Диапазонные стратегии для Форекс

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • Forex4you
    Forex4you

    Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Высокая прибыль.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Стратегия Форекс пробитие диапазонa

Здесь рынок сам определяет, когда и который отложенный ордер ему задействовать.

Для торговли мы как всегда рекомендуем только проверенных Форекс брокеров с терминалом «Metatrader4”: InstaForex, Alpari, Forex4u, Broco, Admiral Markets.

Основные принципы стратегии Форекс пробитие диапазонa

Stop-loss’ы следует устанавливать на обратной стороне этого канала консолидации для каждого ордера. Самым эффективным форекс индикатором для выявления подходящего нам рынка и точек расположения отложенников, являются Полосы Болинджера.

В случае если определенный на нашем графике канал консолидации имеет даже маленький наклон, полосы Болинджера расходятся, а если, рынок успокаивается, то полосы Болинждера наоборот сходятся. Лучшей для нас ситуацией для открытия сделки будет, когда полосы параллельны, как показано на рисунке ниже.

Работа форекс индикатора Bollinger Bands для выявления точек входа

Сразу скажем, что выявить и безупречные параллельные горизонтальные каналы получается далеко не всегда, но если прогнать ценовой график с данным форекс индикатором в историю – Вы легко сможете распознать все отрезки, удачные для входа.

Следует внимательно рассмотреть несколько форекс пар, потратьте на это столько времени, сколько понадобится (хоть весь день) может даже целый день. Таким образом, можно определить ценовые каналы на глаз. Но важно помнить, что эти спокойные участки бывают не так часто – ведь даже во флете рынок форекс слегка штормит. В таком случае, следует просто перейти на более старший time-frame, так как главное тут не период ценового графика, а как раз параллельность полос.

Стратегия входа в рынок из флета

Отметим также, что при данном способе входа и при скромном депозите, следует сдвигать Stop-loss на цену открытия сделки сразу — как Вам это даст сделать рынок. Здесь можно использовать трейлинг-стоп от 1 пункта, ведь иногда бывают ложные пробои флетового ценового канала, как вы можете видеть на рисунке ниже.

Рынок дает возможность выставить сделку в безубыток – и мы этим будет пользоваться. Повторный заход в рынок в обратном направлении может быть запущен со второго отложенника, но его можно и переставить на следующий фрактал справа. О такое возможности сигналит повторно сформировавшийся флет, который сразу начался после пробоя – он указан на картинке рамкой.

Take-profit лучше всего не выставлять, а трейлинговать позицию и в идеале закрывать позицию частями.

КОММЕНТАРИЙ от А. Седышева

Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня я представляю вашему вниманию разбор торговой стратегии «Пробой диапазона». В целом данная торговая стратегия с первого взгляда выглядит довольно простой и доступной в реальной практике, но самом деле в ней есть много «подводных камней», которые могут значительно повлиять на итоги торговли и в худшую сторону.

Сразу хочу отметить эти моменты, самый первый и главный — это большая редкость движения курса, а абсолютно флетовом канале полос Болинджера. Второй и немаловажный момент — пробой полос Болинджера и где именно ставить отложенные ордера. Если вы посмотрите на график, то при движении курса в рамках полос Болинджера происходит очень много ложных пробоев и как же тут определить именно правильный момент входа на основе пробоя и что именно является пробоем.

Очень странным со стороны автора данной стратегии выглядит приведение им примеров, а именно на графиках, где он указывает «правильные» моменты для входа в рынок вообще отсутствуют полосы Болинджера, зато построены линии в местах, где впоследствии будет пробой. По моему мнению, есть ряд очень хороших торговых стратегий, которые я уже разбирал, как раз на основе и построении каналов (параллельные каналы, например), там четко указана методика построения канала и дан правильный вход в рынок (открытие сделки).

В данной же стратегии очень много «тумана» и неопределенности, которые вам придется «додумывать» самому, по крайней мере в том виде как она есть, работать по ней с прибылью вряд ли получится. А трейлинговать позицию с шагом в 1 пункт вообще нет смысла, вас тут же «вынесет» ДЦ на стоп.

Давайте рассмотрим сигналы по данной торговой стратегии за неделю с 20.06.11 по 24.06.11, пара GBPUSD, 15 минутный график. Мне пришлось обозначать все-таки границу коридора Болинджера, в каждом из сигналов, так как по другому понять, где осуществлен пробой просто непонятно.

Итак, на Рис.1 торговля проходила в рамках горизонтального движения полос Болинджера и как вы видите, произошел пробой вверх, но цена практический сразу же развернулась и пошла вниз, то есть сработал бы стоп, когда был пробит канал вниз, непонятно можно ли открывать было короткую позицию, ведь полосы уже развернулись вниз.

На Рис.2 примерно та же ситуация, пробой вверх и цена пошла вниз, то есть стоп и когда пробой вниз пошел, полосы начали уже разворачиваться вниз.

Все же пара пробила нижнюю границу канала и пошла в направлении пробоя. По итогам недели было 3 сигнала, две сделки убыточные и одна прибыльная, по итогу в лучшем случае выход в ноль.

Вывод. Данная торговая стратегия по моему мнению в том виде, в котором она есть, просто не пригодна для торговли. В определенной доработке, возможно, она и станет прибыльной, но над этим надо работать и «обкатывать» ее.

ВИДЕО по стратегии

Обсуждение и отзывы на форекс форуме

Сайт «Стратегии Форекс» — копирование разрешено при наличии активной ссылки

Канальные стратегии форекс — базовые, среднесрочные и лучшие варианты

Котировка валютных пар и других финансовых инструментов постоянно перемещается внутри канала. Он представляет собой ценовой диапазон, ограниченный сверху уровнем сопротивления, а снизу уровнем поддержки. Используя канальные стратегии, можно извлекать прибыль из всей амплитуды движений котировки в текущем диапазоне.

На рис. 1 после завершения восходящего тренда образовался горизонтальный канал, границы которого обозначены красными горизонталями. Котировка 5 раз полностью перемещалась между ними, что позволяло трейдеру столько же раз получить прибыль со всего диапазона канала. При этом возникали и ложные пробои, которые бы в худшем случае 5 раз приводили бы к срабатыванию СтопЛосса. Однако на данном промежутке трейдер все равно остался бы в прибыли, поскольку размер СтопЛосса выбирается не более трети ширины канал.

На рис. 2 изображен фрагмент восходящего канала, в котором также может быть реализована канальная стратегия форекс по правилам, описанным выше для горизонтального канала. Существует лишь одно отличие для трендовых каналов:

3,0,1,0,0

  • на восходящем лучше только покупать;
  • на нисходящем лучше только продавать.

Это отличие обусловлено тем, что движения котировок в направлении тренда интенсивнее, чем против него (к тому же, чаще всего контртрендовые движения являются практически горизонтальными коррекциями).

Канальные стратегии форекс

Для определения рыночной динамики применимы трендовые индикаторы (если предполагается торговля в трендовом канале) или фильтры флета (если предполагается торговля в боковике).

Границы канала рисуются по двум последовательным экстремумам одного типа и соседнему с ними экстремуму противоположного типа (граница, проведенная через один экстремум должна быть параллельна границе, проведенной через два экстремума).

А оптимальность моментов совершения сделок (при расположении цены на одной из границ канала) может быть подтверждена осциллятором:

7,1,0,0,0

  • для покупки от нижней границы подтверждением является перепроданность;
  • для продажи от верхней границы подтверждением является перекупленность.

Рисунок 3. Канальная стратегия форекс для боковика.

На рис. 3 флет был идентифицирован индикатором Envelopes (его границы начали двигаться почти горизонтально). Границы канала были проведены по двум минимумам (нижняя граница), отмеченным красными стрелками, указывающими вверх, и предшествующему им одному максимуму (верхняя граница), указанному красной стрелкой, указывающей вниз. После выполненной можно искать точки входа. На рис. 1 они обозначены фиолетовыми вертикалями:

  • левая и правая указывают на продажу (котировка приблизилась к верхней границе и RSI демонстрирует перекупленность);
  • средняя указывает на покупку (котировка приблизилась к нижней границе и RSI демонстрирует перепроданность).

Последняя сделка закрылась по СтопЛоссу (располагается над верхней границей для продажи или под нижней границей для покупки), поскольку произошел пробой канала.

Рисунок 4. Канальная стратегия на нисходящем тренде.

На рис. 4 для определения тренда использован индикатор Trendlord. При использовании трендовых индикаторов следует учитывать их запаздывание. На примере показано, что нисходящее движение начало формироваться еще до изменения окраски гистограммы. Но зато когда ее столбцы стали красными (признак нисходящего тренда), уже можно было выполнить разметку границ нисходящего канала (по экстремумам, отмеченным красными стрелками). В моменты, отмеченные фиолетовыми вертикалями, индикатор RSI давал сигналы на продажу (в нисходящем канале сигналы на покупку игнорируются):

10,0,0,1,0

  • первый сигнал пришел во время ложного пробоя верхней границы, поэтому продажа совершается после закрытия свечи под верхней границей;
  • по второму сигналу сделка могла быть открыта на следующей свече;
  • третий сигнал сформировался на пробое верхней границы, после которого цена не вернулась в канал, поэтому сделка в этом случае не совершается.

Среднесрочная канальная стратегия

На рис. 5 на график установлены 3 индикатора, используемых в предыдущих примерах:

  • Envelopes – для идентификации флета;
  • Trendlord – для идентификации тренда;
  • RSI – для идентификации точек входа.

Первым после непродолжительного роста котировки сформировался флет (его признак – горизонтальные линии Envelopes). Границы этого горизонтального канала проведены через два минимума и один максимум. До пробоя нижней границы можно было открыть две сделки:

  • первая на продажу полностью прибыльная;
  • вторая на покупку частично прибыльная.

Затем сформировался нисходящий тренд, в котором сигнал на продажу поступил лишь после пробоя верхней границы (поэтому сделка по нему не совершается). Следом возникли непродолжительные флет и нисходящий тренд, которые сразу после разметки завершались (поэтому сделки на них не совершались).

14,0,0,0,1

А затем сформировался восходящий тренд, в течение которого можно было открыть лишь одну покупку, которая оказалась полностью прибыльной.

Торговая стратегия SRTS или Как торговать в боковом движении рынка

В то время как трендовые рыночные стратегии всегда популярны, трейдеры должны иметь план на случай, когда рынки оказываются не в состоянии двигаться в единственном направлении. В этом случае, вместо того, чтобы быть задержанным боковым ценовым движением, трейдеры будут иметь наготове план действий для адаптации к существующим рыночным условиям. Чтобы помочь вам в этом, мы продолжим нашу серию торговых стратегий . В этот раз мы представляем вашему вниманию диапазонную торговую стратегию «SRTS», в которой описывается, как торговать в боковом движении рынка Форекс.

Торговая платформа: MetaTrader4
Торгуемые пары: любые;
Таймфрейм: от 30М;
Время торговли: 24 часа;
Работа со знаком: 4, 5;

Идентификация диапазона


Диаграмма 1. Выделение диапазона.

Первый шаг в любой диапазонной торговой стратегии состоит в идентификации диапазона. Это можно сделать, распознавая ключевые зоны поддержки и сопротивления на вашем графике. На диаграмме выше показан 30-минутный график валютной пары EUR/USD, который включает, как минимум, недельный период ценовых данных. Сопротивление – это ваш ценовой потолок, который может быть найден, соединяя два или больше ценовых пика на вашем графике. Затем, идентифицируем значение поддержки, соединяя несколько минимумов колебания. Эти области могут не выравниваться до пункта, но желательно постараться построить эти линии, настолько параллельно, насколько возможно.

На диаграмме выше мы видим типовой диапазон на графике валютной пары EUR/USD. После рассмотрения недельных значений ценовых данных, поддержка
найдена, соединяя минимумы в районе 1.1275. Зонасопротивления отмечена наверху, соединяя максимумы колебания в районе 1.1350. Эти области обеспечивают активный диапазон в 75 пунктов, который и станет базисом для сегодняшней стратегии. Важно ясно идентифицировать эти области перед переходом к следующей части этой стратегии.

Связанные ордера

Диаграмма 2. Ордера входа в рынок.

При торговле в активном диапазоне, всегда важно планировать свой вход как можно ближе к зоне поддержки или сопротивления. Диапазонная стратегия «SRTS» использует связанные ордера OCO (один отменяет другой) для достижения поставленной задачи. Идея, лежащая в основе подобного типа размещения ордеров, заключается в размещении одного ордера на выполнение продажи от сопротивления, в то время как другой отложенный ордер на покупку возле поддержки. В этом случае, если цена находится в
середине диапазона, вы будете готовы покупать или продавать, независимо от направления рынка.

На диаграмме выше мы видим, что на графике валютной пары EUR/USD развивается типичная диапазонная установка. Ордера OCO были установлены на продажу на уровне 1.1350, наоборот ордер на покупку был бы установлен на уровне 1.1275. Учитывая, что цена в настоящее время находится в центре диапазона, движение к сопротивлению активировало отложенный ордер на продажу, при отмене отложенного ордера на покупку, размещенного возле поддержки. Если бы вместо этого цена сначала переместиласьвниз (к поддержке), то был бы исполнен отложенный ордер на покупку, в то время как ордер на продажу от сопротивления будет отменен.

Управление прибылью и риском

Диаграмма 3. Управление позицией.

Однако, как и тренд на рынке может резко закончиться, точно также может завершиться и диапазон. В конечном счете, когда цена вырывается из своего диапазона, любые существующие сделки должны быть закрыты. При введении ордера на покупку, стоп-ордера должны быть размещены выше сопротивления. Легкий способ определить точное размещение стоп-ордера состоит в том, чтобы взять половину ширины диапазона в пунктах, и добавить это значение к вершине диапазона. При покупке от поддержки,
стоп-ордер может быть рассчитан тем же способом, вычитая половину диапазона в пунктах от поддержки, чтобы определить уровень размещения стоп-ордера.
Когда дело касается целей по прибыли, базовая диапазонная торговая стратегия использует стандартное соотношения риска к прибыли 1:2. Это означает, что ваш лимит-ордер должен быть размещен на вдвое большем расстоянии, чем до вашего стоп-ордера. Например, если диапазон составляет 100 пунктов, то минимальная цель по прибыли в 100 пунктов предполагает размещение стоп-ордера на расстоянии 50 пунктов.

Заключение

Данная диапазонная торговая стратегия «SRTS» рассчитана на извлечение прибыли при боковых движениях рынка, являясь альтернативой трендовым стратегиям. Мы включили ее в нашу серию статей, посвященных рыночным стратегиям, поскольку она достаточно эффективна и при этом доступна даже для
начинающих трейдеров.

Стратегия торговли на Форекс – “Фрактальный пробой диапазона”

СЛОЖНОСТЬ ТАЙМФРЕЙМ РИСКОВАННОСТЬ ИНДИКАТОРЫ
низкая H1 – D1
низкая 2: Bollinger Bands, Fractals

Стратегия очень даже простая. Торговля на Форекс с ней – одно удовольствие. Ваша задача обнаружить на графике цены некое устоявшееся боковое движение. Далее рынок сам подскажет нам в какую сторону открывать сделку. Вам не придется ничего предсказывать.

Суть стратегии “Фрактальный пробой диапазона”.

Для работы по стратегии нам понадобятся всего два индикатора – Bollinger Bands, Fractals. Рассмотрим пример для сделки на покупку.

Мы должны обнаружить канал в котором полосы Боллинджера будут почти параллельны. Далее мы ждем момента пробития ценой предыдущего Фрактала вверх. При этом цена должна пробить и верхнюю полосу Боллинджера. Это и есть сигнал выхода из бокового движения. Можно открывать сделку вверх.

Внимание! Stop Loss ставим на уровне нижайшего фрактала, ограничивающего боковое движение.

Рассмотрим момент совершения сделки на понижение:

После обнаружения бокового движения ждем, когда цена пробивает фрактал вниз и при этом Выходит за пределы полос Боллинджера. Рынок сам подсказывает что надо открывать сделку SELL.

Внимание! Stop Loss ставим на уровне наивысшего фрактала, ограничивающего боковое движение.

При использовании стратегии на небольших временных интервалах могут возникать ложные пробои и сигналы. Мы рекомендуем использовать интервалы от H1 до D1. И еще один совет – переводите сделку в “Безубыток” при первой же возможности – это еще раз застрахует Вас от ложных пробоев! Вперёд!

Диапазонные стратегии для Форекс

Стратегия Форекс «Утренний диапазон» построена на пробое диапазона, который часто образуется в неактивные часы торговли на рынке Форекс.

Все Форекс трейдеры знают, что неактивные часы на Forex – с 00:00 по 6:00 GMT, именно в этот период и образуется диапазон при условии формирования канала.

Для торговли по данной Форекс стратегии подходит валютная пара – EURGBP. Таймфрейм — M5- H1.

В 6:01 (GMT) нужно поставить отложенный ордер на пробой диапазона Buy Stop на верхней границе образовавшегося канала + размер спреда, и отложенный ордер Sell Stop на нижней границе образовавшегося канала + размер спреда по нужной валютной паре.

Полный текст стратегии: НАЖМИ

Видимое отсутствие администратора
не является его полным отсутствием

Рейтинг брокеров
Советники форекс

Награды: 29

Рузвельт Offline Дата: Суббота, 12.03.2011, 18:55 | Сообщение # 2
Приветствую всех, дорогие друзья!

Представляю Вашему вниманию протестированную мной Форекс стратегию «Утренний диапазон». Я выбрал рекомендуемую торговую пару для работы по данной стратегии, а именно EURGBP. Протестировал я данную стратегию 10.03.11 и 11.03.11 и в обоих случаях был получен профит. 10.03.11 (рис.1) я отметил верхнюю и нижнюю границу сформировавшегося диапазона с 0.00 до 6.00 часов по терминальному времени. Получился диапазон около 20 пунктов (0.8568-0.8588).

В среднем утренний диапазон по данной паре довольно узкий, так как сильные движения по парам EURUSD и GBPUSD в ночное время по МСК времени бывают крайне редко. Также как рекомендовано в стратегии я использовал линии Фибоначчи для определения профита (вертикальное построение от соответствующей границы канала с использованием ширины канала). Таким образом, у меня определилась первая позиция buy stop на уровне 0.8591 (учитывая спред по паре).

Закрытие позиции происходит только в том случае, если пара достигнет противоположной границы канала и пробьет его также на величину спреда. В тот день сработал отложенный ордер на продажу sell stop на уровне 0.8564 (ниже нижней границы диапазона, так как спред 3 пункта). Цена немного поколебавшись практически сразу пошла в направлении пробоя и в течении уже первых 10 минут достигла профита на уровне 0.8554 (10 пунктов).

Хочу сразу отметить, что трейлинговать как рекомендуется в первоначальном описании данной Форекс стратегии, нет никакого смысла, да еще с шагом в 1 пункт, вылет практически сразу же обеспечен.

11.03.11 (рис.2) я определил границы сложившегося диапазона (0.8588-0.8607). Установил границы профита для каждой позиции. Сработал сигнал на покупку (buy stop на уровне 0.8612 с учетом спреда). Курс также как и в первом случае, немного поколебавшись, пошел вверх и достиг намеченного профита на уровне 0.8622 (10 пунктов).

Данная стратегия «Утренний диапазон» является краткосрочной. Максимальный профит по моему мнению стоит устанавливать в районе 10-15 пунктов, трейлинговать не имеет смысла, так как много колебаний, да и профит слишком маленький (более подходит под скальпинг). В практике получается, что выход из диапазона дает как минимум его половину в качестве профита (что является нормальным).

Если цена развернулась и пошла в обратную сторону и пробила другую границу диапазона (такой вариант я не рассматривал, так как оба дня были профитные), рекомендуется закрыть первоначально открытую позицию и открыть уже в направлении пробоя новую, но удвоенным лотом, так вот при таком варианте (учитывая средний возможный профит и уже убыточную позицию) в лучшем случае удастся выйти в «ноль».

Поэтому у данной Форекс стратегии есть и свои минусы, которые могут «открыться» только при длительном тестировании стратегии. В целом стратегию можно использовать и на основных парах, таких как EURUSD и GBPUSD.

Видео версия Форекс стратегии Утренний диапазон

Стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 прибыльных торговых стратегий на валютном рынке для начинающих трейдеров

Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Бережнов.

Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс. Я сам торговал на FOREX более 3-х лет и на практике убедился насколько важно следовать четко выработанной стратегии.

Эта статья поможет вам разобраться в огромном количестве стратегий, которыми пестрит сейчас Интернет. Я опишу самые популярные из них и помогу вам выбрать самую лучшую, учитывая ваш индивидуальный психотип личности.

Вы готовы к успешной торговле? Тогда поехали!

1. Что такое стратегии форекс и для чего они нужны

Представьте, что вы входите в тёмное и незнакомое помещение. Если не включить свет, можно наткнуться на предметы, упасть, удариться или сломать что-нибудь. Если зажечь свет, можно спокойно обойти все предметы и добраться до нужного места.

Стратегия на Форексе в данном контексте – это свет. Применяя её, мы освещаем и «видим» рынок, предсказывая его движение.

Без стратегии мы находимся в полной темноте, совершаем ошибки, теряем деньги и не видим дальнейшего пути. Теперь подумайте, что выгоднее: оставаться в темноте или включить свет? Что же такое стратегия?

Стратегия — это выработанная система правил, которой строжайше должен следовать трейдер, стремящийся приумножить свои деньги на валютном рынке.

Она даёт уверенно войти и выйти из сделки, а не хаотично открываться-закрываться, в конечном итоге теряя весь капитал на депозите.

Стратегия подобна светофору: вы всегда знаете, что на зелёный вы открываете сделку, на жёлтый – ожидаете, а на красный находитесь вне рынка, даже не рассматривая возможности входа.

Матерые трейдеры знают эти принципы, а пренебрегают ими в основном начинающие. Для таких ребят я уже писал статью как заработать на форекс новичку.

Поверьте, имея приличный реальный депозит, самое сложное – это открыть сделку. Стратегия же сразу избавляет вас от этих тяжких раздумий: вы просто входите в рынок, когда видите определённую ситуацию (сигналы). Но по каким таким правилам открываться?

Правилами открытия сделок могут быть следующими:

  • пересечение установленных на график индикаторов;
  • достижение ценой определённых уровней;
  • форма свечи или свечная комбинация;
  • образование графиком знакомых паттернов (фигур) и многое другое.

Можно следовать чужой стратегии Форекс, можно сочетать их между собой, можно выработать собственную, основанную на множестве чужих. Главное – это её наличие.

Тестирование торговой стратегии на валютном рынке производится исключительно на демо-счете. Период тестирования: не менее полугода.

Если за полгода стратегия показывает подходящие вам результаты, её можно использовать на реальном счете.

Теперь немного размышлений. Если у вас нет стратегии, то количество убыточных и прибыльных сделок должно быть равным, так? Но на практике получается, что бессистемная торговля катастрофически быстро ведёт к обнулению счета.

Парадокс

Если вы целенаправленно будете стараться слить депозит, то у вас мало что получится: он будет крайне медленно убывать. Но почему так происходит?

Секрет прост: фиксация маленькой прибыли и больших убытков; покупка там, где нужно продавать и продажа там, где нужно покупать.

Какой же вывод? Торговать с прибылью должно быть так же легко, как и «сливать» – следует лишь соблюдать правила. Если вы еще недостаточно опытны, то не спешите. Перед тем, как перейти непосредственно к стратегиям, ознакомьтесь со статьей как играть нa рынке Forex с нуля.

Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными. Надеюсь, вы хотите войти в 10% успешных трейдеров? — тогда едем дальше.

2. От чего зависит выбор стратегии Forex — 3 главных критерия

Итак, вы нацелены применять стратегию. Но даже прибыльных стратегий на Форексе существует огромное множество. Как же выбрать подходящую именно вам?

Представьте, что вам нужно купить телевизор. Вы знаете, что это такое и какой вы хотите. Куда вы пойдёте за покупкой? Всё верно, в магазин, где продаётся бытовая электроника.

Но, придя в магазин, вы обнаружите множество моделей телевизоров. Ваша задача – выбрать.

Выбранный вами телевизор будет ничем не хуже других моделей, оставшихся в магазине. Просто это будет тот телевизор, с которым комфортнее всего именно вам.

Думаете, на рынке Форекс всё по-другому? Нет, всё точно также как в примере с телевизором. Мы знаем, что нам нужна самая прибыльная стратегия Форекс, и теперь наша задача сделать выбор из предложенных вариантов. И этот выбор будет ничем не хуже. Просто это будет та стратегия, которая вас заинтересует.

Только покупать её не нужно – я уже подготовил для вас самые эффективные их них в этой статье.

Существует всего три критерия отбора Форекс-стратегий:

  1. Длительность удержания открытых позиций.
  2. Подход к анализу рынка.
  3. Способ анализа графиков.

Теперь подробнее о каждом.

Критерий 1. Длительность удержания открытых позиций

Кто-то любит марафон, а кто-то – спринт. Со стратегиями то же самое.

В соответствие с этим критерием выделяют следующие:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Ниже о каждом типе стратегий я расскажу подробнее :

  1. Краткосрочные. Подойдут для опытных трейдеров. Предполагается агрессивная торговля: за день может быть открыто порядка 100 сделок. Сюда же относятся скальпинговые и интрадей.
    • Скальпинговые — подходят для трейдеров с небольшим капиталом. Открытая позиция может удерживаться от 5 секунд до получаса. В день может быть открыто до 200 сделок. Но больше, не значит лучше. Среди трейдеров скальпинг считается одним из самых сложных подходов к торговле. Скальпинговые стратегии на Форексе используются независимо от направления цены (short или long).
    • Интрадей (intraday) — это торговля внутри дня. Сделка открывается и закрывается в течение дня. Такие стратегии являются несложными, понятными, подходящими для всех трейдеров. Может быть открыто несколько сделок за день по различным валютным парам. Обычно при этом подходе открывается от 2 до 5 сделок.
  2. Среднесрочные. Здесь не обойдётся без знания технического анализа. Открытая позиция может удерживаться от 1 до 45 дней.
  3. Долгосрочные. Такие стратегии Форекс подходят и для новичков, и для опытных трейдеров. Открытая позиция удерживается до пары месяцев, что позволяет вести наблюдение за рынком в спокойном режиме и не переживать за текущее состояние открытой сделки. Не нужно сидеть у монитора постоянно, достаточно открывать график раз в день. При верном прогнозе прибыль получается значительная (до нескольких тысяч пунктов).

Критерий 2. Подход к анализу рынка (фундаментальный и технический)

Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что можно освоить лишь какой-то один вид анализа. К сожалению, рынок не терпит дилетантства. Хотите прибыли? Постигайте всё.

Фундаментальный анализ – это прогноз поведения цены на основе новостей и общей экономической ситуации в мире.

Зачем анализировать новости? Именно выход какой-то важной новости может привести к резкой смене тренда и развороту цены, к чему вы можете оказаться неготовыми.

По значимости новости разделяют на 3 вида:

Основное правило опытных трейдеров – не торговать при выходе важных новостей! Почему? Да потому что ваши стоп-ордера (stop loss и take profit) почти со 100% вероятностью сработают. Самый лучший выход – закрыть позицию до выхода новости.

Технический анализ – это подход к анализу рынка при помощи анализа графика цены.

Такой прогноз составляется на основе движения рынка в прошлом. В качестве инструментов для анализа выступают индикаторы, сам график цены и его элементы: фигуры свечи (бары).

Технический анализ хорошо подходит для краткосрочной торговли на неагрессивном рынке.

Критерий 3. Способ анализа графиков (фигурный, индикаторный, свечной)

Технический анализ сводится к трём основным способам прогнозирования:

Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать.

Всего есть две группы устоявшихся графических моделей (паттернов): фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего тренда.

К моделям разворота относиться:

  • тройное основание;
  • двойное основание;
  • двойная вершина;
  • двойное основание;
  • голова и плечи;
  • перевёрнутая голова и плечи;
  • алмаз.

К моделям продолжения тренда относиться:

Пример. На графике вы обнаружили двойную вершину. Это значит, что цена два раза пыталась пробить уровень, но не смогла. Вам остаётся лишь искать точку входа на продажу.

Индикаторный анализ предполагает установку на график различных технических индикаторов, которые будут давать сигналы к покупке или продаже. Изобилие индикаторов может не принести прибыли, поэтому нужно выбирать несколько подходящих и понятных именно вам.

Опытные трейдеры как правило использует не более 2-3 индикаторов одновременно.

Всего выделяют две группы индикаторов:

Осцилляторы обычно указывают на возможный разворот тренда и отлично работают во флэте * .

Флэт (flat) (от слова «плоский») — это ситуация на рынке, когда цена находится в коридоре и не имеет выраженного направления.

Трендовые индикаторы «следят» за трендом и отлично работают, когда он присутствует на рынке.

Но даже самые знаменитые и точные индикаторы рынка не являются золотым граалем.

Запомните два важных правила:

  1. Максимальную прибыль вы получите тогда, когда несколько индикаторов будут давать вам одинаковые сигналы.
  2. Ни один технический индикатор не может учесть поведение рынка при выходе важных новостей!

Пример

Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности. Значит, больше продавать нельзя, рассматриваем лишь вариант покупки.

Свечной анализ предполагает изучение всех знакомых комбинаций из японских свечей для того, чтобы определять смену тренда или его продолжение. Пожалуй, свечной анализ является самым простым и понятным.

Японские свечи – это отображение графика в виде прямоугольников, тело которых окрашено в разные цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча тёмная, значит, цена открытия выше цены закрытия. Если свечка не окрашена, значит, цена открытия ниже цены закрытия.

По свечным моделям можно спрогнозировать продолжение или разворот тренда. Пример смотрите на картинке ниже.

Различают бычьи свечи (у них цена закрытия выше цены открытия) и медвежьи свечи (цена закрытия ниже цены открытия).

Взглянув на японскую свечу, можно сразу определить настроение на рынке: в данный промежуток времени (таймфрейм) преобладают покупатели или продавцы.

Торговать с помощью японских свечей удобно – стоит отыскать лишь знакомую комбинацию.

Например

Мы видим «Падающую звезду» — свечку с очень маленьким телом , длинной верхней тенью и маленькой нижней тенью. Данная свеча сразу говорит нам о том, что нужно продавать.

Просто, не правда ли?

3. Как правильно выбрать СВОЮ стратегию — 3 простых шага

Скажу сразу: лучшая стратегия Форекс – это та, которая подходит именно вам.

Я искал свою стратегию Форекс около года. Сначала я тренировался торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё. Так и получилась моя стратегия.

Просто выбирайте и сочетайте те, которые уже работают.

Для выбора своей стратегии от вас потребуется:

  • определить свой психологический тип;
  • реально оценить свой профессиональный уровень;
  • установить, сколько времени вы будете уделять торговле.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Шаг 1. Определите свой психотип (сравнительная таблица)

Итак, давайте выясним кто вы?

Психотип Поведение на рынке Оптимальные стратегии
1 Сангвиник Жаждет зарабатывать и прикладывает к этому все силы. В торговле последователен, не огорчается проигрышам Для сангвиника подойдут взвешенные по соотношению риска и прибыли стратегии
2 Холерик Хочет быстро заработать, не может открывать долгосрочные позиции, спешит. Может быстро слить депозит из-за своей торопливости и безалаберности Не рекомендуется торговля на коротких тайм-фреймах, лучше выбрать для себя среднесрочную междневную торговлю на интервалах H1-H4
3 Флегматик Самый удачливый на Форексе. Умеет ждать, принимает взвешенные решения, всегда невозмутим Так как флегматик относится к торговле со всей ответственностью, у этого психотипа нет органичений по выбору подходящей стратегии
4 Меланхолик Слишком непоследователен, излишне осторожен, принимает хаотические решения Рекомендуются стратегии с короткими стоп-лоссами и тейк-профитами

Переходим к следующему шагу.

Шаг 2. Оцените свой профессиональный уровень

Понятное дело, что без прочтения нескольких книг не обойтись. Торговать без каких-либо знаний на Форексе просто бесполезно!

Рекомендую вам прочесть несколько хороших книг для трейдеров. В свое время они помогли мне понять основные принципы торговли и найти рабочие стратегии форекс:

  • Нассим Талеб — «Черный лебедь».
  • Эдвин Лефевр — «Воспоминания биржевого спекулянта».
  • Эрий Найман — Малая энциклопедия трейдера.
  • Александр Элдер — «Трейдинг с доктором Элдером».

Эти книги по Форекс помогут вам понять суть биржевой игры, рисков и прибыльных стратегий.

Шаг 3. Определите, сколько времени вы можете уделять торговле

Торговля на Форексе доступна всем: от домохозяек до бизнесменов. Заработать возможно, уделяя хоть 1 минуту в день, хоть целый день. Никаких временных ограничений не существует.

Для более продуктивной и успешной торговли, устраивайте себе «день без торговли». Это значит, что в этот день вы вообще не вспоминаете про Форекс, не читаете тематические форумы, книги, не общаетесь на тему бирж с друзьями.

4. Лучшие стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 самых прибыльных

Вот мы и добрались до самого долгожданного и «вкусного» раздела. Здесь мы рассмотрим непосредственно сами стратегии с подробным и понятным их описанием.

Простые стратегии для начинающих трейдеров

Данные торговые стратегии подойдут для краткосрочной и внутридневной торговли.

Стратегия 1. Скользящие средние

Эта стратегия Форекс подойдёт для любых валютных пар. Работать будем на 2 таймфреймах:

Недельный график понадобится для определения тренда, а четырёхчасовой – для открытия позиций и нахождения точек входа.

На W1 выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA берём с периодом 21, SMA с периодом 5. Если график цены находится выше двух скользящих средних, то тренд восходящий, и наоборот.

На H4 выставляем две простые скользящие средние с периодом 55 и 7.

Правила. Если на W1 наблюдаем нисходящий тренд, то на H4 рассматриваем только продажи, а покупки игнорируем.

Здесь два варианта входа в рынок :

  1. Первый вариант. Когда линии пересекаются сверху вниз, выставляем отложенный ордер на покупку ровно на уровне скользящей средней с периодом 55. Если уровень сдвинулся, перемещаем и отложенный ордер. Ждём, пока цена не откроет его. Стоп-лоссы выставляются на предыдущих локальных экстремумах (минимумах и максимумах).
  2. Второй вариант. Дожидаемся, когда произойдёт пересечение средних снизу вверх, а свеча закроется выше данной точки пересечения. Теперь открываем ордер на покупку по рынку. Стоп-лоссы ставим как и в предыдущем варианте.

Как выставлять тейк-профит? Тяните от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи. В настройках выставьте только следующие уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377.

Если мы увидели сигнал на покупку, открываем три сделки (лот у всех одинаковый). Профит будет располагаться соответственно на всех этих трёх линиях Фибоначчи. Не забывайте переводить сделку в безубыток (перетаскивать stop-loss).

Стратегия 2. Три свечки

Данная торговая стратегия подходит для скальпинга. Торговый таймфрейм – М1. Подойдёт любая валютная пара.

Правила. Ждём образования двух свечей, идущих в одном направлении. Лучше, чтобы они были без длинных теней. После появления третьей открываемся. В качестве дополнительного сигнала на вход используем Стохастический осциллятор (Стохастик).

Например, если три свечки идут вверх, а индикатор указывает на нисходящий тренд, то сделка не совершается. Сигнал к покупке будет тогда, когда Стохастик будет в зоне перепроданности.

Стратегия 3. Лондонская сессия

Это, пожалуй, самая простая стратегия на Форексе. Торговый таймфрейм – М30. Время торговли – Лондонская сессия, начало которой стартует в 10 утра по Москве. Лучше всего подходит для пары, в которой присутствует GBP. Например для популярной валютной пары GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк).

Правила. Вход в рынок ежедневный, но единоразовый. Сигналом к открытию в ту или иную сторону будет закрывшаяся первая свечка. На её максимуме ставим отложенный ордер на покупку, а на минимуме – на продажу.

Стоп-лосс располагаем на максимуме или минимуме этой же свечки в зависимости от того, какой ордер открылся: на покупку или на продажу. После открытия ордера и прохождения ценой 15 пунктов, ставим безубыток.

Второй отложенный ордер не удаляем. Если цена развернётся, то вы всё равно заработаете. В данной стратегии вы окажетесь либо в плюсе, либо выйдете в ноль. Таким образом, эта стратегия Форекс безубыточная.

Если в этот день выходят важные новости – торговлю не ведём!

Стратегии скальпинга для краткосрочной и внутридневной торговли

Скальпинг предполагает большую прибыль в очень короткий промежуток времени. С ним же связывают и очень большие риски. Если вы уверены, что не хотите ждать, а хотите зарабатывать сейчас, то этот способ торговли для вас.

Помимо стратегий, описанных ниже, рекомендую вам мастер-класс по скальпингу от профессионального трейдера из компании Альпари Марата Газизова. Запись доступна на Youtube в открытом доступе.

Методика очень простая и при этом эффективная. Марат ежедневно ведет обзоры рынков, с ними можно ознакомиться на сайте брокера в разделе «Обучение».

Стратегия 4. Простая

Тому, кто любит рисковать, стратегия скальпинга на 1 минуте будет по душе. Для работы берём пару GBP/JPY и устанавливаем на график цены индикатор BollingerBands (Линии Боллинджера) с параметрами:

  • период 50, Отклонение 2 (красная линия).
  • период 50, Отклонение 3 (оранжевая линия).
  • период 50, Отклонение 4 (жёлтая линия).

Правила. Оптимальное время торговли – между открытием лондонской сессии и завершением японской. Также нельзя вести торговлю на флэтовом рынке и во время выхода новостей.

Рассмотрим покупку. Открываемся в тот момент, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями. Стоп-лосс выставляем в зависимости от вашего личного процента потерь в одной сделке. Обычно это не более 3%.

Продажа осуществляется аналогичным способом, если наблюдается зеркальная ситуация.

Стратегия 5. Быстрая прибыль

«Быстрая прибыль» позволяет применять скальпинг на Форексе эффективно, оставаясь при этом простой стратегией. Подойдёт для любой валютной пары.

Работать будем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD. EMA берём с периодами 25, 50 и 100. Остальные два индикатора берём со стандартными параметрами.

Правила. Лучшее время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку на покупку или продажу открываем тогда, когда цена пересечёт все EMA. Фильтрами будут служить Parabolic SAR и MACD.

Если цена собирается пересечь все EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх, то это верный признак покупки.

Тейк-профит составим не более 10 пунктов, так как цена может развернуться в обратную сторону. Как только цена отошла от открывшейся сделки, переводите её в безубыток. Стоп-лосс размещайте на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

Стратегия 6. Аутсайдинг

Чтобы торговая стратегия «Аутсайдинг» работала с высокой вероятностью успеха, нужно чётко следовать всем пунктам правил.

Работаем на М15 с валютной парой GBP/USD. Можно опробовать и на других инструментах. На график устанавливаем EMA с периодом 9.

Правила. Рассматриваем только те свечки, которые не касаются скользящей средней. Идеальная свечка – та, минимум или максимум которой расположен приблизительно в 1 пункте от индикатора.

Если мы рассматриваем покупку, то цена закрытия нашей сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум. Стоп-лосс ставим под минимум предыдущей свечки. Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи. Если цена резко пошла на 20 пунктов вверх, лучше поставить безубыток.

Трендовые стратегии независимо от направления цены

Данная группа стратегий направлена обнаружение тренда и торговлю в его направлени. Для спокойного и бокового движения они не подойдут. Зато здесь возможно получить хорошую прибыль.

Стратегия 7. Соковыжималка

Эта стратегия Форекс подходит для интервала D1. Валютные пары могут быть любые.

Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ищем на дневном графике комбинацию из свечки с чёрным телом (медвежья свеча), после которой идут подряд две белые свечи.

Важно!

Закрытие второй свечи должно быть выше, чем максимум предыдущей белой свечи. Если это условие не выполнено, ждём следующего сигнала.

Устанавливаем отложенный ордер на покупку в 5 пунктах от максимума второй белой свечки. Стоп-лосс ставим под минимумом этой же свечи. Он должен быть не менее 45 пунктов, но и не более 80 пунктов. Тейк-профит ставим размером в 500 пунктов.

Если через 4 дня сделка находится в плюсе, ставим безубыток. Если сделка в минусе, закрываем ее по рынку.

Когда вы уже имеете 200 пунктов прибыли, ставьте трейлинг-стоп с шагом в 50 пунктов в размере 200 пунктов.

Стратегия 8. Каналы и конверты

С этой торговой стратегией Форекс будем работать на Н1 с валютной парой EUR/USD. Понадобятся два индикатора: Envelopes и BollingerBands.

Параметры Envelopes: Период — 288; Сдвиг — 1; Метод MA – Exp; Применить к – Close; Отклонение – 0.15%.

Параметры BollingerBands: Период – 24; Сдвиг — 0; Отклонения – 2; Применить к – Close.

Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ждём, когда свеча пересечёт синюю линию Envelopes и закроется выше неё.

Открываем позицию на покупку с началом нового часа. Стоп-лосс ставим на нижней красной линии. Размер стоп-лосса не должен быть более 50 пунктов!

Когда цена пройдёт 40 пунктов в зону прибыли, переводим сделку в безубыток. Чтобы получить максимальную прибыль, подтягивайте ваш безубыток по нижней линии BollingerBands.

Стратегия 9. Точный вход

Данную торговую стратегию используют профессиональные трейдеры, потому что она даёт хорошие сигналы и прибыль. Валютная пара для торговли может быть любой.

Поиск сигналов будет производиться на двух таймфреймах: H1 иM15. Установим на график PivotWeekly, ParabolicSAR (шаг – 0.02, максимум – 0.2) и три EMA c периодами 7, 14, 21. Скользящие средние ставим на M15 для поиска более точного входа.

Правила. Рассмотрим пример покупки. Открываем часовой график и смотрим на уровни Пивот. Ждём, когда цена подойдёт к какому-то уровню и отскочит от него.

Должно быть не более 1-2 свечей! Когда свеча или две свечки отскочили и закрылись ниже уровня, переходим на график М15.

Дожидаемся, когда самая быстрая скользящая средняя с периодом 7 пересечёт снизу вверх другие две средние. Теперь входим в рынок.

Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит ставить не будем. Закрывать сделки лучше у следующего разворотного уровня Пивот. Когда цена уйдёт в прибыль, можно переместить стоп-лосс в безубыток, а далее перемещать его вниз каждый час.

Пробойные стратегии без индикаторов

Безиндикаторные торговые стратегии Форекс являются самыми простыми для понимания и торговли. Они учитывают важные уровни поддержки и сопротивления, к которым стремится и от которых отбивается цена.

Стратегия 10. Снайпер

Стратегия Форекс «Снайпер» основана на работе с уровнями. Рабочий таймфрейм – М5 или М15. Можно торговать любой валютной парой.

Правила. Открытие ордера происходит только при отбое или пробое уровня. За 20 минут до выхода важных новостей новые ордера не открываются. За один день нельзя набирать более 40 пунктов. Если 40 пунктов уже набрано, торговля прекращается.

Есть три варианта входа:

  1. Открываемся после пробоя, закрепления цены на импульсном уровне или откате.
  2. Открываемся после ложного пробоя, когда происходит откат к импульсному уровню.
  3. Открываемся при выходе цены из торгового канала.

Вход осуществляем двумя ордерами равных лотов. У первого ордера тейк-профит равен 15 пунктам. У второго ордера тейк-профит выставляется на ближайшем тотальном импульсном уровне. Проще говоря, это уровень поддержки или сопротивления.

Когда 15 пунктов взято, один ордер закрываем. По второму ордеру можно выставить безубыток.

Стратегия 11. Проще некуда

Данная торговая стратегия Форекс идёт для дневных графиков. Наиболее подходящие валютные пары: GBP/USD, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.

Правила. Рассмотрим пример на покупку. Ищем на дневном графике определённую свечу: она должна формировать локальный максимум, иметь сверху длинный хвост и маленькое тело любого цвета.

Проводим горизонтальную линию по максимуму свечи. Далее ожидаем, когда любая последующая свеча пробьёт эту горизонтальную линию более чем на 10 пунктов и закроется выше нашей линии. Ставим отложенный ордер на 5 пунктов выше от максимума образовавшейся подходящей нам свечи.

Тейк-профит ставим 100 пунктов, а стоп-лосс 50.

Если после открытия прошло 3 дня, а цена не достигла цели, сделку переводим в безубыток.

Когда движение явно боковое, точки входа искать нельзя!

Стратегия 12. Гениальная

Стратегия Форекс «Гениальная» работает на GBP/USD.

Правила. Открываем дневной график и смотрим на количество пунктов, которые прошла цена. Если это 140 пунктов в одном направлении, то это уже сигнал к скорому открытию позиции. Такое однонаправленное движение случается около 7 раз в месяц.

Далее на следующий торговый день ждём, чтобы цена ещё прошла как минимум 70 пунктов в том же направлении. Теперь можно входить.

Стоп-лосс устанавливаем на 60 пунктов от входа. Выход из рынка на 100 пунктах или в 11:30 (GMT) на следующий день. Для уверенности установите минимальный трейлинг-стоп на 50 пунктах.

Стратегии на основе фигур и свечного анализа

Фигуры и свечи – классика Форекса. Их легко найти на графике и легко определить в какую сторону будет двигаться цена. Точно определив нужный паттерн, вы с большой вероятностью получите вашу прибыль.

Стратегия 13. Паттерн D

Данная торговая стратегия Форекс стабильная и классическая, основанная на паттерне «Двойная вершина» и «Двойное дно». Работаем на таймфрейме H4 с валютной парой EUR/USD. Для помощи будем использовать индикаторы SMA, EMA и MACD.

  • Параметры для MACD: LowEMA=13, FastEMA=5.
  • Параметры для SMA: период 89.
  • Параметры для EMA: 365, 21, 7.

Правила. Рассмотрим покупку. Для образования сигнала нужно найти два минимума. Второй минимум должен быть чуть выше первого. Обе вершины обязаны быть ниже уровня — 0.0045 по гистограмме MACD. Стоп-лосс располагается на 10 пунктов ниже второго минимума.

Ваш привычный лот, которым вы торгуете, разбиваем на 3 сделки. Для первой 30% позиции от общего лота тейк-профит фиксируем выше линии 21-периодной EMA.

Для второй 50% позиции от общего лота тейк-профит расположен между достижением ценой 89 и 365-периодной EMA. Третья 20% позиция от общего лота закрывается, когда вблизи есть сильный уровень сопротивления.

Стратегия 14. Прибыльный клин

Данная внутридневная стратегия является простой. Ее можно использовать на любых таймфреймах и торговать любыми валютными парами.

Правила. Вначале строим важные линии поддержки и сопротивления. Теперь можно искать на графике фигуру «Клин». Но данный паттерн может свидетельствовать и о продолжении, и о развороте цены.

Рассмотрим пример на покупку. После обнаружения Клина, ставим стоп-лосс на 20 пунктов ниже самой нижней стороны. Тейк-профит ставим равным двойному расстоянию между сторонами Клина.

Выход из сделки осуществляем при появлении разворотных комбинаций свечей, если цена не дошла до тейк-профита.

Стратегия 15. Ключевой разворот

Эта ещё одна стратегия внутридневной торговли на Форекс, показывающая потрясающие результаты по прибыли. Работа будет вестись на Н4, а валютную пару берём GBP/USD. Для фильтрации ложных сигналов дополнительно установим индикатор Стохастик. Параметры следующие: 14, 3, 3.

Правила. Правила открытия сделки на покупку. Ищем нисходящий тренд. Нас интересует свеча, образующая локальный минимум и имеющая цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи. Смотрим на Стохастик: он должен быть в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20. Сигнальная линия индикатора находится ниже основной линии, либо её касается (сливается).

Открываем покупку на следующей свече, а стоп-лосс ставим ниже локального минимума. Тейк-профит выставляем в два раза больше стоп-лосса. Когда цена ушла в прибыль на расстояние, равное стоп-лоссу, ставим безубыток + ещё 10 пунктов.

Если сделка в течение трёх дней колеблется около нуля или находится в убытке, то следует её закрывать по рынку.

5. Какие торговые системы используют успешные трейдеры

Теперь хочется сказать об успешных трейдерах и их неких «секретах торговли».

Трейдер Стратегия
1 Джордж Сорос Получение инсайдерской информации, спекулятивное распускание слухов, интуиция. Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса
2 Ингеборга Моотц Работает только с банковскими акциями. При принятии решений опирается на интуицию. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет
3 Ричард Деннис Заработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами. Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого
4 Ларри Вильямс Король фьючерсов. Заработал состояние на анализе баров без индикаторов. Главный его принцип в урезании убытков и возможности роста прибыли
5 Уоррен Баффет Основатель доверительного управления Форекс, поскольку являлся долгосрочным инвестором. Самой удачной сделкой, принёсшей ему миллиарды, стало инвестирование в страховой бизнес
6 Пол Тюдор Джонс Успешно применяет в торговле разворотные точки, а торговлю по тренду считает убыточной. К удивлению, его соотношение убыточных сделок к прибыльным равно 75% против 15%, что не помешало заработать ему миллиарды. Считает, что успех трейдера зависит от грамотного управления своими рисками
7 Джордж Лейн Торговал с помощью своего созданного индикатора – Стохастика. Самым прибыльным сигналом на протяжении всей его 60-летней торговли являлась дивергенция около уровней 20 и 80
8 Стивен Коэн Приверженец краткосрочной торговли, заключавший до 300 сделок за день, вообще не читая экономических новостей
9 Эд Сейкота Полностью автоматизировал торговлю. За 15 лет он сумел превратить 5000 долларов в 15 миллионов на одном счете

Также гуру биржевой торговли и инвестирования (Джордж Сорос, Александр Герчик, Александр Элдер, Ларри Вильямс) дают новичкам следующие советы относительно правил совершение сделок и выработки стратегии Форекс.

Лучшие советы от профессионалов:

  1. Любая новая стратегия Форекс не должна быть сложной. Чем она будет проще и понятнее, тем лучше.
  2. Обилие индикаторов не прямо пропорционально прибыли. Лучше использовать одновременно не более 2-3 индикаторов.
  3. Профессионал никогда не будет торговать на последние деньги. Он использует только те средства, которые может позволить себе потерять.
  4. Торговля без стоп-лосса – верный путь быстрого обнуления счета.
  5. Примените метод «1-2-3» для своей стратегии: выберите 1 валютную пару и протестируйте её на 2 таймфреймах с максимум 3 индикаторами. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль, значит, тест успешный.
  6. Всегда измеряйте свой заработок в пунктах, а не в деньгах.
  7. Присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления. Они могут принести вам очень приличные заработки.
  8. Профессионалы никогда не утраивают свои торговые счета за месяц – это мифические и нереальные данные. Их стратегии торговли на Форексе без потерь направлены на медленный прирост депозита, а не на безумные неоправданные риски. Максимум, на что рассчитывает успешный трейдер за месяц – это 10% при самой рискованной стратегии.
  9. Если вы оцениваете возможность входа в рынок более 3 секунд при скальпинге, вы упускаете прибыль. Молниеносная оценка ситуации – залог прибыльных пунктов на счету.
  10. Если размер стоп-лосса меньше или равен тейк-профиту, такие сделки заключать нельзя. Размер потенциальной прибыли обязан быть как минимум в два раза больше убытков.

Берите и внедряйте эти рекомендации в свою торговую систему.

6. Реальные истории успеха известных трейдеров в мире

По своей сути рынок Форекс – это готовый бизнес, который абсолютно бесплатно доступен каждому. Единственное, что нужно в него вложить – это время.

Теперь кратко хочу познакомить вас с биографиями людей, которые заработали на Форекс миллионы долларов и стали миллионерами, благодаря своему упорству в изучении рынка. Их имена известны всему миру, на их счетах лежат большие деньги, а их стратегии просты и понятны.

Некоторые из них благодаря биржевой игре обрели состояния в миллиарды долларов и сейчас своим успехом эти спекулянты вдохновляют тысячи трейдеров по всему миру.

  1. Александр Герчик. Родился в СССР, окончил институт пищевой промышленности и иммигрировал в США. Работал таксистом. Случай свел его с успешным биржевым трейдером, которого Александр Герчик подвозил в Нью-Йорке на Wall Street. Этот день изменил его жизнь. Герчик стал успешным трейдером и сейчас является управляющим партнером крупной инвестиционной компании, преподает биржевое дело новичкам.
  2. Джордж Сорос. Успешный трейдер, инвестор, финансист. Родился в семье среднего достатка, после 1970 года активно занялся биржевой торговлей и прославился своим феноменальным заработком на британском фунте. В этой сделке Сорос заработал миллиард долларов за 1 день! Позже финансист выпустил свою знаменитую книгу, которую он знавал «Алхимия финансов». Там он описал собственную стратегию Форекс, которая помогла ему стать одним из богатейших людей планеты.
  3. Александр Элдер. Окончил медицинский университете и работал судовым врачом. Затем стал редактором в одном из журналов по психиатрии. в 1970-х годах доктор Элдер познакомился с возможностью инвестировать на бирже и с тех пор развернул свою профессиональную деятельность в сторону трейдинга на финансовом рынке. Сейчас Александр Элдер известный во всем мире эксперт в обрасти биржевых операций. Его книга «Как играть и выигрывать на бирже» стала мировым бестселлером и была переведена на 12 языков.

Если хотите узнать больше о корифеях Форекса – смотрите онлайн-трансляции и записи клубных дней в Alpari. На собственном опыте убедился, что это просто сокровищница ценнейшей информации.

7. Заключение

Друзья, думаю после прочтения статьи вы еще раз убедились в том, что следование определенной стратегии на рынке Форекс очень важно для прибыльной торговли.

Если вы новичок, то описанные торговые системы помогут вам сделать первые шаги на валютном рынке. Со временем вы можете создать свою стратегию для торговли. А если пока у вас нет идей, то просто можете позаимствовать уже готовые.

Здесь я описал популярные стратегии Форекс, ими пользуются как начинающие трейдеры, так и профессионалы, «допиливая» их под себя.

Как видите, сделать такую «докрутку» не так сложно, стоит просто попрактиковаться в торговле несколько недель. Желаю вам успехов и попутного тренда на бирже.

Если вам понравилась статья, оставляйте свои комментарии ниже, делитесь мнениями и опытом по теме.

Для нашей команды это очень важно. Заранее благодарим!

Диапазонные стратегии для Форекс

Суть стратегии форекс “Торговля от середины диапазона“ следующие:
Заключайте сделку на покупку, если рынок поднимается выше середины (50% коррекционного движения по Фибоначчи) от последнего завершенного движения на рынке форекс.

Заключайте сделку на продажу, если рынок опускается ниже середины (50% коррекционного движения по Фибоначчи) от последнего завершенного движения на рынке форекс.

Данная торговая стратегия плохо применима для торговли в временных диапазонах свыше нескольких дней. Скорее всего, она подходит для торговли на внетредневных интервалах и для тех случаев, когда необходимо удерживать торговую позицию не больше 2-3 рабочих дней. Однако технических анализ графиков в любом варианте нужно производить по дневным и даже недельным временным интервалам.

Определить 50%-ную границу по Фибонначии одного, а еще лучше – 2-х последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных трендов очень часто не составляет проблем, однако остается вопрос: «Что же нам использовать для получения подтверждения данного сигнала?»

Очень жаль, но простого ответа на данный вопрос нет – очень часто вблизи данной пограничной зоны мало что на рынке указывает на то, что однозначно будет происходить на рынке, а он в свою очередь, выглядит так, как-будто готов двигаться в любую сторону.

Выход следует производить около любого из уровней Фибоначчи либо около локальных минимумов или максимумов на рынке – все зависит от того, какую вы желаете получить прибыль и соизмеримы ли они с возможным риском потерь. Пример данной стратегии форекс представлен на рисунке.

Рис. 1. Заключение сделки на покупку при повышении рынка выше середины сформировавшегося ценового диапазона и продажа при снижении ниже того же уровня давала трейдеру хорошие возможности для получения прибыли. Цены на рынке несколько раз очень легко поднимались от срединной зоны на 10-12%, а также падали от нее же, даже на большую величину. Прибыль фиксировалась на границах торгового ценового диапазона.

Стратегии для форекс с индикаторами

Лучшие стратегии форекс.

В этом разделе сайта собраны лучшие стратегии для рынка форекс. Они отличаются несколькими достоинствами.

1. Просты в использовании – их применение не требует особых знаний, и эти стратегии с большим успехом может использовать даже новичок на рынке форекс.
2. Дают достаточную прибыль – их применение направлено на получение прибыли, что является основной задачей каждого, кто торгует на рынке.
3. И имеют некие преимущества перед другими стратегиями, которые применяются в аналогичных ситуациях.

Лучшие стратегии форекс можно бесплатно скачать без лишних переходов и ожиданий прямо с нашего сайта.

Стратегия Momentum Pinball

Не секрет что многие торговые тактики на основе технического анализа с применением индикаторов, которые успешно применялись на фьючерсном и фондовом рынке были умело адаптированы для торговли на рынке форекс.

Так, стратегия Momentum Pinball применялась в конце восьмидесятых годов известной женщиной трейдером Линдой Рашке при торговле фьючерсами. а с активным развитием биржи форекс ее уникальный индикатор был написан для МТ4, что дало возможность применять тактику на валютном рынке.

Стратегия Momentum Pinball – это среднесрочная торговая тактика, которая рассчитана для трейдеров с ограниченной занятостью, поскольку для ее применения вам понадобится всего час в сутки, причем этот час припадает на ночное время.

Топ стратегии форекс.

Каждый валютный трейдер должен иметь в запасе тщательно подготовленную торговую стратегию. Без этого у него никогда не получиться достичь стабильных результатов в столь рискованной отрасли.

Торговля на интуиции без тщательно продуманного плана практически всегда приводит к убыткам или полной потере средств трейдера.

Ниже будет представлен краткий обзор топ стратегий — наиболее популярных вариантов, с которыми может успешно работать как новичок, так и продвинутый участник валютной биржи.

Стратегия «Черепах»: легендарный алгоритм.

Стать успешным представителем финансовой бирже может каждый. Ричард Деннис и его коллега трейдер Вильям Экхард доказали это утверждение много лет назад, организовав уникальный эксперимент.

Если вы интересуетесь заработком на форекс и еще незнакомы с книгой про легендарных «черепах», то сегодня же пообещайте ликвидировать этот серьезный пробел в собственном образовании.

Ключевая идея исследования подвела к выводу о том, что результат в трейдинге зависит не от выбранной системы, а от человека, который ей управляет. В данной статье мы не будем рассматривать историю и прочие события, связанные с ней.

Этой информацией вы насладитесь самостоятельно. Здесь лишь будет описана концепция торговой системы, которую использовали сотни трейдеров для заработка миллионного состояния.

Метод Пурия

Сегодня мы рассмотрим эффективную внутридневную форекс-стратегию, получившую название «Метод Пуриа». Ее особенность в высокой точности сигналов и простоте получения рыночных точек входа. Это идеальный вариант для новичков, активно знакомящихся с возможностями финансовых бирж.

Не стоит забывать, что на валютном рынке качество сделок гораздо важнее количества. Поэтому не старайтесь сразу использовать все доступные активы.

Лучше сосредоточьте все внимание на 3-5 парах и научитесь постоянно придерживаться торгового графика. Без этого стать профессионалом не получится.

Рейтинг стратегий форекс.

Работа на бирже форекс предполагает использование хорошо продуманной стратегии трейдинга, так как торговля на интуиции всегда заканчивается более чем плачевно. Но ведь стратегий существует множество, а хочется выбрать для себя наиболее прибыльную.

Помочь в этом деле сможет рейтинг стратегий форекс, в нем приведены наиболее популярные и прибыльные варианты трейдинга.

Рейтинг стратегий группирует основные направления торговли на бирже форекс, что облегчает задачу по выбору наиболее подходящего варианта.

Стратегия Ларри Вильямса.

Большинство трейдеров знакомо с абсолютным рекордом торговли на форекс который поставил Ларри Вильямс увеличив за год свой депозит с 10 тысяч долларов до 1 миллиона 140 тысяч. Причем эта сумма была бы как минимум в два раза больше, если бы не обвал на фондовом рынке США, в результате которого Ларри потерял почти миллион.

Стратегия Ларри Вильямса довольно проста, сам он ее называет – торговлей на основании интуиции, хотя по своей сути данный способ трейдинга не имеет ничего общего с действительно интуитивной торговлей.

Данная стратегия основана на правильном применении данных, полученных в результате наблюдения за рынком форекс. Сделки открываются на основании логических выводов и предположений.

Беспроигрышная стратегия форекс.

Каждый из новичков на валютном рынке задается вопросом – существует ли беспроигрышная стратегия форекс? Да существует, но финансовый результат следует рассматривать не конкретно по каждой сделке, а за более длительный период времени, к примеру, месяц или год.

Существует немало трейдеров, которые стабильно получают прибыль на Forex и именно трейдинг является их основным источником дохода.

Беспроигрышная стратегия форекс основывается в первую очередь на применении некоторых тактических решений, которые позволяют значительно снизить риски трейдинга, а так же использования эффективного управления капиталом. Только в этом случае вам удастся получить положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.

Стратегии трейдинга.

Торговля на форекс или другом рынке просто не мыслима без хорошо продуманной и отработанной стратегии, только в том случае вам удастся довольно высокой прибыльности работы.

Существует несколько основных стратегий трейдинга, на основе которых работают большинство профессиональных трейдеров.

Каждый из вариантов торговли имеет свои преимущества и недостатки, об этих нюансах и пойдет речь в данной статье.

Стратегия Три экрана.

Стратегия форекс для 15 минут

Стратегия форекс Т3МА

Стратегия Форекс “Дневной метод Фоззи”

То бы осуществлять торговля по этой стратегии“Дневной метод Фоззи”, нужно избрать — дневной интервал, произвести установку на валютную пару индикатор форекс RSI (период 8, close), затем производим установку экспоненциальной скользящей средней EMA период которой равен 8 на индикатор форекс RSI.

Стратегия форекс «Белая лестница»

Стратегия форекс «Белая лестница» применяется при работе по направлению в сторону направления основного тренда, имеет среднесрочный характер, в основе ее заложен поиск сигналов, которые указывают на перекупленость или перепроданость рынка, покупка производится на минимуме, а продажа на максимуме.

Ее можно использовать при осуществлении торговых операций с использованием любых тайм-флеймов и не зависимо от Дилингового центра, но при этом не следует забывать, что на кратковременных временных интервалах присутствует довольно сильный шум. Особых требований к валютной паре не предъявляется.

Стратегия форекс Forex Smart

Стратегия форекс Forex Smart представляет собой довольно прибыльную стратегию для работы на рынке форекс, она может давать прибыль в районе 4500 пунктов за месяц. Причем работает она на удивление стабильно и корректно.

Предназначена данная стратегия для работы с валютной парой EURUSD, но при желании можно использовать и другие варианты валютных пар.
Для торговли используется 4-часовой интервал, в связи его меньшей волантильностью.

Стратегия форекс «Forex Smart» простая в использовании, торговать по ней может научиться даже начинающий трейдер.

Стратегия форекс Светофор

Стратегия форекс “Светофор” это мультивалютная стратегия для рынка форекс (ее можно использовать для торговли на любых валютных парах) в основном используется как дневная стратегия, основана на сигналах: HMA усовершенствованный вариант, Тrend Master, RSI Custom, Goldminer 2.

Торговля может проводится и на меньших масштабах, но при этом существенно возрастает количество неверных сигналов, во избежание этого следует производить анализ более коротких временных отрезков.

Простая индикаторная Стратегия форекс

Простая индикаторная Стратегия форекс данный вариант довольно неплохо применяется на любой валютной паре, при этом используется 15 минутный интервал.

Для осуществления торговой деятельности сначала выбираем график определенной валютной пары, затем устанавливаем на него ряд индикаторов которые используются в торговом терминале Metatrader 4:

Стратегия форекс “Нахуатль”

Данная стратегия форекс “Нахуатль” используется для работы в четырех часовых временных интервалах, для торговли применяются валютные пары GBPJPY или GBPUSD;

Торговля проходит с использование следующих инд. Рынка форекс:

Стратегия форекс Trend Finder 4HR

Стратегия форекс Trend Finder 4HR прибыльная стратегия, сущность заключается в том. Что она дает возможность получить трейдеру гарантированную прибыль, она достаточно проста в использовании, а кроме этого с большой вероятностью защищена от убыточных операций.

Стратегия форекс Fisher

Данная стратегия форекс Fisher подходит для любой валютной пары, поэтому ее можно назвать мультивалютной. На примере показано ее тестирование на самой распространенной валютной паре
EUR/USD.

Торговля проходит на коротких временных интервалах от 5 минут.
Основными индикаторами, которые используются при данной стратегии выступают — varmov.ex4 и Fisher1.mq4.

Торговля отложенными ордерами.

Стратегия на отложенных ордерах довольно популярна на рынке форекс, причем следует отметить, что подобная популярность основана на довольно высокой эффективности данного варианта трейдинга.

Торговля отложенными ордерами позволяет не только исключить психологическое влияние рынка на трейдера, но и дает возможность открывать сделки в наиболее подходящие моменты, когда происходит скачек цены.

Для того, что бы эта стратегия имела максимальную эффективность, требуется определить следующие моменты – точку срабатывания ордера, параметры стоп лосс и тейк профит, срок существования отложенного ордера.

Стратегия Форекс “Дневной метод Фоззи”

Для торговли по Стратегии Форекс “Дневной метод Фоззи”. следует выбрать — дневной график, устанавить на выбранную валютную пару индикатор форекс RSI (период 8, close), а после этого устанавить так же экспоненциальную скользящую среднюю EMA с периодом 8 на индикатор форекс RSI. Для этого необходимо в навигаторе выбрать индикатор форекс «Moving Average» и переместить его в окно уже установленного индикатора RSI, в выпадающем списке «Применить к» нужно выбрать «First Indicator’s Data».

ТС форекс “День-час”

Торговая система форекс “День-час”. основанной на оценке двух тайм-фреймов, торговля ведется только по тренду и в основном используется сочитание дневного (D1) и 4-х часового интервалов (H4). Валютная пара может быть абсолютно любой. На дневном интервале (D1) при помощи простой скользящей средней SMA будем определять направление тренда на рынке, а по 4-х часовому интервалу — будем получать торговые сигналы на заключение сделки и выход из рынка.

Индикаторная стратегия форекс

Индикаторная стратегия форекс является достаточно простой, но тем не менее требует четкого выполнения всех правил по заключению и сопровождению сделок и использует в себе все стандартные индикаторы форекс, которые установлены по умолчанию в любой торговый терминал Метатрейдер4: три скользящие средние EMA, индикатор ADX и индикатор Параболик — PSAR. Торговля по мультивалютной Индикаторной стратегии форекс ведется на графиках H4.

Стратегия форекс “Забиваем гвозди”

Торговая cтратегия форекс “Забиваем гвозди” очень простая и основана на всего на трех индикаторах форекс, которые встроены в любую платформу Metatrader4: Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator, Parabolic SAR (PSAR)

Система торговли 3-х экранов Элдера

Стратегия Трех экранов — это самая простая и очень известная из общедоступных торговых систем, и новичкам на рынке форекс следует начать торговать именно с нее. Торговая система была создана Александром Элдером в 1985 году и с того момента, она фактически вообще не претерпела каких-либо изменений, что еще раз говорит о ее надежности при торговле на рынке форекс и широкой применимости при торговле, как на фондовом рынке, так и на валютном рынке Forex. Ни для кого не секрет, что основная проблема трейдинга заключается в том, что один и тот же индикатор форекс имеет тенденцию давать совершенно противоречивые торговые сигналы в различных масштабах временного диапазона. К примеру, он имеет тенденцию указывать на восходящий тренд на дневном ценовом графике и тут же на нисходящий тренд на часовом ценовом графике. Иными словами, показания индикаторов форекс становятся очень противоречивыми, а сигналы для открытия торговой позиции, зависящими от временного интервала на ценовом графике.

Стратегия форекс на MACD+MA и PSAR

Стратегия форекс на MACD+MA и PSAR основана на нескольких индикаторах форекс. На график выбранной валютной пары, которая может быть любой, необходимо поместить: Индикатор форекс Параболик — PSAR (со стандартными настройками) и Простая скользящая средняя — SMA 21 (применить к HLC/3).

Торговая система на 4-х индикаторах форекс

Стратегия форекс на четырех индикаторах это — мультивалютная и достаточно информативная стратегия форекс, которая основана на сигналах следующих индикаторов форекс: Aroon Up & Down, T3_MACO, ADX и 3-х мувингах: 5 EMA, 50 EMA и 20 WMA. Для торговли подходят все тайм-фреймы.

Стратегия форекс “Метод тройного А”

Стратегия форекс “метод AAA”. как утверждает автор, в среднем позволяет заработать по 600 пунктов ежемесячно и предназначена только для валютной пары GBPUSD, торговля ведется на четырех часовом графике. При этом в среднем за каждый месяц бывает около 15 торговых сигналов (их прибыльность колеблется от 500 до 1500 пунктов).

Стратегия форекс Fisher

Стратегия форекс Fisher тестировалась на валютной паре EUR/USD, для торговли подходят все временные графики, за основу торговой системы, взяты два индикатора форекс — Fisher1 и varmov.

Стратегия для форекса — BullDozer

Стратегия форекс BullDozer — очередная прибыльная индикаторная стратегия форекс для валютной пары EUR/USD (H1), в ней использованы всего три форекс-индикатора: две скользящие средние (Exponential Moving Average — быстрая и медленная), а так же индикатор Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Обзор стратегии на форекс: импульсы Элдера

Психология стратегии на форекс на основе импульсов

Суть данной торговой системы проста для понимания и заключается в покупке позиций при росте цены и продаже при замедлении темпов подъема. Трейдерам, стратегии на форекс которых основаны именно на данном правиле, не нужны точные знания об основополагающих рыночных показателях. Главное для них – направление и скорость движения цен. Покупая на этапе взрывного роста цены, они тотчас фиксируют свои доходы при признаках ее понижения.

На первый взгляд, стратегии на форекс, в чьей основе лежит импульсная торговля, кажутся очень простыми и доступными даже новичку. Но это всего лишь иллюзия. Подобная схема торговли нередко приводит к необоснованным метаниям и покупкам, в итоге трейдер теряет куда больше, чем ему удалось заработать. Причем основной проблемой в данном случае становится человеческая психология. По своей сути импульсная торговля наиболее приемлема для молодых, амбициозных трейдеров, полностью погруженных в работу. Но именно их горячность и несдержанность оборачивается убытком.

Торговая стратегия «Три экрана Элдера»

Содержание статьи

Прибыльная стратегия форекс ТААЧ

Методика ТААЧ, самая прибыльная стратегия форекс, является торгово-аналитическим алгоритмом, представляющим собой определенную последовательность действий, цель которых заключается в нахождении оптимальных уровней взятия прибыли и открытия позиции. Автор самой прибыльной стратегии форекс Станислав Чувашов – опытнейший трейдер и автор курсов, обучающих заработку на Форекс.

ТААЧ базируется на основных позициях графического анализа, ценовых каналов и применении веера Фибоначчи, поэтому сторонники этих подходов теханализа смогут легко разобраться в работе с самой прибыльной стратегией форекс.

Безубыточная стратегия Ларри Вильямса

Ларри Вильямс является одним из наиболее успешных трейдеров. Этот человек ежегодно доказывал возможность заработка на валютной торговле сотен процентов годовых. Ему удалось поднять сумму своего капитала с 10 000 до 1 170 000 долларов в течение одного года! На сегодняшний Вильямс считается наиболее цитируемым и авторитетным финансовым консультантом. В его книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывается безубыточная стратегия форекс, которой он следовал.

На сегодняшний день существуют два разных взгляда на рынок. Первый заключается в том, что предыдущее поведение цены никаким образом не отображается на ее будущем движении, соответственно, для торговых прогнозов бессмысленно использовать исторические данные. Так, академик П. Кутнер утверждает, что движение цен носит абсолютно случайный характер, т.е. вся информация уже отразилась в ценах и все повторения никак с собой не связаны. Рассуждая с точки зрения Кутнера, число бычьих свечей должно быть равно числу медвежьих свечей, по крайней мере, сильного отклонения между ними не должно быть.

Боллинджер индикатор: прорыв нижней полосы

Очень часто в сочетании с полосами Боллинджера используются другие инструменты анализа. Мы же рассмотрим полосы Боллинджера стратегия, которая не предполагает вмешательство дополнительных индикаторов. Верхняя полоса индикатора обрисовывает зону перекупленности, нижняя – указывает на перепроданность.

В частности, открывается прекрасная возможность при использовании ситуации покупки в момент прорыва нижней полосы Боллинджера. Как правило, пробитие нижней полосы мощными продажами, способствует возврату цены актива назад, на уровень над нижней полосой и ее достижению средней полосы. Схема получения прибыли при данной тактике выглядит так: стратегией предусматривается закрытие ниже уровня нижней полосы, такое положение также используется в качестве сигнала покупки актива на следующий день.

Sonic R. System — описание стратегии форекс

В настоящее время теоритическая область знаний, связанных с валютной биржей Форекс, довольно широко изучена. Однако практически каждый день появляются новые лучшие стратегии форекс, заслуживающие особого внимания. Одной из таких хорошо зарекомендовавших себя является стратегия Sonic R. System, которая появилась в 2008 году. К сожалению, данная стратегия мало известна нашим соотечественникам, она пользуется популярностью в основном на западе.

Как известно, лучшие стратегии форекс постоянно дорабатываются, не исключение составляет и данная стратегия. С момента создания уже разработано 3 модификации данной стратегии. Большое значение имеет самая первая модификация, остальные модификации в чем-то повторяют принципы и закономерности первой. Поэтому особого значения второстепенные стратегии не имеют.

Рarabolic SAR стратегия и паттерн «3 индейца»

В цикле, посвященном «Индейской статистике» нами был рассмотрен вопрос сложности определения точки выхода из позиции при торговле по паттерну с названием «3 маленьких индейца». Мы находили выход в применении фиксированных уровней тейк-профитов и стопов или использовали их адаптированные варианты, основанные на волантильности рынка. Но parabolic sar стратегия предполагает, напротив, четкие условия для закрытия сделки. Однако следует учесть, что открытие позиции, основанное на данном индикаторе не предусматривает надежных сигналов.

Возникает логичный вывод, что открытие позиции нужно осуществлять по паттерну «3 маленьких индейца», а закрытие – по параболику. Но в таком подходе существуют свои нюансы. Именно их особенности мы и рассмотрим в данной статье.

Описание стратегии на рынке форекс «RSI Profit Taking»

Торговля в соответствии с данной стратегией рекомендуется на тайм-фреймах в один час, хотя это может быть и промежуток в 15 минут, но, как мы понимаем, количество ложных сигналов, при этом, значительно увеличивается.

Чтобы построить данную стратегию, возьмем пару таких известных индикаторов, как скользящая средняя и индикатор RSI.

Торговля с применением Боллинджер и RSI

Одним из наиболее популярных индикаторов на форекс считается индекс относительной силы, или сокращенно RSI (relative strength index). Но более информативной считается пара Боллинджер и RSI. В связи с последним описаны четыре формализованных правила, позволяющих принимать торговые решения.

1) Выделяют уровни перекупленности и перепроданности по индикатору RSI (о них говорят при значениях 70 и 30 процентов или 80 и 20). Сигналом к покупке считается перепроданность рынка, продажу же целесообразнее совершать при перекупленности. Эффективность применения данных уровней очевидна во время флэтовых фаз на рынке, в трендовых же они провоцируют убыток.

Торговая стратегия форекс «Combined Forces Intraday»

Рассматривая лучшие торговые стратегии форекс, нельзя не упомянуть о «Combined Forces Intraday (CFI)». Эта стратегия ориентирована на трейдеров, предпочитающих производить краткосрочные внутридневные операции.

Основная проблема краткосрочной внутридневной торговли – это отсутствие времени для принятия решения. Иногда ситуация развивается слишком стремительно и оценить ситуацию, принять решение трейдер должен практически мгновенно (за несколько секунд). Естественно, что в таких условиях достаточно высокая вероятность появления торговой ошибки, кроме этого повышается психологическая нагрузка.

Канальная стратегия на Форекс

Содержание

Считается, что все колебания цен на рынке Форекс происходят в рамках некоторых диапазонов, вид и параметры которых зависит от таймфрейма и текущего состояния рынка. Как правило, канальная стратегия на Форексе отличается простотой, минимумом индикаторов, низкими рисками и высокой прибыльностью, но при этом требует четкого соблюдения правил входа и манименеджмента.

Общие принципы канальной стратегии

Техническая модель «ценовой канал» предполагает движение котировок в некотором ограниченном диапазоне в течение некоторого периода времени. Тактика канальной стратегии Форекс на валютном рынке основана на анализе двух событий – либо цена пробивает границу канала, либо нет. Критерии определения истинного пробоя в каждой торговой системе свои. Границы канала могут быть жесткими или динамическими.

Рекомендованный таймфрейм для любого актива — не ниже М30. Для построения канала (любым методом) необходимо, как минимум, по два экстремума на каждую границу. Рекомендуется размещать ордера всегда только внутри канала, даже при пробое границы — тогда в случае ложного пробоя цена вернется, и сделка откроется автоматически. Необходимо «усреднять» условия для построения границ канала, чтобы оценить большее количество возможных экстремумов.

В зону канала ордера открываются при отбое от границ и при наличии разворотного сигнала от дополнительных индикаторов. Если нет надежного сигнала разворота, но в текущем тренде вы не уверены, то рекомендуется открыть две позиции: ордер внутри канала и отложенный ордер в противоположном направлении — за его границей.

Канальная стратегия на Форекс также регулирует поведение внутри диапазона: на падающем рынке более сильными будут сигналы на продажу, на растущем — на покупку. Чем старше канал — тем сильнее его границы.

Размер первичного стоп-лосса определяется текущей волатильностью рынка. Ниже приведена общая схема торговли на примере горизонтального канала. Обращаем особое внимание на поведение цены вблизи границ — это определяет направление торговли. Для входа рекомендуется использовать дополнительные подтверждения от любого осциллятора.

Если канал достаточно широкий, то можно воспользоваться агрессивным методом добавления позиций. При этом стоп добавленной позиции должен компенсироваться профитом от основной сделки — на случай разворота или резкого броска цены.

Уровень стопа держим неизменным до завершения первого отката. После образования первого встречного экстремума рекомендуется перенести стоп на уровень безубытка. Если цена движется в прибыльном направлении, но приближается к границе канала, то стоит подтянуть стоп-лосс и прекратить добавлять ордера.

  • вход выше/ниже средней линии канала внутри канала;
  • вход на пробое верхней границы канала при бычьем тренде и на пробое нижней границы при медвежьем;
  • установка первичного стоп-лосса слишком близко к границе канала.

Закрывать сделки рекомендуется исключительно по стопам/профитам.

Инструменты для торговли внутри ценового диапазона

Графически любой ценовой канал можно построить вручную, но практичнее будет использовать для этой цели стандартные инструменты:

Идея торговли внутри канала волатильности давно проработана классиками теханализа и включает в себя множество индикаторов для построения каналов с динамическими (Полосы Боллинджера) или жесткими границами (каналы Дончиана).

Как пример можно привести комбинированный индикатор Super Signals Channel – при всей своей простоте он дает достаточно точных сигналов практически на любых активах и таймфреймах.

Данный индикатор строит свои границы не по ценам закрытия, а по экстремальным значениям — по методике ZigZag. Разворотный сигнал появляется при достижении ценой очередного max/min некоторой последовательности свечей. Недостаток: на малых периодах — перерисовывается и дает много ложных сигналов на спекулятивной волатильности.

Пример торговли в диапазоне без индикаторов

Чаще всего канальная стратегия форекс использует равноудаленный канал — несмотря на простоту построения, он обладает высокой эффективностью. Для того, чтобы его построить, необходимо иметь 3 точки экстремума на ценовом графике. Через 2 максимума/минимума проводится базовая линия, а через 3-ю точку — противоположная граница. Методики с использованием этого типа каналов всегда демонстрируют неплохие результаты.

При удержании позиции по канальной стратегии Форекс необходимо отслеживать поведение цены в диапазоне старших периодов, чтобы не наткнуться на более сильную границу. Самые надежные точки входа получаются при торговле в направлении старшего тренда.

Каналы Фибоначчи также требуют указания основной линии, но при этом за основными границами строятся дополнительные параллельные линии по ряду Фибо: на расстоянии 0.618; 1.0; 1.618 и 2.618. Пересечение ценой этих уровней считается сильным торговым сигналом, кроме того, можно задать построение дополнительных параллельных линий на произвольном расстоянии от границ канала.

Пример торговли с уровнями Фибоначчи

Использование Фибо в качестве дополнительного инструмента в большинстве случаев дает стабильные результаты. Подтверждающим торговым сигналом будет поведение цены в области уровней, кроме того, их можно использовать для установки целевых точек (стоп/профит).

Если ретест границы канала совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи, то сила сигнала возрастает.

Как всегда, линии Фибоначчи будут работать как текущие поддержки/сопротивления и давать дополнительные сигналы на вход.

Канальная Форекс стратегия Каналы Кельтнера+ADX

Индикаторы: KeltnerChannels со стандартными параметрами, ADX (14) с уровнем 30.

Активы: любые валютные активы со стабильной волатильностью.

Таймфрейм: H1 и выше.

Торговые сессии: Европа, Европа-Америка.

Напоминаем: Канал Кельтнера — ценовой конверт выше/ниже ЕМА (10), границы которого построены методом умножения ее значения величины на значение ATR. Для открытия сделок необходимо движение зеленой линии ADX за уровнем 30.

Итак, открываем сделку на продажу или по SellStop (ниже Low закрытой свечи), или с рыночным ордером после следующих условий:

  • свеча закрывается за нижней границей KeltnerChannels;
  • происходит пересечение линий (-DX) и (+DX) до пробоя канала Кельтнера (желательно ? пересечение линией (-DX) уровня 30).

StopLoss ставим за локальный максимум или выше верхней линии канала Кельтнера.

Рассуждаем аналогично: открываем покупку или по BuyStop (выше High закрытой свечи) или рыночным ордером при условии:

  • закрытие свечи выше верхней линии KeltnerChannels;
  • линия (+DX) пересекает (-DX) до момента пробоя канала Кельтнера (желательно движение линии (-DX) за уровнем 30).

Стопы ставим за ближайшим минимумом или выше нижней линии канала.

TakeProfit обычно не ставится, а фиксация сделки происходит или в результате трейлинга, или после закрытия свечи: для продажи — на откате вверх выше верхней линии, для покупки — на откате вниз за нижнюю линию канала Кельтнера.

Вместо заключения

Недостатком таких стратегий считается субъективность при построении границ и отсутствие общепринятых критериев пробоя и отбоя. Именно поэтому надежная канальная стратегия торговли на Форекс всегда требует подтверждения торговых сигналов, обычно от уровней Фибоначчи или индикаторов осцилляторного типа, например, RSI, стохастика, AO или MACD. Основным преимуществом считается то, что стратегии торговли в канале со временем не теряют своей работоспособности, как, например, индикаторные методики. Главное — четко соблюдать правила и грамотно подбирать вспомогательные инструменты.

Дневные стратегии форекс Простые для понимания системы

Главная страница » Форекс-Новости » Дневные стратегии форекс Простые для понимания системы

Доброе утро, дорогие мои! Это блог forexinlife.com, а мы с вами говорим про дневные стратегии. Что, собственно такое дневная стратегия? Это система, которая развертывается в рамках таймфрейма 1D. Она показывает очень большие прибыли и большие убытки по сравнению с подходами к торговле на 5M.

Кому подойдут дневные стратегии форекс?

Я считаю, что лучше всего трейдеру флегматику подойдут именно эти подходы. Он может не напрягать свое нутро и спокойно показать результат . Может работать именно в том ритме, к которому он привык. Другой тип личности, который отлично поработает с этим периодом — это сангвиник . Он не только сможет получить удовольствие от торговли, но и сможет показать, как это делается другим трейдерам. Это в его натуре заложено. Даже холерик может попробовать работать в этом темпе, но ему нужно делать паузы между торговлей. А может ли так торговать меланхолик, вы можете почитать на странице: Как добавить таймфейм в МТ4.

Первый подход к торговле

Первая система, которую я бы хотел описать для вас — это система на базе ADX и Parabolic SAR. Подход разворотный, но рассчитан на очень продолжительный тренд. Например, ставка ФРС может задать неплохие тренды.

Я приведу сегодня пример по нефти. 8 января этого года начался очень сильный тренд. Сейчас его уже нет, но он длился очень долго. Начало этого тренда легко улавливается данным подходом.

Итак, берем два индикатора — ADX и Parabolic SAR со стандартными установками. Устанавливаем на график. Дальше находим место, где зеленый ADX пересек красный снизу вверх. Также нужно дождаться, чтобы Parabolic SAR оказался ниже графика. Это сигнал на вход. Стоп лосс можно разместить за точкой Параболика. Это полезно только если прогнозируется очень долгий тренд. Выход по обратному сигналу Parabolic SAR.

Вторая дневная стратегия форекс

Это канальный свинг трейдинг. Что такое свинг ? Тут это ключевое понятие. Если разобраться в этом, то сложностей никаких не останется. Итак, представьте себе боковой диапазон. Более подробно про виды флэта на рынке форекс я рассказал по ссылке. Нас интересует вид флета именно диапазон. Внутри Диапазона можно торговать. Внутри Консолидации не торгуют, и на Застое не торгуют.

Так вот в боковом тренде можно найти движения от нижней к верхней границе. Это и есть свинг. Движение вниз от верхней границы к нижней — это тоже свинг.

Таким образом, можно вполне успешно торговать в рамках такого диапазона. Нужно только его найти на графике. А дальше постараться войти от края до края. Стоп за край, тейк под край.

Кстати, о подобной же системе , но не внутри диапазона, а снаружи я рассказал на странице про простую стратегию торговли опционами.

А для того, чтобы ваши стратегии форекс — торговые системы работали уже сейчас вам нужно зарегистрироваться у брокера. Могу сказать, что брокер AMarkets — это хороший партнер! Обзор брокера AMarkets.

Выводы

Стратегии форекс для 1D — это системы, которые ставят вас в положение, когда достаточно большая часть вашего капитала оказывается под влиянием ваших действий. Конечно, все зависит от лота, в конечном итоге, и от величины вашего депо. Однако, все равно, когда вы прогнозируете хотя бы на 2-3 свечи на периоде 1D, вы ставите на кон значительно больше, чем на периоде 5M. Пунктов цена пройдет больше на 1D. Соответственно и прибыль и риски будут более значительными.

p, blockquote

В остальном же это самые простые подходы. Я думаю, что многие из тех систем, которые раньше были мной рассмотрены годятся и для этого периода.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стратегии торговли в боковом диапазоне

Существует множество статей, написанных о методах, которые могут быть использованы при появлении новых тенденций. Но меньше всего написано о том, каким методом трейдер может подойти к торговле в узких рыночных диапазонах, которые, как правило, присутствуют в большинстве рынков более две трети времени. Да, я уже писал о периодах консолидации, но в этой статье мы более подробнее углубимся в эту структуру и рассмотрим некоторые торговые стратегии.

Что такое рыночный диапазон?

Рыночный диапазон представляет собой состояние, при котором на ценовом графике присутствует ценовая перегруженность в пределах диапазона. Это означает, что общее ценовое действие находится между двумя определенными уровнями — верхнего уровня диапазона и нижнего. Некоторые трейдеры понимают под рыночным диапазоном Ценовую Консолидацию, Фазы Перегруженности или Флэт.

Проще говоря, когда у пары Форекс отсутствует тренд вверх или вниз, она находится в диапазоне, а это означает, что цена движется в бок в пределах горизонтального канала.

Самая высокая точка в пределах ценовой консолидации считается областью сопротивления. И наоборот, более низкая цена в диапазоне считается областью поддержки. Эти две области следует рассматривать в качестве зоны, а не в качестве фиксированной горизонтальной цены. Верхний и нижний уровни горизонтального канала помогают нам визуализировать состояние текущего диапазона для валютной пары.

Этот тип диапазона может появляться регулярно, однако, он, как правило, происходит чаще в периоды низких объемов торгов. Поскольку объемы невелики, медведи и быки не могут пересилить друг друга, создавая равное ценовое действие.

Посмотрите ниже, чтобы увидеть, как на ценовом графике появляется рыночный диапазон:

Выше вы видите изображение, показывающее классический пример Диапазона. График охватывает период с 29 июля 2020 года по 3 августа 2020 года Форекс пары EUR/USD.

При увеличении объема вы видите, что EUR/USD находится в тренде. И наоборот, цена движется в боковом диапазоне при низких объемах.

Плюсы и минусы торговли в Боковом Диапазоне

Боковой Диапазон на Форекс может быть сложен для торговли; Имеются некоторые преимущества и недостатки торговли в диапазоне. Ниже мы обсудим некоторые плюсы и минусы данной торговли.

Плюсы торговли

Ясно показанные уровни для торговли внутренним колебанием -это и есть диапазон на графике, и вы должны четко установить верх и низ горизонтального канала. Это будет означать, что вы знаете, когда ожидать вероятный отскок цены в противоположном направлении.

Ранний вход на потенциальной тенденции – это момент прорыва диапазона. Торговля в начале прорыва может предложить очень «вкусное» соотношение риска к прибыли и оказаться весьма прибыльной торговлей, особенно когда прорыв будет иметь значительный ценовой шаг.

Минусы торговли

Низкие объемы торговли – тонкие торговые диапазоны, как правило происходят при отсутствии достаточных объемов торговли. Это означает, что давление на рынке является слабым и ни быки, ни медведи не могут получить господство. И ценовой прорыв в этом случае может не происходить, или же его можно считать потенциальным прорывом.

Отсутствие общей тенденции — Так как медведи и быки не могут пересилить друг друга, у нас на графике имеется плоское ценовое действие. Это означает, что нет существующей тенденции, которую можно продавать, либо покупать.

Неопределенность Цены — Цена очень неопределена во время каналов Диапазона. Причина этого — низкие объемы торговли, которые часто могут привести к ложным прорывам и неверному чтению прайс экшн.

Прорыв рыночного диапазона

Одно из самых мощных явлений во время плоской цены, это прорыв рыночного диапазона. Это явление возникает, когда цена прорывает верхний или нижний уровень ценового диапазона.

Прорыв диапазона означает, что цена пытается продолжить текущее движение цены в направлении прорыва. Таким образом, мы ожидаем расширение текущего колебания диапазона. Во многих случаях ценовой импульс входит в новую тенденцию в направлении прорыва.

Ниже Вы можете увидеть действительный прорыв рыночного диапазона вверх и получаемое бычье движение:

Теперь мы смотрим на недельный график Форекс пары USD/JPY. График охватывает период между февралем 2014 и маем 2015 года.

Черные линии на графике иллюстрируют плоское ценовое действие, движущееся в канале диапазона. Диапазон происходит во время относительно низкого объема.

В красном круге мы видим сильный импульс — свечу, которая совершила прорыв, и это намекает нам, что цена, скорее всего будет расти дальше. Вскоре после этого начинает увеличиваться объем, а пара начинает сильный бычий тренд, который длится уже более 9 месяцев.

Торговля прайс экшн в узком диапазоне валютных пар

Многие прайс экшн трейдеры могут вполне эффективно торговать в узком диапазоне рынка. Причина этого заключается в том, что сам диапазон может обеспечить множество ценовых подсказок для знающего трейдера. И объединение зон поддержки и сопротивления в диапазоне с другими событиями на графике может обеспечить высокую степень вероятности положительных торгов.

Торговля в ценовом колебании

Одну из возможностей которую мы можем исследовать в узких диапазонах, это торговля в ценовом колебании во время флэта. Мы попытались бы войти в сделку, когда цена отскакивает от верхнего или нижнего уровня горизонтального канала. Сделка должна быть в направлении отскока. Торговля в этом случае проводиться до тех пор, пока прайс экшн не достигнет противоположной стороны диапазона.

Эта торговая стратегия извлекает выгоду при использовании жесткого стоп-лосса. Оптимальное место для стопа находится выше уровня, от которого отскочила цена.

Ниже Вы увидите торговый пример торговой стратегии внутреннего колебания в узком диапазоне:

Давайте использовать тот же самый пример диапазона по USD/JPY. Однако на этот раз мы визуализируем диапазон на дневном графике.

Черные линии отображают верхний и нижний уровень диапазона. Вы заметите, что пару раз ценовое действие двигалось выше диапазона, но в конце концов возвратилось назад. Этот тип паттерна иногда происходит после выпуска экономических новостей.

Мы хотим сосредоточить внимание на уровнях диапазона, в котором сконцентрированы вершины и основания. Зеленые стрелки показывают моменты, когда рынок представляет возможности для покупки и продажи валютной пары USD/JPY на основе связи прайс экшн и диапазона. Красные линии отображают уровни соотношения стопов. Когда Вы открываете этот тип сделок (на отскоке), вы должны держать их, пока цена не достигнет противоположного уровня, или до тех пор, пока не сработает стоп-лосс.

Этот торговый подход в диапазоне считается рискованной инициативой. Одной из причин этого является отсутствие приличных объемов торгов во время диапазона. Это приводит к ценовой неопределенности, поскольку пара может быстро изменить свое направление, если в рынок вдруг вольётся большее количество покупателей или продавцов.

Торговля прорывом Диапазона

Торговый подход прорыва диапазона является еще одним способом получить прибыль от этого состояния рынка.

Идея этой торговой стратегии диапазона состоит в том, чтобы выйти на рынок, когда цена создает прорыв через верхний или нижний уровень диапазона. Вы входите в рынок в направлении прорыва. Если прорыв является медвежьим, вы продаете валютную пару. Если прорыв бычий, вы покупаете валютную пару. Вы входите в сделку на предположении, что скорее всего цена создаст новый тренд после выхода из диапазона.

Действительный торговый сигнал прорыва Диапазона сопровождается высоким или увеличивающимся объемом торговли. Таким образом, вы можете использовать индикатор уровня объема, чтобы подтвердить, что получаемый сигнал на графике является реальным прорывом.

Когда вы торгуете прорыв, вы должны всегда использовать стоп-лосс. Иногда цена прекращает расти через несколько свечей после пробития уровней диапазона, а после быстро возвращается обратно в диапазон. Таким образом, вы всегда должны быть защищены стоп-лоссом.

Как правило, я размещаю стоп прямо в середине диапазона, и преследуют цель, по крайней мере, равную размеру самого диапазона. И таким образом на этом типе торговой установки, я могу достичь соотношения риска к прибыли по крайней мере 2 к 1.

Если цена завершает размер диапазона, вы можете сохранить часть вашей позиции открытой. В этом случае вы можете использовать основные правила прайс экшн, чтобы получить окончательный сигнал выхода из торговли.

Ниже Вы увидите, как торговать прорыв диапазона на основе предоставленных выше условий:

Здесь мы рассматриваем график Н4 пары USD/CHF или Swissy. Изображение охватывает период между последней недели декабря 2012 года и начало января 2013 года.

На графике диапазон выделен черным горизонтальным каналом. Красный круг указывает на прорыв через верхний уровень диапазона. Это тот момент, когда мы будем покупать пару USD/CHF. В то же время, нам нужно разместить стоп-ордер в середине диапазона, как показано на изображении.

Размер диапазона показан первой пурпурной стрелкой, и мы применяем его в качестве нашей минимальной цели, как показано второй пурпурной стрелкой.

После сильного прорыва, прайс экшн достигает минимальной цели. Мы измеряем бычье движение синей линией тренда, и может использовать этот ценовой ориентир ценового действия, чтобы выйти из сделки, если у нас сохранилась часть открытой позиции.

Мы полностью закроем сделку, когда цена сломает синюю линию тренда в медвежьем направлении.

Эта торговая стратегия прорыв обычно используется среди трейдеров прайс экшн и может быть приспособлена под Ваш конкретный торговый стиль.

Полезные индикаторы для идентификации бокового рынка
Есть несколько индикаторов технического диапазона, которые очень полезны для распознавания плоских рынков. Давайте посмотрим на некоторые из них:

Индикатор ADX

Индекс среднего направленного движения (ADX) является техническим индикатором, который помогает отличить тенденции от плоских ценовых движений. Индикатор состоит из одной kbybb, которая колеблется от 0.00 до 75.00. Если линия находится ниже 25.00 это указывает на то, что мы вероятно находимся в состоянии узкого диапазона рынка. Когда значение ADX пересекает снизу вверх значение 25.00, это указывает на то, что цена, скорее всего вступает в фазу тренда — бычий или медвежий.

Вы можете войти в сделку, когда кривая ADX ломает уровень 25,00, это происходит за счет увеличения объемов торгов. Мы выйдем в рынок в направлении движения цены. Опять же, нам нужно разместить стоп-лосс в середине диапазона. Затем нам нужно держать сделку пока минимальная цель не будет достигнута. Конечно, мы всегда можем использовать правила прайс экшн, чтобы увеличить нашу прибыль сверх минимального целевого уровня.

Ниже пример того, как может быть использован индикатор ADX в этом сценарии рынка:

Это вновь график USD/CHF, но на этот раз мы рассмотрим период с февраля 2010 по июль 2010 года. На графике мы применили индикатор уровня Объема и индикатор ADX.

Черные линии иллюстрируют диапазон на Forex во время низких объемов торгов. Обратите внимание на то, что большую часть времени диапазона, линия ADX находится ниже 25.00. Мы можем войти в сделку, когда кривая ADX пересечет вверх уровень 25.00. Это как бы намекает на то, что диапазон, вероятно закончен, и цена, скорее всего вступит в новую тенденцию. А также, должны увеличиваться Объемы.

Но в каком направлении мы должны выйти в рынок? Именно в этом индикатор объема и может помочь, также можно использовать естественное ценовое действие. В нашем случае индикатор объема закрывает большие зеленые бары, а это значит, что тренд является бычьим. А так же, в это же время, ценовое действие является бычьим. Таким образом, мы будем покупать форекс пару USD/CHF.

Наш стоп-лосс должен быть помещен в середине диапазона (общие правила торговли, представленные ранее). Мы держим торговлю, по крайней мере до тех пор, пока Swissy не достигнет минимальной цели (вторая пурпурная стрелка). И так же мы можем далее проводить торговлю для получения большей прибыли. Объемы продолжают расти после того, как минимальная цель была достигнута. В то же время, цена пары USD/CHF остается сильной — синий бычий тренд.

Мы можем использовать медвежий прорыв через синюю бычью трендовую линию, для того, чтобы закрыть сделку.

Полосы Боллинджера

Следующий индикатор, который может помочь отличить Диапазон от тенденций — полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера — индикатор на основе волатильности. Он состоит из двух полос, которые проходят через вершины и основания ценового действия создавая канал, и 20-периодной простой скользящей средней в середине.

Динамика прайс экшн содержит полосы Волатильности. Низкая волатильность обычно вызвана низкими объемами торгов. Высокая волатильность происходит как правило под давлением высоких объемов торгов. Таким образом, индикатор Боллинджера полезн при определении диапазонов и тенденций.

Когда две полосы Боллинджера близки друг к другу — волатильность низка, и рынок спокоен. Когда две полосы начинают расширяться, то волатильность высока, и рынок движется.

Вот как работает торговая система Боллинджера в диапазонах:

На этот раз мы делаем анализ диапазона на графике Н4 форекс пары USD/CAD. График охватывает период с 20 ноября 2015 года по 23 декабря 2015 года.

Синие линии на графике являются полосами Боллинджера. Смотрите, когда линии приближены друг к другу, цена USD/CAD колеблется. Когда полосы расширяются, цена входит в тренд. Кроме того, когда полосы близки, объём имеет тенденцию к снижению. По мере того как полосы расширяются, объем возрастает и становится выше, что обеспечивает подтверждение тренда.

В приведенном выше примере, мы бы покупали USD/CAD, когда цена ломает верхнюю полосу (отмечено на ценовом графике) при расширении обеих полос. Бычий сигнал подтверждается увеличением объемов.

Наш стоп-лосс должен быть размещен ниже основания, созданного до повышения, как показано на изображении. Мы остаёмся в этой торговле, пока прайс экшн не нарушит нижнюю полосу Боллинджера в медвежьем направлении.

Заключение

  • Диапазон на рынке представляет собой период консолидации цены, где ценовое действие идёт в боковом движении.
  • Когда цена пары Форекс не в тренде, это называется диапазоном. В целом, рынки, как правило, находятся в диапазоне приблизительно две трети времени, а тренд менее одной трети времени.

Преимущества торговли в узком диапазоне рынка включают в себя:

  • Диапазон четко указывает уровни.
  • Вы можете войти в начале тренда, когда цена пробивает диапазон.

Недостатки торговли в рыночном диапазоне:

  • Когда пара Форекса находится в диапазоне, у нас нет никакой тенденции, которая может быть продана, и мы можем испытать ложные прорывы и неверное понимание прайс экшн.
  • Кроме того, ценовое действие сопровождается низкими объемами торгов, что делает измерение направление рынка более трудным.
  • Торговая установка прорыва происходит когда цена ломает верхний или нижний уровень консолидирующего диапазона.

Две торговых стратегии по прайс экшн в диапазоне:

  • Торговля по внутренним колебаниям
  • Прорыв Диапазона

Два индикатора, которые помогают в определении торговых диапазонов:

  • Индекс среднего направленного движения (индикатор ADX)
  • Индикатор полос Боллинджера

Стратегия Диапазон при торговле

Как работает стратегия диапазон. Учимся зарабатывать на паттернах. Все основные правила и нюансы торгового метода. Изучайте подробности в нашей статье.

Вступление

Вопреки ожиданиям многих неподготовленных людей, впервые попавших на площадку для торговли опционами, торговля не ограничивается опционами CALL и PUT. Да, это классические варианты торговли, сосредотачивающие вокруг себя основные направления мысли трейдеров и их действия по заработку денег на трейдинге. Но все же существует еще один интересный вид, о котором и пойдет речь.

Не выходя за границы

Относительно редким методом трейдинга является игра в диапазон. Также известный как RANGE.

Рендж представляет для трейдера возможно сделать ставку на IN или OUT (вход или выход). Задачей трейдера является анализ рыночной ситуации и разработка прогноза на движение котировки стоимости, который должен отвечать на вопрос, останется ли эта стоимость внутри очерченных брокером границ, либо выйдет за ее пределы. Общая картина шансов на достижение успеха на дистанции оказывается такой же, как и в классической торговле на опционах, но требует не только отдельных действий и соответствующего анализа, но и разработки индивидуальной стратегии для игры в диапазоне.

Существенным отличием от опционов Call/Put, помимо прочего, является механика игры. Которая довольно специфичная и заточена на более точный выбор определенных игровых значений. Если в ситуации с классической игрой “выше или ниже”, для победы достаточно спрогнозировать появление ценовой котировки лишь по факту нахождения ниже отметки, где расхождение с которой не имеет значения. То при диапазонной торговле от игрока потребуется наличие более точных способностей к анализу. Точечный анализ позволит определить непосредственное количество значений на графике, которое способно преодолеть ценовая отметка.

Стратегия трейдинга в рамках

Стратегия торговли по диапазоном часто строится на точных показаниях образуемых паттернов. Или соответствующих точек на графике, соединение которых визуально превращает их в определенную фигуру. Это распространенный метод анализа данных получаемых от графического отображения котировок, широко распространенный не только в среде БО, но также и на Форекс-рынках. Историческое свое начало методика берет, конечно же, с иностранных фондовых бирж. Причем еще с тех времен, когда графики выводились на бумаге, руками старательных маклеров и биржевых секретарей.

Одной из самых популярных моделей для исследуемой торговли является “Треугольник“. Задача торговца, использующего треугольник, заключается в его нахождении, путем образования двух невизуализированных линий на графике, а также соединения образуемых им точек. Далее следует вычленить положение треугольника, которое и укажет его прогноз. Треугольники, относительно применения как паттерн, могут иметь один из следующих типов построения:

  • Восходящий. Происходит общее сужение графика в рамках проведенных линий, по окончанию которого следует ожидать резкое взлет котировок, сразу же за точкой угла – соприкосновения линий фигуры.
  • Нисходящий. Аналогичное построение, следовательно и похожая исходная модель, с той лишь разницей, что общий нисходящий тренд укажет на резкое снижение котировок, сразу же за точкой пересечения линий фигуры.
  • Равносторонний. Служит скорее не для определения направления, а для предсказания резкого движения как такового. Направление самого движения вычисляется трейдером исходя из показателей индикаторов, а также следования общей трендовой динамики.
  • Расширяющийся. Интересная модель, в которой отслеживаемое движение ценового графика обозначает угол треугольника, с которого и начинается расширение как самой фигуры, так и графика внутри него. Используется в комплекте с индикатором. Подойдет RSI, который будет вести линию, от пересечения которой и будет отталкиваться прогноз на рост или падение цены. Большое внимание стоит уделять активности и плотности трендового потока, который и будет координировать ценовое движение, а значит, и намекать трейдеру на предстоящий скачок/падение.

Базовые навыки применения такой простой фигуры, как “Треугольник”, поможет любому трейдеру быстро освоиться. Рекомендуется следить за трендовым движением и соответствии ему показателей выбранных вами индикаторов. Проверка показаний самостоятельно и хорошая фильтрация обеспечат трейдеру достаточно высокий уровень доходности заключенных сделок и существенно наполнят его депозит.

ТОП 10 лучших форекс стратегий – рейтинг прибыльных ТС

Содержание

Счет торговых стратегий идет на тысячи, и внести все их в один рейтинг просто невозможно, да и смысла особого в этом нет. С другой стороны, из всей массы ТС можно выделить несколько, показывающих неплохой результат. Сегодня вашему вниманию представляем ТОП 10 лучших форекс стратегий. Под термином «лучших» подразумевается надежность, соотношение прибыли и убытка, числа прибыльных и убыточных сделок.

Торговля по тренду

Утверждение о том, что тренд – друг трейдера, справедливо на 100%, вот только не все пользуются этой простой истиной. Как пример простой и эффективной стратегии для работы по тренду рассмотрим тактику, основанную всего лишь на 1 индикаторе (Стохастик) и уровнях фибо.

Правила работы по стратегии следующие:

  • на 4-х часовом графике выбираем ярко выраженное направленное движение и ждем начала коррекции;
  • растягиваем на участок тренда уровни Фибоначчи, нас будут интересовать уровни коррекции 38,2%, 50,0% и 61,8%;
  • в момент, когда цена подходит к уровню 38,2%, наблюдаем за поведением графика на младшем таймфрейме, в нашем случае это Н1. Для анализа используем стандартный индикатор Стохастик с параметрами 13, 5, 3. Сделки на покупку можно открывать только если отбой от уровня подтвердился выходом/пересечением линий осциллятора в зоне перепроданности, для продаж правила обратные.

Пример . На 4-х часовом графике наблюдаем за поведением цены.

По правилам ТС после подхода графика к важным уровням фибо переходим на Н1 и наблюдаем за Стохастиком.

Стоп можно выносить за следующий уровень Фибоначчи, а ТР ставить в расчете на то, что цена доберется до экстремума, установленного в рамках трендового движения.

В данном примере первая покупка по тренду оказалась неудачной – сделка закрылась бы по стоп-лоссу. Но следующий вход в рынок оказался прибыльным, и сделка закрылась бы с прибылью по ТП. Даже если учесть сработавший стоп, трейдер все равно получил соотношение прибыли и убытка на уровне 1:5.

InsideBar

PriceAction пользуется особой популярностью, для анализа графика не понадобится ни один индикатор. InsideBar, он же внутренний бар, позволяет входить в рынок после того, как на рынке сформировалось временное затишье.

Сам паттерн состоит всего из 2 свечей:

  • материнская свеча – отличается крупным телом и малыми тенями/их полным отсутствием;
  • внутренняя – полностью попадает в диапазон материнской. Диапазон внутренней свечи должен быть в несколько раз меньшим, чем у материнской. На рынке – консолидация, быки и медведи взяли паузу на время.

Вход в рынок выполняется отложенным ордером. Желательно использовать уровни для того, чтобы определить наиболее вероятное движение цены.

В примере обе свечи паттерна опираются на уровень поддержки, поэтому размещаем ордер BuyStop над максимумом внутренней свечи.

Этот и другие паттерны РА популярны среди трейдеров не только благодаря своей простоте, эффективность также на высоте. Что примечательно – это скорее не готовая ТС, а методика работы на рынке. Паттерны РА можно интегрировать в любую стратегию.

Стратегия «Начало»

Название свое она получила благодаря тому, что торговля будет вестись только на открытии лондонской сессии. Использование индикаторов система не предусматривает, а от вас потребуется всего лишь около 3 часов времени для работы по ней.

Смысл ТС заключается в том, чтобы попробовать взять движение цены на открытии Лондона, именно в это время на рынке наблюдаются значительные движения. Работать желательно на таймфрейме M30, а валютную пару трейдер должен подобрать такую, чтобы влияние лондонской биржи было максимальным. Это вполне может быть GBP/USD.

Работа ведется по такой схеме:

  • ждем открытия Лондона и еще 30 минут после этого;
  • ровно в 8:30 трейдер ставит отложенные ордера BuyStop и SellStop над максимумом и минимумом свечи соответственно;
  • если сработает отложенник на покупку, стоп для него выставляется на том же уровне, что и SellStop. Сделка удерживается до 11:00, а потом закрывается вручную, каким бы ни был результат;
  • в самом худшем случае трейдер будет иметь замок из 2 сделок, убыток при его закрытии вручную минимальный.

Прибыль по этой ТС невелика – удается взять порядка 20-30 пунктов. В примере именно это и произошло.

Новостная стратегия

Этот тип ТС мы просто не можем оставить без внимания, ведь при удачном стечении обстоятельств удается взять солидную прибыль за считанные минуты. Риск при грамотном подходе сведен к минимуму.

Трейдер должен действовать так:

  • в экономическом календаре выбрать новость, которая может сильно повлиять на поведение валютной пары;
  • за пару минут до выхода новости разместить отложенные ордера в обе стороны от текущей цены. Индикаторы, как и в предыдущей стратегии, не нужны;
  • за счет того, что отложенных ордера два, в случае, если цена сильно отреагирует на вышедшую новость, движение будет поймано. Опасность для трейдера несут ситуации, когда цена делает рывки в обе стороны и сбивает оба ордера. Получаем замок, который можно закрыть по рыночной цене, а можно попытаться раскрыть его, если есть опыт в этом деле.

В примере показан как раз такой вариант – за счет резкого рывка в обе стороны прибыль по новостной ТС получить не удалось. В целом же советуем не жадничать и брать по одной сделке 20-30 пунктов, система не входит в рейтинг самых прибыльных, но учтите – временные затраты минимальны. Трейдеру придется разве что пару раз в неделю просмотреть экономический календарь и последить за рынком в момент выхода данных.

10 пунктов + мартингейл

Еще одна безиндикаторная ТС, привлекает она простой и понятной логикой работы, а также неплохой результативностью. Логика работы следующая:

  • дневные экстремумы трейдеры часто используют для выставления ордеров ТР и SL, на подсознательном уровне они ищут уровень, на который можно опереться. При пробое этого уровня за счет массового срабатывания ордеров цена «по инерции» проходит какое-то расстояние в направлении пробоя. Высокий рейтинг стратегии форекс «10 пунктов» объясняется тем, что предлагается брать на пробое дневного экстремума всего лишь 10 пунктов прибыли;
  • стопы здесь не используются, а на случай движения цена в обратном направлении предполагается использовать мартингейл. Трейдер должен рассчитывать шаг между ордерами таким образом, чтобы суммарный ТР, выставленный под уровнем открытия предыдущего ордера, покрывал все убытки и давал небольшую прибыль.

Иногда это приводит к недополучению значительной части прибыли. Но правила базовой версии ТС запрещают увеличивать тейк-профит. Так что трейдеру лучше не рисковать.

Сочетаем простые и надежные сигналы

Сочетание всем известных простых и надежных сигналов позволяет получить неплохую ТС. Мы приведем лишь один из вариантов:

  • для идентификации состояния рынка используем любой удобный индикатор, например, RSI. Когда линия выше уровня 70, имеем состояние перекупленности, ниже 30 — перепроданности;
  • для поиска точек входа в ТС могут использоваться любые контртрендовые сигналы – дивергенции/конвергенции, свечные и графические формации, паттерны PriceAction.

Осциллятор используется исключительно для определения направления торговли. Вход в рынок по этой ТС выполняется только после формирования контртрендового паттерна. В примере сформировался паттерна РА «рельсы». Хоть мы и входили против тренда, но вход оказался удачным, взять можно было больше 100 пунктов.

Envelopes + BollingerBands

Простая и в то же время надежная ТС, для работы на часовой график EUR/USD нужно добавить:

  • Bollinger Bands с параметрами 24, 0, 2;
  • Индикатор Envelopes – для него настройки: Period 288, Deviation0,15, Displace 1,0.

Envelopes будет использоваться для того, чтобы искать точки входа в рынок, а полосы Боллинджера – для переноса стоп-лосса вслед за ценой.

Для открытия короткой позиции нужно, чтобы цена пересекла красную границу индикатора конвертов (нижняя линия). Сделка заключается сразу после закрытия пробойной свечи.

Что касается сопровождения позиции, то трейдеру нужно:

  • после того, как цена прошла в прибыльном направлении порядка 40 пунктов, стоп-лосс можно перенести в безубыток;
  • в дальнейшем стоп переносится и устанавливается над верхней линией индикатора BollingerBands, когда она становится практически горизонтальной.

В итоге сделка закрывается по стоп-лоссу, но трейдера это не должно беспокоить, к этому моменту SL уже давно находится в прибыльной зоне. Для длинных позиций правила обратные.

Стратегия ZZelse

Для работы будет использоваться только один индикатор – ZigZag с параметрами 0, 15, 3. Торговля будет вестись при переписи ценой прошлого экстремума. Для сделок на продажу нужно чтобы:

  • на графике сформировался максимум и минимум (точки 1 и 2), оба экстремума должны находиться выше т. 1;
  • после того, как ЗигЗаг укажет на формирование точки 3, трейдер должен выставить отложенный ордер на продажу под ней, а стоп следует вынести за максимум, установленный в точке 2;
  • так как в т. 4 цена переписала максимум т. 2, то нужно перенести стоп в новую точку – растягиваем Фибо уровни на движение 3-4 и на коррекции в 38,2% будет новое положение стоп-лосса.

По сути, трейдер, работая по этой стратегии, пытается поймать движение после пробоя поддержки/сопротивления. Иногда получается неплохо заработать.

Momentum + SMA = стабильные 20 пунктов в день

В наш рейтинг форекс стратегий она входит как одна из самых надежных и стабильных, работа может вестись на любом волатильном инструменте, рабочий временной интервал m30. Для работы понадобятся 2 стандартных индикатора:

  • Momentum c периодом 5. На Моментуме вручную строим средний уровень;
  • SMA с периодом 20.

Для продаж по этой ТС нужно, чтобы цена закрылась ниже линии скользящей средней, а линия Моментума при этом была намного ниже срединного уровня. Стоп используется фиксированный и располагается за пробойной свечой, обычно он получается равным примерно 20 пунктам. Если цена разворачивается и закрывается над SMA20, продажи тут же закрываем вручную.

Сделку лучше тралить, но можно использовать и фиксированный ТР в размере 20-40 пунктов.

В рамках внутридневной тенденции удается взять 20-50 пунктов в среднестатистической сделке.

Систему можно модифицировать, например, увеличить период SMA и входить по Моментуму только после пересечения уровня 100, но это уже будет совершенно другая стратегия.

Работа по уровням

Эта ТС – классика, но от этого не перестает быть актуальной. Суть стратегии проста, строим на графике горизонтальные уровни по значимым экстремумам и торгуем на их пробой или отбой цены от них.

Уровни можно строить как по ценам High, Low, так и по ценам открытия и закрытия. Практика показывает, что эффективность таких построений примерно одна и та же. На скриншоте видно, что расстояние между уровнями цена проходит быстро, а вот непосредственно на них задерживается надолго.

В нашем рейтинге это самая простая стратегия, ее можно дополнить свечными паттернами, парой индикаторов или торговать только по уровням. Правила входа просты – при отбое от уровня нас интересует подтверждение в виде соответствующего свечного паттерна, при пробое подтверждение будет выглядеть как ретест пробитой поддержки или сопротивления.

Заключение

Рассмотренные стратегии на форексе для трейдеров не претендуют на звание беспроигрышных. Но по всем этим системам можно получать стабильную прибыль, если брать в работу только проверенные сигналы. Этим они и ценны – их эффективность проверена на практике годами использования.

Диапазон понедельника – новый паттерн стратегии WMD Forex

Здравствуйте, дорогие друзья!

Сегодня мы продолжим разбираться в ТС WMD Forex, на очереди новый паттерн под названием Диапазон Понедельника. Тем, кто только что присоединился к нам, напомню, что ранее мы уже изучили такие паттерны, как High Low Break, ПДП, Abandoned Wick. Рекомендую ознакомиться с этими материалами в том числе и тем, кто стратегию уже начал изучать – освежите память.

Сегодняшний паттерн можно назвать самым простым в этой стратегии – работа ведется на пробой границ диапазона понедельника. Несмотря на простоту, стратегия даёт прибыль, в сочетании с другими паттернами WMD Forex Диапазон Понедельника и вовсе получается великолепный результат.

Больше сделок и обновленных паттернов в нашей новой статье

Забегая наперед, отмечу, что принцип работы с этим паттерном немного напоминает ТС Снайпер. В работе мы будем использовать такие определения, как ложный пробой уровня и закрепление за ним, если со снайперским трейдингом вы знакомы, то наверняка узнали эти термины. Тем же, кто с этой стратегией не знаком, рекомендую перейти по ссылке ниже и получить базовый обучающий курс бесплатно.

Просто оставьте email, и на него придут видеоуроки. Никаких дополнительных условий нет.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Логика формирования паттерна

Считается, что в понедельник, в начале новой недели формируются важные уровни, которые будут определять движение графика в течение всей недели. То есть от вас потребуется только выделить зону от максимума до минимума понедельника и потом торговать на отбой или пробой границ диапазона.

Правила работы следующие:

  • диапазон строим в промежутке с 12:00 МСК понедельника до конца дня. Нас интересует максимум и минимум, сформированные в этот промежуток времени;
  • основной стиль работы – торговля в направлении пробоя границы диапазона, для входа в рынок нужно закрепление графика за границей диапазона. Можно брать в работу ложные пробои, но это сопряжено с большим риском. Стоп-лосс выносится за противоположную границу диапазона, отмеченного в понедельник;
  • сделка закрывается в 12:00 МСК в четверг.

Показан вход на закреплении под нижней границей диапазона понедельника

А так в итоге отработала эта сделка

Не всегда отработка происходит так идеально, как хотелось бы. Ниже показан пример, когда получили бы небольшой убыток.

Небольшой убыток при торговле по паттерну Диапазон Понедельника

Что касается торговли ложных пробоев, то с ними лучше работать на 5-минутном графике. Происходит пробой границы диапазона понедельника, затем график возвращается в пределы диапазона, и здесь мы входим в рынок. На Н1 часто это происходит в рамках одной свечи с большим телом, а на М5 можно войти в рынок с малым стопом. Это критически важно, ложные пробои в этом паттерне сопряжены с большим риском, так что нужно обеспечить минимальный стоп-лосс.

На видео ниже подробно описывается методика работы с этой графической моделью.

Понравился результат? Хотите также? Тогда записывайтесь на курс Яна Сикорского WMD Forex! Что вы получите:

  • универсальную торговую систему;
  • четко прописанные чек-листы;
  • процент прибыльных сделок до 90%. Все благодаря дополнительным фильтрам;
  • мультирыночность.

Заключительное онлайн занятие

Заключительный вебинар по торговой стратегии WMDF состоится в среду, 1 августа в 18.00 МСК. Во время этого выбинара мы покажем Вам 3 самых лучших паттерна торговой стратегии.

Только благодаря этим паттернам и правильной работе с ними Вы сможете зарабатывать от 160%.

Внимание! Вебинар закрытый. Для того, чтобы гарантировано забронировать себе место на вебинаре, оставьте прямо сейчас свою заявку по ссылки ниже.

Запись на заключительное занятие по стратегии WMDF здесь

Всего Вам доброго и до встречи на вебинаре!

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Стратегия «Прогнозирование ценовых диапазонов»

Здравствуйте, господа трейдеры и все интересующиеся рынком Форекс.

В данной статье мы изучим принцип работы простой прибыльной торговой стратегии для рынка Форекс, в основе которой лежат показания индикатора DRP2.

Индикатор на основе данных прошлой свечи рисует диапазон цен для следующей свечи. Конкретно при расчете используются значения High, Low и Close текущей свечи.

Соответственно, окончательный диапазон отрисуется после закрытия текущей свечи, т. е. когда цена закрытия примет фиксированное значение.

Работать будем на отбой от границ этого диапазон при помощи отложенных ордеров.

Основные параметры стратегии

  • Торгуемый интервал — D1 (1 день)
  • Валютная пара — EUR/USD

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

  • DRP2 (barsToProcess = 1000)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

После закрытия дневной свечи (после 00:00 EET) выставляем отложенные ордера:

  • Buy Limit на уровень минимума диапазона, если цена открытия новой свечи расположена ближе к максимуму диапазона.
  • Sell Limit на уровень максимума диапазона, если цена открытия новой свечи расположена ближе к минимуму диапазона.

Стоп Лосс выставляем на расстоянии половины диапазона (Максимум-Минимум)/2 от цены открытия позицпи.

Выходим из рынка:

  1. При достижении прибыли в размере 100 пунктов закрываем половину объема позиции.
  2. Стоп Лосс переносим на уровень безубыточности.
  3. Вторую половину объема позиции закрываем по закрытии дневной свечи в 00:00 по EET.

В 00:00 EET удаляем не сработавшие отложенные ордера.

В понедельник не торгуем.

Не торгуем, если диапазон меньше 50 пунктов.

Заключение

Можно увеличить минимальное значение диапазона, при котором осуществляется вход в рынок. В таком случае увеличится качество сигналов, но, соответственно, уменьшится их количество.

Также стоит выставлять Стоп Лоссы в разумных пределах при высокой волатильности и слишком большой высоте диапазона.

Теоретически, данная торговая стратегия будет работать на всех таймфреймах и валютных парах с подбором значений Стоп Лосса и Тейк Профита. Но изначально Томас Р. Демарк советовал применять данный метод расчета для прогнозирования именно дневных диапазонов цен.

Диапазонная торговля (Trading range) — это

торговля в пределах диапазона, учитывающая уровни поддержки и сопротивления, самую высокую и самую низкую цены, применимая в моменты отсутствия тренда, четкой тенденции движения цены

Описание диапазонной торговли, общие понятия диапазона на рынке форекс, различие диапазонной и трендовой торговли, фазовое, трендовое и диапазонное движения, описание того, почему кросс-курсы более всего подходят для диапазонной торговли, описание дифференциалов процентных ставок, как выбрать диапазонную пару на форекс, средний диапазон движения цены, его расчет и индикатор, стратегии диапазонной торговли (особенности диапазонных систем), использование диапазонной торговли в покере (омаха)

Структура публикации

Диапазонная торговля — это, определение

Диапазонная торговля — это торговля, учитывающая диапазон (боковое движение), по иному называемый связанный диапазон или флэт. Под диапазоном Forex (range Форекс) часто подразумевают отрезок между конечной и начальной точкой, под которыми понимаются самая низкая и самая высокая цена. Диапазон возникает в том случае, если все движения цены находятся между двумя уровнями, т.е. цена не двигается в строго ограниченном одном направлении, образуя своеобразный коридор; такое понимание движения цены увеличивает шансы трейдера на прибыль.

Диапазонная торговля — это торговля, применимая в момент отсутствия тренда на рынке. Для идентификации диапазона используются разные инструменты. Это могут быть осцилляторы, каналы, скользящие средние. Разновидностью диапазонной системы является пипсовка – торговля большими лотами с целью получения нескольких пунктов прибыли. Пипсовкой обычно занимаются в моменты затишья на рынке, например, в ночное время или в праздничные дни.

Диапазонная торговля — это торговля, строящаяся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, соответственно стратегии применимые для торговли называются флэтовыми (диапазонными, гридерными). Флэтовая, или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи величины сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.

Диапазонная торговля — это торговля во флэтовом рынке, где цена будет двигаться и вверх и вниз, но не будет преодолевать свои минимумы и максимумы, а просто будет двигаться в их диапазоне. Из примера мы видим, что цена не пробивает линии установленных максимумов и минимумов, а только отталкивается от них, подойдя к линии сопротивления, она меняет своё направление в сторону линии поддержки и так далее, то есть рынок не определил, куда он хочет начать движение.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • Forex4you
    Forex4you

    Неплохой Форекс-брокер для новичков и опытных трейдеров. Прибыль — 10 000$ в неделю.

Диапазонная торговля — это торговля в узком диапазоне (уровни поддержки и сопротивления). При данном методе торговли зачастую используется индикатор ADX для определения флэта. Он уникален тем, что легко может отличить состояния рынка. Если рынок будет находиться во флэтовом состоянии, то линия индикатора ADX будет ниже уровня 25, достаточно посмотреть на пример. Как мы можем заметить, когда индикатор находится ниже уровня 25, тогда рынок не имеет конкретного направления, но как только индикатор пересёк уровень 25 вверх, тогда рынок приходит в действие.

Диапазонная торговля — это включение не просто визуального наблюдения диапазона. Мы можем увеличить свои шансы на прибыль, подбирая пары, у которых нет тенденции двигаться в трендах; а именно, исключая пары, в которые входит доллар США. Затем, на валютных кросс-курсах мы можем рассмотреть долгосрочные графики, чтобы увидеть, имеют ли они склонность к трендам, а затем отфильтровать их, глядя на отношения их разницы процентных ставок. Большая разница в целом означает увеличенную волатильность. Валюты стран, которые сильнее связаны друг с другом, скорее всего, будут характеризоваться сниженной волатильностью, значит, более вероятно боковое движение. У нас, конечно, должна быть надлежащая диапазонная торговая стратегия, но, подбирая подходящие пары, мы повышаем шансы на более прибыльные диапазонные сделки.

Определение диапазона на рынке форекс

Любой из рынков имеет определенный диапазон движения цен, не обошло стороной данное понятие и валютный рынок Форекс. Диапазон (Range) — расстояние между самой высокой и самой низкой ценой за определенную торговую сессию. Во время сессии курсы колеблются в определенном ценовом диапазоне, высший и низший уровни курса, достигнутые в течение определенного периода времени, являются диапазоном или размахом цен. Диапазон Форекс — коридор, в котором двигалась цена валютной пары на протяжении определенного временного периода (дня, недели или месяца). Обычно за основу построения коридора берут минимум и максимум цены за конкретное время.

Рыночный диапазон (Range market) — еще одно значение сходного термина, в основном используется при работе в торговом терминале трейдера, когда необходимо выставить отклонение при рыночном исполнении ордеров. То есть, трейдер соглашается с исполнением ордера при некотором отклонении от текущий цены. Но все-таки понятие диапазона цен чаще используется в первом варианте.

При трейдинге границы диапазона Форекс имеет довольно большое значение, так как они фактически показывают разницу между минимальной и максимальной ценой на рабочем таймтрейме. И могут служить как ориентиром для открытия новых сделок, так и граничным показателем при выставлении ордеров тейк профит и стоп лосс. Определить данный показатель довольно просто, достаточно открыть график валютной пары и найти минимум и максимум цены. Например, 5 февраля минимальное значение цены по паре EUR USD составило 1,3458, а максимальное 1,3597 или 139 пунктов. Причем абсолютно неважно как двигалась цена в течение дня главное, что между ее минимумом и максимумом образовалось расстояние в 139 пунктов, это и будет ширина дневного диапазона по валютной паре EURUSD.

Кроме того благодаря сравнению диапазона движения цен у различных валютных пар можно выбрать наиболее прибыльный инструмент торговли. К примеру, если по Евро/Доллар ширина коридора движения цены обычно не превышает 80 пунктов, то GBR/JPY этот показатель часто бывает больше 150 пунктов, понятно по какой из валютных пар больше перспективы для заработка.

Различие трендовой и диапазонной торговли на рынке форекс

Трендовое движение, очевидно, основано на тренде. Диапазонное — на том, что рынок не может решить, куда ему пойти: быки и медведи достаточно сильны и успешно противостоят друг другу. Но это не значит, что Форекс спит. Считается, что чем дольше рынок находился в каком-то диапазоне — тем сильнее он из него выйдет, т.е. тем сильнее и мощнее будет тренд. Причем какой это будет тренд — медвежий или бычий — не столь важно.

Торговля по трэнду на рынке форекс

Под трендом на глобальном рынке Форекс понимается долгосрочная тенденция изменения валютных котировок. Если каждое очередное понижение цены выносит её на более высокий минимум, то тренд является восходящим. А если каждое очередное повышение цены выносит её на более низкий максимум, то тренд является убывающим. Цель каждого трейдера торгующего в тренде — максимально рано открыть позицию в самом начале тенденции и максимально долго держать не закрывать её до смены рыночного тренда на противоположный. И каждый спекулянт надеется на то, что цена торгуемой валюты продолжит движение в направлении тренда. Когда такого не происходит, держать торговую позицию открытой не имеет смысла. Именно поэтому большинство валютных спекулянтов, работающих в тренде, используют жёсткие защищающие от убытков ордера (стоп-лоссы), руководствуясь при этом простым житейским принципом – «плыть против течения себе дороже».

Как правило, такие трейдеры осуществляют множество небольших убыточных сделок, однако, поймав тренд, они держат позицию до победного конца. В результате двух-трёх прибыльных сделок в год хватает, чтобы перекрыть лоссы и выйти в плюс. Очевидно, что для торговли в тренде характерно большое количество проигрышных сигналов, чем прибыльных, а это в свою очередь требует следования строгим правилам управления риском. При этом рекомендуется придерживаться основного правила опытных трейдеров: Открывая позицию, не рискуй более чем 1,5 — 2,5 процентами от депозита. Исходя из этого, можно сделать заключение, что торговля на Рынке Forex в тренде требует такой суммы на депозите, которая позволяет дождаться прибыльного тренда.

Любой тренд на рынке Forex состоит из серий локальный максимумов и минимумов. Два последовательный максимума, каждый из которых выше предыдущего, и два последовательных минимума, каждый из которых также выше предыдущего, будут составлять растущий (бычий) тренд на рынке Форекс. Третий максимум подтверждает тренд.

Развитие и продолжение тренда зависит от успешности ралли, в котором каждый следующий максимум будет выше предыдущего. В связи с этим, трейдеры могут покупать во время коррекция (на локальных минимумах) и брать прибыль позднее (не обязательно на локальных максимумах). Более того, некоторые опытные трейдеры могут играть против тренда: продавать на локальных максимумах и закрываться около минимумов.

Если очередной максимум не был выше предыдущего — имеет смысл задуматься о силе тренда и о его завершении. Серия последовательно снижающихся локальных минимумов будет сигналом к развороту тренда в обратном (медвежьем) направлении. Впрочем, более вероятно, что рынок на некоторое время войдет в флэт (боковое движение) или, другими словами, в диапазонную торговлю.

Торговля в диапазоне на рынке форекс

Рынок Форекс далеко не всегда двигается трендами. Большинство времени мы наблюдаем на рынке диапазон, т.е. цена движется в некотором коридоре немного снижаясь и повышаясь. Чаще всего, диапазонная торговля происходит в боковике, т.е. максимумы и минимумы не выделяют явных бычих или медвежьих настроений. На самом деле, на внутридневной торговле практически любой тренд состоит из диапазонной торговли. Цена иногда консолидируется, создавая очередной уровень поддержки или сопротивления, и снова идет вверх (или вниз — если тренд медвежий).

Трейдеры, ориентирующиеся на диапазон, не стремятся угадать направление рынка, поскольку это для них не важно. Основной постулат торговли в диапазоне – не суть важно, в какую именно сторону будет двигаться котировка торгуемой валюты, поскольку, скорее всего, вернётся к своему первоначальному уровню. Фактически в этом случае трейдеры рынка Forex принимают решения на открытие торговых позиций, ориентируясь на то, что выбранная валюта будет торговаться около одних и тех же ценовых уровней не один, а несколько раз. При этом главная задача – получить максимальную прибыль на колебаниях цены вблизи выбранного уровня. Подобная торговля требует несколько иной техники управления рисками.

Часто внутридневные трейдеры «ловят» периоды консолидации. Некоторые — более опытные — играют против тренда, другие — ищут точки входа в тренд или добавки к своим ранее открытым позициям.

Диапазонная торговля может быть очень опасной, поскольку нередко бывает так, что цена продолжительное время двигается против открытых торговых позиций. Когда участник рынка входит в рынок слишком рано, то в результате долгового движения рынка против позиции возможно полное обнуление капитала. Впрочем, валютный рынок весьма лоялен для ведения подобного типа торговли. Большинство дилинговых центров (ДЦ) дают возможность торговать на так называемом мини-Форексе, где один пункт стоит от одного доллара. Таким образом, имея депозит в 10000 американских долларов, можно ограничивать потери не двадцатью, а двумя сотнями пунктов, не нарушая при этом правила управления рисками.

Фазовое движение (в виде диапазона Range и тенденции Trend)

На каждой стадии trend-range движения можно использовать разнообразные успешные торговые тактики. Однако множество участников рынка не способно вовремя и верно интерпретировать свои открытые позиции, используя ошибочные стратегии в ошибочно выбранный момент. Многие трейдеры ограничивают свои возможности, заведомо используя лишь ограниченное число торговых тактик, которые не всегда успешно работают в тех или иных условиях. Свинг-трейдеры при условии изучения различных стратегий, применяемых в разнообразных рыночных условиях, способны научиться избегать множество опасных ловушек, в которые постоянно пытается заманить рынок.

В первую очередь, они должны четко себе уяснить комплексный механизм системы trend-range: цена движется либо в направленном тренде (trend), либо в ненаправленном боковом диапазоне (range).

Движение цены в боковом диапазоне чередуется с движени­ем в тренде. Тенденция (uptrend) отражает позитивную реакцию рынка, при которой цена начинает двигаться в определенном направ­лении. Боковой диапазон (range) отражает негативную реакцию рынка, при которой цена пульсирует между точками миниму­ма и максимума, без формирования определенного направ­ления движения. Тренд может быть восходящим (trendan) и нисходящим (time trend). Тренды меняют свое направление на обратное в определен­ных точках. Боковые диапазоны отражают повторяющиеся ценовые мо­дели продолжения тенденции или модели перелома; после боковых диапазонов, как правило, интенсивность трендов нарастает.

Выход цены за пределы бокового диапазона означает либо продолжение тренда, либо его разворот. Волатильность при боковом диапазоне достигает своего пика между кульминационной точкой и начальной точкой новой модели застоя. Волатильность в боковом диапазоне уменьшается в верхней точке диапазона, непосредственно перед началом нового тренда.

Высокая Волатильность бокового диапазона характеризует­ся широким диапазоном ценовых баров при большом торго­вом объеме и с низкой скоростью изменения цены (ROC). Низкая Волатильность бокового диапазона характеризуется узким диапазоном ценовых баров при низких торговых объе­мах с малой скоростью изменения цены. Прорыв моделей застоя отражает смену негативной реакции рынка на позитивную. Высокая Волатильность рынка при окончании позитивной реакции индуцирует ненаправленное движение цены. Низкая Волатильность к исходу негативной реакции индуци­рует направленное движение цены.

Негативная реакция регистрируется на осцилляторах между состояниями перекупленности рынка и его перепроданности, при этом, однако, невозможно определить мощность импульса. Позитивная реакция регистрируется на импульсных индика­торах в виде направленного движения, но дает ошибочный сигнал на осцилляторах.

Рынок постоянно «переваривает» непрерывно поступающую информацию, механизм обработки которой и порождает цикличес­кий характер стабильности и нестабильности. Каждая новая ин­формация способна шокировать обычные познания и спровоциро­вать разногласия, разгоняющие порожденное волатильностью движение цены. В чистом виде волатильность генерирует нега­тивную реакцию рынка, и цена совершает беспорядочные движе­ния то вверх, то вниз. Но когда начинает обозначаться определен­ное направление движения цены, позитивная реакция начинает генерировать движущую силу мощного тренда. От того, насколько идеально свинг-трейдер научиться опознавать такие активно-пас­сивные состояния рынка, и зависит, сумеет ли он успешно заниматься трейдингом или потерпит фиаско в борьбе с рыночными спекулянтами.

Рынок постоянно курсирует между направленной тенденцией (trind) и ненаправленной зоной застоя (range). После сильного взлета или паде­ния цены рынок медленно восстанавливает свою стабильность, которая длится ровно столько, сколько необходимо для формирования нового тренда. В конечном счете в этом спокойном рынке формируются все необходимые условия для прорыва нового тренда. Понаблюдайте за тем, как в конце каждого бокового диапазона появляется узкая полоса -пустая зона, непосредственно перед внезапным началом нового цикла.

Диапазонные и трендовые валюты

Весь рынок Forex в общем развивает тренды больше чем весь рынок акций. Почему? Фондовый рынок, который в действительности является рынком многих отдельных акций, приводится в движение микро-динамикой конкретных компаний. Рынок Форекс, с другой стороны, движим макроэкономическими тенденциями, для которых иногда могут потребоваться годы, прежде чем они потеряют значение. Эти тенденции лучше всего проявляются через основные валютные пары и блок товарных валют. В данной статье мы рассмотрим эти тенденции, исследуя, где и почему они происходят. Затем мы также рассмотрим, какие типы валютных пар предлагают лучшие возможности для диапазонной торговли.

Основные валютные пары при диапазонной торговле

Есть только четыре основных валютных пары на рынке Форекс, которые позволяют достаточно легко следовать за рынком. Вот эти пары:

Понятно, в связи с чем Соединенные Штаты, Евро-союз и Япония имеют самые активные и ликвидные валюты в мире, но почему Великобритания? В конце концов, с 2005 года Индия имеет больший валовой внутренний продукт (3.3 трлн. $), нежели Великобритания (1.7 трлн. $), в то время как валовой внутренний продукт России (1.4 трлн. $) или валовой внутренний продукт Бразилии (1.5 трлн. $) почти соответствует общему экономическому производству Великобритании. Объяснением здесь может быть то, что относится к большей части рынка Форекс, а именно традиция. Великобритания была первой экономикой в мире, которая развила сложные финансовые рынки, и в то время, именно британский фунт, а не американский доллар, служил всемирной резервной валютой. Из-за этого наследства и из-за Лондонского первенства в качестве центра глобального рынка Forex, фунт все еще считается одной из основных мировых валют.

Швейцарский швейцарец, с другой стороны, занимает свое место среди этих четырех основных валют из-за знаменитого нейтралитета и финансового благоразумия Швейцарии. Когда-то швейцарский франк был на 40% обеспечен золотом, но многим трейдерам рынка Forex он все еще известен как «ликвидное золото». Во времена политических или экономических неурядиц, трейдеры обращают свое внимание на швейцарский швейцарский франк как на валюту-убежище.

Самая большая валютная пара и фактически единственный наиболее ликвидный финансовый инструмент в мире — это Евро/Доллар. Торговля по этой паре составляет почти 1 трлн. $ в день. Две валюты, составляющие эту пару, представляют две крупнейшие экономики в мире: США с ежегодным валовым внутренним продуктом равным примерно 11 трлн. $ и Евро-зона с валовым внутренним продуктом составляющим приблизительно 10.5 трлн. $.

Хотя американский экономический рост был намного лучше, чем в Евро-зоне (3.1% против 1.6%), экономика Евро-зоны имеет чистый торговый профицит, в то время как США хронически страдает от торгового дефицита. Превосходное положение торгового баланса Евро-зоны и явный размер экономики Евро-зоны сделали Евро привлекательной альтернативной резервной валютой. Поэтому, многие центральные банки, включая Российскую Федерацию, Бразилию и Южную Корею диверсифицируют свои резервы в пользу Евро. Ясно, что этот процесс диверсификации занял определенное время так же, как и многие другие события или изменения, которые влияют на рынок Форекс. Именно поэтому одним из ключевых атрибутов успешной торговли по тренду на рынке Форекс является долговременная перспектива.

Почему доллар не подходит для диапазонной торговли?

Так как многие международные транзакции происходят в долларах США, то валютные пары с участием американской валюты подвергнуты трендовому уклону, а не диапазонному. В то время как в валютных парах с долларом США также возникают диапазоны, торговля этими парами по диапазонной стратегии на долгосрочных периодах не столь эффективна, как торговля валютными парами без участия американского доллара. Если вы посмотрите на основные валютные пары, включающие доллар США, вплоть до 2009 года, то увидите, что почти все они имели выраженный тренд. К этим парам, прежде всего, относятся EURUSD, Доллар Йена, USD CHF, Доллар США Канадский доллар и Австралийский доллар Доллар США. Эти пары не двигались прямолинейно в одном направлении, но очевидно, что любые диапазоны, которые иногда возникали, не длились в течение сколько-нибудь долгих периодов времени. Конечно же, есть исключения. Так, например, валютная валютная пара GBP/USD удерживалась относительно неплохо в границах диапазона в течение последних шести месяцев 2009г.

Давайте взглянем на самую популярную валютную пару — Евро Доллар. Многие трейдеры торгуют этой парой с любой стратегией просто потому, что она имеет наибольшую ликвидность. Но следует учесть, что это далеко не лучшая пара для диапазонной торговли, как наглядно демонстрирует диаграмма ниже:

Чтобы понять важность долговременной перспективы, посмотрите на Пример 1 и Пример 2, в обоих из которых используются три простые Скользящие средние (SMA) в качестве фильтра.

В примере 1 показан дневной график Евро/Доллар с 1 марта по 15 мая 2005г. Обратите внимание, что недавнее ценовое действие предполагает изменчивость и возможное начало нисходящего тренда, поскольку все три простые Скользящие средние выстраиваются друг под другом.

Пример 2 демонстрирует недельный график EUR/USD с августа 2002 года по июнь 2005г. На этом долговременном графике вырисовывается совсем другая картина — восходящий тренд остается неповрежденным, а движение вниз представляет собой не что иное, как отправную точку для достижения новых максимумов.

Фильтр из трех SMA является хорошим способом измерить силу тренда. Основная предпосылка этого использования этого фильтра заключается в том, что, если краткосрочный тренд (7-дневная SMA) и среднесрочный тренд (20-дневная SMA) и долгосрочный тренд (65-дневная SMA) все выстроены в одном направлении, то тренд является сильным.

Некоторые трейдеры могут задаться вопросом, почему мы используем 65-дневную SMA. Это связано с тем, что мы взяли эту идею у Джона Картера, фьючерсного трейдера и преподавателя, поскольку именно эти значения он использовал. Но важность фильтра из трех SMA в действительности не связана с определенными значениями SMA, а скорее заложена во взаимодействии краткосрочных-, среднесрочных- и долгосрочных ценовых трендов, представленных Скользящими средними. До тех пор, пока вы используете разумные подходы для каждого из этих трендов, фильтр из трех SMA обеспечит ценный анализ.

Глядя на рынок EURUSD с двух разных перспектив, мы можем видеть, насколько различными могут быть сигналы тренда. Пример 1 показывает дневное ценовое действие в течение трех месяцев — с марта по май 2005 года, которое демонстрирует изменчивое движение с явным медвежьим уклоном. Однако, пример 2 отображает недельные данные в течение трех лет и рисует совсем другую картину. Согласно недельному графику, Евро Доллар остается в явном восходящем тренде, несмотря на некоторые очень резкие коррекции, возникающие время от времени.

Знаменитый инвестор Уоррен Баффет, который известен своими долгосрочными сделками, сильно критиковался за удержание своих массивных длинных позиций по паре Евро Доллар, которые недавно принесли некоторые потери. Однако, глядя на ситуацию на недельном графике, становится более ясно, почему Баффет может в конечном итоге оказаться прав.

Использование товарных валют в диапазонной торговле

Тремя наиболее ликвидными товарными валютами на рынке Forex являются USD/CAD, Австралийский доллар/Доллар США и NZDUSD. Доллар Канады известен на рынке как «луни», австралийский доллар как «австралиец» и новозеландский доллар как «киви». Эти три страны являются крупными экспортерами сырьевых товаров и часто тренд по валюте очень тесно связан со спросом на каждый из их основных экспортных товаров.

Например, взгляните на пример 3, который показывает корреляцию между канадским долларом и ценой сырой нефти. Канада является крупнейшим экспортером нефти в США, и почти 10% валового внутреннего продукта Канады обеспечивает энергетический сектор.

Этот график показывает взаимосвязь между канадским долларом и ценой сырой нефти. Канадская экономика представляет собой очень богатый источник нефтяных запасов. График показывает, что по мере того, как цена нефти повышается, цена канадского доллара возрастает — курс валютной пары USD/CAD снижается, так как базовой валютой в паре является доллар США.

Хотя Австралия не имеет больших нефтяных запасов, страна является очень богатым источником драгоценных металлов и вторым в мире экспортером золота. В примере 4 мы можем видеть взаимосвязь между австралийским долларом и золотом.

Пример 4 демонстрирует взаимосвязь между курсом австралийского доллара и ценой золота (в долларах США). Обратите внимание, как ралли в золоте с декабря 2002 года по ноябрь 2004 года совпало с очень сильным восходящим трендом по австралийскому доллару.

Использование кросс-курсов для диапазонной торговли

В отличие от основных валютных пар и валют товарного блока, которые предлагают трейдерам наиболее сильные и длинные тренды, кросс-курсы представляют собой лучшие возможности для диапазонных сделок. На рынке Форекс, кросс-курсами считаются валютные пары, которые не содержат американского доллара. Например, валютная валютная пара Евро Франк является одним из таких кросс-курсов, и эта пара, как известно, является одной из лучших валютных пар для диапазонной торговли. Одна из причин это, конечно, связана с тем, что существует очень небольшая разница между темпами роста Швейцарии и Евро-союза. Обе экономики имеют профицит текущего счета и придерживаются консервативной политики в отношении финансов.

Одна из стратегий для диапазонной торговли состоит в том, чтобы определить параметры диапазона для валютной пары, разделить его с помощью средней линии и просто покупать ниже медианы и продавать выше нее. Параметры диапазона определяются максимумом и минимумом, между которым цена колеблется за данный период. Например для валютной пары EUR CHF, диапазонные трейдеры за период между маем 2004 года по апрель 2005 года, могли установить уровень 1.5550 в качестве вершины и 1.5050 в качестве основания диапазона со средней линией на уровне 1.5300, разграничивающей зоны покупки и продажи. (см. пример ниже)

Пример 5 представляет график динамики EUR CHF (с мая 2004г. по апрель 2005г.), с уровнем 1.5550 в качестве вершины и 1.5050 в качестве основания диапазона, и 1.5300 в качестве средней линии. Одна из стратегий диапазонной торговли состоит в том, чтобы продавать выше медианы и покупать ниже медианы.

Помните, что диапазонные трейдеры не заботятся относительно направления. Они просто продают при возникновении состояния относительной перекупленности и покупают при относительной перепроданности.

Кросс-курсы валют очень привлекательны для диапазонных стратегий, потому что они представляют пары валют экономически похожих стран и, следовательно, дисбалансы между этими валютами часто возвращаются к равновесию. Трудно представить, чтобы, например, экономика Швейцарии вошла в депрессию в то время, как экономика остальной части Европы уверенно расширялась. Однако, та же самая тенденция к равновесию не может быть сказана для акций подобных компаний. Весьма легко вообразить, что, скажем, General Motors может даже обанкротиться, в то время как Ford и Chrysler будут успешно продолжать свой бизнес. Поскольку валюты представляют макроэкономические силы, они не столь восприимчивы к рискам, которые возникают на микро-уровне, в отличие от акций отдельных компаний. Поэтому, валюты намного безопаснее для диапазонной торговли.

Взглянув на кросс-курсы валют, то увидим у них более выраженную склонность оставаться в рамках диапазона. Некоторые диапазоны очень изменчивы, в то время как другие более устойчивы. Если посмотреть на динамику 2009 года таких пар, как Евро Йена, GBPJPY, Фунт Франк, AUD/NZD, то мы увидим более явный диапазонный рынок. Кросс-курс EURCHF является замечательным примером этого. В то время как он также демонстрировал изменчивость наряду с другими валютными парами в период финансового кризиса в конце 2008 года, он стабилизировался и удерживался в границах диапазона в 450 пунктов в течение прошлых восьми месяцев 2009г.

Общий трендовый уклон в валютных парах с долларом США снижает вероятность выгодных диапазонных сделок на всех временных масштабах. В то время как валютная пара, которая вообще не развивает сильного тренда, дает возможность с высокой вероятностью применять диапазонные стратегии на всех временных масштабах.

Конечно, это не точно на все 100%. Некоторые валютные пары с долларом США будут ограничены диапазоном в течение длительных периодов времени, а кросс-курсы также могут развивать тренды продолжительное время. Поэтому, мы должны выделить кросс-курсы, которые лучше всего подходят для диапазонных стратегий. Одним из способов является рассмотрение долгосрочных графиков, другой же заключается в оценке дифференциалов процентных ставок.

Однако, риск присутствует во всех спекуляциях, и трейдеры никогда не должны осуществлять диапазонную торговлю по любой валютной паре без ограничения потерь с помощью стоп-ордеров. Разумная стратегия состоит в том, чтобы использовать стоп-ордера в половину амплитуды полного диапазона. В случае с валютной парой EUR/CHF, который мы рассматривали в примере 5, стоп-ордер будет размещаться на 250 пунктов выше максимума и 250 пунктов ниже минимума. Другими словами, если эта пара достигла уровней 1.5800 или 1.4800, трейдер должен закрыть позицию, потому что диапазон, скорее всего, был нарушен.

Влияние процентных ставок на формирование диапазона

В то время как валютная пара EUR/CHF имеет относительно небольшой диапазон в 500 пунктов в год, как показано в примере 5, пара вроде GBP JPY имеет намного больший диапазон в 1800 пунктов, который показан в примере 6. Причиной такого различия являются процентные ставки. Дифференциал процентных ставок между двумя странами влияет на торговый диапазон соответствующих валютных пар. В тот период, который представлен в примере 5, Швейцария имела процентную ставку равную 75 базисных пунктов, а Евро-зона — 200 базисных пунктов, что создавало дифференциал равный всего 125 базисных пунктов. Однако, в период, представленный в примере 6, процентные ставки в Великобритании составляли 475 базисных пунктов, в то время как в Японии, охваченной дефляцией, ставки были нулевые, что создавало огромный дифференциал в 475 базисных пунктов между этими двумя странами. Поэтому основное правило на рынке Форекс гласит, чем больше дифференциал процентных ставок между странами, тем более изменчивой является их валютная пара.

Пример 6 представляет график GBP JPY с декабря 2003 года по ноябрь 2004г. Обратите внимание, что диапазон в этой валютной паре составляет почти 1800 пунктов.

Чтобы продемонстрировать соотношения между торговым диапазоном и процентными ставками, ниже представлена таблица различных кросс-курсов, дифференциалов их процентных ставок и максимального движения в пунктах от максимума до минимума за период с мая 2004 года по май 2005г.

Хотя, соотношение, конечно, не абсолютное, оно является весьма существенным. Обратите внимание, как валютные пары с более широким дифференциалом процентных ставок, обычно, имеют большие торговые диапазоны. Поэтому, при рассмотрении стратегий диапазонной торговли на рынке Форекс, трейдеры должны четко знать о дифференциалах процентных ставок и соответствующим образов приспосабливаться к изменчивости рынка. В случае не принятия во внимание дифференциала процентных ставок потенциально выгодные идеи диапазонной торговли могут превратиться в проигрышную торговлю. Рынок Форекс является невероятно гибким, подходящий как для трендовой, так и для диапазонной торговли. Но, как и для успеха в любом бизнесе, требуется надлежащее знание ключевых нюансов рынка.

Дифференциалы процентных ставок для определения диапазона

Среди диапазонных валютных пар, есть очень изменчивые пары, которые не развивают тренда, но их движения являются довольно беспорядочными и непропорциональными к предыдущим движениям. Также есть пары, которые двигаются более ритмично. Дифференциал процентных ставок между двумя странами может играть большую роль в определении этих движений. В декабре 2009 года Резервный банк Австралии установил процентную ставку на уровне 3.75%, в то время как Банк Японии удерживал ставку в 0.10% — соответственно, дифференциал процентных ставок составлял 3.65%. Валютная пара AUD/JPY имела средний истинный диапазон (14 недель) равный 338 пунктов. Если мы сравним Австралию (AUD) с Новой Зеландией (NZD), где процентная ставка была 2.5%, то получим лишь 1%-й дифференциал. Средний истинный диапазон для пары AUD/NZD был 230 пунктов в декабре 2009г.

Мы можем также рассмотреть другие примеры, вроде валютной пары Фунт Йена, средний истинный диапазон которой составил в декабре 2009 года 560 пунктов. Дифференциал процентных ставок у этих валют равен 0.40% (GBP=0.50% и JPY=0.10%). Есть и другие факторы, которые влияют на изменчивость, но дифференциал процентных ставок для валютной пары определенно является одним из ключевых.

Однако, следует рассматривать дифференциал процентных ставок не только в конкретный момент времени, а скорее следить за соотношением за какой-то период. В то время как для валютной пары GBP JPY дифференциал ставок составлял в декабре 2009 года лишь 0.40 %, в 2007 году дифференциал был 4.50% и выше. Поэтому, в долгосрочной перспективе, дифференциал ставок указывает на то, что это — изменчивая пара.

Выбор диапазонных пар на форексе

В конечном счете, трейдеры должны решить для себя, какие валютные пары они выберут для диапазонной торговли. Как правило, пары, не включающие доллар США, являются более подходящими для диапазонных стратегий. Валютные пары, у которых исторически низкий дифференциал процентных ставок, также хорошо подходят для диапазонной торговли.

Долгосрочные графики дадут нам хорошее представление относительно взаимосвязи стран за определенный период времени. Если рассмотреть пример выше с графиком EURCHF, то логично предположить, как эти страны связаны между собой, учитывая низкую изменчивость данной валютной пары в обычных условиях. Маловероятно, что швейцарский швейцарец не отреагировал бы на какие-нибудь серьезные события в Евро-зоне или наоборот. Соединенные Штаты и Австралия не связаны напрямую, и могут быть подвергнуты различным геополитическим событиям, формируя, таким образом, тренды, поскольку их экономики проходят различные стадии экономического цикла в разное время.

Однако, тот факт, что определенные валютные пары имеют предпосылки для успешного применения диапазонных стратегий, вовсе не означает, что пара будет торговаться в границах диапазона все время. Всегда должны применяться проверенные торговые стратегии и надлежащее управление риском. Выделяя валютные пары, которые удовлетворяют нашим критериям, мы имеем высокие шансы получения прибыли с помощью наших диапазонных торговых методов, потому что мы заключаем сделки в специально-отобранных валютных парах, что фактически является частью стратегии.

Средний диапазон движения цены при анализе рынка форекс

Для того, чтобы более удачно осуществлять торговлю на валютном рынке, трейдер оценивает важный показатель анализа — средний диапазон движения цены на выбранный актив.

Каждый инвестор должен знать, что такое средний диапазон движения, как его рассчитывать и какие торговые решения принимать на его основе. Знание этого момента может существенно улучшить торговлю.

Как рассчитать средний диапазон движения цены?

Итак, средний диапазон движения, это показатель, который в обобщенной динамике отражает изменение ценовых показателей за выбранный период времени. Чаще всего за основу времени выбирают период в один день. Таким образом, с помощью показателя среднего диапазона движения за один день, трейдер может узнать предстоящую динамику изменения цены в недалеком будущем.

Рассчитывать данный показатель очень легко и это не требует особых или специфических навыков от трейдера. Предположим, у аналитика имеются данные относительно всего предстоящего движения рынка за 20 дней. Все, что нужно делать трейдеру для расчета показателя среднего диапазона, так этого вычислить расстояние, которое прошла цена в рамках каждого дня. Затем нужно суммировать эти значения и разделить их на количество исследуемых дней. С помощью такого комплекса действий инвестор сможет без проблем узнать наиболее вероятный диапазон движения цены на следующий день.

Пример из практики расчета среднего диапазона цены

Для больше наглядности приведем пример. Допустим, мы исследуем средний диапазон движения на основе данных за последние три дня, так как хотим узнать существующую динамику развития рынка в краткосрочном периоде. В первый день минимальное значение, которое достигла цена, находится на уровне 1,3000 по определенному активу. В то же самое время, максимальное значение, которого достигла цена в этот же день, находится на уровне 1,3200. Во второй день эти показателя имеют следующий вид: 1,3200 и 1,3350. И в третий день показатели следующие: 1,3300 и 1,3450. Во-первых, можно отметить, что рынок находится в стадии направленного движения и движение это направлено вверх, так как ценовые уровни постоянно повышаются.

Для расчета среднего ценового диапазона нужно в первую очередь вычислить диапазоны изменения цены за каждый день.

Второй шаг заключается в том, чтобы усреднить эти значения. Выполним это:

На основе этой информации трейдер может делать следующее предположение: поскольку тренд на повышение, то в новый день торговли рынок будет двигаться вверх. В течение этого движения цена продвинется на 160-170 пунктов. При этом, если рынок к середине дня продвинулся на 150 пунктов, то не стоит ожидать стремительного движения рынка к новым вершинам в течение этого дня, так как он уже исчерпывает свой потенциал, отведенный на бирже. Понимание смысла показателя средний диапазон движения цены позволяет лучше торговать на валютном рынке.

Индикатор среднего истинного диапазона

Средний истинный диапазон — это индикатор, измеряющий волатильность рынка. Методы использования схож с методами использования стандартного отклонения. Значение данного индикатора обычно высокое при резком изменении цен.Если значение данного индикатора не слишком высокое, цены остаются стабильными.Перед существенными ростом/снижением цен значение этого индикатора обычно низкое.

Флетовая (диапазонная) торговля на рынке форекс

Первый шаг в создании торговой системы для ограниченного диапазоном рынка должен состоять в исследовании фактической силы каждый границы. Хотя обе границы часто кажутся одинаковыми, очень часто они демонстрируют отличающиеся и уникальные характеристики, которые трейдер должен оценить перед входом в любую позицию. Чтобы идентифицировать и определить количественные характеристики каждой границы, трейдер должен использовать следующие четыре статистических показателя: частота, диапазон колебаний, время и сила реакции.

Первый показатель — частота, который отражает, как часто цена приближается к каждой из границ. Он должен применяться как относительное сравнение между двумя границами и представляет собой постоянно изменяющуюся статистику. Чтобы найти текущую частоту, необходимо подсчитать каждый конкретный случай, где цена реагировала.

В данном конкретном случае мы можем видеть, что ниж­няя граница демонстрирует более высокую частоту — 6 слу­чаев по сравнению с 3 случаями для верхней границы (крас­ный кружок — зона реакции еще не подтверждена). Эго гово­рит нам, что цена была более склонна двигаться к нижней границе и указывает, что мы будем иметь больше торговых сигналов именно от нижней границы. Это — очень важная информация, потому что она не только позволяет нам управ­лять нашими ожиданиями в отношении будущей ценовой динамики, но также помогает определить нашу стратегию управления сделками для этой конкретной торговой установки. Эта тема будет подробно рассмотрена в последующем.

На приведенной диаграмме вы вероятно заметили, что расстояние от цены до каждой границы может значительно варьироваться. Эти расхождения в расстоянии являются вторым статистическим показателем, который будет использоваться, чтобы оценить систему. Диапазон колебаний измеряет область влияния каждой границы. Именно это и является диапазоном, в котором цена показала реакцию на конкретную границу. Часто этот показатель может сильно отличаться между двумя границами, однако это не относится к нашему примеру. Давайте еще раз взглянем на диаграмму:

Зона для каждой границы сформирована наиболее высо­кими и низкими точками, где граница оказала очевидное влияние на цену. Однако, в некоторых случаях было бы целе­сообразно исключить экстремальные ценовые выбросы, поскольку они искажают истинную ценность фактического диапазона. В нашем примере нет каких-либо экстремальных выбросов, и основываясь на линиях, которые мы построили, мы можем видеть, что нижняя граница имеет приблизитель­ный диапазон колебаний в 38 пунктов выше и 17 пунктов ниже уровня 1.6200 — полный диапазон составляет 55 пунктов. Верхняя граница имеет подобное распределение -17 пунк­тов выше и 3 9 пунктов ниже уровня 1.6000, что дает полный диапазон в 56 пунктов.

Как только мы вычислили и определили диапазон, то можем начать работать с последними двумя статистически­ми показателями — временем и силой реакции. Они будут рассмотрены в следующей статье, наряду с описанием, как разработать уникальную торговую стратегию, основанную на этих статистических данных.

Особенности диапазонных торговых систем

Интерпретация ценового графика. Диапазонная торговая система интерпретирует ценовой график как текущий флэт и определяет гипотетические границы этого текущего флэта, выдавая их значение в виде отложенных ордеров.

Физика. С точки зрения физики флэтовая система выделяет слабые частые уровни на ценовом графике, которые имеют значение и срабатывают только при малом запасе кинетической энергии рынка, т.е. при состоянии равновесия спроса и предложения (флэте).

Природа торговых сигналов. Торговые сигналы представляют собой отложенные ордера и выдаются регулярно, по закрытии каждого очередного ценового бара. С одной стороны, регулярность торговых сигналов создаёт психологический комфорт для трейдера, предоставляя ему постоянные определённые ценовые ориентиры для работы. Однако, с другой стороны, одновременно с этим часто в отдельные периоды времени цена вовсе необязательно может подходить к найденным границам диапазона, тем самым, наоборот, психологически выматывая трейдера и провоцируя его на непродуманные сырые торговые решения. Здесь всегда необходимо помнить, что недолёт цены до уровня гораздо хуже, чем перелёт. Перелёты возникают там, где трейдеры ставят к уровням слишком короткие СтопЛоссы, и цена, снимая их, делает ложный пробой, а затем всё же разворачивается, т.е. ничего страшного в этом нет, если трейдер ставит разумные стопы. А вот недолёт несёт в себе неопределённость для трейдера, а именно может легко завершиться в итоге пробоем уровня. Поэтому преждевременный заход в рынок при недолёте цены до ключевого уровня является авантюрой для трейдера.

Размерность ценовых моделей. Размерность статических ценовых моделей относительно невелика и, соответственно, расчёт торгового плана занимает обычно по затратам времени считанные секунды, максимум минуты.Доля сработавших лосей. Отработанные торговые сигналы отличаются значительной долей сработавших СтопЛоссов, обычно не менее 1/3, а, как правило, более 1/2 от общего количества сделок. Это нормальное явление для работы диапазонной торговой системы, к которому необходимо относиться спокойно. Пробой/Разворот. Малый запас кинетической энергии.

Стратегии диапазонной торговли (Trading range) на рынке форекс

Часто встречающиеся в жизни разнообразные негативные теории биржевой торговли, к примеру, неопределённого рынка, утверждающие то, что торговую задачу решить в принципе невозможно, так как рынок в конечном счёте всё равно всю прибыль заберёт обратно, или же теории, утверждающие тот взгляд на построение торговых систем, который исповедует конечное время жизни имеющейся построенной торговой системы, ясно свидетельствуют о том, что трейдер, применяющий в своей работе такие теории, находится либо на уровне интуитивных ценовых моделей, либо его набор базовых логических правил, который он увидел на ценовом графике рынка, пока ещё недостаточен для создания его диапазонной торговой системы.

Недостатки интуитивных моделей рынка являются объективной причиной, вынуждающей трейдера искать другие решения торговой задачи. Результатом является следующий этап профессионального пути трейдера, а именно переход на логический уровень статических ценовых моделей и создание своей флэтовой торговой системы.

Для создания профессионально работающих интуитивных торговых систем трейдеру несомненно требуется врождённый талант, неслучайно поэтому широко распространена та точка зрения на технический анализ, которая считает его прежде всего искусством, а не чем-либо ещё, т.е. занятием только для избранных.

Действительно, уровни поддержки/сопротивления на самом деле являются уровнями спроса/предложения на рынке, т.е. в основе этих понятий лежат объективные экономические законы, поддающиеся строгому научному обоснованию. Следует, однако, понимать, что трактовка понятий спроса/предложения в учебниках по политэкономии сильно отличается от реальной действительности, особенно в западной литературе. Построение модели технического анализа с использованием системного подхода показывает, что линий спроса/предложения на рынке существует столько, сколько можно придумать линейно независимых аналитических инструментов. Поведение линий спроса/предложения имеет вероятностный характер, и его разумно изучать, применяя для этого методы математической статистики и теории вероятностей.

Идея диапазонной торговой системы заключается в том, что на ценовом графике всегда можно найти достаточно надёжные уровни для открытия торговых позиций на разворот от этих уровней. Это так называемые «слабые частые уровни» на ценовом графике, которые служат рынку ориентирами при относительно малом запасе кинетической энергии рынка. Эти уровни являются фактически вероятностными границами текущего флэта, которые срабатывают с определённой вероятностью, достаточной для получения положительного мат. ожидания по финансовому результату от проводимых торговых операций. Ясно, что границы текущего флэта являются гипотетическими, а не строгими, т.е. могут сработать, а могут и не сработать в какой-либо конкретный момент времени, поэтому наличие СтопЛосса является обязательным требованием для выживания трейдера на рынке.

Любой дисциплинированный организованный аналитически мыслящий трейдер, расчерчивающий свои собственные ценовые графики, довольно быстро приходит к идее создания математически формализованных аналитических инструментов, прежде всего геометрических, и основанных на них статических ценовых моделей, порождающих слабые частые уровни, и, соответственно, к построению флэтовой торговой системы. Статические ценовые модели порождают псевдоцели, а флэтовая торговая система, путём умножения вероятностей на полученных псевдоцелях и соотнесения итогового результата от умножения с пороговым значением логического фильтра, порождает диапазонные торговые сигналы.

Принципиальным отличием логического уровня статических ценовых моделей от уровня интуитивных моделей является то, что применяемые в таком техническом анализе понятия строго формализованы, т.е. им даны математические определения. Вытекающие положительные последствия такого методического шага таковы:

— применяемые логические объекты, прежде всего такие как аналитический инструмент, ценовая модель, пробой/разворот, торговый сигнал, торговая система, имеют уже бесконечное время жизни, что принципиально важно для трейдера с профессиональной точки зрения. Переменными во времени являются лишь параметры настройки торговой системы;

— статические ценовые модели являются универсальными и, соответственно, их работоспособность не зависит от анализируемого финансового инструмента и таймфрейма. Меняются лишь параметры настройки торговой системы при перемене анализируемого финансового инструмента и таймфрейма.

Диапазонная краткосрочная торговля

Система: диапазонная. Торговля внутри диапазона, между ближайшими сильными дневными уровнями.

Рабочий тайм фрейм: М30, Н1, Н4, D, W

Торговые инструменты: валютные пары, золото

Описание краткосрочной диапазонной стратегии

В стратегии применяются диапазонные индикаторы — MACD, Стохастик, RSI. Тех-анализ начинается с нахождения сильных дневных уровней, или это могут быть не уровни, а узкие зоны, когда нет четкой горизонтали. Когда уровни, зоны определены, отмечены, тогда переходим на индикаторы, смотрим как там настроение, есть ли четкий сигнал на разворот и выход с зоны перкупленности-перепроданности. Еще по индикаторам смотрим, есть ли дивергенция/конвергенция. Если есть и она сильная то это сильный индикаторный сигнал. Еще изучаем график на наличие разворотной фигуры, или фигуры продолжения тренда, на дневном тайм-фрейме. После всего этого изучаем экономический календарь, определяем самые важные новости, когда они выходят, какова вероятность что новость выйдет именно такой-то, ведь новости могут отрабатываться заранее. Подводим все сигналы, суммируем. Если все сигналы однонаправленные, то это и есть готовый сигнал для открытия сделки. На тайм-фрейме м30 определяем более точные уровни открытия и закрытия сделок. Открытие сделки в зоне сильного уровня, от которого разворачивается цена, закрытие сделки немножко не доходя пяти-десяти пунктов, по 4х знаку, до ближайшего дневного уровня. Стоп-лосс ставится с учетом риска 5%, или 2.5%, в зависимости от ситуации, остается 2.5% для усреднения, если сделка уйдет в минус до ближайшего дневного сильного уровня.

Пример сделки по краткосрочной диапазонной стратегии

По золоту сложилась благоприятная ситуация на покупку. Выступление Йеллен было мягким, не уверенным для доллара. Индикаторы демонстрируют северную тенденцию, на тайм-фрейме Н4 есть дивергенция, по MACD (на графике Н4 наклонная желтая линия, на диаграмме MACD). Просматривается на Н4 двойное дно. На недельном тайм-фрейме Стохастик конкретно в зоне перепроданности, на дневном тайм-фрейме Стохастик на границе зоны перепроданности, плавно разворачивается. RSI на недельном тайм-фрейме вышел в горизонт после спуска, на Н4 развернуля на север. Провел сильные дневные уровни (на графике горизонтальные линии желтого цвета). Цена отбилась от нижнего уровня и есть вероятность прийти к верхнему ближайшему сильному дневному уровню. Открыл сделку по текущей цене, 0.2 лота, стоп-лосс выставил ниже дневного сильного уровня (нижняя красная прерывистая линия), риск 2.6%. Тейк-профит выставил чуть ниже верхнего сильного дневного уровня (верхняя красная прерывистая линия).

Стратегия, основанная на пробитие диапазона

Суть предлагаемой стратегии в поиске узких диапазонов движения цены и выставлении отложенных ордеров по обеим сторонам диапазона.

В данном случае рынок самостоятельно выбирает из двух отложенных ордеров какой ему открыть.

Принцип торговли по стратегии на пробитие диапазона

Стоп лосс для каждого отложенного ордера необходимо устанавливать на противоположной стороне диапазона. Для более эффективного выявления каналов консолидации нам понадобится индикатор Bollinger Bands (имеется в стандартном наборе индикаторов платформы Mt4), который поможет наиболее точно определить места расположения отложенных ордеров.

Когда на выбранном графике узкий диапазон имеет небольшой уклон, то ленты Боллинджера отдаляются друг от друга, когда рынок приходит в спокойствие, ленты сходятся. Для наиболее эффективной торговли необходимо определять ситуации, когда ленты почти параллельны друг другу, пример см. рисунок ниже.

Выявление точек входа в рынок при помощи индикатора Bollinger Bands

В связи с тем, что рынок Forex является достаточно динамичным, определить идеальные горизонтальные и параллельные каналы консолидации удаётся редко, однако если посмотреть историю графика цены, то вы с легкостью сможете определить все удачные отрезки входа в рынок.

Перед началом торговли необходимо внимательно просмотреть графики цен нескольких валютных пар, пусть даже на это уйдёт весь день, но это необходимо для определения каналов консолидации на глаз. Нужно отметить, что рынок прибывает в спокойствии довольно не часто и даже во время флета его может немного пошатывать. В таких случаях попробуйте прейти на тайф фрейм постарше, ведь для нас главную роль играет параллельность лент, а не ценовой период графика.

Зачастую пробои ценового канала бывают ложными и для того чтобы обезопасить свой депозит необходимо при первой же возможности перенести стоп лосс на уровень безубытка (цена открытия ордера), так же можно применить трейлинг стоп от 1 п.

Таке профит по данной стратегии выставлять не рекомендую, наибольший результат можно получить, если тралить открытую позицию и закрывать частями.

Стратегия, основанная на пробитие диапазона на других индикаторах

это довольно простая стратегия, но в тоже время, в большинстве случаев, сделки получаются прибыльные. Использовать мы будем всего два индикатора, а также трендовую линию Деммарка. Рекомендовано использовать для торговли тайм-фрейм Н1.

Перед тем как приступить к трейдингу нужно выполнить некоторые настройки. Так, необходимо нанести на график следующие индикаторы:

Экспоненциальную скользящую среднюю EMA (9) — цвет красный. Экспоненциальную скользящую среднюю EMA (30) — цвет синийИндикатор Momentum (14) с уровнем 100.

Кроме того, перед заключением сделки, нужно удостоверится, что на графике есть линия Демарка, которая должна соединять по меньшей мере три колебательных минимума либо максимума. Она призвана указывать направление на рынке.

В данной стратегии прибыльные сделки на покупку будут, если придерживаться следующих условий:

цена на рынке пробивает нисходящую линию тренда Деммарка вверх;Momentum в это время должен находится выше установленного уровня 100;ЕМА(9) пересекает снизу вверх ЕМА(30);сделка открывается только тогда, когда закрылась свеча. То есть, когда есть подтверждение, что пробой лини Деммарка и пересечение мувингов на самом деле были.

И еще стоит заметить, что мувинги не обязательно должны пересекаться во время пробоя линии Деммарка, это может быть и немного позже.

Для открытия сделки на продажу условия в точности обратные.

Обязательно используйте стоп лосс. Помещать его нужно немного ниже последнего локального минимума (если сделка на покупку) или выше максимума (для продажи). Выход из сделки осуществляем в том случае, если Momentum (14) пересекает свой уровень 100 в обратном направлении.

Диапазонная торговая система на основе Bollinger Bands

Флетовая торговая стратегия для индикатора Bollinger Bands предназначена для торговли на таймфрейме H1, валютная пара — любая. На график выбранной валютной пары, необходимо установить следующие индикаторы Форекс, стандартные для торгового терминала Metatrader 4: Индикатор Bollinger Bands (перион — 24, отклонение — 2, HLCC/4) — цвет синий, указывает на тренд на 24-часовом таймфрейме, т.е. дневном; Индикатор Bollinger Bands (период — 120, отклонение — 2, HLCC/4) — цвет красный, указывает на тренд на 120-часовом таймфрейме, т.е. недельном; Индикатор Bollinger Bands (период — 480, отклонение — 2 HLCC 4) — цвет оранжевый, указывает на тренд на 480-часовом графике, т.е. на месячном; Simple Moving Average — SMA (4), применить к close; Simple Moving Average — SMA (8), применить к close.

Торговые сигналы для флетовой (диапазонной) стратегии на основе Bollinger Bands

Для входа в рынок, необходимо проверить любой из этих трех Боллинджеров на наличие Флета: если хотя бы один из них сужен и его линии параллельны, следует рассматривать данную валютную пару на поиск сигналов для заключения сделок. Если же параллельных линий нет, переходите на другую валютную пару.

Затем определяем, находится ли сейчас цена на нижней границе параллельных полос Боллинджера или на верхней границе индикатора. Если цена, например, подошла к верхней границе полос ВВ и отскочила от них и этот сигнал подтвержден пересечением скользящих средних SMA (4) и SMA (8), следует заключить сделку на продажу на открытии следующей часовой свечи. Если цена подошла к нижней границе полос ВВ и отскочила от них вверх и этот сигнал подтвержден пересечением SMA (4) и SMA (8), следует заключить сделку на покупку.

СтопЛосс размещаем выше максимальной цены после отскока от BB — для продажи, и ниже минимальной цены после отскока от BB для покупки.

Закрываем сделку после обратного пересечения двухпростых скользящих средних SMA, или на противоположной границе, или средней линии полос BB более старшего периода. Т.е. для индикатора BB (24) цель — BB(120), для BB (120) цель — противоположная граница или средняя линия BB (480).

Диапазонная торговая стратегия с построением канала

Флэтовая торговая система строится на предположении, что большую часть времени на рынке присутствует боковое движение, при котором цена движется внутри некоторого коридора (канала), ограниченного уровнями поддержки снизу и сопротивления сверху. В связи с этим флэтовые системы иногда называют «канальными». Флэтовая торговая система, должна покупать вблизи уровня поддержки и продавать вблизи уровня сопротивления. Возможно построение флэтовых систем и без определения чётких границ канала, тем более, что определение этих границ не всегда возможно. К примеру, система может быть построена на основе осцилляторов, что, впрочем, не мешает комбинировать их с уровнями сопротивления и поддержки.

В тренде такая система будет давать убыток, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы в флэте она зарабатывала больше чем теряет в тренде. С точки зрения автоматизации флэтовые системы достаточно просты за исключениям, пожалуй, случая, когда торговля ведется от уровней. Построение и функционирование трендовых торговых систем включает в себя следующие этапы:

— определение наличия флэта. Производится на старших временных тайм фреймах Н4 или D1. Идентификация флэта осуществляется по наличию сформировавшегося ценового канала шириной 150-200 пунктов. Канал формируется путём соединения нескольких глобальных максимумов (линия сопротивления) и нескольких глобальных минимумов (линия поддержки) (см. рисунок);

— определение начала отскока. Первичное определение отскока производится на старшем временном таймфрейме Н4 или D1. Идентификация производится по касанию графика цены линии сопротивления (отскок от верхней границы канала) или линии поддержки (отскок от нижней границы канала);

— определение завершения отскока. Производится на младших временных тайм фреймах H1, M30 или М15. Как правило, для этой цели используют осцилляторы, например MACD или стохастик. В случае применения MACD определяют бычье ими медвежье расхождение, в случае применения стохастика- зоны перекупленности или перепроданности, момент вхождения в сделку при этом определяется по пересечению сигнальной линией стохастика уровня 20 (покупка) или 80 (продажа). 4. Вхождение в сделку, выставление ордеров стоп-тосс и тейк-профит. Стоп-лосс ставится сразу за границей канала, на расстоянии 15-20 пунктов. Стопы, расположенные ближе с высокой вероятностью будут выбиты рыночным шумом. Тейк-профит выставляется на уровне, близком к противоположной стороне канала. В соответствии с классификацией, предложенной Александром Элдером отличным считается результат, при котором вы берёте прибыль, равную 30% ширины канала и более, 10% ширины канала — удовлетворительно;

— сопровождение позиции- установка следящих ордеров трейлинг- стоп по мере движения цены. Наиболее подходящие моменты установки ордеров трейлинг-стоп, это локальные минимумы цены в процессе её движения. Идентификация локальных минимумов производится, например, по фракталам (способ, предложенный Биллом Вильямсом). Ввиду высокой ценовой волатильности в флэте, располагать уровни трейлинг- стопов надо не слишком близко, иначе выходы из сделок будут преждевременны;

— выход из сделки. Выход производится либо по достижению ценой уровня противоположной границы канала (тейк-профит), либо по трейлинг- стопу.

Канал, в котором производится торговля, может быть горизонтальным, восходящим или нисходящим. В восходящих и нисходящих каналах рекомендуется открывать позиции в направлении наклона канала, по есть в восходящем канале покупать, в нисходящем- продавать. Модификации флэтовых (канальных) торговых систем касаются, в основном, идентификакции моментов отскоков цены от границ канала и их подтверждений, для этой цели, например, используют дивергенции осцилляторов и свечные модели разворота.

Диапазонная стратегия по Silver-channel

Определение диапазона по стратегии Silver-channel

Цена или каналы (как основной диапазон цены) находится в облаке) На графике представлен случай, когда цена заходит в облако раньше каналов, но, как правило, чаще сначала идет касание Sky-channel облака, как предупреждающий сигнал.Каналы идут, в основном, горизонтально. Отсутствие существенных подвижек экстремумов (новых максимумом/минимумов)

Первичными признаками возможного формирования флетовой структуры является вхождение цены из диапазона Sky-Zen во внутренний диапазон каналов, начиная от Sky-channel и заканчивая пробитием центральной линии диапазона, которую я оставил от Ишимоку, как Kijun. В Ишимоку аналогично — если пробили (закрылись) с другой стороны Киджуна — то конец тренду. Закрытие под Sky — как минимум, начало коррекции — закрытие позиций по тренду. После того, как сформировались все основные условия флета — ищем точки входа — закрытие периода (в данном случае часовой свечи) внутри Sky-channel. Здесь хочу обратить внимание, что наличие Тенкан-сен между Sky и Zen усиливает сигнал на вход. Там есть момент «сомнительного входа» — это как раз тот момент, когда Тенкан-сен (красная линия) был внутри каналов. Он, фактически, выскочил, вместе с ценой наверх. Дело в том, что наблюдая по историческим данным, я заметил, что, как правило, если Тенкан внутри, то позиции в более 50% случаев закрываются по стопу, если снаружи, то примерно 65-75% позиций закрывается либо с профитом, либо по безубытку.

Правила открытия, ведения и закрытия позиций

Позиция открывается при закрытии периода внутри каналов Sky, но вне канала Silver (между Silver и Sky).Расстояние Open-Zen, как минимум, в 1.5-2 раза меньше диапазона Open-противоположный Sky. Это, как правило, выдерживается, т.к. диапазон Sky=52.8% диапазона цены, а расстояние Sky-Zen=23,6% диапазона цены. Т.е. в диапазоне Sky-Silver в большинстве случаев есть возможность для открытия.Цель ставится точно на противоположный Sky. В случае, если открываемся в сторону тренда на старших тайм фреймах, то цель можно сразу не ставить, в расчете на выход из флета в тренд, но тут мы можем жертвовать частью прибыли при торговле по флету в счет возможности поймать переход от флета к тренду. Если торгуем против тренда на старших тайм фреймах, то цель ставится обязательно и выдерживается точно.

Стоп ставится на 5-15 пунктов дальше Zen-channel. В идеале лучше закрываться ручками при закрытии периода за уровнем Zen-channel, чтобы исключить «походы за стопами», но такое могут далеко не многие, так что и особенно для начинающих, лучше пару лишних «правильных лосей», чем отсутствие стопов. Особенно, при флетовой торговле против тренда на старших таймфреймах. При торговле в сторону тренда на старших тайм фреймах, стоп лучше не переставлять на безубыток и для фиксации минимальной прибыли. А вот при торговле против тренда на старших тайм фреймах обязательно двигаем стопы за ценой. При касании цены уровня Kijun — середина диапазона — ставим в безубыток. При выходе за противоположный Silver — ставим на Silver со своей стороны и при подходе к цели приближаем на расстоянии 5-10 пунктов к Kijun со стороны открытия.Если каналы сильно сужаются — торговать только в сторону тренда на старших тайм фреймах. Это очень важное правило, т.к. необходимо учитывать, что сужение каналов при флетовом режиме — это признак скорого возобновления тренда.

Форекс стратегия торговли от середины диапазона

Заключать сделку на покупку следует, если рынок поднимается выше середины (50% коррекционного движения по Фибоначчи) от последнего завершенного движения на рынке Форекс.

Заключать сделку на продажу следует, если рынок опускается ниже середины (50% коррекционного движения по Фибоначчи) от последнего завершенного движения на рынке Форекс.

Данная торговая стратегия плохо применима для торговли в временных диапазонах свыше нескольких дней. Скорее всего, она подходит для торговли на внетредневных интервалах и для тех случаев, когда необходимо удерживать торговую позицию не больше 2-3 рабочих дней. Однако технических анализ графиков в любом варианте нужно производить по дневным и даже недельным временным интервалам.

Определить 50%-ную границу по Фибоначчи одного, а еще лучше — 2-х последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных трендов очень часто не составляет проблем, однако остается вопрос: «Что же нам использовать для получения подтверждения данного сигнала?»

Очень жаль, но простого ответа на данный вопрос нет — очень часто вблизи данной пограничной зоны мало что на рынке указывает на то, что однозначно будет происходить на рынке, а он в свою очередь, выглядит так, как-будто готов двигаться в любую сторону.

Выход следует производить около любого из уровней Фибоначчи либо около локальных минимумов или максимумов на рынке — все зависит от того, какую вы желаете получить прибыль и соизмеримы ли они с возможным риском потерь. Пример данной стратегии Forex представлен на рисунке.

Заключение сделки на покупку при повышении рынка выше середины сформировавшегося ценового диапазона и продажа при снижении ниже того же уровня давала трейдеру хорошие возможности для получения прибыли. Цены на рынке несколько раз очень легко поднимались от срединной зоны на 10-12 процентов, а также падали от нее же, даже на большую величину. Прибыль фиксировалась на границах торгового ценового диапазона.

Диапазонная стратегия форекс, основанная на использовании индикаторов ATR + MA

Данная система очень хорошо работает в диапазоне и позволяет извлечь максимальную прибыль при внутридневных колебаниях. Эту систему можно использовать для поиска точки входа по долгосрочному тренду с минимальными рисками.Индикатор ATR служит очень хорошим фильтром убыточных сделок, а также предупреждает нас о начале сильного (возможно, трендового) движения.

Безубыточная диапазонная стратегия Ларри Вильямса

Ларри Вильямс является одним из наиболее успешных трейдеров. Этот человек ежегодно доказывал возможность заработка на валютной торговле сотен процентов годовых. Ему удалось поднять сумму своего капитала с 10 000 до 1 170 000 долларов в течение одного года! На сегодняшний Вильямс считается наиболее цитируемым и авторитетным финансовым консультантом. В его книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывается безубыточная стратегия Форекс, которой он следовал.

На сегодняшний день существуют два разных взгляда на рынок. Первый заключается в том, что предыдущее поведение цены никаким образом не отображается на ее будущем движении, соответственно, для торговых прогнозов бессмысленно использовать исторические данные. Так, академик П. Кутнер утверждает, что движение цен носит абсолютно случайный характер, т.е. вся информация уже отразилась в ценах и все повторения никак с собой не связаны. Рассуждая с точки зрения Кутнера, число бычьих свечей должно быть равно числу медвежьих свечей, по крайней мере, сильного отклонения между ними не должно быть.

Ларри Вильямс, как сторонник противоположного взгляда на рынок утверждает обратное: прошлое поведение цен оказывает прямое влияние на их будущее поведение. Таким образом, Ларри Вильямс смог существенно повысить свои шансы на успех, а торговля по Ларри Вильямсу стала символом краткосрочной торговли.

Области диапазонов в стратегии Ларри Вильямса

Основным вопросом, который интересует большинство трейдеров, является вопрос о сдвиге или игровом преимуществе. В частности, на рынке Форекс существует бесчисленное множество вероятных сдвигов, и каждая безубыточная стратегия Форекс основывается на специфичном сдвиге.

В главе №2 (Вопрос цены и времени) Вильямс советует в первую очередь определиться с таким понятием как цикл. Словарь этот термин определяет как совокупность явлений, которые составляют круговорот в течение определенного времени. Так, все диаграммы представляют собой записи изменения цен в течение отдельного периода времени. На таких диаграммах время изображается в виде горизонтальной линии, а цена – в виде вертикальной прямой. Вильямс почти пятнадцать лет занимался поисками временного цикла, но его поиски остались безрезультатными. Зато, ему удалось обнаружить другие циклы, один из которых получил название естественный цикл изменения диапазонов и стал использоваться в стратегии Ларри Вильямса.

Ларри Вильямс движение рынка представляет в виде «походки пьяного моряка». При движении из точки A в точку B, возможны различные, и даже самые немыслимые траектории. Самое главное, что наш моряк в любом случае дойдёт до точки B. Проводя аналогию, Вильямс утверждает, что в любой момент диапазон цен на товары может измениться любым образом свободное изменение, что обычно доставляет трейдерам немало проблем.

Несмотря на такое свободное изменение в каждый выбранный период времени торговли по Ларри Вильямсу можно отметить точную и явную созвучность в манерах поведения диапазонов. Диапазоны всегда начинают колебательные движения с малых кластеров к большим. В это же время, отмечается и противоположный процесс движения от серии больших диапазонов к малым. Говоря иными словами, наш веселый морячок идёт с краткими передышками, иногда возвращаясь назад и приседая или передвигаясь бегом, это и является символом безубыточной стратегии Forex.

На данных графиках красным цветом помечены зоны малых диапазонов, за которыми следуют большие. На данном свойстве базируется работа большей части конвертных индикаторов. Проанализируем более подробно суть данного явления.

Секрет безубыточной стратегии Форекс заключается в стабильном повторении цикла, зачастую большие диапазоны сменяются малыми. Итак, предположим, что необходимо открыть позицию перед предстоящим значительным изменением цен. Как это обстоит на практике?

Главное отличие между неудачниками и победителями заключается в отношении к растущей прибыли. Всех трейдеров, которые работают в краткосрочной перспективе, Ларри Вильямс считает «глубокими неудачниками», так как у них наблюдается стандартный сценарий торговли: на протяжении нескольких дней они анализируют рынок, некоторое время оживленный большими диапазонами, затем вмешиваются и проявляют активность перед боковым движением или перед изменениями внутри диапазона предыдущего движения.

Подобная лихорадочная и бессистемная смена мотиваций и торговых предпочтений от оживленного рынка к менее оживлённому, приводят к различным весьма нестабильным результатам.

Профессиональные трейдеры работают по совершенно противоположным правилам: они настойчиво занимаются поиском волатильных рынков, которые отличаются небольшими диапазонами с уверенностью, что наступит день больших диапазонов.

Ларри Вильямс советует трейдерам не спешить и сначала заложить основы торговли своей безубыточной стратегии Forex. Если к анализируемому циклу подойти без неизменной привязки к другим сигналам, то трейдера ждет гарантированный слив. Осознание такого итога имеет определенный смысл, который заключается в понимании того, что если диапазон расширяется, то лучше не действовать и дождаться коррекции, а потом принять взвешенное и верное решение.

Реакция на такие движения создает большую вероятность попадания в ловушку. Такие приметы отмечены горизонтальными вымпелами, треугольниками, флагами и т.д. Каждое вмешательство и коррекция отображаются в виде сужений диапазона, которые в последующем двигаются дальше, или же возвращаются к началу диапазона. Именно поэтому трейдерам наиболее необходимы дни с большим диапазоном, которые позволят реально заработать.

При малом диапазоне и ожидаемых расширениях торговля по Ларри Вильямсу предполагает, что, как правило, будни верхненаправленных больших диапазонов открываются ближе к минимумам, а закрываются ближе к максимумам, а нижненаправленные – наоборот. Таким образом, чем больше падение цены ниже уровней открытия, тем более слабые шансы наступления верхненаправленного дня.

Если трейдер ожидает большой диапазон, то в этом случае цена не должна сильно упасть от уровня открытия. Как правило, стратегия Ларри Вильямса день с большим диапазоном представляет в виде периода, когда провалы цен значительно ниже открытия с возможностью стремительного движения вверх.

Проанализируем следующий график:

Если, следуя безубыточной стратегии Форекс, трейдер научится получать хотя бы 30% подобных дней, то он довольно быстро разбогатеет, но надо сказать, что это не просто. На графиках виден реальный сдвиг — нижненаправленый день или верхненаправленый день, а еще его можно назвать «день с большим диапазоном». Например, японцы назвали этот день — «марибозу». Это слово можно перевести как «главный» день, который позволит получить максимальную прибыль, а для кого-то — большие убытки.

Торговля по Ларри Вильямсу или рынок стремиться к марибозу

Во время существенного падения цен, когда прогнозируется закрытие рынка с плюсом, не стоит совершать сделки по покупке. И, наоборот, не нужно продавать в моменты значительного ценового роста в дни, когда предполагается закрытие рынка со знаком минус. Если вход в рынок уже был сделан, то необходимо немедленно выходить или хеджироваться.

Опытные трейдеры, обучающиеся торговли по Ларри Вильямсу, отмечают ощутимое уменьшение вероятности наступления подобных дней. Несомненно, это хоть и жестокое, но вполне справедливое правило.

В случае если вход в рынок уже был произведен, а цена направлена против трейдера и продолжает двигаться в том же направлении, то большинство трейдеров пытаются усредняться. При этом счёт перегружается, трейдер впадает в панику и выходит с убытками. Иными словами, чем сильнее паника и попытки сопротивления рынку, тем больше убытков на выходе.

Такая ситуация, наверняка, знакома многим трейдерам. В такой ситуации, согласно стратегии Ларри Вильямса, с рынком не следует бороться, ведь если ожидается движение вверх, а цена наоборот падает, то это говорит о неправильности проведенных расчетов.

Такое понятие как «тренд» каждый трактует самостоятельно. Действительно это является очень непростым вопросом. Если трейдеру удается определить тренд, то он владеет второй влиятельной ценовой фигурой игры, которую включает безубыточная стратегия Форекс. Что же говорит Вильямс о потенциальном направлении тренда – вверх или вниз.

Первый урок овладения анализом трендов, в соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, заключается в понимании главного принципа: в процессе ценового движения от минимального значения к максимуму, обычно отмечается сдвиг от точек закрытия в диапазон каждого следующего дня. Этот принцип безубыточной стратегии Форекс Ларри объясняет так: при создании минимума рынка, цена закрытия любого временного периода (в данном случае дневного периода), находится в точке минимума диапазона. В дальнейшем происходит стремительный рост, который постепенно набирает силу, возникает изменение отношений, отличающееся тем, что чем быстрее развивается данный восходящий тренд, тем выше ожидания на дневных барах.

Если цена закрытия находится на уровне внутридневного минимума, то рынок формирует дно, а если цены закрываются на уровне внутридневных максимумов, то рынки, соответственно, создают вершину. Том ДеМарк, друг Ларри, дополняет это утверждение, сообщая, что из-за непрерывного притока покупателей рынок не формирует дно. Дно образуется по причине отсутствия продавцов. Многие трейдеры могут с иронией воспринять это заявление, не поверив в смысл сказанного. Необходимо более подробно разобраться в этом довольно непростом вопросе.

Рисунок выше схематически отображает формирование вершин и минимумов рынка, согласно стратегии Ларри Вильямса. Цена закрытия имеет прямую зависимость от ценовых движений ко дну или к вершинам рынка и совершает колебания от минимумов до максимумов.

Данный график отчетливо демонстрируют формирование вершины рынка на максимуме закрытия и формирование дна на минимуме закрытия. Необходимо отметить, что такая ситуация складывается не на любых участках. Впоследствии этот фундаментальный сдвиг Л.Вильямс в полной мере раскрыл для рынка Forex.

Согласно торговле по Ларри Вильямсу, данное движение не будет останавливаться до формирования марибозу. Многим на первый взгляд это может показаться невозможным, но это объясняется психологическим поведением большинства.

Как правило, безубыточная стратегия Forex включает правило: если движение возникло, то оно не сможет закончиться до завершения сессии торгов. При этом любая вышедшая новость, стимулируя жадность большинства трейдеров, будет принуждать их к продолжению движения. Главная ошибка малоопытных трейдеров заключается в том, что они сопротивляются рыночному движению, ожидая разворота. Но пока не будет создан марибоз, разворот не случится.

Стратегия Ларри Вильямса и увеличение волатильности

В своей книге в главе №4 Вильямс рассматривает рождение тренда и подчеркивает, что еще до середины 80-х прошлого века немногие понимали суть работы рынков. Трейдеры не знали, чем вызвана постановка тренда, насколько правильно она проведена, они не имели информации о том, где и как тренд заканчивается и начинается. В настоящее время участникам рынка известна суть структуры ценовых движений. В соответствии с торговлей по Ларри Вильямсу, движение тренды приводят взрывы ценовой активности.

Как правило, рынок движется вверх или вниз согласно взрывному изменению цен в течение часа-месяца, пока не возникает подобный по силе взрыв, который может привести к развороту в противоположную сторону. Такое явление и получило название «экспансия волатильности» (или «прорыв волатильности»).

Далее пойдет речь о самом важном взрывном прорыве вниз или вверх относительно центра. Это является определяющим фактором безубыточной стратегии Forex для установки тренда. Прорыв для трейдеров является сигналом к действию. Неудачу приносит немедленный разворот, который может случиться на следующий же день. При этом большинство трейдеров и решают удерживать позиции, несмотря на разворот. Но через несколько дней они покинут свои позиции, добавив свою энергию движению, которое поймали.

Ларри Вильямс говорит, что существует столько же способов определения момента прорыва волатильности, сколько и трейдеров, и предлагает свой способ. Итак, стратегия Ларри Вильямса основана на равнозначности прорывов волатильности и моментума.

Практически каждому, более или менее опытному трейдеру знакомо понятие моментум. RSI –это один из видов моментума, он имеет свои определенные зоны. В данном случае прорывом моментума можно считать время выхода из 50-й зоны. В литературных источниках достаточно часто пишется о зонах перепроданности и перекупленности, но для любого трейдера наиболее значимой является зона 50, о которой почему-то большинство авторов умалчивают. Как показывает практика безубыточной стратегии Forex, в этой зоне находится истинная цена товаров.

Если соединить на графике в зоне 50 все ценовые точки, то в соответствии со стратегией Ларри Вильямса, можно установить настоящую цену. Именно здесь, в этих точках, происходят труднообъяснимые события.

Отдельные трейдеры предлагают называть эти районы «районами игр», так как в них колебания цен аналогичны игре «орел-решка». В этих районах возникают разнообразные слухи и формируются самые сложные фигуры в виде треугольника, а также появляются иррегулярные коррекции. Все это вызывает финансовые потери, так как трейдеры часто идут по ошибочному пути изучения зон перепроданности и перекупленности, не учитывая «районы игр», в которых, собственно, и совершается зарождение тренда. Вероятно, именно это имел в виду и Вильямс, когда писал, что тренд зарождается в районе игр, а затем цена передвигается в одну из зон перепроданности или перекупленности, а далее происходит прорыв волатильности.

Ловушка специалиста и ударный день по стратегии Ларри Вильямса

Как говорилось выше, прорыв волатильности весьма важен для трейдеров. Теперь рассмотрим, что происходит перед прорывом, а так же что случится, если надежды прорыв волатильности не оправдаются.

Ударным днем Вильямс назвал фигуру, которая изображена на графике ниже.

Обычный сценарий ударного дня покупки, согласно торговле по Ларри Вильямсу, заключается в закрытии ниже минимумов предшествующего дня. В случае если на следующий день рынок разворачивается и идет вверх до максимума минувшего дня, то в данной точке надо покупать. Смысл состоит в том, что если рынок смог дойти до данной точки, то, это означает, что ситуация на рынке поменялась.

Обычный сценарий ударного дня продажи абсолютно противоположен: закрытие происходит выше максимума минувшего дня, осуществляя прорыв, но на другой день он разворачивается и движется вниз. Таким образом, прорыв оказывается ложным. Модель ударного дня продажи или покупки отражает знаменитый принцип отрицания, то есть, если рынок не смог сделать то, что должен был, то это явно указывает скорую противоположную попытку. Данная модель по психологии аналогична свечным моделям поглощения. Итак, ударная фигура, согласно стратегии Ларри Вильямса показывает точку, в которой допустим прорыв волатильности, причем особенно необходимо подчеркнуть слово «допустим».

На графике ниже показано использование фигуры ударный день на рынке Форекс.

Также Л. Вильямс в своей безубыточной стратегии Forex ввел термин «ловушка специалистов», суть которого заключается в ложном пробитии предшествующего максимума тренда, после чего валюта разворачивается в противоположную сторону, причем как минимум на мощную коррекцию, а как максимум на замену тренда. По направлению тренда «ловушка специалистов» разделяется на: «Продажную ловушку» и «Покупную ловушку».

«Продажная ловушка» представляет собой верхненаправленный трендовый рынок, который движется в течение 5-10 дней в одну сторону, а потом прорывается вверх, сопровождаясь голым закрытием выше относительно всего торгового диапазона. Реальный минимум дня прорыва затем становится критической точкой. Если эта точка прорывается вниз или берется в последующие 1-3 дня, то есть довольно большая вероятность того, что прорыв, устремленный вверх, был ошибочным. Будучи пойманными на эмоциональной покупке, трейдеры напрасно затоварились, в тоже время дистрибьюторы товарных фьючерсов или акций разгрузились за счет масс на таком ажиотаже.

«Покупная ловушка», согласно стратегии Ларри Вильямса, противоположна «продажной ловушке». Она появляется на рынке, который идет в нижнем тренде, затем в течение 5-10 дней стабилизируется в боковых движениях, а далее прорывается вниз, сопровождаясь голым закрытием ниже относительно внутридневных минимумов. Теоретически можно предположить, что это потянет цены вниз, на практике часто так и случается. Но если возникает неожиданное улучшение, повышающее цену выше настоящего максимума прорыва, то это значит, что случился разворот рынка. Причем ниже рынка сработали все продажные стопы, а покупатели рассыпались и боятся на развороте тренда вставать в лонг.

Ларри Вильямс отмечает, что автором идеи «ловушки специалистов» является Р. Викофф, безубыточная стратегия Forex которого основывается на утверждении, что рынками распоряжается не манипулятор, а коллективное сознание, которое двигает рынок, стараясь вовлечь в игру трейдеров в наиболее неудобный момент.

На следующем графике показан пример «ловушки специалистов» для Forex.

Почему диапазонные стратегии не рекомендуются начинающим трейдерам?

Стратегия для начинающих — это торговая стратегия следования тренду, то есть она работает лучше в тех случаях, когда на рынке существует тренд.

Причина этого в том, что если на рынке есть тренд, то ваши уровни прибыли с большей вероятностью достигаются, пока вы торгуете в направлении этого тренда.

Определение флэтовых рынков дает вам серьезное преимущество, поскольку оно может помочь отсеять неприбыльные сделки по стратегии для начинающих.

Таким образом, способность определять, находится ли рынок во флэте или в тренде, является серьезным преимуществом, поскольку вы можете избежать флэта и снизить вероятность неприбыльных сделок, просто подождав пробоя.

Этот процесс называется фильтрацией — способом избегать определенную конъюнктуру рынка, чтобы воздержаться от неприбыльных сделок, или, в данном случае, избегать флэтовых рынков. Как только вы определили флэтовый рынок, вы можете подождать пробоя ценой этого диапазона, прежде чем начнете искать возможности для совершения сделок.

Эффективный метод определения флэта — найти его верхнюю и нижнюю границы и разместить на них уровни поддержки и сопротивления. После того как цена пробьет этот флэт, вы можете начинать поиск возможностей для торговли.

На графике ниже вы можете видеть, что в закрашенной области 1 существует четкий флэт между уровнем сопротивления 2 и уровнем поддержки 3. Цена затем пробивает флэт, и возникает тренд 4.

Подсказку в определении флэтовости рынка дает форма свечей. Если свечи необычно коротки и имеют длинные тени, это сигнал о том, что ни покупатели, ни продавцы не могут получить нужный моментум в рынке.

На графике выше изображены свечи, которые в выделенной закрашенной области 1 существенно меньше, чем вне этой области.

Использование диапазонной торговли с поздней позиции в омахе по Джону Опре

Игра с широким диапазоном рук в позиции — это хлеб насущный для любого успешного игрока.

Позиция помогает генерировать больше прибыли, потому что информация в покере — основной источник денег. Когда все до нас на катоффе или баттоне фолдят, нам гораздо проще представить количество и тип игроков, которые будут разыгрывать с нами банк. В итоге практически у любого компетентного игрока мы видим процент стила в районе 40-50.

Выбор диапазона рук при игре в покер

Диапазон рук, которые можно выгодно разыграть в позиции, очевидно, будет гораздо шире диапазона с других позиций за столом. Многие средние руки обычно легко отправляются в пас с ранних позиций, а вот с катоффа и батона они становятся стандартными опен-рейзами.

Лучше избегать слов «всегда» и «никогда», когда даю совет по поподу диапазона открытия торгов. Играя с катоффа, не забывайте проверять, с каким типом оппонентов на баттоне и блайндах вы имеете дело, потому что на то, насколько широк должен быть ваш диапазон открытия, огромное влияние оказывают игроки, чей ход ещё не сделан. Если батон очень лузовый и агрессивный, у вас нет иного выбора, кроме как затайтиться с вашим диапазоном открытия торгов, иначе ваши фишки стройным ручейком потекут к вашим оппонентам, когда вы станете фолдить на их три-беты. К тому же затайтиться полезно, потому что вы будете без позиции после флопа, когда оппонент может оказать наибольшее давление.

За типичными шесть-макс столами в онлайне на низких и средних лимитах, помимо стандартных рейзов с премиум руками, с батона можно прибыльно открываться с любыми двойными мастевыми комбинациями или мастевыми тузами. К тому же ужасные для открытия торгов руки с ранних и средних позиций становятся стандартными руками для опен-рейза с катоффа или батона.

Одно из преимуществ розыгрыша большой части рук в позиции в том, что многие игроки принимают ваш стиль игры за более лузовый и агрессивный, чем это на самом деле. Если вы будете играть с одинаковыми тайтовыми диапазонами со всех позиций за столом, кто-нибудь внимательный поймет, что вы открываетесь лишь с верхней частью колоды; что значительно облегчит этому оппоненту игру против вас в постфлопе. Все, что ему останется сделать — надавливать на вас на низких флопах и сдаваться на дровяных высоких флопах.

Другими словами, розыгрыш большего количества рук в позиции. Делает ваш имидж достаточно агрессивным, чтобы вам оплачивали хорошие руки. Одна из самых распространенных ошибок новичков — обобщенные выводы, основывающиеся на недостаточном изучении статистики ХУДа — не учитывающие статистику в зависимости от позиции.

Если вы изучите позиционную статистику, то заметите, что диапазон игрока обычно более тайтовый с ранних позиции и становится все более лузовым по мере приближения к батону. Важно знать, насколько тайтовым или лузовым является диапазон открытия торгов с каждой позиции, чтобы сделать верный выбор. Чтобы получить эту информацию, обычно нужно открыть попапы в вашем трекере.

Цель этого опуса — вдохновить вас на то, чтобы вы делали то же, что и оппонент из примера. Разыгрывайте больше рук с поздних позиций, крадите мелкие и средние банки, чтобы создать лузовый имидж, чтобы вам оплачивали, когда у вас хорошие карты.

Размеры рейзов, открывающих торги с поздних позиций

Поскольку мы играем с широким диапазоном рук в поздней позиции, важно уметь осознать и понять, нужно ли, и если нужно, как и когда вносить изменения в ваш бетсайзинг. Выбор правильного размера рейза для открытия торгов в основном зависит от двух вещей: тенденций игроков и размеров стеков.

Против слабых или пассивных игроков, лучше всего делать опен-рейз размером в банк, потому что основная прибыль добывается двумя способами. Первый: вы можете собрать большое количество мертвых денег от этих игроков, когда они сыграют чек-фолд на флопе. Один из самых больших ликов и слабостей в игре новичка в ПЛО — они слишком лузово коллируют с блайндов с мусорными руками, которые не получают достаточного количества эквити на флопе, чтобы продолжать с ними играть. Далее, даже если они играют чек-кол на флопе, они также часто фолдят после чека и на терне, что значит, чем больше размер банка, тем более прибыльным становится дабл баррель. К тому же, слабые и пассивные игроки много коллируют «до победного» и на весь свой стек с плохими руками, так что очевидно, что нам нужно, чтобы банк был как можно больше, чтобы добрать по максимуму велью в таких ситуациях.

Против нитовых или агрессивных игроков лучше всего открывать торги небольшим рейзом (2x-3x). Против нитов или роботов-мультитейблеров это даёт нам лучшую цену на стил, который они позволяют сделать чаще других игроков. Против агрессивных трибеттеров, такой размер стила даёт нам больший SPR после флопа и экономию, когда мы делаем фолд на их три-бет префлоп или на их контбет после флопа. В обычных три-бет потах, когда опен-рейз размером в банк, соотношение стека к банку

4-5, но если мы решим открыться минрейзом, SPR будет

6-7 при стартовых стеках в 100 больших блайндов. Такое высокое соотношение предоставляет более выгодные ситуации игроку в позиции. Мы получим лучшие шансы банка на флоат и на то, чтобы забрать банк на поздних улицах, а также на то, чтобы создать ступеньку на терне для дальнейшего крупного маневра. В тех случаях, когда такие оппоненты решат притормозить, мы также получим шансы сыграть чек в ответ и реализовать наше эквити; при этом сохраняется возможность прибыльно разыграть свою руку на поздних улицах.

Правило чередования малых диапазонов большими

Диапазон движения валютных пар на рынке Форекс все-время изменяется. Однако одна закономерность всегда присутствует на рынке — диапазоны никогда не останавливаются, а меняют друг друга. В этом и заключается суть рынка: малые диапазоны порождают большие диапазоны, а большие порождают малые. Это похоже на часовой механизм маятника. Это на первый взгляд казалось бы очевидный порядок сещей очень важен для спекулятивной работы трейдера, ведь прибыль делается на изменении цены.

Если ситуация на рынке затихает, и ценовое движение прекращается, снижается и прибыльность торговли инвестора. Для краткосрочной торговли очень важно наличие взрывных тенденций, которые устремляют валютные пары на сотни пунктов в определенную сторону. Людей, которые особо не интересуются ситуацией на финансовых рынках, чаще всего привлекает их волатильность. Им кажется, что именно сейчас наиболее активный период торгов. Мы знаем, что малые диапазоны порождают большие диапазоны, однако наша задача заключается в том, что бы открыть позицию как раз в начале большого диапазона.

Самая главная ошибка начинающего трейдера – это неправильная интерпретация диапазона ценового движения. Наблюдая несколько часов за активным рынком, он влезает в сделку уже в самом конце большого диапазона, перед началом флэтового движения. Именно поэтому торговля внутри дня считается самой сложной и непредсказуемой. Трейдеры бегают от одного рынка к другому, толком не понимая не причин, не следствий тех или иных колебаний рынка.

Боковое движение не будет продолжаться на рынке вечно, рано или поздно начнется трендовое движение. И чем дольше на рынке преобладает флэт, тем вероятность начала ярко выраженного тренда выше. Торговля внутри канала – это самый сложный вид торговли. Новичкам финансовых рынков лучше воздержаться от торговли в канале, и ждать фейерверка на краткосрочном рынке.

В свою очередь большой диапазон цен рано или поздно начнет затухать, переходя в малый диапазон. На таком рынке делать деньги достаточно сложно, и во избежание риска лучше воздержаться от открытия позиций. Если открыть график, и проанализировать смену диапазонов в истории становится понятно, что перед началом активного движение всегда происходит некое сжатие. Такая информация может сослужить трейдеру хорошую службу, предупреждая его о надвигающейся активности на рынке.

В отличии от разнообразных индикаторов и торговых систем на рынке Форекс, малые диапазоны порождают большие диапазоны, и будут это делать всегда, вне зависимости от экономической и политической ситуации в мире. Внимательно проследив эту зависимость, Вы сможете найти определенные закономерности. Они помогут Вам спрогнозировать активность на рынке в тот момент, когда большинство трейдеров будут панически пытаться сесть в уходящий поезд.

Источники и ссылки

Источники текстов, картинок и видео

broker-trade.ru — информационный портал посвященный рынку Форекс

GrandCapital.ru — надежный брокер на рынке Forex

FreshForex.ru — одна из лидирующих, динамично развивающихся компаний, предоставляющих трейдерам выгодные условия торговли на мировом валютном рынке Forex с 2004 года

strategy4you.ru — сайт, посвященный стратегиям Forex

secureforex.ru — блог о безопасной торговле на Форекс

t-traders.com — информационно-финансовый портал трейдинга

time-forex.com — сайт бесплатных сигналов Forex

traders-union.ru — международное объединение предприятий Форекс брокеров

FOREXYARD.com — торги на валютной бирже с компанией FOREXYARD

fortrader.ru — биржевой журнал, аналитика Форекс

forexluck.ru — рейтинг российских и зарубежных брокеров Forex

forex-nachinauschim.ru — Forex начинающим, уроки, психология

insura.narod.ru — философия трейдинга, стратегии Форекс

forexua.com — Компания Форекс Украина (брокер)

forexlis.ru — новостной финанансовый портал трейдинга

fxguild.info — информационный Forex портал для трейдеров валютной биржи Форекс

forexiq.ru — аналитика, торговые стратегии и психология Форекс

fjforex.ru — статьи, стратегии и индикаторы Forex

finfact.org — сайт, посвященный заработку в Интернете

yootrade.ru — портал, посвященный торговле на рынке Форекс

vpluse.net — рефбек сервис и сервис возврата спреда

viac.ru — финансовая аналитика, прогнозы Forex

wellforex.ru — разработка, тестирование и оптимизация советников Forex

propokerpro.org — сайт, посвященный игре покер

ru.tradimo.com — обучение трэйдингу, новичкам, начинающим

Ссылки на интернет-сервисы

forexaw.com — информационно-аналитический портал по финансовым рынкам

Google.ru — крупнейшая поисковая система в мире

video.google.com — поиск видео в интернете через Google Inc.

inc.play.google.com — различные приложения в сети интернет

docs.google.com — сервис хранения и обмена документами

translate.google.ru — переводчик от поисковой системы Гугл

youtube.com — поиск видео материалов на крупнейшем портале мира

Yandex.ru — крупнейшая поисковая система в Российской Федерации

wordstat.yandex.ru — сервис от Яндекса позволяющий анализировать поисковые запросы

video.yandex.ru — поиск видео в интернете через Яндекс

images.yandex.ru — поиск картинок через сервис Яндекса

Создатель статьи

Автором данной статьи является Гнатюк Юлия Валерьевна

vk.com/id110986953 — профиль автора ВКонтакте

Facebook.com/ygnatyuk — профиль автора статьи в Facebook

ok.ru/profile/585387407380 — профиль автора данной статьи в Одноклассниках

plus.google.com/u/0/104121670605502448431 — профиль автора материала в Гугл+

my.mail.ru/list/yulia26 — профиль автора данного материала в Мой Мир

Твиттер.com/gulvalia — профиль создателя статьи в Твитере

gulvalia.livejournal.com — блог создателя данной статьи в Живом Журнале

Корректировщик статьи — Джейкоб

Рецензент статьи — профессор, д. э. н. Хайзенберг

Торговые стратегии Форекс

Брокерская компания InstaForex рекомендует трейдерам придерживаться определенных стратегий для заработка на Forex. Это позволит достигнуть наиболее весомых результатов в торговле.

Стратегия — это система правил и условий работы, позволяющая увеличивать доход и снижать потери во время торговли. Ниже представлена классификация стратегий.

Стратегии по уровням цены

Пробои от уровней

Торговля в каналах цены

Торговые стратегии по временному параметру

  • Долгосрочные. На совершение сделки отводится от нескольких дней до года. Наличие запаса по времени дает игрокам возможность тщательно обдумывать решения. Единственным недостатком является необходимость держать большую сумму на депозите на протяжении всего периода.
  • Среднесрочные. На совершение сделки отводится от одного до семи дней. Такой вариант ограждает трейдера от поспешных и необдуманных действий, сохраняя шансы на быстрое получение прибыли.
  • Краткосрочные (дневные). На совершение сделки отводится один рабочий день. В данном случае от игрока требуется высокий уровень концентрации и стрессоустойчивости. Также к недостаткам стоит отнести необходимость высоких расходов на связь и техподдержку.
  • Сверхкраткосрочные. На совершение сделки отводится несколько минут. Для успешной торговли в таком режиме требуется большой опыт и умение сосредотачиваться в экстремальных условиях. Высокая степень риска компенсируется сверхприбылью.

Торговые стратегии Форекс по степени риска

  • Консервативные. Сочетание минимальных рисков и небольшого дохода. Вариант подходит для начинающих игроков.
  • Умеренные. Средний уровень риска при хорошей прибыли. Полное обнуление депозита практически невозможно. Часто используются опытными трейдерами.
  • Агрессивные. Очень высокая степень риска с возможностью потери депозита целиком. При наличии определенных способностей и азарта позволяют получать огромную прибыль.

Степень риска является одним из важнейших критериев при выборе точной и эффективной стратегии для торговли на рынке Форекс. Трейдеру следует опираться на собственные черты характера, опыт, навыки и умения в данной сфере.

Иные классификации Forex-стратегий

При выборе подходящей системы игроку важно учитывать способ торговли. Все стратегии для рынка Форекс основываются на одном из 3 методов совершения сделки:

  • ручном — трейдер осуществляет торговлю лично;
  • автоматическом — сделки совершаются при помощи советника-робота;
  • полуавтоматическом — совмещение ручного и автоматического способов.

График торговой стратегии Forex Smart:

Стратегии по методу Мартингейла базируются на увеличении лота для перекрытия неудачной сделки. Другие системы не используют этот принцип. Это разделение по торговым объемам также может быть основополагающим критерием в выборе тактики. Наиболее сложной для начинающего трейдера считается классификация по виду индикаторов. Для успешной торговли необходим технический анализ рынка и отображение дополнительной информации в удобной форме. Индикаторы предназначаются для эффективного решения обеих задач. В зависимости от используемого вида индикаторов различают следующие Forex-стратегии:

  • безындикаторные;
  • на основе скользящих средних;
  • с использованием японских свечей;
  • на основе анализа полос Боллинджера;
  • с менее популярными индикаторами.
Торговая система на основе Мартингейла
№ лота Размер лота Уровни Sell Limit Убытки ордеров в пунктахпри достижении 1.3890 Убытки ордеровв единицахдепозита Сумма убытков придостижении цепочкиордеров
1 0.01 1.3660 1.3890-1.3660=230 23 23
2 0.01 1.3683 1.3890-1.3683=207 20.7 43.7
3 0.02 1.3706 1.3890-1.3706=184 36.8 80.5
4 0.03 1.3729 1.3890-1.3729=161 48.3 128.8
5 0.04 1.3752 1.3890-1.3752=138 55.2 184
6 0.07 1.3775 1.3890-1.3775=115 80.5 264.5
7 0.10 1.3798 1.3890-1.3798=92 92 356.5
8 0.17 1.3821 1.3890-1.3821=69 117.3 473.8
9 0.27 1.3844 1.3890-1.3844=46 124.2 598
10 0.43 1.3867 1.3890-1.3867=23 98.9 696.9
11 0.69 1.3890 1.3890-1.3890=0 0 696.9
Таблица расчетов

Каждая Форекс-стратегия имеет преимущества и недостатки. Опытные трейдеры пользуются несколькими точными вариантами, подстраиваясь под условия конкретной ситуации. Залогом успешной торговли на рынке Форекс является уверенность в своих силах, грамотно подобранная тактика и надежный посредник. Брокерская компания InstaForex предоставляет выгодные условия заработка для умелых трейдеров и новичков.

Диапазонная стратегия торговли

Диапазонная торговля на рынке форекс

Успешная диапазонная торговля на рынке форекс требует больше, чем простое визуальное наблюдение диапазона

Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он – основатель сайта www.vantagepointtrading.com, посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка

Трейдеры, применяющие диапазонную торговлю на рынке форекс, часто принимают краткосрочные консолидации за диапазоны. Когда они выбирают v, то часто обнаруживают, что консолидация была вовсе не долгосрочным диапазоном, а скорее краткосрочной паузой, которая технически выглядела как диапазон. Диапазоны возникают все время, и как только трейдер может визуально увидеть диапазон, то он часто предполагают, что эта динамика будет продолжаться и дальше. В результате, такой подход часто приводит к расстройству и проигрышным сделкам. Однако, есть способ выделить валютные пары, движения которых, наиболее вероятно, останутся ограниченными диапазоном и, таким образом, с большей вероятностью принесут прибыльные сделки при соответствующей стратегии. Фактически, избегая валютных пар с долларом США и анализируя процентные ставки в различных странах, трейдер может идентифицировать необходимые для данной стратегии пары.

Доллар трендовая валюта

Так как многие международные транзакции происходят в долларах США, то валютные пары с участием американской валюты подвергнуты трендовому уклону, а не диапазонному. В то время как в валютных парах с долларом США также возникают диапазоны, торговля этими парами по диапазонной стратегии на долгосрочных периодах не столь эффективна, как торговля валютными парами без участия американского доллара. Если вы посмотрите на основные валютные пары, включающие доллар США, вплоть до 2009 года, то увидите, что почти все они имели выраженный тренд. К этим парам, прежде всего, относятся EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и AUD/USD. Эти пары не двигались прямолинейно в одном направлении, но очевидно, что любые диапазоны, которые иногда возникали, не длились в течение сколько-нибудь долгих периодов времени. Конечно же, есть исключения. Так, например, валютная пара GBP/USD удерживалась относительно неплохо в границах диапазона в течение последних шести месяцев 2009г.

Давайте взглянем на самую популярную валютную пару — EUR/USD. Многие трейдеры торгуют этой парой с любой стратегией просто потому, что она имеет наибольшую ликвидность. Но следует учесть, что это далеко не лучшая пара для диапазонной торговли, как наглядно демонстрирует диаграмма ниже:

Если же мы взглянем на кросс-курсы валют, то увидим у них более выраженную склонность оставаться в рамках диапазона. Некоторые диапазоны очень изменчивы, в то время как другие более устойчивы. Если посмотреть на динамику 2009 года таких пар, как EUR/JPY, GBP/JPY, GBP/CHF, AUD/NZD, то мы увидим более явный диапазонный рынок. Кросс-курс EUR/CHF (см. диаграмму 2) является замечательным примером этого. В то время как он также демонстрировал изменчивость наряду с другими валютными парами в период финансового кризиса в конце 2008 года, он стабилизировался и удерживался в границах диапазона в 450 пунктов в течение прошлых восьми месяцев 2009г.

Общий трендовый уклон в валютных парах с долларом США снижает вероятность выгодных диапазонных сделок на всех временных масштабах. В то время как валютная пара, которая вообще не развивает сильного тренда, дает возможность с высокой вероятностью применять диапазонные стратегии на всех временных масштабах.

Конечно, это не точно на все 100%. Некоторые валютные пары с долларом США будут ограничены диапазоном в течение длительных периодов времени, а кросс-курсы также могут развивать тренды продолжительное время. Поэтому, мы должны выделить кросс-курсы, которые лучше всего подходят для диапазонных стратегий. Одним из способов является рассмотрение долгосрочных графиков, другой же заключается в оценке дифференциалов процентных ставок.

Дифференциалы процентных ставок

Среди диапазонных валютных пар, есть очень изменчивые пары, которые не развивают тренда, но их движения являются довольно беспорядочными и непропорциональными к предыдущим движениям. Также есть пары, которые двигаются более ритмично. Дифференциал процентных ставок между двумя странами может играть большую роль в определении этих движений. В декабре 2009 года Резервный банк Австралии установил процентную ставку на уровне 3.75%, в то время как Банк Японии удерживал ставку в 0.10% — соответственно, дифференциал процентных ставок составлял 3.65%. Валютная пара AUD/JPY имела средний истинный диапазон (14 недель) равный 338 пунктов. Если мы сравним Австралию (AUD) с Новой Зеландией (NZD), где процентная ставка была 2.5%, то получим лишь 1%-й дифференциал. Средний истинный диапазон для пары AUD/NZD был 230 пунктов в декабре 2009г.

Мы можем также рассмотреть другие примеры, вроде валютной пары GBP/JPY, средний истинный диапазон которой составил в декабре 2009 года 560 пунктов. Дифференциал процентных ставок у этих валют равен 0.40% (GBP=0.50% и JPY=0.10%). Есть и другие факторы, которые влияют на изменчивость, но дифференциал процентных ставок для валютной пары определенно является одним из ключевых.

Однако, следует рассматривать дифференциал процентных ставок не только в конкретный момент времени, а скорее следить за соотношением за какой-то период. В то время как для валютной пары GBP/JPY дифференциал ставок составлял в декабре 2009 года лишь 0.40 %, в 2007 году дифференциал был 4.50% и выше. Поэтому, в долгосрочной перспективе, дифференциал ставок указывает на то, что это — изменчивая пара.

Выбор диапазонных пар

В конечном счете, трейдеры должны решить для себя, какие валютные пары они выберут для диапазонной торговли. Как правило, пары, не включающие доллар США, являются более подходящими для диапазонных стратегий. Валютные пары, у которых исторически низкий дифференциал процентных ставок, также хорошо подходят для диапазонной торговли.

Долгосрочные графики дадут нам хорошее представление относительно взаимосвязи стран за определенный период времени. Если рассмотреть пример выше с графиком EUR/CHF, то логично предположить, как эти страны связаны между собой, учитывая низкую изменчивость данной валютной пары в обычных условиях. Маловероятно, что швейцарский франк не отреагировал бы на какие-нибудь серьезные события в Евро-зоне или наоборот. Соединенные Штаты и Австралия не связаны напрямую, и могут быть подвергнуты различным геополитическим событиям, формируя, таким образом, тренды, поскольку их экономики проходят различные стадии экономического цикла в разное время.

Однако, тот факт, что определенные валютные пары имеют предпосылки для успешного применения диапазонных стратегий, вовсе не означает, что пара будет торговаться в границах диапазона все время. Всегда должны применяться проверенные торговые стратегии и надлежащее управление риском. Выделяя валютные пары, которые удовлетворяют нашим критериям, мы имеем высокие шансы получения прибыли с помощью наших диапазонных торговых методов, потому что мы заключаем сделки в специально-отобранных валютных парах, что фактически является частью стратеги.

Успешная диапазонная торговля на рынке форекс требует больше, чем простое визуальное наблюдение диапазона. Мы можем увеличить наши шансы получения прибыли, выделяя валютные пары, которые несклонны к формированию трендов — например, те пары, которые не включают доллар США. Для выбора непосредственно из кросс-курсов, мы можем затем оценивать долгосрочные графики, чтобы видеть, имеют ли они трендовый уклон или нет, и затем в качестве дополнительного фильтра, рассмотреть их дифференциалы процентных ставок. Высокие дифференциалы ставок в целом означают повышенную изменчивость. Валюты стран, тесно связанных между собой, вероятно, будут иметь меньшую изменчивость относительно друг друга и их кросс-курсы, соответственно, будут больше склонны к диапазону. При этом, должна быть соответствующая стратегия для торговли в диапазоне. Хотя, предварительно оценивая валютные пары с точки зрения наших критериев, мы получаем лучший шанс на заключение более выгодных диапазонных сделок.

Контактная информация официального интернет-ресурса Exante EU

Лицензия EXANTE (XNT Ltd.) — IS/52182 MFSA ( Мальтийского управления финансовых услуг )
В случае, если жулики из Exante (он же XNT Ltd.) Вас кинули, то пишите об этом нам на нашу официальную почту: [email protected]

Канальная стратегия на Форекс

Содержание

Считается, что все колебания цен на рынке Форекс происходят в рамках некоторых диапазонов, вид и параметры которых зависит от таймфрейма и текущего состояния рынка. Как правило, канальная стратегия на Форексе отличается простотой, минимумом индикаторов, низкими рисками и высокой прибыльностью, но при этом требует четкого соблюдения правил входа и манименеджмента.

Общие принципы канальной стратегии

Техническая модель «ценовой канал» предполагает движение котировок в некотором ограниченном диапазоне в течение некоторого периода времени. Тактика канальной стратегии Форекс на валютном рынке основана на анализе двух событий – либо цена пробивает границу канала, либо нет. Критерии определения истинного пробоя в каждой торговой системе свои. Границы канала могут быть жесткими или динамическими.

Рекомендованный таймфрейм для любого актива — не ниже М30. Для построения канала (любым методом) необходимо, как минимум, по два экстремума на каждую границу. Рекомендуется размещать ордера всегда только внутри канала, даже при пробое границы — тогда в случае ложного пробоя цена вернется, и сделка откроется автоматически. Необходимо «усреднять» условия для построения границ канала, чтобы оценить большее количество возможных экстремумов.

В зону канала ордера открываются при отбое от границ и при наличии разворотного сигнала от дополнительных индикаторов. Если нет надежного сигнала разворота, но в текущем тренде вы не уверены, то рекомендуется открыть две позиции: ордер внутри канала и отложенный ордер в противоположном направлении — за его границей.

Канальная стратегия на Форекс также регулирует поведение внутри диапазона: на падающем рынке более сильными будут сигналы на продажу, на растущем — на покупку. Чем старше канал — тем сильнее его границы.

Размер первичного стоп-лосса определяется текущей волатильностью рынка. Ниже приведена общая схема торговли на примере горизонтального канала. Обращаем особое внимание на поведение цены вблизи границ — это определяет направление торговли. Для входа рекомендуется использовать дополнительные подтверждения от любого осциллятора.

Если канал достаточно широкий, то можно воспользоваться агрессивным методом добавления позиций. При этом стоп добавленной позиции должен компенсироваться профитом от основной сделки — на случай разворота или резкого броска цены.

Уровень стопа держим неизменным до завершения первого отката. После образования первого встречного экстремума рекомендуется перенести стоп на уровень безубытка. Если цена движется в прибыльном направлении, но приближается к границе канала, то стоит подтянуть стоп-лосс и прекратить добавлять ордера.

  • вход выше/ниже средней линии канала внутри канала;
  • вход на пробое верхней границы канала при бычьем тренде и на пробое нижней границы при медвежьем;
  • установка первичного стоп-лосса слишком близко к границе канала.

Закрывать сделки рекомендуется исключительно по стопам/профитам.

Инструменты для торговли внутри ценового диапазона

Графически любой ценовой канал можно построить вручную, но практичнее будет использовать для этой цели стандартные инструменты:

Идея торговли внутри канала волатильности давно проработана классиками теханализа и включает в себя множество индикаторов для построения каналов с динамическими (Полосы Боллинджера) или жесткими границами (каналы Дончиана).

Как пример можно привести комбинированный индикатор Super Signals Channel – при всей своей простоте он дает достаточно точных сигналов практически на любых активах и таймфреймах.

Данный индикатор строит свои границы не по ценам закрытия, а по экстремальным значениям — по методике ZigZag. Разворотный сигнал появляется при достижении ценой очередного max/min некоторой последовательности свечей. Недостаток: на малых периодах — перерисовывается и дает много ложных сигналов на спекулятивной волатильности.

Пример торговли в диапазоне без индикаторов

Чаще всего канальная стратегия форекс использует равноудаленный канал — несмотря на простоту построения, он обладает высокой эффективностью. Для того, чтобы его построить, необходимо иметь 3 точки экстремума на ценовом графике. Через 2 максимума/минимума проводится базовая линия, а через 3-ю точку — противоположная граница. Методики с использованием этого типа каналов всегда демонстрируют неплохие результаты.

При удержании позиции по канальной стратегии Форекс необходимо отслеживать поведение цены в диапазоне старших периодов, чтобы не наткнуться на более сильную границу. Самые надежные точки входа получаются при торговле в направлении старшего тренда.

Каналы Фибоначчи также требуют указания основной линии, но при этом за основными границами строятся дополнительные параллельные линии по ряду Фибо: на расстоянии 0.618; 1.0; 1.618 и 2.618. Пересечение ценой этих уровней считается сильным торговым сигналом, кроме того, можно задать построение дополнительных параллельных линий на произвольном расстоянии от границ канала.

Пример торговли с уровнями Фибоначчи

Использование Фибо в качестве дополнительного инструмента в большинстве случаев дает стабильные результаты. Подтверждающим торговым сигналом будет поведение цены в области уровней, кроме того, их можно использовать для установки целевых точек (стоп/профит).

Если ретест границы канала совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи, то сила сигнала возрастает.

Как всегда, линии Фибоначчи будут работать как текущие поддержки/сопротивления и давать дополнительные сигналы на вход.

Канальная Форекс стратегия Каналы Кельтнера+ADX

Индикаторы: KeltnerChannels со стандартными параметрами, ADX (14) с уровнем 30.

Активы: любые валютные активы со стабильной волатильностью.

Таймфрейм: H1 и выше.

Торговые сессии: Европа, Европа-Америка.

Напоминаем: Канал Кельтнера — ценовой конверт выше/ниже ЕМА (10), границы которого построены методом умножения ее значения величины на значение ATR. Для открытия сделок необходимо движение зеленой линии ADX за уровнем 30.

Итак, открываем сделку на продажу или по SellStop (ниже Low закрытой свечи), или с рыночным ордером после следующих условий:

  • свеча закрывается за нижней границей KeltnerChannels;
  • происходит пересечение линий (-DX) и (+DX) до пробоя канала Кельтнера (желательно ? пересечение линией (-DX) уровня 30).

StopLoss ставим за локальный максимум или выше верхней линии канала Кельтнера.

Рассуждаем аналогично: открываем покупку или по BuyStop (выше High закрытой свечи) или рыночным ордером при условии:

  • закрытие свечи выше верхней линии KeltnerChannels;
  • линия (+DX) пересекает (-DX) до момента пробоя канала Кельтнера (желательно движение линии (-DX) за уровнем 30).

Стопы ставим за ближайшим минимумом или выше нижней линии канала.

TakeProfit обычно не ставится, а фиксация сделки происходит или в результате трейлинга, или после закрытия свечи: для продажи — на откате вверх выше верхней линии, для покупки — на откате вниз за нижнюю линию канала Кельтнера.

Вместо заключения

Недостатком таких стратегий считается субъективность при построении границ и отсутствие общепринятых критериев пробоя и отбоя. Именно поэтому надежная канальная стратегия торговли на Форекс всегда требует подтверждения торговых сигналов, обычно от уровней Фибоначчи или индикаторов осцилляторного типа, например, RSI, стохастика, AO или MACD. Основным преимуществом считается то, что стратегии торговли в канале со временем не теряют своей работоспособности, как, например, индикаторные методики. Главное — четко соблюдать правила и грамотно подбирать вспомогательные инструменты.

Стратегия форекс на основе полос Боллинджера «Пробой диапазона»

Суть данной стратегии форекс, сводится к поиску на рынке флетовых движений и расстановке отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. Стоит заметить, что форекс стратегия «Пробой диапазона» довольно простая, так как рынок сам определяет в какую сторону он пойдет, и вам ничего не нужно прогнозировать.

Описание форекс стратегии «Пробой диапазона»

Стоп лосс по данной стратегии торговли на форекс выставляется на противоположной стороне канала консолидации (более подробно смотрите на рисунке). Несомненно, лучшим индикатором форекс, который поможет определять зоны консолидации являются ленты Боллинджера. Идеальным вариантом будет случай, когда полосы практически параллельны, как это показано на рисунке ниже:

Естественно, найти идеально параллельные ленты Боллинджера не всегда удастся, но просмотрев внимательно несколько валютных пар, вы наверняка найдете инструменты пригодные для торговли, а если не найдете, то подождите, удобные условия появятся чуть позже. Иногда бывает, что рынок вроде как и во флэте, но диапазон получается очень большой (рынок немного штормит). В таких случаях я посоветовал бы перейти на более старший тайм фрейм, так как главное условие для этой стратегии – параллельность лент Боллинджера.

Еще желательно переводить сделку как можно быстрее в безубыток, так как пробои лент Боллинджера могут быть и ложные. Стоит заметить, что это касается не только системы «Пробой диапазона», но и используя многие другие стратегии форекс, лучше придерживаться этого принципа. Что касается тейк профита, то я бы советовал не выставлять его вообще, а использовать трейлинг стоп и по возможности закрывать позицию частями.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

Добавить комментарий