Пробой волатильности для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Простая торговая стратегия на пробой цены в период волатильности от Cynthia

Характеристика и условия

  • Торговая платформа: MetaTrader4 (MT4).
  • Валютные пары: Подходит для торговли на наиболее волатильных парах.
  • Время торговли: Лондонская и Нью-Йоркская сессия .
  • ТаймФрейм: M15, M30, H1.
  • Рекомендуемый брокер: Подходит для торговлю у брокера с наименьшим спредом.

Описание составляющих стратегии

1. Cynthia’s Trend_Bars — индикатор отображает более сглаженные свечи на графике, работает по принципу свечей Heiken Ashi.

  • Зеленые свечи — сигнал покупки.
  • Фиолетовые свечи — сигнал продажи.

2. Cynthia’s_Signal_Entry_Stop — индикатор текущего направления тренда, аналогичен скользящей средней. Используется для определения уровня стоп лосса и точки входа в рынок.

  • Точки индикатора голубого цвета, внизу свечи — сигнал покупки.
  • Точки индикатора розового цвета, вверху свечи — сигнал покупки.

3. Cynthia’s_Congestian Break Out — канальный индикатор, отображает линии внизу и вверху цены, основной индикатор стратегии.

4. Cynthia’s_Hot_Dots — отображает точки максимумом и минимумов на графике, используется для определения уровня стоп лосса.

6. Trend Slope — треновый индикатор, аналогичен скользящей средней. Меняет свой цвет в зависимости от текущего направления движения цены.

7. Cynthia’s_i_Trend — индикатор корреляции валют по текущей паре.

5. Индикатор не отмечен на графике, к данному пункту относятся дополнительные индикаторы, время закрытия свечи (левый верхний угол и рядом с текущей свечой), текущая цена бид и аск (нижний правый угол).

Стоп лоссы в торговле используются очень короткие, уровень стопа устанавливается на индикатор Cynthia’s_Signal_Entry_Stop (№ 2) либо на ближайшую к цене синюю или красную точку.

Выходить из прибыльной позиции вы можете при появлении противоположенного сигнала, либо получив приемлемый профит в размере 20-40 пунктов.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Перед началом торговли обязательно протестируйте стратегию на демо счете. В случае возникновения вопросов, вы можете задать их в комментариях.

Рекомендую прочитать дополнительную информацию о ценовых пробоях.

Волатильность валютных пар – определение, индикаторы, стратегия

Многие трейдеры не задумываются над таким важным торговым инструментом, как волатильность валютных пар, а между тем она позволяет определять расстояние, которое цена может пройти за день, неделю или любой другой временной период. Чем может быть полезна трейдеру эта информация? Зная волатильность валютной пары, можно определить, стоит ли открывать новые позиции или нет. Например, волатильность EURUSD приблизительно составляет 110 пунктов в день, а цена уже прошла больше 90 пунктов вниз. Стоит ли в этом случае открывать продажи? Скорее всего нет, так как значение тейк-профита будет очень маленьким, а вот вероятность отката достаточно большая. Конечно, бывают исключения из правил, но статистика показывает обратное. Поэтому роль волатильности на Форекс достаточно высокая, особенно для тех трейдеров, которые применяют внутридневные стратегии. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет волатильность, как ее применять на практике, где брать данные по волатильности по каждой валютной паре, а также какие существуют индикаторы волатильности. См. также, какие брокеры с торговлей золотом являются наиболее привлекательными.

Что такое волатильность?

Итак, волатильность валютного курса – это диапазон движения цены от максимума до минимума за определенный период времени, то есть показатель того, какое расстояние в среднем пройдет цена за день, неделю или месяц. Волатильность валютных пар определяется на основе статистических данных, полученных за последние 10 или более свечей. Рассчитывается волатильность в процентах или пунктах. На размер волатильности влияет множество факторов, к которым можно отнести торговую сессию, количество игроков на рынке, состояние экономики, а также влияние спекуляций. В зависимости от спроса на ту или иную валюту ее относят к инструментам с высокой или низкой волатильностью, представителями которой являются экзотические валютные пары. Чем выше волатильность, тем больше возрастают риски во время торговли, но при этом и размер прибыли будет значительно выше.

Как применять данные по волатильности на практике?

Если вы отдаете предпочтение внутридневной торговле, то должны знать, сколько пунктов проходит каждая валютная пара за день. Допустим, средняя волатильность GBPUSD составляет 150 пунктов, а цена превысила уже 130 пунктов за день. В таком случае лучше воздержаться от торговли в этот день, поскольку ничего кроме убытков она вам не принесет. Также вы можете применять данные по волатильности для определения тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, волатильность USDJPY составляет 120 пунктов, поэтому значение тейк-профита не должно превышать 100 пунктов, если по правилам вашей стратегии закрывать позиции следует в конце дня. То же касается и торговли на дневных графиках. Для этого необходимо смотреть данные по волатильности за неделю. Многие трейдеры упускают это из виду, в результате чего цена очень часто не доходит до тейк-профита, а также возрастает количество убыточных позиций.

Влияние торговой сессии на волатильность валютных пар

Нельзя также недооценивать влияние торговых сессий на волатильность валютного курса. Каждой торговой сессии характерна своя волатильность. Если наблюдается высокая волатильность во время Азиатской торговой сессии, то на Европейской она может идти на убыль, а к моменту открытия Американской торговой сессии и вовсе может уйти на нет. Эта информация является чрезвычайно важной для скальперов, так как от нее зависит прибыльность стратегии. Рассмотрим примеры самых распространенных валютных пар с высокой волатильностью для каждой из торговых сессий:

Азиатская сессия. В это время практически отсутствуют важные экономические события, поэтому рынок является относительно спокойным. Исключением являются валютные пары с японской иеной, которые показывают хороший тренд из-за колебания курса. Самыми волатильными валютными парами в Азиатскую сессию считаются: GBPJPY – 112 пунктов, USDJPY – 78 пунктов и EURJPY – 75 пунктов;

Европейская сессия. С открытием Лондонской сессии связан выход большого количества новостей, влияющих на евро. Благодаря высокой деловой активности в крупнейших столицах финансового мира – Лондоне, Париже, Берлине и других европейских городах наблюдается высокая волатильность почти на всех валютных парах: GBPCHF – 150 пунктов, GBPJPY – 145 пунктов, USDCHF – 117 пунктов, GBPUSD – 112 пунктов, EURUSD – 97 пунктов;

Американская сессия. В начале Американской сессии также наблюдается выход важных экономических новостей, но уже связанных с другой не менее популярной валютой – американским долларом. Поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на валютных парах с долларом: USDCHF – 107 пунктов, GBPUSD – 94 пункта, EURUSD – 88 пунктов, USDCAD – 84 пункта. Помимо перечисленных выше торговых инструментов в Американскую сессию увеличивается также волатильность валютных пар, несвязанных напрямую с долларом, но имеющих зависимость от этой валюты: GBPCHF – 129 пунктов, GBPJPY – 119 пунктов и другие.

Где смотреть волатильность?

Валютную волатильность можно рассчитывать вручную, для этого нужно замерить расстояния от low до high десяти последних свечей, сложить полученные данные и разделить на десять. Однако можно упростить расчет волатильности при помощи одного из двух сервисов, которые мы сейчас подробно рассмотрим.

Mataf.net

Этот сервис поддерживает русскоязычную версию, поэтому вы легко найдете все, что вам нужно. В столбце «Инструменты» нужно выбрать «Forex волатильность», в результате откроется новая страница, в которой будет представлена волатильность по 40 торговым инструментам, включая золото и серебро.

По умолчанию, на странице отображается волатильность EURUSD, но вы можете выбрать любой другой инструмент из списка слева. Также вы можете задать период для расчета волатильности. Чуть ниже представлен график волатильности валютной пары по часам. Как видно, самым волатильным часом для EURUSD является 12 часов по Гринвичу – 60,1 пунктов.

Также можно посмотреть волатильность по дням недели, при этом выделенный столбец обозначает сегодняшний день недели. Для EURUSD наиболее волатильным днем считается вторник (159 пунктов), а наименее – понедельник (112,7 пунктов).

В самом низу страницы находится график, в котором вы можете сравнить волатильность по годам.

Полученные данные вы можете использовать в вашей стратегии. Если вы занимаетесь скальпингом, вы можете определить для себя часы с высокой волатильностью, а также отказаться от торговли в часы, где волатильность наименьшая.

Myfxbook.com

Если вы хотите видеть информацию по волатильности в разрезе по месяцам, неделям, дням, часам или даже минутам, то вам нужен Myfxbook, который больше известен, как сервис для мониторинга работы вашей стратегии или советника. Помимо этого, он также оснащен вспомогательными инструментами, при помощи которых можно наблюдать за изменениями волатильности валютных пар.

Итак, переходим по ссылке myfxbook.com, находим в меню «Market» и выбираем «Volatility». В результате открывается страница, на которой вы можете наблюдать волатильность по основным валютным парам. В настройках можно задать необходимый вам диапазон волатильности, а также выбрать, в чем производить расчет – в пунктах или процентах. Нажав на «More» в правом верхнем углу таблицы, вы можете выбрать интересующие торговые инструменты, включая валютные пары, основные индексы и драгоценные металлы (всего 78 активов).

Поскольку функционал представленных выше сервисов по определению волатильности немного отличается, то можно использовать оба сервиса для построения своей стратегии.

Индикаторы волатильности

Для наглядности можно использовать специальные индикаторы волатильности, при помощи которых можно непосредственно на графике определить степень волатильности валютной пары.

Average True Range (ATR)

Сначала рассмотрим стандартный индикатор торгового терминала MT4 – ATR, который широко применяется трейдерами для определения волатильности в определенный момент времени. Максимальные точки индикатора ATR показывают, что сейчас рынок активен, а минимальные точки свидетельствуют о затухании активности. Кроме того, индикатор волатильности ATR можно применять для определения уровней стоп-лосса или тейк-профита. Для этого значение индикатора необходимо умножить на определенный множитель и отложить полученное расстояние от точки открытия сделки. Чем выше волатильность, тем больше размер тейк-профита.

Мультивалютный индикатор волатильности CCFp

Существует еще один универсальный индикатор волатильности CCFp, который показывает, какая из восьми валют в настоящий момент сильнее по отношению к другим валютам. Пересечение валюты нулевой отметки снизу вверх свидетельствует о повышении ее волатильности и силы на валютном рынке. Перед тем, как начинать торговлю, необходимо оценить ситуацию на валютном рынке с помощью данного индикатора, чтобы выбрать наиболее волатильную валюту. Следует учитывать, что индикатор показывает не направление тренда, а силу валюты в определенный отрезок времени.

Скачать бесплатно индикатор: CCFp.zip

Стратегия «Пробой волатильности»

Для примера, как можно применять данные волатильности, предлагаем рассмотреть стратегию «Пробой волатильности». Она показала высокую прибыльность – более 50% в месяц. При этом вам не нужно ничего рассчитывать, все за вас сделают встроенные в шаблон индикаторы: ATR и скользящая средняя. Входить в сделки следует при появлении стрелочки, а выставлять стоп-лосс и тейк-профит нужно будет на уровнях, отмеченных на графике. Торговля осуществляется на часовом таймфрейме на валютной паре EURUSD. Стратегия полностью настроена под этот торговый инструмент, поэтому ничего менять в настройках не нужно. Если вы хотите использовать эту стратегию на других валютных парах, то необходимо подбирать параметры настроек вручную для каждой валютной пары. Стратегия «Пробой волатильности» имеет следующие входные параметры:

Принцип торговли по данной стратегии заключается в следующем. Индикаторы строят два канала – 8 и 12-часовых по GMT. Вход осуществляется после пробития этого канала, а выход из сделки выполняется по тейк-профиту, стоп-лоссу или при возникновении противоположного сигнала. Если произойдет обратное пересечение ценой скользящей средней, то также следует выйти из открытой позиции. Если же цена не достигла в течение дня ни тейк-профита, ни стоп-лосса, то закрывать сделку следует в 9 часов по GMT следующего дня. На скриншоте ниже вы можете наблюдать примеры сделок, при этом желтыми стрелками обозначается пробой 12-часового канала, а белыми стрелками – пробой 8-часового канала. Плюсиком обозначается уровень тейк-профита, крестиком – стоп-лосс, а белыми и желтыми точками – принудительное закрытие сделки в 9 часов следующего дня.

Тестирование на истории стратегии «Пробой волатильности» показало потрясающие результаты. Ниже приведен график доходности, а более подробную статистику, примеры сделок и индикаторы стратегии вы можете скачать в архиве.

Скачать бесплатно файлы стратегии: Пробой_волатильности.rar

Пробой или отбой — что торговать на рынке? Фильтр прогнозируемой волатильности

Приветствую Вас, товарищи трейдеры и инвесторы в новом 2020 году!

В этой статье хочу поделиться и рассказать Вам про один очень интересный фильтр для торговли на рынке Форекс. Он помогает трейдеру определится и принять решение, какие сделки приоритетнее открывать внутри дня: на пробой или на отбой от определенного уровня, ценового диапазона или форекс канала.

Данный фильтр получил название – фильтр прогнозируемой волатильности. Ниже мы подробно рассмотрим как рассчитываются значение этого фильтра, где смотреть его показатели и как правильно использовать их в торговле. Что вообще такое волатильность Вы можете ознакомится в этой статье.

Итак, как Вы все знаете, на рынке существуют 2 обобщенные группы торговых систем — это канальные стратегии (1), которые ориентируются на отбой и разворот цены от границ канала или определенного диапазона, и пробойные стратегии (2) – ориентируются на пробой и выход цены за пределы тех же границ, уровней поддержки или сопротивления и т.д.

Не возможно утверждать, что какие-то из них лучше, так как обе группы имеют свои плюсы и минусы.

При торговле, как правильно, трейдеру тяжело определится какие сделки сегодня будут более приоритетные, то есть какие будут лучше отрабатываться, и соответственно, приносить больше прибыли.

Для решения данной ситуации на помощь трейдеру приходит фильтр прогнозируемой волатильности, который в определенной степени подскажет на что сегодня лучше ориентироваться (на пробой либо отбой).

Итак, для наглядности и подтверждения эффективности данного фильтра, приведем пример с пробойной стратегией по каналу Дончиана.

Суть торговли по системе проста: за ценовой диапазон берутся 20 последних свечей на графике, и когда цена пробивает нижнюю границу этого диапазона – открывается сделка на Sell, если же верхняя – на Buy.

Вот график доходности по данной стратегии за период 2001-2013 года, по валютной паре EUR/USD на таймфрейме H1.

Как видим, система торгует в плюс, но не так как бы хотелось, минусы очевидны: длительные просадки, флэт (практически с 2003 по 2010 год) и резкое падение.

Итак, где же узнать показатель прогнозируемой волатильности для выбранной валютной пары? Для этого переходим на сайт DailyFx на страницу технического анализа (вот ссылка ).

Здесь для определенного валютного инструмента в таблице «Support & Resistance» нас интересует только поле «Volatility». Процентное значение в данном поле – это и есть показатель прогнозируемой волатильности, то есть это не то что сейчас происходит на рынке, а то что ожидается (прошу не путать).

Показатель прогнозируемой волатильности рассчитывается на основе фьючерса определенного валютного инструмента за последних 90 дней. А так как фьючерсы немного опережают спот котировки, то эти данные можно использовать для прогнозирования волатильности инструментов на валютном рынке.

Таким образом, если значение данного показателя выше или ниже определенного значения, это дает предпосылки к тому, какую сегодня тактику лучше использовать (на пробой или на отбой).

Как применять фильтр прогнозируемой волатильности для торговой системы?

Теперь переходим к главному, как же правильно использовать данный фильтр при торговле. Если значение «Volatility» для определенной валютной пары более 75% — ориентируемся на пробойную тактику, если меньше — на отбойную.

Данный фильтр был применен к вышеуказанной стратегии по каналу Дончиана: открывались сделки как обычно по правилам системы, но только в тот период, когда значение прогнозируемой волатильности для EUR/USD превышала 75%.

Вот что с этого получилось:

В результате применения данного фильтра, прибыль стратегии значительно возросла, уменьшились периоды бокового движения, график доходности стал более привлекательный и целенаправленный.

Такой фильтр прогнозируемой волатильности подходит только для внутридневной торговли, так как его значения для разных валютных пар меняется каждый день.

Давайте еще раз подытожим алгоритм использования данного фильтра:

  1. Если Вы торгуете внутри дня по своей стратегии на паре GBP/USD, заходите на сайт и смотрите для нее значение прогнозируемой волатильности.
  2. Если значение будет больше 75%, значит стоит сегодня ожидать пробойные движения, и отдавать приоритет именно сигналам на пробой.
  3. Если же в такой день Ваша система дает сигнал на отбой, то в этом случае, стоит игнорировать реализацию подобных сделок.
  4. На следующий торговый день данный цикл повторяем с первого пункта, и согласно полученного значения, расставляем приоритеты по сделкам на отбой или пробой.

Ну что же друзья трейдеры, это вся информация по фильтру прогнозируемой волатильности, соответственно, если он может быть применим к Вашей системе, то настоятельно советую его внедрить.

На этом все, буду благодарен если поставите свою оценку для данной статьи. Также если остались вопросы по сегодняшней теме, прошу задавать их в комментариях, и не забывайте следить на новыми форекс публикациями в предстоящем году.

Стратегия форекс «Прорыв волатильности»

Ни для кого не является секретом, что рынок движется в основном в двух фазах. Первую фазу можно назвать трендовым движением, когда происходит сильный рост либо же сильное падение котировок, т.е. на рынке присутствует тренд. Второй фазой можно назвать боковое движение на рынке, когда тренда нет, и цены движутся в строго замкнутом диапазоне. Период трендового рынка форекс трейдеры называют периодом высокой волатильности, моменты бокового движения называют периодами низкой волатильности на рынке.

Эти периоды чередуются между собой и можно попытаться определить, когда же подходит к завершению этап низкой волатильности и будет переход к высокой волатильности, однако здесь мы не может определить направление, в котором будет двигаться рынок. Такие сделки будут получаться довольно быстрыми и с минимальными стопами в 10-20 пунктов.

Однако важно понимать, что трейдеру может быть, психологически тяжело торговать, не зная направления текущей позиции. Если же вас не смущает этот момент тогда и вы готовы зарабатывать и не важно, в каком направлении тогда продолжим рассматривать форекс стратегию основанную на прорыве волатильности.

Какие пары выбрать для торговли

Если мы ориентируемся навысокую волатильность на рынке, то, конечно же, для такой форекс системы нам понадобятся высоко волатильные валютные пары. Причем не просто волатильные, но еще и техничные, которые выстраиваются в коридоры, чувствую рыночные уровни поддержки или сопротивления, а не просто бешено двигаются, пробивая один уровень за другим.

На наш взгляд больше всего для торговли на прорыв волатильности подходит валютная пара фунт доллар именно здесь есть быстрые движения, и есть коридоры с низкой волатильностью, плюс ко всему фунт очень техничная валютная пара. Можно говорить о том, что мы протестировали торговую систему именно на паре gbp/usd, но также качественно себя показал прорыв и на валютной паре евро доллар, однако общие прибыли по позициям здесь были значительно ниже.

Таким образом, для торговли по форекс системе выбираем либо валютную пару GBP/USD либо EUR/USD. Можно конечно поэкспериментировать с индикаторами, настройками и валютными парами, однако мы остановились именно на представленных выше валютных парах.

Настройка форекс системы прорыв волатильности

Для торговли по системе форекс на прорыв волатильности нам необходимо будет добавить на рабочий график индикатор Standart Deviation с периодом 20 и уровнем 0.0011. Индикатора стандартное отклонение способен подсказать нам, в каком состоянии пребывает сейчас рынок. Если значения индикатора Standart Deviation растут, это говорит о состоянии высокой волатильности на рынке форекс. Если же мы видим, что значения стандартного отклонения упали ниже уровня 0.0011, это говорит о состоянии низкой волатильности и с высокой долей вероятности можно говорить о приближающейся смене волатильности и сильном движении рынка либо вверх, либо вниз.

Рассмотрим на примере валютной пары GBP/USD, для использования индикатора лучше выбирать временной промежуток один час. Как видим, действительно, когда значения стандартного отклонения поднимаются довольно высокого, на рынке происходят сильные движения, причем значения индикатора несколько запаздывают. В моменты, когда значения падают максимально низко, движений на фунте практически нет.

Открытие сделки по системе

Для открытия позиций нам нужно дождаться падения значений индикатора Standart Deviation с периодом 20, ниже уровня 0.0011. Как только это условие будет выполнено, мы понимаем, что рынок находится в состоянии покоя и нужно пробовать торговать на выход рынка из этого состояния. Далее мы ждем формирования маленького бокового коридора, желательно строго горизонтального. Как только замечаем, что такой коридор есть, можно выставить два отложенных ордера на пробитие ценой этого коридора. Чуть выше коридора мы ставим отложенный ордер buy stop и ниже коридора ставим отложенный ордер sell stop.

Рынок сам определит куда легче пробить представленный краткосрочный боковой тренд. Как мы отмечали выше, не каждый трейдер сможет работать с такой форекс системой, где он не определяет направление своей торговли, позволяя рынку это сделать за трейдера.

Выставление защитного стопа

Размер стоплосса в данном случае будет равен ширине этого бокового движения. Поэтому здесь можно ориентировать на размер риска, если ширина коридора составляет порядка 10-20 пунктов, то мы ориентируемся и пробуем торговать GBP/USD на прорыв волатильности и выход котировок фунта за пределы коридора.

Если же ширина составляет больше 50 пунктов, в таком случае стоит подумать, нужно ли лезть в рынок с таким высоким риском. Либо пробовать снижать размер лота. Таким образом, максимальный риск, на который форекс трейдер идет, торгуя на прорыв волатильности равен ширине бокового коридора.

Тейк профит по форекс системе

В качестве области для фиксации прибыли и расчета этой прибыли мы можем использовать индикатор ATR. Суть индикатора ATR заключается в том, чтобы показывать среднее движение валютной пары за определенный временной промежуток. К примеру, если вы используем индикатор на дневном графике, то, мы сможем узнать какое, количество пунктов в день валютная пара в среднем проходит.

Если выбрать период 20 – следовательно, мы будем знать среднее количество пунктов, которое пара проходит в день на основе последнего месяца. Для оценки мы можем брать эти значения, к примеру, если пара фунт доллар в среднем проходит по 200 пунктов и сегодня уже прошла 120, то ориентироваться можно еще на 80 пунктов. В этом и заключается логика выставления тейк профита по системе прорыв волатильности.

Выводы по стратегии «Прорыв волатильности»

Торговая форекс стартегия на прорыв волатильности представляет собой уникальный вариант торговли с минимальным стопом. Это не трендовая стратегия, здесь мы наоборот ищем моменты затишья на рынке, чтобы выставлять в такие моменты отложение ордера на выход цены за пределы ценовых коридоров. К преимуществам стратегии можно отнести минимальные риски, однако есть и другая сторона связанная с тем, что трейдер не выбирает направление для торговли, рынок делает это за него.

Уникальность стратегии пробоя на Форексе

Принцип действия пробойных стратегий на Форексе – выход цены из устоявшегося диапазона торговли при условии, что это начало новых ценовых тенденций. Другое название данного состояния – стратегии на пробу волатильности.

Пробойные стратегии Форекс

К особенностям следует отнести расположение на незначительном расстоянии от текущих цен, определенных волатильностью рынка. При этом огромную роль играет, насколько правильно определен порог пробоя, что оказывает решающее значение на истинность и ложность поступающих на вход сигналов наряду с частотой входа на рынок.

Лучшие стратегии используют принципы построения каналов, известные среди трейдеров:

Реализация данных принципов происходит за счет технических индикаторов, которые значительно упрощают процесс построения конкретного канала, что значительно повышает эффективность выбранной стратегии.

Все, кто имеет отношение к биржевым операциям, знает о ценовых уровнях. Еще на этапе становления рыночной теории были отмечены изменения в поведении цены при приближении к определенному уровню, подчиняющемуся определенным законам.

Как пример, стоит рассмотреть уровень поддержки и сопротивления либо линию Фибоначчи. Обычно, консолидация в зоне подобных уровней вызывает их пробой либо образуется точка разворота, что является свидетельством появления на рынке сильных игроков, которые хотят купить или продать.

Если поймать такой момент и войти в рынок – есть шанс на получение значительной прибыли. В этом и заключается основной расчет пробойных торговых стратегий.

Общая их концепция – цена, которая достаточно долго находится в канале, совершит прорыв в определенном направлении. После десятилетних тестирований данных стратегий была доказана их исключительная простота и прибыльность, которая не выходит за рамки стандартных статистических показателей.

Среди особенностей стоит отметить, что следует максимально точно определить значимые ценовые уровни, имея хорошие инструменты для фильтрации ложного пробоя. Действительно, чтобы увидеть действительный пробой, нужно знать, в каких границах действует тренд с учетом наличия нескольких таймфреймов. Всем перечисленным условиям идеально соответствуют траймферы от Н1, но плохо подойдут торговые инструменты с высокой степенью волатильности.

На этапе приближения к значимому ценовому уровню у цены может быть два варианта поведения:

  • создается точка разворота с уходом в другую сторону (обратно);
  • совершение пробоя уровня, закрепления за ним и продолжение движения по тренду, когда уровень используется, как поддержка.

Для определения значимости ценового уровня используют частоту «тестирования» – чем он чаще и, соответственно, чаще цена к нему подходила либо выполняла «ложный» пробой, тем более устойчив уровень и значимее на этапах прогнозирования, как дальше поведет себя цена.

Поэтому, для подтверждения действительного пробоя необходимо подтверждение «тестированием» пробитых уровней. Открывать позиции следует в направлении пробоя, если он уверенный, то сделка может открыться практически мгновенно. Оптимальным считается вариант входа в позицию после второго отката (цена пробивает уровень и откатывается к образовавшемуся уровню, затем вновь идет в сторону пробоя). После этого появляется возможность для открытия:

  • рыночного ордера, после закрепления цены за пробитым уровнем;
  • отложенного, если располагать его выше уровня цены и 1-го максимума, что образовался при тестировании пробитых уровней.

Стратегии на пробой Форекс

Учитывая огромное количество существующих стратегий, стоит чуть подробнее остановиться на самых популярных.

К ним относится безиндикаторная торговая стратегия с алгоритмом, позволяющим определить ценовые уровни и вход на рынок в момент пробоя. Главное четко отслеживать наряду с поведением цены рядом с уровнем еще и показатели объема рынка.

Предварительным этапом настоящего пробоя выступает падение объемов торговли, для сравнения – ложные пробои происходят в условиях стабильного торгового объема. Чтобы установить StopLoss и TakeProfit, следует воспользоваться предыдущими уровнями максимум/минимум, а также диапазоном канала, пробитого ценой. Стоит отметить, данную стратегию лучше использовать опытным трейдерам, способным правильно определить значимые ценовые уровни.

В большей степени распространенной и известной выступает следующая стратегия.

Стратегия пробоя линии тренда

Чтобы успешно работать по восходящим либо нисходящим экстремумам, необходимо построить трендовые линии, после пробоя которых откроется позиция. Подтверждением случившегося события выступает тестирование линий.

К недостаткам стратегии относится сложность построения, при необходимости корректировать время от времени линии. Как результат, велика вероятность появления проблем при определении действительного или ложного пробоя.

Стратегии пробоя на Форекс

Среди классических и наиболее популярных методик, позволяющих извлечь максимальную прибыль, стоит отметить стратегию на пробой уровня цены.

Стратегия на пробой ценовых уровней

Получить отличную прибыль можно после того, как цена получит значительный импульс, консолидируясь вблизи значимых уровней. К ним относятся скользящие средние, при пробое которых можно говорить о том, что грядут изменения сложившейся тенденции. При этом отлично подходят стандартные наборы экспоненциальных скользящих средних, период которых составляет 20, 50, 200.

Стратегия на пробой скользящих средних

Чаще всего, пробойные стратегии являются комбинацией нескольких методик. Как пример можно привести «Новые Мах и Min», основанные на пробое силового уровня и ценового канала. При этом в расчет принимают каждое новое показание максимума и минимума, образующих границы канала, по которому движется цена.

При нарушении данных границ принято считать, что после того, как будет пробит очередной минимум, рынок лишится покупателей, которые способны оказать значительное давление на положение рынка. Поэтому в подобные моменты важно вовремя открыть сделку на продажу.

(Мы будем вам благодарны если Вы оцените статью)

Торговля на пробой волатильности – стратегия «Scalping V2»

Торговля на пробой – одно из самых популярных направлений форекс-трейдинга. Тема нашей новой статьи пробойная стратегия Форекс – «Scalping V2», в которой каждый пробой консолидации можно превратить в солидную прибыль. Как это правильно делать – читаем далее.

Как торговать на пробой консолидации?

Итак, используя технические индикаторы Level SC8 и Level SC12 в данной стратегии определяются две зоны волатильности, но пробой которых планируется торговать далее, а именно:

• зона волатильности (коробка) по индикатору Level SC8 определяется по High и Low графика котировок за период с 00:00 до 08:00 (по времени платформы)
• зона волатильности (коробка) по индикатору Level SC12 определяется по High и Low графика котировок за период с 00:00 до 12:00 (по времени платформы).

В результате, мы получаем два ценовых канала, торговля на пробой которых и ведется по следующим правилам.

Правила торговли на пробой волатильности по стратегии Scalping V2

Итак, благодаря индикаторам пробоя канала Level SC8 и Level SC12 мы определяем два ценовых канала и заключаем сделки в сторону их пробоя. При этом, пробой считается произошедшим, если:

• Пробойная свеча закрылась за пределами одного из каналов
• Ширина канала не более определенного количества пунктов (задано в настройках индикаторов
• Пробой волатильности произошел не ранее чем 14:00 по времени платформы.

Если произошедший пробой волатильности соответствует вышеперечисленным условиям, открываем сделку в сторону пробоя, которая сопровождается трейдером по следующим правилам:

Защитный стоп-лосс для открытой сделки устанавливается на противоположную границу пробитого ценой канала Level SC.
Ордер тейк-профит устанавливается на расстоянии равном ширине пробитого канала Level SC.
Сделка закрывается или по времени (задано в настройках индикатора пробоя канала), или при достижении ценой тейк-профита или при достижении котировками стоп-лосса. Также, в стратегии предусмотрен экстренный выход из открытой позиции, а именно – если открытая сделка пересекла в обратную сторону линию индикатора Moving Average с периодом 14.

Для интуитивного сопровождения открытых позиций, авторские индикаторы, которые идут в дополнение к данной пробойной стратегии форекс, оснащены визуальными алертами. А именно:

1. Индикаторы пробоя канала Level SC8 и Level SC12 сами сигнализируют о произошедшем пробое и показывают такие моменты на графике котировок. Также, данные индикаторы самостоятельно рассчитывают время закрытия сделки:

2. В комплект индикаторов входит Moving Average, который выдает визуальный алерт (крестик красного цвета), сигнализирующий об обратном пересечении ценой мувинга, то есть – о необходимости закрытия сделки:

Cкачать архив с индикаторами пробойной стратегии Форекс Scalping V2

Таким образом, если вы осуществляете торговлю на пробой по данной стратегии, то в ваши задачи входит только следить за визуальными алертами и заключать сделки после пробоя волатильности. И, конечно же – сопровождать открытые позиции (изначально установить стоп-лосс и тейк-профит), а потом — используя визуальные алерты системы Scalping V2, вовремя закрыть открытые позиции по времени или при обратном пересечении ценой линии Moving Average.
Как видите – все достаточно просто и понятно даже новичкам форекс-трейдинга.

Дополнительные условия торговли по пробойной стратегии Scalping V2

Торговлю на пробой необходимо осуществлять на валютной паре EURUSD на графике с таймфреймом Н1. Именно под эту пару и таймфрейм оптимизированы авторские индикаторы стратегии.
Впрочем, это не значит, что данная система не будет работать на других валютных парах. После соответствующей подгонки индикаторов, торговлю на пробой волатильности по стратегии Scalping V2 можно осуществлять и на других валютных парах.
Что касается выбора брокера для торговли, то в данном случае подойдет любая компания, которая предоставляет счета с исполнением Market Execution и без проблем выводит заработанную прибыль с торгового депозита. Выбрать надежную и честную компанию вы можете с нашего независимого рейтинга брокеров Форекс.

Лучшие индикаторы волатильности и их использование в торговле

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня я решил уделить внимание вопросу волатильности и инструментов, с помощью которых ее можно определить. Волатильный рынок позволяет брать бо’льший профит с каждой сделки, цена проходит большее расстояние, а значит и потенциальная прибыль больше по сравнению со спокойным рынком, размер стопов также зависит от этого параметра. Индикатор волатильности позволяет оценить потенциал рынка, выделить для себя те валютные пары или акции, которые могут дать максимальный профит, так что эта информация лишней явно не будет.

Разбираемся с терминологией

Википедия дает следующее определение того, что значит волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены. Применительно к рынкам можно сказать, что чем большее расстояние проходит цена за определенный промежуток времени, тем более волатилен актив.

Максимальная волатильность наблюдается в то время, когда торгует основная часть игроков, то есть во время работы европейских и американских бирж. Самые популярные пары именно в это время демонстрируют максимальный ход. Работу желательно вести именно во время торгов на рынках Европы и США.

На графике любой валютной пары можно выделить периоды высокой и низкой волатильности. Когда рынок спокоен, потенциал сделок снижается, вместо, например, 70-90 пунктов по сделке брать удается только 20-40, да и то не всегда, стоп при этом тоже снижается. Есть даже отдельный термин «риск волатильности» – вероятность понести потери, имея открытую сделку, в результате сильного движения.

Как примеры пар с высокой волатильностью приведу GBP/JPY, EUR/JPY – в день для них пройти 150-200 пунктов не проблема. Подробнее этот вопрос я рассматривал в отдельном материале – статья о том, что такое волатильность целиком посвящена именно ему.

Учтите – волатильность сильно увеличивается и в случае ГЭПа на графике. Например, в индикаторе ATR алгоритм расчета разрывы на графике не учитывает. Про ГЭП и его использование читайте в моей статье.

В МТ4 есть индикаторы для определения этого показателя, но это не единственный способ оценить активность участников торгов. Для этого может использоваться так называемый индекс волатильности VIX, но он подходит только для фондового рынка. Для торговли, например, по EUR/USD или любой другой валютной паре толку от него не так много. Трейдеры еще называют его индексом страха.

Этот коэффициент волатильности рассчитывается с 1993 года на Чикагской бирже СВОЕ. Исходные данные для расчета – опционы на SPX.

ATR – первый индикатор волатильности

Именно этот индикатор чаще всего используют трейдеры в работе, появился он почти 40 лет назад. В 1978 году встречается первое упоминание ATR в книге Уэллса Уайлдера. Разработка оказалась настолько популярной, что этот индикатор интегрирован практически во все современные торговые терминалы. Его вы встретите и в МетаТрейдере, и в TOS, и в QUIK.

ATR используется во множестве других индикаторов волатильности, поэтому на алгоритме его расчета остановлюсь чуть подробнее. Значения ATR рассчитываются по следующему алгоритму:

  1. Рассчитывается истинный диапазон, выбирается максимальное значение из трех
  2. Затем True Range усредняется простой скользящей средней.

На графике в МТ4 он отображается в отдельном окне (рисуется в «подвале»). Волнистая линия показывает диапазон, усредненный за определенное количество свечей. Может использоваться:

  • Для оценки состояния рынка – чем больше значение ATR, тем выше волатильность. Во время ярко выраженного тренда линия быстро повышается. Чем больше значение ATR, тем выше вероятность разворота. Растущий ATR указывает на тренд, если предпочитаете торговать в направлении сформировавшейся тенденции, учитывайте это. Подробнее вопрос о том, как торговать по тренду, я уже рассматривал.
  • Для выставления стопа;
  • В качестве фильтра. Задается пороговое значение волатильности, если значение ATR ниже, то торговля не ведется. Такие фильтры часто используются в трендовых торговых стратегиях, когда важна высокая волатильность.

Как основа торговой стратегии индикатор используется редко, гораздо чаще — в качестве фильтра.

Полезные индикаторы волатильности

Помимо ATR перечислить можно не один десяток других индикаторов (многие из них получены путем комбинирования нескольких стандартных алгоритмов), по которым можно судить об активности на рынке. Часть из них я перечислю ниже.

Стандартные индикаторы

Все нижеперечисленные алгоритмы есть в большинстве торговых терминалов. Об активности трейдеров судить можно по:

  • полосам Боллинджера – когда линии канала расходятся, это совпадает с сильным движением графика. Если они продолжают расходиться, то на рынке оживление, ярко выраженное трендовое или импульсное движение.
  • каналу Кельтнера – волатильность курса на него влияет не так сильно, как на ВВ, но все же понять то, что активность на рынке растет, можно. Во время всплесков цена выходит за пределы канала, сам канал своим направлением указывает на тренд.
  • CCI (индекс товарного канала) – когда линия осциллятора выходит за пределы границ диапазона ±100, можно говорить, что волатильность повышается.

Можно перечислить еще несколько индикаторов из категории стандартных. Но объединяет их одно – волатильность они помогают определить только в целом, не давая конкретных значений.

iMACD ATR

В окне индикатора отображается гистограмма MACD, а также линия, сдвинутая на величину ATR. Когда гистограмма находится над нулевым уровнем, линия сдвигается вниз, под нулевым уровнем – вверх. Главное преимущество этого инструмента – возможна торговля волатильностью:

  • Сделки открываются в момент пересечения гистограммой нулевого уровня – рискованный подход;
  • Можно дождаться, пока в соответствующий цвет окрасится столбец гистограммы, и входить в рынок уже после этого. Происходит это когда и линия, и гистограмма находятся по одну сторону от нулевой линии.

Из-за того, что линия сдвинута на величину ATR, столбцы гистограммы окрашиваются в красный/зеленый цвет с большим запаздыванием. Если движение было импульсным, то сигнал индикатор выдает ближе к его завершению.

ATRMA_SS

Необычный индикатор, по сути – готовая торговая стратегия. В алгоритме используются:

  • ATR с периодом 14;
  • Усредняющая его значения сглаженная скользящая средняя.

Торговля ведется по пересечениям линий. Для удобства трейдера на графике эти ситуации обозначаются стрелками, отмечаются и моменты для выхода из рынка.

Некоторые трейдеры используют его и на малых таймфреймах, вплоть до M5, пробуя работать не только на форекс, но и с бинарными опционами. На малых таймфреймах особое значение приобретает скорость исполнения заявок, так что подбирайте брокера с умом. Например, брокер Exness с этой точки зрения выглядит неплохо, даже во время сильных движений проскальзывания минимальны.

Уровни по ATR

Есть целый набор индикаторов, которые строят уровни поддержки/сопротивления в зависимости от текущей волатильности и диапазона движения графика в прошлом. Их можно использовать, например, при выставлении стопа или ордера тейк-профит. Иногда такие уровни отрабатывают даже лучше, чем уровни, построенные по локальным максимумам/минимумам. О том, что такое уровни сопротивления и поддержки, читайте в одной из прошлых статей.

На скриншоте выше уровни построены с помощью индикатора Body_ATR. Их можно использовать при работе на младших временных интервалах.

Еще один интересный индикатор из этой категории – Ku-Klux. Положение уровней он рассчитывает на основе активности трейдеров за прошлый день, также учитывается общее направление тренда. Если дополнить его показаниями, например, Стохастика или RSI, то получится неплохая основа для торговой стратегии.

Как использовать волатильность в торговле

Волатильность рынка – это информация, помогающая скорее не в поиске точек входа, а в оценке рынка и принятии решения, стоит ли торговать вообще. В большинстве индикаторов, работающих с этой характеристикой рынка, используется стандартный ATR, некоторые из таких алгоритмов могут использоваться как самостоятельная торговая стратегия.

Я могу выделить 3 способа использования волатильности в торговле:

  1. Как фильтр – в трендовых торговых стратегиях. Если волатильность ниже определенного значения, торговля просто не ведется, в это время на рынке штиль, и трендовая тактика торговли принесет одни лишь убытки.
  2. Для выставления ордеров ТР и SL, делать это можно по стандартному ATR.

    Что касается того, как рассчитать волатильность для выставления стопа, то просто берете значение, соответствующее сигнальной свече и откладываете от точки входа либо по модифицированному индикатору. Такие инструменты отображают на графике линии по обе стороны от свечей, за них следует выносить стопы.

  3. Как основу для торговой стратегии. Как пример приведу ТС, основанную на пересечениях линий ATR разных периодов. Пример такого стрелочника — на скриншоте ниже.

Иногда сигналы получаются перспективными, но и ложных входов немало. При работе на малых таймфреймах сигналов очень много, бо’льшая половина – убыточные. Даже если сделки будут заключаться без проскальзываний, например, брокер just2trade обеспечивает практически мгновенное исполнение заявок, все равно прибыль по таким сигналам взять не удастся.

Лично я в торговле данные по волатильности использую исключительно для определения размера стопов и оценки рынка в целом.

Подведение итогов

Информация по волатильности позволяет оценивать состояние рынка (не только форекс, но и фондового). Если активность трейдеров высока, то и вероятность сильных движений возрастает. Не обязательно использовать эти данные как основу для торговой стратегии, но для общей оценки рынка она лишней не будет.

Я надеюсь, что после ознакомления с этим материалом вы серьезнее станете относиться к такой характеристике рынка как изменчивость движения цены. Я же на этом буду заканчивать этот небольшой обзор. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, это далеко не последний полезный материал, посвященный трейдингу и финансовым рынкам. До скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Пробой волатильности

поручик

Гость

Теория — Тоби Крабел
_http://www.sprosipredlozhenie.com/proryv-diapazona-otkrytiya/

текущий бар имеет самый узкий диапазон по сравнению с 6 предшествующими
==
на рис. он цифра 7 или зеленая стрелка

Вложения

поручик

Гость

2 паттерн IDnr4

самый узкий диапазон из 4 дней + внутренний бар
====
на рис. — цифра 4

поручик

Гость

Вложения

поручик

Гость

Базар фильтруем HVR — Historical Volatility Ratio

2 варианта индикатора (от Младена и Скриптора)
показывают одинаково (вроде)

выше 0.5 — берем сетап в работу
———-
» Свинговая стратегия строится на базе индикатора NR -7. Для торговли можно использовать любой финансовый инструмент. В качестве примера мы будем использовать EUR/USD.

Индикатор NR -7 поможет нам найти свечу, которая торговалась в узком диапазоне за последние семь дней.

На основе данной свечи мы будем выставлять отложенные ордера: BUYSTOP и SELLSTOP от HIGH и LOW. Наша цель — поймать импульсное движение и взять с рынка 50-100 пунктов.

Как известно, если финансовый инструмент долго торгуется в небольшом диапазоне, то рано или поздно должно произойти мощное движение вверх или вниз.

Для того чтобы фильтровать ложные сигналы, к шаблону данной стратегии прилагается индикатор, который измеряет волатильность, наша задача — выставлять отложенные ордера, только когда HVR находится выше 0,5, это поможет нам избежать лишних шумов.

BUYSTOP от HIGH на расстоянии 15 пунктов
SELLSTOP от LOW на расстоянии 15 пунктов

Но необходимо помнить, что индикатор HVR должен быть больше 0,5.

Уровень стоп–лосса должен быть не больше 20 пунктов от HIGH или LOW

Уровень тейк профита равен 50-80 пунктам.

Если ордер не сработал в течение следующего дня, то отложенные ордера удаляются, если же сработал, например BUY STOP, то SELL STOP удаляем сразу же.»

Вложения

поручик

Гость

Для входа можно ориентироваться на пробой стретчевого канала.
==
«Что такое стрейч?

Стрейч рассчитывается на основе 10 дневного SMA Абсолюта разница между открытым и высоким или низким, в зависимости от того разница меньше. Он представляет собой минимальный средняя цена движение/отклонение от цены открытия в течение определенного периода времени, и что значение используется для расчета пробоя пороговых значений для текущей торговой сессии. Это может быть использовано для построения канала пробоя мультитаймфреймового.

The Opening Range Breakout (ORB) Trading Strategy

Используя эту стратегию, трейдер размещает стоп-чуть выше открытия цена плюс стрейч и селл-стоп ниже цены открытия минус стрейч. Первая остановка срабатывает вводит трейдера в торговле а другая остановка станет защитный стоп.

Исследования Toby Crabel показывает, что в начале торговой сессии запись стоп более вероятно, что торговля будет прибыльной закрыть. Рынок движение, которое стартует быстро тренда в текущем торговая сессия может добавить значительную прибыль для позиции трейдера близкие и должны считаться за несколько дней торговли.

Расширение Toby Crabel результатов научных исследований очевидно, что по прошествии времени и мы не заполняются на ранней стадии, то риск увеличивается, и она становится разумно уменьшить размер позиции в течение дня. Сделки заполнена к концу дня несут наибольший риск, и позже в тот же день торгово заполняется тем меньше вероятность, что трейдер будет хотеть нести торговля на ночь.

Opening Range Breakout Preference (ORBP) Trading Strategy

В ORBP торговля-это одностороннее открытие пробития (ОРБ) торговля. Если другие технические индикаторы указывают на сильный тренд в одном направлении, затем трейдер будет проявлять предпочтения в направлении, в котором торговля на торговля ОРБ. СТОП на открытие позиции будет размещен на боковой тренд только и если заполнены защитный стоп то будет размещен. Расчет, где разместить «стоп открыть» будет же, что и для торговли ОРБ: для длинных, цены открытия плюс Стрейч и шорты цена открытия минус стрейч.@

Ложный пробой на форекс — учимся определять и зарабатывать на этом

Финансовый рынок очень похож на вирус вызывающий грипп: как только вам показалось, что вы одержали над ним верх, он мутирует во что-то иное. Рынок – это сплошные парадоксы. Ложный сигнал на рынке может стать надежным индикатором для заключения сделки.

Ложный пробой

Когда рынок исчерпал потенциал движения в заданном направлении – это увеличивает потенциал разворота и образования противоположной тенденции. Например, быстрая смена одного форекс сигнала на другой, говорит о целесообразности следовать за вторым сигналом. Из этого может получиться торговая тактика. И вот перед вами метаморфоза: ложный пробой – торговая система.

Как вы, вероятно, заметили, ложные пробои – это частое явление рынка. Они являются следствием простого «стадного инстинкта» толпы (читай — форекс объемы рынка, перепроданность и перекупленность, индикатор настроения рынка форекс ), которая покупает у вершины и продает на дне. Трейдеры, которые уже знакомы с таким положением вещей могут похвастаться преимуществом, умения использовать в своих интересах ложные пробои и эффект толпы, что сбивает с толку новичков.

Множество трейдеров заработали деньги, как трейдеры, торгующие против ложных движений. Это ложный пробой и паттерн фейки. Огромный потенциал, существующий в этих ложных движениях и фейк паттернах, позволяет опытным трейдерам заработать на форекс там, где большинство терпят неудачи. Эта статья расставит приоритеты во встречной торговле, ложных пробоях и расскажет о том, как заставить эффект толпы работать на себя, в то время, когда многие люди теряют деньги.

Смотрите видео по теме

Что такое ложный пробой уровня на самом деле?

Ложный пробой – это такой «обман» на рынке, который происходит во время тестирования некоторого уровня. Вдруг! Цена пробила линию поддержки. Но ей не на чем закрепиться и она откатывается назад. Другими словами, свеча не закрылась за пределами уровня сопротивления или поддержки. Ложные пробои – это неотъемлемая часть рынка, и мы должны научиться заставлять работать их себе на пользу.

7,0,1,0,0

На рисунке, который изображен ниже, приводится пример ложного пробоя.

Ложное пробитие ключевого уровня сопротивления

Иначе ложный пробой представляют как встречное движение, которое поглощает чрезмерную перекупленность или перепроданность, когда рынок активно демонстрирует сильное направленное движение.

Обычно, такое движение заставляет многих трейдеров открыть сделку. Совсем скоро они пожалеют об этих действиях, и будут вынуждены закрываться, когда начнется не менее сильный откат. Обычно мы видим такое развитие событий на резком изменении цены одного из финансовых инструментов, когда цена находится близко у ключевых уровней поддержки или сопротивления, а также во время завершения трендового движения. Многие трейдеры все ещё стараются успеть воспользоваться им, а тут на них обрушивается коррекция.

Для того, чтобы заработать на форекс нам нужно использовать логику и не позволять толпе уводить нас от здравого смысла. Именно поэтому особенно важно быть дисциплинированным, когда речь идет о работе на ложных пробоях.

Виды ложных пробоев

Классический бычий или медвежий капкан на рубеже ключевых уровней сопротивления или поддержки.

Бычий он же медвежий капкан – это паттерн, который состоит из 1-4 баров, они составляют ложный пробой у любого ключевого уровня. Такой ложный пробой появляется после большого направленного движения рынка, который приближается к сильному уровню сопротивления или поддержки.

Бычья ловушка – это паттерн, который возникает после возникновения нового максимума. Тогда трейдеры, которые находятся вне игры, уже не могут совладать с искушением, ведь они видят, что происходит на рынке и как развивается движение. Они открывают сделки ни ключевом уровне или чуть выше, считая, что у рынка хватит импульса, чтобы преодолеть уровень. Затем рынок разворачивается чуть выше ключевого уровня и стремится вниз, потому что господа серьёзные игроки не разделяют общий тренд, они считают, что своим входом они должны опускать рынок ниже и ниже. При этом новички остаются в ловушке.

14,1,0,0,0 Ложные пробои — бычья ловушка и медвежья ловушка

Ложный пробой рынка, который находится в консолидации.

Рынок в консолидации называется: «боковинка» или «флет». Это явление очень распространено на рынке, читай — виды трендов. Очень просто оказаться в ловушке, ведь рынок выходит из области консолидации и формирует пробой, только для того, чтобы продемонстрировать, как он вернется в боковик.

Если вы намерены избежать такой ловушки, то нужно ждать пока на графике будет ясно видно, что рынок вышел из зоны консолидации. После этого можно искать сигналы для совершения сделок в направление пробоя.

Ложный пробой во флете

Фейки (ложный пробой внутреннего бара).

Фейки – это сложный и одновременно очень полезный паттерн. Умение работать с ним позволит научиться понимать динамику рынка. По существу, фейки – это паттерн, который возникает при появлении внутреннего бара. Соответственно, если у вас есть сформированный внутренний бар, Вы можете искать ложный пробой внутреннего бара и материнской свечи.

На представленном ниже изображении можно видеть два примера возникновения фейков, при этом один ложный пробой – это сформированный пин бар.

Ложный пробой внутреннего бара

Ложные пробои приводят к изменению долгосрочной тенденции.

21,0,0,1,0

Если вы работаете по стратегии Price Action, вы можете отслеживать ложные пробои вблизи ключевых уровней и использовать их себе на пользу. Это возможно потому, что не редко они встречаются вместе со значительными изменениями в движении рынка или смене тренда.

Если рынок закрывается и не преодолевает ключевой уровень, то можно с уверенностью искать ложный пробой. Бывает, что цена тестирует ключевой уровень или старается пробить его резким движением, но дневной бар закрыт, а уровень так и не преодолен. А ложный пробой на лицо.Неспособность рынка преодолевать сильный уровень поддержки, сопротивления приводит к значительной коррекции или смене текущего тренда.

А вот ещё один яркий пример ложного пробоя на графике ЕвроДоллар, за которым мы видим долгое движение вниз.

Ложное пробитие

Выводы

Умение идентифицировать фейки и ложные пробои на рынке дает возможность сократить риски и прекратить потери. Вы уже не будете отдавать деньги тем, кто умеет это делать.

Ложные пробои – это неотъемлемая часть форекс трейдинга, а значит, что умение выявлять их обязательное условие успеха на Форексе.

28,0,0,0,1

Ждите новых статей на блоге Веб-мастер Максим, а сейчас читайте — пробой утреннего флета.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

3 индикатора волатильности, которые помогут вам эффективно торговать

Естественный ритм рынка – это не просто тренды и консолидации, мы также должны учитывать волатильность. Именно понимание и применение индикаторов волатильности может помочь вам торговать более эффективно и достигать ваших целей по прибыли.

В периоды высокой волатильности на рынках можно наблюдать дикие и резкие колебания, которые могут усложнять торговлю. Обычно мы видим высокую волатильность после публикации некоторых новостей и при происшествии значимых мировых событий, которые являются экстремальными по своей природе, и реакция рынка на них легко заметна на графике.

Волатильность может быть более сильна, когда рынки находятся в продолжительных периодах тренда, и более приглушена в периоды консолидации рынка. В каждый из этих видов рыночных условий следует использовать различные подходы к торговле.

Высокая волатильность

• В трендовых рынках вы должны стремиться получать прибыль от минимумов к максимумам (от максимумов к минимумам), или более длительно удерживая свои позиции, пока тренд не изменит свое направление.
• В ситуации, когда цена пробивает уровень после консолидации, вам следует пользоваться волатильностью, которая присутствует при истинных пробоях.

Низкая волатильность

• Вы можете воспользоваться торговым каналом, который можно обозначить трендовыми линиями или полосами, образованными с помощью специальных индикаторов.
• Когда рынки достигают зоны поддержки или сопротивления во время консолидации, вы можете рассчитывать на вероятный отскок цены от уровня.

Знание того, в какой фазе находится рынок, поможет вам применить «правильный подход» для торговли. Вряд ли, вы бы захотели применить внутри области консолидации с низкой волатильностью принцип удержания позиций, который применяется в трендовом рынке. И вы бы не удерживали позицию, если бы на рынке был вероятен разворот, который бы негативно мог сказаться на вашем торговом счете.

Каждая торговая платформа содержит инструменты, называемые индикаторами волатильности, которые помогут вам объективно оценить уровень волатильности, и очень важно, чтобы вы полностью понимали инструмент, который Вы собираетесь использовать. Имейте в виду, что не существует самого лучшего индикатора волатильности, таким образом, не тратьте слишком много времени на его поиск и настройки. Это касается любого рынка, включая валютный forex и фьючерсный рынок. Применяйте к графикам стандартные настройки индикаторов, и это должно помочь вам начать обучаться тому, как распознавать ценовую волатильность.

Применение ADX в качестве индикатора волатильности

Индикатор ADX измеряет силу тренда на основе максимумов и минимумов ценовых баров в течение определенного количества баров, как правило, 14-ти. Обычно обращают внимание на пересечение уровней ADX 20 или 25 — это считается началом тренда, как восходящего, так и нисходящего. Нисходящее движение индикатора ADX считается сигналом окончания тренда. Во время, когда ADX находится ниже уровня 20 или 25, на рынке, как правило, присутствует консолидация.

До тех пор пока ADX продолжает расти, тренд считается сильным, но как только ADX начинает разворачиваться вниз, тренд ослабевает. На графике показан сильный тренд слева, после которого начинается период консолидации – цена показывает периоды консолидации и никаких выраженных ценовых движений; ADX демонстрирует пики и спады со случайными подъемами. Это может объективно показывать вам, что сила движения смягчилась, и любые позиции в направлении ценового тренда должны строго контролироваться.

В правой части графика мы видим подъем ADX снизу вверх с пересечением 20 уровня. Это может указывать на то, что на рынок вернулась волатильность, и вы можете использовать соответствующий торговый подход, чтобы получить прибыль согласно текущей ситуации.

ADX имеет два недостатка, которые вы должны знать, прежде чем полагать, что нашли Святой Грааль в трейдинге.

1. Он не указывает направления тренда. Поэтому он часто сочетается с Directional Indicator (+DI и –DI), ибо фактически расчет ADX основан на DI. Для определения тренда визуально достаточно легко использовать простую скользящую среднюю или же обращать внимание на стандартные признаки трендового движения.

2. Как и в случае с большинством торговых индикаторов, ADX является запаздывающим индикатором. Он сигнализирует о начале или завершении тренда постфактум. При правильном управлении рисками, однако, он может позволить нам получать прибыль от основного объема сильного движения.

Сравните движение индикатора ADX и состояние цены на графике и посмотрите, что еще вы можете узнать из этого графика, чтобы применить это к вашей торговле.

Индикатор Average True Range (ATR)

Индикатор ATR измеряет истинный диапазон указанного количества ценовых баров, опять же, как правило, 14. Истинный диапазон отличается от простого диапазона тем, что он включает в свой расчет цену закрытия предшествующего бара.

ATR является чистой мерой волатильности и не обязательно указывает на тренд. Вполне возможно, что цена может демонстрировать волатильное движение в пределах порывистого рынка, как это часто бывает во время выхода важной новости.

Лучший способ использовать ATR — в качестве показателя изменения характера рынка. Мы можем видеть рост индикатора ATR, когда рынок переходит из явной консолидации в сильный тренд, или же мы можем видеть падение ATR, когда порывистое ценовое движение на рынке переходит в гладкий, сильный тренд. Данный график показывает несколько примеров. Индикатор ATR падает, так как цена начинает двигаться в тренде, а также падает, так как цена входит в некоторую порывистую зону консолидации.

Индикатор ATR имеет те же недостатки, что и индикатор ADX.

1. Он не указывает направления ценового движения, поэтому мы часто видим рост (или падение) ATR как в восходящем, так и в нисходящем тренде.

2. Он является запаздывающим индикатором, т.е. он не может поймать самое начало или конец изменения рыночного движения.

3. ATR не будет работать на диапазонном рынке, импульсном рынке и с барами Ренко. Поскольку все они являются барами постоянного диапазона, ATR будет по сути плоским и равным постоянному диапазону.

Использование Bollinger Bands в качестве индикатора волатильности

Полосы Боллинджера рассчитываются на основе расстояния цены от скользящей средней в течение определенного количества баров, как правило, 20-ти. Полосы Боллинджера представляют собой фиксированное количество стандартных отклонений выше и ниже скользящей средней, как правило, два стандартных отклонения. Если отклонение цены соблюдает нормальное распределение, что означает, что 95% от нормального колебания цен должно содержаться в пределах полос, то пробой полос подразумевает движение за пределами этого диапазона 95% вероятности или увеличение волатильности.

Направление и волатильность

В отличие от ADX и ATR Полосы Боллинджера указывают как волатильность, так и направление. Во время высокой ценовой волатильности полосы расширяются, во время низкой – сужаются. Поскольку высокая волатильность возможна и в процессе консолидации, то, как правило, в периоды неустойчивого ценового движения полосы будут расширяться и перемещаться вбок, как показано в выделенном диапазоне под буквой «A».

Когда цена переходит в тренд, полосы будут увеличиваться и наклоняться вверх или вниз, как показано на участке, обозначенном буквой «B». До тех пор пока цена продолжает прижиматься к верхней или нижней полосе, тренд остается сильным, но, как только цена отходит от полос, рынок, как правило, вступает в фазу консолидации или, возможно, разворачивается. Вы можете четко наблюдать эти переходы на графике, но я также выделил небольшие откаты цены к скользящей средней внутри полос.

Простые торговые подходы при торговле с использованием полос Боллинджера:

1. Если цена пробивает одну из полос, это указывает о выраженном отклонении от нормальной цены, т.е. о волатильности.
2. Цена часто откатывается к области возле скользящей средней с периодом 20 (в этом нет никакого волшебства).
3. Ищите ценовой паттерн, чтобы определить разворот цены.

Полосы Боллинджера являются отличным индикатором волатильности и тренда, но, как и все индикаторы, они неидеальны. Они также запаздывают от ценового движения, т.е. они не ловят самое начало или окончание тренда. Справедливости ради, вам вовсе необязательно ловить точный момент разворота, но вы бы также не хотели открывать позиции, когда это движение уже совершило значительный пробег.

Данный индикатор также может ложно сигнализировать о смене характера движения, как показано в зоне, обозначенной буквой «А», где цена отбивается то от одной, то от другой полосы. Оглядываясь назад, вполне очевидно, что моменты, когда цена касается полосы, еще не означают, если это сигнал о начале тренда или его затухании и развороте.

Индикатор сжатия волатильности

Это не единственный индикатор волатильности, но он сочетает в себе Канал Кельтнера и Полосы Боллинджера. Он хорошо сочетает то, как оба индикатора по-разному оценивают и реагируют на изменения волатильности, что может помочь вам в определении истинных пробоев, а также завершения трендового движения.

Это отдельная методика, и вы можете ознакомиться при желании с большим количеством информации на эту тему, чтобы лучше понять и воспользоваться данным подходом, который называется сжатие Полос Боллинджера.

Применение этих индикаторов в торговле

Это всего лишь несколько индикаторов волатильности, которые обычно доступны во всех платформах, отображающих графики. Я предлагаю вам поэкспериментировать с ними и понаблюдать их на практике. Они могут быть отличными инструментами для выявления изменения состояния рынка, а также в сочетании с другими трендовыми индикаторами или осцилляторами могут стать основой для устойчивой торговой системы.

Имейте в виду, что ничто не является совершенным, и оптимизация индикаторов, например, используемых для определения волатильности, может лишь подогнать торговые настройки, которые, возможно, окажутся не актуальными при торговле. Это опасная практика, и вы должны избегать ее любой ценой. Вам следует прочитать статью о тестировании на истории, которая предоставит вам конкретные шаги, которые вы можете предпринять для обеспечения жизнеспособности своей торговой системы.

Стратегии, основанные на пробое волатильности

Способ краткосрочной игры на бирже форекс показывает одну из форм свинговой торговли. Принцип такой торговли основан на пробое. Всё сводится к угадыванию движения в момент, который произойдёт прямо сейчас, в ближайшие секунды. Игроку, действующему по такой стратегии, безразлично на долгосрочные предсказывание колебания, потому как его интересует только сиюминутное движение.

Система построена на мониторинге рынка, точнее, на наблюдении за сдвигами в ту или иную сторону. Если цена сдвинулась в одну сторону на определённый процент, то она какое-то время останется неизменной. Это может быть день, а может и меньше, но для краткосрочной сделки вполне хватит. И эта краткосрочная сделка может принести огромную прибыль.

При помощи пробойных стратегий трейд активируется, вход происходит через Стоп-продажу или стоп-покупку, по пути хода рынка. Отрезок времени, на котором мы осуществляем движение, развивается следом за импульсом, где произвели вход или выход.

Также во время импульса происходят колебания в равновесии. Это создаёт отличные условия для вхождения. Любые нестабильности рынка, происходящие во время импульса, также являются благоприятными, ведь рынок пытается уравновесить положение из-за появившегося объема в ценовом пространстве.

Системы, основанные на пробитии, дают примерно один результат. Так что то, какую конкретно систему вы выберете, не столь важно. Выбирайте ту, в которой вам комфортно совершать игру.

В зависимости от цен открытия и закрытия прошедшего дня можно принимать решение по размещению стоп-входа при планировании тактики торгов. Также можно совершать стоп-вход после анализа от двух до десятидневного отрезка времени. Такие стратегии отлично работают в совместимости с широкими стопами, потому что механические выходы можно устанавливать, как от ваших реакций на развитие ситуации, так и до временных показателей.

Также пробивные системы создают на основе прорыва каналов. Такой прорыв можно устанавливать на максимум семь дней, и пробой семидневного канала. А можно на два дня и пробой двухдневного канала. Максимумом считается пробой четырёх недельного канала.

Пробивные системы значительно помогут даже тем игрокам, которые основывают свои решения на собственном опыте и знаниях. Она хорошо помогает в ситуациях неуверенности в своих действиях вследствие скачков цен или других ситуаций. В случаях любых колебаний система на пробой цен поможет. Она бессильна только при истинно трендовом дне.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Пробои Форекс

Очень популярна на Форекс торговля, которая учитывает пробои. Обычно трейдер создает торговую стратегию, которая работает на пробоях.

Пробои бывают разных типов. Особо следует изучить, понимать, практиковаться, на том, что есть ложные пробои. На них тоже можно торговать, если понять, что они ложные, я об этом уже упоминал.

Здесь речь пойдет не о ложных, а о настоящих пробоях.

Как и во всех направлениях торговли, приходится разбираться, что означает пробой и когда он произошел. Считается, что в основном цена находится во флете, время от времени пробивая свой этот флет и находя новую территорию для флета.

Мне неведомо, скачет ли постоянно цена или находится во флете, так как для этого вообще надо определить, что такое флет. Существует ли он на самом деле, если цена все время находится в движении.

Пробои бывают следующих типов:

  1. Пробой трендовой линии.
  2. Пробой каналов.
  3. Пробой уровней поддержки или сопротивления.
  4. Пробой волатильности.

Еще есть подвид, разновидность пробоя поддержки и сопротивления, это покупка новых максимумов или продажа новых минимумов. Практически торгуется также, как и пробой поддержки/сопротивления.

Пробой тренда

Казалось бы, проще простого. Есть тренд. Несмотря на его разновидность — он не вечный и когда-нибудь заканчивается разворотом. Строится линия тренда, вверх или вниз, наблюдается. Особенность. Сначала нужно разобраться, где тренд будет наблюдаться, поскольку, например, на М15 он есть, а на Н4 — его нет. То есть, определенная зависимость, на каком таймфрейме работает трейдер. Соответственно, когда происходит пробой линии тренда, то можно ожидать разворота и начинать торговлю в обратную, от тренда, сторону.

Пробой каналов

Канал, коридор, по которому движется цена. Можно мысленно или наглядно прочертить линию, по максимальным и минимальным ценам этого канала.

На протяжении длительного времени цена ходит по этому каналу, достигая максимума, отталкиваясь, достигая минимума, отталкиваясь — снова достигая максимума.

Так будет продолжаться до тех пор, пока цена не устремится куда-нибудь. Вверх или вниз. Трейдеру остается только дождаться, когда цена покажет свое движение. Считается, что если цена пробивает линию канала, она проходит расстояние, равное ширине этого канала (статистика наблюдений). Если канал был 50 пунктов, то цена и пройдет 50 пунктов. В этом случае состоялся пробой и можно торговать в сторону этого пробоя.

Пробой уровней поддержки/сопротивления

Классика не только Форекс, но и биржевой торговли. Первая задача — определить уровни. По-разному это можно сделать, даже можно ошибиться. Лучше постараться.

Чем сильнее уровень, тем сильнее будет движение после пробоя этого уровня. И здесь присутствуют ложные пробои, которые необходимо отслеживать.

Таймфрейм для торговли трейдер тоже может использовать любой, какой ему удобнее. Можно сказать, чем старше таймфрейм, тем сильнее будут уровни на графике. Правда, и пробитие этих уровней будет реже.

При торговле на пробое уровней, почти гарантированно и без рисков можно получить прибыль. Опять же, если это не ложный пробой.

Трейдеры также не редко используют уровни не ценовые, а скользящие средние. 50-ти или 200-дневные. Пробитие этих линий значимое событие и может подсказать дальнейшее движение цены.

Пробой волатильности

Это, несколько абстрактное понятие. То, что волатильность на рынке это важнейшая характеристика, всем известно. Эта волатильность может быть низкой, а может быть высокой. Для выяснения активности волатильности можно применить индикатор Average True Range (ATR). ATR представляет собой среднее скользящее значение диапазона цены. По умолчанию используется данные за 14 дней.

Но, на мой взгляд, все это просто как дополнение. Мало кто будет ждать выяснение изменения волатильности, гораздо проще и быстрее определить дальнейшую работу другими способами.

Если трейдеру интересно торговать способами, основанными на пробоях, то можно применить уже готовую стратегию. Подобных систем существует множество, их легко найти на просторах интернета. Остается только выбрать, как говорится, на вкус и цвет. И вперед, к достижению желаемой прибыли. И всегда следует помнить, что прежде, чем приступить к подобной торговле, стоит разобраться в различного типа ложных пробоях. Они, эти ложные пробои, могут испортить всю привлекательность.

Торговые системы могут использовать как рыночные, так и отложенные ордера. В пользу того или иного ордера ничего не говорит. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Что такое волатильность на Форекс?

Способы измерения волатильности

Волатильность используется при поиске возможностей применения стратегии торговли на прорывах.

Волатильность форекс является мерой колебания цены в целом, на протяжении определённого периода времени, полученная таким образом информация может быть использована для обнаружения потенциальных прорывов.

Существует несколько форекс индикаторов, при помощи которых можно измерить текущую волатильность валютной пары. Это может помочь вам при поиске возможных прорывов.

1. Скользящие средние

Скользящие средние , возможно, наиболее общий индикатор, используемый трейдерами, несмотря на простоту, данный индикатор позволяет получить бесценную информацию.

Попросту говоря, индикатор позволяет вывести среднюю движения рынка за период времени X, где X любое число.

Например, если применить 20 SMA (простоё скользящее среднее) к ежедневному графику, вы сможете увидеть среднее скольжение за последние 20 дней.

Существуют и другие виды скользящих средних, такие как экспоненциальные и взвешенные, однако в рамках данного урока мы не будем останавливаться на них подробно.

Детальнее о скользящих средних вы можете прочитать в уроке «Скользящие средние».

2. Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — прекрасный инструмент для измерения волатильности, по той простой причине, что именно для этого они и создавались.

Полосы Боллинджера – это чаще всего 2 линии, отмечающие 2 стандартных отклонения выше и ниже скользящей средней на период времени X, где X любое число.

Так, взяв за основу 20, мы получим 20 SMA индикатор, а также две дополнительные линии. Одна линия будет показывать «+2» от стандартного отклонения над ней, а другая — « -2» под ней.

Если линии сужаются, это может свидетельствовать о низкой волатильности.

Если же линии расширяются, это говорит о том, что волатильность высока.

3. Средний истинный диапазон (ATR)

И в заключение — ATR.

ATR прекрасный инструмент для измерения волатильности, поскольку с его помощью мы можем определить средний торговый диапазон рынка за период времени X, где Х любое число.

Так что, если на ежедневном графике вы отметите ATR на уровне 20, то сможете увидеть средний торговый диапазон за последние 20 дней.

Если ATR падает, это признак того, что волатильность снижается. Если же ATR поднимается, то это свидетельствует о том, что волатильность на подъеме.

Пробойные

О Разделе «Пробойные»

Пробойные стратегии на Форекс построены на принципе выхода цены из устоявшегося торгового диапазона, подразумевая, что такой пробой является началом новой ценовой тенденции. Пробойные стратегии также называют стратегиями на пробой волатильности.

Особенности пробойных стратегий

Как правило, в стратегиях на пробой границы торгового диапазона ордера располагаются на небольшом расстоянии от текущей цены, которое определяется волатильностью рынка. Большое значение имеет правильность определения порога пробоя, поскольку от его точности зависит истинность и ложность сигналов на вход, а также частота входа в рынок.

В лучших пробойных стратегиях используются широко известные среди форекс трейдеров принципы построения каналов: Дончиана, Кельтнера и другие. В стратегиях на пробой эти принципы реализованы посредством технических индикаторов, значительно упрощающих процесс построения канала и повышающих эффективность стратегий.

Калькулятор волатильности Форекс

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

Стратегии, основанные на пробое волатильности

Стратегии, которые основаны на пробое, представляют собой одну из форм свинговой торговли (особый стиль краткосрочной торговли, приспособленный к «поимке» движения, которое вот-вот должно произойти). Иначе говоря, использующий данную систему трейдер не волнуется по поводу долгосрочного прогноза либо анализа, он озабочен только непосредственным движением цен.

Основанные на пробое волатильности торговые системы строятся на следующем предположении: если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего уровня цен, то наступает благоприятная возможность для продолжения этого движения. Движение может продолжаться только один день или даже может закончиться немногим дальше точки входа внутри одного дня, однако и этого будет достаточно для совершения прибыльной сделки. В любом случае трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил получить прибыль.

Пробойные торговые системы активизируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Фрагмент движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом, на котором входим или перед которым входим. Вместе с тем, существует еще один принцип поведения цен, создающий возможности для торговли. Этот принцип построен на склонности рынков к чередованию периодов равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона – рынок ищет новый уровень равновесия, создается неплохая возможность для входа в торговлю.

Есть несколько путей создания краткосрочных систем, которые работают на принципе пробития волатильности. Причем разные системы, основанные на расширении торгового диапазона, приносят примерно одинаковые результаты. Поэтому выбор метода зависит только от ваших личных предпочтений.

Проектируя торговые системы, можно размещать стоп-входы в зависимости от цены открытия или цены закрытия предыдущего дня. Такие стоп-входы могут быть функцией торгового диапазона предыдущего дня либо определенного процента от среднего торгового диапазона 2–10-дневной длительности. Механические выходы могут варьироваться от использования фиксированных объективных уровней до использования функции времени, к примеру, открытие или закрытие следующего дня. Большинство этих систем неплохо работают при использовании очень широких стопов.

Другая разновидность основанных на прорывах систем – системы на пробое каналов (к примеру, покупка на максимуме последних 7 дней при использовании 7-дневного канала, или максимума 2-х дней при использовании 2-х дневного канала). Самой известной долгосрочной пробойной системой является адаптированная Richard Dennis для «Turtles» (turtles — черепаха, по принципу «тише едешь, дальше будешь»). Данная система основана на пробое 4-недельного канала. Другие пробойные системы могут быть основаны на фигурах, которые образуются на графиках (например, Curtis Arnold’s Pattern Probability System), пробоях линий тренда, пробоях вверх или вниз регрессионных и прочих каналов или различного рода вариаций функций от изменения торгового диапазона.

Торговля краткосрочных торговых систем, основанных на пробоях, весьма полезна для улучшения вашего трейдинга.

  1. Во-первых, вы учитесь непростому процессу – покупать максимумы и продавать минимумы на быстродвижущемся рынке. Для многих это прозвучит не совсем естественно.
  2. Во-вторых, данная торговля всегда подразумевает в случае входа в трейд наличие четко определенного стопа, основанного на управлении рисками. Отсутствие такового – наиболее распространенная ошибка трейдеров.
  3. В-третьих, вы учитесь пониманию важности завершающего этапа в случае вхождения в сделку, т.к. многие пробойные системы дают лучшие результаты при переносе позиций на следующий день.
  4. В-четвертых, это отличное средство для совершенствования исполнительского мастерства трейдеров. Большинство пробойных систем очень активны, в этом они существенно отличаются от долгосрочных систем, следующих за трендами. Трейдер может размещать ордера на большом количестве рынков. Наличие механически определенной точки входа нередко служит средством, помогающим трейдеру преодолеть страх при получении сигнала. Ордера размещаются заранее, и рынок потом автоматически накатывает на них, а также вбрасывает трейдера в трейд при пробое уровня стоп-сигнала.

Даже в том случае, когда трейдер стремится торговать, доверяясь только своему опыту, торговля в механической системе, которая основана на пробое волатильности, будет большим подспорьем. Самое меньшая ее польза заключается в том, что она понизит неуверенность трейдера при некоторых типах движения цен на рынке, особенно, если торговец предпочитает входить на коррекциях против господствующего тренда. Система не поможет при истинном трендовом дне, но подчеркивает его силу.

«За» и «против» торговли пробойных систем

Основанные на пробое волатильности системы, впрочем, как и другие системы, будут весьма выгодны на высоковолатильных или убегающих рынках и давать перемежающиеся результаты при боковых колебаниях или уменьшениях объемов. В целом эти системы торговли можно отнести к наиболее прибыльным, причем они останутся таковыми и в долгосрочной перспективе. Данные системы длительны и устойчивы, тем не менее, они могут давать сбои при размещении очень большого количества ордеров по отношению к рынку. Однако чтобы не складывалось представление, что вы обладаете идеальной палочкой-выручалочкой, необходимо отметить следующие моменты.

Входы могут стать очень проблемными, в особенности, если рынок находится в состоянии убегания. Хорошие прорывы не дают последующих откатов, которыми можно пользоваться для входа. Вы либо выиграли, либо нет. Если понятно, что хороший прорыв дает начало дню тренда, который заканчивается вблизи максимума или на минимуме, тогда войти несложно. Стопы, которые открывают позиции, лучше всего размещать заранее при спокойном рынке.

Иногда рынок открывается с разрывом сразу за пределами вашего сигнала. Это нередко может обеспечить хорошие трейды. Но иногда подобная ситуация может закончиться очень серьезными потерями. Большие разрывы указывают на необходимость входа в трейд, однако они же дают дополнительную волатильность для выходов. Если вам пришлось выйти по стопу, а после этого поступил новый сигнал в противоположном направлении, трейд в обратном направлении, как правило, принесет прибыль, которая значительно превысит начальные убытки.

Убытки, безусловно, воспринимаются негативно, однако стоит уяснить их неизбежность при использовании в торговле пробойных систем. Для того чтобы присутствовало доверие к системам этого типа просто не обойтись без статистики. Системы лучше тестировать на данных, полученных за три года, еще лучше – за десять лет.

Другая сторона медали – основанные на пробое волатильности системы могут торговаться практически на всех рынках. При этом вполне возможно, что рынок принесет существенную прибыль в течение одного года и посредственную в следующем. Портфель, состоящий из 10-12 рынков, работает успешнее. Однако при попытке торговать многими рынками появляется проблема, которая заключается в том, что за всем становится трудно уследить, в особенности, если ваша система чувствительна. Нередко, разрабатывая системы, трейдеры переоценивают свои силы и преувеличивают количество рынков, которое могут реально контролировать.

Пробой волатильности для Форекс

Эти «несколько свечей» называются ценовым периодом, на протяжении которого строится канал по максимальным и минимальным ценам. При пробое данного канала открывается торговая позиция в сторону пробоя и сразу устанавливается стоп-лосс и тейк-профит.

Большим плюсом данной стратегии является то, что индикаторы, которые в ней используются, сами подают торговые сигналы в точках, где нужно открыть сделку, где поставить стоп-лосс и тейк-профит и где нужно закрыть позицию. И при смене параметров данных индикаторов, метод работы индикаторов остаётся неизменным – подача торгового сигнала при пробое ценой ценового диапазона за N период.

Для торговли по данной стратегии рекомендуется выбрать валютную пару EUR/USD, так как основные индикаторы из данной системы были специально подогнаны под данную валютную пару. Тайм-фрейм для торговли рекомендуется часовой, по той же причине, что и выбор валютной пары.

Так как данная торговая система достаточно проста и универсальна, Вы можете с лёгкостью использовать её на любой валютной паре и на любом тайм-фрейме, но при условии, что параметры индикаторов нужно будет немного изменить.

Для торговли по торговой системе « Пробой Волатильности» нам понадобятся следующие индикаторы форекс:

индикатор LevelSC , данный индикатор будет рисовать нам ценовые каналы, а так же стрелки в точках входа в позицию, кресс буквой « Х», там где нужно поставить стоп и кресс в форме « +», там где предполагаемая цель по прибыли, т. е. там

нужно установить тейк-профит;

индикатор Moving Average , с периодом 14, все остальные настройки по умолчанию, при пересечении ценной данный индикатор в обратном направлении мы будем закрывать сделку вручную, так же по линии данного индикатора можно двигать трейлинг-стоп.

На график нам нужно будет установить две копии индикатора LevelSC, для того чтобы иметь две точки входа и повысить прибыльность системы.

Для того чтобы долго не разбираться с параметрами индикатора LevelSC, в конце данной статьи будут прикреплены две копии данного индикатора с уже нужными параметрами по умолчанию и их нужно будет просто установить на график и использовать как есть.

Система пробоя волатильности

Системы торговли, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок форекс сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.

Пробойные торговые системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Тот фрагмент продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом [на котором входим или перед которым входим]. Кроме того, есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона — рынок ищет новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам войти в торговлю.

Существуют различные пути создания краткосрочных торговых систем, работающих на принципе пробития волатильности. Я обнаружила, что различные системы, основанные на расширении торгового диапазона дают примерно одни и те же результаты. Поэтому то, какой метод выберете вы — это зависит только от ваших личных предпочтений.

При проектировании системы торговли можно размещать стоп-входы в зависимости от цены открытия или цены закрытия предыдущего дня. Эти стоп-входы могут быть функцией торгового диапазона предыдущего дня или определенного процента от среднего торгового диапазона 2-10 дневной длительности. Механические выходы могут варьироваться от использования фиксированных объективных уровней до использования функции времени, например открытие или закрытие следующего дня. Большинство из этих систем хорошо работает при использовании очень широких стопов.

Другой разновидностью систем, основанных на прорывах являются торговые системы на пробое каналов, например покупка при на максимуме последних 7 дней при использовании 7-дневного канала, или максимума 2х дней при использовании 2-х дневного канала. Наиболее знаменитая долгосрочная пробойная система — это адаптированная Richard Dennis для «Turtles» [turtles — черепахи, «тише едешь, дальше будешь»] система, основанная на пробое 4-недельного канала, первоначально предложенная Richard Donchian. Другие пробойные системы форекс могут быть основанны фигурах, образующихся на графиках (например Curtis Arnold’s Pattern Probability System), пробоях линий тренда, пробоях вверх или вниз регрессионных и прочих каналов или различного рода вариации функций от изменения торгового диапазона.

Торговля краткосрочных торговых систем, основанных на пробоях может быть очень ценным упражнением для улучшения вашего трейдинга. Во-первых, она учит вас делать то, что делать тяжело — покупать максимумы и продавать минимумы на быстродвижущемся рынке. Для многих людей это звучит весьма неестественно. Во-вторых, она всегда требует, в случае входа в трейд, наличие четко определенного стопа, основанного на управлении рисками. Отсутствие такого стопа является наиболее распространенной ошибкой среди трейдеров. В-третьих, она учит трейдеров важности завершающего этапа в случае вхождения в сделку, поскольку многие пробойние системы дают лучшие результаты при переносе позиций на следующий день. И, наконец, это прекрасное средство для улучшения исполнительского мастерства трейдеров. Большинство пробойных систем чрезвычайно активны по сравнению с долгосрочными системами торговли, следующими за трендами. Трейдер может размещать ордера на большом количестве рынков. Наличие механически определенной точки входа часто является тем необходимым средством, которое помогает трейдеру преодолеть боязнь при получении сигнала. Ордера размещаются заранее и рынок затем автоматически накатывает на них и вбрасывает трейдера в трейд при пробое уровня стоп-сигнала.

Даже если трейдер предпочитает торговать исключительно полагаясь на свой опыт, торговля механической системы, основанной на пробое волатильности может быть неоценимым подспорьем. Она должна по крайней мере уменьшить неуверенность трейдера при некоторых типах движения цен на рынке, особенно если он предпочитает входить на коррекциях против господствующего тренда. Она не может помочь при истинном трендовом дне, однако подчеркивает его силу.

За и против торговли пробойных систем торговли:

Как и большинство систем, торговые системы основанные на пробое волатильности будут срывать куш на высоковолатильных или убегающих рынках и давать перемежающиеся результаты при боковых колебаниях или уменьшениях объемов. Я верю в то, что они находятся в числе наиболее прибыльных систем торговли и я также чувствую, что они будут оставаться такими в долгосрочном плане. Они длительны и устойчивы, однако могут давать сбои при размещении очень большого по отношению к рынку количества ордеров. Однако, чтобы вы не решили, что нашли Святой Грааль торговых систем, необходимо помнить следующее:

Входы могут быть очень болезненными, особенно когда рынок находится в состоянии убегания. Хорошие прорывы не дают затем откатов, которые можно использовать для входа. Вы или на коне или нет. Если вы понимаете, что хороший прорыв дает начало дню тренда, который заканчивается вблизи максимума или на минимума, тогда войти не так трудно. Лучше всего размещать стопы, открывающие позиции, заранее, когда рынок спокоен.

Иногда рынок открывает с разрывом сразу за пределами вашего сигнала. Это часто в последующем дает хорошие трейды. Однако иногда такая ситуация приводит к наиболее болезненным потерям. Большие разрывы указывают на необходимость входа в трейд, однако они же дают дополнительную волатильность для выходов. Если вам пришлось выйти по стопу и после этого поступил новый сигнал в противоположном направлении — этот трейд в обратном направлении как правило дает прибыль, существенно превышающую начальные убытки.

Провалы конечно болезненны, однако они совершенно неизбежны при торговле пробойных систем форекс. Множество раз я покупала максимумы и продавала минимумы. Должна быть вера в статистику для торговли систем этого типа. Торговые системы необходимо тестировать на данных длинной в три года, лучше в 10.

С другой стороны, системы, основанные на пробое волатильности, могут торговаться практически на всех рынках. При этом рынок может дать огромную прибыль в течение одного года и весьма посредственную на следующий. Портфель из 10-12 рынков работает лучше. Проблема при попытке торговать слишком много рынков состоит в том, что становится трудно уследить за всеми ними, особенно если ваша система чувствительна. Часто при разработке систем люди переоценивают то количество рынков, за которым можно реально уследить.

Усиление базисной системы, основанной на прорыве волатильности:

Добавление фильтров может иногда усилить торговую систему. Примеры возможных фильтров: индикаторы, определяющие находится ли рынок в состоянии тренда или нет; сезонность рынка; день недели; степень изменения волатильности, уже присутствующая на рынке. Периоды низкой волатильности мошут быть определены по сужению торгового диапазона, низкому значению ADX или статистическим индикаторам, таким как, например, стандартное отклонение.

Система может тогда выглядеть примерно так:

1. Первоначальные условия волатильности = true

2. Стоп-покупка или стоп-продажа рассчитываются исходя из цены открытия плюс минус процент от торгового диапазона предыдущего дня.

3. Стопы, основанные на управлении рисками, активизирующиеся после открытия позиций.

4. Стратегия выхода.

Переменные, которые могут быть использованы для создания простых систем пробоя волатильности:

1.Период — прорыв определяется по функции предыдущего дня или, например, предыдущего 10-дневного периода?

2.Торговый диапазон — используется средний торговый диапазон за период, максимальный, минимальный или общий?

3.Проценты — какой процент от диапазона использовать? Возможно, например, использовать 120% от общего диапазона предыдущих 3-х дней.

4.Основа — функция торгового диапазона добавляется к закрытию предыдущего дня или открытию текущего. Эта же функция может быть добавлена к минимуму или максимуму предыдущего дня или предыдущего периода, например 10-дневного.

Чем больше величина используемого процента, тем больше будет количество выигрывающих сделок, однако общая прибыльность может снижаться из-за снижения чувствительности системы — поэтому важно найти устраивающий вас баланс между прибыльностью и риском.

Пример начальных условий: Входить в трейд только если дню предшествовало наименьшее за последние 7 дней значение торгового диапазона. Или, входить в рынок только если в последние 5 дней был сделан новый 20-дневный максимум или минимум. Перед тем, как окончательно добавить фильтр к системе, необходимо оценить насколько сильно он поднимает производительность системы.

1. Основанные на времени ( Закрытие вчерашнего дня, открытие сегодняшнего)

2. Первое прибыльное открытие (Larry Williams)

3. Цель или объективный уровень (ATR(1), максимум минимум предидущего дня)

4. Трейлинг-стоп (смещенная скользящая средняя, параболик, 2-х дневный минимум максимум)

Контролируемый риск — размер риска, который может быть предопределен и заложен в money management stop.

Типы money management stops:

1. фиксированная прибыль

2. функция от ATR

3. уровни цен (например минимум максимум бара)

1. Перенос позиций на следующий день (риск разрыва на открытии). Вы не можете закрыть позиции, когда рынок не работает. Поэтому вы потенциальная жертва разрыва, который может случиться из-за каких-либо новостей.

2. Риск проскальзывания. Быстрые изменения на рынке или тонкий волатильный рынок форекс могут быть причиной того. Что трейдер входит в сделку по ценам существенно хуже, чем те, на которые он рассчитывал.

В общем, результативность любой системы очень сильно зависит от «поимки» нескольких крупных выигрышей. Вы не должны позволить себе пропустить хороший трейд, который может сделать вам весь месяц.

Несколько замечаний по использованию этих или иных систем:

1. Сначала приобретите уверенность в системе, торгуя на бумаге.

2. Сначала убедитесь в том, что вы можете с прибылью торговать свою систему механически, перед тем как начать пытаться отходить от нее.

3. Записывайте свою реальную прибыль в конце рабочего дня для сравнения с той, которую бы дала механическая система.

4. Измеряйте производительность системы достаточным количеством измерений — например 100 трейдов или определенной количество недель. Не позволяйте одной неудачной неделе или одной неудачной сделке обескуражить вас.

5. Управляйте больше выходами, нежели фильтруйте входы. Невозможно заранее предсказать, какой трейд будет прибыльным. Любой пропущенный вход мог бы дать ОЧЕНЬ большую прибыль, поэтому нельзя пропускать ни один торговый сигнал входа. Управление выходами означает две вещи: первое, определите при каких условиях можно задержать выход еще на час или на два. И, второе, более зависящее от опыта, научитесь определять при каких условиях трейд не работает и можно выходить еще до того, как сработал стоп.

6. Все системы имеют свои тонкие нюансы и меняются с течением времени. Заведите блокнот, куда будете заносить свои наблюдения и характерные фигуры, которые вы приметили.

7. Никогда не беспокойтесь о том, какое количество людей торгует системно. Если проскальзывание кажется значительным, это часто означает хороший прорыв треугольника или фазы консолидации. Помните: чтото должно двинуть рынок на достаточное растояние, чтобы сделать прорыв осуществившимся.

Новые торговые системы – это тактика, которая сделана совсем недавно.

Рынок форекс это очень динамичный и быстро меняющийся рынок. Миллионы трейдеров по всему миру ежедневно следят за изменениями котировок в своих торговых терминалах на ФОРЕКС с единственной целью — улучшить момент входа и немного заработать. У всех участников рынка свои критерии, показывающие точки входа и выхода из рынка. Они очень часто одном и том же месте совершают разные сделки: кто-то покупает, а кто-то продает. И самое смешное, что каждый из этих них уверен, что он прав и может доказать причины совершения сделки. Каждый опирается на собственную стратегию. Есть правила торговли, есть общепризнанные торговые тактики, а есть новые — о них сейчас и пойдет речь.

ПРОБОЙ КАНАЛА ВОЛАТИЛЬНОСТИ

В основе этой популярной стратегии для торговли на часовых графиках лежит тот факт, что при устойчивом движении цены финансового инструмента его волатильность (изменчивость) находится в определенном статистическом диапазоне, который можно представить как разницу между средними значениями ценовых максимумов и минимумов. Когда происходит изменение направления движения цены, волатильность выходит из обычных пределов – происходит пробой канала волатильности. На графике этот канал определяется парой скользящих среднихот значенийHIGHи LOW котировок.

Читайте также:

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Для торговли по стратегии «Пробой канала волатильности» используются стандартные индикаторы MovingAverage с периодом 20, тип Exponential. Один из них применен к значениям минимума, другой – максимума. В качестве основного индикатора EMA(20) мы используем оригинальный ATM-Pure-MA-Color, который отличается от обычного индикатора возможностью изменять свой цвет при смене направления. Сделано это исключительно для удобства, а работа с его стандартным аналогом из комплекта MetaTrader 4 даст совершенно такой же результат.
В качестве дополнительного осциллятора используется стандартный индикатор RSIс периодом 10. К нему применяютпростуюскользящую среднюю SMAс периодом 10. Популярные уровни 30 и 70, с которыми обычно рекомендуется использовать индекс относительной силы, заменены на 45 и 55. У начинающих часто возникают сложности с самостоятельной настройкойнеобходимых инструментов, и они могут скачать готовый шаблон на сайте.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ

Стратегия первоначально разработана для торговли мажорам, такими как EURUSD, GBPUSD, USDJPYи была на них неоднократно протестирована. Многие трейдеры успешно применяют эту технику для кроссов с японской Йеной и сырьевых валют.Принципиальных ограничений в выборе торговых инструментов не существует, но следует остерегаться валютных пар слишком высокой волатильности.

ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ

Наилучшее время торговли– Европейская и Американская сессии. Сигналы, полученные в другойпериод нельзя считать точными. Следует аккуратно оценивать возможность входов в сделки на «тонком рынке», когда недостаточно ликвидности. Торговля во второй половине Нью-Йоркской сессии также может быть очень рискованной, но зачастую дает много хороших сигналов.

РАБОЧИЙ ТАЙМФРЕЙМ

Больше всего для этой стратегии подходит часовой график, но можно попробовать быстрые внутридневные сделки на M15. При работе на более коротких временных интервалах увеличивается рыночный шум, но открывается интересная возможность спекуляций только внутри дня, чтобы не оставлять открытых сделок на следующие сутки.

ПРАВИЛА ВХОДА В СДЕЛКИ

Продажа производится отложенным ордером SELLSTOP,если соблюдаются три условия входа:
• Сигнальная часовая свеча закрылась ниже канала волатильности;
• Индикатор RSI(10) пересек сверху вниз уровень 45;
• График RSI(10) в момент пересечения уровня был ниже SMA(10).

Для сделок покупки применяется обратное правило, когда появляются три сигнала одновременно:
• Сигнальная часовая свеча закрылась выше канала волатильности;
• Индикатор RSI(10) пересек снизу вверх уровень 55;
• График RSI(10) выше скользящей средней SMA(10).

Уровень стоп-лосс в обоих случаях устанавливается чуть больше предыдущего экстремума, так чтобы при небольших колебаниях цена его не коснулась. Для более точного определения можно использовать 1/3 дневного значения индикатора ATRcпериодом 20, но это менее наглядно.

ВЫХОД ИЗ СДЕЛОК И ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ

Существует два основных способа выхода из сделок при торговле по стратегии «пробой канала волатильности:
• При появлении полноценного обратного сигнала;
• Если прибыль уже в 5-6 раз превысила уровень StopLoss.
Всегда следует применять тот вариант, который наступит раньше. Вероятность соотношения риск/прибыль лучше 1к 6 крайне низкая, а обратный сигнал практически полностью исключает дальнейшее движение в первоначальном направлении.

МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ

Не следует допускать риск по сделке более чем 1% от депозита, а общий по всем открытым позициям должен быть менее 10%. При торговле на H4 опытные трейдеры могут позволить себе рисковать до 2% депозита, но общую нагрузку на счет увеличивать не стоит в любом случае.
Для соблюдения правильного мани менеджмента нужно помнить, что безубыточность в долгосрочной перспективе зависит от положительного математического ожидания прибыли. Не следует пытаться войти в каждую сделку, по каждому сигналу стратегии. Если есть сомнения в том, что прибыль хотя бы вдвое превысит убыток, рекомендуется воздержаться от торговли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Для успешной работы по стратегии «пробой канала волатильности» правильно принимать во внимание близость сильных уровней поддержи и сопротивления. Не стоит открывать сделки в их направлении, поскольку очень высока вероятность неоднократного отскока, который обычно приводит к потерям.
Макроэкономические новости оказывают сильное влияние на торговлю внутри дня. Перед выходом важных известий желательно выйти из всех открытых сделок и некоторое время избегать новых. Важно помнить, что даже после самых неожиданных событий ситуация скоро приходит в норму и опять можно спокойно торговать, применяя несложные правила.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренная стратегия торговли на рынке ФОРЕКС является высоко прибыльной внутридневной методикой для опытных трейдеров, которые готовы рисковать значительными суммами в надежде получить адекватное вознаграждение. При переходе на более длинные временные интервалы риск заметно снижается, но наряду с этим уменьшается и потенциальная прибыль. Никакая самая лучшая техника торговли не может гарантировать полное отсутствие вероятности серьезных финансовых потерь, с которыми сопряжена любая деятельность на финансовых рынках.

Пробойные стратегии на Форекс

Содержание

Классическими стратегиями на пробой считаются торговые методики, использующие поведение цены в области сильных ценовых уровней. Как правило, сигналы после пробоя границ запаздывают, но с помощью некоторых приемов можно стабильно «ловить» сильные движения, которые могут давать не только краткосрочную прибыль, но и позволяют входить в самом начале тренда.

Типы пробойных стратегий

Нужно понимать, что любая ситуация пробоя означает рыночную реакцию игроков с явным интересом к покупке или к продаже. Именно пробойные стратегии дают торговый сигнал, позволяющий войти в рынок в направлении крупных объемов вместе с сильными игроками. И если все сделать правильно, то часть прибыли от сильного тренда обязательно будет ваша.

В зависимости от вида «пробитого» ценового уровня выделяют пробой:

  • трендовой линии;
  • уровней поддержки/сопротивления;
  • границ каналов;
  • уровней максимума/минимума;
  • уровней волатильности.

Сразу отметим, что сам факт пробоя не является надежным торговым сигналом — он обязательно должен подтверждаться показаниями других технических индикаторов, в частности — индикаторами объема. Важно отметить, что forex пробойная стратегия всегда требует жесткого соблюдения правил мани-менеджмента, особенно краткосрочные спекулятивные варианты, а потому торговля на пробой без стопов — запрещается. Рассмотрим основные виды стратегий подробнее.

Пробой трендовых линий

Одна из любимых стратегий чартистов выглядит достаточно просто: строится трендовая линия — для медвежьего тренда по нисходящим максимумам, для бычьего тренда — по восходящим минимумам.

Если цена пробивает и закрепляется выше линии восходящего тренда — открываем покупку, если ниже линии нисходящего тренда — продажу. Стопы можно двигать по линии тренда. При уверенном движении в выбранном направлении трендовая линия может постепенно корректироваться.

Пробой уровней поддержки/сопротивления

Классическая биржевая стратегия, отрабатывающая скопление торговых объемов на ключевых ценовых уровнях. Движение цены в зоне сильного уровня вызывает срабатывание большого количества ордеров и, в зависимости от превалирующего объема, формируется сильный импульс в определенном направлении. В роли сильных линий поддержки/сопротивления могут выступать динамические скользящие средние, например, традиционные SMA с периодами 20, 50, 200.

Истинный пробой после нескольких попыток теста с откатом говорит об очень сильном импульсе. Первичный бросок при таком пробое обычно очень сильный, но на нем не всегда удается открыть маркет-ордер, чаще всего можно поймать только часть этого движения.

Тем более, что для уверенного входа по этой методике пробой должен быть «истинным», а это можно оценить только по закрытию ключевой свечи. Вход обычно выполняется по отложенным ордерам с близкими стопами (как правило, с трейлингом) возле потенциальных ключевых уровней.

Пробой границ каналов

Трендовые каналы могут быть образованы статическими или динамическим линиями, но их границы в любом случае выполняют роль поддержки /сопротивления, а потому покупка открывается, когда цена пробивает и закрепляется выше верхней границы канала (выше max расчетного количества баров), а продажа — когда цена закрепляется за нижней границей (ниже min расчетного количества баров).

Явным примером такой стратегии является торговля на пробой max/min предыдущего дня, когда в 00:00 по GMT выставляются два отложенных ордера Buy Stop на 5-10 пунктов выше max предыдущего дня и Sell Stop на 5-10 пунктов ниже min. Далее при получении профита в 20-50 пунктов (в зависимости от волатильности актива) — стоп переводится в «безубыток» и далее сделка движется по рынку.

В качестве подтверждения истинности пробоя обычно требуется ретест границ канала и анализ текущих объемов. Вход допускается как по рынку, так и отложенными ордерами, причем динамические границы традиционно используются для установки скользящих стопов.

Пробой уровней максимума/минимума

В качестве эффективной стратегии пробойная методика такого типа использует комбинацию из пробоя поддержки/сопротивления и пробоя границ канала. Как правило, любой локальный экстремум формирует новый силовой уровень. Считается, что при обновлении нового max/min на рынке возникает сильный торговый сигнал в соответствующем направлении.

Основная технология — предварительный расчет уровней возможного входа, в зоне которых обычно выставляются отложенные ордера, но также возможно и открытие по рынку, если цена приближается к историческим экстремальным значениям. Ценовые уровни корректируются в зависимости от развития ситуации на рынке. Успех таких стратегий во многом зависит от правильного управления торговой позицией.

Пробой уровней волатильности

Такие стратегии считаются вариантом свинг-торговли, то есть прогнозирование и торговля на будущем краткосрочном импульсе. Считается, что если рынок за счет повышенной волатильности сдвигает текущую цену на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то такое направление получает дополнительный шанс на продолжение. Такое движение может продолжаться до одного дня, а может полностью отработаться за 5-15 минут, но если это движение предварительно рассчитать и правильно войти, то этого может быть вполне достаточно для средней прибыли.

Для торговли по данной методике необходимо оценивать величину колебаний цены относительно среднего уровня волатильности за расчетный период времени. Наиболее стабильные стратегии получаются на основе индикатора среднего истинного диапазона ATR (Average True Range), который представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона с неким периодом. Чем выше значение индикатора ATR, тем выше вероятность разворота тренда; чем меньше его значение, тем слабее трендовая составляющая и вероятность разворота снижается. Обычно покупка открывается при подъеме цен выше верхней границы среднедневной волатильности, а продажа — когда цена уходит за нижнюю границу.

Заключение

И в заключение несколько общих замечаний по технике работы на пробой:

  1. При оценке силы пробоя необходимо учитывать возможное проскальзывание, именно поэтому в момент непосредственного пробоя входить нельзя. Рекомендуется принимать торговое решение, как минимум, после закрытия пробойной свечи.
  2. Любая пробойная стратегия должна использовать финансовый актив со стабильной, но не спекулятивной волатильностью, чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды нестабильного рынка количество ложных пробоев возрастает.
  3. Практически все пробойные торговые стратегии следуют за трендом. Помните, что при неоднократном ретесте ценового уровня возрастает не только вероятность пробоя в текущем направлении, но и вероятность разворота тренда.
Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий