Методика прогнозирования для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Методы прогнозирования на рынке Форекс

Ниже мы рассмотрим наиболее популярные методы прогнозирования на рынке форекс.Часто используются следующие методы анализа:

— свечной метод анализа;

— анализ рынка с помощью фракталов.

Многие опытные трейдеры полагают, что факторы, носящие фундаментальный характер, находят свое воплощение на Forex в виде графических моделей. Поэтому одним из наиболее популярных методов создания прогноза движения цены на форекс является анализ графических моделей.Графическая модель – это график, в котором заложена вся необходимая информация о настоящем положении дел на рынке. Имея эти данные, трейдер сравнивает их с теми, что уже имели место в прошлом. Чем больше информации о прошедших событиях с аналогичными тенденциями будет находиться в его распоряжении, тем он будет иметь более высокие шансы на успешное закрытие сделки. Используя данную методику, трейдеры достаточно хорошо производят анализ, а затем и синтез, как технических, так и макроэкономических данных по самым торгуемым валютным инструментам, превращая уже синтезированные данные в: по EUR/USD (евро доллар прогноз), по GBP/USD (фунт доллар прогноз) и так далее.

Свечной метод анализа.

По тому, что такое свечной метод и как он применяется, создано большое количество материалов (многие из них доступны в Сети). Этот метод поставлен вторым в нашем списке по той причине, что он часто используется в дополнении к техническому анализу. Суть этого метода заключается в сопоставлении цены на заранее определенном отрезке графика (отрезке времени).Рассматриваемая методика предполагает применение двух моделей: разворота тренда и его продолжения. Однако, используя свечной анализ, нужно помнить, что, например, разворот в показателях не обязательно приводит к изменению направления движения тренда. Более этого, небольшой разворот, напротив, может являться сигналом к движению графика в том направлении, в котором он двигался до разворота.

Анализ рынка с помощью фракталов.

Еще одна методика – это фрактальный способ анализа рынка форекс. Фрактал – это группа, состоящая из пяти и более свечей, отображающих движение цены с открытия и до закрытия. При этом средняя свеча обязательно должна отображать минимум или максимум. Стоит сказать так же и о том, что на основе фрактального анализа рынка форекс существует достаточно много хороших торговых тактик и стратегий, с помощью которые не один трейдер становился счастливым обладателем профитных сделок.

Аналитика валютного рынка. Как сделать прогноз самостоятельно.

Как аналитика помогает трейдерам зарабатывать. Методы прогнозирования валютного и форекс рынка. На что ориентироваться начинающему трейдеру при принятии решения о сделке. Как “читать” графики и предугадывать дальнейший ход событий? Разбираем основные понятия и фундаментальные основы аналитики валютного рынка, которые позволят зарабатывать на разнице курсов валют.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Аналитика валютного рынка – залог успешной и прибыльной торговли

Валютный рынок создан для осуществления международных банковских валютных операций. Рынок Форекс – как часть валютного рынка, позволяет трейдерам зарабатывать на покупке и продаже иностранной валюты. Форекс, как и весь валютный рынок – это четко устроенный механизм, который подчиняется своим законам и правилам. Как предопределить движение цен, рассмотреть тренды и предугадать развитие событий? Ведь на котировки существенное влияние оказывает множество факторов. Опытные трейдеры используют комплекс мероприятий, который позволяет им анализировать направление движения денег. Одним из таких инструментов является аналитика валютного рынка.

Представьте ситуацию, что Вы оказались в незнакомой местности. У Вас нет карты и компаса. Вы не умеете ориентироваться по солнцу и понятия не имеете как далеко от конечно точки находитесь. Согласитесь, в таком положении очень легко поддаться панике и окончательно заблудиться. Совершенно по иному обстоят дела, когда вы, обладая определенными знаниями и снарядившись необходимыми атрибутами окажетесь в аналогичной ситуации. Вы просто будете действовать исходя из информации. Сверитесь с картой, посмотрите на компас, сопоставите факторы и двинетесь в нужном направлении.

А теперь проведите аналогию. Форекс – это незнакомое место. Компас и карта – инструменты прогнозирования котировок. Этот простой пример наглядно показывает, насколько важно обращать свое внимание на анализ.

Аналитические институты

Ежедневно в мире происходят сотни событий, которые задают тенденции на финансовом рынке. Выступления глав Банков и политиков, заявления экспертов и гуру валютного мира – все это способно изрядно “качнуть” рынок в том или ином направлении. Зачастую подобного рода информация распространяется с целью оказать влияние, укрепить или ослабить какую-то валюту. Аналитики финансовых бирж публикуют вероятные прогнозы опираясь на полученные данные, тенденции текущей ситуации и различные индикаторы.

Биржевой аналитик стала очень востребованной профессией. Они устанавливают причинно-следственные связи неких событий (заявлений) и выдают “диагноз”. На основе этих “диагнозов” трейдеры строят свои личные прогнозы. Однозначно стоит обращать свое внимание на обзоры аналитических институтов, но все же рекомендуем полагаться на свои знания и собственные прогнозы. Беспрекословное доверие и следование за биржевым экспертом может сыграть с трейдером злую шутку. Аналитик не всегда прав. Случаются ситуации, когда биржевые эксперты не верно трактовали информацию или пустили трейдеров заведомо по ложному пути. Поэтому используйте свои собственные знания для составления прогнозов.

Если не знаешь, что говорить, говори, что существующая тенденция сохранится.

Вернемся к нашему примеру. Вы все в том же незнакомом месте. Но вот удача! Вам на пути попадается человек у которого можно спросить дорогу или направление своего движения. Что Вы сделаете? Молча пройдете мимо или постараетесь добыть полезную информацию? Ежедневно аналитики валютного рынка публикуют новости, делают обзоры и строят прогнозы на текущий период опираясь на четкие показатели. Задача трейдера обращаться к этим данным как к сигналам, на основании которых можно делать выводы и заключать выигрышные сделки.

Аналитика форекс

Прогноз на форекс строится на основе комплексного анализа. Аналитика включает новости и события рынка, мировые тенденции, показатели индикаторов, сигналы, тренды, технические данные и фундаментальные знания. Обратите внимание не только на основной актив, но и на ситуацию в целом. Все показатели, влияющие на движению валют имеют логическую связь. Говоря простым языком, анализируя рынок Форекс, не стоит пренебрегать новостями фондовой биржи.

Анализ Форекс строится на основе двух больших разделов:

1. Фундаментальный анализ. Включает и экономическую аналитику, и политические события и другие факторы, которые могут оказывать влияние на стоимость валют.

2. Технический анализ. Это подход, основанный на статистических и математических данных. Прогноз строится по четким правилам на основе истории движения цены. Это всевозможные графики и фигуры, линии тренда, сигналы и прочее.

  • Краткосрочная (1 день – 1 неделя). Большинство компаний публикуют ежедневные аналитические обзоры до начала торгового дня. Такая информация позволяет трейдерам отследить тренд. определить оптимальные точки входа и выхода с рынка. Фундаментальные постулаты в ежедневных обзорах учитываются в наименьшей степени.
  • Среднесрочная (1 неделя – 1 месяц). Основывается на техническом анализе, но с учетом фундаментальных факторов. Что произошло на экономической и политической арене за неделе, какие важные заявления делали финансисты, какие международные банковские заседания состоялись. В совокупности с технической информацией, трейдер принимает решение.
  • Долгосрочная (1 месяц – 1 год, и более).

В зависимости от стратегии торговли, трейдеры выбирают подходящую аналитику.

Аналитический обзор. Где искать информацию

Как мы выяснили, аналитическая информация – это новости, прогнозы, технические данные за период, выступления экспертов. Найти информацию – не проблема. Сложность заключается в ее правильной трактовке.

  • Аналитические институты и организации.
  • Экономические порталы
  • Брокеры
  • Независимые эксперты.

Если Вы торгуете на рынке Форекс, значит у Вас есть брокер. Как правило, большинство трейдеров берут основную информацию именно там, в тематических разделах сайта. Это обзоры штатных аналитиков по текущим тенденциям и советы по использованию сигналов.

Аналитику можно найти, в первую очередь, на своем торговом терминале. Посмотрите на графики. Проанализируйте увиденное. Используйте методы технического анализа, графический анализ, обратитесь к индикаторам. В конце концов, у любого уважающего себя трейдера есть своя стратегия и тактика и набор инструментов, помогающий принимать верное решение во время операций.

Также ищите информацию на тематических порталах, посвященных торговле на Форекс, в обычных печатных или интернет-изданиях в разделе “экономика”. Совсем не обязательно владеть тонкостями, достаточно лишь обращать свое внимание на мировые тенденции и на мнение профессионалов. Конечно, чтобы понять о чем идет речь в профессиональном обзоре аналитиков, Вы обязаны, как минимум, владеть терминологией и иметь представление об основных показателях, влияющих на ход вещей.

Есть некие очевидные факты, как, например, любые негативные события в стране (приводят к ослаблению национальной денежной единицы. Но есть показатели, косвенно влияющие на спрос и предложение валюты. Современные финансовые аналитики строят свои прогнозы таким образом, чтобы даже начинающему трейдеру было понятно, какая тенденция задается на рынке. Но чем больше Вы будете понимать, тем лучше вы станете торговать. Прислушивайтесь к мнению экспертов, делайте собственные выводы, сопоставляйте все факты, и только тогда Вы добьетесь успеха.

Как использовать аналитику в торговле

Разберем конкретный пример.

Валютная пара USD/JPY. Цена находиться на уровне отметки 111,70. Анализируя последнюю торговую неделю, Вы замечаете, что стоимость упала больше чем на 200 пунктов. Пока рано делать выводы. В предстоящую неделю состоится заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политике. По результатам опубликованной информации можно будет спрогнозировать дальнейшее развитие событий относительно пары доллар/йена.

Чтобы понять, какие могут быть последствия, стоит учесть некоторые факторы:

1. Япония – ориентирована на экспорт. Значит цены на товары должны быть конкурентоспособными на мировой арене. Увеличение нац. валюты не позволит достигнуть этого. А значит, нет смысла поддерживать JPY.

2. Инфляционные цели не были достигнуты. И это может служить основанием для кардинальных мер правительства Японии. Чтобы оценить данную информацию, трейдер должен вспомнить историю, как предыдущий глава Банка был приговорен к отставке именно по этой причине.

3. Технические аспекты графика. Текущая поддержка зафиксировалась на отметке 111,70. Вполне вероятно, что она может оттолкнуться от этого значения и нацелиться выше к показателю 112,4, а затем и 113,00.

Таким образом, трейдер получил информацию и шанс заработать на данной валютной паре.

Мы коснулись основных вопрос аналитики. На самом деле множество вариантов делать прогноз. И каждый трейдер подбирает инструменты анализа индивидуально. Вы можете основываться на фундаментальной аналитике, или использовать технические постулаты. Сконцентрироваться на индикаторах или выбрать графический анализ. А может Вам больше нравится анализировать графики и смотреть на паттерны. Кто-то выбирает волновой анализ, кто-то индикаторный. В любом случае, опытные трейдеры должны подобрать стратегию, которая сможет приносить им прибыль. И также не забывайте читать актуальные новости, которые можно найти у нас на сайте. На основании всего это Вы тоже сможете прогнозировать рынок и зарабатывать.

Прогнозы Форекс: как торговать, бесплатные обзоры Forex

Серьезным фактором в успешности торговли являются прогнозы Форекс, которые дают возможность трейдеру предвидеть ситуацию на рынке, корректировать свои действия, подбирать наиболее оптимальное время для заключения сделок. Каждое принятое трейдером решение должно основываться не на интуиции и риске, а на адекватном прогнозе и уверенности в прибыльности сделки.

Каждый трейдер должен уметь не только выполнять собственный прогноз , но и знать, как анализировать любой недельный прогноз, предлагаемый на специализированных сайтах. Просматривать прогнозы аналитиков и других участников рынка нужно не только с тем, чтобы на их основе принимать решения, но и чтобы увидеть ситуацию на рынке другими глазами, возможно, откорректировать собственные действия в связи с наличием в собственном анализе ошибок, неточностей.

Все прогнозы рынка делятся на несколько основных групп, независимо от того, идет ли речь про прогноз EURUSD или другой валютной пары: они могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Краткосрочным прогнозом охватывается недельный период, среднесрочным – срок в 7-30 дней, все данные на срок более одного месяца относятся к долгосрочному прогнозированию.

Краткосрочные видео прогнозы форекс являются наиболее точными, часто делаются лишь на одну торговую сессию. Ежедневное прогнозирование – важный инструмент для любого трейдера, который дает возможность анализировать наиболее вероятный сценарий движения рынка. На протяжении дня данные могут меняться, поэтому трейдер должен быть бдительным и следить за всеми изменениями. Для тех же, кто предпочитает длинные временные интервалы, более актуальным является недельный прогноз . Кроме периода анализа, данный тип прогнозирования отличается большим количеством факторов, оказывающих влияние на рынок.

Среднесрочный прогноз GBPUSD, EURUSD и др. пар включает тщательный анализ прошедших событий и прогнозируемых. Особенностью долгосрочного прогнозирования является меньший уровень точности, большее количество принимаемых во внимание факторов, необходимость выполнять графический анализ Форекс при отсутствии фундаментального. Применяется для анализа и предвидения длительных тенденций будущих движений валюты.

Для того, чтобы правильно использовать прогнозирование в работе, трейдер должен четко определить перечень источников, которым доверяет, учитывать текущую ситуацию и собственные знания. Ведь прогноз – это, в первую очередь, рекомендация и предвидение, но не четкая необходимость следовать указанным в нем данным.

Как прогнозировать курс валют на Форексе

Прогноз движений валютного рынка также важен, как для обычных людей прогноз погоды – посему очень многие крупные финансовые компании нанимают на работу аналитиков, которые способны составить направление валютного курса и спрогнозировать его. Так называемый «валютный прогноз» нужен всем – и крупным акулам бизнеса, и начинающим трейдерам. Причина проста – грамотно составленный прогноз дает возможность значительно повысить прибыль и минимизировать риски. На сегодняшний день разработано огромное количество методов. Грамотное их применение позволяет предугадывать, как именно поведет себя валютная пара в конкретном временном периоде. Профессионалы утверждают – столь большое разнообразие и численность методик связана, прежде всего, с весьма посредственной результативностью каждой из них. Как работают эти методики, мы расскажем в очередной записи нашего блога – вашему вниманию предлагаются четыре самые популярные методики по прогнозированию валютного курса.

Валютный рынок использует теорию ППС

Листая учебные экономические издания и изучая обучающие материалы, нельзя не заметить то, насколько часто встречается здесь так называемый паритет покупательской способности. Базис теории – известный экономистам издавна «закон одной цены». По этой теории все товары (идентичная продукция) в разных странах должна иметь равнозначную стоимость. Как мы знаем, эта теория работает далеко не всегда.

Примеры из валютного рынка Forex

В качестве примера мы возьмем обычную шариковую ручку. В России, по обозначенному правилу, авторучка должна стоить столько же, сколько она стоит в Украине. Разумеется, теория не учитывает затраты на обмен валют, а также транспортировку авторучки к конечному потребителю. По теории, спекуляция вообще не должна существовать – покупать ручку в Украине с целью перепродажи ее в России будет просто нерентабельно. Суть теории ППС такова. Обменный курс должен измениться так, дабы была возможность компенсировать инфляционный рост стоимости ручки. Для лучшего понимания предположим – волатильность потребительских цен в России за будущий год составит 4 процента. В соседней же Украине инфляция будет на уровне двух процентов. Даже не вооружаясь калькулятором, можно вычислить общий инфляционный дифференциал: 4% — 2% = 2%. Цены в России будут расти более быстрыми темпами, нежели в соседней Украине. Но вот согласно принципу паритета покупательской способности, рубль должен обесцениваться лишь на 2% — так удастся сохранить на одном уровне рост цен на товары.

Аналитика валютного рынка — относительная экономическая стабильность

Название принципа говорящее – за основу будут взяты общие темпы экономического роста и развития в разных государствах. Опытные экономисты, не прилагая никаких усилий, сумеют предсказать ситуацию на финансовом рынке и обозначить движение валют. Принцип логически обоснован – если «экономический климат» в государстве «здоров» и развитие экономики должно привлечь иностранных инвесторов. Теперь суть принципа: Чтобы вложить деньги в выбранную отрасль, иностранные инвесторы будут покупать национальную валюту. Как следствие, на валютном рынке будет наблюдаться значительное повышение спроса и, как следствие, валюта вырастет в цене.

Дополнительно отметим преимущества, коими обладает принцип относительной экономической стабильности. При грамотном подходе трейдер может получить бесценные сведения про инвестиционные потоки. К примеру, для привлечения иностранных инвесторов в страну, потребуется удерживать уровень процентных ставок на едином уровне. Высокая процентная ставка привлекает инвесторов, желающих достичь максимальной доходности от вложенных средств.

Низкий уровень процентных ставок – плохая «реклама» экономике. Никто не будет инвестировать в экономику с такими темпами развития – финансовый поток сократится. Исторические прецеденты уже были – в Японии процентные ставки опускались до рекордных минимумов и наблюдался мощный отток инвестиций из страны.

Валютный рынок для начинающих – обозначим отличия от теории ППС

Рассматриваемый нами принцип имеет весьма значительные отличия от теории ППС – возможности точно прогнозировать валютный курс, нет. Инвесторы получат лишь самое общее представление по направлению движения валютного рынка (ослабление валюты или же усиление). Самое ценное – возможность получить информацию про силу предполагаемого валютного импульса. Мы рекомендуем использовать принцип относительной экономической стабильности в комбинации с другими методиками – так можно добиться максимального КПД.

Отказ от экономической теории – анализируем временные ряды в рамках внутреннего валютного рынка

Анализ временных рядов не имеет связи с экономической теорией – он сугубо технический. Самая популярная среди аналитиков модель анализа временных рядов – авторегресионная скользящая средняя (аббревиатура ARMA). По этой методике, ценовые модели, а также прошлое поведение можно использовать в своих целях – прогнозировать ценовые модели выбранной валютной пары, а также прогнозировать будущее поведение фондового рынка. Суть методики анализа временных рядов проста трейдинг на валютном рынке использует ее очень давно.

Архивные данные по поведению валютной пары при грамотной обработке могут быть использованы с целью спрогнозировать дальнейшее развитие фондового рынка. В сети интернет представлено достаточно много специальных компьютерных программ. При работе с ними нужно задать ряд данных по движению финансового рынка в хронологическом порядке (за выбранный период) – после этого программа по специальным алгоритмам проработает все параметры и выдаст вам модель поведения валютной пары в обозримом будущем. Возможность спрогнозировать поведение валютной пары дает состояние валютного рынка и методика построения экономической модели. Трейдер создает действующую модель, которая свяжет обменный курс конкретной валютной пары со всеми факторами, оказывающими непосредственное влияние на движение рынка. Чтобы создать экономическую модель, потребуется использовать величины из экономической теории. Впрочем, есть и хорошая новость – в подсчеты можно добавить любую переменную, оказывающую непосредственное влияние на обменный курс валют. Обратимся к конкретным примерам – составим прогноз валютного курса RUB/UAH на следующий год. Отбираем ключевые факторы: • Различия в темпах роста ВВП (обозначение GDP) • Общий дифференциал процентных ставок в России и Украине (обозначается INT) • Различия по скорости увеличения доходов населения этих стран (аббревиатура IGR). Получаем простейшую экономическую модель для инвестиций в валютный рынок. RUB/UAH (за один год) = c(IGR) + b(GDP) + a(INT)+ z Подставляем переменные ВВП, дифференциала и роста доходов – получаем нужный прогноз.

Трейдерские интервенции на валютном рынке

Спрогнозировать валютный курс действительно сложно — вы смогли убедиться в этом выше. Крупные финансовые корпорации и инвесторы Европы и США сегодня страхуют свои валютные риски. Мы привели действенные методики – используйте их в своих изысканиях.

Обзор методов прогнозирования

Моделирование

Модель – это упрощенный образ объекта из реальной жизни, в котором отражаются его наиболее важные характеристики, с точки зрения исследования.

Что такое прогнозирование?

Прогнозирование — это предвидение (предсказание), которое предполагает состояние или описание возможных или желательных аспектов, состояний, решений, проблем будущего.

Прогноз — это результат процесса прогнозирования, выраженный в словесной, математической, графической или другой форме суждения о возможном состоянии объекта и его среды в будущий период времени.
Метод – это сложный прием, упорядоченная совокупность простых приемов, направленных на разработку прогноза в целом; путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.
Методика – определенное сочетание приемов (способов) выполнения прогностических операций, получение и обработка информации о будущем на основе однородных методов разработки прогноза.
Методология прогнозирования – область знания о методах, способах, системах прогнозирования.
Система прогнозирования – это упорядоченная совокупность методик, технических средств, предназначенная для прогнозирования сложных явлений или процессов.

Одна из классификаций методов прогнозирования

Формализованные методы:

  • Метод эстраполяции трендов;
  • Методы корреляционного и регрессионного анализов;
  • Методы математического моделирования.

Экспертные методы прогнозирования:
1. Индивидуальные методы

  • Метод составления сценариев;
  • Метод «интервью»;
  • Метод аналитических докладных записок.

2. Коллективные методы

  • Метод анкетных опросов;
  • Метод «комиссий»;
  • Метод «мозговых атак»;
  • Метод «Дельфи».

Экспертиза: анкетирование, интервьюирование, метод мозговой атаки (штурма), метод контрольных вопросов, метод аналитических докладных записок, метод лицом к лицу, метод ситуационного анализа, метод суда, метод «комиссий» («круглого стола»), «дельфийская техника» (метод «Дельфи»)
Фактографические методы: экстраполяция, трендовая модель, тренд-анализ, интерполяция, моделирование, математическое моделирование, сценарии, «прогнозы до абсурда» и пр.
Статистические методы: корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, распознавание образов, вариационное исчисление, спектральный анализ, цепи Маркова, алгебра логики, теория игр и др.

Признаки классификации прогнозов Виды прогнозов
Временной охват (горизонт прогнозирования) краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
Типы прогнозирования экстраполятивное
альтернативное
Степень вероятности будущих событий вариантные
инвариантные
Способ представления результатов прогноза точечные
интервальные

Прогнозирование продаж

1. Определение тренда (тенденции роста/падения)
2. Оценка влияния стратегии компании на развитие тренда
3. Применение коэффициентов сезонности
4. Построение прогноза продаж
Экстраполяция динамических рядов предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в будущем.
Тренд (тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда.
Временной ряд – это числовые значения определенного статистического показателя в последовательные моменты или периоды времени.
Коэффициент сезонности — это величина, на которую увеличиваются / уменьшаются продажи по сравнению со средними в определенный период времени.

Экономические циклы

Регрессионный анализ

Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных X1,X2,…,Xp на зависимую переменную Y. Уравнение линейной регрессии Yх = a+b*X, где а и b оцененные коэффициенты регрессии.
Регрессия — функция, позволяющая по средней величине одного признака определить среднюю величину другого признака, корреляционно связанного с первым.

Обзор категорий методов прогнозирования

Прогнозирование — это процесс построение предсказания будущего на основе исторических данных, текущих данных (текущей ситуации) и на основе анализа трендов. Риск и неопределенность являются центральными факторами для прогнозирования, поэтому в соответствии с лучшими практиками, необходимо указывать степень неопределенности по отношению к прогнозам.
Корректный подход к оценке метода прогнозирования включает несколько этапов. Следует выделить пять важных этапов:

  • тщательное изучение природы исследуемого объекта или процесса для выбора адекватного метода прогнозирования;
  • выделение двух групп среди доступных данных – для разработки прогнозов и для проверки полученных результатов;
  • уточнение исходных данных с целью обнаружения ошибок;
  • разработка прогнозов и оценка достоверности полученных результатов;
  • использование (интерпретация) полученных результатов и выполнение, при необходимости, уточнения и дополнения прогнозов.

Категории методов прогнозирования

Качественные методы в сравнении с количественными методами

Качественные методы прогнозирования — субъективны, основаны на мнении и суждении потребителей, экспертов. Качественные методы подходят тогда, когда отсутствуют исторические данные. Данные методы применяются, как правило, для среднесрочных и долгосрочных решений. Примерами качественных методов прогнозирования являются исследование рынка, метод Делфи, историческая аналогия жизненного цикла и т.д.
Количественные модели прогнозирования используются для прогнозирования будущих данных в виде функции от исторических данных. Они подходят для использования, когда исторические числовые данные доступны и когда ожидается сохранение динамики данных в будущем. Эти методы, как правило, применяются для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Примерами количественных методов прогнозирования являются: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, мультипликативные сезонные индексы и т.д.

Метод средних

В данном подходе прогнозирования, все будущие значения принимаются равными средним значениям исторических данных. Этот подход может быть использован для любых исторических данных.
Метод усреднения позволяет разработать прогноз, основываясь на среднем значении прошлых наблюдений.

«Наивный» подход

Наивный метод основан на предположении, что будущее лучше всего характеризуется последними изменениями. Метод основывается на предположении о том, что прогнозируемые показатели в будущем периоде равно показателям предшествующего периода. Наивный прогноз позволяет работать при отсутствии исторических данных. Наивный прогноз понятен, прост в подготовке, быстр в реализации, не требует, фактически, никаких затрат. Основным недостатком наивного прогнозирования является вероятная низкая точность прогноза.

Метод скользящих средних

Метод скользящих средних является одним из широко известных методов сглаживания временных рядов. Применяя этот метод, можно элиминировать случайные колебания и получить значения, соответствующие влиянию главных факторов.
Сглаживание с помощью скользящих средних основано на том, что в средних величинах взаимно погашаются случайные отклонения. Это происходит вследствие замены первоначальных уровней временного ряда средней арифметической величиной внутри выбранного интервала времени. Полученное значение относится к середине выбранного интервала времени (периода).
Затем период сдвигается на одно наблюдение, и расчет средней повторяется. При этом периоды определения средней берутся все время одинаковыми. Таким образом, в каждом рассматриваемом случае средняя центрирована, т.е. отнесена к серединной точке интервала сглаживания и представляет собой уровень для этой точки.
При сглаживании временного ряда скользящими средними в расчетах участвуют все уровни ряда. Чем шире интервал сглаживания, тем более плавным получается тренд. Сглаженный ряд короче первоначального на (n–1) наблюдений, где n – величина интервала сглаживания.

Сезонный “наивный” подход

Сезонный наивный метод прогнозирования приравнивает каждый прогнозируемый период равным соответствующему сезону в исторических данных. Например, прогнозируемые величины в апреле будут равны историческим данным за апрель предыдущего года. Данный метод применяется тогда, когда исторические данные характеризуются высоким уровнем сезонности.

Методы временных рядов

Методы временных рядов используют исторические данные в качестве основы для оценки будущих результатов.

  • Moving average (Скользящее среднее);
  • Weighted moving average (Взвешенная скользящая средняя);
  • Kalman filtering (фильтр Калмана);
  • Exponential smoothing (Экспоненциальное сглаживание);
  • Autoregressive moving average (ARMA) — Авторегрессия скользящего среднего;
  • Autoregressive integrated moving average (ARIMA) e.g. Box-Jenkins — интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего, например, модель Бокса—Дженкинса;
  • Extrapolation (Экстраполяция);
  • Linear prediction (Линейное прогнозирование);
  • Trend estimation (Оценка тренда);
  • Growth curve (statistics) — Кривая роста (статистические данные).

Причинно-следственные методы/эконометрические методы прогнозирования

Некоторые методы прогнозирования пытаются идентифицировать основные факторы, которые могут повлиять на прогноз. Например, информация о погоде может помочь улучшить прогноз продаж зонтиков.
Причинно-следственные методы включают в себя:

  • Регрессионный анализ содержит в себе большую группу методов для прогнозирования будущих показателей, сюда входят параметрические методы (линейные и нелинейные) и непараметрические методы.
  • Autoregressive moving average with exogenous inputs (ARMAX) — Авторегрессия скользящего среднего с экзогенными входными данными.

Экзогенные переменные — переменные, задающиеся извне, значения которых задаются вне модели.
Эндогенные переменные — переменные, значение которых формируется внутри модели.

Методы экспертных оценок

  • Composite forecasts (составные прогнозы)
  • Cooke’s method (метод Кука)
  • Delphi method (метод Дельфи)
  • Forecast by analogy (Прогноз по аналогии)
  • Scenario building (Построение сценариев)
  • Statistical surveys (Статистическое обследование)
  • Technology forecasting (Прогнозирование технологий)

Методы искусственного интеллекта

Методы искусственного интеллекта

  • Искусственные нейронные сети
  • Групповые методы обработки данных
  • Метод опорных векторов

В настоящее время по данной категории активно применяются следующие методы в специализированных программах:

  • Data mining (Интеллектуальный анализ данных)
  • Machine Learning (Машинное обучение)
  • Pattern Recognition (Распознавание образов)

Точность прогнозирования

Рассмотрим наиболее часто рассчитываемые ошибки для прогнозов

  • Mean absolute error (MAE) — Средняя абсолютная ошибка
  • Mean Absolute Percentage Error (MAPE) — Средняя авбсолютная процентная ошибка
  • Mean Absolute Deviation (MAD) — Среднее абсолютное отклонение
  • Percent Mean Absolute Deviation (PMAD) — Процент среднего абсолютного отклонения
  • Mean squared error (MSE) — Средняя квадратичная ошибка
  • Mean squared prediction error (MSPE) — средняя квадратичная ошибка прогноза
  • Root Mean squared error (RMSE) — Средняя квадратическая ошибка
  • Forecast skill (SS) — Прогноз компетенций
  • Average of Errors (E) — Среднее значение всех ошибок

4 способа спрогнозировать курс валют

Многие участники рынка заинтересованы в том, чтобы уметь предсказывать дальнейшее направление валютного курса. Будь то крупная компания или индивидуальный трейдер, прогноз по валюте крайне важен для минимизации рисков и повышения прибыли.

Существует огромное число методов, которые позволяют предугадать поведение валютной пары. Однако столь большая численность, скорее всего, связана с относительно равной эффективностью каждого из способов. Именно поэтому получить действительно качественный прогноз крайне сложно. Тем не менее, в данной статье речь пойдет о четырех наиболее популярных методах прогнозирования валютных курсов.

Теория паритета покупательной способности (ППС)

Паритет покупательной способности (ППС) – это, пожалуй, наиболее популярный способ ввиду постоянного упоминания в учебных пособиях по экономике. Принцип ППС основан на теоретическом “законе одной цены”, согласно которому идентичные товары в разных странах должны иметь одинаковую цену.

К примеру, согласно данному правилу, карандаш в Канаде должен стоить столько же, сколько стоит такой же карандаш в США, с учетом обменного курса и исключая затраты на обменную операцию и транспортировку. Другими словами, не должно быть повода для спекуляции, когда кто-то будет “по дешевке” покупать карандаши в одной стране с тем, чтобы выгодно продать в другой.

Исходя из этого теории ППС, обменный курс должен изменяться таким образом, чтобы компенсировать рост цен из-за инфляции. К примеру, предположим, что цены в США в ближайший год должны вырасти на 4%, в то время как в Канаде всего на 2%. Инфляционный дифференциал составит:

Это означает, что темпы роста цен в США окажутся быстрее, чем таковые в Канаде. Согласно принципу паритета покупательной способности, американский доллар должен обесцениться приблизительно на 2% для того, чтобы цены на товары в двух странах оставались относительно одинаковыми. Например, если обменный курс равнялся 90 американским центам за канадский доллар, то согласно методу ППС, прогнозируемый курс составит:

(1 + 0,02) x (0,90 долл США за 1 канадский долл) = 0,918 долл США за 1 канадский долл

Это означает, что курс канадского доллара должен вырасти до 91,8 американского цента за доллар.

Наиболее популярное применение метода ППС проиллюстрировано на примере индекса “Биг Мак”, составленного и опубликованного в британском журнале The Economist. “Веселый” индекс – это попытка определить, занижена или завышена стоимость валюты в зависимости от цены на Биг Мак в разных странах. Поскольку Биг Мак – это универсальный продукт, одинаковый во всех странах, где продается, то сравнение цен на него и легло в основу индекса.

Принцип относительной экономической стабильности

Название данного подхода говорит само за себя. За основу берутся темпы экономического роста в разных странах, что позволяет предугадать направление движения обменного курса. Логическое обоснование данного метода заключается в том, что здоровый экономический климат и потенциально более высокие темпы роста с большей вероятностью привлекут инвестиции из-за рубежа. А для вложения средств иностранному инвестору придется покупать национальную валюту, что приведет к повышению спроса и, соответственно, подорожанию валюты.

Однако подобный подход основывается не только на соотношении относительной экономической стабильности двух стран. Он позволяет получить представление и об инвестиционных потоках. Например, привлечь инвесторов в страну, помимо прочего, может определенный уровень процентных ставок. Так, более высокие процентные ставки становятся заманчивыми для тех инвесторов, которые пытаются достичь максимальной доходности своих инвестиций. В результате, спрос на национальную валюту растет, а это увеличивает ее стоимость.

И наоборот, низкие процентные ставки в некоторых случаях могут отпугнуть инвесторов, сократив приток инвестиций, или даже стимулировать кредитование в национальной валюте для осуществления других инвестиций. Подобная ситуация сложилась в Японии, когда процентные ставки опустились до рекордных минимумов. Подобная торговая стратегия известна под названием «керри-трейд».

В отличие от теории ППС, принцип относительной экономической стабильности не поможет спрогнозировать размер курса валюты. Данный метод дает инвесторам скорее общее представление о направлении движения валюты (усиление или ослабление), а также о силе импульса. Чаще всего для получения более полной картины описанный принцип используется в комбинации с другими методами прогнозирования.

Построение эконометрической модели

Еще одним популярным способом прогнозирования валютных курсов является создание модели, которая связывает обменный курс конкретной валюты со всеми факторами, влияющими, по мнению трейдера, на ее движение. Обычно при построении эконометрической модели используются величины из экономической теории. Однако в подсчеты может быть добавлена любая переменная, которая, как считается, оказывает сильное влияние на обменный курс.

Предположим, разработчику прогнозов для одной из канадских компаний было поручено составить прогноз курса USD/CAD на ближайший год. После тщательных исследований и анализа в качестве ключевых отбираются следующие факторы: дифференциал процентных ставок США и Канады (INT), разница между темпами роста ВВП (GDP) и разница между темпами роста доходов населения в обеих странах (IGR).Тогда эконометрическая модель будет выглядеть следующим образом:

USD/CAD (1 год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Не вдаваясь в подробности касательно принципов построения уравнения, после получения модели можно просто подставить переменные INT, GDP и IGR и получить необходимый прогноз. Коэффициенты a, b и c определяют, насколько сильно каждый из перечисленных факторов влияет на обменный курс и направление движение (в зависимости от того, значение коэффициента отрицательное или положительное). Данный метод, пожалуй, самый сложный и длительный из всех описанных выше. Тем не менее, когда уже имеется готовая модель, можно с легкостью получать быстрые прогнозы, подставляя новые данные.

Анализ временных рядов

Последний из рассматриваемых способов – это анализ временных рядов. Данный метод исключительно технический и не связан с экономической теорией. Одной из наиболее популярных моделей в анализе временных рядов является модель авторегресионного скользящего среднего (ARMA). Согласно данному методу, прошлое поведение и ценовые модели могут использоваться для прогнозирования будущего поведения и ценовых моделей конкретной пары. Для этого в специальную компьютерную программу вводятся временные ряды данных, после чего программа оценивает все параметры и создает индивидуальную модель.

Заключение

Прогнозирование валютных курсов – это крайне сложная задача. Именно по этой причине многие компании и инвесторы попросту страхуют валютные риски. Другие же понимают важность предугадывания валютных курсов и пытаются разобраться в факторах, которые на них влияют. Вышеописанные 4 метода станут хорошим стартом именно для этой категории участников рынка.

Как прогнозируется динамика движения валют: кратко-, средне- и долгосрочная

Вопросами прогнозирования курса валют задается любой трейдер Forex, зачастую не делая различия между методами кратко-, средне- и долгосрочного прогнозов. Помимо трейдеров, узнать грядущее направление движения валют хотели бы экспортеры/импортеры, стремящиеся минимизировать свои валютные риски, инвесторы, граждане, планирующие выбираться за границу. Парадокс в том, что сегодня в литературе предлагается исчерпывающее количество методов анализа и прогнозирования без учета специфики требуемых прогнозов. Например, новостные трейдеры стремятся осуществлять прогноз на сверхкраткосрочных интервалах, когда отрабатываемое ими движение длится максимум 1–2 минуты.

Крупные инвесторы, предпочитающие работать на валютном рынке без плеч, напротив, рассматривают практически всегда только инвестиции на месяц и больше, не распыляясь на более мелкие временные интервалы.

При более нестандартных подходах, когда вложения на рынке осуществляются по стратегии carry trade, долгосрочное прогнозирование выглядит наиболее целесообразным.

Краткосрочное прогнозирование динамики курсов валют

Для целей прогнозирования следует разделять краткосрочные и сверхкраткосрочные периоды. Если речь идет о движениях, занимающих всего пару минут, то чаще всего для целей прогнозирования используются регулярно публикуемые новости, которые можно найти в календаре трейдера. В зависимости от вызываемого эффекта новости разделяют на важные, средней важности и незначительные. Как правило, важные новости могут вызывать движения до 100 пунктов, а незначительные – привести только к локальному всплеску активности всего на 10 пунктов. Наличие календаря трейдера существенно упрощает работу инвестору, так как позволяет отсортировать новости по степени значимости, странам, а также выбрать именно те показатели, которые наиболее интересны.

На практике к самым важным показателям можно отнести:

  • уровень ВВП и его динамику;
  • сальдо торгового баланса;
  • индекс потребительских цен и цен производителей (в некоторых регионах вместо него используется уровень инфляции);
  • динамику процентных ставок;
  • уровень безработицы.

Новостные трейдеры ссылаются на то, что самым «рабочим» показателем является Non-Farm Payrolls – уровень занятости в несельскохозяйственном секторе, который охватывает более 80 % рабочих мест в США. Вокруг него строится множество торговых стратегий. Анализ экономики США в части прогнозирования валютных курсов актуален с точки зрения того факта, что доллар США используется в большинстве самых ликвидных котировок, и любое изменение в экономике страны приводит к пересмотру валютного курса.

Если говорить о краткосрочном прогнозировании курсов валют при условии, что новостной фон относительно стабилен и спокоен, профессиональные трейдеры для генерирования сигналов и определения дальнейшего направления курса зачастую используют технический анализ рынка, который включает:

  • графический анализ (построение трендовых линий и графических фигур);
  • индикаторный анализ.

Независимо от того, какой вид анализа будет использоваться, он должен быть системным: то есть генерировать сигналы об изменении курса должны сразу несколько индикаторов, тем самым снижая риск появления ложного сигнала.
Графический анализ для краткосрочного прогнозирования актуален тем, что в работе он использует уровни поддержки и сопротивления, которые рисуют сами трейдеры и работают по ним. Чем очевиднее уровень, тем больше вероятность того, что котировка вблизи него покажет всплеск активности, а затем в зависимости от отскока или пробоя позволит предугадать дальнейшее движение цены. Одним из самых больших плюсов графического анализа является его простота.
Индикаторный анализ включает в себя широкий инструментарий. Среди самых известных индикаторов – скользящая средняя, Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, Parabolic, Relative Strength Index. Основную трудность для трейдера при индикаторном анализе составляют подбор наиболее подходящих стилю трейдера индикаторов и построение собственной торговой системы.

Спрогнозировать курс валют, просто нанеся на график индикатор, невозможно: для этого требуется долгосрочный и кропотливый труд по тестированию инструмента на исторических данных, фильтрации ложных сигналов и апробации на реальном счете.

Справедливости ради эксперты отмечают, что, даже проделав всю предварительную работу, трейдер не может быть уверен в качестве подаваемых сигналов ввиду наличия на рынке в краткосрочном периоде большого количества шумов. Также следует отметить, что участниками валютного рынка сегодня являются не только трейдеры, но и банки (коммерческие и центральные), хедж- и инвестиционные фонды, экспортеры и импортеры, государство. Например, спрогнозировать движение курса валюты, если Банк Японии решил провести внеплановую валютную интервенцию, практически невозможно.
Как прогнозировать среднесрочную динамику курсов валют?
Как утверждают некоторые авторы, по мере роста таймфрейма достоверность используемых инструментов анализа также пропорционально возрастает. Весь инструментарий прогнозирования краткосрочных курсов может быть использован и в среднесрочной перспективе. При этом возникает следующая дилемма: часть трейдеров выступает за фундаментальный анализ и его большую эффективность, а часть – за технический. Однозначного исследования на тему, кто из них прав в конечном итоге, не существует.

Профессиональные технические аналитики предпочитают прогнозировать курс валют с оглядкой на фундаментальный фон:

  • в случае, если данные технического анализа говорят о развороте тенденции с восходящей на нисходящую, а фундаментальный фон благоприятный, желательно дождаться дополнительных сигналов. Аналогична ситуация с обратным разворотом;
  • в случае, если и технический, и фундаментальный анализы дают одинаковые сигналы, то с большой долей вероятности прогноз окажется верным.

Если говорить о поиске сигналов разворота, то в среднесрочной перспективе целесообразно воспользоваться построением трендовых линий или свечным анализом. Касательно трендовых линий следует отметить, что чем больше касаний у линии, тем больше вероятность появления ложных пробоев, так как вблизи линии тренда будет наблюдаться повышенная активность. Анализ японских свечей ошибочно относят к техническому анализу, что не совсем верно. Поиск паттернов на графике позволяет находить точки, после которых цена некоторое время будет двигаться в спрогнозированном направлении. При этом свечной анализ не рекомендуют использовать на таймфреймах ниже часа, а наибольшей достоверностью они обладают на дневных свечах.
В этом плане фундаментальный анализ существенно проигрывает техническому и свечному, так как позволяет достаточно точно спрогнозировать направление движения валюты, но при этом зачастую не позволяет ответить на вопрос, когда произойдет разворот тенденции. Поэтому именно комплексный подход к прогнозированию курсов валют в среднесрочной перспективе может стать наиболее полезным.

Долгосрочный прогноз: более сложные методы

Приступая к долгосрочному прогнозированию, трейдеру следует учитывать одну существенную отличительную особенность: если при краткосрочном прогнозе можно учитывать только часть факторов, влияющих на курс валюты, то при долгосрочном необходимо предугадать, какое влияние окажет вся группа факторов.
На курс валют, так или иначе, оказывают влияние:

  • динамика цен на сырьевые товары, в основном на нефть и газ;
  • динамика цен на драгоценные металлы;
  • экономическое положение страны (стабильность внутри страны, положение на мировой хозяйственной арене);
  • политические события;
  • действия крупных игроков валютного рынка;
  • форс-мажорные обстоятельства андрогенного характера;
  • форс-мажорные обстоятельства природного характера;
  • развитие мировой торговли (в части динамики экспорта и импорта).

Предусмотреть силу влияния того или иного фактора не всегда представляется возможным. Тем не менее ученые-экономисты предлагают несколько вариантов прогнозирования курсов валют в долгосрочной перспективе:

  • паритет покупательной способности;
  • моделирование динамики курса;
  • анализ дифференциала процентных ставок.

Из трех предложенных вариантов прогноз на основе паритета покупательной способности видится самым простым: для прогноза необходимо сравнить темп инфляции в двух странах и определить ту валюту, которая обесценивается больше.

Например, уровень инфляции в России составляет 11 %, а в США – 6 %. Следовательно, рубль в ближайшей перспективе должен обесцениться по отношению к доллару США на 5 % (11 % − 6 % = 5 %). Чтобы определить целевое значение курса, можно воспользоваться формулой:
(1 + (Темп инфляции 1 – Темп инфляции 2)) x котировка = цель движения
В представленном примере, если курс рубля к доллару составляет 65 рублей за доллар, то целевое значение составит: (1 + (0,11 − 0,06) x 65 = 68,25 рублей за доллар США.

Моделирование динамики курса представляет собой построение функции, где курс валют зависит от воздействия самых сильных факторов.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Прогнозирование в форекс-трейдинге

от wpadm · Июль 2, 2015

Что такое Форекс или Рынок обмена иностранной валюты: это крупнейший финансовый рынок в мире с ежедневным оборотом, составляющим более 1.5 триллиона долларов, на котором происходит обмен валют. В отличии от других финансовых рынков, Форекс не имеет конкретного физического местоположения и централизованной биржи. Он функционирует через электронную сеть банков, корпораций и частных лиц, торгующих валютой.

Что такое прогнозирование: предсказание текущих и будущих рыночных трендов, используя имеющиеся данные и факты. Аналитики прогнозируют направление движения экономики, фондовых рынков и отдельных ценных бумаг, основываясь на технических и фундаментальных статистических данных.

Для тех, кто торгует на Форексе (рынке обмена иностранной валюты),навыки прогнозирования могут сыграть решающую роль, от них зависит получение прибыли и убытков. Перед тем, как начать изучать торговлю на Форексе, крайне важно разобраться, как прогнозировать движение рынка Форекс.

Существует несколько методов прогнозирования на рынке Форекс. Любая система торговли используется для того, чтобы выяснить, как работает Форекс и как колебания на рынке могут повлиять на трейдеров и курсы валют. Два самых распространенных метода называются технический и фундаментальный анализ. Оба метода отличаются друг от друга, но каждый из них может помочь трейдеру понять, как курсы и процентные ставки влияют на торговлю валютой. Большую часть времени опытные трейдеры и брокеры знакомы с обоими методами и используют их комбинацию в торговле на Форексе.

Первый метод, применяемый при прогнозировании обмена иностранной валюты, называется техническим анализом. Данный метод позволяет делать прогнозы, основанные на анализе трендов и графиков, имевших место на рынке в прошлом. Такая система основана на важных событиях, происходивших на рынке Форекс. Многие опытные форекс-трейдеры полагаются на данную систему, так как она следует за текущими трендами и может быть достаточно надёжной.

В рамках технического анализа существует три основных принципа, исходя из которых делаются прогнозы. Эти принципы основаны на изменениях рынка в связи с текущими событиями, трендами изменения цен и прошлых событиях на рынке. В процессе рассмотрения изменений на рынке учитывается всё: от спроса и предложения, до политической обстановки и нынешнего состояния рынка. Считается, что цены на рынке Форекс являются отражением текущих событий.

Тенденции изменения цен – следующий важный фактор в техническом анализе. Это говорит о наличии паттернов в поведении рынка, которые считаются существенным фактором на Форексе. Такие паттерны обычно повторяются с течением времени и имеют большое значение в прогнозировании рыночных изменений. Ещё один фактор, который учитывается при прогнозировании на рынке Форекс – история. На рынке существуют определенные паттерны, и они являются действительно надёжными факторами. Существует несколько графиков, которые рассматриваются при прогнозировании изменений на рынке Форекс в техническом анализе. Уделяется внимание пяти категориям: индикаторам, теориям чисел, волнам, скачкам и трендам.

Большинство из них довольно сложны для тех, кто не имеет опыта работы с рынком Форекс. Большинство профессиональных форекс-брокеров умеют читать графики и могут давать своим клиентам советы по торговле на Форексе.

Другой способ прогнозирования трендов, применяемый опытными брокерами и трейдерами рынка Форекс, называется фундаментальный анализ. Данный метод используют для прогнозирования будущих изменений цен, основываясь на событиях, которые ещё не произошли. Они могут быть различными: от политических изменений и факторов окружающей до стихийных бедствий. Важные факторы и статистические данные используются для прогнозирования того, как они повлияют на спрос, предложение и ставки на рынке Форекс. Обычно такой метод прогнозирования не является надёжным сам по себе. Он применяется в комбинации с техническим анализом для формирования мнения о изменениях на рынке.

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать частью рынка, успешным игроком, базовое понимание законов и строения системы крайне необходимо. Понимание систем прогнозирования и механизма их работы способствует успеху в делах для трейдеров на Форексе. Самые опытные трейдеры и брокеры, торгующие на Форексе, используют и технический, и фундаментальный анализ для принятия решений, касающихся ситуации на рынке. Применяемые в комбинации, эти методы обеспечат трейдера ценной информацией о том, в каком направлении движутся текущие тренды рынка.

Если торговля на Форексе для вас – хобби, и вы инвестируете небольшие суммы денег, оставьте прогнозирование профессионалам… Иначе вам придётся наступать на те же, грабли, что и большинство людей.

Прогнозирование в форекс-трейдинге

Что такое Форекс или Рынок обмена иностранной валюты: это крупнейший финансовый рынок в мире с ежедневным оборотом, составляющим более 1.5 триллиона долларов, на котором происходит обмен валют. В отличии от других финансовых рынков, Форекс не имеет конкретного физического местоположения и централизованной биржи. Он функционирует через электронную сеть банков, корпораций и частных лиц, торгующих валютой.

Что такое прогнозирование: предсказание текущих и будущих рыночных трендов, используя имеющиеся данные и факты. Аналитики прогнозируют направление движения экономики, фондовых рынков и отдельных ценных бумаг, основываясь на технических и фундаментальных статистических данных.

Для тех, кто торгует на Форексе (рынке обмена иностранной валюты),навыки прогнозирования могут сыграть решающую роль, от них зависит получение прибыли и убытков. Перед тем, как начать изучать торговлю на Форексе, крайне важно разобраться, как прогнозировать движение рынка Форекс.

Существует несколько методов прогнозирования на рынке Форекс. Любая система торговли используется для того, чтобы выяснить, как работает Форекс и как колебания на рынке могут повлиять на трейдеров и курсы валют. Два самых распространенных метода называются технический и фундаментальный анализ. Оба метода отличаются друг от друга, но каждый из них может помочь трейдеру понять, как курсы и процентные ставки влияют на торговлю валютой. Большую часть времени опытные трейдеры и брокеры знакомы с обоими методами и используют их комбинацию в торговле на Форексе.

Первый метод, применяемый при прогнозировании обмена иностранной валюты, называется техническим анализом. Данный метод позволяет делать прогнозы, основанные на анализе трендов и графиков, имевших место на рынке в прошлом. Такая система основана на важных событиях, происходивших на рынке Форекс. Многие опытные форекс-трейдеры полагаются на данную систему, так как она следует за текущими трендами и может быть достаточно надёжной.

В рамках технического анализа существует три основных принципа, исходя из которых делаются прогнозы. Эти принципы основаны на изменениях рынка в связи с текущими событиями, трендами изменения цен и прошлых событиях на рынке. В процессе рассмотрения изменений на рынке учитывается всё: от спроса и предложения, до политической обстановки и нынешнего состояния рынка. Считается, что цены на рынке Форекс являются отражением текущих событий.

Тенденции изменения цен – следующий важный фактор в техническом анализе. Это говорит о наличии паттернов в поведении рынка, которые считаются существенным фактором на Форексе. Такие паттерны обычно повторяются с течением времени и имеют большое значение в прогнозировании рыночных изменений. Ещё один фактор, который учитывается при прогнозировании на рынке Форекс – история. На рынке существуют определенные паттерны, и они являются действительно надёжными факторами. Существует несколько графиков, которые рассматриваются при прогнозировании изменений на рынке Форекс в техническом анализе. Уделяется внимание пяти категориям: индикаторам, теориям чисел, волнам, скачкам и трендам.

Большинство из них довольно сложны для тех, кто не имеет опыта работы с рынком Форекс. Большинство профессиональных форекс-брокеров умеют читать графики и могут давать своим клиентам советы по торговле на Форексе.

Другой способ прогнозирования трендов, применяемый опытными брокерами и трейдерами рынка Форекс, называется фундаментальный анализ. Данный метод используют для прогнозирования будущих изменений цен, основываясь на событиях, которые ещё не произошли. Они могут быть различными: от политических изменений и факторов окружающей до стихийных бедствий. Важные факторы и статистические данные используются для прогнозирования того, как они повлияют на спрос, предложение и ставки на рынке Форекс. Обычно такой метод прогнозирования не является надёжным сам по себе. Он применяется в комбинации с техническим анализом для формирования мнения о изменениях на рынке.

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать частью рынка, успешным игроком, базовое понимание законов и строения системы крайне необходимо. Понимание систем прогнозирования и механизма их работы способствует успеху в делах для трейдеров на Форексе. Самые опытные трейдеры и брокеры, торгующие на Форексе, используют и технический, и фундаментальный анализ для принятия решений, касающихся ситуации на рынке. Применяемые в комбинации, эти методы обеспечат трейдера ценной информацией о том, в каком направлении движутся текущие тренды рынка.

Если торговля на Форексе для вас – хобби, и вы инвестируете небольшие суммы денег, оставьте прогнозирование профессионалам… Иначе вам придётся наступать на те же, грабли, что и большинство людей.

Прогнозирование на рынке Форекс

Одним из крупнейших и наиболее популярных финансовых рынков является Форекс. Ежедневно на Форексе осуществляются операции обмена валюты более чем на 1,5 трлн долл. Данный рынок являет собой электронную сеть, объединяющую банки, компании и частных инвесторов, которые осуществляют торговлю валютой.

Методы прогнозирования

Одним из ключевых элементов для трейдера, который занимается торговлей на рынке Форекс, является прогнозирование. С помощью данного инструмента можно предсказать развитие событий, основываясь на существующей информации. Получая различные сигналы, участник торговли может распознать зарождение новых трендов, верная интерпретация которых определяет его итоговый успех. Поэтому результат торговли напрямую зависит от степени овладения методами прогнозирования.

Существует два основных метода прогнозирования на рынке Форекс: технических и фундаментальный анализ. Данные методы используют два разных подхода для анализа текущей ситуации на рынке, при этом трейдеры могут комбинировать их применение. Основная задача инструментов прогнозирования – помочь трейдеру правильно оценить ситуацию и предсказать возможные варианты развития событий.

Технический анализ и его особенности

Наиболее распространенным методом прогнозирования на рынке Форекс является технический анализ. С помощью данного инструмента трейдер может анализировать изменение ситуации на рынке, колебания цен на валютные пары и текущие тренды. Технический анализ подразумевает использование сигналов, основной задачей которых является отслеживание наиболее важных событий на рынке. С помощью графика, построенного индикатором, трейдер может определить наиболее оптимальную точку открытие или закрытие сделки. Опытные трейдеры в совершенстве владеют элементами данного инструмента.

Технические анализ рассматривает три основных аспекта ситуации на рынке: влияние текущих событий, существующие и потенциальные тренды движение цены, а также анализ событий, которые имели место в прошлом. На изменение цен на рынке Форекс влияет множество факторов, такие как политические, экономические и многие другие. Цены, которые наблюдаются на рынке в данный момент, являются результатом влияния всей совокупности текущих событий.

Еще одни элемент технического анализа – тренды, в рамках которых изменяется цена. С помощью данного анализа выявляются закономерности изменения цены, которые помогают спрогнозировать будущее направление ее движения. Анализ прошлых событий позволяет рассматривать варианты реакции рынка в тех или иных ситуациях в прошедших периодах.

Основные методы прогнозирования в торговле – это фундаментальный и технический анализ

Технический анализ рассматривает несколько основных категорий: индикаторы, волны, тренды, скачки, а также теория чисел. Работа с данными категориями требует от трейдера определенных знаний и профессионализма, без которых невозможно интерпретировать информацию о происходящем на рынке. Квалифицированные советы могут дать форекс-брокеры, которые помогут своим клиентам разобраться с текущей ситуацией на рынке.

Особенности применения фундаментального анализа

Вторым методом прогнозирования рынка Форекс яыляется фундаментальный анализ. Данный метод анализирует потенциально значимые события для рынка, и оценивает их влияние на развитие ситуации. При этом события могут быть самыми разными: от надвигающихся стихийных бедствий, до политических неурядиц по всему миру. Надежность применения фундаментального анализа уступает техническому, поэтому можно дополнять информацию данного инструмента сигналами технического анализа.

Нужно пользоваться всеми методами прогнозирования

Успешному трейдеру необходимо в совершенстве овладеть базовыми принципами работы на рынке Форекс и понимать его закономерности. Грамотное использование инструментов прогнозирования позволит достичь желаемых результатов и избежать излишнего риска. Опытные участники рынка основывают свои действия на комбинированной информации технического и фундаментального анализа, что позволяет правильно интерпретировать динамику развития ситуации.

Для тех, у кого нет желания разбираться в сложных механизмах прогнозирования, есть возможность воспользоваться услугами профессиональных форекс-брокеров, которые помогут правильно оценить ситуацию и получить запланированную прибыль.

Методы прогнозирования движения курсов валют на рынке Forex

Успешность торговли на рынке Форекс полностью зависит от того, насколько трейдер правильно может прогнозировать движение курса определенных валютных пар. На первый взгляд может показаться, что движения на графике происходят хаотично и там ничего невозможно предугадать. Но если подробно разобраться во всем, то в колебаниях графика можно увидеть определенные закономерности, что и позволяет предсказать курс валют.

Через какого брокера лучше торговать?

Успешность торговли зависит еще и от выбранного брокера. Рекомендуем для торговли открывать счет у брокера Bworld, который пользуется большой популярностью благодаря надежности, большому количеству поддерживаемых методов пополнения счета и отзывчивой технической поддержке. При торговле через эту компанию вы можете быть уверены, что в терминал вам будут предоставляться только верные котировки.

Разновидности анализа

Существует несколько способов понять, как именно происходит изменение цены валютных пар на рынке Форекс. И сегодня мы рассмотрим два существующих метода анализа и поговорим о том, что именно они собой представляют.

Метод технического анализа

На сегодняшний день такой способ пользуется наибольшей популярностью среди многих трейдеров. При его использовании трейдеру следует обращать внимание на такие данные: график, рыночные котировки, информацию с индикаторов и объем спроса на конкретные валюты. При правильном использовании таких методов можно составить точный прогноз движения валюты.

Метод фундаментального анализа

При использовании такого метода учитываются макроэкономические, политические и финансовые факторы. С использованием такого метода можно спрогнозировать, куда именно будет двигаться цена определенной валюты на долгий период. И соответственно этот метод используют трейдеры, осуществляющие торговлю на долгосрочной перспективе. Опытные трейдеры предпочитают использовать этот метод анализа при выходе важных экономических новостей, чтобы понять, как именно цена поведет себя.

Итоги

Каждый из таких методов имеет свои особенности. И при правильном подходе достичь успеха можно независимо от выбранного способа анализа. Главное для составления точного прогноза убедиться в том, что брокер предоставляет вам правильные рыночные котировки.

Методика прогнозирования для Форекс

Валютная биржа Форекс – сложный, изменчивый и часто достаточно непредсказуемый финансовый институт. Часто даже трейдеры с опытом торговли полагают, что цены двигаются в направлении, которое не поддается вразумительному объяснению. Известными мировыми аналитиками уже не первый десяток лет разрабатываются и внедряются различные методы анализа рынка Форекс, которые направлены на предсказание направления ценового движения в будущем. Каждая из внедренных методик использует комплекс определяющих факторов и тезисов.

Успешный подход к прогнозированию тенденции (тренда) заключается в совмещенном использовании множества методов анализа рынка Форекс. Профессиональные трейдеры, владея несколькими методами анализа рынка Форекс, находит подтверждение сигналов одного метода, сигналами другого и принимает решение, базируясь на комплексном решении. Таким образом, данный подход является более целостным, чем односторонний метод анализа рынка Форекс.

Наиболее значимыми и распространенными среди спекулянтов валютной биржи Форекс являются:
1. Технический анализ.
2. Фундаментальный анализ.
3. Свечной анализ как компонент теханализа (Японские Свечи).
4. Фрактальный анализ – аналогично свечному или как отдельный метод анализа рынка Форекс.
5. Волновой анализ по Элиотту.

Технический метод анализа рынка Форекс

Данное направление использует графические модели для прогнозирования движения цены. Множество трейдеров считает, что факторы фундаментального характера воплощаются на валютном рынке в виде графических моделей.

Используя инструменты технического анализа, нужно учитывать следующее:
1. Графическая модель уже имеет в своей сути все текущие информационные данные о рынке. Другими словами, график цены несет в себе полную информацию о текущем состоянии рынка.
2. Рынок имеет память, что подразумевает следующее – события, которые имели место в прошлом, можно использовать для прогноза будущей модели поведения рыночной цены.

На сегодня очень популярны всевозможные индикаторы технического анализа, которые призваны выполнять задачу прогнозирования ценового движения валют в будущем.

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс ставит перед собой задачу проанализировать текущую экономическую и политическую ситуации в странах, национальную валюту которых можно купить/продать на Форекс. Благодаря фундаментальному подходу можно прогнозировать результаты влияния на рынок событий той или иной важности (выход макроэкономических показателей, выступление главы Центробанка или Федрезерва и т.д.).

График выхода важных индикаторов макроэкономики публикуется в экономическом календаре. Макроэкономические показатели позволяют комплексно оценить состояние экономики определенной страны. Сопоставляя прогноз аналитиков и реальные данные по индикатору, можно предугадать направление движения валютной пары. К примеру, увеличение уровня безработицы в США может дать импульс к падению стоимости доллара.

Свечной метод анализа рынка Форекс

Большинство трейдеров использует именно свечи для отображения цены на графике. Написано множество книг по распознаванию свечных фигур, в частности Стивом Нисоном. Если рассматривать свечи в контексте общего технического анализа, шансы трейдера спрогнозировать будущее движение цены значительно повышаются.

Свеча состоит из тела и “теней” (“хвостов”). Белая (зеленая) свеча обозначает растущую цену, черная (красная) – падающую. Границы тела свечи отображают цены открытия (Open) и закрытия (Close). Для белой свечи цена открытия находится ниже цены закрытия, для черной – наоборот. “Хвосты” определяют максимумы и минимумы колебаний цены за данный промежуток времени (High и Low).

Первоначально свечной метод анализа рынка Форекс был разработан как инструмент для оценки ценового движения на дневном графике. Суть свечного анализа в сопоставлении изменений цены на протяжении выбранного временного периода.

В свечном анализе присутствуют как модели разворота, так и модели продолжения тренда. Помните, что разворотная модель не обязательно говорит о смене тренда на противоположный. Она может быть сигналом как к развороту в другом направлении, так и показателем будущего флэта.

Благодаря японцам, которые начали первыми использовать свечи для анализа рынков, комбинации свечей имеют поэтические и загадочные названия: “харами”, “вечерняя звезда”, “3 горы и 3 реки”, “повешенный” и т.д.

Фрактальный метод анализа рынка Форекс

Фрактальный анализ очень любят поклонники нелинейного анализа и Билла Вильямса. Фрактал формируется в случае комбинации из пяти или больше японских свечей или баров (столбиков) средняя свеча (бар) имеет наибольший максимум либо минимум. В терминале Метатрейдер 4 фрактал обозначен стрелкой вниз или вверх.

Фракталы активно используются в торговле на прорыв, когда цена хотя бы на 1 пункт выходит за него (выше/ниже).
Рекомендуется использовать фрактальный анализ вместе с другими техническими индикаторами.

Волновой метод анализа рынка Форекс

Впервые волновой метод анализа рынка Форекс (волновой анализ, волновая теория) был описан трейдером Элиоттом. В этом методе используется утверждение, что психология человеческого поведения базируется на циклической закономерности, которая постоянно повторяется. Графически это отображается на графике в виде волн. По Элиоту, рынок движется в границах двух широких фаз – когда активны “быки” и когда активны “медведи”.

Согласно волновому принципу, движение цены на любом рынке будет представлено в виде пяти волн, направленных в одну сторону (тренд), и трех волн в противоположном направлении (откаты или коррекция). Различают волны импульсного и корректирующего типа. Импульсные создают тренд (бычий или медвежий), корректирующие (откатные) движутся против текущей тенденции.

Используйте несколько методов анализа рынка Форекс в комплексе и учитесь распознавать их общие сигналы. Это значительно увеличит эффективность вашей торговли!

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Финансовый Анализ и Финансовый Менеджмент

Основной метод прогноза валютного курса на бирже Форекс

Основной метод прогноза валютного курса на бирже Форекс

Наш метод прогнозирования курса валют на рынке Форекс заключается в следующем. По историческим данным поведения валютной пары в прошлые времена мы определяем оператор эволюции на некотором интервале исторических данных. Этот интервал должен справа примыкать к настоящему времени. Оператор эволюции должен действовать так, чтобы на разных подинтервалах выбранного исторического интервала воспроизводить исторические данные справа от выбранного подинтервала. При этом оператор эволюции подбираем так, чтобы его собственные функции имели минимальные взаимные корреляции.

Условие минимума взаимных корреляций собственных функций соответствует миниму энтропии в системе. При рассмотрении фазовых траекторий динамики валютных пар мы уже видели, что с точки зрения теории динамических систем валютный рынок Forex представляет собой открытую систему и не просто открытую систему, но и самоорганизованную систему с наличием сложной системы автоколебаний. Поэтому условие минимума энтропии кажется очень разумным.

На самом деле реальность всегда сложнее, чем разного рода математические модели. В наших исследованиях мы убедились, что на валютном рынке присутствует не только самоорганизованное движение, но и достаточная турбулентность. Наш метод прогноза курса валют основан на том, что неоднозначность в выборе оператора эволюции мы устраняем тем, что считаем самые высокоамплитудные тренды регулярными движениями, которые могут быть описаны аналитическими функциями, и, следовательно, можно будет через них сделать прогноз поведения курса валюты при помощи аналитического продолжения за пределы исследуемого интервала. А самые низкоамплитудные тренды мы, наоборот, считаем стохастической динамикой, не поддающейся аналитическому описанию, которая только зашумляет регулярное поведение курса валюты и поэтому эти низкоамплитудные тренды не должны учитываться при прогнозе курса валют.

Мы должны честно признаться, что наш метод прогнозирования валютного курса не был доведен до полностью автоматизированного вида. Хотелось бы, конечно, сделать такую программу, в которую надо ввести начальные исторические данные поведения валюты на бирже Forex, запустить эту программу и на выходе получить значение курса валютной пары в будущем. То есть хотелось бы, чтобы все расчеты проходили бы на автомате, без участия человека.

Но мы столкнулись со следующей трудностью. Оказалось, что на валютном рынке Форекс не существует четкого разделения трендов на регулярные и стохастические. существует достаточно большое количество промежуточных трендов, которые имеют характеристики присущие промежуточным процессам. А нам нужно четко разделить поведение курса валюты на регулярную составляющую и хаотическую.

Вот эту самую работу по разделению трендов на регулярные, промежуточные и стохастические мы не смогли доверить компьютерной программе. Эта работа у нас делается опытными людьми «на глаз». Это то, что мы называем элементом «шаманизма» в нашей методике. Элемент «шаманизма» у нас сведен к миниму, по сравнению с такими методами, как метод волн Элиотта или метод чисел Фибоначи, которые являются практически на все 100% шаманскими методами и пифагорейством в чистом виде. (Хуже только методы предсказания курса валют у астрологов и гадалок.)

На этом сайте есть демонстрационные примеры того на сколько мощьно работает наш метод, когда для прогноза используется временной ряд явно составленный из регулярной и стохастической функций. В этом случае можно написать компьютерную программу, которая сама разделит найденные тренды на регулярные и стохастические без вмешательства человека.

О методах прогнозирования

Процесс прогнозирования временного ряда (последовательности значений некоторых величин, полученных в определенные моменты времени) часто основывается на экстраполяции свойств, выявленных в прошлом, на прогнозируемый промежуток времени в будущем, т.е. опирается на методы технического анализа.

Это полезно знать (финансовый ликбез)

В этой связи наиболее часто используется модель авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA), однако при использовании более простой модели Хольта (экспоненциального сглаживания) часто удается получить результат, сопоставимый с моделью ARIMA.

Исходя из горизонта времени, для которого определяются значения временного ряда, задача прогнозирования делится на сл. категории срочности:

  • долгосрочное прогнозирование;
  • среднесрочное прогнозирование;
  • краткосрочное прогнозирование.

Формальная постановка задачи

Предположим доступность временного ряда в дискретные моменты времени t=1. T: C = C(t). В момент времени T необходимо определить значения C(t) для t=T+1. T+p, p > 0, т.е. фактически необходимо построить функциональную зависимость между будущим и прошлыми значениями ряда: C(T+k) = F(C(T). C(1)) + εt, такую, что среднее абсолютное отклонение между значениями ряда и его прогнозируемыми величинами стремится к минимуму:

Таким образом, задача прогнозирования сводится к построению расчетной модели для вычисляемых значений C(t) = F(C(T). C(1)) путем выбора траектории наименьшего действия:

В основе авторегрессионных моделей лежит предположение о том, что прогнозируемое значение C(t) линейно зависит от некоторого количества прошлых значений C(t-1). C(t-q). Так, модель скользящего среднего (moving average) можно записать в сл. виде:

здесь q является порядком скользящего среднего.

Экспоненциальное сглаживание

Модели экспоненциального сглаживания применяются для моделирования финансовых и экономических процессов. В их основе лежит идея постоянного пересмотра прогнозных значений по мере поступления фактических данных, при этом наблюдениям по мере их старения присваиваются экспоненциально убывающие веса. Функция модели выглядит сл. образом:

где 0 2 ,
∂D/∂α = 0,
∂D/∂γ = 0.

В качестве начальной точки в модели можно выбрать скользящее среднее за рассматриваемый период: C(0) = MA(T+1, T).

В заключение стоит отметить, что авторегрессионные модели в основном используются для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. К плюсам можно отнести простоту и прозрачность расчетов, достаточную сходимость действия процесса. К минусам относятся сложность подбора начальных условий и определения коэффициентов модели, а также низкая адаптивность к нелинейным процессам и внешним факторам.

Прогноз форекс рынка.

Прогнозы EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD и по другим валютным инструментам, вы найдете в этом разделе нашего сайта. Здесь публикуются только лучшие прогнозы от ведущих аналитиков и экспертов, работающих в форекс компаниях.

Прогнозы форекс — это дело достаточно неблагодарное и тем не менее, многие эксперты и аналитики стараются делать их и публиковать, чтобы другие трейдеры могли ими пользоваться. Пользоваться прогнозами нужно с умом, потому что велик риск остаться без депозита. Тем не менее, публикуя прогнозы на нашем сайте, мы рассчитываем, что трейдеры самостоятельно принимают решения о торговых сделках на основе всей собранной информации, взвешивают все за и против, проецируют прогнозы аналитиков на фундаментальные показатели. То есть действуют профессионально.

Как прогнозируется динамика движения валют: кратко-, средне- и долгосрочная

Вопросами прогнозирования курса валют задается любой трейдер Forex, зачастую не делая различия между методами кратко-, средне- и долгосрочного прогнозов. Помимо трейдеров, узнать грядущее направление движения валют хотели бы экспортеры/импортеры, стремящиеся минимизировать свои валютные риски, инвесторы, граждане, планирующие выбираться за границу. Парадокс в том, что сегодня в литературе предлагается исчерпывающее количество методов анализа и прогнозирования без учета специфики требуемых прогнозов. Например, новостные трейдеры стремятся осуществлять прогноз на сверхкраткосрочных интервалах, когда отрабатываемое ими движение длится максимум 1–2 минуты.

Крупные инвесторы, предпочитающие работать на валютном рынке без плеч, напротив, рассматривают практически всегда только инвестиции на месяц и больше, не распыляясь на более мелкие временные интервалы.

При более нестандартных подходах, когда вложения на рынке осуществляются по стратегии carry trade, долгосрочное прогнозирование выглядит наиболее целесообразным.

Краткосрочное прогнозирование динамики курсов валют

Для целей прогнозирования следует разделять краткосрочные и сверхкраткосрочные периоды. Если речь идет о движениях, занимающих всего пару минут, то чаще всего для целей прогнозирования используются регулярно публикуемые новости, которые можно найти в календаре трейдера. В зависимости от вызываемого эффекта новости разделяют на важные, средней важности и незначительные. Как правило, важные новости могут вызывать движения до 100 пунктов, а незначительные – привести только к локальному всплеску активности всего на 10 пунктов. Наличие календаря трейдера существенно упрощает работу инвестору, так как позволяет отсортировать новости по степени значимости, странам, а также выбрать именно те показатели, которые наиболее интересны.

На практике к самым важным показателям можно отнести:

  • уровень ВВП и его динамику;
  • сальдо торгового баланса;
  • индекс потребительских цен и цен производителей (в некоторых регионах вместо него используется уровень инфляции);
  • динамику процентных ставок;
  • уровень безработицы.

Новостные трейдеры ссылаются на то, что самым «рабочим» показателем является Non-Farm Payrolls – уровень занятости в несельскохозяйственном секторе, который охватывает более 80 % рабочих мест в США. Вокруг него строится множество торговых стратегий. Анализ экономики США в части прогнозирования валютных курсов актуален с точки зрения того факта, что доллар США используется в большинстве самых ликвидных котировок, и любое изменение в экономике страны приводит к пересмотру валютного курса.

Если говорить о краткосрочном прогнозировании курсов валют при условии, что новостной фон относительно стабилен и спокоен, профессиональные трейдеры для генерирования сигналов и определения дальнейшего направления курса зачастую используют технический анализ рынка, который включает:

  • графический анализ (построение трендовых линий и графических фигур);
  • индикаторный анализ.

Независимо от того, какой вид анализа будет использоваться, он должен быть системным: то есть генерировать сигналы об изменении курса должны сразу несколько индикаторов, тем самым снижая риск появления ложного сигнала.
Графический анализ для краткосрочного прогнозирования актуален тем, что в работе он использует уровни поддержки и сопротивления, которые рисуют сами трейдеры и работают по ним. Чем очевиднее уровень, тем больше вероятность того, что котировка вблизи него покажет всплеск активности, а затем в зависимости от отскока или пробоя позволит предугадать дальнейшее движение цены. Одним из самых больших плюсов графического анализа является его простота.
Индикаторный анализ включает в себя широкий инструментарий. Среди самых известных индикаторов – скользящая средняя, Bollinger Bands, Stochastic Oscillator, Parabolic, Relative Strength Index. Основную трудность для трейдера при индикаторном анализе составляют подбор наиболее подходящих стилю трейдера индикаторов и построение собственной торговой системы.

Спрогнозировать курс валют, просто нанеся на график индикатор, невозможно: для этого требуется долгосрочный и кропотливый труд по тестированию инструмента на исторических данных, фильтрации ложных сигналов и апробации на реальном счете.

Справедливости ради эксперты отмечают, что, даже проделав всю предварительную работу, трейдер не может быть уверен в качестве подаваемых сигналов ввиду наличия на рынке в краткосрочном периоде большого количества шумов. Также следует отметить, что участниками валютного рынка сегодня являются не только трейдеры, но и банки (коммерческие и центральные), хедж- и инвестиционные фонды, экспортеры и импортеры, государство. Например, спрогнозировать движение курса валюты, если Банк Японии решил провести внеплановую валютную интервенцию, практически невозможно.
Как прогнозировать среднесрочную динамику курсов валют?
Как утверждают некоторые авторы, по мере роста таймфрейма достоверность используемых инструментов анализа также пропорционально возрастает. Весь инструментарий прогнозирования краткосрочных курсов может быть использован и в среднесрочной перспективе. При этом возникает следующая дилемма: часть трейдеров выступает за фундаментальный анализ и его большую эффективность, а часть – за технический. Однозначного исследования на тему, кто из них прав в конечном итоге, не существует.

Профессиональные технические аналитики предпочитают прогнозировать курс валют с оглядкой на фундаментальный фон:

  • в случае, если данные технического анализа говорят о развороте тенденции с восходящей на нисходящую, а фундаментальный фон благоприятный, желательно дождаться дополнительных сигналов. Аналогична ситуация с обратным разворотом;
  • в случае, если и технический, и фундаментальный анализы дают одинаковые сигналы, то с большой долей вероятности прогноз окажется верным.

Если говорить о поиске сигналов разворота, то в среднесрочной перспективе целесообразно воспользоваться построением трендовых линий или свечным анализом. Касательно трендовых линий следует отметить, что чем больше касаний у линии, тем больше вероятность появления ложных пробоев, так как вблизи линии тренда будет наблюдаться повышенная активность. Анализ японских свечей ошибочно относят к техническому анализу, что не совсем верно. Поиск паттернов на графике позволяет находить точки, после которых цена некоторое время будет двигаться в спрогнозированном направлении. При этом свечной анализ не рекомендуют использовать на таймфреймах ниже часа, а наибольшей достоверностью они обладают на дневных свечах.
В этом плане фундаментальный анализ существенно проигрывает техническому и свечному, так как позволяет достаточно точно спрогнозировать направление движения валюты, но при этом зачастую не позволяет ответить на вопрос, когда произойдет разворот тенденции. Поэтому именно комплексный подход к прогнозированию курсов валют в среднесрочной перспективе может стать наиболее полезным.

Долгосрочный прогноз: более сложные методы

Приступая к долгосрочному прогнозированию, трейдеру следует учитывать одну существенную отличительную особенность: если при краткосрочном прогнозе можно учитывать только часть факторов, влияющих на курс валюты, то при долгосрочном необходимо предугадать, какое влияние окажет вся группа факторов.
На курс валют, так или иначе, оказывают влияние:

  • динамика цен на сырьевые товары, в основном на нефть и газ;
  • динамика цен на драгоценные металлы;
  • экономическое положение страны (стабильность внутри страны, положение на мировой хозяйственной арене);
  • политические события;
  • действия крупных игроков валютного рынка;
  • форс-мажорные обстоятельства андрогенного характера;
  • форс-мажорные обстоятельства природного характера;
  • развитие мировой торговли (в части динамики экспорта и импорта).

Предусмотреть силу влияния того или иного фактора не всегда представляется возможным. Тем не менее ученые-экономисты предлагают несколько вариантов прогнозирования курсов валют в долгосрочной перспективе:

  • паритет покупательной способности;
  • моделирование динамики курса;
  • анализ дифференциала процентных ставок.

Из трех предложенных вариантов прогноз на основе паритета покупательной способности видится самым простым: для прогноза необходимо сравнить темп инфляции в двух странах и определить ту валюту, которая обесценивается больше.

Например, уровень инфляции в России составляет 11 %, а в США – 6 %. Следовательно, рубль в ближайшей перспективе должен обесцениться по отношению к доллару США на 5 % (11 % − 6 % = 5 %). Чтобы определить целевое значение курса, можно воспользоваться формулой:
(1 + (Темп инфляции 1 – Темп инфляции 2)) x котировка = цель движения
В представленном примере, если курс рубля к доллару составляет 65 рублей за доллар, то целевое значение составит: (1 + (0,11 − 0,06) x 65 = 68,25 рублей за доллар США.

Моделирование динамики курса представляет собой построение функции, где курс валют зависит от воздействия самых сильных факторов.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Осуществляем прогноз по тренду — определяем его движение индикатором и без.

Под трендом в контексте этой статьи и также в контексте технического анализа, следует понимать такое движение, которое происходит на валютной паре на рынке Форекс. Удобнее всего тренд отслеживать тогда, когда торги уже завершаются. Однако, для извлечения прибыли трейдер-профессионал должен с самого начала торговой недели знать как будет двигаться тренд.

На финансовый рынок Форекс, а точнее на тренд по некоторой условно называемой пятнично-американской теории, оказывают влияние несколько факторов. Главными из них можно считать всего два:

  • Характер движения валютных инструментов во время работы Американской биржи, которое фиксируется в пятницу вечером.
  • Был ли разрыв цены в конце недели перед началом следующей. Речь идет о таком понятии, как ГЕП. Его нужно наблюдать в полночь во время работы азиатской биржи. Каждая валютная пара характеризуется своим уровнем сопротивления. Очень часто, когда пара проходит его, то из сопротивления он становится поддержкой. А это значит, что вероятность сохранения направления движения валютной пары в течение следующей недели очень велико.

Например, во время американской сессии в начале недели, а также на азиатской в завершении недели каналы сопротивления максимальны по ширине. Этот момент можно считать некоторой отправной точкой для прогнозирования. От того, как направлен тренд в этот период будет зависеть движение тренда в течение целой недели.

Осуществляем прогноз по тренду — определяем его движение индикатором и без.

Смотреть видео-обзор статьи

Пристальное слежение за трендом, вознаграждается искрометной радостью

Для определения типа поведения валютной пары на Форекс на будущей неделе, обязательно следить за их поведением в пятницу.

Если валютная пара свое сильное движение на рынке в американскую сессию не начала, то это говорит о том, что брокеры и банки не определились с направлением движения тренда и следующая торговая неделя находится в дымке неизвестности. Это значит, что следует дождаться понедельника, для определения, каким будет движение тренда.

Подведем предварительные итоги, обращая внимание на новости

8,0,1,0,0

Можно сказать, что пятница – это определяющий день для того, чтобы узнать каким будет поведение валют на новой неделе. Один и способов определить каково, по сути, движение тренда – это прибегнуть к теориям технического анализа, например поведение волн Элиота (читай — Волновой принцип Эллиотта и книга — книга Теория волн Эллиотта)

Когда пятница показала скачок против основного тренда, значит, на следующей неделе вначале будет волна в противоположном направлении или появится коррекция.

Если на рынке движения в пятницу не было, то понедельник, а также вторник определят тренд на неделю.

Работая на Форексе очень хорошо проводить анализ форекс новостей, которые случаются с определенной периодичностью и влияют на рынок. Важно понимать, какие новости будут влиять на имеющийся тренд, и в каком направлении по тренду против или во флет новости будут толкать движение тренда.

Если вы планируете хорошо заработать на Форексе, то нужно понимать, что тренд подвержен влиянию множества факторов.

Нужно помнить, что главное движение валютная пара выполняет тогда, когда новость официально не опубликована, а после может показать довольно слабый скачок.

Хprofuteroverlay – индикатор, способный заглянуть в будущее

Индикатор находится у меня в хранилище, если вы еще не имеете ссылки к нему, то подписывайтесь на рассылку:

Мы знаем два способа глядеть в будущее биржевого движения. Для этого нужно использовать фундаментальный или технический анализ (читай — Лучшая книга по техническому анализу). Мы уже ознакомились с методами больше фундаментального анализа в предыдущей части текста, а сейчас посмотрим более пристально на методы технического анализа по прогнозированию движения тренда.

Прогнозируется движение тренда в рамках технического анализа многими способами разберем хотя бы три из них:

17,1,0,0,0

  • Паттерновыми торговыми системами.
  • Трендовыми торговыми системами.
  • Разворотными торговыми системами.

Индикатор технического анализа, о котором идет речь в этой главе, построен, на базе алгоритма поиска паттернов на графике.

В целом отзывы о нем негативно-нейтральные. Конечно, это связано с общим негативом, который могут вызвать новые методы. Полагаю, что те, кто доверяют этому индикатору правы. Нужно ещё заметить, что индикаторов гладящих в будущее не так уж и мало. Можно вспомнить классический индикатор Ишимоку Кинко Хайо. Также супер прогрессивные от уважаемого Алексея Алмазова и разработки частных трейдеров, которые строят свои вычисления на базе нейронных сетей.

Прогноз по тренду – обычная статистическая задача

Одной из основных задач науки является прогнозирование значений признаков объекта изучения возможных в будущем. В её решении статистические методы играют важную роль. Одним из методов статистики из области прогнозирования – это прогноз по тренду на его основе и колеблемости динамического ряда.

Подобная экстраполяция возможна, если система эволюционно развивается и условия достаточно стабильны. Чем крупнее система, тем больше вероятности сохранения параметров изменения системы, конечно, на не очень большой срок. Обычно, рекомендуется, чтобы прогнозируемый срок не превышал трети продолжительности расчетной базы тренда.

Прогноз по тренду – сущность по Диогену

Сущность прогноза по тренду отлично иллюстрирует рассказ об известном философе из древней Греции: Диогене, который, как известно жил в бочке на берегу залива.

Его жильё располагалось не далеко от порта Афин Пирея. Однажды вечером Диогена окликнули снаружи. Диоген вышел к нему. «Скажи, мудрец», — спросил путешественник, — «дойду ли я в Афины к закату?» Диоген, посмотрев на него, приказал ему идти.

Путник снова спросил… «Иди!» Закричал Диоген, а путник, пожав плечами, побрел вдоль берега. «Вернись!» — закричал Диоген, путешественник вернулся. «Теперь я скажу тебе: до заката ты не сможешь дойти до Афин. Останься у меня». «Почему же ты раньше мне этого не сказал, а прогнал меня вместо этого?»

Диоген улыбнулся: «Как же я могу сказать дойдешь ты или нет до Афин, если я не знаю, быстро ли ты ходишь? Прогноз по тренду, по сути, есть прогноз Диогена на базе знаний, как изучаемая система шла по тренду до этого времени.

26,0,0,1,0

Индикаторы прогноза тренда. Методы МetaTrader4

Возникает вопрос какие средства терминала Метатрейдер4 могут работать как индикаторы прогноза тренда. Все проще, чем может показаться. Нужно понимать, что индикаторами прогноза тренда могут быть практически любые трендовые индикаторы.

Например, возьмем сочетание сорокасемипериодной скользящей средней с каналом линейной регрессии на текущем четырехчасовом графике Доллар-Канада.

Таким образом, мы уверены, что ничего сложного в том, чтобы использовать индикаторы прогноза тренда. Нужно просто применять методы экстраполяции и понимать, что действовать они будут на эволюционной системе, в достаточно стабильных условиях.

Заключение и выводы

В ходе изучения, мы пришли к выводу, что создать прогноз по тренду может каждый, если найдет способ определять, когда валюта находится в стабильных условиях и эволюционирует.

Это можно сделать только методами фундаментального анализа. Хотя, не исключено, что и технические приемы могут посодействовать решению этой нетривиальной задачи. Когда эта проблема решена, наступает следующий важный период. Нужно определить направление и скорость тренда.

Для того, чтобы определить направление движение тренда, нужно использовать простые трендовые индикаторы и их сигналы. В этой статье мы рассмотрели сигнал от скользящей средней и канала линейной регрессии. Однако таких индикаторов значительно больше.

  • ADM Index,
  • Bollinger Bands
  • CCI
  • Parabolic SAR
  • Standard Deviation

Это короткий перечень индикаторов, которые встроены в терминал МетаТрейдер 4. Вообще, их значительно больше.

35,0,0,0,1

Теперь, когда есть направление движения тренда, нужно определить его скорость. Скорость может быть выражена углом наклона.

Самые точные прогнозы Форекс

Самые точные прогнозы Форекс (движение и направление тренда, краткосрочные и долгосрочные колебания валютных курсов, стоимость драгметаллов и т.д.) основываются на так называемом «исходном сырье» прогнозирования, которым является аналитика валютного рынка.

Что собой представляют самые точные прогнозы валютного рынка Форекс?

Аналитика валютного рынка предполагает использование для прогнозирования ситуаций происходящих на Форекс 2-х базовых видах анализа, а именно: – фундаментальном и техническом. Сразу отметим, что лучшие и самые точные прогнозы можно получать бесплатно, т.е. они общедоступны.

Также существуют условно-платные прогнозы, которые предоставляются своим клиентам, брокерскими компаниями и платные, получаемые от независимых экспертов по подписке.

Итак, что же такое прогнозы Forex?

Считается, что самые точные прогнозы Форекс, включают в себя обязательное краткое описание основных экономических событий, которые произошли за период, который анализируется, зачастую данный раздел носит название «Фокусы рынка».

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

В следующей части рыночного прогноза, как правило, раскрывается фундаментальный анализ, т.е. анализируются те экономические события, имеющие очень сильное влияние на рынок, которые только должны произойти в интересуемый нас период. Аналитика валютного рынка в данной части прогноза, обязательно акцентирует внимание на важные события, которые должны произойти в отдельных государствах , т.к. это, несомненно, окажет влияние на ценовое колебание валют этих стран.

Далее самые точные прогнозы и лучшие аналитические данные, отражают положения самого технического анализа, который соответствует той либо иной стратегии ведения торговли. Здесь показаны уровни сопротивления/поддержки разных валют, даются рекомендации касающиеся открытию и закрытию валютных позиций, а также их удержанию.

Особое внимание прогнозы Форекс уделяют движению основных пар валют, к примеру, EUR/USD, USD/JPY и другим. По большому счету, любой прогноз рыночного поведения может оказаться как достоверным, так и нет, на то он и прогноз, а не точное заключение. Здесь нет разницы, получили вы его бесплатно или выложили кругленькую сумму аналитической компании, хотя платные прогнозы, как показывает статистика, содержат больше информации, они более обоснованы и развернуты. Но здесь решать Вам.

Касательно выбора прогнозирования основанного на фундаментальном или техническом анализе, то здесь, как такового, выбора не должно и быть вовсе.

  • Во-первых, фундаментальная аналитика валютного рынка представляет собой более глубокий анализ, указывающий на возможные рыночные развороты, которые не поддаются точной диагностике посредством технического анализа, а особенно, что касается отдельной перспективы.
  • Во-вторых, при ведении торговли внутри дня без данных технического анализа, Вы просто не обойдетесь, т.к. ценовые колебания на коротких временных промежутках можно прогнозировать исключительно при помощи тех. анализа.

Таким образом, при существовании методологического спора между приверженцами фундаментального и технического анализа, который выражается во всевозможных упреках касательно обоснованности методов построения прогнозов каким-либо из этих способов, успешные брокеры и трейдеры всегда применяют в работе самые точные прогнозы, основанные на обоих видах анализа, т.к. понимают всю важность их взаимного дополнения друг другом.

Здесь мы рассказали о том, какие бывают самые точные прогнозы с точки зрения аналитики валютного рынка, а также их доступности, т.е. бесплатно или платно. Но помимо этого очень полезно знать, что прогнозы Forex розняться и по временным параметрам и могут быть:

  • краткосрочными,
  • затем, среднесрочными
  • и долгосрочными. Давайте рассмотрим их подробнее.

Аналитика валютного рынка. Самые точные прогнозы Форекс – виды и отличительные особенности

Итак, краткосрочные прогнозы Форекс или ежедневные прогнозы, являются прерогативой исключительно технического анализа, который используя всевозможные паттерны (графические формации), а также различные технические индикаторы (осцилляторные, канальные, трендовые и т.п.), определяет формирование рыночные тенденции по конкретным валютным парам и отдельным валютам, а также точки входа или выхода из рынка.

Самые точные прогнозы ориентированные на каждый день, к примеру, поведения пары EUR/USD, содержат, как правило, текстовое описание, подкрепленное иллюстрациями и всевозможными графиками.

Следующий вид очень точного прогноза, который использует аналитика валютного рынка – среднесрочный или прогноз на неделю (до месяца). Самые точные прогнозы поведения рынка на неделю также базируются на тех.анализе, но при этом включают и элементы фундаментального анализа. Сюда входят ожидаемые экспертами те или иные события, как правило, вытекающие из макроэкономической отчетности, способные повлиять на выбор либо смену торговой стратегии.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

При среднесрочном прогнозе, также как и при краткосрочном, аналитика валютного рынка использует всевозможные приемы и методы технического анализа – уровни Мюррея, японские свечи, волновая теория Эллиота, последовательность Фибоначчи, индикаторы Б. Вильямса, Ишимоку и мн. др., на основе которых прогнозирование просто невыполнимо в письменной или устной форме, т.е. без графических иллюстраций тех.анализа.

Сразу отметим, что прогнозы Forex на неделю и больше, многие лучшие специалисты считают уже долгосрочными.

Итак, долгосрочные прогнозы Форекс. Самые точные долгосрочные прогнозы Форекс одними средствами тех.анализа осуществить попросту невозможно. Долгосрочная аналитика валютного рынка на первое место выводит фундаментальный анализ мировой экономики, который помогает определиться с временными интервалами, где возможно произойдет рыночный разворот, что в свою очередь позволит трейдерам получить дополнительную информацию для своевременного хеджирования и диверсификации рисков.

При долгосрочном прогнозировании, основной глубинной причиной увеличения стоимости любой из валют, исключая периоды кризисов, в рамках фундаментальной аналитики рынка можно считать увеличение темпа роста экономического развития страны либо отдельного мирового региона в сравнение с темпами роста этого же развития государств-эмитентов конкурирующих валют.

Также самые точные прогнозы в долгосрочной перспективе учитывают рост процентной ставки Центробанков, определяющийся государственной кредитно-денежной политикой.

Самые точные прогнозы и аналитика валютного рынка. Делаем выводы

Итак, лучшие и самые точные прогнозы Форекс, осуществляются посредством использования двух видов анализа, это:

– технический
– и фундаментальный.

Основной целью прогнозирования является определение направления движения рынка, а также выявление возможных значений, до которых может дойти либо нисходящий, либо восходящий тренд, чтобы выбрать момент для открытия соответствующих сделок.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Однако, следует учитывать что даже самые 100% точные прогнозы Форекс, не являются руководством к действию, а относятся к числу полезной информации , способствующей принятию правильных и взвешенных решений, зависящих только от Вас самих и выбранной Вами торговой стратегии.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Прогнозы Форекс. Самые точные аналитические данные

Индикаторы прогноза движение цены Форекс

Изменения цены можно предсказывать с помощью прогнозирующих индикаторов. Это вспомогательные финансовые инструменты для проведения технического анализа. Они основаны на математических расчетах, и служат для того, чтобы помочь трейдеру сориентироваться на валютном рынке. Такие индикаторы помогают спрогнозировать будущее движение цены валюты и принять правильное решение о целесообразности заключения сделки на данный момент, для извлечения из этого максимально возможной прибыли.

Примеры прогнозирующих индикаторов

FX прогноз

Таймфрейм: любой. Валютные пары: любые. Индикатор ищет совпадения в истории заданной пары с текущим периодом. В настройках указываем количество анализируемых свечей. Индикатор вычисляет среднее арифметическое значение цены в схожих блоках и выводит его на график в виде канала. Самые точные совпадения будут выглядеть на графике как бары желтого цвета. Такие бары появятся при наличии не менее 75% совпадений.

Xprofuter

Один из наиболее популярных прогнозирующих индикаторов для скальпинга. Он простой в установке и применении. На графике представляет собой кривую линию, которая предполагает возможное движение цены на 12 свечей вперед. Такая линия появляется на графике, как продолжение свечей, а также внизу, в появившемся окне. Разработчики индикатора утверждают, что его совпадения выше 70%, но данный инструмент не подходит для торговли во флэте, необходимо наличие активного тренда. Для получения более точного прогноза цены, индикатор по экстремумам Форекс рекомендуется применять на коротких временных промежутках.

TSF (Time Series Forecast)

Это индикатор, который предназначен для прогнозирования будущей цены. На графике TSF выглядит пунктирной линией и устанавливает угол наклона тенденции. Расчеты основаны не на усреднении цены, а на перенесении текущих значений на будущие таймфреймы. Когда цена на графике будет выше линии TSF, тенденцию считают восходящей, а если цена упадет ниже линии индикатора, значит, тенденция нисходящая.

CTG Structure-x

Это прогнозирующий индикатор, работа которого построена на том, чтобы найти на графике предположительные точки, после прохождения которых, рынок начинает отражать противоположные значения. Индикатор отражает только те точки, которые влияют на текущее значение цены. Он показывает такой центр, его луч, а также отражает прогнозируемое будущее движение цены. Если в данный момент на цену влияют несколько точек, то индикатор показывает их общий суммарный луч, учитывая влияние всех точек.

Futuro FX

Индикатор-предсказатель, работа которого заключается в сравнивании данной рыночной ситуации с историей. Индикатор находит повторяющиеся графические модели и анализирует их. После сложных математических расчетов, он отражает прогноз движения цены на графике. Самые точные совпадения можем видеть как желтые свечи на оранжевом канале. Индикатор может применяться на любых промежутках и для любых валютных пар, но, для точности результата, необходимо скачать историю котировок для выбранной валютной пары. Также Futuro FX выдает много дополнительной информации, которую выводит в окно.

DPP (DailyPivotPoints)

Индикатор, который довольно часто применяется в торговле. Используя информацию за предыдущий торговый день, он рассчитывает опорные точки тенденции в данный момент. На графике индикатор выглядит в виде линий. Магнитная – (то есть, предполагаемая цена) представлена непрерывной линией, выше нее расположены желтые, а ниже – красные уровни. Эти уровни указывают поддержку, сопротивление, равновесие. DPP – очень интересный прогнозирующий индикатор, оказывающий большую помощь трейдерам.

Fourier

Индикатор Fourier является прогнозирующим. Он построен на теории Фурье, которая предполагает вычисление будущего движения на основе текущего. Данный индикатор делает прогноз цены и вероятных торговых сигналов на сутки вперед. После скачивания, устанавливаем сразу два индикатора Fourier 1 и Fourier 2 на графике цены. Получаем изображение двух линий, которые помогут спрогнозировать будущие точки для входа в рынок. Открываем позиции при пересечении индикаторов.

Вывод

Конечно же, не стоит всю торговлю перекладывать на индикаторы. Для увеличения прибыльности, комбинируйте их с другими инструментами технического анализа. Не применяйте прогнозирующие индикаторы во время выхода новостей, иначе можете получить ложные сигналы. Обязательно тестируйте все выбранные индикаторы на демонстрационном счете. И не жалейте о потраченном времени, правильно спланированная торговля приносит максимальную прибыль!

Осуществляем прогноз по тренду — определяем его движение индикатором и без.

Под трендом в контексте этой статьи и также в контексте технического анализа, следует понимать такое движение, которое происходит на валютной паре на рынке Форекс. Удобнее всего тренд отслеживать тогда, когда торги уже завершаются. Однако, для извлечения прибыли трейдер-профессионал должен с самого начала торговой недели знать как будет двигаться тренд.

На финансовый рынок Форекс, а точнее на тренд по некоторой условно называемой пятнично-американской теории, оказывают влияние несколько факторов. Главными из них можно считать всего два:

  • Характер движения валютных инструментов во время работы Американской биржи, которое фиксируется в пятницу вечером.
  • Был ли разрыв цены в конце недели перед началом следующей. Речь идет о таком понятии, как ГЕП. Его нужно наблюдать в полночь во время работы азиатской биржи. Каждая валютная пара характеризуется своим уровнем сопротивления. Очень часто, когда пара проходит его, то из сопротивления он становится поддержкой. А это значит, что вероятность сохранения направления движения валютной пары в течение следующей недели очень велико.

Например, во время американской сессии в начале недели, а также на азиатской в завершении недели каналы сопротивления максимальны по ширине. Этот момент можно считать некоторой отправной точкой для прогнозирования. От того, как направлен тренд в этот период будет зависеть движение тренда в течение целой недели.

Осуществляем прогноз по тренду — определяем его движение индикатором и без.

Смотреть видео-обзор статьи

Пристальное слежение за трендом, вознаграждается искрометной радостью

Для определения типа поведения валютной пары на Форекс на будущей неделе, обязательно следить за их поведением в пятницу.

Если валютная пара свое сильное движение на рынке в американскую сессию не начала, то это говорит о том, что брокеры и банки не определились с направлением движения тренда и следующая торговая неделя находится в дымке неизвестности. Это значит, что следует дождаться понедельника, для определения, каким будет движение тренда.

Подведем предварительные итоги, обращая внимание на новости

8,0,1,0,0

Можно сказать, что пятница – это определяющий день для того, чтобы узнать каким будет поведение валют на новой неделе. Один и способов определить каково, по сути, движение тренда – это прибегнуть к теориям технического анализа, например поведение волн Элиота (читай — Волновой принцип Эллиотта и книга — книга Теория волн Эллиотта)

Когда пятница показала скачок против основного тренда, значит, на следующей неделе вначале будет волна в противоположном направлении или появится коррекция.

Если на рынке движения в пятницу не было, то понедельник, а также вторник определят тренд на неделю.

Работая на Форексе очень хорошо проводить анализ форекс новостей, которые случаются с определенной периодичностью и влияют на рынок. Важно понимать, какие новости будут влиять на имеющийся тренд, и в каком направлении по тренду против или во флет новости будут толкать движение тренда.

Если вы планируете хорошо заработать на Форексе, то нужно понимать, что тренд подвержен влиянию множества факторов.

Нужно помнить, что главное движение валютная пара выполняет тогда, когда новость официально не опубликована, а после может показать довольно слабый скачок.

Хprofuteroverlay – индикатор, способный заглянуть в будущее

Индикатор находится у меня в хранилище, если вы еще не имеете ссылки к нему, то подписывайтесь на рассылку:

Мы знаем два способа глядеть в будущее биржевого движения. Для этого нужно использовать фундаментальный или технический анализ (читай — Лучшая книга по техническому анализу). Мы уже ознакомились с методами больше фундаментального анализа в предыдущей части текста, а сейчас посмотрим более пристально на методы технического анализа по прогнозированию движения тренда.

Прогнозируется движение тренда в рамках технического анализа многими способами разберем хотя бы три из них:

17,1,0,0,0

  • Паттерновыми торговыми системами.
  • Трендовыми торговыми системами.
  • Разворотными торговыми системами.

Индикатор технического анализа, о котором идет речь в этой главе, построен, на базе алгоритма поиска паттернов на графике.

В целом отзывы о нем негативно-нейтральные. Конечно, это связано с общим негативом, который могут вызвать новые методы. Полагаю, что те, кто доверяют этому индикатору правы. Нужно ещё заметить, что индикаторов гладящих в будущее не так уж и мало. Можно вспомнить классический индикатор Ишимоку Кинко Хайо. Также супер прогрессивные от уважаемого Алексея Алмазова и разработки частных трейдеров, которые строят свои вычисления на базе нейронных сетей.

Прогноз по тренду – обычная статистическая задача

Одной из основных задач науки является прогнозирование значений признаков объекта изучения возможных в будущем. В её решении статистические методы играют важную роль. Одним из методов статистики из области прогнозирования – это прогноз по тренду на его основе и колеблемости динамического ряда.

Подобная экстраполяция возможна, если система эволюционно развивается и условия достаточно стабильны. Чем крупнее система, тем больше вероятности сохранения параметров изменения системы, конечно, на не очень большой срок. Обычно, рекомендуется, чтобы прогнозируемый срок не превышал трети продолжительности расчетной базы тренда.

Прогноз по тренду – сущность по Диогену

Сущность прогноза по тренду отлично иллюстрирует рассказ об известном философе из древней Греции: Диогене, который, как известно жил в бочке на берегу залива.

Его жильё располагалось не далеко от порта Афин Пирея. Однажды вечером Диогена окликнули снаружи. Диоген вышел к нему. «Скажи, мудрец», — спросил путешественник, — «дойду ли я в Афины к закату?» Диоген, посмотрев на него, приказал ему идти.

Путник снова спросил… «Иди!» Закричал Диоген, а путник, пожав плечами, побрел вдоль берега. «Вернись!» — закричал Диоген, путешественник вернулся. «Теперь я скажу тебе: до заката ты не сможешь дойти до Афин. Останься у меня». «Почему же ты раньше мне этого не сказал, а прогнал меня вместо этого?»

Диоген улыбнулся: «Как же я могу сказать дойдешь ты или нет до Афин, если я не знаю, быстро ли ты ходишь? Прогноз по тренду, по сути, есть прогноз Диогена на базе знаний, как изучаемая система шла по тренду до этого времени.

26,0,0,1,0

Индикаторы прогноза тренда. Методы МetaTrader4

Возникает вопрос какие средства терминала Метатрейдер4 могут работать как индикаторы прогноза тренда. Все проще, чем может показаться. Нужно понимать, что индикаторами прогноза тренда могут быть практически любые трендовые индикаторы.

Например, возьмем сочетание сорокасемипериодной скользящей средней с каналом линейной регрессии на текущем четырехчасовом графике Доллар-Канада.

Таким образом, мы уверены, что ничего сложного в том, чтобы использовать индикаторы прогноза тренда. Нужно просто применять методы экстраполяции и понимать, что действовать они будут на эволюционной системе, в достаточно стабильных условиях.

Заключение и выводы

В ходе изучения, мы пришли к выводу, что создать прогноз по тренду может каждый, если найдет способ определять, когда валюта находится в стабильных условиях и эволюционирует.

Это можно сделать только методами фундаментального анализа. Хотя, не исключено, что и технические приемы могут посодействовать решению этой нетривиальной задачи. Когда эта проблема решена, наступает следующий важный период. Нужно определить направление и скорость тренда.

Для того, чтобы определить направление движение тренда, нужно использовать простые трендовые индикаторы и их сигналы. В этой статье мы рассмотрели сигнал от скользящей средней и канала линейной регрессии. Однако таких индикаторов значительно больше.

  • ADM Index,
  • Bollinger Bands
  • CCI
  • Parabolic SAR
  • Standard Deviation

Это короткий перечень индикаторов, которые встроены в терминал МетаТрейдер 4. Вообще, их значительно больше.

35,0,0,0,1

Теперь, когда есть направление движения тренда, нужно определить его скорость. Скорость может быть выражена углом наклона.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий