Импульсные волны для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Волновые индикаторы Форекс

На Форекс волновые индикаторы используются уже очень давно, так как теория Эллиотта нашла отклик в сердцах многих трейдеров и аналитиков, которые потратили немало усилий на автоматизацию процесса анализа. Главная цель всех предпринятых попыток по созданию индикаторов, способных отследить текущую волну, состояла в том, чтобы устранить субъективизм. Все, кто пытался на практике использовать волновую теорию, прекрасно знают, что несколько трейдеров при составлении волновой разметки могут составить ее по-разному. Вот поэтому лучшие умы долго работали над тем, чтобы создать инструмент, который будет точно определять волны на основе постулатов теории, сетки Фибоначчи и прочих факторов.

В результате было создано немало волновых индикаторов для Форекс, которые заслуживали внимания общественности. Вот ЗДЕСЬ можно скачать лучшие из них. Ниже приведем краткое описание каждого и посвятим особое внимание рассмотрению Elliott Wave Prophet, так как на сегодня это одно из лучших программных решений для работы.

Краткое описание индикаторов в архиве

Для начала стоит привести краткое описание всех предложенных в архиве инструментов, чтобы каждый мог сам решить, какие ему предпочтительнее будет применять на Форекс волновые индикаторы.

Elliot Waves Pro

Первый из предложенных инструментов – это Elliot Weves Pro, в архиве с которым идет инструкция по теории Эллиотта на английском языке. Стоит отметит, что индикатор весьма интересен, так как он не только показывает волны и коррекции, но также и отмечает точки входа, где актуально открывать позиции.

Фактически это целый программный комплекс, который осуществляет всесторонний анализ рынка и выдает прогноз на основании наиболее вероятного развития событий. Его единственным недостатком выступает лишь то, что он перерисовывает значения, что понятно, так как инструмент для определения максимумов и минимумов опирается на Зиг Заг. В общем, те, кто всерьез интересуются волновой теорией, а не ждут, что им дадут готовый Грааль, который все будет делать вместо них, обязательно оценят работу Elliot Weves Pro.

Wolf Wave Ne

Этот инструмент ищет волны Вульфа, который также строит свою работу на базе индикатора Zig Zag. Процесс разметки основан на том, чтобы искать волну, образовавшуюся от экстремума и закончившую формирование/пробитие прошлого цикла.

Wave oscillator

Этот индикатор отображается в окне под ценовым графиком, где он отображает разницу между скользящими средними, формируя вершины и впадины. Наибольшие и наименьшие пики соответствуют появлению волны номер 3, что можно использовать в своих интересах, понимая ее роль в теории Эллиотта.

X-Wave Elliott indicator

Продолжая рассматривать подходящие для Форекс волновые индикаторы, нужно упомянуть об X-Wave Elliott indicator, который весьма неплохо определяет все 5-волновки.

Elliott Wave advGet осциллятор

Еще один волновой инструмент, принадлежащий к классу осцилляторов и определяющий экстремумы, свойственные 3-й волне.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Elliott Wave trend осциллятор

Этот инструмент упрощает восприятие ценового графика, устраняя шумы. Вследствие этого становится проще определять ключевые пики, чтобы не использовать для этих целей перерисовывающийся Зиг Заг, как это делают в массе своей на Форекс волновые индикаторы.

Лучший инструмент волнового анализа

Последним из рассмотренных индикаторов выступает Elliott Wave Prophet, который достоин того, чтобы его описали поподробнее, рассмотрев, зачем он нужен и как его применять на практике.

Преимущество этого индикатора состоит в том, что он позволяет не только отметить уже образовавшиеся волны на графике, но и предсказать дальнейшее развитие событий, основываясь на размере и углу наклона предыдущих линий. В своей работе инструмент опирается на основные постулаты теории Эллиотта. Тренд состоит из 5-ти волн: 1-2-3-4-5 и 3-х коррекций: a-b-c. Как только эта формация завершится, можно искать начало нового тренда или ждать, если рынок перешел во флэт.

В общем, волновая теория помогает определить, что сейчас происходит на рынке – тренд или коррекция. Ну и если развивается тренд, то можно определить, какая его часть на данный момент проходит стадию образования, что дает возможность точно зафиксировать дальнейшее направление ценового движения и обозначить цели.

К примеру, если трейдер определил, что сейчас на рынке развивается 5-я волна, то, естественно, потенциала у движения уже не остается, а, значит, не нужно рассчитывать на большие цели. Или, если трейдер видит, что на рынке началась коррекция, а до этого был восходящий тренд, то он не станет покупать, а подождет, пока завершатся все три волны коррекции, после образования которых можно искать точку на вход по тренду.

Существует несколько основных правил для определения волн, которые хорошо известны всем последователям теории Эллиотта и заложены в алгоритм Форекс индикатора Elliott Wave Prophet:

  • основание волны 2 не может торговаться за пределами начала 1-й;
  • волна 3 не может быть самой короткой, так как она в большинстве случаев будет самой большой в развивающемся тренде;
  • волна 4 не может опускаться в диапазон 1-й.

Установка индикатора EWP

В архиве, скачать который можно по ссылке выше, есть папка Elliott Wave Prophet, а внутри нее лежит каталог Indicators, содержащий файл индикатора. Чтобы добавить его в mt4, открывают терминал, нажимают вверху слева «Файл» и там выбирают «Открыть каталог данных». В появившемся окне находят папку MQL4, куда и копируют каталог Indicators из скачанного архива, предварительно его распаковав.

После этого mt4 нужно перезапустить, а потом вверху на панели инструментов выбрать Вставка – Индикаторы – Пользовательские – Elliott Wave Prophet.

Как использовать инструмент волнового анализа

Теперь стоит рассмотреть, как же применять на практике волновой индикатор для Форекс, чтобы прогнозировать ценовое движение в соответствии с теорией Эллиотта и получать прибыль.

Настройки EWP

При добавлении к графику появится окно настроек. Здесь в поле Draw First Lines указывается, сколько первых волн индикатор будет автоматически определять на Форекс. Сразу стоит отметить, что находит он их сам достаточно плохо, поэтому ему необходимо будет немного в этом помогать. Детальнее об этом ниже.

Также в настройках можно менять цвет отображаемых линий, который по умолчанию синий для волн уже сформировавшихся и красный для тех, которым еще предстоит появиться.

Определение циклов

Нажав «Ок» в окошке настроек, индикатор попытается сам определить волновую структуру ценового движения, что получается у него, мягко говоря, не очень. Например, по умолчанию он на часовом графике составил вот такую разметку.

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо будет помочь индикатору, показав ему, где находятся волны, которые, как думает трейдер, уже сформировались. После этого Elliott Wave Prophet составит на их основании прогноз дальнейшего ценового движения.

К примеру, на скриншоте выше можно видеть, что цена сформировала некий минимум, после чего была попытка роста, откат вниз и продолжительное движение наверх. Первая попытка роста от локального минимума вполне может быть 1-й волной нового тренда, поэтому нужно помочь индикатору взять это наблюдение в расчет.

Для этого дважды щелкают по 1-й волне той разметки, которую инструмент нарисовал сам, перетаскивают ее в нужное место. Снова дважды щелкают и разворачивают, устанавливая туда, куда это необходимо. Как только таким ручным способом будет выставлена 1-я волна, индикатор, дождавшись тика цены, перерисует свои значения в соответствии с подсказками трейдера.

Для выше рассмотренного примера после описанных выше действий получится вот такая картина.

Важно напомнить, что красным отмечаются волны, которые еще не сформировались. Тут же рост цены на последнем отрезке – это явная формация. Поэтому нужно снова помочь индикатору, который определил в качестве уже сформированных 1-ю и 2-ю волну, но не зафиксировал 3-ю. Поэтому нужно дважды ее выделить и поправить, наведя край отрезка на ценовое значение, вот так:

Затем нужно снова немного подождать, пока произойдет новый тик цены, и Elliott Wave Prophet перерисует свои значения. В итоге после подсказок трейдера разметка станет выглядеть следующим образом.

То есть после того, как трейдер отметил три волны вручную, индикатор нарисовал то, что как он думает, произойдет в дальнейшем – предположительный размер 4-й и 5-й, а также коррекцию.

Чем полезен индикатор EWP

В ежедневной работе инструмент будет полезен следующими моментами:

  • помогает наглядно отображать уже сформированные волны;
  • позволяет примерно наметить цели;
  • дает возможность определять коррекции.

Если обратить внимание на левую часть графика, то там можно видеть, как индикатор выводит данные по всем найденным на Форекс волнам, отмечая их величину в пунктах с опорой на уровни Фибоначчи. Это позволяет понять, что, с одной стороны, разметка строится не наобум, а, с другой стороны, трейдер, который вносит поправки, всегда сможет отследить ключевые соотношения в ней между отдельными основаниями и пиками.

Итоги рассмотрения волновых инструментов

Познакомившись с наиболее популярными на Форекс волновыми индикаторами, можно отобрать для себя лучшие из них. Но не следует забывать, что они лишь помогает в анализе рыночной ситуации, но всецело положиться на них нельзя, так как движение на движение цены всегда может повлиять какая-то информация извне. Поэтому необходимо проводить тщательный анализ рынка в комплексе и всегда выставлять стопы, используя в своих интересах закономерности движения котировок, но не забывая об осторожности.

Применение волнового анализа валютных пар

Волновой анализ является одним из самых популярных методов определения текущей ситуации на валютном рынке Форекс. Основой этой методики технического анализа являются валютные графики, на которых движется ценовой уровень. Движение цены на графике в ходе проведения анализа принято подразделять на подволны и волны, которые применяется для прогнозирования движения ценового уровня.

Волновой анализ. Особенности

Если вы решили применять волновой анализ Форекс для определения текущей ситуации на валютном рынке, необходимо запомнить следующие правила:

  1. Этот метод выполнения анализа не имеет прямого отношения к каким-либо торговым системам. Алгоритм проведения волнового анализа не позволяет определять подходящие моменты для вхождения на рынок и для закрытия открытых ранее ордеров. По этой причине создаваемый в результате проведения волнового анализа прогноз изменения ценового уровня не рекомендуется использовать в качестве сигнала для создания сделок.
  2. Волновой анализ представляет собой достаточно эффективный инструмент, который при грамотном применении позволяет существенно улучшить применяемую трейдером торговую стратегию. Этот метод проведения анализа позволяет разобраться с особенностями поведения ценового уровня. Волновой анализ дает возможность трейдерам выявить ориентиры, при помощи которых можно с высокой точностью определять поведение ценового уровня.
  3. На сегодняшний день волновой анализ, по праву, считается самым универсальным инструментом, так как с его помощью можно создавать прогнозы рыночных тенденций на любых тайм-фреймах.

Волновой анализ. Основные принципы

Во время проведения волнового анализа принято выделять два основных вида волн:

3,0,1,0,0

  1. Импульсные волны. Они являются более продолжительными. Большая часть трейдеров применяет их для ведения торгов. Длительность колебания импульсных волны, в зависимости от ситуации на рынке, может достигать трехсот пунктов.
  2. Коррекционные волны. Так как они отличаются небольшой продолжительностью, успешные трейдеры Форекс не рекомендуют использовать их для ведения торгов. Коррекционные волны являются очень короткими, по этой причине использовать их для получения прибыли практически невозможно. Профессиональные трейдеры в некоторых случаях применяют эти волны для ведения торгов, но они при этом рискуют получить серьезные убытки.

Практика показывает, что оптимальным моментом для создания ордера является начало импульсной волны, но, к сожалению, выявить ее основание очень проблематично. Во время использования импульсной волны для ведения торгов, для того, чтобы избежать возникновения серьезных убытков, рекомендуется устанавливать Stop-Loss у ее основания.

Практически все профессиональные трейдеры применяют волновой анализ для прогнозирования изменений ценового уровня, так как этот метод значительно превосходит другие аналоги по точности и эффективности.

Волновой анализ. Применение

Любые колебания ценового уровня образуют волны. В момент зарождения любая тенденция состоит из пяти волн, в ходе развития она приобретает трехволновую структуру. После этого тренд может либо продолжиться, либо измениться на противоположный.

Согласно волновой теории, самой длиной является третья волна, которая обычно обозначается при помощи цифры «3». Именно эта волна и дает больше всего возможностей для создания ордеров.

7,1,0,0,0

В процессе движения ценового уровня импульсы всегда чередуются с коррекционными волнами. Импульс всегда обладает пятью волнами: волны под номером 1, 3 и 5 движут ценовой уровень в направлении тренда, а волны под номером 4 и 2 отражают коррекцию.

На представленной выше картинке изображен нисходящий импульс. Волны, обозначенные цифрами 5, 3 и 1 двигают ценовой уровень вниз, а волны, обозначенные цифрами 4 и 2 обладают направлением, противоположным тренду и являются коррекционными. Для стандартного импульса характерна ситуация, когда вторая волна не заходит за первую, а четвертая за третью. Исключение составляют ситуации, когда на графике возникают такие фигуры, как клин и диагональный треугольник, так как волны в них пересекаются взаимно. После того как завершается один импульс, за ним следует коррекция или новый импульс, который будет обладать противоположным направлением. На представленной выше картинке вы видите, что после завершения нисходящего импульса возникает восходящий тренд.

На расположенной выше картинке вы можете увидеть графическую фигуру клин, которая обычно является первой волной импульса. После того, как на графике сформируется клин, возникает мощное ценовое движение.

10,0,0,1,0

На расположенной выше картинке вы можете увидеть пример коррекционной волны, под названием «Зигзаг», которая включает в себя три волны. Обычно зигзаг является второй волной импульса. После его возникновения на валютном графике можно с высокой долей вероятности предположить, что ценовой уровень вскоре совершит сильный скачок в сторону основной тенденции.

Несмотря на то, что описанный в этой статье метод анализа ситуации на рынке является достаточно эффективным и точным, его нельзя назвать простым, так как получаемые результаты являются субъективными и напрямую зависят от квалификации и опыта трейдера. По этой причине он больше подходит для профессиональных трейдеров, чем для новичков.

Если вы решили использовать волновой анализ рынка для ведения торгов на рынке Форекс, рекомендуется протестировать его на демо счете в Метатрейдере, противном случае, вы можете понести существенные убытки из-за неграмотной оценки ситуации на валютном графике.

14,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам стать действительно успешным трейдером.

Волновой анализ графиков на валютном рынке Форекс

Привет! Сегодня на WebMasterMaksim.ru поговорим про заработок на форекс, а точней об волновом анализе форекс.

Обратите внимание на рисунок №1. Полный, законченный цикл это треугольник с вершинами (0),(1),(2). В свою очередь восходящая сторона (волна) треугольника (0),(1) получается из последовательно соединённых отрезков, образующих ломаную линию 0,1,2,3,4,5. Будем называть отрезки 01,23,45 восходящими волнами, соответственно 1,3,5,а отрезки 12,34 корректирующими волнами соответственно 2,4. (рекомендую так же прочитать статью — треугольник форекс)

Волновой анализ графиков на валютном рынке Форекс

Нисходящая сторона (волна) треугольника (1),(2) получается из последовательно соединённых отрезков, образующих ломаную линию 5,А, В, С. Будем называть отрезки 5А, ВС нисходящими волнами, соответственно А,С. Отрезок АВ назовём корректирующей волной В.

С другой стороны, восходящую сторону(волну) (0),(1) треугольника(0),(1),(2) можно представить как совокупность последовательно соединенных треугольников 012+234+45А.

Нисходящую сторону(волну) (1),(2) представим как совокупность последовательно соединённых треугольников 45А+АВС. Таким образом, мы имеем 4-е последовательно соединённых треугольника 012+234+45А+АВС. Спроецируем на горизонтальную ось все наши треугольники, тем самым исчезнет перелом в т.(1) 5.Треугольники выстроятся в одну линию.

Вопрос, для чего всё мы это делаем? Сейчас узнаете!

6,0,1,0,0

Проведём горизонтальную линию ОХ, проходящую через середину всех треугольников. Поместим в т. О мнимое колесо с осью вращения в т. О.Исследуем качение этого колеса, опирающегося на ось О(1)-Х(1).Проследим за т. К на колесе.

Первый оборот колесо совершит, докатившись до т.2,второй оборот будет соответствовать т.4.,третий оборот в т. А, четвертый в т.C. Вспомним, что один оборот колеса является периодом Т его вращения . Значит наше мнимое колесо, двигаясь из точки (О) в точку (2) совершило 4-е полных оборота или в развёртке это будет выглядеть как ход волны за 4-е периода колебаний. Назовём их волнами 1-ого уровня.

Сравним 2-а волновых треугольника 012 и (0)(1)(2).Они подобны и отличаются только размерами. Теперь возьмем колесо большего диаметра и проделаем такую же операцию с треугольником (0)(1)(2),то есть разместим т. К в т. (0) и завершим качение колеса в т. (2),при этом т. К попадёт в т. (2). Значит 2-е колесо совершит один оборот, что соответствует его периоду вращения Т.

Вывод такой: на первом уровне колесо совершает 4-е полных оборота, что соответствует 1-му обороту колеса на 2-ом уровне. Следовательно, наши смежные волны 1-го и 2-го уровня находятся между собой в соотношении 4/1.Мы имеем своеобразную коробку передач, в которой все шестерни выставлены в соотношении 4/1 как в большую, так и в меньшую сторону.

В этом весь Эллиотт. С этой точки зрения можно сказать, что волновая модель Эллиотта является фрактальной, то есть дробной, в которой элементарным фракталом является треугольник 1-ого уровня. Это знание позволит нам рассчитывать во времени все экстремумы волновой модели. Например, если образовалась волна 1 первого уровня, которая прошла по времени расстояние о,5 t ,то можно будет сказать, где закончится волна 5 первого уровня-2,5 t ,что равносильно образованию волны на 2-ом уровне: 2,5t=0,62Т.

Запишем числа, по которым раздробился период Т второго уровня относительно экстремумов первого уровня:

Сравним их с уровнями Мюррея (УглыГанна), а так же с коэффициентами Фибоначчи. Они практически одинаковы. Три различные теории Эллиотта, Мюррея, и числа Фибоначчи показывают одни и те же значения. Следовательно говорят об одном и том же, а именно о волновой природе ценового движения на рынке Форекс.

Волны Эллиота

Принцип торговли на валютном рынке, в общем, ничем не отличается от любого другого рынка. Суть его проста – купить дешевле, а продать дороже. Но как сделать это с максимальной для себя выгодой? В этом поиске и заключается основная работа трейдера. Как известно, рынок находится в постоянном движении, и чтобы правильно спрогнозировать его будущее направление, трейдер должен провести подробный анализ.

Исходя из Волновой Теории Эллиота, все события на рынках цикличны и подчиняются определенным закономерностям.

В своей теории Эллиот доказывает, что поведение толпы всегда волнообразно, и определяет существование восьми волн, которые последовательно укладываются в циклы. Теория Эллиота предполагает определение графических моделей и проведение их анализа. Облегчить трейдеру такой поиск могут специальные индикаторы, созданные на основе волн Эллиота.

Индикатор Elliott Wave Prophet

Этот индикатор довольно известный на Форекс, применяется для подсчета соответствующих волн на графике. Он отображает на графике образовавшиеся волны и прогнозирует новые. По желанию, можно корректировать настройки индикатора.

Например, если вам не нравится автоматическое построение, то нужно последовательно перетащить волны в тот участок графика, где их можно увидеть четко. Индикатор сам отгенерирует дальнейшие построения. Elliott Wave Prophet указывает движение импульсных и коррекционных волн, сообщает ключевые уровни. Его прогнозы не слишком точные, но для начинающих трейдеров особенно полезны.

Ниже продемонстрированы Волны Эллиота на реальном графике:

Также рекомендуем посмотреть вот это видео:

Индикатор Elliott Wave Oscillator

Работа осциллятора базируется на построении двух скользящих средних. Он показывает силу импульса движения цены.

Открываем сделки на покупку, при восходящем тренде, если гистограмма пересекает нулевой уровень снизу вверх. Или совершаем сделки на продажу при нисходящем тренде, когда гистограмма пересекает нулевой уровень сверху вниз. Для совершения сделок обязательно зафиксировать хотя бы одну дивергенцию.

При пробое нулевого уровня сверху, осциллятор должен указать падение цены, при пробое снизу – повышение.

Дивергенция является хорошим торговым сигналом данного осциллятора. Противоположно направленная дивергенция послужит сигналом к закрытию позиции.

Индикатор WATL (Wave AutoTrendLines)

Индикатор WATL считается лучшим для определения волновой разметки Эллиота, он широко применяется трейдерами, использующими в своих стратегиях волновую теорию Эллиота. Основная цель индикатора WATL – построить волновую разметку на ценовом графике. Расчет импульсных волн, с учетом их уровней, проводится с помощью специального алгоритма.

Главное преимущество индикатора в том, что он очень подробно прорисовывает график. Но необходимо хорошо разобраться в инструкции, чтобы правильно понимать получаемые сигналы.

Индикатор ZigZag (ЗигЗаг)

Данный индикатор успешно применяется многими трейдерами для установления волн Эллиота. Основная цель ЗигЗага – отсеять рыночные шумы и помочь трейдеру объективно оценить рынок.

Индикатор отлично справляется с определением основных волн – импульсных и коррекционных. При использовании ZigZag совместно с волнами Эллиота, одним из широко используемых методов будет поиск первого импульса по направлению восходящей тенденции. Позицию на продажу открываем после того, как завершится первая коррекция.

Индикатор Scan Wave

Этот индикатор служит для подсчета и разметки волн. Scan wave прорисовывает волны Эллиота и производит нумерацию. Трейдер имеет возможность наблюдать образование волны, а в случае необходимости вносить правку в разметку.

Индикатор Elliott Wave

Индикатор волн Эллиота, подобно предыдущему ЗигЗагу, помогает найти ближайшие волны на графике, а в окне терминала прогнозирует будущее поведение цены. Если вы хорошо разобрались в волновой теории, и используете данный индикатор в комбинировании с другими инструментами, то можете создать полезную стратегию.

Благодаря волновой теории Эллиота, существует возможность отделить импульсы от коррекции и определить направление их движения, а также увидеть развороты и проследить за движением цены при любом поведении рынка. Применение полученных знаний в совокупности с использованием индикаторов, облегчит работу трейдера и поможет ему получить хорошую прибыль.

Форекс индикатор WATL – лучший индикатор волновой разметки Эллиотта

Форекс индикатор WATL, по мнению трейдеров-волновиков – лучший индикатор волновой разметки Эллиотта

Форекс индикатор WATL (Wave AutoTrendLines) предназначен для построения на ценовом графике валютной пары волновой разметки Эллиотта. Для расчета импульсных волн старшего и младшего порядков индикатор WATL использует уникальный алгоритм, учитывающий их уровни. По мнению многих трейдеров-волновиков, форекс индикатор WATL — лучший индикатор волновой разметки Эллиотта.

Форекс индикатор WATL (Wave AutoTrendLines)

Волны Эллиотта. Азы и практика!

Здравствуйте, уважаемые читатели и товарищи трейдеры!

Наверное каждый трейдер слышал про волновой анализ и волны Эллиотта. Однако, далеко не каждый взялся за изучение данного метода в силу его кажущийся громоздкости и конечно же лени).

Но, чтобы что-нибудь получить, то бишь научиться профитно торговать, в любом случае придется под напрячься. Те же трейдеры, которые в свое время серьезно взялись за изучение волнового анализа сейчас неплохо торгуют по нему и зарабатывают. Но, об этом в конце статьи.

Волновой анализ и в целом волновой принцип Эллиота является довольно старым и проверенным методом торговли, который доказал свою работоспособность временем. Торговать с помощью волн можно как на рынке сырья, так и на акциях, валютах и.т.д.

Начнем с самого начала…

История Эллиотта. Создание волновой теории

Как понятно из названия, создателем теории волн был Ральф Нельсон Эллиотт. Он не был каким-нибудь банкиром или управляющим огромным капиталами, однако работал профессиональным бухгалтером. У Элиотта была тяга к графикам и он перелопатил их неимоверное множество за десятилетия наблюдений за ними. Все свои наработки он описал в небольшой книге “The Wave Principle”, которая была опубликована в 1938 году.

На самом деле, Эллиотт в своей теории не ограничивался только финансовыми рынками. По его мнению, теория волн нечто большее. Это своеобразный закон вселенной. Исходя из его теории, все процессы в мироздании существуют в определенном ритмичном порядке. Именно поэтому данный ритм, эти волновые структуры можно «проецировать» в будущее! Таким образом, можно прогнозировать направление движения цены на финансовых рынках.

Стоить отметить, во времена Эллиотта, мало кто заинтересовался его волновой теорией. Его идея не была оценена по достоинству. Возможно, волновой принцип Эллиотта так бы и канул в лету, если бы не Эрик Болтон, который в 1953 году начал публикацию по теории волн Эллиотта в качестве приложения к журналу «Бэнк Кредит Эналист». Волновая Теория настолько захватила Э. Болтона, что в 1960 году он издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критический анализ». Данная книга стала первым крупным изданием, этого направления. Аналитические публикации по теории Эллиотта продолжались не много не мало 14 лет, — пока сам Болтон не ушел в мир иной в 1967 году.

В свое время, Э. Болтон познакомил с волновой теорией Альфреда Фроста, которого очень заинтересовал новый метод анализа рынков! Фрост также сделал не малый вклад в продвижение и популяризацию волнового анализа среди трейдеров!

Роберт Пректер — выдающийся современник Эллиотта

Стоит отметить, что наибольшую популярность волновая теория Эллиотта получила благодаря усилиям Роберта Пректера. Именно он внес огромный вклад в развитие и систематизацию данного направления анализа рынков. Только спустя полвека после того как обычный бухгалтер написал свою книгу, его теория приобрела всеобщую известность и популярность!

Роберт Пректер считается главным экспертом по волновой теории Эллиотта! Для того чтобы трейдеры могли в деталях ознакомиться с теорией волн был создан сайт http://www.elliottwave.com, являющий на сегодняшний день одним из лучших ресурсов по теме ВА. На его страницах можно найти множество прогнозов от первоклассных специалистов по разным инструментам и мировым событиям. Так, профессиональные волновики — старожилы сайта еще за несколько лет до того как случился кризис 2008 года спрогнозировали его появление.

По сути, Р. Пректера и его волновую школу можно назвать современниками Р. Эллиотта.

В сущности, каждая волна имеет фрактальную основу. Трейдеру необходимо лишь научиться раскладывать волны на известные ему паттерны/элементы. Сейчас мы их и изучим.

Импульсные волны и фракталы

Теория Эллиота заключалась в том, что движение цены на рынке происходит по волновому паттерну, который он назвал 5-3.

  • Импульсные волновые модели состоят из 5 волн.
  • Коррекционные волны — это 3 последних волны.

Стоит отметить, что первая, третья и пятая волны являются основными. Это волны, идущие в сторону тренда. А вторая и четвертая волны являются коррекционными и, как правило, имеют сложные структуры, особенно 4 волна. Проще говоря, на коррекционных волнах наблюдается всем известный флэт/боковик.

Ниже на рисунке графический пример стандартной пятиволновки.

Вкратце охарактеризуем каждую волну. На примере восходящего тренда. Для тренда вниз все аналогично, только наоборот.

Первая волна (1)

Это самое первое зарождающееся движение. Трейдеры уже теряют веру в продолжение тренда и начинают входить в сделки против него. Нередко такие сделки происходят на эмоциях трейдеров. Во всяком случае, их силы достаточно чтобы сформировать первый импульс против предыдущего тренда! Как итог, цена начинает двигаться вверх!

Вторая волна (2)

Консервативные трейдеры начинают постепенно выходить из позиций, опасаясь возобновления старого тренда. Кроме того к рынку присоединяются продавцы, которые видят в прошедшем движении вверх хорошую возможность встать в продажи по старому тренду вниз. Все это в купе приводит к тому, что цена начинает падать… Вступает в силу вторая коррекционная волна (2). Но, как ни стараются продавцы цена не может обновить минимум первой волны (1) и постепенно начинает останавливаться.

Третья волна (3)

Третья импульсная волна (3) является самой мощной и прибыльной для трейдера. Именно она может приносить львиную долю прибыли. В момент ее зарождения и пробоя основания 2-ой волны к движению присоединяется основная масса трейдеров, которые ждали условий для входа в позицию.

Четвертая волна (4)

После того как движение на 3-ей волне совершило достаточно приличное движение трейдеры начинают фиксировать свои сделки. Кроме того срабатывают стоп лоссы тех, кто стоял в продажах, но надеялся о развороте. Все это способствует тому, что движение затухает и рынок начинает переходить в состояние флэта. Появляется самая нудная и опасная для трейдера — четвертая волна.

Пятая волна (5)

Это самая последняя волна в импульсной структуре. Все продуманные трейдеры уже зафиксировали прибыль. На этой волне трейдерами больше всего управляют эмоции — страх и жадность, надежда на то, что существующий тренд будет бесконечно удлиняться и удлиняться. Начинающие трейдеры и просто те, кто не умеет справляться со своими эмоциями входят в позиции, а на самом деле открываются на самых пиках, после которых их позиции рынок моментально уводит в минус… Так как тренд уже давно на исходе.

Коррекционные волны

После пяти волновой структуры начинается откат состоящий из трех волн. Чтобы иначе обозначить данные волны было принято называть их латинскими буквами A, B, C.

Пример для тренда вверх:

Пример для тренда вниз:

Разновидности коррекционных волн

В своих трудах Эллиотт дал описание аж 21 коррекционному паттерну структуры ABC.

Только не стоит паниковать, — запомнить их не какая-нибудь глобальная задача, так как все они весьма просты и примитивны. Все эти паттерны состоят всего лишь из трех моделей.

Зиг Заг

Данная фигура представляет из себя наклонную структуры, формирующуюся против основного преобладающего движения цены/тренда. В данной формации волна (В), как правило, самая короткая. По принципу вложенности каждую волну зиг-зага, также можно разложить на более мелкие подволны со своими импульсами и коррекциями.

Боковик

Данная коррекционная структура сродни с зиг-загом, но, в отличие от него, длина каждой волны примерно идентична. Кроме того волна В нередко бывает длиннее волны А, так что происходит пробой точки старта волны А.

Треугольники

Довольно известная фигура теханализа, о которой речь уже шла на страницах нашего сайта.

Треугольник — коррекционная фигура, идущая против тренда в наклонном боковом канале.

Фракталы

В сущности, каждая волна Эллиотта представляет из себя фрактал. То есть, каждая волна включает в себя другие более мелкие волны. Этот принцип наглядно реалзиован в терминале МТ4. Как только Вы переходите на младший ТФ, то любой тренд разбивается на более мелкие микротренды.

На скриншоте ниже видно, что первая, третья и пятая волны включают в себя более мелкие 5-волновые структуры. В то же самое время вторая и четвертые волны также состоят из более мелких 3-волновых коррекционных структур.

Основная суть, как Вы поняли, заключается в том, что каждая волна состоит из младших волн. Как научиться понимать волновые структуры и соотносить их масштаб между собой? Конечно, это все приходит с опытом и практикой.

Необходимо анализировать график не на каком-то одном ТФ, а переключаться на старшие и младшие ТФ.

Основные правила волновой теории Эллиотта

Для новичка в теме волнового анализа, все выше написанное может показаться сложным и непонятным, но Вы должны запомнить несколько основных правила, которые должны быть соблюдены. Они касаются в первую очередь 5-волновых структур. С коррекциями все может обстоять иначе и интерпретироваться вольнее.

Вот правила, о которых идет речь:

1. Вторая волна (2) не может быть больше первой волны (1) и пробивать ее основание.

2. Третья волна (3) не должна быть самой короткой из трех импульсных волн.

3. Четвертая волна (4) не должна заходить в зону первой волны (1).

4. Пятая волна (5) в основном пробивает основание четвертой волны (4), но иногда бывают случаи, что она не может преодолеть точку старта четвертой волны (4). В таком случае ее называют усеченной волной.

Исходя из данных правил следуют выводы: если вторая волна (2) пробивает точку старта/начала первой волны (1), то волновую разметку необходимо строить заново.

Как находить точки входа, пользуясь волновой теорией Эллиотта?

Как Вы уже знаете, в большинстве случаев третья волна (3) является самой продолжительной и прибыльной. Поэтому логично именно ее брать в профит. Таким образом наиболее выгодная точка входа будет на окончании второй волны (2).

Для поиска данной точки входа можно использовать совершенно разные инструменты технического анализа. Но, мы рассмотрим как ее искать с помощью уровней Фибоначчи. Подробнее об Фибо-уровнях Вы можете почитать здесь.

Итак, предположим, что после коррекции цена уверенно устремилась вверх. Вполне вероятно, что это движение — начало нового цикла и перед нами первая волна тренда.

Чтобы подтвердить свои догадки необходимо дождаться отката (возможная вторая волна).

Как видно на скриншоте ниже, откат действительно произошел. Что же делать обычному трейдеру где входить в позицию на покупку?

Берем инструмент «Фибо-сетка» растягиваем ее от максимума до минимума первой волны (1). Как результат перед нами как на ладони уровни, на которых цена может остановиться, а затем импульсом пойти на третью волну (3) продолжающегося восходящего тренда. На скриншоте ниже видим как цена отбилась от уровня 50%. Для нас это был сигнал для входа в длинную позицию.

Также не забываем ставить защитный ордер стоп-лосс. Его необходимо установить за последним локальным минимумом. Далее. Так как мы знаем, что третья волна, как правило, является самой длинной, то для того чтобы определить цели для фиксации прибыли, можно взять длину первой волны и спроектировать ее от нашей точки входа. Здесь и будет уровень тейк-профита. Когда цена дойдет до этого уровня можно закрыть не все позицию, а например половину. Оставшуюся часть сделки перевести в безубыток и оставить на дальнейший рост.

В итоге, точка входа себя оправдала и цена пошла вверх на третью волну (3).

Некоторые трейдеры подобным образом ловят последнюю пятую импульсную волну, входя на завершении 4 волны. Однако, это более рискованные входы нежели торговля в третьей волне.

Более консервативные трейдеры входят не на окончании коррекций, а на пробой максимума первой волны (1) в момент когда с высокой вероятностью идет третья волна.

Заключение.Этот не простой волновой принцип…

На первый взгляд все может показаться очень сложным. Но, как говорится, вода камень точит, — при должном усердии и трудолюбии тему торговли по волнам Эллиота сможет осилить каждый.

Тем трейдерам, которые научились торговать по волнам уже не нужны никакие другие виды анализа, ведь они зарабатывают и так очень хорошую прибыль.

Вот например, достаточно известный волновик Игнат Борисенко уже длительное время ведет свой видео дневник и успешно торгует по волнам. Все его прогнозы и открытые сделки можно посмотреть в реальном времени и сравнить результаты.

Поэтому, если Вам интересен волновой анализ, то именно с волн Эллиота стоит начать его изучать. Для думающего трейдера это настоящий клондайк.

Для самостоятельного и более длительного изучения лучший вариант — это чтение книг Роберта Пректера. Читайте, практикуйтесь и набирайтесь опыта среди единомышленников на специализированных форумах волновиков. Месяцы опыта — это минимум, что здесь требуется.

Данная статья лишь общая информация по волнам Эллиотта. К сожалению, в данном материале нельзя передать всех нюансов волновой разметки. Необходимо постоянно анализировать рынок, делать разметки и сверять их с более опытными коллегами трейдерами.

Кстати, по ссылке ниже еще одно видео известного трейдера Валерия Теплинского. Валерий является управляющим крупным фондом и состоит в элитном американском клубе «Elliott Wave International», основанном Робертом Пректером.

Для примера, чтобы показать возможности ВА для новичков, он разогнал 100$ до 1500$ за один месяц!

Поэтому если Вы хотите в разы сократить путь освоения волн Эллиота и иметь возможность общаться с профессиональными волновиками, то данный материал для Вас!

(2 голосов, оценка: 5,00 из 5)

Немного истории зарождения волнового анализа

Ральф Нельсон Эллиотт задумался о том, что процессы, происходящие на рынках имеют сходство с волнами в 30-х годах прошлого века. И действительно, если уменьшить масштаб, то практически на любом графике видны «волны», цена сперва резко устремляется в одном направлении, затем следует небольшой откат.

Так и родилась в его голове идея волнового анализа рынка. Конечно, разметку он выполнял не на глаз, в основе лежат соотношения между разными волнами. Также при разметке сильно помогают Фибо уровни, с их помощью в разы удобнее оценивать соотношение между экстремумами. Всего же Эллиотт выделил 13 разных типов волн (отличаются и амплитудой, и продолжительностью формирования), которые повторялись практически на всех рынках.

Если попытаться очень коротко описать саму идею, выдвинутую Эллиоттом, то трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. При этом во время трендового движения 3 волна направлены в направлении тренда, а 2 коррекционные. Основное движение приходится на 3-ю волну.

Самое любопытное то, что эти волны можно найти практически на любом таймфрейме. Если вы выполнили разметку, например, на D1, то перейдя на часовой временной интервал на одной из волн D1 вы вполне сможете выделить еще одну 5-волновую структуру. Это немного напоминает матрешки.

Немного о грустном – скептики о волновом анализе

Еще больше бесплатных уроков смотри на нашем канале — здесь

Сама идея выглядит очень привлекательно – ведь волны теоретически могут подсказать разворотные точки задолго до их формирования. И в то время, когда другие участники торгов будут судорожно метаться из одной крайности в другую, вы будете спокойны как удав и просто дождетесь идеальной точки для входа в рынок

У скептиков есть несколько просто железобетонных аргументов:

• по непонятной причине волновики работают в основном на крупных временных интервалах, например, на D1 или Н4. По этой причине проверить истинность разметки очень сложно, практически невозможно, вряд ли вы захотите сохранять скрины и ждать пару недель;

• на истории все выглядит просто великолепно, коррекционные и движущие волны смотрятся на своем месте и у новичка возникает жгучее желание побыстрее приступить к обучению. Помните, что после составления разметки положение волн постоянно корректируется, так что не думайте, что те построения, которые вы видите на истории, были построены сразу в таком положении, скорее всего выполнялась подгонка задним числом;

• волновики часто в прогнозе ставят стоп под основание первой волны. Но откуда такая уверенность, что цена пойдет именно в направлении тренда? Кто даст такую гарантию? Получается, что при разметке графика они просто игнорируют возможность развития ситуации в неблагоприятном для нас направлении. Однобокость мышления налицо, другие методы анализа рассматривают все варианты движения цены;

• ну и самое главное – субъективизм при построениях. Вариантов волн существует множество, при этом запомнить их все очень сложно да и не ждите, что на рынке всегда будут складываться ситуации, идеально подходящие под те паттерны, которые описаны в книгах. Так просто не бывает, в итоге разметка графика превращается в настоящую пытку, трейдер имеет на руках кучу разных типов волн и пытается сообразить какая лучше подходит в данном случае. Ситуация усугубляется после того, как он ознакомится с разметкой какого-нибудь аналитика и с ужасом убедится, что она не совпадает с его.

Из всего этого делаем главный вывод – волновой анализ никогда не даст вам точной точки входа, не ждите, что с его помощью вы сможете составить торговый план себе на неделю или месяц. Максимум чего можно добиться – иметь представление о возможном поведении рынка в средней и долгосрочной перспективе.

Если все это вас не отпугнуло – перейдем к конкретике, разберем азы волновой теории.

Основные положения теории волн

Как и говорилось в начале статьи – в дебри углубляться не будет, иначе пришлось бы выпускать очередной многотомник по волнам Эллиотта. Ограничимся самым основным.

Структура основного движения

Как мы и говорили – основное движение включает в себя 5 волн, из которых 3 направлены по тренду, а 2 являются коррекционными (на их завершении удобно входить в рынок). После волны №5 начинается более масштабная коррекция на все движение 1-5, этот откат также происходит по волновой схеме – всего 3 волны, принято обозначать их буквами латинского алфавита А, В и С.

Приведенный пример неидеален хотя бы потому, что коррекционное движение А – С оказалось слишком слабым. В идеале точка С должна была бы расположиться выше точки 4. Но в целом структуру движения понять можно. Кстати, разметка проводилась на произвольно выбранном участке истории, отсюда и такая точность. На этом же скриншоте видно, что волна №3 самая сильная из всех волн трендового движения. Что касается пятой волны, то она может быть примерно равной 1-й, ведь движение уже затухает, близится коррекция, в принципе, допускается, чтобы пятая волна даже была короче, чем первая.

Теперь по соотношениям между волнами. Понятно, конечно, что для растущего рынка волны должны последовательно повышаться, а для падающего — наоборот, но есть четкие соотношения и если волны им соответствуют, то ценность разметки повышается. Итак:

• 2-я волна (то есть коррекция на 1-ю волну) должна завершиться максимум на уровне коррекции 61,8% от движения 0-1. Если же она даже не дошла до уровня коррекции 38,2%, то велика вероятность того, что первая полна просто еще не завершилась, а небольшой отскок цены вы приняли за формирование точки 1;

• 3-я волна – точка ее завершения может быть определена с помощью расширений Фибоначчи. В идеале точка 3 должна попадать на один из этих уровней 161,8%, 261,8%, если т.3 сформировалась между ними – тоже ничего страшного. Если вам кажется, что т.3 уже сформирована, но при этом цена даже не переписала экстремум в т.1, то вы ошибаетесь, такая разметка будет неверной;

• длина 4-й волны должна составлять до 50% от длины первой волны (идет коррекция на масштабное движение в рамках 3-й волны);

• требования к пятой волне самые демократичные – ее длина может составлять как 100% от длины первой волны, так и 38,2%. Главное, чтобы в т.5 был установлен экстремум всего движения.

Для основного движения все условия выполняются. Так что эта разметка имеет право на существование. Обратите внимание, что все это движение сформировалось на протяжении почти 4 месяцев – это к тому, что волновой анализ пригоден для оценки ситуации в общем, а не для поиска точных точек входа.

Полезно знать и то, что происходит в головах у людей во время формирования волн:

• первая волна – движение бывает очень стремительным. Все дело в том, что первая волна – это, как правило, смена тренда. То есть цене удается — таки прорвать очень сильное сопротивление/поддержку. После прорыва уже ничто не может ее удержать, сбиваются стопы тех, кто не угадал с направлением движения на рынке ажиотаж;

• вторая волна – результат фиксации прибыли теми трейдерами, кто сумел распознать разворот. На фоне недавнего прорыва сильного сопротивления — поддержки большинство участников торгов уверено, что движение продолжится в направлении первой волны, но все ждут удобных точек для входа. Фиксация прибыли и дает небольшое плавное коррекционное движение. Если сравнить продолжительность и амплитуду волн, то по длительности формирования вторая волна может быть даже длиннее чем первая, но вот по амплитуде гарантированно будет намного меньше;

• когда коррекционная вторая волна доходит до значимых уровней Фибоначчи среди выжидающих трейдеров начинается оживление, они входят в рынок в надежде на продолжение движения;

• так начинается третья волна – это именно то, ради чего последователи волновой теории рынка и существуют. Если удастся ее поймать, то неплохая прибыль обеспечена, ставить ТР в таком случае нужно как минимум на расширении Фибоначчи 1,618 от первой волны;

• 4-я волна самая трудно идентифицируемая. Движение здесь вполне может происходить в горизонтальном канале. Как таковой ярко выраженной коррекции нет, просто цена берет тайм-аут перед тем как переписать последний экстремум (тот, который был установлен в т. 3);

• 5 волна – происходит перепись экстремума, часто наблюдаются дивергенции на различных индикаторах. Дополнительный сигнал – к концу пятой волны резко растут объемы.

Структура коррекционного движения

Говоря о коррекционном движении будем иметь ввиду трехволновое движение, которое наступает сразу же после основного пятиволнового. Для примера возьмем другой цикл, на котором волны A, B, C более ярко выражены.

В примере волны выражены более ярко и в целом эта структура более близка к идеальной чем предыдущая. Из недостатков я бы выделил разве что:

• слишком маленький размер четвертой волны, да и в целом то, что она сформировалась на протяжении буквально 2 свечей не очень хорошо;

• точка А оказалась на одном уровне с точкой 4, то есть пятая волна почти полностью поглощена первой же коррекционной волной. Это тоже может заставить трейдера сомневаться в том, что рост продолжится.

Для оценки качества коррекционного движения можно использовать такие соотношения:

• волна А должна находится в пределах уровней коррекции 61,8%, 50,0% от пятой волны. Допускается формирование точки А на одном уровне с точкой 4;

• точка В – располагается на уровнях 38,2%, 50,0% от коррекционной волны А;

• точка С – 161,8% от волны А. Если волна В была крупной, то точка С вполне может и не переписать минимум в т. В.

Логика происходящего следующая:

• коррекционная волна А пробивает поддержку, построенную по точкам 2-4. Это вызывает бурную реакцию участников торгов, что и приводит к очень резкому движению, обычно коррекция проходит гораздо более спокойно чем в этом случае. Именно пробой поддержки стал причиной появления свечи с очень крупным телом;

• формирование т. А, то есть завершение коррекции находится точно на уровне т. 4, то есть в рамках допустимого. Дополнительным сигналом в данном случае стало то, что цена как раз достигла еще одной мощной поддержки, построенной через точки 1 и 2. Так что замедление выглядит логичным;

• волну АВ обычно трудно диагностировать и из 3 коррекционных она самая слабая. Также получилось и в этом примере. Поддержка свое влияние оказала, но участники торгов не получили уверенность в том, что падение замедлилось, поэтому отбой был небольшим и вялым;

• волна ВС хоть и пробивает поддержку, но это не приводит к новой волне продаж, график вниз идет как бы нехотя. Это повышает уверенность трейдеров в том, что более вероятен рост, что потом и происходит.

Волны крупные, средние и маленькие. Влияние последовательности Фибоначчи на движение цены

Ранее вскользь уже упоминалось, то волны можно находить на любых временных интервалах. Если развить эту мысль, то каждую из крупных волн можно разбить на несколько более маленьких и процесс этот можно повторять хоть и не до бесконечности, но до самых малых временных интервалов точно.

Разберем 5 волновое движение, в нем как мы уже раньше разобрались 3 волны трендовые, а 2 коррекционные. На них будет распространяться то же самое правило, согласно которому трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. То есть в нашем случае 3 средние трендовые волны дадут 15 маленьких волн, а 2 коррекционные волны – еще 6 малых коррекционных волн. Итого имеем 21 волну, то есть стандартное движение, представленное на скриншоте выше можно представить и в виде 21 маленькой волны. На D1 они просматриваются плохо, но на более мелком таймфрейме их видно достаточно неплохо.

Все это великолепно выглядит на примерах, когда выполняешь разметку на истории. Но когда с правой стороны нет графика и трейдеру нужно расставить вероятные точки завершения волн начинается самое сложное. Разметка же на истории то же самое, что вместо решения подсмотреть ответ. Судите сами — перед нами есть движение, мы знаем сколько волн в нем должно быть, отсюда и красивая разметка.

Если спуститься еще на один таймфрейм ниже, то можно будет выделить еще более мелкие волны. В этом случае их будет уже не 21, а 89. Если же наоборот попробовать укрупнить временной интервал, то есть перейти на недельный таймфрейм, то мы увидим вместо 5 волн всего лишь 2.

Что касается последовательности Фибоначчи и ее влиянии на поведение цены, то здесь имелась ввиду длительность формирования той или иной волны. Напомню начало последовательности Фибоначчи – 1, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. это тоже можно попробовать использовать в торговле. Хитрость заключается в том, что если какое-то движение формируется, например, на протяжении 9 дней, то завершится оно, скорее всего, на 13 день, если этого не произойдет, то следующая вероятная дата – 21 день. Такие рассуждения выглядят немного притянутыми за уши, но иногда это срабатывает.

Главные правила, которые следует помнить при разметке

Есть несколько просто железобетонных правил, которые не нарушаются никогда и ни при каких условиях. Вернее, нарушаться то они могут, только в этом случае говорить о сформированной 5-волновой структуре нельзя, придется вносить коррективы. Правила следующие:

• вторая волна никогда не опускается ниже основания первой волны;

• третья волна не должна быть самой малой из трех. Если вам кажется, что это так, то вероятнее всего вы просто неверно выполнили разметку и т. 4 должна располагаться в другом месте;

• коррекционная волна 4 не должна переписывать экстремум первой волны.

В принципе, этих правил достаточно для того, чтобы набросать разметку в большинстве случаев.

Волновой анализ на автомате – стоит ли использовать индикаторы для разметки графика

Как говорилось в начале статьи – волны на графике размечаются не просто так, а с соблюдением определенных соотношений. И пусть все тонкости реализовать в виде индикаторы слишком сложно, но основные построения вполне можно автоматизировать. Кстати, таких индикаторов существует несколько, часть из них есть в свободном доступе, самые популярные мы рассмотрим.

Elliott Wave Prophet – предсказатель будущего

От прочих подобных алгоритмов этот отличается тем, что не размечает график на истории, а выполняет часть построений на ближайшем отрезке графика и линиями показывает, как могут развиваться в будущем. Своего рода оракул.

Из минусов – трейдеру придется самому определить сколько именно волн сформировано на данный момент. Это критически важно для более — менее адекватной разметки. Пояснить это удобнее на конкретном примере.

Предположим, что на данный момент на графике сформировалось 3 волны (так считает трейдер). В таком случае он задает параметр 3 в настройках индикатора и получает такую картину. Кстати, сразу виден «косяк» индикатора – он построил волну №2 ниже основания первой волны, а это неверно.

Если же задать в настройках вместо 3 сформированных волн 4, то картина изменится кардинально.

Построения тоже неидеальные, чтобы не сказать резче. Например, 4 волна оказалась в этом случае чуть ли не вдвое больше, чем третья.

Этот индикатор нельзя назвать плохим, просто он из разряда тех, которые нужно использовать с умом. Нельзя просто добавить его на график и сразу получить точки входа и идеальную разметку. Нужно иметь хотя бы элементарное представление о волнах, соотношениях между ними и тогда можно получить достоверную разметку. Еще один плюс этого алгоритма – в текстовом окне выводится информация по волнам, соотношения между ними, это экономит массу ручного труда.

• скачать индикатор вы можете здесь

Волновой индикатор X Wave Elliott

Этот индикатор работает на основании обычного Зигзага из МТ4. Работа ведется по такой схеме:

• Зигзаг отмечает на графике важные движения, строя ломаную линию;

• сам индикатор X Wave Elliott всего лишь обозначает цифрами те экстремумы, которые по его мнению подходят на роль волн.

Здесь также не обошлось без целого ряда недостатков. например, на истории посмотреть разметку нельзя, кроме того индикатор даже не пытается спрогнозировать поведение цены, просто отмечает цифрами определенные вершины. Еще один недостаток – не соблюдены главные правила разметки (о том, что не может быть переписано основание первой волны, требование о том, что третья волна должна быть самой крупной и т. д.).

Очень многое зависит от глубины анализа рынка (пункт ExtDepth в настройках). Так что если решите использовать в торговле его, то будьте готовы к долгому перебору настроек пока что-нибудь стоящее получится.

• скачать индикатор вы можете здесь

Индикатор Волн Вульфа

Волны Вульфа несколько отличаются от обычного волнового анализа. Но сама идея остается той же. Используется только 5-волновое основное движение, вход в рынок предполагается в точке №5, а на уровень фиксации прибыли указывает луч, проходящий через точки 1 и 4.

Соответствующий индикатор (Wolf Wavw nen) позволяет всю разметку выполнить достаточно достоверно без серьезных ошибок. Достигнуть этого удалось благодаря тому, что в волнах Вульфа не используется вся та масса вариаций соотношений между волнами, используется четкая 5-волновая структура, поэтому индикатору и ошибиться особо негде.

Пример разметки показан на скриншоте. Вход в точке 5 позволил бы уже закрыть сделку с прибылью.

• скачать подборку индикаторов Волн Вульфа вы можете здесь

FX5_NeelyElliotWave – мультитаймфреймовая разметка

В алгоритм, используемый в индикаторе заложены соотношения между волнами, изложенные в книге Нили. Отсюда и название индикатора.

После добавления индикатора на график картина может вас испугать – вы увидите переплетение линий разного цвета и толщины, на первый взгляд бесполезная мешанина. На самом деле линии отображают картину, происходящую сразу на нескольких временных интервалах (отключить это можно в настройках индикатора).

К сожалению, полностью разметку за вас индикатор делать не будет, так что проставлять волны трейдеру придется самостоятельно. Это нельзя назвать недостатком, просто особенность этого индикатора.

• скачать индикатор вы можете здесь

Заключение: Волновой анализ рынка форекс

Если бы волны Эллиотта были просты в изучении и давали 100%-ный результат, то рынка как такового уже бы не существовало. Все бы вдруг стали торговать прибыльно, и долго такая идиллия не продлилась бы.

Существенный недостаток волновой теории не то, что она сложна в изучении, а то, что даже потратив пару лет на изучение вы все равно не избавитесь от субъективизма при разметке графика. Со всем прочим можно было бы смириться, но в этом то и заключается ее особенность, правила слишком размыты, их слишком много и слишком многое остается на усмотрение трейдера.

Подумайте об этом перед тем как окунуться в мир волн. Это занятие весьма увлекательное, возможно, волновой анализ станет чем-то вроде вашего хобби, но гарантировать то, что с его помощью вы будете торговать прибыльно не сможет никто. Злые языки поговаривают, что и матерые волновики не способны торговать прибыль опираясь только лишь на волновой анализ.

Волновая теория Эллиотта

Рынок изменчив. Однако его изменчивость можно предугадать. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Спросите, как? Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Один из самых эффективных – волновая теория Эллиотта.

Все просто: существует восемь рыночных волн, которые постоянно повторяются, что и позволяет нам зарабатывать на изменении стоимости инструмента. Хотите всего за несколько шагов узнать подробнее о теории Эллиотта и с её помощью получать прибыль на валютном рынке?

Жми кнопку «изучить», и в Ваших руках окажется простое и надежное средство для заработка на Форекс!

Предпосылки к появлению теории

Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Самому разработчику так и не удалось заработать состояние на своём детище, но есть неоспоримые доказательства того, что Ральф Эллиотт предсказывал события с потрясающей точностью, причём делал это не только касательно цены, но и возможного времени начала и окончания движения на рынке.

Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Таким образом становится понятна не совсем очевидная на первый взгляд вещь – весь график в высокой степени фрактален, самоподобен, его можно разложить на похожие друг на друга составные части от недельных движений до ежесекундных тиковых колебаний.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Природа колебаний

На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Однако, даже на нём можно выделить волны Эллиотта. Складываются они из постоянно смещающегося баланса спроса и предложения, причём происходит это циклически, не обязательно из-за смены конъюнктуры рынка, а хотя бы потому, что кто-то фиксирует прибыль, не имея представления, что будет дальше и таким образом создаёт движение в обратную сторону. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. Автором введена специальная система для разметки, в которой предусмотрена вариативность обозначений для разделения колебаний по своей величине и протяжённости – от глобального суперцикла в две волны Эллиотта до часовых. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы.

Итак, волны Эллиотта состоят из двух типов – импульсных волн и коррекций. Различаются они следующим образом: в импульсной волне пять составляющих, в коррекционной всего лишь три. На логичный вопрос почему именно 5 и 3 можно получить ответ, если попробовать подобрать самую простую комбинацию из одинаковых составляющих так, чтобы отличать одно от другого и никакая из них не была составной частью другой. Так и получается, что эта числовая пара является простейшим решением. На следующей картинке представлено разложение такого цикла 5-3 на составляющие части с последовательным уменьшением масштаба.

Фрактальность волновых структур.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Основные структуры

Импульсы

Это вид волн Эллиотта, состоящий из 5 колебаний, три из которых направлены в одну сторону. По сути своей импульс является основной движущей силой рынка в рамках тренда. По статистике получается, что на импульсные движения приходится менее трети общего рыночного времени. Но зато в это время происходят основные смещения цены, при этом события развиваются достаточно динамично, интенсивность движения многократно превышает таковую в спокойное для рынка время. Классический вид импульсной волны Эллиотта характеризуется следующими чертами:

  1. Первое, третье и пятое движения направлены в одну сторону;
  2. Второе и четвёртое являются коррекционными (откатами) и направлены в противоположную сторону;
  3. Четвёртое движение не заходит на ценовую территорию второго;
  4. Третье движение в волне Эллиотта не может быть самым коротким среди трендовых(1, 3 и 5).

Эти простые правила позволяют практически без проблем идентифицировать на графике такого рода движения. Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика.

Диагональ. Пересечение второй и четвёртой волны.

Диагональ может образовываться либо в начале движения, то есть в первой волне, либо в конце – в пятой. Также нередко образование в конце волны С, это рассмотрим в разделе коррекций. В связи с тем, что теорию построения разметки по волнам Эллиотта решили интерпретировать по-своему немало людей, и при этом они публиковались, а некоторые даже переводили с английского оригинальную книгу, в некоторых источниках можно встретить название “терминальный импульс”. Так называется всё та же диагональная вариация волны Эллиотта в конце тренда, в которой первая волна больше третьей, а третья больше пятой и имеется пересечение второй и четвёртой. После таких импульсов следует достаточно глубокий откат, от 50% до 60% всего диапазона импульса. Основное свойство подобных импульсов заключается в том, что они состоят из троек, то есть структура выглядит как 3-3-3-3-3, а не 5-3-5-3-5, как у обычного типа импульсных волн Эллиотта. Конечная диагональ практически всегда сигнализирует о развороте в среднесрочной перспективе, а если образуется после длительного динамичного движения, то разворот может быть достаточно быстрым и далее последует глубокий откат.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Коррекции

Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. После трендового движения на рынке наступает затишье, которое сопровождается фиксацией прибыли, входами в рынок тех, кто предполагает окончание тренда разворот, а также тех, кто просто занимается краткосрочной торговлей и торгует любое относительно крупное движение в любом направлении. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C. Первая и третья волны имеют признаки импульсных меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна В имеет структуру из трёх волн. Это самая сложная для разметки волна, так как она сама является коррекционной в коррекционной модели. Торговать во время отката не рекомендуется, модель может оказаться очень сложной и трудно поддающейся анализу, что может привести к последовательности убытков.

    Плоская коррекция

Часто встречающийся тип коррекции и наиболее распространённый тип коррекционной волны Эллиотта. Отличительной чертой является структура, состоящая из трёх волн, первая из которых состоит не из пяти, а из трёх, то есть общий вид получается 3-3-5. Именно по первой волне в откате можно судить о том, какой вид примет вся структура. Название плоской она получила потому, что волны имеют сопоставимый размер. Так, например, волна В в плоскости обычно составляет не менее восьмидесяти процентов от волны Эллиотта А, а иногда и пересекает уровень её начала (в этом случае получается иррегулярная коррекция). Волна С доходит или почти доходит до уровня волны А, в редких случаях может значительно превысить. То есть ориентироваться нужно на то, что две из трёх волн Эллиотта — А и В или же В и С будут сопоставимого размера. В идеальном случае они все примерно равны и образуют графический паттерн “флаг”, подразумевающий продолжение движения по тренду.

Плоская коррекция с равенство волн В и С образует паттерн “флаг”.

Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой. Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С. Для тех же, кто неплохо разбирается и понимает, как построить волну Эллиотта меньшего масштаба, можно пробовать ловить разворот после того, как сформируется С в виде пятиволновки. Отдельной разновидностью плоских коррекций является бегущая плоскость – волны последовательно превышают диапазон начала предыдущей, но в волне С возможна усечённость(неудача).

Зигзаг

Второй распространённый вид коррекционной волны Эллиотта, который имеет структуру из двух пятиволновых движений и одного трёхволнового (5-3-5). Такие откаты получаются достаточно глубокими и достигают размера свыше 50 процентов от предшествующего импульса. В самой модели откаты не такие масштабные как в плоскости и редко размер волны В превышает 60% от размера волны А. Последняя волна С может быть примерно равна волне А, но также встречаются варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны Эллиотта А.

Зизаг с глубоким откатом в волне В и удлинённой С.

Определить зигзаг на раннем этапе можно по хорошей визуальной импульсной природе первой составляющей его волны, а также не достигающей волны В отметки начала волны А. Чем глубже откат в В, тем выше вероятность того, что волна С получится с удлинением, при этом оно может достигать значений и в 260%. В окончании движения и начале коррекции такие волны Эллиотта могут образовывать всем известный паттерн “Голова и плечи”, в котором волны импульса 3,4 и 5 образуют левую половину, а коррекционные А, В и С дорисовывают правую. То же самое применимо и к медвежьему варианту – перевёрнутой ГИП.

Треугольники

Достаточно редкий вид волн Эллиотта, относящийся к коррекции, состоящий из пяти движений, каждое из которых является коррекционным, то есть состоит из трёх волн меньшего порядка. Итоговая структура треугольника представляется как 3-3-3-3-3. Торговля по Волнам Эллиотта подразумевают чёткое следование правилам, поэтому не нужно каждую сужающуюся структуру рассматривать именно как треугольник, так как все волны должны иметь зигзагообразный вид, только в этом случае можно однозначно его идентифицировать. Предполагать этот вид коррекции можно после того, как третья волна обозначит свою структуру тройки – ни в плоской коррекции, ни в зигзаге волна С не может быть тройкой, соответственно, это будет треугольник или более сложная коррекция с большой волной В. Этот вариант отменится при продолжении формирования волны Эллиотта из троек и сужении диапазона волн.

Треугольник на дневном тайм-фрейме пары доллар-рубль.

В редких случаях треугольной волной Эллиотта может продолжиться развитие такой структуры, и получится вид уже не из пяти движений, а из девяти. В такой ситуации волна е принимает вид треугольника, то есть диапазон должен продолжать сужаться. Как правило, это встречается на не очень крупных тайм-фреймах, один из последних примеров – график серебра. Также промежуточные волны Эллиотта в коррекции — В могут состоять из треугольников. Самое важное, что нужно знать – треугольник всегда является предпоследним движением в структуре, будь то импульс и треугольник в четвёртой волне, или же коррекция и треугольник в волне В. После него всегда следует движение, направленное по локальному тренду.

Сложные коррекции

Представляют собой вид волны Эллиотта, состоящей из нескольких простых коррекций разного вида, но примерно одинакового масштаба. Это может быть объединением плоскости и зигзага, плоскости и треугольника, зигзага с плоскостью и треугольником. Обозначается такая комбинация буквами W, X и Y. При образовании очень сложных и масштабных структур получается комбинация волн Эллиотта, состоящая из W, X, Y, XX и Z. То есть появляется ещё одна соединительная волна ХХ. В таких комбинациях главное – это выделить основные участки, которые выглядят самостоятельными моделями для того, чтобы предполагать дальнейшее развитие ситуации и возможные продолжения такой формы движения. Единственной целью этого должен быть поиск точки окончания этой фигуры, составленной из волн Эллиотта, так как торговать коррекции в принципе не рекомендуется, не говоря уже о таких больших разновидностях.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Использование соотношений Фибоначчи

Волны Эллиотта связаны между собой определёнными соотношениями. Это было подмечено автором на примере не только откатов, но соотношений между движущими волнами. Удивительным является тот факт, что эти пропорции базируются на “золотом сечении”, это же значение можно получить, если взять предел отношения между последующим членом последовательности чисел Фибоначчи и предыдущим при бесконечном продлении. Так получается значение 0,618 или же 61,8%. Все остальные из ряда основных получаются взятием этого соотношения последовательно от самого себя, делением на себя получившихся частей и так далее. К основным возможным размерностям волны Эллиотта относятся: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8. Это базовые значения, на которые можно ориентироваться при расчёте возможного размера отката, а также потенциальной цели текущего импульсного движения. Для второй волны характерны откаты в пределах от 23,6% до 76,4%, бывают и более глубокие, но это случается редко. Четвёртая волна обычно ориентируется по откату на третью, поэтому соотношения нужно смотреть именно между ними, а не всем движением, начиная с первой. В четвёртой волне откат обычно не превышает 38,2% от третьей. Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно равны, в то время как третья зачастую удлиняется и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях 361% и даже 423%. Поскольку структура волн Эллиотта фрактальна, эти методы применимы на абсолютно любом масштабе, вплоть до пятиминутного графика.

Пример коррекции с отработкой по уровням Фибоначчи.

Вспомогательные инструменты

В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены. Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода. Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание.

Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы. Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Заключение

В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном. Роберт Пректер — один из главных нынешних идеологов и последователей самого Эллиотта, утверждает, что современные маржинальные рынки с автоматизированными торговыми системами нисколько не влияют на работоспособность моделей, а лишь немного смещают статистические данные в сторону большей волатильности конструкций. Тем не менее, не смотря на достаточно строгие правила, по которым строятся волны Эллиотта, всегда присутствует некоторая вариативность ведения разметки, а правильная она получится или нет можно сказать только после окончания формирования структуры, здесь очень важен опыт и длительные наблюдения за ценой с попытками анализировать и прогнозировать дальнейшие события.

Волновой анализ

Прогнозы и анализ

Волновой анализ

Волновой анализ основан на представлении о том, что рынки следуют определенным паттернам, называемым волнами, которые являются результатом естественного ритма массовой психологии, существующего на всех рынках. Существует несколько передовых волновых теорий. Суть Волн Эллиотта заключается в том, что цены чередуются между фазами импульса, которые устанавливают тренд, и фазами коррекции, которые корректируют тренд. Наиболее простое и ясное описание — фаза импульса содержит 5 более мелких волн, а фаза коррекции содержит 3 меньших волны. NeoWave — это расширение концепций Волн Эллиотта с целью снижения субъективности.

Волны Вульфа содержит 5 волн, где первые 4 формируют клин, а последняя выходи за этот клин. Торговля обычно ведётся на этой волне, и её длина может быть предсказана на основе предыдущих волн. Циклы Кондратьева, также известные как K-волна или длинная волна, — это циклическое явление, влияющее на все рынки. Эти волны могут длиться от 45 до 60 лет. На TradingView есть несколько удобных инструментов для рисования Волны Эллиотта, которые позволяют пользователям определять импульсные и корректирующие фазы на графиках, и отмечать их в диапазоне 15 градусов.

Торговля импульсных движений на форекс

Импульс на форексе – это резкое движение стоимости валюты, направленное вниз либо вверх. Чаще всего такая ситуация отображается на графике в качестве нескольких одинаково направленных вытянутых свечей. Торговлю на таких движениях относят, скорее, к краткосрочному типу. Для работы от трейдера потребуются знание элементарных правил и простые аналитические навыки.

Теория импульса гласит , что рыночный инструмент, который постепенно повышается в цене, продолжит свое движение, если же падает – будет понижаться и дальше.

Задача участника рынка , желающего заработать на сильных быстрых изменениях – вовремя их определить, моментально принять верное решение об открытии позиции. Актуальна такая торговля как на форекс, так и на бинарных опционах (вот список стратегий для БО).

Резкие и сильные движения стоимости рассматривают в качестве частного случая нарушения флэта, так как во время тренда такая ситуация наблюдается реже.

Одна из основных особенностей импульса – вероятность скорейшей попытки рынка вернуть позиции!

На графике это отображается как внезапный ценовой рост и такое же быстрое понижение на определенное расстояние. Трейдер получает реальную возможность взять прибыль на коррекции, потратив на открытие позиции минимум сил и времени.

Причины появления резких колебаний

На рисунке ниже представлено несколько импульсных движений (большие белые и черные свечи — рисунок из стратегии форекс «импульсный разворот»):

Импульс на форекс может наблюдаться в качестве нарушения флэта либо мощного броска по ходу тренда. Это является следствием входа на рынок серьезного участника с большими объемами, что может быть вызвано разнообразными явлениями:

  • Технические – когда не отработанные ранее объемы сосредоточиваются возле сильных ценовых уровней; если подходят сроки завершения фьючерсов на квартал, месяц; когда приближаются сроки экспирации серьезных опционов.
  • Фундаментальные – выход новостных извещений, разнообразные непредвиденные происшествия (в природе, техногенные катастрофы, потрясения в политике, экономике).
  • Психологические – если стоимость долго «протопталась» в области ключевых уровней.

Особенности работы с Momentum

Главный вопрос для трейдера, который хочет заработать на импульсном движении цены, заключается в выявлении данной ситуации на форексе или любом другом рынке.

Ведь не всегда понятно, что считается сильным «скачком»: для одного движение в 40-60 пунктов покажется значительным, другой же посчитает не стоящим внимания всплеск и в сотню пунктов.

Наиболее надежным способом определения импульсов цены на рынке форекс или бинарных опционов является использование индикаторов для торговых терминалов, например для МТ4.

Наиболее популярный для своевременного определения резких скачков на рынках форекс, бинарных опционов является индикатор Momentum (см. рисунок выше — область с розовым и голубым прямоугольником) и вот тест одной из стратегий форекс с его применением .

Его формула выглядит так: Momentum = (текущая стоимость закрытия) – (стоимость закрытия за прошлые n периодов).

Трейдеру в его настройках позволено менять лишь количество периодов. Хотя, в некоторых версиях реализуется более объемный анализ и есть возможность выбирать предельные цены закрытия/открытия, другие параметры. В результате выполненных расчетов трейдер получает число, демонстрирующее отклонение от нулевой линии.

В работе с индикатором импульса движения цены на форекс нужно помнить:

1) Его линия всегда предвидит вероятный бросок, поэтому рост или снижение линии демонстрирует направление прогнозируемого «скачка» и снова выравнивается в случае продолжении текущего тренда. В формуле используется период в пару дней и чем эта величина меньше, тем больше чувствительности демонстрирует инструмент и тем более незначительные броски словит.

2) Индикатор импульса генерирует сигнал к продаже, когда значение скачка вначале сильно поднимается, а потом делает разворот и снижается. Оповещение на покупку появляется при падении и развороте на рост. В работе с разными инструментами понятие большой величины свое, зависит от среднедневной волатильности.

3) Относительная слабость/сила движения рынка видна заранее до разворотного импульса. Отрицательные экстремумы говорят про перепроданность, положительные – про перекупленность, соответственно.

4) Также Momentum может использоваться в качестве трендового индикатора : когда он пересекает нулевую линию вниз, нужно продавать, вверх – покупать.

Но напоминаю, что торговать на основе сигналов всего лишь одного индикатора — тоже не правильно! Лучше получить дополнительные сигналы от других инструментов или «помощников» на графике. Для этого на этом сайте собрано очень большое кол-во прибыльных стратегий Forex, в том числе и индикаторных.

Закономерности появления импульсов на форексе – явление проверенное, особенно когда идет речь про высоковолатильные валютные пары. Наиболее актуальна методика для GBP/USD и EUR/USD с разным таймфреймом от М5 до Н1. Но наиболее оптимальным считается все-таки интервал М5 или М15, так как здесь очень часто происходят смены тренда и наибольшее кол-во трендовых движений с резкими выходами цены. Однако интервалы H1-H4-D1 дают наиболее устойчивые тренды, потому на них конечно торговать проще, но ждать приходится очень долго подобных движений…

Особенности работы

Торговля на форекс импульсах предполагает такие моменты:

  • Правильный выбор временного периода и готовность к скальпингу – весьма рискованному виду торговли (быстрый вход и выход из рынка).
  • Обязательный учет средней волатильности инструмента (вы должны понимать насколько данная валютная пара хорошо движется обычно).
  • Использование короткого стопа по открытии сделки (резкие выстрелы предполагают торговлю с малыми стоп-лоссами).
  • Учет того, что чем больше спокойствия демонстрировал рынок до скачка и чем более высокая скорость этого движения, тем мощнее и быстрее получится откат (!) и об этом забывать нельзя никогда.

Не нужно забывать, что еще очень тщательно нужно подбирать брокерскую компанию или дилинговый центр, чтобы у него было гарантировано быстрое срабатывание ордеров (особенно при торговле на новостях — резкое движение на графике ниже).

Также важна возможность установки отложенных ордеров, выставления стоп-лоссов как можно ближе к текущей цене (смотрите все то же описание про торговлю на новостях).

Брокер должен позволять осуществлять вход на рынок за пару минут (а иногда даже 20-30 секунд) до трансляции важных новостных блоков, а так же желательна поддержка встроенного трейлинг-стопа, но все это есть в любом торговом терминале MetaTrader 4 !

А при желании вы так же можете обратить внимание на очень хороший трейлинг стоп от 1-го пункта или «универсальный трейлинг-стоп«, они являются отличными помощниками при торговле на импульсных движениях, на новостях в том числе, так как позволят вам очень быстро переносить стоп-лосс в положительной зоне и как можно ближе к цене.

Импульсные волны для Форекс

Этот сайт, как вы уже наверно поняли, посвящен прогнозированию биржевого рынка с помощью такого технического инструмента, как Волновой анализ Эллиотта (EWA).

На этом сайте прежде всего дается волновой анализ форекс и прогнозы движения валютных пар на основе этого анализа.

Так же представлен товарный рынок, это волновой анализ золота, волновой анализ нефти и представлен волновой анализ фондового рынка.

Все это показано в аналитической части сайта, свежие обновления по которому вы можете найти в рубрике: Обновления
Общая концепция и положения подхода к торговле показана на главной странице сайта.

Подписаться на материал, предназначенный для свободного пользования, можно здесь: ПОДПИСКА

Но что бы грамотно пользоваться волновой аналитикой, надо прежде всего научиться для начала читать волновую разметку. В этой статье я расскажу, как это делать.

Причем вы можете не владеть самим волновым анализом, поскольку освоение его довольно долгий и трудоемкий процесс, но что бы грамотно пользоваться трудами человека, который владеет волновым анализом в совершенстве надо научиться хотя бы правильно читать волновую аналитику, а значит и волновую разметку.

1.Волновой принцип в двух словах.

Прежде чем начать говорить о том, как читать волновую разметку, скажу в нескольких словах об основных принципах на которых базируется волновой анализ. Автор теории Ральф Нельсон Эллиотт выделил восемь волн на биржевых графиках, которые постоянно повторяются (из них, условно, пять по тренду и три против тренда).

рис.1. Базовая модель волнового принципа Эллиотта:

Импульс состоит из трех движущих волн и двух коррекционных.
В данном случае на рис.1 импульс волны 1 состоит из движущих волн 1*/3*/5* и коррекционных 2*/4*
Коррекция к данному импульсу волны 1 , это волна 2 и состоит она в стандартной базовой волновой модели из трех волн a*/b*/c*

Движущие волны делятся:
1) на стандартный импульс (рис.2), которым может быть любая из движущих волн и главной характеристикой для этих волн является отсутствие пересечения уровня волны 1 и 4 .

2) ПДС (первоначальная диагональная структура) см. рис.3 — главной характеристикой для этих волн является пересечение уровня волны 1 и 4 и это как правило первая волна импульса большего порядка или волна С, или волна а (в зигзаге).

3) ЗДС завершающая диагональная структура (у Нили — терминал) — в классической интерпретации это завершающая пятая волна импульса большего порядка или волна С и все волны в этой волне, как движущие , так и коррекционные состоят из троек (abc), уровни волны 1-3′ и 4-3′ в ЗДС так же пересекаются см. рис.4. Однако здесь надо отметить, уже давно доказано практикой, что на самом деле пятая волна и волна С может быть не только, как ЗДС, но и принимать вид ПДС и стандартного импульса.

И главными правилами импульсных волн являются — длина второй волны не должна превышать длину первой и третья волна не может быть самой короткой.

Коррекционные волны:
Коррекционные волны более разнообразны, чем импульсные, но существуют две базовые модели коррекционных волн, на которых базируются все остальные виды коррекций (рис.5).
Это зигзаг и плоскость (флэт):

В зигзаге волны a / c импульсные, волна b коррекционная (тройка).
В плоскости (флэт) волна a/b — тройки и только волна С импульсная.

Далее идут различные интерпретации и комбинации из данных базовых моделей. Это иррегуляр (разновидность плоской коррекции), различные виды треугольников и разнообразные виды сложных коррекций.

Вложенность волн

Отдельно хочу сказать про вложенность волн. Вложенность волн (или по-другому фрактальность волн, хотя вложенность мне нравится больше, поскольку более точно соответствует заявленному дальше определению) это полное соответствие разметки большего таймфрейма меньшему таймфрейму и наоборот. Т.е. волновая разметка , как русская матрешка должна вкладываться от меньшего таймфрейма в больший таймфрейм и так же корректно раскладываться.

Например, если вы размечаете на h4 импульс , то и на h1 это место рынка должно раскладываться на импульс и на М15 это место рынка так же должно раскладываться на импульс.

Если скажем на h4 импульс , а на h1 импульса нет или он размечается с большими натяжками, то значит нарушена вложенность волн и значит надо либо пересматривать разметку и искать её другие варианты, либо принимать это, как аномальное допущение и считать все таки это место импульсом, если скажем дополнительные инструменты , такие как корреляция или фундамент настаивают на продолжении тенденции.

Но правда такие ситуации не так часто встречаются, но и не достаточно редки, что бы их всегда игнорировать и не обыгрывать.

Порядок волн

Здесь для более четкого понимания волнового принципа надо сказать ещё про порядок волн. Порядок волн основан на вложенности, о которой рассказал выше, отражен в разметке, которая показана на рис.1 и в волновой нотации (о ней речь пойдет далее).

Как видно из рисунка каждому прядку волн присваивается своя метка, т.е. не вооруженным глазом видно, что волна с меткой 1* большего порядка, чем волна 1′,
волна с* большего порядка чем волна 1′, а вот волна c’ одного порядка с волной 1′.

В заключении этого раздела статьи, хочу сказать, что выше изложены только основные принципы на которых базируется волновой анализ. Сам волновой анализ намного сложнее и начать его изучение можно со страницы нашего сайта ОБУЧЕНИЕ

Там можно найти материал, как для начинающих, так записаться на Большой Обучающий Вебинар для тех, кто уже знаком с волновым анализом.

2.Чтение волновой разметки.

Одной общепринятой разметки в волновом анализе нет. Пректер прижился у нас в стране с подачи Д. Возного. Я в свое время перебрал много нотаций, прежде чем остановился на той, которой пользуюсь сейчас. Главная причина – разметка должна быть компактной и не утяжелять график, а поскольку мой метод анализа основан на том, что одновременно рассматриваю и показываю на одном графике несколько вариантов развития событий, то и цифр и букв в одном месте графика скапливается много.

Пректер с его римскими цифрами и скобками слишком увеличивает метку волны, поэтому я его нотацией не пользуюсь. Нотация, которой пользуюсь сейчас, на мой взгляд, наиболее удобна для показа многовариантности EWA.

Нотация волновой разметки:
Обозначения волновой разметки указаны в порядке убывания.
движущие волны: 1 1* 1’ 1” 1^ 1- 1+ 1= 1

, а так же меньший размер цифр к волне большей степени.
коррекционные волны: a b c / a* b* c* / a’ b’ c’/ a” b” c” / и т.д. в порядке убывания, а так же меньший размер букв к волне большей степени.
1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3 — завершающая диагональная структура (ЗДС) с внутренней структурой 3-3-3-3-3 (терминал у Г. Нили).
a b c d e — горизонтальный треугольник.
W X Y Z — сложная коррекция.

На рис.1 (см. выше) показана базовая модель волнового принципа Эллиота размеченная, как раз по выше приведенной нотации.
Рассмотрим на реальной графической аналитике , как читать подобную разметку (ниже под графиком приведено пояснение, которое сопутствует каждому аналитическому материалу) .

12.10.2014
FOREX(Основные валютные пары):
EURusd

h4.
Красный вариант — завершилась волна 4″ и развивается волна 5″ of 3′ of 1*of C
Зеленый вариант — завершилась только волна a^ of 4″ of 3′ of 1*of C
Серый вариант (подвариант зеленого) — завершилась волна a^ предполагаемого треугольника в волне 4″ of 3′ of 1*of C
Здесь хочу отметить, что на графиках при обрисовке предполагаемого движения рынка временная шкала на h4 чаще всего не соблюдается (т.е. график получается более растянутым, чем потом может быть в реале), это сделано для большей наглядности при показе предполагаемой амплитуды рынка.

Поскольку, как я уже говорил, мой метод работы с волновым анализом основан именно на использовании многовариантности EWA, на приведенном выше графике аналитики Евро от 12.10.2014 показано три возможных варианта развития событий. Давайте вместе пройдемся по вариантам.

Красный вариант — в данном варианте завершилась волна 4″, внутренняя структура этой волны показаны синими метками a^b^c^ (зиг-заг) и по этому варианту развивается волна 5″. Здесь надо сказать, что у красного варианта в моих аналитических материалах есть одна особенность, метки, которые показывают на графике развитие волны вниз изображены красным цветом, а метки, которые показывают развитие волны вверх синим цветом.

Подобная расцветка меток волн у красного варианта перешла ко мне от человека у которого я в первые увидел подобную нотацию. Он таким образом выделял основной, с его точки зрения, предполагаемый вариант развития событий.

В моей аналитике красный вариант далеко не всегда является приоритетом.

В аналитике я стараюсь приоритетов не расставлять, а предпочитаю обыгрывать варианты последовательно, по мере их возникновения, применяя определенные технические приемы для уменьшения риска убытков. Об технике трейдинга я рассказываю на своем Большом Обучающем Вебинаре на тему «Методика практического применения Волнового Анализа на биржевых рынках»

Если я и расставляю приоритеты, то обычно указываю это в описании, которое идет под графиком. А красные и синие метки у красного варианта я все же оставил, как дань традиции.

Зеленый вариант — завершилась волна a^ предполагаемой плоскости (флет) в волне 4″ и развивается волна b^.
Серый вариант — завершилась волна a^ предполагаемого треугольника в волне 4″ и развивается волна b^ этого треугольника.

Что дает многовариантность волнового анализа с показом нескольких вариантов на одном графике и как пользоваться этими вариантами я подробно рассказываю и показываю в своем Большом Обучающем Вебинаре на тему «Методика практического применения Волнового Анализа на биржевых рынках»

В заключении хочу сказать , что не все так просто. Если бы все было, как в книжках по волновому анализу, то стоило бы их только изучить и ты на коне. Но в книгах изложена общая теория, а практическая часть показана в лучшем случае схематично и выглядит, как правило, несколько надумано, т.е. она далека от практики.

К тому же волновой метод не совершенен и в нем довольно много белых пятен и подводных камней. Эти пробелы я попытался заполнить в своем Большом Обучающем Вебинаре на тему «Методика практического применения Волнового Анализа на биржевых рынках» , более подробно о нем рассказано на странице: ОБУЧЕНИЕ
Описание Вебинара находится здесь: Описание Вебинара

Грамотную волновую аналитику с непосредственными рекомендациями по текущей ситуации на финансовых рынках можно получить став членом Закрытого Клуба любителей Торговых Прогнозов «Деньги не спят»

2007-2020 © . Биржевая аналитика и прогнозы «От Константина»

Копирование материалов разрешается только при наличии активной ссылки.

Волновой анализ форекс (статей: 8)

В основе стратегии Форекс практически любого игрока-профи на бирже лежит волновой анализ форекс. Почему? Потому что только анализ волн Элиота со стопроцентной точностью может предугадать дальнейшее движение цены.

Волновой анализ позволяет работать на всех таймфреймах. Не важно, как вы торгуете: долгосрочно, внутри дня или краткосрочно, данный вид анализа форекс поможет везде.

Построенная на работе с уровнями Фибоначчи, система волнового анализа форекс – это самая лучшая система для определения целей, как для входа, так и для выхода из рынка. Стандартный технический анализ никогда не даст такой точности, как волновой анализ forex.

Освоив теорию волнового анализа форекс, вы будете знать, куда и почему в действительности идет цена.

Вы можете не только изучить представленный ниже материал, но и пройти бесплатный спецкурс в режиме онлайн, который включает не только анализ волн Элиота, но и систему Price Action.

Импульсные волны (impulse waves)

Волновой анализ ► Урок 4: импульсные волны (impulse waves)

Импульс

ФУНКЦИИ ВОЛН

Каждая волна служит одной из двух функций: действию (action) или противодействию (reaction).

В частности, любая волна может или способствовать развитию другой волны уровнем выше, или прерывать ее. Функция волны определяется по ее относительному направлению. Действующей (actionary or trend) волной является любая волна, которая развивается в том же направлении, что и волна одним уровнем выше, частью которой является первая. Противодействующей (reactionary or countertrend) волной является любая волна, которая развивается в противоположном направлении, по отношению к волне одним уровнем выше, частью которой она же и является. Действующие волны помечают нечетными цифрами и буквами (a, c, e, g, i*).

Противодействующие волны помечают четными цифрами и буквами (b, d, f, h*).

Все противодействующие волны развиваются в корректирующем стиле. Если бы все действующие волны развивались в движущем стиле, тогда бы не было необходимости в различных терминах.

Действительно, большинство действующих волн на самом деле подразделяются на пять волн. Тем не менее, как покажет следующий раздел, несколько действующих волн развиваются в корректирующем стиле, т.е. они подразделяются на три волны или их разновидность. Требуется подробное знание модельных конструкций, прежде чем кто-либо сможет сформулировать различие между действующей функцией и движущим стилем, которое в представленной основной модели (рис.1-1, 1-2, 1-3 и 1-4*) пока дано нечетко. Всестороннее понимание фигур, подробно изложенных в следующих пяти уроках, прольют свет на то, почему мы привели здесь эти термины к волновой лексике Эллиотта.

(Резюме. Если авторы будут делать акцент на стиле волн, то это движущие и корректирующие волны. Если на функции волн, то это действующие и противодействующие волны.*)

ДВИЖУЩИЕ ВОЛНЫ

Движущие волны составлены из пяти волн определенных характеристик и всегда развиваются в том же направлении, что и движение волны одним волновым уровнем выше. Они прямолинейны и относительно легко распознаваемы и объяснимы.

У движущих волн волна 2 никогда не откатывается более чем на100\% размера волны 1 и волна 4 никогда не откатывается более чем на 100\%размера волны 3. Волна 3, кроме того, всегда продвигается дальше окончания волны 1. Целью движущих волн является продвижение вперед и данные правила построения волн гарантируют, что так и будет.

Более того, Эллиотт открыл, что в ценовом выражении волна 3часто бывает самой длинной и никогда — самой короткой среди трех действующих подволн (1, 3 и 5) движущей волны. До тех пор, пока волна 3 сохраняет большую(в процентном отношении) длину, чем волна 1 или 5, это правило выполняется(имеется в виду полулогарифмическая шкала*). Оно также почти всегда выполняется и в линейном масштабе цен. Существует два типа движущих волн: импульсы (impulses) и диагональные треугольники (diagonal triangles).

Импульс (impulse)

Самой распространенной движущей волной является импульс. В импульсе волна 4 не заходит на территорию (т.е. не перекрывает) волны 1. Это правило выполняется для всех немаржинальных («без использования заемных средств») рынков. Рынки фьючерсов, с их высокой маржинальностью, могут приводить к кратковременным всплескам цен, которые бы не случились на рынках без заемных средств. В этом случае, пересечение обычно ограничено дневными или внутридневными изменениями цены и даже тогда является чрезвычайно редким. В добавление к этому, действующие подволны (волны 1, 3 и 5 уровнем меньше)импульса сами являются движущими, а подволна 3 может быть только импульсом. На рис.1-2 и 1-3 Урока 2 и рис.1-4 Урока

3 везде изображены импульсы в волновых позициях 1, 3, 5, A иC.

Как было подробно описано в предыдущих трех абзацах, существует всего несколько простых правил для толкования волновых импульсов должным образом. Правило потому и называется правилом, что ему строго следуют все волны, к которым его применяют. Типичные, но не обязательные характеристики волн будем называть указаниями (guidelines). Указания для построения импульсов,включая волновое удлинение, волновое усечение, чередование, равенство, формирование каналов, индивидуальность волн и соотношение пропорций обсуждаются ниже до Урока 24 этого курса. Не следует никогда пренебрегать никаким правилом. В многолетней практике с бесчисленным количеством моделей авторы нашли только один пример старше Сверхмелкого волнового уровня (Subminuette), где все другие правила и указания были применены, прежде чем предположить, что правило нарушено. Аналитики, которые запросто нарушают любое из правил, описанных в этом разделе, практикуют некоторую форму анализа, но отличную от той, которая подчиняется Закону волн.Эти правила имеют большую практическую пользу в корректном исчислении волн, что мы и рассмотрим далее при обсуждении волновых удлинений (extensions).

Удлинение (Extension)

Многие волновые импульсы содержат то, что Эллиотт назвал волновым удлинением. Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой. Огромное количество импульсов действительно содержат удлинение в одной и только в одной из трех его действующих волн. В тех случаях, когда подструктуры вытянутой волны являются почти той же амплитуды и длительности, что и остальные четыре волны большого импульса, предпочтительнее нумеровать последовательность девятью волнами схожего размера, чем обычной «пятеркой». В девятиволновой последовательности подчас трудно сказать, какая именно волна вытянута. Как бы то ни было, это неважно, так как по системе Эллиотта исчисление в девять волн и исчисление в пять волн имеют одну и ту же техническую значимость. Схема на рис.1-5, иллюстрирующая волновые удлинения,прояснит данный вопрос.

Bull (Bear) Market – бычий (медвежий) рынок

First (Third/Fifth) Wave Extension – удлинение первой(третьей/пятой) волны

Extension Not Identified – удлинение не определено

Тот факт, что удлинения обычно развиваются только в одной действующей подволне, дает полезную подсказку к ожидаемым длинам развивающихся волн. Например, если первая и третья волны приблизительно равной длины, пятая волна, вероятно, будет удлиненной волной. (В волнах ниже Первичного (Primary) волнового уровня развитие удлинения пятой волны будет подтверждено рекордно высоким объемом, как описано в Уроке 13 в разделе «Объем».) И наоборот, если удлиняется третья волна, пятая волна,вероятно, будет простой конфигурации и похожей на волну 1.

На рынке акций в большинстве случаев удлиненной волной является волна 3. Этот факт особенно важен при толковании волн в реальном масштабе времени, когда он рассматривается в совокупности с двумя правилами импульсных волн: волна 3 никогда не бывает самой короткой и волна 4не может перекрыть волну 1. Чтобы пояснить это, давайте рассмотрим две ситуации, включающие неправильную маркировку средней волны, как показано на рис.1-6 и 1-7.

Рисунок1-6 Рисунок1-7 Рисунок1-8

На рис.1-6 волна 4 перекрывает вершину волны 1. На рис.1-7волна 3 короче, чем волны 1 и 5. В соответствии с правилами, ни одна маркировка не является допустимой. Раз уж доказано, что маркировка предполагаемой волны 3неприемлема, маркировка должна быть приведена в соответствие с правилами. Действительно,последний пример почти всегда должен быть промаркирован так, как показано на рис.1-8, подразумевающий начало развития удлиненной волны 3. Не бойтесь впасть в привычку маркировать начальные стадии волны 3 в качестве волнового удлинения. Подобное упражнение докажет свою большую пользу,как вы поймете из обсуждения индивидуальности волн в Уроке 14. Возможно, рис.1-8 является единственным наиболее полезным указанием в этом курсе для маркировки импульсных волн в реальном масштабе времени.

Удлинение также может произойти и внутри другого волнового удлинения. На рынке акций третья подволна удлиненной третьей волны уровнем выше обычно также является удлинением, вычерчивая контур,показанный на рис.1-9. Рис.1-10 иллюстрирует удлинение пятой подволны в уже удлиненной пятой волне уровнем выше. Удлиненные пятые волны довольно редки, за исключением случаев на медвежьем рынке товарной биржи, освещенных в Уроке 29.

Рисунок 1-9 Рисунок 1-10

Third Wave Extension of Third Wave Extension – Удлинение третьей подволны в уже удлиненной третьей волне

Fifth Wave Extension of Fifth Wave Extension – Удлинение пятой подволны в уже удлиненной пятой волне

Five waves of Primary degree – Пять волн Первичного волнового уровня

Five waves of Intermediate degree – Пять волн Промежуточного волнового уровня

Five waves of Minor degree – Пять волн Вторичного волнового уровня

Эллиотт использовал слово «неудача» («failure») для того, чтобы описать ситуацию, в которой пятая волна не превышает верхушку третьей волны. Мы предпочитаем менее двусмысленный термин – «усечение» или «усеченная пятая». Удостовериться в том, что это действительно волновое усечение можно путем проверки того, что предполагаемая пятая волна содержит необходимые пять подволн, как показано на рис.1-11 и 1-12. Усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной третьей волны.

Bull/Bear Market Truncation – Усечение на бычьем/медвежьем рынке

Рынок акций США предоставляет два примера усеченной пятой волны старшего волнового уровня с 1932 года. Первый случай произошел в октябре 1962 во время Кубинского кризиса (см. рис.1-13). Усечение последовало за резким падением индекса, показанного как волна 3. Второй случай произошел в конце 1976 года (см.рис.1-14). Усечение последовало за безудержным взлетом волны 3, которое имело место с октября 1975 по март 1976.

Волны Эллиотта. Азы и практика!

Здравствуйте, уважаемые читатели и товарищи трейдеры!

Наверное каждый трейдер слышал про волновой анализ и волны Эллиотта. Однако, далеко не каждый взялся за изучение данного метода в силу его кажущийся громоздкости и конечно же лени).

Но, чтобы что-нибудь получить, то бишь научиться профитно торговать, в любом случае придется под напрячься. Те же трейдеры, которые в свое время серьезно взялись за изучение волнового анализа сейчас неплохо торгуют по нему и зарабатывают. Но, об этом в конце статьи.

Волновой анализ и в целом волновой принцип Эллиота является довольно старым и проверенным методом торговли, который доказал свою работоспособность временем. Торговать с помощью волн можно как на рынке сырья, так и на акциях, валютах и.т.д.

Начнем с самого начала…

История Эллиотта. Создание волновой теории

Как понятно из названия, создателем теории волн был Ральф Нельсон Эллиотт. Он не был каким-нибудь банкиром или управляющим огромным капиталами, однако работал профессиональным бухгалтером. У Элиотта была тяга к графикам и он перелопатил их неимоверное множество за десятилетия наблюдений за ними. Все свои наработки он описал в небольшой книге “The Wave Principle”, которая была опубликована в 1938 году.

На самом деле, Эллиотт в своей теории не ограничивался только финансовыми рынками. По его мнению, теория волн нечто большее. Это своеобразный закон вселенной. Исходя из его теории, все процессы в мироздании существуют в определенном ритмичном порядке. Именно поэтому данный ритм, эти волновые структуры можно «проецировать» в будущее! Таким образом, можно прогнозировать направление движения цены на финансовых рынках.

Стоить отметить, во времена Эллиотта, мало кто заинтересовался его волновой теорией. Его идея не была оценена по достоинству. Возможно, волновой принцип Эллиотта так бы и канул в лету, если бы не Эрик Болтон, который в 1953 году начал публикацию по теории волн Эллиотта в качестве приложения к журналу «Бэнк Кредит Эналист». Волновая Теория настолько захватила Э. Болтона, что в 1960 году он издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критический анализ». Данная книга стала первым крупным изданием, этого направления. Аналитические публикации по теории Эллиотта продолжались не много не мало 14 лет, — пока сам Болтон не ушел в мир иной в 1967 году.

В свое время, Э. Болтон познакомил с волновой теорией Альфреда Фроста, которого очень заинтересовал новый метод анализа рынков! Фрост также сделал не малый вклад в продвижение и популяризацию волнового анализа среди трейдеров!

Роберт Пректер — выдающийся современник Эллиотта

Стоит отметить, что наибольшую популярность волновая теория Эллиотта получила благодаря усилиям Роберта Пректера. Именно он внес огромный вклад в развитие и систематизацию данного направления анализа рынков. Только спустя полвека после того как обычный бухгалтер написал свою книгу, его теория приобрела всеобщую известность и популярность!

Роберт Пректер считается главным экспертом по волновой теории Эллиотта! Для того чтобы трейдеры могли в деталях ознакомиться с теорией волн был создан сайт http://www.elliottwave.com, являющий на сегодняшний день одним из лучших ресурсов по теме ВА. На его страницах можно найти множество прогнозов от первоклассных специалистов по разным инструментам и мировым событиям. Так, профессиональные волновики — старожилы сайта еще за несколько лет до того как случился кризис 2008 года спрогнозировали его появление.

По сути, Р. Пректера и его волновую школу можно назвать современниками Р. Эллиотта.

В сущности, каждая волна имеет фрактальную основу. Трейдеру необходимо лишь научиться раскладывать волны на известные ему паттерны/элементы. Сейчас мы их и изучим.

Импульсные волны и фракталы

Теория Эллиота заключалась в том, что движение цены на рынке происходит по волновому паттерну, который он назвал 5-3.

  • Импульсные волновые модели состоят из 5 волн.
  • Коррекционные волны — это 3 последних волны.

Стоит отметить, что первая, третья и пятая волны являются основными. Это волны, идущие в сторону тренда. А вторая и четвертая волны являются коррекционными и, как правило, имеют сложные структуры, особенно 4 волна. Проще говоря, на коррекционных волнах наблюдается всем известный флэт/боковик.

Ниже на рисунке графический пример стандартной пятиволновки.

Вкратце охарактеризуем каждую волну. На примере восходящего тренда. Для тренда вниз все аналогично, только наоборот.

Первая волна (1)

Это самое первое зарождающееся движение. Трейдеры уже теряют веру в продолжение тренда и начинают входить в сделки против него. Нередко такие сделки происходят на эмоциях трейдеров. Во всяком случае, их силы достаточно чтобы сформировать первый импульс против предыдущего тренда! Как итог, цена начинает двигаться вверх!

Вторая волна (2)

Консервативные трейдеры начинают постепенно выходить из позиций, опасаясь возобновления старого тренда. Кроме того к рынку присоединяются продавцы, которые видят в прошедшем движении вверх хорошую возможность встать в продажи по старому тренду вниз. Все это в купе приводит к тому, что цена начинает падать… Вступает в силу вторая коррекционная волна (2). Но, как ни стараются продавцы цена не может обновить минимум первой волны (1) и постепенно начинает останавливаться.

Третья волна (3)

Третья импульсная волна (3) является самой мощной и прибыльной для трейдера. Именно она может приносить львиную долю прибыли. В момент ее зарождения и пробоя основания 2-ой волны к движению присоединяется основная масса трейдеров, которые ждали условий для входа в позицию.

Четвертая волна (4)

После того как движение на 3-ей волне совершило достаточно приличное движение трейдеры начинают фиксировать свои сделки. Кроме того срабатывают стоп лоссы тех, кто стоял в продажах, но надеялся о развороте. Все это способствует тому, что движение затухает и рынок начинает переходить в состояние флэта. Появляется самая нудная и опасная для трейдера — четвертая волна.

Пятая волна (5)

Это самая последняя волна в импульсной структуре. Все продуманные трейдеры уже зафиксировали прибыль. На этой волне трейдерами больше всего управляют эмоции — страх и жадность, надежда на то, что существующий тренд будет бесконечно удлиняться и удлиняться. Начинающие трейдеры и просто те, кто не умеет справляться со своими эмоциями входят в позиции, а на самом деле открываются на самых пиках, после которых их позиции рынок моментально уводит в минус… Так как тренд уже давно на исходе.

Коррекционные волны

После пяти волновой структуры начинается откат состоящий из трех волн. Чтобы иначе обозначить данные волны было принято называть их латинскими буквами A, B, C.

Пример для тренда вверх:

Пример для тренда вниз:

Разновидности коррекционных волн

В своих трудах Эллиотт дал описание аж 21 коррекционному паттерну структуры ABC.

Только не стоит паниковать, — запомнить их не какая-нибудь глобальная задача, так как все они весьма просты и примитивны. Все эти паттерны состоят всего лишь из трех моделей.

Зиг Заг

Данная фигура представляет из себя наклонную структуры, формирующуюся против основного преобладающего движения цены/тренда. В данной формации волна (В), как правило, самая короткая. По принципу вложенности каждую волну зиг-зага, также можно разложить на более мелкие подволны со своими импульсами и коррекциями.

Боковик

Данная коррекционная структура сродни с зиг-загом, но, в отличие от него, длина каждой волны примерно идентична. Кроме того волна В нередко бывает длиннее волны А, так что происходит пробой точки старта волны А.

Треугольники

Довольно известная фигура теханализа, о которой речь уже шла на страницах нашего сайта.

Треугольник — коррекционная фигура, идущая против тренда в наклонном боковом канале.

Фракталы

В сущности, каждая волна Эллиотта представляет из себя фрактал. То есть, каждая волна включает в себя другие более мелкие волны. Этот принцип наглядно реалзиован в терминале МТ4. Как только Вы переходите на младший ТФ, то любой тренд разбивается на более мелкие микротренды.

На скриншоте ниже видно, что первая, третья и пятая волны включают в себя более мелкие 5-волновые структуры. В то же самое время вторая и четвертые волны также состоят из более мелких 3-волновых коррекционных структур.

Основная суть, как Вы поняли, заключается в том, что каждая волна состоит из младших волн. Как научиться понимать волновые структуры и соотносить их масштаб между собой? Конечно, это все приходит с опытом и практикой.

Необходимо анализировать график не на каком-то одном ТФ, а переключаться на старшие и младшие ТФ.

Основные правила волновой теории Эллиотта

Для новичка в теме волнового анализа, все выше написанное может показаться сложным и непонятным, но Вы должны запомнить несколько основных правила, которые должны быть соблюдены. Они касаются в первую очередь 5-волновых структур. С коррекциями все может обстоять иначе и интерпретироваться вольнее.

Вот правила, о которых идет речь:

1. Вторая волна (2) не может быть больше первой волны (1) и пробивать ее основание.

2. Третья волна (3) не должна быть самой короткой из трех импульсных волн.

3. Четвертая волна (4) не должна заходить в зону первой волны (1).

4. Пятая волна (5) в основном пробивает основание четвертой волны (4), но иногда бывают случаи, что она не может преодолеть точку старта четвертой волны (4). В таком случае ее называют усеченной волной.

Исходя из данных правил следуют выводы: если вторая волна (2) пробивает точку старта/начала первой волны (1), то волновую разметку необходимо строить заново.

Как находить точки входа, пользуясь волновой теорией Эллиотта?

Как Вы уже знаете, в большинстве случаев третья волна (3) является самой продолжительной и прибыльной. Поэтому логично именно ее брать в профит. Таким образом наиболее выгодная точка входа будет на окончании второй волны (2).

Для поиска данной точки входа можно использовать совершенно разные инструменты технического анализа. Но, мы рассмотрим как ее искать с помощью уровней Фибоначчи. Подробнее об Фибо-уровнях Вы можете почитать здесь.

Итак, предположим, что после коррекции цена уверенно устремилась вверх. Вполне вероятно, что это движение — начало нового цикла и перед нами первая волна тренда.

Чтобы подтвердить свои догадки необходимо дождаться отката (возможная вторая волна).

Как видно на скриншоте ниже, откат действительно произошел. Что же делать обычному трейдеру где входить в позицию на покупку?

Берем инструмент «Фибо-сетка» растягиваем ее от максимума до минимума первой волны (1). Как результат перед нами как на ладони уровни, на которых цена может остановиться, а затем импульсом пойти на третью волну (3) продолжающегося восходящего тренда. На скриншоте ниже видим как цена отбилась от уровня 50%. Для нас это был сигнал для входа в длинную позицию.

Также не забываем ставить защитный ордер стоп-лосс. Его необходимо установить за последним локальным минимумом. Далее. Так как мы знаем, что третья волна, как правило, является самой длинной, то для того чтобы определить цели для фиксации прибыли, можно взять длину первой волны и спроектировать ее от нашей точки входа. Здесь и будет уровень тейк-профита. Когда цена дойдет до этого уровня можно закрыть не все позицию, а например половину. Оставшуюся часть сделки перевести в безубыток и оставить на дальнейший рост.

В итоге, точка входа себя оправдала и цена пошла вверх на третью волну (3).

Некоторые трейдеры подобным образом ловят последнюю пятую импульсную волну, входя на завершении 4 волны. Однако, это более рискованные входы нежели торговля в третьей волне.

Более консервативные трейдеры входят не на окончании коррекций, а на пробой максимума первой волны (1) в момент когда с высокой вероятностью идет третья волна.

Заключение.Этот не простой волновой принцип…

На первый взгляд все может показаться очень сложным. Но, как говорится, вода камень точит, — при должном усердии и трудолюбии тему торговли по волнам Эллиота сможет осилить каждый.

Тем трейдерам, которые научились торговать по волнам уже не нужны никакие другие виды анализа, ведь они зарабатывают и так очень хорошую прибыль.

Вот например, достаточно известный волновик Игнат Борисенко уже длительное время ведет свой видео дневник и успешно торгует по волнам. Все его прогнозы и открытые сделки можно посмотреть в реальном времени и сравнить результаты.

Поэтому, если Вам интересен волновой анализ, то именно с волн Эллиота стоит начать его изучать. Для думающего трейдера это настоящий клондайк.

Для самостоятельного и более длительного изучения лучший вариант — это чтение книг Роберта Пректера. Читайте, практикуйтесь и набирайтесь опыта среди единомышленников на специализированных форумах волновиков. Месяцы опыта — это минимум, что здесь требуется.

Данная статья лишь общая информация по волнам Эллиотта. К сожалению, в данном материале нельзя передать всех нюансов волновой разметки. Необходимо постоянно анализировать рынок, делать разметки и сверять их с более опытными коллегами трейдерами.

Кстати, по ссылке ниже еще одно видео известного трейдера Валерия Теплинского. Валерий является управляющим крупным фондом и состоит в элитном американском клубе «Elliott Wave International», основанном Робертом Пректером.

Для примера, чтобы показать возможности ВА для новичков, он разогнал 100$ до 1500$ за один месяц!

Поэтому если Вы хотите в разы сократить путь освоения волн Эллиота и иметь возможность общаться с профессиональными волновиками, то данный материал для Вас!

(2 голосов, оценка: 5,00 из 5)

Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Примерно девять из десяти трейдеров, столкнувшись впервые с теорией волн Эллиотта, прекращают дальнейшее знакомство с ней и переходят к изучению более простых торговых стратегий. Их можно понять, так как волны Эллиотта являются субъективным торговым инструментом, а их применение на практике иногда бывает настолько запутанным и противоречивым, что десять аналитиков могут дать десять абсолютно противоположных прогнозов. Однако те трейдеры, которые в совершенстве овладевают этим аналитическим инструментом, уже не могут без него обойтись. При помощи волн Эллиотта можно с уверенностью сказать, когда произойдет разворот тренда, а также легко определить точку входа – все это делает данную стратегию очень прибыльной. Что касается трудоемкости анализа волн Эллиотта, то мы предлагаем упрощенную модель торговли с использованием данного инструмента. К тому же сейчас есть различные индикаторы волн Эллиота, которые значительно упрощают поиск волн на графике в режиме реального времени. См. также рейтинг Форекс брокеров, если вы еще не определились с выбором надежной брокерской компании.

Теория волн Эллиотта

Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям. По мнению Эллиотта, в основе любого финансового рынка, не важно какого именно – биржевого, товарно-сырьевого, фондового или валютного, лежат эмоции инвесторов и трейдеров, которые формируют повторяющиеся циклы, называемыми волнами. Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников. Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных. Ее преимущество заключается в том, что, определив зачатки этой модели на графике, можно с уверенностью сказать, в каком направлении будет двигаться цена, где необходимо войти в сделку, а где следует зафиксировать прибыль. Недостатком волновой теории является то, что определить начало волновой модели в режиме реального времени не так то просто. Мы надеемся, что, изучив теорию волн Эллиотта, вы научитесь находить волновую модель на графиках различных валютных пар, а индикатор волны Эллиота поможет вам в этом на первых порах знакомства с этим инструментом анализа.

Волновая модель Эллиотта

Итак, начнем с изучения основ волновой теории Эллиотта. Вот так выглядит классическая восьмиволновая модель:

Не пугайтесь, все не так страшно, как может показаться сначала. Как мы уже писали ранее, данная модель состоит из пяти импульсных волн (1, 3, 5, а, с) и трех коррекционных (2, 4, b). При этом импульсные волны являются трендовыми, поэтому они должны быть всегда длиннее коррекционных волн. По своей природе, волны Эллиота являются фрактальными, другими словами «самоподобными». Фракталами называются структуры, части которого считаются копией целого предмета. Примерами фракталов могут выступать снежинка, морская раковина или облако. В чем это выражается применительно к волнам Эллиотта? А в том, что каждую волну можно разбить на более мелкие волны на младших таймфреймах. Посмотрите еще раз на рисунок. Видите, как каждая большая волна состоит из более мелких волн, которые в совокупности образуют восьмиволновую модель Эллиотта. Смотрите также, какие брокеры для скальпинга отличаются лучшими торговыми условиями.

Психология волн Эллиотта

Главной причиной формирования новых волн является постоянная борьба между «быками» и «медведями». Рассмотрим психологические аспекты волновой теории Эллиотта применительно к бычьему тренду.

Первая волна

Как правило, первая волна имеет относительно слабый импульс, так как в торговле принимает участие небольшой процент трейдеров. Достигнув определенного пика, трейдеры начинают фиксировать прибыль, что приводит к появлению второй волны, которая в то же время является коррекционной.

Вторая волна

В точке образования второй волны многие трейдеры открывают короткие позиции, но сила «медведей» постепенно ослабевает, и по окончании движения второй волны, минимальные цены которой значительно выше точки зарождения первой волны, на рынок выходят «быки».

Третья волна

Это самая большая по своему размеру волна. В покупки можно входить как сразу после коррекции, разместив стоп-лосс под минимумом цены, так и при пробитии максимума первой волны. В это время обычно происходит срабатывание стоп-лоссов тех трейдеров, которые ошибочно полагали, что перед ними «медвежий» тренд. Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров.

Четвертая волна

Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной.

Пятая волна

В конце четвертой волны трейдеры вновь открывают покупки, так как уверены, что восходящий тренд еще не закончен. Как правило, это те трейдеры, которые не успели войти в рынок в начале третьей волны или наблюдали за происходящим со стороны. Импульс пятой волны обычно не такой большой, как у третьей волны, но цена все равно пробивает ее максимум, устремляясь вверх. К концу пятой волны трейдеры закрывают ордера на покупку и фиксируют прибыль. В результате интерес «быков» начинает ослабевать, и на рынок выходят «медведи», что приводит к смене тренда. Таким образом, первая, третья и пятая волны являются импульсными, а вторая и четвертая волны – коррекционными. Обычно одна из импульсных волн является расширенной, то есть ее расстояние от точки основания до пика значительно превышает размеры других волн. Если раньше расширенной волной считалась пятая волна, то сейчас таковой является третья волна. Распознав признаки зарождения волновой модели Эллиотта, и войдя в рынок в точке основания третьей волны или на пробитии максимума первой волны, можно получить хорошую прибыль от сделки.

ABC-коррекция

Если первые пять волн, являющиеся по своей природе трендовыми, обозначаются цифрами от одного до пяти, то последующая за ними коррекция имеет обозначение в виде латинских букв: a, b, c, из которых две волны являются импульсными и одна – коррекционная. Разумеется, волновая модель Эллиотта бывает не только «бычьей», как на рисунке ниже.

Существует также и «медвежий» график волны Эллиота, который имеет следующий вид:

В теории ABC-коррекция выглядит как на рисунках выше, но на практике такая модель встречается крайне редко. Чаще всего встречается три типа коррекционных моделей Эллиотта:

Зигзаг. Данной модели присуще резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C существенно больше по размеру в отличие от коррекционной волны B. Иногда коррекционная модель может состоять из двух или трех связанных между собой зигзагообразных моделей;

Диапазон. Очень часто после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A;

Треугольник. Нередко коррекционная модель представлена в виде треугольников, которые обычно двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

После окончательного формирования ABC-коррекции можно ожидать продолжения глобального тренда или смены текущей тенденции. Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Рекомендации во время торговли при помощи волн Эллиотта

В теории выглядит все достаточно просто, но что делать на практике, когда волны Элиота не такие правильные и красивые, как на рисунках в учебниках. Однако существуют рекомендации, которые помогут вам определять, на какой волне сейчас находится рынок, когда необходимо открывать продажи или покупки, и когда фиксировать прибыль:

Вторая волна не может быть ниже основания первой волны (для покупок) или выше ее максимума (для продаж);

Третья волна не должна быть короче остальных волн, как правило, она явно выделяется среди прочих волн;

Четвертая волна всегда находится выше самой верхней точки первой волны (для покупок) и никогда не пересекает цену в районе первой волны;

Вторая и четвертая волны очень часто откатываются от сильных уровней Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигнала при открытии сделок;

Пятая волна чаще всего пробивает максимум третьей волны, но иногда может не выходить за ее пределы, это называется усеченной волновой моделью Эллиотта.

Для наглядного примера вы можете посмотреть, как выглядит волновая модель Эллиотта на дневном графике валютной пары EURUSD:

Как входить в сделки, используя теорию волн Эллиотта?

Как мы уже упоминали выше, третья волна является самой большой по размеру среди других волн, поэтому мы будем искать точку входа после окончания коррекции второй волны. Определить точку входа нам помогут уровни Фибоначчи. О том, что такое уровни Фибоначчи, и как их строить на графике, читайте здесь. Допустим, вы увидели, что после непродолжительной коррекции цена уверенно устремилась вверх. Возможно, это движение является первой волной модели Эллиотта. Чтобы в этом убедиться, необходимо дождаться отката, который будет считаться второй волной. Как мы видим на рисунке ниже, откат действительно произошел, но что делать дальше, в каком месте открывать покупки?

При помощи инструмента «Уровни Фибоначчи» соединяем верхнюю и нижнюю точки первой волны. В итоге мы получаем уровни, от которых цена может оттолкнуться, что и станет импульсом для продолжения восходящего тренда. На рисунке ниже видно, как цена отскочила от уровня 50%, что и послужило нам сигналом для входа.

При этом стоп-лосс следует разместить чуть ниже последнего локального минимума. Что касается целей для взятия прибыли, то мы знаем, что третья волна по своему размеру превышает другие волны. Поэтому можно взять расстояние первой волны и отложить от точки входа, это и будет нашим тейк-профитом. При достижении этого уровня можно закрыть половину сделки, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Еще раз замерим расстояние первой волны и умножим его в 1,5 раза, это будет нашим вторым тейк-профитом. Как мы видим, мы угадали со входом, цена вновь пошла вверх, образовав третью волну Эллиотта.

Аналогичным образом можно войти в сделку в начале формирования пятой волны, только наши цели будут значительно ниже. Консервативные трейдеры могут входить в сделки не в самом начале образования третьей волны, а при пробитии максимума первой волны. Смотрите также, какие брокеры с торговлей металлами идеально подходят для трейдинга на Форекс.

Elliott Wave Prophet – лучший индикатор волн Эллиотта

Первое время начинающему трейдеру достаточно сложно определять на глаз волны Эллиотта, поэтому можно использовать вспомогательный индикатор Elliott Wave Prophet, который будет подсказывать вам месторасположение уже сформировавшихся волн, а также предсказывать дальнейший исход событий. Установка индикатора осуществляется стандартным способом, описанной в этой статье. Запустив индикатор, откроется окно настроек, в котором указано количество волн, которые индикатор должен найти на графике (по умолчанию, они выделяются синим цветом), при этом остальные волны (красного цвета) «дорисовываются» индикатором Elliott Wave Prophet. Однако данный индикатор нуждается в ручной корректировке, так как после установки на график он находится в искаженном виде. Нужно выделить мышью первую волну индикатора и перетащить ее на то место, где она, по вашему мнению, должна располагаться. При необходимости можно изменить размер волны, соединив минимальную и максимальную точки волны, и вращать ее в разные стороны. Далее следует дождаться тика цены, и индикатор подстроится под заданные изменения. В зависимости от размера и угла первых волн индикатор Elliott Wave Prophet сделает прогноз, как будут дальше развиваться события. В левом углу графика расположена информационная панель, где можно посмотреть размер каждой волны в пунктах, а также их процентное соотношение. Скачать волны Эллиотта Elliott Wave Prophet Таким образом, теория волн Эллиотта позволяет определить, какая сейчас волна на графике, и стоит ли входить в сделку. Если рынок находится уже в пятой волне, то это говорит о том, что тренд уже исчерпал себя и скоро войдет в состояние коррекции. В этом случае входить в рынок уже поздно, лучше подождать, когда закончится коррекция и появятся признаки зарождающегося тренда. Если вы видите, что на рынке наблюдается первая волна тренда, или начало третьей, то самое время искать сигналы для входа. Несмотря на все преимущества волновой теории Эллиотта, применять ее в чистом виде не стоит. Она может служить вспомогательным инструментом для определения тренда, а применять ее лучше всего в сочетании с фрактальным анализом или торговой системой Price Action. Как правило, волны Эллиотта строятся на дневном или недельном графиках, но поскольку они по своей природе являются фрактальными, то искать их можно и на младших таймфреймах. Если после прочтения нашей статьи у вас еще остались сомнения относительно применения волн Эллиотта, книга «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex», которую написал единственный признанный за рубежом российский исследователь волнового анализа Дмитрий Возный, поможет вам в освоении этого метода. Данная книга отличается от других многочисленных изданий о волновом анализе тем, что она написана применительно к рынку Форекс и имеет множество практических примеров, которые помогут вам быстро освоить все тонкости волнового анализа. Скачать бесплатно книгу «Код Эллиотта» Читайте также обзор торговой стратегии «Снайпер».

Волновая теория Эллиотта

Рынок изменчив. Однако его изменчивость можно предугадать. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Спросите, как? Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Один из самых эффективных – волновая теория Эллиотта.

Все просто: существует восемь рыночных волн, которые постоянно повторяются, что и позволяет нам зарабатывать на изменении стоимости инструмента. Хотите всего за несколько шагов узнать подробнее о теории Эллиотта и с её помощью получать прибыль на валютном рынке?

Жми кнопку «изучить», и в Ваших руках окажется простое и надежное средство для заработка на Форекс!

Предпосылки к появлению теории

Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Самому разработчику так и не удалось заработать состояние на своём детище, но есть неоспоримые доказательства того, что Ральф Эллиотт предсказывал события с потрясающей точностью, причём делал это не только касательно цены, но и возможного времени начала и окончания движения на рынке.

Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Таким образом становится понятна не совсем очевидная на первый взгляд вещь – весь график в высокой степени фрактален, самоподобен, его можно разложить на похожие друг на друга составные части от недельных движений до ежесекундных тиковых колебаний.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Природа колебаний

На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Однако, даже на нём можно выделить волны Эллиотта. Складываются они из постоянно смещающегося баланса спроса и предложения, причём происходит это циклически, не обязательно из-за смены конъюнктуры рынка, а хотя бы потому, что кто-то фиксирует прибыль, не имея представления, что будет дальше и таким образом создаёт движение в обратную сторону. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. Автором введена специальная система для разметки, в которой предусмотрена вариативность обозначений для разделения колебаний по своей величине и протяжённости – от глобального суперцикла в две волны Эллиотта до часовых. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы.

Итак, волны Эллиотта состоят из двух типов – импульсных волн и коррекций. Различаются они следующим образом: в импульсной волне пять составляющих, в коррекционной всего лишь три. На логичный вопрос почему именно 5 и 3 можно получить ответ, если попробовать подобрать самую простую комбинацию из одинаковых составляющих так, чтобы отличать одно от другого и никакая из них не была составной частью другой. Так и получается, что эта числовая пара является простейшим решением. На следующей картинке представлено разложение такого цикла 5-3 на составляющие части с последовательным уменьшением масштаба.

Фрактальность волновых структур.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Основные структуры

Импульсы

Это вид волн Эллиотта, состоящий из 5 колебаний, три из которых направлены в одну сторону. По сути своей импульс является основной движущей силой рынка в рамках тренда. По статистике получается, что на импульсные движения приходится менее трети общего рыночного времени. Но зато в это время происходят основные смещения цены, при этом события развиваются достаточно динамично, интенсивность движения многократно превышает таковую в спокойное для рынка время. Классический вид импульсной волны Эллиотта характеризуется следующими чертами:

  1. Первое, третье и пятое движения направлены в одну сторону;
  2. Второе и четвёртое являются коррекционными (откатами) и направлены в противоположную сторону;
  3. Четвёртое движение не заходит на ценовую территорию второго;
  4. Третье движение в волне Эллиотта не может быть самым коротким среди трендовых(1, 3 и 5).

Эти простые правила позволяют практически без проблем идентифицировать на графике такого рода движения. Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика.

Диагональ. Пересечение второй и четвёртой волны.

Диагональ может образовываться либо в начале движения, то есть в первой волне, либо в конце – в пятой. Также нередко образование в конце волны С, это рассмотрим в разделе коррекций. В связи с тем, что теорию построения разметки по волнам Эллиотта решили интерпретировать по-своему немало людей, и при этом они публиковались, а некоторые даже переводили с английского оригинальную книгу, в некоторых источниках можно встретить название “терминальный импульс”. Так называется всё та же диагональная вариация волны Эллиотта в конце тренда, в которой первая волна больше третьей, а третья больше пятой и имеется пересечение второй и четвёртой. После таких импульсов следует достаточно глубокий откат, от 50% до 60% всего диапазона импульса. Основное свойство подобных импульсов заключается в том, что они состоят из троек, то есть структура выглядит как 3-3-3-3-3, а не 5-3-5-3-5, как у обычного типа импульсных волн Эллиотта. Конечная диагональ практически всегда сигнализирует о развороте в среднесрочной перспективе, а если образуется после длительного динамичного движения, то разворот может быть достаточно быстрым и далее последует глубокий откат.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Коррекции

Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. После трендового движения на рынке наступает затишье, которое сопровождается фиксацией прибыли, входами в рынок тех, кто предполагает окончание тренда разворот, а также тех, кто просто занимается краткосрочной торговлей и торгует любое относительно крупное движение в любом направлении. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C. Первая и третья волны имеют признаки импульсных меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна В имеет структуру из трёх волн. Это самая сложная для разметки волна, так как она сама является коррекционной в коррекционной модели. Торговать во время отката не рекомендуется, модель может оказаться очень сложной и трудно поддающейся анализу, что может привести к последовательности убытков.

    Плоская коррекция

Часто встречающийся тип коррекции и наиболее распространённый тип коррекционной волны Эллиотта. Отличительной чертой является структура, состоящая из трёх волн, первая из которых состоит не из пяти, а из трёх, то есть общий вид получается 3-3-5. Именно по первой волне в откате можно судить о том, какой вид примет вся структура. Название плоской она получила потому, что волны имеют сопоставимый размер. Так, например, волна В в плоскости обычно составляет не менее восьмидесяти процентов от волны Эллиотта А, а иногда и пересекает уровень её начала (в этом случае получается иррегулярная коррекция). Волна С доходит или почти доходит до уровня волны А, в редких случаях может значительно превысить. То есть ориентироваться нужно на то, что две из трёх волн Эллиотта — А и В или же В и С будут сопоставимого размера. В идеальном случае они все примерно равны и образуют графический паттерн “флаг”, подразумевающий продолжение движения по тренду.

Плоская коррекция с равенство волн В и С образует паттерн “флаг”.

Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой. Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С. Для тех же, кто неплохо разбирается и понимает, как построить волну Эллиотта меньшего масштаба, можно пробовать ловить разворот после того, как сформируется С в виде пятиволновки. Отдельной разновидностью плоских коррекций является бегущая плоскость – волны последовательно превышают диапазон начала предыдущей, но в волне С возможна усечённость(неудача).

Зигзаг

Второй распространённый вид коррекционной волны Эллиотта, который имеет структуру из двух пятиволновых движений и одного трёхволнового (5-3-5). Такие откаты получаются достаточно глубокими и достигают размера свыше 50 процентов от предшествующего импульса. В самой модели откаты не такие масштабные как в плоскости и редко размер волны В превышает 60% от размера волны А. Последняя волна С может быть примерно равна волне А, но также встречаются варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны Эллиотта А.

Зизаг с глубоким откатом в волне В и удлинённой С.

Определить зигзаг на раннем этапе можно по хорошей визуальной импульсной природе первой составляющей его волны, а также не достигающей волны В отметки начала волны А. Чем глубже откат в В, тем выше вероятность того, что волна С получится с удлинением, при этом оно может достигать значений и в 260%. В окончании движения и начале коррекции такие волны Эллиотта могут образовывать всем известный паттерн “Голова и плечи”, в котором волны импульса 3,4 и 5 образуют левую половину, а коррекционные А, В и С дорисовывают правую. То же самое применимо и к медвежьему варианту – перевёрнутой ГИП.

Треугольники

Достаточно редкий вид волн Эллиотта, относящийся к коррекции, состоящий из пяти движений, каждое из которых является коррекционным, то есть состоит из трёх волн меньшего порядка. Итоговая структура треугольника представляется как 3-3-3-3-3. Торговля по Волнам Эллиотта подразумевают чёткое следование правилам, поэтому не нужно каждую сужающуюся структуру рассматривать именно как треугольник, так как все волны должны иметь зигзагообразный вид, только в этом случае можно однозначно его идентифицировать. Предполагать этот вид коррекции можно после того, как третья волна обозначит свою структуру тройки – ни в плоской коррекции, ни в зигзаге волна С не может быть тройкой, соответственно, это будет треугольник или более сложная коррекция с большой волной В. Этот вариант отменится при продолжении формирования волны Эллиотта из троек и сужении диапазона волн.

Треугольник на дневном тайм-фрейме пары доллар-рубль.

В редких случаях треугольной волной Эллиотта может продолжиться развитие такой структуры, и получится вид уже не из пяти движений, а из девяти. В такой ситуации волна е принимает вид треугольника, то есть диапазон должен продолжать сужаться. Как правило, это встречается на не очень крупных тайм-фреймах, один из последних примеров – график серебра. Также промежуточные волны Эллиотта в коррекции — В могут состоять из треугольников. Самое важное, что нужно знать – треугольник всегда является предпоследним движением в структуре, будь то импульс и треугольник в четвёртой волне, или же коррекция и треугольник в волне В. После него всегда следует движение, направленное по локальному тренду.

Сложные коррекции

Представляют собой вид волны Эллиотта, состоящей из нескольких простых коррекций разного вида, но примерно одинакового масштаба. Это может быть объединением плоскости и зигзага, плоскости и треугольника, зигзага с плоскостью и треугольником. Обозначается такая комбинация буквами W, X и Y. При образовании очень сложных и масштабных структур получается комбинация волн Эллиотта, состоящая из W, X, Y, XX и Z. То есть появляется ещё одна соединительная волна ХХ. В таких комбинациях главное – это выделить основные участки, которые выглядят самостоятельными моделями для того, чтобы предполагать дальнейшее развитие ситуации и возможные продолжения такой формы движения. Единственной целью этого должен быть поиск точки окончания этой фигуры, составленной из волн Эллиотта, так как торговать коррекции в принципе не рекомендуется, не говоря уже о таких больших разновидностях.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Использование соотношений Фибоначчи

Волны Эллиотта связаны между собой определёнными соотношениями. Это было подмечено автором на примере не только откатов, но соотношений между движущими волнами. Удивительным является тот факт, что эти пропорции базируются на “золотом сечении”, это же значение можно получить, если взять предел отношения между последующим членом последовательности чисел Фибоначчи и предыдущим при бесконечном продлении. Так получается значение 0,618 или же 61,8%. Все остальные из ряда основных получаются взятием этого соотношения последовательно от самого себя, делением на себя получившихся частей и так далее. К основным возможным размерностям волны Эллиотта относятся: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8. Это базовые значения, на которые можно ориентироваться при расчёте возможного размера отката, а также потенциальной цели текущего импульсного движения. Для второй волны характерны откаты в пределах от 23,6% до 76,4%, бывают и более глубокие, но это случается редко. Четвёртая волна обычно ориентируется по откату на третью, поэтому соотношения нужно смотреть именно между ними, а не всем движением, начиная с первой. В четвёртой волне откат обычно не превышает 38,2% от третьей. Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно равны, в то время как третья зачастую удлиняется и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях 361% и даже 423%. Поскольку структура волн Эллиотта фрактальна, эти методы применимы на абсолютно любом масштабе, вплоть до пятиминутного графика.

Пример коррекции с отработкой по уровням Фибоначчи.

Вспомогательные инструменты

В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены. Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода. Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание.

Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы. Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Заключение

В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном. Роберт Пректер — один из главных нынешних идеологов и последователей самого Эллиотта, утверждает, что современные маржинальные рынки с автоматизированными торговыми системами нисколько не влияют на работоспособность моделей, а лишь немного смещают статистические данные в сторону большей волатильности конструкций. Тем не менее, не смотря на достаточно строгие правила, по которым строятся волны Эллиотта, всегда присутствует некоторая вариативность ведения разметки, а правильная она получится или нет можно сказать только после окончания формирования структуры, здесь очень важен опыт и длительные наблюдения за ценой с попытками анализировать и прогнозировать дальнейшие события.

Прогнозируем импульс цены и определяем направление

Определяем надвигающийся импульс, оцениваем его потенциал и направление.

Когда будет импульс? В какую сторону? На сколько сильный? На эти вопросы отвечаем здесь.

Время падающего рынка — лучший момент немного отвлечься от торгов и заняться самообразованием.

Наблюдая за движением цены в биржевых терминалах и, в первую очередь, на рынке крипты, многие замечают, что рынок движется импульсами — сильными рывками в ту или иную сторону.

Приближение предстоящего импульса определить достаточно просто, и в данном посте я расскажу о том, как сделать это с высокой точностью.

Более сложный вопрос заключается в том, в каком направлении будет данный импульс, и до последнего момента для меня это был большой вопрос.

Для того чтобы определить направление, я перепробовал достаточно много способов, включая опросы в телеграмм. Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом и рассказать о данных способах подробнее.

Прежде чем начинать исследование импульса как явления с точки зрения технического анализа, давайте сначала определимся с его природой.

Я уже писал как-то очень давно, что чарты на экране можно читать так же, как медицинскую карту пациента в психиатрическом отделении. Каждое движение цены — это отражение его настроения.

Однако специфика рынка криптовалют заключается в том, что в нашем случае при анализе графика мы должны понимать, что имеем дело не с одним пациентом, а как минимум с двумя.

Это обусловлено историческими факторами ценообразования и саморегуляции рынка криптовалют. Все дело в том, что децентрализация крипты – это один из мифов, которым мы рады себя тешить.

Благо, все криптовалюты работают на блокчейне, т.е. кошельки и количество монет на каждом из них, как правило, находятся в открытом доступе, поэтому данный миф достаточно легко развенчать.

К примеру возьмем Bitcoin:

Всего на 115 кошельках из 22 млн существующих находится больше 20% от всей суммы существующего BTC.

При этом всего 4 кошелька обладают 549,486 BTC или 3% от всей суммы биткоина в сети.

Влияют ли манипуляторы на рынок? Конечно, да!

Для наглядности разберем пример:

На четырёхчасовом графике выше представлена типичная картина с консолидацией на рынке. Паттерн при этом для нас не имеет значения. Это может быть и треугольник, и клин, и флаг — не важно, какая фигура это будет, главное, что она отражает неопределенность на рынке.

Именно в такой ситуации, когда рынок не знает куда идти дальше, ММ может «подсказать» ему.

Представьте себя на месте человека, у которого на счету 100 000 BTC. Вы понимаете, что в такой момент неопределенности всего 1% от вашего депозита создаст рост объемов на рынке, а это в свою очередь послужит сигналом для большинства трейдеров, а тем более для торговых роботов.

На графике выше хорошо виден пример такой манипуляции. На рынок сливается большое количество Битков, что заставляет рынок двигаться в нужном направлении. Происходит пробой линии поддержки, что является сигналом к действию, и дальше уже все происходит практически на автомате:

Срабатывают стопы тех, кто рассчитывал на рост (автоматическая продажа позиций).

Для шортистов появляется сигнал на продажу, и они встают в короткую позицию.

Паникеры, увидев обвал, начинаю сливать депозиты

Маркетмейкер, как и любой другой, видит ключевые уровни, на которых происходит скопление ордеров на покупку от большинства трейдеров, и, действуя на опережение, начинает делать выкуп уже упавшего битка.

На тридцатиминутном графике выше видны большие объемы покупок (отметил зеленым кругом).

Получая битки с дисконтом, манипулятор может за те же деньги купить еще больше монет, чтобы усилить своё давление.

В итоге происходит еще одна волна продаж с целью окончательно закрепить успех.

Если рынок не поддается, он опять делает выкуп, пополняя ресурсы для давления на рынок (см. график ниже).

После чего повторяет слив.

В итоге мы видим на минутном графике три атаки, которые на часовиках уже выглядят как один сильный импульс.

Как правило, таких сливов за время формирование импульса происходит три, но редко бывает 4-5. Как правило, после длинной очереди таких сливов манипулятор уходит на покой с прибылью и дает рынку немного успокоиться и восстановиться.

Следовательно, для того чтобы понять, когда случится импульс, надо учитывать лишь одно — когда манипуляция на рынке будет наиболее дешевой, показательной для других трейдеров и безопасна для самого манипулятора.

Все вышеописанные условия наступают в момент наибольшей неопределенности, когда рынок часами находится в боковом движении. В таких условиях объемы снижаются до минимальных значений. Ни у покупателей, ни у продавцов нет желания входить и занимать позицию перед тем, как рынок окончательно определится.

Графически такая картина становится наиболее наглядной благодаря линиям Боллинджера. Данный индикатор показывает среднеквадратичное отклонение цены от скользящей средней рынка, и в случае, когда рынок не двигается, данное отклонение стремится к нулю.

На графике выше такой сигнал выделил красными стрелками. Характерным для состояния перед очередным импульсом является отсутствие объемов, как видно выше, именно в отмеченном диапазоне объемы торгов принимают минимальное значение.

Выглядит это практически как «затишье перед бурей».

Еще один индикатор, который позволяет определить надвигающийся импульс, — это ATR (Средний истинный диапазон). Первое упоминание о данном индикаторе появилось еще в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах», но до сих пор не потеряло своей актуальности.

Преимущество данного индикатора в том, что он дает возможность не просто оценить уровень волатильность и определить уровни, на которых рынок наиболее подвержен манипуляции, но и предположить, до какого значения данная манипуляция дотянется.

На графике выше я привел пример того, как использую данный индикатор.

Для торговли в паре BTCUSD я предпочитаю использовать ATR на 30-минутном графике.

Для определения импульса в будущем я нахожу сильный импульс, который был последним перед текущим положением рынка, и отмечаю в окне индикатора ATR и его минимальные, и максимальные значения.

Как правило, следующий импульс по своей амплитуде меньше предыдущего, поэтому и верхнее, и нижнее значение отмечаем второй раз со смещением на 10.

В итоге у нас выходит некий диапазон, при входе в который мы будем понимать, что импульс скоро начнется, и можем прикинуть уровни, на которых он закончится.

Теперь, если посмотреть на анализируемый нами импульс, мы видим следующее.

На графике выше мы видим, как тиккер долгое время находился в выделенной нами зоне ATR, которая дает сигнал на импульс. Чем дольше индикатор находится в данном положении, тем более сильный импульс мы можем ожидать. В результате импульс все-таки произошел – отметил начало первым красным кругом.

При этом промежуточный пик импульса и его финал случился точно на верхней границе отмеченного диапазона.

Итак, с сигналами к импульсу разобрались, теперь рассмотрим, как определить, в какую сторону данный импульс будет.

Конечно, самый верный способ – дождаться пробития сформированной консолидации и только после этого войти в позицию. Но у этого метода есть два недостатка:

Пробитие может быть ложным.

Мы несем потери от упущенной выгоды, так как теряем часть движения в нужную нам сторону.

На самом деле, есть несколько способов, которые с большой долей вероятности покажут направление импульса с большим запасом во времени.

Первый способ — определить тренд, причем тренд как локальный, на вашем рабочем ТФ, так и на два уровня выше. Если все тренды смотрят в одну сторону, то будущий импульс с большой долей вероятности продолжит данное направление.

Как определить тренд, я посвящу отдельный обучающий пост. Но если вы в рынке давно, то наверняка уже знаете, как это делать.

Второй способ – подсчитать количество импульсов в одном направлении. Если предыдущий импульс был вниз, то высоки шансы, что следующий импульс будет также вниз. Помним правило об очереди в 3-5 импульсов.

Третий способ – вставать в противоположную позицию относительно MACD.

Данный способ – мое личное ноу-хау, которым я делюсь безвозмездно с моими любимыми читателями. Он достаточно точно работает для BTCUSD на четырех часах.

Для того чтобы определить направление импульса, необходимо посмотреть на ту фазу, в которой находится MACD на текущий момент. Если он находится в стадии роста, то импульс с большой долей вероятности будет в противоположную сторону, т.е. будет резкий слив.

На графике выше выделил красными кругами импульс вниз и зелеными кругами — растущую фазу, которая предшествовала данному сливу. В итоге, мы видим, что данный способ работает безотказно на протяжение всего исследуемого на чарте периода.

Конечно, самих способов диагностики будущего импульса и его направления на самом деле намного больше.

Здесь я рассказал только о самых простых и легких в применении.

Пользуйтесь на здоровье!

Всем удачи и хороших профитов!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Импульсные волны для Форекс

Независимо от того, насколько долго длится тренд, рынок не движется только в направление долгосрочной тенденции — есть всегда незначительные движения против тренда. Эти отклонения обычно не длятся очень долго, и вслед за ними рынок движется снова в направлении долгосрочного тренда. Основные движения рынка в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, а незначительные изменения на рынке против долгосрочной тенденции рынка называются волнами коррекции. Соотношения импульсных и коррекционных волн подчиняются соотношениям Фибоначчи, наиболее частые отношения 25%, 38%, 50%, 61% и 75%. Это явление мы называем «Impulsive/Corrective Wave Retracement”. Явление ICWR это типичный эффект самоподобия сложной системы. Для всех видов сложных систем в природе, таких как социальные, химические или физические системы, существуют такие самоподобные эффекты. Мы использовали явление описанное выше в качестве отправной точки для разработки совершенно оригинальной торговой стратегии, которая объединяет основные принципы теории Волн Эллиотта вместе с хорошо известными свойствами Фибоначчи.

Основные параметры торговой системы:

  • Минимальная высота движения, которую следует рассматривать как активную волну-используется 40 пунктов для внутридневной торговли (M5), 150 пунктов для долгосрочной торговли (Н4).
  • Расстояние между ценой входа и жестким стоп-приказом — используется 40 пунктов для внутридневной торговли (М5), 100 пунктов для долгосрочной торговли (Н4).
  • Минимальное значение RSI при котором рынок считается бычьим — используется 50, как для внутридневной и долгосрочной торговли.
  • Максимальное значение RSI при котором рынок считается медвежьим — используется 50, как для внутридневной и долгосрочной торговли.

Поиск активной волны

Активная волна- ближайшее движение рынка на фактическое время нашей торговли с высотой более 40 пунктов (для внутридневной торговли). Для того чтобы найти активные волны должны быть сделаны следующие шаги:

  • Определите все возможные волны вверх и вниз, которые больше чем 40 пунктов.
  • Затем нарисуйте линии, соединяющие экстремальные значения начальной и конечной точки как показано на рисунке.
  • Пронумеруйте волны, начиная с ближайшего волны к фактическому времени, как показано на рисунке. Обратите внимание, что фактическое время всегда в правой части графика.
  • Рассчитайте экстремальные значения каждой из волн и их высоту.Наконец определите ближайшую волну равную или большую, чем 40 пунктов.

Правила торговли ICWR на активной волне

Каждый раз, когда образуется новая активная волна должны быть изображены уровни Фибоначчи. Мы будем рисовать только 0,000, 0,250, 0,382, 0,618, 0,750 и 1,000 уровни. Уровни Фибоначчи начинаются от конечных пунктов волны.

Настройки сделаны, теперь мы должны увидеть, что нам скажет рынок. Сначала мы сосредоточимся только на канале отката. Мы ждем, пока канал отката срабатывает. Только тогда мы можем использовать уровни подтверждения.
Канал отката срабатывает, когда цена закрытия свечи оказывается внутри него.
После того как цена оказывается в канале отката, мы забываем о нём и сосредотачиваемся только на подтверждающих уровнях.

Теперь рассмотрим четыре случая:

Случай 1. «Нисходящая импульсивная волна»

Если активный волна идет вниз и вся свеча опускается ниже нижнего подтверждающего уровня (0,250) мы определяем, что это импульсная волна и на рынке медвежья тенденция. Это медвежий сигнал, торгуем в направлении нисходящего тренда.

Пожалуйста, помните, что когда мы говорим, что свеча достигает нижнего подтверждающего уровня, это на самом деле означает, что вся свеча ниже нижнего подтверждающего уровня. Это показано на рисунке ниже.

Случай 2. «Восходящая импульсивная волна»

Если активный волна идет вверх и вся свеча выше верхнего подтверждающего уровня (0,750) мы определяем, что это импульсная волна и на рынке бычья тенденция. Это бычий сигнал, торгуем в направлении тренда.

Случай 3. «Нисходящая коррекционная волна»

Если активный волна идет вниз и вся свеча оказывается выше верхнего уровня подтверждения (0,750), значит активная волна является коррекционной волной. Она идёт против направления тенденции рынка. На самом деле фактическая тенденция рынка противоположна тенденции активной волны и, следовательно, бычья. Это это бычий сигнал.

Случай 4. «Восходящая коррекционная волна»

Если активный волна идет вверх и вся свеча оказывается ниже нижнего уровня подтверждения (0,250), значит активная волна является коррекционной волной. Она идёт против направления тенденции рынка. На самом деле фактическая тенденция рынка противоположна тенденции активной волны и, следовательно, медвежья. Это это медвежий сигнал.

Таким образом, в стратегии существуют два различных сценария для бычьих сигналов и два для медвежьих сигналов, все они изображены на рисунке ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что каждый раз мы должны убедиться, что цена вошла в канал отката. Это совершенно очевидно для волн коррекции, но не для импульсных волн. Поэтому, пожалуйста, помните об этом.

Когда входить в сделку

Входим в сделку, когда сигналы от импульсных / корректирующих откатов подтверждается 1-дневной 14-периодной RSI. Если сигнал импульсного / корректирующего отката – бычий, RSI должно быть больше 50. Если сигнал импульсного / корректирующего отката – медвежий, RSI должно быть ниже 50. Ниже мы можем видеть два экрана настройки. С левой стороны имеется 5 минутный график. На правой стороне 1-дневный график с установленным индикатором RSI. Как вы можете видеть 09/29/04 RSI ниже 50, и поэтому рынок медвежий. Это означает, что в этот день мы используем только медвежьи сигналы, генерируемые импульсныеми / корректирующими откатами, чтобы войти в рынок короткий. 09/30/04 RSI выше 50 и поэтому рынок бычий. Это означает, что в этот день мы используем только бычьи сигналы, чтобы войти в длинную позицию. 09/31/04 снова мы используем только медвежьи сигналы.

Когда выходить из сделки

Основная стратегия выхода — поиск противоположного сигнала (противоположного нашему сигналу входа), основанного на импульсных / корректирующие откатах волны. Кроме того (в целях безопасности) после ввода в позицию мы размещаем стоп-ордер на расстоянии 50 пунктов, потому что мы не хотим потерять более 50 пунктов в одной сделке.

На рисунке ниже был сигнал входа в короткую позицию т.к. сигналы, генерируемые импульсиными / коррекционными откатами и RSI были медвежьи. Позиция была открыта в 08:20 09/29/04 по цене 1,8091. Сразу после ввода установлен жесткий стоп-ордер на 50 пунктов выше цены входа (в данном случае на 1,8091 + 0,0050 = 1,8141). В этой торговле стоп-ордер не сработал, мы вышли из позиции по противоположному бычьему сигналу в 13:45 на 09/30/04.

© Quantum Globe Inc.

Книга с описанием торговой системы: Скачать (pdf, англ.яз., 126 стр. 3,3 МБ)

Как определить корректирующие и движущие волны на Форекс

Основной особенностью тенденции рынка Форекс, является свободное формирование цен – они котируются свободно, без ограничений и какой-либо фиксации значений. Сам термин более правильно будет использовать не просто как «Форекс», а как «рынок Форекс». Простым термином «Форекс» обозначается одна операция обмена валют, а не их совокупность, поэтому стоит различать их во избежание путаницы.

В последнее время реклама торговли на Форекс, стала очень распространена в русской интернет-среде. Пользователю сулят золотые горы, если он откроет счёт на Форекс и начнёт вести торговлю.

Обычно коммерческие банки и всевозможные дилинговые центры, через которые ведётся торговля, используют систему «кредитного плеча», т.е небольших вкладов в систему, которые могут как увеличиться при удачном раскладе, так и «сгореть» и привести к задолженности при неудачном.

Довольно часты случаи, когда пользователи «прогорают» на Форекс и теряют очень крупные суммы денег. Для того, чтобы избежать подобного, прежде, чем начинать работу в системе Форекс, нужно овладеть основной терминологией, приёмами и подходами, которые являются для этой системы рабочими.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Корректирующие и движущие волны. Основы теории Эллиота

В данной статье будет рассмотрен одна из основных рабочих концепций торговли на Форекс – концепция корректирующих и движущих волн, или же волновая теория Элиотта.

Теория волн Элиотта – это теория о поведении рынка финансов в виде повторяющихся стабильных моделей.

В качестве таких «рабочих моделей» математик и экономист Нельсон Эллиот выделил восемь повторяющихся волн, пять из которых повторяются по тренду, а ещё три – против него.

Сама теория была предложена Эллиотом ещё в тридцатых годах двадцатого века. Являясь экономистом, он занимался изучением графиков динамики развития цен на биржах и рынках валют. Он заметил, что развиваются они закономерно, по определённым моделям. Эллиотт смог связать закономерности изменения цен с числами Фибоначчи, которые стали математической основой его теории.

Всего Эллиоттом было обнаружено и описано 13 волн, но наиболее часто используются всего пять из них (в частности, в экономике и при играх на бирже). Ниже будет рассмотрена динамика их изменения и способы, как отличить (распознать) корректирующие волны от движущих.

Видео. Виды и особенности корректирующих и движущих волн на Forex

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Теория Эллиота, важные аспекты. Как распознать где корректирующие, а где движущие волны?

Модели Эллиотта применимы не только к финансовому рынку, они так же используются и, как ни странно, в социологических исследованиях, для описания каких-либо общественных явлений. Но нас интересуют конкретная пятиволновая экономическая модель Эллиотта, которая и нашла своё применение на рынке Форекс.

Ценовая динамика рынков в общем виде имеет вид пяти волн. Три из этих волн (движущие, импульсные) показывают направленное цено-изменение. Эти волны перемежаются двумя другими (коррекционными или откатными) .

На графике волны 1, 3 и наконец 5 могут быть обозначены как А-С «motive» (англ. “движущие”). А волны 2-4 – как В «corrective» ( англ. «корректирующие»).

  • 2-я волна никогда не пересечет стартовую точку 1-й волны.
  • 3-я волна никогда не является самой короткой.
  • 4-я волна никогда не переходит на ценовое значение первой.

Волны движущие по своей структуре пяти волновые (т.е сами состоят из волн меньшей амплитуды), а коррекционные волны трёх волновые. Полный цикл динамики изменения цен состоит из 2-х фаз (5-ти волновой движущей, как было указано выше, и трёх волновой коррекционно) и, соответственно, из восьми волн.

Внутренним волнам каждой фазы присваивается специальный номер, т.е они обозначаются цифрами. Действует эта система так: если волна 1 корректируется волной 2, то вся область А, В, С на графике скорректирует все волны с первой по пятую.

Идентификацию графиков с волнами Эллиотта можно проводить с помощью специальных индикаторов и осцилляторов, которые можно скачать в сети.

Волновая теория не раз подвергалась критике со стороны других экономистов. Например, известный математик Бенуа Мандельброт утверждал, что с помощью теории Эллиотта поведенческие особенности финансовых рынков спрогнозированы быть не могут, так как трактовка графиков может быть достаточно субъективной. Потому нельзя опираться на эту теорию при планировании своей деятельности на бирже или в другой области, связанной с финансами.

Однако критика не всегда должна быть подспорьем для того, чтобы отказываться от реально эффективно работающей системы.

Как уже было написано ранее, основные которые важно запомнить, это область движущих волн, это область А – С c волнами 1,3,5, а область В и волны 2,4 –являющиеся корректирующими.

Глядя на график, правильно определите, откуда начинается какая волна. Это позволит вам правильно проанализировать динамику изменения цен (т.е. полный её цикл). И не забывайте пользоваться программами-идентификаторами волн Эллиотта, если работаете на интернет-платформе, связанной с Форекс.

Главное в деле игры на бирже – быть информационно подкованным. Прежде чем начать свою деятельность на Форекс – не поленитесь почитать тематические статьи и нужную литературу. В теорию волн Эллиотта вам так же придётся вникнуть более глубоко.

В данной статье, описаны только основные положения, на самом же деле теория более обширна. Освоив её, вы сможете полноценно влиться в «коллектив» игроков на Форекс и начать зарабатывать нормальные деньги без боязни «прогореть» и потерять средства.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Коррекционные волны, согласно теории Эллиота

Использование волн Эллиотта на рынке Форекс

Для начала советую прочитать первую статью «Волновой анализ Эллиотта», где дано описание волнового анализа и виды волн, составляющие его.

Волновой анализ Эллиотта позволяет открывать сделки в точках с низким уровнем риска (когда основной тренд имеет высокую вероятность возобновления) и выхода в точках максимальной выгоды (когда есть высокая вероятность окончания тренда). Вы можете максимально использовать эти два преимущества, которые дает волновой анализ, входя в начале и выходя в конце промежуточных импульсных волн в основной импульсной или коррекционной волне. В частности, вы должны войти в рынок при подтверждении окончания промежуточной коррекционной волны в импульсной или коррекционной волне старшего порядка. Вы должны выйти из рынка при подтверждении окончания промежуточной импульсной волны в импульсной или коррекционной волне старшего порядка.

Вход в конце промежуточных коррекционных волн.

Входить в рынок в конце промежуточных коррекционных волн (волны 2 и 4) в старшей импульсной волне является стратегией входа с низким риском, потому что ваш вход происходит после того, как цены уже скорректировались и готовы двигаться дальше в направлении основного тренда.

Из-за потенциальной сложности определения коррекционных волн лучше подтверждать их окончание при помощи других инструментов технического анализа. Можно использовать следующие методы подтверждения окончания коррекционных волн:

1. коррекция по уровням Фибоначчи предыдущей импульсной волны;

2. дивергенция осциллятора;

4. пробои трендовой линии.

Структуру АВС-коррекции часто имеет завершающая волна С в волновой структуре. Вход в рынок на завершении пятой малой импульсной волны в составе волны С промежуточной коррекции АВС может быть очень точным способом выбора времени входа в рынок. Вы можете использовать метод проецирования пятой волны, описанный ниже, чтобы вычислить вероятное завершение пятой младшей импульсной волны в волне С.

Выход в конце промежуточной импульсной волны.

Выход из рынка в конце промежуточных импульсных волн (волны 3 и 5) в составе старшей импульсной волны гарантирует вам высокую доходность, потому что выход происходит после того, как цены закончили движение в направлении основного тренда и уже готовы скорректироваться. Вы можете взять частичную прибыль на завершении третьей промежуточной импульсной волны, но вы должны закрыть все свои позиции в конце пятой промежуточной импульсной волны, потому что старшая импульсная волна будет завершена на данный момент.

Из-за возможного расширения импульсной волны лучше получить подтверждение ее завершения при помощи других инструментов технического анализа. Вы можете использовать любой из следующих инструментов:

1. уровни Фибоначчи или проектирование ценового канала;

2. дивергенция осциллятора;

3. свечные сигналы;

4. пробои трендовой линии или линии скользящей средней.

Лучшие сигналы выхода выдаются, когда завершение промежуточной импульсной волны подтверждается завершением пятой, более младшей, импульсной волны.

Уровни Фибоначчи.

Вы можете использовать уровни Фибоначчи, чтобы спрогнозировать конец волн 3 и 5 в старшей импульсной волне. Если третья волна расширяется, то она должна продвинуться на расстояние, равное длине первой импульсной волны, умноженное на 1,618 или 2,618. Если волна 3 не расширяется, то ее длина должна быть как минимум равна длине волны 1.

Вы можете рассчитать возможное окончание волны 5, умножив высоту волны 1 на 1,618 и проецируя полученное расстояние от конца волны 1. Когда волна 3 завершена, можно вычислить второй целевой уровень для волны 5. Для этого нужно умножить высоту всех трех волн (от начала волны 1 до конца волны 3) на 0,618 и спроецировать результат от конца волны 3. Вы должны будете использовать соотношение 1,618 вместо 0,618, если волна 5 расширяется. Чем ближе ценовые ориентиры, рассчитанные разными методами, тем более вероятно, что разворот цены произойдет именно на этом ценовом уровне.

Прогноз ценового канала.

Ценовые каналы также могут использоваться для подтверждения окончания волны 3 и 5 старшей импульсной волны. Чтобы спроецировать окончание волны 3 нужно нарисовать трендовую линию через начало волны 1 и конец волны 2, затем протянуть параллельно ей линию от конца волны 1. Третья волна должна завершиться поблизости от этой параллельной линии (может чуть выше или чуть ниже или точно на этом уровне).

Для проецирования окончания волны 5 нужно нарисовать линию тренда через концы волн 2 и 4 и еще две линии, параллельно этой через концы волн 1 и 3. Пятая волна должна заканчиваться поблизости от одной из этих линий, ближе к линии, проведенной от конца волны 3, если волна расширяется, если нет – то ближе к линии, проведенной от конца волны 1.

Вы можете повысить точность прогноза пятой волны путем построения подобных ценовых каналов для младших волновых структур. Чем ближе цели для пятой волны в волновых структурах разного порядка, тем больше вероятность завершения всей импульсной последовательности именно в этой области. Прорыв базовой линии тренда (проведенной через концы волн 2 и 4 или через начало волны 1 и конец волны 4) является убедительным сигналом, что вся импульсная последовательность завершена.

Вы также можете войти в рынок на подтвержденном завершении импульсной волны и выйти из него, когда закончится коррекционная волна. Однако вы должны быть готовы к формированию сложной коррекционной волны, которая уменьшит ваши шансы прибыльного выхода из торговли. Необходимо также определить, если вы входите на завершении импульсной волны, соответствует ли она завершению импульсной волны старшего порядка. Если это так, то минимальный тейк-профит должен быть установлен на уровне 38,2% коррекции импульсной волны старшего порядка или в конце четвертой волны данного порядка. Следует отметить, что чем выше импульс волны, тем резче движение можно ожидать в противоположном направлении.

Волновой анализ Эллиотта. Освоение.

Для достижения наилучших результатов, используя волновой анализ Эллиотта в торговле на валютном рынке Форекс, вы должны объединить этот метод с другими инструментами технического анализа. Эта практика часто приводит к определению очень точных торговых сигналов и получения максимальной прибыли от сделки.

Вы можете найти подробное описание того, как распознавать различные волны и торговать по ним в книгах, посвященных анализу волн Эллиотта. Ведь это достаточно объемная теория и на страницах сайта все аспекты данной теории ну ни как не раскроешь. Вы также можете найти в интернете автоматизированные продукты, основанные на волнах Эллиотта, которые помогут определить и оценить волновую структуру рынка.

Скачать некоторые популярные книги про волновой анализ Эллиотта:

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий