении;
  • если в формировании цепочки максимальных и минимальных ценовых уровней не прослеживается вышеперечисленных закономерностей, то рынок движется во «флэте» – силы «быков» и «медведей» уравновешены.

На скриншоте 1 можно наблюдать все три тенденции, образованные ценовыми пиками на таймфрейме Н4. В первой зоне, последовательный рост минимумов образовал восходящий тренд. Вторая зона характеризуется нисходящим трендом – наблюдается снижение ценовых максимумов. Третья зона – флэт, где экстремальные значения цен образуют боковой коридор.

Скриншот 1. График валютной пары EUR/USD на ТФ Н4 (торговый терминал МетаТрейдер 4)

Торговые стратегии, основанные на ценовых экстремумах

Основной «заслугой», в оценке поведения цен по пиковым значениям, является идентификация тренда, что позволяет уверенно торговать по классической методике – «тренд наш друг». Не менее эффективна и популярна канальная стратегия (канал легко строится по двум точкам минимальных и максимальных цен, образуя линии сопротивления и поддержки. Скриншот 2), предполагающая несколько методов торговли:

  • открытие сделок внутри ценового коридора – стратегия, использующая коррекционные откаты от границ канала, построенного по локальным максимумам и минимумам;
  • пробойная стратегия – метод основан на определении точек пробития ключевых уровней канала и открытия позиций в сторону пробоя.

Скриншот 2. Канал, образованный на ТФ D1 в паре AUD/USD

Ориентируясь на уровни минимума и максимума, можно выставлять защитные стоп-лоссы. Оптимальный вариант размещения – выше или ниже ближайшего экстремума.

Для поиска уровней минимумом и максимумов, которые имеют определяющее влияние на формирование рыночной тенденции, можно использовать уровневые индикаторы.

Индикатор ADR

Индикатор выделяет глобальные ценовые уровни на разных таймфреймах и показывает их в отдельном окне. Основные задачи, которые решает ADR (рис.3):

  • оценка уровня волатильности, на исследуемом ТФ;
  • имеет встроенные алгоритмы для проведения сделок по канальным стратегиям на недельном ТФ;
  • автоматически рассчитывает внутридневные и недельные торговые диапазоны;
  • определяет области поддержки/сопротивления.

Индикатор необходимо скачать и установить на торговую платформу. ADR удобен в использовании – имеет настройки цветов, формата отображения, шрифтов и др.

Скачать Индикатор ADR бесплатно можно здесь

Рис.3. Окно индикатора ADR

Индикатор минимумов и максимумов

Данный индикатор предназначен для работы на дневном таймфрейме (рис.4). Уровни отображаются в квадратах, показывая минимальные и максимальные значения цены в каждый торговый день. В настройках можно установить цвета линий и время исследования (до 30 дней).

Скачать Индикатор минимумов и максимумов бесплатно здесь

Индикатор ЗигЗаг

Ломаная линия индикатора накладывается непосредственно на график и показывает только экстремальные значения цен. ЗигЗаг удобен для работы на всех таймфреймах и изначально установлен на торговых платформах МетаТрейдер.

Индикатор Fractals

Индикатор формирует маркеры, которые помогают определить направление тренда и моменты разворота. Фракталы для buy-сделок отображаются стрелками, направленными вверх (показывают локальные максимумы). Для sell-сделок стрелки направлены вниз (показывают локальные минимумы). Индикатор есть в стандартном оснащении МТ.

Рекомендуется использовать индикаторы в качестве вспомогательных инструментов в построении торговой стратегии.

Анализ рынка по экстремальным ценам с успехом применяется на разных финансовых площадках. На рынке Форекс может эффективно использоваться на любом торговом инструменте.

Локальные минимумы

2trade.ru | 11.07.2012 15:15

Российский фондовый рынок сегодня откроется снижением. Снижение американских фондовых индексов и котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вниз на открытии в пределах 0,5%. Фьючерс на light sweet потерял $0,5, торгуется вблизи сопротивления на уровне $85. Индекс ММВБ после пробоя сопротивления на уровне 1 400 пп. в среднесрочной перспективе будет стремиться в район 1 480 – 1 500 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Dragonwave Inc, Itron Incorporated, Northern Technologies Intl Corp, Premier Gold Mines LTD, Texas Inds Inc.

Из статданных стоит отметить выход в 13:30 (МСК) в Германии Аукцион немецких государственных облигаций (десятилетние на сумму Е5 млрд). В 16:30 (МСК) в США выйдет Сальдо торгового баланса (Trade Balance) – прогноз -$48.5 млрд. В 18:00 (МСК) в США выйдут Оптовые запасы (Wholesale Inventories) – прогноз +0.3% м/м. Протокол заседания FOMC (FOMC Minutes) будет опубликован в США в 22:00 (МСК).

Котировки Газпрома торгуются вблизи отметки на 155 р., в ближайшей перспективе будут стремиться прикрыть дивидендный геп в районе 165 р. Обыкновенные акции Сбербанка торгуются вблизи важной отметки на уровне 90 р. Привилегированные акции Сбербанка отработали ближайшую цель роста расположенную в районе 65 р. Котировки ВТБ после бурного роста также бурно принялись корректироваться. Ближайшая поддержка проходит в районе 0,055 р. Акции Роснефти оттолкнувшись от поддержки на 200 р. вплотную приблизились к уровню на 210 р. Акции Лукойла приступили к реализации модели перевернутая голова плечи, с линией шеи на уровне 1 750 р. Акции Транснефти пытаются выйти вверх из ценового коридора 41 000 – 46 000 р.; в случае закрепления успеха котировки достигнут уровня на 50 000 р. Обыкновенные акции Ростелекома предпринимают попытку закрепиться выше уровня сопротивления на 118 р. Котировки Северстали выглядят хуже рынка, пытаются протестировать локальную линию восходящего тренда в районе 370 р. Акции ГМК Норникеля снова торгуются вблизи отметки на 5 350 р.; покупатели будут стремиться в район 5 500 р. Акции ММК сдали важный рубеж обороны покупателей на 10 р. Акции Мечела выглядели гораздо лучше рынка, отжавшись от уровня поддержки на 190 р. Котировки НЛМК в ближайшей перспективе будут стремиться протестировать в рамках возвратного хода уровень на 60 р.

Трехбарная система максимумов и минимумов Ларри Вильямса

Ларри Вильямс — выдающийся трейдер, подтвердивший свое мастерство спекулятивной биржевой торговли на публичных конкурсах, автор нескольких тематических книг по трейдингу и авторских стратегий. Основная специализация — рынок акций и фьючерсов. Разработанный им индикатор спреда Williams %R входит в базовый пакет многих торговых платформ. Большее предпочтение Ларри Вильямс отдает позиционным среднесрочным и долгосрочным стратегиям, но в одной из его книг «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описана эффективная стратегия для малых таймфреймов. Как знать, быть может она помогла ему стать в свое время победителем Robbins World Cup, конкурса инвесторов одноименной компании длинною в год?

Содержание

Описание стратегии

Ларри Вильямс включил в свою торговую стратегию основные постулаты рыночной торговли. При подтверждении тренда классическим способом (последующая вершина превышает предыдущую) на откате цены осуществляется вход в сделку, при чем откат должен закончиться выше предыдущего минимума, если мы ведем речь о растущем тренде. Для падающего тренда все наоборот. Мы должны наблюдать превышение минимумов и входить, если откат цены ниже предыдущего максимума.

Максимум и минимум по Ларри Вильямсу

Автор в своем труде, описывая рассматриваемую нами краткосрочную стратегию, предлагал упорядочить структуру рынка с помощью определения точек максимума и минимума, определяемых как три бара, имеющих посередине бар с самым высоким экстремальным максимумом, но минимумы баров по краям были бы ниже минимума среднего бара – так определяется локальный максимум, для локального минимума наоборот — экстремум бара посередине — самый минимальный из трех, максимумы баров по краям выше максимума среднего бара.

Американские трейдеры в основной своей массе используют для отображения временных промежутков цены бары, тогда как азиатским и европейским трейдерам свойственно использовать «японские свечи», как показывает рисунок, суть определения локальных максимумов и минимумов по Вильямсу не меняется.

Индикаторы и таймфремы трехбарной торговой системы

Их всего два: простые скользящие средние, построенные по максимумам и минимумам цен с периодом равным трем. Рабочий таймфрем предлагается брать, начиная с пяти минут, увеличивая до пятнадцати. Автор не дает четких рекомендаций брать временные промежутки выше, количество сигналов станет неподходяще малым для активной внутридневной торговли.

Тактика торговли

Используя способ определения локальных максимумов и минимумов, определяем направление краткосрочного тренда. В точке (1), указанной на рисунке ниже, мы видим повышающиеся локальные минимумы и рост котировок, определяем растущий тренд. Ожидаем пересечения нижней скользящей средней, которое происходит в точке (2), при этом должно соблюдаться условие — цена по-прежнему выше предыдущего локального максимума. Защитный ордер ставится на уровне предыдущего локального минимума. Тейк профит ставится на уровне скользящей средней, построенной по максимумам цены. По аналогичным соображениям производятся сделки в точках с (3) по (6). Стоп лосс переставляется два раза по новым локальным минимумам, определенным согласно правилам.

Смена тренда происходит в точке (8), в связи с «пробоем» котировками уровня предыдущего локального максимума (7). С этого момента все входы будут осуществляться от верхней линии скользящей средней, тейк-профиты будут устанавливаться на нижней скользящей, стоп приказы размещаться за ближним локальным максимумом.

Рекомендации по улучшению результатов торговли по трехбарной стратегии

Стратегия максимально эффективна на активном рынке. Валютные пары имеют свои часы активности, торговать следует в эти промежутки, избегая флэтов. Следите за календарем экономических событий. Во время выхода новостей, на 15 минут прекращайте торговлю, за пять минут до выхода старайтесь прикрыть имеющиеся позиции. Неизбежный всплеск волатильности «собьет» стоп приказы, приведя к излишним убыткам. Старайтесь торговать валютные пары с высоким диапазонам цен, такие как иена\доллар или кроссы фунт/иена и т.д. Отслеживайте соотношение убытков к профитам, оно не должно быть ниже фактического значения 1,2 (profit\loss). Введите трейлинг стоп или ставьте безубыток, после того как движение цены пошло в «вашу сторону». Ставьте отложенные ордера на вход и фиксацию прибыли по цене, близкой к предыдущему экстремуму цены. Скользящая средняя меняется динамично и поймать сам момент пересечения вам вряд ли удастся.

Выводы

Торговая система не обязана быть сложной. Семь из семи сделок, случайно выбранного нами участка произвольного инструмента, оказались прибыльными. Ларри Вильямс соединил удачно не индикаторы, а постулаты рынка. Торговля осуществлялась по тренду определенному простым правилом — вход осуществлялся на максимальном отклонении цены от своего среднего значения, что само по себе гарантировало, как минимум, обратное движение котировок к своим средним значениям. Благодаря изящному, простому описанию этих постулатов, Ларри обеспечил доступность этой стратегии для трейдеров любого уровня, даже новичков.

Точки экстремума

Что такое точки экстремума — определение, точки экстремума на бирже, зачем нужны точки экстремума при торговле на форекс, уровни поддержки и сопротивления.

Что такое точки экстремума?

Точки экстремума – в математике это понятие определяет максимальное или минимальное значение функции в конкретном множестве. Точка максимума – точка, в которой достигается максимальное значение, точка минимума, соответственно, минимальное.

Точки экстремума на бирже

В торговле сохраняется математический принцип для точек экстремума. Максимальный экстремум – это самый верхний уровень цены на графике актива, на котором произошел перелом сложившегося восходящего тренда. Точка минимума – самый нижний уровень, достигнутый ценной до разворота или коррекции нисходящей тенденции.

Зачем нужны точки экстремума на форекс?

Точки экстремума на форекс и биржах возникают в моменты сильной перепроданности или перекупленности. Они образуют сильные уровни поддержки и сопротивления, которые не раз могут развернуть тренды, достигающие их.

В торговле на валютном рынке точки экстремума используются для построения каналов на ценовых графиках, а также в качестве ориентиров для установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

Полезные статьи по теме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Минимумы и максимумы — практические моменты.

Данные показатели являются одними из самых важных при торговле на форекс, именно по ним можно ориентироваться делая выводы о существующей тенденции.

Минимумы и максимумы — служат основой для открытия или закрытия уже существующих позиций, дают возможность выполнить построение ценовых каналов.

При торговле на форекс существует определенное деление на тайм фреймы (временные промежутки), поэтому минимумы и максимумы имеют свои индивидуальные значения для каждого временного промежутка.

К примеру, минимальная цена по валютной паре EURUSD в течении недели составила 1,3500, а если оценивать сегодняшний минимум, то его значение равно 1,3700. То есть на каждом временном промежутке есть свой минимум и максимум, при чем более важным будет старший тайм фрейм.

Определение данных показателей производится довольно просто, для этого достаточно найти на графике валютной пары самую нижнюю и самую верхнюю точки — первая будет минимумом, вторая максимумом.

Использование минимумов и максимумов.

• Построение линий поддержки и сопротивления — для этих целей определяется как минимум по два минимальных и максимальных значений цены и полученные точки соединяются линией. В результате получается ценовой канал, который используется во многих стратегиях торговли на форекс.

• Как ориентир при открытии новых или завершение существующих сделок:

Сделки на покупку открываются при восходящем тренде у точки минимума, а закрываются при приближении к максимуму цены на данном временном промежутке.

Сделки на продажу открываются при наличии нисходящего тренда у точки максимума, а закрываются при приближении к минимуму цены.

При преодалении ценой минимума или максимума значительно возрастает вероятность продолжения тренда, так же усиливает тенденцию и сама значимость показателей. К примеру, преодоление месячного максимума будет более важным фактором, чем преодоление дневного.

Индикатор максимумов и минимумов (Trade Day)

Добрый день, уважаемые трейдеры! Существует большое количество систем, где за их основу берется значение экстремумов как текущего, так и предыдущего торгового дня. Сегодня я представляю Вам на обозрение индикатор максимумов и минимумов – Trade Day, который упрощает торговлю по таким системам.

Индикатор Trade Day отражает на графике значение максимума и минимума цены предыдущих торговых дней (количество их задаете в настройках), а также текущего дня.

Внимание, индикатор Trade Day несет только информационный характер!

Скачайте индикатор по ссылки в конце статьи и установите по инструкции .

Основных настроек у индикатора четыре, это:

Color2 – цвет отображения линий прямоугольника (границ торгового дня);

Color3 – цвет значений экстремумов;

Limit – глубина история, для скольких последних торговых дней показывать значение экстремумов (по умолчанию 30);

Sho_bars – вкл/выкл. отражения линий прямоугольников и значений экстремумов. Если выберете «false», то на графике останется описание только дней недели. Для чего и что хотел этим параметром донести автор индикатора, непонятно. Вообщем, бесполезный параметр настройки, смысла я от него не вижу.

Безусловно, индикатор незаменим для торговли по стратегиям, основывающиеся на пробитии уровней, в частности экстремумов предыдущего дня.

Конечно, некоторые трейдеры скажут, что индикатор бесполезен, кроме как загромождения графика он ни какой «пользы» не принесет. Но я с таким мнением не соглашусь, он облегчает работу, и несомненно сэкономит ваше время при анализе торговых систем, как раз основывающихся на показаниях экстремумов.

Приведу пример: на моем блоге есть описание довольно профитной стратегии «Дневной диапазон» . Так вот, вы очень долго будете вручную выискивать экстремумы предыдущих дней (хотя бы последних 30-ти) для полного анализа прошлых сигналов стратегии. А если валютная пара не одна, время не жалко?! Так что качаем индикатор и используем его по полной.

Скачать индикатор максимумов и минимумов для терминала mt4 – Trade Day

Удачного применения индикатора! До свидания.

USD/CAD. Локальный минимум в центре внимания форекс трейдеров.

Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что торги по-прежнему проходят в рамках среднесрочного нисходящего торгового коридора и в области исторических минимумов.

В то же время, уже вторую неделю продолжается консолидация в рамках относительно узкого ценового диапазона 0.9700-0.9750.

Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность.

USD/CAD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а так же являются рядом уровней сопротивления 0.9730, 0.9780, 0.9800/10 и 0.9845.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и выше своей сигнальной линии, но вновь начала плавно снижаться и тем самым указывает на постепенное нарастание медвежьих настроений.

Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу USD/CAD, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.

Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке forex в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального min 0.9680, который откроет путь к уровням 0.9630 и 0.9600.

В противном случае мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.

Уровни сопротивления: 0.9750/60, 0.9780, 0.9800/10

Текущая цена: 0.9709

Уровни поддержки: 0.9700, 0.9680, 0.9650, 0.9630, 0.9600

Минимум и максимум: как небо и земля

Трейдеры рынка Форекс для того чтобы заработать, стараются следовать за самыми значимыми сигналами на рынке, такие как прорыв ключевых уровней, образование графических моделей и за многими другими. Но самыми значительными сигналами может послужить достижение ценой максимальных и минимальных значений, которые были образованы за какой-то большой период. Именно такое достижение цены и дает начало новым тенденциям.

Минимумы и максимумы цены бывают разными для разных таймфреймов и ясно, что наиболее значимые максимумы рисуются в годовых и месячных периодах. Чтобы это использовать, выберите в торговом терминале месячный график (M1), выберите валютную пару и найдите минимальное и максимальное значение, до которого опускалась или поднималась цена и по ним нарисуйте ключевые уровни. Таким образом, вы получите масштабный ценовой канал, границы которого и есть максимум и минимум. В чем сила этих значений? Дело в том, что тренды в основном формируются после взаимодействия с этими экстремумами. Если происходит отскок цены, то тренд формируется в противоположную сторону, если происходит прорыв уровня и закрепление за линией экстремума, то тренд имеет шансы продолжиться по направлению пробоя. Такая вероятность равна примерно 80%, а это согласитесь немало.

Чисто практически, ценовые экстремумы используются для увеличения шанса прибыльной сделки. Открывайте ордер на покупку, когда цена достигает точки минимума и совершает отскок, но при условии, что свечные модели (Price Action) подтверждают произошедший отбой цены.

Открывайте ордер на продажу, когда цена отскакивает от уровня максимума, подтверждая это разворотными свечными моделями. Также хочется сказать, что довольно сильными сигналами могут считаться так называемые “ложные пробои” уровня с появлением свечной модели “Рельсы”. Это достаточно сильный сигнал на разворот рынка.

Важно помнить, что основная цель использования экстремумов (минимумы и максимумы) – это обретение уверенности в появлении разворотной тенденции, так как эти уровни являются психологическими и участники рынка стараются соблюдать “справедливую цену” для той или иной валюты, например, доллар не должен опускаться ниже какого-нибудь значения, а также не может быть дороже чем определенный максимум. Такова психология толпы и спорить с ней бесполезно, вам остается только следовать намерению большинства.

Вывод

Порой, вся история поведения валютных пар – это долгий и полный приключения путь между минимальным и максимальным значением цены. Если откроете годовой график (Y1), то вы увидите размашистые колебания валютных пар. От года к году, цена то растет до четкого максимума, то падает до минимума, а в месячных графиках происходят долгие коррекции, задающие работу техническим аналитикам, прогнозы которых, часто опираются исключительно на ключевые уровни.

Бесплатное обучение торговле на рынке Forex от профессионалов:

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий