Стратегия кластеры для Форекс

Кластерный индикатор объемов – «ТРО» и «TPO-Range» для MetaTrader

Не менее популярным, чем предыдущий кластерный индикатор для MT4 и 5, стал «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)) с дополняющим его «TPO-Range». Данный алгоритм также определяет силовые уровни, то есть сопротивления и поддержки, прорисовывая их на графике.

Визуально в MetaTrader данный индикатор выглядит, как набор гистограмм, отображающихся непосредственно возле ценовых баров. Эти гистограммы внешне очень схожи с выдаваемыми кластерными индикаторами применяемыми в торгах на фондовых с фьючерсными рынками.

Базовый индикатор, то есть «ТРО» показывает неплохие результаты при торговле внутри дня, так как занимается обработкой исключительно новых данных изменения объемов. Если Вы занимаетесь долгосрочной или среднесрочной торговлей, то в дополнение к индикатору «ТРО» необходимо использовать еще и «TPO-Range», добавив его поверх основной разметки.

Этот индикатор характерен тем, что ценой предельно четко отрабатываются определяемые им уровни сопротивления и поддержки, но при этом «ТРО» не используют как основной инструмент. Обычно его применяют как фильтр, отлично подходящий для стратегий с использованием Стохастиков.

Кластерный индикатор объема – «Cluster Volume»

Кластерный индикатор объема для MT4, 5 «Cluster Volume» является индикатором нового поколения. В его случае, под кластером подразумевают суммарный объем, приходящийся по данному бару, на определенную конкретную цену. «Cluster Volume», это инструмент выстраивающий кластеры в виде гистограмм. Получается, что на графике, Вы можете наблюдать целую плеяду гистограмм.

Как видите, данный индикатор для Metatrader, который также можно скачать бесплатно, дает возможность практически мгновенно определять, как к примеру, распределены объемы в зоне консолидации, уровнях поддержек с сопротивлением, а также в зоне ценового разворота. Всю эту информацию, Вы несомненно можете применять с максимальной для себя пользой.

Рассмотренные нами кластерные индикаторы объема для MT4, 5 являются наиболее широко применяемыми из тех, что сегодня представлены в сети Интернет. Хотя Вы можете применять и более сложные методики затрагивающие анализ дельт и кластеров, рыночных профилей, разницы между количеством сделок на продажу и покупку и так далее. Для этого можете воспользоваться такими алгоритмами как «Volfix» либо «MarketDelta».

Кластерный анализ на примере терминала MetaTrader

Применяя кластерный анализ в терминале Metatrader, можно намного раньше определить, в какое время и насколько быстро станет двигаться рынок. Можно сказать, что кластерный анализ является внутрибарным исследованием количества сделок, заключаемых на каждом из уровней внутри свечи.

Поэтому так и важны кластерные индикаторы объема для MT4, 5, скачать которые, как уже говорилось выше, Вы можете скачать бесплатно, дающие возможность видеть полный объем совершаемых сделок. Какие же кластерные индикаторы объема для metatrader рекомендуют использовать опытные трейдеры?

Кластерные индикаторы для анализа объемов в MetaTrader (MT5)

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Кластерные индикаторы для бинарных опционов

Опубликовал: Елена Новикова 13.09.2020 0 2,066 Просмотров

Сегодня мы с вами рассмотрим самые недооцененные индикаторы для торговли на рынке Форекс. Индикаторы, которые могут полностью изменить ваш взгляд на торговлю и на то, что на самом деле происходит с финансовыми инструментами во время торговых сессий Форекс.

Кластерные индикаторы. Немного теории

Любой финансовый инструмент, торгующийся на графике котировок, представляет из себя определенное соотношение финансового актива к другой валюте. При этом, отличие Форекс от иных рынков, заключается в том, что под активами подразумеваются валютные пары. Таким образом, на Форексе мы имеем дело с соотношениями двух валют — валютными парами.

Особенности кластерных индикаторов

Для корректной работы кластерного индикатора, необходимы котировки не одной валютной пары, а целой их группы. Достоинство таких индикаторов, заключается в одновременном анализе всего рынка Форекс. Данные индикаторы разделяют все валютные пары на отдельные валюты, вычисляя своеобразные индексы валют. Например: GBP, JPY, EUR, AUD и т.д.

Если нам необходимо посмотреть относительные колебание трех валют — EUR, GBP, USD, тогда для этого будут необходимы данные о котировках трех пар: GBPUSD, EURUSD и EURGBP. Для подключения к данным валютам еще JPY, к вышеуказанным парам, нам необходимо добавить котировки GBPJPY, EURJPY и USDJPY.

Для примера, рассмотрим работу индикатора CCFp. Указанный кластерный индикатор мы разместим на график валютной пары USDJPY в торговом терминале МТ4. При этом, индикатор будет иметь аналогичный вид, даже если мы его разместим на другую валютную пару, так как CCFp рассматривает рынок Форекс в комплексе по всем валютным парам, раскладывая их на составляющие.

Кластерный анализ рынка и индикаторы для Форекс

Ключ к пониманию движения любого актива лежит в том, как накапливается и распределяется объем во время движения. В связи с этим каждый, кто хочет зарабатывать, должен знать, что такое кластерный анализ рынка и как его применять на практике для получения прибыли. Использование подобных методов позволяет определить точку входа с наименьшими рисками, выявить настроения игроков и многое другое.

Не секрет, что проще всего делать деньги на хорошем тренде. Но вот только выявить его получается обычно после того, как тенденция уже получила развитие и войти уже становится страшновато, ведь никто не знает, как долго продлится тренд, поэтому возрастает риск попасть на разворот. Для того чтобы объективно оценивать свои действия, трейдеру достаточно использовать изучить кластера и дельты, которые помогут разобраться в сложившейся на рынке ситуации.

Основа кластерного анализа на биржевом рынке

Рынок базируется на том, что в любой момент времени на нем присутствуют продавцы и покупатели, действия которых приводят к формированию справедливой цены на тот или иной актив вследствие постоянного поиска баланса спроса и предложения. Заключение сделки, которая отмечается тиком, происходит в тот момент, когда продавца и покупателя устраивает стоимость актива. Эти моменты отображаются на графике, но обычно конвертируются на нем в привычный всем вид свечей или баров, созданных по временному промежутку, который обычно довольно малоинформативный и не позволяет точно спрогнозировать, что же будет дальше. Из-за этого трейдеры часто попадают в ситуацию, когда они покупают по хаях и продают на лоях.

Чтобы этого не случилось, нужно понимать основы кластерного анализа, которые в первую очередь обращают внимание на размеры (объем) контрактов, а не на их стоимость. Таким образом, можно отследить настроения крупных участников, наблюдая, по какой цене им интересно еще покупать или продавать актив. Это с высокой долей вероятности позволяет оценить, куда же пойдет рынок дальше, так как именно маркет-мейкеры двигают цены, а в обычных свечах на результаты их формирования оказывают влияние мелкие и незначительные участники, которые обычно входят тогда, когда уже на самом деле пора выходить.

Кластеры и дельты

Изучая основы кластерного анализа для их применения на Форекс и фондовой бирже, следует для начала разобраться с тем, что такое дельты и кластера. Первый из этих терминов покажет то, кто оказался сильнее – продавцы или покупатели, так как выдаваемое в параметре «дельта» значение демонстрирует разницу между сделками на buy и sell.

Второй термин – кластер – обозначает ценовую свечу/бар, но только отображается он не так, как привыкли видеть начинающие трейдеры в виде цены открытия, закрытия, максимальной и минимальной точки за определенный промежуток времени. Кластер показывает значительно больше, ведь он отображает, по какой цене актив был более приемлем к покупкам или продажам, то есть где проходил объем, который способен дать направление для дальнейшего движения.

Кластер формируется из ряда отдельных дельт по каждому шагу цены. Кроме того, для одного кластера есть еще и общая дельта, показывающая, кто же преобладал – покупатели (положительное значение) или продавцы (отрицательная цифра дельты). У дельты есть еще одно свойство, которое обычно выделяется различными оттенками, а именно – отклонением ее объемов от среднестатистических. В связи с этим она бывает умеренной, нормальной и критической. Каждый из этих оттенков информирует трейдера об одном из состояний рынка, например:

– умеренная дельта говорит про то, что движение зашло в боковик;

– нормальная указывает на продолжение текущей тенденции;

– критическая говорит про аномальный всплеск объема, который обычно наблюдается перед разворотом.

Таким образом, кластерный анализ позволяет очень точно определить момент, когда рынок готов выйти из боковика при смене умеренной дельты на нормальную. Ну и вторым сигналом является смена тренда, когда нормальная дельта переходит в критическую.

Объединив рыночный профиль с графиком кластеров, трейдер получает на руки точную информацию относительно того, как себя ведет точечный объем на значительных уровнях накопления и распределения. В связи с этим точность входа повышается в разы.

Кроме точечного объема график демонстрирует еще и значения по дельте, отображающей баланс/дисбаланс рынка без задержек – в реальном времени. Это наглядным образом показывает, какая из сторон контролирует рынок в данный момент.

Виды кластерных индикаторов

Рассмотрим, как происходит кластерный анализ Форекс. На валютном рынке популярные торговые инструменты выражены через взаимосвязь двух активов. Таким образом, трейдеры на Форекс в отличие от других финансовых рынков вынуждены для заработка на одном финансовом инструменте контролировать сразу пару валют.

Нужно заметить, что для эффективного применения кластерного анализа на Форекс необходимо одновременно отслеживать параметры отдельных валют одновременно. Конечно, существует вариант, при котором можно изучать кластер с конкретной валютной парой, но пользы от такой методики мало, поэтому нужно сразу настраиваться на то, что придется контролировать сразу две или больше валют.

Чтобы это было удобно делать, существуют специальные кластерные индикаторы, которые позволяют осуществлять прогноз многих валютных инструментов, раскладывая пары на отдельные составляющие. При этом нужно понимать, что, увеличивая число валютных пар для анализа, повышается точность получаемых прогнозов.

К примеру, если проводить кластерный анализ валют USD, EUR и GBP, то можно прогнозировать движение таких валютных пар: EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD. Если же добавить в качестве 4-го инструмента японскую йену (JPY), то список инструментов, по которым осуществляет прогноз может быть расширен еще сразу на три валютных пары: EUR/JPY, USD/JPY и GBP/JPY. Таким образом, уже можно отслеживать движение сразу 6-ти торговых Форекс инструментов, где у каждой валюты прослеживается прямая взаимосвязь еще с 3-мя.

Отображаются индикаторы кластерного анализа, как график, который внешне похож на квадрат, а в его углах расположены отдельные валюты. Взаимосвязь между ними графически отображается соединительными линиями. Таким образом, получается замкнутая сеть, которую и окрестили кластером.

Чтобы применять кластерный анализ на практике в трейдинге, были разработаны специальные индикаторы для популярного терминала MT4. Отображение их может отличаться, в зависимости от того, какая именно валютная пара будет анализироваться. Но общий облик одинаков вне зависимости от инструмента, представляя собой набор прямоугольников с цифрами пройденного по конкретной цене торгового объема.

Однако для оценки силы тренда на Форекс широкое распространение получили несколько другие кластерные индикаторы. Речь про CCFp и CFP. Первый из них отображает динамику отдельных валют в окне под ценовым графиком. Использовать его сигналы достаточно просто. Если скользящая, отображающая конкретный валютный инструмент поднимается выше нулевой отметки, то стоит искать покупки. И наоборот, если опускается ниже нуля, то стоит присматриваться к продажам. Для того чтобы гарантировать себе прибыль, можно находить валютную пару, в которой есть разница в курсе между отдельными инструментами. К примеру, на предлагаемом ниже скриншоте хорошо видно, что доллар стоит купить, а евро – продать, значит, валютная пара EUR/USD отлично подходит для того, чтобы ее зашортить.

Второй индикатор – CFP – предназначен непосредственно для отображения динамики валютной пары, график которой открыт для анализа.

Кластерный анализ рынка относится к непростым методикам прогнозирования цены на Форекс. Здесь придется серьезно вникнуть в причины формирования цен, отчетливо представляя себе, как в тот или иной момент времени поведут себя игроки на рынке. Но сделать это будет полезно, так как картина рынка станет тогда намного более понятной и прогнозировать движение цен станет значительно проще.

Стратегия кластеры для Форекс

Чтобы сделать этот инструмент более эффективным, можно использовать в торговле кластеры откатов Фибоначчи на одном и том же уровне. Для этого берутся разные стартовые точки при построении линий Фибоначчи, которые будут завершаться в общей последней точке. В качестве примера, на рисунке приведены два набора уровней Фибоначчи, построенных для двух волн- долгосрочной (от С до Е) и краткосрочной (от В до Е). Обратите внимание, что уровень отката на 38.2% долгосрочного движения вниз (от С до Е) накладывается на уровень отката на 50% краткосрочного движения вниз (от D до Е). Это и называется кластером Фибоначчи, именно на кластерах вероятность разворота цены является наивысшей.

Правила использования уровней и кластеров откатов Фибоначчи.

• Уровень 38.2% — при поиске кластеров уровень 38.2% используется только для долгосрочных движений, т.е. уровень отката 38.2% долгосрочного движения может сформировать кластер с уровнем отката 50% или 61.8% краткосрочного движения.
• Уровень 50% — важный уровень, откаты краткосрочных движений на 50% могут формировать кластеры поддержки и сопротивления на том же самом уровне.
• Уровень 61.8% — важный уровень, также как уровень 50%, входы на этом уровне часто связаны с тем, что здесь формируется кластер с откатом долгосрочного движения по Фибоначчи. 61.8% известно как «Золотое сечение» и, вероятно, является наиболее мощным из уровней отката Фибоначчи.
• Уровень 78.6% — этот уровень используется не для входов, а для размещения стоп-лоссов. Причина размещения стопа именно здесь заключается в том, что чем дальше откатывается цена, тем больше вероятность того, что мы наблюдаем не просто откат, а разворот движения цены. Если цена прошла уровень 78.6%, высока вероятность отката движения на 100%. Таким образом, использование стопа на уровне 78,6% поможет уменьшить ваши убытки, по сравнению с менее жестким стопом на уровне 100%.
• Уровень 100% — Полный откат движения. Используйте его для стопов только в том случае, если вы хотите иметь менее жесткий стоп, чем на уровне 78,6 или если использование 100% значительным образом увеличивает вероятность прибыльности вашей сделки (например, если это важный уровень поддержки/сопротивления).
• Уровень 23,6% не используется, поскольку он слишком мал для входа с хорошей вероятностью прибыльной сделки.
• Вход по данной стратегии осуществляется на точке кластера, когда цена касается его. Не ждите, что цена развернется около этого уровня, тогда входить уже будет слишком поздно.
• После вхождения в сделку устанавливаем цель- ближайший максим/минимум или уровень 0% — экстремум волны. Можно также использовать расширения Фибоначчи, например уровень127%.

По этой стратегии имеется советник:

Стратегия кластеры для Форекс

11. Типовые паттерны кластерного анализа

При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых

• трендовый подход
• работа во флете
• ложные пробития
• разворотные стратегии
• работа на пробой

Методики многим уже давно известные и предлагаемые разработчиками программного обеспечения.

Напомним себе несколько базовых определений.

Вid — фактические рыночные продажи (или sell stop-ордера), исполняются за счет

• встречной рыночной покупки
• за счет buy limit-ордеров

Ask — фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет

• встречной рыночной продажи
• за счет sell limit-ордеров

Delta — разница между bid и ask

1. Пробитие минимума

• каждый бар закрывается ниже предыдущего
• увеличивается отрицательная дельта
• растет объем в направлении движения (кульминация продаж)
• большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать)

С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.

2. Продолжение тренда характеризуется

• каждое закрытие ниже предыдущего
• дельты баров отрицательные
• растет суммарный объем
• суммарная дельта изменила свое значение (Переход суммарной дельты через ноль АБСОЛЮТНО ничего не значит. Должен возникать закономерный вопрос: «С какого момента начинался отсчет суммарной дельты?» Каждый настроит для себя её по своему. В данном случае имеет смысл только её направление относительно ценового движения)

3. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Следим за реакцией цены.

4. Несмотря на движение вверх, суммарная дельта кластера в минусе — продолжение тренда (знак суммарной дельты ничего не означает).

Работа во флете

1. Объем растет, но суммарная дельта падает — флет. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета.

2. Во флете следует обращать внимание на офера вблизи экстремумов для разворота.

3. Каждый раз, когда рынок пытается выдержать торговлю снаружи VA, он просто отклоняется и начинает расторговываться назад в диапазон (операторы еще не набрали нужный объем и манипулируют публикой, вынуждая входить в проигрышные позиции).

4. Скопление bid или ask показывает замысел рынка. Однако ранее было замечено, что зеленые кластеры отображают покупки, а красные — продажи. Почему же тогда рынок разворачивается на их скоплении? Просто для нас это покупки/продажи, а для другой стороны рынка — продажи/покупки соответственно. Постоянно задаем себе один и тот же вопрос: «Кто продает, а кто покупает?».

Другая зависимость заключается в наличии спреда. Цена ask всегда выше, чем цена b >

5. Разворотный паттерн — тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки.

6. Покупки растут по мере подхода цены к сопротивлению, продавцы начинают агрессивно держать эту линию

7. Смотрим границы VA и дельты при ложных пробоях

1. Учитывайте хвосты на каждом баре, они не могут закрыться за экстремумами и получить какое-либо направление

2. Нет двух рядом стоящих баров одного направления — нехватка перевеса между продавцами и покупателями. Происходит борьба между покупателями и продавцами.

3. Как понять — ложный пробой или нет — видим, что рынок тестирует утренний максимум, поэтому разворот состоявшийся на пониженном объеме и отрицательной дельте (по сути дела нарисовался всем известный паттерн — ап-траст)

1. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.

2. Можно наблюдать как постепенно отрицательная дельта сменяется на положительную, бар закрывается бычьим, дельта переходит из отрицательной в положительную, но желательно фильтровать следующим баром

3. Хороший сигнал: лоу обновляется, но бар закрывается выше открытия, суммарная дельта положительная — это дивергенция дельты. Смысл заключается в том, что дальнейшее движение вниз не поддерживается объемами: вроде обновили низину, а дельта меняет знак на противоположный, да и цена начинает отыгрывать в другую сторону.

4. Разворот — много покупок, цена закрытия рядом с хаем бара, суммарная дельта меняет знак с отрицательного на положительный, следующие бары подтвердили (опять двадцать пять)

Работа на пробой

1. Пробой совпадает с увеличением дельты и отрицательной дельтой

2. Большая рыночная заявка, исполняется за счет sell limit

3. Объем и дельта растут на пробоях. Проблема в одном — поймать момент истинного пробоя.

4. Суммарная дельта растет, отрицательная дельта растет — потенциальное завершение. Объем падает — коррекция

5. Большой объем на пробитии, продолжение подтверждается кластерами и суммарная дельта кластеров растет

6. Важно учитывать поведение дельты и объема на подходе к уровню

Кластерный анализ в трейдинге

Среди множества методов технического анализа графика цены особое место занимает появившийся сравнительно недавно метод кластерного анализа. В основе — математические методы объединения торговых сделок по специфическим критериям (объему на покупку/продажу, промежутку времени, уровню цен). По сути, кластерный анализ в трейдинге позволяет увидеть в реальном времени распределения торгового объема в баре по всем ценовым уровням (кластерам), то есть, получать объективную информацию о проторгованных горизонтальных объёмах. Возможность такого анализа появилась после создания специальных программ с возможностью оценки разницы между ордерами БИД и АСК (дельту) и отслеживания процесса формирования проторгованных объемов внутри баров. Наиболее известными программами из этого направления анализа являются профессиональные программы Volfix, Footprint, MarketDelta, ATAS, Market Profile. Заслуживающей внимания является и программа с крайне демократической стоимостью за ее использование — ClusterDelta (http://clusterdelta.com), которую мы и возьмём для освещения материала. Данные для этой платформы поступают с биржи CME, где торгуются множество инструментов, в том числе и фьючерсы на валюту и получаемые данные могут использоваться на форекс рынке.

Понятие и специфика кластерного графика

Кластерный анализ объемов проводится на основе специального графика, в котором ценовые бары представлены в особом виде — они разбиты на кластеры (ценовые уровни), в каждом из которых отображаются объемы торговли за конкретный временной период (см. график ниже).

Вычисляется кластерный объем по формуле: сумма всех торговых сделок, проходящих по АСК + БИД. Совокупный объём покупок/продаж указывается числовым значением внутри кластера. Обычно бар включает несколько кластеров. Информация, содержащаяся в кластере даёт трейдеру возможность выявить диапазон цен, которые представляют интерес для крупных участников рынка и позволяет получить представление о процессе формирования крупных точечных объемов на значимых уровнях с целью точного определения момента открытия торговой позиции

Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом.

Для более точной идентификации важных уровней, вокруг которых происходит основная борьба в программе имеется гистограмма рыночного профиля, который наглядно отображает ценовые уровни с большой наторговкой объема. Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится.

Кроме кластерного объема программа позволяет получить показатели дельты, которая является разницей между объемом прошедших сделок на покупку и продажу актива (Дельта = Ask – Bid). По сути, этот показатель, отображает дисбаланс на рынке в тот или иной момент времени и позволяет выявить, кто доминирует на рынке – продавцы или покупатели. При этом, программа определяет показатели дельты (рис. ниже) как в каждом из кластеров, так и суммарно во всем баре (кумулятивная дельта).

При положительной дельте объемов — преобладают покупки актива, при отрицательной — преобладают продажи актива. В платформе предусмотрена возможность отображения накопительной дельты в виде кривой индикатора под графиком. Выделяют несколько видов дельта- объемов:

• Умеренный — характерен для флетового рынка;
• Нормальный —свидетельствует о продолжении существующей тенденции;
• Критический — сопровождается чаще всего шпилькой объема и с высокой вероятностью прогнозирует окончании тренда.

Таким образом, платформа Clusterdelta отображает четыре важнейших параметра:

• Точечный объем
• Объем каждого бара
• Показатель Дельты (в кластере и накопительной)
• Рыночный профиль

Совместив и проанализировав все данные вы можете выявить значимые ценовые уровни, начало трендового движения и направление движения. Кластерный анализ объемов является хорошим инструментом для отслеживания активности рыночных игроков внутри ценовых баров и определения уровней установки лимитных ордеров крупных участников рынка. При этом, трейдер должен отслеживать непосредственно конкретные точечные вбросы объема в рынок и выделять зоны скопления крупного объема. Сравнивая друг с другом объемы, проходящие по разным ценам, можно отследить уровни вливания крупных денег, которые двигают цену. Например, ниже видно скопление сравнительно крупных объемов на пиках цены.

Значит в рынок на этих уровнях крупный участник вливает большой объем, который может остановить тренд или изменить его направление. Вероятно, на этих уровнях расположены лимитные ордера на покупку/продажу. Схематически это можно представить в таком виде:

То есть, с помощью кластеров трейдер может определить значимые ценовые уровни, поскольку накопление объема в конкретном диапазоне цен является достоверным признаком высокого интереса крупных игроков рынка к конкретному уровню.

Для успешной практической торговли чрезвычайно важно научиться понимать ситуацию на рынке и расклад сил, видеть профессиональных покупателей/продавцов и остальную «толпу». Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога.

Таким образом, кластерный анализ открывает перед трейдером новые возможности анализа состояния рынка как внутри дня, так и на среднесрочных временных интервалах, а также позволяет более точно определять уровни и момент входа в рынок. Затратив некоторое время на изучение этого метода вы значительно расширите свои возможности анализа рынка и увеличите вероятность прибыльной торговли.

Что такое кластеры Фибоначчи

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про кластеры Фибоначчи, что они представляют собой, и как их можно использовать. Наверняка вы уже слышали про существование уровней Фибоначии, которые сегодня широко используются во время трейдинга на валютном рынке. Не все спекулянты считают этот алгоритм эффективным, скорее всего, из-за неумения его правильно использовать.

Что такое кластер

Стоит для начала отметить, что цена все-таки отталкивается от различных отметок Фибоначчи, от одних чаще от других реже. Для примера мы с вами рассмотрим стандартную сетку Фибоначчи. Чаще всего цена совершает откат до уровня 61,8%, после чего она продолжает свое предыдущее движение.

Конечно же, нет никакой гарантии, что цена вернется к тренду именно после достижения данного уровня. Отбой может произойти и от уровней 38,2; 50; 78,6. Основная трудность применения отметок Фибоначчи заключается в том, что мы не знаем точно, до какого уровня продлится коррекция.

В данной ситуации нам на помощь придут кластеры Фибоначчи. В кластер входят линии Фибоначчи, располагающиеся близко друг к другу.

После этого нужно осуществить построение сеток Фибоначчи по всем вычисленным алгоритмом коленам.

6,0,1,0,0

Мы делаем это для того, чтобы определять самые важные зоны, чтобы узнать, от какой отметки отобьется цена. Наиболее важные зоны располагаются там, где наблюдается большое скопление уровней Фибоначчи.

У кластеров бывает разный уровень силы. Чем большее число отметок в рассматриваемой зоне, тем сильнее она является. Здесь все просто, чем крупнее прямая, тем выше вероятность отскока ценового уровня от них.

Дополнительный алгоритм

Чтобы найти кластеры Фибоначчи, вовсе не обязательно осуществлять создание сеток вручную. Для этого создан специальный индикатор, который называется FibCluster. Скачать его вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Устанавливается он, как и любой другой индикатор. Данный алгоритм автоматически определяет на графике сильные области и отображает их в форме жирных кривых. Обратите внимание на то, что линии обладают разной толщиной. Вам стоит помнить, что, чем толще линия, тем более важным является данный уровень.

В окошке алгоритма есть параметры ATR, а также особый коэффициент. Как мы знаем, ATR предназначен для расчета волатильности. Объем волатильности нам необходим для того, чтобы знать каким может быть расстояние между отметками в одном кластере. ATR применяется для вычисления размера кластера, а настройка «Factor» является обычным мультипликатором. При этом от размера этого коэффициента напрямую зависит количество выявленных на экране кластеров.

12,1,0,0,0

Правила применения в торговле

Максимальной эффективной торговля по кластерам является при наличие сильной тендеции. Так мы точно будем знать, что ценовой уровень вернется к предыдущему движению. По этой причине вначале мы должны определить основной тренд. В нашем примере очевидно наличие на рынке восходящей тенденции.

После этого активируем инструмент FibCluster. Главная наша цель заключается в определении ближайшего важного уровня и установке немного выше него отложенной позиции на покупку. Таким образом, мы предполагаем, что откат завершится недалеко от этой отметки, и восходящее движение продолжится. Защитный ордер для позиции устанавливаем несколько ниже следующего кластера. Позиция создается с тейком, равным по размеру стопу.

Если индикатор найдет лишь один кластер, тогда если цена будет находится над ним, отложенную позицию на приобретение валюты следует установить выше кластерной зоны. Защитный ордер в подобной ситуации лучше всего установить ниже кластера, пробив который цена вряд ли вернется. Сделка открывается с тейком, равным стопу.

Если индикатор выявляет кластеры с одинаковой силой, тогда в роли цели следует рассматривать самый близкий уровень. В нашем случае ценовой уровень находится под важной отметкой, значит, создаем отложенную позицию на реализацию валюты под этой отметкой. Защитный ордер устанавливаем в области предполагаемого невозврата, а тейк равняется размеру стопа.

Кластеры Фибоначчи являются простыми в применении, но довольно эффективными в торговле. Надеюсь, эта статья поможет вам улучшить результативность торговли на валютном рынке.

Чтобы получить необходимые навыки выявления и применения кластеров Фибоначчи, вам следует поработать в течение определенного времени на демо-счете.

18,0,0,1,0

При условии грамотного применения, кластеры Фибоначчи помогут вам создавать огромное количество успешных позиций, а, следовательно, и получать стабильный доход на валютном рынке.

В настоящее время существует множество торговых методик на основании кластеров Фибоначчи. При желании вы можете применять этот инструмент при разработке собственной методики создания позиций.

Оптимальным вариантом является сочетание кластеров Фибоначчи со свечным анализом, а также разнообразными методиками фундаментального анализа. Подобный подход к созданию ордеров можно считать максимально безопасным.

Если вы будете сочетать кластеры Фибоначчи с упомянутыми выше методиками оценки ситуации на рынке, то сигналов для создания ордеров будет поступать значительно меньше, но при этом они будут очень точными. Таким образом, вы сможете снизить вероятность возникновения убытков к минимуму.

Чтобы быть в курсе всех самых новых стратегий, индикаторов, советников и многого другого интересного, подписывайтесь на мой блог.

24,0,0,0,1

VadimTrade

Рынок не случаен!

VadimTrade

Программы для анализа объема, профилей, футпринта!

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю. Вообще всё.

Сам я использую SB-Pro V2 — http://www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix — https://volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS — http://orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит — 2000$

NinjaTrader — https://ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.

Thinkorswim(TOS) — хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине «бана» аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)

Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade — https://tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц

EasyScalp — http://easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.

Qscalp — http://www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.

Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals — https://signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
— Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
— сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
— Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
— Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально.
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!

Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.

Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы — https://vk.com/wall-130397799_2341, https://vk.com/wall-130397799_2291

Quik:
Всем известный терминал при определенном танце с бубном может дать возможность анализа объемов как минимум в горизонтальном срезе и вертикальном, про профили я писал тут —
Горизонтальные объемы для QUIK с возможностью натягивать профиль — https://vk.com/wall-130397799_8252
Менее удобный индикатор — https://vk.com/wall-130397799_1144
Проверка скриптов — https://vk.com/wall-130397799_4726

Xtick Extreme — http://www.xtick.ru/
Программа уступающая вышеуказанным, однако имеет неплохой функционал для анализа объёма, работает с российским рынком, а также имеет возможность подключения межбанка для валютных пар

Также есть программа ComXTrader она работает через SmartCom(Ай Ти Инвест), итмеет не плохой функционал по объемам, кластерам, удобное открытие сделок и работа с заявками, но разработчиками больше не поддерживается, любые проблемы и ошибки никто не поможет решить!

Кластерные индикаторы для бинарных опционов

Торговый объем выступает в роли индикатора, который показывает присутствие на рынке умных денег. С помощью объема находят крупных продавцов или покупателей, что разрешает частным трейдерам и инвесторам держаться в кильватере у таких финансовых акул и делать деньги вместе с ними. Для определения объемов разработано два способа. Первый заключается в определении проторгованного объема в рамках одной свечи или за заданный промежуток времени. Так трейдер находит момент, где в рынок вливается аномальное количество денег, что указывает на присутствие крупного участника. На графике цены такой объем графически отображается вертикальными линиями внизу.

Вторым способом выступает объем, который накапливается возле конкретных ценовых уровней. Этот вид показывает, какая цена интересна крупным участникам, что разрешает с легкостью выявить значимые для открытия позиции ценовые уровни поддержки/сопротивления и области консолидации. Отображается этот вид объема горизонтальными линиями.

Интересным образом объединяет эти два вида слежения за объемом кластерный анализ, который лучше всяких графических приемов и запаздывающих инструментов дает представление о происходящем на рынке, разрешая делать статистически правильные выводы. Ниже рассмотрим основы этого вида прогнозирования и заодно упомянем кластерные индикаторы для бинарных опционов, с помощью которых торговля становится результативной и прибыли оседают на депозите.

Методика прогнозирования

Начнем с описания идеи, которая легла в основу разработки кластерной методики прогнозирования. Это новый метод, который оценен профессиональными инвесторами и трейдерами. Поэтому выделим время, чтобы изучить его основы, ведь это упрощает заработок денег, а мы ведь к этому стремимся? Верно? Кластерный график преобразует исполненные ордера в биржевой ленте в графическое построение, которое дает точную картину происходящего за счет отображения объемов по времени и цене.

Если вспомнить, как развивались графики, то вначале приходилось работать с линейными, которые давали общее представление, но не разрешали увидеть цену закрытия и открытия в определенный момент времени. Потом появились бары, которые предоставляли данные о цене открытия/закрытия, максимуме/минимуме за конкретный период времени. Бары давали нужную информацию, но считывать их было неудобно, поэтому следующим витком эволюции стали японские свечи, которые давали информацию, как и в случае баров, но за счет зарисовки тела интерпретировать происходящее на рынке было легче.

Продолжая эволюцию, кластерный график дает еще больше, ведь помимо указанных параметров цены он еще и демонстрирует, что происходило внутри выбранного временного отрезка и на каких ценовых уровнях происходит выброс объема. Поэтому, изучая кластера, трейдер словно видит картину рынка изнутри торговой свечи.

Торговые сделки объединяются по выбранным параметрам – временной таймфрейм, объем, ценовой уровень, а затем формируются кластера – распределенный объем по конкретной стоимости. Графическое отображение котировок, которые представлены таким способом, называют сегодня кластерным графиком.

Заканчивая рассмотрение методики, вспомним, что на рынке работают 2 противоборствующие силы – покупатели и продавцы или быки и медведи. Рынок движется в зависимости от настроений этих участников, которые попеременно берут контроль над ценой или устраивают сражения, где нет явного победителя (зоны консолидации). Чтобы выявить довлеющую силу или настроение, которое витает на рынке и будет толкать цену в каком-то направлении, нужно смотреть не на значение котировок, а на непосредственный объем торговых операций. Понимание этого дарует кластерный анализ.

Как прогнозировать движение цены

Торговые платформы брокеров, открывающих доступ к бинарным опционам, не предназначены для установки сторонних индикаторов. Поэтому для начала следует зарегистрировать демо-счет у любого Форекс брокера и установить на компьютер универсальный мета трейдер 4. Затем ищем в Сети кластерные индикаторы, о которых подробнее изложено ниже, качаем и устанавливаем их в МТ4. После этого приступаем к анализу, который раньше других способов прогнозирования покажет, когда и куда готов двинуться рынок.

Но при анализе ситуации помним, что международный финансовый рынок, на котором торгуются бинарные опционы децентрализован, поэтому точной информации о каждой сделке инвестор не получит. Кластерные индикаторы отобразят информацию о сделках, которые прошли в электронной сети брокера. В 9 случаях из 10 этого достаточно, если брокер хороший, но все-таки целостной картины не построить.

High Volume Bar Vertikal Histogram

Первый кластерный индикатор популярен среди трейдеров, а его особенность заключается в отображении единых значений на каждом временном промежутке с 1 минуты до 4-часового таймфрейма. Для исходных построений используется минутный интервал, которые суммируются для отображения более крупных промежутков. Найти и установить этот инструмент несложно, поэтому специальных ссылок не приводим.

Торгуя при помощи этого инструмента на бинарных опционах, учитываем три параметра, которые индикатор сообщает о рынке:

Предоставляет эту информацию кластерный индикатор графически, отмечая состояние рынка соответствующим оттенком. Причем пользователю разрешается задать численность свечей, которые используются при анализе, поэтому использовать индикатор полезно и свинг-трейдерам, и интрадейщикам. Полезной функцией признана прорисовка уровней, которые актуальны для текущего дня, что выгодно отличает алгоритмы High Volume Bar Vertikal Histogram от схожих инструментов.

При поиске индикатора встречается его доработанная 2-я версия. Принципиальных отличий от первой она не содержит, а среди нововведений выделим определение потенциала уровня в процентном отображении.

При помощи этого инструмента выбираются точки входа по бинарным опционам. Если High Volume Bar Vertikal Histogram указывает на сопротивление, то открываем «Ниже» (Put) при подходе цены к уровню. И, напротив, выявив зону поддержки, покупаем Call (Выше), если цена приблизилась.

TPO Range в MT4

Популярность после появления снискал и Time Price Opportunity или сокращенно TPO. В переводе на русский эти три слова обозначают Время/Цена/Возможность. Этот индикатор отображается непосредственно на ценовом графике, а длина его отдельных горизонтальных столбцов указывает на величину объемов, которые проходили по конкретным ценам. Интерпретация происходящего осуществляется легко, чем длиннее столбец – тем значимее уровень. Для бинарных опционов это хорошее подспорье, так как инвестор заранее видит ценовые уровни, где развернется борьба.

Затем смотрят по ситуации. Если большой объем проторговывается в узком ценовом канале, то дожидаются выхода и открывают опцион по направлению движения цены. К примеру, если по EUR/USD между 1,1200 и 1,1220 вылился большой объем, и цена оставалась в этом диапазоне, неспособная выйти, но затем одной свечой с длинным телом вышла, к примеру, вниз, то немедленно открываем опцион Ниже (Put).

На скриншоте выше видно, как GBP/USD проторговывался долго около уровня 1,5700, затем у 1,5485. Потом цена выходила из боковика и шла вниз. В этот момент нужно было играть бинарными опционами на понижение и зарабатывать!

Еще индикатор кластерного анализа TPO показывает области сопротивления и поддержки. Если цена вышла из зоны проторговки, где проходили большие объемы, а потом через какое-то время подошла к нему, то легко она через эту область не пройдет. Поэтому при приближении снизу вверх цены к уровню, открывают Put, а если котировки спустились к такой зоне поддержки, то Call.

Cluster Volume для БО

Информативным инструментом для бинарных опционов считается Cluster Volume. Это новейший кластерный индикатор, который в виде горизонтальной гистограммы прорисовывает объемы на ценовых уровнях в различных временных промежутках. Это выгодно отличает этот инструмент от предыдущих, так как инвестор получает дополнительную информацию об актуальности образованных ценовых уровней.

При использовании этого кластерного индикатора мгновенно отображается распределение торговых объемов в боковых движениях, у зон поддержки и сопротивления, и в момент разворота цены при смене тенденции.

Это дает полное понимание картины происходящего, если дополнить анализ осциллятором, к примеру, стохастиком. Соединив поведение цены у областей перепроданности/перекупленности с торговыми объемами и уровнями на графике, инвестор легко отфильтрует ложные сигналы и возьмет те, где вероятность положительного исхода для открываемых бинарных опционов выше.

Платформы

Наилучшим вариантом станет использование специализированные платформы, которые заточены под кластерный анализ. Самой популярной из платных считается Volfix, а неплохим бесплатным аналогом станет SB PRO, где присутствуют американские акции и фьючерсы на валюту, энергоресурсы, драгоценные металлы и прочее. Попрактиковавшись, придет понимание рынка вырастет в разы, а заработок с бинарных опционов потечет в карман!

Практическое применение кластерных индикаторов на рынке FOREX

Введение

В статье «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX» детально рассматривался принцип работы кластерных индикаторов. Там же вводились основные определения, такие как «перекупленность», «перепроданность» валют и линия баланса. В этой статье речь пойдет о том, как на практике используются индикаторы, демонстрируется ряд тактических и стратегических приемов торговли по ним:

• методы, позволяющие выявить потенциальные пары, на которых возможно зарождение трендов;
• процедуры определения времени входа и выхода из рынка;
• приемы сопровождения долгосрочных и среднесрочных позиций.

В примерах используется полный кластер, состоящий из восьми валют. На практике кластер можно сделать какой угодно, например, исключить сырьевые валюты или валюты, по которым информация избыточна для собственной торговой системы. Кроме того, работая с кластерными индикаторами, следует всегда учитывать, что информация предоставляется ими на основании всех валют входящих в кластер, а не только валюты, которые входят в рассматриваемую валютную пару. Такое обстоятельство иногда искажает полезную информацию, зато сигналы, получаемые от индикаторов, считаются более надежными, так как учитывают колебания цен всех валютных пар, а не только той пары, которая изучается.

Проекция основных элементов ценового графика на кластерные индикаторы

На ценовом графике различают периоды тренда, периоды консолидации (флета) и области разворота. Кластерные индикаторы, как и любой другой индикатор, являются проекцией цены, потому не могут предсказывать будущее направление и точки разворота. Но, с другой стороны, поведение кластерных индикаторов отличается от большинства классических инструментов, а потому они могут показать ту информацию о цене, которая может быть не так явно видна при использовании других индикаторов.

В примерах будут использоваться такие индикаторы как CCFp и CCp. Эти индикаторы имеют до восьми информационных линий, каждая из которых соответствует той или иной валюте. Чаще всего при анализе интересно видеть все линии, но в примерах, чтобы внимание не рассеивалось на излишнюю информацию, линии валют, не входящих в рассматриваемую пару, будут скрываться. На рисунке Fig 1, отображен один и тот же индикатор CCFp для пары EURUSD, только в разных видах. В верхнем индикаторе показаны все валюты входящие в кластер. На нижнем индикаторе кластер тот же самый, состоящий из восьми валют, но видимые линии только EUR и USD, остальные скрыты. Такая возможность достигается путем настроек индикатора (смотрите статью «Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX»).

Смена тенденций

Любой ценовой график имеет периоды роста и периоды падения. И определение смены направления первоочередная задача кластерных индикаторов. Кластерные индикаторы бывают двух типов: трендоследящие и импульсные (или сигнальные). Каждый тип в свою очередь имеет две модификации: комплексный, на котором отображаются все валюты кластера и парный, предназначенный только для выбранной пары. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Импульсные (сигнальные) индикаторы

К этому типу относятся индикаторы CCp и Complex_pairs (Complex_pairs — оригинальный, Complex_pairs1 — облегченный). На рисунке Fig 2 отображены Complex_pairs1 сверху и CCp снизу. На индикаторе CCp показаны только две валюты — EUR (синяя линия) и USD (зеленая линия) – остальные валюты скрыты, хотя и участвуют в кластере. Если на этом индикаторе одна валюта выше другой, то считается, что она в росте относительно другой. В тот момент, когда линии пересекаются, достигается баланс валют, участвующих в данной валютной паре. Как правило, достижение точки баланса валют будет говорить о том что, возможно, изменится направление, таким образом, возникает сигнал.

На данном индикаторе не всегда явно видно, произошло ли пересечение валютных линий или нет. Для лучшей визуализации этого момента, а также для усиления амплитуды используется индикатор Complex_pairs, на котором пересечение сигнальной линии с линией баланса будет совпадать с пересечением валютных линий на индикаторе CCp. На рисунке Fig 2 проведены вертикальные линии через точки пересечения индикатора Complex_pairs с линией нуля, а так же с точками пересечения валютных линий на индикаторе CCp. Все пересечения происходят в один и тот же момент времени.

Красные вертикальные линии проведены в тот момент, когда приходит медвежий сигнал по паре EURUSD. На индикаторе Complex_pairs это пересечение сигнальной линии с линией нуля сверху вниз, а на индикаторе CCp это соответствует моменту, когда линия доллара находится выше линии евро. Зеленые вертикальные линии дают бычий сигнал по паре EURUSD. Однако использовать сигналы в торговле выдаваемые импульсными индикаторами напрямую нельзя. В торговле необходимо учитывать общее направление, в котором движется пара. Например, нельзя следовать сигналам, которые выдаются против тренда. Для определения общего направления тенденции используются либо старшие таймфреймы, либо рассматриваются трендоследящие индикаторы.

Трендоследящие индикаторы

К этому типу относятся два индикатора (см. рисунок Fig 3): CCFp, на котором отображены две валюты, а другие скрыты, и индикатор CFP, настроенный на данную пару EURUSD. Точно также как и у импульсных индикаторов точки пересечения валютных линий индикатора CCFp, совпадают с пересечением линии индикатора с линией баланса. В отличии от сигнальных индикаторов трендоследящие не дают торговых сигналов, но зато они показывают общую тенденцию, то есть указывают, какие сигналы более предпочтительней в данный момент времени, бычьи или медвежьи.

На картинке Fig 3, отмечены эти периоды времени. Зеленые области это периоды, когда предпочтительней отрабатывать бычьи сигналы, а красные – время медведей. В виду того, что трендоследящие индикаторы учитывают влияние старших таймфреймов, они имеют инерционный характер и потому позже остальных индикаторов показывают, что тенденция изменилась. В тоже время, благодаря этой инерционности и зависимости от старших таймфреймов, именно эти индикаторы более точно показывают области разворота. Но об этом чуть позже, когда будем рассматривать приемы торговли по индикаторам, а пока рассмотрим, какую информацию предоставляет нам линия баланса.

Линия баланса

Сумма всех валютных линий на индикаторах CCFp и CCp в каждую единицу времени всегда равна нулю, вне зависимости от того, какое количество валют участвуют в кластере. Таким образом, указанные индикаторы отображают не только взаимное колебание относительно друг друга, но и колебания относительно нуля. Если линия валюты, находится выше нулевой линии, то говорят, что валюта «перекуплена», если ниже – «перепродана».

Когда валюта находится в области нулевой линии (линии баланса), то она не испытывает напряжения, достигнув точки равновесия. Дальнейшее движение от линии баланса, будет зависеть от того, будут продавать эту валюту или покупать. С другой стороны, когда линия валюты находится в области перекупленности (выше нулевой линии) или перепроданности (ниже нулевой линии), то возникающее напряжение заставляет валюту возвращаться к своему равновесному состоянию – к нулевой линии. В связи с тем, что на практике мы имеем дело с валютными парами, то всегда приходится рассматривать динамику двух валют. Для этой цели служат индикаторы CFP и Complex_pairs, которые также имеют линию баланса, а сигнальная линия индикатора представляет собой сумму двух валют.

Точно также нулевая линия в этих индикаторах покажет, когда валютная пара находится в равновесном состоянии, а когда она испытывает то или иное напряжение. Проекция от пересечения линии индикаторов с линией баланса может указать цену, около которой колеблется валюта, и тем самым определять периоды флета или тренда. На рисунке Fig 4 через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Вообще-то существует индикатор Complex_balance, который позволяет это делать автоматом, но рассмотрение этого индикатора выходит за рамки этой статьи, подробнее о нем можно узнать на сайте Оникс в ветке «Кластерные индикаторы».

Если линия баланса на ценовом графике идет горизонтально, то это говорит о том, что валютная пара находится во флете. Если же она имеет наклон, то говорят, что пара находится в тренде. Так, например, период между точками A и B, определяется как тренд. Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание. Далее от точки D до точки E пара находилась в консолидации, и только в период EF возобновился тренд по паре EURUSD.

Тактические торговые приемы по кластерным индикаторам

К тактическим приемам относятся торговые сигналы для краткосрочной и среднесрочной торговли, а так же определение ближайших уровней, которые могут использоваться для установки целей и стоп-сигналов.

Торговля с использованием линии баланса на графике

В качестве примера, используется пара EURUSD и тот же таймфрейм, который был рассмотрен чуть ранее. Исходная позиция — это наличие точки A и B, которые показывают, что цена в тренде, а так же двух уровней диапазона разброса цены на графике – 1.1635 и 1.2320 (смотрите рисунок Fig 5).

От точек А и B проводятся две горизонтальные пунктирные линии, которые в будущем окажут поддержку восходящему тренду. От этих уровней можно совершать покупки в сторону восходящего тренда. От линии A’ покупки до тех пор, пока не образуется точка C, а после ее образования ожидается возврат цены уже до линии B’. Поскольку точка C подтвердила, что тренд продолжается, то уместны будут покупки от линии B’. После образования точки С, так же ждем появление следующей точки D и возврата к уровню C’ (см. рисунок Fig 5a).

Но этого возврата не произошло, поскольку тренд усилился, и точка D появилась значительно выше, чем прогнозировалось. Единственной поддержкой тренда, на тот момент может служить продолжение основной линии тренда ABC – это линия C’’. Эта поддержка была отработана, но уже после периода консолидации пары (DE на Fig 4), но зато от этой поддержки возобновился тренд. После появления линии E, видно, что линия баланса изменила свой наклон – тренд затухает, и пробой поддержки D’ достаточно вероятен, что собственно и произошло, и как подтверждение, следующая точка E’ показывает, что тренда больше нет. Период консолидации будет окончен только после теста линии C’’, от которой тренд может возобновиться или, в случае ее пробития ожидается снижение пары до C’. История показала, что тренд возобновился (см. рисунок Fig 5a). Появление точки F’ свидетельствует о том, что тренд замедляется. На текущий момент времени ожидается формирование очередной точки. Действующими поддержками тренда являются C’’, E’, F’ (данные на момент написания статьи). При изменении тенденции пары вниз, целью может стать линия C’, от которой цена так и не оттолкнулась вверх.

Торговля с помощью импульсных индикаторов

В торговле по отдельно взятой валютной паре применяется индикатор Complex_pairs. Для начала общие определения (смотрите рисунок Fig 6).

Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала (Fractal) – резкий пик, который, как правило, образуется после сильных движений. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика (на рисунке обозначен как peak). От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия (красная линия на рисунке). Когда линия индикатора пересекает сигнальную линию, возникает агрессивный сигнал. При этом если фрактал был выше линии нуля, а пересечение произошло ниже линии нуля, то это сигнал на покупку рассматриваемой пары.

Этот агрессивный сигнал подтвердится, когда линия индикатора пересечет линию баланса. Торговля может быть разной, можно покупать при агрессивном сигнале, а при подтверждении добавляться или передвигать стоп в безубыток. А иногда можно подходить консервативно и отрабатывать только подтвержденные сигналы. Кроме того, сигналы различаются по своей силе. На рисунке Fig 6, вариант A, является сильным сигналом, вероятность его отработки очень велика, более того, потенциал у этого сигнала намного выше, чем у других вариантов. Вариант B встречается чаще, чем вариант A, но сам по себе сигнал значительно слабее, поскольку вспомогательный пик находится в области линии баланса. Третий вариант C, самый слабый, как правило, он скорее принесет убыток, чем прибыль. Отличается он от предыдущих вариантов тем, что пересечение линией индикатора линии баланса происходит раньше, чем пересечение сигнальной линии.

Бывает так, что линия индикатора после пересечения сигнальной линии идет на снижение, вызывая дивергенцию, такой сигнал считается самым сильным, но встречается он не так часто. Рассмотрим практический пример, в качестве которого выбрана пара USDJPY именно для того, чтобы продемонстрировать не только успешные входы, но и неудачные сигналы. На рисунке Fig 7, сигналы подает индикатор Complex_pairs (оригинальный). Таймфрейм Н4. Рассматриваются сигналы только для вариантов A и B, в виду того, что вариант C является очень слабым.

Красные сигнальные линии проведены от фрактала через вспомогательный пик до пересечения с линией индикатора. Точка пересечения дает агрессивный сигнал на вход, Buy_N – сигналы на покупку пары, Sell_N – сигналы на продажу пары. Через точки пересечения проведены вертикальные линии, которые помогают увидеть точки входа на ценовом графике. Первый сигнал на покупку пары (Buy_1) является очень сильным, так как вспомогательный пик находится в зоне перепроданности. Сигнал Buy_2, уже слабее предыдущего, даже несмотря на то, что сам фрактал достаточно высокий, но вспомогательный пик выше нулевой лини, хотя сама точка сигнала приходит под линией баланса.

Тоже самое касается и сигнала Buy_3. Но он слабее еще и потому что, во-первых, фрактал не очень высокий, а точка сигнала очень близка к линии баланса.
Сигнал Sell_1 очень сильный, даже не смотря на небольшой пик, но зато он имеет два вспомогательных пика. Тут сразу нужно сделать одно замечание. Сигнал приходит, после того, как состоится пересечение сигнальной линии с линией баланса, нельзя торговать ожидания (открывать позицию до точки пересечения, надеясь, что пересечение состоится), поскольку линия индикатора может отскочить и не пресечь сигнальную линию или вовсе не дойти до нее (смотрите сигнал Buy_8). Сигнал Buy_6, очень сильный сигнал, точно такой же как и Buy_1. Точно такой же, как и Buy_7. Но именно Buy_7, несмотря на то, что это очень сильный сигнал, не отработал, более того движение в обратную сторону было очень стремительным, потому в любой системе должны быть определены уровни для стоп-сигналов.

Говоря об индикаторе Complex_pairs, хотелось бы отметить, что у него есть облегченная версия Complex_pairs1. Их поведение почти идентично на старших таймфреймах, но отличаются на малых. Но зато Complex_pairs1, может работать с любым финаyсовым инструментом, включая акции, фьючерсы и сырье.

Стратегические торговые приемы в кластерных индикаторах

Стратегическая торговля с помощью кластерных индикаторов состоит из определения потенциала формирования новых трендов, вход в долгосрочные позиции и их сопровождение. Как правило, для этих целей используются трендоследящие индикаторы CCFp и CFP.

Поиск перспективных валютных пар

Не так часто, но в кластере периодически возникают моменты, когда ожидается зарождение нового тренда. На рисунке Fig 8a, показаны оба индикатора CCFp (со всеми валютами) и CFP для пары EURUSD (дневной таймфрейм).

Чем хороши эти индикаторы так это тем, что если валюта начала падать, то это значит, она, скорее всего, продолжит свое падение, в виду инерционности индикаторов этого типа. Тоже самое касается и парного индикатора CFP. На рисунке имеется потенциал для падения пары EURUSD, выделено жирной красной вертикальной линией. Эта линия смещена от пиков специально для того чтобы убедится что евро стала падать, а доллар США стал расти, и пара EURUSD начала свое падение. На самых пиках этого не видно при реальной торговле. Но в среднесрочном и долгосрочном плане это не так существенно поймать пик, ведь количество прибыли в любом случае ожидается достаточным, чтоб не пытаться поймать новый тренд от точки разворота.

От жирной красной линии до тонкой красной линии идет формирование нового тренда, пересечение валют на верхнем индикаторе и пересечение линии баланса на нижнем подтверждают, что тенденция изменилась. Обычно именно после точки пересечения начинается сильные движения, то есть начинается сам тренд. Трендовое движение вызывает, как правило, обратную напряженность валют – потенциал меняет знак. Зеленая жирная лини отмечает, что появился потенциал для роста валютной пары, а тонкая зеленая линия в точке пересечение повредила смену тенденции. Но поскольку потенциал на рост пары был не таким большим, то и движения по тренду не столь стремительные, но зато такое движение, как правило, бывает более продолжительным.

Теперь взглянем на пару GBPJPY (рисунок Fig 8b), эта пара выбрана, во-первых, потому что действующий потенциал имеет актуальность на момент написание статьи, а во-вторых, тут проявляется конвергенция, как по фунту, так и по Йене. То есть сигнал пришел раньше, но валюты нарисовали дополнительные пики против этого потенциала, что привело формированию бычьей конвергенции по этой паре. Достаточно редкий случай, и удобный тем, что позволяет усилить открытую ранее позицию.

Сопровождение долгосрочных и среднесрочных позиций

Когда открываются среднесрочные и долгосрочные позиции, требуется предпринять комплекс мер, которые можно назвать как сопровождение позиций. Мониторинг общего направления контролируются трендоследящими индикаторами. Позиция закрывается в тот момент, когда возникает обратный потенциал, до этого момента позиции не всегда нужно закрывать полностью, поскольку достаточно часто одна из валют меняет направление, в то время как другая продолжает основное. В такие периоды валютные пары могут находиться во флете, или отрабатывать коррекции. Наращивание позиций, то есть открытие в сторону ранее открытых позиций, может осуществляться с помощью сигнальных индикаторов, удобно это тем, что стоп-сигналы в этом случае могут быть значительно больше, чем при внутридневной торговле. Точно также с помощью импульсных индикаторов можно частично фиксировать прибыль, когда приходят сигналы против основного движения, или открывать встречные позиции, с целью взять откат или коррекцию, не закрывая основных трендовых позиций.

Заключение

В заключение хотелось бы затронуть вопросы параметров индикаторов. Они были подобраны на кластер из восьми валют. Если используется меньший кластер, например, исключаются сырьевые валюты, то параметры можно подобрать более точно. Кроме того, параметры изначально адаптировались под таймфреймы старше чем Н4, если торговая система использует меньшие таймфреймы, то параметры нужно также подстроить под свою торговую систему.

Тем более стоит учесть, что индикаторы можно сделать более чувствительными, тогда они будут давать сигналы раньше, правда частота ложных сигналов увеличится. Либо наоборот сделать индикаторы инерционными, в этом случае сигналы будут редки, и приходить позже, но повысится их надежность. Таким образом, рекомендуется изменять параметры индикаторов не только под свою торговую систему, но так же и под свой режим торговли и, если угодно, под свой темперамент.

Кластерный график форекс объемов онлайн

Кластерный график объемов онлайн

Кластерный анализ — что это и зачем он нужен?

Кластерный анализ (кластерный график) — предоставляет данные о реальном вливании денежного объема в конкретном месте рынка — уточнение, то есть вместо привычных нам свечей на графике, мы видим реальный денежный объем который был влит в каждом ценовом диапазоне конкретной свечи.

С помощью данной информации рядовой трейдер может отслеживать места на рынке в которых поставщики ликвидности готовят свои позиции на том или ином финансовом инструменте.

Так же важно понимать что анализировать рынок только исходя из кластерного анализа не стоит, он применяется как часть всего механизма анализа рынка.

Для людей которые хотят грамотно, долгосрочно и прибыльно ввести свою деятельность на рынке — мы приготовили полноценный курс обучения торговли на рынке форекс и CME.

Кластерный график объемов онлайн — кластерный анализ рынка

кластерный график объемов онлайн, кластерный график объемов в реальном времени, кластерный график онлайн, кластерный анализ объемов онлайн, кластерный анализ онлайн, кластерный анализ в реальном времени, кластерный анализ форекс, кластерный анализ фьючерсов.

Кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые — о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

• К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи» .
• И к определению победителей в этом столкновении.

Раздаем советники. Прибыльные. Бесплатно! Поиск Брокера Помощь

Рейтинг форекс брокеров Статьи Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

По большей части трейдеры Форекс, особенно начинающие, используют для анализа текущей ситуации свечной график. Реже для этих целей применяют баровый и практически никогда не прогнозируют движение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает настолько мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча или бар дают трейдеру определенную информацию о положении дел в выбранное время, что позволяет оценить, где была цена и где оказалась, а также как и куда она ходила. Все это очень здорово, но такое положение дел не позволяет оценить, как именно развивалась борьба между покупателями и продавцами в определенном временном промежутке. Понимая это, ведущие аналитики разработали кластерный анализ объемов, который дает возможность изучить развитие ситуации в свече, как бы изнутри.

Обладая такой информацией, трейдер может трезво оценить перспективу дальнейшего движения, так как он видит, какая из противоборствующих сторон – быки или медведи – более сильна в определенный период. Немного практики, и эти данные станут надежным подспорьем в анализе, позволяя точно определить – пойдет тренд дальше или стоит готовиться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

• ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
• объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
• объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
• объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
• показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
• суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
• рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как определить ложный пробой с помощью анализа объемов

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим ситуацию, когда цена вновь переписывает максимум/минимум на больших объемах, а потом следует быстрый откат и возврат за пробитый уровень уже без крупных цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда нельзя, так как прокол уровня – это верный признак срыва стопов, после чего всегда идет разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Теперь рассмотрим пример в платформе NT. У нас здесь есть некоторый уровень поддержки, которого цена касалась несколько раз, а затем пробила. Но потом котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а объем упал. Это верный признак разворота, можно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая ситуация.

После такой «охоты на стопы» обычно разворачивается хорошее движение в обратную сторону, что позволяет войти с идеальным соотношением риск-прибыль.

Работая таким методом, нужно помнить, что в NT происходит кластерный анализ объемов по фьючерсным контрактам, которые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту внутри биржи. Здесь покупатель и продавец, заключающие контракт, заранее четко оговаривают цену, объем и сроки поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения. За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не стоит сильно ориентироваться на стоимость валюты на бирже и ее цену на Форекс. Главное, учитывать настроения, которые царят на срочном рынке, чтобы использовать полученную «инсайдерскую» информацию для заключения сделок на валютном рынке, что повышает качество трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

04 августа 2020

Отзыв оставлен для брокера:

С самого начала, после того как прошел тут курсы, активно использовал все возможности от Телетрейд. И менеджера теребил, аналитикой пользовался, на дополнительные мастер-классы ходил. И даром это не прошло. Торгую стабильно с прибылью.

Олег, 02 авг 2020

Отзыв оставлен для брокера:

Всем привет, в еторо зарегистрировался недавно, чуть более месяца назад. Шел именно на криптовалюты, из-за простоты обращения с ними. Но немного потестив эфир, пока взял паузу, пока успокоится актив. Сейчас занимаюсь копированием трейдеров, результат в 1% прибыли за месяц — есть, скромно, но это начало. Думаю в ближайшие 1-2 месяца криптовалюты остынут и ими займусь вплотную. Удачи)

ленточка, 02 авг 2020

Отзыв оставлен для брокера:

В своем брокере я уверена, он честный, открытый и стабильный. Все положительные его качества и стороны неплохо отображаются на моем счете это главное, что должна приносить вам работа или дополнительный заработок.

Комментарии

Отменить Добавить отзыв

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это?

Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных.

Если участник рынка владеет информацией о корреляции, то с прогнозом серьезных проблем не возникнет. Рассмотрим типовые паттерны анализа и характеристики явления.

Что такое кластерный анализ

Анализ являет собой новинку на всем рынке, это качественно прогрессивное направление дает трейдеру немало преимуществ. Рядовые торговцы до 2004 года не имели возможность осуществлять торговую деятельность посредством внутренней оценки.

Но в ходе образования такой возможности, специалисты отрасли немедленно приступили к разработке особого программного обеспечения, призванного осуществить проведение оценки объемов торговых операций, определение разницы в ордерах в плане реализации и приобретения, а также использование этих данных в рамках трейдинга.

Среди наиболее распространенных программ можно выделить основные направления – Volfix Atas и Market Delta. Часть из направлений является бесплатной, а некоторые предполагают символическую стоимость. Пользователи имеют возможность заняться скачиванием их в сети и эксплуатировать сразу, после получения знаний из соответствующей инструкции.

Кластерный анализ — весьма ценный инструмент для определения рыночных объемов

Польза для игроков

Мы выяснили, что данное явление – это анализ графика, выступающего в качестве преобразователя ордеров в вид, приспособленный для чтения. Суть этого метода аналитики заключается в возможности наблюдения.

Чтобы этот элемент мог быть использован эффективно, необходимо определить понятие кластера и дельты в рамках торговой деятельности на этом валютном рынке.

Обратите внимание: кластер – стоимость приобретаемого актива за определенный промежуток времени, в который происходит совершение сделки. Результат пребывает в цифровом виде, отмеченном внутри кластера. Один бар традиционно призван вместить в себя несколько кластерных элементов, что позволяет вести наблюдение детально.

Каждый кластер или группа элементов предоставляет возможность понимания того, что из участников в настоящее время является продавцом, а кто – противоположным субъектом – покупателем. С целью решения данной задачи необходимо осуществить подсчет дельты, просуммировав объемы продаж и покупок.

Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи. то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.

Сам анализ кластера дельта на Форекс может иметь критическое или нормальное значение. Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Нормальный показатель характеризует тот факт, что рынок пребывает в тренде. Умеренное значение означает наличие флера, в то время как критический показатель свидетельствует о готовности стоимости к развороту.

Кластерный анализ на рыночном пространстве данного типа – наиболее детальное и точное направление, поскольку базируется на всех сделках, имеющих место быть на рынке. Посредством математических действий все сделки объединяются по нескольким критериям: время и величина объемного параметра. После этого пользователь может рассчитывать на получение кластера в виде объекта, распределенного по цене.

Интерфейс программ для кластерного анализа отображает текущие значения рыночных объемов

Тонкости проведения анализа

Чтобы цена была преображена в форму кластеров, в рамках рынка применяется специальное графическое обозначение, именуемое кластерным графиком. В его рамках ценовые бары представлены в ином формате.

Происходит их разбиение по ценовым уровням. Каждый из элементов имеет свойство к отображению объемов, которые были проторгованы. Для простоты визуализации сведений на рисунке объемы, имеющие большой размер, выделены посредством отдельного цветового решения.

Обратите внимание: благодаря кластерным графикам, можно получить информацию о детальном поведении объемов дистрибуции на точечном уровне. Также можно проанализировать ситуацию с накоплениями, что в последующем времени появилась возможность определения момента вхождения в позицию.

Вдобавок к точечным элементам на графиках отображаются дельтовые значения, связанные с текущим дисбалансом на рыночном пространстве. Проще говоря, элемент дельты символизирует тот факт, кто из участников в текущий момент времени доминирует на рыночном пространстве.

Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа.

Кластерный анализ объемов может запросто использоваться для создания отдельных торговых стратегий. а также применяться в совместимости с прочими элементными позициями. Данное направление применяется с целью наблюдения за активностью участников рынка даже в пределах небольших по размеру ценовых баров.

Кластерный анализ в МТ4 и МТ5

Для получения от торговой деятельности максимальных показателей прибыли, необходимо владеть информацией об определении того, в какое время осуществится переход дельты от умеренной позиции к нормальному значению. Именно в этот временной период и будет совершаться переход из обычного состояния в трендовое.

Пример применения системы: к наиболее простому кластеру современного рынка можно отнести следующую валютную комбинацию — EUR/GPB, GPB/USD. Предположим, что стоимость пары евро и доллар имеет растущую тенденцию, в то время как курс второй пары остается на прежней позиции.

В рамках данной ситуации первая пара (EUR / GPB) будет расти. Данный процесс пребывает под влиянием сильной взаимосвязи валют между собой, поэтому изменение положения одной пары влечет за собой изменение состояния других.

Как можно убедиться из практического положения, перемены в стоимости одно актива могут запросто приводить к изменениям ценовых направлений по цепной реакции. Также могут коснуться изменения и прочих торгуемых инструментов. Традиционно пользователь начинает понимать и осознавать движение тренда, когда он активно развивается.

При входе на рынок в данном случае у торговца есть риск попадания в коррекционную волну. Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние. Грамотный анализ кластерного графика позволит сделать это максимально четко и правильно.

Выбор индикатора для кластерного анализа

В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник.

Есть несколько критериев, в рамках которых может быть осуществлена грамотная настройка представленных элементов:

• секундные временные интервалы;
• показатели дельты, представленные разницей между куплей/продажей;
• число тиков, нужных с целью формирования кластера;
• ценовой диапазон, выраженный в пунктах;
• общий объемный показатель сделок.

Таким образом, проведение кластерного анализа полезно для осуществления многочисленных сделок в рамках рыночного пространства, ведущих к получению заветной суммы прибыли.

Дельта показывает сведения, полезные для игрока, позволяющие обеспечивать мониторинг текущей ситуации и наращивание объемов прибыли.

Кластерный анализ

Кластер – это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Бар любого ТФ вмещает в себя ,как правило, несколько кластеров. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню.

Рис. 1 Построение кластерного графика

Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Этому можно научиться, анализируя график кластеров.

С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.

Особенности кластерного анализа

На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик), является тем ходом к компромиссу – ценовому уровню – который в данный момент устраивает обе стороны.

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене.

Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.

Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.

Рис. 2 Кластерный график

Каждый кластер, или группа дельт, позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.

Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом.

Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.

Торговля с помощью кластерного анализа

Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.

Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет трейдеру найти точный вход в сделку.

Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Суждения по кластерам – ключ к пониманию рынка.

Видео о настройке и торговле в ATAS по кластерам (футпринт).

Кластерный анализ в трейдинге

Опубликовано 19 Янв 2020 автор: Максим 5 368 19 комментариев.

В курсе кластерный анализ в трейдинге будут представлены 3 внутридневные стратегии и одна долгосрочная и будет предоставлен полный алгоритм действий с четкими параметрами входа, стопа и профита по каждой стратегии.

При создании курса кластерный анализ в трейдинге были поставлены следующие цели:
1.Максимальная доступность -это вам обеспечил наш портал ��
2.Максимально эффективные и понятные торговые стратегии
3.Выработать у вас полное понимание по всем тем аналитическим инструментам по которым нам предстоит торговать

Каждая из представленных в курсе торговых систем является полностью самостоятельной и эффективной торговой системой. Эффективность торговых стратегий достигнута за счет того, что разработаны они на основе входа в рынок крупных участников и следования за ними.

Весь курс проходит на платформе ATAS, тк она является наиболее оптимальным торгово-аналитическим инструментом.

План обучения и состав курса

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Скачать Кластерный анализ в трейдинге

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Торговый индикатор Cluster Filter: оригинал + прибыльные модификации

Индикатор Cluster Filter является основой сигнальных модификаций, которые обладают более точными и прибыльными сигналами, а также расширенными параметрами.

Торговый индикатор Cluster Filter относится к категории кластерных фильтров, в которых устранено запаздывание. Его основным предназначением является фильтрация, к примеру, скользящей средней, а его модификации – для фильтрации любого другого источника данных.

Оригинальный индикатор Cluster Filter состоит из трех линий:

• синяя линия – SMA;
• зеленая — EMA
• красная — кластерный фильтр.

Торговый индикатор Cluster Filter

Известный на форуме трейдеров forexsystemsru.com автор многих эффективных индикаторов Tankk выполнил ряд модификаций индикатора Cluster Filter, некоторые из которых являются стрелочными. В модификации добавлен режим MTF, реализован канал Кельтнера и некоторые другие «фишки».

Торговый индикатор Cluster Filter TT

Торговый индикатор CFA Bands 2AOA nxMTF TT

Торговый индикатор CFA RV Bands 2AOA nxMTF TT

Безусловно, модификации торгового индикатора Cluster Filter, выполненные Tankk’ом, обладают более высокой эффективностью сигналов, сфера их применения расширена, а набор параметров позволяет настроить любой из них согласно предпочтениям трейдера.

Тема: Кластерный анализ и Профиль рынка.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Местный Регистрация 18.06.2020 Адрес Россия г. Туапсе Сообщений 229

Кластерный анализ и Профиль рынка.

Рынок не стоит на месте. Трейдеры тоже стараются усовершенствовать свои знания. На мой взгляд перспективное направление для анализа ситуации на рынке приобретает все более популярное направление кластерного анализа. В связке с объемами продаж и при правильном подходе к данному виду исследования рынка. Перед трейдером открываются большие перспективы. Я к сожалению не специалист в этой области. Но даже при беглом знакомстве с этой темой на лицо плюсы владения подобным типом анализа для прогноза действий цены.

В эту тему приглашаю желающих понять суть работы и тех кто уже имеет опыт использования новой технологии. Предлагаю поделиться вашими знаниями и умением с обществом.

Местный Регистрация 18.06.2020 Адрес Россия г. Туапсе Сообщений 229

Учитывая что в сети не так много сервисов предоставляющих информацию по объемам и кластерам в реальном времени, думаю этот ресурс будет полезен многим начинающим трейдерам. Покупать доступ к платным программам не зная понадобиться в дальнейшем или нет хотят не все. А попробовать принесет пользу такой анализ или нет можно.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

_http://clusterdelta.com тоже есть такой. И не такой уж и дорогой. Абонплату вынуждены брать так-как сами они платят для получения биржевых данных.

Одно время очень плотно сидел на объемах и дельте, и результаты были полезные. Преимущества данного портала в том,что они постоянно развиваются в сфере создания и обновления индикаторов для МТ4, с отображением реальных данных по объемам с СМЕ.

Подумываю даже с нового года попробовать совместить свою ТС с ТС по кластерам, объемам и дельте. Как с ними работать — еще не забыл.

Местный Регистрация 18.06.2020 Адрес Россия г. Туапсе Сообщений 229

_http://clusterdelta.com тоже есть такой. И не такой уж и дорогой. Абонплату вынуждены брать так-как сами они платят для получения биржевых данных.

Одно время очень плотно сидел на объемах и дельте, и результаты были полезные. Преимущества данного портала в том,что они постоянно развиваются в сфере создания и обновления индикаторов для МТ4, с отображением реальных данных по объемам с СМЕ.

Подумываю даже с нового года попробовать совместить свою ТС с ТС по кластерам, объемам и дельте. Как с ними работать — еще не забыл.

Да-да этот сайт мне знаком. И актуальность данных конечно имеет значение. Многие трейдеры используют их индикаторы. Если с профилем рынка по индикаторам в МТ 4 еще как-то работать можно то что скажете о кластерах? Все рекомендуют специальное программное обеспечение.

Местный Регистрация 21.04.2014 Сообщений 5,413

Встречался мне этот сайт и даже один из форумчан помнится раньше как-то мне на него ссылки давал. Но как точно начинать торговлю по этим кластерам и дельта точно не в курсе. Может кто действительно с этим вопросом знаком более конкретней, но написал бы пару слов, чтобы хоть понять с чем эту рыбу едят или вообще ссылочки посбрасывал.
Мне вот например видится что эти горизонтальные объемы по ценам возможно рисуются по отложкам уже поставленными трейдерами. Как может быть объем там где цена была давным давно.

Местный Регистрация 19.12.2011 Адрес Беларусь,Гомель Сообщений 3,124

Почему не может быть там объема? Скажем там лежит отложенная позиция по которой участник рынка готов совершить сделку по инструменту по определенной цене и в определенном объеме. Эти данные и отражаются, вернее там может быть несколько позиций, отображается суммарная, и скорее всего с учетом противоположных позиций на данной цене. А вообще согласен, вроде топикмастер тему создал интересную, но интереса в ней ноль, кроме как заголовка. Ничего полезного не освещено. Что за анализ, как по нему работать, где данные, какие данные , в чем польза или интерес. Есть такое, пользуются таким многие, слышал о таком , остальное ноль.
Хотя это не кластер, кластер это уже отработанный объем, то есть это история объемов на определенных участках цены, скажем так))
Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Бар любого ТФ вмещает в себя ,как правило, несколько кластеров. Это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню.(взято на просторах инета)

Последний раз редактировалось ZVNGomel; 29.10.2020 в 16:31 .