Быстрые линии тренда

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Линия тренда: как строить, что показывает и для чего нужна?

Среди множества средств технического анализа ценовых графиков в отдельную категорию выделены графические инструменты. Они представляют собой определенные графические фигуры и построения, обеспечивающие лучшую визуализацию рыночных процессов. Классическим типом графического анализа является трендовая линия, позволяющая проследить динамику восходящего или нисходящего ценового движения.

Как строить линии тренда

Чтобы трендовая линия отражала истинную тенденцию на рынке, а не субъективное восприятие трейдера, необходимо помнить одно из классических определений тренда:

  • восходящего – последовательно повышающиеся слева направо минимумы и максимумы;
  • нисходящего – последовательно понижающиеся слева направо максимумы и минимумы.

Если на определенном участке ценового графика выполняется одно из вышеуказанных условий, то на нем можно провести линию тренда, которая проходит:

4,0,1,0,0

  • на нисходящей тенденции – через максимумы, являясь наклонным сопротивлением (рис. 1Б);
  • на восходящей тенденции – через минимумы, являясь наклонной поддержкой (рис. 1А).

Рисунок 1. Линия восходящего (А) и нисходящего (Б) тренда.

Проведением дополнительной линии (на восходящем тренде – через максимумы, а на нисходящем – через минимумы) образуется трендовый канал.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что показывает линия тренда границу, разделяющую ценовую плоскость на две области – в одной из этих областей цена будет находиться в ближайшем будущем с более высокой вероятностью, чем в другой.

Для чего нужна линия тренда

Рисунок 2. Ускорение восходящего тренда, выраженное в увеличении крутости трендовой линии.

Стоит отметить зависимость между углом, силой и продолжительностью тренда – чем больше угол, тем больше сила тренда и меньше его продолжительность. Поэтому сильные тенденции очень быстро заканчиваются, а слабые – могут существовать довольно долго.

8,1,0,0,0

В торговых стратегиях трендовая линия используются в качестве уровней поддержки и сопротивления, позволяя как открывать и закрывать позиции, так и размещать СтопЛоссы и ТейкПрофиты. Чаще всего на линиях тренда строятся стратегии торговли «на отскок» и «на пробитие».

Рисунок 3. Шесть отбоев (обозначены зелеными стрелками) от линии восходящего тренда.

Рисунок 4. Пробой нисходящей линии тренда (толстая желтая прямая) на таймфрейме M15 при отбое от сильной поддержки (тонкая желтая прямая), момент формирования которой указан зеленой стрелкой.

Рисунок 5. Наличие разворотной фигуры бычье поглощение на таймфрейме H1 в момент разворота нисходящего тренда, показанного на рис. 4.

Алгоритмы нахождения линии тренда

Построения даже таких простых графических объектов, как трендовые линии требуют знаний, опыта и времени. Поэтому были разработаны различные алгоритмические методики для автоматизации этого процесса. На их базе созданы технические инструменты, ориентированные на автоматизированное рисование линий тренда.

12,0,0,1,0

Рисунок 6. Алгоритм нахождения восходящего тренда.

Рисунок 7. Алгоритм нахождения нисходящей линии тренда.

Далее выполняется для построенной линии тренда расчет коэффициента ее наклона к горизонтали. Для этого находится модуль разницы между ценами экстремумов, через которые она проведена, и делится на количество свечей между этими экстремумами. Рассчитанный коэффициент становится базовым. Чем он меньше, тем положе тренда.

Видео

Если новый минимум (максимум) сформировался на линии восходящего (нисходящего) тренда, то это является ее тестированием (точка Д на рис. 6 и рис. 7). Соответственно, с каждым таким тестированием сила трендовой линии повышается.

Рисунок 8. Как строить нисходящую трендовую линию.

Рисунок 9. Как строить восходящую трендовую линию.

Классический метод торговли по трендовой линии

Для того, чтобы торговать по тренду особых навыков или знаний совершенно не требуется. Рассмотрим бычий сценарий и вход в рынок на растущем рынке. Нам нужно найти на графике участок, на котором присутствует локальный минимум, затем максимум и новый минимум, цена которого выше первого минимума. Найдя такой участок, проводим трендовую и наблюдаем за тем, что будет происходить дальше. Если новое направление продолжает развиваться, то выставляется отложенный ордер на пробой первого максимума, как показано на следующей картинке:

С выставлением тейка есть различные варианты. Первый заключается в том, что он выставляется на уровне 161,8% по расширению фибоначчи, наложенному на три экстремума, по которым мы ориентировались при построении трендовой линии. Второй вариант – ожидание подтверждения смены тренда. Можно разделить рабочий лот на два и фиксировать первую часть на 161,8%; вторую же оставить до обозначенного события. Третий – удержание позиции до уровня 261,8%. Этот метод особенно актуален при раскладе, что вторая образующая тренд волна откатывалась по отношению к первой на 61,8% или более. НА следующей картинке показаны все три варианта:

Не смотря на то, что после области, где обозначен второй тейк, цена продолжила восходящее движение, там были все признаки того, что тренд сменился. Ретест, который закончился закреплением над трендовой в счёт не идёт, так как на это нельзя ориентироваться в данной стратегии. В первом и третьей случае получается значительный профит, во втором маленький. Следует отметить, что также неплохим ориентиром для фиксирования прибыли может служить и уровень 200 по фиборасширению. Можно делить стартовый лот на три части и фиксировать на уровнях 161, 200 и 261.

Со стопами всё чуть проще. Изначально стоп ставится за вторую образующую тренд точку. Это обоснованно, так как даже если после срабатывания отложенного ордера произойдёт разворот, будет вероятность того, что последует новый отбой от трендовой. А поскольку она имеет наклонный вид, то стоп окажется на некотором отдалении от неё и будет возможность закрыться либо в ноль, либо же значительно уменьшить его величину. По мере прохода цены в нужном направлении можно ставить безубыток, лучше всего после того, как образуется новый локальный минимум.

На картинке показано расположение первоначального ограничения убытков(stop 1) и последующий безубыток(stop 2), который выставлен после свечи, от которой к нему на рисунке идёт стрелочка. Безубыток в таких ситуациях срабатывает довольно редко. По крайней мере, до уровня в 161,8% цена доходит более чем в половине случаев. Ну, и конечно же, всегда есть вариант установки трейлинг стопа, если нет возможности следить постоянно.

Лучше ставить не менее 25 пунктов, так как стратегия показывает хорошие результаты на графиках с таймфреймом от М30. Подходит для любых валютных пар, но чем волатильнее выбранный инструмент, тем выше вероятность срабатывания безубытка, об этом надо помнить. Стратегия не применима на слишком пологих трендовых линиях, больше напоминающих границу горизонтального канала и слишком крутых.

Ещё один пример работы по такой стратегии, но уже на дневном масштабе по паре долларфранк. Здесь первы два тейка достаточно быстро получаются, а вот третьего пришлось бы ждать очень долго, да ещё и после сломанного тренда, что значительно снижает вероятность. Тем не менее, тейк был бы получен.

Поскольку масштаб достаточно большой, есть много времени на оценку обстановки при пробое тренда и есть возможность принять решение о фиксации прибыли по текущей цене, не дожидаясь достижения отметки в 261,8%. Как правило, если движение пошло динамично, без касаний образованной трендовой, то все три тейка получаются относительно быстро.

Если же были касания трендовой, то остаток стоит фиксировать при появлении признаков пробоя трендовой, иначе процесс может сильно затянуться. Лучший вариант использования такой системы – моменты после формирования разворотного паттерна и заход после появления трендовой. В таких ситуациях можно ориентироваться и на 361,8% и даже 423%.

Вход после ретеста

Данная стратегия рассчитана на торговлю по зарождающемуся новому тренду после смены направления движения рынка на более крупном таймфрейме. Рассмотрим конкретный пример на графике британского фунта к доллару:

Для торговли необходимо дождаться момента, когда имеющийся тренд будет пробит. Под пробоем понимается закрепление свечи данного таймфрейма по другую сторону трендовой линии. Далее нужно дождаться возврата цены к пробитой линии и образование двух последовательных экстремумов. В нашем случае рассматривается пробой медвежьего направления, поэтому ждём двух минимумов – первый будет ретестом, второй же нужен для того, чтобы подтвердить новое направление. На следующей картинке данный участок показан в большем масштабе для наглядности с обозначенными минимумами:

Рассматривая такой вариант торговли нужно дождаться обозначенных жёлтыми овалами минимумов и поставить отложенный ордер на покупку при пробое максимума, расположенного между этими минимумами. Это и будет подтверждением начала новой тенденции на рынке. Если этого пробоя не происходит, то ордер отменяется и рисуется новая трендовая линия и в следующий раз можно применять стратегию уже при пробой новой трендовой. Если же рынок двигается как задумано, то тогда стоп ставится за минимумом, который образован ретестом, как показано на следующей картинке с графиком:

Если выставлять стоп за второй минимум, то есть большая вероятность того, что цена его снимет и продолжит движение обратно, поэтому по условиям этой стратегии рассматриваем только уровень окончания ретеста. В отличие от предыдущей стратегии, здесь стоп двигать не получится до тех пор, пока не получим подтверждённый тренд на более старшем таймфрейме. Подвинув раньше времени, можно выйти из рынка в процессе формирования разворота и недополучить значительную прибыль, которую сулит новый тренд. По тейку ориентироваться следует на значительные фибоуровни от предыдущего трендового движения:

В качестве основных целей подходят уровни 38,2; 50 и 61,8. Разделив вход на три равных лота можно последовательно фиксировать прибыль по мере продвижения цены и достижения обозначенных уровней. Если тренд, который был пробит, является коррекций на старшем таймфрейме, то получается, что вход осуществляется по среднесрочному тренду, вернее, по его новой волне и тогда в качестве цели можно рассматривать уровни 100 и 127 от пробитого движения.

Безубыток можно ставить после того, как цена закрепится над уровнем 50, раньше не стоит, так как есть вероятность формирования глубокой второй волны в рамках формирующегося импульса, которая может оказаться значительной по величине.

В целом, стратегия показывает наилучшие результаты при торговле на тайм-фреймах от М30 до Н4, на более мелких возникает огромное количество ложных сигналов, что неудивительно при нынешних колебаниях на новостном фоне. На старших же возникает не так много сигналов и рассчитаны они на очень долгосрочную торговлю, что подходит далеко не всем.

Наилучшим выбором будут пары с австралийским долларом и новозеландским, так как обе валюты встают в тренд очень надолго, иногда двигаясь вообще практически без откатов, что позволит довольно быстро перевести сделку в безубыток.

Вместе с этим, алгоритм работает и на всех основных парах, так как в основе лежит понятие трендовой линии, которая актуальна для любого финансового инструмента, будь то валюта, фондовый рынок или сырьё – принцип один и тот же, и для всех одинаков.

Торговля на отбой от трендовой

Трендовая линия – это не только возможность встать по направлению рынка в самом начале тренда или его развороте. Часто используется и прекрасно себя зарекомендовал вариант с увеличением позиции при касании линии, что значительно увеличивает потенциальную прибыль.

Вся стратегия основана на одной простой закономерности – чем чаще цена отбивается от линии, тем сильнее она становится. Не забываем, что трендовая – это по сути своей динамическая поддержка, наклонный уровень спроса или предложения. На следующей картинке показан график евродоллара, где происходят отбои, на которых можно входить в рынок. При использовании такого метода входить нужно каждый раз, как цена коснулась линии:

Красными горизонтальными отрезками показаны уровни, где можно было добавлять позицию. Нужно отметить, что каждый раз, как цена отбивается следует ставить безубыток, а позицию фиксировать при первых признаках разворота. Также можно ставить профитный стоп, двигая его и выставляя за уровень последнего касания трендовой, причём для всех ордеров, чтобы не потерять прибыль на последовательно срабатывающих безубытках по мере продвижения цены после перелома тенденции в обратную сторону. Слишком учащающиеся касания дают вероятность пробоя и сигнализируют о необходимости либо частично фиксироваться при очередном отбое либо же строго держать стопы.

Далее на картинке этот же участок рынка, но в увеличенном масштабе, где видна аналогичная ситуация с касаниями трендовой. И точно также было три точки, где можно добавлять позицию. Но, поскольку масштаб больше, то нужно дожидаться закрытия свечи над трендовой, чтобы исключить возможность смены направления:

Сигналом для фиксирования позиции служит остановка после заметного ускорения, которое возникает под конец текущего тренда. Нужно внимательно следить за ситуацией и как только ускорение начинается ставить трейлинг стоп по всем открытым ордерам на расстоянии 20-25 пунктов, чтобы зафиксировать максимальную прибыль.

Таким образом, выделяя на рынке тренды и субтренды можно значительно увеличить совокупную позицию, а учитывая, что стратегия рассчитана на применение безубытков, то получается очень высокое соотношение тейка к стопу, которое при удачном раскладе составит около 1 к 5-7. Также в качестве ориентиров для фиксации прибыли в субтренде может служить расширение фибоначчи, описанное в первой стратегии.

Трендовые линии – как правильно строить их на графике и использовать в торговле на Форекс?

Трендовые линии очень часто применяются трейдерами для определения точек входа в сделку. Как известно, торговля по тренду считается самой прибыльной и наиболее безопасной с точки зрения выбивания стоп-приказов. При помощи трендовых линий можно с легкостью определять тренд на графике любого торгового инструмента, а также применять различные стратегии, например, торговать на отскоке от линии или искать разворотные модели, сигнализирующие о смене тренда (см. также рейтинг Форекс брокеров на нашем портале). В руках опытного трейдера трендовые линии являются точным инструментом, помогающим определять направление тренда, а также находить разворотные точки на графике. Однако не все трейдеры умеют применять этот инструмент технического анализа на практике. Большинство начинающих трейдеров неправильно строят трендовые линии Форекс, из-за чего существенно снижается качество входов в сделки. Чтобы восполнить этот пробел, рассмотрим основные моменты построения трендовых линий и подробно разберем особенности торговли при помощи этого инструмента теханализа.

Что такое тренд?

Для начала необходимо понять, что собой представляет тренд, и какие существуют его разновидности. Итак, трендом является однонаправленное движение цены в течение определенного времени. В зависимости от направления тренд может быть:

Восходящий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов, а нисходящий тренд выражается в последовательно понижающихся локальных максимумах. Когда максимумы (или минимумы) расположены на одном уровне, это является показателем того, что на графике наблюдается боковое движение (флет). Определять тренд можно на любых таймфреймах, поэтому его можно разделить на краткосрочный (несколько часов), среднесрочный (больше недели) и долгосрочный (несколько лет). Большинство классических стратегий применяют торговлю по тренду, поскольку они показывают наилучшие результаты. Открыв сделку по направлению тренда, можно получить хорошую прибыль, пока не произойдет его смена. Однако это не означает, что нужно сразу входить в сделку по тренду. Следует учитывать, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, во время любого тренда появляются откаты, на которых мы будем искать точки для входа в сделки.

Построение трендовых линий

Чтобы провести трендовую линию на графике нужно найти на панели инструментов торгового терминала MT4 значок «Трендовая линия». При этом вместо курсора мыши вы увидите перекрестие с наклонной чертой. Построение трендовых линий осуществляется путем соединения двух точек на графике. Если это восходящий тренд, то необходимо провести линию через два или более локальных минимума, а при нисходящем тренде линия должна соединять не менее двух локальных максимумов. При правильном построении трендовые линии можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Перед тем, как продолжить свое движение вниз или вверх, цена тестирует трендовые линии, что делает тренд сильнее. Иногда тренд может усиливаться, и цена немного отдаляется от трендовой линии. Обычно это происходит после выхода важных новостей. В этом случае имеет смысл провести вспомогательную трендовую линию, но старую удалять не рекомендуется. Через определенное время цена вновь должна вернуться к старому уровню, так как он является более сильным.

Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при построении трендовых линий:

для проведения трендовой линии необходимо наличие не менее двух максимумов или минимумов, но для подтверждения лучше дождаться появление третьей точки;

чем больше протяженность тренда и больше максимумов или минимумов, через которые проходит трендовая линия, тем больший вес она имеет;

угол наклона трендовой линии имеет огромную важность: если он очень крутой, то стоит ожидать пробития линии, а если угол наклона пологий, то существует высокая вероятность, что тренд сохранится в течение продолжительного времени;

если трендовая линия имеет крутой угол наклона, то после ее пробития, скорее всего, произойдет консолидация, и цена вновь вернется к предыдущему тренду;

если трендовая линия имеет более плавный угол наклона и большую протяженность, то после ее пробития вполне можно ожидать формирование противоположного тренда.

Стратегия «Отскок от трендовой линии»

Трендовые линии являются достаточно сильным инструментом технического анализа, поэтому могут применяться в различных стратегиях, одна из которых основывается на отскоках от линии. Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум точкам – локальным минимумам. Спустя некоторое время цена вернулась к линии для того, чтобы ее протестировать. Для входов в сделки можно использовать два способа. Первый заключается в выставлении отложенного ордера Buy Limit в точке, где цена должна коснуться трендовой линии. Такой способ является немного рискованным, так как цена может пробить трендовую линию. Поэтому рекомендуется применять второй способ. Когда цена коснется линии, необходимо дождаться подтверждения – формирования бычьей свечи для восходящего тренда или медвежьей свечи для нисходящего тренда. В этом случае вы потеряете несколько пунктов прибыли, но зато сократите вероятность срабатывания стоп-лосса, который устанавливается чуть ниже (выше) локального минимума (максимума).

Цели для взятия прибыли могут быть различны:

Тейк-профит может быть равен стоп-лоссу, увеличенному в два, три или более раз;

В качестве целей можно взять ближайший уровень сопротивления;

Для определения тейк-профита можно использовать расстояние, отложенное от точки предыдущего минимума до локального максимума;

Фиксировать прибыль можно при достижении ценой верхней границы канала, для этого нужно провести трендовую линию, проходящую через локальные максимумы;

Также можно применять аналог ручного трейлинг-стопа, то есть передвигать уровень стоп-лосса вслед за ценой так, чтобы он постоянно находился ниже или выше трендовой линии.

Стратегия «Пробой трендовой линии»

Другой стратегией является пробитие ценой трендовой линии. Данная стратегия особенно актуальна для краткосрочных трендов. Рассмотрим ситуацию пробоя трендовой линии на примере. Допустим, на графике наблюдается нисходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум локальным максимума и ожидаем ее пробития в третьей точке. Так как мы не знаем, что произойдет, когда цена достигнет линии – отскок или пробой, то не входим сразу в покупки, а ждем формирования ценой нового максимума, который будет выше предыдущего. На этот уровень необходимо выставить отложенный ордер Buy Stop. Однако у многих трейдеров может возникнуть вопрос: «Почему мы не вошли в покупки сразу после пробития ценой трендовой линии?». Поскольку стратегия на пробой является контртрендовой, существует большая вероятность возникновения ложного пробоя, и цена продолжит свое дальнейшее движение по тренду. Дождавшись срабатывания отложенного ордера, мы увеличиваем шансы на успех.

Во время торговли с применением трендовых линий необходимо также обращать внимание на другие инструменты теханализа: уровни Фибоначчи, горизонтальные уровни, скользящие средние, фигуры графического анализа, паттерны Price Action и т. д. Комбинируя между собой различные инструменты технического анализа, можно фильтровать ложные сигналы, получать дополнительные подтверждения для входов в сделки, определять цели для взятия прибыли.

Индикатор трендовых линий True Trendline

В заключении, рассмотрим индикатор True Trendline, который автоматически проводит на графике трендовые линии. Согласитесь, что построение трендовых линий – это достаточно трудоемкий процесс. А если вы торгуете на нескольких валютных парах, да еще и на небольших таймфреймах, то данный процесс может занять немало времени. Для облегчения работы трейдера был разработан True Trendline – индикатор трендовых линий. Достаточно установить его на график, и он будет строить трендовые линии за вас. Кроме того, индикатор True Trendline имеет следующие преимущества:

он экономит ваше время;

занимается построением «правильных» трендовых линий, тогда как начинающий трейдер проводит линии даже там, где их нет;

подает звуковой сигнал при касании или пробое трендовой линии.

Скачать бесплатно индикатор: True Trendline.rar

Таким образом, трендовые линии являются незаменимым инструментом при проведении технического анализа, поэтому важно уметь правильно использовать их в торговле, а применение индикатора True Trendline существенно упростит эту задачу в начале вашего знакомства с трендовыми линиями.

Линии тренда и правила их построения

Трендом в биржевой торговле называют однонаправленное движение цены за определенный промежуток времени. Другими словами, тренд представляет собой графически изображенный участок роста или падения цены. Как начинающему, так и опытному трейдеру необходимо уметь строить линии трендов, анализировать движение цены и на основе этого принимать эффективные торговые решения.

Тренд – это один из главных инструментов технического анализа, который позволяет:

  • предсказать изменение цены и направление ее движения в будущем;
  • создать собственную торговую стратегию;
  • с высокой эффективностью применять биржевые индикаторы.

Классификация трендов

В биржевой торговле принято классифицировать тренды по таким критериям, как направленность и время существования.

В зависимости от направленности различают тренды:

  • восходящие (бычьи);
  • нисходящие (медвежьи);
  • боковые (флэты).

На изображенном на графике восходящем тренде все последующие максимумы (пики цены) и минимумы (начальные цены) находятся выше предыдущих. На нисходящем тренде, наоборот, последующие минимумы и максимумы располагаются ниже предыдущих. При боковом тренде минимумы и максимумы находятся примерно на одном уровне, а цена движется без ярко выраженного направления вниз или вверх, то есть, практически не изменяется.

По времени существования различают тренды:

  • долгосрочные (первичные, основные);
  • среднесрочные (вторичные, промежуточные);
  • краткосрочные.

Долгосрочные тренды длятся 1-2 года, и на них обычно торгуют крупные участники рынка и инвесторы. Длительность среднесрочных трендов составляет от одного до шести месяцев. Краткосрочные тренды длятся от одной недели до месяца, часто формируются под влиянием случайных событий и могут не поддаваться техническому анализу.

Фазы тренда

Каждый тренд разделяют на определенные фазы, он не может начаться и закончиться непредсказуемо. Различают следующие фазы:

На начальной стадии (фаза накопления) происходит скупка финансовых активов крупными участниками рынка. Фаза распределения – это приход остальных игроков, на графике она показана длительными импульсными и короткими коррекционными движениями. На завершающей фазе цена достигает своего максимума, крупные игроки закрывают свои позиции и реализуют купленные по меньшей цене активы.

Особенности построения линий тренда

Линия тренда, показывающая направление движения цены, является универсальным инструментом технического анализа. Угол наклона трендовой линии позволяет определить силу тренда. С помощью этого инструмента можно также определить вероятность изменения направления цены в будущем. Но для того, чтобы получить достоверную информацию, необходимо правильно построить линию тренда. Разберем основные правила построения.

В первую очередь для построения трендовой линии необходимо выделить самые значимые минимумы и максимумы. Линию для восходящего тренда нужно строить по двум минимумам на уровне поддержки, а линию нисходящего тренда – по двум максимумам на линии сопротивления.

За первую точку обычно берут самый низкий минимум или самый высокий максимум на графике, в зависимости от того, какой направленности тренд строится. Второй точкой оказывается соседний минимум или максимум. Когда происходит пробой трендовой линии, образуется новый минимум или максимум, и строится новая линия.

Строятся трендовые линии по телам или теням свечей, способ можно выбрать любой и использовать его постоянно. Если трендовая линия становится уровнем поддержки, то, ориентируясь на нее, покупают активы или фиксируют продажи. Если же трендовая линия используется как уровень сопротивления, то, ориентируясь на нее, продают активы или фиксируют открытые ранее позиции.

Как быстрее научиться строить трендовые линии и торговать на них?

Успешная торговля на бирже невозможна без глубокого изучения темы технического анализа, линий трендов и других инструментов, позволяющих выстроить стратегии и принимать эффективные торговые решения. Начинающие трейдеры изучают учебную литературу, читают полезные статьи и, конечно же, получают знания на курсах.

В Школе Московской биржи можно записаться как на бесплатные, так и на платные курсы. В рамках обучения начинающие трейдеры получают необходимую информацию и усваивают ее гораздо быстрее, чем при самостоятельном изучении. Благодаря интересной и грамотной подаче информации на курсах каждый начинающий трейдер получает возможность быстро вникнуть в особенности торговли и приступить к практике. Приходите в Школу Московской биржи за знаниями, которые приведут к успеху!

Линия тренда. 1-2-3 Виктора Сперандео

Процесс построения линии тренда по методу “Смена тренда на раз-два-три”:

Нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся точки сопротивления или иными словами — ценовые максимумы. Восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся точки поддержки или другими словами — ценовые минимумы. По основному определению, линия тренда должна быть проведена хотя бы через 2 максимума либо 2 минимума. Но вся трудность в построении начинаются тогда, как только трейдеру нужно определить через какие именно максимумы либо минимумы нужно проводить данную линию тренда.

Если следовать методу Сперандео, нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся ценовые максимумы, которые предшествуют самому низкому минимуму данного ценового движения. И исходя из этого, восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся минимумы, которые предшествуют самому высокому максимуму исследуемого движения цены.

На рис. 1 показаны примеры правильного и ошибочного построения нисходящей линии тренда.

Линия тренда, проведенная из точки А в В, была проведена правильно, так как точка В соответствует максимуму, предшествующему самому низкому минимуму нисходящего движения. Линия тренда, которая проведена из точки А в С, была построена ошибочно, т.к. точка С была сформирована гораздо позже самого низкого минимума на графике. Вскоре будет ясно, почему так важно, чтобы локальный максимум предшествовал минимуму текущего ценового движения.

Смена тренда “на раз-два-три”
В данном подходе можно говорить о смене тренда только при выполнении трех основных условий (см. рис. 2):

1. Линия текущего тренда должна быть пробита — точка 1
2. Цена на графике, должна еще раз протестировать глобальный минимум или максимум, как это случилось в точке 2.
3. Цена на графике должна пробить уровень, который соответствует локальному максимуму или минимуму, предшествующему снова образованному (при втором тестировании) дну или вершине, что мы можем наблюдать в точке 3.

Теперь становится ясно, почему линию тренда нужно строить именно так, чтобы она проходила лишь через те локальные максимумы, которые ранее предшествовали минимуму ценового движения на графике. Если бы мы использовали линию тренда, которая была проведена из точки А в С (см. рис. 1), то момент смены тренда уже успел бы завершиться наполовину, а мы лишь получили бы предупреждение.

Но если бы цена пошла бы ниже и сделала еще более низкий минимум в апреле месяце, то в данном случае бы мы пользовались бы именно линией АС, потому что теперь бы она соединяла максимумы, которые предшествовали минимуму движения цены.
Как мы уже говорили ранее — линия тренда проводится через несколько последовательно понижающихся или повышающихся точек сопротивления или поддержки. Затем, после пробития рассматриваемой ценой линии тренда происходит повторное тестирование минимума (или максимума) ценового движения на графике. Иными словами, мы ждем завершения формирования фигуры “двойное дно” (или “двойная вершина”).

Использование техники построения линий тренда по Сперандео:
Существует несколько вариантов использования данного подхода. Одна из стратегий, предлагаемых Виктором Сперандео, заключается в том, что покупка актива производится во время повторного тестирования линии тренда (точка 2 на рис. 2), а стоп-лосс располагается под минимумом рассматриваемого ценового движения. Затем, после того, как цена прошла точку 3, скользящий стоп-лосс перемещаем сразу под уровень, который соответсвует точке прорыва рассматриваемого локального максимума.
Помимо того, определяя данным способом момент смены тренда, можно так же принимать решения, опираясь на другие техники. К примеру, если вами было зафиксировано пробитие нисходящего тренда на дневном интервале, вы можете использовать так же именно сигнал, который используете именно вы, для открытия длинной торговой позиции. Повторное тестирование ( в точке 2) — критический момент, а уже после того как цена прошла успешно точку 3, можно открыть дополнительную длинную торговую позицию.

Если бы разворот текущего тренда происходил всегда так красиво, как это было показано на рис. 1, трейдинг оказался бы очень легким занятием. Но часто движение, которое соответсвует повторному тестированию ценой линии тренда, имеет тенденцию оказаться очень незначительным, как это вы можете увидеть на рис. 3. В этом случае цена гэпом вниз пробила линию тренда, восходящую (точка 1). Затем цена на рынке попыталась снова протестировать максимум, однако смогла только частично заполнить образовавшийся гэп (см. точку 2) и снова упала ниже уровня поддержки (см. точку 3).

Рис. 3. Повторное тестирование — неглубокое

Если изучить большое количество ценовых графиков, становится ясно, что идеальные развороты цены на рынке встречаются очень и очень редко. Часто цена на графике или сразу же изменяет направление своего движения на ей противоположное, или входит в область консолидации. В таком случае нужно перейти к такому же анализу, однако на более крупном временном интервале. Если же по графикам на интервале D1 не получается составить точное представление о направлении текущего тренда, следует использовать недельные либо месячные интервалы. На рис. 4 расмотрен пример разворота восходящего тренда на месячном ценовом графике.

Рис. 4. Разворот тренда на графике

Немного больше объективности:
Тренд представляет собой ничто иное, как совокупность последовательно повышающихся точек поддержки либо понижающихся точек сопротивления. Построение линий тренда через них по методу Сперандео позволяет исключить влияние не объективного мнения на анализ. Помимо этого, большое значение имеет последнее сопротивление (или поддержка), которое предшествует глобальному максимуму (или минимуму). Пробой линии тренда является важным событием, а дальнейшее движение цены после пробития этих уровней, которое соответсвует этим ключевым точкам поддержки либо сопротивления, является так же важным подтверждением смены тренда на рынке.

Эти движения на графике, можно сопоставить со ступенями лестницы. До того момента, пока не пройдена предыдущая ступенька, рынок все еще не может определиться с направлением своего будущего движения, и часто он входит в область между глобальным максимумом (или минимумом) и предществующей точкой поддержки (либо сопротивления).

Исходя из техники Сперандео, локальный максимум, который находится между глобальным минимумом и его повторным тестированием — есть потенциальная точка прорыва. Прорыв данного уровня — говорит о восходящей направленности рынка. И так же, если есть пробой уровня, который соответствует точке сопротивления между глобальным максимумом и его повторным тестированием, цена на рынке начинает падение. Ну а если эти важные уровни не пробиты, то рынок, вероятней всего, располагается в торговом диапазоне и старый тренд быстрее всего возобновится.

1. Правильность нанесения Вика.

Синий Вик — правильное нанесение.
Красный Вик — не правильное нанесение.

Похожие статьи:

2. Между точками 1 и 2 не должно быть пересечения.
Если пересечение есть, то точку 1 переносим до не пересечения.

Несмотря на кажущуюся простоту, большинство начинающих (и не только) трейдеров делает очень много ошибок при разметке метода 1-2-3 Виктора Сперандео (Trader Vic).

Предлагаю вашему вниманию видео по методу Victor Sperandeo, которое поможет безошибочно строить трендовые линии.

Линии тренда: как их строить и использовать в трейдинге?

Линии тренда – это один из самых универсальных инструментов в торговле на форекс. Вы можете их использовать при торговле внутри дня, в свинг трейдинге или позиционном трейдинге. Трендовые линии рисуются на графике для прогнозирования направления цены. Они также помогают определить развороты тренда.

Линии тренда также могут помочь определить хорошие точки входа и выхода из позиций, а также место для установки стоп-лосс.

Трендовые линии лучше всего не использовать в одиночку, а комбинировать их с другими методами технического анализа. Они будут отличным дополнением к вашему торговому арсеналу.

Многие трейдеры совершают ошибку, когда проводят на своих графиках слишком много линий тренда.

В сегодняшней статье мы рассмотрим все нюансы построяния и торговли трендовых линий.

Как разместить трендовые линии на графике?

В восходящем тренде линия тренда рисуется путем соединения двух минимумов (откатов цены).

В нисходящем тренде линия тренда формируется путем соединения двух максимумов (откатов цены).

Таким образом, рисовать трендовые линии довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это:

  • Определите две самые низкие или высокие точки на графике.
  • Нарисовать линию, которая бы их соединила.

Несмотря на то, что мы можем нарисовать линию тренда на основании двух минимумов или максимумов, линия тренда остается неподтвержденной до тех пор, пока цена не коснется ее в третий раз.

Как только линия тренда нарисована, и цена отскакивает от нее в третий раз, она становится активной. Теперь цена должна встречать поддержку либо сопротивление на отмеченной линии тренда. Если цена пробивает линию тренда, это означает, что тренд закончился.

Линии тренда могут быть размещены на всех таймфреймах, но наиболее эффективны они действуют на более старших временных отрезках. Кроме того, чем большее количество времени линия тренда активна, тем сильнее она становится.

Как использовать трендовые линии в своей торговле?

Линии тренда имеют много применений, но основные из них – это торговля на отскок или пробой.

Цена три раза отскочила от этой линии тренда, поэтому мы можем принимать ее во внимание. Теперь, когда цена снова приближается к линии тренда, что может произойти далее? Цена либо снова отскочит от нашей трендовой линии, либо произойдет ее пробой.

Бычье давление было слишком сильным, и нисходящий тренд прерывается. Цена поднимается на 200 пунктов, и это означает смену тренда.

Теперь давайте посмотрим на отскок цены от трендовой линии.

Цена приближается к линии тренда в четвертый раз и отскакивает от нее на 150 пунктов.

Мы можем видеть, что на линии тренда образовался пин бар.

Пробой линии тренда можно трактовать по-разному:

  • Свеча пробивает линию тренда только своей тенью. В данном случае пробой тренда еще не состоялся, и можно рассматривать открытие сделок на отскок.
  • Тело и тень свечи должны закрыться за пределами линии тренда. На открытии следующей свечи можно рассматривать открытие сделок на пробой.

Что работают линии тренда?

Вы знаете, что уровни поддержки и сопротивления – это горизонтальные области на графике, которые показывают потенциальное давление покупателей или продавцов.

То же самое относится и к линиям тренда. Единственное отличие состоит в том, что линия тренда не горизонтальная, а наклонная.

Линия восходящего тренда – область на графике с потеницальным давлением покупателей.

Линия нисходящего тренда – область на графике с потенциальным давление продавцов.

Прежде чем погрузиться в конкретные стратегии и методы торговли по трендовым линиям, вы должны сначала научиться правильно их рисовать.

Как правильно рисовать линии тренда?

Прежде всего поймите, как лучше не рисовать трендовые линии.

График выше похож на мусор.

Какие линии тренда важны, а какие стоит игнорировать?

  • Сосредоточьтесь только на основных точках разворота (откатах цены против основного движения) и игнорируйте все остальные.
  • Соедините как минимум две основные точки разворота.
  • Отрегулируйте наклон линии таким образом, чтобы получить наибольшее количество касаний линии ценой, не важно будут ли это тени свечей или их тела.

Вот пример линии тренда.

Также как уровни поддержки и сопротивления линии тренда представляют собой зоны на графике, а не кокретное уровни. Поэтому вы можете нанести две линии, чтобы обозначить возможную зону потенциального разворота цены.

В отличие от уровней поддержки и сопротивления, которые вы можете просто нарисовать один раз и оставить их навсегда, линии тренда нуждаются в постоянной корректировке. Это происходит, когда цена ломает линию тренда, а затем вновь выходит за ее границы. В этом случае вам нужно настроить линию тренда таким образом, чтобы она соответствовала последнему ценовому движению.

Как можно использовать линии тренда?

Линии тренда помогают нам определить направление текущего тренда. Все, что вам нужно сделать, это нарисовать линию тренда. Если цена находится выше линии тренда, и линия тренда направлена по диагонале вверх – значит тренд восходящий. Обратное справделиво для нисходящего тренда.

Но это еще не все. Линия тренда также может предупредить вас, когда рыночные условия изменяются. Для этого нам нужно обращать внимание на крутизну линии тренда.

К примеру, если ваша линия тренда становится более плоской, это означает, что рынок переходит в состояние консолидации. А если ваша линия тренда становится более крутой, это означает, что тренд становится все сильнее (или, возможно, наступает его кульминационный момент, и он приближается к своей завершающей стадии).

Если вы знаете, что рыночные условия меняются, вы можете соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.

Линии тренда помогают нам определить точку входа

Если вы хотите найти хорошие торговые возможности, вы должны искать точку входа вблизи линии тренда. Это позволит вам использовать более плотный стоп-лосс, что улучшит наше соотношение риска к прибыли.

Если вы объедините линию тренда с уровнем поддержки либо сопротивления, вы найдете самую лучшую точку входа.

Сигналом для входа в сделку может служить паттерн прайс экшен. К пример, пин бар или модешь поглощения. Вы откроете сделку только тогда, когда рынок отскочет от линии тренда и, скорее всего, двинется дальше.

Стратегии торговли по линии тренда

Когда откат очень сильный и глубокий, открыть сделку по линии тренда может быть непросто. Если вы слишком рано войдете в рынок, у вас сработает стоп-лосс. Если в откроете сделку слишком поздно, вы можете пропустить значительную часть движения. Поэтому в данном случае лучше всего будет торговать линию тренда на пробой.

  • Дожидаемся отката в восходящем тренде.
  • Рисуем линию тренда, соединяющую максимумы отката.
  • Если цена пробивает линию тренда, проведенную по максимумам, мы открываем сделку.

Если цена пробивает линию тренда, это говорит вам, что покупатели обрели контроль над рынком, и тенденция, скорее всего, продолжится. Если этого не происходит, значит продавцы контролируют ситуацию, и для лучше всего будет оставаться вне рынка.

Как брать большие движения, используя линию тренда?

  • Рисуем трендовую линию.
  • Используем ее для переноса нашего стоп-лосса.
  • Выходим из сделки, когда цена закрывается за пределами линии тренда.

Этот метод не работает, когда сила тренда меняется и нам приходится проводить новую трендовую линии. В данном случае вы рискуете потерять свою прибыль.

Как мы можем определить, что тренд изменится и станет более сильным?

  • Линия тренда становится все более крутой, практически превращаясь в вертикальную линию.
  • Диапазон свечей увеличивается.

В таких случаях мы можем переносить наш стоп-лосс под уровень новой трендовой линии.

Как использовать линию тренда для определения разворота рынка?

Cлучалась ли с вам подобная ситуация? Вы видите пробой линии тренда и думаете: «Тренд вот-вот изменится, потому что линия тренда сломана». Но далее рынок продолжает свой рост, и тенденция возобновляется.

Поэтому пробой линии тренда не означает, что тренд завершен. Как мы уже знаем, линии тренда нуждаются в регулярной корректировке, поскольку рынок имеет тенденцию пробивать линию тренда.

Вот техника, которую мы можем использовать для определения смены направления тренда:

  • Ждем, пока цена пробьет линию тренда.
  • Далее ожидаем, пока сформируется более низкий максимум (это говорит о том, что сила покупаталей исчерпала себя).
  • Если цена пробивает предыдущий минимум, рынок, скорее всего, сменит свое направление (продавцы теперь контролируют ситуацию).

Выбор наилучшей линии тренда для данных

Примечание: Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

Если вы хотите добавить линия тренда на диаграмму в Microsoft Graph, вы можете выбрать любой из шести различных видов тенденций и регрессий. Тип данных, которые вы используете, определяет тип линии тренда, которую вы хотите использовать.

Надежность линии тренда Линия тренда наиболее надежна, если ее величина достоверности аппроксимации а в 1 или более близкая. Если вы помещаете линию тренда в данные, Graph автоматически вычисляет значение R-квадрат. При желании вы можете отобразить это значение на диаграмме.

Линейная аппроксимация — это наилучшая линейная линия, используемая с простыми наборами данных. Данные являются линейными, если шаблон в точках данных напоминает строку. Иначе говоря, прямая линия тренда хорошо подходит для величины, которая возрастает или убывает с постоянной скоростью.

В приведенном ниже примере линейная линия тренда наглядно показывает, что на холодильник в течение 13 лет рисенные продажи должны быть согласованы. Обратите внимание, что значение R-квадрат — 0,9036, что является хорошим подходящим для строки данных.

Логарифмическая аппроксимация — это наилучшая изогнутая линия, которая лучше всего подходит для быстрого увеличения или уменьшения скорости изменения данных, а затем для их выравнивания. Логарифмическая линия тренда может использовать отрицательные и (или) положительные значения.

В приведенном ниже примере показана логарифмическая линия тренда для наглядного роста населения животных в области с фиксированным пространством, при которой заполнение разработано в виде пространства для животных, которое было уменьшено. Обратите внимание, что значение R-квадрат равно 0,9407, что является относительно подходящим для строки данных.

Полиномная линия тренда — это изогнутая линия, используемая при изменении данных. Это полезно, например, для анализа прибыли и убытков в больших наборах данных. Степень полинома определяется количеством экстремумов (максимумов и минимумов) кривой. Для одномерной линии тренда с порядком 2 обычно имеется только один Хилл или впадина. В заказе 3 обычно есть один или два Хиллса или впадин. Как правило, порядковый номер 4 равен трем.

В следующем примере для пропускной линии тренда с заказом 2 (один Хилл) показана связь между скоростью и расходованием бензина. Обратите внимание, что значение R-квадрат — 0,9474, что является хорошим подходящим для строки данных.

Степенная аппроксимация — это изогнутая линия, которая лучше подходит для наборов данных, которые сравнивают измерения, увеличивающиеся на определенную частоту, например ускорение состязания за один секундный интервал. Если в данных имеются нулевые или отрицательные значения, использование степенной линии тренда невозможно.

В приведенном ниже примере данные ускорения отображаются на расстоянии с течением времени (в метрах) на диаграмме. Расстояние выражено в метрах, время — в секундах. Обратите внимание, что значение R-квадрат равно 0,9923, что почти идеально подходит для строки данных.

Экспоненциальная аппроксимация — это изогнутая линия, наиболее подходящие для тех случаев, когда значения данных постепенно изменяются или попадают на более высокие тарифы. Однако для данных, которые содержат нулевые или отрицательные значения, экспоненциальная линия тренда неприменима.

В приведенном ниже примере экспоненциальная линия тренда используется для иллюстрации уменьшения количества углерода в объекте в ходе его простоя. Обратите внимание, что значение R-квадрат равно 1, что означает, что линия полностью подходит для данных.

Линия тренда скользящего среднего позволяет сгладить колебания данных для более четкого отображения узора или тенденции. Линия тренда скользящего среднего использует определенное количество точек данных (задается с помощью параметра period ), усредняет их и использует среднее значение в качестве точки на линии тренда. Например, если для параметра period задано значение 2, то среднее значение первых двух точек данных используется в качестве первой точки линии тренда скользящего среднего. Среднее значение второй и третьего точек данных используется в качестве второй точки линии тренда и т. д.

В приведенном ниже примере линии тренда скользящего среднего показывают количество проданных домов в течение 26 недель.

Трендовые линии и каналы на графике. Как построить?

Как построить трендовую линию и трендовый канал на графике? Какие виды трендов существуют? Осваиваем один из самых важных инструментов технического анализа.

Определять тренды, строить его линии и ценовые каналы, чтобы торговать по ним, приходится и профессиональным трейдерам, и новичкам в биржевой торговле.

Линия тренда – центральный инструмент теории теханализа, лежащий в основе любой стратегии трейдинга

Для начала разберемся с самим понятием тренда. В данном случае мы говорим о движении цены в одном направлении в течение какого-то конкретного периода времени. Тренд может иметь положительную и отрицательную динамику, выражающуюся понижением или понижением цены соответственно.

Понимание природы тренда и знание того, как построить тренд на графике, позволяет аналитику предсказать такие явления, как грядущее колебание цены актива, а также создать успешную торговую стратегию.

Виды трендов на графике

Виды трендов отличаются по двум ключевым свойствам. Во-первых, это направленность движения цены. А, во-вторых, следует учитывать продолжительность действтия тренда по времени.

Если рисовать трендовые линии на графике, они будут иметь «пики» (максимальные значения) и «донышки» (минимальные значения, также их называют «впадины»)

Подробнее разбирая понятие направленности тренда, можно выделить три типа:

  1. Восходящие тренды . Их еще называют «бычьи». Особенностью тенденции становится то, что максимум и «донышко» каждый раз оказываются на графике выше предыдущего значения.
  1. Нисходящие тренды . Или, так называемые, «медвежьи». Здесь ситуация обратная первому примеру – очередной новый «пик» и «донышко» располагаются ниже предыдущих значений.
  1. И, наконец, боковые тренды или «флэт». Тенденция имеет боковой характер, когда цена движется без выбора чёткого направления, примерно с равным уровнем «пиков» и минимумов.

Некоторые игроки рынка ошибочно считают флэт отсутствием определенной тенденции, но это не так. Тренд существует постоянно. Задача трейдера – определить его.

Есть еще одно условие, по которым можно разделить тренды, – период их существования:

  1. Долгосрочные тренды . Их же называют первичными или основными. Средний срок их существования – один-два года. Чаще всего с такими трендами работают опытные игроки рынка или инвесторы.
  2. Среднесрочные тренды . Они же промежуточные или вторичные. Это те направления развития рынка, которые занимают период от 1 до 6 месяцев. Такие тренды часто имеют направление, обратное основному долгосрочному тренду.
  3. Краткосрочные тренды . Порой их трудно анализировать, потому что они связаны с разными событиями, даже случайными. Бывает, что краткосрочные тренды противоречат среднесрочным. Продолжительность этого вида трендов – от 1 до 4 недель. Характеризуется такая тенденция незначительными колебаниями.

Фазы тренда

Важно понимать – долгосрочные тренды не формируются и прерываются внезапно. Как правило, рынок развивается по определённым фазам.

Первичная фаза – накопления – характеризуется высокими темпами скупки и продажи активов рыночными игроками и инвесторами.

Вторая фаза – распределения – это период, когда на рынок приходят новые игроки, вследствие чего на графике тренда возникают продолжительные импульсы в направлении тренда и краткосрочные коррекции против него.

Третья фаза – завершающая – характеризует отрезок времени, в который цена достигла самых высоких значений. В этот период серьезные игроки решают зафиксировать позиции и вывести средства.

Как определить наличие тренда?

Анализ линии тренда дает возможность изучить ту тенденцию, в направлении которой движется рынок, дать оценку силе или слабости действующего тренда, и предсказать, когда и в каком диапазоне могут произойти колебания цены.

Мы говорим о наличии тренда, если видим 2 последовательно растущих (или снижающихся) максимума и минимума. Чтобы корректно построить линии тренда, имеет смысл основываться на самых значительных пиках и впадинах

Линия восходящего тренда будет основываться на значениях «донышек» (называется уровнем поддержки). Линия на базе «пиков» отразит нисходящий тренд или уровень сопротивления.

Чтобы верно построить линию тренда, нужно определить опорные точки. Здесь единственно правильного метода не существует, но подскажем один результативный. Решив, какой тренд нам надо проанализировать, выбираем максимально низкий или высокий показатель графика стартовой точкой линии. Второй точкой станет следующее «донышко» или пик.

Линия тренда также позволяет зафиксировать момент изменения тенденции, когда цена пробивает линию сверху при восходящем тренде или снизу – при нисходящем. Когда случается такой пробой, можно чертить новую линию.

Как построить трендовую линию?

И разберемся с тем, как строить трендовую линию. Здесь есть два способа – по телам и теням японских свечей. По большому счету неважно, что за способ вы выберете – главное быть верным ему всегда.

Итак, если линия тренда представляет собой уровень поддержки, то есть основывается на значении минимумов, на этих уровнях многие инвесторы «покупают» или фиксируют продажи. В том случае, когда в основании линии тенденции значения «пиков» и она является уровнем сопротивления, от нее следует продавать или фиксировать совершенные покупки.

Торговля в трендовом канале

Линии тренда используются для построения ценового или торгового канала. Это диапазон цен, ограниченный условными параллельными отрезками. В рамках этого коридора за конкретный промежуток времени колеблются значения цены. Границами этого канала становятся линии поддержки и сопротивления.

Примеры трендовых каналов на графике

Чтобы построить такую границу, необходимо взять значение как минимум двух максимальных и минимальных показателей цены. Важно, чтобы получившиеся линии были параллельны друг другу.

Чем больше точек «пиков» и «донышек» вошло в ценовой канал, тем он надежнее и тем точнее будет прогноз цен на его основе

Нижняя линия канала, имеющего направленность вверх, может использоваться как цель для открытия «лонга» (длинных позиций, которые принято считать самыми качественными и несущими прибыль). Для открытия короткой позиции («шорт») используется верхняя граница восходящего канала, на основе которой совершаются спекулятивные операции против господствующего тренда.

С нисходящей направленностью трейдеры работают зеркально: длинные позиции открываются от нижней линии и против тренда, а короткие – от верхней в направлении устойчивой тенденции.

Это основная информация, объясняющая понятие тренда в работе фондовой биржи и позволяющая построить линии тренда. Дальше дело за практикой.

Торговля по трендовым линиям

Смысл трендовой линии заключается в том, что это некий динамический уровень поддержки/сопротивления и с большой долей вероятности можно говорить о том, что цена от этого уровня отскочит. Так же трендовая линия указывает нам на текущие настроения на рынке: кого больше, покупателей (если тренд восходящий), или продавцов (если тренд нисходящий).

  • Классический пример торговли по трендовым линиям заключается в том, чтобы входить в рынок когда цена отталкивается от трендовой линии. Такой метод часто называют “отбойной стратегией”.
  • Второй метод входа – открытие позиции “на пробой” трендовой линии. Когда цена пробивает линию, нередко она формирует новый тренд, который мы и стремимся отработать, в случае применения данной методики, которую нередко называют “пробойной стратегией”.

Описанная выше пробойно-отбойная методика является примером простейшей торговой стратегии. Конечно, ее можно дополнить какими-либо индикаторами. Или использовать в сочетании с другими торговыми стратегиями. В таком случае отскок либо пробой трендовой линии может быть для нас, например, неким усиливающим сигналом на вход в рынок или фильтром – если не было пробоя или отскока от трендовой линии, позиции мы не открываем.

Чуть подробнее остановимся на торговле по трендовым линиям, а именно на правилах входа

  • В случае открытия позиции по методу отбойной стратегии, вход в рынок безопаснее выполнять после закрепления цены – то есть дождаться следующей свечи, подтверждающей, что текущий тренд не сломлен.
  • В случае открытия позиции по методу пробойной стратегии, вход в рынок так же лучше осуществлять после закрепления цены – дождаться подтверждающего бара. Он покажет нам, что пробой скорее всего не ложный и старый тренд сломлен.

Ложные пробои трендовой линии

При использовании пробойной торговли по трендовым линиям, нередки так называемые ложные пробои. Это значит, что цена, пробив трендовую линию, не смогла закрепиться и вновь вернулась за границы линии. Именно поэтому важно дожидаться закрепления цены – подтверждение пробоя трендовой линии.

Если цена, сделав пробой трендовой линии не смогла закрепиться и вернулась в границы линии, то такой факт можно расценивать как сигнал того, что текущий тренд продолжится и входить уже по правилам отбойной стратегии.

Угол наклона трендовой линии:

Существует наблюдение, что чем менее крутой угол наклона имеет трендовая линия – тем сильнее тренд и тем больше вероятность, что он сохранится. Если происходит пробой такой трендовой линии, то с большей долей вероятности следует ожидать некой консолидации (боковика или небольшого контр-тренда) и продолжения текущего тренда, нежели разворота.

И наоборот: если трендовая линия более крутая, то это означает, что такой тренд носит скорее краткосрочный характер и, в случае пробоя трендовой линии, весьма вероятен разворот цены и начало нового тренда.

Это можно объяснить тем, что более спокойный тренд является более “осознанным”, обусловленным объективными причинами – экономическими факторами и тому подобным. А вот резко возникший тренд с крутым углом наклона трендовой линии – это некий кратковременный ажиотаж, скорее всего не связанный с глобальными факторами, способными создать новый долгосрочный тренд.

Факты, усиливающие значимость конкретной трендовой линии:

  • Протяженность линии и таймфрейм. Чем больше протяженность линии и таймфрейм, на котором она нарисована – тем выше значимость линии.
  • Число касаний цены. Чем большее количество раз цена коснулась и отскочила от трендовой линии – тем линия сильнее.
  • Угол наклона. Чем более пологая трендовая линия – тем тренд силнее и, соответственно, значимее линия, его отображающая.

Определение целей – стоп-лоссов и тейк-профитов:

Любая торговая стратегия подразумевает определение целей взятия прибыли или фиксации убытков. При торговле по трендовым линиям можно применять множество различных методов для их определения: уровни поддержки-сопротивления, уровни Фибоначчи, ширину ценового канала тренда или же фиксированное число, основанное на неких вычислениях. Это обширная тема для отдельных статей.

Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс

Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу). В том случае, если достаточно визуально определить направление тренда, этой информации достаточно, но что делать если трейдер торгует по трендовым линиям?

Нам хорошо известно, что по видам, тренды подразделяются на: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). Так же понятно, что есть долгосрочный тренд, а есть краткосрочный. Это все известно и изучено, но как правильно построить линию тренда, чтобы она помогала в торговле?

Как вы уже догадались, сегодняшняя статья ответить на важные вопросы: «Что же такое линия тренда» и «Как построить линию тренда». Разберемся с различными методами построения и расскажу о одном из методов анализа рынка при помощи трендовых линий.

Приветствую всех на страницах моего сайта Tevola.ru. Меня зовут Александр. В сегодняшней статье, подробно поговорим о линиях тренда.

Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов.

Определение линии тренда

На графике часто рисуют линию тренда, которая при восходящем движении соединяет две или более впадин цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем движении соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз).

Технический анализ — очень интересный метод определения направления рынка. И хотя многие незаслуженно обижают его, мне кажется это все толи от самопиара, толи из-за не понимания, как можно применить данный метод.

Наверное всем известно высказывание: «Дай 10 разным трейдерам одинаковую стратегию, результат будет разный».

На торговлю влияет практически все, но в большей степени психология. По этому, у одного, технический анализ и линия тренда, ни что иное как грааль, у другого же, ассоциируется с полным бредом.

Как построить линию тренда

С теоретической частью все понятно, но это только слова, и торговать они врятли помогут. Так что давайте рисовать на графике и пытаться проанализировать возможные торговые методы и разберемся как заработать на рынке Форекс (Forex). Наша основная задача, это правильно построение линии тренда.

Простой способ построения линии тренда

Разберем самый простой способ как строить трендовые линии на Форекс. Еще со школы, нам должно быть известно, для того чтобы построить отрезок, необходимо иметь 2 точки соединенные линией. Для построения трендовой линии, применим именно этот принцип.

Самое важное правило, которое надо использовать при построении линии тренда, это:

  • для построения восходящей линии тренда: Hi и Low, должны повышаться;
  • для построения нисходящей линии тренда: Hi и Low, должны понижать.

На первых парах этого достаточно, чуть ниже расскажу какие важные критерии нужно учитывать, для правильного построения трендовой.

На примере выше, видим явный восходящий тренд. Не нужно быть каким то гением, чтобы добавить на график линию тренда и определить направление движения.

Но, это идеальный, не двусмысленный пример, можно даже сказать показательный пример, а бывают и другие, в котором не понятно какие именно пики нужно брать во внимание, поэтому вопрос: «Как правильно построить линию тренда», самый что ни наесть актуальный.

Чтобы ответить на него, давайте немного поразмышляем.

С самых первых дней обучения, любой трейдер (краткосрочный или долгосрочный), обязан понимать, что на рынке ничего просто так не происходит. Все колебания цены на графике, это не хаотичное движение рожденное ни пойми откуда, а структурированные, осмысленные действия крупных игроков.

За каждым движением, стоят свои идеи, деньги и если от какого нибудь уровня, к примеру 1.1583, цена пошла вверх, это означает, что данная цена привлекательна для покупателя. Также, следует понимать, что крупные игроки не сверх человеки, они не могут войти в рынок не оставив никаких следов, поэтому наша задача очень простая: найти следы «крупных денег» и через эти важные точки, проложить трендовую линию.

Подготовленному трейдеру, сделать это очень просто, а вот новичку, как любому сыщику, предстоит овладеть некой базой знания.

За долго до нас, умнейшие люди нашли способ определения минимальной и максимальной цены. Они разработали и обосновали паттерны, которые, при должном понимании, безошибочно показывают самые важные места на графике (на любом рынке: Forex, фьючерсы CME, акции), надеюсь вы уже поняли, что речь идет о Японском анализе и PriceAction.

Подытожив выше сказанное, мы должны придти к выводу, чтобы правильно построить линию тренда на Форекс, нужно:

  • линия тренда строится только через важные точки;
  • для восходящей трендовой, Hi и Low обязаны повышаться;
  • для нисходящей трендовой Hi и Low обязаны понижаться.

Пример правильного построения восходящей трендовой линии

На рисунке выше видим некое повышательное движение. Для правильного построения трендовой линии, следует найти какие бы то ни было паттерны Японского анализа или PriceAction.

В данном случае мы имеем:

  • Hi и Low повышаются, что говорит о восходящем тренде;
  • по низам появляются свечные разворотные фигуры Бычье поглощение.

Проложив линию через минимумы паттернов, мы получим реальную трендовую линию.

Пример правильного построения нисходящей трендовой линии

Правила построения нисходящей линии тренда, идентичны правилам построения восходящей линии тренда. Чтобы построить нисходящую линию тренда, нужно найти место на графике где:

  • Hi и Low понижаются;
  • в идеальном варианте, по макушкам Hi, должны появляться разворотные паттерны.

Дальше дело за вами. Разрабатывайте стратегии опираясь на трендовые линии и торгуйте. Некоторые идеи, как можно применить линии тренда, находятся в разделе Торговые стратегии по линия тренда:

И все же, какими бы простыми не были правила, они не имеют четких критериев, а посему, опытные трейдеры знают это, 10 разных трейдеров, на одном и том же участке графика, построят 10 разных трендовых линий.

Чтобы этого не происходили, существует несколько интересных методов, которые откроют секрет как располагается линия тренда правильно.

Построение линии тренда по методу Виктора Сперандео

Виктор Сперандео, очень известный в мире трейдинга человек, в своей книге «Принципы профессиональной спекуляции», предложил задать четкие правила для построения линии тренда.

Не переживайте, если впервые увиденный метод Сперандео немного запутает вас. Автор сам признается, что после озвучивания его метода, ни один из 39 участников не смог без дополнительной информации построить правильную трендовую линию.

Процитирую правила построения трендовой линии по методу Сперандео:

  1. Выберите период рассмотрения: долгосрочный (месяц — годы), среднесрочный (недели — месяцы), краткосрочный (недели — дни).
  2. Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда.
  3. Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами.

Пример восходящей линии тренда по методу Сперандео

От слов к практике. Давайте попробуем разобраться как построить трендовые линии по методу Сперандео на графике. Для этого, на рисунке ниже, я сделал скрин одного из дней пары EURUSD, на котором будем тренироваться.

Из правил мы видим, что нужно найти самый низкий минимум, самый высокий максимум на рассматриваемом участке и предшествующий максимуму минимум. Минимум был обозначен буквой «А», максимум обозначил буквой «В», предшествующий максимуму минимум буквой «С». Проводим от точки «А», через точку «С», восходящую линию тренда.

В правилах сказано, что линия тренда не должна пересекать цену между двумя точками минимумов. В нашем случае имеется пробой линии тренда и такой скрин я нашел не с проста. В классическом анализе трендовых линий, можно было бы сказать, что цена протестировала линию тренда и этот фактор усиливает ее значимость.

Но у Сперандео есть правила, раз линия тренда не должна пересекаться с ценой на отрезке от точки «А» до точки «С», значит так тому и быть.

К сожалению, Виктор Сперандео не уточнил, как нужно действовать, если линия тренда пересекает цену. По сути, у нас есть всего один вариант, это изменить контрольные точки. Давайте попробуем это сделать.

Вариант 1.

В первом варианте, я приблизил контрольную точку «С» к минимуму начала движения и проложил линию тренда. В этом случае получается более пологий тренд, но подобное его изображение, имеет место быть.

Вариант 2.

Во втором варианте, я взял за главную точку последний минимум, предшествующий последнему пику (Точка «С») и подтянул точку «А» так, чтобы линия тренда не пересекала цену.

В этом варианты получается более резкий тренд, но снова, все правила соблюдены и такое построение трендовой линии, то же имеет место быть. К тому же, Виктор Сперандео, предложил для выявления смены тренда правило под названием 1-2-3 (о нем расскажу позже), исходя из этого правила, построенная линия тренда во втором примере, является более верной, чем линия тренда из первого примера.

Пример нисходящей линии тренда по методу Виктора Сперандео

На построение нисходящей линии тренда по методу Сперандео долго останавливаться не буду, тк все правильно зеркальные восходящему тренда.

Построение трендовой линий по опорным точкам Томаса ДеМарка

Знаменитый американский исследователь финансовых рынков Томас ДеМарк, внес свое видение в построение трендовых линий. В его понимание, линию тренда нужно строить по опорным точкам и ни слева на право, а с право налево. Именно в такой последовательности, может сохраниться актуальность линии тренда.

Чтобы построить восходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для восходящего тренда. ДеМарк предлагает найти на дневном графике фигуру из трех баров, где Low среднего бара будет ниже Low двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится ниже текущей, значит можно проложить восходящую линию тренда. Другими словами ДеМарк, предлагает, чтобы строиласть трендовая линия по фракталам.

Чтобы построить нисходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для нисходящего тренда. Здесь нужно найти фигуру из трех баров, где Hi среднего бара, будет выше Hi двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится выше текущей, значит можно проложить нисходящую линию тренда.

В честь своего имени, ДеМарк назвал опорные точки TD-точки, а линию тренда, которую нужно провести через эти точки TD-линия. Так же, Томас ДеМарк настаивал на использовании только двух ближайших к правой части экрана опорных точках.

Процитирую правила Томаса ДеМарка по построению линий тренда:

  • опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;
  • если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило — цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.

Пример построения трендовой линии по опорным точкам ДеМарка

На скринах ниже, я привел пример поиска опорных точке (TD-точки) и проложенную через них трендовую линию (TD-линию). Хочу акцентировать внимание на том, что я привожу не конкретную стратегию, а просто констатирую факты.

Трендовые индикаторы

Как вы уже смогли убедиться, линия тренда, это очень важная составляющая торговли. После самостоятельного осознания как правильно строить трендовые линии, можно воспользоваться услугами программистов и написать код mql4 для автоматического построения трендовых.

На моем сайте, есть специальный раздел, который так и называется Индикаторы, куда я добавляю все что может пригодиться в работе.

Уверен, со многими трендовыми индикаторами вы уже знакомы, ведь они располагаются в самом терминале MT4. К ним относятся:

  • Average Directional Movement Index;
  • Bollinger Bands;
  • Envelopes;
  • Ichimoku Kinko Hyo;
  • Moving Average;
  • Parabolic SAR;
  • Standard Deviation.

В этом разделе, хочу привести примеры трендовых индикаторов, которые рисуют именно линии тренда на самом графике.

Дабы упростить работу, предлагаю установить один из предложенных индикаторов, который будет автоматически рисовать линию тренда, нам останется либо воспользоваться подсказкой, либо нет.

Индикатор трендовых линий по методу Томаса ДеМарка

В сети нашел неплохой индикатор, но с трудным названием. По сути, он создан по методу определения тренда предложенным Томасом ДеМарком, поэтому так его и обозвал.

Как видите на рисунке ниже, автор индикатора ответственно подошел к делу и вывел большой объем информации. Изучайте, пользуйтесь, пишите отзывы в комментариях.

Индикатор трендовых линий TrueTL

У этого индикатора много положительных отзывов. Не со всеми нарисованными линиями я согласен, но более качественного найти не смог. Если пригодится, буду рад что помог.

Метод анализа рынка по трендовым линиям

Как построить трендовую разобрались, а как прогнозировать дальнейший ход цены по линиям тренда? К этому моменту, вы уже должны понимать, что в основном используется:

  • торговля на отскоке от линии тренда;
  • поиск ложных пробое трендовой;
  • пробитие линии тренда и ретест с обратной стороны.

Трейдеры, в чей арсенал входят трендовые линии, способны провести анализ линии тренда и одними из первых узнать, когда нынешнее движение иссякнет и вероятность смены тренда увеличится. Не буду перечислять все методы, но наиболее интересный, озвучу. Давайте рассмотрим один из интереснейших методов анализа и определения окончания тренда.

Следите за скоростью развития тренда

Кроме направления рынка, по трендовой линии можно увидеть скорость развития тренда. В зависимости от угла тренда, мы должны понимать долго ли продержится движение или скоро его конец.

Анализируется очень просто. Идея заключается в том, что если трендовая линия рисуется под углом в 45 o , трейдеры с минусовыми позициями чувствуют некоторую боль от нарастающих потерь, но эта боль терпима. По этой причине, тренд скорее сохранится, нежели развернется.

Рынок разворачивается после резких падений (взлетов). Именно резких, тк трейдеров страшит и пугает резкие движения: одни, кто с убыточными позициями, хватаясь за голову крича, что все пропало, сейчас мой счет обнулится и закрывают сделки; другие, кто ищут точки входа, пытаются запрыгнуть в уходящий поезд, открывая ошибочные сделки.

Напомню: рынок всегда движется против большинства. Если все покупают, рынок будет падать, если все продают, рынок будет расти.

Давайте посмотрим, как это выглядит на реальных графиках, для примера возьмем график EURUSD торгуемый на рынке Форекс.

Рисунок выше, говорит нам: «у рынка есть несколько стадий», совершенно не обязательно именно 3, как на скрине. Рынок может в больше этапов заваливаться, здесь важно понять саму структуру. И вообще, приучайте себя, на рынке нет ничего на 100%, есть только вероятности, с которыми нам и нужно работать.

Вернемся к нашим баранам.

Стадия под названием «Рынок спокойный, начинаем падение».

На этой стадии все только начинается, и в идеале входить в позиции нужно только здесь. По статистике, в моменты, где рынок начинает разворачиваться, очень трудно входить, это самое, психологически не удобное место.

Вам должно быть не комфортно и чувство о продолжении тренда вверх не должно оставлять вас.

Думаете это бред, окей, показываю тот же рисунок, но откатив назад. Стрелочкой показал начало нисходящего движения.

Ответьте себе на вопрос: «В какую бы сторону в данной ситуация, пытался войти я?» Думаю 90% торговцев, ответит в лонг, а не в шорт. И так видят, и думают многие, поэтому проигрывают. Определить линию тренда, это очень важно, но линия тренда, не подкрепленная общим торговым фоном, может дать огромное количество ложных сигналов.

Стадия под названием «Начинаем ускоренное падение».

На этой стадии еще можно попытаться войти, но нужно быть очень осторожным, стопы ставить очень близкие, и конечно же не думать о возможности поймать откат в лонг, разрешены только продажи.

Так же, нам нужно взять во внимание, что тренд начинает ускоряться, а это означает, приближается конец движения. Где он будет, ни нам, ни кому бы то ни было, не известно, единственное что мы знаем, это то что увеличивается скорость падения, а значит, увеличивается вероятность смены тренда.

Стадия под названием «Гипер скоростное падение».

Обычно, подобные движения начинаются на новостях. Именно к выпуску новостей, толпу трейдеров подогревают различными СМИ, показывают на графике возможности входа в шорт и как только выходят новости, рынок начинает валиться.

Именно в это время, трейдеру нужно быть крайне аккуратным. Дело в том, что психологически, именно в этот момент трейдер начинает думать, что пропустил огромный кусок прибыли, и нужно брать хоть сколько нибудь, да тем более видно, тренд вниз и рынок валится, нужно шортить.

Как вы сами понимаете, после вашего шорта, рынок сразу же развернется вверх.

Любой рынок, работает на эмоциях людей. Рассматривая наш пример, в момент, когда вы решили открыть позицию в шорт, точно такое же решение будут принимать оставшиеся 90% участников торгов, а как вы помните, большинство проигрывает.

Если даже нам не известно чего то сверхествественного и у нас нет инсайдерской информации, мы должны понимать, рынок может все, и когда вы думаете что цена упала слишком низко за сегодняшний день и пора бы развернуться, она продолжит падать до тех пор, пока вы не скажите: «Похоже это падение на долго«.

Заключение по линиям тренда

Анализ и правильное построение трендовых линий, а также прогнозирование с помощью линии тренда, очень сильное оружие профессионала.

Выше было сказано, торговля на рынке Форекс, фьючерсах, акциях и тд., это торговля вероятностями. Стройте трендовую линию на Форекс и ищите паттерны исключительно по тренду, только в этом случае у вас будет преимущество перед остальными трейдерами. Если поезд едет вперед, глупо надеяться на резкую смену движения.

Большинство проигрывает не потому что торгуют по тренду, а потому что, видя тренд, пытаются поймать коррекцию.

Пока трендовая линия не пробита, с большой вероятностью тенденция сохранится. Анализируйте рынки, исследуйте тренды, размышляйте как может думать большинство трейдеров в тот или иной момент, и только так вы добьетесь результата.

На этом все. Удачи в торговле и изучении линий тренда.

Трендовая стратегия – “Линии тренда”

И снова здравствуйте, уважаемые наши читатели. Сегодня темой нашей статьи станет невероятно простая трендовая стратегия – “Линии тренда”. Я бы даже сказал, что это не полноценная стратегия, это некий фундамент, на базе которого можно построить свою качественную торговую систему. Тем не менее, отмечу, что линии тренда можно и в самостоятельном виде использовать весьма прибыльно.

Немного про трендовые линии

Так уж повелось, что нам свойственно все усложнять, и сфера трейдинга не является исключением данной тенденции. В данном случае, начинающие трейдеры часто используют стратегии, которые явно перенасыщены количеством индикаторов. Логика человека вполне ясна, он считает, что большое количество индикаторов позволит качественно фильтровать любые ситуации на рынке.

Однако стоит отметить, что трейдинг – это сплошной парадокс. В рамках торговли работают наиболее простые и логичные системы, и чем меньше, тем лучше – это вполне можно отнести к трейдингу. Вы должны сделать так, чтобы ваш системный подход был простым, но удобным конкретно для вас. Опыт тысячи трейдеров доказал, что можно стабильно зарабатывать без использования разных индикаторов.

Как их строить

Вот слово “Вероятность” является очень показательным, потому как в рамках торговли мы оперируем именно вероятностями. Мы не можем знать, куда пойдет цена, и ни один индикатор, ни один инструмент нам на 100% не скажет, куда двинется она. Между тем, давайте с вами поговорим о том, как следует строить трендовые линии.

Прежде всего, нам нужно понять, что на растущем рынке мы строим трендовые линии по минимумам, а на падающем рынке – мы строим их по максимумам. Чтобы провести трендовую линию, нам нужно построить ее через два последовательных минимума или максимума.

6,0,1,0,0

На примере выше изображено схематически, как нам нужно строить трендовые линии. Итак, мы видим, что на растущем рынке нужно провести трендовую линию через два минимума. А на падающем рынке мы провели трендовую линию через два максимума.

После того, как мы это сделали, на третьем касании трендовой линии можно искать потенциальную точку входа. При этом я рекомендую вам брать не более двух последующих касаний трендовой линии , потому как с каждым новым подходом цены к линии, она рискует быть пробитой.

Смотреть видео про трендовую стратегию

В целом, идея этого стиля торговли основана на том, что цена скорее двинется по тенденции, нежели против нее. Вы должны понимать, что сильная тенденция даже на низком интервале не будет меняться каждые 5 минут. Чтобы произошла смена тенденции, нужны сильные изменения в рамках баланса спроса и предложения, которые не появляются по щелчку пальца. Про баланс спроса и предложения читайте на странице про индикатор максимумов и минимумов.

Практическое использование

Итак, мы с вами разобрались, как строить трендовые линии на практике, а теперь самое время испытать их непосредственно в боевых условиях со стратегией на реальном графике.

12,1,0,0,0

Как я уже говорил, после того, как мы построили по двум экстремумам линию, мы ждем, когда цена в третий раз протестирует трендовую линию, чтобы найти точку входа. И тут я не рекомендую вам входить просто так, на мой взгляд, есть смысл дожидаться на третьем касании некой хвостатой свечи, которая показала бы нам “отторжение” цены от наклонного уровня.

Итак, смотрим на пример. Красными стрелочками я отметил два минимума, через которые бы мы могли провести трендовую линию. После этого, мы ждем, когда цена придет на ее тест. Мы видим, что на третьем касании у нас появляется хвостатая свеча, которую я отметил зеленым цветом. Она показывает нам, что цена пока не нацелена пробивать линию и, скорее всего, цена двинется вверх. Собственно, за ценой не заржавело, и рынок в ближайшее время активно двинулся вверх.

Конечно же, вы должны понимать, что трендовая линия не является бетонной стеной, которая сдержит цену наверняка. Любая трендовая линия обязательно будет пробита ценой, но это мы можем использовать в своих целях.

Посмотрите пример, мы видим, что трендовая линия не устояла и на свече, которую я отметил красной стрелочкой. В данном случае, мы могли бы, конечно, подождать ретеста пробитой линии, так как это дало бы нам точку входа по более выгодной цене. Тем не менее, вы всегда должны обращать внимание на характер свечей.

18,0,0,1,0

Итого

Как видите , это простая трендовая стратегия, но при должной сноровке она может творить самые настоящие чудеса. Конечно же, вы можете добавить свои дополнительные фильтры, выбрать необходимые интервалы и активы. Это универсальный подход, который будет работать на любом временном периоде, любом рынке и на любом активе. Естественно, некоторое время вам нужно будет потратить на то, чтобы научиться на практике строить трендовые линии. Ну и, конечно, не спешите, дожидайтесь наиболее качественных сигналов.

Не нужно лезть в сделку на каждой свече, которая будет касаться трендовой линии. Кроме того, не забывайте, что торговля в сторону глобального тренда является намного более безопасным делом, нежели торговля против него!

24,0,0,0,1

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Линии тренда

Линии тренда – инструмент, с помощью которого трейдер может определить действующий в данный момент на рынке тренд.

Напомним, что тренд – это направление движение цены рассматриваемого финансового инструмента.

Как мы уже знаем, существует три типа трендов:

— восходящий , либо как его еще называют трейдеры «бычий». Ассоциация с быком возникает по той причине, что бык как бы толкает своими рогами цену снизу вверх и цены постоянно растут.
— нисходящий , либо «медвежий». В данном случае этот зверь давит на цены своими лапами сверху вниз и цены постоянно снижаются
— боковой тренд , либо «флет». В этом случае нет ярко выраженного движения цены, и график как бы движется в коридоре.

Что же необходимо, что бы распознать действующий на рынке тренд?

Именно для этого и были созданы линии тренда, которые предают графикам наглядность.

Что бы определить восходящий тренд , необходимо найти на графике последовательность из более высоких максимумов и более высоких минимумов.

Линия, которая проходит через минимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией поддержки, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там поддержку, отбиваются от нее и снова начинают рост.

Линия тренда выполняет еще одну важную функцию – она помогает определить момент, когда происходит нарушение тренда, при этом цены пробивают линию тренда сверху вниз при восходящем тренде и снизу вверх нисходящем тренде.

Что бы определить нисходящий тренд , необходимо найти на графике последовательность из более низких максимумов и более низких минимумов.

Линия, которая проходит через максимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией сопротивления, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там сопротивление, отбиваются от него и снова начинают снижаться.

Ну и наконец, что бы определить боковой тренд , то необходимо найти на графике период, когда у цены нет определенного направления движения цены. Линия сопротивления с одной стороны ограничивает рост цен, а линия поддержки не дает ценам снижаться. Этот период очень полезен для трейдеров, поскольку после выхода цен из бокового тренда происходят сильные колебания цен, из которых можно извлечь солидную прибыль.

Линия тренда — что показывает, как строить и для чего нужна

Нерегулярность и непериодичность движения котировок существенно затрудняют анализ их динамики и создают сложности прогнозирования. Чтобы исключить эти неприятные факторы, используются вспомогательные графические построения, позволяющие видеть только важные ценовые тенденции. Один из таких графических инструментов – трендовая линия, обеспечивающая легкость понимания текущего рыночного состояния.

Как рисовать трендовые линии

Поскольку разметка одного и того же фрагмента графика разными трейдерами может быть выполнена по разному, то был разработан общепринятый в настоящее время алгоритм нахождения линии тренда. Но сначала следует дать определение линий тренда, которые могут быть двух типов:

2,0,1,0,0

  • нисходящие (красные на рис. 1) – проходит через 2 или более последовательно понижающихся последовательных максимумов (расположенные между ними минимумы также последовательно понижаются);
  • восходящие (оранжевые на рис. 1) – проходит через 2 или более последовательно повышающихся последовательных минимумов (расположенные между ними максимумы также последовательно повышаются).

Поэтом, чтобы строить линию тренда потребуется найти несколько ближайших экстремумов (отмечены на рис. 2 красными крестиками) и соединить отрезками последовательные однотипные (максимумы с максимумами – верхний желтый отрезок на рис. 2, минимумы с минимумами – нижний желтый отрезок на рис. 2). На рис. 3 показан аналогичный пример для нисходящего тренда (все обозначения эквивалентны тем, что использованы на рис. 2). Для быстрого отыскания экстремумов можно использовать индикатор ЗигЗаг.

Рисунок 3. Пример, как строить линию тренда.

Для чего нужна линия тренда

Трейдер зарабатывает на рынке форекс лишь в том случае, если котировка будет стабильно двигаться в прогнозируемом им направлении. И чем больше будет это движение, тем больше будет полученная прибыль. А стабильное движение котировки в одну сторону и является трендом. Поэтому чем быстрее трейдер определит текущий тренд, тем больше он сможет заработать на нем до его завершения.

Рисунок 4. Трендовые линии, по которым невозможно определить преобладающую тенденцию на рынке.

При этом следует помнить, что выраженный и длительный тренд на рынке возникает нечасто. Нередко котировка находится:

5,1,0,0,0

  • в боковом движении – когда линии, построенные по минимума и максимумам почти горизонтальны (белые на рис. 4);
  • неопределенном состоянии – когда построенные по максимумам и минимумам линии сходятся (красные на рис. 4) или расходятся (желтые на рис. 4).

Использование трендовых линий в торговле

На рис. 5 показан пример для торговли отбоев на нисходящем тренде. Красными галочками отмечены два максимума, по которым была построена линия нисходящего тренда. В моменты, обозначенные красными крестиками, котировка касалась этой линии, и можно было продавать. Нижняя граница, построенная по минимумам, используется в качестве цели сделки. В момент третьего касания продажу не следовало совершать, поскольку завершилась американская торговая сессия и котировка ушла во флет, пробив трендовую линию (таймфрейм графика M5).

Рисунок 5. Сделки на продажу, открытые на отбое от линии нисходящего тренда.

На рис. 6 красными галочками отмечены минимумы, по которым построена нижняя граница восходящего тренда. Первый отбой от нее обозначен красным крестиком, и совершенная покупка принесла прибыль. Второе касание котировкой нижней границы обозначено желтым крестиком. Однако котировка не достигла цели (верхней границы), а через несколько десятков свечей пробила нижнюю границу. Поэтому вторая покупка прибыли не принесла, но и существенного убытка тоже, поскольку после совершения сделки ТейкПрофит и СтопЛосс (равен половине ТейкПрофита) передвигаются вслед за линией тренда.

7,0,0,1,0 Рисунок 6. Сделки на покупку, отрытые на отбое от восходящей трендовой линии.

На рис. 7 желтым отрезком обозначена линия восходящего тренда, от которой котировка отбилась 4 раза (последние 2 можно было использовать для покупки). Затем произошел пробой этой линии и котировка начала быстрое снижение.

Рисунок 7. Пробой линии восходящего тренда после нескольких отбоев от нее.

На рис. 8 от линии нисходящего тренда, обозначенной желтым отрезком, котировка также отбилась 4 раза (и также можно было по двум последним отбоям совершать продажи), а затем совершила пробой этой линии. Затем котировка некоторое время двигалась вбок со средней волатильностью, но все-таки быки побороли медведей, и она стала расти.

Рисунок 8. Пробой линии нисходящего тренда, спустя несколько отбоев.

В некоторых случаях по движению котировки можно построить несколько трендовых линий. Например, на рис. 9 сначала была построена белая линия тренда. После третьего отбоя (отмечен красной галочкой) можно было построить еще более крутую линию тренда (красная). Затем на сильном восходящем ценовом импульсе обе этих линии были пробиты, после чего сформировался очередной максимум, через который можно было провести еще одну трендовую линию (желтую). Поэтому умение правильно рисовать трендовые линии является неотъемлемым требованием к трейдеру, который планирует веси торговлю по тренду или против него.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс

Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу). В том случае, если достаточно визуально определить направление тренда, этой информации достаточно, но что делать если трейдер торгует по трендовым линиям?

Нам хорошо известно, что по видам, тренды подразделяются на: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). Так же понятно, что есть долгосрочный тренд, а есть краткосрочный. Это все известно и изучено, но как правильно построить линию тренда, чтобы она помогала в торговле?

Как вы уже догадались, сегодняшняя статья ответить на важные вопросы: «Что же такое линия тренда» и «Как построить линию тренда». Разберемся с различными методами построения и расскажу о одном из методов анализа рынка при помощи трендовых линий.

Приветствую всех на страницах моего сайта Tevola.ru. Меня зовут Александр. В сегодняшней статье, подробно поговорим о линиях тренда.

Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов.

Определение линии тренда

На графике часто рисуют линию тренда, которая при восходящем движении соединяет две или более впадин цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем движении соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз).

Технический анализ — очень интересный метод определения направления рынка. И хотя многие незаслуженно обижают его, мне кажется это все толи от самопиара, толи из-за не понимания, как можно применить данный метод.

Наверное всем известно высказывание: «Дай 10 разным трейдерам одинаковую стратегию, результат будет разный».

На торговлю влияет практически все, но в большей степени психология. По этому, у одного, технический анализ и линия тренда, ни что иное как грааль, у другого же, ассоциируется с полным бредом.

Как построить линию тренда

С теоретической частью все понятно, но это только слова, и торговать они врятли помогут. Так что давайте рисовать на графике и пытаться проанализировать возможные торговые методы и разберемся как заработать на рынке Форекс (Forex). Наша основная задача, это правильно построение линии тренда.

Простой способ построения линии тренда

Разберем самый простой способ как строить трендовые линии на Форекс. Еще со школы, нам должно быть известно, для того чтобы построить отрезок, необходимо иметь 2 точки соединенные линией. Для построения трендовой линии, применим именно этот принцип.

Самое важное правило, которое надо использовать при построении линии тренда, это:

  • для построения восходящей линии тренда: Hi и Low, должны повышаться;
  • для построения нисходящей линии тренда: Hi и Low, должны понижать.

На первых парах этого достаточно, чуть ниже расскажу какие важные критерии нужно учитывать, для правильного построения трендовой.

На примере выше, видим явный восходящий тренд. Не нужно быть каким то гением, чтобы добавить на график линию тренда и определить направление движения.

Но, это идеальный, не двусмысленный пример, можно даже сказать показательный пример, а бывают и другие, в котором не понятно какие именно пики нужно брать во внимание, поэтому вопрос: «Как правильно построить линию тренда», самый что ни наесть актуальный.

Чтобы ответить на него, давайте немного поразмышляем.

С самых первых дней обучения, любой трейдер (краткосрочный или долгосрочный), обязан понимать, что на рынке ничего просто так не происходит. Все колебания цены на графике, это не хаотичное движение рожденное ни пойми откуда, а структурированные, осмысленные действия крупных игроков.

За каждым движением, стоят свои идеи, деньги и если от какого нибудь уровня, к примеру 1.1583, цена пошла вверх, это означает, что данная цена привлекательна для покупателя. Также, следует понимать, что крупные игроки не сверх человеки, они не могут войти в рынок не оставив никаких следов, поэтому наша задача очень простая: найти следы «крупных денег» и через эти важные точки, проложить трендовую линию.

Подготовленному трейдеру, сделать это очень просто, а вот новичку, как любому сыщику, предстоит овладеть некой базой знания.

За долго до нас, умнейшие люди нашли способ определения минимальной и максимальной цены. Они разработали и обосновали паттерны, которые, при должном понимании, безошибочно показывают самые важные места на графике (на любом рынке: Forex, фьючерсы CME, акции), надеюсь вы уже поняли, что речь идет о Японском анализе и PriceAction.

Подытожив выше сказанное, мы должны придти к выводу, чтобы правильно построить линию тренда на Форекс, нужно:

  • линия тренда строится только через важные точки;
  • для восходящей трендовой, Hi и Low обязаны повышаться;
  • для нисходящей трендовой Hi и Low обязаны понижаться.

Пример правильного построения восходящей трендовой линии

На рисунке выше видим некое повышательное движение. Для правильного построения трендовой линии, следует найти какие бы то ни было паттерны Японского анализа или PriceAction.

В данном случае мы имеем:

  • Hi и Low повышаются, что говорит о восходящем тренде;
  • по низам появляются свечные разворотные фигуры Бычье поглощение.

Проложив линию через минимумы паттернов, мы получим реальную трендовую линию.

Пример правильного построения нисходящей трендовой линии

Правила построения нисходящей линии тренда, идентичны правилам построения восходящей линии тренда. Чтобы построить нисходящую линию тренда, нужно найти место на графике где:

  • Hi и Low понижаются;
  • в идеальном варианте, по макушкам Hi, должны появляться разворотные паттерны.

Дальше дело за вами. Разрабатывайте стратегии опираясь на трендовые линии и торгуйте. Некоторые идеи, как можно применить линии тренда, находятся в разделе Торговые стратегии по линия тренда:

И все же, какими бы простыми не были правила, они не имеют четких критериев, а посему, опытные трейдеры знают это, 10 разных трейдеров, на одном и том же участке графика, построят 10 разных трендовых линий.

Чтобы этого не происходили, существует несколько интересных методов, которые откроют секрет как располагается линия тренда правильно.

Построение линии тренда по методу Виктора Сперандео

Виктор Сперандео, очень известный в мире трейдинга человек, в своей книге «Принципы профессиональной спекуляции», предложил задать четкие правила для построения линии тренда.

Не переживайте, если впервые увиденный метод Сперандео немного запутает вас. Автор сам признается, что после озвучивания его метода, ни один из 39 участников не смог без дополнительной информации построить правильную трендовую линию.

Процитирую правила построения трендовой линии по методу Сперандео:

  1. Выберите период рассмотрения: долгосрочный (месяц — годы), среднесрочный (недели — месяцы), краткосрочный (недели — дни).
  2. Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда.
  3. Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами.

Пример восходящей линии тренда по методу Сперандео

От слов к практике. Давайте попробуем разобраться как построить трендовые линии по методу Сперандео на графике. Для этого, на рисунке ниже, я сделал скрин одного из дней пары EURUSD, на котором будем тренироваться.

Из правил мы видим, что нужно найти самый низкий минимум, самый высокий максимум на рассматриваемом участке и предшествующий максимуму минимум. Минимум был обозначен буквой «А», максимум обозначил буквой «В», предшествующий максимуму минимум буквой «С». Проводим от точки «А», через точку «С», восходящую линию тренда.

В правилах сказано, что линия тренда не должна пересекать цену между двумя точками минимумов. В нашем случае имеется пробой линии тренда и такой скрин я нашел не с проста. В классическом анализе трендовых линий, можно было бы сказать, что цена протестировала линию тренда и этот фактор усиливает ее значимость.

Но у Сперандео есть правила, раз линия тренда не должна пересекаться с ценой на отрезке от точки «А» до точки «С», значит так тому и быть.

К сожалению, Виктор Сперандео не уточнил, как нужно действовать, если линия тренда пересекает цену. По сути, у нас есть всего один вариант, это изменить контрольные точки. Давайте попробуем это сделать.

Вариант 1.

В первом варианте, я приблизил контрольную точку «С» к минимуму начала движения и проложил линию тренда. В этом случае получается более пологий тренд, но подобное его изображение, имеет место быть.

Вариант 2.

Во втором варианте, я взял за главную точку последний минимум, предшествующий последнему пику (Точка «С») и подтянул точку «А» так, чтобы линия тренда не пересекала цену.

В этом варианты получается более резкий тренд, но снова, все правила соблюдены и такое построение трендовой линии, то же имеет место быть. К тому же, Виктор Сперандео, предложил для выявления смены тренда правило под названием 1-2-3 (о нем расскажу позже), исходя из этого правила, построенная линия тренда во втором примере, является более верной, чем линия тренда из первого примера.

Пример нисходящей линии тренда по методу Виктора Сперандео

На построение нисходящей линии тренда по методу Сперандео долго останавливаться не буду, тк все правильно зеркальные восходящему тренда.

Построение трендовой линий по опорным точкам Томаса ДеМарка

Знаменитый американский исследователь финансовых рынков Томас ДеМарк, внес свое видение в построение трендовых линий. В его понимание, линию тренда нужно строить по опорным точкам и ни слева на право, а с право налево. Именно в такой последовательности, может сохраниться актуальность линии тренда.

Чтобы построить восходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для восходящего тренда. ДеМарк предлагает найти на дневном графике фигуру из трех баров, где Low среднего бара будет ниже Low двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится ниже текущей, значит можно проложить восходящую линию тренда. Другими словами ДеМарк, предлагает, чтобы строиласть трендовая линия по фракталам.

Чтобы построить нисходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для нисходящего тренда. Здесь нужно найти фигуру из трех баров, где Hi среднего бара, будет выше Hi двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится выше текущей, значит можно проложить нисходящую линию тренда.

В честь своего имени, ДеМарк назвал опорные точки TD-точки, а линию тренда, которую нужно провести через эти точки TD-линия. Так же, Томас ДеМарк настаивал на использовании только двух ближайших к правой части экрана опорных точках.

Процитирую правила Томаса ДеМарка по построению линий тренда:

  • опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;
  • если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило — цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.

Пример построения трендовой линии по опорным точкам ДеМарка

На скринах ниже, я привел пример поиска опорных точке (TD-точки) и проложенную через них трендовую линию (TD-линию). Хочу акцентировать внимание на том, что я привожу не конкретную стратегию, а просто констатирую факты.

Трендовые индикаторы

Как вы уже смогли убедиться, линия тренда, это очень важная составляющая торговли. После самостоятельного осознания как правильно строить трендовые линии, можно воспользоваться услугами программистов и написать код mql4 для автоматического построения трендовых.

На моем сайте, есть специальный раздел, который так и называется Индикаторы, куда я добавляю все что может пригодиться в работе.

Уверен, со многими трендовыми индикаторами вы уже знакомы, ведь они располагаются в самом терминале MT4. К ним относятся:

  • Average Directional Movement Index;
  • Bollinger Bands;
  • Envelopes;
  • Ichimoku Kinko Hyo;
  • Moving Average;
  • Parabolic SAR;
  • Standard Deviation.

В этом разделе, хочу привести примеры трендовых индикаторов, которые рисуют именно линии тренда на самом графике.

Дабы упростить работу, предлагаю установить один из предложенных индикаторов, который будет автоматически рисовать линию тренда, нам останется либо воспользоваться подсказкой, либо нет.

Индикатор трендовых линий по методу Томаса ДеМарка

В сети нашел неплохой индикатор, но с трудным названием. По сути, он создан по методу определения тренда предложенным Томасом ДеМарком, поэтому так его и обозвал.

Как видите на рисунке ниже, автор индикатора ответственно подошел к делу и вывел большой объем информации. Изучайте, пользуйтесь, пишите отзывы в комментариях.

Индикатор трендовых линий TrueTL

У этого индикатора много положительных отзывов. Не со всеми нарисованными линиями я согласен, но более качественного найти не смог. Если пригодится, буду рад что помог.

Метод анализа рынка по трендовым линиям

Как построить трендовую разобрались, а как прогнозировать дальнейший ход цены по линиям тренда? К этому моменту, вы уже должны понимать, что в основном используется:

  • торговля на отскоке от линии тренда;
  • поиск ложных пробое трендовой;
  • пробитие линии тренда и ретест с обратной стороны.

Трейдеры, в чей арсенал входят трендовые линии, способны провести анализ линии тренда и одними из первых узнать, когда нынешнее движение иссякнет и вероятность смены тренда увеличится. Не буду перечислять все методы, но наиболее интересный, озвучу. Давайте рассмотрим один из интереснейших методов анализа и определения окончания тренда.

Следите за скоростью развития тренда

Кроме направления рынка, по трендовой линии можно увидеть скорость развития тренда. В зависимости от угла тренда, мы должны понимать долго ли продержится движение или скоро его конец.

Анализируется очень просто. Идея заключается в том, что если трендовая линия рисуется под углом в 45 o , трейдеры с минусовыми позициями чувствуют некоторую боль от нарастающих потерь, но эта боль терпима. По этой причине, тренд скорее сохранится, нежели развернется.

Рынок разворачивается после резких падений (взлетов). Именно резких, тк трейдеров страшит и пугает резкие движения: одни, кто с убыточными позициями, хватаясь за голову крича, что все пропало, сейчас мой счет обнулится и закрывают сделки; другие, кто ищут точки входа, пытаются запрыгнуть в уходящий поезд, открывая ошибочные сделки.

Напомню: рынок всегда движется против большинства. Если все покупают, рынок будет падать, если все продают, рынок будет расти.

Давайте посмотрим, как это выглядит на реальных графиках, для примера возьмем график EURUSD торгуемый на рынке Форекс.

Рисунок выше, говорит нам: «у рынка есть несколько стадий», совершенно не обязательно именно 3, как на скрине. Рынок может в больше этапов заваливаться, здесь важно понять саму структуру. И вообще, приучайте себя, на рынке нет ничего на 100%, есть только вероятности, с которыми нам и нужно работать.

Вернемся к нашим баранам.

Стадия под названием «Рынок спокойный, начинаем падение».

На этой стадии все только начинается, и в идеале входить в позиции нужно только здесь. По статистике, в моменты, где рынок начинает разворачиваться, очень трудно входить, это самое, психологически не удобное место.

Вам должно быть не комфортно и чувство о продолжении тренда вверх не должно оставлять вас.

Думаете это бред, окей, показываю тот же рисунок, но откатив назад. Стрелочкой показал начало нисходящего движения.

Ответьте себе на вопрос: «В какую бы сторону в данной ситуация, пытался войти я?» Думаю 90% торговцев, ответит в лонг, а не в шорт. И так видят, и думают многие, поэтому проигрывают. Определить линию тренда, это очень важно, но линия тренда, не подкрепленная общим торговым фоном, может дать огромное количество ложных сигналов.

Стадия под названием «Начинаем ускоренное падение».

На этой стадии еще можно попытаться войти, но нужно быть очень осторожным, стопы ставить очень близкие, и конечно же не думать о возможности поймать откат в лонг, разрешены только продажи.

Так же, нам нужно взять во внимание, что тренд начинает ускоряться, а это означает, приближается конец движения. Где он будет, ни нам, ни кому бы то ни было, не известно, единственное что мы знаем, это то что увеличивается скорость падения, а значит, увеличивается вероятность смены тренда.

Стадия под названием «Гипер скоростное падение».

Обычно, подобные движения начинаются на новостях. Именно к выпуску новостей, толпу трейдеров подогревают различными СМИ, показывают на графике возможности входа в шорт и как только выходят новости, рынок начинает валиться.

Именно в это время, трейдеру нужно быть крайне аккуратным. Дело в том, что психологически, именно в этот момент трейдер начинает думать, что пропустил огромный кусок прибыли, и нужно брать хоть сколько нибудь, да тем более видно, тренд вниз и рынок валится, нужно шортить.

Как вы сами понимаете, после вашего шорта, рынок сразу же развернется вверх.

Любой рынок, работает на эмоциях людей. Рассматривая наш пример, в момент, когда вы решили открыть позицию в шорт, точно такое же решение будут принимать оставшиеся 90% участников торгов, а как вы помните, большинство проигрывает.

Если даже нам не известно чего то сверхествественного и у нас нет инсайдерской информации, мы должны понимать, рынок может все, и когда вы думаете что цена упала слишком низко за сегодняшний день и пора бы развернуться, она продолжит падать до тех пор, пока вы не скажите: «Похоже это падение на долго«.

Заключение по линиям тренда

Анализ и правильное построение трендовых линий, а также прогнозирование с помощью линии тренда, очень сильное оружие профессионала.

Выше было сказано, торговля на рынке Форекс, фьючерсах, акциях и тд., это торговля вероятностями. Стройте трендовую линию на Форекс и ищите паттерны исключительно по тренду, только в этом случае у вас будет преимущество перед остальными трейдерами. Если поезд едет вперед, глупо надеяться на резкую смену движения.

Большинство проигрывает не потому что торгуют по тренду, а потому что, видя тренд, пытаются поймать коррекцию.

Пока трендовая линия не пробита, с большой вероятностью тенденция сохранится. Анализируйте рынки, исследуйте тренды, размышляйте как может думать большинство трейдеров в тот или иной момент, и только так вы добьетесь результата.

На этом все. Удачи в торговле и изучении линий тренда.

5 способов расчета значений линейного тренда в MS Excel

Это первая статья из серии «Как самостоятельно рассчитать прогноз продаж с учетом роста и сезонности», из которой вы узнаете о 5 способах расчета значений линейного тренда в Excel.

Для того, чтобы легче было научиться прогнозировать продажи с учетом роста и сезонности, я разбил 1 большую статью о расчете прогноза на 3 части:

    1. Расчет значений тренда (рассмотрим на примере Линейного тренда в этой статье);
    2. Расчет сезонности;
    3. Расчет прогноза;

После изучения данного материала вы сможете выбрать оптимальный способ расчета значений линейного тренда, который будет удобен для решения вашей задачи, а в последствии, и для расчета прогноза наиболее удобным для вас способом.

Линейный тренд хорошо применять для временного ряда, данные которого увеличиваются или убывают с постоянной скоростью.

Рассмотрим линейный тренд на примере расчета прогноза продаж в Excel по месяцам.

Временной ряд продажи по месяцам (см. вложенный файл).

В этом временном ряду у нас есть 2 переменных:

Уравнение линейного тренда y(x)=a+bx, где

y — это объёмы продаж

x — номер периода (порядковый номер месяца)

a – точка пересечения с осью y на графике (минимальный уровень);

b – это значение, на которое увеличивается следующее значение временного ряда;

1-й способ расчета значений линейного тренда в Excel с помощью графика

Выделяем анализируемый объём продаж и строим график, где по оси Х — наш временной ряд (1, 2, 3… — январь, февраль, март …), по оси У — объёмы продаж. Добавляем линию тренда и уравнение тренда на график. Получаем уравнение тренда y=135134x+4594044

Для прогнозирования нам необходимо рассчитать значения линейного тренда, как для анализируемых значений, так и для будущих периодов.

При расчете значений линейного тренде нам будут известны:

  1. Время — значение по оси Х;
  2. Значение «a» и «b» уравнения линейного тренда y(x)=a+bx;

Рассчитываем значения тренда для каждого периода времени от 1 до 25, а также для будущих периодов с 26 месяца до 36.

Например, для 26 месяца значение тренда рассчитывается по следующей схеме: в уравнение подставляем x=26 и получаем y=135134*26+4594044=8107551

27-го y=135134*27+4594044=8242686

2-й способ расчета значений линейного тренда в Excel — функция ЛИНЕЙН

1. Рассчитаем коэффициенты линейного тренда с помощью стандартной функции Excel:

=ЛИНЕЙН(известные значения y, известные значения x, константа, статистика)

Для расчета коэффициентов в формулу вводим

известные значения y (объёмы продаж за периоды),

известные значения x (номера периодов),

вместо константы ставим 1,

вместо статистики 0,

Получаем 135135 — значение (b) линейного тренда y=a+bx;

Для того чтобы Excel рассчитал сразу 2 коэффициента (a) и (b) линейного тренда y=a+bx, необходимо

    1. установить курсор в ячейку с формулой и выделить соседнюю справа, как на рисунке;
    2. нажимаем клавишу F2, а затем одновременно — клавиши CTRL + SHIFT + ВВОД.

Получаем 135135, 4594044 — значение (b) и (a) линейного тренда y=a+bx;

2. Рассчитаем значения линейного тренда с помощью полученных коэффициентов . Подставляем в уравнение y=135134*x+4594044 номера периодов — x, для которых хотим рассчитать значения линейного тренда.

2-й способ точнее, чем первый, т.к. коэффициенты тренда мы получаем без округления, а также быстрее.

3-й способ расчета значений линейного тренда в Excel — функция ТЕНДЕНЦИЯ

Рассчитаем значения линейного тренда с помощью стандартной функции Excel:

=ТЕНДЕНЦИЯ(известные значения y; известные значения x; новые значения x; конста)

Подставляем в формулу

  1. известные значения y — это объёмы продаж за анализируемый период (фиксируем диапазон в формуле, выделяем ссылку и нажимаем F4);
  2. известные значения x — это номера периодов x для известных значений объёмов продаж y;
  3. новые значения x — это номера периодов, для которых мы хотим рассчитать значения линейного тренда;
  4. константа — ставим 1, необходимо для того, чтобы значения тренда рассчитывались с учетом коэффицента (a) для линейного тренда y=a+bx;

Для того чтобы рассчитать значения тренда для всего временного диапазона, в «новые значения x» вводим диапазон значений X, выделяем диапазон ячеек равный диапазону со значениями X с формулой в первой ячейке и нажимаем клавишу F2, а затем — клавиши CTRL + SHIFT + ВВОД.

4-й способ расчета значений линейного тренда в Excel — функция ПРЕДСКАЗ

Рассчитаем значения линейного тренда с помощью стандартной функции Excel:

=ПРЕДСКАЗ(x; известные значения y; известные значения x)

Вместо X поставляем номер периода, для которого рассчитываем значение тренда.

Вместо «известные значения y» — объёмы продаж за анализируемый период (фиксируем диапазон в формуле, выделяем ссылку и нажимаем F4);

«известные значения x» — это номера периодов для каждого выделенного объёма продаж.

3-й и 4-й способ расчета значений линейного тренда быстрее, чем 1 и 2-й, однако с его помощью невозможно управлять коэффициентами тренда, как описано в статье «О линейном тренде».

5-й способ расчета значений линейного тренда в Excel — Forecast4AC PRO

2. Заходим в меню программы и нажимаем «Start_Forecast». Значения линейного тренда рассчитаны.

Для расчета прогноза осталось применить к значениям трендов будущих периодов коэффициенты сезонности, и прогноз продаж с учетом роста и сезонности готов.

В следующих статье «Как самостоятельно сделать прогноз продаж с учетом роста и сезонности» мы:

О том, что еще важно знать о линейном тренде, вы можете узнать в статье «Что важно знать о линейном тренде».

Точных вам прогнозов!

Присоединяйтесь к нам!

Скачивайте бесплатные приложения для прогнозирования и бизнес-анализа:

  • Novo Forecast Lite — автоматический расчет прогноза в Excel .
  • 4analytics — ABC-XYZ-анализ и анализ выбросов в Excel.
  • Qlik Sense Desktop и QlikView Personal Edition — BI-системы для анализа и визуализации данных.

Тестируйте возможности платных решений:

  • Novo Forecast PRO — прогнозирование в Excel для больших массивов данных.

Получите 10 рекомендаций по повышению точности прогнозов до 90% и выше.

Линия тренда в Excel на разных графиках

Для наглядной иллюстрации тенденций изменения цены применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя.

Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel.

Добавление линии тренда на график

Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:

  1. Построим на основе таблицы график. Выделим диапазон – перейдем на вкладку «Вставка». Из предложенных типов диаграмм выберем простой график. По горизонтали – год, по вертикали – цена.
  2. Щелкаем правой кнопкой мыши по самому графику. Нажимаем «Добавить линию тренда».
  3. Открывается окно для настройки параметров линии. Выберем линейный тип и поместим на график величину достоверности аппроксимации.
  4. На графике появляется косая линия.

Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.

Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.

Внимание. Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:

  • лепестковый;
  • круговой;
  • поверхностный;
  • кольцевой;
  • объемный;
  • с накоплением.



Уравнение линии тренда в Excel

В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.

Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.

Линейная аппроксимация

Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.

Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:

На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):

Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).

Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:

y = 4,503x + 6,1333

  • где 4,503 – показатель наклона;
  • 6,1333 – смещения;
  • y – последовательность значений,
  • х – номер периода.

Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.

Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.

Экспоненциальная линия тренда

Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.

Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:

Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.

Уравнение имеет следующий вид:

  • где 7,6403 и -0,084 – константы;
  • е – основание натурального логарифма.

Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.

Логарифмическая линия тренда в Excel

Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.

На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.

Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:

R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.

Период 14 15 16 17 18 19 20
Прогноз 1005,4 1024,18 1041,74 1058,24 1073,8 1088,51 1102,47

Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.

Полиномиальная линия тренда в Excel

Данной кривой свойственны переменные возрастание и убывание. Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству максимальных и минимальных величин). К примеру, один экстремум (минимум и максимум) – это вторая степень, два экстремума – третья степень, три – четвертая.

Полиномиальный тренд в Excel применяется для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Посмотрим на примере первого набора значений (цены на нефть).

Чтобы получить такую величину достоверности аппроксимации (0,9256), пришлось поставить 6 степень.

Зато такой тренд позволяет составлять более-менее точные прогнозы.

Как построить линию тренда?

Добавлено в закладки: 0

Своим возникновением технический анализ обязан теории Чарльза Генри Доу. В начале ХХ века для анализа рынка использовались только трендовые линии. Прошло более 100 лет, а метод анализа с помощью трендовых линий остаётся эффективным и актуальным по-прежнему. Гарантом успешности любой торговой операции на всех тайм-фреймах и видах рынков является умение построить линии тренда.

Линия тренда – инструмент в техническом анализе, предназначенный для определения направления движения тренда, идентификации участков замедления, изменения направления и разворота. Трендовая линия помогает определять тип тренда (бычий, медвежий или боковой), сильный или слабый тренд, произойдёт ли изменение направления движения цены и через какой временной интервал.

Как построить линию тренда

В данной статье рассматриваем, как провести линии тренда для восходящего и нисходящего движения.

  • Восходящий тренд – последовательность более высоких максимумов и минимумов.
  • Нисходящий тренд (или медвежий) – последовательность более низких максимумов и минимумов.

Ничего сложного в построении линии тренда на самом деле нет, просто нужно тщательно придерживаться основных правил построения трендовых линий. При этом опытный трейдер должен уметь, взглянув на график, определять значимые максимумы и минимумы.

  1. Для построения трендовой линии бычьего тренда нужно соединить два минимума. Первая опорная точка – самый первый низкий минимум. Вторая точка – соседний с первым минимум.
  2. Для построения линии медвежьего тренда надо соединить два максимума. Первая опорная точка – самый первый и высокий максимум. Вторая точка – соседний максимум.
  3. Линию можно построить, соединив фитили свечей – экстремумы. А можно соединить значения открытия и закрытия свечей. Есть способ: максимально уменьшить график терминала и соединить экстремумы так, чтобы получить наибольшее число касаний. Какой же способ является правильным? Каждый трейдер выбирает такой метод, который удобен именно ему. Только после того, как выбор сделан, нужно чётко придерживаться выбранного способа.

Трендовая линия построена, но график со временем изменяется и линия как будто теряет свою актуальность. Это не совсем так, линию после пробоя удалять не нужно, а достаточно просто откорректировать.

Торговля по линиям тренда

Для восходящего тренда уровень поддержки – это трендовая линия, соединяющая последовательно расположенные минимумы. А уровнем сопротивления является параллельная ей линия.

Для нисходящего тренда: уровень поддержки – трендовая линия, соединяющая последовательно расположенные максимумы. Уровень сопротивления – линия, которая ей параллельна.

В техническом анализе линии тренда являются уровнями поддержки и сопротивления. Уровень поддержки нужен для того, чтобы открывать сделки на покупку или закрывать ордера на продажу. Уровень сопротивления – чтобы от него открывать ордера на продажу или фиксировать прибыль от покупки.

Бывшая линия поддержки, которая стала линией сопротивления, более значима и нуждается в тщательном внимании.

Пробой линии тренда

  1. Пробой трендовой линии сигнализирует о смене действующего движения. Но не говорит о развороте долгосрочного тренда. И не является толчком к открытию сделок. Информацию о развороте нужно получать от других более существенных факторов. График может пересечь линию тренда, а затем развернуться и пересечь линию в противоположном направлении. Можно встретить огромное количество подобных примеров.
  2. Линия тренда помогает определить начало нового или остановку действующего движения тренда.
  3. Наклонная линия не показывает чёткого значения для открытия или закрытия ордера. В этом помогают инструменты компьютерного анализа, которые вместе с трендовыми линиями покажут результат.

Факторы определения важности линии тренда:

  1. Таймфрейм. Тренд недельного таймфрейма считается более главным, чем дневного, а дневного таймфрейма – важнее, чем часового и так далее.
  2. Число касаний. Чем больше было касаний графиком цены трендовой линии, тем более стабилен и надёжен тренд.
  3. Продолжительность. Линия, существующая месяцы, надёжнее той, которая появилась несколько часов назад.
  4. Угол наклона. Чем ближе угол между трендовой линией и горизонталью к значению прямого угла, тем сильнее тренд. Если угол наклона близок к нулю, то тренд является слабым, значит произойдёт или разворот цены, или переход во флэт. Угол 45 градусов – показатель того, что возможно, разовьётся сильный и протяжённый тренд.

Для технического анализа нужно набраться опыта, поэтому крайне важно практиковаться в проведении трендовых линий. Бывает, что для правильного их построения нужно полгода ежедневных тренировок.

Есть очень хорошее упражнение. Нужно открывать графики любых торговых инструментов, отматывать график назад и строить линии тренда, при этом тщательно обосновывая и обдумывая сколько времени линия существовала, сколько раз цена отбивалась или пересекала линию, насколько далеко отходила цена от линии тренда после пробоя и так далее.

После анализа нескольких сотен графиков можно стать настоящим аналитиком в этой сфере.

Линия тренда показывает, что необходимо делать для выгодной торговли

«Комментарий аналитиков: Сейчас на рынке наблюдается понижательная коррекция, в рамках повышательного тренда, укладывающегося в боковое движение рынка. Будем падать до тех пор, пока не вырастем».

Думаю, вы догадались, что так шутят сами трейдеры о том, как непросто делать какие-то выводы о движении или тренде рынка.

А судить о преобладающей в данный момент тенденции (тренде) крайне необходимо для успешной торговли. Так что давайте без шуток поговорим об инструментах, призванных помочь нам в этом.

В частности, о том, как линия тренда показывает, что нам нужно покупать либо продавать в данный момент времени.

Понятие тренда

Тренд (трэнд) — это устойчивая во времени тенденция. Тренд в маркетинге — это просто «терминологический» аналог слова тенденция.

Тренд (тенденция) — направленность изменения показателей (объема рынка, расходов на заработную плату, расходов на трейд маркетинг, количество покупок, количество визитов и т.п.), определяемая путем обработки отчетных, статистических данных и установления на этой основе тенденций роста какого-либо показателя или его спада.

Линия тренда показывает, что

Как определить направление текущего тренда? Чтобы увидеть текущее направление движения (тенденции, тренда), маркетолог должен определить, как ведет себя изучаемый параметр во времени. В большинстве случаев определение тренда производится с помощью построения линий тренда: на времянной прямой по вертикали откладываются показатели наблюдаемой величины. По росту , или падению показателей строят усредненную прямую линию.

Восходящим трендом (нарастающий тренд, линия идет под каки-либо углом вверх) называется ситуация, когда каждый новое значение точки выше предыдущего значения. Соответственно, нисходящим трендом называют ситуацию, при которой каждый новый локальный минимум и локальный максимум ниже предыдущего.

Каждые соседние точки на графике могут располагаться ниже или выше соседних, но вот общая тенденция определяет тренд. Например, график объемов продаж показывает положительную динамику (тренд) роста продаж:

Сила тренда

Существует ряд общих правил определения силы тренда:

  • чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел;
  • чем линия тренда круче и быстрее, тем тренд сильнее;
  • продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение;
  • очень крутой тренд может также круто перевернуться;
  • любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота.

Обычно мы строим маркетинговую политику по тренду емкости рынка. И тогда, если долгосрочный тренд направлен вниз, мы занимаем выжидательную политику, основанную на сокращении расходов, либо наступательную — отвоевываем рынок у ослабевающих конкурентов. Если долгосрочный тренд направлен вверх, то мы строим политику маркетинга, руководствуясь тем, что рыночные показатели растут.

Часто под трендом в маркетинге понимают именно тенденцию — зачастую подмеченную экспертно и где-то в отдалении имеющую математически-статистические показатели. Например, подмеченные тенденции последнего времени: «наступление Social Media», «рост мобильного интернета», «большая нацеленность маркетинга не на процессинг, а на результат».

Тренд, выявление на графике, анализ линий тренда

Одним из важнейших условий успешной торговли на рынке Форекс является правильное определение состояния рынка и преобладающих на нем долго-средне-краткосрочных тенденций. Что такое тренд? Под трендом подразумевается направленная тенденция изменения цен за определенный промежуток времени. Существует множество различных его видов.

По времени на рынке выделяют:

  1. Основной. Под ним подразумевается долгосрочная тенденция финансового инструмента, продолжительностью от одного года до нескольких лет. Большое значение имеет для долгосрочных инвестиций, проводимых инвестиционными фондами, крупными банками и инвесторами. Формирование медвежьих трэндов происходит быстрее, чем бычьих, а разворотные паттерны на графике формируются в среднем в течение 2-3 месяцев.
  2. Промежуточный. Как правило, это движение является цикличной коррекцией основной тенденции. По времени может длиться от одного до нескольких месяцев, а ценовые разворотные фигуры формируются на протяжении 3- 6 недель.
  3. Краткосрочный. Его длительность составляет 3-4 недели. Он прерывает движение среднесрочного движения, в виде коррекционного движения. На него оказывает сильное влияние новостной фон и важнейшие экономические показатели. Именно эта тенденция (недельная, дневные графики) используется большинством трейдеров для торговли на среднесрочных временных периодах. И является наиболее трудным для идентификации.

Таким образом, движение цены одновременно находится под влиянием различных тенденций и при развороте тенденции очень важно определить какой разворачивается, поскольку ценовое движение каждого из них существенно различается. Трейдеры, работающие на внутридневных тайм фреймах, должны обязательно выявлять и учитывать дневные трэнды и искать вход в рынок на любом временном промежутке внутри дня в направлении дневного движения.

Это в значительной степени обезопасит вас от неожиданных движений, которые, как правило, происходят в направлении господствующих тенденций. Так же различают восходящий, нисходящий тренд и отсутствие направленного движения (флет), а по времени – быстрый и медленный.

Как выявить направленное движение. Построение линий тенденции

Для выявления движения и его направленности используются различные методы технического анализа, некоторые из которых приведены ниже:

  • классические трэндовые линии;
  • движение простых и скользящих средних;
  • полосы Боллинджера;
  • индикатор MACD.

Наиболее простым и достаточно эффективным методом выявления движения является графический анализ графиков, в частности, построение линий тенденции, которые проводятся через максимумы или минимумы ценовых движений на графике. В принципе, для того, чтобы выявить тенденцию и определить, какая из них перед нами, достаточно определить четыре точки: 2 вершины и 2 основания.

Если на графике наблюдается ситуация, когда текущий минимум (L) выше предыдущего минимума, а текущий максимум (H) выше предыдущего максимума (в краткой форме L-H-HL-HH), то мы идентифицируем восходящий тренд. Если на графике наблюдается ситуация, когда текущий минимум (L) ниже предыдущего минимума, а текущий максимум (H) ниже предыдущего максимума (в краткой форме H-L-LH-LL), то мы идентифицируем нисходящий тренд.

Таким образом, при восходящем движении каждый новый локальный минимум и максимум выше предыдущего, а при нисходящем – каждый новый локальный минимум и максимум ниже предыдущего. Для его идентификации необходимо провести линию поддержки, как минимум через 2 точки минимума (впадины) цены или линию сопротивления – через две точки максимальной цены (вершины) на графике, как это показано на рисунке:

Анализ линий тенденции дает трейдеру четкое представление о направлении движения и динамике движения цены. Причем, чем большое количество локальных вершин или впадин располагаются на этих линиях, тем движение является более подтвержденным и достоверным.

Существует много подходов к построению линий тренда, и многие опытные трейдеры предпочитают проводить их не через максимальные выбросы на вершинах и впадинах, а через зоны скопления цен.

По их мнению, уровень массовых скоплений цен показывает, что на этом уровне направление торговли большинства трейдеров меняло свое направление, а уровни максимальных цен в этих местах свидетельствуют об ошибочном поведении некоторых участников рынка, которые закрывали свои убыточные позиции.

Таким образом, анализ линий тенденции – линий сопротивления или поддержки значительно помогает трейдерам своевременно отслеживать все изменения тенденции – ее усиление или разворот. Так же эти линии чрезвычайно важны при торговле по тренду для определения уровней постановки защитных стоп-приказов:

Кроме направленности движения, большое значение имеет его сила, одним из критериев которой является его взаимодействие с уровнями сопротивления/поддержки. Пробитие этих уровней означает, что тенденция сохраняет свою силу. А если движение большее количество раз наталкивается на эти уровни и не может их преодолеть, это является сигналом его слабости.

Правила определения силы движения:

  1. чем линия движения круче и формируется быстрее, тем сильнее тенденция;
  2. чем более долго сохраняется тренд, тем он сильнее, но любая тенденция имеет свой предел;
  3. пологий продолжительный тренд имеет большую вероятность на свое продолжение, чем на разворот;
  4. очень крутое движение также может круто развернуться независимо от силы, любая тенденция со временем ослабевает, но вероятность его продолжения в любой точке тренда выше вероятности его разворота.

Прорыв движения

Поскольку любая тендеция имеет свое окончание, на графике цены формируются разворотные паттерны, которые указывают на смену тенденции. Смена направленного движения заключается в изменении направления движения курса цены актива после сформировавшейся точки прорыва.

Точка прорыва после подтверждения разворота восходящего движения формирует сигнал к продаже актива (sell signal), а подтвержденный разворот нисходящего движения формирует сигнал к покупке актива (buy signal). Достоверным подтверждающим сигналом изменения направления движения является превращение линии сопротивления тенденции в линию поддержки и наоборот. Прогноз силы движения цены, возникающий после прорыва линии движения:

После прорыва направленного движения, трейдер имеет возможность определить минимальную силу ценового движения. Это достигается путем откладывания расстояния от точки прорыва направленного движения равного максимальному расстоянию между ценой и трэндовой линией. Такие проекции не всегда исполняются, однако дают трейдеру ориентировочный уровень, куда цены могут дойти. Выявление направленного движения:

Еще одним, достаточно простым методом определения четко выраженного направленного движения, является использование скользящих средних линий:

В зависимости от анализируемого временного интервала подбираются скользящие средние линии с различным периодом. Этот инструмент позволяет трейдеру, комбинируя скользящие средние линии с различными периодами, достаточно четко идентифицировать кратко-средне-долгосрочные тренды.

Таким образом, правильное определение направленного движения и торговля по нему позволяет трейдеру вести успешный трейдинг, поэтому будьте внимательны к направленным движениям при анализе рынка Форекс.

Как линия тренда показывает, что делать. «Быки» и «медведи»

Графики отражают действия «быков» и «медведей». В минимумах «медведи» теряют, а «быки» обретают контроль над рынком. Максимумы показывают, когда «быки» исчерпали свои ресурсы и инициативу перехватили «медведи». Линия, соединяющая два ближайших минимума, дает наименьший общий делитель силы «быков». Линия, соединяющая два соседних максимума, дает наименьший общий делитель силы «медведей». Эти линии называются линиями трендов (Trendlines).

Игроки пользуются ими, чтобы идентифицировать тренд. Когда цены растут, проведите линию восходящего тренда через минимумы. Когда цены падают, проведите линию нисходящего тренда через максимумы. Проекция этих линий в будущее поможет определить моменты продажи и покупки. Наиболее важной характеристикой линии тренда является ее наклон, поскольку именно он определяет доминирующую на рынке силу.

Когда линия тренда направлена вверх, это говорит о том, что «быки» контролируют ситуацию. В этом случае разумно покупать с мерой предосторожности ниже линии тренда. Когда линия тренда направлена вниз, ситуацией владеют «медведи». В этом случае разумно распродавать и защищать свою позицию остановкой выше линии тренда.

Линии тренда издавна используются игроками. Современные компьютеризированные инструменты для выявления трендов включают в себя показатель среднего движения курса, систему направлений и MCAD.

Как нарисовать

Большинство игроков проводят линии тренда через самые высокие и самые низкие уровни цен, но лучше проводить их через границы областей консолидации цен. Эти границы показывают, где большинство игроков сменило направление игры. Технический анализ — это разновидность опроса общественного мнения, а при таком опросе интересуются мнением масс, а не нескольких экстремистов.

Рисунок 1. Линии тренда и «хвосты»

Проведение линий трендов через границы областей консолидации несколько субъективно. Вам придется бороться с искушением наклонить линейку. Паническая продажа «быков» и паническая скупка «медведей» создают экстремальные значения, выглядящие как “хвосты” (Tails) на графике.

Вы можете предпочесть проводить линии тренда через области консолидации, а не через экстремальные значения, еще и потому, что последние говорят о толпе только то, что она склонна к панике. Точки экстремальных значений очень важны, но не для проведения линий тренда. Рынок обычно восстанавливается после таких значений, предоставляя хорошие возможности для краткосрочной игры.

Проводите линии тренда через области консолидации цен и оставляйте в стороне экстремальные цены. «Хвосты» — это высокие черточки в конце тренда, они выскакивают из областей консолидации. Рынок уходит от «хвостов», предлагая хорошие возможности для игры в противоположном направлении.

Обратите на то, как упорно месяц за месяцем повторяются углы наклона линий тренда. Если вы их знаете, то вам будет проще нарисовать предварительные линии тренда.

На правом краю графика цены касаются линии тренда. Покупайте, как только увидите, что очередная черта не дала нового максимума. Как отмечал Стейдлмайер, черта, выглядящая как палец, выставленный из плотного графика, показывает ценную точку отсчета цены для краткосрочной игры.

Рынки постоянно колеблются в поисках области, в которой объем торгов будет наибольшим. Хвосты показывают, что данная цена была отвергнута рынком. Обычно это приводит к броску в противоположном направлении. Как только вы обнаружите хвост, играйте против него. Поместите вашу предохранительную остановку на середине хвоста. Если рынок начнет “жевать свой хвост”, пора выходить из игры.

Виктор Сперандео приводит другой метод изображения линий трендов в своей книге “Игрок Вик”. Его техника помогает определить разворот хорошо установившегося тренда. Сперандео проводит линию восходящего тренда через наименьший минимум за весь тренд и через наивысший локальный минимум, предшествующий самому высокому максимуму.

Такая линия может и не касаться цен между этими двумя точками (рис. 2). Пересечение этой линии ценами дает первый сигнал, что тренд меняется. Следующий сигнал подается тогда, когда цены доходят до предыдущего максимума и двигаются от него вниз. Третий сигнал поступает, когда цены опускаются ниже предыдущего минимума. Он подтверждает, что восходящий тренд изменил направление. Зеркальное отражение описанной процедуры применимо к нисходящему тренду.

Классификация

Основной и наиболее важной характеристикой линии тренда являемся угол ее наклона. Когда линия тренда наклонена вверх, «быки» контролируют ситуацию и нужно искать возможность для покупки. Когда линия наклонена вниз, у руля «медведи» и нужно искать пути продажи.

Вы можете классифицировать линии тренда по степени важности при помощи пяти показателей: временному масштабу, длительности, числу раз, когда цены касались линии тренда, углу наклона и объему сделок.

Чем больше временной масштаб, тем важнее линия тренда. Линия тренда на недельном графике показывает более существенный тренд, чем на дневном.

Ливия тренда на дневном графике более важна, чем на часовом, и так далее. Чем длиннее линия тренда, тем она надежнее. Короткая линия тренда отражает поведение масс на коротком интервале времени. Более длинная линия отражает их поведение за более длительный срок.

Чем дольше длится тренд, тем больше ее инерция. Серьезный рынок «быков» может следовать своим трендом в течение нескольких лет. Чем больше число соприкосновений цен с линией тренда, тем она надежнее. При восходящем тренде, возврат к линии означает восстание среди «медведей». При нисходящем тренде подскок цен до линии означает восстание «быков».

Когда цены доходят до линии тренда, а затем движутся обратно, вы знаете, что доминирующая на рынке группа победила восставших. Предварительная линия тренда проводится только через две точки.

Третья точка контакта делает ее более надежной. Четыре или пять точек контакта показывают, что доминирующая на рынке толпа крепко зернит власть. Угол между линией тренда и горизонталью отражаем интенсивность эмоций среди доминирующей рыночной толпы.

Крутая линия тренда говорит о том, что доминирующая толпа динамична. Относительно пологая линия тренда говорит о том, что доминирующая толпа поворачивается медленно. Пологий тренд обычно длится дольше, подобно соревнованию между черепахой и оленем.

Рисунок 2. Простой метод обнаружения разворота

Проведите линию тренда от абсолютного максимума (А) к наименьшему локальному максимуму (В), предшествующему абсолютному минимуму (С) так, чтобы она не пересекала цен между А и В. Прорыв через эту линию тренда (1) дает первый сигнал к тому, что тренд меняется. Возврат к предыдущему минимуму (2) дает второй сигнал об изменении тренда. Это хорошее время для начала покупки.

Когда цены преодолеют локальный максимум (3), это подтвердит, что тренд двинулся вспять. При помощи этого метода, описанного Виктором Спирандео, легче поймать основные повороты, а не кратковременные колебания. Разумно измерить угол наклона каждой линии тренда и отразить его на графике (рис. 1). Это можно сделать при помощи компьютера, транспортира или китайской готовальни.

Сравнение углов наклона линий тренда показывает, склоняется доминирующая толпа больше к «быкам» или к «медведям».

Поразительно, как часто линии тренда идут с одним и тем же наклоном на данном рынке. Возможно, это объясняется тем, что ключевые игроки редко меняются. Часто цены отходят от линии тренда быстрее. В этом случае вы сможете нарисовать другой, более крутой тренд.

Это показывает, что тренд ускоряется, становясь нестабильным (рис. 3). Нарисовав более крутую линию тренда, вы должны ожесточить меры предосторожности, поместив остановку немедленно за предыдущей линией тренда и корректировать остановку после появления на графике каждого нового столбика цены. Нарушение крутого тренда обычно сопровождается резким броском в обратном направлении.

При восходящем тренде объем сделок обычно увеличивается, когда цены движутся вверх, и сокращается, когда они движутся вниз. Это говорит о том, что подъемы привлекают игроков, а спады оставляют их равнодушными. При нисходящем тренде происходит обратное: объем увеличивается при спадах и сокращается при подъемах. Откат при большом объеме угрожает тренду, поскольку показывает, что мятежная толпа растет.

Если объем увеличивается, когда цены движутся в направлении тренда, то это подтверждает тренд. Если объем сокращается, когда цены движутся против тренда, то это тоже подтверждает тренд. Если объем увеличивается, когда цены возвращаются на линию тренда, то это говорит о возможности перемен. Когда объем сокращается при движении цен от линии тренда, значит этот тренд в беде.

Прорыв тренда

Прорыв установившегося тренда показывает, что доминировавшая на рынке группа утратила свою власть. Вам нужно быть осторожным и не ожидать сигналов о вступлении в игру, большинство теряет деньги, пытаясь оседлать ядро, вылетевшее из пушки. Линия тренда — это не стеклянный пол под рынком, для разрушения которого достаточно одной трещины. Скорее это забор, на который могут опереться «быки» и «медведи».

Они могут даже немного сдвинуть его не разрушая. Тренд действительно прорван, когда цены коснутся ее с другой стороны. Некоторые игроки утверждают, что тренд можно считать прорванным только тогда, когда цены отходят от него на два или три процентных пункта (8-12 долларов для унции золота за 400 долларов).

После прорыва крутого восходящего тренда цены часто вновь подскакивают, проходят через предыдущий максимум и касаются старой линии тренда снизу (рис. 4 и 8). Когда такое случается, у вас почти идеальная возможность для продажи: сочетание двойного максимума, касания старой линии тренда и, возможно, дивергенция «медведей» по индикаторам. К нисходящим трендам опять применимо зеркальное отражение.

Рисунок 3. Когда тренд ускоряется

Рынок ценных бумаг медленно и устойчиво рос после минимума 1987 года. Вы могли покупать всякий раз, когда цены касались пологой линии тренда (1). Тренд ускорился в 1988 году, и в точке А нужно провести новую линию тренда (2). Когда новая более крутая линия была прорвана, это означало конец периода «быков». Рынок предоставил, как это часто бывает, отличную возможность играть на понижение в точке В, когда цены поднялись к старой линии тренда перед обвалом.

Правила игры

  1. Играйте в направлении наклона линии тренда. Если она идет вверх, ищите возможности для покупки и воздерживайтесь от продаж. Если наклон вниз, играйте за счет продаж и избегайте покупок.
  2. Линия тренда обеспечивает поддержку или сопротивление. При росте цен, выставляйте заказ на линии тренда и меры предосторожности ниже ее. При падении цен поступайте наоборот.
  3. Крутые тренды предшествуют резким сменам направления. Если крутизна линии тренда больше 45 градусов, поместите меры предосторожности на линию тренда и корректируйте ее ежедневно.
  4. Цены часто возвращаются к предыдущей экстремальной цене после того, как они прорвали крутой тренд. Подъем к старому максимуму при падении объема сделок и дивергенции с индикаторами дают отличную возможность для продажи. Спад до предыдущего минимума после прорыва нисходящего тренда дает возможность покупки с малым риском.
  5. Нарисуйте линию диапазона (Channel) параллельную линии тренда, и используйте ее для определения момента извлечения прибыли.

Диапазоны линии тренда

Диапазон образуется двумя параллельными линиями, между которыми заключены цены. Если вы провели линию восходящего тренда через минимумы спадов, то параллельную ей линию диапазона нужно провести через максимумы подъемов. Если вы рисуете линию нисходящего тренда через максимумы подъемов, то проведите линию диапазона через минимумы спадов.

Линии диапазона (Channels), как и линии трендов, следует проводить через границы областей консолидации цен, отбрасывая экстремально низкие и высокие значения.

Существование линии диапазона добавляет надежности линии тренда. Надежность линии диапазона определяется количеством касаний.

Линия диапазона отражает максимальную силу «быков» при восходящем тренде и максимальную силу «медведей» при нисходящем. Чем шире диапазон, тем прочнее тренд. Разумно играть в направлении наклона диапазона, закупая в нижней четверти или половине восходящего диапазона и распродавая в верхней половине или четверти нисходящего диапазона. Извлекать прибыль следует у другого края диапазона.

Предварительная линия тренда

Обычно линия тренда проходит по крайней мере через две точки на графике. Но есть и мало известный метод проведения предварительной линии тренда только через одну точку (рис. 4). Если цены прорвали нисходящий тренд и поднялись над ней, вы можете предположить, что нисходящий тренд кончился и начался новый восходящий тренд. Соедините два последних максимума — это будет линия диапазона для нового подъема.

Проведите параллельную ей линию через последний минимум. Эта предварительная линия тренда, параллельная линии диапазона, покажет вам, где ожидать следующего минимума. Часто она показывает на отличную возможность для покупки. Этот метод несколько лучше работает на минимумах, чем на максимумах.

Рисунок 4. Диапазоны тренда и предварительные линии тренда

Нисходящая линия тренда 1, проведенная через максимумы подъемов, характеризует рынок «медведей» на кукурузу. Линия диапазона 2 проведена через минимумы параллельно линии тренда. Она отслеживает максимальную силу медведей в нисходящем тренде. Лучшие возможности для продажи — в верхней половине падающего диапазона, а для покупки — в нижней половине растущего.

Когда цены прорываются вверх через нисходящую линию тренда, диапазон поможет вам провести предварительную линию восходящего тренда. Сначала нарисуйте линию нового диапазона 3, соединяющую две вершины подъемов. Затем проведите параллельную ей линию 4 через последний минимум. Это и будет предварительная линия нового тренда.

На правом краю графика кукуруза продается дорого. Она у верхнего края диапазона. Если вы хотите играть на повышение, поместите заказ на покупку около новой линии тренда 4. Если цены прорвали восходящий тренд, измерьте вертикальное расстояние от линии тренда до последнего максимума и отложите его от точки прорыва вниз.

Если толпа может быть достаточно оптимистичной, чтобы поднять цены на это количество долларов над трендом, то, вероятно, она может быть и достаточно пессимистичной, чтобы опустить цены на ту же величину ниже тренда. При нисходящем тренде примените эту процедуру наоборот. Этот метод дает вам минимальную оценку величины следующего движения рынка, которое обычно бывает больше.

Линии тренда можно применить и к объему и индикаторам. Наклон линии тренда для объема показывает, больше или меньше людей проявляет интерес к рынку. Растущий тренд в объеме подтверждает действующий тренд. Падающий объем указывает на то, что рыночная толпа отказывается следовать за трендом.

Из всех технических индикаторов Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index-RSI) лучше других подходит для анализа линий тренда. Его линии тренда часто прерываются раньше, чем линии трендов на графиках цен, давая раннее предупреждения об изменении направления движения рынка.

Типы линий тренда

Практически ни один из методов графического анализа не обходится без трендовых линий, которые помогают определить направление тенденции. Согласно теории Доу, тренд можно разделить на три типа:

  1. «бычий» или восходящий тренд, которому характерен рост цен;
  2. «медвежий» или нисходящий тренд, отличающийся падением цен;
  3. «флэт» или боковой тренд, происходит, когда цены удерживаются в узком ценовом диапазоне. В основном такая консолидация рынка предшествует бурному росту или падению цен.

На графике цен линии тренда представляют собой прямую, которая соединяет два пика. При этом они могут характеризовать как основной тренд, так и второстепенные тренды, которые формируются дополнительными трендовыми линиями.

Трендовые линии разделяют на два типа:

  • восходящая линия тренда;
  • нисходящая линия тренда.

Восходящие и нисходящие линии тренда

Восходящие линии тренда отличаются тем, что правый конец их находится выше левого. Если посмотреть на график, то начало линии тренда будет располагаться в левом нижнем углу, а конец — в правом верхнем. При этом без пробития линии тренда, она может продлеваться до бесконечности.

Восходящая линия тренда показывает, что в настоящее время на рынке сформировался устойчивый рост спроса, несмотря на увеличивающиеся цены, что провоцирует дальнейший рост. При этом на рынке присутствует больше покупателей, чем продавцов.

Также восходящие линии тренда именуют линией поддержки, у которой каждый новый минимум выше предыдущего. При пробитии линии восходящего тренда происходит разворот его направления, при этом линия тренда, выступающая в качестве линии поддержки, превращается в линию сопротивления. Нисходящие линии тренда отличаются тем, что их левый конец выше правого.

Другими словами, начало линии тренда находится в левом верхнем углу, а завершение – в правом нижнем. Как и в случае с восходящей линии, без пробития она может продлеваться до бесконечности. Нисходящая линия тренда показывает, что в настоящее время растет предложение, в результате чего происходит падение цены на активы. При этом на рынке присутствует больше продавцов, нежели покупателей.

Также нисходящая линия тренда является линией сопротивления, у которой каждый новый максимум ниже предыдущего. При пробитии нисходящей линии тренда происходит разворот направления тренда, после чего трендовая линия из линии сопротивления превращается в линию поддержки.

Построение линии тренда и их особенности

Линия тренда строится на основании как минимум двух пиков. Другими словами для восходящего тренда берутся два локальных минимума, а для нисходящего – два локальных максимума. При построении восходящей линии тренда необходимо учитывать, что каждый последующий локальный минимум должен располагаться ваше предыдущего. Для нисходящей линии тренда – наоборот.

Построение на графике линии тренда позволяет визуально упростить восприятие тренда и его направления. В результате трейдеру становится легче определять точки входа в рынок и продолжения движения.

Рассмотрим пример по рисунку. Если изначально построить линию тренда по точкам 1 и 2, то при достижении графика цен к точке 3 можно было смело покупать. Также хорошими моментами для входа на рынок является точки 4 и 5. В дальнейшем трейдер получил бы хорошую прибыль.

Пробная и истинная линии тренда

Построив линию тренда на основании двух пиков, вы получаете пробную трендовую линию, истинность которой еще необходимо подтвердить. Для этого в случае восходящего тренда необходимо, чтобы цена в третий раз коснулась построенной прямой, оттолкнулась от нее и пошла снова вверх, а для нисходящего – направилась вниз. Только после этого построенную линию тренда можно считать истинной.

Правила использования линии тренда

Установив истинность линии тренда, можно смело приступить к использованию ее для торговли. Одной из характеристик тенденции является то, что если она находится в развитии, то будет стремиться продолжить это движение. На основании этого можно предположить, что при установлении определенного темпа тенденцией и расположении линии тренда под определенным углом, в процессе дальнейшего развития тренда этот угол останется неизменным.

Таким образом, линия тренда помогает выявить крайние точки корректировочных фаз и вовремя понять возможные изменения тенденции.

К примеру, рассмотрим восходящую тенденцию, при которой корректировочные спады приближаются и отталкиваются от восходящей линии тренда. Во время восходящего тренда участники рынка стремятся покупать на спадах, чтобы потом продать дороже на подъемах.

В этом случае линия тренда представляет собой границу рынка, на которой находится зона покупки. Если же наблюдается нисходящий тренд, то трендовая линия выступает в качестве зоны продажи. Таким образом, до какого-либо перелома линия тренда в динамике служит ориентиром для зон покупки или продажи.

На примере рисунка ниже можно увидеть, что в точке 6 происходит перелом линии тренда. Этот момент является сигналом к закрытию позиций, которые открывались в направлении предыдущего тренда. Как правило, прорыв линии тренда является первым признаком перелома тенденции.

Значимость линии тренда

Перед тем как приступать к использованию линии тренда, необходимо понять, что определяет ее значимость. Данное понятие содержит в себе двоякий смысл. Значимость линии тренда характеризуется с одной стороны сроком ее действия, а с другой – количеством проверок ее истинности.

Предположим, что она выдержала семь проверок, которые подтвердили ее истинность, то в сравнении с линией, к которой цена коснулась всего три раза, она более значима. При этом важнее считается та линия тренда, которая просуществовала, к примеру, девять месяцев, нежели та, которая образовалась лишь девять недель или дней назад. От значимости линии тренда зависит доверие к ней и возможность заработать на ее прорыве.

Линии тренда на диапазоне цен дня

На графиках линии тренда строятся под или над свечами, в зависимости от направления тренда. При этом они должны обозначать весь диапазон цен за текущий день. Однако некоторые трейдеры при построении линии тренда соединяют только цены закрытия, что является не совсем правильным. Конечно, цена закрытия имеет важное ценовое значение за день, но в рамках целого дня торгов она остается лишь частным случаем динамики.

В связи с этим рекомендуется строить линию тренда с учетом всего диапазона колебания цен за день. Нередко случается так, что в течение дня график цен пробивает линию тренда, но к закрытию торгов возвращается к нормальному движению. Многие трейдеры в этом случае задаются вопросом: был ли прорыв и требуется ли строить новую линию тренда, в которой будет учитываться новый параметр? Пример такого прорыва показан на рисунке:

Ложный и подлинный прорывы линии тренда

В этом случае нельзя однозначно ответить, поскольку ответ не будет универсальным решением проблемы. Бывают случаи, когда такой прорыв несущественен и не имеет особого значения, однако бывает и так, что требуется дополнить текущую линию тренда дополнительной. В этом случае на график наносится пунктиром пробная линия тренда и учитывается наравне с исходной.

Практика показывает, что небольшие прорывы в рамках одного дня, после которых цены к закрытию выравниваются, не имеют значение, поэтому трейдеры ими пренебрегают, продолжая ориентироваться на исходную линию тренда. Однако такое бывает не всегда, поэтому единственным вашим помощником в этом случае будет только ваш опыт и чутье. Порой бывает очень сложно определить, произошел ли прорыв линии тренда.

К примеру, если смотреть на график в течение дня, то если линия тренда была пробита ценой закрытия, то это считается важнее, нежели небольшой прорыв в диапазоне колебаний дня. Однако иногда и прорыв ценой закрытия не является критерием действительного прорыва линии тренда. Для исключения ложных сигналов советуют использовать различные временные и ценовые фильтры.

Например, можно воспользоваться критерием трехпроцентного прорыва, который используется на долгосрочных линиях тренда. В этом случае прорыв считается действительным, если цена закрытия пересекла линию тренда более чем на 3%. Также трейдерами используется в качестве критерия прорыва некоторая величина, кратная минимальному шагу цены, используемому на данном рынке.

Некоторые трейдеры и вовсе не пользуются ценовыми фильтрами, поскольку за ним всегда кроется определенный компромисс. При небольших величинах такой фильтр не спасет от ложных сигналов, а при больших – сигнал дается слишком поздно из-за низкой чувствительности. В любом случае остается риск получить немалые убытки.

В связи с этим трейдер должен самостоятельно выбрать тип фильтра, подходящий для данной тенденции и учитывающий не только степень развития тренда, но и особенности рынка. Также существуют временные фильтры. Среди них, пожалуй, самым распространенным является «правило двух дней». Согласно нему, прорыв линии тренда можно считать действительным только тогда, когда цены закрытия в течение двух дней подряд находятся за ее пределами.

К примеру, если рассматривать восходящую линию тренда, то для прорыва необходимо, чтобы цена закрытия находилась ниже нее на протяжении двух дней подряд. В связи с этим в расчет не берется однодневный прорыв. Стоит отметить, что такие критерии как «правило трех процентов» и «правило двух дней» применяются не только для оценки прорыва основный линий тренда, но и для определения прорыва уровней сопротивления и поддержки.

Смена ролей линий тренда

После прорыва происходит превращение линии поддержки в линию сопротивления и наоборот, линии сопротивления в линию поддержки. Аналогичная ситуация происходит и с трендовыми линиями. Т.е. восходящая линия тренда, как правило, после сильного прорыва становится линией сопротивления, а нисходящая линия тренда, наоборот, сменяется линией поддержки.

В связи с этим рекомендуется рисовать на графиках линии тренда достаточно длинными, даже если произошел их прорыв. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было ориентироваться на них для определения новых линий поддержки и сопротивления. Как правило, после отчетливого прорыва вниз линия поддержки становится барьером сопротивления для последующих пиков.

Линия тренда как средство измерения

Помимо прочего линии тренда применяют для определения ценовых ориентиров. Если вкратце, то при прорыве линии тренда цены проходят расстояния за ее пределами, которое равно расстоянию цен по вертикали, которое они прошли до перелома в характере тенденции. К примеру, во время восходящего тренда цены прошли вертикально вверх от линии тренда расстояние в 100 долларов. Из этого следует, что после прорыва цены опустятся на 100 долларов ниже этой линии тренда.

Линия тренда как индикатор продолжения или смены тренда

Для большинства трейдеров определить тренд на валютном рынке forex является приоритетом номер 1. Объясняется это тем, что работа в тренде позволяет увеличивать потенциал прибыли в разы и минимизировать риски потерь. Естественно, необходимо знать способы обнаружения тренда. Линия тренда — это один из графических инструментов, позволяющих отслеживать тренд и двигаться в нем.

Чтобы иметь понимание, как построить линию тренда, необходимо знать, по какому принципу образуется любое трендовое движение на форекс. В основе любого вида тренда лежит волновая структура. Импульс и коррекция в нем чередуются, подчиняясь определенной закономерности, и именно ее необходимо использовать для заработка на forex.

Закономерность в том, что цена, пока движется в тренде, не в силах пробить определенный ценовой уровень. А линия тренда, являющаяся также составной частью равноудаленного канала, показывает как формируется данный уровень. Чередование импульса и коррекции приводит к образованию минимумов и максимумов цены. Это пики, которые образуются в местах смены коррекции на импульс и наоборот. Линия, проведенная по пикам, и есть линия тренда.

Пока тренд продолжается, цена не в силах пробить линию тренда, отскакивая от нее. Так образуются уровни, называемые поддержкой и сопротивлением. Таким образом, линия тренда показывает потенциал трендового движения.

От того, какой вид тренда наблюдается на рынке, зависит, какая линия формируется — либо линия поддержки, либо линия сопротивления. При восходящем тренде образуется наклонная линия поддержки. При нисходящем — наклонная линия сопротивления.

Существует еще горизонтальная линия сопротивления и поддержки. Эта линия показывает момент перехода цены из флетового коридора в медвежий или бычий тренд. Как при ослаблении тренда, так и переходе цены от флета в тренд, сигналом к изменению служит пробитие ценой уровней сопротивления и поддержки. Пробитие является сильным сигналом о переменах тенденций на рынке.

Понимание, как построить линию тренда и использовать ее в своей торговой деятельности, послужит важным вспомогательным инструментом для трейдера. Грамотное использование линии тренда позволит трейдеру своевременно обнаруживать зарождение нового тренда и извлекать максимальную выгоду от торговли, при этом минимизируя риски.

Торговля по трендовым линиям

Линия тренда — это инструмент технического анализа, основным предназначением которого является выявление тренда на рынке. А также идентификации моментов замедления, изменения направления и разворота текущего тренда.

Трендовая линия нужна для того, чтобы определить какой сейчас тренд (бычий или медвежий, а может быть, сейчас рынок в боковом движении), насколько сильный/слабый текущий тренд, возможно ли изменение направления движения цены и когда. Линия тренда работает на любом финансовом рынке.

Тренд — это последовательность более высоких максимумом и минимумов (справедливо для восходящего тренда) и последовательность более низких максимумом и минимумов для нисходящего тренда.

Для того чтобы провести трендовую линию для восходящего тренда, необходимо соединить два значимых минимума, а для нисходящего тренда — два значимых максимума. Для бычьего тренда линия строится по минимумам (уровням поддержки), а для медвежьего — по максимумам (уровням сопротивления). Теперь я вновь вернусь к предыдущему графику и построю несколько правильных линий тренда.

Как правильно выбрать опорные точки для построения линии тренда

При построении линий тренда первой опорной точкой является самый первый низкий минимум (при анализе бычьего тренда) либо же самый высокий максимум (для медвежьего тренда соответственно) на анализируемом участке графика. Вторая точка — это соседний с первым минимум (максимум).

Когда происходит пробой трендовой линии (а это всего лишь вопрос времени), необходимо внести корректировки в разметку. Но это еще не означает, что линия утратила свою актуальность и ее надо убирать с графика.

Построение линий тренда

Вертикальной чертой отделена часть графика, которая была проанализирована. Первой была сформирована красная линия тренда. Первой точкой был выбран самый низкий минимум, а вторая точка — это следующий (соседний) минимум, образованный после завершения коррекции. Через некоторое время происходит пробой трендовой линии.

Затем появляется возможность провести новую — синюю линию тренда. На данный момент это самая важная линия, так как ее пробой будет означать окончательное завершение этого глобального бычьего тренда, в котором валютная пара находится с сентября 2012.

Точки для зеленой линии были выбраны также неслучайно: первая — это начало нового среднесрочного тренда от января 2013, а вторая — это минимум, появившейся после завершения первой коррекции. И четвертая — розовая трендовая линия проведена по аналогии с 3 линией. Точка отсчета — начало среднесрочного тренда от мая 2013 и вторая точка — минимум, образованный после первой коррекции.

Линию тренда правильно строить по телам или теням свечей

Как видно из вопроса, трендовую линию можно провести двумя способами: либо провести через тени (экстремумы), либо через уровни открытий и закрытий японских свечей. Вот как это будет выглядеть на графике:

Линии тренда, построенные по телам и теням свечей

И тот, и другой вид разметки будет верен. Каждый трейдер волен сам выбирать. Важно выбрать какой-то один способ и придерживаться в торговле только его на протяжении всего времени.

Технический анализ подразумевает использование линий тренда исключительно как уровней поддержки и сопротивления. Соответственно, если уровень выступает в роли поддержки, то от него либо покупаем, либо фиксируем продажи. А если же уровень выступает как сопротивление, то от него либо продаем, либо фиксируем ранее открытые покупки.

Трендовая линия нужна для того, чтобы определить примерную зону начала нового или остановки текущего ценового движения. Наклонная линия никогда не покажет конкретного ценового значения для открытия или закрытия позиции.

Для этого существуют другие инструменты, такие как уровни Фибоначчи, скользящие средние и другие технические индикаторы, свечные паттерны и т. д., которые в купе с наклонными уровнями поддержки-сопротивления покажут прекрасный результат.

Методы оценки тренда

Тренд (от англ. trend — тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда.

Тренд в экономике — это направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов. Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих.

Различают следующие виды трендов:

  • Повышательный (восходящий, бычий) — рынок растет.
  • Понижательный (нисходящий, медвежий) — рынок падает.
  • Флэт (горизонтальный, боковой) — тренд отсутствует — движение наблюдается в горизонтальном диапазоне.

На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и поддталкивая вверх), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).

  • Основной (первичный) — длится 1-3 года.
  • Вторичный (промежуточный, среднесрочный) — от 3-х недель до 3-6 месяцев.
  • Незначительный (краткосрочный) — меньше трех недель.

Методы оценки трендов:

    Параметрические. Рассматривают временной ряд как гладкую функцию от t: Xt = f(t),t = 1…n;. При этом сначала выявляют один либо несколько допустимых типов функций f(t); затем различными методами (например, МНК) оценивают параметры этих функций, после чего на основе проверки критериев адекватности выбирают окончательную модель тренда.

Важное значение для практических приложений имеют линеаризуемые тренды, то есть тренды, приводимые к линейному виду относительно параметров использованием тех или иных алгебраических преобразований.

  • Непараметрические. Это разные методы сглаживания исходного временного ряда — скользящие средние (простая, взвешенная), экспоненциальное сглаживание. Эти методы применяются как для оценки тренда, так и для прогнозирования. Они полезны в случае, когда для оценки тренда не удается подобрать подходящую функцию.
  • Трендовые линии широко используются в техническом анализе. На данный момент существует множество методов их построения и интерпретации. Линия тренда — это прямая линия, соединяющая как минимум два пика цен на графике движения курса валюты (актива).

    Также нужно отметить, что в пределах развития основного тренда идущего по одной линии, может формироваться множество второстепенных трендов, формирующихся по дополнительным трендовым линиям. Существует три вида линий тренда:

    1. Восходящая — строится по минимумам волн восходящего тренда и выступает в роли линии поддержки.
    2. Нисходящая — строится по вершинам волн медвежьего тренда и выступающая в роли линии сопротивления.
    3. Горизонтальная — соединяет равные по значению максимумы или минимумы, которые зачастую поочередно меняют один одного. Такая линия рисуется при горизонтальном движении — флэте. Выступает одновременно в роли горизонтальны линий поддержки и сопротивления.

    Линии тренда классифицируются по степени важности при помощи четырех показателей:

    1. Временной масштаб. Чем на более высоком временном масштабе строится линия тренда, тем более важной она является. Т.е линия тренда, построенная на дневном графике, показывает более продолжительный и устойчивый тренд, чем линия тренда, построенная на часовом графике.
    2. Длительность. Чем длиннее трендовая линия, тем она более надежна. Потому что показывает настроение трейдеров на более длительном промежутке времени.
    3. Число касаний. Чем больше раз цена коснулась линии тренда, тем устойчивей считается этот тренд. Трендовая линия, от которой цена отскочила три и более раз, считается более устойчивой к пробитию, чем линия которая имеет два отскока.
    4. Угол наклона. Чем больше угол наклона между линией тренда и горизонталью от которой она строится, тем сильнее тренд, определяющийся этой линией. Если линия идет под большим углом — это говорит нам о сильном импульсном движении. Если линии формируется пологая, значит тренд слабый, формирующий, как правило, коррекционную волну.
      Трендовая линия является актуальной до тех пор, пока цена не пробивает ее в противоположную текущему тренду сторону. Показывая тем самым окончание текущего тренда.

    Что необходимо, чтобы распознать действующий на рынке тренд

    Линии тренда – инструмент, с помощью которого трейдер может определить действующий в данный момент на рынке тренд. Напомним, что тренд – это направление движение цены рассматриваемого финансового инструмента. Как мы уже знаем, существует три типа трендов:

    1. Восходящий, либо как его еще называют трейдеры «бычий». Ассоциация с быком возникает по той причине, что бык как бы толкает своими рогами цену снизу вверх и цены постоянно растут.
    2. Нисходящий, либо «медвежий». В данном случае этот зверь давит на цены своими лапами сверху вниз и цены постоянно снижаются.
    3. Боковой тренд, либо «флет». В этом случае нет ярко выраженного движения цены, и график как бы движется в коридоре.

    Для того, чтобы распознать действующий на рынке тренд, были созданы линии тренда, которые предают графикам наглядность.

    Чтобы определить восходящий тренд, необходимо найти на графике последовательность из более высоких максимумов и более высоких минимумов. Линия, которая проходит через минимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией поддержки, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там поддержку, отбиваются от нее и снова начинают рост.

    Линия тренда выполняет еще одну важную функцию – она помогает определить момент, когда происходит нарушение тренда, при этом цены пробивают линию тренда сверху вниз при восходящем тренде и снизу вверх нисходящем тренде.

    Нарушение восходящего тренда и линия поддержки

    Чтобы определить нисходящий тренд, необходимо найти на графике последовательность из более низких максимумов и более низких минимумов. Линия, которая проходит через максимумы образует линию тренда. Еще ее называют линией сопротивления, по той причине, что когда цены достигают ее, то находят там сопротивление, отбиваются от него и снова начинают снижаться.

    Нисходящий тренд и линия сопротивления

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Ну и наконец, чтобы определить боковой тренд, то необходимо найти на графике период, когда у цены нет определенного направления движения цены. Линия сопротивления с одной стороны ограничивает рост цен, а линия поддержки не дает ценам снижаться. Этот период очень полезен для трейдеров, поскольку после выхода цен из бокового тренда происходят сильные колебания цен, из которых можно извлечь солидную прибыль.

    Как трактовать линии тренда

    Прямая, соединяющая две соседние точки впадин, показывает низший деноминатор силы быков, а линия, соединяющая две соседние вершины, показывает низший деноминатор силы медведей. Эти линии называются линиями тренда. Линии тренда служат для выявления трендов.

    В период поддержки линия растущего тренда проводится через низшие точки диаграммы; в моменты сопротивления линия убывающего тренда проходит через вершины. Продолжение этих линий на будущие периоды помогает прогнозировать цены покупки/продажи. Самая важная характеристика линии тренда — это величина ее угла. Она показывает доминирующую силу рынка.

    Линии тренда — самые старые инструменты технических аналитиков. В настоящее время для выявления трендов используются вычислительные методы, такие как скользящие средние и линейная регрессия, Вертикально-горизонтальный фильтр, Зигзаг, Система направлений (Directional system), MACD.

    Большинство аналитиков строят линии трендов через экстремальные верхние и нижние точки, но лучше их строить через крайние точки заданной области. Дело в том, что выбросы связаны с кратковременными паническими настроениями толпы и краткосрочными спекуляциями. Виктор Сперандео (Victor Sperandeo) в своей книге «Trader Vic» предложил другой метод построения.

    Он предлагает проводить линию растущего тренда от точки самой низкой цены периода до точки низших цен наибольшего уровня, которая предшествует самому высокому пику периода.

    Отрезок линии тренда между двумя этими точками может не иметь пересечений с графиком. Пересечение с линией тренда — первый признак того, что тренд меняется. Второй признак — когда цена не смогла преодолеть предшествующий верхний уровень цен. Третий — цена опустилась ниже предшествующего нижнего уровня. Это признак разворота тренда.

    Самой главной характеристикой линии тренда является величина ее наклона. Оценивание линий тренда осуществляется по пяти следующим факторам:

    1. Временная база диаграммы линии тренда: с увеличением временной базы диаграммы повышается важность линии тренда.
    2. Ее продолжительность: чем продолжительнее линия тренда, тем она надежнее.
    3. Количество соприкосновений с графиком цен: чем больше число касаний с графиком цен имеет линия тренда, тем она надежнее.
    4. Угол наклона: угол между линией тренда и горизонтальной осью отражает интенсивность эмоций в доминирующих настроениях толпы.
    5. Объемы продаж: если объемы продаж растут при движении цен в направлении линии тренда и падают при коррекциях — это служит ее подтверждением.Если же объемы увеличиваются по мере приближения к линии тренда — на рынке возможен перелом, также настораживающим фактором является падение объемов продаж по мере удаления графика цен от линии тренда.

    Перелом линии тренда может произойти только в случае, если цены закрытия находятся по ту сторону линии тренда. Некоторые аналитики считают линию тренда «пробитой», если глубина проникновения за нее составляет не менее 2-3% пунктов от цены (например, 8-12$ при 400$ за унцию золота).

    Правила для трейдеров

    1. Открывать позиции, соответствующие направлению наклона линии тренда. Если она направлена вверх — искать возможности открытия на покупку, избегая коротких позиций. Если направлена вниз — открывать короткие позиции, избегая покупок.

    2. Линии тренда устанавливают уровни поддержки и сопротивления. При росте цен во время растущего тренда следует открываться на покупку, при падении ниже линии тренда наметить защитное закрытие.

    3. Крутизна линии тренда предвосхищает резкие переломы. Если линия круче, чем 450, установите приказ на закрытие позиции справа по линии тренда, ежедневно перепроверяя выполнение его условий.

    4. После перелома крутой линии тренда цены часто возвращаются к своему последнему экстремальному значению. При корректирующей поддержке до старого уровня цен падение объемов продаж и дивергенция индикатора определяют подходящий момент для открытия короткой позиции. Аналогично снижение цен до предыдущего низкого уровня после перелома линии убывающего тренда является подходящим моментом открытия малорискованной позиции на покупку.

    5. Параллельно линии тренда следует построить линию канала и использовать ее для определения размеров возможной прибыли.

    Линия канала

    Канал состоит из двух параллельных линий между которыми находится график цен. Если линия растущего тренда проходит через низшие цены при реакциях, линия канала проводится по верхним ценам поддержек.

    Как и линии тренда, линии канала лучше строить по крайним точкам временного интервала, не принимая во внимание промежуточные экстремумы. Само по себе существование линии канала усиливает значение соответствующей ей линии тренда. Значение же самой линии канала напрямую зависит от числа точек соприкосновения ее с графиком цен.

    Чем шире канал, тем сильнее тренд. Открывают длинную позицию на уровне, соответствующему нижней четверти или половине ширины канала, при росте цены; открываются коротко на верхней четверти или половине ширины канала при ее падении. Закрываются на противоположной стороне канала.

    Обычно линия тренда строится по крайней мере по двум точкам. Однако существует малоизвестная техника построения линии тренда, проходящей через одну точку. В период поддержки после перелома линии убывающего тренда, можно предположить, что кончился убывающий тренд и начался растущий. Проведя линию через точки двух последних пиков, получаем линию канала нового тренда.

    Проведя параллельную ей линию через точку, соответствующую последней низкой цене, получаем линию нового тренда. Эта линия показывает, где ждать следующего минимума цен. Построенные таким образом линии, проходящие через низшие точки, работают, как правило, лучше аналогично построенных линий, проходящих по вершинам.

    Линия тренда и шкалы

    Почему тренд представляется в виде прямой линии? Линейные модели просты, легко интерпретируются и, кроме того, способны отражать основные тенденции, даже если процесс нелинеен. С другой стороны, видимая нелинейность на диаграмме цен может оказаться лишь результатом действия «шума», случайных флуктуаций.

    При наличии явной нелинейности на графике цен, которая иногда наблюдается на длительных интервалах времени или в периоды бурного роста цен по отдельным активам, построение линии тренда затруднительно. Такие изменения цен обычно описываются экспоненциальной зависимостью. В этом случае при построении диаграммы цен лучше всего использовать логарифмическую шкалу.

    Пики и впадины на таких диаграммах «укладываются» вдоль прямых, и можно использовать описанную выше технику анализа трендов. Уровень цен, находящийся под точкой перелома линии тренда, на расстоянии, равном расстоянию, измеренному по вертикали, от линии тренда до последней вершины, служит оценкой изменения цен.

    Линии тренда можно строить также для диаграмм объемов продаж и для индикаторов рынка. Линия растущего тренда объемов продаж подтверждает текущий тренд цен, убывающий тренд объемов означает отказ участников рынка следовать текущему тренду. Среди технических индикаторов хорошее соответствие при анализе линий тренда дает Индекс относительной силы (RSI). Перелом его линий тренда часто наступает перед переломом тренда цен.

    Трендовые линии и работа с ними

    Как построить трендовую линию правильно? Трендовые линии предполагают четкие правила построения, от которых зависит прибыльность торговой стратегии. Рассмотрим несколько методик, проверенных трейдерами.

    Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Мы продолжаем цикл статей «Методы торговли Price Action». Эта, вторая по счету статья, посвящена трендовым линиям, как неотъемлемой части системы Price Action.

    Что же такое линии тренда и как правильно их проводить?

    Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества линий тренда истинной является только одна.

    Рис. 1. Примеры линий тренда начинающего трейдера.

    Давайте посмотрим, что мы видим на графике у начинающего трейдера. На рисунке 1 приведен подобный «рабочий стол», на котором мы наблюдаем множество линий, которые и трендовыми зачастую назвать нельзя. Естественно, что при таких построениях действует принцип «какая-нибудь да сработает», что подрывает первоначальное доверие трейдеров к данному инструменту анализа, а между тем, это прекрасный индикатор. Главное, что необходимо помнить, работая с ним, это четкие правила построения.

    Повторение – мать учения

    Для начала давайте вспомним первую статью цикла, а точнее ответ на вопрос «что нужно считать трендом? Что такое тренд?».

    Рис. 2. Графическое определение тренда.

    По определению, тренд – это поддержанное движение в одном направлении, которое описывается очень простой концепцией:

    • Тренд восходящий — последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов;
    • Тренд нисходящий — последовательность более низких максимумов и более низких минимумов

    Обратите внимание, что при восходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вверх. Это обычное, но не обязательное правило для линии поддержки, которая будет проведена через повышающиеся минимумы.

    Также как и при нисходящем тренде и минимумы, и максимумы двигаются вниз. Это обычное, но не обязательное правило для линии сопротивления, которая будет проведена через понижающиеся максимумы.

    Немного практики

    Теперь давайте вернемся к рисунку 1 и посмотрим, сколько раз линии соответствовали трендам… Посчитали? Правильно, возможно, один раз и совпало.

    Рис. 3. Верное проведение линии тренда.

    А теперь давайте взглянем на рисунок 3. Когда линия проведена правильно, выглядит это именно так. На этом графике отображено движение пары USD/JPY. Вы можете видеть, как и максимумы, и минимумы снижались, пока однажды цена, развернувшись, не пробилась выше линии, и мы не увидели поддержанный разворот. Однако, во многих случаях прорыв линии тренда сопровождается неоднократным тестированием линии тренда. Такое повторное тестирование дает нам превосходную возможность открыть позицию.

    Рис. 4. Тест трендовой линии после прорыва.

    Сразу хочу оговориться, что прорыв линии тренда не всегда есть его разворот. Скорее такой пробой нужно воспринимать как смену направления тренда, а, как известно, у тренда 3 направления – восходящий, понижающийся и боковой. Когда при прорыве трендовой линии увеличиваются шансы на смену тренда, я расскажу в одном из следующих уроков.

    Стоить сказать, что вовсе не обязательно вести линию тренда от самого низкого минимума или самого высокого максимума на графике. Весьма часто линии, которые дают лучшие сигналы, могут быть проведены вдоль того, что я называю «промежуточным трендом». Пример такой ситуации показан на рисунке 5.

    Рис. 5. Работа с промежуточными трендами.

    Сначала большинство трейдеров проведет линию, нарисованную здесь красным. Очевидно только, что эта линия нечасто сможет дать нам какой-либо прибыльный сигнал, поэтому проводите линии тренда, как только увидите, что она касается цены минимум три раза.

    Заметьте также, как цена на рисунке 5 впоследствии пробилась выше линии сопротивления тренда, а после первого же импульса вверх развернулась, чтобы повторно протестировать линию тренда, что дает нам превосходную возможность для покупки.

    Когда линия тренда пробита, повторное тестирование встречается весьма часто, являясь полезной особенностью правильно проведенной линии тренда. Пробой цены выше последнего пика нисходящего тренда (на графике отмечен цифрой 3) может нам подтвердить, что тренд закончен и следует ждать отката.

    Придерживаясь приведенных указаний, вы научитесь проводить гораздо более прибыльные линии тренда и обретете уверенность, что линия даст хороший шанс на получение надежного сигнала.

    Метод Сперандео

    Трейдеры строят линии тренда для того, чтобы выделить направленное движение цены и определить момент изменения направления тренда. Можно сказать, что процесс построения линий тренда субъективен по своей природе: какие именно минимумы и максимумы следует соединять, проводя линии тренда, каждый торговец решает сам для себя. Но субъективность — враг трейдера. Как только анализ удается формализовать, появляется возможность протестировать свой подход.

    Для того, чтобы сделать построение линий тренда более объективным, можно использовать пошаговый метод, предложенный Виктором Сперандео.

    Построение линии тренда

    Первый шаг технической оценки тренда – построение линии тренда. Это может показаться простым делом, но также как немногие люди смогут дать хорошее определение тренда, так и очень немногие смогут прочертить последовательно точную линию тренда. Метод построения трендовых линий от Виктора Сперандео основан на его же определении тренда, я говорил о нем раньше. Этот метод приводит к последовательным и точным результатам и практически никогда не дает ложных сигналов.

    Рис. 5. Пример построения тренда методом Виктора Сперандео.

    Итак, сами правила построение линии тренда

    Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно, линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда, но об этом в одном из следующих уроков.

    Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами. Продлите линию вниз за самый низкий максимум.

    Достоинства этой техники в том, что она дает абсолютные средства для оценки изменения или возможности изменения тренда. Иными словами, если на графике по мере того, как цены повышаются или понижаются, необходимость чертить линию тренда по-иному укажет на изменение тренда.

    Не совсем понятно? Давайте посмотрим на нескольких примерах…

    Примеры построения тренда

    На следующем примере представлены примеры правильного и неправильного построения ниспадающей линии тренда.

    Рис. 6. Правильное и неправильное построение линии тренда.

    Линия тренда, проведенная из точки А в точку В, построена правильно, так как точка В соответствует минимуму, предшествующему самому высокому максимуму движения. Линия тренда, проведенная из точки А в точку С, построена неверно, так как точка С сформировалась позже самого высокого максимума. Вскоре станет ясно, почему столь важно, чтобы локальный максимум именно предшествовал минимуму ценового движения.

    Эти движения можно сравнить со ступенями лестницы. До тех пор, пока не преодолена предыдущая ступенька, рынок все еще не определился с направлением своего движения, и часто он входит в диапазон между глобальным максимумом (минимумом) и предыдущей точкой поддержки (сопротивления).

    Заключение

    Сперандео разработал четкие правила построения линий тренда и идентификации момента его смены. Предложенный им метод делает данный элемент анализа графиков более объективным. Конечно, встречаются и мелкие движения повторного тестирования, и такие, которые приводят к формированию настоящего двойного дна или двойной вершины, и мы не можем заранее спрогнозировать глубину отката при повторном тестировании.

    Все, что вы хотели знать о линиях тренда

    Здравствуйте, дорогие читатели нашего блога!

    Сегодня я бы хотел продолжить цикл статей, посвященных техническому анализу. Мы поговорим о таком широко известном инструменте технического анализа как линия тренда.

    Давайте попробуем мысленно вернуться в начало ХХ века, в эпоху становления и развития теории Чарльза Генри Доу, которая послужила началом технического анализа. В те времена наклонные трендовые линии (наравне с горизонтальными линиями) были единственным инструментом, который позволял провести анализ рынка. Спустя более сотни лет этот инструмент не утратил своей популярности и остается мощным оружием в руках современного трейдера.

    Я считаю, что любой трейдер, в независимости от того, на каком рынке (фондовый, валютный, товарный) он торгует, просто обязан правильно строить линии тренда и торговать по ним.

    Дочитав эту статью до конца, вы найдете ответы на следующие вопросы:

    • Что называется линией тренда?
    • Как построить линию тренда?
    • Что такое торговля по трендовым линиям.
    • Как строить прогноз с помощью линии тренда.

    И еще многие-многие другие.

    Прежде чем мы двинемся дальше, я настоятельно рекомендовал бы вам ознакомиться с некоторыми статьями, которые были опубликованы мною ранее, потому что далее я буду часто оперировать понятиями, которые в них встречаются. Вот список этих статей:

    Надеюсь, что вы последовали моему совету и прочитали эти статьи и теперь мы можем приступать.:)

    Что называется линией тренда?

    Линия тренда — это инструмент технического анализа, основным предназначением которого является выявление тренда на рынке. А также идентификации моментов замедления, изменения направления и разворота текущего тренда.

    Говоря простым языком, трендовая линия нужна для того, чтобы определить какой сейчас тренд (бычий или медвежий, а может быть сейчас рынок в боковом движении)? Насколько сильный/слабый текущий тренд? Возможно ли изменение направления движения цены и когда?

    Приведу наглядный пример того, как выглядят линии тренда на различных рынках.

    Линия тренда на валютном рынке Форекс:

    Трендовая линия на Российском фондовом рынке (индекс ММВБ)

    Линия тренда на графике S&P500 (фондовый рынок США):

    Я специально привел несколько примеров, чтобы показать вам, что ЛИНИЯ ТРЕНДА РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.

    С этим разобрались, и теперь перейдем к следующему пункту нашей статьи, а именно:

    Как построить линию тренда правильно?

    Если начинающему трейдеру дать «чистый график» и попросить провести трендовые линии, которые на его взгляд кажутся важными, то можно увидеть вот такую картину:

    Прямо нейронные сети какие-то, не правда ли?! �� И если этот трейдер будет отрабатывать каждую из этих линий, то это приведет к плачевному результату.

    Такие ошибки в построении допускаются потому, что начинающий трейдер не знает основных правил построения трендовых линий.

    Для того чтобы научиться правильно строить линии тренда нам придется вернуться немного назад и вспомнить вообще что такое тренд?

    Существует невероятное множество определений тренда, но я остановлюсь на одном из них:

    Тренд — это последовательность более высоких максимумом и минимумов (справедливо для восходящего тренда) и последовательность более низких максимумом и минимумов для нисходящего тренда.

    Это очень важно понять и запомнить. Также очень важно уметь «на глаз» на чистом графике отмечать значимые максимумы и минимумы. Возьмем для примера тот же график валютной пары USDCAD, который я показывал выше:

    А теперь я выделю те максимумы и минимумы, которые считаю существенными. И вот что у меня получилось:

    Для того чтобы провести трендовую линию для восходящего тренда необходимо соединить два значимых минимума, а для нисходящего тренда два значимых максимума.

    Еще раз внимательно прочитайте и запомните то, что я написал выше. Для бычьего тренда линия строится по минимумам (уровням поддержки), а для медвежьего — по максимумам (уровням сопротивления). Теперь я вновь вернусь к предыдущему графику и построю несколько правильных линий тренда.

    Казалось бы, все просто: взял линию, провел ее через две точки и торгуй себе на здоровье. Но возникает несколько справедливых вопросов:

    • какие именно взять за основу точки максимумов (минимумов)?
    • линию тренда надо проводить по телам или теням свечей?

    На эти вопросы нет однозначного ответа. Субъективность — вот самый большой минус технического анализа. Я напишу свои рекомендации по выбору опорных точек, которые основаны на собственном многолетнем опыте практического применения технического анализа.

    Как правильно выбрать опорные точки для построения линии тренда?

    При построении линий тренда первой опорной точкой для меня всегда является самый первый низкий минимум (при анализе бычьего тренда) либо же самый высокий максимум (для медвежьего тренда соответственно) на анализируемом участке графика. Вторая точка — это соседний с первым минимум (максимум) . Когда происходит пробой трендовой линии (а это всего лишь вопрос времени), необходимо внести корректировки в разметку. Но это еще не означает, что линия утратила свою актуальность и ее надо убирать с графика.

    Для примера покажу график, на котором я провел 4 линии тренда.

    Я специально не стал снимать выделение, что бы вы смогли увидеть через какие точки они были проведены. Вертикальной чертой я отделил именно ту часть графика, которая была проанализирована.

    Первой была сформирована красная линия тренда . Как я писал выше, первой точкой был выбран самый низкий минимум, а вторая точка — это следующий (соседний) минимум, образованный после завершения коррекции. Через некоторое время происходит пробой трендовой линии.

    Затем появляется возможность провести новую. И я провожу синюю линию тренда . На данный момент это самая важная линия, так как ее пробой будет означать окончательное завершение этого глобального бычьего тренда, в котором валютная пара находится с сентября 2012.

    Точки для зеленой линии были выбраны также неслучайно: первая — это начало нового среднесрочного тренда от января 2013, а вторая — это минимум, появившейся после завершения первой коррекции. И четвертая — розовая трендовая линия проведена по аналогии с 3 линией. Точка отсчета — начало среднесрочного тренда от мая 2013 и вторая точка — минимум, образованный после первой коррекции.

    Линию тренда правильно строить по телам или теням свечей?

    Как видно из вопроса, трендовую линию можно провести двумя способами: либо провести через тени (экстремумы), либо через уровни открытий и закрытий японских свечей. Вот как это будет выглядеть на графике:

    Сразу скажу, что и тот, и другой вид разметки будет верен. Каждый трейдер волен сам выбирать. Я строю трендовые линии исключительно по теням, так как считаю, что цена находится именно там, где она должна быть. Вам важно выбрать какой-то один способ и придерживаться в торговле только его на протяжении всего времени.

    Торговля по трендовым линиям

    Для того чтобы понять то, как правильно (а, самое главное, прибыльно) использовать трендовые линии в торговле, необходимо вспомнить еще одно базовое понятие технического анализа. И это понятие носит название поддержка и сопротивление. Если вы, дорогой читатель, еще не ознакомились со статьями, ссылки на которые я давал в начале статьи, то сейчас самое время это сделать.

    Так вот, технический анализ подразумевает использование линий тренда исключительно как уровней поддержки и сопротивления.

    Соответственно, если уровень выступает в роли поддержки, то от него либо покупаем, либо фиксируем продажи. А если же уровень выступает как сопротивление, то от него либо продаем, либо фиксируем ранее открытые покупки.

    На этом рисунке я хотел бы заострить внимание на том, как зеленая линия ведет себя сначала в роли поддержки, а после пробития она меняет свой статус и становится уровнем сопротивления. Если линия тренда выступала как в роли поддержки, так в роли сопротивления для цены, то значимость этой линии возрастает, и она требует к себе большего внимания.

    Пробой линии тренда

    Во многих источниках литературы, да и в Интернете в том числе, можно встретить такое суждение, что пробой трендовой линии — это однозначный сигнал к развороту и открытию соответствующих позиций. Да, возможно, в начале ХХ века это и было таковым сигналом, но сейчас, в современной рыночной конъюнктуре, это не значит ровным счетом ничего. Пробой линии тренда всего лишь сигнализирует о том, что текущее движение меняет свое направление. Неужели вы думаете, что пробой какой-то линии может привести к развороту серьезного долгосрочного тренда? Для этого нужны более весомые аргументы.

    Чтобы подтвердить свои слова я приведу один пример все той же валютной пары USDCAD:

    В нашем случае, после пробоя цена «застревает» в боковом диапазоне, а после некоторого времени вновь продолжает свой «медвежий поход» и даже пробивает злосчастную линию в обратном направлении.

    Я могу привести десятки таких примеров на различных рынках, где пробой наклонной линии не приводил к серьезным последствиям.

    Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание:

    ТРЕНДОВАЯ ЛИНИЯ НУЖНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИМЕРНУЮ ЗОНУ НАЧАЛА НОВОГО ИЛИ ОСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ЦЕНОВОГО ДВИЖЕНИЯ.

    Наклонная линия никогда не покажет конкретного ценового значения для открытия или закрытия позиции. Для этого существуют другие инструменты, такие как уровни Фибоначчи, скользящие средние и другие технические индикаторы, свечные паттерны Которые в купе с наклонными уровнями поддержки-сопротивления покажут прекрасный результат!

    И в завершении рассмотрим несколько критериев, которые помогут вам определить важность той или иной линии тренда.

    Показатели значимости линии тренда

    1. Тайм-фрейм. Трендовая линия, проведенная на старшем тайм-фрейме (месячный, недельный, дневной) имеет большее значение, нежели линия, проведенная на младших (ниже H1).
    2. Количество касаний. Чем больше раз цена касалась линии тренда, тем устойчивее считается данный тренд.
    3. Продолжительность. Так линия, которая существует несколько месяцев, будет вызывать большее доверие и интерес у трейдеров, чем линия, просуществовавшая несколько часов.
    4. Угол наклона. По величине угла наклона трендовой линии можно судить о силе тренда. Так, если угол наклона близок к 90 градусам, то это говорит о наличии сильного импульсного движения. Если величина угол наклона линии стремится к 0, то это показывает слабость тренда и высока вероятность того, что цена либо развернется, либо перейдет в боковое движение. Чаще всего сильные и долгосрочные тренды развиваются под углом наклона трендовой линии

    Возможно, сначала у вас не будет получаться строить трендовые линии правильно. Это нормально. Как и в любом другом деле, в техническом анализе необходим опыт. А для опыта необходимы время, практика и терпение. У меня (в свое время) ушло около полугода ежедневной практики и торговли на «бумаге», прежде чем я научился видеть, понимать и правильно строить линии тренда.

    Для развития этого навыка я могу посоветовать вам одно очень простое упражнение. Открываете дневной график любой валютной пары (ну или любого другого финансового инструмента), отматываете на несколько лет назад и начинайте строить трендовые линии. Но не рисовать их бездумно, а анализировать, обращая внимание на то, как долго просуществовала линия, сколько раз цена взаимодействовала с уровнем, как далеко уходила после пробоя линии тренда и прочее-прочее. Поверьте, проанализировав таким образом пару сотен графиков, вы станете настоящим профессиональным техническим аналитиком.

    На этом у меня все. Всем, кто читает эти строки, я хочу выразить отдельную благодарность за упорство и тягу к знаниям. Верьте в свои силы, у вас все получится!

    Спасибо за внимание. До скорых встреч.

    Успехов в торговле!

    Друзья, а теперь, чтобы отдохнуть от прочитанного материала, предлагаю посмотреть небольшое видео о том, как надо зарабатывать на Форекс:

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий