Обратная корреляция для Форекс

Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.

Формула определения коэффициента корреляции.

Итак, рассмотрим формулу.

Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где

Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).

Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.

Способы использования корреляции.

На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:

• снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
• удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
• диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
• хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).

Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.

Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция — это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).

Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, — вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.

Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.

Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.

Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.

Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:

• Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
• Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:

• Прямая: USD/CHF, USD/CAD
• Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD

Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.

Корреляция валютных пар на Форекс: описание и применение в торговле

Корреляция в области финансов является статистической мерой того, как два различных актива перемещаются по отношению друг к другу. Положительная корреляция существует между активами, которые имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между величиной канадского доллара по отношению к доллару США и цену на сырую нефть, выраженную в долларах США. И наоборот, отрицательная корреляция между активами, которые, как правило, движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция, как правило, существует между обменным курсом EUR/USD и курсом USD/CHF.

Валютная корреляция

Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность — и, следовательно, риск, связанный с проведением — портфельных валютных пар. В результате обучения, как использовать валютные корреляции, является ключевым элементом управления валютным риском для любого серьезного форекс трейдера. Для того, чтобы понять концепцию форекс корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

Из-за того, что Канада является крупнейшим поставщиком нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть будет в цене, увеличение цены товара, как правило, повышает стоимость курса канадского доллара по отношению к другим валютам. Относительное значение канадского доллара, следовательно, положительно коррелируется к цене на сырую нефть.

С другой стороны, доллар США, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной корреляции отдельных валют к цене сырой нефти, скачок вверх цен на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

Корреляция валютных пар возникает из взаимозависимости между валютами из-за того, что они были оценены по отношению друг к другу и продаются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной обменных курсов таких как EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который занимает длинную позицию по EUR/USD и короткую позицию по GBP/USD, по сути, занял длинную позицию по EUR/GBP, из-за их длинных и коротких долларовых положений, которые эффективно компенсируют друг друга. Кроме того, обменный курс EUR/GBP соотносится с обменным курсом обоих компонентов пары по отношению к доллару США, будучи положительно коррелирует к EUR/USD и отрицательно коррелирует с GBP/USD.

Положительная и отрицательная корреляция

Валютные пары Форекса состоят из двух национальных валют, которые оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных элементов непосредственно влияет на величину между двумя национальными валютами, такие как дифференциал процентных ставок, торговый баланс между двумя странами и является ли страна товаропроизводителем или потребителем, и другие различные факторы.

Корреляция валюты происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто перемещаются в последовательном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда цена или уровень обменного курса имеет тенденцию к движению в том же направлении или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень валютного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, может произойти отсутствие корреляции, если валютные пары, как правило, перемещаются независимо в совершенно случайном направлении в течение определенного периода времени.

Положительная корреляция — Когда две валютные пары движутся в том же направлении, так что, если одна пара движется вверх, то и другая движется вверх. Например, соотношение EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что, если спрос на доллары США увеличивается, уровень обеих валютных пар, как правило, уменьшаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, то уровни обеих валютных пар будет иметь тенденцию к увеличению.

Отрицательная корреляция — отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, с уровнями обменных валютных пар, как правило, движущихся обратно пропорционально друг к другу. Например, отрицательная корреляция между EUR/USD и валютной парой USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, USD/JPY в целом увеличивается из-за доллара США, являющегося основной валютой в паре, и снижается EUR/USD, поскольку доллар США является встречной валютой в этой паре.

Из-за динамического характера мировой экономики, происходят изменения в коррелированных парах Форекса и делают вычисление корреляции между валютным парами очень важным для управления рисками на рынке Форекс, когда участвуют позиции в нескольких валютных парах. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно по нескольким валютным парам, которые в свою очередь могут повлиять на точность прогнозов трейдера долгосрочных корреляций. Некоторые причины изменений в корреляциях включают изменения в денежно-кредитную политику центрального банка каждой страны, чувствительность к сырой нефти или другим колебаниям цен на сырьевые товары, а также политическим и экономическим факторам.

Важность вычисления корреляции в торговле на Форекс

В связи с тем, что вся торговля на Форекс включает в себя валютные пары, может быть существенный фактор риска в валютном портфеле в отсутствие надлежащего управления корреляцией. По существу любой трейдер форекса занимает позиции в более чем одной валютной паре, эффективно принимая участие в корреляции торговли, знают они это или нет.

В качестве примера того, как корреляция может увеличить риск в торговле двух валютных пар, рассмотрим ситуацию, когда трейдер имеет два процента риска от баланса счета на одну сделку по торговому плану. Если трейдер занимает длинную позицию по EUR/USD и другую длинную позицию по GBP/USD на ту же сумму в долларах США, казалось бы, что они взяли на себя две позиции с двумя процентами риска на каждую из них. Тем не менее, эти две валютные пары сильно положительно коррелируют на практике, так что если Евро слабеет по отношению к доллару США, фунт стерлингов также имеет тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США. Таким образом, общий риск который берет на себя трейдер будет приблизительный эквивалент четырех процентов риска на GBP/USD или EUR/USD.

И наоборот, если трейдер заключает короткую позицию по EUR/USD и длинную позицию в GBP/USD, риски, присущие каждой сделке будут иметь тенденцию уравновешиваться в определенной степени из-за положительной корреляции двух валютных пар. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые сильно положительно коррелируют, может быть чем-то вроде несовершенного хеджирования, так как общий риск портфеля снижается.

Расчет корреляции валютных пар

Корреляция между валютными парами являются неточной и зависит от постоянно меняющихся основ, лежащих в основе экономики каждой страны, денежно-кредитной политики центрального банка и политических и социальных условий. Валютные корреляции могут усилить, ослабить или в некоторых случаях, почти полностью потерпеть неудачу в хаотичности.

В финансовом мире, корреляция, как правило, определяется количественно и отображается в таблице Форекс корреляции, используя шкалу, которая варьируется в пределах от +1 до -1, где:

0 — никакой корреляции. Следовательно, две валютные пары имеющие нулевую корреляцию, подразумевают, что эти две пары будут вести себя абсолютно случайным и независимым образом друг к другу.
+1 — Равно полностью положительной корреляции и подразумевает, что две валютные пары, как правило, движутся в одном направлении 100 процентов времени.
-1 — Равно отрицательной корреляции, что означает, что две валютные пары, как правило, движутся в противоположных направлениях 100 процентов времени

Таблица корреляции валют приведенная ниже для иллюстрации была рассчитана на 20 сентября 2020 г. Она может быть использована, чтобы быстро оценить корреляцию между несколькими различными валютными парами для многих периодов времени от одного часа до одного года:

Как читать таблицу корреляции

Каждая ячейка таблицы корреляции выбранной валюты указанной выше, показывает коэффициент корреляции, вычисленный между обменным курсом валютной пары, показанной в вертикальной колонке слева и наблюдаемой в течение периода времени, показанного в соответствующей горизонтальной строке выше курса таблицы EUR/USD. Кроме того, каждый коэффициент корреляции имеет цветовую маркировку, где красный цвет указывает на положительную корреляцию между валютными парами, а синий отрицательную корреляция.

Положительная корреляция отображенная красным цветом и означает, что валютные пары имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Другими словами, когда обменный курс для одной пары идет вверх, обменный курс для другой пары, как правило также идет вверх. Отрицательная корреляция показана синим цветом и означает, что две валютные пары имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях.

Следующие категории обеспечивают быстрый способ интерпретации значений корреляционной таблицы.

От 0,0 до 0,2 — Очень слабая корреляция, движения чрезвычайно случайны
От 0,2 до 0,4 — Слабая или низкая корреляция небольшого значения
От 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция
От 0,7 до 0,9 — Сильная и высокая корреляция
От 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция, движения связаны друг с другом

Как вычисляются коэффициенты корреляции
Коэффициент корреляции для двух валютных курсов, как правило, рассчитывается по следующей математической формуле:

Чтобы вычислить простые корреляции самостоятельно, вы можете использовать обычную компьютерную программу работающую с электронными таблицами, такие как Microsoft Excel. У Excel есть корреляционная функция, которая может быть введена в клетку электронной таблицы следующим образом:

= CORREL (диапазон1, диапазон2).

После этого вы можете перечислить временные рамки по горизонтали вдоль верхней строки таблицы, например, один месяц, три месяца и шесть месяцев. Изменения временных рамок показаний корреляции, как правило, даёт более всесторонний взгляд на различия и сходства корреляции между валютными парами в течение долгого времени.

Ниже приведены отдельные шаги, которые можно предпринять при настройке корреляционной таблицы:

1. Получите информацию о ценах для двух валютных пар, которые вы анализируете
2. Сделайте два столбца с меткой для каждой валютной пары, для анализа заполните колонки с курсом валют, наблюдавшиеся в течение определенного периода времени.
3. После того, как данные введены, введите = CORREL (в нижней части каждого столбца)
4. Выделите все данные в одной из ценовых колонок, которые дадут вам диапазон ячеек в поле формулы.
5. Введите запятую
6. Повторите с третьего по пятый шаг для другой валютной пары
7. Закройте формулу, оставляя похожей = CORREL (A1: A30, B1: B30), где A1:A30 представляет выбранный диапазон, содержащий 30 наблюдений для первой валютной пары, и B1:B30 представляет выбранный диапазон, содержащий соответствующие 30 наблюдений для второй валютной пары.
8. Число, произведенное формулой, будет корреляцией между двумя валютными парами.

Использование корреляции в торговле на рынке Форекс

Как уже упоминалось ранее, при торговле более чем одной валютной парой, форекс трейдер либо сознательно или бессознательно участвует торговой валютной корреляции. Одним из способов применения корреляционной стратегии Форекс в вашем торговом плане является использование корреляции для диверсификации рисков. Вместо того, чтобы заключать большие позиции только по одной валютной паре, трейдер может занять две небольшие позиции в умеренно коррелированных парах, тем самым несколько снижая их общий риск, а не помещая все яйца в одну корзину.

К тому же, форекс трейдер может создать две позиции в сильно коррелирующих парах, чтобы увеличить их риск, в то же время увеличивая потенциальную прибыль, если сделка будет проведена успешно. Использование корреляции на рынке Форекс также делает трейдера более эффективным, так как он, как правило, избегает проведение позиций, которые могли бы в конечном итоге компенсировать друг друга из-за отрицательной корреляции, если он не хотел иметь частичную преграду.

Риск-менеджеры, наблюдающие за валютными рисками для крупных корпораций с операциями во многих странах часто используют корреляционную таблицу форекс, чтобы определить, как наилучшим образом хеджировать валютный риск компании. Когда это относится к различным зарубежным компаниям, такая таблица корреляционных валют может помочь показать Риск-менеджеру, как наилучшим образом компенсировать валютный риск своей компании с помощью форвардов, фьючерсов и опционных сделок.

Сегодня есть множество технологий позволяющих в автоматическом режиме просчитывать корреляцию, предлагаем ознакомиться с некоторыми индикаторами корреляции валютных пар.

Торговые стратегии Форекса включающие корреляцию

Форекс трейдеры используют ряд стратегий с использованием корреляции. Одна такая стратегия включает в себя две сильно коррелированые валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в период времени от 15 минут или больше. Форекс Трейдер ждет корреляции пар, чтобы выйти из корреляции вблизи основного уровня поддержки или сопротивления.

Как только эти две пары выпали из корреляции, одна пара будет склонна следовать за другой после значительного разворота. Соответственно, возможная торговая стратегия состояла бы в том, чтобы произвести сигнал к покупке, если одна из этих двух пар не может сделать более низкий минимум, или сигнал на продажу, если одна из пар делает более высокий максимум.

Другие торговые стратегии могут включать в себя подтверждение разворотов и моделей продолжения с использованием сильно коррелируемых валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать продавать. В этот момент, снижение по GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а падение AUD/USD является еще одним подтверждением нисходящего доллара. Разновидность этой стратегии может включать в себя избежание вступления в торговлю, если две другие сильно коррелирующие валютные пары не подтверждают разворота или продолжения тренда, наблюдаемые в целевой валютной паре.

Трейдеры на валютном рынке также могут использовать корреляцию для диверсификации своих портфелей. Например, вместо того, чтобы покупать два контракта GBP/USD, трейдер может купить один контракт GBP/USD и один контракт AUD/USD, так как эти пары обе положительно коррелируют, хотя и недостаточно хорошо. Несовершенная корреляция допускает более низкую рискозависимость и добавляет диверсификацию к портфелю трейдера из-за австралийского доллара, заменяемого Фунтом стерлингов в рамках одного контракта.

Неотъемлемые риски при торговле

После финансового кризиса 2008 года, корреляции для крупных и мелких валютных пар были в постоянном движении. Социально-политические вопросы, а также внезапные изменения в денежно-кредитной политике, принятые центральными банками в некоторых странах, изменили или обратили вспять традиционные корреляции для некоторых валютных пар.

Кроме того, недавний понижение цен на нефть и сырьевые товары сделало ранее слабые корреляции значительно сильнее на некоторых валютных парах с участием сырьевых валют, таких как AUD, CAD и NZD. Еще одно недавнее событие, которое застало весь рынок форекс врасплох, было действие Швейцарского национального банка, положившего конец самостоятельно назначенному курсу на евро против курса швейцарского франка в январе 2015 г. Это событие существенно изменило многочисленные корреляции, хотя и временно для некоторых валютных пар.

Рынок форекс в настоящее время сталкивается с отрицательными ключевыми процентными ставками в Японии и Еврозоне, а также слабом восстановлении в Соединенных Штатах, поскольку Федеральная Резервная Система постепенно повышает процентные ставки. Кроме того, рынок имеет дело с выходом Великобритании из Европейского союза, что чревато крайней нестабильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

В то время как внезапные изменения в корреляции могут представлять значительные риски при торговле валютами, внезапные изменения также могут быть использованы для преимущества трейдера. Те же позиции направленные в сильно коррелированных валютных парах могут быть использованы для соединения прибыли и ввода времени и точки выхода, в то время как противоположные позиции могут быть приняты в сильно отрицательно коррелированых валютных парах, увеличить прибыль в случае крупного рыночного движения.

По существу, будучи в курсе о валютных корреляций может быть только положительно для трейдера, независимо от того, является ли он фундаментальным аналитиком или техническим аналитиком. Понимание того, как различные валютные пары относятся друг к другу, и почему некоторые пары движутся в тандеме, а другие значительно расходятся, позволяет более глубоко понимать воздействия рынка форекс трейдеру. Использование корреляции валютной пары может также дать форекс трейдеру дальнейшее понимание устоявшихся методов управления портфелем ценных бумаг, таких как диверсификация, хеджирование, снижение рисков и удвоению прибыльных сделок.

Что такое корреляция валют?

Корреляция валют — это одно из важных понятий Форекс, которым должен располагать в своём арсенале каждый трейдер, торгующий как валютными, так и другими финансовыми инструментами. Что такое корреляция валютных пар и других финансовых инструментов? По сути, корреляция — это взаимосвязь между различными активами, при которой изменение динамики одного оказывает влияние на состояние другого.

Эта взаимосвязь на рынке Форекс измеряется так называемым коэффициентом корреляции, значения которого находятся в интервале от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8; . -0,5; . 0; . +0,5; . +0,8; +0,9; +1). Показатель минус один означает противоположное, зеркальное движение двух активов, а коэффициент плюс один предполагает движение активов в одном и том же направлении в одно и то же время. Коэффициент 0 — это отсутствие какой-либо корреляции, а, следовательно, никакой взаимосвязи между движением рассматриваемых активов нет. Промежуточные значения коэффициента, которые находятся в диапазоне от +0,1 до +0,9, означают, что торговые инструменты «ходят» не на 100% одинаково, и чем ближе коэффициент к нулю, тем меньше связь. Аналогично и промежуточные коэффициенты между -0,1 и -0,9 означают, что сильная обратная взаимосвязь движения убывает от -0,9 и сводится к незначительной взаимосвязи у -0,1.

Где найти коэффициенты корреляции валютных пар?

Существует специальная формула для расчёта корреляции между финансовыми и валютными инструментами. Формула сравнительно сложная, и высчитать самостоятельно по ней корреляцию между двумя инструментами может быть затруднительно, правда часто для этих функций используются возможности программы Excel. Но все же проще воспользоваться специальными калькуляторами, коих множество в сети, либо уже рассчитанными коэффициентами корреляции валютных пар. Последний вариант более удобен и реализован он на некоторых финансовых проектах, одним из которых является сайт американского брокера Форекс Oanda . На этой странице представлена таблица с рассчитанными коэффициентами для основных пар от 1 часа до 1 года. Там же можно найти информацию о том, как пользоваться таблицей, а также саму формулу для расчёта коэффициентов.

После нажатия на интересуемый актив в левом столбце в таблице выводятся значения коэффициентов с другими валютами в виде обозначений кружочками, оттенок и размер каждого из которых соответствует силе взаимосвязи пар. При переключении в режим Table таблица принимает численное значение, Heatmap — графическое.

Примеры корреляции финансовых инструментов.

Вы, наверняка, не раз замечали, что на графиках некоторых валютных пар их движение практически совпадает, либо графики рисуются «зеркально». К примеру, пары EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции, приближенный к 1, что означает их движение в одном направлении. На скрине видно, как движение одного инструмента повторяет, пусть и не на 100% движение другого инструмента (изображение кликабельно):

Пример корреляционной зависимости валют.

Здесь же можно заметить, что за чертой движение валют стало разнонаправленным, практически зеркальным. В чем причина? А причина в том, что показатель корреляции — величина не статистическая, он изменяется в зависимости от различных условий. И если на этой неделе два инструмента шли практически в одном направлении, то на следующей неделе могут пойти в разные стороны, рисуя зеркальные графики. Поэтому, не лишним будет следить за коэффициентами корреляции валют как можно чаще, принимая во внимание их изменения на торгуемом тайм-фрейме, и учитывая их при открытии сделок.

Другой пример, где на протяжении рассматриваемого периода инструменты двигаются в одном и том же направлении. При этом коэффициент согласно таблице составляет от +0,8 и более:

Что влияет на цену валюты и движение валютных пар?

Существуют рыночные и внерыночные факторы, которые оказывают влияние на ту или иную валюту. Так, на EURO влияет политика европейских стран, в большей степени — Германии. Политика экономическая, социальная, политическая. А так как EUR вместе с USD являются ведущей парой, то и изменение цены всей пары будет зависеть от политики стран Еврозоны.

Что касается GBP, то его движение, в первую очередь, зависит от размеров процентных ставок в Великобритании. Чем они выше, тем выше цена того инструмента, где в паре идёт фунт, к примеру, GBPUSD.

На движение канадского доллара CAD серьезное влияние оказывают цены на нефть, так как Канада является одной из стран-лидеров по добыче нефти. Чем стоимость нефти выше, тем выше вероятность роста USDCAD.

На движение австралийского доллара (AUD) влияет изменение цены на золото. А потому, рост цены золота с большой вероятностью повлечёт за собой рост цены инструмента AUDUSD.

Новозеландский доллар (NZD) будучи сельскохозяйственной валютой, зависим от погодных условий в Новой Зеландии. Благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, скорее всего, повлекут повышение NZD, и наоборот.

Вышеописанные варианты влияния внебиржевых факторов на определенную валюту и пару можно использовать как сигналы к торговым действиям. К примеру, рост цены золота, сопровождающийся ростом цены пары AUDUSD, следует рассматривать как возможность для открытия длинных позиций, при появлении сигналов на покупку в рамках используемых стратегий для вычисления точки входа. Входить в короткую позицию при прочих равных условиях не рационально.

Применение знаний о корреляции валют в трейдинге.

Логику движения взаимосвязанных финансовых инструментов можно использовать в торговых процессах, применять в некоторых стратегиях. К примеру, если несколько пар с положительной корреляцией относительно друг друга одновременно растут (растёт EURUSD, и графики пар с положительной корреляцией также растут, допустим, EURJPY и EURGBP), то это усиливает сигнал на покупку по любому из рассматриваемых инструментов.

Можно рассматривать и обратную корреляцию валют Форекс для подтверждения движения торгуемого инструмента. EURUSD растёт, а пары с отрицательной корреляцией падают в цене (USDCAD, USDCHF), то это усиливает сигнал роста евродоллара. Эти принципы корреляции могут стать дополнительным сигналом для сделок по торгуемой Вами стратегии по EURUSD.

Так как корреляция валютных пар не является постоянной величиной (но между тем она оказывает серьезное влияние на поведение рынка в целом), то не лишним будет взять в привычку поглядывать на таблицу или рассчитывать коэффициенты самостоятельно.

Корреляция на Форекс

Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. Обычно коэффициент корреляции изменяется от -1 до 1, иногда можно встретить интерпретацию от -100 до 100.

Значение коэффициента корреляции -1 означает, что между двумя случайными величинами существует обратная стопроцентная зависимость. Значение «1» говорит о прямой зависимости.

Зачем эта информация нужна Форекс трейдерам? Здесь все просто.

Коэффициент корреляции может указать трейдеру на характер зависимости двух финансовых инструментов, будь то валютные пары, акции компаний или сырьевые товары.
Приведем простой пример. Вы наверняка замечали, что движения некоторых валютных пар практически совпадают.

Так, при публикации положительных новостей из еврозоны, валютные пары с евро (EURUSD, EURJPY, EURCAD и др.) устремляются вверх.

Но если посмотреть внимательно, то на эту новость фунт стерлингов и швейцарский франк также часто реагируют собственным ростом. С фундаментальной точки зрения это легко объяснить: экономика Великобритании и экономика Швейцарии тесно связаны с экономикой еврозоны, поэтому положительные новости из зоны евро обычно ведут к росту экономки стран – основных торговых партнеров и их валют.

Калькулятор корреляции

Для автоматического расчета корреляции валют на Форекс, вы можете воспользоваться специальным калькулятором.

Необходимо лишь выбрать валютную пару, временной интервал и их количество, по которым нужно рассчитать корреляцию. Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер.

Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора.

Для этого выберем валютную пару EURUSD, 1 час как временной интервал и 300 периодов (максимально возможное значение) и нажмем кнопку «Рассчитать».

В результате мы получим примерно такую таблицу (мы ее немного обработали для удобства):

На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что валютная пара EUR/USD сильнее всего коррелирует с валютной парой USD/DKK. Их движение совпадает на 100%. Однако зависимость между этими валютными парами обратная, о чем свидетельствует знак «-» перед значением коэффициента корреляции.

Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EUR/USD (коэффициенты корреляции -0.91).

Наибольший коэффициент прямой зависимости с парой евро/доллар имеют валютные пары NZD/USD и EUR/AUD (0.83 и 0.51 соответственно). Это говорит о том, что движения EUR/USD и вышеуказанных пар совпадают в 83% и 51% случаев. В данном случае зависимость прямая.

Для того чтобы определить, насколько зависимыми являются две валютные пары, часто расчет корреляции можно и не проводить. Достаточно лишь расположить графики двух валютных пар рядом (как на картинке выше) – наличие корреляции становится очевидным.

На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EURUSD и USDDKK.

Как использовать корреляцию

Существуют различные стратегии на основе корреляции валютных пар, например, ее применяют для улучшения четкости паттернов:

В этом материале мы укажем лишь основные направления применения корреляции, а о самих стратегиях вы можете почитать здесь.

Трейдеры могут использовать корреляцию валют в нескольких целях:

1. Хеджирование. Допустим, что трейдер продал валютную пару EURUSD среднесрочно и решил ждать, когда позиция закроется по тейк профиту. Однако неожиданно становится известно, что сегодня днем запланировано выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Такие выступления официальных лиц часто приводят к неожиданным и резким движениям на валютном рынке. Ознакомившись с корреляцией Форекс валютных пар, трейдер определил, что между парами EUR/USD и USD/CHF существует твердая обратная зависимость. Совершенно логично в данной ситуации для трейдера продать валютную пару USD/CHF с целью хеджирования открытой позиции по EUR/USD в случае неожиданного отскока последней пары вверх.

2. Диверсификация рисков. Предположим, что трейдер решил купить валютную пару AUD/USD. Видя, что у него еще достаточно средств для открытия других позиций, трейдер решил поискать возможность совершить еще две сделки. Ознакомившись с коэффициентами корреляции валют, он выяснил, что AUD/USD сильнее всего коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, а слабее всего с USD/RUB и GBP/JPY. Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USD/RUB и GBP/JPY, т.к. в случае непредвиденного падения AUD/USD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары.

Пользуясь корреляцией как торговым индикатором, необходимо помнить, что валютный рынок находится в постоянном движение, поэтому корреляция валют также может изменяться со временем. Поэтому мы советуем время от времени опытным трейдерам не забывать обновлять свою корреляционную таблицу.

Корреляция на рынке Forex: советы по применению

О корреляции валютных пар на форекс и применении этой особенности валют в торговле на Forex.

Замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые валютные пары движутся в одинаковых направлениях? Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD. Это явление называется «корреляция».

Итак, валютная корреляция – мера взаимной зависимости двух валютных пар. Коэффициент корреляции представляется в десятичном формате и варьируется в диапазоне от +1.0 до -1.0.

• Корреляция +1 (положительная, прямая) означает, что две валютные пары 100% времени движутся в одном направлении.
• Корреляция -1 (отрицательная, обратная), наоборот, означает, что две пары 100% времени движутся в противоположных направлениях.
• Нулевая корреляция означает, что две пары никак не зависят друг от друга.

Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию, являются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, USD/CHF и USD/JPY.

Прямая корреляция на форекс

Хорошими примерами обратно коррелирующих пар могут послужить EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и AUD/USD.

Обратная корреляция на форекс

Как применять валютную корреляцию в торговле?

Понимание валютных корреляций позволит Вам избежать опасных ошибок в принятии торговых решений. Особенно высоко значение корреляции в среднесрочной и долгосрочной торговле.

Например, нужно понимать, что однонаправленные позиции по положительно коррелирующим парам увеличивают величину потенциальных убытков. Например, мы знаем, что пары EUR/USD и GBP/USD традиционно имеют сильную прямую корреляцию. Это означает, что одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD, фактически, удваивает ваш риск. Если ваши ожидания не оправдались и евро дешевеет против доллара США, фунт, скорее всего, последует вниз за евро.

Аналогичная ситуация возникает при открытии разнонаправленных позиций по двум парам с обратной корреляцией (например, одновременная покупка EUR/USD и продажа USD/CHF).

Кроме того, одновременная разнонаправленная торговля по двум коррелирующим парам не имеет большого смысла — у вас фактически отсутствует позиция. Например, покупка EUR/USD и продажа GBP/USD в одно и то же время контрпродуктивна. Любое движение рынка повышает вашу прибыль по одной паре, но понижает – по другой. В итоге, вы можете закрыться в убытке из-за разницы в пипсовых стоимостях. То же самое относится к однонаправленным позициям по обратнокоррелирующим парам (например, одновременная покупка EUR/USD и USD/CHF).

Торговый совет

Давайте представим, что пара EUR/USD тестирует важный уровень сопротивления. Перед покупкой евро на пробое мы бы рекомендовали посмотреть, как в это время ведут себя другие долларовые пары. Если доллар слабеет против большинства основных валют, можно предположить, что текущий пробой по EUR – не ложный.

Корреляция валют и цен на сырье

Валютный рынок тесно взаимодействует с другими финансовыми рынками. Если вы торгуете валютами стран-экспортеров сырья, внимательно изучите факторы, влияющие на цену «профильного» ресурса этой страны и постарайтесь составить по нему свои прогнозы.

Рассмотрим пример австралийского доллара (AUD). Ключевыми статьями австралийского экспорта являются железная руда, молочная продукция и золото, поэтому состояние экономики и курс национальной валюты напрямую зависят от рыночных цен на эти товары. Австралийский доллар укрепляется, когда растут цены на эти товары, и наоборот, снижается, когда цены падают.

Как видно из графиков, между ценой на золото и парой AUD/USD действительно присутствует долгосрочная положительная корреляция. Однако в краткосрочных периодах корреляция может снижаться. Например, резкая распродажа на американском рынке акций, как правильно, ослабляет привязку курса AUD/USD к золоту.

Пример корреляции между золотом и AUDUSD

Другой хороший пример корреляции валют с сырьевыми ресурсами – канадский доллар (CAD) и нефть. Канада — крупнейший поставщик нефти в США, поэтому при росте мировых цен на нефть стоит задуматься о долгосрочных покупках канадца.

Корреляция курса валют и рынка акций

Корреляция USD и S&P 500

Рост фондового рынка, как правило, сопровождается укреплением национальной валюты, однако есть и частные случаи. Например, корреляция между S&P500 и долларом США (USD) не является постоянной. С одной стороны, дешевый доллар является позитивным фактором для американского рынка акций: конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках возрастает, что приводит к росту прибыли компаний и, соответственно, их акций. Вот почему запуск программы количественного смягчения (QE) в США поднял фондовые индексы на рекордные высоты. Однако помимо валютного курса на динамику американских акций влияет множество других, локальных и глобальных факторов. Курс доллара и фондовые индексы США, как правило, являются отражением глубинных экономических процессов.

В декабре 2013 г. американский Федрезерв анонсировал постепенный выход из программы QE, а также возможное повышение ставок в начале 2015 г. Существуют опасения, что ужесточение монетарной политики ФРС может вызвать обвал на рынке акций, так как сократится объем дешевой ликвидности на рынке. Между тем, доллар США может укрепиться. Несмотря на это, многие экономисты не склонны рассматривать сворачивание QE и повышение ставок как однозначно негативный фактор. Сокращение объемов монетарного стимулирования сигнализирует о выходе крупнейшей экономики мира их кризиса, а значит, является позитивным сигналом для рынков капитала. Кроме того, власти США сворачивают QE постепенно, принимая решения на основе динамики экономических индикаторов. Существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы сохранится слабая позитивная корреляция курса доллара и фондовых индексов.

Корреляция USD и S&P 500

Корреляция JPY и Nikkei 225

Японская иена и фондовый индекс Nikkei 225 – другой любопытный пример меняющейся корреляции. До 2005 года иена и Nikkei сохраняли позитивную корреляцию, однако затем она изменилась на негативную. Этот парадокс объясняется тем, что в 2005-2007 гг. в Японии были исключительно низкие процентные ставки, что сделало иену основной валютой фондирования в операциях «carry trade» (заимствование средств в валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование их в валюте государств, установивших высокие процентные ставки). Иена снижалась на фоне обилия подобных операций (т.е. пара USD/JPY укреплялась). Дешевая национальная валюта была выгодна японским экспортерам – в результате, индекс Nikkei тоже рос.

Такая ситуация сохранялась вплоть до начала мирового экономического кризиса в 2008 г. В это напряженное время инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, а покупали «надежную» иену. В результате, JPY выросла, что негативно отразилось на прибылях японских экспортеров и, соответственно, на индексе Nikkei.

В 2012 году Банк Японии избрал стратегию активной борьбы с дефляцией, в основе которой лежит снижение стоимости национальной валюты. Резкое падение иены привело к подъему на японских фондовых площадках. Таким образом, мы видим, что обратная зависимость между иеной и Nikkei сохраняется и сегодня.

Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

• динамики индексов и сырья;
• решений экономических организаций (государственных и публичных);
• политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
• геополитическая обстановка в мире;
• целенаправленные финансовые спекуляции.

Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

Виды корреляции

5,0,1,0,0

В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

• прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
• обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

• -1 – сильная обратная зависимость;
• 1 – сильная прямая зависимость;
• 0 – полностью отсутствует зависимость.

Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

11,1,0,0,0

Особенности использования корреляции

Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

• начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
• момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

Видео

16,0,0,1,0

Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

• при повышении цены ТейкПрофит опускается;
• при понижении цены ТейкПрофит поднимается.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

• при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
• при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

22,0,0,0,1

Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стратегии и риски корреляции валютных пар Форекс

В работе на финансовых рынках многие трейдеры отдают предпочтение рыночно-нейтральным стратегиям и торговым системам (ТС). Такие торговые алгоритмы позволяют получать стабильную прибыль вне зависимости от рыночной ситуации, направления движения котировок и других факторов.

Базовое понятие таких стратегий – корреляция финансовых инструментов. Это явление может быть исследовано, оценено качественно и количественно и использовано в построении прибыльных ТС.

Что такое корреляция на Форекс

Понятие корреляция (происходит от лат. Correlatio и означает связь, отношение) пришло в теорию торговли на финансовых рынках из математики и статистики. В общем случае оно означает наличие между двумя и более случайными (или близкими к ним) величинами статистической взаимосвязи, при которой изменения одной находят соответствующее отражение в поведении второй величины. Поскольку движение практически любого актива на любом рынке близко к случайному, допустимо говорить о корреляции поведения финансовых инструментов.

Для трейдера понятие корреляции означает:

• Наличие связи между поведением актива на различных исторических интервалах;
• Существование зависимости между котировками различных финансовых инструментов.

Первый вариант становится базой для прогнозирования поведения цены в будущем на основе анализа истории и текущей рыночной ситуации.

Корреляция между котировками означает, что изменение цены одного финансового инструмента вызывает соответствующее движение в цене второго. Фактически, корреляция отражается в однотипных, привязанных к совпадающим моментам времени, движениях на ценовых графиках различных активов. При этом движения могут быть как синхронными, так и рассогласованными – происходить с временным сдвигом или иметь непропорциональные отклонения. В результате появляются возможности получения прибыли от торговли портфелем таких инструментов за счет образования спреда между ними.

Корреляция между финансовыми активами и рассогласование их котировок возникают под действием различных факторов:

• Близость — географическая (для валютных пар), принадлежность одной отрасли (для цен акций) и другие варианты;
• Уровень экономического развития, общее состояние рынка, макроэкономические показатели;
• Новостной фон;
• Собственные характеристики актива (волатильность, ликвидность, уровень рыночного шума на различных таймфреймах и пр.).

Согласованные движения котировок используются в различных стратегиях и торговых алгоритмах, для хеджирования сделок и диверсификации рисков, поиска предикторов (опережающих индикаторов) и решения других задач трейдинга.

Где найти и как посчитать

Обнаружить корреляцию активов достаточно просто визуально – следует синхронизировать ось времени на графиках интересующих инструментов и сравнить их поведение.

Например, при сравнении ценовых чартов EURUSD и GBPUSD наблюдаются во многом идентичные картины.

Рисунок 1 — Графики ценовых чартов EURUSD и GBPUSD

Аналогичное поведение характерно EURUSD и USDCHF за исключением того, что движения швейцарского франка франком зеркальны относительно евро (что не удивительно, так как валюты являются в своих парах базовой и котируемой соответственно).

При сравнении графиков EURUSD и AUDUSD очевиден вывод, что различий в поведении цен больше, чем совпадений.

Рисунок 2 — Графики ценовых чартов EURUSD и AUDUSD

В таком режиме трейдер визуально оценивает степень корреляции активов – высокая для EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF и низкая для EURUSD и AUDUSD.

Однако, качественная оценка «высокая/низкая» недостаточна для принятия обоснованных торговых решений при работе с коррелирующими активами. Количественную оценку согласованности ценовых графиков дают с использованием точных коэффициентов – ковариации и линейного коэффициента корреляции.

Коэффициенты корреляции

Ковариация в статистике и математических разделах теории вероятностей отражает меру линейной зависимости случайных потоков данных между собой. Другими словами, этот коэффициент показывает, насколько с изменением одной величины изменится поведение другой.

Применительно к трейдингу, ковариация отражает связь между котировками различных активов, показывая как (количественно) отражается изменение цены одного инструмента на ценах второго.

Рисунок 3 — Формула ковариации цен

Для конечных выборок (что постоянно имеет место в техническом анализе)

сov(P1n, P2n) – ковариация цен инструментов на периоде n;

P1n – цена первого инструмента, ряд включает n отсчетов;

P2n – ценовой ряд для второго инструмента;

n – период расчета;

i – текущий шаг расчета (номер ценового бара);

P1av, P2av – средние значения цен инструментов за период n (простые скользящие средние с периодом n).

Из-за того, что в расчете использованы только абсолютные значения цен и отклонений, работать с показателем неудобно, требуется нормирование масштабов. При нормировании величиной стандартного отклонения получают линейный коэффициент корреляции

r(P1n, P2n) – коэффициент корреляции ценовых рядов P1, P2 для двух актвов на периоде n;

σ(P1n) и σ(P2n) – соответственно стандартные отклонения цен P1 и P2, рассчитанные на т ом же периоде n.

Соотношение позволяет сделать выводы о зависимости коэффициента корреляции от периода расчета (числа баров в выборке) и таймфрейма (части ценового ряда).

Провести расчеты трейдер может самостоятельно (например в Excel, или встроив соответствующую процедуру в код индикатора или советника в MetaTrader или другой торговой платформы).

Для однократного использования проще обратиться к интернет-ресурсам:

• investing.com (https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator) предоставляет доступ к калькулятору корреляций. Для работы выбирают валютную пару, таймфрейм и глубину выборки (количество отсчетов) и получают коэффициенты корреляции для остальных валютных пар.
• На oanda.com (https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation) приводятся готовые результаты расчета коэффициентов корреляции множества инструментов в виде таблиц.

Риски валютных корреляций

Торговля на валютном рынке и использованием корреляций инструментов несет не только потенциальную прибыль, но и сопряжена со значительными рисками.

• Кратное увеличение суммы убытков. Зачастую трейдеры (особенно, неопытные) пытаются воспользоваться советами по диверсификации активов и открывают сделки по нескольким валютным парам. При открытии позиций в одном направлении по коррелирующим инструментам вместо компенсации убытков пользователь получает их кратное увеличение. Для предотвращения негативных последствий такой торговли следует выбирать активы низкой степенью взаимного влияния или несвязные, а при расчете объема сделок учитывать корреляцию инструментов.
• Просадки корреляционных стратегий (ТС). Стратегии, которые используют в торговле свойство корреляции финансовых инструментов, требуют скрупулезного подхода. К примеру, в торговле спредом между валютными парами возможен вариант развития событий, когда расхождение между активами вместо возврата к равновесному значению только увеличивается. В результате рыночно-нейтральный алгоритм приносит трейдеру убытки. Это говорит об ошибках в выборе составляющих портфеля или в системном подходе. В первом случае трейдеру следует знать, что только коэффициента корреляции для взвешенного выбора пар инструментов недостаточно. Во втором необходимо помнить, что корреляция непостоянна и ее коэффициент меняется с течением времени, что требует постоянной коррекции правил торгового алгоритма.

Но, несмотря на риски, популярность стратегий с использованием коррелирующих активов постоянно растет.

Плюсы

В использовании свойств корреляции финансовых инструментов трейдеры отмечают следующие достоинства:

• Увеличение прибыльности торговых систем. Примером служит успешное определение лидирующего актива и его использование в качестве опережающего индикатора. В результате оптимизируются моменты входа в рынок и закрытия позиций по рабочему инструменту.
• Снижение рисков в торговле. В идеале, разнонаправленная торговля спредом коррелирующих инструментов характеризуется нулевыми рисками для трейдера. Реальные риски выше, но значительно снижены по сравнению с традиционными торговыми алгоритмами.
• Обоснованный выбор инструментов для диверсификации инвестиций.
• Улучшенный вариант хеджирования сделок, особенно при попытке ограничения убытков.
• Подтверждение торговых сигналов на рабочем финансовом инструменте событиями на коррелирующих (например, определение истинных и ложных пробоев уровней, фильтрация ложных входов, обусловленных рыночным шумом).

Однако преимуществами такой торговли трейдер пользуется только при правильном выборе инструментов и стратегии

Минусы

Недостатки работы с корреляциями финансовых активов связаны, прежде всего, с перечисленными выше рисками. При этом кратное увеличение убытков и риск получить значительные просадки эквити являются скорее следствием других недостатков методики:

• Необходимости учитывать несколько коэффициентов при сравнительном анализе активов;
• Сложность (для малоопытного трейдера) и значительное потребление вычислительных ресурсов при комплексном анализе финансовых инструментов и их отборе для использования в стратегиях;
• Необходимость постоянной корректировки правил алгоритма благодаря выраженной зависимости коэффициентов корреляции и других показателей от времени.

В результате использующие корреляцию методики торговли находят применение, как правило, у опытных профессиональных трейдеров. Новички или участники торгов с низким уровнем теоретической подготовки допускают серьезные ошибки, что приводит к убыткам.

Трейдерам, использующим корреляцию, следует уверенно различать 2 основных вида:

Положительная

Корреляция считается положительной, если движения котировок на графиках цен совпадают по направлению. Примером служит корреляция в парах EURUSD и GBPUSD, в которых как правило, совпадают направления не только трендов, но и мелких внутридневных движений.

Рисунок 5 — Положительная корреляция в парах EURUSD и GBPUSD

Для инструментов с положительной корреляцией коэффициент r и ковариация принимают положительные значения.

Отрицательная

Для отрицательной корреляции характерно движение цен активов в противоположные стороны. В валютных парах на рынке Форекс такая ситуация чаще всего наблюдается в парах, где одна и та же валюта выступает базовой или котируемой. Именно такой вариант представляют коррелирующие пары EURUSD и USDCHF.

Рисунок 5 — Отрицательная корреляция в парах EURUSD и USDCHF

Отрицательную корреляцию отражают отрицательные величины коэффициента r и ковариации.

Возможна ситуация, в которой активы полностью независимы. В этом случае коэффициент корреляции принимает значение 0, в совпадения участков ценовых графиков не носят системного характера.

Особенности использования

Корреляция финансовых инструментов стала действенным инструментом трейдеров. С использованием этого свойства строятся различные стратегии высокочастотного и краткосрочного трейдинга, долгосрочных инв6естиций.

Заработок на корреляции валютных пар

Среди наиболее эффективных и прибыльных вариантов заработка на корреляциях валютных пар выделяют:

• Парный трейдинг (статистический арбитраж). Суть метода заключается в открытии разнонаправленных позиций при максимальном расхождении котировок коррелирующих активов с целью получить прибыль при возврате в равновесное состояние (арбитражную).Доходность метода зависит от коэффициента корреляции инструментов, точности подбора параметров расчета.
• Торговлю кроссами. За основу принято утверждение, что кроссы валют хорошо коррелируют с их парами с долларом и евро (эталонами). Например, для открытия позиций по AUDNZD анализируют пары AUDUAD и NZDUSD. Они формируют четкие сигналы на вход и, зачастую являются лидирующими относительно кросса. Эффективность метода зависит не только от коэффициентов корреляции пар, но и от свойств эталонов – волатильности и ликвидности.
• Использование коррелирующего инструмента в качестве опережающего индикатора (предиктора). В этом случае, сигналы сформированные на предикторе появляются на рабочей паре с незначительным запаздыванием, чего достаточно для оптимизации моментов входа в рынок и закрытия позиций. Чаще всего, такое рассогласование по времени наблюдается между мажорами и кроссами.
• Прогнозирование поведения цены инструмента в критические моменты. Примером может служить пробой линий и уровней поддержки/сопротивления. Если на коррелирующих парах после пробоя не наблюдается соответствующего по силе и направлению движения, значит, пробой — скорее всего ложный. С аналогичной точки зрения рассматривают множество ситуаций – дивергенции, характерные точки осцилляторов и др.

Для большинства вариантов использования коррелирующих активов основным рабочим параметром выступает коэффициент корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

О расчете коэффициента корреляции упоминалось выше. Ч точки зрения трейдера удобнее отказаться от самостоятельных расчетов (если текущие изменения не завязаны в автоматической ТС), в пользоваться готовыми таблицами.

В них приводят величину коэффициента r, который лежит в пределах от -1 до 1 и хорошо отражает взаимное влияние цен активов:

При абсолютном значении r 0 – положительную.

Как правило, в таблицах приводят значения коэффициентов, рассчитанные для нескольких временных интервалов.

• классический цифровой;
• пузырьковую диаграмму (размер пузырька зависит от величины коэффициента, цвет – от знака);
• тепловую карту (интенсивность цвета в ячейке определяется величиной коэффициента, цвет – знаком).

Рисунок 7 — Разные виды таблиц коэффициентов корреляции

На Trade Like A Pro (http://tlap.com/korrelyatsiya-valyutnyih-par/) размещен гибридный вариант, где в ячейках с тепловой картой приводятся и числовые значения коэффициентов.

Рисунок 8 — Таблица корреляции валютных пар

Индикаторы

Для работы с коррелирующими парами непосредственно в торговой платформе, трейдерами и аналитиками разработано множество индикаторов. В них можно выделить группы:

• Табличные (типа iCorrelationTable). По заданному таймфрейму и количеству баров рассчитывают и размещают в подвале графика таблицу коэффициентов корреляции, аналогичную приведенной на интернет-ресурсах В работе так же полезны, как и онлайн версия таблицы. Рисунок 9 — Пример табличного индикатора
• Графические (типа IND_Correlaton).Рассчитывает на текущем таймфрейме корреляцию заданных валютных пар и выводит результат в виде графиков. Полезная разработка для тех, кто вынужден учитывать временные колебаний коэффициентов корреляции в собственных стратегиях и ТС.

Рисунок 10 — Пример графического индикатора

К необходимым инструментам для такого трейдинга относят и индикатор, к расчету корреляции отношения не имеющий. OverlayChart размещает в окне графиков ценовой чарт второго инструмента. Требуется только задание символа и включение или выключение режима отражения (mirroring) Масштабирование графика производится автоматически.

Стратегии

Известные стратегии, использующие корреляцию финансовых инструментов, реализуют рассмотренные выше варианты заработка.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж или парный трейдинг (называть стратегию арбитражной не совсем верно, поскольку арбитраж подразумевает получение прибыли от инструментов одинаковой цены, например спот и фьючерсов).

Торговый алгоритм подразумевает:

• Выбор пар с высоким коэффициентом корреляции;
• Определение коэффициента подобия для формирования результирующей временной последовательности (приведение к одинаковому вертикальному масштабу);
• Устранение трендовых составляющих графиков;
• Расчет результирующей последовательности (как правило, разностной):
• Расчет граничных отклонений (возможны различные варианты, например, нахождение отношения к стандартному отклонению на заданном периоде или построение на результирующем графике полос Боллинджера).
• После выхода отклонения за заданные границы – открытие разнонаправленных сделок в расчете на возврат к стационарному значению (нулю). Производится покупка недооцененного и продажа переоцененного активов.
• Закрытие сделок при возврате отклонения ук нулевому уровню (извлечение арбитражной прибыли).

Стратегия приносит прибыль, если в движениях инструментов нет ярок выраженной расходящейся трендовой составляющей. При выполнении этого условия, риски – минимальны (нет смысла использовать уровни StopLoss и TakeProfit). Главная проблема – правильный выбор коррелирующих пар, что требует значительного времени подготовки с серьезными объемами предварительных расчетов.

Хеджирование позиций

Хеджирование позиций – распространенная корреляционная стратегия, направленная на снижение рисков и убытков трейдера. Суть заключается в открытии хеджирующей сделки по паре с высоким коэффициентом корреляции. Для примера, один из высочайших показателей фиксируется для пар EURUSD и USDCHF. При открытии сделки по евро, одновременно открывается позиция по франку (поскольку корреляция отрицательная, направления торговли совпадают).

При правильном выборе направления прибыль по EURUSD превосходит убыток по USDCHF и торги закрываются с общим положительным результатом.В противном случае прибыль по франку частично компенсирует полученные по евро убытки.

Как вариант, при выходе основной сделки в область положительных результатов, хеджирующая закрывается, позволяя максимизировать общую прибыль.

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Как уже отмечалось, EURUSD и USDCHF демонстрируют один из наиболее высоких и стабильных коэффициентов корреляции, что позволяет строить на них простую прибыльную стратегию.

Для работы необходимо определить коэффициент подобия. Он показывает, при каком движении обе пары дают одинаковую прибыль. Хороший метод для расчета – сравнение ATR. Результат используется для определения объемов сделок – таким образом достигается полное хеджирование позиций

Открытие сделки рекомендуется при на максимуме коэффициента корреляции. Вход в рынок осуществляется одновременно по обеим парам в одном направлении. Выход – при уменьшении коэффициента корреляции и получению общей прибыли в 5-10 пп. За счет полного хеджирования позиций риск во время торговли сведен к минимуму.

Рекомендации

При работе с корреляциями финансовых инструментов (валютных пар) трейдеру стоит обратить внимание на некоторые рекомендации:

• Практически все стратегии торговли подразумевают открытие по 2-м пары одновременно, а значит потерю 2-х спредов. Соответственно, выбирать следует брокера (счета) с минимальным спредом в торговых условиях.
• Хорошим вариантом в долгосрочном трейдинге будет выбор пары активов с отрицательной корреляцией и положительным свопом. Это принесет дополнительную прибыль.
• При выборе активов следует обращать внимание на валюту, хедж который производится парой. К примеру, торговля EURUSD и USDCHF – хороший выбор, поскольку доллар – главный генератор движений. А выбор пары AUDUSD и AUDJPY поскольку ее торговые возможности ограничены периодами активности австралийского доллара.
• При выборе пары активов нет мелочей. Отлично работают родственные пары (например, европейские валюты или драгоценные металлы). Но не стоит забывать о возможных трендовых расхождениях. Для обоснованного принятия решения следует задействовать все инструменты, например, расчет ковариации.
• Не завывать о тестировании ТС в тестере стратегий и на демо-счетах. Именно в этом случае можно выявить неучтенные проблемы и внести своевременные коррекции в торговый алгоритм.

Таким образом, корреляция активов на финансовом рынке – свойство, определяющее их взаимное влияние и способность совершать согласованные ценовые движения. Различают положительную и отрицательную корреляцию, показателем взаимного влияния является коэффициент корреляции. Для коррелирующих пар разработаны множество вариантов стратегий – парный трейдинг, хеджирование позиций, поиск лидирующих активов и их использование как опережающих индикаторов м др. Вместе с тем, использование корреляции связано с рисками.

Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

6,0,1,0,0

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

13,1,0,0,0

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

Смотреть

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях. Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD. Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

20,0,0,1,0

Второй метод применения корреляции

Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

Выводы

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

27,0,0,0,1

(13 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Корреляция форекс.

Давно замечено, что движение курсов валют на форекс по различным парам может быть взаимосвязано, эту взаимосвязь именуют корреляцией.

Корреляция форекс – подразумевает устойчивую взаимосвязь между курсами различных валют на форекс. На практике обычно используют корреляцию валютных пар, что позволяет значительно упростить процесс трейдинга.

Стратегия является довольно распространенной и успела завоевать доверие не одного поколения трейдеров на различных мировых биржах.

Торгуя на валютном рынке вы, наверное, не раз замечали, что стоит одной валюте пойти вверх следом за ней подтягиваются и другие, или наоборот, как только инструмент торговли начинает дешеветь, некоторые другие денежные единицы только укрепляют свое положения. Причем, каждая из валют имеет свою скорость движения, что позволяет, ориентируясь по одной денежной единице совершить прогноз движения тренда по другой.

При этом следует отметить, что валюты или валютные пары не обязательно будет двигаться только в одном направлении, корреляция на форекс может носить как прямой, так и обратный характер. В случае если инструмент торговли и выбранный ориентир движутся в одном направлении, говорят, что наблюдается прямая взаимосвязь. Если же курсы движутся в обратном направлении, то речь обычно идет об обратной корреляции.

Коэффициент корреляции валют форекс.

Для того, что бы организовать интернет трейдинг на нескольких валютных парах принято использовать такое понятие как коэффициент корреляции. Он позволяет установить, как тесно связаны валютные пары между собой.

Если цена на валюту в течение всего времени движется в одном направлении, то инструментам форекс присваивается значение коэффициента +1, что соответствует 100%. Но это вовсе не значит, что при подорожании EURUSD на 10 пунктов и EURGBP так же подорожает соответственно на 10 пунктов, если между ними наблюдается 100% корреляция. Коэффициент характеризует не величину изменений, а количество времени, на протяжении которого наблюдается корреляция.

В то же время знак плюс или минус свидетельствует о том, какой из видов взаимодействия присутствует, прямой или обратный. Плюс говорит о том, что пары движутся в одну сторону, а минус соответственно в обратную.

Пример корреляции валютных пар приведен в таблице, первая табличка для часового графика, вторая дневного.

Корреляция валютных пар — практическое применение.

Существует два варианта использование коэффициента корреляции, в первом случае он применяется при мультивалютной торговле. Зная что, определенные два инструмента основное время движутся в разных направлениях, нет смысла открывать по ним сделки в одну сторону. Разве, что подобный подход может использоваться для хеджирования на форекс.

Когда корреляция позволяет снизить риски, часто для этих целей используются активы которые совершенно по разному реагируют на выход новости или событие.

На втором варианте построена целая стратегия, суть ее заключается в том, что одна валютная пара обычно реагирует на событие немного быстрее, чем другая. А значит, ориентируясь по первой, можно открывать сделки по второй.

При использовании корреляции желательно не забывать про вспомогательные инструменты, в качестве которых выступают индикаторы или другие подобные скрипты. Вот примеры некоторых из них:

Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка. Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют. Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? Обо всем этом в нашем материале.

Что такое корреляция валют Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз. Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция. Пример прямой (синхронной) корреляции для двух активов, при которой движение их стоимости совпадает:

Пример обратной корреляции, когда котировки активов идут вразрез друг с другом:

Использование корреляции дает возможность перекрывать потери по одной валютной паре прибылью по другой и делает рыночный анализ более точным благодаря изучению графиков пар, сильно коррелирующих друг с другом.

Таблица корреляции Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого. Их делят на 3 вида: низкая, средняя и высокая зависимость. Удобно пользоваться специальной таблицей:

Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.

Какие выводы мы можем сделать на основании этого? EUR/USD в наибольшей степени коррелирует с USD/DKK. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная. Пара USD/CHF также имеет сильную взаимозависимость с EUR/USD, но корреляция тоже носит обратный характер. Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев.

Как подсчитать корреляцию Для этой цели есть особые онлайн-калькуляторы (обычно на сайте брокерской компании, финансовых порталах и т. п.). Рассчитывать все вручную нет смысла, потому что это довольно долгий и трудоемкий процесс.

Порядок расчета корреляции: 1. Открываем калькулятор и выбираем в его меню нужную валютную пару. 2. Указываем нужный таймфрейм. Учитывайте, что на различных временных отрезках корреляция может значительно отличаться. 3. Указываем количество временных отрезков для вычисления – обычно от 10 до 300. Чем больше это число, тем более длинный таймфрейм анализируется.

Как торговать, используя валютную корреляцию Торговать на основе корреляции довольно просто. Основной принцип такой: выбираете валютную пару для торговли и внимательно следите за другими парами, которые коррелируют с ней. Внимательно изучайте графики коррелирующих пар. Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. Так можно проверять сигналы и фильтровать их.

А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции: 1. Всегда обращайте внимание на все факты, которые касаются валют, коррелирующих с вашим торговым инструментом. 2. В краткосрочной торговле коэффициенты корреляции не особо полезны, потому что в этом случае их значения очень малы. В наибольшей степени они подходят трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю. 3. Рынок Форекс динамичный и часто нестабильный. Поэтому даже очень долгая корреляция между парами может исчезнуть. Будьте внимательны и диверсифицируйте риски. 4. Некоторые трейдеры, особо не вникая в сущность корреляции, используют ее на поверхностном уровне: открывают позиции в двух направлениях в расчете на то, что одна из них в любом случае окажется доходной. Но потери по другой позиции могут оказаться значительно больше, чем полученная прибыль. Поэтому такие действия не всегда эффективны. 5. Чтобы диверсифицировать риски, рекомендуется выбирать пары, для которых характерна очень высокая корреляция (от 0,8 и больше).

Еще один важный момент: учитывайте волатильность. Графики двух пар не могут быть на 100% одинаковыми. Например, если одна пара поднялась на 50 пунктов, то пара, повторяющая ее динамику, может вырасти всего на 30 пунктов.

Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя. Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары. Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Это может означать, что скоро возможен прорыв, т.к. пары движутся одинаково. Можно открыть сделки в расчете на прорыв. Если графики коррелирующих пар не повторяют динамику EUR/USD, а идут по другой амплитуде, то движение EUR/USD вниз не имеет отношения к индексу доллара и может быть вызвано какими-нибудь отрицательными новостями.
Пример хеджирования Представим, что трейдер, торгующий на среднесрочных периодах, продал EUR/USD и ожидает, когда его позиция будет автоматически закрыта по тейк-профиту. Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь. Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.

Пример диверсификации рисков Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций. Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY. Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.

Подведем итог Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют. Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть. Поэтому необходимо всегда следить за ценовыми графиками и основывать свои сделки на текущем положении дел на рынке. Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.

Корреляция на рынке форекс и как ее использовать в торговле

Опытными трейдерами замечено, что у некоторых валютных пар тренд идет в одном направлении, а некоторые двигаются в противоположном. Таким образом, корреляция это не что иное, как взаимосвязь в направлении движения между несколькими валютными парами. Если уметь правильно ей пользоваться, то корреляция становится незаменимым помощником при торговле на финансовых рынках.

Получай доход на безопасных инвестициях — выбрать управляющего

Сегодня на рынке форекс существует прямая и обратная корреляция. При этом валютные пары могут коррелировать не только между собой, но также с различными индексами и товарами. Так, например, замечено, что движение валютной пары USD/CAD очень сильно зависит от движения цены на нефть марки «Brent».

Прямая корреляция на рынке форекс

Прямая форекс корреляция подразумевает под собой, что тенденция двух валютных пар движется в одном направлении, а, следовательно, на основе анализа одной валюты можно предпринимать такое же решение и по второй валюте. Это нужно учитывать, если вы хотите заработать на трейдинге и сохранить свой депозит. Например, первая валютная пара движется наверх, дойдя до определенного уровня, она начала торговаться во флетовом тренде. При этом вторая валютная пара нарисовала фигуру разворота «Голова и плечи», что однозначно говорит о смене тенденции на рынке. Учитывая прямую корреляцию, можно смело предположить, что первая валютная пара также развернется и пойдет вниз. В этом случае стратегия по корреляции позволяет нам, используя четкий сигнал с одной валюты, делать предположения относительно дальнейшего движения второй валюты.

Обратная корреляция на рынке FOREX

В отличие от прямой, в обратной корреляции валютные пары движутся в противоположном (зеркальном) направлении. Хорошим примером такой корреляции можно назвать валютные пары EUR/USD и USD/CHF или USD/CAD и AUD/USD. Трейдерами замечено, что именно данные пары превосходно коррелируют друг друга в обратном направлении.

Поскольку обратная форекс корреляция подразумевает разнонаправленное движение, то в этом случае при движении одной пары вверх, нужно искать на второй сигналы на продажу и наоборот. Это позволяет уберечь трейдера от принятия скоропостижных решений, в результате которых может быть убыток.

Стратегия торговли основанная на корреляции

Корреляция это мощный инструмент технического анализа на рынке форекс, если уметь им правильно пользоваться. При этом корреляция очень часто используется как дополнительный фильтрующий инструмент или трендовый индикатор, позволяющий трейдеру существенно уменьшить количество убыточных сделок. Использовать его как основной сигнал не рекомендуется, поскольку форекс корреляция — величина динамическая и может меняться со временем.

STP Forex брокер + оптимизация рисков = стабильный профит даже новичкам — открыть счет

Трейдерами замечено, что некоторые валютные пары могут очень сильно взаимодействовать между содой, а некоторые вообще не реагировать на поведение второй валюты. Как уже говорилось ранее, валютные пары могут иметь прямую и обратную корреляцию. Учитывая все это, была разработана специальная коррелирующая таблица, в которой используется числовой коэффициент от -1 до 1. Чем большее это значение, тем более точно тенденции на графиках совпадают. И наоборот, чем меньше данный коэффициент, тем более зеркальнее будут отображаться валютные пары.

Таким образом, получается очень простая форекс стратегия по корреляции, которую многие трейдеры используют как фильтр. В этом случае трейдер смотрит, как ведут себя валютные пары с сильной корреляцией. Например, не стоит покупать валютную пару EUR/USD даже при наличии очень сильного сигнала, если пара GBP/USD пробила сильный уровень поддержки и уверено собирается идти вниз.

Как еще один пример использования корреляции на рынке форекс можно привести ситуацию, когда направление движения основной пары, которую вы торгуете, не понятно на рынке. При этом в инструменте, который с ней коррелирует, наблюдается четко выраженная тенденция в ту или иную сторону. В этом случае можно, используя сигналы со второго инструмента, определиться с тем, в какую сторону следует «смотреть» ваш основной инструмент.

Как уже было сказано выше, корреляция валютных пар — величина динамическая и зависит от многих фундаментальных факторов той или иной валюты. Таким образом, если вышла статистика по доллару, пара евро и фунт отреагируют на нее одинаково. При этом если, к примеру, вышла статистика по фунту, евро доллар может вообще ни как не отреагировать. Учитывая это, использовать корреляцию в своей торговле можно как дополнительный сигнал, но при этом не полагаться только на нее. В завершение напомним, что если вы хотите заработать на трейдинге и обучиться этой профессии, вам следует пройти обучение трейдингу в нашей академии, а также общаться с опытными трейдерами в нашем чате.

Корреляция валютных пар на Форекс — онлайн таблица, индикатор Over Lay Chart для МТ4 и стратегия торговли

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Из данной статье вы узнаете, что такое корреляция валютных пар на Форекс, ознакомитесь с онлайн таблицей корреляции и торговой стратегией на её основе, а также сможете скачать индикатор Over Lay Chart для торгового терминала МТ4.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

Корреляция валютных пар – подразумевает собой взаимосвязь между движением котировок цены одной валютной пары в отношении к другой валютной пары. Корреляция бывает двух видов — прямой и обратной.

• Прямаякорреляция — котировки валютных пар движутся на графиках в одном направлении.
• Обратнаякорреляция — котировки валютных пар движутся на графиках в противоположных направлениях (сходятся и расходятся).

Пример корреляции валютных пар на графике

Пример прямой корреляции на графике

Пример обратной корреляции на графике

Онлайн таблица корреляции валютных пар

В данной таблице приведены значения корреляции по наиболее популярным валютным парам. Значение обратной корреляции указывается со знаком (-). Чем дальше значение от нуля, тем сильнее корреляция.

ВАЖНО
Не рекомендуется работать с коррелирующими валютными парами, значение по которым составляет менее 70% — снижается отработка сигналов.

Многие брокерские компании предоставляют подобные таблицы и прочие сервисы для трейдинга в личном кабинете, например в брокере Alpari.

Торговая стратегия на основе корреляции валютных пар

Суть такой стратегии основана на торговле по двум коррелирующим валютным парам с одновременным открытием ордеров (например: покупаем EURUSD и USDCHF). Получается, что открытые сделки мы сразу захеджировали и смысла от такой торговли нет. Но прибыль будет извлекаться из ожидания уменьшения корреляции между парами и при получении минимальной прибыли, обе сделки закрываются.

При такой торговле, следует обратить особое внимание на комиссии и свопы, они должны быть минимальными. Открытые сделки не следует на долго оставлять так, как вся возможная прибыль может быть «съедена» свопами и комиссиями.

Индикатор корреляции для МТ4 — Over Lay Chart

Для отслеживания корреляции между валютными парами, можно использовать не только приведенную выше онлайн таблицу, но и индикатор в торговой платформе МТ4. Данный индикатор называется Over Lay Chart и скачать его можно ниже под изображением с примером его работы на графике.

Пример работы индикатора Over Lay Chart на графике в МТ4

Рекомендации

Используя в трейдинге коррелирующие между собой валютные пары, следует понимать, что корреляция не всегда отрабатывает так как хочет трейдер. Часто случаются расхождения в корреляциях на сотни пунктов, что приводит к крупным просадкам на торговых счетах трейдеров.

Будьте внимательны и аккуратны используя в своей торговле валютные пары, которые коррелируют между собой.

Заключение

На этом наш обзор о том, что такое корреляция валютных пар на Форекс и как её использовать для самостоятельной торговли заканчивается, желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках!

Корреляция валютных пар. Что такое корреляция, как ее использовать при торговле на рынке Форекс

Трейдеру необходимо помнить, что на каком бы рынке, и какими бы вы финансовым инструментом он торговал, существует тесная взаимосвязь межу различными активами, а все рынки тесно взаимосвязаны между собой. Изменения динамики и направленности движения на одних финансовых рынках оказывают сильное влияние на состояние других. Это в полной мере относится и к Форекс рынку. Здесь существует такое понятие как корреляция валютных пар.

Корреляция представляет собой меру зависимости между двумя различными валютными парами или другими финансовыми инструментами. Коэффициент корреляциии может быть в диапазоне между +1 и -1. Показатель корреляция +1 означает, что сравниваемые две пары валюты двигаются в 100% времени в одном и том же направлении.

Соответственно, показатель корреляции -1 обозначает, что две пары валют двигаются в противоположных направлениях в 100% времени. Отсутствие корреляции (коэффициент = 0) означает, что взаимоотношения между финансовыми инструментами валют совершенно отсутствуют и полностью случайны.

В процессе торговли трейдеру, независимо от стратегии торговли и тайм фрейма, чрезвычайно важно знать и учитывать при проведении анализа рынка корреляцию валютных пар. Одни валютные пары движутся параллельно и одновременно, другие однонаправленно, но с некоторой задержкой во времени, третьи – движутся в противоположном направлении.

Также следует знать, что коэффициент корреляции – величина не постоянная и может значительно варьироваться на протяжении небольшого промежутка времени. Поэтому рекомендуется отслеживать его как минимум один раз в квартал, а еще лучше – делать это ежемесячно. Для вычисления коэффициента корреляции самостоятельно можно использовать таблицы Excel, если вы имеете необходимые навыки, но можно пользоваться и готовым калькулятором корреляции валют. Такие калькуляторы представлены на многих веб ресурсах – вот один из них (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).

В таблице приведен пример коэффициента корреляции различных валютных пар на разных временных интервалах. Так, корреляция между GBP/USD и AUD/USD в краткосрочном интервале (1месяц) составила – 0/10, а в 3 месячном периоде + 0.72, а отрицательная коррекция между USD/CAD и GBP/USD с – 0.02 за месяц увеличилась до – 0.66 за период 6 месяцев.

Как использовать корреляцию валютных пар при торговле на рынке форекс?

Прежде всего, зная силу корреляции валютных пар, трейдер может избежать входа в две торговые позиции, которые уравновешивают друг друга. Например, вы знаете, что валютные пары EUR/USD и USD/CHF 100% времени движутся практически в противоположных направлениях. Если вы при этом откроете длинные позиции по обеим парам – это значит, что практически у вас отсутствует позиция, так как коэффициент корреляции между этими парами показывает, что когда EUR/USD растет, USD/CHF падает. В тоже время, длинная позиция по EUR/USD и NZD/USD (AUD/USD), согласно данным коэффициенту корреляции равнозначно удвоению позиции.

На рынке существуют определенные взаимоотношения между всеми основными валютами: евро, швейцарским франком, британским фунтом, австралийским, новозеландским долларом, которые связаны с долларом США – EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и AUD/USD. В случае, когда эти валюты растут – доллар США слабеет.

Корреляцию валютных пар также можно использовать для управления рисками в торговле. Например, учитывая сильную корреляцию валютных пар EUR/USD и AUD/USD, вы можете распределить объем торговой позиции по этим 2 парам, при этом сохраняя направление позиции, то есть вы, по сути, диверсифицируете риски.

Также трейдер может использовать различную стоимость одного пункта у различных валютных пар. Так, USD/CH и EUR/USD имеют отрицательную корреляцию почти на уровне 100%, но величина пункта при входе одним лотом у EUR/USD – $10, а у USD/CHF – составляет $8.34. То есть, трейдер может использовать пару USD/CHF, чтобы хеджировать риск по паре EUR/USD.

Также следует помнить, что при движении некоторых пар «союзников», можно с высокой вероятностью ожидать и движение других валютных пар с небольшим временным лагом. Однако на биржевых рынках существует корреляция не только между отдельными валютными парами. Большое значение при торговле имеет так называемая межрыночная корреляция. Можно отметить, например, сильную обратную корреляцию золота и доллара США.

Как видно на графике выше, эта зависимость обратная и сильная, то есть при росте стоимости золота отмечается падение курса доллара США. Золото также оказывает сильное влияние на товарные валюты – канадский, австралийский и новозеландский доллар.

Благодаря тому, что Австралия является крупнейшим поставщиком золота металла, корреляция между ними предоставляет трейдерам возможность зарабатывать.

На канадский доллар так же оказывает сильное влияние изменение цен на нефть, так как Канада – одна из лидеров в мире по добычи нефти.

На графике выше наблюдается четкая зависимость динамики и направления движения цен этих активов. Поэтому при значимых коэффициентах корреляции финансовых инструментов трейдеру необходимо отслеживать данные технического анализа в комплексе по двум высоко коррелируемым активам.

Трейдеру в его практической работе, чтобы видеть и быстро анализировать движения валют на рынке в целом, какой бы вы валютой не торговал, необходимо организовать систему постоянного мониторинга рынка. Оптимальным вариантом является использование нескольких мониторов, но если такой возможности нет, можно организовать систему слежения за рынком на одном мониторе.

Для примера, привожу снимок монитора, на котором вы видите рыночную картину как целом, так и на каждой валютной паре, интересующей вас, а так же реакцию валютных пар на различные события на рынке.

Для этого на мониторе вы устанавливаете кроме основного экрана торговой платформы, на котором проводите технический анализ рынка и торговлю, но и открываете экраны «информеры» – несколько маленьких окошек, которые располагаете по сторонам от основного экрана платформы.

Теперь вам достаточно максимум 10-15 минут, чтобы сделать анализ рынка полностью в любой его момент, а также отслеживать динамику валютных пар, корреляцию и реакцию рынка на события в целом. Эти экраны-«информеры» каждый трейдер может подбирать самостоятельно, в зависимости от торгуемых им финансовых инструментов, а также степени корреляции валютных пар.

Очень часто профессиональные трейдеры, которые торгуют на долгосрочных временных интервалах, отслеживают и учитывают большое количество финансовых показателей: индексы фондовых рынков США, Европы, Азии, индекс доллара США, рынок облигаций, индексы товарных цен. Поэтому информация обо всех инструментах рынках должна анализироваться и учитываться при торговле на любом рынке и любыми финансовыми инструментами, и валютами в том числе.

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Индикатор корреляции валютных пар для MT4 и 5 на Форекс

Индикатор корреляции, считается очень популярным инструментом среди трейдеров. А используют его в одноименной стратегии «корреляция», иначе сказать: построение процесса торговли по принципу, который взаимосвязывает валютные пары.

Отслеживать корреляцию, конечно можно и самостоятельно, но чтобы облегчить свою работу опытные трейдеры используют специально для этого разработанный индикатор корреляции. Так что же такое корреляция валют?

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Валютные пары и их корреляция: общая взаимосвязь

В техническом анализе, валютная корреляция – явление известное. Зная все тонкости данного феномена, Вы сможете многократно увеличить свой уровень понимания процессов происходящих на Форекс, а также сможете улучшить качество своих ежедневных прогнозов.

Итак, корреляция является неизменным термином, означающим, что существуют некие взаимосвязанные тенденции, которые отражаются в изменении целого ряда показателей.

В случаях, когда рассматривается валютная пара, то это наличие взаимосвязи между данными курсов в истории этой пары и другой. Также, это могут быть курсовые колебания одной пары, зависящие от изменений другой парной валюты. Данный вид взаимосвязи между такими валютами, зачастую связан с фундаментальным и даже экономическим обоснованием, глубоко уходящим своими корнями в базис мировой рыночной экономики.

Приведем пример:

Если говорить проще, то существует валютная пара А/В и валютная пара С/D, и когда между ними происходит корреляция, то на момент курсового роста одной пары (пусть то А/В), курс пары С/D может либо также расти, либо наоборот падать.

Скорее всего вы замечали, что возникновение какого-либо важного экономического рыночного события, к примеру, высказывания (прогноза и другое) главы Нац.банка, способны создать стремительное движение цены на инструментах валютного рынка.

Например, если событие экономики случается на территории Европы, то может измениться (подняться/упасть) курс у валютной пары ЕUR/USD, при этом на остальные пары это изменение может и не повлиять, т.е. они активно продолжают двигаться в определенном направлении (вверх/вниз) – значит, между такими валютными парами — корреляция отсутствует.

Но если, наша валютная пара ЕUR/USD вызвала изменения другой пары, чаще всего это EUR/JPY, а также USD/CAD (как правило, изменяющаяся в противоположную сторону), то между такими парами существует корреляция.

Видео. Валютные пары, взаимосвязь и корреляция

Каковы же причины влияния цены одной пары, на цену другой?

Понять их совершенно просто. К примеру, совершая сделку, где задействована валютная пара GВP/JPY, трейдер понимает, что данная пара по своей сути является кросс-курсом (т.е. USD в нее не входит, разве что формально), а это означает, что на самом деле валютная пара GВP/JPY – это производная от USD/JPY и GВР/USD.

Кстати у данного понятия имеется измерение, и называется оно коэффициентом корреляции, принимающим значение с 1 (единицы) до -1 (минус единицы).

Ценовое движение на графиках MT4, и 5 будет очень похоже, когда данный коэффициент будет равен «1», т.е. цена будет двигаться, вырисовывая идентичные фигуры Форекс . При значении «0», пары друг от друга не зависят. А когда коэффициент корреляции доходит до значения «-1», то на графиках MT4,5 движение цены отобразится зеркально противоположно.

Также следует обратить ваше внимание на данный показатель, он может принимать и дробное значение, что говорит о частичной схожести движения, а не о полной.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Виды корреляции у валютных пар. Отображение на графиках MT4 и 5

Различают несколько видов валютной корреляции:

• обратная (зеркальная, отрицательная),
• прямая (положительная)
• и скользящая.

При отрицательной корреляции, подразумевается движение цен валютных пар в отношении друг друга в совершенно обратном направлении.

Прямая корреляция, это когда цена одной парной котировки и другой двигается в одном направлении. Положительная корреляция – явление, часто использующееся для увеличения вероятности того, что наступит прогнозируемая действительность.

Даже в случаях торговли исключительно на одном инструменте, трейдер способен увеличить точность своего прогноза, но если станет использовать анализ сразу нескольких пар валюты.

Попробуем опять обратиться к упомянутым выше образным валютным парам A/В и С/D. Предположим, что Вы ведете торги на паре A/В, а валютная пара C/D находится с ней в прямой корреляции, т.е. их ценовое движение на графике MT4, или 5 вверх/вниз синхронно. При анализе движения пары А/B, Вы устанавливаете высокую вероятность ценового падения. Но проведя технический анализ другой пары (C/D), Вы выясняете, что падение отменяется.

Это является поводом пересмотра достоверности предыдущих сигналов, и если прогнозы теперь совпадут, то вы получаете вдвое больше уверенности в правильности открытия позиций. Как вы понимаете, помимо этого, используя данную методику, Вы отфильтровываете случайные сигналы.

Другими словами, курсовое изменение пары A/B будет являться предвестником будущего ценового движения другой пары, в нашем случае C/D.

Если Вы будете аккумулировать всю информацию очень детально, так, что ее будет в достаточном количестве для формирования определенной торговой стратегии, то индикатор корреляции значительно повысит точность любого вашего прогноза. Также, это может даже стать инструментом, положенным в основу вашей прогностической деятельности.

Индикаторы корреляции – OverLay Chart

Одним из самых распространенных индикаторов корреляции считается OverLay Chart. Данный индикатор, помогает определить непосредственно наличие корреляции, между используемыми валютными парами. При этом, процесс его использования достаточно понятен и прост.

Установите индикатор корреляции ОverLay Сhart на платформу MT4, или 5 и откройте график пары, по которой собираетесь торговать, к примеру, EUR/USD. Далее, просмотрите дополнительный инструмент, показывающий корреляцию к данной паре, можно использовать GBP/USD и перенесите индикатор на график цен. После этого, должно появиться окно с указанными входными параметрами индикатора.

Здесь в специальном поле «Sub Symbol», можете указать вторую валюту (в нашем случае GBP/USD), с которой и будет коррелировать ваша основная валютная пара.

Используя параметр «Mirroring», вы можете обратить зеркально дополнительные валютные пары по сравнению к основной. Данным образом, при прямой корреляции этих пар с основной, (при включении «Mirroring»), они будут отображаться с обратной корреляцией.

Здесь же, на графиках MT5 будет отображена дополнительная пара валют, при помощи которой Вы сможете проанализировать и наглядно увидеть проявление корреляции.

Популярный индикатор корреляции – Indcor-Correlation

По причине того, что вести за несколькими графиками MT4 наблюдение одновременно довольно таки неудобно, а иногда и не представляется возможным, трейдеры используют вышеупомянутый индикатор корреляции. Индикатор произведет все расчеты и проделает всю необходимую механическую работу, вам лишь останется проанализировать результаты и принять правильное решение.

Непосредственно настройка, а также использование данного индикатора довольно просто и понятно:

При старте, вам необходимо ввести две валютные пары Форекс, после чего в дополнительном окне Вы увидите две линии, отображающие изменения коэффициента корреляции.

Главной будет являться линия красного цвета, а синяя выступать в роли корректирующей.

Данный индикатор корреляции, дает возможность собственными глазами наблюдать за стоимостным движением выбранных пар на общих графиках, для сравнения ключевых параметров их поведения на рынке. Данным образом, работа с графиком не только становится более точной, но еще и на много упрощается.

Применение в работе современных формул, позволяет индикатору снизить во время проведения расчетов все основные погрешности, а также гарантирует высокоточные результаты.

Суть стратегии корреляции. Перспективы использования индикатора

Задача трейдеров, использующих в работе стратегии корреляции и применяющих индикаторы корреляции – это поиск двух взаимосвязанных валютных пар и отслеживание поведения одной из этих пар во время изменения тенденции второй.

Данный метод – выявление закономерностей в ценовых движениях разных пар валют, очень прост, но при этом надежен и эффективен. Он не требует глубокого понимания технического анализа, вам следует лишь быть очень наблюдательными.

Схема стратегии корреляции:

• Найти несколько валютных пар (приветствуется, когда по одной из пар наблюдается незначительный коэффициент запоздания);
• Отследить тренд по сигнальной паре и открыть сделку (при проявлении благоприятных условий) по основной валютной паре;
• Закрываем сделки в ситуациях, обратных тем, что описаны во втором пункте.

В Форекс трейдинге, можно встретить намного более сложные стратегические схемы, но при любых обстоятельствах в их основе обязательно лежат одинаковые принципы. Кстати, применяя индикатор корреляции и стратегии корреляции можно оперировать не только с валютой, но и драгоценными металлами.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

ОverLay Сhart — подробно о индикаторе корреляции

Прямая и обратная корреляция валютных пар

Прямая и обратная корреляция валютных пар — важный элемент торговли на рынке Форекс. Выстраивается она в рамках взаимосвязи статистических показателей разных инструментов торговли, получаемых на основании влияния фундаментальных рыночных факторов. Соответственно, прямая корреляция подразумевает движение двух и более валютных пар в одном направлении, обратная — разнонаправленное движение валютных пар. Существует также скользящая корреляция, когда одна валютная пара повторяет движение другой с некоторой отсрочкой, следуя как бы по ходу её движения.

Как можно использовать показатели корреляции в рамках торговли на Форекс?

Фактически, именно корреляции валютных пар можно заложить в основу действенной торговой стратегии, основанной на начальном прогнозировании динамики изменений курсов. При этом точность анализа будет довольно высока. А результаты торговли — прибыльными.

Для поиска корреляционных соответствий курсовых показателей чаще всего используют методы автоматического вычисления (с помощью специальных инструментов-утилит) либо ручное составление графиков в табличном редакторе Excel, где с помощью функции «корел» можно сопоставлять данные по двум выбранным множествам.

Стоит учесть, что корреляция валютных пар не остаётся неизменной. Новсё же существуют вполне определённые тенденции. Так, пара EUR/USD коррелируется в прямом направлении с парами GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD. И обратная её корреляция наблюдается со следующими парами: USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF.

Если рассматривать примеры «скользящих», догоняющих корреляций, подобную взаимосвязь можно проследить между ценами на золото и валютную пару GPB/USD, которая всегда либо немного опережает рост котировок драгметалла, либо чуть отстаёт от него.

Коэффициенты корреляции

Корреляция может иметь различные коэффициенты, исходя из которых можно получить представление о влиянии, оказываемом одной валютной парой на другую:

— 1,0 — обратная корреляция в идеальном временном соотношении (100% зеркальное движение);

— 0,8 — обратная корреляция с чрезвычайно сильным влиянием;

— 0,6 — обратная корреляция с сильным влиянием;

— 0,4 — обратная корреляция с умеренным влиянием;

— 0,2 — обратная корреляция с минимальным влиянием;

0 — этот показатель означает отсутствие корреляционного взаимодействия;

0,2 — прямая корреляция с минимальным влиянием;

0,4 — прямая корреляция с незначительным влиянием;

0,6 — прямая корреляция с умеренным влиянием;

0,8 — прямая корреляция со значительным влиянием;

1,0 — прямая корреляция в идеальном временном соотношении (100% совпадающие параллельные курсы движения).

При расчёте показателей корреляции для валютных пар важно рассматривать различные временные промежутки. В некоторых случаях, например, для пар EUR/GBP и EUR/CHF, на краткосрочный недельный период корреляция будет обратной, а на срок от месяца — прямой.

Изменения корреляционных показателей для валютных пар также могут быть следствием следующих факторов:

— несовпадения ожиданий аналитиков с данными вышедшей статистики;

— появления сильных непрогнозируемых факторов экономического влияния (кризисы и пр.);

— появление сильных непрогнозируемых факторов политического влияния (войны, катастрофы и пр.)

Во всех трех случаях расчёт корреляции лучше производить дополнительно, исходя из краткосрочных принципов прогнозирования динамики изменений курсовых значений.

Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка.

Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют.

Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? Обо всем этом в нашем материале.

Что такое корреляция валют

Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз.

Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция.

Пример прямой (синхронной) корреляции для двух активов, при которой движение их стоимости совпадает:

Пример обратной корреляции, когда котировки активов идут вразрез друг с другом:

Использование корреляции дает возможность перекрывать потери по одной валютной паре прибылью по другой и делает рыночный анализ более точным благодаря изучению графиков пар, сильно коррелирующих друг с другом.

Таблица корреляции

Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого.

Их делят на 3 вида: низкая, средняя и высокая зависимость.

Удобно пользоваться специальной таблицей:

Высокая степень корреляции – пары валют движутся в одну сторону.

Высокая корреляция, но иногда слабеет.

Слабая корреляция – валютные пары независимы.

Высокий уровень противоположности в движении.

Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.

Какие выводы мы можем сделать на основании этого? EUR/USD в наибольшей степени коррелирует с USD/DKK. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная.

Пара USD/CHF также имеет сильную взаимозависимость с EUR/USD, но корреляция тоже носит обратный характер.

Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев.

Как подсчитать корреляцию

Для этой цели есть особые онлайн-калькуляторы (обычно на сайте брокерской компании, финансовых порталах и т. п.). Рассчитывать все вручную нет смысла, потому что это довольно долгий и трудоемкий процесс.

Порядок расчета корреляции:

1. Открываем калькулятор и выбираем в его меню нужную валютную пару.
2. Указываем нужный таймфрейм. Учитывайте, что на различных временных отрезках корреляция может значительно отличаться.
3. Указываем количество временных отрезков для вычисления – обычно от 10 до 300. Чем больше это число, тем более длинный таймфрейм анализируется.

Как торговать, используя валютную корреляцию

Торговать на основе корреляции довольно просто. Основной принцип такой: выбираете валютную пару для торговли и внимательно следите за другими парами, которые коррелируют с ней.

Внимательно изучайте графики коррелирующих пар. Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. Так можно проверять сигналы и фильтровать их.

А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции:

1. Всегда обращайте внимание на все факты, которые касаются валют, коррелирующих с вашим торговым инструментом.
2. В краткосрочной торговле коэффициенты корреляции не особо полезны, потому что в этом случае их значения очень малы. В наибольшей степени они подходят трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю.
3. Рынок Форекс динамичный и часто нестабильный. Поэтому даже очень долгая корреляция между парами может исчезнуть. Будьте внимательны и диверсифицируйте риски.
4. Некоторые трейдеры, особо не вникая в сущность корреляции, используют ее на поверхностном уровне: открывают позиции в двух направлениях в расчете на то, что одна из них в любом случае окажется доходной.

Но потери по другой позиции могут оказаться значительно больше, чем полученная прибыль. Поэтому такие действия не всегда эффективны.

5. Чтобы диверсифицировать риски, рекомендуется выбирать пары, для которых характерна очень высокая корреляция (от 0,8 и больше).

Еще один важный момент: учитывайте волатильность. Графики двух пар не могут быть на 100% одинаковыми. Например, если одна пара поднялась на 50 пунктов, то пара, повторяющая ее динамику, может вырасти всего на 30 пунктов.

Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя.

Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары.

Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Это может означать, что скоро возможен прорыв, т.к. пары движутся одинаково. Можно открыть сделки в расчете на прорыв.

Если графики коррелирующих пар не повторяют динамику EUR/USD, а идут по другой амплитуде, то движение EUR/USD вниз не имеет отношения к индексу доллара и может быть вызвано какими-нибудь отрицательными новостями.

Пример хеджирования

Представим, что трейдер, торгующий на среднесрочных периодах, продал EUR/USD и ожидает, когда его позиция будет автоматически закрыта по тейк-профиту.

Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь.

Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.

Пример диверсификации рисков

Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций.

Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY.

Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.

Подведем итог

Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют.

Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть.

Поэтому необходимо всегда следить за ценовыми графиками и основывать свои сделки на текущем положении дел на рынке.

Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.

Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?

Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию. Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар. В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе. Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Скачать бесплатно индикатор: OverLayChart.zip

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Скачать бесплатно скрипт: Correlations.zip

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента. Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!

Лучшие индикаторы корреляции для МетаТрейдер4

Многие индикаторы есть и под МТ4, и под МТ5. Так что разделение на индикаторы для МТ4 и МТ5 в известной степени условна.

Индикатор корреляции Overlay Chart

По названию можно понять и принцип его работы. Этот индикатор просто второй график поверх основного, нечто подобное реализовано на живом графике от TradingView, где можно к основному добавить несколько дополнительных графиков. Только там это сделано как одна из функций терминала, а в МТ4 понадобится установка дополнительного индикатора.

Настроек у Overlay Chart немного, изменить можно:

• SubSymbol – вручную указывается валютная пара, график которой будет добавлен на основной;

• далее идет 3 пункта по настройке свечей дополнительного графика и GridColor – цвет сетки;

• Mirroring – при активации дополнительный график отображается в зеркальном виде по вертикали.

Добавим на основной график USDJPY и посмотрим, что из этого получится.

Несмотря на то, что в окне отображается сразу 2 графика, особой путаницы нет. Очень удобно то, что шкала для дополнительного графика (USDJPY в нашем случае) расположена в левой стороне окна и числа не путаются с основной шкалой МТ4.

Что касается величины корреляции, то сам показатель в численном эквиваленте не рассчитывается. То есть оценивать связь между движением валютных пар придется скорее на глаз. Для стратегий, требующих точное значение корреляции этот индикатор не подойдет.

Есть валютные пары с постоянно наблюдающейся неплохой прямой или обратной корреляцией. Для них этот индикатор и подойдет, можно в пару кликов мышью добавить нужную валютную пару и оценить движения.

На рисунке выше – пример пар с высокой обратной корреляцией. Индикатор Overlay Chart наглядно это показывает.

В теории можно на график добавить и большее количество дополнительных валютных пар. Для этого просто каждый раз применяйте к нему этот индикатор заново и меняя цветовую схему. Но работать так будет неудобно, поэтому лучше ограничьтесь только одной дополнительной валютной парой.

Версии этого алгоритма есть и для МТ4, и для МТ5.

Индикатор iCorrelation Table

Этот алгоритм более информативен, но информация отображается менее наглядно. Если Overlay Chart просто выводит дополнительный график поверх основного, то здесь данные по корреляции отображаются в отдельном информационном окне.

Под графиком показывается список инструментов, по которым ведется расчет корреляции. Данные показаны в числовом виде, а сильная корреляция дополнительно выделяется цветом.

Настроек здесь больше, но основная часть отвечает за визуальную составляющую. Можно настроить положение элементов информационного окна, цвет и толщину линий, текста. Из действительно важных параметров выделить можно разве что CorPeriod, в нем задается количество свечей, на которых рассчитывается значение корреляции.

В текстовом файле Symbols.txt хранится информация по валютным парам и прочим инструментам, использующимся в расчетах.

IND Correlation — также индикатор корреляции

Кардинально отличается от упомянутых выше индикаторов. Данные также отображаются в «подвале» в виде линии.

В настройках задаются:

• Symbol1 и Symbol2 – названия валютных пар, для которых и будет рассчитываться значение корреляции;

• Depth – параметр глубины. Означает количество свечей, на которых подсчитывается корреляция;

• Shift – сдвиг по горизонтали на определенное количество свечей;

• ExpKoef – значение коэффициента корреляции сглаживается, здесь задается коэффициент сглаживания.

Значение линии индикатора меняется в диапазоне от -1 до +1. Никаких ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет.

Correlations Indicator — корреляция форекс

Это бесплатный индикатор, скачать его можно из маркета прямо через торговый терминал. Информацию отображает в подвале, а по наглядности и информативности я назвал бы его одним из лучших индикаторов такого рода.

Пройдемся по настройкам:

• Anchor_mode – при значении true будет учитываться текущая свеча в вычислениях;

• Follow_mode – у индикатора есть точка начала и конца измерения. Если этот параметр активировать, то этот участок фиксированной длины будет постоянно смещаться вслед за ценовым графиком;

• Follow distance – длина участка, на котором отображаются показания этого индикатора;

• First_CFD, Second_CFD – в этих полях нужно указать основной инструмент и дополнительный, между ними будет рассчитываться корреляция. Хотя в настройках фигурирует термин CFD, вписать сюда можно что угодно, например, названия валютных пар. Главное не ошибиться в символах иначе индикатор выдаст ошибку и работать не будет;

• Mirror – отображение информации в зеркальном виде;

• блок настроек Color отвечает за цвет линий и гистограммы;

• ShowHistogram – значение true активирует отображение гистограммы в окне индикатора.

На графике вы увидите 2 линии и гистограмму разного цвета.

Линии соответствуют графикам валютных пар, в нашем случае это пары EURUSD и USDCHF. Гистограмма между ними показывает степень расхождения графиков. То есть принцип работы примерно тот же, что и у Overlay Chart, но работать удобнее за счет того, что график не загромождается дополнительными построениями.

Индикаторы корреляции для МТ5

Терминал уже нельзя назвать непопулярным. Все больше трейдеров пересаживается на него и с увеличением клиентской аудитории растет и количество индикаторов. Инструменты для определения корреляции пользуются популярностью.

Индикатор Correlation

Название у индикатора незамысловатое, но функционал неплохой, информация отображается в подвале, а значит график не загромождается ненужной информацией. Величина корреляции отображается в виде линии, с правой стороны окна показывается числовое значение.

Настроек не особо много:

• IndPeriodFast, IndPeriodSlow – результата анализа сглаживаются перед построением линии, эти параметры отвечают за период сглаживающего алгоритма. Из-за этого линия индикатора может ненамного превышать 1,0;

• InpFontColor – на работу не влияет, отвечает за цвет шрифта;

• InpSymbols – через двоеточие вводятся нужные валютные пары, они будут сравниваться с основной парой. Если вместо двоеточия введете любой другой символ, индикатор работать не будет;

• InpActiveCurrency – основная валютная пара. Индикатор определяет ее автоматически в зависимости от того на график какого инструмента вы его добавили.

На графике после добавления индикатора увидите следующую картину.

Линиями показан уровень корреляции EURUSD с валютными парами USDCHF и GBPUSD. Через настройки можно добавить любое количество валютных пар.

Индикатор корреляции Correlation ZZ

Необычен использованный в индикаторе подход. Для сравнения корреляции 2 валютных пар используется индикатор Зигзаг. Correlation ZZ сравнивает отрезки, построенные зигзагом на 2 графиках и если движение совпадает, то второй график окрашивается в зеленый цвет. Если корреляции нет, то он будет окрашен в желтый цвет.

Особой пользы по сравнению со стандартными индикаторами корреляции такой подход не дает. Разве что более наглядно отображается информация, достаточно оценить цвет и сразу становится ясно, есть связь в движении 2 инструментов или нет.

Настроек немного:

• Simbol to compare – какая валютная пара будет сравниваться с основной;

• Bars limit – на каком количестве свечей будет показываться результат;

• ZZ, ZZ Deviation, ZZ Backstep – настройки зигзага.

Индикатор доступен только на МТ5, в маркете можно скачать демо версию и опробовать ее в тестере. В сети есть взломанные версии этого же индикатора.

Correlation — анализатор корреляции

Еще один стандартный индикатор для расчета индекса корреляции между валютными парами. Так же, как и перечисленные выше отображается в подвале. Работать способен только с 2 инструментами.

В настройках задаются:

• SecondSymbol – задается та валютная пара или другой инструмент, которая будет сравниваться с основной;

• Period – сколько свечей будет учитываться в расчетах;

• Price – тип цены, по которой будут вестись расчета. Это могут быть стандартные цен OHLC, типичная цена или взвешенная;

• MinMax Correlation – цвета, в которые будут окрашиваться столбцы гистограммы при прямой и обратной корреляции.

Индикатор принимает значения в диапазоне от -1 до +1. Чем больше значение гистограммы, тем выше прямая корреляция, если же гистограммы устанавливает новые минимумы, то наблюдается обратная корреляция между инструментами.

Если будете работать с этим индикатором, то есть смысл взять количество свечей побольше. Нас интересует корреляция в первую очередь в средне- и долгосрочной перспективе. Связь между инструментами на протяжении 20 последних свечей особой пользы не даст.

Индикатор корреляции — Table of currency pairs

Название говорит само за себя. Здесь информация будет выводиться в численном виде, никаких линий, гистограмм, наложения графика на график. Так что если вас интересует значение коэффициента корреляции с точностью до 2 знака после запятой, рекомендую попробовать поработать с этим индикатором.

В настройках можно изменить:

• Reverse quotes, Direct quotation – обратные и прямые котировки. Сюда нужно внести те пары, с которыми собираетесь работать;

• Timeframe – current означает, что работа будет вестись на текущем таймфрейме. Можно задать и произвольный временной интервал для расчета, главное, чтобы он совпадал с тем, которые поддерживает МТ4;

• InpperiodBars – на каком количестве свечей ведется расчет;

• Price – выбирается тип цены, по которой рассчитывается коэффициент корреляция;

• Period RSI – период индекса относительной силы, он используется для расчета;

• The minimum difference RSI, % — на сколько должны расходиться показания RSI для того, чтобы было зафиксировано изменение показателя корреляции;

• Template – примененный шаблон;

• Font, Text Size – выбор типа шрифта и задание его размера;

• Line Interval – интервал между строками;

• все следующие настройки отвечают за цвета оформления разных элементов таблицы и на работу индикатора не влияют абсолютно.

В табличной форме отображается корреляция по прямым и обратным котировкам. Если связи в движениях валютных пар нет, то в таблице будет прочерк.

Через настройки можно добавить любые другие валютные пары и прочие инструменты. Главное не ошибайтесь в символах и разделителях, к этому индикатор очень чувствителен.

Резюме: индикаторы корреляции форекс пар

Индикаторов корреляции есть немало, но все их можно разделить на 3 категории:

• табличные – информация отображается в виде таблицы без построения графиков. Данные отображаются в численном виде. Индикатор может рассчитывать значения корреляции самостоятельно, может экспортировать их с других информационно аналитических сервисов;

• индикаторы, налагающие один график на другой. Подходят для общей оценки ситуации;

• подвальные индикаторы. В виде линии или гистограммы отображается коэффициент корреляции.

В принципе, любой из перечисленных типов индикаторов можно использовать в торговле. Единственное их преимущество по сравнению со специализированными сервисами в том, что не нужно лишний раз открывать вкладку в браузере.

Учтите, что корреляция, как прямая, так и обратная, не является сигналом на вход в рынок. Это всего лишь показатель того, есть ли связь между 2 и более инструментами. Это может помочь в торговле, но искать сигналы на вход в рынок нужно по своей ТС.

Обратная корреляция для Форекс

Взаимозависимости в движении между валютными парами — хорошая основа для создания торговой стратегии на рынке Форекс на основании корреляции между финансовыми инструментами. Зная, что одна пара всегда двигается в унисон с другой либо же наоборот, можно воспользоваться информацией и искать расхождения с целью получения прибыли при восстановлении коррелирующих связей. Что такое корреляция? Как на ней зарабатывать на рынке Форекс? Какие индикаторы корреляции валютных пар существуют?

Что такое корреляция и как ее использовать в торговле?

Корреляция — зависимость в движении одного финансового инструмента от другого. На практике у таких пар графики цены выглядит либо почти одинаково, либо находятся в полной противоположности — это зависит от вида корреляции.

Существует прямая корреляция, когда пары двигаются примерно в одном направлении. Так, если, например, котировки пары евро-доллар растут, растет и цена пары фунт-доллар. Если такая взаимосвязь наблюдается, значит пары находятся в прямой корреляции друг относительно друга.

Для обратной корреляции характерна другая ситуация. Рост цены одного инструмента вызывает одновременное падение котировок другого. Ярким примером обратной корреляции выступают пары евро-доллар и доллар-франк.

Информацию о коррелирующих инструментах можно найти в соответствующих таблицах, однако не стоит слепо на нее полагаться, поскольку рынок изменчив, и законы, действующие на нем год назад, сегодня могут оказаться ложными.

Для оценки корреляции используют коэффициенты от -1 до +1. Так, при значении, равном нулю, пары абсолютно не зависят друг от друга. При параметре +1 наблюдается прямая корреляция, а при отрицательном значении — обратная. Также могут быть и дробные значения коэффициента, что говорит о степени корреляции пар друг с другом. Чем ближе это значение к целому числу (+1 или -1), тем ярче выражена корреляция и тем больше эта пара подходит для трейдинга по стратегиям, ее использующим. С помощью каких инструментов можно точно определить коррелирующие между собой финансовые инструменты?

Индикатор корреляции валютных пар OverLay Chart

Одним из двух популярных индикаторов корреляции валютных пар является инструмент OverLay Chart. Скачайте его по ссылке и установите стандартным способом в торговый терминал МТ4. Перед использованием инструмента вам нужно воспользоваться таблицей коррелирующих пар и выбрать ту пару, по которой вы будете работать и которая будет с ней коррелировать. Вторую же нужно внести в настройки индикатора в первую строку SubSymbol. Это выглядит так:

После установки индикатора корреляции пар на графике появится второй инструмент, указанный в окне настроек. Последняя строка под названием Monitoring отвечает за отображение пар с обратной корреляцией. Так, если в этой строке будет фигурировать значение true, а в строке SubSymbol вы укажете пару доллар-франк для пары евро-доллар, то на вашем графике отобразится график пары доллар франк, отраженный зеркально. Так вы сможете сравнивать движения двух инструментов, будто бы они находились в прямой зависимости друг от друга. Что же получается на выходе и как этим воспользоваться?

С помощью индикатора корреляции валютных пар OverLay Chart можно искать расхождения в ценах двух коррелирующих инструментов. Вы быстро его найдете, потому что обе пары будут находится в одной рабочей области. Так, если котировки одной пары растут, а другой падают, стоит ожидать выравнивания ситуации. Такой пример показан на рисунке ниже в желтом прямоугольнике. Для примера используются пары в прямой зависимости — евро-доллар и фунт-доллар.

Мы видим, что котировки пары евро-доллар начали резко падать. Скорее всего это было вызвано публикацией важных экономических новостей. В это же время пара фунт-доллар не столь интенсивно растет. Далее мы получаем закономерный и ожидаемый результат — выравнивание ситуации и падение инструмента фунт-доллар. Корреляция восстановлена, и пары снова двигаются в унисон.

Индикатор iCorrelation Table

Если стратегия торговли на Форексе у вас плотно завязана на корреляции, то индикатор iCorrelation Table станет отличным помощником в дополнение к предыдущему. Его суть заключается в отображении таблицы корреляции с рассчитанными коэффициентами. Так вы сможете определить, на какие пары вам сейчас стоит обратить внимание, а более детально рассматривать графики можно с помощью предыдущего инструмента.

Скачать инструмент вы можете здесь. Дополнительно настраивать его не нужно. Достаточно поместить на график любой пары стандартным способом через корневой каталог брокера (рекомендуем работать только с надежными компаниями, например, Альпари). После всего ваш график должен принять такой вид:

Внизу графика вы увидите ту самую таблицу, которую индикатор корреляции пар рассчитывает в онлайн режиме. Желтым цветом в ней отображены расчеты коэффициента прямой зависимости, наиболее приближенные к значению +1. Сюда попадают цифры выше значения +0,7. Как мы можем увидеть в таблице, на настоящее время наибольшая прямая корреляция присутствует на парах USD/CAD и USD/CHF. Коэффициент составляет +0,95.

Голубым цветом отмечены коэффициенты обратной корреляции, наиболее приближенные к значению -1 (ниже показателя -0,7). По данным таблицы наибольшая обратная зависимость наблюдается между парами EUR/USD и USD/CHF. Коэффициент достигает показателя -0,99. Впрочем, это и так известно любому трейдеру, не новичку. Второе место досталось парам USD/CAD и EUR/USD. Уровень корреляции здесь также очень высок и достигает -0,95.

После того, как вы определились с парами, которые будете наблюдать, можно внести их в настройки индикатора OverLay Chart и выжидать моменты, когда их движения будут разнонаправленными друг относительно друга.

Следует понимать, что несмотря на существующие зависимости в изменениях цен финансовых инструментов, котировки не могут двигаться пункт в пункт. Собственно, именно этот факт и является основой для торговли на разницах ценовых показателей на рынке Форекс с использованием корреляции. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Форекс стратегия — корреляция валютных пар

В данном обзоре мы поговорим об интересном подходе к торговле на Форекс, в основе которого лежит корреляция валютных пар. Данная методика работы на Форекс нравится мне тем, что является достаточно простой в использовании, но при этом весьма эффективной, в чем я, как обычно, убедился на личном опыте и теперь хочу поделиться с вами своими результатами.

В основе торговой стратегии, о которой сегодня пойдет речь, лежит корреляция валютных пар. Данная форекс стратегия обладает следующими торговыми параметрами:

Терминал: MT4;
Рекомендуемая валюта: GBP/JPY, CHF/JPY, EUR/JP и AUD/JPY;
Таймфрейм: от H1 до D1;

Перед тем, как мы перейдем к изучению особенностей торговли в рамках данной торговой стратегии Форекс, давайте сперва ознакомимся с принципом корреляции валюты на Форекс.

Корреляция валютных пар

Из курса высшей математики, мы усвоили, что корреляция — это статистическая взаимосвязь нескольких величин, именно ее мы и будем рассматривать далее, но только уже на примере валюты Форекс. Давайте рассмотрим сперва явление отрицательной корреляции Forex на примере EUR/USD и USD/CHF.

На графиках наблюдается разная направленность движения ценовых уровней, а это и есть ничто иное, как отрицательная форекс корреляция, то есть движение валюты происходит в противоположных направлениях. Обратная зависимость валютных пар говорит нам о том, что при снижении стоимости EUR/USD пара USD/CHF будет расти, то же самое и наоборот. Положительная корреляция форекс, напротив, предполагает прямую зависимость, а не обратную, что выражается в одностороннем движении графиков, пример — пары AUD/CHF и AUD/CAD.

Как определить корреляцию валюты на Форекс, спросите вы? На самом деле все очень просто, так как нам самим не нужно ничего рассчитывать и определять, так как все уже давно сделали за нас на сайте сервиса мониторинга MyFxBook. Благодаря встроенному фильтру, вы можете подобрать валюту в соответствии со своими пожеланиями, например, выбрать силу корреляции, ее направленность и таймфреймы. Нас, в первую очередь, интересуют сильные и ярко выраженные зависимости, поэтому во внимание берем значения близкие к 100% если нас интересует положительная корреляция на форекс или, наоборот, -100%, если мы хотим максимально приблизиться к отрицательной зависимости. После того, как мы определили, что такое форекс корреляция валюты, давайте перейдем непосредственно к нашей торговой системе.

Как зарабатывать на корреляции валют?

Смысл данной методики заработка на Форекс заключается в сравнении мажоров с их кросс-курсом USD/JPY. Если движение основных пар будет совпадать по своей направленности, нам нужно входить в сделку по их кроссу. Допустим, если GBP/USD и USD/JPY растут, соответственно, наша задача купить GBP/JPY. Такая корреляция валют на форекс принесет нам прибыль.

Если вы сравните их графики, то заметите, что в большинстве случаев их движение является разнонаправленным. Наша задача — поймать нужный сигнал, когда между валютными парами образуется максимальная положительная корреляция. В данном случае, при росте GBP/USD будет расти и фунт, а, если USD/JPY показывает рост, то йена, напротив, падает. Когда же мы параллельно наблюдаем рост фунта и падение йены, то следом мы ожидаем рост GBP/JPY.

Аналогично система работаем и с остальными кроссами, поэтому можете выбрать их на свое усмотрение из представленной таблицы по ссылку, которую я указал выше.

Например, когда USD/CHF идет вниз, а USD/JPY вверх, то мы покупаем пару швейцарца против йены, и наоборот, если USD/CHF пошло на рост, а USD/JPY вниз, то продаем CHF/JPY.

Определять направление движения рынка мы будем с помощью простейшего инструмента — скользящая средняя. Stop Loss определяем с помощью индикатора волатильности ATR с нормализованным значением относительно установленного таймфрейма.

Теперь я хочу подвести итоги рассмотренной нами торговой стратегии корреляции форекс. Система достаточно простая и основана на достаточно старом, но проверенном временем подходе. Мы зарабатываем на корреляции кросс-курса в результате анализа динамики тренда на мажорах, которые его формируют. Звучит сложно, но на деле все просто.

Для моих ленивых читателей я подготовил форекс советник, в основе алгоритма которого заложен принцип корреляции валютных пар, поэтому свое мастерство вы можете оттачиваться в процессе ручной торговли, а зарабатывать на Форекс, не напрягаясь можно и с советником. Бесплатный Форекс советник, который я приложил к данной статье, устанавливаем непосредственно на выбранный кросс-курс, любая корреляция сразу будет ему заметно.

Я тестировал его на паре GBP/JPY с таймфреймом не ниже H1, но вы можете выбрать другую пару на свое усмотрение. О результатах его работы можете судить сами, но я считаю, что они весьма неплохие. Как и всегда, советника я тестировал на базе брокерской компании AMarkets.

Напоминаю, что Форекс советник Yen Trader предназначен для работы любым кросс-курсом, но я выбрал именно фунт для теста, так как индикатор волатильности подвел меня именной к данной валютной паре в свете недавних событий. Таким образом, корреляция валют Форекс была испробована мной на личном опыте, поэтому теперь могу ее смело рекомендовать вам.

Скачать советник Yen Trader бесплатно вы можете по ссылке, указанной ниже, а так же открыть счет в рекомендованной мной компании AMarkets с целью тестирования советника и последующего заработка на Форекс, если данная торговая система покажется вам интересной. А если же нет, то вы всегда можете подобрать себе другую Форекс стратегию.

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация