Опционный анализ для Форекс

Опционный анализ для Форекс

Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4.

Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже).

Терминология, используемая в данной методике:

Дата экспирации (истечения опциона) – дата, когда заканчивается срок действия опциона

Существуют различные методики и подходы к анализу опционных уровней. Мы рассмотрим авторскую методику известного аналитика Е. Кашиной.

Авторская методика анализа опционных уровней согласно Е.Кашиной

Рынок опционов – это рынок крупных трейдеров, использующих опционы преимущественно для хеджирования рисков по торговым операциям на спот рынке. Вместе с тем, существуют и другие категории участников рынка: маркетмейкеры, спекулянты, коммерческие игроки (хедж-фонды, Центральные банки).

Анализ опционных уровней, по сути, позволяет сделать срез рынка и определить уровни цены, представляющие интерес для «больших» денег.

Многолетний анализ рынка опционов показывают, что основными понятиями в процессе анализа и прогнозирования направления движения цены актива являются:

«края рынка» – уровни, где заканчиваются обоюдные интересы покупателей и продавцов и, поскольку на этих уровнях прибыли маркетмейкеров заканчиваются и их риски растут, то возникает вероятность действий маркетмейкеров в направлении разворота рынка.

Эти «уровни», «диапазоны» и «края» хорошо просматриваются на рынке и формируются задолго до настоящего периода. Соответственно, на них ориентируются крупные деньги и при правильном анализе опционных уровней и системном анализе любого рынка в динамике у трейдера появляется возможность открывать позиции на рынке в правильном направлении.

Анализ ключевых опционных уровней показывает, с какой точностью рынок движется от одного до другого «края» защитных банковских опционов, рассчитанных для ограничения убытков производителей. При этом, на рынке присутствует всегда и спекулятивная составляющая как покупателей, так и продавцов. И маркетмейкеры, когда количество сделок уменьшается в одном направлении, инициируют движение в обратную сторону.

Методика практического анализа опционных уровней

1. Анализ опционных уровней начинается с диаграммы 1.1 «Общая расстановка интересов игроков на определённый период времени …». При этом, по Оси X – отображается количество опционных контрактов, а по оси Y — цены исполнения (страйки). Диаграмма актуальна для текущего и следующего за ним месяца.

Актуальными на данный конкретный момент являются опционы с ближайшим сроком экспирации, так как основные участники рынка пытаются успеть на них заработать. На будущее: максимальной значимостью обладают опционные контракты с привязанными к ним поставочными фьючерсными контракты (сентябрьские, декабрьские, а так же мартовские и июньские). На диаграммах обозначаются уровни цен продавцов (красные) и уровни цен покупателей (зеленые).

На диаграмме 1.1 можно увидеть:

силу уровней (чем линия длиннее, тем большее количество опционных контрактов открыто на уровне) рис. 1.2.

где располагаются границы обоюдных интересов продавцов и покупателей («края рынка»), то есть уровни, где опционные контракты на продажу начинают отсутствовать, если рынок движется вверх, или опционные контракты на покупку, если рынок движется вниз. Эти уровни являются основными ориентирами для прогнозирования дна или вершины рынка (рис. 1.3)

как меняются помесячно долгосрочные настроения основных игроков (рис. 1.7).

Также необходимо анализировать значимые изменения в диаграммах, которые происходят в связи с намерениями маркетмейкеров или важными событиями на рынке. Значительные изменения происходят после открытия на каком-либо уровне цены торгового интереса, который измеряется в тысячах открытых контрактов в течение торгового дня.

2. Диаграмму «Общую расстановку интересов игроков» следует рассматривать в контексте информации на диаграмме «Динамика объемов открытых фьючерсных и опционных позиций».

Здесь необходимо различать следующее:

ситуации, когда количество позиций рыночных игроков приближается к историческим максимумам. При этом необходимо учитывать различия в торговых стратегиях хеджеров (Commercial) и спекулянтов (Non-Commercial), например, массовое закрытие коротких позиций спекулянтов, которое сопровождается ростом курса валюты или закрытие длинных позиций, сопровождаемое ослаблением курса валюты. А аналогичное закрытие позиций хеджеров, как правило, приводит к обратным результатам (рис.2.3).

Как уже говорилось, массовое закрытие торговых позиций связано чаще всего со сроками экспирации фьючерсов (как раньше даты экспирации, так и в срок), что происходит в середине месяцев – марта, июня, сентября и декабря. Поэтому в эти месяцы наблюдается высокая волатильность. Сила движения цены при этом определяется соотношением объемов закрывающихся торговых позиций к общему объему позиций.

Например (рис. 2.3.1), процесс закрытия части коротких позиций по EUR, связанных сроком экспирации мартовского контракта вылися в боковую коррекцию по инструменту EUR/USD.

А ниже представлен разворот в декабре 2009 года валютной пары USD/CHF и ее рост по май 2010 года (рис. 2.3.3) после масштабного и резкого закрытия хеджерами коротких позиций по CHF.

Анализ объемов необходимо проводить одновременно по всем основным валютам. Знание основных фундаментальных сил движения рынка и правильная трактовка экономических индикаторов приносит большую пользу, которые по датам выхода привязаны четко к точкам изменения тенденций.

3. Затем, исходя из информации приведенных выше диаграмм, следует проанализировать движения участников рынка по итогам предыдущего дня. Для этого изучается «открытый интерес» за предыдущий торговый день (количество открытых новых опционных контрактов), который представлен на следующей диаграмме «Расстановка интересов по итогам предыдущего торгового дня». На ней представлены интересы всех групп игроков – краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. Для нас представляют интерес, прежде всего наиболее сильные опционные уровни (уровни крупного интереса), которые указывают на вероятные направления ценового движения. Важную информацию дают классические структуры, которые основаны на таких уровнях:

«защита» – ситуация (рис. 3.2), когда очень большое количество контрактов с одним страйком выставляется за одну сессию. Как правило, цена к подобным уровням притягивается, и факт отскока цены от уровня или его пробоя свидетельствует о срабатывании «защиты» или «проходе» цены в другой диапазон.

«повышательный» или «понижательный» спрэды – ситуация (рис. 3.4), когда покупатели или продавцы строят последовательно сильные уровни, которые финансовый актив затягивают в область повышательных и понижательных рисков, заставляя тренд продолжаться и не давая возможности тенденции смениться

«краткосрочные границы интересов» – это уровни (рис. 3.5), где заканчиваются интересы покупателей (снизу) и интересы продавцов (сверху). Это те уровни, за которыми риски уменьшения прибыли маркетмейкеров растут. Эти уровни указывают на ожидания участников рынка, которые сформировывались в течение предыдущей торговой сессии.

4. Диаграмма «Расстановка интересов игроков для краткосрочного периода», являющейся итогом выборки информации о контрактах с ближайшим сроком экспирации.

Следует обратить внимание на:

количество новых опционных контрактов, что демонстрирует силу настроений на рынке, в сравнении с имеющимся уже на рынке количеством опционных контрактов (диаграммам «Общая расстановка интересов игроков…»).

5. В контексте сказанного представляет интерес выше приведенная диаграмма «Краткосрочная граница рисков», которая отражает границы диапазона краткосрочных понижательных и повышательных рисков. Особо ценная информация образуется при наличии сильно размытой границы рисков определенном направлении от текущей цены (рис. 5) и это является предупреждающим сигналом о возможном движении цены актива в направлении размытости. И особая ценность этого проявляется в случаях, когда «размытость границы» проявляется сразу в нескольких различных инструментах или эти границы находится вблизи крайнего ценового уровня диаграммы.

6. Следующая диаграмма (рис. 6) «Активность покупателей и продавцов» в сравнении с предыдущим торговым днем информирует об уровне и направление активности участников.

7. Диаграмма «Сила притяжения к уровням» показывает:

Неопределенность (рис. 7.3), что говорит о высокой вероятности повышения волатильности и внезапных ценовых движениях, которые могут общей рыночной тенденции не соответствовать.

Таким образом, анализ опционных уровней по этой методике позволяет трейдеру получить дополнительную информацию о рынке и правильно интерпретировать ценовые движения. Этот вид анализа может работать в комплексе с другими методами технического и фундаментального анализа рынка.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Валютные опционы и их влияние на Форекс.

Валютные опционы – неотъемлемая часть рынка Форекс. Понимание влияния опционных уровней на движение валютных пар может может помочь трейдерам как избежать ненужных убытков, так и извлечь дополнительную прибыль. Давайте разбираться как это работает.

Опцион (лат. optio — выбор) — это производный финансовый инструмент, по которому покупатель опциона получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу базового актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем.

При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку базового актива в соответствии с условиями проданного опциона.

Опцион может быть на покупку или продажу базового актива.
Опцион колл (call)— опцион на покупку. Предоставляет покупателю опциона право купить базовый актив по фиксированной цене.
Опцион пут (put)— опцион на продажу. Предоставляет покупателю опциона право продать базовый актив по фиксированной цене.
С опционами возможны четыре варианта сделок:
•купить Опцион колл
•выписать (продать) Опцион колл
•купить Опцион пут
•выписать (продать) Опцион пут

При заключении опционного контракта покупатель опциона выплачивает продавцу премию, которая по сути является платой за право заключить сделку по базовому активу в будущем.

Нам интересны опционы, где базовым активом выступает та или иная валюта – FX-опционы, где покупатель опциона имеет право на определённую дату обменять одну валюту на другую по заранее оговоренному в условиях опциона обменному курсу. FX-опционы в основном используются как в спекулятивных целях, так и в целях хеджирования экспортно-импортных операций от изменения валютного курса по сравнению с курсом, предусмотренным внешнеторговым контрактом. Использование опционов для хеджирования валютных рисков позволяет международным корпорациям снижать уровень валютного риска до суммы премии за опцион.

Существует много видов опционных контрактов, но основным является «стандартный опцион» (standard option) или другое название «ванильный опцион» ( plain vanilla option). Термин «ванильный» происходит от использования ванили в качестве ароматизатора для наиболее распространенного мороженого и означает “легкодоступный”, «простой» или «обычный», Ванильные опционы – обращаются на бирже и и все их условия (вид валюты, объём контракта, дата экспирации) стандартизированы.
Экспирация опционов (от англ. expiration — конец, окончание срока) — дата и время завершения обращения опционных контрактов.
Главным центром биржевой торговли валютными опционами является Чикагская Товарная Биржа (Chicago Mercantile Exchange (CME). Время экспирации опционов стандартизировано и происходит каждый день в 15-00 по Гринвичу (18-00 Московское время зимой). Не забываем, что в Европе и США переводят часы на зимнее и летнее время на 1 час.

Давайте разберем пример.
Текущий курс пары EUR/USD составляет 1,1900. Вы рассчитывает, что в течение недели он поднимется выше 1.1950 и покупаете опцион Call по цене исполнения (страйк) 1.1950, уплачивая за этот контракт премию, скажем 10 пунктов. Чтобы вам заработать на этой сделке, надо чтобы курс EUR/USD превысил 1.1960 (цена страйк+уплаченная премия) Продавец опциона соответственно рассчитывает, что курс не поднимется выше 1.1950 и он заработает свою премию 10 пунктов. Если курс поднимается скажем до 1.2000, продавец опциона будет обязан исполнить контракт и продать вам EUR по цене страйк – 1.1950. Продав EUR по текущему курсу 1.2000, вы заработаете 40 пунктов с учетом выплаченой премии (1.2000-1.1950-0.0010). В тоже время, если курс упадет ниже 1.1950 вы потеряете только выплаченную премию 10 пунктов. Помните, опцион для покупателя – это только право, а не обязанность исполнять опционный контракт. Таким образом, риски покупателя ограничены премией опциона.

Так как все это влияет на спот рынок Форекс? Все очень просто. Участниками как рынка форекс, так и рынка опционов в большинстве своем являются крупные банки и финансовые организации – они же маркет-мейкеры FX-рынка. В случае, если какой-то крупный банк продал опционы call на суммы выше одного миллиарда долларов США, а курс данной валюты пошел вверх и превысил страйк по опционам, то этот банк получит крупные убытки от обязанности исполнить опционные контракты по цене значительно ниже рыночной. С другой стороны, если крупный банк купил опционы Call на большую сумму заплатив только премию и курс значительно превысил страйк по опционам, он получит значительный доход от исполнения опционов. В результате за опционные уровни разворачивается борьба на рынке Форекс – продавец опционов Call пытается снизить курс к уровню страйка, чтобы минимизировать свои убытки, а покупатель опционов пытается удержать курс от снижения, чтобы увеличить или защитить свои доходы от исполнения опционов. Опционные уровни становятся уровнями поддержки-сопротивления или опционными барьерами на Форекс, поскольку защищаются сторонами опционных контрактов.

Как правило, самые сильные опционные уровни возникают по опционам, срок истечения которых приходится на последние дни месяца или последние месяцы кварталов.

Опционные уровни не всегда оказывают явное воздействие на рынок форекс, но иногда, особенно в условиях низкой ликвидности, борьба за опционный уровень может стать основным драйвером движения валютной пары внутри дня.

Посмотрим как это бывает.

30 ноября 2020 (конец месяца. ) по канадскому доллару заканчивался опционный контракт с ценой страйк 1.2850 на общую сумму 1.38 млрд. USD, что очень значительная сумма для опционов на канадский доллар. Мы не знаем это Call или Put опцион. Напомню, время экспирации – 15-00 GMT (18-00 – Москва).

Опционный барьер на значении 1.2850 отмечен на графике голубой линией. Валютная пара USDCAD целую неделю находилась в восходящем движении. 30 ноября 2020 года первую половину дня пара также активно росла, но в 12-30 GMT резко развернулась и начала снижаться. Снижение закончилось достигнув опционного барьера и поторговавшись полчаса, USDCAD также быстро вернулась к прежнему уровню. Посмотрим на минутки.

Первый понижательный импульс закончился на отметке 1.28540 в 14-36 в точке 1 на графике. Поторговавшись на этом уровне USDCAD в 14-59 . доходит до уровня 1.28505 в точке 2 на графике. Цена не достает до опционного уровня 5 pips в момент экспирации опционного контракта.

Как это использовать на Форекс.

Опционные уровни часто дают объяснение беспричинным движениям валютных пар. Если вы знаете, что ниже или выше текущей цены расположен опционный уровень и возник импульс в эту сторону при отсутствии иных драйверов, можно открывать соответсвующие позиции. При этом опционный уровень будет выступать в виде вашей цели. Поскольку опционные уровни часто выступают в виде уровней поддержки-сопротивления и цена часто “прилипает” к ним, можно торговать от них. При этом вы точно знаете время, когда может начаться движением – время экспирации 15-00 GMT.

Следите за публикацией опционных уровней, в том числе и на главной странице этого сайта. Подобные ситуации возникают на Форекс с завидным постоянством и их понимание целесообразно использовать в любой торговой стратегии.

Еще пример влияния валютных опционов на пару EURUSD – Опционы держат EURUSD.

Оцените статью (No ratings yet)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Опционный анализ рынка Forex

Опционный анализ – это словосочетание, которое оставляет у многих трейдеров слишком много вопросов. Почему? Как правило, большинство валютных игроков не идут далеко в дебри теории Форекса. В этом их главная ошибка, ведь знания – это то, что на валютном рынке никогда не будет лишним. В этом и заключается основа стабильной прибыли.

И поэтому начнем с основ, которых требует опционный анализ для торговли на Forex. Перейдем к терминологии.

Что же такое опционы? Это инструмент, который предоставляет трейдеру право (заметьте, не обязанность) исполнить его в момент окончания. Соответственно, он обладает экспирацией – сроком жизни, которая характеризуется датой и временем.

Опционный анализ на Форекс – это один из дополнительных методов, позволяющих проводить анализ валютного рынка, а также и многих других товарных рынков.

Фьючерс – это инструмент (другими словами, контракт), приобретая который у трейдера появляется обязанность либо купить, либо продать актив в определенное время – дату. Соответственно, финансовая операция должна быть совершена по актуальной для рынка цене.

Страйк – это и есть цена, за которую исполняется опцион. Она изначально задана в инструменте, а покупатель, соответственно, должен совершить покупку/продажу Фьючерса по данному опциону. Продавец в это время должен купить/продать соответствующее количество базового актива.

Взаимосвязь между финансовыми рынками. Да, опционный анализ включает и этот момент в свою терминологию. Как Вы уже поняли, рынок Форекс, опционный и фьючерсный рынок связаны, что и делает большое влияние их друг на друга.

Два вида опционов – Put и Call. Пут – это то, что можно продать или купить. Колл, соответственно, работает по такому же принципу.

Если трейдер покупает опцион Колл, то он должен ожидать, что цена, за которую был куплен опцион, расположится ниже рыночной. Соответственно, тогда сделка будет в плюс.

Если трейдер покупает опцион Пут, то он должен ожидать, что цена, за которую был куплен опцион, расположится выше рыночной. Что, конечно же, также приведет к прибыльной сделке.

Опционный анализ рынка Forex требует правильного расчета опционных уровней – это важно. Соответственно, для того, чтобы не ошибиться, трейдеры пользуются информацией от Чикагской биржи, на которой постоянно обновляется статистика торговли контрактами.

Опционный анализ рынка Forex, конечно же, имеет огромный ряд отличий от технического анализа, которым трейдеры привыкли пользоваться. И, соответственно, имеет огромное значение при торговле. И только в том случае, если Вы действительно в нем разберетесь, Вы сможете его использовать максимально эффективно.

Ведь опционный анализ имеет одну важную особенность: продавцы опционов – это и есть маркет-мейкеры, крупные игроки, банки.

Но в чем основная причина того, что крупные игроки, как правило, имеют дела с продажей ценных бумаг? Как известно, опционы приносят достаточное количество рисков. Соответственно, зарабатывают они именно на комиссии с продажи. А уж тем более, если учесть, что убытки не имеют ограничений, потерять можно действительно практически все. Спасти могут только разного рода хеджирующие элементы. Именно поэтому так важен опционный анализ для торговли на Forex. Ведь, как бы банально это не звучало, задача крупного игрока – заработать, а не потерять. И Вы должны учитывать абсолютно все возможные моменты.

Собственно говоря, как уже известно всем, крупные игроки всегда манипулируют толпой для того, чтобы заработать на них. И это еще одна причина, почему Вы должны изучить опционный анализ. Это лишний раз подчеркивает его важность. Только с его помощью Вы сможете получить необходимую для Вас информацию, которую не видят обычные трейдеры. Вы получите все, что позволит Вам противостоять маркетмейкеру.

Стоит отметить, что, в сравнении с техническим анализом, опционный анализ рынка Forex считается достаточно молодым. И Вы должны осознавать, что данный вид анализа постоянно меняется – то что было несколько лет, месяцев, недель назад и сейчас – это абсолютно разные методы, которые имеют одну основу. Опционный анализ – это тот метод, с которым нужно развиваться. Вы должны постоянно узнавать что-то новое. Ведь, представьте, что было бы, если бы до сих пор не использовали антибиотики во время операций – что бы было? Конечно, ничего хорошего. Методы устаревают, от них остается только одна суть. Такая же ситуация преследует и опционный анализ рынка Forex.

Выделим некоторые виды опционов:

Тем не менее, Вы должны понимать, что для того, чтобы провести грамотный опционный анализ для торговли на Forex, Вам понадобятся только третьи опционы – американские.

Данный вид опционов может быть погашен абсолютно в любое время – соответственно, до того, как закончится срок опциона. А тот факт, что у них отсутствует множество ограничений, способствует наиболее правильному прогнозированию цены на споте.

Также Вы должны знать, что такое значимые опционные уровни. Их еще называют статическими. Это, так называемые, места, где происходит скопление действительно огромных денег.

Здесь необходимо постоянно быть на чеку, держа палец на кнопке. Ведь нужно всегда очень быстро реагировать, принимая меры, когда цена подойдет к одному из таких уровней.

Казалось бы, все звучит действительно очень перспективно, но данный тип уровней предоставит вам всего около 10% того, что может предоставить опционный анализ для торговли на Forex.

Имейте ввиду, что наиболее важным является именно так называемая оптимальная цена, а также граница диапазона. И, конечно, здесь на одном уровне находится и динамическая цена, которая «берется» с онлайн-торгов.

Опционный анализ рынка Forex

На валютном рынке существует достаточно много способов узнать, куда пойдет цена дальше. Но проблема остается в одном – далеко не все способы рабочие, однако опционный анализ к ним не относится.

Попробуем разобраться. Опционный анализ достаточно сложен для восприятия множеством трейдеров. Все дело в том, что большое количество не идут «далеко» изучать теорию Форекса. А это и есть их ошибка, так как все теоретические знания, рано или поздно, все равно пригодятся. Это основа, костяк, который позволит зарабатывать на Форексе.

Подберемся к рассмотрению с самого начала, с основ, которых требует опционный анализ для торговли на Forex.

Терминология опционного анализа

Что же мы привыкли называть опционами? Это один из инструментов, предоставляющих спекулянту право выполнить его в момент окончания. Опцион, конечно, имеет экспирацию – срок жизни, которая выражается в виде даты и времени.

Опционный анализ на Форекс – это один из самых эффективных способов проанализировать валютный (и множество других) рынок.

Фьючерс – это контракт, предоставляющий трейдеру обязательство либо на покупку, либо продажу актива в определенную дату. Соответственно, финансовая операция должна быть совершена по актуальной для рынка цене.

Страйк – это и есть цена, за которую исполняется опцион. С самого начала она «указана» в инструменте, а трейдер-покупатель обязан купить/продать фьючерс по нему. Продавец же покупает или продает базовый актив в соответствующем количестве.

Как между собой связаны рынки? Опционный анализ имеет большое количество различных терминов, которые необходимо освоить. Но, соответственно, напомним, что Форекс, рынок опционов и фьючерсов связаны между собой, благодаря чему они так сильно влияют друг на друга.

В нашем распоряжении есть сразу два вида опционов:

Put – опцион, который можно либо купить/либо продать. И, как ни странно, Call обозначает тоже самое.

Как они работают?

Покупая Call, трейдер начинает ждать, когда цена опциона будет находиться «под» рыночной. Это будет означать, что его сделка будет прибыльной.

Покупая Put, трейдер будет ожидать момента расположения цены над рыночной. Такой расклад, конечно, также говорит о стопроцентной прибыли.

Тщательный расчет опционных уровней – это один из главных моментов, которых требует опционный анализ рынка Forex.

Для того, чтобы не было ошибок, трейдеры привыкли использовать Чикагскую биржу в качестве основного поставщика информации, потому что там регулярно проходит обновление статистики.

Если сравнить опционный анализ рынка Forex с техническим, то мы увидим колоссальную разницу. Да, он непривычен. Да, необходимо учитывать очень много всевозможных значений. Но именно он позволяет получать действительно максимальную прибыль. Только он поможет Вам «завладеть» рынком.

Опционный анализ выделяется одной очень важной и интересной особенностью – в качестве продавцов здесь и выступают крупные игроки.

Анализ маркет-мейкеров

Почему именно маркет-мейкеры «продают» ценные бумаги? Каков у них интерес?

Торговля опционами является одним из самых рискованных видов трейдинга. Крупные игроки, как можно догадаться, получают прибыль именно с комиссии. Вот здесь и появляется, так сказать, «связь».

Трейдинг опционами не щадит никого – можно потерять абсолютно все и очень быстро. Да, конечно, можно использовать всевозможные «хеджирующие» элементы, но ведь и они не всегда помогают.

Крупному игроку интересно именно зарабатывать, а не терять. Вы должны учитывать каждую мелочь, каждый незначительный момент – именно в этом Вам и поможет опционный анализ для торговли на Forex.

Крупные игроки никого не щадят – они используют Вас, пытаются управлять толпой, зарабатывать на них деньги.

И для того, чтобы получить возможность «дать отпор» маркет-мейкерам, Вы должны изучить опционный анализ – он позволит Вам «узнать» планы крупных игроков.

Опционный анализ рынка Forex считается действительно «юным». К чему это все? Данный тип анализа изменчив, он непостоянен и требует регулярного изучения. Появляются новые методы, принципы и инструменты работы – все меняется порой даже за считанные недели.

Именно поэтому можно смело заявить, что опционный анализ требует постоянного развития. Только «следование» за тенденциями позволит Вам использовать правильно опционный анализ рынка Forex.

Виды опционов

Какие бывают опционы? В данной статье выделим 5 видов:

1. бинарные – самые популярные на данный момент;
2. недельные;
3. европейские;
4. американские;
5. другие.

Казалось бы, что может быть сложного? Есть список, есть всевозможные расписанные методы – бери и делай. Но нет: опционный анализ для торговли на Forex работает только с американскими опционами.

В чем же его преимущества или недостатки?

Американский опцион Вы сможете погасить абсолютно в любой момент – Вам не нужно ждать, пока закончится экспирация. А если рассмотреть и отсутствие всевозможных ограничений, то можно сделать вывод, что прогнозировать цену на споте с ним достаточно просто.

Что такое значимые опционные уровни?

Такие уровни называют «статическими» – в этих зонах, как правило, накапливаются деньги.

Торгуя от этих уровней, нужно всегда, как говорится, держать палец на кнопке. Здесь важна реакция – мгновенная реакция, позволяющая быстро принять необходимые меры в тот момент, когда цена приблизится к уровню.

Перспективный вид заработка – не так ли? Но считается, что торговля от статических уровней способна принести всего до 10% прибыли. И эти 10 процентов не от депозита, а от того, сколько же сможет принести опционный анализ для торговли на Forex.

В заключении хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что необходимо всегда обращать пристальное внимание на оптимальную цену, а также границу диапазона. Там же стоит выделить и динамическую цену, находящуюся на одном уровне. Ее необходимо брать непосредственно с онлайн торговли.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Тема: Опционный анализ для Форекс

Опции темы

Опционный анализ для Форекс

ФОРУМ
Всем привет.
Предлагаю Вам начать изучение относительно нового, интересного метода анализа рынка Форекс, который я называю «Опционный анализ».
Разрабатывать этот вид анализа я начал еще более двух лет назад, на самом же рынке форекс на реальных счетах я торгую с 2000 года.
В опционом анализе для рынка форекс участвуют 6 основных валютных пар связанных с долларом США —
EUR, GBP, AUD, CAD, CHF, JPY
Данный вид анализа в корне отличается от привычного всем технического анализа рынка, где все прогнозы строятся на индикатарах, осцеляторах, ценовых паттернах и т.п. А что такое эти индикаторы и осцеляторы? По сути это тот же самый ценовой график, только преобразован в другой вид путем математических формул, и на этом самом мы пытаемся найти какие-то закономерности рынка. И что интересно, мы их находим, но они работают не долго, т.к рынок с каждым годом, с каждым месяцем становиться всё более эффективным, все более непредсказуемым.

Идея опционного анализа состоит в том, что производителями (продавцами опционов) на рынке деривативов являются крупнейшие игроки, такие как, например, (ММ).
ММ в переводе с англ. — создатель рынка, т.е ММ это фирма, которая берет на себя риск приобретения и хранения ценных бумаг с целью их дальнейших продаж. ММ-ры приобретают и продают ценные бумаги. Также Маркетмейкеры действуют на внебиржевом рынке т.е на форекс как непосредственные участники сделок.

Разработанная мною стратегия анализа рынка позволяет легко определять те самые уровни, от которых ММ намереваются начать разворот рынка и идти собирать стоп-лоссы толпы, т.к., если цена уйдет за пределы этих уровней, то убытки уже начнут нести они сами — ММ.

Этот анализ позволяет нам — простым трейдерам, взглянуть на рынок со стороны, увидеть его как бы в миниатюре, проанализировать действия и намерения крупнейших игроков, и уподобившись рыбкам прилипалам, те, что плавают рядом с акулами, следовать за ними, за акулами финансового рынка.

Последний раз редактировалось murrex; 25.10.2013 в 16:42 . Причина: Убрал не нужную «воду»

EURUSD – фьючерс
Позиция толпы – Евро находится в зоне роста
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3500– 1,3000.
EURUSD — Forex
Основные ожидания — продажи выше 1,3500
Sell 1.3530 SL 1.3830 TP 1.3000

GBPUSD – фьючерс
Позиция толпы – Фунт находитсяв зоне роста
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу 1,5900 – 1,4900
GBPUSD — Forex
Основные ожидания — продажи выше 1,5900
Sell 1.5920 SL 1.6220 TP 1.4900

Поздравляю всех своих подписчиков с очередным профитом по USDCAD +245 пунктов.

EURUSD – фьючерс
Позиция толпы – Евро находится в зоне роста
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3500– 1,3000.
EURUSD — Forex
Основные ожидания — продажи выше 1,3500
Sell 1.3610 SL 1.3910 TP 1.3000

GBPUSD – фьючерс
Позиция толпы – Фунт находитсяв зоне роста
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу 1,5900 – 1,4900
GBPUSD — Forex
Основные ожидания — продажи выше 1,5900
Sell 1.6005 SL 1.6305 TP 1.4900

EURUSD – фьючерс
Позиция толпы – Евро находится в зоне роста
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3500– 1,3000.
EURUSD — Forex
Основные ожидания — продажи выше 1,3500
Sell 1.3605 SL 1.3905 TP 1.3000

EURUSD – фьючерс
Позиция толпы – Евро находится в зоне давления
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3500– 1,3000.
EURUSD — Forex
Основных ожиданий нет — цена находится по середине канала
Sell 1.3506 SL 1.3806 TP 1.3000
Buy 1.2989 SL 1.2689 TP 1.3500

EURUSD – фьючерс
Позиция толпы – Евро находится в зоне давления
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3500– 1,3000.
EURUSD — Forex
Основные ожидания покупки ниже 1,3000
Buy 1.2987 SL 1.2687 TP 1.3500

GBPUSD
Сделок нет
Скрин Сделок

Форекс Конкурс.
Главный приз — Круиз вокруг Южной Америки для 50 победителей
Читай подробности здесь
Принимай участие оставаясь торговать у своего брокера.

Поздравляю всех своих подписчиков с очередным, пусть небольшим но профитом!

Позиция толпы – Евро находится в зоне давления
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3500– 1,3000.
EURUSD — Forex
Основные ожидания покупки ниже 1,3000
Buy 1.2989 SL 1.2689 TP 1.3500

GBPUSD
Сделок нет

Форекс Конкурс.
Главный приз — Круиз вокруг Южной Америки для 50 победителей
Читай подробности здесь
Принимай участие оставаясь торговать у своего брокера.

EURUSD – фьючерс
Позиция толпы – Евро находится в зоне давления
Перестроили ВГР с 1,3500 на 1,3300
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3300– 1,3000.
EURUSD — Forex
Основные ожидания продажи выше 1,3300
Sell 1.3403 SL 1.3703 TP 1.3000

GBPUSD
Сделок нет

Принимай участие в Мега Форекс Конкурсе — Круиз.
Оставаясь торговать у своего брокера FreshForex
Подробности здесь

Последний день жизни сентябрьских опционов

EURUSD – фьючерс
Позиция толпы – Евро находится в зоне давления
Перестроили ВГР с 1,3300 на 1,3500
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3500– 1,3000.
EURUSD — Forex
Основные ожидания покупки ниже 1,3000
Buy 1.2899 SL 1.2599 TP 1.3500

GBPUSD – фьючерс
Позиция толпы – Фунт находится в зоне роста
Перестроили ВГР с 1,5900 на 1,5700
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу 1,5700 – 1,4900
GBPUSD — Forex
Основные ожидания — продажи выше 1,5700
Sell 1.5707 SL 1.6007 TP 1.4900

Принимай участие в Мега Форекс Конкурсе — Круиз.
Оставаясь торговать у своего брокера
Подробности здесь

EURUSD – фьючерс
Позиция толпы – Евро находится в зоне роста
Позиция больших денег — Торгуют в комфортной зоне
Границы рынка по открытому интересу за пределами которых у крупных игроков могут начинаться убытки 1,3400– 1,2800.
EURUSD — Forex
Основные ожидания ппродажи выше 1,3400
Sell 1.3523 SL 1.3823 TP 1.2800

GBPUSD
Сделок нет

Принимай участие в Мега Форекс Конкурсе — Круиз.
Оставаясь торговать у своего брокера
Подробности здесь или Журнале Forex Magazine №492 от 1 сентября 2013

Как рассчитать опционные уровни на сегодня

Понимание того, как рассчитать опционные уровни на сегодня, делают торговлю на валютном рынке Форекс более осознанной, так как трейдеру теперь не нужно надеяться на какие-то эфемерные линии графика. Теперь даже для работы внутри дня он получает четкие уровни, где цена неизбежно встретит определенное сопротивление и сильную поддержку.

Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже.

Как и где брать отчеты

Вся интересующая трейдеров отчетность CME находится вот здесь http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html. Переходим по этой ссылке и опускаемся вниз, находя раздел «FX», где ежедневно выкладываются отчеты за прошлый день. Происходит это между 10 и 12 часами по Московскому времени. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать расчет опционных уровней jpy, eur, gbp, cad, aud, chf и прочим валютам, среди которых также есть денежные единицы России, Бразилии, Израиля, Мексики и ЮАР.

Также стоит обратить свое внимание на форму с поиском справа вверху. Если есть сложности с поиском необходимой трейдеру отчетности, то можно просто ввести сюда название нужного символа и нажать Enter, после чего система сама выдаст всю актуальную отчетность по дневным и недельным опционным уровням.

Стоит обратить свое внимание, что для каждого из валютных инструментов необходимо качать два pdf-отчета – один отдельно для опционов Call, а второй, соответственно, для Put. В обзоре ниже рассмотрим, как установить опционные уровни eurusd на каждый день. Для этого скачиваем соответствующий отчет, который помечен, как PG 39.

Как читать бюллетень CME

Скачав отчет Чикагской биржи, нужно теперь рассмотреть, какие данные он содержит и на что обращать внимание.

Рассчитывая уровни, каждый раз берут опционы, у которых наиболее близкое время исполнения (экспирация). В рассмотренном примере истечение ближайших опционов было назначено на апрель месяц. После этой экспирации уже требовалось бы смотреть отчеты по опционам с экспирацией в мае и так дальше.

На рисунке выше отмечены основные данные, которые заслуживают внимания. Их анализ всегда происходит в комплексе. Первая колонка – это цена страйк, а чтобы выявить, на каком ценовом уровне может быть преграда для движения котировок, видим, что напротив каждой цены показывает нам колонка «Объем» и «Открытый интерес».

Например, можно видеть, что цене страйк со значением 1430 соответствует большой объем с параметром 567 и высокое значение открытого интереса – внушительные 2571. Усвоив эти базовые знания, посмотрим теперь, как же правильно делать расчеты.

Проводим расчет дневных опционных уровней

Первое, что нужно сделать, определить котировку фьючерса, разделив значение цены страйк на 1000. В данном случае 1430 поделить на 1000, будет 1,4300.

Затем нужно учесть влияние премии на опцион, которая отображается в колонке Sett. Price & Pt. Chge. Кстати, в самом низу под бюллетенем есть сноска, которая показывает, как привести премию по опциону к его курсовому параметру.

При расчете дневных уровней по евро в данном случае используется следующий алгоритм:

То есть данные из колонки с премией необходимо умножить на 0,001. Нужно заметить, что для других валют коэффициент умножения отличается, поэтому важно сверять эти данные, чтобы не допустить ошибки. Например, если для евро, как мы видим, значение премии умножается на одну тысячную, то для фунта эту цифру следует множить уже на одну сотую (0,01).

Теперь, поскольку напротив цены страйк со значением 1430 в колонке с премией для евро отображается значение 2,60, то множим его на 0,001 и получаем 0,0026 или 26 пунктов.

Если дневной уровень рассчитывается для Call, то к значению котировки фьючерса добавляют полученный параметр, а если расчет идет для PUT, то полученный параметр отнимают.

В данном случае у нас отчет по Call, значит мы берем полученное значение котировки фьючерса 1,4300 и добавляем к нему значение, рассчитанное для премии, 0,0026 и получаем сильный ценовой уровень 1,4326.

Используем упреждение

Так можно точно рассчитать опционные уровни онлайн, однако нужно понимать, что это сильные препятствия для цены, поэтому ей иногда непросто будет даже приблизиться к ним. В силу чего стоит делать расчеты и для менее значимых уровней, понимая, что цена всегда движется с откатами, поэтому отскоки будут и от менее значимых опционных уровней.

В общем, тут уже каждый может сам для себя решать, как именно ему работать и как использовать опционные уровни на Форекс. Желательно всегда использовать комплексный анализ, что поможет понять истощение основной двигающей силы еще перед достижением сильного уровня.

Тем, кто пожелает в автоматическом режиме настроить работу с опционными уровнями, потребуется ftp-доступ к официальному сайту Чикагской товарной биржи (CME). Его можно получить по ссылке ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin.

На что обращать внимание при построении уровней

В примере расчет делался для цены страйк, которая составляла 1430, и ей соответствовал высокий объем, и сильный растущий интерес. На самом деле совпадение этих двух параметров говорит об очень высокой силе уровней, но для внутридневной торговли полезно отмечать и те уровни, которым соответствует только высокий интерес или только большой объем.

Поэтому на график стоит наносить все уровни, поскольку цена с вероятностью 90% будет давать реакцию на каждый из них. Все это можно и нужно использовать во внутридневной торговле при поиске точек с хорошим основанием, маленьким стоп-лосс и хорошим соотношением риск/прибыль.

Вот, например, можно видеть, на каких отметках высокий объем, а где сильно возросший открытый интерес.

Опционный анализ на форекс и CME по уровням TST

Опубликовано 17 Ноя 2015 автор: Максим 3 743 21 комментарий.

Опционный анализ на форекс

В сети можно найти не так много информации, а тем более курсов по опционному анализу форекс. А уж полезных днем с огнем не сышещь.. Очевидно, лучший показатель эффективности – это результаты учеников, прошедших обучение. Судя по отзывам участников курса “ Методики определения желаний рынка — уровни TST ”, изложенный в нем материал, рассказывающий про опционный анализ на форекс и CME, будет крайне полезен читателям нашего портала, тем более судя по отзывам в нашей группе ВК и в комментариях заявленная тема является интересной нашим подписчикам.

Обучение по уровням TST поможет вам изучить поведение и закономерности тех или иных событий на валютном рынке и влияние на него крупных игроков, что позволит получать максимум прибыли в любой ситуации. Опционный анализ на форекс и уровни TSTпомогут вам научиться видеть движение денег и их закономерности.
Методы торговли описанные в материале не строятся лишь на выполнений правил по стратегии TST, важна также психология трейдера. Вам необходимо будет научиться строить стратегии и планомерно и хладнокровно претворять их в жизнь. На нашем портале уже были обзоры опционных стратегий на форекс : Торговля на форекс методами опционного анализа и специальный скрипт для расчета и построения опционных уровней и стратегия по уровням TST станет прекрасным дополнением к этой информации.

Рекомендую для понимания сути вопроса ознакомиться с видео, где на примерах показана отработка опционных уровней, построенных при помощи специальных индикаторов идущих в комплекте с материалом:

Курс уровни TST на Форекс позволяет после изучения теории и практики выйти на стабильную прибыль на большом временном интервале. В нем найдут информацию, полезную для себя как новички, так и трейдеры с опытом , потому как знаю по своему опыту – учиться трейдингу можно всю жизнь, благо на сегодняшний день материала хватает. Ниже перечень основных модулей курса:

1.Вступление, недельное планирование.
2.Оценка ситуация внутри дня, чтение сигналов и дневное планирование.
3.Отработка недельного и дневного торговых планов, индикатор TST Levels.
4.Классификация долгов и неотработок и их влияние на торговлю.
5.Риск-менеджмент и комплексный анализ.
6.Выбор дилингового центра, на что обратить внимание.

Рекомендуем крупнейшего Брокера №1 в США по торговле фьючерсами на CME и русскоязычной поддержкой

Чему же вы научитесь в результате обучения TST Вектор — инновационная система анализа рынка:

•умение анализировать рынок, видеть направление его движения и оценивать вероятность различных вариантов развития событий;
•понимание, что делать и что делать категорически нельзя в случае ошибки и неверного входа в сделку;
•способность анализировать опционные уровни и делать правильный их выбор, зная саму логику и принципы их работы;
•основы фьючерсно-опционной аналитики, которая поможет оценивать крупных игроков и их влияние на рынок;
•практику, позволяющую закрепить все полученные знания.

Положительных отзывов очень много и видно, что они не заказные:

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Роман Анкудинов «Опционный анализ форекс»- отзыв и обзор курса.

Здравствуйте уважаемые читатели, жаждущие наконец-то добиться успеха в трейдинге!

Сегодня у нас на обзоре интересный курс и автор — Роман Анкудинов и его авторская методика торговли на рынке форекс и фьючерсов, с помощью анализа опционных уровней.

Я знаком с данным методом слабо, однако немного информации можете узнать в моей статье:

Данный обзор будет очень субъективным, поскольку лично сам я не могу проверить эту методику на работоспособность, не имею для этого времени и заинтересованности, поэтому буду оценивать ее исходя из своего понимания вещей, которые происходят на рынке!

Сайт автора, где продается обучение этой методики: http://www.forexlife.pro

Ранее Роман Анкудинов реализовывал свое обучение через различные тренинговые центры вроде MyEverest, ILeirney, SanGrealInvest и другие. Теперь отправился в свободное плавание.

Немного об авторе и его методах работы:

1. Роман не применяет агрессивного «грязного» маркетинга, для продвижения своих услуг в интернете, поскольку рекламу его курсов, я не ранее не встречал. Роман не имеет партнерской программы(то есть не платит людям с продаж, за рекламу его сайта и материалов). Личность он не «распиаренная» и не раскрученная, что тоже в плюс Роману.
2. По его заверениям он сам разработал, свою программу для автоматического построения опционных уровней. Насколько мне известно это именно так, потому что в сети я не смог найти ничего подобного у других авторов, например Сергей Атрощенко в своем курсе по опционным зонам, не использует никакого ПО, а анализирует Бюллетени СМЕ вручную!
3. Если довериться информации Романа, то он знаком с форекс с 1998 года, то есть с самых ранних лет. Перепробовал много методов, которые привели его именно к анализу опционных уровней и торговле с их помощью.

Ну а теперь давайте по курсу, не буду говорить слишком много, потому что как я уже сказал, данную тему нужно проверять, а я этого сделать не могу:

Тренинг не маленький около 15 часов за 6 дней, однако информацию можно легко ужать в меньшее время.

1. Суть торговой системы состоит в том, что с помощью бюллетеней биржи CME Роман Анкудинов строит зоны, где сконцентрирован интерес банков маркет мейкеров(статья — Банк маркет мейкер на форекс, его функция.). Найдя эти зоны, туда устанавливается отложенный ордер на покупку или продажу с надеждой на то, что произойдет отскок цены от этой области. Суть в том, что банки вкладывают огромные деньги в продажу пут и колл опционов, и чтобы эти деньги не были потеряны, они стараются не дать цене попасть в эту зону до окончания экспирации опциона.
2. С целью автоматизации данного процесса у Романа создано специальное ПО, которое позволяет ему автоматически собирать данные из бюллетеней и строить специальные диаграммы, для примера, вот диаграмма по одной из валютных пар: До создания такой диаграммы бюллетень выглядит не очень читаемо: Как вы заметили данная диаграмма даже позволяет узнать количество контрактов по пут и кол опционам и даже оценить количество денег, которое влито в ту или иную цену. Например на диаграмме выше самый большой столбец это 14 миллиардов долларов.
3. Все то, что получается в программах расчета уровней опционов, затем наносится на график скриптом и получается следующая картина: Вот такие графики делаются на каждый месяц, потому что опционы имеют период экспирации как фьючерсы и те опционы, которые используются для работы имеют месячный период экспирации. Поэтому каждый новый месяц строятся новые зоны по свежим данным:
4. В целом более о методе, которые предлагает использовать Роман Анкудинов сказать нечего, на этом строится вся торговля на построении уровней и слежении за тем, что происходит каждый новый месяц.

Ну чтож, давайте теперь я выражу свое мнение о том, что я думаю по данной методике, но сначала маленькое замечание по подаче материала, Роман далеко не самый талантливый тренер и объясняет не лучшим образом, делает длинные паузы, повторяется, в целом смотрится видео курс очень тяжело и нудно, но подчеркну это мое личное мнение и здесь я могу ошибатся с большой вероятностью, хотя учитывая факт того, что я просмотрел более 30 видео курсов думаю я не ошибаюсь.

1. Давайте возьмем за истину тот факт, что какую-либо опционную зону, которую образовали банки маркет мейкеры реально будут защищать, цена например опустилась до цены 1.2500 по EUR/USD и тут находится очень крупный интерес, что будут делать банки Маркет Мейкеры для защиты цены? Покупать! Верно они будут покупать фьючерсы и валюту, либо они заставят это сделать других трейдеров или фонды, какими-либо новостями или еще как-то, потому что по другому цена не развернется. А если кто-то начнет защищать(выкупать) зону, то мы увидим это на графике. Как мы это увидим? Во-первых в зоне появятся всплески объемной активности на всех таймфреймах, во-вторых мы можем увидеть флетовое объемное накопление на данном уровне с выходом цены в противоположную сторону, что уже является разворотом, в-третьих мы увидим тормозные свечи, то есть свечи с длинными хвостами и короткими телами, которые покажут зону отторжения цены. Вот и получается вопрос, а зачем нам гадать от какой из зон, первого, второго или третьего порядка развернется цена по методике Романа, если мы можем увидеть это на графике? Ведь цена не может развернуться просто так, защита уровня всегда будет видна на самом графике, как фьючерса, так и спот рынка(форекс)
2. Минусом данной системы торговли является тот факт, что опцион является инструментом хеджирования, то есть обычно опционами снижают риски по торговле другими инструментами, например опционами на нефть, нефтяная компания может захеджировать риск падения цены на нефть, то есть например купив пут опцион, нефтяная компания получит прибыль по опциону в случае падения, но она получит убыток по самой продаже нефти и получается «прибыль по пут опциону — убыток по продаже нефти = прибыль при цене нефти 50$ за баррель» в случае если цена не нефть вырастет, тогда опцион принесет убыток, а продажа нефти прибыль и снова риск перекрыт и прибыль остается той же, что если бы цена не выросла или даже упала. К чему я все это? К тому, что мы не можем точно сказать, о том будет ли защищаться та или иная опционная зона, потому что она может являться хеджированием другой позиции, возможно например у того же банка продан пут опцион и при этом набрана огромная позиция по фьючерсу, которая начнет терпеть убыток в случае защиты данного уровня. Поэтому я считаю, что использовать опционные зоны вот так, как Роман Анкудинов неверно, мы должны дождаться движения цены, должны увидеть защиту уровня и только так вероятность получения прибыли будет максимальной! То есть на мой взгляд нельзя слепо ставить отложенные ордера в ту или иную зону, просто потому что там было продано хоть триллион опционов!

В этом плане я могу точно сказать более точно и правильно действует Сергей Атрощенко, в своем тренинге «Опционные зоны».

Вот ссылка на обзор курсов Сергея Атрощенко — Биржевые манипуляции от А до Я

Вывод: методика однозначно имеет право на жизнь, однако я считаю она также однозначно требует доработки с помощью методов объемного анализа(VSA), в таком случае она может быть сверх эффективна и позволит максимально увеличить количество прибыли получаемой от торговли на форекс. В том виде, в котором она дается Романом Анкудиновым она может быть лишь вспомогательным методом анализа, позволяющим улучшить торговлю. Следует заметить, что цена тренинга совсем не мала, потому что 50 000 рублей — сумма сопоставимая с полным набором курсов Александра Шевелева и даже чуть дороже…

Аналитика рынка Форекс на 10.10.16-14.10.16

Прежде всего хочу обратить на вопиющее поведение пары GBP/USD на прошедшей неделе, а именно в пятницу, 7 октября. Как уже все знают, фунт свалился против американского доллара до рекордно низкой отметки 1.20. СМИ запестрели пояснениями, что это движение было вызвано заявлением со стороны президента Франции Франсуа Олланда, который в интервью Sky News призвал к жестким переговорам о выходе Великобритании из ЕС и низкой ликвидностью на азиатской сессии.

Полная чушь. На мой взгляд, все было спланировано. Такие движения не возникают просто так. Единственное, с чем могу согласиться, низкая ликвидность на азиатской сессии и это время было выбрано не случайно. Те, кто хотел спровоцировать это падение, естественно выбрали момент, когда рынок наиболее уязвим и запустили “Черного лебедя”. Уверен на 100% кто-то очень сильно погрел руку на этом.

Такие случаи, к счастью не так часто встречаются на рынке, вспомним случай со Швейцарским франком в начале 2015 года. Случай с Британским фунтом снова показал, на что способен рынок и снова дал понять, что торговля без стопов может быть оооочень болезненной для депозита и нервной системы. По-этому я призываю всех трейдеров, кто читает данный пост, используйте стоп лосс. Это гораздо безобиднее, чем маржин-колл.

Анализ рынка Форекс по методу опционного анализа.

Валютная пара EUR/USD

В настоящий момент цена находится в комфортной зоне крупных игроков, в тоже время, если взглянуть на гистограмму открытого интереса, видно, что цена находится под давлением колл (горизонтальная полоса красного цвета ) и пут контрактов (горизонтальная полоса зеленого цвета ). Но пут контракты находятся и выше текущей цены, что подсказывает о возможном росте пары. Первой целью станет уровень с максимальным открытым интересом по колл контрактам на отметке 1.1365, где можно искать точку входа в селл. В случае проторговки данного уровня, следующий опционный уровень находится на отметке 1.1515, откуда так же можно открывать продажи с первой целью – уровень с максимальным открытым интересом по пут контрактам на цене 1.0915.

Если же первый сценарий не отработает, что мало вероятно, то пойдем вниз до уровня 1.0911, откуда ожидается коррекция цены, где и можно будет искать покупки с коротким стопом. При повторном приближении цены к этой отметке рекомендую отказаться от покупок, так как уровень вполне может быть проторгован и цена устремится к следующему опционному уровню на отметке 1.0756-1.0708, откуда можно открывать покупки с первой целью на 1.1365, вторая цель – 1.1510.

Валютная пара USD/CHF

На данный момент цена находится под давлением колл контрактов, что согласуется с предполагаемым движением по паре евро/доллар, так как мы знаем пары ходят зеркально. Таким образом я предполагаю снижение пары до уровня с максимальным открытым интересом на цене 0.9565. Откуда можно искать покупки. По моему субъективному мнению, паре расти некуда, поэтому рассматривать этот вариант даже не стану.

Валютная пара GBP/USD

Валютная пара USD/CAD

Ожидаю на следующей неделе снижение данной валютной пары, как минимум до 1.3229, так как на момент экспирации цена находилась выше премии за риск опционного уровня Call, падение вполне возможно и до 1.3090, т.е. до границы премии опционного уровня, откуда можно искать покупки с целью до 1.3560.

Валютная пара AUD/USD

На момент экспирации цена находилась в пределах комфорта ММ. И на текущий момент находится в зоне комфорта крупных игроков. Вполне может быть так, что сначала мы увидим рост пары до уровня максимального скопления колл опционов, там же находится опционный уровень колл с премией за риск, находящейся на цене 0.7831, откуда можно открывать продажи с целью уровня с максимальным скоплением пут опционов, там же находится уровень пут с премией за риск на цене 0.7300.

Валютная пара USD/JPY

Очень не однозначная ситуация по амеро/японе, так как практически на одном ценовом уровне находятся и колл и пут опционные уровни, что очень затрудняет анализ этой пары. Считаю, следует подождать, пока цена поднимется, если поднимется конечно, до опционного уровня Call на цене 104.450, а точнее до премии за риск по данному уровню, т.е. 105.576, откуда входить в продажи с целью 102.400

Анализ произведен на основе данных по опционным уровням индикатора OLIMP по состоянию на 09.10.2020. Однако следует учитывать, что с появлением свежих данных, расстановки сил на рынке может в значительной степени измениться. Посему рекомендую ежедневно анализировать рыночную ситуацию и принимать торговые решения на основе свежих аналитических данных.

опционный анализ форекс

RTS, Нефть второая половина дня

• 18 июля 2020, 16:04
• |
• glt expert
• Печать

РТС лег на сильные опционные уровни. Уже четыре часа подряд можно было зарабатывать на отскоке от него. На данный момент есть вероятность опускания цены до красного балансового уровня. Который нам рисует индикатор СиП. Этот уровень устраивает всех и продавцов и покупателей. Поэтому если не будет сильного новостного фона, парковаться будем на нем.

Нефть очередной день дает сигналы на рост цены. Но что то удерживает пока. В любом случае варианты на падение цены не рассматриваем. Первую цель на графике обозначил.

• спасибо ₽
• хорошо
• +8

• Ключевые слова:
• Форекс,
• срочный рынок РФ,
• ФОРТС,
• СиП,
• обзор рынка,
• прогноз,
• Страйк,
• ФОБ 2.0,
• Нефть,
• BRN,
• опционный анализ форекс,
• опционы,
• опционные уровни,
• рубль,
• SI

• комментировать
• Комментарии ( 3 )

Форекс ФОРТС Нефть металлы обзор 18 июля Мастерская трейдера ФОБ 2.0

• 18 июля 2020, 10:37
• |
• glt expert
• Печать

Уровни индикатора СиП для срочного рынка РФ.

Последний обзор по ФОРТС смотрим тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/482416.php

Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/

Форекс

В среду новостной фон коснется Великобритании, в 11:30 мы увидим индекс потребительских цен. В 15:30 выйдут статистические данные об объемах выданных разрешений на строительство по Америке. И в 17:00 выступит управляющий ФРС Джером Пауэл.
——-
#EURUSD – вчерашний полет прошел мимо нас. Сигналов на вход в рынок не было. Есть вероятность, что падение продолжиться. Поэтому работать рекомендую только на отбой от балансового уровня.
#GBPUSD — вчера встали на отбой от балансового уровня. На данный момент продолжаем удерживать позицию. Новых сигналов нет. Посмотрим как цена отреагирует на новости из Англии.

• спасибо ₽
• хорошо
• 0

• Ключевые слова:
• Форекс,
• срочный рынок РФ,
• ФОРТС,
• СиП,
• обзор рынка,
• прогноз,
• Страйк,
• ФОБ 2.0,
• Нефть,
• BRN,
• опционный анализ форекс,
• опционы,
• опционные уровни,
• рубль,
• SI

• комментировать
• Комментарии ( 1 )

RTS, Нефть второая половина дня

• 17 июля 2020, 14:52
• |
• glt expert
• Печать

РТС взял цель согласно моему вчерашнему прогнозу. Кто смотрел тот уже в прибыли. На остаток дня могу сказать, что мы уперлись в сильный опционный уровень по индикатору Страйк. Ниже него скорее всего сегодня не пустят. Плюс к этому чуть ниже есть красный балансовый уровень. Который устраивает всех на сегодня. И продавцов и покупателей.

Нефть легла на нижней границе канала хэджеров. Поскольку в первой половине дня резкого отскока не произошло, следовательно есть вариант опуститься ниже до балансового уровня и от туда уже идти вверх. Или все же пойдем вверх с текущих уровней. До отметки 74.

• спасибо ₽
• хорошо
• +16

• Ключевые слова:
• Форекс,
• срочный рынок РФ,
• ФОРТС,
• СиП,
• обзор рынка,
• прогноз,
• Страйк,
• ФОБ 2.0,
• Нефть,
• BRN,
• опционный анализ форекс,
• опционы,
• опционные уровни,
• рубль,
• SI

• комментировать
• Комментарии ( 1 )

Форекс ФОРТС Нефть металлы обзор 17 июля Мастерская трейдера ФОБ 2.0

• 17 июля 2020, 10:49
• |
• glt expert
• Печать

Уровни индикатора СиП для рынка ФОРТС
Прогноз по РТС смотрим тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/482283.php

Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru

Форекс

Сегодня будет видео обзор рынков.
— Ссылка на видео тут ——

• спасибо ₽
• хорошо
• 0

• Ключевые слова:
• Форекс,
• срочный рынок РФ,
• ФОРТС,
• СиП,
• обзор рынка,
• прогноз,
• Страйк,
• ФОБ 2.0,
• Нефть,
• BRN,
• опционный анализ форекс,
• опционы,
• опционные уровни,
• рубль,
• SI

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

RTS Нефть смотрим на завтра

• 16 июля 2020, 22:02
• |
• glt expert
• Печать

Флетовый и неинтересный день. Однако РТС сегодня дало возможность зайти в рынок на отбое от верхнего балансового уровня. По правилам торговой системы наша цель лежит на 116381. Сейчас стоп можно перевести на последний ХАЙ. И спать спокойно. Как обычно в 23:00 МСК глянем предварительный отчет по индикатору Страйк. И уже предварительно будем знать дневное направление.

Нефть феерично прокатилась вниз сегодня. Мы в пятницу видели сигнал по таблице ФОБ поэтому запрыгнули в «ПОЗУ». Но вот предугадать такой диапазон полета было не возможно. Пришлось довольствоваться рассчитанным заранее профитом. На данный момент цена легла на нижнею границу канала хэджеров. Следовательно ждем отбой до уровня 73.93. Там же появился и долговой уровень. Как говорят все карты сошлись. Сегодня в 23:00 посмотрим предварительные расчет индикатора Страйк. И определим направление на завтра.

Работа по сигналу талицы ФОБ в пятницу.

• спасибо ₽
• хорошо
• +4

• Ключевые слова:
• Форекс,
• срочный рынок РФ,
• ФОРТС,
• СиП,
• обзор рынка,
• прогноз,
• Страйк,
• ФОБ 2.0,
• Нефть,
• BRN,
• опционный анализ форекс,
• опционы,
• опционные уровни,
• рубль,
• SI

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 2 )

Форекс ФОРТС Нефть металлы обзор 16 июля Мастерская трейдера ФОБ 2.0

• 16 июля 2020, 10:55
• |
• glt expert
• Печать

И так понедельник, смотрим на рынок

По традиции начнем с срочного рынка РФ. После обеда постараюсь сделать разбор ситуаций

Скачать бесплатный индикатор для МТ5 можно тут

Всем доброе утро 🙂
————
Новостной фон в понедельник как всегда скудный. Нам будет интересно только Изменение объема розничной торговли по Америке в 15:30.
——————
#EURUSD — Недельный уровень на 1.1695 мы уже отработали. На то он и понедельник. На данный момент цена уперлась в сильный уровень. И скорее всего до Американской сессии выше не пойдет.
#GBPUSD – как пружина в пятницу отскочил от нижнего канала хэджеров. Есть большая вероятность добежать до красного балансового уровня. Но общая рекомендация, постоять в стороне.
#AUDUSD – на сегодня все неопределенно. Можно работать от сильных уровней с целью +15п.

• спасибо ₽
• хорошо
• +2

• Ключевые слова:
• Форекс,
• срочный рынок РФ,
• ФОРТС,
• СиП,
• обзор рынка,
• прогноз,
• Страйк,
• ФОБ 2.0,
• Нефть,
• BRN,
• опционный анализ форекс,
• опционы,
• опционные уровни,
• рубль,
• SI

• комментировать
• Комментарии ( 1 )

RTS Нефть завершение недели

• 14 июля 2020, 10:59
• |
• glt expert
• Печать

Сегодня суббота, можно подвести итоги недели и посмотреть, что ждет нас в понедельник.
С учетом посещения Трампом Великобритании все к понедельнику может поменяться. Тем не менее посмотрим на наши опционные индикаторы.

РТС вчера отлично отбилось от верхнего балансового уровня и согласно правилам ТС получили +180п. Судя по наборам на индикаторе Страйк, в понедельник флет продолжиться. Если новостной фон останется прежним. И в памяти держим долговой уровень на 110942.

Нефть как я и предполагал сделала попытку отработать долговой уровень на 76.33. И ее это почти это удалось. Хотя считаю, что будет добой до этого уровня. Исходя из общей концепции направления движения удачно работали на отбой от балансовых уровней индикатора СиП. На понедельник индикатора Страйк ничего не показывает кроме набора объемов внизу для удержания цены. Общая рекомендация на понедельник следующая. Пропустить первый час торговли и потом ориентироваться на индикатор СиП.

• спасибо ₽
• хорошо
• +8

• Ключевые слова:
• Форекс,
• срочный рынок РФ,
• ФОРТС,
• СиП,
• обзор рынка,
• прогноз,
• Страйк,
• ФОБ 2.0,
• Нефть,
• BRN,
• опционный анализ форекс,
• опционы,
• опционные уровни,
• рубль,
• SI

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Форекс ФОРТС Нефть металлы обзор 12 июля Мастерская трейдера ФОБ 2.0

• 12 июля 2020, 12:12
• |
• glt expert
• Печать

Уровни индикатора СиП для срочного рынка РФ.

Тема: Опционный анализ в торговле на рынке Форекс

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Местный Регистрация 16.02.2020 Сообщений 1,207

Опционный анализ в торговле на рынке Форекс

Многие крупные игроки на финансовом рынке Форекс хеджируют свои риски в торговле благодаря таким инструментам, как кол- и пут-опционы. Это достаточно интересная тема, так как мы с вами можем наблюдать за появлением объемов опционов и видеть уровни, которые интересны крупным игрокам.
Информация для анализа опционных объемов находится в бесплатном доступе на сайте Чикагской биржи СМЕ (_www.cmegroup.com).
По моим наблюдениям уровни, на которых появляются большие опционные объемы, играют роль сильной поддержки/сопротивления для цены. Поэтому дальше в теме все уровни, которые мы будем рассматривать – это будут уровни возможной поддержки или сопротивления для цены, от которых можно торговать (торговля на отбой от уровня).
Опционы покупаются и продаются с разным периодом экспирации. Экспирация опциона – это окончание его срока действия. В своем анализе я использую два срока опционов – месячные и недельные.
Приступим к примерам:
Снимок.jpg
Выше представлен часовой график валютной пары доллар-франк. 29 и 30 января внизу на уровне 0,9215 прошли хорошие объемы кол-опционов с экспирацией 10 марта. Черными пунктирными линиями на уровнях 0,9171 и 0,9178 изображены премии этих объемов. Премия – это стоимость опциона. Как видим через две недели цена подошла к уровню 0.9215 и как только она начала опускаться к премиям, ее тут же резким импульсом отодвинули наверх. Таким образом, стало понятно, что владельцы этих опционов явно не заинтересованы видеть цену в этом районе, потому от уровня 0.9215 после его пробоя можно было смело входить в позицию на покупку.
Следующая похожая ситуация на валютной паре доллар-франк была и 01.03.2020. Как видим, в этот день по франку на уровне 0,9491 прошла проторговка в 103 контракта опционов пут. Сверху пунктирной линией указана премия этих объемов (15 пунктов). Как только цена подошла к уровню 0.9491, ее тут же резко погнали вниз. Вывод: крупный игрок, который стоит за этим опционом, не заинтересован видеть цену вверху, поэтому после отскока от 0.9491 можно было смело входить в позицию на продажу.
Рассмотрим следующий пример, только теперь с недельными опционами на валютной паре австралийский доллар-американский доллар.
Снимок 1.jpg
21 февраля на уровнях 0.7801 и 0.7851 одновременно появились большие объемы недельных опционов. Снизу хорошо укрепили пут-опционами уровень 0,7801. На этой отметке прошло 1238 контрактов, премия которых была 0,7781. Экспирация этих объемов пут-опционов была 26.02. Как видим, цена сразу же притормозила возле 78 фигуры после сильного падения. Таким образом, можно сделать вывод, что крупный игрок (владелец пут-опционов) явно был не заинтересован видеть цену ниже в конце периода экспирации, поэтому уровень 0.7801 сработал как поддержка для цены. Можно было от этого уровня открыть покупку с фиксацией прибыли на противоположном уровне кол-опционов 0,7851.
На уровне 0,7851 прошло 1026 контрактов кол-опционов с премией на 0,7886. Экспирация этих объемов была 03.03.2020. Как видим, 22 февраля уровень 0,7851 хорошо удержал цену, но уже 26 февраля она его прошла и остановилась у премии кол-опционов на 0,7886. Результат вы видите сами. Цена четко отскочила от премии и хорошо ушла вниз. Таким образом, делаем вывод: крупный игрок (владелец объемов кол-опционов на 0,7851) не заинтересован был в дальнейшем восходящем движении цены. В результате к концу экспирации 3 марта цена прошла вниз больше одной фигуры от премии на 0.7886.
Из этих двух примеров хорошо видно, как уровни больших объемов кол- и пут-опционов, а также их премии могут играть роль поддержки и сопротивления для цены.
В данной теме я буду выкладывать информацию своего виденья рынка через призму опционов. Буду делиться своими наработками и наблюдениями.

Аналитические обзоры по данной теме публикуются здесь — Торговля от опционных уровней

Последний раз редактировалось Viks; 06.04.2020 в 17:46 . Причина: ссылка

Местный Регистрация 16.02.2020 Сообщений 1,207

Добрый день. Продолжаем анализировать валютный рынок. Сегодня вашему вниманию представлен такой инструмент, как валютная пара доллар-иена.

На прошедшей неделе ключевым уровнем сопротивления по этому инструменту выступал уровень 107.15. На этой ценовой отметке 15 февраля появились большие объемы недельных пут-опционов с премией на уровне 107.56, экспирация которых была 02 марта. Как видим с графика сначала цена проторговала эти объемы и ушла вверх, но потом ее быстро вернули вниз. В период с 23 и 26 февраля, а также 01 марта до конца экспирации опционов этот уровень отлично держал цену. 27 февраля была очередная попытка продавить 107.15 вверх, но покупателям это не дали сделать владельцы данных объемов опционов и цена четко отскочила от премии на уровне 107.56 и ушла снова вниз.
Также 21 февраля на уровне 108.25 появились хорошие объемы пут-опционов, но цена к ним так и не дошла.
Теперь о текущей ситуации по данному инструменту.
02 марта на уровне 104.27 появились большие объемы кол-опционов экспирация которых будет 16 марта. Ожидаю увидеть снижение цены к этому уровню, который по идее будет сильной поддержкой в рынке. После отработки ценой этих объемов буду искать точки на покупку данного инструмента.

Местный Регистрация 16.02.2020 Сообщений 1,207

Канадский доллар — недельные опционы. Экспирация 16.03.2020

По канадцу 02 марта в низу на уровне 1,2742 появились хорошие объемы кол-опционов — 1110 контрактов с премией на уровне 1,2718. Также вчера на уровне 1,3075 появились новые объемы пут-опционов с премией на 1,3103.

Рассматриваю эти уровни соответственно, как поддержку и сопротивление для цены. Очень интересно будет посмотреть, как цена отработает именно вчерашние объемы. Дело в том, что после уровня 1,3075 (0,7650 — обратная котировка на графике диаграммы) больше вообще нет объемов пут-опционов, поэтому данные объемы являются своеобразной границей рынка.

Местный Регистрация 16.02.2020 Сообщений 1,207

Добрый день. Опционный анализ по валютной паре евро-доллар.
Рассмотрим график с недельными опционами.
Недельные опционы имеют два вида экспирации. Срок одних опционов заканчивается в среду, других в пятницу.
02 марта на уровнях 1,23 (1,2288 по форекс) и 1,21 (1,2089) прошли большие объемы пут-опционов. На уровне 1,2288 появились 1569 контрактов пут-опционов, экспирация которых будет 08 марта (то есть до конца сегодняшнего дня), а на уровне 1,2089 — появились пут-опционы, экспирация которых будет только 16 марта.
Снимок1.jpg

Как видим 05 марта цена получила хорошую поддержку на уровне 1,2288 и ушла вверх. Вчера появились новые хорошие объемы кол-опционов на уровне 1,25 срок действия которых, заканчивается сегодня в конце дня.

Выше этих кол-опционов практически больше нет интересных объемов, поэтому рассматриваю уровень 1.2488, как сильное сопротивление в рынке на сегодня, от которого можно будет продать евро.
Дальше будем смотреть, как закроется сегодняшний день и какие объемы в рынке будут завтра.

Опционный анализ – как продуктивнее работать с финансовым рынком?

Есть множество торговых стратегий, индикаторов, сигналов, гистограмм и т.д. Но даже если изучить всё это без знания различных видов анализа – не получится заключать по-настоящему крупные сделки. Сегодня мы рассмотрим один из самых сложных, но в тоже время важных способов проведения аналитики.

Опционный анализ, как способ расширения торгового сознания

Опционный анализ – один из мощных вспомогательных методов аналитики биржи Forex, а также большинства товарных рынков. Опционом в данном случае является производная рыночного инструмента на основной актив, дающая трейдеру возможность выполнить его по окончании опциона. Для наибольшего понимания стоит воспользоваться авторской программой обучения этому типу аналитики от Романа Анкудинова, который является одним из самых успешных трейдеров современного рынка Forex.

Опционные торги от значений СМЕ

Так сложилось, что биржа Форекс является рассредоточенным рынком финансов. Это означает, что показатели объёмов в MetaTrader 4, межбанковские отношения и т.д. есть ничто иное, как тиковые значения ценовых колебаний на протяжении определённого периода времени. Для трейдера эта информация не несёт слишком много практической пользы, поскольку к бирже она имеет весьма посредственное отношение. Для проведения широкой аналитики нам больше подойдут данные опционных объёмов рынка товаров в Чикаго. Это крупнейшая мировая площадка, ежедневно пропускающая через себя гигантские капиталы.

Но сегодня мы рассмотрим такой аспект рынка, как опционные уровни, понимание которых позволит избежать немало подводных камней в ходе торгов. И хотя в идеале стоит подробно изучить эту информацию ещё до открытия первого в жизни приказа, это весьма сложная тема. И если Вы решили глубже изучить опционный анализ Форекс — скорее всего Вы не первый день занимаетесь исследованием биржи.

Тем не менее обычно всё происходит следующим образом: начинающий трейдер рассматривает работу с индикаторами, изучает стратегии и техники ведения торгов, набирая со временем «трейдерский портфель» из самых удобных ему инструментов и методик. Но продолжает, фактически, топтаться на месте, абсолютно не развиваясь как инвестор и торгуя, в среднем, в безубыток, лишь иногда наращивая депозит.

Знание опционных уровней позволит повысить эффективность торговли, это именно та информация, владение и, что гораздо важнее, понимание которой позволит Вам стать успешным инвестором.

Теория опционного анализа

Торговля согласно этой теории исходит из того, что трейдер рассчитывает на отторжение уровнями ценового графика при столкновении, то есть вероятность «отскока» значительно выше, чем шанс пробития. Иногда на индикаторах возникают и пробои, но зачастую это ложные сигналы.

Если же сконцентрировать своё внимание на крупных инвесторах, игнорируя малые и средние субъекты, то картина возникает следующая.

Допустим, существует трейдер, добавивший в свой инвест-портфель определённый актив, понижение стоимости которого на одну единицу, провоцирует миллионные убытки. Ясно, что не существует какого-либо субъекта на рынке, способного позволить себе такие расходы. Главной целью любого участника рынка является увеличение либо сохранение депозита.

Аналитика опционных уровней позволяет определить крайние точки курсовых колебаний. А для нахождения этих границ очень важны крупные опционы с высоким числом контрактов. Зоны с наивысшей концентрацией таких контрактов отображают интересы максимально возможного числа инвесторов. Чтобы произошёл пробой, до начала экспирации, должно возникнуть явление, способное перевернуть рынок.

Каждый из опционов имеет цену, привязанную сразу к нескольким переменным: численность контрактов, разрыв между текущим значением курса и потенциальными экстремумами. По сути, ОУ можно считать своеобразной страховкой больших депозитов от убытков.

Переменные, влияющие на текущее значение цены

• Рыночная цена рабочего актива;
• Стоимость экспирации;
• Степень влияния волатильности на используемые индикаторы;
• Разрыв между процентными ставками нац.банков;
• Тип ордера (Call/Put);
• Используемая опционная модель.

Законы расчёта уровней

Для проведения подобного расчёта отталкиваясь от объёмов, необходимы данные из отчёта/бюллетеня Чикагской товарной биржи. Эта информация обновляется каждый день после закрытия американского периода торгов — около 4-х часов утра по Московскому времени.

Хотя эта информация будет с опозданием примерно на сутки, значение объёма позволит понять место потенциального возникновения коррекции и открыть ордер с пониженным риском и высокой предполагаемой доходностью.

Опционный анализ в покупке и продаже

В процессе торговли от ОУ участвуют четыре субъекта — продавца и покупателя. И от того, продаёте Вы активы Call и Put, или покупаете, строится алгоритм поведения на рынке.

Приобретение Call осуществляется тогда, когда ожидается возрастание рабочего инструмента, поскольку при таких условиях трейдер может потерять только оплатой доступности товара. Имея на руках результаты ОА, участник сможет заполучить возможность приобретения актива по ранее установленной цене. В то же время это право не обязывает совершать сделку в случае, если она теряет выгодность. В этом и состоит положительная сторона опционного анализа — в разы снижается риск в сравнении с классическими сделками.

Put в свою очередь приобретают тогда, когда высока вероятность нисходящего движения актива. Чем сильнее упадёт курс, тем выше будет прибыль, соответственно наибольшая выгода от такой сделки выходит в случае падения курса до 0.

Но отталкиваться от ОУ при торговле могут не только покупатели, ведь приобретаемые активы должны быть кем-то проданы. От продавцов требуется наличие суммы, достаточной для закрытия ордера в случае его срабатывания. При продаже Call/Put предлагающий их предполагает, что сделка не будет совершена ввиду отсутствия ордера реализации. Тогда чистой прибылью станет оплата продажи актива.

Таким образом, продающим не несёт выгоды достижение графиком цены зон экстремума, поскольку это провоцирует заключение сделки, а значит и материальные потери, связанные с обязанностью покрыть сумму заключённого ордера. Именно поэтому продавцы всегда стремятся перекрыть значения экспирации.

Другие участники могут и должны пользоваться знанием этой информации, используя опционные уровни, чтобы продавать или приобретать откладываемые ранее ордеры. Зачастую эти уровни близки или равны круглым значениям вроде 1.10000, 2.10000 и т.д.

В заключение

Для достижения максимальной эффективности при работе с опционным анализом нужно знать что собой представляют контракты Европы и Америки, а также уметь отличать их. Основное различие заключается в периодах работы и выполнения. Подавляющее большинство инвесторов работают с Американскими ордерами, поскольку они обладают наибольшим периодом, не теряя актуальности до тех пор, пока открыто предложение. Тогда как период торговли Европейских активов почти всегда ограничен. Наиболее наглядно эта разница видна при просмотре отчётов биржи в Чикаго.

Опционный анализ — это вид трейдинга, способный расширить и углубить понимание принципов работы рынка. Обладание этим знанием позволит грамотному трейдеру снизить риск убыточных сделок, увеличив параллельно получаемый доход в разы. Потратьте время на изучение этого аспекта торговли и кто знает — может Вы однажды встанете в один ряд с такими гуру трейдинга, как Роман Анкудинов?

Как рассчитать опционные уровни на сегодня

Понимание того, как рассчитать опционные уровни на сегодня, делают торговлю на валютном рынке Форекс более осознанной, так как трейдеру теперь не нужно надеяться на какие-то эфемерные линии графика. Теперь даже для работы внутри дня он получает четкие уровни, где цена неизбежно встретит определенное сопротивление и сильную поддержку.

Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже.

Как и где брать отчеты

Вся интересующая трейдеров отчетность CME находится вот здесь http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html. Переходим по этой ссылке и опускаемся вниз, находя раздел «FX», где ежедневно выкладываются отчеты за прошлый день. Происходит это между 10 и 12 часами по Московскому времени. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать расчет опционных уровней jpy, eur, gbp, cad, aud, chf и прочим валютам, среди которых также есть денежные единицы России, Бразилии, Израиля, Мексики и ЮАР.

Также стоит обратить свое внимание на форму с поиском справа вверху. Если есть сложности с поиском необходимой трейдеру отчетности, то можно просто ввести сюда название нужного символа и нажать Enter, после чего система сама выдаст всю актуальную отчетность по дневным и недельным опционным уровням.

Стоит обратить свое внимание, что для каждого из валютных инструментов необходимо качать два pdf-отчета – один отдельно для опционов Call, а второй, соответственно, для Put. В обзоре ниже рассмотрим, как установить опционные уровни eurusd на каждый день. Для этого скачиваем соответствующий отчет, который помечен, как PG 39.

Как читать бюллетень CME

Скачав отчет Чикагской биржи, нужно теперь рассмотреть, какие данные он содержит и на что обращать внимание.

Рассчитывая уровни, каждый раз берут опционы, у которых наиболее близкое время исполнения (экспирация). В рассмотренном примере истечение ближайших опционов было назначено на апрель месяц. После этой экспирации уже требовалось бы смотреть отчеты по опционам с экспирацией в мае и так дальше.

На рисунке выше отмечены основные данные, которые заслуживают внимания. Их анализ всегда происходит в комплексе. Первая колонка – это цена страйк, а чтобы выявить, на каком ценовом уровне может быть преграда для движения котировок, видим, что напротив каждой цены показывает нам колонка «Объем» и «Открытый интерес».

Например, можно видеть, что цене страйк со значением 1430 соответствует большой объем с параметром 567 и высокое значение открытого интереса – внушительные 2571. Усвоив эти базовые знания, посмотрим теперь, как же правильно делать расчеты.

Проводим расчет дневных опционных уровней

Первое, что нужно сделать, определить котировку фьючерса, разделив значение цены страйк на 1000. В данном случае 1430 поделить на 1000, будет 1,4300.

Затем нужно учесть влияние премии на опцион, которая отображается в колонке Sett. Price & Pt. Chge. Кстати, в самом низу под бюллетенем есть сноска, которая показывает, как привести премию по опциону к его курсовому параметру.

При расчете дневных уровней по евро в данном случае используется следующий алгоритм:

То есть данные из колонки с премией необходимо умножить на 0,001. Нужно заметить, что для других валют коэффициент умножения отличается, поэтому важно сверять эти данные, чтобы не допустить ошибки. Например, если для евро, как мы видим, значение премии умножается на одну тысячную, то для фунта эту цифру следует множить уже на одну сотую (0,01).

Теперь, поскольку напротив цены страйк со значением 1430 в колонке с премией для евро отображается значение 2,60, то множим его на 0,001 и получаем 0,0026 или 26 пунктов.

Если дневной уровень рассчитывается для Call, то к значению котировки фьючерса добавляют полученный параметр, а если расчет идет для PUT, то полученный параметр отнимают.

В данном случае у нас отчет по Call, значит мы берем полученное значение котировки фьючерса 1,4300 и добавляем к нему значение, рассчитанное для премии, 0,0026 и получаем сильный ценовой уровень 1,4326.

Используем упреждение

Так можно точно рассчитать опционные уровни онлайн, однако нужно понимать, что это сильные препятствия для цены, поэтому ей иногда непросто будет даже приблизиться к ним. В силу чего стоит делать расчеты и для менее значимых уровней, понимая, что цена всегда движется с откатами, поэтому отскоки будут и от менее значимых опционных уровней.

В общем, тут уже каждый может сам для себя решать, как именно ему работать и как использовать опционные уровни на Форекс. Желательно всегда использовать комплексный анализ, что поможет понять истощение основной двигающей силы еще перед достижением сильного уровня.

Тем, кто пожелает в автоматическом режиме настроить работу с опционными уровнями, потребуется ftp-доступ к официальному сайту Чикагской товарной биржи (CME). Его можно получить по ссылке ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin.

На что обращать внимание при построении уровней

В примере расчет делался для цены страйк, которая составляла 1430, и ей соответствовал высокий объем, и сильный растущий интерес. На самом деле совпадение этих двух параметров говорит об очень высокой силе уровней, но для внутридневной торговли полезно отмечать и те уровни, которым соответствует только высокий интерес или только большой объем.

Поэтому на график стоит наносить все уровни, поскольку цена с вероятностью 90% будет давать реакцию на каждый из них. Все это можно и нужно использовать во внутридневной торговле при поиске точек с хорошим основанием, маленьким стоп-лосс и хорошим соотношением риск/прибыль.

Вот, например, можно видеть, на каких отметках высокий объем, а где сильно возросший открытый интерес.

Роман Анкудинов «Опционный анализ форекс»- отзыв и обзор курса.

Здравствуйте уважаемые читатели, жаждущие наконец-то добиться успеха в трейдинге!

Сегодня у нас на обзоре интересный курс и автор — Роман Анкудинов и его авторская методика торговли на рынке форекс и фьючерсов, с помощью анализа опционных уровней.

Я знаком с данным методом слабо, однако немного информации можете узнать в моей статье:

Данный обзор будет очень субъективным, поскольку лично сам я не могу проверить эту методику на работоспособность, не имею для этого времени и заинтересованности, поэтому буду оценивать ее исходя из своего понимания вещей, которые происходят на рынке!

Сайт автора, где продается обучение этой методики: http://www.forexlife.pro

Ранее Роман Анкудинов реализовывал свое обучение через различные тренинговые центры вроде MyEverest, ILeirney, SanGrealInvest и другие. Теперь отправился в свободное плавание.

Немного об авторе и его методах работы:

1. Роман не применяет агрессивного «грязного» маркетинга, для продвижения своих услуг в интернете, поскольку рекламу его курсов, я не ранее не встречал. Роман не имеет партнерской программы(то есть не платит людям с продаж, за рекламу его сайта и материалов). Личность он не «распиаренная» и не раскрученная, что тоже в плюс Роману.
2. По его заверениям он сам разработал, свою программу для автоматического построения опционных уровней. Насколько мне известно это именно так, потому что в сети я не смог найти ничего подобного у других авторов, например Сергей Атрощенко в своем курсе по опционным зонам, не использует никакого ПО, а анализирует Бюллетени СМЕ вручную!
3. Если довериться информации Романа, то он знаком с форекс с 1998 года, то есть с самых ранних лет. Перепробовал много методов, которые привели его именно к анализу опционных уровней и торговле с их помощью.

Ну а теперь давайте по курсу, не буду говорить слишком много, потому что как я уже сказал, данную тему нужно проверять, а я этого сделать не могу:

Тренинг не маленький около 15 часов за 6 дней, однако информацию можно легко ужать в меньшее время.

1. Суть торговой системы состоит в том, что с помощью бюллетеней биржи CME Роман Анкудинов строит зоны, где сконцентрирован интерес банков маркет мейкеров(статья — Банк маркет мейкер на форекс, его функция.). Найдя эти зоны, туда устанавливается отложенный ордер на покупку или продажу с надеждой на то, что произойдет отскок цены от этой области. Суть в том, что банки вкладывают огромные деньги в продажу пут и колл опционов, и чтобы эти деньги не были потеряны, они стараются не дать цене попасть в эту зону до окончания экспирации опциона.
2. С целью автоматизации данного процесса у Романа создано специальное ПО, которое позволяет ему автоматически собирать данные из бюллетеней и строить специальные диаграммы, для примера, вот диаграмма по одной из валютных пар: До создания такой диаграммы бюллетень выглядит не очень читаемо: Как вы заметили данная диаграмма даже позволяет узнать количество контрактов по пут и кол опционам и даже оценить количество денег, которое влито в ту или иную цену. Например на диаграмме выше самый большой столбец это 14 миллиардов долларов.
3. Все то, что получается в программах расчета уровней опционов, затем наносится на график скриптом и получается следующая картина: Вот такие графики делаются на каждый месяц, потому что опционы имеют период экспирации как фьючерсы и те опционы, которые используются для работы имеют месячный период экспирации. Поэтому каждый новый месяц строятся новые зоны по свежим данным:
4. В целом более о методе, которые предлагает использовать Роман Анкудинов сказать нечего, на этом строится вся торговля на построении уровней и слежении за тем, что происходит каждый новый месяц.

Ну чтож, давайте теперь я выражу свое мнение о том, что я думаю по данной методике, но сначала маленькое замечание по подаче материала, Роман далеко не самый талантливый тренер и объясняет не лучшим образом, делает длинные паузы, повторяется, в целом смотрится видео курс очень тяжело и нудно, но подчеркну это мое личное мнение и здесь я могу ошибатся с большой вероятностью, хотя учитывая факт того, что я просмотрел более 30 видео курсов думаю я не ошибаюсь.

1. Давайте возьмем за истину тот факт, что какую-либо опционную зону, которую образовали банки маркет мейкеры реально будут защищать, цена например опустилась до цены 1.2500 по EUR/USD и тут находится очень крупный интерес, что будут делать банки Маркет Мейкеры для защиты цены? Покупать! Верно они будут покупать фьючерсы и валюту, либо они заставят это сделать других трейдеров или фонды, какими-либо новостями или еще как-то, потому что по другому цена не развернется. А если кто-то начнет защищать(выкупать) зону, то мы увидим это на графике. Как мы это увидим? Во-первых в зоне появятся всплески объемной активности на всех таймфреймах, во-вторых мы можем увидеть флетовое объемное накопление на данном уровне с выходом цены в противоположную сторону, что уже является разворотом, в-третьих мы увидим тормозные свечи, то есть свечи с длинными хвостами и короткими телами, которые покажут зону отторжения цены. Вот и получается вопрос, а зачем нам гадать от какой из зон, первого, второго или третьего порядка развернется цена по методике Романа, если мы можем увидеть это на графике? Ведь цена не может развернуться просто так, защита уровня всегда будет видна на самом графике, как фьючерса, так и спот рынка(форекс)
2. Минусом данной системы торговли является тот факт, что опцион является инструментом хеджирования, то есть обычно опционами снижают риски по торговле другими инструментами, например опционами на нефть, нефтяная компания может захеджировать риск падения цены на нефть, то есть например купив пут опцион, нефтяная компания получит прибыль по опциону в случае падения, но она получит убыток по самой продаже нефти и получается «прибыль по пут опциону — убыток по продаже нефти = прибыль при цене нефти 50$ за баррель» в случае если цена не нефть вырастет, тогда опцион принесет убыток, а продажа нефти прибыль и снова риск перекрыт и прибыль остается той же, что если бы цена не выросла или даже упала. К чему я все это? К тому, что мы не можем точно сказать, о том будет ли защищаться та или иная опционная зона, потому что она может являться хеджированием другой позиции, возможно например у того же банка продан пут опцион и при этом набрана огромная позиция по фьючерсу, которая начнет терпеть убыток в случае защиты данного уровня. Поэтому я считаю, что использовать опционные зоны вот так, как Роман Анкудинов неверно, мы должны дождаться движения цены, должны увидеть защиту уровня и только так вероятность получения прибыли будет максимальной! То есть на мой взгляд нельзя слепо ставить отложенные ордера в ту или иную зону, просто потому что там было продано хоть триллион опционов!

В этом плане я могу точно сказать более точно и правильно действует Сергей Атрощенко, в своем тренинге «Опционные зоны».

Вот ссылка на обзор курсов Сергея Атрощенко — Биржевые манипуляции от А до Я

Вывод: методика однозначно имеет право на жизнь, однако я считаю она также однозначно требует доработки с помощью методов объемного анализа(VSA), в таком случае она может быть сверх эффективна и позволит максимально увеличить количество прибыли получаемой от торговли на форекс. В том виде, в котором она дается Романом Анкудиновым она может быть лишь вспомогательным методом анализа, позволяющим улучшить торговлю. Следует заметить, что цена тренинга совсем не мала, потому что 50 000 рублей — сумма сопоставимая с полным набором курсов Александра Шевелева и даже чуть дороже…

Опционный анализ – как продуктивнее работать с финансовым рынком?

Есть множество торговых стратегий, индикаторов, сигналов, гистограмм и т.д. Но даже если изучить всё это без знания различных видов анализа – не получится заключать по-настоящему крупные сделки. Сегодня мы рассмотрим один из самых сложных, но в тоже время важных способов проведения аналитики.

Опционный анализ, как способ расширения торгового сознания

Опционный анализ – один из мощных вспомогательных методов аналитики биржи Forex, а также большинства товарных рынков. Опционом в данном случае является производная рыночного инструмента на основной актив, дающая трейдеру возможность выполнить его по окончании опциона. Для наибольшего понимания стоит воспользоваться авторской программой обучения этому типу аналитики от Романа Анкудинова, который является одним из самых успешных трейдеров современного рынка Forex.

Опционные торги от значений СМЕ

Так сложилось, что биржа Форекс является рассредоточенным рынком финансов. Это означает, что показатели объёмов в MetaTrader 4, межбанковские отношения и т.д. есть ничто иное, как тиковые значения ценовых колебаний на протяжении определённого периода времени. Для трейдера эта информация не несёт слишком много практической пользы, поскольку к бирже она имеет весьма посредственное отношение. Для проведения широкой аналитики нам больше подойдут данные опционных объёмов рынка товаров в Чикаго. Это крупнейшая мировая площадка, ежедневно пропускающая через себя гигантские капиталы.

Но сегодня мы рассмотрим такой аспект рынка, как опционные уровни, понимание которых позволит избежать немало подводных камней в ходе торгов. И хотя в идеале стоит подробно изучить эту информацию ещё до открытия первого в жизни приказа, это весьма сложная тема. И если Вы решили глубже изучить опционный анализ Форекс — скорее всего Вы не первый день занимаетесь исследованием биржи.

Тем не менее обычно всё происходит следующим образом: начинающий трейдер рассматривает работу с индикаторами, изучает стратегии и техники ведения торгов, набирая со временем «трейдерский портфель» из самых удобных ему инструментов и методик. Но продолжает, фактически, топтаться на месте, абсолютно не развиваясь как инвестор и торгуя, в среднем, в безубыток, лишь иногда наращивая депозит.

Знание опционных уровней позволит повысить эффективность торговли, это именно та информация, владение и, что гораздо важнее, понимание которой позволит Вам стать успешным инвестором.

Теория опционного анализа

Торговля согласно этой теории исходит из того, что трейдер рассчитывает на отторжение уровнями ценового графика при столкновении, то есть вероятность «отскока» значительно выше, чем шанс пробития. Иногда на индикаторах возникают и пробои, но зачастую это ложные сигналы.

Если же сконцентрировать своё внимание на крупных инвесторах, игнорируя малые и средние субъекты, то картина возникает следующая.

Допустим, существует трейдер, добавивший в свой инвест-портфель определённый актив, понижение стоимости которого на одну единицу, провоцирует миллионные убытки. Ясно, что не существует какого-либо субъекта на рынке, способного позволить себе такие расходы. Главной целью любого участника рынка является увеличение либо сохранение депозита.

Аналитика опционных уровней позволяет определить крайние точки курсовых колебаний. А для нахождения этих границ очень важны крупные опционы с высоким числом контрактов. Зоны с наивысшей концентрацией таких контрактов отображают интересы максимально возможного числа инвесторов. Чтобы произошёл пробой, до начала экспирации, должно возникнуть явление, способное перевернуть рынок.

Каждый из опционов имеет цену, привязанную сразу к нескольким переменным: численность контрактов, разрыв между текущим значением курса и потенциальными экстремумами. По сути, ОУ можно считать своеобразной страховкой больших депозитов от убытков.

Переменные, влияющие на текущее значение цены

• Рыночная цена рабочего актива;
• Стоимость экспирации;
• Степень влияния волатильности на используемые индикаторы;
• Разрыв между процентными ставками нац.банков;
• Тип ордера (Call/Put);
• Используемая опционная модель.

Законы расчёта уровней

Для проведения подобного расчёта отталкиваясь от объёмов, необходимы данные из отчёта/бюллетеня Чикагской товарной биржи. Эта информация обновляется каждый день после закрытия американского периода торгов — около 4-х часов утра по Московскому времени.

Хотя эта информация будет с опозданием примерно на сутки, значение объёма позволит понять место потенциального возникновения коррекции и открыть ордер с пониженным риском и высокой предполагаемой доходностью.

Опционный анализ в покупке и продаже

В процессе торговли от ОУ участвуют четыре субъекта — продавца и покупателя. И от того, продаёте Вы активы Call и Put, или покупаете, строится алгоритм поведения на рынке.

Приобретение Call осуществляется тогда, когда ожидается возрастание рабочего инструмента, поскольку при таких условиях трейдер может потерять только оплатой доступности товара. Имея на руках результаты ОА, участник сможет заполучить возможность приобретения актива по ранее установленной цене. В то же время это право не обязывает совершать сделку в случае, если она теряет выгодность. В этом и состоит положительная сторона опционного анализа — в разы снижается риск в сравнении с классическими сделками.

Put в свою очередь приобретают тогда, когда высока вероятность нисходящего движения актива. Чем сильнее упадёт курс, тем выше будет прибыль, соответственно наибольшая выгода от такой сделки выходит в случае падения курса до 0.

Но отталкиваться от ОУ при торговле могут не только покупатели, ведь приобретаемые активы должны быть кем-то проданы. От продавцов требуется наличие суммы, достаточной для закрытия ордера в случае его срабатывания. При продаже Call/Put предлагающий их предполагает, что сделка не будет совершена ввиду отсутствия ордера реализации. Тогда чистой прибылью станет оплата продажи актива.

Таким образом, продающим не несёт выгоды достижение графиком цены зон экстремума, поскольку это провоцирует заключение сделки, а значит и материальные потери, связанные с обязанностью покрыть сумму заключённого ордера. Именно поэтому продавцы всегда стремятся перекрыть значения экспирации.

Другие участники могут и должны пользоваться знанием этой информации, используя опционные уровни, чтобы продавать или приобретать откладываемые ранее ордеры. Зачастую эти уровни близки или равны круглым значениям вроде 1.10000, 2.10000 и т.д.

В заключение

Для достижения максимальной эффективности при работе с опционным анализом нужно знать что собой представляют контракты Европы и Америки, а также уметь отличать их. Основное различие заключается в периодах работы и выполнения. Подавляющее большинство инвесторов работают с Американскими ордерами, поскольку они обладают наибольшим периодом, не теряя актуальности до тех пор, пока открыто предложение. Тогда как период торговли Европейских активов почти всегда ограничен. Наиболее наглядно эта разница видна при просмотре отчётов биржи в Чикаго.

Опционный анализ — это вид трейдинга, способный расширить и углубить понимание принципов работы рынка. Обладание этим знанием позволит грамотному трейдеру снизить риск убыточных сделок, увеличив параллельно получаемый доход в разы. Потратьте время на изучение этого аспекта торговли и кто знает — может Вы однажды встанете в один ряд с такими гуру трейдинга, как Роман Анкудинов?

О бизнесе

Привет, меня зовут Майя, просто делюсь своим опытом

Опционные уровни на сегодня

Опционный анализ – это словосочетание, которое оставляет у многих трейдеров слишком много вопросов. Почему? Как правило, большинство валютных игроков не идут далеко в дебри теории Форекса. В этом их главная ошибка, ведь знания – это то, что на валютном рынке никогда не будет лишним. В этом и заключается основа стабильной прибыли.

И поэтому начнем с основ, которых требует опционный анализ для торговли на Forex. Перейдем к терминологии.

Что же такое опционы? Это инструмент, который предоставляет трейдеру право (заметьте, не обязанность) исполнить его в момент окончания. Соответственно, он обладает экспирацией – сроком жизни, которая характеризуется датой и временем.

Опционный анализ на Форекс – это один из дополнительных методов, позволяющих проводить анализ валютного рынка, а также и многих других товарных рынков.

Фьючерс – это инструмент (другими словами, контракт), приобретая который у трейдера появляется обязанность либо купить, либо продать актив в определенное время – дату. Соответственно, финансовая операция должна быть совершена по актуальной для рынка цене.

Страйк – это и есть цена, за которую исполняется опцион. Она изначально задана в инструменте, а покупатель, соответственно, должен совершить покупку/продажу Фьючерса по данному опциону. Продавец в это время должен купить/продать соответствующее количество базового актива.

Взаимосвязь между финансовыми рынками. Да, опционный анализ включает и этот момент в свою терминологию. Как Вы уже поняли, рынок Форекс, опционный и фьючерсный рынок связаны, что и делает большое влияние их друг на друга.

Два вида опционов – Put и Call. Пут – это то, что можно продать или купить. Колл, соответственно, работает по такому же принципу.

Если трейдер покупает опцион Колл, то он должен ожидать, что цена, за которую был куплен опцион, расположится ниже рыночной. Соответственно, тогда сделка будет в плюс.

Если трейдер покупает опцион Пут, то он должен ожидать, что цена, за которую был куплен опцион, расположится выше рыночной. Что, конечно же, также приведет к прибыльной сделке.

Опционный анализ рынка Forex требует правильного расчета опционных уровней – это важно. Соответственно, для того, чтобы не ошибиться, трейдеры пользуются информацией от Чикагской биржи, на которой постоянно обновляется статистика торговли контрактами.

Опционный анализ рынка Forex, конечно же, имеет огромный ряд отличий от технического анализа, которым трейдеры привыкли пользоваться. И, соответственно, имеет огромное значение при торговле. И только в том случае, если Вы действительно в нем разберетесь, Вы сможете его использовать максимально эффективно.

Ведь опционный анализ имеет одну важную особенность: продавцы опционов – это и есть маркет-мейкеры, крупные игроки, банки.

Но в чем основная причина того, что крупные игроки, как правило, имеют дела с продажей ценных бумаг? Как известно, опционы приносят достаточное количество рисков. Соответственно, зарабатывают они именно на комиссии с продажи. А уж тем более, если учесть, что убытки не имеют ограничений, потерять можно действительно практически все. Спасти могут только разного рода хеджирующие элементы. Именно поэтому так важен опционный анализ для торговли на Forex. Ведь, как бы банально это не звучало, задача крупного игрока – заработать, а не потерять. И Вы должны учитывать абсолютно все возможные моменты.

Собственно говоря, как уже известно всем, крупные игроки всегда манипулируют толпой для того, чтобы заработать на них. И это еще одна причина, почему Вы должны изучить опционный анализ. Это лишний раз подчеркивает его важность. Только с его помощью Вы сможете получить необходимую для Вас информацию, которую не видят обычные трейдеры. Вы получите все, что позволит Вам противостоять маркетмейкеру.

Стоит отметить, что, в сравнении с техническим анализом, опционный анализ рынка Forex считается достаточно молодым. И Вы должны осознавать, что данный вид анализа постоянно меняется – то что было несколько лет, месяцев, недель назад и сейчас – это абсолютно разные методы, которые имеют одну основу. Опционный анализ – это тот метод, с которым нужно развиваться. Вы должны постоянно узнавать что-то новое. Ведь, представьте, что было бы, если бы до сих пор не использовали антибиотики во время операций – что бы было? Конечно, ничего хорошего. Методы устаревают, от них остается только одна суть.

Роман Анкудинов — Стабильная торговля на Форекс методами опционного анализа (VIP пакет) (2015)

Такая же ситуация преследует и опционный анализ рынка Forex.

Выделим некоторые виды опционов:

И множество других.

Тем не менее, Вы должны понимать, что для того, чтобы провести грамотный опционный анализ для торговли на Forex, Вам понадобятся только третьи опционы – американские.

Данный вид опционов может быть погашен абсолютно в любое время – соответственно, до того, как закончится срок опциона. А тот факт, что у них отсутствует множество ограничений, способствует наиболее правильному прогнозированию цены на споте.

Также Вы должны знать, что такое значимые опционные уровни. Их еще называют статическими. Это, так называемые, места, где происходит скопление действительно огромных денег.

Здесь необходимо постоянно быть на чеку, держа палец на кнопке. Ведь нужно всегда очень быстро реагировать, принимая меры, когда цена подойдет к одному из таких уровней.

Казалось бы, все звучит действительно очень перспективно, но данный тип уровней предоставит вам всего около 10% того, что может предоставить опционный анализ для торговли на Forex.

Имейте ввиду, что наиболее важным является именно так называемая оптимальная цена, а также граница диапазона. И, конечно, здесь на одном уровне находится и динамическая цена, которая «берется» с онлайн-торгов.

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни.

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

В данном случае возникает конфликт интересов, ведь продавцу опциона (чаще всего это маркетмейкер) не выгодно достижение рынком таких цен, при которых покупатели начнут реализовывать своё право покупки. По этой причине вблизи страйков, выгодных покупателям опционов call, следует ожидать появление сильного сопротивления.

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Рекомендую обязательно вот эти два обзора прочитать:

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть).

Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options. В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2015-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков.

Заголовок блога

Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4. Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

Торговля по биржевым опционным уровням дает трейдеру значительное преимущество перед основной массой бинарных игроков пользующихся только техническим или фундаментальным анализом. Зная, где находятся большие рыночные объемы можно не только повысить шансы на прибыль, но сократить потери.

Получить актуальную информацию, на каких ценовых уровнях находятся сделки крупных игроков, их объем и направление − мечта не только новичков, но и опытных трейдеров. Конечно, видеть в реальном времени, где открыто больше всего отложенных ордеров и Stop Loss’ов может только брокер или маркетмейкер, но для мелких игроков и общедоступная информация может быть источником точного прогноза ближайшего движения цены.

Занимая особое место в мире финансового трейдинга, бинарные опционы не являются уникальным инструментом. Несмотря на существенные отличия их все-таки можно назвать младшим братом биржевых опционов, основная торговля которыми идет на двух Чикагских биржах – опционной CBOE (Chicago Board Options Exchange) и товарной CME (Chicago Mercantile Exchange). Именно эти ежедневные отчеты будем использовать в качестве отправной точки для анализа рынка.

Основные термины

Опцион на валютный фьючерс – биржевой контракт, в котором указан срок действия (экспирации) и цена покупки/продажи определенного объема валюты. Даты экспирации определяются правилами биржи и при их наступлении опцион либо автоматически закрывается в прибыль или убыток, либо продлевается до следующего срока погашения. Для опционов, торгуемых на европейских биржах, возможна досрочная продажа по текущей цене в течение всего срока их действия.

Анализ своей торговли на Форекс. Как проводить анализ собственной торговли?

Для покупки валютного актива используется CALL-опцион, для продажи PUT-опцион.

Открытый интерес (ОИ) – количество и объем действующих (открытых) валютных опционов, по которым не произведен окончательный расчет между покупателями и продавцами. ОИ показывает уровень текущей ликвидности актива и в сочетании с фундаментальным анализом и техническими индикаторами позволяет сделать максимально точный прогноз движения цены.

Страйк (дата и цена исполнения) – цена, которую уплачивает покупатель, приобретая CALL-опцион или продавая PUT. Продавец в свою очередь обязуется продать или купить актив на определенную дату.

Формат входных данных по опционам

В Интернете публикуется достаточно ежедневных отчетов расстановки сил опционных игроков в различных форматах и разной степенью достоверности:

На схемах видны ключевые уровни с наибольшим открытым интересом, которые можно нанести на ценовой график как сильные зоны поддержки/сопротивления, но есть проблема: создание таких красивых таблиц и диаграмм требует времени и к моменту размещения в Интернет (или рассылки) оптимальные точки входа уже будут в прошлом. Запаздывание будет минимальным, если пользоваться официальными источниками, такими как сайт биржи CME, на котором ежедневно публикуются информация по каждому торговому инструменту:

Обилие текстовой информации может показаться сложным для восприятия, но это только на первый взгляд. Необходимые данные находятся здесь:

Торговая стратегия бинарных опционов на индикаторах опционных уровней

Основной принцип: рынок Форекс, пусть с запаздыванием, движется так же, как валютные фьючерсы и опционы (прямая корреляция) по направлению от CALL к PUT, пробивая уровни с «малым» открытым интересом и отскакивая от «больших».

Ручная разметка на графике занимает много времени и всегда есть риск пропустить важную информацию. Индикаторы опционных уровней выводят объем открытого интереса на ценовой график в автоматическом режиме на основании данных CME. Платные варианты не требуют участия трейдера, а в бесплатных, необходимо вручную загружать бюллетени в нужный каталог, что, в принципе, не представляет сложности. Пример работы индикатора:

Важное замечание: качество построения напрямую зависит от точности входных данных. Возможно, понадобятся дополнительные источники, например, с европейских фондовых бирж для евро и фунта

На скрине показан один из универсальных вариантов анализа и открытия сделок, наименования индикаторов и список параметров могут различаться, но общий принцип остается.

В торговле по биржевым опционным уровням главным элементом стратегии является ключевая зона. Это область временного равновесия сил покупателей и продавцом и здесь всегда большие объемы разнонаправленных сделок. Тренд замедляется, рынок может перейти в краткосрочную консолидацию или наоборот резко изменить направление. Статистика показывает, что после ключевой зоны можно с вероятностью 80% ожидать продолжения движения в сторону пробоя до окончания текущей торговой сессии или даже дня. Наглядно видны потенциальные точки открытия PUT-опционов на нисходящем движении с дополнительным подтверждением от индикатора тикового объема RVA.

Не следует забывать о фундаментальном анализе – публикация важных новостей может толкнуть рынок в любом направлении, «ломая» все прогнозы. Владельцы крупных позиций в таких ситуациях не терпят больших убытков, ведь они работают со сроками экспирации не менее месяца, за который цена может вернуться к исходным значениям, а небольшие бинарные депозиты могут закончиться мгновенно. Также не стоит открывать сделки в следующих случаях:

• экспирация в начале каждого месяца. Текущий график находится на сайтах CBOE и CME.
• Triple Witching Day или «день тройного колдовства» — третья пятница месяца. В этот день одновременно заканчивается срок действия открытых опционов на акции, индексы и фьючерсов ETF.
• Quadruple Witching. Дополнительно к предыдущим торговым активам добавляются товарные фьючерсы.

В эти дни рынок абсолютно непредсказуем и рекомендуется не открывать сделки, особенно краткосрочные и внутридневные.

Подведем итог. Чаще всего за событиями на биржевом опционном рынке следуют два варианта реакции валютного рынка Форекс (спот), на котором обычно работают бинарные трейдеры:

• экспирация или страйки крупных сделок дают резкие спекулятивные ценовые импульсы в обратном, относительно большей массы опционов, направлении;
• если держатели больших открытых объемов видят, что идет в противоположную, невыгодную для них, сторону могут начать действия по возврату к нужным уровням через фондовый и валютный рынки;

Биржевые опционные уровни и данные открытого интереса необходимо использовать только как базовые элементы для создания комплексной торговой стратегии, но не в качестве основного источника принятия торговых решений. Рынок «классических» опционов работает иначе, чем бинарный, но в комбинации с техническими индикаторами может быть источником надежных и прибыльных сигналов.

Рекомендуем ознакомится с нашими обзорами надежных брокеров, с депозитом от 10 долларов.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Многие новички задают вопрос — почему ценовые уровни пользуются такой популярностью на рынках? Дело в том, что поведение цены определяется соотношением реального спроса и предложения, поэтому, исследуя объём, можно с высокой степенью достоверности определить силу уровня. Но знать точку входа это конечно хорошо, а как быть с целями? И здесь могут помочь уже опционные уровни.

Прежде всего, хотелось бы разобраться, что же такое опционы, где они обращаются и какое отношение имеют к Форексу. В общем случае под классическим опционом понимается право (но не обязательство) купить или продать базовый актив в будущем по заранее оговоренной цене, при этом держатель опциона может его перепродать другому покупателю до истечения срока экспирации.

Базовым активом в данном случае чаще всего выступают акции и фьючерсы на товары, акции и валюты, вот именно последний вариант и будет нам интересен для построения каркаса торговой стратегии.

Как рассчитать опционные уровни на сегодня

Что такое фьючерс и какова его роль в опционной торговле?

Заключая фьючерсный контракт, покупатель и продавец накладывают на себя обязательства – первый обязуется купить товар по заявленной цене после истечения срока контракта, а второй обязуется продать (поставить) товар покупателю. Подобные сделки называются производными финансовыми инструментами и чаще всего свободно обращаются на финансовом рынке, который может быть биржевым и внебиржевым.

На внебиржевом рынке обращаются контракты с нестандартными условиями, которые определяют сами продавцы и покупатели. Как можно догадаться, практической пользы от подобной информации для трейдера не будет, а вот на биржевом рынке все сделки стандартизированы, что позволяет анализировать их совокупность.

Фьючерсный контракт не всегда подразумевает физическую поставку базового актива, существуют также и расчётные фьючерсы, когда реальной поставки не происходит. Стороны лишь производят взаиморасчёты на сумму разницы между ценой контракта и физической стоимостью товара.

Но это для нас не принципиально, главное другое — рынок валютных фьючерсов в отличие от внебиржевого рынка Форекс является организованным. Торги контрактами сосредоточены на биржевых площадках, где все участники рынка видят одинаковые цены, объёмы и открытый интерес, что позволяет проводить точный анализ и буквально «читать» рынок.

Соответственно, торги валютными опционами также являются регламентированными, и поэтому опционные уровни с высокой степенью достоверности отражают настроения всего рынка в отношении будущей стоимости той или иной валюты.

Еще рекомендую вот этот обзор:

Методы VSA для Форекс

Роль Чикагской Товарной Биржи при анализе опционных уровней

В настоящее время существует множество бирж, на которых ежедневно совершаются операции с различными фьючерсами и опционами, но самые большие объёмы торгов по данным инструментам характерны для Чикагской Товарной Биржи (CME Group).

На момент написания статьи наиболее ликвидными фьючерсами данной площадки являлись контракты на:

• 6E – евро;
• 6J – японскую йену;
• 6A – австралийский доллар;
• 6B – британский фунт;
• 6C – канадский доллар;
• 6S – швейцарский франк;
• 6N – новозеландский доллар;

К основному названию контракта всегда добавляется ещё два символа, сразу за основным кодом (например, 6E) следует обозначение месяца поставки/расчёта и обозначение года. Например, 6EH5 – это фьючерс на евро, который истекает в марте 2015 года.

Грубо говоря, анализировать опционные уровни можно на всех «мажорах», все же остальные валютные инструменты являются недостаточно ликвидными. По этой причине скопление открытого интереса по опционам на том или ином «страйке» будет показывать настрой лишь некоторых участников рынка.

Может возникнуть вопрос – а что первичное, спот-рынок Форекс или срочный рынок, т.е. где цена быстрее реагирует на важные события? На самом деле, это не важно, так как корреляция между котировками основных валютных пар на межбанке и ценой фьючерса стремится к 1. Единственное, что здесь следует учитывать, что на CME все валютные фьючерсы номинированы в долларах США, поэтому на некоторых парах график будет «перевёрнут», например:

Основные понятия, которые нудны при анализе опционных уровней

Выше уже был упомянут «страйк» — это ничто иное, как цена исполнения опционного контракта, которой отведена ключевая роль при анализе уровней. С ней же неразрывно связано понятие опционной премии, т.е. суммы, уплаченной покупателем опциона продавцу при заключении сделки.

Именно профиль открытого интереса по страйкам является основой торговой стратегии на базе опционных уровней. Подробнее о методике их расчёта и построении можно прочитать в следующей публикации.

И последнее, на что следует обратить внимание в рамках сегодняшней темы, так это на типы опционов – Call и Put.

• Call – это опцион на покупку, приобретая который покупатель делает ставку на рост стоимости базового актива;
• Put – опцион на продажу, который принесёт доход покупателю в том случае, если базовый актив подешевеет.

В принципе, теперь можно перейти к практической части стратегии на базе опционных уровней.

Торговые стратегии, построенные на уровнях поддержки и сопротивления, по праву считаются универсальными. Связано это с тем, что динамика курса любой валютной пары определяется исключительно спросом и предложением на ту или иную валюту, но если текущую ситуацию в MetaTrader 4 можно оценить даже при помощи тиковых объёмов, то для прогноза будущих целей лучше применять индикатор опционных уровней для MT4.

Прежде чем описывать настройки и порядок установки индикатора, разберёмся с понятием опциона.

Опционные уровни в торговле на Форекс

Под классическим опционом понимается дериватив, держатель которого получает право купить или продать базовый актив по фиксированной цене, при этом за приобретение данного права покупатель опциона всегда платит так называемую «фиксированную премию».

Нас, Форекс-трейдеров, будут интересовать опционы, базовым активом для которых являются фьючерсы на валюту, обращающиеся на площадке CME Globex.

Для чего нужны опционные уровни в MT4?

Анализ опционных уровней в MT4 ничем не отличается от анализа ежедневных бюллетеней CME, только в последнем случае всю информацию приходится искать и считать вручную. В случае с индикатором достаточно будет выполнить несколько простых действий, после чего он сам разметит на графике все ключевые элементы.

Но о технической стороне вопроса я скажу немного позже, а пока обратим внимание на важные теоретические моменты, и первое, что необходимо запомнить (выучить, записать и на стенку повесить), так это классификацию контрактов, которые бывают двух типов — Call и Put.

Опцион Call – это право на покупку базового актива по заранее оговоренной цене. Если трейдер покупает контракт «call», он получит прибыль в том случае, если базовый актив подорожает, при этом максимальный убыток ограничивается уплаченной премией, а потенциальная прибыль не имеет пределов.

Если трейдер решит продать «call», то его прибыль будет ограничена премией, которую ему выплачивает покупатель, а убытки не имеют ограничения.

Опцион Put – это право на продажу актива, реализация которого принесёт неограниченную прибыль в том случае, если цена базового актива снизится за время действия контракта, а вот если продать «Put», то профит от продажи будет ограничен величиной премии, при этом убытки от подобных операций не имеют «дна».

Таким образом, в процессе покупки и продажи опционов у трейдеров возникают следующие конфликты интересов:

1. Покупатели, уплатившие премию, рассчитывают на достижение ценой ключевых уровней (иначе говоря, «страйков» — цен исполнения), а продавцы (получающие премии), принимают все усилия для того, чтобы не дать цене достигнуть отметки, выгодной покупателям;
2. Покупатели опционов Call и Put также вступают в борьбу, так как их интересы диаметрально противоположны.

Опционные уровни в MT4 как раз и строятся для того, чтобы вовремя распознать важные цены, на которых участники опционного рынка начнут агрессивно покупать и продавать актив.

Индикатор eVOLution-options

На сегодняшний день существует только один бесплатный индикатор, при помощи которого можно построить опционные уровни в MT4, имя ему — «eVOLution-options». Все остальные разработки, которые мне попадались, были либо платными, либо требовали обязательной регистрации на сайте автора.

Разметка eVOLution-options выглядит следующим образом:

Смотрится весьма неплохо, но чтобы получить эту ценную информацию, придётся правильно установить индикатор, для этого выполняем два действия:

1. Файл eVOLution-options.mq4 копируем в стандартную папку терминала, где хранятся все индикаторы.
2. Затем заходим в директорию «MQL4 – Files» и создаём в ней папку с именем «evolution-options».

Для того чтобы индикатор отобразил актуальные опционные уровни в MT4, придётся ежедневно скачивать специальные файлы с сайта разработчика. Все они имеют формат «csv» и обобщают информацию из последнего бюллетеня CME. Найти их можно по адресу: http://trading-evolution.com/evolution-options-history/

Для более удобного представления информации все отчёты сгруппированы по дням и собраны в архивы:

Если сделки заключаются на одной валютной паре (или активе), можно скопировать в папку «evolution-options» только один файл, в котором обобщена информация по уровням для соответствующего инструмента.

После того, как все перечисленные действия были выполнены, остаётся запустить терминал, открыть график и прицепить к нему индикатор опционных уровней для MT4:

В раскрывшемся окне настроек внимание следует обратить практически на все параметры:

• NumberOfDays – количество дней, за которые индикатор покажет разметку.
• HideForLongTimeframe – отображать ли уровни на крупных таймфреймах. Если задать «false», то на H4 и D1 «внутридневные» уровни не будут показаны.
• ShowKeyZone – включить ключевую зону.
• ShowMajorLevels – показать/скрыть «лучшие» уровни, от которых можно заключать агрессивные сделки.
• ShowMajorCALLLevels – включить отображение уровней CALL (играют роль сопротивления).
• ShowMajorPUTLevels – включить отображение уровней PUT (играют роль поддержки).

Остальные параметры предназначены для настройки цветов.

Применять полученную разметку можно по классике – покупать пару от поддержки и продавать от сопротивления, или, как альтернативный вариант, открывать позиции в сторону пробоя основных уровней. Кстати о сделках, эксперт даже сам даёт рекомендации, в какую сторону лучше торговать:

• если стрелка направлена вверх – покупаем выше жёлтой области;
• если стрелка указывает вниз – продаём ниже ключевой зоны.

Любой тип ценной бумаги должен быть под полным контролем специальных служб и норм законодательства. Для этого существуют некоммерческие организации, которые занимаются обеспечением условий для законной торговли ценных бумаг. Обычно это очень крупные организации и занимаются они всеми типами договоров, но существуют и узконаправленные, например, опционная биржа.

Что называют опционной биржей?

Опционная биржа – это некоммерческое предприятие, которое создано для централизации и локализации оборота опционов в одном месте. Зачастую такие организации занимаются также фьючерсными и форвардными сделками.
Иногда термин биржа путают с опционным рынком. Биржа — это часть опционного рынка, его стандартизированная часть, но опционный рынок может существовать и вне бирж. Например, крупные опционные сделки, которые заключаются уже не в первый раз, часто оговариваются вне специализированных бирж. В таком случае опцион будет частью рынка, но он не относится к бирже. Еще одно отличие — опционная биржа существует согласно своей страны, а рынок контролируется мировыми стандартами.

Чикагская опционная биржа

Первой биржей, которая занимается торговлей только опционов и фьючерсов стала Чикагская опционная биржа (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Ее основали в 1973 году. Она является дочерней организацией крупнейшей товарной биржи мира – Чикагской торговой палаты.
Открытие такой организации знаменовало начало новой истории опционов, ведь впервые этой ценной бумаге было отдано такое внимание. На данный момент 51% всех опционов США реализуются именно на этой бирже. Не менее внушителен и показатель по миру.
Основной конек организации – торговля индексными опционами.

Роман Анкудинов «Опционный анализ форекс»- отзыв и обзор курса.

Фондовый индекс – это показатель цены корзины ценных бумаг. На данный момент на бирже существует около 40 видов индексных договоров, она обеспечивает условия для торговли 91% всех подобных опционов в мире.

Европейская опционная биржа

Забегая вперед, хотелось бы сказать, что с 1997 года такой организации не существует, но рассказать о ней все же стоит, ведь отдельные опционные биржи не так распространены.
Сформирована она была на 5 лет позже биржи в Чикаго, в 1978 году в Амстердаме, Нидерланды. Занимательно то, что именно в этой стране появились самые первые опционы. Произошло это в 30-х годах XVII века. Тогда в стране произошел бунт популярности тюльпанов, который позже получил название тюльпаномания. В это время мелкие предприниматели выпускали опционы для того, чтобы получить средства на открытие своей цветочной лавки. В некотором роде, такие опционы напоминали первичные акции организации.
В 1997 году биржа слилась с Амстердамской фондовой биржей. Та, в свою очередь, тоже понесла значительные изменения.
На данный момент самой крупной торговой площадкой опционов в Европе является Лондонская фондовая биржа.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Тема: Опционный анализ в торговле на рынке Форекс

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Местный Регистрация 16.02.2020 Сообщений 1,207

Опционный анализ в торговле на рынке Форекс

Многие крупные игроки на финансовом рынке Форекс хеджируют свои риски в торговле благодаря таким инструментам, как кол- и пут-опционы. Это достаточно интересная тема, так как мы с вами можем наблюдать за появлением объемов опционов и видеть уровни, которые интересны крупным игрокам.
Информация для анализа опционных объемов находится в бесплатном доступе на сайте Чикагской биржи СМЕ (_www.cmegroup.com).
По моим наблюдениям уровни, на которых появляются большие опционные объемы, играют роль сильной поддержки/сопротивления для цены. Поэтому дальше в теме все уровни, которые мы будем рассматривать – это будут уровни возможной поддержки или сопротивления для цены, от которых можно торговать (торговля на отбой от уровня).
Опционы покупаются и продаются с разным периодом экспирации. Экспирация опциона – это окончание его срока действия. В своем анализе я использую два срока опционов – месячные и недельные.
Приступим к примерам:
Снимок.jpg
Выше представлен часовой график валютной пары доллар-франк. 29 и 30 января внизу на уровне 0,9215 прошли хорошие объемы кол-опционов с экспирацией 10 марта. Черными пунктирными линиями на уровнях 0,9171 и 0,9178 изображены премии этих объемов. Премия – это стоимость опциона. Как видим через две недели цена подошла к уровню 0.9215 и как только она начала опускаться к премиям, ее тут же резким импульсом отодвинули наверх. Таким образом, стало понятно, что владельцы этих опционов явно не заинтересованы видеть цену в этом районе, потому от уровня 0.9215 после его пробоя можно было смело входить в позицию на покупку.
Следующая похожая ситуация на валютной паре доллар-франк была и 01.03.2020. Как видим, в этот день по франку на уровне 0,9491 прошла проторговка в 103 контракта опционов пут. Сверху пунктирной линией указана премия этих объемов (15 пунктов). Как только цена подошла к уровню 0.9491, ее тут же резко погнали вниз. Вывод: крупный игрок, который стоит за этим опционом, не заинтересован видеть цену вверху, поэтому после отскока от 0.9491 можно было смело входить в позицию на продажу.
Рассмотрим следующий пример, только теперь с недельными опционами на валютной паре австралийский доллар-американский доллар.
Снимок 1.jpg
21 февраля на уровнях 0.7801 и 0.7851 одновременно появились большие объемы недельных опционов. Снизу хорошо укрепили пут-опционами уровень 0,7801. На этой отметке прошло 1238 контрактов, премия которых была 0,7781. Экспирация этих объемов пут-опционов была 26.02. Как видим, цена сразу же притормозила возле 78 фигуры после сильного падения. Таким образом, можно сделать вывод, что крупный игрок (владелец пут-опционов) явно был не заинтересован видеть цену ниже в конце периода экспирации, поэтому уровень 0.7801 сработал как поддержка для цены. Можно было от этого уровня открыть покупку с фиксацией прибыли на противоположном уровне кол-опционов 0,7851.
На уровне 0,7851 прошло 1026 контрактов кол-опционов с премией на 0,7886. Экспирация этих объемов была 03.03.2020. Как видим, 22 февраля уровень 0,7851 хорошо удержал цену, но уже 26 февраля она его прошла и остановилась у премии кол-опционов на 0,7886. Результат вы видите сами. Цена четко отскочила от премии и хорошо ушла вниз. Таким образом, делаем вывод: крупный игрок (владелец объемов кол-опционов на 0,7851) не заинтересован был в дальнейшем восходящем движении цены. В результате к концу экспирации 3 марта цена прошла вниз больше одной фигуры от премии на 0.7886.
Из этих двух примеров хорошо видно, как уровни больших объемов кол- и пут-опционов, а также их премии могут играть роль поддержки и сопротивления для цены.
В данной теме я буду выкладывать информацию своего виденья рынка через призму опционов. Буду делиться своими наработками и наблюдениями.

Аналитические обзоры по данной теме публикуются здесь — Торговля от опционных уровней

Последний раз редактировалось Viks; 06.04.2020 в 17:46 . Причина: ссылка

Местный Регистрация 16.02.2020 Сообщений 1,207

Добрый день. Продолжаем анализировать валютный рынок. Сегодня вашему вниманию представлен такой инструмент, как валютная пара доллар-иена.

На прошедшей неделе ключевым уровнем сопротивления по этому инструменту выступал уровень 107.15. На этой ценовой отметке 15 февраля появились большие объемы недельных пут-опционов с премией на уровне 107.56, экспирация которых была 02 марта. Как видим с графика сначала цена проторговала эти объемы и ушла вверх, но потом ее быстро вернули вниз. В период с 23 и 26 февраля, а также 01 марта до конца экспирации опционов этот уровень отлично держал цену. 27 февраля была очередная попытка продавить 107.15 вверх, но покупателям это не дали сделать владельцы данных объемов опционов и цена четко отскочила от премии на уровне 107.56 и ушла снова вниз.
Также 21 февраля на уровне 108.25 появились хорошие объемы пут-опционов, но цена к ним так и не дошла.
Теперь о текущей ситуации по данному инструменту.
02 марта на уровне 104.27 появились большие объемы кол-опционов экспирация которых будет 16 марта. Ожидаю увидеть снижение цены к этому уровню, который по идее будет сильной поддержкой в рынке. После отработки ценой этих объемов буду искать точки на покупку данного инструмента.

Местный Регистрация 16.02.2020 Сообщений 1,207

Канадский доллар — недельные опционы. Экспирация 16.03.2020

По канадцу 02 марта в низу на уровне 1,2742 появились хорошие объемы кол-опционов — 1110 контрактов с премией на уровне 1,2718. Также вчера на уровне 1,3075 появились новые объемы пут-опционов с премией на 1,3103.

Рассматриваю эти уровни соответственно, как поддержку и сопротивление для цены. Очень интересно будет посмотреть, как цена отработает именно вчерашние объемы. Дело в том, что после уровня 1,3075 (0,7650 — обратная котировка на графике диаграммы) больше вообще нет объемов пут-опционов, поэтому данные объемы являются своеобразной границей рынка.

Местный Регистрация 16.02.2020 Сообщений 1,207

Добрый день. Опционный анализ по валютной паре евро-доллар.
Рассмотрим график с недельными опционами.
Недельные опционы имеют два вида экспирации. Срок одних опционов заканчивается в среду, других в пятницу.
02 марта на уровнях 1,23 (1,2288 по форекс) и 1,21 (1,2089) прошли большие объемы пут-опционов. На уровне 1,2288 появились 1569 контрактов пут-опционов, экспирация которых будет 08 марта (то есть до конца сегодняшнего дня), а на уровне 1,2089 — появились пут-опционы, экспирация которых будет только 16 марта.
Снимок1.jpg

Как видим 05 марта цена получила хорошую поддержку на уровне 1,2288 и ушла вверх. Вчера появились новые хорошие объемы кол-опционов на уровне 1,25 срок действия которых, заканчивается сегодня в конце дня.

Выше этих кол-опционов практически больше нет интересных объемов, поэтому рассматриваю уровень 1.2488, как сильное сопротивление в рынке на сегодня, от которого можно будет продать евро.
Дальше будем смотреть, как закроется сегодняшний день и какие объемы в рынке будут завтра.

Опционный анализ для Форекс

НА ТРЕНИНГЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

Преимущества торговли по стратегиям опционного анализа позиций крупных игроков:

Торговля на форекс по опционному анализу

Некоторые факты

Да, я хочу такие же результаты

Что внутри тренинга

Первая стратегия Форекс торговли
на основе опционных уровней первого порядка

— Основы прибыльной торговли
— Теория опционов
— Открытый интерес
— Диаграммы
— Стратегия на опционных уровнях первого порядка (Границы рынка, Фракталы, Фильтрация)
— Стратегия опционных уровней и ценовых паттернов
— Калькулятор риска
— Книга-инструкция по опционным уровням первого порядка с описанием стратегии (50 страниц)
— ДЗ

Обратная связь по ДЗ. Вопросы-ответы по предыдущим дням тренинга

— Проверка ДЗ
— Вопросы-ответы
— Расчет лота
— Манименеджмент

Вторая стратегия Форекс торговли
на основе опционных уровней второго порядка

— Стратегия на опционных уровнях второго порядка
— Книга-инструкция по опционным уровням второго порядка с описанием дополнительной стратегии (50 страниц)
— ДЗ

Обратная связь по ДЗ. Вопросы-ответы по предыдущим дням тренинга

— Проверка ДЗ
— Вопросы-ответы

Третья стратегия Форекс торговли
на основе опционных уровней третьего порядка

— Стратегия на опционных уровнях третьего порядка
— Самостоятельный расчет всех данных в Excel таблице и построение двух гистограмм опционных уровней
— ДЗ

Обратная связь по ДЗ. Вопросы-ответы по предыдущим дням тренинга

— Проверка ДЗ
— Вопросы-ответы
— Арбитражная валютная торговля. Методика восстановления депозита.