Управление капиталом для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Мани менеджмент — краеугольный камень успеха на Forex

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мани менеджмент (money management) или управление капиталом, управление рисками — ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ в торговле на валютном рынке Forex. Без грамотного подхода к расчету торгового лота ваш счет будет обречен. Независимо от торговой стратегии. Я искренне надеюсь, что эта статья и обучающее видео помогут вам понять, почему мани менеджмент так важен и как следует рассчитывать риски при открытии позиций на форекс.

Forex: Управление капиталом

Возьмите двух трейдеров-новичков, посадите их перед экраном, предоставьте каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, и для ровного счета, предложите каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Более чем вероятно, что в итоге оба потеряют свои деньги. Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлении друг по отношению к друга, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги – и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

Как и в отношении соблюдения диеты или занятий спортивными тренировками, управление капиталом является тем, что у большинства трейдеров звучит лишь на словах, но чему практически не уделяется внимание в реальной жизни. Причина проста: так же, как и здоровое питание и пребывание в хорошей физической форме, управление денежными средствами может показаться обременительной и весьма неприятной деятельностью. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Тем не менее, как показано в таблице ниже, принятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данная таблица показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 1% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%. При просадке в 75% трейдер должен будет четырехкратно увеличить свой ​​счет только для того, чтобы вернуть свой капитал на исходный уровень – а это действительно сложнейшая задача!

Один крупный выигрыш

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет. Как правило, быстро растущие потери представляют собой результат небрежного мани менеджмента, без жестких стопов и усреднения позиции при движении цены против трейдера. Прежде всего, быстро растущие потери объясняются банальной потерей дисциплины.

Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя «один крупный выигрыш» – одну крупную сделку, которая принесет им миллионы и позволит отойти от дел в молодом возрасте и обеспечить всю оставшуюся часть своей жизни. На рынке FOREX эта фантазия подкрепляется всевозможными историями о тех или иных событиях, происходящих на рынке. Наверное, каждый из нас помнит то время, когда Джордж Сорос «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и с легкостью заработав 1 млрд USD прибыли в течение одного дня? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытать один «крупный выигрыш», большинство трейдеров становятся жертвой одного «крупного проигрыша», который может выбить их из игры навсегда.

Обучение жестким урокам

Трейдеры могут избежать этой участи, контролируя свои риски путем расстановки стоп-лоссов. В знаменитой книге Джека Швагера «Биржевые маги» (1989), внутридневной трейдер Ларри Хайт, который следовал за трендом, предлагает такой практический совет: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

Реальность такова, что очень немногие трейдеры соблюдают дисциплину, которой бы они придерживались в обязательном порядке. В отличие от ребенка, который понимает, что нельзя прикасаться к горячей печи только после того, как он однажды или дважды обожжется, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска, только получив суровый опыт денежных потерь. Это является самой главной причиной тому, почему трейдерам при первом входе на валютный рынок форекс следует использовать только их спекулятивный капитал, сумму, которую они готовые потерять. На вопрос новичков, какое количество денег им следует иметь для начала торговли, опытный трейдер ответит следующее: «Выберите цифру, которая существенно не повлияет на вашу жизнь в случае ее полной потери, и разделите это число на пять, потому что ваши первые попытки торговать, скорее всего, окажутся неудачными». Это тоже очень мудрый совет, и его стоит придерживаться всем, кто начинает торговать на рынке Forex.

Стратегии управления капиталом

Говоря в общем, существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике. Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли. С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь. В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

В значительной степени, стратегия, которую вы выберете для своей торговли, зависит от вашей личности; это является частью процесса становления для каждого трейдера. Одним из главных преимуществ рынка FOREX заключается в том, что обычные трейдеры могут совмещать обе стратегии в равной степени, без каких-либо дополнительных затрат. Поскольку рынок FOREX основан на спредах, затраты на исполнение каждой сделки одинаковые, независимо от размера взятой прибыли.

Четыре типа стопов

Как только вы готовы торговать с серьезным подходом к управлению капиталом, к мани менеджменту, и на вашем счету имеется определенное количество денежных средств, вы можете использовать следующие четыре типа стопов.

1. Стоп на основе баланса депозита.

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD, или приблизительно 200 пунктами при использовании одного мини-лота (0,1 лота) валютной пары EURUSD, или только 20 пунктами при использовании одного стандартного лота (1.0). Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

2. Стоп на основе графического анализа.

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа.

3. Стоп на основе волатильности.

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита, поэтому очень важно, чтобы трейдер входил в рынок меньшими количествами лотов, с тем чтобы правильно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле.

4. Стоп по маржин-колу.

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом. В отличие от биржевых рынков, рынок форекс работает 24 часа в сутки. Таким образом, дилеры рынка Forex могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как только у них наступил маржин-кол (margin call). По этой причине торгующие на рынке форекс редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры брокера автоматически закрывают все открытые позиции. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно.

Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп-лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету. В основном новички.

Калькулятор для расчета торгового лота

Совет рисковать в каждой сделке 2% от депозита — это понятно. Но как эти проценты высчитывать? Даже те из нас, у кого были в школе пятерки по алгебре, уже давно забыли все нужные формулы. Дабы облегчить жизнь рядового трейдера, я поделюсь с вами специальным калькулятором в виде excel-таблицы для расчета размера торгового лота в соответствии с заданным уровнем риска, размером стоп-лосса и валютной парой. Скачать этот калькулятор, а также посмотреть видео о том, как его использовать вы можете ниже.

Скачать калькулятор для расчета размера ордера

Заключение

Как вы видите, управление капиталом (мани менеджмент) на рынке форекс является таким же гибким и разнообразным, как и сам рынок. Единственным универсальным правилом является то, что ваша главная задача — это оставаться в игре. А это недостижимо без грамотного подхода к выбору размера позиции.

Соблюдая правила управления капиталом Форекс, вы приумножите свой депозит

Управление капиталом на Форекс представляет собой совокупность правил и норм, которые позволяют более эффективно использовать свободные денежные средства, а также свести к минимуму вероятность банкротства.

Для грамотного управления капиталом на Форекс необходимо выбрать подходящий тип торгового счета, а также подобрать оптимальный размер депозита, который позволит трейдеру получать необходимый уровень прибыли, но при этом не рисковать потерять все деньги сразу.

Это происходит потому, что валютный рынок Форекс является своеобразным «Полем чудес». Трейдеры думают, что достаточно взять несколько пунктов, создав сделку с максимально возможным лотом, чтобы стать обеспеченным человеком. Подобный подход к ведению торгов на рынке Форекс в большинстве случаев приводит к быстрому обнулению депозита, даже если он обладает впечатляющими размерами.

3,0,1,0,0

Управление капиталом на Форекс. Основные правила

Если вы являетесь начинающим трейдером, то прежде чем приступить к ведению торгов на валютном рынке, вам в обязательном порядке необходимо изучить следующие правила:

6,1,0,0,0

  1. Для ведения торгов необходимо использовать только свободные денежные средства, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств не станут существенной потерей для вашего бюджета. Помните, что во время торгов на валютном рынке Форекс риск потерять денежные средства присутствует всегда, а если вы являетесь начинающим трейдером, то уровень риска увеличивается в несколько раз.
  2. Если у вас есть достаточно денежных средств для открытия крупного депозита, не спешите этого делать. Чтобы не потерять все свободные денежные средства сразу, лучше всего открыть торговый депозит на часть из них, а в случае обнуления торгового депозита вы сможете открыть новый счет.

Успешные трейдеры Форекс рекомендуют открывать первый торговый депозит на сумму, составляющую не более тридцати процентов от имеющихся свободных денежные средств. Оставшиеся деньги лучше всего держать в запасе или потратить на профессиональное обучение ведению торгов на валютном рынке.

Управление капиталом на Форекс рекомендует придерживаться описанных выше правила, так как на валютном рынке применяется метод маржинальной торговли, из-за которого вы с одинаковой скоростью можете обнулить торговый депозит любого размера, будь то тысяча долларов или сто тысяч долларов. Если вы используете для торгов все свободные денежные средства, то в случае обнуления торгового депозита вы разочаруетесь в торговле на рынке Форекс, так и не получив существенную прибыль.

Виды торговых счетов

На сегодняшний день существует несколько различных видов торговых счетов, которые оптимально подходят для различных размеров торговых депозитов.

9,0,0,1,0

Среди огромного количества депозитов, предоставляемых трейдерам, необходимо отметить:

  1. Демо-счет – этот тип торгового депозита оптимально подходит для начинающих трейдеров, которые только осваивают основы ведения торгов. Этот счет является учебным и по этой причине при его создании вы можете выбрать практически любой размер депозита, не вкладывая при этом реальных денежных средств.
  2. Центовый счет. Этот вид депозита также является учебным, но при этом он предполагает ведение торгов на реальные деньги. Центовый счет намного больше подходит для обучения ведению торгов, чем демо-счет, так как при грамотном использовании вы можете получать прибыль, хоть и небольшую. Если вы не обладаете большим объемом свободных денежных средств, то лучше всего использовать центовый счет, так как это позволит вести полноценные торги, не опасаясь быстрого обнуления депозита из-за случайной просадки.
  3. Счет Микро. Торговый депозит этого типа исчисляется в долларах. Главной его особенностью является то, что минимальный объем лота при ведении торгов составляет 0,01. Чтобы открыть такой счет, необходимо обладать свободными денежными средствами в размере 300-1000 долларов.
  4. Счет Мини. Этот торговый депозит также исчисляется в долларах, а минимальный размер лота при ведении торгов составляет 0,1. Для открытия подобного счета трейдер должен обладать свободными денежными средства в размере от 1000 долларов.
  5. Счет Классик. Размер минимального лота и кредитное плечо для подобного торгового депозита напрямую зависит от компании-брокера. Для того, чтобы открыть подобный счет, необходимо обладать свободными денежными средствами в размере 3000-5000 долларов.
  6. Профессиональные счета (ECN, NDD). Главное отличие подобного счета от классических является высокий уровень оперативности исполнения ордеров, а также наличие полностью рыночных условий торговли. Чтобы открыть подобный счет, необходимо обладать денежными средствами в размере 10000 долларов.
  7. ПАММ-счета. Являются специализированным типом торговых депозитов, управление которыми осуществляется силами профессиональных трейдеров.

Управление капиталом на Форекс предполагает выбор подходящего типа счета, в зависимости от того, каким количеством свободных денежных средств вы располагаете.

12,0,0,0,1

Если вы являетесь начинающим трейдером, то перед тем как начать ведение торгов, обязательно изучите не только правила управления капиталом Форекс, но и мани менеджмент. Надеюсь, эта статья поможет вам стать успешным трейдером.

Управление капиталом на форекс. Простой способ !

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога ! Сегодня заглянем в святая святых трейдера, — в его рабочий депозит ! Вернее сказать затронем очень важную тему, которая называется управление капиталом на форекс или по «аглицки» — это мани менеджмент.

Для большинства новичков, приходящих на форекс, тема управления своим капиталом, как впрочем и тема психологии трейдинга всегда отходит на второй план, если не сказать вообще игнорируется.. до поры до времени..

Ведь хочется поскорее «нарубить капусты», войдя всем депо в сделку, а не терять время на какое-то там управление капиталом, оптимизацию рисков и.т.д.

А между прочим, без грамотной работы со своими средствами рассчитывать на какие-либо стабильные результаты в торговле на финансовых рынках вообще не стоит.

Хотя я понимаю, что большинство приходит на форекс насмотревшись рекламы, обещающей огромные доходы от небольших вложений. Поэтому новички изначально ориентируются на доходность 100-200 % в месяц. Но как говорится в экономике, — чем больше доходность, тем выше и риски.. А с такими рисками стабильно месяц за месяцем, год за годом денег не заработаешь, разве что грыжу от нервного напряжения ��

Итак, перейдем непосредственно к сути вопроса.

Не смотря на то что процесс управления капиталом, как и сам трейдинг, занятие весьма индивидуальное, давайте рассмотрим основные моменты, которые помогут сделать торговлю на форекс более комфортной и что очень важно, — относительно безопасной.

Для эффективного управления капиталом необходимо, чтобы он для начала был.. Поэтому, если Вы начинающий трейдер и у Вас еще нет опыта торговли и своей торговой стратегии, лучше всего будет если на депозит Вы положите ту часть имеющихся средств, потеря которых не отразится критично на Вашей повседневной жизни.

Поскольку бывают такие случаи, что человек настолько сильно воодушевляется открывающимися перед ним перспективами, думая что нашел золотое дно, что забывает абсолютно обо всем. Берет кредит в банке, продает машину, квартиру и.т.д. Закидывает деньги на торговый счет.. Итог таких действий в большинстве случаев один, — потеря всех средств, огромный долг, депрессия, дуло к виску..

Поэтому не в коем случае не торгуйте на заемные средства. Не наступайте на чужие грабли.

То есть отсюда следует вывод, что торговать стоит лишь свободными средствами, а не последними, что у Вас есть и уж тем более не заемными.

На крайний случай если денег вообще нет, то тренируйтесь на демо счете, либо центовом, параллельно скапливая начальный капитал. А уже когда научитесь стабильно зарабатывать на рынке, то деньги сами подтянутся, так как сейчас благодаря развитию интернет, социальных сетей и.т.д. получить доступ к огромной аудитории не сложно. А это дает возможность получить деньги в управление, продавать сигналы, предоставлять копирование сделок со счета и.т.д.

Управление капиталом. Торговые риски

Второй момент: какие риски использовать в торговле ?

Этот принцип взят из стратегии управления капиталом Александра Элдера, в соответствии с которой основные потери средств у трейдеров, выражаясь метафорически, происходят из-за «укуса акулы», или множества «укусов пираньи».

  • «Укус акулы» может быть смертелен для депозита, так как буквально за одну сделку съедается значимая часть депозита, например 50 %, именно поэтому возникает необходимость ограничивать убытки в каждой конкретной сделке 1-2 % от торгового капитала.
  • «Укусы пираньи» представляю из себя множество убыточных сделок, которые постепенно «стачивают» весь депозит. Именно поэтому А. Элдер в своей книге рекомендует ограничивать общий месячный убыток на уровне 6 %. То есть, если по истечении 2-ух недель убыток в текущем месяце составил 6 %, то необходимо остановить торговлю до следующего месяца и проанализировать свои ошибки.

Что необходимо знать при управлении капиталом ?

Для максимальной прибыльности Вашей торговли, естественно необходимо знать ее результативность. В частности максимальную серию убыточных сделок

Возьмем небольшой пример. Предположим у нас есть депозит 1000 $. В каждой сделке мы рискуем 2 %. Это 20 $. В течение месяца мы допускаем общий убыток равный 20 % от депозита, то есть 200 $.

Таким образом, торговля в текущем месяце будет полностью остановлена, если мы совершим подряд 10 убыточных сделок с риском 2 % от первоначального депозита !

При этом стоит отметить, что можно дополнительно пользоваться таким способом, как сокращение риска на сделку после определенной серии убытков. Например, после срабатывания подряд 5 стоп лоссов — снизить риск на сделку в 2 раза. Конечно, прибыльность от этого снизится, но главное — это поможет уберечь от попадания в тильт и позволит дальше равномерно и дисциплинированно продолжать торговлю. Давайте посчитаем сколько теперь потребуется сделок для просадки 20 %.

5 сделок с риском 2 % + 10 сделок с риском 1 % итого 15 убыточных сделок подряд ! Получить столько убытков весьма не просто, даже торгуя бессистемно.

Таким образом, зная показатели Вашей торговой стратегии, в частности максимальную серию убытков, можно эффективно управлять капиталом и оптимизировать прибыльность Вашей торговли, например увеличивая риск на сделку до 4-5 % или наоборот сокращая до 1 % или ниже.

К примеру, если Вы знаете, что по статистике за все время торговли Ваша стратегия имела максимум 4 подряд сделки в минус, а максимальный убыток за месяц ограничивается 20 % депозита, в таком случае риск на каждую позицию можно повысить до 5 % (4 х 5 %= 20 %)

В целом же, у начинающих редко бывает статистика своей стратегии и на «бумаге» мало кто тестирует, поэтому, на мой взгляд, наиболее оптимально все-таки придерживаться уровня риска 1-2 % в сделке.

Рассчет лота на форекс

Итак, с рисками мы определились. Но торговые стратегии у всех разные и далеко не у всех статичный уровень стоп лосса. Как правило, уровень стоп приказа устанавливается графически, исходя из текущей рыночной ситуации. Например, в каком-нибудь случае лосик может быть совсем «маленький и хиленький» в пунктах, поэтому объем заключаемой сделки можно увеличить. В другом же случае, — лось может быть довольно «жирный», например, если сделка среднесрочная и приходится ставить стоп приказ порядка одной-двух фигур. Поэтому, для уравнивания риска на сделку объем лота придется сократить.

А вообще у опытного трейдера, есть понимание какой у него «средний лось» в стаде, да и уровень стоп приказа редко когда отклоняется от средних значений. Поэтому и необходимый объем лота ему не сложно сосчитать.

Однако, для более эффективной торговли зачастую необходимо быстро принимать решения, а не решать в уме математические задачи, высчитывая объем необходимой сделки. Особенно это относится к внутридневным трейдерам. Поэтому для того чтобы Вы могли быстро совершать расчет необходимого объема сделки, я подготовил для Вас скрипт расчета лота, который оперативно прямо на графике цены посчитает все за Вас.

Но рынок может давать весьма разные места для входа, например хорошую точку входа в сделку с коротким (в пунктах) стопом, поэтому в данном случае логично увеличить объем сделки до допустимого уровня риска (1-2 %).

Как устанавливать скрипты читайте здесь.

Заключение

Управление капиталом на форекс — это важнейший элемент в трейдинге. Без грамотного управления своими средствами никакая торговая стратегия не спасет от потери денег.

Поэтому не стоит данный вид бизнеса (трейдинг) пытаться взять с наскока.

Воспитывайте в себе дисциплину и грамотно управляйте имеющимися средствами.

Ориентируйтесь на долгосрочную работу и стабильную месячную доходность 10-20%, а не на быструю и высокую прибыль в 100-200 % от депозита.

Успехов Вам и больших прибылей !

Ниже в комментариях поделитесь своим опытом, — какой у Вас мани менеджмент ? Теряли ли свои деньги из-за несоблюдения правил ММ ? Кто «кусал»: акула или пираньи �� ?

Задачи трейдера. Управление капиталом. Управление риском.

Риск менеджмент. Риск менеджмент начинается от долгосрочного-годового, а заканчивается риском на отдельную сделку. От общего к частному. Профессиональные стандарты управляющих активами 25-30% прибыли в год. Допустимая просадка по счету 10%. Конечно в удачный год прибыль может достигать и 50 и больше процентов, НО максимальная просадка не может быть превышена! Профессиональный риск на сделку колеблется от 0,5% до 5% депозита на сделку. Оптимальный, с точки зрения профессионалов — 1-2%. Если торгуете на нескольких рынках, то имеет смысл ограничить совокупный риск портфеля, как правило до 6-10%. Если совокупный риск по открытым позициям больше 6%, то мы не имеем права открывать новую позицию. Что делать, если 6% лимит исчерпан? Ответ: не торгуйте до конца месяца. Использовать правила фиксированных рисков имеет смысл. Потому что, это позволяет двигаться кривой капитала в нужном направлении быстрее, а в обратном медленнее. Правило фиксированного процента, например 2% на сделку и 6% на все позиции высчитывается на начало каждого месяца. Если месяц был прибыльным, то ваши лимиты расширяются, если наступает просадка, то лимиты становятся меньше.

Перейдем к правилам управления капиталом или размером позиции. Логика этой процедуры проста и важна одновременно. Управление капиталом – это управление объемом торгуемых фьючерсов, акций или любых других инструментов.
Для начала оценим усилия, которые требуются для восстановления счета после разного рода просадок по счету.

Таким образом, убытки до 20% требуют более умеренно крупных выигрышей (т.е. больше, чем на 25% для того, чтобы вернуть свое). Но 40%-ный проигрыш требует последующего выигрыша уже в 66,7%, а 50%-ный требует 100%-ого выигрыша. Убытки свыше 50% для компенсации потерь требуют огромных, невероятных выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик, и Вы проигрываете, Ваши шансы отыграться ничтожны.

Существует два варианта управления капиталом.
1. Мартингейл (пирамидинг).
2. Антимартингейл
Профессиональные игроки заявляют, что существуют две основные стратегии управления размером позиции – стратегия Мартингейла и стратегия анти-Мартингейла. Стратегия Мартингейла требует увеличения ставки после каждой убыточной сделки, т.е. всякий раз, когда капитал уменьшается (в течение долгого периода). И, напротив, стратегия анти-Мартингейла заключается в увеличении размера ставки после выигрышной сделки.
Стратегия Мартингейла – не работает по определению. Мы можем это проверить на простом примере экспериментов Ральфа Винса. Найдите время и повторите этот эксперимент.
Стратегия Мартингейла не работает хотя бы потому, что риск возрастает прогрессивно, а прибыль остается фиксированной. Такой подход приводит к банкротству, если же предположить неограниченность средств на депозите, то после длительной череды неудач может накопиться такое соотношение риска к прибыли, как например 4000 к 1. Вряд ли кто-то психологически выдержит такое соотношение.
Стратегия анти-Мартингейла, которая требует увеличения риска во время выигрышной серии, действительно оправдывается – как на арене игры, так и на арене инвестиций. Умные игроки знают, что надо увеличивать свои ставки в определенных пределах, когда они выигрывают. Это также справедливо для трейдинга или инвестиций. Эффективно работающие системы управления размером позиции призывают Вас увеличивать позицию, когда она приносит прибыль.
Цель управления размером позиции состоит в том, чтобы подсказать Вам, сколько единиц (акций или контрактов) Вам можно иметь при данном размере вашего счета. Например, ответ системы о допустимом размере позиции может заключаться в том, что у Вас недостаточно денег, чтобы установить любой размер позиции, потому что риск будет слишком велик.
Некоторые люди верят, что «адекватно определяют размер позиции», если имеют «стоп, сформированный на основе управления капиталом». При таком стопе Вы выходите из своей позиции, когда теряете заранее определенную сумму денег – скажем 1000 у.е. Однако этот вид стопа не отвечает на вопрос «сколько?», а потому на самом деле не имеет ничего общего с установкой размера позиции. Контроль над риском путем установления величины проигрыша при аварийном выходе – это не тоже самое, что контроль над риском с помощью модели управления размером позиции, которая определяет, можете ли Вы и в каком размере открыть данную позицию.
Существуют многочисленные стратегии управления размером позиции, которыми Вы можете воспользоваться. Далее мы рассмотрим различные, хорошо зарекомендовавшие себя методы. Вероятно, какие-то из них гораздо больше подходят к Вашему стилю трейдинга или инвестирования, чем другие. Одни лучше всего работают на рынке акций, тогда как другие предназначены для рынка фьючерсов. Все они являются выражением стратегии анти-Мартингейла в том смысле, что размер ставки увеличивается по мере получения прибыли и увеличения размера Вашего счета.
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ПОЗИЦИИ
Данные исследования (Ван Тарп).
Базовая торговая система, работающая на основе пробоя 55-дневного канала. Другими словами, она подает сигнал на вход, если цена устанавливает новый 55-дневный максимум (для открытия длинной позиции) или новый 55-дневный минимум (для открытия короткой позиции). В качестве стопа – как для установки начального риска, так и для фиксации прибыли – используется скользящий стоп на основе 21-дневного уровня цен на стороне рынка, противоположной открытой позиции.
Например, если Вы играете на повышение (находитесь в длинной позиции) и цена достигает своего 21-дневного минимума, Вы закрываете позицию. Уровень этого стопа пересчитывается каждый день и всегда смещается в Вашу пользу, чтобы снизить риск или увеличить Вашу прибыль в случае выхода. Такие системы, основанные на канальном пробое, дают прибыль выше средней, если трейдинг ведется при достаточном количестве капитала.
Эта система была протестирована на счете 1м. в качестве стартового капитала и на 10 различных рыночных инструментах в 1981-1991 гг. Система для фьючерсов и акций была одинакова, а различались лишь моделями управления размером позиции.
Модель 1: Управление размером позиции из расчета один лот на каждые Х денег на счете.
В сущности, этот метод отвечает на вопрос «сколько?», определяя, что Вы должны иметь позицию в один лот или один контракт в расчете на каждые Х денег, которые имеются на Вашем счете. Например, один контракт на 10000 денег. Большинство начинающих трейдеров поступают именно так: «Размер моего счета позволяет купить только один контракт». Но большинству людей, решивших стать трейдерами или инвесторами, некуда обратиться, чтобы узнать то, что, вероятно, является важнейшим аспектом этого ремесла.
Модель Х денег на контракт проста и отвечает на вопрос «сколько?». Кроме того имеет важное преимущество, а именно: Вы никогда не откажетесь от сделки по причине ее рискованности.
Например, существует два трейдера. Один из них использует стратегию заключения сделки в один контракт в расчете на каждые 50000 своего капитала, а другой при рассмотрении возможности совершения сделки основывается на ограничении своего риска 3% своего капитала и не открывает позиции, для которых это условие не соблюдается. Каждому из этих трейдеров представилась возможность совершить сделку с японскими йенами в соответствии с их системой следования тренду. Тот трейдер, который заключает сделки из расчета средств на счете, заключил эту сделку. Последующее изменение курса было столь огромно, что он смог получить самый большой месячный доход за всю историю фирмы.
В то же время второй трейдер не смог принять эту сделку. Его счет составлял 100 000, но риск этой сделки – в том случае, если бы рынок пошел против него – превышал установленный им предел в 3%. Для этого трейдера месяц оказался бесприбыльным. Конечно, принцип всегда принимать сделку имеет и оборотную сторону. Первый трейдер мог бы получить большой убыток, если бы рынок пошел против него, чего второй трейдер избежал бы.
Следующая таблица показывает результаты работы системы, использующей первую модель управления размером позиции. Обратите внимание на то, что система приносит убыток при условии открытия однолотовой позиции в расчете на каждые 20000 счета. При использовании в качестве базовой суммы 30000 Вам пришлось бы выдержать просадку в 80%, а если бы Вы захотели застраховаться от более чем 50%-ного проигрыша, Вам пришлось бы торговать 1 лот, как минимум, на 70000 счета.
Система торговли на основе 55/21-дневного пробоя из расчета один лот на каждые Х-денег капитала (начальный капитал равен 1м)

С одной стороны, преимущество модели, позволяет открывать позицию при поступлении сигнала, с другой стороны выступает и ограничением поскольку: 1) не все вложения одинаковы по стоимости; 2) она не позволяет быстро увеличить позицию при малом количестве денег; 3) Вы открываете позицию без учета степени риска. На самом деле, при малом счете эта модель равносильна установке минимальной позиции.
Модель 2. Уравнивание размеров позиции (по их стоимости) применительно к рынку акций. Не актуально, поскольку используется для рынков без маржинального кредитования.
Модель 3. Модель процентного выравнивания риска.
Когда Вы открываете позицию, Вам необходимо знать, в какой точке, в случае неблагоприятного развития событий, необходимо будет выйти с рынка, чтобы обезопасить свой капитал от более серьезных разрушительных последствий. Разница между ценовым уровнем открытия позиции и уровнем, на котором располагается точка аварийного выхода из этой позиции, определяется термином «риск».
Вот пример того, как работает такая система. Представим, что Вы хотите купить контракт на Сбербанк по цене 9500 рублей за единицу. Согласно алгоритму Вашей системы, Вы должны будете закрыть эту позицию как убыточную при падении цены до 9000 рублей. Таким образом, максимальный риск на одну унцию составит 500 рублей на один контракт.
Вы имеете счет 50000 рублей и хотите ограничить риск по позиции на сбербанк до 5% т.е. суммой в 2500 рублей. Тогда с учетом указанного выше стопа, ограничивающего риск суммой 500 рублей на контракт, Вы можете купить 5 контрактов. Таким образом, установка размера позиции на основе процентного риска позволяет точно определить, что размер Вашей позиции может составлять не более одного контракта (поскольку дробные значения в данном случае недопустимы).
Сравним эту модель с другими моделями установки размера позиции.
Система с 55/21-дневным пробитием с использование установки размера позиции на основе допустимого риска, выраженного в процентах от капитала.

Наилучшее значение отношения вознаграждения к риску наблюдается при примерно 25%-ном уровне риска на позицию, но тогда пришлось бы смириться с возможностью 84%-ной промежуточной потери на пути к цели. Кроме того, требования о внесении дополнительных средств (маржин-коллы), вызванные неблагоприятным изменением цен (которые устанавливаются на основании текущих цен и не могут быть точно рассчитаны на основании исторических данных), начинают появляться при 10%-ном риске. Если вести трейдинг по этой системе, то необходимо иметь хотя бы 1 млн. пользуясь критерием в 1%, для капитала 100000 это эквивалентно трейдингу с 10%-ным риском.
Какую именно величин риска следует принять на одну позицию при установке ее размера на основе процентного риска? Ваш суммарный риск при использовании установки размера позиции на основе процентного риска зависит от величины стопов, которые Вы устанавливаете, чтобы сохранить свой капитал, и от величины математического ожидания системы, которой Вы пользуетесь. Например, большинство трейдеров, следующих за долговременным трендом, пользуются скользящими стопами, которые довольно велики, в несколько раз превышают средний дневной диапазон цен. Кроме того, трейдеры, следующие за трендом, обычно работают с моделью, которая приносит прибыль в течении 40-50% времени и имеет отношения вознаграждения к риску от 2,0 до 2,5 Если Ваша система не вписывается в эти рамки, тогда нужно определить свои собственные процентные значения риска для установки размера позиции.
Имея в виду вышеприведенные критерии (и предостережения), приходим к выводу, что если Вы ведете трейдинг, пользуясь заемными средствами, то Вы, вероятно, не должны рисковать более, чем одним процентом на позицию. Если Вы ведете трейдинг на свои деньги, ваш риск прекрасно подойдет. Если вы рискуете больше чем 3%, то вы должны отдавать себе отчет в том, насколько велика опасность, которая подстерегает Вас на пути к получению прибыли.
Положим, Вы работаете с системой, которая устанавливает очень удаленные стопы, тогда нужно устанавливать гораздо меньшие уровни риска. Например, если Ваши стопы ниже дневного диапазона цен, тогда, вероятно, нужно исходить из значений принимаемого риска, составляющих половину (или еще меньше) того, что представлено здесь. С другой стороны, если Ваша система имеет высокий показатель ожидания (например, ее надежность выше 50%, а отношение прибыли к риску 3 или выше), тогда Вы вероятно, можете довольно безопасно рискнуть большим процентом своего капитала. Трейдеры, использующие очень жесткие стопы, может быть захотят для установления размеров своих позиций подумать о применении волатильной модели, о которой поговорим ниже.
Модель 4. Модель выравнивания степени изменчивости (волатильности) позиций.
Изменчивостью (волатильностью) называется величина дневного изменения цены конкретного вида ценных бумаг за произвольный отрезок времени. Это мера изменения цены, которому Вы, вероятно, подвергнетесь – в Вашу пользу или против Вас – при любой открытой позиции. Если с помощью использования фиксированного процента своего капитала Вы уравняете изменчивость каждой своей позиции, тогда Вы, в высокой степени, Вы уравняете возможные в ближайшем будущем флуктуации рынка для каждого элемента своего портфеля.
В большинстве случаев изменчивость является просто разностью между наибольшим и наименьшим значением цены в течении дня. При этом необходимо учитывать все гэпы.
Таблица иллюстрирует, каким образом модель управления размерами позиции работает в описанной ранее базовой торговой системе 55/21-дневного пробоя канала. Используем для этого портфель из 10 бумаг и временной интервал в 11 лет. Здесь изменчивость определялась как 20-дневное скользящее среднее значений среднего истинного диапазона (ATR). Мы используем все ту же торговую систему и те же ценовые данные, что и при рассмотрении других моделей. Единственное различие в моделях состоит в использованной модели установки размера позиции.

Система с 55/21-дневным пробитием при установке размера позиции на основе изменчивости цен.

Обратите внимание на то, что установка размера позиции на основе 2%-ной изменчивости даст годовую прибыль в размере от 67 до 86% и просадку от 69 до 86% в год. Эта таблица показывает, что если бы Вы использовали алгоритм установки размера позиции вместе с этой системой, то, вероятно, Вам захотелось бы воспользоваться значением где-то между 0,5 и 1,0% на позицию, в зависимости от ваших целей. В этой системе наилучшее значение отношения вознаграждения к риску достигается при использовании величины ограничения волатильности 2,5%, но лишь немногие люди могут выдержать просадку в 86%.
Установка размера позиции на основе изменчивости цен имеет несколько замечательных особенностей, которые можно использовать для контроля позиции. И хотя лишь немногие трейдеры используют эту модель, она является одной из самых изощренных среди себе подобных.
Резюме
Самая значительная часть разработки торговой системы – это алгоритм управления капиталом. Тем не менее, термин «управление капиталом» в течение многих лет употреблялся до такой степени неверно, что никто больше не может согласиться с его обычным значением. Поэтому будем употреблять более понятный аналог – «управление (установка) размера позиции».
В сущности, установка размера позиции добавляет четвертое измерение к таким показателям, как надежность, соотношение доходность \ риск и частота сделок. Она оказывает серьезное влияние не величину потенциальных прибылей или убытков, возникающих в процессе торговли. По-моему, именно подход трейдера к управлению размерами своих позиций объясняет нестабильность в результатах их работы. В сущности, показатель ожидания системы и количество (частота сделок) образуют прочный фундамент, определяющий размеры доходом. Установка размера позиции определяет, сколько таких фундаментов одновременно вносят свой вклад в Вашу прибыль.
Принципы управления размером позиции указывают также, насколько важен размер лежащего в основе вашего трейдинга капитала. При большой величине капитала Вы можете очень многое сделать для увеличения прибыли при помощи установки размера позиции. При незначительном капитале очень легко потерять все.
Системы анти-Мартингейла, основной идеей которых является увеличение размера ставки по мере увеличения выигрыша, — это модели, которые действительно работают. Мы рассмотрели несколько моделей установки размера позиции для систем анти-Мартингейла, в том числе:
Модель «один лот в расчете на каждые Х денег, имеющихся на счете». Эта модель разрешает открывать единичную позицию каждый раз, когда на счете скапливается фиксированная сумма денег. В основном данная модель рассматривает все вложения как одинаковые и всегда разрешает Вам взять только одну позицию.
Модель с уравниванием стоимости позиций. Эта модель присваивает равные веса всем составляющим Ваш портфель позициям в соответствии с их стоимостью. Обычно она используется трейдерами фондового рынка.
Модель с процентным риском. Эта модель рекомендуется для долгосрочных трейдеров, следующих тренду, она уравнивает позиции по степени риска и способствует стабильному росту портфеля.
Модель с процентной изменчивостью. Эта модель является лучшей для трейдеров, применяющих жесткие стопы. Она позволяет обеспечить разумное равновесие между риском и ожидание торговой системы, применяющей данную модель.

Следующий пост сделаю про самоанализ и дневник трейдера, которым сам пользуюсь.

Советы трейдерам по эффективному управлению средствами

Добавлено в закладки: 0

Правила управления капиталом на форекс – это очень важные нормы, которые должен знать и использовать в своей работе каждый трейдер, желающий стать успешным. Только тогда он сможет не только сохранить, но и преумножить свой капитал, а также добиться того, чтобы его деятельность на рынке была максимально безопасной.

Управление капиталом – это деятельность по использованию своих свободных средств с целью получения прибыли. Чтобы добиться такого результата, следует изучить много теоретических моментов: познакомиться с основными видами брокеров, механизмами работы торговых терминалов, изучить методы аналитики и грамотного ведения сделок.

Без знания теоретических основ просто невозможна эффективная работа на практике. Очень важное умение – это способность рассчитывать, депозит какого размера необходим, чтобы торговля приносила не убыток, а прибыль, причем в том объеме, в каком нужно именно вам.

Основная ошибка

Многие начинающие трейдеры, которые не знают, как управлять капиталом на форекс правильно, допускают одинаковую ошибку: открывают депозит на все средства, которые на данный момент есть в их распоряжении, и ждут, что через ближайшие несколько операций они чудесным образом обогатятся. Однако чудеса в нашей жизни случаются крайне редко, и вместо ожидаемого прекрасного результата трейдер получает совершенно противоположный – полную потерю депозита.

Особенно это грустно, если, например, человек занял эти деньги в банке. Или продал свою машину (квартиру, иные ценности), для того, чтобы вложиться в расчете на то, что рынок форекс – это место, где деньги достаются без особого труда, практически всем, что на нем, чтобы хорошо заработать, достаточно брать 2-3 пункта возможным лотом, причем желательно ежедневно, и тогда жизнь точно станет подобна сказке.

Безусловно, нельзя отрицать, что единичные случаи обогащения с использованием такой тактики встречались, однако в большинстве случаев подобный подход приводит к потере всех средств, на которые предполагалось торговать. Такой печальный исход – причина того, что начинающие трейдеры допускают одинаковые ошибки:

  • Игнорирование ключевых правил мани-менеджмента;
  • Отсутствие стратегии торговли на рынке или следование ей не в полной мере;
  • Незнание основных правил, посвященных тому, как управлять капиталом на рынке форекс.

Основные правила эффективного управления своим капиталом:

Торговлю следует вести только на свободные средства, то есть на те деньги, которые вам не жалко будет потерять. Помните, что риск потерь на рынке форекс присутствует всегда. Особенно велики шансы распрощаться со своими накоплениями у начинающих трейдеров, а также у всех тех, кто работает на форексе менее года.

Безусловно, не все учителя и наставники рассказывают своим ученикам об основных правилах валютного рынка. Потому многие совершают ошибку: начинают торговать на средства, взятые в кредит, в результате чего испытывают на себе все риски такой торговли. Однако с опытом понимание важности первого правила к таким трейдерам приходит само собой. Оно проверено на практике, а значит, рекомендовано к выполнению.

Рассмотрим такую ситуацию: вы достаточно богатый человек и вполне можете позволить себе потерять 3-4 тысячи долларов, обучаясь торговле на рынке форекс. Разумеется, делать это вам не хочется, но что ж, если обучение того требует…

И вот вы уже всерьез подумываете над тем, чтобы открыть счет на всю имеющуюся в вашем распоряжении сумму и оперировать значительными цифрами. Но подумайте хорошо: ведь у вас пока нет достаточного опыта, поэтому вероятность понести убытки для вас гораздо больше вероятности получить прибыль.

Поэтому второе правило эффективного управления капиталом гласит: всегда открывайте счет на сумму, составляющую 20-30% от тех средств, которыми вы обладаете на данный момент. Помните: заработать на форексе несложно, но потерять на нем деньги еще проще.

Причем, с учетом маржинальности рынка, с одинаковой скоростью можно потерять и 100 долларов, и 1 000 долларов, и 100 000 долларов, совершая одни и те же сделки. И в случае, если вы истратите весь свой депозит, то вы потеряете возможность торговать на рынке форекс.

Если же вы откроете счет на 20-30% от имеющейся у вас суммы, то, в случае потери ваших средств ничего страшного не произойдет. Вам просто нужно будет открыть новый счет и пополнить депозит, и у вас останутся еще как минимум 2-4 попытки, чтобы научиться зарабатывать на форексе.

Имея в своем распоряжении 2-3 тысячи долларов, вы можете получать на рынке значительную прибыль, а вот с суммой 20-30 долларов заработать очень сложно, ваш депозит могут слить 2-3 неудачные сделки.

Типы торговых счетов на рынке форекс

На форексе существуют различные типы торговых счетов, которые рассчитаны на разный уровень профессионализма трейдера, а также на разный объем средств, которыми он располагает.

  1. Демо-счет – эффективен для обучения. С его помощью вы освоите азы работы на форексе, научитесь открывать и вести сделки, анализировать рыночную ситуацию, поймете принципы работы торговых терминалов и многое другое.
  2. Фактически, это ни что иное, как игра, которая копирует реальность рынка. Вы можете выбирать какой угодно размер депозита. Это полезно первое время, но откажитесь от этой игры вовремя, иначе потом вам будет сложно работать уже на свои деньги.
  3. Центовый счет – это также учебный счет, но он отличается от предыдущего тем, что на кону уже стоят деньги, пусть совсем и небольшие, а соответственно, психологические условия работы на рынке приближены к реальным. Его следует использовать, если размер средств, которые вы готовы вложить, не превышает 100 долларов. Ваши ставки будут номинированы в центах, например, если вы ставите 20 долларов, то в вашем распоряжении оказывается 2 000 центов. Когда вы будете выводить средства, вашу сумму поделят на 100.
  4. Микро-счета – это счета, где операции номинированы уже не центах, а в долларах, но речь по-прежнему идет о небольших суммах. Оптимальны при торговле с депозитом от 300 до 1 000 долларов.
  5. Классические счета – условия торговли по ним могут существенно отличаться у разных брокеров. Они предполагают депозит от 3 000 до 5 000 долларов.
  6. Профессиональные счета NDD и ECN – предполагают полностью рыночные условия, что одновременно является их достоинством и недостатком. Требуют наличие депозита не менее 10 000 долларов.
  7. ПАММ-счета – это счета, которыми управляют профессиональные трейдеры.

Форекс – это место где можно не только выиграть, но и проиграть. Используйте в своей деятельности правила управления капиталом, и вас будут ждать только победы!

Управление капиталом: правило 2% и 6%

Успешно освоив предыдущие 3 урока, Вы уже знаете, для чего нужен каждый экран, владеете расчетом математического ожидания, которое определяет потенциальный риск по сделке и умеете комбинировать таймфреймы. Урок №4 научит Вас управлять собственным капиталом по правилу 2% и 6%, чтобы устранять риски по сделкам.

Суть стратегии «Три экрана Элдера» – найти тренд на 1-ом экране и коррекцию на 2-ом, определить окончание коррекции и выявить оптимальную точку входа на 3-м экране, получив отличный профит по выбранной позиции, благодаря подбору таймфреймов и комбинации таких индикаторов как «MACD», «EMA», «Stochastic».

Прибыльный совет Элдера раскрывает всю суть капитала: определяя размер убытков, Вы создаете для себя комфортную торговлю и приближаетесь к достижению финансовых успехов!

Управление капиталом по Элдеру

Риск не должен превышать 2%. Элдер советует отложить торговлю до конца месяца, если убыток приближается к 6%. Это необходимо делать для анализа своих ошибок. В противном случае, цепочка потерь поглотит Ваш торговый счет.

Правила управления капиталом: 2% защита от акул и 6% защита от пираний

Мистер Элдер приводил следующий аргумент, относительно управления капиталом на валютном рынке:

используйте «правило 2-ух %», каждая возможная убыточная сделка не должна сокращать размер депозита больше, чем на 2%!

Выработав отличную схему игры по стратегии «ФБР», Вы получаете приоритет в долгосрочном направлении, однако рынок – это очень «шумное» пространство, где каждая отдельная сделка может быть как прибыльной, так и убыточной. Опытный трейдер применяет стоп-приказы, чтобы минусовые сделки его не разорили.

«Правило 2%» можно соотносить только с Вашим торговым капиталом, с теми средствами, которые Вы отвели для трейдинга.

Следовательно, задача биржевой игры – «захватить» прибыль, а задача «правила 2%» помочь Вам уцелеть в моменты убыточных сделок.

Если «правило 2%» спасает Вас от «акул», то «правило 6%» будет оберегать Вас от пираний.

«Правило 6%» гласит: Если размер счета снижается на 6% от уровня последнего дня предыдущего месяца, не заключайте новые сделки до конца нынешнего месяца.

Каждый день:

  • подсчитывайте объем своего капитала;
  • отслеживайте рынок;
  • производите анализ интересных стратегий и индикаторов на спецкурсе «Форекс без Риска»;
  • вместе с трейдерами курса «ФБР» испытывайте свою торговую систему!

Если правило 2% сохраняет Вашу позицию, относительно обвального убытка, то правило 6% — от цепочки убытков. Таким образом, если Вы успешно торгуйте, то правило 6-ти % поможет повысить объемы сделок, если плохо – вовремя Вас остановит.

Спецкурс «Форекс без риска» поможет выработать строгую дисциплину, рациональные решения, избавит от эмоций – это то, чем действительно нужно вооружиться в трейдинге!

Как применять данные правила на практике: пример

Формула расчета лота:

Что нужно знать?

  1. Процент риска.
  2. Размер депозита.
  3. Размер Stop Loss в пунктах.
  1. Возьмем депозит 1000$.
  2. Риск на сделку 2%.
  3. Значит 1000*2%/100=20$. В одной сделке мы можем потерять 20$.
  4. Далее выставляем стоп лосс, допустим в 50 пунктов (четырех знак)-500(пяти знак).
  5. Значит 20/50/10=0.04 лота (четырех знак).
  6. Если пяти знак делить на 10 не нужно: 20/500= 0.04 лота.

В данном примере на точку входа приходится риск в 36 пунктов. Согласно «правилу 2%» А. Элдера: 2% от 10 000$ составит 200$. Далее мы рассчитываем максимально допустимый лот на сделку:

200/360 =0,55 Лота

С приведенным выше размером лота, мы можем совершить не менее 4-х сделок, оставаясь тем самым в пределах 2-х %. Ориентировочная прибыль по указанной выше позиции в расчете на 0.1 лота будет составлять 194$, что соответствует соотношению риск/прибыль = 4/1.

Открытие позиции по стратегии «Три экрана Элдера»

1 экран Элдера

На 1-ом экране Элдера, который помогает определять направление тренда, рекомендуется использовать гистограмму «MACD» и «EMA».

2 экран Элдера

На 2-ом экране осциллятор Стохастик помогает определять зону перекупленности/перепроданности рынка: осциллятор находится в зоне «перепроданности» — сигнал на покупку, осциллятор находится в зоне «перекупленности» — сигнал на продажу.

3 экран Элдера

Использовать 3-ий экран нужно для открытия позиции. Когда Вы приступаете к работе на 3-м экране, Вы уже точно знаете: будете ли Вы покупать или же продавать, ведь Вы принимаете это решение еще на 1-ом и 2-ом экранах.

На 3-м экране не нужно использовать какие-либо индикаторы, следует выставить отложенный ордер для входа в рынок: смещаемая покупка/продажа.

Как управлять торговым капиталом на Форекс

У каждого трейдера свой метод управления капиталом, однако, для что бы он был эффективным он должен быть систематическим в плане строгой доли в % от капитала. Допустимый риск — чем он меньше тем надежней система, и тем менее доходная.

% Риска на одну инвестицию может по разному варьироваться в зависимости от объема капитала. Если капитал имеет для Вас комфортный объем для торговли с удовлетворяемой прибылью, то я рекомендую закладывать в одну инвестицию не более 5% от капитала. Если меньше 5%, то еще лучше. Иногда бывает что капитал не достаточен для рекомендуемого риск-менеджмента и торговать 5% от $100 не целесообразно, в таком случае риск-менеджмент можно увеличить до 10%, допустим если Ваш психологический минимум на одну инвестицию $10 и меньшая прибыль Вас не интересует. Риск 10% допустим только для некрупных сумм, с которыми не трудно расстаться в случае неудачи. Например для капитала $1000 я бы не советовал завышать риск более чем на 5%. Когда я не имел капитала, но знал когда открыть выгодную сделку, то мог положить на счет буквально $15-$30 и со 100% риском выйти с прибылью $50 — $100.

Агрессивные трейдеры в некоторых случаях допускают 100% риск, например для депозита $15. Но когда у Вас уже $100 — $200 и более, то 100% риск это гарантированный слив. В любом случае должны быть пути отхода! Самой жестокой и неисправимой ошибкой может стать завышенный риск. Вы можете отлично разбираться в рынке и идеально входить в выгодные позиции, но если каждый раз у Вас будет завышенный риск — успех невозможен! Рынок может 10 раз подряд давать прибыль, но когда Вы поставите все, он вопреки всему пойдет против Вас, и Вы будете держаться за голову от невозможности все исправить. Будьте строги к себе, и обязательно делите капитал на равные доли!

Кредитное плечо — рычаг доходности торговой системы

Теперь, предположим что Ваш стартовый депозит $200 — на мой взгляд самый комфортный размер для минимального капитала. Согласно правилу доли риска 5% Ваша минимальная инвестиция составит $10. Поймав тренд размером 100 пунктов, инвестируя $10 Вы можете заработать от $50 до $200, и это зависит от того какое кредитное плечо Вы используете — 500, 1000, или все 2000. Конечный доход в полной мере зависит от Вашего мастерства входа в рынок, поскольку от размера выбранного плеча зависит размер стоп лосса (размер фиксации убытка), и чем идеальней Вы вошли в рынок, тем максимально высокое плечо Вы можете использовать. Управление капиталом личное дело каждого трейдера, однако, для своей торговой системы я предлагаю плечи 500, 1000 и 2000 и свою формулу их управлением. Сумму в 5% от капитала необходимо умножить на размер плеча, которое Вы выберите в зависимости от желаемой прибыли. Например $10 (5%) от капитала $200 Вы умножили на кредитное плечо 1000. $10 х 1000 = $10000 базовой валюты которую Вы можете купить или продать на $10, в следствии чего один заработанный пункт будет равен $1, а с учетом спреда брокера размер стоп лосса составит 8 пунктов. Чем больше кредитное плечо, тем меньше размер стоп лосс и выше доход, так же тем более необходим идеальный вход в рынок.

Режимы доходности торговой системы

Теперь разберем возможные режимы доходности торговой системы, а именно варианты управления капиталом и кредитным плечом. Выбор режима позволит оптимизировать торговую систему в пользу стабильности за наименьший доход, например если у Вас недостаточно мастерства идеального входа в рынок, так же в пользу средней доходности, для умеренно опытных трейдеров, которые в большей мере чувствуют рынок и способны решительно входить в торговые позиции, и в пользу наивысшей доходности, для трейдеров которые готовы строго следовать правилам торговой системы, иметь выдержку, терпение, а иногда чуйку и немного удачи.

Режим 1 — OrderMin (5%|500)

В самом безопасном и средне прибыльном режиме 5% от капитала умножается на плечо 500. На примере депозита $200, если умножить $10 х 500, то получается $5000 базовой валюты которую Вы можете купить или продать и получить доходность $0.50 за один пункт. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderMin торговая система приносит +-$75 в успешной сделке. Коэфицент риска и прибыли ордера Min равен 1:7,5 с размером стоп лосс 19 пунктов, что больше чем достаточно для удачного входа в рынок по системе.

Режим 2 — OrderNorm (5%|1000)

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Прочные Методы управления капиталом на Форекс и Готовый план

Методы управления капиталом на бирже Форекс, способы ограничения рисков при торговле на рынке Forex. Готовый торговый план, советы и различные методы.

На валютном рынке ежедневно крутится порядка четырех триллионов долларов, поэтому для каждого трейдера методы управления капиталом на Форекс являются жизненно важными.

Ниже мы разберем все аспекты этого непростого, но вполне доступного искусства.

Основы Управления Капиталом в торговле на бирже Форекс

Управление капиталом простыми словами – это использование средств, при котором риск потерь всего капитала сводится к минимуму. Управление капиталом является одним из ключевых элементов профессионального трейдера.

Стоит заметить, что управление капиталом очень объемное понятие, но в контексте торговли на рынке Форекс, оно сводится к нескольким основным методам. Они довольно просты в применении и позволяют ограничивать убытки.

В Форексе даже самую неудачную торговую систему может сгладить умение управлять своим капиталом. Как минимум, оно поможет не потерять значительную сумму денег, а как максимум – даже заработать.

Однако, трейдеру надо быть в курсе основных приемов, которые позволяют грамотно управлять своими деньгами, торгуя на финансовых рынках. Они заключаются в следующем:

Распределение прибыли и убытков

Грамотное управление капиталом на Форекс невозможно без просчета соотношения прибыли и убытков, как при осуществлении каждой сделки, так и по итогу торгового дня, недели, месяца, квартала и года. Если рассматривать это понятие развернуто, то трейдеру нужно посчитать прибыль, которая у него получается с удачной сделки, убыток, которой приносит неудачная сделка, а потом сравнить их.

У большинства начинающих трейдеров именно здесь и заключается проблема.

Опытные всегда имеют больше прибыли и меньше убытков. Новички же, в лучшем случае, выходят на уровень равного распределения удачных и неудачных сделок, которое просто позволяет не терять деньги. В большинстве же случаев наблюдается обратная тенденция: убытков больше, прибылей меньше.

Для сглаживания этого фактора рекомендуется обратиться к основам мани-менеджмента, которые гласят, что оптимальным соотношением в торговле является 1:1,5.

  • Иными словами, прибыльность каждой сделки должна быть в 1,5 раза больше, чем возможный убыток по ней.

Кроме того, необходимо также грамотно распределять прибыль, полученную с трейдинга. В противном случае может случиться так, что все заработанные деньги будут потеряны в ходе нескольких неудачно открытых позиций.

Как вы уже поняли, заработанные средства нужно периодически выводить с торгового счета. Однако, делать это нужно с некоторыми оглядками. Так, скальпинг или пипсовка подразумевают под собой частый вывод прибыли, потому как риски при таком методе торговли достаточно высоки.

Если вы используете более консервативные торговые системы, основанные на движении по тренду, то полученную прибыль можно реинвестировать (то есть, оставлять на счете), чтобы увеличить объемы сделок и больше заработать.

Математическое ожидание

Хорошее соотношение прибыли и убытков еще не означает, что вы будете постоянно в плюсе. Очень часто можно увидеть такое, что трейдер имеет больше прибыльных, чем убыточных сделок, а сидит все равно в убытках. Поэтому метод управления капиталом включает в себя еще и такое понятие как математическое ожидание сделки.

Возьмем очень простой пример. Допустим, из десяти сделок восемь у нас будут прибыльными, а две – убыточными. То есть, мы имеем 80% профитных сделок, что очень даже хорошо. Однако, если у нас среднее значение прибыли за сделку составляет 20 пунктов (160 пунктов по итогу десяти сделок), а среднее значение убытка – 100 пунктов (-200 пунктов по итогу десяти сделок), то при подсчете результатов мы обнаружим убыток, несмотря на то, что в целом умеем неплохо предсказывать рыночные движения.

Именно поэтому хороший трейдера – это еще и тот, кто умеет осуществлять управление своими позициями так, чтобы прибыль всегда была больше, чем убытки.

С точки зрения математики такой подход – это стремление к положительному математическому ожиданию. Выразить его можно в следующей формуле:

  • MO – математическое ожидание;
  • PW – вероятность получения прибыли;
  • SW – средняя сумма прибыли за одну сделку;
  • PL – вероятность получения убытка;
  • SL – средняя сумма убытка за одну сделку.

Для трейдера новичка на первых порах очень важно научиться соблюдать минимум одинаковое соотношение между прибылью и убытком в каждой сделке. Кроме того, нужно всегда брать сделки только с положительным математическим ожиданием, которые необходимо точно просчитывать.

Поэтому крайне важно знать то, какие прибыли и убытки ожидаются, а также то, какова вероятность получения каждого из этих параметров. Все это достигается лишь путем анализа своей торговой системы и данных, полученных с выборки на истории и реальных торгов.

Есть мнение, что на Forex математическое ожидание носит абстрактный характер, поскольку оно может оценить эффективность торговли только постфактум. Общий смысл заключается в том, что положительное математическое ожидание характеризует вашу торговлю, как прибыльную на заданном временном участке. Нулевое или отрицательное математическое ожидание означает, что ваша торговля приносит убытки.

Дробление

Принцип дробления капитала крайне прост: никогда нельзя класть на счет брокера все средства, которые у вас есть. Всегда существует риск, что ваш счет может обнулиться.

Достаточно вспомнить, что форс-мажоры посещают финансовые рынки с завидным постоянством. Последний такой форс-мажор – непредсказуемый скачок швейцарского франка. Это стало причиной обнуления многих депозитных счетов трейдеров. В тот момент обанкротилось английское подразделение Альпари, а также многие другие компании.

Деньги, которые остаются у вас – это ваш стратегический резерв, используемый вами в крайних случаях. Поэтому вы должны максимально позаботиться о его сохранности и оперативности доступа к нему.

Просчитайте также и тот факт, что, возможно, вам придется использовать эти средства для «доливки» к уже существующим на брокерском счете, поэтому нелишним будет продумать варианты быстрого их перевода на свой депозит у брокера.

Также не забывайте о том, что оставленная у вас часть денег – это ваша страховка на случай реализации внеторговых рисков.

Хеджирование

Такой метод управления рисками на Форекс, как хеджирование, подразумевает под собой те случаи, когда трейдеры открывают сделки на одном рынке, чтобы компенсировать риски уже идущей сделки на другом рынке.

В случае неудачного прогноза в одной сделке трейдер может получить прибыль по другой, тем самым компенсировав убытки и даже заработав на этом.

Снижение залога

Залогом называется некоторая часть средств на депозите, которая резервируется брокером после открытия сделки для компенсации возможного убытка.

Классический мани-менеджмент подразумевает, чтобы сумма залога не превышала 15-20% от общего капитала.

При таком раскладе трейдер сведет свои риски к минимуму, что поможет ему не разорится в случае резких скачков цены.

Stop Loss

Этот метод торговли чаще всего игнорируют начинающие трейдеры. Количество печальных историй можно приводить до бесконечности. А все очень просто. Необходимо всегда устанавливать Stop Loss. Это золотое правило и практически единственное преимущество трейдера, когда он находится один на один с рынком.

Очень часто трейдер участвует в торгах эмоционально, даже не замечая этого. Ему кажется, что именно сейчас его нарастающий убыток остановится, и цена пойдет в нужную сторону. Трейдер не закрывает сделку, отодвигает Stop Loss (если он был), и надеется на чудо. Как правило, все опять заканчивается большими убытками.

Размещение Stop Loss помогает преодолеть это эмоциональное участие. Благодаря этому приказу берется под контроль соотношение прибыли и риска. Это должно стать правилом для любого трейдера, это один из основных методов управления рисками в практической торговле.

Диверсификация

Методы управления капиталом на биржах не обходятся без такого важного пункта как диверсификация. Это понятие означает процесс, при котором трейдер вкладывается в различные активы и на различные сроки (долгосрочные и краткосрочные). Делается это для минимизации возможных потерь из-за того, что рынок, на котором вы торгуете, вдруг изменится.

Говоря о Форекс, есть смысл упомянуть про разную волатильность тех или иных активов. Не стоит уповать на какой-то один инструмент, ведь если у него начнутся какие-либо проблемы, вы будете лишены возможности заработать и, вполне возможно, даже потеряете часть средств.

К примеру, торгуя пару EURUSD, можно дополнительно выбрать и USDJPY. Эти две валютные пары отличаются уровнем волатильности, плюс японская иена не зависит от событий, происходящих в Еврозоне.

  • Поэтому, если в Европе произойдет что-то непредвиденное, у вас всегда будет возможность диверсифицировать свои риски посредством другой валюты.

Открытые длинные позиции по EURUSD и короткие по USDCHF могут существенно удвоить риск. С другой стороны, открытые позиции по парам EURUSD, GBPJPY или CADCHF, уже не будут выглядеть так рискованно, поскольку они не так сильно коррелируют между собой. Поэтому необходимо минимизировать воздействие в любом торговом или активном классе. Этот метод по управлению капиталом поможет справиться с недостатками торговли.

Еще одним удачным примером диверсификации является использование золота вместе с другими активами. В условиях нестабильности экономики ведущих стран такой актив является очень удачным выбором, ведь золото только вырастет в цене, если какая-то ведущая валюта (например, евро) будет переживать не лучшие времена или в мире начнется кризис.

Ограничение рисков

При создании торговой системы требуется определиться с тем, какими будут максимальные потери с одной сделки. Устанавливаются они в процентном соотношении от суммы депозита. Оптимальные значения могут варьироваться в зависимости от того, какой суммой располагает трейдер и какую торговую систему использует.

К примеру, если у вас уже есть опыт торгов на Форекс, внушительный депозит и консервативная стратегия, то риски можно ограничить 10-15%. Если же вы новичок с капиталом 100-200 долларов, то лучше всего ставьте риск на сделку в 2-5%.

В качестве исключения из общих правил можно рассматривать скальпинг-стратегии, которые и сами относятся к разряду рискованных. Зачастую для достижения адекватных результатов скальперы увеличивают риски до 10%. Но превышать это значение все же не рекомендуется, даже если вы уже опытный трейдер. Лучше ограничиваться усредненными 2-3%.

Локирование

Локирование считается одним из самых спорных методов управления капиталом. С виду оно очень похоже на хеджирование, однако отличается тем, что в хеджировании используются разные инструменты, а здесь – один и тот же.

Говоря иначе, трейдер при локировании открывает позиции по одному активу, только в разные стороны. Методика очень приживается у тех спекулянтов, которые не признают постановку стоп-лоссов.

Суть этого метода заключается в том, чтобы, увидев позицию в убытке, открыть вторую по этому же инструменту, только в противоположную сторону. После необходимо подождать прибыли по второму входу, закрыть его и выжидать прибыль по первой позиции.

Как показывает практика, очень немногие трейдеры сохраняют свои депозиты после подобных манипуляций. Именно поэтому начинающим такой метод порекомендовать нельзя, а опытные должны использовать его на свое усмотрение и только если уверены в конечном профите.

Готовый план управления капиталом в торговле на бирже

Как вы могли убедиться из статьи, методы управления рисками на Форекс различны, поэтому смело можете выбирать те, которые вам по душе. Конечно, можно использовать все сразу. К примеру, как это может выглядеть на практике.

  1. Половину своих сбережений вы заводите на брокерский счет, половину инвестируете в другом месте.
  2. Выстраиваете такое соотношение прибыльных и убыточных сделок, чтобы оно было не ниже 1:1,5.
  3. Просчитываете математическое ожидание сделки по формуле.
  4. Выстраиваете мани-менеджмент, при котором торгуете лотом, не превышающим суммарный объем позиций значения в 15% от капитала, используете риск на сделку 2%.
  5. Диверсифицируете риски, вкладываясь в различные инструменты и хеджируете открытые позиции, чтобы оставаться в плюсе даже при сложных ситуациях.
  6. Не забываете периодически выводить заработанное, а некоторую сумму реинвестируете.

Подобные приемы помогут вам заметно приумножить свой депозит и не потерять его даже при очень сложных и неприятных условиях, например, во времена кризиса.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Бинарные опционы $250 ЦРОФР Далее.
Акции, инвестиции, Форекс, Крипто $500 ASIC, FCA, CySEC Далее.
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, Индексы, Крипто $250 VFSC, ЦРОФР Далее.
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, Индексы, Крипто $200 CySEC Далее.
Форекс, инвестиции $100 IFSA, FSA Далее.
Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
$250 1:300 VFSC, ЦРОФР Далее.
$500 1:400 ASIC, FCA, CySEC Далее.
$200 1:500 CySEC Далее.

Брокер FiNMAX — брокер от профессиональной команды трейдеров. В платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших. Регулируется ЦРОФР. Минимальный депозит $250, минимальная сделка $10.

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Рекомендуемый начальный депозит $250.

Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
$250 1:300 VFSC, ЦРОФР Далее.
$200 1:400 ASIC, FCA, CySEC Далее.
$100 1:1000 IFSA, FSA Далее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 10 минут

В этой статье мы собрали для вас несколько советов по управлению своими инвестициями, ведь такие знания помогут вам получать доходы от продаж. Большинство начинающих трейдеров останавливаются только на планировании внутридневных сделок, а это значит, что они получают прибыль только в краткосрочной перспективе.

Для того, чтобы преуспеть в трейдинге, Вам понадобится торговый план, который подскажет, когда нужно входить, когда выходить, какими валютными парами торговать, как управлять деньгами на форекс.

Поэтому управление капиталом или манименеджмент на Форекс чрезвычайно важно, но существует еще масса нюансов, на которые следует обратить внимание.

Очень часто недостаток знаний и опыта приводит к тому, что вы можете потерять свой капитал при первой же сделке.

Именно поэтому вам нужно освоить управление капиталом на Форекс, то есть мани менеджмент Форекс, и использовать его в своей работе.

Эта теория важна как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов.

В первой половине данной статьи мы расскажем как происходит манименеджмент на Форекс

Ниже мы приведем список советов, которые помогут Вам составить план управления капиталом форекс, который можно использовать во время торговли.

С чего начать управление капиталом на Форекс

Как мы уже говорили ранее, торговля на Форекс, как и любая профессия, требует много знаний. Когда вы начнете понемногу осваивать теорию и поймете, что готовы начать, откройте свой демо-счет.

С его помощью вы разберете принцип работы основных торговых стратегий и поймете суть работы рынка. Вам нужно будет выбрать стратегии по управлению капиталом на Форекс, и со временем совершенствовать свою личную стратегию.

После того, как вы попрактикуетесь совершать сделки на демо-счете, смело переходите на реальный рынок. Инвестируйте определенную сумму и получите от нее прибыль.

Никогда не вкладывайте все свои сбережения в торги на валютном рынке — вы должны рисковать только тем капиталом, который готовы потерять.

Для того, чтобы получать доходы рынке Форекс, вам необходимо научиться управлять доходами, а это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если вы будете придерживаться установленных принципов, то сбережете не только свой первоначальный вклад, но и последующие доходы от сделок.

Определите свою стратегию работы на рынке Форекс

Любая работа — это прекрасная возможность потренировать свои навыки планирования. Распланируйте свою стратегию торговли и четко придерживайтесь этого плана. Никогда не поддавайтесь эмоциям, и чрезмерная торговля обойдет вас стороной.

Ваша стратегия должна содержать такие составляющие: точки открытия и закрытия сделки, уровни stop loss и take profit.

Неукоснительное следование своей стратегии сделает вас дисциплинированным трейдером, а это качество всегда пригодится в любой профессии. Это относится не только к качественному управлению капиталом, но и торговле на валютном рынке в целом.

Успешное управление капиталом на Форекс

Управление собственным капиталом может оказаться весьма сложным занятием. Дело в том, что очень часто новички относятся к начальному капиталу как к чему-то, что никогда не будет подвержено риску.

К сожалению, с опытом эта проблема сама собой не уходит, если не заниматься ее решением. Управление капиталом на Форекс не имеет определенного алгоритма — это совокупность различных подходов.

Самым главным качеством любого трейдера является дисциплинированность и следование всем основным правилам.

Мы даем вам необходимые рекомендации насчет управления своим капиталом, а все, что вам остается сделать – постепенно внести их в свою торговую стратегию.

1. Учитывайте свой рисковый капитал

Многие важные аспекты управления капиталом в форекс исходят из этой ключевой мысли. Например, размер вашего общего рискового капитала будет фактором, определяющим верхний предел размера позиции.

Целесообразно идти на риск не более чем на 2% от Вашего общего рискового капитала в одной сделке на рынке форекс, стратегии управления капиталом базируются именно на этом тезисе.

Всегда просчитывайте риски, которым может подвергнуться ваша торговля.

Сравните возможный доход и убыток. Если потери потенциально выше, чем прибыль, не торгуйте в текущей сделке или постарайтесь ее закрыть как можно скорее. Для измерения риска вы можете использовать « калькулятор трейдера».

2. Избегайте слишком агрессивной торговли на Форекс

Излишне агрессивная торговля — это, пожалуй, самая большая ошибка, которую совершают новички на Форекс. Управление деньгами форекс выстроено грамотно, если не возникают ситуации, когда нескольких последовательных потерь будет достаточно, чтобы истратить большую часть Вашего рискового капитала, иначе это говорит о том, что каждая сделка несет чрезмерный риск.

Чтобы определить допустимый уровень риска, нужно отрегулировать размер позиции так, чтобы отразить волатильность торгуемой валютной пары. Помните, что более волатильная валюта требует меньшей позиции, чем более устойчивая пара.

3. Мани менеджмент Форекс — Будьте реалистичны

Одна из причин, по которой новые трейдеры чрезмерно агрессивны, состоит в том, что их ожидания — нереалистичны. Они считают, что агрессивная торговля поможет им быстрее получить прибыль.

Тем не менее, лучшие трейдеры получают устойчивую прибыль. Установление реалистичных целей, грамотное управление деньгами форекс и консервативный подход — правильный способ начать торговлю.

4. Управление капиталом Форекс — признавайте свои ошибки

Золотое правило торговли заключается в том, чтобы давать прибыли расти и сокращать потери. Крайне важно быстро выйти, когда все указывает на то, что Вы совершили неудачную сделку. Это естественная человеческая тенденция пытаться превратить плохую ситуацию в хорошую, потерпев потери — пытаться вернуть деньги, форекс — не место использовать такую тактику.

Вы не можете контролировать рынок, но Вы можете просчитать риски и составить план управления капиталом форекс.

5. Подготовьтесь к худшему

Мы не можем предугадать будущее рынка форекс, но у нас есть много доказательств из прошлого: то, что произошло раньше, не обязательно повторится, но оно показывает возможности. Поэтому важно узнать историю валютной пары, которую Вы торгуете.

Подумайте о том, какие действия Вам нужно предпринять, чтобы защитить себя, если плохой сценарий повторится. Не стоит недооценивать шансы на ценовые шоки — у Вас должен быть план такого сценария.

Вам не нужно углубляться в прошлое, чтобы найти примеры ценовых шоков. В январе 2015 года швейцарский франк вырос примерно на 30% по отношению к евро в течение нескольких минут.

6. Манименеджмент Форекс — Наметьте точки выхода перед открытием сделки

Необходимо определить как размер желаемой прибыли так и размер убытка в случае неблагоприятного развития ситуации. Это поможет Вам остаться дисциплинированным в критические моменты и наглядно покажет преимущества четкого планирования сделок.

7. Управление капиталом Форекс — Используйте стоп-лоссы

Стоп-лоссы помогают урезать убытки и особенно полезны, когда Вы не можете следить за рынком. В крайнем случае, Вы должны знать уровни, при достижении которых Вам необходимо будет закрыть свои позиции. Функция «Price alerts» может быть очень полезной.

Одним из самых полезных советов, которые может дать вам любой трейдер, будет использование инструмента Stop loss для каждой сделки. Дело в том, что рынок слишком изменчив, и при резких перепадах валюты, с которой вы работаете, ваша сделка может прогореть.

Кроме того, этот инструмент защитит вас от вашей эмоциональности: вы не будете принимать спонтанные решения, которые, в итоге, могут пагубно сказаться на вашей прибыли.

Как показали исследования, лучшим уровнем для установления ордера Stop loss является отметка в 2% от вашего торгового капитала для каждой сделки. К примеру, вы вкладываете 10 000$ в свою сделку. В таком случае, уровень Stop loss должен находиться на отметке в 20 пунктов, и в случае отрицательного результата по сделке вы потеряете всего лишь 40$.

На рынке существует множество типов Stop loss и какой из них выбрать для сделки, решать вам.

К самым популярным относятся:

1. Stop loss по волатильности

2. Графический Stop loss

3. Stop loss по марже.

Получать доходы на валютном рынке вы сможете только тогда, когда количество ваших прибыльных сделок будет значительно превышать число убыточных. Все трейдеры, даже самые опытные, всегда имеют за своими плечами множество плохих результатов.

Мы пытаемся сказать, что ордер Stop loss поможет вам увеличить количество прибыльных сделок.

Он сведет к минимуму потери и закроет сделку в самый выгодный момент. После этого вы сможете сделать анализ такой ситуации и сами убедитесь, что потери, которые вы понесли, действительно являются минимальными.

Вы также можете настроить уведомления по SMS или электронной почте с помощью плагина MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Мани менеджмент на Форекс — Не торгуйте в состоянии тильта

В какой-то момент Вы можете понести большие убытки или потерять значительную часть своего торгового капитала. После неудачи появляется искушение немедленно отыграться в следующей же сделке.

Но главная проблема в том, что худшее время увеличивать риски — время, когда Вы теряете деньги, форекс торговля не приемлет такого подхода. Вместо этого подумайте о том, чтобы уменьшить размеры открываемых позиций или вовсе сделать перерыв, пока Вы не найдете хорошую точку для входа. Всегда будьте сдержаны — и с точки зрения эмоций, и с точки зрения размера позиций.

9. Манименеджмент на рынке Форекс — Понимайте назначение кредитного плеча

Скорее всего, вы уже слышали о такой функции, как кредитное плечо. Эта опция дает возможность оперировать заемными суммами, которые в сотни раз превышают ваши капиталовложения. Если вы пользуетесь услугами брокера, то, скорее всего, он уже предложил вам несколько вариантов по этому поводу, но всегда думайте, прежде, чем брать на себя такую ответственность.

Давайте немного посчитаем. С капиталовложениями какого размера вы сможете работать? Итак, вы взяли кредитное плечо с коэффициентом 1:100 на сумму 200$. Это значит, что ордеры, которые вы сможете открывать, равны 40 000$.

Никогда не забывайте, что риск, которому вы подвержены, увеличивается в той же пропорции.

Всем начинающим трейдерам мы настоятельно рекомендуем избегать большого кредитного плеча. Принимайте такое решение вдумчиво, взвесьте все «за» и «против», рассчитайте уровень ваших потерь и только после этого берите кредитное плечо. Данная функция принесет вам немалый доход, но всегда будьте осторожны, ведь вы рискуете не только своими инвестициями, но и чужими.

10. Мани менеджмент на Форекс — Думайте долгосрочно

Данное утверждение базируется на том, что в полной мере оценить эффективность торговой системы можно будет только после ее длительного использования.

Торговый совет — не стоит придавать слишком большого значения какой-либо одной конкретной сделке, просто четко следуйте выработанной Вами торговой стратегии.

Советы по управлению капиталом в торговле Форекс

Как и во всех аспектах торговли, лучшие результаты будут варьироваться в зависимости от предпочтений трейдера.

Некоторые трейдеры готовы терпеть больше рисков, чем другие. Но если Вы начинающий трейдер, то независимо от того, кто Вы, надежный совет — начинайте консервативно.

Мы рекомендуем пробовать новые стратегии в безрисковой среде на бесплатном демо-счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Успешный управляющий. Управление капиталом на рынке Форекс

Управление капиталом на рынке Форекс – это вершина карьеры трейдера

Начинающими трейдерами движет желание быстро заработать, но их иллюзии разбиваются о реалии рынка. Потеряв деньги, многие уходят, но некоторые остаются.

Они намерены понять поведение тренда, найти закономерности в его движении и использовать их для стабильной работы.

Профессиональные форекс трейдеры осознают, что:

  • Валютный рынок – это не игра, а ежедневная работа, требующая знаний, опыта и железной дисциплины.
  • Умение зарабатывать деньги приходит тогда, когда трейдер научится их не терять.
  • Форекс трейдинг – это постоянный творческий поиск. Рынок изменчив. То, что работает сегодня, спустя год станет достоянием большинства и потеряет актуальность.

Не все трейдеры обладают врожденным терпением, стойкостью и стальными нервами. У них есть нечто большее – цель и непреодолимое желание ее достичь.

Успешная торговля валютой на Форекс – это не рекордная дневная прибыль, чередующаяся с серьезными просадками, а, прежде всего, стабильность.

Умение входить в рынок осознанно, а не импульсивно под влиянием эмоций – это главное отличие профессионала от новичка.

Высокие заработки на Форекс – иллюзии и реальность

Бытует мнение, что все успешные форекс трейдеры – миллионеры. Это не так, хотя среди них немало состоятельных людей.

Уровень доходности работы на валютной бирже зависит от:

  • Типа торговой стратегии. Чем она агрессивней, тем больше доход и тем выше вероятность серьезных просадок.
  • Размера депозита.
  • Текущей ситуации на рынке. Ожидать серьезного заработка на Форекс при слабой волатильности не стоит.

Желаете узнать доходы трейдеров – изучите рейтинг TIMA счетов

Чтобы составить мнение о реальных возможностях рынка, просмотрим текущий рейтинг TIMA счетов в компании Gerchik & Co.

Реальную годовую прибыль можно оценить по общей доходности за период торговли. Она составляет в первом случае 51 % в год, а во втором – 41 %.

Инвесторы отдают предпочтение первому управляющему. На его счету $270 000, а у второго – $10 000.

Успешное управление капиталом на рынке Форекс – вершина карьеры трейдера

Схема успешной работы на валютной бирже проста. Наличие проверенной торговой системы и начального капитала дает возможность получать постоянный доход.

Его размер напрямую зависит он величины депозита, поэтому рейтинг трейдеров Форекс возглавляют те, кто сумел привлечь большее количество инвестиций. Путь к успеху индивидуален.

Те, кому не под силу выдерживать напряжение дей-трейдинга, торгуют на длинных таймфреймах, изредка заходя в рынок, фиксируя прибыль или доливая позиции.

Надежная торговая система – залог успеха

Если вы стойко реагируете на сюрпризы рынка и работаете стабильно, то можно браться за управление капиталом на рынке Форекс.

Это увеличит доходность торговли, но на управляющего ляжет ответственность за средства инвесторов. Надежная торговая система сглаживает, но не устраняет влияния этого фактора.

Если вы готовы нести ответственность – приступайте к управлению активами на Форекс.

Для этого открывайте инвестиционный TIMA счет, вносите начальный депозит и начинайте торговать. Выбирая стиль торговли, трейдер исходит из личных предпочтений. Важно, чтобы в итоге всегда имел место профит.

Если это удастся, то инвесторы обратят внимание на его успехи, а управляющий получит реальный шанс сделать карьеру на Форекс и подняться в рейтинге трейдеров компании.

Стабильное управление активами на Форекс – гарантия привлечения инвестиций

С первого дня работы на инвестиционном счете трейдер обращает на себя внимание. Потенциальные инвесторы изучают статистику и стиль его работы. Лучший способ привлечь инвестиции в Форекс – профессиональное управление средствами.

Оно проявляется в стабильности, а не в размере дневного дохода. Агрессивный стиль трейдинга в большинстве случаев сопряжен с большим количеством ошибок, компенсировать которые можно идя на еще больший риск.

Периоды высокой доходности на таких счетах чередуются с убыточными.

Профессиональные инвесторы, изучившие психологию трейдинга, позволяют себе рисковать, вкладывая небольшие суммы после выравнивания графика доходности в надежде на быструю прибыль.

Только стабильность работы трейдера привлекает серьезные инвестиции в доверительное управление. Форекс рейтинг — яркое тому подтверждение.

Управление капиталом на Форексе

Управление капиталом является одним из ключевых элементов в торговле на валютном рынке Форекс. Вы можете использовать идеальную торговую стратегию из когда-либо разработанных, иметь лучший торговый план, быть очень дисциплинированным, но если вы не используете надлежащие правила управления капиталом, вы не добьетесь успеха.

Мани менеджмент

Мани менеджмент (от англ. money management– управление капиталом) на валютном рынке Форекс имеет огромное значение для трейдера. Помимо изучения технических вопросов ведения торговли (терминалы, индикаторы, советники, точки входа и выхода, уровни стоп-лосса и тейк-профита и т.д.), грамотного проведения анализа рынке, каждый трейдер должен соблюдать money management… Читать далее »»

Риск-менеджмент

Управление рисками (риск-менеджмент) – неотъемлемая часть успешной торговой системы. Начинающему трейдеру, и не только начинающему, необходимо осознать важность контроля над размером рисков в трейдинге. Несмотря на проводимый анализ, любая сделка подвержена определенному риску. В торговле на Форекс всегда присутствуют убыточные сделки и очень важно свести к минимуму не только сами сделки, но и объем убытков по ним… Читать далее »»

Как правильно выставить стоп лосс

Одно из важнейших понятий, которое необходимо усвоить в начале своей работы в торговле на валютном рынке Форекс – это мани менеджмент (управление деньгами). Одним из инструментов управления капиталом, который применяют практически все трейдеры, является стоп лосс (stoploss)… Читать далее »»

Трейлинг стоп — прибыль по стоп лоссу

Трейлинг стоп – это стоп лосс, который не зафиксирован жестко на определенном значении, а следует за ходом цены при движении ее в пользу трейдера, как при длинной, так и при короткой позиции. Tralling stop более гибкий, чем зафиксированный стоп лосс, т.к. он следует за движением цены валютной пары и нет необходимости вручную закрывать или передвигать защитный стоп… Читать далее »»

Торговая система Мартингейла на Форексе

Существует одна торговая система или метод, которая вызывает ожесточенные споры в торговом сообществе, это система Мартингейла. Возможно, это связано с тем, что подход Мартингейла к торговле основан на вероятностях и случайностях, чем на чем-либо еще. Так что же это за система Мартингейла и стоит ли ее использовать? Прочтите эту статью, чтобы составить собственное мнение…Читать далее »»

Хеджирование рисков на Форекс

Хеджирование на рынке Форекс может помочь уменьшить риски при трейдинге. Целью хеджирования является возмещение потерь по открытой сделке за счет прибыли, полученной от другой сделки. Хеджирование – способ защитить себя от больших потерь. Хеджирование является страховкой в вашей торговле, если случается что-то непредвиденное… Читать далее »»

Корреляция на рынке Форекс

На рынке Форекс можно заметить определенную связь между валютами. Поскольку валюты торгуются в парах, он не могут быть изолированы друг от друга. Для того чтобы измерить силу связи между валютными парами, трейдер может использовать различные статистические коэффициенты, один из самых популярных является корреляция… Читать далее »»

Пирамидинг — прибыльная торговля на Форекс

“Ограничивайте убытки и позвольте вашим прибылям расти” – так обычно говорится на Форексе. Но как это сделать? Как получить из небольших сделок большие прибыли? Многие, наверное, задают себе такие вопросы. Все эти расхожие торговые афоризмы кажутся немного расплывчатыми и не дают никакой конкретики о том, как именно трейдеру достичь того, что они подразумевают… Читать далее »»

Управление капиталом на форекс. Простой способ !

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога ! Сегодня заглянем в святая святых трейдера, — в его рабочий депозит ! Вернее сказать затронем очень важную тему, которая называется управление капиталом на форекс или по «аглицки» — это мани менеджмент.

Для большинства новичков, приходящих на форекс, тема управления своим капиталом, как впрочем и тема психологии трейдинга всегда отходит на второй план, если не сказать вообще игнорируется.. до поры до времени..

Ведь хочется поскорее «нарубить капусты», войдя всем депо в сделку, а не терять время на какое-то там управление капиталом, оптимизацию рисков и.т.д.

А между прочим, без грамотной работы со своими средствами рассчитывать на какие-либо стабильные результаты в торговле на финансовых рынках вообще не стоит.

Хотя я понимаю, что большинство приходит на форекс насмотревшись рекламы, обещающей огромные доходы от небольших вложений. Поэтому новички изначально ориентируются на доходность 100-200 % в месяц. Но как говорится в экономике, — чем больше доходность, тем выше и риски.. А с такими рисками стабильно месяц за месяцем, год за годом денег не заработаешь, разве что грыжу от нервного напряжения ��

Итак, перейдем непосредственно к сути вопроса.

Не смотря на то что процесс управления капиталом, как и сам трейдинг, занятие весьма индивидуальное, давайте рассмотрим основные моменты, которые помогут сделать торговлю на форекс более комфортной и что очень важно, — относительно безопасной.

Для эффективного управления капиталом необходимо, чтобы он для начала был.. Поэтому, если Вы начинающий трейдер и у Вас еще нет опыта торговли и своей торговой стратегии, лучше всего будет если на депозит Вы положите ту часть имеющихся средств, потеря которых не отразится критично на Вашей повседневной жизни.

Поскольку бывают такие случаи, что человек настолько сильно воодушевляется открывающимися перед ним перспективами, думая что нашел золотое дно, что забывает абсолютно обо всем. Берет кредит в банке, продает машину, квартиру и.т.д. Закидывает деньги на торговый счет.. Итог таких действий в большинстве случаев один, — потеря всех средств, огромный долг, депрессия, дуло к виску..

Поэтому не в коем случае не торгуйте на заемные средства. Не наступайте на чужие грабли.

То есть отсюда следует вывод, что торговать стоит лишь свободными средствами, а не последними, что у Вас есть и уж тем более не заемными.

На крайний случай если денег вообще нет, то тренируйтесь на демо счете, либо центовом, параллельно скапливая начальный капитал. А уже когда научитесь стабильно зарабатывать на рынке, то деньги сами подтянутся, так как сейчас благодаря развитию интернет, социальных сетей и.т.д. получить доступ к огромной аудитории не сложно. А это дает возможность получить деньги в управление, продавать сигналы, предоставлять копирование сделок со счета и.т.д.

Управление капиталом. Торговые риски

Второй момент: какие риски использовать в торговле ?

Этот принцип взят из стратегии управления капиталом Александра Элдера, в соответствии с которой основные потери средств у трейдеров, выражаясь метафорически, происходят из-за «укуса акулы», или множества «укусов пираньи».

  • «Укус акулы» может быть смертелен для депозита, так как буквально за одну сделку съедается значимая часть депозита, например 50 %, именно поэтому возникает необходимость ограничивать убытки в каждой конкретной сделке 1-2 % от торгового капитала.
  • «Укусы пираньи» представляю из себя множество убыточных сделок, которые постепенно «стачивают» весь депозит. Именно поэтому А. Элдер в своей книге рекомендует ограничивать общий месячный убыток на уровне 6 %. То есть, если по истечении 2-ух недель убыток в текущем месяце составил 6 %, то необходимо остановить торговлю до следующего месяца и проанализировать свои ошибки.

Что необходимо знать при управлении капиталом ?

Для максимальной прибыльности Вашей торговли, естественно необходимо знать ее результативность. В частности максимальную серию убыточных сделок

Возьмем небольшой пример. Предположим у нас есть депозит 1000 $. В каждой сделке мы рискуем 2 %. Это 20 $. В течение месяца мы допускаем общий убыток равный 20 % от депозита, то есть 200 $.

Таким образом, торговля в текущем месяце будет полностью остановлена, если мы совершим подряд 10 убыточных сделок с риском 2 % от первоначального депозита !

При этом стоит отметить, что можно дополнительно пользоваться таким способом, как сокращение риска на сделку после определенной серии убытков. Например, после срабатывания подряд 5 стоп лоссов — снизить риск на сделку в 2 раза. Конечно, прибыльность от этого снизится, но главное — это поможет уберечь от попадания в тильт и позволит дальше равномерно и дисциплинированно продолжать торговлю. Давайте посчитаем сколько теперь потребуется сделок для просадки 20 %.

5 сделок с риском 2 % + 10 сделок с риском 1 % итого 15 убыточных сделок подряд ! Получить столько убытков весьма не просто, даже торгуя бессистемно.

Таким образом, зная показатели Вашей торговой стратегии, в частности максимальную серию убытков, можно эффективно управлять капиталом и оптимизировать прибыльность Вашей торговли, например увеличивая риск на сделку до 4-5 % или наоборот сокращая до 1 % или ниже.

К примеру, если Вы знаете, что по статистике за все время торговли Ваша стратегия имела максимум 4 подряд сделки в минус, а максимальный убыток за месяц ограничивается 20 % депозита, в таком случае риск на каждую позицию можно повысить до 5 % (4 х 5 %= 20 %)

В целом же, у начинающих редко бывает статистика своей стратегии и на «бумаге» мало кто тестирует, поэтому, на мой взгляд, наиболее оптимально все-таки придерживаться уровня риска 1-2 % в сделке.

Рассчет лота на форекс

Итак, с рисками мы определились. Но торговые стратегии у всех разные и далеко не у всех статичный уровень стоп лосса. Как правило, уровень стоп приказа устанавливается графически, исходя из текущей рыночной ситуации. Например, в каком-нибудь случае лосик может быть совсем «маленький и хиленький» в пунктах, поэтому объем заключаемой сделки можно увеличить. В другом же случае, — лось может быть довольно «жирный», например, если сделка среднесрочная и приходится ставить стоп приказ порядка одной-двух фигур. Поэтому, для уравнивания риска на сделку объем лота придется сократить.

А вообще у опытного трейдера, есть понимание какой у него «средний лось» в стаде, да и уровень стоп приказа редко когда отклоняется от средних значений. Поэтому и необходимый объем лота ему не сложно сосчитать.

Однако, для более эффективной торговли зачастую необходимо быстро принимать решения, а не решать в уме математические задачи, высчитывая объем необходимой сделки. Особенно это относится к внутридневным трейдерам. Поэтому для того чтобы Вы могли быстро совершать расчет необходимого объема сделки, я подготовил для Вас скрипт расчета лота, который оперативно прямо на графике цены посчитает все за Вас.

Но рынок может давать весьма разные места для входа, например хорошую точку входа в сделку с коротким (в пунктах) стопом, поэтому в данном случае логично увеличить объем сделки до допустимого уровня риска (1-2 %).

Как устанавливать скрипты читайте здесь.

Заключение

Управление капиталом на форекс — это важнейший элемент в трейдинге. Без грамотного управления своими средствами никакая торговая стратегия не спасет от потери денег.

Поэтому не стоит данный вид бизнеса (трейдинг) пытаться взять с наскока.

Воспитывайте в себе дисциплину и грамотно управляйте имеющимися средствами.

Ориентируйтесь на долгосрочную работу и стабильную месячную доходность 10-20%, а не на быструю и высокую прибыль в 100-200 % от депозита.

Успехов Вам и больших прибылей !

Ниже в комментариях поделитесь своим опытом, — какой у Вас мани менеджмент ? Теряли ли свои деньги из-за несоблюдения правил ММ ? Кто «кусал»: акула или пираньи �� ?

Управление капиталом – основа успеха на рынке Форекс

Многие новички ошибочно считают, что стратегия (то есть алгоритм открытия и закрытия ордеров согласно тем или иным данным, полученным в результате анализа) является базой успешной торговой системы. На самом деле, в ее основе находится именно управление капиталом – принципы и действия, направленные на работу с деньгами как с инвестиционной базой трейдера.

Ни одна стратегия не поможет, если на депозите нет денег. И даже не самую удачную стратегию можно успешно использовать, если правильно распоряжаться депозитом. Управление капиталом касается как тактической, так и стратегической сторон торговли. С более глобальной точки зрения трейдер должен выработать общую линию поведения, посвященную тому, как сохранить и приумножить капитал.

Но и в масштабе ежедневной работы управление капиталом играет не меньшую роль. Ведь как базовые его принципы, так и особенности, связанные с конкретной стратегией, необходимо использовать на практике (для выставления и соизмерения лота, определения точки, когда сто́ит закончить работу после череды просадок или успешных сделок и т.д.).

Успешное управление капиталом сказывается на результатах трейдера в 3 направлениях:

  • Во-первых, удается избежать потери депозита из-за критических ошибок или под влиянием случайного фактора.
  • Во-вторых, капитал получается не только сохранить, но и приумножить, максимально эффективно используя выбранный алгоритм торговли.
  • В-третьих, помните, что просадка – это не столько неудача, сколько обычный этап рабочего процесса. Не пытайтесь избегать просадок (это в принципе невозможно), а при помощи управления капиталом учитесь делать так, чтобы они не сказывались на депозите.

Такая важная и всепроникающая часть торговой системы как управление капиталом закономерно тесно связана со всеми другими элементами рабочего процесса. К примеру, анализ (фундаментальный или технический) может указать на периоды резкого роста волатильности актива. Трейдер реагирует на это соответственно, прибегая к более осторожному управлению капиталом, пока этот импульс не закончится.

Некоторые стратегии торговли имеют собственные “рецепты” управления капиталом, которые порой даже идут вразрез с базовыми принципами. Например, тейк-профит и стоп-лосс выставляются на одинаковой дистанции от точки входа по тем или иным причинам.

И, конечно, управление капиталом включает в себя и риск-менеджмент, позволяющий грамотно выставить лот, соизмеряя потенциальную прибыль с возможным убытком.

Как работает управление капиталом

Выставление правильно рассчитанного объема сделки является одной из основных возможностей грамотного управления капиталом.

Можно применить несколько подходов в поиске подходящего объема для ордера:

  • Объем определяется, исходя из размера депозита трейдера. Вы заранее определяете, до какого уровня должен возрасти капитал, чтобы увеличить объем, к примеру, в 1,5 или 2 раза.
  • Объем определяется, исходя из развития событий. Например, объем уменьшается во время серии убыточных ордеров и увеличивается, когда трейдер “работает в такт с рынком”.

Иногда возникает следующая картина: трейдер без видимых причин переживает серию убыточных сделок, но потом выходит из этой ситуации, до конца не поняв, что произошло. В таком случае необходимо найти причину возникновения подобной ситуации с помощью торгового дневника. Однако непосредственно во время периода просадок важно уменьшить объем позиций, чтобы меньше потерять.

И наоборот – объем можно временно увеличить, когда трейдер поймал сильный тренд. Важно не попасть под влияние азарта и увеличить объем только до заранее установленного уровня.

Разница между этими подходами в том, на что именно обращает внимание трейдер – на размер депозита или на конкретную ситуацию. Первый вариант подходит тем, кому сложно удержаться от принятия рисковых решений. Второй – для более хладнокровных трейдеров.

В трейдинге также существует ряд базовых понятий, связанных с управлением капитала. Они – главные инструменты трейдера для минимизации убытков и приумножения прибыли.

Прежде всего, это стоп-лосс – приказ, который автоматически закрывает позицию, когда цена идет против трейдера и достигает определенного расстояния от точки входа в позицию, измеряемого в пунктах.

Тейк-профит. Условно противоположен стоп-лоссу. Используется для фиксации прибыли на определенном расстоянии (тоже в пунктах) от точки входа.

Сто́ит упомянуть об особом виде ордеров, посредством которого осуществляется управление капиталом во время торговли. Это лимитный ордер. Если он выставляется на покупку, то указывается максимальная цена, по которой трейдер согласен осуществить сделку; если составляется приказ на продажу, то в лимитном ордере ставится минимальная цена.

Таким образом, ордера просто не сработают, если рынок идет не в нужную для трейдера сторону.

Примеры использования управления капиталом

Для того чтобы перевести теоретическую базу управлению капиталом в практическую плоскость, нужно рассмотреть конкретные примеры влияния тех или иных факторов на тактический и стратегический мани-менеджмент.

Наиболее простым для восприятия трейдера является процесс соизмерение объема ставки. Предположим, EUR/USD имеет текущий курс 1,02391. Путем анализа трейдер прогнозирует, что курс повысится хотя бы до 1,02491. То есть цена, по прогнозам трейдера, пройдет 100 пунктов. Это – предполагаемый уровень тейк-профита.

Следуя базовым принципам риск-менеджмента, стоп-лосс должен выставляться так, чтобы риски были вдвое-втрое меньше, чем прибыль. Это составляет около 35-40 пунктов.

Теперь нужно вычислить, лот какого размера сто́ит использовать. В этом примере депозит трейдера составляет 2 000$, а кредитное плечо – 100:1. Если выставить полный лот, то каждый пункт будет стоить 10$. В таком случае убыток при закрытии сделки по стоп-лоссу будет равняться 350-400$, что составляет больше 10% от депозита.

Именно эти 10% являются максимально допустимой просадкой за одну сделку, хотя многие трейдеры стараются держаться в пределах 5%. Какие есть варианты? Можно выставить стоп-лосс ближе к точке входа. Но если рынок волатильный, то коррекция тренда может зацепить стоп-лосс, и тогда трейдер останется в убытке

Значит, лучше уменьшить размер лота. При размере 0,1 каждый пункт будет стоить 1$ и возможные убытки составят 35-40$. Это гораздо меньше 10% от 2000, а потому такой лот допустим. Более того, он позволяет продолжать открывать позиции. Главное, чтобы суммарные риски не превышали 30% от капитала трейдера, учитывая залог по марже.

Пример консервативного и агрессивного подхода к управлению капиталом

Предположим, что два трейдера имеют одинаковый начальный капитал для работы, составляющий 1 000$ у каждого. Первый торгует консервативно (т.е. более осторожно), и возможная потеря при убытке составляет 20$ за каждый случай просадки. Потенциальная прибыль – около 50$.

Второй торгует более агрессивно. Его возможный убыток колеблется в районе 50$ за одну сделку. Потенциальная прибыль равна 150$.

Допустим, оба трейдера переживают серию из десяти убыточных сделок подряд. Тогда первый теряет 200$ – 20% депозита, а второй – 500%, то есть половину.

Они не меняли подход, не совершали ошибок и добились прибыли. Для возврата на уровень начального капитала первому нужно закрыть четыре последовательные прибыльные сделки, тогда как второй трейдер при том же раскладе получит чистую прибыль (150 х 4 = 600) в размере сотен долларов.

Получается, что при агрессивном управлении капиталом потери выше, однако выровнять ситуацию удается быстрее. Единственный способ сделать работу более эффективной – менять стиль мани-менеджмента (в зависимости от сложившейся ситуации).

Например, третий условный трейдер, имея ту же 1 000$ в качестве стартового депозита, потерял 50$ на первой просадке. Из-за неудачи он сразу решает перейти на консервативное управление капиталом. Тогда остальные 9 убыточных сделок отнимут у трейдера лишь 180$. В итоге его суммарные потери составят 230$, а 770$ останется на счету.

Начинается серия прибыльных сделок, где закрытие первой из них приносит трейдеру 50$ (он все еще торгует по консервативной схеме мани-менеджмента). Но затем трейдер выбирает агрессивную тактику, будучи уверенным в своих силах. Следующие три прибыльные сделки приносят ему в сумме 450$. Его прибыль равна 500$, а депозит составляет 1270$.

Таким образом, грамотное использование принципов консервативного и агрессивного управления капиталом может дать существенное преимущество.

Пример потери капитала

Даже небольшая ошибка в управлении капиталом может привести к потери депозита. Например, у трейдера есть депозит в 2 000$. Он выставляет стоп-лосс на дистанции в 120 пунктов, где каждый пункт сто́ит 1$, поскольку торгует трейдер 0,1 лота. Тогда возможная просадка будет стоить ему 120$, что составляет меньше 10% от депозита.

Чувствуя себя в безопасности, трейдер открывает еще 2 ордера по двум другим инструментам. Первый имеет стоп-лосс на дистанции в 50 пунктов, второй – 60 пунктов. Первый ордер закрывается с убытком, следующие два приносят 150$ и 180$ прибыли. Депозит равен 2210$.

Трейдер полагает, что соотношение убыточных и прибыльных сделок 1:2 сохранится, поэтому торгует уже целым лотом. Он открывает 3 ордера. Стоп-лоссы по ним выставлены на дистанции в 50, 100 и 60 пунктов. Суммарный риск превышает весь изначальный и заработанный капитал.

Трейдер может игнорировать эту опасность, полагая, что цена развернется в нужном направлении хотя бы по одному ордеру.

Однако брокер не будет ждать, пока сделки закроются по стоп-лоссу. Он автоматически закрывает все ордера, когда потери по пунктам превышают 70% от депозита трейдера, у которого в итоге остается только 663$.

Ключевые ошибки трейдера заключаются в подчинении эмоциям и игнорировании правила управления капиталом, согласно которому суммарный риск по всем сделкам не должен превышать 30% от депозита.

Прикладные правила управления капиталом

Описанные выше ситуации условны, хотя они и встречаются на практике. Для успешного мани-менеджмента были разработаны базовые прикладные правила управления капиталом:

  • Существует так называемый “закон больших цифр”. Не сто́ит входить на рынок по минимальному депозиту, который позволяет использовать брокер. Чем больше рабочий капитал, тем больше запас, определяющий уровень защищенности трейдера.
  • Работа с маржой заключается не только в соизмерении лота и кредитного плеча, но и в том, чтобы помнить о залоге по марже. Замороженный залог нельзя использовать, пока ордер остается открытым. Это необходимо учитывать, открывая дополнительные ордера.
  • Нельзя открывать много ордеров за раз (т.е. частить), поскольку возрастает давление на депозит, которое оказывается под влиянием спреда и отрицательного свопа (если сделка переносится на следующий день). С эмоциональной точки зрения увеличивается психологическое давление и рассеивается внимание.
  • Трейлинг-стоп зарекомендовал себя как отличный прием. Используя его, трейдер может перемещать стоп-лосс вслед за ценой. В конечном счете есть возможность закрыть сделку по стоп-лоссу без убытка или, работая на сильном тренде, получить прибыль.

Следуйте совету фиксировать прибыль частями. Эта психологическая составляющая трейдинга позволит получать более стабильный доход и снизит напряжение.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Мани-менеджмент на Forex. Как грамотно использовать и не оступиться?

Вы уже слышали о манименеджменте? Хотите эффективно применять его, работая на международном финансовом рынке Форекс? В данном обзоре расскажу вам обо всех подводных камнях представленной системы управления капиталом.

Обращаю ваше внимание на то, что money management представляет собой некую систему управления капиталом, а также рисками. Для эффективной торговли на рынке Форекс мани-менеджмент – ЭТО ГЛАВНОЕ. Не имея грамотного подхода к расчету торгового лота, вы обрекаете свой счет на провал. Не важно, какой торговой стратегии вы следуете, грамотный мани-менеджмент необходим в любом случае.

Управление капиталом на Forex

Большинство начинающих трейдеров ошибочно полагают, что эффективно торговать можно и без системы управления капиталом и рисками, но на деле все совсем иначе. Если взять двух новичков на рынке Форекс, предоставить им две лучшие торговые стратегии и для ровного счета предложить торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу, результат в 90% случаев будет негативным. Они просто сольют деньги. Если профессиональные трейдеры будут торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу, то они точно заработают деньги, даже несмотря на разное направление их торгов. В чем секрет? Просто все дело в эффективном управлении капиталом.

Да, управление капиталом – это непростая задача. Большинство трейдеров, постоянный контроль позиций и их анализ утомляет. Многие не любят тратить много времени на анализ ситуации и принимать необходимые потери, но те, кто этим пренебрегает, в большинстве случаев проигрывают. Исходя из данных, которые приведены в таблице ниже, наглядно показано, что принятие потерь имеет огромное значение для эффективных торгов на рынке Форекс в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данные, указанные в таблице, свидетельствуют о том, что восстанавливаться после потерь достаточно сложно.

Стоит обратить ваше внимание на следующие цифры. Трейдеру необходимо заработать 100% от размера депозита. Скажу сразу, что такая задача практически не выполнима, решить ее может 1% трейдеров, и то только для возврата к уровню безубыточности по депозиту при потерях составят 50%. В том случае, если просадка составила 75%, то трейдер будет вынужден четырехкратно увеличить свой счет. При таких условиях он достигнет уровня безубыточности. Данная задача еще более не выполнима, чем при просадке на 50%.

Один крупный выигрыш

Большинство профессиональных трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, но упорно их игнорируют. Из-за такой халатности можно потерять большие деньги. История знает не один случай, когда всего одна непродуманная сделка привела к потере прибыли за несколько лет. Быстро растущие потери – это результат неграмотного мани-менеджмента, когда не проставляются жесткие стопы и усреднения позиций при стремлении цены против трейдера. Если у вас быстро нарастают потери, следите за дисциплиной, вероятно, вы расслабились и игнорируете все принципы мани менеджмента.

Смотря известные фильмы про Форекс-торговлю, мы видим, что чаще всего главные герои зарабатывают огромные деньги на одной сделке. Большинство начинающих трейдеров также представляют свою успешную карьеру на финансовом рынке. Они мечтают сорвать куш и в самом расцвете сил отойти от торгов и наслаждаться беззаботной жизнью на островах. Такие случаи действительно бывают. Все мы помним нашумевшего в свое время Джорджа Сороса, который «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и без особых усилий сорвал 1 миллиард американских долларов в течение одного дня. Но стоит отметить, что это единичный случай, большинство успешных трейдеров зарабатывают свои миллиарды на протяжении не одного года. Зачастую трейдеры вместо «большого куша» терпят большие потери, которые могут выбить их с рынка Форекс навсегда.

Обучение жестким урокам

Избежать больших потерь трейдеру поможет жесткий контроль с помощью расстановки Stop Loss. Хочу привести вам одну очень мудрую цитату Джека Швагера. В своей книге «Биржевые маги» (1989) автор приводит следующий совет от у трейдера Ларри Хайт, а звучит он так: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». На мой взгляд, это отличный подход. При нем трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

К сожалению, большинство трейдеров предпочитают учиться на своих ошибках. О важности дисциплины и необходимости контроля они задумываются только после того, как понесут существенные потери. Именно поэтому при первом выходе на рынок Forex новичкам стоит использовать только лишь спекулятивный капитал, тот объем денежных средств, который они согласны потерять.

Новички часто спрашивают, какая сумма нужна для начала торгов. Четкого ответа на данный вопрос не существует. Выбрать нужно ту сумму, при потере которой ваша жизнь не изменится. Данную сумму стоит поделить примерно на 5 частей, ведь вероятность того, что вы все проиграете, достаточно велика. Поэтому начинать нужно небольшими объемами. Не вкладывайте сразу большие суммы, не стоит брать кредиты, продавать недвижимость и автотранспорт. Объем средств нужно наращивать постепенно.

Стратегии управления капиталом

Существуют 2 общепринятые стратегии, а именно:

  1. Стратегия на частых и небольших Stop Loss.
  2. Стратегия на редких и больших Stop Loss.

Устанавливая частые и небольшие стопы, трейдер надеется получить прибыль после заключения нескольких крупных сделок. При использовании стратегии на нечастых, но больших стопах трейдер рассчитывает получить прибыль на большом количестве мелких сделок.

Какую из стратегий выбрать, решать только вам. При использовании первой стратегии может часто возникать так называемая «психологическая боль», которая связана с потерями, но также будет присутствовать удовлетворение, связанное с большой прибылью. Вторая стратегия, в свою очередь, принесет много мелких радостей от заключения прибыльных сделок, но также она ударит «психологической болью» после редких, но достаточно крупных потерь. Стоит отметить, что по причине достаточно редкой расстановки стопов могут возникать случаи, когда всего за несколько сделок можно потерять прибыль, которая зарабатывалась на протяжении нескольких месяцев.

Выбор стратегии трейдер должен осуществлять под себя. Во внимание стоит брать особенности характера и личных предпочтений. Стоит отметить, что на рынке Форекс каждый трейдер имеет возможность эффективно совмещать обе представленные стратегии без дополнительных трат. В силу того, что валютный рынок Форекс основан на спредах, расходы на каждую сделку будут одинаковыми, даже несмотря на размер взятой прибыли.

Четыре типа Stop Loss

Если вы уже готовы торговать с учетом мани-менеджмента и на счету у вас находится необходимая сумма, то вы можете приступить к выбору стопов. Стоит отметить, что для торгов вы можете использовать 4 типа стопов, а именно:

  1. Стоп на основе баланса депозита. Данный тип – самый простой из всех стопов. С этим типом стопа трейдер будет рисковать лишь заранее определенной суммой при совершении одной сделки. Общий расчет предполагает, что риск не превысит отметки 2% от суммы на счету при использовании любой из стратегий. Так, например, на вашем счету лежит 10 000 долларов, трейдер должен рисковать суммой, которая не превышает 200 долларов, или же примерно 200 пунктам при величине лота 0,1 валютной пары EUR/USD. При использовании стандартного лота 1,0 рисковать трейдер может 20 пунктами. Стоит отметить, что агрессивные трейдеры могут использовать стоп, который равен 5% от общей суммы на счету. Но в такой ситуации нужно быть предельно внимательными, ведь представленная сумма зачастую рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом. В силу этого 10 неправильно совершенных сделок подряд могут обрезать ваш депозит до 50%.
  2. Стоп на основе графического анализа. Данный тип стопа позволяет трейдеру устанавливать большое количество разнообразных возможных стопов. Они напрямую зависят от графика движения цены или же от сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Специалисты, которые свои торги регулируют с помощью технических сигналов, могут довольно эффективно объединять точки выхода с привычными правилами проставления спопов, основываясь на балансе депозита, и после этого получить стопы с помощью графического анализа. Данный тип стопа также пользуется высокой популярностью среди опытных трейдеров.
  3. Стоп на основе волатильности. Данный тип стопа является более сложным, чем предыдущий. В этом варианте споты расставляются на основе волатильности цены. Тут все просто, при высокой волатильности в момент, когда цены колеблются в широких диапазонах, нужно быстро адаптироваться к реальным условиям и увеличить риски при открытии позиции. Такие меры необходимы для того, чтобы шум внутри рынка Форекс не задел наши стопы. Стоит обратить ваше внимание на то, что при низкой волатильности действовать нужно зеркально (уменьшаем риски). Измерить волатильность можно с помощью полос Боллинджера. Они позволят оценить стандартное отклонение для анализа различий в движении цены. Стоит отметить, что в подобных случаях профессионалы часто используют индикатор ATR, который помогает рассчитать Stop Loss. Помните, что при открытии позиции величина риска не должна быть больше 2% от суммы депозита. Именно поэтому важно выходить в рынок низким количеством лотов, для того чтобы грамотно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле. Да, тут сложно, но если разобраться, то все вполне доступно, а главное эффективно.
  4. Стоп по маржин-колу. Представленный тип стопа является самым нестандартным из всех вышеперечисленных. Напоминаю, что валютный рынок Форекс работает 24 часа в сутки. В силу такой особенности дилеры рынка легко могут ликвидировать все позиции клиентов сразу после наступления маржин-кола (margin call). В силу этого трейдеры на бирже Форекс достаточно редко могут получить отрицательный баланс, ведь их брокеры закроют все незакрытые позиции. Такая стратегия крайне рисковая, использовать ее стоит только тогда, когда вы готовы потерять весь депозит. Стоит отметить, что данная стратегия является малопродуктивной.

Вы уже знаете, что рисковать при каждой сделке стоит не более чем на 2% от депозита. Но тут возникает вполне логический вопрос. Как вычислить эти проценты? Конечно, можно вспомнить школьные уроки и подставить формулы, но я предлагаю вам способ намного легче и проще. Для расчета вы можете воспользоваться специальным калькулятором (excel-таблица). Данный калькулятор поможет вам рассчитать торговый лот в соответствии с размером стоп-лосса, уровнем риска и валютной парой. Скачать калькулятор вы можете по специальной ссылке снизу.

Грамотное управление капиталом (мани менеджмент Форекс)

Немного эта тема была затронута в материале 10 советов для начинающих трейдеров. В этой статье более подробно хотим раскрыть тему управление капиталом на Форекс. Это то, что должен знать каждый трейдер, особенно начинающий. Мало иметь хорошую торговую систему с высоким процентом прибыльных сделок. Без знаний грамотного управления рисками на Форекс можно никогда не стать успешным трейдером на Форекс. В конце статьи можно скачать файл для расчета лота и ведения учета сделок.

Это очень важно! Форекс — это тоже бизнес, в котором делают деньги, и тут работают общие законы управление капиталом . Как ни парадоксально, но этой теме меньше всего приделяется внимание. Многие трейдеры беспокоятся о точном входе в рынок и не берут во внимание размер своего баланса. Они только думают сколько могут потерять в одной позиции и нажимают на кнопку «Продать» или «Купить». Такой подход — просто азартная игра. Что для Форекса не приемлемо.

Когда вы торгуете, не придерживаясь строго правил управления капиталом, то посути вы играете в рулетку. Вы никак не намереваетесь получать доход в долгосрочной перспективе от вложения. Заместо этого вы элементарно стараетесь сорвать куш. Правила управления капиталом не только защищают ваш депозит от слива, но и позволяют сделать торговлю доходной в долгосрочной перспективе.

Ежели вы не верите и уверенны, что азартные игры – путь стать состоятельным, то давайте приведем пример:

Люди идут в казино, чтоб поставить собственные деньги с надеждой сорвать куш и в действительности немало людей выигрывают. Так как жетогда казино во всем мире зарабатывают, если многим удаются выиграть? Ответ: в долгосрочной перспективе за счет большего числа людей, которые проигрывают. Благодаря проигравшим казино покрывает все затраты и остается с прибылью.

Правда в том, что казино держится на статистике. Владельцы знают, что в долгосрочной перспективе, они возьмут свое. Даже ежели кто-то сорвет Джек-пот в 1000 000$, казино понимает, чтопридут 1 000 других игроков, которые проиграют и покроют все убытки.

Это пример того, как владельцы казино зарабатывают на игроках. И хотя обе стороны проигрывают, однако в казино понимают как правильно управлять рисками. Это и есть грамотный мани менеджмент. Если вы научитесь правильно управлять рисками, то вы тоже сможете зарабатывать.

Так как же правильно управлять капиталом ?

максимальный размер просадки

Итак нам понятно, что правильное управление капиталом несомненно поможет нам зарабатывать в долгосрочной перспективе, а теперь посмотрим с другой стороны. Что будет, если не соблюдать правила управления рисками на Форекс? И не важно торгуете вы вручную или советниками Форекс автоматически, размер просадки нужно учитывать в любом случае.

Рассмотрим пример:

Предположим у вас было 10 000$ и вы потеряли 5 000$. Сколько процентов потеряли? Правильно — 50%. Все элементарно. А теперь какой процент от 5 000$ вам необходимо добыть, чтоб возвратить начальные 10 000$ ? Уже никак не 50%, необходимо добыть 100% от 5 000$, чтоб вернуть счет до 10 000$. Наверное именуется просадка. Для данного образца просадка была 50%.

Суть этого небольшого примера в том, что потерять деньги легко, намного тяжелее их возвратить . Надеемся вывод сделали.

Так или иначе, что будет, если вы закроете 3, 4, 5 и больше позиций по стоп-лосу? Этого никак не может случится? У вас есть хорошая торговая стратегия, которая дает 70 % прибыльных позиций согласно статистике, потому нереально, чтоб случилось 10 убыточных позиций подряд.

Ну что ж, если имеете неплохую торговую систему, приведем такой пример:

В торговле мы постоянно ищем хороший процент доходности. Это, наверняка, и является причиной того, отчего трейдеры разрабатывают торговые системы . Торговая стратегия с доходностью в 70% — отлично. Но только потому, что прибыльность системы составляет 70%, наверное никак не означает, будто любые 7 позиций из 10 станут прибыльными.

Никак нет! А как выяснить какие 70 из 100 будут прибыльными?

Не известно. Можно получить убытки в первых 30 из 100 позиций, а потом получить прибыль из 70 остальных. Это будет все та же система с 70% доходности, но вы обязаны спросить себя: «Смогу ли я продолжать торговлю, ежели закроюсь по стоп-лоссу 30 раз подряд?».

Вот поэтому управление деньгами на Форекс так важно. В любой стратегии есть убыточные позиции. Даже профессиональные игроки в покер проигрывают, когда их настигает череда неудач, нов конечном итоге они остаются в выигрыше.

Это потому, что хорошие игроки в покер практикуют управление капиталом, они понимают, что не смогут побеждать всегда. Поэтому, они рискуют только маленьким процентом от всего банка, и так легко переносят череду неудач.

Это то, что вы обязаны делать как трейдер. Рисковать небольшим процентом от баланса, чтобы выдержать убыточные серии. Не забывайте, что если вы строго следуете правилам управления капиталом, то вы подобны владельцу казино и в долгосрочной перспективе, вы будете в плюсе .

Что будет, если вы будете следовать строго правилам управления средствами на Форекс и если не будете?

Не рискуйте последним

Ниже в таблице представлена ситуация, которая показывает разницу между небольшим риском от баланса и большим.

Видна большая разница меж риском 2% от объема счета и риском 10% в одной позиции. Ежели случится убыточная серия из 19 подряд, то на счету остается только лишь 3 002$ при риске 10% в каждой позиции. 85% процентов счета потеряно! Если же риск 2% от общей суммы счета, то на счету все еще было бы 13 903$, что составляет только 30% потерь от всего объема счета.

Естественно, последнее что можно посоветовать – это терпеть убыток в 19 позициях подряд, даже если утраты будут в 5 позициях подряд, посмотрите на разность меж риском в 2% и 10%. Ежели Вы рискуете 2%, на счету все еще сумма в 18 447$. Если же риск составляет 10%, то остаток будет только лишь 13 122$. Согласитесь, это меньше чем если бы было 19 убыточных позиций подряд при риске в 2%!

Суть данной картинки в том, что нужно составить правила управления балансом так, чтоб когда у вас будет период убыточной серии, вы все равно имели возможность бы оставаться на рынке и располагать при этом достаточной величина счетом. Если вы потеряете 85% счета вам необходимо будет сделать 566% от остатка средств, чтоб вернуть начальный счет. Не хочется очутиться в таковой ситуации. Вот таблица, которая показывает, какой процент от оставшихся денежных средств нужно сделать, чтоб вернуть начальную необходимую сумму. (Берется различный процент утрат).

Вы видите, что чем больше теряете, тем сложнее восстановить счет до начального размера. Это самая веская причина, по которой нужно делать все возможное, чтобы обезопасить свой счет.

Надеемся, что вам ясно почему необходимо рисковать малым процентом от счета в каждой позиции, так вы сможете преодолеть серию убыточных позиций.

Помочь автоматически рачитывать процент (и не только это) риска может помочь советник Direct Trade.

Соотношение риска к прибыли.

Еще один хороший способ увеличить вероятность получать прибыль – торговать так, чтобы возможная прибыль превышала в несколько раз возможный убыток . Если соотношение прибыли к риску , например, равно 3 к 1, то в долгосрочной перспективе шансы на получение прибыли увеличиваются. Взгляните на таблицу в качестве примера:

В этом примере видно, что даже если выигрывать в 50% закрытых сделок, то прибыль составит 10 000$. Просто помните, что торговля с хорошим соотношением рисков к прибыли имеет всегда больше шансов быть прибыльной в долгосрочной перспективе.

Чем меньше прибыльных сделок, тем больше должно быть соотношение прибыли к возможным потерям. Чем больше прибыльных сделок, тем меньше может быть соотношение прибыли к рискам.

Выводы

Просадка – это неизбежная часть вашей торговли. Чем меньше процент риска, тем меньше размер максимальной просадки.

Чем больше потеря счета тем сложнее восстановить его до начального размера. Рискуйте небольшим процентом от общего баланса. Чем меньше тем лучше. Рекомендуемый размер риска при открытии позиции – 3% и меньше. Желательно торговать при высоком соотношении прибыли к риску. Чем выше соотношение прибыли к убытку, тем меньше необходимость количества прибыльных сделок.

Прилагаем к статье файл, с помощью которого можно расчитать размер лота и вести учет прибыльных и убыточных сделок. Это очень помогает дисциплинировать торговлю, что очень важно в трейдинге.

Dynamic Money Managment 877.5 KB

Управление капиталом

Особенности торговли нефтью на форекс Трудные будни нефтяной промышленности

Кто бы вам чего ни говорил, а современные брокеры дают доступ к самым разнообразным активам. Их много, они интересеные. Они волательные. Здравствуйте! Это блог forexinlife.com. Я бы хотел поговорить с вами про особенности торговли нефтью на форекс.

Брокеры от 100 долларов дают торговать на нефти

Очень интересная особенность брокеров форекс в том, что за очень небольшие деньги можно получить доступ к рынку, доступ на который стоит очень дорого. Читайте больше о том, как заработать в Альпари.

Я бы так сказал: эта возможность предлагается всем желающим. И на данный момент получить заработок от знаний о нефти можно именно с помощью этой возможности.

Читайте про вложения в форекс 100 долларов.

Как торговать на форекс нефтью? Сколько можно заработать?

И вот мы переходим на график! Замерим, сколько стоить пункт. Получаетя, что при залоге 7 долларов на каждые 0.01 лота мы получаем возможность получить 0.1 доллара с пункта. При этом пункт начинается не с первого знака после запятой, как на йене, а со второго. То есть в день цена ходить 160 пунктов по нефти марки Brent. Реально взять процентов до 10, допустим, то есть 16 пунктов. Это значит, что при лоте 0.01 можно получить до 1.60 прибыли в день. Или до 35 долларов в месяц. При этом увеличение лота увеличивает величину залога до 70 долларов за сделку, но и заработать уже можно не 35 долларов, а до 350 долларов в месяц. И так далее.

Есть комиссия, о ней нужно помнить. Как видите, инструмент очень интересный.

6,1,0,0,0

Высокая цена пункта — хорош ли это?

Если мы хотим действительно работать и разобраться, как на форекс торговать нефтью, то это значит, что вам придется согласиться с довольно большими рисками. То есть, если сегодня вы можете себе за день позволить потратить до 160 долларов. А именно на столько цена ходит в день от минимума до максимума, то этот инструмент для вас.

Вот читайте про Инсайд бар, который может помощь при работе этим активом. Чатайе, почему он может не отработать и зарабатывайте на обратных затратах.

Если 160 долларов для вас незначительная сумма, то вы можете плавно переместиться на более старшие таймфреймы. Тем более, что на форексе доступна торговля аж до периода месяц. Риски так, конечно, другие, но и прибыль совершенно иная.

9,0,0,1,0

Может ли новичку торговля на форекс нефтью принести прибыль в первый год

Данный бизнес является чем-то обычным для сферы бизнеса. Задайте себе вопрос. Вы сможете вложить деньги и через год не закрыть предприятие, как сделают 80 процентов стартаперов? Если вы знаете, что можете, или если вы чувствуете, что можете, то, естественно, стоит это сделать. Почему только в этом случае?

Честно скажу, я верю, что очень многие могут добиться результата на бирже. Читайте про индикатор Demarker. Там интересные новости совмещены с сигналами. Но я совершенно не могу понять тех, кто в своем успехе уверен безоговорочно. Я считаю, что трейдер трейдеру рознь. Один новичок сидит читает, ищет ответы на свои вопросы. При этом он может никогда и не начать инвестировать. Второй ничего не читает, но берет кредит. Оба неправы. То есть и тот и другой не может не получил в прибыли. И оба потратили ресурсы. А есть люди, которые с первых дней начинают инвестировать немалые деньги. Кто знает, к чему их приведут собственные изыскания!

Я могу сказать точно, что результат, которого ждет каждый трейдер настолько заманчив! Он настолько дает свободу, настолько отключает вас от необходимости сидеть в рамках одной страны. И при этом вы можете быть очень богатым, что странно не желать достичь такого результата. Как-то я сидел и считал разные вещи. И заметил, что человеку, чтобы так не жировать, но быть сытым каждый день и иметь небольшую семью нужно всего 700 000 долларов. Если он до конца жизни проживет еще 50 лет и не будет жить в мегалополисе.

p, blockquote

Ну, неужели каждый из нас не может заработать эти даже не миллион долларов за жизнь! Я не верю в ваш провал!

(Пока оценок нет)
Загрузка. after

Какой таймфрейм выбрать для бинарных опционов, форекса и акций

Дорогие друзья! Начал я как во время застолья — торжественно! ) Это блог forexinlife.com. Сегодня мы поговорим про возможность работать на разных таймфреймах. Дело в том, что выбор тут большой. Есть форекс — бинарные опционы и акции. На всех можно выбрать разные временные промежутки. С каждым можно работать. Но стоит ли это делать каждый день?

Итак, друзья! Я бы хотел предложить вам сегодня подумать на тему управления капиталом. И поделиться с вами своим мнением относительно того, как я вижу можно торговать.

Какой таймфрейм выбрать для бинарных опционов

Тут достаточно много их. При этом старший — всего 1 час. А младший 1 секунда. Но можно ли работать на самом младшем из них?

Вообще, в рамках этих контрактов нет спредов . И нехорошие тейк профит и стоп лосс. Читайте альпари бинарные опционы видео. То есть не просто маленькие спреды. Самого понятия спред тут нет. Поэтому вы можете работать и на 1 секунде. Почему сложно работать с помощь такого мелкого периода? Я полагаю, что внутри него может происходить что угодно. Даже если полностью исключить отрисовку специалистами брокера свечей против вашего прогноза, а об этом говорят многие, то, все равно, остается шум, который трудно прогнозировать.

Я склонен полагать, что никто ничего не подрисовывает, и есть просто труднопрогнозируемый шум. При этом очень интересно работать с контрактами от пяти минут и старше. И, чем ниже вы спускаетесь по периодам, тем интереснее становится. Но и выше риски.

Вот посмотрите, как может еще быть построена торговля фиксированными контрактами.

Какой таймфрейм выбрать для торговли на форексе

Под форексом обычно понимается торговля валютами. При этом есть и много других активов. Поговорим про валюту.

Тут нужно оттолкнуться от спреда. Скажу так. Сжимаете или разжимаете график от периода к периоду так, чтоб вы четко видели волны, но при этом, чтобы спред только-только перестало быть видно. Теперь гляньте на таймфрейм! Это именно тот, который вам нужен.

Читайте про инвестиции в кино! Я постарался дать больше практических рекомендаций по акциям Netflix и Дисней.

На Евро долларе в рамках времени с 9 до 18 по Москве вы вполне можете рассчитывать на работу с периодом 5M. По фунту доллару тоже. По доллару иене тоже. Если вы предпочитаете работать с экзотическими парами, то и до месяца может дойти — это нормально!

Читайте про открытые позиции банков на форекс! Это очень интересно и полезно для торговли валютой.

12,0,0,1,0

Выбрать таймфрейм для фондовых акций

Знаете, когда я знакомился с фондовым рынком, то для меня это был совершенно воздушный мир. Мне казалось, что на нем действуют другие законы — не те же, что работают на валютном рынке. Строго говоря, это так. Но нужно понять, что совершено точно на нем действуют и те события, которые действуют на валюту. Может быть не так активно. Кроме того, есть влияющие факторы, которые не действуют на валюту, но меняют курс акции.

При этом, скажем так, чуть нахрапом можно брать техническим анализом и фондовый рынок. Вообще, важно понимать, что всех причин движения не предусмотреть. Всегда остается человеческая воля, которая может курс так трухануть , что никто и не ожидает.

Тем не менее, для стратегии Купи и держи, нужен более глубокий фундаментальный анализ. А кажется, что, блин, это самая легкая стратегия. А не фига!

В общем, тут удобно торговать на 5M. Только одна сложность, есть комисси. Их нужно учитывать. Чтобы выйти в прибыль придется про них не забывать. Если сможете, то получите очень хороший волатильный инструмент.

p, blockquote

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Инвестиции в кино, в акции таких компаний

Всемилостивейшие государи! Приветствую вас, друзья! Это блог forexinlife.com. Я бы хотел поговорить с вами не тему инвестиции в кино. Я постараюсь изложить практические сведения об этом направлении. Говорить мы будем про акции кинокомпаний. Конкретно, я хочу рассказать, как работать с акциями кино онлайн производства через Метатрейдере 4. Также напомню про управление капиталом при работе с этими инструментами.

Я раньше рассказывал, от чего зависит курс той или иной акции. Давайте это повторим!

От чего зависит курс ценной бумаги компании

Как я уже говорил, он зависит от фундаментальных факторов. Конкретно от состояния экономики. Также он зависит от состояния отрасли. Еще есть зависимость от здоровья самой компани. Как это не странно, но курс ценных бумаг зависит и от технических факторов. Рынок — это место, где встречаются друг с другом спрос покупателей и предложение продавцов. А продавцы и покупатели — это обычные люди в конечном итоге . Конечно, есть крутые перцы, но в целом все одинаковые. Они могут проявить себя на базе своего анализа графика, скажем, на базе многосвечных паттернов. Кстати, я предлагал раньше хорошую заметку про самые прибыльные стратегии форекс. Я говорил про VSA, Price action, про свечные паттерны Нисона и про многое другое.

Как вы видите, у ценных бумаг много причин расти и падать. Могу заметить, что в один и тот же момент могут влиять несколько факторов. И у разных факторов своя степень воздействия, и время воздействия тоже разное у разных факторов.

Читайте про индикатор Holy signal. Подходит для трендовой и уровневой торговли. Новички с деньгами могут сдвинуть по этому индикатору рыно к достаточно сильно!

Перспективность акции кинокомпаний

Само собой таких предприятий очень много. Их много на Голливудской земле, а еще больше их в Индии на Болливудской земле. Есть из чего выбрать. Я расскажу больше о тех, которые нашел внутри терминала Метатрейдер 4 от брокера Амаркетс. Как добавить в MT4 акции и отзывы Амаркетс тут.

Тут есть Netflix, и есть Бумаги Диснея. Могу сказать, что обе компании на данный момент представляют очень большой интерес. У Диснея очень много интересных проектов. В частности, сейчас они срывают большие куши на «пугающе» реалистичных звериных мордочках . Книга джунглей раньше и Король лев привлекли большие деньги на производство и огромные прибыли потом.

Кроме того, Нетфликс уже давно удивляет очень качественным продуктом, который нравится очень многим. А Дисней дал миру продолжение истории Звездных войн в своем изложении.

У обеих компаний кино онлайн производство идет хорошо, от этого акции достаточно волатильны и могут порадовать своих трейдеров хорошей прибылью.

9,0,0,1,0

Спецификация контрактов акции кинокомпаний

Контракты тут можно заключать с большой выгодой. То есть инвестиции в кино могут быть перспективны. Даже подходит такой подход, как форекс со 100 долларов. С этого и начнем! Итак, представим, что у нас сейчас имеется 100 долларов на счету. Мы планируем войти в две сделки. Одна по Нетфликсу, другая по Диснею. У нас есть мнение, что цена вырастет. Нам нужно 40 долларов, чтобы обеспечить сделки залогом. 60 долларов остаются в запасе. 0.1 процента снимается в виде комиссии. Спред очень маленький. Практически, нужно только пересидеть величину комиссии. Цена пункта 0,18 долларов по Нетфликсу. А цена по Диснею 0,14 долларов. Цена может пройти до 200 пунктов, чтобы сделка закрылась по Стоп Ауту. А в день цена редко проходит 60 пунктов по Диснею. По Нетфликсу цена ходит и на 300 пунктов в день. Это нужно помнить , когда торгуешь.

Как мы узнали, что цена вырастет? Я проанализировал график, только график и выяснил, что на данный момент цена штурмует локальный максимум. По направлению движения в сторону этого штурма. Никакого другого анализ межотраслевого или общеэкономического проведено не было. Но это не значит, что он не нужен.

p, blockquote

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Стратегия №63 двух скользящих средних Кратко о том, как все работает

Рабочий инструмент: Известные волатильные пары — EURUSD, GBPUSD и другие ,
Временной диапазон: 1H ,
Используемые индикаторы: Машки, фундаментальные факторы ,
Объем сделки: Уверенная сделка 2 процента. Сомневаетесь — 0,5% .

Приветствую вас, друзья! Это блог forexinlife.com. По ссылке вы найдете самые свежие публикации моего блога. Я надеюсь, они будут полезны тем, кто интересуется форексом, и тем, что с этим связано. Выше я уже показал, что нужно для этой торговой системы. Торговать сегодня мы будем на таймфрейме 1H. А поможет нам в этом стратегия двух скользящих средних.

Торговля по двум скользящим средним какие условия кроме

Итак, возьмем хотя бы увеличение расстояния между двумя скользящими средними. По-сути, это признак того, что тренд усиливается. И это очень хорошее время для входа. Но что должно быть у нас на фоне этого движения? А на фоне д олжен быть хороший информационный фон в пользу сделок . Желательно, чтобы сегодня не было выступлений важных государственных лиц. Кроме того, важно, чтобы в этот день все новости были с хорошим прогнозом в сторону вашей сделки. Кроме того, самое сложное. Нужно посмотреть не «выдохся» ли потенциал новостей. Просто, бывает, что движение в рамках всей статистики наступает задолго до выхода самой статистики. Кажется, простые правила, но их много и, очень хочется какое-то из них отбросить. «В самом деле, стратегия на двух скользящих средних не будет меня ждать!», так думают многие, и не стоит идти на поводу у таких мыслей. Терпение – залог успеха на форекс. И ещё читайте мои мысли про терпение в рамках заметки: Рекомендации при торговле на рынке форекс.

Система может торговаться так.

Когда произошло пересечение быстрой МА — 50 МА — 100 сверху вниз, то пришла пора входить. Но цена может ещё походить против прогноза. Поэтому не ленитесь ставить стоп лосс пунктов 50-100 для начала . И от него отсчитывайте уже лот на нужное количество процентов. С таким подходом две скользящие средние, индикатор которых не так надежен, смогут быть вам хоть в тренировке полезными. Не отодвигайте стоп лосс после расстояния, на котором вы его определили. А вот о вреде терпения читайте пару слов про выбор: Валютная пара для торговли на форекс.

5,0,0,1,0

Тейк профит

Какой тейк профит, и нужнен ли он? Я вам могу уверенно сказать — он нужен. Ставьте его куда хотите! На среднее расстояние, которое прошли 3-пять свечей последних от открытия до закрытия. Входим, кстати на открытии новой свечи после сигнала. Или закрывайте сделку после одной-пары свечей . Это ваш выбора. Трейлинг стоп? Тоже может быть полезным. Но не факт. Думайте! Я вам писал уже тему: Пересиживание убытка на форекс (часть 2), там пару слов сказал про полезность думательного процесса. Скорее, трейлинг стоп не сработает, потому что цена за пару часов не ходит на достаточное для него расстояние. А если пройдет вернется и закроется без того, чтобы вы получили прибыль нормальную. Но пробуйте на демо счете Альпари!

Выводы

Две МА — это целая философия. Я не успел рассказать все, что хотел! Пробуйте сами то, что считаете полезным. Но не торопитесь ставить дом! ) Будьте уверены, что поставить можно в одной сделке не больше двух домов, если у вас их 100. Тоже, надо сказать, такое себе правило. Но у каждого свое количество домов. Да и 2% или 0.00002% это решает каждый для себя!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Лучшие ПАММ трейдеры получат от Amarkets $1000000

Здравствуйте, друзья! Я рад поделиться с вами отличным шансом, предоставленным компанией Amarkets. Он адресован тем, кто уже хорошо торгует и управляет рисками и может помериться силами с другими трейдерами

В результате состязания победители получат $1 000 000 и смогут заработать 20% от инвестиций.

Обычно, инвесторов ищешь сам, а тут возможность такая, можно сказать, что раз в жизни!

Чтобы не упустить возможность нужно показать лучший результата в торговле в течение одного месяца. Сумма ваших средств – не меньше $300 и открытая публичная стратегия. Так вы войдете в публичный рейтинг на сайте брокера. Этого будет достаточно, чтобы начать.

В конце месяца отбираются трое лучших

Они поделят приз до $ 150 000 и получат бонус на счет по $1000. С бонуса можно получить неограниченный доход.

Обладатель первого места получит инвестиций в 10 раз больше, чем средства на счету и бонус $1000

За второе место участник получит в 7 раз больше собственного счета в виде инвестиций и $1000 долларов бонуса.

Бронзовый призер получает в 5 раз больше, чем у него на счету.

Каждый победитель сможет получить сумму до $50 000

  1. Открываете ПАММ счет.
  2. Пополняете его. От $300, и чем больше, тем больше размер возможных инвестиций.
  3. Станьте победителем!

Обратите внимание, что победителей может быть несколько!

p, blockquote

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Управление капиталом

Хороший видеоролик по управлению капиталом, для начинающих трейдеров самое то 🙂

1,1,0,0,0 p, blockquote

(Пока оценок нет)
Загрузка. after

Как максимизировать прибыль на форекс?

Сегодня поговорим о том, каким же образом максимизировать прибыль . Про убытки поговорили, теперь настал черед разговора о прибыли.

Не буду писать в заметке тысячи разных советов и рекомендаций, дам всего лишь один совет, но он является рабочим и проверен не только временем, но и большим числом практикующих трейдеров.

2,0,0,1,0 p, blockquote

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. after

Как минимизировать убытки на форекс (часть 2)?

А) Минимальный торговый лот

Понижать торговый лот можно, если будет позволять депозит, однако если у вас уже самый минимальный лот возможный для заключения сделки, то понизить торговый лот уже не получится.

3,0,0,1,0 p, blockquote

(Пока оценок нет)
Загрузка. after

Глава 1. 7 ноу-хау мани менеджмента MasterForex-V: как при минимальном риске получить максимальную прибыль на Форексе

Мани-менеджмент (money management) — это управление капиталом , главными целями которого является наиболее эффективное использование средств для получения прибыли при умеренных или минимальных рисках возникновения потерь.

Не важно, сколько денег лежит на вашем торговом депозите. Есть ли там $ 1 000, $ 10 000 или $ 1 000 000, и трейдер, и его инвесторы, если они хотят работать на рынке Форекс профессионально, а не играть в лотерею, должны четко представлять:

  • Каким лотом (объемом средств) можно и нужно торговать в каждой сделке, сколько ордеров можно открыть одновременно, чтобы получить максимальную прибыль, но не ставить под угрозу свой капитал?
  • Каков хотя бы примерный план заработка на месяц/полгода/год? Сколько может принести данный торговый счет?
  • Каким должен быть предельный лимит потерь? Сколько пунктов должна пройти цена в «обратную» сторону, чтобы депозит «сорвался в штопор», выйти из которого невозможно?

Наконец, вы должны знать ответ на один из самых важных вопросов: как избежать дефолта на вашем депозите?

Обычная практика мани-менеждмента

Чем больше объем сделки, тем большую прибыль приносит каждый заработанный пункт. Однако и риск финансовых потерь растет с увеличением задействованного в торговле капитала.

Понятно, что при 0,1 лота вы в случае удачи заработаете в 10 раз больше, чем при 0,01 лота. Но если цена пойдет не в ту сторону, в которую вы ожидали, у вас появится повод вздохнуть с облегчением, что не вошли в рынок с крупным объемом капитала.

Торговлю на Форексе можно сравнить с авторалли. В этом случае технический анализ станет аналогом определения маршрута движения. А мани-менеджмент будет определять скорость. Разумеется, чем быстрее движется автомобиль по гоночной трассе, тем больше шансов завоевать чемпионский титул. Но одновременно мы рискуем вместо победы получить полное фиаско, вылетев с дороги на одном из крутых поворотов и разбив свою машину.

На Форексе происходит то же самое. Отличие от автогонок лишь одно: любые спортивные соревнования быстро заканчиваются. Форекс — это бесконечный марафон, в котором важен не только промежуточный результат, но и общая тенденция. Если вы успешный трейдер или инвестор, ваш капитал должен расти, стремясь к бесконечно большому числу.

В истории Форекса немало примеров, когда удачный мани-менеджмент приносил ошеломляющие результаты. Но большинство участников торгов, пытающихся создать для себя оптимальную систему управления капиталом, придерживаются стандартных правил мани-менеджмента. Скажем, если на вашем депозите лежит $ 10 тыс., вы, скорее всего, выберете один из трех вариантов:

Будете открывать сделки в объеме сразу по 2 лота (1 пункт равен 20 долларам). Это, кстати, типичное решение для новичков. Чтобы удвоить капитал и заработать еще $ 10 тыс., необходимо зафиксировать прибыль в 500 пунктов. Сколько для этого понадобится времени: 1-2 месяца или пару недель? Начинающему трейдеру кажется, что это вовсе не важно. Ведь речь идет о прибыли в 100%, ради которой вроде бы стоит рисковать и напряженно работать.

Однако не следует забывать, что месячный запас хода, например, у валютной пары GBP/USD, именно и составляет 450-500 пунктов. Поэтому если вместо прибыли вы получите просадку, ваш депозит будет разорен в среднем всего-то за месяц.

Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что открывать сделки по 2 лота при капитале в $ 10 тыс. — явный перебор и прямой путь к «сливу» вашего торгового счета.

Использовать 1 лот на $ 10 тыс. капитала (1 пункт равен 10 долларам). Кстати, именно такую норму использовал Билл Вильямс, сумевший за полтора года превратить $ 10 000 в $ 198 977.

Хотите повторить? Не советуем! На нашей памяти десятки выпускников Академии MasterForex-V, имевшие хорошую теоретическую и практическую подготовку для торговли на Форексе, поддавшись искушению скопировать мани-менеджмент автора «Торгового хаоса», проиграли свои депозиты. Затем они все равно вернулись к мани-менеджменту MasterForex-V, который в 15-20 раз консервативнее, чем у Билла Вильямса.

Торговать объемом 0,05/0,07 лота на $ 10 тыс. капитала, используя консервативный мани-менеджмент MasterForex-V (1 пункт равен 0,5/0,7 доллара).

Именно эти нормы положены в основу мани-менеджмента боле 60 безубыточных, в т. ч. 12 беспроигрышных VIP-счетов, которыми управляют трейдеры MasterForex-V. Кстати, они уже более двух лет доступны для свободного автокопирования на рибейт-сервисе pro-rebate.com.

Таблица 1. Лучшие счета MasterForex-V для автокопирования на pro-rebate.com

«Мани-менеджмент — это важнейшая часть стратегии любого трейдера»,

— УТВЕРЖДАЕТ ЧЕМПИОН МИРА ПО ТРЕЙДИНГУ 1987 ГОДА ЛАРРИ ВИЛЬЯМС (УИЛЬЯМС, LARRY WILLIAMS)

Как известно, он сумел получить более 11 000% прибыли на торговле фьючерсами. Но…

Злые языки добавляют:

«Успех Ларри Вильямса, как и последующие проигрыши нескольких крупных инвестиционных счетов, связан с одним — со сверхрискованным мани-менеджментом , способным бить рекорды на конкурсах, но неминуемо приводящим к плачевным последствиям при долгосрочной торговле».

Правила мани-менеджмента MasterForex-V — это попытка найти золотую середину между ожидаемой прибылью и риском.

Примеры нарушения мани-менеджмента: из-за чего сливают капиталы даже профессионалы?

Если владеете хотя бы основами технического и волнового анализа трейдинга и торгуете по тренду — единственная причина, по которой вы можете проиграть торговый депозит — это рискованный мани-менеджмент , учит Академия MasterForex-V.

Рынок всегда прав. Он прав даже тогда, когда преподносит его участникам самые неприятные сюрпризы, идя против всех установленных правил. Единственным спасением от таких неожиданностей становится правильно построенная система управления капиталом.

Примером может послужить колоссальное падение курса GBP/USD 23 июня 2020 года после обнародования результатов по Brexit. Никто не ожидал, что британцы на референдуме проголосуют за выход своей страны из Европейского союза. Но так как это случилось, цена пары GBP/USD упала с 1,5 до 1,32. По отношению к американскому доллару британский фунт на протяжении всего одной сессии обесценился на 1 800 пунктов. А ведь это — четырехмесячный запас хода валютной пары! Затем она, как можно было предполагать, не вернулась ближе к исходному состоянию, а в течение нескольких месяцев до конца года упала еще на 1 200 пунктов до 1,1986.

Обратим внимание на то, что до выхода ошеломляющей новости по всем канонам технического анализа сделку buy по GBP/USD нужно было открыть примерно на отметке 1,4765. Для этого были все предпосылки:

  • раскрытие «пасти Аллигатора» вверх на D1;
  • пробитие предыдущего максимума (потенциальная 3-я волна или С вверх D1);
  • очень мощная (!) зеленая (!) свеча объемов (см. индикатор под графиком), впоследствии поменявшая свой цвет на красный при отрицательной дельте.

В итоге вверх была отработана лишь коррекционная волна а-в-с D1 (250 пунктов вверх за несколько минут), сменившаяся еще более мощной на 3 тыс. пипсов медвежьей волной уровня w1-w2.

Рис. 1. Коррекционная волна сменяется на медвежью

Итак, форс-мажор привел к падению курса на 3 тысячи пунктов на одной из самых стабильных в мире валютных пар. Посмотрим, что в этой ситуации произошло бы с депозитами трейдеров (10 тыс. долларов), которые применяли бы правила вышеназванных стандартных мани-менеджментов:

  • По ММ новичков (торговля ордером в 2 лота) дефолт наступил бы уже через 220-250 пунктов падения (в зависимости от брокера, принудительно останавливающего торговлю при обнулении вашего счета по Margin Call).
  • По ММ Билла Вильямса и Ларри Вильямса (торговля ордером в 1 лот) счет выдержал бы 450-500 пунктов падения и был бы принудительно закрыт в ту же ночь.
  • По ММ MasterForex-V и консервативный (0,05) и стандартный (0,07 лота) мани-менеджменты МФ выдержали бы всю полугодовую просадку в 3 тыс. пунктов. Пришлось бы смириться с потерей 15-21% капитала. Неприятно, но нет никакой катастрофы, и можно продолжать торговлю!

Подобные экстремальные скачки на рынке хоть и не так часто, но все-таки случаются. Как правило, движение оказывается столь значительным, потому что его никто (или почти никто) не смог предвидеть, а рынок, в свою очередь, заранее не отыграл большую часть падения или роста цены.

То есть речь идет о факторе полной неожиданности, к которому вы должны быть готовы в любую минуту! Только в этом случае вам не придется начинать торговлю с самого начала, теряя заработок за несколько лет вместе со стартовым капиталом.

Если вы профессионал, ваша система мани-менеджмента позволит пережить любое испытание.

Согласитесь, проверка любого мани-менеджмента через Brexit — это более чем серьезный тест-драйв для теоретических расчетов и воззрений. А практика, как известно, всегда остается «единственным критерием истины».

Прежде чем начать изучение мани-менеджмента MasterForex-V, рекомендуем ознакомиться с мнениями классиков по этим вопросам — Билла Вильямса, Ларри Вильмса, Уоррена Баффетта, Роберта Балана. Это поможет вам понять:

  • Какой ММ применяет весь мир, и почему трейдеры MasterForex-V выбирают свой путь для создания беспроигрышных счетов на Форексе?
  • Какой ММ лучше выбрать вам для своего счета?
  • Мани-менеджмент Ларри Вильямса (Уильямса) из книги «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга».
  • Мани-менеджмент Билла Вильямса (Уильямса) из книги «Торговый хаос».
  • Правила мани-менеджмента Роберта Балана из книги «Волновой принцип Эллиотта — приложение к рынкам FOREX (Форекс)».
  • Мани-менеджмент Уоррена Баффетта.

7 ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V

Главное отличие мани-менеджмента MasterForex-V в том, что упор делается не на необходимость максимально заработать за как можно более короткий период времени, а в первую очередь не терять деньги, постепенно наращивая капитал. Все перечисленные ниже ноу-хау направлены на достижение этой цели.

Рассмотрим все 7 ноу-хау MasterForex-V в области управления капиталом:

    MasterForex-V считает необходимым применять самый консервативный из всех общеизвестных систем управления капиталом, так как сохранность денег на торговом депозите для любого трейдера важнее, чем достижение установленного показателя нормы прибыли.

Вообще-то, профессиональные инвесторы давно возвели этот тезис в ранг аксиомы. Для трейдеров же поясним, что не так важно, сколько вы заработали за последнюю неделю (10-20% или даже 100%). Важно, какие риски вы допускаете в своей торговле, и каковы шансы, что в последующие периоды вы не потеряете все.

Соотношение рисков и прибыли — важнейшая проблема, которую пытаются решить в различных сферах финансовой деятельности. Например, крупные банки выдают кредиты под залог проверенным клиентам, но берут при этом умеренные проценты. Мелкие и новички хотят заработать 100% на каждом займе, раздают деньги направо и налево без каких-либо гарантий возврата. Они надеются, что высокие проценты перекроют те потери, которые, несомненно, будут при таком подходе к ведению бизнеса. А теперь вы скажите, какому банку вы лично доверите свои деньги, открыв срочный депозит.

Ваша работа на финансовых рынках — это марафон, а не спринт . Сумеете свести риски к нулю, капитал будет расти из месяца в месяц, из года в год. Рано или поздно он достигнет гигантских масштабов. Это случится раньше, если вы обучались в Академии MasterForex-V и знакомы с техническим и волновым анализом МФ.

Посмотрите, как растет торговый депозит при 100% и 150% прибыли в год. При самом консервативном мани-менеджменте MasterForex-V, чтобы превратить $ 10 000 в один миллион долларов, требуется от 5 до 7 лет. И вы застрахуете свой депозит от дефолта при возникновении самого жесткого форс-мажора.

Рис. 2. Рост капитала с применением мани-менеджмента MasterForex-V

Конечно, 5-7 лет — это очень долго. Но миллион долларов стоит, чтобы трейдер потрудился все это время. Или у вас есть более эффективный и более верный бизнес-план? Наконец:

  • Это намного надежнее, чем попытки повторить рекорд Ларри Вильямса и превратить 10 тысяч в миллион за относительно короткий период времени . Желающих пойти таким путем предупреждаем, что за всю историю трейдинга это удалось только одному человеку — Ларри Вильямсу в 1987 году. А в 1997 году он же сумел повторно заработав миллион. Правда, стартовал Вильямс уже с 50 тысяч долларов и заработал 2 000% вместо 11 000%.
  • Подскажите любую рыночную нишу, где легальным путем за 5 лет можно увеличить капитал со 100 раз.

Инвестируя, мы должны гнаться не за рекордами, а за стабильным профитом и минимальным риском . Поэтому MasterForex-V устанавливает такие требования к объему депозита и торговых сделок:

  • минимальный (агрессивный) — 0,01 лота на $ 1 тыс. депозита (только для профессиональных трейдеров, инвесторам запрещено);
  • стандартный — 0,01 лота на $ 1,5 тыс.
  • консервативный — 0,01 лота на $ 2 тыс.

Например, если на вашем торговом счету имеется $ 6 тыс ., вы можете открывать до 10 ордеров одновременно в объеме:

  • по 0,04 лота (стандарт);
  • по 0,03 лота (при консервативной торговле).
  • Следующее ноу-хау мани-менеджмента МФ: при выборе трейдера инвестору нужно смотреть на число заработанных пунктов, а не долларов.

    Метод прост . И он уже принят на вооружение в клубе инвесторов MasterForex-V как наиболее оптимальный и простой при выборе трейдеров, в счета которых стоит вкладывать капиталы. Отметим, что на рынке есть трейдеры, которые:

    • «выжимают» со счета все возможное, как Ларри Вильямс, и способны на коротком горизонте времени показать феноменальный результат;
    • торгуют НЕ ХУЖЕ первых (а очень часто даже лучше), но работают с огромным запасом прочности.

    Если осуществлять выбор трейдеров по числу заработанных пунктов, все становится на свои места. Ведь прибыль — это взятые в профит пункты, умноженные на объем задействованного капитала.

    Так, Ларри Вильямс в 1987 году получил 11 000% прибыли, что с учетом объемов соответствует примерно 2 000 пунктов в месяц. Запомним эту цифру как эталон, с которым мы будем сравнивать успехи трейдеров.

    Интригует? Назовем тройку лидеров среди VIP-трейдеров Академии MasterForex-V по популярности среди инвесторов:

    • Itriad — увеличил депозит за 1,5 года на 493% и при стандартном ММ МФ (0,04 лота на 7К депозита). Зарабатывает почти 1,4 тыс. пунктов в месяц (10413 — за 7 месяцев).

    Рис. 3. Рост капитала у трейдера Itriad

    • Трейдер rubikon увеличил депозит на 293% при стандартном ММ (0,03 лота на 4,7К депозита). Средний заработок — 830 пунктов в месяц (5815 за 7 месяцев).

    Рис. 4. Рост капитала на счету трейдера rubikon

    • Трейдер evgen50 увеличил депозит на 84,84% за 10 месяцев при сверхконсервативном ММ МФ (0,05-0,1 лота на 20 К капитала). В среднем зарабатывает 842 пункта в месяц (5895 за последние 7 месяцев).

    Рис. 5. Рост капитала на счету трейдера evgen50

    Для тех, кто привык считать прибыль в долларах , поясним, что такое увеличение депозита на 500% при мани-менеджменте МФ, который в 15 раз менее рискованный чем, у Ларри Вильямса. Это:

    • Всего лишь на 1/3 меньшее число заработанных пунктов, чем у Ларри Вильямса на чемпионате мира 1987 года. Разница в том, что в системе MasterForex-V используется в 15 раз меньший объем капитала для совершения сделок при том же размере депозита. Соответственно, вероятные потери также в 15 раз меньше.
    • Такая же публичная демонстрация торговли онлайн, как и на чемпионате мира, где поставил свой рекорд Ларри Вильямс. Только, на сей раз, демонстрация не по телевидению, а через интернет-ресурс myfxbook.com, которого еще не было в 1987 году.
    • Счета MasterForex-V к тому же можно копировать (первые три месяца — совершенно бесплатно, а с четвертого месяца необходимо отдавать часть заработанной прибыли).
  • Третье ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V — определение безубыточных счетов МФ на рынке Форекс.

    Для попадания в число безубыточных счетов MasterForex-V необходимо:

    • Применение стандартной или консервативной методики мани-менеджмента МФ (0,01 лота на 1,5-2 К депозита).
    • Ежемесячный заработок от 400 пунктов в месяц (план на 500 пунктов в месяц и 6 000 в год).
    • Торговля по стратегическим трендам MasterForex-V (не путать с долгосрочными трендами технического анализа).
    • Позитивные свопы для открытых ордеров, которые трейдер оставляет более чем на сутки.
    • История успешной торговли минимум за полтора года (полгода для тех, кто предоставит иной свой прибыльный счет с многолетней торговлей).

    В список отобранных безубыточных счетов попадают VIP-трейдеры и кандидаты для автотрейдинга Академии MasterForex-V . Поэтому рядом с каждым счетом стоят звездочки ограничения, наличие которых гарантирует беспроигрышность счетов для инвесторов. Последним рекомендуем соблюдать следующие нормы управления капиталом при настройке услуги автокопирования pro-rebate.com:

    • 1,5К на 0,01 лота — стандартный мани-менеджмент MasterForex-V;
    • 2К на 0,01 лота — консервативный мани-менеджмент МФ;
    • 2,5-3К на 0,01 лота — сверхконсервативный мани-менеджмент МФ.
  • Четвертое ноу-хау: впервые даны логически понятные и проверенные на трейдинге цифры соотношения лота к размеру вашего депозита.

    Что написано в книгах? Там даются абсолютно субъективные цифры, по которым трейдер должен рассчитать максимальный капитал для одной сделки:

    • не более чем 1, 2, 3% (Ларри Вильямс) или не более 10% депозита (Роберт Балан);
    • или ставить стоп-лосс за основанием первой волны нового тренда (Билл Вильямс, Пректер, Возный и остальные приверженцы волнового анализа трейдинга). Как правило, такой стоп «съедает» значительно больше 10% депозита.

    На чем настаивает мани-менеджмент MasterForex-V ? Здесь дано четкое объяснение «стандартного и безопасного лота» объемом 0,01 лота на 1,5К при максимальном количестве в 10 сделок. Откуда выведен этот стандарт МФ? Из расчета волатильности валютных пар Форекса, которая за предыдущие три с половиной года составила в среднем 1,5 пункта за год.

    Ниже приведены цифры волатильности за год по каждой из наиболее популярных валютных пар Форекса для подсчета «стандарта». Как видно из таблицы, средняя волатильность AUD/JPY составляет 1512 пунктов за год. Другие валютные пары Форекса можно условно разделить на следующие категории:

    • Низковолатильные валютные пары (до 1,3 тыс. пунктов в год): AUD/CAD — 992, EUR/CHF — 1172 пипсов в год, CAD/CHF — 1183, AUD/CHF — 1271, NZD/CHF — 1269 пипсов.
    • Средневолатильные валютные пары (примерно 1,3-1,9 тыс. пипсов в год): NZD/USD — 1405, NZD/JPY — 1572, EUR/USD — 1623, GBP/USD — 1850 пипса волатильности за год.
    • Высоковолатильные валютные пары (от 2 тыс. пунктов в год): GBP/JPY — 3133, GBP/AUD — 3608, GBP/NZD — 4632 пипсов в год. Каждая сделка по этим высоковолатильным парам идет в зачет, как двойная по ММ МФ в ограничении 10 сделок на 1,5К депозита.

    Таблица 2. Волатильность валютных пар на Форексе

  • Пятое ноу-хау: расчет мани-менеджмента МФ для начинающих и профессиональных трейдеров (чтобы не проиграть депозит) в первый год.

    Если вы открываете счет и собираетесь торговать самостоятельно, рассчитайте на старте свои желания и возможности депозита, исходя из формулы МФ, состоящей из четырех показателей:

    сумма депозита / 1500 или 2000 («стандарт» или «консерватив») / $10 / число сделок = ваш рабочий лот.

    Попробуем сделать расчеты:

    1. Сумма депозита. Например, у вас имеется $ 9 000.
    2. Выбираем между «стандартным» и «консервативным» ММ МФ — 1 500 или 2 000 пунктов закладываем в запас хода по открытым сделкам. Если вбираете «стандарт», приверженцами которого являются большинство трейдеров, то:
      • $ 9 000 / 1 500 = 6
      • $ 6 / 10 = 0,6 лота.
      • 0,6 лота — это тот объем, который можно одновременно держать в открытых сделках.
    1. Определяем максимальное число ордеров, которое мы собираемся держать открытыми одновременно: 4, 5, 10, 15, 19, 20 и т. д. Мы специально не указываем числа от 1 до 3, так как профессиональные трейдеры обычно не пользуются таким малым количеством. Когда и вы определились с числом ордеров, получается:
      • 10 ордеров: 0,6 лота / 10 ордеров = 0,06 — ваш рабочий лот;
      • 12 ордеров: 0,6 лота / 12 ордеров = 0,05 — ваш рабочий лот;
      • 15 ордеров: 0,6 лота / 15 ордеров = 0,04 — ваш рабочий лот.

    Второй пример объясняет, почему мы рекомендуем начинать торговлю с минимума (0,01 лота при $ 1 000 на депозите и максимального числа одновременно открытых ордеров не более 6):

    • $1000 / 1500 пипсов / $10 / 6 = 0.01 лота (точнее 0,01111, но такого нет у брокеров Форекса).
    • С $ 1 150 депозита можно держать 7 открытых сделок одновременно: $ 1 000 / 1 500 пипсов / $10 / 0,01 лота = 7.

    При уменьшении эквити вашего депозита вы пересчитываете число одновременно открытых ордеров на вашем счету.

    Например, просадка $ 100 при балансе $ 1 000 = $ 900. Значит, $ 900 / 1500 пипсов / $ 10 / 0,01 лота = 6 сделок.

    Что делать трейдеру, если он исчерпал лимит? Остановить торговлю. Значит вы, что-то делаете «не так». Открытых 6-7 сделок позволят вам сохранять депозит год (эквити упадет), но. согласитесь:

    • самостоятельно торговать вам еще рано.
    • приходите учиться в Академию MasterForex-V, чтобы понять логику открытия и закрытия сделок, получать подсказки в ходе торгов на открытом форуме Академии и подключиться к автокопированию, которое поможет быстрее научиться самостоятельно работать на Форексе и принесет реальную прибыль.

    Рассмотрим пример применения и нарушения мани-менеджмента МФ одним из кандидатов в VIP-трейдеры Академии.

    Далее — мониторинг счета 1073202.

    Рис. 6. Результаты торговли одного из трейдеров MasterForex-V (счет 1073202)

    Несмотря на годовую доходность в 115%, четко просматривается как применение, так и нарушения мани-менеджмента МФ:

    • Стартовый депозит составил $ 500 вместо стандартного 1,5К. Трейдеру приходится торговать, не выводя полученную прибыль до тех пор, пока капитал не вырастет втрое и не принесет ожидаемую дополнительную прибыль.
    • Сейчас идет четкое выполнение требований ММ. Открыто 4 сделки по 0,01 лота при максимальном объеме 0,07 лота на 1,1К депозита. Благодаря этому, текущая просадка составила всего 3,5% при ежемесячной прибыли 6-9%.
    • Торговля ведется по стратегическим трендам МФ.
    • Трейдер заработал 4 463 пункта за 7 месяцев или в среднем 660 в месяц при плановых 500 и минимальных 400.
    • Однако небольшой размер стартового капитала приводит к тому, что просадка достигала 39%.
    • Плохо и то, что сумма свопов открытых ордеров в данный момент отрицательная — $ 0,62, а в беспроигрышных счетах МФ она должна быть положительной.

    Вывод Ректората Академии МФ и Клуба инвесторов Академии — счет будет переведен в VIP-трейдеры и рекомендован инвесторам для автокопирования при достижении 1,5К.

    Шестое ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V: объяснены условия отказа от stop-loss для торговли на беспроигрышных счетах МФ.

    Большой «запас прочности» (в 15-20 раз более консервативный, чем у Билла Вильямса) позволил отказаться от стоп-лоссов на беспроигрышных счетах MasterForex-V . И это — не пустые досужие разговоры на форекс-форумах и бесплодные споры о том, нужны ли стопы, а проверенные многолетней практикой расчеты, сделанные на сотнях счетов трейдеров Академии MasterForex-V.

    Отказ от стопов на беспроигрышных счетах МФ стал возможен только при:

    • полном (!) соблюдении ММ МФ (0,01 лота на 1,5-2К депозита и ограничении 10 открытых ордеров одновременно);
    • наличии опыта успешной торговли за несколько лет минимум со 100%-ной доходности в год;
    • торговле по стратегическим трендам МФ;
    • позитивных свопах открытых ордеров, позволяющих компенсировать часть вероятных потерь;
    • детальной проверке Клубом инвесторов этих счетов (как мини-тест счета 1073202, показанный выше).

    Зачем стоп-лосс вышеуказанному счету ? Уточним, речь идет о конкретном торговом счете, а не о каком угодно. И мы учитываем тот факт, что новички, как правило, быстро проигрывают депозиты — что со стоп-лоссами, что без них.

    Рассмотрим два очень плохих сценария, способных погубить большинство ИНЫХ счетов на Форексе. Что будет с 1073202?

    1. В случае какого-либо варианта очередного «брекзита», который также приведет одну из валютных пар к падению на 3 тыс. пунктов, трейдер получит крупные убытки, но только по одной валютной паре из четырех. Эквити уменьшится на $ 300 при капитале в 1,1К (хотя положено было иметь 1,5 К). Это не критично.
    2. При глубокой коррекции на 1 тыс. пунктов сразу по четырем парам эквити уменьшится на $ 400 при 1,1К. Тоже не смертельно.
    3. Существует еще третий шлюз защиты беспроигрышных счетов МФ — открытие локка/замка при полноценном ФЗР w1 (тогда потерь вообще не будет).

    Чтобы было понятно, что мани-менеджмент МФ (с отсутствием стопов) намного БЕЗОПАСНЕЕ и ВЫГОДНЕЕ любого из вариантов наличия стопа, рассмотрим конкретный текущий пример AUD/JPY w1 на 28.07.2020 г.:

    Рис. 7. Состояние пары AUD/JPY на 28.07.2020 г.

    Как видно на графике w1, идет 3-я (или С) волна вверх. Поэтому п ри пробитии вверх уровня 88,16 сделки открываются только на buy (разумеется, от откатов вниз) при подсказках роста индексов и фьючерсов австралийского доллара, поддержанных объемами участников рынка. Трейдер совершил покупки от 85,12 и 88,20. Вопрос: где вы поставите стоп-лоссы?

    Попробуем дать на него ответ, используя традиционные методы мани-менеджмента:

    1. Под основанием потенциальной 1-й волны (Билл Вильямс). То есть где-то под 72,45 (на 1300 или 1600 пунктов ниже?). Какой депозит выдержит такой стоп? Да никакой, кроме, кстати, беспроигрышных депозитов МФ.
    2. На уровне убытка в 10% от капитала (ММ Роберта Балана). Это стоп всего лишь в 100 пунктов вниз от каждой сделки. Стоп будет снесен с вероятностью в 100% (проверено на тестере). То есть, вы лишь зафиксируете убытки, не дав своему депозиту шанса для восстановления после просадки.
    3. Позволите убыткам достичь 5% капитала (как у Ларри Вильямса)? Это еще хуже, так как речь идет о запасе всего в 50 пунктов от уровня открытия каждой сделки.

    А вот, что произойдет при открытии 0,01 лота на 1,5К или 2К без stop-loss по правилам ММ МФ:

    1. Депозит «просядет» на $ 130-160 (если вверх пойдет волна С w1,а вниз — волна С старшего ТФ).
    2. Компенсируя часть потерь, каждый день в течение года будет начисляться положительный своп в размере $ 0,05 на один ордер по 0,01 лота (за год — $ 18,2, за 2 года — 36,5 доллара).
    3. Трейдер будет продолжать торговать по иным валютным парам, зарабатывая минимум 500 пунктов в месяц и увеличивая депозит с 1,5 до 3К (через год) или 6 К (через 2 года). Потери от замороженной сделки все меньше и меньше будут влиять на баланс.
    4. Через год (два, три) открытая сделка будет выведена в плюс (+ от 18 до 54 долларов будет заработано на свопах при 0,01 лота), т. к. ордер был открыт по стратегическому тренду МФ.

    Долгосрочные тренды так просто не заканчиваются . Должен произойти полноценный ФЗР вниз D1 / W1, который по непонятным причинам трейдер пропустит и не возьмет в профит хотя бы часть движения вниз. И даже при таком фантастическом варианте трейдер не потеряет свой депозит, соблюдая нормы мани-менеджмента МФ.

    Для профессиональных трейдеров поясним, что по книжной методике применения стопов возникает больше вопросов, чем мы получаем ответов. Попытайтесь сами ответить на вопросы, которые мы затронули, анализируя график AUD/JPY:

    Если стопы ставятся за основанием начала волны (на среднесрочных или долгосрочных трендах), причем здесь 5 или 10% депозита , которые трейдер должен быть готов пожертвовать в случае срабатывания стоп-ордеров? Интересно, что одни и те же авторы пишут о двух методиках выставления стопов одновременно: в разделе о волновом анализе о стопах под основанием волны, а в разделе ММ — о 5 или 10% риска на каждую сделку.

    А ведь тут или одно, или другое. Либо мы применяем методики мани-менеджмента из книг классиков, либо ставим стопы по канонам волнового анализа. Но тогда придется рискнуть не 1-10%, а 20-70% своего депозита. Неужели все эти деньги вы зачем-то решили потерять на обычной коррекции, когда текущая долгосрочная волна не отменена, и цена обязательно вернется к точке открытия вашей сделки.

  • При новом «брекзите» стоп не поможет, а только навредит . Большинство брокеров снова применит гэп, и ваш stop-loss сработает в самой нижней точке падения. Увы, это реалии рынка, о которых вы так же вы не прочтете ни в одной из книг уважаемых авторов.
  • При смене ДОЛГОсрочного тренда можно вместо стопов применять локк-замок (подробнее в книге 1 МФ). Выставление локков / замков — лучший тест на проверку профессионализма любого трейдера Форекс: понимает ли он, ГДЕ и КОГДА меняются СРЕДНЕ- и ДОЛГОсрочные тренды (полноценные ФЗРы МФ d1 и w1 происходят РАНЬШЕ, чем цена достигает основания прежней «1-й волны»). Если трейдер распознает эту фигуру МФ — проблема исчезает сама по себе. Ставьте в этой точке стоп или двойной локк (эффект одинаков, разница только в том, что больше нравится трейдеру) с обязательным разворотом сделки в обратную сторону. Все остальное — беллетристика, а не трейдинг и не наука о финансовых инвестициях.
  • Мани-менеджмент МФ по консерватизму сродни мани-менеджменту Уоррена Баффетта, который так же торгует без stop loss, благодаря огромному запасу прочности его многомиллиардного инвестиционного счета. Уоррен Баффетт никогда не давал описания своего мани-менеджмента, но наверняка он еще более консервативный, чем у МФ.
  • Cедьмое ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V: объяснены условия ОБЯЗАТЕЛЬНОГО применения stop-loss.

    Stop-loss обязателен при:

    • торговле против стратегического тренда МФ;
    • смене ДОЛГОсрочки w1 (можно использовать локк / замок), чтобы не попасть в просадку более 1 000 пунктов.

    Кстати, в Академии MasterForex-V подготовлен уникальный материал по выставлению стопов, отличный от опубликованных ранее в книгах классиков.

    Рис. 8. Курс рубля, 2020-2020 гг

    Для следующего примера возьмем пару USD/RUB. Почему стоп-лосс обязателен при торговле против стратегического тренда МФ ? Потому что:

    1. ДОЛГОсрочный тренд, длительностью 1,5 года (январь 2020 — август 2020 г.) — медвежий (с явными признаками начала разворота вверх).
    2. Стратегический тренд МФ — бычий и на ближайшие 3-5 лет предполагает обесценивание рубля, который никогда больше не будет стоить 6, 20, 35 или 40 руб. за $ 1. Насколько сильно упадет рубль за ближайшую пятилетку (2020-2022) не знает никто, но тренд понятен — 70, 80, 90, 100 и т. д. рублей за $ 1.

    Данная валютная пара интересная своими свопами. Например, у «Альпари» при сделках:

    • Short (sell) трейдеру ежедневно начисляется 0,609 пункта (т. е. за год 222 пипса, или $ 22 при 0,01 лота);
    • Long (buy) ежедневно снимается -1.470 пипса (т. е. за год 536 пипса, или $ 53,6 при 0,01 лота).

    Поэтому, открывая сделку sell по USD/RUB (в надежде заработать на падении и свопах), stop-loss нужно выставлять обязательно, т. к. при продаже рубля на отметке 59 и движении рынка вверх ни один депозит не выдержит убытка от:

    • роста USD/RUB, особенно при пробитии исторического максимума 80,57 (тогда рубль точно никогда не вернется на 59);
    • отрицательных свопов по $ 53,6 в год при 0,01 лота (или $ 5 360 при 1 лоте).
  • Как трейдеры MasterForex-V зарабатывают от 300 до 500% в год (100-150% — прибыль торговли + 150% — бонус от NordFx и рефинансирование)

    Такие огромные заработки стали возможными благодаря соединению прибыльной торговли VIP-трейдеров MasterForex-V (их рабочий план — 100% в год) и 150% бонуса от брокерской компании NordFx для трейдеров Академии МФ.

    Вот наглядный пример инвесторского счета руководителя ребейт-сервиса автокопирования (мониторинг онлайн).

    Рис. 9. Пример удвоения прибыли

    Здесь мы видим, что:

    • 20.01.2020 он открывает счет 1134157 на $ 4 000 в NordFx ($ 1 600 — его личные деньги) + брокер дает 150% бонус (еще $ 2 400). По условиям брокера, прибыль свыше личного бонуса и депозита (= $ 4 000) можно снимать.
    • Через полгода его инвесторский счет зарабатывает 62% — $ 2 482 чистой прибыли (депозит становится $ 6 482), и он снимает свои $ 1 600 , превратив их в очередные $ 4 000 в NordFx (мониторинг второго счета № 1166966 здесь. Ф. И. О. инвесторы могут легко проверить по инвестпаролю).
    • Рабочий лот равен 0,03 на $ 4 000 депозита.

    Итак, если вложить всего $ 1 600 и каждые погода получать даже не 68%, а всего 50% дохода ($ 2 000), реинвестируя его в новые счета, ваш капитал через 4 года составит. 1,28 млн. долларов, а прибыль в месяц (6-8%) достигнет 76-100 тыс. долларов.

    Стартовый капитал $ 1 600 ($ 4 000 со 150% бонусом):

    • через полгода 2 счета × 4К = 8К;
    • через 1 год = 4 счета × 4К = 16К;
    • через 1.5 года = 8 счетов × 4К = 32К;
    • через 2 года = 16 счетов × 4К = 64К;
    • через 2.5 года = 32 счетов × 4К = 128К;
    • через 3 года = 64 счетов × 4К = 256К;
    • через 3.5 года = 128 счетов × 4К = 512К;
    • через 4 года = 256 счетов × 4К = 1024К.

    Безусловно, вы можете прекратить этот эксперимент и раньше. Это ведь ваши деньги. И вам решать, каким должен быть ваш ежемесячный доход. Например, уже через полгода можно будет стабильно получать по 400-500 долларов в месяц. А чтобы сумма выплат выросла до 4,8, или 6,4 доллара в месяц, придется обождать два года. Впрочем, через шесть с половиной лет рента вырастет до миллиона.

    Советуем всегда искать золотую середину в вопросах о том, какую сумму реинвестировать, а какую выводить и тратить на личные нужды.

    Осторожно: как брокеры Форекс закладывают мани-менеджмент, гарантирующий на 100% проигрыш депозитов трейдеров

    Зная оптимальное соотношение «стандартного лота МФ» (0,1 лота на 15К) оцените те «капканы» , которые ряд форекс-брокеров расставляют для трейдеров, указывая минимальный размер депозита при их минимальном лоте.

    Таблица 3. Минимальный объем сделки и стартовый капитал у брокеров, «расставляющих капканы»

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Как шутят трейдеры, из данной таблицы четко видна степень коварства брокеров , играющих на низменных чувствах новичков, которые хотят как можно меньше вложить и как можно больше получить при открытии счета у брокера Форекс.

    Явные лидеры в этом антирейтинге forex-брокеров:

    • RoboForex, желающий получить с новичков хотя бы $ 0,2, при котором всего два пункта движения рынка «не туда», и ваш счет будет разорен, а ваши 20 центов (!) станут законной собственностью компании.
    • XM.com, убеждающий новичков открыть счет на $ 5 при 0,01 лота (чтобы слился такой счет, достаточно 5 пипсов движения рынка). Это всего 0,33% от требуемой суммы в 1,5К при мани-менеджменте МФ.
    • Forex club, позволяющий открыть счета от $ 30 долларов, также при 0,01 лота (для проигрыша депозита достаточно будет 30 пипсов).

    Согласитесь, если бы брокер (к примеру, Forex club) действительно хотел помочь трейдеру (а не убить его депозит и отобрать деньги у трейдера), он бы:

    • уменьшил минимальный объем сделки в 10 раз до 0,001 лота при минимальных 30 долларах депозита;
    • дал бы 200% бонуса для новичка. Тогда $ 30 превратились бы в $ 90 на центовом счете, и у трейдера появился хотя бы небольшой шанс выжить на рынке.

    Самой порядочной в этом списке компанией выглядит «Альпари» . По крайней мере, брокер четко указывает, что для торговли объеме 0,01 лота нужно иметь хотя бы $ 500 на торговом счету.

    По мани-менеджменту МФ минимальный депозит на:

    • Центовом счете должен быть не менее $ 150 (торговля 0.001 лота). Через pro-rebate.com можно открыть такой счет в Fort Financial Services.
    • Микро — от $ 1 500 (торговля 0,01 лота) — у 99% брокеров.
    • Стандарт — от $ 15 000 (торговля 0,1 лота).

    Что делать тем, у кого нет даже $ 150 на центовый счет? Вы уверены, что вам стоит рисковать финансами, при их острой нехватке в вашей семье? Торгуйте на демо (откройте его на те же $ 150, а не 10 или 15 млн. долларов, как многие новички, чтобы похвастаться, как он легко и свободно способен заработать за сутки по «пол-лимона») и тренируйтесь, обучайтесь при том же мани-менеджменте МФ, открывая до 10 сделок одновременно при 0,001 лота. Получится хотя бы 50% за год — открывайте «реал».

    Выводы Академии MasterForex-V по мани-менеджменту для вашей успешной торговли и инвестирования на рынке Форекс

    Открывая торговый счет, вы должны решить для себя, собираемся ли вы создать реальный бизнес или же будете искать счастье в азартной игре?

    Если вам нужна стабильная прибыль, попытаетесь забыть о феноменальных успехах, гениальных решениях и прочих чудесах, позволивших кому-то, где-то, когда-то превратить за год $ 10 тысяч в $ 1 млн. Вместо этого полагайтесь на свой собственный тяжелый труд, свои знания, умения, настойчивость и терпение.

    Мани-менеджмент — ваша единственная страховка всех рисков при торговле и инвестициях в Форекс . Ничто, кроме ММ, больше не в силах гарантировать вам сохранность и приумножение инвестированных средств в рынок. Поэтому:

    1. Торгуйте тем объемом, при котором невозможно проиграть ваш депозит (новичкам рекомендуем начинать с 0,01 лота на 2К инвестиции, т. е. с консервативного мани-менеджмента МФ).
    2. Дорожная карта ваших инвестиций при консервативном ММ МФ очень проста: зарабатывать через автокопирование 100% на счете + использовать 150% бонус + реинвестировать заработанное, что будет увеличивать ваш капитал примерно на 400-500% в год.
    3. Минимальная сумма инвестиций — $ 600-800, которые благодаря 150% бонусу NordFx превратятся соответственно в $ 1 500 или $ 2 000 . Например:
      • открываете торговый счет на 4К ($ 1 600 + 150% бонус NordFx) и подключаете через нашу техподдержку один из VIP-счетов трейдеров Академии МФ при торговом лоте 0,02-0,03;
      • через 6 месяцев снимаете заработанные 2К прибыли и реинвестируете вновь;
      • через год ваш капитал превращается в 16К, через 2 года — в 64К, через 3 года — в 250К и т. д.

    Не инвестируйте средства в трейдеров, применяющих метод Мартингейла (подробнее в книге 4).

    Учитесь. Сколько у вас времени ушло на обучение в ВУЗе? 5 лет… Теперь вы хотите зарабатывать в десятки (сотни или даже тысячи) раз больше, чем, работая по своей основной специальности, а обучиться пытаетесь, прочитав две-три первые попавшиеся в руки книги? Так не бывает.

    Обучайтесь в Академии MasterForex-V, как и трейдеры, чьи сделки вы копируете автоматически через наш сервер. Вам легче будет понимать их логику. При открытии счета на 3К + бонус обучение в Академии MasterForex-V бесплатное в течение года.

    Запомните! В случае неудачи вините только себя. Это вы и только вы принимаете решение на рынке:

    1. Инвестировать или отказаться и продолжать считать, что Форекс — сплошной лохотрон и завидовать через год-два тем, кто решился и рискнул.
    2. Открыть счет у этого брокера, а не другого.
    3. Выбрать для автокопирования этого управляющего трейдера, а не другого.
    4. Формировать или нет инвестиционный портфель из нескольких управляющих трейдеров, как принято у инвесторов.
    5. Указать ЛЮБОЙ объем, утверждая (как некоторые делают) нашей техподдержке pro-rebate.com, что 0,01 лота на 1,5-2К — «это очень мало», т. к. вам нужно «много и побыстрее».
    6. Выводить прибыль всю до цента или лишь 2/3 или 3/4, как рекомендуем мы, реинвестируя выведенную прибыль в счет, который вас кормит, и привести его к уровню консервативного ММ МФ.

    Наконец, посоветуйтесь с семьей, с родными и рискуйте лишь теми средствами, без которых вы смогли бы прожить год, не влезая никогда в кредиты или долги.

    Готовы? Если да, то:

    • получите бесплатно первый материал для обучения в Академии MasterForex-V;
    • инвестируйте в счета успешных трейдеров MasterForex-V.

    Манименеджмент при торговле на форекс. 11 правил

    Когда новичок только начинает свой путь в области биржевой торговли, он, как правило, не в состоянии адекватно оценивать свои возможности и риски . Даже отучившись в академии трейдинга или на курсах, которые бесплатно предлагает практически любой крупный брокер , в полной мере осознать необходимость соблюдать правила управления капиталом на рынке форекс могут лишь единицы, и зачастую это получается просто в силу особенностей личности, характера. Пока человек сам не прочувствует и, главное, не увидит, как его не в меру большой ордер уходит в глубокий минус, и начинает обнулять депозит, говорить о понимании не приходится. Тем не менее, всегда есть вероятность, что ознакомившись с примером чужого печального опыта, трейдер сделает для себя определённые выводы.

    В данной статье рассмотрим базовые принципы манименеджмента на форекс и практические советы, как избегать значительных потерь. Условно можно выделить 11 основных тезисов, основанных на самых распространённых ошибках и, соответственно, способах их избежать.

    Почему важно соблюдать
    правила управления капиталом?

    Среди большого количества показателей торговли (совокупный доход, убыток, максимальная просадка и т.д.) наибольшую важность имеет динамика баланса (эквити). Именно это значение демонстрирует чего стоит выбранная стратегия, и как трейдеру удаётся справляться с негативными ситуациями. Плавный рост, как показано на примере ниже, является наилучшим вариантом, так как в этом случае торговля на forex ведётся правильно, прирост равномерен, отсутствуют внезапные скачки вверх и вниз.

    На длительном промежутке времени важно показывать стабильное соотношении дохода и убытка. И если с первым вариантов много, то со вторым помочь может только неукоснительное исполнение всех требований по защите капитала на форекс (манименеджмент). Нередки случаи, когда поддавшись эмоциям, спекулянты за 5 минут теряют весь заработок последнего месяца. Поэтому, если нет готовности следовать системе, состоящей из чётких правил – лучше найти себе другое занятие, торговля при таком раскладе принесёт одни лишь убытки и разочарование. Рискменеджмент на форекс — это как пульс, пока он есть — Вы на плаву, но как только он исчезает — Вы тонете.

    Манименеджмент на форекс. 11 правил

    1. Первое, что нужно сделать – определиться с объёмом сделки. Вход может выглядеть сверхпривлекательно, но это запросто меняется в течение часа. Как бы не хотелось зайти большим объёмом, этого делать нельзя. Профессионалы, прошедшие многократные потери депозита и вставшие на путь стабильного заработка, рекомендуют использовать до 10% депозита на одну сделку. То есть, если весь баланс составляет 1000$, то вход осуществляется не более 100$, что у большинства дилинговых центров равно 0,1 лота. Однако, такой показатель возможен лишь при достижении определённой положительной динамики на протяжении хотя бы полугода, иначе даже 10% на ордер могут достаточно быстро лишить депозита.

    2. Выставление стоп-приказов . Это неприятная, но необходимая мера, одна из самых главных основ управления рисками на форекс. Стоп-приказ ограничивает убытки в установленном размере, предотвращая дальнейшее их увеличение. Обычно защитные ордера выставляются в соответствии с используемой стратегией, то есть их местоположение определяется алгоритмом и нет необходимости самому искать отметку. Если же торговля ведётся по каким-либо своим собственным наработкам, то в этом случае наиболее популярным является вариант с локальным экстремумом, как показано на следующей картинке с графиком. Здесь показаны 3 возможные отметки. Срабатывание будет свидетельствовать о том, что рынок ещё не закончил предыдущий тренд и вполне вероятно его продолжение, либо же формирование разворотной фигуры по типу двойного или тройного дна/вершины .

    Нужно иметь в виду, что на низколиквидных инструментах, а также в зонах сосредоточения больших объёмов могут возникать проскальзывания. Чтобы этого избежать, включается правило манименеджмента на форекс, согласно которому следует внимательно следить за поведением цены при подходе к трендовым линиям, сопротивлениям и поддержкам, а также не торговать перед выходом важных новостей. Например, каждую первую пятницу месяца публикуются данные по рынку труда США, цена начинает очень быстро ходить вверх и вниз, стоп может проскользнуть на десятки пунктов.

    3. Как следствие из первых двух правил появляется третье – контроль объёма совокупной позиции. Если торговля ведётся сразу по нескольким финансовым инструментам, то общий объём не должен превышать 10-15% от депозита при достаточном опыте и хорошей статистике, и не более 7-8% от депозита в случае, если нет уверенного прироста капитала или не достаточно опыта. Все ордера вряд ли уйдут в минус и закроются по стопу, но рассматривать нужно всегда именно самый негативный сценарий. Поэтому подсчёт потенциального убытка нужно вести учитывая все открытые позиции и предполагая совокупный минус по всем.

    4. Cумма возможного убытка в процентах от депозита. Во многих источниках его называют риск на сделку. Если подразумевается риск на сделку в размере 2%, то это означает, что объём рабочего ордера подбирается таким образом, чтобы стоп по нему дал -2% от депозита. К примеру, можно зайти в сделку по конверту из скользящих средних со стопом в 15 пунктов, как показано на рисунке ниже.

    Стратегией подразумевается риск 4% на сделку. Соответственно, эти 15 пунктов составят 4% от депозита и общий объём ордера будет равен примерно 27% от депозита. Получаем противоречие с правилами управления капиталом на форекс под номерами 1 и 3. Контроль должен вестись по обоим величинам, как только достигается потолок по одной из них – увеличение объёма далее невозможно. Поэтому придётся ограничиваться 5% на ордер и не более 7-8% в совокупности. После того, как появится достаточный опыт, то по словам всё того же Б.Вильямса, можно будет использовать до 25% от депозита.

    5. Расчёт маржи, кредитного плеча и выбор брокера – неотъемлемая часть рискменеджмента на форекс. Если первыми правилами многие пренебрегают, то с маржой может получиться очень неприятная неожиданность. Для каждой сделки используется обеспечение – некоторая величина залога. Эта сумма резервируется и недоступна для использования. В зависимости от того, какое кредитное плечо задействовано, меняется и величина маржи. При высоком плече, например 1:500, с депозитом в тысячу долларов можно торговать на 4 лота, но если цена пойдёт не в нужную сторону, то уже через 10 пунктов может наступить маржин-колл, принудительное закрытие позиций.

    Информацию по плечу, а также уровень маржи, при котором наступает стоп-аут нужно смотреть на сайте у брокера, данная информация предоставлена обычно в описании типа счёта. Как правило это величина от 60% до 100%. Если же брокер предлагает нулевой порог, то стоит отказаться от его услуг, так как с практически стопроцентной вероятностью это будет “ кухня ”, серьёзные организации страхуют свои собственные риски путём введения принудительного закрытия.

    6. Необходимость соответствия тейка и стопа. При входе в рынок ордер должен иметь не только стоп лосс, но и уровень, где прибыль будет зафиксирована. Это некоторая цель, полученная в ходе анализа графика, либо же некоторое фундаментальное значение при долгосрочной торговле. Важно придерживаться соотношения как минимум 1:1, и стремиться довести его до 1:2, то есть потенциальная прибыль должна быть в 2 раза больше потенциального убытка. При примерно одинаковом количестве успешных и неудачных сделок будет получаться приличный доход, при этом добиться таких показателей не так уж и сложно.

    Большие соотношения обычно являются плодом воображения пафосных трейдеров, основная масса действительно зарабатывающих отталкиваются именно от озвученных чисел. Есть некоторые модели и паттерны, по которым значение тейка в три-четыре раза превышает стоп, но встречаются они достаточно редко. Один из таких примеров – классическая дивергенция на индикаторе MACD , которую отрабатывают с соотношением 1:4,2 Таким образом, согласно данному правилу управления капиталом лучше использовать стратегии и модели на форекс с фиксированными величинами зависимости между этими двумя показателями, при этом также необходимо обращать внимание на статистику отрабатываемости таких паттернов.

    7. Диверсификация ордеров по группам валют . Риски торговли на форекс можно значительно уменьшить, разделяя ордера по группам валют. Между всеми парами присутствует некоторая взаимосвязь, основным двигателем является доллар – именно от текущего интереса к нему двигаются все остальные валюты. Соответственно, нет смысла вставать в одном направлении, например, по евро доллару и фунт доллару – эти валютные пары коррелируют, что очень хорошо прослеживается на среднесрочной перспективе. А вот зависимость между евродолларом и Австралийским долларом к японской иене выявить очень сложно, эти пары живут разной жизнью.

    Выделив группы инструментов, следует равномерно распределять рабочий капитал по ним, при этом необходимо учитывать и стоимость пункта, так как она будет сильно отличаться. Привычный 1% от суммы сделки за пункт по евродоллару меняется на 0,85% по евройене и на 1,6% по еврофунту, так что разброс более чем значительный. Практически каждый брокер даёт возможность торговать металлы, и это неплохой вариант для среднесрочной перспективы – золото ходит в определённых границах, хорошо видных на графике.

    8.Разделение капитала между краткосрочной и долгосрочной торговлей. Стратегии делятся на типы в зависимости от предполагаемого времени удержания позиции. Это краткосрочная (внутридневная), среднесрочная и позиционная торговля. Отдельно можно выделить скальпинг , по которому может быть до нескольких десятков сделок в день. Использование разных стратегий даёт преимущество диверсификации рисков на форекс, неудачное начало недели и внутридневные убытки в понедельник могут быть с лихвой компенсированы прекрасными результатами за неделю по другим стратегиям.

    Преимущество всегда имеет более долгое удержание позиции – пример этому известная стратегия черепах , торговля по которой ведётся на дневном графике. Поэтому спустя какое-то время (два-три месяца), нужно сесть и проанализировать свою торговлю за этот период, посчитать какой тип стратегии дал больше всего прибыли, а какой оказался убыточным или малоприбыльным. Данное правило манименеджмента на forex концентрирует на подобных анализах, что впоследствии даёт представление о том, что получается лучше и куда нужно смещать акценты. Скажем заранее – как правило лучше всего работает среднесрок, но встречаются и виртуозы скальпинга, делающие сотню пунктов в день.

    9. Страховка в виде опционов – продвинутый метод для опытных трейдеров, ориентированных на долгосрочную торговлю. Этот тип бумаг относится к деривативам, то есть производным финансовым инструментам, и доступен для покупки на любой крупной бирже. Актуально использовать в торговле по рублёвым парам – это позволит покупать опционы на Московской бирже через практически любого крупного брокера.

    Хороший пример использования – покупка доллара против рубля с приобретением страховки на снижение курса. Стоят они не так и дорого, а совокупная польза получается ощутимой. Для более серьёзного трейдинга есть выход на Чикагскую биржу, где также можно ознакомиться с опционной конъюнктурой рынка в настоящее время и при необходимости приобрести бумаги. Опционы стали одной из важнейших основ для страховки форекс рисков.

    10. Действия при последовательности минусов и плюсов. Серии убытков и доходов встречаются довольно часто и прекрасно вписываются в такое математическое явление как распределение, представленное на следующей картинке. Это волнообразная структура показывает частотность появления дней с максимально положительным результатом, когда кажется, что куда не торгуй – будет прибыль; дней со средним доходом и средними убытками, а также дней, полностью противоположных первому типу, то есть очень и очень неудачных.

    Опытные трейдеры знают – если сегодня с самого утра “не пошло”, то нужно закрыть терминал до завтра. Зато если всё складывается хорошо, то продолжать работать, при этом ни в коем случае не увеличивая размер сделок и показатели риска. Этот нехитрый план действий позволит применять статистику себе на благо, главное, чтобы психоэмоциональное состояние позволяло контролировать торговый процесс.

    11. Трендовая торговля. Ну и, наконец, самый важный, но часто игнорируемый совет, который поможет стабильно зарабатывать – торговля должна вестись исключительно в главном направлении рынка, а не на откатах против тренда. Сперва нужно определить тенденцию на старших периодах – недельном и дневном, затем на четырёхчасовом и уже после этого искать хороший вход в соответствии с полученным направлением. Лучший вариант – дожидаться подтверждения и на рабочем тайм-фрейме, например, комбинацией волн 1-2 (более известно под названием “паттерн 1-2-3”).

    Следование тренду – это следование за крупными деньгами инвестиционных фондов, крупных банков, именно они определяют своими объёмами текущее направление рынка. Есть специальные индикаторы, которые в одном окошке показывают тренд по данному инструменту сразу на всех тайм-фреймах, это сократит время оценки тренда , и позволит в режиме реального времени мониторить ситуации от минутного периода до недельного, что удобно в торговле по внутридневным стратегиям.

    Заключение

    Правила управления капиталом на форекс имеют огромное значение, от них напрямую зависит успешность торговли. Чёткое следование описанным выше правилам рискменеджмента даст как минимум уверенность в своих силах, а также защитит от быстрой, неоправданной и глупой потери средств. Почти все фатальные ошибки совершаются на эмоциях и нарушении правил разумной торговли, в то время как практически каждый успешный трейдер имеет помимо вышеперечисленных ещё и свои собственные. Только следование системе позволит выйти на стабильный результат, локальный взлёт и успех не должны вселять ложной уверенности, всё проверяется на периоде в месяцы. Поэтому необходимо периодически проводить оценку своей деятельности и искать причины неудач, с высокой долей вероятности был отход от правил торговли.

    Советы трейдерам по эффективному управлению средствами

    Добавлено в закладки: 0

    Правила управления капиталом на форекс – это очень важные нормы, которые должен знать и использовать в своей работе каждый трейдер, желающий стать успешным. Только тогда он сможет не только сохранить, но и преумножить свой капитал, а также добиться того, чтобы его деятельность на рынке была максимально безопасной.

    Управление капиталом – это деятельность по использованию своих свободных средств с целью получения прибыли. Чтобы добиться такого результата, следует изучить много теоретических моментов: познакомиться с основными видами брокеров, механизмами работы торговых терминалов, изучить методы аналитики и грамотного ведения сделок.

    Без знания теоретических основ просто невозможна эффективная работа на практике. Очень важное умение – это способность рассчитывать, депозит какого размера необходим, чтобы торговля приносила не убыток, а прибыль, причем в том объеме, в каком нужно именно вам.

    Основная ошибка

    Многие начинающие трейдеры, которые не знают, как управлять капиталом на форекс правильно, допускают одинаковую ошибку: открывают депозит на все средства, которые на данный момент есть в их распоряжении, и ждут, что через ближайшие несколько операций они чудесным образом обогатятся. Однако чудеса в нашей жизни случаются крайне редко, и вместо ожидаемого прекрасного результата трейдер получает совершенно противоположный – полную потерю депозита.

    Особенно это грустно, если, например, человек занял эти деньги в банке. Или продал свою машину (квартиру, иные ценности), для того, чтобы вложиться в расчете на то, что рынок форекс – это место, где деньги достаются без особого труда, практически всем, что на нем, чтобы хорошо заработать, достаточно брать 2-3 пункта возможным лотом, причем желательно ежедневно, и тогда жизнь точно станет подобна сказке.

    Безусловно, нельзя отрицать, что единичные случаи обогащения с использованием такой тактики встречались, однако в большинстве случаев подобный подход приводит к потере всех средств, на которые предполагалось торговать. Такой печальный исход – причина того, что начинающие трейдеры допускают одинаковые ошибки:

    • Игнорирование ключевых правил мани-менеджмента;
    • Отсутствие стратегии торговли на рынке или следование ей не в полной мере;
    • Незнание основных правил, посвященных тому, как управлять капиталом на рынке форекс.

    Основные правила эффективного управления своим капиталом:

    Торговлю следует вести только на свободные средства, то есть на те деньги, которые вам не жалко будет потерять. Помните, что риск потерь на рынке форекс присутствует всегда. Особенно велики шансы распрощаться со своими накоплениями у начинающих трейдеров, а также у всех тех, кто работает на форексе менее года.

    Безусловно, не все учителя и наставники рассказывают своим ученикам об основных правилах валютного рынка. Потому многие совершают ошибку: начинают торговать на средства, взятые в кредит, в результате чего испытывают на себе все риски такой торговли. Однако с опытом понимание важности первого правила к таким трейдерам приходит само собой. Оно проверено на практике, а значит, рекомендовано к выполнению.

    Рассмотрим такую ситуацию: вы достаточно богатый человек и вполне можете позволить себе потерять 3-4 тысячи долларов, обучаясь торговле на рынке форекс. Разумеется, делать это вам не хочется, но что ж, если обучение того требует…

    И вот вы уже всерьез подумываете над тем, чтобы открыть счет на всю имеющуюся в вашем распоряжении сумму и оперировать значительными цифрами. Но подумайте хорошо: ведь у вас пока нет достаточного опыта, поэтому вероятность понести убытки для вас гораздо больше вероятности получить прибыль.

    Поэтому второе правило эффективного управления капиталом гласит: всегда открывайте счет на сумму, составляющую 20-30% от тех средств, которыми вы обладаете на данный момент. Помните: заработать на форексе несложно, но потерять на нем деньги еще проще.

    Причем, с учетом маржинальности рынка, с одинаковой скоростью можно потерять и 100 долларов, и 1 000 долларов, и 100 000 долларов, совершая одни и те же сделки. И в случае, если вы истратите весь свой депозит, то вы потеряете возможность торговать на рынке форекс.

    Если же вы откроете счет на 20-30% от имеющейся у вас суммы, то, в случае потери ваших средств ничего страшного не произойдет. Вам просто нужно будет открыть новый счет и пополнить депозит, и у вас останутся еще как минимум 2-4 попытки, чтобы научиться зарабатывать на форексе.

    Имея в своем распоряжении 2-3 тысячи долларов, вы можете получать на рынке значительную прибыль, а вот с суммой 20-30 долларов заработать очень сложно, ваш депозит могут слить 2-3 неудачные сделки.

    Типы торговых счетов на рынке форекс

    На форексе существуют различные типы торговых счетов, которые рассчитаны на разный уровень профессионализма трейдера, а также на разный объем средств, которыми он располагает.

    1. Демо-счет – эффективен для обучения. С его помощью вы освоите азы работы на форексе, научитесь открывать и вести сделки, анализировать рыночную ситуацию, поймете принципы работы торговых терминалов и многое другое.
    2. Фактически, это ни что иное, как игра, которая копирует реальность рынка. Вы можете выбирать какой угодно размер депозита. Это полезно первое время, но откажитесь от этой игры вовремя, иначе потом вам будет сложно работать уже на свои деньги.
    3. Центовый счет – это также учебный счет, но он отличается от предыдущего тем, что на кону уже стоят деньги, пусть совсем и небольшие, а соответственно, психологические условия работы на рынке приближены к реальным. Его следует использовать, если размер средств, которые вы готовы вложить, не превышает 100 долларов. Ваши ставки будут номинированы в центах, например, если вы ставите 20 долларов, то в вашем распоряжении оказывается 2 000 центов. Когда вы будете выводить средства, вашу сумму поделят на 100.
    4. Микро-счета – это счета, где операции номинированы уже не центах, а в долларах, но речь по-прежнему идет о небольших суммах. Оптимальны при торговле с депозитом от 300 до 1 000 долларов.
    5. Классические счета – условия торговли по ним могут существенно отличаться у разных брокеров. Они предполагают депозит от 3 000 до 5 000 долларов.
    6. Профессиональные счета NDD и ECN – предполагают полностью рыночные условия, что одновременно является их достоинством и недостатком. Требуют наличие депозита не менее 10 000 долларов.
    7. ПАММ-счета – это счета, которыми управляют профессиональные трейдеры.

    Форекс – это место где можно не только выиграть, но и проиграть. Используйте в своей деятельности правила управления капиталом, и вас будут ждать только победы!

    Управление капиталом – основа успеха на рынке Форекс

    Многие новички ошибочно считают, что стратегия (то есть алгоритм открытия и закрытия ордеров согласно тем или иным данным, полученным в результате анализа) является базой успешной торговой системы. На самом деле, в ее основе находится именно управление капиталом – принципы и действия, направленные на работу с деньгами как с инвестиционной базой трейдера.

    Ни одна стратегия не поможет, если на депозите нет денег. И даже не самую удачную стратегию можно успешно использовать, если правильно распоряжаться депозитом. Управление капиталом касается как тактической, так и стратегической сторон торговли. С более глобальной точки зрения трейдер должен выработать общую линию поведения, посвященную тому, как сохранить и приумножить капитал.

    Но и в масштабе ежедневной работы управление капиталом играет не меньшую роль. Ведь как базовые его принципы, так и особенности, связанные с конкретной стратегией, необходимо использовать на практике (для выставления и соизмерения лота, определения точки, когда сто́ит закончить работу после череды просадок или успешных сделок и т.д.).

    Успешное управление капиталом сказывается на результатах трейдера в 3 направлениях:

    • Во-первых, удается избежать потери депозита из-за критических ошибок или под влиянием случайного фактора.
    • Во-вторых, капитал получается не только сохранить, но и приумножить, максимально эффективно используя выбранный алгоритм торговли.
    • В-третьих, помните, что просадка – это не столько неудача, сколько обычный этап рабочего процесса. Не пытайтесь избегать просадок (это в принципе невозможно), а при помощи управления капиталом учитесь делать так, чтобы они не сказывались на депозите.

    Такая важная и всепроникающая часть торговой системы как управление капиталом закономерно тесно связана со всеми другими элементами рабочего процесса. К примеру, анализ (фундаментальный или технический) может указать на периоды резкого роста волатильности актива. Трейдер реагирует на это соответственно, прибегая к более осторожному управлению капиталом, пока этот импульс не закончится.

    Некоторые стратегии торговли имеют собственные “рецепты” управления капиталом, которые порой даже идут вразрез с базовыми принципами. Например, тейк-профит и стоп-лосс выставляются на одинаковой дистанции от точки входа по тем или иным причинам.

    И, конечно, управление капиталом включает в себя и риск-менеджмент, позволяющий грамотно выставить лот, соизмеряя потенциальную прибыль с возможным убытком.

    Как работает управление капиталом

    Выставление правильно рассчитанного объема сделки является одной из основных возможностей грамотного управления капиталом.

    Можно применить несколько подходов в поиске подходящего объема для ордера:

    • Объем определяется, исходя из размера депозита трейдера. Вы заранее определяете, до какого уровня должен возрасти капитал, чтобы увеличить объем, к примеру, в 1,5 или 2 раза.
    • Объем определяется, исходя из развития событий. Например, объем уменьшается во время серии убыточных ордеров и увеличивается, когда трейдер “работает в такт с рынком”.

    Иногда возникает следующая картина: трейдер без видимых причин переживает серию убыточных сделок, но потом выходит из этой ситуации, до конца не поняв, что произошло. В таком случае необходимо найти причину возникновения подобной ситуации с помощью торгового дневника. Однако непосредственно во время периода просадок важно уменьшить объем позиций, чтобы меньше потерять.

    И наоборот – объем можно временно увеличить, когда трейдер поймал сильный тренд. Важно не попасть под влияние азарта и увеличить объем только до заранее установленного уровня.

    Разница между этими подходами в том, на что именно обращает внимание трейдер – на размер депозита или на конкретную ситуацию. Первый вариант подходит тем, кому сложно удержаться от принятия рисковых решений. Второй – для более хладнокровных трейдеров.

    В трейдинге также существует ряд базовых понятий, связанных с управлением капитала. Они – главные инструменты трейдера для минимизации убытков и приумножения прибыли.

    Прежде всего, это стоп-лосс – приказ, который автоматически закрывает позицию, когда цена идет против трейдера и достигает определенного расстояния от точки входа в позицию, измеряемого в пунктах.

    Тейк-профит. Условно противоположен стоп-лоссу. Используется для фиксации прибыли на определенном расстоянии (тоже в пунктах) от точки входа.

    Сто́ит упомянуть об особом виде ордеров, посредством которого осуществляется управление капиталом во время торговли. Это лимитный ордер. Если он выставляется на покупку, то указывается максимальная цена, по которой трейдер согласен осуществить сделку; если составляется приказ на продажу, то в лимитном ордере ставится минимальная цена.

    Таким образом, ордера просто не сработают, если рынок идет не в нужную для трейдера сторону.

    Примеры использования управления капиталом

    Для того чтобы перевести теоретическую базу управлению капиталом в практическую плоскость, нужно рассмотреть конкретные примеры влияния тех или иных факторов на тактический и стратегический мани-менеджмент.

    Наиболее простым для восприятия трейдера является процесс соизмерение объема ставки. Предположим, EUR/USD имеет текущий курс 1,02391. Путем анализа трейдер прогнозирует, что курс повысится хотя бы до 1,02491. То есть цена, по прогнозам трейдера, пройдет 100 пунктов. Это – предполагаемый уровень тейк-профита.

    Следуя базовым принципам риск-менеджмента, стоп-лосс должен выставляться так, чтобы риски были вдвое-втрое меньше, чем прибыль. Это составляет около 35-40 пунктов.

    Теперь нужно вычислить, лот какого размера сто́ит использовать. В этом примере депозит трейдера составляет 2 000$, а кредитное плечо – 100:1. Если выставить полный лот, то каждый пункт будет стоить 10$. В таком случае убыток при закрытии сделки по стоп-лоссу будет равняться 350-400$, что составляет больше 10% от депозита.

    Именно эти 10% являются максимально допустимой просадкой за одну сделку, хотя многие трейдеры стараются держаться в пределах 5%. Какие есть варианты? Можно выставить стоп-лосс ближе к точке входа. Но если рынок волатильный, то коррекция тренда может зацепить стоп-лосс, и тогда трейдер останется в убытке

    Значит, лучше уменьшить размер лота. При размере 0,1 каждый пункт будет стоить 1$ и возможные убытки составят 35-40$. Это гораздо меньше 10% от 2000, а потому такой лот допустим. Более того, он позволяет продолжать открывать позиции. Главное, чтобы суммарные риски не превышали 30% от капитала трейдера, учитывая залог по марже.

    Пример консервативного и агрессивного подхода к управлению капиталом

    Предположим, что два трейдера имеют одинаковый начальный капитал для работы, составляющий 1 000$ у каждого. Первый торгует консервативно (т.е. более осторожно), и возможная потеря при убытке составляет 20$ за каждый случай просадки. Потенциальная прибыль – около 50$.

    Второй торгует более агрессивно. Его возможный убыток колеблется в районе 50$ за одну сделку. Потенциальная прибыль равна 150$.

    Допустим, оба трейдера переживают серию из десяти убыточных сделок подряд. Тогда первый теряет 200$ – 20% депозита, а второй – 500%, то есть половину.

    Они не меняли подход, не совершали ошибок и добились прибыли. Для возврата на уровень начального капитала первому нужно закрыть четыре последовательные прибыльные сделки, тогда как второй трейдер при том же раскладе получит чистую прибыль (150 х 4 = 600) в размере сотен долларов.

    Получается, что при агрессивном управлении капиталом потери выше, однако выровнять ситуацию удается быстрее. Единственный способ сделать работу более эффективной – менять стиль мани-менеджмента (в зависимости от сложившейся ситуации).

    Например, третий условный трейдер, имея ту же 1 000$ в качестве стартового депозита, потерял 50$ на первой просадке. Из-за неудачи он сразу решает перейти на консервативное управление капиталом. Тогда остальные 9 убыточных сделок отнимут у трейдера лишь 180$. В итоге его суммарные потери составят 230$, а 770$ останется на счету.

    Начинается серия прибыльных сделок, где закрытие первой из них приносит трейдеру 50$ (он все еще торгует по консервативной схеме мани-менеджмента). Но затем трейдер выбирает агрессивную тактику, будучи уверенным в своих силах. Следующие три прибыльные сделки приносят ему в сумме 450$. Его прибыль равна 500$, а депозит составляет 1270$.

    Таким образом, грамотное использование принципов консервативного и агрессивного управления капиталом может дать существенное преимущество.

    Пример потери капитала

    Даже небольшая ошибка в управлении капиталом может привести к потери депозита. Например, у трейдера есть депозит в 2 000$. Он выставляет стоп-лосс на дистанции в 120 пунктов, где каждый пункт сто́ит 1$, поскольку торгует трейдер 0,1 лота. Тогда возможная просадка будет стоить ему 120$, что составляет меньше 10% от депозита.

    Чувствуя себя в безопасности, трейдер открывает еще 2 ордера по двум другим инструментам. Первый имеет стоп-лосс на дистанции в 50 пунктов, второй – 60 пунктов. Первый ордер закрывается с убытком, следующие два приносят 150$ и 180$ прибыли. Депозит равен 2210$.

    Трейдер полагает, что соотношение убыточных и прибыльных сделок 1:2 сохранится, поэтому торгует уже целым лотом. Он открывает 3 ордера. Стоп-лоссы по ним выставлены на дистанции в 50, 100 и 60 пунктов. Суммарный риск превышает весь изначальный и заработанный капитал.

    Трейдер может игнорировать эту опасность, полагая, что цена развернется в нужном направлении хотя бы по одному ордеру.

    Однако брокер не будет ждать, пока сделки закроются по стоп-лоссу. Он автоматически закрывает все ордера, когда потери по пунктам превышают 70% от депозита трейдера, у которого в итоге остается только 663$.

    Ключевые ошибки трейдера заключаются в подчинении эмоциям и игнорировании правила управления капиталом, согласно которому суммарный риск по всем сделкам не должен превышать 30% от депозита.

    Прикладные правила управления капиталом

    Описанные выше ситуации условны, хотя они и встречаются на практике. Для успешного мани-менеджмента были разработаны базовые прикладные правила управления капиталом:

    • Существует так называемый “закон больших цифр”. Не сто́ит входить на рынок по минимальному депозиту, который позволяет использовать брокер. Чем больше рабочий капитал, тем больше запас, определяющий уровень защищенности трейдера.
    • Работа с маржой заключается не только в соизмерении лота и кредитного плеча, но и в том, чтобы помнить о залоге по марже. Замороженный залог нельзя использовать, пока ордер остается открытым. Это необходимо учитывать, открывая дополнительные ордера.
    • Нельзя открывать много ордеров за раз (т.е. частить), поскольку возрастает давление на депозит, которое оказывается под влиянием спреда и отрицательного свопа (если сделка переносится на следующий день). С эмоциональной точки зрения увеличивается психологическое давление и рассеивается внимание.
    • Трейлинг-стоп зарекомендовал себя как отличный прием. Используя его, трейдер может перемещать стоп-лосс вслед за ценой. В конечном счете есть возможность закрыть сделку по стоп-лоссу без убытка или, работая на сильном тренде, получить прибыль.

    Следуйте совету фиксировать прибыль частями. Эта психологическая составляющая трейдинга позволит получать более стабильный доход и снизит напряжение.

    Пассивный доход с инвестиций в облигации

    Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий