Индикатор для Форекс dsstoch

Выстраивание эффективной стратегии на основе использования индикатора Stochastic RSI

Задаваясь вопросом о том, как пользоваться бесплатным алгоритмом в терминале для MT4 и Квик, необходимо помнить о главной задаче рассматриваемого индикатора – максимально правильно определить точки входа / выхода.

Несмотря на сложную составляющую, этот инструмент относительно простой и может использоваться даже новичками, но при этом вам следует помнить о следующем:

Графики двух индикаторов находятся в разных диапазонах:

Последний уже говорит о том, что использование инструментов по отдельности не принесет вам должного эффекта. Представленная комбинация, гораздо точнее и чувствительнее к любым колебаниям цены.

Использование распространенных методик торговли. Торги при пересечении индикаторных линий по областях перепроданности и перекупленности рынка. В помощь здесь можно применить сигнальную линию по уровеню -50.

С целью предупредить появление ложных сигналов диапазон тренда может быть расширен до -0/-100.

В случае разнопланового движения цены и того же индикатора, возможен перелом тренда.

• На первых порах вам лучше не стоит менять настройки. Единственное, на что следует обратить внимание – это на таймфреймы. Наиболее приемлемый показатель для этого – М15. При выставлении более низкого или высокого показателя можно наблюдать ложные сигналы.
• При торговле на опционах, ни в коем случае не используйте только один Схохастик. Для эффективной и прибыльной торговли лучше остановиться на двух или трех инструментах.
• Даже самая выгодная торговая стратегия может не сработать при сильном тренде, поэтому не рекомендуем использовать данный алгоритм в подобных условиях.

Индикатор Stochastic RSI и его сочетание в терминале МТ4 и Квик с другими бесплатными инструментами

Если вы хотите наиболее точно отследить движение цены и ее диапазон, то в качестве дополнения, тут можно применить Bollinger Bands, состоящие из трех уровней. Именно с их помощью ограничивается направление стоимости актива.

Кроме того, этот инструмент дает возможность наиболее точно отследить точки входа. С прибавление полос Боллинджера вы получаете готовую торговую стратегию, максимально точно определяющую целевые точки на графике.

Подобного рода индикатор можно использовать даже при скальпинге, однако эффективность этой торговой стратегии будет зависеть от набора торговых инструментов. При этом крайне важно понять, что выбранные вами индикаторы – это лишь средство в достижении цели. Для совершения прибыльных сделок без технического анализа все равно не обойтись.

Какой напрашивается вывод при использовании бесплатного индикатора Stochastic RSI в терминалах MT4 и Квик?

Индикатор Stochastic RSI, безусловно, является крайне полезным инструментом при анализе ситуации на рынке. Если же вы являетесь новичком на Форекс и до сих пор задаетесь вопросом о том, как пользоваться бесплатным алгоритмом в терминале для MT4 и Квик при покупке бинарных опционов, то вам необходимо понять суть двух основных методов торговли с участием данного индикатора:

• Индикатор Stochastic RSI – это не основа технического анализа, а лишь еще один эффективный способ произвести его, возможность предугадать дальнейшее движение цен.
• Стоп-лоссы следует выставлять на следующих условиях: в случае покупки данный уровень должен устанавливаться ниже Low свечи пробития, а при продаже – выше High свечи пробития.

• Если вы используете более «тяжелый» диапазон, то для совершения наиболее прибыльных сделок рекомендуем использовать сигнальный уровень – 50.

Все вышеупомянутые условия и техники вы можете смело использовать при создании своей собственной торговой стратегии. Экспериментируйте, и вы обязательно добьетесь успеха!

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Устанавливаем, настраиваем и используем в торговле Stochastic RSI

ADX + Stochastic_alerts — индикатор для MetaTrader 4

ADX и Stochastic в одном окне с различными алертами. Выдает звуковой сигнал, когда сигналы ADX и Stochastic совпадают друг с другом, также есть алерты отдельно для ADX и для Stochastic.

Алерты включаются и отключаются в Свойства — Входные параметры.Все алерты работают по 0-му бару без задержки.

al — если al = false -отключены iBuy,iSell и все алерты ADX.Сделано для того, чтобы можно было быстро отключить алерт,не листая весь список.Выше перечисленные алерты работают пока не отключишь,зато надёжно и без задержек.

iBuy- Stochastic вверх и меньше 80,+Di растёт и больше -Di

iSell — Stochastic вниз и больше 20,-Di растёт и больше +Di

pDi_Uv- +Di растёт

pDi_Um — +Di уменьшается

mDi_Uv — -Di растёт

mDi_Um — -Di уменьшается

mcb — -Di превысил уровень,выставленный в mb

mcm — -Di понизился ниже mm

pDI_c_b — +Di превысил pDI

pDI_c_m — +Di понизился ниже pDI

crs_up — пересечение линий +Di и -Di вверх

crs_dwn — пересечение линий +Di и -Di вниз

adx — adx растёт

adxUm -adx уменьшается

adxBol — adx превысил уровень ADX_u

Отдельные сигналы Stochastic:

drebezg-пересечение линий стохастика

остальные подают одиночный сигнал,но тоже по 0-му бару без задержки,иногда бывает не срабатывают:

lrt — пересечение линий стохастика

LevelMainMore -превышение главной линией %K уровня levelTop

LevelMainLess — понижение %K ниже levelLower

crossA — пересечение линий стохастика выше level_high_A

crossB — пересечение линий стохастика ниже level_low_B

1. ADX (показывает силу тренда) — буквально сказать продолжительность (развитие тренда) — главное понять, что он не показывает направление.

2. Стохастик (показывает изменение тренда) — на рис. при пересечении желтой и пунктирной красной (желтая была вверху — пунктирная внизу) говорит, что будет опускаться график вниз, и график пойдет вверх если, пунктирная была вверху, а желтая внизу и они пересекутся! ( но стохастика будет недостаточно т .к . тренд в любую сторону может быть и всего 1 пункт, поэтому ADX нам поможет определить силу тренда.

И вот как он нам поможет

1 правило : скажем так пусть будет называться средняя adx (зеленая линия) — показывает при увеличении возрастание силы тренда в любую сторону ( т.е. тренд продолжится в направлении любом), а стохастик покажет в каком направлении он произойдет. Максимальная Adx и минимальная adx скорректируют нашу ставку ( если начали раздвигать в разные стороны : макс adx вверх (синяя), мин adx (красная) вниз и средняя adx (зеленая) вверх ) Чем сильнее макс отдалена от нижней минимальной, тем средняя повышается сильнее (углом), тем больше пунктов будет в развитии тренда (прибыльнее) — сразу же ставим депо норм по направлению стохастика. Профит обеспечен!

Грубо говоря по-простому:

— ставить на понижение когда, стохастик покажет понижение, а средняя adx ( на рис. зеленая начнет двигать вверх), max adx (синия обязательно будет двигать вверх) — будет двигать вверх, а Min Adx ( красная на рис. будет обязательно будет двигаться вниз) ======== тогда при ставке на понижение будет профит норм — обещаю.

— ставить на повышение когда, стохастик пойдет вверх, средняя adx (зеленая) будет двигаться вверх, синия (обязательно будет двигаться вверх), а Min Adx ( красная на рис. будет обязательно будет двигаться вниз) ========= тогда при ставке на повышение профит обеспечен.

Стохастик — индикатор «переприбыльности» на форекс

Приветствую вас уважаемые читатели.

Сегодня решил поделиться своим опытом использования в торговле на форекс одного простого, но качественного индикатора , который я использую уже давненько.

Отношения у меня были с ним такие, что то работал с ним, то бросал, то вновь к нему возвращался, но в итоге он стал очень полезным элементом в моей торговой системе называется этот старина стохастик (Stochastic Oscillator).

Вообще, много полезных моментов я написал в статье про дивергенцию (Дивергенция надежный и проверенный сигнал?) и описал работу стохастика через призму диверов. Сегодня же рассмотрим другие важные аспекты, которые помогут сделать торговлю эффективней и прибыльней не только начинающим, но и опытным трейдерам.

В статье опишу не только сигналы с настройками моего стохастика, но и как вы самостоятельно сможете поэкспериментировать используя связку стохастиков.

Индикатор стохастик.

Что из себя представляет индикатор стохастик описывать не буду, единственное напишу, что стохастик показывает положение цены относительно диапазона цен за установленный период в прошлом и отображается в процентах.

Стохастик есть везде и идет в стандартном наборе индикаторов терминала MT4.

Итак, чтобы установить индикатор стохастик на график цены в верхнем меню терминала нажимаем Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — Stochastic Oscillator.

Так как опишу свой опыт и наблюдения с конкретными параметрами, то настройки стохастика будут такие Stochastic Oscillator (5;9;3), метод MA (Simple), Цены (Low, High). Цвета, — для удобства глазам на ваше усмотрение. Уровни перепроданности и перекупленности не использую.

Далее. Остается рассмотреть какие же сигналы дает индикатор стохастик?

Выгодные сигналы стохастика.

Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно. Он говорит о возможном окончании всей волны, и бывает, что раньше других инструментов.

Тут принцип таков, что быстрая линия стохастика (5) отображает подволны, а старшая (9) «держит» их.

Чтобы далеко не ходить, вот ближайшие несколько примеров по паре евро доллар (EUR/USD).

Также рассматриваю и вариант на второе пересечение, как возможность окончания всей тройки. Как видно, лучше, чтобы линии стохастика пересекались как можно ближе друг к другу на одном уровне, а еще совсем неплохо когда линии стохастика показывают дивергенцию.

Как вы догадались пользоваться индикатором лучше все-таки в сторону старшего тренда так как даже если попали в коррекцию, а не импульс, то по тренду они нередко глубокие, что позволит хотя бы закрыться в безубытке.

Если старший тренд не видите, то для удобства поставьте на график 233 экспоненциальную среднюю, она хорошо показывает направление старшего тренда.

Против же тренда часто бывают разные удлинения, пробития пиков в общем не стоит того.

Также вы можете самостоятельно подобрать удобные настройки индикатора и посмотреть его на истории.

Настройка стохастика

Кроме одного индикатора можно использовать их связку. Для этого в верхнем меню нажимаем Вид — Навигатор и в окно уже установленного стохастика перетягиваем сколько нужно стохастиков с другими настройками.

Ниже на рисунке в окне 3 стохастика с настройками: метод МА (exponential) цены (close). Черный (233,1,3), красный (70,1,3), синий (21,8,3).

Ну и в итоге, надо сказать, что один инструмент, это всего лишь один инструмент, и опираться только лишь на одни его показания не стоит, проверено на опыте. Сам анализ должен быть комплексным и проходить системно.

На этом все. Всем удачи и профита. С уважением Александр.
Чтобы не пропустить новые статьи подписывайтесь на обновления: Подписаться или в соц. сети: Вконтакте.

Если статья была Вам полезна, то нажмите «мне нравится».

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic и ADX

Долгосрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic и ADX основана на пересечении линий Стохастика. Stochastic — это осциллятор, который помогает нам определить текущую силу тренда, а уровни перекупленности и перепроданности помогут понять, насколько силен импульс пары. Включение индикатора ADX поможет подтвердить сигналы Стохастика.

Характеристики долгосрочной торговой стратегии на индикаторах Stochastic и ADX.

— Валютные пары: любые.

— Таймфрейм: H4 и выше.

— Время работы: круглосуточно.

Используемые индикаторы и их параметры:

Правила работы по долгосрочной торговой стратегии на индикаторах Stochastic и ADX.

Условия входа для длинной позиции:

Основная линия (зеленая) индикатора Stochastic Oscillator пересекает сигнальную (красную) линию снизу вверх. Линия + DI (красная линия) индикатора ADX находится выше уровня 20. При выполнении этих двух условий открываем позицию на покупку.

Стоп лосс и тейк-профит.

Стоп лосс устанавливаем чуть ниже ближайшего минимума. Позицию закрываем, если линии Стохастика снова пересекаются в другую сторону. Другой вариант: позицию закрываем, если линия + DI индикатора ADX опускается ниже уровня 20.

Условия входа для короткой позиции:

Основная линия (зеленая) индикатора Stochastic Oscillator пересекает сигнальную (красную) линию сверху вниз. Линия — DI (синяя линия) индикатора ADX находится выше уровня 20. При выполнении этих двух условий открываем позицию на продажу.

Стоп лосс и тейк-профит.

Стоп лосс устанавливаем чуть выше ближайшего максимума. Позицию закрываем, если линии Стохастика снова пересекаются в другую сторону. Другой вариант: позицию закрываем, если линия — DI индикатора ADX поднимается выше уровня 20.

Рекомендуем установить уровни поддержки и сопротивления, они также могут дать вам уровни выхода из рынка.

Рассмотрим работу долгосрочной торговой стратегии на индикаторах Stochastic и ADX на примере.

Валютная пара GBP/USD 4-часовой график.

В точке 1 выполнены все условия для открытия позиции на продажу: зеленая линия Стохастика пересекает сигнальную красную линию сверху вниз и синяя линия индикатора ADX находится выше уровня 20. Открываем сделку на Sell по цене 1.4417. Стоп лосс размещаем чуть выше ближайшего максимума на уровне 1.4526 (109 пунктов). После того, как линии Стохастика пересекаются в обратном направлении в точке 2, закрываем позицию. Тейк-профит составил 306 пунктов, то есть почти в 3 раза больше, чем стоп лосс.

Стратегии на индикаторе Stochastic

Содержание

Сегодня все они активно применяются и как самостоятельное средство теханализа, и в составе комбинированных стратегий.

Индикатор Стохастик описание основных сигналов

Напомним кратко принцип формирования точек входа классического индикатора Стохастик. Базой для расчета являются цены Close/Open торгового диапазона за фиксированное время. Первая линия (%K) показывает отношение текущей цены Close к торговому диапазону; вторая (%D) − простая скользящая средняя от %K. Диапазон значений − от 0 до 100 (без крайних значений), традиционно выделяют критические зоны выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность), параметры уровней можно менять. Настройка параметров позволяет регулировать уровень шума в торговых сигналах.

Подразумевается, что индикатор Стохастик генерирует три типа сигналов:

пересечение линий %K и %D; самый частый сигнал, но не самый надежный.

• пробой %K %D снизу вверх – начало восходящего тренда – готовимся к покупке;
• пробой %K %D сверху вниз – начало медвежьего – речь идет о продаже.

движение в зоне перекупленности/перепроданности;

• разворот ниже границы перепроданности (20/30/40) формирует сигнал на покупку, если ситуация сопровождается пересечением медленной %D снизу – сигнал усиливается;
• такая же ситуация в зоне перекупленности (80/70/60) – планируем продажу, если в зоне линия %K пробивает %D – сигнал надежнее.

дивергенция индикатора и цены

• снижение линии индикатора на восходящей тенденции цены означает высокую вероятность разворота вниз – сигнал к продаже;
• если на индикаторе формируется новый максимум на нисходящем тренде цены – ждем разворота цены вверх и ищем момент для покупки.

Дивергенции Стохастика очень редко используются как самостоятельные сигналы. На линиях индикатора достаточно эффективными являются стандартные графические паттерны, особенно, «Двойные Вершины/Основания».

Перечисленные выше торговые сигналы можно использовать без дополнительных инструментов, но такие стабильные системы практически не встречаются. В целом торговые стратегии с использованием индикатора Форекс stochastic можно разделить на три группы – смотрим ниже.

Стохастик+Стохастик

Используются как минимум два Stochastic с параметрами, настроенными на разные временные периоды,. Подразумевается, что индикаторы должны взаимно компенсировать недостатки: множество ложных сигналов на малых периодах и запаздывание на больших.

Эффективный пример такой пары: Stochastic (5,3,3) (уровни 30/70) и Stochastic(21,9,9) (уровни 20/80):

Медленный стохастик считается базовым, быстрый – вспомогательным. Идея простая: контроль ситуации начинается с того момента, как на рынке появляются первые признаки устойчивой тенденции. Появление быстрого индикатора в критической зоне дает первый сигнал приготовиться к открытию сделки (покупку или продажу соответственно) и наличие точки пересечения линий %K и %D – обязательно. Затем ждем аналогичных действий от базового индикатора. Если закрывается свеча, а сигнал еще актуален, то можно открывать сделку. StopLoss и TakeProfit − по классическим правилам, но при резком изменение тенденции позиции оперативно закрываются.

Стохастик+Осциллятор

Смысл стратегии – использование осцилляторов с разной методикой расчета, что значительно повышает достоверность сигналов. Работают такие схемы на таймфреймах не менее H1, на более мелких разница в расчетах практически незаметна.

В качестве примера приведем стратегию для высоковолатильной пары GBP/JPY. Используются индикаторы Stochastic(9, 3, 3) и RSI(7) в сочетании со свечным анализом.

Покупка: стохастик в зоне перепроданности, RSI – ниже центральной линии (как минимум); последняя закрытая свеча – бычья и закрыта на середине предыдущей или выше. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Закрываем (или разворачиваемся) при смещении положения осцилляторов в противоположную зону. StopLoss по классическому манименджементу (но не менее 50 пунктов), TakeProfit – 80-100 пунктов со средним трейлингом.

Стохастик+Тренд

Используются любые следящие индикаторы (скользящие средние, каналы), по которым оценивается наличие, направление и сила тренда, а стохастик выполняет роль импульсного подтверждения торгового сигнала. В качестве примера предлагаем сочетание стандартных полос Боллинджера и Stochasic(5,3,3) на Н1 для GBP/USD.

Для показателей Bollinger Bands и индикатора Stochastic описание традиционное − покупка: цена должна выйти за нижнюю границу канала, а быстрая линия осциллятора пересекает медленную снизу вверх (в идеале – в зоне перепроданности). Позиция открывается после закрытия свечи, на которой произошло пересечение Стохастика. StopLoss – ниже ближайшего локального минимума; первый уровень TakeProfit − центральная полос Боллинджера. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Стохастик+MACD

Традиционные сигналы на вход от индикатора MACD опережают Stochastic, пересечение его линий используется как подтверждение. Для закрытия – ситуация обратная: стохастик реагирует первым. Открытие позиции – после сигналов от двух индикаторов. Недостатком системы считается множество ложных сигналов на малых таймфреймах.

Стохастик+ADX

В такой схеме индикатор Стохастик оценивает силу импульса, а индикатор волатильности должен оценить активность рынка в направлении сигнала. Вход по сигналам осциллятора, но ADX при этом должен показать волатильность более 20%.

Соответствующая линия ADX (зеленая – рост, красная – падение) должна показывать активную динамику. Понятие флета у этих индикаторов несколько разное, поэтому часто явный сигнал на стохастике не подтверждается линиями ADX. Для стабильной торговли в систему рекомендуется добавить скользящую среднюю с периодом не ниже 20.

Заключение по стратегиям, на основе индикатора Стохастик

Настройка параметров индикатора Стохастик должна учитывать общий стиль торговли: внутридневные стратегии ловят небольшие движения по тренду и требуют краткосрочных установок. Долгосрочные параметры помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов. Множество торговых стратегий используют различные версии индикатора Stochastic в качестве базового осциллятора, что подтверждает его ценность для современного технического анализа.

Индикатор Стохастик

Здравствуйте, уважаемые читатели блога, и просто те, кто интересуется биржевой тематикой. Сегодня мне бы очень хотелось рассказать Вам про свой любимый инструмент технического анализа – это индикатор стохастик.

Это статья будет своего рода моим субъективным мнением касательно данного индикатора. Я попытаюсь наиболее детально рассказать Вам про все его основные достоинства и недостатки. Кроме того, мы рассмотрим торговые примеры, дабы Вам было более понятно.

Итак, стохастик осциллятор появился на свет достаточно давно благодаря выдающемуся трейдеру – Джону Лейну. Популяризироваться этот инструмент начал в контексте фондовой биржи, однако спустя годы он активно начал использоваться уже и в сфере форекс.

Представленному инструменту уже много лет, но он и по сей день не теряет своей актуальности! Многие опытные трейдеры и новички активно используют его в контексте своей торговой системы, причем у некоторых из них, получается делать это очень и очень неплохо!

Вы должны понимать, что индикатор стохастик никак не может претендовать на звание мифического грааля, каждый сигнал которого сопровождается неизбежными прибылями. Естественно, как и у любого другого инструмента, у него есть свои недостатки.

Тем не менее, если грамотно реализовывать все его основные достоинства, то все потенциальные минусы будут с лихвой перекрыты. Я не хочу пудрить Вам мозги, рассказывая про всякие математические формулы, на которых базируется этот инструмент.

Держу пари, что Вам больше интересны способы применения этого индикатора, а технические аспекты интересуют Вас очень мало, и это вполне логично! Изначально Джон Лейн выдвинул теорию, что рынок движется в некотором среднем диапазоне.

8,0,1,0,0

То есть, это представляет собой естественное состояние рынка, но когда цена выходит за границы этого диапазона, то проявляются критические значения, которые как раз могут указывать нам на потенциальную смену тенденции.

Именно основываясь на этих умозаключениях, как раз и был создан индикатор стохастик. Он представляет собой сигнальные линии, которые двигаются в определенном диапазоне. Выход линий за эти границы указывает нам на проявлении в условиях рынка перекупленности и перепроданности.

Как Вы видите из рисунка, наш индикатор двигается в неком диапазоне, и как только его линии зайдут в зону 80 или 20, то здесь мы уже потенциально можем рассматривать те или иные сделки. Конечно же, есть свои нюансы!

Вы должны понимать, что стохастик осциллятор, собственно, как и все другие инструменты подобного рода, хорошо работает во флете, но вот в период направленного тренда могут появиться некоторые сложности:

Здесь видно, что цена четко зашла в зону перепроданности, соответственно, самое время было продавать! Но здесь мы нарвались на сильный тренд, и, как видно, сини индикатора еще долгое время провисели в этой зоне без всяческого разворота.

Естественно, трейдер, который открыл бы в этот момент продажи, получил бы убыток. Что делать в таком случае? У нас есть два варианта выхода из этой ситуации: ждать пересечения линий индикатора, что укажет нам на начало разворота, или вовсе не торговать в период тренда.

16,1,0,0,0

Лично мне всегда нравилось на первых порах использовать индикатор стохастик совместно с классическими уровнями поддержки и сопротивления. В чем суть? Когда цена касается одного из уровней, то мы сразу же смотрим на показания стохастика.

Если совместно с касанием уровня имеется перекупленность или перепроданность, то у нас в наличии более сильный сигнал для входа в сделку. Рассмотрим пример для большей наглядности:

Мы видим, что ранее был сформирован четкий уровень сопротивления, через некоторое время цена снова коснулась его! Если Вы обратите внимание, то увидите, что стохастик четко указывал нам на потенциальную перекупленность!

Как видите, сделка превосходно отработала себя, что в теории могло принести бы ощутимую прибыль. Это еще учитывая тот факт, что сделка взята с интервала М15, где уровни могут отрабатывать не так хорошо!

Еще один потенциально сильный сигнал, на который может указывать нам стохастик осциллятор – это дивергенция. Конечно же, дивергенцию можно находить и с помощью любого другого инструмента, но мне наиболее удобным был именно он.

Что такое дивергенция? Это процесс, когда текущее движение рынка не совпадает с движением рынка. Допустим, рынок обновляет максимум, но в этот самый момент на индикаторе происходит все иначе, соответственно, мы можем рассчитывать на разворот или отскок!

24,0,0,1,0

Смотрите! Четко видно, что рынку удалось обновить новый максимум, как бы намекая нам, что текущий тренд еще силен. Но в этот самый момент на стохастике происходила совершенно противоположная картина!

Его сигнальные линии не смогли обновить текущий максимум, и тем самым на рынке появилась дивергенция, которая указала нам на возможный разворот рынка в противоположную сторону. И, как Вы видите, цена действительно развернулась.

Особенно хочу отметить, что этот пример рассмотрен на М15, то есть, даже на таком низком интервале дивергенция превосходно себя отрабатывает.

В целом, индикатор стохастик является интересным, а главное, рабочим инструментом технического анализа. Лично я, из всех осцилляторов, считаю его самым перспективным, но это, конечно, мое субъективное мнение.

При правильном подходе, стохастик осциллятор действительно даст возможность хорошо зарабатывать! Но, помните, что он всего лишь инструмент, и не нужно отождествлять его с каким-то граалем.

Ложные сигналы будут, и от этого нам никуда не деться! Здесь главное иметь определенный системный подход, и действовать при этом строго исходя из концепций своей стратегии! Если действовать неграмотно, то серьезных потерь не избежать!

32,0,0,0,1

(4Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Индикатор Стохастик — простые правила эффективной торговли + стратегия

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье, мы поговорим про технический индикатор Стохастик (Stochastic), который на рынке Форекс считается наиболее популярным среди трейдеров со всего мира. Данный осциллятор работает на коррекциях, определяет темпы изменения рынка, методом отслеживания цен закрытия внутри диапазона между экстремумами за определенный временной период.

Короткое резюме о том, какие вопросы мы рассмотрим в данной статье:

1. Суть и особенности работы этого технического инструмента, настройка его параметров.
2. Какие сигналы для входа в рынок он подает для трейдера? Плюсы и минусы индикатора Stochastic.
3. Пример торговой тактики с использованием осциллятора Стохастик и уровней Фибоначчи.

Затронем немного историю создания данного индикатора. Стохастик был разработан президентом «Investment Educators» — Джорджем С. Лейном в середине прошлого столетия (в 1950г.). С течением времени в силу изменения тенденций рынка был подвергнут некоторым изменениям. Его простота и абсолютная доступность сделали этот осциллятор довольно популярным среди трейдеров.

Как новички, так и профессиональные трейдеры со стажем, давно оценили индикатор Стохастик в силу того, что он формирует полученные значения близко к максимуму при нисходящем тренде на Форекс, когда сохраняются на рынке минимальные значения и восходящая тенденция. Для поиска таких значений нужно правильно понимать характеристики и особенности индикатора Stochastic, которые мы рассмотрим ниже.

По определению, сам инструмент, относится к осцилляторам, а это означает, что он призван обрабатывать информацию о зонах перепроданности и перекупленности на рынке Форекс.

Определяет индикатор Стохастик также и моменты, когда рынок разворачивается, в особенности, когда речь заходит о больших таймфреймах. В основу работы этого осциллятора положен метод сопоставления диапазона текущих цен закрытия с ценами за конкретные отрезки времени.

Настройка параметров осциллятора Stochastic

В торговом терминале Метатрейдер 4, индикатор Стохастик относится к инструментам по-умолчанию и имеет следующие стандартные настройки:

Что же касается графика, то показатели индикатора представлены трейдеру двумя линиями, а именно:

• период %К – это линия основная индикатора, которая изображена сплошной линией;
• период %D – это считается второстепенная линия осциллятора, и на графике она отражается пунктиром.

Для того чтобы интерпретировать график индикатора Стохастик принято использовать два дополнительных уровня – это 20 (уровень перепроданости) и 80 (уровень перекуплености).

Расшифровка сигналов от индикатора Стохастик

→ Сигнал №1. Обе линии индикатора Стохастик, как главная %К, так и второстепенная %D, сперва опускаются ниже уровня 20, а затем начинают восхождение, тем самым пересекая ее вновь, только уже в обратном направлении. Это ситуация говорит о том, что рынок перепродан и наступила пора покупать (Buy). Продавать же следует в обратной ситуации, когда линия второстепенная наряду с главной, пересекли уровень 80, после чего начинается падение вниз, что является перекупленностью на рынке и сигналом для открытия на продажу Sell (детально смотрите на график ниже).

→ Сигнал №2. В этом варианте сигналы на вход поступают от пересечения линий индикатора Stochastic. Когда %D (второстепенная) пересекает главную линию %К сверху вниз, в этом случае нужно искать сигналы на продажу Sell. И наоборот, если второстепенная пересекла главную снизу вверх – это позиция к покупке Buy.

→ Сигнал №3. Дивергенция на Форекс, когда график цены образует новые минимумы и максимумы, в то же время прорыв новым минимумом или максимумом не подтвержден на графике осциллятора Stochastic. Это знак к тому, что рынок перепродан или перекуплен, и вскоре ожидается довольно резкий подъем или же падение.

Как видно на графике, дивергенция, обнаружена показателями Stochastic, подтвердилась и восходящий тренд на ценовом графике вскоре изменил свое направление в другую сторону.

Какие же преимущества и недостатки осциллятора Стохастик?

Основным преимуществом индикатора Stochastic является возможность его работы в торговых коридорах.

Есть и некоторые недостатки работы с осциллятором. К таковым относятся достаточно большое количество ложных сигналов о перепроданности или же перекупленности в условиях развития тенденции. Также отличается индикатор Стохастик и нестабильностью показаний, невозможно точно сказать, насколько верны показания относительно будущей сделки, поскольку осциллятор может подавать сигналы против тренда.

И все-таки использование индикатора Стохастик несет в себе неоспоримые преимущества, которые помогают вовремя среагировать на создавшуюся ситуацию на рынке Форекс. Как практический пример работы данного инструмента, рассмотрим простую торговую тактику с использованием индикатора Стохастик совместно с уровнями Фибоначчи.

Торговая стратегия Стохастик с уровнями Фибоначчи

Итак, друзья трейдеры, правила стратегии Стохастик чрезвычайно просты, и для ее реализации нам будут нужны следующие инструменты:

• Валютные пары для такой тактики выбираем высоковолатильные, для примера Фунт Доллар (GBP\USD) или Фунт Иена (GBP\JPY).
• Временной период для графика устанавливаем H1.
• Stochastic должен быть с параметрами (14, 3, 3), также при торговле мы будем использовать только сигналы от главной линии %К.

Идем дальше, для определения сигналов для открытия позиций в нужную сторону, наносим на ценовой график сетку уровней Фибоначчи, которая должна строится по локальным экстремумам предыдущего дня, то есть по наинизшему минимуму и наивысшему максимуму.

Для восходящего тренда наносим сетку расширения от локального максимума к минимуму, при этом если цена пересекла уровень 100% и закрылась выше этого уровня, в этот момент индикатор Stochastic находится над линией 80 – это сигнал для открытия позиции на покупку Buy.

Для нисходящего тренда аналогичная ситуация, только сетка наносится наоборот, от минимума к максимуму (к началу тренда) предыдущего дня и на пробое линии 100% Фибоначчи, при показателе Стохастика ниже 20, открываем позицию на продажу Sell.

Ордера стоп лосс для ситуации покупки и продажи устанавливаем на уровне 61,8%, если слишком близко, то на уровень 50% (вплоть до 0%, если понадобится).

Тейк профит для сделок выставляем на ближайших целях цены — это уровни 161,8 % или 261,8%. В этой стратегии Стохастик, целесообразно использовать тактику ручного трейлинг стопа, при этом осуществлять вход сразу несколькими позициями с разными лотами и перемещать защитный ордер по мере движения цены к уровням 161,8 % и 261,8%.

Ну что же, мы рассмотрели все главные пункты по индикатору Стохастик, надеюсь Вы разобрались в этой теме. Если будут вопросы пишите в комментариях, постараюсь на все подробно ответить.

На завершение, смотрите дополнительный видеоматериал по осциллятору Stochastic:

Также обязательно следите за обновлениями форекс блога, чтобы не пропустить следующие подробные публикации про другие технические инструменты и прибыльные авторские стратегии с их применением.

Лучшие индикаторы форекс: Stochastic oscillator

Сегодня в рубрике бесплатные индикаторы форекс Stochastic oscillator. Этот инструмент размещен в терминале MetaTrader 4 в разделе «Список индикаторов».

В стандартном варианте используются настройки 14; 3; 3. Чаще всего торговля по стохастику ведется в период рыночной неустойчивости (когда отсутствуют четкий тренд).

Линии стохастика перемещаются в диапазоне от нуля до 100, что позволяет определить:

• момент начала/завершения тренда;
• зоны, в которых рынок перенасыщен (перекупленность/перепроданность).

Разберем подробней, как использовать Stochastic oscillator в условиях реального рынка.

Сигналы зон 80/20

Классическое правило работы с этим индикатором выглядит так:

Важно! Указанные сигналы нельзя воспринимать в качестве прямого руководства к действию. В этом состоит ключевая ошибка большинства новичков. Получаемые данные имеют относительное значение и сильно зависят от сложившейся рыночной обстановки. Их уместно использовать для подстраховки текущих позиций. Например, если открыт ордер на продажу, а линии Stochastic опускаются ниже 20-го уровня, то сделку желательно перенести в состояние безубытка.

Stochastic oscillator: нюансы использования

• Индикатор оптимально подходит для краткосрочного трейдинга внутри дня. Более точные сигналы показывает медленная (синяя, цельная) линия. Однако для скальпинга лучше подходит быстрая линия (красная, пунктирная).
• Осциллятор может довольно продолжительный период времени находиться в зонах перекупленности/перепроданности и не подавать разворотного сигнала.
• С помощью стохастика можно вычислять дивергенцию, — рыночную ситуацию, когда направление графика не совпадает с движением индикатора (сильнейший признак скорого разворота).
• В период тренда Stochastic, как самостоятельный элемент, не эффективен. Его можно использовать только в паре с трендовыми индикаторами (скользящие средние, аллигатор, полосы Боллинджера и т.д.).
• Менее популярным, но достаточно действенным сигналом считается пересечение серединного диапазона осциллятора (уровня 50): снизу-вверх – благоприятный момент для покупок; сверху-вниз – время для поиска точек входа на продажу.
• Многие опытные трейдеры используют стохастик в качестве рыночных часов. Т.е. они не приступают к поиску рыночных сигналов до тех пор, пока линии не войдут в зоны 80/20. Когда это происходит, Stochastic удаляется и вход идет заготовленная торговая система. Такой подход уменьшает количество ложных вхождений и увеличивает качество каждой проведенной сделки.

Попробуйте, возможно, один из описанных приемов оптимально впишется в вашу стратегию заработка.

Как пользоваться стохастик-индикатором для повышения доходности Форекс-торговли

Изучение разных инструментов Форекс призвано помочь новичкам быстрее освоиться в трейдинге.

Индикатор Stochastic Oscillator — это тот самый классический инструмент, которому вполне под силу принести выгоду даже начинающему пользователю рынка.

Стохастик незаменим для того, чтобы определять оптимальный момент входа в сделку для покупки или продажи.

Этот индикатор имеет свои недостатки и иногда подвергается жесткой критике экспертов за подачу ложных сигналов. Тем не менее, это один из самых эффективных и популярных осцилляторов.

А для минимизации ошибок рекомендуем при использовании комбинировать его с другими инструментами.

Рассмотрим подробнее, как пользоваться стохастик, как его правильно настроить и включить в торговую систему для того, чтобы повысить доходность своей торговли.

Как пользоваться? Стохастик: секреты, о которых вы не знали

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря. Вы знаете как они туда попали, почему они собственно и стали классическими? Потому что они работают. Работали отлично много лет назад, почему и стали знаменитыми, работают и сейчас.

Как пользоваться стохастик

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, — Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали).

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке.

Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название «индикаторов». Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи.

Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим.

Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг.

Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов.

Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R.

По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь.

Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик:

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса.

Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известной как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми.

Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик

Стохастический осциллятор — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад.

Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней.

Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100:

1. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона;
2. стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.

Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму.

Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%.

Главная идея заключается в том, что:

• если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий,
• если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным.

Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых.

Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения. Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их.

Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен.

Стохастик сложнее — %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий:

1. быстрой, называемой %К,
2. медленной, называемой %D.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) — максимальный High за n периодов
min(Ln) — минимальный Low за n периодов
Со — цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K. Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали. Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100.

Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI.

Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение.

Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора. Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D. Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

• Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К.
• Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней)/(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].

Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К.

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий.

Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9.

При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры.

Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного.

1. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик.
2. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы стохастического осциллятора

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений.

К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Но зато то, что отличает стохастик от RSI, — это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору.

Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

Дивергенция

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке.

Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию.

• Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху),
• длинная более растянута по времени.

Уровни перекупленности и перепроданности

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20. Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз.

Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям. Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа.

В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

Нулевая линия 50

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50.

При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией:

1. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку.
2. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии).
3. Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью.

Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

Пересечение основной и сигнальной линий

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров):

Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер.

В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке ниже красным выделены широкие развороты, зеленым узкие:

Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80. Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20.

Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд.

Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах. Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки.

С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате:

Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ.

Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь. Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3).

На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего).

При выходе из зоны осуществляется сделка. Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика. Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator)

Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор) – классический осциллятор, показывающий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Стохастик активно используют краткосрочные трейдеры, так как этот индикатор берет в расчет не только цены закрытия (как например RSI), но и максимумы/минимумы, давая более точное положение цены на данный момент.

Стохастик показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот).

Как и большинство осцилляторов, Stochastic Oscillator хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом фильтре (в качестве трендового индикатора) на участках тренда.

Логика индикатора

Индикатор Stochastic Oscillator представляет собой комбинацию двух линий:

Для вычисления быстрой линии Стохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода:

где Цс – текущая цена актива;
Мин(п) – минимальная цена за n периодов усреднения;
Макс(п) – максимальная цена за n периодов усреднения.

1. В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5.
2. Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3. Таким образом мы получили быструю линию Стохастика (ее еще называют «сырой»), которую нужно нанести на график в новой области с помощью линии.
3. %D – медленную линию получают путем усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Медленную линию наносят на график индикатора с помощью пунктирной линии.
4. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни перекупленности и перепроданности на значениях 80 и 20 соответственно.

По своей сути Стохастик показывает способность цены обновить ценовой экстремум:

• Дело в том, что когда Стохастик показывает новый максимум, это означает, что текущая цена находится выше максимального ценового значения за указанный период.
• И наоборот – если Стохастик находится на минимальном значении, это значит, что текущая цена пробила свой минимум за указанное количество интервалов.
• Если происходит разворот Стохастика – значит, лидировавшая группа теряет силы (особенно, если это происходит из зон перекупленности/перепроданности), и в скором времени более вероятно развитие обратного движения.

Более верным является сочетание показателей индикатора Stochastic Oscillator с показаниями трендовых индикаторов. При этом трендовые индикаторы будут задавать трендовый фильтр (при растущем тренде по Стохастику осуществляются только покупки, а на падающем – только продажи). Так как в противном случае Стохастик будет показывать своего рода «залипание» в зонах п/п во время тренда, давая ложные сигналы.

Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK:

Торговля на основе Стохастического осциллятора

Как пользоваться Stochastic Oscillator во время торговли:

1. Стохастик дает сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности, в идеальном варианте – когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности, размещая стоп за последним локальным минимумом.
2. Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности, в идеальном случае – когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.

В обоих случаях выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности говорит о неспособности доминирующих групп обновить экстремум (иначе Стохастик тоже показал бы обновление своего экстремума), а при подобной неспособности обороняющаяся группа участников обычно переходит к контрнаступлению.

Следует отметить, что направление и характер поведения линий Стохастика, а также глубина захода в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) тоже может свидетельствовать о возможной силе контримпульса:

1. • если заход в зоны п/п был глубокий, то вероятно развитие менее значимого контримпульса,
   • и наоборот – если заход в зоны п/п еле обозначился, то более вероятен более мощный контримпульс.
2. • Если во время контримпульса линии Стохастика идут синхронно, причем быстрая слегка вырывается вперед по сравнению с медленной, то это говорит о силе импульса.
   • Если же импульс сопровождается постоянным пересечением линий Стохастика, то его дальнейшее развитие под вопросом.

Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по Стохастическому осциллятору:

Stochastic Oscillator может давать более сильный сигнал, когда при обновлении ценой экстремума в теле тренда Стохастик показывает более пологий экстремум, тем самым демонстрируя, что цены достигают своих пиковых значений по инерции и готовы развернуться в контртренд. Подобного рода ситуации называют дивергенциями:

1. Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на восходящем тренде, ее называют медвежьей дивергенцией, которая, в свою очередь, дает хорошую возможность к продаже с размещением стопа выше последнего локального максимума.
2. Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на нисходящем тренде, ее называют дивергенцией быков, которая дает прекрасную возможность к покупке с размещением стопа ниже последнего локального минимума.

Дивергенция по Стохастическому осциллятору:

Стохастик более верно применять в паре с трендовыми индикаторами, например, совместно с комбинацией из двух скользящих средних (ЕМА), положение которых друг относительно друга будет определять тренд (если быстрая ЕМА с периодом 15 находятся выше медленной ЕМА с периодом 30, то тренд восходящий, если ниже – то нисходящий).

При восходящем тренде по ЕМА от Стохастика принимаются сигналы только на покупку, а при нисходящем – только на продажу.

Сигналы на совершение сделок по Стохастическому осциллятору при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра:

Отображение в торговом терминале QUIK

Теперь разберемся, как настроить Stochastic Oscillator в торговом терминале QUIK. Для этого следует в окне анализируемого графика актива нажать клавишу Insert, в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» – выбрать Stochastic Oscillator, а после нажать клавишу «Добавить». Традиционно Стохастик добавляют в новую область.

Выбор Стохастического осциллятора в окне «Добавление графика»:

После нажатия клавиши «Добавить» в новую область окна графика актива добавляется сам Стохастический осциллятор в виде двух пересекающиеся и двух горизонтальных линий, показывающих зоны п/п.

Стохастический осциллятор в новой области окна графика актива:

Для редактирования осциллятора необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Stochastic Oscillator. После нужно перейти на вкладку «Свойства», где можно провести настройку Stochastic Oscillator по части визуализации отображения – выбрать цветовую гамму и характер линий индикатора в поле «Цвет линии».

Редактирование отображения Стохастического осциллятора:

Для настроек параметров расчета индикатора следует переключиться на вкладку «Параметры», где можно указать параметры расчета быстрой и медленной линий в полях %K и %D. Изменения вступят в силу после их подтверждения нажатием клавиши ОК.

Редактирование параметров расчета быстрой и медленной линий Стохастика:

Стохастик является классическим осциллятором, который хорошо работает в боковых интервалах и дает множество ложных сигналов во время трендового движения, что, в свою очередь, требует введения трендового фильтра путем добавления в систему трендового индикатора. Стохастик несколько точнее определяет краткосрочные изменения, так как рассчитывается по минимумам и максимумам ценовых диапазонов.

Стохастик — индикатор «переприбыльности» на Форекс

Что из себя представляет индикатор стохастик описывать не буду, единственное напишу, что стохастик показывает положение цены относительно диапазона цен за установленный период в прошлом и отображается в процентах.

Стохастик есть везде и идет в стандартном наборе индикаторов терминала MT4. Итак, чтобы установить индикатор стохастик на график цены в верхнем меню терминала нажимаем Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — Stochastic Oscillator.

Так как опишу свой опыт и наблюдения с конкретными параметрами, то настройки стохастика будут такие: Stochastic Oscillator (5;9;3), метод MA (Simple), Цены (Low, High).

Цвета — для удобства глазам на ваше усмотрение. Уровни перепроданности и перекупленности не использую:

Выгодные сигналы

Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно. Он говорит о возможном окончании всей волны, и бывает, что раньше других инструментов. Тут принцип таков, что быстрая линия стохастика (5) отображает подволны, а старшая (9) «держит» их.

Чтобы далеко не ходить, вот ближайшие несколько примеров по паре евро доллар (EUR/USD):

Также рассматриваю и вариант на второе пересечение, как возможность окончания всей тройки. Как видно, лучше, чтобы линии стохастика пересекались как можно ближе друг к другу на одном уровне, а еще совсем неплохо когда линии стохастика показывают дивергенцию:

Как вы догадались пользоваться индикатором лучше все-таки в сторону старшего тренда так как даже если попали в коррекцию, а не импульс, то по тренду они нередко глубокие, что позволит хотя бы закрыться в безубытке.

Если старший тренд не видите, то для удобства поставьте на график 233 экспоненциальную среднюю, она хорошо показывает направление старшего тренда. Против же тренда часто бывают разные удлинения, пробития пиков в общем не стоит того. Также вы можете самостоятельно подобрать удобные настройки индикатора и посмотреть его на истории.

Настройка

Кроме одного индикатора можно использовать их связку. Для этого в верхнем меню нажимаем Вид — Навигатор и в окно уже установленного стохастика перетягиваем сколько нужно стохастиков с другими настройками.

Ниже на рисунке в окне 3 стохастика с настройками: метод МА (exponential) цены (close). Черный (233,1,3), красный (70,1,3), синий (21,8,3):

Ну и в итоге, надо сказать, что один инструмент, это всего лишь один инструмент, и опираться только лишь на одни его показания не стоит, проверено на опыте. Сам анализ должен быть комплексным и проходить системно.

Как настроить Стохастик

Индикатор Stochastic Oscillator является классическим инструментом форекс-торговли. Опытные трейдеры знают, что правильная настройка стохастика и включение его в торговую систему позволяет значительно повысить процент дохода. Впрочем, начинающий пользователь рынка Форекс также может использовать стохастик в качестве выгодного торгового инструмента.

Эта статья не является жестким руководством к действию, а наоборот, призывает проводить самостоятельные эксперименты с настройками стохастика или связкой данных осцилляторов.

Принцип работы этого индикатора заключается в отображении положения цены относительно ценового диапазона за установленный пользователем период, и отображение процентного значения полученного результата.

Использование в торговле

Хорошим примером, показывающим параметры стохастика в условиях реальной торговли, является валютная пара евро и доллара, представленная на рисунке ниже:

Если рассматривать еще вариант второго пересечения, то лучше если линии стохастика пересекаются очень близко, находясь на одном уровне, это служит неплохим показателем. К тому же, если эти линии показывают дивергенцию, шанс получения прибыли от торговли сильно повышается:

Лучшей ситуацией для использования стохастика может стать старший тренд, ведь даже в случае попадания в коррекцию, а не нахождения в импульсе, есть возможность безубыточного закрытия сделки.

Чтобы знать, как настроить стохастик в случае невидимости старшего тренда, необходимо поставить на данный график экспоненциальное среднее, как инструмент, хорошо показывающий его направление.

Не стоит забывать и о том, что пользователь может самостоятельно выбрать удобные ему настройки осциллятора, просмотрев их на истории. Использование связки индикаторов с разными настройками также может быть уместным в торговой системе.

Чуть ниже на рисунке указаны три осциллятора с разными настройками, а именно черный (233,1,3), красный (70,1,3) и синий (21,8,3):

Впрочем, стоит помнить о том, что показания одного индикатора не могут представить полную картину событий, и потому данный метод контроля над состоянием рынка необходимо комбинировать с другими торговыми системами или инструментами.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Stochastic Oscillator разработан Джорджем С. Лэйном. президентом корпорации «Инвестмент Эдьюкейторз», Инк. Стохастический осциллятор — это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период.

Стохастик в большинстве случаев выводится на график в виде двух линий. Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) — максимальный High за n периодов,
min(Ln) — минимальный Low за n периодов,
Сo — цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K. Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа в том числе и в торговом терминалах DCTrader, Dealing Desk 2005.

Однако известны еще несколько вариаций, например, используемая в AFMCharts:

В дальнейшем в рамках этого раздела мы будем говорить только о первой формуле Стохастика.

Stochastic Oscillator выводится на графике в виде двух линий: %K и %D. Обычно первая рисуется сплошной линией, а вторая пунктирной.

Существует 3 типа индикатора Стохастик: быстрый, медленный и полный.

1. Быстрый стохастический осциллятор состоит из линий %K и %D, чтобы исключить путаницу в дальнейшем, будем называть их %K-быстрый и %D-быстрый — это будет означать, что они относятся к быстрому Stochastic Oscillator.
2. Соответственно %K-медленный и %D-медленный будут относиться к медленному стохастическому осциллятору.

Основным (тем, с которого начинается расчет) во всех вышеуказанных видах стохастика является %K-быстрый, формула которого приведена выше (классический %K).

%K-медленный определяется как скользящая средняя от %K -быстрого обычно с периодом 3. Легко заметить, что %K-медленный идентична %D-быстрому, если для сглаживания последнего использовался параметр скользящей равный трем.

%D медленный — есть скользящая средняя от %K медленного тоже обычно с периодом 3.

В полном индикаторе Стохастик используются три параметра:

• Как и в версиях быстрого и медленного стохастиков, первым параметром является количество периодов, используемое для создания первоначального %K.
• Второй параметр — сглаживающий фактор, используемый в расчете первоначального %K. Таким образом, на первоначальный %K накладывается еще одна скользящая средняя.
• Третий параметр индикатора Stochastic — это количество периодов, используемое для создания %D.

Полный стохастик является более продвинутым и более гибким по сравнению с медленным или быстрым стохастиками. Полный стохастик, таким образом, является чем-то средним между быстрым и средним стохастиками, а при некоторых наборах параметров может и совпадать с ними.

Например, короткий стохастик с параметрами (14, 3) будет эквивалентен полному стохастику с параметрами (14, 1, 3), а медленный стохастик с параметрами (12, 2) будет совпадать с полным стохастиком с параметрами (12, 3, 2).

Таким образом, вывод одного из другого строится по следующим правилам:

1. %K (быстрый) = %K, рассчитанный по вышеуказанной формуле (классическая формула)
2. %D (быстрый) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
3. %K (медленный) = простая скользящая средняя с периодом 3 от %K (быстрого)
4. %D (медленный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (медленного)
5. %K (полный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
6. %D (полный ) = простая скользящая средняя с периодом Z от %K (полного)

Описание: Stochastic Oscillator создан с целью эксплуатировать одно из свойств цен рынка.

Когда на рынке происходит подъем, то цены закрытия обычно ближе к верхней границе торгового диапазона за некоторый временной интервал и наоборот, при снижении рынка цены закрытия обычно ближе к нижней границе торгового диапазона за определенный временной интервал.

Stochastic Oscillator как раз и измеряет расположение цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы изменения цены за определенный временной интервал (определенное количество периодов).

Если последняя цена закрытия будет близка к верхней границы диапазона изменения цен за период то индикатор Stochastic будет близок к 100%, если к нижней границе диапазона, то осциллятор будет близок к нулевому значению. Домножение на 100 в формуле осциллятора используется, чтобы преобразовать числовой ряд в процентный ряд.

В целом стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов хорошо работает только на нетрендовом участке рынка. Один из наиболее распространенных видов его использования — установка контрольных уровней. Джордж Лэйн рекомендует использовать уровни 80 и 20.

Таким образом, показания Stochastic Oscillator ниже 20 означают, что рынок сейчас находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности.

Однако сам Лейн не утверждал, что нахождение Stochastic Oscillator выше 80 — это обязательно сигнал на продажу, а ниже 20 — сигнал на покупку.

Актив может расти в цене еще долго, после того как Stochastic Oscillator преодолел уровень 80 и соответственно еще долго падать, после того как он упал ниже уровня 20. Лейн утверждал, что хорошие сигналы поступают, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности или перепроданности, т.е. из зоны выше 80 вниз или из зоны ниже 20 вверх.

Кроме того, в качестве сигналов индикатора Стохастик используются пересечения линий самого стохастика. Считается что так называемая медленная модификация стохастика (о которой говорилось выше), где наиболее волатильная кривая %K дополнительно сглаживается, более популярна среди трейдеров, так как дает более точные сигналы.

Использование

1. Сигналы пересечения.
   Сигналы на покупку и продажу формируются на пересечении линий индикатора Стохастик %K и %D.

Считается что это самый быстрый тип сигнала, однако это и его основной недостаток — огромное количество ложных входов в рынок. Сигналы поступают следующим образом:

• покупка, если %K пересекает %D снизу вверх,
• продажа, когда %K пересекает %D сверху вниз.

Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K).