Ишимоку стратегии для Форекс

Форекс Статьи

Торговля с индикатором Ишимоку. Стратегии форекс

Индикатор Ишимоку – один из самых старых инструментов анализа рынка. Изначально был разработан для фондового рынка, со временем по мере развития других направлений торговли стал активно применяться и в валютном секторе.

Примечательным является то, что как и многие классические индикаторы, этот за десятилетия зарекомендовал себя как один из основных методов анализа рынка в разрезе технического анализа. Более того, во многих аналитических обзорах есть отдельные разборы текущего состояния рынка с применением именно Ишимоку.

Как и многие другие, индикатор имеет в своей основе применение скользящих средних. В базовом варианте мувинг может разве что показывать текущий тренд разного масштаба в зависимости от используемого периода. А вот применение сочетания скользящих, дополненное сдвигами по горизонтали добавляет индикатору информативности, что подтверждается уже на протяжении десятилетий. Всего индикатор включает в себя пять элементов и выглядит следующим образом:

На первый взгляд всё кажется довольно сложным, но разобравшись с непривычными названиями линий, можно довольно быстро научиться с первого взгляда оценивать текущую ситуацию. Итак, основные положения по применению:

— индикатор используется на тайм-фреймах от Н4, утверждения об успешном применении на часовках и ниже как правило, бездоказательны;

— для анализа подходят практически все валютные пары, за исключением совсем экзотических кроссов (сингапурский доллар к швейцарскому франку, например), обычные же кроссы показывают относительно неплохие результаты;

— индикатор Ишимоку не является советником, применяя его, требуется думать и искать подтверждения, быть терпеливым и придерживаться системного трейдинга без каких-либо эмоциональных срывов.

Следуя этим несложным принципам, можно получить в своё распоряжение прекрасный инструмент анализа, а для кого-то он станет основой торговой системы. В любом случае, то, что используется много лет и не подвергается критике уже заслуживает внимания, тем более, что есть возможность посмотреть поведение индикатора на исторических данных – это не свежий алгоритм, подогнанный на тестах под последние десятилетие.

В настройках индикатора всего три пункта с выбором периода используемых средних. Оставшиеся две используют уже имеющиеся показания и сдвигаются. Графическая интерпретация сигналов достаточно проста, для этого нужно лишь запомнить шаблоны, о которых речь пойдёт далее и в целом иметь представление, что означает каждая линия. На графике присутствует три линии и ещё две образуют область, которая называется “облаком”.

Сигналы строятся на пересечениях линий, а также на поведении цены вблизи или внутри облака. Значений периодов, выставленных по умолчанию вполне достаточно, но можно поэкспериментировать с подбором значений для использования нестандартных тайм-фреймов, например Н3 или Н6. Но чем ниже таймфрейм, тем хуже работает индикатор на волатильных парах, то есть использование его на фунтиене вряд ли будет продуктивным.

Рассмотрим каждую линию по отдельности с пояснением алгоритма расчёта. Первая из настроек это тенкан-сен:

Данная линия показывает усреднённое значение цены за выбранный период – в нашем случае это 9. Расчёт происходит очень простым усреднением – берётся минимальная цена за эти 9 баров и максимальная. Далее суммируется и делится пополам.

То есть это простое среднее арифметическое экстремумов выбранного временного диапазона. В некоторой степени такой метод вычисления может служить указанием краткосрочного тренда, причём в расчёт берутся крайние значения, а значит, волатильность внутри этих значений роли никакой не играет. Это приводит к тому, что текущее значение максимума/минимума влияет на положение линии и именно его обновление приводит к сдвигу. В случае консолидации в рамках диапазона она будет оставаться неподвижной по вертикали.

Вторая линия киджун-сен вычисляется точно также, но при этом используется больший период. По сути это получается модернизированная система из двух скользящих разного периода, показывающая текущее направление тренда с привычными сигналами по пересечению мувинга с меньшим периодом мувинга с большим.

Система, конечно же, гораздо сложнее, а это лишь простой пример того, как составная часть индикатора является в некоторой степени работоспособной единицей анализа., которая также может давать некоторое представление о происходящем и текущем направлении движения на рынке. Выбранный период в 26 является наиболее оптимальным для Н4 и D1, на больших тайм-фреймах значения нужно подбирать в зависимости от инструмента.

Сенкоу спан В является одной из границ облака. Как несложно догадаться, сенкоу спан А будет другой границей. Рассчитываются эти линии следующим образом:

— линия А показывает усреднённое расстояние между первыми двумя линиями (тенкан и киджун), посчитанное как простое деление их суммы на два. При этом, происходит сдвиг вперёд на количество баров, соответствующее периоду киджун, то есть в нашем случае это всё те же 26;

— линия В посчитана как среднее значение цены за указанный в настройках период(52) и сдвинута вперёд по аналогии с линией А.

Соответственно, облако – это границы двух линий, область между которыми закрашена для наглядности. В каждый конкретный момент под текущим баром отражается значение облака, которое было посчитано учётом данных на 26 периодов назад, а конкретно нынешнее значение облака можно смотреть в его конечной точке впереди графика.

И, наконец, последняя линия – чинкоу спан. Она отображает цену в данный момент(цену закрытия бара), сдвинутую назад на количество баров, равное периоду киджун. Не самый информативный элемент, но он будет использоваться как усилитель сигнала.

Разработавший этот индикатор человек рассматривал его как некоторое продолжение и эволюционирование свечного анализа, поэтому есть рекомендации не входить по сигналу с Ишимоку, если есть противоречащие ему сигналы по свечным моделям и паттернам. Это особенно актуально в том случае, когда такой сигнал возникает на более старшем периоде, чем тот, который используется в индикаторе.

Применение индикатора

Первая стратегия – самая простая и основана на пересечении первых двух линий – тенкан и киджун. Если отбросить драматизм в названиях, получаем вполне стандартную модель работы по мувингам, о чём говорилось ранее, существенным отличием является лишь метод вычисления значения мувинга.

Пересечение короткого мувинга с длинным сверху вниз – сигнал к продаже, если снизу вверх – сигнал к покупке. Конкретно этот торговый метод даёт немало ложных сигналов. Есть два варианта решения этой проблемы. Первый заключается в том, чтобы грамотно ставить стоп – за локальный экстремум на данном тайм-фрейме или за уровень поддержки, который оказывал значительное влияние на цену в недалёком прошлом. Таким образом можно избежать ситуаций, когда вход в рынок упущен из-за короткого стопа.

Второй вариант – ставить безубыток при проходе цены в нужном направлении 20-40 пунктов. Для тайм-фрейма Н4 это вполне нормально, однако самым оптимальным вариантом будет фиксация небольшой части прибыли при первом же намёке на разворот и выставление безубытка. В этом случае и прибыль будет, пусть небольшая, и стоп сработает с результатом в 0. В дальнейшем может появиться сигнал на повторный вход, по даже более выгодной цене с возможностью поставить стоп меньшего размера при той же надёжности. Как и во многих стратегиях, здесь хорошо применимы простейшие классические методы подтверждения сигнала, как, например, паттерн 1-2-3:

Первый сигнал дал возможность заработать или получить безубыток, если он был выставлен, простой стоп не сработал бы, так как его разумно убирать за локальный экстремум, как было сказано ранее. Повторный вход можно было осуществить на совпадении сразу двух сигналов – с индикатора и по паттерну 1-2-3 на пробой уровня точки 2.

Таким образом, видим, что сочетание методов нередко даёт сигнал в один и тот же момент, как в нашем случае. Поэтому, надёжность входа, несмотря на большое удаление от локального минимума, тем не менее очень высока, что подтвердилось через некоторое время. Аналогичным образом эти сигналы индикатора согласуются с графическими разворотными паттернами, такими, как голова и плечи, бриллиант, двойная/тройная вершина/дно.

Лучшая комбинация для трендовой торговли – это следующее взаимное расположение цены и индикатора на графике(рассмотрим бычий вариант): выше всех расположена цена, далее под ней идёт короткая скользящая, следом длинная и в самом низу расположено облако, при этом его диапазон может расширяться. Для медвежьего рынка всё аналогично, только в обратном порядке. Подобная комбинация говорит о наличии сильного тренда, а любое нарушение этого порядка можно рассматривать как возможность добавить объёма на коррекции.

Индикатор также неплохо сигнализирует о коррекции, которая может закончиться сменой тренда. Здесь используется та линия, которая показывает текущую цену с отставанием на 26 баров – чинкоу спан. Если она пересекает график и закрепляется под ним, то весьма вероятна длительная коррекция и возможный разворот. Конкретно этот сигнал можно использовать для выхода из позиции в качестве плавающего тейка, либо же для поиска точки входа в противоположном направлении с ожиданием сигнала с базовых линий – тенкан и киджун.

При появлении и отмене подряд сигналов на текущем тайм-фрейме, переходим на более старший для прояснения ситуации. Для четырёхчасового это будет дневной, для дневного – недельный и так далее. Изначально период второй линии выбран был не случайно – в году 52 недели, можно предположить, что на фондовом рынке это наиболее подходящий тайм-фрейм для работы с индикатором.

Следующая возможность входа по тренду возникает с применением облака. По сути оно является зоной поддержки для цены, а в дальнейшем сопротивлением, когда тренд сменится. При росте первым сопротивлением будет выступать ближайшая к цене граница, при пробое следующей остановкой может стать вторая граница. Выход из облака в противоположную сторону с быстрым закреплением встречается довольно редко.

Такие моменты также можно использовать для увеличения совокупной позиции. В отличие от трендовой линии облако Ишимоку является более гибким инструментом анализа, так как оно меняет своё положение, в то время как пробой трендовой приводит к тому, что совершенно непонятно, что будет дальше. Вернее, это может быть сигналом к выходу из сделки или же на вход по уже новому направлению.

А с Ишимоку иначе – облако не совпадает с трендовой линией и таким образом можно не выходить из трейда, который ещё вполне может принести прибыль на последующем продолжении тренда после отбоя от облака, даже если при этом была сломлена трендовая линия. Как это часто бывает в таких ситуациях – просто проводится новая трендовая по новому локальному экстремуму. Эти два варианта отнюдь не противореча друг другу, здесь просто получается так, что Ишимоку отчасти устраняет такой недостаток, как ложный пробой и ложный сигнал.

И ещё один вариант использования облака – торговля внутри него на старших тайм-фреймах. Здесь уже в ход идут абсолютно все составляющие индикатора, цена может отбиваться от любой из линий, а не только границ самого облака. Основополагающим фактором является закрепление цены на каком-либо уровне относительно основных линий индикатора. Под закреплением подразумевается закрытие свечи с другой стороны после пробоя.

По мере сужения диапазона всё более вероятно развитие нового тренда, поэтому торговать стоит лишь тот участок, который обладает хотя бы двукратным диапазоном усреднённого значения величины колебаний внутри одного бара. Широкий же диапазон даёт хорошие возможности для поиска трендовых движений в нём при анализе младшего тайм-фрейма.

Стратегия “Торговля по Ишимоку”

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) либо как его еще называют “график равновесия” позволяет определить на валютном рынке Forex сделки с большой вероятностью получения прибыли, а Облако Ишимоку служит в качестве фильтра информационного хаоса.

В торговом терминале Metatrader 4 данный индикатор называется Ichimoku Kinko Hyo

Данный способ торговли еще плохо знаком основной массе трейдеров, однако его популярность постоянно растет. Эффективность Индикатора подтверждена многократными испытаниями на рынке форекс, он объединяет в себе три индикатора на одном ценовом графике, что в итоге дает нам готовую торговую систему, не требующую больше никаких индикаторов и позволяет при этом трейдеру принимать правильные решения при заключении сделки, т.к. трейдер становится более информированным, применяя его.

Знакомство с Ишимоку
Данный индикатор описывает поведение цены на рынке с разных сторон, создавая возможность находить сделки с высокой вероятностью успеха. Хотя многих трейдеров данный индикатор имеет тенденцию напугать обилием “всяких” линий на ценовом графике, однако компоненты индикатора могут быть легко переведены в намного более привычный вид.
И так индикатор Ишимоку состоит из 4-х главных компонентов, помогающих трейдеру понять поведение цены на валютном рынке forex.

Давайте для начала рассмотрим линии Tenkan и Kijun Sen. Они представляют из себя ничто иное, как 20-и 50-дневные скользящие средние, хотя и с чуть различными временными масштабами.
1. Линия Tenkan Sen — представляет из себя сумму самого высокого максимума и самого низкого минимума на графике, деленную на два. Линия Tenkan Sen рассчитывается за предшествующие 7-8 свечей на графике.
2. Линия Kijun Sen — Также представляет из себя сумму самого высокого максимума и самого низкого минимума на графике деленную на два, однако линия Kijun рассчитывается за последние 22 свечи на графике.

Для открытия торговой позиции на выбранной валютной паре, трейдер ищет пересечение данных линий — что аналогично пересечению скользящих средних (Moving Averages).

На Рисунке 1 мы наблюдаем четкое пересечение линии Tenkan Sen (черная линия на графике) и линии Kijun Sen (красная линия на графике) в точке определенной как “X”.

Данный сигнал говорит нам, что цена в ближайшее время упадет вниз.

Рисунок 1 — Пересечение линий Ишимоку

А вот теперь предлагаю рассмотреть самый важный компонент индикатора Ишимоку — это “Облако”, которое представляет из себя текущее и историческое поведение цены на рынке. Облако ведет себя практически так же, как простая линия поддержка и сопротивление, создавая при этом барьеры.

Облако Ишимоку формируется из двух основных составляющих:
3. Линии Senkou Span А — рассчитывается как сумма линий Tenkan Sen и Kijun Sen, деленная на два. В расчет берется 26 последних закрытых свечей.
4. Линия Senkou Span B — рассчитывается как сумма самого высокого максимума на графике и самого низкого минимума, деленная при этом на два. В расчет берется последние 44 закрытые свечи и так же они сдвигаются на 22 свечи вперед во времени.

Область между данными линиями называется Kumo либо “Облако Ишимоку”. Широкое Облако предоставляет трейдеру очень неплохой фильтр. Данное Облако позволяет учесть волатильность валютной пары на рынке. Прорыв цены сквозь Облако и последующее движение выше либо ниже него, указывает трейдеру на лучшую и более вероятную торговую сделку.

Примеры смотрите на рисунках 2 и 3.
На примере валютной пары USDCAD мы наблюдаем ощутимое различие между двумя ценовыми графиками. Хотя мы наблюдаем четкую поддержку на уровне 1.1522 на привычном нам ценовом графике (смотрите Рисунок 2), цена впоследствии снова тестирует данный уровень. В данной точке некоторые заключенные сделки могут быть выбиты из рынка по стоп-лоссу, т.к. цена откатывается в противоположную сторону. Но, на примере с индикатором (смотрите Рисунок 3) Облако является для нас отличным фильтром. Принимая во внимание волатильность на рынке, Облако дает лучшую возможность для торговли на прорыве уровня 1.1450. В данном случаи цена уже не откатывается назад, удерживая при этом торговую сделку в импульсе нисходящего тренда.

Рисунок 2 — Классический прорыв уровня поддержки и уровня сопротивления

Рисунок 3 — Индикатор Ишимоку подает лучшую возможность для применения прорыва

И наконец, последний компонент индикатора Ишимоку — Chikou Span. Отображающий настроение на валютном рынке, Chikou является ценой на рынке на момент закрытия, сдвинутая при этом на 22 периода назад. Данная характеристика указывает на сантимент рынка, показывая при этом основной тренд по отношению к существующему в данный момент импульсу цены. Суть проста: если на валютном рынке доминируют продавцы, линия Chikou Span будет находиться и колебаться ниже цены на графике, и так же наоборот — как только при торговле на валютной паре начнут лидировать покупатели, линия Chikou Span поднимется выше цены на графике.

Рисунок 4 — линия Chikou помогает определить сантимент валютного рынка

А теперь давайте сложим все вместе:
Давайте попытаемся понять лучший способ торговли с помощью индикатора Ишимоку — “технику облака”.

Рисунок 5 — Линии Tenkan и Kijun

Рассмотрим пример — USDJPY на рисунке 5 и немного увеличим масштаб данного изображения — в итоге смотрим рисунок 6. С начала года валюта колебалась в диапазоне цен между 116 и 119, а трейдеры ждали прорыв на рынке. На протяжении всего времени, пока рынок торговался в боковом направлении, Облако выступало в качестве уровня поддержки-сопротивления для цены на рынке.

Определив это, мы обращаемся к линиям Tenkan и Kijun Sen. И как уже говорилось ранее, эти 2 линии индикатора работают, как пересечение скользящих средних, где линия Tenkan представляет из себя больше краткосрочную среднюю, а линия Kijun — основную скользящую линию. В итоге, как только линия Tenkan опускается ниже линии Kijun, мы получаем торговый сигнал о возможном снижении цены на рынке. Но, пока данное пересечение происходит в области облака в точке А на рисунке 5, и поэтому сигнал остается не однозначным. Для того, чтобы трейдер мог думать о входе в рынок, сигнал для заключения сделки должен быть расположен вне облака.

Мы можем подтвердить данную тенденцию к понижению на рынке при помощи Chikou Span, которая в данной точке остается ниже цены на графике. И напротив, если бы линия Chikou находилась выше цены на графике, это говорило бы нам о повышающемся сантименте. Объединив все это вместе — теперь будем искать возможность для открытия торговой позиции на продажу по нашей выбранной валютной паре.

Рисунок 6 — Вход в рынок располагается сразу ниже облака Ишимоку.

Т.к. мы приравниваем Облако к уровням поддержки либ сопротивления, то перед тем как открыть какую-нибудь торговую позицию на продажу, нам необходимо убедиться, что закрытие торговой сессии случилось ниже облака. В итоге — открываем позицию в точке B на нашем ценовом графике. В данном случаи мы имеем подтвержденный прорыв облака на уровне поддержки 114.56. Трейдер в данной точке может решить сразу открыть торговую позицию ниже уровня поддержки 114.56 либо же выставить отложенный ордер на один пункт ниже минимума торгоовй сессии.

Размещение отложенного ордера на один пункт ниже, будет являться дополнительным подтверждением того, что импульс движения на рынке вниз все еще сохраняется. После этого мы разместим стоп-лосс сразу выше максимума свечи, в пределах облака. В нашем случаи это было бы в точке C, либо на уровне 116.65. Цена на рынке не должна торговаться выше данного уровня, если импульс все еще сохранится. В итоге, мы имеем вход в рынок по цене 114.22 и страховочный стоп-лосс на уровне 116.65, наш риск при этом составляет 243 пункта.

В соответствии с основными правилами управления капиталом установим соотношение прибыли к риску в размере 2:1. Цена на рынке прошла вниз, до своего минимума 108.96, что составляет приблизительно 500 пунктов, а из этого следует, наша рассмотренная сделка принесла хорошую прибыль.

Но помните, что Индикатор Ишимоку, обычно, применяется к большим масштабам времени, в этом случае, к дневным (D1).

А теперь повторим изученное:

1. Пересечение линий Kijun и Tenkan — хорошо помогает определить потенциальные движения цены на рынке (и действует подобно скользящим средним).
2. Подтверждение направления тренда с помощью линии Chikou — удостоверьтесь, что настроение рынка по данной валютной паре соответствует направлению пересечения линий Kijun и Tenkan — это значитель увеличит вероятность заключения прибыльной сделки, т.к. Chikou действует подобно индикатору Моментум.
3. Цена на графике обязательно должна прорваться сквозь Облако — чтобы тренд на рынке стал явно выраженным, цене необходимо вырваться из облака, выступающего в качестве сопротивления-поддержки. Это значительно увеличит вероятность заключения прибыльной сделки.
4. При заключении сделки — соблюдайте правила управления капиталом (риск по заключаемой сделке, всегда должен быть минимум в 2, а то и более раза меньше желаемой прибыли).

Неординарный и сразу немного непонятный индикатор Ишимоку, если его хорошо изучить, может быть очень полезен любому трейдеру — от новичка до профессионального трейдера.

Индикатор Ichimoku Cloud

Все трейдеры знают, что в любой торговой стратегии должны использоваться несколько инструментов, так как каждый из них в отдельности не может быть решающим фактором для открытия сделки. Но, индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) представляет собой исключение из правил, он способен самостоятельно учесть большинство факторов влияющих на цену и дать надежную точку входа.

Инструмент создавался для прогноза по Японскому фондовому индексу Nikkei, но и на валютном рынке Форекс он показывает достаточно стабильные результаты, даже при базовых настройках. Так как расчет основан на скользящих средних, лучшие результаты Ichimoku показывает во время тренда. На боковом движении увеличивается количество ложных сигналов, но если флет идет в большом диапазоне можно открывать краткосрочные сделки, используя облако и линии индикатора в качестве поддержки/сопротивления.

Элементы индикатора Ишимоку

Рассчитываются пять линий, четыре из которых показывают срединный диапазон цен за указанное число периодов. Пробой линии сигнализирует о начале изменения баланса сил между покупателями и продавцами – прослеживается аналогия с волновой моделью Эллиотта, но точность сигналов в индикаторе Ишимоку выше, так как он использует не только цены закрытия (Close).

• TenkanSen (Тенкан сэн). Первый срединный промежуток индикатор Ишимоку рассчитывает по формуле (High+Low)/2, по умолчанию 9 периодов. Находит краткосрочные «малые» тренды и развороты – следим за углом наклона линии, чем он больше, тем сильнее тренд. Также Тенкан можно использовать как поддержку/сопротивление, пробой дает первый сигнал общего разворота.

• KijunSen (Киджун сэн). Основная линия Ишимоку показывающая долгосрочный тренд. Цена идет выше линии – восходящее движение продолжится, соответственно, падение продолжится, если цена находится под Киджун. По умолчанию 26-периодная средняя, при изменении значений следите, чтобы новое значение было, как минимум, в 3-4 раза больше TenkanSen

• SenkouSpanA (СенкойA, Kumo Up). Верхняя (первая) опережающая линия Ichimoku. Рассчитывается как среднее от TenkanSenи KijunSenсо смещением вперед относительно них (периоды указываются в настройках).

• SenkouSpanB (СенкойБKumo Down). Нижняя (вторая) опережающая линия Ишимоку представляющая собой срединную линию также со смещением вперед на количество периодов KijunSen(по умолчанию 52).

Между SenkouSpan A и B находится «облако» (Kumo), которое выделяется на графике штриховкой. Используется для определения периода консолидации (цена идет внутри него) и как подтверждение сигналов от линий. Пробой верхней границы облака Ишимоку для восходящего тренда и нижней для нисходящего.

Chinkou Span (Чинкоу Спэн). Строится по ценам закрытия со смещением на значение Kijun Sen. Работает аналогично индикатору Momentum и совместно с облаком окончательно подтверждает сигналы остальных линий.

Выбор периодов Ишимоку

Несмотря на то, что и базовые настройки работают с прибылью, результаты можно существенно улучшить, подобрав оптимальные значения периодов под конкретный актив и даже таймфрейм. Индикатор Ишимоку на стандартных периодах 9, 26, 52 может пропускать вполне надежные точки входа. Да, на момент создания эти значения хорошо предсказывали движение индекса Nikkei, но сейчас рынки стали на порядок волатильнее, особенно Форекс. Чтобы двигаться дальше, давайте рассмотрим подробнее, что имел в виду автор, выбирая именно такие базовые периоды линий:

• 52 – количество недель в году, определяет направление долгосрочного тренда;
• 26 – половина от годового цикла. Половинные циклы используются во многих технических инструментах, особенно осцилляторах, для анализа среднесрочных тенденций;
• 9 – кратковременные ценовые импульсы. В Ишимоку было подобрано эмпирическим путем после анализа исторических данных на момент создания индикатора.

Индикатор Ишимоку с периодами «9-26-52» неплохо работает на недельных сделках, но в периоды выхода фундаментальных новостей начинает давать ложные сигналы. Впрочем, это обычное явление для технических индикаторов.

Чтобы учесть современные реалии Форекс, разработаны несколько комбинаций настроек Ichimoku, показавшие хорошие результаты на большинстве валютных пар:

• «2-24-120». Используются данные за прошлую неделю, что дает возможность учесть изменение волатильности, от которой берется половинный диапазон. Рекомендуется для торговли внутри дня, в том числе на таймфреймах M1-M15. Но на среднесрочном тренде точность Ишимоку резко падает.

• «24-60-120». В этом варианте индикатор Ишимоку дает меньше ложных сигналов на среднесрочных тенденциях. Рекомендуется для периодов низкой и средней волатильности.

«120-240-480». Исторические данные за месяц, рекомендуется часовой таймфрейм. Трейдеры использующие индикатор Ишимоку считают эту комбинацию «промежуточной» между внутридневной и недельной торговлей. Основное преимущество – сглаживание коррекций и откатов, которые на промежутках меньше часа могут выглядеть как вполне надежные каналы, а по факту являются ложными.

Участок графика при разных значениях периодов.

Сигналы Ichimoku

Работая с индикатором можно одновременно использовать две стратегии: трендовую, где в качестве сигналов используются пересечение линий или смена их направления, и канальную, в которой сделки открываются на пробоях или отскоках от их границ:

Пересечение Tenkan Sen и Kijun Sen

Анализируем, как линии расположены относительно друг друга и положению к SenkouSpanB. Если все три линии идут вверх то тренд восходящий, вниз – нисходящий. Сопровождаем позицию аналогично «Аллигатору» — держим открытой до разворота (переплетения) линий Ишимоку.

Пересечения линий называют «крестами»:

• «Золотой крест» — линия Kijun пробивает Tenkan снизу вверх и дает сигнал на покупку (BUY);
• «Мертвый крест» — Kijun пробивает Tenkan сверху вниз, сигнал на продажу (SELL).

Сигналы «Мертвый крест» и «Золотой крест».

Для оценки надежности сигнала используются границы облака Ишимоку: для покупок цена должна быть выше Kumo, ниже для продаж. Если ситуация обратная или «крест» внутри облака пропускаем сигнал или смотрим на осцилляторы и индикаторы объема.

Пробой Kijun Sen

Открываем сделки аналогично Moving Average: пробой сверху вниз для покупок, противоположная ситуация для продаж. Подтверждаем сигнал по Тенкан сэн:

• когда направления линии и пробоя совпадают, это усиливает сигнал, особенно если этому предшествовали несколько ретестов KijunSen;
• если в момент формирования «креста» Tenkan находился позади цены — тренд почти завершен, рынок переходит в консолидацию или даже разворот в периоды высокой волатильности.

Открытие сделок на пробое линии Киджун.

Дополнительное подтверждение как в предыдущем сигнале Ишимоку – смотрим положение облака по отношению к пробою.

Пересечение SenkouSpan A и B

Определяет момент коррекции в направлении Span A, которая может перейти в разворот. В большинстве случаев сигнал будет опережающим, так как линии смещены относительно цены вперед, но обязательно нужно подтверждение данных Ichimoku от осцилляторов и индикаторов подобных Momentum и CCI.

Также есть вариант использовать точку пересечения в качестве нулевого уровня, как в MACD. Когда облако выше уровня растет, ищем вход на покупку, ниже на продажу. При отскоке добавляем объем к текущим сделкам, или открываем дополнительные позиции. Возможны дивергенции (расхождения) в движении облака Ишимоку и технических осцилляторов, но подобные сигналы будут надежными только на промежутках от H1.

Сигналы пересечения линий SenkouSpan A и B.

Силу сигнала определяем на Chinkou Span, методика не меняется: пересечение выше линии покупки, ниже продажи. Но учитывайте особенности актива, возможно можно использовать только облако без дополнительных подтверждений.

Важное замечание: пробой линии SenkouSpan B, по которой индикатор Ишимоку определяет долгосрочный тренд, будет первым сигналом смены баланса между покупателями/продавцами и общей тенденции. Может быть серия неудачных ретестов, резкого роста/падения объемов, ценовых импульсов которые не укладываются в схему анализа. Новичкам настоятельно рекомендуется оставаться вне рынка до прояснения ситуации!

Пересечение Chinkou Span

Как и предыдущие линии Chinkou находится впереди текущей цены, в данном случае на значение Kijun Sen, и представляет собой «медленную» среднюю для подтверждения других сигналов в индикаторе Ишимоку.

Линия Chinkou Span как указатель тренда.

Отбой/пробой границ облака Ишимоку.

Как уже говорилось выше при достаточной ширине и боковом движении облако дает возможность свинг-торговли от его границ, как в других индикаторах канала (Envelopes, Bollinger Bands): открываемся после закрытия свечи пробоя или отскока.

Сделки от границ Kumo.

Движение облака Ишимоку должно совпадать с направлением сигнала и для быстрого анализа ситуации удобно пользоваться индикатором, в котором BUY/SELL периоды облака выделены разным цветом. В случае разнонаправленного движения пропускаем сигнал!

Рекомендации по использованию Ишимоку…

• Многие трейдеры видя сигнал на границах облака, открывают сделку сразу после закрытия пробойной свечи. Но, как показывает практика цена после захода или выхода из облака Ишимоку на некоторое время «задерживается» и трудно сказать продолжится движение или нет. Поэтому переместите Stop Loss ближе к границам и ждите подтверждения.

• стандартная ситуация: пересечение Киджун сэни Тенкан сэн внутри облака. Имеем явный сигнал на вход, но одновременно рынок в фазе неопределенности. Входить или нет? Опытные трейдеры советуют все-таки открыть сделку, но следить как будет вести себя Kumo. При пробитии противоположной границы Ишимоку переводим позицию в безубыток или закрываем.

• самый надежный сигнал – выход цены за пределы Kumo, когда появляются резкие импульсы и откаты. Можно войти как на разворот, так и на продолжение. Главное не забывать о манименджменте и признаках истинности пробоя.

• индикатор в первую очередь должен подтверждать модели графического анализа. Но эффективна и обратная методика: первые сигналы поступают от Ichimoku и подтверждаются свечными паттернами.

Подведем итог

Индикатор Ишимоку на большинстве активов дает стабильную прибыль, но при базовых настройках наблюдается значительное запаздывание даже на недельном таймфрейме. Но при правильной настройке периодов, даже внутри дня количество ложных сигналов будет минимальным.

Скачать бесплатно индикатор Ichimoku Cloud

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

• изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
• изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
• изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Система на Ишимоку и MACD для Форекс

Вас интересуют торговые роботы Forex? Будем рады оказаться для Вас предельно полезными.

Хотите скачать прибыльный советник «Форекс»? Тогда добро пожаловать на наш сайт

Имея значительный практический опыт (с 2007 года), мы:

• решаем абсолютно любые задачи автоматизации и разрабатываем программы для «Форекс»;
• помогаем в составлении технического задания;
• консультируем по всем тематическим вопросам;
• предоставляем самые благоприятные условия для взаимодействия.

Предлагаем полностью автоматизированные эксклюзивные советники «Форекс»

Торговая система, построенная на основе индикатора «Ишимоку», обладает понятными правилами входа в сделку. Детальное описание, приведенное на этой странице сайта, позволит Вам узнать алгоритм действий этой программы. MACD:

• считается одним из основных индикаторов технического анализа;
• входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4;
• легко устанавливается (достаточно выполнить несколько кликов мышью);
• применяется — как в простых стратегиях для начинающих трейдеров, так и в продвинутых системах профессионалов;
• строится на основании показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график;
• выглядит как гистограмма с вспомогательной линией.

Первые дополнительные ордера на BUY открываются по условиям наличия основных ордеров в рынке и пересечения линий TENKANSEN и KIJUNSEN снизу вверх, для первых дополнительных позиций на SELL условия противоположные.

Вторые дополнительные ордера на BUY открываются по условиям наличия ордеров на BUY в рынке и пересечения линий TENKANSEN и указанного скользящего среднего снизу вверх, для вторых дополнительных позиций на SELL условия противоположные. Значения индикаторов советник вычисляет по сформировавшимся барам. Советник открывает ордера по очередным сигналам от индикаторов, то есть рассматривает пересечения линий не на 1 баре, а в разные временные интервалы. Т.е. сначала может наступить условие пересечения MACD и сигнальной линии, а потом через несколько баров пересечение TENKANSEN и указанного скользящего среднего. В тоже время, может произойти наоборот, сначала выполнится условие пересечения TENKANSEN и указанного скользящего среднего, а через несколько баров выполнится условие пересечения MACD и сигнальной линии. В советнике предусмотрен по-уровневый трейлинг-стоп, то есть стоп-лосс передвигается через определенное количество пунктов, не на каждом тике.

Настройки:

Параметры:
«Ichimoku»: tenkan_sen, kijun_sen, senkou_span_b
«Moving Average»: MaPeriod, ma_method, applied_price
«MACD»: FastEMA, SlowEMA, SignalEMA
TP=300 – выставляемый тейк-профит советником
SL=300 – выставляемый стоп-лосс советником
slippage = 3 – допустимый уровень проскальзывания
lot = 0.1 – лот ордеров
Добавление1 = true – добавление выставления первых дополнительных ордеров (TENKANSEN пересекает KIJUNSEN)
Добавление2 = true– добавление выставления вторых дополнительных ордеров (TENKANSEN пересекает Ma)
trailing = true – включение трейлнг стопа
trailingStop = 200 – размер трейлинг стопа в пунктах
zashita = 1 – в пунктах, выставление стоп-лосса от цены открытия ордера, при совпадении выставляемого стоп-лосса и цены открытия ордера.

Торговая стратегия — Ишимоку без секретов

Ишимоку — комплексная стратегия, предложенная Гойчи Хосода (Goichi Hosoda). Комплексная означает, что она может использоваться самостоятельно без других индикаторов. Ишимоку — стратегия следования тренду, что значит, что на не будет ловить вершины и днища, но будет говорить нам, что мы в тренде (не в коррекции). Эта стратегия в точности показывает точки входа и выхода! У нас есть несколько методов.

Чтобы быть честными, отметим, что это не святой грааль, поскольку встречаются ложные сигналы, но их влияние можно минимизировать.

Перейдем к делу.

Ишимоку имеет 5 линий:

1. Тенкан Сен (Tenkan Sen)
2. Киджун Сен (Kijun Sen)
3. Чикоу спан (Chikou Span)
4. Сенкоу Спан А (Senkou Span A)
5. Сенкоу Спан В (senkou Span B)

1. Тенкан сен (формула (HH + LL)/2 за последние два периода)

Для нас это очень важная линия, мы открываем позиции только в соответствии с ней!

2. Киджун сен (формула (HH+LL)/2 за последние 26 периодов)

Вторая важная линия, сигналы будут описаны ниже, но эта линия может использоваться как линия стоп-лосса.

3. Чикоу Спан (линия цены сдвинутая назад на 26 периодов)

4 и 5. Сенкоу спан А (формула: (тенкан сен + киджун сен)/2, сдвинутая вперед на 26 периодов) и сенкоу спан В (формула: (HH + LL)/2 за последние 52 периода, сдвинутая вперед на 26 периодов).

Эта линия создает хорошо известную Kumo:

В целом выглядит немного сложным, но когда вы освоитесь, вам понадобится несколько секунд, чтобы проанализировать график.

1. Пересечение тенкан и киджун — наиболее известный сигнал Ишимоку:

• когда красная линия (тенкан) пересекает синюю линию (киджун) снизу, мы имеем сигнал на покупку и когда пересечение выше Кумо, мы имеем сильный сигнал, а когда ниже — слабый сигнал.
• когда красная линия (тенкан) пересекает синюю линию (киджун) сверху, мы имеем сигнал на продажу и когда это пересечение ниже кумо, мы имеем сильный сигнал, а когда выше — слабый
• когда пересечение находится в кумо мы имеем нейтральный сигнал (ложный сигнал). Помните, что этот сигнал сдвинут вперед на 26 периодов.

2. Пересечение сенкоу А и сенкоу В — это сильный сигнал, но другие сигналы часто появляются раньше. Помните, что этот сигнал сдвинут вперед на 26 периодов.

3. Сигнал 3 линий — встречается, когда все три линии указывают одинаковое направление: тенкан выше киджун и обе выше кумо и сенкоу спан А выше сенкоу спан В (сигнал на покупку) и наоборот для сигнала продажи.

4. Пробой кумо

Этот сигнал появляется, когда цена закрывается выше\ниже кумо и мы торгуем в направлении пробоя.

И последнее, но не менее важное

Во всех случаях выше проверяйте позицию чикоу спан. Это наш фильтр! Правило простое: чикоу спан должен быть на нашей стороне. Это означает, что если вы в шортах, то чикоу спан должен быть ниже цены, а если мы в лонгах, то чикоу спан должен быть выше цены.

Как выходить из сделок:

1. Используйте чикоу сен в качестве стоп-лосса (если бар закрывается на другой стороне киджун сен, закрывайте следку).

2. Используйте другую сторону кумо, обычно в местах пробоя кумо. Это значит, что если вы входите по этому сигналу, то вы выходите из сделки, на другой стороне кумо.

Стратегия Ишимоку или самурайский трейдинг

Торговая стратегия на основе индикатора Ишимоку напрашивается сама по себе, ведь даже сам индикатор, о котором подробно рассказано вот здесь, представляет собой полноценный аналитический комплекс. На валютном рынке немного индикаторов, позволяющих использовать их в определении всех наиболее важных параметров сделки.

На Ichimoku трейдеры находят точки входа/выхода, уровни стоп-лосс и тейк-профита, чего вполне достаточно для ручной торговли, причем, на любом таймфрейме.

Секреты японца Ишимоку

Пока цена валютной пары находится в районе этого облака говорят о флете, не имеющем сильных движений и сигналы других индикаторов в данный период лучше игнорировать, что защитит от многих ошибочных сделок. Если цена вышла за пределы облака, следует смотреть, где это произошло:

• Обе линии Senkou находятся выше облака – этот диапазон цен валютной пары принимается в качестве уровня поддержки для восходящего движения.
• Они же расположены ниже облака – их уже берут за уровень сопротивления для нисходящего движения.

Даже на такой «скудной» информации можно построить собственную торговую систему и эффективно применять показания Ichimoku в составе комплексных методик, например, в совокупности RSI и Bollinger Bands. На рисунке хорошо видно, что наиболее выраженные движения цены фактически дублируются на индикаторах, эту закономерность применяют в качестве сигнала для входа в рынок.

Как построить свою стратегию на индикаторе Ишимоку

Немало трейдеров предпочитают в работе ориентироваться на показания нескольких индикаторов, используемых не только для подачи сигнала для открытия ордера, но и для отсеивания ложных («шумов»), что должно свести к минимуму число убыточных сделок. Стратегия Ишимоку в отличие от большинства подобных систем основана на индикаторе японского разработчика, включающего все необходимое для торговли.

Для успешной реализации потенциала, заложенного в этот инструмент, придерживаются следующих правил (чтобы был понятен алгоритм предварительно надо почитать описание индикатора, ссылка на которое есть в начале обзора):

• При открытии ордера Buy на нижней границе облака ставят стоп-лосс за нижней его границей. Если открывается ордер Sell возле верхней границы – стоп ставится уже над ней.
• Точка тейк-профита может располагаться, не доходя 10-20% до противоположной стороны облака либо за его границей, если трейдер решил дождаться сигнала для открытия противоположной позиции.
• При достижении первой точки 30-50% профита фиксируется путем частичного закрытия ордера, а остальной объем остается в рынке с целью достижения большей прибыли. Чтобы не терять достигнутых позиций, на ордере ставится стоп-лосс на уровне частичного закрытия или применяют функцию Трейлинг-стоп, позволяя терминалу самостоятельно подтягивать уровень стопа за ценой.
• В качестве сигнала на ручное закрытие ордера служит пересечение графика линией Senkou Span вниз (если открыт Buy) или вверх (Sell).
• Стоп-лосс обычно ставится ниже/выше уровня границы облака для Buy/Sell (соответственно), но не ближе 30-40 пунктов для EURUSD, 20-40 – GBPUSD, 35-50 – USDJPY, 30-80 – USDCHF (на таймфрейме H1). Если трейдер предпочитает работать на дневном и недельном графике, уровень надо повысить в 1,5-2 раза.

Стоит отметить, что стратегия Ишимоку работает практически на любом таймфрейме, но на практике лучшие результаты получаются на H4 (часть трейдеров отмечает, что сигналы сильны и на H1, M1, но это уже дело вкуса). Применяют систему на всех валютных парах, без каких-либо ограничений или дополнений.

Вот еще обзоры толковых стратегий:

Многоликий Ишимоку

Подавляющая часть Форекс-индикаторов применяется в торговле однотипно, в то время как стратегия Ишимоку не имеет однозначного решения, т.к. подает множество сигналов и может быть использована по-разному.

Признаки для открытия сделок могут быть следующими:

• Если цена пробила облако снизу, то пора открывать Buy, если сверху, то Sell.
• Если красная линия (Tankan Sen) пересекла снизу-вверх синюю линию (Kijun Sen), то покупают, при пересечении сверху-вниз – продают.
• Если зеленая линия (Chikou Span) выше облака, то надо совершить покупку, если же она ниже его, то продажу.

Во всех случаях выход из рынка предлагается делать при появлении противоположного сигнала, но учитывая, что он может появиться с небольшим запозданием, решение о закрытии позиции лучше принимать исходя из текущей ситуации. Например, можно запланировать фиксированный тейк-профит на уровне заданного количества пунктов или ориентироваться на дополнительные индикаторы.

Нередко в дополнение к индикатору используют определенные скрипты, позволяющие не следить постоянно за открытыми сделками, а частично автоматизировать сопровождение открытых позиций. Такой вариант удобен, например, для закрытия ордера при достижении заданного профита или то же самое, но при получении максимально допустимого торговой стратегией убытка. В обоих случаях трейдер избавлен от необходимости вручную закрывать сделки при возникновении соответствующих обстоятельств.

Как использовать индикатор «Облако Ишимоку» в торговле на Форекс + важные нюансы и настройки; сигналы и свечной анализ для их подтверждения

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

«Ишимоку» («Ichimoku Kinko Hyo») — очень неплохой и красиво выглядящий классический индикатор, который по сути представляет собой самодостаточный эффективный инструмент, не требующий использования каких-либо обязательных дополнений, но для более эффективной торговли, его, конечно, можно сочетать с чем-то ещё, прежде всего — анализом японских свечей.

Сегодня познакомимся с настройками, техническими характеристики «Ишимоку»; разберём важные нюансы и варианты использования его в торговле. Также подробно рассмотрим всевозможные сигналы, которые выдаёт нам данный индикатор; тонкости входов и установку «стопов». Кроме того, посмотрим на примеры совместного использования индикатора и свечного анализа, а по окончанию статьи подведём итоги.

Характеристики и история появления индикатора

• Рекомендуемый брокер для торговли
• MetaTrader любой версии, индикатор присутствует в терминале по умолчанию
• любые
• H1 и более крупные, наиболее подходящие — H4 и D1
• любое

История появления. Данный индикатор был создан японским трейдером и аналитиком Гоичи Хосода ещё в 1920-х годах. Псевдоним его был Санджин Ишимоку (в ориентировочном переводе с японского — «зорко смотрящий с гор» ), отсюда и название разработки и концепция индикатора — быстро определить одним взглядом всю ситуацию на рынке без дополнительных инструментов. Поскольку внешне индикатор на графике образует некоторую область, его ещё называют «Облако Ишимоку». Автор долгое время работал над усовершенствованием своего инструмента и в 60-х годах его труды приобрели большую популярность среди торговцев уже на Западе.

Множество трейдеров и в наше время успешно строят свои стратегии с использованием данного индикатора. Изначально начинающим он может показаться запутанным или недостаточно понятным, но разобравшись в принципах и нюансах работы, вы получите в свою «копилку» прекрасный инструмент для торговли.

Внешний вид и расчёт показателей

Внешний вид «Ишимоку» своеобразен, по сути — готовый фундамент для составления своей торговой стратегии:

Цифры на графике показывают:

1. «Tenkan Sen» («Тенкан Сен», Линия вращения) — обозначается красным цветом и является наиболее быстро реагирующей скользящей индикатора, определяющей краткосрочные тренды.
2. «Kijun Sen» («Киджун Сен», Эталонная или Линия «стандарта») — цвет синий, определяет среднесрочные тренды.
3. «Senkou Span «A»» («Сенкоу Спан «А»», Первая упреждающая) — одна из двух опережающих скользящих, которые образуют «облако».
4. «Senkou Span «B»» («Сенкоу Спан «Б»», Вторая упреждающая) — вторая и наиболее важная опережающая скользящая.
5. «Облако Ишимоку» (или «Kumo» («Кумо»)) — заштрихованная область.
6. «Chinkou Span» («Чинкоу Спан», Запаздывающая) — отстающая скользящая, следующая за ценой (на графике зелёная).

Расчёт показателей индикатора. Скользящая «Тенкан Сен» рассчитывается, как среднее между максимумом и минимумом крайних 9 свечей, включая текущую (количество свечей указано по умолчанию, значение можно изменять в настройках). «Киджун Сен» рассчитывается аналогичным образом, только для большего периода времени (по умолчанию, — это 26 свечей).

«Сенкоу Спан «А»» — это среднее между «Киджун Сен» и «Тенкан Сен», сдвинутое на 26 свечей вперёд. «Сенкоу Спан «Б»» — среднее значение между максимумом и минимумом периода в 52 (по умолчанию) свечи, также сдвинутое вперёд на 26 баров. Пространство между этими 2-мя линиями образует «облако», которое отображается заштрихованным в оранжевый или фиолетовый цвета, в зависимости от того, какая из линий расположена выше.

«Чинкоу Спан» (отстающая зелёная линия) — показывает цену текущей свечи, но сдвинутую на 26 свечей назад.

Формулы. При расчётах рассматриваются 3 временных интервала: T1 Линия вращения [для текущего бара T] = (максимальная цена (high) за временной интервал T1 + минимум (low) за T1) / 2

Эталонная [для текущего бара T] = (максимум за T2 + минимум за T2) / 2

Первая упреждающая [сдвинутая вперёд от текущего бара на значение T2] = (Эталонная в текущий бар T + Линия вращения в T) / 2

Вторая упреждающая [сдвинутая вперёд на значение T2] = (максимум за T3 + минимум за T3) / 2

Запаздывающая [сдвинутая назад на значение T2] = цена закрытия текущего бара T

Если расчёты не совсем понятны, задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться детальнее. Перейдём непосредственно к практике использования.

Как использовать индикатор «Ишимоку» — важные нюансы торговли

Начинающим. Для использования «Ишимоку», зарегистрируйтесь на сайте брокера, скачайте и установите торговую платформу MetaTrader. Данный индикатор является классическим и уже предустановлен в терминале. Установка на график производится стандартным образом: «Вставка → Индикаторы → Трендовые → Ichimoku Kinko Hyo».

Таймфреймы. Изначально автором индикатор разрабатывался для недельных периодов торговли на фондовой бирже японским индексом «Nikkei 225». На Форекс его используют также прежде всего для крупных интервалов, но не обязательно настолько крупных. Рекомендую использовать на интервалах не менее H1 (мне нравится применять его на H4-D1).

Валютные пары — как уже выше упомянул, можно использовать любые.

«Ишимоку Кинко Хайо» в использовании многогранен и призван дать трейдеру полную «картину» рынка при одном беглом взгляде на график. Прежде всего — это определение кратко-, средне- и долгосрочного тренда или наличия флэта; уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, индикатор выступает и в роли осциллятора.

Рассмотрим каждый аспект применения подробнее.

Определение тренда/флэта

Глобальный тренд определяется положением графика цены относительно «облака». Краткосрочный тренд определяется с помощью красной линии «Тенкан Сен», а среднесрочный — с помощью синей «Киджун Сен». Направленность линий вверх/вниз показывает направление, и в соответствии с углом наклона, силу соответствующего тренда. Горизонтальное положение линий говорит о флэте на рынке. Рассмотрим пример.

На скриншоте выше отмечено преобладание нисходящего («медвежьего») тренда, когда цена находится ниже «облака» и линии направлены вниз, а также далее противоположно сформированный восходящий («бычий»). Кроме того, овалами мы видим отмеченные зоны флэта (неопределённости), когда скользящие имеют горизонтальное положение.

Что ещё хотелось бы отметить по данным линиям. Если их сравнить с обычными скользящими с теми же периодами (EMA, на скриншоте ниже обозначены пунктиром), то мы видим, что «Тенкан Сен» и «Киджун Сен» показывают направление более чётко:

Прогнозируемость. Поскольку «облако» является опережающим, оно позволяет делать прогноз будущего движения цены. Ниже представлены примеры 2-х прогнозов продолжения рыночной тенденции:

Уровни поддержки и сопротивления

Всё те же красная и синяя линии, помимо направляющих тренда, также выступают в роли поддержки и сопротивления, причём «Киджун Сен» — более сильная. Кроме того, мощнейшим сопротивлением или поддержкой выступают линии облака (прежде всего «Сенкой Спан «Б»») и само «облако». Рассмотрим пример:

На изображении мы видим:

• небольшие отбои от краткосрочной и более крупные от среднесрочной скользящих при понижении графика, от которых можно торговать в «sell» (обратите внимание, что цена при торговле в этом случае должна находиться под «облаком», то есть мы торгуем по тренду)
• далее мы видим пробой «Киджун Сен» и через несколько свечей появление сигнала «Золотой крест» (о нём поговорим ниже) — это нам говорит о существенной коррекции тренда или о начале разворота
• затем цена «врывается» в «облако» индикатора, поочерёдно пробивая его линии, и мощными 2-мя отбоями импульсирует вверх. С большой долей вероятности, прогноз дальнейшего движения в данной ситуации — вверх (здесь уже торгуем только «buy»)

Кроме того, линия «Сенкоу спан «А»» также выступает в качестве поддержки (сопротивления). Ниже показан отбой от данной линии, после которого был продолжен нисходящий тренд:

Ценовые «коридоры»

Давайте теперь обратим внимание на прохождение ценой заштрихованной области и между скользящими:

Выше стрелками показаны ценовые «коридоры», в которых можно было работать, как внутри между синей и красной скользящими, так и внутри штрихованной области. Как мы видим, если цена на своём пути сразу не отбилась от первой линии, то с большой долей вероятности пройдёт дальше и до следующей.

Роль осциллятора

В качестве осциллятора (а по сути — тот же индикатор «Моментум») выступает зелёная линия «Чинкоу Спан». Суть Запаздывающей, как осциллятора, — показать, насколько цена отклонилась от своего среднего значения, обозначая при этом «перекупленность» или «перепроданность» торгуемой пары.

Обозначения на скриншоте говорят о следующем:

1. Зона расширяется, что означает рост «перепроданности» пары, который в свою очередь сигнализирует о приближающейся коррекции или смене тренда.
2. Стрелками обозначен дальнейший прогноз движения — коррекция в зону «2», отбой от оранжевой части «облака» и дальнейшее движение вниз.

Если «Чинкоу Спан» в примере выше пересечёт при коррекции график цены, которая в свою очередь не отобъётся от «облака», то при пробитии ценой и «Сенкоу Спан «А»» (оранжевая), возможен в ближайшее время возврат цены к восходящему движению, то есть пересечение зелёной линией графика свечей тоже значимо . Также значим отбой графика от Запаздывающей. О данной линии поговорим подробнее ниже при рассмотрении сигналов.

Куда «stop loss» и «take profit»

Использование «стопов» и «тейков» в отдельных сигналах более конкретно для примера рассмотрим ниже. Во всех остальных случаях используйте просто «разумное» ограничение убытков и постановку целей, в зависимости от волатильности валютной пары, соотношения размеров порога убытка и ожидаемой цели (о применении мани менеджмента в торговле на Форекс). Например:

• «Стопы» можно стандартно ставить на ближайшие экстремумы цены (вершину или впадину) или использовать ближайшие линии индикатора, поскольку они являются зонами поддержки, и ставить «stop loss» за границу одной из линий (синей или красной — по ситуации). Кроме того, можно применять для расчёта стоп-ордеров стандартный индикатор волатильности «Average True Range (ATR)» («стоп» — от 0,7 до 2-х значений показателя ATR, в зависимости от вашего характера торговли) и прочее. Конкретные правила подбирайте уже непосредственно для используемой пары в процессе тестирования.
• «Тейки» — можно использовать ATR (от 1,5-2 показателей индикатора); подтягивать «стоп» в прибыльной зоне по мере движения цены по минимумам предыдущих свеч, выходя из рынка при его отработке; торговать до появления противоположного сигнала.

Настройки параметров

Как вы уже поняли выше, стандартные параметры индикатора в терминале следующие:

• Период линии Вращения — 9 свечей
• Линия «стандарта» — 26
• Вторая упреждающая — 52

Если по какой-либо причине предустановленные цвета не устраивают, их можно поменять на любые свои:

«По умолчанию» параметры вполне подходят для периодов H1-W1, но данные «стандарты» Хосода подбирал ещё около 100 лет назад (9 означает полторы 6-ти дневной рабочей недели в Японии; 26 — количество рабочих дней в месяце; 52 недели в году), поэтому настройки можно перестроить на современный манер, а именно: «8 → 22 → 44» (начиная с полторы недели) или «5 → 10 → 20» (вместо полторы недели минимальным периодом берётся неделя). С данными параметрами «Ишимоку» ведёт себя динамичнее. Лучше это или нет — другой вопрос; путём тестов выбирайте для себя более подходящие (стандартные или альтернативные). В большинстве случаев, мне нравится использовать стандартные.

Кроме того , ряд трейдеров используют ещё такие варианты:

• M5: «71 → 144 → 288»
• M15: «36 → 72 → 144»
• H1: «12 → 24 → 102»
• H4: «8 → 15 → 60»
• D1: «5 → 10 → 20»

Например, 71 — это количество 5-ти минуток в 6-ти часах; 36 — количество M15 в 9 часах и так далее.

Сигналы «Ишимоку»

Преимущество в том, что данная система даёт довольно чёткие торговые сигналы, которых, в свою очередь, при этом ещё и не мало — можно торговать, как краткосрочно, так и средне- и долгосрочно. Из примеров эффективного использования можно привести график ПАММа (что это такое) из рейтинга счетов, управляющий которого в торговле применяет «Ишимоку».

Ну что ж, многое уже рассмотрели, пора уже перейти к самому интересному — к точкам входа (сигналам), которые выдаёт японский помощник.

«Tenkan Sen» и «Kijun Sen»

Данные линии образуют 2 вида сигналов: пересечение и выстраивание скользящих.

Пересечение. «Золотой крест» (сигнал на покупку) — красная Линия вращения пересекает снизу вверх Эталонную; «Мёртвый крест» (сигнал на продажу) — красная линия пересекает синюю сверху вниз:

Указанные выше сигналы означают смену или коррекцию тренда и относятся к существенно значимым, но не самым сильным.

Куда ставить «стопы» и как лучше входить в рынок. Можно входить «грубо» сразу после появления сигнала, а «stop loss» ставить на одну из ближайших впадин (вершин) или за линию скользящей:

Или более «тонкий» вариант входа и выставления стоп-приказов — открытие сделки отложенным ордером на пробитии ценой ближайшей вершины (впадины) на своём пути, что будет являться подтверждением движения в нужную сторону, при этом стоп в данном случае уже будет ставиться более продуктивно:

Выше показаны входы с расчётом на разворот направления. Если же тренд только начался, то вряд ли стоит ожидать существенного движения при входе против него, поскольку график скорее всего лишь корректируется:

Выстраивание. Данная ситуация образуется, когда синяя и красная линии, совместно с одной из упреждающих, выстраиваются в одном направлении — это означает, что на короткой, средней и долгосрочной дистанциях цена движется в одном направлении, при этом торговать стоит только в сторону тренда. Входить можно, как вначале движения сразу после выстраивания линий, так и искать более выгодные входы (например, торговать отбои от одной из линий):

Упреждающие линии Сенкоу спан «А» и «Б»

Пересечение. По аналогии с рассмотренными выше сигналами перекрестия Линии вращения и Эталонной, пересечение линий Сенкоу спан «А» и «Б» также образует важное событие, свидетельствующее о смене рыночной тенденции, но только в более глобальной долгосрочной перспективе.

После появления данного сигнала, меняется цвет «облака» на противоположный, а поскольку его линии идут впереди графика цены, — это даёт возможность преждевременно видеть ожидаемое направление дальнейшего движения:

На графике выше, в областях, обведённых овалами, мы вовремя могли видеть изменение цвета впереди идущего «облака», что сигнализировало о смене тенденции, которая при этом и происходила при дальнейшем движении цены. Подтверждением изменения тренда является пересечение в соответствующем направлении линиями «Тенкан сен» и «Киджун Сен» заштрихованной области.

Пробитие ценой «Сенкоу спан «Б»». Данный сигнал индикатора является очень сильным. Обозначенная линия в «облаке» является основной и показывает долгосрочную тенденцию, когда как «Сенкоу спан «А»» всего лишь «лавирует» вокруг неё, образуя штрихованные области. Увеличим и рассмотрим ещё раз приведённое выше крайнее изображение:

На изображении стрелками обозначены отбои от «Сенкон спан «Б»», а овалами — её пробои, то есть мы чётко видим, что данная линия очень важна, а пробой которой, как уже отметил выше, является очень мощным сигналом к покупкам или продажам, в зависимости от направления пробойной свечи, соответственно.

Кроме того, хоть и важность Первой упреждающей существенно ниже, она тоже имеет значимость (например, как мы видим, на графике линиями отмечены 2 отбоя от неё).

Торговля в ценовом «коридоре»

Под ценовым «коридором» в «Ichimoku Kinko Hyo» подразумеваются области внутри «Кумо», а также между красной и синей линиями. При этом считается, что в данные периоды времени на рынке флэт. Торговля в «коридорах» требует некоторой «тонкости» и может вызывать затруднения у начинающих трейдеров.

Торговля в «облаке» — работа от одной границы области к другой.

Правила для трейдера следующие:

• «Кумо» должно быть достаточно широким
• Если цена уверенно входит в «коридор», а не отскакивает, то с большой вероятностью дойдёт и до противоположной его границы (ситауция «2» на скриншоте ниже — цена сначала отскочила тенью, а со второй попытки вошла в область уже уверенно)
• Если цена пробила (и тем более закрепилась) за «Сенкоу спан «Б»», то не стоит рассматривать направления движения цены вновь к «Сенкоу спан «А»», а стоит ожидать дальнейшего движения в сторону произошедшего пробития, возможно, с отбоем от «облака» (ситуация «3»)
• Линия вращения должна быть направлена в сторону движения цены (в ситуации «1» сигнал входа в «buy» стоило пропустить по причине направленности данной линии вниз)

Торговля между Линией вращения и Эталонной аналогична торговле в «Kumo», но ещё более «тоньше».

Ситуация на изображении выше:

1. Свеча пробила «Тенкан сен» — ожидаем подтверждения.
2. Цена опять вернулась к красной скользящей, но отскочила и закрылась внутри линий, то есть произошло подтверждение пробоя (при работе в «Кумо» также желательно работать с подтверждением — станет гораздо больше пропущенных сигналов, но входы будут более эффективными).
3. Вход в рынок на открытии свечи.
4. Стоп на уровне красной черты (минимум предыдущей свечи в момент входа).
5. Зона «take profit» — прибыль получена.

Пример отбоев в «коридоре»:

На графике видим:

1. Цена успешно отбилась от нижней границы и дошла до верхней.
2. Цена произвела отбой, но не дошла до целевой границы.

Вход производится на открытии свечи, идущей после сигнальной, которая произвела отскок, чиркнув линию тенью. Поскольку данные сделки обычно происходят против тренда (обращаем внимание прежде всего на краткосрочную «Тенкан сен»), то они не считаются особо надёжными и торговать в данных ситуациях стоит с большой осторожностью.

«Чинкоу спан»

Рассмотрим сигналы, которые нам даёт «Чинкоу спан» — это пересечение с графиком цены, отскок или отклонение от него.

Пересечение — ситуация, которая указывает на смену (или продолжение) глобального тренда. Соответственно, проход зелёной линии через график цены сверху вниз говорит о появлении нисходящего тренда и, наоборот, «прокалывание» его линией цены снизу вверх, означает начало восходящей тенденции.

Фильтрация входов. Сигнал не считается достаточным, если в момент прохождения Запаздывающей через график её наклон горизонтальный или очень близок к этому — необходимо рассчитывать на сигналы со значимым наклоном линии в соответствующую сторону ожидаемого тренда. Кроме того, желательно, чтобы пересекающая линия проходила сквозь тело свечи, а не по её теням или между баров.

С учётом фильтров, сигнал является весьма редким, но сильным.

Сигналы на покупку:

Сигнал на продажу:

На 2-х графиках выше овалами показаны места образования сигналов, а стрелками, — где в данный момент находился график цены и начал своё движение в ожидаемую сторону (не забывайте, что Запаздывающая сдвинута на 26 свечей назад, чтобы не запутаться при тестах на истории).

Отскок «Чинкоу спан» от графика цены. Поскольку предыдущие цены сами по себе являются уровнями поддержки и сопротивления, то от них вполне логично торговать, как отскок, так и рассмотренное выше пересечение (пробой).

Отскоки (отбои) выглядят следующим образом:

Как показано на изображении выше, в месте, обведённом овалом, произошёл отскок, а на 26 свечей впереди начался резкий подъём графика вверх.

Отклонение Запаздывающей от графика цены. О данной ситуации уже упоминал выше при описании использования индикатора. При отклонении «Чинкоу спан» выступает в роли осциллятора, обозначая «перекупленность» или «перепроданность» торгуемой пары. Чем сильнее зелёная линия, следуя за ценой, отклоняется от неё, тем более ожидаемой является коррекция тренда:

«Ишимоку» и японские свечи

Для эффективной торговли, сигналы «Ichimoku Kinko Hyo» лучше подтверждать моделями японских свечей .

Распространённые модели, говорящие о развороте «медвежьего» и начале «бычьего» трендов :

Популярные свечные паттерны, говорящие о развороте «бычьего» и начале «медвежьего» трендов :

Примеры моделей продолжения тенденции:

Обратите внимание! На изображениях приведены «идеальные» свечные паттерны. На практике же немного иначе, поэтому не стоит ждать 100-процентного совпадения модели в терминале с приведёнными выше. Достаточно и «неидеальных», но чем комбинация свечей ближе к эталону, тем сигнал считается сильнее и качественнее.

Рассмотрим практические примеры подтверждения свечными моделями сигналов индикатора «Ишимоку»:

В приведённом примере видно:

1. Произошёл отбой от линии «Сенкоу спан «А»», который подтвердился образованием свечного паттерна «Щипцы».
2. После получения сигнала, входим на открытии свечи.
3. «Стоп лосс» ставим на экстремум ближайших свечей (в данном случае — ближайшая «впадина»).
4. Если мы подтягиваем «стоп» под минимум каждой растущей свечи, чтобы торговать в среднесрок, то здесь был бы выход.
5. Если мы открываемся более долгосрочно и ведём «стоповый ордер» по синей скользящей, то выход бы был здесь.
6. Показана серия «бычьих» свечных моделей, говорящих о продолжении растущего тренда. А поскольку цена находится над «облаком», которое окрашено в оранжевый цвет, что говорит о восходящей тенденции, указанные паттерны можно было рассматривать, как сигналы к дополнительным покупкам, например, или в качестве подтверждения уверенности в дальнейшем росте пары.
7. Появление нового сигнала на покупку — цена отбилась от «Чинкоу спан «Б»», что вновь подтвердилось образованием «бычьей» модели «Щипцы».

Данный пример обозначает следующее:

1. Образовавшиеся «медвежьи» модели предупреждают о смене тренда на нисходящий и подтверждают будущий сигнал «Ишимоку».
2. Первая Упреждающая пробита — играем «накоротке» до второй Упреждающей со «стопом» на первой.
3. Пробита вниз «Сенкоу спан «Б»», что является сигналом на продажу. При этом обратите внимание, что образован паттерн «Медвежье поглощение». Вход производим на открытии новой свечи; «стоп», поскольку нет ближайшего явного экстремума (в данном случае — вершины), ставим на максимум импульсной свечи, образовавшей пробой.
4. Показаны модели, обозначающие дальнейшее продолжение нисходящего движения. Кроме того, часть из них сочетается с отбоем от красной скользящей. Очень не плохие сигналы для дополнительных входов в сторону продолжения тренда (если изначально входили среднесрочно и сделка закрылась ранее, то данные места — хорошие сигналы для новых сделок).
5. Показана ситуация, в которой опытный трейдер заметит, что с каждой новой «медвежьей» моделью сила падающей свечи ослабевает, что может свидетельствовать в ближайшее время о смене тренда или существенной коррекции.

Для подтверждения сигналов «Ишимоку» выше мы рассмотрели некоторые модели из анализа японских свечей, чтобы был понятен сам принцип. Более полную информацию о свечных паттернах можно получить, например, в соответствующем обучающем курсе какого-либо брокера (единственно, рекомендую ведущих, поскольку их обучающая информация, да и услуги в целом, в основном существенно качественнее). Обратите внимание на хорошую школу трейдинга (ссылка на курс по свечному анализу (курс бесплатный; на момент написания статьи проходит 1 раз в неделю; форма обучения: онлайн или очно)).

Выводы

«Облако Ишимоку», по моему личному убеждению, — это хороший профессиональный инструмент для технического анализа финансовых рынков, а совместно с паттернами японских свечей, — достаточный фундамент для разработки своей торговой стратегии, которая может работать на протяжении долгого времени и приносить стабильную прибыль. Конечно, всё это справедливо, если вы правильно понимаете принципы его использования и имеете достаточный практический трейдерский опыт (текущий или наработанный в будущем) для воплощения торговых планов в прибыль. Это уважаемая «японская классика», несомненно, заслуживающая особого внимания.

Был рад представить информацию. Желаю успехов в торговле и всего наилучшего!

Трейдеры отвечают на вопросы по стратегии Ишимоку

«При работе по стратегия Ишимоку на каких валютных парах лучше работать?»

Индикатор Ишимоку разрабатывался и первоначально применялся для прогнозирования трендов индекса фондового рынка Японии Nikkei. Заметив эффективность его прогнозов, обратили на него внимание и трейдеры рынка Форекс.

Так может быть ее можно применять только при работе с Йеной? Оказывается – нет. Этот индикатор отличается универсальностью. Его можно применить на любой валютной паре. При этом надо регулировать некоторые параметры. Например, технический стоп-лос по Евро на часовых графиках выставляется в 15-30 пунктах. Этот показатель по Фунту будет составлять 20-40. Для Йены он будет оптимальным на данном графике 35-50, а по Франку 30-80. Для других временных промежутков параметры будут другие.

Об универсальности индикатора говори и тот факт, что зачатки этой стратегии появились еще до разработки индикатора Хосодой. Впервые подобный прогноз использовался при торговле рисом. Кроме этого индикатор Ишимоку можно успешно применять при торговле драгоценными металлами.

Замечено, что стратегия по индикатору Ишимоку при длительной и правильной ее применении, всегда приносит положительный результат.

«Это правда, что один индикатор применять нельзя. Необходимо чтобы сигнал был подтвержден другими индикаторами. Как Вы это объясните?»

Здесь может быть два ответа в зависимости от того, что имеется ввиду. Если подразумевается сигналы индикатора Ишимоку в целом, то хочу отметить, что он лучше дает сигнал при явных трендах. При состоянии рынка во флете лучше использовать дополнительные индикаторы. Это позволяет лучше применять сигналы.

Следует не забывать, что наиболее точно провести анализ рынка можно при использовании нескольких временных графиков. Для подтверждения появившегося сигнала следует применить и иные инструменты технического анализа.

Если же подразумевается сигнал от одной из линий индикатора, то это слабый сигнал. Его сила зависит от линии, а также от ее направления. Но в любом случае невозможно точно определить движение рынка по одной линии.

Самый слабый сигнал подают линии ТЕНКАН и КИДЖУН. Сильнее будет сигнал от линии ЧИНКОУ. Самый сильный сигнал можно ждать от СЕНКОУ. Оказывает свое влияние и временной период. Наибольшая сила сигнала проявляется на более длительных по времени графиках.

Сочетание нескольких сигналов увеличивает вероятность прогноза направления тренда. Лучше если сигнал будет подтвержден еще на двух таймфреймах. Следовательно, возрастает и вероятность проведения прибыльных сделок. В таких случаях желательно открывать большие лоты.

Эффективная стратегия Ишимоку

«На какие моменты надо обращать внимание при работе с индикатором Ишимаку?»

Торговля по Ишимоку будет гораздо эффективнее если дождаться подтверждения сигнала другими линиями. Тогда можно начинать активно действовать. При этом можно получить определенный профит. Но в итоге будет стабильная прибыль.

Вероятность тренда значительно усиливается в случае подтверждения сигналов Ишимоку свечными конфигурациями. Не должно быть противоречий между индикатором и группой свечей.

Вопрос: Какими средствами вы анализируете ситуацию на рынке forex?

Ответ: Без хорошо проведенного анализа рынка Форекс невозможно вести эффективную торговлю. Техника Ишимоку представляет собой нанесение на график дополнительных линий. Они указывают тренду, поддержку и сопротивление.

Графический анализ является очень эффективным инструментом рынка. Он широко применяется трейдерами. Разработан не один советник по индикатору Ишимоку. Они хорошо помогают не только начинающим, но и опытным трейдерам.

Хорошее подтверждение сигнала входа в рынок может дать анализ таких инструментов как каналы и волны.

Поясните, что означает золотой крест Ишимоку ?
Ответ:

Не удивителен вопрос, о золотом кресте. Это ярко выраженный сигнал, который пользуется у трейдеров большой популярностью. Он образуется при пересечении линией Тенкан Сен, которая находится внизу, линии Киджун Сен. Пересечение происходит снизу вверх. Это сигнал бычьего рынка. Он означает момент покупки.
Наиболее эффективен золотой крест Ишимоку, который сформировался над облаком. В таком случае образуется самый сильный трендовый сигнал Ишимоку. Такую ситуацию называют еще «парад линий».

Вопрос:
«Какую литературу Вы можете посоветовать по этой стратегии?»
Ответ:

Индикатор Ишимоку книга полностью посвященная этому вопросу, «Индикатор Ишимоку как основа торговой системы». Авторы этой книги Терехов А.Ю. и Понизовский Е.Л. Пособие находится в свободном доступе, и скачать его можно бесплатно.
Стратегия Ишимоку широко обсуждается в Интернете. Имеется множество статей разных авторов на сайтах по рынку Форекс. Неплохая подборка материалов по данной теме имеется на нашем сайте.

Стратегия Ишимоку

Про сам индикатор Ишимоку Вы можете прочитать в одной из предыдущих статей. Сейчас Ratingsforex.ru предлагает Вашему вниманию наиболее продвинутый вариант торговой стратегии, основанной на этом, достаточно сложном, на первый взгляд, индикаторе. Отличительной особенностью данной торговой стратегии Ишимоку является применение дополнительных фильтров, отсеивающих ложные сигналы на открытие ордеров.

Основным индикатором, который подает сигналы на вход, является, конечно же, известный нам уже Ишимоку. Вспомогательных программ у нас будут две: Ichi360 Monitor и Heiken Ashi (Хейкен Аши). Ichi360 Monitor — специальный монитор, который отслеживает значения индикатора Ишимоку на четырех таймфреймах.

Heiken Ashi и индикатор Ишимоку являются стандартными для торговой платформы MetaTrader, в то время, как индикатор Ichi360 Monitor Вам необходимо будет скачать на свой компьютер и установить в платформу MetaTrader 4.

1. Применение стратегии Ишимоку
2. Шаблон стратегии (последовательность действий)
3. Поиск сигналов
4. Правила открытия ордеров по стратегии Ишимоку
5. Сопровождение сделок

Применение стратегии Ишимоку

Данная стратегия является мультивалютной и для ее удачной реализации больше всего подходит временной график Н4. Мы знаем, что на четырехчасовом таймфрейме сигналы на вход появляются достаточно редко, по этому, необходимо создать шаблон торговой стратегии и установить его на нескольких графиках, выбранных Вами валютных пар. Количество валютных пар может быть любым, лишь бы Вы успевали анализировать их все.

Шаблон стратегии (последовательность действий)

Начнем с создания шаблона стратегии. Открываете график выбранной Вами валютной пары, нажимаете правой кнопкой мыши по графику, далее «Свойства», где настраиваете непосредственно сам график. После этого устанавливаете прикрепляете, перечисленные выше индикаторы (на этом остановимся подробнее).

Установка индикатора Ишимоку – обычный, не вызывающий затруднений процесс , но с одним исключением – устанавливаем толщину линий 2 (эти две линии в нашей стратегии будут основными), как показано на рисунке.

Далее идет стандартная установка индикатора Хейкен аши. Для наглядности в данном шаблоне приняты цвета красный для «медвежьего тренда» и серый для «бычьего» тренда (рис.2.)

Следующим этапом будет установка окна индикатора Ichi360 Monitor. Основной особенностью при установке индикатора Ichi360 Monitor является то, что он располагается непосредственно на графике в правой стороне окна. В настройках индикатора необходимо указывать координаты для перемещения его по вертикали, чтобы расположить его в удобном для Вас месте экрана.

В нашем примере данный индикатор расположен в нижнем правом углу с высотной координатой – 350 (может измениться от параметров монитора).

Следующим шагом мы устанавливаем индикатор на каждом, выбранном нами, графике движения цены валютной пары.

Поиск сигналов

Непосредственно поиск сигналов начинается с того что мы на таймфрейме Н4 просматриваем каждый график и обращаем внимание на показатели индикатора Ichi360 Monitor. Для того, что бы начать работу, индикатор должен отображать как минимум 80% стрелок одного цвета (красного либо синего цвета). В зависимости от цвета стрелок в индикаторе ищем сигналы на вход в длинные или короткие позиции.

Индикатор указывает направления движения PA (облака Ишимоку), PKS (линии Kijun), TSKS (положение Tenkan и Kijun относительно друг друга), CS (положение Chinkou) на следующих таймфреймах: 1Н, 4Н, D, W.

Так же нам необходимо знать такие понятия, как «Золотой крест» и «Мертвый крест». Эти два понятия обозначают взаимное расположение двух линий — Tenkan и Kijun.

В случае расположения линий, когда линии Tenkan и Kijun пересекись и Tenkan находится выше Kijun, понимаем, что у нас образован «Золотой крест». В случае, когда вверху находится Kijun, а внизу линия Tenkan – «Мертвый крест».

Рекомендую обратить внимание на методики, которые можно совмещать с Ишимоку:

Правила открытия ордеров по стратегии Ишимоку

Открытие ордеров производим только в направлении тренда. Поиск сигналов делаем в строгой последовательности по правилам торговой стратегии.

Buy ордера стратегии Ишимоку:

1. Смотрим на индикатор Ichi360 Monitor. Как минимум 80 % стрелок должны иметь один цвет (для Buy – синий цвет).
2. График цены должен пересечь облако Ишимоку — снизу вверх. Свеча закрылась выше облака Ишимоку и при этом индикатор Хйкен Аши окрашен в серый цвет.
3. Линии Tenkan и Kijun пересекаются, образовывая комбинацию «Золотой крест»
4. Senkou A должна находиться выше Senkou B.

Sell ордера стратегии Ишимоку:

1. Обращаем внимание на индикатор Ichi360 Monitor. Как минимум 80 % стрелок должны иметь один цвет (для Sell – красный цвет).
2. График цены должен пересечь облако Ишимоку сверху вниз. Свеча закрылась ниже облака Ишимоку и при этом индикатор Хейкен Аши окрашен в красный цвет.
3. Линии Tenkan и Kijun пересекаются, и образовывают комбинацию «Мертвый крест».
4. Senkou A должна находиться ниже Senkou B.

Уровень Stop Loss устанавливаем непосредственно за облаком Ишимоку.

Сопровождение сделок

Согласно данной торговой стратегии Ишимоку, Take Profit мы выставлять не будем. Сделка закрывается автоматически и ограничена только лишь перемещением Stop Loss. Сначала ордер переносится в безубыток, затем, смещается по закрытым свечам. Этот способ позволит ограничителю убытков двигаться вслед за ценой, близко к ней не приближаясь.

Получается, что стратегия Ишимоку является трендовой, что еще раз подтверждается способом фиксации прибыли. Для работы подобным образом, трейдеру потребуется использовать валютные пары с высокой волатильностью, например, gbp/jpy, eur/usd, gbp/usd.

Простая трендовая 15 минутная Форекс стратегия с примерами.

Пробойная стратегия на отложенных ордерах для рынка Форекс.

Стратегии на графике Крестики и нолики с их описанием и отличительными особенностями

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Как использовать индикатор Ишимоку — 100% полный обзор

В индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.

Самое интересное с истории создания

Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:

• Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
• Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
• Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

Понятное, человеческое описание индикатора

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

1. Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
2. Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.

Конверсионная и базовая линии

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:

1. Конверсионная линия или Тенкан-сен / Tenkan-sen – берутся последние 9 свечей графика, определяется максимум и минимум этого периода, и линию тенкан строят посредине;
2. Базовая линия или Киджун-сен / Kijun-sen – принцип тот же, но период берется в 26 свечей.

Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

1. Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
2. Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Что такое облако Ишимоку

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:

1. Senkou Span A или Сенкоу Спан А – среднее между тенкан и киджун;
2. Senkou Span В или Сенкоу Спан В – это среднее значение между максимумом и минимумом за период в 52 свечи.
3. Облако Ишимоку или Kumo – это пространство между этими линиями и, как правило, оно либо окрашено, либо заштриховано.

Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.

ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:

1. Когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то мы наблюдаем восходящий тренд. Облако Ишимоку окрашено в зеленый, а линия MACD ниже нулевого значения.
2. Обратную ситуацию мы наблюдаем, если быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз.
3. Чем больше расстояние между линиями, тем стремительнее движение цены, то есть сильнее импульс. Площадь облака увеличивается, а MACD отдаляется от ноля.

СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.

Настройки и рекомендуемые параметры

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором, несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

• Будет хорошо работать на трендовом рынке;
• И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

1. Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
2. Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
3. Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Сигналы и как ими пользоваться

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

1. Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
2. Сигналы пересечения цены с линиями;
3. И так называемый сигнал трёх линий, когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:

1. Золотой крест – бычий сигнал при пересечении снизу-вверх Tenkan и Kijun;
2. Мертвый крест — медвежий сигнал при пересечении сверху-вниз Tenkan и Kijun;
3. Пересечение ценой верхней границы облака вверх или нижней границы вниз.

Стратегия торговли по Ишимоку

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

1. Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
2. Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии: