Индикатор для Форекса force

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикатор Force Index на Форекс: как использовать силу тренда

Индикатор Force Index на Форекс используется для определения силы тренда и точек входа в рынок. Переводится, как «Индекс силы». Был разработан выдающимся, широко известным экспертом в биржевой торговле и психологии Александром Элдером.

Индикатор силы на Форекс

Индекс силы является осциллятором, в основе которого заложены показатели тренда, волатильность рынка и объем торгуемого актива. Данным инструментом можно пользоваться, применяя как минимум две системы, что позволяет практиковать различные тактики торговли. В основе первой заложена скользящая средняя с периодом 2, а в основе второй – скользящая средняя с периодом 13.

Установка на график

Индикатор Force Index скачать можно здесь , но обычно в Метатрейдер4 он установлен по умолчанию.

Установка на график

Для удобства использования индикатора следует установить уровень на отметке «0». В этом же разделе можно изменить параметры скользящей средней линии, значение которой «13» по умолчанию.

Force Index индикатор: описание торговли

Force Index – индикатор, по которому можно построить несколько торговых систем, отличающихся длиной скользящих средних.

Вариант 1

В основе первого варианта индекса силы, помимо стандартных показателей, установлена скользящая средняя со значением 13. Такая настройка позволяет торговать в среднесрочной перспективе и показывает долгосрочное настроение быков или медведей.

Следует рассмотреть пример ниже:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Индекс силы с периодом 13

Из данного примера становится ясно, что осциллятор показывает:

  • Направление тренда;
  • Зарождение тренда;
  • Силу смены тенденции, которая зависит от угла наклона линии;
  • Флэт и низкую волатильность на рынке.

Торговля с такой настройкой помогает вовремя войти в тренд и выйти из него с минимальными убытками. Вход в рынок осуществляется тогда, когда линия индекса силы пересекает отметку «0» снизу вверх – это сигнал для открытия контракта, однако, сразу входить рискованно, следует подождать откат и выставить отложенный ордер «Buy Stop» на последнем максимуме, после которого последовал откат.

Пример стратегии 1

Система с таким входом в рынок обезопасит депозит трейдера от ложного сигнала. Защитный Стоп-Лосс устанавливается за минимумом отката.

Вариант 2

В основе второго варианта скользящая средняя индекса силы устанавливается со значением два. Это очень короткая МА и точки входа могут быть ложными. В связи с этим разработчик инструмента советует использовать его в сочетании со скользящей средней с периодом 13, где последний инструмент будет указывать тренд, а FI точки входа в позицию.

Следует рассмотреть пример ниже:

Пример стратегии 2

Короткая МА позволяет трейдеру открыть ордер на пике отката. Основной навигацией движения в такой системе служит МА с периодом 13, так как указывает на начало и направление тренда, а индикатор Elder Force Index дает превосходные точки входа.

Как альтернативу представленным двум системам, некоторые специалисты используют два индекса силы. Первый с периодом 13, который дает сигнал о начале и направлении тенденции, а второй с периодом 2, указывающий на лучшую точку входа.

Некоторые профессиональные трейдеры практикуют изменение периодов МА и подбирают оптимальные настройки под свой стиль торговли. Начинающим инвесторам это делать не рекомендуется, так как предустановленные значения показывают хорошие результаты в торговле.

Дивергенция Force Index

Данный осциллятор в силу своей специфики может выдавать сигналы дивергенции, которые являются достаточно сильным предвестником разворота тенденции. Для корректного отображения точки входа рекомендуется оставить настройки по умолчанию, где значение МА равен 13.

Дивергенция Индекса силы

Безусловно, открывать торговый ордер исключительно по сигналу дивергенции нецелесообразно. Трейдер обязательно должен использовать один из многочисленных фильтров. Как пример, это может быть дополнительный сигнал одного из свечных паттернов.

Индикатор Trend Direction Force Index

Модифицированный осциллятор отличается от аналога тем, что имеет уровни перепроданности и перекупленности. В основном используется для определения тренда, а также максимумов и минимумов ценового движения. Сигналом для входа в позицию данного инструмента служит пересечение ценой отметки «0». Также сигналы на продажу и покупку на уровнях «1» и «-1», которые показывают максимальные вершины и впадины. В отличие от оригинального индикатора данный образец имеет другие параметры и может перерисовывать данные.
Trend Direction Force Index на торговом терминале МТ4

Trend Direction Force Index скачать можно здесь . Обязательное правило для торговли с данным инструментом – это определение общей тенденции на графике большего временного масштаба и использование трендовых линий или уровней П/С.

Индикатор Force Index

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Продолжаем разбирать полезные индикаторы Форекс, сегодня рассмотрим индикатор Force Index (Индекс Силы), создателем которого является известный трейдер Александр Элдер. Я как-то рассматривал на своем блоге пару его индикаторов, в конце поста обязательно приведу на них ссылку.

Принцип работы индикатора Force Index

Приведу сначала формулу вычисления индикатора, а затем уже простым языком объясню, как он работает:

FORCE (i) = Volume (i) x (MA (i) – MA (i-1));

Где, MA (i) – скользящая средняя (период и метод расчета скользящей вы задаете в настройках);

MA (i-1) – скользящая средняя за прошедший период без учета текущего бара;

Volume (i) – тиковый объем текущего бара. Не стоит путать тиковый объем с реальным, тиковый показывает нам сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Чем больше и чаще происходит изменения, тем сильнее реагирует индикатор.

Как мы видим из формулы индикатора, если на рынке флэт, скользящие средние примерно равны, то линия индикатора колеблется у нулевого уровня.

Как только ситуация на рынке меняется и начинают набирать силу, например, медведи (тиковый объем растет и скользящая средняя с учетом текущего бара меньше относительно прошедшего периода), то FORCE начинает расти со знаком минус (направлен вниз).

И наоборот, если за дело взялись быки, линия индикатора растет со знаком плюс (выше нуля).

Грубо говоря, индикатор определяет в своем роде силу быков на растущем баре и силу медведей на падающем.

Теперь посмотрим, как это выглядит на графике. Запустим индикатор, напомню, что он является стандартным для терминала mt4 и находится во вкладке «Осцилляторы»:

В настройках вы можете изменить период, метод расчета скользящей средней и к чему применить расчет (закрытию, открытию свечи и т.д.). Оставляем всё по умолчанию:

Как входить в рынок на основе индикатора Force Index

Проверяем основной тренд, если доминирует восходящая тенденция, входим в покупки, когда индикатор Force упадет ниже нулевого уровня и начинает расти.

При нисходящем тренде аккуратно входим в продажи, когда индикатор поднимется выше нулевой отметки и начинает падать.

Но все это от лукавого, и я бы не советовал использовать выше описанные сигналы как единственные для входа, только как вспомогательные и никак по-другому.

Ввиду того, что индикатор Force Index относится к осцилляторам, ему так же, как и им присуще дивергенция (расхождения с ценой на графике):

Данные сигналы для входа в рынок более надежны, и если вход будет в сторону устоявшегося тренда их можно смело брать во внимание.

Вот, собственно и всё, что я хотел рассказать о индикаторе Force Index. Удачи в использовании! До свидания.

Индикатор для Форекса force

Индикатор Force Index (FI) или индекс относительной силы Force Relative Index (FRC) позволяет определить, насколько сильны быки при подъеме рынка или медведи при его падении. Индекс силы разработал и впервые использовал в своей торговле широко известный трейдер Александр Элдер.

Для расчета значений FI используется направление цены, ценовые колебания (волатильность) и объемы сделок. Используя параллельно с FI короткую (быструю) скользящую среднюю, трейдер может определить наиболее выгодные моменты для входа в рынок или выхода из него, а используя длинный (медленный) мувинг – грядущую смену тенденции.

Force Index дает трейдеру следующие сигналы:
покупка – индикатор опустился ниже нулевого уровня, тренд – восходящий.

Как видно на скриншоте, для определения точек входа нужно сначала определить направление тренда, и только после этого открывать длинные позиции при падении значений индикатора ниже нулевого уровня. Все четыре позиции закрыты с прибылью.

продажа – индикатор поднялся выше нулевого уровня, тренд нисходящий.

Аналогично длинным позициям – сначала определяем тренд и ценовой канал, потом ищем точки входа для открытия сделок на продажу. Несмотря на незначительный вход значений FI в положительную зону (выше уровня 0), первая сделка закрывается в профит. Две следующие также прибыльные.

● восходящая тенденция продолжится, если FI поднимается к новой высоте.
● нисходящая тенденция продолжится, если FI продолжит падение к новой глубине.
● смена тренда — индекс относительной силы располагается на том же уровне на протяжении какого-то временного промежутка. Так происходит в случае изменения цены, которые не подкрепляются достаточными изменениями торговых объемов.

На скриншоте видно, что отрезок индекса относительной силы А-В характеризуется малой волатильностью. Цена колеблется в узком коридоре (флэт), после чего идет смена тренда с нисходящего на восходящий.

Использование Force Index базируется на утверждении, что сила любого рыночного движения определяется его направлением, размахом и объемами. При закрытии текущей свечи выше предыдущей, это говорит о том, что сила рынка является положительной величиной, если свеча закрывается ниже – сила рынка является отрицательной величиной. Чем больше разброс цен, тем больше сила как абсолютная величина. Аналогично для объемов сделок – сила рынка растет при увеличении торговых оборотов.

Индикатор очень прост для понимания и дает хорошие сигналы.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Описание индикатора Force Index Elder и стратегии на его основе

Вряд ли кто из трейдеров не слышал про Александра Элдера, который прославился своей особой стратегией торговли с учетом контроля сразу трех таймфреймов различного старшинства. Но мало кто знает, что хороший аналитик и успешный трейдер участвовал и во многих других разработках, некоторые из которых также вышли очень полезными. Сегодня речь пойдет про Force Index индикатор – специальный осциллятор, встроенный в каждый терминал MT4 и умеющий измерять силу продавцов на снижении цены и возможности покупателей при ее росте.

Сокращенно индикатор обозначается, как FRC, а в обсуждении трейдеры нередко просто называют его индикатором силы. В процессе своей работы он отслеживает важные признаки ценового движения, а применять осциллятор Элдера можно на любых финансовых активах, используя таймфреймы от 1 часа и выше.

Общие сведения об осцилляторе

Elder Force Index индикатор определяет силу участников по трем ключевым параметрам:

  • торговые объемы;
  • продолжительность движения цены;
  • интенсивность смены направления ценового движения.

Получаемые вследствие расчетов значения, индикатор сглаживает при помощи скользящих средних, что дает ему возможность легко визуально оценить распределение сил между основными участниками торгов – покупателями и продавцами.

Чтобы понять, как работает осциллятор, достаточно усвоить, чем он руководствуется на примере восходящего движения, когда трейдеру важно знать, насколько сильны покупатели:

  1. Определение разности котировок позволяет оценить их значимость, что указывает на силу покупателей.
  2. Сравнение интенсивности сделок на покупку и продажу, как и во многих других осцилляторах, позволяет заметить затухание ценового движения.
  3. Закрытие новой свечи выше предыдущей говорит, что сила покупателей находится в положительной области. Когда же новая свеча демонстрирует цену Close ниже предшествующей, то сила восходящего тренда получает отрицательное значение.

Причем все эти показатели при анализе сравниваются с проходящими на рынке торговыми объемами, вследствие чего ценность предоставляемой осциллятором информации возрастает многократно.

То есть индикатор Trend direction force index от Александра Элдера дает трейдеру четкое понимание картины рынка, подтверждая силу текущей тенденции и предупреждая о том, когда она готова затихнуть.

Настройки осциллятора FRC

При добавлении индикатора на график появляется окно с входными параметрами, где можно изменять лишь настройки скользящей, применяемой для сглаживания получаемых осциллятором значений.

Опции по умолчанию хорошо подходят для дневного таймфрейма и без особой надобности можно их не менять, но ниже будет также рассмотрено, как можно использовать классический вариант настроек с другим – более чувствительным к изменению ценового движения подбором характеристик.

Уязвимости индикатора

Главная проблема использования индикатора Индекса Силы при торговле на Форекс состоит в том, что он не может здесь анализировать реальный рыночный объем, так как получить данные о нем попросту невозможно. Вместо этого осциллятор смотрит за тиковым объемом, то есть за интенсивностью сделок, что тоже дает полезную информацию, но все же выводы получаются не всегда такими точными, как при работе в условиях фондовых или сырьевых площадок.

Но даже при такой уязвимости рассматриваемый инструмент анализа, разработанный Элдером, все равно крайне полезен, что будет доказано ниже на конкретных примерах.

Как торговать с индикатором индекса силы

Обычно Форекс индикаторы не используются поодиночке, вследствие чего трейдеры, которые используют Force Index, обычно берут его с двумя различными видами настроек, чтобы нивелировать риски очень ограниченной оценки текущей ситуации.

Наиболее простая стратегия работы предполагает, что первый индикатор берут со следующими настройками: Period – 13, Метод МА – Exponential, Стиль – Blue. Для второго индикатора устанавливают: Period – 2, Метод МА – Exponential, Стиль – Magenta.

Добавив два таких индекса силы на график, трейдер получит следующую картину.

Розовая линия более быстрого осциллятора позволит отслеживать текущее положение дел, а синяя линия будет говорить о том, что происходит на рынке в среднесрочной перспективе.

Как определить текущий тренд

На основе индикатора Force Index стратегия работы по тренду будет наиболее очевидна, поскольку осциллятор весьма точно оценивает силу продавцов и покупателей. Трейдер, в свою очередь, также получает возможность видеть, кто сильнее на рынке, отслеживая поведение сигнальной линии индикатора:

  • если она значительно выше оси, то тренд восходящий;
  • если ниже, то, соответственно, нисходящий;
  • ну а когда болтается около оси, то на рынке флэт.

Как определить сильный и затухающий тренд

Осциллятор Элдера хорошо отображает силу и затухание текущей тенденции.

Если на рынке развивается, например, нисходящий тренд, а синяя линия Индекса Силы рисует новый минимум (Low), то это указывает, что сила нисходящей тенденции остается большой и актуально искать точки на вход в продажи.

Если же нисходящее движение иссякнет, то цены будут снижаться довольно вяло, а объемы сделок резко снизятся. В таком случае локальные минимумы, которые будет рисовать сигнальная линяя, станут повышаться, пока не пересекут нулевой уровень осциллятора снизу вверх. Такое пересечение станет окончательным подтверждением того, что тренд выдохся и назрел разворот.

При этом всегда нужно отслеживать, насколько далеко от центрального нулевого уровня располагается сигнальная линия. Чем она дальше, тем сильнее текущий тренд.

Когда входить в рынок

Если применять пару индикаторов Force Index с любым трендовым индикатором, то можно очень точно находить точки, где цена завершает коррекцию против тренда, что является идеальным условием для открытия позиции.

К примеру, если на рынке развивается нисходящий тренд, то нужно ждать ситуаций, когда розовая линия более быстрого Индекса Силы станет снижаться. После этого нужно лишь дождаться, когда трендовый индикатор сообщит, что краткосрочный тренд стал падающим, после чего повышение локальных минимумов сигнальной линии сообщит о точке входа.

Если же тренд нисходящий, то рост сигнальной линии Индекса Силы укажет на коррекцию, а понижающиеся максимумы сообщат, когда открывать короткую позицию.

Чтобы было понятнее, можно рассмотреть простой пример. Допустим, что тренд на рынке растущий, а, значит, войти в него лучше всего в тот момент, когда цена откатывает. Сигналом о том, что цена ушла на коррекцию, станет снижение розовой линии под нулевой уровень.

В таком случае нужно над ценовой свечой, которой соответствует снижение розовой линии под нулевую отметку, поставить отложенный ордер Buy Stop. В таком случае, если краткосрочный тренд вниз в рамках коррекции или разворота продолжится, то отложку не зацепит. Ну а если цена продолжит движение по тренду после коррекции, то отложенный ордер на покупку сработает и принесет прибыль.

Нахождение точек для доливки

Также розовую линию быстрого Force Index можно использовать в качестве ориентира для того, чтобы доливать объем в уже открытую по тренду позицию. Если тенденция восходящая, то каждый раз, когда розовая линия опускается ниже нуля, можно докупать.

То же самое справедливо для нисходящей тенденции. Каждый раз, когда розовая линия уходит выше нуля, можно продавать, наращивая объем сделки по тренду.

Когда закрывать сделку

Розовая сигнальная линия также информирует трейдера о том, когда закрывать удерживаемую позицию. Логика действий крайне проста. Если трейдер на растущем тренде покупал, когда розовая линия опускалась ниже нуля, то выходить из покупок он должен в тот момент, когда она поднимется выше нуля.

Соответственно, для нисходящего тренда сигналом к открытию коротких сделок выступают ситуации, когда Force Index выше нуля, а выходить нужно, когда он опускается ниже нуля.

На скриншоте выше приведен пример такой простой стратегии с индикатором Force Index. Для определения тренда здесь использовались две скользящие средние, нанесенные на график. Одна была взята с периодом 13 (голубая), а вторая с периодом 21 (оранжевая).

Как только 13-периодная скользящая пересекает 21-периодную снизу вверх, считается, что тренд восходящий, а потому нужно с помощью Индекса Силы искать исключительно сигналы на покупку, возникающие, когда его розовая полоска опускается ниже нуля.

После закрытия дневной свечи, на которой розовая полоса Force Index опустилась ниже нуля, трейдер входил по рынку в покупки. Выход осуществлялся после того, как закрывалась свеча, на которой сигнальная линия розового цвета поднималась выше нуля.

За полгода такой торговли по фунту стратегия принесла:

  • 5 минусовых сделок;
  • 1 с нулевым профитом;
  • 10 прибыльных.

Всего было заработано больше 600 старых пунктов прибыли и получено чуть больше 300 пунктов убытка. Чистая прибыль в пунктах составила 320, что весьма неплохо. Конечно, результат нельзя назвать умопомрачительным, но он положительный и стабильный, а это главное.

Кроме того, торговля не требует отвлекаться на проведение сложного анализа. Достаточно открыть график вечером, посмотреть, как закрылись свечи, и принять соответствующее решение. К тому же работать можно со множеством активов, что должно сильно повысить общую результативность. Ниже пример работы по той же стратегии с индикатором Force Index на канадском долларе.

Здесь уже прошло 17 торговых операций, из которых:

  • 4 убыточных;
  • 13 закрылись с прибылью.

Чистый доход составил 640 старых пунктов и это притом, что некоторые убыточные сделки отняли много прибыли. Связано это с тем, что в классической интерпретации убыточная сделка ликвидируется в тот момент, когда происходит закрытии свечи. Но если ставить стоп-лосс за линией медленной 21-периодной скользящей средней, то уровень убытка сокращается, а потенциал прибыли, соответственно, возрастает.

Примеры доливок по тренду

Используя предыдущую стратегию с индикатором Force Index, трейдер для большей эффективности может после открытия позиции на дневном графике перейти на таймфрейм Н1, добавить на график индикатор Стохастик и доливаться каждый раз, когда его линии пересекаются в области перекуленности/перепроданности.

Ниже на скриншоте можно видеть пример входа по нисходящему тренду с доливками по Стохастику на часовом таймфрейме.

Использование дивергенции

Использование дивергенции между ценой и Индексом Силы происходит так же, как и на других осцилляторах. То есть трейдер ищет расхождение между характером движения цены и сигнальной линии индикатора. Когда цена последовательно формирует на графике повышающиеся максимумы, а линия индикатора демонстрирует максимумы, где новый не выше, а ниже предшествующего, то это дивергенция – мощный разворотный сигнал, предвещающий смену восходящего тренда на нисходящий.

То же самое справедливо для нисходящей тенденции, когда цена формирует последовательно понижающиеся минимумы, а сигнальная линия Индекса Силы отвечает им такими же минимумами, но повышающимися.

Итоги рассмотрения FRC

Заканчивая описание индикатора Force Index, стоит сказать, что это простой и очень удобный инструмент анализа, который может выступать основой торговой стратегии или удачно дополнить любую, уже готовую торговую систему, улучшив итоговый результат. Главное, не забывать о том, что он опирается в своей оценке на тиковый, а не на реальный объем, вследствие чего ни в коем случае не следует пытаться применить работу осциллятора Элдера на краткосрочных таймфреймах.

Force Index, FRC — индикатор для MetaTrader 4

Технический Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде.

Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней ( 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

Force Index, FRC

Сигналы:

Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет минусовым (упадет ниже нулевой линии);

Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению;

Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным;

Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению;

Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.

Расчет

Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом.

Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

  • FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
  • VOLUME (i) — объем текущего бара;
  • MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов: простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
  • ApPRICE — примененная цена;
  • N — период сглаживания;
  • MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.

Описание технического индикатора

Полное описание Force Index доступно в разделе Технический анализ: Force Index

Индикатор Процентный Диапазон Вильямса (Williams Percent Range, %R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности.

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.

Индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка.

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Индикатор Force Index

Всем привет. Продолжаем тестировать индикаторы на основе данных объема. На этот раз рассмотрим технический инструмент Force Index или индекс силы. Автором индикатора является всем известный биржевой трейдер Александр Элдер. Принцип работы индикатора описан в книге автора «Trading For A Living» (на постсоветском пространстве – «Как играть и выигрывать на бирже»). В данном обзоре мы расскажем, что из себя представляет данный инструмент и какую практическую пользу может принести трейдеру.

Описание индикатора Force Index

Force Index (индекс силы) – технический индикатор осцилляторного типа, который измеряет силу покупательной стороны при подъеме цены и силу продавцов при ее падении. По мнению автора, индекс силы связывает воедино три основных компонента: направление изменения цены, размах цены (колебание) и объем.

Формула построения индикатора:

VOLUME – объем текущего бара («свечи»);

Close(i) – цена закрытия текущего бара («свечи»);

Close(i-1) – цена закрытия бара («свечи») предыдущего периода.

Выше представлена формула индикатора в чистом виде. Но такое построение встречается достаточно редко. Чаще всего используется формула с применением сглаживания скользящей средней (МА).

Формула построения индикатора с МА выглядит так:

MA(ApPrice(i,N) – сглаженное скользящее среднее текущего бара («свечи»)
за N периодов;

MA(ApPrice(i-1,N) – сглаженное скользящее среднее предыдущего бара («свечи») за N периодов;

N – период сглаживания.

Зачастую трейдеры используют простое скользящее среднее (SMA), но можно произвести сглаживание любым другим методом (экспоненциальным или линейно-взвешенным). Автор индикатора использовал экспоненциальный метод сглаживания и два периода: краткосрочный (период 2) и среднесрочный (период 13). 2-периодное МА дает минимальную степень сглаживания, в том время как 13-периодное МА хорошо показывает среднесрочный тренд. А. Элдер рекомендует открывать позиции по 2-периодному МА в направлении цен 13-периодной МА.

Как было отмечено выше, индикатор зависит от трех факторов: направление, размах и объем.

Направление. Если цена закрытия текущего бара («свечи») больше, чем цена закрытия предыдущего бара («свечи»), то сила считается положительной (выше 0), а если меньше – отрицательной (ниже 0). Если же цена не меняется, индекс будет равен нулю.

Размах. Чем больше размер ценового движения, тем больше сила. Чем меньше размер колебаний цены, тем сила меньше.

Объем. Чем выше объем, тем больше сила изменения ценового движения. И наоборот, чем объем ниже, тем меньше сила изменения цены. Правда, стоит учитывать, что на рынке Forex объем тиковый, а не биржевой, поэтому данный параметр будет терять тот важный смысл, о котором говорит доктор Элдер.

Применение индикатора Force Index

1. Определение среднесрочной тенденции.

Если значения 13-периодного индекса силы поднимаются выше нуля, это говорит о силе покупателей в среднесрочной перспективе. Если значения индикатора ниже нуля – на рынке сильны продавцы. Если значения индикатора колеблются вблизи нуля, значит на рынке нет тенденции (флэт).

2. Пересечение нулевой линии.

Исходя из первого пункта можно сделать логический вывод, что при пересечении нулевой линии происходит смена среднесрочной тенденции.

Сигнал на покупку формируется, когда значения 13-периодного индекса силы пересекают линию нуля снизу вверх.

Сигнал на продажу – значения 13-периодного индекса силы пересекают линию нуля сверху вниз.

3. Нахождение дивергенций и конвергенций.

Так как 13-периодный индекс силы выявляет более крупные изменения в соотношении сил «быков» и «медведей», данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Подробнее разбирал здесь с примерами.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

Примеры дивергенций/конвергенций Force Index на графике валютной пары EUR/USD:

4. Совмещение 13-периодного индекса силы с 2-периодным.

Сигнал на покупку поступает, когда во время восходящей среднесрочной тенденции (Force Index с периодом 13 выше 0) Force Index с периодом 2 опустится ниже 0.

Сигнал на продажу поступает, когда во время нисходящей среднесрочной тенденции (Force Index с периодом 13 ниже 0) Force Index с периодом 2 поднимется выше 0.

Логика таких входов заключается в том, чтобы входить по тренду в максимально выгодном месте, когда цена проявляет временную слабость и корректируется.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 23.09.2020). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем индикатор Force Index c периодом 2 (метод сглаживания – SMA).

Сигнал 1.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше 0. Продаем, если значения индикатора находятся ниже 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара больше, чем значение предыдущего). Продаем, если значения индикатора показывают падение (значение текущего бара меньше, чем значение предыдущего).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Предварительный итог по тесту 1: сигналы 1.4 и 1.6 заставили обратить на себя внимание, так как на длительной дистанции показали положительный результат. Обратите внимание, что данные сигналы являются обратными от основных. Наихудший результат оказался у сигнала, где мы покупали, когда значения индикатора выше 0, и продавали, когда значения опускались ниже 0. Не используйте Force Index с периодом 2 для определения тенденции.

Тест 2. Тестируем индикатор Force Index c периодом 13 (метод сглаживания – SMA).

Сигнал 2.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше 0. Продаем, если значения индикатора находятся ниже 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Сигнал 2.3. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Сигнал 2.4. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Сигнал 2.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост. Продаем, если значения индикатора показывают падение.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Сигнал 2.6. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Предварительный итог по тесту 2: увеличение периода индикатора существенно не изменило общую картину. В лидерах оказались те же сигналы, что и в тесте 1. А наихудший результат оказался у сигнала 2.5, когда мы покупали при росте значений индикатора и продавали при их падении.

Тест 3. Тестируем одновременно индикаторы Force Index (FI) c периодами 2 и 13 (метод сглаживания – SMA).

Сигнал 3.1. Покупаем, когда значения FI(13) находятся выше 0, а значения FI(2) ниже 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Сигнал 3.2. Покупаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся выше 0. Продаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся ниже 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Сигнал 3.3. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся ниже 0. Продаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся выше 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы совместили Force Index с параметрами 2 и 13. Сигнал 3.1 полностью иллюстрирует описание метода торговли из книги А. Элдера. Данная стратегия в итоге показала небольшую чистую прибыль. Но на графике доходности видно, что периодически система проваливалась в просадки, поэтому использовать данный сигнал в качестве самостоятельного мы не рекомендуем.

Тест 4. Тестируем индикатор Force Index c периодом 2 (метод сглаживания – EMA).

Сигнал 4.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше 0. Продаем, если значения индикатора находятся ниже 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.1:

Сигнал 4.2. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.2:

Сигнал 4.3. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.3:

Сигнал 4.4. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.4:

Сигнал 4.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост. Продаем, если значения индикатора показывают падение.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.5:

Сигнал 4.6. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.6:

Предварительный итог по тесту 4: результаты очень схожи с тестом 1. Вновь обратные сигналы (2.2, 2.4 и 2.6) показали чистую прибыль. Стоит отметить, что использование экспоненциального сглаживания (EMA) несколько улучшает динамику доходности.

Тест 5. Тестируем индикатор Force Index c периодом 13 (метод сглаживания – EMA).

Сигнал 5.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше 0. Продаем, если значения индикатора находятся ниже 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.1:

Сигнал 5.2. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.2:

Сигнал 5.3. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.3:

Сигнал 5.4. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора пересекают линию 0 сверху вниз. Продаем, если значения индикатора пересекают линию 0 снизу вверх. Данный сигнал одиночный и не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.4:

Сигнал 5.5. Покупаем, если значения индикатора показывают рост. Продаем, если значения индикатора показывают падение.

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.5:

Сигнал 5.6. Обратный сигнал от предыдущего. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Отчет результатов тестирования по сигналу 5.6:

Предварительный итог по тесту 5: здесь мы ожидали улучшения показателей в сравнении с предыдущим тестом, так как увеличили период индикатора при том же экспоненциальном сглаживании. Но наши ожидания не оправдались – общий результат ухудшился, а в динамике роста доходности на прибыльных сигналах появились периоды с резкими просадками.

Тест 6. Тестируем одновременно индикаторы Force Index (FI) c периодами 2 и 13 (метод сглаживания – EMA).

Сигнал 6.1. Покупаем, когда значения FI(13) находятся выше 0, а значения FI(2) ниже 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 6.1:

Сигнал 6.2. Покупаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся выше 0. Продаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся ниже 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 6.2:

Сигнал 6.3. Покупаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся ниже 0. Продаем, когда значения FI(13) и FI(2) находятся выше 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 6.3:

Предварительный итог по тесту 6: вот здесь методика А. Элдера проявила себя во всей красе. Мы можем с уверенностью заявить, что одновременное использование Force Index с периодами 2 и 13 гораздо лучше работает с применением экспоненциального сглаживания значений.

Тест 7. Для самых перспективных сигналов (сигналы 2.6, 4.2, 4.6 и 5.6) моделируем ограничение по убыткам (стоп лосс) в размере 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 7.1 Force Index с периодом 13, метод сглаживания – SMA. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Отчет результатов тестирования по сигналу 7.1:

Сигнал 7.2 Force Index с периодом 2, метод сглаживания – EMA. Покупаем, если значения индикатора находятся ниже 0. Продаем, если значения индикатора находятся выше 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 7.2:

Сигнал 7.3 Force Index с периодом 2, метод сглаживания – EMA. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Отчет результатов тестирования по сигналу 7.3:

Сигнал 7.4. Force Index с периодом 13, метод сглаживания – EMA. Покупаем, если значения индикатора показывают падение. Продаем, если значения индикатора показывают рост.

Отчет результатов тестирования по сигналу 7.4:

Предварительный итог по тесту 7: мы отобрали наилучшие сигналы среди всех тестов. Наибольшие показатели профита оказались у сигналов 7.3 (23 237 пунктов на 4-х знаке) и 7.4 (23 388 пунктов на 4- знаке). В среднем получается примерно 125 пунктов в месяц, что для «сырой» неоптимизированной системы является достаточно неплохим результатом. Обратите внимание, что сигналы 7.3 и 7.4 – это один и тот же сигнал, только с разными параметрами индикатора.

Выводы

Технический индикатор Force Index является неплохим осциллятором для определения перевеса сил на рынке. К его преимуществам можно отнести следующие факторы: индикатор хорошо показывает сигналы дивергенции/конвергенции, а также достаточно хорошо ведет себя в трендовых движениях, что не свойственно техническим инструментам осцилляторного типа. Из недостатков отметим большое количество ложных сигналов, из-за чего Force Index нельзя использовать как самостоятельный инструмент. Второй недостаток – тиковый объем. Но данный минус можно проигнорировать, так как вины индикатора в этом нет. Сам рынок Forex является внебиржевым, и получить реальные данные по проторгованному объему можно лишь по валютным фьючерсам, что, в свою очередь, создает ряд трудностей и накладывает дополнительные ограничения.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Индикатор Force Index

Индикатор Force Index был создан Александром Элдером для измерения силы быков и медведей. Индикатор Индекс Силы совмещает в себе информацию об объеме, направлении движения курса валюты и характере движения.

Если цена закрытия свечки выше предыдущей, значит, Force Index растет. При увеличении объема, также Индекс Силы возрастает. Если величина в пунктах предыдущей свечки больше величины текущей свечи, значит, Force Index возрастает.

А. Элдер считал, что Индекс силы лучше всего отражает сглаженный, усредненный вид борьбы быков и медведей на финансовых рынках. При этом, Force Index с параметром периода — 2 показывает точные моменты входа в рынок, а с периодом 13 — указывает на краткосрочное направление движения финансового инструмента.

Лучше всего индикатор Force Index применять на старших таймфреймах: Н4, D1.

Формула расчета Force Index

Force Index (i) = VOLUME (i) x ((MA (Ap PRICE, N, i) — MA (Ap PRICE, N, i-1)),

где FORCE INDEX (i) — текущее значение Индекса силы;

VOLUME (i) — объем на текущей свечке;

MA (Ap PRICE, N, i) — простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя за N периодов для текущей свечи;

MA (Ap PRICE, N, i-1) — простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя для предыдущей свечи;

Ap PRICE — тип цены, который используется в расчетах;

N — период сглаживания.

Из формулы расчета индикатора Force Index следует, что он высчитывается путем нахождения разницы между предыдущими ценами и текущими, и этот результат умножается на тиковый объем.

Уникальной разработкой Элдера было то, что он учитывал объем при вычислении индекса силы. Ведь действительно, сильные трендовые движения любого финансового инструмента, в большинстве случаев, сопровождаются повышением объема сделок: покупатели и продавцы своими сделками толкают цену дальше.

Цены закрытия текущего и предыдущего периодов ценового диапазона определяют победившую сторону в торгах: либо быки толкают рынок вверх, либо медведи уносят рынок вниз.

Применения индикатора Force Index на практике

Элдер рекомендовал покупать финансовый инструмент, если индикатор Force Index с периодом 2 с плюсовой зоны опустился ниже нуля, показывая коррекцию. Вход на покупку следует осуществить на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в плюсовую зону. Естественно, на большем таймфрейме, Force Index (2) будет затрагивать и микродвижения, что нужно будет фильтровать дополнительными инструментами. Главное, при этом учитывать направление движение цены и не входить против него. Хорошим дополнительным сигналом для уверенных покупок финансового инструмента является подтверждение растущего объема.

Для продаж любого финансового инструмента следует входить в рынок, когда индикатор Force Index с периодом 2 поднялся с минусовой зоны выше нуля. Вход на продажу следует делать на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в минусовую зону. При этом, также нужно смотреть за направлением текущей тенденции на более старшем таймфрейме и обязательно входить в рынок только по движению финансового инструмента, а не против него. Также, подтверждающим сигналом для хороших продаж являются растущие объемы, для рынка Форекс – тиковый объем.

Если же индикатор Force Index пересекает нулевую отметку несколько раз, значит, на рынке наблюдается флэт: нет преобладающей силы между быками и медведями. Флэт также можно распознать, если наблюдается одновременный рост цены и индикатора Force Index, а объем сделок низкий. Не подтверждение объемом любого импульсного движения на рынке, может свидетельствовать о скором развороте текущей тенденции.

Индикатор Force Index, как и большинство осцилляторов, показывает сигналы на вход при дивергенциях.

Медвежья дивергенция индикатора Force Index появляется тогда, когда цена обновляет свои вершины, а Индекс Силы делает вершину ниже предыдущей. Таким образом, выходит расхождения между показаниями цены и индикатором Force Index, которое сигнализирует о возможных продажах валютной пары.

Бычья дивергенция индикатора Force Index возникает тогда, когда цена обновляет свои низины, а Индекс Силы осуществляет падение, которое выше предыдущего. Таким образом, выходит расхождение цены и индикатора Force Index, которое сигнализирует о возможных покупках валютной пары.

Преимущества и недостатки индикатора Индекс силы

Преимущества индикатора Force Index:

Главным преимуществом индикатора Force Index является его не перерисовываемость и четкость сигналов, которые неплохо работают на дневных графиках любой валютной пары. Многие трейдеры используют индикатор Force Index в долгосрочных стратегиях торговли на валютном рынке Форекс.

Недостатки индикатора Force Index:

Существенным недостатком индикатора Force Index является запаздывание данных. К сожалению, Индекс Силы показывает сигнал на вход тогда, когда это уже очевидно. Чтобы избежать данной проблемы, следует использовать индикатора Force Index совместно с другими индикаторами рынка Форекс.

Таким образом, мы с вами ознакомились с функционированием знаменитого индикатора Элдера — Force Index. Надеемся, что вы учтете все его плюса и минуса при работе на валютном рынке Форекс.

Индикатор Force Index (Индекс Силы)

Индикатор Force Index или «Индекс силы» показывает силу медведей на падающем рынке и силу быков на растущем рынке. Рассчитывается как разница текущего и предыдущего значения цены, умноженная на тиковый объем.

Данный индикатор может служить помощником для определения зоны покупок или продаж, давать сигналы о продолжении тренда, а также сигналы для смены тренда в случае изменения цены при маленьких объемах.

Этот индикатор, разработанный самим Александром Элдером, предлагает краткосрочное и среднесрочное применение. Индикатор можно применять как дополнение к нашей стратегии «Форекс без риска». Как это делать? Давайте разберем в пошаговом руководстве.

Просто жми «изучить» , — и узнай, как работает индикатор

Чтобы создать на рынке мощный, длительный тренд, быстрых спекуляций недостаточно – они могут только краткосрочно пробить сильный уровень поддержки/сопротивления. Далее нужно обеспечить новую тенденцию активными сделками, подтверждающими постоянный интерес одной из сторон рынка. Трейдер, особенно с небольшим капиталом, обязан четко понимать, кто в данный момент сильнее: те, кто настойчиво тянет цену вниз, чтобы купить подешевле («медведи»), или те, кто намерен продать подороже и активно толкает цену вверх («быки»). Правильный выбор позволит сыграть на стороне крупного игрока и резко повышает шансы на успех.

Торговая идея индикатора Force Index

Знаменитый Александр Элдер считает, что значение силы рынка определяется не только направлением и амплитудой движения, но и объемом, поэтому индикатор Force Index, кроме цены, включает в свой расчет еще и данные о количестве и объеме сделок (тиковые или реальные). Цена будет двигаться только при увеличении объема «денег» в определенном направлении: чем больше сделок, тем больше шансов на продолжение текущего тренда или формирование нового. Использование в расчетах Force Index скользящих средних также повышает эту вероятность.

Согласно рассуждениям автора, обновление локального максимума/минимума на линии Force Index подтверждает и усиливает актуальное направление. Даже если объем растет, но реакция цены еще слабая, то все равно текущий тренд считается приоритетным.

Обратная ситуация, когда цена обновила экстремум, а индикатор не реагирует (активное движение происходит на малом объеме) означает, что цена движется только по инерции (или за счет снятия Stop Loss), актуальный тренд ослабевает и стоит готовиться или к развороту, или к затяжному флету. Иногда слабое движение цены на больших объемах и сильная реакция – на малых могут давать примерно одинаковое значение индикатора Force Index. Важна именно относительная оценка результата технического анализа.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Force Index» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Методика расчета

Сначала рассчитывается так называемое «сырое» значение Force Index: разность между ценами Close (текущей и предыдущей), умноженная на торговый объем текущего бара:

Самая простая трактовка результата: если текущая цена закрытия выше предыдущей (восходящий рынок), то результат расчета получается положительным, если рынок закрывается ниже (тренд нисходящий) – результат отрицательный.

За счет того, что в стандартном терминале Форекс имеются данные только о тиковом объеме (количестве сделок без суммы), линия индикатора получается «нервной», со множеством разрывов и спекулятивных бросков. Чтобы сделать ее более «читабельной», Элдер предложил сглаживать линию экспоненциальным средним:

Иные методы сглаживания, например, простую (индикатор SMA) или средневзвешенную (SMMA) среднюю используют любители экзотических активов с нестабильной волатильностью, но обязательно – после эффективного тестирования на истории.

Параметры и настройка

Кроме цветовой схемы, стандартный вариант настройки Force Index предлагает выбрать количество баров для расчета, тип цены и метод стратегии усреднения; располагается индикатор в дополнительном окне под ценовым графиком.

Параметры и общий вид индикатора Force Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Force Index» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Традиционно используется представление в виде осциллятора с нулевой линией, хотя оригинал Элдер предлагал в виде гистограммы.

Авторский вариант Force Index в форме гистограммы.

Рекомендации Элдера для параметров индикатора EMA до сих считаются оптимальными: параметр 13 («длинный») позволяет использовать Force Index как трендовый торговый инструмент, параметр 2 («короткий») проявляет в нем импульсные свойства. Периоды сглаживания больше 20 позволяют отслеживать долгосрочный тренд, уменьшение параметра сглаживания делает индикатор более «чувствительным».

Примеры Forcе Index с разными параметрами.

Торговые рекомендации

Рассмотрим тактику использования двух базовых вариантов.

ForceIndex(2) − краткосрочный

Работает как типичный осциллятор – оптимальный инструмент для работы на таймфреймах меньше H1, именно его часто используют в форме гистограммы. Торговым сигналом в направлении активного тренда считаются пересечения нулевой линии: снизу вверх – покупка, сверху вниз – на продажу. При торговле против тренда аналогичные ситуации используются для фиксации сделок.

Пример анализа на краткосрочном и среднесрочном Force Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Force Index» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

ForcеIndex(13) – среднесрочный

Такой индикатор считается динамической линией баланса быки/медведи: пока значения выше нулевой линии – на рынке приоритет покупателей, ниже линии – доминируют продавцы. Чем дальше значения расположены от центральной линии, тем сильнее активный тренд.

Для длинной позиции: нужна явная тенденция к росту из нижней зоны. Новый локальный максимум на линии индикатора повышает вероятность продолжения восходящего тренда. Входим в рынок на откате линии вниз.

Варианты торговых сигналов Force Index.

Для короткой позиции: ждем явную тенденцию вниз из верхней зоны, новый локальный минимум считается признаком продолжения падения. Сделку будем открывать на откате линии индикатора вверх.

Именно на среднесрочном Forcе Index появление очередного экстремума на линии индикатора, как правило, подтверждается реальным объемом (в соответствующем направлении) и такие сигналы считаются наиболее надежными.

Если следующие max/min нарушают тенденцию, то участники теряют интерес к текущему тренду (снижается объем), амплитуда цены уменьшается. Разворот в сторону нулевой линии требует, как минимум, подтянуть стопы поближе к цене, а при пересечении нулевой линии сделки по текущему тренду закрываем.

Дивергенция

Если динамика цены не подтверждается соответствующей динамикой объема и значения Forcе Index практически не меняются – ждем разворота активного тренда. Дивергенцию всегда оценивают по среднесрочному индикатору, а еще надежнее – по более длительному, например, с периодом 20. Направление разворота определяет линия Forcе Index.

Торговля на дивергенции.

Тем не менее, для открытия сделки дивергенцию обязательно нужно подтверждать дополнительно. На сильном тренде, который Force Index вам обязательно покажет, цена будет длительное время двигаться в основном направлении и вы просто будете терять время, ожидая разворота. Торговый сигнал возникает, только если изменения цены подтверждаются аналогичной динамикой объема (хотя бы тикового!). Если линия индикатора Force Index движется вблизи нулевой линии − на рынке сильного тренда нет, то есть сделки не открываем.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Force Index» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Флет на Force Index

В такой ситуации возможны следующие сценарии:

  • Если слабая динамика цены вызывает слабую динамику объема, то такой тренд долго не протянет: рынок проявляет минимальный интерес к данному активу и ждет дополнительных факторов, а мы с вами – ждем медленного выхода из диапазона.
  • Если наблюдается высокий объем, но слабое изменение цены, то рынок ждет результатов очередного раунда борьбы быки/медведи и накапливает силы для ценового броска, то есть – ждем сильный разворот тренда.

Практическое применение

В реальных системах индикатор Force Index используется с трендовыми дополнениями, которые должны обязательно подтвердить точку входа по тренду и точку закрытия при быстром развороте.

Схема торговых сигналов Alligator + Force Index.

При использовании осцилляторов с разным типом расчета также получаются стабильные системы, но тогда Force Index выполняет задачу трендового индикатора.

Схема торговых сигналов Force Index + Stochastic.

Если следить за трендом с помощью классических скользящих средних, то Force Index отлично справляется с контролем объемов, а точку входа подтверждает стандартный осциллятор. Работает эта схема только на среднесрочных таймфреймах, от H4 и выше, чтобы индикаторы успели скомпенсировать взаимное запаздывание и корректно использовать тиковые объемы.

Пример использования Force Index в комплекте с EMA и Stochastic.

Недостатки индикатора

На малых периодах привязка сигналов Force Index к тиковым объемам приводит к пропуску момента входа основных игроков: среди множества ордеров мелких участников их единичные крупные сделки просто незаметны.

Согласитесь, что 10 сделок лотом, например, 0.01 оказывают на цену гораздо меньшее влияние, чем 10 сделок с объемом 100 лотов. А для данных тикового объема – это равноценные величины, поэтому относительно рынка Форекс данный индикатор, мягко говоря, привирает. Именно поэтому для использования этого индикатора Элдера рекомендуются периоды выше H1 – тогда объемы успеют уравновеситься.

Традиционным недостатком считается запаздывание сигналов, но эта проблема решается дополнительными трендовыми инструментами. Напоминаем: деньги в рынок (или новые сделки) вливаются постепенно, и то, что мы видим как рыночную цену – уже конечный результат процесса. Реакция Force Index заранее предупреждает об изменениях в динамике объемов, потому что цена на это отреагирует последней.

Выводы

Правильная трактовка сигналов индикатора зависит от выбранной торговой стратегии: краткосрочной или длительной. Быстрый Force Index(2) оперативно реагирует на изменение цены, его можно использовать в торговле интрадей или при осторожной стратегии скальпинга, но только с соблюдением жесткого манименеджмента.

Более длительный Force Index(13) корректно оценивает вероятность среднесрочных тенденций, его можно применять не только для открытия, но и для сопровождения трендовых сделок.

Практики считают, что именно этот инструмент наиболее эффективно комбинирует показатели цены и рыночного объема в единую величину, тем более что он почти не реагирует на современные фундаментальные факторы. Конечно, индикатор Force Index пригоден для оценки силы рынка, однако доктор Элдер создавал его как биржевой инструмент, предполагающий работу с реальными контрактами (с объемами в деньгах!). В торговом терминале рядовой трейдер видит только общее количество изменений цены, то есть совершенных сделок, за период, поэтому использовать Force Index как основу для стабильной торговой системы нельзя − только в комплекте с традиционными инструментами.

Индикатор Force Index (осциллятор Force Index)-Индикатор Индекс Силы

Индикатор Force Index (индикатор FRC, индикатор FI) по-русски звучит — индикатор индекс силы, является “произведением” небезызвестного экономического гения Александра Элдера. Индикатор FRC является осциллятором и предназначен в основном для работы на флетовом рынке, хотя, в некоторых случаях, его используют и на трендовом рынке. На графике торгового терминала Метатрейдер осциллятор Force Index (осциллятор индекс силы, осциллятор FRC, осциллятор FI) выглядит в виде кривой линии в отдельном окошке, ниже графика цены. Смотрите рисунок ниже:

Основное предназначение осциллятора можно определить по его названию – он измеряет силу! А если быть еще точнее осциллятор FRC измеряет силу «быков» при каждом подъеме и силу «медведей» при каждом спаде. Для этого осциллятор задействует несколько основных элементов: направление и перепады цены, а так же объем сделок. Считается что:

— Осциллятор Индекс силы колеблется вокруг нулевого уровня (нулевая линия), которая является точкой относительного баланса сил быков и медведей.

— Если цена закрытия текущей свечи выше предыдущей – то считается что сила положительная и наоборот, если текущая свеча закрытия ниже предыдущей – то считается что сила отрицательная. Причем, чем больше перепады цен, тем больше сила и так же, чем больше объем сделок – тем больше сила.

Для того, чтобы использовать осциллятор Индекс силы на графике Метатрейдера необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Force Index»

Появляется окошко с настройками осциллятора:

Основным параметром в настройках осциллятора является «Период» и «Метод МА».

Считается, что если задать «Период» равный 2 то Индекс силы будет давать хорошие сигналы для открытия и закрытия сделок. Если задать «Период» равный 13 то Индекс силы будет давать хорошие сигналы для разворота тренда.

Настройка параметра «Метод МА» сглаживает индикатор и соответственно легче определить изменения силы “быков” и “медведей”. Обычно используют экпоненциальную скользящую среднюю.

Расчет формулы индикатора Force Index

Индикатор Force Index можно рассчитать следующим образом: Отнимаем от текущей цены закрытия свечи/бара предыдущую цену закрытия свечи/бара. Затем умножаем полученный результат на объем (тиковый объем!). Формула для расчета выглядит следующим образом:

Raw Force Index i = Volume * (Close i — Close i-1)

Force Index = EMA (Raw Force Index, N)

Volume — текущее значение объема (тиковый объем);
Close i — цена закрытия текущей свечи/бара;
Close i-1 — цена закрытия предыдущей свечи/бара;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее (можно использовать и другие виды скользящих средних).

Если цена закрытия текущей свечи/бара выше предыдущей – то это говорит о восходящем тренде и положительных значениях осциллятора FRC. И наоборот, если цена закрытия текущей свечи/бара ниже предыдущей – то это говорит о нисходящем тренде и отрицательных значениях осциллятора FRC.

Как видно из формулы выше сила направленного движения рынка определяется двумя значениями волатильности и объемом совершаемых сделок. Поэтому:

— Чем больше значение объема, тем выше значение величины «Индекса силы», и наоборот.

— Чем больше разница в ценах закрытия соседних свечей/баров, тем сильнее сила тренда.

Сигналы — индикатор Индекс силы (Force Index, осциллятор FI)

При работе с осциллятором Force Index трейдер может получать следующие сигналы:

1. Сигнал на покупку образуется, если индикатор FRC уходит в минус (падает ниже нулевой линии) при восходящем тренде. Смотрите пример ниже:

На рисунке выше показано, как осциллятор FRC на бычьем тренде четыре раза опустился ниже нулевой линии. Именно в этом момент необходимо открывать сделки на покупку (BUY).

В данном случае, ценовой канал помогает проводить графический анализ. Канал помогает определить важные уровни поддержки на графике цены. А одновременные сигналы, подаваемые при пересечении важных уровней поддержки на графике цены и сигналов со стороны осциллятора FRC, усиливают сигнал на покупку.

2. Сигнал на продажу образуется, если индикатор FI поднимается в плюс (растет выше нулевой линии) при нисходящем тренде. Смотрите пример ниже:

На рисунке выше показано, как осциллятор FRC на медвежьем рынке три раза поднимался выше нулевой линии. Именно в этом момент необходимо открывать сделки на продажу (SELL).

Так же обратите внимание, что ценовые каналы определяют уровни сопротивления. Пересечение ценой уровня сопротивления на графике цены и одновременный сигнал осциллятора FRC на продажу усиливают значение последнего!

3. Сигнал о продолжении восходящего тренда образуется, если индикатор поднимается до новой высоты;

4. Сигнал о продолжении нисходящего тренда образуется, если индикатор упадет на новую глубину;

5. Сигнал о развороте тренда образуется в случаях, когда осциллятор Force Index находится на одном и том же уровне в течение какого-то времени, это происходит, когда изменения цен не подкреплены достаточным изменением показателей объема. Приведем пример ниже:

На графике выше показано, что вначале существовал сильный нисходящий тренд, который характеризовался существенными отклонениями осциллятора FRC ниже нулевого уровня. Затем наступил период покоя (отрезок AB), когда график осциллятора FRC находился на одном и том же уровне, а цена колебалась в узком диапазоне. После этого, происходит разворот тренда вверх.

Замечание:

Всегда помните об объемах торгов! Так, если происходит изменение цены – то соответственно должно происходить и изменения показателя объема торгов. Если это не происходит, то, скорее всего, тренд скоро изменит направление движения.

Недостатки осциллятора FI

Основным и главным недостатком осциллятора FRC является то, что для его расчета используется “тиковый объем” сделок. А как мы знаем, на рынке форекс и в нашем торговом терминале Метатрейдер “тиковый объем” показывает нам количество сделок в независимости от суммы сделки, то есть сделка на 1$ и сделка на 1000000$ будут равны 1 тику на графике торгового терминала. Тем не менее, несмотря на возможную вероятность ложных расчетов, не стоит пренебрегать осциллятором FRC. Иногда он бывает очень полезным в расчетах, а синхронное применение осциллятора FRC с разными периодами существенно уменьшает вероятность ошибки.

Применение осциллятор Индекс Силы на практике

Помните, что основными факторами, влияющими на индикатор «Индекс силы», являются волатильность рынка (изменение цен) и объемы торгов. Если индикатор «Индекс силы» растет, то на рынке доминируют быки и наоборот, если индикатор «Индекс силы» падает, то на рынке доминируют медведи.

Автор индикатора предлагает использовать осциллятор двух видов: Краткосрочный с периодом 2 и среднесрочный с периодом 13. Интерпретировать сигналы «индекса силы» необходимо в зависимости от того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный.

Использование краткосрочный осциллятор FRC с периодом 2

Осциллятор FRC с периодом 2 используется для определения силы продавцов/покупателей в краткосрочном периоде. Принято считать, что пересечение осциллятором FRC нулевой линии снизу вверх говорит о силе покупателей и наоборот, пересечение осциллятором FRC нулевой линии сверху вниз говорит о силе продавцов.

Краткосрочный осциллятор FRC с периодом 2 дает хорошие сигналы для открытия и закрытия сделок. В данном случае, если FRC принимает отрицательные значения, то это сигнал на покупку. Если FRC принимает положительные значения, то это сигнал на продажу. При этом рекомендуется открывать сделки только в направлении текущего тренда.

Для увеличения эффективности работы осциллятора FRC возможно параллельное использование дополнительных индикаторов.

Сигналы — Индикатор Force Index с периодом 2

1. Торговля на откатах

Торговля на откатах является излюбленным методом торговли многих трейдеров. Локальные откаты тренда используют для открытия сделок на покупку/продажу.

Очень часто для торговли на откатах используют другие дополнительные трендовые индикаторы для определения существования тренда. Это помогает определить наиболее выгодные точки для открытия сделок.

Торговля происходит по следующему принципу:

На восходящем (бычьем) тренде.

Для того, чтобы определить краткосрочный откат, первым делом необходимо подтвердить восходящий тренд каким-либо дополнительным трендовым индикатором. После этого, необходимо дождаться, когда индикатор FRC перейдет в отрицательную зону (ниже нулевой линии). Таким образом, на графике цены образуется локальный минимум, который и станет сигналом для заключения сделки на покупку. Открытие сделки происходит в направлении основного тренда, что увеличивает процент успеха. Рекомендация: Желательно установить защитный ордер Стоп-Лосс ниже минимума этой же свечи/бара или ниже минимума предыдущей свечи/бара, если он находится еще ниже.

Смотрите пример ниже:

На нисходящем (медвежьем) тренде.

Для того, чтобы определить краткосрочный откат, первым делом необходимо подтвердить нисходящий тренд каким-либо дополнительным трендовым индикатором. После этого, необходимо дождаться, когда индикатор FRC перейдет в положительную зону (выше нулевой линии). Таким образом, на графике цены образуется локальный максимум, который и станет сигналом для заключения сделки на продажу. Замечание: Рекомендуется открывать сделку немного ниже минимума свечи/бара, которая сформировалась перед этим. А защитный ордер Стоп-Лосс обычно устанавливают выше максимума последней свечи/бара.

При торговле на откатах возможна стратегия работы, когда к существующим открытым позициям на покупку или продажу, добавляются дополнительные. В данном случае принцип работы строится по аналогичному сценарию:

— Если при сильном бычьем (восходящем) тренде осциллятор FRC падает ниже нулевой линии, то необходимо увеличить открытую позицию на покупку.

— Если при сильном медвежьем (нисходящем) тренде осциллятор FRC растет выше нулевой линии, то необходимо увеличить открытую позицию на продажу.

2. Сигнал, который подтверждает силу текущего тренда.

Иногда, трейдеру необходимо получить подтверждающий сигнал о том, что тренд в ближайшее время продолжиться. Обычно, это бывает необходимо, когда он хочет открыть новую сделку или добавить к открытым позициям дополнительную. Индикатор индекс силы может помочь в этом.

Так, Правило гласит:

— Если осциллятор FRC понижается до своего наименьшего значения за рассматриваемый промежуток времени на медвежьем тренде (что говорит о силе продавцов), то, скорее всего, падение цен продолжится.

— Если осциллятор FRC повышается и достигает нового, более высокого максимума, на бычьем тренде (что говорит о силе покупателей), то, скорее всего, повышение цен продолжится.

Замечание:

Желательно, чтобы рассматриваемый промежуток времени на медвежьем/бычьем тренде был достаточно большим. Этот фактор является усиливающим сигналом.

3. Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу.

Для успешной работы трейдер должен знать, не только когда открывать позиции, но и когда необходимо выйти из сделки. От этого напрямую зависит доход трейдера. Осциллятор Force Index с периодом-2 дает трейдеру такие сигналы. В данном случае Правило гласит:

— Если сделка на покупку была открыта при отрицательных значениях осциллятора Индекса Силы (ниже нулевой линии) – то закрыть сделку необходимо при положительном значении осциллятора FI (выше нулевой линии).

— Если сделка на продажу была открыта при положительных значениях осциллятора Индекса Силы (выше нулевой линии) – то закрыть сделку необходимо при отрицательном значении осциллятора FI (ниже нулевой линии).

4. Дивергенция

Дивергенция является одним из самых надежных сигналов об изменении направления тренда, происходит это, когда образуются расхождения между графиком цены и графиком осциллятора.

Существует два вида дивергенций:

Бычья дивергенция

Бычья дивергенция образуется, когда цена понижается до нового минимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более высокий минимум (или хотя бы идет горизонтально). Образование данной ситуации является сигналом для заключения сделки на покупку.

Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция образуется, когда цена повышается до нового максимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более низкий максимум по отношению к предыдущему. Образование данной ситуации является хорошим сигналом для заключения сделки на продажу.

Использование среднесрочного индикатор FRC с периодом 13

Осциллятор FRC с периодом 13 используется для определения силы покупателей и продавцов на среднесрочном периоде и предназначен, в основном, для заключения среднесрочных торговых операций. Считается, что основное предназначение осциллятора с периодом 13 – это определение текущего тренда или его продолжения. Так, если осциллятор FRC находится выше нулевой линии, то это говорит о восходящем тренде и наоборот, если осциллятор FRC находится ниже нулевой линии, то это говорит о нисходящем тренде. Если же, осциллятор FRC расположен вблизи самой нулевой линии, то это говорит о флетовом рынке. Используют так же и образование дивергенций для определения разворота тренда.

Для увеличения эффективности работы осциллятора FRC среднесрочном трендовом рынке рекомендуется параллельное использование дополнительных индикаторов.

Сигналы осциллятора FRC с периодом 13

1. Определение текущего тренда

Определение текущего тренда является основным предназначением осциллятора FRC с периодом 13.

— если осциллятор FRC находится выше нулевого уровня (показатели FRC принимают положительные значения), то это говорит о существовании бычьего (восходящего) тренда;

— если осциллятор FRC находится ниже нулевого уровня (показатели FRC принимают отрицательные значения), то это говорит о существовании медвежьего (нисходящего) тренда;

— если осциллятор FRC колеблется в районе нулевой линии, то, скорее всего, на рынке образовалось боковое движение (флет).

2. Подтверждение текущего тренда и его окончание

Очень часто трейдерам необходимо получить сигнал о продолжении текущего тренда или его окончании. 13-периодный осциллятор FRC очень хорошо подходит для решения подобных задач.

— Если 13-периодный осциллятор FRC повысится до нового максимума – то это можно считать сигналом, что тренд продолжит рост. Тренд обладает достаточной силой, а цены, скорее всего, и дальше будут расти при достаточных объемах торгов. И наоборот, если 13-периодная FRC образует более низкие максимумы на бычьем тренде, то это говорит о слабости тренда;

— Если 13-периодный осциллятор понизится до нового минимума – то это можно считать сигналом, что тренд продолжит падение. Понижательный трен обладает достаточной силой, а цены, скорее всего, и дальше будут падать при достаточных объемах торгов. И наоборот, если 13-периодная FRC образует более высокие минимумы на медвежьем тренде, то это говорит о слабости тренда;

— Пересечение нулевого уровня говорит о смене текущего тренда.

Обобщение:

Чем дальше находится осциллятор FRC от нулевой линии, тем сильнее тренд!

3. Сигналы Дивергенции

Образование дивергенции, во время расхождения графика цены и графика осциллятора, является наиболее значимым сигналом разворота тренда. Пренебрегать сигналами дивергенции не стоит, так как они приводят к значимым разворотам рынка, а значит и общему изменению “климата” на рынке.

Как мы уже знаем, существует два вида дивергенций:

1. Бычья дивергенция , которая образуется, когда цена понижается до нового минимума, а осциллятор при этом, показывает более высокий минимум (или хотя бы идет горизонтально). Бычья дивергенция является сигналом для заключения сделки на покупку.

2. Медвежья дивергенция , которая образуется, когда цена повышается до нового максимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более низкий максимум по отношению к предыдущему. Медвежья дивергенция является хорошим сигналом для заключения сделки на продажу.

Ниже, приведены примеры образования бычьей и медвежьей дивергенций с помощью 13-периодного осциллятора:

Вывод

Осциллятор FI является популярным универсальным средством каждого профессионального трейдера. Индикатор FRC (индикатор FI) измеряет силу рынка и помогает трейдеру “почувствовать” его. Осциллятор FRC обычно используют на флетовом рынке и поэтому его часто называют – осциллятор Force Index. Основная задача инструмента осциллятор индекс силы (Индикатор индекс силы)– это измерение сил быков и медведей на форекс. Так же имейте в виду, что нередко Индикатор Force Index применяют в трендовых торговых стратегиях в качестве дополнительного подтверждающего инструмента.

Индикатор Force Index

Стратегия и описание индикатора Elder Force Index, представленные в этой статье, пригодятся многим трейдерам. Информация о силе, стоящей за движениями тренда, которую рассчитывает этот советник, будет полезна в любой торговой стратегии и для всех популярных активов: валюты, акций, опционов.

Описание

Индекс Силы – Force Index (FRC) – качественный осциллятор для определения потенциала продавцов и покупателей (медведей/быков) на рынке в ключевые моменты тренда. Его создателем является Александр Элдер, разработчик известной форекс-стратегии Три Экрана.

Работа индикатора FRC основана на взаимодействии трех компонентов: значения и направления ценового движения в сумме с объемом рынка за рассматриваемый интервал времени.

  • Если столбик этого дня закрылся выше, чем вчера – это рассматривается, как победа покупателей, если ниже, значит, выиграли продавцы.
  • Показатели объема характеризуют степень интереса трейдеров на рынке, чем он выше, тем больше вероятность и потенциал продолжения тренда и наоборот.

Внешне, Force Index – гистограмма в виде столбиков, расположенных относительно нулевого уровня. Так как изображению, построенному на указанных значениях, свойственна неравномерность, автор применяет для ее сглаживания скользящую среднюю (MA) с интервалами в два (2) и тринадцать (13) дней (краткосрочный или среднесрочный индекс соответственно).

Настройки

Скачать индикатор Force Index мы по традиции рекомендуем на портале MT4 – это безопасно и вы вряд ли найдете в сети место с такой подробной инструкцией, объясняющей его применение.

Инструмент предполагает изменение следующих параметров:

  • период, на основании которого рассчитывается Индекс Силы (2 и 13);
  • способ расчета MA;
  • «применить к» – значение, от которого рассчитывается график (открытие/закрытие свечи).

Графические настройки индикатора позволяют изменить стиль фигур и вспомогательных уровней в окне торгового терминала.

Стратегии торговли с Индексом Силы FRC

Предлагаем, детально ознакомится с двумя общепринятыми вариантами применения индикатора.

Краткосрочный Индекс Силы

Настроенный на двухдневный период краткосрочный советник отличает высокая чувствительность, поэтому его рекомендуется использовать в связке с другими средствами анализа, как дополнительный инструмент, подтверждающий сигналы основного индикатора.

Автор системы рекомендует рассматривать поведение краткосрочного FRC так:

  • движение средней скользящей, которая находится в отрицательной зоне, вверх при восходящем тренде – сигнал к покупке;
  • разворот или движение MA, расположенной в плюсовом секторе, вниз одновременно с нисходящим ценовым движением – сигнал к продаже или закрытию позиции;
  • обновленный минимум/максимум цены с параллельным ростом Индекса Силы – дивергенция – сигнал к покупке/продаже/закрытию позиции.

Тактика торговли с краткосрочным FRC следующая: при развороте EMA под нулевым уровнем вверх, ордер на покупку выставляется над дневным экстремумом. Продолжающийся рост цены в этом направлении – повод работать на повышение.

Разворот тренда вниз должен сопровождаться одновременным передвижением заявки на один пункт вниз. Если нисходящее движение продолжается, следует ставить Stop-Loss на минимуме двух дней (включая текущий). Подробно описывать торговлю на понижающемся тренде не станем, так как она является зеркальным отражением работы с восходящим трендом.

Признаком сильных позиций быков/медведей считается достижение скользящей средней минимума или максимума месяца. В такой ситуации, вероятнее всего, цена продолжит движение в сторону пика, можно рассчитывать на «доливку» по тренду.

Среднесрочный Индекс Силы

Интервал из 13 дневных баров используется для определения настроений на рынке в средне и долгосрочной перспективе. А. Элдер рекомендует придерживаться таких правил:

  • скользящая средняя, находящаяся в зоне над нулевым уровнем, обновляет дневной максимум, значит, ценовое движение имеет большой потенциал – смело покупаем;
  • MA в отрицательном секторе пробивает минимум дня – сильный нисходящий тренд, актуальны продажи;
  • момент пересечения нулевого уровня скользящей средней вверх/вниз считается переломным, следует рассматривать открытие позиций в сторону пробоя;
  • длительное нахождение MA в районе средней отметки, показывает флэт, входить в рынок в данный момент нецелесообразно;
  • дивергенция, независимо от тренда, рассматривается как близкая вероятность разворота, следует быть готовым к входу в сделку по новому направлению цены.

Поводом для закрытия служит пробой линией EMA нулевого уровня в противоположную открытой позиции сторону. При работе в «краткосроке», выход осуществляется сразу после пересечения уровня, долгосрочная стратегия предполагает подтверждение сигнала другими индикаторами или мощной дивергенцией с участием FRC.

Заключение

Главным минусом индикатора Индекс Силы является отставание сигналов, но этот нюанс касается практически любого осциллятора. Выход – используйте инструмент на таймфреймах не ниже дневных и проверяйте его показания другими средствами технического анализа.

Force Index – простой, удобный и эффективный индикатор, использовать его на рынке однозначно стоит.

Подвальный стрелочный индикатор Custom force

Главная страница » Технические индикаторы » Подвальный стрелочный индикатор Custom force

Снова здорова! Сейчас расскажу про индикатор Custom Force.
Циклы на графике — это обычное дело! За ростом цены следует падение и так далее. Конечно напористость цены тоже не однозначная. Когда движение по силе ослабевает, наступает флет. Конечно заработать по-максимуму можно, если много работаешь и немало везет. Действительно заскочить в сделку на развороте — это надо ухитриться! Сегодня поговорим о том, что в этом поможет!

Принцип работы

В работе этого инструмента был использован алгоритм, который помогает анализировать объемы и силу рынка.

По силе можно судить о продолжительности тренда. Тенденция сильна, когда инструмент подрос и продолжает расти. Сильных тренд — это определенные возможности. Если бары инструмента невелики по значению и стабильны в этом, то тенденция, даже если начнется, скорее всего, захлебнется на какое-то время.

3,0,1,0,0

Объем

Объем торгов — это важный показатель! Прибавление к объему — это показатель того, что в тенденции могут быть заинтересованы. Когда есть падение объема, это говорит о том, что тренд может завершиться.

Дивергенция

Помимо всего прочего на подвальном Custom Force есть возможность работать с расхождением показаний инструмента и цены. Когда такое происходит, то называется это дивергенцией. Она может предшествовать значительному падению. Её появление говорит о том, что сила тренда снижается, но сам он ещё на месте.
Custom force индикатор, скачать который можно по этой ссылке, умело работает со всеми этими показателями.

Правила торговли

График подвального стрелочного индикатора Custom force находится ниже чарта цены . По виду он напоминает гистограмму MACD над которой линия с разными цветовыми участками или сама гистограмма расцвечена. Там есть:

6,1,0,0,0

  • зеленый — говорит о росте графика цены;
  • красный — говорит о падении.

О стрелках

Когда одна цветная часть сменяет другую, это говорит о том, что может наступить разворот тренда. Для того, чтобы проще было определять моменты смены цвета над ними появляются стрелочки:

  • красные, когда зеленый участок сменяется на красный;
  • зеленые, когда красный участок меняется на зеленый.

Покупать актив лучше, когда появилась зеленная стрелка, а продавать, когда стрелка стала красной.

Рекомендации и ещё особенности

Подвальный Custom Force лучше всего использовать на таймрейме не выше 1H. Так как одного инструмента для торговли, как правило, недостаточно, сигналы индикатора Custom force можно использовать, как рекомендательные. Психологически комфортно использовать импульсные инструменты вместе с ним. (Система для работы № 45 – Торговля по MACD и Стохастику.) Кроме того, можно определять доминирующую тенденцию, и по ней уже открывать только те сделки, которые идут в её сторону.

9,0,0,1,0

Настройки

Ещё раз дивергенция

Как бы там ни было, использовать только один подвальный Custom Force рискованно. Однако, дивергенция является очень сильным сигналом . Поэтому она точно может быть ориентиром. Хорошим? Думаю, да!
Итак, два ценовых минимума первый выше второго на графике цены и два минимума на графике инструмента первый выше второго — это дивергенция, которая настаивает на приближающимся росте.

Выводы

Данный инструмент — это попытка по-новому взглянуть на привычные трендовые инструменты. Тут есть место объемам, стрелкам, смене цветов. Работать должно быть удобно!

p, blockquote

По этому вопросу у меня все! До новых заметок!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор Force Index на Форекс: как использовать силу тренда

Индикатор Force Index на Форекс используется для определения силы тренда и точек входа в рынок. Переводится, как «Индекс силы». Был разработан выдающимся, широко известным экспертом в биржевой торговле и психологии Александром Элдером.

Индикатор силы на Форекс

Индекс силы является осциллятором, в основе которого заложены показатели тренда, волатильность рынка и объем торгуемого актива. Данным инструментом можно пользоваться, применяя как минимум две системы, что позволяет практиковать различные тактики торговли. В основе первой заложена скользящая средняя с периодом 2, а в основе второй – скользящая средняя с периодом 13.

Установка на график

Индикатор Force Index скачать можно здесь , но обычно в Метатрейдер4 он установлен по умолчанию.

Установка на график

Для удобства использования индикатора следует установить уровень на отметке «0». В этом же разделе можно изменить параметры скользящей средней линии, значение которой «13» по умолчанию.

Force Index индикатор: описание торговли

Force Index – индикатор, по которому можно построить несколько торговых систем, отличающихся длиной скользящих средних.

Вариант 1

В основе первого варианта индекса силы, помимо стандартных показателей, установлена скользящая средняя со значением 13. Такая настройка позволяет торговать в среднесрочной перспективе и показывает долгосрочное настроение быков или медведей.

Следует рассмотреть пример ниже:

Индекс силы с периодом 13

Из данного примера становится ясно, что осциллятор показывает:

  • Направление тренда;
  • Зарождение тренда;
  • Силу смены тенденции, которая зависит от угла наклона линии;
  • Флэт и низкую волатильность на рынке.

Торговля с такой настройкой помогает вовремя войти в тренд и выйти из него с минимальными убытками. Вход в рынок осуществляется тогда, когда линия индекса силы пересекает отметку «0» снизу вверх – это сигнал для открытия контракта, однако, сразу входить рискованно, следует подождать откат и выставить отложенный ордер «Buy Stop» на последнем максимуме, после которого последовал откат.

Пример стратегии 1

Система с таким входом в рынок обезопасит депозит трейдера от ложного сигнала. Защитный Стоп-Лосс устанавливается за минимумом отката.

Вариант 2

В основе второго варианта скользящая средняя индекса силы устанавливается со значением два. Это очень короткая МА и точки входа могут быть ложными. В связи с этим разработчик инструмента советует использовать его в сочетании со скользящей средней с периодом 13, где последний инструмент будет указывать тренд, а FI точки входа в позицию.

Следует рассмотреть пример ниже:

Пример стратегии 2

Короткая МА позволяет трейдеру открыть ордер на пике отката. Основной навигацией движения в такой системе служит МА с периодом 13, так как указывает на начало и направление тренда, а индикатор Elder Force Index дает превосходные точки входа.

Как альтернативу представленным двум системам, некоторые специалисты используют два индекса силы. Первый с периодом 13, который дает сигнал о начале и направлении тенденции, а второй с периодом 2, указывающий на лучшую точку входа.

Некоторые профессиональные трейдеры практикуют изменение периодов МА и подбирают оптимальные настройки под свой стиль торговли. Начинающим инвесторам это делать не рекомендуется, так как предустановленные значения показывают хорошие результаты в торговле.

Дивергенция Force Index

Данный осциллятор в силу своей специфики может выдавать сигналы дивергенции, которые являются достаточно сильным предвестником разворота тенденции. Для корректного отображения точки входа рекомендуется оставить настройки по умолчанию, где значение МА равен 13.

Дивергенция Индекса силы

Безусловно, открывать торговый ордер исключительно по сигналу дивергенции нецелесообразно. Трейдер обязательно должен использовать один из многочисленных фильтров. Как пример, это может быть дополнительный сигнал одного из свечных паттернов.

Индикатор Trend Direction Force Index

Модифицированный осциллятор отличается от аналога тем, что имеет уровни перепроданности и перекупленности. В основном используется для определения тренда, а также максимумов и минимумов ценового движения. Сигналом для входа в позицию данного инструмента служит пересечение ценой отметки «0». Также сигналы на продажу и покупку на уровнях «1» и «-1», которые показывают максимальные вершины и впадины. В отличие от оригинального индикатора данный образец имеет другие параметры и может перерисовывать данные.
Trend Direction Force Index на торговом терминале МТ4

Trend Direction Force Index скачать можно здесь . Обязательное правило для торговли с данным инструментом – это определение общей тенденции на графике большего временного масштаба и использование трендовых линий или уровней П/С.

Индикатор Force Index – индекс силы

Технический индикатор Force Index, разработанный доктором Александром Элдером, представляет собой осциллятор, который определяет силу быков, влияющих на определенное рыночное движение во время подъема, а также силу медведей, влияющих на определенный сброс активов во время спада. Определяются показания индикатора Force Index тремя основными компонентами, которые представлены направлением изменения цены, объемом торгов и размером ценового движения. Автор отмечает, что данный индекс силы фактически сглаживает среднескользящие, что позволяет выявить значительные изменения в силах медведей и быков. Считается, что индикатор Force Index является одним из лучших технических индикаторов, комбинирующим объемы торгов и показатели цен в единой величине.

Описание индикатора Force index

Движущую силу, влияющую на направление ценового движения, индикатор Force Index определяет на основании объема торгов и изменения текущей цены в сравнении с предыдущими ценами закрытия. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Из этого следует, если индикатор Force Index растет, то на рынке присутствует восходящая тенденция, и если падает, то нисходящая.

Индекс силы вычисляется как экспоненциальное средне скользящее от произведения объема на разницу текущей цены закрытия и предыдущей цены закрытия. По умолчанию выбирается 2 или 13 период сглаживания, но порой трейдеры используют и более длительные периоды, которые позволяют рассмотреть смену долгосрочного тренда.

Во время начала восходящего тренда, как правило, наблюдается рост цен с сильными объемами торгов. Подтверждением восходящей тенденции при этом является рост 13-периодной скользящей индикатора до нового максимума. Если же индикатор Force Index достиг нового максимума, то это с большой вероятностью говорит о продолжении восходящего тренда. Если наблюдаются менее высокие максимумы на 13-периодной скользящей индекса силы, которые вскоре пересекут сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости восходящего тренда и менее интенсивном росте цен. В этом случае покупатели уступают позиции продавцам.

Для нисходящего тренда показания индикатора Force Index интерпретируется с точностью наоборот.

Использование индикатора Force Index

Как правило, если индикатор Force Index отмечает отрицательную двухпериодную экспоненциальную скользящую среднюю, то трейдеры покупают, а если положительную, то продают. При этом стоит помнить, что позиция открывается только по направлению тренда.

Более долгосрочным индикатором считается 13-периодная скользящая средняя индекса силы. Если она преодолевает сверху вниз нулевой уровень, то это говорит о слабости покупателей на рынке, а ее достижение отрицательного уровня, сигнализирует о преобладании на рынке продавцов.

Также индикатор Force Index сигнализирует о наиболее важных точках разворота в случае, когда на 13-периодной скользящей средней наблюдается дивергенция.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение или «флэт», то это говорит о том, что изменение цены на графике исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Интерпретировать сигналы индекса силы в дальнейшем следует на основании того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный. Считается, что двухдневная средняя скользящая является более точным индикатором, который требует соблюдения ряда дополнительных правил. Однако более точно на вероятность продолжения среднесрочного тренда указывает именно 13-дневная средняя скользящая, при этом необходимо руководствоваться правилами среднесрочного периода.

Краткосрочный индикатор Force Index

Для определения силы быков и медведей на краткосрочном периоде используется индикатор Force Index с двухдневным экспоненциальным скользящим средним, который очень чувствительно реагирует на силы продавцов и покупателей. Если двухдневная скользящая средняя пересекла нулевой уровень снизу вверх, то это говорит о силе покупателей, а если сверху вниз, то о силе продавцов. При этом используются следующие сигналы индикатора:

1 . Локальные откаты тренда как точки входа в рынок. В этом случае индикатор Force Index используется в сочетании с некоторыми другими индикаторами, следующими за трендом. Это позволяет увеличить эффективность индекса силы. Таким образом, дополнительный индикатор, следующий за трендом и показывающий восходящую тенденцию, позволяет определить наиболее удачную точки для покупки в случае падения двухдневной скользящей средней. Если же дополнительный индикатор отмечает нисходящий тренд на рынке, то это позволяет определить удачный момент для продажи в случае роста двухдневной скользящей средней.

Для определения краткосрочного отката необходимо подтвердить растущий тренд другим трендовым индикатором, после чего дождаться момента, когда индикатор Force Index перейдет в отрицательную зону. На графике цен предположительно будет сформирован локальный минимум среднесрочного тренда, который станет идеальным моментом для покупки. Также используется стратегия отложенного ордера на покупку, который открывается немного выше максимума свечи, во время которой индикатор Force Index становится отрицательным при сильном восходящем тренде. Это позволяет защитить депозит на случай резкого падения цен и получить более высокую прибыль в случае подтверждения восходящей тенденции. Таким образом, открывается сделка на покупку и устанавливается стоп-лосс ниже минимума текущей свечи.

Если наблюдается активный нисходящий тренд, а двухдневная скользящая средняя переходит в положительную зону, то это является идеальным моментом для продажи. Таким образом, индикатор Force Index в комбинации с другим трендовым индикатором сигнализируют об локальном максимуме, что выгодно для продажи. Позиция при этом открывается немного ниже минимума свечи, которая сформировалась перед этим. Если будет наблюдать усиленное влияние покупателей, то ордер поднимается после каждой новой свечи на один пункт от последнего минимума. После разворота цены вниз необходимо установить ордер стоп-лосс выше максимума последней свечи, после чего двигать стоп-ордер в сторону открытия.

2 . Локальные откаты тренда можно использовать для добавления к открытой позиции на покупку или продажу. Если при сильном восходящем тренде индикатор Force Index заходит в отрицательную зону, то можно увеличивать открытую позицию на покупку, если же при нисходящем тренде индикатор Force Index переходит в положительную зону, то добавляется позиция на продажу.

3 . Сигнал, подтверждающий силу текущего тренда. Если индикатор Force Index опускается до своего наименьше минимума за рассматриваемый период при нисходящем движении, то это сигнализирует об исключительной силе продавцов и дальнейшем падении цены. И наоборот, если индикатор Force Index достигает нового более высокого максимумы при восходящей тенденции на рынке, то это говорит о сильном влиянии покупателей и дальнейшем росте цен.

4 . Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу. Использовать индикатор Force Index и его двухдневную скользящую среднюю можно и для определения моменты выхода из короткой или длинной позиции. Если покупка совершалась при отрицательном индексе силы, то закрытие позиции осуществляется при положительном значении индикатора. И наоборот, если открытие происходило в положительной зоне, то закрывать сделку нужно после захода скользящей средней в отрицательную зону. Это позволяет определить локальные экстремумы и наиболее выгодно покидать рынок.

5 . Сигналы дивергенции. Если трейдер работает с долгосрочными позициями, то он покидает рынок только в случае изменения тренда или образования ситуации дивергенции между индикатором индекса силы и текущим графиком цен. Таким образом дивергенция является важным показателем. Бычья дивергенция образовывается в случае, если цена опускается до нового минимума, а индикатор Force Index также формирует новый локальный минимум, но более высокий нежели предыдущий. Такая ситуация сигнализирует об открытии позиции на покупку. Если между двухдневной скользящей средней и ценовым графиком наблюдается медвежья дивергенция, т.е. цены понялись до нового максимума, а новый максимум индикатора ниже предыдущего, то это является сильным сигналом на продажу.

Среднесрочный индикатор Force Index

На среднесрочном периоде торговли для определения силы быков и медведей используется 13-периодной экспоненциальное среднее скользящее индикатора Force Index.

1 . Сигналы, определяющие текущий тренд. Для определения долгосрочных изменений силы продавцов и покупателей используется 13-периодная скользящая средняя. Если индикатор Force Index находится выше нулевого уровня, то это говорит о превосходстве покупателей, если же ниже нулевого уровня, то на рынке преобладают продавцы. Если же 13-периодная скользящая средняя колеблется в районе нуля, то скорее рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

2 . Сигналы, подтверждающие силу текущего тренда и определяющие его окончание. Если 13-периодная скользящая средняя подымается до нового максимума, то это является подтверждением восходящего тренда, т.е. текущее направления считается сильным, а цены и дальше будут расти при больших объемах торгов. Если же 13-периодная скользящая средняя образовывается новые более низкие максимумы или вовсе пересекает сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости текущего восходящего тренда, при котором рост цен снижается или они растут при малых объемах торгов. Пересечение нулевого уровня сигнализирует об окончании восходящего тренда. На нисходящем тренде индикатор Force Index используется с точностью наоборот. Стоит отметить, что чем дальше показатели индекса силы от нуля, тем тренд считается сильнее.

3 . Сигналы дивергенции. Если между графиком цен и 13-периодной скользящей средней образовалась дивергенция, то это говорит о возможности открытия короткой позиции. При этом если цена достигла нового более высокого максимума, а индикатор Force Index — более низкого максимума, то это говорит о слабости покупателе, которые вскоре могут уступить свои позиции продавцам. Если же наоборот график цен образовал новый более низкий минимум, а индекс силы достиг минимума, который выше предыдущего, то слабее становятся продавцы, отдавая рынок в руки покупателей. В первом случае наблюдается бычья дивергенция и открывается позиция на продажу, а во втором медвежья дивергенция и открывается позиция на покупку.

Недостатки индикатора Force Index

Если вы используете индикатор Force Index на валютном рынке Форекс, то необходимо быть крайне осторожным в использовании его сигналов. Дело в том, что в оригинале индекс силы использует в расчете объемы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объемы, а они порой могут не совпадать с реальной ситуацией.

Стратегия форекс Force system

Основная идея с тратегии форекс Force system – это определение наиболее выгодных точек входа в рынок с использованием «короткого» STOPLOSSa.

Стратегия форекс Force system анализирует три индикатора форекс: Force Index, Moving Average и Bolinger Bands.

В с тратегии форекс Force system используется составной индикатор форекс с генерацией сигналов для входа в рынок.

В с тратегии форекс Force system есть возможность выбора варианта анализа данных трех индикаторов форекс, так же есть возможность изменения параметров для перенастройки.

В стратегии форекс Force system сделан особый акцент на индикатор форекс Force Index, отсюда и название системы.

Индикатор форекс Force Index (FI) или индекс относительной силы Force Relative Index (FRC) позволяет определить, насколько сильны быки при подъеме рынка или медведи при его падении. Индекс силы разработал и впервые использовал в своей торговле широко известный трейдер Александр Элдер.

Для расчета значений FI используется направление цены, ценовые колебания (волатильность) и объемы сделок. Используя параллельно с FI короткую (быструю) скользящую среднюю, трейдер может определить наиболее выгодные моменты для входа в рынок или выхода из него, а используя длинный (медленный) мувинг – грядущую смену тенденции.

Индикатор Force Index

Force Index (индекс силы) – индикатор осциллятор, разработанный автором книги «Как играть и выигрывать на бирже» — Александром Элдером. Основная особенность индекса силы заключается в обнаружении точек разворота при выдыхающемся тренде.

Индикатор Force Index

Индикатор основан на трех факторах, которые отражают психологическое настроение участников рынка форекс. К числу факторов относятся: направление изменение цен (тренд), высота свечи/бара и объем торгов.

Цена отражает направление текущего тренда и показывает ценность торгового инструмента. Объем позволяет определить эмоциональную степень заинтересованности трейдеров. Иными словами, цена говорит о направлении движения, а объем о силе данного движения.

Индикатор Force Index измеряет силу тренда, — что позволяет торговать в сторону сильной тенденции, нежели искать точки для входа при слабом рынке. Расхождение между пиками или впадинами индекса силы и ценами помогают определить экстремальные точки разворота, показывающие то, насколько тенденция исчерпывает себя.

Величина индикатора зависит от цен закрытия свечей. Чем больше разница между ценами закрытия свечей, тем сила выше. Сила индикатора так же увеличивается при образовании большого объема торгов за тот или иной период времени (рекомендуется использовать дневной график).

Сравнение пиков или впадин происходит на основе цен закрытия, а именно — пройденного количество пунктов и образовавшегося объема торговли. При неизменяющихся ценах закрытия Force Index равен нулю.

Force Index равен нулю

Отрицательное или положительное значение индекса силы зависит от направления движения цены. При восходящей тенденции индикатор расположен выше нуля. При нисходящей тенденции – ниже нуля.

Привязка к индикатору тренда

Индикатор индекс силы является осциллятором. Он хорошо себя проявляет при масштабном боковом движении. Однако при продолжительном тренде подает множество ложных сигналов.

Для фильтрации ложных сигналов индекс силы привязывают к индикатору тренда Moving Average (Exponential/EMA). В качестве периода времени рекомендуется использовать EMA 13 или EMA 22. Период скользящей средней показывает долговременные изменения в соотношении покупателей (быков) и продавцов (медведей). Направление скользящей средней используют вместо линии тренда. Чем выше/ниже угол наклона EMA, тем продолжительнее и сильнее будет тенденция.

Индикатор индекс силы

Разворот рынка сопровождается расхождением пика/впадин между индексом силы и ценами. На представленной картинке видно, что валютная пара USDJPY растет, а индикатор останавливается на более низких пиках (дивергенция) – это признак слабости восходящей тенденции.

Входить в рынок при развороте тенденции рекомендуется на прорыв индикатора EMA (в данном случае период скользящей линии равен 22). Фиксировать открытую позицию можно благодаря обратному сигналу – дивергенция на индикаторе.

Краткосрочный индекс силы

Индикатор Force Index применяется как для долгосрочной торговли, так и для краткосрочного снятия прибыли. При быстрой игре на рынке форекс используется 2-дневное EMA Force Index. Благодаря короткому периоду с большей точностью можно определить коррекционные спады цены при относительно сильной тенденции. Краткосрочный индекс силы необходимо применять в связке со скользящей средней MovingAverage 22 (Exponential/EMA).

Так, допустим. Если тенденция восходящая – индикатор EMA 22 направлен вверх, следует покупать, когда 2-дневное EMA Force Index зайдет за отметку ниже нуля. В этом случае выставляется ордер на покупку выше на 1 пункт от текущей свечи.

индикатор EMA 22

Стоп приказ выставляется за минимум текущей или предыдущей свечи – за наименьший минимум на 1 пункт. Фиксировать прибыль можно с помощью уплотнения стоп приказа за каждый последующий минимум свечи, либо выходить из сделки после образования дивергенции.

Аналогичным образом заключаются сделки на продажу. Следует продавать, когда индикатор EMA 22 направлен вниз, а 2-дневное EMA Force Index зашла за отметку выше нуля.

EMA Force Index

Стоп приказ выставляется за максимум текущей или предыдущей свечи – за наивысший максимум на 1 пункт. Фиксировать прибыль можно с помощью уплотнения стоп приказа за каждый последующий максимум свечи, либо выходить из сделки после образования дивергенции.
Стоит отметить. Если цена не затронула ордер на покупку или продажу с первого раза, его необходимо переносить за следующий максимум или минимум до тех пор, пока он не будет задействован или рынок не развернется в другую сторону. При возникновении разворота, необходимо дождаться обратного сигнала.

Индикатор для Форекса force

Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет отрицательным (упадет ниже нулевой линии).

Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению.

Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным.

Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению.

Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.

Расчет
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1))

где:
FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE — примененная цена.
N — период сглаживания.
MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC)

Среднесрочный Force Index

По мнению А.Элдера, 13-периодный индекс силы очень хорошо показывает в среднесроке, кто сейчас правит на рынке – быки или медведи. Если индекс силы (13) выше средней линии, на рынке преобладают быки, ниже средней линии – медведи. Если индекс постоянно плетется возле средней линии, пересекая ее по несколько раз, это указывает на то, что на рынке нет тенденции. Новый максимум выше средней линии указывает на подтверждение восходящего тренда. Соответственно новый минимум ниже средней линии подтверждает нисходящую тенденцию. Когда по мере роста (падения) цен, индекс силы (13) начинает давать уменьшающие экстремумы, т.е. по сути, формируется дивергенция/конвергенция, это говорит о том, что текущая тенденция теряет свою силу и вскоре возможен разворот. Графически это выглядит следующим образом:

т.1 – индекс силы пересекает линию нуля, первый признак нисходящей тенденции;
т.2 – индекс силы делает новый минимум ниже средней линии, подтверждая нисходящий тренд;

Видно, как падающие цены на графике не подтверждаются новыми нисходящими минимумами на индикаторе, создавая медвежью конвергенцию (схождение). Тренд начинает истощаться.

т.3 – индекс становится положительным, первый признак того, что тренд сломан;
т.4 – новый пик выше нуля и выше т.3, подтверждение того, что текущий медвежий тренд завершен.

Для ситуации с восходящим трендом, все происходит зеркально.

Краткосрочный Force Index

Также стоит упомянуть и о 2-х дневном индексе силы, который А.Элдер использовал для открытия и закрытия позиций. Психология такого периода заключается в следующем: если цена закрытия сегодня выше чем вчера, это значит, что день за быками, если цена закрытия сегодня ниже чем вчера, дневную битву выиграли медведи. Это очень “чувствительный” период, поэтому его стоит использовать только в паре с более длинным периодом или же с другими индикаторами определения тенденции. Этот период Элдер использовал, как вход по тренду после небольшого отката. Основное правило при работе с 2-периодным индексом силы звучит следующим образом: Если тенденция повышающая, и 2-х дневный индекс силы стал отрицательным, это сигнал на покупку. Если же тренд понижающийся и 2-х дневный индекс силы стал положительный, сигнал к продаже.

В качестве примера рассмотрим тот же график, только с отработкой Force Index (2).

Зеленый пунктир – это промежуток нисходящего тренда, определенный по более длительному периоду Force Index (13). Короткий индекс, который в этом случае работал только на продажи, дал довольно неплохие сигналы на вход. Для восходящего тренда все происходит с точностью наоборот. Можно еще учитывать расхождение/схождение и на 2-периодном индексе, на графике выше оно также просматривается.

Вывод: индикатор является довольно сильным инструментом в определении силы рынка. Из недостатков можно отметить лишь тиковый объем на рынке Forex, который не позволит работать Force Index в полную силу и не покажет истинную интенсивность рынка. Учитывая этот факт, трейдеры довольно часто используют индекс силы с другими инструментами технического анализа.

Индикатор свечей Force of Candlestick – переводчик с японского на Форекс

Трудно найти такого трейдера, который бы абсолютно не был знаком с японскими свечами.

Свечному анализу рынка посвящено большое, количество литературы. И те, кто знаком с этим видом анализа рынка знает, как много существует разворотных фигур: «Падающая звезда» и «Молот», «Перевернутый молот» и «Повешенный», «Взлетающий дракон» и «Могильный камень», «Просвет в облаках» и «Завеса из темных облаков», паттерн «Поглощение», «Звезды» и много других.

Сложно держать в голове, а тем более, найти на графике и суметь применить все возможные комбинации свечного анализа.

В то же время – свечные фигуры – многолетний проверенный инструмент трейдинга. Как было бы хорошо, если бы нашлись умные головы, которые разработали специальный индикатор Форекс или скрипт, оценивающий положение японский свечей по ряду показателей.

И что интересно – такие специалисты нашлись. Группа харьковских трейдеров разработала уникальный индикатор Форекс, идентифицирующий свечные фигуры, а самое главное – оценивающий их реальную силу.

Полное название индикатора FC – «Force of Candlestick» СКАЧАТЬ или «Сила свечи».

Какие же параметры имеет этот индикатор японских свечей? Их всего лишь два: количество свечей (свечных комбинаций) и период усреднения. С помощью этого индикатора можно оценивать одно-, двух- и много- свечные комбинации.

Период же усреднения необходим для определения средней волатильности за заданный период.

Это связано с тем, что сила свечи существенно зависит от ее размера: понятно, что «Могильный камень» величиной в 50 пунктов значительно слабее аналогичной фигуры, величиной в 150 пунктов. Поэтому для того, чтобы правильно оценивать силу свечи, ее размер должен сравниваться с каким-нибудь эталоном. И в качестве этого эталона используется средняя волатильность.

Для дневных графиков рекомендуется применять период усреднения 260 свечей (приблизительно 1 год), для часовых графиков – в 480 свечей (четыре недели).

Сила свечи (либо конфигурации свечей) оценивается по четырехбалльной системе. Сила в два балла не очень большая, но все же достаточно значимая. В три балла считается средней. Сила в четыре балла считается самой большой. Именно на основе анализа силы свечных комбинаций в балах принимается решение об открытии или закрытии позиции.

На базе индикатора Force of Candlestick можно разрабатывать торговые стратегии, используя этот индикатор, как единичный инструмент технического анализа, так и в совокупности с другими, желательно отличными по принципу действия сигнальными индикаторами Форекс. Причем в последнем случае возможно создание большого количества торговых систем, которые способны прибыльно работать не только тогда, когда на рынке превалирует тренд. В случае же, когда торговая система построена лишь на основе самого индикатора FC, наилучшие результаты она показывает во время трендовых периодов.

Индикатор свечей форекс предназначен более для среднесрочной работы, а не для торговли внутри дня. Технический анализ, проводимый с помощью Force of Candlestick прост, а метода его проведения понятна даже новичку Форекса и не займет много времени.

Более чем трехлетнее тестирование индикатора на четырех основных валютах (и не только на демонстрационном счете), а также на отдельных кросс валютах (GBP/JPY) подтвердило его прибыльность.

В настоящее время создатели индикатора японских свечей Force of Candlestick разрабатывают подробную инструкцию по его применению, рассчитанную для широких масс заинтересованных трейдеров, которые ожидают от применения данного инструмента настоящего прорыва в прибыльной торговле, возможно появление нового индикатора Форекс Грааль. Ну а я, постараюсь следить за выходом в свет этого многообещающего инструмента и уведомлять обо всех новостях подписчиков рассылки и читателей сайта.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор цифровой силы Forex

Индикатор цифровой силы Forex

Индикатор цифровой силы Forex:

Что Индикатор форекс значит?

Индикатор форекс — это статистический инструмент, используемый валютными трейдерами для вынесения суждений о направлении действия цены на валютную пару. Индикаторы форекс бывают разных типов, в том числе ведущих индикаторов, индикаторов отставания, подтверждающих индикаторов и т. Д. В число популярных индикаторов форекс входят скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и средний истинный диапазон (ATR). Форекс-трейдер должен выбрать индикаторы, соответствующие его или ее торговой стратегии.

Forex Metatrader 4 Торговая платформа:

  • Бесплатно $ 30, чтобы начать торговать мгновенно
  • Нет Требуется залог
  • Автоматически зачисляется на ваш аккаунт
  • Нет скрытых условий

Как установить индикатор Forex Force Force?

  • Скачать Forex Digital Force Indicator.zip
  • Скопируйте файлы mq4 и ex4 в каталог Metatrader / эксперты / индикаторы /
  • Скопируйте файл tpl (шаблон) в каталог Metatrader / шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите «График» и «Таймфрейм», где вы хотите протестировать свой индикатор форекс
  • Индикатор загрузки на графике

Как удалить индикатор Forex Force Force?

Чтобы выключить индикатор, его нужно удалить из диаграммы. При этом его чертеж и пересчет его значений прекратятся. Чтобы удалить индикатор из диаграммы, нужно выполнить команды контекстного меню «Удалить индикатор» или «Удалить окно индикатора» или команду контекстного меню диаграммы «Список индикаторов — Удалить».

Скачать бесплатный индикатор Forex Force Force

Индикатор Force Index — индекс силы Элдера

Индикатор Force Index — это удобный и простой в использовании инструмент графического анализа котировок. Его высоко ценят как новички, так и профессиональные трейдеры. Индекс силы Элдера показывает преобладающие настроения участников финансовых рынков. По форме кривой линии, которая выстраивается в рабочем окне Force Index, можно приблизительно оценить силу и возможную продолжительность тренда . В сочетании с другими средствами теханализа он дает неплохие результаты и позволяет находить удачные точки входа в рынок. Ознакомившись с этой статьей, вы узнаете, что представляет собой индекс силы Элдера, как пользоваться этим индикатором и как совмещать отфильтровывать ложные сигналы.

Принцип работы индикатора

Индекс силы разработан для оценки активности покупателей и продавцов на финансовых рынках. Его сигнальная линия вырисовывается в отдельном окне торгового терминала. Она представляет собой кривую, которая может располагаться выше или ниже нулевого уровня. Если на рынке наблюдается сильный устойчивый тренд в восходящем направлении, линия индикатора Elder’s Force Index устремляется вверх. Чем больше угол наклона кривой линии относительно горизонтального нулевого уровня, тем сильнее текущий тренд на рынке. Это является сигналом к тому, что основная масса трейдеров открывают сделки на покупку, тем самым толкая котировки вверх. Очевидно, что в таком случае необходимо следовать за теми, кто имеет преимущество на рынке, и покупать опционы «Выше».

3,0,1,0,0

Описание работы индикатора Force Index

И наоборот, если осциллятор Force Index снижается, и его сигнальная линия пересекает нулевой уровень сверху вниз, это говорит о преобладающей медвежьей тенденции. В этом случае трейдерам рекомендуется искать возможности для входа в короткие позиции (опционы «Ниже»).

Как использовать сигналы дивергенции при торговле?

Как и любой другой осциллятор, индикатор Trend Direct Force Index способен выдавать сигналы дивергенции. Суть этого явления состоит в расхождении двух линий, одна из которых соединяет экстремумы на ценовом графике, а вторая проходит по максимумам (минимумам), сформированным сигнальной линией индикатора.

На скриншоте выше изображен классический пример дивергенции. Гистограмма Force Index образовала два последовательных максимума, причем второй из них располагается ниже первого. В то же время на ценовом графике картина полностью противоположна: первый максимум находится ниже второго. Соответственно, если провести две линии (первую — на графике котировок, и вторую — в рабочем окне индикатора), то они будут устремлены в разные стороны.

6,1,0,0,0

При появлении этого сигнала можно смело входить в продажи и покупать опционы «Ниже». Период экспирации подбирается с учетом таймфрейма , с которым вы работаете. Желательно, чтобы торговая сделка оставалась в работе на протяжении временного промежутка, который соответствует 5-7 ценовым барам (это 5-7 минут на графике М1, 25-35 минут на интервале М5 и т. д.)

Как отсеять ложные сигналы индикатора Force Index?

Индикатор Force Index, описание которого можно подробнее изучить в специализированной литературе, имеет одну специфическую особенность — он дает сигналы с некоторым запозданием. Поэтому рекомендуется комбинировать Trend Direction Force Index Alert с другими типами индикаторов — например, с трендовыми. Сочетать его с другими осцилляторами не следует, т.к. однотипные индикаторы в большинстве случаев будут давать схожие показания, поэтому с их помощью не удастся качественно отфильтровать ложные сигналы индикатора FI.

Индикатор Trend Direct Force Index при дивергенции

Один из наиболее оптимальных вариантов — совмещать Elder Force Index и индикатор Moving Average. «Медленные» скользящие средние (например, с периодом 144 или 200) в этом случае применяются для определения характера рыночной тенденции. Если линия МА устремлена вверх, это свидетельствует о преобладании бычьего тренда, а если вниз — медвежьего. Если при растущей скользящей средней (то есть, при восходящем тренде ) индикатор Force Index со стрелками дает сигнал на продажу, следует его проигнорировать. Вероятнее всего, это будет лишь признаком локальной коррекции , которая быстро закончится, и после нее рынок обратно вернется к росту. Если же оба индикатора — и «мувинги», и Trend Direction Force Index mq4 одновременно дают сигналы к покупкам, это снижает вероятность того, что сделка будет убыточной.

9,0,0,1,0

Индикатор Force Index, стратегия торговли по которому описана в статье, изначально предусмотрен в стандартном комплекте инструментов графического анализа в торговом терминале MetaTrader 4. Если же по какой-либо причине его не удалось найти в списке стандартных индикаторов, можно скачать Force Index mysql через «Библиотеку» в MT4.

По желанию вы также можете испытать индикатор Force Index в Excel. Для этого следует создать в электронной таблице формулу, по которой рассчитываются значения индикатора. Но такой подход к графическому анализу требует немало времени. Он рекомендован только для тех, кто хочет вникнуть в принцип работы индикатора и понять, каким образом строится его сигнальная линия.

12,0,0,0,1

Также предлагаем посмотреть видео про индикатор Force Index

Индикатор Force Index

Force Index – инструмент нового поколения, который состоит из трех компонентов. Создателем данного индикатора считается всемирно известный финансист, доктор Александр Элдер.

Индикатор был описан в его книге «Как играть и выигрывать на бирже», где автор просвещает себя детальному описанию и советам к его применению. Force Index предназначен для определения силы быков во время движения вверх и силы медведей при нисходящем тренде.

В расчетах использует три компонента, а именно тиковый объем, направление цены и ее перепады.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Суть формулы очень простая и если говорить в двух словах, то для вычисления скрипт берет разницу между текущей ценой закрытия и предыдущей ценой закрытия, умножая разницу на объем.

Таким образом, если цена закрытия выше предыдущей цены закрытия линия индикатора движется вверх. При этом хочу отметить, что объем является очень важным фактором при построении линии индикатора.

Если объем будет малым, то линия индикатора будет находиться по центру. Движение линии вниз происходит тогда, если цена закрытия текущего бара будет ниже предыдущего, а объем будет большой. Думаю, суть вы уловили.

В связи с популярностью работ, которые были созданы Александром Элдером, скрипт присутствует в торговой платформе Meta Trader 4 по умолчанию. Для того что бы начать работу с инструментом войдите в меню индикаторы и откройте вкладку осцилляторы. В списке найдите Force Index и перетащите его на график с ценой.

Перед вами высветятся настройки с вариантом сглаживания показаний индикатора по скользящей средней. Рекомендую оставить все по умолчанию, хотя тип сглаживания (период скользящей) вы можете изменять по свои требования. Если все сделали правильно, то индикатор появится в нижней части вашего экрана в виде линии синего цвета:

Инструмент является многофункциональным, поэтому может давать пару типов сигналов. Например, в позицию на покупку стоит входить, если цена движется вверх, а линия индикатора опустилась к нулевому значению или ниже. Если такая совокупность сигналов совпала, то это означает что вы входите в позицию после отката.

Так же в отличие от других осцилляторов, формирование нового максимума на экране означает не истощение (перекупленость или перепроданность), а наоборот подтверждает силу тренда.

Основные точки входа по индикатору force index.

На продажу входим, если линия индикатора находилась внизу, и начала движение к нулевой линии. Таким образом, вы войдете после отката по тренду вниз. Если линия индикатора колеблется возле уровня 0, то, скорее всего на рынке нет крупных игроков, которые способны двинуть цену.

Как и все осцилляторы, скрипт дает нам такой сигнал как дивергенция. Для тех, кто незнаком с этим понятием дивергенция это расхождения показаний индикатора и реальной цены. Проще говоря, если цена сформировала новый максимум, а индикатор показывает что он меньше предыдущего, то с большой вероятностью произойдет разворот цены. Пример входа в позицию смотрим на картинке ниже:

Для многих индикатор Force Index покажется тяжелым в работе, но если вы просто понаблюдаете за принципом его работе в реальном времени, то у вас отпадут практически все вопросы.

Многие утверждают что этот инструмент можно использовать в одиночку. Однако я не согласен с этим утверждением, поскольку осцилляторы часто дают ложные сигналы. Рекомендую соединять его в работе с индикаторами тренда.

Таким образом вы создадите подобие торговой стратегии, что убережет вас от ложных сигналов на трендовых участках.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий