Высоковолатильные пары на Форекс

На протяжении этой сессии обычно выходит большое количество новостей, которые могут оказывать влияние на валютные пары, связанные с евро. Это наиболее активная торговая сессия, цена может двигаться очень быстро, как в сторону тренда, так и против него. В этот период волатильность почти всех пар повышается.

Американская сессия:

• GBR/CHF — 129 пунктов
• GBR/JPY — 119
• USD/CHF — 107

Так как доллар имеет большое значение в мире, то все важные новости, которые выходят во время американской торговой сессии, будут сильно влиять на все валютные пары, которые связаны с долларом. Следовательно, волатильность таких пар также будет повышена.

Про время между торговыми сессиями говорить особо много не буду, думаю каждый сможет сам провести небольшой анализ. Скажу лишь, что активность торговли снижается к концу сессии (если торгуете короткими сделками, рекомендую выходить из сделок за 30-60 минут до конца сессии).

Самые волатильные валютные пары на Форекс

Самые волатильные валютные пары на Форекс торгуются опытными трейдерами, которые стремятся «выжать» максимум прибыли из тренда. Волатильность валютных пар зависит от торговой сессии, сезонности, макроэкономических показателей, а также геополитики.

Самые волатильные пары — это те, которые в день проходят больше 70-80 пунктов в среднем. К таким парам относятся GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/JPY. Их средняя дневная волатильность превышает сто пунктов.

Примечание: есть пары и с более высокой волатильностью, но они настолько нестабильны, что торговать ими не рекомендуют даже некоторые трейдеры, обладающие внушительным багажом опыта.

Достоинства и недостатки самых волатильных валютных пар Форекса

Наиболее волатильные валютные пары обладают как достоинствами, так и изъянами. Первое преимущество очевидно — это потенциально высокая прибыль, ведь чем сильнее колеблется курс, тем больше денег трейдер сможет заработать, ведь дневное движение пары с высокой волатильностью может вместить пару-тройку дневных движений низковолатильных пар. Впрочем, в случае убыточной позиции есть риск потерять больше.

Рассмотрим плюсы и минусы высоковолатильных валютных пар, не считая указанного чуть ранее спорного момента, который касается прибыльности.

3 главных преимущества:

1. Трейдер получает больше возможностей для входа в позицию. Пары с высокой волатильностью позволяют трейдеру максимально эффективно эксплуатировать ценовое на графике.
2. Результат в сделке более быстрый в сравнении со стабильными валютными парами.
3. Трейдер может использовать более низкое кредитное плечо. Волатильные валютные пары дают возможность лучше разобраться в природе движения котировок, а высокое кредитное плечо может навредить этому пониманию.

Когда цена на финансовый инструмент движется очень быстро — это не всегда хорошо, особенно для новичка, который может не успеть сориентироваться. Но и опытные трейдеры могут найти недостатки в высоковолатильных финансовых инструментах.

Минусы:

1. Более высокий, в сравнении с менее волатильными парами, спред. Этот недостаток не критичен, ведь высокая волатильность способна компенсировать этот убыток. Но чтобы не потерять много, спредов выше пяти пунктов лучше избегать.
2. Нужен хотя бы трехмесячный опыт торговли на Форексе: быстрое «вливание» в торги самыми волатильными парами может привести к серьезным потерям денег. Чтобы трейдер смог получать прибыль от торговли парами с широким диапазоном ценового движения, ему нужно иметь проверенную стратегию, а ее надо тестировать, причем на менее волатильных инструментах. Научиться грамотно распределять депозит по открытым позициям и разным валютным парам тоже необходимо.

Подведем итог. Самые волатильные валютные пары — это потенциально прибыльный финансовый инструмент, но его рекомендуют использовать только опытным трейдерам.

Торговля самыми волатильными валютными парами на Форексе дает возможность использовать максимальный потенциал ценового движения, а значит, и получить максимальную прибыль. Но чтобы потенциально высокий доход не превратился в огромную дыру в бюджете трейдера, ему необходима протестированная торговая стратегия, причем сначала стратегия тестируется на менее волатильных финансовых инструментах, а уж затем пробуется на более волатильных валютных парах. Умение управлять капиталом тоже не помешает, ведь использовать сильное движение котировок в торговле — дело потенциально рискованное.

Форекс Статьи

Волатильные валютные пары форекс и торговые сессии

Для того, чтобы вы могли создать или найти стратегию для торговли на форекс подходящую вашему расписанию необходимо помнить о том, что на рынке валют представлены десятки финансовых инструментов и каждый из них имеет наибольшую активность в определенные временные отрезки. Целиком и полностью зависящие от форекс сессий, выбрав определенные форекс пары вы получаете возможность торговать на бирже в удобное для вас время и не потерять столь важную для профита — волатильность.

Волатильность не является исключительным фактором одного инструмента, она присуща любой валютной паре. Когда вы слышите выражение — самая волатильная пара форекс, это означает, что торговый инструмент обладает большим показателем среднесуточного движения во время своей сессии. Так например, форекс пара EUR JPY обладает средней волатильностью 150-200 пунктов, причем влиять на нее могут как европейские новости, так и азиатские. Что это означает: вы можете торговать ей, как ночью и утром. Так и в привычную большинству спекулянтов европейскую сессию.

У каждой валютной пары есть такой показатель, как волатильность. Но для эффективной работы на рынке лучше использовать инструменты имеющие наибольшие ее показатели при использовании трендовых стратегий и наименьшие, если вы торгуете скальпинг методами или используете математические алгоритмы (мартингейл). В этом обзоре мы постараемся дать вам максимум информации о том, какие волатильные пары подходят к вашему графику торговли и какие из них — вашему стилю работы.

Открытие каждой форекс сессии по московскому времени

Самая первая — это азиатская сессия форекс, в которую включается время открытия основных бирж Азии. К таковым относятся: Токио, Гонконг и Сингапур. Общее время, которое они втроем занимают составляет 10 часов и по московскому времени открытие азиатской сессии происходит в 2:00, закрытие сессии в 12:00 по Москве. В самом начале сессии азиатов (первые 2-3 часа) наибольшей активностью обладают следующие валютные инструменты: AUD USD и NZD USD. Причем средняя волатильность этих форекс пар составляет ни много, ни мало — 70-80 пунктов. И уже с 3:00 начинается период наиболее популярных кросс инструментов, волатильность которых может достигать до 200 пунктов. К ним относятся практически все пары, в названии которых имеется японская йена — JPY. Стоит отметить, что на время азиатской сессии форекс (с 2:00 — 12:00) приходится не более 25% торговых операций, поэтому не смотря на такие кросс инструменты, как EUR JPY, GBP JPY и AUD JPY, — это больше время для скальпинга и математических алгоритмов торговли. Особенно, если вы торгуете с 2:00 — 5:00, когда торги по JPY еще не так сильны.

Вторая, европейская сессия форекс — это время самых волатильных пар рынка валют. Начинается она в 9:00 и заканчивается в 18:00 по московскому времени. Именно в это время активно торгуется евро и английский фунт, любые трендовые стратегии принято использовать именно в этом временном интервале. Кроме того, привычные многим EUR USD и GBP USD являются не единственными волатильными парами в этот период. Отлично будут работать те же самые валюты, но с японской йеной. И за счет малого объема торгов (до 25%) на азиатской сессии эти движения будут еще более мощными и сильными (порой доходят до 400 пунктов за сутки). В период европейской на рынке наступает и время американской сессии форекс (с 16:00 — 02:00 по Москве), так что любые пары с долларом на Европе отлично торгуются до 18:00 с достаточно высокой волатильностью. В среднем пары с долларом достигают 115 пунктов среднедневного движения котировок. По причине того, что во время Европы и американской сессии участвует до 80% торгового объема, принято считать европейскую и американскую сессию форекс наиболее популярными среди трейдеров. После представленных выше форекс сессий принято выделять еще одну — Тихоокеанскую.

Тихоокеанская сессия форекс — это Веллингтон и Сидней. Какие же валютные пары вы можете торговать во время тихоокеанской сессии форекс (с 23:00 — 10:00 по Москве): USD CHF, GBP JPY, GBP CHF. Средняя волатильность этих форекс пар в указанную сессию составляет всего 50 — 80 пунктов. Поэтому многие математические советники для форекс отлично работают именно по этим валютным инструментам в данную сессию. Главное не забывать, что большинство сессий на форекс имеют свойство накладываться друг на друга. К примеру, тихоокеанская практически полностью накладывается на азиатскую. По этой причине торговля в это время также, как и с Азией больше располагает к скальпингу. При этом следует помнить, что инструменты с AUD (австралийский доллар) или с JPY (японская йена) наоборот, будут иметь повышенную волатильность (особенно на новостях), где математические системы торговли будут терпеть серьезные убытки. Однако, когда ваше личное расписание попадает только на это время, и вы используете трендовые стратегии — то вы легко сможете подобрать себе волатильные форекс пары — AUD/USD, GBP JPU, AUD, JPY и многие другие. При выборе инструмента и времени помнить следует о том, какие пары будут активно торговаться в это время, какая стратегия больше подходит вам и соответственно, когда лучше всего закрывать позиции, находящиеся в работе.

Самые волатильные валютные пары на Форекс

Самые волатильные валютные пары на Форекс – это валютные пары с наиболее высокой скоростью движения цены.

Самые волатильные валютные пары на Форекс используются трейдерами с целью «выжать» максимум прибыли из движения в бычью или медвежью сторону. Недостатком биржи Forex является общая низкая волатильность валютных котировок в сравнении с торговлей акциями или фьючерсами на фондовых биржах мира.

Высокое кредитное плечо частично сглаживает недостаток низкоамплитудных движений котировок валютных пар. Использование кредитного плеча несёт повышенные риски для трейдера, накладывая высокую нагрузку на торговый депозит.

Опытные трейдеры используют не высокие кредитные плечи, а высокую волатильность. Трейдинг блог Forexone советует торговать валютными парами с большим ежедневным ценовым диапазоном, а не использовать рискованное кредитное плечо с соотношением больше 1:200.

Волатильность валютных пар на Форексе зависит от 5 факторов:

1. Торгуемый инструмент (валютная пара).
2. Торговая сессия.
3. Сезонность.
4. Макроэкономические показатели.
5. Геополитика.

Вышеперечисленные факторы вовсе не означают, что, например, AUD/NZD становится в моменты самой волатильной валютной парой на Форексе. Да, в определённые промежутки времени она будет более подвижна (в Азиатскую сессию), но всё равно амплитуда движения котировок AUD/NZD будет крайне низкой. К недостатку данной кросс-пары (не участвует доллар США) относится высокий спред. Брокер не может его сузить по причине отсутствия ликвидности по данному финансовому инструменту.

Самые волатильные валютные пары на Форекс обладают как преимуществами, так и недостатками. Трейдерами становятся, чтобы зарабатывать деньги в игре на бирже Forex. Если бы не было волатильности – никто не смог бы спекулировать котировками валют.

5 преимуществ волатильных пар на Forex

Начнём с сильных сторон высокой скорости движения валютных котировок. Все преимущества доказаны на практике и активно используются зарабатывающими трейдерами.

5 преимуществ высоковолатильных валютных пар:

1. Больше возможностей для входа в позицию.
2. Более быстрый результат в сделке.
3. Возможность использования более низкого кредитного плеча.
4. Потенциально высокая прибыль.
5. Индикатор мастерства трейдера.

Больше возможностей для входа в позицию – это неоспоримое преимущество, которое позволяет максимально эффективно эксплуатировать поведение цены на графике. Каждый трейдер всегда хочет торговать – такую возможность может предоставить только активное движение котировки.

Вы хотите быстрее узнать результат открытой сделки? С высокой волатильностью трейдер очень скоро узнаёт: прав или нет, и может себе позволить получить Тейк Профит или Стоп Лосс максимально быстро.

Отсутствие необходимости в большом кредитном плече обсуждалось в самом начале статьи. Волатильные валютные пары позволяют лучше узнавать природу движения котировок. Высокое кредитное плечо вредит природному пониманию рынка.

Потенциально высокая прибыль присутствует только в большом движении котировки. Дневное движение самой волатильной пары способно вместить в себе 2-3 дневных движения низковолатильных валютных пар.

Индикатор мастерства трейдера – это умение читать чистый график, без использования вспомогательных помощников, которые мешают играть на бирже Forex прибыльно. Высокая волатильность позволяет начинающим трейдерам быстрее обучаться: заключается больше сделок, а результат входа в торговую позицию не заставляет себя ждать. Когда начинает получаться трейд за трейдом – это вселяет дополнительную уверенность, мотивирует и просто тешит самолюбие.

3 недостатка высокой волатильности для трейдера

У высокой скорости движения цены финансового инструмента присутствуют не только достоинства, но и недостатки. Основным недостатком является то, что начинающим трейдерам лучше попрактиковаться какое-то время менее движущимися активами в игре на бирже Forex.

3 недостатка высоковолатильных валютных пар:

1. Высокий Стоп Лосс.
2. Спред выше, чем на основных парах.
3. Рекомендуется иметь опыт на Forex от 2-3-х месяцев.

Высокий Стоп Лосс и потенциальный риск – это явно слабая сторона высокой волатильности. Трейдер должен понимать, что если есть возможность заработать больше, то и риск потерять больше тоже присутствует.

Более высокий спред не является критическим недостатком, потому что он с лихвой компенсируется высокой волатильностью. Задача трейдера состоит в том, чтобы выбрать наиболее волатильную валютную пару на Форексе, но чтобы спред был не более 3-5 пунктов. Спред от 5 пунктов обходите стороной.

Рекомендован опыт на Forex от 2-3-х месяцев. Почему? Для игры на бирже валютными парами с широким диапазоном движения цены, трейдеру необходимо иметь рабочую торговую стратегию. «Обкатывать» свои торговые стратегии лучше на менее волатильных инструментах. Когда придет убеждение, что стратегия приносит прибыль – переходите на самые волатильные пары. Для уверенности можно уменьшить объём открываемых позиций. Это позволит избежать больших убытков при переходе с менее волатильных пар. Мани Менеджмент играет не менее важную роль, чем алгоритм входа в рынок, поэтому пересмотрите его и адаптируйте к более резким и быстрым движениям котировок.

8 самых волатильных валютных пар на Форекс

Как определить самые волатильные валютные пары на Форекс? Самыми волатильными валютными парами являются такие, которые проходят более 70-80 пунктов за день. Это среднее значение движения цены в день. Фактический уровень волатильность может быть как выше, так и ниже.

К самым волатильным валютным парам относятся:

Средняя дневная волатильность вышеперечисленных пар равняется более 100 пунктов.

Есть валютные пары с ещё более высоким дневным ходом цены, но они не подходят для трейдинга из-за высоких спредов. Важно, чтобы соотношение спреда брокера и дневной волатильности было на приемлемом для торговли уровне. Валютная пара спред которой выше 5 пунктов крайне не рекомендуем.

Как определить уровень волатильности любой валютной пары? Работа трейдером с нуля без опыта корректируется при помощи полезного индикатора ATR (Average True Range) – Cредний Истинный Диапазон. Бесплатный технический индикатор ATR доступен в торговой платформе MetaTrader. Настройки индикатора можете оставить по умолчанию. После включения, в платформе для торговли на Forex, появится еще один график с цифрой и демонстрацией уровня волатильности в определённые временные промежутки.

Самые волатильные валютные пары на Форекс позволяют использовать максимальный потенциал от движения и получить максимальную прибыль. В наличии должна быть «обкатанная» рабочая торговая стратегия и Мани Менеджмент, учитывающий повышенные риски, связанные с большой амплитудой движения цены.

Самые волатильные валютные пары на «Форекс»: обзор, особенности и отзывы

«Форекс» 2020 года довольно последователен. В мировой экономике не было серьезных инцидентов, и это отразилось на основных валютных парах на рынке. Прошлогодняя тенденция продолжилась и в этом году, когда доллар США немного вырос по отношению к другим денежным единицам.

Тем не менее выгода трейдеров была не очень значительной. Евро завершил предыдущий год на подъеме, но в 2020 он не очень силен. Иена была довольно ровной и слегка колебалась вокруг своей текущей рыночной стоимости. Но некоторые денежные единицы по отношению друг к другу зафиксировали более высокую волатильность, чем другие. Взаимосвязь между ними выражается соотношением их цен. В статье приведена таблица самых волатильных валютных пар «Форекса» и обзор валют середины 2020 года.

Что такое волатильность?

Прежде всего, необходимо иметь базовое понимание рынка «Форекс». Волатильность – это термин, который описывает движение цены в течение некоторого периода времени. Чем изменчивее рынок, тем она больше. Если рынок менее волатильный, цена изменяется меньше.

Кроме того, движение стоимости может быть как пропорциональным, так и абсолютным. Оба случая имеют место при торговле валютой по условиям маржевого контракта. Для сравнения цен более полезны пропорциональные измерения. Но чтобы оценить определенную валютную пару, отзывы рекомендуют это делать в абсолютном выражении. Например, трейдеры, возможно, захотят узнать, какое типичное изменения курса происходит за определенный период времени.

Как измеряется волатильность

Одним из наиболее распространенных показателей, используемых трейдерами, является скользящее среднее. Этот индикатор отображает нормальное движение рынка за определенный период. Его продолжительность может быть любой, которую трейдер пожелает выбрать. Существуют и другие, более сложные типы скользящих средних.

Для определения того, какие валютные пары — самые волатильные, отзывы рекомендуют использовать также средний истинный диапазон. Он измеряет средний разброс цен рынка за определенный период. Показатель может варьироваться в зависимости от продолжительности наблюдаемого периода.

При торговле на рынке «Форекс» бывают случаи, когда происходит очень мало изменений, и цена остается в пределах установленного диапазона. Это описывает рынок с низкой волатильностью. Однако объявление экономических данных может привести к резкому и сильному росту цен. Такая ситуация представляет собой всплеск волатильности.

Самые волатильные валютные пары

На рынке установились определенные тенденции, обусловленные данными предыдущих лет. Большинство валютных пар на рынке, как правило, отличаются уровнем волатильности, основанной на их статусе. Для комбинаций основных денежных единиц, таких как USD/GBP, волатильность никогда не становится слишком высокой или слишком низкой. Это связано со стабильностью участвующих валют и спросом на них в мировой экономике. С другой стороны, экзотические пары, такие как USD/SEK, как правило, очень неустойчивы. Это связано с разным к ним отношением и уровнем спроса. Неудивительно, что GBP/NZD и USD/SEK отмечены чрезвычайно высокой волатильностью.

Из основных валют наиболее изменчивыми в среднем за год были USD/JPY и GBP/USD. Уровень их волатильности все же является маргинальным и не столь резким, как колебания курса экзотических пар. Как правило, они застают многих трейдеров врасплох.

Цель каждого участника торгов на «Форексе» – решить, как лучше всего справиться с волатильностью, выбирая наилучшую стратегию торговли. Обычно это определяется, когда трейдеру приходится выбирать тип учетной записи, прежде чем заниматься торговлей. Различные счета позволяют трейдерам определять разные риски и вознаграждения в торговле.

Ниже приведена таблица самых волатильных валютных пар середины 2020 года.

Наиболее безопасные варианты

По отзывам трейдеров, самые спокойные и предсказуемые валютные пары – это почти всегда основные денежные единицы. И в 2020 году ничего не изменилось. Две пары, которые отличаются наименьшей средней волатильностью, – это EUR/USD и USD/CHF.

Обменный курс между евро и долларом вполне согласуется даже в те времена, когда в экономике соответствующих стран возникают трудности. Эта валютная пара вполне стабильна по причине ее популярности на рынке. Ежедневные объемы торгов EUR/USD всегда остаются одними из самых высоких, и спрос в результате обеспечивает большую стабильность. Две ключевые экономики, которые поддерживают эти валюты, также имеют и наибольшую экономическую мощь. Пара EUR/USD является, таким образом, самой большой и наиболее ликвидной в мире. По отзывам, для новичков, которые хотят заняться трейдингом, эта валютная пара предлагает лучшие возможности получить опыт торговли.

Что нужно знать о волатильности

Хотя главные валютные пары обычно менее волатильны, чем другие, это не всегда так. Было много случаев, когда волатильность была обусловлена текущими событиями. Например, голосование за Brexit в 2020 году вызвало на рынке много потрясений, и все пары, в которых участвовал английский фунт, стали очень неустойчивыми. Спекулянты также играют определенную роль в дестабилизации курса. Поэтому важно отметить, что самые волатильные валютные пары на «Форексе» появляются по причине:

• спекуляций на рынке;
• объявления основных экономических данных;
• изменений ликвидности валюты в паре.

Эти факторы, среди прочего, могут привести к изменению уровней волатильности. Экзотические пары с малоизвестными денежными единицами с изменчивой ликвидностью почти всегда являются волатильными, если они сопряжены с основной валютой.

Евро/доллар

Это наиболее активная, хотя и не самая волатильная валютная пара «Форекса» 2020 года. Преимущества торговли EUR/USD широко известны. Одним из них является высокий уровень ликвидности доллара и евро, что способствует выгодному проведению транзакций. Существует большое количество ликвидных финансовых инструментов, доступных для этой валютной пары, что позволяет трейдерам торговать как на спотовом рынке, так и фьючерсами, опционами и CFD. Высокая прозрачность экономики ЕС и США также обеспечивает высокий уровень предсказуемости для денежных единиц этих стран.

Динамику цен обычно можно рассчитывать средствами технического анализа. Евро пережило хороший 2020 год, минуя все политические ловушки. В 2020 г. рынки Соединенных Штатов значительно поднялись на сообщениях о снижении налогов. Денежная политика Федерального резерва США и ЕЦБ в первые месяцы 2020-го определила разницу в ключевых процентных ставках двух стран.

Если налоговый план Трампа наряду с агрессивными налоговыми стимулами начнет действовать, то доллар продолжит рост. С другой стороны, любая задержка со стороны ЕЦБ в снижении процентных ставок, ожидание снижения инфляции и чувствительности европейских рынков к этому прогнозу для евро окажутся медвежьими.

Доллар и японская иена

По отзывам трейдеров, пара USD/JPY является одной из лучших, торгуемых на азиатских рынках. На ее долю приходится 17% всех сделок на мировом валютном рынке. Пара связана с более низкими спредами и чувствительна к политическим отношениям между США и Дальним Востоком. JPY весной 2020 г. усилилась на фоне ослабления доллара. Это удивительно, поскольку в начале года прогнозировалась более сильная экономика Соединенных Штатов. Однако к середине года доллар восстановил свои позиции.

Банк Японии объявил о сокращении закупок сверхдолгосрочных облигаций, что привело к снижению доходности и снижению цен. Более того, было подтверждено, что страна сохранит свою сверхлиберальную денежно-кредитную политику. В идеале, это должно было ослабить JPY, но пока курс иены по отношению к доллару США сохраняется на уровне начала года.

USD/JPY входит в тройку самых волатильных валютных пар на международном рынке. Хотя это дает хорошие возможности для опытных трейдеров, из-за большого диапазона колебаний отзывы рекомендуют начинающим проявлять осторожность.

Британский фунт и доллар США

Эта пара составляет 12 % от общего объема торгов на валютном рынке и крайне неустойчива. В основном ею пользуются профессиональные трейдеры, практикующие краткосрочные агрессивные стратегии. Одна из самых волатильных валютных пар позволяет быстро получать прибыль. Однако отзывы предупреждают, что это связано с высоким риском.

Вначале 2020 года GBP/USD торговались в условиях ослабления доллара. Новость о том, что высокопоставленные должностные лица ЕС принимают более дружественную к Британии позицию на втором этапе переговоров Brexit в 2020 году, помогла росту валютной пары. Однако с середины апреля наблюдается постоянное падение фунта, которое уже достигло минимума годичной давности.

Самые волатильные валютные пары на Форекс

Высокая амплитуда цены означает сильный торговый интерес к данному активу, то есть сделки по нему могут принести быструю прибыль. Если волатильность падает – инвесторы теряют интерес к активу и открытые по нему сделки рискуют надолго зависнуть во флете без серьезного результата. Цена меняется, так как постоянно ищет баланс между спросом и предложением. На этом движении мы с вами и должны заработать, но перед этим нужно выбрать самые волатильные валютные пары на Форекс.

Что такое волатильность?

Волатильность – косвенная оценка присутствия торгового капитала на рынке. Это диапазон колебаний цены торгового актива за некоторый период. Чем шире такой диапазон (в обе стороны), тем более высокой считается волатильность, чем меньше амплитуда цены, тем волатильность слабее. Периоды высокой волатильности считаются более рискованными, но для трейдера Форекс самые волатильные пары – основной источник заработка.

На рынке пользуются понятием максимальной волатильности, но чаще всего используют формулировку «текущая», под которой понимается средняя за период (час, день, неделю, год). Измерять ее можно в процентах от общего движения, в рыночных пунктах или в денежных единицах волатильных пар.

Основные виды волатильности.

В сети можно найти множество ресурсов, предлагающих различные калькуляторы волатильности, так что можно рассчитать историческую или ожидаемую динамику за любой период. Далее в каждой группе мы расположили волатильные пары в порядке снижения волатильности (в пунктах). Данные среднегодовой волатильности рассчитаны за 50 торговых недель по состоянию на 15.08.2020.

Основные валютные активы Форекс

Это волатильные пары с присутствием американского доллара в котировках и занимающие более 70% общего объема сделок на рынке. Их волатильность поддерживается постоянной высокой ликвидностью − как говорят, аналитики, «они движутся всегда».

Таблица самых волатильных пар.

Выделяют 7 основных волатильных пар с постоянной высокой ликвидностью, которые лучше поддаются классическому техническому анализу и прогнозу. Это самые популярные торговые активы с минимальными спредами.

Активы из группы «экзотики», волатильность которых в основном «держится» на спекуляциях, присутствуют на графике в значительно меньших объемах. Спреды/комиссии очень высокие, чаще всего, «плавающие» и в моменты спекуляций могут достигать десятков пунктов.

На рынке также торгуются волатильные пары с жестким государственным регулированием, например, китайский юань, или полностью нерегулируемые активы, такие как криптовалюты, волатильность которых не поддается традиционному анализу. Без уверенного практического опыта трейдинга работа с таким активами не рекомендуется.

Кросс-курсы

Кросс-курсы (без участия USD), как правило, двигаются активнее основных пар, но их активность прогнозируется из-за влияния множества факторов, влияющих на экономику обеих стран. Такие волатильные пары требуют сложного фундаментального анализа, имеют нестабильную, спекулятивную ликвидность. Это отражается в очень высоких спредах, больших уровнях минимальных Stop Loss, и низкой стоимости пункта, что предъявляет особые требования к мани менеджменту.

Топ-рейтинг наиболее волатильных кросс-курсов.

Самые волатильные валютные пары всегда определяются фундаментальными факторами. Обратите внимание: наиболее активно двигаются пары с разными базовыми факторами экономики. Например, GBP/AUD, где фунт представляет политизированную экономику сферы услуг, в то время австралийский доллар принадлежит стране с сырьевой экономикой. Также активно двигаются пары, валюты которых имеют большую разницу в базовых процентных ставках.

Технический анализ этих волатильных пар менее эффективен, любое резкое повышение объемов торгов вызывает нелогичную реакцию. Новичкам торговать кросс-парами категорически не рекомендуется.

Сырье, металлы, индексы

В эту группу обычно относят нефть (WTI, Brent), спот-активы по золоту, серебру, меди, а также основные фондовые индексы S&P500 и USDX. Волатильность таких активов стабильно сильная и опасная, торговать по ним можно только после качественного фундаментального анализа ситуации.

Волатильность основных спот-металлов.

Криптовалюты

Сегодня криптоактивы − самые волатильные пары Форекс. Они считаются самыми доходными в краткосрочной перспективе, но и самыми опасными – к обычным проблемам экзотических пар добавляется отсутствие регулирования. Источник волатильности криптовалют – спекуляции крупных трейдеров и фундаментальные факторы, связанные с попытками какого-либо давления на конкретный актив.

График волатильности BTC.

Максимальную активность показывают «молодые» криптовалюты (с наименьшей капитализацией). Более «старые» BTC, LTC, XRP, ETH обычно имеют примерно такую же относительную волатильность, что и основные валютные пары: суточный диапазон не превышает 2-5%, а недельная держится на уровне 10%.

Bitcoin-пары с разными валютами.

На рынке торгуются криптоактивы в различных валютах – их показатели оценивается отдельно.

Самые ликвидные волатильные пары с участием Bitcoin.

Что влияет на волатильность?

Отметим кратко только основные факторы волатильных пар, которые нужно правильно понимать и учитывать в торговле любыми активами:

Валюты и активы (особенно сырьевые), тесно связанные с со смежными рынками (товарным, фондовым), реагируют на природные и промышленные циклы, а также периоды официальной отчетности.

• Макроэкономические и геополитические факторы.

Экономическая и политическая стабильность стран, валюты которых учитываются в торговом активе, а также ВВП, инфляция, объем госдолга, процентные ставки и прочие статистические данные. Чем стабильнее экономика, тем слабее волатильность валюты.

Чем выше ликвидность, тем больше объемы торгов будут на этой паре, низколиквидные пары имеют малые объемы торгов и любой значительный капитал, вошедший в рынок, может вызвать резкое движение наиболее волатильных пар.

В разные периоды торгового дня игроки проявляют интерес к разным активам.

На азиатской сессии максимальные объемы сделок проводятся по кросс-парам с иеной: GBP/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY. причем базовые пары USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD показывают сильное движение цены только в период своих новостей.

Оценка волатильности на нескольких периодах.

Торговый объем американской сессии обеспечивают самые волатильные валютные пары с американским и канадским долларом, время совместной работы Европы и Америки считается самым волатильным. Существенное значение имеют новости, влияющие на курс USD, CAD и нефти.

На европейской сессии максимально активны все валютные пары с USD: EUR, GBP, JPY, кроссы EUR/GBP и EUR/AUD, а также азиатские активы, имеющие тесную связь с сырьевым рынком (нефть, золото, серебро) – AUD и CAD.

Чем опасна высокая волатильность?

Выбор актива зависит от уровня капитала, торговой стратегии и психологии конкретного трейдера. Если ваша цель – стабильный доход при малом (или среднем) риске – торгуйте валютные пары стабильные, но не самые активные EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/GBP, EUR/JPY. Тех, кто готов рисковать на спекуляциях, предупреждаем: кроме высокой и плохо прогнозируемой волатильности, у вас будут еще 3 дополнительных врага: спред, Stop Loss и стоимость пункта (см. выше − раздел кроссы и экзотические валюты). Это вам «гарантирует» более высокие затраты на каждый заработанный доллар и может сделать вашу торговлю нерентабельной.

Оценка уровня затрат при выборе торгового актива.

Выводы

Самые волатильные валютные пары на Форекс позволяют получить максимальную прибыль, но трейдер должен понимать, что волатильность имеет торговое значение, только если она подтверждена реальными торговыми объемами. Правильное использование волатильности – необходимый элемент успешной торговой системы, для этой цели предлагаются специальные технические индикаторы, такие как CCI, Bollinger Bands, ATR или более сложные варианты. Учитывайте, что волатильность активов меняется вместе с тенденциями рынка и мировой экономикой. Чтобы стабильно зарабатывать, будьте готовы переходить на более выгодные торговые инструменты.

Самая волатильная пара форекс

Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. В продолжение вопроса о волатильности попробуем разобраться, какая же самая волатильная пара форекс и почему этот вопрос так важен.

Волатильность – это размах колебаний цен за определенный промежуток времени. Например, за день, неделю, месяц, или даже за час или минуту.

В зависимости от продолжительности удержания позиции (внутри часа, дня, недели и т.п.) нам будут интересны разные временные периоды, на которых будет вычисляться волатильность. Просто потому, что благодаря этому самому размаху колебаний мы можем получить прибыль от совершения торговой опреации. И чем выше размах, тем больше потенциальная прибыль.

Если присмотреться к графику, то увидим, что размах ценовых колебаний за любой из выбранных периодов времени отличается. Сравнительно небольшие колебания могут смениться десятикратно увеличенными. Значит, можно сказать, что волатильность – величина непостоянная, она будет меняться в зависимости от торговой сессии, фундаментальных данных, экономических и политических новостей. Но в целом, качественную оценку волатильности по валютным парам можно провести в любой момент времени. Например, на данный момент времени “срез” волатильности по основным валютным парам и кроссам представлен в таблице ниже. Здесь указана волатильность валютной пары для каждого таймфрейма в пунктах:

Обычно смотрят на дневную волатильность, просто из-за того, что подавляющее большинство трейдеров являются внутридневными. Как думаете, отражает ли в полной мере такая таблица потенциал той или иной валютной пары? Как видим, среднедневной ход всеми горячо любимой валютной пары EURUSD проигрывает большинству инструментов. Если бы не одно “но”. Расскажу то, что не встретишь на других ресурсах. При выявлении, какая же самая волатильная валютная пара форекс, обязательно нужно учитывать, сколько же нужно пройти пунктов валютной паре в нужную сторону, чтобы выйти на уровень безубытка? Ведь при открытии позиции, из-за наличия спреда и комиссий, валютная пара должна пройти некоторое, у всех разное, количество пунктов, прежде чем позиция только перестанет быть убыточной. И тогда дневной размах колебаний можно представить в виде количества “шагов безубытка”. Наличие большого спреда может нивелировать все ходовые достоинства валютной пары и сделать ее неинтересной для торговли на небольших промежутках времени. Этим страдают большинство кроссов, а та же EURUSD, благодаря небольшому спреду, тут же вырывается в лидеры потенциально привлекательных инструментов.

Домашнее задание для читателей: разделить дневную волатильность инструментов на спред, возможно, выявите для себя интересные пары для работы. Я такую таблицу не даю по той простой причине, что у каждого брокера свои торговые условия, спред по валютным парам, равно как и комиссии, отличаются, особенно по кроссам. Могу только дать наводку на некоторые кроссы. Например, GBPNZD – после уменьшения спреда этот кросс обошел по ходовым качествам многих лидеров, таких как GBPJPY. Еще один кандидат на торговлю – USDZAR, весьма техничная и резвая валютная пара.

Также хочу напомнить, что самые волатильные валютные пары форекс при торговле требуют особого внимания и осторожности. Обратная сторона высокой потенциальной прибыли – увеличенный риск. Ценовые движения волатильной валютной пары легко могут пройти глубоко в убыточную зону за короткий промежуток времени, а установка защитных стоп-приказов на небольшом расстоянии от точки входа очень часто будет приводить к их совершенно ненужному срабатыванию.

Использовать значения волатильности очень просто. Если валютная пара прошла в течение дня, например, вверх на количество пунктов, сопоставимое со среднедневным ходом цены, то в большинстве случаев нет смысла открывать новые позиции на покупку – валютная пара “выдохлась”, и скорее всего может оказаться откат в обратную сторону. Надеюсь, понятно, что в данном случае нельзя составить единый алгоритм работы, так как всегда доминирующим фактором будет являться торговая ситуация на рынке.

Индикатор волатильности форекс

Наиболее ярким и упоминаемым примером индикатора для расчета волатильности является индикатор ATR (Average True Range), или средний истинный диапазон. Я о нем писал в статье о волатильности как таковой. Индикатор часто используется в составе советников для расчета рисков торговли, но я практически ни у кого из моих друзей и знакомых не видел, чтобы этот индикатор присутствовал в составе их торговой стратегии. Ничего плохого не скажу за индикатор ATR, просто факт остается фактом – вроде бы он и популярный, но практического использования на самом деле меньше, чем кажется.

Но есть еще один индикатор волатильности форекс, который дает более наглядную картинку, так как устанавливается на график цены и показывает зоны волатилности. Это индикатор волатильности – знакомый многим трейдерам форекс индикатор Bollinger Bands (или Полосы Боллинджера). Индикатор представляет собой ценовой канал, состоящий из трех скользящих средних. Верхняя и нижняя линии индикатора как бы ограничивают ценовое движение, заключая его в канал. Чем выше волатильность на определенном участке – тем больше размах между линиями канала. Средняя линия индикатора находится на равном расстоянии от границ канала и служит динамическим пивотом – линией вращения.

Индикатор волатильности Bollinger Bands уже можно использовать для генерации торговых сигналов. Например, в период флета хорошо работает отбой от границ канала. В трендовом же движении упор ведется на добавление позиций от средней линии индикатора.

Еще раз напоминаю об уникальной методике определения самой волатильной валютной пары форекс с использованием спреда, рассмотренной в статье. Надеюсь , многим поможет взглянуть под другим углом на графики валютных пар. Всем успехов.

С уважением,
Виталий Прядко.
18 октября 2020г.

Что такое волатильность рынка простыми словами

На самом деле, хотя многие и знают что-то о волатильности, но сравнительно небольшое количество трейдеров понимают, что успех их торговли в большой степени зависит от того правильно ли они определили волатильность пар на которых собираются торговать в данный момент.

Что такое волатильность на самом деле, простыми словами? Если вы скажете, что это активность валютной пары, то будете правы. Точнее, правы наполовину.

Потому что волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным за определенный период времени.

«Средний диапазон» — вот именно это важно понять с самого начала. И именно это понимание и умение пользоваться этими знаниями помогут сделать вашу торговлю бинарными опционами или на рынке Форекс более безопасной и прибыльной.

Даже более того — умение определять волатильность на валютном рынке непосредственно перед торговлей, поможет вам правильно выбирать стратегии для торговли и не разочаровываться. Особенно это касается хеджирования.

Что такое волатильность рынка

Как уже было сказано выше, волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным, за определенный период времени .

Для начала давайте разберемся, что такое волатильность, простыми словами.

Возьмем простой пример, знакомый еще со школы. Как вы вычисляли среднее значение? Позавчера вы получили 3 пятерки, вчера 4, а сегодня 1. Сколько, в среднем пятерок вы получили за три дня? Восемь? Нет, не правильно! Это будет общее количество.

А среднее значение вычисляется так: количество делится на время. То есть 3+4+1=8/3. Итого, среднее количество пятерок полученных за один день равняется — 2,666666666666667! Вот такая арифметика. Так же можно подсчитать сколько пятерок вы получали в час, минуту, секунду.

Поэтому у нас в стране средняя зарплата равняется 30 000 рублей! Не верите? А это правда! Где-то в центре менеджер по продажам автомобилей получает 50 000 рублей, а в глубинке, слесарь дядя Ваня — 10 000. 50 000+10 000/2=30 000!

Поэтому трейдер не знающий, что такое волатильность рынка валют, садится в свободное время и зная, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, начинает торговать. Хотя в данный момент пара может быть не волатильна вообще.

И, если вам говорят, что евро/доллар в среднем, за день, проходит 70-100 пунктов, то обязательно уточните в какое именно время. За день берется усредненное значение по часам.

И получается то же, что и с зарплатой — в один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! Среднее значение — 30.

И не стоит забывать момент, что волатильность не означает движение цены строго в одну сторону.

За европейскую и американскую сессии пара действительно может пройти 70 и более пунктов, а вот во время тихоокеанской и азиатской может даже не преодолеть барьер в 20 пунктов.

Вот и подумайте, что будет если вы сядете в азиатскую сессию торговать пробойной или канальной стратегией?

Волатильность валютных пар

Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные торговые сессии Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Индикаторы волатильности

В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.

Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.

Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите.

Именно для новичков я хочу порекомендовать другой, более понятный индикатор — Forex Profit Supreme. Я уже писал о нем в этой статье, там же сможете его скачать, а заодно изучить стратегию с его использованием.

Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент.

Шпаргалка по волатильности

Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам шпаргалкой в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:

• В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
• Волатильность валютной пары не означает тренд;
• Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
• Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары. Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
• Для успешной торговли важно знать расписание торговых сессий и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.

А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:

1. В азиатскую сессию наиболее волатильные пары — GBP/JPY — 112 пунктов, GBP/CHF — 96 п, USD/JPY — 78 п, EUR/ JPY — 75 п.
   Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса.
2. Европейская сессия — GBP/CHF — 150, GBP/JPY — 145, USD/CHF — 117, GBP/USD — 112.
   В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам.
3. Американская сессия — GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
   Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.

Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.

И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару — GBP/CHF. Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?

Но так кажется только непосвященным. На самом деле еще как связана! Такие валютные пары называются — кроссы. И расчет в них происходит следующим образом — GBP/USD*USD/CHF. Чтобы лучше понять рекомендую прочитать эту статью про валютные пары.

Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Самые волатильные пары на Форекс. Таблица. Разбор

Рекомендуем прочесть данный материал до конца, ниже будут рассмотрены самые волатильные пары на Форекс. Полученные знания, позволят применить их в трейдинге с выгодой для депозита.

Необходимо уточнить, что показатель волатильность не стабилен, и он склонен изменяться в разные интервалы времени.

МОГУ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ВАМ ЛУЧШЕГО ФОРЕКС БРОКЕРА У КОТОРОГО Я ЗАКЛЮЧАЮ СВОИ ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ И РЕГУЛЯРНО ВЫВОЖУ ПРИБЫЛЬ.

• Брокер бинарных опционов FINMAXFX (ОБЗОР БРОКЕРА И ОТЗЫВЫ НА САЙТЕ)

Относительное понятие волатильность

Если трейдер торгует не первый день, то он часто наблюдал движение цены на рынке, особенно со стороны валютных пар, когда изменение кривой на графике происходит нелинейно. Особенно, когда цена надолго “замирает”, то есть ход происходит в сильно узком диапазоне (флэте). Такой интервал на графике называют зоной низкой волатильности.

В иной ситуации котировки совершают большие поступательные или резкие (импульсные) движения. В данной ситуации говорят о повышении или резком всплеске волатильности. Такая динамика наблюдается, в основном, во время выхода важных экономических новостей.

Итак, рассмотрим пример самых волатильных парах на Форекс, одной из которых выступает EUR/USD. Перед этим зайдем на вышеуказанный калькулятор и для данного актива выберем период в 10 недель. Результаты расчетов были представлены в виде трех диаграмм:

Волатильность Евро/Доллар

Текущие диаграммы показывают активность движения валютной пары EUR/USD за каждый день, средне часовую активность, а также за отдельный день недели.

На основании проведенного сравнительного анализа можно утверждать, что активность движения цены склонна к изменениям в разные часы суток и дни недели. Наибольший интерес вызывает соответствующая пара EUR/USD. Наибольшая волатильность по ней наблюдается в 7 и в 12-14 часов по Гринвичу. Такое время совпадает с выходом наиболее важных экономических новостей с Еврозоны и США. Подтверждение этому выступает выше упомянутый тезис о влиянии важных новостей на динамику цены.

Такая же изменчивость динамики движения котировок наблюдается практически на всех валютных активах. На сайте Investing вы можете выбрать любой удобный актив и получить по нему необходимую статистику по разным временным интервалам.

Факторы влияния на волатильность

Каким же влияниям подвержены волатильные пары Форекс? В первую очередь – это ликвидность. Но главное правило говорит, что чем выше ликвидность, тем меньше ход цены за конкретно взятый промежуток времени и наоборот.

Под ликвидностью подразумевают большое количество участников как на покупку, так и на продажу определенного актива. И чем их больше, тем тяжелее вызвать какие-то серьезные сдвиги колебаний котировок.

Из этой закономерности можно сделать заключение, что мало популярные экзотические пары, обладающие невысокой ликвидностью, становятся самыми волатильными, по сравнению с основными парами.

Активность ценового движения часто зависит от времени выхода значимых экономических данных, так называемых новостей из мира финансов. Для этого, желательно, отслеживать новости, воспользовавшись специальным экономическим календарем, который имеется на сайте Investing.com. Этим самым Вы подстрахуете себя от внезапных и резких колебаний на рынке.

Таблица самых волатильных пар на Форекс

Для сравнения можно взять семь основных пар мажоров, самые популярные кроссовые пары и экзотические валюты, и на основании их сравнения, построим таблицу:

Из приведенного табличного сравнения заметно, что самыми динамичными оказываются экзотические активы, в частности — USD/DKK, USD/SEK, и USD/BRL. В среднем они проходят около 400 п. в день по четырех знаку.

Средней динамикой изменяя котировок обладают пары кросс-курсов, такие как GBP/JPY, GBP/AUD, и GBP/CAD, проходящие в среднем около 200 пунктов за день.

И значительно меньшей волатильностью обладают основные пары – около 100 п. Аутсайдером их списка оказалась пара EUR/USD, которая за день проходит наименьше пунктов.

А самой меньшей активностью ценового колебания отличаются кроссовые пары, такие как CAD/CHF, EUR/CHF и AUD/CHF, набирающие едва ли 90 пунктов в день.

На основании произведенных сравнений можно сказать, что самыми предпочтительными являются экзотические валюты, так как они наиболее волатильные. В части случаев – это, конечно, так, но не все так гладко на самом деле.

Из-за низкой ликвидности, на рынке могут возникнуть определенные риски, связанные с огромными проскальзывании, большими гепами, и, как правило, огромными спрэдами.

Также следует учитывать технический анализ, который Вы применяете к неосновным парам. Он несколько отличается от применяемого к той же самой EUR/USD или GBP/ USD. Здесь уровни по-другому отрабатываются, менее оправданы технические фигуры и паттерны. В следствие чего могут возникать множество ложных сигналов.

К тому же весь технический анализ на рынке Форекс построен на основании самых ликвидных валютных пар. Поэтому применение его к менее ликвидным парам не всегда будет оправдано, и будет вызывать дополнительные сомнения у трейдера.

Таблица волатильности

С 4 часов по Гринвичу начинается Азиатская сессия. Здесь хорошо проявляют себя иеновые пары, австралийский и новозеландский доллар. Далее на смену Азиатской вступает самая активная – Европейская Сессия. Основной акцент при торговле ложится на Европейские пары и их кросс-курсы.

Далее пересекаясь с Европейской наступает Американская сессия. По своему характеру и объему она мало уступает Европейской. В этот момент наиболее сильные движения происходят, конечно же, на парах с долларом, а также евро, иеной, фунтом и швейцарским франком.

Стоит ли торговать самыми волатильными парами на Форекс?

Волатильность – это по-простому, соотношение пройдённого расстояния в пунктах к определенному промежутку времени, данного актива. Естественно, чем больше это соотношение, тем актив считается более волатильным.

Скажем, что пара прошла всего 20-30 пунктов за день, то тогда торговать такой актив бессмысленно, так как это очень мало и гарантированно на рынке будет присутствовать флэт. А это автоматические сулит трейдеру убытки. Другое дело, если пара проходит 150-400 пунктов – тогда наверняка на рынке присутствует тренд, во время которого можно хорошо заработать.

Но не следует упускать тот момент, что высокая динамичность актива несет в себе не только плюсы, но и минусы.

Положительная сторона в том, что если цена будет ходить довольно весело целый день, то здесь можно быстро заработать. Нежели трейдер просидит целый день на вялом рынке и не сможет ничего заработать.

Минус выступает также у высоких рисках.

Скажем, на низко ликвидных парах, в случае резких движений из-за отсутствия спроса на резко возросшее предложение и наоборот, могут возникать большие гэпы (ценовые разрывы), которые могут загнать Вас в большую просадку. Также рынок может совершать разнонаправленные резкие движения, на которые Вы попросту не успеете отреагировать.

Второй проблемой низко ликвидных высоко волатильных пар считается большой спрэд. Да, как никак, на экзотических парах – это закономерность.

Конечно же, никто не отговаривает трейдеров торговать низко ликвидными активами. Но следует просто учитывать, что риски здесь будут более высокими, следовательно, Стоп-Лоссы нужно выставлять больше.

К примеру, по паре EUR/USD можно зайти со Стопом всего 10-20 пунктов и получить профит – 50-70 пунктов, что весьма консервативно для внутридневной торговли. А вот для экзотических пар такой показатель будет намного выше, что исключает внутридневную торговлю. Более целесообразно будет торговать на дневных графиках, чтобы нацеливаться на большие профиты.

В КОНЦЕ СТАТЬИ МОГУ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ВАМ ЛУЧШЕГО ФОРЕКС БРОКЕРА У КОТОРОГО Я ЗАКЛЮЧАЮ СВОИ ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ И РЕГУЛЯРНО ВЫВОЖУ ПРИБЫЛЬ.

Самые волатильные валютные пары на рынке форекс

Содержание

Трейдеры новички во время чтения тематической литературы, систематически встречают слово «волатильность». Однозначно, это один из важных статистических показателей колебания стоимости какого-либо актива за определенный период времени. Это непостоянная величина, амплитуда колебаний цены валюты за какое-то определенное время может быть незначительна, или, наоборот, высока.

Даже тот, кто делает первые шаги в трейдинге, наблюдая за изменением котировок, легко увидит, что периодически валютная пара находится в неких ценовых «коридорных» рамках. Такую ситуацию называют низкой или высокой волатильностью. Способность рассчитывать волатильность валютной пары является одним из важных факторов, определяющих успешность трейдинга.

Как определить волатильность валютной пары

«Взлеты и падения» валютных пар проверяются на калькуляторе волатильности. Для этого используется специальный алгоритм действий. Выбирается актив и задается временной отрезок (как правило, в неделях). После этого появятся диаграммы, позволяющие проанализировать этот показатель за каждый день недели, которая, как правило, на существенных временных отрезках будет меньше, чем на коротких. Есть и другие методы точного определения волатильности.

Какие факторы влияют на волатильность

Однозначно сказать нельзя, но есть несколько факторов, которые оказывают влияние на волатильность. Ключевыми из них являются: ликвидность, курсы валют, экономическое и политическое положение в мире. Ценовые колебания любой валютной пары зависят от ее ликвидности, чем она выше, тем меньше волатильность. Низкий спрос и предложение на валюту повышает ее ценовые колебания. Соответственно, наиболее волатильными считаются «экзотические» валютные пары.

Мировая экономика и политика также оказывает влияние на величину волатильности, к примеру, в период выхода важных новостей в прессе она растет. Если в паре одна из валют принадлежит стране с более развитой экономикой, то ценовые колебания будут существенными. Самыми высоковолатильными являются валюты, не регулируемые банками, это криптовалюты, самой популярной из которых является биткоин. Кроме перечисленных факторов, на величину волатильности влияют сами торги.

Какие валютные пары являются самыми волатильными?

Сравнительный анализ показывает, что временами активы имеют около трехсот пунктов за сутки, а в некоторые дни едва преодолевают два десятка. Во время азиатских торгов по волатильности лидируют британские стерлинги в паре с японской иеной или швейцарским франком, а также пара евро/японская иена.

Во время европейских торгов в приоритете находятся валютные пары британские стерлинги со швейцарской кроной, японской иеной, американским долларом, а также британские стерлинги с американским долларом. Американские торги выводят на первые места британские стерлинги в паре со швейцарской кроной или японской иеной, а также валютную пару доллар/швейцарская крона.

В наше интернетное время придумано множество инструментов, всевозможных индикаторов, и трейдерского интерактива. Сравнительный анализ показывает, что наиболее волатильными валютными парами на Форекс являются экзотические, например, пара доллара со шведской кроной, бразильским реалом, датской кроной. Данные валютные пары имеют колебания более четырехсот пунктов в сутки.

Волатильность ключевых валютных пар, существенно ниже, и лишь американский доллар в паре с британским фунтом, японской иеной и канадским долларом имеют более сотни пунктов в сутки. Пара евро/доллар является самой не волатильной. Среди так называемых кросс-курсов, высоковолатильными признаны британские стерлинги в паре с новозеландским, австралийским и канадским долларом, японской иеной.

Данные валютные пары имеют в день примерно двести пунктов. Швейцарский франк в паре с евро, канадским и австралийским долларом, а также пара евро/британский стерлинг имеют самый низкий показатель среди кросс-курсов, не превышающий сотни пунктов в сутки. Таким образом, иметь дело с экзотическими валютными парами выгоднее, а заработок на кросс-курсах обещает немалую прибыль.

Волатильность валютных пар – определение, индикаторы, стратегия

Многие трейдеры не задумываются над таким важным торговым инструментом, как волатильность валютных пар, а между тем она позволяет определять расстояние, которое цена может пройти за день, неделю или любой другой временной период. Чем может быть полезна трейдеру эта информация? Зная волатильность валютной пары, можно определить, стоит ли открывать новые позиции или нет. Например, волатильность EURUSD приблизительно составляет 110 пунктов в день, а цена уже прошла больше 90 пунктов вниз. Стоит ли в этом случае открывать продажи? Скорее всего нет, так как значение тейк-профита будет очень маленьким, а вот вероятность отката достаточно большая. Конечно, бывают исключения из правил, но статистика показывает обратное. Поэтому роль волатильности на Форекс достаточно высокая, особенно для тех трейдеров, которые применяют внутридневные стратегии. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет волатильность, как ее применять на практике, где брать данные по волатильности по каждой валютной паре, а также какие существуют индикаторы волатильности. См. также, какие брокеры с торговлей золотом являются наиболее привлекательными.

Что такое волатильность?

Итак, волатильность валютного курса – это диапазон движения цены от максимума до минимума за определенный период времени, то есть показатель того, какое расстояние в среднем пройдет цена за день, неделю или месяц. Волатильность валютных пар определяется на основе статистических данных, полученных за последние 10 или более свечей. Рассчитывается волатильность в процентах или пунктах. На размер волатильности влияет множество факторов, к которым можно отнести торговую сессию, количество игроков на рынке, состояние экономики, а также влияние спекуляций. В зависимости от спроса на ту или иную валюту ее относят к инструментам с высокой или низкой волатильностью, представителями которой являются экзотические валютные пары. Чем выше волатильность, тем больше возрастают риски во время торговли, но при этом и размер прибыли будет значительно выше.

Как применять данные по волатильности на практике?

Если вы отдаете предпочтение внутридневной торговле, то должны знать, сколько пунктов проходит каждая валютная пара за день. Допустим, средняя волатильность GBPUSD составляет 150 пунктов, а цена превысила уже 130 пунктов за день. В таком случае лучше воздержаться от торговли в этот день, поскольку ничего кроме убытков она вам не принесет. Также вы можете применять данные по волатильности для определения тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, волатильность USDJPY составляет 120 пунктов, поэтому значение тейк-профита не должно превышать 100 пунктов, если по правилам вашей стратегии закрывать позиции следует в конце дня. То же касается и торговли на дневных графиках. Для этого необходимо смотреть данные по волатильности за неделю. Многие трейдеры упускают это из виду, в результате чего цена очень часто не доходит до тейк-профита, а также возрастает количество убыточных позиций.

Влияние торговой сессии на волатильность валютных пар

Нельзя также недооценивать влияние торговых сессий на волатильность валютного курса. Каждой торговой сессии характерна своя волатильность. Если наблюдается высокая волатильность во время Азиатской торговой сессии, то на Европейской она может идти на убыль, а к моменту открытия Американской торговой сессии и вовсе может уйти на нет. Эта информация является чрезвычайно важной для скальперов, так как от нее зависит прибыльность стратегии. Рассмотрим примеры самых распространенных валютных пар с высокой волатильностью для каждой из торговых сессий:

Азиатская сессия. В это время практически отсутствуют важные экономические события, поэтому рынок является относительно спокойным. Исключением являются валютные пары с японской иеной, которые показывают хороший тренд из-за колебания курса. Самыми волатильными валютными парами в Азиатскую сессию считаются: GBPJPY – 112 пунктов, USDJPY – 78 пунктов и EURJPY – 75 пунктов;

Европейская сессия. С открытием Лондонской сессии связан выход большого количества новостей, влияющих на евро. Благодаря высокой деловой активности в крупнейших столицах финансового мира – Лондоне, Париже, Берлине и других европейских городах наблюдается высокая волатильность почти на всех валютных парах: GBPCHF – 150 пунктов, GBPJPY – 145 пунктов, USDCHF – 117 пунктов, GBPUSD – 112 пунктов, EURUSD – 97 пунктов;

Американская сессия. В начале Американской сессии также наблюдается выход важных экономических новостей, но уже связанных с другой не менее популярной валютой – американским долларом. Поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на валютных парах с долларом: USDCHF – 107 пунктов, GBPUSD – 94 пункта, EURUSD – 88 пунктов, USDCAD – 84 пункта. Помимо перечисленных выше торговых инструментов в Американскую сессию увеличивается также волатильность валютных пар, несвязанных напрямую с долларом, но имеющих зависимость от этой валюты: GBPCHF – 129 пунктов, GBPJPY – 119 пунктов и другие.

Где смотреть волатильность?

Валютную волатильность можно рассчитывать вручную, для этого нужно замерить расстояния от low до high десяти последних свечей, сложить полученные данные и разделить на десять. Однако можно упростить расчет волатильности при помощи одного из двух сервисов, которые мы сейчас подробно рассмотрим.

Mataf.net

Этот сервис поддерживает русскоязычную версию, поэтому вы легко найдете все, что вам нужно. В столбце «Инструменты» нужно выбрать «Forex волатильность», в результате откроется новая страница, в которой будет представлена волатильность по 40 торговым инструментам, включая золото и серебро.

По умолчанию, на странице отображается волатильность EURUSD, но вы можете выбрать любой другой инструмент из списка слева. Также вы можете задать период для расчета волатильности. Чуть ниже представлен график волатильности валютной пары по часам. Как видно, самым волатильным часом для EURUSD является 12 часов по Гринвичу – 60,1 пунктов.

Также можно посмотреть волатильность по дням недели, при этом выделенный столбец обозначает сегодняшний день недели. Для EURUSD наиболее волатильным днем считается вторник (159 пунктов), а наименее – понедельник (112,7 пунктов).

В самом низу страницы находится график, в котором вы можете сравнить волатильность по годам.

Полученные данные вы можете использовать в вашей стратегии. Если вы занимаетесь скальпингом, вы можете определить для себя часы с высокой волатильностью, а также отказаться от торговли в часы, где волатильность наименьшая.

Myfxbook.com

Если вы хотите видеть информацию по волатильности в разрезе по месяцам, неделям, дням, часам или даже минутам, то вам нужен Myfxbook, который больше известен, как сервис для мониторинга работы вашей стратегии или советника. Помимо этого, он также оснащен вспомогательными инструментами, при помощи которых можно наблюдать за изменениями волатильности валютных пар.

Итак, переходим по ссылке myfxbook.com, находим в меню «Market» и выбираем «Volatility». В результате открывается страница, на которой вы можете наблюдать волатильность по основным валютным парам. В настройках можно задать необходимый вам диапазон волатильности, а также выбрать, в чем производить расчет – в пунктах или процентах. Нажав на «More» в правом верхнем углу таблицы, вы можете выбрать интересующие торговые инструменты, включая валютные пары, основные индексы и драгоценные металлы (всего 78 активов).

Поскольку функционал представленных выше сервисов по определению волатильности немного отличается, то можно использовать оба сервиса для построения своей стратегии.

Индикаторы волатильности

Для наглядности можно использовать специальные индикаторы волатильности, при помощи которых можно непосредственно на графике определить степень волатильности валютной пары.

Average True Range (ATR)

Сначала рассмотрим стандартный индикатор торгового терминала MT4 – ATR, который широко применяется трейдерами для определения волатильности в определенный момент времени. Максимальные точки индикатора ATR показывают, что сейчас рынок активен, а минимальные точки свидетельствуют о затухании активности. Кроме того, индикатор волатильности ATR можно применять для определения уровней стоп-лосса или тейк-профита. Для этого значение индикатора необходимо умножить на определенный множитель и отложить полученное расстояние от точки открытия сделки. Чем выше волатильность, тем больше размер тейк-профита.

Мультивалютный индикатор волатильности CCFp

Существует еще один универсальный индикатор волатильности CCFp, который показывает, какая из восьми валют в настоящий момент сильнее по отношению к другим валютам. Пересечение валюты нулевой отметки снизу вверх свидетельствует о повышении ее волатильности и силы на валютном рынке. Перед тем, как начинать торговлю, необходимо оценить ситуацию на валютном рынке с помощью данного индикатора, чтобы выбрать наиболее волатильную валюту. Следует учитывать, что индикатор показывает не направление тренда, а силу валюты в определенный отрезок времени.

Скачать бесплатно индикатор: CCFp.zip

Стратегия «Пробой волатильности»

Для примера, как можно применять данные волатильности, предлагаем рассмотреть стратегию «Пробой волатильности». Она показала высокую прибыльность – более 50% в месяц. При этом вам не нужно ничего рассчитывать, все за вас сделают встроенные в шаблон индикаторы: ATR и скользящая средняя. Входить в сделки следует при появлении стрелочки, а выставлять стоп-лосс и тейк-профит нужно будет на уровнях, отмеченных на графике. Торговля осуществляется на часовом таймфрейме на валютной паре EURUSD. Стратегия полностью настроена под этот торговый инструмент, поэтому ничего менять в настройках не нужно. Если вы хотите использовать эту стратегию на других валютных парах, то необходимо подбирать параметры настроек вручную для каждой валютной пары. Стратегия «Пробой волатильности» имеет следующие входные параметры:

Принцип торговли по данной стратегии заключается в следующем. Индикаторы строят два канала – 8 и 12-часовых по GMT. Вход осуществляется после пробития этого канала, а выход из сделки выполняется по тейк-профиту, стоп-лоссу или при возникновении противоположного сигнала. Если произойдет обратное пересечение ценой скользящей средней, то также следует выйти из открытой позиции. Если же цена не достигла в течение дня ни тейк-профита, ни стоп-лосса, то закрывать сделку следует в 9 часов по GMT следующего дня. На скриншоте ниже вы можете наблюдать примеры сделок, при этом желтыми стрелками обозначается пробой 12-часового канала, а белыми стрелками – пробой 8-часового канала. Плюсиком обозначается уровень тейк-профита, крестиком – стоп-лосс, а белыми и желтыми точками – принудительное закрытие сделки в 9 часов следующего дня.

Тестирование на истории стратегии «Пробой волатильности» показало потрясающие результаты. Ниже приведен график доходности, а более подробную статистику, примеры сделок и индикаторы стратегии вы можете скачать в архиве.

Скачать бесплатно файлы стратегии: Пробой_волатильности.rar

Самые волатильные валютные пары

Ценовая амплитуда колебаний валютной пары оказывает довольно существенное влияние на количество прибыли, которую можно получить за 1 торговую сессию. Из этого исходит тот факт, что для получения максимальной прибыли рекомендуется выбирать самые волатильные валютные пары. Об этом и пойдет речь далее; также немалая доля информации будет уделена торговым сессиям с наиболее весомым движением цены.

Для понимания информации, изложенной дальше, вам не повредит знать.

Время работы трех основных торговых сессий:

Время указано Московское (+3 GMT или +4 по летнему в скобках).

— Азиатская торговая сессия: 03:00 – 11:00 (04:00 – 12:00 по летнему времени);
— Европейская торговая сессия: 09:00 – 17:00 (10:00 – 18:00);
— Американская торговая сессия: 16:00 – 24:00 (17:00 – 01:00).

Начать стоит с Азиатской торговой сессии, проходящей ранним утром (если брать в учет Московское время). Данная сессия не может «похвастаться» чересчур активным действием, благодаря чему движение цены на ней размеренное и спокойное, нежели в другие часы. Для торговли на ней будут актуальны следующие валютные пары:

• GBR/JPY – волатильность здесь средняя (как правило в диапазоне 110 единиц). Однако если учесть, что на рынке время от времени происходят состояния флета, то данный показатель довольно высок. Бывает такое, что диапазон движения тренда достигает 300 пунктов, а иногда он не может выбиться за рамки 25.
• GBR/CHF – еще одна валютная пара, стоит на втором месте по уровню динамичности. В данном случае волатильность в среднем приравнивается 95 пунктам.
• USD/JPY – первая по объемам торговых операций и третья по волатильности валютная пара (диапазон движения цены в среднем находится на отметке в 80 пунктов)
• EUR/JPY – объем торгов довольно большой, волатильность в среднем приравнивается 75 единицам. Скачкообразность курса регламентируется новостными событиями из страны восходящего солнца.

Но это еще не все самые волатильные валютные пары. Идем дальше!

Европейскую торговую сессию с уверенностью можно назвать самой динамичной, то есть здесь можно как быстро подняться, также «со скоростью ветра» все и «просадить». Что же касается сессионного времени, то оно практически совпадает с рабочим днем (по Московскому времени):

• GBR/CHF – самая высокая волатильность (в среднем 150 пунктов) на рынке, рекордсмен по показателям движения по курсу.
• GBR/JPY – диапазон движения цен колеблется в районе 145 пунктов, оттого данная валютная пара занимает достойное второе место по размерности данного показателя. Нужно отметить, что особая активность здесь наблюдается в часы работы Лондонской торговой площади.
• USD/CHF – третья позиция и 117 единиц, из-за ситуации с надежностью швейцарской валюты (франка) и нестабильностью американской (доллара) очень часто можно наблюдать неплохое движение.
• GBR/USD – показатель движения также довольно «хорош» — 112 единиц, на данный курс оказывают влияние те же факторы, которые упоминались в предыдущей валютной паре.
• EUR/USD – волатильность в среднем находится на отметке в 97 пунктов, объемы торговли довольно неплохие, как впрочем, и диапазон движения цен.

Если вы любите поторговать ночью или в вечернее время суток, то Американская торговая сессия – это то, что вам нужно. Рекордсменами здесь выступают точно такие же валютные пары, то есть: GBR/CHF – 129 п-ов, GBR/JPY – 119 п-ов, USD/CHF – 107 –п-ов, GBR/USD – 94 п-ов.

Резюме

Как можно видеть из вышеприведенного анализа двумя самыми волатильными валютными парами во все торговые периоды являются GBR/CHF и GBR/JPY. Так что можете теперь использовать эти знания в торговых стратегиях, использующих высокую волатильность, например «Вне границы» для торговли на рынке бинарных опционов.

Если вдруг захотите сами исследовать показатели волатильности тех или иных валютных пар, вам в помощь специальный инструмент на все том же родном Investing.com под названием «калькулятор волатильности» по этой ссылке. В нем может пригодиться дневная и и часовая волатильность. Имейте ввиду, что время там указано по GMT, то есть по Гринвичу (- 3 от Московского). Чтобы не возникло непоняток с разного рода переходами на летней/зимнее и прочее время по этой ссылке всегда можно посмотреть любое интересующее вас время в настоящий момент, в том числе по Гринвичу.

Надеюсь, что был полезен, дорогие читатели!