Форекс индикатор volfix

Идеология объемов в VolFix

Чтобы получать прибыль, не достаточно знать одну только цену. Желательно использовать различные технические индикаторы, которые позволяют определить направление движения цены и выявить суперпозицию для сделки.

Отметим, что цена создается посредством соотношения спроса и предложения. Чем выше спрос, тем больше сделок делают покупатели, что приводит к формированию объема. Данный параметр объема денег является очень полезной информацией. Чем больше объем, тем более сильная цена присутствует в данный момент на рынке. На основании этого определяются уровни, от которых уже можно принимать различные торговые решения и заключать сделки.

Программа VolFix на основании биржевых котировок формирует различные синтетические параметры, которые выдает трейдеру. Так, дельта (delta) определяет разницу между объемами спроса (bid) и предложения (ask).

Каждая сделка характеризуется тремя основными параметрами: объемом, ценой и временем, по которым и ведется технический анализ.

Типы графиков в VolFix

В платформе VolFix имеется не только привычный график Bar Charts, но и несколько инновационных типов. Рассмотрим их подробнее.

1) Tick Сluster Charts

С появлением котировок Level II и глубины рынка Depth of Market (DOM) произошло полное изменение анализа прозрачности цен. График Tick cluster позволяет получить прозрачность цены по окончанию торгов. Это реализовывается за счет демонстрации активности по объему и ценами на выбранной отметке в заданном временном диапазоне.

Tick cluster представляет собой отдельную цену, которая на графике закрашивается в соответствующий цвет, указывающий на объем или иную биржевую статистику. Соединяя эти ячейки вместе, можно получить бар, который напоминает внешне гистограмму или свечу.

Плюсом Tick cluster является то, что такой график отображает процессы, которые происходят внутри бара, и данные об объеме сделок, давлении от продажи/покупки и фильтрует эту информацию по цвету. Также к преимуществам этого графика в VolFix можно добавить и возможность просмотреть формирование нового рыночного движения, а именно, где устанавливается стоимость, и кто влияет на цены. В результате получается, что Tick Cluster Charts представляет рынок под микроскопом.

Программа VolFix также оснащает такие графики тиковыми объемами, которые используются в внутридневной торговле intraday. Аналитическая платформа позволяет легко находить оптимальные входы и выходы из рынка, что обеспечивает хороший показатель выигрышей и потерь (P/L).

2) Cluster Charts

При смене тенденции на экстремуме наблюдается крупный объем торгов. Трейдер, торгующий на длинной позиции, выходит в точке, в которой большой объем торгов свидетельствует о массовом закрытии или развороте. В свою очередь трейдеры, торгующие на понижение, входят в рынок при достижении рынком точки капитуляции. В точке наибольшего объема торгов, как правило, оказывается дно или вершина тренда.

Благодаря функции Cluster Chart VolFix трейдер может вовремя определить момент отражения высокого/низкого объема торгов на цене, что обеспечивает прозрачность формирования цен.

Такой график отличается от гистограммы, которая демонстрирует объем торгов на временном графике. Дело в том, что на временной шкале отображение объема не позволяет получить точную цену и промежуток времени для открытия позиции. С функцией Cluster Chart трейдер может выявить периодичные ценовые уровни посредством опции FilterSetup, которая выделит их указанным цветом.

Такая система визуализации объема позволяет определить ценовой диапазон с лучшим моментом для покупки или продажи. Мониторинг может выполняться как по предлагаемым (bid), так и по запрашиваемым (ask) ценам.

3) Combo Bar Charts

Графики Combo Bar предназначены для определения тренда и ценовых закономерностей в рамках выбранного временного периода.

Индикатор VWAP — подключаем мощь объемов к анализу

Добрый день, уважаемые форекс трейдеры!

В этом обзоре я хочу познакомить вас с индикатором VWAP, который используют в своей торговле крупные участники рынка. Да, вы правильно прочитали. Его действительно используют крупные участники рынка вместо морально устаревших Moving Average и их производных: VWAP лежит в основе многих корпоративных внутридневных и внутринедельных торговых стратегий. Читайте дальше, чтобы узнать секреты применения индикатора VWAP на Forex.

Характеристика индикатора

Платформа: MetaTrader 4/5
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, USDMXN, USDRUB. Также доступны индексы, сырьевые товары, металлы.
Таймфрейм: М1-H4
Время торговли: GMT+2 01:00:00-23:59:59:59. Также индикатор не работает во время выходных на Чикагской товарной бирже
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Amarkets

Что такое VWAP

Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) — это средневзвешенная объемная цена.

Формула его расчета довольно проста:

Из формулы видно, что VWAP – это сложенные суммы произведений объемов на цену за рассматриваемый период времени, деленные на общее количество объема за рассматриваемый период времени.

На первый взгляд VWAP похож на обычный Moving Average. Но у него есть несколько крайне важных отличий.

Первое отличие — это база расчета. В случае расчета VWAP базой является не только и не столько цена, сколько проторгованный на бирже GLOBEX объем в цене и времени. Это означает большую отзывчивость индикатора на изменения в рынке. Особенно, если их не видно на обычном ценовом графике. Именно поэтому профессиональный VWAP платный, ведь необходимо настроить платный биржевой шлюз GLOBEX в терминал МТ4/5; бесплатные варианты данного индикатора используют тиковые объемы конкретного брокера, которые не только различаются у разных ДЦ, но еще и имеют мало отношения к тому, что происходит на фьючерсной бирже. А это снижает прогностическую ценность индикатора, хотя и в таком случае при правильной интерпретации он будет работать лучше скользящих средних.

Второе отличие — это особенность расчета индикатора VWAP. У него есть начало и конец, тогда как у Moving Average, по большому счету, нет ни начала, ни конца. Индикатор VWAP рассчитывается от начала заданного периода (например, час, день, неделя) до конечного момента в накопительном режиме. Данные при этом не усредняются. Т.е. важная черта индикатора — это выбор периода (таймфрейма) расчета. Недельный VWAP строится с понедельника по пятницу. Дневной VWAP – с 01:00 до 23:59 ежедневно по терминальному времени. Почему не с 00:00, спросите вы? Потому что индикатор берет данные с биржи, а на бирже с 16:00 до 16:59 по Чикагскому времени (00:00-00:59 UTC+2) – перерыв.

Уточню, что у большинства брокеров время UTC+2; если же Ваш брокер предлагает другое время, то в настройках индикатора можно выставить правильное время. Таким образом, несмотря на таймфрейм, в рабочем окне (хоть М1) – ваш VWAP останется таким же, каким вы его задали: недельным, дневным или часовым. На рисунке ниже М15 и М1 график нефти CL. Индикатор VWAP выбран по сессии CME (Chicago Mercantile Exchange). Именно в это время проходят основные объемы на бирже по этой марке, а значит сессионный VWAP является рабочим на этом инструменте.

Лично я использую месячный, недельный и дневной VWAP на EURUSD. На GBPUSD добавляю часовой, а на нефти добавляю сессионный (CME) и часовой, т.к. данные инструменты характеризуются высокой волатильностью.

Третье отличие — возможность построения серий VWAP. По сути, возможность построения серий является следствием того факта, что индикатор строится по таймфрейму: часовой, сессионный, дневной, недельный. На примере ниже показан график EURUSD из 2 серий дневного VWAP. Серия VWAP позволяет находить лучшие возможности для входа в рынок, т.к. уже есть ориентиры не только по текущей, но и прошедшей активности.

Хорошо видно, что предыдущая средняя VWAP выступила поддержкой в самом начале дня. В это время текущий дневной VWAP еще не раскрылся, а цена находилась у -6 отклонения. Именно опора о среднюю прошлого дня позволяла покупать более уверенно в этом месте, хотя котировка находилась в селл-зоне в рамках этого дня.

Четвертое отличие – возможность использования сквозного анализа для поиска лучшей точки входа. Сквозной анализ – это анализ котировки от верхнего таймфрейма к нижнему и наоборот. Естественно, точно так же нужно анализировать и индикаторы. Индикатор VWAP дает лучшую возможность для этого. Например, на нефти CL я использую серию из 2-3 недельных VWAP, 3-5 дневных VWAP, и 3-5 сессионных VWAP. В некоторых случаях перехожу на серию из 3-5 часовых VWAP. Это позволяет ориентироваться в рынке не только здесь и сейчас, но и понимать общее его настроение.

На графике ниже показана пара AUDUSD и три графика VWAP: серия нью-йоркских сессий, серия дневных и недельных. Четко видно, что котировка пробила среднюю недельную VWAP, т.е. перешла в селл-зону. Пробила импульсом, хотя перед этим о нее опиралась. Дневной VWAP показывает, что весь день цена ходила в диапазоне между +2 и -2 отклонениями VWAP. На NYSE VWAP видно, что именно американцы отправили валюту в нокдаун. Сумма этих фактов подсказывает, что следует ожидать продолжения нисходящей динамики.

Как интерпретировать индикатор VWAP

Существует несколько способов анализа VWAP. Но перед тем, как их рассмотреть, необходимо понять что такое средневзвешенная цена. Это цена, которая разделяет покупателей и продавцов актива в рассматриваемом периоде. Чем дальше от средней VWAP находится текущая цена, тем сильнее давление одной из сторон: если цена ниже средней VWAP, то преобладают продавцы, а если выше, то покупатели. Для того, чтобы лучше ориентироваться в рынке, необходимо использовать квадратичные отклонения VWAP: +-1, +-2, +-4, +-6 и +-8 отклонения, где «+» и «-» — это нахождение выше или ниже средней, а цифра — количество отклонений. Вы их уже видели в примерах выше, но я не раскрывал их сути. Сразу скажу, что +-1 отклонение я не использую в торговле, по той простой причине, что сделки там самые слабые.

В большинстве обзоров индикатора VWAP написано, что существует две стратегии его использования в торговле: трендовая и возвратная. Первая подразумевает вход в покупки после пересечений средней VWAP снизу вверх и продажи — после пересечения средней сверху вниз. Вторая стратегия обратная: поиск продаж при пересечении средней снизу вверх и покупок при пересечении средней сверху вниз.

На самом деле все чуть сложнее. Ведь нигде не написано, как определить, какую стратегию использовать в конкретной ситуации? Для того, чтобы выбрать трендовую или возвратную стратегию торговли по индикатору VWAP, необходимо четко различать фазу импульса и фазу консолидации на старших (дневных и недельных) таймфреймах. На представленном ниже графике EURUSD показаны точки входа по трендовой стратегии. Цена все время находится выше средней VWAP, т.е. именно от нее резонно искать покупки. SL стоит выставлять в таком случае ниже -1/-2 отклонения, а TP – на +4/+6 отклонении или за предыдущий экстремум.

Если котировка длительное время находится в фазе консолидации, то оптимальным решением будет использование возвратной стратегии у крайних границ зоны консолидации.

На недельном графике AUDUSD (из предыдущего примера) видно, что цена долго стояла в одном месте, а VWAP не двигался. Это позволило входить в продажи на +6 отклонении и закрывать прибыль на -6 отклонении VWAP. После установки индикатора вы и сами увидите, что возвратная стратегия самая оптимальная в фазе консолидации. Крайние отклонения показывают достижимые границы в коридоре.

Алгоритм выбора возвратной стратегии (на примере EURUSD и CL):

1. Открываем график VWAP. Оцениваем открытие рынка относительно уровней прошлого VWAP: недельный к недельному, дневной к дневному, а также отношения дневного к недельному;
2. Если рынок в предыдущем расчетном периоде закрылся около +-4 или +-6 отклонения от средней VWAP, то в новом расчетном периоде необходимо искать возможность войти в контртрендовую сделку при достижении средней VWAP предыдущего периода. Если рынок в предыдущем расчетном периоде VWAP закрылся в положительной зоне, то будем искать покупки, а если в отрицательной, то – продажи;
3. В рамках текущего расчетного периода VWAP необходимо входить против текущего движения на +-2-4 отклонении (рынок падает, мы покупаем; рынок растет – мы продаем). Естественно, отклонения текущего периода должны более-менее совпадать со средней прошлого расчетного периода VWAP;
4. Вход против основного текущего движения должен быть подтвержден на младших таймфреймах.

В качестве примера применения возвратной стратегии предлагаю еще раз рассмотреть график EURUSD с дневными VWAP. Утром мы ушли ниже средней VWAP – на -6 отклонение. Это крайнее отклонение, от которого вероятен возврат сам по себе. Но мы знаем, что здесь находится средняя VWAP предыдущего дня, а также недельная средняя (см. рисунок выше). Это означает, что, в целом, рынок настроен покупать, а в текущий момент проверяет покупателей на прочность. Поэтому покупаем -6 отклонение текущего расчетного периода, а стоп ставим за -1/-2 отклонение предыдущего расчетного периода. Профит – на +4/+6 отклонение.

Еще один вариант работы по возвратной стратегии заключается в следующем. Необходимо дождаться достижения рынком +-8 отклонения VWAP или дальше и попробовать поработать против движения. Пусть не до средней VWAP, но до +-4 отклонения вполне возможно. Это рискованная стратегия, но благодаря ней можно ловить интересные откаты. Главное — не попасть в импульсную фазу рынка на старшем таймфрейме: в этом случае возврата к средней VWAP может не быть очень долго.

Алгоритм выбора трендовой стратегии (на примере GOLD):

1. Открываем график VWAP. Оцениваем открытие рынка относительно уровней прошлого VWAP: недельный к недельному, дневной к дневному, а также отношения дневного к недельному;
2. Дожидаемся закрепления выше (в случае бай-динамики) или ниже (в случае селл-динамики) средней VWAP текущего расчетного периода (лучше, если средняя с самого начала расчетного периода находится ниже рынка);
3. Данное закрепление также должно быть выше (в случае бай-динамики) или ниже (в случае селл-динамики) средней, а еще лучше +-2 отклонения предыдущего периода;
4. Если рынок находится в импульсной фазе на старшем таймфрейме, то на младших таймфреймах следует входить по тренду на средних или на +-2-4 отклонения от средней. Главное условие в тренде: нахождение под или над средней VWAP старшего таймфрейма. Вот пример трендового дня на золоте, когда входить приходилось от +2 отклонения, т.к. к средней VWAP котировка не подходила. Чуть ранее был классический вход от средней VWAP;
5. Если цена пробивает среднюю VWAP, но торгуется в районе средней VWAP и не далее +-2 отклонения, то также можно пробовать трендовую стратегию. Это хорошо видно на рисунке. После импульса в первый день цена продолжила восходящую динамику, но это уже был восходящий баланс, т.к. средняя была пробита вниз, но день закрыт на +4 отклонении.

В случае работы по трендовой стратегии TP ставим на 8 отклонение и держим сделку до конца сессии. SL либо под среднюю текущего ТФ, либо уже за 1 или даже 2 отклонения, т.к. за стопами часто ходят, особенно на дневном ТФ.

В качестве небольшого итога данного раздела добавлю следующее философское замечание. Большинство сделок одновременно являются и возвратными, и трендовыми: в зависимости от того, под каким углом рассматривать рынок. Внутри часа это может быть разворот, а внутри недели – тренд. Главное — уметь правильно понимать текущее направление. Именно поэтому пункт 1 в обеих стратегиях – анализ нескольких расчетных периодов, а также сравнение разных расчетных периодов. Это позволяет избегать ненужных рисков.

Как определить смену тренда по VWAP

В момент смены тренда достаточно легко ошибиться с направлением. Объяснение этому простое. Все предыдущие распределения серий VWAP (и любого другого индикатора) показывают определенное направление. На начальном этапе смены тенденции всегда есть желание открыть позицию по предыдущему тренду. Как определить потенциальный слом? Один из достаточно надежных способов заключается в следующем. Если происходит пробой текущей средней дневной VWAP, а потом и недельной, то работу по тренду стоит отменить, даже если рынок начнет привычное до этого движение. В ближайшее время рынок либо развернется, либо войдет в фазу баланса, т.е. боковик. А это совсем другие риски и стратегии.

Очень важный момент потенциальной смены тенденции: постоянный пробой нескольких средних дневных VWAP против основного движения в течение недели. Вот график EURUSD. Два дня происходит глубокий пробой средней дневной VWAP, хотя цена, в целом, растет. На третий день попытка роста заканчивается ценовым обвалом. Причем обвал был от +6 отклонения VWAP и на -6 отклонения VWAP ниже уровней предыдущего дня. Это ставит большой знак вопроса на будущее восходящей динамики.

Дополнительные примеры работы при помощи VWAP

На рисунке ниже представлен график EURUSD с загруженным недельным VWAP.

1. Вход в продажи (возвратная стратегия). Цена пришла во вторник в зону +6 отклонения. Как видно, это же место было +6 отклонением VWAP на предыдущей неделе, т.е. верхняя граница флета. Выходить можно было бы на средней VWAP, если бы там цена задержалась. А так практически сразу она ушла в сторону -4 и -6 отклонения VWAP, где и необходимо было выйти из рынка. Стоп за максимум предыдущей недели;
2. Вход в покупки (возвратная стратегия). Пара стоит на -4 отклонении VWAP до четверга. Это также -2 отклонение VWAP предыдущей недели. Стоп под локальный минимум. Профит в районе средней или +4/+6 отклонения VWAP;
3. Вход в покупки (трендовая стратегия). Валютная пара половину пятницы стоит на средней недельной VWAP после отката от +6 отклонения VWAP. Нежелание уходить ниже говорит о продолжении восходящей динамики. Выход на +6 отклонении;
4. Вход в продажи (трендовая стратегия). Рынок открылся в понедельник в бай, но резко меняет настроение на противоположное и уходит ниже новой средней VWAP, что говорит о потенциале продаж. При этом происходит возврат к средней во время американской сессии, что позволяет войти в идеальную сделку;
5. Вход в покупки (возвратная стратегия). Рынок закрывается в понедельник в районе средней VWAP прошлой недели. Покупка опасная, но стоит ожидать возврата к средней VWAP текущего периода, т.к. было набрано очень мало объема. Это и происходит;
6. Вход в продажи (трендовая стратегия). Продажа от средней недельной VWAP во вторник. Выход на -6 отклонении, т.к. в дальнейшем высока вероятность очередного возврата в сторону средней.

На следующем рисунке представлен график EURUSD с загруженным дневным VWAP. Ситуации те же, что и выше, но уже с учетом внутридневной динамики.

1. Вход в покупки (трендовая стратегия, №3 в предыдущем примере). В четверг рынок уход в бай импульс. После этого в пятницу происходит консолидация в районе средней VWAP четверга. При этом пара ходит внутри границ VWAP до выхода значимых рыночных новостей. Поведение цены и ее позиционирование четко указывало на то, как себя поведет рынок;
2. Вход в продажи (трендовая стратегия; №5 в предыдущем примере). Происходит слом восходящей динамики в понедельник. На ретесте средней дневной VWAP, которая совпадает с +6 отклонением пятницы, можно входить в продажи. Думаю, все заметили, что на дневном VWAP – это трендовая стратегия, тогда как на недельном – возвратная. Это связано с разными таймфреймами, а значит и с разным позиционированием;
3. Вход в продажи (трендовая стратегия; №6 в предыдущем примере). Фактически аналогичное объяснение. Только происходит тест средней VWAP понедельника. Предшествующая восходящая динамика слабая: идет между средней VWAP и +2 отклонением VWAP.

Перед тем, как установить индикатор, рекомендую вернуться в начало статьи и проанализировать последние 6.5 недель на паре GBPUSD в свете полученных знаний.

Недостатки индикатора

Большинство авторов к недостаткам индикатора VWAP относят некоторое запаздывание, которое увеличивается со временем, в связи с накоплением большого объема данных. Т.е. индикатор, ближе к концу расчетного периода, становится малочувствительным к новым данным. С одной стороны – это действительно так.

Но давайте разберемся. Накопленные данные позволяют увидеть реальную справедливую цену для данного периода. А нахождение котировки относительно этой цены показывает настрой участников рынка.

Самые надежные сделки относительно средней осуществляются в первой половине периода. Зато во второй половине периода индикатора хорошо работают возвратные стратегии.

Настройки индикатора

Настройки индикатора выглядят так:

Дальнейшее описание взято с сайта разработчика с моими комментариями (жирным курсивом).

• Instrument (значение по умолчанию «AUTO») — так как многие дилинговые центры (ДЦ) на одних и тех же инструментах могут использовать разные названия фьючерса, этот параметр позволяет указать название фьючерса, с которого будет происходить импорт данных. При значении «AUTO» сервер пытается распознать необходимый фьючерс, анализируя название инструмента от ДЦ.

Например, некоторые форекс-брокеры предлагают торговлю нефтью WTI, тогда как у большинства других — это нефть CL, т.е. такой же тикер, как и на бирже. Ели у вашего брокера нефть WTI, тогда в настройках индикатора необходимо выставить тикер CL.

• Update_in_sec — время обновления индикатора в секундах. Доступно два режима: Every_1min (обновление раз в минуту) и Every_5min (обновление 1 раз в 5 минут).

Ежеминутное обновление предпочтительнее.

• MetaTrader_GMT — (значение по умолчанию «AUTO») — так как каждый ДЦ персонально настраивает сервер данных для корректного отображения данных в индикаторе, необходимо указать часовой пояс сервера ДЦ. К сожалению, встроенных методов определения этого параметра нет, поэтому в режиме AUTO сервер сравнивает время последней котировки на клиенте.

Детальнее о настройках времени можно прочитать здесь.

• VWAP_Period (значение по умолчанию «Daily») — тип графика, описанный в комментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAP.
  Возможные значения VWAP_Period:
  • Custom_Period — пользовательский режим, график VWAP будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time (реально не работает);
  • per_Hour — графики VWAP будут строиться за каждый час;
  • Daily — графики VWAP будут строиться за сутки. Началом суток (условно) считаем начало торгов после технологического перерыва на бирже;
  • Weekly — графики VWAP будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу;
  • per_Asia — графики VWAP будут строиться за азиатскую сессию (00:00 — 09:00 GMT+2);
  • per_Europe — графики VWAP будут строиться за европейскую сессию (09:00 — 15:00 GMT+2);
  • per_NYSE — графики VWAP будут строиться за американскую сессию (15:00 — 24:00 GMT+2);
  • per_CME — графики VWAP будут строиться за американскую сессию работы Чикагской биржи (16:30 — 23:30 GMT+2);
  • per_Contract — графики VWAP будет строиться за весь доступный контракт (реально не работает).
• Amount_of_VWAP (значение по умолчанию «1») — количество графиков VWAP в серии. С целью оптимизации нагрузки максимальное значение — 30. Реально работает без сбоев до 5 графиков. Может быть чуть больше. Чем длиннее серия, тем больше сбоев в построении;
• Forex_auto_shift (значение по умолчанию «true») — при значении true индикатор автоматически определяет смещение между фьючерсом и форекс.

Между форекс-котировками и биржевыми котировками существует так называемый форвард, т.е. разница в цене. На евро она меняется от 80-90 пунктов (4 знака) в момент официального начала торговли новым квартальным фьючерсом, до 2-3 пунктов в момент экспирации. Индикатор настроен таким образом, чтобы учитывать эту особенность, но иногда можно наблюдать его смещение на графике как раз на значение Forex_Shift. Для решения этой проблемы необходимо обновить график или сменить таймфрейм (вместо М5 поставить М15). Чаще всего проблема встречается при построении серий VWAP.

• Forex_Shift — количество пунктов, на которое график будет сдвигаться вверх или вниз, если параметр Forex_auto_shift будет в значении «false». Переменная может быть как больше, так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвардные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота);
• Custom_Period_Settings (значение по умолчанию «— Settings for Custom Period «) — это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• Get_Custom_Period_from_Chart (значение по умолчанию «true») — при параметре VWAP_Period = Custom_Period данные для полей Custom_Start_Time и Custom_End_Time индикатор будет получать непосредственно с вертикальных линий, размещенных на чарте (и доступных для свободного перемещения пользователем);
• Custom_Start_time (значение по умолчанию «2020.01.01 00:00») — если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значения «2020.01.01 00:00″ и Get_Custom_Period_from_Chart=»false» — сервер загрузит историю периода, обозначенного этими параметрами;
• Custom_End_time (значение по умолчанию «2020.01.01 00:00») — см. Custom_Start_Time;
• Deviation_Settings (значение по умолчанию «— Deviation_Channels») — это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• numDev1 (значение по умолчанию «1») — коэффициент для построения первого канала;
• numDev2 (значение по умолчанию «-1») — коэффициент для построения первого канала;
• numDev3 (значение по умолчанию «2») — коэффициент для построения второго канала;
• numDev4 (значение по умолчанию «-2») — коэффициент для построения второго канала;
• numDev5 (значение по умолчанию «3») — коэффициент для построения третьего канала;
• numDev6 (значение по умолчанию «-3») — коэффициент для построения третьего канала.

Напомню, что я предпочитаю +-2, +-4, +-6 и +-8 отклонения. В связи с тем, что данный индикатор позволяет настраивать только 6 значений отклонений (три выше средней и три ниже средней), то я поступаю следующим образом. Стандартно настраиваю +-2, +-4, +-6. Если же цена приходит к +-6 отклонению VWAP, а признаков отбоя не наблюдается, тогда я меняю какое-либо значение на +-8 и получаю следующую потенциальную цель. Также при направленном движении я ставлю +-1 отклонение, т.к. к средней могут не подходить, но это бывает не так часто.

• Reverse Settings (значение по умолчанию «——— Reverse for USD/XXX symbols ———«) — это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• ReverseChart (значение по умолчанию «false») — для обратных пар пакет (кроме USDJPY, USDCAD, USDCHF) нужно установить в значение «true», чтобы данные индикаторы «перевернулись» и соответствовали графику пар.

На фьючерсных биржах доллар всегда стоит во второй позиции, т.е. фьючерс 6S (франк) – это CHFUSD, а не USDCHF. Поэтому для правильно построения необходимо развернуть индикатор, что и происходит при включении данной настройки.

• DO_NOT_SET_ReverseChart (значение по умолчанию «…for USDJPY, USDCAD, USDCHF —«) — это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет, сам комментарий дает подсказку, что нет необходимости устанавливать параметр ReverseChart для таких пар, как USDJPY, USDCAD, USDCHF, так как индикатор сам их распознает и перевернет данные при необходимости.

Где скачать / найти индикатор VWAP для MetaTrader 4/5 ?

Индикатор VWAP является встроенным во всех биржевых терминалах, ориентированных на работу с объемами (NinjaTrader, VolFix и т.д.).

Что касается MetaTrader, то для того, чтобы использовать VWAP, необходимо его найти и установить. Бесплатные и некоторые платные варианты индикатора VWAP можно найти по этой ссылке. Выбор огромен, дело за малым – установить и начать пользоваться.

Лично я пользуюсь платным пакетом индикаторов ClusterDelta, в который входит и индикатор VWAP.

Стоимость подписки на все индикаторы составляет от 4.40 (Standart-версия, 9 индикаторов) до 7.50 (Premium-версия, 14 индикаторов) $ в месяц. Разница между обычной и премиум версией заключается в скорости импорта данных с биржи. Несмотря на многочисленные недостатки, это самый лучший пакет биржевых индикаторов для МТ4/5: у них настроен шлюз на сервера CME. Отсюда некоторые подвисания и так далее, но это того стоит.

Для работы VWAP и других индикаторов необходимо быть авторизованным на их сервере. Существует три способа авторизации:

• зайти на один из сайтов http://clusterdelta.com, http://my.clusterdelta.com или http://forum.clusterdelta.com как зарегистрированный пользователь;
• зайти в специальную программу: ClusterDelta Authorizer;
• зайти в терминал платформы ClusterDelta Online.

Установка индикатора обычная. Сначала необходимо скачать архив. После этого распакуйте папки Indicators и Library в папку MQL4 вашего Metatrader 4 или скопируйте папки Indicators и Library в папку MQL5 вашего Metatrader 5.

Чтобы найти папку MQL4, запустите Metatrader 4 и выберите «Файл»->»Открыть каталог данных» и затем войдите в папку MQL4. Чтобы найти папку MQL5 запустите Metatrader 5 и выберите «Файл»->»Открыть каталог данных».

После того, как индикатор появится, не забудьте разрешить импорт DLL, иначе ничего работать не будет.

Подробные базовые инструкции:

Заключение

На основании индикатора VWAP возможно построить успешную торговую систему. Благодаря нему можно входить в рынок и ставить уровни TP/SL. VWAP не является Граалем, но на его основе можно построить стратегию с положительным математическим ожиданием, — а именно это и является конечной целью торговли на форекс.

И самый главный вывод. VWAP покажет, что рынок находится возле равновесной цены или далеко от нее внутри определенного периода. И чем дальше от равновесной цены внутри периода, тем больше шансов на завершение тенденции внутри периода. Это понимание позволит отказаться от ненужных сделок и совершать нужные сделки.

Что показывает индикатор Volume Profile(объемный профиль)

В этой статье, я хочу продолжить тему горизонтальных объемов, которую я начал совсем недавно, вот она:

Теперь я хотел бы дать, самые простые рекомендации по поводу того, как можно анализировать профиль, часа, дня или недели! В целом не важно какой ТФ вы используете, на любом ТФ правила одинаковые!

Большую часть знаний про анализ горизонтального объема я почерпнул у А.Шевелева, который на мой взгляд является настоящим корифеем объемного анализа, на моем блоге сразу 4 больших обзора его материалов, ссылки на которые вы можете найти здесь, если это Вам интересно: Трейдер Александр Шевелев — мое мнение и отзыв! Также мне сильно помогли книги Далтона и Стедлмайера(первооткрыватель профиля рынка).

Важно помнить, что объемный профиль рынка рассматривается для определения приоритета входа при торговле в том или ином направлении и является дополнительным способом оценки силы покупателей или продавцов на рынке.

Объемный профиль представляет из себя количество лотов купленных и проданных по каждой цене за определенный уровень, схематически представим это так. Допустим это 5ти минутная свеча роста с ценами от 10 до 15 долларов за килограмм картошки �� :

За 5 минут цена выросла с 10 до 15 долларов, и за эти 5 минут было куплено и продано 100 кг. картошки, отобразим это в виде вертикального объема:

А теперь давайте дополним все это информацией о том, что по цене 10 рублей купили — 40 кг, по цене 11 рублей — 20 кг, по ценам 12, 13, 14, 15 было куплено по 10 кг. Если мы распределим эти данные в виде гистограммы по каждой цене, то мы получим следующую картину:

Фактически это те же 100 кг, только гистограмма разбита по цене, а не по времени! У нас получился объемный профиль одной 5 минутной свечи. По такому же принципу строятся объемные профили любых тайм фреймов.

Что самое важное в объемном профиле?

1. Максимальный объем. Почему он важен? Максимальный объем показывает нам, что какой-либо ценовой уровень интересен участникам рынка и он может выступать уровнем, который будет отталкивать цену в будущем, если она снова будет такой. Откуда появился этот интерес абсолютно не важно, важно что он есть и он может возобновиться в будущем.
2. Закрытие свечи относительно максимального объема. Внимание, наша свеча закрылась по цене 15 рублей, а максимальный объем картошки был проторгован по цене 10 рублей о чем это говорит? О том, что покупатели готовы покупать картошку не смотря на выросшую цену, они выкупили все «предложение» картошки по цене 10, 11, 12, 13, 14, 15 рублей. Вполне вероятно, что они и дальше продолжат скупать картошку по все более высокой цене! Если бы свеча была красной и она закрылась по 10 рублей, то мы могли бы сказать, что цена была остановлена этим объемом спроса, который появился по цене 10 рублей и это сигнал к тому, что нужно подождать чем закончится эта остановка. Если цена закрылась где-то по середине на росте или падении то лучше просто дождаться того, куда пойдет цена, от этого объема или снова попытается пройти его. То есть это неопределенность!

Давайте я приведу примеры конкретных профилей, которые можно легко использовать. Пример из терминала МетаТрейдер4 и индикатором с сайта MQL5(VP-V6):

Цена находится на уровне поддержки(про уровни читать здесь):

А теперь давайте посмотрим как выглядит объемный профиль этого же участка графика, в котором я открыл сделку на покупку:

Если мы внимательно посмотрим то становится понятно, что 3 дня цена торговалось в диапазоне и там было совершено очень много сделок, которые могут дать нам импульс для движения!

В момент выхода из этого диапазона мы видим профиль называемый «b»:

Он говорит нам, что на рынке пришло время покупать! Почему? Давайте подумаем, что 3 дня происходило на рынке, когда цена была в диапазоне. Люди открывали позиции, кто-то в рост, кто-то расчитывал на дальнейшее снижение, то есть за 3 дня и предыдущие периоды в том числе была накоплена определенная масса открытых позиций участников рынка, а к чему это приведет, когда цена выйдет импульсом вверх? Верно! Это приведет к тому, что те кто продавал там снизу начнут закрывать свои позиции потому что они оказались не правы и это приведет к еще большему росту цены, а значит мы должны присоединяться к этому движению, потому что оно будет идти пока баланс снова не восстановится и не образуется либо новый диапозон, либо не произойдет, какая-то резкая смена тенденции и мы увидим профиль «p» обратный этому профилю! Так и происходит:

В этом и состоит самый простой способ применять объемный профиль дня! Если мы видим на рынке диапазон и профиль похож на «D» то мы ждем изменения его на «b» или «p», естественно очень важно чтобы при покупке цена была у поддержки, а при продаже она была у сопротивления!

Конечно помним что для покупок при появлении профиля «b» цена обязательно должна закрыться выше диапазона и ниже при появлении профиля «P», если цена выскакивает вверх или вниз, но возвращается в диапазон, то баланс сохраняется!

В данной ситуации профили чередовались следующим образом:

Конечно же профили могут иметь непонятную форму и быть, как пример это день 29 июля, но в данной ситуации верно отнести его к профилю «b».

Максимальные объемы можно использовать, как зоны для входа в позицию, смотрим этот же пример:

Надеюсь данная статья была кому-то полезна!

Напомню Вам, что объемный профиль может быть построен во многих торговых терминалах, таких как ThinkorSwim, MT4, MT5, NinjaTrader, Volfix, ATAS, SB-Proffesional, Market Delta.

Пример составления торгового плана с использованием объемного анализа:

Volfix. Обзор платформы

Приветствую вас, друзья.

На связи Александр Шевелев.

Профессиональный трейдинг – это кропотливая, серьезная и ответственная работа. Она требует к себе большого внимания, отдачи и использования самых лучших технологий.

У всех профессионалов своего дела всегда самые лучшие инструменты, экипировка и средства труда. Трейдинг – не исключение.

Если вы хотите заниматься им профессионально, то вам нужно иметь самые лучшие программы и средства для анализа рынка. Нужно быть хорошо экипированным, чтобы бороздить просторы этого огромного океана под именем фондовая биржа и не тонуть при первом же шторме.

В сегодняшней статье я хочу рассказать вам об одной из таких профессиональных программ. Называется она Волфикс (официальный сайт — http://volfix.net/) .

Это платформа, которую я активно использую для анализа рынка уже на протяжении нескольких лет.

Volfix представляет собой информационно-аналитический сервис, который позволяет визуализировать объем торгов для таких инструментов как фьючерсы, акции и опционы.

Отображение объема всех сделок в различных разрезах и широкие возможности работы с историческими данными дают много преимуществ для профессионального занятия трейдингом.

Платформа позволяет отслеживать как объем каждой сделки, так и суммарное значение объема по каждой из цен за период свыше 1000 суток.

Доступ к такого рода информации дает исключительное понимание внутренней структуры ценовых движений и выводит трейдера на более высокий уровень по сравнению с тем, кто использует классические методы анализа.

Когда я впервые увидел эту платформу, то обнаружил совершенно другой мир. Эта программа визуально отличается от других. Очень мало знакомого и понятного:

— тут я не нашел обычного свечного графика,

— не нашел возможности построить наклонные линии тренда и различные индикаторы;

— все в цифрах и каких-то полосках и т.д.

Почему здесь нет классических инструментов для анализа?

Да потому, что когда работаешь с объемом, в этом нет никакой необходимости. Это просто лишние, загружающие программу и собственное понимание рыночных процессов средства.

Этот софт «заточен» именно под работу с объемами, ведь объем – это ключ к пониманию рынка. Для тех, кто уже понял это и разделяет такой подход, программа Volfix – это то, что нужно для профессиональной работы.

Если же вы пока еще не знакомы с понятием объема, то рекомендую почитать некоторые статьи раздела «Анализ объема» у меня на сайте.

Да, интерфейс программы на первый взгляд отталкивающий. Но, немного освоившись, быстро к нему привыкаешь. Это как пить горькую микстуру: сначала неприятно, но потом становиться лучше.

Платформа очень шустрая, все окна открываются мгновенно и без задержек. Плюс ко всему Volfix является официальным дистрибьютором Московской биржи, что позволяет очень быстро получать самые полные и точные данные.

Во время торговли я часто замечаю, как на 1 изменение цены в торговом терминале Квик приходится 3 изменения в Волфиксе. А всё потому, что в классические торговые терминалы данные зачастую поступают пакетами, т.е. данные отправляются в терминал не напрямую. Они сперва собираются, а только после этого кучкой отправляются в терминал. Само собой, это значительно уменьшает скорость отображения информация.

Что мне еще нравится в Волфиксе, так это то, что программа редко зависает, а если и зависает, то по причине внедрения каких-либо новых функций.

Стоимость платформы колеблется от 50$ до 1000$ в зависимости от срока приобретаемой лицензии и набора инструментов, которых в платформе достаточно много.

Что это за инструменты?

Модуль Traders Rating – базовое окно платформы, которое создано для публикации в реальном режиме времени сделок роботов, трейдеров и аналитиков.

Модуль Order Window, который предназначен для размещения ордеров прямо с графика.

Модуль Box Chart – кластерный график, позволяющий одновременно анализировать три тайм-фрейма.

Модуль Classic Profile – график классического профиля рынка Питера Стейдлмайера.

Модуль Cluster Chart – кластерный график.

Модуль Cluster Profile – инструмент, позволяющий визуализировать горизонтальный объем.

Модуль Tick Chart – тиковый график.

Модуль Bar Chart – баровый график.

Tick Search – поисковик-счетчик тиковых данных.

All Prices – счетчик объема, предназначенный для аналитической работы с историческими данными.

Таким образом, на выходе мы получаем мощную систему, которая при грамотном использовании дает конкурентное преимущество перед другими трейдерами.

В следующих статьях я более детально разберу некоторые модули данной платформы.

С уважением Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Что такое «нахваливаемое» VolFix?

Каждый новичок, пришедший на рынок Форекс, знает что МТ4 — это торговый терминал.
А вот, что такое VolFix — думаю немногие смогут ответить.

VolFix — это программа, предназначенная для анализа рынка на основе данных об объемах.

Вот, что говорят сами разрабочики данной программы:

«Компания VolFixnet предлагает уникальный графический и аналитический программный продукт профессиональной торговли, не имеющий аналогов в мире.
Разработанное компанией графическое представление цены и метод обработки этой информации, даёт неоспоримые преимущества при совершении внутридневных операций на всех инструментах.
Уровень прозрачности ценообразования не имеет себе равных и является революционным скачком в активном трейдинге.
Большая часть аналитической программы состоит из уникальных функций и возможностей, которые впервые в истории стали доступны физическим лицам».

Любому трейдеру известно, что ценовые прорывы практически всегда подтверждаются объемом.

но увидеть эти объемы мы с вами не можем. Дело в том, что в MT4 нет данных о реальных объемах. Те данные, которые предоставляют ДЦ под видом объемов (Volume) — это на самом деле тиковые объемы. То, что мы видим в торговом терминале в графе Volumes — это количество изменений курса за определенный временной период. Тиковые объемы не несут в себе какой-либо полезной информации.Не придавайте значения объемам на рынке Форекс, эти объемы ничего общего не имеют с теми объемами, которые описаны во многих книгах по техническому анализу.

Продавцы рыночных услуг, дают возможность получать информацию об объемах торгов на рынке, через различные программы. Эти данные стоят денег. Например CQG, eSignal, DTN IQFeed, существуют и специальные программы, которые помогают проводить анализ, на основании данных объема, которые увы,тоже не бесплатны. Стоимость пользования такими программами и терминалами (н-р CQG Trader) исчисляется сотнями долларов в месяц. Что поделаешь — за информацию приходится платить.

Одна из таких программ — носит название VolFix.

Эта программа берет котировки непосредственно с биржи, которые можно обсчитывать практически неограниченно. Например, можно посчитать, где самый максимальный объем за любой выбранный нами интервал времени. Или же можно в реальном времени видеть «внутриминутные» объемы. Цена на рынке «видит» такие скопления объемов, а это значит, что в этих местах мы можем входить в сделку или выходить из неё.

Для корректной работы платформы VolFixnet рекомендуется:

Минимум 10Мb свободного места на жестком диске

Процессор CoreDuo 1,8 MHz

Оперативная память 1024 Mb

Операционная система Windows Vista, XP, 2000

Интернет от 512 кб/сек

Подключение к компьютеру минимум четырех мониторной системы:

Ну и стоимость — от 300$/месяц.

Суть стратегии большинства трейдеров использующих VolFix для анализа, сводится к торговле от значимых уровней, за которыми стоят большие объемы, чаще всего на отскок.

Можно ли «слить» деньги, торгуя с VolFix? Конечно. Точно также, как если у вас есть самый лучший автомобиль с кучей подушек безопасности, то это не гарантирует, что вы не сможете попасть в аварию. Всё зависит от вас, как вы будете торговать, будете ли вы соблюдать правила или нет.

Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — рынок предсказать нельзя. Хорошая — чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно. (Брюс Бэбкок)

перефразировав — думайте своей головой и не будет повода «искать крайних»

Торговая платформа VOLFIX

Данная платформа является отличным решением для профессиональных трейдеров, использующих подробный анализ глубины рынка.

Условия предоставления

Платформа Volfix может быть подключена через любой из данных поставщиков котировок: Rithmic либо CQG .

На Ритмике мы предоставляем бесплатный доступ к EUREX , но комиссия на 0,40 долларов за круг выше, чем на CQG .

На CQG EUREX стоит 23 евро в месяц + сам VOLFIX стоит 10 долларов в месяц дополнительно ежемесячно (т.к. работает только на платном FIX адаптере). Еще различием является то, что на CQG больше бирж предлагается в целом.

Исходя из прогнозируемого объема торговли Вы можете прикинуть, какой вариант Вам дешевле обойдется.

На любом постав щике котировок работает как и платная версия платформы, так и бесплатная, которая доступна только клиентам АМР! Бесплатная версия предлагается без какой-либо ежемесячной абонентской платы за сам софт, но будет надбавка к каждому наторгованному контракту в размере 0,10 (т.е. 0,20 за круг). В бесплатной версии предлагается 7 дней истории и функции Order Window. Другие функции платформы есть только в платной версии (включая графики, кластеры и так далее).

Если вы платите Волфиксу напрямую, тогда у Вас будет полная версия и вышеупомянутой надбавки к комиссии не будет. У Вас тогда будет расширенная (платная) версия платформы с историей.

Демо аккаунт

Запросить демо к платформе можно на сайте разработчика платформы.

Видео по работе с платформой

Вы можете посмотреть вебинар по работе с платформой, как настроить ее, как работать с ней и так далее, по данной ссылке.

Volfix.Net

Платформа VolFix.NET имеет возможность полноценной работой с дата-фид CQG, отправлять и исполнять все виды ордеров. Свободный доступ для всех клиентов, выбравших пакеты с инструментами западных биржах (CME, CBOT, NYMEX, COMEX, EUREX, ICE и т.д.). Клиенты, использующие Global Zen Trader также могут работать через данную платформу при желании.

Стандартные функции Volfix.net:

• отправка рыночных ордеров в один клик мыши
• размещение и удаление рыночных ордеров , лимитных и стоп приказов непосредственно на графике одним или двумя кликами мыши
• размещение и удаление группы OCO ордеров (связный ордер для фиксанции прибыли и стоп-приказ для ограничения убытков) в один или два клика мыши
• создание скрытого ордера, лимитный ордер и комплексный рыночный ордер в два клика мыши
• отмена всех отложенных ордеров в один клик
• закрытие текущей позиции по рынку одним щелчком мыши
• возможность выбора типа графика для отправки ордеров — Bar Chart, тиковый график, Box Chart (визуализация объема торгов в режиме реального времени)
• динамический интерактивный биржевой стакан (Depth of the Market — DOM) на графике
• Возможность автоследования в своей торговле за другими трейдерами или роботами, которые участвуют в публичном рейтинге в режиме реального времени

Платформа VolFix.NET имеет возможность полноценной работой с дата-фид CQG, отправлять и исполнять все виды ордеров. Свободный доступ для всех клиентов, выбравших пакеты с инструментами западных биржах (CME, CBOT, NYMEX, COMEX, EUREX, ICE и т.д.).

Для трейдеров, торгующих через CQG или Global Zen Trader теперь доступны все функции нашей платформы , а именно:

Форекс индикатор volfix

Volfix.NET — торговый терминал для графического анализа и рыночной торговли используя объемы и маркет дельту.

Cluster Charts

Cluster Charts создан для визуализации внутрибарового объема по всем ценовым уровням. В сочетании с ориентированным на поиск интерфейсом платформы, Volfix.NET создает новый стандарт работы с биржевыми данными. Оснащен самыми современными системами фиксации и структуризации объема.

Order Windows

Oкно создано для размещения ордеров напрямую с графика. Оборудовано инновационным окном заявок. Процесс размещения ордеров идеально подходит для профессионального трейдинга, и отвечает требованиям новой активности электронных рынков. Современный интерфейс окна устанавливает принципиально новый формат проведения сделок. Так же окно оснащено группой сервисов для создания собственных стратегий.

Classic Profile

Совершенный баровый график, оборудованный ориентированным на поиск интерфейсом (сконструированном для профессиональной структуризации горизонтального объема), который создает классическое информационное пространство для среднесрочной оценки рыночной ситуации.

Box Chart

Инновационный график визуализации объема, наследующий основные принципы структуризации данных, и оснащенный самой современной системой фиксации данных. Предназначен для максимально точного входа в рынок. На графике реализован модуль, отображающий глубину рынка (отложенные ордера). Модуль визуализирован в инновационном формате, и существует только в платформе Volfix.NET.

Cluster Profile

Один из лучших профессиональных графиков, визуализирующих горизонтальный объем. Интерфейс ориентирован на оптимизацию аналитического процесса. Совершенный формат работы с биржевыми данными позволяет реализовывать долгосрочные рыночные концепты и синхронизировать краткосрочные действия с господствующей тенденцией.

Tick Charts

Tиковый график, ориентированный на анализ внутриминутных процессов. Предоставляется возможность доступа к тиковой истории за 600 суток. Формат визуализации данных в TICK CHART предоставляет революционные преимущества для внутридневных игроков.

Traders Rating

Возможность публикации в реальном режиме времени сделок роботов, трейдеров и аналитиков. Сервис основан на реализации концепции Ultra Transparent Market. Инновационная информационная сеть реализует новый формат поиска идей, стратегий, инвестиционных концептов. Traders Rating – открытый сервис для трейдеров. Транслируйте свои сделки – общайтесь по рынку с помощью чата — следите за сделками публичных трейдеров в режиме он-лайн. Есть возможность дублировать сделки трейдеров на своем счету – это можно настроить в AutoFollow Desk. Это просто и открыто.

Bar Chart

Совершенный баровый график, оборудованный ориентированным на поиск интерфейсом (сконструированном для профессиональной структуризации горизонтального объема), который создает классическое информационное пространство для среднесрочной оценки рыночной ситуации.

Combo Bar

Аналитический комбинированный баровый график, с возможностью одновременного отображения разных временных периодов, одинаковых по длине. Возможность видеть весь фьючерсный контракт в виде десятиминутных баровых графиков в одном окне, где одновременно отображается 10 временных периодов, является одной из особенностей, предоставляемой в рамках сервисов, ориентированных на работу с тиковыми базами данных. Бары оснащены системой фильтрации, и визуализируют максимальные объемы, с нестандартно высокими значениями.

Market Watch

Управляемая таблица инструментов, в цифровом виде визуализирующая картину рынка. К примеру: доступна текущая цена, и дельта от максимального объема 5%-30% от предыдущего дня или предыдущей недели. Также визуализируются классические дельты. Таблица синхронизируется с любым окном платформы.

Volume Profile

Функция, которая дополняет возможности модуля COMBO BAR. Визуализирует горизонтальный объем разных временных периодов, одинаковых по длине. Есть возможность автономного использования, в сочетании с другими окнами платформы. Одновременно визуализируются горизонтальные объемы неравных временных периодов. Данный вид сервиса существует только в платформе Volfix.NET.

All Price

Универсальный счетчик объема. Предназначен для аналитической работы с историческими данными. Доступны данные за 600 суток. Является классическим элементом любой программы, работающей с историческими данными.

Volume Search

Поисковик-счетчик временных кластеров, предназначенный для работы с CLUSTER CHART, CLUSTER PROFILE, BOX CHART и CLASSIC PROFILE. Визуализируется рейтинг баров по дате и времени торговой сессии. Впервые был внедрен в терминале Volfix.NET.

Tick Search

Поисковик-счетчик тиковых данных, предназначенный для работы с TICK CHART и BOX CHART. Визуализируется рейтинг тиков по дате и времени торговой сессии. Используется для создания среднесрочных стратегий, учитывающих влияние сделок крупных игроков на поведение рынка, и поиска оптимальных концепций входа в рынок с минимальным риском.

Стоимость подписки на платформу Volfix.NET
(подключение счета через CQG, Rithmic, OEC, CTS T4, Exante)

Оплата производится непосредственно на сайте разработчика. ITG DIRECT предоставляет подключение к котировкам и привязывает Ваш торговый счет к платформе. Подключение делается через CQG, Rithmic или Cunningham Trading Services T4.

Для получения демо платформу на 7 дней, заполните форму ниже и мы вышлим Вам инструкции по установке терминала.

Volfix Практическое применение данных об Open Interest на FORTS

Этот мастер-класс о том, как можно расширить арсенал инструментов для принятия решений, используя показатели объема торгов и динамику Open Interest (ОИ). Плотность торговли, как анализ текущей ликвидности рынка, можно применять для определения момента для открытия крупных позиций, или в качестве дополнительного фильтра для определения трендов и изменения торговых диапазонов. Динамика ОИ может очень много рассказать о текущих настроениях и фазе биржевого цикла.

Открытый интерес — это число открытых фьючерсных контрактов или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек.

Разница открытого интереса и объёма заключается в том, что объём отражает количество купленных-проданных контрактов (оборот на рынке), а открытый интерес показывает размер рынка (количество наличного товара).

Показатель объема отражает степень интенсивности или силы ценовой тенденции. Увеличение объема свидетельствует о том, что давление на цены, которое заставляет их изменяться, возрастает. Отслеживая уровень объема наряду с ценами, проще определить степень давления, оказывает ого на движение цен той или иной группой участников рынка (покупателями или продавцами). Такая информация может подтверждать направление движения цен на рынке или, наоборот, предупреждать о том, что такому ценовому движению доверять нельзя.

Использование объемов и показателей открытого интереса в своей торговле качественно меняет возможности в разработке и реализации собственных торговых стратегий. Получаемая прозрачность рынка имеет революционные преимущества в отношении стандартных методов анализа, что является необходимостью в современном трейдинге.

Вы получаете новое видение рыночных процессов, прозрачность и глубину исследования данных по каждой сделке и в конечном итоге – конкурентное преимущество в поле торговых операций!

Два раза в неделю (дни обговариваем заранее, ориентировочно понедельник и четверг) будут проходить интернет-конференции.

В перерывах между вебинарами для неформального общения и оперативного решения вопросов будет активенSkype.

Каждое занятие будет записываться и будет доступно участникам группы. Вы сможете просматривать их в удобное для себя время.

Лектор — Михаил Лемах.
Продажник:

Цена видеозаписи курса — $100

Скачать Volfix Практическое применение данных об Open Interest на FORTS

Форекс индикатор volfix

Решил записать несколько видео роликов, для тех кто учится работать с объёмами и Volfix. Опытные френды могут пропустить.

Сегодня первое видео которое расскажет какими способами можно обрабатывать котировки предыдущей недели, что бы найти значимые уровни на текущую неделю.

Если видео было вам хоть сколько- нибудь полезно, не поленитесь нажать вот сюда. Вам все равно, а мне польза 🙂

Показательный разворот RIM и ништяки Cluster Profile chart

Я, признаюсь, всё как то не решался перейти на использование этого вида графика в Volfix. Ну. как то меня всё это время обычный Cluster Chart устраивал полностью. Поэтому в своём обзоре платформы я в целом не уверенно об этом чарте писал. Один мой приятель, прочитавший этот пост, позвонил мне и довольно быстро объяснил, что я ничего не понимаю «в колбасных обрезках».

«Каково же было удивление оперативников» когда я понял какая это крутая штука. Оказывается весь кайф в масштабировании! Я не мог его оценить, потому что было включено отображение стакана (с ним почему то масштабирование не работает) на графике, соответственно, из за этого график мне казался обычным кластером только с профилем, что для меня не так уж важно. НО! Обычный кластер чарт нельзя сжать по горизонтали и вертикали, и на глазах все время какая то малая часть графика. Что бы посмотреть чего было «до» надо яростно тыкать и махать мышкой. Здесь же мы можем сжать график и при этом за счёт цветовых фильтров наглядно видеть не только скопления объёма но и его распределение по кластеру. Пример использования будет продемонстрирован на сегодняшнем развороте в RIMе. Там синий фильтр это объём > 600 контрактов, фиолетовый > 1500 контрактов. Что мне кажется было бы не лишним на этих графиках, а даже наоборот полезным, так это:

1. Цветовая фильтрация максимального объёма в кластере (как это сделано на обычных кластер чартах).
2. Суммарный объём кластера (как это сделано на обычных кластер чартах).

Вернёмся к торговому дню на РИМе. Я вообще последнее время часто поглядываю на него, собираю скриншоты «объёмных» паттернов, например как закрывается геп, как пробивается уровень, как происходит отбой, вынос стопов итд. Уже набрал прилично картинок, скоро займусь их систематизацией. Мне кажется на РИ всё довольно не сложно и приторговывать здесь внутри дня 5-10 контрактов вполне можно в отсутствии сделок на золоте.
Ну так вот, сегодня я хотел «сфоткать» либо как закроют геп, либо как выдадут ударный день (никак он мне что то не попадается). Ага, геп закрыли- щёлк. После чего я вижу довольно интересную напаковку по минимуму дня (!) при каждом якобы заходе вниз. Всё понятно- размещается крупный объём. Цели такого размещения явно выше 4х дневного диапазона в котором болтается РИ, т.е. здесь есть хорошее смещение вероятности с целями в 5000-6000 пунктов. Мммм, yamy $=)
Жаль счёта на реале для РИ* нету, торганул фантиками в Volfix ^)

Схема разворота и мои комментарии см под катом (убрал т.к. картинка большая).

• Current Music: Jens Gad — Art Nouveau

Volfix — лол ))

Я сначала подумал, что у меня с глазами что то не так. Потёр, такая же херня. Подумал устали глаза за день- надел очки. Один хрен 🙂
Окасца это Volfix так забавляется 🙂 Кто скажет мне сколько напаковали по первой стрелке- получит большую конфету :))

• Current Music: Adani & Wolf Feat. Praful — Where Would I Be (Memуria Verm

Профессионалу- профессиональные инструменты

Мой тесть — часовщик. Он мне не раз говорил, что никогда не получится сначала стать хорошим часовщиком, а потом заработать на хороший инструмент. Только наоборот, и только с хорошим инструментом можно стать хорошим часовщиком. Нет денег- занимай и покупай инструмент, профессия всё воздаст при должном усердии.
Тоже применимо и к торговле, как я считаю. Не понимаю разговоров вида «ломаная маркетдельта круче и бесплатная», как это не так давно было было в блоге у my_trade . Это не профессионально. Но доказывать что либо таких гражданам не имеет смысла. Когда в их могучей связке «ломаный метасток + ломаная маркетдельта + квик» что либо глюканет и например не откроется позиция когда нужно, или ошибется индикатор, или зависнет подача данных или или или. этот список можно долго продолжать. Короче когда они начнут терять деньги по вине софта, то переворот в сознании обязательно произойдет.

Итак. Не так давно я рассказывал про простенькую но удобную программу- Volume Researcher, теперь, что бы быть объективным, настало время поговорить о «старожилах», программа которая стояла у истоков зарождающегося движения «торговли по объёмам». Как вы уже наверное поняли, речь пойдет о Volfix.

Без лишней лирики приведу плюсы и минусы.
Сначала то, что для меня выгодно отличает Volfix от программ этого типа:

1. История. Это огромный плюс. Если возникает какая то идея, связанная с объёмами, я могу загрузить данные по инструменту за несколько лет и собрать статистику по этой идее. При этом мне не нужно хранить тиковую историю на своём компьютере, программа посылает запросы к базе данных Volfix.
2. Рынки. Программа поддерживает огромное количество рынков, в их числе и RTS FORTS, что важно для меня. Полный список на данный момент выглядит так: CME, RTS, NYSE, MICEX, CBOT, NYMEX, COMEX, NASDAQ, LIFFE, EUREX. Одним словом, всё что нужно спекулянту 🙂
3. Функциональность. Мне для торговли достаточно самых основных функций — All Price, Bar Chart и Cluster Chart по объёму (хотя есть также возможность строить кластера по различным дельтам), я также нахожу полезной функцию Volume Journal, в которой можно посмотреть как, например, в течении американской сессии изменяется максимальный объём. Я не особо работаю с профилем, но для тех кто по нему торгует есть Classic Profile и Cluster Profile. Второй являет собой смесь кластера и профиля, когда кроме цифр в столбике наглядно видно где и как распределяется объём. Используя вместе с цветовыми фильтрами можно сделать довольно наглядный график. См скрины под катом.
4. Фильтры. Практически на всех видах графиков можно настроить цветовые фильтры, это сильно упрощает анализ. Например на графиках Volfix BarChart с помощью фильтров можно видеть в каких диапазонах торговались американские сессии на этой неделе. Для меня это одна из наиболее востребованных функций, наравне со счетчиком AllPrice. Пример использования на скрине под катом.
5. На сайте есть раздел видео где очень подробно рассказывается о функциях программы. Интерфейс конечно юзер френдли, но с видео освоение идёт существенно быстрее, это факт. Ставим плюсик 🙂
6. Ценовая политика. Если поискать, то периодически то там то там возникает так называемая «совместная покупка», по которой годовую подписку можно купить в разы дешевле. Например недавно была у Лёхи в блоге. Возможно там ещё есть места 😉

Теперь справедливости ради отмечу минусы:

1. Программа совершенно закрыта. Т.е. нет возможности написать свой индикатор или МТС и протестировать это дело на исторических данных. Сбор статистики по какой либо идее занимает очень много времени. Из за этого мои приятели из Украины, трейдеры одной инвест компании, приняли решение разрабатывать под тестирование свой продукт. Собственно, для этого нужно не так уж много, база данных тиков (по sp500 за 10 лет стоит примерно 15 000$) + хорошие программисты (3000 – 5000$ в месяц на каждого) + грамотная постановка задачи и контроль её исполнения (5000$-7000$ руководителю проекта) и бабло бабло бабло. Вроде как у них всё это есть 🙂 На выходе должна получиться оболочка для написания и тестирования индикаторов и систем основанных на объёме. Если у меня будет возможность, и ребята не будут против — я этот вопросу ещё освещу.
2. Увы, пока что не лучший дата фид. В активные периоды торгов, например на пробоях уровней или выносе стопов, мой Volfix иногда впадает в раздумья секунд на 10, тогда как нинзя шустро рисует котировки с большими объёмами. Для меня как для дейтрейдера, который входит в 100% случаев лимитками это значения не имеет, а для тех кому имеет, разработчики обещают этим летом кардинально исправить ситуацию.
3? Это не опечатка, вопрос здесь стоит намеренно. Некоторые относят к минусам отсутствие торгового модуля. Но я вот убежден, что это правильно. У этих программ разные цели, заточка, если угодно. Одна программа развивается как аналитическая, другая как торговый интерфейс. Не обязательно совмещать рентген со скальпелем. Работаем в Volfix- торгуем в нинзе, для меня никаких проблем это не несёт. Однако, здесь тоже в скором времени нас ждут приятные новости.
4. Функция Volume Profile как возможность сравнить объёмы нескольких периодов. Может быть я ещё не перестроился, но пока склоняюсь к тому что в VR в виде таблицы это сделано удобнее. В этом случае программа сама считает рейтинги и нет риска ошибиться при похожих объёмах, определении их на глаз и сравнении с другими.

Закончим по всем канонам жанра- на позитиве 🙂

1. Этим летом разработчики обещают приятный сюрприз для своих подписчиков.
2. В скором будущем попробую записать пару видео о том как я использую Volfix для поиска котировок и уровней.

Поэтому. следите за блогом и записями с тегом Volfix 😉

PS. Кто знает как использовать функцию Box Chart.

( КартинкиCollapse )

стратегия Volfix — торговля объемами.

Раз уж тема о фьючах. ладно. к Вам тогда несколько вопросов :

1. Вы имеете представление сколько стоит один реальный фьючерсный контракт ?

2. Вы имеете представление с кем и как заключаются реальные фьючерсные контракты ?

3. Кто Вам предоставляет информацию об объёмах ?

ну тогда прямо с завтра и начнём. предлогаю вам выложить некий прогноз..на завтра..можно прямо в этой ветке. чтоб по форуму не терятся. вы ничего не теряете..а получаете доверие..и..может быть..уважение.

стратегию вашу так просто не отследить..боятся нечего..

Ну ты интересный конечно насчет рекламы

Насчет сигналов конечно это бред. ну полнейший. типа я сам зарабатываю отлично НО 20$ непомешает мне солидно солидно..
Не подумай что я с наездами..просто как то несостыковывается..

дело в том что волфикс начал свое существование чуть меньше года, суть программы в том чтобы найти скопившиеся обьемы в порядке значимости за
1) объем за весь контракт (Volume Journal)
2) объем за предыдущий календарный месяц
3) объем за пред. неделю
4) объем за вчерашний день

Это и будут линии поддержи и сопротивления, причем очень точные.
Кроме того суть волфикса еще и в том что помимо точных линий он дает еще и подтверждение на комбографиках, об этом чуть позже. Другими словами если вы вошли в рынок с подтверждением то вероятность ТП более 90 % , примеры я вам обязательно приведу на скринах.

наезды а также и проезды и переезды, подьезды, выезды и прочая критика воспринимается мною с уважением!

Думаю на этом моя маленькая прессконференция закончена, всем спасибо за внимание. По мере накопления новых вопросов будем организовывать следующую.

VolFix — программа для торговли объемами

VolFix — аналитическая торговая платформа с нестандартным графическим интерфейсом, для анализа рынка на основе объемов сделок VolFix — аналитическая торговая платформа с нестандартным графическим интерфейсом, для анализа рынка на основе объемов сделок. VolFix предоставляет широкие возможности визуализации и структурной обработки объемов сделок электронных торгов на биржах СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), СВОТ (Chicago Board of Trade), NYMEX (New York Mercantile Exchange), NYSE (New York Stock Exchange), MICEX (Moscow Interbank Currency Echange), RTS Stock Exchange. В платформе реализованы инновационные возможности для работы с фьючерсными контрактами.

С помощью ВолФикс можно анализировать фьючерсные контракты на основные валюты (напр. EUR, GBP, JPY), индексы (S&P500, NASDAQ), на американские и российские акции (Gazprom, Lukoil и др.).

Что в VolFix нового?

VolFix предлагает новый стандарт работы с историческими данными. Обработка и визуализация объемов – новый технологический уровень в программном обеспечении, предназначенного для торговли электронными фьючерсами.

Визуализация объема серьезно меняет возможности в разработке и реализации торговых стратегий. Недоступная ранее прозрачность рынка имеет революционные преимущества в отношении стандартных методов отображения информации. Доступ к историческим данным более чем за 600 суток создает пространство для эффективного изучения методов структуризации данных.

VolFix использует способ структуризации данных Market Profile, созданный в начале 1980-х Питером Стайдлмэйером, членом Чикагской Торговой палаты.

Доступно окно новостей от ведущих новостных агенств на английском (в частности, от RTTNews).

В платформу встроена функция выставления и изменения торговых приказов (ордеров), которая позволяет открывать позиции и вести отчетность о торговых операциях.

Оригинальный графический интерфейс напоминает эпоху старых биржевых терминалов и в то же время он весьма функционален. Для работы с VolFix лучше иметь более одного монитора (оптимально 3-4) и разрешение экрана больше 1024×768 (1280×800).

На рынках недостаточно видеть одну только цену. Многие трейдеры пользуются индикаторами технического анализа, которые представляют из себя суперпозицию или производную от реальной рыночной цены и могут уводить от понимания сути ее движения.

На всех рынках цена формируется на основе спроса и предложения. Высокий спрос (а следовательно высокая цена) выражается тем, что покупатели делают реальные сделки, и эти сконцентрированные цены непосредственно формируют объем. Полезно представлять, какие объемы денег стоят за конкретными ценами. Цены работают там, где присутствуют большие объемы, которые образуют свои уровни, на основе которых можно принимать торговые решения.

VolFix берет биржевые котировки, на основе которых выдает различные синтетические параметры: например, дельту (delta) — разница между объемами спроса (bid) и предложения (ask).

В любой сделке есть 3 основных параметра: цена, объем, время. Анализ этих 3х объективных параметров и является определяющим.

Типы графиков в VolFix

Наряду с обычными Bar Charts в ВолФиксе есть несколько инновационных типов графиков.

Tick Сluster Charts

Анализ прозрачности цен до торгов полностью изменился после появления котировок Level II и глубины рынка Depth of Market (DOM). Графики Tick cluster обеспечивают прозрачность цены по завершению торгов благодаря демонстрации активности по ценам и по объему на одной отметке и в любом заданном временном диапазоне.

Tick cluster — это отдельная цена, закрашенная на графике в свой собственный цвет, который указывает на объем либо другую биржевую статистику. Если соединить эти ячейки вместе, то получится бар, очень похожий на любую свечу либо гистограмму. Основным отличием, а, значит, и преимуществом Tick cluster является то, что он показывает процессы происходящие внутри бара и отображает такую важную информацию, как объем сделок, давление от покупки/продажи, а также фильтрацию по цвету.

К преимуществам графиков Tick cluster относится возможность увидеть формирование нового рыночного движения: где именно рынок устанавливает стоимость, и кто именно из участников (покупатель или продавец), пытается повлиять на цену. Таким образом, Tick Cluster Charts — это рынок под микроскопом.

Также в программе доступны тиковые объёмы для внутридневной торговли intraday. Функции аналитической платформы призваны прежде всего облегчить решение задачи нахождения правильных входов и выходов, а также обеспечение хорошего показателя выигрышей и потерь (P/L) путем четкой структуризации и фильтрации тиковых объёмов.

Во время смены тенденции, на экстремуме проявляется крупный объем торгов. Трейдер-бык, находящийся в длинной позиции, может найти точку выхода только на уровнях, где большой объем говорит о массовом закрытии позиций и развороте. А трейдеры-медведи (ведущие торги на понижение), активизируется, когда рынок поднимается до точки капитуляции. В том месте, где наблюдается самый большой объем торгов, всегда оказывается вершина или дно тренда.

Функция Cluster Chart позволяет трейдерам увидеть, когда и как именно высокий/низкий объем торгов отразился на цене, тем самым обеспечивая прозрачность формирования цен.

Это и отличает ее от гистограммы, демонстрирующей объем торгов на временном графике. Отображение объема на временной шкале не может дать точной цены и определенного промежутка времени для занятия позиции. Функция Cluster Chart помогает трейдеру определить приоритетные ценовые уровни, более крупные объемы, с помощью опции FilterSetup, будут выделены выбранным цветом.

Такая система визуализации объема является современной технологией, позволяющей выявить ценовой диапазон на лучшую продажу или покупку. Вы можете выполнять мониторинг по предлагаемым (bid) и запрашиваемым (ask) ценам.

Combo Bar Charts

Комбо-графики Combo Bar позволяют определить тренд или выявить ценовые закономерности в рамках любого временного периода: к примеру наложить друг на друга несколько дневных графиков за неделю, или рассмотреть смену тенденций внутри дня по отрезкам из нескольких часов.

Документация и поддержка

К сожалению, на самом сайте программы volfix.net нет никаких данных о стоимости, текущей версии, а также руководств, инструкций и всего того, чем занимается техническая поддержка, указаны лишь контактный email и телефон (видимо разработчики занимаются прежде всего самой платформой, а не сайтом, так что в этом есть свой плюс).

Вот материалы для тех, кто заинтересовался VolFix и торговлей фьючерсами с помощью объемов:

О стратегиях и примерах применения VolFix также можно прочитать на многочисленных форумах и блогах, посвященных торговле объемами с использованием этой аналитической платформы.

Для корректной работы VolFix рекомендуется:

Процессор: CoreDuo 1,8 MHz
Оперативная память: 1024 Mb
Операционная система: Windows Vista, XP, 2000
Интернет: от 512 кб/сек
Разрешение экрана: от 1152×864
Подключение к компьютеру системы из минимум четырех мониторов

Пробный доступ и условия использования VolFix

Предоставляется бесплатный демо-доступ с 10-минутной задержкой котировок:
Логин: DEMO
Пароль: DEMO

Версия реального времени «Market Profile»:
Логин: MPROFILE
Пароль: MPROFILE

Если вы зашли в программу и там нет данных (даже при нажатии на кнопку WATCH), это может быть оттого, что биржа, где торгуется выбранный инструмент в данный момент закрыта и котировок нет. Попробуйте задать другой временной интервал.

Программа обновляется автоматически, проверяя при запуске наличие новых версий на сайте программы.

Абонентская плата за пользование указанной программой составляет от $300 до $3000 в месяц в зависимости от набора инструментов.

Надо заметить, что также существуют различные индикаторы под Metatrader, отображающие кластерные графики, объемы и комбо-бары. Но это тема для отдельной статьи.

Скальпинг по объёмным моделям на платформе Volfix

Не хотите оплачивать каждый продукт по отдельности?

Оформите платную подписку и получите доступ ко всей базе курсов. Также вам откроются скрытый VIP раздел на сайте и некоторые дополнительные возможности. Подробности на странице оформления подписки.

Для доступа к ссылкам на скачивание необходима авторизация и активная платная подписка.

Компания Волфикс, разработчик одноимённого терминала проводит серию тренингов по обучению внутридневным стратегиям торговли.И первая серия, которая представлена здесь: QUANT SCLP (проводилась летом 2020 года, старт 18 июля).

ИНДИКАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ В VOLFIX

Слушать

Длительность: 3 мин и 54 сек

Битрейт: 192 Kbps

Индикатор Объема Горизонтальные Объемы Рулят Метод Vsa

Профиль Объема Торговля На Форекс Forex Обучение

Бизнес Сообщество Трейдеров. Обучающие курсы

Торговля С Использованием Объема

Анализ Рынка С Помощью Горизонтальных Объемов

Как Использовать Объемы В Трейдинге Объемы На Бирже Vsa Объем

Трейдер Анатолий Панов

Горизонтальный Объем Профиль Рынка Vsa Анализ

Торговля По Объемам Что Важнее Цена Или Объем

Дмитрий Бойцов — Трейдинг по цене/объему

Объёмы На Форекс 3 Реальных Способа

Торговля На Binomo Crypto Idx Кластерный И Объемный Анализ

Топ 5 Программ Для Анализа Объема

Обзор Основных Возможностей Платформы Volfix Net

VOLFIX.NET — Market Analysis & Trading Software

Обзор Индикаторов Объёма

Как Я Пользуюсь Волфиксом Volfix Cl Trade Отзывы

Идентификация Точек Реверса На Фьючерсе Ртс Volfix

VOLFIX.NET — Market Analysis & Trading Software

Volfix Ознакомительный Webinar Market Profile

VOLFIX.NET — Market Analysis & Trading Software

Индикаторы Горизонтальных Объемов На Форекс В Мт4

Мастер Volfix Урок 9 Cluster Profile Общие Настройки

Торговые Стратегии На Фондовой Бирже

Торговля По Объёмам Vsa Кластер Дельта Volfix Почему Это Не Работает У Новичков

Бесплатный Тренинг По Использованию Торгового Терминала Volfix День 1

Сейчас скачивают

Windows 10 May 2020 Update Gets Cumulative Update With Bug Fixes September 26Th 2020

Alaska Lounge Anchorage Review 2020

Mark Johnson Recovery Championing Action For The Future

Interview With Dr Kr Balakrishnan 150 Successful Heart Transplant Surgeries Pheonix Manithargal

Q A Mixed Questions Fitness Food Pregnancy Vlog 23

Индикаторы Вертикальных И Горизонтальных Объемов В Volfix

Zoom Into Messier 9

10 Mensen Meerdere Keren Geraakt Door Bliksem

Milan Inter 0 2 Radiocronaca Di Francesco Repice 21 9 2020 Da Rai Radio 1 Impazzisce Gol Lukaku

Imc Manuu Nazam Aur Ghazal Ki Tadrees B Ed Ug 1St Year

Неудачные Дубли Kazka Плакала На Русском Кавер

Yuneec Q500 Typhoon Quadcopter With Cgo3 4K Camera First Flight

He Won T Go Down

Las Fierbinti S01E13

Power Rangers Samurai Jayden S Challenge Unmorphed Fight

Destruiram Meu Camaro Tinta Permanente

Bleeda Streets Don T Luv Nobody Ft Z Ro

Toronto Egyptian Same Day Edit Wedding Video At Venetian Banquet Hall

Сейчас слушают

Ed Tullett Anatome

Isuf Rashiti Makfire Hyseni Rashiti Omor Djali Ri Ku Mje Tuj Shkue

Deoni 8 Vjeqar Me Zerim E Ti Mahnite Labinot Tahirin Oj Lulij

SSRC индикатор FINAL без перерисовки

Приветствую всех любителей трейдинга, сегодня мы с Вами рассмотрим очень интересный инструмент под названием SSRC индикатор. Этот инструмент технического анализа достаточно популярен, во многом благодаря скальперской стратегии Победа, которая в свое время серьезно пошумела в рамках рунета. Вот еще стратегия SSRC+EMA, рекомендую к прочтению.

Все знают, что ранние версии индикатора имели одну неприятную особенность – это перерисовка, но, с течением времени, в более доработанных версиях, разработчикам удалось устранить этот недостаток.

То есть, если индикатор просигнализировал о потенциальном сигнале, а затем рынок резко развернулся в сторону, противоположную сигналу, то в таком случае сигнал никуда не исчезнет. Если говорить в общем контексте, этот индикатор действительно интересен, и может стать достойным дополнением в рамках Вашей торговой системы.

В который раз повторюсь, ни один индикатор не является каким-то универсальным инструментом, позволяющим везде и всегда получать прибыль. Это касается и данного индикатора, она обладает своими особенностями, концептуальными достоинствами и недостатками.

Кроме того, я бы не рекомендовал его использовать в самостоятельном виде, так как положительных результатов в долгосрочной перспективе это не принесет. Он хорош в качестве дополнительного фильтра и составной части системы в целом.

SSRC индикатор описание

По своей концепции этот индикатор можно смело отнести к группе осцилляторов, ведь по своей концепции он очень похож на данную группу. Кроме того, все сразу заметят его невероятное сходство со стандартным стохастиком.

7,0,1,0,0

Тем не менее, на визуальном сходстве все и заканчивается, так как в основе SSRC лежат другие формулы анализа рыночной тенденции. Нельзя сказать, что хуже или лучше, просто каждый из этих индикаторов выполняет свою четкую структурированную роль.

Скачать

Лично мне SSRC понравился в первую очередь тем, что он более сглажено реагирует на динамику изменения цены, но при всем при этом, он практически не запаздывает за рынком. Тем не менее, убыточные сигналы бывают, особенно если это касается развития консолидации.

Безусловно, будучи осциллятором, данный индикатор точно так же не боится проявления консолидации в условиях рынка. Что будет происходить? Дело в том, что когда линии индикатора пересекут зону перекупленности или перепроданности и начнется явный тренд, то эти линии могут долго залипать в этих зонах. Рассмотрим пример!

Серым прямоугольником я как раз отметил этот момент. Посмотрите, линии индикатора SSRC уже давно зашли в зону перекупленности, но внезапно начался сильный восходящий тренд, в конечном итоге, линии индикатора еще долгое время провели в этой зоне, не покидая ее.

Логичным было бы предположить, что в подобных условиях, если бы трейдер вошел бы в продажи, то получил бы убыток. К сожалению, избежать подобных казусов невозможно, это особенность индикатора, да и не можем мы заранее с Вами знать, когда закончится тренд и начнется флет.

Так уж устроен рынок, соответственно, как ни крути, но убыточных сделок избежать не получится. Что касается настроек индикатора, то там нет ничего сложного, логически, там все понятно.

Торговая платформа VolFix

VolFix – это торговая платформа аналитического типа, которая имеет весьма нестандартный интерфейс. Используется исключительно для того, чтобы анализировать рынок с учетом объемов всех выполненных сделок.

Платформа дает своим пользователям неплохие возможности, которые можно использовать для визуализации. Большим преимуществом является наличие функции, позволяющей производить обработку структурного типа именно произведенных сделок, касающихся электронных торгов. Программу можно использовать на самых разных биржах: СВОТ, NYSE, а также MICEX. Данная платформа пользуется популярностью еще и за счет того, что предоставляется возможность работать с контрактами фьючерсного типа. Проанализировать можно любые контракты на акции американских и российских предприятий, на валюты, которые чаще всего используются, а также индексы.

Последние нововведения

Главным нововведением стала возможность обрабатывать разные исторические данные. Можно без проблем обрабатывать и визуализировать объемы. Такая возможность предназначена специально для работы с фьючерсами электронного типа.

Раньше прозрачность рынка не была доступная. Теперь можно посмотреть данные за последние минимум полтора года и изучить все методы структуризации, которые использовались.

Новинкой стало появление окна, в которых высвечиваются новости популярных агентств. Новости показываются исключительно англоязычные.

Интерфейс чем-то может напомнить тот, который использовался на старых терминалах биржевого типа, но при этом он более функциональный. Если вы хотите, чтобы во время работы с ВолФикс не возникало никаких проблем, то лучше всего иметь пару-тройку мониторов. При этом разрешение каждого из экранов должно быть достаточное большое.

Объемы: их идеология

Во время работы на рынке мало видеть исключительно цену. Большинство трейдеров привыкли дополнительно применять индикаторы для технического анализа. За счет этого можно быстро и легко разделить полную стоимость на производную и рыночную составляющие.

На любом рынке цена формируется исходя из спроса продукции и того, что могут предложить продавцы. Большой спрос и соответственно высокая стоимость подразумевают, что покупатели оформляют сделки, а все эти цены уже формируют максимальный конечный уровень объема. Очень помогает в работе, если представить сколько реально есть денег за той или иной ценой.

Платформа ВолФикс работает с биржевыми котировками и с учетом этих данных показывает все необходимые параметры. Любая сделка состоит их трех главных параметров, обработка которых считается определяющей. Этими параметрами считаются стоимость, время, а также объем.

VolFix: какие есть графики

В обновленной версии ВолФикса появились графики для более удобной работы.

1. Tick Сluster Charts — оказывает прозрачность установленных после завершения торгов за счет того, что демонстрируется активность по той или иной цене, а также объему. Можно задать нужную отметку или время.
2. Tick cluster– это отдельный показатель, который имеет свой цвет. Преимуществом этого графика считается то, что он позволяет увидеть формирование определенного нового движения на рынке сделок. График укажет на место установки новой стоимости или то, кто из участников что-то делает для ее изменения.
3. Cluster Charts — из-за изменений тенденций, сразу же возникают изменения в объеме торгов. Их количество заметно увеличивается. Самый высокий показатель в графике будет обозначать верхнюю точку или же максимально низкую точку торга. График показывает трейдерам уровень объема торгов и то, как он сказался на состоянии цены, что позволяет получить прозрачность формирования стоимости. Подобная система – это новейшая технология, которая позволяет максимально точно определить диапазон существующей цены.
4. Combo Bar Charts — новинка – комбо-графики предоставляют трейдеру возможность найти какие-либо закономерности ценового характера за любой период времени. Можно наложить пару графиков за несколько дней один на другой и проанализировать полученный результат.

VolFix – это отличная платформа для торговли, которая проанализирует трейдеру рынок до самых мелочей.

Индикаторы вертикальных и горизонтальных объемов в Volfix

Индикаторы вертикальных и горизонтальных объемов в торгово-аналитической платформе Volfix. Рабочий мануал по работе с платформой по ссылке:
http://volfix.1704.shevelev.e-autopay.com/
Больше информации в полном обучающем курсе «Трейдер-Ас»:
http://disc3.1704.shevelev.e-autopay.com/
Бесплатный видеокурс «Эффективный старт начинающего трейдера» http://start.1704.shevelev.e-autopay.com/
Бесплатный вебинар Стратегии трейдинга 2020-2020 http://st2020.1704.shevelev.e-autopay.com/
Бесплатный видеокурс «Торговый терминал QUIK» http://quik.1704.shevelev.e-autopay.com/
Бесплатный видеокурс «Signals4Deals. Облачный сервис для анализа объема»
http://signals4deals.1704.shevelev.e-autopay.com/

Видео Индикаторы вертикальных и горизонтальных объемов в Volfix канала Сергей Тен

Форекс индикатор volfix

Продолжение. Начало в статье “Как ТРИЗ привел меня к трейдингу по объемам?”

Что такое микроуровень при анализе рынка для трейдера? Что является для нас атомом? Атом в трейдинге — это сделка с ценой и объемом! А что является ванной с расплавленным оловом для проката стекла? Последовательность отдельных сделок с ценой и объемом каждой сделки! Именно это для трейдера является микроуровнем. И если он сможет перейти от привычного технического анализа к анализу на микроуровне, то эффективность его операций на рынке должна вырасти в разы!

Почему? Посудите сами. Возьмем часовую свечку. Какую информацию предоставляет эта свечка вам? Информацию о четырех ценах: открытия, закрытия, минимума и максимума. Также можно добавить объем торговли за этот час. Но что происходило внутри этой свечки — мы не знаем, где был сосредоточен основной объем покупок или продаж — мы тоже не знаем. Чтобы получить больше информации, мы должны спуститься на меньшие по времени интервалы. Спускаясь на получасовые интервалы мы получаем в два раза больше информации, на пятнадцатиминутные — в четыре раза. Мы получаем больше информации в разы. Мы получаем больше информации того же качества, но не лучшего. Конечно, больше не меньше, но не надо забывать, что за деревьями можно не увидеть и леса. Получить больше информации совершенно иного лучшего качества помогают нам новые индикаторы объемов.

Раньше об этом приходилось только мечтать. Даже автоматизированный трейдинг сталкивается с проблемой обработки огромного массива информации из отдельных сделок с объемами. Что ж говорить о трейдере?! Но сейчас для “живого” трейдинга появились разработки, позволяющие работать с исходной информацией микроуровня (цена и объем) так же удобно, как и с обычными графиками технического анализа.

Не хочется останавливаться на старых индикаторах объемов. Они ничего не имеют общего с современными. Они были создана по аналогу и подобию других индикаторов технического анализа (объем за свечку умножался или делился на что-то, складывался, вычитался и т.д. и т.п.), возможно в этом и была проблема этих индикаторов. Среди трейдеров я не встречал тех, кто бы ими успешно пользовался.

Эффективным предшественником современного индикатора объема Footprint и его аналогов стал Market Profile . Книгу в свободном доступе на английском языке по Market Profile вы найдете здесь. Этот индикатор появился в восьмидесятые годы двадцатого века. Индикатор показывает сколько раз цена в ходе торгов последовательно пересекала тот или иной уровень, вырисовывая в динамике профиль рынка. Теория применения этого индикатора успешно развивалась. Индикатор был платным приложением в профессиональных программах технического анализа. И среди моих знакомых есть те, кто использует его с успехом до сих пор. В восьмидесятые (”до объемную” эру трейдинга) появление этого индикатора было революционным, и для его расчета было достаточно производительности обычного компьютера.

Возросшие мощности современных компьютеров определили переход от ценовых профилей рынка к профилям рынка, построенным на объемах торгов для ценовых уровней и всевозможных интервалов (временные, тиковые, объемные бары и свечи, рэнджи). Более того, сейчас считают не только объемы для каждой цены и любого интервала, но и разницу между объемами покупок и объемами продаж, так называемую дельту, демонстрирующую силу превосходства быков над медведями и наоборот. Наибольшую известность получила компания MarketDelta и ее популярный индикатор Footprint .

Появились подражатели. Из известных русскоязычным трейдерам программа Volfix (при переходе на сайт волфикса будьте готовы к режущему глаз дизайну). Эти две программы предлагают пользователям свой сервис за деньги, что, возможно, вполне естественно было в момент первоначального появления MarketDelta , но не сейчас. Тем более, за что и зачем платить Volfix ‘у?! Сейчас, когда на рынке появились мощные средства технического анализа, позволяющие дописывать практически любые сервисы, также появилась и масса энтузиастов, которые за короткое время создали аналогичные индикаторы порой с лучшим качеством и возможностями. И всем этим можно воспользоваться совершенно бесплатно и даже для работы с российскими акциями и фьючерсами!

Анализ рынка для трейдеров от VOLFIX

Опубликовано 23 Дек 2015 автор: Максим 2 602 21 комментарий.

Даже для опытного спекулянта на валютном рынке не будет лишним инструмент, позволяющий осуществлять анализ рынка для трейдеров. В комментариях наши читатели часто спрашивали поподробней остановится на анализе и способах работы аналитической платформы VOLFIX, что ж..сказано-сделано

Представляемый сегодня метод Market Profile — эффективный анализ рынка для опытных трейдеров поможет вам:

•проводить эффективную подготовку к началу торговой сессии;
•прогнозировать сценарии развития торговой сессии;
•проводить оценку активов;
•заключать наиболее выгодные сделки;
•проводить анализ, используя ключевые параметры;
•устанавливать цели и добиваться их выполнения;
•использовать профили рынка;
•cопровождать свою позицию с высоким доходом.

Метод уникален и высокоэффективен. Он подходит для всех фьючерсных рынков, помогает эффективно контролировать профиль рынка ( Market Profaile) максимально простой в обращении. Шаблонная структура позволяет без труда интегрироваться в вашу действующую торговую систему. Анализ рынка для трейдеров с подобным набором инструментов будет очень прост.

Рекомендуем крупнейшего Брокера №1 в США по торговле фьючерсами на CME и русскоязычной поддержкой

Программа состоит из двух основных частей. В первой из них вы узнаете о теории использования Market Profile во фьючерсной торговле, вторая часть – это готовые торговые тактики, которые вы сможете применять в трейдинге. Все это позволит вам познакомиться с наиболее ликвидными элементами российского и западного финансовых рынков, научиться определять самые выгодные для инвестирования инструменты. Зная и понимая анализ, вы сможете стабильно зарабатывать без ограничений. Начать изучать все это вы можете прямо сейчас.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Better Volume

Индикатор объемов представляет собой гистограмму, показывающую количество или объем сделок, совершенных на рынке Форекс за определенный период времени.

Когда говорят об объемах, обычно подразумевают тиковые или фьючесрные объемы

Тиковые vs Фьючерсные Объемы

На финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.

Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.

Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.

На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:

Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.

А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.

Стандартный индикатор Volumes

В терминале MetaTrader 4 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик, наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению, стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов – Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеет очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику, обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.