Дейтрейдинг стратегии для Форекс
-
☆☆☆☆☆★★★★★ -
☆☆☆☆☆★★★★★
Дейтрейдинг на рынке форекс.
Дейтрейдинг – представляет собой торговлю в течение одного дня без переноса позиций на следующий день, при такой торговле существует масса преимуществ и недостатков, о которых мы и поговорим в этой статье.
Обычно трейдер осуществляющий дневную торговлю открывает и закрывает за день несколько позиций, целью которых является получение некоторой прибыли. При таком подходе количество сделок часто заменяет их качество, прибыль по одной сделке не превышает 10 пунктов, но за счет их количества за день набегает приличная сумма.
К положительным сторонам Daytrading можно отнести – отсутствие необходимости проводить долгосрочный прогноз движения цены, отсутствие платы за перенос сделки, полный контроль за ситуацией на рынке forex.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
Отрицательными моментами дейтрейдинга на forex являются – небольшая прибыльность сделок и отсутствие времени на длительный анализ ситуации, сделки открываются быстро и не всегда удачно, часто внутридневная торговля бывает более убыточной.
Основные стратегии дейтрейдинга.
Главное правило дневной торговли, это успеть к концу дня произвести закрытие всех позиций, торговля ведется по нескольким основным стратегиям – по новостям, скальпинг или просто в полуавтоматическом режиме.
Дневная торговля скальпинг – это, пожалуй, самый простой способ получения прибыли за короткое время, но при этом также требующих некоторых усилий и знаний. Первое, что следует сделать, это разработать свой план действий по закрытию позиций, например 5х5, то есть в случае если тренд пойдет против вас и убыток достигнет 5 пунктов, вы закрываете позицию и наоборот, при достижении в прибыли в 5 пунктов вы так же производите закрытие ордера.
В этой ситуации вы играете 50 на 50, причем если еще задействовать методы технического анализа, то выигрышный процент заметно увеличивается.
Кроме этого можно фиксировать свою прибыль путем переноса стоп-лосс в плотную к цене, в этом случае вы получите максимально возможную прибыль. Но при этом следует учитывать, что убытки всегда должны быть не более 5 пунктов. Данный показатель довольно приблизителен, каждый трейдер самостоятельно определяет свой размер убыточности, при котором следует закрыть сделку.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
Второй самый важный момент это поиск точек входа в рынок, при торговле по стратегии скальпинг главное правильно угадать краткосрочное движение цены. Сделать это можно как на основе индикаторов форекс, так и просто проанализировав историю движения тренда в краткосрочном интервале. Единственное условие — избегайте открытия сделок против тренда.
На практике обычно это выглядит следующим образом – смотрим на график и видим, что цена уверенно идет вверх, моментально открываем ордер на покупку быстро берем свои 5 пунктов и закрываем позицию с прибылью, или ставим стоп лосс и продолжаем следить за ростом цены, постепенно двигая стоп-лосс.
В случае если цена изменила свое направление и пошла против вас, то лучше закрыть позицию с минимальным убытком и открыть в обратном направлении.
Сигналы на открытие позиций можно получать и с использованием данных от технических индикаторов, они дадут возможность определить направление и силу тренда.
Дейтрейдинг на форекс новостях – довольно простая, но тем не менее, эффективная стратегия внутри дневной торговли, позволяющая точно определить направление тренда и получить гарантированную прибыль.
Суть ее заключается в том, что рынок форекс очень чутко реагирует на все финансовые и экономические новости, что приводит к изменению движения валютных курсов.
Для ее осуществления следует ориентироваться на две вещи – календарь значимых событий на день и таблицу их влияния на валютный курс. Эти два инструмента помогут вам в успешной торговле.
Сам процесс применения стратегии выглядит следующим образом – сначала выбираем самые значимые события дня, после запускаем терминал и ждем новостей, их можно получить через интернет или другие источники.
После выхода новости оцениваем ее все по той же таблице и открываем ордер, при этом все должно делается как можно быстрее, так как от этого зависит величина прибыли. Дневная торговля на новостях самая простая и позволяет заработать на ней даже новичку на рынке форекс.
Так же при дейтрейдинг используется и масса других стратегий forex, это и торговля с использованием отложенных ордеров, построение каналов, а так же применение различных уровней и линий.
Предупреждение о рисках.
Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.
Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России
Дейтрейдинг с доходностью 15-20% в месяц
Опубликовано 29 Фев 2020 автор: Максим 2 550 1 комменатрий.
Сегодня представляем Вашему вниманию еще одну рабочую стратегию дейтрейдинга с доходностью 15-20% в месяц при условии соблюдения правил ТС.
Стратегия дейтрейдинга описываемая в материале имеет плюсовое мат.ожидание и работает на любых финансовых рынках, будь то форекс ( Все преимущества работы с крупнейшей трейдинговой компанией ), акции или фьчерсы / фортс .
Количество сделок по системе колеблется от 5 каждый день до нескольких в неделю. С одинаковым успехом эта стратегия может применяться в ручной и автоматизированной торговле. Также вы можете взять элементы этой ТС для использования их в собственной торговой стратегии.
Освоив материал вы получите:
-Абсолютно готовую торговую систему по стратегии дейтрейдинга, при помощи которой можно зарабатывать до 15-20 % ежемесячно.
-Теорию и практику по моделированию торговых систем самостоятельно и расчета их прибыльности.
-Необходимый инструмент трейдера: чек-листы, таблицу оптимизации финансовых параметров торговой системы, формулу и таблицу для расчеита необходимого капитала, таблицу расчета стоп-лоса, торговый журнал.
Программа мастер класса:
Краткий обзор Торговой системы:
1.Торговля ведется исключительно по дневному торговому плану, составленному до начала торгов.
2.Планирование сделки:
•Направление сделки определяется по итогам предторговой подготовки и на основе внутридневного теханалза с помощью Чек-листа.
•Точка входа (P) — на уровне поддержки.
•Цель (T) — по теханализу.
•Стоп-лосс (SL) – по формуле: SL=2.5 x ATR
•Момент входа не формализуется (интуитивно).
3.Фильтрация сделок на основе ТА (опционально)
•Вход в позицию не выше/ниже MA10(5m)
•Вход в позицию не выше/ниже среднего диапазона RSI(60m) Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь
ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ.»
Внутридневная торговля на форекс и ее принципы — стратегии для дейтрейдинга
Привет, сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru мы рассмотрим, что такое внутридневная торговля или как еще ее называют трейдеры – дейтрейдинг. Это открытие и закрытие сделок внутридневного графика, что при грамотном использовании даст вам возможность заработать быстрые деньги на форекс.
Это может быть торговля, как на часовых, так и на 15-ти, 5-ти минутных графиках МетаТрейдера 4, т.е — краткосрочные торги.
Торговые позиции внутри дня —
это самые распространенные сделки и популярные они как среди профи, так и новичков.
Как это ни странно и ни рискованно, но при правильно подобранных тактиках торгов или стратегий, в большинстве случаев торги закрываются в «плюс».
Очень хорошо торговать в течении дня именно новичку, потому что можно располагать небольшим депозитом, соответственно и меньше осуществить потерь в случае не верных прогнозов.
Внутридневная торговля на форекс и ее принципы — стратегии для дейтрейдинга.
Но все же, почему большинство трейдеров пользуются именно внутридневной торговлей на форекс? Это связано с тем, что большинство торговцев не владеют полной информацией, что будет в завтрашнем дне с валютой, поэтому ими руководствует страх неожиданных событий на рынке следующего дня.
Существуют такие разделения в торговле в течении дня:
1. Торговля на самых коротких интервалах (5-ти, одноминутные графики). Обязательно читайте статью — какой таймфрейм выбрать. Очень рискованный вид торговли и не всегда приветствуется брокерами и аналитиками. Начинают торговлю в данном таймфрейме игроки, которые не располагают достаточно приличным депозитом для более спокойной торговли. Часто на таких коротких промежуточных графиках задерживаются скальперы, которые могут поднимать прибыль в сотни раз и менять при этом кредитное плечо. Но, еще раз следует заметить, это очень рискованный вид торговли, и без специальных знаний и умений лучше с этого временного графика новичку не начинать.
2. Часовой интервал. Менее рисковый чем 5-ти минутный и одноминутный, но также не совсем подходит новичку, потому что это торговля на форекс очень на высокой скорости. Да, на нем торгует большинство трейдеров, все же можно сделать хороший и правильный анализ на таком промежутке, даже не меняя кредитное плечо можно повысить процент заработка. Но все эти условия снова подойдут для более опытных игроков, которые день в день прослеживают изменения рынка и используют разные стратегии для получения прибыли.
3. Для начинающих дейтрейдеров по началу подойдет таймфрейм в H4, который и спрогнозировать можно и построить различные кривые, используя дневные — технические индикаторы торговли форекс, и так далее. А самое главное, благодаря такому графику можно получить наибольшую прибыль, потому что количество сделок может составляться от нескольких часов до продолжительности в несколько суток. Само кредитное плечо, обычно, не превышает 1:100 размера депозита.
Любому трейдеру важно приобрести большое количество навыков, что бы создавать свои прибыльные стратегии для торговли.
Трейдер должен хорошо владеть любыми финансовыми инструментами, для того чтобы давать правильную оценку любой ситуации на рынке, по изменению и нестабильности изменения цены, использовать новостные ленты и технический анализ. Все это идет в пользу любому игроку и даст ему возможность хорошего заработка на форекс.
Смотреть по теме торговли внутри дня:
11,0,1,0,0
А сейчас рассмотрим самые простые, но прибыльные стратегии, которые помогут любому трейдеру и еще неопытному новичку.
Стратегия внутредневной торговли на форекс «по скользящим средним»
Очень простая разновидность стратегий, но которая принесла миллионам трейдерам богатство, о ней я говорил уже не раз, это — метод скользящей средней, а так же аналогичная — стратегия Билла Вильямса под названием Три мудреца, стратегии знаменитого Лари Вильямса, все это поможет вам извлечь прибыль, то есть заработать на форекс.
Смотреть — стратегии на скользящих средних:
В основе данной стратегии лежат две скользящих средних кривых на базе EMA, одного RSI, и одного стохастика. Эти кривые дают очень уверенные сигналы, которые и служат для правильного входа в рынок и его выхода, также читай — индикатор аллигатор.
Устанавливаем такие параметры на выбранной любой из валютных пар, где есть хорошая волатильность:
- параметры для RSI (14):30, 50, 70;
- периодная EMA – 10;
- экспоненциально скользящая средняя периодная EMA – 5;
- параметры для стохастика 14, 3, 3.
Вход в рынок на длинную позицию:
- индикатор RSI расположен больше уровня 50;
- индекс stochastic идет вверх;
- скользящая средняя EMA-5 проходит через EMA-10 и движется вверх.
Вход в рынок на короткую позицию:
- RSI идет под уровнем 50;
- стохастик направлен вниз;
- EMA-5 проходит через EMA- 10 вниз.
Выходить из рынка нужно при таких условиях:
- в обратном направлении происходит пересечение EMA 5 и скользящей средней EMA 10;
- пересекается RSI в обратную сторону через уровень 50.
Для правильного выставления стоп-лоссов и тейк-профита нужно ориентироваться по наивысшим точкам максимумов и минимумов (по направлению сделки).
Все сигналы индикаторы показывают достаточно точно, что позволяет любому игроку в нужный момент отрыть и закрыть форекс ордер. Но есть один недостаток — иногда бывают преждевременные сигналы на закрытие сделки, что требует еще руководствоваться другими инструментами, к примеру читай — индикаторы торговли по объемам и трендовые индикаторы.
Внутридневная стратегия «ценовой канал»
Такую стратегию лучше всего использовать в середине торговой сессии (читай — торговые сессии форекс и обязательно — индикатор показывающий торговые сессии), так как все данные используются по текущей сессии и для построения внутри дневного канала (ознакомься — канальная стратегия). При этом в целом анализируется цена за прошедший день.
23,1,0,0,0
Смотреть про канальную стратегию:
Что важно для начала? Нужно построить канал границами его будут линии поддержки и сопротивления, то есть линии тренда (прочитай статьи в тему, как определить разворот тренда и как определить силу тренда).
Все значимые максимумы и будут составлять точками касательными к линии сопротивления, а все значимые минимумы – касательными линии поддержки. Так и строится канал. Для того, чтобы упростить эту задачу, для этого нужно использовать индикатор построения каналов (или фигур).
Торговля может производиться двумя способами: на пробой канала, на разворот канала.
После того как цена совершит разворот у каких либо линий (сопротивления, поддержки), тогда делается открытие сделок и торговля идет по развороту канала.
Поэтому, все ордера лучше открывать в направлении тренда. Если же одну из линий (поддержки или сопротивления) цена пробивает, тогда делается торговля по первому типу – на пробой. Дождаться нужно, когда цена пройдет более 10 пунктов и открываем сделку в том же направлении, куда пошла цена.
Внутридневная стратегия торговли по выходу новостей
Любая значимая валютная новость будет влиять на изменение цены на графике. Поэтому, важно знать, когда и в какое время будет выходить определенная новость. Потому как экономический календарь должен использовать абсолютно каждый трейдер.
Как только выйдет новость по ставкам национальных банков, важно куда пойдет (в каком направлении) цена. Если цена не поменяет резкого своего направления, то это будет свидетельствовать об стабильности экономики страны, что даст усиление на цену по данной валюте.
Если ставка будет повышена, то это ослабит курс валюты, что в последствии поменяет направление цены. Например. Если ставки стабильны, можно осуществлять покупку валюты, если измениться, то – продажу.
К понижению курса приведет и изменение в большую сторону индекса цен. Такие сделки следует открывать на продажу. А если индексы цен снизят, то это вызовет спрос, что даст его повышение, значит сделки нужно открывать на покупку.
Стратегия по выходу новостей проста и не требует установки индикаторов, хотя уже существует такой индикатор, который так и называется «индикатор новостей». Его легко установить и он стразу дает сигналы после выхода всех новостей, а так же можете скачать специальную программу форекс новостей, которая вам будет сообщать когда выдет новость и на какую валютную пару она повлияет.
34,0,0,1,0
Внутридневная стратегия «четырех индикаторов»
Как уже понятно из названия нам нужно на график установить следующие 4-ре индека:
- экспоненциально скользящая средняя с периодом 7 – EMA (рекомендуемый цвет синий);
- EMA -21 (лучше красный цвет);
- индикатор ADX 14;
- MACD –combo или с периодами 12,26,9;
- таймфрейм H1 (часовой).
Для сделки на buy.
Когда EMA-7 пересекает EMA-21, индекс ADX прошел через линию 25 вверх, а MACD показывает на восходящий тренд.
Для сделки на sell, все делается с точностью до на оборот.
Очень важно, чтобы индикатор ADX был выше уровня 25. Стоп-лоссы ставят за локальные уровни минимума или по значимым уровням Фибоначчи.
Как делать выход с рынка?
Как только EMA-7 пересекает EMA-21 в обратном направлении. Для лучшей страховки депозита лучше использовать трейлинг-стоп (все параметры по валютной паре устанавливаются).
Тейк профиты ставятся по минимумам или максимумам, а лучше поставить по целям расширения Фибоначчи.
Еще что важно помнить! Если индикатор MACD начинает уровень консолидации, следует закрыть сделки или вообще в рынок не входить.
Так же хочу предложить вашему вниманию безубыточную стратегию внутри дня, которая основана на полосах Боллинджера.
Выше были предложены проверенные стратегии, которые помогут заработать деньги на форекс уже, как знающему трейдеру, так и хороши для начинающих. А еще, начинающие смогут при помощи них закрепить свой опыт и уверенность на рынке форекс.
(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Стратегия «Дейтрейдинг» на Форекс
В условиях валютного рынка большая часть проводящихся валютных операций ведется в рамках одних торговых суток. Данный вид торговли на Форекс принято называть дейтрейдингом. Стоит акцентировать внимание на то, что почти около 5 триллионов $, что составляет 80% от общего объема, этого вида сделок распределяется между 20 самыми большими мировыми банковскими организациями, ведущих главным образом маржинальный вид торговли и выполняют функцию уполномоченного посредничества в процессе ведения валютных сделок. В данном случае клиент имеет возможность забрать свой доход на протяжении дня не оставив незакрытых позиций, ведь он торгует, а не инвестирует и его больше всего волнует как поведет себя рынок в будущем. Ведя внутридневную торговлю, трейдер постоянно учитывает показатели котировок, и общее состояние рынка на протяжении 10 следующих минут.
Стратегия разработанная Фаррелом
Очень известный американский трейдер Кристофер А. Фаррел в своей торговой деятельности имел опыт, когда ему удалось буквально за 24 месяца реализовать 15 миллионов акций. При этом сумма ежегодного оборота составила 400 миллионов долларов. Данный специалист утверждает, что ни в коем случае не стоит возлагать все свои ожидания на технический вид анализа при ведении внутридневного трейдинга, ведь вероятность проигрыша возрастает во стократ. В своей торговой деятельности Фаррел ни разу не доверялся котировкам, а также рекомендациям брокерских компаний, ведь они достаточно существенно отстают по сравнению с реальными делами. В виду того что трейдеру нужно каждую секунду реагировать для того чтобы получить желаемый доход, то понятно что замедление может сыграть совершенно не в его пользу. Даже задержка равная 2–м секундам может стать причиной неправильного исполнения. Как бы смешно не звучало но на каждого быстрого человека находится кто–то быстрее, так и здесь. Кто–то всегда успевает отреагировать на ту или иную ситуацию гораздо скорее.
Фаррел обращает внимание на то, что валютную биржу условно можно сравнить с казино, обладающим некоторыми преимуществами по отношению к внутридневному трейдеру. Здесь выплывает, что у обычного торговца выигрывает долгосрочный трейдер. Причина этого заключается в наличии бид и аск. Разница между этими двумя ценами более известна под названием «спред». Благодаря спреду маркетмейкеры получают прибыль в независимости от того какая именно ситуация на рынке. Получение выигрыша в данном случае возможно только при условии использования дейтрейдинга совместно с четким трендом, который свидетельствует о противостоянии быков и медведей. Это противостояние иногда выражается как периодические перепады курса валют, что является основным инструментом получения дохода обычными маркетюзерами рынка.
Если верить Фаррелу, то простой клиент этого рынка имеет возможность получить прибыль в долгосрочной перспективе, если валюта будет реализовываться с хорошими новостями и приобретаться с негативными. Данная тактика базируется на психологических основах поведения участников, поскольку они очень часто переоценивают уровень влияния новостей на перемещение рынка.
В случае появления негативных новостей приводящих по своей сути к падению валютного курса, наблюдается массовая продажа данной валюты, что ведет к максимальному снижению курса.
Получается, что новость влияет на курс валюты в плане долгосрочной перспективы. При этом курс существенно снижается во время выхода новости по причине реакции трейдеров. Это зачастую применяется в торговой системе «дейтрейдинг».
Если учитывать рекомендации Фаррела, то осуществлять покупку нужно, когда курс резко снижается. При этом необходимо на протяжении длительного периода времени удерживать плечо, а также депозит. Если есть такая возможность, то лучше дождаться пока ситуация на рынке снова станет стабильной.
Вклад в стратегию Ларри Вильямса
К созданию дейтрейдинга приложил немало сил, а также усилий Ларри Вильямс. Его трейдерская деятельность началась с того что он начал более детально изучать технический анализ. Полученные знания в данной теме специалист успешно применял на практике, благодаря чему удалось достигнуть очень хороших результатов. Основная часть дохода была получена за счет торговли краткосрочного характера по фьючерсам, а также акциям. Необходимо отметить, что Вильямсу удалось показать 11147% годовых во время участия в специальном турнире RobbinsWorldCup. Это удивительный результат и на сегодняшний день ни одному из трейдеров не удалось превзойти эту цифру. Этот результат был показан повторно по происшествию 10 лет им самим. Всеми своими знаниями и навыками Вильямс делился со своей дочерью и смог ее многому научить. В результате этого в процессе применения дейтрейдинговой стратегии она победила в одном из этапов кубка, получив доход равный 10000% годовых от той денежной суммы, которая была внесена. Это очень хороший результат.
Такая результативность говорит о том, что стратегия дейтрейдигна действительно работает и есть здравый смысл ее применять в процессе торговли в условиях валютного рынка.
В чем заключается суть эффективного дейтрейдинга?
В первую очередь следует сделать все, чтобы уловить тренд, при этом должна быть четкая уверенность в том, что трейдер и тренд перемещаются в одном направлении. Дальше нужно взять себе за правило осуществлять приобретение только в том случае если тренд положителен по данным средней стоимости предыдущих трех минимумов баров. При этом продажа проводится согласно средней стоимости последних максимумов баров. В случае нисходящего тренда ситуация будет обратной. Одновременно с этим стоит обращать внимание на специфику рынка, уровни роста, падения тренда.
Приобретать желательно, когда стоимость выше средней стоимости 3–х пердыдущих минимумов не меньше чем на 20%. Что касается продажи, то этот показатель должен ровняться 80% от средней стоимости предыдущих максимумов. Относительно других возникающих моментов стоит сказать что они зависят от того настолько точно и правильно установлены тейк–профиты и стоп–лоссы.
Было бы не правильно не упомянуть книгу написанную профессионалом в области работы на валютном рынке Джорджем Соросом. Здесь автор отметил формулу рефлексий представляющую собой рефлексию рефлексии рефлексий людей работающих на валютном рынке. Если говорит более простым языком, то вам известно, что он знает о том, что вам известно. Все это может длиться практически бесконечно. Победу сможет получить тот, кто обладает большими знаниями или же правильнее всего спрогнозирует значение котировок.
Ознакомившись с книгой Сороса достаточно тяжело прийти к чему – то конкретному, ведь здесь отсутствуют четкие объяснения. Все описывается достаточно образно и не совсем понятно. Нужно акцентировать внимание что Сорос хотел донести до читателей что его торговая стратегия обладает очень высоким уровнем эффективности российском рынке. В результате этого ним было потеряно около 1,875 миллиардов долларов. Такие большие материальные потери стали основной причиной того что он дальше не смог финансировать свой Российский фонд, который дальше существовал только потому что была помощь со стороны меценатов.
Пробой — стратегия внутридневной торговли
Стратегия внутридневной торговли «Пробой», как и те, о которых писал ранее, отлично подходит, как для Форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами.
Честно сказать, знаю эту стратегию уже очень давно, сам ей пользовался и неплохо зарабатывал.
Но появлялись другие стратегии Форекс, которые тоже надо было тестировать и которые тоже приносили прибыль, поэтому стратегия просто выпала из памяти, пока не наткнулся на ее подобие на одном из блогов аналогичных моему.
И сразу вспомнились все условия стратегии внутридневной торговли «Пробой». Кстати сказать, они настолько просты и торговля с этой стратегий занимает настолько мало времени, что подойдет даже совсем новичкам. Было бы желание.
Анализ рынка и поиск точек для входа будем осуществлять с помощью двух простых индикаторов, которые есть в каждом терминале МТ4.
Итак, как торговать со стратегией «Пробой»?
Стратегия торговли внутри дня «Пробой»
Стратегии внутридневной торговли подразумевают то, что трейдер будет вести торговлю в рамках одного торгового дня на рынке Форекс. Говоря простыми словами — утром вошел в рынок, вечером вышел. Или в обед вошел — вечером вышел.
К сожалению некоторые начинающие трейдеры делают две простые, но достаточно большие, чтобы слить весь свой депозит, ошибки:
- Первая — стадное чувство. В голове наивная мысль — другие же зарабатывают, заработаю и я! В чем ошибка? В том, что психология и умения у всех разные и что работает у одного совсем не обязательно будет работать у другого. Из этого и вытекает вторая ошибка;
- Бросаются в торговлю не разобравшись, как работает стратегия. Тут ошибка очевидна.
Почему я начал, вместо того, чтобы объяснять правила стратегии, читать нотации новичкам?
Все очень просто — в то время, как одни пишут мне в личку (не знаю почему так! Ребята, пишите в комментариях!), что стратегии отлично работают, другие жалуются и сетуют, что ничего не работает!
Например вокруг пробойной стратегии иногда такие страсти накаляются, что хоть водой поливай! Кто-то прям надрываясь от злости кричит, что ничего не работает, а потом выясняется, что человек просто неправильно определил время открытия торговой сессии. Да и многое другое.
Кстати, чтобы не высчитывать торговые часы в уме, их всегда можно посмотреть на этом сайте. Если проблемы с расписанием сессий, то смотрите здесь.
Это я веду к тому, чтобы вы хорошо понимали, что делаете, когда работаете со стратегий. Так же вы должны понимать, что абсолютно все ваши сделки не могут быть прибыльными, будут и убыточные!
И понимание сути стратегии поможет вам не сделать опрометчивых шагов, например, пойти ва-банк!
Думаю, у кого есть голова на плечах и атрофированное чувство жадности, будут хорошо зарабатывать на стратегиях внутридневной торговли!
Условия стратегии «Пробой»
Торговля ведется на дневном таймфрейме — D1. Понятно, что для анализа рынка нужен терминал МТ4.
Если вы еще не зарегистрированы ни у какого брокера, то предлагаю это сделать у брокера Forex4you с которым сотрудничаю сам. Там же и скачаете терминал.
Далее выбираем таймфрейм D1, наносим индикаторы:
- Moving Average — период ставим 5, метод МА — Simple, применяется к закрытию — Сlose. Больше ничего менять не нужно. С цветом линии SMA можете поэкспериментировать.
- RSI — все неизменно, только добавьте уровень 50.
Теперь мы видим такую картину:
(при клике мышкой скрин увеличивается)
Я специально не стал показывать все точки входа в рынок. Все и так интуитивно понятно.
- Правила входа в рынок на покупку — свеча пробивает линию SMA вверх и проходит 10-20 пунктов, RSI выше уровня 50;
- Правила входа в рынок на продажу — свеча пробивает линию SMA вниз и проходит 10-20 пунктов, RSI ниже уровня 50.
Выход из рынка — в конце дня или сессии по которой вы торгуете. Валютная пара — любая.
Стратегия внутридневной торговли «Пробой», в умелых руках, приносит 70-90% прибыли за один торговый день!
Возможно у кого-то возник вопрос — почему свеча должна пройти не 10 или 20 пунктов, а 10-20? Ответ прост — это на ваше усмотрение.
Дело в том, что иногда свеча может пройти 12 пунктов и развернуться обратно. Поэтому кто-то может решить подождать пока не будет твердой уверенности.
А кто-то захочет рискнуть и не терять 10 пунктов прибыли и войдет заранее.
Вы должны понимать, что любая стратегия внутридневной торговли описанная на моем блоге или любом другом, является лишь шаблоном , заготовкой, которую трейдер уже сам «допиливает» под себя.
Поэтому настоятельно рекомендую сначала освоить стратегию на демо счете! И не стоит думать, что сложные стратегии прибыльнее простых! Это одно из заблуждений новичков.
Понравилась статья? Расскажи друзьям!
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
Ты дейтрейдер? Интересуют стратегии по заработку на минутных и часовых графиках? Именно для тебя, подготовил внутридневные стратегии на Форекс.
Краткосрочные торговые стратегии, описанные в этом разделе, прекрасно подойдут трейдерам, практикующим внутридневную торговлю на рынке Форекс. Здесь представлены мои наработки, в свое время приносящие не плохие доходы.
Хочешь зарабатывать на внутридневных колебаниях? Изучай мои внутридневные стратегии торговли на Форекс.
Что отличает новичка, от профессионала? Конечно же, стабильная торговля. А что такое стабильная торговля? Это свод четких и логичных правил, которые обязан выполнять трейдер.
Если вы еще не разработали собственный свод правил, предлагаю ознакомиться со статьей, в которой самым подробным образом опишу стабильную торговую стратегию Три экрана Александра Элдера для рынка Форекс. Разобраться в данном методе трейдинга, поможет подробный анализ следующих пунктов:
Вы хотите зарабатывать торгуя на рынке Форекс, фьючерсами на CME или акциями? Тогда вы точно не сможете обойтись, без прибыльной торговой системы.
Многие думают, что прибыльная система, это грааль, который нужно найти и будет тебе счастье. Смею возразить, вовсе нет, прибыльная система торговли на любом рынке, это свод правил, которым нужно придерживаться неукоснительно. Если хотите, логика, вот что является настоящим граалем.
В это статье, познакомлю вас с одной из таких систем, которая называется Черепаховый суп (Turtle Soup).
Как говорят опытные трейдеры, торговая система не должна включать в себя огромное количество параметров и фильтров. Все что нужно для прибыльной торговли, это получить четкий сигнал и использовать один два паттерна. На этом все.
Сомневаетесь что это возможно? Читайте статью, в которой познакомлю вас с самой простой стратегией Форекс, которая известна не первый год и используется многими трейдерами.
Как написал Михаил Тимофеевич Калашников: Все нужно, просто — все сложное, не нужно! Давайте придерживаться этого принципа.
Не самая большая волатильность на азиатской торговой сессии, предоставляет возможность европейским трейдерам, в самом начале дня, уже положить себе в копилку значительное количество пунктов. Эту возможность, любезно предоставляет торговая стратегия Лондонский взрыв.
Стратегию следует отнести к внутриндневной (краткосрочной), пробой. Основана на пробое азиатского флета и отнимет всего 5 — 10 минут рабочего времени.
В 2015 году, из-за нехватки времени, мне пришлось торговать именно по этой стратегии. За не полные семь недель, удалось пополнить свой депозит на 20%. Разобраться, как торговать по этой стратегии, помогут ответы на следующие вопросы:
- Описание торговой стратегии Лондонский взрыв;
- Входные данные по стратегии;
- Модификация стратегии Лондонский взрыв в Лондонский взрыв Pro.
Заинтересовало? Перехожу к описанию.
Торговая стратегия способная приносить 50 пунктов в день, причем стабильно. Бывает ли такое? Стратегия по методу Пуриа, утверждает что такое не только бывает, такое уже существует.
Подтверждением может послужить достижение Андрея Перфилова, участника Automated Trading Championship 2010, который при помощи написанного по методу Пуриа робота, смог занять второе место в конкурсе.
Для более детального разбора стратегии приносящей 50 пунктов в день, мне пришлось разобраться со следующими вопросами:
Интересно как по методу Пуриа, на Форекс зарабатывать 50 пунктов в день? Читайте далее.
Совершенно недавно, один из читателей моего Форекс блога, прислал торговую стратегию по которой, без особых проблем, можно брать минимам 20 пп в день. Стратегия 20 пунктов в день, позиционируется как некий спасательный круг для трейдера, у которых вообще ничего не получается в торговле. Правила на столько просты, что с ними сможет разобраться трейдер, который абсолютно ничего не понимает в торговле.
Прочитав статью до конца, вы узнаете:
- Описание стратегии 20 пунктов в день.
- Нюансы при работе по стратегии 20 пунктов в день.
- Подведу итоги и поделюсь фильтрами.
Авторы торговых стратегий, очень любят ориентироваться на Fibo-уровни. Этой теме посвящалась целая статья, где я объяснял почему вообще фибо уровни работают, но сегодня не об этом.
Сегодня рассмотрим простую стратегию на Форекс, дающей возможность входить в сделку: 1) с небольшим стопом, 2) в самом начале, возможно зарождающегося, глобального движения и 3) с четкими условиями.
Как и многие реально зарабатывающие стратегии, описание сегодняшней, можно было бы уместить на клочке бумаги, но все же хочу расписать все поподробнее, чтобы даже у самого новичка, не возникло недопонимания.
Совершенно недавно, в одном из моих обзоров рынка, я хвастался что ко мне, совершенно случайно, попала интересная торговая стратегия. Автор заявляет, что стратегия разработана для скальперов и предлагает опираться на небезызвестный индикатор Индекс Облегчения Рынка разработанный Биллом Вильямсом, именуемый в терминале BW MFI.
Первоначальные правила входа в позицию, очень и очень простые. Увидел сигнал, зашел, увидел контр сигнал, вышел.
На первый взгляд ничего сложного, но без проверки стратегии, как то глупо ее использовать. Понятное дело, я решил перепроверить заявленные характеристики и вот что вышло.
Хотя чего я так сразу, давайте все по порядку.
Привет ребят. Рад снова видеть Вас на своем сайте Tevola.ru.
Наверное вы уже поняли, в данной статье, пойдет речь о торговой стратегии Форекс, основанной на скользящих средних (Moving Average). В интернете много различных вариантов, разные трейдеры прикручивают их по своему, но варианта, который опишу сейчас я, не видел ни где.
Скорее всего вы уже знаете, что к различным индикаторам отношусь с некой опаской. Все понимают, что индикатор отображает историю и мувинги не исключение. Все что они показывают, это исторические данные преобразованные через формулы в некие линии. Именно так, а не как иначе.
Но почитайте статью и поймете, как используя скользящие средние (Moving Average), плюс применив определенные фильтры, можно получить стоящую, и что самое важное, зарабатывающую, торговую стратегию.
Начнем описание торговой стратегии с применением скользящих средних (Moving Average), с создания плана:
- Описание торговой стратегии основанной на мувингах.
- Реальные примеры стратегии со скользящими средними (Moving Average).
- Торговля по скользящим средним (Moving Average) с видео разбором.
- Заключение.
Внутридневные Стратегии (Дейтрейдинг)
Внутридневная торговля подразумевает открытие и закрытие трейдером позиции в рамках одной торговой сессии. На следующий день сделка не переносится.
Внутридневная стратегия включает в себя скальпинг, фейдинг (торговля против рынка), торговлю на импульсе, а также торговлю на уровнях Pivot (dailypivot). Ограничений по количеству сделок не существует, однако каждая позиция должна быть закрыта до окончания торговой сессии.
При использовании внутридневной стратегии необходимо помнить, что чем дольше позиция будет держаться на рынке, тем больше будет вероятность получить убыток. В зависимости от стиля торговли уровень цен, до достижения которого трейдер будет держать позицию, может быть разным. Ниже представлена более подробная информация о перечисленных техниках торговли. Однако, прежде чем выбрать определенную, рассмотрим плюсы и минусы внутридневной торговли.
Дейтрейдинг (intraday): преимущества и недостатки
Преимущества
- Дейтрейдинг в первую очередь привлекает отсутствием свопов и выплат за перенос позиции, так как подразумевает открытие и закрытие сделки в течение одной сессии.
- Психологически намного удобнее начинать каждый день на рынке с чистого листа, заново оценивая состояние рынка.
- Дейтрейдинг подразумевает более высокие скорости совершения сделок. При удачном стечении обстоятельств это позволяет трейдеру значительно увеличить депозит, благодаря возможности увеличить количество совершенных сделок.
- Интрадей, при наличии соответствующей стратегии. Позволяет торговать на значимых новостях.
- Можно войти на рынок при малом депозите, что очень важно для начинающих.
Недостатки
- Интрадей несет за собой больше рисков, что объясняется большим количеством совершаемых сделок.
- Дефицит времени заставляет трейдера принимать решения быстро.
- Дейтрейдинг требует постоянного наблюдения за рынком в течение сессии и отнимает значительно больше сил.
- Рыночный шум – добавляет немало хаоса в графики. Ничем не объяснимые колебания могут достигать 20 пунктов.
Скальпинг Стратегия
Скальпинг на Forex – это внутридневная торговая стратегия, цель которой — извлечь прибыль из краткосрочного изменения цены. Скальперы могут в течение дня открыть до нескольких сотен сделок, руководствуясь соображениями, что краткосрочное движение предсказать намного проще, чем долгосрочное.
Торговая Стратегия Фейдинг (Fading)
Внутридневная торговая стратегия фейдинг идет против рынка и превалирующего на нем тренда, в то время как при использовании других стратегий трейдеры стремятся попасть в движение.
Стратегия Дневной Пивот (Daily Pivot)
Стратегия торговли на уровнях Pivot стремится извлечь прибыль из внутридневного изменения волатильности. Уровень Pivot может быть определен как точка разворота. Он является своего рода техническим индикатором, который рассчитывается как среднее трех цен: максимальной, минимальной и цены закрытия валютной пары.
Торговая Стратегия Моментум (Momentum)
Приверженцы системы торговли по импульсу используют такие технические индикаторы, как MACD, RSI и осциллятор Momentum , чтобы определить в какую сторону движется цена и когда следует открыть позицию. Они также обращают внимание на новости и учитывают объемы транзакций.
Дейтрейдинг на рынке Форекс. Стратегии и методы внутридневного трейдинга
Дейтрейдинг, или если хотите — внутридневная торговля является видом краткосрочных торгов на рынке Форекс.
Заключаемые по дейтрейдингу сделки, как правило, имеют продолжительность от буквально пары минут и до нескольких часов. Подобного рода сделки по своим временным параметрам, практически не выходят за рамки одних торговых суток.
Дейтрейдинг. Основные понятия
Сегодня дейтрейдинг является одним из наиболее популярных среди трейдеров методов ведения торгов на рынке Форекс. Вести внутридневную торговлю используя всевозможные Форекс стратегии, могут не только трейдеры имеющие опыт, но и те, кто еще только пытается освоить валютную биржу.
Причем новички, в связи с отсутствием достаточного опыта торговли валютами, опасаясь, что курс валют может пойти на следующий день не в том направлении , что они предполагали, используют дейтрейдинг наиболее часто. Их внутридневная торговля привлекает тем, что можно за короткое время получить ожидаемый результат.
Поэтому они пытаются получить свои доходы, используя минимальные внутридневные колебания рынка.
РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД
Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$
Также отметим, что для внутридневной торговли участникам рынка нет необходимости располагать огромными капиталами. Здесь главное оперативно реагировать на любое курсовое изменение и постоянно, как говорят, «держать руку на пульсе» происходящих рыночных событий.
Итак, кто же такие дневные трейдеры?
Дейтрейдерами или дневными трейдерами называют участников рынка, совершающих сделки на протяжении 1-й торговой сессии, которые закрывают все открытые позиции перед ее закрытием.
Суть деятельности дейтрейдеров заключается в их умении провести правильный анализ информации о рыночной ситуации и быстро на нее среагировать.
Залог успешной торговли дневного трейдера – знание основ тех.анализа, основных психологических аспектов Форекс трейдинга, правил управления собственным капиталом, а также выработка прибыльной (лучше собственной) торговой стратегии.
Чтобы достичь положительных результатов на внутридневной торговле необходимо и очень важно правильно спрогнозировать ценовое движение, т.к. высокая волатильность рынка валют обуславливается огромным количеством всевозможных внешних факторов.
По этой причине для успешного ведения торгов необходимо досконально отслеживать рыночную тенденцию, сопоставлять факты, делать правильные выводы относительно поведения цен, а также обладать достаточно хорошей реакцией для моментального нахождения точек входа / выхода во время открытия или закрытия торговых позиций.
Особо активные и довольно таки резкие котировочные и графические колебания цен, могут быть вызваны изменением макроэкономических показателей какого-либо государства , публикацией финансовых новостей и др.
При НЕКОРРЕКТНОМ прогнозировании рыночного движения по выбранному трейдером финансовому инструменту, вынуждает его моментально изменять позиции и направлять их соответственно текущему курсу.
Несмотря на то, что дейтрейдинг имеет некоторые сложности, он является достаточно распространенным видом ведения торгов, т.к. привлекает возможностью, используя минимум вложений в минимальные сроки получать максимум прибыли. Сочетание наблюдательности и терпения с глубокими знаниями теханализа дает возможность участникам торгов получать неплохие доходы при относительно небольших рисках.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:
ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:
Дейтрейдинг на рынке и его принципы ведения торговли внутри дня
Начнем с того, что внутри дня существует 2 основополагающие торговые сессии, это Американская и Европейская. Есть еще и Азиатская, но мы будем отталкиваться от первых двух. По этой причине хороших внутридневных сделок также может быть две. Запомните это, и не совершайте огромное количество рисковых сделок.
Следующая особенность заключается в том, что валютная пара (причем любая, кроссы, мажоры и т.п.) в среднем проходит от 40 до 80 пунктов. Другими словами, на одну валютную пару, к примеру, EUR/USD, ориентир профита от 40 до 5о пунктов в день будет достаточен вполне.
Конечно, набравшись опыта, Вы сможете удерживать и дольше. Но, как Вы знаете, после тренда будет следовать откат, поэтому для успокоения души, часть прибыли все же следует прикрыть.
Дейтрейдинг подразумевает обращение внимания НА ВЫХОД НОВОСТЕЙ . Не в том плане, что необходимо проводить фундаментальный анализ, а попросту определение времени их выхода, т.к. новости могут стать началом неплохого импульса. Опытные трейдеры рекомендуют отмечать на графиках новости высокой и средней значимости, т.к. слабые, как правило, ничего не создают.
В те дни, когда выходят новости, касающиеся безработицы либо в дни выступлений глав Центорбанков, лучше не вести торговлю, либо закрыть, либо перевести открытые позиции в безубыток хотя бы за несколько часов до выхода новостей.
Обязательно используйте StopLoss , особенно если Вы являетесь начинающим трейдером. Ставьте простые стопы безо всяких замков/локов (противоположные сделки). Как правило, среднее число стопов внутри дня от 20 до 40. Пример ниже:
Для дейтрейдинга наилучшей схемой будет выставление двух StopLoss – реального и подсознательного. Как Вы знаете, есть понятие – граница предполагаемых рисков. Эта граница является определенным уровнем, на котором выставляют реальные StopLoss.
Другими словами, это максимально допустимые убытки, которые Вы можете получить во время непредсказуемого рыночного поведения. Подсознательные StopLoss выставляют когда ожидается неожиданный разворот тренда, требующий мгновенного закрытия открытых позиций.
Внутридневные стратегии дейтрейдинга
Для дейтрейдинга существует множество всевозможных стратегий. Мы же рассмотрим самые широко используемые и распространенные из них. И начнем со скальпинга – системы предполагающей быстрое открытие и практически моментальное закрытие большого количества торговых позиций на протяжении одного дня.
При Форекс стратегии скальпинг сделки закрываются трейдерами при достижении буквально нескольких прибыльных пунктов. Прибыль здесь получается за счет огромного числа успешно закрытых сделок за относительно короткий промежуток времени. Данный вид стратегии приносит результаты только на волатильных парах валют с небольшим спредом.
Пипсовка как стратегия в дейтрейдинге
Следующая стратегия используемая при дейтрейдинге – пипсование или пипсовка, являющаяся сверхкраткосрочной торговлей с минимальной ценовой целью. Как правило, трейдеры-пипсовщики закрывают сделки при первом же появлении по ним прибыли.
Данный вид стратегии предполагает использование довольно таки большого кредитного плеча – до 1:200. За один торговый день пипсовщики, как правило, открывают и закрывают не менее 100 сделок.
Не меньшей популярностью внутридневного трейдинга пользуется стратегия торговли на выходе новостей. Любая значимая финансовая либо политическая новость оказывает влияние на изменение ценового графика. По этой причине, важно знать когда ожидается выход определенной новости.
Для тех, кто выбрал данную стратегию ведения внутридневной торговли, экономический календарь является незаменимым инструментом. Трейдеры должны постоянно следить за событиями на валютной бирже, анализировать и сопоставлять валютное поведение при возникновении различных ситуаций. Дейтрейдинг на новостях требует от участников рынка длительного изучения рыночного развития, и, конечно же, накопления определенных навыков торговли.
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!
Торговля на откатах — стратегия дейтрейдинга
Существует еще один популярный вид стратегии дейтрейдинга – торговля на откатах. Здесь позиции открываются в периоды слабой рыночной активности против движения тренда. Другими словами данная стратегия является прямой противоположностью трендовой стратегии. Можно встретить ее второе название – контр-трендовая стратегия.
Суть торговли на откатах заключается в покупке валюты после падения на технической коррекции, либо наоборот, продаже в шорт после стремительного роста и закрытии позиций при достижении от сделки ожидаемого уровня профита.
Также существует множество тактик и стратегий внутридневной торговли, в которых используется метод скользящих средних, а также аналогичных ним, где применяются всевозможные индикаторы. К примеру, стратегия Ларри Вильямса, Билла Вильямса «Три мудреца» и т.п.
Подводя итог, отметим, что дейтрейдинг при правильной торговой тактике, которая будет сочетать набор самых эффективных инструментов торговли и готовность трейдера посвящать торговому процессу максимум своего времени, может стать неплохим источником высоких прибылей.
Самое важное о дейтрейдинге на Форекс:
Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли читать онлайн — Кетти Лин
Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли
В книге рассказывается о технических и фундаментальных торговых стратегиях на валютном рынке, об основах торговли на Forex, о характеристиках валют, об инфраструктуре валютного рынка, о применении технического и фундаментального анализа. Автор книги – опытный трейдер – делится своими знаниями, предлагает реальные торговые стратегии, которые могут использовать и начинающие, и опытные трейдеры. Большое место в книге уделено ведущим валютам, наиболее важным экономическим показателям, которые влияют на движение валютного рынка.
Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли
Издано при содействии ЗАО «Адмирал Маркетс»
Переводчики А. Куницын, А. Залесова
Редактор В. Григорьева
Технический редактор Н. Лисицына
Корректор В. Муратханов
Компьютерная верстка Е. Матусовская, Ю. Юсупова
Дизайн обложки О. Белорус
© Kathy Lien, 2006
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2012
Издано по лицензии John Wiley & Sons, Inc.
© Электронное издание. ООО «ЛитРес», 2013
Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли / Кетти Лин; Пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012.
Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Международная брокерская компания Admiral Markets уже несколько лет занимается изданием книг, посвященных торговле на финансовых рынках, а также методам анализа и психологии трейдинга. Многие книги написаны нашими авторами – профессиональными экономистами, аналитиками, специалистами Forex, основная задача которых – предложение максимально ясной информации о финансовых рынках для самой широкой аудитории.
Работы, изданные ранее, были посвящены в основном общим вопросам Forex и различным методикам анализа, обходя, в силу обстоятельств, некоторые немаловажные аспекты валютного рынка. Мы бы хотели восполнить этот недостаток, предложив вашему вниманию замечательную книгу Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке Forex: Стратегии извлечения прибыли». На ее страницах автор предложила не просто широкий взгляд на Forex, рассматривая его ретроспективно, но и представила анализ факторов его развития, ряд стратегий, используемых на Forex, снабдив все это большим количеством понятных и приложимых на практике идей. Мы рекомендуем эту работу всем, кто интересуется трейдингом и валютами – вне зависимости от того, бывалый он трейдер или человек, который впервые установил торговый терминал. Мы хотели бы предложить читателям не ограничиваться одной теорией, но и применять ее на практике. Любая стратегия Forex может казаться простой и даже очевидной, но необходимо учитывать, что любая информация, с которой вы столкнетесь, – результат индивидуального опыта, описанного специалистом в своей области. Безусловно, Forex предполагает ряд цитируе мых стратегий, но даже с ними, в обход практики, любой начинающий обречен на провал. Огромное преимущество современных брокерских услуг – это возможность свободно распоряжаться любыми финансовыми ин стру мен тами без какого-либо вложения средств. С небольшой поправкой: лишь в тестовом режиме. Для новичков и просто интересующихся – это замечательная возможность получить доступ к экспертной аналитике, биржевым котировкам, многочисленным стратегиям торговли и даже заработать на демонстрационных счетах. В данном случае Admiral Markets предлагает воспользоваться своими демонстрационными счетами.
Наиболее удобное средство для работы на финансовых рынках – информационно-торговая платформа MetaTrader, которую можно скачать на сайте нашей компании. Предназначенная для организации дилингового обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures, она позволяет полностью контролировать сделки через Интернет, выставлять отложенные ордера, проводить графический финансовый анализ, в режиме реального времени получать рыночные новости от всемирно известного информационного агентства Dow Jones Newswires, а также разрабатывать собственные автоматические торговые стратегии.
Все это доступно даже на демонстрационных счетах, – условия рынка предлагаются такими, какие есть, без искажений. Открыть счет не сложнее, чем завести новый e-mail, а торговать можно начать сразу после регистрации.
Современные технологии могут сделать из обычного пользователя настоящего инвестора. Люди без специальной подготовки, образования, навыков, выбрав Forex в качестве поля для деятельности, через некоторое время становятся опытными трейдерами, зарабатывающими на финансовых рынках деньги.
Сегодня мы предлагаем трейдерам и компаниям одни из самых выгодных условий для управления своим капиталом: около 30 валютных пар, депозиты в золоте, доступ к котировкам крупнейших компаний в реальном времени, моментальное исполнение сделок, мощную систему мониторинга и ведения торговли, удобные и всесторонне разработанные партнерские программы, и этим далеко не ограничивается перечень наших преимуществ. Admiral Markets развивается стремительно, при этом сохраняя качество своих услуг. Компания имеет более чем 10-летний опыт работы, а ее офисы расположены в 37 странах мира.
Немаловажным аспектом деятельности любой Forex-компании является предлагаемая ей система обучения: дистанционные курсы, вебинары, книги, периодические издания и т. п. В этом отношении мы стараемся предоставить всем, кто торгует или собирается торговать на валютном рынке, наиболее достоверную и полную информацию: мы не используем обучение как средство рекламы и стараемся быть максимально открытыми для клиентов. Поэтому они могут гарантированно получать самую объективную информацию, которая является результатом многолетнего опыта компании и преподносится специалистами в своей области – профессиональными аналитиками, экономистами и трейдерами.
Важно понимать, что практика является лучшим способом получения знаний, особенно в сфере интернет-трейдинга. Задача Admiral Markets в данном случае – представлять наиболее емкие и полезные труды, предлагая одновременно великолепные условия для практики и торговли на Forex.
Вы ищете хорошую книгу о торговле на валютном рынке? На всех семинарах о торговле валютой, которые я провожу, ко мне подходят трейдеры и просят порекомендовать хорошую книгу. Дейтрейдинг на рынке Forex именно такое издание не только потому, что в нем рассказывается о технических и фундаментальных торговых стратегиях на валютном рынке, но и потому, что оно подробно знакомит с инфраструктурой валютного рынка. Эта книга написана как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Каждый найдет в ней что-то полезное. Я ставила цель: рассказать об основах торговли на Forex и характеристиках валют, которые должны знать все трейдеры, особенно те, кто торгует в течение дня. Помимо этого, я хотела описать реальные торговые стратегии, на основе которых можно разработать собственные стратегии. В
книге Дейтрейдинг на рынке Forex затрагиваются интересные темы: «Какие экономические индикаторы США наиболее сильно влияют на курс американского доллара?» и «Что такое валютные корреляции и как трейдеры их используют?».
Надеюсь, краткое содержание каждой главы побудит вас прочитать всю книгу целиком.
Forex – самый быстрорастущий рынок
Если вы сомневаетесь, надо ли вам торговать на Forex, почитайте о причинах, по которым этот самый большой рынок в мире всегда выбирают крупные игроки – хеджевые фонды и институциональные инвесторы. Узнайте, почему за последние годы объемы торговли валютой увеличились в несколько раз, каковы преимущества валютного рынка перед фондовыми и фьючерсными рынками – то, что самые опытные трейдеры в мире уже давным-давно знают.
Вы не сможете эффективно торговать на Forex, если не знаете о самых значительных событиях из его истории, которые сделали валютный рынок таким, какой он сейчас. Таких событий бесчисленное количество, о них до сих пор вспоминают, хотя прошло много лет. В этой главе рассказывается о Бреттон-Вудском соглашении и его отмене, о соглашении «Плаза», о Джордже Соросе и том, как он стал знаменитым, об азиатском финансовом кризисе, введении евро и о том, как лопнул «мыльный пузырь» интернет-компаний.
Каковы долгосрочные факторы валютного рынка?
«От чего зависит движение валютного рынка?» – это, наверное, один из первых вопросов, на которые нужно ответить начинающему трейдеру. Валютные колебания можно разделить на краткосрочные и долгосрочные. Эта глава посвящена некоторым макроэкономическим факторам, которые определяют курсы валют в долгосрочной перспективе. Мы включили ее в книгу, чтобы трейдеры не теряли из вида общую экономическую картину, чтобы показать, как эти долгосрочные с позиций технического и фундаментального анализа факторы действуют на рынок. Мы также рассматриваем разные модели валютных курсов, которые помогут фундаментальным трейдерам разработать собственную методику прогнозирования ценовых колебаний.
Каковы краткосрочные факторы валютного рынка?
Информация о том, какие экономические индикаторы США наиболее сильно влияют на валютный рынок, может быть полезна трейдерам, специализирующимся на внутридневной торговле. Системным трейдерам нужно знать, в какой момент систему лучше отключить, а трейдеры на прорыве на основе этой информации принимают важные торговые решения. В четвертой главе не только дается рейтинг экономических новостей, но и приводятся средние изменения курсов сразу после выхода данных и в течение дня.
Когда лучше совершать операции с отдельными валютными парами?
Правильно выбрать время торговли – это ключ к успеху на Forex. Чтобы выработать эффективную инвестиционную стратегию, необходимо знать, в какое время суток рынок наиболее активен. Благодаря этому, трейдер максимально расширит количество торговых возможностей в течение своего рабочего дня. В этой главе даны общие сведения о типичной торговой активности валютных пар в различных часовых поясах и предпринята попытка определить период их наибольшей волатильности.
Что такое валютные корреляции и как трейдеры их используют?
На валютном рынке все взаимосвязано в определенной мере, и, зная направление и степень взаимосвязи между некоторыми валютными парами, трейдеры могут использовать это в своих интересах. При выборе стратегии для торговли на рынке Forex нужно помнить, что все пары валют связаны. Вычисление корреляций между валютами в вашем портфеле позволяет оценить инвестиционный риск. Инвестируя в разные пары валют, многие трейдеры думают, что диверсифицируют свой портфель, но лишь единицы знают, что на самом деле многие валютные пары могут двигаться в одном или противоположных направлениях. Валютные корреляции бывают сильными и слабыми и могут длиться неделями, месяцами и даже годами. Именно поэтому крайне важно уметь их использовать и вычислять.
Торговые параметры для различных рыночных условий
Первый, самый важный шаг любого трейдера независимо от рынка, на котором он торгует, – завести торговый журнал. Но торговый журнал для Forex отличается от любого другого журнала. Помимо обычного списка ваших намерений и завершенных сделок в торговом журнале Forex есть контрольные вопросы по валютным парам, ответы на которые займут примерно 10 минут и почти сразу дадут вам характеристики каждой пары, необходимые для технического анализа. Торговать эффективно – значит выработать план действий. В этой главе предлагается такой план, он поможет сначала определить условия торговли, а затем выбрать торговые индикаторы, которые лучше использовать в этих условиях.
Технические торговые стратегии
Эта глава заинтересует опытных трейдеров. Она посвящена моим любимым торговым стратегиям для тех, кто специализируется на внутридневной и свинговой торговле. Для каждой стратегии приводятся правила и примеры, когда используются уникальные характеристики валютного рынка, выявленные в прошлом. В главе описаны стратегии торговли для всех типов трейдеров: трендовых, в диапазоне и на прорыве.
Фундаментальные торговые стратегии
Девятая глава книги предназначена для трейдеров, специализирующихся на среднесрочной свинговой торговле. Прочитав ее, вы научитесь использовать цены на сырьевые товары, облигации, волатильность опционов и развороты риска. Кроме того, в ней рассказывается о сделках с учетом банковских интервенций и международных событий, а также о секретной стратегии хеджевых фондов в 2002–2004 гг. – о позиционной сделке с плечом.
Краткое описание и уникальные характеристики основных валютных пар
Последняя глава этой книги, наверное, одна из самых полезных, поскольку в ней рассматриваются уникальные характеристики основных валютных пар: когда они наиболее активны, что влияет на их курсы и какие экономические отчеты для них самые важные. Мы предлагаем широкий экономический обзор каждой валюты и денежно-кредитной политики соответствующего центрального банка.
Благодарю своих замечательных коллег за их бесценные исследования и огромную поддержку
Бориса Шлосберга (Boris Schlossberg)
Ричарда Ли (Richard Lee)
Сэма Шенкера (Sam Shenker)
Мелиссу Туззоло (Melissa Tuzzolo)
Даниэля Чена (Daniel Chen)
Боско Ченга (Bosco Cheng)
Дженни Танг (Jenny Tang)
Винсента Ортиза (Vincent Ortiz)
Джона Киклайтера (John Kicklighter)
Эрен Гузенс (Ehren Goossens)
Кристиана Керра (Kristian Kerr)
Рандала Нишину (Randal Nishina)
и всех сотрудников FXCM.
Глава 1. Forex – самый быстрорастущий рынок
«Рынок иностранной валюты», или «рынок Forex/FX», – общее название расположенных по всему миру учреждений, осуществляющих обмен и торговлю валютой. Forex – внебиржевой рынок, т. е. сделки на нем совершаются вне биржи и клиринговой палаты. Дилеры и маркетмейкеры Forex по всему миру круглосуточно поддерживают связь друг с другом с помощью телефона, компьютера и факса и таким образом создают единый рынок.
За последние несколько лет валюта стала одним из самых популярных финансовых инструментов. Ни на одном другом рынке не был зафиксирован рост объема торговли на 57 % за три года. В сентябре 2004 г. было опубликовано исследование рынка Forex,
проводимое каждые три года Банком международных расчетов для центральных банков. Согласно результатам этого исследования, в 2004 г. объем торговли на валютном рынке составил 1,9 трлн долл. по сравнению с 1,2 трлн долл. в 2001 г. (1,4 трлн долл. при постоянных обменных курсах). По некоторым оценкам, это приблизительно в 20 раз больше объемов торговли на NYSE и NASDAQ вместе взятых. Такой всплеск активности можно объяснить несколькими причинами, однако наиболее интересен тот факт, что рост объема торговли на Forex практически совпал по времени с появлением у индивидуальных инвесторов возможности покупать и продавать валюту через электронные платформы.
Влияние валют на акции и облигации
Появление онлайновых торгов – не единственная причина увеличения объема валютного рынка. Колебания курсов в последние годы продемонстрировали многим трейдерам, что изменения на рынке Forex влияют на рынки акций и облигаций. Поэтому для принятия правильного решения по операциям с акциями, облигациями и сырьевыми товарами трейдеру необходимо отслеживать ситуацию на валютных рынках. Далее приводится несколько примеров того, как движения курсов валют влияют на рынки ценных бумаг.
EUR/USD и доходность корпораций
Для трейдеров фондового рынка, особенно тех, кто инвестирует в европейские корпорации, экспортирующие большое количество товаров в США, мониторинг валютных курсов необходим для прогнозирования доходов и прибыли компаний. В 2003–2004 гг. европейских производителей серьезно беспокоил резкий рост курса евро и снижение стоимости доллара. Основной причиной продажи доллара в то время были растущий торговый и бюджетный дефициты США. Увеличение соотношения EUR/USD (евро к доллару) отрицательно сказалось на прибыли европейских корпораций, поскольку их товары стали более дорогими для американских потребителей. В 2003 г. неадекватное хеджирование стало причиной того, что прибыль компании Volkswagen снизилась на 1 млрд евро, а голландский химический концерн Dutch State Mines (DSM) предупреждал о возможном снижении прибыли на 7–11 млрд евро при увеличении курса EUR/USD на 1 %. К сожалению, неадекватное хеджирование по-прежнему характерно для европейских экспортеров, поэтому мониторинг курса EUR/USD особенно важен при прогнозировании их доходов и прибыли.
Nikkei и доллар США
Инвесторы в акции японских компаний должны следить за колебаниями курса американского доллара и их влиянием на динамику индекса Nikkei. Пока Япония не преодолела десятилетнюю стагнацию, взаимные и хеджевые фонды США практически не делали инвестиций в акции японских компаний. Когда экономика страны начала оживать, эти фонды поспешили пересмотреть свои портфели, боясь упустить прибыль от экономического роста в Японии. Для финансирования сделок хеджевые фонды использовали крупные займы, но проблема заключается в том, что эти займы крайне чувствительны к процентным ставкам в США и монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Повышение расходов по долларовым займам может свести на нет прибыль от роста Nikkei, поскольку высокие ставки приведут к увеличению стоимости финансирования сделок. Тем не менее, из-за огромного отрицательного сальдо, возможно, ФРС будет повышать процентные ставки с целью повысить привлекательность долларовых активов. Следовательно, постоянный рост ставок и замедляющийся экономический рост в Японии могут сократить прибыль фондов со значительной долей акций японских компаний, купленных с привлечением заемного капитала. Таким образом, колебания курса американского доллара играют важную роль в изменении индекса Nikkei.
Одним из самых известных людей в истории Forex является Джордж Сорос. Его знают как «человека, который сломал Банк Англии». Более подробно об этом рассказывается в главе 2 этой книги. Здесь изложим кратко: в 1990 г. Великобритания решила присоединиться к механизму валютных курсов в рамках Европейской валютной системы (ЕВС), обеспечивающей низкий уровень инфляции и экономическую стабильность. ЕВС находилась под контролем центрального банка Германии. После присоединения курс британского фунта был привязан к немецкой марке, т. е. Великобритания стала зависеть от монетарной политики центрального банка Германии. (В начале 1990-х гг. Германия резко повысила процентные ставки, чтобы снизить темпы инфляции после воссоединения страны.) Национальная гордость и фиксированные валютные курсы в рамках ЕВС не позволили Великобритании провести девальвацию фунта. В среду 16 сентября 1992 г. («черная среда») Джордж Сорос продал на валютном рынке фунты на сумму 10 млрд долл. Это и «сломало» Банк Англии и привело к девальвации фунта. В течение 24 часов его курс упал приблизительно на 5 %, или 5000 пипсов. Чтобы стимулировать трейдеров к покупке фунта, Банк Англии пообещал повысить процентные ставки. В результате на рынке облигаций также произошли существенные колебания. Месячная ставка предложения лондонского межбанковского рынка (LIBOR) сначала выросла на 1 %, а затем в течение 24 часов вернулась к прежнему значению. Если бы трейдеры на облигационном рынке не знали, что происходит на рынке Forex, то такие резкие колебания доходности застали бы их врасплох.
Ревальвация китайского юаня и облигации
Трейдеры, специализирующиеся на долговых обязательствах Казначейства США, должны отслеживать ситуацию на валютных рынках. На протяжении нескольких лет специалисты активно обсуждают ревальвацию китайского юаня. Несмотря на быстрый экономический рост и активный торговый баланс со многими странами, Китай искусственно удерживает курс национальной валюты в определенном диапазоне, чтобы обеспечить дальнейший экономический рост и модернизацию. Это вызывает крайнее недовольство производителей и официальных представителей многих стран, в том числе США и Японии. По некоторым оценкам, курс китайского юаня искусственно занижен примерно на 15–40 %. Чтобы поддерживать курс валюты на низком уровне, китайскому правительству приходится продавать юани и покупать доллары каждый раз, когда стоимость национальной валюты превышает определенное значение. Затем Китай тратит доллары на покупку долговых обязательств Казначейства США. Благодаря такой политике Китай стал вторым крупнейшим держателем американских казначейских облигаций. Спрос со стороны Китая позволил правительству США установить рекордно низкие процентные ставки. Несмотря на то что в валютной политике китайского правительства произошли некоторые изменения, ревальвация с тех пор была довольно скромной. Поэтому в будущем возможны более значительные перемены. Существенная ревальвация юаня отрицательно скажется на американском рынке облигаций, поскольку с рынка уйдет крупный покупатель, и подобное заявление может привести к резкому росту доходности и падению цен. Следовательно, для эффективного управления риском трейдерам, специализирующимся на облигациях, необходимо следить за изменениями на валютных рынках, чтобы такая ситуация не стала для них полной неожиданностью.
Сравнение Forex с акциями и фьючерсами
Раньше Forex не был самым популярным рынком для проведения торговых операций, поскольку в силу некоторых правил, технологий и требований к капиталу
доступ на него имели в основном хеджевые фонды, управляющие крупным капиталом консультанты по торговле сырьевыми товарами, большие корпорации и институциональные инвесторы. Одна из основных причин, по которой эти крупные игроки делали выбор в пользу валютного рынка, – полностью контролируемый уровень риска: один трейдер может использовать кредитное плечо 100:1, а другой может вообще не делать займов.
Однако в последние годы многие фирмы открыли доступ к валютным рынкам для розничных трейдеров. Они предлагают своим клиентам кредиты, возможность мгновенно осуществлять торговые операции, предоставляют им графики курсов и новости в режиме реального времени. В результате торговля на Forex стала гораздо более популярной, а валюта – более привлекательным классом альтернативных активов.
Многие трейдеры, специализирующиеся на акциях и фьючерсах, начали осуществлять операции с валютой или даже полностью переключились на этот класс активов. Причина новой тенденции – многочисленные преимущества Forex.
Перечислим некоторые преимущества валютных рынков по сравнению с фондовыми.
Основные черты рынка Forex
• Рынок иностранной валюты – крупнейший рынок в мире, ликвидность которого постоянно растет.
• Торговые операции осуществляются круглосуточно.
• Трейдеры могут получать прибыль как на рынке быков, так и на рынке медведей.
• Разрешена короткая продажа без повышения цены (плюс тик, uptick), отсутствуют торговые ограничения.
• Платформа, позволяющая моментально осуществлять торговые операции, сводит к минимуму вероятность проскальзывания и ошибок.
• Высокий леверидж увеличивает риск, но многие трейдеры считают, что торговля на Forex приносит большую прибыль.
Основные черты фондового рынка
• Рынок обладает значительной ликвидностью, но она зависит от ежедневного объема ценных бумаг.
• Осуществление торговых операций возможно лишь с 9:30 до 16:00 по нью-йоркскому времени с ограниченным внеурочным дилингом.
• Наличие комиссионных сборов приводит к росту операционных расходов.
• Действует правило «плюс тик», которое затрудняет работу многих дневных трейдеров.
• Количество шагов, необходимых для завершения сделки, увеличивает вероятность проскальзывания и ошибок.
Благодаря объему и ликвидности валютного рынка (рынок Forex – один из самых ликвидных рынков в мире) трейдеры имеют возможность круглосуточно заключать на нем сделки с низкими операционными издержками, большим кредитным плечом, минимальной вероятностью ошибок и проскальзывания при отсутствии торговых ограничений и правила «плюс тик». Кроме того, они могут получать прибыль как на рынке быков, так и на рынке медведей. Для анализа Forex используются методы, применяемые при изучении фондовых рынков. В фундаментальном анализе вместо акций рассматриваются страны. Однако идеальным инструментом изучения валютного рынка является технический анализ, большинство профессиональных трейдеров используют именно этот метод. Чтобы понять, почему Forex обладает такой привлекательностью, необходимо проанализировать характеристики этого рынка.
Круглосуточная торговля. Одна из основных причин популярности Forex заключается в том, что это идеальный рынок для активных трейдеров. Кроме того, эта особенность валютного рынка открывает перед ними дополнительные возможности в планировании своего торгового дня. Чтобы начать торговлю, трейдерам не нужно ждать открытия фондовых рынков в 9:30 по нью-йоркскому времени. Если внутри страны или за рубежом с 16:00 до 9:30 по Нью-Йорку делается какое-то важное заявление или происходит значительное событие, то большинству трейдеров для совершения сделок приходится ждать открытия фондовых бирж в 9:30. К этому времени, если у вас нет доступа к электронным коммуникационным сетям (Electronic Communications Network – ECN), например, к Instinet, рынок, скорее всего, компенсирует открывшуюся возможность. Профессионалы назначат цену на привлекательный актив до того, как рядовой трейдер получит доступ на рынок.
Кроме того, большинство людей, которые хотят торговать на бирже, работают полный рабочий день, и им гораздо удобнее заключать сделки на Forex после работы. В зависимости от времени суток на Forex открываются разные возможности, поскольку финансовые центры по всему миру активно взаимодействуют с валютными рынками. Торгуя на FX через крупного онлайнового брокера после закрытия биржи, вы получите такую же ликвидность и спред, как и в любое другое время дня.
К сведению читателя: в воскресенье в 17:00 по Нью-Йорку открываются биржи в Сиднее. Затем в 19:00 начинают работу фондовые биржи в Токио. Потом открываются биржи в Сингапуре и Гонконге в 21:00 восточного стандартного времени (EST), далее – европейские биржи во Франкфурте (2:00 EST) и Лондоне (3:00 EST). В четыре часа по нью-йоркскому времени на европейских биржах торговля в полном разгаре, а в Азии биржи уже закрываются. В США первые биржи открываются в Нью-Йорке в 8:00 утра понедельника, когда в Европе активность уже начинает снижаться. В 17:00 австралийские биржи открываются снова.
Наиболее активными торговыми часами считаются те, в которые работа разных бирж совпадает. Например, в Азии и Европе биржи работают одновременно с 2:00 до приблизительно 4:00, в Европе и США – с 8:00 до 11:00, в США и Азии – с 17:00 до 21:00. Когда открыты биржи в Нью-Йорке и Лондоне, активно торгуются все валютные пары. Во время работы азиатских бирж наиболее активно сделки осуществляются с парами GBP/JPY и AUD/JPY.
Низкие операционные издержки. Многих людей Forex особенно привлекает более низкими операционными издержками. На фондовых биржах трейдерам приходится платить спред (разницу между ценой покупки и ценой продажи) и/или комиссию. При торговле через онлайнового брокера комиссия может доходить до 20 долл. за сделку. Если стоимость позиции равна 100 тыс. долл., то полная комиссия в среднем может составить 120 долл. Внебиржевая структура рынка Forex исключает валютные и клиринговые сборы. Следовательно, снижаются операционные издержки. Кроме того, расходы уменьшаются за счет электронной торговой площадки, где трейдеры работают напрямую с маркетмейкерами. Им не приходится прибегать к услугам посредников и покрывать транспортные расходы. Поскольку валютный рынок ликвиден 24 часа в сутки, трейдеры имеют возможность эффективно торговать как в течение операционного дня, так и ночью. Трейдеры, специализирующиеся на акциях, более подвержены риску ликвидности, и, как правило, им приходится заключать сделки с более широкими спредами, особенно после закрытия биржи.
Из-за низких операционных издержек онлайновый трейдинг на Forex – это оптимальный выбор для тех, кто предпочитает краткосрочные сделки. Ежедневные операционные издержки активного трейдера на фондовом рынке, который обычно совершает 30 сделок в день по 20 долл. за каждую, составляют 600 долл. Эта значительная сумма сильно сокращает прибыль или увеличивает убытки. Большие расходы вызваны тем, что в сделку вовлечены несколько людей – брокер, сотрудник биржи и специалист по ценным бумагам. Их услуги оплачиваются за счет клирингового и комиссионных сборов. Поскольку Forex – децентрализованный рынок без биржи и клиринговой палаты (все входит в обязанности
маркетмейкера), эти сборы на нем не взимаются.
Использование большого кредитного плеча. Большинство людей понимают, что высокий леверидж связан с рисками. Однако трейдеры тоже люди, и лишь единицы из них могут отказаться от возможности торговать на чужие деньги. Для таких трейдеров Forex – идеальное место, поскольку на нем предлагается самое большое кредитное плечо по сравнению с остальными рынками. Большинство фирм, оказывающих посреднические услуги по валютным операциям через Интернет, предлагают своим клиентам кредитное плечо до 100:1 при открытии стандартного счета и до 200:1 при открытии мини-счета. Для сравнения: на фондовом рынке кредитное плечо рядового трейдера не может превышать 2:1, профессионального трейдера – не более 10:1. По этой причине многие предпочитают торговать именно на Forex. В отличие от фондовых рынков, на валютном рынке маржинальный депозит под леверидж не считается первоначальным платежом за покупку активов. Маржа рассматривается, скорее, как гарантия по кредиту или добровольный депозит, призванный застраховать торговые убытки. Такой подход очень удобен для трейдеров, осуществляющих краткосрочные операции в течение дня, так как для быстрого получения прибыли им необходим крупный капитал. Объем заемных средств можно регулировать в соответствии с предпочтениями трейдера: инвестор, менее склонный к риску, может использовать кредитное плечо 20/10:1 или совсем не использовать его. Но следует помнить, что леверидж – это палка о двух концах. Без эффективного управления риском высокий леверидж может привести к значительным убыткам.
Прибыль как на рынке быков, так и на рынке медведей. На Forex трейдеры могут получать прибыль и на рынке быков, и на рынке медведей. Поскольку валютные операции всегда включают продажу одной валюты и покупку другой, то в структуре рынка не происходит никаких смещений. Следовательно, если вы открываете длинную позицию по одной валюте, то одновременно открываете короткую позицию по другой. В результате вы можете заработать как на рынке с тенденцией к повышению, так и на рынке с тенденцией к понижению. Этим Forex отличается от фондового рынка, на котором большинство трейдеров открывают по акциям длинные позиции. Поэтому, если на фондовом рынке цены снижаются, инвесторы несут существенные потери.
Отсутствие торговых ограничений и правила «плюс тик». Forex – один из крупнейших рынков в мире, на котором маркетмейкеры предлагают конкурентоспособные цены. В отличие от фондовых рынков, торговля на Forex никогда не останавливается и, следовательно, на нем никогда не возникает ценовой разрыв. Другими словами, трейдеры не теряют прибыль из-за устаревших биржевых правил. Они могут заключать сделки 24 часа в сутки практически без помех.
Одна из самых неприятных особенностей фондового рынка – правило «плюс тик», которое разрешает короткую продажу акций на рынке с тенденцией к понижению только по цене выше предыдущей сделки. Из-за этого правила трейдерам, которые предпочли бы короткую продажу, приходится ждать, когда на рынке медведей начнется рост цен. На Forex такого правила нет. Если вы захотите коротко продать какую-либо валютную пару, вы можете сразу это сделать. Отсутствие правила «плюс тик» делает торговлю на Forex быстрой и эффективной.
Онлайновая торговляпозволяет уменьшить количество ошибок. Как правило, чем быстрее заключается сделка, тем меньше ошибок. Торговля валютой через Интернет обычно состоит из трех этапов. Сначала трейдер вводит приказ в платформу, затем программа автоматически его выполняет и отображает на экране компьютера подтверждение. Все три этапа занимают несколько секунд.
Торговля акциями, как правило, состоит из пяти этапов. Чтобы отдать приказ, клиент должен позвонить своему брокеру; затем брокер направляет приказ в операционный зал биржи, где специалист по ценным бумагам пытается его исполнить (брокеры соревнуются между собой за получение лучшей цены исполнения для своего клиента). Далее специалист по ценным бумагам исполняет приказ, и брокер подтверждает клиенту завершение операции.
Поскольку на валютном рынке нет посредников, каждая операция осуществляется с минимальным количеством ошибок и с высокой эффективностью.
Минимальное проскальзывание. В отличие от фондовых рынков, маркетмейкеры Forex предлагают своим клиентам сделки в режиме реального времени не по размытым рыночным котировкам, а по особому курсу. Этот курс является ценой, по которой фирма готова купить или продать ту или иную валюту. Исполнение и подтверждение приказов происходит в течение нескольких секунд. В крупных фирмах перед тем, как дать цену покупки или предложения, никогда не запрашивают информацию об объеме и направлении сделки. Недобросовестные дилеры сначала определяют, является инвестор покупателем или продавцом, и «подгоняют» курс, чтобы увеличить свою прибыль от операции.
Фондовый рынок работает по правилу «наилучшего приказа», из-за которого ваш приказ может быть исполнен не по той цене, по которой вы хотели бы, а по наилучшей цене, имеющейся на рынке в момент заключения сделки. Представим, что курс акций Microsoft равен 52,50 долл. Если вы отдадите приказ на покупку акций по этой цене, то к тому времени, когда он дойдет до специалиста по ценным бумагам в операционном отделе биржи, цена может вырасти до 53,25 долл. В этом случае ваш приказ будет исполнен по курсу 53,25 долл., а не по 52,50 долл., а это означает убыток 0,75 пункта. Лучшие дилеры Forex используют прозрачные механизмы назначения цен и всегда предлагают своим клиентам справедливые валютные курсы.
Идеальный рынок для технического анализа. Для Forex характерны широкий разброс и сильные тренды валютных курсов. Более 80 % котировок имеют спекулятивное происхождение, поэтому на рынке часто устанавливаются заниженные/завышенные цены, которые затем корректируются. По этим причинам для изучения валютного рынка можно использовать технический анализ. Хорошо подготовленный трейдер может легко выявлять на Forex новые тренды и прорывы и благодаря этому открывать и закрывать торговые позиции. Все профессиональные трейдеры FX пользуются различными графиками и индикаторами, а график «японские свечи» входит в большинство пакетов. Кроме того, во многих случаях полезными оказываются наиболее распространенные индикаторы: коррекции Фибоначчи, стохастические осцилляторы, схождение/расхождение скользящего среднего (moving average convergence/divergence, MACD), скользящие средние, индекс относительной силы (relative strength index, RSI) и точки поддержки/сопротивления.
Из графика курса GBP/USD (рис. 1.1) видно, что коррекции, скользящие средние и стохастический осциллятор довольно точно предсказали поведение рынка в будущем. Например, коррекция 50 % служит уровнем поддержки для пары GBP/USD в январе и феврале 2005 г. Помимо этого, пересечение простых скользящих средних за 10 и 20 дней точно предсказало сброс GBP/USD 21 марта 2005 г. Наиболее эффективно технический анализ могут использовать трейдеры фондового рынка, которые в сделках с ценными бумагами также опираются на графики и индикаторы. На Forex можно применять те же стратегии.
Источник: eSignal. www.eSignal.com.
Анализируйте страны как акции. У трейдеров, предпочитающих фундаментальный анализ, на валютном
рынке не возникнет трудностей. Страны можно изучать так же, как акции. Например, вместо темпа роста вы можете использовать валовой внутренний продукт (ВВП). Если при анализе акций вы учитываете коэффициенты товарно-материальных запасов и производительности, то для страны аналогичными показателями будут служить данные о промышленном производстве и товарах длительного пользования. Если вы принимаете во внимание статистику продаж компании, то на Forex можно использовать информацию о розничных продажах в стране. Как при инвестициях в ценные бумаги, на Forex капитал следует вкладывать в валюту той страны, которая быстро развивается и экономика которой находится в лучшем состоянии по сравнению с другими государствами. Валютные курсы определяются спросом и предложением. Два основных фактора влияют на спрос и предложение – процентные ставки и общее состояние экономики страны. Такие экономические показатели, как ВВП, иностранные инвестиции и торговый баланс, отражают состояние экономики в целом, следовательно, от них зависит спрос и предложение валюты. По каждой стране регулярно появляется огромное количество данных; наиболее пристальное внимание следует уделять информации о процентных ставках и международной торговле.
Если на рынке существует неопределенность относительно процентных ставок, то любая новая информация о них незамедлительно скажется на обменных курсах. Обычно если страна повышает процентные ставки, то ее национальная валюта укрепляется по сравнению с валютами других стран, так как инвесторы перемещают туда свои активы с целью получить больший доход. На фондовые рынки увеличение процентных ставок влияет отрицательно. Некоторые инвесторы при высоких ставках продают ценные бумаги, тем самым ослабляя валюту страны. Найти золотую середину между двумя этими факторами довольно сложно, однако еще до повышения ставок становится известно, к каким последствиям оно приведет. Сильнее всего на процентные ставки влияют индекс цен производителей, индекс цен потребителей и ВВП. Как правило, дата изменения ставок известна заранее: оно возможно после заседаний Банка Англии, ФРС США, Европейского центрального банка, Банка Японии и других центральных банков.
В торговом балансе показывается чистая разница между экспортом и импортом страны за определенный период. Когда страна импортирует больше товаров, чем экспортирует, в балансе отражен дефицит, который считается отрицательным фактором. Например, если доллар США обменивается на другие национальные валюты (для уплаты за импорт), то поток долларов за пределы страны приведет к обесценению американской валюты. И наоборот, с ростом экспорта увеличится поток долларов в США, что приведет к укреплению курса. С точки зрения национальной экономики, в торговом дефиците нет ничего плохого. Но если дефицит превышает рыночные ожидания, то это может стать причиной снижения валютных курсов.
Forex и фьючерсы
Рынок Forex имеет ряд преимуществ по сравнению не только с фондовым рынком, но и с рынком фьючерсов. Многие трейдеры, специализирующиеся на фьючерсах, добавили в свой портфель наличные сделки с валютой. Назовем основные черты Forex и сравним его с рынком фьючерсов.
Основные черты рынка Forex
• Рынок иностранной валюты – крупнейший рынок в мире с постоянно растущей ликвидностью.
• Торговые операции осуществляются круглосуточно.
• Трейдеры могут получать прибыль как на рынке быков, так и на рынке медведей.
• Разрешена короткая продажа без повышения цены, отсутствуют торговые ограничения.
• Платформа, позволяющая моментально осуществлять торговые операции, сводит к минимуму вероятность проскальзывания и ошибок.
• Несмотря на то что высокий леверидж увеличивает риск, многие трейдеры считают, что торговля на Forex приносит больше прибыли.
Основные черты фьючерсного рынка
• Ликвидность рынка ограничена и зависит от месяца торгуемого контракта.
• Наличие комиссионных сборов приводит к росту операционных расходов.
• Часы торговли на фьючерсной бирже намного короче, чем на Forex, и зависят от торгуемого товара. Торговля каждым товаром может начинаться и заканчиваться в различное время.
• Возможен более высокий леверидж по сравнению с фондовым рынком, но он все равно значительно ниже кредитного плеча на рынке валюты.
• Существует тенденция к длительному снижению цен.
• Из-за того, что сделка заключается на бирже (в «яме»), возрастает вероятность ошибок и проскальзывания.
Трейдеры, специализирующиеся на фьючерсах, для анализа рынка Forex могут использовать стратегии, которые они применяют при изучении фьючерсного рынка. Большинство трейдеров предпочитают технический анализ, и, как было сказано в предыдущем разделе, графики и индикаторы – это идеальные инструменты для изучения валютного рынка, которыми пользуются многие профессионалы. Сравним фьючерсный рынок с валютным.
Часы торговли на бирже и ликвидность. По оценкам специалистов, объем активов, торгуемых на Forex, в 5 раз превышает объем фьючерсного рынка. Операции с валютой можно проводить круглосуточно. На фьючерсном рынке часы торговли зависят от товара. Например, на товарной бирже New York Commodity Exchange (COMEX) торговать золотыми фьючерсами можно с 7:20 до 13:30, а сделки по нефтяным контрактам на New York Mercantile Exchange (NYMEX) проводятся с 8:30 до 14:10. Разные часы торговли не только создают путаницу, но и мешают трейдерам мгновенно реагировать на важные заявления, сделанные в течение оставшегося дня.
Кроме того, если вы работаете полный рабочий день и можете торговать только во внеурочное время, то фьючерсный рынок вам не очень подходит. Скорее всего, вам придется отдавать приказы по старым, а не по текущим рыночным ценам. Из-за такого несоответствия торговать фьючерсами неудобно. При торговле на Forex во внеурочное время через крупного маркетмейкера вы получите такую же ликвидность и спред, как в любое другое время дня. Помимо этого, в каждом часовом поясе происходят свои события, которые могут влиять на изменение курса конкретной валютной пары.
Нулевые или низкие операционные издержки. На фьючерсном рынке трейдеры должны платить спред и/или комиссионный сбор. В среднем, комиссия фьючерсных брокеров может доходить до 160 долл. за сделку по позициям стоимостью от 100 тыс. долл. Внебиржевая структура рынка Forex исключает валютные и клиринговые сборы, следовательно, снижаются операционные издержки. Помимо этого, расходы уменьшаются за счет электронной торговой площадки, где трейдеры имеют дело напрямую с маркетмейкерами. Поскольку валютный рынок ликвиден 24 часа в сутки, трейдеры имеют возможность эффективно торговать как в течение операционного дня, так и ночью. Трейдеры, специализирующиеся на фьючерсах, более подвержены риску ликвидности, как правило, им приходится заключать сделки с более широкими спредами, особенно после закрытия биржи.
Из-за нулевых или очень низких операционных издержек онлайновая торговля на Forex – это оптимальный выбор для тех, кто предпочитает краткосрочные сделки. Ежедневные операционные издержки активного трейдера на фьючерсном рынке, который обычно совершает 20 сделок в день по 100 долл. за каждую, составляют 2000 долл. Обычно во
фьючерсную сделку вовлечены брокер, комиссионный торговец фьючерсами (Futures Commission Merchant – FCM), сотрудник операционного зала биржи, раннер и трейдер товарной биржи. Их услуги оплачиваются за счет клирингового и комиссионных сборов. В то же время, при торговле через электронные системы операционные издержки на Forex сведены к минимуму.
Отсутствие ограничений на движение цен. Прибыль на рынках быков и медведей. В отличие от рынка фьючерсов, на Forex нет ограничений на движение цен. Возьмем, например, фьючерс на индекс S&P 500. Если стоимость контракта упадет более чем на 5 % от цены закрытия предыдущего дня, то в действие вступает правило, что в течение следующих 10 минут фьючерс может торговаться только по этой цене или выше. При снижении цены на 20 % торговля будет совсем остановлена. Поскольку Forex – децентрализованный рынок, то на нем не существует торговых ограничений, что исключает потерю прибыли из-за устаревших биржевых правил.
Качество и скорость исполнения. Низкая вероятность ошибок. На фьючерсном рынке приказы исполняются долго и не по той цене, по которой хотел бы инвестор. Каждому фьючерсному трейдеру хотя бы раз приходилось ждать завершения сделки около получаса. За это время стоимость контракта изменялась, и приказ исполнялся по цене, которая значительно отличалась от той, что была на рынке первоначально. Даже при наличии электронных систем торговли и гарантий скорости исполнения стоимость сделки остается неопределенной. Причина такой неэффективности в том, что фьючерсная сделка заключается в несколько этапов.
1. Клиент звонит своему брокеру и отдает приказ (или отдает приказ через компьютер).
2. Компьютерная программа получает приказ, обрабатывает его и направляет в фирму-FCM.
3. Программа фирмы-FCM передает приказ клерку по приказам.
4. Клерк по приказам отдает приказ раннеру или дает знак трейдеру товарной биржи.
5. Трейдер идет в «яму» и исполняет приказ.
6. Трейдер подтверждает раннеру заключение сделки или дает знак клерку по приказам, после чего подтверждение обрабатывается программой фирмы-FCM.
7. Брокер получает подтверждение сделки и передает его своему клиенту.
На Forex сделки заключаются в три этапа.
1. Трейдер вводит приказ в платформу.
2. Программа автоматически его выполняет.
3. На экране компьютера отображается подтверждение.
Благодаря тому, что на валютном рынке нет посредников, каждая операция осуществляется быстро и с минимальным количеством ошибок.
Фьючерсный рынок работает по правилу «наилучшего приказа», из-за которого ваш приказ может быть исполнен не по той цене, по которой вы хотели бы, а по наилучшей цене, имеющейся на рынке в момент заключения сделки. Представим, что у инвестора открыта длинная позиция по пяти фьючерсным контрактам Dow Jones на март по цене 8800 со стоп-приказом на уровне 8700. Если цена контрактов упадет до этого уровня, то, скорее всего, приказ будет исполнен по цене 8690. Разница 10 пунктов объясняется проскальзыванием, которое типично для фьючерсных рынков.
На Forex большинство трейдеров совершают сделки в режиме реального времени. Между текущей ценой и ценой исполнения нет расхождений, что исключает возникновение непредвиденных ситуаций. Проскальзывание отсутствует даже на крайне волатильных рынках. На фьючерсных рынках, напротив, приказ исполняется неточно, поскольку сделки заключаются на бирже и рыночная ликвидность зависит от числа участников, а это ограничивает количество активов, которые могут торговаться по определенной цене. Благодаря тому, что трейдеры Forex имеют постоянный доступ к текущим рыночным ценам, приказы на валютном рынке исполняются в полном объеме и с минимальным проскальзыванием.
Участники рынка Forex
Поскольку Forex – это рынок без посредников, торговля на нем осуществляется вне биржи, маркетмейкеры в силу конкуренции не могут применять монополистические ценовые стратегии. Если одна фирма попытается существенно изменить цены, то трейдеры всегда смогут выбрать другую. Кроме того, инвесторы внимательно отслеживают спреды, чтобы маркетмейкер не мог изменять стоимость сделки. Что касается фондовых бирж, то многие из них работают по противоположному принципу. Так, если акции компании зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange, NYSE), то их можно продавать или покупать только на NYSE. Централизованные рынки работают через людей или фирмы, которых принято называть специалистами, в то время как термин маркетмейкеры используют, когда говорят о децентрализованных рынках (рис. 1.2 и 1.3).
Поскольку NYSE является централизованным рынком, то в определенный момент акции на ней могут иметь только одну цену продажи/покупки. На децентрализованном рынке, например на Forex, работает много маркетмейкеров, каждый из которых может назначать свои цены. Рассмотрим, как работают централизованные и децентрализованные рынки.
По своей природе централизованные рынки – это монополии, которые контролируются одним специалистом. По этой причине цены могут меняться в интересах специалиста, но не трейдеров. Представим, что на рынке много продавцов, у которых специалист должен покупать активы, и нет покупателей. Тогда специалисту придется покупать у продавцов активы, которые он не сможет продать и стоимость которых падает. В этой ситуации специалист может увеличить спред, что приведет к росту стоимости сделки, и новые участники не придут на рынок. Либо специалист может покупать активы по цене, которая выгодна ему.
Иерархия участников децентрализованного рынка
Forex – это децентрализованный рынок, на котором работает много маркетмейкеров, а не один специалист. Между участниками валютного рынка существует определенная иерархия: приоритет получают те, кто обладает большими кредитными возможностями, проводит более крупные транзакции и лучше структурирован. На вершине пирамиды находится межбанковский рынок с самым большим объемом операций за день, с относительно небольшим количеством валют (в основном это валюты стран «большой семерки»). На межбанковском рынке банки могут заключать сделки между собой напрямую через межбанковских брокеров или через электронные брокерские системы, например Electronic brokering services (EBS) или Reuters. Торговля осуществляется исключительно на основе кредитных отношений. Все банки знают обменные курсы друг друга, но чтобы заключить сделку, у двух банков должны быть установлены особые кредитные отношения. Другие участники рынка (маркетмейкеры, хеджевые фонды и корпорации) торгуют на Forex через коммерческие банки.
Многие банки (небольшие или на развивающихся рынках), корпорации и институциональные инвесторы не могут заключать сделки по привлекательным курсам крупных банков, поскольку в этих банках у них не открыта кредитная линия. Из-за этого небольшим участникам рынка приходится иметь дело лишь с одним банком, поэтому они предлагают своим клиентам, участникам более низкой ступени, неконкурентоспособные цены. Самые высокие цены назначаются клиентам банков и валютных агентств.
Однако благодаря современным технологиям барьер между конечными продавцами/покупателями валюты и межбанковским рынком исчез. С появлением онлайновой торговли на Forex
пришли частные инвесторы, маркетмейкеры и остальные участники рынка получили быстрый и недорогой способ коммуникации. По сути, электронные торговые платформы – это ворота в ликвидный валютный рынок. Сегодня рядовой трейдер имеет возможность торговать валютой наравне с крупнейшими банками мира. То, что раньше было закрытым клубом для избранных, сегодня постепенно становится местом, где каждый может получать прибыль и использовать открывающиеся возможности на равных условиях с крупными банками. Forex открыт для частных инвесторов, у целеустремленных трейдеров большие возможности.
Дилинговые платформы – межбанковский рынок. Наибольший объем валютных транзакций приходится на межбанковский рынок. Крупнейшие банки мира заключают сделки друг с другом через две электронные платформы – EBS и Reuters Dealing 3000-Spot Matching. Обе платформы предлагают трейдинг в основных валютных парах. Однако некоторые пары более ликвидны и чаще торгуются через одну из двух систем (EBS или Reuters D3000). Обе компании постоянно конкурируют за рыночную долю. Далее приводится информация о том, какие инструменты больше торгуются через каждую платформу.
Другие пары, как правило, не торгуются ни в одной из систем. Их курсы вычисляются с помощью курсов основных пар. Если у межбанковского трейдера есть клиент, который хотел бы открыть длинную позицию по паре AUD/JPY, то трейдер, скорее всего, купит AUD/USD через платформу Reuters D3000 и USD/JPY через EBS. Затем он перемножит курсы и получит курс AUD/JPY. Такие валютные пары называют синтетическими, и понятно, почему спреды неосновных пар обычно больше, чем спреды основных.
Глава 2. История Forex
Перед тем как изучать мир валютных операций, вспомним основные события в истории валютного рынка, на которые до сих пор ссылаются профессиональные трейдеры.
Бреттон-Вудс: доллар становится мировой валютой (1944)
В июле 1944 г. представители 44 государств собрались в американском городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир) с целью создать новую систему управления мировой экономикой после Второй мировой войны. В то время многие считали, что одной из основных причин войны стала нестабильность мировой экономики и следует принять меры для предотвращения подобной ситуации в будущем. Первоначально соглашение, разработанное известными экономистами Джоном Мейнардом Кейнсом и Гарри Декстером Уайтом, было частью Закона о ленд-лизе – закона США об оказании помощи Великобритании в послевоенные годы. В результате многочисленных переговоров Бреттон-Вудское соглашение в окончательной версии состояло из нескольких ключевых пунктов, которые предусматривали:
1) создание международных организаций, способствующих справедливой торговле и экономическому равновесию в мире;
2) установление фиксированных валютных курсов;
3) введение конвертируемости американского доллара в золото, вследствие чего доллар становился мировой резервной валютой.
В настоящее время из трех перечисленных пунктов действует лишь первый. Непосредственным результатом Бреттон-Вудской конференции стало создание Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Генерального соглашения по таможенным тарифам и торговле (ГАТТ), которые существуют до сих пор и играют ключевую роль в развитии и регулировании мировой экономики. Так, МВФ настоял, чтобы в Бреттон-Вудском соглашении были зафиксированы цена за унцию золота 35 долл., постоянные обменные курсы валют и объем средств, направляемых на предотвращение возможного дисбаланса в мировой экономике из-за фиксированных валютных курсов.
После отмены Бреттон-Вудской системы и по сей день Международный валютный фонд тесно работает с еще одной организацией, основанной в 1944 г., – Всемирным банком. Вместе эти учреждения предоставляют займы развивающимся государствам, помогая им создать условия, необходимые для развития рыночной экономики и участия в международной торговле. Чтобы это участие было законным и проходило на равных условиях, МВФ и Всемирный банк должны тесно сотрудничать с ГАТТ. Первоначально ГАТТ создавалось на временной основе. Сегодня деятельность этой организации направлена на устранение торговых барьеров – таможенных пошлин и квот.
Бреттон-Вудская валютная система прекратила свое существование в 1971 г. после подписания Смитсоновского соглашения – международного договора, составленного по инициативе президента США Ричарда Никсона с целью преодолеть негативные последствия Бреттон-Вудской системы. К сожалению, у Смитсоновского соглашения были те же недостатки: хотя в документе отсутствовало положение о конвертируемости доллара в золото, в нем по-прежнему предусматривались фиксированные валютные курсы – этот пункт не учитывал растущий торговый дефицит США и потребность мировой экономики в менее сильном долларе. Как результат, соглашение действовало недолго.
В конце концов обменные курсы валют стали подчиняться законам свободного рынка, т. е. стоимость той или иной валюты зависела исключительно от спроса и предложения. Это привело к ряду валютных кризисов и повысило волатильность курсов, но валютный рынок стал саморегулирующимся и, следовательно, мог беспрепятственно устанавливать справедливую цену на ту или иную валюту.
Что касается Бреттон-Вудского соглашения, возможно, наиболее весомым вкладом этого документа в развитие мировой экономики стало изменение отношения к американскому доллару. Хотя британский фунт по-прежнему значительно сильнее доллара, а евро открывает блестящие возможности как для общества в целом, так и для международной торговли, сегодня доллар остается мировой резервной валютой. В значительной мере это произошло благодаря Бреттон-Вудскому соглашению: из-за конвертируемости доллара в золото за американским долларом твердо закрепилась роль самой доступной и надежной валюты. Бреттон-Вудское соглашение уже давно в прошлом, но его влияние на американский доллар и мировую экономику ощущается до сих пор.
Конец Бреттон-Вудской системы: свободный рыночный капитализм
Бреттон-Вудская система, в которой стоимость валюты привязывалась к золоту, была официально отменена 15 августа 1971 г. В отличие от предыдущей попытки, когда после отмены система была впоследствии принята в новой форме, это решение стало окончательным: стоимость валют больше не зависела от стоимости золота с колебанием 1 %. Теперь обменные курсы устанавливались в соответствии с рыночными процессами, например торговыми потоками и прямыми иностранными инвестициями.
Президент США Никсон был уверен в необходимости отмены Бреттон-Вудского соглашения, он сомневался, что свободный рынок способен диктовать справедливые валютные курсы без тяжелых последствий для мировой экономики. Как и большинство экономистов, Никсон считал, что нерегулируемый рынок приведет к девальвации валют, что вызовет крах международной торговли и инвестиций, а в итоге мировую экономику ждет кризис.
Смитсоновское соглашение Никсон назвал «величайшим валютным соглашением в истории». В этом документе по-прежнему устанавливались фиксированные курсы валют, не привязанные, однако, к золоту. Основным отличием
Смитсоновского соглашения было то, что стоимость доллара могла колебаться в пределах 2,25 %, в отличие от 1 % по условиям Бреттон-Вудского соглашения.
Как оказалось впоследствии, у Смитсоновского соглашения был ряд серьезных недостатков. Поскольку валютные курсы не были привязаны к золоту, его стоимость на свободном рынке выросла до 215 долл. за унцию. Кроме того, торговый дефицит США продолжал расти, и объективно стоимость американского доллара следовало снизить более чем на 2,25 %, согласно Смитсоновскому соглашению. Все эти события привели к тому, что в феврале 1972 г. рынки иностранной валюты пришлось закрыть.
Вновь рынки Forex были открыты в марте 1973 г., на этот раз Смитсоновское соглашение не регулировало их работу. Курс американского доллара определялся исходя из рыночных факторов, поскольку он не зависел ни от какого сырьевого товара и его колебания ничем не были ограничены. С одной стороны, благодаря этому доллар и другие валюты могли быстро адаптироваться к новым, постоянно меняющимся экономическим условиям; с другой – свободный валютный рынок спровоцировал невероятно высокие темпы инфляции. Отмена Бреттон-Вудского и Смитсоновского соглашений, конфликты на Ближнем Востоке и рост цен на нефть привели к стагфляции – одновременному росту безработицы и инфляции – в экономике США. Прежнего уровня курс доллара достиг лишь через несколько лет, когда по инициативе председателя ФРС Пола Волкера была одобрена новая финансовая политика США и президент Рональд Рейган представил программу мер по решению экономических проблем. К тому времени рынки Forex были уже достаточно развиты и могли выполнять множество функций. Кроме того, они стали привлекательными для трейдеров, предпочитающих играть на растущих рынках с беспрецедентной ликвидностью.
Соглашение «Плаза» – девальвация американского доллара (1985)
После отмены разнообразных механизмов регулирования обменных курсов – золотого стандарта, Бреттон-Вудского и Смитсоновского соглашений – на валютном рынке не действовали практически никакие ограничения. Курсы валют регулировались исключительно мифической «невидимой рукой» свободного рыночного капитализма, т. е. экономическое равновесие достигалось через спрос и предложение. К сожалению, в силу ряда обстоятельств – нефтяных кризисов в Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), стагфляции в 1970-е гг., коренных изменений в финансовой политике ФРС – для регулирования валютных рынков было недостаточно спроса и предложения. Требовалось разработать новую, гибкую систему. Привязка валютных курсов к какому-либо сырьевому товару, например золоту, а также ограничение их колебаний оказались слишком жесткими для постоянно развивающейся экономики. На протяжении всего ХХ в. валютные рынки пытались найти эффективный и гибкий механизм регулирования, но, несмотря на постепенные улучшения, идеальное решение не было найдено.
В 1985 г. министры финансов и председатели центральных банков стран с наиболее развитой экономикой (Франция, Германия, Япония, Великобритания и США) собрались в Нью-Йорке с целью выработать соглашение, которое повысило бы экономическую эффективность валютных рынков. На встрече в отеле «Плаза» были одобрены некоторые изменения, касающиеся экономик отдельных стран, а также мировой экономики в целом.
На тот момент темпы инфляции во всем мире были очень низкими. В отличие от периода стагфляции 1970-х с высокой инфляцией и низким экономическим ростом, в 1985 г. ситуация в мировой экономике была прямо противоположной: низкий уровень инфляции сопровождался бурным экономическим ростом.
Несмотря на благоприятные условия, которые привели к снижению процентных ставок (что было особенно выгодно развивающимся странам), над мировой экономикой нависла угроза протекционизма в отдельных государствах. В США наблюдался рост и без того значительного дефицита текущего баланса, а в бюджетах Японии и Германии увеличивался профицит. Столь существенный дисбаланс мог стать причиной серьезной экономической нестабильности, которая отрицательно повлияла бы на валютные рынки и, следовательно, на мировую экономику в целом.
Последствия бюджетного дисбаланса и его результат – политика протекционизма – требовали немедленных действий. Считалось, что причиной возникших проблем был стремительный рост (более чем на 80 %) курса американского доллара относительно валют основных торговых партнеров США, что привело к возникновению огромного торгового дефицита. Более низкий курс доллара способствовал бы стабилизации мировой экономики, поскольку в этом случае импортные и экспортные возможности всех стран были бы уравновешены.
В отеле «Плаза» США убедили остальных участников встречи принять ряд согласованных мер по регулированию валютных рынков, и 22 сентября 1985 г. Соглашение «Плаза» вступило в силу. Его целью было снижение курса доллара и увеличение курсов остальных валют. Каждая страна согласилась изменить свою экономическую политику и вмешаться в работу валютных рынков в той мере, которая была необходима для девальвации доллара. США должны были сократить свой бюджетный дефицит и снизить процентные ставки. Франция, Великобритания, Германия и Япония согласились повысить процентные ставки. Помимо этого, Германия обязалась снизить налоги, а Япония должна была сделать все необходимое, чтобы курс иены «полностью отражал положительную динамику японской экономики». Однако в реальности страны – участницы соглашения не торопились выполнять свои обещания. В частности, США не сократили бюджетный дефицит; из-за резкого роста курса иены серьезно пострадала японская экономика, поскольку японские компании-экспортеры стали менее конкурентоспособными на зарубежных рынках. (Существует мнение, что в итоге это привело к 10-летнему экономическому спаду в стране.) В США, напротив, после подписания соглашения наблюдался существенный экономический рост и низкий уровень инфляции.
Результаты валютной интервенции не заставили себя долго ждать, и в течение двух лет курс доллара снизился на 46 % относительно немецкой марки и на 50 % относительно японской иены (рис. 2.1). В итоге американская экономика была в большей степени ориентирована на экспорт, а другие промышленно развитые страны, например Германия и Япония, увеличили долю импорта. Благодаря этому дефицит текущего баланса США постепенно сокращался, а протекционистские меры были сведены к минимуму. Но, возможно, самым важным итогом соглашения «Плаза» было то, что оно закрепило за центральными банками основную роль в регулировании обменных курсов. С одной стороны, курсы валют не были фиксированными, и, следовательно, они определялись в основном спросом и предложением. Но с другой стороны, только «невидимой руки» было недостаточно, и центральные банки имели право и были обязаны в случае необходимости вмешаться в мировую экономику.
Человек, который сломал банк Англии
После того как Джордж Сорос поставил 10 млрд долл. на то, что курс британского фунта упадет, и его ожидания полностью оправдались, весь мир стал называть его «человеком, который сломал Банк Англии». Нравится вам Сорос или нет, но на его счету одна из самых блестящих
Дейтрейдинг на рынке FOREX: стратегии извлечения прибыли
Прежде чем начать торговать внутри дня, нужно понять против кого Вы торгуете. Насколько те трейдеры, против которых Вы сражаетесь, профессиональнее или глупее Вас. Если говорить образно, виды дэй-трейдеров бывают разные:
— высокочастотные торговцы
— скальперы
— интрадейщики — дэйтрейдеры
— свингеры — свинг трейдинг
— алготрейдеры — алгоритмические трейдеры
Какие плюсы Вам пообещают брокеры и ДЦ:
— множество торговых возможностей каждый день, каждую минуту
— стопы очень короткие, легко регулировать риски
— очень низкая маржа
— больше торговых стратегий чем на позиционке
— нет гепов
— большие кредитные плечи
Правда о внутридневной торговле
Дейтрейдинг это одно из самых прибыльных занятий на бирже, но по рискованности действия с ним не сравнится ни одна любая другая профессия.
Обычно люди используют кредитные плечи для интрадей торговли и это убивает их очень сильно. Для успешной торговли требуется крайне прибыльная и отработанная торговая стратегия, research самого профессионального и высокого уровня.
Одним из самых успешных трейдеров внутри дня является Александр Герчик. Так же сюда можно отнести и Тимоти Сайкса. Оба они торгует не на форексе, но на акциях, причем используют penny stocks — т.е. очень дешевые акции.
Плечи на акциях используются достаточно маленькие и это позволяет снизить риск к минимуму, что не сказать о фьючерсах или FOREX.
Дейтрейдинг образовался с появлением Интернета. В начале это были акции, затем FOREX, фьючерсы и постепенно появился интрадей даже на опционах и других деривативах.
Интрадей популярен за счет того что рынки движутся постоянно и подобно казино, человек может окунуться в трейдинг в любую минуту и найти себе пару или валюту по душе. В какой то степени дейтрейдинг является отличной альтернативой казино.
Ежедневно люди «идут на биржу» и теряют свои средства. Большие кредитные плечи позволяют терять средства практически до нуля. Поэтому дейтрейдинг – это пропасть вникуда. Баффет говорит что дэйтрейдинг это наилучшее средство для того чтобы как можно поскорее потерять деньги. Брокеры и ДЦ же, напротив, считают что интрадей это прекраснейшая возможность сколотить быстрое состояние.
Поймите простую вещь. Если Вы входите на рынок с плечом то Ваша заявка видна крупным покупателям и продацвам, и они всегда знают как выбить Ваш стоп. Поэтому если он короткий, то считайте, что с огромной долей вероятности он сработает. А несколько стопов подряд — это уже о чем то говорит.
Лучшая торговая стратегия форекс для дейтрейдинга!
Приветствую вас друзья и читатели моего сайта!
Сегодня небольшой обзор одной мощной внутридневной торговой стратегии.
Ну что сказать, – данная форекс стратегия может по праву претендовать на право одной из лучших систем , по крайней мере из тех, которые я встречал когда-либо.
Итак, по порядку.
1. Первое, что мне понравилось в ТС, так это что все правила системы четкие, понятные и формализованные. Не надо ничего гадать и придумывать! Есть четкие условия на вход и выход из сделок. Обязательно используется стоп лосс, как ограничитель убытков.
2. Во-вторых, как я люблю – стратегия трендовая. На мой взгляд, это важнейший показатель. Считаю, что контрендовые системы в разы уступают трендовым. Особенно важно начинать работать на форекс с трендовых ТС начинающим трейдерам. Шансы получить профит увеличиваются в геометрической прогрессии! Да и соотношение риск/прибыль, самое что ни на есть отличное! Не менее чем 1/2. А бывает и 1/2-3-4.
Ниже, кстати пример сделки по системе. Как видите в профит был взят внутридневной тренд. В итоге прибыль по сделке составила более 1000 пипсов или 557$!
3. Поехали дальше. В торговой стратегии используются очень качественные индикаторы, которые позволяют полноценно анализировать рынок и генерировать высокоточные сигналы на входы в позиции!
Эти индикаторы позволяют четко видеть направление тренда, определять буквально на пиках окончание текущих движений, а также видеть сильные уровни поддержки и сопротивления!
Благодаря связке индикаторов, рабочих паттернов, системы анализа и надежных уровней поддержки/сопротивления торговая стратегия позволяет брать максимальный профит из всех движений внутри дня!
Например, за день только по одной валютной паре фунт/доллар можно взять в среднем 500-1000 пипсов (пятизнак).
Кроме этого форекс стратегия является универсальной и подходит для торговли на любых ликвидных финансовых инструментах. Например, мажоры (GBPUSD, EURUSD, USDCHF, AUDUSD и.т.д.), кросс-курсы валют (EURJPY, GBPJPY, EURNZD, EURAUD и.т.д.), а также на золоте.
Таким образом, краткая характеристика стратегии будет такой:
- Период ТС: стратегия внутридневная;
- Тип: трендовая, индикаторная.
- Инструменты: универсальная, мультивалютная (мажоры +кросс-курсы+металлы)
- Доходность: 500-1000 пипсов в день по одному рабочему инструменту. А работать можно одновременно с разными парами! Главное соблюдать управление капиталом!
И напоследок, посмотрите видео как трейдер торгует по системе на реальном счете:
Получить стратегию можно на этой странице:
На этом заканчиваю. Лучшая форекс стратегия это или нет, – решать Вам. Но, что точно радует, так это то, что система приносит очень хорошую прибыль в виде шуршащих долларов в кошельке.
4 комментария
Данная стратегия вообще мощь… Уже как месяц по ней работаю. Поднял +57% к депо. Лично мне больше никаких системок не надо. Буду только по этой зарабатывать.
Спасибо за обзор. Приобрел. Система похоже реально рабочая. Порядка 70% закрываю в плюс!
Стратегия действительно надежная. Профит есть. Теперь торговать стало намного проще.
Мне нравится в этой ТС, что правила системы четкие, понятные и недвусмысленные. Индюки дают весьма точные входы. Ну и конечно же профит:)
Дейтрейдинг стратегии для Форекс
Дейтрейдинг (произносится “дэй-трэйдинг” – с англ. Day-Trading) подразумевает торговлю на бирже в течение дня. При этом все сделки закрываются на протяжении суток, изредка могут переноситься на следующие сутки. Иногда отдельно выделяют интрадей торговлю (внутри дня). В данной статье будем считать последнюю составляющей частью дейтрейдинга.
Особенности дейтрейдинга на рынке Форекс
Для дейтрейдинга характерны повышенные риски и прибыльность по сравнению с долгосрочной торговлей, большое количество сделок. Дневной трейдер максимум своего внимания уделяет техническому анализу и гораздо меньше фундаментальному.
Дейтрейдинг на рынке Форекс позволяет совершать краткосрочные сделки, которые могут удерживаться от нескольких минут до пары-тройки суток. Данный вид торговли подходит тем трейдерам, которые имеют быструю реакцию и могут мгновенно реагировать на полученную информацию (новости, статистика, рыночная ситуация), принимать решения без проволочек.
Хороший трейдер ждет оптимального момента для входа в рынок и старается сделать это с минимальными рисками, правильно оценивая рыночную ситуацию. Дейтрейдер извлекает прибыль даже при незначительных колебаниях валют или других инструментов, может одновременно работать с несколькими активами.
Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.
Дейтрейдинг на рынке Форекс позволяет использовать значительные объемы при заключении сделок, хеджировать и открывать несколько позиций по разным инструментам. При этом обязательно выставляются жесткие стоп-приказы. Таким образом, даже несколько прибыльных сделок в день могут приносить ощутимую прибыль (или убыток, если трейдер неопытен или не имеет четкой ТС). В этом кардинальное отличие Д. от скальпинга, когда закрывается значительное количество позиций с небольшой прибылью или убытком. Некоторые трейдеры полагают, что стабильная прибыль на Форекс возможна только, если за торговую сессию закрывается большое количество сделок. Это не совсем верно, хотя закон больших чисел, который никто не отменял, работает именно на больших промежутках времени и количестве событий (в нашем случае, торговых сделок).
Все, что нужно дейтрейдеру – спрогнозировать движение цены на протяжении ближайших часов или суток. Это довольно жесткая торговля, учитывая возможные убытки – не каждый может просто взять и закрыть убыточную позицию из-за того, что рынок развернулся против трейдера. Тем не менее, жесткое обрезание убытков и возможность дать прибыли накапливаться – ключ к успеху в Д.
Мы плавно подошли к такой важной теме, как эмоции в торговле day-трейдера.
Эмоции, управление капиталом и Д. на Форекс
Трейдер, торгующий внутри дня, должен иметь ясный ум, четко осознавать, что и зачем он делает, и ни в коем случае не поддаваться вредным эмоциям вроде страха или жадности. Следуя своей торговой системе, трейдер в плане эмоций и действий становится похож на робота – просто исполнение конкретных действий по заданному алгоритму и никаких эмоций. Порадоваться прибыли или ощутить сожаление от убыточной сделки можно позже, когда терминал закрыт. Кстати, всегда ищите причину убыточных сделок, иначе рискуете повторять их снова и снова.
Вторая по значимости вещь – управление капиталом. Day-трейдер знает, что не каждая сделка будет прибыльной, но в долгосрочной перспективе (если стратегия протестирована на истории) он останется в плюсе – срабатывает закон больших чисел. Открывая сделку, трейдер не входит в рынок “на все депо”, а использует определенную его часть – от 1 до 5%.
Все day-трейдеры очень любят и ищут на графиках зоны консолидаций, уровни поддержки и сопротивления и др. Благодаря техническому анализу, которым пользуется 99% трейдеров, указанные объекты являются значимыми и позволяют зарабатывать как на их пробитии, так и на откатах (отбитии).
Дейтрейдинг на рынке Форекс – подведем итоги
Д. это:
● десятки возможностей входа в рынок на протяжении дня (торговой сессии).
● маленькие стопы, риски легко конролируемы.
● отсутствие gaps (гэпов), кроме выхода значимых новостей.
● большое количество торговых стратегий и тактик.
Используя прибыльную ТС, работая над самодисциплиной и правильно управляя капиталом, day-трейдер имеет огромные преимущества перед другими игроками на рынке. Владение техническим анализом и понимание рыночной ситуации приветствуются.
Используйте Д. – и ваша прибыль от торговли будет расти и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Внутридневные стратегии форекс
Как следует из названия – внутридневные стратегии форекс предполагают совершение торговых сделок в течение дня. На следующий день сделки, как правило, не переносят. Исключение составляют ситуации, когда есть очень сильный сигнал для продолжения движения цены.
Внутридневные стратегии форекс не выходят за рамки часовых свечек. Торговля базируется на применении индикаторов. Индикаторы должны тщательно подбираться, необходимо отслеживать тренд.
В качестве индикаторов выхода из сделки могут использоваться уровни поддержки/сопротивления, либо индикаторы для установки стоп-лоссов — как это делает Parabolic Sar.
Школа трейдинга рекомендует под каждую валютную пару подбирать свои индикаторы. Параметры настроек индикаторов также настраиваются. Все зависит от характера движения по валютной паре, размера колебаний цены.
Торгуя внутри дня, вам необходимо отмечать выход макроэкономических новостей. Таких как информация об объеме ВВП, данные об инфляции, безработице и т.п. Необходимо также следить за каждодневными событиями в мире. Стихийные бедствия, войны, теракты, социальная напряженность – все это оказывает влияние на курс валют.
Во время выхода новостей внутри дня всегда можно заметить резкие колебания цены. Трейдеры делятся на тех, кто работает по новостям и тех, кто избегает открытия сделок по новостям. Так происходит потому, что торговля по новостям требует молниеносной реакции от трейдера, и не все захотят испытывать такое напряжение.
В целом, работа по внутридневным стратегиям форекс представляет собой интересное, а главное прибыльное занятие.
Стратегия скальпинга Day Trade для Форекс-трейдеров
После того, как архив был загружен на жёсткий диск компьютера, его необходимо открыть и распределить папки по соответствующим директориям. Для этого выполняем следующие команды:
- нажимаем в меню терминала «Файл – Открыть каталог данных»;
- в открывшуюся директорию копируем из скаченного архива папку «templates». После того, как система спросит «Подтверждаете слияние папок?», нажимаем кнопку «да»;
- затем открываем папку «MQL4» и проводим аналогичные действия с папкой «indicators», также расположенной в архиве.
После того, как все элементы будут установлены, перезапускаем терминал и выбираем на рабочем окне шаблон стратегии Day Trade, который выглядит следующим образом:
Как можно заметить, разметка системы выполнена в двух тонах – белый цвет соответствует бычьим сигналам, а оранжевый – медвежьим, при этом стратегия Day Trade построена не на стандартных свечах, а на Heiken Ashi.
Индикаторы Day Trade
Чтобы возникало меньше вопросов по торговым сигналам, разберём все элементы подробнее.
- Day_Heiken_Ashi заменяет привычные свечи и строит бары не по текущим ценам, а обрабатывает их по более сложной формуле. Фактически, он ничем не отличается от стандартного Heiken Ashi, встроенного в MetaTrader.
- Day_Bar в компактном окне показывает сигналы со всех таймфреймов. Белый квадрат – тренд восходящий, оранжевый – нисходящий, жёлтый — флет.
- Day_signal_arrow размечает на основном окне сигналы стратегии Day Trade в виде стрелок.
- Day_open_line отображает уровень открытия текущего дня, поэтому на графиках старше H4 данная линия отсутствует.
- Day_signal_ultra – это последовательность из оранжевых и белых кружков, которая помогает определять тенденцию. Данный индикатор рассчитывается на базе скользящих средних.
- Day_Look представлен гистограммой в первом подвальном окне, которая рассчитывается по формуле, очень похожей на MACD.
И последний индикатор под названием Day_Expl_D1 отвечает за разметку в самом нижнем окне. В представленном примере он показывает тенденцию на дневном графике, поэтому и значения его гистограммы меняются дискретно.
Заключение сделок по стратегии Day Trade
Для того чтобы заключить сделку на покупку, необходимо дождаться выполнения следующих условий:
- на основном окне появилась стрелка вверх;
- текущая цена находится выше кружков Day_signal_ultra, а сами они должны быть окрашены в белый цвет;
- бар гистограммы Day_Look находится выше нулевой линии. В этом случае стратегия Day Trade указывает на то, что внутри дня сформировалась бычья тенденция;
- бар гистограммы Day_Expl окрашен в белый цвет;
- барам Day_Heiken_Ashi также присвоен белый цвет.
Сделки заключаются на часовом таймфрейме по цене открытия следующей за сигналом свечи, если же поторопиться и открыть ордер до закрытия сигнальной свечи, вероятность поймать ложный сигнал значительно увеличивается.
Еще рекомендую эти две проверенные стратегии:
Стоп-лосс и тейк-профит по оригинальной стратегии Day Trade устанавливаются на одинаковое расстояние от цены входа, при этом конкретная величина защитных приказов зависит от волатильности пары, например, для основных валют будет достаточно 20 пунктов.
Правила для заключения сделок на продажу диаметрально противоположны правилам на покупку, поэтому их можно кратко сформулировать следующим образом:
- на основном окне появилась стрелка вниз;
- цена находится ниже кружков Day_signal_ultra, а сами они должны быть окрашены в оранжевый цвет;
- гистограмма Day_Look находится ниже нулевой линии;
- текущий бар Day_Expl окрашен в оранжевый цвет;
- свечам Day_Heiken_Ashi также присвоен оранжевый цвет.
Стоп-лосс и тейк-профит по ордерам Sell также устанавливаются равновеликие.
Особенности стратегии Day Trade
Первое, что сразу бросается в глаза, так это отсутствие в инструкции пункта, поясняющего, что делать с уровнем открытия дня. Отмечу, что усложнять алгоритм на ровном месте не рекомендуется, но правила заключения сделок можно дополнить ещё одним фильтром – покупать пару только в том случае, если текущая цена находится выше Open-Day, и продавать при условии, если цена расположена ниже этой линии.
Ещё один нюанс Форекс-стратегии Day Trade заключается в правилах работы со стопом и профитом, который, на мой взгляд, никуда не годится по следующим причинам:
- потери на спреде делают математическое ожидание каждой отдельно взятой сделки отрицательным;
- для часового графика 20 пунктов профита – это очень мало, так как движения бывают намного больше.
Решить перечисленные недостатки можно разбивкой позиции на два ордера, на первом из которых оставить условия торговли неизменными, а на втором убрать тейк-профит и применять вместо него трейлинг-стоп сразу после того, как закроется первый ордер.
Synthvol на рынке Форекс — как эффективно использовать ценовые уровни на графике?
Стратегия 3 Candle, объединяющая Price Action и технические Форекс-индикаторы.
Стратегия с Moving Averageи полное описание методов торговли по средним линиям.
© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены
Три простые стратегии трейдинга для начинающего биржевого спекулянта
В практике торговли биржевыми активами, будь то акции или облигации на фондовом рынке, золото или нефть на товарных биржах, или даже в трейдинге бинарными опционами, применяются различные техники и методы выполнения сделок. В этот набор методов входят такие инструменты торговли, как фундаментальный анализ, основанный на анализе и прогнозе всех факторов могущих повлиять на стоимость базового актива — валютной пары, индексного фьючерса, или CFD на акции.
В большинстве же случаев, как профессиональные трейдеры, так и те, кто только начал торговать биржевыми активами, включая даже такие экзотические финансовые инструменты как бинарные опционы, предпочитают использовать графические, индикаторные и трендовые методы, или стратегии трейдинга.
Эти методы имеют такие преимущества перед всеми остальными, как:
- наглядность, что позволяет быстро освоить их даже людьми далекими от финансового анализа
- универсальность — когда их можно применять при торговле на любом рынке, на любых финансовых инструментах
- относительная высокая вероятность подтверждения (как правило, в 9 из 10 случаев такие методы дают положительный результат прогноза).
- возможность прогноза поведения актива на любых временных периодах, начиная от 5 ти минутного таймфрейма, и заканчивая прогнозами на недельных или месячных графиках актива.
- минимальные требования к техническим возможностям торговой платформы трейдера, так как нет необходимости применять различные технические индикаторы, которые не всегда есть на торговых платформах брокерских компаний. Или же нет возможности использовать их по техническим причинам — например, низкая скорость интернета.
- возможность быстрого освоения, даже не подготовленными трейдерами.
В этой статье будет рассказано об трех простых видах стратегий, используемых в биржевой практике. Причем, акцент будет сделан не только на том, как и где, использовать эти несложные стратегии, но и расскажем обо всех их достоинствах и недостатках.
Графические стратегии трейдинга
Главная задача любого трейдера, как известно, это купить актив на том уровне, от которого он вырастет или снизится в цене, позволяя получить прибыль от получившейся ценовой разницы.
Здесь главной целью является — определить, куда именно пойдет цена актива на выбранном временном периоде. Пойдет цена вверх, если трейдер работает от покупки (от лонга), или вниз — если он торгует от продаж (от шорта).
Для прогнозирования движения цены, даже на минутном графике, используется основное свойство цен биржевых активов — это их периодичность или цикличность.
Т.е. цена актива, не растет и не снижается по какой – то прямой, а имеет периодические колебания, позволяя трейдеру как раз на этом и зарабатывать. Наиболее простым и эффективным методом прогнозирования движения цены в будущем является использование графических паттернов или графическая стратегия.
В ее основе заложен тот принцип, что биржевой актив (акция, валютная пара), совершая колебания на определенном временном интервале, движется не хаотично, а по некоторому волновому принципу. А раз так, то можно использовать эти часто повторяющиеся графические комбинации (паттерны) для предсказания цены актива в будущем.
Далее предлагается более детально рассмотреть эти, наиболее часто используемые паттерны, которые нетрудно запомнить и применять на практике:
- Двойная вершина (иногда встречается и тройная вершина). Эта графическая модель определяет, что актив, достигнув максимально высокой цены на определенном периоде времени, готов к снижению Но, такое снижение не происходит в виде моментального разворота, и в качестве подтверждения, цена актива растет второй раз, до тех же уровней. Обычно это связано с тем, что на верхнем уровне цены игроки, имеющие больше финансовых возможностей (маркетмейкеры) стараются выбить из коротких позиций трейдеров, создавая такой повторный рост цены вверх. В любом случае, этот графический индикатор является надежным подтверждением разворота цены вниз.
- голова и плечи (head and shoulders — H&S). Это также, так называемая, графическая разворотная модель, показывающая, что цена готова идти вниз, до предыдущего минимума, находящегося у подножия второго плеча.
- восходящий клин – этот графический паттерн основан на том, что постепенно затухающие колебания цены, смещающиеся к верхнему уровню цены, сигнализируют о скорой смене роста цены, на ее снижение. Это связно с тем, что те, кто купил актив ранее (по низкой цене), постепенно продают его, фиксируя прибыль, но не большими объемами, а постепенно, что и создает картину затухающего роста.
- нисходящий клин или треугольник. Аналогичен восходящему клину, только сигнализирует о скором развороте цены актива вверх.
- Двойное дно. Во многом этот графический паттерн напоминает форму двойной вершины, но только имеющей перевернутый вид.
Профессиональные трейдеры говорят, что цена, прежде, чем снова пойти вверх, должна протестировать дно. Однако здесь следует особо отметить, что эта модель имеет подтверждение только в 50% случаев, особенно на малоликвидном рынке (т.е. где нет больших объемов торгов). Если на рынок выйдет крупный игрок, то он может спровоцировать движение цены в сторону, противоположную от ожидаемой. Особенно это заметно при торговле, например, акциями третьего эшелона.
Приведенные типы графической стратегий, как показывает опыт, работают устойчиво на относительно спокойных рынках. Это когда нет мощных движений цен под влиянием каких — либо экономических или политических событий, создающих сильную волатильность на рынке. В таких случаях, большинство технических моделей, в том числе и графические паттерны, перестают работать.
Если же речь идет о трейдинге на спокойном рынке, где цены равномерно колеблются около своих средних значений, то использование именно графических моделей, дает большую вероятность совершения прибыльных сделок. Кроме этих очень простых и понятных методов графической стратегии трейдинга, профессионалы рынка используют такие модели, как графический волновой анализ Элиота.
Он основан также на анализе и прогнозировании движения цены бинарного опциона, как волновой структуры. Т.е. любые колебания цены на рынке имеют упорядоченный волновой характер. Как следует из этой модели, движение цены состоит из 5 — ти последовательных волн большей и меньшей размерности.
Однако, несмотря на свою надежность, этот метод волнового анализа Элиота требует некоторого опыта работы с волновыми структурами цены (методы разволновки). Стоит только один раз ошибиться в определении начальной волны, то весь анализ может быть ошибочен и приведет не к прибыли, а к убыткам.
Волновой анализ и построенная на нем графическая стратегия, требует более серьезной профессиональной подготовки трейдера биржевыми активами.
Индикаторные стратегии
Отличительной особенностью трейдинга от всех подобных биржевых тактик инвестирования в акции, фьючерсы или валютные пары, является то, что трейдер имеет существенные ограничения по времени для принятия своих решений по сделкам. Это требует от трейдера постоянной концентрации на технических параметрах сделок, чем на фундаментальном анализе.
Другим существенным отличием трейдинга от обычного инвестирования, является то, что при осуществлении сделок, используются маржинальные инструменты или применяются сделки с большим кредитным плечом (как правило, не ниже 1 :100). Все это требует от трейдера не только концентрации внимания и тщательной проработки торгового плана, но и использование специальных методов и практик, способных увеличить вероятность принятия правильных решений и повысить количество прибыльных сделок.
Одной из таких практических стратегий, которая используется трейдерами, является индикаторная стратегия, основой которой служит применение только технических индикаторов рынка.
Основные элементы индикаторной стратегии трейдера
Чтобы успешно реализовать индикаторную стратегию, нужно, как минимум, хорошо знать все ее инструменты, к которым относят, так называемые, технические индикаторы (т.е. трейдер должен хорошо знать всю матчасть). Таких индикаторов, используемых в биржевом трейдинге, насчитывается более 150, которые могут быть, как универсальными, так и использоваться только при торговле специальными финансовыми инструментами.
В практике трейдинга наилучший результат по качеству принятия решений имеют несколько технических индикаторов. Они используются в основном не только новичками рынка, но даже профессионалами.
Начнем с самых простых и самых надежных:
- Индикатор относительной силы или RSI (relative strength index). Этот технический индикатор основан на учете и предвычислении скорости нарастания функции цены опциона. График изменения цены, который видит трейдер на мониторе — это не какая — то хаотично нарисованная ценой линия, а циклическая функция, поддающаяся математическому анализу. Таким образом, RSI дает самое главное для трейдера — время или момент окончания работы текущего ценового тренда.
Чем выше значение этого индикатора, тем близко завершение тренда и следует ждать разворота. Обычно профессиональный трейдер никогда не ждет, когда этот индикатор достигнет самых крайних значений, а делает вход или выходит из сделки немного раньше, чтобы получить гарантированную прибыль, не дожидаясь фактического разворота тренда.
- Второй по популярности среди трейдеров, является индикатор ADX или индикатор смены тренда. Этот индикатор основан на учете динамики соотношения коротких и лонговых позиций по выбранному финансовому инструменту. Как правило, при движении цены вверх, число коротких позиций растет, а при снижении цены растет число позиций на покупку. Учет средней динамики этого соотношения дает указание на смену тренда. Главное достоинство этого индикатора состоит в том, что он дает очень высокую вероятность подтверждения движения цен (90%), особенно на коротких таймфреймах не более 1 часа (временных интервалах). Единственный недостаток индикатора — это его некоторое запаздывание, которое в зависимости от выбранного временного интервала, составляет примерно 10-15% от реального времени начала разворота цены актива.
- Скользящие средние — это еще тип индикаторов, которые используются не только на валютном рынке. рынке акций но и даже при торговле недвижимостью. Существует три типа скользящих средних — простая скользящая МА, средняя скользящая ЕМА и 3 ЕМА (иногда еще его называют «аллигатором Вильямсона»).
Суть торговой стратегии, основанной на применении этих индикаторов, состоит в следующем:
Для входа в сделку или выхода из актива используются моменты, когда линии скользящих средних начинают пересекаться. Это связано с тем, что каждая скользящая средняя основана на динамике изменения цен за определенные периоды. Если экспоненты этих функций пересекаются в одной точке, то следует ожидать изменения текущего тренда движения цены.
Главное, что должен знать трейдер — момент входа в сделку (выхода из нее) с использованием индикаторов ЕМА, должен учитывать время его запаздывания, что в отличие от индикатора ADX, может составлять порядка 5-10% от временного периода, что делает его более точным.
Основным достоинством индикаторной стратегии для трейдера, является то, что:
- относительная точность исполнения сигнала, что на порядок выше, чем использование волновых и графических моделей.
- наглядность и однозначность, что не требует дополнительных инструментов для подтверждения или интерпретации сигналов индикаторов.
- нет необходимости проходить специальное обучение пользованию такими индикаторами, что позволяет даже новичку через 2-3 торговые сессии начать самостоятельно осуществлять сделки по техническим индикаторам
Единственным недостатком, как нам кажется, использования индикаторной стратегии является то, что в некоторых случаях имеются технические ограничения для трейдера, использующего различные средства индикации и торговые платформы, тем более, если есть существенные ограничения в скорости интернета.
Трендовые стратегии
Одной из самых простых стратегий, которая доступна даже для новичков рынка — это трендовая стратегия трейдинга. Суть ее состоит в том, что цена любого актива, например, валюта или акции, имеет только три модели движения — рост, снижение и боковое движение (как говорят профессионалы — боковик или флэт).
За эти относительно короткие периоды (как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего временного интервала), цена актива может вырасти на несколько процентов и даже десятков процентов. Кроме этого, использование даже плавно восходящего движения цены актива в период тренда, можно применять стратегию трейдинга, используя небольшие колебания в ценовом коридоре.
Трейдинг в ценовом коридоре тренда
Как уже было нами отмечено — цена актива, даже при своем восходящем или нисходящем движении (тренде), не идет по ровной прямой линии, а совершает колебания вокруг некоторого среднего значения с определенным наклоном. Т.е. цена актива, колеблясь, совершает постепенное повышательное или понижательное движение, и цена работает в ценовом коридоре.
Используя это свойство актива, можно зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены внутри этого коридора, что как раз больше всего подходит для трейдинга на любом биржевом рынке.
Периоды таких колебаний в ценовом коридоре могут составлять от нескольких минут до нескольких часов и даже недель. Основная задача трейдера в данном случае состоит в том, чтобы, например, при восходящем коридоре покупать актив на нижней части коридора цены, а продавать — в верхней его части.
То же самое касается и при обратном движении цены, при нисходящем коридоре (тренде). Покупают шорты актива или на верхнем значении цены в коридоре, а фиксируется прибыль на ее нижних значениях (в коридоре). Преимуществом такой стратегии является то, что зная наперед границы коридора, трейдер может заранее видеть следующие ценовые уровни и заблаговременно прогнозировать движение цены и выставлять ордера.
Использование трендового индикатора SMA
Другой стратегией, используемой для трендовой торговли, является применение специальных трендовых индикаторов. К таким, в частности, относятся АDX или RSI. Однако они дают некоторое запаздывание и не всегда можно устранить при их использовании неопределенность (особенно если на рынке присутствует большая волатильность).
Поэтому для трендовой стратегии больше всего подходит применение трендовых индикаторов таких, как, например, SMA (скользящая средняя). Поясним на примере, как все это работает в реальной практике (для наглядности показано на прилагаемом ниже графике).
- Следует дождаться, когда две средние индикатора начнут пересекаться в одной точке, например, в верхней части тренда, чтобы купить акцию или занять короткую позицию по ней. Однако при первом пересечении линий индикатора не берется позиция всем лотом или всем торговым депозитом. А берется, например, только 50%.
- затем следует дождаться, когда индикатор и его линии снова пересекутся в одной точке, т.е. произойдет подтверждение сигнала.
Если повторный сигнал подтвердил, что направление тренда выбрано верно, и цена пойдет вниз, то дополняется торговая позицию до 100% и ждем, когда выбранный тренд закончится до полного завершения (полный цикл).
- По окончании тренда, которое определяется по мере пересечения линий индикатора, осуществляется выход из позиции — продается акция или закрывается короткая позиция (например, переворот из шорта в лонг).
В чем преимущества этой стратегии:
- трейдер, выбирает практически все движение цены по тренду, что дает несравненно больше дохода по открытой позиции, чем если бы было сделана масса сделок внутри ценового коридора такого тренда. Здесь также стоит напомнить, что на трендовых движениях можно немало сэкономить на брокерской комиссии, так как, в случае удачно пойманного тренда, делается всего 2 сделки (покупка- продажа).
- существенная экономия времени, когда нет необходимости находиться у монитора торгового терминала, часами следя за своими сделками.
Существенными недостатками именно этого типа стратегии являются следующие:
- при сильной волатильности на рынке индикатор SMA может показать неверные значения, поэтому торговать с помощью трендовой стратегии нужно только в периоды стабильного роста или снижения всего рынка.
- как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего суммарного времени движения цены актива. Остальную часть занимает нахождение цены в боковом флэте. Однако тут трейдер сам может выбрать для себя — или ему делать по сто сделок в месяц на боковых движениях цены, или сделать одну – три трендовых сделки, с тем же финансовым результатом, а может даже и выше.
Кроме приведенных в качестве примера трендовых стратегий для трейдинга, используются стратегии, основанные на применении таких индикаторов, как стохастик или полосы Боллинджера. Но как показывает практика, большое количество индикаторов на трендовой стратегии мало прибавляет к эффективности трейдинга, так как даже опытный трейдер, может по разному интерпретировать значения трендовых индикаторов, которые в разных рыночных ситуациях, могут давать неоднозначные торговые сигналы.
В качестве заключения
Можно отметить, что приведенные стратегии больше подходят для начинающих трейдеров. Это связано не только с тем, что они не сложны и в тоже время прибыльны. Но они еще воспитывают в начинающем трейдере такое важное качество, как терпение и умение ждать, что является важным профессиональным качеством для всех, кто решил зарабатывать на финансовых рынках.
Дейтрейдинг: Стратегии внутридневной торговли
Торговля внутри одного дня или дейтрейдинг подразумевает заключение сделок небольшой продолжительности – «время жизни» открытого ордера колеблется в среднем от нескольких минут до 3-4 часов. Это «быстрая» работа на таймфреймах М5, М15 или М30, которая требует от трейдера собранности, дисциплинированности и хладнокровия. В условиях ограниченного времени для проведения технического или фундаментального анализа крайне высок риск ошибок, но сам процесс заключения сделок становится более напряженным и захватывающим.
Стратегии для валютного рынка Форекс, рассчитанные на внутридневную торговлю должны быть простыми и не перегруженные индикаторами, давать четкие, однозначные и легко читаемые сигналы. Одним из самых известных и авторитетным источником информации о таких торговых системах является издание «Дейтрейдинг на рынке Forex» за авторством финансового консультанта и аналитика с мировым именем Кэтти Лин.
О содержании
Книга представляет собой сборник наиболее популярных методов технического и фундаментального анализа, но содержит также и множество интересных фактов об истории возникновения рынка Форекс и современной роли брокеров и частного капитала в его работе. Благодаря всестороннему подходу к обсуждению идей для операций внутри дня, простой подаче материала и широкому охвату – от основ до относительно сложных технических деталей, книга получила широкую известность в качестве учебного пособия для новичков в трейдинге и настольной книги более опытных биржевых игроков.
Операции внутри дня
Внутридневная торговля привлекает возможностью быстрого получения первого результата: не нужно ожидать достижения целей несколько дней или даже недель. При использовании стратегий дейтрейдинга на рынке Форекс речь не идёт о сотнях пунктов цены, но скромная прибыль от одной сделки компенсируется большим количеством приказов, устанавливаемых в течение сессии.
В той части книги, которая посвящена непосредственно практике, автор приводит примеры двух основных видов анализа и подходов к торговле:
- Системы, основанные на пересечениях скользящих средних, пробитии дневных диапазонов и каналов, а также использовании других технических факторов.
- Анализ экономических показателей и важных новостей рынка Форекс также предоставляет трейдеру очень много хороших возможностей для извлечения прибыли.
Совмещая и комбинируя предложенные методы можно добиваться впечатляющих результатов при одновременной торговле по нескольким валютным парам. Важной особенностью данных стратегий является возможность задействовать методы из книги о дейтрейдинге на рынке Forex на любых старших таймфреймах и превратить краткосрочную стратегию в долгосрочную, увеличив время работы ордеров и потенциальную величину прибыли.
Стратегии на основе технического анализа
Кэтти Лин предлагает несколько простых и эффективных торговых систем, основанных на анализе графиков котировок:
- «Анализ нескольких временных горизонтов». Как следует из названия, в стратегии предлагается осуществлять поиск трендов на различных таймфреймах и входить в рынок при совпадении направлений импульсов.
- «Ожидание реальной сделки» – классическая схема торговли внутри диапазона с возможностью использования пробоев.
- «Внутренний день» и «Ложный пробой» – также опираются на диапазоны, которые формируются по экстремумам дневного графика и используются в качестве ориентиров при определении ширины торгового диапазона на ближайшую перспективу.
- И множество других вариантов: «Правильный порядок» – работает с набором скользящих средних, «Стратегия для канала» – опирается на пробои, как показатель наличия сильного импульса.
Торговля по экономическим данным и на новостях
Дейтрейдинг на рынке Forex далеко не всегда оперирует техническими факторами для поиска удачных возможностей для открытия позиций. Огромное значение имеет соотношение экономических показателей различных стран, данных платёжных балансов и учет реакции трейдеров на важные экономические и политические новости. Автор предлагает следующие торговые системы, основанные на работе с фундаментальными факторами:
- Позиционные сделки с плечом, рассчитанные на получение положительного свопа (учитываются процентные ставки Центральных Банков).
- Установка ордеров на новостных движениях. Автор детально поясняет причины ценовых движений при изменении основных макроэкономических показателей тех или иных стран.
- Торговая система «Разворот риска» — связана с оценкой готовности инвесторов к совершению рискованных операций, а «Волатильность опционов» позволяет заранее предугадать направление будущего импульса.
Заключение
Книга Кэтти Лин – многогранный учебный материал, который можно смело рекомендовать начинающим трейдерам, как ценный источник информации о Форекс. Но главная ценность этого издания в том, что благодаря простому и понятному изложению, а также массе примеров из реальной торговли, оно будет полезно даже трейдерам, уже имеющим собственный опыт работы на валютном рынке. Если Вы находитесь в поиске торговых идей, которые помогут увеличить прибыль, дейтрейдинг вполне может стать такой идеей: достаточно лишь четко следовать советам, приведённым в данной книге.
Последние
записи
Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .
Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .
Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .
Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .
Основные
разделы:
Самые популярные записи раздела
Опытным трейдерам знакомы традиционные индикаторы осцилляторы Форекс – они прекрасно зарекомендовали себя при выраженном «боковом» движении .
Большое количество торговых систем для рынка Форекс основаны на использовании дивергенции, представляющей собой расхождение показаний индикатора и направления импульса на графике цены. Для поиска таких состояний рынка можно задействовать .
Скользящая средняя является одним из самых востребованных индикаторов в системах технического анализа: она чаще остальных используется в различных .
В 21-ом веке представление графика котировок как последовательности свечей уже никого не удивляет: они стали частью практически всех .
Правила построения линий тренда – это азы графического анализа, которые известны даже трейдерам-новичкам. Соединить последовательные максимумы или минимумы графика может каждый, проблема в том, что невозможно .
Инструменты технического анализа, основанные на анализе взаимного расположения скользящих средних графика цены, получили заслуженное признание в .
Внутридневная торговля на Форекс
Практически 70% всех частных трейдеров на рынке Форекс работают по внутридневным стратегиям. Внутридневная торговля или как её ещё именуют дейтрейдинг или интрадей (day trading, intraday) сопровождается огромным количество преимуществ, что делает данную систему наиболее востребованной, перспективной и популярной.
Внутридневная торговля – это такая техника торговли на финансовых рынках, которая предполагает совершение нескольких сделок в течение одной торговой сессии. В отличие от стратегии скальпинга, дейтрейдинг является более позиционным – сделки держатся от 10 минут до нескольких часов. Но в отличие от свинг-трейдинга все сделки закрываются в рамках одной торговой сессии и не переносятся, не удерживаются в течение нескольких дней. Трейдеры, использующие данную стратегию, обычно закрывают имеющиеся позиции в конце каждого торгового дня, подсчитывая прибыль или убытки ежедневно.
Использование стратегии внутридневной торговли оптимально для трейдеров, имеющих в течение дня достаточно времени для того, чтобы отслеживать и анализировать торговые операции. Если вы считаете, что лично для вас стратегия скальпирования слишком динамична, а стратегия свинг-трейдинга слишком вяла, в таком случае дэйтрейдинг — то, что вам нужно.
Для торговли по внутридневным стратегиям Форекс подходят любые инструменты – акции, фьючерсы, валютные пары и прочее, а для анализа и входа в сделку используются, как правило, графики от М5 до часа. Кроме того, множество торговых стратегий для внутридневной торговли на Форекс базируются на основе сопоставления картины на нескольких таймфреймах (как по стратегии три экрана Элдера) поэтому внутридневной трейдер может использовать и дневной график – для определения общего фона, часовой график для ориентира по направлениям и уровням и 5-минутный график для поиска точки входа в сделку.
Преимущества и недостатки
Учитывая высокую популярность и распространённость внутридневных стратегий Форекс профессиональными трейдерами, стоит детальнее ознакомиться с преимуществами и недостатками этого принципа торговли.
Преимущества
- Не требуется целодневная занятость . В отличие от скальпинга, интрадей трейдинг предполагает всего несколько входов за день, поэтому трейдер может лишь изредка посматривать в терминал, а после открытия позиции покинуть рабочее место с установленным стоп-лосс и тейк-профит ордерами.
- Точные сигналы входа в сделку . Как правило, торговые системы для внутридневной торговли на Форекс дают не более 5 сигналов за день, что позволяет минимизировать лишние входы и соответственно убытки.
- Идеальный вариант для новичков – учитывая выше обозначенные преимущества, а также четкие и понятные паттерны Price Action для входа и минимум напряженности.
- Консервативный риск – стратегии по внутридневной торговле не требуют пересиживать затяжные просадки, как это может быть в свинг-трейдинге. Именно поэтому риски здесь всегда четко обозначены и достаточно консервативны. Зачастую не больше 2-5% в день на возможные потери.
- Оптимальная прибыльность – профессионалы выбирают торговлю внутри дня за счет оптимального соотношения усилия/затраченного времени и прибыльности. Данный метод позволяет брать самые затяжные движения даже по простой стратегии внутридневной торговли на Форекс, а входить в позицию на самых ранних этапах формирования тренда.
Стратегия внутридневной торговли оптимальна для вас, если:
- Вы предпочитаете начинать и завершать все торговые сделки в течение одного дня.
- У вас достаточно времени, чтобы постоянно в течение торгового дня отслеживать и анализировать события на рынке.
- Вы, в любом случае, постоянно интересуетесь, был ли торговый день для вас прибыльным или же убыточным.
Недостатки
- Трудоёмкость. Для эффективной торговли потребуется изучить внутридневные стратегии, выполнять заранее тщательный технический анализ и отслеживать закономерности на рынке, чтобы разработать торговую систему. Но данный недостаток не существенный, учитывая, что на данный момент существует масса внутридневных стратегий Форекс в открытом доступе.
- Психологическая нагрузка . Необходимо себя дисциплинировать, чтобы не входить лишний раз в сделку и не изменять позицию после входа.
Стратегия внутридневной торговли не является оптимальной для вас, если:
- Вы предпочитаете более долгосрочные/краткосрочные торговые операции.
- У вас недостаточно времени для того, чтобы отслеживать и анализировать события на рынке в течение всего торгового дня.
- У вас есть основное место работы (с полным рабочим днём).
Виды внутридневной торговли
Tрендтрейдинг (торговля по тренду)
Тренд трейдинг – стратегия, при использовании которой трейдер просматривает графики с большим таймфреймом. Определив общий тренд, можно переходить к рассмотрению графиков с меньшим таймфреймом, высматривая на них оптимальные возможности, чтоб открыть позицию в направлении тренда. Используя индикаторы на графиках с более коротким таймфреймом, вы получите более точное представление о том, в какой точке лучше открывать позицию.
Сначала необходимо определить общий тренд на графиках с большим таймфреймом. Индикаторы Форекс помогут вам получить подтверждение тренда.
Выявив общий тренд, вы можете перейти к рассмотрению графиков с меньшим таймфреймом и найти оптимальные для себя точки входа в том же направлении. Помните об этом? Это, так называемый, мультипериодный (мультитаймфрейм) анализ!
Торговля против тренда
Торговля против тренда – практически то же, что и торговля по тренду, за исключением того, что в случае использования данной стратегии Форекс, выявив общий тренд, вы будете искать возможности для входа в направлении, противоположном движению тренда. Идея в том, чтобы определить конец тренда и осуществить вход сразу после разворота тренда (настолько, насколько это возможно). Это достаточно рискованно, однако может принести вам огромную прибыль.
На данном примере (4 график) мы можем наблюдать длительный нисходящий (медвежий) тренд. Это может быть свидетельством того, что рынок, скорее всего, готов к развороту.
Так как мы рассматриваем стратегию торговли «против тренда», мы будем искать возможности для входа в сделку в направлении, противоположном направлению общего тренда, используя графики, рассчитанные на непродолжительные периоды времени, например, 15 минут.
Помните, что вести торговлю против тренда весьма опасно, но если вы все сделаете правильно, то сможете получить огромную прибыль!
Торговля на прорывах
Используя стратегию торговли на прорывах, вы смотрите на диапазон валютной пары, возникающий в определенное время дня, проводя торговые операции в надежде поймать прорыв в том или ином направлении. Такая стратегия особенно эффективна, если диапазон движения этой валютной пары достаточно узок, поскольку это показатель того, что пара готова сделать большой скачок. В этом случае ваша задача состоит в том, чтобы, когда такой скачок произойдет, быть готовым поймать «волну»!
Используя стратегию торговли на прорывах, вам необходимо определить диапазон, в рамках которого наиболее часто применялась поддержка и сопротивление. Определив данный диапазон, вы сможете разместить точки входа над и под уровнями прорыва. Как правило, трейдеры хотят получить количество пунктов, составляющих определенный раннее диапазон. Если вы уже изучили уроки посвященные «Торговле на Прорывах», для вас не составит особого труда усвоить информацию приведенную выше!
Советы по эффективной торговле внутри дня
Для успешного трейдинга по внутридневной торговле недостаточно подобрать или разработать эффективную торговую стратегию, потребуется ещё наработать практику и уяснить множество аспектов. К счастью для вас мы собрали самые значимые аспекты, которые необходимо учитывать в своём трейдинге и советы которые необходимо придерживаться. Данные правила и рекомендации были собраны на базе комментариев опытных трейдеров интрадейщиков, поэтому прислушиваться к ним имеет смысл.
Ориентируйтесь на H1
Часовой график является самым популярным – на него ориентируются миллионы трейдеров, а значит именно по нему можно определить оптимальную картину ценового движения. Причем это актуально не только для торговли внутри дня.
Кроме того, часовой график является более точным в виду минимального количества ценовых шумов и ложных движений, которые наблюдаются на М5 или М1.
Не спешите входить в сделки
Вам нужно сделать всего несколько сделок, но они должны быть тщательно проработанными и выполнены по всем критериям системы. При этом очень важно не реагировать на рыночные импульсы и лже-движения, которые призваны сбить с толку начинающих трейдеров и заманить в ловушку.
Старайтесь не находить сетапы для открытия позиции, а дожидаться нужных формаций, заранее предопределив наиболее вероятностные сценарии развития событий.
Важным замечанием является дисциплинирование себя на минимизацию количества входов. Многие интрадей трейдеры страдают переторговкой, что плохо влияет на эффективность работы.
Ограничьте торговый список
Не стремитесь контролировать весь рынок и быть в курсе событий по всем фронтам. Не нужно постоянно листать список с инструментами и переключаться по всем валютным парам. Так вы заведомо настроите себя на поиск, и будете находить сетапы на вход там, где их на самом деле и нет. Отберите несколько самых понятных, простых для вас или любых валютных пар и наблюдайте исключительно за ними.
Тщательно проработайте систему риска
Вы должны четко предопределить свои возможные потери по всем фронтам. Должен быть обозначен риск на сделку, риск на день, риск на неделю и риск на месяц. Каждый лимит должен сопровождаться системой наказаний. Например, достижение лимита на день приводит к остановке торгов и пропуске торгов на следующий день. Важно детально проработать систему риск-менеджменты с учетом своей внутридневной стратегии Форекс и предполагаемой частоты открытия позиций, а также неукоснительно придерживаться данной методологии управления рисками.
Отслеживайте время выхода новостей
В течение дня выходит различное количество макроэкономических данных, новостей и заявлений, которые могут привести к резким импульсам, смене тренда или неадекватным движениям в каких либо валютных парах. Поэтому необходимо заранее предопределить самые значимые экономические события для вашего списка инструментов на текущий день, выписать время и не входить в позиции за некоторое время до и после этих новостей.
Держите под контролем старший таймфрейм
На старшем таймфрейме всегда видится ситуация под иным углом. Если торговля осуществляется внутри дня, то не лишним будет ориентир на дневной график. Таким образом, вы сможете определить ключевые уровни на дневном таймфрейме или какие-либо другие паттерны.
Установите лимит на прибыль
Как это странно не звучит, но лимиты должны быть не только на потери, но и на заработок. Поскольку многие трейдеры теряют часть заработанных денег в попытках выжать из рынка по максимумам. Не стоит этого делать – установите оптимальный размер для прибыли, и после его достижения отдохните или вовсе прекратите торговлю на текущий день.
Также важно установить лимит «отскока» — это процент потерь от прибыли, если вы продолжаете торговать и начинаете терять уже заработанное.
Находите закономерности (время, рынки, новости)
Внутридневная торговля постоянно сопровождается закономерностями, которые вам следует отслеживать и определять. Такой анализ позволит успешнее и эффективнее торговать внутри дня. Среди закономерностей могут быть определенный события, в какую-то часть дня – например, флеты в обед по Американскому времени или резкие импульсы при переходе на Европейскую сессию с Азиатской.
Контролируйте волатильность и АТР
Все инструменты имеют свою предопределённую дневную волатильность и запаса хода. Контролируя данные параметры, вы сможете устанавливать своеобразный фильтр, благодаря чему, минимизировать количество потенциально убыточных сделок. По волатильности можно предопределять ориентировочные ложные пробои и периоды сильных всплесков, а индикатор ATR показывает средний потенциал движения в течение одной торговой сессии.
Закрывайте позиции внутри дня
Даже простая стратегия внутридневной торговли на Форекс, как и вообще вся методология интрадей не предполагает перенос сделок на следующую торговую сессию, поэтому не совершайте этих ошибок. После закрытия последней позиции, вы должны отключить терминал и «очиститься» от текущего торгового дня.
Оставив позицию на следующий день, вы уже будете предвзято относится к анализу по данному инструменту, и неправильно спрогнозируете движения.
Также не следует комбинировать внутридневную торговлю со скальпингом или, наоборот, со среднесроком, поскольку, таким образом, вы запутаетесь и наделаете много ошибок по всем направлениям.
Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
Краткое содержание раздела
Страницы
Что такое внутридневная торговля на Форекс? Правда ли, что торговые стратегии внутри дня позволяют хорошо и стабильно зарабатывать торговлей на Форекс? Односессионная (или интрадей) торговля, как следует из названия, заключается в открытии и закрытии позиций в один и тот же день.
Трейдеры, предпочитающие такой стиль торговли, рассчитывают на большие движения рынка в течении одного дня. Стратегии внутридневной торговли ориентированы на большую активность и требуют от трейдера постоянного нахождения возле терминала в течении торговой сессии.
Знаете ли вы, что торговля внутри дня считается самой рискованной на Форекс? Правда ли, что внутридневные стратегии Форекс приносят больше потерь, чем прибыли?
Известно, что чем младше таймфрейм, на котором работает трейдер, тем больший риск он несет. Именно поэтому внутридневная торговля на рынке Forex считается одной из самых рискованных. Речь идет не о том факте, что отдельные торговые стратегии внутри дня, которыми пользуется трейдера, являются более рискованными — на самом деле, эти стратегии могут использоваться на разных таймфреймах. Речь идет скорее о том, что такие торговые системы более требовательны и беспощадны к тем трейдерам, кто не обладает терпением и дисциплиной, то есть не соблюдает в торговле определенные правила. Ошибки трейдера, торгующего внутри дня, обходятся дороже и происходят чаще, что просто связано с большим количеством транзакций.
Стратегии торговли внутри дня на валютном рынке
Двумя наиболее важными факторами при торговле в течение одной сессии являются волатильность и ликвидность. Волатильность можно определить как масштаб изменений на рынке. Когда наш инвестиционный горизонт краткосрочный, волатильность на рынке является необходимым параметром для успешной сделки. Этот факт в основном ограничивает выбор инструментов основными валютными и несколькими кросс-парами, в зависимости от торговой сессии. Кроме того, на выбор инструментов влияют стратегии внутридневной торговли, которые вы можете найти на этой странице выше.
Ликвидность является вторым очень важным аспектом внутридневной торговой системы. Торговля на Forex внутри дня основана на высокой точности входа и выхода из сделки. Для долгосрочного инвестора 10 пунктов не имеют значения. С другой стороны, 10 пунктов — это иногда ожидаемая прибыль для трейдера интрадей. Точность связана с навыками трейдера, но, конечно, ликвидность также очень важна при рассмотрении торговых операций с одной сделкой и выбранных торговых стратегий., Если на рынке не хватает ликвидности, вы не сможете закрыть ордер по определенной цене, которая была определена, независимо от того, насколько хорошо вы определяете место входа и выхода из сделки. Этот факт ограничивает трейдера в выборе наиболее ликвидных валютных пар и правильного времени для торговли. Кроме того, внутридневной трейдер должен уделять особое внимание торговым сигналам.
Самые популярные торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли
Скальпинг
Скальпинг — это внутридневная торговая стратегия, которая направлена на достижение прибыли на минимальных движениях цены. Скальперы «берут количеством» сделок, открывая их „почти на предчувствии», потому что в таком большом рыночном шуме нет другого способа. Скальпирование может быть захватывающим, но в то же время очень рискованным. Скальперы должны достигать очень высокой эффективности, которая уравновешивает неблагоприятное соотношение прибыли и убытков. Вероятно, самое сложное в скальпинге — это закрытие убыточных транзакций, что защищает скальпера от больших потерь. Скальпер не может позволить себе ждать, пока рынок вернется.
Если вы хотите стать скальпером, вам нужно развить «шестое чувство» рынка — искать инструменты, характеризующиеся высокой волатильностью , хорошей ликвидностью, где ордера выполняются мгновенно. Если вам удастся овладеть этим, знайте, что это потенциально самая прибыльная стратегия на любом рынке.
Торговля на разворотах внутри дня
Это, вероятно, худшая стратегия на валютном рынке, если ее используют неопытные инвесторы. Эта стратегия также известна как торговля против тренда. Риск в этом случае вытекает из основного принципа следования за трендом. Трейдер должен уметь определять разворотные моменты на рынке с высокой вероятностью, а также прогнозировать их силу. Это требует обширных знаний и рыночной практики.
Если вы хотите использовать внутидневные торговые стратегии этого типа в своей торговле на Forex, вы должны много узнать о Forex и попрактиковаться в их использовании на демо-счете. чтобы ваш дневной торговый доход перевесил потенциальные убытки или в программе Форекс тестер.
Торговля по моментуму внутри дня
Это довольно простые стратегии внутридневной торговли на Форекс, основанные на поиске сильных ценовых движений в сочетании с большим объемом и открытием позиций в соответствии с направлением этого движения. Высокий уровень дисциплины является необходимым условием для использования торговли внутри дня. Daytrader должен дождаться наилучшей возможности войти в рынок в течение длительного периода времени, а затем контролировать позицию и выходить в нужный момент.
Стратегии внутри дневной торговли часто рекламируются как самый быстрый способ заработать деньги на рынке Форекс. Однако в рекламе не упоминается тот факт, что это самая трудная стратегия торговли на рынке Форекс . В результате многие начинающие трейдеры пытаются их использовать и в результате проигрывают. Чтобы разработать собственную эффективную стратегию интрадей, нужны годы обучения и опыт работы на рынке.
Торговля на Форекс внутри дня (intraday) — на что обратить внимание
Внутридневная торговля Форекс является наименее популярной среди опытных трейдеров и самой популярной среди начинающих.
Если вы новичок, у нас есть важный совет для вас: избегайте торговли на младших временных интервалах (ниже четырехчасового) . Во-первых, постарайтесь стабильно зарабатывать на рынке в течение года, используя стратегии для дневных графиков Форекс . Чем больше опыта вы набираете, тем больше вы сможете получать прибыль с меньшими и меньшими таймфреймами. Если, в конце концов, вы хотите попробовать свои силы внутри дня, у нас есть несколько советов, которые могут быть полезны.
1) Разработайте подробный план торговли, затем строго следуйте его принципам управления рисками . Как упоминалось ранее, внутридневная торговля на Форекс более рискованна, чем долгосрочная, в основном из-за более высокой скорости и частоты сделок. Дейтрейдеры испытывают большее давление и должны быть в состоянии быстро принимать решения и нести полную ответственность за результат. Торговый план является обязательным для внутридневного трейдера.
2) Не усредняйте потери. Усреднение — это просто увеличение потерь. Чтобы избежать этого, быстро сокращайте потери в соответствии со стратегией выхода. Помните, что усредняя потери, вы теряете не только деньги, но и время.
Dengi-denejki
Финансовый журнал: все о деньгах и их заработке
Дейтрейдинг: стратегии, риски, особенности
Для тех, кто начинает торговать на бирже – дейтрейдинг может стать оптимальным вариантом, позволяющим стабильно получать хороший доход. Для одних это метод трейдинга слишком тяжелый и нудный, но для других, такой тип торговли – это гарантированная возможность достичь своей цели, т.е. заработать деньги. Наш журнал Dengi-denejki решил разобраться, что же представляет собой дейтрейдинг, в чем его особенности, а также какие плюсы и минусы есть у этого подхода. Надеемся, что эта информация поможет начинающим трейлерам сориентироваться в дальнейших действиях и методах торговли.
Дейтрейдинг – что это?
Дейтрейдинг представляет собой краткосрочный вид торговли, осуществляемой только в течение одного дня, т. е. все позиции по сделкам должны быть закрыты до момента окончания сессии торгового дня. Используя этот метод, трейдер может открывать и закрывать большое количество сделок, время которых может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, и при этом обязательно находиться в пределах одного торгового дня.
В дейтрейдинге, также как и в большинстве других методов ведения торговли на бирже, доступны следующие торговые инструменты:
При моментальном анализе и быстром реагировании, на перечисленных торговых инструментах с помощью дейтрейдинга можно стабильно зарабатывать хорошую сумму денег. В данном случае даже новичок сможет быстро осуществлять сделки без финансовых потерь и чем больше он их проведет, тем выше будет прибыль за рабочий день. Кроме того, благодаря постоянной практике, этот метод торговли поможет начинающему трейдеру набраться опыта и профессионализма за небольшой период времени.
Преимущества
Для тех, кто хочет сделать торговлю на форекс бирже своей профессией, дейтрейдинг будет иметь массу преимуществ:
- Финансовый результат своей работы можно увидеть уже в конце рабочего дня. Т.е. вы получаете деньги, как говорится « здесь и сейчас».
- Всегда есть возможность провести анализ осуществленной деятельности и быстро скорректировать стратегию или принять другие меры, чтобы следующий торговый день сделать более успешным, а сделки безубыточными.
- Дейтрейдинг не требует крупных целей, а потому заработать здесь проще при крупных сделках с долгосрочной перспективой. Особенно это актуально для новичков, у которых ограничена сумма первоначальных вложения. Но, и для опытных трейдеров дейтрейдинг – хороший вариант, так как закрыть прибыльную сделку с движением на 30 пунктов гораздо проще, чем взять движение на 300 пунктов.
К преимуществам дейтрейдинга относится и стабильность, ведь вы можете каждый день закрываться с небольшим, но положительным профитом. В результате этого, в конце месяца трейдер получит не только гарантированный доход, но и уверенность в своих профессиональных возможностях, которые позволят заработать в дальнейшем еще больше.
Недостатки
Несмотря на большое количество преимуществ, дейтрейдинг пользуется популярностью не у всех трейдеров. И виной всему его недостатки: эта методика требует постоянного психологического напряжения и внимания. Дейтрейдинг – это ежедневная рутинная работа при которой, человеку необходимо постоянно проводить время перед монитором, постоянно анализировать сделки, проявлять выдержку и огромное терпение. Здесь нужна железная самодисциплина и трезвая объективность.
Недостатков дейтрейдинга можно и избежать. Главное – это правильно организовывать свой рабочий день, грамотно распределяя, не только капитал, но и время для торговли и отдыха.
Day trading: стратегии
Для осуществления дейтрейдинга применяют множество стратегий, наиболее популярными из которых являются:
- Пипсовка – краткосрочные сделки, продолжительностью от 1 до 5 минуты и прибылью всего в несколько пунктов (3,5,6 и т.д.).
- Скальпинг – сверхкраткосрочные сделки нацеленные на самую первую прибыль в 1 или 2 пункта.
- Торговля с часовыми интервалами, отличающаяся более высокой прибылью и позволяющая не спеша осуществлять анализ для выстраивания более успешных стратегий.
Дейтрейдинг: риски
По мнению опытных трейдеров, главным риском в дейтрейдинге является использование маржи, предоставляемую брокером. Ведь, по сути, маржа представляет собой обычный кредит и даже, если трейдер не использует предоставленную сумму для своих торгов, на него все равно накладываются определенные обязательства в виде начисления процентов. И одно дело, если сделки осуществляются с положительным закрытием и крупной прибылью, когда маржу можно спокойно перекрыть. И, другое дело, когда сделки закрываются с минимальной прибылью или вовсе с убытком. В этом случае, возникает риск потери всех заработанных средств на погашение маржинальной задолженности.
Советы опытных дейтрейдеров
Для того чтобы дейтрейдинг был успешен, а размер вашей прибыли увеличивался с каждым месяцем, опытные трейдеры рекомендуют придерживаться следующих правил:
- Определите для себя конкретный график торговли.
- Всегда ограничивайте дневное количество трейдов.
- Нормируйте возможную суточную прибыль. Это позволит выстраивать более успешные и выгодные стратегии.
- Всегда останавливайте торговлю, если ситуация в определенном случае для вас не до конца понятна.
- Не занимайтесь трейдингом более 4 часов в день.
- Сделайте для себя запретом торговлю после трех убыточных сделок подряд и превышение дневного лимита финансовых потерь.
- Соблюдайте ММ и ставьте для себя небольшие нормы прибыли, после достижения которой, заканчивайте торговлю.
- Берите то, что предлагает рынок и ставьте перед собой только реально достижимые цели.
Заключение
Несмотря на то, что дейтрейдинг считается достаточно сложным видом деятельности, для многих он единственный вариант торговли и реального заработка на бирже форекс. Но, учитывайте, что здесь (в принципе, так же как и везде) легких денег не будет. Готовьтесь к постоянной конкуренции, в которой шансы на получение выгоды можно увеличить только постоянно совершенствуя свой профессионализм. Занимайтесь самообразованием, ищите новые стратегии и методы, придерживайтесь правил торговли и управления капиталом. И тогда, дейтрейдинг покорится и начнет приносить стабильную прибыль.
Внутридневные стратегии форекс
Как следует из названия – внутридневные стратегии форекс предполагают совершение торговых сделок в течение дня. На следующий день сделки, как правило, не переносят. Исключение составляют ситуации, когда есть очень сильный сигнал для продолжения движения цены.
Внутридневные стратегии форекс не выходят за рамки часовых свечек. Торговля базируется на применении индикаторов. Индикаторы должны тщательно подбираться, необходимо отслеживать тренд.
В качестве индикаторов выхода из сделки могут использоваться уровни поддержки/сопротивления, либо индикаторы для установки стоп-лоссов — как это делает Parabolic Sar.
Школа трейдинга рекомендует под каждую валютную пару подбирать свои индикаторы. Параметры настроек индикаторов также настраиваются. Все зависит от характера движения по валютной паре, размера колебаний цены.
Торгуя внутри дня, вам необходимо отмечать выход макроэкономических новостей. Таких как информация об объеме ВВП, данные об инфляции, безработице и т.п. Необходимо также следить за каждодневными событиями в мире. Стихийные бедствия, войны, теракты, социальная напряженность – все это оказывает влияние на курс валют.
Во время выхода новостей внутри дня всегда можно заметить резкие колебания цены. Трейдеры делятся на тех, кто работает по новостям и тех, кто избегает открытия сделок по новостям. Так происходит потому, что торговля по новостям требует молниеносной реакции от трейдера, и не все захотят испытывать такое напряжение.
В целом, работа по внутридневным стратегиям форекс представляет собой интересное, а главное прибыльное занятие.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
