Wealth lab для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2023 год:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

В этой статье раскрыты следующие темы:

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Wealth Lab 4.0

Технический анализ Wealth-Lab Developer 4.0

WealthLab — программа технического анализа с развитым многозадачным интерфейсом.

Wealth-Lab Developer — одно из наиболее мощных программных средств на сегодняшний момент, созданных специально для технического анализа финансовых рынков, представляющее собой полноценную и многофункциональную среду для создания и тестирования торговых систем.

Основные преимущества Wealth-Lab:

Сервис DataSource Tree обеспечивает простой и удобный доступ к источникам данных.

Благодаря древовидной структуре DataSource вмещает в себя папки для каждого WatchList и DataSource, определенных в Wealth-Lab.

Удобство в использовании и простоту управления обеспечивает DataSource Tree, которое может быть спрятано, расширяя тем самым рабочую область, или доступно на усмотрение пользователя.

Поддержка большого разнообразия форматов данных, например, MetaStock, в том числе и форматов различных временных периодов: внутридневных и дневных, что положительно отличает ее от многих конкурентов, к примеру, от программы Omega Research.

Специально для Wealth Lab созданы дополнительные модули:

Neuro-Lab — специализированный программный модуль, ориентированный на создание нейронных сетей.

Index-Lab — специализированный программный модуль, ориентированный на создание разнообразных индикаторов для работы с портфелем ценных бумаг, например таких, как MACD или RSI.

Monte Carlo-Lab — основной задачей данного специализированного блока является разностороннее и многократное тестирование торговых систем, позволяющее адекватно оценить устойчивость торговой системы, показатели эффективности, риска и т.д.

Почему именно Wealth-Lab и в чем его преимущества

Добрый день, уважаемые читатели!

Сегодня мы с вами будем разбираться с программой Wealth-Lab и её особенностями.

Это программа имеет в своей основе встроенный полноценный язык программирования. Что соответственно означает очень широкие возможности для создания торговых стратегий. К примеру, программа MetaStock гораздо проще в освоении, но ввиду того, что в ней не используется полноценный язык программирования, существуют ограничения по гибкости создания торговых стратегий. В частности лично я столкнулся с проблемой алгоритмизации различных вариантов систем управления капиталом (расчет размера позиции в зависимости от волатильности и т.д.). Также существует еще ряд серьезных ограничений, описание которых есть в свободном доступе в интернете.

В 4-ой версии программы используется Паскаль (c небольшой модификацией для трейдинга), начиная с 5-ой версии – C#.

Wealth-Lab 4 можно хорошо изучить за 2-а месяца и после этого возможно программирование любых стратегий, которые могут быть алгоритмизированы. Более того, можно очень быстро сделать связку между Quik и Wealh-Lab 4 позволяющую выставлять заявки в автономном режиме по сигналам системы. Таким образом, получится простой робот, позволяющий начать работу. Конечно, роботом это можно называть с большой натяжкой, но тем не менее работать будет, хотя конечно останутся проблемы со скоростью выставления заявок и устойчивостью работы.

Такой подход можно использовать на начальном этапе, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Дальнейшее движение, по моему мнению, должно идти в направлении изучения языка C# и специализированной библиотеки классов Stock # (Сток Шарп). Есть специальный сайт, с одноименным названием, где можно скачать совершенно бесплатно эту библиотеку классов и использовать для создания торговых роботов.

Если говорить простым языком, то суть данной библиотеки следующая: профессиональные программисты-трейдеры на языке C# разработали определенные алгоритмы для подключения к программам интернет-трейдинга (включая «Плазу» для прямого доступа на биржу), а также различные торговые алгоритмы и систематизировали это все в одной библиотеке классов (Примечание: язык C# является языком объектного программирования и основу языка как раз и составляют объекты и классы).

При программировании торговой стратегии программисту нет необходимости создавать какой-либо кусок программы заново, а можно просто использовать готовый шаблон. Это очень сильно экономит время, так как написание программ дело очень трудоемкое, а в данном случае уже есть много готовых шаблонов, охватывающих большинство торговых стратегий и подключений к бирже напрямую или через брокера.

Освоив данный подход, трейдер выходит на качественно другой уровень алготрейдинга и может создавать высокопрофессиональных роботов, включая роботов для высокочастотной торговли. При этом это будут действительно полноценные высокоскоростные роботы, лишенные всех недостатков, которые имеют «связки» между программой технического анализа типа Wealh-Lab или MetaStock с программами интернет-трейдинга.

В целом я хочу сказать что трейдинг – это серьезная сфера деятельности и зарабатывать в этой сфере можно только профессиональным отношением к делу: постоянно совершенствуя свои навыки и приобретая новые знания. Рынок не позволит стоять на месте. «Легких» денег в трейдинге нет. Но с другой стороны «это не ракеты в космос запускать», все знания и навыки вполне доступны для освоения.

Еще раз хочу акцентировать внимание, что алготрейдинг — это не панацея для успешного трейдинга, это всего лишь один из возможных подходов к торговли, причем этот подход требует серьезных усилий по его освоению.

Но, как известно, «дорогу осилит идущий»… Так что нет ничего невозможного, главное начать осваивать и развиваться. И тогда всё обязательно получится!

Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях и, конечно же, прибыльной торговли!

С уважением Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Лаборатория богатства без crack и keygen

Инвестиционная компания «Церих» готовится запустить новую услугу для своих клиентов. 4 февраля состоится конференция «Роботы против скальперов: современные технологии активной торговли», где будет представлена возможность автоматизированной торговли (автотрейдинг) с использованием программы Wealth-Lab. Каждый клиент компании сможет автоматизировать свою торговую стратегию с помощью новейшей платформы для разработчиков роботов Wealth-Lab .NET v5.6. До настоящего времени воспользоваться всеми преимуществами Wealth-Lab на российских фондовых площадках возможности не было.

Вся фишка новой услуги заключается в том, что сегодня можно создавать механические торговые системы в том же Wealth-Lab, MetaStock, Omega TradeStation или AmiBroker. Многие системы интернет-трейдинга умеют экспортировать биржевой поток данных (цена сделки, объем сделки) в эти программы, которые в соответствии с заложенным алгоритмом будут выдавать сигнал для совершения сделки. Проблема в том, что для передачи такого сигнала в систему интернет-трейдинга нужна программа-посредник. Чаще всего это написанная российскими умельцами DLL-библиотека.

В результате схема торговли следующая: система-интернет трейдинга получает данные о торгах — экспортирует их с помощью DLL, например, в Wealth-Lab, который далее анализирует данные по алгоритму, генерирует сигнал к совершению сделки, отправляет его обратно через DLL в систему интернет-трейдинга, далее в шлюз биржи, далее — в торговую систему.

Но проблема не только в длинной цепочке, а еще и в том, что цепочка состоит из множества звеньев, некоторые из них работают криво, в частности DLL. В недалеком будущем нам обещают, что Wealth-Lab будет получать данные и отправлять поручения на совершение сделок на некий сервер и далее в шлюз.

История вопроса

Роботов можно писать в популярных программах для технического анализа, таких как Omega TradeStation и Equis MetaStock. Но напрямую передавать торговые сигналы на биржу пока возможности нет. В итоге схема выглядит следующим образом: ценовые данные выгружаются из программы клиента системы интернет-трейдинга в программу для технического анализа. Затем торговая стратегия их обрабатывает и выдает торговый сигнал, который опять передается в программу-клиент, а далее отправляется на биржу.

Следует отметить, что техническая возможность торговать прямо из программы для теханализа есть, но на практике российские брокеры таких услуг не предоставляют. В основном это связано с высокими ценами на программные продукты. Российские трейдеры пока еще не привыкли платить по несколько тысяч долларов в год. И это только за возможность использовать Omega TradeStation или Equis MetaStock. Помимо этого, установить серверную часть таких программ для брокеров тоже будет стоить недешево. Чтобы окупить затраты и сделать клиентскую часть доступной для массового трейдинга, нужно обеспечить достаточный спрос.

Страдают от отсутствия прямого доступа в основном робототорговцы. Тогда как для трейдеров-людей компании—разработчики торговых терминалов постоянно дополняют свой софт новыми техническими средствами. Таким образом, Wealth-Lab будет первой программой, которая совместила все преимущества «одного окна».

«Церих» планирует предоставить полную интеграцию платформы, включая автотрейдинг и подкачку данных в реальном времени. Также компания будет обучать своих клиентов созданию и автоматизации торговых стратегий с помощью программного комплекса Wealth-Lab. Участие в семинарах для клиентов компании с 1 января по 1 июля 2010 года будет бесплатное. Курс обучения программированию в Wealth-Lab будет состоять из шести занятий. При этом рекомендуется иметь стаж торговли на бирже от одного года.

Созданных роботов можно будет протестировать на эффективность стратегии на основе собственного программно-вычислительного комплекса и технологии CUDA, которая применяется Wealth-Lab.

По данным аналитических агентств, на сегодняшний день более 70% биржевых сделок в мире совершается торговыми роботами — программами, посылающими на биржу заявки на покупку или продажу. Автотрейдинг используют как частные инвесторы, так и управляющие хедж-фондов. В России торговые роботы стали набирать популярность с 2006 года. Сейчас алгоритмы активно конкурируют с обычными трейдерами-людьми за прибыль (ежегодный конкурс «Лучший частный инвестор», проводимый фондовой биржей РТС, позволяет оценить возможности автотрейдинга). Напомним, что лучший результат показал именно робот, который заработал более 7000%.

Система Wealth-Lab позволяет создавать и тестировать торговые стратегии для разных рынков: Forex, акции, фьючерсы. Ее популярность связана с тем, что для программирования используется язык C#, который знаком многим, во всяком случае, распространен и хорошо описан.

Сегодня в России автотрейдинг используется менее чем 0,1% инвесторов, в то время как в Европе и США интерес к торговым роботам выше в десятки раз! Причина в том, что технологии, доступные западным инвесторам, позволяют упростить создание торговых роботов. В России созданием подобных программ занимаются практически только профессиональные программисты. Идея нового продукта — доступность автотрейдинга для широкого круга российских инвесторов.

Специалисты уверены, что в ближайшие два года популярность автотрейдинга в России вырастет в десять и более раз. Роботы совершат революцию в биржевой торговле, как когда-то сделали это первые системы интернет-трейдинга. «Уже сейчас многие инвесторы видят, что старые стратегии перестают работать. В условиях новой экономической реальности выиграют те, кто будет мыслить инновационно», — говорят представители «Цериха».

Тестируем Wealth-Lab

Наша редакция воспользовалась официально предоставляемой тестовой версией, в которой поддерживается основной функционал программы. Цель исследования — написание и тестирование простейшего торгового алгоритма.

Первое, с чего следует начать, — это системные требования. Этот параметр обычно опускается, так как требования не являются высокими в большинстве случаев. Однако Wealth-Lab требовательна к ресурсам. Fidelity рекомендует своим клиентам использовать двух- или четырехъядерный процессор с частотой 2,5 ГГц и выше. Следует также отметить, что программа имеет как 64-, так и 32-битную версию, что не часто встречается на рынке программ теханализа. Тестируемая версия имеет индекс 5.6.20.

Нашей задачей при испытании было обогнать простейшую стратегию buy & hold («купи и держи»). Для тестирования я взял массив цен индекса S&P 500 с 1970 года. С 1 января 1970-го по 25 января 2010 года такая стратегия дает прибыль 1003 пункта. Динамика индекса растущая, то есть необходимо минимизировать потери при просадках. При этом спад 2008–2009 годов также может стать неплохим полем для маневра. По сути, обогнать постоянно растущий тренд достаточно сложно. А вот W-образная динамика — идеальное место для применения технического анализа.

Для того чтобы получить лучший результат, я буду использовать трендовые индикаторы. Первая стратегия будет построена из набора имеющихся элементов. Мы покупаем по рынку, если цена пересекает снизу вверх скользящую среднюю. Закрываем позицию, если цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз. Далее выбираем переменные. По умолчанию в программе используется 20-дневная скользящая средняя. Здесь важно отметить, что простыми манипуляциями, не используя язык программирования, у меня не получилось задать единую переменную, как, например, это можно сделать в MetaStock. Иными словами, оптимизировать стратегию пришлось сразу по двум параметрам. Получается, что для открытия и закрытия позиции программа подбирала сразу две переменные.

После примерно минуты ожидания я получил результаты теста, которые можно отсортировать по любой величине. В данном случае моя цель — Net Profit (чистая прибыль). Получается, что оптимальная стратегия — это использовать параметры 188 и 182. В этом случае я получил почти 20-процентное преимущество над индексом. При этом будет совершено всего 130 сделок. Напомним, что стратегия подразумевает только длинные позиции. Есть, правда, один негативный фактор: максимальная просадка (убыток) составляла около 419 пунктов. Такой результат в реальной модели неприемлем. Поэтому следует ограничить убытки, добавив стандартные выходы по stop-loss. Стратегию в любой момент можно представить виде графика, где будут отображаться точки входа в рынок и выхода из него, а также величины заявок stop-loss или take-profit.

Из этого примера видно, что ориентиры массовых инвесторов на 200-дневную скользящую среднюю имеют под собой почву. На протяжении 40 лет индекс S&P 500 в среднем может быть представлен 188-дневной скользящей средней.

Теперь возьмем одну из встроенных в программу классических стратегий пересечения двух скользящих средних — быстрой и медленной. В этом случае результат превзошел ожидания, после оптимизации прибыль составила 1600 пунктов против 1003 пунктов при стратегии buy & hold. Но на этот раз максимальная просадка была 31 августа 1998 года — всего 229 пунктов. В то время как стратегия buy & hold показала максимальную просадку 888 пунктов 9 марта 2009 года. Во время тестирования стратегии было совершено 17 сделок, 14 из них оказались прибыльными.

В итоге хочется напомнить, что оптимизация стратегии — это очень ответственный участок пути трейдера. В Wealth-Lab предусмотрена функция мониторинга на реальных данных, а также многократные входы в позицию. При этом можно использовать «плечо» и учитывать комиссию брокера.

Функциональная часть

Программа Wealth-Lab версии 5.6 является вполне интуитивной. То есть если вам приходилось пользоваться MetaStock или Omega, то проблем с пониманием, какие кнопки нужно нажимать, не возникнет. Одновременно программа имеет ярко выраженную направленность на тестирование систем. С сайта разработчика можно скачать несколько пакетов бесплатных инструментов и индикаторов, из которых можно выстроить стратегию. Следует отметить, что там же доступна пробная версия программы, которая будет работать в течение 30 дней.

По умолчанию в ознакомительной версии программы присутствует поставщик данных Yahoo! Finance, в качестве альтернативного источника в списке можно найти Finam.ru. Последний поставляет данные с российских торговых площадок, в тестовой версии данные подкачиваются в реальном времени с задержкой до 15 минут.

В программе широко представлено множество индикаторов технического анализа, которые можно накладывать на график и сразу же видеть результат основанной на них стратегии. На момент тестирования в Wealth-Lab было встроено 233 индикатора.

Очень удобно выполнено окно параметров для оптимизации в правом нижнем углу экрана. Туда попадают отмеченные переменные, которые требуется подобрать. Их можно менять «руками», а можно отправить на исследование.

Следует помнить, что на сайте то и дело появляются свежие индикаторы и надстройки, которые пишут сами пользователи. Их удобно скачивать и устанавливать в программу. Так, например, метод оптимизации «Монте-Карло» сокращает время работы почти в два раза, получается при этом тот же результат, что и при анализе в рамках вышеуказанного примера. Отличительной особенностью модуля тестирования программы является возможность использовать ресурсы современных видеокарт.

Интерфейс программы выполнен в стиле современных браузеров интернета, то есть имеет вкладки, на которых записаны стратегии или графики. Программа ориентирована на трейдеров со стажем. В бескрайнем тестировании стратегий можно легко запутаться. Оптимизацию входных параметров, то есть параметры индикаторов или скользящих средних, например, можно построить по заданному критерию — по минимальной просадке или максимальному числу прибыльных сделок.

В программе предусмотрена возможность отправлять оповещения по электронной почте. Например, о выполненных торговых сигналах или просто о пробое обозначенного пользователем уровня цены. В Wealth-Lab предусмотрена возможность запускать одновременно несколько стратегий для торговли.

К сожалению, в тестовой версии программы поторговать не удалось. Проверить на деле торговые функции будет возможно уже в ближайшем будущем. По неофициальным заявлениям, готовится к выходу в свет версия 5.7, которая и будет полностью доступна российским клиентам ИК «Церих».

На Западе полную интеграцию платформы Wealth-Lab предоставляет брокерская компания Fidelity. При этом абонентская плата за использование не взимается, если клиент совершает более 120 сделок в год, а размер его активов равен $25 тыс. В России для использования Wealth-Lab «Церих» рекомендует внести на брокерский счет сумму 300 тыс. руб. Окончательная стоимость сервиса пока не определена.

Wealth-Lab Developer

Wealth-Lab Developer (WLD) является готовой платформой для разработки и бек-тестинга торговых стратегий для акций и фьючерсов, основанных на техническом анализе. Полученные торговые стратегии могут быть использованы как для работы внутри дня, так и на более долгих временных интервалах.

Торговая стратегия (или торговая система) – это набор точно определенных правил, генерирующих сигналы покупки (buy), продажи (sell), короткой продажи (sell short) и короткой покупки (cover). Торговая система предназначена для предоставления Вам возможности получения прибыли на рынках. Wealth-Lab Developer позволяет Вам разрабатывать и проверять торговые стратегии и также может быть использован для применения их в реальной торговле. Программа обладает большим количеством исследовательских инструментов и различных настроек.

Видео уроки по Wealth-Lab Developer

Интерфейс, основные возможности, часть 1

Экспорт и импорт данных, часть 2

Скрипты и язык программирования, часть 3

Создание и использование индикаторов, часть 4

Создание торговых стратегий, тестирование, анализ, часть 5

Работа со стратегиями (для продвинутых), часть 6

Оптимизация торговых стратегий, часть 7

Установка

Запускаем установочный файл с программой двойным щелчком левой кнопки мыши. После небольшой паузы появится следующее окно.

Нажимаем кнопку «Next». В появившемся новом окне выбираем пункт «I accept…» и «Next».

В следующем окне указываем путь для установки программы, например как показано на следующем рисунке.

Затем появится диалоговое окно, в котором нужно будет нажать кнопку «Install» для начала инсталляции программы (или «Back», если в параметры установки необходимо внести изменения). После установки появится окно с сообщение об успешном завершении процесса установки программы. После нажатия кнопки «Finish» программа готова к запуску. Чтобы запустить программу, нужно выбрать меню Пуск->Wealth-Lab-> Wealth-Lab Developer.

Работа с программой

После установки на рабочем столе или в меню Пуск->Программы-> Wealth-Lab появится значок запуска программы. Основное окно программы приведено на рисунке.

Сначала рассмотрим базовые принципы работы с программой.

Доступ к данным

Прежде всего обратимся к источникам данных (пункт меню DataSources). WLD не очень полезен для бек-тестинга без хорошего набора исторических данных о рынке. Поэтому WLD предоставляет широкий набор распознаваемых форматов данных для удобства пользователей. Вы можете либо бесплатно загружать дневные данные из Интернета, либо использовать локальные файлы формата метасток, либо использовать платные источники информации. Также возможна интеграция в реальном времени с информационно-торговыми системами (например, ИТС QUIK).

Статические данные

Статические данные – это исторические данные в виде цена/объем по какой-либо бумаге, хранящиеся на вашем жестком диске. WLD может взаимодействовать со статическими данными многих различных форматов.

Такое взаимодействие происходит с помощью создания Источника Данных, используя пункт программы DataSources->New DataSource. Вы можете создавать сколь угодно много Источников Данных.

Рассмотрим пример импорта данных из формата Метасток. О том, как получить свежие данные из Интернета в формате метасток можно узнать в разделе Оборудование и софт -> Metastock на этом же сайте

Создаем новый Источник Данных с помощью пункта программы DataSources-> New DataSource

В открывшемся диалоговом окне

выбираем пункт «MetaStock Files» и нажимаем кнопку «Next». В следующем окне (рисунок 4) указываем путь к скачанным файлам данных метастока и любой тикер из списка (например АВТОВАЗ-3). В дальнейшем WLD сам разберется, что мы хотим использовать все бумаги из списка. Галочку «Умножить значения Объема на 100» снять. Нажимаем кнопку «Next».

Появится окно выбора имени для ИсточникаДанных, которое в дальнейшем будет использовать WLD (рисунок 5).

Вводим имя ИсточникаДанных, например micex_ms, и нажимаем кнопку «Next». Появится окошко о том, что новый ИсточникДанных успешно создан. Нажимаем «Ок» и еще раз «Ок».

Также к статическому типу данных относится текстовый формат данных. О том, как получить свежие данные из Интернета в текстовом формате можно узнать в разделе Программы->Импорт/Экспорт на сайте: http://www.i-tt.ru/soft/utilities.html#textexp

Для создания Источника Данных в текстовом формате выбираем из меню программы пункт DataSources->New DataSource (Рисунок 2). Появится диалоговое окно как на рисунке 3. Выбираем строку «ASCII Files» и нажимаем «Next». В появившемся окне указываем путь к текстовому файлу с котировками, например C:\MetaStock Data\micex, предварительно указав в поле «File Extension» тип «TXT» (рисунок 6). Нажимаем кнопку «Next».

Появится новое окно настройки импорта из текстового файла (рисунок 7). В области «Field Order» нужно добавить еще одно поле, соответствующее времени, для этого нажимаем на кнопку с часами. Появится новое поле «Time»; с помощью кнопок со стрелками перемещаем его в позицию после поля «Date». Также потребуется изменить поля «Date Format», «Time Format» и «Ignore First Lines in File» как показано на рисунке. Нажимаем кнопку «Next».

В новом окне (рисунок 8) WLD покажет, каким образом он распознал текстовые данные. Здесь нужно проверить, чтобы все столбцы таблицы были заполнены данными и значения полей «Scale» и «Interval» совпадали с указанными в текстовом файле. Нажимаем кнопку «Next».

Появится окно выбора имени для Источника Данных, которое в дальнейшем будет использовать WLD (рисунок 9).

Вводим имя ИсточникаДанных, например LKOH_hour_05-06, и нажимаем кнопку «Next». Появится окошко о том, что новый ИсточникДанных успешно создан. Нажимаем «Ок» и еще раз «Ок».

Данные в реальном времени

WLD позволяет также использовать данные, поступающие в реальном масштабе времени, предоставляемые внешними службами. Вы будете видеть появление новых баров на ценовом графике незамедлительно. Например, в качестве такой службы можно использовать информационную систему QUIK, предварительно скачав и установив специальный модуль, разработанный авторами программы QUIK с их сайта по адресу http://www.quik.ru/depot/quik2wld.exe.

Там же находится подробная инструкция по настройке работы WLD в паре с QUIK http://www.quik.ru/depot/quik2wld_export.doc. К сожалению, разработанный авторами модуль экспорта из QUIK в WLD до сих пор не полнофункционален и не позволяет сохранять полученные таким образом данные для дальнейшей работы.

Работа с графиками

ЧартСкрипт(ChartScript) – это торговая система, выраженная в коде на языке WealthScript, т.е. базовое понятие, которое нужно усвоить для достижения результатов в WLD. Также ЧартСкрипт почти всегда содержит дополнительный код для отображения различных индикаторов и прочих графических фигур на ценовом графике бумаги. Окно для отображения графиков цен также является частью ЧартСкрипта и называется ChartScript Window. Эту функцию мы будем использовать как основное средство графического анализа в программе. Рассмотрим основные принципы построения графиков движения цен в WLD.

Чтобы построить график, воспользуемся ранее созданным Источником Данных LKOH_hour_05-06. Для этого выбираем пункт меню File->New Chartscript (рисунок 10).

Биржевой софт: Инструменты для создания торговых роботов

Мы довольно часто пишем об алгоритмической торговле и связанными с этой область технологиями, но еще ни разу мы не говорили о программном обеспечении, с помощью которого, собственно, можно создать собственную торговую программу. Под катом – обзор распространенных программных средств для создания механических торговых систем, адаптированных под российский фондовый рынок.

Wealth-Lab

Продукт компании Fidelity International является одним из самых мощных средств для технического анализа, разработки и тестирования торговых стратегий. Встроенным языком программирования в ней является WealthScript, имеющий немало общего с Pascal, в последних версиях используется C# и другие .NET языки.

На российском фондовом рынке применяется в связке с брокерскими терминалами – в Wealth-Lab пользователь описывает свою стратегию, согласно которой программа генерирует заявки на совершение операций. С помощью специальных библиотек для интеграции, эти приказы затем передаются в торговый терминал, из которого и происходит их исполнение. Объективно такая схема накладывает довольно много ограничений, поэтому Wealth-Lab, конечно, нельзя назвать идеальным вариантом для российских бирж.

MetaStock

Еще один зарубежный продукт. MetaStock содержит большую библиотеку различных индикаторов и средств для создания собственных формул. Из плюсов – довольно простой встроенный язык программирования. С помощью дополнительных модулей можно генерировать приказы на покупку/продажу. Как и Wealth-Lab, на российском рынке применяется в связке с торговыми терминалами с помощью дополнительных библиотек, что влечет за собой примерно те же проблемы. Также к минусам можно отнести и тот факт, что простота встроенного языка программирования не позволяет описывать сложные торговые стратегии.

Omega Research

Средство для технического анализа, предназначенное для создания и тестирования механических торговых систем. Писать роботов можно на встроенном языке программирования Easy Language (синтаксис похож на Pascal). Как и в случае двух вышеперечисленных программ, на российском фондовом рынке используется с помощью «прокладок». Среди минусов, соответственно, стабильность работы подобной конструкции, а также сложность настройки Omega Research. Кроме того, программа работает только со своим форматом данных и не поддерживает конвертацию из текстовых файлов или форматов других программ технического анализа.

Помимо зарубежных продуктов, на отечественном фондовом рынке существует целый ряд программных решений от российских разработчиков. И вот лишь некоторые из них.

TSLab

Как и предыдущий проект, TSLab разрабатывает – это платформа для создания и запуска механических торговых систем, «заточенная» именно под российский фондовый рынок. Одним из существенных для трейдеров, не владеющих навыками программирования, является возможность записи торгового алгоритма в виде блок-схемы.

StockSharp

Бесплатная (в базовой версии) платформа StockSharp с открытым исходным кодом и продукты на ее основе (S#. Studio). Как ясно из названия, программировать можно на языке C#. Из плюсов – возможность подключения к различным торговым терминалам и брокерским системам.

LiveTrade

Линейка продуктов петербуржской компании Cofite. Благодаря API, с помощью торгового теринала LiveTrade Terminalможно запускать роботов, реализованных на платформе .NET. Есть возможность подключения к торговым терминалам и системам нескольких российских брокеров (в т.ч. к системе ITinvest с помощью API SmartCOM). Кроме того, у Cofite есть продукт Robotlab, который целиком и полностью предназначен для создания роботов. Как и в случае TSLab – торговые алгоритмы можно реализовывать с помощью визуального конструктора. Получившуюся блок-схему робота затем можно запустить в терминале.

SmartX

Торговый терминал SmartX представляет собой не обычный терминал в привычном понимании, а интегрированный программный продукт, который, помимо прочего, включает в себя и встроенный скриптовый язык программирования TradeScript – векторный язык, который был создан американской компанией Modulus Financial Engineering (США) специально для создания торговых роботов.

Из интересных функций терминала можно выделить:

Возможность бэк-тестинга торговых стратегий — тестирования робота на исторических данных. При этом, эти архивные данные не нужно подгружать из других (часто платных) источников – они подгружаются терминалом автоматически.
Возможность построения алгоритмов по тиковым данным.
Другая интересная особенность – возможность тестирования торговой стратегии «на лету» с использованием текущих биржевых данных, но без вывода приказа, собственно, на биржу – время виртуальной сделки, цена и получившаяся доходность будут показываться в отдельном окне.

Скриптовый язык довольно прост в изучении, и начать программировать несложных роботов можно уже в течение пары часов после знакомства с ним. Кроме того, многие алгоритмы схожи по написанию с Metastock, так что если пользователь ранее был знаком с этой программой, то ему практически не придется переучиваться.

Пример простого робота на TradeScript:

Плюсом данного способа создания роботов является то, что в отличие тех же Wealth-Lab и Metastock здесь нет необходимости создавать сложные конструкции и использовать для передачи приказов в терминал «прокладки» в виде дополнительных библиотек – все встроено и сразу подключено к брокерской торговой системе.

Кроме того пользователь может запускать столько одновременно работающих алгоритмов, сколько позволит тактовая частота процессора и память компьютера. Учитывая большое число слов и операндов скриптового языка, это означает возможность создания сколько угодно сложных торговых стратегий.

SmartCOM

API нашей брокерской системы (подробнее в этом хабратопике), с помощью которого можно создавать торговых роботов любой сложности. Существует дополнительный плагин для AmiBroker, что значительно облегчает анализ данных.

На сегодня все. В следующих топиках мы более подробно поговорим о написании торговых роботов и приведем примеры конкретных механических систем, созданных с помощью различных инструментов. Спасибо за внимание!

Wealth lab для Форекса

Когда трейдер строит сложную стратегию — ему не всегда хватает возможностей шаблона однопозиционной стратегии. Ведь действительно иногда хочется использовать доливки либо пирамидинг. При этом вход в следующую позицию может зависеть от того, есть ли уже хотя бы одна позиция. Всем этим можно управлять с помощью программирования в программе Wealth-Lab. Такие стратегии, которые используют более одной позиции одновременно называются мультипозиционными, либо многопозиционными.

До сих пор мы рассматривали только такие примеры, в которых схема построения кода стратегии гарантировала, что одновременно удерживается не более одной позиции в единицу времени. Многопозиционные стратегии (MP-Strategies) сконструированы таким образом, чтобы иметь возможность управлять одной или более позициями одновременно. К примеру, стратегия, которая пирамидит позиции (делает дополнительные покупки либо дополнительные продажи) на одном финансовом инструменте должна управлять каждой новой позицией отдельно от других.

Хоть Вы и можете использовать метод SplitPosition() для того, чтобы разделить существующую позицию на две части, в настоящее время невозможно «соединить» множество позиций в одну.

Советы по управлению мультипозицией

WealthScript содержит некоторое количество свойств, которые помогут Вам при построении торговых стратегий работать с информацией о позициях. Это такие свойства, как:

Positions.Count — дает информацию об общем количестве позиций, которые были созданы;
ActivePositios.Count — возвращает общее количество позиций, которые активны на текущий момент;

Каждая позиция, которая добавляется в ряд позиций имеет свой собственный набор свойств, которые содержат информацию о специфике позиции:

.Active — показывает является ли позиция в текущий момент активной. Возможны два состояния: «false» — позиция неактивна или «true» — позиция активна.
.BarsHeld — показывает на протяжении какого количества баров существует позиция.
.EntryPrice — отражает цену входа в позицию;
.EntryBar — содержит номер бара, на котором произошел вход в позицию;
.ExitBar — содержит номер бара, на котором произошел выход из позиции.

Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции QuikRef (F11) — выбрав раздел Position Object.

Когда Вы работаете с мультипозициями, обычно Вы должны внутри Вашего главного торгового цикла организовать второй цикл, в котором обрабатывается каждая активная позиция для определения того, должна ли она быть закрыта. Внимательно изучите как использовать ActivePositions.

Однако, Если логика стратегии предусматривает необходимость закрытия всех активных позиций одновременно, самым удобным способом осуществить это будет использования конструкции Position.AllPositions.

Располагайте код, отвечающий за логику выхода из позиции перед кодированием правил входа в позицию. Это делается для того, чтобы предотвратить выход из позиции на том же самом баре, где произошел вход в позицию, если на этом баре срабатывает и логика входа и логика выхода.

Использование логики LastPosition (особенно использование свойства IsLastPositionActive) обычно является ошибочным в многопозиционных стратегиях. Вы можете нечаянно закрыть позицию, открытую последней, оставив при этом без управления позиции, которые были открыты раньше.

Шаблон кода мультипозиционной стратегии в Wealth-Lab

В многопозиционной стратегии позиции обычно открываются на разных барах но для одного и того же финансового инструмента. В результате логика входов и логика выходов не может быть взаимоисключающей, как это принято в однопозиционных стратегиях. Именно из-за этого Вы должны очень внимательно следить за тем, что код Вашей стратегии при проверке статуса активности позиции не смотрит на следующую ей логику выхода из позиции. Другими словами, убедитесь в том, что логика входа в позиции не зависит от выходов, которые осуществляются на следующем баре.

Никогда не используйте оператор foreach с коллекцией ActivePositions при программировании логики выхода из позиций. Такое удаление объектов из коллекций (которой по-сути является ActivePositions) является ошибкой при программировании в C#. А при закрытии позиций происходит именно удаление объекта Position из коллекции ActivePositions. Самым правильным подходом в этом случае будет запустить цикл по коллекции, начиная с последнего объекта по направлению к первому. Именно такой порядок работы отображен в предыдущем примере.

Как: использовать коллекцию ActivePositions

Wealth-Lab Developer версии 6 дает возможность прямого доступа к массиву, в котором содержатся только активные позиции. Этот массив и назван соответственно — ActivePositions. Посмотреть пример использования этого массива можно чуть выше, когда приводился пример к теме кода шаблона мультипозиционной стратегии.

// присваиваем ссылку на позицию используя индекс массива
Position p = ActivePositions[pos];

Логика работы здесь такая: выбирается конкретная позиция из массива и присваивается ссылка на эту позицию переменной, с которой происходит дальнейшая работа.

Как: использовать ссылку на Position.AllPositions

Если Ваша мультипозиционная стратегия использует одинаковые правила выхода для всех активных позиций, то удобно использовать в качестве ссылки на позицию в торговом сигнале на выход ссылку Position.AllPositions. Такое упрощение позволит Вам отказаться от создания цикла для проверки условий выхода из каждой активной позиции по отдельности.

Вот так будет выглядеть окно стратегии:

Пример многопозиционной стратегии

Как видите, позиция набирается частями и затем при срабатывании условия на выход происходит выход сразу всех позиций одновременно.

Как ни странно, но даже такая простая стратегия за последние 3 года для акции Газпрома показывает вполне приемлемый результат.

Эквити простейшей мультипозиционной стратегии

Правда, результат кардинально изменится, если включить в период тестирования кризисный 2008 год.

Стратегии с несколькими финансовыми инструментами

Принимая во внимание особенность Wealth-Lab проводить бэктестинг нескольких финансовых инструментов, в общем-то не требуется явно указывать прямо в коде стратегии сделки с конкретным финансовым инструментом. Другими словами, скрипт использует для тестирования первичный финансовый инструмент — тот, который мы выбираем для тестирования.

Однако, когда стратегия содержит торговые правила, зависящие от поведения цены другого финансового инструмента, Вы должны полностью контролировать моделирование с помощью осуществления сделок со вторым финансовым инструментом, используя при этом метод SetContext(). Примером таких более сложных стратегий являются стратегии арбитража, парного трейдинга, а также стратегии, предполагающие ротацию финансовых инструментов в зависимости от некоторых условий.

Для примера, Вы можете изучить код предустановленных в Велс Лаб стратегий с названием «RSI Rotation» или «Dogs of the Dow».

Сегодня мы вкратце поговорили о возможности использовать не только однопозиционной стратегии, но и стратегий, которые могут управлять несколькими позициями одновременно. Также мы вкратце рассмотрели стратегии, которые работают не с несколькими позициями одного финансового инструмента, а с несколькими финансовыми инструментами одновременно, т.е. мультисимвольным стратегиям (MS-Strategies). Изучив возможности, которые появляются здесь Вы сможете программировать даже такие сложные торговые стратегии.

Следующая наша статья будет посвящена рассказу о том, как можно с помощью программы Велс Лаб своевременно получать торговые сигналы. Как Вы догадались, речь пойдет об алертах. Не забывайте подписываться по RSS на новые статьи нашего блога.

Скачивание данных для Wealth-Lab

Приветствую всех. Начинаю новую рубрику тестирования стратегий бесплатных роботов под Quik на Wealth-Lab. Начну заполнение раздела скриптов механических торговых систем под Wealth-Lab с самого начала, со скачивания данных по инструменту. Прочитав статью вы узнаете как скачать исходные данные по торговому инструменту с сайта Финам, как подгрузить эти данные в Wealth-Lab, выбрать торговый ТФ, количество лот и многое другое для начала работы со скриптами в Wealth-Lab.

1) Скачивание данных с сайта Финам
2) Создание базы в Wealth-Lab
3) Настройка исходных данных для стратегии
4) Вывод

1) Скачивание данных с сайта Финам

В данном разделе я расскажу как скачать исходные данные по инструментам для Wealth-Lab с сайта Финам. Так же существуют альтернативные методы этой процедуры, но здесь мы их рассматривать не будем. Для скачивания данных заходим на сайт finam.ru , выбираем Теханализ(1)

После этого выбираем Экспорт котировок (1)
(2) это секция биржи к которой принадлежит инструмент
(3) название скачиваемого инструмента
(4) таймфрейм инструмента, в нашем случае мы будем качать 1мин. ТФ, а после из него формировать нужный нам 5мин., 1час и т.д. в самом Wealth-Lab
(5) первоначальный диапазон скачиваемых данных. Минутный ТФ с диапазоном больше года Финнам может не дать скачать, тогда надо склеивать вручную
(6) формат даты
(7) формат времени
(8) разделитель для формальных столбцов первичных данных в текстовом файле
(9) формат столбцов данных

После настройки скачивания выберете Получить файл и сохраните его в удобное для вас место. Рекомендую использовать одну папку для одной секции с одинаковым ТФ. В этом случае все дынные будут доступны в Wealth-Lab в рамках одной базы и не надо будет создавать базу повторно, просто скачиваете новые данные или обновляете их и все они будут появляться в Wealth-Lab автоматически.

2) Создание базы в Wealth-Lab

После скачивания данных давайте добавим папку с инструментами в Wealth-Lab. Если папка добавлена, то новые инструменты, которые вы качаете в эту папку будут появляться автоматически. Выбираем в меню Wealth-Lab Tools->Data Manager. В появившемся окне выбираем Create a new DataSet (1).

Выбираем ASCII Files (2) и нажимаем Next

(1) выбираем папку где находятся на скачанные текстовые файлы.
(2) если скачанный файлы с Финам имеют расширение txt
(3) список доступных файлов для получение данных по инст.
После этого нажимаем Next

Если скачанный формат данных равен 1мин.

(1) Add Field нажимаем для добавления нового поля Time
После этого выбираем Time (2) и нажимая на Move up (3) поднимаем Time на второе место в списке.
Настраиваем формат даты (4), настраиваем формат времени (5), ингнорируем первую строку если есть шапка в исходных файлах (6). Нажимаем Next.

Если все было настроено правильно, то вы увидите таб.

В случае неправильной настройки будет выведена ошибка.

В заключении надо будет выбрать название для новой базы инструментов и в завершении нажать Next.

3) Настройка исходных данных для стратегии

После добавление новой базы она появится в списке слева. В моем примере база называется RIM5. Внутри находятся все инструменты находящиеся в папке.
(1) выбор таймфрейма для стратегии. Это тот ТФ который будет сформирован из исходного в файле.
(2) временной диапазон из исходного файла который будет использоваться в стратегии
(3) кол-во торгуемых контрактов или объем средств используемых в стратегии
(4) доступные параметры стратегии для проведения оптимизации
(5) оптимизация стратегии. Поговорим об этом пункте в следующей статье.

4) Вывод

В рамках статьи мы разобрались как скачать первичные данные по инструментам с сайта Финам, подгрузили эти данные в программу для тестирования стратегий Wealth-Lab. Так же рассмотрели первичные настройки для стратегии такие как: инструмент стратегии, ТФ, временной диапазон тестирования,
ко-во лот.

Программы трейдеру / wealth-lab

Код торговой системы HighLowLong для wealth lab

Сегодня пришло время создать первый код торговой системы.

Для того, чтобы сильно не усложнять восприятие — возьмем самую простую систему и сделаем для этой системы код для тестирования её в wealth lab.

Сделаем это поэтапно:

Этап 1: Описание стратегии:

Строим максимумы и минимумы за определенный период (величина периода будет определена в процессе оптимизации).
Будем открывать длинные позиции тогда, когда цена пробивает максимум, определенный на предыдущем баре.
Выставляем первоначальный Стоп лосс на уровне максимума предыдущего бара минус процент от цены (величина процента будет определена в процессе оптимизации).
Создаем трейлинг Стоп, который будет находится на уровне минимумов за определенный период.

Этап 2: Прорисовка блок схемы.

После того, как идея торговой системы определена, необходимо нарисовать блок схему того, как мы будем действовать.

Рисовать можно используя для этого специальные программы.

Краткий обзор программ, которые позволяют рисовать блок-схемы можно уведить по этой ссылке: http://www.analogs.ru/group/165

Можно использовать платную программу Microsoft Visio, которая входит в состав Microsoft Office.

Но мне больше нравится программа diaw — скачать её можно здесь. Она полностью бесплатна, поддерживает русский язык, позволяет делать очень многие удобные вещи. Вкратце почитать про программу можно, к примеру, вот тут.

Начертим блок — схему.

Этап 3: написание кода для Wealth Lab.

Далее, используя среду разработки, о которой я уже писал в предыдущем посте — пишем код для Wealth Lab…

Схематично программа будет выглядеть следующим образом:

Рассмотрим поподробнее каждый из блоков нашей программы:

Для того, чтобы определить параметры оптимизации — нужно написать следующий код:

Теперь нужно задать те переменные, с которыми будем в дальнейшем работать:

Надеюсь, здесь всё более-менее понятно. Если есть вопросы — спрашивайте в комментах.

Дальше тем переменным, которые мы задали — нужно присвоить необходимые значения:

Следующий этап — основной. Здесь задается сама логика торговой системы…

Выглядит этот этап следующим образом:

Если будет интерес — в следующих постах более подробно остановлюсь именно на этом блоке. Чтобы не пропустить новые посты — подписывайтесь по RSS на новые посты нашего блога.

И на последнем этапе отрисовываем графики.

Делать это совсем не сложно. Код будет выглядеть так:

Этап 4: Оптимизация кода торговой системы и нахождение оптимальных параметров.

На этом этапе полученный код мы заносим в программу wealth lab и уже здесь определяем те параметры, которые дают нашей торговой системе наилучшие результаты.

Об этом нужно тоже говорить более подробно.

Поэтому сегодня покажу, что даже такая простая система может дать следующие результаты для акции, к примеру, северсталь:

Понятно, чтобы начинать торговать такую систему нужно учесть еще целую кучу нюансов, но общее представление о том, как создавать торговую систему и тестировать её в wealth lab, я думаю, по этой информации можно составить…

Если Вам интересна данная тема — подписывайтесь на обновление нашего блога по RSS.

Комментариев: 12

Спасибо за интересную программулину diaw – я тоже раньше пользовался Microsoft Visio , но эта ещё удобнее оказалась. Больше всего понравилось что есть автомасштабирование и слои – можно расписывать все подробности объекта и вызывать эту инфу при надобности .
Дмитрий , меня с самого начала мучает вопрос – будем ли мы в рамках данного курса рассматривать состыковку Wealth Lab ( подготовив стратегию) с конкретным терминалом , например с Алор Трейд, или Квик ? Самый главный вопрос – как же будет торговать этот робот ? Ведь мы хотим спроектировать именно робота , а не научиться проверять код стратегии на исторических данных . Кто ознакомился с Wealth Lab , наверняка уже прогнал кучу стратегий для ознакомления с возможностями программы . Конечно не помешало бы найти толковый перевод инструкций – особенно описание элементов библиотеки кодов из которых строятся стратегии( если знаете где описано- подскажите) , но при желании можно разобраться . А вот состыковка с терминалом и сервером … пока темный лес . Хотелось бы всё понять теоретически и практически. А ещё коснитесь как -нибудь теории по Plaza 2 – в чем там суть – все слышали , но не все представляют в чем там прелесть . Как это можно использовать для доморощенных МТС ? Каков порядок всего процесса ? Каким образом будут поступать команды и приниматься данные графиков в реальном времени ? И вообще каким образом возможна работа без терминала , ну к примеру как работает новый Алор Фаст – ему терминал не нужен, он сам им является.

Реальная торговля будет с помощью TSLab. Потом, возможно,рассмотрим Stock# – кстати, 3-го мая будет Михаил Суханов (разработчик S#) бесплатный вебинар проводить по теме C# и S# очень рекомендую посетить.
А Алор-Фаст напрямую стыкуется с сервером с помощью Алор Аттентис – это такая специальная библиотека. На ее основе сделат и Алор Фаст и ТСЛаб подключена с помощью этой технологии и КоФиТеровский терминал. Если у разработчиков есть желание использовать эту технологию – пишите.

Красивая “зеленая горка”… такие бы результаты да мне на счет, пока он не обнулился))) сейчас остается только наблюдать за другими…
PS Это скрытый намек, что в качестве картинки, которую нужно покрутить для написания комментария у меня первая стояла мышь. шучу конечно)

Спасибо ! На семинар уже записался – узнал из вашей рассылки . Вопрос – а код созданный на Wealth Lab можно будет использовать в TSLab ? Язык ведь там одинаковый – С# (есть ли в TSLab библиотека от Wealth Lab) ? Что такое КоФиТеровский терминал ? Привожу полезные ссылки по Wealth Lab -http://algoritmus.ru/?tag=wealth-lab . HELP переведенный для WealthScript Programming Guide – http://algoritmus.ru/wp-content/uploads/2011/02/WLD_RUS_HELP.zip.

Дмитрий ! Может Вы в этом разбираетесь – как то на семинаре услышал , что в Мета Трейдере есть возможность с помощью внутреннего кода (язык похож на С++) можно создавать МТС прямо внутри терминала . Или я неправильно понял. Это было бы очень интересно.

Ознакомился с MetaTrader 5 – просто чудо ! Вот бы на Алоре такую платформу ! Там робота можно писать ,как в WL, с помощью библиотеки кодов. Теханализ и оптимизацию стратегий можно проводить прямо в терминале. Вот описание терминала – http://www.metatrader5.com/ru/client-terminal. Почему прогресс так медленно идёт? Такую платформу любой трейдер мечтал бы иметь (всё на русском в хелпе понятно расписано, стратегии составлять проще чем в ТС лабе ). Алор случайно не собирается её приобрести ? Форексовские ДЦ вовсю вооружаются.

Добрый день!
1. Какое значение проскальзывания использовалось в тестировании стратегии?
2. Учитывалась ли комиссия брокера?
Благодарю за ответ.

Видеоурок по созданию простейшей стратегии в WL ….. http://www.q-trading.ru/index.php/soft/soft-dlya-tehanaliza/193-video-sozdaem-torgovuju-sistemu-v-wealth-lab.html

Дмитрий, спасибо за ликбез!

Напишите плз блоки “Если есть активные позиции” и “Если нет активных позиций”, а лучше выложите готовый код))

Очень ждем продолжения!! с дополнительными комментариями

Очень интересуют блок логики системы. есть недостающие фрагменты(((

[. ] Примерно в апреле 2011 года я начал рассказывать о торговой системе HighLowLong в качестве примера того, как нужно создавать торговую [. ]

Оставить комментарий

http://www.meteo-ural.ru/ монтаж систем вентиляции: стоимость монтажа вентиляции цена. . Детальное описание купить духи оптом на нашем сайте. . Туры выходного дня во Францию arivik-reisen.ru.

Последние комментарии

Андрей: —[[Если Вы хотите заняться творчеством — попробуйте с помощью языка программирования C# и вспомогат [. ]
Дмитри: Добрый день! Пожалуйста можете скинуть мне тоже на почту? Спасибо!
Юрий: Добрый вечер. Использую WL 5.4 и VS 2012. Согласно Вашему примеру импортировал нужные библиотеки в п [. ]
PILOT: А товарищу Сухову — привет!
PILOT: мы их делаем, но в продаже их нет, и не будет, а пишем вам, чтобы вы не разбили свои лбы .

Последние посты

Как сформировать портфель из торговых систем и грамотно управлять капиталом для достижения геометрического роста эквити

августа — 27 — 2013

Оценка будущей работоспособности торговой системы в Monte-Carlo Lab

марта — 28 — 2013

Вебинар – интервью с Александром Насоновым. 18.03.13 в 20-00 по Москве. Организация автоторговли в Wealth-Lab. Взгляд RealTimeTrading.

марта — 17 — 2013

Бесплатный вебинар: Базовый анализ результатов тестирования торговых систем

марта — 12 — 2013

Организация автоторговли в Wealth-Lab. Взгляд WLRT. Вебинар – интервью с Арсеном Яковлевым.

Обновления:

Новые посты по Email

Новые посты по RSS

Комментарии по RSS

Следим на Twitter

Старт на FOREX за 3 дня

Рубрики

Компания ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», рекламируемая на домене fx-orders.ru, является профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим на основании лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.

Материалы, представленные на сайте fx-orders.ru носят исключительно информационный характер и представлены в ознакомительных целях. Сайт fx-orders.ru не оказывает никаких услуг, связанных с деятельностью форекс-дилера. По всем вопросам, связанным с деятельностью форекс-дилера обращайтесь в ООО «ФИНАМ ФОРЕКС».

Уведомление о рисках: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которым сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Пишем роботов в Wealth-Lab для MetaTrader

#1 Off jaguar

Сливапер LVL 7

Сообщений: 408

Онлайн: 8д 16ч 20м 22с

Регистрация: 04.08.2014

Заработано: 14 руб.

Цена продукта: 14 900 р.

Автоторговля в MetaTrader: Адаптация торговых систем Wealth-Lab за 7 дней

Описание курса:

Не забываем сказать спасибо (жмякаем на зеленую кнопочку).

Сообщение отредактировал jaguar: 29 Август 2014 — 18:15

#2 Off igz

#3 Off hoz

Присоединяюсь к просьбе. Плюсану по-любому.

#4 Off оранджпро

#5 Off Deniska

#6 Off Uxe

Все ссылки нерабочие. Прошу перезалить заново.

#7 Off Makwas

Перезалил, не забываем благодарить

Название темы	Форум	Автор	Статистика	Последнее сообщение
Ожидаем

Wealth-Lab

Wealth-Lab — программа, предназначенная для технического анализа финансовых рынков, разработанная в начале 2000-х Dion Kurczek (Wealth-Lab, Inc). С 2004 принадлежит компании Fidelity Investments. Клиентская программа использует систему .NET 4.0 и требует для своей работы подключения к интернету. Пользователи могут создавать и испытывать торговые стратегии для акций и фьючерсов.

Wealth-Lab
Тип	Информационно-торговая система
Операционная система	Windows (.NET)
Последняя версия	6.9.15 (14 января 2020)
Сайт	wealth-lab.com

Содержание

Существует две версии программы. Wealth-Lab Developer — предназначена для разработки и испытания торговых систем, и доступная во всех странах, кроме США и Канады. Версия Wealth-Lab Pro, доступная только для жителей США, также может быть использована для механической торговли на американском фондовом рынке в автоматическом режиме посредством Fidelity Investments.

Wealth-Lab включает среду программирования торговых стратегий, основанную на языке C# (диалект Wealthscript). Для пользователей, не владеющих навыками программирования, создание стратегий возможно путём «drag & drop», сочетая их из готовых составных частей (входы и выходы, условия, логические операторы, индикаторы и т. д.) Поддерживается создание портфелей торговых систем (Combination Strategies), разделяющих общий капитал.

Для выполнения большинства задач, программа требует исторические данные. Стандартный установщик включает несколько источников данных, таких как дневные данные мировых рынков, предоставляемые компанией Yahoo Finance. Возможно подключение к другим торговым площадкам посредством дополнительных модулей (см. ограничения #Приобретение Fidelity).

Программа имеет графики в виде японских свечей, линейные графики, отрезки (OHLC bars), графики Каги, Ренко, PnF. Поддерживается перетаскивание индикаторов и фундаментальных данных на график путём drag & drop.

Основной функцией программы является тестирование и оптимизация стратегий на исторических данных. Поддерживаются следующие оптимизации: прямой перебор, Монте Карло, генетические алгоритмы, Walk Forward (WFO). Тестирование происходит на 1 ядре, делая процесс долгим на современных компьютерах с множеством ядер.

В 2004 году компания Fidelity Investments приобрела права на программный продукт Wealth-Lab. Fidelity, являясь брокерской компанией, создала конфликт интересов для других брокеров, ранее использовавших программное обеспечение Wealth-Lab. В связи с этим, продукт Wealth-Lab перестал быть основной торговой системой у ряда брокеров, что привело к уменьшению популярности среди трейдерского сообщества.

Для российского рынка программа Wealth-Lab имеет следующие подключения:

Finam static/streaming provider — проставщик исторических данных ввиде японских свечек с сайта Finam.ru.
S#.WealthLab — поставщик данных в реальном времени + реализация автоматической торговли. Поддерживается QUIK, Transaq, SmartCOM, AlfaDirect, Plaza 2, Interactive Brokers, IQFeed.
quik-live-trading — open source разработка. Поставщик данных в реальном времени + реализация автоматической торговли. Поддерживает QUIK. Разработка прекращена с 2014 года.

Январь 2020 Выпуск новой версии 6.9
Январь 2015 Выпуск новой версии Wealth-Lab Developer 6.8
Ноябрь 2013 Выпуск новой версии 6.6
Июнь 2013 Выпуск новой версии 6.5
Январь 2013 Запуск сервиса WealthSignals
Октябрь 2012 Выпуск новой версии 6.4
Июнь 2011 Представлен интерактивный визуальный инструмент для создания портфелей стратегий (Combination Strategies)
Сентябрь 2010 Выпуск новой версии Wealth-Lab v6.0
Август 2009 Запуск сообщества виртуальной торговли MarketCalls Virtual Trading
Июнь 2008 Редизайн вебсайта Wealth-Lab.com
Ноябрь 2007 Презентация Wealth-Lab v5.0 на выставке Las Vegas Traders Expo в Лас-Вегасе
Август 2006 WL Systems приобретает дополнение Reports-Lab у компании AlnisSoft
Июнь 2006 Dion Kurczek переходит на службу в Fidelity в качестве вице-президента развития программного продукта
Июнь 2004 Fidelity Investments приобрел права на программный продукт Wealth-Lab
Январь 2004 Поддержка терминала Bloomberg
Ноябрь 2003 Разработано дополнения для анализа методом Монте-Карло (Monte Carlo-Lab)
Январь 2003 Появилась поддержка данных Interactive Brokers
Новябрь 2002 Нанят первый штатный служащий Robert ́Cone ́ Sucher
Октябрь 2002 Выпущено дополнение Neuro-Lab для применения нейросетей
Сентябрь 2000 Выпущена первая версия программы: Wealth-Lab Desktop
Август 2000 Запущен вебсайт Wealth-Lab.com
2000 Wealth-Lab основан Dion Kurczek, позднее присоединился Volker Knapp

Wealth-Lab v1.0 (Сентябрь 2000)
Wealth-Lab v2.0 (Февраль 2002)
Wealth-Lab v3.0 (Сентябрь 2003)
Wealth-Lab v4.0 (2005)
Wealth-Lab v5.0 (Январь 2008)
Wealth-Lab v6.2 (Июнь 2011)
Wealth-Lab v6.3 (Февраль 2012)
Wealth-Lab v6.4 (Октябрь 2012)
Wealth-Lab v6.5 (Июнь 2013)
Wealth-Lab v6.6 (Ноябрь 2013)
Wealth-Lab v6.8 (Январь 2015)
Wealth-Lab v6.9 (Январь 2020)

Версия 6.9 делает возможным тестирование синтетических опционов.

Технический анализ с программой Wealth-Lab Developer 4.0

Добавлено : 19.01.2013 (Обновлено: )

Основные преимущества Wealth-Lab

Сервис DataSource Tree обеспечивает простой и удобный доступ к источникам данных.

Благодаря древовидной структуре DataSource вмещает в себя папки для каждого WatchList и DataSource, определенных в Wealth-Lab.

Специально для Wealth Lab созданы дополнительные модули:

Neuro-Lab — специализированный программный модуль, ориентированный на создание нейронных сетей.

Wealth-Lab

Wealth-Lab — одна из самых мощных, динамично развивающихся программ технического анализа. Является полноценным средством разработки,тестирования и оптимизации торговых стратегий. Язык интерфейса — английский.
Программа поставляется в двух конфигурациях:

Wealth-Lab Developer — предназначена для разработки и тестирования торговых систем (доступна во всех странах, кроме США и Канады);
Wealth-Lab Pro — предназначена для разработки и тестирования торговых систем, а так же автоматической торговли через брокера Fidelity Investments (доступна только для жителей США);

Разработка стратегий ведется на языке C#. Для пользователей, не владеющих навыками программирования (или профессионалов, желающих создать быстрый прототип системы), создание стратегий возможно путём «drag & drop», комбинируя их из готовых составных частей (входы и выходы, условия, логические операторы, индикаторы и т. д.) Таким же образом доступно и создание портфелей торговых систем (Combination Strategies), разделяющих общий капитал.

В стандартной версии установщика реализовано несколько бесплатных источников получения исторических данных по мировым рынкам. Пользователи могут расширять возможность применения к другим торговым площадкам посредством дополнительных модулей (расширений).

Отличительной особенностью Wealth-Lab являются мощные возможности самостоятельного расширения функционала программы за счёт модульности её конструкции: независимые разработчики могут создавать индикаторы, оптимизаторы, стратегии, модули контроля размера позиции, собственные рыночные индексы, и многое другое. Ссылка на официальный сайт.

Тема: Wealth-Lab (качаем, кому надо)

Опции темы

Wealth-Lab (качаем, кому надо)

Wealth-Lab Developer 4.0.2
26.5 Mb

Wealth-Lab Developer is a complete platform for developing and back-testing stock and futures trading strategies based on technical analysis. Proven trading strategies can be applied in real-time using Wealth-Lab’s Automated Trading Station (ATS) features. A trading strategy (or, trading system) is a set of explicit rules that tell you when to buy, sell, sell short, and cover. A trading system is meant to exploit opportunities for profit in the markets.

Wealth-Lab Developer lets you develop and validate trading strategies, and can help you implement them in real-world trading.

Welcome to Wealth-Lab.comTM, the first interactive trading system development laboratory on the web. Develop and back test your own stock market trading systems, and explore the systems contributed by other members. We rank all submitted trading systems monthly, so you see which strategies are working best in the current market conditions.

Wealth-Lab Pro® is a Windows-based software application that enables both novice and experienced system developers to design, build, back-test, and execute customized trading strategies.
How Do I Get It?

Eligibility: Available free to customers who place 120+ trades/year and have $25,000 in assets

Re: Wealth-Lab (качаем, кому надо)

Огромное человеческое спасибо за ссылочки Асану. Долго искал именно эту сборку.

И в догонку. нет ли описания на русском функций или перевода. буду очень признателен. Если можно бросьте в личку.

Хм, и где же тут бесплатно? Похоже страничка умерла.

Wealth-Lab Developer 5.6

В эпоху 64-х битных осей и ноутбуков с 4Gb RAM, языка C# в трейдерском софте, древние, медлительные 4-ки — это уже просто хлам.

В архиве:
1) Wealth-Lab Developer 5.6 x86 Setup
2) Wealth-Lab Developer 5.6 x64 Setup
3) Генератор безлимитного триала для Wealth-Lab Developer 5.6 x86 и x64
4) Расширения: Community Indicators (для любых Wealth-Lab от 5.1 и выше), Visualizers.Extra, AronowSoftware.DataProviders.Watchlist.
5) Русский перевод Руководства по программированию в Wealth-Lab 5.4
6) Quotes Updater от Seda (Дмитрия Седова) – качает котировки с FINAM.RU, NASDAQ.COM, РТС, Yahoo
Finance, Google Finance. и др. и сохраняет в формате Вэлслаб 4, Метасток и др.

ссылка на скачивание народ.ру

В эпоху 64-х битных осей и ноутбуков с 4Gb RAM, языка C# в трейдерском софте, древние, медлительные 4-ки — это уже просто хлам.

ссылка на скачивание народ.ру

охх. спасибо тебе дружище. завтра все поставлю)))

Доброго времени суток, уважаемым всем.
Спасибо за велс. Имхо, ценный продукт.
У меня к Вам вопросик. Дело в том, что торговал раньше ручками и не особо это напрягало. А вот когда возникла необходимость выставлять много ордеров, озадачился проблемой автоматизации всего этого процесса. А так как в данном вопросе лох я полный о помощи или совете к Вам взываю.
В общем програмки закодил в велсе, но что-то никак не выходит с реальным датафидом сопрячься. Может делаю, что не так. Может кто-нить подскажет.
Буду весьма признателен.

для получения котировок можно использовать downloader Седова, найти его можно на пауке в свободном доступе, сам автор вел там ветку, посвященную ему и долго поддерживал

Спасибо за инфу. Но вопрос был немного не о том. В смысле я не так сформулировал 🙂
Стоял у меня крякнутый Developer 4. Года 2 назад я его тестил на реал тайме датафиде с Qcharts. Вроде все функционировало. Потом забросил все это дело.
Сейчас понадобилось, вновь установил у себя старый Developer, попробывал получать на него данные от esignal и ничего не выходит.
Может изменилось что? Никто не в курсе?
Developer ругается, говорит could not start esignal data manager

Wealth-Lab Developer 6.4.52

Версия 5.6 уже устарела. Со времен выхода 5.6 прошло более 2-х лет, выпущено 8 новых версий. Внедрены новые функции. Программа ощутимо доработана и переработана и «пересажена» на .NET 4 – что сняло массу проблем с производительностью (особенно с RAM).

Джентльменов испытывающим временные финансовые трудности не позволяющие купить полноценную лицензию может заинтересовать следующая подборка:

1) Дистрибутивы и активация:
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x64 Setup
Wealth-Lab Developer 6.4.52 x86 Setup
trial-генератор для Wealth-Lab Developer 6.4.52

2) Extensions (расширения) для WealthLab 6.4:
Alfa-Direct Static Data Provider v.1.1.0.0
Aronow Software LLC Watchlist Static Data Provider v.2.1.0.0
ASCII Files Static v.1.3.4.0
CandlePattern Rules Class v.1.0.4.4
Community Indicators library v.2013.01.1
Extra Performance Visualizers v.2012.03 (Monte Carlo Visualizer and Analysis Series View)
MSN Static, Streaming and Fundamental v.2012.12
Neuro-Lab v.1.0.2.1 QUIK Static Data Provider v.1.1.0.0
TASC Magazine Indicators v.2013.01
Wealth Lab HeatMap v.1.0.0.0
WealthLab.Components.IgorChechet
WealthLab.Indicators.IgorChechet

3) Справка по-русски Wealth-Lab.NET:
Русский перевод Руководства по программированию в WealthLab.NET 5.x
Д.Власов Wealth-Lab.NET программирование стратегий инструкция вопросы-ответы статьи
Руководство пользователя Wealth-Lab.NET 6.x (перевод от Церих)

4) Примеры готовых стратегий для Wealth-Lab.NET (в формате .XML и русскоязычные описания некоторых из них в формате .pdf)

5) Программа Quotes Updater Seda 2012 – качает котировки с FINAM.RU, NASDAQ.COM, РТС, Yahoo Finance, Google Finance, ПФТС(украинская биржа), MetaTrader, ODBC Sourсe, Text/CSV и сохраняет в формате Вэлслаб 4, Метасток и др.

6) Для разработки самодельных расширений:
Wealth-Lab Version 6 (.NET) Development Guide (Indicator Library, ChartStyles, Custom Settings, Optimizers, Performance Visualizers, PosSizer, Strategy Library, Create a Custom Index)
src_Community.Indicators(2009).zip
src_TASCIndicators(2009).zip

Инструкции по установке находятся внутри архива.
Хранится на ЯНДЕКС.ДИСК

Последний раз редактировалось saalatbuterberdiev; 18.01.2013 в 23:47 . Причина: форматирование текста

jc_trader

JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.

Теперь появилась возможность тестировать опционы, построеные от базового актива по модели Блека-Шоулза

Backtest with Synthetic Options!
By constructing synthetic option contracts based on the underlying stock price and the Black-Scholes model, you can simulate and backtest options trading strategies. New WealthScript methods have been added to support this capability. For more information, see the Options Strategies topic in the WealthScript Programming Guide.

а у wealth lab есть коннектор для какого либо терминала наших брокеров? раньше когда то занимался тестированием, то толком к смарт кому не подключил (это у IT Invest корявый коннектор был) и забросил, вот как раз сейчас в поисках автоматизации нахожусь.
Подскажете в какую сторону копать на нашем рынке? интересует Wealth lab. Про TSLab знаю..

Edited at 2020-01-19 13:31 (UTC)

Периодически появлялись различные коннекторы.

Помню, у Церих развивалось одно время это направление. Но теперь, видимо, заглохло, что то не слышно уже.

Был даже даже встроенный плагин для WL от не помню кого, но теперь даже этого сайта нет.

Был какой-то коннектор от S# у них на сайте stocksharp.ru.

В общем, периодически появляются, но потом пропадают. Видимо, не имеют спроса.

Автоторговля в MetaTrader: Адаптация торговых систем WL за 7 дней Пишем роботов в Wealth-Lab для MT4

Если Вы торгуете или собираетесь торговать на рынке Forex — Вам непременно придется столкнуться с программой MetaTrader. Причем, последнее время MetaTrader используют и российские фондовые брокеры (например, «Открытие») для торговли на Московской бирже (в т.ч. как акциями так и фьючерсами).

Несмотря на то, что эта программа является привычной для тысяч трейдеров, используется для автоматизации торговли уже многие годы и является довольно надежной — у MetaTrader есть целая обойма недостатков:

Ужасный тестировщик;
Недоязык программирования MQL;
Отсутствие возможности отлаживать торговую систему
В связи с этим лучшей программой для построения и тестирования торговых систем является програма Wealth-Lab — здесь наше мнение остается твердым и пока непоколебимым. Именно в Wealth-Lab

проверяются торговые техники;
собираются торговые системы;
все обстоятельно тестируется и оптимизируется
А вот что делать в момент, когда торговая система создана, отлажена и готова вступить в бой? Использовать алеры и торговать вручную?

Задайте себе вопросы — хотите ли Вы:

сидеть 24 часа в сутки 5 дней в неделю, и торговать 2 десятка ликвидных валютных пар?
переутомляться и ходить с красными глазами?
терять деньги из-за подавленного эмоционального состояния?
Мы против такой перспективы и именно поэтому все торговые системы, которые разработаны в Wealth-Lab и предназначены для Forex переносятся в MetaTrader, где и ставятся на автоматическую торговлю.

Мы решили поделиться с Вам нашим опытом — как организовать автоторговлю на Forex. Именно об этом и пойдет речь на курсе: «Автоторговля в Metatrader. Адаптация торговых систем, созданных в Wealth-Lab»

Конечно, это все легко сказать, но как это сделать? На это у нас будет 7 дней на курсе, где разберем все нюансы адаптации ваших существующих торговых систем на Wealth-Lab к MetaTrader.

Весь этот процесс адаптации кода опробован на себе, и работает «как часы». Сейчас мы точно знаем, как перенести торговую систему в MetaTrader, т.к. делали это уже много-много раз.

Вы узнаете пошаговый алгоритм переноса, и данный процесс для вас превратится в «делай раз, делай два, делай три».

Пройдя этот курс и выполнив все задания — Вы сможете перенести ваши торговые системы на автоторговлю в MetaTrader, и после этого находиться в рынке 0 минут в месяц.

День 1: Wealth-Lab и MetaTrader. Сильные и слабые стороны этих продуктов. Разбираемся в том, как организована автоторговля в MetaTrader.
День 2. Адаптация простых торговых систем из Wealth-Lab в MetaTrader.
День 3. Написание индикаторов в MetaTrader.
День 4-6. Адаптация комплексных торговых систем и алгоритмов управления капиталом в MetaTrader.
День 7. Написание компонент в MetaTrader.
VIP-Дни. Доработка ваших торговых систем для постановки их в автоторговлю.

Более подробно о том, чтотакое VIP — день Вы можете узнать просмтрев это видео

futuresforex

Entries by tag: wealth-lab

Вы создали свою первую торговую систему. Возможно, даже несколько торговых систем. Сделали тесты, оптимизацию, проанализировали результаты, и решили запустить эти системы в реальную торговлю.

Если вы торгуете или собираетесь торговать ваши системы на рынке Forex, то, рано или поздно, вы непременно столкнетесь с программой MetaTrader. Практически, это стандарт «де факто» у большинства дилинговых центров. В последнее время MetaTrader стали использовать российские фондовые брокеры (например, «Открытие») для торговли на Московской бирже акциями и фьючерсами РФ.

К достоинствам этой программы можно отнести:

Популярность. Она привычна для тысяч трейдеров.
Надежность и стабильность работы.
Законченное решение для автоматической торговли.

Создавалась эта программа MetaTrader много лет тому назад. Как результат, она обладает «болезнями» всех старых программ:

Язык программирования MQL, который разрабатывался в 90-х годах прошлого века. С точки зрения современных подходов к программированию, является устаревшим и неудобным.
Отсутствие возможности отладки торговых систем.
Очень примитивные средстваразработки, тестирования, оптимизации и анализа торговых систем.

Все недостатки очень легко закрываются системой технического анализа Wealth-Lab:

Для разработки торговых систем используется стандартизованный язык C#. Библиотеки .NET дадут вам готовые решения многих задач торговых систем.
Средой разработки может служить бесплатная версия Microsoft Visual Studio с мощными возможностями отладки торговой системы. Хотя, простенький редактор есть и в самом Wealth-Lab.
Тестирование 3-мя методами, форвардный анализ, оптимизационные параметры и мощная аналитика торговых систем всегда были «коньком» Wealth-Lab.

В принципе, вы можете все делать в Wealth-Lab. Даже получать сигналы торговых систем в реальном времени. Но вам придется все ордера ставить в MetaTrader вручную. Ладно, если у вас торговые системы на дневных или недельных свечках. Выставить десяток ордеров в месяц — не проблема. А если системы у вас торгуют внутри дня? Выставлять несколько тысяч ордеров руками?

Подумайте, хотите ли Вы:

Сидеть перед монитором 24 часа в сутки 5 дней в неделю, и торговать 2 десятка ликвидных валютных пар?
Переутомляться и ходить с красными глазами?
Терять деньги из-за подавленного эмоционального состояния?

Нет уж, увольте!

Вот здесь и вспоминается то, что MetaTrader — это законченное решение для автоматической торговли. Возникает логичный вопрос: Как сделать так, чтобы торговые системы, разработанные на Wealth-Lab,можно было запускать на MetaTrader?

Этим вопросом, я, Игорь Чечет, частный трейдер, инвестор, озадачился в 2008 году, когда только начал торговать рынок Forex.Мне потребовалось долгих 6 лет идти методом проб и ошибок, тратить свое время, силы и деньги, чтобы, в итоге, получить ответ на этот вопрос. Весь свой опыт по переводу торговых систем с Wealth-Lab на MetaTrader я обобщил в курсе, который называется:

Автоторговля в MetaTrader: Адаптация торговых систем Wealth-Lab за 7 дней

Кратко о том, что вы узнаете на курсе:

День 2. Перенос структуры кода торговых систем в из Wealth-Lab в MetaTrader.

День 3. Особенности реализации торговых систем в MetaTrader.

День 4. Разработка индикаторов в MetaTrader.

День 5. Адаптация комплексных торговых систем из Wealth-Lab в MetaTrader.

День 6. Реализация алгоритмов управления капиталом в MetaTrader.

День 7. Написание компонент в MetaTrader.

За эти 7 дней вы получите пошаговый алгоритм переноса торговых систем, и данный процесс для вас превратится в «делай раз, делай два, делай три». После этого вы будете находиться в рынке 0 минут в месяц.

Осенью 2013 года я уехал отдыхать. Торговые системы в MetaTrader совершали сделки без моего участия. Работая с плечом примерно 1 к 6, они заработали 10% на депозит за месяц отдыха. Неплохо отдохнул…

Конечно, вы можете сами пройти этот же путь «с нуля». Начать изучатьпрограммные модели Wealth-Lab и MetaTrader, изобрести множество велосипедов, наступить на все возможные «грабли», потерять время и нервы. Да, деньги вы тоже будете терять, ведь вам никто не скажет, как и что адаптируется в MetaTrader. Для справки: Только на отработку торговых техник для этого курса я потратил более $2 000.

Прежде чем рассказать вам об участии в этом курсе, скажу, для кого этот курс НЕ предназначен:

Для теоретиков, которые много знают, но ничего не умеют.
Для тех, кто не привык «пахать» на курсах. Будет очень много практической работы и домашних заданий, которые нельзя будет оставить «на потом».
Для новичков в трейдинге. Извините, но без базовых знаний по трейдингу этот курс не пройти.
Кто не имеет понятия как создавать свою торговую систему в Wealth-Lab.

Если вы дочитали до этого места, значит тема вам интересна. Думаю, что вы без труда выполните требования курса:

У вас имеется хотя бы одна готовая торговая система на Wealth-Lab.
Ваша цель — автоторговля. На меньшее вы не согласны.
Для выполнения этой цели вы будете делать домашние задания, как бы тяжело это для вас не было.

Подбодрить вас при прохождении курса помогут отзывы тех, кто его уже прошли.

Пишу отзыв после второго дня. Голова в районе черепной коробки увеличилась в полтора раза.

Дело в том, что я только начал осваивать автоторговлю на ФОРТС и акциях (курсы «Wealth-Lab С нуля до первой торговой системы за 5 дней» и «Wealth-Lab: Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней») и тут-же появился — » Автоторговля в MetaTrader: Адаптация торговых систем Wealth-Lab за 7 дней». Не хочется упускать такую возможность. Честно признаюсь: не знаю — осилю или нет?! Т.к. кажется что, что-то пропустил!

Но после третьего просмотра видео начинает вроде вырисовываться картинка.

Основные сложности — это С#, английский язык и отсутствие любого опыта программирования (а тут — на тебе: еще и MQL4!).

Есть большое желание разобраться в этой теме! И в подмогу этому достаточно доходчивые для новичков уроки Игоря.

Поехали дальше. Авось прорвемся!

У моего брокера (БКС), есть МТ4 на форексе и МТ5 на фортс — все что нужно для счастья). Поэтому курс оказался кстати.

Цель курса — именно научить переводить системы с Велса на МТ.

Написанные Игорем компоненты облегчают задачу, т.к. делают команды схожими. Тем более, что как всегда уже есть заготовленные шаблоны, примеры известных техник.

Сейчас, после 3-х дней, предложенная схема, а именно: Велс — тестирование, проторговка — МТ, выглядит более чем реалистичной. А с точки зрения отсутствия багов еще и стабильной.

Если быть честным, то ждал этот курс с нетерпением. Давно хотелось попробовать поторговать Forex, но вариантов организовать автоторговлю не было — не было доступных и стабильно работающих брокер-адаптеров, а написать свой не позволяло отсутствие опыта программирования. Поэтому возможность перенять методику Игоря по переносу торговых систем из WealthLab в MT4 вдохновила.

Перед курсом имел весьма смутное представление о MT4. Но несмотря на это, а также на наличие существенных различий между концепциями WealthLab и МТ4, хочу сказать, что материал этого курса не вынес мне мозг — в этом несомненно заслуга Игорь: объяснялось все доступно и методично. Особое спасибо за шаблон и компоненты — эти два элемента существенно упрощают создание собственных систем в МТ4. Вообщем резюме — очень полезный (по крайней мере для меня) курс. Теперь осталось только практиковаться, практиковаться и еще раз практиваться. Еще раз спасибо за качественный материал.

Ну что, вот и я прошел курс. Домашку не делал, работа не позволяет. На след день сел, взял шаблон, подключил кастомный индикатор, самостоятельно разобрался в косяках подключения и вызовов сложного индикатора. Всё работает. Я доволен как слон. 30 минут. Взял другой индюк, сразу понял, что он косячный.

До этого — брал в руки справочник, смотрю в книгу вижу фигу, так и лежит в библиотеке… А тут я получил волшебный пендель, и думаю завтра уже советник себе сделаю, осталось то ордера подключить в конверты и запускать тогда, когда жду разворотов (советник-помощник для ручной торговли).

После курса действительно можно написать ТС, протестировать и поставить в автоторговлю в течение одного дня, можно писать советников или индикаторы. Раньше MQL казался чем-то сложным и запутанным, курс прекрасно демонстрирует что это не так и даже от MQL можно получить всё что нужно трейдеру для автоторговли.

Понравилось подробное объяснение структуры ТС, особенностей языка MT4, и подробный разбор буквально каждой строки кода. Благодаря дополнительным компонентам, код максимально похож на код из Wealth-Lab, как по конструкциям языка, так и по структуре ТС и это сильно облегчает задачу. Остается не лениться и действовать. Спасибо за отличный курс.

Наконец-то я просмотрел курс полностью… Курс понравился. Почему? В основном из-за того, что в Метатрейдере очень легко решается основная проблема всех пользователей Wealth-Lab-а — автоторговля. Один бросок советника на график и автоторговля началась. Как в сказке. Да, конечно, сначала надо повозиться, чтобы этого советника грамотно написать. Но после написания 2-3 советников, мне кажется, что это дальше пойдет попроще. И схема Игоря ( тестирование и оптимизация торговой системы в Велсе, а автоторговля в Метатрейдере) выглядит очень симпатичной и перспективной. И этой связке соединяется вся мощь отладки ТС Велса и легкость автоторговли МТ4. Конечно же отладчик Метатрейдера в подметки не годится отладчику и оптимизатору Велса. У МТ4 есть много других минусов, о которых Игорь упоминает в курсе. Но есть и свои плюсы. Ну вот хотя бы такие:

Во-первых, здесь мы получаем информацию на каждом тике и можем, в принципе, ее использовать в торговой системе. Когда мы писали ТС в Велсе, то из-за того, что внутрь свечи заглянуть не могли в сопровождении всегда придерживались писсемистического варианта. Сначала пробовали выйти по стопу, и только потом по профиту. Здесь информация приходит по тикам и мы при тестировании можем четко определить, что у нас сработает сначала — стоп или профит. Кроме этого можно, наверно, придумать ТС, которая также будет залезать внутрь свечи.

Во-вторых, здесь гораздо тяжелее, если вообще возможно, попасть в граальную ловушку. В Велсе, как говорил Жванецкий, одно неосторожное движение и ты уже (нет, не отец) в будущем. В МТ4 из-за другой нумерации баров мы в настоящий момент сидим на нулевой прыгающей свече и максимум, что мы о ней знаем — это цена открытия. Остальную информаци мы знаем только для уже закрывшихся свечей: первой, второй и т.д. А чтобы лезть в будущее, это надо брать уже отрицательные значения номеров баров. Этого уже компилятор не допустит.

Поэтому я считаю, что этот курс должен входить в основную обойму курсов (тестирование и оптимизация ТС, обвязки, управление капиталом) для тех, кто использует в своей работе Wealth-Lab.

Как обычно, при заказе курса вы получите:

Неограниченный доступ к записям занятий курса
Неограниченный доступ в закрытый форум участников курса
Интеллект-карту с планом всех дней курса
Исходный код всех торговых систем, рассмотренных на курсе

Wealth lab для Форекса

Группа: Активный участник
Сообщений: 20
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 1 339
Спасибо сказали: 0 раз(а)

Привет коллеги. У моего знакомого (взломщика платных МТС) продается очень прибыльный Советник (около 210% в мес. прибыли) продается по дешевке по знакомству. в 10 раз дешевле. за 40 долларов. возможен торг, но я еще не торговался. а продают ребята хорошие и надежные из Питера. Они и предложили мне купить недавно в 10 раз дешевле (можно попробовать еще поторговатся). а у меня только половина суммы = около 20 долл.

я предалгаю скинутся и купить его с кемнибудь на пополам.
Название советника и сайт не буду писать в форуме по некоторым причинам а при переписке все напишу.

Эскизы прикрепленных изображений

Группа: Активный участник
Сообщений: 236
Регистрация: 12.4.2006
Пользователь №: 14
Спасибо сказали: 2 раз(а)

Группа: Активный участник
Сообщений: 20
Регистрация: 4.4.2007
Пользователь №: 1 339
Спасибо сказали: 0 раз(а)

Лучшие брокеры без обмана

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

да видел, вот файлик на демо Лайта.

у меня как всегда ручи чешутся быстрее его начать использовать тем более что денег на депо не хватает что бы его запустить и так.
если на пополам купить то почти хвататет. надо 30 минимум.
а вообще 210% это вместе с депозитом счтать надо, а так гдето 100 чистой прибыли в месяц. используется какаято модифицированная система мартингейла в 3 версии его.

Эскизы прикрепленных изображений

Программы для технического анализа

Сегодня мы начинаем подготовку к созданию механической торговой системы (торгового робота). Для начала мы выясним, какие программы нам понадобятся.

Прежде чем создавать механическую торговую систему для торговли на фондовом рынке необходимо разработать и протестировать торговую стратегию. Существует несколько программ, которые помогут вам в этом деле.

Omega TradeStation – на мой взгляд лучшая программа для тестирования торговой системы. Язык программирования EasyLanguage, на котором пишется код стратегии, очень простой и больше похож на обычный английский, чем на какой-то язык программирования. Сам код получается очень маленьким, буквально несколько строк, благодаря тому, что в EasyLanguage есть функции для расчета всех индикаторов, используемых в техническом анализе. В интернете можно бесплатно скачать множество готовых стратегий для Omega TradeStation.

Metastock – вторая в списке рекомендованных программ для тестирования. Второй она оказалась по моему личному мнению, мне не понравился язык, на котором пишутся стратегии. Однако многие трейдеры используют Metastock для своих тестов и очень довольны. Не стану спорить, по возможностям Metastock не уступает TradeStation, а в чем-то даже превосходит. В интернете так же, как и для TradeStation, можно бесплатно скачать торговые системы для Metastock.

Wealth-lab – на официальном сайте можно скачать 30-дневную пробную версию программы. Торговые стратегии для Wealth-lab можно бесплатно скачать на том же сайте (здесь). Вообще сайт этой программы будет очень полезен трейдерам, решившим использовать Wealth-lab для тестирования своих торговых систем. В отличии от TradeStation и Metastock у Wealth-lab на сайте не только информация о продукте и предложения о покупке, у них настоящее сообщество трейдеров.

Amibroker – аутсайдер среди лидеров программ для тестирования и оптимизации торговых систем. Программа весьма неплохая, поддерживает практически ту же функциональность, что и лидеры, основное преимущество программы в ее цене, которая существенно ниже, чем у конкурентов.

Вы можете использовать любую программу для тестирования своей торговой системы, все они имеют одинаковую функциональность для этого, отличается лишь используемый подход. Все программы поддерживают импорт исторических котировок в наиболее распространенных форматах, позволяют проводить оптимизацию вашей торговой стратегии с подробными отчетами о тестировании. Лично я использую TradeStation, мне нравится простой язык программирования и высокая скорость тестирования.

После того, как вы напишите и протестируете свою торговую систему, можно начинать писать программу, которая будет автоматически торговать по этой системе. А вот тут начинаются серьезные различия в подходах к автоматизации разных производителей торговых терминалов.

Лидером, на мой взгляд, в данной области является Quik. Большинство брокеров предоставляют своим клиентам возможность интернет-торговли через эту программу, программа постоянно развивается и авторы вносят дополнения в программу, облегчающее написание механических торговых систем. На официальном сайте можно задать вопрос на форуме и очень быстро получить исчерпывающий ответ, там же можно оставлять пожелания по развитию терминала, разработчики внимательно относятся ко всем пожеланиям. Автоматизировать торговлю можно несколькими способами – раньше нужно было экспортировать данные в сторонние программы, и импортировать заявки через текстовый файл, а теперь в программе поддерживается свой язык программирования Qpile и торговую систему можно запускать прямо в торговом терминале.

Netinvestor – второй торговый терминал, вторым он стал, видимо, только потому, что меньшее количество брокеров его поддерживает. Сама по себе программа ничуть не хуже Quik’a, функциональность аналогичная, при этом они первыми открыли API своей программы, что позволяло писать торговых роботов на любом языке программирования, хоть на Delphi, на C или Visual Basic. Благодаря этому было возможно написание механических торговых систем любой сложности. Почему я говорю «было»? Это есть и сейчас, но с появлением Qpile в Quik, на мой взгляд, это стало не актуальным.

Если вы торгуете на форексе, вы можете использовать для MetaTrader. С помощью этой программы вы сможете протестировать вашу стратегию на исторических данных, и тут же использовать ее в качестве «советника» для автоматической торговли. Но, как заметил Vas, один из читателей блога, в комментарии к статье «Учебный счет» MetaTrader используют в основном «кухонные» брокеры, поэтому мы в нашем летнем марафоне не будем рассматривать эту программу.

Остальные программы для интернет-трейдинга не заслуживают нашего внимания, так как не поддерживают автоматической торговли, а если такая возможность и имеется, то настолько на примитивном уровне, что написать серьезную торговую систему в них нет возможности.

Я сделал свой выбор в пользу Quik, мне нравится, что для работы торгового робота не требуется запуск сторонних программ, торговая система работает прямо в терминале, таким образом, уменьшается возможность сбоя всей системы из-за проблем с одним из компонентов или связи между компонентами. Скачайте с официального сайта последнюю версию программы. Рекомендую открыть учебный счет для проверки и отладки механической торговой системы.

Сама по себе программа на языке Qpile является обычным текстовым документом, и для ее написания и редактирования подходит любой текстовый редактор, например Блокнот (Notepad). Но удобнее использовать Notepad++, для которого на форуме Quik был выложен файл с подсветкой синтаксиса.

Теперь у нас есть все необходимое для разработки торговой системы, и последующей ее автоматизации. Мы займемся этим в следующем выпуске. Подпишитесь на RSS, чтобы не пропустить новые публикации.

Wealth lab для Форекса

Язык программирования. Язык программы носит название ChartScript. Он сильно напоминает, опять же, Easy Language. Основные операторы — те же самые, в значительной степени сохранен синтаксис. Отличается ChartScript от Easy Language повышенной сложностью конструкций и почти неограниченными возможностями, вплоть до реализованной в последней версии программы возможности конструировать системы на основе нейросетей. Недостаток — слишком затянутые формулы, которые в Easy Language намного короче. На сегодняшний день этот язык написания механических торговых систем, стратегий и индикаторов наиболее приближен к профессиональному языку программирования.

Для новичка, не имеющего навыков написания торговых систем, этот язык крайне сложен, зато для человека, знакомого с программированием, особого труда представлять не будет, даже при отсутствии опыта биржевого трейдинга. Среди начинающих трейдеров ChartScript заслужил из-за своей сложности репутацию «глючного». Вообще, это наиболее мощное средство построения стратегий на сегодняшний день.

Интерфейс. В отличие от описанных ранее программ, WealthLab Developer предназначена исключительно для создания и тестирования собственных продуктов в сфере технического анализа, а не для визуального наблюдения и анализа графиков. Это и обуславливает специфику ее интерфейса (рис. 4)- Программа состоит из отдельных модулей, которые, в отличие от других программных пакетов такого типа, преимущественно сосредоточены в теле и интерфейсе основной программы.

Список модулей показан слева, в отдельном окне отображаются они же справа. Возможно создание и редактирование ChartScripts, оптимизация, применение к графику в режиме реального времени, скан торговой системы по группе финансовых инструментов, симулятор — средство, имитирующее торговлю ценными бумагами с использованием управления капиталом на реальном портфеле какого-либо инвестора. Есть и средство, которого нет ни в одной из ранее перечисленных программ, и о котором долго мечтали трейдеры: Evaluator — программа, оценивающая эффективность индикаторов на разных временных промежутках и разных инструментах.

При этом разработчики программы, создавая столь сложный язык написания стратегий, предусмотрели шаблоны, с помощью которых можно пошагово создавать торговые стратегии, выбирая индикаторы, которые будут использоваться в системе, уровни стопов и целей, плавающий стоп-лосс, условия, при которых индикаторы должны подавать сигналы и т.п. Пользовательские индикаторы, правда, писать намного сложнее.

Тестирование и торговля на реальном счете. WealthLab Developer предоставляет широкие возможности для тестирования и оптимизации торговых систем. Отличительная черта программы -возможность выполнять оптимизацию системы сразу на нескольких финансовых инструментах и сопоставлять результаты. По сравнению с тремя предыдущими программами, тестирование и оптимизация системы выполняются моментально. При этом программа не требует больших системных ресурсов, как, например, Omega ProSuite.

Количество финансовых инструментов для оптимизации не ограничено, чего не скажешь о количестве переменных — их не может быть больше девяти. Переменные подставляются в соответствующие места в теле кода в форме значений #OptVarl, #OptVar2 и т.д. По сравнению с Omega PowerEditor и MetaEditor, это, конечно, недостаток — можно забыть, какой номер переменной что означает.

В программе есть два метода оптимизации: Exhaustive и MonteCarlo. В первом случае проверяются все возможные комбинации оптимизационных переменных. Во втором — длительность оптимизации сокращается за счет выбора случайных комбинаций. Тестирование проводится в несколько этапов, в ходе каждого из которых коэффициент случайности сокращается, и оптимизационный диапазон стремится ближе к лучшему результату последнего тестирования. Однако, учитывая случайность выбора комбинаций, этот метод не гарантирует наиболее оптимального результата, зато сокращает время тестирования. В реальном времени система обновляет сигналы только на закрытии бара.

Исполнение ордеров. То же самое, что в двух предыдущих программах. Помимо этого, есть функция InstallReverseBreakEvenStop, при срабатывании которой открывается позиция в обратную сторону независимо от сигналов системы.

Построение пользовательских индикаторов. Во-первых, следует отметить огромный набор разного рода индикаторов, который входит в программный пакет. Часть из них можно скачать с сайта компании бесплатно. Все индикаторы можно редактировать и модифицировать при определенных навыках. Возможности создания индикаторов зависят только от возможностей самого пользователя программы.

Форекс и инвестиции Автоторговля В Metatrader: Адаптация Торговых Систем Wealth-lab За 7 Дней

DreaMeR

Автоторговля в MetaTrader: Адаптация торговых систем Wealth-Lab за 7 дней

Автор: Игорь Чечет

MetaTrader — это законченное решение для автоматической торговли. Как сделать так, чтобы торговые системы, разработанные на Wealth-Lab, можно было запускать на MetaTrader?

Если вы торгуете или собираетесь торговать ваши системы на рынке Forex, то, рано или поздно, вы непременно столкнетесь с программой MetaTrader. Практически, это стандарт «де факто» у большинства дилинговых центров. В последнее время MetaTrader стали использовать российские фондовые брокеры для торговли на Московской бирже акциями и фьючерсами РФ.

Вы можете все делать в Wealth-Lab. Даже получать сигналы торговых систем в реальном времени. Но вам придется все ордера ставить в MetaTrader вручную. Ладно, если у вас торговые системы на дневных или недельных свечках. Выставить десяток ордеров в месяц — не проблема. А если системы у вас торгуют внутри дня? Выставлять несколько тысяч ордеров руками?

Вот здесь и вспоминается то, что MetaTrader — это законченное решение для автоматической торговли. Возникает логичный вопрос: Как сделать так, чтобы торговые системы, разработанные на Wealth-Lab, можно было запускать на MetaTrader?

Кратко о том, что вы узнаете на курсе:

День 1. Wealth-Lab vsMetaTrader. Сильные и слабые стороны этих продуктов.Какие задачи выполняем в каждом из них. Разбираемся в том, как организована автоторговля в MetaTrader.
День 2. Перенос структуры кода торговых систем в из Wealth-Lab в MetaTrader.
День 3. Особенности реализации торговых систем в MetaTrader.
День 4. Разработка индикаторов в MetaTrader.
День 5. Адаптация комплексных торговых систем из Wealth-Lab в MetaTrader.
День 6. Реализация алгоритмов управления капиталом в MetaTrader.
День 7. Написание компонент в MetaTrader.

Лучшие брокеры с бонусами:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация