Оптимизатор стратегий для Форекс

Оптимизация торговой системы: завершительный этап построения прибыльной стратегии на Форекс — Часть 5

Приветствую Вас, друзья и гости форекс блога yavforex.ru!

Сегодня, в заключительной 5-ой части мануала по созданию торговой системы на рынке Форекс, мы подробно разберем как же проводить оптимизацию уже готовой торговой стратегии, для чего вообще это нужно, и соответственно, проведем оптимизацию нашей системы OUR TS (которую мы создали в 1-ой части мануала здесь).

Из предыдущей главы (тестирование торговой системы – Часть 4), после предварительного тестирования и анализа нашей форекс стратегии, мы увидели, что система не является эффективной и достаточно безопасной для торговли на рынке Форекс, соответственно, в таком случае, мы должны обязательно провести оптимизацию этой торговой системы, для того чтобы улучшить ее торговые результаты. Как это делать мы как раз и опишем в данной части мануала.

Оптимизация торговой системы — это подбор параметров, ограничений и фильтров для улучшения результатов торговой стратегии.

Рассмотрим общие принципы подбора параметров при оптимизации торговой системы:

• Подбор периода индикаторов, используемых в форекс стратегии (в нашем случае, скользящих средних) или добавление новых индикаторов для улучшения результатов тестирования;
• Определение уровня взятия прибыли, т.е. тейк профит (если это необходимо);
• Где и как выставлять стоп лосс;
• Использовать в торговле трейлинг стоп (ручной или автоматический).

Рассмотрим две ситуации улучшения параметров согласно вышеуказанных пунктов.

Ситуация №1. При предварительном тестировании и анализе нашей форекс стратегии, мы увидели большую максимальную просадку, отсюда можно наложить дополнительное правило: если цена отходит на больше чем (> =) 50 пунктов в выигрышную сторону от открытой позиции, уровень стоп лосс мы переносим в безубыток. Далее в зависимости от того, как будет двигаться цена, перемещать защитный стоп по скользящей средней (если она будет находиться выше уровня входа в рынок).

Тест, при учете нового условия, показал следующие результаты:

Ссылка на отчет результатов оптимизации торговой системы — ситуация №1

Как видно из рисунка, после оптимизации, эффективность торговой системы несколько улучшилась, по сравнению с предыдущим тестированием. Сделок увеличилось, чистая прибыль составила примерно 30% годовых при маскимальний просадке 56%, но Profit Factor является менше оптимального значение — 1,50, что в целом говорит о дальнейшей неэффективности стратегии.

Ситуация №2. Таким образом, учитывая результаты оптимизации из предыдущего примера, можем сделать вывод, что для нашей стратегии уместно было бы добавить уровни взятия прибыли, т.е. тейк профит. Кроме этого, нужно четко определить, на каких уровнях нужно выставлять. Для этого предлагаю воспользоваться уровнями Фибоначчи и добавить на часовой график дополнительные уровни к скользящей средней, т.е. 89 (-89), 144 (-144), 233 (-233). Это можно осуществить войдя в свойства МА-Н1 на вкладке «Уровни».

Теперь проведем оптимизацию торговой системы, добавив к ней некоторые правила:

• После того, как определили тренд на дневном графике (D1), находим сигнал для входа в рынок (на часовом – H1) и входим двумя позициями с одинаковыми лотами (в нашем случае по 0,1).
• Стоп лосс для первой позиции выставляем на уровне 89 (если это продажа Sell – выше скользящей средней; если же покупка, то наоборот – ниже МА-H1), а тейк профит — на противоположной стороне также на линии 89.
• Для второй позиции, защитный стоп выставляем также на уровне 89, тейк профит – уже на линии 144.
• Когда цена сбивает первый тейк профит, стоп лосс второй позиции переносим в безубыток.
• Такую процедуру проводим для каждого поступления сигнала по указанному тренду из графика D1.

После такой оптимизации торговой системы, обязательно проводим ее повторное тестирование и имеем следующие результаты:

Ссылка на отчет результатов оптимизации торговой системы — ситуация №2

Как видим, результат значительно улучшился по сравнению с двумя предыдущими тестами. Чистая прибыль составила 234% с отличной максимальной просадкой 26%. Profit Factor составляет 1,64, что соответственно превышает значение нормы 1,50. После удачной оптимизации торговой системы, нужно тщательно отработать эту стратегию на демо-счете, и если потребуется внести еще дополнительные коррективы.

Вот так, товарищи трейдеры, последняя 5-ая часть мануала по создании торговых систем подходит к своему завершению. Думаю вся описанная информация в мануале поможет начинающим трейдерам четко понять основы и принципы механизма по построению стратегий для дальнейшей торговли на рынке Форекс, кроме того, надеюсь этот мануал станет для Вас своеобразным справочником по созданию собственной доходной торговой системы.

Если у Вас остались какие-то вопросы, или Вы что-то недоконца поняли, обязательно пишите свои комментарии, буду стараться максимально широко (на сколько это возможно) давать ответы на них.

Также следите за обновлениями на блоге, чтобы всегда быть в курсе полезной форекс информации по прибыльным торговым стратегиям, индикаторам, советникам и другим проверенным инструментам и тактикам торговли на рынке Форекс.

Оптимизация советника в Metatrader 4

Практическое занятие № 1 по формированию портфеля стратегий.

Оптимизация советника — это подбор параметров стратегий, при которых советник не будет нести убытки на достаточной глубине истории. Чем глубже история на которой оптимизируется стратегия, тем стабильнее будет торговать советник в будущем.

При оптимизации советников форекс трейдеры сталкиваются с одной ошибкой, которая губительна для депозита — подгонка параметров советника под нетехническое поведение цены. При оптимизации всегда найдутся параметры, при которых на истории, например, заблаговременно будут совершатся сделки в направлении движения цены, вызванной новостями. Предсказать средствами технического анализа в каком направлении будет двигаться цена после выхода новости с вероятностью более или менее 50% невозможно. Оптимизатор MT4 подберет множество вариантов, при которых прибыль на истории будет именно за счет получения прибыльных сделок на новостях. В реальности же торговля с такими параметрами будет убыточной.

В предыдущих версиях советника до версии 2014.1, что бы исключить подогнанные под новости параметры мы каждый результат проверяли вручную – тестировали, открывали каждый график со сделками и выявляли подогнанные результаты оптимизации. Процесс достаточно трудоемкий, учитывая, что портфель нам нужен из нескольких десятков стратегий. Можно, конечно, оптимизировать советник за длительный период времени, например, за 10 лет для таймфрейма M15, тогда вероятность подгонки под новости значительно снизится и количество прибыльных и убыточных сделок на новостях будет примерно 50% на 50%, а перевес в сторону прибыльных сделок будет за счет технической зависимости поведения цены. Но на это потребуется недопустимо большое количество времени, что оптимизацию делает бессмысленной, так как за это время рынок изменится.

Так же отрицательным моментом оптимизации советника на длительном периоде является то что-то оптимизатор Metatrader 4 не показывает распределение прибыли по всему участку оптимизации. Например, прибыль может быть получена только за 2008 год, а все остальное время стратегия несет убытки. Что бы такого не было, опять-таки нужно каждый результат тестировать и проверять визуально.

Полученные таким образом результаты оптимизации без должного ручного анализа в реальной торговле применять нельзя. Но, как показывает практика, большинство трейдеров не уделяют достаточного внимания обработке результатов оптимизации в силу сложности, трудоемкости и непонимания всех деталей. Все хотят получить наилучшие параметры советника одним нажатием кнопки без приложения умственных усилий. К сожалению, одними средствами MT4 это невозможно.

Как правильно оптимизировать советник?

Чтобы исключить возможность неверного подбора параметров для советника SICURO-EXPERT я разработал методику, с помощью которой даже начинающий пользователь сможет подобрать правильные параметры на оптимизаторе с минимальным приложением усилий.

По моей методике оптимизация советника разделяется на 2 основные задачи:

1. Обычная оптимизация советника на коротком участке рынка.
2. Исключение полученных результатов, подогнанных под нетехническое поведение цены путем повторной оптимизации с теми же параметрами на другом участке.

Оптимизация советника по этой методике автоматически позволяет решить несколько проблем:

1. Исключение подгонки,
2. Равномерность распределения прибыли на всем участке оптимизации,
3. Сокращение времени оптимизации.

Пользователю не нужно задумываться правильно ли он оптимизирует советник, методика сама отсеивает ненужные результаты.

Шаг первый оптимизация параметров на коротком участке рынка.

По сути это обычная привычная для всех оптимизация параметров советника на встроенном оптимизаторе MT4.

Перейдите в тестер стратегий MT4, он же оптимизатор:

В раскрывающихся списках выберите:

• Советник: SICURO-EXPERT;
• Символ: EURUSD;
• Модель: Контрольные точки. Можно и все тики, но процесс будет очень долгим. Качество котировок на SICURO-EXPERT влияет не существенно, поэтому оптимизацию достаточно проводить на контрольных точках.
• Период: На ваше усмотрение. Формировать портфель можно для любого периода.
• Спред: Задавайте с запасом, например, если реальный спред 10 п., то устанавливайте 20. Оптимизатор не учитывает такие показатели как проскальзывания цены и время исполнения ордеров. Завышением спреда мы учтем эти потери.

Установите период оптимизации. Для этого рекомендую открыть график валютной пары и определить последний участок, на котором есть и тренд и флет.

Установите галочку напротив пункта «Оптимизация».

Перейдите в свойства эксперта. Выберите вкладку «Тестирование».

Задайте депозит. Это не депозит, который вы будете использовать в торговле, он должен быть достаточным что бы не происходило полного слива средств при оптимизации. При минимальном лоте 0,01 и размере контракта 100 000, параметр депозит можно указать $10 000.

Если у Вас нет достаточного опыта в оптимизации советников, снимите галочку напротив пункта «Генетический алгоритм». Генетический алгоритм значительно сокращает время оптимизации, но при неправильном подходе вы не получите необходимого разнообразия стратегий для формирования хорошего портфеля, адаптированного к различным поведениям рынка.

Нажмите кнопку «OK» и перейдите во вкладку «Входные параметры»:

Переключите советник в режим оптимизации.

В раскрывающемся списке параметра «Task» выберите пункт «Optimization_of_parametrs».

Задайте следующий параметр «maxDrawdown», ускоряющий оптимизацию. Глубина максимальной просадки зависит от различных параметров стратегии и индивидуальная для каждого пользователя. Точно вы сможете определить этот параметр, когда у вас будут результаты оптимизации. При первом формировании портфеля «с нуля» при «RiskPerTrade=1» параметр «maxDrawdown» при оптимизации на участке от года и более можете установить 30, при оптимизации на участке 2-3 месяца равным 10-15. В дальнейшем, когда у вас будут собственные результаты оптимизации, вы сможете уточнить этот параметр для повторных оптимизаций.

В параметре «Save_result_optimization» пропишите название файла с расширением «.csv» в который будут записываться результаты оптимизации.

Параметр «RiskPerTrade» можно установить равным 1, при заданных ранее «maxDrawdown=30», и депозите 10000. Если «RiskPerTrade» уменьшите до 0,1, как в видео, то и «maxDrawdown» уменьшайте до 3-х.

Параметр «Deposit» установите такой же, как и во вкладке Тестирование $1000;

Установите TimeFrame такой же, как и в настройках тестера.

В параметре «comment» можете указать свой комментарий, который при торговле будет присваиваться каждой сделке, совершенной советником:

Далее переходим непосредственно к подбору параметров.

На против параметров, которые будем подбирать необходимо поставить галочку, задать стартовое значение, шаг и конечное значение (стоп). Подробное описание параметров смотрите в видео.

После того как все параметры для оптимизации советника заданы, нажмите кнопку «OK» и запустите оптимизатор в тестере стратегий MT4, нажав кнопку «Старт».

Описание стратегий на пересечении линий индикатора Sicuro-Index в видео по оптимизации советника.

Forex strategy builder pro инструкция rus или на русском, скачиваем, узнаем, какие советники можно создать

Добрый день мои дороги друзья. Я очень рад приветствовать вас на моем блоге. Тут есть все, что нужно для того, чтобы хорошо и с пользой провести время на форекс. А сегодня я расскажу о Forex Strategy builder

Мне приснился сон. Я видел в нем компьютер, который сам подбирал стратегии под временной период и после этого выдавал советника. Как же я удивился сегодня, когда этот сон воплотился во временно бесплатной программе Forex Strategy Builder PRO на русском.

На этой странице вы получите представление о том, какие советники получаются в этой программе и многое другое.

Машины делают машины

Основы алгоритмического мышления и требования к ресурсам

Почему я считаю, что Forex Strategy Builder PRO на русском, живая инструкция к которому этот обзор, вполне может существовать и может создавать автоматические стратегии.

Каждый день на моем блоге появляется по обзору индикатора. У каждого есть свои минусы и плюсы, особенности, но самое главное, что у них есть правила торговли.

Ниже нуля, выше нуля. Вошли в зону вышли из зоны. Нарисовали дивергенцию. Пересеклись. Пошли под определенным углом.

Для новичка в трейдинге — это наука, которую стоит выучить. Для трейдера со стажем — это возможность, которую он использует каждый день. А для компьютера — это набор формул, который он в состоянии сочетать. Такой синтез может родить что угодно. Например, на графике он сможет показать прирост по сделкам. А новичок на этом же промежутке этими же инструментами сольет, как миленький. А бывалый трейдер заработает, но сделает крайне небольшой прирост по сравнению с возможностями, какие есть у компьютера.

Смотреть

Сразу скажу, что Forex Strategy Builder Professional, rus-кую версию которого с суперкачественным переводом найти мне, например, не удалось, достаточно требовательна. По-крайней мере так говорится на сайте Forex Strategy Builder PRO. Однако, то что я попробовал не потребовало и половины от того, что могу современные компы. При этом перевод сделанный авторами можно полностью считать удовлетворительным. Понять, чего от тебя хочет Forex Strategy Builder PRO становится значительно легче, если выполнить перевод и перезагрузить программу.

Почему я думаю, это работает

Итак, почему эта идея живая? Все просто. Описать важные состояния графика индикатора достаточно просто.

Это формула, благодаря которой компьютер знает, что на пятипериодной скользящей средней на протяжении 25 баров восходящий тренд.

Точно также можно выразить в буквенноциферном коде зоны перекупленности стохастика. Показания восходящего тренда на ADX? Нет ничего проще. Дивергенция на стохастике или MACD, что же и это возможно.
В таких условиях задаться целью перебрать все возможные комбинации индикаторов и их показаний на временном периоде и выбрать лучший вариант лишь вопрос времени.

13,0,1,0,0

Единственная проблема, для этого нужно много времени и хоть неглубокие но основательные знания по программированию. А что делать если нет ни того ни другого? Тогда на помощь приходит Forex Strategy Builder Professional, инструкцию к работе с которым вы получите, читая эти строки.

Скачать

Обратите внимание, что прежде, чем написать эту страницу, я основательно покопался в Forex Strategy Builder PRO. Попробовал все основные возможности. Их не так много. Но они, действительно, интересные. Поэтому я могу сказать, что дочитав страницу до конца, вы получите инструкцию в свои руки по работе с этим чудо Forex Strategy Builder Professional.

Хотя, вот, я читал очень фиолетовые отзывы. Кто-то пишет, что вот, ну не смог я проконтролировать работу Forex Strategy Builder PRO и добиться предсказуемых результатов. Другие просто не понимали, как можно такой чудный комплекс хоть даже на время получить, бесплатно. Тем не менее, я бы купил Forex Strategy Builder PRO, будь у меня лишние средства. Кстати стоит она, по-моему, что-то за 600 евро.

Явные преимущества Forex Strategy Builder-а Pro на русском

Хочу заметить, что некоторые преимущества сразу бросаются в глаза. Дело в том, что тут есть очень неплохой оптимизатор. Который работает в разы быстрее встроенного в Metatrader 4. Уж не знаю, как именно достигается такая скорость оптимизиции. Я сначала подумал, что это возможно, потому что котировки, какие-то урезанные, однако я просто взял и импортировал котировки из Метатрейдера4. Конечно, они не учитывали тиковые движения, вероятно, благодаря этому происходит такое ускорение, ведь на оптимизации по ценам открытия тоже довольно приличная скорость.

Ладно, какие ещё прикольные особенности есть у Forex Strategy Builder PRO на русском. Он может полностью интегрироваться в работу вашего счета в терминале. Для этого в метатрейдер устанавливается одна библиотека, и на график с таймфреймом кладется один советник. Я боле подробно коснусь деталей работы этого советника чуть позже.

Хотите попробовать во время торговли советником открывать сделки вручную. Пожалуйста. Во время состояния моста это возможно делать и в привычном терминале и в Forex Strategy Builder PRO на русском.

Интересно то, что для работы с теми или иными условиями входа по рынку или выхода вы не проверяете результат в течение долгого теста. То есть при построении стратегии, вам нужно просто применить новые настройки, а график прибыльности и вся статистика перестроится на лету. Вот это скорость. Действительно очень быстро!

Но и это ещё не все. Дело в том, что системе все равно на каком количестве истории будет проводиться такой пересчет. Грубо говоря вы просто создаете новый профиль, определяете так называемый горизонт и дальше все происходит уже по стратегии. Пересчет в три секунды.

Пересчет этой кривой за три секунды

Конечно интересно то,что после создания стратегии, её можно тут же преобразовать в советника и записать на рабочий стол, чтобы потом перебросить в рабочую папку терминала.

В общем, Forex Strategy Builder PRO на русском предоставляет вам право выбора. Либо вы работаете новым советником в своем привычном терминале. Либо пробуете создать мост, чтобы Forex Strategy Builder PRO на русском торговал сам.

Явные недостатки

Их не так уж и много! Но они есть. В первую очередь, это касается перевода. Он, прямо скажем, чуть корявый. То есть, конечно, человеку с опытом, жилкой исследователя и главное упорством разобраться во всех перепитиях условий входа по уйме разных индикаторов, будет не сложно. Но, я признаюсь, когда я качал готовые стратегии из интернета, а в этой части Forex Strategy Builder PRO на русском просто радует! Разработанных подходов довольно много. Но попадая на мой рабочий стол, я, иногда, был удивлен, а как собственно был получен такой лихой признак входа, и так далее. Ну, я провел несколько дней за тестированием Forex Strategy Builder PRO. Поверьте там ещё куча интересного. Есть что исследовать. Хорошо, что бесплатный период работает явно не пару дней.

Также хочу заметить, что она мне показался несколько сыроватой. Нет, ничего из ряда вон выходящего нет. Но, просто, вот взять, скажем изменение горизонта (дата начала и дата окончания тестового периода), чтобы это сделать нужно менять целый профиль. Нельзя просто взять и изменить его внутри уже созданного.
Ещё один заметный недостаток — это заметная перегруженность интерфейса, а также его не очень интуитивно понятная логика.

Что я имею в виду. Начну с первого. У Forex Strategy Builder PRO на русском есть верхнее меню, кроме этого панель иконок с различным функционалом. Это все в порядке. Так всегда. Но у Forex Strategy Builder PRO под объявлением о временной лицензией ещё две параллельные менюхи, две вертикальные, плюс ко всему есть переключатель Строитель — Трейдер, который ещё добавляет дополнительных пунктов меню. Точнее заменяет одно меню на другое.

27,1,0,0,0

При том, что я очень хорошо разбираюсь в интерфейсах, честно мне понадобилось довольно много времени, чтобы привыкнуть именно к этому.

Однако, когда вы провели достаточно времени за этим набором инструментом, работа превращается в удовольствие. Так что всем советую попробовать эту машинку.

Вдвойне приятно, что возьметесь вы за это после прочтения моего обзора, просто садиться читать английский мануал может оказаться не с руки. Поэтому я постарался сделать инструкцию для вас. Так что остановлюсь подробнее на каждом важном составляющем Forex Strategy Builder PRO на русском.

Выбор времени начала и времени окончания, а также таймфрейма, по-моему, это самая важная часть в работе с Builder-ом или строителем

Прежде чем показать результаты вам нужно создать или получить из готовых или созданных другими пользователями подходящую стратегию. Быстрее всего работать начальной страницей Forex Strategy Builder PRO, тут есть рабочие демо примеры. Также быстро работать с хранилищем Forex Strategy Builder PRO. Тут можно получить готовые стратегии от тех, кто сделал это раньше, пришел к выводу, что хотел бы ими поделиться и выложил их для скачивания. Сразу скажу, что хоть выбор и не самый богатый, тем не менее подобрать для первых тестов готовую системку можно всего за десяток-другой минут.

Ещё быстрее получиться это сделать если период, который вы подобрали и таймфрейм потенциально прибыледающие. Тогда можно воспользоваться генератором в рамках Builder-а.

Больше всего времени уйдет на создание собственного шедевра в Forex Strategy Builder PRO. Почему? Да просто потому, что вам предложат кучу названий индикаторов, которые если вы не знаете, как использовать, сработать с ними просто не получится. Благо я в последнее время бью все рекорды по публикациям, и те кто подписан на мои обновления постоянно пополняет свой багаж знаний не в последнюю очередь об индикаторах. Так что полагаю, что к индикаторам этого набора инструментов вы уже подойдете более-менее подготовленными. По крайней мере, что делать со скользящей средней, с MACD, Volumes и другими уже привычными инструментами, я думаю, вы уже знаете.

Создаем, генерируем, качаем или берем демонстрационную стратегию

Итак вы решили поработать с Начальной страницей Forex Strategy Builder PRO. Просто выбираете понравившуюся стратегию и переходите к её модернизации или если она вас удовлетворяет к использованию.

Если же вы решили скачать уже готовую стратегию, которую кто-то из пользователей создал за вас, то вы просто переходите в хранилище Forex Strategy Builder PRO и выбираете по рейтингу, количеству скачиваний, или другому доступному признаку. Существует удобный вид сортировки по разным признакам.

Самый сложный, но, возможно, для кого-то самый быстрый способ — это редактирование новой стратегии с нуля. Для этого нужны хотя бы базовые знания свойств индикаторов, понятий о свече, о приказах, понятие лота, безубытка, Мартингейла — все это можно найти у меня на блоге. Берите и читайте не откладывайте ни на минуту, возможность, приобщиться к этому знанию. И штурмуйте Forex Strategy Builder PRO. Она поможет вам углубить ваши знания и использовать их для того, чтобы получить реальный результат.

Для использования возможностей ручного подбора вам нужно уяснить. Существует только три направления для поиска. Первая группа. свойств так и называется Свойства стратегии. Сюда входят объем или количество лотов на сделку, максимальный объем, который доступен для счета у вашего брокера, а вашим брокером может стать, например, русский Альпари. На некоторых его счетах максимальный объем был ограничен сотней.

Тут же определяется сколько лотов добавляется на повторном сигнале и что делается, на противоположном. Стоплоссы, тейкпрофит тоже тут, безубыток и Мартингейл.

Ещё два направления, в которых следует думать — это как открываться и как закрываться. Определяемся с открытием с одним основным и неограниченным количеством дополнительных условий вход.

40,0,0,1,0

Также делаем с выходом. Тут можно добавлять индикаторы и их сигналы, все, что нужно для того чтобы создать самую сложную или самую простую стратегию.

Но самое веселое — это генератор стратегий!

Генератор в рамках функции Builder

Для генерации нам нужно позаботиться о том, чтобы в редакторе были выставлены входные параметры. Кстати они также нужны для процесса создания стратегии вручную.

Тут определяется Профиль. Разные свойства счета, валютной пары промежутка поиска и другого. Далее, необходимо определиться с источником данных. Это может быть стандартный источник от поставщика или вы можете использовать вашего любимого брокера, скажем Альфа форекс. Данные поступят прямо из файла, который вы сохраните с помощью вашего терминала, скажем, на рабочем столе.

Есть тут такой параметр, как метод. Судя по всему метод моделирования. Это придумка создателей. Я не углублялся в детали. Просто оставлял всегда по-умолчанию.

Важно также дать имя коллекции. Так как вы можете захотеть скопировать данные, которые получите в поисках стратегии.

Когда в редакторе все это выставлено, переходим к настройке генератора.

Начнем с общих. Тут предлагается сделать несколько иные настройки с свойствами стратегии. Думаю, вы сами разберетесь. Я лишь хочу сказать, что хорошо бы использовать достаточно большое количество лотов дополнительных свойств входа выхода в настройках Я ставил по пять в поле окошке и результат меня редко разочаровывал. Другие настройки я оставлял по-умолчанию, кроме названия коллекции.

Ещё одну опцию в настройках я бы хотел выделить особенно. Тут выставляется Рабочее время в минутах. Уж не знаю, как создатели программы умудрились соблюсти эту опцию, но, по-крайней мере, если выставить пять минут, как приводится в пример в инструкциях, то генерация стратегии, примерно столько и займет. Возможно точность поиска результатов будет выше, если вы захотите не уменьшать этот параметр.

После генерации стратегий их может быть обнаружено несколько, скажем три, показывается одна на графике справа, остальные можно сохранить в коллекцию. Далее их можно будет вызвать.

Так в общем выглядит оптимизатор

За генерацией вполне может последовать оптимизация. Оптимизация проводится по настройкам индикаторов, и всем другим параметрам стратегии. Все это нужно для того, чтобы убедиться в том, что генератор все оптимизировал, рыночные условия через некоторое время подвергшиеся изменению тоже могут потребовать эту процедуру. И в других случаях. Я подчеркивал и ещё раз это сделаю. Процесс оптимизации на редкость быстро проходит. Намного быстрее, чем в Метатрейдер4.

51,0,0,0,0

Есть множество различной статистики, которую можно посмотреть по результатам. Смотрите видео! Уверяю вас, что просмотр видео многое дополнит и прояснит!

52,0,0,0,0

Большой раздел программы под названием Trader

Сразу хочу сказать, что программа может быть прекрасным автоматическим трейдером по системе. Для этого достаточно создать мост с помощью дополнительных советника и библиотеки между графиком в метатрейдере и программой. Также автоматическая торговля, как я уже писал, возможна с помощью советника, которого можно сразу сохранить, скажем, на рабочий стол после генерации или другого создания стратегии. Далее помещаем его в метатрейдер и переходим к торговле.

53,0,0,0,0 54,0,0,0,1

Также в разделе трейдер можно сразу анализировать график. Тут будут видны рабочие индикаторы. То есть все, что нужно, чтобы вручную отслеживать выполнение стратегических условий.
Здесь же можно вручную отдавать команды на открытие, закрытие, модификацию приказов по рынку.
На этом позвольте закончить. Полагаю эта тема была для вас также познавательна, как и для меня.

(5 оценок, среднее: 4,60 из 5)

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

суббота, 3 июня 2020 г.

Тестер стратегий для Форекс – оптимизируем советников в тестере стратегий для прибыльной торговли

Тестер стратегий для Форекс.

Тестирование советников в МТ4 с качеством 99%.

Если перед тем, как запустить советник торговать на реальном счете, вы хотите убедиться в его эффективности на истории, то необходимо провести его качественное тестирование. Существует несколько возможностей тестирования экспертов с различным процентом качества. До недавних пор наиболее достоверные результаты можно было получить при использовании сторонних программ. Но время идет, и появляются новые способы, более удобные и практичные.

Сегодня мы опишем метод тестирования советников в программе MetaTrader 4 с качеством 99% . Ранее в родном тестере терминала можно было получить результаты с качеством 90%. Но новые версии МТ4 позволяют, при некоторой смекалке и несложных манипуляциях, повысить этот процент. Как это сделать — читаем в полной версии новости.

Обзор программы Forex Tester 3.

Чтобы добиться максимальной эффективности в использовании торговой стратегии, необходимо тщательно ее изучить, протестировать с различными параметрами, подобрав наилучшие с учетом текущего состояния рынка. Делать это вручную, перебирая десятки параметров и тестируя систему в демо-режиме — нерентабельно. На это может уйти много времени, и не факт, что система окажется работоспособной. А упущенное время — это упущенная прибыль!

Чтобы не упускать драгоценные недели и месяцы на изучение стратегии, сделать это можно, протестировав ее на истории. И если в стандартном терминале тестировать можно автоматические системы, то в специальной программе Forex Tester 3 работать можно именно с ручными. Программа очень удобная в использовании, так как ее разработчики постарались максимально приблизить её интерфейс к терминалу MT4. И чтобы совсем не осталось вопросов по тестированию ручных стратегий, мы предлагаем ознакомиться с обзором по работе с обновленной программой Forex Tester 3.

Beta-версия тестера Forex Tester 3.

Запуск новой торговой системы на реальный счет без предварительного ее тестирования всегда сопровождается рисками. Ведь трейдер еще не знает, как она поведет себя в реальной торговле, с учетом заданного размера депозита, торговых условий и особенностей брокера. Если же он сразу начинает торговать на реальные деньги, слив депозита почти неминуем. Те трейдеры, которые действительно относится к заработку на Форекс серьезно, сначала прогонят стратегию на демо-счете, подберут наилучшие настройки и только после этого доверят ей реальные деньги.

В то же время, если трейдер вначале предпочтет демо-торговлю, то потратит на это много времени, а это потенциально упущенная прибыль. Именно для тех, кто не желает тратить время на тестирование торговых систем и желает снизить риски их использования на реальных счетах, полезной окажется программа Forex Tester 3 , которая на данный момент представлена в обновленной, дополненной новыми функциями, версии.

Анализ торговых систем с программой EA Analyzer.

Используя в своей торговле ту или иную торговую систему, трейдер должен понимать ее смысл, ее поведение, чтобы уметь адаптировать ее под изменяющийся рынок. Изменение одного параметра стратегии может улучшить ее показатели прибыльности, мало того, даже убыточную систему можно превратить в прибыльную, если изменить определенный параметр, к примеру — торговую сессию.

Но для начала необходимо определить тот самый параметр, изменение которого повлечет улучшение работоспособности системы. Именно для этого создана уникальная в своем роде программа EA Analyzer от компании StrategyQuant . Узнать о возможностях анализатора торговых стратегий, ознакомиться с его функционалом и скачать бесплатную версию программы вы можете, перейдя в полную версию статьи.

Тестирование стратегий с Trade System 2.

Чтобы назвать себя трейдером, а трейдинг своей профессией, необходимо обучиться этому делу. Ведь для достижения уровня профессионала в какой-либо сфере деятельности необходимо посвятить обучению не то что несколько месяцев, а зачастую года. Но если в другой сфере люди осознают этот факт, то в трейдинге почему-то все сразу рассчитывают на получение прибыли, большой и постоянной. Но это в принципе невозможно.

Чтобы зарабатывать стабильно на валютном рынке, необходимо освоить тонкости технического анализа, торгового процесса, научиться «чувствовать» этот самый рынок, обдуманно совершать все действия. А это — время и опыт. Сэкономить это самое время и получить опыт можно, воспользовавшись тестером стратегий Форекс, который позволяет тестировать свои стратегии, получая необходимые навыки в куда более сжатые сроки. Как раз для этого и предназначена программа Trade System 2 , о которой и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Тестирование индикаторов в тестере стратегий.

Включая в свою торговую стратегию очередной индикатор, хотели бы вы заранее убедиться в том, что он действительно работает для Вашей стратегии? А может, Вы бы просто хотели узнать, не перерисовывает ли индикатор сигналы и можно ли ему доверять в процессе торговли? Наверняка, эта информация окажется более чем полезной для трейдера — и с недавних пор он может ее получить.

Разработчики программы MetaTrader 4 позаботились об этом и добавили новую функцию — тестирование индикаторов Форекс непосредственно в торговом терминале. Тестирование осуществляется по аналогии с советниками, поэтому разобраться в устройстве работы тестера индикаторов не составит труда. Итак, переходим в полную версию материала и знакомимся ближе с новой функцией тестера стратегий МетаТрейдер 4 – тестирование индикаторов.

Tickstory Lite: тестирование с точностью 99%.

Основой прибыльной торговли советниками на Форекс является их тестирование с высокой степенью точности. Во встроенном тестере МТ4 качество моделирования едва достигает 90%. Этого качества тестирования недостаточно, чтобы оценить эффективность советников, особенно, используемых на тиковых данных. В этом случае трейдер получает очень искаженные результаты. Но есть способы тестирования, при которых можно добиться более высокого качества, вплоть до 99% . И одним из таких способов является тест эксперта с программой Tickstory Lite .

В отличие от своих аналогов, программа является бесплатной, а потому воспользоваться ею может любой желающий. Ее отличает несложный интерфейс и функционал, поэтому недопонимания при ее использовании возникнуть не должно. Тем не менее, экскурс по ее основным функциям мы проведем. Рассчитана инструкция по работе с программой Tickstory Lite на пользователей, которые уже умеют тестировать советников во встроенном тестере, но нуждаются в повышении качества результатов.

Инструкция по работе с программой Forex Tester 2.

Программа Forex Tester 2 является отличным инструментом для тестирования ручных стратегий. Со своей задачей она справляется не менее успешно по сравнению с тем, как это делает тестер стратегий в MetaTrader 4 с тестированием советников. Подобрать удачный набор индикаторов, определить наиболее предпочтительные параметры ордеров, условия для входа и выхода из рынка — все это можно сделать при тестировании своих стратегий на истории, после чего перенести полученные результаты на реальные условия. Такой подход обеспечивает максимальное оттачивание торговых навыков по работе с ручной системой, минимизацию рисков и повышение эффективности торговли.

Особенность программы Forex Tester 2 заключается еще и в том, что ее интерфейс схож с интерфейсом терминала MetaTrader 4, поэтому освоить эту программу не составит труда. Представляем вашему вниманию полный обзор функционала и интерфейса тестера ручных стратегий, который позволит в более короткие сроки подружиться с этим уникальным и незаменимым инструментом любого трейдера.

Купить программу Forex Tester 3 со скидкой.

Если для тестирования советников в торговом терминале MetaTrader 4 предусмотрен специальный инструмент — тестер стратегий, то для ручных стратегий возможности ознакомиться с их поведением на истории нет. А ведь перед тем, как включить стратегию в свой рабочий портфель, трейдер должен изучить ее, оценить эффективность и верность подобранных параметров. Подавляющее большинство трейдеров тратит на это недели и месяца, торгуя по своей стратегии в режиме реального времени, и хорошо, если это осуществляется на демо-счете без риска для депозита.

А что делать тем, кто не готов тратить много времени на проверку и совершенствование своей торговой стратегии? Такие участники рынка Форекс могут воспользоваться уникальной в своем роде программой — тестером ручных стратегий , программой Forex Tester 2. Основное предназначение программы — проверка ручных стратегий на исторических данных по аналогии с тестированием советников. Таким образом, становится возможным проверять и совершенствовать свои торговые системы, не тратя на это много времени. Тестирование на исторических периодах за несколько лет осуществляется всего лишь за несколько часов. И это является основным преимуществом тестера по сравнению с демо-счетом. Программа платная, но посетители нашего сайта могут купить Forex Tester 2 со скидкой в 25%, а, воспользовавшись специальным Новогодним предложением, приобрести программу можно со скидкой в 40%!

Философия оптимизации советников.

Занимаясь оптимизацией и тестированием советников уже длительное время, я пришел к выводу, что не все постулаты, пропагандируемые на многих сайтах и многими, так называемыми «гуру», являются, мягко говоря, верными. А ведь начинающие трейдеры верят всему, что написано в интернете. И только слив депозит в результате работы классно «прооптимизированного» советника, а зачастую и не один, трейдеры — новички начинают понимать, что где-то им не совсем правду говорят и пишут. Скорее даже, «вешают лапшу на уши» по полной программе.

Так что же, оптимизация советников, да и вообще, работа самих советников — это поиск «святого Грааля» без малейшей надежды на успех? Думаю, что нет. Советники работают и зарабатывают. А вот о том, как нужно их правильно оптимизировать, какие критерии оптимизации установить для себя раз навсегда, и чего не нужно делать категорически — и пойдет речь в данном материале. Попробую высказать свое личное мнение, так сказать, свою философию оптимизации. Учтите, это — только мое лично «ихмо». Но почитать советую — не факт, что все написанное соответствует действительности, но кое-какие мысли вам покажутся не лишенными здравого смысла. А возможно, помогут Вам выстроить свою философию оптимизации советников и наконец-то действительно зарабатывать с их помощью.

Оптимизация советника Форекс в МТ4

Многие читатели блога уже тестируют скальпинг советник Romum и пишут, что он успешно работает. В чем, впрочем, я и не сомневался -)

Но, так как я дал актуальные на момент публикации настройки только для депозитов в 100$ и 500$, а также конкретно для шести валютных пар, то стали возникать вопросы, типа — какие нужны настройки для других сумм депозитов?

Вопросы вопросами, но реальная проблема кроется в том, что задающие их, на самом деле, не понимают о чем спрашивают. Ведь дело не столько в сумме депо, сколько в актуальности настроек для рынка, в данный момент.

Да, я понимаю, оптимизация советника для многих дело темное и непонятное, поэтому обучение на эту тему уже назрело!

Сегодня рассмотрим настройки форекс советников, нуждающиеся в оптимизации , а в следующей статье будет практическое руководство по оптимизации советников в МТ4.

Оптимизация советников

Зачем оптимизировать советник

Думаю, сначала стоит пояснить из-за чего происходят сливы депозитов и почему советникам необходима регулярная оптимизация.

Безусловно, все кто работают с роботами, знакомы с тезисом, что все советники рано или поздно сливают депозит. Конечно, в основном громче всех об этом кричат «трейдеры», которые ожидали, что советник, как принтер, будет печатать им деньги пачками! -)

Но, на самом деле, вряд ли кто-то из них понимает, что причиной слива в 90% случаев виновен не советник, а их непосредственная халатность. Фраза «поставил и забыл, а советник заработает» — это не более чем маркетинговый ход продавцов советников.

Рынок является крайне непредсказуемой и изменчивой структурой.

Да, принцип движения цены остается одинаковым в независимости от того, какой вы актив выбрали, но изменчивость его состоит в том, что волны тренда и ширина флета могут изменяться.

Грубо говоря, если цена длительное время в день проходила по 100-200 пунктов, создавая широкие волны, не факт что в обозримом будущем она будет в день проходить 50-100 пунктов. Следовательно, ширина тренда и канал флета значительно сократятся.

Подобные изменения на рынке происходят довольно часто, но знают о них и замечают, лишь практикующие трейдеры.

Исходя из вышесказанного, думаю понятно, что «поставил и забыл», естественно приведет к слитию депозита, рано или поздно? Да, если ваш советник ушел в просадку или начал постепенно сливать депозит, то это уже сигнал — необходимо проводить оптимизацию параметров.

Как оптимизировать советник

Важно! Оптимизация советника — это подгонка параметров эксперта на прошлом историческом участке рынка, с целью адаптировать работу робота под изменившиеся рыночные условия.

Многие трейдеры (которые знают советники нужно настраивать), допускают одну огромнейшую ошибку — проводят оптимизацию всех без исключения параметров. На практике подобная оптимизация приводит к полному изменению логики открытия ордеров, а как следствие, полное отклонение от первоначальной стратегии.

Поэтому будет не лишним познакомиться с очередностью настройки параметров и краткой аргументацией, почему так, а не иначе.

Оптимизация тейк профита и стоп лосса

Как уже отмечалось, несмотря на то, что рынок принято считать изменчивым, его структура остается неизменной.

То есть, восходящий или нисходящий тренд, флет (боковое движение цены), и коррекция, как были все существование рынка Форекс, так и будут всегда.

Изменению поддается лишь ширина рыночных волн, волатильность и гэпы, которые зависят исключительно от внешних влияний на рынок.

В случае если на рынке произошли перемены и волны тренда стали короткими или же наоборот, флет сильно расширился, цена может банально не доходить до профита и выбивать ордера открытые советником, по стоп приказу.

Кстати, разработчики и оптимизаторы пытаются обойти эту проблему, рекомендуя вообще не выставлять stop loss в параметрах советников. Но, как показывает практика, это совсем не панация!

Но да, именно эти изменения рынка чаще всего приводят к убыткам, поэтому в советниках стоп лосс и тейк профит (take profit), следует оптимизировать в первую очередь.

Оптимизация трейлинг стопа

Оптимизация трейлинг стопа (Trailing Stop), а именно — функции перетягивания стоп приказа следом за ценой, оптимизируется ровно по той же причине, что и предыдущие параметры, так как основной причиной преждевременного срабатывания стоп лосса, является опять таки, волатильность рынка.

Ведь цена практически никогда не движется четко в одном заданном направлении. На её пути все время встречаются откаты (коррекция), вызванные высокой волатильностью.

Если цена начинает откатываться глубже, чем обычно, то функция трейлинга теряет свой смысл из-за того, что он будет постоянно преждевременно выводить нас с рынка.

Следовательно, оптимизация и этого параметра в советнике является также первоочередной.

Оптимизация параметров Мартингейла, усреднения, сетки

Если ваш советник построен на одном из трех перечисленных методов управлением капитала, значит необходимо делать оптимизацию отступов между ордерами, коэффициента умножения или усреднения.

Исходя из опыта, особое внимание стоит уделить расстоянию между ордерами Мартингейла или усреднения, поскольку сужение или расширение трендовой волны можно нивелировать путем грамотной расстановки ордеров.

Коэффициент умножения играет второстепенную роль, тем не менее, если волна рынка сильно расширилась, его снижение может поспособствовать улучшению стабильности и устойчивости робота к просадке.

Оптимизация фильтра

Кроме оптимизации вышеперечисленных параметров, следующим этапом необходимо прорабатывать период индикатора фильтра, который выступает в качестве дополнительного условия для открытия сделки.

Как правило, подобные фильтры отвечают за определения тенденции на рынке, а в случае сильного расширения флета, фильтр может не отличать тренд от широкого боковика.

Оптимизация сигнального индикатора советника

Сигнальный индикатор, на основе которого советник открывает сделку — это самый главный элемент стратегии советника.

Очень важно понимать, что точка входа в рынок при правильно поставленном стопе и профите имеет второстепенную роль, поскольку ее смещение на несколько пунктов, в ту или иную сторону, не оказывает критичного влияния на общий результат.

Тем не менее, при оптимизации сигнального индикатора, параметры после оптимизации советника, могут в корне отличаться от базовых .

Таким образом, на выходе трейдер получает полностью измененную логику работы советника, которая не имеет ничего общего с базовой идеей создания советника. Именно поэтому период сигнального индикатора необходимо оптимизировать в самую последнюю очередь.

В заключение надеюсь, что благодаря этому простому руководству вы уже понимаете, какие параметры советника, за что отвечают, по каким причинам и в какой очередности их следует оптимизировать? -)

В следующей статье рассмотрим, как правильно оптимизировать советник, а также распространенные методы оптимизации советников Форекс в МТ4.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Оптимизатор стратегий для Форекс

Перейдите во вкладку “Common”

Нажмите на значок календаря слева и нажмите 6 раз на самую правую кнопку с двойной стрелкой (Next Year) – так Вы переместитесь в 2011 год.

Нажмите на 2 января

Нажмите на значок календаря справа, а затем нажмите дважды на самой правой кнопке с двойной стрелкой (Next Year) – так Вы переместитесь в 2011 год.

Нажмите 4 раза на одинарной кнопке справа (Next Month) – так Вы переместитесь в январь 2011 года.

Нажмите на 31 января.

В конечном счете Вы увидите следующее:

Нажмите кнопку «Apply» («Применить»)

Нажмите зеленую кнопку «Play»

Оптимизатор стратегий начнет тестировать советник с параметрами 16 и 32. После того, как первый тест будет окончен, он сохранит результаты тестирования и изменит начальное значение первой скользящей средней на размер шага, т.е. 16 + 10 = 26. Таким образом, второй тест будет происходить со значениями 26 и 32. В третьем тесте, период 1 скользящей достигнет своего максимального значения в 36 и в четвертом тесте, период 1 индикатора опять вернется к изначальному значению в 16, а изменится период 2 скользящей с 32 на 42. Все 9 тестов представлены в таблице:

Период 1 скользящей средней	Период 2 скользящей средней
Тест №1	16	32
Тест №2	26	32
Тест №3	36	32
Тест №4	16	42
Тест №5	26	42
Тест №6	36	42
Тест №7	16	52
Тест №8	26	52
Тест №9	36	52

После завершения теста следует проанализировать его результаты. Для этого заходим в меню “File -> Export results to MS Excel”.

Нажмите кнопку «ОК», переименуйте его в “SMA” и сохраните файл на свой компьютер.
Скачать файл с результатами тестирования

Откройте файл вновь и проанализируйте данные. Самым главным параметром является колонка “Net Profit”. Как видно из файла, только 2 теста из 9 дали положительные результаты (строка 4 и 5).

Для того, чтобы понять, какие именно значения скользящих привели к положительным результатам, прокрутите файл вправо (полоса прокрутки расположена в правом нижнем углу окна).

Итак, наилучшие результаты на паре USDJPY, на тайм фрейме H1, на выборке данных за январь 2011 года показал дуэт из скользящих с периодами 16 и 42 соответственно (Net Profit = 117.82). Второй результат за периодами 36 и 32 (Net Profit = 116.3).

Очень важно понимать, что результаты будут отличаться в зависимости от того, какую пару Вы тестируете, на каком тайм фрейме и на какой выборке данных. Для получения правдоподобных результатов мы рекомендуем тестировать советники на выборке минимум в 10 лет данных.

Оптимизация Форекс советника

Оптимизация Форекс советника

Давно установлено, что любые, даже самые лучшие методики проведения операций по купле/продаже через время перестают приносить прибыль. Происходит такое по причине динамичности валютного рынка, тенденции которого непрерывно меняются.

Спустя определенный период условия перестают подходить под стратегию и вместо дохода она начинает давать убытки. Но вместе с тем тактика продолжает оставаться хорошей и не стоит от нее отказываться. Она просто нуждается в корректировке. Проводят ее не только для ручных систем, но и для автоматических.

Что собой представляет оптимизация советника

Процедура заключается в подгонке параметров стратегии под текущие условия рынка. Значения настроек подбираются исходя из наиболее оптимальных, установив которые инвестор получит максимальный доход.

Оптимизация Форекс советника в большинстве случаев подразумевает совершенствование входных параметров бота, чтобы иметь наивысший заработок при минимальных рисках.

Производится она путем многократного тестирования, сопровождающегося подбором различных настроек. И является не чем иным, как обычным подгоном данных под историческую статистику.

Не стоит рассчитывать, что, верно настроив автосистему, удастся получить безошибочную машину по зарабатыванию денег. Рынок меняется настолько часто и непредсказуемо, что нередко впечатляющие результаты на истории котировок в реальных условиях оказываются совсем иными (причем в худшую сторону). По этой причине, дабы окончательно не испортить программу ее характеристики нужно корректировать таким образом, чтобы они не противоречили заложенному в нее алгоритму. К примеру, если защитный приказ составляет 100 пунктов, то желательно выставлять значения близкие к этой цифре: 80, 70 или 120, 130.

На Форекс оптимизация советников, по сути, – это быстрый поиск эффективных параметров для используемой системы.

Трейдеру нет нужды затрачивать кучу времени, изучая графики и высчитывая нужную величину стоп-лосса, тейк-профита или прочих данных. Достаточно запустить специальный тестер, который покажет множество комбинаций, а ему останется выбрать наиболее подходящий вариант.

Как проводится оптимизация советника

Самый простой и распространенный способ – воспользоваться функционалом торгового терминала MetaTrader4. В него встроен так называемый тестер стратегий. Открывается он нажатием комбинации Ctrl+R. В открывшемся окошке следует выбрать нужного робота, указать таймфрейм, рабочий актив и режим проверки. К примеру, можно попробовать улучшить действия эксперта MACD Sample, который в бесплатном доступе присутствует в каждой версии МТ4.

Правда, вначале требуется загрузить в платформу архив котировок, дабы тестеру было с чем работать. Установка производится нажатием «Сервис» — «Архив котировок». После надо указать валютную пару и минутный временной интервал.

Для более точных показаний моделирование проводится способом «Все тики». После указывается период проверки, допустим, 1 год. Кроме того, важно отметить величину депозита и те значения, которые нуждаются в оптимизации (к примеру, тейк-профит).

По окончании процесса, программа откроет вкладку «Результаты», где видна вся статистика по каждому значению с указанием величины дохода. Сравнивая их, можно выбрать оптимальные с учетом размера прибыли, объема просадки и рисков.

Тестирование и оптимизация советников Форекс проводится в два этапа.

1. На первом робот прогоняется на определенном историческом интервале, после чего трейдер настраивает его, беря наиболее лучшие параметры из вкладки «Результаты».
2. Второй состоит в проверке на другом временном периоде. И только, если и на нем он покажет эффективную торговлю, то его можно использовать в реальных условиях.

Специалисты советуют брать следующие временные промежутки:

• для эксперта, проверяемого на Н1: 2 года, 6 месяцев;
• М30: полтора года, 4 месяца;
• М15: 1 год и 3 месяца.

Недостатки оптимизации Форекс советника

Не стоит пытаться изменить параметры системы, не имея для этого нужного опыта. Для подобных действий нужно разбираться в принципах функционирования эксперта. Нередко трейдеры в попытке повысить заработок только вредят, снижая эффективность. По этой причине лучше обращаться к разработчикам программы, если, конечно, есть такая возможность.

Если робот вдруг резко из прибыльного не превратился в убыточного, желательно, вообще, не корректировать его настройки, чтобы не внести дисбаланс в его действия.

На сегодняшний день имеется множество приемов, с помощью которых проходит оптимизация советника для форекс. Ведь целая наука выставить параметры переменных правильно, чтобы добиться стабильно высоких прибылей.

Форекс – валютная торговая биржа и ее популярность растет все больше. И многие задаются вопросом, есть ли вообще прибыльные советники форекс, или это мифическое понятие? Массированная реклама обещает, что, не выходя из дома можно стать миллионером, и многим это настолько понравилось, что они приняли решение, непременно стать трейдерами. И у каждого свой путь на пути к богатству.

1. Одни, оголив свои кошельки, считают, что Форекс – это ни что иное как «обманка», где доверчивых вкладчиков попросту обкрадывают.
2. Другие, добившись некоторого результата, понимают, что здесь можно неплохо заработать, и продолжают эксперименты с деньгами на бирже.
3. Третьи, точно зная, что на валютной бирже можно хорошо зарабатывать, бросают свои силы на изучение стратегии торговли на валютной бирже, а иным удается разработать собственные прибыльные направления в торговле на Форекс.

Чтобы зарабатывать на рынке, требуется вкладывать не только деньги, но и уйму времени, нервов, что порой не под силу обычному человеку. Именно для того, чтобы помочь в работе трейдерам, и созданы советники Форекс.

Для начала следует разобраться, что значит советники и для чего они так необходимы. Советник Форекс – это специальная автоматизированная программа. Главная задача советника Форекс – самостоятельное осуществление сделок на валютном рынке, то есть в отсутствие человека. Данная программа составлена программистами на специальном языке и представляет собой набор различных команд, благодаря которым происходит вся работа. Человеку необходимо задать нужные параметры и запустить программу в действие.

Сегодня в Интернете тем, кто хочет самостоятельно разрабатывать стратегии, то есть писать собственные программы, можно найти невероятное количество различных самоучителей, написанных доступным языком.

Но перед начинающими трейдерами, которые только пробуют свои силы на рынке Форекс, зачастую возникают вопросы, сможет ли он вести торговлю на бирже, а главное, получать прибыль.

Чтобы освоить платформу Meta Trader, где собственно и ведутся торги, нужно терпение. Ведь, прежде чем начнет поступать прибыль, нужно будет вкладывать реальные деньги в депозит, и надеяться, что был сделан верный шаг. А для этого понадобится надежный помощник – автоматизированный форекс советник, или как его еще называют форекс эксперт. Это робот, который позволяет получать хороший доход с депозита. А для того, чтобы программа бот могла выдавать хорошие результаты, нужно иметь представление о сути ее работы.

Все опытные трейдеры знают, что валютный рынок дает стабильную прибыль. И здесь реально можно увеличить капитал, но для этого нужно иметь проверенную торговую стратегию, которая действует больше года и приносит прибыль.

В принципе, любую стратегию можно настроить на работу так, чтобы она в автоматическом режиме, без вмешательства человека вела работу. Этим и занимаются автоматизированные системы, советники, которые ведут торговлю на валютном рынке форекс. Но создают их опытные люди, хорошо владеющие программированием, на базе платформы Meta Trader4.

Все советники классифицируются по уровню автоматизации. Полностью автоматизированные – являются наиболее универсальными. Они работают самостоятельно, освобождая человека от постоянного сидения за компьютером. Даже в отсутствии человека они могут выполнить все необходимые операции, от анализа рынка на текущий момент, расчета необходимого капитала для открытия сделки, лота, и заканчивая открытием сделки, а затем ее сопровождением и, наконец, закрытием.

Все это форекс советники проделывают в автоматическом режиме, на нескольких валютных парах одновременно. Трейдеру даже не приходится следить за их работой.

Все что он должен сделать – обеспечить советника доступом в интернет и чтобы компьютер был включен постоянно. Эти советники разработаны на основе таких торговых стратегий, которые в течение долгого времени показывают отличные результаты.

Есть еще полуавтоматические советники, которые подсказывают трейдеру, когда нужно открыть сделку и дают запрос на разрешение. А трейдер сам решает, разрешить или запретить каждую конкретную сделку. Такие советники тоже великолепно справляются с расчетами лотов и стоп-лоссов. Все это значительно облегчает жизнь и деятельность трейдеру. Эти советники разрабатываются из автоматизированных советников при помощи специальной программы МТ4.

Скрипты на форекс относят к роботам. Но, по сути, они не являются советниками, поскольку не анализируют рынок, не умеют самостоятельно открывать или закрывать сделки. Но все таки, их роль в помощи трейдеру весьма ощутима. Скрипты оказывают помощь в расчете лотов, параметров сделок, когда нужно выставить несколько ордеров сразу. Они освобождают трейдера от работы вручную. Но, все эти функции скрипты проделывают один раз. Для следующих операций, трейдеру нужно настроить их повторно.

Сегодня форекс советники могут быть куплены в интернете или получены трейдерами бесплатно. Можно заказать их разработку программистам, которые свободно владеют специальным языком – MQL. И не стоит думать, что если бесплатно – значит неэффективно. Если и работают советники, то те, что стоят денег. Это неверное утверждение. Эффективно работать могут и те, и другие. Все дело в грамотной настройке на прибыль. И любого из советников возможно так запрограммировать. Именно этот процесс и называется оптимизацией. Есть множество инструкций о том, каким образом это можно сделать.

Преимущества Форекс советника

В отличие от человека, советник способен работать сутки напролет, и ему неизвестно, что такое усталость. При этом полностью отсутствуют эмоциональные всплески, так порой мешающие человеку, осуществлять сделки. Советник защищен от необдуманных и поспешных решений. Все сделки он открывает и закрывает по заданному алгоритму.

Чего ждут трейдеры от советника Форекс? В первую очередь, что он будет прибыльным. Это значит, что убыточных сделок будет меньше, чем приносящих прибыль.

Советник должен уметь сводить к минимуму ложные сигналы. Для этого эксперта оснащают всеми параметрами, чтобы была возможность его оптимизировать. И конечно, советник, после завершения оптимизации, должен давать только положительные результаты. Это касается всех валютных инструментов, используемых в торговле.

Советники Форекс разделяются на виды:

• Трендовые. Их работа заключена в умелом совершении сделок по трендам;
• скальперы, способные совершать множество сделок с крупным лотом, и по нескольким направлениям сразу;
• мультивалютные. Эти эксперты тоже могут одновременно вести несколько валютных пар;
• советники по мартингейлу. Здесь задействован принцип увеличения размера лота, после того, как была совершена убыточная сделка;
• комбинированные, включающие несколько различных видов советников.

Форекс оптимизация советников

Сегодня уже не секрет, что многие торговые системы, которыми управляют вручную, начинают устаревать. Они уже не могут приносить хорошую прибыль. Но иногда вдруг какая-то из стратегий «выстреливает», и показывает хороший результат. В чем дело? Конечно в динамичности рынка, где бесконечно происходят изменения условий торговли. И это тут же отражается на советниках форекс, и они изменяются, когда условия рынка и стратегия, заложенная в алгоритм советника, становятся неподходящими друг для друга. Советник начинает терять деньги.

Возникает вопрос, что делать? Можно просто удалить советник, и поискать другой. А можно прибегнуть к помощи оптимизации, по сути, являющейся подгонкой параметров торгового советника под рыночные условия в текущем времени. Оптимизация корректирует стратегии и адаптирует ко всем изменениям. В ручном режиме трейдерам приходится самим корректировать торговые системы. Так и автоматические эксперты проводят коррекцию советников. Чтобы торговля была успешной, необходимо вовремя реагировать на изменения и адаптировать систему под рынок. А тем трейдерам, кому вовремя не удается подстроиться под изменения, приходится либо начинать сначала, или выходить из игры. В основном эта участь ждет новичков, у которых нет опыта ведения торгов, и тех, кто не желает учиться.
Опытным трейдерам известно давно, что рано или поздно, даже самые продвинутые методики по проведению операций купли и продажи, перестают работать и приносить прибыль. Причиной является постоянная смена тенденций на валютном рынке. И поэтому, спустя какое-то время условия перестают подходить под выбранную стратегию и тогда вместо дохода, трейдер получает сплошные убытки. Но это не значит, что выбранная тактика плохая. Просто ее нужно подкорректировать.

Это касается не только ручных систем, но и автоматических.

В чем заключается оптимизация ? Сама процедура оптимизации заключена в том, чтобы правильно подогнать все заданные параметры выбранной стратегии под условия, сложившиеся на валютном рынке в текущее время. Для этого значения всех настроек нужно подбирать, выбрав самые оптимальные для инвестора, чтобы установив их, он мог получать максимальную прибыль.

Чаще всего, оптимизация форекс советников направлена на совершенствование входных параметров робота, чтобы он мог обеспечить пиковую прибыть, сведя к минимуму все сопутствующие риски.

Вообще, оптимизация – это не что иное, как подгонка всех данных под историю статистки, то есть, чтобы ее произвести, нужно будет много раз подставить различные настройки и протестировать их. И рассчитывать на то, что удачная настройка автоматической системы, позволит трейдеру иметь машину, которая будет зарабатывать деньги не допуская никаких ошибок, нельзя.

Все изменения на рынке валют, которые происходят постоянно, а главное непредсказуемо, могут свести к нулю всю работу. Порой все превосходные результаты, показанные на истории котировок, в минуту могут привести сделки в убыточное состояние. Поэтому, чтобы программу не испортить, нужно все характеристики изменять так, чтобы не было сбоя в заложенном алгоритме. То есть, если в защитном приказе выставлено 100 пунктов, то и все остальные значения нужно выставлять близкие по значению к этой цифре. К примеру, 80 или 120, а никак не другие.

Получается, на Форекс коррекция советников призвана найти наиболее эффективные параметры для той системы, которую используют для торговли. Огромный плюс заключается в том, что трейдер, экономя свое время на изучении графиков, на высчитывании необходимой величины стоп-лосса и других данных, должен всего лишь запустить в работу программу тестер, который вычислит и предоставит огромное количество комбинаций. Трейдеру же останется лишь выбрать самый оптимальный вариант.

Самый простой и наиболее популярный способ – пользование функциональными возможностями такого торгового термианала, как Meta Trader4, с уже встроенным тестером стратегий. Открыв его, трейдер выбирает робота, указывает таймфрейм, актив для работы, то есть указать валютную пару, и режим для проверки. Для того чтобы тестеру было с чем работать, необходим архив котировок. Его можно найти во вкладке «Сервис». Архив нужно загрузить и далее с ним будет работать тестер.
Нужно не забыть указать галочкой «Все тики», что даст более точные показания. После того, как программа завершит процесс, она покажет результаты, где будет видна вся статистика. Проведя сравнительный анализ можно подогнать все значения под самые оптимальные, учитывая прибыль и риски.

Тестирование и оптимизация советников Форекс

Если не имеется достаточного опыта, то лучше самостоятельно не пробовать менять параметры системы. В этом деле необходимо хорошо разбираться, как в принципе работы советников, а неопытные трейдеры, в погоне за высокими заработками, наоборот только снижают эффективность работы. Лучшим решением будет, обратиться к разработчикам программы, если конечно, это возможно. И если вдруг, прибыльный советник вдруг, стал убыточным, то во избежание дестабилизировать его работу, лучше вообще не проводить коррекцию настроек.

Тестирование и оптимизация советников Форекс производится обычно в два этапа. Сначала, берется определенный временной, или как его еще называют «исторический» интервал, робот тестируется на нем и после этого, трейдеру нужно настроить его, взяв за основу наиболее оптимальные параметры, которые находятся во вкладке «Результаты».

Вторым этапом будет проверка робота на другом периоде времени. Если он и там покажет превосходный результат торговли, то можно считать его подходящим для использования в реальных торговых сделках.

Пошагово процесс оптимизации вкратце можно описать так:

Для наглядности можно взять любой трендовый советник, основанный на самом простом индикаторе скользящих средних. Взять две скользящие с разными периодами, где точка их пересечения будет сигналом к открытию сделки. При этом покупка должна быть совершена тогда, когда одна скользящая средняя с малым периодом, пересечет снизу вверх другую скользящую, с большим периодом.

Сделка на продажу, осуществляется тогда, когда средняя с малым периодом пересечется сверху вниз со скользящей с большим периодом. В этом и заключается работа программы Форекс советника, и она на первый взгляд совсем проста. Но это позволяет получать заработок. О стабильности говорить не приходится, поскольку у простых программ вообще отсутствуют некоторые элементы, такие как, например, фильтры сигналов, предназначенные для отсечения и защиты от ложных сигналов.

Вся работа Форекс советников производится на тех валютных парах, в том временном периоде и по тому графику, который задает изначально трейдер.
Трендовый советник открывает сделки через большой промежуток времени, поэтому они достаточно редки. Плюсом этого советника считается, что он выставляет стоп-лосс для каждой сделки. Например, советники, которые работают по методу Мартингейла, вообще не выставляют для ордеров стоп-лосс. Таким образом, если изменяется направление движения цены, это зачастую приводит к сливу депозита.

Тестирование и оптимизация трендового советника на таких валютных парах EURUSD, GBPUSD, EURCHF дало неплохие результаты. Чтобы оптимизировать советник, можно воспользоваться тестером стратегий.

Правильный выбор размера лота имеет не большое, а огромное значение. Если депозит инвестора 10 долларов, то конечно, лот не должен быть больше 0,01.

Соответственно, если инвестиция в размере 100 долларов, то лот – 0,1. Размер стоп-лосса играет большую роль. Получается, зачем выбирать лот, при котором депозита может хватить только на несколько сделок. Притом, что допустимым считается, при десяти убыточных сделках, потерять на каждой из них по 10% депозита, необходима такая сумма инвестиции, которой бы хватало на все эти операции.

Трейдерам необходимо всегда помнить, что оптимизация советников с целью получения необходимых параметров для его прибыльной деятельности – это просто подгонка, то есть другими словами, отличные результаты, показанные советником при оптимизации, не гарантируют их в реальном временном интервале. Именно поэтому, опытные трейдеры предупреждают новичков, что 100% прибыльных Форекс советников не бывает.

Каждый сам должен научиться проводить оптимизацию параметров. Потому что все примеры и теория, это подсказки в направлении действий. И даже если удается подогнать советников при оптимизации под оптимальные параметры, работа советников на реальном счете – это рисковое предприятие для любого трейдера. Поэтому, перед тем как начать реально торговать, нужно пробовать силы изначально на демо-счете.

На рынке финансов постоянно происходят изменения, соответственно меняются и трендовые некогда валютные пары, отойдя немного в тень, а на передний план выходят другие, становясь долгосрочным трендом. А эффективность советников Форекс напрямую зависит от изменений тенденций на рынке. Поэтому, один и тот же эксперт может в разный временной период показывать различные результаты торговли. А еще, если робот Форекс может отлично торговать на комбинации одной пары валют, то совсем не факт, что он так же отлично проявит себя и на другой. Вот для этого и существует оптимизация, с помощью которой трейдер сумеет помочь выбранному торговому эксперту получать стабильную прибыль, в различных условиях рынка, и на нескольких валютных парах.

Алгоритм оптимизации

Итак, Meta Trader4 – платформа, которая содержит великолепный блок, называемый тестером, который собственно и предназначен для того, чтобы тестировать торговые стратегии. Если правильно его использовать, то можно настроить, или правильнее сказать, оптимизировать параметры роботов для торговли.

Для начала, понадобятся котировки валютной пары, на которой собственно будет вестись процесс оптимизации торгового эксперта. Их можно найти во вкладке «Настройки», в пункте – история котировок. Далее выбрать пару валют. Нужно скачать котировки, которые Meta Trader4 будет использовать для формирования таймфрейма.

Теперь нужно выбрать модель котировок, по которым производится перенастройка. Это может быть :«все тики», или «по цене открытия», или «контрольные точки». Наиболее точным способом считается настройка по тикам. Именно ее чаще всего и задают для того, чтобы более точно настроить советника. Конечно, данный метод отличается большой затратой времени, как правило, он длится больше суток. Можно сократить затрату времени, выбрав «контрольные точки». Но проверку лучших результатов, которых удастся достичь, все же, провести в тестере по методу «все тики». Таким образом, времени на процесс уйдет значительно меньше.

Думается, что мало у кого возникнет вопрос, почему модель «все тики» лучше. Однако опытные эксперты Форекс рекомендуют делать прогон тестов по всем трем режимам. Затем, сравнив все результаты можно будет принимать решение, которое будет максимально точно.

Установка размера спреда

Здесь все зависит от торгового эксперта. Если он не особо «привязан» к величине спреда, то параметр «текущий» вполне подойдет для установки его значения. Тестер будет использовать спред на рынке в режиме реального времени. Если тестируется скальпер, то понадобится установка наиболее точного показателя спреда, который зафиксирован на валютном рынке в режиме времени ЕА.

Для перенастройки следует указать сумму депозита. После этого, если нужно, следует выставить ограничения, созданные специально для оптимизатора. К примеру «непрерывный убыток». Либо «максимальная просадка». Когда оптимизатор столкнется с таким ограничителем, он закончит работу по выбору параметров в убыточную сторону и это позволит сэкономить время на оптимизацию.

Существует такой параметр как генетический алгоритм. Если убрать галочку с этой задачи, тестер оптимизирует советника, перебрав все параметры, какие возможно. Но тут уж «по-быстренькому» не получится. Неделю, а то и больше может занять такая настройка. Поэтому лучше значок галочку возле этого пунктика не трогать.
Многие задают вопрос, какой период лучше выбирать для оптимизации советника Форекс. Правильный вопрос, поэтому отрезок истории котировок следует выбирать обдуманно. Если выбрать более ранний период и проводить на нем тест, это будет та самая подгонка советника под историю. Этого лучше не делать. Потому что понять, каким образом ведет торговлю советник с выбранными, таким образом, параметрами, трейдеру не удастся.

Как правильно?

Самым правильным будет проверять в стратегическом тестере нынешнего времени, то есть брать лучшие параметры за последние полтора — два года, и если они подходят, то можно считать задачу выполненной. То есть, взять параметры ЕА предыдущих лет, и проверить, актуальны они или нет для сегодняшнего положения на валютном рынке. Это называется сделать бэк-тест и форвард-тест. Самым эффективным результатом оптимизации будет наиболее оптимальный форвард-тест.
Так какие же из параметров лучше оптимизировать? Это видно в тестере стратегий, в настройках самого советника. Все пункты, которые подлежат оптимизации нужно пометить галочкой, но каждый из них – это часы, которые уйдут на данный процесс. Поэтому, нужно внимательно посмотреть на все параметры и выбрать из них те, которые отвечают за успешную торговлю. Это могут быть, например, параметры индикаторов. Иными словами, тыкать на все галочки нет смысла. Все чего можно добиться, отметив все пункты, это замедлить работу тестера и процесс оптимизации.

Как проверить результат

После всего сказанного, стало понятно, что если проводить оптимизацию советника от начала конкретного промежутка истории котировок до настоящего времени, то это будет называться подгонкой, и так делать нельзя. Последние год — два можно брать для проверки результатов, которые не использовались при оптимизации.
Чтобы было видно, насколько эффективной была торговля, нужно пользоваться фиксированным лотом. Несколько раз, прогнав разные результаты, которые выдаст оптимизатор в тестере, можно будет составить динамический график, показывающий прибыльность советника при торговле. Результат обязательно нужно перепроверить.

И если отличный результат повторится, то этого советника Форекс можно смело ставить для торговли реальными деньгами.

Иногда трейдеры жалуются, что некоторые параметры экспертов не подвержены оптимизации. Если все сделано согласно правилам, но торговый советник не оптимизируется, значит, все дело в авторе этой программы ЕА, который сделал все, чтобы она была недоступна, либо кодировка эксперта имеет изначально ошибки, которые делают работу данного оптимизатора некорректной.

В этом случае, остается делать всю подборку параметров вручную. То есть ту работу, что делает тестер. Но это не страшно, как кажется на первый взгляд. Очень часто настройки данной задачи установлены в эксперте со специальным оптимальным значением. И если трейдеру вдруг захотелось внести корректировку в работу ЕА, то необходимо сделать это без фанатизма, то есть внести незначительные изменения.

К примеру, если не устраивает на сегодняшний момент SL, то не нужно изменять его значение. Нужно просто увеличить его, или уменьшить на несколько пунктов.
Здесь, как и при автоматической настройке, нужно подобрать параметры из отдаленного отрезка истории. А проверять следует на истории последних двух лет. Многие брокеры подходят к выбору начальных и конечных значений с позиции здравых рассуждений, и хотя бы раз в год, оптимизируют некоторые параметры, изменение которых способно повлиять на увеличение прибыли, или на риски просадок.

Таким образом, оптимизация, которая способна показать трейдеру лучшие показатели в определенный исторический отрезок, позволяет называть советника Форекс «волшебной палочкой», способной сделать своего пользователя миллионером. Это все так, но при условии, что трейдер сам лично будет следить за изменениями на валютном рынке, которые происходят если не ежеминутно, то ежедневно. И очень часто приносящий прибыли советник может стать убыточным. Чтобы такое происходило как можно реже, трейдеру необходимо изменять только те пункты, которые могут нарушить правила торговой стратегии, изначально заложенной в основу действий советника Форекс.

Таким образом, оптимизация и становится тем инструментом, который запросто может упростить задачу в поиске параметров для торговой системы. Человек освобожден от траты времени на просматривание графиков. Тестер сам переберет все варианты и возможные комбинации среди всех параметров. Трейдеру нужно лишь выбрать и установить самые оптимальные из них.

Торговый терминал МТ4 не требует никаких дополнительных программ. Для проверки подлинности оптимизации торгового эксперта требуется понимать особенности работы самого советника, а также обладать знаниями о его настройках. В данном вопросе лучше не испытывать метод «тыка». Не нужно стараться что-то изменить, о чем нет точного представления. Пусть все будет, так как есть, если, конечно, советник вообще не перестал приносить прибыль. В этом случае, оптимизация просто необходима.

Если советник был куплен, то необходимо обратиться к разработчикам за актуальными для данного советника настройками, чтобы создать ему нормальные условия для работы. Процесс оптимизации имеет множество нюансов, и далеко не все трейдеры о них имеют представление. Например, что нужно обратить свое внимание на то, что у разных брокеров и истории котировок, и их качество, существенно разнятся. А это влияет на итог тестирования советника с использованием разных счетов брокеров и вызывает большие расхождения.

Раньше, когда трейдеры работали на валютной бирже что называется «вручную», форекс советники для многих были экзотикой. Сейчас, в условиях современного трейдинга использование этих экспертов уже давно нормальная практика. Более того, без них уже трудно обойтись. Именно поэтому чуть не ежедневно появляются все новые роботы для биржевой торговли. Они весьма внушительны своей доходностью и создают хорошее впечатление у трейдеров, мотивируя их начать быстрее зарабатывать.

Но, ни в коем случае нельзя ставить непроверенного робота на торговый счет, не проверив его. Результат может быть сомнительным, и может привести к потере потенциала. Поэтому любой нюанс необходимо учитывать, а работу с новым советником начинать исключительно с его тщательной проверки, то есть с тестирования. Все, что необходимо знать, чтобы правильно тестировать форекс советника можно взять в инструкциях экспертов.

Еще такой нюанс. Нельзя забывать при проведении тестирования о размере спреда для валютных пар, установленных брокером. Дело все в том, что в стратегическом тестере всегда «по умолчанию» выставлен текущий спред. Если его не установить правильно, то можно получить ошеломляющие результаты. Особенно если тестирование проводится в выходной день. Такой результат, может в дальнейшем привести к катастрофе, то есть потере депозита.

Важными нюансами являются различные параметры. Например, количество сделок. На это нужно в первую очередь обращать внимание. Необходимо, чтобы их было больше 150, иначе возникает та самая «подгонка» результатов, о которой говорилось, и оптимизация становится бессмысленной. Если же на этот момент сделок меньше, то тогда нужно увеличить время тестирования. Тогда можно будет увидеть полную картину.

Прибыль и просадка – это те нюансы, которые интересуют всех трейдеров. То есть их соотношение, которое называется — коэффициент восстановления. Он представляет собой это соотношение и является очень важным параметром. Нужно разделить значения столбца «прибыль» на значения «просадка» в долларовом эквиваленте, и получится этот самый коэффициент. Дальше останется произвести сортировку результатов, полученных при оптимизации.

Часто рейдеры сталкиваются с проблемой, когда в отчете о тестировании появляется значение – ошибки рассогласования. Торговый тестер стратегий указывает на них в строке «качество моделирования». Нужно провести все процедуры, которые имеются в инструкции, и как правило, ошибки устраняются, а качество вырастает.

В итоге получается, что тестирование и оптимизация торговых советников дело, требующее внимания и навыков, но при этом, совсем нетрудное. Понадобится время и знания, но это позволит эффективно тестировать форекс и в дальнейшем получать прибыль на валютном рынке.

Как и у любого другого дела, у оптимизации есть свои почитатели. Но имеется и много противников. А что с оптимизацией не так? С ней все нормально, просто в число оппонентов входят люди, не владеющие достаточной информацией. Как правило, это новички, у которых нет ни опыта, ни знаний, и теряя свои депозиты, они начинают отрицать оптимизацию, не умея ее использовать.

Например, многие новички используют такой подход:

• Берут небольшой период истории, примерно месяца два, чтобы сократить время;
• кликают на старт;
• после завершения процесса выбирают проход, который выдает больше всего прибыли. Начинающие трейдеры в восторге, быстро устанавливают его на реальный счет и ждут, когда «посыпятся» большие деньги. Но, как правило, денег нет, а депозит сливается.

Одним из популярных и распространенных подходов, которые используют достаточно опытные трейдеры, является выбор двух участков, оптимизации и форвард теста, без временных разрывов. На оптимизации подбирают оптимальные варианты, а на периоде форвард отбираются лучшие настройки. Период истории всегда выбирает сам трейдер. При этом, он не торопится, как неопытный новичок, понимая, что чем дольше период истории, тем более устойчивы настройки к неожиданным поворотам на финансовом рынке. А это означает, что можно будет дольше хорошо зарабатывать на одних и тех же настройках, и они долго не устареют. Единственное — прибыли советник принесет меньше.

А чем короче отрезок оптимизации, тем лучше настройки приспосабливаются к периоду истории и условиям торговли. При этом эффективность советника больше, а значит выше и прибыль.

Как часто проводить реконструкцию настроек, каждый трейдер решает индивидуально. Можно и раз в неделю, или раз в несколько лет. Но следует помнить, что когда настройки устареют, а это может случиться когда угодно, советник сольет весь депозит. Поэтому в этом подходе к оптимизации, результат — как лотерея.

Самые продвинутые трейдеры обладают профессиональными знаниями. И как утверждают, в процессе оптимизации, они делят период истории на два одинаковых участка, и на каждом в отдельности проводят оптимизацию, сохраняя до 20 различных вариантов, наиболее удачных. Затем, они просто сравнивают все настройки с первого и второго участка между собой. Те, которые приблизительно схожи, считаются оптимальными. Все это требует большой затраты времени. И скорее всего, имеет смысл, но не каждому трейдеру этот метод подойдет.

Универсальным подходом, будет тот, при котором все настройки в течение долгого периода времени позволят советнику обеспечивать высокую доходность, не зависимо, от колебаний на рынке, и которые не выйдут из строя через неделю.

И даже если удается заполучить такие сеты для советника, ставить его на реальный счет все равно рано. Сначала его нужно проверить на демо счете. Тридцати сделок по одной валютной паре вполне достаточно, чтобы убедиться удачный сет или нет.

Для убедительности, можно перепроверить, насколько совпадают сделки на демо счете со сделками в тестере за тот же период. Нужно сделать тест и сравнить показатели, они должны быть приблизительно одинаковыми. Если картина имеет сходство, можно выставлять на реальный счет. Просто нужно быть готовым к тому, что работа советника на реальном счете всегда отличается от тестов. Опять же из-за нюансов, то и дело возникающих в процессе торговли. Если же работа советника в тесте и в реале сильно различается, то оптимизировать его бессмысленно.

Все о чем говорилось – это является основными принципами оптимизации советников Форекс. Но главное, правильный подход к оптимизации и со временем, так называемый алготрейдинг будет понятным и интересным занятием для трейдеров. А главное – прибыльным!

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Как тестировать и оптимизировать торговые стратегии

Каждая потеря депозита ставит трейдера перед вопросом – что делать дальше? Оптимизировать свою торговую стратегию? Лучше контролировать эмоции при торговле? А может быть поступить радикально и приобрести торгового советника?

Именно третье решение в последнее время становится наиболее популярным. Хотя и здесь есть свои преимущества и недостатки. Действительно, советники не подвержены эмоциям, имеют четкие критерии открытия и закрытия позиций, мгновенно реагируют на изменяющуюся рыночную ситуацию. Что говорить – любая торговая стратегия в исполнении робота всегда эффективнее той же самой стратегии в ручном исполнении трейдера.

Однако такое решение имеет один существенный недостаток – любая торговая система, индикатор или советник, до использования в торговле, нуждается в тестировании и оптимизации. И это является самой большой проблемой трейдеров. Ведь не каждый трейдер сталкивался с этим вопросом и способен качественно сделать эту работу. Но время диктует свои требования и для эффективной торговли трейдеру необходимо совершенствовать свои знания и навыки. Именно этой теме – теме тестирования торговых стратегий мы посвятим настоящую статью.

Процесс тестирования проводится, как правило, на исторических данных. Реже обычными трейдерами используется моделирование рыночных ситуаций. Во время теста система должна распознать ситуацию на рынке, дать четкие сигналы для входа в сделку и показать результат этих торговых операций. Именно результат торговли за определенный период является основным критерием пригодности стратегии для торговли на реальном рынке.

Таким образом, основными целями тестирования служит проверка таких параметров:

• показатели производительности, заложенные в стратегию;
• рыночные показатели торговой стратегии – ликвидность, риск, проскальзывание, издержки;
• оптимальность исходных параметров стратегии;
• ошибки программного кода.

Результатом должен стать отчет со статистическими и графическими данными результатов тестирования.

Как уже было сказано выше, тестирование может производиться на двух видах данных:

• исторические данные движения цены. Недостатком метода является несоответствие исторических данных современному реальному состоянию рынка, в связи с чем стратегию необходимо оптимизировать под текущую ситуацию;
• смоделированные рыночные ситуации. Этот способ дает более реальные результаты торговли.

Для тестирования можно использовать несколько различных способов. Широко используется математическое программное обеспечение, например от компании MatLab или MS Excel с биржевыми плагинами, механические системы MetaStock, Wealth-Labили Omega, языки программирования или тестеры, встроенные в торговые платформы. Последние получили наибольшее распространение в среде трейдеров в силу своей простоты и доступности.

Тестирование проводится в несколько этапов:

• проводится визуальный тест торговой системы или индикатора на достаточно длительном промежутке исторических данных с помощью тестера ручных стратегий;
• создается торговый советник;
• проводится тест советника на длительном промежутке истории в автоматическом режиме. В процессе тестирования подбираются параметры индикаторов – советник оптимизируется;
• после получения стабильных положительных результатов тестирования в автоматическом режиме проводится тест советника на демо или центовом счете.

Часто для тестирования используют тестеры торговых стратегий, которые представляют собой аналитические инструменты для работы с историческими ценовыми данными, загруженными из внешних источников. В процессе тестирования проводится автоматический анализ работы алгоритма, открываются и закрываются позиции. Тестирование может производиться одновременно на нескольких торговых инструментах, в результате чего можно выбрать инструмент, на котором система работает наиболее эффективно.

В процессе визуального тестирования можно наблюдать, как на графике открываются позиции, контролировать скорость открытия позиций. В режиме произвольных задержек модулируются ситуации с задержкой исполнения приказов брокерами. В этом режиме доступна настройка по скорости, прибыли, периоду, различным условиям торговли.

Результат работы тестера формируется в виде статистического блока информации и графика изменения первоначального депозита. Статистика отражает такие данные, как прибыль и убыток, количество прибыльных и убыточных сделок, факторы риска и другие показатели.

Механизм тестирования торговых стратегий «Форвард» очень полезен при оптимизации торговой стратегии. Алгоритм его работы заключается в делении исторических данных на две части, на первой из которых проводится оптимизация, а на втором результаты этой оптимизации проверяются. Часто в алгоритм тестера закладывается методика распределенного тестирования, когда вычисления производятся с помощью сетевых средств.

Для качественного тестирования необходимо тщательно отобрать исторические данные. Период истории должен быть достаточно протяженным – не менее 5 лет. При этом в истории должен присутствовать период с кризисной динамикой, например с кризисом 2008-2009 годов. При использовании меньшего периода история должна включать как трендовые, так и флетовые участки.

Тестирование проводится на большом количестве сделок. Считается, что их должно быть не менее 300. Обязательным условием является тестирование стратегии на нескольких высоколиквидных инструментах.

Тестирование должно учитывать комиссии и спрэды, проскальзывания и задержки исполнения торговых приказов, ликвидность торгового инструмента, возможные изменения рыночных условий. Обязательно проводится тестирование на тех видах ордеров, которые заложены в торговую стратегию. При этом важна точность моделирования очереди заявок Orderbook, так как неточное моделирование может привести к ухудшению результатов тестирования на реальном счете. Необходимо учитывать увеличение спрэда перед закрытием сессий с целью минимизации издержек.

Тестирование может различаться по способам расчета:

• по ценам открытия – самый быстрый метод тестирования, но и самый неточный – на коротких периодах истории большинство тестируемых стратегий могут показать полное отсутствие открытых сделок;
• по контрольным точкам – сбалансированный метод тестирования, но с невысоким уровнем доверия к получаемым данным;
• по тикам – наиболее предпочтительный метод, более всего приближенный к реальному рынку.

При тестировании следует помнить, что моделирование и большие объемы смоделированных данных потребляют много ресурсов, а при визуализации тестирования снижается скорость расчетов.

Результаты тестирования можно увидеть на итоговом графике, на котором будут отображены точки входа и выхода сделок, данные применяемых индикаторов. На графиках легко обнаружить ошибки стратегии.

Результаты тестирования можно сохранить, выгрузив их в Excel или другую программу в виде определенной последовательности данных.

При загрузке истории необходимо помнить, что история котировок не должна иметь разрывов или поставляться из разных источников – котировки для тестирования должны идти непрерывным потоком, без сдвигов и пропусков.

Появление программного обеспечения для тестирования стратегий значительно облегчило работу трейдера, сократив не только расходы, но и время, затрачиваемое на процесс. Возможность регулирования скорости поставки котировок позволяет просматривать годовую историю, практически, за час.

При этом сохраняется возможность возврата к интересующему периоду времени, изменения условий расчета или инструмента. Все эти возможности позволяют довольно быстро и качественно провести тестирование и оптимизацию интересующей торговой стратегии.

Оптимизация советника – как улучшить эффективность торгового эксперта?

В одной из прошлых статей мы рассматривали различные способы тестирования Форекс советников, а сегодня мы поговорим о том, как оптимизировать советник при помощи стандартной торговой платформы MetaTrader4, которую используют многие брокеры MT4. Если вы торгуете при помощи советника, то хотя бы раз в полгода необходимо проводить его оптимизацию, то есть осуществлять поиск оптимальных параметров: стоп-лосса, тейк-профита и других параметров, изменение которых может повлиять на увеличение прибыльности советника или уменьшение его просадок.

Что такое оптимизация советника?

Оптимизация позволяет методом подбора выявить, какие значения того или иного параметра показывают наилучшие результаты на определенном историческом отрезке. С первого взгляда кажется, что, подобрав необходимые параметры на истории, вы получите Грааль, который поможет вам зарабатывать миллионы. Однако это не совсем так, рынок Форекс постоянно меняется, и очень часто прибыльный советник на истории превращается в убыточный советник на реальном счете. Чтобы этого не произошло, необходимо изменять только те параметры, которые не идут вразрез с правилами торговой стратегии, заложенной в основу советника. Например, если размер тейк-профита, предлагаемый разработчиками торгового эксперта, равен 100 пунктов, можно посмотреть, каким станет итоговый результат, если изменить значение тейк-профита на 80, 120, 140 и т. д. Таким образом, оптимизацию нужно рассматривать как вспомогательный инструмент, который упрощает задачу по поиску параметров для вашей торговой системы. Вам не нужно тратить время, вручную просматривая графики, достаточно запустить тестер стратегий в MT4, и он переберет все возможные варианты и комбинации параметров, а вам останется только выбрать среди них наиболее оптимальные.

Как оптимизировать советник?

Оптимизация советника осуществляется в торговом терминале MT4, никаких дополнительных программ устанавливать не требуется. В начале необходимо открыть тестер стратегий, нажав Ctrl+R, выбрать из списка советник, который вы хотите оптимизировать, валютную пару, режим моделирования и таймфрейм. В нашем примере мы попробуем оптимизировать стандартный советник MACD Sample, который есть в каждом торговом терминале MT4. Но сначала необходимо загрузить котировки валютной пары, на которой ваш советник будет открывать сделки. Для этого нажимаем F2 или заходим в Сервис – Архив котировок, выбираем валютную пару, например, EURUSD и скачиваем минутные котировки. После того, как загрузились котировки, необходимо еще раз их скачать, чтобы исключить вероятность возникновения каких-либо пробелов.

Выбирайте всегда качество моделирования «Все тики» – это наиболее точное и полное тестирование советника. Также необходимо поставить галочку напротив фразы «Использовать дату» и указать требуемый период тестирования – последний год, полугодие или квартал. Некоторые трейдеры проводят оптимизацию советника каждую неделю, указывая в настройках временной отрезок, равный последним двум неделям, но какого-либо преимущества в торговле это не приносит. Не забудьте также поставить галочку напротив надписи «Оптимизация».

Далее нужно нажать «Свойства эксперта», во вкладке «Тестирование» указать размер депозита и выбрать оптимизируемый параметр, как правило, это «Баланс».

Во вкладке «Оптимизация» можно выставить ограничения оптимизации, например, при достижении минимального баланса или максимальной просадки, тестер прекратит проверку определенного параметра, что существенно сократит время оптимизации.

Во вкладке «Входные параметры» вы можете отметить галочкой те параметры, которые нужно оптимизировать. В графе «Значение» указаны настройки разработчиков, их менять не следует, а вот в графах «Старт», «Шаг» и «Стоп» нужно указать значения, которые позволят оптимизировать ваш советник. Например, вы можете оптимизировать советник по тейк-профиту. В графе «Значение» советника MACD Sample напротив параметра Take Profit указано 50 пунктов, вы можете поставить в графе «Старт» – 30 пунктов, указать «Шаг» – 10 пунктов и «Стоп» – 80 пунктов. В результате тестер стратегий шесть раз протестирует советник с параметрами тейк-профита: 30, 40, 50, 60, 70 и 80 пунктов. Следует отметить, что чем меньше шаг и больше выбранных параметров, тем дольше будет производиться оптимизация советника.

После того, как были выбраны все необходимые параметры, следует нажать на кнопку «Старт» в тестере стратегий, при этом оптимизация может занять достаточно продолжительное время.

Когда оптимизация советника подойдет к концу, появится вкладка «Результаты оптимизации», в которой можно посмотреть полученную прибыль по каждому прогону, матожидание, просадку и входные параметры с указанием выставленных ранее настроек. Чем выше матожидание и прибыль и ниже просадка, тем лучше. Сравнивая полученные результаты, можно выбрать параметр, который имел наилучшие показатели на истории.

Чтобы установить выбранные входные параметры в «Свойства эксперта», нужно кликнуть правой кнопкой мыши по оптимальному результату и выбрать в открывшемся списке «Установить входные параметры». Когда вы в следующий раз будете выполнять тестирование советника, то в «Свойствах эксперта» будут автоматически проставлены выбранные параметры.

Как проверить подлинность оптимизации?

Для проверки подлинности оптимизации советника используется следующий метод. Допустим, вы проводите оптимизацию советника за последний год. Тогда вы оптимизируете советник, выставив временной отрезок, равный 10-ти месяцам, а полученные результаты тестируете еще раз за последние 2-3 месяца, на которых вы не оптимизировали советник. Таким образом, оставляя 20% от временного отрезка, вы проверяете, будут ли работать подобранные вами параметры после проведения оптимизации. Если оптимизированные параметры дадут более худший результат во время тестирования советника, чем изначальные настройки разработчиков, значит, оптимизация оказалась неуспешной, и нужно либо изменять какие-то другие параметры, либо оставить прежние настройки. Теперь вы знаете, как производится оптимизация советников Форекс в MT4. В заключении хотелось бы отметить, что не всегда следует проводить оптимизацию, в некоторых случаях она может быть бесполезной или даже опасной для вашего депозита. Поэтому необходимо, прежде всего, руководствоваться здравым смыслом и понимать особенности работы советника, а также хорошо разбираться в его настройках. Не нужно пытаться изменить то, в чем вы плохо разбираетесь, лучше оставить все как есть. Таким образом, оптимизацию советника следует проводить только в том случае, если он резко перестал приносить прибыль. Если вы покупали советник, то имеет смысл обратиться к его разработчикам, так как они время от времени занимаются его оптимизацией и могут вам предоставить актуальные настройки для нормальной работы советника. Смотрите также «Рейтинг советников Форекс для малых депозитов».

Форекс Статьи

Как правильно оптимизировать советники. Полный курс

Не многие сегодня знают, то самый обычный тестер стратегий в терминале metetrader 4 (или 5 на ваш вкус) позволяет, потратив определенное время на оптимизацию найти наилучший сет настроек. Позволяющий с помощью торгового робота зарабатывать как можно больше прибыли и попадать в как можно меньшие просадки. Хорошая новость для многих из вас, состоит в том, что более не нужно рисковать на реальных счетах, запуская на них советника с имеющимся у вас на руках сетом настроек. Каждый из вас уже давно имеет возможность найти лучшую комбинацию из возможных или просто выбросить робота за отсутствием «полезности» для вашего кошелька. Смысл оптимизации сводится к следующему: роботу задаются настройки к каждому параметру по виду — «от и до», с которыми он прогоняется на периодах от одного года. В следствии чего в результатах оптимизации трейдер может наблюдать какие настройки приводят к наиболее продуктивным вариантам, а не искать свой сет, наобум подставляя параметры. И ежеминутно прогоняя его в тестере стратегий. Оптимизация позволяет за 1-5 часов понять имеет ли советник потенциал или нет и если этот потенциал есть — то использовать его на максимум. Разве ни этого хочет каждый трейдер? Давайте узнаем, как же проводить оптимизацию форекс советника.

Как и прежде необходимо найти специфический значок с лупой, обозначающий необходимый нам тестер стратегий, который мы и будем использовать для оптимизации советника. При нажатии на кнопку тестера (расположена она в верхней панели инструментов терминала метатрейдер), нам открывается дополнительное окно программы, находиться оно будет в самом низу. В первой графе нужно будет выбрать название оптимизируемого советника, в наших примерах, это будет советник R-Profit V.8 от нашего проекта. Во второй, вы сможете выбрать валютную пару, на которой будете тестировать форекс робота. Ну и конечно же, модель тестирования, временной интервал (таймфрейм), период тестирования (дата «от и до») и спред (рекомендуется оставлять на параметре «текущий»). Предлагаем взглянуть на рисунок ниже, для более полноценного представления.

Как бы ни казалось, но не все так просто, давайте рассмотрим весь процесс аккуратно и по шагам, чтобы уже ни у кого не возникало вопросов. Мы коснемся и загрузки котировок в ваш терминал метатрейдер и установки советника с сетом настроек и собственно самих настроек робота для качественной оптимизации (такие настройки тоже есть). Итак, прежде всего установка форекс советника в терминал, без нее нам и оптимизировать собственно было бы нечего. Для этого в новом метатрейдере необходимо произвести следующие действия: Файл -> Открыть каталог данных -> MQL4 -> Experts и уже в эту папку следует скопировать файл советника. Для загрузки сета настроек (обозначается в формате «.set») необходимо произвести тот же план действий, однако в папке MQL4 найти папку Presents и скопировать сет именно туда.

Давайте уделим несколько строк тому, что же такое сет и откуда он берется. Часто сет настроек вам предлагают разработчики вместе с самим торговым роботом. чтобы использовать его, достаточно переместить из навигатора fx-советник на рабочий график выбранной валютной пары и во всплывающем окне нажать на кнопку «входные параметры» и уже в данном разделе выбрать «загрузить» программа сразу же направит вас в папку Presents из которой вы и загрузите в советник необходимый вам сет настроек. Сам по себе set ничто иное как оптимизированные настройки, позволяющие советнику зарабатывать больше при меньших просадках (если разработчики конечно не поленились провести качественную оптимизацию. иначе следует сделать это самостоятельно). При его загрузке, все настройки мгновенно проставляются во входных параметрах робота, вручную вам остается только установить стартовый лот (здесь уже следует рассчитать риск менеджмент). Вот теперь мы плавно подошли к вопросу о том, как же самостоятельно создать прибыльный сет настроек, чтобы ваш советник не только не потерял доверенных ему в обращение средств, но и приумножил их настолько, насколько это вообще возможно, имеющимся у вас на руках торговым роботом.

Каждая стратегия, индикатор, либо советник тестируются на истории котировок, это ни для кого ни секрет, иначе как мы вообще могли бы делать выводы об эффективности или неэффективности используемых инструментов анализа? Поэтому самое первое что нужно сделать перед оптимизацией и самое главное, о чем забывает большинство новичков — загрузить в терминал метатрейдер архив котировок. Казалось бы для чего, ведь когда вы открываете график инструмента у вас уже есть котировки, но не все так просто. На периодах дольше 3-ех месяцев начинаются сбои и погрешности, где то и вовсе пропадают дни или недели. Говорить в подобной ситуации о качестве исторических данных, естественно не приходится, поэтому в результатах тестирования обязательно смотрите на показатель качество моделирования, который отображает насколько точно была воспроизведена история. Можно загружать котировки от брокера Dukascopy с его 99% моделированием, однако, это более сложный процесс и не столь обязательный. Имеющийся в нашем распоряжении сервис MetaQuotes предоставляет 90%-ое моделирование и этого вполне достаточно для качественной оптимизации. Итак, что же необходимо сделать.

Снова смотрим на верхнюю панель инструментов в нашем метатрейдере и ищем там кнопку «сервис», далее по списку: сервис -> архив котировок, после чего вам будет представлен список валютных пар, выбираете ту, на которой собираетесь оптимизировать советник и нажимаете на нее дважды, дабы появились списки таймфреймов. Необходимо выбрать минутные графики, независимо от того, на каком временном интервале вы планируете оптимизировать робота. Так как любой ТФ состоит из минутных графиков, то так вы получите максимально точное моделирование истории, что собственно нам и нужно. Собственно нажимаете «загрузить», ждете и в течении 2-3 минут все будет готово. Закрываете окно котировок. Предварительно, для большей точности, можно пройти по еще одному пути: сервис -> настройки -> графики, там вы увидите строчку «Макс баров в истории», проставьте 10 000 000, если там установлена другая цифра и нажмите «ОК». На этом подготовительные мероприятия окончены, остается парочка финальных этюдов, которые мы прямо сейчас с вами и разберем.

Оптимизация советника. Подготовка.

Итак, вернемся к началу. После того, как вы нажали на значок с лупой в верхней панели терминала Metatrader, внизу вам было открыто окно с тестером стратегий, где вы и будете тестировать форекс робота. Так же вы можете заметить там кнопку свойства эксперта, именно с нее и должно начинаться грамотное тестирование или оптимизация робота. Вам откроется следующее меню настроек (для каждого советника оно разнообразно в зависимости от функционала, мы как говорилось выше показываем на R-Profit V.8):

В списке переменных будут находится разнообразные параметры советника, от уровней стоп приказов, трала позиции или целей по сделке до всевозможных настроек управления риск менеджментом или позициями. Вариантов множество и они нисколько не повлияют на саму оптимизацию. Важно обратить внимание на последние три столбика: старт — шаг — стоп. Именно они и будут отвечать за ход оптимизации торгового робота. К примеру, мы хотим понять, какой стоп приказ будет наиболее оптимальным (при котором мы будем больше зарабатывать и меньше терять) и выставляем в указанных столбиках следующие показатели: 10 — 5 — 100. Что для программы будет означать следующее: во время оптимизации будут протестированы все варианты со стоп лосом от 10 пунктов, до 100 с шагом в 5 пунктов. То же касается любого другого параметра. Выставлять необходимо настройки для каждого параметра сразу, чтобы во время оптимизации учитывались все возможные комбинации настроек.

Ниже вы можете видеть вкладку результаты оптимизации, в которой и будут собраны результаты вместе с настройками советника, которые к ним соответственно привели. Вы можете выстраивать их по прибыльности, просадке и другим показателям оптимизации. Главное, что вам более не придется гадать, тестер сам покажет вам наиболее прибыльные или надежные настройки советника. По окончании оптимизации, достаточно нажать в результатах на понравившийся сет и он будет загружен в советник, откуда вы сможете сохранить его (не забудьте при сохранении указать путь в папку Presents, дабы потом с легкостью устанавливать сет в советник прямо на графике).

Желаем Вам успешного тестирования.

Ваш, Портал Форекс Трейдера!

Как правильно тестировать и оптимизировать советника в тестере стратегий MetaTrader 4?

Сегодня рассмотрим вопросы тестирования и оптимизации советников в торговом терминале МТ4.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Для чего нужно тестировать Форекс советника? Тестирование необходимо для того, чтобы увидеть как ведёт себя торговый робот на истории с различными вариантами его настроек. Оно позволяет понять — сливатор данный советник или в нём всё же есть профитное зерно и его можно в дальнейшем поставить на реальный счёт.

Как протестировать советник на МТ4?

Открываем торговый терминал MetaTrader 4 и в самом верхнем меню нажимаем на «Вид» и далее «Тестер стратегий». Или просто жмём Ctrl+R.

Откроется тестер стратегий в котором мы и будем производить тестирование нашего советника Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock.

В самой верхней левой вкладке тестера стратегий выбираем «Советник».

Во вкладке рядом, в выпадающем списке, ищем наш советник и кликаем по его названию двойным щелчком мышки.

Во вкладке ниже выбираем символ — валютную пару, по которой хотим протестировать советника. Пусть у нас будет USDJPY.

Выбираем модель тестирования — выбираем наиболее точный метод «Все тики». «Контрольные точки» и «По ценам открытия» — это модели, которые пригодны в большей степени только для беглого анализа работы эксперта.

Ставим галочку на «Использовать дату» — устанавливаем интервал. Пусть у нас будет интервал с начала 2015 года и до 2015.11.23.

Следующий пункт «Визуализация».

Можете ставить галочку на визуализации, а можете и не ставить. Галочка на визуализации означает то, что Вы увидите прямо на графике весь процесс тестирования советника на выбранном интервале истории.

Скорость тестирования ставим на максимум — передвигаем ползунок до упора вправо.

Также доступны кнопки «Пауза/Плей» и «Пропустить до».

Переносим свой взгляд в тестере вправо.

Делаем выбор временного периода — выбираем таймфрейм на котором будем производить тестирование робота. Пусть у нас будет M5.

Теперь давайте откроем настройки советника — нажимаем «Свойства эксперта».

Тут мы видим стандартные настройки советника Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock — с ними и потестируем. Вы можете изменить настройки эксперта как захотите и уже потом его протестировать. Любой советник можно тестировать неограниченное количество раз и с разнообразными настройками.

На вкладке «Тестирование» можно выбрать размер депозита для тестирования и его валюту, а также указать какие позиции открывать: покупки и продажи, только покупки или только продажи.

Пусть депозит начальный у нас будет 10000 USD, а позиции: покупки и продажи (Long & Short) — так всегда в стандарте в МТ4 должно быть.

Внимание: для того чтобы протестировать советника на приличной истории с высоким качеством моделирования нам нужно загрузить котировки по используемому в тестах символу. В нашем случае нам необходимо загрузить котировки по USDJPY.

Этот процесс пригодится и для оптимизации торгового эксперта. Архив котировок по какому-либо инструменту нужно закачать всего один раз.

Как загрузить архив котировок в MT4?

В самом верхнем меню терминала нажимаем «Сервис» и далее «Архив котировок». Или просто жмём F2.

Откроется окно с архивами котировок по доступным инструментам.

Ищем в списке наш символ (нашу валютную пару) USDJPY и кликаем по её названию двойным щелчком мышки, а затем кликаем двойным щелчком мышки на «1 Минута».

Нажимаем кнопку «Загрузить». Начнётся процесс закачки всех котировок по USDJPY — для всех таймфреймов.

Всё — все котировки по USDJPY закачены — теперь можно качественно тестировать и оптимизировать советников на всех тиках.

Закрываем это окно и пробуем протестировать наш советник Ilan16c_PipStepExponent_MFI_lock — нажимаем кнопку «Старт».

Подгружаются котировки из архива котировок.

Что в итоге? Слив всего депозита .

Как видно, стандартные настройки нам явно не подходят — прийдётся оптимизировать данного советника.

Примечание: можно сохранить на свой компьютер любой отчёт — заходим в подвкладку тестера стратегий «Отчет», где у нас отображаются все данные о пройденном тесте, и кликаем в этом окне правой кнопкой мышки, а затем «Сохранить как отчет» — отчёт будет сохранён в формате HTML.

Как правильно оптимизировать советника в тестере стратегий MetaTrader 4?

Нажимаем «Свойства эксперта» и ставим галочки напротив тех параметров, которые будут принимать участие в оптимизации — поставим галочки на более значимых для нас параметрах.

Также, проставляем напротив параметров с галочками их «Старты», «Шаги» и «Стопы» — простыми словами, лимит значений от и до с шагом.

На вкладке «Тестирование» можно выбрать размер и валюту депозита, а также указать типы открываемых позиций: покупки и продажи, только покупки или только продажи.

Оптимизируемый параметр — некий показатель, значение которого определяет качество тестируемого набора входных параметров. Чем больше значение критерия оптимизации, тем лучше оценивается результат тестирования с данным набором параметров. Доступны следующие параметры для оптимизации:

— Balance: показателем оптимизированности является максимальное значение баланса;
— Profit Factor: показателем является максимальное значение фактора прибыльности;
— Expected Payoff: показателем является максимальное значение математического ожидания выигрыша;
— Maximal Drawdown: показателем является минимальное значение просадки;
— Drawdown Percent: показателем является минимальное значение относительной просадки (в процентах);
— Custom: при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.

Галочка напротив генетического алгоритма — рекомендуется оставить с поставленной галочкой. Если галочки нет, то обязательно поставьте её. Если галочку не поставить, Вы будете ждать вечно пока советник прооптимизируется, так как будут перебираться абсолютно все комбинации входных параметров эксперта.

Вкладка «Оптимизация». Она позволяет управлять ограничениями во время оптимизации. Если в процессе отдельного прогона будет достигнуто любое из условий, данный прогон советника остановится. Оптимизация продолжится со следующего прогона.

Чтобы включить ограничивающее условие, необходимо выставить соответствующий флажок слева от него. Двойным кликом левой кнопки мышки в поле «Значение» можно изменить имеющийся параметр, после ввода нового значения нажмите клавишу «Enter».

К ограничивающим параметрам относятся:

— Минимальный баланс: минимальное значение баланса в валюте депозита;
— Максимальная прибыль: максимальная прибыль в валюте депозита;
— Минимальный уровень маржи %: минимальный уровень маржи в процентах;
— Максимальная просадка %: максимальная просадка в процентах;
— Непрерывный убыток: максимальный суммарный убыток в одной серии. Убыточной серией называются несколько следующих подряд убыточных сделок;
— Непрерывное количество убыточных сделок: максимальное количество убыточных сделок в одной серии;
— Непрерывный выигрыш: максимальная суммарная прибыль в одной серии. Прибыльной серией называются несколько следующих подряд прибыльных сделок;
— Непрерывное количество прибыльных сделок: максимальное количество прибыльных сделок в одной серии.

После всех изменений нажимаем на кнопку «ОК».

Ставим галочку на «Оптимизация» и нажимаем «Старт».

Пошёл процесс оптимизации — как видно из скриншота, будет 10 496 проходов, с временем оптимизации почти 175 часов . Но мы столько ждать то не будем — как только мы увидим отличный вариант/варианты (например, с солидной прибылью и приемлемой просадкой) мы можем остановить оптимизатор.

Открываем вкладку «Результаты оптимизации» и наблюдаем за процессом. Прогоны будут выстраиваться вертикально в ряд. Вы можете отсортировать любую ячейку — нажмите левой кнопкой мышки на заголовок нужной ячейки и будет произведена сортировка по возрастанию значений сверху вниз, нажмите по заголовку ещё раз и будет сортировка по убыванию значений сверху вниз.

Думаю 10 положительных проходов оптимизатора будет достаточно для примера. Останавливаем оптимизатор — вкладка «Настройки», кнопка «Стоп».

Итак, что мы видим? У нас есть несколько хороших проходов, но самый лучший из них самый верхний — самая высокая прибыль и самая маленькая просадка из всех 10 проходов. Эти настройки мы возьмём.

Настройки в советник из оптимизатора можно внедрить двумя способами: кликнуть по нужному проходу двойным щелчком мышки (левой кнопкой) либо нажать на нужный проход правой кнопкой мышки и далее «Установить входные параметры».

Помните наш советник слил весь депозит? Ну а теперь нажимаем кнопку «Старт» и тестируем советник с новыми оптимизированными настройками.

Здорово, правда? Отличные оказались настройки .

Открываем на главной странице тестера стратегий «Свойства эксперта» и нажимаем кнопку сохранить — нам нужно сохранить для себя этот файл с настройками, чтобы потом его можно было использовать с этим советником на разных терминалах в любое время.

Выбираем куда будем сохранять файл и придумываем ему название, затем нажимаем кнопку «Сохранить». В данном случае файл сохранится на рабочем столе.

Чтобы внедрить какой-либо файл с настройками в советник в тестере стратегий, нажмите на кнопку «Свойства эксперта» и далее «Загрузить» — укажите путь к файлу, выберите нужный файл мышкой и нажмите «Открыть». Настройки будут интегрированы в советник — после этого не забудьте нажать на кнопку «ОК» в свойствах эксперта.

Сохранять и загружать настройки советников можно не только в тестере стратегий, но и на самих графиках в свойствах этих советников.

Результаты данного оптимизационного тестирования и файл настроек вложены в архив советника.

Теперь Вы знаете как тестировать советника и как грамотно его оптимизировать. Успехов!

Forex Optimizer

Программа Forex Optimizer используется новичками для изучения работы рынка форекс. Более продвинуты трейдеры с помощью нее могут создавать и тестировать работу своих стратегий и советников без риска потери капитала. Далее использовать в работе с реальными счетами у своего брокера.
Трейдер может использовать программу как:

• Тренажер, для обучения торговле на рынке
• Терминал для торговли на реальном счету, если серверы брокера подключены к Forex Optimizer
• Оптимизатор/тестер

Программа Forex Optimizer предлагает широкий функционал для создания советников.
Ключевые функции:

• индикаторы тех. Анализа
• визуализация стратегий, позволяет работать без знаний языков программирования
• оптимизатор и тестер
• симулятор работы форекс, на реальных данных прошлого
• возможность подключения плагинов для расширения функциональности

Оптимизация робота самостоятельно

Как оптимизировать Форекс советника самостоятельно для разных временных интервалов или других инструментов

Мы делаем оптимизации несколько раз в месяц — по мере необходимости. Также можно производить дооптимизации настроек гораздо чаще самостоятельно, если вас не устраивают рекомендованные настройки или вы хотите добиться более комфортной для вас работы Форекс советника (торгового робота), либо хотите попробовать его с другим встроенным индикатором, на новом временном интервале или на новом торговом инструменте.

Торговые системы «Robots Forex» являются профессиональным инструментом для работы на рынке Форекс и товарных биржах. Наши роботы имеют много параметров и настроек, несколько индикаторов и дополнительных возможностей, все из которых мы даже не используем, потому что просто физически невозможно охватить весь спектр реализаций этих возможностей несколькими трейдерами-оптимизаторами.

Однако каждый роботовладелец персонально может производить любое количество оптимизаций с целью добиться оптимальных параметров торговли на данном участке времени, либо для небольшой быстрой дооптимизации параметров под данную ситуацию на рынке.

Подготовка к оптимизации

Во-первых, все оптимизации нужно производить на довольно мощном компьютере, и обычный простой VPS-сервер для Форекс не подойдет, так как при оптимизации используется большой объем памяти и процессор загружается довольно сильно, что может привести к зависанию вашего VPS-сервера. Поэтому рекомендуем использовать домашний компьютер с хорошим процессором и достаточной памятью. Чем слабже компьютер — тем дольше будут проходить оптимизации.

Во-вторых, для оптимизаций необходим точно такой же торговый терминал от того же самого брокера, на котором работает ваш торговый робот. Нужно подключаться к тому же торговому счету и открывать график той валютной пары (или товарного инструмента — золота, нефти), которые желаете оптимизировать. Если нет ограничений по счетам и инструментам, то можно использовать различные торговые счета и разные торговые инструменты. Например, мы не имели дело с инструментами «Bitcoin» или «доллар/рубль» или «кукуруза», а вы спокойно можете произвести оптимизацию для данных инструментов и, если найдете смысл запускать на них робота, то можете это сделать для робота Double Trader Extreme, который не имеет ограничений по инструментам и счетам. Если же робот имеет ограничения — то можно менять индикаторы, временные интервалы, расписание торговли и любые другие параметры из панели управления робота в рамках одного торгового инструмента / валютной пары.

1. Установите торговый терминал MetaTrader 4 себе на компьютер.

Скачать его можно с сайта вашего брокера, список брокеров представлен здесь…

2. Подключитесь к вашему торговому счету в терминале.

В меню Файл выбрать Подключиться к торговому счету:

Введите логин (номер счета) и пароль от него, также выберите правильный торговый сервер брокера.

3. Откройте график оптимизируемого символа

Откройте новый график нужного инструмента, кликнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав Окно графика.

Если этого инструмента нет среди активных символов, кликните правой кнопкой мышки на любом символе в Обзоре рынка и выберите символы, затем включите нужный символ.

4. Загрузите вручную историю котировок с графика

Перед тем как загрузить историю реальных котировок брокера нужно отключить авто-прокрутку графика и установить максимально возможную историю котировок.

В меню Сервис выберите пункт Настройки:

В настройках во вкладке Графики установите максимальное количество баров в истории и на графике 2 000 000 000.

Нажмите ОК.

Загрузите правильные котировки для нужного тайм-фрейма

Затем на графике символа, именно на том временном интервале (тайм-фрейме), который планируется оптимизировать, нужно кликнуть мышкой и нажать клавишу Home на клавиатуре. Либо можно крутить колёсиком мышки вниз до упора, после чего должны подгрузиться предыдущие данные графика. Таким образом, нажимая несколько раз Home либо докручивая мышкой до начала графика и потом снова повторяя эти действия, можно загрузить максимально возможную историю котировок данного брокера, на которой можно нормально оптимизировать робота. Загрузка другими способами архива котировок (например с сервера MetaQuotes) только навредит, так как они не будут правильными для этого брокера.

Когда будет загружено максимальное количество котировок можно приступать к тестированию и оптимизациям.

5. Откройте «тестер стратегий»

В меню Вид выберите пункт Тестер стратегий:

Либо нажмите на кнопку тестера на верхней панели терминала (если она там есть):

Откроется окно тестера стратегий внизу терминала.

6. Выберите оптимизируемого робота и желаемые параметры торговли

Сначала выберите робота, затем нужный символ, временной период (тайм-фрейм). Модель нужно выбирать По ценам открытия. Спред нужно устанавливать соответственно брокеру — у всех он разный и его величину вы можете уточнить у брокера, либо глянув на разницу покупки и продажи инструмента в терминале (в рабочее время). Если у символа нет спреда, ставьте текущий.

Устанавливайте желаемое время оптимизации — дату начала и окончания.

7. Установка параметров оптимизации робота

После установки основных параметров можно нажимать на кнопку Свойства эксперта.

Откроется панель управления оптимизацией робота. В первой вкладке Тестирование нужно установить размер депозита и оптимизируемый параметр (обычно оптимизируем по Maximal Drawdown — максимальная просадка), также желательно включить Генетический алгоритм. Можно пробовать оптимизировать и по другим параметрам, если есть их понимание:

Затем откройте сразу третью вкладку Оптимизация, где можно выбрать максимальную величину оптимизируемого параметра, который также необходимо здесь включить. Кроме того, здесь можно ускорить оптимизацию, установивив дополнительные ограничения (хотя обычно лучше начать с максимально возможным количеством результатов в итоге):

Далее отрывайте вкладку Входные параметры, где находятся основные параметры. В этой вкладке необходимо выбрать желаемый индикатор и установить соответствующие ему параметры для оптимизации. Также здесь нужно выбрать какие именно параметры будут оптимизироваться, а какие наоборот будут постоянными. По сути можно оптимизировать любые параметры, но некоторые просто очевидно остаются одинаковыми и не нуждаются в оптимизации. Также, например, бессмысленно тратить время на оптимизирование параметра Период МА-фильтра, если этот МА-фильтр отключен. Кроме того, нужно понимать, что при выборе разных индикаторов, они используют разные параметры для работы и их нужно выбирать соответственно. Какие именно параметры за что отвечают вы можете ознакомиться в Руководстве пользователя роботами…

Можно сохранить все настройки для тестера на будущее в файл, нажав кнопку Сохранить и придумав новое имя файла.

Не забудьте нажать ОК для применения установленных параметров перед стартом оптимизации.

8. Процесс оптимизации

После установки всех желаемых параметров, нужно включить режим Оптимизация и нажать Старт.

Если процесс оптимизации не начался, то возможна ошибка из-за слишком большого количества оптимизируемых параметров. Чтобы проверить это, нужно открыть вкладку Журнал внизу тестера стратегий:

При подобной ошибке выводится предупреждение. Как выход — можно уменьшить шаг в параметрах оптимизации и максимальную/минимальную величину некоторых особо больших параметров. После этого снова нажать Старт. Когда оптимизация запустится, кнопка Старт превратится в Стоп и появится ожидаемое время окончания процесса:

9. Выбор результатов оптимизаций

И завершающий этап оптимизаций торговых систем — это просмотр результатов и выбор лучших параметров для использования их в будущем при автоматической торговле.

Откройте вкладку Результаты оптимизации. В ней будут отображены множество вариантов параметров и результаты их использования. Отсортируйте по нужному вам параметру (например, Прибыль или наоборот, Просадка):

Затем нужно применить понравившиеся параметры, исходя из предпочтений оптимизатора и поставленных ранее задач — нажмите правой кнопкой мыши на нужном результате и выберите во всплывающем меню Установить входные параметры:

Автоматически откроется вкладка Настройки тестера стратегий, в которой можно нажать Старт и прогнать выбранные параметры оптимизации на любом выбранном временном интервале (например на более продолжительном периоде или включая более ранний или поздний интервал), для нахождения оптимального результата торговли). Если результат прогона не устраивает, выбирайте и устанавливайте другие входные параметры из вкладки Результаты оптимизации. Для тестового прогона на истории нужно убедиться, что птичка рядом с параметром Оптимизация снята.

После прогона выбранных параметров в тестере, можно изучить результат в графическом виде во вкладке График либо в цифровом формате во вкладке Отчет:

Если результаты устраивают, то их можно сохранить в SET-файл для дальнейшего использования торговым роботом: Во вкладке Настройки нажать на кнопку Свойства эксперта

и далее нажать Сохранить.

Затем придумать название SET-файла и нажать еще раз кнопку Сохранить:

После этого данный файл с настройками можно устанавливать в работающий торговый робот и использовать новые параметры. Как загружать файлы настроек торговому роботу, инструкция тут…

Эта подробная инструкция по проведению оптимизаций торговых роботов (Форекс советников) или торговых систем, призвана помочь тем, кто хочет профессионально заниматься роботоуправлением и добиваться выдающихся результатов в трейдинге, даже несмотря на то, что всю эту работу мы берем на себя — для каждого нашего робота — для каждой валютной пары и для каждого временного интервала.

При возникновении вопросов можете оставлять комментарии — инструкция будет дополняться и улучшаться по мере необходимости.

Оптимизатор стратегий для Форекс

Изменения в программе:

1) Модифицирован внешний вид программы;

2) Добавлена возможность открытия нескольких графиков одной валютной пары;

3) При закрытии программы окна графиков, их положение, и установленные на них индикаторы сохраняются;

4) Добавлена возможность установки и разрыва связи с сервером;

и многое другое.

Предыдущую версию невозможно обновить до новой версии. Новую версию нужно заново скачать и установить.
Это можно сделать с нашего сайта по ссылке:

Для зарегистрированных пользователей после установки программы ее необходимо обновить до полной версии
с имеющимся у вас логином и паролем для полной версии.

Данная версия программа разработана на новейшей платформе Microsoft .NET Framework 2.0 и поэтому если у вас не установлена данная версия платформы она будет закачена автоматически и установлена при установке программы.

Для переноса истории валютных пар из версии 2.4.x и выше, необходимо скопировать папку history из старой версии (по умолчанию C:\Program Files\Gordago\StockOptimizer TT\) и вставить ее в папку новой версии (по умолчанию C:\Program Files\Gordago\Forex Optimizer TT\)

Gordago
Гость

Зарегистрирован: 19/08/2005
Сообщений: 20