Портфель стратегий для Форекс

Портфели стратегий автоторговли

Наиболее интересные портфели стратегий

— RoboX – специальная торговая платформа для пассивных инвестиций и алготрейдинга, работа которой построена на торговых алгоритмах. Платформа RoboX анализирует тысячи портфелей и подбирает наиболее подходящие под ваши запросы. Форекс брокер AMarkets одним из первых предоставил клиентам доступ к инновационному сервису для алгоритмической торговли.
Сервис RoboX анализирует огромное количество торговых алгоритмов, написанных профессиональными алготрейдерами, отбирает несколько оптимальных стратегий и формирует из них готовые портфели. Вам остается только выбрать наиболее подходящий.
Для начала работы с сервисом, необходимо будет задать пару параметров, исходя из ваших целей и восприятия рисков. А именно выбрать, что для Вас более предпочтительно минимальный убыток или максимальная прибыль? А так же определить стратегию, выбрав один из трех алгоритмов. Надежная торговля, Умеренная торговля или Агрессивная торговля.
Платформа работает в автоматическом режиме и совершает сделки в соответствии с выбранной вами стратегией. Минимальный размер депозита составляет всего лишь 100$, но рекомендуемая сумма с учетом правильного управления риском составляет от $500.
Настоятельно рекомендуем попробовать использовать сервис RoboX для ваших инвестиций на форекс.

Преимущества портфеля стратегий

В общем и целом нвестиционные портфели обладают следующими неоспоримыми преимуществами:

1). Диверсификация инвестиций – ваши средства будут пропорционально разделены между различными стратегиями, что существенно снизит риски потери капитала.
2). Профессиональный выбор – стратегии подбираются профессиональными аналитиками или интеллектуальными системами, на основе риск менеджмента, что опять-таки уменьшает вероятность «слива» депозита.
3). Высвобождает большое количество времени.

Форекс, советники, торговые системы

На сайте вы можете скачать прибыльный портфель советников

Торговая система «Deep Profit Labs»

Доброго времени суток уважаемые посетители блога http://osvoim-forex.ru . Сегодня я хотел бы с вами разобрать одну из извейстнеших в кругу трейдеров торговую систему Deep Profit Labs . В поисках информации по данной стратегии я натыкался лишь на зарубежные ресурсы где стратегия вспоминалась лишь в скользь, и лишь на 1 рускоязычном сайте я ее встретил.Но ввиду слабой подачи …

Как заработать на партнерской программе брокера.Схемы привлечения клиентов на рынок форекс

Доброго времени суток уважаемые читатели блога «Освоим Форекс» .Очень часто люди задают мне вопросы вот такого характера : А сколько ты зарабатываешь на рынке форекс?Возможно ли заработать? Как заработать ? ну и тому подобное.На данные вопросы я всегда отвечаю с уверенностью так как мне нечего скрывать да и мой блог и является ответом на все …

Торговая стратегия Green Wave — скальпируем на зеленых волнах!!

Привет всем читателям блога освоим форекс.Сегодня мне бы хотелось представить вам торговую стратегию «Зеленая волна» .Ее стоимость на клик бенк составляет 197 долларов .Никогда не понимал к чему вот такие странные цифры, нет бы цену 200 баксов поставили,так они без 3 баксов .Психология друзья �� . Как утверждает разработчик эта система для скальпинга.Скальпировать мы будем …

Секрет 5% успешных трейдеров , или как простое понимание правили 60-30-10 поможет сохрнить ваши средства

Доброго времени суток уважаемые читатели блога «освоим форекс» .Сегодня речь пойдет об довольно очевидных вещах,которые к сожалению ,начинающий трейдер не хочет замечать.Для того что бы вам был понятен дальнейший материал , вы должны ознакомится вводным материалом для чайников.Для этого откройте ваш терминал ,откройте любой инструмент ,не имеет значения что это будет валюта ,акции или металы, …

Что такое кредитное плечо? Степень его влияния на торговлю

Общеизвестно, что современные крупные финансовые рынки — товарные, фондовые и валютные биржи проводят операции с достаточно большими объемами активов. Размер минимального допустимого лота по таким операциям может составлять десятки, сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Понятно, что большинство организаций, а тем более частных лиц, не имеют в своем свободном распоряжении таких средств. Для этого …

Заработок на ПАММ-счетах

Любой человек решивший заняться инвестированием собственных средств заинтересован вопросом получения прибыли. Но также не стоит забывать о вопросе сохранности денег в результате непредвиденных обстоятельств. Не меньше обеспокоены данными проблемами инвесторы, работающие с ПАММ-счетами. Следует запомнить, что ваш заработок на ПАММ-счетах напрямую зависит от количества инвестируемых вами денег. При больших вложениях – больше заработок. Но даже …

Forex и Fata Morgana

Иллюзорна ли торговля на валютном рынке? Впрочем, этот вопрос актуальный и для фондового и товарного рынка. Многие процветающие биржевые спекулянты прямо заявляют об иллюзорности биржевой торговли. Это чувство и правильное восприятие окружающей действительности помогает им преуспевать в трейдинге. Но правы ли они, заявляющие о мираже рынка? Да, абсолютно правы! Но они не договаривают одно предложение: …

CFD на акции. Поторгуем?

Вы слышали о фондовом рынке и хотите испытать себя на нем? Верное решение! Рынок акций значительно проще, чем валютный рынок. Доходность на нем значительно выше, а убытки, соответственно, меньше. В 2003 году акции компании «Макдональдс» были по 12 долларов, а в 2012 году они достигли 100-долларовой отметки. При этом они медленно и уверенно шли вверх …

Секреты успешного трейдера: пирамидинг.

Одним из эффективнейших способов увеличения прибыли на рынке акций или форексе является пирамидинг. Именно его применение позволяет трейдерам получать впечатляющие результаты от торговли даже при небольшом ценовом движении. Но пирамидинг требует от трейдера большого опыта и знаний, а также наличия достаточно надежной торговой системы. Что такое пирамидинг? Суть процесса отражают знаменитые египетские пирамиды. Это процесс …

Опционы .Что такое опцион?

Что такое опцион? Опционы — право продать одной стороной другой стороне, которое предлагает покупателю право на покупку (call) или продажу (put) ценной бумаги по договорной цене во время определенного промежутка времени или в определенную дату. Call опцион дает держателю право купить актив (обычно акции) по определенной цене в пределах определенного промежутка времени. Покупатели опционов call …

Как создать портфель стратегий в Mirror Trader?

Торговля на базе платформы Mirror Trader покажется привлекательной тем инвесторам, которые предпочитают инвестировать с большим толком и с меньшими рисками, а кроме того, обязательно контролировать свои вложения. Но для того, чтобы инвестиции действительно были эффективными, необходимо грамотно сформировать портфель стратегий , которые совместно и будут приносить желаемый доход. Рациональное инвестирование предполагает создание портфеля именно из нескольких инструментов, в нашем случае — стратегий. Эти стратегии могут отличаться по степени риска и доходности, по технике торговли, заложенной в их основу. Но перед тем как создать этот портфель, начинающий инвестор должен разобраться с функционалом и интерфейсом самой платформы.

На первый взгляд платформа Mirror Trader схожа с терминалом MetaTrader 4, однако интерфейс на самом деле абсолютно другой, так как предназначение её иное. Впрочем, помимо инвестирования трейдер может самостоятельно вести торговлю на базе платформы. Выглядит платформа следующим образом (кликните для увеличения):

Вид торговой платформы Mirror Trader. Рис. 1. Вид платформы Mirror Trader.

Основное окно — это окно графика. Справа расположено окно открытых сигналов, то есть тех, что выдают стратегии, находящиеся в портфеле. В окне ниже — информация по закрытым сигналам. Под окном графика будет отображаться информация по открытым сделкам. В верхней части терминала отображаются данные по различным валютным инструментам с возможностью самостоятельного открытия или закрытия сделок.

После ознакомления с интерфейсом платформы можно приступать к выбору стратегий для инвестирования и формирования портфеля из поставщиков сигналов. Выбор стратегий осуществляется на вкладке Стратегии , расположенной над окном графика. В окне под графиком появится список всех стратегий, к сигналам которым возможен доступ (изображение кликабельно):

Список стратегий, доступных в платформе Mirror Trader. Рис. 2. Список стратегий, доступных для инвестирования.

Для начала следует тщательно ознакомиться с ними, предварительно отфильтровав по необходимым параметрам. Для фильтрации нажимаем на значок с двойной лупой, расположенный слева от графика. Далее идёт настройка параметров фильтра с учётом своих интересов. Понравившиеся стратегии можно сравнить путём отображения на графике. Для этого необходимо нажать на кнопку, расположенную слева от названия (кликните для увеличения):

Фильтрация и сравнение стратегий в Mirror Trader. Рис. 3. Фильтрация и сравнение стратегий на графике.

Чтобы более детально ознакомиться со стратегией, необходимо нажать на кнопку с её названием. Откроется окно с информацией о её характеристиках, текущих сделках, открытых по ней и другими необходимыми для анализа данными (скрин увеличивается кликом):

Обзор выбранной стратегии в Mirror Trader. Рис. 4. Детальный обзор стратегии.

Наиболее предпочтительными и подходящими для менее рискованной торговли являются консервативные стратегии, чьи графики доходности не имеют резких колебаний. В зависимости от размера депозита следует определять наиболее оптимальное количество стратегий для портфеля. Так, депозит 1000 долларов наиболее удобно инвестировать в 3 стратегии. Чем больше депозит — тем больше стратегий можно включать в свой портфель. Подходящие стратегии добавляются в портфель нажатием на кнопку + (в конце строки с названием стратегии). В открывшемся окне задается объём средств, инвестируемых в эту стратегию, с учётом того, что 1 к равен 0,01 лоту или тысяче долларов. При указании размера депозита следует учитывать и кредитное плечо. К примеру, при инвестировании в 3 стратегии суммы 5000 $ и при кредитном плече 1:200, для одной стратегии можно задать объём 10 к , что позволит распределить средства поровну в три стратегии. Аналогично в портфель добавляем и другие понравившиеся стратегии:

Рис. 5. Добавление стратегии в портфель с указанием объёма инвестируемых средств.

После распределения депозита в портфель из выбранных стратегий, в правом от графика окне появится индикатор загрузки, определяющий реально используемое кредитное плечо. Для умеренных инвестиций плечо 1:30 является предельным:

Рис. 6. Индикатор загрузки, показывающий реальное кредитное плечо.

На этом шаге настройки инвестирования в платформу Mirror Trader практически закончены. Теперь даже при выключенном компьютере сделки будут копироваться в автоматическом режиме. Разве что инвестор имеет возможность контролировать их, и в случае необходимости самостоятельно устанавливать уровни тейк-профита и стоп-лосса или закрывать ордера (обратите внимание, что при инвестировании в ПАММ-ы Вы такой возможности иметь не будете!). Вся информация по открытым позициям будет отображаться в окне под графиком.

Рассмотренная ситуация — только пример того, как следует фильтровать и выбирать стратегии для своего портфеля. Более подробную информацию о нюансах выбора стратегий и работы самой платформы Миррор Трейдер можно узнать, скачав и изучив бесплатный видеокурс Mirror Trader.

P. S. Напомним, что единственным на данный момент брокером, предоставляющим доступ в демо и реальном режиме к платформе Mirror Trader на всем пространстве СНГ, является брокер АМаркетс . Зарегистрировавшись в данном дилинговом центре, Вы имеете возможность познакомиться с платформой в демо-режиме и протестировать выбранные стратегии, а убедившись в их работоспособности — инвестировать реальные деньги.

Портфельная торговля в MetaTrader 4

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo
Publius Vergilius Maro, Eclogues

Введение

Портфельный принцип в инвестициях известен с очень ранних времён. Распределяя средства по нескольким направлениям, владелец тем самым создает портфель, уменьшает общий риск потерь за счёт диверсификации и делает рост доходов более плавным. Значительное развитие портфельная теория получила после того, как в 1950 году Гарри Марковиц сформулировал первую математическую модель портфеля. Позже, в 1980-ых годах, группа исследователей из Morgan Stanley создала первую стратегию спред-трейдинга, что открыло новое направление: рыночно-нейтральные стратегии. Современная портфельная теория многообразна и сложна, и количество вариантов портфельных стратегий с трудом поддаётся описанию. В этой статье будет рассмотрен только небольшой спектр спекулятивных стратегий и пример реализации на платформе MetaTrader 4.

Некоторые определения, действующие для этой статьи:

• Портфель (корзина, синтетический инструмент) — набор позиций по нескольким торговым инструментам, с рассчитанными оптимальными объёмами. Позиции удерживаются в течение некоторого времени, отслеживаются как единое целое и закрываются с общим финансовым результатом.
• Корректировка портфеля (корзины, синтетического инструмента) — изменение состава инструментов и/или их объёмов в портфеле с целью минимизации потерь либо фиксации промежуточного результата.
• Синтетический объём — количество синтетических позиций (сколько раз портфель был куплен или продан).
• Виртуальная прибыль/убыток — финансовый результат, который мог быть получен при удержании позиций в некотором интервале времени.

На фондовом рынке обычно работают с классическими инвестиционными портфелями. На валютном рынке такой подход почти не применим, и здесь портфели имеют спекулятивный характер, они создаются и торгуются несколько иначе. Применительно к рынку Forex портфельная торговля может быть названа мультивалютной торговлей, но не все мультивалютные стратегии являются, строго говоря, портфельными. Если инструменты торгуются независимо друг от друга и без отслеживания динамики общего результата, то это будет мультиинструментальная торговля. Также встречается подход, когда на одном торговом счёте торгуются несколько независимых систем, такой подход можно назвать портфелем стратегий. В рамках статьи будет рассмотрена торговля портфелем в узком смысле, когда из нескольких инструментов формируется синтетическая позиция и далее идёт управление этой позицией.

Принципы

Построение портфеля включает два этапа: выбор инструментов и расчёт лотов и направлений для выбранных инструментов. Есть множество способов формирования портфелей, статья не претендует на универсальность, поэтому здесь будут рассмотрены несколько простых методов и примеры алгоритмов. В частности, предлагается в качестве основы использовать метод наименьших квадратов (МНК) и метод главных компонент (МГК). Более подробно об этих методах можно прочитать здесь:

При создании портфеля обычно определяют желаемое поведение графика портфеля. График портфеля — это график изменений суммарной прибыли всех позиций, входящих в портфель, на некотором интервале времени. Оптимизация портфеля — это поиск комбинации лотов и направлений, которые наилучшим образом соответствуют желаемому поведению портфеля. Например, в зависимости от задачи можно потребовать, чтобы портфель имел возвратность к среднему значению, либо имел признаки выраженного тренда, либо чтобы его график был похож на график некоторой функции.

Иллюстрация к трём типам портфелей (тренд, флэт, функция):

Портфель можно представить в виде уравнения следующего вида:

A*k1 + B*k2 + C*k3 + . = F

A, B, C . — это временные ряды, соответствующие инструментам в портфеле

k1, k2, k3 . — это лоты при инструментах (положительные — покупка, отрицательные — продажа)

F — целевая функция (задаётся значениями в точках временного ряда)

Это уравнение многофакторной линейной регрессии с нулевым свободным членом, и его корни легко найти с использованием МНК. Предварительно потребуется сделать временные ряды сопоставимыми, то есть перевести ценовые пункты в валюту депозита. Тогда каждый элемент каждого временного ряда будет значением виртуальной прибыли от единичного лота соответствующего инструмента на определенный момент времени. Обычно в прикладных задачах статистики рекомендуют выполнять предварительное логарифмирование цен либо взятие разниц цен, но здесь это будет не только лишним, но и вредным, так как уничтожит важную информацию о совместной динамике инструментов.

Целевая функция определяет вид графика, на который будет похож график портфеля. Значения целевой функции необходимо предварительно рассчитать в каждой точке соответствующим образом. Например, в случае, когда создается простой растущий портфель (трендовый портфель), целевая функция будет иметь значения: 0, 1*S, 2*S, 3*S и так далее, где S — шаг приращения, денежная величина, на которую должен прирастать портфель с каждым баром на заданном интервале. Алгоритм МНК складывает временные ряды A, B, C, . так, что их общая сумма стремится повторить график целевой функции. Для этого алгоритм МНК минимизирует сумму квадратов отклонений между суммой рядов и целевой функцией. Это стандартная задача статистики, детальное понимание работы алгоритма не обязательно, так как можно воспользоваться готовой библиотекой.

Особая ситуация возникает, когда целевая функция содержит только нулевые значения (флэтовый портфель). В этом случае необходимо ввести дополнительное ограничение на сумму коэффициентов, например: k1 + k2 + k3 + . = 1, чтобы обойти вырожденное решение регрессионного уравнения с нулевыми корнями. Альтернативный подход: перенести один член уравнения в правую сторону, который сам станет целевой функцией и получит коэффициент -1, а оставшиеся члены будут оптимизироваться как обычно. В этом случае приравниваем корзину инструментов к одному выбранному инструменту, то есть создаём портфель спредового типа. Наконец, можно использовать для формирования таких портфелей более продвинутый алгоритм МГК, который через матрицу ковариаций инструментов рассчитывает вектор коэффициентов, соответствующий гиперплоскости сечения облака точек с минимальной остаточной дисперсией портфеля. Здесь снова можно не беспокоиться о детальном понимании алгоритма, так как можно воспользоваться готовой библиотекой.

Алгоритмы

Теперь описанные идеи предстоит реализовать на языке MQL. Для работы будет использоваться известная математическая библиотека ALGLIB, адаптированная для MT4. Иногда возникают вопросы с её установкой, поэтому стоит остановиться на этом немного подробнее. Если на компьютере установлено несколько терминалов, то очень важно определить правильную папку данных, так как компилятор не увидит библиотеку, если она лежит в папке данных другого терминала.

Установка библиотеки ALGLIB:

1. скачиваем библиотеку (https://www.mql5.com/ru/code/11077), распаковываем zip-файл;
2. открываем папку include, внутри будет папка Math;
3. запускаем терминал МetaТrader 4, в который требуется поставить библиотеку;
4. выбираем команду меню: Файл — Открыть каталог данных, откроется папка данных терминала;
5. открываем в этой папке подпапку MQL4 и далее подпапку Include;
6. из распакованной библиотеки копируем папку Math в папку Include терминала;
7. проверяем, что получилось: файлы *.mhq должны быть внутри MQL4\Include\Math\Alglib.
   

Первый ключевой этап: перевод временных рядов из ценовых пунктов в валюту депозита. Для этой задачи потребуется написать специальную функцию, которая будет вычислять значение стоимости контракта в произвольный момент времени. Стандартная функция MarketInfo для этого не вполне подходит, ведь с её помощью можно получить корректную стоимость пункта только для последнего бара графика, а в истории неизбежно возникнут отклонения, потому что стоимость пункта у некоторых инструментов постоянно меняется. Очень важно безошибочно конвертировать ряды данных, иначе могут быть серьёзные перекосы в портфеле.

Пример функции, рассчитывающей стоимость контракта, приведён ниже:

Эта функция будет постоянно использоваться в дальнейшем. Она работает не только с валютными парами, но и с индексами, фьючерсами и с CFD, а также учитывает префиксы и суффиксы для валютных пар (FX_prefix, FX_postfix), которые используют некоторые брокеры. Результат переводится в целевую валюту Chart_Currency. Если возвращаемое значение функции умножить на текущую цену инструмента, то получится стоимость одного лота этого инструмента. Просуммировав стоимости всех контрактов в портфеле, с учётом лотов, получаем стоимость всего портфеля. Если значение функции умножить на разницу цен во времени, то получим прибыль или убыток, полученные в результате этого изменения цен.

Следующий шаг: расчёт виртуальной прибыли для всех контрактов для единичных лотов. Это будет двухмерный массив, первым измерением которого будет индекс точки в расчётном интервале, а вторым измерением — индекс инструмента (размерность для второго измерения можно ограничить некоторым числом, зная, что число инструментов в портфеле заведомо его не превысит):

Сначала запоминаем начальные цены для всех инструментов (на левой границе расчётного интервала), затем в каждой точке расчётного интервала вычисляем разницу начальных и конечных цен, умножаем на стоимость контракта. Каждый раз в цикле сдвигаемся на один интервал времени вправо:

В этом фрагменте кода: zero_time — время левой границы расчётного интервала, limit_time — время правой границы расчётного интервала, Timeframe — количество минут в одном баре рабочего таймфрейма, points — общее число найденных точек в расчётном интервале. В данном примере используется правило строгого соответствия меток времени, и если хотя бы на одном инструменте отсутствует бар для определённой метки времени, то позиция пропускается и делается сдвиг к следующей позиции. Контроль меток времени очень важен для предварительной подготовки данных, так как рассинхронизация данных на разных инструментах может привести к серьёзным искажениям в портфеле.

Пример подготовленных данных для портфеля из трёх инструментов и независимой функции (парабола квадратного корня):

Теперь, имея подготовленные данные, можно отправить их в модель оптимизации. Оптимизацию будем выполнять при помощи функций LRBuildZ, LSFitLinearC и PCABuildBasis из библиотеки ALGLIB. Описание этих функций (довольно скупое, но в целом понятное) можно найти внутри самой библиотеки и на официальном сайте проекта здесь: http://www.alglib.net/dataanalysis/linearregression.php и здесь: http://www.alglib.net/dataanalysis/principalcomponentsanalysis.php.

Для начала работы с библиотекой нужно подключить её:

Далее для каждой модели оптимизации нужно прописать свой фрагмент кода с учётом особенностей модели. Сначала рассмотрим пример построения трендовой модели:

При первом прочтении это может показаться сложным, но в основе всё просто. Сначала рассчитывается функция линейного тренда и её значения помещаются в массив MODEL, при этом параметр Model_Growth задает величину прироста на весь интервал расчёта (насколько должен вырасти портфель в валюте депозита). Параметры Model_Absolute и Model_Phase опциональные и на данном этапе пока неважны. Для расчётов создается матрица MATRIX, в которую загружаются данные виртуальной прибыли всех контрактов из массива EQUITY, а также значения целевой функции из массива MODEL в последний ряд этой матрицы. Число независимых переменных регрессионного уравнения хранится в переменной variables. Далее вызывается функция LRBuildZ, которая выполняет расчёт, после чего корни регрессионного уравнения записываются в массив ROOTS с помощью функции LRUnpack. Вся сложная математика находится внутри библиотеки, можно пользоваться уже готовыми функциями. Сложность здесь чисто техническая и заключается в том, чтобы корректно прописать все вызовы и не потерять данные при подготовке.

Этот же фрагмент кода можно использовать для любой произвольно заданной функции, достаточно заменить содержимое массива MODEL на свою целевую функцию. Вот, например, расчёт параболической функции квадратного корня:

А здесь пример более сложной функции, сумма линейного тренда и гармонических колебаний:

В последнем примере можно регулировать величину тренда с помощью параметра Model_Growth и амплитуду колебаний с помощью параметра Model_Amplitude, при этом задавать количество циклов колебаний с помощью параметра Model_Cycles и делать смещение фазы колебаний с помощью параметра Model_Phase.

Дополнительно для корректности расчётов необходимо делать смещение по вертикали, чтобы в нулевой точке функция принимала нулевое значение:

Используя эти примеры, нетрудно создать свою собственную функцию произвольного вида. Вид функции может быть абсолютно любой, в зависимости от решаемой задачи и торгового сетапа. Разумеется, чем сложнее вид функции, тем труднее будет подобрать лучшее решение, так как рынок не обязан вести себя согласно какой-либо функции, это лишь аппроксимация.

Для построения спредовых и возвратных флэтовых портфелей целевая функция не нужна. Например, для построения спреда между двумя корзинами инструментов, оптимизируемая корзина загружается в основную часть матрицы, а эталонная корзина выступает вместо целевой функции и загружается в последний ряд матрицы общей суммой:

Пример расчёта флэтового портфеля, где функция LSFitLinearC делает портфель максимально симметричным вокруг нуля в пределах расчётного интервала:

И ещё один важный пример расчёта флэтового портфеля с минимальной дисперсией по методу МГК. Здесь функция PCABuildBasis рассчитывает коэффициенты так, чтобы график портфеля был максимально сжатым в расчётном интервале:

Если при чтении этого раздела статьи у вас возникло чувство смятения — не стоит отчаиваться: как уже было упомянуто ранее, не обязательно глубоко понимать математические внутренности, чтобы строить портфели и торговать ими. Общая последовательность этапов выглядит следующим образом:

До текущего момента с помощью серии процедур был получен массив оптимальных коэффициентов ROOTS. Теперь необходимо превратить коэффициенты в лоты. Для этого нужна процедура нормализации: масштабирование и округление. Масштабирование нужно, чтобы сделать лоты удобными для торговли, то есть подобрать требуемый масштаб. Округление необходимо, чтобы привести разрядность лотов в соответствие с требованиями брокера. Иногда рекомендуют выполнять нормализацию по общей марже портфеля, но этот метод имеет существенные недостатки (так как маржа отдельных инструментов не равноценна и может меняться), намного лучше делать нормализацию по стоимости портфеля либо по его волатильности.

Простой пример алгоритма нормализации по стоимости портфеля:

Здесь стоимость портфеля приравнивается к требуемой через пропорции. Portfolio_Value — требуемая стоимость портфеля, total_value — общая стоимость портфеля с коэффициентами по умолчанию, scale_volume — коэффициент масштабирования, Lots_Digits — разрядность лотов, LOTS — массив значений лотов, пригодных для торговли.

Значения лотов — это конечная структура портфеля. Положительные лоты соответствуют длинной позиции, отрицательные лоты — короткой позиции. Зная структуру портфеля, можно построить его график и выполнять торговые операции с портфелем. Пример структуры портфеля после нормализации:

График портфеля будет формироваться только по ценам закрытия, и по понятным причинам он будет построен в отдельном индикаторном подвале. Чтобы построить график портфеля, нужно рассчитать каждый бар графика точно так же, как ранее рассчитывались виртуальные прибыли по отдельным инструментам, но теперь они будут суммироваться с учётом присвоенных лотов:

В этом фрагменте кода видно, что график строится на участке между начальным и конечным барами: draw_begin и draw_end. При этом значением портфеля является сумма прибылей/убытков по всем инструментам, которые рассчитываются как разница цен, умноженная на стоимость контракта и на ранее рассчитанный лот. Технические рутинные моменты, относящиеся к индикаторным буферам, форматированию и тому подобному, здесь опущены. Пример готового портфельного индикатора имеется в нижеследующем разделе.

Пример построения графика портфеля (подвальное окно индикатора) с наложенным графиком целевой функции:

В этом примере в качестве целевой функции используется парабола квадратного корня, которая сделана симметричной относительно начала координат (параметр Model_Absolute=true). Границы расчётного интервала отмечены на графике красными пунктирными линиями, график портфеля стремится двигаться вдоль линии целевой функции, причём, как легко заметить, и внутри и вне расчётного интервала.

Графики портфелей поддаются техническому анализу так же, как и графики обычных торговых инструментов: можно накладывать мувинги, трендовые линии и линии уровней. Это расширяет возможности для анализа и торговли, дает возможность подбирать структуру портфеля так, чтобы на графике портфеля сформировался определенный желаемый торговый сетап, например: коррекция после трендового импульса, излом тренда, выход из флэта, перекупленность-перепроданность, конвергенция-дивергенция, пробой и закрепление уровня, другие сетапы. На качество торговых сетапов влияют: состав портфеля, метод оптимизации, целевая функция, и выбранный участок истории.

При работе с портфелям очень важно знать его волатильность, чтобы выбрать адекватный объём для торговли. Поскольку график портфеля изначально строится в валюте депозита, то используя режим курсора «перекрестие», можно путем «протягивания» оценить размах колебаний и потенциальную глубину просадки портфеля непосредственно в валюте депозита.

Торговая система должна опираться на свойства поведения портфелей и статистику сетапов. До текущего момента не упоминалось, что за границей интервала оптимизации поведение портфеля может существенно измениться. Флэт может смениться трендом, а тренд может перейти в разворот. Торговая система должна учитывать тот факт, что невозможно надёжно гарантировать сохранение свойств портфеля в будущем. Этот вопрос ещё будет обсуждаться далее.

Торговые операции с портфелем — это одномоментная покупка/продажа всех инструментов в портфеле с рассчитанными объёмами. Для удобства работы целесообразно иметь специального советника, который будет брать на себя всю рутинную работу: получение информации о структуре портфеля и составление синтетических позиций, отслеживание уровней для входа, фиксирование прибыли, ограничение убытков. В контексте работы советника будут иметь смысл термины: длинная синтетическая позиция по портфелю и короткая синтетическая позиция по портфелю (в которой лонги меняются на шорты и наоборот). Советник должен уметь накапливать позиции, отслеживать синтетические объемы, выполнять неттинг и трансформацию портфеля. Пример такого советника имеется в следующем разделе, но его устройство здесь не комментируется из соображений экономии места.

Пример простого минималистичного интерфейса для портфельного советника:

Иногда требуется построение не одного, а сразу нескольких портфелей. В простейшем случае это задача сравнения двух портфелей. Некоторые задачи требуют построения целой серии портфелей на одном участке истории, и результатом таких построений будет пучок портфелей, в котором могут существовать определённые закономерности. Для реализации таких задач требуется алгоритм, который генерирует портфели по определенному шаблону. В следующем разделе имеется пример полной реализации такого индикатора, здесь же описываются только ключевые моменты его работы.

Для хранения данных множества портфелей необходимо организовать массив структур, например:

В данном фрагменте кода DIM_SIZE задаёт максимальный размер для хранения портфелей. Сама структура устроена следующим образом: symbol — массив инструментов портфеля, lot — массив лотов для инструментов портфеля, formula — текстовая строка с формулой портфеля, direction — направление для портфеля (лонг или шорт), filter — признак фильтра (включён/исключён). Использование массива структур удобнее и логичнее, чем отдельные массивы.

Для хранения буферных массивов для графиков портфелей тоже удобно создать массив структур:

Портфели в пучке различаются своим составом, то есть, комбинациями инструментов. Эти комбинации могут быть прописаны заранее либо генерироваться по определённым правилам. Работа с пучком портфелей может включать в себя несколько этапов, в зависимости от решаемой задачи. В данном случае рассмотрим такую последовательность этапов:

Следующая картинка иллюстрирует эти операции:

Совмещение портфелей достигается за счёт вертикального сдвига. Переворот портфеля достигается умножением на -1. А применение фильтра реализуется сортировкой и выборкой по значениям. Детальное описание этих алгоритмов здесь не приводится, так как оно содержало бы много рутинного кода.

Пример пучка портфелей, построенного по вышеописанным принципам:

Здесь на графике сформирован пучок портфелей, посчитанных по модели МГК с коротким периодом. Границы расчётного интервала отмечены красными штрихпунктирными линиями. На графике видно расширение пучка портфелей по обе стороны от интервала оптимизации. Нулевая точка была выбрана на левой границе интервала оптимизации, а фиолетовыми пунктирными линиями отмечены момент переворота относительно нуля и момент применения фильтра. Жирной линией отмечен суперпортфель, составленный из нескольких самых подвижных портфелей и вследствие этого имеющий приличный разбег от нуля.

Комбинирование портфелей открывает дополнительные возможности для анализа и создания торговых стратегий, например: диверсификация между портфелями, спреды между портфелями, конвергенция-дивергенция пучка портфелей, ожидание перекручивания пучка портфелей, переход из портфеля в портфель и другие подходы.

Примеры реализации

Описанные в данной статье методы реализованы в виде портфельного индикатора и советника для полуавтоматической торговли. Здесь можно ознакомиться с инструкциями, скачать исходники, изучить и адаптировать под свои задачи:

Portfolio Modeller — построитель-оптимизатор портфелей. Имеет несколько типов моделей оптимизации с настраиваемыми параметрами, можно дописывать собственные модели и целевые функции, есть базовые средства для технического анализа портфелей, различные опции форматирования графика.

Portfolio Multigraph — генератор портфельных пучков, с теми же моделями и параметрами, с дополнительными опциями для трансформации и фильтрации портфелей и составления суперпортфеля.

Portfolio Manager — советник для работы с портфелями и суперпортфелями, работает в связке с портфельным индикатором, позволяет открывать и управлять синтетическими позициями, имеет функциональность корректировки портфелей, имеет режим авто-торговли на основе графических линий виртуальных приказов.

Торговые стратегии

Есть великое множество торговых стратегий, в основе которых лежит использование синтетических инструментов. Рассмотрим некоторые базовые идеи, которые могут быть полезны при создании портфельной торговой стратегии. При этом не будем забывать про риски и ограничения.

Классический подход к составлению портфеля: идентифицировать недооценённые активы с перспективой роста и включать их в портфель, ожидая роста стоимости. Волатильность портфеля всегда меньше чем сумма волатильностей входящих в него инструментов. Этот подход годится для фондового рынка, а на валютном рынке имеет сильно ограниченное применение, так как у валют обычно нет поступательного роста, как у акций.

Долгосрочный портфель Уоррена Баффета:

Для работы с классическими инвестиционными портфелями нужно очень внимательно оценивать текущее состояние активов, чтобы покупать активы не на пике роста, а на снижении.

Первым и самым простым вариантом спекулятивной портфельной торговли был парный трейдинг — создание спреда из двух коррелированных инструментов. На рынке Forex этот подход существенно ограничен, так как даже сильно коррелированные валютные пары не имеют коинтеграции, и как следствие, могут значительно разбегаться через некоторое время. Эта ситуация называется «спред порвался». Кроме того, поскольку в спред обычно попадают пары с общей валютой, то такой парный трейдинг превращается в торговлю синтетическим кросс-курсом. Парный трейдинг в таком виде — это очень плохая идея. Открыв встречные позиции по спреду, иногда придётся ждать очень долго, прежде чем кривые снова сойдутся.

Пример хорошо коррелированных пар и их постепенный и неизбежный разбег:

Развитие этого подхода — многосторонний спред-трейдинг, когда в спред включаются три и более валютные пары. Это уже лучше, чем парный трейдинг, так как из нескольких пар легче составить более ровный спред, и вариантов комбинирования больше. Однако здесь те же риски, что и в парном трейдинге: спред может разойтись и не сойтись вновь. На спокойном рынке легко достичь хорошей возвратности спреда, но через некоторое время сильные фундаментальные новости вызывают стремительный и необратимый разбег. Забавно, но при увеличении числа инструментов в спреде вероятность разбега повышается, так как чем больше валют задействовано, тем выше вероятность, что на очередных новостях «что-то случится». Ожидать, что спред обязательно сойдется снова — крайне пагубно. Это работает только в условиях спокойного флэтового рынка.

Пример поведения многостороннего спреда на новостях:

Спред-трейдинг имеет больше перспектив на фондовом или фьючерсном рынке, если между активами присутствует фундаментальная связь. Но даже там могут быть разрывы спредов при наступлении даты дивидендов или при истечении фьючерсных контрактов. Ещё можно собирать спреды из биржевых индексов и фьючерсов, но всё это требует учёта особенностей биржевой торговли.

Тупиковая ветвь спред-трейдинга — многосторонний лок, когда выбираются циклически взаимосвязанные валютные пары (например, EURUSD-GBPUSD-EURGBP) и из них составляется сбалансированный спред. Спред получается идеальный, но торговать им невозможно, так как суммарные спреды и комиссии слишком велики. Попытка немного разбалансировать лоты приводит к тому, что график начинает приобретать трендовые составляющие, что противоречит спредовой торговле, а издержки всё ещё остаются большими. Такой подход совершенно бессмысленный.

Пример сбалансированного мультивалютного замка, суммарный спред показан двумя красными линиями:

Недостатки спред-трейдинга логично заставляют перейти к трендовым моделям. Здесь всё кажется очень гармоничным на первый взгляд: идентифицируем тренд, входим на коррекции и выходим на более высоких уровнях с прибылью, классика трейдинга.

Пример хорошей трендовой модели:

Но далеко не всегда с трендовыми моделями все получается так хорошо и просто. В ряде случаев портфель не хочет расти выше, а иногда вообще резко разворачивается вниз. Эта ситуация называется «тренд сломался». На краткосрочных и среднесрочных моделях такие ситуации случаются довольно часто. Эффективность такой торговли будет сильно зависеть от фазы рынка. Когда на рынке есть тренды, то система будет хорошо работать, а на спокойном флэтовом или возвратно-колебательном рынке будут многочисленные убытки.

Пример резкого завершения тренда:

Эти недостатки заставляют пересмотреть традиционные подходы. Теперь рассмотрим торговлю на пробой спреда и торговлю на разворот тренда. Общая предпосылка такая: поскольку нельзя избавиться от нестационарности в портфелях, то необходимо научиться использовать её.

Для создания сетапа на пробой спреда создается очень сжатый короткопериодный спред с минимальной волатильностью в ожидании большого движения. Чем больше сжимаем волатильность портфеля, тем сильнее он «выстреливает». Для ускоренного разрыва спреда можно формировать сетап перед началом торговых сессий и перед новостями, выбирая локальные участки спокойного рынка. Метод оптимизации МКГ лучше всего подходит для компрессии волатильности. В этом сетапе заранее неизвестно, в какую сторону будет вылет, поэтому вход предполагается уже в движении от границ спреда.

Пример выхода из коридора короткопериодного спреда, отмечены границы коридора спреда:

Преимущества этого метода: короткопериодные спреды постоянно встречаются на графиках, волатильность после пробоя часто превышает ширину коридора спреда. Недостатки метода: расширение спредов на новостях и возможность «пилы», когда цена ходит вверх-вниз несколько раз. В качестве альтернативы можно предложить консервативный вход после выхода из коридора спреда при коррекции к границе коридора, если такая возможность предоставляется.

Для создания сетапа на разворот тренда создаётся трендовая модель и отслеживаются переломные движения и уровни цены портфеля. При этом направление движения однозначно определено, но неизвестно заранее, в какой момент случится излом тренда. Для консервативного входа отслеживается пересечение внутренней трендовой линии, обратная коррекция и отскок. Для агрессивного входа отслеживается касание внешней трендовой линии и отскок.

Пример разворота трендового портфеля, показаны внешняя и внутренняя трендовые линии:

Преимущества такого метода: выгодная цена входа, техничность, нестабильность экстремальных цен работает в пользу сетапа. Недостатки метода: цена портфеля может уйти выше по тренду из-за фундаментальных причин. В качестве улучшения ситуации можно предложить вход дробными объёмами с нескольких уровней.

Аналогичный сетап можно реализовать с моделью параболической функции квадратного корня. Обоснованием этого сетапа будет известное свойство: когда цена достигает теоретической границы кокона рыночного распределения, то её дальнейшее продвижение будет затруднено. Здесь, как и в других случаях, целевая функция оптимизации подбирается под текущее рыночное распределение. Если бы рынки имели нормальное Гауссово распределение, то всегда идеально работал бы закон квадратного корня из времени, но поскольку рыночное распределение фрактально и нестационарно, требуется ситуационная подстройка.

Подробнее о свойствах рыночных распределений можно почитать следующие книги Эдгара Петерса:

• «Хаос и порядок на рынках капитала»
• «Фрактальный анализ финансовых рынков»

Пример ухода портфеля от параболической функции:

Этот сетап отлично подходит для адаптации к среднесрочной волатильности. Но здесь, как и в трендовом сетапе, есть риск, что цена портфеля уйдёт вверх в силу фундаментальных факторов. Вообще, рынок не обязан следовать определённому поведению целевой функции, равно как и не обязан нарушать его. В этом всегда остаётся некоторая свобода и двойственность. Все торговые сетапы не являются рыночно-нейтральными в абсолютном смысле, а базируются на той или иной форме технического анализа.

Иллюстрация двойственной природы тренда и флэта, трендовая модель на большом масштабе напоминает неровный флэт:

При создании портфеля, помимо комбинации инструментов и типа модели, большую важность имеет положение границ расчётного интервала. При настройке бывает полезно двигать границы и смотреть, какие результаты получаются. Удачный выбор границ позволяет находить более подходящие с точки зрения торгового сетапа портфели. Если портфельная позиция уходит в просадку, есть возможность скорректировать портфель, не закрывая существующие позиции. Сдвиг границ меняет кривую портфеля и адаптирует его к изменившейся ситуации. После перестроения портфеля нужно выполнить соответствующую корректировку позиций. Это не означает, что просадка моментально уменьшится, но скорректированный портфель может быть более успешным, чем исходный.

Далее рассмотрим некоторые свойства портфельных пучков и их возможные применения в торговых системах.

Первое свойство портфельных пучков, которое бросается в глаза — расширение пучка — разбег (дивергенция) портфелей по мере удаления от нулевой точки. Выглядит естественным и обоснованным использование этого свойства для торговли: покупка растущих портфелей и продажа падающих портфелей.

Пример расширяющегося пучка портфелей:

Второе свойство портфельных пучков противоположно первому — сжатие пучка — схождение (конвергенция) портфелей после расширения. Циклы расширения и сужения подсказывают, что можно попытаться использовать это поведение, открывая синтетические позиции на возврат в центр пучка после предполагаемого максимума расширения. Но максимум расширения каждый раз разный, предел разбега кривых пучка заранее неизвестен.

Пример сужающегося пучка портфелей:

Использование различных целевых функций, параметров фильтрации, переворота и совмещения открывает широкие возможности для экспериментирования и поиска оригинальных торговых сетапов. В самом общем виде все сетапы можно разделить на два класса: торговля на продолжение движения и торговля на возврат.

Пример торгового сетапа на продолжение движения с переворотом и смещением пучка:

Пример торгового сетапа на возврат по мультитрендовой модели:

Ещё одно повторяющееся свойство портфелей — перекручивание пучка (самопересечение). Как правило, это соответствует смене тенденций на рынке. Для торговли на разбег портфелей перекручивание является злом и требует перестроения пучка. Для других стратегий пересечение отдельных портфельных кривых можно использовать для идентификации перспективных и отработавших портфелей. Помимо этого, можно учитывать пробег (пройденное расстояние), уровни, положение в пучке и положение относительно целевой функции.

Пример многократного перекручивания пучка:

За кадром остались вопросы управления объёмами, а это важная часть любой торговой системы. Здесь на общих основаниях можно обозначить такие подходы:

• торговля одной синтетической позицией (простейший случай)
• дробление объёмов (растянутый вход по уровням)
• добавление в растущий портфель (пирамидинг по тренду)
• добавление в просевший портфель (усреднение позиций)
• добавление в портфель после корректировки (метод добивания)
• добавление в портфель после переворота (экспансивная стратегия)
• добавление в новые портфели (консолидация портфелей)
• комбинированный подход (сочетание нескольких подходов)

Конкретный подход к управлению объёмами должен прорабатываться с учётом особенностей торговой системы. При планировании прибыли и просадки необходимо опираться на величину волатильности портфеля. В простейшем случае можно оценить волатильность портфеля как размах движений его графика на некотором участке. Желательно оценивать волатильность не только в интервале оптимизации, но и на прошлой истории. Зная волатильность портфеля, можно рассчитать теоретическое значение максимальной суммарной просадки по серии позиций. Традиционно следует предостеречь от злоупотребления слишком агрессивным добавлением объёмов. Сумма средств на торговом счёте, аллокированная под покрытие портфеля, должна выдерживать неблагоприятное движение с учётом всех добавочных позиций.

Мультипортфельная торговля заключается в систематическом отборе и консолидации портфелей. Если куплен один портфель и к нему добавляется другой, это может иметь положительный эффект диверсификации, если портфели имеют заметные различия. Но если оба портфеля коррелированы, то это может иметь и отрицательный эффект, так как в случае неблагоприятного развития событий, оба они уйдут в просадку. Обычно следует избегать добавления коррелированных портфелей. Торговля спредом между двумя коррелироваными портфелями, на первый взгляд, может показаться очень перспективной, но внимательное изучение приводит к пониманию, что такие спреды ничем не отличаются от обычных спредов, поскольку у них нет стационарности.

В мультипортфельной торговле могут применяться различные стратегии выхода, в частности:

• закрытие по общему результату всех портфелей
• закрытие группы портфелей по общему результату группы
• закрытие по целям и лимитам для отдельных портфелей.

Для некоторых стратегий принципиальное значение имеет точка входа. Например, если стратегия использует экстремальные цены перед изломом тренда или коррекции перед продолжением тренда, то время для входа будет очень коротким. Для других стратегий точность входа менее важна, а ключевым является оптимальный расчёт схемы добавления позиций и принцип отбора портфелей. В этом случае отдельные портфели могут давать просадку, но другие прибыльные портфели в консолидированной серии корректируют общий результат.

Заключение

Преимущества портфельного трейдинга: используя оптимизацию, можно создавать кривую портфеля под свои предпочтения, формировать желаемый торговый сетап и торговать его как на обычном графике, в то время как в отношении обычных торговых инструментов положение трейдера сугубо пассивное (принять график как есть или отказаться от него). Также по мере развития ситуации трейдер может корректировать портфель, перестраивая его под новые рыночные условия.

Недостатки портфельного трейдинга: неприменимы стандартные отложенные приказы, больше требования к минимальному объёму, больше спреды на графиках М30 и ниже, внутридневной скальпинг затруднён, на графике портфеля нет OHLC-данных, не все индикаторы могут применяться к портфелям.

В целом же это направление в трейдинге очень нишевое и специфичное, можно сказать, «для избранных». В статье сделан ознакомительный обзор свойств портфелей и методов работы с ними. Более глубокие исследования портфельных торговых систем желательно проводить на платформе MT5, а свойства рыночных распределений изучать в специализированных статистических пакетах.

Результаты по прибыльным портфелям стратегий в Mirror trader

Мы тщательно изучили стратегии в Mirror trader и составили три прибыльных портфеля стратегий (портфель «ТРЕНД», портфель «MIX»
и портфель «MIX 2»)

Смотрите ниже на результаты анализов этих трех портфелей стратегий.

Портфель «ТРЕНД»

портфель стратегий «TREND»

График доходности указан в пунктах за период: май 2012 г. – август 2013 г.
За тестируемый период, при загрузке 1:8, портфель показал следующие результаты:
Максимальная просадка – 7.2%, доходность – 68.1%

Портфель «MIX»

портфель стратегий «MIX»

График доходности указан в пунктах за период: май 2012 г. – август 2013 г.
За тестируемый период, при загрузке 1:10, портфель показал следующие результаты:
Максимальная просадка – 8.3%, доходность – 94.7%

Портфель «MIX 2»

портфель стратегий «MIX 2»

График доходности указан в пунктах за период: май 2012 г. – август 2013 г.
За тестируемый период, при загрузке 1:12, портфель показал следующие результаты:
Максимальная просадка – 7.9%, доходность – 132.5%

Хотите воспользоваться этими портфелями стратегий?

Для этого вам нужно добавить в свою платформу Mirror trader три файла с портфелями MIX.mtp, MIX2.mtp и TREND.mtp

Инструкция по установке готового портфеля в платформе MirrorTrader.

1. Для установки портфеля в платформе MirrorTrader необходимо зайти в раздел «портфель». Нажать на иконку с изображением портфеля и выбрать пункт меню «LoadPortfolio».

выбираем пункт меню LoadPortfolio в платформе MirrorTrader

2. Выбрать на компьютере файл портфеля (MIX.mtp, MIX2.mtp и TREND.mtp), который вы скачали с сайта и нажать на кнопку «Открыть».

3. Убедитесь что на всех стратегиях стоят галочки, после чего нажмите кнопку «Добавить».

4. После загрузки портфеля настройте объемы согласно рекомендуемым показателям или свяжитесь со специалистами компании для личной консультации.

Управление инвестиционным портфелем на валютном рынке

Актуальной сферой деятельности в наши дни считается инвестирование денежных средств в различные инструменты на международном валютном рынке. Главной задачей для инвестора является сохранность средств от любых изменений в экономической среде, а также увеличение капитала и устранение возможных рисков.

Риски, если Вы следите за нашими публикациями, мы подробно рассматривали тут .

Управление инвестиционным портфелем с использованием валютных пар, предусматривает наличие и выполнение следующих пунктов:

1. Выбор цели инвестирования и типа портфеля.
2. Анализ инвестиционного портфеля.
3. Формирование портфеля инвестиций.
4. Определение и применение стратегии по управлению инвестициями.
5. Оценка инвестиционного портфеля.

Определение инвестиционных целей и выбор типа портфеля

Основные цели инвестирования бывают самые разные:

• Получение разной величины доходов.
• Поддержка ликвидности инвестиционных потоков.
• Уравновешивание активов и применимых к ним обязательств.
• Сбережение и приумножение денежных средств.

Не смотря от поставленные цели, важно учитывать определённые факторы такие, как длительность операции, прогнозируемая доходность, фазы валютного рынка и возможные риски.

Тип и состав инвестиционного портфеля всегда зависят от заданных целей и соответственно выделяют следующие типы портфелей:

• Растущий портфель формируется из валютных активов, призванных обеспечить высокие темпы роста капитала и характеризуются повышенным риском.
• Доходный портфель формируется из валютных активов, дающих возможность получения стабильной доходности на вложенные средства;
• Сбалансированный портфель обеспечивает определённый уровня дохода при минимальном уровне риска.
• Ликвидный портфель обеспечивает стремительное увеличение капитала.
• Консервативный портфель формируется из особо надежных валютных активов с практически полным отсутствием рисков.

Анализ инвестиционного портфеля

Данный этапа состоит в полном изучении всех характеристик необходимых валютных инструментов, которые будут способствовать достижению поставленных целей. Несмотря на выбранный тип портфеля, при его наполнении инвестор, как правило, сталкивается с проблемой выбора самого подходящего времени для заключения сделок и соответствующих намеченным целям способов по устранению возможных рисков.

Формирование инвестиционного портфеля

Формирование портфеля инвестиций включает определение в его составе необходимых валютных инструментов и оптимальное распределение задействованного капитала между парами в правильных пропорциях. Данный этап основан на некоторых принципах:

• Соответствие выбранного портфельного типа намеченным инвестиционным целям.
• Соответствие размера инвестиционного капитала и типа портфеля.
• Выполнение условий по управлению риском, а именно — не допускать превышение допустимой границы.
• Соблюдение соответствия количества и сложности включённых в портфель инструментов с возможностями инвестора по управлению портфелем.

Главным критериям подбора активов в портфель станет соотношение предполагаемого дохода, ликвидности и возникающего риска. Эффективность в решении этого вопроса, в основном, зависит от правильно проведённого анализа изменения ценовой величины на выбранные активы.

Для правильного управления рисками, используют диверсификацию и метод хеджирования.
Суть диверсификации заключается в формировании портфеля из подходящих активов так, чтобы он полностью удовлетворял соотношению риска и доходности. Очень важно минимизировать все возможные риски по данному портфелю при выбранном уровне дохода. Каждый из существующих инструментов валютного рынка, не входящий в состав инвестиционного портфеля, может оказывать эффект диверсификации по отношению к нему. Необходимый уровень диверсификации должен быть соблюдён на уровне всех инструментов валютного рынка. Однако, здесь есть довольно существенная проблема — во всех основных валютных парах главным является американский доллар. И соответственно возникает вопрос: «Как можно обеспечить дополнительную диверсификацию?». Следует применять различные торговые стратегии, которые будут отличаться по времени входа и выхода из позиции, плюс, по правилам прохождения операций. Основная ставка делается на то, что линия доходности должна быть более ровной в работе по нескольким торговым стратегиям.

Определение и применение стратегии по управлению инвестициями

Стратегии применяемые в ходе управления портфельными инвестициями принято разделять на смешанные, активные и пассивные.
Смешанные стратегии.

В соответствии с названием, данные стратегии равномерно сочетают в себе пассивные и активные формы управления. При этом первые применяются для командования центральным ядром портфеля, а вторые — оставшимися инструментами и активная форма, как правило, более рисковая.

Активные стратегии.

Реализация данной стратегий требует существенных затрат денежных средств, и направлена она на постоянный мониторинг обстановки на международном валютном рынке и проведение последующего анализа в завершении которого принимается решение о заключении необходимых сделок. Таким образом происходит постоянная реструктуризация портфеля.
Пассивные стратегии.

Данный вид стратегий требуют самого минимального количества информации и не предусматривает постоянное отслеживание текущей ситуации на валютном рынке и таким образом не требует постоянного присутствия человеческого фактора. В этом случае не допустимо частое вмешательство в регулирование состава портфельных инвестиций и частое заключение сделок купли или продажи.

Оценка инвестиционного портфеля

Важнейший этап при управлении инвестициями является оценка эффективности всего портфеля в целом.

Оценка — это заключительный этап, который предусматривает регулярную оценку полезности портфеля, а именно — рассматривается полученный доход и максимальная просадка капитала за определённый период.
Руководствуются при оценке портфеля следующими показателями:

• Проводят вычисление таких показателей, как коэффициент Трейнора и коэффициент Шарпа.
• Рассчитывают и сопоставление эталонные характеристики с некоторыми параметрами инвестиционного портфеля.
• Изучают статистику в поведении валютных пар и их корреляцию по отношению к друг другу.

Оценка инвестиционного портфеля происходит путём анализа всех этих показателей, которые, являются основными величинами при расчете доходности портфеля.

Доходность инвестиционного портфеля — это очень важный показатель эффективности выбранных методов управления. Она свидетельствует о целесообразности такого управления в будущем. Однако, использовать только показания доходности и делать выводы о качестве стратегии будет не правильно. Кроме доходности портфеля присутствует и другая сторона — риск и если игнорировать его, то при оценке эффективности управления инвестициями, можно исказить действующие значения всех показателей.

Портфельная торговля

transcendreamer

Местный знаток

добрый день и хорошего тренда!
в этой теме предлагается обсуждать различные аспекты портфельной торговли
обмениваться идеями и мыслями, методами
а для начала сделаю краткий FAQ портфельной темы

1. что считать портфелем?
портфель — это набор позиций в разных инструментах
позиции могут быть длинными и короткими
объемы позиций подбираются определенным образом
чтобы сделать просадку меньше а доходность выше
учитывая волатильность и стоимость минимального лота инструментов
а еще портфель это такая кожаная сумка

2. как соотносятся синтетики, баскет-трейдинг, корзины и портфели?
это все одно и тоже, воистину

3. какие бывают портфели?
классификации могут быть разные
по виду графика портфеля можно глобально выделить:
а. трендовая модель — портфель направленный на рост
б. колебательная модель — портфель колеблется вокруг нуля
в первом случае просто покупаем на спадах
во втором — торгуем отклонения на возврат к нулю

4. дядька Марковиц и сотоварищи рулят?
если писать диссертацию то рулят, но для живого трейдинга слишком муторно

5. как считать портфель?
нужно взять данные всех инструментов и составить их линейную комбинацию
коэффициентами будут лоты — искомые значения
подойдет любой алгоритм оптимизации, например — многофакторная регрессия
но можно использовать хоть метод градиентного спуска, хоть монте-карло
даже нейросети и генетические алгоритмы подойдут
также можно считать портфель через ковариацию инструментов
после расчета коэффициенты нужно нормализовать кратно минимальному лоту

6. какие есть средства на mql?
virtual equity — рисует любые портфели
recycle и recycle2 — рассчитывает колебательные портфели
trendomat и arbomat — считают трендовые и колебальные портфели
equity chart modeller — рисует и сравнивает портфели
equity data exporter — выгружает данные для расчет портфелей в excel

7. чем можно быстро посчитать модель портфеля?
проще и быстрее — стат.модуль в Excel
также можно в системе R, Statistica, Deductor Academic, RapidMiner
а еще можно написать свой скрипт

8. спреды и парный трейдинг — как это сочетаются с портфелями?
спред — это портфель из двух инструментов
колебания одного инструмента компенсируются вторым

9. что такое оптимальный портфель/синтетик?
во-первых не стоит путать с эффективным портфелем (это от Марковица)
оптимальный портфель/синтетик — который лучше совпадает с моделью
можно использовать простой критерий — сумма квадратов отклонений
для колебательной модели — отклонения от нулевой линии
для трендовой модели — отклонения от прямой наклонной линии
также можно приравнять один инструмент к комбинации остальных
(модель многостороннего спреда)

10. как понять что портфель хороший или плохой?
хороший портфель или растет постоянно вверх (трендовая модель)
или совершает возвратные mean-reversion движения к нулю (колебательная)
оценку можно сделать визуально на графике
на графике же оценить размах колебаний = покрытие под просадку

11. является ли это гарантированно надежным методом?
нет конечно, что за дурацкий вопрос!
модель может испортиться, стать неактуальной
график портфеля может начать пойти «не туда»
короче, это же рынок

Надежный forex или как торговать на форексе добавляя стратегии в портфель Mirror Trader

Привет, дорогой друг, сегодня продолжаю серию статей про автоматическую торговлю, при помощи платформы Mirror Trader и объясню, как торговать на форексе при помощи данной торговой платформы.

Итак, напомню, тем, кто первый раз читает статьи этой серии, вы можете скачать видео курс форекс по Mirror Trader, и ознакомится со статьями работа в Mirror Trader и о Mirror Trader.

Надежный forex или как торговать на форексе добавляя стратегии в портфель Mirror Trader.

В статье авто forex трейдинг, я научил вас создавать реальный и демо счет, а в статье — как заработать быстрые деньги на форекс и прибыльный форекс, я рассказал, как правильно отобрать прибыльные стратегии, посоветовал некоторые из них.

Вот сайт на котором имеется платформа Миррор Трейдер:

В тех статьях, я открыл реальный счет на 200$ 12.02.13, что бы объяснить вам весь процесс и на следующий день 13.02.13, на счету уже было 205$, сегодня 18.02.13 и на счету 226$.

Надежный форекс

Но это при условии, что, 16 и 17 число, выпало на субботу и воскресенье и торговли не было. За это время я абсолютно ничего не делал, только в самом начале, пополнил счет, выбрал стратегии и добавил их в портфель.

Ну а теперь расскажу, как добавить отфильтрованные стратегии себе в портфель, как посмотреть и следить за историей сделок!

Смотреть

В общем, мы имеем отфильтрованный список стратегий, из которых мы отобрали самые лучшие, как это сделать я рассказал в предыдущей статье, вот смотрите видео:

8,0,1,0,0

Теперь, чтобы добавить стратегию в портфель, жмем на заначек « плюс», на против каждой стратегии:

как торговать на форексе

Можно пойти другим путем, кликнуть на название стратегии, в результате всплывет окно, о котором мы говорили в предыдущей статье, в нем вы можете увидите прибыльность торговли на форексе, но там помимо этого тоже есть кнопка «плюс» в правом верхнем окне:

как торговать на форексе в Mirror Trader

После нажатия на плюс, всплывет окно в котором вы можете настроить, каким образом вы будите следовать за стратегией:

Надежный forex или как торговать на форексе

Для начала я вам советую в поле объем, оставить 1, если вы посмотрите видео, которое установлено выше, там проставляется 10, пока не делайте этого! Для начала хватит единицы.

Чуть ниже, вы увидите, «добавить все символы», не рекомендую делать вам этого, ибо некоторые стратегии не мультивалютные и торгуют именно под определенные валютные пары.

Еще ниже, видим, «Макс. Позиций», здесь вы можете установить, сколько сделок открывать на каждый сигнал данной стратегии.

16,1,0,0,0

Далее в этом ЖЕ окне жмем на вкладку «дополнительно», в результате чего, появятся новые настройки:

Настройки Mirror Trader

Как вы видите, появился параметр «Установить паузу» — он означает, что можно установить уровень потерь, при достижении которого, стратегия станет неактивной и сделки перестанут открываться.

Идем дальше, видим уровень «стоп», это ограничение убытков для одной сделки данное стратегии.

Так же, там имеется пункт «Лимит», он означает, что можно установить максимальный уровень ставки каждого из торгов данной стратегии.

В принципе, если стратегия стабильная и в ней проставляются стоп лоссы, то никакие настройки вам не нужны, просто выбирайте с каким объемом будите следовать за ней и все, но а там дело ваше, можете установить уровень потерь, а то кто знает, как рынок поведет себя в будущем.

Лично я, как и писал в предыдущей статье, выбрал две стратегии под депозит 200$ и называются они:

• Pminvestcapital — для пары EURCHF
• Pip master — для пары NZDUSD

Так же, рекомендую вам стратегию, под названием Taiyo для пары NZDUSD, которая на моем демо счете, показывает очень хорошие результаты.

Смотреть

А вот это видео обязательно для просмотра, там очень много полезной информации:

24,0,0,1,0

Далее, я покажу как посмотреть все стратегии, которые добавлены в инвестиционный портфель, как изменять их настройки и как следить за историей всех закрытых сделок.

После того, как вы отфильтровали стратегии, проанализировали их и добавили в портфель, переходите на вкладку «Портфель», которую вы можете найти с правой стороны экрана:

Надежный форекс-вкладка портфель

Как видите у меня в портфеле две стратегии, название которых я указал выше и на против каждой видите значок, «гаечный ключ» и « крестик», как вы понимаете, кнопкой «крестик», вы можете удалить стратегию из списка, ну а ключ, открывает окно настроек, о котором я рассказывал, чуть выше!

Теперь вы можете посмотреть, какие сделки за последние время были совершены на вашем счете, для этого переходите на вкладку «Активность на счете»:

как торговать на форексе — активность счета

Тут имеется возможность, отфильтровать все совершенные сделки на вашем счете, по дате и также по названию стратегий.

Ну а все открытые ордера на данный момент времени, смотрим под графиком движения цен:

все открытые ордера

Как видите, на против каждой открытой сделки, имеются два значка, «крестик» — при помощи которого можно закрыть позицию и «гаечный ключ» — при помощи которого можно изменить позицию (поменять или проставить стоп лосс и установить лимит).

33,0,0,0,1

Ну думаю, как торговать на форексе при помощи Mirror Trader, вы поняли, теперь следите за моими публикациями, буду рассказывать какие успехи у меня с Mirror Trader.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Форекс, советники, торговые системы

На сайте вы можете скачать прибыльный портфель советников

Торговая система «Deep Profit Labs»

Доброго времени суток уважаемые посетители блога http://osvoim-forex.ru . Сегодня я хотел бы с вами разобрать одну из извейстнеших в кругу трейдеров торговую систему Deep Profit Labs . В поисках информации по данной стратегии я натыкался лишь на зарубежные ресурсы где стратегия вспоминалась лишь в скользь, и лишь на 1 рускоязычном сайте я ее встретил.Но ввиду слабой подачи …

Как заработать на партнерской программе брокера.Схемы привлечения клиентов на рынок форекс

Доброго времени суток уважаемые читатели блога «Освоим Форекс» .Очень часто люди задают мне вопросы вот такого характера : А сколько ты зарабатываешь на рынке форекс?Возможно ли заработать? Как заработать ? ну и тому подобное.На данные вопросы я всегда отвечаю с уверенностью так как мне нечего скрывать да и мой блог и является ответом на все …

Торговая стратегия Green Wave — скальпируем на зеленых волнах!!

Привет всем читателям блога освоим форекс.Сегодня мне бы хотелось представить вам торговую стратегию «Зеленая волна» .Ее стоимость на клик бенк составляет 197 долларов .Никогда не понимал к чему вот такие странные цифры, нет бы цену 200 баксов поставили,так они без 3 баксов .Психология друзья �� . Как утверждает разработчик эта система для скальпинга.Скальпировать мы будем …

Секрет 5% успешных трейдеров , или как простое понимание правили 60-30-10 поможет сохрнить ваши средства

Доброго времени суток уважаемые читатели блога «освоим форекс» .Сегодня речь пойдет об довольно очевидных вещах,которые к сожалению ,начинающий трейдер не хочет замечать.Для того что бы вам был понятен дальнейший материал , вы должны ознакомится вводным материалом для чайников.Для этого откройте ваш терминал ,откройте любой инструмент ,не имеет значения что это будет валюта ,акции или металы, …

Что такое кредитное плечо? Степень его влияния на торговлю

Общеизвестно, что современные крупные финансовые рынки — товарные, фондовые и валютные биржи проводят операции с достаточно большими объемами активов. Размер минимального допустимого лота по таким операциям может составлять десятки, сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Понятно, что большинство организаций, а тем более частных лиц, не имеют в своем свободном распоряжении таких средств. Для этого …

Заработок на ПАММ-счетах

Любой человек решивший заняться инвестированием собственных средств заинтересован вопросом получения прибыли. Но также не стоит забывать о вопросе сохранности денег в результате непредвиденных обстоятельств. Не меньше обеспокоены данными проблемами инвесторы, работающие с ПАММ-счетами. Следует запомнить, что ваш заработок на ПАММ-счетах напрямую зависит от количества инвестируемых вами денег. При больших вложениях – больше заработок. Но даже …

Forex и Fata Morgana

Иллюзорна ли торговля на валютном рынке? Впрочем, этот вопрос актуальный и для фондового и товарного рынка. Многие процветающие биржевые спекулянты прямо заявляют об иллюзорности биржевой торговли. Это чувство и правильное восприятие окружающей действительности помогает им преуспевать в трейдинге. Но правы ли они, заявляющие о мираже рынка? Да, абсолютно правы! Но они не договаривают одно предложение: …

CFD на акции. Поторгуем?

Вы слышали о фондовом рынке и хотите испытать себя на нем? Верное решение! Рынок акций значительно проще, чем валютный рынок. Доходность на нем значительно выше, а убытки, соответственно, меньше. В 2003 году акции компании «Макдональдс» были по 12 долларов, а в 2012 году они достигли 100-долларовой отметки. При этом они медленно и уверенно шли вверх …

Секреты успешного трейдера: пирамидинг.

Одним из эффективнейших способов увеличения прибыли на рынке акций или форексе является пирамидинг. Именно его применение позволяет трейдерам получать впечатляющие результаты от торговли даже при небольшом ценовом движении. Но пирамидинг требует от трейдера большого опыта и знаний, а также наличия достаточно надежной торговой системы. Что такое пирамидинг? Суть процесса отражают знаменитые египетские пирамиды. Это процесс …

Опционы .Что такое опцион?

Что такое опцион? Опционы — право продать одной стороной другой стороне, которое предлагает покупателю право на покупку (call) или продажу (put) ценной бумаги по договорной цене во время определенного промежутка времени или в определенную дату. Call опцион дает держателю право купить актив (обычно акции) по определенной цене в пределах определенного промежутка времени. Покупатели опционов call …

Портфели стратегий автоторговли

Наиболее интересные портфели стратегий

— RoboX – специальная торговая платформа для пассивных инвестиций и алготрейдинга, работа которой построена на торговых алгоритмах. Платформа RoboX анализирует тысячи портфелей и подбирает наиболее подходящие под ваши запросы. Форекс брокер AMarkets одним из первых предоставил клиентам доступ к инновационному сервису для алгоритмической торговли.
Сервис RoboX анализирует огромное количество торговых алгоритмов, написанных профессиональными алготрейдерами, отбирает несколько оптимальных стратегий и формирует из них готовые портфели. Вам остается только выбрать наиболее подходящий.
Для начала работы с сервисом, необходимо будет задать пару параметров, исходя из ваших целей и восприятия рисков. А именно выбрать, что для Вас более предпочтительно минимальный убыток или максимальная прибыль? А так же определить стратегию, выбрав один из трех алгоритмов. Надежная торговля, Умеренная торговля или Агрессивная торговля.
Платформа работает в автоматическом режиме и совершает сделки в соответствии с выбранной вами стратегией. Минимальный размер депозита составляет всего лишь 100$, но рекомендуемая сумма с учетом правильного управления риском составляет от $500.
Настоятельно рекомендуем попробовать использовать сервис RoboX для ваших инвестиций на форекс.

Преимущества портфеля стратегий

В общем и целом нвестиционные портфели обладают следующими неоспоримыми преимуществами:

1). Диверсификация инвестиций – ваши средства будут пропорционально разделены между различными стратегиями, что существенно снизит риски потери капитала.
2). Профессиональный выбор – стратегии подбираются профессиональными аналитиками или интеллектуальными системами, на основе риск менеджмента, что опять-таки уменьшает вероятность «слива» депозита.
3). Высвобождает большое количество времени.

Модельные портфели

Инструмент заработка на долгосрочных и среднесрочных инвестициях.

Раз в год эксперты Академии формируют инвестиционные портфели из торговых инструментов, по которым ожидается наибольшая доходность. Каждый из портфелей позволяет выбрать желаемый уровень прибыли/риска — от консервативного до агрессивного. Портфели формируются ближе к началу года, но дать старт инвестиции вы можете в любое время.

Данные по текущей доходности обновляются ежедневно.

Что вы получите после подключения модельных портфелей

• Сопроводительные сигналы экспертов по оптимизации работы портфеля.
• Полную информационно-аналитическую поддержку авторов и аналитиков Forex Club.
• Раз в месяц отчеты о текущей эффективности портфелей.

Нобелевские портфели 2020 год

Доступ при депозите от 5000$

Торговая система «Нобелевские портфели» построена по принципам, которые изобрёл Гарри Марковиц, Нобелевский лауреат по экономике. Третий год подряд Нобелевские портфели показывают хорошие, результаты. Присоединяйтесь к портфелям, основанным на математически-статистическом подходе, и вы сразу перейдете на более высокий уровень инвестирования!

Агрессивный сценарий

Для примера с автомобилем следует понимать, что чтобы приумножить первоначальный капитал в 4 раза за 1 год, придется основную часть капитала инвестировать под 30-35% в мес. А это подразумевает использование активов с рисками потери до 100% от капитала. Данный риск можно снизить, если ежемесячно инвестировать дополнительные средства. Так, добавляя 10000 руб. ежемесячно нам нужно будет заработать 150% от депозита или 12,5%/мес. Т.е. можно сократить риски в 3 раза и использовать более консервативные и защищенные объекты для вложений. Их анализом мы займемся на 3 шаге.

Как составить инвестиционный портфель

Формирование инвестиционного портфеля шаг 3. Анализ активов.

На этом шаге исходя из заданной доходности и уровня риска нужно из всего разнообразия объектов для инвестирования выбрать те, которые приведут к поставленной цели.

Составляющие инвестиционного портфеля:

Начнем с основных консервативных финансовых инструментов, составляющих основу без рискового портфеля.

• Акции – позволяют достичь 25% -ной нормы прибыли в долгосрочной перспективе и частично застраховаться от инфляции,
• Облигации – позволяют достичь 6-7% стабильного дохода и снизить риск портфеля,

Инвестиционный портфель, состоящий из акций и облигаций, подвержен риску монетарной политики. Однако данный риск можно снизить путем вложения денег через индивидуальный инвестиционный счет, что дает право на получения дополнительных 13% путем налогового вычета, зато абсолютно без риска.

• Банковские депозиты – способны обеспечить доходностью 7-10%, что всего на 2-3% перекрывает уровень инфляции. Но для диверсификации консервативного портфеля с учетом ежемесячной капитализации полученных % депозиты остаются актуальными.
• Валюты иностранных государств.

Наиболее востребованными валютами, не подверженными инфляции являются твердые валюты: доллар, евро, иена или швейцарский франк. Они всегда укреплялись по отношению к рублю во времена плохих экономических условий и состояния фондового рынка. Поэтому наличие в вашем кошельке таких валют, как доллар или евро, теперь крайне разумно.

Инвестирование в валюту может сочетаться с инвестициями в хорошо зарабатывающие акции и облигации перспективных российских компаний.

• Драгоценные металлы.

По мнению экспертов, Центральные банки своей политикой в течение последних лет укрепили твердое убеждение инвесторов в том, что нет системного риска и высокой стабильности финансовой системы. В связи с этим страхование от возмущения финансовых рынков в виде драгоценных металлов утратило свою важность, популярность и цену в последние годы. В 2012 году унция золота стоила 1800 долларов, а в последние годы она колеблется в пределах 1300-1450 долларов. Предупредительный инвестор не должен обращать внимание на временное падение цен на драгоценные металлы и даже рассматривать эту ситуацию как возможность купить дешевую страховку.

Если инвесторы придут к выводу, что центральные банки прекратили страховать рынки от падения, цены на золото и другие драг металлы начнут стремительно расти.

К более агрессивным и доходным объектам для инвестирования относятся:

• Фондовый рынок.

Данный вид активов может быть представлен множеством способов:

• Самостоятельная торговля на рынке форекс,
• Копирование сделок опытных трейдеров через специализированные площадки,
• Инвестирование в памм-счета.

Данный вид вложений привлекателен низким порогом входа (от 10$) и подразумевает большую прибыль, но в сочетании со 100% рисками. Для снижения рисков важно работать с проверенными форекс-брокерами, которые предоставят бесплатные материалы и демо-счет для обучения. От себя могу порекомендовать следующих надежных брокеров:

• Roboforex – предоставляет бездепозитный бонус 30$,
• Амаркетс – с удобной торговой платформой и моментальным выводом денег,
• Forex4you – предлагает сервис для копирования сделок успешных трейдеров,
• Финам – брокер с российской лицензией через которого можно отрыть ИИС и купить российские акции и облигации.

Указанные компании уже много лет на рынке и показывают стабильные и надежные результаты работы.

• Производные инструменты – обеспечивают возможность достижения очень высоких показателей доходности и более высокого риска портфеля. К ним относятся опционы, фьючерсы и иные производные от активов финансовые инструменты. Их целесообразно использовать для диверсификации и хеджирования рисков.
• Альтернативные инвестиции – обычно не очень ликвидные, однако они дают возможность достичь доходности, сопоставимой с акциями. К ним относятся: антиквариант, предметы искусства и т.д.

На первых порах анализировать и разбираться в финансовых инструментах может показаться сложным. На данном шаге много новичков делает ошибку – подумав 1-2 часа они идут в банк и передают деньги в доверительное управление аналитикам банка. Таким образом, они снимают с себя ответственность за управление своими деньгами и доход. В случае провала, а это свыше 50% случаев, они обвиняют во всем банк и успокаиваются, утешая себя теми деньгами, что удалось спасти.

Распределение активов является очень важным элементом инвестиционного процесса, оно позволяет достичь поставленных долгосрочных целей, а также снизить риск инвестиционного портфеля. Например, если вы инвестируете половину портфеля в акции и половину в казначейские облигации, вы снизите риск портфеля. Акции принесут высокую прибыль при хорошей экономической ситуации, а казначейские облигации – во время рецессии.

В случае в автомобилем, полный анализ активов с расчетом доходности и рисков я проводил в статье «Куда вложить 200 000 руб.». Там все подробно и в цифрах, рекомендую к прочтению.

Шаг 4. Выбор компаний и активов для портфеля.

Выбор активов для портфеля является одной из самых важных частей во всем инвестиционном процессе. Если мы решим инвестировать в акции, у нас будет довольно широкий выбор вариантов. На торговых площадках котируются сотни компаний.

Есть несколько способов, позволяющих выбрать самые прибыльные:

• оценить компании самостоятельно на основании анализа финансовых и текущих отчетов компании,
• применить проверенные стратегии инвестирования в акции,
• использовать анализы и рекомендации брокерских контор. Недостаток такого решения заключается в том, что анализ готовится к определенному моменту. Через пару дней анализ может быть устаревшим, поскольку появилась информация, изменившая прогноз.

Не спешите сразу распределить и вложить все деньги. Делайте это постепенно. Хорошим упражнением от поспешных вложений может стать дневник инвестора, в котором подробно распишите:

• почему выбрали активы именно этой компании,
• какую доходность и к какому времени планируете получить,
• при каких ценах вы реализуете актив с убытком, если цена на инвестиционный объект начнет загонять вас в минус,
• при какой цене и прибыли зафиксируете прибыль и закроете сделку.

Придерживайтесь этих правил.

Важным элементом построения инвестиционного портфеля является диверсификация.

Шаг 5. Контролируйте портфель и вносите изменения.

Многие инвесторы, после покупки, забывают про инвестиции. Это большая ошибка. После инвестирования необходимо постоянно следить за приобретенными активами. Рынок жив, и постоянно появляется новая информация.

Если бы мы также купили акции, которые оказались действительными инвестициями и выросли на 50% в прошлом году, их доля в портфеле резко возросла. Для поддержания баланса портфеля, следовало бы продать часть акций, а зафиксированную прибыль распределить в пропорциях от собранного кошелька. Это поможет обеспечить адекватный уровень диверсификации.

Управление инвестиционным портфелем

Потребности инвестора, его финансовое положение и, следовательно, инвестиционные цели могут со временем меняться. Изменения происходят и во внешней среде, что влияет на финансовое положение инвестора (повышение зарплаты, потеря работы), которое может улучшаться или ухудшаться. Это означает, что инвестиционный портфель должен постоянно контролироваться и изменяться. Например, в случае финансовых проблем допустимо снятие части ликвидных средств.

Управление инвестиционным портфелем после создания – это обязательная процедура для каждого инвестора. Она включает:

• фиксирование достигнутой прибыли и расчет доходности,
• мониторинг уровня риска приобретенных активов в соответствии с ситуацией на рынке,
• корректировка портфеля по результатам проведенного анализа эффективности и достижения цели,
• ведение дневника достижения целей.

Фиксирование достигнутой прибыли и расчет доходности

Если вы внимательно читали вышеизложенную информацию, то прояснили важность установления точек входа и выхода из активов. Любой актив подвержен изменениям цен. Мечта каждого инвестора – купить по низкой цене и продать на пике. Но такое случается крайне редко. Поэтому, в зависимости от цели у вас должны быть установлены конкретные цифры закрытия сделки с прибылью или убытком. Если цель по прибыли была достигнута, фиксируйте ее путем завершения операции. Поскольку после роста всегда наблюдается период спада.

Тоже самое с убытком. Убыток для закрытия устанавливается по данным уровней поддержки и сопротивления, исторически сложившихся на каждом рынке. При достижении этого уровня найдите в себе силы закрыть сделки и зафиксировать убыток. Поверьте, лучше отделаться минимальными убытками и подыскать новый объект для инвестиций, чем сидеть и смотреть как растут убытки в надежде, что рынок пойдет в вашу сторону.

• Мониторинг уровня риска приобретенных активов

Ситуация в стране и в мире постоянно меняется: принимаются новые законы, вводятся дополнительные ограничения и налоги, появляются конкуренты, растут цены на ресурсы. Поэтому важно время от времени следить за новостями в наиболее важных отраслях экономики, чтобы вовремя среагировать на изменения – докупить или продать часть активов.

• Внесение изменений в портфель

На основании результатов анализа будут приниматься решения о внесении изменений в портфель. Возможно какой-то финансовый инструмент вас не устроит по доходности или рискам, или вы найдете более подходящий объект инвестирования в процессе обучения. В этом случае допустимо внесение изменений в портфель. Однако следует внимательно следить за такими изменениями, что не допустить отклонения в сторону рисковых активов или одного инструмента в нарушение правил распределения рисков.

• Ведение дневника достижения целей

Это чрезвычайно важный элемент управления. Ведение дневника продолжительное время покажет вам все совершаемые ошибки в поведении и поможет сделать правильные выводы.

В целом, формирование инвестиционного портфеля и его управление неразрывно связаны с эмоциями, и от них зависит конечный результат. Поэтому от каждого инвестора требуется умение контролировать эмоции.

Отдельные инвесторы решают вложить средства и забыть о них на несколько лет. Как показывают многие исследования, наиболее распространенным поведением является покупка, когда инвестор видит хороший результат, и хаотичная продажа, когда рынки падают. Это приводит к тому, что люди вместо прибыли остаются с минусом. Мудрое инвестирование – это обратное, т.е. следование принципу «покупай дешево и продавай дорого». Старайтесь рассматривать падение, как возможность для покупки. Следует признать, что существуют долгосрочные тенденции спада, но следует помнить, что они не вечны.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Основным фактором, влияющим на стоимость инвестиций, является риск, а основным инструментом снижения риска является диверсификация рисков или распределение портфеля.

Суть диверсификации заключается в покупке активов в портфеле, в надежде, что возможное снижение стоимости некоторых из них будет компенсировано увеличением стоимости других.

Типы диверсификации:

• количество (покупка акций различных компаний в портфеле – чем больше, тем лучше);
• отрасль / сектор (покупка активов из различных отраслей экономики, например, акций банков, строительных компаний),
• покупка активов из различных сегментов рынка (например, акции, облигации, недвижимость, акции инвестиционных фондов);
• международный (покупка географически дифференцированных активов, например, акций разных стран);
• покупка активов малых и крупных предприятий.

Пример инвестиционного портфеля на 2020 год

Возьмем наш пример с автомобилем и в зависимости от стратегии и цели распределим по финансовым инструментам с подсчетом доходности. Это позволит нам выбрать самый подходящий стиль инвестирования в соотношении с рисками.

• Консервативный портфель
  В него входят инструменты денежного рынка, предлагающие самый низкий риск и высокую ликвидность: акции, облигации, банковские депозиты. Именно эти инструменты составляют большую часть портфеля – до 75 процентов от общего объема инвестиций.

• 100000 руб. (50%) вкладываем в российские акции и облигации в пропорции 50/50. В этом случае средняя доходность составит 13-15% годовых.

Традиционно государственные облигации являются самыми надежными, но также могут использоваться облигации крупных и долгосрочных стабильных компаний для увеличения доходности.

В расчете я учитывал только доходность по облигациям и размер дивидендов. Если хорошо проанализировать рынок и купить акции с перспективой роста можно заработать больше.

• 45000 руб. вносим на депозитный вклад в банке с капитализацией процентов. Прибыль составит 6-8% годовых. Депозитный вклад будет самой ликвидной частью консервативного портфеля, поэтому постарайтесь подобрать тариф с минимальными потерями в случае досрочного снятия.
• 25000 руб. пойдут на покупку акций иностранных компаний. Дивиденды по ценным бумагамзарубежных компаний в разы меньше по сравнению с российскими. В этом случае, акцент идет не на размер дивидендов, а на рост курса самих акций. Если серьезно подойти к делу средняя доходность будет выше 25%.
• 15000 руб. инвестируем в консервативные Памм-счета проверенных брокеров с доходностью 3-5% в месяц или копирование сделок на форекс. Для копирования рекомендую брокера Forex4you.
• оставшиеся 15000 руб. переводим в криптовалюту через обменники. Выбрать перспективные криптовалюты можно по 1 из безубыточных стратегий с доходностью от 70-100%.

Формирование инвестиционного портфеля консервативного типа в первую очередь отвечает целям:

• защиты активов от инфляции,
• получения небольшой доходности.

Как видно, средняя доходность консервативного портфеля составит до 30% годовых. Это не позволит нам купить автомобиль через 1 год, поэтому рассмотрим остальные типы портфелей.

• Прогрессивный портфель
  В прогрессивном портфеле представлены акции, облигации и инструменты денежного рынка, дающие возможность получать прибыль, сохраняя риск на среднем уровне. Около половины общей стоимости инвестиций вложено в акции, облигации и ПИФы, а оставшиеся 50 процентов распределены между рынком форекс и криптовалютой.

Пример прогрессивного инвестиционного портфеля на 200000 руб.:

• 75000 руб. отправляем в российские ценные бумаги (акции и облигации),
• 25000 руб. в ПИФы с доходностью 20% годовых.

Это самая консервативная и защищенная часть нашего портфеля, с доходностью около 20 процентов. Зарабатывать большую часть денег бы будем через следующие финансовые инструменты:

• 25000 руб. – акции американских компаний. Не смотрите на новичков, выбирайте компании гиганты, производящие товары, пользующиеся высоким спросом (Apple и т.д.),
• 35000 руб. – копирование сделок на форекс и памм-счета. Выбирайте консервативных торговцев, которые уже 1-2 года на рынке. Прибыль составит 3-6% в неделю или 12-24% в мес.
• 40000 руб. – на закупку криптовалют. Распределите их между биткоином, эфиром и остальными монетами с наибольшей капитализацией. Криптовалюта обладает высокой волатильностью. Поэтому при покупке сразу определите уровни поддержки и сопротивления и регулярно следите за новостями.

Доходность указанного портфеля будет составлять около 50% в год, при защите почти 50%. В целом приемлемо, но также недостаточно для приобретения автомобиля.

Методом исключения выяснилось, что для получения 150% годовых нужно собрать динамический тип инвестиционного портфеля.

• Динамический портфель
  Кто хочет получить больше прибыли, должен инвестировать в инструменты с более высоким риском. В этом случае доля рискованных инвестиций в портфеле достигает 70-80%.

Формирование инвестиционного портфеля динамического типа:

• 100000 руб. – в копирование сделок на рынке форекс или самостоятельная торговля на фондовом рынке.

Данный актив с учетом реинвестирования 60% заработанных денег способен принести доход почти в 200000 руб. при средней ежемесячной доходности в 5%.

Этот процент вполне реально поддерживать, если внимательно анализировать работу трейдеров, которых собираетесь копировать.

Для тех, кто считает это рискованным, подойдет любой дополнительный заработок, позволяющий откладывать 10000-15000 руб. ежемесячно (сдача в аренду гаража или квартиры или мини-бизнес с высокой доходностью). Главное чтобы доходность составляла не менее 5-10% в мес. или 150-200% в год с учетом реинвестирования большей части суммы.

• 50000 руб. – в криптовалюту с частичным хеджированием рисков на форекс. Советую распределить в 7-10 виртуальных валют.
• 50000 руб. – в портфель роста, наполненный зарубежными и российскими акциями из расчета повышения их стоимости в ближайшие 3-6 мес.

Доходность данного портфеля составит:

Данный портфель требует усиленного контроля каждые 1-3 дня с перераспределением каждую неделю и частичным реинвестированием денег обратно в инвестиции. Сначала реинвестируйте 60-70% в инвестиции с высоким риском, а 40-30% в акции и облигации. Постепенно при достижении плана переводите деньги в консервативные финансовые инструменты (депозиты, государственные облигации, иностранную валюту и т.д.). Просто не забывайте поддерживать баланс в распределении по активам.

Прибыль от криптовалюты и акции в таблице рассчитана без учета реинвестирования. Реинвестировать в криптовалюту советую не более 10-20%, т.к. риски потери высоки. Лучше дополнить портфель ценными бумагами.

Делитесь своими особенностями формирования инвестиционного портфеля в комментариях, задавайте вопросы, подписывайтесь на обновления и соц сети. Желаю каждому достичь своих финансовых целей.

Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Форекс форум → Торговые системы форекс → Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Сообщений 7

1 Тема от Алеша Попович 2014-01-12 01:51:54

• Алеша Попович
• Заблокирован
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2014-01-12
• Сообщений: 5

Тема: Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Добрый день, хотел бы услышать отзывы профи, или результаты, если у кого-то есть,
о данном портфеле советников «Portfolio EA Epiphysis», выглядит очень стабильно, с низкой просадкой. Заранее благодарю!

# Ответ от Investment Forex Сегодня

• Investment Forex

2 Ответ от uptrend 2014-01-12 03:56:32

• uptrend
• Новичок
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2014-01-12
• Сообщений: 2

Re: Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Добрый день, хотел бы услышать отзывы профи, или результаты, если у кого-то есть,
о данном портфеле советников «Portfolio EA Epiphysis», выглядит очень стабильно, с низкой просадкой. Заранее благодарю!

Давно ищу сей портфель в сети, но даже упоминаний на него в сети почти нет.
Отслеживает мониторинг народу очень много, думаю что вряд ли кто-то просто так выложит, пока торговля настолько хорошо идет.
Если что, пишите мне ЛС, есть кое-какие мысли по совместному приобретению.

3 Ответ от Алеша Попович 2014-01-12 14:58:48

• Алеша Попович
• Заблокирован
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2014-01-12
• Сообщений: 5

Re: Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Если что, пишите мне ЛС, есть кое-какие мысли по совместному приобретению.

Ок, отписал в ЛС

4 Ответ от Investment-Forex 2014-01-13 11:06:16

• Investment-Forex
• Администратор
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2012-11-17
• Сообщений: 195

Re: Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Посмотрел я этот мониторинг.
Фейк чистой воды. Если этот портфель и существует, то этот мониторинг чистейший обман. Ни история торгов, ни привилегии не подтверждены. Такой мониторинг я могу нарисовать вам на myfxbook за пару минут. Кроме того, посмотрите баланс скрыт и стата дана всего за пару недель.

Плюс ко всему за эту пару недель было аж 218 сделок с профитами около 10 пунктов. С такими характеристиками на реальном счете ждать от него хоть какой-то пользы не стоит.
Однозначно, в топку. Лишняя трата денег будет только.

5 Ответ от Алеша Попович 2014-01-13 18:14:52

• Алеша Попович
• Заблокирован
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2014-01-12
• Сообщений: 5

Re: Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Посмотрел я этот мониторинг.
Фейк чистой воды. Если этот портфель и существует, то этот мониторинг чистейший обман. Ни история торгов, ни привилегии не подтверждены. Такой мониторинг я могу нарисовать вам на myfxbook за пару минут. Кроме того, посмотрите баланс скрыт и стата дана всего за пару недель.

Плюс ко всему за эту пару недель было аж 218 сделок с профитами около 10 пунктов. С такими характеристиками на реальном счете ждать от него хоть какой-то пользы не стоит.
Однозначно, в топку. Лишняя трата денег будет только.

Возможно вы и правы. Но история торгов открыта и лоты открыты.
Выводы про топку рано делать, сделки есть и по 60-70 пунктов. В общем поглядим.
Нашел я одного трейдера, который купил этот портфель, в конце недели обещал поделиться своими впечатлениями и результатами торгов.

6 Ответ от uptrend 2014-01-13 18:35:07

• uptrend
• Новичок
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2014-01-12
• Сообщений: 2

Re: Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Мониторинг с конца ноября 2013г., ордеров мало было это да, этот момент надо выяснить, почему.
Общался по видео-связи сегодня с владельцем сего портфеля.
Два счета, инвесторский по ДУ и тот что на мониторинге, на инвест-счете 27к зелени, множество пополнений!
И сложилось такое чувство от общения, что ему вообще плевать на продажи портфеля, не разговорчивый какой-то человек.

7 Ответ от Алеша Попович 2014-01-28 03:29:30 (2014-01-28 03:32:58 отредактировано Алеша Попович)

• Алеша Попович
• Заблокирован
• Неактивен

• Зарегистрирован: 2014-01-12
• Сообщений: 5

Re: Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Мониторинг с конца ноября 2013г., ордеров мало было это да, этот момент надо выяснить, почему.
Общался по видео-связи сегодня с владельцем сего портфеля.
Два счета, инвесторский по ДУ и тот что на мониторинге, на инвест-счете 27к зелени, множество пополнений!
И сложилось такое чувство от общения, что ему вообще плевать на продажи портфеля, не разговорчивый какой-то человек.

На мониторинге старт депо было 3000 дол., портфель поднял неплохо, на сайте выложили подробный стейт

# Ответ от Investment Forex Сегодня

• Investment Forex

Сообщений 7

Форекс форум → Торговые системы форекс → Портфель советников Portfolio EA Epiphysis

Форекс форум

Форекс форум на сайте Investment-Forex.Ru был создан специально для продуктивного и профессионального общения трейдеров между собой. Здесь каждый сможет поделиться своими стратегиями, наработками, советниками, индикаторами и передать свой бесценный опыт новичкам трейдерского искусства. Forex форум – это то, чего нам очень долго не хватало.

Форум трейдеров форекс будет полезен всем, как начинающим и новичкам на валютном рынке, так и профессионалам с большим стажем. Все, кто пожелает достичь успеха, на нелегком поприще торговли на форекс, найдет здесь много интересного и полезного. И самое главное, что вы сможете здесь найти, это сообщество единомышленников – трейдеров, готовых не только помочь вам в трудной рыночной ситуации, но и научить вас этому интересному ремеслу.

На нашем форекс форуме представлены самые актуальные темы, посвященные торговле на валютном рынке Forex, среди которых особенности инвестирования в ПАММы, основы торговли, анализ текущей ситуации на рынке, различные форекс стратегии и торговые системы, полезные индикаторы и прибыльные советники, а также рекомендуемые брокеры и основы программирования советников на языке MQL.

Здесь вы найдете сплоченную команду трейдеров, готовых поделиться с новичками своими достижениями, раскрыть секреты прибыльной торговли и дать правильный и своевременный совет.

Приглашаем и Вас присоединиться к нам и раскрыть свой секрет успешной торговли или поучиться у профессионалов своего дела! Добро пожаловать на наш Форекс Форум!

Как создать стратегию Форекс на основе технического анализа

Технические стратегии направлены для прогнозирования будущих цен на основе прошлых событий. Давайте рассмотрим некоторые из основных концепций технических стратегий, и попытаемся суммировать основные инструменты, используемые техническими трейдерами в разрушении ценовых моделей.

Фазы технических стратегий

Технический анализ предпочитает игнорировать все, кроме цены в своих решениях. Техническая стратегия обычно включает несколько этапов, каждый из которых разъясняет некоторые аспекты ценового действия, пока доверие входа или точка выхода не определена. Что для этого нужно делать:

1. Определить тип рынка и тип торговли

Само собой разумеется, первым шагом в техническом анализе должно быть определение рынка, с которым трейдер взаимодействует. После этого он должен определить на какой период времени торговли он войдет. Какие графики будет использовать трейдер для своей профессии? Будет ли торговля на месяц или на один час? Если это торговля на месяц, нет необходимости беспокоиться о часовых изменениях цены, при условии, что стратегия рассматривает текущую стоимость как приемлемую ежемесячную запись или точку выхода. И наоборот, если сделка имеет краткосрочную перспективу, трейдеру стоит изучить графики более длительных периодов, чтобы получить представление о более широкую картину, которая может направлять его по отношению к его стоп-лосс или тейк-профит заказам.

Трейдер будет использовать линии тренда, осцилляторы и визуальную идентификацию, чтобы определить тип рынка, узнать что ценовое действие представляет. Стратегии в плоском диапазоне или трендовом рынке связаны, но сильно контрастируют друг с другом, и это не позволяет определить полезную стратегию без предварительной фильтрации инструментов на основе характера рынка. Как только это будет сделано, и временные рамки торговли определены, можно переходить ко второму этапу.

2. Собрать технические средства

На основе критериев, рассмотренных в предыдущем пункте, мы должны выбрать соответствующие технические средства для анализа диаграммы. Если рынок находится в тренде, мало смысла в использовании RSI. Если это ранжирование, скользящие средние вряд ли сильно помогут. Если базовая валютная пара очень циклическая (например, если валюта выдается товарной экспортирующей стране) индекс товарного канала может стать хорошим выбором. Если он обладает высокой летучестью, сглаживание колебаний со скользящих средних кроссоверов может быть очень полезным для определения тренда.

Конечно, этот список может быть расширен. Трейдер должен уточнить свой подход к торговле с течением времени путем принятия решения о виде показателей, который он понимает лучше всего, а затем объединяя их позже, чтобы сформировать простой и лаконичный метод.

3. Уточнить периоды и другие входы

При решении вопроса о технических инструментах, аналитик должен принять решение о периодах, и диапазонах, для которых значения должны быть поставлены к программному обеспечению. Современные трейдеры имеют много преимуществ по сравнению с давними, но трудолюбие и терпение не относятся к ним. Мы привыкли, что все автоматизировано и задачи выполняются компьютером, и многие из них даже не удосужились возиться с мелочами, которые на самом деле играют важную роль при получении успеха или провала анализа трейдера.

Таким образом, прежде чем идти дальше, трейдер должен проверить, значения каких периодов обеспечивает шаблон, который является наиболее подходящим для ценового действия на графике. Например, для RSI, будет мы выбирать в течение 14, 10 или 7 для рассматриваемой диаграммы? Или же это будут периоды скользящих средних, составляющих индикатор MACD? Все это можно проверить только путем проб и ошибок, и для каждого ценового паттерна может подойти совершенно другое значение.

4. Найти сигналы на открытие позиций

После того, как технические средства уже сконфигурированы, мы должны искать сигналы, которые будут показывать нам торговые возможности, созданные «настроения» инвесторов и временных дисбалансов в спросе и предложении на валютной паре. Сигналы, которые мы ищем, созданы взаимодействием ряда показателей, таких, как скользящие средние, различные осцилляторы, или цена и индикатор. Наша задача состоит в том, чтобы подтвердить идеи с различными аспектами технического анализа. Если есть перепродажи, мы подтвердим их с дивергенции / конвергенции. Если есть прорыв, мы будем стремиться, чтобы установить его с помощью изучения кроссоверов.

Мы рассмотрим сигналы более подробно чуть позже, но в целом они являются каналами — кроссоверы, дивергенция или конвергенция, прорывы, шаблоны консолидации, различные ценовые модели, такие как треугольники, флаги. Мы будем держать наши показатели простыми, но удостоверимся, что сигналы, генерируемые ими изучаются и используются в полной мере, что позволяет нам нарисовать полную картину ценового действия.

5. Сделать рыночный форекс анализ

После принятия решения о сигналах и их значениях, мы сделаем наш анализ, определяя действенные сигналы, и примем решение о распределении капитала в свете надлежащих методов управления финансами. При анализе данных мы должны предельно напрячься и сосредоточиться, чтобы гарантировать, что мы ориентируемся на сигналы, имеющие отношение к нашему выбранному периоду и торговому плану. Этот этап анализа будет включать в себя отделение пшеницы от плевел, и нужную информацию от шума.

6. Собрать результаты, выполнить торговлю

После рассмотрения различных сценариев, представленных в графиках, и определения того, какие из них действенные, трейдер будет сравнивать их с точки зрения надежности и потенциальной прибыли (например, какие значения индикаторов являются крайними, будут ли они генерироваться, сколько прибыли или какой убыток можно получить, стоит ли брать стоп-лосс?) как только это будет сделано, он выберет торговлю, которая предлагает самую высокую прибыль с наименьшим риском на основании технического сценария, который является наиболее вероятен.

Из этого получается, что когда трейдер торгует, он будет ждать поправок, действующих на противоположный основе для краткосрочного движения, но в то время в соответствии с основной тенденцией. Когда он хочет сделать ставку против тренда, он будет ждать самые крайние оценки, сгенерированные трендом, и когда импульс станет максимально высоким, он сделает ставку на противоположную первой достоверной.

Торговые форекс сигналы вашей стратегии трейдинга

Торговая стратегия Форекс создается с помощью множества различных типов ценовых явлений, которые проявляются на многих различных показателей. Мы рассмотрим стратегии позже, но на данном этапе давайте изучим типы сигналов, которые используются для их создания.

1. Каналы цены

Каналы — это две параллельные линии тренда, которые сдерживают ценовое действие в противоположных направлениях. Верхняя линия показывает резкие прорывы, в то время как нижняя линия проверяет падения. Каналы очень часто используют в торговле Форекс, ведь они обладают огромным потенциалом для реализации прибыльной сделки.

Каналы используются для генерации торговых сигналов, которые помогают нам определить точки прорыва. Если индикатор, используемый для анализа канала оказывался выше или ниже определенного уровня в течение длительного периода времени, прорыв может быть подтвержден максимальным значением. Но учитывая то, насколько регулярным и контролируемым является движение цены внутри канала, трейдер может разработать много других способов торговать, и некоторые из его методов могут быть основаны на фундаментальном анализе.

Существование канала позволит трейдеру использовать другие инструменты, такие как перекуп и перепродажа показателей, для создания дополнительных сигналов. Канал также сигнализирует о том, что участники рынка ожидают значительное развитие, чтобы определить направление тренда, и что трейдер должен быть бдительным касательно потенциальной диаграммы цены с нарисованными каналами.

2. Кроссоверы

Кроссоверы происходят, когда значение одного индикатора внезапно поднимается или опускается ниже, чем другой, который используется в качестве сигнальной линии. Кроссоверы — это сигнал изменения импульса на рынке, и часто используются для генерации торговых сигналов, которые являются более надежными, чем те, которые показаны единичными индикаторами.

В часовом графике AUD / USD мы видим скользящее средние за 14 дней, показанные желтой линией падения ниже скользящей средней на 100- день (показана красным), и мы замечаем, что цена позже сделал серьезный скачек в том же направлении. Кроссоверы не ограничиваются одним типом индикатора, и, конечно же, трейдер может использовать их в различных ситуациях для анализа ценовых моделей.

Недостаток кроссоверов рожден от того, что они склонны к генерации конфликтующих и ложных сигналов. Если не подтверждено другими, более надежными явлениями, как дивергенции / конвергенции, трейдер должен проявлять осторожность в отношении кроссовера в качестве сигнала для действий.

3. Пробои, прорывы цены

Этот сигнал генерируется, когда диапазон или шаблон консолидации ломается, позволяя цене двигаться резко и быстро в направлении прорыва. Потенциальные прорывы определяются в первую очередь путем непосредственного визуального осмотра (например, восходящий тренд колеблется вокруг уровня цен в течение длительного периода), а затем подтверждается поведением индикаторов.

Консолидация происходит, когда тренд колеблется вокруг значения в течение относительно длительного периода времени без ущерба для его прочности. Когда образец диапазона ломается, и ценовое действие больше не ограничено, это еще не является пробоем. Прорыв это ситуация, когда ранее сильный уровень сопротивления пробит на постоянной тенденции.

Консолидация, пробой и прорыв может произойти на ценовом графике, или на самих показателях. Интерпретация будет отличаться в зависимости от значения уровней нарушений.

Ложные прорывы являются довольно распространенным явлением на рынках, и многие трейдеры стараются избегать их попадания в торговлю, когда прорыв происходит из-за его коррекции фаз. Принятие решения о характере прорыва будет, конечно, зависеть от анализа вероятности. Опыт и надлежащее управление деньгами являются нашими лучшими друзьями.

4. Дивергенция / конвергенция

Тенденция всех показателей для создания ложных сигналов хорошо известна среди технических трейдеров, и преодолевая эту проблему, трейдеры смотрели на расхождения между показателями или между индикатором и ценой в течение достаточно долгого времени. Сходимость имеет место, когда последовательные значения двух показателей приближаются друг к другу с течением времени. Дивергенция возникает, когда значения постепенно отдаляются друг от друга. В обоих случаях принцип позади схождения / расхождения диктует, что показатели делают движения в противоположных направлениях, и это явление используется для сигнализации о том, что наблюдающаяся тенденция становится все слабее.

В приведенном примере AUD / USD, мы видим, что MACD получает более низкие значения, тогда как цена продолжает расти. Другими словами, действие цена не только отличается, но противоречит показателю. Трейдеры ищут эти сигналы, чтобы принять решение о возможностях, которые предлагают больший риск, но и хорошее потенциальное вознаграждение.

5. Цена ценовой модели

Цена модели, такие как треугольники, голова и плечи, вымпелы, флаги могут быть использованы для идентификации потенциальных торговых точек или для обозначения появившихся возможностей. Эти модели имеют разные способы интерпретации, но опытный аналитик вряд ли будет двигаться по любому из них, не получив подтверждения от вторичного источника, такого как индикатор.

Если вы решили серьезно заняться трейдингом на Форексе, рекомендуем углубиться в изучение всех инструментов для анализа обстановки и создания работающих стратегий.

Рекомендуем новичкам на первых этапах освоения рынка Форекс пользоваться теми торговыми стратегиями, которые были разработаны успешными трейдерами и продемонстрировали на практике свою эффективность. Но помните, что прибыльная система для одних людей может стать для другого человека не рабочей или даже провальной.

Помимо этого помните, что потери присутствуют всегда в любой торговле, идеальной торговой системы просто не существует. Придумайте свою особенную торговую стратегию, пусть она вам поможет получить высокую прибыль на Форексе!

Топ 10 лучших стратегий для торговли Форекс

Итак, на какие системы стоит обратить внимание при торговле на Форекс?

# 1: Торговля Bladerunner

Bladerunner является кроссовером для построения очень хорошей стратегией EMA и подходит для всех таймфреймов и валютных пар. Это стратегия анализа тенденций, которая пытается отобрать прорывы от продолжения и повторных попыток торговли.

# 2: Daily Fibonacci Pivot Trade

Фибоначчи Pivot Trade хорошо подходит для долгосрочной торговли (день, неделя, месяц и даже год).. Акцент в анализе здесь делается на использовании необходимых комбинаций с только дневными цапфами, но идея может быть легко расширена на более длительные периоды времени, включающих любую комбинацию шарниров.

# 3: Bolly Band Bounce Trade

Bolly Band Bounce Trade является идеальной стратегией в пределах рынка. Для большего эффекта многие трейдеры используют его в сочетании с подтверждающими сигналами.

# 4: Dual Stochastic Trade

Двойственная Стохастическая торговля пользователей имеет двойную стохастичность — медленная и быстрая. Они действуют в комбинации, чтобы выбрать участки, где цена находится в тренде, но затянутая в краткосрочную коррекцию.

# 5: Forex Overlapping Fibonacci Trade

Перекрытие сделки Фибоначчи является фаворитом многих известных трейдеров. Если они используются сами по себе, их надежность может быть немного ниже, чем у некоторых других стратегий, но если вы используете их в сочетании с соответствующими подтверждающими сигналами, они могут быть чрезвычайно точными.

# 6: London Hammer Trade

Дополнительную волатильность вы получаете, когда London представляет некоторые уникальные возможности. Лондонский Hammer Trade эффективен при попытке извлечь выгоду из этих возможностей. Особенно действенно во время сессии он может быть использован в любой момент, когда цена, вероятно, будет сильно взлетать в одном направлении.

# 7: The Bladerunner Reversal

Как было упомянуто выше, Bladerunner это тенденция стратегии будущего. Разворот Bladerunner так же эффективно выбирает записи из ситуаций, когда тренд разворачивается и цена начинает торговать на другой стороне ЕМА.

# 8: The Pop ‘n’ Stop Trade

Если вы когда-либо пытались угнаться за ценой, когда она убегает резко вверх, вы получаете неизбежные потери, когда она так же быстро переворачивается, вы хотите остановить торговлю. Существует простой трюк, чтобы определить действительно ли цена будет продолжаться в направлении прорыва или нет. И для извлечения выгоды из этой ситуации вы должны знать это точно.

# 9: The Drop ‘n’ Stop Trade

Оборотная сторона прошлой модели, эта стратегия помогает торговать на резких прорывах вниз.

# 10: Торговля на Форекс Fractal

Форекс фрактал это не только стратегия, но концепция рыночных принципов, которые вам действительно нужно знать для того, чтобы понять, что делает цена, почему она делает это, и кто помогает ей двигаться. Это своего рода внутренняя информация, которую знатоки собирали много лет.

Заключение: как же создать свою торговую стратегию на форекс?

Запомните, хороший выигрыш трейдера определяется портфелем стратегий Форекс, известных и применяемых в различных ситуациях. Принимайте во внимание, что одной системы не достаточно, чтобы обеспечить нужное количество успешных сделок. Знания, как применять и адаптировать для всех рыночных условий различные торговые системы это ключевой фактор, который требует много времени для изучения, проверок и коррекции.

Любой человек с мотивацией и дисциплиной может научиться торговать на Форексе. Человеку даже не нужно быть особенно умным или хорошим в математике, чтобы сделать это. Ему просто нужно разработать правильное отношение, найти стратегию, которая им подходит лучше всего, и узнать ее наизнанку.

Люди делают деньги на Форексе несколькими различными способами. Спекулянты занимаются торговлей на пятиминутных сделках. Другие трейдеры могут взять стратегию, которая позволяет им анализировать свои графики один раз в день, чтобы искать возможности для торговли, а затем отойти от рынка до следующего дня. Неправильного способа торговать на рынке Форекс не существует. Главное найдите свой и тогда сможете за один день зарабатывать столько же, сколько ваш сосед копит в течении года.

Как собрать портфель форекс стратегий

Форекс портал http://tradelikeapro.ru/

Ни одна форекс стратегия не имеет 100% прибыльных сделок. В любой системе неизбежны периоды просадок. Но что если за месяц вы потеряли по одной стратегии 20%, а по другой заработали 15% ? Такую просадку ведь значительно легче пережить морально, не правда ли?

В книгах по трейдингу пишут о диверсификации, как средстве снижения рисков. Но обычно имеют ввиду диверсификацию торгуемых инструментов. А вот про диверсификацию методов все молчат. Настало время раскрыть все секреты!

О них мы и будем говорить на вебинаре «Как собрать Портфель стратегий»

Видео Как собрать портфель форекс стратегий канала Форекс для Начинающих

Платформа Mirror Trader — как выбрать стратегию для прибыльного инвестирования? Часть 2

Здравствуйте, друзья трейдеры и инвесторы!

Продолжаю публикацию следующей части мануала по работе с инвестиционной платформой Mirror Trader. Для новых читателей, рекомендую почитать первую часть мануала здесь, чтобы более подробно ознакомится с этой платформой, с ее основными элементами и функционалом, а также наглядно понимать, что мы будем рассматривать в данной части.

Итак, для того чтобы начать торговлю в Mirror Trader , нужно на свой зарегистрированный торговый счет внести минимальную суму депозита. Как говорилось в 1-вой части, чтобы торговать на платформе Миррор Трейдер, не обязательно изучать технический и фундаментальный анализ, но в тоже время вы должны понимать общий алгоритм и критерии выбора стратегии для осуществления прибыльной торговли.

Критерии при выборе стратегии

Сначала рассмотрим эти критерии подробно, а после проведем наглядный анализ на конкретном практическом примере.

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе стратегий в Mirror Trader — это прибыльность этой стратегии. Здесь всё придельно понятно, чем большая прибыль, тем успешней торговая система.

Очень важный параметр, который означает разницу между высшей и низшей точкой в пунктах на графике доходности. Чем меньший этот параметр, тем лучше, то есть на графике должно быть минимум резких колебаний. Большие колебания говорят о нестабильной торговли.

1. Общее количество сделок совершенных по системе

Следующий критерий – это количество сделок, которые были осуществлены от момента открытия стратегии. Этот показатель нужен для объективной оценки торговой системы, чем он выше, тем лучше, но здесь есть одно Но! Этот параметр тесно связан в временным периодом работы стратегии.

Для примера, оптимальным соотношением является совершение 80-100 сделок за период от 1 года.

Процентное соотношение прибыль-убыток. Для того чтобы оценить данный показатель нужно провести простые вычисления. Формула имеет такой вид:

где N_пр. — число прибыльных сделок;
N_общ. — число общих сделок.

По такой же формуле рассчитывается по убыточным сделкам, только вместо числа прибыльных сделок берется число убыточных сделок. Исходя из расчётов, можно сделать для себя вывод, чем больший показатель прибыльных сделок и меньший убыточных, стратегия, по этому показателю, можно считать успешной.

1. Соотношение средне убыточной сделки к средне прибыльной

Не менее важный критерий, анализируя который можно понять, работает или не работает торговая система. При количестве убыточных сделок, больше чем количество прибыльных, средний показатель по убыточных, будет меньший по сравнению к средне прибыльному.

1. Показатель средней сделки

Это последний критерий, показатель которого вычисляется следующим образом, нужно поделить прибыль в пунктах на общее количество сделок в стратегии. Торговая система по этому показателю будет тем успешнее, чем больше будет значение этого показателя.

Все эти параметры можно использовать при анализе стратегии, но Mirror Trader в этом плане нам сильно упрощает задачу. Дело в том, что она дает возможность анализировать торговые системы по любым параметрам, а также предусмотрен механизм сравнительного анализа.

Практический пример выбора системы в Mirror Trader

Теперь давайте наглядно рассмотрим подбор стратегий на практическом примере. Для начала нужно перейти на вкладку «Стратегии» в Mirror Trader и выбрать «Расширенный поиск». После чего нужно выбрать параметры для анализа стратегии, как показано на рисунке ниже.

Временной диапазон — это период времени, который мы хотим исследовать. Максимальный период составляет 24 месяца.

Как известно, в торговле существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии, от сюда 2-ве последние из них, всегда относились к более стабильным. Соответственно мы и будем на них ориентироваться, а для этого нужно выбирать временной диапазон как минимум от 180 дней, а лучше 360 (т.е. 1 год).

Следующий параметр — «Название стратегии». Данный параметр можно использовать, когда Вы четко знаете название торговой системы, с которой хотите работать, но если нет, то оставляем по-умолчанию.

Инструмент или символ — этот параметр позволяет отобрать валютные пары или другие финансовые инструменты, которые используются в стратегиях.

Это конечно не принципиально, можно выбирать «Всё», но стоит помнить, что некоторые валютные пары имеют большую волатильность, и поэтому могут принести как большую прибыль, так и большие убытки. Всё конечно зависит от управляющего, как он приспособился к торговле на этой или другой валютной паре, какая у него тактика мани менеджмента по торговой системе и т.д.