Скользящие средние в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Скользящие средние и их использование в трейдинге

Среднескользящие линии или скользящие средние применяют в техническом анализе для определения тренда. Благодаря своей особенности, скользящие средние нашли применение во многих технических индикаторах и накладках. Особенно они полезны при анализе ценных бумаг.

Среднескользящая линия определяется для периода n на момент k как средняя арифметическая величина значений на промежутке от k-n+1 до k.

Например, возьмем любую точку на графике и отметим пять периодов перед текущей ценой в выбранном временном интервале. После этого суммируются все цена за каждый период и делятся на число 5. В результате получится одно значение, которое является скользящей средней для периода 5 на текущую дату.

Не стоит заниматься техническим анализом, если вы слабо разбираетесь в математике и статистике, поскольку именно эти дисциплины являются его основой.

Период скользящих средних

Важно понять, что скользящие средние всегда имеют период. Другими словами, нет просто среднескользящей линии, они всегда именуются как скользящие средние 3-, 13-, 89-дневные и прочие временные интервалы. Период, который берется для расчета среднескользящей линии, напрямую зависит от технического аналитика.

Период скользящей средней характеризует ее скорость. К примеру, если строится среднескользящая за 5 дней, то она будет состоять из данных 5 прошедших дней, в связи с чем не сильно будет отличаться от текущей цены. А если построить скользящие средние за 200 дней, то на нее будут воздействовать данные всех 200 предыдущих дней, поэтому значение будет серьезно отличаться от текущей цены. Таким образом, чем больше период средней, тем она медленней. Также можно сказать, что чем меньше значение n, тем больше скорость среднескользящей линии.

Ряд Фибоначчи как периоды скользящих средних

Многие технические аналитики считают, чтобы правильно, рационально и естественно использовать скользящие средние, необходимо выбирать для периода числа, которые входят в ряд Фибоначчи. Этот ряд Фибоначчи представляет собой некоторую последовательность чисел, в которой каждый последующий элемент, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих элементов. В результате получается числовой ряд, состоящий из: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее до бесконечности. При этом между данными числами существует определенная пропорциональная зависимость. Ряд Фибоначчи достаточно популярен в техническом анализе, и присутствует во многих индикаторах. (Более подробно о применении Фибоначчи читайте в статьях «Торговля по Фибоначчи на фондовых и валютных рынках» и «Коррекционные уровни Фибоначчи»)

Прикладное значение скользящих средних при техническом анализе

Давайте рассмотрим самый простой пример применения среднескользящих линий на практике.

Возьмем график, состоящий из цены и двух среднескользящих линий (медленной, например, 21-дневной и быстрой 8-дневной). При росте цены и сильном бычьем тренде на графики средние линии будут располагаться сверху вниз в следующем порядке: текущая цена, быстрая среднескользящая и в конце медленная среднескользящая.

При пересечении текущей ценой быстрой среднескользящей линии сверху вниз необходимо подготовиться в переменам в тренде. Если же цена пересекает и медленную скользящую среднюю, то предположительно вскоре начнется спад. Если все три линии поменяются местами, то это является сигналом образования нисходящей тенденции.

Виды скользящих средних

Разделяют скользящие средние на три вида:

  1. простые (англ. simple moving average, SMA)
  2. взвешенные (англ. weighted moving average, WMA)
  3. экспоненциальные (англ. exponential moving average, EMA)
Простые скользящие средние

Простые скользящие средние строятся по выше указанному определению, т.е. являются средним арифметическим значением для периода от k-n+1 до k, где n – число периодов, а k – текущий момент. Рассмотрим это определение на примере. Возьмем период, состоящий из пяти дней. Текущая (сегодняшняя) цена равна 10, а предыдущие четыре, допустим, 9, 8, 8, 9. Определим среднее арифметическое, которое равно (9+8+8+9+10)/5=8,8. Таким образом, среднескользяшее для текущей цены 10 на 5-дневном периоде равно 8,8.

На следующий день придется заново определять значение скользящего среднего с учетом уже новой текущей цены 11. В итоге 5-дневной период будет состоять из значений 8, 8, 9, 10, 11. В результате завтрашнее скользящее среднее рассчитывается как (8+8+9+10+11)/5 и будет равно 9,2.

Экспоненциальные скользящие средние

Экспоненциальные скользящие средние характеризуются тем, что считают более важными данные, которые являются самыми поздними. В результате, такие скользящие быстрее реагируют на изменение цены на рынке.

Рассчитываются экспоненциальные скользящие несколько сложнее простых. Среднескользящая ЕМА для n-дневного периоды на текущий момент k с текущей ценой P рассчитывается по формуле EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]).

Не нужно запоминать формулу наизусть, достаточно понимать ее смысл, который состоит в том, что экспоненциальное среднее скользящее рассчитывается при условии, что более ранние цены менее значимы, нежели более поздние.

Взвешенные скользящие средние

Взвешенные скользящие средние, наподобие экспоненциальным, больше ценят более поздние данные, при этом их расчет намного проще и понятнее. К примеру, рассмотрим 5-дневной период. Текущая цена важнее в пять раз, вчерашняя – в четыре раза, позавчерашняя в три раза и так далее. После это суммируются данные произведения и делятся на сумму добавленного веса. Таким образом, для значений цены за каждый день 8, 8, 9, 10, 11 взвешенное скользящее вреднее будет определяться по формуле (1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) и равно 9,73.

В итоге формулу расчета можно описать следующим образом: суммируются все цена, входящие в расчет скользящего среднего и умноженные на свой порядковый номер, после чего делятся на сумму порядковых номеров.

Сравнение видов скользящих средних

Эти скользящие средние для аналитиков не сильно различаются между собой. Однако наглядно можно увидеть, что некоторые различия между видами среднескользящих все же присутствуют.

На графике водно, что отсутствует единая средняя скользящая, которая всегда стоит дальше или ближе к цене. Дело в том, что скользящие средние в зависимости от динамики цены всегда меняют свое положение не только относительно цены, но и относительно друг друга.

Если сравнивать, то простые скользящие средние являются самыми ленивыми, а самыми динамичными – экспоненциальные. На графике можно увидеть, что в самом конце цена начала падать, в то время как простое и взвешенное скользящее среднее осталось на том же уровне, а экспоненциальное – начало двигаться в сторону цены. Ближе всего к цене на выраженном восходящем тренде оказалось взвешенное скользящее среднее, а во время кратковременных падений и взлетов цены – к ней приблизилось простое среднескользящее.

Таким образом, каждый вид скользящего среднего имеет свои особенности, поэтому аналитик должен самостоятельно определять, какие из них использовать в своем техническом анализе. Все зависит от привычек и стиля ведения торгов. Как правило, на длинных временных отрезках используется простое среднее скользящее, а на коротких – экспоненциальное.

Трейдинг для начинающих: как использовать средние скользящие линии

Для тех, кто пропустил. Первую и вторую части серии статей о криптовалютном трейдинге читайте здесь и тут.

На относительно долгом отрезке времени трейдеров больше всего интересует обобщённая картина ценового движения. Именно её во всей красе показывают средние скользящие линии (Moving Averages или MA).

Иногда MA могут служить динамическими уровнями сопротивления/поддержки, а их поведение помогает предсказывать вероятные пути цены в будущем. Существует два вида скользящих средних: SMA и EMA. Подробное их описание подано в Coindesk.

Simple Moving Average (SMA)

SMA — один из простейших технических индикаторов, этот инструмент используют как опытные, так и начинающие трейдеры. На графике SMA рассчитывается автоматически по принципу суммирования предыдущих цен закрытия за определённый период. Период чаще всего указывается цифрой перед названием индикатора.

Итак, возьмем 5 SMA на 1-дневном графике. Для расчёта точки индикатора нужно взять среднее значение закрытия цен за предыдущие пять дней. Дни до указанного периода не учитываются. Расчёт нужен только для понимания принципа действия индикатора, чтобы в будущем вы могли подбирать подходящий период SMA под вашу торговую стратегию.

В чём польза средней скользящей? Она показывает основное движение актива на определённом временном отрезке. Если вы затрудняетесь с определением тренда криптовалюты, просто включите отображение SMA на графике.

При настройке SMA учтите несколько особенностей индикатора:

  • чем больший период средней скользящей, тем медленнее она реагирует на ценовое движение;
  • SMA с большим периодом дают безопасное подтверждение к смене тренда;
  • SMA имеют тенденцию к фейкаутам (ложным движениям) при резких ценовых скачках.

В чём суть последней особенности? Когда происходит резкий ценовой скачок, SMA начинает вести себя так, будто скоро состоится смена тренда. На самом деле трейдер легко может попасть в ловушку, если поведётся на фейкаут. Чтобы распознать такие фейкауты, нужно воспользоваться экспоненциальной скользящей средней.

Exponential Moving Average (EMA)

EMA исключает фейкауты благодаря особому учёту недавних цен закрытия. Коэффициент, который определяет «важность» недавних периодов времени, определяется с помощью специального мультипликатора.

Мультипликатор = (2 / (период + 1))

Соответственно, влияние фейкаутов падает почти до нуля.

Впрочем, разбираться в сложностях подсчёта EMA вовсе необязательно — за вас всё сделает компьютер. Вам нужно только понимать особенности установки временного периода.

На графике криптовалюты EMA, как правило, близко прилегает к цене. Линия хорошо реагирует на ценовое движение и даёт возможность быстро принять решение об открытии позиции.

SMA vs. EMA

Среди двух видов средних скользящих нет лучшей — каждый трейдер подбирает их по своей собственной торговой стратегии. К примеру, внутри дня лучше всего использовать EMA с коротким периодом, поскольку линия быстрее реагирует на смену тренда. А чем быстрее можно «запрыгнуть в поезд», тем больше получается прибыль.

С другой стороны, во время стадии аккумуляции EMA может дать ложное представление о формировании нового тренда. Тогда трейдер попросту попадёт в западню и вынужден будет закрыть позицию в минус.

SMA с большим периодом являются хорошими динамическими уровнями поддержки. Однако простая средняя скользящая часто опаздывает за трендом, поэтому торгуя только по ней, вы можете упустить хорошую точку входа.

Лучшая стратегия — использовать сразу SMA и EMA. Обе линии помогут получить представление о ситуациях, в которых лучше не влезать в торги. Или же наоборот, когда лучше сразу же открывать позицию.

Поиск тренда

Самое простое предназначение SMA — определение тренда. Здесь работает то же правило, что и с трендлайнами — если цена находится выше линии, тогда этот тренд восходящий. В противном случае актив находится в даунтренде.

Как и с трендлайнами, SMA могут стать причиной фейкаутов. Если цена пересекает линию, это ещё не повод открывать позицию. Для точного подтверждения смены тренда лучше использовать сразу несколько SMA с разным периодом. Напомним, чем меньше период, тем ближе линия расположена к графику.

К примеру, если 10 SMA остается выше 20 SMA, значит аптренд остается в силе. В противном случае может случиться пересечение средних скользящих (кроссовер). Именно это событие считается самым благоприятным для торгового решения.

Как использовать кроссовер

Рассмотрим график Биткоина с середины июля по сентябрь. За это время между 21 SMA и 55 SMA случилось сразу несколько кроссоверов. Все они были хорошими сигналами к смене тренда. Первое пересечение после 16 июля стало началом локального буллрана. Второе пересечение начало даунтренд, который длился почти целый месяц.

Наконец, третье случилось уже после резкого падения Биткоина с 7400 долларов. Тут видно несовершенство данного инструмента. Большинство трейдеров сходится во мнении, что кроссовер является запаздывающим индикатором, то есть он подаёт сигнал уже после произошедшего события.

Поэтому для определения трендов в текущем временном отрезке лучше всего использовать MA с небольшим периодом. Они быстрее реагируют на смену ценового движения. У средних скользящих с большим периодом есть своё предназначение — отображение динамических уровней поддержки и сопротивления.

Здесь всё максимально просто — оставьте на графике, к примеру, 100 SMA и посмотрите на поведение цены относительно линии. Как правило, средние скользящие с большим периодом служат хорошими зонами разворота или поддержки тренда.

Что такое скользящие средние в трейдинге

В данной статье я хочу помочь своим читателя разобраться в том, что такое скользящие средние в трейдинге. Их ещё так же называют «скользяшками». Это, условно говоря, технические индикаторы. Однако суть их настолько проста, что язык с большим трудом поворачивается, чтобы назвать их тем, чем они по своей сути являются.

В торговых терминалах они всегда обозначаются английскими аббревиатурами или полными, но опять-таки, английскими наименованиями. Вы можете столкнуться со следующими их обозначениями: SMA или Simple Movering Average. Возможно так же подпись без первого слова, то есть MA. Переводится это, как «простая скользящая средняя».

Суть данного инструмента заключается в том, что он отображает на вашем графике точное изменение цены. Это простая линия. Если откроете линейный график, то, в сущности, увидите одно и то же. То есть, за счёт SMA можно поместить в одном окне свечной и линейный графики поверх друг друга. В некоторых случаях это оказывается довольно практично и удобно.

При установке скользящих средних линий, вам будет предложено задать их период. Фактически этот параметр отвечает за время вашего линейного графика.

В сущности, многие индикаторы, если не сказать, что вообще все из них, основываются на принципах работы скользящих средних линий. Взять, к примеру, сложный на вид Alligator, разработанный Биллом Уильямсом. В его основе лежат три скользяшки. Точно так же устроен Bollinger Bands или Боллинджер.

Практическое применение

Иногда трейдеры используют комбинации скользящих средних линий, чтобы выстроить свой индикатор. Например, по пересечению SMA с большим и меньшим периодам можно определять, когда возникнет рыночный разворот. Для этого просто добавьте на терминал линию, выставьте ей значение периода на двадцать. Потом добавьте ещё одну линию, но уже с периодом на семь единиц.

После того, как вы провели все вышеописанные процедуры, вам остаётся только ждать, когда произойдёт пересечение длинной линии короткой. Торгуйте вслед за быстрой. Если она пересекает длинную снизу вверх, то становитесь в позицию покупки. Если наоборот, то нужно шортить, то есть, продавать.

Так же для общего развития вам не мешало бы знать, что не все скользящие средние просты, как велосипед. Есть так же «сложная» их разновидность – EMA. Это экспоненциальные линии. Если не вникать в тонкости математической терминологии, а сразу говорить о сути, то они просто менее чувствительны к случайным ценовым прострелам. То есть, если вы хотите оценить тенденцию развития какого-то крайне стохастичного (случайного) рынка, то для этого лучше использовать именно экспоненциальные скользяшки.

Однако это не значит, что они в корне лучше по определению. Если бы это было так, то SMA просто не существовало бы в природе. Зачем их использовать, если они бесполезны? Тем не менее они есть, значит, у них особое предназначение. Каждый инструмент имеет область применения. По этой причине на плавных рынках, где нет сумасшедшей волатильности, EMA вполне могут ввести вас в заблуждение.

Точно такая же ситуация с осцилляторами. Они эффективны лишь на боковых рынках, но оказываются бессильны и вводят трейдеров в заблуждение, если возникает трендовый пробой. Привыкайте к этой данности. Каждый индикатор имеет своё предназначение и не имеет какого-то однозначного превосходства или недостатка по сравнению с другими инструментами технического анализа. Если вы хотите в торговле целиком и полностью в принятии торговых решений опираться на показания индикаторов, то вы должны досконально изучать все инструменты, которыми планируете пользоваться.

Заключение

Надеюсь, после всего того, что вы прочитали выше, вам стало ясно, что такое скользящие средние в трейдинге. Если коротко, то это один из видов индикаторов. Именно эта вещь лежит в основе таких инструментов, как, например, Alligator или Bollinger Bands. Пересечениями двух SMA с разными настройками периода некоторые трейдеры пользуются, чтобы находить ценовые развороты.

Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

Индикатор Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.

Индикатор пересечения скользящих средних

Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:

  • SMA (простое);
  • SMMA (сглаженное);
  • EMA (экспоненциальное);
  • LWMA (линейно-взвешенное).

Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.

Простая скользящая средняя

Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.

Формируется Simple Moving Average (SMA) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.

Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.

С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.

Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.

Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average.

Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.

Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.

Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.

Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.

С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.

Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)

Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.

Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.

Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.

Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.

  • Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
  • Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
  • Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
  • Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
  • Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.

Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.

Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.

Пересечение двух скользящих средних

В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.

Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.

Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.

Пересечение трех скользящих средних

Стратегии скользящих средних

Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.

Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье Что такое бинарные опционы.

Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:

Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу открываем эту страницу, выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ:

После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.

Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.

А вот и результаты —

Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:

Видео про скользящие средние

Итоги

Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».

MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.

  • Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор скользящая средняя

Moving Average (MA) или скользящая средняя – трендовый индикатор, которые представляет собой кривую линию, которая рассчитывается на основе изменения цены. Соответственно, скользящая средняя является тем помощником трейдера, которая подтверждает тренд. На графике она выглядит как изгибающаяся линия, повторяющая движение цены, но более плавно.

На примерах можно увидеть, как индикатор определяет тренд:

На первом примере видно, как у растущего актива сформировался восходящий тренд, в результате Moving Average подтверждает тренд. Обратная ситуация – нисходящий тренд – представлен на следующем примере.

Moving Average: особенности индикатора

В каждой точке значение МА – это усредненный показатель цены за определенный временной период. Иногда это среднее арифметическое, иногда используются более сложные формулы. Период – основной параметр индикатора, от него зависит, сколько временных отметок будет учитываться при определении параметра скользящей.

Существует 4 основных типа МА:

  1. Простая – Ее значения являются простым средним арифметическим изменений цены.
  2. Экспоненциальная – В этом случае последние значения имеют преобладающий вес. Вес рассчитывается как арифметическая прогрессия.
  3. Линейно-взвешенная – Последние значения имеют больший приоритет, но вес рассчитывается по геометрической прогрессии.
  4. Сглаженная – Последние значения имеют больший приоритет, при этом учитываются также значения цены, выходящие за рамки периода (их влияние незначительно).

Добавить Moving Average в Meta Trader 4

Добавить этот индикатор на график торговой платформы Meta Trader 4 довольно просто. Это можно сделать, выбрав команды «Индикаторы»-«Трендовые»-«Moving Average» во вкладке «Вставка» верхнего меню, либо аналогично через соответствующую иконку на панели инструментов.

Чтобы настроить индикатор, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на индикатор, выбрать «Свойства»

В дальнейшем окне идут настройки индикатора, где можно выбрать:

  • Период
  • Сдвиг
  • Метод МА (тип МА, например Простой, Сглаженный)
  • Применить к (рассчитывать индикатор на основе цены закрытия \ цены открытия и прочее)
  • Также выбирается стиль МА (цвет, толщина)

Также в свойствах можно выбрать отображение на определенных таймфреймах. Например в рамках торговой стратегии необходима только 14 МА на графике H4 и H1, тогда в настройках надо указать соответствующие данные:

В подавляющем большинстве стратегий используется простая скользящая средняя. Как правило, ее устанавливают по умолчанию, если в условиях торговой системы не прописано иное. Рассмотрим более подробно виды MA и примеры стратегий.

Виды Moving Average

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (Simple moving average) представляет собой линию, построенную на точках, координаты которых рассчитываются как простое среднее арифметическое предыдущих значений цены. Чем больше период (количество значений, учитываемых при расчете), тем более сглаженной и отдаленной от графика цены получается скользящая средняя.

Например, если на дневном графике цена за пять дней закрывалась на отметках 1.2, 1.3, 1.2, 1.5, и 1.6, то значение простой скользящей средней на следующей отметке будет равняться 1,36. Для расчета следующего значения 5-периодичной МА нужно отбросить 1.2 и добавить в формулу цену закрытия на отметке, следующей за 1.6.

Для того, чтобы нанести простую скользящую на график, нужно выбрать инструмент Moving Average в общем списке индикаторов платформы. После этого откроется окно настройки, в котором необходимо выбрать «Simple» в поле «Метод МА». Остальные настройки устанавливаются в зависимости от условий торговой стратегии (далее – ТС).

Простая скользящая средняя – самая популярная из все категорий МА, на ее основе построено множество стратегий. Несмотря на то, что SMA редко используется без дополнительных индикаторов, существуют ТС, рассчитанные на торговлю скользящей соло. Одной из самых надежных торговых стратегий с применением SMA является Техника Колесницы.

Техника Колесницы рассчитана на среднесрочную и долгосрочную торговлю, оптимальный таймфрейм – D1 или W1. Торговля на часовых и четырехчасовых графиках также допустима, однако, чем больше таймфрейм, тем четче читается тенденция, а торговля в тренде – главный залог успеха Колесницы.
В качестве сигнального индикатора используется простая скользящая с периодом 40.

Торговля ведется по следующим правилам:

  • Если цена пересекает МА снизу вверх, и свеча закрывается выше скользящей, на открытии следующего бара нужно покупать.
  • Если цена пересекает скользящую сверху вниз, и свеча закрывается ниже линии, нужно входить в рынок на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума (или выше максимума) пробойной свечи. Прибыль можно фиксировать как по тейк профиту (например, выставив его расстояние, в три или более раз превышающее значение стоп лосса), так и с помощью трейлинг стопа.

Техника Колесницы – довольно старая стратегия, и, хотя в классическом виде она используется без применения осцилляторов, некоторые трейдеры дополняют ее инструментами вроде ADX. Колесница показывает отличные результаты в тренде, но для того, чтобы минимизировать входы в рынок в период флета, вполне логично использовать дополнительный фильтрующий индикатор.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная МА отличается от простой тем, что при расчете ее значения в каждой конкретной точке последние значения цены имеют преобладающий вес над более ранними. Формула расчета EMA довольно сложна, но по сути это значит, что в 10-периодной экспоненциальной скользящей наибольший вес будет иметь предыдущее значение цены, а цена закрытия 10-й по счету свечки в обратном порядке практически не будет учитываться.

Эта скользящая была разработана для обеспечения более плавного перехода от одного таймфрейма к другому. Снижение веса показателей цены по мере их удаления решает проблему простой МА, в которой отбрасывание последнего значения может оказать на индикатор большее влияние, чем добавление нового. В результате линия с тем же периодом получается более плавной и приближенной к графику, а ее сигналы меньше зависят от больших, но уже устаревших значений.

Экспоненциальная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и простая, только в окне настройки индикатора необходимо указать «Exponential» в поле «Метод МА».

Многие стратегии торговли на Форекс с применением SMA актуальны и для EMA. Иногда профессиональные трейдеры, совершенствуя классические ТС, меняют не только период, но и тип МА, используя экспоненциальную скользящую вместо простой. После тестирования и корректировки такая модификация может оказаться более прибыльной и эффективной, чем классическая система с простой МА.

Для примера рассмотрим стратегию торговли по связке индикаторов EMA+ Awesome Oscillator. Это классическое сочетание трендового индикатора, определяющего направление открытия сделки, и осциллятора, помогающего выбрать оптимальный момент для входа в рынок.

ТС работает на любом таймфрейме, но рекомендуется использовать ее для краткосрочной торговли на графиках М15-Н1.

Сделки на покупку открываются, когда индикаторы подают следующие сигналы:

  1. График цены пересекает ЕМА снизу вверх.
  2. Гистограмма индикатора АО пересекает снизу вверх нулевую линию.

Вход в позиции на продажу осуществляется в зеркальных условиях.

Система проста, и не предполагает жестких условия для выхода из сделки, поэтому в этом плане у трейдеров есть некоторая свобода. Можно держать позицию открытой до поступления противоположного сигнала, можно выставить жесткие стоп лосс и тейк профит. В последнем случае соотношение должно быть минимум 1:3 в пользу прибыли

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Во взвешенной, как и в экспоненциальной скользящей средней, вес последних значений цены преобладает над весом более ранних. Однако для WMA вес изменяется по арифметической, а не геометрической прогрессии. Например, для 5-периодной скользящей вес последнего значения цены будет равен 5, предпоследнего – 4, и так далее до 1.

На график линейно-взвешенная скользящая средняя устанавливается по тому же принципу, что и предыдущие, только в поле «Метод МА» нужно выбрать «Linear Weighted».

Стратегий торговли с применением линейно-взвешенных скользящих существует не очень много. Как правило, это продвинутые ТС, созданные в результате экспериментов и модификаций более простых систем.

Для примера рассмотрим стратегию с WMA, RSI и MACD. Эта ТС предназначена для среднесрочной торговли на дневном графике, оптимальным активом является пара EUR/USD.

Для начала нужно установить на график индикаторы со следующими параметрами:

  1. 5 взвешенных скользящих средних с периодами 5, 15, 30, 60, 90.
  2. Осциллятор RSI с периодом 5 и уровнями 40 и 60.
  3. MACD с периодами 5 и 13 для быстрой и медленной EMA соответственно (SMA остается по умолчанию). Дополнительно устанавливаются уровни 0,005 и -0,005.

Сделки на продажу открываются по следующим сигналам индикаторов:

  1. Самая быстрая WMA (с периодом 5) пересекает скользящую с периодом 15, и они обе находятся ниже остальных МА.
  2. Линия RSI находится в зоне перекупленности (выше уровня 60) и пересекает этот уровень сверху вниз.
  3. Гистограмма MACD поднимается выше уровня 0,005, а затем пересекает его в обратном направлении.

Сделки на покупку открываются при зеркальных условиях.

Эта стратегия была разработана западными трейдерами несколько лет назад, и собрала много положительных отзывов на форумах. Тем не менее, некоторые специалисты считают, что 3 WMA с периодами 30, 60 и 90, в данной ТС лишние, и, если убрать их из системы, качество сигналов не изменится.

Выход из сделки остается на усмотрение трейдера, однако выставление стоп лосса является обязательным по всем правилам риск-менеджмента. Защитный ордер можно выставить как на минимум/максимум сигнальной свечи, так и на ближайший уровень поддержки/сопротивления.

Сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя отличается тем, что при ее построении учитываются не только значения цены в рамках заданного периода, но также n-ое количество предыдущих значений. И хотя вес значений цены, находящихся за рамками периода, гораздо меньше веса последних показателей, они также оказывают влияние на конечный результат. Если экспоненциальная и линейно-взвещенная скользящие движутся более плавно и более приближены к графику цены, чем простая МА с тем же периодом, то сглаженный мувинг, наоборот, будет более отдаленным.

Установка и настройка индикатора на графике аналогична предыдущим скользящим: период, сдвиг и стиль назначаются по усмотрению трейдера, а в поле «Метод МА» необходимо выбрать «Smoothed».

Сглаженная скользящая средняя наименее популярна по сравнению с остальными типами мувингов. Она редко используется в торговых стратегиях. В основном сглаженная МА применяется в комплексных автоматических торговых системах, а также входит в состав кастомных индикаторов.

Как торговать с помощью мувингов?

Moving Average – универсальный инструмент. Она подходит для торговли на любых таймфреймах и активах.

Существует множество методик и трейдерских стратегий с мувингами. Рассмотрим самые основные.

Торговля с одной МА

Самая простая и универсальная методика. Так как для анализа используется всего один индикатор, сигналами на открытие позиций будет пересечение ценой скользящей средней:

  1. Если цена пересекает мувинг снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – оптимальным решением будет продажа.

Недостаток такого метода – большое количество ложных сигналов. Одна скользящая может помочь поймать большой тренд, однако до этого будет открыто несколько убыточных сделок. Поэтому необходимо в каждой сделке выставлять жесткий стоп лосс, а прибыли позволять расти, компенсируя предыдущие убытки.

Торговля по двум скользящим средним

Этот способ похож на предыдущий, только вместо одной МА на график устанавливаются две скользящих с разными параметрами. Сигналами будут уже пересечения мувингов друг с другом:

  1. Если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если пересечение происходит сверху вниз – рекомендуется продавать.

Как видно из примера, использование второй скользящей позволяет отфильтровать множество ложных сигналов. Однако более актуальной становится проблема запаздывания – зачастую МА пересекаются тогда, когда половина тренда уже пройдена.

Moving Average + MACD

MACD – это осциллятор, построенный на показателях двух мувингов и их взаимодействии. В связке с МА он выполняет роль фильтра.

Алгоритм стратегии МА + MACD следующий:

  1. Рекомендуется открывать сделки на покупку, когда цена пересекает МА снизу вверх, а столбики MACD снизу вверх пересекают линию.
  2. Продажи оптимальны, когда цена пересекает скользящую сверху вниз, а столбики MACD в том же направлении.

Если сигнал одного из индикаторов запаздывает, и они поступают не синхронно, от входа в сделку лучше отказаться.

Заключение

Базовые методики торговли с МА помогут набраться опыта и отточить трейдерские навыки. Кроме того, для более эффективных результатов потребуется изучить другие индикаторы, и внедрить не которые из них в торговую систему. По-настоящему же большие прибыли поможет принести авторская стратегия, созданная на основе полученного опыта.

Но вам нужно помнить, что торговля связана с существенным риском потери и не подходит для всех инвесторов.

Описанные в этой статье стратегии вы можете лично опробовать на сайте AvaTrade, причем без риска: для каждого нового пользователя в течение 21 дня доступна торговля на демо-счете.

скользящие средние

Скользящие средние и ракета Илона Маска.

  • 12 июня 2020, 13:18
  • |
  • трейдер на Американской бирже
  • Печать

Читал не так давно в одном паблике дискуссию работают ли скользящие средние и нужны ли они. Мое мнение -для каждого по разному. Лично у меня непосредственно на них и нескольких других параметрах построен довольно таки успешно отрабатывающий паттерн «ракета Илона Маска» (название мое)-)).
Собственно о самом паттерне (палю грааль!)-), (использую внутри дня на Америке), таймфрейм -1 минута, вход в шорт. На графике две EMA, одна с большим периодом, вторая с меньшим. Условия для входа- общий (глобальный) тренд вниз в инструменте (желательно). Параболическое нехарактерное для предыдущих дней движение цены вверх с опять же «нехарактерным» для предыдущих дней удалением цены от скользяшки с крупным периодом. Образование первых «ловер хай» и уход цены под скользяшку с мелким периодом. Здесь вход. Первая цель по тейку — 50% движения от начала роста.

А вы как используете moving average? -)

После параболика цена возвращается к моим лимиткам как многоразовая ступень ракеты на платформу в океане, отсюда название-).

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +28
  • Ключевые слова:
  • NYSE,
  • скользящие средние
  • комментировать
  • ★1
  • Комментарии ( 2 )

Сторонникам и противникам Технического Анализа… Посвящается

  • 11 февраля 2020, 14:26
  • |
  • Алексей Бачеров
  • Печать

Любителям Технического Анализа, посвящается

Наверное, один из самых вечных споров на фондовом рынке, является спор о «Работает Технический анализ (ТА) или нет!»

Уж сколько было сломано копий, сколько исписано бумаги, сколько различных доказательств приводилось в поддержку той и другой точки зрения. Моё личное отношение к ТА менялось несколько раз. От восторженного в самом начале своего обучения, далее — крайне негативного в середине своей инвестиционной деятельности, и к умеренному восприятию в текущих реалиях. Моя ошибка, как и ошибка многих, заключалась в том, что мне очень хотелось найти «грааль», который позволит мне прыгнуть из «грязи в князи», быстро и с минимум трудовых и денежных затрат. Молодо – зелено, как говорится. На самом же деле, как и практически во всём остальном в нашей жизни, всё дело в статистике и в упорном труде. Я не буду здесь писать очередную книгу по техническому анализу, но расскажу о том, что требуется сделать трейдеру или техническому аналитику, чтобы получить своё «статистическое преимущество» (я эту фразу применительно к фондовому рынку прочёл в книге Тимофея Мартынова «М еханизм трейдинга» и почему-то подумал, что эти слова принадлежат Александру Горчакову).

Я продемонстрирую важность нахождения «статистического преимущества» на самом простом индикаторе – скользящей средней МА, называемой на биржевом слэнге — Машкой. Принцип проверки полезности индикатора очень прост – когда цена пересекает МА снизу вверх открывается длинная позиция (на покупку), когда цена пересекает МА сверху вниз, то считается открытой короткая позиция. Это неполноценная торговая система, поэтому здесь нет никаких стоп-лосс и т.п. Задача состоит в том, чтобы продемонстрировать как технический аналитик должен подготовить к работе инструментарий, прежде чем делать какие-то прогнозы или выводы.

Параметры индикаторов, которые известны всем на фондовом рынке и написаны почти во всех книгах – далеко не всегда работают. Я протестировал много различных индикаторов, и могу с уверенностью сказать – что это действительно так. Например, можно часто услышать такое мнение «цена пресекла 200 дневную скользящую среднюю, и поэтому рынок перешёл….» а дальше зависит от того, куда цена пересекла.

Если мы возьмём, например, индекс Московской биржи (история которого доступна с 2003 года), и посмотрим какое математическое ожидание нам дало использование простой 200 дневной МА, то увидим, что историческая доходность индикатора составила 4.6% годовых, ожидаемая доходность равна 7.5 % годовых, а волатильность результатов индикатора составляет 24.6 % годовых!

И всё бы ничего, если бы не два «ужаснейших» обстоятельства:

  • Первое. Не применяя индикатор (так называемый вариант Buy&Hold) мы имели историческую доходность 13,57 % годовых, ожидаемую – 16% при практически той же волатильности в 24%.
  • Второе. Форма графика доходности индикатора повергает в шок любого здравомыслящего человека (График 2 – синяя линяя).

График 2

В книге «Малая энциклопедия трейдера» Эрик Нейман предлагает нам использовать Экспоненциальную скользящую среднею для дневных графиков со следующими периодами усреднения 21, 55, 89, 144, 200

Давайте ради интереса сравним результаты для всех этих вариантов.

Из таблицы видно, что практической пользой может обладать только параметр в 21, потому что даёт преимущество примерно в 1% над B&H, однако если наложить налоги и транзакционные издержки, с очень большой вероятностью всё преимущество исчезнет, а скорее всего приведёт к худшему результату. К тому же профиль графика доходности индикатора тоже оставляет желать лучшего (смотрите график 3 и таблицу со значениями по годам)

Таблица 2

Что же тогда делать техническому аналитику? Как минимум, постараться найти те параметры Машки, которые бы давали наибольшую доходность.

Оказывается, для случая EMA и по отношению к Индексу Московской биржи таким будет «18», оно даст 18,8% годовых против 13.6 на B & H , однако несмотря на конечный неплохой результат индикатор давал кучу ложных сигналов в период с 2014 по 2020 год.

Этот аспект подталкивает к рассуждениям на тему, что искать лучшие показатели, только на основании расхождения конечных результатов – не есть получение рабочего устойчивого значения. Хотелось бы найти такой показатель МА, который бы приводил линии доходности индикатора к более прямой линии, уменьшал его колебания и был, конечно лучше или равен конечному результату B&H. То есть нужна уже целевая функция, по который мы бы искали наш параметр.

Написав такую функцию и присвоив каждому из её элементов одинаковый вес, мы получим следующие показатели.

Таблица 3

График 5

Получили ли мы сейчас значения, которые помогли бы нам строить надежные прогнозы? Нет, мы только начали. Хотя уже существенно продвинулись вперед. По крайней мере мы уже понимаем, что далеко недостаточно взять какой-то индикатор с его стандартными показателями и строить на нём прогнозы или искать подтверждения на нём своим выводам.

Дальше стоит провести тестирование индикатора на предмет его отработки значений с прогнозированием в будущее, посмотреть на статистическую устойчивость получаемых результатов и т.д. и т.п. Только после таких экспериментов можно будет сказать с какой долей вероятности, наш индикатор предсказывает рост/падение рынка или что-то другое.

И это только один индикатор! А представьте себе если мы решили построить торговую систему, которая будет включать в себя несколько индикаторов, элементы управления позицией, риск-менеджмент. Там вероятности могут перемножаться, вычитаться, ошибки могут плодиться с огромной скоростью, потому что они напрямую зависят от количества параметров, которые использует аналитик/трейдер.

На этом я пока, пожалуй, остановлюсь. Если меня посетить вдохновение, может я двинусь дальше в своём рассказе.

Надеюсь, Вам было интересно! Удачи на фондовом рынке и в приумножении Вашего капитала.

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +90
  • Ключевые слова:
  • технический анализ,
  • скользящие средние,
  • бэктестинг,
  • торговая стратегия,
  • технические индикаторы
  • комментировать
  • ★3 | ₽ 50
  • Комментарии ( 57 )

Работает ли ТА?

  • 24 октября 2020, 22:56
  • |
  • Fractal
  • Печать

ТА — вредоносная лженаука. Но регулярно появляются посты.

Даже по скользящим средним.

Вот тут можно узнать, сколько заработаешь.
Вот тут можно скачать робота.

Ну а сюда лучше не заходить, там какой-то дурак всё испортил.

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +68
  • Ключевые слова:
  • ТА,
  • скользящие средние,
  • бектестинг
  • комментировать
  • ★4
  • Комментарии ( 9 )

Мюсли вслух — 91. К вопросу о скользящих средних

  • 11 октября 2020, 18:09
  • |
  • Max Trader
  • Печать

Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту «Октябрь-2020. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д. Результаты смотрите сами:

Всем успехов в торгах.)

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +201
  • Ключевые слова:
  • скользящие средние
  • комментировать
  • ★50
  • Комментарии ( 157 )

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

  • 09 июня 2020, 10:24
  • |
  • Turbo Pascal
  • Печать

Погонял намедни простейшие скрипты в ТСЛабе: пересечение двух скользящих средних (с парой прикруток, но основной алгоритм классический), и вот таки шо получилось (гонял фьюч сбера за последний год).
Если, как и положено по книжкам, покупать когда быстрая МА пересекает медленную снизу, и шортить наоборот, то получается вот так.

Если же пойти в обратку, то есть покупать там где сингал шорт, и шортовать при сигнале «лонг», то вот так:

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +77
  • спецраздел:
  • торговые роботы
  • Ключевые слова:
  • сбербанк,
  • фьючерс,
  • скользящие средние,
  • торговые роботы,
  • tslab
  • комментировать
  • ★18
  • Комментарии ( 34 )

Признаки того, что цена акции продолжит расти

  • 26 апреля 2020, 12:53
  • |
  • United Traders
  • Печать

Разве не прекрасно было бы иметь навык, благодаря которому достаточно посмотреть на график акции и знать наверняка, что ее цена готова пойти вверх? Об этом, конечно же, мечтает каждый трейдер. Именно это ежедневно пытаются делать новички и опытные трейдеры. И это — одна из наиболее сложных задач.

Хотя невозможно со 100% уверенностью предсказать, что собирается делать акция, можно выделить три признака, которые каждый трейдер может использовать для повышения своих шансов на точное определение точки входа в позицию, после чего начнется рост цены акции. В данной статье мы рассмотрим эти 3 признака, а также 3 конкретных метода, используя которые вы сможете получать качественные торговые сигналы.

Одна из самых трудных вещей для каждого трейдера.

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +20
  • Ключевые слова:
  • скользящие средние,
  • цена акции,
  • поведение цены
  • комментировать
  • ★4
  • Комментарии ( 1 )

Признаки того, что цена акции продолжит расти

  • 21 апреля 2020, 12:43
  • |
  • United Traders
  • Печать

Разве не прекрасно было бы иметь навык, благодаря которому достаточно посмотреть на график акции и знать наверняка, что ее цена готова пойти вверх? Об этом, конечно же, мечтает каждый трейдер. Именно это ежедневно пытаются делать новички и опытные трейдеры. И это — одна из наиболее сложных задач.

Хотя невозможно со 100% уверенностью предсказать, что собирается делать акция, можно выделить три признака, которые каждый трейдер может использовать для повышения своих шансов на точное определение точки входа в позицию, после чего начнется рост цены акции. В данной статье мы рассмотрим эти 3 признака, а также 3 конкретных метода, используя которые вы сможете получать качественные торговые сигналы.

Одна из самых трудных вещей для каждого трейдера — постараться «поймать дно» конкретной акции. Дном акции называют момент достижения ценой нижней точки, с которой начинается восходящий тренд. Безусловно, каждый хотел бы покупать на Low и продавать на High. Но учитывая, что на цену акции влияет множество переменных (макроэкономические показатели, политические и экономические события), вряд ли можно точно определить, что в конкретный момент времени цена акций находится на дне.

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +24
  • Ключевые слова:
  • скользящие средние,
  • цена акции,
  • поведение цены
  • комментировать
  • ★6
  • Комментарии ( 1 )

Волшебная EMA 233

  • 07 мая 2020, 00:13
  • |
  • Fractal
  • Печать

История с января 1999 года на минутном графике EUR/USD: более 6 млн. баров, более 30 тыс. вершин.

— ищем на истории все разворотные точки в которых можно было заработать 20 пунктов и более
— считаем в каждой точке разворота значение средней (EMA от 100 до 1000 + магическая 233 из ряда чисел Фибоначчи)
— считаем расстояние от вершины (в которой цена развернулась) до средней
— считаем количество точек у которых расстояние от вершины до средней менее 1 п., менее 2 п., менее 3 п., менее 4 п.

Таким образом находим все вершины от которых, как можно утверждать с разной степенью точности наблюдения, цена отбилась.

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +41
  • спецраздел:
  • торговые роботы
  • Ключевые слова:
  • Скользящие средние,
  • 233
  • комментировать
  • ★7
  • Комментарии ( 6 )

Скальпинг стратегии. Коррекция к скользящим средним.

  • 29 января 2020, 11:12
  • |
  • Просто трейдер
  • Печать
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +23
  • Ключевые слова:
  • Скальпинг стратегии,
  • скользящие средние
  • комментировать
  • ★24
  • Комментарии ( 18 )

Мифы о трейдинге (часть 1)

  • 23 октября 2015, 11:57
  • |
  • United Traders
  • Печать

Трейдинг это одна из тех сфер деятельности о которой ходит множество слухов и домыслов среди людей. которые достаточно далеки от этого занятия. В данном мини-цикле, состоящем из двух статей, мы рассмотрим 50 самых распространенных мифов о трейдинге.

Трейдинг похож на азартную игру

Трейдинг похож на азартную игруДля тех, кто подходит к торговле как к бизнесу, нет ничего более далекого от азартных игр, чем трейдинг. В этой жизни всегда так: если вы начинаете что-то делать, плохо подготовившись, то получаете по заслугам. Трейдинг требует невероятной практики, концентрации и соблюдения набора правил. Если вы соблюдаете осторожность, то трейдинг будет настолько же предсказуем, как и выплачиваемая вам зарплата на работе раз в месяц.

Трейдинг — это мужская игра

Скользящие средние: стратегия эффективного трейдинга

Использование индикаторов, основанных на анализе скользящих средних, стало главным трендом во всех форекс-разработках, цель которых в достижении максимальных потоков доходности и процентов прибыли по заключаемым сделкам. Давайте разберемся, как работает метод.

Скользящие средние и трейдинг

Стратегия Форекс, где за основу берутся индикаторы Moving Average, Stochastic и RSI, а также пересечение скользящих средних в количестве трех скользящих или 2 скользящие, стала настоящим столпом индикаторного анализа графиков. Во многом это произошло благодаря общей простоте использования данных помощников, читаемости их показателей и понимания трейдерами, даже начинающими, алгоритмов их прогноза. Распространение привело к тому, что Стохастик и RSI стали поставляться, наряду с другими подобными индикаторами, в базовых комплектах торгового терминала почти любого брокера. Популярна стратегия скользящие средние для бинарных опционов, что неудивительно, так как многое из Форекс проходит и в сферу бинарников.

Теория стратегии

Стратегия Форекс – это модель торговли на рынках Форекс, опирающаяся на собственный инструментарий, навыки использующего ее трейдера, грамотно подобранное время для торговли, управление имеющимся депозитом. Задачей является достижение максимальной чистой денежной прибыли с наименьшими затратами времени и личного участия торговца. Любая стратегия Форекс имеет свою характеристику, определяющую рынки, на которой ее можно использовать:

  • Валютные пары, индексы и прочие активы;
  • использующиеся инструменты (индикаторные и безиндикаторные стратегии);
  • ориентацию на зарубежные фондовые биржи (стратегии, ориентированные под Азиатскую, Европейскую либо Северо-Американскую фондовую биржу);
  • уровень сложности в использовании, определяемый теми же аспектами и пригодностью стратегии для того или иного класса трейдеров.

Стратегия Форекс может быть разработана как для новичков, так и для опытных трейдеров. Разница, помимо задействованного арсенала, заключается также и в требуемых знаниях того или иного рынка. А также в общем уровне вовлеченности игрока в непосредственное принятие решения.

Для торговли на Форекс на валютных парах от торговца понадобятся либо мастерство быстрого анализа и расчета ситуации, если речь идет про краткосрочные сделки в течении нескольких минут или часа. Либо знания специфики политической и экономической ситуации вокруг того или иного государства, чья валюта и представлена в исследуемой валютной паре. Такой подход позволяет начинающему трейдеру заранее определиться, какой вектор развития ему привлекателен. Скажем проще. Если в школе вы любили математику, черчение и геометрию, то быстрые сделки, основанные на скользящих средних и других индикаторах, как раз для вас. Если вас больше занимает политология, география, экономический анализ и просто любознательность до новостей – то долгосрочные сделки, решение по которым основано на анализе социальной и макроэкономической номенклатуры, будут для вас максимально прибыльными. Добавьте к этому возможную готовую схему непосредственной работы, помноженную на искусство анализа и управления капиталом, и результаты не заставят себя долго ждать.

Торговля по скользящим средним

Торговля по скользящим средним представляет собой соотношение видимой рыночной ситуации на графиках с показателями индикаторов для получения представления о направлении трендового движения. А затем, соотнося линии индикатора с показателем цены, принятие решения о заключении сделки на продажу или покупку. Именно последнее и является ключевым вопросом.

“Как определить когда продавать, а когда покупать?”. Здесь опять на помощь приходят торговые стратегии на основе скользящих средних. Если цена на интересный актив находится выше показателя, то трейдер приступает к поиску возможности на заключение контракта на покупку. В обратной ситуации, когда стоимость снизилась на уровень ниже показателя, происходит сделка на продажу.

Торговые стратегии на основе скользящих средних могут использовать разное количество индикаторов. Известны варианты как с применением 3 скользящих, так и со скользящей средней в единственном количестве либо в две линии. Специфика подбора зависит от личных предпочтений трейдера, либо ситуативно, когда больше количество показателей способствует появлению ложных сигналов, что критично сказывается на общем впечатлении от применения данной аналитической модели.

Практическое применение

От общей информации переходим к конкретике. Здесь нам важно понять настройку параметров наших помощников. А также базовые моменты, поиск которых на графике и становится непосредственной работой трейдера у монитора компьютера. Рассматриваемая модель успешного трейдинга на скользящих средних оперирует двумя линиями, настраиваемыми следующим образом:

  • Первая линия MA (Moving Average – интересующий нас индикатор). Настройки периода останавливаются на отметке 14. Применяется к закрытию (параметр – close), выделим синим цветом. Обозначать будем как MA14. Устанавливается на Simple.
  • Вторая линия MA, MA28, где 28 – настройка периода, Simple. Применяется также к закрытию, выделяем красным цветом.

После несложного дела установки индикаторов, стоит перейти к гораздо более сложной настройке – самонастрою вас, как игрока. Ориентируется на продолжительное время у компьютера, так что запасаемся терпением и удобной позой. Внимательность и скорость реакции на показатели никто не отменял.

Далее следим за образуемыми на графике ситуациями. Это не паттерны, которые часто встречаются в безиндикаторных методах работы. Здесь должны произойти определенные, вполне конкретные события, которые будут отображены на наших помощниках. Чтение подобных событий и является сигналом перехода к заключению сделки.

Вход в рынок

Для того, чтобы войти на рынок, нам необходимо дождаться образования следующих ситуативных условий:

  • Для входа в позицию чаще всего используется пересечение.
  • Если после пересечения наша красная линия находится ниже синего мувинга, то используем эту ситуацию для заключения контракта на покупку.
  • Если после пересечения синяя линяя расположилась ниже красной, то подобный поворот говорит о необходимости продажи.
  • Сделка заключается только после корректировки цены (ретеста), появившись между двумя нашими линиями.
  • Если подходящего места для входа не обнаруживается, то сужаем используемый таймфрейм в поиске уровня поддержки/сопротивления.
  • Устанавливаем стоп-лосс за позицией High/Low.
  • Установка тейк-профита не требуется.
  • Анализируйте ситуацию для возможной постановки без убытка.
  • Не теряйте возможности провести допродажный контракт, либо докупку.

Наращиваем результат

Важным моментом для извлечения большей доходности будет увеличения капитала не только в качестве выигранных денег в депозите, но и прогрессии в увеличении суммы ставки. Если используемые вами правила мани-менеджмента диктуют в качестве ставки фиксированный процент от депозита, ролл, то это означает что после нескольких успешных контрактов и сумма вашей ставки увеличится. Это правильная позиция для увеличения оборотного капитала с целью большей итоговой доходности. Но если вы управляете деньгами из фиксированных позиций, то есть, используете одну и ту же ставку в независимости от результата, то вам придется заняться мелкой математикой для подсчета.

Если вы уже достаточно уверенно чувствуете себя в рамках данной тактики, то вы можете начать увеличивать свою ставку на определенный процент после каждой сделки. Возьмите, как вариант, 10 процентов роста после каждого плюсового контракта, и спустя несколько ходов ваша фиксированная ставка, скажем, в 10 долларов, превратится в 15 долларов, что увеличит ваш “выхлоп” немного немало на 50 процентов доходности. Это вполне применимая схема управления деньгами для данной торговой модели, так как процент плюсовых сделок в умелых руках, проведенных по этой торговой схеме, оценивается как отличный. Простые правила способны существенно обогатить вас, если вы будете уделять должное внимание подсчетам, составлению плана и реализации их на практике.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 16 минут

Важным инструментом для оценки тренда является скользящая средняя.

Мы используем скользящие средние (Moving Average), чтобы сгладить вариации в данных, чтобы лучше распознать лежащую в основе тенденцию. Они делают это, оглядываясь на недавнее количество точек данных и затем вычисляя некоторую форму среднего значения.

В этой статье мы обсудим, как использовать простую скользящую среднюю (SMA) в качестве руководства для идентификации, подтверждения и отслеживания тренда рынка.

В качестве индикатора тренда SMA — хороший инструмент, с которым каждый трейдер должен ознакомиться.

Также мы обсудим конкретный тип скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Мы также рассмотрим простой в использовании инструмент торговли, который называется индикатором экспоненциального скользящего среднего. Этот метод используется для оценки тренда на рынке Forex.

Прежде всего, ответим на вопрос, что такое простая скользящая средняя ?

Простая скользящая средняя — определение

Простая скользящая средняя — это простейшая форма скользящей средней.

Скользящая средняя это среднее значение, рассчитанное по определенному числу последних точек данных. Это значение периодически пересчитывается, выбирая самое старое значение в пользу самого последнего периода.

Давайте рассмотрим простой пример, чтобы проиллюстрировать, как вычислить SMA.

Пример: Как рассчитать простую скользящую среднюю

Мы вычисляем значение, используя формулу простого скользящего среднего:

SMA = (сумма значений цены за n периодов) / n

Давайте используем примеры цен, чтобы показать простой пример скользящего среднего. Предположим, мы хотим рассчитать 10-дневный SMA, используя ежедневные цены закрытия, и предположим, что цены закрытия за последние 10 дней приведены в следующей таблице:

Пример цены закрытия

Простой скользящий средний период, n, равен 10 в нашем примере. Таким образом, мы суммируем наши 10 цен закрытия и делим на 10. Легко!

Сумма наших значений = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

SMA = 242/10 = 24,2

На следующий день мы откажемся от нашего старого значения «День 1» и вместо этого добавим цену закрытия самого нового дня в наших расчетах, что даст нам новое среднее значение. Поэтому значение среднего изменяется с течением времени, поэтому его называют скользящей средней.

Найти простую скользящую среднюю не так просто, как вы можете видеть. Действительно, еще задолго до того, как компьютеры стали обычными торговыми инструментами, аналитики будут разрабатывать ежедневные скользящие средние, делающие вычисления вручную. Если вы рассчитываете на большое количество периодов или если ваши периоды являются короткими временными рамками, работа может быть очень трудоемкой.

Вот почему мы позволяем вычислительной мощности справляться с простым алгоритмом скользящей средней, чтобы мы могли сосредоточиться на результатах вычислений, а не на самих вычислениях.

Использование индикатора SMA MT4

Индикатор sma как пользоваться им в трейдинге?

Индикатор скользящей средней поставляется в комплекте с платформой в качестве одного из основных индикаторов, то есть вам не нужно составлять отдельный простой индикатор скользящего среднего MT4.

Вы найдете индикатор Moving Average в папке «трендовые» в навигаторе MT4, как показано на рисунке ниже:

Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2020

Как видно из изображения, moving average индикатор скользящей средней в MT4 предлагает вам на выбор несколько методов. Естественно, для SMA вы выбираете Simple как метод. Параметры SMA, которые вам необходимо принять, — это значения для Период, Сдвиг и Применить к.

Период совпадает с N в нашей формуле SMA. Чем больше значение для N, тем глаже будет наша скользящая средняя линия, но тем медленнее она будет реагировать на изменения цены. Меньшие значения для N будут производить более быструю линию SMA. Она быстрее реагировать на изменения цены, но будет менее плавной.

Можно сравнить более быстрый (то есть более короткий период) SMA с более медленным (то есть более длительным периодом), как мы увидим далее в разделе стратегии этой статьи.

Сдвиг является наименее важным из настроек SMA. Вводимое значение смещает SMA индикатор во времени вдоль оси времени, положительное значение сдвигает SMA вправо и отрицательное значение влево.

Смещение с отрицательным значением полезно только в качестве инструмента для поиска исторических данных. Если вы ищете SMA для текущего периода с отрицательным сдвигом, это невозможно — вам понадобится значение для периода, который еще не произошел, чтобы завершить набор данных. Использование значения по умолчанию 0 рекомендуется в качестве хорошего места для запуска.

Меню «Применить к» дает вам семь вариантов:

  • закрытие;
  • открытие;
  • максимум;
  • минимум;
  • средняя цена, которая равна (максимум + закрытие) / 2;
  • типичная цена (максимум + минимум + закрытие) / 3;
  • взвешенное закрытие, которое (максимум + минимум + закрытие + закрытие) / 4.

По умолчанию используется SMA индикатор для закрытия и, опять же, это хорошее место для начала. Опытным путем вы сможете выбрать наилучшие простые скользящие средние.

На изображении ниже вы можете увидеть 50-периодный индикатор SMA к часовому графику GBP / USD:

Источник: MetaTrader 4 платформа, цены от Admiral Markets, GBP/USD H1 график, с 14 ноября 2020 по 21 ноября 2020

О чем говорит простая скользящая средняя Форекс трейдеру? В первую очередь SMA позволяет вам наблюдать за краткосрочными колебаниями цен и тем самым лучше воспринимать лежащую в основе тенденцию рынка. Обратите внимание, как индикатор SMA Forex сглаживает движение рынка. Восходящий тренд рынка, в данном случае, более отчетливо проявляется при прочтении простой скользящей средней, а не только по цене.

Определение тренда по скользящим средним :

Также обратите внимание, как цена остается выше линии SMA для подавляющего большинства тренда. Здесь у нас есть несколько ключевых моментов для того, как торговать с индикатором SMA.

  • Во-первых, мы можем использовать переход цены выше скользящей средней в качестве входного сигнала для покупки.
  • Во-вторых, цена, остающаяся выше скользящей средней, является подтверждением восходящего тренда.

Обратное также верно: мы можем использовать переход цены ниже SMA в каестве сигнала продажи. Цена, оставшаяся ниже SMA, является подтверждением нисходящего тренда. Итак, давайте теперь немного поговорим о том, как использовать эти концепции в рамках простой скользящей средней торговой стратегии.

Стратегия Форекс скользящие средние — основанная на пересечении скользящих средних в MT4

Стратегия Скользящая средняя — основанная на пересечении скользящих средних — довольно простая стратегия, отслеживающая тренд. На нашем изображении выше мы видели переход к цене выше 50-периодного скользящего среднего. В качестве альтернативы мы можем использовать другую скользящую среднюю вместо цены.

Суть состоит в том, что направление сигнала задается направлением пересечения быстродействующего ценового ряда по более медленному. Так, например, вы можете использовать 20-периодную скользящую среднюю как быструю серию и 50-периодное скользящее среднее как более медленное.

Если 20-периодный МА пересек выше 50-периодного МА, это будет сигнал покупки. Если 20-периодный МА пересек ниже более медленного МА, это будет сигнал продажи.

Мы используем нашу скользящую среднюю как руководство к вероятному будущему рынка. Конечно, такое простое скользящее среднее прогнозирование основывается на ключевом предположении, а именно, что будущие значения данных будут следовать тренду.

Как мы все знаем, исторические данные не могут точно предсказать будущие значения, и на самом деле может быть много изменений тренда. Таким образом, исторические данные являются несовершенным руководством для неизвестного завтрашнего дня, но остаются одним из немногих доступных гидов.

При анализе исторических данных возникает вопрос о том, сколько исторических данных необходимо включить. Учитываем ли мы все предыдущие данные?

Или мы решаем, что только самые последние данные имеют какое-либо отношение к тому, что будет дальше? Скользящие средние пытаются обеспечить простое, но эффективное эмпирическое правило проблемы, учитывая среднее значение в определенном окне наблюдения.

Мы можем придумать другие торговые стратегии, объединив разные индикаторы на основе скользящих средних , в том числе SMA MT4 с другими торговыми инструментами. Один из способов сделать это — использовать SMA в качестве фильтра тренда и использовать другой индикатор для торговых сигналов. Например, вы можете использовать каналы Keltner для входных сигналов, покупая, когда цена ломается над каналами Keltner или продать, когда она ломается ниже канала.

Фильтр вводится в действие только следующими сигналами, которые согласуются с направлением более крупного тренда. То есть мы можем покупать только в том случае, если рыночная цена выше нашего SMA и продается только в том случае, если цена ниже нашего SMA.

Каналы Keltner — это лишь один из многих дополнительных инструментов, которые вы получаете с помощью MetaTrader Supreme Edition. MT4SE — это настраиваемый плагин для MetaTrader, который значительно расширяет функциональные возможности платформы — и его можно загрузить бесплатно.

Экспоненциальная скользящая средняя или простая скользящая средняя в трейдинге

Как видно из раскрывающегося списка Тип в MT4, доступно несколько типов скользящих средних. Двумя наиболее распространенными являются Simple Moving Average и Exponential Moving Average (EMA).

ак мы видели, SMA не имеет взвешивания — все точки данных обрабатываются одинаково при вычислении среднего значения. При использовании EMA применяется взвешивание, при более низких значениях данных, имеющих больший вес при расчете среднего значения.

Изменения в скользящей средней будут происходить после того, как рыночная цена уже начала двигаться. Вот почему основное использование скользящего среднего — как инструмент подтверждения тренда.

Средневзвешенные скользящие средние пытаются смягчить отставание, сосредоточив внимание на последних точках данных, предполагая, что более свежие данные более актуальны для прогнозирования того, что может произойти дальше.

При сравнении SMA с EMA один из них по своей сути не лучше или хуже другого; это скорее вопрос понимания разницы и использования того, что лучше соответствует вашим требованиям.

Вероятно, лучший способ разобраться в том, что работает для вас лично, — это пробовать. Использование демо счета позволит вам делать это столько раз, сколько вам нужно, не рискуя деньгами при методе проб и ошибок.

Итак, что такое экспоненциальное скользящее среднее ?

Как мы сказали во вступлении, скользящее среднее оглядывается на недавнее значения цены и вычисляет среднее значение. Существует более чем один способ рассчитать среднее значение, и существует несколько типов скользящей средней.

Самый простой метод — это простая скользящая средняя — Simple Moving Average (SMA), который учитывает все значения цены одинаково и принимает среднее значение как среднее.

Достаточно сложно назвать определение экспоненциальной скользящей средней, не вникая в специфику соответствующих вычислений. Широкое определение EMA: метод сглаживания, полученный путем добавления части текущей цены к части стоимости предыдущего скользящего среднего. Чтобы правильно разобраться с тем, что происходит, нужно обратиться к математике. Итак, давайте продолжим.

Как вычислить экспоненциальную скользящую среднюю

Мы вычисляем EMA в момент времени — t — используя экспоненциальную скользящую среднюю формулу следующим образом:

EMAt = α x текущая цена + (1- α) x EMAt-1

Где α — константа сглаживания со значением от 0 до 1. EMA -1 является EMA за предыдущий период. Вы можете видеть из этого, что вычисление EMA для данного момента времени требует, чтобы мы сделали предварительные вычисления, чтобы знать EMA за предыдущие периоды. Для ежедневной EMA мы получаем текущее значение из EMA предыдущего дня, которое в свою очередь мы получаем за день до этого и т. д.

Другими словами, есть еще другие шаги. Первый из них — получить начальное значение EMA для первого периода в нашем окне. Нам также необходимо определить нашу сглаживающую константу. Вероятно, лучший способ проиллюстрировать процесс нахождения экспоненциального скользящего среднего — это рассмотреть конкретный пример.

Пример экспоненциального скользящего среднего

Чтобы упростить пример, я собираюсь использовать только несколько значений данных. Давайте посмотрим на вычисление 8-дневной EMA из некоторых значений выборки. В приведенной ниже таблице показаны значения, связанные с вычислением 8-дневной EMA.

Нам нужно скользящее среднее значение для первого дня. Для этого мы будем использовать простое скользящее среднее как наше начальное значение. Это сумма предыдущих n значений, деленная на n. На девятый день у нас есть стартовая ценность, которая является SMA предыдущих 8-дневных цен.

Хотя SMA требуется только для того, чтобы дать нам начальную ценность для наших расчетов EMA, я включил столбец значений SMA. Таким образом, вы можете увидеть сравнительные значения экспоненциальной и простой скользящей средней.

Нам также необходимо использовать коэффициент сглаживания. Это определяется количеством периодов EMA. В частности, уравнение для сглаживающего значения выглядит следующим образом:

Другой способ описания того, что делает метод расчета, — это сказать, что EMA обращает внимание на прошлые значения и дисконтирует их вес в 1 (1-a) за период.

Из этого можно видеть, что другое, более полное имя метода — это модель экспоненциально-взвешенной скользящей средней. Экспоненциальное скользящее среднее прогнозирование — широко используемый метод моделирования временных рядов в бизнесе, потому что он хорошо работает в широком диапазоне условий, хотя его довольно просто вычислить.

Для руководства принято решение принимать решения на основе прогнозов будущих бизнес-показателей. Такие прогнозы часто выводятся из моделей данных EMA. Пример скользящего среднего прогноза может включать в себя просмотр предыдущих данных о продажах, экспоненциально сглаженный, чтобы сделать прогнозы для будущих продаж.

Аналогичным образом, трейдеры используют EMA, чтобы сгладить предыдущие данные о ценах в надежде задействовать текущую тенденцию.

В наших расчетах выше мы только вернулись, чтобы включить небольшое количество предыдущих точек данных. EMA будет более точным, чем дальше вы вернетесь; однако, в идеале, нужно включить гораздо больше предыдущих значений EMA. Давайте теперь посмотрим, как использовать индикатор MT4 EMA.

EMA индикатор в MT4

Показатель экспоненциального скользящего среднего поставляется с MT4 в качестве одного из основных инструментов в комплекте с платформой. Как видно из приведенного ниже изображения, индикатор Moving Average отображается как один из индикаторов трендов в MT4.

Скользящая средняя в МТ4 :

Источник: MetaTrader 4 платформа, Март 2020

Метод MA определяет тип скользящей средней, который вы добавите на график. На изображении выше я выбрал Экспоненциальный. Помимо этого выбора, двумя настройками EMA являются Period и Shift. Из них наиболее важным выбором является экспоненциальный скользящий средний период. Чем больше этот период, тем более плавный график.

Чем меньше этот период, тем более отзывчиво линия EMA будет реагировать на цену. Некоторые типичные настройки EMA — это 10 и 25 периодов для более быстрых и чувствительных кривых; 100 и 200 периодов для очень гладких, медленно движущихся кривых; и 50 периодов для промежуточной кривой.

Установка сдвига работает, компенсируя кривую EMA вдоль оси x указанным вами количеством.

На рисунке ниже показан 16-периодный индикатор Forex EMA, добавленный на часовой график EUR / USD:

Источник: платформа MetaTrader 4, цены от Admiral Markets, часовой график EUR / USD, с 21 ноября 2020 года по 28 ноября 2020 года

Индикатор EMA на графике отображается как пунктирная зеленая линия с настройками, которые я выбрал. Вы видите, как линия индикаторов EMA намного более плавная, чем движение базовой цены?

Он по-прежнему отслеживает общее движение рынка, но он эффективно отфильтровывает ценовой шум, демонстрируя нам более четкое указание на преобладающую тенденцию.

Наклон индикатора MT4 EMA указывает на тренд. Обратите внимание на то, как мы получим устойчивый восходящий тренд после разрыва цен над линией EMA? Это один из ключевых аспектов торговли с индикатором EMA — переход цены над EMA может обеспечить торговый сигнал.

Торговая стратегия: Экспоненциальное скользящее среднее

Еще более эффективным способом чтения экспоненциального скользящего среднего является использование двойной экспоненциальной скользящей средней комбинации, одной краткосрочной и долгосрочной.

Это торговая стратегия форекс, основанная на пересечении скользящих средних создает торговый сигнал, когда более короткая EMA пересекает более длинную. Например, долгосрочный трейдер тенденций может использовать 25-дневную EMA как более короткую среднюю и 100-дневную EMA как долгосрочную линию тренда.

С помощью этой экспоненциальной стратегии скользящей средней трейдер будет покупать, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA и продает, когда 25-дневная EMA пересекает 100-дневную EMA.

Использование EMA с другими индикаторами

Можно использовать больше одного скользящего среднего. Фактически, они часто сочетаются с другими показателями, чтобы создавать торговые системы.

Например, типичное использование может быть в качестве фильтра тренда для стратегии прорыва. Рассмотрим трендовую последовательность полос Боллинджера/экспоненциальную скользящую среднюю — здесь мы будем использовать полосы Боллинджера, чтобы обеспечить наши торговые сигналы.

Полосы Боллинджера составляют конверт волатильности выше и ниже цены на графике. Если цена выходит за рамки конверта, мы будем воспринимать это как сигнал для торговли в этом направлении, но только если наш трендовый фильтр, который является краткосрочным EMA и долгосрочной линией EMA, согласился с направлением.

Таким образом, для прорыва над верхней полосой Боллинджера — будет сигнал покупки, и нам нужно, чтобы краткосрочная EMA была выше долгосрочной EMA, чтобы мы могли следить за сигналом. И наоборот, для прорыва ниже нижней полосы Боллинджера мы будем продавать, но только если краткосрочная EMA была ниже долгосрочной EMA.

Есть много комбинаций, которые были и могут все еще быть придуманы — и чем шире выбор инструментов в вашем распоряжении, тем больше возможностей для изобретения. MetaTrader Supreme Edition является плагином MT4, который предлагает огромное расширение спектра индикаторов и инструментов торговли.

Скользящие средние Форекс — подводя итоги

Мы рассмотрели, как найти простую скользящую среднюю, суммируя все точки данных за заданное количество периодов и затем разделяя их на количество периодов.

Мы также видим, как использование простой скользящей средней сглаживает колебания цен и делает тренд более четким. Скользящие средние могут использоваться для всех инструментов — индикатор SMA c акциями будет работать так же хорошо, как и с Форекс парами. Таким образом, это универсальный инструмент с широким спектром применений для информирования нас о тенденциях рынка.

Мы видели, как мы можем сгладить данные о ценах, используя экспоненциальную скользящую среднюю. Этот индикатор скользящая средняя Форекс помогает не только подтвердить тренд, но также может подсказать, когда торговать, как мы видели на примере стратегии, основанной на пересечении скользящих средних MT4 EMA.

Как и в случае со всеми скользящими средними, вам нужно знать, что EMA реагирует с задержкой. Но EMA быстрее реагирует на более новые данные, чем SMA, поскольку он присваивает больший вес более поздним ценам.

Конечно, характеристики кривой зависят от выбранного вами периода. Отличный способ определить, какие экспоненциальные скользящие средние подходят для вашего собственного стиля торговли — это практиковаться на демо счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Скользящие средние в трейдинге

Приветствую, уважаемые Форекс трейдеры! Сегодняшний текст посвящен простому индикатору – скользящей средней. Опытные трейдеры вряд ли узнают для себя что-то новое, а вот новичкам данная информация будет полезна. Предлагаю рассмотреть следующие вопросы:

1) Сущность индикатора
2) Виды скользящих средних
3) Практическое применение в трейдинге
4) Недостатки метода

Сущность индикатора

Для того, что бы нанести скользящую среднюю на график в метатрейдере надо нажать на:
Вставка => Индикаторы => Трендовые => Moving Average

Скользящая средняя, как любой другой индикатор, осуществляет сглаживание ценовых данных!
Например, средняя скользящая со значением 50 означает, что мы получаем среднее значение 50-и ценовых свечей.

Допустим, если наблюдается рост скользящей средней, то мы можем сказать, что на промежутке 50-и свечей наблюдается восходящий тренд (повышение цен).

Скользящая средняя, как и любой индикатор, не прогнозирует будущее, она показывает текущее состояние рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд или флет)!

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья «Что такое Форекс».
//////////////////

Виды скользящих средних

В терминале МТ4 имеется несколько видов средних:
— Простая
— Экспоненциальная
— Сглаженная
— Взвешенная

Экспоненциальная средняя отличается от простой тем, что придает большее значение последним ценам.
То есть первый ценовой бар имеет наименьшее значение, а последний — наибольшее значение (вес) в формировании средней.

Это сделано для того, что бы повысить чувствительность индикатора. То есть, что бы средняя быстрее реагировала на последние ценовые изменения.
Простая скользящая средняя одинаково оценивает в вычислениях и первый, и последний бар.

При построении средней рекомендую использовать «сдвиг» 1.

Сглаженная и взвешенная скользящая средняя также отличается от простой тем, что по разному оценивает веса различных ценовых баров (свечей).

Тем не менее, суть всех средних одна – показать тенденцию цены на выбранном ценовом промежутке.

Если, например, цена растет, то все средние также будут иметь повышательный наклон.

Практическое применение в трейдинге

Форекс трейдеры могут по-разному использовать средние на графике. Мы рассмотрим 3-и самых распространенных метода применения.

А) Пересечение средних с разным периодом

На график наносится две (или более) скользящих средних (СС), в нашем примере
с периодом 50 (синяя линия)
с периодом 100 (черная линия)

Если, синяя СС пересекает черную СНИЗУ ВВЕРХ, то это сигнализирует о том, что краткосрочный тренд повышательный.

Если синяя СС пересекает черную сверху вниз, то это сигнализирует о том, что краткосрочный тренд понижательный.

Мы можем варьировать различные типы и различные периоды СС (например, брать значения 100 и 200 и т.п.)

Б) Использование скользящей средней, как стартовой точки тренда.
В данном контексте мы предполагаем, что средняя является начальной точкой тренда.
Нам необходимо дождаться значительного ценового движения вверх или вниз от СС.

Например, для дневного графика евро доллара движение в 300 пунктов (4 знака после запятой) является значительным и может сигнализировать о начале тренда.

В) Использование СС как линии поддержки или сопротивления
Это самый надежный способ использования средних. Мы должны действовать следующим образом:

1) Определить тренд
2) Дождаться ценовой коррекции, которая будет выражаться в касании ценой скользящей средней.
3) Войти в рынок по направлению тренда
Вышеописанная схема показана на рисунке:

Недостатки метода

Индикатор скользящая средняя обладает следующими недостатками:
— Сглаживая цены, мы теряем часть информации о поведении цен
— Средняя слабо реагирует на резкие ценовые развороты (запаздывающий индикатор).
Например, если рынок медленно полз вверх, в течение 10 свечей, а потом резко развернулся вниз (в течение 1-3 свечей), то СС не успеет отреагировать на это движение.
— Хорошо показывает текущую тенденцию, но не дает прогноза на будущее

При всех своих недостатках, скользящая средняя неплохой инструмент для трендовой торговли. Рекомендую использовать его как один из элементов торговой системы.

видеоролик в тему:

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Пересечение скользящих средних. Как использовать кроссовер в трейдинге?

Если вы уже научились понимать и эффективно использовать скользящие средние, пришло время перейти на следующий уровень.

В прошлый раз мы обсудили простые скользящие средние, теперь же мы рассмотрим теорию, которую используют более продвинутые трейдеры, а именно – разберем «кроссовер» (пересечение скользящих средних).

После определенной практики вы наверняка поняли, как функционируют скользящие средние, какова цель их использования. Также, возможно, вы уже выработали стратегию для определения разворота тренда, и понимаете, как идентифицировать выгодные точки входа и выхода на различных таймфреймах.

Простые скользящие средние имеют тенденцию изменяться в зависимости от входных данных за определенный период времени. В результате на графике образовывается линия, которая иллюстрирует импульс и характер тренда (медвежий или бычий).

Что такое кроссовер скользящих средних?

Кроссовер скользящих средних происходит, когда две или более скользящие средние пересекаются, подтверждая изменение тренда рынка. Так случается, когда проявляются существенные ценовые изменения, подталкивающие линии вверх или вниз и, таким образом, заставляя их пересекаться.

Примеры таких движений цены вы можете увидеть на графике ниже:

В примере есть пара простых скользящих средних (SMA), пересекающихся несколько раз. В результате этого более быстрая SMA (21 период) пересекает снизу и сверху более медленную (55 периодов), таким образом давая бычий или медвежий сигнал.

В первом примере (рассматриваем график слева направо) мы видим, как 21-периодная SMA (белая линия) Биткоина реагировала на резкое восходящее движение цены, в результате чего их пути с 55-периодной SMA (красная линия) пересеклись.

После этого 21-SMA оставалась ниже свечей и выше 55-SMA, пока они снова не встретились через две недели.

На втором примере пересечения обратите внимание на то, что после кроссовера свечи уходят под обе линии SMA, подтверждая, что цена стала медвежьей. Это хорошее время для закрытия длинных позиций.

Этот медвежий тренд продолжался почти месяц, с 1 августа по 23 августа, а в результате линии снова встретились (пример 3), образуя слабый бычий сигнал.

В этом случае, чтобы убедиться в подтверждении сигнала, полезно будет подождать, пока линии разойдутся достаточно далеко друг от друга, демонстрируя аннулирование медвежьих условий на рынке.

Перенесемся на четырнадцать дней вперед к четвертому примеру на графике. Пересечение линий имеет медвежий характер, что утверждает падение цены на 1 000$ в качестве сильного медвежьего шага. Линии будут продвигаться вперед до тех пор, пока не произойдет следующий кроссовер, а более быстрая SMA пересечет более медленную снизу. Этот цикл бесконечен.

Существует множество различных вариантов кроссоверов (от стохастического осциллятора до индикатора MACD). Кроме того, существуют разные типы скользящих средних (простые, сглаженные и экспоненциальные ), которые могут быть вам полезными в зависимости от таймфрейма и актива.

Весь этот аналитический арсенал способен помочь вам в понимании текущего тренда, импульса ценового движения и возможности входа или выхода из определенной позиции.

Существуют более сложные примеры, такие как «золотой крест», «серебряный крест» и «крест смерти», но свой путь к званию «мастера кроссоверов» лучше начать с тщательного изучения более простых вариантов.

Является ли кроссовер МА отстающим индикатором?

Критики применения стратегии кроссоверов часто отмечают, что это «отстающий индикатор». Это означает, что он отстает от движения цены или подтверждается после того, как изменение цены уже случилось.

Эти аргументы имеют определённый смысл. Скользящие средние учитывают исторические данные по активу и, следовательно, чем дольше период скользящей средней, тем больше она отстает от цены.

Например, столь обсуждаемый «крест смерти» или медвежий кроссовер между 50-дневной SMA и 200-дневной SMA многими рассматривается в качестве «противоположного индикатора». Это означает, что к моменту подтверждения кроссовера существенная часть тренда завершена, а трейдерам уже сложно занять профитную позицию.

Однако это не означает, что мы должны исключать кроссоверы MA из арсенала анализа рынка. Идея состоит в том, чтобы сосредоточиться на изучении кроссоверов краткосрочных МА для подтверждения изменения тренда. Например, стратегия анализа кроссовера 5-дневной МА и 10-дневной MA широко используется для краткосрочной торговли.

Стоит отметить также, что долгосрочные MA (50-дневная, 100-дневная и 200-дневная), как правило, позволяют эффективно идентифицировать ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Всегда помните, что использование кроссоверов MA вместе с другими индикаторами, такими как RSI, значительно повысит точность вашего анализа.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Скользящая средняя (индикатор)

Скользя́щая сре́дняя, скользя́щее сре́днее (англ. moving average , англ. MA ) — технический индикатор в основе которого лежит анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего [1] [2] [3] .

Скользящее среднее — один из старейших и наиболее распространённый индикатор технического анализа, относящийся к трендовым индикаторам [1] .

Содержание

Теоретическое обоснование [ править | править код ]

Скользящая средняя является фильтром низких частот, то есть пропускает низкочастотную активность (долгосрочные циклы и их линии трендов), отсекая высокочастотные — случайные колебания [3] .

Методика построения [ править | править код ]

Для использования индикатора одновременно совмещаются графики цены и его скользящей средней [1] [2] .

Вид скользящей средней и период построения (количество временных периодов, по которому осуществляется усреднение [1] ; иногда называется порядком [2] или временным окном [3] или длиной [3] ) выбирается трейдером на своё усмотрение и зависит от горизонта торговли, волатильности рынка и инструмента [1] .

Причём, в разные промежутки времени могут использоваться различные виды скользящих средних и разные периоды построения [1] . Выбор данных параметров считается настолько сложным, что стал отдельной ветвью технического анализа [2] . Однако в общем случае признаётся, что чем больше время прогноза, тем больший порядок необходимо выбрать для скользящей средней, и наоборот [1] [2] .

Для построения и анализа обычно используют любую из общепринятых биржевых цен (открытия, закрытия, максимум, минимум, средняя, средневзвешенная), но обычно используют цену закрытия [1] [4] .

Торговая стратегия [ править | править код ]

Наиболее простой является стратегия, при которой инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз [1] [2] [4] . И то и другое явление называют пробоем [3] .

Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи [2] [4] .

Фильтрация сигналов [ править | править код ]

Обычно индикатор даёт много ложных сигналов к покупке/продаже.

Для минимизации данного явления применяется несколько методов:

  • Решение о покупке/продаже принимается, если между графиками цены и скользящей средней после её пробоя установилось расстояние равное определённому количеству минимальных изменений цены для инструмента [2] .
  • Решение о покупке/продаже принимается, если после пробоя скользящей средней прошло какое-то установленное время, но тенденция не изменилась [2] .
  • По методу процентного конверта. Вместо одной скользящей средней строится две линии: одна выше, а другая ниже, отстоящие от рассчитанного скользящего среднего на определённый процент. Решение о покупке принимается после пересечения графиком цены верхней линии снизу вверх и наоборот, решение о продаже принимается после пересечения графиком цены нижней линии сверху вниз [2] .
  • По методу полосы. Вместо скользящей средней, построенной по цене закрытия, строятся две скользящие средние по максимальной и минимальной цене. Решения принимаются при пересечении этих линий графиком цены аналогичным методу процентного конверта способом [2] .

В 1992 году Тушар Шонде [5] (англ. Tushar Chande ) разработал адаптивную модель скользящей средней, в которой период построения зависит от волатильности цены — V >[3] [6] .

В 1995 году Перри Кауфман (англ. Perry J. Kaufman ) предложил свою версию подобного технического индикатора — Адаптивная скользящая средняя Кауфмана [6] .

Особенности использования [ править | править код ]

В общем случае график скользящей средней соотносят с последним значением цены, однако некоторые трейдеры сдвигают его на несколько промежутков вперёд или назад [2] .

Достоинства [ править | править код ]

  • Любому изменению тренда предшествует прорыв кривой скользящей средней определённого вида, рассчитанного за определённый период [1] .
  • Полная автоматизация принятия решения [2] .
  • Наиболее эффективный инструмент при ярко выраженных трендах [2] .
  • Простота использования и доступность понимания [2] .
  • Многофункциональность [3] .

Недостатки [ править | править код ]

  • Запаздывание сигнала [1] .
  • Значительное число ложных сигналов [1] , особенно при боковом тренде [2] .

Дополнительные способы использования [ править | править код ]

Скользящие средние можно применять не только к ряду цен, но и к произвольным рядам, например, к другим индикаторам, интерпретируя результат описанным выше способом [1] .

Индикатор Скользящая средняя – лучший инструмент для прибыльного трейдинга

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Сегодняшняя после новогодняя статья будет посвящена самому популярному техническому инструменту во всем мире трейдинга – это индикатор скользящая средняя (Moving Average или MA). Мы подробно рассмотрим ее суть и особенности, чем она помогает трейдеру в торговле, какие сигналы подает, разберем детально интерпретацию ее параметров в терминале MetaTrader 4, а также какие существуют виды или метод построения данного инструмента и для каких ситуаций их нужно применять.

Итак, скользящая средняя — это индикатор, который относится к аналитическим инструментам и помогает трейдеру следовать тренду. Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или подтверждать существующий. По своей природе, данный индикатор, является примитивным, но с другой стороны он является базовым и по этому с ним должен быть знаком абсолютно каждый трейдер.

Индикатор moving average даёт ответ на вопрос, какой сейчас тренд на рынке Форекс, растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если этот инструмент на дневном графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, все может быть наоборот. Хотя эта MA, построенная на длительном временном интервале, показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале.

Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность данный инструмент показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во флэте на рынке Форекс.

Простыми словами, суть работы индикатора MA заключается в сглаживании колебаний цен конкретной валютной пары, путём усреднения, на неком историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не изменяя практически, долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные шумы, оставляя цену в чистом виде.

Период moving average или длина сглаживания — это основной параметр. Он показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения.

Выбор периода, по которому будет рассчитываться moving average, является очень важным моментом для трейдера. При этом надо помнить правило: период должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, период нужно увеличивать.

  • Для примера, таймфрейм D1 – показывает каждый бар как один торговый день, соответственно период MA — 5, будет показывать среднее сглаженное значение цен за период 5 торговых дней (т.е. за неделю).
  • Для таймфрейма H1 – каждый бар 1 час, здесь уже для того, чтобы отобразить среднее значение за неделю, нужно установить период MA – 120 (т.е. 1 день – 24 часа, 5 дней или неделя – 120 часов). И так далее для всех остальных таймфреймов.

Для уменьшения количества ложных сигналов, нужно использовать более старшие временные интервалы, они, возможно, будут и не очень чувствительны, но за то буду более надёжны.

Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является самым важным сигналом. При этом возникают стандартные сигналы для входа в позицию.

Когда инструмент показывает восходящее движение на рынке Форекс, цена находится выше moving average, нужно занимать сторону «быков» и при пересечении ею снизу вверх, открывать ордера на покупку Buy. При этом стоп лосс нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.

Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет moving average сверху вниз.

Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение индикаторов скользящих средних.

Для этого на график любого таймфрейма используются две moving average с разными периодами, для примера, на D1: МА5 (более быстрая) и МА20 (медленная). При этом существует два типа пересечения — медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА5 пересекает МА20 снизу вверх, при этом нужно открывать позицию на покупку Buy.

При медвежьем пересечении всё происходит наоборот, МА5 пересекает МА20 сверху вниз и это является сигналом на открытие сделки на продажу Sell.

В обеих пересечениях индикаторов, защитный стоп выставляем на медленной MA, но если слишком близко, то ниже ее на ближайшем локальном экстремуме.

Итак, друзья трейдеры, суть, особенности и стандартные сигналы от скользящей средней мы рассмотрели, теперь давайте перейдем к более техническим моментам данного индикатора.

Индикатор Moving Average в терминале MetaTrader 4

Скользящая средняя является одним из самых популярных индикаторов в терминале МетаТрейдер 4, который используется большинством трейдеров.

Для того, чтобы нанести этот индикатор на график, нужно в торговом терминале MT4 пройти на вкладку «Вставка» в главном меню, выбрать из списка «Индикатор», далее «Трендовые» и указать индикатор «Moving Average». Или же другой вариант, в окне «Навигатор» выбрать вкладку «Индикаторы», найти именно этот инструмент и переместить на график выбранной валютной пары.

Перед нанесением на график, автоматически отобразится окно настроек будущей Moving Average.

Для настройки индикатора скользящей средней используется следующие важные параметры:

  • Период;
  • Сдвиг;
  • Метод moving average;
  • Зона свечи или бара к какой будет применяться скользящая средняя (цена закрытия, открытия, высшая или низшая точка бара, среднее значение цены свечи и т.д.).
  • Для наглядности и визуализации в настройках также можно выбрать цвет линии, ее толщину и тип (пунктир, точка пунктир и т.д).

Одним из этих параметров на который нужно обратить особое внимание, это какая из moving average будет нанесена на график, т.е. какой метод построения для нее будет выбран.

В МТ4 представлено 4 метода построения:

  • simple (простая)
  • exponential (экспоненциальная)
  • linear- eighted (линейно-взвешенная)
  • smoothed (сглаженная)

Более подробную информацию о каждом методе построения мы рассмотрим ниже, а сейчас для примера, коротко опишем основной принцип их различия между собой.

Главное отличие всех методов скользящих средних между собой — это разная оценка веса различных ценовых баров. Что это значит? Для примера, moving average с простым методом построения одинаково распределяет вес для каждого из баров в заданном периоде.

Экспоненциальный метод скользящей средней — придает больший вес именно значениям последних ценовых баров, а взвешенный и сглаженный методы по разному оценивают вес различных ценовых свечей, первая большой вес отдает первым ценам из заданного периода, а уже новым – меньший, вторая же наоборот.

Для выбора периода moving average, как мы уже рассматривали выше, здесь нет чётких рекомендаций, здесь все индивидуально и зависит от таймфрейма и вида используемой торговли: краткосрочной или долгосрочная.

Стоит просто помнить о простом правиле, чем меньший период вы выберете, тем скорее будет изменяться скользящая средняя, и по этому может выдавать ложные сигналы. И, наоборот, для получения более достоверных сигналов используется более длинный период, но при таком подходе не забывайте учитывать и размер самого таймфрейма на котором торгуете.

Параметр «Сдвиг» применяется очень редко, его используют для построения канала путём смещения показателя MA на несколько периодов в определенную сторону. Рекомендуется устанавливать этот параметр равный 1.

Для построения скользящей средней нужно понимать и придерживаться нескольких простых правил:

  1. Для длинного интервала времени, на котором строится moving average, нужно выбирать меньший период. Для дневного графика период должен быть не больше 89, для недельного графика не больше 21, так как больше уже не имеет смысла ставить.
  2. Чувствительность скользящей средней напрямую зависит от её длинны (т.е. периода), чем больше длина, тем меньшую чувствительность имеет данная MA.
  3. Moving Average с очень маленьким периодом будет давать большое количество ложных сигналов, а скользящая с очень большим периодом будет всегда опаздывать, поэтому при анализе рынка и применении этого индикатора, это нужно учитывать.
  4. На рынке с боковым движением нужно использовать скользящую среднюю с периодом большим, чем обычно.

Виды скользящих средних на валютном рынке Форекс

Ну что же, теперь давайте более подробно остановимся на видах построения moving average, которые выводятся из методов ее построения и показываются на ценовом графике.

Существуют три основных вида:

  • простая moving average (SMA);
  • линейно-взвешенная (WMA);
  • экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА).

А в недавнем времени появилась ещё одна — адаптивна скользящая средняя (АМА).

Самая простая и в то же время примитивная из 4-х перечисленных – это SMA, она рассчитывается по простой формуле, которая сводится к вычислению среднего арифметического значения всех цен за указанный период:

Для примера, чтобы построить SMA с периодом 24 по ценам закрытия, необходимо взять предыдущие 24 баров сложить цены закрытия и разделить на количество периодов 24.

Самым сложным в данном расчёт является оптимальный выбор периода, так он является главным параметром SMA и отвечает за точность и реальность показателя простой скользящей средней. Наряду с простотой построения SMA имеет и большой недостаток, она очень восприимчива к ценовым шипам и может выдать фальшивые сигналы для входа в рынок, так все цены при ее расчёте имеют одинаковый вес.

Чтобы убрать этот недостаток была придумана линейно-взвешенная moving average или просто взвешенная (WMA). Это модифицированная SMA, с одной особенностью, в которой последняя цена имеет больший вес. Формула для расчёта средней взвешенной имеет такой же вид как для SMA, но с множителем в числителе, который указывает значение веса цены за прошедший период:

Вес цены подбирается таким образом, что дальняя цена имеет меньший вес, чем последняя. Использование WMA убирает часть недостатков SMA, но не устраняет их полностью. Среди недостатков WMA можно отметить запаздывание на входе и выходе тренда, много фальшивых сигналов при боковом тренде.

Из всех существующих скользящих средних, экспоненциальная (ЕМА), имеет наибольшую популярность среди трейдеров. ЕМА является разновидностью средней взвешенной, её особенность состоит в том, что она придаёт больший вес последним ценам и меньший – старым, при этом влияние старых цен убывает экспоненциально. Исходя из такой особенности, мы получаем более качественное сглаживание.

Формула для расчёта экспоненциальной moving average (ЕМА) имеет такой вид:

ЕМА является самой надёжной из всех имеющихся, и благодаря своей чувствительности она лучше реагирует на разворот тренда и при этом даёт меньше ложных сигналов. В зависимости от величины периода зависит и вес, который придается последним ценам, он падает ровно в столько раз, во сколько раз увеличивается период.

Адаптивная скользящая средняя – из всех перечисленных самая новая (отсутствует в торговом терминале), она была разработана Перри Кауфманом и была представлена сообществу в 1995 году. АМА строится на основе экспоненциальной средней, но в отличие от нее, адаптивная, более чувствительна к тренду, разница в вычислении АМА от ЕМА заключается лишь в адаптивном аспекте сглаживания.

Скачать индикатор адаптивной moving average можете по ссылке

При установке его на график, трейдеру будет представлены следующие параметры для заполнения:

Создавая эту moving average, автор преследовал цель решить проблемы запаздывания и большое количество ложных сигналов. В какой-то мере ему это удалось, адаптивная скользящая средняя дает меньше ложных сигналов и быстрее реагирует на движение цены, она более эффективно следует ценовому движению (при этом каждую тенденцию на рынке отображает разным цветом).

Для торговли на рынке Форекс, скользящая средняя является самым универсальным трендовым индикатором и отличным инструментом для анализа. Только подумайте, сколько прибыли, только один этот индикатор, принес трейдерам за всю историю существования валютного рынка Форекс. Поэтому как не крути, а без него трейдерам не обойтись. А какую из moving average использовать в техническом анализе, будет зависеть от того какого стиля торговли вы придерживаетесь.

Важно всегда помнить, что не существует идеального индикатора, как и нет идеальной торговой стратегии, риск присутствует всегда. По этому, прежде чем использовать какой-либо индикатор его нужно сначала изучить и протестировать на демо-счёте.

Кроме этого, индикатор скользящая средняя отлично используется в комбинации с другими осцилляторами и техническими инструментами, такими как: MACD, RSI, ADX и т.д., а также ее модифицируемые варианты как индикатор Аллигатор.

Как продолжение этой темы, а именно с практической стороны эффективного применения индикатора moving average, можете ознакомиться со следующими проверенными торговыми стратегиями: форекс стратегия на скользящих средних или прибыльная внутридневная стратегия.

Ну что же, друзья трейдеры, надеюсь информация про индикатор скользящая средняя была для Вас полезна, особенно для начинающих трейдеров и Вы более осознано будете подходить к работе с этим трендовым инструментом.

Напоследок, в следующей статье про форекс индикаторы, мы рассмотрим лучшую выборку эффективных инструментов для скальпинга на Форекс. Не пропустите этот уникальный материал, а для этого подписывайтесь на обновления !

Скользящие средние: 3 способа эффективной торговли по тренду

Скользящие средние можно считать одним из самых простых и известных индикаторов. И действительно, что может быть проще усреднения цены за определенный промежуток времени. Несмотря на незамысловатый алгоритм расчета скользящими средними активно пользуются многие трейдеры, так что и вам стоит присмотреться к этому индикатору.

Общая информация о «машках»

Принцип работы индикатора следующий – в настройках задается период (количество свечей) за который будет усредняться цена. После формирования каждой новой свечки на графике значение МА рассчитывается заново, на графике «машки» отображаются в виде линии прямо на графике цены.

Из настроек можно:

  • задавать период;
  • выбирать тип МА;
  • выбирать какая именно цена будет усредняться. Чаще всего используется цена Close, как наиболее значимая.

Гораздо важнее тип скользящей средней, от этого многое зависит. Можно выбрать один из 4 типов:

  • простая – SMA, каждой свече на всем выбранном периоде придается одинаковый «вес»;
  • экспоненциальная – ЕМА, те свечи, которые находятся ближе к текущей, имеют больший вес. При этом значимость свечей убывает по экспоненте;
  • линейно-взвешенная – LWMA, значимость свечей также убывает, но используется другая зависимость по сравнению с ЕМА;
  • сглаженная – Smoothed, свечам, расположенным ближе к текущей цене также придается больший вес, но в отличие от остальных типов скользящих средних здесь учитываются еще и те свечи, которые выходят за пределы периода усреднения.

Чем больше период, тем меньше различие между положением линий разных типов МА.

Варианты применения МА

В этом вопросе все зависит в большей степени от фантазии трейдера. Мы рассмотрим все возможные способы.

Идентификация тренда с помощью одной скользящей средней

В этом случае используется одна тяжелая МА (то есть с крупным периодом), значение периода подбирается опытным путем. Например, на дневных графиках отлично работает ЕМА200, пока цена находится под ней и ЕМА200 направлен вниз можно говорить о том, что на рынке нисходящий тренд, как только происходит пробой и закрепление цены над ней – получаем сигнал о возможной смене тенденции.

В примере показан дневной график USD/RUB, ЕМА200 отлично справилась с ролью сопротивления.

В этом случае ЕМА200 играет роль своего рода трендовой линии. При работе с крупными таймфреймами используется в основном для определения общего направления движения, но может применяться и непосредственно для входа в рынок.

Использование нескольких скользящих средних

Широко распространены торговые стратегии, основанные на 2 и 3 МА, рассмотрим обе.

В случае с 2 МА главная проблема – подобрать периода машек. Одна должна быть тяжелой и слабо реагировать на резкие движения цены, другая быстрая. Основной сигнал – пересечение быстрой МА медленной, направление пересечения указывает и направление сделки.

Сами по себе такие сигналы обязательно требуют подтверждения. Кроме того, не следует брать в работу сигналы, которые возникают, когда линии скользящих средних переплетены и практически горизонтальны.

Да и когда сильный сигнал возникает часто оказывается так, что к моменту пересечения МА цена уходит сильно далеко от скользящих средних. Есть смысл подождать отката, пока цена не вернется к быстрой или медленной «машке». В момент ретеста можно попробовать заключить сделку.

Что касается 3-х скользящих средних, то они помогут в поиске начала формирования тренда. По этому же принципу работает индикатор Аллигатор Билла Уильямса .

Когда линии переплетены и почти горизонтальны считается, что Аллигатор спит и чем дольше он спит, тем резче потом будет выход из этого состояния. Когда линии начинают расходиться это указывает на зарождение тренда.

По этому же принципу можно самостоятельно подобрать периоды скользящих средних.

В примере показано как расхождение скользящих средних указывает на зарождение нисходящего резкого движения. Как и в предыдущем случае сам по себе этот сигнал недостаточен для входа, нужно подтверждение.

Канал из скользящих средних

В МетаТрейдер4 скользящие средние можно смещать по вертикали и по горизонтали. Для смещения по вертикали нужно в пунктах задать величину смещения (учитываем, что в примере используются 5-значные котировки). В итоге получаем канал, границами которого являются как раз скользящие средние.

Что касается величины смещения, то ее подбирать можно либо на глаз, либо на основании средней дневной волатильности валютной пары. Можно поступить иначе – максимальное уменьшить масштаб графика и подбирать величину смещения так, чтобы большую часть времени цена оставалась в пределах получившегося канала.

Принцип работы с таким каналом похож на торговлю в обычном канале и работу с полосами Боллинджера . Торговать можно:

  • на отбой от границ канала. Сам по себе факт касания ценой границы канала является сигналом недостаточной силы, поэтому нужно обязательное подтверждение. В роли такого подтверждения может выступать свечной паттерн, сигнал любого другого индикатора. Первая цель – срединная линия канала, вторая – противоположная граница канала;
  • при выходе цены за границы канала. Если его ширину подбирали так, чтобы цена большую часть времени находилась в нем, то моменты, когда она выходит за пределы, можно пересчитать по пальцам. Выход за границы происходит только в случае резкого движения, которое часто заканчивается либо разворотом, либо как минимум замедлением движения. Тут нужно просто ловить момент и пробовать входить по любому разворотному сигналу.

Цели те же – сперва срединная линия, затем противоположная граница канала.

Заключение

Скользящие средние ценны тем, что будут работать на любом рынке независимо от того, какие изменения с ним произойдут. Простота в использовании и надежность сигналов позволяет рекомендовать этот индикатор всем трейдерам, не обязательно строить свою ТС на основании МА, но включить в стратегию «машки» в роли дополнительных фильтров можно. Так что пробуйте, и не забывайте о том, что каждый сигнал должен подтверждаться, так процент прибыльных сделок будет выше.

Скользящая средняя (Moving Average, EMA)

Самый популярный индикатор в среде трейдинга — «скользящие средние» (EMA, SMA). Благодаря им можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру. Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это действительно универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала.

Рассмотрим более подробно формулу его расчета и для чего он применяется. Начнем мы с определения

1. Что такое скользящая средняя простыми словами

В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно записывают «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим для начала, как она рассчитывается.

  • valuei — значение цены i свечей назад
  • N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей)

На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий (чем больше период, тем они более плавные):

Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов: облако Ишимоку, MACD, полосы Боллинджера.

Возможно у Вас возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре это и есть «скольжение».

2. Параметры скользящих средних

Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. Давайте рассмотрим их набор.

2.1. Период

Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид и главную идею индикатора. Это просто число (период, количество свечей) за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.

Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.

Самыми популярными значениями периодов являются следующие:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;

Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.

Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для Вашей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует, поэтому можно не тратить свое драгоценное время.

2.2. Тип цены

Еще одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто «применить к»):

Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Еще есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но на мой взгляд, нет смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.

Чаще всего мувинги строят по «ценам закрытия» (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идет автоматом по ценам закрытия.

2.3. Задание метода скользящих средних

Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:

В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.

Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчета, когда подсчет ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).

2.4. Таймфрем

Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.

Другими словами нужно исходить из принципа, а что мы хотим увидеть? Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.

2.5. Сдвиг

Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр «сдвиг». Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.

Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).

Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.

3. Виды скользящих средних

3.1. Простая скользящая средняя (SMA)

Первый вид SMA (Simple Moving Average) — «Простая Скользящая Средняя». Это самый базовый случай, когда расчет ведется просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.

С одной стороны простота является залогом успеха, с другой стороны SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.

3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Самой популярной скользящей средней является — экспоненциальная EMA («Exponential Moving Average»). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.

Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (ее мы рассмотрим чуть ниже)

Если сделать период побольше, например, 50, то разница будет еще более заметной:

3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)

Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA («Linear Weighted Moving Average») самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.

Используется крайне редко, поскольку за счет такой большой и резкой отдачи дает слишком много ложных сигналов.

3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)

Сглаженная Скользящая Средняя SMMA («Smoothed Moving Average») еще один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.

Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.

На практике SMMA почти не используется.

4. Использование скользящих средних в торговле

4.1. Определение тренда через мувинг

Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и ее направление смотрит вверх, то тренд повышательный.

Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.

В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.

4.2. Пересечение скользящих средних

Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).

Такой подход дает много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).

Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.

4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки

Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.

4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу

Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:

В начале движения выглядит это все открывающейся рот у аллигатора (это понятие придумал не я, оно действительно так называется).

Смотрите также специальное видео про скользящие средние:

Торговля по скользящим средним, их виды и формулы + основные торговые стратегии.

Применение скользящих средних в торговле или так называемых «Moving Averages» пользуется особой популярностью среди трейдеров. Лично мне они помогают чётко определять тренд и его силу, при этом оставаясь объективным к рынку. В текущей статье я постараюсь максимально просто описать 4 торговые стратегии по скользящим средними, рассмотреть виды скользящих средних, и, конечно, всё это будет подкреплено примерами реальных сделок и множеством ценных рекомендаций.

Меню быстрого доступа

Начнём с теории.

Скользящая средняя (с англ. «Moving Average») — это индикатор для торговли по тренду, который рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. Мы провели ОЧЕНЬ подробные тесты этого индикаторы и сделали отдельную статью с результатами, многие из которых удивили!

Что даёт среднее значение цен:

    — исключение с графика «шума» и периодов высокой волатильности;
    — выявление истинного направления цены (тренда);
    — упрощение интерпретации графика.

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Виды скользящих средних

Всего существует четыре основных вида скользящих средних, которые представлены практически во всех терминалах для трейдинга:

    — простая (SMA или Simple Moving Average);
    — экспоненциальная (EMA или Exponential Moving Average);
    — сглаженная (SMMA или Smoothed Moving Average);
    — линейно взвешенная (LWMA или Linear Weighted Moving Average).

Рассмотрим каждую из них по порядку.

Простая скользящая средняя

SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Пример с простой скользящей средней (SMA) на графике.

    — самый лёгкий метод расчёта;
    — всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение (в отличие от иных типов скользящей средней) — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации.

    — относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых нет.

Экспоненциальная скользящая средняя

Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле.

Аналогично в рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

r = 2/(n+1), где n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

Пример сравнения EMA (50) и SMA (50) на графике.

Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

    — большее значение придаётся последним (текущим) ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA;
    — на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.

    — одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.

Сглаженная скользящая средняя

Формула Smoothed Moving Average (SMMA) выглядит следующим образом.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Отличия SMMA от EMA и SMA на графике.

Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

    — минимальное количество ложных сигналов и «шума» за счёт сглаженности.

    — сигнал о начале тренда появляется гораздо позже;
    — полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды.

SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения. Особой популярностью среди трейдеров SMMA не пользуется, как минимум в сравнении с EMA.

Линейно взвешенная скользящая средняя

Заключительный метод построения — Linear Weighted или LWMA, его формула представлена ниже.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта.

Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части. В сравнении с SMA и SMMA на графике LWMA выглядит следующим образом.

Как видите, LWMA сглажена меньше, чем указанные скользящие средние, но и от Exponential Moving Average метод LWMA также отличается.

Можно заметить, что LWMA ещё меньше сглажена, даже чем EMA, что делает такой метод построения гораздо максимально чувствительным.

    — последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает;
    — позволяет определять краткосрочные сильные тренды.

    — максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Торговля по скользящим средним

Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних. Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли:

    — на пересечении (пробое) ценой скользящей средней;
    — на пересечении двух или более средних;
    — на ложном пробое скользящей средней;
    — на возврате к средней (будут примеры реальных сделок).

Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. О каждой стратегии по порядку.

Пересечение ценой (пробой) скользящей средней

Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA (200). Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит. Идея проста:

цена пробивает SMA снизу-вверх входим в лонг;

цена пробивает SMA сверху-вниз входим в шорт.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA (200). Пример входа в сделку по условиям на графике.

Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума. Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних

Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA. Например, можно взять вышеупомянутые EMA (7) и EMA (14).

Идея — EMA (7) пересекает EMA (14) сверху-вниз входим в шорт, если наоборот, входим в лонг. При повторном пересечении выходим из позиции.

На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом.

Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Ложный пробой скользящей средней

Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть:

после пробоя EMA (200) ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку;

выходить из сделки после пробоя EMA.

Пример на графике.

Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по такой стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет очень много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов.

Возврат к среднему

Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:

вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);

выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.

На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Для начала старые сделки по EURJPY с EMA (21), они были в сентябре 2020-го.

Следующий пример — AUDUSD в мае 2020-го. Только на этот раз я решил перейти на EMA (200) на 4-часовом таймфрейме и использовал усреднение.

Заключительный пример — удачные сделки по GBPUSD на часовике, возврат к EMA (200).

Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но убытки — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски (каким они должны быть вообще?), да и в целом система слишком рискованная.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

Скользящие средние на фондовом рынке

Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов:

на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе;

на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

Индекс S&P 500 и EMA (200).

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде на участке с 2010 года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMA (200), что снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней.

Существует даже специальный сервис ETF Replay, где можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка. Вот, например, тестинг торговли ETF по индексу Dow Jones (DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 2020 год.

Тестирование с EMA (200). Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA.

Результаты тестирования. При использовании EMA (200) просадка меньше почти в 3 раза (18,3% против 51,9%), при этом прибыль существенно не отличается 293,2% против 333%.

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex.

В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты. Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и не только. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую.

Автор: Алексей Шляпников

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Индикатор Скользящее среднее – полное описание

Индикатор Скользящее среднее (Moving Average) — это, пожалуй, один из самых простых и часто используемых индикаторов, которые применяются при проведении технического анализа (как для фондовых и фьючерсных рынков, так и для рынка Форекс). Усреднение при этом обычно происходит по цене закрытия. Но некоторые трейдеры используют также другие цены.

Данный индикатор помогает определить, когда будет начата или завершена новая тенденция. При этом сила (скорость движения) определяется по углу наклонения. Скользящее среднее, часто именуемое также как линия тренда, используется еще как сглаживающий фактор среди большого количества других индикаторов.

Выделяют три основных типа средних:

Мы подробно ознакомимся с каждым из них.

Скользящее среднее: применение

Важные правила построения скользящих средних:

  1. Чем длиннее период для построения скользящей средней, тем меньший порядок средней выбирайте (так, для дневного графика рекомендуется использовать порядок средней до 89, для недельного – до 21).
  2. Короткое скользящее среднее применяется без ограничений.
  3. С увеличением длины скользящей средней, снижается ее чувствительность к изменению цены.
  4. Скользящие средние маленького порядка дают ложные сигналы, а большого — обычно опаздывают.
  5. В случае бокового тренда нужно применять скользящую среднюю с большим порядком.

Скользящее среднее используется исключительно как сигал о новом тренде, но при этом с его помощью нельзя спрогнозировать изменения появившейся тенденции. Поэтому в то время, когда на рынке не наблюдается тренд, этот индикатор совершенно бессмысленный. Таким образом, мы советуем изначально проанализировать свойства трендовости выбранной пары валют.

Обычно скользящее среднее используется в таких случаях:

  1. При определении стороны торговли. Направление вверх указывает, что нужно покупать, вниз – продавать. Определение точек входа и выхода будет проходить на основе других методов.
  2. Также о необходимости покупать говорят следующие сигналы:
    1. Скользящее среднее развернуто снизу вверх при положительном наклоне ценового графика.
    2. Когда цена пересекается скользящим средним снизу вверх (если обе имеют положительный наклон). При этом, чем выше устремлен график, тем более сильный сигнал.
  3. Аналогично обратные ситуации рассматриваются как сигнал на продажу.
  4. Скользящие средние, которые имеют круглые параметры (100, 150, 300) принято рассматривать как скользящие уровни поддержки и сопротивления.
  5. Самое большое расхождение двух средних принято рассматривать как сигнал изменения тренда.

Итак, давайте рассмотрим, о чем могут говорить поворотные моменты скользящих средних.

Скользящие средние. Часть 2 — Практическое применение в торговле

Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!

Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.

Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке рекомендую прочитать статью, в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.

Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней

1. Пробой скользящей средней

Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:

Это самый простой способ использования скользящей средней.

При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.

Фильтр № 1. Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:

Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.

Фильтр № 2. Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.

К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.

Фильтр № 3. Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса. Сделку закрываем при пробитии нижней линии.

На продажу используем противоположные сигналы.

Довольно интересный метод торговли.

2. Пересечение двух скользящих средних.

На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя).

Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.

Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.

Фильтр № 1. Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.

3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)

Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей.

Посмотрите на рисунки ниже:

На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.

На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).

Для чего я привел этот пример?

На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.

При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.

И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!

В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:

Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? ��

Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних.Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.

На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.

Скользящее среднее: использование в трейдинге

Скользящие средние – это один из наиболее широко используемых индикаторов, а используют их для двух задач: для определения конъюнктуры рынка и открытия или закрытия позиций.

Что такое индикатор скользящее среднее?

Скользящее среднее – это изображение средней цены инструмента за определенный период времени. На графике оно выглядит как линия. Скользящее среднее строится взятием средней цены за несколько периодов. Каждое скользящее среднее затем изображается на графике; обычно для его построения используется цена закрытия каждой свечи.

Скользящее среднее – это индикатор, который изображает среднюю цену инструмента за определенный период времени.

Скользящее среднее используется для сглаживания ценовых маневров – оно выдает одну линию, по которой трейдерам проще интерпретировать информацию о рынке, такую как существующее направление тренда.

Трейдер также может пользоваться скользящим средним для принятия решений, в каком направлении торговать, в зависимости от того, лежит ли цена выше или ниже скользящего среднего.

Если цена находится выше скользящего среднего, она выше средних величин последнего времени и, таким образом, это означает повышение цены. Похожим образом, если цена торгуется ниже скользящего среднего, это может быть интерпретировано как понижение цены.

Заметьте, что это лишь субъективные оценки, поскольку любое скользящее среднее относится к тому периоду, в который вы следите за трендом, и скользящие средние, появляющиеся на графике в дальнейшем, тоже необходимо учитывать при принятии решения.

К примеру, если цена торгуется выше скользящего среднего за 20 периодов, вы можете сделать вывод, что цена сейчас находится в восходящем тренде. Однако, цена также может лежать ниже скользящего среднего за 200 периодов, то есть цена находится в общем долговременном нисходящем тренде.

Трейдер может воспользоваться этими скользящими средними для определения не только текущего кратковременного тренда, но также и общего долговременного.

Использование нескольких скользящих средних для четкого определения тренда

Используя несколько скользящих средних, трейдер может определить четкий нисходящий или восходящий тренд.

Причина этого кроется в том, что если на рынке существует четкий тренд, скользящие средние изменяются в порядке следования от текущей цены. Если скользящие средние упорядочены, разглядеть тренд гораздо проще.

Выбор периода

Не существует четких правил того, какое количество периодов трейдер должен применять для использования скользящего среднего, выбор полностью индивидуален.

Чем короче период скользящего среднего, тем быстрее оно изменяется с ценой, но дает менее достоверные сигналы, нежели скользящее среднее за более долгий период. Аналогично, более длинный период скользящего среднего дает более достоверные сигналы, но гораздо медленнее реагирует на изменение цены.

Например, скользящее среднее за 10 периодов учитывает последние 10 периодов и, таким образом, очень быстро реагирует на изменение цены. Минус его использования в том, что трейдер часто будет получать ложные сигналы об изменении тренда из-за кратковременных пиков цены.

С другой стороны, скользящее среднее за 200 периодов медленнее реагирует на цену и реже дает ложные сигналы. Его минус – в том, что частота самих сигналов гораздо ниже.

Разные типы скользящих средних

Существуют 4 типа скользящих средних:

  • Простые
  • Экспоненциальные
  • Линейные взвешенные
  • Сглаженные взвешенные

Основная разница между этими типами скользящих средних состоит в способе их расчета. Из-за этого на графике они изображают по-разному.

Простое скользящее среднее использует в расчетах каждый период с одинаковым весом. Экспоненциальное, линейное взвешенное и сглаженное взвешенное делают влияние самых последних периодов более значимым.

Использование скользящих средних как уровней поддержки и сопротивления

Скользящие средние также могут быть использованы как уровни поддержки или сопротивления для возможных точек входа в рынок и выхода с него. На самом деле, это означает, что как только цена на графике достигнет скользящего среднего, следящие за ним трейдеры начнут выставлять ордеры на покупку или продажу. В сущности, принцип работы идентичен горизонтальным линиям поддержки и сопротивления.

Если цена находится ниже скользящего среднего, то оно выступит в роли сопротивления; если выше – поддержки.

Скользящие средние являются динамическими уровнями поддержки и сопротивления, поскольку изменяются по мере изменения цены.

Пересечение скользящих средних

Пересечения скользящих средних могут быть использованы для определения, изменилось ли направление тренда. Идея заключается в применении двух скользящих средних с разными периодами, которые отображают кратковременные и долговременные тренды.

Когда скользящее среднее за более короткий и более длинный периоды пересекаются, это может показывать начало изменения направления тренда. Увидев это, трейдеры могут использовать информацию для нахождения правильного времени входа или выхода с рынка.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что .

  • . скользящее среднее – это средняя цена валютной пары, рассчитанная из цен закрытия определенного количества периодов;
  • . индикатор скользящее среднее может быть использовано для определения тренда;
  • . существуют четыре основных типа скользящих средних: обычные, экспоненциальные, линейные взвешенные и сглаженные;
  • . необходимо выбирать между достоверностью скользящего среднего и скоростью его реакции на изменения в тренде;
  • . индикаторы скользящие средние можно использовать как уровни поддержки и сопротивления;
  • . пересечения скользящих средних можно использовать для определения изменений в тренде.

Глава 9. Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ

Суть главы — Скользящее среднее (Moving Averages) – основной индикатор форекса, о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» справедливо заметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

Ч.Лебо и Д.Лукас о значении Moving Averages

Цитата из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса о значении индикатора скользящих средних на рынке форекс

Это правда. Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас не написали – 19 из 20 трейдеров проигрались на форексе, так же в основном применяя все те же. скользящие средние. Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что здесь, что то «не то», если индикатор хвалят со всех сторон, но он не помогает улучшить статистику и результат вашей работы на форексе.

По Masterforex-V, чтобы попасть в число 1 из 20 успешных трейдеров нужно «что-то изменить и исправить» в скользящих средних таким образом, чтобы данный индикатор, имеющий самые большие потенциальные возможности (в этом Ч.Лебо и Д.Лукас правы на 100%), приносил вам стабильную прибыль.

Что конкретно нужно «исправить» в Moving Averages для получения профита? По аксиомам любой науки, чтобы осознанно выйти на ноу-хау и получить принципиально новый полезный продукт, нужно сначала определить полный перечень проблем, которые предстоит успешно решить.

Проверка ноу-хау так же очень проста: новый продукт должен свободно решать каждую из первоначальных проблем.

В этой главе я раскрою 7 причин проигрышей тех трейдеров, которые используют Moving Averages и вы поймете, что дело не в замене «простой» на «экспоненциальную скользящую среднюю», ни в «сглаживании скользящей средней» и прочих «косметических инновациях», а в фундаментальных проблемах, которые так и не разрешил никто из классиков forex. Неточность этих теоретических воззрений на Moving Averages и оборачивается потерей реальных денег на форексе;

Для нетерпеливых можно сразу открыть конец этой главы — инновации скользящих средних в ТС Masterforex-V, в которой даны практические рекомендации по которым уже много лет работают трейдеры Академии.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса.

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги — именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по «скользящим средним», взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.

  • посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
  • ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Murphy John и Masterforex-V о Moving Averages

Murphy John и Masterforex-V дали противоположные сигналы на форексе одних и тех же скользящих средних

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Посмотрите, как все понятно на первом рисунке: в такой то точке ставь на «sell», в такой то – на «buy», потом снова на «sell» и т.д. Любой новичок, глядя на первый рисунок, наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой депозит, затем купит самый последний iPhone, потом Land Cruiser и Lamborghini, яхту и остров где-нибудь на Карибах.

А реальность почему то иная. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в таймфрейме, ни в дополнительных подсказках индикаторов rsi, parabolic sar или MACD — не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних. Посмотрите на 3 следующих примера различных валютных пар и вы окончательно убедитесь, что в среднем по 7-12 раз за 2 торговых недели скользящие средние могут пересекать друг друга в обе стороны, разоряя депозиты тех трейдеров, которые не знают или поняли секреты веера скользящих средних MF.

Masterforex-V о Moving Averages

Примеры Masterforex-V, как скользящие средние дают сигналы на «buy» и «sell», приводя в убытки трейдеров форекс

«Увидеть и понять проблему означает наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом», — учили древние. Поняли проблему скользящих средних? Ведь понять ее означает пройти половину пути для того, чтобы ее решить. То, что не смогли Джон Мэрфи (John Murphy) и Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino) и Ларри Вильямс (Larry Williams).

Выводы:

Это флэт, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников. Скорее наоборот, пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флэту на более крупном ТФ.

Выводы:

  • нельзя рассматривать МА отдельно от флэта и тренда, как это делается во всех классических учебниках по форексу;
  • Флэт длится на форексе больше времени, нежели тренд.
  • до тех пор, пока вы не поймёте чёткие границы, где оканчивается флэт и начинается тренд (и наоборот – тренд переходит во флэт) – не открывайте реальный торговый счёт на форексе – проиграетесь, как закономерно проигрывались перед вами 19 трейдеров из 20.

В задачах (проблемах) №2-7 еще подсказки, а внизу главы ответ решения данной проблемы скользящих средних, к которой вас подвожу для успешной торговли на форексе, бинарных опционах и биржевой торговле. Ведь технический анализ абсолютно одинаковый для всех рынков.

Задача (проблема) №2: на каком ТФ ставить индикатор скользящих средних и что делать если на разных ТФ идут сигналы в противоположные стороны?

В своих книгах классики форекса предлагают совершенно разные ТФ на своих «рабочих графиках» по которым торгуют и ставят скользящие средние

  • графики Д1 изображены у Демарка и Джона Мэрфи;
  • терминалы Д1 и W1 у Билла Вильямса;
  • практически все таймфремы (ТФ) от М5 (для торговли внутри торгового дня) до W1 у Эрика Наймана.

Но главный вопрос «классики» обходят стороной – что делать трейдеру, если на разных таймфреймах мувинги (МА) развёрнуты в разные стороны? Например: если

  • на м5 скользящие средние говорят: «вверх»,
  • на н1 так же вверх,
  • на w1 вниз?

Задачка из главы книги Masterforex-V о Moving Averages

Практикум Masterforex-V о скользящих средних: «buy» или «sell».

Ответ на данную проблему частично дал в «Системе трех экранов» Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера — отдельная глава), но, как показано на данном примере, метод Элдера. тут не поможет.

Так, «buy» или «sell» вы бы открыли бы по EURUSD в ситуации на картинке? Ответ внизу главы.

Задача (проблема) №3. Есть сильные тренды, а есть тренды слабые. Рассмотрим самый простой вид тренда – сессионный.

На открытом уроке 13.02.2006 я рекомендовал участникам Академии трейдинга MasterForex-V:

  1. На европейской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки наsellпо фунту и евро
  2. На американской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки наbuyпо тем же валютным парам
  3. На европейской сессии 14.02. 2006 длинную сделкуsell(на всю торговую сессию)
  4. На американской сессии 14.02.2006 суперкороткие сделки наbuyпо тем же валютным парам

Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого.

Отсюда и 2 рекомендации для работы трейдера – при каких условиях трейдеру:

  • «позволить прибыли течь» при сильном тренде
  • суперкороткие сделки для получения 10-20 пунктов профита, т.к. движения валютных пар ограничено и это видно при первых движениях

Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга MasterForex позволяет усомниться в правильности слов Ч.Лебо и Д.Лукаса, утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average«всегда показывают направление тренда, однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Averageдобавляются признаки сильного тренда, взятые из других систем тех анализа форекса

Задача (проблема) №4. Недостатки Moving Average оказывают влияние на другие технические индикаторы на форексе построенные на основе скользящих средних.

Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.

Например, на скользящих средних построены: MACD (MovingAverageConvergence/Divergence), Alligator, Awesome Oscillator, CCI — «Commodity Channel Index», Moving Average Envelopes (Конверты скользящих средних), MovingAverageofOscillator, BollingerBands (полосы Боллинджера), Stochastic Oscillator и многие др. Авторы этих и других индикаторов форекса брали скользящие средние и добавляли к ним каждый своё. Кто скорость изменения цены, кто объёмы торгов, кто значения закрытия цены к прошедшим данным и т.д. Подробно о том, кто что добавил к скользящим средним секретом не является и это можно узнать хотя бы у разработчиков Программ Метатрейдер кампании MetaQuotes Software Corp.

Возникают закономерные вопросы:

  1. Зачем авторы добавляли к скользящим средним (Moving Average) каждый своё?
  2. Почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из авторов?
  3. Какой же недостаток заложен в самих скользящих средних, что их надо так много и безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно чистом виде?

Каждое очередное «усовершенствование» все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я за смущаю сейчас окончательно: не вошло ещё больше, чем попало туда.

Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают, практически, одно и то же! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал, что то новое и своё, которое выдаёт то же самое, что было уже у предыдущего автора.

Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: «это происходит потому, что все они идут одним и тем же путём, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным».

Задача (проблема) №5. Согласно Джону Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9) в классическом форексе считается аксиомой, что точка входа в сделку – это пересечение более быстрой МА более медленную.

Например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху вниз = открытию сделки sell. Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле (см. часть примеров на рис. выше), было или слишком поздним (при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во флэте).

О том, как действует во флэте эта «аксиома» Moving Average можно увидеть на графиках приведённых выше.

В итоге получается замкнутый круг между длинной периода (чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального изменения рынка. И данная проблема никем до сих пор не решена.

  • чем выше цифра МА (100, 200) тем слабее она реагирует на рыночный шум, но и сильнее запаздывает при разворотах
  • чем меньше цифра МА (5, 10) тем сильнее она реагирует на рыночный шум и может перепутать обычную коррекцию с сильным и стремительным разворотом.

Задача (проблема) №6. Усовершенствование скользящих средних приводит ещё к более негативным результатам для трейдеров.

То, что МА запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми.

Вместо простых МА Simple Moving Average — простое скользящее среднее – предлагаются «усовершенствованные» вариации:

  • Exponential Moving Average — экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average — сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average — линейно-взвешенное скользящее среднее

Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству оптимизации МА, нанёс все тот же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», Глава 9), опубликовав статистику Хокхаймера из статьи «Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках» (1978 г ежегодник «Коммодитиз»), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас:

«Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

И чёткое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса, почему подобное происходит с экспоненциальными средними:

«Результатом обычно являются дорогостоящие дёргания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несёт больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощрённость не гарантирует прибыльности метода»

Эти выводы – настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к.

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя «лает» как собака — первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз — при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, (как впрочем, где Найман видел собак, которые не могут «лаять» более 1-2 раз?) Можно представить, сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога» форекса Эрика Наймана.

Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос: Являетсяли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что ещё раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю – всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие реальному трейдеру для дополнительного получения профита.

Правильно указав на различие простой МА от ЕМА, Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчётливо следует из опубликованной ими статистики – оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки.

  • МЕТОД Джона Мерфи открытия сделок ПОСЛЕ пересечения более быстрой МА более медленную слишком запаздывает. Смотри приведённые выше графики пересечения 10 и 40 МА, по которым отчётливо видно, что пересечение скользящих средних происходит тогда, когда часто почти половина пути УЖЕ пройдена
  • НЕ ВЕРНА у Джона Мэрфи так называемая «оптимизация», что нужно открывать сделку не после первого пересечения 10 и 40 МА, а после второго. Могу привести сотни примеров, когда ПЕРВОЕ пересечение МА давало сотни пунктов профита, а второе пересечение происходило во флэте, суть которого – затухание предыдущего ОСНОВНОГО движения, на котором почему то, согласно Мэрфи, открывать сделку не стоило. И как поступать в ситуации, когда МА по 12 раз пересекают друг друга, как на приведённых выше примерах? С какого 2 раза по Мэрфи?
  • Как Джон Мэрфи может предлагать подобную «оптимизацию» скользящих средних, если ПОСЛЕ «оптимизации» получаются следующие результаты

Таблица 9.5

вид товарного актива

чистая аккумулированная прибыль или убытки

максимальная последовательность убытков

кол-во прибыльных сделок

кол-во убыточных сделок

Результат, как вы ведёте, по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем, 50/50. Из 608 сделок – 322 убыточные.

  • Искусственной у Джона Мэрфи является попытка соединения МА и временных циклов, используя «мистику» цифр Фибоначчи (он ИСКУСТВЕННО на свой вкус выбирает цифры Фибоначчи, применяя их в ОДНИХ случаях, а в других про них «забывая», как в случае с 10 и 40 скользящей средней).
  • у Джона Мэрфи нет универсальной комбинации МА – для каждого примера он приводит РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)

Мало того, Джон Мэрфи рекомендует, что «длительность среднего скользящего следует подбирать таким образом, чтобы она соответствовала циклам, которые определяют развитие данного рынка»(?!).

Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар)

  • если применяются различные комбинации скользящих – как у трейдера у Джона Мэрфи нет своей «рабочей» комбинации скользящих средних, используемых им на ежедневной торговле на рынке
  • если для различных графиков нужны РАЗЛИЧНЫЕ МА – идёт явная подгонка Джоном Мэрфи на исторических примерах различных рыночных ситуаций под различные комбинации скользящих средних.
  • При такой ситуации сами оцените вывод Джона .Мэрфи о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (. ). И каким может быть этот «достоверный прогноз» у Дж.Мэрфи , если нет универсального инструмента для анализа рынка, а на истории он использует РАЗЛИЧНЫЕ МА?
  • Впрочем, Джон Мэрфи никогда и не скрывал факта, что он НЕ трейдер, а «технический аналитик», «преподаватель Нью-Йоркского института финансов», руководство которого «весной 1981 года обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу».

Моё отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда – чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера, если он не способен научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда-нибудь, чтобы даже самого талантливого автора детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное – чуть ли не правило (см. о преподавателях географии в Академии биржевой торговли Форекс клуба). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и заключается, что за основы взята книга того же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и книги Эрика Наймана. Количество ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей различных ДЦ. Как итог – минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.

Не лучше обстоят дела с рекомендациями по порядку цифр МА у Эрика Наймана. Цитирую:

«При анализе 6-дневного графика цен — 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-144 и 89-144.
При анализе 1-дневного графика цен — 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
противоречий не наблюдается.
При анализе 3-часового графика цен — 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 13-144 и 21-144.
При анализе 1-часового графика цен — 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении — 55-89.
При анализе менее чем 15-минутного графика цен — 34-144; 1-144; 1-55»

Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать

Или какую МА трейдер не выбрал бы – результат от подобных «рекомендаций» этого «финансового бестселлера» Эрика Наймана будет один (недаром 19 из 20 трейдеров проигрываются с завидной регулярностью по всему миру). И какую комбинацию использует при торговле сам Эрик Найман?

Любой реальный трейдер напишет

  • СВОЮ рабочую комбинацию цифр МА
  • Лишь затем добавит, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры МА …
  • Эрик Найман (впрочем как Джон Мэрфи или руководящий сотрудник АКБ «Укрсоцбанк» и другие «аналитики») так ведь не пишет.. Э.Найман никакой своей рабочей комбинации МА не имеет и пишет лишь «финансовые бестселлеры, где в лёгкой и доступной форме изложены основные понятия и приёмы успешного (. ) трейдинга (по словам издательства Альпина).

Задача (проблема) №7. Как соотнести общее правило любого бизнеса (купить дешево – продать дорого) с правилами работы со скользящими средними?

Вывод – надо знать чёткие правила условий при которых можно работать против правил скользящих средних (т.е. наоборот тому, что учат классики технического анализа, правилам работы против основной тенденции Чарльза Доу, против правил скользящих средних Джона Мэрфи, Ч.Лебо и Д.Лукаса, Эрика Наймана и всех учебников форекса). И эти правила ни в одном произведении о форексе не изложены.

Пример практической работы против правил скользящих средних из Академии трейдинга Masterforex-V 19/04/2006 (в режиме он-лайн)

Обратите внимание на 19.04.2006г.

MasterForex-V «закрыл селы, по евро на 1.2286, т.к. ….» (Далее объяснение на основе каких подсчётов был высчитал локальный пик, который был всего на 2 пункта ниже)
MasterForex-V «фунт хочет вверху поставить зигзаг… сходит вверх фунт (1.7853 = пивоту )
Участник Академии P. «а я попал в замочек»
MasterForex-V «я выйду, подсказка как я бы работал вечером с замком … (и далее конкретные рекомендации, почему можно раскрыть замок на локальном пике вечером этого дня»)
MasterForex-V «Пока писал фунт пробил вверх пивот 1.7853 о котором писал Надеюсь помог заработать. »

Далее от участников закрытого форума

  • последовало уточнение, что максимальный точка хода фунта = 1.7938-46 (Richрис с объяснением. Локальный пик был 1.7938. Т.е. открывая сделку в районе 1.7853 был правильно рассчитан запас хода по фунту на торговую сессию в 85-93 пункта)
  • hawt19.04 в 22.16 открывает ветку 20.04.2006 под названием «смерть евро» (Уточняю – речь идёт о рекомендациях по торговле только на один день 20.04.2006г, в процессе которого (см график) евро упало более чем на 112 пунктов на восходящем внутринедельном тренде с 1.2396 до 1.2284, соответственно союзник евро — фунт в тот же день упал на 186 пунктов с 1.7938 до 1.7752)

Вопрос: постарайтесь, глядя на приведённый график, понять правила, на основе которых делались выводы о развороте евро и фунта против доллара за несколько часов ДО начала разворота и за пол суток до пересечения 10 МА 40-ю вниз, и вы поймёте ряд правил работы против разворота скользящих средних

И с этой точки зрения постарайтесь по иному посмотреть на выводы Чарльза Доу и Джона Мэрфи о том, что можно видеть тенденцию только (. ) с ее середины, т.к.

«ни одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, то есть самое начало нисходящей или восходящей тенденции. Попытки сделать это малоперспективны».

(Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 2)

  • скользящие средние являются важным индикатором анализа рынка форекс и получения на нем стабильного профита.
  • на настоящий момент методика изложения сути МА в трудах «классиков» технического анализа зашла явно в тупик, из-за чего использования МА приводит к проигрышу подавляющего большинства трейдеров
  • на основе критики проблем Moving Average мне хотелось бы подвести к решению этой проблемы ( важны не цифры МА, не их модификации простая это МА , экспоненциальная или линейно-взвешенная) – важно ИНОЕ, что помогает участникам Академии трейдинга MasterForex-V http://forum.masterforex-v.org/ работать как по развороту МА, так и против МА). И до тех пор пока вы не определите чёткие правила КОГДА работать по развороту скользящих средних, а когда против них, с какими другими системами анализа форекса стоит соединить метод скользящих средних для определения длинных и суперкоротких сделок, признаков разворота и продолжения тренда, соотношения различных трендов между собой и разворотов скользящих средних на них – не открывайте реальный торговый счет, т.к. шансы попасть в число 19 проигравшихся трейдеров из 20 у вас значительно выше, чем оказаться в числе 1 из 20 трейдеров, кто стабильно зарабатывает на форексе деньги.

«Веер скользящих средних MF»: ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита.

Ноу-хау МФ называется веером скользящих средних Masterforex-V и состоит из 4-х простых скользящих средних 8, 21, 34, 55, позволяющих решать многие проблемы технического анализа трейдинга, перечисленных выше.

1. Так выглядит «веер скользящих средних MF» на тренде и флете, позволяющий онлайн отличить флет от тренда.

  • «правильный веер MF» — тренд
  • «не правильный веер MF» — флет

Веер скользящих средних Masterforex-V

Отличие тренда от флета на форексе через веер скользящих средних Masterforex-V.

2. «Веер скользящих средних MF» — лишь один из инструментов анализа рынка из «синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V. Например, на графиках выше, вы видите индикатор АО Зотика, каждое движение которого дает подсказку следующего движения

АО Зотика и веер средних Masterforex-V

Синтез бинарных закономерностей Masterforex-V: индикаторы форекс должны дополнять друг друга.

3. Ответ на задачу №2

Почему? Ответ дают другие инструменты и индикаторы синтеза бинарных закономерностей МФ.

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке.

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2020г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

  • дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816
  • пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233МА
  • дивергенция на волне В (флет, неправильный веер МА)
  • разворот тренда, волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ
  • невозможность закрепиться НАД уровнем 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.

Скользящие средние

Скользящие средние (Moving averages) лежат в основе нашего изучения индикаторов технического анализа. Скользящие средние являются наиболее упрощенной формой технического индикатора, поскольку для их построения используются последние цены на валютную пару. С помощью этого индикатора трейдеры могут спрогнозировать будущее направление тренда валютной пары.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Вы вероятно уже знаете, что такое среднее. Вычисляя среднее значение, мы берем все цифры, добавляем их, а затем разделяем на количество цифр в нашем вычислении.

Например: Среднее значение чисел 1, 10, 14, 15 это число 10. Мы добавляем все числа (1+10+14+15=40), тогда делим на 4, так как у нас есть четыре числа, в результате получаем среднее 10.

В moving average среднее высчитывается на основе определенного количества периодов. Если мы установим скользящую среднюю с периодом 20, то средняя цена за предыдущие 20 периодов будут отображаться в виде точки на графике. На графике баров или свечном графике 20 предыдущих цен добавляются, разделяются и выводятся на график. После этого средние цены соединяются для того чтобы создать действительно плавную скользящую линию:

Скользящие средние используются в двух целях:

  1. Указывают трейдеру на то, как в среднем цена выросла по сравнению с текущей ценой.
  2. Предоставляют нам очень важную информацию, на основании которой мы можем торговать на валютном рынке. Скользящие средние могут предоставлять нам торговые сигналы, служить уровнями поддержки и сопротивления, и, как правило, дают нам представление о будущем направлении валютной пары.

Скользящие средние можно настраивать:

  1. Изменением количества периодов используемых для расчетов скользящей средней. Используя большее количество периодов Вы получите более плавную moving average, при использовании меньшего количества периодов Вы получите более изменчивую moving average.
  2. Изменение базового расчета. Скользящие средние бывают двух типов: простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние.

В следующих уроках мы расскажем Вам о простых и экспоненциальных скользящих средних и о том, как их можно использовать для определения того, какую позицию открыть или лучше воздержаться от торговли.

Чтобы продолжить изучение переходите к следующей статье о простых скользящих средних.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий