Индикатор для Форекс index

Если индикатор Force Index показывает боковое движение или «флэт», то это говорит о том, что изменение цены на графике исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Интерпретировать сигналы индекса силы в дальнейшем следует на основании того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный. Считается, что двухдневная средняя скользящая является более точным индикатором, который требует соблюдения ряда дополнительных правил. Однако более точно на вероятность продолжения среднесрочного тренда указывает именно 13-дневная средняя скользящая, при этом необходимо руководствоваться правилами среднесрочного периода.

Краткосрочный индикатор Force Index

Для определения силы быков и медведей на краткосрочном периоде используется индикатор Force Index с двухдневным экспоненциальным скользящим средним, который очень чувствительно реагирует на силы продавцов и покупателей. Если двухдневная скользящая средняя пересекла нулевой уровень снизу вверх, то это говорит о силе покупателей, а если сверху вниз, то о силе продавцов. При этом используются следующие сигналы индикатора:

1 . Локальные откаты тренда как точки входа в рынок. В этом случае индикатор Force Index используется в сочетании с некоторыми другими индикаторами, следующими за трендом. Это позволяет увеличить эффективность индекса силы. Таким образом, дополнительный индикатор, следующий за трендом и показывающий восходящую тенденцию, позволяет определить наиболее удачную точки для покупки в случае падения двухдневной скользящей средней. Если же дополнительный индикатор отмечает нисходящий тренд на рынке, то это позволяет определить удачный момент для продажи в случае роста двухдневной скользящей средней.

Для определения краткосрочного отката необходимо подтвердить растущий тренд другим трендовым индикатором, после чего дождаться момента, когда индикатор Force Index перейдет в отрицательную зону. На графике цен предположительно будет сформирован локальный минимум среднесрочного тренда, который станет идеальным моментом для покупки. Также используется стратегия отложенного ордера на покупку, который открывается немного выше максимума свечи, во время которой индикатор Force Index становится отрицательным при сильном восходящем тренде. Это позволяет защитить депозит на случай резкого падения цен и получить более высокую прибыль в случае подтверждения восходящей тенденции. Таким образом, открывается сделка на покупку и устанавливается стоп-лосс ниже минимума текущей свечи.

Если наблюдается активный нисходящий тренд, а двухдневная скользящая средняя переходит в положительную зону, то это является идеальным моментом для продажи. Таким образом, индикатор Force Index в комбинации с другим трендовым индикатором сигнализируют об локальном максимуме, что выгодно для продажи. Позиция при этом открывается немного ниже минимума свечи, которая сформировалась перед этим. Если будет наблюдать усиленное влияние покупателей, то ордер поднимается после каждой новой свечи на один пункт от последнего минимума. После разворота цены вниз необходимо установить ордер стоп-лосс выше максимума последней свечи, после чего двигать стоп-ордер в сторону открытия.

2 . Локальные откаты тренда можно использовать для добавления к открытой позиции на покупку или продажу. Если при сильном восходящем тренде индикатор Force Index заходит в отрицательную зону, то можно увеличивать открытую позицию на покупку, если же при нисходящем тренде индикатор Force Index переходит в положительную зону, то добавляется позиция на продажу.

3 . Сигнал, подтверждающий силу текущего тренда. Если индикатор Force Index опускается до своего наименьше минимума за рассматриваемый период при нисходящем движении, то это сигнализирует об исключительной силе продавцов и дальнейшем падении цены. И наоборот, если индикатор Force Index достигает нового более высокого максимумы при восходящей тенденции на рынке, то это говорит о сильном влиянии покупателей и дальнейшем росте цен.

4 . Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу. Использовать индикатор Force Index и его двухдневную скользящую среднюю можно и для определения моменты выхода из короткой или длинной позиции. Если покупка совершалась при отрицательном индексе силы, то закрытие позиции осуществляется при положительном значении индикатора. И наоборот, если открытие происходило в положительной зоне, то закрывать сделку нужно после захода скользящей средней в отрицательную зону. Это позволяет определить локальные экстремумы и наиболее выгодно покидать рынок.

5 . Сигналы дивергенции. Если трейдер работает с долгосрочными позициями, то он покидает рынок только в случае изменения тренда или образования ситуации дивергенции между индикатором индекса силы и текущим графиком цен. Таким образом дивергенция является важным показателем. Бычья дивергенция образовывается в случае, если цена опускается до нового минимума, а индикатор Force Index также формирует новый локальный минимум, но более высокий нежели предыдущий. Такая ситуация сигнализирует об открытии позиции на покупку. Если между двухдневной скользящей средней и ценовым графиком наблюдается медвежья дивергенция, т.е. цены понялись до нового максимума, а новый максимум индикатора ниже предыдущего, то это является сильным сигналом на продажу.

Среднесрочный индикатор Force Index

На среднесрочном периоде торговли для определения силы быков и медведей используется 13-периодной экспоненциальное среднее скользящее индикатора Force Index.

1 . Сигналы, определяющие текущий тренд. Для определения долгосрочных изменений силы продавцов и покупателей используется 13-периодная скользящая средняя. Если индикатор Force Index находится выше нулевого уровня, то это говорит о превосходстве покупателей, если же ниже нулевого уровня, то на рынке преобладают продавцы. Если же 13-периодная скользящая средняя колеблется в районе нуля, то скорее рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

2 . Сигналы, подтверждающие силу текущего тренда и определяющие его окончание. Если 13-периодная скользящая средняя подымается до нового максимума, то это является подтверждением восходящего тренда, т.е. текущее направления считается сильным, а цены и дальше будут расти при больших объемах торгов. Если же 13-периодная скользящая средняя образовывается новые более низкие максимумы или вовсе пересекает сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости текущего восходящего тренда, при котором рост цен снижается или они растут при малых объемах торгов. Пересечение нулевого уровня сигнализирует об окончании восходящего тренда. На нисходящем тренде индикатор Force Index используется с точностью наоборот. Стоит отметить, что чем дальше показатели индекса силы от нуля, тем тренд считается сильнее.

3 . Сигналы дивергенции. Если между графиком цен и 13-периодной скользящей средней образовалась дивергенция, то это говорит о возможности открытия короткой позиции. При этом если цена достигла нового более высокого максимума, а индикатор Force Index — более низкого максимума, то это говорит о слабости покупателе, которые вскоре могут уступить свои позиции продавцам. Если же наоборот график цен образовал новый более низкий минимум, а индекс силы достиг минимума, который выше предыдущего, то слабее становятся продавцы, отдавая рынок в руки покупателей. В первом случае наблюдается бычья дивергенция и открывается позиция на продажу, а во втором медвежья дивергенция и открывается позиция на покупку.

Недостатки индикатора Force Index

Если вы используете индикатор Force Index на валютном рынке Форекс, то необходимо быть крайне осторожным в использовании его сигналов. Дело в том, что в оригинале индекс силы использует в расчете объемы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объемы, а они порой могут не совпадать с реальной ситуацией.

Индикатор индекса Элдера для Forex

Индикатор индекса Элдера, который высчитывается по формуле:

BARS = 1000 – количество баров для расчета индикатора
MA_period = 13 – период скользящего среднего
MA_method = 1 – метод расчета скользящего среднего, может быть:

applied_price = 0 – цена для расчета индикатора, может быть:

Описание индикатора Force Index Elder и стратегии на его основе

Вряд ли кто из трейдеров не слышал про Александра Элдера, который прославился своей особой стратегией торговли с учетом контроля сразу трех таймфреймов различного старшинства. Но мало кто знает, что хороший аналитик и успешный трейдер участвовал и во многих других разработках, некоторые из которых также вышли очень полезными. Сегодня речь пойдет про Force Index индикатор – специальный осциллятор, встроенный в каждый терминал MT4 и умеющий измерять силу продавцов на снижении цены и возможности покупателей при ее росте.

Сокращенно индикатор обозначается, как FRC, а в обсуждении трейдеры нередко просто называют его индикатором силы. В процессе своей работы он отслеживает важные признаки ценового движения, а применять осциллятор Элдера можно на любых финансовых активах, используя таймфреймы от 1 часа и выше.

Общие сведения об осцилляторе

Elder Force Index индикатор определяет силу участников по трем ключевым параметрам:

• торговые объемы;
• продолжительность движения цены;
• интенсивность смены направления ценового движения.

Получаемые вследствие расчетов значения, индикатор сглаживает при помощи скользящих средних, что дает ему возможность легко визуально оценить распределение сил между основными участниками торгов – покупателями и продавцами.

Чтобы понять, как работает осциллятор, достаточно усвоить, чем он руководствуется на примере восходящего движения, когда трейдеру важно знать, насколько сильны покупатели:

1. Определение разности котировок позволяет оценить их значимость, что указывает на силу покупателей.
2. Сравнение интенсивности сделок на покупку и продажу, как и во многих других осцилляторах, позволяет заметить затухание ценового движения.
3. Закрытие новой свечи выше предыдущей говорит, что сила покупателей находится в положительной области. Когда же новая свеча демонстрирует цену Close ниже предшествующей, то сила восходящего тренда получает отрицательное значение.

Причем все эти показатели при анализе сравниваются с проходящими на рынке торговыми объемами, вследствие чего ценность предоставляемой осциллятором информации возрастает многократно.

То есть индикатор Trend direction force index от Александра Элдера дает трейдеру четкое понимание картины рынка, подтверждая силу текущей тенденции и предупреждая о том, когда она готова затихнуть.

Настройки осциллятора FRC

При добавлении индикатора на график появляется окно с входными параметрами, где можно изменять лишь настройки скользящей, применяемой для сглаживания получаемых осциллятором значений.

Опции по умолчанию хорошо подходят для дневного таймфрейма и без особой надобности можно их не менять, но ниже будет также рассмотрено, как можно использовать классический вариант настроек с другим – более чувствительным к изменению ценового движения подбором характеристик.

Уязвимости индикатора

Главная проблема использования индикатора Индекса Силы при торговле на Форекс состоит в том, что он не может здесь анализировать реальный рыночный объем, так как получить данные о нем попросту невозможно. Вместо этого осциллятор смотрит за тиковым объемом, то есть за интенсивностью сделок, что тоже дает полезную информацию, но все же выводы получаются не всегда такими точными, как при работе в условиях фондовых или сырьевых площадок.

Но даже при такой уязвимости рассматриваемый инструмент анализа, разработанный Элдером, все равно крайне полезен, что будет доказано ниже на конкретных примерах.

Как торговать с индикатором индекса силы

Обычно Форекс индикаторы не используются поодиночке, вследствие чего трейдеры, которые используют Force Index, обычно берут его с двумя различными видами настроек, чтобы нивелировать риски очень ограниченной оценки текущей ситуации.

Наиболее простая стратегия работы предполагает, что первый индикатор берут со следующими настройками: Period – 13, Метод МА – Exponential, Стиль – Blue. Для второго индикатора устанавливают: Period – 2, Метод МА – Exponential, Стиль – Magenta.

Добавив два таких индекса силы на график, трейдер получит следующую картину.

Розовая линия более быстрого осциллятора позволит отслеживать текущее положение дел, а синяя линия будет говорить о том, что происходит на рынке в среднесрочной перспективе.

Как определить текущий тренд

На основе индикатора Force Index стратегия работы по тренду будет наиболее очевидна, поскольку осциллятор весьма точно оценивает силу продавцов и покупателей. Трейдер, в свою очередь, также получает возможность видеть, кто сильнее на рынке, отслеживая поведение сигнальной линии индикатора:

• если она значительно выше оси, то тренд восходящий;
• если ниже, то, соответственно, нисходящий;
• ну а когда болтается около оси, то на рынке флэт.

Как определить сильный и затухающий тренд

Осциллятор Элдера хорошо отображает силу и затухание текущей тенденции.

Если на рынке развивается, например, нисходящий тренд, а синяя линия Индекса Силы рисует новый минимум (Low), то это указывает, что сила нисходящей тенденции остается большой и актуально искать точки на вход в продажи.

Если же нисходящее движение иссякнет, то цены будут снижаться довольно вяло, а объемы сделок резко снизятся. В таком случае локальные минимумы, которые будет рисовать сигнальная линяя, станут повышаться, пока не пересекут нулевой уровень осциллятора снизу вверх. Такое пересечение станет окончательным подтверждением того, что тренд выдохся и назрел разворот.

При этом всегда нужно отслеживать, насколько далеко от центрального нулевого уровня располагается сигнальная линия. Чем она дальше, тем сильнее текущий тренд.

Когда входить в рынок

Если применять пару индикаторов Force Index с любым трендовым индикатором, то можно очень точно находить точки, где цена завершает коррекцию против тренда, что является идеальным условием для открытия позиции.

К примеру, если на рынке развивается нисходящий тренд, то нужно ждать ситуаций, когда розовая линия более быстрого Индекса Силы станет снижаться. После этого нужно лишь дождаться, когда трендовый индикатор сообщит, что краткосрочный тренд стал падающим, после чего повышение локальных минимумов сигнальной линии сообщит о точке входа.

Если же тренд нисходящий, то рост сигнальной линии Индекса Силы укажет на коррекцию, а понижающиеся максимумы сообщат, когда открывать короткую позицию.

Чтобы было понятнее, можно рассмотреть простой пример. Допустим, что тренд на рынке растущий, а, значит, войти в него лучше всего в тот момент, когда цена откатывает. Сигналом о том, что цена ушла на коррекцию, станет снижение розовой линии под нулевой уровень.

В таком случае нужно над ценовой свечой, которой соответствует снижение розовой линии под нулевую отметку, поставить отложенный ордер Buy Stop. В таком случае, если краткосрочный тренд вниз в рамках коррекции или разворота продолжится, то отложку не зацепит. Ну а если цена продолжит движение по тренду после коррекции, то отложенный ордер на покупку сработает и принесет прибыль.

Нахождение точек для доливки

Также розовую линию быстрого Force Index можно использовать в качестве ориентира для того, чтобы доливать объем в уже открытую по тренду позицию. Если тенденция восходящая, то каждый раз, когда розовая линия опускается ниже нуля, можно докупать.

То же самое справедливо для нисходящей тенденции. Каждый раз, когда розовая линия уходит выше нуля, можно продавать, наращивая объем сделки по тренду.

Когда закрывать сделку

Розовая сигнальная линия также информирует трейдера о том, когда закрывать удерживаемую позицию. Логика действий крайне проста. Если трейдер на растущем тренде покупал, когда розовая линия опускалась ниже нуля, то выходить из покупок он должен в тот момент, когда она поднимется выше нуля.

Соответственно, для нисходящего тренда сигналом к открытию коротких сделок выступают ситуации, когда Force Index выше нуля, а выходить нужно, когда он опускается ниже нуля.

На скриншоте выше приведен пример такой простой стратегии с индикатором Force Index. Для определения тренда здесь использовались две скользящие средние, нанесенные на график. Одна была взята с периодом 13 (голубая), а вторая с периодом 21 (оранжевая).

Как только 13-периодная скользящая пересекает 21-периодную снизу вверх, считается, что тренд восходящий, а потому нужно с помощью Индекса Силы искать исключительно сигналы на покупку, возникающие, когда его розовая полоска опускается ниже нуля.

После закрытия дневной свечи, на которой розовая полоса Force Index опустилась ниже нуля, трейдер входил по рынку в покупки. Выход осуществлялся после того, как закрывалась свеча, на которой сигнальная линия розового цвета поднималась выше нуля.

За полгода такой торговли по фунту стратегия принесла:

• 5 минусовых сделок;
• 1 с нулевым профитом;
• 10 прибыльных.

Всего было заработано больше 600 старых пунктов прибыли и получено чуть больше 300 пунктов убытка. Чистая прибыль в пунктах составила 320, что весьма неплохо. Конечно, результат нельзя назвать умопомрачительным, но он положительный и стабильный, а это главное.

Кроме того, торговля не требует отвлекаться на проведение сложного анализа. Достаточно открыть график вечером, посмотреть, как закрылись свечи, и принять соответствующее решение. К тому же работать можно со множеством активов, что должно сильно повысить общую результативность. Ниже пример работы по той же стратегии с индикатором Force Index на канадском долларе.

Здесь уже прошло 17 торговых операций, из которых:

• 4 убыточных;
• 13 закрылись с прибылью.

Чистый доход составил 640 старых пунктов и это притом, что некоторые убыточные сделки отняли много прибыли. Связано это с тем, что в классической интерпретации убыточная сделка ликвидируется в тот момент, когда происходит закрытии свечи. Но если ставить стоп-лосс за линией медленной 21-периодной скользящей средней, то уровень убытка сокращается, а потенциал прибыли, соответственно, возрастает.

Примеры доливок по тренду

Используя предыдущую стратегию с индикатором Force Index, трейдер для большей эффективности может после открытия позиции на дневном графике перейти на таймфрейм Н1, добавить на график индикатор Стохастик и доливаться каждый раз, когда его линии пересекаются в области перекуленности/перепроданности.

Ниже на скриншоте можно видеть пример входа по нисходящему тренду с доливками по Стохастику на часовом таймфрейме.

Использование дивергенции

Использование дивергенции между ценой и Индексом Силы происходит так же, как и на других осцилляторах. То есть трейдер ищет расхождение между характером движения цены и сигнальной линии индикатора. Когда цена последовательно формирует на графике повышающиеся максимумы, а линия индикатора демонстрирует максимумы, где новый не выше, а ниже предшествующего, то это дивергенция – мощный разворотный сигнал, предвещающий смену восходящего тренда на нисходящий.

То же самое справедливо для нисходящей тенденции, когда цена формирует последовательно понижающиеся минимумы, а сигнальная линия Индекса Силы отвечает им такими же минимумами, но повышающимися.

Итоги рассмотрения FRC

Заканчивая описание индикатора Force Index, стоит сказать, что это простой и очень удобный инструмент анализа, который может выступать основой торговой стратегии или удачно дополнить любую, уже готовую торговую систему, улучшив итоговый результат. Главное, не забывать о том, что он опирается в своей оценке на тиковый, а не на реальный объем, вследствие чего ни в коем случае не следует пытаться применить работу осциллятора Элдера на краткосрочных таймфреймах.

Индикатор Force Index

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Продолжаем разбирать полезные индикаторы Форекс, сегодня рассмотрим индикатор Force Index (Индекс Силы), создателем которого является известный трейдер Александр Элдер. Я как-то рассматривал на своем блоге пару его индикаторов, в конце поста обязательно приведу на них ссылку.

Принцип работы индикатора Force Index

Приведу сначала формулу вычисления индикатора, а затем уже простым языком объясню, как он работает:

FORCE (i) = Volume (i) x (MA (i) – MA (i-1));

Где, MA (i) – скользящая средняя (период и метод расчета скользящей вы задаете в настройках);

MA (i-1) – скользящая средняя за прошедший период без учета текущего бара;

Volume (i) – тиковый объем текущего бара. Не стоит путать тиковый объем с реальным, тиковый показывает нам сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Чем больше и чаще происходит изменения, тем сильнее реагирует индикатор.

Как мы видим из формулы индикатора, если на рынке флэт, скользящие средние примерно равны, то линия индикатора колеблется у нулевого уровня.

Как только ситуация на рынке меняется и начинают набирать силу, например, медведи (тиковый объем растет и скользящая средняя с учетом текущего бара меньше относительно прошедшего периода), то FORCE начинает расти со знаком минус (направлен вниз).

И наоборот, если за дело взялись быки, линия индикатора растет со знаком плюс (выше нуля).

Грубо говоря, индикатор определяет в своем роде силу быков на растущем баре и силу медведей на падающем.

Теперь посмотрим, как это выглядит на графике. Запустим индикатор, напомню, что он является стандартным для терминала mt4 и находится во вкладке «Осцилляторы»:

В настройках вы можете изменить период, метод расчета скользящей средней и к чему применить расчет (закрытию, открытию свечи и т.д.). Оставляем всё по умолчанию:

Как входить в рынок на основе индикатора Force Index

Проверяем основной тренд, если доминирует восходящая тенденция, входим в покупки, когда индикатор Force упадет ниже нулевого уровня и начинает расти.

При нисходящем тренде аккуратно входим в продажи, когда индикатор поднимется выше нулевой отметки и начинает падать.

Но все это от лукавого, и я бы не советовал использовать выше описанные сигналы как единственные для входа, только как вспомогательные и никак по-другому.

Ввиду того, что индикатор Force Index относится к осцилляторам, ему так же, как и им присуще дивергенция (расхождения с ценой на графике):

Данные сигналы для входа в рынок более надежны, и если вход будет в сторону устоявшегося тренда их можно смело брать во внимание.

Вот, собственно и всё, что я хотел рассказать о индикаторе Force Index. Удачи в использовании! До свидания.

Индикатор Force Index (Индекс Силы)

Индикатор Force Index или «Индекс силы» показывает силу медведей на падающем рынке и силу быков на растущем рынке. Рассчитывается как разница текущего и предыдущего значения цены, умноженная на тиковый объем.

Данный индикатор может служить помощником для определения зоны покупок или продаж, давать сигналы о продолжении тренда, а также сигналы для смены тренда в случае изменения цены при маленьких объемах.

Этот индикатор, разработанный самим Александром Элдером, предлагает краткосрочное и среднесрочное применение. Индикатор можно применять как дополнение к нашей стратегии «Форекс без риска». Как это делать? Давайте разберем в пошаговом руководстве.

Просто жми «изучить» , — и узнай, как работает индикатор

Чтобы создать на рынке мощный, длительный тренд, быстрых спекуляций недостаточно – они могут только краткосрочно пробить сильный уровень поддержки/сопротивления. Далее нужно обеспечить новую тенденцию активными сделками, подтверждающими постоянный интерес одной из сторон рынка. Трейдер, особенно с небольшим капиталом, обязан четко понимать, кто в данный момент сильнее: те, кто настойчиво тянет цену вниз, чтобы купить подешевле («медведи»), или те, кто намерен продать подороже и активно толкает цену вверх («быки»). Правильный выбор позволит сыграть на стороне крупного игрока и резко повышает шансы на успех.

Торговая идея индикатора Force Index

Знаменитый Александр Элдер считает, что значение силы рынка определяется не только направлением и амплитудой движения, но и объемом, поэтому индикатор Force Index, кроме цены, включает в свой расчет еще и данные о количестве и объеме сделок (тиковые или реальные). Цена будет двигаться только при увеличении объема «денег» в определенном направлении: чем больше сделок, тем больше шансов на продолжение текущего тренда или формирование нового. Использование в расчетах Force Index скользящих средних также повышает эту вероятность.

Согласно рассуждениям автора, обновление локального максимума/минимума на линии Force Index подтверждает и усиливает актуальное направление. Даже если объем растет, но реакция цены еще слабая, то все равно текущий тренд считается приоритетным.

Обратная ситуация, когда цена обновила экстремум, а индикатор не реагирует (активное движение происходит на малом объеме) означает, что цена движется только по инерции (или за счет снятия Stop Loss), актуальный тренд ослабевает и стоит готовиться или к развороту, или к затяжному флету. Иногда слабое движение цены на больших объемах и сильная реакция – на малых могут давать примерно одинаковое значение индикатора Force Index. Важна именно относительная оценка результата технического анализа.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Force Index» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Методика расчета

Сначала рассчитывается так называемое «сырое» значение Force Index: разность между ценами Close (текущей и предыдущей), умноженная на торговый объем текущего бара:

Самая простая трактовка результата: если текущая цена закрытия выше предыдущей (восходящий рынок), то результат расчета получается положительным, если рынок закрывается ниже (тренд нисходящий) – результат отрицательный.

За счет того, что в стандартном терминале Форекс имеются данные только о тиковом объеме (количестве сделок без суммы), линия индикатора получается «нервной», со множеством разрывов и спекулятивных бросков. Чтобы сделать ее более «читабельной», Элдер предложил сглаживать линию экспоненциальным средним:

Иные методы сглаживания, например, простую (индикатор SMA) или средневзвешенную (SMMA) среднюю используют любители экзотических активов с нестабильной волатильностью, но обязательно – после эффективного тестирования на истории.

Параметры и настройка

Кроме цветовой схемы, стандартный вариант настройки Force Index предлагает выбрать количество баров для расчета, тип цены и метод стратегии усреднения; располагается индикатор в дополнительном окне под ценовым графиком.

Параметры и общий вид индикатора Force Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Force Index» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Традиционно используется представление в виде осциллятора с нулевой линией, хотя оригинал Элдер предлагал в виде гистограммы.

Авторский вариант Force Index в форме гистограммы.

Рекомендации Элдера для параметров индикатора EMA до сих считаются оптимальными: параметр 13 («длинный») позволяет использовать Force Index как трендовый торговый инструмент, параметр 2 («короткий») проявляет в нем импульсные свойства. Периоды сглаживания больше 20 позволяют отслеживать долгосрочный тренд, уменьшение параметра сглаживания делает индикатор более «чувствительным».

Примеры Forcе Index с разными параметрами.

Торговые рекомендации

Рассмотрим тактику использования двух базовых вариантов.

ForceIndex(2) − краткосрочный

Работает как типичный осциллятор – оптимальный инструмент для работы на таймфреймах меньше H1, именно его часто используют в форме гистограммы. Торговым сигналом в направлении активного тренда считаются пересечения нулевой линии: снизу вверх – покупка, сверху вниз – на продажу. При торговле против тренда аналогичные ситуации используются для фиксации сделок.

Пример анализа на краткосрочном и среднесрочном Force Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Force Index» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

ForcеIndex(13) – среднесрочный

Такой индикатор считается динамической линией баланса быки/медведи: пока значения выше нулевой линии – на рынке приоритет покупателей, ниже линии – доминируют продавцы. Чем дальше значения расположены от центральной линии, тем сильнее активный тренд.

Для длинной позиции: нужна явная тенденция к росту из нижней зоны. Новый локальный максимум на линии индикатора повышает вероятность продолжения восходящего тренда. Входим в рынок на откате линии вниз.

Варианты торговых сигналов Force Index.

Для короткой позиции: ждем явную тенденцию вниз из верхней зоны, новый локальный минимум считается признаком продолжения падения. Сделку будем открывать на откате линии индикатора вверх.

Именно на среднесрочном Forcе Index появление очередного экстремума на линии индикатора, как правило, подтверждается реальным объемом (в соответствующем направлении) и такие сигналы считаются наиболее надежными.

Если следующие max/min нарушают тенденцию, то участники теряют интерес к текущему тренду (снижается объем), амплитуда цены уменьшается. Разворот в сторону нулевой линии требует, как минимум, подтянуть стопы поближе к цене, а при пересечении нулевой линии сделки по текущему тренду закрываем.

Дивергенция

Если динамика цены не подтверждается соответствующей динамикой объема и значения Forcе Index практически не меняются – ждем разворота активного тренда. Дивергенцию всегда оценивают по среднесрочному индикатору, а еще надежнее – по более длительному, например, с периодом 20. Направление разворота определяет линия Forcе Index.

Торговля на дивергенции.

Тем не менее, для открытия сделки дивергенцию обязательно нужно подтверждать дополнительно. На сильном тренде, который Force Index вам обязательно покажет, цена будет длительное время двигаться в основном направлении и вы просто будете терять время, ожидая разворота. Торговый сигнал возникает, только если изменения цены подтверждаются аналогичной динамикой объема (хотя бы тикового!). Если линия индикатора Force Index движется вблизи нулевой линии − на рынке сильного тренда нет, то есть сделки не открываем.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Force Index» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Флет на Force Index

В такой ситуации возможны следующие сценарии:

• Если слабая динамика цены вызывает слабую динамику объема, то такой тренд долго не протянет: рынок проявляет минимальный интерес к данному активу и ждет дополнительных факторов, а мы с вами – ждем медленного выхода из диапазона.
• Если наблюдается высокий объем, но слабое изменение цены, то рынок ждет результатов очередного раунда борьбы быки/медведи и накапливает силы для ценового броска, то есть – ждем сильный разворот тренда.

Практическое применение

В реальных системах индикатор Force Index используется с трендовыми дополнениями, которые должны обязательно подтвердить точку входа по тренду и точку закрытия при быстром развороте.

Схема торговых сигналов Alligator + Force Index.

При использовании осцилляторов с разным типом расчета также получаются стабильные системы, но тогда Force Index выполняет задачу трендового индикатора.

Схема торговых сигналов Force Index + Stochastic.

Если следить за трендом с помощью классических скользящих средних, то Force Index отлично справляется с контролем объемов, а точку входа подтверждает стандартный осциллятор. Работает эта схема только на среднесрочных таймфреймах, от H4 и выше, чтобы индикаторы успели скомпенсировать взаимное запаздывание и корректно использовать тиковые объемы.

Пример использования Force Index в комплекте с EMA и Stochastic.

Недостатки индикатора

На малых периодах привязка сигналов Force Index к тиковым объемам приводит к пропуску момента входа основных игроков: среди множества ордеров мелких участников их единичные крупные сделки просто незаметны.

Согласитесь, что 10 сделок лотом, например, 0.01 оказывают на цену гораздо меньшее влияние, чем 10 сделок с объемом 100 лотов. А для данных тикового объема – это равноценные величины, поэтому относительно рынка Форекс данный индикатор, мягко говоря, привирает. Именно поэтому для использования этого индикатора Элдера рекомендуются периоды выше H1 – тогда объемы успеют уравновеситься.

Традиционным недостатком считается запаздывание сигналов, но эта проблема решается дополнительными трендовыми инструментами. Напоминаем: деньги в рынок (или новые сделки) вливаются постепенно, и то, что мы видим как рыночную цену – уже конечный результат процесса. Реакция Force Index заранее предупреждает об изменениях в динамике объемов, потому что цена на это отреагирует последней.

Выводы

Правильная трактовка сигналов индикатора зависит от выбранной торговой стратегии: краткосрочной или длительной. Быстрый Force Index(2) оперативно реагирует на изменение цены, его можно использовать в торговле интрадей или при осторожной стратегии скальпинга, но только с соблюдением жесткого манименеджмента.

Более длительный Force Index(13) корректно оценивает вероятность среднесрочных тенденций, его можно применять не только для открытия, но и для сопровождения трендовых сделок.

Практики считают, что именно этот инструмент наиболее эффективно комбинирует показатели цены и рыночного объема в единую величину, тем более что он почти не реагирует на современные фундаментальные факторы. Конечно, индикатор Force Index пригоден для оценки силы рынка, однако доктор Элдер создавал его как биржевой инструмент, предполагающий работу с реальными контрактами (с объемами в деньгах!). В торговом терминале рядовой трейдер видит только общее количество изменений цены, то есть совершенных сделок, за период, поэтому использовать Force Index как основу для стабильной торговой системы нельзя − только в комплекте с традиционными инструментами.

CCI (Commodity Channel Index) индикатор индекс товарного канала Форекс — описание, скачать

CCI это индекс товарного канала (Commodity Channel Index), он один из самых сложных-информативных индикаторов для Форекс, который легко устанавливается в МетаТрейдер 4, его можно отнести к трендовым индикаторам.

Валютный рынок Форекс довольно часто предоставляет возможность трейдерам выгодно применить индикатор CCI. Обычно, новички сначала не пользуются этим индикатором, но потом каждому он может понравиться. Вначале индикатор CCI был разработан для рынков товаров, но потом начал применяться и с другими финансовыми рынками, также и на Форексе.

Свое начало измерение показателей рынка индикатором CCI берет из 80-х годов, когда Дональд Ламберт разработал свой осциллятор и заставил линию колебаться между уровнями плюс-минус 200. Индикатор предназначен для определения «медвежьих» и «бычьих» трендов, а также для разворота тренда и даже для флетовых периодов рынка (читай — виды трендов).

Мастер, создавший индикатор CCI для определения точек входа и выхода следил также параллельно за пересечением кривой индикатора с уровнями +/- 100. Посмотрим, как индикатор применяется на практике.

Если мы имеем дело с нисходящим трендом, то применяют аналогичные правила, но вместе с этим обращается внимание на уровень -100 и момент пересечения линии индикатора этой опорной прямой. Это значит, что индикатор, который пересек уровень -100 сверху вниз дает сигнал на открытие сделки на понижение. А когда этот уровень будет пересечен снизу вверх, то закрывать сделку.

индекс товарного канала

Смотреть вебинар

Данные правила предложил сам автор индикатора. Однако современные трейдеры придумали множество других способов его толкования и расширили начальные правила торговли, вот смотрите видео вебинар:

Скачать

CCI Индикатор на долгосрочном тренде

Продолжительные рыночные тренды дают возможность эффективно использовать месячный индикатор CCI. В этом случае кроме последовательности торговых сигналов можно применить и другие особенности.

Для долгосрочного движения используется месячный индикатор CCI с периодом 20. При этом обязательна комбинация краткосрочного индикатора, который позволит определить время выхода и входа на месячном тренде. Наибольшая эффективность этой стратегии будет наблюдаться при мгновенном росте индикатора от 0 до 100.

8,0,1,0,0

На недельных графиках часто наблюдается аналогичная ситуация, как и с месячным осциллятором CCI. Если есть быстрый рост от 0 до 100, то текущий тренд считают установившимся. В результате используют растущий недельный индикатор CCI на графиках MN для определения времени торгов.

Выход из рынка проводят при этом на пике индикатора недельного CCI или если все другие индикаторы сигнализируют об ослабевании среднесрочного тренда. Также можно выработать альтернативную стратегию и торговать небольшими лотами, когда индикатор первый раз пересек нулевую линию. После этого позиции добавляются, когда индикатор CCI ускоряется, а тренд укрепляется. Выход из рынка при этом выполняют после остановки CCI, что говорит о рыночной слабости.

cci индикатор

Дневной индикатор CCI

Главным образом, 20-дневный индикатор CCI редко применяют трейдеры, как самостоятельный индикатор. Дело в том, что он способен пропустить начало сильного тренда, а на волатильных и быстрых рынках – это существенный недостаток. Такую медлительность компенсируют с помощью десятидневного CCI или вхождением на нулевой отметке в рынок. Однако, частые дерганья делают быстрые методы очень уязвимыми.

Если он растет, то рынок идет по тренду, а, значит, он подходит для торговли на форекс при помощи сигналов CCI. Если же есть падение ADX индикатора, то это говорит о переменчивости рынка и невозможности правильно применять такой осциллятор, как CCI.

При этом выходить из рынка нужно на момент пика CCI и начала движения к нулевой отметке. Иначе можно поступить если вы выходите, используя остановки, которые установлены на последнем пике или на впадине при коррекции индикатора.

Форекс индикатор cci

Рекомендую вам к прочтению все статьи про легендарные индикаторы форекс:

Особенности индикатора CCI

В целом, осциллятор CCI очень похож на ADX и используется как инструмент для определения наличия тренда на рынке, потому что скорость роста CCI – это показатель силы текущего тренда на рынке.

17,1,0,0,0

Лучше всего торговать на таком рынке, где индикатор CCI несколько раз пересек уровень 100 в одном направлении и образовал шипы. Как правило, торговать против тренда, который установил индикатор CCI, будет убыточно. Если направление тренда подтверждается расположением индикатора в диапазоне 100, то не нужно сразу же разворачивать сделку, если CCI сделал первое движение, которое пробило уровень 100 в противоположном направлении. Подобный короткий проход – это не сигнал разворота тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI.

При использовании CCI индикатора на быстрых периодах нужно применять технику ожидания подтверждения первого торгового сигнала.

Она позволит исключить большинство нервотрепок на рынке. Если наблюдаются пробои уровня плюс минус 100, то перед входом в рынок нужно ожидать подтверждения сигнала.

После того как CCI индикатор пройдет уровень 100, нужно найти более высокий уровень закрытия, чтобы начать покупку. Значительная часть прорывов выше сотого уровня – одно-двухдневные события, что часто заметно на краткосрочных периодах.

Избежать подобные дергания можно с помощью метода, который предполагает подтверждение вхождения и при этом поможет определить большие движения.

Альтернативная стратегия торговли с индикатором CCI.

CCI индикатор для торговли применяют и следующим способом. Несмотря на высокие риски, этот метод очень популярен у трейдеров.

25,0,0,1,0

Они считают, что риск оправдывается большой прибылью. Альтернативная стратегия будет заключаться в том, что для того чтобы войти в рынок достаточно дождаться пересечения индикаторной линией отметки минус 100 снизу вверх.

Это для покупки. А для продажи плюс 100 сверху вниз. С одной стороны, подтверждение тренда даст трейдеру значительную форекс прибыль. Иначе, в случае, когда на участке от +100 до – 100 образуется «пила», сделку придется прикрыть и она не будет настолько же эффективной и прибыльной.

Торговля с индикатором CCI на нулевой линии

Эта стратегия торговли агрессивна, так как для входа в рынок используется сигнал пересечения индикатором CCI нулевого уровня. Покупать нужно при пересечении нулевой отметки снизу вверх, а продавать, когда индикатор пересек сверху вниз. Таким образом, трейдер старается получить лучший результат, опираясь на ранние сигналы начала тренда.

Торговля этим способом используется только тогда, когда индикатор CCI достигнет зону перекупленности и перепроданности. Чтобы определить их, отметим три зоны, на которые делят территорию движения линии индикатора.

• Первая зона: выше нулевой линии называют бычьей, ниже расположена медвежья зона. При пересечении ценой нулевого уровня выход на рынок на повышение, понижение нужно осуществлять на основе направления движения кривой индикатора.
• Вторая зона: выше уровня +100 – зона перекупленности, ниже -100 уровня расположилась зона перепроданности. Если индикатор CCI выше отметки +100, то это знак сильно растущего тренда, который имеется сейчас на рынке. Длинные сделки при этом открываются до того, как высокие свечи сменятся на меньшие падающие свечи с длинной тенью и маленьким телом.
• Третья зона: выше уровня +200. Это зона чрезмерной перекупленности, ниже уровня -200 – зона чрезмерной перепроданности. В этот момент необходимо ждать разворота тренда.

Вот посмотрите еще сигналы:

cci индикатор — зона перекупленности и перепроданности

А вот дивергенция по CCI, перейдите по ссылке, если не знаете что это такое, это важно:

Индикатор cci Дивергенция в зоне перепроданности

Индикатор CCI. Дивергенция в зоне перекупленности

Пошаговая торговля с индикатором CCI

1. Кривая расположилась в зоне перекупленности. Это значит, она находится между уровнем +100 и +200. Сигнализирует о сильном восходящем тренде, можно открыть сделку на повышение.
2. Кривая индикатора CCI превысила уровень +200 и удерживается в чрезмерной перекупленности. Это говорит о том, что очень скоро будет разворот тренда, поэтому нужно установить жесткие стоплоссы или закрыть позиции на основе характера свечей. Также рекомендуется дождаться пересечения линией CCI критического уровня в обратном направлении.
3. Кривая индикатора покидает зону чрезмерной перекупленности и находится в диапазоне от +200 до +100. В такой момент нужно закрыть длинные сделки и приготовиться к открытию позиций на продажу.
4. Кривая индикатора перешла в зону от +100 до 0 это значит мы уже не в зоне перекупленности, нужно закрыть длинные сделки и открыть короткие.
5. Кривая индикатора CCI пересекла нулевую линию и оказалась в зоне продажи между 0 и 100. Следует открыть сделки на продажу.

До скорых встреч на блоге ВебМастер Максим.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикаторы Forex

Технический индикатор Форекс — это математически рассчитанное преобразование цены и объема финансового инструмента в совокупности или раздельно, которое способно прогнозировать дальнейшие изменения цен.

Индикатор Forex дает трейдеру возможность принять правильное решение относительно своевременного входа в рынок и выхода из него, а также какую позицию целесообразнее открыть, чтобы получить прибыль на Forex.

Прибыльный Индикатор «FOREX PARADISE»

Индикатор для MT4 «FOREX PARADISE» — это индикатор высокой точности — личный индикатор от Гуру Трейдинга, который позволяет стабильно и безопасно зарабатывать сотни пунктов без использования Мартингейла и высокорисковых методов торговли.

Индикатор разработан для 70 валютных пар на Бинарных Опционах и Форекс и гарантированно выдает больше 87% точных входов, использовать можно у любого брокера с платформой MetaTrader.

Индикатор Trend4you — Собирай профиты с точными сигналами

«Trend4you» индикатор тренда показывает прогноз возможного направления тренда, на анализе силы тренда на всех таймфреймах. Индикатор отражает данные по следующим тайм фреймам M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.

10 колонок представляют последние 10 баров каждого периода таймфрейма. Бар цвета указывает на его тип – красная стрелка «медвежий», зеленая стрелка «бычий» и желтая точка нейтральное положение тренда. Правая колонка с галочкой содержит резюме оценки направление тренда. Вам следует открывать торговлю в направлении основной тенденции по итогам первой колонки. Начиная с младшей колонки от 0 до 9 изменение значения сигнализирует о смене тренда.

Работает на всех валютных парах. Хорошо подходит для ручной внутридневной торговли и скальпинга по сигналам наименьших таймфреймов. Обладает очень быстрой реакцией на изменение тренда. Легок и интуитивно понятен для принятия торговых решений.

Новостной индикатор Urdala_News

Главная особенность данного новостного индикатора это то, что его можно использовать практически в любом советнике для включения или выключения торговли (либо каких нибудь других действий) во время связанное с выходом новостей.

Также его можно использовать как обычный индикатор показывающий выход новостей.

На графике все видно и понятно, очень удобный и полезный индикатор.

Индикатор имеет множество различных настроек. Такие как цвет и вид индикаторных линий, позволяет выводить только будущие события, имеет фильтры по важности новостей, а так же вкл/выкл звукового сигнала о предстоящей новости.

Индикатор SVS_Oscillator

Осцилятор для определения моментов покупок и продаж.

Индикатор Daily trend ZCOMFX v2

Индикатор показывает направление тренда по основным валютным парам.

Индикатор Virtual Trade Monitor

1. AutoDetectPairs (истина/ложь). Если установлено значение true, монитор виртуальной торговли будет проверить, если ваш брокер поддерживает исходный набор пар валюты или альтернативный и выбирает подходит. Если задано значение false, он будет использовать альтернативные пары (IBFX), но их можно перезаписать «Custom продать пары» и «Custom купить пары». В настоящее время используются какие пары показано в скобках в строке ниже «Виртуальной торговли монитор» (около в верхнем правом углу диаграммы)
2. ShowJumps (истина/ложь). Если присвоено значение true, ссылки будут показаны визуально линии и стрелки. Это может быть одним из наиболее важных особенностей виртуальной торговли монитора, как он показывает, как пары движутся после скачка!
3. DisplayJumpInfo (истина/ложь). Если задано значение true монитор виртуальной торговли будут показаны ниже суммы продать/купить пары дополнительную информацию о последних перехода. Особенно после скачка произошло прошло время (например если вы не сидеть в передней части вашего компьютера все время). В сочетании с параметром ShowJumps это хороший инструмент для контроля за передвижением прыжков пар.
4. ShowJumpAlert (истина/ложь). Если присвоено значение true, вы будете будет информироваться о каждый прыжок через окно предупреждения (с звук).
5. ShowBaskedBackground (истина/ложь). Если установлено значение true, фон корзину индикатора будут окрашены в красный (продать пары) и зеленый (купить пар). Это просто дать лучшее впечатление визуальные и делает его легче различается между верхней «продать зоны» и меньше «купить зоны». Вы, конечно, можно задать его значение false, чтобы выключить заливку фона.
6. Пользовательские пар продать и купить пользовательские пар может использоваться, только если AutoDetectPairs имеет значение false! По умолчанию используется альтернативный набор пар, но вы можете поместить в свой собственный пар, конечно.

Индикатор Force Index (осциллятор Force Index)-Индикатор Индекс Силы

Индикатор Force Index (индикатор FRC, индикатор FI) по-русски звучит — индикатор индекс силы, является “произведением” небезызвестного экономического гения Александра Элдера. Индикатор FRC является осциллятором и предназначен в основном для работы на флетовом рынке, хотя, в некоторых случаях, его используют и на трендовом рынке. На графике торгового терминала Метатрейдер осциллятор Force Index (осциллятор индекс силы, осциллятор FRC, осциллятор FI) выглядит в виде кривой линии в отдельном окошке, ниже графика цены. Смотрите рисунок ниже:

Основное предназначение осциллятора можно определить по его названию – он измеряет силу! А если быть еще точнее осциллятор FRC измеряет силу «быков» при каждом подъеме и силу «медведей» при каждом спаде. Для этого осциллятор задействует несколько основных элементов: направление и перепады цены, а так же объем сделок. Считается что:

— Осциллятор Индекс силы колеблется вокруг нулевого уровня (нулевая линия), которая является точкой относительного баланса сил быков и медведей.

— Если цена закрытия текущей свечи выше предыдущей – то считается что сила положительная и наоборот, если текущая свеча закрытия ниже предыдущей – то считается что сила отрицательная. Причем, чем больше перепады цен, тем больше сила и так же, чем больше объем сделок – тем больше сила.

Для того, чтобы использовать осциллятор Индекс силы на графике Метатрейдера необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Force Index»

Появляется окошко с настройками осциллятора:

Основным параметром в настройках осциллятора является «Период» и «Метод МА».

Считается, что если задать «Период» равный 2 то Индекс силы будет давать хорошие сигналы для открытия и закрытия сделок. Если задать «Период» равный 13 то Индекс силы будет давать хорошие сигналы для разворота тренда.

Настройка параметра «Метод МА» сглаживает индикатор и соответственно легче определить изменения силы “быков” и “медведей”. Обычно используют экпоненциальную скользящую среднюю.

Расчет формулы индикатора Force Index

Индикатор Force Index можно рассчитать следующим образом: Отнимаем от текущей цены закрытия свечи/бара предыдущую цену закрытия свечи/бара. Затем умножаем полученный результат на объем (тиковый объем!). Формула для расчета выглядит следующим образом:

Raw Force Index i = Volume * (Close i — Close i-1)

Force Index = EMA (Raw Force Index, N)

Volume — текущее значение объема (тиковый объем);
Close i — цена закрытия текущей свечи/бара;
Close i-1 — цена закрытия предыдущей свечи/бара;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее (можно использовать и другие виды скользящих средних).

Если цена закрытия текущей свечи/бара выше предыдущей – то это говорит о восходящем тренде и положительных значениях осциллятора FRC. И наоборот, если цена закрытия текущей свечи/бара ниже предыдущей – то это говорит о нисходящем тренде и отрицательных значениях осциллятора FRC.

Как видно из формулы выше сила направленного движения рынка определяется двумя значениями волатильности и объемом совершаемых сделок. Поэтому:

— Чем больше значение объема, тем выше значение величины «Индекса силы», и наоборот.

— Чем больше разница в ценах закрытия соседних свечей/баров, тем сильнее сила тренда.

Сигналы — индикатор Индекс силы (Force Index, осциллятор FI)

При работе с осциллятором Force Index трейдер может получать следующие сигналы:

1. Сигнал на покупку образуется, если индикатор FRC уходит в минус (падает ниже нулевой линии) при восходящем тренде. Смотрите пример ниже:

На рисунке выше показано, как осциллятор FRC на бычьем тренде четыре раза опустился ниже нулевой линии. Именно в этом момент необходимо открывать сделки на покупку (BUY).

В данном случае, ценовой канал помогает проводить графический анализ. Канал помогает определить важные уровни поддержки на графике цены. А одновременные сигналы, подаваемые при пересечении важных уровней поддержки на графике цены и сигналов со стороны осциллятора FRC, усиливают сигнал на покупку.

2. Сигнал на продажу образуется, если индикатор FI поднимается в плюс (растет выше нулевой линии) при нисходящем тренде. Смотрите пример ниже:

На рисунке выше показано, как осциллятор FRC на медвежьем рынке три раза поднимался выше нулевой линии. Именно в этом момент необходимо открывать сделки на продажу (SELL).

Так же обратите внимание, что ценовые каналы определяют уровни сопротивления. Пересечение ценой уровня сопротивления на графике цены и одновременный сигнал осциллятора FRC на продажу усиливают значение последнего!

3. Сигнал о продолжении восходящего тренда образуется, если индикатор поднимается до новой высоты;

4. Сигнал о продолжении нисходящего тренда образуется, если индикатор упадет на новую глубину;

5. Сигнал о развороте тренда образуется в случаях, когда осциллятор Force Index находится на одном и том же уровне в течение какого-то времени, это происходит, когда изменения цен не подкреплены достаточным изменением показателей объема. Приведем пример ниже:

На графике выше показано, что вначале существовал сильный нисходящий тренд, который характеризовался существенными отклонениями осциллятора FRC ниже нулевого уровня. Затем наступил период покоя (отрезок AB), когда график осциллятора FRC находился на одном и том же уровне, а цена колебалась в узком диапазоне. После этого, происходит разворот тренда вверх.

Замечание:

Всегда помните об объемах торгов! Так, если происходит изменение цены – то соответственно должно происходить и изменения показателя объема торгов. Если это не происходит, то, скорее всего, тренд скоро изменит направление движения.

Недостатки осциллятора FI

Основным и главным недостатком осциллятора FRC является то, что для его расчета используется “тиковый объем” сделок. А как мы знаем, на рынке форекс и в нашем торговом терминале Метатрейдер “тиковый объем” показывает нам количество сделок в независимости от суммы сделки, то есть сделка на 1$ и сделка на 1000000$ будут равны 1 тику на графике торгового терминала. Тем не менее, несмотря на возможную вероятность ложных расчетов, не стоит пренебрегать осциллятором FRC. Иногда он бывает очень полезным в расчетах, а синхронное применение осциллятора FRC с разными периодами существенно уменьшает вероятность ошибки.

Применение осциллятор Индекс Силы на практике

Помните, что основными факторами, влияющими на индикатор «Индекс силы», являются волатильность рынка (изменение цен) и объемы торгов. Если индикатор «Индекс силы» растет, то на рынке доминируют быки и наоборот, если индикатор «Индекс силы» падает, то на рынке доминируют медведи.

Автор индикатора предлагает использовать осциллятор двух видов: Краткосрочный с периодом 2 и среднесрочный с периодом 13. Интерпретировать сигналы «индекса силы» необходимо в зависимости от того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный.

Использование краткосрочный осциллятор FRC с периодом 2

Осциллятор FRC с периодом 2 используется для определения силы продавцов/покупателей в краткосрочном периоде. Принято считать, что пересечение осциллятором FRC нулевой линии снизу вверх говорит о силе покупателей и наоборот, пересечение осциллятором FRC нулевой линии сверху вниз говорит о силе продавцов.

Краткосрочный осциллятор FRC с периодом 2 дает хорошие сигналы для открытия и закрытия сделок. В данном случае, если FRC принимает отрицательные значения, то это сигнал на покупку. Если FRC принимает положительные значения, то это сигнал на продажу. При этом рекомендуется открывать сделки только в направлении текущего тренда.

Для увеличения эффективности работы осциллятора FRC возможно параллельное использование дополнительных индикаторов.

Сигналы — Индикатор Force Index с периодом 2

1. Торговля на откатах

Торговля на откатах является излюбленным методом торговли многих трейдеров. Локальные откаты тренда используют для открытия сделок на покупку/продажу.

Очень часто для торговли на откатах используют другие дополнительные трендовые индикаторы для определения существования тренда. Это помогает определить наиболее выгодные точки для открытия сделок.

Торговля происходит по следующему принципу:

На восходящем (бычьем) тренде.

Для того, чтобы определить краткосрочный откат, первым делом необходимо подтвердить восходящий тренд каким-либо дополнительным трендовым индикатором. После этого, необходимо дождаться, когда индикатор FRC перейдет в отрицательную зону (ниже нулевой линии). Таким образом, на графике цены образуется локальный минимум, который и станет сигналом для заключения сделки на покупку. Открытие сделки происходит в направлении основного тренда, что увеличивает процент успеха. Рекомендация: Желательно установить защитный ордер Стоп-Лосс ниже минимума этой же свечи/бара или ниже минимума предыдущей свечи/бара, если он находится еще ниже.

Смотрите пример ниже:

На нисходящем (медвежьем) тренде.

Для того, чтобы определить краткосрочный откат, первым делом необходимо подтвердить нисходящий тренд каким-либо дополнительным трендовым индикатором. После этого, необходимо дождаться, когда индикатор FRC перейдет в положительную зону (выше нулевой линии). Таким образом, на графике цены образуется локальный максимум, который и станет сигналом для заключения сделки на продажу. Замечание: Рекомендуется открывать сделку немного ниже минимума свечи/бара, которая сформировалась перед этим. А защитный ордер Стоп-Лосс обычно устанавливают выше максимума последней свечи/бара.

При торговле на откатах возможна стратегия работы, когда к существующим открытым позициям на покупку или продажу, добавляются дополнительные. В данном случае принцип работы строится по аналогичному сценарию:

— Если при сильном бычьем (восходящем) тренде осциллятор FRC падает ниже нулевой линии, то необходимо увеличить открытую позицию на покупку.

— Если при сильном медвежьем (нисходящем) тренде осциллятор FRC растет выше нулевой линии, то необходимо увеличить открытую позицию на продажу.

2. Сигнал, который подтверждает силу текущего тренда.

Иногда, трейдеру необходимо получить подтверждающий сигнал о том, что тренд в ближайшее время продолжиться. Обычно, это бывает необходимо, когда он хочет открыть новую сделку или добавить к открытым позициям дополнительную. Индикатор индекс силы может помочь в этом.

Так, Правило гласит:

— Если осциллятор FRC понижается до своего наименьшего значения за рассматриваемый промежуток времени на медвежьем тренде (что говорит о силе продавцов), то, скорее всего, падение цен продолжится.

— Если осциллятор FRC повышается и достигает нового, более высокого максимума, на бычьем тренде (что говорит о силе покупателей), то, скорее всего, повышение цен продолжится.

Замечание:

Желательно, чтобы рассматриваемый промежуток времени на медвежьем/бычьем тренде был достаточно большим. Этот фактор является усиливающим сигналом.

3. Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу.

Для успешной работы трейдер должен знать, не только когда открывать позиции, но и когда необходимо выйти из сделки. От этого напрямую зависит доход трейдера. Осциллятор Force Index с периодом-2 дает трейдеру такие сигналы. В данном случае Правило гласит:

— Если сделка на покупку была открыта при отрицательных значениях осциллятора Индекса Силы (ниже нулевой линии) – то закрыть сделку необходимо при положительном значении осциллятора FI (выше нулевой линии).

— Если сделка на продажу была открыта при положительных значениях осциллятора Индекса Силы (выше нулевой линии) – то закрыть сделку необходимо при отрицательном значении осциллятора FI (ниже нулевой линии).

4. Дивергенция

Дивергенция является одним из самых надежных сигналов об изменении направления тренда, происходит это, когда образуются расхождения между графиком цены и графиком осциллятора.

Существует два вида дивергенций:

Бычья дивергенция

Бычья дивергенция образуется, когда цена понижается до нового минимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более высокий минимум (или хотя бы идет горизонтально). Образование данной ситуации является сигналом для заключения сделки на покупку.

Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция образуется, когда цена повышается до нового максимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более низкий максимум по отношению к предыдущему. Образование данной ситуации является хорошим сигналом для заключения сделки на продажу.

Использование среднесрочного индикатор FRC с периодом 13

Осциллятор FRC с периодом 13 используется для определения силы покупателей и продавцов на среднесрочном периоде и предназначен, в основном, для заключения среднесрочных торговых операций. Считается, что основное предназначение осциллятора с периодом 13 – это определение текущего тренда или его продолжения. Так, если осциллятор FRC находится выше нулевой линии, то это говорит о восходящем тренде и наоборот, если осциллятор FRC находится ниже нулевой линии, то это говорит о нисходящем тренде. Если же, осциллятор FRC расположен вблизи самой нулевой линии, то это говорит о флетовом рынке. Используют так же и образование дивергенций для определения разворота тренда.

Для увеличения эффективности работы осциллятора FRC среднесрочном трендовом рынке рекомендуется параллельное использование дополнительных индикаторов.

Сигналы осциллятора FRC с периодом 13

1. Определение текущего тренда

Определение текущего тренда является основным предназначением осциллятора FRC с периодом 13.

— если осциллятор FRC находится выше нулевого уровня (показатели FRC принимают положительные значения), то это говорит о существовании бычьего (восходящего) тренда;

— если осциллятор FRC находится ниже нулевого уровня (показатели FRC принимают отрицательные значения), то это говорит о существовании медвежьего (нисходящего) тренда;

— если осциллятор FRC колеблется в районе нулевой линии, то, скорее всего, на рынке образовалось боковое движение (флет).

2. Подтверждение текущего тренда и его окончание

Очень часто трейдерам необходимо получить сигнал о продолжении текущего тренда или его окончании. 13-периодный осциллятор FRC очень хорошо подходит для решения подобных задач.

— Если 13-периодный осциллятор FRC повысится до нового максимума – то это можно считать сигналом, что тренд продолжит рост. Тренд обладает достаточной силой, а цены, скорее всего, и дальше будут расти при достаточных объемах торгов. И наоборот, если 13-периодная FRC образует более низкие максимумы на бычьем тренде, то это говорит о слабости тренда;

— Если 13-периодный осциллятор понизится до нового минимума – то это можно считать сигналом, что тренд продолжит падение. Понижательный трен обладает достаточной силой, а цены, скорее всего, и дальше будут падать при достаточных объемах торгов. И наоборот, если 13-периодная FRC образует более высокие минимумы на медвежьем тренде, то это говорит о слабости тренда;

— Пересечение нулевого уровня говорит о смене текущего тренда.

Обобщение:

Чем дальше находится осциллятор FRC от нулевой линии, тем сильнее тренд!

3. Сигналы Дивергенции

Образование дивергенции, во время расхождения графика цены и графика осциллятора, является наиболее значимым сигналом разворота тренда. Пренебрегать сигналами дивергенции не стоит, так как они приводят к значимым разворотам рынка, а значит и общему изменению “климата” на рынке.

Как мы уже знаем, существует два вида дивергенций:

1. Бычья дивергенция , которая образуется, когда цена понижается до нового минимума, а осциллятор при этом, показывает более высокий минимум (или хотя бы идет горизонтально). Бычья дивергенция является сигналом для заключения сделки на покупку.

2. Медвежья дивергенция , которая образуется, когда цена повышается до нового максимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более низкий максимум по отношению к предыдущему. Медвежья дивергенция является хорошим сигналом для заключения сделки на продажу.

Ниже, приведены примеры образования бычьей и медвежьей дивергенций с помощью 13-периодного осциллятора:

Вывод

Осциллятор FI является популярным универсальным средством каждого профессионального трейдера. Индикатор FRC (индикатор FI) измеряет силу рынка и помогает трейдеру “почувствовать” его. Осциллятор FRC обычно используют на флетовом рынке и поэтому его часто называют – осциллятор Force Index. Основная задача инструмента осциллятор индекс силы (Индикатор индекс силы)– это измерение сил быков и медведей на форекс. Так же имейте в виду, что нередко Индикатор Force Index применяют в трендовых торговых стратегиях в качестве дополнительного подтверждающего инструмента.

Индикатор для Форекс index

Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет отрицательным (упадет ниже нулевой линии).

Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению.

Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным.

Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению.

Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.

Расчет
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1))

где:
FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE — примененная цена.
N — период сглаживания.
MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC)

Среднесрочный Force Index

По мнению А.Элдера, 13-периодный индекс силы очень хорошо показывает в среднесроке, кто сейчас правит на рынке – быки или медведи. Если индекс силы (13) выше средней линии, на рынке преобладают быки, ниже средней линии – медведи. Если индекс постоянно плетется возле средней линии, пересекая ее по несколько раз, это указывает на то, что на рынке нет тенденции. Новый максимум выше средней линии указывает на подтверждение восходящего тренда. Соответственно новый минимум ниже средней линии подтверждает нисходящую тенденцию. Когда по мере роста (падения) цен, индекс силы (13) начинает давать уменьшающие экстремумы, т.е. по сути, формируется дивергенция/конвергенция, это говорит о том, что текущая тенденция теряет свою силу и вскоре возможен разворот. Графически это выглядит следующим образом:

т.1 – индекс силы пересекает линию нуля, первый признак нисходящей тенденции;
т.2 – индекс силы делает новый минимум ниже средней линии, подтверждая нисходящий тренд;

Видно, как падающие цены на графике не подтверждаются новыми нисходящими минимумами на индикаторе, создавая медвежью конвергенцию (схождение). Тренд начинает истощаться.

т.3 – индекс становится положительным, первый признак того, что тренд сломан;
т.4 – новый пик выше нуля и выше т.3, подтверждение того, что текущий медвежий тренд завершен.

Для ситуации с восходящим трендом, все происходит зеркально.

Краткосрочный Force Index

Также стоит упомянуть и о 2-х дневном индексе силы, который А.Элдер использовал для открытия и закрытия позиций. Психология такого периода заключается в следующем: если цена закрытия сегодня выше чем вчера, это значит, что день за быками, если цена закрытия сегодня ниже чем вчера, дневную битву выиграли медведи. Это очень “чувствительный” период, поэтому его стоит использовать только в паре с более длинным периодом или же с другими индикаторами определения тенденции. Этот период Элдер использовал, как вход по тренду после небольшого отката. Основное правило при работе с 2-периодным индексом силы звучит следующим образом: Если тенденция повышающая, и 2-х дневный индекс силы стал отрицательным, это сигнал на покупку. Если же тренд понижающийся и 2-х дневный индекс силы стал положительный, сигнал к продаже.

В качестве примера рассмотрим тот же график, только с отработкой Force Index (2).

Зеленый пунктир – это промежуток нисходящего тренда, определенный по более длительному периоду Force Index (13). Короткий индекс, который в этом случае работал только на продажи, дал довольно неплохие сигналы на вход. Для восходящего тренда все происходит с точностью наоборот. Можно еще учитывать расхождение/схождение и на 2-периодном индексе, на графике выше оно также просматривается.

Вывод: индикатор является довольно сильным инструментом в определении силы рынка. Из недостатков можно отметить лишь тиковый объем на рынке Forex, который не позволит работать Force Index в полную силу и не покажет истинную интенсивность рынка. Учитывая этот факт, трейдеры довольно часто используют индекс силы с другими инструментами технического анализа.

Индикатор Force Index

Индикатор Force Index был создан Александром Элдером для измерения силы быков и медведей. Индикатор Индекс Силы совмещает в себе информацию об объеме, направлении движения курса валюты и характере движения.

Если цена закрытия свечки выше предыдущей, значит, Force Index растет. При увеличении объема, также Индекс Силы возрастает. Если величина в пунктах предыдущей свечки больше величины текущей свечи, значит, Force Index возрастает.

А. Элдер считал, что Индекс силы лучше всего отражает сглаженный, усредненный вид борьбы быков и медведей на финансовых рынках. При этом, Force Index с параметром периода — 2 показывает точные моменты входа в рынок, а с периодом 13 — указывает на краткосрочное направление движения финансового инструмента.

Лучше всего индикатор Force Index применять на старших таймфреймах: Н4, D1.

Формула расчета Force Index

Force Index (i) = VOLUME (i) x ((MA (Ap PRICE, N, i) — MA (Ap PRICE, N, i-1)),

где FORCE INDEX (i) — текущее значение Индекса силы;

VOLUME (i) — объем на текущей свечке;

MA (Ap PRICE, N, i) — простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя за N периодов для текущей свечи;

MA (Ap PRICE, N, i-1) — простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя для предыдущей свечи;

Ap PRICE — тип цены, который используется в расчетах;

N — период сглаживания.

Из формулы расчета индикатора Force Index следует, что он высчитывается путем нахождения разницы между предыдущими ценами и текущими, и этот результат умножается на тиковый объем.

Уникальной разработкой Элдера было то, что он учитывал объем при вычислении индекса силы. Ведь действительно, сильные трендовые движения любого финансового инструмента, в большинстве случаев, сопровождаются повышением объема сделок: покупатели и продавцы своими сделками толкают цену дальше.

Цены закрытия текущего и предыдущего периодов ценового диапазона определяют победившую сторону в торгах: либо быки толкают рынок вверх, либо медведи уносят рынок вниз.

Применения индикатора Force Index на практике

Элдер рекомендовал покупать финансовый инструмент, если индикатор Force Index с периодом 2 с плюсовой зоны опустился ниже нуля, показывая коррекцию. Вход на покупку следует осуществить на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в плюсовую зону. Естественно, на большем таймфрейме, Force Index (2) будет затрагивать и микродвижения, что нужно будет фильтровать дополнительными инструментами. Главное, при этом учитывать направление движение цены и не входить против него. Хорошим дополнительным сигналом для уверенных покупок финансового инструмента является подтверждение растущего объема.

Для продаж любого финансового инструмента следует входить в рынок, когда индикатор Force Index с периодом 2 поднялся с минусовой зоны выше нуля. Вход на продажу следует делать на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в минусовую зону. При этом, также нужно смотреть за направлением текущей тенденции на более старшем таймфрейме и обязательно входить в рынок только по движению финансового инструмента, а не против него. Также, подтверждающим сигналом для хороших продаж являются растущие объемы, для рынка Форекс – тиковый объем.

Если же индикатор Force Index пересекает нулевую отметку несколько раз, значит, на рынке наблюдается флэт: нет преобладающей силы между быками и медведями. Флэт также можно распознать, если наблюдается одновременный рост цены и индикатора Force Index, а объем сделок низкий. Не подтверждение объемом любого импульсного движения на рынке, может свидетельствовать о скором развороте текущей тенденции.

Индикатор Force Index, как и большинство осцилляторов, показывает сигналы на вход при дивергенциях.

Медвежья дивергенция индикатора Force Index появляется тогда, когда цена обновляет свои вершины, а Индекс Силы делает вершину ниже предыдущей. Таким образом, выходит расхождения между показаниями цены и индикатором Force Index, которое сигнализирует о возможных продажах валютной пары.

Бычья дивергенция индикатора Force Index возникает тогда, когда цена обновляет свои низины, а Индекс Силы осуществляет падение, которое выше предыдущего. Таким образом, выходит расхождение цены и индикатора Force Index, которое сигнализирует о возможных покупках валютной пары.

Преимущества и недостатки индикатора Индекс силы

Преимущества индикатора Force Index:

Главным преимуществом индикатора Force Index является его не перерисовываемость и четкость сигналов, которые неплохо работают на дневных графиках любой валютной пары. Многие трейдеры используют индикатор Force Index в долгосрочных стратегиях торговли на валютном рынке Форекс.

Недостатки индикатора Force Index:

Существенным недостатком индикатора Force Index является запаздывание данных. К сожалению, Индекс Силы показывает сигнал на вход тогда, когда это уже очевидно. Чтобы избежать данной проблемы, следует использовать индикатора Force Index совместно с другими индикаторами рынка Форекс.

Таким образом, мы с вами ознакомились с функционированием знаменитого индикатора Элдера — Force Index. Надеемся, что вы учтете все его плюса и минуса при работе на валютном рынке Форекс.

Индикатор Force Index – индекс силы

Технический индикатор Force Index, разработанный доктором Александром Элдером, представляет собой осциллятор, который определяет силу быков, влияющих на определенное рыночное движение во время подъема, а также силу медведей, влияющих на определенный сброс активов во время спада. Определяются показания индикатора Force Index тремя основными компонентами, которые представлены направлением изменения цены, объемом торгов и размером ценового движения. Автор отмечает, что данный индекс силы фактически сглаживает среднескользящие, что позволяет выявить значительные изменения в силах медведей и быков. Считается, что индикатор Force Index является одним из лучших технических индикаторов, комбинирующим объемы торгов и показатели цен в единой величине.

Описание индикатора Force index

Движущую силу, влияющую на направление ценового движения, индикатор Force Index определяет на основании объема торгов и изменения текущей цены в сравнении с предыдущими ценами закрытия. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Из этого следует, если индикатор Force Index растет, то на рынке присутствует восходящая тенденция, и если падает, то нисходящая.

Индекс силы вычисляется как экспоненциальное средне скользящее от произведения объема на разницу текущей цены закрытия и предыдущей цены закрытия. По умолчанию выбирается 2 или 13 период сглаживания, но порой трейдеры используют и более длительные периоды, которые позволяют рассмотреть смену долгосрочного тренда.

Во время начала восходящего тренда, как правило, наблюдается рост цен с сильными объемами торгов. Подтверждением восходящей тенденции при этом является рост 13-периодной скользящей индикатора до нового максимума. Если же индикатор Force Index достиг нового максимума, то это с большой вероятностью говорит о продолжении восходящего тренда. Если наблюдаются менее высокие максимумы на 13-периодной скользящей индекса силы, которые вскоре пересекут сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости восходящего тренда и менее интенсивном росте цен. В этом случае покупатели уступают позиции продавцам.

Для нисходящего тренда показания индикатора Force Index интерпретируется с точностью наоборот.

Использование индикатора Force Index

Как правило, если индикатор Force Index отмечает отрицательную двухпериодную экспоненциальную скользящую среднюю, то трейдеры покупают, а если положительную, то продают. При этом стоит помнить, что позиция открывается только по направлению тренда.

Более долгосрочным индикатором считается 13-периодная скользящая средняя индекса силы. Если она преодолевает сверху вниз нулевой уровень, то это говорит о слабости покупателей на рынке, а ее достижение отрицательного уровня, сигнализирует о преобладании на рынке продавцов.

Также индикатор Force Index сигнализирует о наиболее важных точках разворота в случае, когда на 13-периодной скользящей средней наблюдается дивергенция.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение или «флэт», то это говорит о том, что изменение цены на графике исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Интерпретировать сигналы индекса силы в дальнейшем следует на основании того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный. Считается, что двухдневная средняя скользящая является более точным индикатором, который требует соблюдения ряда дополнительных правил. Однако более точно на вероятность продолжения среднесрочного тренда указывает именно 13-дневная средняя скользящая, при этом необходимо руководствоваться правилами среднесрочного периода.

Краткосрочный индикатор Force Index

Для определения силы быков и медведей на краткосрочном периоде используется индикатор Force Index с двухдневным экспоненциальным скользящим средним, который очень чувствительно реагирует на силы продавцов и покупателей. Если двухдневная скользящая средняя пересекла нулевой уровень снизу вверх, то это говорит о силе покупателей, а если сверху вниз, то о силе продавцов. При этом используются следующие сигналы индикатора:

1 . Локальные откаты тренда как точки входа в рынок. В этом случае индикатор Force Index используется в сочетании с некоторыми другими индикаторами, следующими за трендом. Это позволяет увеличить эффективность индекса силы. Таким образом, дополнительный индикатор, следующий за трендом и показывающий восходящую тенденцию, позволяет определить наиболее удачную точки для покупки в случае падения двухдневной скользящей средней. Если же дополнительный индикатор отмечает нисходящий тренд на рынке, то это позволяет определить удачный момент для продажи в случае роста двухдневной скользящей средней.

Для определения краткосрочного отката необходимо подтвердить растущий тренд другим трендовым индикатором, после чего дождаться момента, когда индикатор Force Index перейдет в отрицательную зону. На графике цен предположительно будет сформирован локальный минимум среднесрочного тренда, который станет идеальным моментом для покупки. Также используется стратегия отложенного ордера на покупку, который открывается немного выше максимума свечи, во время которой индикатор Force Index становится отрицательным при сильном восходящем тренде. Это позволяет защитить депозит на случай резкого падения цен и получить более высокую прибыль в случае подтверждения восходящей тенденции. Таким образом, открывается сделка на покупку и устанавливается стоп-лосс ниже минимума текущей свечи.

Если наблюдается активный нисходящий тренд, а двухдневная скользящая средняя переходит в положительную зону, то это является идеальным моментом для продажи. Таким образом, индикатор Force Index в комбинации с другим трендовым индикатором сигнализируют об локальном максимуме, что выгодно для продажи. Позиция при этом открывается немного ниже минимума свечи, которая сформировалась перед этим. Если будет наблюдать усиленное влияние покупателей, то ордер поднимается после каждой новой свечи на один пункт от последнего минимума. После разворота цены вниз необходимо установить ордер стоп-лосс выше максимума последней свечи, после чего двигать стоп-ордер в сторону открытия.

2 . Локальные откаты тренда можно использовать для добавления к открытой позиции на покупку или продажу. Если при сильном восходящем тренде индикатор Force Index заходит в отрицательную зону, то можно увеличивать открытую позицию на покупку, если же при нисходящем тренде индикатор Force Index переходит в положительную зону, то добавляется позиция на продажу.

3 . Сигнал, подтверждающий силу текущего тренда. Если индикатор Force Index опускается до своего наименьше минимума за рассматриваемый период при нисходящем движении, то это сигнализирует об исключительной силе продавцов и дальнейшем падении цены. И наоборот, если индикатор Force Index достигает нового более высокого максимумы при восходящей тенденции на рынке, то это говорит о сильном влиянии покупателей и дальнейшем росте цен.

4 . Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу. Использовать индикатор Force Index и его двухдневную скользящую среднюю можно и для определения моменты выхода из короткой или длинной позиции. Если покупка совершалась при отрицательном индексе силы, то закрытие позиции осуществляется при положительном значении индикатора. И наоборот, если открытие происходило в положительной зоне, то закрывать сделку нужно после захода скользящей средней в отрицательную зону. Это позволяет определить локальные экстремумы и наиболее выгодно покидать рынок.

5 . Сигналы дивергенции. Если трейдер работает с долгосрочными позициями, то он покидает рынок только в случае изменения тренда или образования ситуации дивергенции между индикатором индекса силы и текущим графиком цен. Таким образом дивергенция является важным показателем. Бычья дивергенция образовывается в случае, если цена опускается до нового минимума, а индикатор Force Index также формирует новый локальный минимум, но более высокий нежели предыдущий. Такая ситуация сигнализирует об открытии позиции на покупку. Если между двухдневной скользящей средней и ценовым графиком наблюдается медвежья дивергенция, т.е. цены понялись до нового максимума, а новый максимум индикатора ниже предыдущего, то это является сильным сигналом на продажу.

Среднесрочный индикатор Force Index

На среднесрочном периоде торговли для определения силы быков и медведей используется 13-периодной экспоненциальное среднее скользящее индикатора Force Index.

1 . Сигналы, определяющие текущий тренд. Для определения долгосрочных изменений силы продавцов и покупателей используется 13-периодная скользящая средняя. Если индикатор Force Index находится выше нулевого уровня, то это говорит о превосходстве покупателей, если же ниже нулевого уровня, то на рынке преобладают продавцы. Если же 13-периодная скользящая средняя колеблется в районе нуля, то скорее рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

2 . Сигналы, подтверждающие силу текущего тренда и определяющие его окончание. Если 13-периодная скользящая средняя подымается до нового максимума, то это является подтверждением восходящего тренда, т.е. текущее направления считается сильным, а цены и дальше будут расти при больших объемах торгов. Если же 13-периодная скользящая средняя образовывается новые более низкие максимумы или вовсе пересекает сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости текущего восходящего тренда, при котором рост цен снижается или они растут при малых объемах торгов. Пересечение нулевого уровня сигнализирует об окончании восходящего тренда. На нисходящем тренде индикатор Force Index используется с точностью наоборот. Стоит отметить, что чем дальше показатели индекса силы от нуля, тем тренд считается сильнее.

3 . Сигналы дивергенции. Если между графиком цен и 13-периодной скользящей средней образовалась дивергенция, то это говорит о возможности открытия короткой позиции. При этом если цена достигла нового более высокого максимума, а индикатор Force Index — более низкого максимума, то это говорит о слабости покупателе, которые вскоре могут уступить свои позиции продавцам. Если же наоборот график цен образовал новый более низкий минимум, а индекс силы достиг минимума, который выше предыдущего, то слабее становятся продавцы, отдавая рынок в руки покупателей. В первом случае наблюдается бычья дивергенция и открывается позиция на продажу, а во втором медвежья дивергенция и открывается позиция на покупку.

Недостатки индикатора Force Index

Если вы используете индикатор Force Index на валютном рынке Форекс, то необходимо быть крайне осторожным в использовании его сигналов. Дело в том, что в оригинале индекс силы использует в расчете объемы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объемы, а они порой могут не совпадать с реальной ситуацией.

Индикатор (осциллятор) для Форекс – Индекс Относительной Силы — RSI

Индикатор RSI (Relative Strength Index) — можно сказать дедушка среди индикаторов. Его придумал в далеком 1978 году известный теоретик В. Уайлдер (J. Welles Wilder). Он также является автором таких индикаторов: Parabolic SAR, ADX, ATR. Задача этого индикатора помочь найти точки разворота тренда, а так же измерять его силу в торговле на рынке Форекс. Давайте рассмотрим как индикатор отображается графически.

Графиком индикатора является линия. Ее изменение происходит в диапазоне от 0 до 100 процентов.

Рассчитывается сам индикатор достаточно просто:

• используются цены закрытий на выбранном периоде. Текущий день включается тоже
• далее находятся дни у которых цена закрытия оказывалась выше цены открытия следующего за ним дня
• определяется совокупная общее значение приростов и делится на число периодов. Таким образом образуется средняя величина прироста (как правило это получается скользящее среднее экспоненциальное — EMA)
• далее находятся дни в которые уже цена закрытия была ниже следующей цены открытия
• по аналогии с приростом определяется среднее значение падения
• в результате деления усредненного прироста на усредненное падение образуется величина — относительная сила (RS). Она же и является сутью индикатора. на основе нее вычисляется сам индекс относительной силы RSI = 100 — 100 / (RS + 1)

В целом можно выделить 5 видов сигналов этого индикатора

1. Переупленность рынка — индикатор выше 70%
2. Перепроданность рынка — Индикатор ниже 30%
3. Трендовый переход — пересечение индикатором значения 50% вверх или вниз
4. Бычья дивергенция
5. Медвежья дивергенция

Рассмотрим сигналы Индекса относительной силы с примерами на рисунках

Самым оптимальным считается параметр 14 периодов. Сигналы рассматриваемые нами применяются лучше всего именно в этом периоде. Чем период больше тем мене чувствительнее график индикатора и коридор 30 — 70% надо уменьшать до 35 — 65%. И наоборот если период уменьшить то индикатор станет более резким и коридор надо расширить до 20 — 80%. Экспериментируйте!

Перекупленность рынка — индикатор выше 70% и перепроданность рынка — Индикатор ниже 30%

Для торгующих по определенном тренду трейдеров интересен будет следующий сигнал — переход 50% отметки индикатором. Пересечение снизу вверх — тренд восходящий. Если индикатор пересекает 50% отметку сверху вниз — тренд нисходящий.

Дивергенции Индексf Относительной Силы — RSI

Бычья дивергенция видна, когда последующий минимум графика цены НИЖЕ предыдущего минимума цены, в то время как предшествующий минимум индикатора ВЫШЕ следующего минимума индикатора. Такая картина свидетельствует о переломе тренда — пора покупать.

Медвежья дивергенция видна, когда последующий максимум графика цены выше предыдущего максимума графика цены, в то время как последующий максимум графика индикатора НИЖЕ предыдущего максимума графика индикатора. Тренд сменяется нисходящим. Время продавать.

Не очень разбираетесь в сути торговли на Форекс? Читайте прямо сейчас, и все станет ясно!

Индикатор Force Index (осциллятор Force Index)-Индикатор Индекс Силы

Индикатор Force Index (индикатор FRC, индикатор FI) по-русски звучит — индикатор индекс силы, является “произведением” небезызвестного экономического гения Александра Элдера. Индикатор FRC является осциллятором и предназначен в основном для работы на флетовом рынке, хотя, в некоторых случаях, его используют и на трендовом рынке. На графике торгового терминала Метатрейдер осциллятор Force Index (осциллятор индекс силы, осциллятор FRC, осциллятор FI) выглядит в виде кривой линии в отдельном окошке, ниже графика цены. Смотрите рисунок ниже:

Основное предназначение осциллятора можно определить по его названию – он измеряет силу! А если быть еще точнее осциллятор FRC измеряет силу «быков» при каждом подъеме и силу «медведей» при каждом спаде. Для этого осциллятор задействует несколько основных элементов: направление и перепады цены, а так же объем сделок. Считается что:

— Осциллятор Индекс силы колеблется вокруг нулевого уровня (нулевая линия), которая является точкой относительного баланса сил быков и медведей.

— Если цена закрытия текущей свечи выше предыдущей – то считается что сила положительная и наоборот, если текущая свеча закрытия ниже предыдущей – то считается что сила отрицательная. Причем, чем больше перепады цен, тем больше сила и так же, чем больше объем сделок – тем больше сила.

Для того, чтобы использовать осциллятор Индекс силы на графике Метатрейдера необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Force Index»

Появляется окошко с настройками осциллятора:

Основным параметром в настройках осциллятора является «Период» и «Метод МА».

Считается, что если задать «Период» равный 2 то Индекс силы будет давать хорошие сигналы для открытия и закрытия сделок. Если задать «Период» равный 13 то Индекс силы будет давать хорошие сигналы для разворота тренда.

Настройка параметра «Метод МА» сглаживает индикатор и соответственно легче определить изменения силы “быков” и “медведей”. Обычно используют экпоненциальную скользящую среднюю.

Расчет формулы индикатора Force Index

Индикатор Force Index можно рассчитать следующим образом: Отнимаем от текущей цены закрытия свечи/бара предыдущую цену закрытия свечи/бара. Затем умножаем полученный результат на объем (тиковый объем!). Формула для расчета выглядит следующим образом:

Raw Force Index i = Volume * (Close i — Close i-1)

Force Index = EMA (Raw Force Index, N)

Volume — текущее значение объема (тиковый объем);
Close i — цена закрытия текущей свечи/бара;
Close i-1 — цена закрытия предыдущей свечи/бара;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее (можно использовать и другие виды скользящих средних).

Если цена закрытия текущей свечи/бара выше предыдущей – то это говорит о восходящем тренде и положительных значениях осциллятора FRC. И наоборот, если цена закрытия текущей свечи/бара ниже предыдущей – то это говорит о нисходящем тренде и отрицательных значениях осциллятора FRC.

Как видно из формулы выше сила направленного движения рынка определяется двумя значениями волатильности и объемом совершаемых сделок. Поэтому:

— Чем больше значение объема, тем выше значение величины «Индекса силы», и наоборот.

— Чем больше разница в ценах закрытия соседних свечей/баров, тем сильнее сила тренда.

Сигналы — индикатор Индекс силы (Force Index, осциллятор FI)

При работе с осциллятором Force Index трейдер может получать следующие сигналы:

1. Сигнал на покупку образуется, если индикатор FRC уходит в минус (падает ниже нулевой линии) при восходящем тренде. Смотрите пример ниже:

На рисунке выше показано, как осциллятор FRC на бычьем тренде четыре раза опустился ниже нулевой линии. Именно в этом момент необходимо открывать сделки на покупку (BUY).

В данном случае, ценовой канал помогает проводить графический анализ. Канал помогает определить важные уровни поддержки на графике цены. А одновременные сигналы, подаваемые при пересечении важных уровней поддержки на графике цены и сигналов со стороны осциллятора FRC, усиливают сигнал на покупку.

2. Сигнал на продажу образуется, если индикатор FI поднимается в плюс (растет выше нулевой линии) при нисходящем тренде. Смотрите пример ниже:

На рисунке выше показано, как осциллятор FRC на медвежьем рынке три раза поднимался выше нулевой линии. Именно в этом момент необходимо открывать сделки на продажу (SELL).

Так же обратите внимание, что ценовые каналы определяют уровни сопротивления. Пересечение ценой уровня сопротивления на графике цены и одновременный сигнал осциллятора FRC на продажу усиливают значение последнего!

3. Сигнал о продолжении восходящего тренда образуется, если индикатор поднимается до новой высоты;

4. Сигнал о продолжении нисходящего тренда образуется, если индикатор упадет на новую глубину;

5. Сигнал о развороте тренда образуется в случаях, когда осциллятор Force Index находится на одном и том же уровне в течение какого-то времени, это происходит, когда изменения цен не подкреплены достаточным изменением показателей объема. Приведем пример ниже:

На графике выше показано, что вначале существовал сильный нисходящий тренд, который характеризовался существенными отклонениями осциллятора FRC ниже нулевого уровня. Затем наступил период покоя (отрезок AB), когда график осциллятора FRC находился на одном и том же уровне, а цена колебалась в узком диапазоне. После этого, происходит разворот тренда вверх.

Замечание:

Всегда помните об объемах торгов! Так, если происходит изменение цены – то соответственно должно происходить и изменения показателя объема торгов. Если это не происходит, то, скорее всего, тренд скоро изменит направление движения.

Недостатки осциллятора FI

Основным и главным недостатком осциллятора FRC является то, что для его расчета используется “тиковый объем” сделок. А как мы знаем, на рынке форекс и в нашем торговом терминале Метатрейдер “тиковый объем” показывает нам количество сделок в независимости от суммы сделки, то есть сделка на 1$ и сделка на 1000000$ будут равны 1 тику на графике торгового терминала. Тем не менее, несмотря на возможную вероятность ложных расчетов, не стоит пренебрегать осциллятором FRC. Иногда он бывает очень полезным в расчетах, а синхронное применение осциллятора FRC с разными периодами существенно уменьшает вероятность ошибки.

Применение осциллятор Индекс Силы на практике

Помните, что основными факторами, влияющими на индикатор «Индекс силы», являются волатильность рынка (изменение цен) и объемы торгов. Если индикатор «Индекс силы» растет, то на рынке доминируют быки и наоборот, если индикатор «Индекс силы» падает, то на рынке доминируют медведи.

Автор индикатора предлагает использовать осциллятор двух видов: Краткосрочный с периодом 2 и среднесрочный с периодом 13. Интерпретировать сигналы «индекса силы» необходимо в зависимости от того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный.

Использование краткосрочный осциллятор FRC с периодом 2

Осциллятор FRC с периодом 2 используется для определения силы продавцов/покупателей в краткосрочном периоде. Принято считать, что пересечение осциллятором FRC нулевой линии снизу вверх говорит о силе покупателей и наоборот, пересечение осциллятором FRC нулевой линии сверху вниз говорит о силе продавцов.

Краткосрочный осциллятор FRC с периодом 2 дает хорошие сигналы для открытия и закрытия сделок. В данном случае, если FRC принимает отрицательные значения, то это сигнал на покупку. Если FRC принимает положительные значения, то это сигнал на продажу. При этом рекомендуется открывать сделки только в направлении текущего тренда.

Для увеличения эффективности работы осциллятора FRC возможно параллельное использование дополнительных индикаторов.

Сигналы — Индикатор Force Index с периодом 2

1. Торговля на откатах

Торговля на откатах является излюбленным методом торговли многих трейдеров. Локальные откаты тренда используют для открытия сделок на покупку/продажу.

Очень часто для торговли на откатах используют другие дополнительные трендовые индикаторы для определения существования тренда. Это помогает определить наиболее выгодные точки для открытия сделок.

Торговля происходит по следующему принципу:

На восходящем (бычьем) тренде.

Для того, чтобы определить краткосрочный откат, первым делом необходимо подтвердить восходящий тренд каким-либо дополнительным трендовым индикатором. После этого, необходимо дождаться, когда индикатор FRC перейдет в отрицательную зону (ниже нулевой линии). Таким образом, на графике цены образуется локальный минимум, который и станет сигналом для заключения сделки на покупку. Открытие сделки происходит в направлении основного тренда, что увеличивает процент успеха. Рекомендация: Желательно установить защитный ордер Стоп-Лосс ниже минимума этой же свечи/бара или ниже минимума предыдущей свечи/бара, если он находится еще ниже.

Смотрите пример ниже:

На нисходящем (медвежьем) тренде.

Для того, чтобы определить краткосрочный откат, первым делом необходимо подтвердить нисходящий тренд каким-либо дополнительным трендовым индикатором. После этого, необходимо дождаться, когда индикатор FRC перейдет в положительную зону (выше нулевой линии). Таким образом, на графике цены образуется локальный максимум, который и станет сигналом для заключения сделки на продажу. Замечание: Рекомендуется открывать сделку немного ниже минимума свечи/бара, которая сформировалась перед этим. А защитный ордер Стоп-Лосс обычно устанавливают выше максимума последней свечи/бара.

При торговле на откатах возможна стратегия работы, когда к существующим открытым позициям на покупку или продажу, добавляются дополнительные. В данном случае принцип работы строится по аналогичному сценарию:

— Если при сильном бычьем (восходящем) тренде осциллятор FRC падает ниже нулевой линии, то необходимо увеличить открытую позицию на покупку.

— Если при сильном медвежьем (нисходящем) тренде осциллятор FRC растет выше нулевой линии, то необходимо увеличить открытую позицию на продажу.

2. Сигнал, который подтверждает силу текущего тренда.

Иногда, трейдеру необходимо получить подтверждающий сигнал о том, что тренд в ближайшее время продолжиться. Обычно, это бывает необходимо, когда он хочет открыть новую сделку или добавить к открытым позициям дополнительную. Индикатор индекс силы может помочь в этом.

Так, Правило гласит:

— Если осциллятор FRC понижается до своего наименьшего значения за рассматриваемый промежуток времени на медвежьем тренде (что говорит о силе продавцов), то, скорее всего, падение цен продолжится.

— Если осциллятор FRC повышается и достигает нового, более высокого максимума, на бычьем тренде (что говорит о силе покупателей), то, скорее всего, повышение цен продолжится.

Замечание:

Желательно, чтобы рассматриваемый промежуток времени на медвежьем/бычьем тренде был достаточно большим. Этот фактор является усиливающим сигналом.

3. Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу.

Для успешной работы трейдер должен знать, не только когда открывать позиции, но и когда необходимо выйти из сделки. От этого напрямую зависит доход трейдера. Осциллятор Force Index с периодом-2 дает трейдеру такие сигналы. В данном случае Правило гласит:

— Если сделка на покупку была открыта при отрицательных значениях осциллятора Индекса Силы (ниже нулевой линии) – то закрыть сделку необходимо при положительном значении осциллятора FI (выше нулевой линии).

— Если сделка на продажу была открыта при положительных значениях осциллятора Индекса Силы (выше нулевой линии) – то закрыть сделку необходимо при отрицательном значении осциллятора FI (ниже нулевой линии).

4. Дивергенция

Дивергенция является одним из самых надежных сигналов об изменении направления тренда, происходит это, когда образуются расхождения между графиком цены и графиком осциллятора.

Существует два вида дивергенций:

Бычья дивергенция

Бычья дивергенция образуется, когда цена понижается до нового минимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более высокий минимум (или хотя бы идет горизонтально). Образование данной ситуации является сигналом для заключения сделки на покупку.

Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция образуется, когда цена повышается до нового максимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более низкий максимум по отношению к предыдущему. Образование данной ситуации является хорошим сигналом для заключения сделки на продажу.

Использование среднесрочного индикатор FRC с периодом 13

Осциллятор FRC с периодом 13 используется для определения силы покупателей и продавцов на среднесрочном периоде и предназначен, в основном, для заключения среднесрочных торговых операций. Считается, что основное предназначение осциллятора с периодом 13 – это определение текущего тренда или его продолжения. Так, если осциллятор FRC находится выше нулевой линии, то это говорит о восходящем тренде и наоборот, если осциллятор FRC находится ниже нулевой линии, то это говорит о нисходящем тренде. Если же, осциллятор FRC расположен вблизи самой нулевой линии, то это говорит о флетовом рынке. Используют так же и образование дивергенций для определения разворота тренда.

Для увеличения эффективности работы осциллятора FRC среднесрочном трендовом рынке рекомендуется параллельное использование дополнительных индикаторов.

Сигналы осциллятора FRC с периодом 13

1. Определение текущего тренда

Определение текущего тренда является основным предназначением осциллятора FRC с периодом 13.

— если осциллятор FRC находится выше нулевого уровня (показатели FRC принимают положительные значения), то это говорит о существовании бычьего (восходящего) тренда;

— если осциллятор FRC находится ниже нулевого уровня (показатели FRC принимают отрицательные значения), то это говорит о существовании медвежьего (нисходящего) тренда;

— если осциллятор FRC колеблется в районе нулевой линии, то, скорее всего, на рынке образовалось боковое движение (флет).

2. Подтверждение текущего тренда и его окончание

Очень часто трейдерам необходимо получить сигнал о продолжении текущего тренда или его окончании. 13-периодный осциллятор FRC очень хорошо подходит для решения подобных задач.

— Если 13-периодный осциллятор FRC повысится до нового максимума – то это можно считать сигналом, что тренд продолжит рост. Тренд обладает достаточной силой, а цены, скорее всего, и дальше будут расти при достаточных объемах торгов. И наоборот, если 13-периодная FRC образует более низкие максимумы на бычьем тренде, то это говорит о слабости тренда;

— Если 13-периодный осциллятор понизится до нового минимума – то это можно считать сигналом, что тренд продолжит падение. Понижательный трен обладает достаточной силой, а цены, скорее всего, и дальше будут падать при достаточных объемах торгов. И наоборот, если 13-периодная FRC образует более высокие минимумы на медвежьем тренде, то это говорит о слабости тренда;

— Пересечение нулевого уровня говорит о смене текущего тренда.

Обобщение:

Чем дальше находится осциллятор FRC от нулевой линии, тем сильнее тренд!

3. Сигналы Дивергенции

Образование дивергенции, во время расхождения графика цены и графика осциллятора, является наиболее значимым сигналом разворота тренда. Пренебрегать сигналами дивергенции не стоит, так как они приводят к значимым разворотам рынка, а значит и общему изменению “климата” на рынке.

Как мы уже знаем, существует два вида дивергенций:

1. Бычья дивергенция , которая образуется, когда цена понижается до нового минимума, а осциллятор при этом, показывает более высокий минимум (или хотя бы идет горизонтально). Бычья дивергенция является сигналом для заключения сделки на покупку.

2. Медвежья дивергенция , которая образуется, когда цена повышается до нового максимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более низкий максимум по отношению к предыдущему. Медвежья дивергенция является хорошим сигналом для заключения сделки на продажу.

Ниже, приведены примеры образования бычьей и медвежьей дивергенций с помощью 13-периодного осциллятора:

Вывод

Осциллятор FI является популярным универсальным средством каждого профессионального трейдера. Индикатор FRC (индикатор FI) измеряет силу рынка и помогает трейдеру “почувствовать” его. Осциллятор FRC обычно используют на флетовом рынке и поэтому его часто называют – осциллятор Force Index. Основная задача инструмента осциллятор индекс силы (Индикатор индекс силы)– это измерение сил быков и медведей на форекс. Так же имейте в виду, что нередко Индикатор Force Index применяют в трендовых торговых стратегиях в качестве дополнительного подтверждающего инструмента.

Индикатор для Форекс index

Технический индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.

Покупать желательно тогда, когда во время тенденции к повышению Force Index станет отрицательным (упадет ниже нулевой линии).

Поднимаясь до новой высоты, индикатор сигнализирует о продолжении тенденции к повышению.

Сигнал к продаже поступает, когда во время тенденции к понижению Force Index становится положительным.

Падая на новую глубину, Индикатор Силы сигнализирует о силе медведей и продолжении тенденции к понижению.

Если изменения цен не подкреплены аналогичным изменением объема, то Force Index остается на одном уровне, что предупреждает о близком развороте тенденции.

Расчет
Сила каждого движения рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила. Чем больше объем сделок, тем больше сила.

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) — MA (ApPRICE, N, i-1))

где:
FORCE INDEX (i) — Индекс Силы текущего бара;
VOLUME (i) — объем текущего бара;
MA (ApPRICE, N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов:
простая, экспоненциальная, взвешенная или усредненная (сглаженная);
ApPRICE — примененная цена.
N — период сглаживания.
MA (ApPRICE, N, i-1) — любая скользящая средняя предыдущего бара.

Стратегии Торговли Форекс Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC)

Среднесрочный Force Index

По мнению А.Элдера, 13-периодный индекс силы очень хорошо показывает в среднесроке, кто сейчас правит на рынке – быки или медведи. Если индекс силы (13) выше средней линии, на рынке преобладают быки, ниже средней линии – медведи. Если индекс постоянно плетется возле средней линии, пересекая ее по несколько раз, это указывает на то, что на рынке нет тенденции. Новый максимум выше средней линии указывает на подтверждение восходящего тренда. Соответственно новый минимум ниже средней линии подтверждает нисходящую тенденцию. Когда по мере роста (падения) цен, индекс силы (13) начинает давать уменьшающие экстремумы, т.е. по сути, формируется дивергенция/конвергенция, это говорит о том, что текущая тенденция теряет свою силу и вскоре возможен разворот. Графически это выглядит следующим образом:

т.1 – индекс силы пересекает линию нуля, первый признак нисходящей тенденции;
т.2 – индекс силы делает новый минимум ниже средней линии, подтверждая нисходящий тренд;

Видно, как падающие цены на графике не подтверждаются новыми нисходящими минимумами на индикаторе, создавая медвежью конвергенцию (схождение). Тренд начинает истощаться.

т.3 – индекс становится положительным, первый признак того, что тренд сломан;
т.4 – новый пик выше нуля и выше т.3, подтверждение того, что текущий медвежий тренд завершен.

Для ситуации с восходящим трендом, все происходит зеркально.

Краткосрочный Force Index

Также стоит упомянуть и о 2-х дневном индексе силы, который А.Элдер использовал для открытия и закрытия позиций. Психология такого периода заключается в следующем: если цена закрытия сегодня выше чем вчера, это значит, что день за быками, если цена закрытия сегодня ниже чем вчера, дневную битву выиграли медведи. Это очень “чувствительный” период, поэтому его стоит использовать только в паре с более длинным периодом или же с другими индикаторами определения тенденции. Этот период Элдер использовал, как вход по тренду после небольшого отката. Основное правило при работе с 2-периодным индексом силы звучит следующим образом: Если тенденция повышающая, и 2-х дневный индекс силы стал отрицательным, это сигнал на покупку. Если же тренд понижающийся и 2-х дневный индекс силы стал положительный, сигнал к продаже.

В качестве примера рассмотрим тот же график, только с отработкой Force Index (2).

Зеленый пунктир – это промежуток нисходящего тренда, определенный по более длительному периоду Force Index (13). Короткий индекс, который в этом случае работал только на продажи, дал довольно неплохие сигналы на вход. Для восходящего тренда все происходит с точностью наоборот. Можно еще учитывать расхождение/схождение и на 2-периодном индексе, на графике выше оно также просматривается.

Вывод: индикатор является довольно сильным инструментом в определении силы рынка. Из недостатков можно отметить лишь тиковый объем на рынке Forex, который не позволит работать Force Index в полную силу и не покажет истинную интенсивность рынка. Учитывая этот факт, трейдеры довольно часто используют индекс силы с другими инструментами технического анализа.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 20 минут

Торговля на рынке Форекс — не самое простое занятие, но несмотря на это, многие трейдеры способны планомерно получать прибыль.

Как это происходит?

Частично, ответ кроется в том, что они успешно используют индикаторы для торговли на Форекс. Если существуют проверенные работающие индикаторы форекс, значит, рынок Форекс — это не хаотичное явление, как утверждают некоторые экономические теории.

Из-за несовершенства человеческой психологии, рынки не всегда ведут себя рационально. Рынок Форекс склонен вести себя определенным образом при определенных условиях.

Самое интересное, что такое поведение повторяется, и это означает то, что некоторые ценовые модели будут возникать снова и снова. Лучшие индикаторы Форекс пытаются распознать такие паттерны и получить преимущество, используя эти знания. Обязательно используйте многофункциональное торговое программное обеспечение.

Лучшие индикаторы для Форекс торговли

Лучший индикатор на Форекс — тот, который соответствует Вашему стилю торговли и психологии. То есть, нельзя назвать универсальный один индикатор, который бы подходил всем трейдерам одновременно.

Хорошая новость в том, что сейчас доступна масса разнообразных индикаторов и со временем Вы сможете найти те, которые подходят именно Вам.

Мы рассмотрим лучшие индикаторы Форекс, которые просты в использовании и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. Все индикаторы, о которых мы будем говорить, можно использовать в платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Трендовые индикаторы Форекс

Как отмечалось ранее, многие торговые индикаторы, которые можно отнести к самым лучшим — довольно сложные. Мы рекомендуем начинать с более простых, чтобы разобраться с принципом их работы.

Давайте составим рейтинг индикаторов Форекс, к которым относятся самые известные и простые трендовые индикаторы.

Moving Average — Скользящая средняя — показывает среднее значение цены актива за выбранный период времени.

МА – основной и наиболее часто используемый индикатор, без него не обходится технический анализ Форекс рынка. Приложенный к графику, МА показывает главную тенденцию рынка.

Существует несколько разновидностей МА. Среди основных такие торговые индикаторы Форекс:

• линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted MA – WMA).

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) вычисляется как среднеарифметическое значение данной цены за определенный период времени. Посмотрим еще раз на наш числовой ряд.

Индикатор Форекс SMA лучше всего подходит для использования на долгосрочных графиках, таких как дневной, недельный или месячный.

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Линейно-взвешенная скользящая средняя (WMA) — Форекс индикатор, который также вычисляется из среднего значения данных за определенный период, но в отличии от SMA, у этого типа скользящей средней каждый период имеет разную степень влияния на конечный результат.

Другими словами, если для SMA цены всех периодов равнозначны, то при WMA разные периоды отличаются разной степенью веса при вычислении среднего значения. Для WMA наибольшее влияние имеет цена последнего периода (новейшие данные), когда как вес последующих (более старых) данных пропорционально уменьшается.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя — Exponential Moving Average (EMA) – как и в случае WMA, для этой скользящей средней наибольшее значение имеют последние по времени данные.

Разница состоит в том, что влияние первых нескольких периодов намного больше, чем остальных. Другими словами, передвигаясь назад во времени, вес конкретной цены для конечного результата уменьшается в процентном соотношении быстрее, чем для WMA, то есть уменьшается экспоненциально.

Скользящая средняя — Moving Average – основной индикатор Forex технического анализа. На нем базируется огромное количество других индикаторов, используемых большинством трейдеров.

Скользящая средняя в той или иной форме, в качестве сигнала входа или выхода, фильтра, динамического уровня Stop Loss и др., может найти применение в любой торговой стратегии.

Индикаторы Форекс — осцилляторы на примере индикатора MACD

Индикатор Forex Moving Average Convergence Divergence (MACD) – конвергенция (схождение) и дивергенция (расхождение) скользящих средних.

Индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними, которая выражена в виде вертикальных штрихов. В качестве определителя сигналов для входа на рынок используется скользящая средняя самой линии MACD (так называемая «сигнальная линия»).

Данный индикатор MACD относится к подгруппе — осцилляторы.

Это один из самых известных классических индикаторов Forex, который используется большинством аналитиков и трейдеров на финансовых рынках для анализа энергии (силы) тренда.

Как правило для построения индикатора MACD используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 26 и 12, а в качестве сигнальной линии используется скользящая средняя с периодом 9.

MACD = EMA12 — EMA26 — EMA9*(EMA12 — EMA26)

Данный индикатор MACD используется для подтверждения сигналов, основное правило его использования заключается в том, что когда штрихи MACD находятся выше нулевой линии, основной рыночный тренд восходящий, когда ниже нее – нисходящий.

Давайте дополним стратегию на основе двух MA, которые мы смотрели выше и добавим к ней индикатор MACD.

Подтверждающий сигнал на покупки будет актуален тогда, когда гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, для открытия сделок на продажу важно, чтобы гистограмма была ниже нулевой линии.

Еще один дополнительный сигнал, который мы можем выделить — это Дивергенция (Divergence) и Конвергенция (Convergence).

Данный сигнал появляется когда цена формирует новые, более высокие вершины, но штрихи MACD находятся на высоте более низкой по отношению к предыдущей вершине, считается, что бычий тренд слабеет, и может начаться понижение цены, для продаж наоборот.

Вот, как этот сигнал выглядит на графике:

Лучшие Форекс индикаторы — Полосы Боллинджера

Любой список Топ 10 индикаторов форекс должен включать в себя какой-нибудь индикатор, который показывает зоны волатильности.

Канал волатильности — это еще один метод идентификации тренда. Он использует идею, что если цена выходит за пределы скользящей средней, то тренд может поменяться.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — технический индикатор, изобретенный финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более 30 лет назад. Он по-прежнему является одним из лучших индикаторов для торговли на Форекс среди различных методов определения канала волатильности.

Индикатор Полосы Боллинджера использует два параметра:

• Количество дней для скользящей средней
• Количество стандартных отклонений

Наиболее распространенные значения — 2 или 2,5 стандартных отклонения. В статистике стандартное отклонение — это мера того, как распределяются значения набора данных. В области финансов стандартное отклонение действует как способ оценки волатильности.

• В зависимости от силы рыночного движения эти кривые сужаются и расширяются.
• Когда кривые находятся близко друг к другу, это означает, что рынок набирает силу. Эта энергия высвобождается, когда график пробьет ценой закрытия какую-либо из двух крайних кривых (стандартные отклонения). Прорыв верхней кривой сигнализирует о покупке, прорыв нижней – о продаже.
• После прорыва последующее движение будет развиваться в непосредственной близости к прорванной линии.
• Если рынок при коррекции достигнет SMA20, то это сигнал к добавлению торговых позиций, так как скользящая средняя играет роль поддержки (покупка) или сопротивления (продажа).
• Позиция закрывается, когда рынок делает прорыв SMA20 по цене закрытия. Это происходит потому, что, если после достижения одной кривой (верхней или нижней), рынок оттолкнется и пробьет среднюю кривую (SMA20), то он точно достигнет противоположной кривой. Например, после того как рынок достиг верхней кривой, он вернулся и пересек уровень цены закрытия SMA20, после этого рынок возвращается и достигает нижнюю кривую.

Индикаторы рынка Форекс — Коррекционные уровни Фибоначчи

Этот индикатор форекс основан на идее, что после экстремального движения рынок будет иметь высокий шанс на повторную проверку определенных ключевых пропорций.

Эти пропорции исходят из последовательности Фибоначчи.

Этот числовой ряд образуется так: каждое последующее число – сумма двух предыдущих:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, .

Интересно в этом ряду то, что всегда наблюдается определенная закономерность: какое бы число мы не взяли из ряда чисел, его соотношение к соседним стремиться к 0,618 и 1,618, и чем больше само число, тем точнее исполняется это отношение. Если же сопоставим любое число с соседними через одно вперед и назад, окажется, что их соотношение: 0,382 и 2,618; а через два: 0,236 и 4,236.

Чаще всего уровни Фибонначи используется для прогнозирования размера волн, как корректирующих (против движения основного тренда), так и импульсных (тех, которые продвигают цены в направлении основного тренда).

Как видно на рисунке выше показан пример коррекции (Retracement) валютной пары EURUSD. После начала коррекции, мы видим ее остановку вблизи отметки 0,382 по отношению к предыдущей восходящей волне, от которого впоследствии и продолжилось восходящее движение.

Уровни, которые проектируются таким способом, по крайней мере, временно действуют как линии сопротивления или поддержки и используются участниками рынка, как Take Profit. Если один уровень прорван, то, скорее всего, будет достигнут и следующий.

Самый прибыльный индикатор Форекс

В настоящее время трейдеры могут измерять различные рыночные показатели; и программировать свои собственные индикаторы. Поиск наиболее прибыльного индикатора Форекс привел к созданию многочисленных способов оценки поведения рынка.

С таким количеством разных индикаторов Вы можете спросить себя: «Какой самый выгодный индикатор Forex?»

Далее мы обсудим, почему это такой сложный вопрос и почему мы, возможно, захотим рассмотреть и «пригодность»,и рентабельность таких индикаторов. Мы рассмотрим на Ichimoku Kinko Hyo Indicator, сильный претендент на звание самого универсального индикатора.

Поиск прибыльных индикаторов Форекс путем бэк-тестирования

Историческое моделирование, так же как backtesting, не может подсказать нам, как будет работать индикатор. В конце концов, будущее не предопределено, не так ли?

Но бэктестинг может помочь нам оценить, что, скорее всего, произойдет, исходя из прошлого поведения рынка. Например, MetaTrader Supreme Edition предлагает функцию тестирования стратегии для этой цели.

Большинство индикаторов используют параметры. Это варьирующиеся входы, которые регулируют сигналы, выводимые индикатором. Мы можем попробовать, чтобы найти оптимальные параметры для данного индикатора.

Но некоторые трейдеры не любят оптимизироваться против исторических цен, потому что опасаются риска искаженных результатов. Это называется страх оверфиттинга.

Overfitting — это явление, когда выбранные параметры идеально подходят для периода, который тестируется, но неэффективны для прогнозирования будущих рыночных условий.

Верный признак перегруженной системы — она будет сильно отставать, когда вы начнете торговать на реальных рынках. Это связано с тем, что результаты специально настраиваются для соответствия тестовым данным.

Чем шире ваши данные выборки для проверки бэктестинга, тем более правильной будет оптимизация, и чем меньше вероятность ее перегруженности.

И мы должны быть осторожны при оптимизации. Даже системы, которые не перегружены, скорее всего, приведут к более худшим результатам, чем предполагает опрос.

Итак, почему фактическая торговля превзошла ожидания по сравнению с результатами опроса?

Во-первых, backtesting отлично обеспечивает анализ прошлого, но предлагает весьма несовершенную оценку будущего. Когда мы выбираем индикатор, мы выбираем его на основании его прошлой работы. Это говорит о том, что это может быть хорошим руководством в будущем, но будущее никогда не будет полностью отражать предыдущие условия.

Производительность может значительно варьироваться — исключительно случайным образом. Результаты в течение пяти или даже десяти лет не могут полностью охватить возможные рыночные условия.

Когда мы идентифицируем прибыльную систему посредством тестирования, она не может оставаться прибыльной навсегда. Это связано с тем, что чем больше трейдеров следует за одной системой, тем меньше вероятность того, что система будет работать в будущем.

Если в прошлом индикатор показал себя очень хорошо, есть хорошие шансы, что участники рынка это заметят. В результате, больше людей начнет использовать именно эту стратегию.

Это явление известно как гипотеза адаптивных рынков.

Эту теорию предложил Эндрю Ло, профессор Школы управления Массачусетского технологического института. Это предполагает, что арбитражное действие будет постепенно разрушать повторяющиеся паттерны по мере их признания участниками рынка.

Следствием этой теории является то, что по мере изменения условий мы можем найти другой индикатор, который работает лучше. Поэтому мы изо всех сил пытаемся найти окончательный ответ на вопрос о наиболее выгодном индикаторе Форекс.

Вот еще одна проблема в том, чтобы ответить на этот вопрос.

Трудно найти универсальное решение, учитывая, что разные люди могут торговать в разные сроки. Один индикатор может быть лучше для долгосрочной торговли, а другой может быть лучше для краткосрочной.

Трейдер выберет индикатор, наиболее подходящий для его цели или стиля торговли.

Один из ключевых факторов, который вы должны учитывать, — это максимальная просадка.

Просадка — это термин, используемый в финансах для измерения снижения инвестиций. Мы можем определить его как период проигрыша, с которым столкнется торговая система, с учетом как продолжительности, так и величины потерь.

Желательно иметь как можно меньшую просадку. Это потому, что психологически трудно выдерживать большие потери. Если ваш торговый капитал существенно снизится, вы неизбежно начнете в себе сомневаться.

Более прибыльная система с большой максимальной просадкой на практике может быть пригодна только для уверенного и опытного трейдера, который лучше переносит значительную потерю торгового капитала.

Многие трейдеры используют комбинацию инструментов, а не один выгодный Forex-индикатор.

Индикатор не может автоматически предоставить вам множество ключевых компонентов торговой системы.

Например, индикатор не подскажет:

1. Размер сделки
2. Какая потеря приемлема, прежде чем закроется сделка
3. Как управлять тем количеством сделок, которые вы можете открыть сразу.

Вместо этого индикатор просто подсказывает вам, что может быть сформирован знакомый паттерн.

Отправной точкой может быть индикатор с хорошей скоростью подачи правильных сигналов. Он может использоваться как компонент при построении торговой системы. Многие торговые стратегии используют комбинацию индикаторов, фильтров и методов управления капиталом для создания правил для точек входа и выхода.

Теперь, когда мы определили, почему трудно оценить рентабельность индикатора, давайте взглянем на один из наиболее универсальных индикаторов.

А именно, Ichimoku Kinko Hyo, который, по мнению многочисленных успешных трейдеров, смог добиться впечатляющих результатов.

Прибыльные индикаторы Форекс Ichimoku Kinko Hyo

Фактически, Ichimoku Kinko Hyo — это не просто индикатор, это скорее система. В частности, это стратегия, основанная на японских свечах, ориентированная на тренды.

Он прогнозирует будущие уровни поддержки и сопротивления, а не только количественный импульс.

Хотите узнать самое лучшее? Он делает все это на одном графике.

Использование нескольких индикаторов на одном графике позволяет вам увидеть, находится ли рынок в равновесии или вне его. Равновесие — это баланс между спросом и предложением, т. е. двумя первичными силами, движущими рынок. Следовательно, Ишимоку более самодостаточен, чем большинство показателей.

Как работает Ишимоку?

Ишимоку состоит из пяти линий на одном графике.

1. Тенкан-сен рассчитывается путем суммирования самого высокого максимума и самого низкого минимума; затем делится на два и усредняет за последние девять периодов.
2. Kinjun-sen рассчитывается аналогично Tenkan-sen, но за последние 22 периода.
3. Ведущий (senkou) span A рассчитывается как сумма Тенкан-сена плюс Кинджун-сен, построенный на 26 периодов вперед.
4. Ведущий (senkou) span B рассчитывается аналогично Tenkan-sen, но за последние 52 периода и намечает 26 периодов впереди.
5. Диапазон задержки (chikou) отображает текущую цену закрытия, 26 периодов назад.

Когда Тенкан-сен пересекает Кинджун-сен, это указывает на то, что краткосрочные цены ниже долгосрочного тренда. Это говорит о нисходящем тренде. Когда Тенкан-сен пересекает Кинджун-сен, он предлагает восходящий тренд.

Область между диапазоном A и диапазоном B называется кумо или облаком. Кумо представляет собой полосу поддержки или сопротивления. Чтобы открыть сделку, вы ищете четкий прорыв облака.

Промежуточный диапазон или линия chikou действуют как фильтр. Это предполагает общее настроение рынка и эффективно сравнивает текущие и прошлые цены. Если chikou держится выше свечей цены на графике, это предполагает общее бычье настроение. Если он находится ниже, это предполагает общее медвежье настроение.

Вы должны начинать торговать только в том случае, если настроение согласуется с направлением сделки, которое предлагается с помощью сигнала кроссовера.

Таким образом, вы можете видеть, что Ichimoku походит на несколько индикаторов, объединенных в одном — и у него есть своя собственная система фильтрации. Если вы считаете, что это тот индикатор, который вам подходит, попробуйте провести свои собственные испытания, чтобы определить его эффективность.

Как и в случае с любым другим индикатором, лучше узнать из первых рук, что Вам подходит, а не верить другим на слово. Демо счет в Admiral Markets — идеальная площадка для определения эффективности индикатора в безрисковой среде. Кроме того, обратите внимание на наш список самых важных индикаторов Форекс.

Календарь Форекс

Этот индикатор чаще всего используют приверженцы фундаментального анализа, но это не значит, что и технические трейдеры не могут его с пользой использовать. Календарь Форекс помогает следить за фундаментальными событиями, которые проходят на рынке Форекс.Бесплатные индикаторы для торговли на Форекс, в том числе Форекс календарь, пригодятся каждому трейдеру, который желает улучшить свои торговые результаты.

Форекс календарь отображает текущие, прошлые и предстоящие события. Как правило, это релизы экономических новостей. Календарь обновляется практически сразу после того, как вышла новость и на рынке определяется новый тренд.

Одно из самых регулярных и частых событий — это релиз экономического индикатора NFP. Этот американский индикатор отображает сколько новых рабочих мест появилось в экономике вне отрасли сельского хозяйства. Этот индикатор пересчитывается раз в месяц, поэтому напоминание трейдеру о релизе этой новости от этого торгового индикатора Форекс станет весьма кстати.

Настроение рынка Форекс

Долгосрочных трейдеров интересуют настроения участников рынка. Эта функция позволяет позиционным трейдерам понять ожидания других трейдеров. На своей панели вы сможете увидеть какой процент трейдеров готовится к росту стоимости, а какой, наоборот, — к ее снижению. Индикаторы рынка Форекс позволят вам проверить свое решение, без разницы собираетесь вы пойти с толпой или против нее.

Подводя итоги

Лучшие индикаторы Форекс для Вас — это не самые популярные индикаторы Форекс, а те, которые работают именно для Вашей стратегии. Вы можете комбинировать индикаторы, чтобы использовать одну группу для определения точек для входа, а другую как фильтр. Фильтр определит, подходят ли общие условия для открытия позиции.

Как и в большинстве других видов деятельности, вы будете изучать торговлю с помощью индикаторов в процессе практики. Прямо сейчас вы можете найти все торговые индикаторы, которые мы обсуждали, и многое другое в MetaTrader 4 Supreme Edition и попробовать стратегии без риска с помощью демо счета. Кроме того, Вы можете узнать больше о торговых системах из наших вебинаров.

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Индикаторы форекс

Разбираем лучшие индикаторы форекс

Данный обзор посвящен индикаторам на рынке форекс. Я, как обычно, отвечу на самые популярные вопросы. Какой самый точный торговый индикатор форекс? Существует ли форекс без индикаторов? Какие самые лучшие индикаторы форекс? Что такое форекс индикаторы тренда? Как работают индикаторы форекс? Как пользоваться индикаторами форекс? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в моей статье.

В данном обзоре подробно разберем такие индикаторы, как: скользящее среднее, стохастик, индикатор моментум, индекс относительной силы, полосы Боллинджера, а также знаменитый аллигатор Билла Вильямса.

Введение

Как мы уже знаем, существует два основных вида анализа ценовых колебаний на бирже — это технический анализ и фундаментальный. Оба вида анализа были выведены и подробно описаны еще на заре формирования финансовых рынков. В структуру каждого из видов входят различные подвиды. Так вот, одним из подвидов глобального технического анализа, является математический анализ. В наше время, математический анализ стал настолько популярен, что его едва-ли не ставят в один ряд с фундаментальным и техническим. Суть математического анализа заключается в прогнозировании ценовых колебаний в будущем на основании сигналов от индикаторов, которые в своей работе используют математические законы. Основным законом, который используют 99% математических индикаторов, является закон усреднения исторических данных. Иными словами, данные индикаторы за основу берут данные о средних значениях цены за определенный период времени в прошлом и на основании этих данных строят предположения о средней цене в будущем. В этом предложении я сразу сказал главное правило всего математического анализа, которое большинство трейдеров либо не понимает, либо трактует не совсем верно — “строят предположения о средней цене в будущем”. Запомните — индикатор не выдает вам точную фактическую котировку, он лишь выдает значение средней предполагаемой цены, а точнее — ценового диапазона, в котором, возможно будет располагаться истинная цена. Однако, если подойти к использованию индикаторов со знанием дела, даже этого будет достаточно для того, чтобы получить максимальный доход на рынке форекс.

Что такое индикатор форекс

Как я уже сказал выше, индикатор в техническом анализе, это некая математическая формула, на основании которой написана программа, которая вычисляет данную формулу, а результат выдает в виде графического изображения (линий, точек, столбиков, областей, геометрических фигур и так далее). По формуле, которая находится в основе индикатора, вычисляются значения цен, объемов, областей на графике цены и других параметров, которые необходимы трейдерам для того, чтобы сделать предположения о дальнейшем движении цены на товар в будущем. В самом техническом анализе много методов и законов, но все они делятся всего лишь на 2 группы, в зависимости от того, что необходимо знать трейдеру в данный момент: какой тренд действует на графике и как долго он будет длиться, или как определить точку, в которой данный тренд сменится. На эти два вопроса отвечает также математический анализ, а следовательно, и индикаторы. Итак, индикаторы бывают:

1. Трендовые индикаторы — это индикаторы, в основе которых лежат расчеты значений цены, для ответа на вопросы о том, какой направленности тренд действует на рынке в данный момент и когда этот тренд завершится;
2. Осцилляторы — это индикаторы в основе которых заложены расчеты значений цены на основе построения осциллограммы для определения точек смены трендов, действующих на рынке.

В общем, если вы хотите определить точки, в которых один тренд меняется на другой — вам следует использовать осциллятор. А если вы хотите понимание силы и длительности действующего тренда, то используйте трендовый индикатор. Скажу сразу, что в основе практически любого осциллятора лежит расчет параметров трендового индикатора. Это происходит по той причине, что для определения точки смены тренда, нам необходимо знать параметры этого тренда, то есть, силу, длительность, направленность. Без трендового индикатора нам этих данных не вычислить.

Как настроить индикатор

Итак, с основными вопросами разобрались, теперь перейдем к практике. Разберемся, каким образом настраиваются различные индикаторы и как их использовать. Делать это будем на основе простейшего, базового трендового индикатора — Скользящее среднее, или Moving Average (МА).

Данный индикатор использует в своих расчетах самую простую формулу — он вычисляет среднее значение цены за период времени и выдает эти значения в виде точек на графике цены, которые соединяются линией. Итак, давайте настроим данный индикатор:

1. Первым делом, открываем наш торговый терминал и выводим график интересующего нас торгового инструмента. В нашем случае это валютная пара EURUSD;

2. В окне настроек графика цены, выбираем вкладку “индикаторы”;

3. Нам будет предложен довольно обширный список всех индикаторов, которые доступны в данном торговом терминале. Нам необходимо выбрать из списка интересующий нас индикатор. Находим его и нажимаем на его название. После этого индикатор появится на графике;

4. Чтобы закрыть меню индикаторов, нажимаем “Х” в правом верхнем углу;

Как видно на рисунке выше, индикатор представляет из себя линию синего цвета, которая проходит сквозь график цены и часто его пересекает. Эти места пересечения или касания и являются основными моментами в работе данного индикатора. Они указывают на направление и силу тренда, действующего на графике цены в данный момент. Если график цены пересекает линию индикатора снизу вверх — начал действовать восходящий тренд. Если график цены пересекает линию индикатора сверху вниз — начал действовать нисходящий тренд. Чем дальше график цены от линии индикатора, тем сильнее действующий тренд. Если рынок находится в состоянии боковика, линия индикатора будет располагаться посередине бокового диапазона. Итак, индикатор мы добавили, теперь разберемся с его настройками;

5. Для вызова меню настроек индикатора, необходимо нажать на линию индикатора правой кнопкой мыши и выбрать пункт “настройка”;

6. Откроется окно настроек индикатора. В меню сверху выберем, для начала, пункт “Стиль”;

7. Нам предлагается выбрать цвет, например красный;

8. Далее, выбираем толщину линии самого индикатора. По опыту скажу, что дальше мы будем настраивать период усреднения, и толщину линии лучше подгонять под данный параметр. Чем больше значение периода, тем толще линия индикатора — вы же помните, что данные индикатора это диапазон, а не фактическое значение. Так вот, чем толще линия, тем шире диапазон и тем шире фильтр наших возможных ошибок;

9. Следующим пунктом необходимо выбрать тип отображения индикатора. По умолчанию у нас стоит “Линия”;

10. Следующим пунктом переходим во вкладку “параметры” или “аргументы”;

11. Нам предлагается настроить 3 параметра, первый из которых самый важный “длина” или, как он называется в классическом анализе, “период усреднения”. Это число обозначает количество периодов времени на графике, за которое будет вычисляться среднее значение цены. Как мы уже знаем, период времени на графике называется таймфреймом, а следовательно, если период стоит Н1 или один час, то при установленном параметре длины 21 среднее значение цены будет вычисляться каждый 21 час. Эти точки будут соединяться линией, которая отображается на нашем графике. К выбору значения периода усреднения стоит подходить очень тщательно, ибо именно от него зависит вид вашей линии, а следовательно и то, насколько быстро и точно индикатор будет реагировать на изменения графика цены. Берется данный параметр не из воздуха. Хотя многие трейдеры-новички устанавливают данный параметр именно инстинктивно. Конечно, существует определенная вероятность, что можно и попасть в точку, но все же, лучше положиться на математические законы. Итак, в основе расчета периодов усреднения для всех индикаторов математического анализа лежит числовая последовательность Фибоначчи. Числа Фибоначчи — элементы последовательности — 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, … , в которой первые два числа равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Названы в честь средневекового математика Леонардо Пизанского. Так вот, на основе данной последовательности, рассчитываются большинство зависимостей в техническом анализе. Более того, такие понятия, как тенденция и коррекция вычисляются именно на основании принципов “золотого сечения” Фибоначчи. И, как вы уже догадались, периоды усреднения для индикаторов на заре математического анализа брались только из числового ряда Фибоначчи. В последствии был разработан другой метод — определять периоды исходя из числа календарных рабочих дней биржи по периодам: торговая неделя — 5 дней, 2 недели — 10 дней, торговый год — примерно 200 дней. От этого и пошло наверное самое распространенное значение периода для экспоненциальной скользящей средней на дневном графике D1 — “200-дневная”, то есть, с периодом 200. Я уже много раз писал в своих статьях, что являюсь ярым противником современного технического анализа и предпочитаю “старую школу”, от того и пользуюсь только первым способом и никаким иным. Итак, по умолчанию, нам предлагается период 9. В последовательности Фибоначчи такого значения нет, а следовательно его необходимо сменить. А вот на какое — это уже зависит от задач, которые вы ставите перед индикатором. Если вы хотите, чтобы индикатор более резко реагировал на изменение графика цены — выбираем меньший период, если хотим более плавной реакции — выбираем больший период. Установим, пожалуй, самый универсальный период 21;

12. Далее следует еще один параметр, который влияет на внешний вид линии индикатора — “данные”. Этот параметр обозначает цену, на основании которой будут браться параметры для расчета средней цены. Как мы знаем, у нас есть 4 вида цены за период: цена закрытия, цена открытия, максимум и минимум. Помимо выбора этих значений, есть вариант использовать сразу несколько параметров, а можно и все 4 цены одновременно. Многие не знают, но от этого параметра, опять же, сильно зависит результат. Если мы выбираем в параметрах цену закрытия, то по такому индикатору лучше отслеживать моменты окончания трендов, а если мы выбираем цену открытия — более четко выстраиваются параметры начала тренда;

13. Третий параметр — это так называемое отклонение от нормали или “отступ”. данный параметр смещает линию по горизонтали на количество периодов, указанное в поле значения;

14. После настройки нажимаем кнопку “Ок”;

Теперь наш график стал иного вида, а благодаря большему значению периода усреднения, стал фильтровать шумовые колебания.

Индикатор настроен.Теперь давайте разберем методы работы по нему и другим индикаторам.

Трендовый индикатор “Скользящее среднее” (Moving Average)

Сам индикатор мы уже довольно подробно разобрали выше, и описывать его нет смысла. Давайте разберем принцип работы данного индикатора.

Нисходящий тренд возникает, когда график цены пересекает линию индикатора сверху вниз. Использовать это как сигнал нецелесообразно по причине частых пересечений. Тренд заканчивается, когда происходит обратное пересечение. Если вы удачно подобрали значение периода усреднения, индикатор может выступать в качестве трендовой линии, поддержки при восходящем тренде и сопротивления при нисходящем.

Восходящий тренд возникает, когда график цены пересекает линию индикатора снизу вверх. Данный тренд будет действовать до момента обратного пересечения.

Плюсы:

1. Самый простой трендовый индикатор;
2. Возможность отслеживать как глобальные, так и локальные тренды;
3. Возможность использовать в качестве трендовой линии;
4. Возможность работы на любых временных интервалах;

Минусы:

1. Не выдает сигналов на вход в рынок;
2. Очень большая погрешность из-за рыночного шума;
3. Работает только при качественном тренде;
4. Частые пересечения при замедлении тренда;
5. Сигналы смены тенденций запаздывают.

Осциллятор “Индекс Относительной Силы” (RSI)

В отличие от трендовых индикаторов, данный относится к типу осцилляторов, а следовательно создан для того, чтобы выдавать трейдеру сигналы на вход и выход из рынка.

Принцип его работы довольно прост. Первое, что нужно знать, этот индикатор относится к зональным, то есть, в его работе используются зоны, через которые проходит линия индикатора. Проходы линии индикатора через эти зоны и выдают сигналы на совершение операций. Кстати, сама линия индикатора — это ничто иное как уже известная нам скользящая средняя, только с более глубокими настройками, а именно, использующая экспоненциальный тип построения (ЕМА). Вся область индикатора разделена на 3 зоны: зона перекупленности (выше уровня 70), зона перепроданности (ниже уровня 30), и торговый коридор (зона между 30 и 70). По задумке автора, сделка трейдера актуальна только тогда, когда линия индикатора находится внутри торгового коридора.

Сигнал на продажу возникает, когда линия индикатора, находившаяся в зоне перекупленности (выше уровня 70), пробивает уровень 70 сверху вниз и входит в торговый коридор (sell zone 1,2,3,4). Фиксировать прибыль необходимо в момент, когда линия индикатора достигнет зоны перепроданности (уровень 30) и войдет в нее (profit 1,2,3). Ограничитель возможных убытков, по сути, не предусмотрен, так как обратное пересечение уровня 70 снизу вверх будет являться отменой сигнала на продажу и основанием выхода из сделки, но предугадать момент наступления данного события мы не можем.

Сигнал на покупку возникает аналогично продаже, когда линия индикатора, находившаяся в зоне перепроданности (ниже уровня 30), пробивает уровень 30 снизу вверх и входит в торговый коридор. Фиксировать прибыль необходимо в момент, когда линия индикатора достигнет зоны перекупленности (уровень 70) и войдет в нее. Ограничитель возможных убытков также не предусмотрен, а принцип выхода из сделки аналогичен продаже.

Плюсы:

1. Самый простой и популярный осциллятор;
2. Возможность корректировки зон для фильтрации шумов;
3. Возможность накопления позиций;
4. Часто выдает сигналы на малых таймфреймах;

Минусы:

1. Большая погрешность в показаниях;
2. Сильно зависит от точной настройки периода усреднения;
3. Работает только при качественном тренде;
4. Не работает во флете;
5. Сигналы входа в рынок часто запаздывают.

Трендовый индикатор “Полосы Боллинджера” (ВВ)

Еще один годный трендовый индикатор в нашей подборке. Однако, в отличие от основного набора трендовых индикаторов, этот может выдавать сигналы на вход в рынок.

Принцип работы, как и у других, в основном направлен на индикацию текущего тренда. Индикатор не только показывает моменты возможной смены тренда, но и указывает на силу и продолжительность данного тренда. Эта возможность появляется благодаря использованию в структуре не одной ЕМА, а сразу 3-х. Средние располагаются таким образом, что сам график цены получается заключенным в коридор с 2-мя границами и центральной сигнальной линией. Сочетание нескольких ЕМА позволяет выдавать сигнал о смене тренда намного раньше, чем при использовании стандартной скользящей средней. Но это не все преимущества ВВ перед МА. Индикатор может выдавать довольно качественные сигналы на вход в рынок на основании сигнала о смене тенденции, а также выдавать сигналы о фиксации прибыли сразу в двух вариантах.

Сигнал на продажу возникает, когда график цены пересекает линию верхней границы индикатора, и за пределами коридора закрылись, как минимум 2 японских свечи торгового периода (sell 2,4,6). Фиксировать прибыль возможно двумя способами: во-первых, когда график цены после сигнала на продажу, достигнет уровня центральной линии индикатора (tp 2.1,4.1,6.1), во-вторых, когда график цены, войдя в коридор индикатора, достигнет противоположной границы коридора индикатора (tp 2.2,4.2,6.2). Ограничитель возможных убытков не предусмотрен, так как обратное пересечение верхней границы индикатора при сигнале на продажу, будет являться отменой сигнала на продажу и основанием выхода из сделки, но предугадать момент наступления данного события мы не можем.

Сигнал на покупку возникает, когда график цены пересекает линию нижней границы индикатора, и за пределами коридора закрылись как минимум 2 японских свечи торгового периода (buy 1,3,5). Фиксировать прибыль можно двумя способами: во-первых, когда график цены после сигнала на покупку достигнет уровня центральной линии индикатора (tp 1,3.1,5.1); во-вторых, когда график цены, войдя в коридор индикатора, достигнет противоположной границы коридора индикатора (tp 1.2,3.2,5.2). Ограничитель возможных убытков также не предусмотрен, а принцип выхода из сделки аналогичен продаже.

Плюсы:

1. Гораздо больше возможностей, чем у МА;
2. Возможность выдачи сигналов на вход в рынок;
3. Сразу два варианта фиксации прибыли;
4. Может показывать силу тренда;

Минусы:

1. Большая погрешность в показаниях;
2. Работает только при качественном тренде;
3. Не работает во флете;
4. Сильно подвержен шумовым колебаниям;
5. Сигналы входа в рынок часто запаздывают.

Осциллятор “Стохастик” (Stochastic)

Данный индикатор также относится к типу осцилляторов, а следовательно создан для того, чтобы выдавать трейдеру сигналы на вход и выход из рынка.

Принцип его работы прост и практически аналогичен принципу работы RSI. Он так же относится к зональным, в его работе используются зоны, через которые проходят две линии индикатора. Проходы линий индикатора через эти зоны и выдают сигналы на совершение операций. Сами линии индикатора, представляют из себя 2 скользящих средних (ЕМА) с разными периодами усреднения, которые подобраны таким способом, чтобы одна была быстрой, а вторая медленной. Вся область индикатора разделена на 3 зоны: зона перекупленности (выше уровня 80), зона перепроданности (ниже уровня 20), и торговый коридор (зона между 20 и 80). По задумке автора, сделка трейдера актуальна только тогда, когда линия индикатора находится внутри торгового коридора, а также соблюдено еще одно условие, о котором чуть ниже.

Сигнал на продажу возникает, когда более быстрая линия индикатора (синяя), находившаяся в зоне перекупленности (выше уровня 80), пересекает более медленную (красная) сверху вниз, и они обе пробивают уровень 80 сверху вниз и входят в торговый коридор. Фиксировать прибыль необходимо в момент, когда быстрая линия индикатора пересечет более медленную снизу вверх, при этом не обязательно, чтобы линии достигли зоны перепроданности (уровень 20) и вошли в нее. Ограничитель возможных убытков, по сути, не предусмотрен, так как обратное пересечение быстрой линией медленной снизу вверх будет являться отменой сигнала на продажу и основанием для выхода из сделки.

Сигнал на покупку возникает, когда более быстрая линия индикатора (синяя), находившаяся в зоне перепроданности (ниже уровня 20), пересекает более медленную (красная) снизу вверх, и они обе пробивают уровень 20 снизу вверх и входят в торговый коридор. Фиксировать прибыль необходимо в момент, когда быстрая линия индикатора пересекает более медленную сверху вниз, при этом не обязательно, чтобы линии достигли зоны перекупленности (уровень 80) и вошли в нее. Ограничитель возможных убытков не предусмотрен, так как обратное пересечение быстрой линией медленной сверху вниз будет являться отменой сигнала на покупку и основанием для выхода из сделки.

На графике выше показаны возможные сигналы от индикатора при базовых настройках периодов усреднения. Из огромного количества сделок мы имеем только 3 более или менее приемлемых сделки, а остальные, по сути, необходимо отфильтровывать. Ниже, я привел тот же промежуток графика с индикатором стохастик, но уже с другими настройками периодов:

Таким образом, просто изменив настройки периодов на более медленные, мы получили более плавное изменение кривой графика и, самое главное, теперь у нас не 3, а уже 6 хороших сделок и всего пара фильтруемых. В общем, чтобы индикатор работал в вашу пользу — его необходимо долго и упорно настраивать под ваш стиль торговли.

Плюсы:

1. Довольно точный осциллятор;
2. Возможность корректировки зон для фильтрации шумов;
3. Возможность корректировки периодов для сглаживания;
4. Довольно частые сигналы;

Минусы:

1. Нуждается в точной настройке;
2. Очень рано выдает сигнал на выход из сделки;
3. Нуждается в постоянном мониторинге позиций.

Трендовый индикатор “Аллигатор” (Alligator)

Следующий индикатор является одним из базовых и, как и предыдущие, довольно прост и основан на принципе смены тренда. Этот индикатор был разработан Биллом Вильямсом, и основан на принципе получения сигналов о смене тенденций от 3-х экспоненциальных скользящих средних (ЕМА). Индикатор направлен в основном на выдачу сигналов о смене тенденции и сигналов для входа в рынок, но также способен указывать на силу и продолжительность действующего тренда. Для работы в индикаторе используются 3 ЕМА с разными периодами усреднения: Синяя ЕМА – 21, красная ЕМА – 13, зеленая ЕМА – 8. Сигналом на смену тенденции и, как следствие, входа в рынок, является точка пересечения всех 3 МА.

Сигнал на продажу возникает, когда зеленая и красная МА пересекают синюю МА сверху вниз, и при этом зеленая МА также должна пересечь сверху вниз и красную МА. Фиксировать прибыль необходимо в момент обратного пересечения красной и зеленой МА, а так же, они обе должны пересечь синюю МА снизу вверх. Ограничитель возможных убытков, по сути, является и фиксатором прибыли, так как обратное пересечение красной и зеленой МА является сигналом выхода из сделки.

Сигнал на покупку возникает, когда зеленая и красная МА пересекают синюю МА снизу вверх, и при этом зеленая МА также должна пересечь снизу вверх и красную МА. Фиксировать прибыль необходимо в момент обратного пересечения красной и зеленой МА, а так же, они обе должны пересечь и синюю МА сверху вниз. Ограничитель возможных убытков является и фиксатором прибыли, так как обратное пересечение красной и зеленой МА является сигналом выхода из сделки.

Силу тренда индикатор показывает величиной расстояния между всеми 3-мя МА. Если расстояние между ними большое — тренд сильный и будет действовать еще достаточное время. Если линии МА находятся близко друг к другу, рынок в стадии окончания тренда или боковика.

В завершении рассказа о данном индикаторе, хочу предложить вашему вниманию мою авторскую настройку данного индикатора, для выдачи более ранних сигналов на вход в сделки. Если вы посмотрите на график выше, то заметите, что сигнал на вход индикатор выдает с большим опозданием, и мы пропускаем едва ли не треть тренда.

А теперь посмотрите на тот же график с индикатором, только с другими настройками индикатора. Практически идентичные сделки, но сигнал на их открытие мы теперь получаем гораздо раньше. Это стало возможным благодаря настройке еще одного параметра — смещение. Как вы видите в окне настроек, в графах смещения я установил отрицательные значения для двух сигнальных ЕМА. таким образом, они сдвинулись на определенное количество периодов влево, и стали выдавать сигнал о пересечении раньше. Это и позволило получать единый сигнал на 2-3 периода раньше. На таймфреймах Н4 и выше это очень большое преимущество и может добавить к нашему профиту лишние 2000 — 3000 пунктов.

Плюсы:

1. Довольно простой индикатор;
2. Стабильные сигналы;
3. Размер профита порой намного превосходит инвестированный капитал;
4. Возможность работы на любых временных интервалах;

Минусы:

1. Сигналы на вход в сделку часто запаздывают;
2. Итоговый результат сильно зависит от количества сделок;
3. Необходимость постоянного мониторинга;
4. Нет возможности работать отложенными заявками.

Осциллятор “Моментум” (Momentum)

Этот индикатор относится сразу к двум типам — может выступать и как осциллятор, то есть выдавать сигналы на вход в рынок, и как трендовый индикатор, указывать на наличие и силу тренда.

Принцип его работы очень прост. Базовые настройки как у осциллятора, а следовательно он накладывается не на график цены, а расположен в отдельном окне ниже. Его работа очень напоминает базовую работу осциллятора MACD, о котором я подробно рассказывал в одной из своих статей. Базой для сигналов является линия баланса спроса и предложения (0). Стандартная ЕМА пересекает эту среднюю линию и выдает сигналы на вход в рынок. Когда линия индикатора выше 0, действует восходящий тренд, когда ниже 0, действует нисходящий тренд. Согласитесь — все это очень и очень просто, и порой может показаться, что индикатор моментум форекс вроде работает, а вроде и нет. Из-за своей простоты он очень популярен у новичков.

Сигнал на продажу возникает, когда линия индикатора, находившаяся выше уровня 0, пробивает уровень 0 сверху вниз (красная зона). Фиксировать прибыль необходимо в момент, когда линия индикатора достигнет 0 линии снизу (конец красной зоны). Ограничитель возможных убытков, по сути, не предусмотрен, так как обратное пересечение уровня 0 снизу вверх будет являться отменой сигнала на продажу и основанием для выхода из сделки.

Сигнал на покупку возникает аналогично продаже, когда линия индикатора, находившаяся ниже уровня 0, пробивает уровень 0 снизу вверх (зеленая зона). Фиксировать прибыль необходимо в момент, когда линия индикатора достигнет уровня 0 сверху (конец зеленой зоны). Ограничитель возможных убытков также не предусмотрен, а принцип выхода из сделки аналогичен продаже.

Плюсы:

1. Самый простой индикатор;
2. Возможность корректировки отображения линии индикатора;
3. Очень понятные сигналы;
4. Часто выдает сигналы на малых таймфреймах;
5. Хорошо работает во флете.

Минусы:

1. Большая погрешность в показаниях;
2. Очень сильно зависит от точной настройки периода усреднения;
3. Качественные сигналы только в хорошем тренде;
4. Сигналы входа в рынок часто запаздывают.

Заключение

Конечно, это далеко не полный список популярных математических индикаторов. Но данных индикаторов должно вполне хватить для того, чтобы создать торговую стратегию. Если говорить о моем мнении, то я считаю, что минусов у индикаторных стратегий гораздо больше чем плюсов. Самым большим недостатком любого индикатора является постоянное запаздывание, которого никак нельзя избежать. Именно по этой причине я предпочитаю стратегии без индикаторов.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Главные индикаторы для рынка форекс

Каждая торговая платформа предлагает доступ к огромному количеству индикаторов для использования их в торговле. Некоторые платформы, такие как Метатрейдер 4 имеют встроенные индикаторы. Трейдер так же может добавить свои собственные индикаторы.

Как всегда, когда дело доходит до торговли, лучшие индикаторы – это те, которые дают результаты. Обычно, когда трейдеры открывают платформу в первый раз. Все индикаторы имеют одинаковые настройки по умолчанию. Таким образом, трейдер может настроить индикатор “под себя”, под свой рынок и таймфрейм.

Индикатор для форекс должен учитывать вашу систему.

Каждый из нас отличается и видит вещи с разной точки зрения. Поэтому лучшие торговые индикаторы — это те, которые модифицированы. Они должны учитывать ваш рынок и таймфрейм торговли.

Например , индикатор RSI. Или – индекс относительной силы. Этот индикатор придумали в 1970-х.. Тогда валютный рынок был только на начальном этапе развития. Уже тогда индикатор RSI использовали для торговли. С тех пор индикатор не претерпел никаких изменений. По сей день формула расчёта индикатора RSI осталась прежней.

То же самое справедливо для всех известных технических индикаторов. Формулы расчёта которых – остались без изменений.

Конечно, это не означает, что технические индикаторы бесполезно устарели и не имеют применения. Имеют! Важно запомнить – трейдеру следует создать свою собственную торговую систему. Ведь индикатор не может быть “последним словом” для принятия решения. Индикатор может просто помочь трейдеру сориентироваться.

Топ Форекс индикаторов для использования в техническом анализе

В этой статье мы хотим представить вам наиболее актуальные индикаторы на рынке Форекс для использования в вашем анализе. Для каждого индикатора, представленного здесь, мы покажем стандартную интерпретацию. Кроме того, расскажем простую торговую стратегию.

Ещё раз подчеркнём – нет универсальной стратегии. У каждого трейдера она своя.

Торговля с индикатором Bollinger Bands

В списках трендовых индикаторов большинства торговых платформ, есть индикатор Bollinger Bands. Он носит имя своего разработчика Джона Боллинджера. В нём использует три линии, которые следуют за ценой:

• UBB — верхняя полоса Боллинджера
• MBB — средняя полоса Боллинджера
• LBB — нижняя полоса Боллинджера

Вот он на графике.

Интересно то, что в Bollinger Bands, цена остается между крайними полосами более девяноста процентов времени. Это облегчает построение трендовых торговых стратегий. Делая Полосы Боллинджера одним из лучших индикаторов для скальпинга, на низких таймфреймах.

По умолчанию используется 20 период MBB. Как правило, MBB — это простая скользящая средняя.

Полосы Боллинджера – Стандартное использование.

Данный индикатор используется для того, что бы определить тренд. Индикатор служит способом – зайти в тренд. Именно по этой причине, данный индикатор находится в графе “трендовые”

Смысл в том, чтобы встать в шорт, когда цена находится между LBB и MBB. И, оставаться в рынке, пока цена находится между MBB и UBB.

Например:

Пример торговли с помощью боллинджера

К сожалению индикатор даёт редкие сигналы. По этому совет для трейдеров – использовать небольшие ТФ. Индикатор, дает отличные результаты в скальпинге на m5 или даже m1. Однако, перед использованием – нужна обязательная оптимизация.

Полосы Боллинджера как индикатор волатильности

Ещё одно применение индикатора Bollinger Bands. С его помощью можно выявить зарождение тренда. Действуя как индикатор волатильности, полосы показывают, когда начинается пробой.

Для этого нужно смотреть расстояние между UBB и LBB. Чем больше расстояние между ними, тем больше волатильность. Более узкий интервал предполагает низкие уровни волатильности. Готовность рынка к пробою.

Отметки на графике ниже показывают случий, когда Полосы Боллинджера сузились, перед пробоем.

Определение волатильности с помощью полос боллинджера

Используемый как индикатор волатильности на младших таймфреймах, индикатор полос Bollinger Bands является мощным инструментом для скальпинг стратегий на m1 и m5.

Moving Averages (Скользящие средние) — один из лучших индикаторов на Форекс

Еще один трендовый индикатор — Moving Average (скользящая средняя). Скользящая средняя или MA делает именно то, что предполагает название. Индикатор усредняет значения цены и строит усредненную линию на графике.

Существует несколько типов, SMA мы уже упоминали, EMA, DMA (смещенная скользящая средняя). Единственное различие между несколькими типами МA- изменение формулы расчета. Один прицип, который все МA имеют. Чем плавнее скользящая средняя, тем более периодов она считает.

Стандартное использование индикатора при торговле скользящими средними

Скользящие средние – отличные индикаторы для торговли трендов. В принципе, скользящая средняя делит экран на две части: бычью часть и медвежью часть.

Стандартная интерпретация говорит, что рынок является бычьим, оставаясь выше МА. Таким образом, любое движение в МА рассматривается как достижение поддержки.

Или, рынок является медвежьим при торговле ниже МA. Любой всплеск в МА означает, что цена достигает возможного сопротивления.

Используйте большой период скользящей средней.

Очевидно, что чем больше периодов рассматривает МA, тем сильнее поддержка и сопротивление.

Поддержка / сопротивление по скользящим средним

Напомним, индикаторы не могут являться основным методом определения фазы рынка, или его контекста. Они помогают сориентироваться трейдеру.

Общий принцип скользящей средний:

Скользящая средняя показывает средние цены. Когда она идёт вниз, и цена находится внизу – значит, цена находится ниже среднего значения. Т.е. локально это показывает на интерес трейдеров продавать данный актив.

Пересечение скользящих средних

Еще один способ использования скользящих средних – это объединение двух или более MA на одном графике. Сочетание между MA (200) и MA(50) и их пересечение это один из лучших сигналов в техническом анализе.

Здесь всё просто. Когда быстрая МА пробивает медленную сверху вниз – это сигнал для продажи. Когда снизу вверх – сигнал для покупки.

Пересечение скользящих средних – как стратегия для торговли.

RSI/Relative Strength Index (Индекс относительной силы) – один из лучших Форекс индикаторов для скальпинга

Значение по умолчанию RSI учитывает четырнадцать периодов, осциллятор интерпретирует последние четырнадцать свечей на графике.

Стандартная интерпретация RSI

RSI — это осциллятор, показывает зоны перепроданности и перекупленности. При значениях от 0 до 100 он имеет зону перекупленности и перепроданности.

Когда RSI превышает 70, это означает, что он достиг области перекупленности. Трейдеры готовятся продавать или открывать короткие позиции.

С другой стороны, движение ниже уровня 30 отмечает зону перепроданности. Это сигнал для покупки. Зона указывает, что цены – дешёвые, что бы их купить.

Взгляните на график ниже. Он показывает пару EURGBP с прикрепленным к ней RSI. Когда рынок достигает уровней перекупленности и перепроданности (выше 70 и ниже 30).

Однако такая простая стратегия работает только с одним условием: рынок находится во флэте. При наличии трендовых условий рынок может оставаться в зонах перекупленности и перепроданности очень долго и трейдер может потерять депозит.

Торговля дивергенции с RSI – простая техника скальпинга

Дивергенция появляется, когда цена валютной пары отличается от того, что показывает осциллятор. Как правило, бычья дивергенция всегда формируется на перепроданной территории. Причем, медвежий появляется на территории перекупленности.

Дивергенции работают на всех таймфреймах.

Вы можете использовать любой другой осцилятор. Дивергенция будет работать на любом осциляторе!

Лучшие временные рамки для скальпинга использованием RSI дивергенции до часового графика.

RSI (и любой другой осциллятор) использует предыдущие периоды для построения значения. Трейдеры полагаются на предоставленную информацию больше, чем на фактическую цену. Дивергенция показывает расхождение между значениями осциллятора и фактической ценой.

Бычьи и медвежьи расхождения с RSI

Вот пример медвежьей дивергенции между ценой и RSI.

Цена делает новый максимум по сравнению с предыдущим.

RSI подтверждает новый максимум. Он выходит за пределы уровня перекупленности. RSI также делает новый более высокий максимум. Поэтому оба (цена и осциллятор) движутся коррелированным образом.

Далее цена пытается отрасти и сделать новый хай. RSI при этом не делает новый максимум. Фактически, он показывает более низкое значение, отклоняясь от бычьего движения цены.

Это называется медвежьей дивергенцией. Трейдеры становятся в продажу к тому времени, когда RSI движется от перекупленности. Противоположное происходит, когда формируется бычья дивергенция. Цена делает два более низких минимума, однако RSI не реагирует на это. К тому времени, когда RSI движется выше уровня перепроданности, трейдеры встают в лонги.

Минусы всех индикаторов.

Практика трейдеров показывает. Использовать индикаторы “в голом виде” – очень сложно. Одни индикаторы, такие как RSI хорошо работают во флете. Другие, такие как EMA, хорошо работают в тренде.

Из-за того, что рынок часто переходит из одной фазы в другую (читайте фаза накопления/фаза распределения). Одни индикаторы начинают безбожно “лить” в фазе рынка, для которого они не предназначены. Именно по этой причине, любому индикатору – нужен оператор, который сумеет определить фазу рынка и игнорировать ложные сигналы.

Заключение

Представленные здесь индикаторы показывают, насколько легко трейдерам использовать их различными способами. Каждый трейдер имеет разную стратегию торговли на рынке. По-этому методы их интерпретации индикаторов могут отличаться. Торговая стратегия ничего не стоит без надлежащей системы управления капиталом.

Важно помнить! Управление капиталом держит трейдера дисциплинированным!

В этом, собственно, и заключается прелесть торговли с индикаторами. Технический анализ – это искусство интерпретации предыдущих уровней и прогнозирования их на правой стороне графика.

Индикатор для Форекс index

Итак, индикатор Traders Dynamic Index представляет собой гибридный инструмент, позволяющий оценить состояние рынка, охарактеризовать тренд и рыночную волатильность.

Инструменты и настройки индикатор TDI

Анализ супер индикатор форекс проводит по четырем основным сигнальным линиям.

Зеленая линия строится по тому же принципу, что и линии индикатора RSI. По умолчанию она настроена на период 13. Для изменения данного параметра необходимо открыть настройки индикатора в разделе RSI_Period.

Красная линия соответствует скользящей средней, для которой за основу берется зеленая линия. Другими словами это скользящая средняя индикатора RSI. Устанавливается в разделе настроек RSI_Prine_Line. По умолчанию – период 2.

Синяя линия соответствует полосам Боллинджера, для которых также за основу берется линия индикатора RSI. Этот инструмент предназначен для определения волатильности рынка. Настройки находятся в разделе Volatility_Band. По умолчанию работает с периодом 34.

Желтая линия представляет собой среднюю линию всех остальных линий индикатора. По ней индикатор tdi определяет направление рынка. Настройки – Trade_Signal_Line. По умолчанию – период 7.

Основные торговые сигналы индикатора TDI

Тренд определяется по зеленой, красной и желтой линиям индикатора.

Текущее направление цены определяется по взаимному расположению красной и зеленой линий. Если зеленая линия располагается выше красной, то на рынке действует восходящее движение. И наоборот, если красная выше зеленой, то нисходящее движение.

Основная тенденция характеризуется желтой и красной линиями. Если желтая направлена вниз, а красная строится под ней, то тренд считается нисходящим. И наоборот, если желтая направлена вверх, а красная строится над ней, то супер индикатор форекс TDI считает тренд восходящим.

Важными уровнями индикатора являются уровни 32 и 68, в границах которых в основном строится желтая линия. По ним определяются рыночные развороты. Если желтая линия пересекает уровень 32 вниз, то на рынке формируется локальное основание. Пробой уровня 32 верх дает сигнал к развороту рынка. Если желтая линия поднимается выше уровня 68, то на рынке формируется локальная вершина. С пробоем этого уровня вниз супер индикатор форекс TDI сигнализирует о возможном развороте.

Сила и волатильность рынка характеризуется зеленой и синими линиями. Если наблюдается расхождение синих линий одновременно с длинными наклонами зеленой линии, то волатильность сильная. Это означает, что на рынке действует сильное трендовое движение. Если же наблюдается обратная ситуация, когда синие линии строятся вблизи друг от друга, а зеленая линия движется короткими пилообразными движениями, то вероятнее всего на рынке действует флэт. Помимо этого данное расположение линий на краткосрочном таймфрейме супер индикатор форекс TDI показывает перед выходом новостей.

Используя данные сигналы, можно построить достаточно выгодную торговую стратегию. С помощью индикатора TDI вы значительно облегчите свой анализ.

Индикатор Force Index на Форекс: как использовать силу тренда

Индикатор Force Index на Форекс используется для определения силы тренда и точек входа в рынок. Переводится, как «Индекс силы». Был разработан выдающимся, широко известным экспертом в биржевой торговле и психологии Александром Элдером.

Индикатор силы на Форекс

Индекс силы является осциллятором, в основе которого заложены показатели тренда, волатильность рынка и объем торгуемого актива. Данным инструментом можно пользоваться, применяя как минимум две системы, что позволяет практиковать различные тактики торговли. В основе первой заложена скользящая средняя с периодом 2, а в основе второй – скользящая средняя с периодом 13.

Установка на график

Индикатор Force Index скачать можно здесь , но обычно в Метатрейдер4 он установлен по умолчанию.

Установка на график

Для удобства использования индикатора следует установить уровень на отметке «0». В этом же разделе можно изменить параметры скользящей средней линии, значение которой «13» по умолчанию.

Force Index индикатор: описание торговли

Force Index – индикатор, по которому можно построить несколько торговых систем, отличающихся длиной скользящих средних.

Вариант 1

В основе первого варианта индекса силы, помимо стандартных показателей, установлена скользящая средняя со значением 13. Такая настройка позволяет торговать в среднесрочной перспективе и показывает долгосрочное настроение быков или медведей.

Следует рассмотреть пример ниже:

Индекс силы с периодом 13

Из данного примера становится ясно, что осциллятор показывает:

• Направление тренда;
• Зарождение тренда;
• Силу смены тенденции, которая зависит от угла наклона линии;
• Флэт и низкую волатильность на рынке.

Торговля с такой настройкой помогает вовремя войти в тренд и выйти из него с минимальными убытками. Вход в рынок осуществляется тогда, когда линия индекса силы пересекает отметку «0» снизу вверх – это сигнал для открытия контракта, однако, сразу входить рискованно, следует подождать откат и выставить отложенный ордер «Buy Stop» на последнем максимуме, после которого последовал откат.

Пример стратегии 1

Система с таким входом в рынок обезопасит депозит трейдера от ложного сигнала. Защитный Стоп-Лосс устанавливается за минимумом отката.

Вариант 2

В основе второго варианта скользящая средняя индекса силы устанавливается со значением два. Это очень короткая МА и точки входа могут быть ложными. В связи с этим разработчик инструмента советует использовать его в сочетании со скользящей средней с периодом 13, где последний инструмент будет указывать тренд, а FI точки входа в позицию.

Следует рассмотреть пример ниже:

Пример стратегии 2

Короткая МА позволяет трейдеру открыть ордер на пике отката. Основной навигацией движения в такой системе служит МА с периодом 13, так как указывает на начало и направление тренда, а индикатор Elder Force Index дает превосходные точки входа.

Как альтернативу представленным двум системам, некоторые специалисты используют два индекса силы. Первый с периодом 13, который дает сигнал о начале и направлении тенденции, а второй с периодом 2, указывающий на лучшую точку входа.

Некоторые профессиональные трейдеры практикуют изменение периодов МА и подбирают оптимальные настройки под свой стиль торговли. Начинающим инвесторам это делать не рекомендуется, так как предустановленные значения показывают хорошие результаты в торговле.

Дивергенция Force Index

Данный осциллятор в силу своей специфики может выдавать сигналы дивергенции, которые являются достаточно сильным предвестником разворота тенденции. Для корректного отображения точки входа рекомендуется оставить настройки по умолчанию, где значение МА равен 13.

Дивергенция Индекса силы

Безусловно, открывать торговый ордер исключительно по сигналу дивергенции нецелесообразно. Трейдер обязательно должен использовать один из многочисленных фильтров. Как пример, это может быть дополнительный сигнал одного из свечных паттернов.

Индикатор Trend Direction Force Index

Модифицированный осциллятор отличается от аналога тем, что имеет уровни перепроданности и перекупленности. В основном используется для определения тренда, а также максимумов и минимумов ценового движения. Сигналом для входа в позицию данного инструмента служит пересечение ценой отметки «0». Также сигналы на продажу и покупку на уровнях «1» и «-1», которые показывают максимальные вершины и впадины. В отличие от оригинального индикатора данный образец имеет другие параметры и может перерисовывать данные.
Trend Direction Force Index на торговом терминале МТ4

Trend Direction Force Index скачать можно здесь . Обязательное правило для торговли с данным инструментом – это определение общей тенденции на графике большего временного масштаба и использование трендовых линий или уровней П/С.

Торговые индикаторы

Торговые индикаторы Форекс от профессиональных трейдеров

Форекс индикаторы – это важный инструмент анализа в работе трейдера, который незаменим в прогнозировании ценовых колебаний. Опытные трейдеры применяют большое количество индикаторов для получения более точных данных для входа в рынок. Технический индикатор Форекс помогает в составлении верного прогноза поведения цен валют или других торговых инструментов за определённый отрезок времени.

Как известно рынок может находиться в двух состояниях, таких как тренд или флэт. В связи с этим, по функциональности технические индикаторы на Forex условно разделяют на два типа:

• Трендовые индикаторы (индикаторы тренда), указывающие наличие направления, которое бывает нисходящим или восходящим;
• Осцилляторы (опережающие индикаторы), которые показывают отклонения цены от среднего ее значения и дают сигнал к входу основываясь на состоянии перекупленности и перепроданности инструмента. Их используют при стационарном состоянии рынка, также с их помощью определяют момент разворота тренда.

Также в отдельную группу выделают психологические индикаторы для форекс, которые определяют настроения участников рынка. В данном разделе мы собрали самые популярные и эффективные Форекс индикаторы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Мы постоянно дополняем линейку форекс индикаторов для трейдеров, каждый индикатор содержит подробное описание и доступен для загрузки бесплатно для всех клиентов LiteForex.