Оптимизатор стратегий для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Оптимизация торговой системы: завершительный этап построения прибыльной стратегии на Форекс — Часть 5

Приветствую Вас, друзья и гости форекс блога yavforex.ru!

Сегодня, в заключительной 5-ой части мануала по созданию торговой системы на рынке Форекс, мы подробно разберем как же проводить оптимизацию уже готовой торговой стратегии, для чего вообще это нужно, и соответственно, проведем оптимизацию нашей системы OUR TS (которую мы создали в 1-ой части мануала здесь).

Из предыдущей главы (тестирование торговой системы – Часть 4), после предварительного тестирования и анализа нашей форекс стратегии, мы увидели, что система не является эффективной и достаточно безопасной для торговли на рынке Форекс, соответственно, в таком случае, мы должны обязательно провести оптимизацию этой торговой системы, для того чтобы улучшить ее торговые результаты. Как это делать мы как раз и опишем в данной части мануала.

Оптимизация торговой системы — это подбор параметров, ограничений и фильтров для улучшения результатов торговой стратегии.

Рассмотрим общие принципы подбора параметров при оптимизации торговой системы:

  • Подбор периода индикаторов, используемых в форекс стратегии (в нашем случае, скользящих средних) или добавление новых индикаторов для улучшения результатов тестирования;
  • Определение уровня взятия прибыли, т.е. тейк профит (если это необходимо);
  • Где и как выставлять стоп лосс;
  • Использовать в торговле трейлинг стоп (ручной или автоматический).

Рассмотрим две ситуации улучшения параметров согласно вышеуказанных пунктов.

Ситуация №1. При предварительном тестировании и анализе нашей форекс стратегии, мы увидели большую максимальную просадку, отсюда можно наложить дополнительное правило: если цена отходит на больше чем (> =) 50 пунктов в выигрышную сторону от открытой позиции, уровень стоп лосс мы переносим в безубыток. Далее в зависимости от того, как будет двигаться цена, перемещать защитный стоп по скользящей средней (если она будет находиться выше уровня входа в рынок).

Тест, при учете нового условия, показал следующие результаты:

Ссылка на отчет результатов оптимизации торговой системы — ситуация №1

Как видно из рисунка, после оптимизации, эффективность торговой системы несколько улучшилась, по сравнению с предыдущим тестированием. Сделок увеличилось, чистая прибыль составила примерно 30% годовых при маскимальний просадке 56%, но Profit Factor является менше оптимального значение — 1,50, что в целом говорит о дальнейшей неэффективности стратегии.

Ситуация №2. Таким образом, учитывая результаты оптимизации из предыдущего примера, можем сделать вывод, что для нашей стратегии уместно было бы добавить уровни взятия прибыли, т.е. тейк профит. Кроме этого, нужно четко определить, на каких уровнях нужно выставлять. Для этого предлагаю воспользоваться уровнями Фибоначчи и добавить на часовой график дополнительные уровни к скользящей средней, т.е. 89 (-89), 144 (-144), 233 (-233). Это можно осуществить войдя в свойства МА-Н1 на вкладке «Уровни».

Теперь проведем оптимизацию торговой системы, добавив к ней некоторые правила:

  • После того, как определили тренд на дневном графике (D1), находим сигнал для входа в рынок (на часовом – H1) и входим двумя позициями с одинаковыми лотами (в нашем случае по 0,1).
  • Стоп лосс для первой позиции выставляем на уровне 89 (если это продажа Sell – выше скользящей средней; если же покупка, то наоборот – ниже МА-H1), а тейк профит — на противоположной стороне также на линии 89.
  • Для второй позиции, защитный стоп выставляем также на уровне 89, тейк профит – уже на линии 144.
  • Когда цена сбивает первый тейк профит, стоп лосс второй позиции переносим в безубыток.
  • Такую процедуру проводим для каждого поступления сигнала по указанному тренду из графика D1.

После такой оптимизации торговой системы, обязательно проводим ее повторное тестирование и имеем следующие результаты:

Ссылка на отчет результатов оптимизации торговой системы — ситуация №2

Как видим, результат значительно улучшился по сравнению с двумя предыдущими тестами. Чистая прибыль составила 234% с отличной максимальной просадкой 26%. Profit Factor составляет 1,64, что соответственно превышает значение нормы 1,50. После удачной оптимизации торговой системы, нужно тщательно отработать эту стратегию на демо-счете, и если потребуется внести еще дополнительные коррективы.

Вот так, товарищи трейдеры, последняя 5-ая часть мануала по создании торговых систем подходит к своему завершению. Думаю вся описанная информация в мануале поможет начинающим трейдерам четко понять основы и принципы механизма по построению стратегий для дальнейшей торговли на рынке Форекс, кроме того, надеюсь этот мануал станет для Вас своеобразным справочником по созданию собственной доходной торговой системы.

Если у Вас остались какие-то вопросы, или Вы что-то недоконца поняли, обязательно пишите свои комментарии, буду стараться максимально широко (на сколько это возможно) давать ответы на них.

Также следите за обновлениями на блоге, чтобы всегда быть в курсе полезной форекс информации по прибыльным торговым стратегиям, индикаторам, советникам и другим проверенным инструментам и тактикам торговли на рынке Форекс.

Оптимизация советника в Metatrader 4

Практическое занятие № 1 по формированию портфеля стратегий.

Оптимизация советника — это подбор параметров стратегий, при которых советник не будет нести убытки на достаточной глубине истории. Чем глубже история на которой оптимизируется стратегия, тем стабильнее будет торговать советник в будущем.

При оптимизации советников форекс трейдеры сталкиваются с одной ошибкой, которая губительна для депозита — подгонка параметров советника под нетехническое поведение цены. При оптимизации всегда найдутся параметры, при которых на истории, например, заблаговременно будут совершатся сделки в направлении движения цены, вызванной новостями. Предсказать средствами технического анализа в каком направлении будет двигаться цена после выхода новости с вероятностью более или менее 50% невозможно. Оптимизатор MT4 подберет множество вариантов, при которых прибыль на истории будет именно за счет получения прибыльных сделок на новостях. В реальности же торговля с такими параметрами будет убыточной.

В предыдущих версиях советника до версии 2014.1, что бы исключить подогнанные под новости параметры мы каждый результат проверяли вручную – тестировали, открывали каждый график со сделками и выявляли подогнанные результаты оптимизации. Процесс достаточно трудоемкий, учитывая, что портфель нам нужен из нескольких десятков стратегий. Можно, конечно, оптимизировать советник за длительный период времени, например, за 10 лет для таймфрейма M15, тогда вероятность подгонки под новости значительно снизится и количество прибыльных и убыточных сделок на новостях будет примерно 50% на 50%, а перевес в сторону прибыльных сделок будет за счет технической зависимости поведения цены. Но на это потребуется недопустимо большое количество времени, что оптимизацию делает бессмысленной, так как за это время рынок изменится.

Так же отрицательным моментом оптимизации советника на длительном периоде является то что-то оптимизатор Metatrader 4 не показывает распределение прибыли по всему участку оптимизации. Например, прибыль может быть получена только за 2008 год, а все остальное время стратегия несет убытки. Что бы такого не было, опять-таки нужно каждый результат тестировать и проверять визуально.

Полученные таким образом результаты оптимизации без должного ручного анализа в реальной торговле применять нельзя. Но, как показывает практика, большинство трейдеров не уделяют достаточного внимания обработке результатов оптимизации в силу сложности, трудоемкости и непонимания всех деталей. Все хотят получить наилучшие параметры советника одним нажатием кнопки без приложения умственных усилий. К сожалению, одними средствами MT4 это невозможно.

Как правильно оптимизировать советник?

Чтобы исключить возможность неверного подбора параметров для советника SICURO-EXPERT я разработал методику, с помощью которой даже начинающий пользователь сможет подобрать правильные параметры на оптимизаторе с минимальным приложением усилий.

По моей методике оптимизация советника разделяется на 2 основные задачи:

  1. Обычная оптимизация советника на коротком участке рынка.
  2. Исключение полученных результатов, подогнанных под нетехническое поведение цены путем повторной оптимизации с теми же параметрами на другом участке.

Оптимизация советника по этой методике автоматически позволяет решить несколько проблем:

  1. Исключение подгонки,
  2. Равномерность распределения прибыли на всем участке оптимизации,
  3. Сокращение времени оптимизации.

Пользователю не нужно задумываться правильно ли он оптимизирует советник, методика сама отсеивает ненужные результаты.

Шаг первый оптимизация параметров на коротком участке рынка.

По сути это обычная привычная для всех оптимизация параметров советника на встроенном оптимизаторе MT4.

Перейдите в тестер стратегий MT4, он же оптимизатор:

В раскрывающихся списках выберите:

  • Советник: SICURO-EXPERT;
  • Символ: EURUSD;
  • Модель: Контрольные точки. Можно и все тики, но процесс будет очень долгим. Качество котировок на SICURO-EXPERT влияет не существенно, поэтому оптимизацию достаточно проводить на контрольных точках.
  • Период: На ваше усмотрение. Формировать портфель можно для любого периода.
  • Спред: Задавайте с запасом, например, если реальный спред 10 п., то устанавливайте 20. Оптимизатор не учитывает такие показатели как проскальзывания цены и время исполнения ордеров. Завышением спреда мы учтем эти потери.

Установите период оптимизации. Для этого рекомендую открыть график валютной пары и определить последний участок, на котором есть и тренд и флет.

Установите галочку напротив пункта «Оптимизация».

Перейдите в свойства эксперта. Выберите вкладку «Тестирование».

Задайте депозит. Это не депозит, который вы будете использовать в торговле, он должен быть достаточным что бы не происходило полного слива средств при оптимизации. При минимальном лоте 0,01 и размере контракта 100 000, параметр депозит можно указать $10 000.

Если у Вас нет достаточного опыта в оптимизации советников, снимите галочку напротив пункта «Генетический алгоритм». Генетический алгоритм значительно сокращает время оптимизации, но при неправильном подходе вы не получите необходимого разнообразия стратегий для формирования хорошего портфеля, адаптированного к различным поведениям рынка.

Нажмите кнопку «OK» и перейдите во вкладку «Входные параметры»:

Переключите советник в режим оптимизации.

В раскрывающемся списке параметра «Task» выберите пункт «Optimization_of_parametrs».

Задайте следующий параметр «maxDrawdown», ускоряющий оптимизацию. Глубина максимальной просадки зависит от различных параметров стратегии и индивидуальная для каждого пользователя. Точно вы сможете определить этот параметр, когда у вас будут результаты оптимизации. При первом формировании портфеля «с нуля» при «RiskPerTrade=1» параметр «maxDrawdown» при оптимизации на участке от года и более можете установить 30, при оптимизации на участке 2-3 месяца равным 10-15. В дальнейшем, когда у вас будут собственные результаты оптимизации, вы сможете уточнить этот параметр для повторных оптимизаций.

В параметре «Save_result_optimization» пропишите название файла с расширением «.csv» в который будут записываться результаты оптимизации.

Параметр «RiskPerTrade» можно установить равным 1, при заданных ранее «maxDrawdown=30», и депозите 10000. Если «RiskPerTrade» уменьшите до 0,1, как в видео, то и «maxDrawdown» уменьшайте до 3-х.

Параметр «Deposit» установите такой же, как и во вкладке Тестирование $1000;

Установите TimeFrame такой же, как и в настройках тестера.

В параметре «comment» можете указать свой комментарий, который при торговле будет присваиваться каждой сделке, совершенной советником:

Далее переходим непосредственно к подбору параметров.

На против параметров, которые будем подбирать необходимо поставить галочку, задать стартовое значение, шаг и конечное значение (стоп). Подробное описание параметров смотрите в видео.

После того как все параметры для оптимизации советника заданы, нажмите кнопку «OK» и запустите оптимизатор в тестере стратегий MT4, нажав кнопку «Старт».

Описание стратегий на пересечении линий индикатора Sicuro-Index в видео по оптимизации советника.

Forex strategy builder pro инструкция rus или на русском, скачиваем, узнаем, какие советники можно создать

Добрый день мои дороги друзья. Я очень рад приветствовать вас на моем блоге. Тут есть все, что нужно для того, чтобы хорошо и с пользой провести время на форекс. А сегодня я расскажу о Forex Strategy builder

Мне приснился сон. Я видел в нем компьютер, который сам подбирал стратегии под временной период и после этого выдавал советника. Как же я удивился сегодня, когда этот сон воплотился во временно бесплатной программе Forex Strategy Builder PRO на русском.

На этой странице вы получите представление о том, какие советники получаются в этой программе и многое другое.

Машины делают машины

Основы алгоритмического мышления и требования к ресурсам

Почему я считаю, что Forex Strategy Builder PRO на русском, живая инструкция к которому этот обзор, вполне может существовать и может создавать автоматические стратегии.

Каждый день на моем блоге появляется по обзору индикатора. У каждого есть свои минусы и плюсы, особенности, но самое главное, что у них есть правила торговли.

Ниже нуля, выше нуля. Вошли в зону вышли из зоны. Нарисовали дивергенцию. Пересеклись. Пошли под определенным углом.

Для новичка в трейдинге — это наука, которую стоит выучить. Для трейдера со стажем — это возможность, которую он использует каждый день. А для компьютера — это набор формул, который он в состоянии сочетать. Такой синтез может родить что угодно. Например, на графике он сможет показать прирост по сделкам. А новичок на этом же промежутке этими же инструментами сольет, как миленький. А бывалый трейдер заработает, но сделает крайне небольшой прирост по сравнению с возможностями, какие есть у компьютера.

Смотреть

Сразу скажу, что Forex Strategy Builder Professional, rus-кую версию которого с суперкачественным переводом найти мне, например, не удалось, достаточно требовательна. По-крайней мере так говорится на сайте Forex Strategy Builder PRO. Однако, то что я попробовал не потребовало и половины от того, что могу современные компы. При этом перевод сделанный авторами можно полностью считать удовлетворительным. Понять, чего от тебя хочет Forex Strategy Builder PRO становится значительно легче, если выполнить перевод и перезагрузить программу.

Почему я думаю, это работает

Итак, почему эта идея живая? Все просто. Описать важные состояния графика индикатора достаточно просто.

Это формула, благодаря которой компьютер знает, что на пятипериодной скользящей средней на протяжении 25 баров восходящий тренд.

Точно также можно выразить в буквенноциферном коде зоны перекупленности стохастика. Показания восходящего тренда на ADX? Нет ничего проще. Дивергенция на стохастике или MACD, что же и это возможно.
В таких условиях задаться целью перебрать все возможные комбинации индикаторов и их показаний на временном периоде и выбрать лучший вариант лишь вопрос времени.

13,0,1,0,0

Единственная проблема, для этого нужно много времени и хоть неглубокие но основательные знания по программированию. А что делать если нет ни того ни другого? Тогда на помощь приходит Forex Strategy Builder Professional, инструкцию к работе с которым вы получите, читая эти строки.

Скачать

Обратите внимание, что прежде, чем написать эту страницу, я основательно покопался в Forex Strategy Builder PRO. Попробовал все основные возможности. Их не так много. Но они, действительно, интересные. Поэтому я могу сказать, что дочитав страницу до конца, вы получите инструкцию в свои руки по работе с этим чудо Forex Strategy Builder Professional.

Хотя, вот, я читал очень фиолетовые отзывы. Кто-то пишет, что вот, ну не смог я проконтролировать работу Forex Strategy Builder PRO и добиться предсказуемых результатов. Другие просто не понимали, как можно такой чудный комплекс хоть даже на время получить, бесплатно. Тем не менее, я бы купил Forex Strategy Builder PRO, будь у меня лишние средства. Кстати стоит она, по-моему, что-то за 600 евро.

Явные преимущества Forex Strategy Builder-а Pro на русском

Хочу заметить, что некоторые преимущества сразу бросаются в глаза. Дело в том, что тут есть очень неплохой оптимизатор. Который работает в разы быстрее встроенного в Metatrader 4. Уж не знаю, как именно достигается такая скорость оптимизиции. Я сначала подумал, что это возможно, потому что котировки, какие-то урезанные, однако я просто взял и импортировал котировки из Метатрейдера4. Конечно, они не учитывали тиковые движения, вероятно, благодаря этому происходит такое ускорение, ведь на оптимизации по ценам открытия тоже довольно приличная скорость.

Ладно, какие ещё прикольные особенности есть у Forex Strategy Builder PRO на русском. Он может полностью интегрироваться в работу вашего счета в терминале. Для этого в метатрейдер устанавливается одна библиотека, и на график с таймфреймом кладется один советник. Я боле подробно коснусь деталей работы этого советника чуть позже.

Хотите попробовать во время торговли советником открывать сделки вручную. Пожалуйста. Во время состояния моста это возможно делать и в привычном терминале и в Forex Strategy Builder PRO на русском.

Интересно то, что для работы с теми или иными условиями входа по рынку или выхода вы не проверяете результат в течение долгого теста. То есть при построении стратегии, вам нужно просто применить новые настройки, а график прибыльности и вся статистика перестроится на лету. Вот это скорость. Действительно очень быстро!

Но и это ещё не все. Дело в том, что системе все равно на каком количестве истории будет проводиться такой пересчет. Грубо говоря вы просто создаете новый профиль, определяете так называемый горизонт и дальше все происходит уже по стратегии. Пересчет в три секунды.

Пересчет этой кривой за три секунды

Конечно интересно то,что после создания стратегии, её можно тут же преобразовать в советника и записать на рабочий стол, чтобы потом перебросить в рабочую папку терминала.

В общем, Forex Strategy Builder PRO на русском предоставляет вам право выбора. Либо вы работаете новым советником в своем привычном терминале. Либо пробуете создать мост, чтобы Forex Strategy Builder PRO на русском торговал сам.

Явные недостатки

Их не так уж и много! Но они есть. В первую очередь, это касается перевода. Он, прямо скажем, чуть корявый. То есть, конечно, человеку с опытом, жилкой исследователя и главное упорством разобраться во всех перепитиях условий входа по уйме разных индикаторов, будет не сложно. Но, я признаюсь, когда я качал готовые стратегии из интернета, а в этой части Forex Strategy Builder PRO на русском просто радует! Разработанных подходов довольно много. Но попадая на мой рабочий стол, я, иногда, был удивлен, а как собственно был получен такой лихой признак входа, и так далее. Ну, я провел несколько дней за тестированием Forex Strategy Builder PRO. Поверьте там ещё куча интересного. Есть что исследовать. Хорошо, что бесплатный период работает явно не пару дней.

Также хочу заметить, что она мне показался несколько сыроватой. Нет, ничего из ряда вон выходящего нет. Но, просто, вот взять, скажем изменение горизонта (дата начала и дата окончания тестового периода), чтобы это сделать нужно менять целый профиль. Нельзя просто взять и изменить его внутри уже созданного.
Ещё один заметный недостаток — это заметная перегруженность интерфейса, а также его не очень интуитивно понятная логика.

Что я имею в виду. Начну с первого. У Forex Strategy Builder PRO на русском есть верхнее меню, кроме этого панель иконок с различным функционалом. Это все в порядке. Так всегда. Но у Forex Strategy Builder PRO под объявлением о временной лицензией ещё две параллельные менюхи, две вертикальные, плюс ко всему есть переключатель Строитель — Трейдер, который ещё добавляет дополнительных пунктов меню. Точнее заменяет одно меню на другое.

27,1,0,0,0

При том, что я очень хорошо разбираюсь в интерфейсах, честно мне понадобилось довольно много времени, чтобы привыкнуть именно к этому.

Однако, когда вы провели достаточно времени за этим набором инструментом, работа превращается в удовольствие. Так что всем советую попробовать эту машинку.

Вдвойне приятно, что возьметесь вы за это после прочтения моего обзора, просто садиться читать английский мануал может оказаться не с руки. Поэтому я постарался сделать инструкцию для вас. Так что остановлюсь подробнее на каждом важном составляющем Forex Strategy Builder PRO на русском.

Выбор времени начала и времени окончания, а также таймфрейма, по-моему, это самая важная часть в работе с Builder-ом или строителем

Прежде чем показать результаты вам нужно создать или получить из готовых или созданных другими пользователями подходящую стратегию. Быстрее всего работать начальной страницей Forex Strategy Builder PRO, тут есть рабочие демо примеры. Также быстро работать с хранилищем Forex Strategy Builder PRO. Тут можно получить готовые стратегии от тех, кто сделал это раньше, пришел к выводу, что хотел бы ими поделиться и выложил их для скачивания. Сразу скажу, что хоть выбор и не самый богатый, тем не менее подобрать для первых тестов готовую системку можно всего за десяток-другой минут.

Ещё быстрее получиться это сделать если период, который вы подобрали и таймфрейм потенциально прибыледающие. Тогда можно воспользоваться генератором в рамках Builder-а.

Больше всего времени уйдет на создание собственного шедевра в Forex Strategy Builder PRO. Почему? Да просто потому, что вам предложат кучу названий индикаторов, которые если вы не знаете, как использовать, сработать с ними просто не получится. Благо я в последнее время бью все рекорды по публикациям, и те кто подписан на мои обновления постоянно пополняет свой багаж знаний не в последнюю очередь об индикаторах. Так что полагаю, что к индикаторам этого набора инструментов вы уже подойдете более-менее подготовленными. По крайней мере, что делать со скользящей средней, с MACD, Volumes и другими уже привычными инструментами, я думаю, вы уже знаете.

Создаем, генерируем, качаем или берем демонстрационную стратегию

Итак вы решили поработать с Начальной страницей Forex Strategy Builder PRO. Просто выбираете понравившуюся стратегию и переходите к её модернизации или если она вас удовлетворяет к использованию.

Если же вы решили скачать уже готовую стратегию, которую кто-то из пользователей создал за вас, то вы просто переходите в хранилище Forex Strategy Builder PRO и выбираете по рейтингу, количеству скачиваний, или другому доступному признаку. Существует удобный вид сортировки по разным признакам.

Самый сложный, но, возможно, для кого-то самый быстрый способ — это редактирование новой стратегии с нуля. Для этого нужны хотя бы базовые знания свойств индикаторов, понятий о свече, о приказах, понятие лота, безубытка, Мартингейла — все это можно найти у меня на блоге. Берите и читайте не откладывайте ни на минуту, возможность, приобщиться к этому знанию. И штурмуйте Forex Strategy Builder PRO. Она поможет вам углубить ваши знания и использовать их для того, чтобы получить реальный результат.

Для использования возможностей ручного подбора вам нужно уяснить. Существует только три направления для поиска. Первая группа. свойств так и называется Свойства стратегии. Сюда входят объем или количество лотов на сделку, максимальный объем, который доступен для счета у вашего брокера, а вашим брокером может стать, например, русский Альпари. На некоторых его счетах максимальный объем был ограничен сотней.

Тут же определяется сколько лотов добавляется на повторном сигнале и что делается, на противоположном. Стоплоссы, тейкпрофит тоже тут, безубыток и Мартингейл.

Ещё два направления, в которых следует думать — это как открываться и как закрываться. Определяемся с открытием с одним основным и неограниченным количеством дополнительных условий вход.

40,0,0,1,0

Также делаем с выходом. Тут можно добавлять индикаторы и их сигналы, все, что нужно для того чтобы создать самую сложную или самую простую стратегию.

Но самое веселое — это генератор стратегий!

Генератор в рамках функции Builder

Для генерации нам нужно позаботиться о том, чтобы в редакторе были выставлены входные параметры. Кстати они также нужны для процесса создания стратегии вручную.

Тут определяется Профиль. Разные свойства счета, валютной пары промежутка поиска и другого. Далее, необходимо определиться с источником данных. Это может быть стандартный источник от поставщика или вы можете использовать вашего любимого брокера, скажем Альфа форекс. Данные поступят прямо из файла, который вы сохраните с помощью вашего терминала, скажем, на рабочем столе.

Есть тут такой параметр, как метод. Судя по всему метод моделирования. Это придумка создателей. Я не углублялся в детали. Просто оставлял всегда по-умолчанию.

Важно также дать имя коллекции. Так как вы можете захотеть скопировать данные, которые получите в поисках стратегии.

Когда в редакторе все это выставлено, переходим к настройке генератора.

Начнем с общих. Тут предлагается сделать несколько иные настройки с свойствами стратегии. Думаю, вы сами разберетесь. Я лишь хочу сказать, что хорошо бы использовать достаточно большое количество лотов дополнительных свойств входа выхода в настройках Я ставил по пять в поле окошке и результат меня редко разочаровывал. Другие настройки я оставлял по-умолчанию, кроме названия коллекции.

Ещё одну опцию в настройках я бы хотел выделить особенно. Тут выставляется Рабочее время в минутах. Уж не знаю, как создатели программы умудрились соблюсти эту опцию, но, по-крайней мере, если выставить пять минут, как приводится в пример в инструкциях, то генерация стратегии, примерно столько и займет. Возможно точность поиска результатов будет выше, если вы захотите не уменьшать этот параметр.

После генерации стратегий их может быть обнаружено несколько, скажем три, показывается одна на графике справа, остальные можно сохранить в коллекцию. Далее их можно будет вызвать.

Так в общем выглядит оптимизатор

За генерацией вполне может последовать оптимизация. Оптимизация проводится по настройкам индикаторов, и всем другим параметрам стратегии. Все это нужно для того, чтобы убедиться в том, что генератор все оптимизировал, рыночные условия через некоторое время подвергшиеся изменению тоже могут потребовать эту процедуру. И в других случаях. Я подчеркивал и ещё раз это сделаю. Процесс оптимизации на редкость быстро проходит. Намного быстрее, чем в Метатрейдер4.

51,0,0,0,0

Есть множество различной статистики, которую можно посмотреть по результатам. Смотрите видео! Уверяю вас, что просмотр видео многое дополнит и прояснит!

52,0,0,0,0

Большой раздел программы под названием Trader

Сразу хочу сказать, что программа может быть прекрасным автоматическим трейдером по системе. Для этого достаточно создать мост с помощью дополнительных советника и библиотеки между графиком в метатрейдере и программой. Также автоматическая торговля, как я уже писал, возможна с помощью советника, которого можно сразу сохранить, скажем, на рабочий стол после генерации или другого создания стратегии. Далее помещаем его в метатрейдер и переходим к торговле.

53,0,0,0,0 54,0,0,0,1

Также в разделе трейдер можно сразу анализировать график. Тут будут видны рабочие индикаторы. То есть все, что нужно, чтобы вручную отслеживать выполнение стратегических условий.
Здесь же можно вручную отдавать команды на открытие, закрытие, модификацию приказов по рынку.
На этом позвольте закончить. Полагаю эта тема была для вас также познавательна, как и для меня.

(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

суббота, 3 июня 2020 г.

Тестер стратегий для Форекс – оптимизируем советников в тестере стратегий для прибыльной торговли

Тестер стратегий для Форекс.

Тестирование советников в МТ4 с качеством 99%.

Если перед тем, как запустить советник торговать на реальном счете, вы хотите убедиться в его эффективности на истории, то необходимо провести его качественное тестирование. Существует несколько возможностей тестирования экспертов с различным процентом качества. До недавних пор наиболее достоверные результаты можно было получить при использовании сторонних программ. Но время идет, и появляются новые способы, более удобные и практичные.

Сегодня мы опишем метод тестирования советников в программе MetaTrader 4 с качеством 99% . Ранее в родном тестере терминала можно было получить результаты с качеством 90%. Но новые версии МТ4 позволяют, при некоторой смекалке и несложных манипуляциях, повысить этот процент. Как это сделать — читаем в полной версии новости.

Обзор программы Forex Tester 3.

Чтобы добиться максимальной эффективности в использовании торговой стратегии, необходимо тщательно ее изучить, протестировать с различными параметрами, подобрав наилучшие с учетом текущего состояния рынка. Делать это вручную, перебирая десятки параметров и тестируя систему в демо-режиме — нерентабельно. На это может уйти много времени, и не факт, что система окажется работоспособной. А упущенное время — это упущенная прибыль!

Чтобы не упускать драгоценные недели и месяцы на изучение стратегии, сделать это можно, протестировав ее на истории. И если в стандартном терминале тестировать можно автоматические системы, то в специальной программе Forex Tester 3 работать можно именно с ручными. Программа очень удобная в использовании, так как ее разработчики постарались максимально приблизить её интерфейс к терминалу MT4. И чтобы совсем не осталось вопросов по тестированию ручных стратегий, мы предлагаем ознакомиться с обзором по работе с обновленной программой Forex Tester 3.

Beta-версия тестера Forex Tester 3.

Запуск новой торговой системы на реальный счет без предварительного ее тестирования всегда сопровождается рисками. Ведь трейдер еще не знает, как она поведет себя в реальной торговле, с учетом заданного размера депозита, торговых условий и особенностей брокера. Если же он сразу начинает торговать на реальные деньги, слив депозита почти неминуем. Те трейдеры, которые действительно относится к заработку на Форекс серьезно, сначала прогонят стратегию на демо-счете, подберут наилучшие настройки и только после этого доверят ей реальные деньги.

В то же время, если трейдер вначале предпочтет демо-торговлю, то потратит на это много времени, а это потенциально упущенная прибыль. Именно для тех, кто не желает тратить время на тестирование торговых систем и желает снизить риски их использования на реальных счетах, полезной окажется программа Forex Tester 3 , которая на данный момент представлена в обновленной, дополненной новыми функциями, версии.

Анализ торговых систем с программой EA Analyzer.

Используя в своей торговле ту или иную торговую систему, трейдер должен понимать ее смысл, ее поведение, чтобы уметь адаптировать ее под изменяющийся рынок. Изменение одного параметра стратегии может улучшить ее показатели прибыльности, мало того, даже убыточную систему можно превратить в прибыльную, если изменить определенный параметр, к примеру — торговую сессию.

Но для начала необходимо определить тот самый параметр, изменение которого повлечет улучшение работоспособности системы. Именно для этого создана уникальная в своем роде программа EA Analyzer от компании StrategyQuant . Узнать о возможностях анализатора торговых стратегий, ознакомиться с его функционалом и скачать бесплатную версию программы вы можете, перейдя в полную версию статьи.

Тестирование стратегий с Trade System 2.

Чтобы назвать себя трейдером, а трейдинг своей профессией, необходимо обучиться этому делу. Ведь для достижения уровня профессионала в какой-либо сфере деятельности необходимо посвятить обучению не то что несколько месяцев, а зачастую года. Но если в другой сфере люди осознают этот факт, то в трейдинге почему-то все сразу рассчитывают на получение прибыли, большой и постоянной. Но это в принципе невозможно.

Чтобы зарабатывать стабильно на валютном рынке, необходимо освоить тонкости технического анализа, торгового процесса, научиться «чувствовать» этот самый рынок, обдуманно совершать все действия. А это — время и опыт. Сэкономить это самое время и получить опыт можно, воспользовавшись тестером стратегий Форекс, который позволяет тестировать свои стратегии, получая необходимые навыки в куда более сжатые сроки. Как раз для этого и предназначена программа Trade System 2 , о которой и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Тестирование индикаторов в тестере стратегий.

Включая в свою торговую стратегию очередной индикатор, хотели бы вы заранее убедиться в том, что он действительно работает для Вашей стратегии? А может, Вы бы просто хотели узнать, не перерисовывает ли индикатор сигналы и можно ли ему доверять в процессе торговли? Наверняка, эта информация окажется более чем полезной для трейдера — и с недавних пор он может ее получить.

Разработчики программы MetaTrader 4 позаботились об этом и добавили новую функцию — тестирование индикаторов Форекс непосредственно в торговом терминале. Тестирование осуществляется по аналогии с советниками, поэтому разобраться в устройстве работы тестера индикаторов не составит труда. Итак, переходим в полную версию материала и знакомимся ближе с новой функцией тестера стратегий МетаТрейдер 4 – тестирование индикаторов.

Tickstory Lite: тестирование с точностью 99%.

Основой прибыльной торговли советниками на Форекс является их тестирование с высокой степенью точности. Во встроенном тестере МТ4 качество моделирования едва достигает 90%. Этого качества тестирования недостаточно, чтобы оценить эффективность советников, особенно, используемых на тиковых данных. В этом случае трейдер получает очень искаженные результаты. Но есть способы тестирования, при которых можно добиться более высокого качества, вплоть до 99% . И одним из таких способов является тест эксперта с программой Tickstory Lite .

В отличие от своих аналогов, программа является бесплатной, а потому воспользоваться ею может любой желающий. Ее отличает несложный интерфейс и функционал, поэтому недопонимания при ее использовании возникнуть не должно. Тем не менее, экскурс по ее основным функциям мы проведем. Рассчитана инструкция по работе с программой Tickstory Lite на пользователей, которые уже умеют тестировать советников во встроенном тестере, но нуждаются в повышении качества результатов.

Инструкция по работе с программой Forex Tester 2.

Программа Forex Tester 2 является отличным инструментом для тестирования ручных стратегий. Со своей задачей она справляется не менее успешно по сравнению с тем, как это делает тестер стратегий в MetaTrader 4 с тестированием советников. Подобрать удачный набор индикаторов, определить наиболее предпочтительные параметры ордеров, условия для входа и выхода из рынка — все это можно сделать при тестировании своих стратегий на истории, после чего перенести полученные результаты на реальные условия. Такой подход обеспечивает максимальное оттачивание торговых навыков по работе с ручной системой, минимизацию рисков и повышение эффективности торговли.

Особенность программы Forex Tester 2 заключается еще и в том, что ее интерфейс схож с интерфейсом терминала MetaTrader 4, поэтому освоить эту программу не составит труда. Представляем вашему вниманию полный обзор функционала и интерфейса тестера ручных стратегий, который позволит в более короткие сроки подружиться с этим уникальным и незаменимым инструментом любого трейдера.

Купить программу Forex Tester 3 со скидкой.

Если для тестирования советников в торговом терминале MetaTrader 4 предусмотрен специальный инструмент — тестер стратегий, то для ручных стратегий возможности ознакомиться с их поведением на истории нет. А ведь перед тем, как включить стратегию в свой рабочий портфель, трейдер должен изучить ее, оценить эффективность и верность подобранных параметров. Подавляющее большинство трейдеров тратит на это недели и месяца, торгуя по своей стратегии в режиме реального времени, и хорошо, если это осуществляется на демо-счете без риска для депозита.

А что делать тем, кто не готов тратить много времени на проверку и совершенствование своей торговой стратегии? Такие участники рынка Форекс могут воспользоваться уникальной в своем роде программой — тестером ручных стратегий , программой Forex Tester 2. Основное предназначение программы — проверка ручных стратегий на исторических данных по аналогии с тестированием советников. Таким образом, становится возможным проверять и совершенствовать свои торговые системы, не тратя на это много времени. Тестирование на исторических периодах за несколько лет осуществляется всего лишь за несколько часов. И это является основным преимуществом тестера по сравнению с демо-счетом. Программа платная, но посетители нашего сайта могут купить Forex Tester 2 со скидкой в 25%, а, воспользовавшись специальным Новогодним предложением, приобрести программу можно со скидкой в 40%!

Философия оптимизации советников.

Занимаясь оптимизацией и тестированием советников уже длительное время, я пришел к выводу, что не все постулаты, пропагандируемые на многих сайтах и многими, так называемыми «гуру», являются, мягко говоря, верными. А ведь начинающие трейдеры верят всему, что написано в интернете. И только слив депозит в результате работы классно «прооптимизированного» советника, а зачастую и не один, трейдеры — новички начинают понимать, что где-то им не совсем правду говорят и пишут. Скорее даже, «вешают лапшу на уши» по полной программе.

Так что же, оптимизация советников, да и вообще, работа самих советников — это поиск «святого Грааля» без малейшей надежды на успех? Думаю, что нет. Советники работают и зарабатывают. А вот о том, как нужно их правильно оптимизировать, какие критерии оптимизации установить для себя раз навсегда, и чего не нужно делать категорически — и пойдет речь в данном материале. Попробую высказать свое личное мнение, так сказать, свою философию оптимизации. Учтите, это — только мое лично «ихмо». Но почитать советую — не факт, что все написанное соответствует действительности, но кое-какие мысли вам покажутся не лишенными здравого смысла. А возможно, помогут Вам выстроить свою философию оптимизации советников и наконец-то действительно зарабатывать с их помощью.

Оптимизация советника Форекс в МТ4

Многие читатели блога уже тестируют скальпинг советник Romum и пишут, что он успешно работает. В чем, впрочем, я и не сомневался -)

Но, так как я дал актуальные на момент публикации настройки только для депозитов в 100$ и 500$, а также конкретно для шести валютных пар, то стали возникать вопросы, типа — какие нужны настройки для других сумм депозитов?

Вопросы вопросами, но реальная проблема кроется в том, что задающие их, на самом деле, не понимают о чем спрашивают. Ведь дело не столько в сумме депо, сколько в актуальности настроек для рынка, в данный момент.

Да, я понимаю, оптимизация советника для многих дело темное и непонятное, поэтому обучение на эту тему уже назрело!

Сегодня рассмотрим настройки форекс советников, нуждающиеся в оптимизации , а в следующей статье будет практическое руководство по оптимизации советников в МТ4.

Оптимизация советников

Зачем оптимизировать советник

Думаю, сначала стоит пояснить из-за чего происходят сливы депозитов и почему советникам необходима регулярная оптимизация.

Безусловно, все кто работают с роботами, знакомы с тезисом, что все советники рано или поздно сливают депозит. Конечно, в основном громче всех об этом кричат «трейдеры», которые ожидали, что советник, как принтер, будет печатать им деньги пачками! -)

Но, на самом деле, вряд ли кто-то из них понимает, что причиной слива в 90% случаев виновен не советник, а их непосредственная халатность. Фраза «поставил и забыл, а советник заработает» — это не более чем маркетинговый ход продавцов советников.

Рынок является крайне непредсказуемой и изменчивой структурой.

Да, принцип движения цены остается одинаковым в независимости от того, какой вы актив выбрали, но изменчивость его состоит в том, что волны тренда и ширина флета могут изменяться.

Грубо говоря, если цена длительное время в день проходила по 100-200 пунктов, создавая широкие волны, не факт что в обозримом будущем она будет в день проходить 50-100 пунктов. Следовательно, ширина тренда и канал флета значительно сократятся.

Подобные изменения на рынке происходят довольно часто, но знают о них и замечают, лишь практикующие трейдеры.

Исходя из вышесказанного, думаю понятно, что «поставил и забыл», естественно приведет к слитию депозита, рано или поздно? Да, если ваш советник ушел в просадку или начал постепенно сливать депозит, то это уже сигнал — необходимо проводить оптимизацию параметров.

Как оптимизировать советник

Важно! Оптимизация советника — это подгонка параметров эксперта на прошлом историческом участке рынка, с целью адаптировать работу робота под изменившиеся рыночные условия.

Многие трейдеры (которые знают советники нужно настраивать), допускают одну огромнейшую ошибку — проводят оптимизацию всех без исключения параметров. На практике подобная оптимизация приводит к полному изменению логики открытия ордеров, а как следствие, полное отклонение от первоначальной стратегии.

Поэтому будет не лишним познакомиться с очередностью настройки параметров и краткой аргументацией, почему так, а не иначе.

Оптимизация тейк профита и стоп лосса

Как уже отмечалось, несмотря на то, что рынок принято считать изменчивым, его структура остается неизменной.

То есть, восходящий или нисходящий тренд, флет (боковое движение цены), и коррекция, как были все существование рынка Форекс, так и будут всегда.

Изменению поддается лишь ширина рыночных волн, волатильность и гэпы, которые зависят исключительно от внешних влияний на рынок.

В случае если на рынке произошли перемены и волны тренда стали короткими или же наоборот, флет сильно расширился, цена может банально не доходить до профита и выбивать ордера открытые советником, по стоп приказу.

Кстати, разработчики и оптимизаторы пытаются обойти эту проблему, рекомендуя вообще не выставлять stop loss в параметрах советников. Но, как показывает практика, это совсем не панация!

Но да, именно эти изменения рынка чаще всего приводят к убыткам, поэтому в советниках стоп лосс и тейк профит (take profit), следует оптимизировать в первую очередь.

Оптимизация трейлинг стопа

Оптимизация трейлинг стопа (Trailing Stop), а именно — функции перетягивания стоп приказа следом за ценой, оптимизируется ровно по той же причине, что и предыдущие параметры, так как основной причиной преждевременного срабатывания стоп лосса, является опять таки, волатильность рынка.

Ведь цена практически никогда не движется четко в одном заданном направлении. На её пути все время встречаются откаты (коррекция), вызванные высокой волатильностью.

Если цена начинает откатываться глубже, чем обычно, то функция трейлинга теряет свой смысл из-за того, что он будет постоянно преждевременно выводить нас с рынка.

Следовательно, оптимизация и этого параметра в советнике является также первоочередной.

Оптимизация параметров Мартингейла, усреднения, сетки

Если ваш советник построен на одном из трех перечисленных методов управлением капитала, значит необходимо делать оптимизацию отступов между ордерами, коэффициента умножения или усреднения.

Исходя из опыта, особое внимание стоит уделить расстоянию между ордерами Мартингейла или усреднения, поскольку сужение или расширение трендовой волны можно нивелировать путем грамотной расстановки ордеров.

Коэффициент умножения играет второстепенную роль, тем не менее, если волна рынка сильно расширилась, его снижение может поспособствовать улучшению стабильности и устойчивости робота к просадке.

Оптимизация фильтра

Кроме оптимизации вышеперечисленных параметров, следующим этапом необходимо прорабатывать период индикатора фильтра, который выступает в качестве дополнительного условия для открытия сделки.

Как правило, подобные фильтры отвечают за определения тенденции на рынке, а в случае сильного расширения флета, фильтр может не отличать тренд от широкого боковика.

Оптимизация сигнального индикатора советника

Сигнальный индикатор, на основе которого советник открывает сделку — это самый главный элемент стратегии советника.

Очень важно понимать, что точка входа в рынок при правильно поставленном стопе и профите имеет второстепенную роль, поскольку ее смещение на несколько пунктов, в ту или иную сторону, не оказывает критичного влияния на общий результат.

Тем не менее, при оптимизации сигнального индикатора, параметры после оптимизации советника, могут в корне отличаться от базовых .

Таким образом, на выходе трейдер получает полностью измененную логику работы советника, которая не имеет ничего общего с базовой идеей создания советника. Именно поэтому период сигнального индикатора необходимо оптимизировать в самую последнюю очередь.

В заключение надеюсь, что благодаря этому простому руководству вы уже понимаете, какие параметры советника, за что отвечают, по каким причинам и в какой очередности их следует оптимизировать? -)

В следующей статье рассмотрим, как правильно оптимизировать советник, а также распространенные методы оптимизации советников Форекс в МТ4.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Оптимизатор стратегий для Форекс

  • Перейдите во вкладку “Common”
  • Нажмите на значок календаря слева и нажмите 6 раз на самую правую кнопку с двойной стрелкой (Next Year) – так Вы переместитесь в 2011 год.
  • Нажмите на 2 января
  • Нажмите на значок календаря справа, а затем нажмите дважды на самой правой кнопке с двойной стрелкой (Next Year) – так Вы переместитесь в 2011 год.
  • Нажмите 4 раза на одинарной кнопке справа (Next Month) – так Вы переместитесь в январь 2011 года.
  • Нажмите на 31 января.
  • В конечном счете Вы увидите следующее:

  • Нажмите кнопку «Apply» («Применить»)
  • Нажмите зеленую кнопку «Play»
  • Оптимизатор стратегий начнет тестировать советник с параметрами 16 и 32. После того, как первый тест будет окончен, он сохранит результаты тестирования и изменит начальное значение первой скользящей средней на размер шага, т.е. 16 + 10 = 26. Таким образом, второй тест будет происходить со значениями 26 и 32. В третьем тесте, период 1 скользящей достигнет своего максимального значения в 36 и в четвертом тесте, период 1 индикатора опять вернется к изначальному значению в 16, а изменится период 2 скользящей с 32 на 42. Все 9 тестов представлены в таблице:

    Период 1 скользящей средней Период 2 скользящей средней
    Тест №1 16 32
    Тест №2 26 32
    Тест №3 36 32
    Тест №4 16 42
    Тест №5 26 42
    Тест №6 36 42
    Тест №7 16 52
    Тест №8 26 52
    Тест №9 36 52

    После завершения теста следует проанализировать его результаты. Для этого заходим в меню “File -> Export results to MS Excel”.

  • Нажмите кнопку «ОК», переименуйте его в “SMA” и сохраните файл на свой компьютер.
    Скачать файл с результатами тестирования
  • Откройте файл вновь и проанализируйте данные. Самым главным параметром является колонка “Net Profit”. Как видно из файла, только 2 теста из 9 дали положительные результаты (строка 4 и 5).
  • Для того, чтобы понять, какие именно значения скользящих привели к положительным результатам, прокрутите файл вправо (полоса прокрутки расположена в правом нижнем углу окна).
  • Итак, наилучшие результаты на паре USDJPY, на тайм фрейме H1, на выборке данных за январь 2011 года показал дуэт из скользящих с периодами 16 и 42 соответственно (Net Profit = 117.82). Второй результат за периодами 36 и 32 (Net Profit = 116.3).
  • Очень важно понимать, что результаты будут отличаться в зависимости от того, какую пару Вы тестируете, на каком тайм фрейме и на какой выборке данных. Для получения правдоподобных результатов мы рекомендуем тестировать советники на выборке минимум в 10 лет данных.

    Оптимизация Форекс советника

    Оптимизация Форекс советника

    Давно установлено, что любые, даже самые лучшие методики проведения операций по купле/продаже через время перестают приносить прибыль. Происходит такое по причине динамичности валютного рынка, тенденции которого непрерывно меняются.

    Спустя определенный период условия перестают подходить под стратегию и вместо дохода она начинает давать убытки. Но вместе с тем тактика продолжает оставаться хорошей и не стоит от нее отказываться. Она просто нуждается в корректировке. Проводят ее не только для ручных систем, но и для автоматических.

    Что собой представляет оптимизация советника

    Процедура заключается в подгонке параметров стратегии под текущие условия рынка. Значения настроек подбираются исходя из наиболее оптимальных, установив которые инвестор получит максимальный доход.

    Оптимизация Форекс советника в большинстве случаев подразумевает совершенствование входных параметров бота, чтобы иметь наивысший заработок при минимальных рисках.

    Производится она путем многократного тестирования, сопровождающегося подбором различных настроек. И является не чем иным, как обычным подгоном данных под историческую статистику.

    Не стоит рассчитывать, что, верно настроив автосистему, удастся получить безошибочную машину по зарабатыванию денег. Рынок меняется настолько часто и непредсказуемо, что нередко впечатляющие результаты на истории котировок в реальных условиях оказываются совсем иными (причем в худшую сторону). По этой причине, дабы окончательно не испортить программу ее характеристики нужно корректировать таким образом, чтобы они не противоречили заложенному в нее алгоритму. К примеру, если защитный приказ составляет 100 пунктов, то желательно выставлять значения близкие к этой цифре: 80, 70 или 120, 130.

    На Форекс оптимизация советников, по сути, – это быстрый поиск эффективных параметров для используемой системы.

    Трейдеру нет нужды затрачивать кучу времени, изучая графики и высчитывая нужную величину стоп-лосса, тейк-профита или прочих данных. Достаточно запустить специальный тестер, который покажет множество комбинаций, а ему останется выбрать наиболее подходящий вариант.

    Как проводится оптимизация советника

    Самый простой и распространенный способ – воспользоваться функционалом торгового терминала MetaTrader4. В него встроен так называемый тестер стратегий. Открывается он нажатием комбинации Ctrl+R. В открывшемся окошке следует выбрать нужного робота, указать таймфрейм, рабочий актив и режим проверки. К примеру, можно попробовать улучшить действия эксперта MACD Sample, который в бесплатном доступе присутствует в каждой версии МТ4.

    Правда, вначале требуется загрузить в платформу архив котировок, дабы тестеру было с чем работать. Установка производится нажатием «Сервис» — «Архив котировок». После надо указать валютную пару и минутный временной интервал.

    Для более точных показаний моделирование проводится способом «Все тики». После указывается период проверки, допустим, 1 год. Кроме того, важно отметить величину депозита и те значения, которые нуждаются в оптимизации (к примеру, тейк-профит).

    По окончании процесса, программа откроет вкладку «Результаты», где видна вся статистика по каждому значению с указанием величины дохода. Сравнивая их, можно выбрать оптимальные с учетом размера прибыли, объема просадки и рисков.

    Тестирование и оптимизация советников Форекс проводится в два этапа.

    1. На первом робот прогоняется на определенном историческом интервале, после чего трейдер настраивает его, беря наиболее лучшие параметры из вкладки «Результаты».
    2. Второй состоит в проверке на другом временном периоде. И только, если и на нем он покажет эффективную торговлю, то его можно использовать в реальных условиях.

    Специалисты советуют брать следующие временные промежутки:

    • для эксперта, проверяемого на Н1: 2 года, 6 месяцев;
    • М30: полтора года, 4 месяца;
    • М15: 1 год и 3 месяца.

    Недостатки оптимизации Форекс советника

    Не стоит пытаться изменить параметры системы, не имея для этого нужного опыта. Для подобных действий нужно разбираться в принципах функционирования эксперта. Нередко трейдеры в попытке повысить заработок только вредят, снижая эффективность. По этой причине лучше обращаться к разработчикам программы, если, конечно, есть такая возможность.

    Если робот вдруг резко из прибыльного не превратился в убыточного, желательно, вообще, не корректировать его настройки, чтобы не внести дисбаланс в его действия.

    На сегодняшний день имеется множество приемов, с помощью которых проходит оптимизация советника для форекс. Ведь целая наука выставить параметры переменных правильно, чтобы добиться стабильно высоких прибылей.

    Форекс – валютная торговая биржа и ее популярность растет все больше. И многие задаются вопросом, есть ли вообще прибыльные советники форекс, или это мифическое понятие? Массированная реклама обещает, что, не выходя из дома можно стать миллионером, и многим это настолько понравилось, что они приняли решение, непременно стать трейдерами. И у каждого свой путь на пути к богатству.

    1. Одни, оголив свои кошельки, считают, что Форекс – это ни что иное как «обманка», где доверчивых вкладчиков попросту обкрадывают.
    2. Другие, добившись некоторого результата, понимают, что здесь можно неплохо заработать, и продолжают эксперименты с деньгами на бирже.
    3. Третьи, точно зная, что на валютной бирже можно хорошо зарабатывать, бросают свои силы на изучение стратегии торговли на валютной бирже, а иным удается разработать собственные прибыльные направления в торговле на Форекс.

    Чтобы зарабатывать на рынке, требуется вкладывать не только деньги, но и уйму времени, нервов, что порой не под силу обычному человеку. Именно для того, чтобы помочь в работе трейдерам, и созданы советники Форекс.

    Для начала следует разобраться, что значит советники и для чего они так необходимы. Советник Форекс – это специальная автоматизированная программа. Главная задача советника Форекс – самостоятельное осуществление сделок на валютном рынке, то есть в отсутствие человека. Данная программа составлена программистами на специальном языке и представляет собой набор различных команд, благодаря которым происходит вся работа. Человеку необходимо задать нужные параметры и запустить программу в действие.

    Сегодня в Интернете тем, кто хочет самостоятельно разрабатывать стратегии, то есть писать собственные программы, можно найти невероятное количество различных самоучителей, написанных доступным языком.

    Но перед начинающими трейдерами, которые только пробуют свои силы на рынке Форекс, зачастую возникают вопросы, сможет ли он вести торговлю на бирже, а главное, получать прибыль.

    Чтобы освоить платформу Meta Trader, где собственно и ведутся торги, нужно терпение. Ведь, прежде чем начнет поступать прибыль, нужно будет вкладывать реальные деньги в депозит, и надеяться, что был сделан верный шаг. А для этого понадобится надежный помощник – автоматизированный форекс советник, или как его еще называют форекс эксперт. Это робот, который позволяет получать хороший доход с депозита. А для того, чтобы программа бот могла выдавать хорошие результаты, нужно иметь представление о сути ее работы.

    Все опытные трейдеры знают, что валютный рынок дает стабильную прибыль. И здесь реально можно увеличить капитал, но для этого нужно иметь проверенную торговую стратегию, которая действует больше года и приносит прибыль.

    В принципе, любую стратегию можно настроить на работу так, чтобы она в автоматическом режиме, без вмешательства человека вела работу. Этим и занимаются автоматизированные системы, советники, которые ведут торговлю на валютном рынке форекс. Но создают их опытные люди, хорошо владеющие программированием, на базе платформы Meta Trader4.

    Все советники классифицируются по уровню автоматизации. Полностью автоматизированные – являются наиболее универсальными. Они работают самостоятельно, освобождая человека от постоянного сидения за компьютером. Даже в отсутствии человека они могут выполнить все необходимые операции, от анализа рынка на текущий момент, расчета необходимого капитала для открытия сделки, лота, и заканчивая открытием сделки, а затем ее сопровождением и, наконец, закрытием.

    Все это форекс советники проделывают в автоматическом режиме, на нескольких валютных парах одновременно. Трейдеру даже не приходится следить за их работой.

    Все что он должен сделать – обеспечить советника доступом в интернет и чтобы компьютер был включен постоянно. Эти советники разработаны на основе таких торговых стратегий, которые в течение долгого времени показывают отличные результаты.

    Есть еще полуавтоматические советники, которые подсказывают трейдеру, когда нужно открыть сделку и дают запрос на разрешение. А трейдер сам решает, разрешить или запретить каждую конкретную сделку. Такие советники тоже великолепно справляются с расчетами лотов и стоп-лоссов. Все это значительно облегчает жизнь и деятельность трейдеру. Эти советники разрабатываются из автоматизированных советников при помощи специальной программы МТ4.

    Скрипты на форекс относят к роботам. Но, по сути, они не являются советниками, поскольку не анализируют рынок, не умеют самостоятельно открывать или закрывать сделки. Но все таки, их роль в помощи трейдеру весьма ощутима. Скрипты оказывают помощь в расчете лотов, параметров сделок, когда нужно выставить несколько ордеров сразу. Они освобождают трейдера от работы вручную. Но, все эти функции скрипты проделывают один раз. Для следующих операций, трейдеру нужно настроить их повторно.

    Сегодня форекс советники могут быть куплены в интернете или получены трейдерами бесплатно. Можно заказать их разработку программистам, которые свободно владеют специальным языком – MQL. И не стоит думать, что если бесплатно – значит неэффективно. Если и работают советники, то те, что стоят денег. Это неверное утверждение. Эффективно работать могут и те, и другие. Все дело в грамотной настройке на прибыль. И любого из советников возможно так запрограммировать. Именно этот процесс и называется оптимизацией. Есть множество инструкций о том, каким образом это можно сделать.

    Преимущества Форекс советника

    В отличие от человека, советник способен работать сутки напролет, и ему неизвестно, что такое усталость. При этом полностью отсутствуют эмоциональные всплески, так порой мешающие человеку, осуществлять сделки. Советник защищен от необдуманных и поспешных решений. Все сделки он открывает и закрывает по заданному алгоритму.

    Чего ждут трейдеры от советника Форекс? В первую очередь, что он будет прибыльным. Это значит, что убыточных сделок будет меньше, чем приносящих прибыль.

    Советник должен уметь сводить к минимуму ложные сигналы. Для этого эксперта оснащают всеми параметрами, чтобы была возможность его оптимизировать. И конечно, советник, после завершения оптимизации, должен давать только положительные результаты. Это касается всех валютных инструментов, используемых в торговле.

    Советники Форекс разделяются на виды:

    • Трендовые. Их работа заключена в умелом совершении сделок по трендам;
    • скальперы, способные совершать множество сделок с крупным лотом, и по нескольким направлениям сразу;
    • мультивалютные. Эти эксперты тоже могут одновременно вести несколько валютных пар;
    • советники по мартингейлу. Здесь задействован принцип увеличения размера лота, после того, как была совершена убыточная сделка;
    • комбинированные, включающие несколько различных видов советников.

    Форекс оптимизация советников

    Сегодня уже не секрет, что многие торговые системы, которыми управляют вручную, начинают устаревать. Они уже не могут приносить хорошую прибыль. Но иногда вдруг какая-то из стратегий «выстреливает», и показывает хороший результат. В чем дело? Конечно в динамичности рынка, где бесконечно происходят изменения условий торговли. И это тут же отражается на советниках форекс, и они изменяются, когда условия рынка и стратегия, заложенная в алгоритм советника, становятся неподходящими друг для друга. Советник начинает терять деньги.

    Возникает вопрос, что делать? Можно просто удалить советник, и поискать другой. А можно прибегнуть к помощи оптимизации, по сути, являющейся подгонкой параметров торгового советника под рыночные условия в текущем времени. Оптимизация корректирует стратегии и адаптирует ко всем изменениям. В ручном режиме трейдерам приходится самим корректировать торговые системы. Так и автоматические эксперты проводят коррекцию советников. Чтобы торговля была успешной, необходимо вовремя реагировать на изменения и адаптировать систему под рынок. А тем трейдерам, кому вовремя не удается подстроиться под изменения, приходится либо начинать сначала, или выходить из игры. В основном эта участь ждет новичков, у которых нет опыта ведения торгов, и тех, кто не желает учиться.
    Опытным трейдерам известно давно, что рано или поздно, даже самые продвинутые методики по проведению операций купли и продажи, перестают работать и приносить прибыль. Причиной является постоянная смена тенденций на валютном рынке. И поэтому, спустя какое-то время условия перестают подходить под выбранную стратегию и тогда вместо дохода, трейдер получает сплошные убытки. Но это не значит, что выбранная тактика плохая. Просто ее нужно подкорректировать.

    Это касается не только ручных систем, но и автоматических.

    В чем заключается оптимизация ? Сама процедура оптимизации заключена в том, чтобы правильно подогнать все заданные параметры выбранной стратегии под условия, сложившиеся на валютном рынке в текущее время. Для этого значения всех настроек нужно подбирать, выбрав самые оптимальные для инвестора, чтобы установив их, он мог получать максимальную прибыль.

    Чаще всего, оптимизация форекс советников направлена на совершенствование входных параметров робота, чтобы он мог обеспечить пиковую прибыть, сведя к минимуму все сопутствующие риски.

    Вообще, оптимизация – это не что иное, как подгонка всех данных под историю статистки, то есть, чтобы ее произвести, нужно будет много раз подставить различные настройки и протестировать их. И рассчитывать на то, что удачная настройка автоматической системы, позволит трейдеру иметь машину, которая будет зарабатывать деньги не допуская никаких ошибок, нельзя.

    Все изменения на рынке валют, которые происходят постоянно, а главное непредсказуемо, могут свести к нулю всю работу. Порой все превосходные результаты, показанные на истории котировок, в минуту могут привести сделки в убыточное состояние. Поэтому, чтобы программу не испортить, нужно все характеристики изменять так, чтобы не было сбоя в заложенном алгоритме. То есть, если в защитном приказе выставлено 100 пунктов, то и все остальные значения нужно выставлять близкие по значению к этой цифре. К примеру, 80 или 120, а никак не другие.

    Получается, на Форекс коррекция советников призвана найти наиболее эффективные параметры для той системы, которую используют для торговли. Огромный плюс заключается в том, что трейдер, экономя свое время на изучении графиков, на высчитывании необходимой величины стоп-лосса и других данных, должен всего лишь запустить в работу программу тестер, который вычислит и предоставит огромное количество комбинаций. Трейдеру же останется лишь выбрать самый оптимальный вариант.

    Самый простой и наиболее популярный способ – пользование функциональными возможностями такого торгового термианала, как Meta Trader4, с уже встроенным тестером стратегий. Открыв его, трейдер выбирает робота, указывает таймфрейм, актив для работы, то есть указать валютную пару, и режим для проверки. Для того чтобы тестеру было с чем работать, необходим архив котировок. Его можно найти во вкладке «Сервис». Архив нужно загрузить и далее с ним будет работать тестер.
    Нужно не забыть указать галочкой «Все тики», что даст более точные показания. После того, как программа завершит процесс, она покажет результаты, где будет видна вся статистика. Проведя сравнительный анализ можно подогнать все значения под самые оптимальные, учитывая прибыль и риски.

    Тестирование и оптимизация советников Форекс

    Если не имеется достаточного опыта, то лучше самостоятельно не пробовать менять параметры системы. В этом деле необходимо хорошо разбираться, как в принципе работы советников, а неопытные трейдеры, в погоне за высокими заработками, наоборот только снижают эффективность работы. Лучшим решением будет, обратиться к разработчикам программы, если конечно, это возможно. И если вдруг, прибыльный советник вдруг, стал убыточным, то во избежание дестабилизировать его работу, лучше вообще не проводить коррекцию настроек.

    Тестирование и оптимизация советников Форекс производится обычно в два этапа. Сначала, берется определенный временной, или как его еще называют «исторический» интервал, робот тестируется на нем и после этого, трейдеру нужно настроить его, взяв за основу наиболее оптимальные параметры, которые находятся во вкладке «Результаты».

    Вторым этапом будет проверка робота на другом периоде времени. Если он и там покажет превосходный результат торговли, то можно считать его подходящим для использования в реальных торговых сделках.

    Пошагово процесс оптимизации вкратце можно описать так:

    Для наглядности можно взять любой трендовый советник, основанный на самом простом индикаторе скользящих средних. Взять две скользящие с разными периодами, где точка их пересечения будет сигналом к открытию сделки. При этом покупка должна быть совершена тогда, когда одна скользящая средняя с малым периодом, пересечет снизу вверх другую скользящую, с большим периодом.

    Сделка на продажу, осуществляется тогда, когда средняя с малым периодом пересечется сверху вниз со скользящей с большим периодом. В этом и заключается работа программы Форекс советника, и она на первый взгляд совсем проста. Но это позволяет получать заработок. О стабильности говорить не приходится, поскольку у простых программ вообще отсутствуют некоторые элементы, такие как, например, фильтры сигналов, предназначенные для отсечения и защиты от ложных сигналов.

    Вся работа Форекс советников производится на тех валютных парах, в том временном периоде и по тому графику, который задает изначально трейдер.
    Трендовый советник открывает сделки через большой промежуток времени, поэтому они достаточно редки. Плюсом этого советника считается, что он выставляет стоп-лосс для каждой сделки. Например, советники, которые работают по методу Мартингейла, вообще не выставляют для ордеров стоп-лосс. Таким образом, если изменяется направление движения цены, это зачастую приводит к сливу депозита.

    Тестирование и оптимизация трендового советника на таких валютных парах EURUSD, GBPUSD, EURCHF дало неплохие результаты. Чтобы оптимизировать советник, можно воспользоваться тестером стратегий.

    Правильный выбор размера лота имеет не большое, а огромное значение. Если депозит инвестора 10 долларов, то конечно, лот не должен быть больше 0,01.

    Соответственно, если инвестиция в размере 100 долларов, то лот – 0,1. Размер стоп-лосса играет большую роль. Получается, зачем выбирать лот, при котором депозита может хватить только на несколько сделок. Притом, что допустимым считается, при десяти убыточных сделках, потерять на каждой из них по 10% депозита, необходима такая сумма инвестиции, которой бы хватало на все эти операции.

    Трейдерам необходимо всегда помнить, что оптимизация советников с целью получения необходимых параметров для его прибыльной деятельности – это просто подгонка, то есть другими словами, отличные результаты, показанные советником при оптимизации, не гарантируют их в реальном временном интервале. Именно поэтому, опытные трейдеры предупреждают новичков, что 100% прибыльных Форекс советников не бывает.

    Каждый сам должен научиться проводить оптимизацию параметров. Потому что все примеры и теория, это подсказки в направлении действий. И даже если удается подогнать советников при оптимизации под оптимальные параметры, работа советников на реальном счете – это рисковое предприятие для любого трейдера. Поэтому, перед тем как начать реально торговать, нужно пробовать силы изначально на демо-счете.

    На рынке финансов постоянно происходят изменения, соответственно меняются и трендовые некогда валютные пары, отойдя немного в тень, а на передний план выходят другие, становясь долгосрочным трендом. А эффективность советников Форекс напрямую зависит от изменений тенденций на рынке. Поэтому, один и тот же эксперт может в разный временной период показывать различные результаты торговли. А еще, если робот Форекс может отлично торговать на комбинации одной пары валют, то совсем не факт, что он так же отлично проявит себя и на другой. Вот для этого и существует оптимизация, с помощью которой трейдер сумеет помочь выбранному торговому эксперту получать стабильную прибыль, в различных условиях рынка, и на нескольких валютных парах.

    Алгоритм оптимизации

    Итак, Meta Trader4 – платформа, которая содержит великолепный блок, называемый тестером, который собственно и предназначен для того, чтобы тестировать торговые стратегии. Если правильно его использовать, то можно настроить, или правильнее сказать, оптимизировать параметры роботов для торговли.

    Для начала, понадобятся котировки валютной пары, на которой собственно будет вестись процесс оптимизации торгового эксперта. Их можно найти во вкладке «Настройки», в пункте – история котировок. Далее выбрать пару валют. Нужно скачать котировки, которые Meta Trader4 будет использовать для формирования таймфрейма.

    Теперь нужно выбрать модель котировок, по которым производится перенастройка. Это может быть :«все тики», или «по цене открытия», или «контрольные точки». Наиболее точным способом считается настройка по тикам. Именно ее чаще всего и задают для того, чтобы более точно настроить советника. Конечно, данный метод отличается большой затратой времени, как правило, он длится больше суток. Можно сократить затрату времени, выбрав «контрольные точки». Но проверку лучших результатов, которых удастся достичь, все же, провести в тестере по методу «все тики». Таким образом, времени на процесс уйдет значительно меньше.

    Думается, что мало у кого возникнет вопрос, почему модель «все тики» лучше. Однако опытные эксперты Форекс рекомендуют делать прогон тестов по всем трем режимам. Затем, сравнив все результаты можно будет принимать решение, которое будет максимально точно.

    Установка размера спреда

    Здесь все зависит от торгового эксперта. Если он не особо «привязан» к величине спреда, то параметр «текущий» вполне подойдет для установки его значения. Тестер будет использовать спред на рынке в режиме реального времени. Если тестируется скальпер, то понадобится установка наиболее точного показателя спреда, который зафиксирован на валютном рынке в режиме времени ЕА.

    Для перенастройки следует указать сумму депозита. После этого, если нужно, следует выставить ограничения, созданные специально для оптимизатора. К примеру «непрерывный убыток». Либо «максимальная просадка». Когда оптимизатор столкнется с таким ограничителем, он закончит работу по выбору параметров в убыточную сторону и это позволит сэкономить время на оптимизацию.

    Существует такой параметр как генетический алгоритм. Если убрать галочку с этой задачи, тестер оптимизирует советника, перебрав все параметры, какие возможно. Но тут уж «по-быстренькому» не получится. Неделю, а то и больше может занять такая настройка. Поэтому лучше значок галочку возле этого пунктика не трогать.
    Многие задают вопрос, какой период лучше выбирать для оптимизации советника Форекс. Правильный вопрос, поэтому отрезок истории котировок следует выбирать обдуманно. Если выбрать более ранний период и проводить на нем тест, это будет та самая подгонка советника под историю. Этого лучше не делать. Потому что понять, каким образом ведет торговлю советник с выбранными, таким образом, параметрами, трейдеру не удастся.

    Как правильно?

    Самым правильным будет проверять в стратегическом тестере нынешнего времени, то есть брать лучшие параметры за последние полтора — два года, и если они подходят, то можно считать задачу выполненной. То есть, взять параметры ЕА предыдущих лет, и проверить, актуальны они или нет для сегодняшнего положения на валютном рынке. Это называется сделать бэк-тест и форвард-тест. Самым эффективным результатом оптимизации будет наиболее оптимальный форвард-тест.
    Так какие же из параметров лучше оптимизировать? Это видно в тестере стратегий, в настройках самого советника. Все пункты, которые подлежат оптимизации нужно пометить галочкой, но каждый из них – это часы, которые уйдут на данный процесс. Поэтому, нужно внимательно посмотреть на все параметры и выбрать из них те, которые отвечают за успешную торговлю. Это могут быть, например, параметры индикаторов. Иными словами, тыкать на все галочки нет смысла. Все чего можно добиться, отметив все пункты, это замедлить работу тестера и процесс оптимизации.

    Как проверить результат

    После всего сказанного, стало понятно, что если проводить оптимизацию советника от начала конкретного промежутка истории котировок до настоящего времени, то это будет называться подгонкой, и так делать нельзя. Последние год — два можно брать для проверки результатов, которые не использовались при оптимизации.
    Чтобы было видно, насколько эффективной была торговля, нужно пользоваться фиксированным лотом. Несколько раз, прогнав разные результаты, которые выдаст оптимизатор в тестере, можно будет составить динамический график, показывающий прибыльность советника при торговле. Результат обязательно нужно перепроверить.

    И если отличный результат повторится, то этого советника Форекс можно смело ставить для торговли реальными деньгами.

    Иногда трейдеры жалуются, что некоторые параметры экспертов не подвержены оптимизации. Если все сделано согласно правилам, но торговый советник не оптимизируется, значит, все дело в авторе этой программы ЕА, который сделал все, чтобы она была недоступна, либо кодировка эксперта имеет изначально ошибки, которые делают работу данного оптимизатора некорректной.

    В этом случае, остается делать всю подборку параметров вручную. То есть ту работу, что делает тестер. Но это не страшно, как кажется на первый взгляд. Очень часто настройки данной задачи установлены в эксперте со специальным оптимальным значением. И если трейдеру вдруг захотелось внести корректировку в работу ЕА, то необходимо сделать это без фанатизма, то есть внести незначительные изменения.

    К примеру, если не устраивает на сегодняшний момент SL, то не нужно изменять его значение. Нужно просто увеличить его, или уменьшить на несколько пунктов.
    Здесь, как и при автоматической настройке, нужно подобрать параметры из отдаленного отрезка истории. А проверять следует на истории последних двух лет. Многие брокеры подходят к выбору начальных и конечных значений с позиции здравых рассуждений, и хотя бы раз в год, оптимизируют некоторые параметры, изменение которых способно повлиять на увеличение прибыли, или на риски просадок.

    Таким образом, оптимизация, которая способна показать трейдеру лучшие показатели в определенный исторический отрезок, позволяет называть советника Форекс «волшебной палочкой», способной сделать своего пользователя миллионером. Это все так, но при условии, что трейдер сам лично будет следить за изменениями на валютном рынке, которые происходят если не ежеминутно, то ежедневно. И очень часто приносящий прибыли советник может стать убыточным. Чтобы такое происходило как можно реже, трейдеру необходимо изменять только те пункты, которые могут нарушить правила торговой стратегии, изначально заложенной в основу действий советника Форекс.

    Таким образом, оптимизация и становится тем инструментом, который запросто может упростить задачу в поиске параметров для торговой системы. Человек освобожден от траты времени на просматривание графиков. Тестер сам переберет все варианты и возможные комбинации среди всех параметров. Трейдеру нужно лишь выбрать и установить самые оптимальные из них.

    Торговый терминал МТ4 не требует никаких дополнительных программ. Для проверки подлинности оптимизации торгового эксперта требуется понимать особенности работы самого советника, а также обладать знаниями о его настройках. В данном вопросе лучше не испытывать метод «тыка». Не нужно стараться что-то изменить, о чем нет точного представления. Пусть все будет, так как есть, если, конечно, советник вообще не перестал приносить прибыль. В этом случае, оптимизация просто необходима.

    Если советник был куплен, то необходимо обратиться к разработчикам за актуальными для данного советника настройками, чтобы создать ему нормальные условия для работы. Процесс оптимизации имеет множество нюансов, и далеко не все трейдеры о них имеют представление. Например, что нужно обратить свое внимание на то, что у разных брокеров и истории котировок, и их качество, существенно разнятся. А это влияет на итог тестирования советника с использованием разных счетов брокеров и вызывает большие расхождения.

    Раньше, когда трейдеры работали на валютной бирже что называется «вручную», форекс советники для многих были экзотикой. Сейчас, в условиях современного трейдинга использование этих экспертов уже давно нормальная практика. Более того, без них уже трудно обойтись. Именно поэтому чуть не ежедневно появляются все новые роботы для биржевой торговли. Они весьма внушительны своей доходностью и создают хорошее впечатление у трейдеров, мотивируя их начать быстрее зарабатывать.

    Но, ни в коем случае нельзя ставить непроверенного робота на торговый счет, не проверив его. Результат может быть сомнительным, и может привести к потере потенциала. Поэтому любой нюанс необходимо учитывать, а работу с новым советником начинать исключительно с его тщательной проверки, то есть с тестирования. Все, что необходимо знать, чтобы правильно тестировать форекс советника можно взять в инструкциях экспертов.

    Еще такой нюанс. Нельзя забывать при проведении тестирования о размере спреда для валютных пар, установленных брокером. Дело все в том, что в стратегическом тестере всегда «по умолчанию» выставлен текущий спред. Если его не установить правильно, то можно получить ошеломляющие результаты. Особенно если тестирование проводится в выходной день. Такой результат, может в дальнейшем привести к катастрофе, то есть потере депозита.

    Важными нюансами являются различные параметры. Например, количество сделок. На это нужно в первую очередь обращать внимание. Необходимо, чтобы их было больше 150, иначе возникает та самая «подгонка» результатов, о которой говорилось, и оптимизация становится бессмысленной. Если же на этот момент сделок меньше, то тогда нужно увеличить время тестирования. Тогда можно будет увидеть полную картину.

    Прибыль и просадка – это те нюансы, которые интересуют всех трейдеров. То есть их соотношение, которое называется — коэффициент восстановления. Он представляет собой это соотношение и является очень важным параметром. Нужно разделить значения столбца «прибыль» на значения «просадка» в долларовом эквиваленте, и получится этот самый коэффициент. Дальше останется произвести сортировку результатов, полученных при оптимизации.

    Часто рейдеры сталкиваются с проблемой, когда в отчете о тестировании появляется значение – ошибки рассогласования. Торговый тестер стратегий указывает на них в строке «качество моделирования». Нужно провести все процедуры, которые имеются в инструкции, и как правило, ошибки устраняются, а качество вырастает.

    В итоге получается, что тестирование и оптимизация торговых советников дело, требующее внимания и навыков, но при этом, совсем нетрудное. Понадобится время и знания, но это позволит эффективно тестировать форекс и в дальнейшем получать прибыль на валютном рынке.

    Как и у любого другого дела, у оптимизации есть свои почитатели. Но имеется и много противников. А что с оптимизацией не так? С ней все нормально, просто в число оппонентов входят люди, не владеющие достаточной информацией. Как правило, это новички, у которых нет ни опыта, ни знаний, и теряя свои депозиты, они начинают отрицать оптимизацию, не умея ее использовать.

    Например, многие новички используют такой подход:

    • Берут небольшой период истории, примерно месяца два, чтобы сократить время;
    • кликают на старт;
    • после завершения процесса выбирают проход, который выдает больше всего прибыли. Начинающие трейдеры в восторге, быстро устанавливают его на реальный счет и ждут, когда «посыпятся» большие деньги. Но, как правило, денег нет, а депозит сливается.

    Одним из популярных и распространенных подходов, которые используют достаточно опытные трейдеры, является выбор двух участков, оптимизации и форвард теста, без временных разрывов. На оптимизации подбирают оптимальные варианты, а на периоде форвард отбираются лучшие настройки. Период истории всегда выбирает сам трейдер. При этом, он не торопится, как неопытный новичок, понимая, что чем дольше период истории, тем более устойчивы настройки к неожиданным поворотам на финансовом рынке. А это означает, что можно будет дольше хорошо зарабатывать на одних и тех же настройках, и они долго не устареют. Единственное — прибыли советник принесет меньше.

    А чем короче отрезок оптимизации, тем лучше настройки приспосабливаются к периоду истории и условиям торговли. При этом эффективность советника больше, а значит выше и прибыль.

    Как часто проводить реконструкцию настроек, каждый трейдер решает индивидуально. Можно и раз в неделю, или раз в несколько лет. Но следует помнить, что когда настройки устареют, а это может случиться когда угодно, советник сольет весь депозит. Поэтому в этом подходе к оптимизации, результат — как лотерея.

    Самые продвинутые трейдеры обладают профессиональными знаниями. И как утверждают, в процессе оптимизации, они делят период истории на два одинаковых участка, и на каждом в отдельности проводят оптимизацию, сохраняя до 20 различных вариантов, наиболее удачных. Затем, они просто сравнивают все настройки с первого и второго участка между собой. Те, которые приблизительно схожи, считаются оптимальными. Все это требует большой затраты времени. И скорее всего, имеет смысл, но не каждому трейдеру этот метод подойдет.

    Универсальным подходом, будет тот, при котором все настройки в течение долгого периода времени позволят советнику обеспечивать высокую доходность, не зависимо, от колебаний на рынке, и которые не выйдут из строя через неделю.

    И даже если удается заполучить такие сеты для советника, ставить его на реальный счет все равно рано. Сначала его нужно проверить на демо счете. Тридцати сделок по одной валютной паре вполне достаточно, чтобы убедиться удачный сет или нет.

    Для убедительности, можно перепроверить, насколько совпадают сделки на демо счете со сделками в тестере за тот же период. Нужно сделать тест и сравнить показатели, они должны быть приблизительно одинаковыми. Если картина имеет сходство, можно выставлять на реальный счет. Просто нужно быть готовым к тому, что работа советника на реальном счете всегда отличается от тестов. Опять же из-за нюансов, то и дело возникающих в процессе торговли. Если же работа советника в тесте и в реале сильно различается, то оптимизировать его бессмысленно.

    Все о чем говорилось – это является основными принципами оптимизации советников Форекс. Но главное, правильный подход к оптимизации и со временем, так называемый алготрейдинг будет понятным и интересным занятием для трейдеров. А главное – прибыльным!

    Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

    Как тестировать и оптимизировать торговые стратегии

    Каждая потеря депозита ставит трейдера перед вопросом – что делать дальше? Оптимизировать свою торговую стратегию? Лучше контролировать эмоции при торговле? А может быть поступить радикально и приобрести торгового советника?

    Именно третье решение в последнее время становится наиболее популярным. Хотя и здесь есть свои преимущества и недостатки. Действительно, советники не подвержены эмоциям, имеют четкие критерии открытия и закрытия позиций, мгновенно реагируют на изменяющуюся рыночную ситуацию. Что говорить – любая торговая стратегия в исполнении робота всегда эффективнее той же самой стратегии в ручном исполнении трейдера.

    Однако такое решение имеет один существенный недостаток – любая торговая система, индикатор или советник, до использования в торговле, нуждается в тестировании и оптимизации. И это является самой большой проблемой трейдеров. Ведь не каждый трейдер сталкивался с этим вопросом и способен качественно сделать эту работу. Но время диктует свои требования и для эффективной торговли трейдеру необходимо совершенствовать свои знания и навыки. Именно этой теме – теме тестирования торговых стратегий мы посвятим настоящую статью.

    Процесс тестирования проводится, как правило, на исторических данных. Реже обычными трейдерами используется моделирование рыночных ситуаций. Во время теста система должна распознать ситуацию на рынке, дать четкие сигналы для входа в сделку и показать результат этих торговых операций. Именно результат торговли за определенный период является основным критерием пригодности стратегии для торговли на реальном рынке.

    Таким образом, основными целями тестирования служит проверка таких параметров:

    • показатели производительности, заложенные в стратегию;
    • рыночные показатели торговой стратегии – ликвидность, риск, проскальзывание, издержки;
    • оптимальность исходных параметров стратегии;
    • ошибки программного кода.

    Результатом должен стать отчет со статистическими и графическими данными результатов тестирования.

    Как уже было сказано выше, тестирование может производиться на двух видах данных:

    • исторические данные движения цены. Недостатком метода является несоответствие исторических данных современному реальному состоянию рынка, в связи с чем стратегию необходимо оптимизировать под текущую ситуацию;
    • смоделированные рыночные ситуации. Этот способ дает более реальные результаты торговли.

    Для тестирования можно использовать несколько различных способов. Широко используется математическое программное обеспечение, например от компании MatLab или MS Excel с биржевыми плагинами, механические системы MetaStock, Wealth-Labили Omega, языки программирования или тестеры, встроенные в торговые платформы. Последние получили наибольшее распространение в среде трейдеров в силу своей простоты и доступности.

    Тестирование проводится в несколько этапов:

    • проводится визуальный тест торговой системы или индикатора на достаточно длительном промежутке исторических данных с помощью тестера ручных стратегий;
    • создается торговый советник;
    • проводится тест советника на длительном промежутке истории в автоматическом режиме. В процессе тестирования подбираются параметры индикаторов – советник оптимизируется;
    • после получения стабильных положительных результатов тестирования в автоматическом режиме проводится тест советника на демо или центовом счете.

    Часто для тестирования используют тестеры торговых стратегий, которые представляют собой аналитические инструменты для работы с историческими ценовыми данными, загруженными из внешних источников. В процессе тестирования проводится автоматический анализ работы алгоритма, открываются и закрываются позиции. Тестирование может производиться одновременно на нескольких торговых инструментах, в результате чего можно выбрать инструмент, на котором система работает наиболее эффективно.

    В процессе визуального тестирования можно наблюдать, как на графике открываются позиции, контролировать скорость открытия позиций. В режиме произвольных задержек модулируются ситуации с задержкой исполнения приказов брокерами. В этом режиме доступна настройка по скорости, прибыли, периоду, различным условиям торговли.

    Результат работы тестера формируется в виде статистического блока информации и графика изменения первоначального депозита. Статистика отражает такие данные, как прибыль и убыток, количество прибыльных и убыточных сделок, факторы риска и другие показатели.

    Механизм тестирования торговых стратегий «Форвард» очень полезен при оптимизации торговой стратегии. Алгоритм его работы заключается в делении исторических данных на две части, на первой из которых проводится оптимизация, а на втором результаты этой оптимизации проверяются. Часто в алгоритм тестера закладывается методика распределенного тестирования, когда вычисления производятся с помощью сетевых средств.

    Для качественного тестирования необходимо тщательно отобрать исторические данные. Период истории должен быть достаточно протяженным – не менее 5 лет. При этом в истории должен присутствовать период с кризисной динамикой, например с кризисом 2008-2009 годов. При использовании меньшего периода история должна включать как трендовые, так и флетовые участки.

    Тестирование проводится на большом количестве сделок. Считается, что их должно быть не менее 300. Обязательным условием является тестирование стратегии на нескольких высоколиквидных инструментах.

    Тестирование должно учитывать комиссии и спрэды, проскальзывания и задержки исполнения торговых приказов, ликвидность торгового инструмента, возможные изменения рыночных условий. Обязательно проводится тестирование на тех видах ордеров, которые заложены в торговую стратегию. При этом важна точность моделирования очереди заявок Orderbook, так как неточное моделирование может привести к ухудшению результатов тестирования на реальном счете. Необходимо учитывать увеличение спрэда перед закрытием сессий с целью минимизации издержек.

    Тестирование может различаться по способам расчета:

    • по ценам открытия – самый быстрый метод тестирования, но и самый неточный – на коротких периодах истории большинство тестируемых стратегий могут показать полное отсутствие открытых сделок;
    • по контрольным точкам – сбалансированный метод тестирования, но с невысоким уровнем доверия к получаемым данным;
    • по тикам – наиболее предпочтительный метод, более всего приближенный к реальному рынку.

    При тестировании следует помнить, что моделирование и большие объемы смоделированных данных потребляют много ресурсов, а при визуализации тестирования снижается скорость расчетов.

    Результаты тестирования можно увидеть на итоговом графике, на котором будут отображены точки входа и выхода сделок, данные применяемых индикаторов. На графиках легко обнаружить ошибки стратегии.

    Результаты тестирования можно сохранить, выгрузив их в Excel или другую программу в виде определенной последовательности данных.

    При загрузке истории необходимо помнить, что история котировок не должна иметь разрывов или поставляться из разных источников – котировки для тестирования должны идти непрерывным потоком, без сдвигов и пропусков.

    Появление программного обеспечения для тестирования стратегий значительно облегчило работу трейдера, сократив не только расходы, но и время, затрачиваемое на процесс. Возможность регулирования скорости поставки котировок позволяет просматривать годовую историю, практически, за час.

    При этом сохраняется возможность возврата к интересующему периоду времени, изменения условий расчета или инструмента. Все эти возможности позволяют довольно быстро и качественно провести тестирование и оптимизацию интересующей торговой стратегии.

    Оптимизация советника – как улучшить эффективность торгового эксперта?

    В одной из прошлых статей мы рассматривали различные способы тестирования Форекс советников, а сегодня мы поговорим о том, как оптимизировать советник при помощи стандартной торговой платформы MetaTrader4, которую используют многие брокеры MT4. Если вы торгуете при помощи советника, то хотя бы раз в полгода необходимо проводить его оптимизацию, то есть осуществлять поиск оптимальных параметров: стоп-лосса, тейк-профита и других параметров, изменение которых может повлиять на увеличение прибыльности советника или уменьшение его просадок.

    Что такое оптимизация советника?

    Оптимизация позволяет методом подбора выявить, какие значения того или иного параметра показывают наилучшие результаты на определенном историческом отрезке. С первого взгляда кажется, что, подобрав необходимые параметры на истории, вы получите Грааль, который поможет вам зарабатывать миллионы. Однако это не совсем так, рынок Форекс постоянно меняется, и очень часто прибыльный советник на истории превращается в убыточный советник на реальном счете. Чтобы этого не произошло, необходимо изменять только те параметры, которые не идут вразрез с правилами торговой стратегии, заложенной в основу советника. Например, если размер тейк-профита, предлагаемый разработчиками торгового эксперта, равен 100 пунктов, можно посмотреть, каким станет итоговый результат, если изменить значение тейк-профита на 80, 120, 140 и т. д. Таким образом, оптимизацию нужно рассматривать как вспомогательный инструмент, который упрощает задачу по поиску параметров для вашей торговой системы. Вам не нужно тратить время, вручную просматривая графики, достаточно запустить тестер стратегий в MT4, и он переберет все возможные варианты и комбинации параметров, а вам останется только выбрать среди них наиболее оптимальные.

    Как оптимизировать советник?

    Оптимизация советника осуществляется в торговом терминале MT4, никаких дополнительных программ устанавливать не требуется. В начале необходимо открыть тестер стратегий, нажав Ctrl+R, выбрать из списка советник, который вы хотите оптимизировать, валютную пару, режим моделирования и таймфрейм. В нашем примере мы попробуем оптимизировать стандартный советник MACD Sample, который есть в каждом торговом терминале MT4. Но сначала необходимо загрузить котировки валютной пары, на которой ваш советник будет открывать сделки. Для этого нажимаем F2 или заходим в Сервис – Архив котировок, выбираем валютную пару, например, EURUSD и скачиваем минутные котировки. После того, как загрузились котировки, необходимо еще раз их скачать, чтобы исключить вероятность возникновения каких-либо пробелов.

    Выбирайте всегда качество моделирования «Все тики» – это наиболее точное и полное тестирование советника. Также необходимо поставить галочку напротив фразы «Использовать дату» и указать требуемый период тестирования – последний год, полугодие или квартал. Некоторые трейдеры проводят оптимизацию советника каждую неделю, указывая в настройках временной отрезок, равный последним двум неделям, но какого-либо преимущества в торговле это не приносит. Не забудьте также поставить галочку напротив надписи «Оптимизация».

    Далее нужно нажать «Свойства эксперта», во вкладке «Тестирование» указать размер депозита и выбрать оптимизируемый параметр, как правило, это «Баланс».

    Во вкладке «Оптимизация» можно выставить ограничения оптимизации, например, при достижении минимального баланса или максимальной просадки, тестер прекратит проверку определенного параметра, что существенно сократит время оптимизации.

    Во вкладке «Входные параметры» вы можете отметить галочкой те параметры, которые нужно оптимизировать. В графе «Значение» указаны настройки разработчиков, их менять не следует, а вот в графах «Старт», «Шаг» и «Стоп» нужно указать значения, которые позволят оптимизировать ваш советник. Например, вы можете оптимизировать советник по тейк-профиту. В графе «Значение» советника MACD Sample напротив параметра Take Profit указано 50 пунктов, вы можете поставить в графе «Старт» – 30 пунктов, указать «Шаг» – 10 пунктов и «Стоп» – 80 пунктов. В результате тестер стратегий шесть раз протестирует советник с параметрами тейк-профита: 30, 40, 50, 60, 70 и 80 пунктов. Следует отметить, что чем меньше шаг и больше выбранных параметров, тем дольше будет производиться оптимизация советника.

    После того, как были выбраны все необходимые параметры, следует нажать на кнопку «Старт» в тестере стратегий, при этом оптимизация может занять достаточно продолжительное время.

    Когда оптимизация советника подойдет к концу, появится вкладка «Результаты оптимизации», в которой можно посмотреть полученную прибыль по каждому прогону, матожидание, просадку и входные параметры с указанием выставленных ранее настроек. Чем выше матожидание и прибыль и ниже просадка, тем лучше. Сравнивая полученные результаты, можно выбрать параметр, который имел наилучшие показатели на истории.

    Чтобы установить выбранные входные параметры в «Свойства эксперта», нужно кликнуть правой кнопкой мыши по оптимальному результату и выбрать в открывшемся списке «Установить входные параметры». Когда вы в следующий раз будете выполнять тестирование советника, то в «Свойствах эксперта» будут автоматически проставлены выбранные параметры.

    Как проверить подлинность оптимизации?

    Для проверки подлинности оптимизации советника используется следующий метод. Допустим, вы проводите оптимизацию советника за последний год. Тогда вы оптимизируете советник, выставив временной отрезок, равный 10-ти месяцам, а полученные результаты тестируете еще раз за последние 2-3 месяца, на которых вы не оптимизировали советник. Таким образом, оставляя 20% от временного отрезка, вы проверяете, будут ли работать подобранные вами параметры после проведения оптимизации. Если оптимизированные параметры дадут более худший результат во время тестирования советника, чем изначальные настройки разработчиков, значит, оптимизация оказалась неуспешной, и нужно либо изменять какие-то другие параметры, либо оставить прежние настройки. Теперь вы знаете, как производится оптимизация советников Форекс в MT4. В заключении хотелось бы отметить, что не всегда следует проводить оптимизацию, в некоторых случаях она может быть бесполезной или даже опасной для вашего депозита. Поэтому необходимо, прежде всего, руководствоваться здравым смыслом и понимать особенности работы советника, а также хорошо разбираться в его настройках. Не нужно пытаться изменить то, в чем вы плохо разбираетесь, лучше оставить все как есть. Таким образом, оптимизацию советника следует проводить только в том случае, если он резко перестал приносить прибыль. Если вы покупали советник, то имеет смысл обратиться к его разработчикам, так как они время от времени занимаются его оптимизацией и могут вам предоставить актуальные настройки для нормальной работы советника. Смотрите также «Рейтинг советников Форекс для малых депозитов».

    Форекс Статьи

    Как правильно оптимизировать советники. Полный курс

    Не многие сегодня знают, то самый обычный тестер стратегий в терминале metetrader 4 (или 5 на ваш вкус) позволяет, потратив определенное время на оптимизацию найти наилучший сет настроек. Позволяющий с помощью торгового робота зарабатывать как можно больше прибыли и попадать в как можно меньшие просадки. Хорошая новость для многих из вас, состоит в том, что более не нужно рисковать на реальных счетах, запуская на них советника с имеющимся у вас на руках сетом настроек. Каждый из вас уже давно имеет возможность найти лучшую комбинацию из возможных или просто выбросить робота за отсутствием «полезности» для вашего кошелька. Смысл оптимизации сводится к следующему: роботу задаются настройки к каждому параметру по виду — «от и до», с которыми он прогоняется на периодах от одного года. В следствии чего в результатах оптимизации трейдер может наблюдать какие настройки приводят к наиболее продуктивным вариантам, а не искать свой сет, наобум подставляя параметры. И ежеминутно прогоняя его в тестере стратегий. Оптимизация позволяет за 1-5 часов понять имеет ли советник потенциал или нет и если этот потенциал есть — то использовать его на максимум. Разве ни этого хочет каждый трейдер? Давайте узнаем, как же проводить оптимизацию форекс советника.

    Как и прежде необходимо найти специфический значок с лупой, обозначающий необходимый нам тестер стратегий, который мы и будем использовать для оптимизации советника. При нажатии на кнопку тестера (расположена она в верхней панели инструментов терминала метатрейдер), нам открывается дополнительное окно программы, находиться оно будет в самом низу. В первой графе нужно будет выбрать название оптимизируемого советника, в наших примерах, это будет советник R-Profit V.8 от нашего проекта. Во второй, вы сможете выбрать валютную пару, на которой будете тестировать форекс робота. Ну и конечно же, модель тестирования, временной интервал (таймфрейм), период тестирования (дата «от и до») и спред (рекомендуется оставлять на параметре «текущий»). Предлагаем взглянуть на рисунок ниже, для более полноценного представления.

    Как бы ни казалось, но не все так просто, давайте рассмотрим весь процесс аккуратно и по шагам, чтобы уже ни у кого не возникало вопросов. Мы коснемся и загрузки котировок в ваш терминал метатрейдер и установки советника с сетом настроек и собственно самих настроек робота для качественной оптимизации (такие настройки тоже есть). Итак, прежде всего установка форекс советника в терминал, без нее нам и оптимизировать собственно было бы нечего. Для этого в новом метатрейдере необходимо произвести следующие действия: Файл -> Открыть каталог данных -> MQL4 -> Experts и уже в эту папку следует скопировать файл советника. Для загрузки сета настроек (обозначается в формате «.set») необходимо произвести тот же план действий, однако в папке MQL4 найти папку Presents и скопировать сет именно туда.

    Давайте уделим несколько строк тому, что же такое сет и откуда он берется. Часто сет настроек вам предлагают разработчики вместе с самим торговым роботом. чтобы использовать его, достаточно переместить из навигатора fx-советник на рабочий график выбранной валютной пары и во всплывающем окне нажать на кнопку «входные параметры» и уже в данном разделе выбрать «загрузить» программа сразу же направит вас в папку Presents из которой вы и загрузите в советник необходимый вам сет настроек. Сам по себе set ничто иное как оптимизированные настройки, позволяющие советнику зарабатывать больше при меньших просадках (если разработчики конечно не поленились провести качественную оптимизацию. иначе следует сделать это самостоятельно). При его загрузке, все настройки мгновенно проставляются во входных параметрах робота, вручную вам остается только установить стартовый лот (здесь уже следует рассчитать риск менеджмент). Вот теперь мы плавно подошли к вопросу о том, как же самостоятельно создать прибыльный сет настроек, чтобы ваш советник не только не потерял доверенных ему в обращение средств, но и приумножил их настолько, насколько это вообще возможно, имеющимся у вас на руках торговым роботом.

    Каждая стратегия, индикатор, либо советник тестируются на истории котировок, это ни для кого ни секрет, иначе как мы вообще могли бы делать выводы об эффективности или неэффективности используемых инструментов анализа? Поэтому самое первое что нужно сделать перед оптимизацией и самое главное, о чем забывает большинство новичков — загрузить в терминал метатрейдер архив котировок. Казалось бы для чего, ведь когда вы открываете график инструмента у вас уже есть котировки, но не все так просто. На периодах дольше 3-ех месяцев начинаются сбои и погрешности, где то и вовсе пропадают дни или недели. Говорить в подобной ситуации о качестве исторических данных, естественно не приходится, поэтому в результатах тестирования обязательно смотрите на показатель качество моделирования, который отображает насколько точно была воспроизведена история. Можно загружать котировки от брокера Dukascopy с его 99% моделированием, однако, это более сложный процесс и не столь обязательный. Имеющийся в нашем распоряжении сервис MetaQuotes предоставляет 90%-ое моделирование и этого вполне достаточно для качественной оптимизации. Итак, что же необходимо сделать.

    Снова смотрим на верхнюю панель инструментов в нашем метатрейдере и ищем там кнопку «сервис», далее по списку: сервис -> архив котировок, после чего вам будет представлен список валютных пар, выбираете ту, на которой собираетесь оптимизировать советник и нажимаете на нее дважды, дабы появились списки таймфреймов. Необходимо выбрать минутные графики, независимо от того, на каком временном интервале вы планируете оптимизировать робота. Так как любой ТФ состоит из минутных графиков, то так вы получите максимально точное моделирование истории, что собственно нам и нужно. Собственно нажимаете «загрузить», ждете и в течении 2-3 минут все будет готово. Закрываете окно котировок. Предварительно, для большей точности, можно пройти по еще одному пути: сервис -> настройки -> графики, там вы увидите строчку «Макс баров в истории», проставьте 10 000 000, если там установлена другая цифра и нажмите «ОК». На этом подготовительные мероприятия окончены, остается парочка финальных этюдов, которые мы прямо сейчас с вами и разберем.

    Оптимизация советника. Подготовка.

    Итак, вернемся к началу. После того, как вы нажали на значок с лупой в верхней панели терминала Metatrader, внизу вам было открыто окно с тестером стратегий, где вы и будете тестировать форекс робота. Так же вы можете заметить там кнопку свойства эксперта, именно с нее и должно начинаться грамотное тестирование или оптимизация робота. Вам откроется следующее меню настроек (для каждого советника оно разнообразно в зависимости от функционала, мы как говорилось выше показываем на R-Profit V.8):

    В списке переменных будут находится разнообразные параметры советника, от уровней стоп приказов, трала позиции или целей по сделке до всевозможных настроек управления риск менеджментом или позициями. Вариантов множество и они нисколько не повлияют на саму оптимизацию. Важно обратить внимание на последние три столбика: старт — шаг — стоп. Именно они и будут отвечать за ход оптимизации торгового робота. К примеру, мы хотим понять, какой стоп приказ будет наиболее оптимальным (при котором мы будем больше зарабатывать и меньше терять) и выставляем в указанных столбиках следующие показатели: 10 — 5 — 100. Что для программы будет означать следующее: во время оптимизации будут протестированы все варианты со стоп лосом от 10 пунктов, до 100 с шагом в 5 пунктов. То же касается любого другого параметра. Выставлять необходимо настройки для каждого параметра сразу, чтобы во время оптимизации учитывались все возможные комбинации настроек.

    Ниже вы можете видеть вкладку результаты оптимизации, в которой и будут собраны результаты вместе с настройками советника, которые к ним соответственно привели. Вы можете выстраивать их по прибыльности, просадке и другим показателям оптимизации. Главное, что вам более не придется гадать, тестер сам покажет вам наиболее прибыльные или надежные настройки советника. По окончании оптимизации, достаточно нажать в результатах на понравившийся сет и он будет загружен в советник, откуда вы сможете сохранить его (не забудьте при сохранении указать путь в папку Presents, дабы потом с легкостью устанавливать сет в советник прямо на графике).

    Желаем Вам успешного тестирования.

    Ваш, Портал Форекс Трейдера!

    Как правильно тестировать и оптимизировать советника в тестере стратегий MetaTrader 4?

    Сегодня рассмотрим вопросы тестирования и оптимизации советников в торговом терминале МТ4.

    Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

    Для чего нужно тестировать Форекс советника? Тестирование необходимо для того, чтобы увидеть как ведёт себя торговый робот на истории с различными вариантами его настроек. Оно позволяет понять — сливатор данный советник или в нём всё же есть профитное зерно и его можно в дальнейшем поставить на реальный счёт.

    Как протестировать советник на МТ4?

    Открываем торговый терминал MetaTrader 4 и в самом верхнем меню нажимаем на «Вид» и далее «Тестер стратегий». Или просто жмём Ctrl+R.

    Откроется тестер стратегий в котором мы и будем производить тестирование нашего советника Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock.

    В самой верхней левой вкладке тестера стратегий выбираем «Советник».

    Во вкладке рядом, в выпадающем списке, ищем наш советник и кликаем по его названию двойным щелчком мышки.

    Во вкладке ниже выбираем символ — валютную пару, по которой хотим протестировать советника. Пусть у нас будет USDJPY.

    Выбираем модель тестирования — выбираем наиболее точный метод «Все тики». «Контрольные точки» и «По ценам открытия» — это модели, которые пригодны в большей степени только для беглого анализа работы эксперта.

    Ставим галочку на «Использовать дату» — устанавливаем интервал. Пусть у нас будет интервал с начала 2015 года и до 2015.11.23.

    Следующий пункт «Визуализация».

    Можете ставить галочку на визуализации, а можете и не ставить. Галочка на визуализации означает то, что Вы увидите прямо на графике весь процесс тестирования советника на выбранном интервале истории.

    Скорость тестирования ставим на максимум — передвигаем ползунок до упора вправо.

    Также доступны кнопки «Пауза/Плей» и «Пропустить до».

    Переносим свой взгляд в тестере вправо.

    Делаем выбор временного периода — выбираем таймфрейм на котором будем производить тестирование робота. Пусть у нас будет M5.

    Теперь давайте откроем настройки советника — нажимаем «Свойства эксперта».

    Тут мы видим стандартные настройки советника Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock — с ними и потестируем. Вы можете изменить настройки эксперта как захотите и уже потом его протестировать. Любой советник можно тестировать неограниченное количество раз и с разнообразными настройками.

    На вкладке «Тестирование» можно выбрать размер депозита для тестирования и его валюту, а также указать какие позиции открывать: покупки и продажи, только покупки или только продажи.

    Пусть депозит начальный у нас будет 10000 USD, а позиции: покупки и продажи (Long & Short) — так всегда в стандарте в МТ4 должно быть.

    Внимание: для того чтобы протестировать советника на приличной истории с высоким качеством моделирования нам нужно загрузить котировки по используемому в тестах символу. В нашем случае нам необходимо загрузить котировки по USDJPY.

    Этот процесс пригодится и для оптимизации торгового эксперта. Архив котировок по какому-либо инструменту нужно закачать всего один раз.

    Как загрузить архив котировок в MT4?

    В самом верхнем меню терминала нажимаем «Сервис» и далее «Архив котировок». Или просто жмём F2.

    Откроется окно с архивами котировок по доступным инструментам.

    Ищем в списке наш символ (нашу валютную пару) USDJPY и кликаем по её названию двойным щелчком мышки, а затем кликаем двойным щелчком мышки на «1 Минута».

    Нажимаем кнопку «Загрузить». Начнётся процесс закачки всех котировок по USDJPY — для всех таймфреймов.

    Всё — все котировки по USDJPY закачены — теперь можно качественно тестировать и оптимизировать советников на всех тиках.

    Закрываем это окно и пробуем протестировать наш советник Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock — нажимаем кнопку «Старт».

    Подгружаются котировки из архива котировок.

    Что в итоге? Слив всего депозита .

    Как видно, стандартные настройки нам явно не подходят — прийдётся оптимизировать данного советника.

    Примечание: можно сохранить на свой компьютер любой отчёт — заходим в подвкладку тестера стратегий «Отчет», где у нас отображаются все данные о пройденном тесте, и кликаем в этом окне правой кнопкой мышки, а затем «Сохранить как отчет» — отчёт будет сохранён в формате HTML.

    Как правильно оптимизировать советника в тестере стратегий MetaTrader 4?

    Нажимаем «Свойства эксперта» и ставим галочки напротив тех параметров, которые будут принимать участие в оптимизации — поставим галочки на более значимых для нас параметрах.

    Также, проставляем напротив параметров с галочками их «Старты», «Шаги» и «Стопы» — простыми словами, лимит значений от и до с шагом.

    На вкладке «Тестирование» можно выбрать размер и валюту депозита, а также указать типы открываемых позиций: покупки и продажи, только покупки или только продажи.

    Оптимизируемый параметр — некий показатель, значение которого определяет качество тестируемого набора входных параметров. Чем больше значение критерия оптимизации, тем лучше оценивается результат тестирования с данным набором параметров. Доступны следующие параметры для оптимизации:

    — Balance: показателем оптимизированности является максимальное значение баланса;
    — Profit Factor: показателем является максимальное значение фактора прибыльности;
    — Expected Payoff: показателем является максимальное значение математического ожидания выигрыша;
    — Maximal Drawdown: показателем является минимальное значение просадки;
    — Drawdown Percent: показателем является минимальное значение относительной просадки (в процентах);
    — Custom: при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.

    Галочка напротив генетического алгоритма — рекомендуется оставить с поставленной галочкой. Если галочки нет, то обязательно поставьте её. Если галочку не поставить, Вы будете ждать вечно пока советник прооптимизируется, так как будут перебираться абсолютно все комбинации входных параметров эксперта.

    Вкладка «Оптимизация». Она позволяет управлять ограничениями во время оптимизации. Если в процессе отдельного прогона будет достигнуто любое из условий, данный прогон советника остановится. Оптимизация продолжится со следующего прогона.

    Чтобы включить ограничивающее условие, необходимо выставить соответствующий флажок слева от него. Двойным кликом левой кнопки мышки в поле «Значение» можно изменить имеющийся параметр, после ввода нового значения нажмите клавишу «Enter».

    К ограничивающим параметрам относятся:

    — Минимальный баланс: минимальное значение баланса в валюте депозита;
    — Максимальная прибыль: максимальная прибыль в валюте депозита;
    — Минимальный уровень маржи %: минимальный уровень маржи в процентах;
    — Максимальная просадка %: максимальная просадка в процентах;
    — Непрерывный убыток: максимальный суммарный убыток в одной серии. Убыточной серией называются несколько следующих подряд убыточных сделок;
    — Непрерывное количество убыточных сделок: максимальное количество убыточных сделок в одной серии;
    — Непрерывный выигрыш: максимальная суммарная прибыль в одной серии. Прибыльной серией называются несколько следующих подряд прибыльных сделок;
    — Непрерывное количество прибыльных сделок: максимальное количество прибыльных сделок в одной серии.

    После всех изменений нажимаем на кнопку «ОК».

    Ставим галочку на «Оптимизация» и нажимаем «Старт».

    Пошёл процесс оптимизации — как видно из скриншота, будет 10 496 проходов, с временем оптимизации почти 175 часов . Но мы столько ждать то не будем — как только мы увидим отличный вариант/варианты (например, с солидной прибылью и приемлемой просадкой) мы можем остановить оптимизатор.

    Открываем вкладку «Результаты оптимизации» и наблюдаем за процессом. Прогоны будут выстраиваться вертикально в ряд. Вы можете отсортировать любую ячейку — нажмите левой кнопкой мышки на заголовок нужной ячейки и будет произведена сортировка по возрастанию значений сверху вниз, нажмите по заголовку ещё раз и будет сортировка по убыванию значений сверху вниз.

    Думаю 10 положительных проходов оптимизатора будет достаточно для примера. Останавливаем оптимизатор — вкладка «Настройки», кнопка «Стоп».

    Итак, что мы видим? У нас есть несколько хороших проходов, но самый лучший из них самый верхний — самая высокая прибыль и самая маленькая просадка из всех 10 проходов. Эти настройки мы возьмём.

    Настройки в советник из оптимизатора можно внедрить двумя способами: кликнуть по нужному проходу двойным щелчком мышки (левой кнопкой) либо нажать на нужный проход правой кнопкой мышки и далее «Установить входные параметры».

    Помните наш советник слил весь депозит? Ну а теперь нажимаем кнопку «Старт» и тестируем советник с новыми оптимизированными настройками.

    Здорово, правда? Отличные оказались настройки .

    Открываем на главной странице тестера стратегий «Свойства эксперта» и нажимаем кнопку сохранить — нам нужно сохранить для себя этот файл с настройками, чтобы потом его можно было использовать с этим советником на разных терминалах в любое время.

    Выбираем куда будем сохранять файл и придумываем ему название, затем нажимаем кнопку «Сохранить». В данном случае файл сохранится на рабочем столе.

    Чтобы внедрить какой-либо файл с настройками в советник в тестере стратегий, нажмите на кнопку «Свойства эксперта» и далее «Загрузить» — укажите путь к файлу, выберите нужный файл мышкой и нажмите «Открыть». Настройки будут интегрированы в советник — после этого не забудьте нажать на кнопку «ОК» в свойствах эксперта.

    Сохранять и загружать настройки советников можно не только в тестере стратегий, но и на самих графиках в свойствах этих советников.

    Результаты данного оптимизационного тестирования и файл настроек вложены в архив советника.

    Теперь Вы знаете как тестировать советника и как грамотно его оптимизировать. Успехов!

    Forex Optimizer

    Программа Forex Optimizer используется новичками для изучения работы рынка форекс. Более продвинуты трейдеры с помощью нее могут создавать и тестировать работу своих стратегий и советников без риска потери капитала. Далее использовать в работе с реальными счетами у своего брокера.
    Трейдер может использовать программу как:

    • Тренажер, для обучения торговле на рынке
    • Терминал для торговли на реальном счету, если серверы брокера подключены к Forex Optimizer
    • Оптимизатор/тестер

    Программа Forex Optimizer предлагает широкий функционал для создания советников.
    Ключевые функции:

    • индикаторы тех. Анализа
    • визуализация стратегий, позволяет работать без знаний языков программирования
    • оптимизатор и тестер
    • симулятор работы форекс, на реальных данных прошлого
    • возможность подключения плагинов для расширения функциональности

    Оптимизация робота самостоятельно

    Как оптимизировать Форекс советника самостоятельно для разных временных интервалов или других инструментов

    Мы делаем оптимизации несколько раз в месяц — по мере необходимости. Также можно производить дооптимизации настроек гораздо чаще самостоятельно, если вас не устраивают рекомендованные настройки или вы хотите добиться более комфортной для вас работы Форекс советника (торгового робота), либо хотите попробовать его с другим встроенным индикатором, на новом временном интервале или на новом торговом инструменте.

    Торговые системы «Robots Forex» являются профессиональным инструментом для работы на рынке Форекс и товарных биржах. Наши роботы имеют много параметров и настроек, несколько индикаторов и дополнительных возможностей, все из которых мы даже не используем, потому что просто физически невозможно охватить весь спектр реализаций этих возможностей несколькими трейдерами-оптимизаторами.

    Однако каждый роботовладелец персонально может производить любое количество оптимизаций с целью добиться оптимальных параметров торговли на данном участке времени, либо для небольшой быстрой дооптимизации параметров под данную ситуацию на рынке.

    Подготовка к оптимизации

    Во-первых, все оптимизации нужно производить на довольно мощном компьютере, и обычный простой VPS-сервер для Форекс не подойдет, так как при оптимизации используется большой объем памяти и процессор загружается довольно сильно, что может привести к зависанию вашего VPS-сервера. Поэтому рекомендуем использовать домашний компьютер с хорошим процессором и достаточной памятью. Чем слабже компьютер — тем дольше будут проходить оптимизации.

    Во-вторых, для оптимизаций необходим точно такой же торговый терминал от того же самого брокера, на котором работает ваш торговый робот. Нужно подключаться к тому же торговому счету и открывать график той валютной пары (или товарного инструмента — золота, нефти), которые желаете оптимизировать. Если нет ограничений по счетам и инструментам, то можно использовать различные торговые счета и разные торговые инструменты. Например, мы не имели дело с инструментами «Bitcoin» или «доллар/рубль» или «кукуруза», а вы спокойно можете произвести оптимизацию для данных инструментов и, если найдете смысл запускать на них робота, то можете это сделать для робота Double Trader Extreme, который не имеет ограничений по инструментам и счетам. Если же робот имеет ограничения — то можно менять индикаторы, временные интервалы, расписание торговли и любые другие параметры из панели управления робота в рамках одного торгового инструмента / валютной пары.

    1. Установите торговый терминал MetaTrader 4 себе на компьютер.

    Скачать его можно с сайта вашего брокера, список брокеров представлен здесь…

    2. Подключитесь к вашему торговому счету в терминале.

    В меню Файл выбрать Подключиться к торговому счету:

    Введите логин (номер счета) и пароль от него, также выберите правильный торговый сервер брокера.

    3. Откройте график оптимизируемого символа

    Откройте новый график нужного инструмента, кликнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав Окно графика.

    Если этого инструмента нет среди активных символов, кликните правой кнопкой мышки на любом символе в Обзоре рынка и выберите символы, затем включите нужный символ.

    4. Загрузите вручную историю котировок с графика

    Перед тем как загрузить историю реальных котировок брокера нужно отключить авто-прокрутку графика и установить максимально возможную историю котировок.

    В меню Сервис выберите пункт Настройки:

    В настройках во вкладке Графики установите максимальное количество баров в истории и на графике 2 000 000 000.

    Нажмите ОК.

    Загрузите правильные котировки для нужного тайм-фрейма

    Затем на графике символа, именно на том временном интервале (тайм-фрейме), который планируется оптимизировать, нужно кликнуть мышкой и нажать клавишу Home на клавиатуре. Либо можно крутить колёсиком мышки вниз до упора, после чего должны подгрузиться предыдущие данные графика. Таким образом, нажимая несколько раз Home либо докручивая мышкой до начала графика и потом снова повторяя эти действия, можно загрузить максимально возможную историю котировок данного брокера, на которой можно нормально оптимизировать робота. Загрузка другими способами архива котировок (например с сервера MetaQuotes) только навредит, так как они не будут правильными для этого брокера.

    Когда будет загружено максимальное количество котировок можно приступать к тестированию и оптимизациям.

    5. Откройте «тестер стратегий»

    В меню Вид выберите пункт Тестер стратегий:

    Либо нажмите на кнопку тестера на верхней панели терминала (если она там есть):

    Откроется окно тестера стратегий внизу терминала.

    6. Выберите оптимизируемого робота и желаемые параметры торговли

    Сначала выберите робота, затем нужный символ, временной период (тайм-фрейм). Модель нужно выбирать По ценам открытия. Спред нужно устанавливать соответственно брокеру — у всех он разный и его величину вы можете уточнить у брокера, либо глянув на разницу покупки и продажи инструмента в терминале (в рабочее время). Если у символа нет спреда, ставьте текущий.

    Устанавливайте желаемое время оптимизации — дату начала и окончания.

    7. Установка параметров оптимизации робота

    После установки основных параметров можно нажимать на кнопку Свойства эксперта.

    Откроется панель управления оптимизацией робота. В первой вкладке Тестирование нужно установить размер депозита и оптимизируемый параметр (обычно оптимизируем по Maximal Drawdown — максимальная просадка), также желательно включить Генетический алгоритм. Можно пробовать оптимизировать и по другим параметрам, если есть их понимание:

    Затем откройте сразу третью вкладку Оптимизация, где можно выбрать максимальную величину оптимизируемого параметра, который также необходимо здесь включить. Кроме того, здесь можно ускорить оптимизацию, установивив дополнительные ограничения (хотя обычно лучше начать с максимально возможным количеством результатов в итоге):

    Далее отрывайте вкладку Входные параметры, где находятся основные параметры. В этой вкладке необходимо выбрать желаемый индикатор и установить соответствующие ему параметры для оптимизации. Также здесь нужно выбрать какие именно параметры будут оптимизироваться, а какие наоборот будут постоянными. По сути можно оптимизировать любые параметры, но некоторые просто очевидно остаются одинаковыми и не нуждаются в оптимизации. Также, например, бессмысленно тратить время на оптимизирование параметра Период МА-фильтра, если этот МА-фильтр отключен. Кроме того, нужно понимать, что при выборе разных индикаторов, они используют разные параметры для работы и их нужно выбирать соответственно. Какие именно параметры за что отвечают вы можете ознакомиться в Руководстве пользователя роботами…

    Можно сохранить все настройки для тестера на будущее в файл, нажав кнопку Сохранить и придумав новое имя файла.

    Не забудьте нажать ОК для применения установленных параметров перед стартом оптимизации.

    8. Процесс оптимизации

    После установки всех желаемых параметров, нужно включить режим Оптимизация и нажать Старт.

    Если процесс оптимизации не начался, то возможна ошибка из-за слишком большого количества оптимизируемых параметров. Чтобы проверить это, нужно открыть вкладку Журнал внизу тестера стратегий:

    При подобной ошибке выводится предупреждение. Как выход — можно уменьшить шаг в параметрах оптимизации и максимальную/минимальную величину некоторых особо больших параметров. После этого снова нажать Старт. Когда оптимизация запустится, кнопка Старт превратится в Стоп и появится ожидаемое время окончания процесса:

    9. Выбор результатов оптимизаций

    И завершающий этап оптимизаций торговых систем — это просмотр результатов и выбор лучших параметров для использования их в будущем при автоматической торговле.

    Откройте вкладку Результаты оптимизации. В ней будут отображены множество вариантов параметров и результаты их использования. Отсортируйте по нужному вам параметру (например, Прибыль или наоборот, Просадка):

    Затем нужно применить понравившиеся параметры, исходя из предпочтений оптимизатора и поставленных ранее задач — нажмите правой кнопкой мыши на нужном результате и выберите во всплывающем меню Установить входные параметры:

    Автоматически откроется вкладка Настройки тестера стратегий, в которой можно нажать Старт и прогнать выбранные параметры оптимизации на любом выбранном временном интервале (например на более продолжительном периоде или включая более ранний или поздний интервал), для нахождения оптимального результата торговли). Если результат прогона не устраивает, выбирайте и устанавливайте другие входные параметры из вкладки Результаты оптимизации. Для тестового прогона на истории нужно убедиться, что птичка рядом с параметром Оптимизация снята.

    После прогона выбранных параметров в тестере, можно изучить результат в графическом виде во вкладке График либо в цифровом формате во вкладке Отчет:

    Если результаты устраивают, то их можно сохранить в SET-файл для дальнейшего использования торговым роботом: Во вкладке Настройки нажать на кнопку Свойства эксперта

    и далее нажать Сохранить.

    Затем придумать название SET-файла и нажать еще раз кнопку Сохранить:

    После этого данный файл с настройками можно устанавливать в работающий торговый робот и использовать новые параметры. Как загружать файлы настроек торговому роботу, инструкция тут…

    Эта подробная инструкция по проведению оптимизаций торговых роботов (Форекс советников) или торговых систем, призвана помочь тем, кто хочет профессионально заниматься роботоуправлением и добиваться выдающихся результатов в трейдинге, даже несмотря на то, что всю эту работу мы берем на себя — для каждого нашего робота — для каждой валютной пары и для каждого временного интервала.

    При возникновении вопросов можете оставлять комментарии — инструкция будет дополняться и улучшаться по мере необходимости.

    Оптимизатор стратегий для Форекс

    Изменения в программе:

    1) Модифицирован внешний вид программы;

    2) Добавлена возможность открытия нескольких графиков одной валютной пары;

    3) При закрытии программы окна графиков, их положение, и установленные на них индикаторы сохраняются;

    4) Добавлена возможность установки и разрыва связи с сервером;

    и многое другое.

    Предыдущую версию невозможно обновить до новой версии. Новую версию нужно заново скачать и установить.
    Это можно сделать с нашего сайта по ссылке:

    Для зарегистрированных пользователей после установки программы ее необходимо обновить до полной версии
    с имеющимся у вас логином и паролем для полной версии.

    Данная версия программа разработана на новейшей платформе Microsoft .NET Framework 2.0 и поэтому если у вас не установлена данная версия платформы она будет закачена автоматически и установлена при установке программы.

    Для переноса истории валютных пар из версии 2.4.x и выше, необходимо скопировать папку history из старой версии (по умолчанию C:\Program Files\Gordago\StockOptimizer TT\) и вставить ее в папку новой версии (по умолчанию C:\Program Files\Gordago\Forex Optimizer TT\)

    Опции:
    Gordago
    Гость

    Зарегистрирован: 19/08/2005
    Сообщений: 20

    Re: Gordago Forex Optimizer: Новая версия конструктора стратегий [re: Gordago]
    # 131986 — 04/09/2006 21:51
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Вышло новое обновление программы Forex Optimizer TT версия 2.6.2436

    Изменения в программе:

    1) Модифицирован внешний вид программы;

    2) Улучшен внешний вид редактора стратегий;

    3) При закрытии программы сохраняются окна стратегии;

    и многое другое.

    Опции:
    Gordago
    Гость

    Зарегистрирован: 19/08/2005
    Сообщений: 20

    Re: Gordago Forex Optimizer: Новая версия конструктора стратегий [re: Gordago]
    # 133725 — 19/09/2006 12:51
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Вышло обновление от 19.09.2006 для программы Forex Optimizer TT до версии 2.6.2452
    Новое в программе:
    Модифицирован механизм торговли. Теперь торговать можно, не дожидаясь подкачки истории;
    Устранен недочет, связанный с запуском стратегии на торговлю в онлайн;
    Добавлена возможность автоматической проверки обновления при запуске программы.

    Добавлено контекстное меню в панель символов.
    Состав меню:
    «Окно графика» — открывает новое окно графика;
    «Торговля» — открывает закладку ручной торговли;
    «Скачать историю» — открывает окно закачки истории;
    «Скрыть» — удаляет символ из списка;
    «Показать» — добавляет символ в список;
    «Скрыть все — удаляет все символы из списка;
    «Показать все — добавляет все символы в список;

    Опции:
    Gordago
    Гость

    Зарегистрирован: 19/08/2005
    Сообщений: 20

    Re: Gordago Forex Optimizer: Новая версия конструктора стратегий [re: Gordago]
    # 135949 — 09/10/2006 16:38
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Вышло обновление Forex Optimizer TT от 06.10.2006 до версии 2.6.2470

    Новое в программе:
    1) В редакторе стратегий теперь можно задавать условия отложенными ордерами;
    2) В тестер добавлен параметр «Balance», в котором можно указывать начальный депозит для тестирования;
    3) Модифицирован отчет.
    4) Появилась возможность использовать профессиональные стратегии, разработанные программистами для нашей программы. На эти стратегии снято ограничение периода тестирования, т.е. наша программа для программистов теперь абсолютна бесплатна.

    Вкратце алгоритм работы стратегии с отложенными ордерами:
    1) Если пришла новая цена и стратегия не остановлена то п. 2, иначе п. 8;
    2) Если отсутствует открытая позиция и созданный отложенный ордер, то п. 3, иначе п. 5;
    3) Проверка условия на открытие позиции. Если условие на открытие позиции ИСТИНА, то открывается позиция и переход на п. 1, иначе п. 4;
    4) Проверка условия на создание отложенного ордера. Если условие ИСТИНА, то создается отложенный ордер. Значение цены отложенного ордера вычисляется в строке «Price». Значение Стоп (Stop Loss) и Лимит (Take Profit) берутся из вкладки открытия позиции. Например, если указать для продажи (вкладка «PO Sell») Close() — Point(20;-1), то будет создан SellStop на 20 пунктов меньше текущей цены. Переход на п.1;
    5) Если позиция открыта, то п. 6, иначе п.7;
    6) Проверяется условие на закрытие позиции. Если условие ИСТИНА, то позиция закрывается. Переход на п.1;
    7) Если создан отложенный ордер, то проверка условия на удаление отложенного ордера. Если условие ИСТИНА, то удаляется отложенный ордер. Переход на п.1.
    8) Конец работы стратегии.

    Демонстрация возможностей профессиональных стратегий:
    1) Зайдите в пункт меню «Файл»->»Открыть…»;
    2) В появившемся окне укажите «Тип файла» — «Gordago DLL Strategy» и откройте файл «TestStrategy.dll». По умолчанию C:\Program Files\Gordago\Forex Optimizer TT\strategy\dll\TestSTrategy.dll;
    3) В открытом окне появятся две стратегии: «TestStrategy.TestStrategy» и «TestStrategy.Statistics».

    «TestStrategy.TestStrategy» — стратегия, которая производит торговлю с индикаторам MovingAverage.
    «TestStrategy.Statistics» — стратегия, которая не торгует, а предназначена только для статистики. В данном случае демонстрирует определения таких значений, как
    «Symbol» — валютная пара;
    «Begin Time» — начало периода;
    «End Time» — конец периода;
    «Tick Count» — кол-во тиков на тестируемом периоде;
    «Maximum Price» — максимальная цена;
    «Minimum Price» — минимальная цена;
    «Average» — средняя цена.

    Проект данной стратегии (Microsoft Visual Studio 2005 — C#) можно скачать с нашего форума:
    http://gordago.ru/forum/rus/viewtopic.php?p=548

    Опции:
    Gordago
    Гость

    Зарегистрирован: 19/08/2005
    Сообщений: 20

    Re: Gordago Forex Optimizer: Новая версия конструктора стратегий [re: Gordago]
    # 147870 — 15/01/2007 13:38
    Правка Ответ Цитата Быстрый ответ
    Новое в программе:

    1) Модифицирован механизм создание графических фигур;

    2) Добавлена возможность изменять настройки графических фигур. Для этого необходимо выделить графическую фигуру на графике;

    3) Увеличен период подкачки тиковой истории при открытие графика: для демо версии 3-е суток, для полной версии 7 суток.

    1) Создан уникальный интерфейс, благодаря которому, теперь можно создавать и добавлять в программу любые графические фигуры с любым кол-вом опорных точек;

    2) Плагин-система дополнена новыми полезными функциями.

    Благодарю за внимание!

    Опции:
    Страниц в ветке: 1
    Назад Индекс Вперед ветвями

    Дополнительная информация
    0 зарегистрированных и 8 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

    Доступ и ограничения:
    Вы не можете начать новую тему
    Вы не можете отвечать на тему
    HTML включён
    UBBCode включён

    Generated in 0.011 seconds in which 0.002 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.

    Оптимизатор стратегий для Форекс

    Как оптимизировать торговые системы форекс?

    После того как выявленная торговая закономерность алгоритмизирована и запрограммирована время приступить к оптимизации нашей торговой системы форекс.

    Процесс оптимизации не имеет строгих классических правил, особенно применительно к Форексу или любому другому рынку, поскольку пока нет такой науки. Есть разрозненные мнения отдельных людей, специализирующихся на разработке торговых систем. Соответственно каждый из них строит свою систему правил оптимизации исходя из личных предпочтений, которые, в свою очередь, могут существенно разниться. Каждый подход к оптимизации будет иметь свои достоинства и свои недостатки, обусловленные, в том числе, личными психологическими свойствами автора.

    Поэтому в этом вопросе каждому придётся определиться со своими предпочтениями самостоятельно исходя из тех целей, которые вы преследуете на Форексе, склонности к риску, терпеливости, настойчивости и т.д.

    Здесь предлагается свод правил оптимизации, который построен на здравом смысле и отражает консервативный взгляд на биржевую торговлю, предполагающий приоритет сохранения депозита и получение разумной, умеренной прибыли. Правила ориентированы на использование в тестере стратегий торговой платформы MetaTrader 4, но могут быть использованы и в любой другой платформе.

    1 этап. Предварительная (грубая) оптимизация

    Проводится на временном интервале не менее 6 лет. Последний год торговли пока исключаем из оптимизации, он нам понадобится для проведения «слепого» теста (теста за пределами выборки). Составной частью оптимизации является тестирование, поэтому залогом успешной оптимизации является правильное тестирование.

    В ходе оптимизации анализируем следующие параметры:
    — чистая прибыль (Net Profit).
    — профит-фактор (Profit Factor).
    — максимальная просадка (Maximum Drawdown).

    При этом контролируем параметры:
    — количество сделок (Number of Trades in the Test Sample).
    — матожидание выигрыша (Expected Payoff).

    В процессе оптимизации стремятся добиться, чтобы чистая прибыль и профит-фактор были максимальными, а просадка минимальной. Как правило, эти требования взаимно исключают друг друга. С увеличением прибыли растёт и просадка депозита. О том, какими должны быть значения перечисленных параметров и на что ещё следует обратить внимание при оценке торговых систем смотрим в разделе Как оценивать торговые системы?

    Кроме того, такой способ оптимизации имеет особенности, на которые также необходимо обращать внимание:

    — стремление к максимальной прибыли может привести к подгонке и снижению устойчивости системы: происходит вылавливание крупных трендов с большой прибылью в ущерб общей статистической достоверности.
    — оценка просадки при максимизации прибыли может оказаться не объективной, т.к. её минимальное значение может быть следствием статистического выброса (флуктуации) никак не связанного с общей устойчивостью стратегии.

    Чтобы этого не произошло, контролируем количество сделок и значение матожидания выигрыша. Сделок на оговоренном нами временном интервале оптимизации должно быть не менее 150…200. Матожидание выигрыша- не менее 8…10 пунктов, иначе результат реальной торговли начинает сильно зависеть от спреда и проскальзываний и не будет соответствовать тесту. Смотрим также за тем, чтобы существенная часть нашей прибыли не была получена за счёт нескольких очень крупных сделок, это размывает статистическую картину и снижает устойчивость системы.

    Профит-фактор является интегральной характеристикой устойчивости системы, как правило, при хорошем профит-факторе (не менее 2) остальные параметры системы, такие как просадка и матожидание выигрыша также выглядят не плохо. Если при этом количество сделок соответствует требуемому, существенная чистая прибыль получается автоматически.

    Следует избегать крайних, предельных значений оптимизируемых параметров. Если максимальная прибыль сопровождается большой просадкой, следует пожертвовать частью прибыли с целью снижения просадки до приемлемых значений.

    Итак, мы грубо определили оптимальные значения параметров системы. Чистая прибыль существенна и ощутима в пересчёте на один месяц торговли, просадка приемлема и психологически нас не травмирует, количество сделок убеждает в статистической достоверности результата, профит фактор, матожидание выигрыша в пределах необходимых значений. Переходим к следующему этапу оптимизации.

    2 этап. Контроль формы эквити

    Форма кривой изменения состояния депозита (equity) является одной из основных характеристик торговой системы. В идеале оптимизацию системы необходимо проводить по величине среднеквадратического отклонения кривой эквити то есть по степени её линейности. К сожалению не каждый тестер-оптимизатор торговых стратегий даёт такую возможность. Самый популярный на сегодняшний день торговый терминал MetaTrader 4 такой возможности не имеет. Поэтому оптимизацию этого параметра будем проводить итерационным методом. Для этого вам необходимо знать Какой должна быть эквити?

    Итак, прогоняем нашу стратегию на оптимальной комбинации параметров и смотрим эквити. Если кривая имеет существенную нелинейность, присутствуют длительные полки и просадки или на конечном участке истории кривая входит в насыщение, возвращаемся к первому этапу и ищем более подходящую комбинацию параметров. Если все требования к форме эквити выполняются- переходим к третьему этапу оптимизации.

    3 этап. Контроль устойчивости

    Для контроля устойчивости нам понадобятся следующие параметры:

    — Процент прибыльных сделок (Percent Winners).
    — Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss).

    Устойчивость системы необходимо контролировать потому, что оптимизация даёт завышенный результат, вследствие неизбежной (непредумышленной) подгонки. В реальной торговле эти показатели ухудшатся, поэтому система должна иметь «запас прочности». Например, система с профит-фактором 2 в реальной работе будет иметь от силы 1,5. Устойчивость системы и необходимый «запас прочности» удобнее всего оценивать на основе вероятности провала POR (Probability of Ruin).

    В таблице приведены вероятности провала счёта в $25000 до величины $12000 при различных значениях процента прибыльных сделок и отношения среднего выигрыша к среднему проигрышу.

    Вероятность провала счёта $25000 до величины $12000

    Forex Crimea

    Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.

    • Home
    • /
    • Стратегии МТ4.
    • /
    • Оптимизированный манименеджмент для торговой стратегии форекс — Arrows-Renko

    Оптимизированный манименеджмент для торговой стратегии форекс — Arrows-Renko

    Posted By Виктор on 20.12.2020

    Всех приветствую! Время идет к Новому Году, дел много, времени мало. Хочу сегодня опубликовать дополнение к торговой стратегии форекс — Arrows-Renko, которую я публиковал не так давно у себя на сайте. Стратегия хорошая, вот ссылка для тех, кто еще не читал обзор по работе с данной торговой стратегией форекс. В этой статье я не буду все детально расписывать, так что обо всех нюансах читайте по ссылке.

    Итак, после того, как я опубликовал обзор торговой стратегии, я стал наблюдать за ней по мере возможности. Результаты хорошие по точкам входа в рынок, по качеству сигналов, по результативности в целом. Но в данной стратегии есть один очень хороший момент, по факту это и будет основа дополнения в виде ММ под торговлю.

    Соотношение риск / прибыль в данной стратегии всегда в пользу трейдера, и это соотношение всегда от 1 к 2 до 1 к 3. Более в редких случаях это соотношение еще больше, но это скорее исключение, поэтому это в расчет я бать не буду.

    Итак, что нам дает то, что соотношение риска / прибыли в пользу трейдера? То, что это хорошо, это и так понятно, я о том, как это можно использовать? Такие условия торговли очень редкие, когда прибыль в разы больше риска. Для начала давайте считать.

    1. Чтобы работать в нуле при минимальных условиях торговли, а именно соотношение 1 к 2, необходимо чтобы был 1 прибыльный сигнал на каждые 3 сделки. Размер стопа 10п. ТР = 20п. минимум, то есть два стопа равны одному профиту. При условии работы с качеством сигналов в 34% у трейдера будет безубыток. Безубыток — это хорошо, это не слив, это просто ноль, и единственная прибыль, это ваш ребейт с объема. Но качество сигналов лучше, чем 34% на выигрыш.
    2. Чтобы быть в плюсе по итогу месяца необходимо чтобы качество сигнала было 50%, и при этом с сохранением того же соотношения. То есть на каждый убыток в 10п. трейдер получает прибыль в 20п. По итогу на каждые 2 сделки трейдер зарабатывает 10п. прибыли.

    Это просто математика, чтобы были понятны расчеты дальше. Но здесь есть сама суть. Просмотрев историю сигналов, все индикаторы без перерисовки, все сигналы без перерисовки, поэтому спокойно можно получить статистику по качеству сигналов с истории. Просмотрев историю, можно заметить, что в некоторые дни бывает подряд несколько стопов по сигналам, но в среднем результативность получается где-то 50 на 50. То есть итог уже в пользу трейдера, но давайте попробуем еще улучшить результат.

    Итак, как можно получить более хороший результат по данной торговой стратегии на основе графиков ренко? Необходимо добавить ММ с учетом соотношения риск / прибыль, уникальный ММ именно под эту торговую стратегию

    Поучив 2 стопа подряд, можно спокойно увеличить лот по сделке в 2 раза и получить при положительном результате этой сделки прибыль. Если же будет вновь убыток, а это будет уже 3 убыток подряд, то следующий 4 ордер открывается точно таким же двойным объемом относительно первых ордеров и при закрытии его с прибылью, общий итог получается нулевой. А вот при работе постоянно единичным объемом после трех убытков и 4 сделки по профиту итог был бы 3 SL*10 – TP 20п. = 10п. убытка.

    Теперь дальше, если получаем и 4 сделку в убытке, то следующий ордер мы открываем тройным лотом, и это уже наш 5 ордер в серии. При закрытии сделки в профите все 4 предыдущих ордера будут перекрыты в ноль, 2 SL *10п. + 2 SL* 20п. ( 2 сделки двойным лотом, следовательно размер стопа будет в 2 раза больше, хотя по сделке это те же 10п. ) = 60п. Теперь 5 ордер тройным лотом и взятие ТР это 3 * 20п. = 60п. Как видите, итог при взятии пятой сделкой тройного объема будет перекрытие всех предыдущих убытков. Серия из пяти ордеров дает в итоге ноль при закрытии ТР на пятом ордере.

    Теперь дальше, при работе единичным лотом взятие первого стопа, второго стопа, третьего профита в итоге будет давать ноль, а все последующие варианты этой же серии будут давать убыток. То есть гарантированно прибыль получаем только из серии в 2 ордера, только тогда, когда профит получен в первый или второй ордер, т.к. третий ордер приносит уже ноль, и, начиная с 4 ордера, идет убыток. В предложенном же мною способе прибыль будет гарантированна в серии из 3 ордеров, что увеличивает потенциальный шанс на получение прибыли в 1.5 раза. Кроме того, последующие 2 ордера дают ноль по итогу всей серии, ордера 4 и 5, а в первом варианте это только 3 ордер, и далее уже идет убыток. То есть шанс на более благоприятное развитие ситуации становится гораздо выше. Процент получения прибыли увеличивается в 1.5 раза, закрытие серии в нуле увеличивается в 2 раза.

    Дальше, допустим и 5 ордер закрыт с убытком, сумма убытка следующая – 2*10п. + 2* 20п. + 30п. = 90п. Теперь следующий ордер в серии, уже ордер под номером 6 открываем объемом в 4 раза превышающий первоначальный. И по закрытию профита уже по 6 ордеру в серии мы получаем итог – 90п. — 4*20п. = 10п. убытка. То есть уже на 6 ордере трейдер получает убыток в 10п. при закрытии 6 ордера по профиту. А при первоначальном методе с единичным лотом такой итог был бы уже на 4 ордере закрытым по профиту. А на профите по шестому ордеру при единичном лоте и без изменения объема результат был бы следующим – 5 *10п. – 20п. = 30п. убытка.

    Далее можно рассчитать и лотность и создать таблицу с размером лота для каждой сделки из серии ордеров. И каждый раз начинать вести серию с начального рассчитанного лота. При этом вы понимаете, что есть расчетный риск на серию, размер общего риска, количество ордеров в серии, которую согласен вести трейдер. Обязательно установите размер суммарного убытка по всей серии, не рискуйте всем депозитом. Например, при закрытии серии из 6 ордеров по стопу всех ордеров общий убыток будет равен 13% от депозита. При убытке по всем ордерам из серии в 8 ордеров общий убыток будет 13% + 5% + 7% = 25% от депозита.

    Но это я утрирую на самом то деле, я не нашел такого момента, чтобы серия была более 4 ордеров с убытками, поэтому я говорю это для того, чтобы был и четким ММ и четкие правила, и ограничения по убыткам, общий суммарный убыток. Это все часть грамотного подхода к торговле.

    Я приведу пример расчета и очередности изменения лота по ордерам. Это мой расчет, мое понимание, вы можете рассчитать объем под себя, создать ММ отличный от моего, это нормально, даже более правильно, я бы сказал. У всех свой депозит, свой комфортный риск на сделку, на серию ордеров. Это индивидуальная вещь.

    Вот сравнительная таблица, как видите, результат по оптимизированному ММ гораздо лучше. Но так же стоит отметить, что в первом варианте общий минус будет в размере 250п. а вот при работе с единичным лотом общий убыток будет только 80п. Но я считаю, что нужно делать упор на то, что более вероятно. а это не серия из 8 убытков по сигналам данной торговой стратегии. Поэтому я бы работал именно по оптимизированному манименеджменту. Ведь при таком варианте будет множество серий, которые дадут прибыль, и до того редкого случая трейдер уже заработает эту разницу.

    И последнее. Риск / прибыль бывает и больше, чем 1 к 2. К примеру, вы вошли на 6 ордере лотом в 4 раза большим от первоначального, и получили профит на в 20п. а в 25п. или 30п. то при таком варианте трейдер получит прибыль уже только по одному этому профиту. Один такой ордер перекроет все 5 предыдущих убытков. Ведь размер стопа всегда равен 10п. а вот потенциальная прибыль может быть более 20п. Это еще один плюс в сторону такого использования и расчета ММ.

    Читать Тестирование и оптимизация советников

    Описание

    В статье подробно описан процесс тестирования и оптимизации советников в тестере торговой платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Необходимость и востребованность такого рода материала назрела давно. Многие начинающие пользователи торговой платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 плохо представляют себе суть и последовательность действий при работе с экспертами.

    Почти каждый день (без преувеличения) на форуме поднимаются вопросы начинающих пользователей, — как установить советник в терминал, как запустить советник в работу, что такое оптимизация и как её реализовать в тестере MetaTrader 4 и MetaTrader 5, что такое форвард-тест и т.п.

    Предлагаемая статья просто и доходчиво дает ответы на эти вопросы, и дает возможность чуть более профессионально, на конкретном примере подойти к этой увлекательной работе. Для дальнейшего, более детального знакомства с процессами тестирования и оптимизации, по мере изложения материала, даются ссылки на сопутствующие статьи и странички сайта MQL5 — community.

    Тестирование советников в терминале Metatrader 4

    Главное окно тестера стратегий

    Для теcтирования мы выбрали нашу универсальную торговую систему The X

    Первым делом Вам необходимо включить тестер стратегий:

    После открытия тестера стратегий у Вас появляется вкладка Strategy Tester
    Поля для заполнения:

    Expert Advisor — Из списка советников выберете тот, который Вы будете тестировать.
    Symbol — Символ для тестирования
    Model — Модель тестирования
    Для тестирования можно выбрать один из трех методов моделирования исторических данных:

    1. По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
      Некоторые механические торговые системы не зависят от особенностей внутрибарного моделирования, они торгуют на сформировавшихся барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по появлению следующего. Именно для таких экспертов предназначен этот режим моделирования.
      В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает эксперту возможность точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!
    2. Контрольные точки (используется ближайший меньший таймфрейм)
      Метод моделирования контрольных точек предназначен для грубой оценки экспертов, торгующих внутри бара. Для этого метода необходимо наличие исторических данных ближайшего меньшего периода (таймфрейма). В некоторых случаях имеющиеся данные меньшего таймфрейма не полностью покрывают временной диапазон тестируемого таймфрейма. При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе предопределенных волновых шаблонов, как это было в предыдущей, третьей версии клиентского терминала MetaTrader 3.
      Как только появляются исторические данные меньшего таймфрейма, то интерполяция применяется уже к этим данным. Однако точно существующие цены OHLC меньшего таймфрейма выступают в качестве контрольных точек. В большинстве случаев результаты тестирования экспертов по методу контрольных точек могут приниматься во внимание только как оценочные, а не как окончательные. Такие результаты имеют промежуточный оценочный характер.
    3. Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов) .
      Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. В отличие от «контрольных точек», потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. При этом, если для какого-то временного диапазона одновременно существуют данные более, чем одного таймфрейма, для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, генерируются контрольные точки на основе данных OHLC наименьшего доступного таймфрейма. Для генерации движения цены между контрольными точками также используется интерполяция на основе предопределенных шаблонов, поэтому крайне желательно наличие минутных данных, покрывающих весь диапазон тестирования. Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок.
      Необходимо учитывать очень большой возможный объем сгенерированных потиковых данных. Это может сказаться на потребляемых ресурсах операционной системы и на скорости тестирования.

    Use Date — Диапазон дат позволяет тестировать советники не на всех имеющихся данных, а лишь на выбранном временном отрезке. Это бывает удобным при необходимости исследовать отдельную часть исторических данных. Ограничение диапазона дат можно использовать не только при тестировании эксперта, но и при генерации тестирующей последовательности баров (файла смоделированных данных, используемого для тестирования). Очень часто нет необходимости генерировать данные всей истории, особенно при потиковом моделировании, когда объем неиспользуемых данных может быть очень большим. Поэтому если при первоначальной генерации тестирующей последовательности была включена возможность использования диапазона дат, то бары, выходящие за пределы указанного диапазона, не генерируются, а просто переписываются в выходную последовательность. Данные не исключаются из последовательности, чтобы оставалась возможность правильно посчитать индикаторы на всей полученной истории. Необходимо заметить, что первые 100 баров также не генерируются. Это ограничение не зависит от установленного диапазона дат.

    Чтобы включить ограничение по датам, необходимо выставить флажок «Использование дат» и указать требуемые значения в полях «От» и «До». После того, как произведены все настройки, можно нажать кнопку «Старт» и начать тестирование. После начала тестирования в нижней части окна можно просмотреть ориентировочное время завершения этого процесса.

    Visual Mode — Режим Визуализации позволяет пользователю наблюдать за ходом тестирования на отдельном графике терминала. При включении этого режима, в терминале открывается окно визуализации, в котором отображается график и , открываемые советником, сделки.

    Period — ТаймФрейм для тестирования. Если Ваш советник работает по барам или по индикаторам, Вам необходимо выбрать тот таймфрейм, который будет использоваться при реальной торговле.
    Spread — Тестируемый спред. В Терминале МТ4 спред может быть только фиксированным. Вы можете установить этот спред в данном поле.
    Внимание: Результаты будут отличаться от реального счета , если Ваш реальный счет содержит плавающий спред.
    Внимание: Я не рекомендую выбирать спред = 0 потому, как при каждом тетсировании спред будет устанавливаться из текущего спреда брокера, который может быть плавающим.

    Optimization — Установите этот флажок, если хотите провести оптимизацию советника в тестере стратегий, но перед этим необходимо настроить советник для оптимизации.

    Окно выбора параметров тестирования

    Initial Deposit — Начальный балансвашего счета для тестирования.
    Вы можете указать здесь сумму, которая достаточная для работы эксперта.
    Positions — Вы можете выбрать тип позиций, которые будут открываться. Можно выбрать только Покупки или только Продажи. Если Вы выбрали только покупки — советнику будет запрещено открывать позиции продажи.
    Optimization — блок для управления типом оптимизации, например по балансу, профит фактору, просадке.

    Окно настроек эксперта:

    В этой вкладке Вы настраиваете эксперта на тестирование.
    Настраивать можно только поле Value — Значение, остальные поля только для оптимизации советника.

    Внимание: Если у Вашего эксперта есть настройки индикатора и Вы собираетесь наблюдать за ходом тестирования в режиме визуализации, пожалуйста будьте внимательны.
    Настройки индикатора в советнике должны быть идиентичными настройкам индикатора на графике.
    Другими словами: Советник торгует по тому индикатору, который настроен у него в внешних переменных.
    Если Вы решили нанести на график индикатор, пожалуйста, настройте его так, как это сделано в советнике.
    Иначе у Вас возникнет вопрос: А почему по индикатору сигнала нет, а советник открыл или не открыл сделку.

    Для начала тестирования нажмите кнопку «START»

    Для наблюдения за ходом тестирования Вы можете открыть вкладку Results и наблюдать за тестированием

    После окончания тестирования, перейдите в вкладку Reports для ознакомления с результатами тестирования вашего советника в тестере стратегий.

    В Вкладке «Graph» Вы можете наблюдать график изменения баланса и эквити за время проведения тестирования.

    Для того, чтобы сохранить отчет о тестировании, зайдите в вкладку «Results» и нажмите правой кнопкой мыши на данных, у Вас появится меню сохранения отчета:

    Оптимизация советников в MetaTRader 4

    Start — Стартовое значение параметра, который Вы хотите оптимизировать.
    Step — Шаг изменения значения параметра, который Вы хотите оптимизировать.
    Stop — Конечное значение параметра, который Вы хотите оптимизировать.
    Обязательно поставьте галочку перед тем параметром, который Вы собираетесь оптимизировать

    Означает ,что мы хотим , чтобы стоплосс и тейкпрофит тестировались с начального значения 100 пунктов, с шагом 100 (100 200 300 400. ) и до значения 600
    Всего оптимизатор должен пройти 6*6 проходов = 36 результатов.

    Результаты оптимизации ВЫ можете наблюдать в вкладке «Optimization Results»

    Если Вы хотите получить отчет о тестируемых значениях и результат оптимизации, Вам необходимо выбрать правой кнопкой нужные результаты и нажать кнопку «Set Inputs Parametr», после этого Вы сможете еще раз нажать на кнопку «Start» тестирования и получить полный отчет по тестированию .

    Для того, чтобы сохранить набор настроек, которые ВЫ протестировали, Вам необходимо открыть настройки советника (Expert Adviser) в тестере стратегий, и нажать кнопку «SAVE» — Сохранить

    В дальнейшем, Вы можете загрузить эти настройки в своего эксперта на реальном графике.

    Оптимизация советника в примерах

    Наши советники имеют одинаковый алгоритм сигналов и функций.

    Но ввиду отличий терминалов MT5 и МТ4 могут быть погрешности в исполнении.

    Тестер стратегий в терминале MT5, на текущий момент, самый технологичный и точный.

    Самой важной особенностью терминала MetaTrader 5 и Strategy Tester является возможность тестировать на реальных тиках. Спред и стоп уровни в MetaTrader 5 плавающие. Это означает то, что тестирование в тестере стратегий MT5 максимально приближено к условиям реальной торговли.

    Мы не будем останавливаться на тестировании и оптимизации в терминале MetaTrader 4! Вы уже знаете как в нем тестировать. А процесс оптимизации похож на процесс мт5 (Настройки и запуск)

    Но главной особенностью тестера стратегий от МТ5 — это конечно же возможность оптимизировать в облаке MQL5 Cloud Network

    Облако позволяет за минимальную цену оптимизировать советника на тысячах других компьютерах. Это очень дешево и быстро. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать облако MQL5.

    В архиве с советником Вы найдете несколько файлов с набором для оптимизации. Это только примеры, но она покажут Вам , как надо настраивать оптимизацию.

    Помните: Каждая валютная пара и брокер имеют свои условия торговли (Спред, своп, комиссия, способ расчета, исполнение, тип счета), поэтому результаты оптимизации могут отличаться!

    Для того, чтобы результаты были более и менее похожи, Вам необходимо отключать Случайную Задержку. Для оптимизации она не нужна!

    Настройка тестера стратегий:

    1. Выберите советника из списка.
    2. Установите ту валютную пару, для которой будете проводить тест.
    3. ТФ лучше выбрать М1. (TimeFrame будет задавать советник из своих настроек)
    4. Дата оптимизации — можете выбрать текущий год! Помните! Результаты в прошлом, не могут гарантировать прибыль в будущем! Оптимизация каждые пол года — самый практичный диапазон!
    5. Forward можно установить на 1 месяц. Но мы советуем получать чистые результаты. А потом уже проводить Forward Test
    6. Депозит (Deposit) лучше установить тот, с которого вы начнете свою торговлю. Не нужно устанавливать слишком маленький баланс. А также слишком большой!
    7. Кредитное плечо выставляйте то, на котором будете торговать.
    8. Оптимизация Slow Complete algorithm
    9. и обязательно! Every tick, based on real ticks!

    Включение возможности оптимизации в облаке

    Я настоятельно рекомендую включать ОБЛАКО ОПТИМИЗАЦИИ!

    При этом, я отключаю работу своего процессора. Таким образом мой компьютер не тормозит при оптимизации. А себестоимость одного прохода в облаке получается меньше , чем 0.01 цента!

    MetaTrader 5: Настройка оптимизации и сохранение SET файла

    Вы можете скачать наши Файла для оптимизации для The X

    Для оптимизации эксперта Вам необходимо открыть Оптимизатор MT5:

    Выбираем режим Complete Optimization (Новая версия терминала MetaTrader 5)

    После этого мы должны настроить наш Strategy Tester для оптимизации:

    1. Выбираем эксперта для оптимизации.
    2. Выбираем торговый символ (валютную пару) На которой мы хотим получить результаты.
    3. Таймфрейм (В нашем эксперте есть возможность оптимизировать ТФ каждого индикатора, поэтому этот пункт можно пропустить)
    4. Период оптимизации (Можно оптимизировать на протяжении последнего года, нет смысла оптимизировать на протяжении 10 лет!)
    5. Обязательно выбираем модель Every Tick based on real ticks!
    6. Выбираем тип оптимизации = Полный перебор параметров (Slow complete optimization)
    7. Переводим в настройки входных параметров Inputs.

    Загружаем наш файл для оптимизации или настраиваем параметры на свое усмотрение!

    Клик правой кнопкой мыши — Загрузить (Load)

    Выбираем путь , куда Вы сохранили наши файлы и выбираете файл с количеством знаков в цене у Вашего брокера (4-значный или 5-значный брокер)

    Настраиваем оптимизированные параметры:

    После загрузки Вы увидите Наши варианты оптимизации

    1. Установите или снимите галочки на тех параметрах, которые Вы хотите оптимизировать. ( По умолчанию я настроил файл так, чтобы Вы могли оптимизировать по всем важным параметрам )
    2. Старт (Start) — Начальное значение параметра для оптимизации.
    3. Шаг (Step) — Шаг изменения параметра при каждом прогоне оптимизатора.
    4. Стоп (Stop) — Конечное значение параметра для оптимизации.
    5. Нажмите Start для начала оптимизации! Это может занять от 1 часа до 1 недели! Вы также можете использовать облачных клиентов для оптимизации!
    1. Помните! Чем больше параметров и шагов для оптимизации, тем больше времени необходимо для завершения тестирования и оптимизации!
    2. Значение (Value) — Это зафиксированное значение параметра. Советник будет брать это значение, если этот параметр не оптимизируется. Или при тестировании!

    Выбор результата и сохранение Set файла

    После того, как Мы получили результаты оптимизации, мы можем выбрать нужные параметры и сохранить Set файлы, чтобы использовать их в будущем.

    1. Перейдите в вкладку результаты оптимизации (Optimization results)
    2. Выберите понравившейся результат
    3. Запустите одиночное тестирование
    4. Посмотрите на результат:

    После этого перейдите в Вкладку Настройки 1 (Inputs) и сохраните SET FILE 2 (Клик правой кнопкой мышки)

    Сохраняйте Файл Настроек там, где Вы будете хранить все важные файлы!

    Загрузка файла настроек (Set File) в нашего эксперта на реальном графике:

    После того, как Вы нашли свои настройки и результат оптимизации Вас устраивает, Вы можете загрузить эксперта с этими настройками для работы.

    Помните! Оптимизация это грубый метод поиска настроек и результаты оптимизации не могут дать гарантию прибыли в будущем в реальном времени!

    Я рекомендую проверять систему сначала на демо счете Вашего брокера с этими настройками.

    После этого Вы можете открыть центовый счет или маленький депозит для проверки.

    И только после продолжительных тестирований Вы можете торговать на больших депозитах!

    1. Загрузите нашего эксперта на график.
    2. Перейдите в Вкладку Параметры (Inputs).
    3. Нажмите Загрузить (Load).
    4. Откройте папку, где хранятся ваши файлы настроек.
    5. Выберите нужный файл и нажмите Открыть.

    Если Вы все сделали правильно, то на графике появится наша панель EAPADPRO с зеленым смайлом!

    Если Вы что-то не так установили или установили неправильно, Вы можете прочитать варианты отказа советника торговать: EAPADPRO работает ли советник?

    MetaTrader 4: Настройка оптимизации и сохранение SET файла

    Вы можете скачать наши Файла для оптимизации для The X

    Внимание: Тестер стратегий терминала MetaTrader 4 является неточным и не учитывает плавающий спред и задержки исполнения, поэтому его результаты являются только примерными!

    Для оптимизации эксперта Вам необходимо открыть Оптимизатор MT4

    После этого мы должны настроить наш Strategy Tester для оптимизации:

    1. Выбираем эксперта для оптимизации.
    2. Выбираем торговый символ (валютную пару) На которой мы хотим получить результаты.
    3. Обязательно выбираем модель Every Tick !
    4. Период оптимизации (Можно оптимизировать на протяжении последнего года, нет смысла оптимизировать на протяжении 10 лет!)
    5. Таймфрейм (В нашем эксперте есть возможность оптимизировать ТФ каждого индикатора, поэтому этот пункт можно пропустить)
    6. Устанавливаем галочку на Оптимизация (Optimization)
    7. Переводим в настройки входных параметров Inputs.

    Загружаем наш файл для оптимизации или настраиваем параметры на свое усмотрение!

    Клик правой кнопкой мыши — Загрузить (Load)

    Выбираем путь , куда Вы сохранили наши файлы и выбираете файл с количеством знаков в цене у Вашего брокера (4-значный или 5-значный брокер)

    Настраиваем оптимизированные параметры:

    После загрузки Вы увидите Наши варианты оптимизации

    1. Установите или снимите галочки на тех параметрах, которые Вы хотите оптимизировать. ( По умолчанию я настроил файл так, чтобы Вы могли оптимизировать по всем важным параметрам )
    2. Старт (Start) — Начальное значение параметра для оптимизации.
    3. Шаг (Step) — Шаг изменения параметра при каждом прогоне оптимизатора.
    4. Стоп (Stop) — Конечное значение параметра для оптимизации.
    5. Нажмите Start для начала оптимизации! Это может занять от 1 часа до 1 недели! Вы также можете использовать облачных клиентов для оптимизации!
    1. Помните! Чем больше параметров и шагов для оптимизации, тем больше времени необходимо для завершения тестирования и оптимизации!
    2. Значение (Value) — Это зафиксированное значение параметра. Советник будет брать это значение, если этот параметр не оптимизируется. Или при тестировании!

    Выбор результата и сохранение Set файла

    После того, как Мы получили результаты оптимизации, мы можем выбрать нужные параметры и сохранить Set файлы, чтобы использовать их в будущем.

    1. Перейдите в вкладку результаты оптимизации (Optimization results)
    2. Выберите понравившейся результат
    3. Примените настройки для тестирования.

    Запустите одиночное тестирование:

    После этого перейдите в Вкладку Настройки (Inputs) и сохраните SET FILE

    Сохраняйте Файл Настроек там, где Вы будете хранить все важные файлы!

    Загрузка файла настроек (Set File) в нашего эксперта на реальном графике:

    После того, как Вы нашли свои настройки и результат оптимизации Вас устраивает, Вы можете загрузить эксперта с этими настройками для работы.

    Помните! Оптимизация это грубый метод поиска настроек и результаты оптимизации не могут дать гарантию прибыли в будущем в реальном времени!

    Я рекомендую проверять систему сначала на демо счете Вашего брокера с этими настройками.

    После этого Вы можете открыть центовый счет или маленький депозит для проверки.

    И только после продолжительных тестирований Вы можете торговать на больших депозитах!

    1. Загрузите нашего эксперта на график.
    2. Перейдите в Вкладку Параметры (Inputs).
    3. Нажмите Загрузить (Load).
    4. Откройте папку, где хранятся ваши файлы настроек.
    5. Выберите нужный файл и нажмите Открыть.

    Если Вы все сделали правильно, то на графике появится наша панель EAPADPRO с зеленым смайлом!

    Если Вы что-то не так установили или установили неправильно, Вы можете прочитать варианты отказа советника торговать: EAPADPRO работает ли советник?

    Результаты оптимизации

    Оптимизация по всем параметрам можно провести за 2-3 дня.

    Это достаточно долго, Но Вы получите результаты всех проходов.

    За более, чем 20 000 проходов мы потратили на оптимизацию около 6 долларов. Вы можете регулировать количество проходов, ограничивая количество оптимизирующих параметров.

    При написании статьи мы будем руководствоваться примерами.

    Допустим мы получили результаты по нашей оптимизации.

    Выбираем столбец Profit и сортируем результаты по самому большой прибыли.

    Вы можете провести одиночный прогон результатов для формирования полного отчета по позициям.

    После завершения тестирования мы получим результаты, с которыми можем согласится.

    И если они нам подходят, тогда Мы можем сохранить набор настроек!

    Помните: Результаты тестирования только на 99% правдивы. На реальных счетах у Вас могут быть задержки исполнения приказов, Проскальзывания, Отключения электричества и другие факторы.

    Мультивалютное тестирование и оптимизация в терминале MetaTrader 5

    После этих действий я советую проверить эти настройки на других валютных парах. Для этого в обзоре рынка я добавил только те валютные пары, которые считаю основными и по которым можно торговать:

    Настраиваем оптимизацию по символам:

    Запускаем оптимизацию и получаем результаты:

    Эти действия направлены на то, чтобы найти универсальные параметры советника, чтобы использовать на любой валютной паре.

    Как Вы видите по результатам оптимизации по валютным парам. Этот набор настроек дает хороший результат только на 4 валютах из 11!

    Тестирование и оптимизация в MetaTrader 5

    Вопрос Ответ

    1. Почему результаты одноимённых тестов разные в разных ДЦ (брокерах)?

    — Разные результаты тестов в разных ДЦ объясняются разными котировками. Каждый брокер имеет своих поставщиков котировок. Отсюда и разность в результатах тестирования.
    — У каждого брокера свой спред и своя спецификация контрактов, поэтому результаты могут отличаться кардинально.

    Похожие записи

    В статье подробно описан процесс тестирования и оптимизации советников в тестере торговой платформы MetaTrader 4 . Необходимость и востребованность такого рода материала назрела давно. Многие начинающие пользователи торговой платформы MetaTrader 4 плохо представляют себе суть и последовательность действий при работе с экспертами. Почти каждый день (без преувеличения) на форуме поднимаются вопросы начинающих пользователей, — как установить советник в терминал , как запустить советник в работу , что такое оптимизация и как её реализовать в тестере MetaTrader 4, что такое форвард-тест и т.п.

    Терминал МТ4 и МТ5 FinanceApplication Windows 01.10.2009 19.01.2020

    Оптимизатор стратегий для Форекс

    В прошлой статье об автоматических торговых системах я говорил, что какой бы хороший не был советник, он нуждается в оптимизации, т.е. подбору тех установок, при которых на вашем брокере он будет приносить доход. Можно вручную на демо-счете менять стартовые данные советника и ждать некоторое время, пока не убедитесь в эффективности сделаных настроек. А можно через терминал MetaTrader 4 выполнить оптимизацию советника форекс за считаные минуты.

    • Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
    • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
    • Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
    • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

    Это были общие настройки тестера стратегий.
    А ниже показано окно настроек советника Свойства эксперта.

    Соответственно на вкладке тестирование вы указываете предполагаемый объем депозита, направление тестирования (покупка, продажа, покупка-продажа) и оптимизируемый параметр — обычно это доход.
    На вкладке входные параметры вы указываете «Значение» если производите тестирование настроек + визуализацию тестирования. И «Старт», «Шаг», «Стоп» если производите оптимизацию советника. Причем если напротив названия параметра стоит галочка — он будет учитываться при оптимизации. Если нет — не будет.

    Стратегия оптимизации советника Forex

    1 — Устанавливаем советник
    2 — Включаем тестер стратегий и выбираем советник в поле «Советник»
    3 — Выбираем пару на котировках которой будем тестировать
    4 — Открываем «Свойства эксперта»
    4.1. — На вкладке «Тестирование» указываем оптимизируемый параметр — доход/объем депозита и указываем приблизительный стартовый объем депозита
    4.2. — На вкладке «Входные» параметры сначала выделяем галочкой все пункты настройки. Ставим минимальное значение, шаг и максимальное значение.
    4.3. — На вкладке «Оптимизация» в ходе самостоятельного изучения пробуем менять параметры
    5 — После изменения свойств эксперта ставим галочку «Оптимизация»
    6 — Выбираем промежуток дат, на которых будет происходить оптимизация
    7 — Нажимаем кнопку Старт, ждем пока произойдет оптимизация, получаем результат в виде таблицы. В таблице в порядке убывания будут указаны строки с максимальным доходом слева и соответствующими параметрами советника справа.
    8 — Вам остается лишь скопировать параметры советника из правой части таблицы и вставить их в «Свойства эксперта», вкладку «Входные параметры», столбец — «Значение». И снять все галочки со всех параметров во вкладке «Входные параметры»
    9 — После изменения значений в свойствах, снимаете галочку с «Оптимизации», ставим галочку «Визуализация» и наслаждаемся тем, что видим как и где советник делает ставки и соответственно зарабатывает вам деньги.

    Конечно оптимизация советника Форекс не завершена полностью, так как могут быть разные варианты — от полного отсутствия «оптимизированных настроек» до ручного изменения параметров советника. Все это делается опытным путем, и никакое руководство тут не поможет. Дерзайте! Или обращайтесь — помогу!

    Андрей Малахов,
    профессиональный инвестор, финансовый консультант

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

    РЕЙТИНГ форекс советников. СКАЧАТЬ торговых роботов — оптимизация, отзывы и тесты.

    В данном разделе Вы можете бесплатно скачать и посмотреть прибыльных торговых экспертов и роботов для работы на ФОРЕКС (платформа metatrader 4 — мт4) , результаты тестов и оптимизаций всех популярных торговых роботов и советников. Малая просадка и возможность работы с малым депозитом — лучший выбор начинающего трейдера. Все версии советников желательно сначала тестировать на FOREX демо счете. Вопреки мнению о том что торговля на FOREX с советниками не может быть прибыльной, существует расхожее мнение, основанное на том, что советник убирает из трейдинга эмоциональный фактор, т.е даже психологически неподготовленный человек сможет заработать на бирже. Часто советника называют ТС (торговой системой), МТС (механической ТС) и АТС (автоматической ТС)

    Если Вы являетесь разработчиками подобных продуктов, Вы можете абсолютно бесплатно разместить тесты ваших советников на нашем сайте. Для этого свяжитесь с нами по e-mail адресу указанному внизу страницы.

    Калькулятор эффективности форекс советников:

    Рейтинг FOREX советников — Топ 10:

    # советник интервал
    тестирования
    начальный
    депозит
    прибыль маск.
    просадка
    матожидание
    выигрыша
    1 ilan Dynamic 7 7 месяцев 100000.00 13605.88 8.88% 37.71
    2 FXT Martin Fibo BreakOut 11 мес (Тесты EUR, GBP, CHF) 60000.00 586698.83 16.34% 4848.75
    3 PipStriderV134 (PipSwinger) 11 месяцев 50000.00 30480.76 48.15% 57.95
    4 ilan 2.0 5 месяцев 100000.00 104472.26 16.99% 101.92
    5 CrazyScalper-full ver 1.0MM+ 11 месяцев 50000.00 3971.02 4.51% 22.69
    6 Forex Setka Trader 1.6 2 года 1 месяц 100000.00 60983.45 18.23% 19.24
    7 Ilan1.6.Prof6 5 месяцев 100000.00 5069.76 1.13% 3.44
    8 Invest System 4.5 7 месяцев 10000.00 3446.40 13.56% 6.34
    9 ILAN TURBO BETA v.4.5.1 1 месяц 100000.00 20336.84 7.00% 48.08
    10 Ilan 1.6 dynamic 6 месяцев 100000.00 13605.88 8.88% 1.15

    Дополнительные материалы — как установить советник и основы работы с тестером стратегий.

    * скачивание бесплатно
    ** практически все советники распространяются по FREEWARE-лицензии, либо предоставляется Триал-версия со ссылкой на разработчика
    *** файлы не находятся на хостинге сайта, сайт лишь предоставляет интеллектуальную информацию (тесты и настроенные параметры торговых советников)
    **** все новинки публикуются в начале списка

    Стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 прибыльных торговых стратегий на валютном рынке для начинающих трейдеров

    Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Бережнов.

    Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс. Я сам торговал на FOREX более 3-х лет и на практике убедился насколько важно следовать четко выработанной стратегии.

    Эта статья поможет вам разобраться в огромном количестве стратегий, которыми пестрит сейчас Интернет. Я опишу самые популярные из них и помогу вам выбрать самую лучшую, учитывая ваш индивидуальный психотип личности.

    Вы готовы к успешной торговле? Тогда поехали!

    1. Что такое стратегии форекс и для чего они нужны

    Представьте, что вы входите в тёмное и незнакомое помещение. Если не включить свет, можно наткнуться на предметы, упасть, удариться или сломать что-нибудь. Если зажечь свет, можно спокойно обойти все предметы и добраться до нужного места.

    Стратегия на Форексе в данном контексте – это свет. Применяя её, мы освещаем и «видим» рынок, предсказывая его движение.

    Без стратегии мы находимся в полной темноте, совершаем ошибки, теряем деньги и не видим дальнейшего пути. Теперь подумайте, что выгоднее: оставаться в темноте или включить свет? Что же такое стратегия?

    Стратегия — это выработанная система правил, которой строжайше должен следовать трейдер, стремящийся приумножить свои деньги на валютном рынке.

    Она даёт уверенно войти и выйти из сделки, а не хаотично открываться-закрываться, в конечном итоге теряя весь капитал на депозите.

    Стратегия подобна светофору: вы всегда знаете, что на зелёный вы открываете сделку, на жёлтый – ожидаете, а на красный находитесь вне рынка, даже не рассматривая возможности входа.

    Матерые трейдеры знают эти принципы, а пренебрегают ими в основном начинающие. Для таких ребят я уже писал статью как заработать на форекс новичку.

    Поверьте, имея приличный реальный депозит, самое сложное – это открыть сделку. Стратегия же сразу избавляет вас от этих тяжких раздумий: вы просто входите в рынок, когда видите определённую ситуацию (сигналы). Но по каким таким правилам открываться?

    Правилами открытия сделок могут быть следующими:

    • пересечение установленных на график индикаторов;
    • достижение ценой определённых уровней;
    • форма свечи или свечная комбинация;
    • образование графиком знакомых паттернов (фигур) и многое другое.

    Можно следовать чужой стратегии Форекс, можно сочетать их между собой, можно выработать собственную, основанную на множестве чужих. Главное – это её наличие.

    Тестирование торговой стратегии на валютном рынке производится исключительно на демо-счете. Период тестирования: не менее полугода.

    Если за полгода стратегия показывает подходящие вам результаты, её можно использовать на реальном счете.

    Теперь немного размышлений. Если у вас нет стратегии, то количество убыточных и прибыльных сделок должно быть равным, так? Но на практике получается, что бессистемная торговля катастрофически быстро ведёт к обнулению счета.

    Парадокс

    Если вы целенаправленно будете стараться слить депозит, то у вас мало что получится: он будет крайне медленно убывать. Но почему так происходит?

    Секрет прост: фиксация маленькой прибыли и больших убытков; покупка там, где нужно продавать и продажа там, где нужно покупать.

    Какой же вывод? Торговать с прибылью должно быть так же легко, как и «сливать» – следует лишь соблюдать правила. Если вы еще недостаточно опытны, то не спешите. Перед тем, как перейти непосредственно к стратегиям, ознакомьтесь со статьей как играть нa рынке Forex с нуля.

    Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными. Надеюсь, вы хотите войти в 10% успешных трейдеров? — тогда едем дальше.

    2. От чего зависит выбор стратегии Forex — 3 главных критерия

    Итак, вы нацелены применять стратегию. Но даже прибыльных стратегий на Форексе существует огромное множество. Как же выбрать подходящую именно вам?

    Представьте, что вам нужно купить телевизор. Вы знаете, что это такое и какой вы хотите. Куда вы пойдёте за покупкой? Всё верно, в магазин, где продаётся бытовая электроника.

    Но, придя в магазин, вы обнаружите множество моделей телевизоров. Ваша задача – выбрать.

    Выбранный вами телевизор будет ничем не хуже других моделей, оставшихся в магазине. Просто это будет тот телевизор, с которым комфортнее всего именно вам.

    Думаете, на рынке Форекс всё по-другому? Нет, всё точно также как в примере с телевизором. Мы знаем, что нам нужна самая прибыльная стратегия Форекс, и теперь наша задача сделать выбор из предложенных вариантов. И этот выбор будет ничем не хуже. Просто это будет та стратегия, которая вас заинтересует.

    Только покупать её не нужно – я уже подготовил для вас самые эффективные их них в этой статье.

    Существует всего три критерия отбора Форекс-стратегий:

    1. Длительность удержания открытых позиций.
    2. Подход к анализу рынка.
    3. Способ анализа графиков.

    Теперь подробнее о каждом.

    Критерий 1. Длительность удержания открытых позиций

    Кто-то любит марафон, а кто-то – спринт. Со стратегиями то же самое.

    В соответствие с этим критерием выделяют следующие:

    • краткосрочные;
    • среднесрочные;
    • долгосрочные.

    Ниже о каждом типе стратегий я расскажу подробнее :

    1. Краткосрочные. Подойдут для опытных трейдеров. Предполагается агрессивная торговля: за день может быть открыто порядка 100 сделок. Сюда же относятся скальпинговые и интрадей.
      • Скальпинговые — подходят для трейдеров с небольшим капиталом. Открытая позиция может удерживаться от 5 секунд до получаса. В день может быть открыто до 200 сделок. Но больше, не значит лучше. Среди трейдеров скальпинг считается одним из самых сложных подходов к торговле. Скальпинговые стратегии на Форексе используются независимо от направления цены (short или long).
      • Интрадей (intraday) — это торговля внутри дня. Сделка открывается и закрывается в течение дня. Такие стратегии являются несложными, понятными, подходящими для всех трейдеров. Может быть открыто несколько сделок за день по различным валютным парам. Обычно при этом подходе открывается от 2 до 5 сделок.
    2. Среднесрочные. Здесь не обойдётся без знания технического анализа. Открытая позиция может удерживаться от 1 до 45 дней.
    3. Долгосрочные. Такие стратегии Форекс подходят и для новичков, и для опытных трейдеров. Открытая позиция удерживается до пары месяцев, что позволяет вести наблюдение за рынком в спокойном режиме и не переживать за текущее состояние открытой сделки. Не нужно сидеть у монитора постоянно, достаточно открывать график раз в день. При верном прогнозе прибыль получается значительная (до нескольких тысяч пунктов).

    Критерий 2. Подход к анализу рынка (фундаментальный и технический)

    Чтобы спрогнозировать направление цены с наибольшей вероятностью, нужно знать о фундаментальном и техническом анализе. Кто-то наивно полагает, что можно освоить лишь какой-то один вид анализа. К сожалению, рынок не терпит дилетантства. Хотите прибыли? Постигайте всё.

    Фундаментальный анализ – это прогноз поведения цены на основе новостей и общей экономической ситуации в мире.

    Зачем анализировать новости? Именно выход какой-то важной новости может привести к резкой смене тренда и развороту цены, к чему вы можете оказаться неготовыми.

    По значимости новости разделяют на 3 вида:

    Основное правило опытных трейдеров – не торговать при выходе важных новостей! Почему? Да потому что ваши стоп-ордера (stop loss и take profit) почти со 100% вероятностью сработают. Самый лучший выход – закрыть позицию до выхода новости.

    Технический анализ – это подход к анализу рынка при помощи анализа графика цены.

    Такой прогноз составляется на основе движения рынка в прошлом. В качестве инструментов для анализа выступают индикаторы, сам график цены и его элементы: фигуры свечи (бары).

    Технический анализ хорошо подходит для краткосрочной торговли на неагрессивном рынке.

    Критерий 3. Способ анализа графиков (фигурный, индикаторный, свечной)

    Технический анализ сводится к трём основным способам прогнозирования:

    Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать.

    Всего есть две группы устоявшихся графических моделей (паттернов): фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего тренда.

    К моделям разворота относиться:

    • тройное основание;
    • двойное основание;
    • двойная вершина;
    • двойное основание;
    • голова и плечи;
    • перевёрнутая голова и плечи;
    • алмаз.

    К моделям продолжения тренда относиться:

    Пример. На графике вы обнаружили двойную вершину. Это значит, что цена два раза пыталась пробить уровень, но не смогла. Вам остаётся лишь искать точку входа на продажу.

    Индикаторный анализ предполагает установку на график различных технических индикаторов, которые будут давать сигналы к покупке или продаже. Изобилие индикаторов может не принести прибыли, поэтому нужно выбирать несколько подходящих и понятных именно вам.

    Опытные трейдеры как правило использует не более 2-3 индикаторов одновременно.

    Всего выделяют две группы индикаторов:

    Осцилляторы обычно указывают на возможный разворот тренда и отлично работают во флэте * .

    Флэт (flat) (от слова «плоский») — это ситуация на рынке, когда цена находится в коридоре и не имеет выраженного направления.

    Трендовые индикаторы «следят» за трендом и отлично работают, когда он присутствует на рынке.

    Но даже самые знаменитые и точные индикаторы рынка не являются золотым граалем.

    Запомните два важных правила:

    1. Максимальную прибыль вы получите тогда, когда несколько индикаторов будут давать вам одинаковые сигналы.
    2. Ни один технический индикатор не может учесть поведение рынка при выходе важных новостей!

    Пример

    Стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности. Значит, больше продавать нельзя, рассматриваем лишь вариант покупки.

    Свечной анализ предполагает изучение всех знакомых комбинаций из японских свечей для того, чтобы определять смену тренда или его продолжение. Пожалуй, свечной анализ является самым простым и понятным.

    Японские свечи – это отображение графика в виде прямоугольников, тело которых окрашено в разные цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча тёмная, значит, цена открытия выше цены закрытия. Если свечка не окрашена, значит, цена открытия ниже цены закрытия.

    По свечным моделям можно спрогнозировать продолжение или разворот тренда. Пример смотрите на картинке ниже.

    Различают бычьи свечи (у них цена закрытия выше цены открытия) и медвежьи свечи (цена закрытия ниже цены открытия).

    Взглянув на японскую свечу, можно сразу определить настроение на рынке: в данный промежуток времени (таймфрейм) преобладают покупатели или продавцы.

    Торговать с помощью японских свечей удобно – стоит отыскать лишь знакомую комбинацию.

    Например

    Мы видим «Падающую звезду» — свечку с очень маленьким телом , длинной верхней тенью и маленькой нижней тенью. Данная свеча сразу говорит нам о том, что нужно продавать.

    Просто, не правда ли?

    3. Как правильно выбрать СВОЮ стратегию — 3 простых шага

    Скажу сразу: лучшая стратегия Форекс – это та, которая подходит именно вам.

    Я искал свою стратегию Форекс около года. Сначала я тренировался торговать на простых и понятных стратегиях, постепенно добавляя в них что-то своё. Так и получилась моя стратегия.

    Просто выбирайте и сочетайте те, которые уже работают.

    Для выбора своей стратегии от вас потребуется:

    • определить свой психологический тип;
    • реально оценить свой профессиональный уровень;
    • установить, сколько времени вы будете уделять торговле.

    Теперь о каждом пункте подробнее.

    Шаг 1. Определите свой психотип (сравнительная таблица)

    Итак, давайте выясним кто вы?

    Психотип Поведение на рынке Оптимальные стратегии
    1 Сангвиник Жаждет зарабатывать и прикладывает к этому все силы. В торговле последователен, не огорчается проигрышам Для сангвиника подойдут взвешенные по соотношению риска и прибыли стратегии
    2 Холерик Хочет быстро заработать, не может открывать долгосрочные позиции, спешит. Может быстро слить депозит из-за своей торопливости и безалаберности Не рекомендуется торговля на коротких тайм-фреймах, лучше выбрать для себя среднесрочную междневную торговлю на интервалах H1-H4
    3 Флегматик Самый удачливый на Форексе. Умеет ждать, принимает взвешенные решения, всегда невозмутим Так как флегматик относится к торговле со всей ответственностью, у этого психотипа нет органичений по выбору подходящей стратегии
    4 Меланхолик Слишком непоследователен, излишне осторожен, принимает хаотические решения Рекомендуются стратегии с короткими стоп-лоссами и тейк-профитами

    Переходим к следующему шагу.

    Шаг 2. Оцените свой профессиональный уровень

    Понятное дело, что без прочтения нескольких книг не обойтись. Торговать без каких-либо знаний на Форексе просто бесполезно!

    Рекомендую вам прочесть несколько хороших книг для трейдеров. В свое время они помогли мне понять основные принципы торговли и найти рабочие стратегии форекс:

    • Нассим Талеб — «Черный лебедь».
    • Эдвин Лефевр — «Воспоминания биржевого спекулянта».
    • Эрий Найман — Малая энциклопедия трейдера.
    • Александр Элдер — «Трейдинг с доктором Элдером».

    Эти книги по Форекс помогут вам понять суть биржевой игры, рисков и прибыльных стратегий.

    Шаг 3. Определите, сколько времени вы можете уделять торговле

    Торговля на Форексе доступна всем: от домохозяек до бизнесменов. Заработать возможно, уделяя хоть 1 минуту в день, хоть целый день. Никаких временных ограничений не существует.

    Для более продуктивной и успешной торговли, устраивайте себе «день без торговли». Это значит, что в этот день вы вообще не вспоминаете про Форекс, не читаете тематические форумы, книги, не общаетесь на тему бирж с друзьями.

    4. Лучшие стратегии Форекс (FOREX) — обзор ТОП-15 самых прибыльных

    Вот мы и добрались до самого долгожданного и «вкусного» раздела. Здесь мы рассмотрим непосредственно сами стратегии с подробным и понятным их описанием.

    Простые стратегии для начинающих трейдеров

    Данные торговые стратегии подойдут для краткосрочной и внутридневной торговли.

    Стратегия 1. Скользящие средние

    Эта стратегия Форекс подойдёт для любых валютных пар. Работать будем на 2 таймфреймах:

    Недельный график понадобится для определения тренда, а четырёхчасовой – для открытия позиций и нахождения точек входа.

    На W1 выставляем две скользящие: экспоненциальную (EMA) и простую (SMA). EMA берём с периодом 21, SMA с периодом 5. Если график цены находится выше двух скользящих средних, то тренд восходящий, и наоборот.

    На H4 выставляем две простые скользящие средние с периодом 55 и 7.

    Правила. Если на W1 наблюдаем нисходящий тренд, то на H4 рассматриваем только продажи, а покупки игнорируем.

    Здесь два варианта входа в рынок :

    1. Первый вариант. Когда линии пересекаются сверху вниз, выставляем отложенный ордер на покупку ровно на уровне скользящей средней с периодом 55. Если уровень сдвинулся, перемещаем и отложенный ордер. Ждём, пока цена не откроет его. Стоп-лоссы выставляются на предыдущих локальных экстремумах (минимумах и максимумах).
    2. Второй вариант. Дожидаемся, когда произойдёт пересечение средних снизу вверх, а свеча закроется выше данной точки пересечения. Теперь открываем ордер на покупку по рынку. Стоп-лоссы ставим как и в предыдущем варианте.

    Как выставлять тейк-профит? Тяните от скользящей средней с периодом 55 уровни Фибоначчи. В настройках выставьте только следующие уровни: 144, 233, 377, -144, -233, -377.

    Если мы увидели сигнал на покупку, открываем три сделки (лот у всех одинаковый). Профит будет располагаться соответственно на всех этих трёх линиях Фибоначчи. Не забывайте переводить сделку в безубыток (перетаскивать stop-loss).

    Стратегия 2. Три свечки

    Данная торговая стратегия подходит для скальпинга. Торговый таймфрейм – М1. Подойдёт любая валютная пара.

    Правила. Ждём образования двух свечей, идущих в одном направлении. Лучше, чтобы они были без длинных теней. После появления третьей открываемся. В качестве дополнительного сигнала на вход используем Стохастический осциллятор (Стохастик).

    Например, если три свечки идут вверх, а индикатор указывает на нисходящий тренд, то сделка не совершается. Сигнал к покупке будет тогда, когда Стохастик будет в зоне перепроданности.

    Стратегия 3. Лондонская сессия

    Это, пожалуй, самая простая стратегия на Форексе. Торговый таймфрейм – М30. Время торговли – Лондонская сессия, начало которой стартует в 10 утра по Москве. Лучше всего подходит для пары, в которой присутствует GBP. Например для популярной валютной пары GBP/CHF (Британский фунт/Швейцарский франк).

    Правила. Вход в рынок ежедневный, но единоразовый. Сигналом к открытию в ту или иную сторону будет закрывшаяся первая свечка. На её максимуме ставим отложенный ордер на покупку, а на минимуме – на продажу.

    Стоп-лосс располагаем на максимуме или минимуме этой же свечки в зависимости от того, какой ордер открылся: на покупку или на продажу. После открытия ордера и прохождения ценой 15 пунктов, ставим безубыток.

    Второй отложенный ордер не удаляем. Если цена развернётся, то вы всё равно заработаете. В данной стратегии вы окажетесь либо в плюсе, либо выйдете в ноль. Таким образом, эта стратегия Форекс безубыточная.

    Если в этот день выходят важные новости – торговлю не ведём!

    Стратегии скальпинга для краткосрочной и внутридневной торговли

    Скальпинг предполагает большую прибыль в очень короткий промежуток времени. С ним же связывают и очень большие риски. Если вы уверены, что не хотите ждать, а хотите зарабатывать сейчас, то этот способ торговли для вас.

    Помимо стратегий, описанных ниже, рекомендую вам мастер-класс по скальпингу от профессионального трейдера из компании Альпари Марата Газизова. Запись доступна на Youtube в открытом доступе.

    Методика очень простая и при этом эффективная. Марат ежедневно ведет обзоры рынков, с ними можно ознакомиться на сайте брокера в разделе «Обучение».

    Стратегия 4. Простая

    Тому, кто любит рисковать, стратегия скальпинга на 1 минуте будет по душе. Для работы берём пару GBP/JPY и устанавливаем на график цены индикатор BollingerBands (Линии Боллинджера) с параметрами:

    • период 50, Отклонение 2 (красная линия).
    • период 50, Отклонение 3 (оранжевая линия).
    • период 50, Отклонение 4 (жёлтая линия).

    Правила. Оптимальное время торговли – между открытием лондонской сессии и завершением японской. Также нельзя вести торговлю на флэтовом рынке и во время выхода новостей.

    Рассмотрим покупку. Открываемся в тот момент, когда цена находится между оранжевой и красной нижними линиями. Стоп-лосс выставляем в зависимости от вашего личного процента потерь в одной сделке. Обычно это не более 3%.

    Продажа осуществляется аналогичным способом, если наблюдается зеркальная ситуация.

    Стратегия 5. Быстрая прибыль

    «Быстрая прибыль» позволяет применять скальпинг на Форексе эффективно, оставаясь при этом простой стратегией. Подойдёт для любой валютной пары.

    Работать будем на минутном таймфрейме, установив для анализа экспоненциальные скользящие средние (EMA), Parabolic SAR и MACD. EMA берём с периодами 25, 50 и 100. Остальные два индикатора берём со стандартными параметрами.

    Правила. Лучшее время для сбора прибыли – открытие торгов в Лондоне и Нью-Йорке. Сделку на покупку или продажу открываем тогда, когда цена пересечёт все EMA. Фильтрами будут служить Parabolic SAR и MACD.

    Если цена собирается пересечь все EMA снизу вверх, Parabolic SAR находится под ценой, а гистограмма MACD поднимается вверх, то это верный признак покупки.

    Тейк-профит составим не более 10 пунктов, так как цена может развернуться в обратную сторону. Как только цена отошла от открывшейся сделки, переводите её в безубыток. Стоп-лосс размещайте на предыдущих локальных минимумах или максимумах.

    Стратегия 6. Аутсайдинг

    Чтобы торговая стратегия «Аутсайдинг» работала с высокой вероятностью успеха, нужно чётко следовать всем пунктам правил.

    Работаем на М15 с валютной парой GBP/USD. Можно опробовать и на других инструментах. На график устанавливаем EMA с периодом 9.

    Правила. Рассматриваем только те свечки, которые не касаются скользящей средней. Идеальная свечка – та, минимум или максимум которой расположен приблизительно в 1 пункте от индикатора.

    Если мы рассматриваем покупку, то цена закрытия нашей сигнальной свечи должна быть выше, чем предыдущий максимум. Стоп-лосс ставим под минимум предыдущей свечки. Профит ставим по количеству пунктов предыдущей свечи. Если цена резко пошла на 20 пунктов вверх, лучше поставить безубыток.

    Трендовые стратегии независимо от направления цены

    Данная группа стратегий направлена обнаружение тренда и торговлю в его направлени. Для спокойного и бокового движения они не подойдут. Зато здесь возможно получить хорошую прибыль.

    Стратегия 7. Соковыжималка

    Эта стратегия Форекс подходит для интервала D1. Валютные пары могут быть любые.

    Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ищем на дневном графике комбинацию из свечки с чёрным телом (медвежья свеча), после которой идут подряд две белые свечи.

    Важно!

    Закрытие второй свечи должно быть выше, чем максимум предыдущей белой свечи. Если это условие не выполнено, ждём следующего сигнала.

    Устанавливаем отложенный ордер на покупку в 5 пунктах от максимума второй белой свечки. Стоп-лосс ставим под минимумом этой же свечи. Он должен быть не менее 45 пунктов, но и не более 80 пунктов. Тейк-профит ставим размером в 500 пунктов.

    Если через 4 дня сделка находится в плюсе, ставим безубыток. Если сделка в минусе, закрываем ее по рынку.

    Когда вы уже имеете 200 пунктов прибыли, ставьте трейлинг-стоп с шагом в 50 пунктов в размере 200 пунктов.

    Стратегия 8. Каналы и конверты

    С этой торговой стратегией Форекс будем работать на Н1 с валютной парой EUR/USD. Понадобятся два индикатора: Envelopes и BollingerBands.

    Параметры Envelopes: Период — 288; Сдвиг — 1; Метод MA – Exp; Применить к – Close; Отклонение – 0.15%.

    Параметры BollingerBands: Период – 24; Сдвиг — 0; Отклонения – 2; Применить к – Close.

    Правила. Рассмотрим условия открытия на покупку. Ждём, когда свеча пересечёт синюю линию Envelopes и закроется выше неё.

    Открываем позицию на покупку с началом нового часа. Стоп-лосс ставим на нижней красной линии. Размер стоп-лосса не должен быть более 50 пунктов!

    Когда цена пройдёт 40 пунктов в зону прибыли, переводим сделку в безубыток. Чтобы получить максимальную прибыль, подтягивайте ваш безубыток по нижней линии BollingerBands.

    Стратегия 9. Точный вход

    Данную торговую стратегию используют профессиональные трейдеры, потому что она даёт хорошие сигналы и прибыль. Валютная пара для торговли может быть любой.

    Лучшие брокеры без обмана
    • Evotrade
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      Evotrade

      Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Поиск сигналов будет производиться на двух таймфреймах: H1 иM15. Установим на график PivotWeekly, ParabolicSAR (шаг – 0.02, максимум – 0.2) и три EMA c периодами 7, 14, 21. Скользящие средние ставим на M15 для поиска более точного входа.

    Правила. Рассмотрим пример покупки. Открываем часовой график и смотрим на уровни Пивот. Ждём, когда цена подойдёт к какому-то уровню и отскочит от него.

    Должно быть не более 1-2 свечей! Когда свеча или две свечки отскочили и закрылись ниже уровня, переходим на график М15.

    Дожидаемся, когда самая быстрая скользящая средняя с периодом 7 пересечёт снизу вверх другие две средние. Теперь входим в рынок.

    Стоп-лосс ставим на ближайшем минимуме, а тейк-профит ставить не будем. Закрывать сделки лучше у следующего разворотного уровня Пивот. Когда цена уйдёт в прибыль, можно переместить стоп-лосс в безубыток, а далее перемещать его вниз каждый час.

    Пробойные стратегии без индикаторов

    Безиндикаторные торговые стратегии Форекс являются самыми простыми для понимания и торговли. Они учитывают важные уровни поддержки и сопротивления, к которым стремится и от которых отбивается цена.

    Стратегия 10. Снайпер

    Стратегия Форекс «Снайпер» основана на работе с уровнями. Рабочий таймфрейм – М5 или М15. Можно торговать любой валютной парой.

    Правила. Открытие ордера происходит только при отбое или пробое уровня. За 20 минут до выхода важных новостей новые ордера не открываются. За один день нельзя набирать более 40 пунктов. Если 40 пунктов уже набрано, торговля прекращается.

    Есть три варианта входа:

    1. Открываемся после пробоя, закрепления цены на импульсном уровне или откате.
    2. Открываемся после ложного пробоя, когда происходит откат к импульсному уровню.
    3. Открываемся при выходе цены из торгового канала.

    Вход осуществляем двумя ордерами равных лотов. У первого ордера тейк-профит равен 15 пунктам. У второго ордера тейк-профит выставляется на ближайшем тотальном импульсном уровне. Проще говоря, это уровень поддержки или сопротивления.

    Когда 15 пунктов взято, один ордер закрываем. По второму ордеру можно выставить безубыток.

    Стратегия 11. Проще некуда

    Данная торговая стратегия Форекс идёт для дневных графиков. Наиболее подходящие валютные пары: GBP/USD, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD, USD/CAD.

    Правила. Рассмотрим пример на покупку. Ищем на дневном графике определённую свечу: она должна формировать локальный максимум, иметь сверху длинный хвост и маленькое тело любого цвета.

    Проводим горизонтальную линию по максимуму свечи. Далее ожидаем, когда любая последующая свеча пробьёт эту горизонтальную линию более чем на 10 пунктов и закроется выше нашей линии. Ставим отложенный ордер на 5 пунктов выше от максимума образовавшейся подходящей нам свечи.

    Тейк-профит ставим 100 пунктов, а стоп-лосс 50.

    Если после открытия прошло 3 дня, а цена не достигла цели, сделку переводим в безубыток.

    Когда движение явно боковое, точки входа искать нельзя!

    Стратегия 12. Гениальная

    Стратегия Форекс «Гениальная» работает на GBP/USD.

    Правила. Открываем дневной график и смотрим на количество пунктов, которые прошла цена. Если это 140 пунктов в одном направлении, то это уже сигнал к скорому открытию позиции. Такое однонаправленное движение случается около 7 раз в месяц.

    Далее на следующий торговый день ждём, чтобы цена ещё прошла как минимум 70 пунктов в том же направлении. Теперь можно входить.

    Стоп-лосс устанавливаем на 60 пунктов от входа. Выход из рынка на 100 пунктах или в 11:30 (GMT) на следующий день. Для уверенности установите минимальный трейлинг-стоп на 50 пунктах.

    Стратегии на основе фигур и свечного анализа

    Фигуры и свечи – классика Форекса. Их легко найти на графике и легко определить в какую сторону будет двигаться цена. Точно определив нужный паттерн, вы с большой вероятностью получите вашу прибыль.

    Стратегия 13. Паттерн D

    Данная торговая стратегия Форекс стабильная и классическая, основанная на паттерне «Двойная вершина» и «Двойное дно». Работаем на таймфрейме H4 с валютной парой EUR/USD. Для помощи будем использовать индикаторы SMA, EMA и MACD.

    • Параметры для MACD: LowEMA=13, FastEMA=5.
    • Параметры для SMA: период 89.
    • Параметры для EMA: 365, 21, 7.

    Правила. Рассмотрим покупку. Для образования сигнала нужно найти два минимума. Второй минимум должен быть чуть выше первого. Обе вершины обязаны быть ниже уровня — 0.0045 по гистограмме MACD. Стоп-лосс располагается на 10 пунктов ниже второго минимума.

    Ваш привычный лот, которым вы торгуете, разбиваем на 3 сделки. Для первой 30% позиции от общего лота тейк-профит фиксируем выше линии 21-периодной EMA.

    Для второй 50% позиции от общего лота тейк-профит расположен между достижением ценой 89 и 365-периодной EMA. Третья 20% позиция от общего лота закрывается, когда вблизи есть сильный уровень сопротивления.

    Стратегия 14. Прибыльный клин

    Данная внутридневная стратегия является простой. Ее можно использовать на любых таймфреймах и торговать любыми валютными парами.

    Правила. Вначале строим важные линии поддержки и сопротивления. Теперь можно искать на графике фигуру «Клин». Но данный паттерн может свидетельствовать и о продолжении, и о развороте цены.

    Рассмотрим пример на покупку. После обнаружения Клина, ставим стоп-лосс на 20 пунктов ниже самой нижней стороны. Тейк-профит ставим равным двойному расстоянию между сторонами Клина.

    Выход из сделки осуществляем при появлении разворотных комбинаций свечей, если цена не дошла до тейк-профита.

    Стратегия 15. Ключевой разворот

    Эта ещё одна стратегия внутридневной торговли на Форекс, показывающая потрясающие результаты по прибыли. Работа будет вестись на Н4, а валютную пару берём GBP/USD. Для фильтрации ложных сигналов дополнительно установим индикатор Стохастик. Параметры следующие: 14, 3, 3.

    Правила. Правила открытия сделки на покупку. Ищем нисходящий тренд. Нас интересует свеча, образующая локальный минимум и имеющая цену закрытия выше цены закрытия предыдущей свечи. Смотрим на Стохастик: он должен быть в зоне перепроданности, то есть ниже уровня 20. Сигнальная линия индикатора находится ниже основной линии, либо её касается (сливается).

    Открываем покупку на следующей свече, а стоп-лосс ставим ниже локального минимума. Тейк-профит выставляем в два раза больше стоп-лосса. Когда цена ушла в прибыль на расстояние, равное стоп-лоссу, ставим безубыток + ещё 10 пунктов.

    Если сделка в течение трёх дней колеблется около нуля или находится в убытке, то следует её закрывать по рынку.

    5. Какие торговые системы используют успешные трейдеры

    Теперь хочется сказать об успешных трейдерах и их неких «секретах торговли».

    Трейдер Стратегия
    1 Джордж Сорос Получение инсайдерской информации, спекулятивное распускание слухов, интуиция. Любит продавать активы, поскольку точно чувствует начало кризиса
    2 Ингеборга Моотц Работает только с банковскими акциями. При принятии решений опирается на интуицию. Основное правило – удерживать акции более года, но не более двух лет
    3 Ричард Деннис Заработал на рынке состояние, имея лишь 400 долларов, торгуя фьючерсами. Утверждает, что заработать может каждый, поскольку обучить возможно любого
    4 Ларри Вильямс Король фьючерсов. Заработал состояние на анализе баров без индикаторов. Главный его принцип в урезании убытков и возможности роста прибыли
    5 Уоррен Баффет Основатель доверительного управления Форекс, поскольку являлся долгосрочным инвестором. Самой удачной сделкой, принёсшей ему миллиарды, стало инвестирование в страховой бизнес
    6 Пол Тюдор Джонс Успешно применяет в торговле разворотные точки, а торговлю по тренду считает убыточной. К удивлению, его соотношение убыточных сделок к прибыльным равно 75% против 15%, что не помешало заработать ему миллиарды. Считает, что успех трейдера зависит от грамотного управления своими рисками
    7 Джордж Лейн Торговал с помощью своего созданного индикатора – Стохастика. Самым прибыльным сигналом на протяжении всей его 60-летней торговли являлась дивергенция около уровней 20 и 80
    8 Стивен Коэн Приверженец краткосрочной торговли, заключавший до 300 сделок за день, вообще не читая экономических новостей
    9 Эд Сейкота Полностью автоматизировал торговлю. За 15 лет он сумел превратить 5000 долларов в 15 миллионов на одном счете

    Также гуру биржевой торговли и инвестирования (Джордж Сорос, Александр Герчик, Александр Элдер, Ларри Вильямс) дают новичкам следующие советы относительно правил совершение сделок и выработки стратегии Форекс.

    Лучшие советы от профессионалов:

    1. Любая новая стратегия Форекс не должна быть сложной. Чем она будет проще и понятнее, тем лучше.
    2. Обилие индикаторов не прямо пропорционально прибыли. Лучше использовать одновременно не более 2-3 индикаторов.
    3. Профессионал никогда не будет торговать на последние деньги. Он использует только те средства, которые может позволить себе потерять.
    4. Торговля без стоп-лосса – верный путь быстрого обнуления счета.
    5. Примените метод «1-2-3» для своей стратегии: выберите 1 валютную пару и протестируйте её на 2 таймфреймах с максимум 3 индикаторами. Если за 100 сделок вы вышли в прибыль, значит, тест успешный.
    6. Всегда измеряйте свой заработок в пунктах, а не в деньгах.
    7. Присмотритесь к уровням поддержки и сопротивления. Они могут принести вам очень приличные заработки.
    8. Профессионалы никогда не утраивают свои торговые счета за месяц – это мифические и нереальные данные. Их стратегии торговли на Форексе без потерь направлены на медленный прирост депозита, а не на безумные неоправданные риски. Максимум, на что рассчитывает успешный трейдер за месяц – это 10% при самой рискованной стратегии.
    9. Если вы оцениваете возможность входа в рынок более 3 секунд при скальпинге, вы упускаете прибыль. Молниеносная оценка ситуации – залог прибыльных пунктов на счету.
    10. Если размер стоп-лосса меньше или равен тейк-профиту, такие сделки заключать нельзя. Размер потенциальной прибыли обязан быть как минимум в два раза больше убытков.

    Берите и внедряйте эти рекомендации в свою торговую систему.

    6. Реальные истории успеха известных трейдеров в мире

    По своей сути рынок Форекс – это готовый бизнес, который абсолютно бесплатно доступен каждому. Единственное, что нужно в него вложить – это время.

    Теперь кратко хочу познакомить вас с биографиями людей, которые заработали на Форекс миллионы долларов и стали миллионерами, благодаря своему упорству в изучении рынка. Их имена известны всему миру, на их счетах лежат большие деньги, а их стратегии просты и понятны.

    Некоторые из них благодаря биржевой игре обрели состояния в миллиарды долларов и сейчас своим успехом эти спекулянты вдохновляют тысячи трейдеров по всему миру.

    1. Александр Герчик. Родился в СССР, окончил институт пищевой промышленности и иммигрировал в США. Работал таксистом. Случай свел его с успешным биржевым трейдером, которого Александр Герчик подвозил в Нью-Йорке на Wall Street. Этот день изменил его жизнь. Герчик стал успешным трейдером и сейчас является управляющим партнером крупной инвестиционной компании, преподает биржевое дело новичкам.
    2. Джордж Сорос. Успешный трейдер, инвестор, финансист. Родился в семье среднего достатка, после 1970 года активно занялся биржевой торговлей и прославился своим феноменальным заработком на британском фунте. В этой сделке Сорос заработал миллиард долларов за 1 день! Позже финансист выпустил свою знаменитую книгу, которую он знавал «Алхимия финансов». Там он описал собственную стратегию Форекс, которая помогла ему стать одним из богатейших людей планеты.
    3. Александр Элдер. Окончил медицинский университете и работал судовым врачом. Затем стал редактором в одном из журналов по психиатрии. в 1970-х годах доктор Элдер познакомился с возможностью инвестировать на бирже и с тех пор развернул свою профессиональную деятельность в сторону трейдинга на финансовом рынке. Сейчас Александр Элдер известный во всем мире эксперт в обрасти биржевых операций. Его книга «Как играть и выигрывать на бирже» стала мировым бестселлером и была переведена на 12 языков.

    Если хотите узнать больше о корифеях Форекса – смотрите онлайн-трансляции и записи клубных дней в Alpari. На собственном опыте убедился, что это просто сокровищница ценнейшей информации.

    7. Заключение

    Друзья, думаю после прочтения статьи вы еще раз убедились в том, что следование определенной стратегии на рынке Форекс очень важно для прибыльной торговли.

    Если вы новичок, то описанные торговые системы помогут вам сделать первые шаги на валютном рынке. Со временем вы можете создать свою стратегию для торговли. А если пока у вас нет идей, то просто можете позаимствовать уже готовые.

    Здесь я описал популярные стратегии Форекс, ими пользуются как начинающие трейдеры, так и профессионалы, «допиливая» их под себя.

    Как видите, сделать такую «докрутку» не так сложно, стоит просто попрактиковаться в торговле несколько недель. Желаю вам успехов и попутного тренда на бирже.

    Если вам понравилась статья, оставляйте свои комментарии ниже, делитесь мнениями и опытом по теме.

    Для нашей команды это очень важно. Заранее благодарим!

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • Evotrade
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      Evotrade

      Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий