Каналы дончиа для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)

Добрый день, уважаемые друзья! Применение канальных индикаторов в торговле достаточно популярная методика среди трейдеров. И сегодня я Вам предлагаю познакомиться с ещё одним интересным и простым индикатором канала Дончиана (Donchian Channel).

Данный индикатор носит имя своего легендарного автора – Ричарда Дончиана, именно его называют отцом современных систем следования за трендом и знаменитая «черепашья торговая система» основана на его работах.

Принцип построения канала Дончиана

Построение канала элементарное, верхняя линия строится по самой максимальной цене за прошедший период (по умолчанию 20). То есть индикатор берет максимальную цену за предыдущие 20 свечей и на её уровне строит прямую линию, до тех пор, пока не образуется новый максимум, если это случилось, линия перескакивает на тот ценовой уровень. Нижняя линия строится обратно верхней, то есть по самой минимальной цене:

Индикатор канала Дончиана отсутствует в терминале mt4, скачиваем его по ссылке в конце статьи.

Скриншот параметров индикатора смысла приводить нет, единственное, что вы можете там поменять, это только период.

Ричард Дончиан для построения канала на дневных графиках рекомендует использовать период 20, что соответствует месяцу. Среди трейдеров также популярны таймфреймы 18, 24, 55. Но это не значит, что канал можно применять только на дневных графиках, и на меньших таймфреймов он проявляет себя хорошо.

Как использовать канал Дончиана в торговле

Открытие позиций осуществляется при пробое ценовых уровней, максимума и минимума, по сути, применяется простая пробойная стратегия.

Покупки

Цена поднимается выше максимального ценового уровня (верхней линии) предыдущего периода, при этом свеча пробития должна закрыться выше этого уровня. Входим в рынок на открытие следующей свечи. Выход из позиции, когда поступает сигнал на продажу.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Продажи

Цена опускается ниже минимального ценового уровня (нижней линии) предыдущего периода, при этом свеча пробития должна закрыться ниже этого уровня. Входим в рынок на открытие следующей свечи. Позиция закрывается при сигнале на покупку.

На представленном скриншоте выход из продаж произошел запоздалый, потеряли существенную часть прибыли. Целесообразно будет добавить на график канал Дончиана с меньшим периодом, например 10 и закрывать позиции по его сигналам, то есть вход осуществляем по 20-ти периодной, а выход по 10-ти:

Стратегия не лишена минусов, главный из них, большое количество ложных пробоев, и их количество превосходит удачные, но прибыль полученная с одной удачной сделки с лихвой перекрывает прошлые потери. Поэтому с уверенностью можно сказать, что стратегия подходит в основном для долгосрочной и позиционной торговли.

Также канал Дончиана можно использовать, как индикатор волатильности. Если на рынке флэт, цена ходит в узком коридоре, то и канал будет относительно узким, если волотильность возрастает, соответственно, и канал становится шире. На этом всё. Удачного применения! Пока.

Индикатор канала Дончиана Donchian_Channel

Форекс индикатор для МТ4 Donchian_Channel строит канал Дончиана. Верхняя граница канала отвечает за сигналы на покупку, а нижняя граница канала отвечает за сигналы на продажу. По сути — это трендовая пробойная торговая система.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

У данного индикатора есть интересная особенность — когда канал сжимается (становится уже), существует очень высокая вероятность того, что скоро может начаться сильное ценовое движение. Тут нужно быть внимательным и постоянно следить за рынком.

Окно с входными параметрами индикатора Donchian_Channel:

Ричард Дончиан

— Ричард Дончиан
— Индикатор волатильности – Donchian Channel
— Формула расчета канала
— Обратные стратегии
— Принципы работы при длинной позиции
— Применение в торговле
— Индикатор канал Дончиана. Применение
— Вывобы о пользовании каналом

Канал Дончиана (Donchian Channel), также известный как Price Сhannel – это популярный технический индикатор, строящийся по предыдущим максимумам и минимумам графика.

Автор этого индикатора, Ричард Дончиан – легендарная фигура в трейдинге, хотя множество трейдеров даже никогда не слышало о нем. В 1983 году на основе его учений был проведен интереснейший социальный эксперимент на Чикагской товарной бирже, получивший название «торговая система черепах». Суть эксперимента заключалась в том, чтобы доказать, что абсолютно любой человек при правильном подходе может стать успешным трейдером.

23 специально отобранных для эксперимента стажера (не имеющих никакого опыта в сфере инвестиций) должны были стать полноценными трейдерами всего лишь после двухнедельного курса торговли по тренду. Эксперимент увенчался успехом, совместными усилиями «черепахи» смогли заработать более 200 миллионов долларов, а их пример и сегодня продолжает мотивировать трейдеров.
«Черепашья» стратегия основывалась именно на индикаторе Дончиана и, как следствие, принесла индикатору всемирную известность.

— Индикатор волатильности – Donchian Channel

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы.

Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Вам будет интересно узнать о торговле в канале.

— Формула расчета канала

DonchianChannel Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов, группа.

DonchianChannel Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов.

DonchianChannel M >

— Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

Если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

Также читайте статью «Флэт форекс«.

— Принципы работы при длинной позиции

Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

• Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.

• Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.

• Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.

• Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

— Применение в торговле

Price Channel с успехом может применяться в качестве технического базиса как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Классические правила торговой системы на основе данного индикатора предполагают:

• покупку активов, когда цена закрывается выше канала с периодом 20;
• продажу активов, когда цена закрепляется ниже канала с периодом 20;
• закрытие коротких позиций при формировании канала выше 5 периода;
• закрытие длинных позиций при формировании канала ниже 5 периода.

Для упрощения поиска сигналов «пробоя» канала необходимо использовать смещение индикатора с размерностью +2.

Данный стиль работы отлично подходит как для внутридневных, так и для средне- и долгосрочных операций на товарно-сырьевом и фондовом трендовых рынках.

Так как международный валютный рынок в большей степени боковой и флетовый, для использования пробойной стратегии, основанной на индикаторе Price Channel, необходимо ввести фильтр сделок. Таким образом, будет производиться выборка сигналов, которые формируют цену за пределами границ канала Дончиана.

Наиболее удачным вариантом работы является совмещение «пробойных» сигналов и фильтрация их такими индикаторами, как ADX, определяющим силу тренда, и ATR, учитывающим ценовую волатильность.

Метод выхода из позиций, основанный на Price Channel, позволяет закрывать сделку без потерь на коррекционном возвратном движении, которое нередко происходит после мощного ценового рывка. Это происходит в случае, когда, после пробоя границ Канала, цена значительно удаляется от него, позволяя не потерять часть средств при движении обратно, что способствует наиболее выгодному закрытию сделки.

— Индикатор канал Дончиана. Применение

Для построения канала Дончиана используется специальный индикатор Дончиана.

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности. Изображается на графике в виде двух линий, которые создают ценовой канал, внутри которого и происходит движение цены. Для построения верхней и нижней полосы канала Дончиана применяются простые вычисления: верхняя полоса строится по последнему максимуму цены, а нижняя полоса – по последнему минимуму цены за определенный период времени.

Полосы индикатора выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

1. Можно использовать индикатор канал Дончиана для торговли по тренду. В качестве подтверждения тренда используется движение цены выше средней линии, если тренд бычий и ниже средней линии, если тренд медвежий. Если цена пересекает среднюю линию, то это может говорить о смене тренда.

2. Можно использовать индикатор канал Дончиана в качестве отбойной торговой стратегии. Используется положение, что цена движется внутри канала. Когда цена коснулась верхней или нижней полосы, то ее будет тянуть к середине ценового диапазона (к средней полосе) или даже к противоположной границе канала.

3. Сам же Ричард Дончиан применял индикатор для своей пробойной торговой системы Donchian Channel Breakout System.

— Выводы о пользовании каналом

В последнее время среди трейдеров набирают популярность канальные стратегии, в основе которых лежат канальные индикаторы. Они образуют ценовой канал, внутри которого основное время происходит движение цены. Канал Дончиана один из таких индикаторов.

Хотя канал Дончиана и относится к канальным индикаторам, он также подойдёт и к трендовым стратегиям, которые основаны на пробоях важных уровней. А вот в разворотных стратегиях эффективность этого канала падает. В любом случае, так как по локальным максимумам и минимумам цены часто проходят уровни поддержки и сопротивления, иметь их перед глазами очень удобно.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Разбираем Канал Дончиана

Привет, ребята! Это я и вы на блоге forexinlife.com. Цена, как-будто ходит из стороны в сторону, особенно во флете, А если тренд, то цена как-будто жмется к незримой границе, или бьется из стороны в сторону, как во флете. Ну, кто не захочет воспользоваться возможностью использовать эти свойства графика!? Поэтому прямо сейчас мы поговорим про Ценовой канал Дончиана и индикатор Donchian channel.

Каналы, которых мы уже не боимся

Каналы динамические, и горизонтальные наклонные. Мы уже коне-что знаем, о них. Поэтому предлагаю вам вспомнить кое-что из того, о чем я уже писал по этой теме:

Что можно сказать общего? В целом, все каналы — это некие границы движения графика. Они помогают принимать решение о покупке, продаже, о заборе.

Нужно торговать каналы решительно. При этом не нужно забывать, что нет уникального метода совсем без убытков. Убытки — это часть бизнеса. А трейдинг — это бизнес.

Скачать инструмент для МТ4

Ценовые каналы Дончиана по своей философии похожи на Price channel. Только, в отличие от последних, они дают больше пространства для хода цене.

Давайте посмотрим, как торговать!

11,1,0,0,0

Настройки, торговля

Для того, чтобы настроить индикатор нужно изменить только один его параметр. Это количество периодов, которые берутся в расчет при выдачи трех линий вокруг одной свечи.

А как с его помощью торговать?

Скачать для МТ4 по ссылке выше!

В первую очередь, на отбой во флете. Тут могу сказать, что нужно дождаться ретеста . Если есть ретест, то вероятность отскока повышается. Хорошо, конечно, чтобы были и другие сигналы. Разворотный паттерн, сильный уровень.

Тут можно получить хорошее соотношение риска к прибыли . Стоп лосс можно размещать за пределами канала. Тейк профит не доходя до противоположной границы. Лот может быть на ваш выбор от минимального. Психология в том, что вы будете опасаться тренда, которым может смениться флет. С другой стороны тот же тренд, который пойдет в сторону вашего прогноза может родить эйфорию и вам захочется тут же войти дальше. Не надо этого делать! По тренду торгуем так.

Тренд

Скачайте инструмент для МТ4 по ссылке выше!

Далее можно торговать пробой в тренде. Для этого определяем тренд, а дальше входить можно по каждому горизонтальному участку . Тут можно получить хорошее соотношение риска к прибыли, если ваш тейк профит не рассчитан на уровень следующего коленка. Стоп лоссы тут нужно размещать за экстремум. Они могут быть довольно большими. Дискомфорт может вызвать необходимость открывать больше прибыльных сделок чем убыточных.

В тренде также можно торговать на отскок , как при торговле на откатах. Просто ищем тренд. Далее, определяем откатное движение, и на отскоке от нижней границы при восходящем тренде входим на повышение. Либо на отскоке от верхней границы при понижении. Тейк тут значительно больше стоп лосса. Последний можно разместить прямо за границей канала. А тейк профит уже в зависимости от тренда, но не ближе противоположной границы. Это довольно безопасная торговля, поэтому можно увеличить лот.

Выводы

Данный инструмент в добрых руках может быть полезным приобретением. Тем не менее, нерешительность, излишняя самоуверенность — это путь к сливу (Потеря денег на форекс).

Вам нужно всегда держаться некой середины. Она путь к прибыли. Излишняя заносчивость, или торговля спустя рукава — это не ваш путь!

p, blockquote

По этому вопросу у меня все! До новых заметок!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор канал Дончиана (Donchian Channel) из нашумевшей стратегии Черепах

Работа по индикатору канал Дончиана – это один из менее известных, но нашумевший в 80-х годах двадцатого столетия метод, который стал известен благодаря эксперименту, поставленному на «черепахах». Так называли людей, которые не были связаны с трейдингом, но в целях эксперимента занялись торговлей на бирже. Есть информация, что для своей ежедневной практики они использовали как раз канал Дончиана.

Сегодня канал Дончиана – это удобный индикатор (Donchian Channel), который можно скачать и установить в терминале Метатрейдер 4. Найти вы его можете у меня в хранилище, это для постоянных читателей при подписке, а для залетных нажмите на кнопки соц сетей и получите ссылку.

После установки в папку MQL\Indicators\ инструмент появится в терминале, и для его использования останется только выполнить настройку. По своей задумке, канал Дончиана верхней своей границей показывает максимум цен за период исследования, а нижний указывает на минимум. Но возникает вопрос: какие значения для настройки индикатора Дончиана будут верными?

Известно, что рынком движут эмоции, которые проявляют люди. А поведению людей свойственна некоторая цикличность. Например, продавец в магазине выполняет свои функции весь свой рабочий день. И два некоторых часа его работы не сильно отличаются один от другого. Следовательно, для периода в одну минуту можно изучить с помощью индикатора канал Дончиана шестидесятиминутный интервал, который равен одному однотипному часу. Так же, как два часа продавца похожи друг на друга, два его дня или два месяца должны быть похожи.

Поэтому на периоде 1 час нужно исследовать 24 свечи, а на периоде 1 день хорошо подойдут для исследования 21-22 свечи. Наши аргументы не беспочвенны. Создатель индикатора Donchian Channel, а также теоретики говорят о похожем принципе настройки графиков. Сам же создатель считал, что дневные графики нужно исследовать периодом индикатора 20.

6,0,1,0,0

Скачать

Изучаем канал Дончиана – индикатор, его показания

Итак, что же отображает на самом деле индикатор канал Дончиана? Автор задумал его, как инструмент для пробойной торговли. Это значит, что индикатор Donchian Channel показывает некоторые зоны, в области которых вероятен пробой.

Какие же показания играют важную роль для создания стратегии? В первую очередь, верхняя линия канала – это максимум за изучаемый период.

Именно в этой области индикатора канал Дочиана может случиться пробой. Нижняя же его граница – это минимум за отчетный период. В этой области велика вероятность движения вниз.

Канал Дончиана и индикатор Donchian Channel

Для успешной торговли очень важно выстраивать свои позиции сугубо по тренду. Вовремя фиксировать его изменению и ни в коем случае не выстраивать свои позиции против толпы. Однако возникает вполне логичный вопрос, а как открыть сделку таким образом, чтобы попасть в реально движущую тенденцию? А не в красивую картинку прошлого, которая не имеет никакого потенциала! Ведь многие очень часто видят тренд, когда его уже на самом деле просто нет. Потому как он либо в коррекции, либо доползает последние пункты.

На самом деле ответ очень прост и кроется в самом определении тренда, ведь для того чтобы сказать что он активизировался достаточно лишь зафиксировать перепись исторического минимума или максимума. Самое интересное, что раньше всех догадался до этой простой истины Ричард Дончинан, в честь которого и был назван его знаменитый Канал Дончиана. А в этой статье мы рассмотрим индикатор Donchian Channel, который позволяет воплощать эту теорию в жизнь.

Описание Канала Дончиана

Канал Дончиана – это самый простей вид ценового канала, который строится на основе экстремумов за отведенное количество баров истории. Проще говоря, канал Дончиана формирует некий диапазон волатильности, прорыв которого указывает на продолжение сложившейся тенденции.

2,0,1,0,0

Необходимо понимать, что канал Дончиана чертился вручную более двадцати лет назад, а сегодня с этой целью справляется индикатор Donchian Channel. Инструмент можно смело использовать на любых торговых активах, та как изначально его применяли для торговли фьючерсами.

Индикатор Donchian Channel. Установка

Индикатор Donchian Channel – это инструмент, который занимается построением канала по методике Ричарда Дончинана. Именно благодаря ему вместо того чтобы проводить часами за расчетами вы можете наносить диапазон на цену за доли секунд. Однако это не отменяет того факта, что даже сегодня Donchian Channel индикатор не входит в наборы стандартных индикаторов популярных платформ. Следовательно, установки вам просто не избежать.

Когда вы это проделаете достаточно сделать обновление платформы, чтобы инструмент отобразился в списке. Итак, инструмент строит диапазон следующим образом:

5,1,0,0,0 Рис 1. Индикатор Donchian Channel

Как работает Donchian Channel индикатор. Настойки

Многие трейдеры считают Ричарда Дончинана первопроходцем в трендовой торговле. А связано это в првую очередь с тем, что заложенная им система действительно позволяет открывать сделки в сторону тренда. Самое интересное, что построение Donchian Channel индикатор делает по очень простой и понятной логике. Так берется период в двадцать свечей и находятся экстремумы. По ним индикатор строит свой канал, при этом изменяя его строго по мере переписывания экстремальных точек. Графа настроек выглядит так:

Рис 2. Настройки Donchian Channel

Как вы можете видеть, за простым алгоритмом стоит весьма скромный набор переменных. Единственная техническая строка настроек позволяет задавать количество свечек, исходя из которых, будет происходить поиск максимальных точек роста и падения на графике. Также можно изменить цвет разметки и ее толщину линий.

Как использовать в торговле ценовой канал Дончиана

Торговля ведется очень просто, а именно если свеча пробивает нижнюю границу и приводит к изменению линии с горизонтальной на снижающуюся — открываем позицию на продажу. Если цена пробивает верхнюю границу и мы наблюдаем изменение канала с горизонтального на повышающийся – открываем позицию на покупку. Итак, как это выглядит на истории в МТ4:

8,0,0,1,0 Рис 3. Прорыв ценового канала Дончиана

Особенности ценового Канала Дончиана МТ4

Несомненно, ценовой канал Дончиана МТ4 является весьма надежным инструментом на основе которого можно сделать очень эффективную стратегию. Однако есть технические особенности, которые вы должны четко понимать. Связаны они конечно с методологией расчета и направленностью инструмента.

  1. Инструмент перерисовывает свои границы;
  2. Практически непригоден для скальпинга, ведь мелкие всплески фиксируются очень поздно;
  3. Сигналы инструмента появляются в средине импульса, а не в его начале;
  4. Торговать на отбой строго запрещено!
  5. Как и для любого трендового инструмента характерно запаздывание сигналов.

Правила использования индикатора Канал Дончиана

Индикатор Канал Дончиана, который был назван в честь своего создателя, пользуется большой популярностью среди трейдеров благодаря высокой эффективности.

Многим знакомо утверждение, что тренд является лучшим другом трейдера. Но по неизвестным причинам новички на рынке Форекс забывают об этом и используют непонятного происхождения индикаторы и стратегии, что приводит к полному сливу их капиталов. Одними из самых популярных в наше время инструментов являются индикаторы Ричарда Дончиана. Этот человек стал успешным, придерживаясь поговорки «терпение и труд все перетрут», ведь несмотря на черные полосы в жизни ему удалось вознести правила торговли на новый уровень.

Дончиан решил стать трейдером после прочтения книги «Воспоминания биржевого спекулянта». Но первый год торговли не был успешным и принес новичку серьезные убытки. Ричард некоторое время переждал и решил разработать свою собственную стратегию торговли, в результате чего и появился индикатор канал Дончиана.

Преимущества канала Дончиана

Используя для торговли канал Дончиана, трейдер не проводит самостоятельно анализ и не делает прогноз, а просто следит за цифрами. Такой способ торговли обладает следующими преимуществами:

4,0,1,0,0

  • Возможность использования на любой валютной паре.
  • Надежная защита от ошибок, которые могут возникнуть в результате попыток сделать вывод, полагаясь на фундаментальные правила.
  • Есть конкретные ориентиры насчет возможного риска.

Многие из вас могли слышать о трейдерах-черепахах. А ведь именно они и используют индикаторы Ричарда. Но давайте вернемся к описанию нашего индикатора.

Описание индикатора канал Дончиана

Внешне данный индикатор напоминает простой конверт из нескольких скользящих средних. Но это не обычные скользящие средние, а просто самая высокая и самая низкая цены за определенный промежуток времени, без каких-либо изменений. На следующем рисунке вы можете увидеть, как выглядит канал Дончиана.

8,1,0,0,0

После выбора подходящего графика переносим на него наш индикатор, после чего перед вами появится окно. Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть настройки индикатора, где есть только 1 настройка. В этой строке указывается количество баров для проведения анализа. Выбор подходящего числа стоит делать в зависимости от тайм-фрейма, на котором вы ведете торговлю. Если вы используете D1, то количество свечей может равняться 20, при использовании H1, можно установить значение 12, так как примерно столько свечей образуется за 1 торговую сессию на этом временном промежутке.

Как можно использовать канал Дончиана

Вариантов использования индикатора великое множество, все зависит исключительно от фантазии трейдера.

  1. Индикатор можно использовать для ведении торговли по тренду. В случае если цена выше средней линии, то это говорит о наличии восходящего тренда, ниже – нисходящего. Если цена находится на средней линии, то это может быть сигналом возможного разворота тренда.
  2. Можно использовать индикатор для ведения торговли на отбоях от линий. В этом случае цена движется внутри построенного коридора. В случае если она касается верхней линии и начинает двигаться в обратном направлении, необходимо открывать ордера на продажу, если цена дошла до нижней линии и развернулась – на покупку.
  3. Сам создатель использовал данный инструмент для ведения торговли на отбоях.

Как найти точки для входа

Правила использования данного инструмента для торговли на отбоях очень просты. Если цена закроется выше верхней линии, то это явный сигнал для открытия сделки на покупку, а если цена закроется ниже нижней линии, то это явный сигнал для открытия сделки на продажу.

12,0,0,1,0

Как вы могли заметить на рисунке, расположенном выше, индикатор выдает очень много сигналов для входа в рынок. Здесь нужно внести небольшое уточнение: необходимо учитывать только первый сигнал после смены тренда, так как очень часто появляются ложные сигналы.

Иными словами, такой способ торговли, как и все пробойные стратегии Форекс, отличается большим количеством ложных сигналов. Но они все же пользуются популярностью, так как позволяют обнаружить начало нового тренда. Одна удачная сделка может компенсировать несколько неудачных, поэтому при правильном применении стратегии, можно поднять неплохую денежную сумму.

Как определить точки выхода

По стратегии великого трейдера вы постоянно находитесь на рынке и как только замечаете противоположный сигнал, закрываете сделку. Открывая ордер, необходимо установить Stop-Loss на уровне противоположной границы канала. В таких случаях позиция закрывается очень поздно, что может принести серьезные убытки. Во избежание таких казусов, для определения точек выхода рекомендуется использовать канал с более коротким периодом. Так, например, точки для входа определяете по каналу с периодом 20, а стоп-лоссы – с периодом 10. Таким образом, ордера будут закрываться гораздо раньше и с меньшими убытками.

Дополнительная информация

Ширина канала свидетельствует о волатильности валютной пары: чем он больше, тем рынок неспокойнее. При этом, перед резким скачком канал, как правило, сильно сужается.

17,0,0,0,1

Создатель данного индикатора использовал его для торговли на D1, это означает, что он больше всего подходит для ведения долгосрочной торговли, нежели краткосрочной. А для того чтобы фильтровать ложные сигналы, канал Дончиана рекомендуется использовать вместе с другими инструментами технического анализа.

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite – инструмент для построения канала Дончиана по классическим правилам, отлично подходящий для трендовой торговли.

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite – это классический канал Дончиана (Donchian Channel). Главное преимущество этого индикатора в том, что он строит канал по классическим правилам определения тренда:

  • восходящий тренд – новый локальный максимум выше предыдущего и новый локальный минимум выше предыдущего;
  • нисходящий тренд – новый локальный максимум ниже предыдущего и новый локальный минимум ниже предыдущего;
  • если к текущей тенденции невозможно применить ни одно из правил определения тренда, направление считается неопределенным или боковым движением (флет).

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite

Преимущества индикатора VR Donchian Lite

  • одно из самых точных средств определения тренда, флета;
  • правильно запрограммированный алгоритм канала;
  • без перерисовки;
  • нет смещения канала по барам, как в аналогичных индикаторах;
  • канал очень эффективно показывает уровни для ордеров стоп-лосс и тейк профит.

Канальный торговый индикатор VR Donchian Lite – это эффективный инструмент, как нельзя лучше подходящий для классической торговли по тренду.

Как использовать канал Дончиана для Прорывов и Следованием за Трендом

Канал Дончиана — индикатор, следующий за трендом, который в значительной степени используется трейдерами печально известной Черепахи. Канал Дончиана измеряет максимумум и минимум ранее определенного диапазона — как правило, за последние 20 дней. На скриншоте ниже показан канал по Apple с 20-дневным диапазоном, где он отмечает максимумы и минимумы 20-дневного периода.

Как правило, трейдер искал бы четко определенный диапазон, а затем ждал, пока цена выбъется в какую либо сторону для триггера торгового входа. Но, есть и еще определенные моменты каналов Дончиана, и мы обсудим, как повысить качество сигналов и как структурировать стратегию Следования за Трендом.

Лучшие сигналы входа в 2-х шагах с каналом Дончиана

Шаг 1 — нахождение максимума импульса прорыва

Конечно, не все прорывы успешны, и нет никакого способа создать 100%-ю точную систему, но есть способы повышения качества сигналов входа для канала Дончиана. Первый скриншот показанный ниже показывает график AAPL и 20-дневный канал Дончиана. Ложные прорывы были отмечены красным (х), а успешные прорывы зеленой галочкой.

На первый взгляд очевидно, что имеется существенное количество ложных прорывов, когда импульс не поддерживает движение. На первом этапе, мы добавили силу RSI и индикатор импульса, чтобы отфильтровать прорывы низкого импульса, которые часто являются ложными прорывами. В следующих шагах мы покажем, как другие инструменты и методы могут помочь улучшить точность системы.

Совет: Если вы трейдер разворотов или исчезающих прорывов, сочетание канала Дончиана и RSI может стать отличным активом в вашем торговом арсенале. Отсутствие импульса или расхождений может сигнализировать о ложных прорывах, если сопровождается неудавшимся разрывом диапазона.

Шаг 2 — высокая точность входа с фильтром тренда

На следующем шаге мы добавим долгосрочную скользящую среднюю; в сценарии ниже мы добавили скользящую среднюю 100-периода, которая является отличным фильтрующим инструментом, который позволяет отделиться между длинными и короткими сценариями. Всякий раз, когда цена находится выше скользящей средней 100-периода, мы будем искать только прорывы вверх; и когда цена находится ниже скользящей средней 100-периода, мы будем искать только короткие прорывы.

Использование скользящих средних в качестве направленного фильтра используется многими профессионалами, и даже Марти Шварц, который был показан в серии Биржевые Маги (Market Wizards), упоминает фильтр скользящего среднего значения в качестве одного из своих любимых инструментов.

Скриншот ниже теперь также включает скользящее среднее значение 100-го периода. Количество сигналов было сокращено, и в то же время, качество сигналов было значительно улучшено. Имеются только 3 ложных сигнала, и в следующем шаге мы покажем, как свести к минимуму последствия потерь с использованием методов управления капиталом.

Это лишь два примера того, как добавление торговых инструментов и индикаторов может помочь Вам улучшить качество своих торговых сделок. Этот подход выделяет важность объединения торговых инструментов и концепций, которые поддерживают вашу цель и стиль торговли для того, чтобы отфильтровать входы низкой вероятности.

Калибровка позиций по прорывам и следованиям за трендом

Теперь, когда у вас есть лучшее представление о том, как улучшить качество торговых сигналов, мы посмотрим на калибровку позиций. Специально для прорывов и следующих за трендом трейдеров, есть определенная стратегия калибровки позиций, которая еще больше может помочь вам улучшить качество вашей системы.

«Scaling in» это последовательное (поэтапное) открытие позиций при условии движения валютной пары в предполагаемом направлении.

Есть два основных преимущества «Scaling in»:

1. На поддельном прорыве, ваша позиция будет относительно небольшой, потому что вы еще не достигли полной позиции.
2. Только, когда прорыв сильный и успешный, вы достигнете максимального размера позиции и полностью извлекаете выгоду с прибыльных сделок.

Скриншот ниже снова показывает график AAPL, и он иллюстрирует, как влияние ложных сигналов могут быть сведены к минимуму путем применения «Scaling in» в технике. В то время как успешные прорывы часто имели длинные шаги и трейдер мог бы использовать полностью все возможности «Scaling in», в то время как неудачный прорыв после первого входа не удался, потери были бы сведены к минимуму.

Как эти принципы могут помочь вам стать лучшим трейдером

Эта статья предназначена не только для того, чтобы понимать как использовать индикатор канала Дончиана, она также имеет еще один смысл, а именно: вы должны ощущать свой торговый стиль и выстроить свой подход для ваших целей. Трейдеру прорыва и следующего за трендом, следует искать импульс и чувствовать инструменты, которые помогут вам читать то, что происходит и отфильтровывать сделки с меньшей вероятностью.

Опережайте всё один шаг, смотря за пределы формирующихся сигналов входа; структурируйте ваши размеры позиций и научитесь управлять деньгами по вашим торговым целям. Для каждого стиля торговли, существуют методы и принципы, которые могут улучшить качество и надежность системы; думайте вне «системы» и начните строить свой собственный, мощный метод и прекращайте следовать общим рекомендациям.

Индикатор канал Дончиана – эффективная торговля на пробой границ ценового диапазона

Здравствуйте, товарищи трейдеры!

Среди наиболее популярных торговых стратегий не последнее место занимают стратегии, основанные на построении каналов, внутри которых движется цена, используя, как правило, несколько индикаторов. Один из таких канальных инструментов, назван по имени ее творца — канал Дончиана (Donchian Channel). Именно о нем и пойдет речь в сегодняшнем посте, вот короткое оглавление:

  1. Суть, установка и особенности работы индикатора Donchian Channel.
  2. Как правильно торговать по данному инструменту? Основные сигналы на пробой.
  3. Рекомендации по его эффективному использованию на рынке Форекс.

Индикатор канал Дончиана пользуется заслуженной популярностью, так как, несмотря на кажущуюся простоту, он весьма полезен во многих случаях. Так как Donchian Channel не является стандартным инструментом в наборе торгового терминала МТ4, соответственно нуждается в дополнительной установке.

Скачать индикатор канал Дончиана можете по ссылке

После того как скачали файл себе на компьютер, разархивируйте его, после откройте с помощью редактора MetaEditor и скомпилируйте. После этого, создастся новый файл индикатора Дончиана в формате «ex4», копируем его в папку торгового терминала МетаТрейдер «MQL4 / indicators».

Далее после перезапуска терминала, в окне «Навигатор», зайдите на вкладку «Пользовательские», найдите там индикатор Donchian Channel и переместите его на график выбранной валютной пары. Более подробная инструкция о том как устанавливать индикаторы в терминал читайте тут.

Суть и особенности индикатора канал Дончиана

Теперь давайте перейдем непосредственно к определению и особенностям данного инструмента.

По определению Donchian Channel, представляет собой индикатор волатильности (изменчивости), который определяет ценовой диапазон в настоящий момент, исходя из максимальных и минимальных цен предыдущего периода. Практически канал Дончиана отображается в виде двух полос – верхней и нижней, для построения которых необходимо вычислять предыдущие наибольшие и наименьшие значения цены в течение определенного периода. Нагляднее на рисунке ниже.

Создатель индикатора использовал преимущественно период 20 (оптимально для таймфрейма D1). В этом случае каждый бар Donchian Channel рассчитывается исходя из максимального и минимального значения 20 предыдущих баров. По результатам анализа отображаются верхняя и нижняя граница.

Период 20 выбран не случайно, так как в те времена, когда Ричард Дончиан разработал собственный индикатор, трейдеры работали преимущественно на дневных и недельных таймфреймах, и среднее число торговых дней в месяце составляет 20 дней. В настоящее время многими трейдерами также успешно используется канал Дончиана с четными периодами 18, 20, 24 и т.д.

Как использовать индикатор Donchian Channel в торговле?

Для эффективного применения индикатора Donchian Channel в практической деятельности следует учитывать некоторые базовые правила. Фактически канал Дончиана является не чем иным, как обычной трендовой пробойной системой.

Сигналами к действию трейдера является:

  • Закрытие цены выше верхней границы канала – при этом необходимо входить в длинную позицию (открывать сделку на покупку Bay) и ликвидировать все позиции на продажу.
  • Закрытие свечи ниже нижней границы канала – при этом пробое, следует открывать короткие позиции (открывать сделку на продаже Sell) и соответственно закрывать все длинные позиции.

Стоп лосс для обоих типов сделок выставляется на противоположной стороне канала. Тейк профит можно выставить на фиксированном расстоянии (в соответствии из средней волатильностью валютной пары) или с использованием техники трейлинг стопа.

Еще одна очень полезная особенность! При сжатии канала Дончиана, существует высокая вероятность сильного движения цены. Соответственно в этот период, трейдеру нужно быть особенно осторожным и внимательным.

Может показаться, что все действительно очень просто, и удивляться, почему такой уникальный инструмент, как канал Дончиана, не используется большинством трейдеров повсеместно. Зачем они все еще изобретают собственные системы при наличии такого простого инструмента.

Ответом может послужить мнение Линды Рашки, утверждавшей, что индикатор Donchian Channel успешно работает при использовании его для длительного периода, и совместно на нескольких валютных инструментах. Для системы важным является умение предугадать какой-то важный тренд или экстраординарное событие.

Если проанализировать практику торговли, то характерным для индикатора канал Дончиана есть большая просадка и низкое соотношение прибыли/убытка, так как существует значительное число ложных пробоев.

Действительно, как утверждают многие аналитики валютного рынка, для пробойных систем значительное количество неудачных входов является довольно распространенной практикой, прибыль приносят от 20 до 30 процентов сделок. Но если удается вычислить удачный тренд, сделка перекроет все предыдущие неудачные попытки.

Кроме дополнительных инструментов, которые нужно сочетать совместно с Donchian Channel, настоятельно рекомендую также комбинировать его сигналы с вот этими форекс фильтрами. Они помогут значительно сократить количество ложных сигналов, а также повысить эффективность и результативность Вашей торговли.

Итак, друзья, как Вам этот индикатор? Понравился? Возможно у кого есть опыт работы с каналом Дончиана и Вы знаете какие-то другие способы его использования? Буду очень благодарен если поделитесь этим в комментариях.

На этом у меня пока все. Не забывайте подписываться на обновления , поскольку только мои подписчики будут первыми узнавать про прибыльные стратегии торговли и интересные фишки трейдинга. Так что не пропустите!

Форекс и я. Forex — это просто! Вся информация как заработать на рынке.

Блок создан для того, чтобы развеять все мифы, связанные с рынком Форекс и содержит всю необходимую информацию о том как начать торговать на рынке Forex и как прибыльно торговать. Советники, Роботы, Эксперты и много другое, что поможет автоматизировать торговлю и Вывести любого начинающего трейдера на новый профессиональный уровень.

Trending: Bloggermint Blogger Template

понедельник, 10 декабря 2012 г.

Канальная стратегия по Ричарду Дончиане — Канал Дончиана (Donchian Channel) — Канальная стратегия на пробой, отбой

Do you like this story?

Каналы — это самый первый инструмент для анализа рынков. Немудрено, что торговые стратегии основанные на каналах весьма популярны среди трейдеров на самых различных рынках. Все канальные стратегии основаны на поведение цен заключенных в образуемый канал, внутри которого происходит движение цены. Разница заключается только в методе построения каналов — это могут простые графические линии, нанесенные по точкам ценовых максимумов, полосы Боллинджера (Bollinger Bands), конверты (Envelopes), каналы линейной регрессии и т.д и т.п. Так весьма интересной является торговая стратегия по каналам, предложенная классиком технического анализа Ричардом Дончиане — канал Дончиана (Donchian Channel) — которую я попытаюсь Вам рассказать на странице данного поста.

Ричард Дончиане – легендарная фигура в трейдинге, хотя большинство трейдеров даже никогда не слышало о том, кого заслужено считают отцом всех систем отслеживающих тренд. Более знаменитая система Черепах была основана именно на его работах. Серьезный успех пришел к нему, когда он был уже в весьма почтенном возрасте. Он до глубокой старости работал, оставаясь успешным трейдером и показывая своим примером, что никто не является слишком старым для трейдинга.

рис. 1

Итак, что представляет собой канал Дончиана?
Канал Дончиана — это ограничение волатильности, основанное на вычислении текущего ценового диапазона при помощи использования недавних наибольших и наименьших цен.
Канал Дончиана отображается как верхние и нижние полосы, создающие тем самым канал, внутри которого находятся цены. Это сближает его с другими системами построения каналов волатильности, такими, как полосы Боллинджера. Однако канал Дончиана отличается тем, что для построения используется линии лишь простые вычисления последних максимумов и минимумов — для вычисления канала Дончиана нужно лишь найти наибольший максимум и наименьший минимум цен за определенный период (см. рис. 1).
Сам Ричард Дончиан рекомендовал использовать период 20 для построения канала Дончиана. Это значит, что на каждой свече нужно анализировать значения предыдущих 20 свеч и находит минимальное и максимальное значения, которые и отображает в виде верхней и нижней границ. Рекомендован именно период 20, учитывая, что еще сравнительно недавно под трейдингом подразумевали торговлю преимущественно на дневных и недельных графиках, а 20 – это как раз среднее число рабочих дней в месяце. Тем не менее, период 20 оказывается удобным для построения канала Дончиана и на меньших таймфреймах. Интересны также результаты построения канала с периодами 18, 24 и т,п,. к примеру «Черепахи» использовали период 55.

Несмотря на крайнюю простоту построения канала Дончиана, он может оказаться весьма полезным для ряда случаев.
Во-первых, канал Дончиана представляет собой, фактически, простую трендовую пробойную систему. Сигналы, генерируемые системой, основаны на следующих базовых правилах:

1. Когда цена закрывается выше канала Дончиана, входите в длинные позиции и закрывайте позиции на продажу.
2. Когда цена закрывается ниже канала Дончиана, входите в короткие позиции и ликвидируйте длинные.

Вот как описывает эту стратегию Линда Рашки: «…Ричардом Дончианом популяризировался четырехнедельный прорыв цены, также как стандартная стратегия следования за трендом. Если цены делали новый 20-дневный максимум, можно было покупать; если цены делали новый 20-дневный минимум, можно было продавать.

Эта схема будет работать на длительном отрезке времени, особенно если торговать большой корзиной рыночных инструментов, потому что есть высокая вероятность, что на отдельном рынке произойдет что-нибудь необычное, как минимум изменение финансовой ситуации, а как максимум типа войны в Персидском заливе (сырая нефть) или заморозков (кофе), цунами в Японии (валюта) и т.д. Система очень хороша из-за её умения ухватить экстраординарное событие или важный тренд. Однако ей присущи очень большие проседания и низкое отношение выигрышей к проигрышам из-за существенного числа ложных прорывов.

Действительно, пробойные системы характеризуются большим количеством неудачных входов. Однако в случае поимки сильного тренда, одна удачная сделка перекрывает потери от множества неудачных входов. Фактически, для пробойных систем нормальной является ситуация, когда всего лишь 20-30% сделок приносят прибыль, однако какую. . Тем не менее, в случае разумной диверсификации портфеля, умелого управления риском, а также при наличии суммы на торговом счете, позволяющей выдерживать большие просадки, данная стратегия может оказаться весьма успешной, что подтверждается примером самого Ричарда Дончиана, «черепах» и множества трейдеров, использующих аналогичные системы.

Помимо описанных выше слабых сторон данной стратегии, у нее есть еще одно слабое место – точки выхода. Классическое описание стратегии работы по каналу Дончиана предполагает, что мы всегда находимся в рынке. Открытая длинная позиция закрывается тогда, когда поступает сигнал на открытие короткой позиции, и наоборот.

Так можно видеть, что, используя для выхода канал Дончиана с меньшим периодом, зачастую можно выйти из сделки раньше и с большей прибылью.

рис. 4

Во-первых. Канал Дончиана является индикатором волатильности рынка. Если рынок спокоен ценовые движения невелики, то канал Дончиана будет относительно узким. Если же цена сильно флуктуирует, канал Дончиана будет широким. Это значит, что ширина канала Дончиана, выраженная в пунктах или абсолютных величинах и изображенная в виде отдельного графика, может являться самостоятельным индикатором волатильности и представляет собой альтернативу таким индикаторам, как Средний истинный диапазон (ATR) или Стандартное отклонение (Standard Deviation). Кроме того, поскольку перед сильным ценовым движением цены часто сжимаются в узкий диапазон, то сильное сжатие канала есть весьма надежный сигнал трейдеру о том, что в ближайшее время ему надо быть готовым к началу серьезного тренда (см. рис. 4).

Рис. 5

Во-вторых. Если провести внутри канала Дончиана линию, проходящую через его середину, то мы получим аналог линии Тенкан-сен по Ишимоку, аналог скользящей средней. Эта линия часто выполняет функцию линии поддержки или сопротивления (см. рис. 5, области 1 и 2). Когда рынок относительно спокоен (средняя линия канала движется горизонтально) и на средней линии формируется разворотная свечная модель, и можно предположить движение цены до ближайшей границы канала Дончиана.

В-третих. Как мы помним , сигналом для вход, скажем, в длинную позицию при торговли при помощи канала Дончиана является закрытие свечи выше верхней границы канала, а на вход в короткую позицию – ниже нижней границы.

рис. 6

Нередко, однако, возникают ситуации, когда цена пробивает верхнюю или нижнюю границы канала Дончиана, однако свеча закрывается все-таки внутри канала. При этом часто такая свеча обладает длинной тенью, а объемы превышают среднее значение (либо экстремальны). На рис. 6 показано сразу 4 примера таких «теневых пробоев».

рис.7

Стратегия работы в этом случае очевидна – она будет обратной по отношению к классической стратегии работы по каналу Дончиана.
При формировании «теневого пробоя» мы открываем длинную позицию при пробое нижней границы, и короткую позицию – при пробое верхней. Первой целью движения цены будет являться середина канала, второй – его противоположная граница.
Защитный стоп в этом случае ставится очень близко – на 1-5 пункт выше верхнего значения «пробойной» свечи в случае короткой позиции или на 1-5 пункт ниже нижнего значения «пробойной» свечи в случае длинной, при достижении середины канала целесообразно использовать трейлинг-стоп.
Тем не менее, не советуется открывать сделки против явного и сильного тренда, поскольку в этом случае шансы на разворот, даже кратковременный, невелики и мы рискуем получить серию убытков (см. рис.7).

Но особенно Противотрендовая позиция на отбой имеет право на существование в том случае, если, помимо «теневого пробоя» канала Дончиана, существуют другие серьезные сигналы предстоящего разворота: достижение важного фибо-уровня на старшем таймфрейме, дивергенция осцилляторов, неожиданные негативные новости и т.д.

специально для желающий освоить данную методику и для тех кто её уже применяет — предлагаю индикатор для правильного построения Канала Дончиане (Donchian Channel) бесплатно. Забираем ЗДЕСЬ .

Отлично зная, что большинству новичков на рынке достаточно сложно уверенно определить где и как правильно построить Канал Дончиане (Donchian Channel), Я предлагаю Вам бесплатно авторский индикатор который будут делать это за Вас и в достаточно удобной форме представлять в торговом терминале:

1) indicators Donchian Channel v1.1 — забираем Здесь.

Ну и конечно незабываем говорить Спасибо. Ведь любому приятно когда он не напрасно трудился и всё это не писал в пустоту. Жду Ваши комментарии и опыт использования.

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «Канал Дончиана»

Индикатор Donchian Channel (Канал Дончиана) в торговле трейдерами используется крайне редко. Это один из немногих инструментов, который предоставляет инвесторам точные сигналы для торгового процесса.

Что собой представляет индикатор?

Индикатор Канал Дончиана позволяет спекулянтам существенно увеличить доход за короткий временной промежуток. Здесь важно правильно научиться пользоваться им.

В среде инвесторов канальные стратегии являются очень популярными на разных рынках. Они способны значительно повысить заработок на бинарных опционах. Базируются канальные стратегии на использовании одного или нескольких индикаторов, которые формируют ценовой канал. Внутри него осуществляется движение стоимости.

К подобным каналам относятся конверты (Envelopes), Bollinger Bands (полосы Боллинджера), каналы линейной регрессии и иные индикаторы. Давайте далее рассмотрим суть канала Дончиана, который хоть и не самый лучший в опционах, но определенный интерес представляет.

Ричард Дончиан является легендарной фигурой в торговле на бирже, хотя многие спекулянты про него ничего не знают. Дончиан считается отцом торговых систем, которые следуют за тенденцией. Именно на его работах базируется популярная торговая тактика «Черепахи».

К Дончиану ощутимый успех пришел, когда он уже был в почтенном возрасте. Трейдер до глубокой старости проводил работы и оставался успешным торговцев. Он своим примером демонстрировал, что для работы на бирже никто слишком старым не является.

Что собой представляет Donchian Channel индикатор? Данный индикатор волатильности основан на том, что вычисляет текущий диапазон стоимости. Для этого используются недавние наименьшие и наибольшие стоимости выбранного актива. Индикатор Дончиана отображается в виде нижней и верхней полосы, при этом образуя канал, внутри которого располагаются стоимости.

Отличием Donchian Channel стало использование простых вычислений последних минимумов и максимумов. Для определения канала Дончиана достаточно найти наименьший минимум и наибольший максимум стоимости за определенный временной промежуток.

Для построения канала Дончиана его создатель рекомендовал использовать период в 20 дней. Это означает, что на каждой индикаторной свече анализируется значение прошлых 20 свечей и определяются максимальное и минимальное значения, которые отображаются в виде нижней и верхней границы канала. Неудивительно, что именно 20 индикаторный период рекомендован, если знать, что сравнительно недавно в трейдинге использовались преимущественно недельные и дневные таймфреймы.

10,0,1,0,0

20 период – это среднее количество в 1-м месяце рабочих дней. Несмотря на это, 20 период является очень успешным для построения канала Дончиана, но можно применять графики на более меньший период. Еще для применения канала эффективны периоды 18 и 24. Например, для торгового процесса по Черепахе, оптимальный период составляет 55.

Несмотря на простоту инструмента, Donchian Channel может быть достаточно эффективным для разных случаев. Давайте опишем способы его использования. Канал Дончиана собой представляет простую пробойную трендовую торговую систему. Следующие базовые условия используются при генерации системой торговых сигналов:

  • Когда стоимость закрывается выше Канала Дончиана, нужно закрывать короткие позиции и открывать длинные позиции.
  • Когда стоимость закрывается ниже Кана Дончиана, необходимо закрывать длинные позиции и открывать короткие позиции.

Пробойные системы показывают достаточно большое число неуспешных входов в рынок. При поимке мощной тенденции, 1-а прибыльная позиция способна перекрыть убытки то большого числа убыточных входов. При грамотной диверсификации, умелого управления имеющимися рисками и при наличии на торговом счету суммы, которая способна выдержать крупные просадки, эта торговая тактика может быть очень успешной. Подтверждением этого является пример самого трейдера Ричарда Дончиана, стратегии «черепах» и других инвесторов, применяющих подобные системы торговли.

В классическом описании работы с торговым индикатором Donchian Channel предполагается, что инвестор все время располагается в рынке. Приобретаются позиции на покупку в тех случаях, когда формируется сигнал на открытие сделки на покупку и наоборот.

В данном случае чаще всего позиция закрывается слишком поздно, а трейдер лишается довольно существенной части дохода. Важную модификацию внесли «черепахи» в эту тактику торговли. Входить в сделку необходимо по длиннопериодному Каналу Дончиана, а закрытие позиции – в соответствии с сигналом более короткого периода времени. На скриншоте видно, что при использовании Канала Дончиана с более меньшим периодом времени, довольно часто сделки раньше закрываются и с существенным доходом.

Donchian Channel – это индикатор рыночной волатильности. Если движение стоимости невелеки и спокойные, то Канал Дончиана будет относительно узким. Если стоимость флуктирует сильно, то данный индикаторный канал будет очень широким.

Ширина Donchian Channel выражается в абсолютных величинах или пунктах, а изображается как отдельный график. Его можно использовать в виде самостоятельного инструмента волатильности, и он будет альтернативой для индикатора Стандартного отклонения и Среднего истинного диапазона.

Перед сильным движением стоимость часто сжимается в довольно узкий коридор. Получается, что сильное сжатие канала будет для инвестора довольно надежным торговым сигналом, что в ближайшее время будет серьезная тенденция.

Преимущества

Канал Дончиана удобный и простой в применении. С ним лучше использовать иные инструменты для цифровой торговли, например, MACD или RSI (показатель относительного индекса прочности). Осваивая бинарные опционы, можно пробовать в деле разные индикаторы, но подобные эксперименты лучше проводить на демонстрационном счете, чтобы реальными деньгами не рисковать. Все тактики нужно проверять с помощью бэк-тестов на исторических данных.

Достоинства Канала Дончиана:

  • Простая конструкция.
  • Легкое чтение сигналов.
  • Возможность применения на всех интервалах.

Недостатки

Если сравнить Donchian Channel с полосами Боллинжера, то именно на стороне Боллинджера будет преимущество, но в некоторых торговых системах применяется именно Канал Дончиана.

21,1,0,0,0

Установка и настройка индикатора

Канал Дончиана – это нестандартный инструмент опционов, который не включен в индикаторный набор терминала Метатрейдер 4. Его необходимо дополнительно скачать к торговой платформе по ссылке http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/donchian.zip.

Затем установим его на график стоимости:

  • Кликаем по разделу «Вставка» в верхнем меню данной платформы.
  • Выбираем «Пользовательские, затем «Donchian»

В стандартной настройке индикатор демонстрирует минимумы и максимумы стоимости за прошедшие 20 периодов. Выбранный временной период не содержит указания на дату, для которой формируется график. В противном случае его никогда не пересекут линии.

Если вы используете период в 20 дней, то сегодняшнюю дату он не должен содержать. Максимумы и минимумы должны быть показаны за прошедшие 20 дней, без включения сегодняшнего.

В виде таймфреймов можно применять не дни, а очень короткие временные периоды, например, для турбоопционов. При построении некоторых систем инвесторы используют периоды: 18, 24, 55 и т.д.

Сигналы

При использовании данного индикатора трейдеру нужно «поймать» моменты, когда график стоимости «пробивает» нижнюю или верхнюю линию. По торговой системе формируются сигналы для продажи или приобретения цифровых опционов.

Когда у анализируемого финансового инструмента курс выше последнего уровня верхнего мувинга Donchian, то это довольно четкий сигнал для приобретения опциона КОЛЛ. Основан данный сигнал на предположении, то разрыв верхней полосы канала Donchian ломает уровень сопротивления. Получается, что стоимость устремится вверх, а инвестору нужно открывать длинные позиции.

Если курс стоимости опустился ниже, чем последнее чтение нижней полосы Donchian, то уровень поддержки нарушает разрыв нижней полосы. Предоставляется возможность для того, чтобы продолжить нисходящий тренд. В данном случае торговля ведется на коротких позициях.

Правила использования индикатора

Индикатор Donchian имеет сходства с классическими конверторами, особенно это касается показателей. Здесь можно применять много методик конвертов.

Канал Donchian хорошо подходит для торговли цифровыми опционами и на форекс рынке. Он изначально задумывался для использования на фондовых рынках, поэтому в составе есть отличный потенциал для определения больших трендов.

Пробой уровней

Уровни рисуются отлично на основе индикатора, а пробой будет довольно мощным сигналом для торговли по направлению пробоя. На скриншоте ниже видно уровни и рыночная реакция на них.

32,0,0,1,0

Нужно обратить внимание на то, как наносятся уровни:

  • Ожидаем образования горизонтальных уровней индикатором. Это будет сигнализировать про флет (консолидацию) на рынке. Его окончание приведет к движению.
  • По нижней и верхней линии рисуем уровни и ожидаем пробоя.
  • После пробоя нужно ждать закрытия свечи или явного закрепления стоимости. Затем в направлении пробоя открываем сделку.

Если для форекса стоп лос нужно установить на отметке в несколько пунктов под (над) нарисованным уровнем, то в цифровых опционах время экспирации должно быть 4 – 5 свечей вперед. Можно приобретать опцион вперед на 1 – 2 свечи.

Недостаток этого метода в том, что сигнал на покупку он дает в момент, когда в этом направлении уже пошла стоимость. Из-за этого теряется часть потенциальной прибыли.

Ловим сильный тренд

Отличительной чертой Donchian Channel стал поиск сильных трендов. Он способен отлично указать на рыночные этапы, после которых появляется сильное движение (зачастую очень сильное). На скриншоте ниже пример данной ситуации.

Видно, что данный канал существенно сужается. На длительном интервале времени его значения становятся все меньше. Сужение – это верный признак, что пробой уровней приведет к очень мощному движению. Подобные сделки в опционах открываются на десятки свечей.

Отскок стоимости от уровня

При работе с этим каналом отскок стал частой ситуацией. Его суть в том, что стоимость достигает нижней (верхней) индикаторной линии, затем разворачивается, а после нее остается тень (шип). В соответствии с классической теорией теханализа в данной ситуации себя не подтвердило движение.

Donchian Channel это понимание только усиливает. В этих случаях необходимо открывать сделку в направлении противоположному шипу.

Видно, что почти все шипы толкают стоимость к противоположному мувингу. В бинарных опционах можно сделку открыть вперед на 2 – 3 свечи, иногда до пяти.

Идем за трендом

Прибыльная методика по Каналу Дончиана заключается в работе со средним мувингом (на скриншоте оранжевым цветом). Тактику используют в случаях, когда на текущем рынке длительное время виден тренд. Его достаточно легко определить:

  • Рынок нисходящий – Donchian образует подряд новые минимумы, а стоимость прилипает к мувингу.
  • Рынок восходящий – Donchian образует подряд новые максимумы, а стоимость прилипает к мувингу.

В данные моменты нужно ждать, чтобы стоимость подошла к среднему мувингу и пересекла его. Это будет сопротивлением, затем стоимость должна продолжить движение далее по тренду. На скриншоте ниже показан пример этой методики.

Важно подчеркнуть, что это трендовый графический инструмент. Он эффективно подойдет для систем торговли, рассчитанных на резкие движения.

Канал Дончиана. Индикатор Дончиана в торговле.

Канал Дончиана, названный в честь своего создателя, является одним из самых эффективных решений на валютном рынке. Так что, сегодня осуществим небольшой экскурс в историю и разберёмся, как применять на практике гениальные и одновременно простые методы.

Каждому новичку знакомы наставления преподавателей в следующем роде — «тренд твой друг», «следуй за трендом», но, почему-то, начинающие продолжают терять деньги, используют платные громоздкие и неэффективные стратегии, запаздывающие индикаторы, да мало ли что ещё может находиться в арсенале. Вот только, какой от этого прок, если нет результата? И появляется очевидный парадокс – всё сложное неэффективно и популярно, а простое приносит колоссальную прибыль, но всегда незаметно лежит под толщей информационной пыли.

Первые системы следования за трендом, которыми в той или иной форме сегодня пользуются многие успешные трейдеры, создал Ричард Дончиан. Жизненный путь данного человека полностью соответствует смыслу русской пословицы «терпение и труд всё перетрут», так как, несмотря на трудные периоды в своей карьере, он смог вознести принципы торговли на качественно новый уровень.

После данного недоразумения, Ричард начал искать методы следования за трендом, т.е.создавать принципиально новый подход анализа, который получил в итоге название канал Дончиана и выдержал тестирование временем. Разумеется, сама стратегия Дончиана, т.е. конкретные приёмы и индикаторы, является прямым следствием философии и понимания автором рынка, поэтому отметим несколько важных аспектов.

Основная идея, которая заложена в принцип работы по Дойчиану, заключается том, что трейдер торгует не некий инструмент, в попытке субъективно трактовать ситуацию с учётом специфики, а принимает во внимание просто цифры на графике. Таким образом, данная методика обладает несколькими преимуществами:

  • применима на любом рынке, так как графики везде одинаковы;
  • защищена от сомнений и ошибок, являющихся следствием попыток сделать выводы, исходя из фундаментальных факторов;
  • присутствуют однозначные ориентиры по риску.

Рабочий индикатор Дончиана можно без труда найти для любой торговой платформы, но ниже будут рассматриваться примеры для самого популярного среди форекс-трейдеров терминала MetaTrader 4. Стандартная версия индикатора содержит всего три параметра:

  1. период расчёта,
  2. величину смещения,
  3. тип цены.

Остановимся подробнее на первом из них. Сам Ричард, в своих работах, рекомендует использовать значение равное 20 на дневных графиках, учитывая, что в месяце, в среднем, двадцать рабочих дней. На самом деле, какой период выбрать – дело индивидуальное и зависит от нескольких факторов:

  • от стиля торговли и как следствие таймфрейма,
  • от волатильности рынка, которая определяет амплитуду колебаний,
  • от самой стратегии, её логики.

Вот на последнем факторе и следует остановиться более подробно.

Изначальное предназначение канала Дончиана

Самая распространённая и простая стратегия Дончиана – это пробойная, при которой сигналом для заключения сделки является прорыв противоположной границы канала, т.е. когда цена уходит за пределы предыдущего экстремума в контртрендовом направлении. На рисунке ниже представлен подробный пример.

Разумеется, только что была рассмотрена идеальная ситуация, на практике всё гораздо сложнее и ложные прорывы на валютном рынке достаточно частое явление, поэтому, прежде всего, нужно принять «систематические» убытки как данность, и оценивать только общее математическое ожидание разных вариантов. Кроме этого, обязательно наличие стоп-лосса, без которого не получится торговать так, как автор метода.

С проблемой ложных сигналов на входе и значительных потерь на выходе боролись в своё время «черепахи», используя не один, а два канала – с длинным и коротким периодами расчёта. Первый, соответственно, использовался для идентификации пробоев на вход, второй – для своевременного фиксинга прибыли, и возможного повторного перезахода, если рынок продолжил идти в прежнем направлении.

В настоящее время, при высокой волатильности и внушительных объёмах торгов, подобные стратегии можно применять не только в среднесрочном периоде, но и внутри дня, единственный нюанс в таком случае – необходимость учитывать высокие расходы на спред и комиссию.

Рекомендую ознакомиться вот с этими методами:

Варианты применения индикатора Дончиана

Как уже отмечалось выше, канал идентифицирует тренд, но попытки поймать разворот на пробое часто приводят к убыткам вследствие ложных пробоев. Решение проблемы напрашивается само – использовать «Дончиана», как идентификатор тренда, но точки входа искать при помощи фильтров, в роли которых могут выступать как другие индикаторы, так и свечные паттерны, например, ниже представлена в общем виде внутридневная система со стохастическим осциллятором.

В данном случае имеет значение только быстрый стохастик, а стоп-лосс ставится за противоположную границу канала. Важно помнить – прежде чем пытаться торговать, необходимо собрать статистику на истории и оценить математическое ожидание нескольких вариантов с разными периодами расчёта и целями по прибыли.

И последнее, где может пригодиться канал Дончиана – это стратегии, построенные на логике «пробоя утреннего флета». В данном случае, в сравнении с ручным вариантом, принципиальные отличия отсутствуют, алгоритм просто автоматически фиксирует максимум и минимум за период, высвобождая, таким образом, время, которое тратится на разметку.

Единственный нюанс заключается в том, что следует правильно рассчитать среднестатистическую продолжительность флета на конкретной паре, чтобы ко времени открытия основной сессии индикатор уже исключил из расчёта тренды вчерашнего дня.

Применение уровней ДиНаполи в торговле на рынке Форекс.

Метод Ганна, фигуры и их применение на Форекс.

Метод Мюррея — использование ценовых уровней в торговле на Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Индикатор Donchian Channel — отображение ценового канала Дончиана в МТ4

Любые используемые в техническом анализе расчетные формулы когда-то были разработаны конкретными людьми. И если такой аналитический инструмент становится эффективным и популярным, то ему, как правило, присваивается имя его создателя. Рассматриваемый далее канал Дончиана является результатом выявленной известным американским финансистом закономерности в рыночной динамике.

На основе описанных простых правил был создан алгоритм, а затем он был написан на языке программирования MQL4, в результате чего стало возможным автоматизировать построение ценового канала Дончиана в МТ4. Результатом его работы являются две ломаные кривые, ограничивающие пространство, за пределы которого цена никогда не выходит (рис. 1). Она очень похожа на многие другие ценовые каналы, строящиеся другими инструментами теханализа, но имеет некоторые отличия, которые делают ее удобнее в определенных применениях.

2,0,1,0,0 Рисунок 1. Индикатор Donchian Channel.

Как и для большинства других инструментов технического анализа, ему требуется правильная настройка. Ее целью является достижение максимальной гармоничности между значениями входных параметров и текущей цикличностью рынка.

Настройка индикатора ценового канала Дончиана

Он имеет всего один входной параметр periods, численное значение которого определяет длину временного промежутка, на котором будут искаться абсолютные экстремумы. Чем больше будет его значение, тем более длинными будут горизонтальные части границ. Т. е. уменьшится количество пробитий и, соответственно, пропорционально увеличится количество отбоев. Поэтому для отбойных и пробойных торговых стратегий период, при котором прибыльность торговли получается максимальной, должен быть различным. При этом существует некоторый диапазон значений периода, при котором в данной рыночной ситуации торговля по конкретной стратегии будет максимально прибыльной.

4,1,0,0,0

Стратегии с индикатором Donchian Channel

На рис. 2 показан фрагмент дневного графика с нанесенным на него индикатором Donchian Channel со стандартным расчетным периодом. Разноцветными отрезками на нем соединяют пробития, на которых одна сделка закрывалась, а другая открывалась. Цвет отрезка демонстрирует прибыльность сделки:

  • красный – получена прибыль;
  • голубой – получен убыток.

СтопЛосс каждой сделки размещается за уровнем противоположной (не пробитой) границы и впоследствии передвигается вслед за ней, находясь на некотором расстоянии от нее.

6,0,0,1,0 Рисунок 3. Использование дивергенции MACD для прогнозирования пробоя канала Дончиана.

В описанной стратегии в качестве торгового сигнала использовался выход котировки за пределы ценового канала Дончиана. Другим сигналом, который может использоваться в прогнозировании рыночной динамики, является сужение канала. Оно указывает на повышение вероятности импульсного движения котировки, в результате которого произойдет пробитие одной из границ (оно может быть как началом нового тренда, так и продолжение текущей тенденции).

Рисунок 4. Использование индикатора Donchian Channel для уровневой разметки.

На рис. 5 показан пример, когда от сопротивления, уровень которого построен по вершине, определившей положение верхней границы канала, котировка отбилась трижды. В двух первых случаях отбою предшествовала консолидация под сопротивлением, а в третьем случае котировка очень быстро отскочила от сопротивления.

Рисунок 6. Свеча «Молот», подтверждающая отбой котировки от границы ценового канала Дончиана и прекращение ее обновления.

Каналы Дончиана

Описание

Данный индикатор, также известный как Price Channel, был разработан в начале 70-х годов прошлого века Ричардом Дончианом, прославленным специалистом в области технического анализа финансовых рынков. Price Channel относится к классу трендовых индикаторов и схож по своим сигналам и внешнему виду с не менее известным индикатором Bollinger Bands. Однако, в отличие от полос Боллинджера, ценовые каналы Дончиана строятся на основании максимальных и минимальных цен за определенный период времени.

Формула расчета

DonchianChannel Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов, группа

DonchianChannel Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов

Применение в торговле

Price Channel с успехом может применяться в качестве технического базиса как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Классические правила торговой системы на основе данного индикатора предполагают:

  • покупку активов, когда цена закрывается выше канала с периодом 20;
  • продажу активов, когда цена закрепляется ниже канала с периодом 20;
  • закрытие коротких позиций при формировании канала выше 5 периода;
  • закрытие длинных позиций при формировании канала ниже 5 периода.

Для упрощения поиска сигналов «пробоя» канала необходимо использовать смещение индикатора с размерностью +2.

Данный стиль работы отлично подходит как для внутридневных, так и для средне- и долгосрочных операций на товарно-сырьевом и фондовом трендовых рынках.

Так как международный валютный рынок в большей степени боковой и флетовый, для использования пробойной стратегии, основанной на индикаторе Price Channel, необходимо ввести фильтр сделок. Таким образом, будет производиться выборка сигналов, которые формируют цену за пределами границ канала Дончиана.

Наиболее удачным вариантом работы является совмещение «пробойных» сигналов и фильтрация их такими индикаторами, как ADX, определяющим силу тренда, и ATR, учитывающим ценовую волатильность.

Метод выхода из позиций, основанный на Price Channel, позволяет закрывать сделку без потерь на коррекционном возвратном движении, которое нередко происходит после мощного ценового рывка. Это происходит в случае, когда, после пробоя границ Канала, цена значительно удаляется от него, позволяя не потерять часть средств при движении обратно, что способствует наиболее выгодному закрытию сделки.

Индикатор «Канал Дончиана»

Канал Дончиана — индикатор технического анализа, разработанный Ричардом Дончианом, очень известным трейдером с Уолл-Стрит. Индикатор строит на графике классический канал по экстремумам свечей за период указанный в настройках индикатора.

Канал Дончяна (относится к трендовым индикаторам. Строить разворотную стратегию торговли по нему, идея не очень правильная. Это как минимум требует наличия дополнительных индикаторов в системе, например какого-нибудь осциллятора. Так вот, раз мы относим индикатор Дончяна к семейству трендовых, то и торговать будем по тренду, то есть когда тренд растущий будем покупать, когда падающий — продавать. Линии канала — это своего рода уровни или линии поддержки и сопротивления. Вариантов построения торговой тактики учитывая это может быть довольно много, но обо всем по порядку.

Обратите внимание. Помимо рисования уровней, индикатор дополнительно сигнализирует о волатильности рынка! Когда уровни приближаются друг к другу — волатильность падает, когда расходятся — растет. Это важно, потому что при низкой волатильности есть риск того что скоро начнется резкое движение, причем в любую сторону. Совсем не обязательно что в нужную нам, или в ту, на которую указывает индикатор. Низкая волатильность означает, что рынок в фазе “раздумий”, и как правило, после того как рынок определится (подумает как следует), начнется новое движение.

Как понимание текущей волатильности может нам помочь? Да очень просто, мы ведь торгуем тренды, а это значит — когда тренда нет, мы не торгуем. То есть когда волатильность низкая — тренда нет, значит ждем. Все просто.

Добавление индикатора «канала Дончиана» в МТ

«Канал Дончиана» (Donchian Channel) не входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Для того чтобы добавить его, вам необходимо скопировать файлы индикатора в соответствующую директорию у вас на компьютере.

Если у вас МетаТрейдер 4. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL4\Indicators и скопируйте туда файл/файлы Канал Дончяна.

Если у вас МетаТрейдер 5. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL5\Indicators\Examples и скопируйте туда файл/файлы Канал Дончиана (Donchian Channel).

После этого запустите торговый терминал. Нажмите «Вставка/Индикаторы/Пользовательские». Откроется список индикаторов. Выберите Канал Дончиана (Donchian Channel).

Вариант добавления канала Дончина №2

Добавьте файлы как указано выше. Затем запустите МТ. По умолчанию на рабочем столе открыто окно «Навигатор». Выберите в нем Канал Дончиана (Donchian Channel), как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.

Параметры индикатора Дончиана (Donchian Channel)

В настройках можно выбрать только период, по которому будем строится канал. Чем более высокий период вы установите, тем шире будет канал. Вероятно, не стоит сильно его увеличивать, попробуйте использовать для начала стандартные настройки.

В последствии, исходя из своей стратегии, сможете делать более осмысленные настройки.

Простая торговая стратегия по каналу Дончяна

Будем использовать два индикатора: Канал Дончиана и скользящее среднее SМА(25)

Сделка на покупку:

  • Цена коснулась верхней границы канала, ждем пока свеча закроется выше максимума свечи, на которой произошло касание и на открытии следующей свечи покупаем;
  • Стоп Лосс ставим ниже локального экстремума на 3-5 пунктов;
  • Закрываем сделку когда свеча закрылась ниже SМА(25), на открытии следующей свечи.

Для сделки на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет индикаторов, которые не ошибаются. Стратегия канала Дончиана, как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной стратегии, используйте набор из нескольких индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью стратегии на основе индикатора канал Дончиана.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии Дончиана надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам Donchian Channel «от и до» позволит зарабатывать.

Индикатор Donchian Channelдля МТ4 можно скачать по ссылке

Индикатор Donchian Channel для МТ5 можно скачать по ссылке

Торговая стратегия «Канал Дончиана». Оптимизация параметров.

Поработал над параметрами стратегии. Ввиду того, что стратегия трендовая, была поставлена цель свести к минимуму количество сделок в период боковых движений на рынке. Не сказать, что цель была выполнена на 100%, но кое-какие положительные изменения с предыдущим тестированием были получены, а именно:

— вдвое возросла общая доходность за период тестирования (со 102% до 198%);

— общее количество сделок уменьшилось почти втрое — с 593 до 185;

— увеличилось процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным (с 46% до 54%);

Теперь, что касается отрицательных моментов:

— максимальная просадка, хоть и уменьшилась вдвое, но по-прежнему высока — более 50%, что не есть гуд;

— есть периоды и причем достаточно продолжительные, в которые стратегия не приносит прибыль:

1-й такой участок с 2010г. по июль 2011 г. — т.е. целых полтора года мтс работала в пустую;

2-й — с июля 2012г. и по настоящее время — если взглянуть на графики, то можно увидеть там устойчивый тренд, нисходящий, вялотекущий, но тренд. И, казалось, стратегия должна рубить, да рубить капусту, ан нет…

И если первый период можно характеризовать как период боковых движений, то на втором участке тренд на лицо. И это стало для меня немного неожиданным.

Выводы, которые можно сделать: стратегия зарабатывает, когда на рынке присутствуют имульсные движения. А если тренд вялотекущий с хорошими отскоками — то ловить нечего, не говоря уже о боковом тренде.

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое «Канал Дончиана»

Индикатор Donchian Channel (Канал Дончиана) в торговле трейдерами используется крайне редко. Это один из немногих инструментов, который предоставляет инвесторам точные сигналы для торгового процесса.

Что собой представляет индикатор?

Индикатор Канал Дончиана позволяет спекулянтам существенно увеличить доход за короткий временной промежуток. Здесь важно правильно научиться пользоваться им.

В среде инвесторов канальные стратегии являются очень популярными на разных рынках. Они способны значительно повысить заработок на бинарных опционах. Базируются канальные стратегии на использовании одного или нескольких индикаторов, которые формируют ценовой канал. Внутри него осуществляется движение стоимости.

К подобным каналам относятся конверты (Envelopes), Bollinger Bands (полосы Боллинджера), каналы линейной регрессии и иные индикаторы. Давайте далее рассмотрим суть канала Дончиана, который хоть и не самый лучший в опционах, но определенный интерес представляет.

Ричард Дончиан является легендарной фигурой в торговле на бирже, хотя многие спекулянты про него ничего не знают. Дончиан считается отцом торговых систем, которые следуют за тенденцией. Именно на его работах базируется популярная торговая тактика «Черепахи».

К Дончиану ощутимый успех пришел, когда он уже был в почтенном возрасте. Трейдер до глубокой старости проводил работы и оставался успешным торговцев. Он своим примером демонстрировал, что для работы на бирже никто слишком старым не является.

Что собой представляет Donchian Channel индикатор? Данный индикатор волатильности основан на том, что вычисляет текущий диапазон стоимости. Для этого используются недавние наименьшие и наибольшие стоимости выбранного актива. Индикатор Дончиана отображается в виде нижней и верхней полосы, при этом образуя канал, внутри которого располагаются стоимости.

Отличием Donchian Channel стало использование простых вычислений последних минимумов и максимумов. Для определения канала Дончиана достаточно найти наименьший минимум и наибольший максимум стоимости за определенный временной промежуток.

Для построения канала Дончиана его создатель рекомендовал использовать период в 20 дней. Это означает, что на каждой индикаторной свече анализируется значение прошлых 20 свечей и определяются максимальное и минимальное значения, которые отображаются в виде нижней и верхней границы канала. Неудивительно, что именно 20 индикаторный период рекомендован, если знать, что сравнительно недавно в трейдинге использовались преимущественно недельные и дневные таймфреймы.

10,0,1,0,0

20 период – это среднее количество в 1-м месяце рабочих дней. Несмотря на это, 20 период является очень успешным для построения канала Дончиана, но можно применять графики на более меньший период. Еще для применения канала эффективны периоды 18 и 24. Например, для торгового процесса по Черепахе, оптимальный период составляет 55.

Несмотря на простоту инструмента, Donchian Channel может быть достаточно эффективным для разных случаев. Давайте опишем способы его использования. Канал Дончиана собой представляет простую пробойную трендовую торговую систему. Следующие базовые условия используются при генерации системой торговых сигналов:

  • Когда стоимость закрывается выше Канала Дончиана, нужно закрывать короткие позиции и открывать длинные позиции.
  • Когда стоимость закрывается ниже Кана Дончиана, необходимо закрывать длинные позиции и открывать короткие позиции.

Пробойные системы показывают достаточно большое число неуспешных входов в рынок. При поимке мощной тенденции, 1-а прибыльная позиция способна перекрыть убытки то большого числа убыточных входов. При грамотной диверсификации, умелого управления имеющимися рисками и при наличии на торговом счету суммы, которая способна выдержать крупные просадки, эта торговая тактика может быть очень успешной. Подтверждением этого является пример самого трейдера Ричарда Дончиана, стратегии «черепах» и других инвесторов, применяющих подобные системы торговли.

В классическом описании работы с торговым индикатором Donchian Channel предполагается, что инвестор все время располагается в рынке. Приобретаются позиции на покупку в тех случаях, когда формируется сигнал на открытие сделки на покупку и наоборот.

В данном случае чаще всего позиция закрывается слишком поздно, а трейдер лишается довольно существенной части дохода. Важную модификацию внесли «черепахи» в эту тактику торговли. Входить в сделку необходимо по длиннопериодному Каналу Дончиана, а закрытие позиции – в соответствии с сигналом более короткого периода времени. На скриншоте видно, что при использовании Канала Дончиана с более меньшим периодом времени, довольно часто сделки раньше закрываются и с существенным доходом.

Donchian Channel – это индикатор рыночной волатильности. Если движение стоимости невелеки и спокойные, то Канал Дончиана будет относительно узким. Если стоимость флуктирует сильно, то данный индикаторный канал будет очень широким.

Ширина Donchian Channel выражается в абсолютных величинах или пунктах, а изображается как отдельный график. Его можно использовать в виде самостоятельного инструмента волатильности, и он будет альтернативой для индикатора Стандартного отклонения и Среднего истинного диапазона.

Перед сильным движением стоимость часто сжимается в довольно узкий коридор. Получается, что сильное сжатие канала будет для инвестора довольно надежным торговым сигналом, что в ближайшее время будет серьезная тенденция.

Преимущества

Канал Дончиана удобный и простой в применении. С ним лучше использовать иные инструменты для цифровой торговли, например, MACD или RSI (показатель относительного индекса прочности). Осваивая бинарные опционы, можно пробовать в деле разные индикаторы, но подобные эксперименты лучше проводить на демонстрационном счете, чтобы реальными деньгами не рисковать. Все тактики нужно проверять с помощью бэк-тестов на исторических данных.

Достоинства Канала Дончиана:

  • Простая конструкция.
  • Легкое чтение сигналов.
  • Возможность применения на всех интервалах.

Недостатки

Если сравнить Donchian Channel с полосами Боллинжера, то именно на стороне Боллинджера будет преимущество, но в некоторых торговых системах применяется именно Канал Дончиана.

21,1,0,0,0

Установка и настройка индикатора

Канал Дончиана – это нестандартный инструмент опционов, который не включен в индикаторный набор терминала Метатрейдер 4. Его необходимо дополнительно скачать к торговой платформе по ссылке http://www.investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/donchian.zip.

Затем установим его на график стоимости:

  • Кликаем по разделу «Вставка» в верхнем меню данной платформы.
  • Выбираем «Пользовательские, затем «Donchian»

В стандартной настройке индикатор демонстрирует минимумы и максимумы стоимости за прошедшие 20 периодов. Выбранный временной период не содержит указания на дату, для которой формируется график. В противном случае его никогда не пересекут линии.

Если вы используете период в 20 дней, то сегодняшнюю дату он не должен содержать. Максимумы и минимумы должны быть показаны за прошедшие 20 дней, без включения сегодняшнего.

В виде таймфреймов можно применять не дни, а очень короткие временные периоды, например, для турбоопционов. При построении некоторых систем инвесторы используют периоды: 18, 24, 55 и т.д.

Сигналы

При использовании данного индикатора трейдеру нужно «поймать» моменты, когда график стоимости «пробивает» нижнюю или верхнюю линию. По торговой системе формируются сигналы для продажи или приобретения цифровых опционов.

Когда у анализируемого финансового инструмента курс выше последнего уровня верхнего мувинга Donchian, то это довольно четкий сигнал для приобретения опциона КОЛЛ. Основан данный сигнал на предположении, то разрыв верхней полосы канала Donchian ломает уровень сопротивления. Получается, что стоимость устремится вверх, а инвестору нужно открывать длинные позиции.

Если курс стоимости опустился ниже, чем последнее чтение нижней полосы Donchian, то уровень поддержки нарушает разрыв нижней полосы. Предоставляется возможность для того, чтобы продолжить нисходящий тренд. В данном случае торговля ведется на коротких позициях.

Правила использования индикатора

Индикатор Donchian имеет сходства с классическими конверторами, особенно это касается показателей. Здесь можно применять много методик конвертов.

Канал Donchian хорошо подходит для торговли цифровыми опционами и на форекс рынке. Он изначально задумывался для использования на фондовых рынках, поэтому в составе есть отличный потенциал для определения больших трендов.

Пробой уровней

Уровни рисуются отлично на основе индикатора, а пробой будет довольно мощным сигналом для торговли по направлению пробоя. На скриншоте ниже видно уровни и рыночная реакция на них.

32,0,0,1,0

Нужно обратить внимание на то, как наносятся уровни:

  • Ожидаем образования горизонтальных уровней индикатором. Это будет сигнализировать про флет (консолидацию) на рынке. Его окончание приведет к движению.
  • По нижней и верхней линии рисуем уровни и ожидаем пробоя.
  • После пробоя нужно ждать закрытия свечи или явного закрепления стоимости. Затем в направлении пробоя открываем сделку.

Если для форекса стоп лос нужно установить на отметке в несколько пунктов под (над) нарисованным уровнем, то в цифровых опционах время экспирации должно быть 4 – 5 свечей вперед. Можно приобретать опцион вперед на 1 – 2 свечи.

Недостаток этого метода в том, что сигнал на покупку он дает в момент, когда в этом направлении уже пошла стоимость. Из-за этого теряется часть потенциальной прибыли.

Ловим сильный тренд

Отличительной чертой Donchian Channel стал поиск сильных трендов. Он способен отлично указать на рыночные этапы, после которых появляется сильное движение (зачастую очень сильное). На скриншоте ниже пример данной ситуации.

Видно, что данный канал существенно сужается. На длительном интервале времени его значения становятся все меньше. Сужение – это верный признак, что пробой уровней приведет к очень мощному движению. Подобные сделки в опционах открываются на десятки свечей.

Отскок стоимости от уровня

При работе с этим каналом отскок стал частой ситуацией. Его суть в том, что стоимость достигает нижней (верхней) индикаторной линии, затем разворачивается, а после нее остается тень (шип). В соответствии с классической теорией теханализа в данной ситуации себя не подтвердило движение.

Donchian Channel это понимание только усиливает. В этих случаях необходимо открывать сделку в направлении противоположному шипу.

Видно, что почти все шипы толкают стоимость к противоположному мувингу. В бинарных опционах можно сделку открыть вперед на 2 – 3 свечи, иногда до пяти.

Идем за трендом

Прибыльная методика по Каналу Дончиана заключается в работе со средним мувингом (на скриншоте оранжевым цветом). Тактику используют в случаях, когда на текущем рынке длительное время виден тренд. Его достаточно легко определить:

  • Рынок нисходящий – Donchian образует подряд новые минимумы, а стоимость прилипает к мувингу.
  • Рынок восходящий – Donchian образует подряд новые максимумы, а стоимость прилипает к мувингу.

В данные моменты нужно ждать, чтобы стоимость подошла к среднему мувингу и пересекла его. Это будет сопротивлением, затем стоимость должна продолжить движение далее по тренду. На скриншоте ниже показан пример этой методики.

Важно подчеркнуть, что это трендовый графический инструмент. Он эффективно подойдет для систем торговли, рассчитанных на резкие движения.

Канал Дончиана – использование обратной стратегии

В предыдущей статье, посвящённой каналу Дончиана, мы рассмотрели, что сигналом на вход в длинную торговую позицию является закрытие свечи актива выше верхней линии канала и, соответственно, сигналом на вход в короткую позицию – закрытие свечи актива ниже нижней границы канала.

Однако на рынке возникают ситуации, когда цена актива пробивает нижнюю или верхнюю границы канала Дончиана, но при этом свеча закрывается внутри канала. И чаще всего такая свеча имеет длинную тень, а торговые объемы выше средних значений (рис. 1).

В этом случае стратегия работы будет противоположной по отношению к описанной выше классической стратегии работы.

При формировании такого «теневого пробоя» нижней границы открываем длинную торговую позицию и при пробое верхней – открываем короткую торговую позицию. Первой целью ценового движения являться середина торгового канала, второй целью – его противоположная граница. В случае короткой позиции защитный ордер мы ставим очень близко – ориентировочно на 1-2 пункта выше уровня верхнего значения «тени пробойного» бара или в случае длинной позиции – на 1 – 2 пункта ниже нижнего значения «тени пробойного» бара, а при достижении ценой середины канала Дончиана целесообразно использовать трейлинг-стоп.

Эта стратегия выгодно отличается от рассмотренного нами варианта классической стратегии с относительно малыми просадками и значительно большим числом удачных входов в торговые позиции, что делает ее подходящей для трейдеров, имеющих небольшие депозиты и торгующих внутри дня.

Как известно, стратегии работы «на отбой» значительно лучше работают на флетовых рынках. Однако как мы знаем из предыдущей статьи, сильное сжатие канала при боковом движении нередко является предупреждением о возможном пробое канала и последующим сильным движением.

Но данная стратегия с определенной осторожностью может использоваться и на трендовых рынках. Приводим 2 примера (рис.2) удачной отработки торговых сигналов «теневого пробоя» на рынке с наличием тренда. «Теневой пробой» в точке 1 сигнализирует трейдеру о начале коррекции, а в точке 2 – об окончании коррекции. При этом дополнительно нижняя линия канала Дончиана в точке 2 усиливается 50% фибо-уровнем, что увеличивает шансы на успешный вход.

И все же мы не советуем вам открывать сделки против сильного тренда, поскольку в таком случае шансы на разворот небольшие и есть риск получить целую серию убытков (рис. 3).

Открывать против тренда позицию следует лишь только в том случае, если кроме «теневого пробоя» канала, существуют другие технические сигналы предстоящего разворота: дивергенция осцилляторов, фибо-уровни на старшем временном периоде, негативные новости и другие.

Мы рассмотрели случаи на рынке, когда границы канала Дончиана пробивается только тенью свечи, а ее закрытие – внутри канала. Но и в случае, если свеча актива закрылась за границами канала, успешная работа «на отбой» возможна.

Одна из таких стратегий – «Черепаховый суп плюс один» описана в работе Линды Рашке. Правила работы по этой стратегии следующие (для случая входа длинную позицию):

Закрывайте частично прибыльную сделку через два – шесть баров и на оставшуюся часть позиции установите трейлинг-стоп.

Пример этой стратегии приведен на рис. 4 и 5.

Сегодня на десерт : видео – Роскошная резиденция с фонтанами. Рекомендую посмотреть, это действительно красиво

Канал Дончиана: построение и использование в торговле

Канальные стратегии торговли пользуются особой популярностью среди трейдеров. Каналы могут отличаться по правилам построения. При этом торговля по ним настолько проста, что доступна для понимания даже новичкам рынка. Сегодня мы рассмотрим канал Дончиана. Он назван по имени автора. На графике этот инструмент анализа рынка отображается в виде двух ломанных линий: верхней и нижней. Они проводятся через ближайшие экстремумы. Для того, чтобы облегчить трейдеру торговлю, был создан одноименный индикатор. Он быстро построит канал Дончиана по заданному в настройках параметру.

Индикатор канала Дончиана

Его нет в стандартном наборе МТ4. Поэтому, чтобы торговать по этому индикатору, надо для начала его скачать и установить в торговый терминал. Параметр один – это период. То есть мы должны указать индикатору, сколько свечей использовать для определения максимумов и минимумов. По умолчанию – 20. На графике индикатор канала Дончиана выглядит вот так:

Применение канала Дончиана в торговле

Он используется в качестве основы для пробойной стратегии торговли. Правила открытия и закрытия торговых позиций несложные. Формулируются они следующим образом.

Если цена пробивает верхнюю границу построенного канала, то это рассматривается в качестве сигнала на открытие ордера buy. Если при этом есть ранее открытый ордер sell, то его следует закрыть.

Если цена пробивает нижнюю границу Donchian Channel, то это является сигналом на открытие ордера sell. Если есть открытый ордер buy, то его надо в этом случае закрыть.

Стоп-лосс размещаем за противоположной линией канала.

Цена пробила верхнюю линию Donchian Channel. Обращаю внимание: пробоем может считаться ситуация, когда пробойная свеча и закрылась выше (ниже) канала. После длительного движения в направлении открытого ордера снова произошел пробой канала, но уже нижней его линии. В этом случае следовало закрыть открытую сделку на покупку и открыть новый ордер. Только теперь это будет продажа.

Хочу предупредить, что канал Дончиана не столь эффективен, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что пробои не так уж и редко бывают ложными. Ордера будут закрыты по стопу с убытком. Но потери легко перекрываются удачной сделкой, открытой в самом начале тренда. И все-таки, настоятельно рекомендую использовать фильтр для этой системы торговли. Какой конкретно – это на ваш выбор. Нужно подобрать дополнительный индикатор, который будет подтверждать или отклонять сигналы канала на вход в рынок.

И еще небольшое замечание. Если диапазон канала резко сужается, то это может быть предвестником очень сильного трендового движения.

В заключение статьи даю ссылку, по которой можно скачать этот индикатор:

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий