Мюррей стратегии для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Торговля по уровням Мюррея

Здравствуйте, дорогие читатели блога Deipara.com! В данном обзоре я хочу поговорить с Вами о том, что представляет собой торговля по уровням Мюррея, и что представляют собой данные уровни в целом?

Друзья, давайте судить логически, на сегодняшний день подавляющее большинство всех трейдеров использует в своей торговле именно технический анализ. Ни для кого не секрет, что именно уровни являются закономерной основой технического анализа.

При этом, говоря конкретно про уровни, я не имею в виду только лишь уровни поддержки и сопротивления! Трейдеры также часто используют уровни Фибоначчи, трендовые линии и уровни Мюррея.

Касательно того, что представляет собой торговля по уровням Мюррея, необходимо заострить свое внимание, так как данная тема является весьма обширной! В принципе, о данном инструменте знают многие трейдеры, но вот на практике используют их единицы, ввиду того, что данный инструмент не так прост в использовании.

4,0,1,0,0

Особенно хочу с позитивной точки зрения отметить тот факт, что данный индикатор не запаздывает за движением цены и при этом не перерисовывается. Теперь давайте немного поговорим о том, что представляют собой уровни Мюррея, и как непосредственно реализовать их использование на практике.

Я считаю, что при грамотном использовании данный индикатор может занять достойное место в контексте Вашей торговой системы.

Что представляют собой уровни Мюррея?

Создателем данного инструмента является Хеннинг Мюррей. Сам по себе он является учеником Ганна, соответственно, в своей деятельности он ориентировался на те знания, которые дал ему учитель.

Фактически, что ему удалось сделать? Все мы знаем, что существует такой инструмент, как Квадрат Ганна, однако использовать его на практике далеко не просто. Мюррею удалось упростить данный инструмент, и отобразить его на графике в более привычном виде – в виде уровней!

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

9,1,0,0,0

Сама по себе сложность использования и построения квадрата Ганна основана на том, что ключевые экстремумы определить не всегда просто, соответственно, в конечных показаниях может быть некая путаница.

Мюррею же удалось создать индикатор, который математически умеет сам определяет ключевые уровни. При этом хочу сделать небольшой оффтоп и сказать пару слова о самом Ганне.

При этом, его геометрическая теория рынка является достаточно сложной в понимание, но при все при этом это нисколько не мешает почитателям теории Ганна грамотно реализовывать ее на практике!

Но если говорить конкретно про индикатор Мюррея, то он будет полезным для всех трейдеров, которые предпочитают вести торговлю от уровней. В принципе, данный индикатор превосходно работает на всех рынках и подходит для всех активов, что делает его действительно универсальным инструментом.

14,0,0,1,0

Данный индикатор рекомендуется использовать не менее Н4 таймфрейма! В принципе, Вы можете попробовать использовать данный инструмент и на более низких интервалах, но будьте готовы к тому, что качество сигналов ощутимо снизится.

При этом рекомендуется использовать представленный инструмент на спокойном рынке, когда нет сильных ценовых движений.

Описание уровней

  • Уровни 8/8 (сопротивление) и 0/8 (поддержка). Данные уровни являются наиболее сильными и значимыми! Они располагаются на границах Квадрата Ганна, откуда вполне можно ожидать разворота или сильного отскока цены.
  • Уровни 1/8 и 7/8 (остановка и разворот цены). Эти уровни несколько слабее, нежели предыдущие, соответственно, когда цена подходит к данным уровням, необходимо смотреть за ее поведением. В том случае, если цена двигалась практически без остановок и застопорилась на одной из данных уровней, то в таком случае можно ожидать определенного отскока. Но если цена не сделала паузу на данных уровнях, то стоит ждать разворота на других уровнях.
  • Уровни 6/8 и 2/8 (вращение цены с последующим разворотом). Данные уровни являются также достаточно сильным, конечно, они немного слабее, нежели уровни 8/8 и 0/8, но при всем при этом рекомендуется обращать на них внимание, так как они часто способны разворачивать цену или давать сильный откат.
  • Уровни 3/8 (дно канала) и 5/8 (верх канала). Когда цена оказывается между данными уровнями, то велика вероятность того, что она долгое время будет двигаться в некой консолидации, пока не пробьет один из данных уровней, продолжив движение по тренду.
  • Уровень 4/8 (сильный уровень сопротивления). Представленный уровень расположен между ключевыми уровнями 0/8 и 8/8. Когда цена четко пробивает данный уровень, то можно рассчитывать на дальнейшее движение цены в сторону пробоя. Когда же цена начинает отскок от данного уровня, можно рассчитывать, что данный отскок будет весьма сильным.
  • Уровни +1/8 и -1/8. Это своего рода дополнительные уровни, которые могут дать небольшой откат, но на формирование разворота от них даже не стоит рассчитывать.
  • Уровни +2/8 и -2/8. Пробитие данных уровней указывает нам, что ценовая модель может измениться.

Многие считают, что использовать данные уровни достаточно сложно, однако Вам стоит лишь запомнить их характеристику.

Конечно же, если Вы будете торговать от слабых уровней, то вероятность сильного разворота будет достаточно низка, главное – это дожидаться того момента, когда цена будет касаться сильных ключевых уровней. Кроме того, Вы можете кооперировать уровни Мюррея с теми же уровнями Фибоначчи.

Например, если Фибо уровень совпадает с уровнем Мюррея, то из этого места может проследовать сильный отскок. В любом случае, существует много способов использования данного инструмента на практике, и я рекомендую Вам обратить на него внимание!

Торговля по Линиям Мюррея — описание и торговая стратегия

Математическая стратегия линий Мюррея является наиболее привлекательной форекс стратегией, поскольку она подходит для всех тайм фреймов и может использоваться для торговли на разных рынках, таких как акции, сырьевые товары и валюты на Форекс.

Математика Мюррея (Murrey Math) — это сложный набор уровней поддержки и сопротивления, которые действуют более или менее так же, как и уровни Пивота, но также дают некоторое представление о том, будет ли продолжать развиваться текущая тенденция или она должна измениться. Концепция математики Мюррея была разработана Мюррейем, Томасом Хеннингом в 1995 году и подробно описана в его книге «The Murray Math Trading System for All Traded Markets».

Прежде всего, мы должны подчеркнуть, что одним из основных принципов математики Мюррея является то, что рынки ведут себя аналогичным образом. Итак, основное предположение заключается в том, что «умные деньги» ведут себя одинаково на всех рынках, и поэтому разные рынки имеют схожие характеристики.

Определение математических линий Мюррея

Математика Мюррея основана на наблюдениях, сделанных WD Gann в первой половине 20-го века. Математика Мюррея была вдохновлена теорией Ганна, и он создал систему геометрии, которая может использоваться для описания движения рыночной цены во времени. Эта геометрия облегчает использование методов торговли Ганна.

Геометрия математики Мюррея очень элегантна из за своей простоты, что делает математическую торговую стратегию линий Мюррея идеально автоматизированной системой фрактальной торговли. Основным элементом торговли Мюррея является то, что движение цены любого рынка будет восстанавливаться в кратных 1/8, 2/8 до 8/8. Так как цены колеблются в 1/8. Математика Мюррея делит цены на 1/8 интервала.

Математические линии Мюррея

Линии Мюррея состоят из 8 «опорных точек», каждая строка имеет разное значение для ценового действия. По сути, торговая стратегия линий Мюррея заключается в том, чтобы разделить цену на 8 важных уровней, с 8/8, 4/8 и 0/8 уровнями, являющимися наиболее значимыми опорными точками.

Теперь…
Прежде чем двигаться дальше, мы должны определить индикаторы, необходимые для торговой стратегии линий Мюррея и способы их использования.

Единственный индикатор, который вам нужен, это:
Индикатор Линии Мюррея (Murrey Lines indicator), который можно найти на большинстве популярных торговых Форекс платформ (MT4 и TradingView) в библиотеке индикаторов.

Линии Мюррея имеют девять основных компонентов или переменных плюс шесть дополнительных опор, которые могут выявить экстремальные перекупленности или перепроданности, и каждая из них расскажет вам свою историю о ценовом действии следующим образом:

  • [+3/8] P — Неминуемый медвежий разворот
  • [+2/8] P — экстремальные условия перегрузки, может быть отменено в любое время
  • [+1/8] P — условия перегрузки
  • [8/8] P — предельное сопротивление, экстремальные условия перекупленности
  • [7/8] P — слабый уровень, место для стопа и противоположного движения
  • [6/8] P — сильный пивот поворот
  • [5/8] P — вершина торгового диапазона
  • [4/8] P — основная опорная точка поддержки/сопротивления
  • [3/8] P — основание торгового диапазона
  • [2/8] P — сильный, поворотный, реверсивный
  • [1/8] P — слабый, место для стопа и реверса
  • [0/8] P — самая сильная линия, ниже — перепроданность
  • [-1/8] P — перепроданность
  • [-2/8] P — экстремальные условия перепроданности, может измениться в любое время
  • [-3/8] P — Неминуемый бычий разворот

Теперь, когда у нас есть четкое представление о том, что представляет собой каждая из линий Мюррея, настало время наметить торговые правила Мюррея. Без дальнейших церемоний, теперь это пошаговое руководство для торговли Мюррея:

Торговая стратегия математических Линий Мюррея

Правила покупки

Шаг № 1: проверьте 15-минутный тайм фрейм и убедитесь, что мы торгуем ниже линий 4/8 (Средняя синяя линия)
Первое условие покупки, которое необходимо проверить, заключается в том, что цена должна торговаться ниже линий 4/8. Хотя эта стратегия может применяться ко всем тайм фреймам, но мы собираемся использовать 15-минутный график.

Линии Мюррея — это динамические точки опоры, которые изменяются с действием текущей цены, что является одной из причин, по которой прайс экшн обычно будет содержаться между линиями Мюррея с 0/8 и 8/8, причем ось 4/8 является самым важным уровнем.

Но только этого недостаточно, чтобы цена торговалась ниже линий 4/8, и это подводит нас к следующему условию торговой стратегии Мюррея:

Шаг № 2: Как только цена начнёт торговаться ниже 4/8, ей также необходимо торговать ниже линий 2/8.

Основная причина, по которой нам также нужна цена, которая находится ниже 2/8 линии Мюррея, заключается в том, что нам нужна ценовая структура, чтобы создать пространство между линиями Мюррея. Это гарантирует, что как только мы снова пробьем уровень, это увеличит вероятность успешного прорыва линий 4/8.

Скриншот будет вместо тысячи слов, поэтому вы должны посмотреть:

Теперь, все, что мы должны установить — это место, где можно войти в нашу длинную сделку, которая приведет нас к следующему шагу нашей математической торговой стратегии линий Мюррея:

Шаг № 3: откройте длинную сделку, когда мы перевернемся и прорвемся выше линии Мюррея 4/8.
Линия 4/8 — это линия «в песке» для покупателей и продавцов, и как только она сломается, она имеет возможность правильно сигнализировать о смене настроений на рынке. С учётом этого мы хотим войти в покупку, как только сломаем линию 4/8.

В качестве альтернативы, если вы хотите быть более консервативным, вы всегда можете дождаться ценового закрытия свечи, чтобы убедиться, что это настоящий прорыв.

Теперь пришло время узнать, где идеальное место, чтобы разместить стоп-лосс, что подводит нас к следующему шагу:

Шаг №4: Разместите защитный стоп-лосс ниже линии 0/8
Линии 0/8 Мюррея — самая твердая точка для падения цены, и по этой причине это идеальное место, чтобы разметсить наш стоп-лосс. Также нет необходимости добавлять дополнительные условия, поскольку мы не хотим потерять больше, чем это нужно.

Теперь давайте продвинемся вперед и определим, где разместить тейк:

Шаг № 5: взять частичную прибыль (желательно 50% от вашего полного ордера) на 6/8 линии Мюррея, и также переместить SL на BE.
Линия 6/8 Мюррея — первая сильная ось, от которой цена может измениться, поэтому мы хотим получить прибыль прямо там. В то же время, следующее действие, которое вам нужно предпринять — это защитить вашу оставшуюся позицию, перемещая ваш SL на BE.

Теперь давайте двинемся вперед и посмотрим, где мы должны ликвидировать оставшуюся часть нашей торговли.

Шаг №6: Забрать окончательную прибыль на 8/8 линии Мюррея
Наконец, мы должны закрыть нашу торговлю, когда мы достигнем линии 8/8, которая является максимальным уровнем сопротивления, сигнализируя о чрезвычайно перекупленных условиях на рынке.

Важно отметить, что если рынок сломает опорную линию 4/8 несколько раз с обеих сторон, лучше подождать, пока вы не сможете четко применить торговую настройку Мюррея, применяя с шага №1 по №3.

Примечание ** Вышеприведенный пример был торговым примером покупки с использованием математической торговой стратегии линий Мюррея. Используйте те же правила — но наоборот — для продажи.

Заключение

Математическая Торговая Стратегия Линий Мюррея является окончательной системой поддержки и сопротивления, поскольку в отличие от простых уровней поддержки и сопротивления линии Мюррея, математически управляются и имеют большее влияние на то, как цена реагирует на каждый из этих уровней.

Те же торговые принципы стратегии Мюррея, изложенные в этой статье, могут быть применены к любому инструменту, потому что, согласно Мюррею, «все рынки ведут себя так же, как и стадо», и могут использоваться на любом тайм фрейме, который соответствует вашему торговому стилю.

Спасибо, что прочитали торговую стратегию Мюррея.

Стратегия по уровням Мюррея

Каждый трейдер, применяющий в своей торговле технический анализ, занимается поиском наиболее эффективного инструмента, позволяющего анализировать рынок и предугадывать дальнейшее поведение ценового курса. Один из достаточно интересных индикаторов – уровни Мюррея. Несмотря на достаточно простые и эффективные интерпретации, в повседневной практике данный инструмент используется не так часто. Его нет и в популярной торговой платформе MetaTrader 4.

Как и весь технический анализ, уровни Мюррея базируются на предположении, что движения на различных финансовых рынках повторяются. Динамика цен на акции, фьючерсы, металлы и валюты обладает определенными сходствами. Предполагается, что технический анализ способен предсказать поведение цен в будущем, так как психология трейдеров остается неизменной даже спустя определенное время.

В основе уровней Мюррея лежат закономерности, о которых впервые упоминал в своих трудах В.Д. Ганн. Заслуга Мюррея состоит в том, что он смог дать простую интерпретацию наблюдениям Ганна, которые считались слишком трудными для применения на финансовых рынках. Мюррей стал создателем геометрической системы, важным достоинством которой является возможность оценки движения ценовых курсов во времени.

Характеристики уровней Мюррея

Уровни Мюррея 0/8 и 8/8 считаются наиболее сильными и выступают серьезной поддержкой и сопротивлением. Ценовой уровень 7/8 слабый. Обычно после краткосрочного резкого рывка к данному уровню через некоторое время следует ожидать коррекции. Если же возле него не произошла консолидации, то следующей целью будет 8/8. Уровень 1/8 также слабый. Поведение цены возле него следует трактовать аналогично 7/8. Если цена достаточно резко упала к 1/8 и остановилась у поддержки, то дальше можно ожидать движения вверх.

Уровни 2/8 и 6/8 называются разворотными. Обычно цена отталкивается от них, чтобы в дальнейшем приблизиться к 4/8. Уровень 5/8 называется вершиной ценового диапазона. Путем многочисленных исследований было выяснено, что цена находится между 5/8 и 3/8 примерно 45% всего времени. Нахождение ценового курса в течение длительного периода вблизи 5/8 рассматривается многими спекулянтами как сигнал на продажу. Если цене удается закрепиться выше него, то скорее всего далее на рынке будет преобладать восходящий тренд.

3/8 – уровень ценового канала. Когда цена располагается ниже уровня и двигается вверх, то следует рассматривать его как серьезное сопротивление. 4/8 – основной уровень. Обычно выступает серьезной поддержкой или сопротивлением в зависимости от положения цены.

Стратегия по уровням Мюррея может базироваться только на этих предположениях. Чтобы превратить ее в полноценную стратегию, следует разработать систему управления капиталом, определиться с постановкой стоп-лоссов и тейк-профитов. Различных вариантов в данном случае может быть много. В данной статье рассматриваются две достаточно популярные стратегии.

Первый вариант стратегии

Чтобы определить тренд, господствующий на рынке, можно использовать модификацию скользящей средней или ориентироваться на старший таймфрейм. Период МА в данном случае нужно выбирать в зависимости от личных предпочтений. Чем он больше, тем соответственно медленнее будет скользящая. Сам Мюррей советовал использовать периоды 5, 20, 50 и 89. Оптимальными он признавал экспоненциальные средние. После нахождения доминирующей тенденции следует ждать, пока цена пробьет парный уровень (закрытие свечи выше или ниже).

Далее следует выставить лимитный ордер на открытие сделки по тренду. Он должен находиться на уровне Мюррея или же за ним на расстоянии 50%. В последнем случае можно добиться лучшего соотношения размера тейка к стопу, но тогда придется дольше ждать входа в рынок. Тейк можно поставить на следующий парный уровень. Можно использовать трейлинг – в таком случае тейк ставится на 0/8 или 8/8. Стоп-лосс размещаем так, чтобы соотношение профит/лосс было равно 1,6. Если цена достигает 0/8 или 8/8, то нужно следить за ее дальнейшим поведением.

Если свеча закрывается выше или ниже сильного сопротивления или поддержки, появляется два варианта:

  • пробой зоны перепроданности или перекупленности, тогда перерисовываем уровни и ставим новый лимитный ордер по тренду;
  • если цена не пробивает зоны перекупленности/перепроданности, то ждем разворота. Разворотный ордер можно выставить после закрытия над 0/8 или ниже 8/8.

Если сделка закрывается по тейк-профиту, в этом случае можно попробовать еще раз поставить buy-limit на 6/8 или sell-limit на 2/8

Второй вариант стратегии

В данной стратегии используется исключительно индикатор уровни Мюррея, и рассматриваются сигналы от него. Самыми популярными являются сигналы на отскок. Они подразумевают, что цена достигнет определенного уровня, а затем продолжит движение в другом направлении. Тейк разумно располагать на следующем парном уровне. Тейк может составлять фиксированное количество пунктов.

Сигналы на разворот являются менее распространенными. Чаще всего возникают вблизи 1/8 и 7/8. Инициализируются только после неудачного тестирования. Ордер на покупку располагается на 1/8, а первичный стоп можно поставить немного ниже 0/8.

Сигнал на закрепление возникает после консолидации возле какого-либо уровня. Например, закрепление над 0/8 после консолидации в перепроданной зоне. Если прогноз оправдается, то можно будет получить хорошую прибыль. Чтобы не ограничивать ее, разумно использовать трейлинг или ждать противоположного сигнала. Величину стопа можно подобрать, основываясь на ширине уровня. Например, рекомендуется поставить ордер ниже 0/8 на половину ширины уровня.

Также популярны сигналы на пробой. Границами канала являются 3/8 и 5/8. Если цена некоторое время двигалась в данном диапазоне, а потом вышла из него, то это можно рассматривать как сигнал на продолжение тенденции. Естественно, что заранее предугадать, будет ли пробой истинным или ложным, не получится. Стоп-лосс в данной ситуации можно располагать за противоположным уровнем Мюррея.

Видео

Предлагаем ознакомиться с полезным видео по теме статьи.

Стратегия по уровням Мюррея. Практика торговли

Уровни Мюррея – это неизменная многолетняя классика, которая пользуется популярностью среди трейдеров в совершенно разных направлениях, начиная от спекулянтов акциями, и заканчивая валютными трейдерами. Однако многие по каким-то причинам рассматривают уровни как некий отдельный инструмент, стараясь отделить их от основной стратегии. Естественно сами по себе они не являются тактикой, более того из-за того что их можно интерпретировать двояко вместо ожидаемой прибыли можно прийти к абсолютно противоположному исходу.

Поэтому очень важно трансформировать этот инструмент в полноценную стратегию, добавив в нее алгоритм входа, выхода и управления рисками. Собственно этим мы сегодня и займемся, а вам будет представлена стратегия по уровням Мюррея, как результат наших трудов.

Следует заметить, что использовать ее можно на любой группе активов, ведь разметка использовалась задолго до появления валютного рынка как такого. Однако если вы планируете торговлю внутри и на небольших интервалах лучше всего ограничится набором с основных валютных пар, так как размер спреда по ним гораздо ниже чем у остальных. Так или иначе, она универсальна, поэтому использовать ее можно на любых таймфреймах.

2,0,1,0,0

Построение стратегии по уровням Мюррея

Стратегия по уровням Мюррея построена как на стандартных индикаторах, так и использует один пользовательский. Если говорить о стандартных, то речь идет о скользящей средней и индексе относительной силы. Пользовательский индикатор может быть любым из многих, который делает разметку по рассматриваемой методике. Мы же рекомендуем вам остановиться на Murrey Math, ведь его разметка более адаптирована под русскоязычного пользователя. Устанавливается он очень просто, ведь после скачивание потребуется сделать лишь перемещение в Indicators.

Цветовую гамму следует подбирать под себя, так как в настройках каждого из них присутствует возможность поменять цвет и толщину линий. Если вы используете МТ4 не забудьте сохранить построение в отдельный шаблон, что позволит вам в будущем запускать ее на любом графике без рутинного перетаскивания индикаторов. Итак, стратегия по уровням Мюррея выглядит так:

Рис 1. Внешний вид стратегии по уровням Мюррея

Торговля по уровням Мюррея. Практика торговли

Торговля по уровням Мюррея, используя выше установленную стратегию, начинается непосредственно с анализа тренда. Дело в том, что уровни Мюррея, как показывает практика торговли, неспособны демонстрировать направление тенденции, а сигналы с отскоками и прорывами очень часто реализуются против направления тренда. Именно поэтому в стратегии используется скользящая средняя.

5,1,0,0,0

Сигнал на покупку по стратегии Мюррея возникает, когда цена прорывает одну из линий разметки снизу вверх, при этом в момент самого пересечения цена должна быть над MA, а индекс относительной силы над уровнем 50. Очень важно, чтобы в момент пробоя линия осциллятора не была в зоне перекупленности, так как в противном случае сигнал лучше проигнорировать. Пример:

Рис 2. Сигнал на покупку по стратегии Мюррея

Сигнал на продажу возникает, когда цена прорывает одну из линий разметки сверху вниз, при этом в момент самого пересечения цена должна быть под MA, а индекс относительной силы под уровнем 50. Очень важно, чтобы в момент пробоя линия осциллятора не была в зоне перепроданности, так как в противном случае сигнал лучше проигнорировать. Пример:

Рис 3. Сигнал на продажу по стратегии Мюррея

Тактика торговли по волнам Мюррея

Основная тактика торговли по волнам Мюррея заключается в том, чтобы найти точки пробоя. Однако они должны быть реальным прорывом, а не ложным. С одной стороны рассмотренная стратегия позволяет входить в рынок именно на пробой. Но с другой стороны она никак не страхует вас от того что цена перекатится в боковик. Поэтому очень важно чтобы тактика торговли по волнам Мююррея учитывала и временной фактор.

8,0,0,1,0

Для того чтобы избежать ухода в боковик, а также иметь повышенную вероятность реальных пробоев торговлю следует вести в активные торговые часы. Поскольку для каждой валютной пары рабочая сессия с самой высокой активностью своя, то и стратегию следует корректировать с учетом этих особенностей. Например, для основных валютных пар будет продуктивной именно Европейская сессия.

Недостатки стратегия по уровням Мюррея

Конечно, хотелось бы верить, что Грааль существует, и вы схватили удачу за хвост, познакомившись с этой стратегией. Однако мы реалисты. Поэтому прежде чем она станет частью вашей торговой жизни вы должны узнать следующее:

  1. Высокая эффективность наблюдается только на старших интервалах;
  2. Стратегия никоим образом не отсекает боковик, во время которого ложные сигналы могут проскакивать;
  3. Нет возможности отличить истинный пробой от ложного;
  4. Весьма размыты правила относительно линий, ведь у каждой из них приоритетность разная, как собственно и сила;
  5. Небольшое количество сигналов.

11,0,0,0,1

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Торговля на бирже по уровням Мюррея

Для того, чтобы чувствовать себя на рынке уверенно, необходимо учиться искусству трейдинга. И многие тратят на этот процесс долгие годы.

Для успешности торговых операций недостаточно использовать лишь одну интуицию. Необходимо своевременно применять знания, которые приобретает трейдер в процессе торговли и обучения. Так, использование системы Моррея может существенно увеличить прибыль от торговли. Проверенно поколениями трейдеров.

Уровни Мюррея – описание

Уровни Мюррея используются многими трейдерами. Но, как правило, это лишь поверхностные знания о системе. При этом основной потенциал данной модели не используется. Но даже это небольшое знание уровней Мюррея помогает достигать положительных результатов на рынке.

Вы можете посмотреть видеоурок по уровням Мюррея

Основой для разработки уровней Мюррея была теория Ганна. Последнего многие считали гением рынков. Его прогнозирование удивляло и шокировало. Например, именно Ганн предсказал точную дату отречения от престола Кайзера, завершение Первой Мировой Войны, а также начало Второй Мировой, не говоря уже о выборах нескольких президентах США. Ганн очень большое внимание уделял правилам получения дохода на рынке. Согласно многим источникам использование его теории способствует осуществлению успешных сделок.

Индикатор Уровни Мюррея основывается на квадрате Ганна 8х8. Он несколько сложен, но понимание принципов этой модели позволит использовать ее качественно. Это квадрат с одним ценовым параметром. Некоторые трейдеры считают, что недостаток системы в ее оторванности от рынка. Для того, чтобы приблизить модель к рынку, нужно подобрать соответствующий квадрат. Для этого ценовой диапазон квадрата должен определяться началом и концом трендового движения. А определить это сложно.

Чтобы уровни Мюррея работали нормально, необходимо цикличное развитие событий на рынке. Промежуточный интервал должен составлять квартал или год. Но, учитывая тот факт, что цикличность на любом типе рынков это очень относительная величина, использование модели ограничено.

Основное преимущество индикатора в том, что его можно использовать на разных рынках при учете разного времени. Уровнями на графике показываются восемь основных линий и четыре дополнительных. С их помощью разделяют плоскость на части и так прогнозировать намного проще и точнее.

Уровни Мюррея не простой, но потому и точный индикатор. Для получения полных и объективных данных необходимо тщательно изучить возможности и принципы его использования. Именно это – основа адекватного анализа разворотных моментов.

Пример индикатора можно увидеть на рисунке:

Перспективы применения уровней Мюррея

Томас Мюррей – очень известная личность в мире трейдинга. Именно этому автору присвоена адаптация учения легенды трейдинга Уильяма Ганна. Именно он сделала это учение более простым и понятным для большинства трейдеров. При разработке его индикатора использовались разные инструменты технического анализа, в том числе ряд Фибоначчи, законы геометрии. Автор считал, что большинство закономерностей рынка можно описать математическими формулами.

Уровни Мюррея не только прогнозируют изменения цен, но также учитывают соотношения рыночных показателей, в особенности цен и времени.

При построении индикатора самое сложное – правильно определить точки для построения квадрата, максимумы и минимумы. После этого отрезок делят на 8 частей.

И каждая получившаяся часть имеет свои свойства. Например, отрезки 0/8 и 8/8 показывают очень сильные сигналы. Это значит, что, если цена в этих пределах, то вероятность сигналов (разворота) максимальна. Дальше сила сигналов становится меньше пропорционально (1/8 и 7/8; 2/8 и 6/8 и т.д.).

Автор методики сравнивал ее с маятником, поскольку, не взирая на хаотичность рынка, цены продолжают стремиться к определенному значению. И чем больше растет цена, тем весомее становятся силы, которые тянут ее назад. Таким образом, она двигается как маятник, который при достижении наивысшей точки начинает обратное движение.

Поддержка и сопротивление – это две противоположные силы рынка, которые стараются превзойти друг друга. И в местах, которые показывают подобные изменения Мюрреем были названы специальным термином “break points”, который означает точки перелома. На диаграмме они выглядят как острые углы.

Одним из основных вопросов при использовании механизма уровней Мюррея является: «Что будет, если уровни поддержки или сопротивления будут настолько сильны, что преодолеют максимальное или минимальное значение и, таким образом, пределы расчетного отрезка расширятся?».

Именно этот вопрос задается автором в книге, которая описывает разработанную систему. Ведь в таком случае сигналы могут быть восприняты неправильно и привести в результате к потерям денег. А прогнозирование может быть просто ошибочным.

И Мюррей придумал специальный инструмент перестроения для такого случая, который еще называют «пробой уровня» – то есть происходит правильное соответствие исходных точек в зависимости от ситуации. Именно поэтому методику можно считать вполне работающей при разных ситуациях.

Уровни Мюррея подразумевают использование специально разработанной системы сигналов, которые помогают определить появление пробоев, “break point” или любые другие изменения рынка. Эти сигналы не дают точных цифр, но позволяют прогнозировать трендовые движения цен. Нужно также отметить, что сигналы могут также говорить о любых тенденциях (например, о временной стагнации), а не только пробой или разворотные моменты.

Таким образом, уровни Мюррея – это действенная система, изучив которую, достаточно просто применять ее на рынке, особенно учитывая развитие компьютеров и сети Интернет. Все это позволяет очень быстро проводить различные манипуляции и строить новые уровни. Благодаря этому работать с индикатором проще, экономя при этом большое количество времени.

Уровни Мюррея – особенности использования

Основное, о чем должны помнить трейдеры – это учет подводных камней в методике Мюррея. Применять ее стоит только после подробного изучения, в которое включено также изучение теории Ганна. При этом нужно отметить лишь изучение основных положений, но не обязательно вникать во все нюансы теории.

Самая главная задача для трейдера при использовании уровней Мюррея состоит в том, чтобы правильно задать параметры. Поскольку точные значения определить трудно, начинающим трейдерам лучше использовать самые популярные значения.

Интересно, что применения уровней Мюррея возможно в системе с другими индикаторами и отдельно от них. Это позволяет создавать свои уникальные стратегии торговли. Кроме этого, уровни Мюррея сегодня можно назвать одной из самых самодостаточных теорий в трейдинге.

Принято выделять 8 основных линий поддержки (сопротивления) и 4 дополнительных линии в уровнях Мюррея:

  • 8/8 и 0/8 (Сопротивления и Поддержки) – максимальный уровень силы сигналов. Как правило, цена разворачивается после того, как достигнет уровня 8/8. Мгновение, когда происходит соприкосновение с этой линией – замечательная возможность для закрытия длинных позиций. Уровень 0/8 – момент для закрытия коротких позиций.
  • 7/8 и 1/8 (уровни слабее) – момент для остановки и возможного разворота. При пересечении уровня 7/8 возможен резкий разворот вниз. При пересечении уровня 1/8 аналогично возможен резкий поворот вверх. Но это произойдет только в том случае, если цены зашли далеко.
  • 6/8 и 2/8 (уровни вращения и разворота) – на этих двух уровнях есть большая вероятность разворота ценового движения, но она уступает 4/8.
  • 5/8 (Пик торгового диапазона) – если происходит ситуация, когда цена двигается в данном торговом диапазоне 10-12 дней, это говорит о том, что необходимо продавать. Если цена остается выше уровня 5/8, то в большинстве случаев она остается выше. Если падает, то вероятность дальнейшего падения также велика.
  • 4/8 (уровни сопротивления и поддержки) – самые лучшие урони для покупок или продаж. Пересечение уровня 4/8 является хорошим моментом для входа в тренд. Если цены стремятся выше это уровня, то 4/8 становится сильной поддержкой. Если цена падает ниже этого уровня, 4/8 становится замечательным уровнем сопротивления.
  • 3/8 (уровень, именуемый дном торгового диапазона) – если цены двигаются вверх, это говорит о том, что цене будет сложно пробить этот уровень.

Использование экстремальных уровней:

  • +1/8 (уровень экстремального сопротивления) – хороший момент для открытия коротких позиций на продажу, также является предостережением о завершении трендового движения;
  • +2/8 (уровень окончательного сопротивления) – когда цены пересекают этот уровень, уровни Мюррея перерисовываются;
  • -1/8 (уровень экстремальной поддержки) – хороший момент для покупок;
  • -2/8 (уровень окончательной поддержки) – после пересечения этого уровня линии Мюррея перерисовываются.

Уровни Мюррея – практика торговли

Согласно наблюдениям опытных трейдеров, уровни 8/8 и 0/8 – очень сильное препятствие для движения цен. В работе с уровнями Мюррея очень важный параметр – направление трендового движения. Нужно учитывать, что значимость уровней растет, если направление совпадает со старшими тайм фреймами. Так, при восходящем трендовом движении уровень 8/8 – это точка начала коррекции, а уровень 0/8 – момент возможного разворота.

Слабые уровни 1/8 и 7/8 не играют важной роли, но, если ценой неудачно тестируется уровень 7/8, то можно ждать отката к 4/8.

Если резкое движение цены продолжается возле 7/8 или 1/8, можно говорить о большой вероятности направления к уровню 4/8.

Также интересные особенности имеют уровни +1/8 и -1/8. Так, при пробое 8/8 и достижении ценой +1/8, трейдеры ждут отката к 8/8, после чего движение продолжается. Соответственно, так же действуют цены на уровнях 0/8 и -1/8 .

Уровни Мюррея: что это, как правильно строить и торговать по ним на форекс

Уровни Мюррея представляют собой один из довольно популярных инструментов технического анализа, который бал назван так в честь создателя Хеннинга Мюррея; индикатор способен обеспечить прекрасный результат, но только при условии умения его использовать, выполнения основных правил. Чтобы начать изучение уровней Мюррея, нужно понять алгоритм и суть его работы, сопоставить с другими индикаторами уровней.

С самого начала уровни Мюррея разрабатывались на базе теории и методологии Ганна, который в 20 веке считался гением финансового рынка, умел точно прогнозировать поведение рынка, предсказывать факты, не связанные с ним. Именно поэтому считается, что торговля с использованием методов Ганна по определению должна быть прибыльной, но она достаточно сложна для понимания, в то время, как уровни Мюррея данную проблему успешно решают.

Стратегии Форекс, основанные на уровнях Мюррея, дают возможность трейдеру определять технические уровни, силу тех или иных уровней сопротивления и поддержки, границы торгового диапазона, множество других, не менее полезных в торговле, факторов. Основное преимущество данного индикатора заключается в том, что его можно применять на различных рынках, а не только на Форексе.

Основные уровни Мюррея представляются в виде горизонтальных линий, описывающих движения цен по времени. Каждый уровень обладает определенной силой и определенным значением. Поэтому трейдеру необходимо разбираться с каждым из них.

Выделяют 8 основных линий сопротивления (поддержки), а также 4 дополнительных линии:

0/8 и 8/8 – данные уровни считаются уровнями крайнего сопротивления, они самые сильные на выбранном отрезке времени;
1/8 и 7/8 – симметричные на графике, определяют точки разворота тренда, не имеют большого значения, считаются сравнительно слабыми. Но в случае, если, доходя до них, цена останавливается на определенное время, есть вероятность разворота цены;
2/8 и 6/8 – более сильные уровни остановки, разворота цены, определяют работу индикатора на конкретном таймфрейме. В случае, если индикатор был построен неверно, цена легко пройдет данные уровни;
3/8 и 5/8 – данные линии определяют низ и верх торгового канала. Так, если цена выше уровня 5/8, это говорит про то, что на данный торговый инструмент цена находится выше рынка;
4/8 – ключевой уровень, так как после его прохода цена чаще всего остается ниже (выше) него, может быть использована в качестве точки входа в рынок. Чаще всего цена не преодолевает уровень с первого теста, после него может наблюдаться существенный отскок (откат);
+1/8, +2/8; 1/8, -2/8 – крайние уровни на графике, они никак не влияют на рынок в случае высокой динамики спада (роста) валютных пар.

Чтобы успешно использовать индикатор в работе, трейдер должен уметь выполнять графический анализ Форекс – понимать значение уровней, уметь их правильно использовать с целью поиска оптимальных точек входа в рынок, выхода с него. Опытные трейдеры выделяют определенные правила, которые обязательно должны быть учтены в работе.

Нужно помнить, что значения индикатора Мюррея на каждом таймфрейме будут разными, но с сохранением ключевых уровней. Если цена закрытия часа находится выше граничных уровней (+2/8, -1/8), уровни приобретают новые значения, с учетом их перерасчета. Чем более старший таймфрейм, тем более значимый уровень.

На граничных уровнях (0/8, 8/8) на D1 могут быть большие «залеты» за уровни в пределах 50 пунктов. Данную особенность обязательно нужно учитывать в момент входа на рынок с этих уровней, при расчете уровня стоп-лосс.

Несомненное преимущество уровней Мюррея по сравнению с уровнями Фибоначчи – это то, что им свойственны конкретные паттерны.

Торговля по уровням Мюррея, при использовании других индикаторов и выполнении базовых правил, может обеспечивать довольно точный прогноз развития событий. Уровни одинаково эффективно работают с различными валютными парами, но наиболее актуальны для тех валютный пар, которые чаще всего используются трейдерами и работа с ними лучше изучена.

Индикатор «Уровни Мюррея», или великое откровение Томаса. Часть V

Средние, объемы и итоги к «Уровням Мюррея»

Вот и подходит к своему логическому завершению наш цикл публикаций об «Уровнях Мюррея».

Конечно, о них можно говорить еще очень много и очень долго, но… необъятное все равно не объять! Лучше понять и запомнить основное, чем «утонуть» в океане информации. К тому же все желающие всегда могут обратиться к первоисточнику и проштудировать труд самого Томаса Мюррея – книгу «Murrey Math Trading System For All Markets».

Сегодня же, в заключительной части статьи, как и было обещано, Вам будет рассказано о совместном использовании «Уровней Мюррея» с другими техническими индикаторами. В первую очередь это классические скользящие средние (ну куда без них!), но не будут забыты и индикаторы объема.

Для того, что вспомнить, о чем говорилось ранее, можно перейти к предыдущей главе цикла.

В самом конце Вас ждет общий вывод по особенностям и приемам использования «Уровней Мюррея» в трейдинге. А в качестве бонуса – небольшая графическая памятка!

Уровни Мюррея + Скользящие средние = ?

Итак, рассмотрим кратко возможности анализа рынка Форекс с помощью связки «Уровни Мюррея + индикатор». И начнем со скользящих средних.

Т.Х. Мюррей предлагал использовать в рамках своей системы четыре скользящие средние:

1. Недельная – период 5 дней, показывает текущую краткосрочную тенденцию на рынке.

2. Месячная – период 20 дней, отражает более значимый тренд.

3. Среднесрочная – период 50 дней, еще более крупная и инертная тенденция.

4. Долгосрочная – период 89 дней, это уже основное стратегическое направление движения рынка.

Что касается типа скользящих средних, то Мюррей предпочитает воздержаться от суждения в этом вопросе, но прозрачно намекает, что экспоненциальные скользящие средние (EMA) показывают лучшие результаты.

В итоге, мы получаем четыре расположенные друг над другом скользящие средние, разворот одной из которых с последующим пересечением соседней линии служит сигналом о смене тенденции.

Кроме того, отличным сигналом является «отскок» цены от одной из скользящих средних (рисунок 21).

Система четырех EMA, наложенных на уровни Мюррея, и ее торговые сигналы

Как можно увидеть из рисунка, пересечение красной EMA (5) синей EMA (20) сверху сигнализирует о краткосрочном развороте рынка вниз и, соответственно, о возможности заключения сделки на продажу.

При этом сигнал от EMA запаздывает (и это извечная беда всех скользящих средних), хотя двойной отбой цены от уровня [2/8] заранее предупредил нас о возможном движении цены вниз.

Немного погодя сигнал нашел свое подтверждение (хоть и запоздавшее) в лице разворота EMA.

И, немного, об интерпретации стандартных комбинаций нашей группы скользящих средних. Можно выделить следующие основные сочетания EMA:

1. Все скользящие средние расположены в порядке возрастания периодов сверху вниз: EMA (5), EMA (20), EMA (50) и EMA (89). Ситуация однозначна – налицо мощный восходящий тренд. Все что нужно – открыть позицию на покупку и следить за ростом профита!

2. Комбинация (порядок расположения средних все также сверху вниз) EMA (20), EMA (5), EMA (50), EMA (89). Это уже сигнал на продажу, но кратковременный. В такой ситуации лучше дождаться «отскока» цены от EMA (20) и в этот момент войти на рынок с покупкой.

3. Комбинация EMA (50), EMA (20), EMA (5) и EMA (89). Как видите, 5-ти дневная средняя все глубже пересекает другие скользящие средние. Это тоже сигнал на продажу (среднесрочный) и здесь мы также должны искать благоприятные моменты для покупки, когда рынок вернется к росту.

4. Комбинация EMA (50), EMA (20), EMA (89), EMA (5). Такое сочетание средних – признак стремительного нисходящего тренда. Покупать в этом случае можно только на действительно сильном развороте цены (например, при отбое от уровня [0/8]).

5. Средние выстроились в обратном порядке: EMA (89), EMA (50), EMA (20) и EMA (5). Вот это – однозначно сигнал на продажу и признак настоящего медвежьего рынка. Только учтите, что если рынок быстро падает, то затем он может также молниеносно развернуться, и начать стремительно расти.

Примеры подобных комбинаций и их связь с «Уровнями Мюррея» продемонстрированы на рисунке 22:

Комбинации EMA. указывающие на сильный бычий и сильный медвежий тренды

Конечно, это далеко не все возможные комбинации, но их полное перечисление лишь утомит читателя, который, несомненно, и так понял главный принцип — торговать на пересечении средних с опорой на «Уровни Мюррея» (принимая во внимание отскоки цены от этих средних).

И, кстати, Томас Мюррей предлагает еще один альтернативный набор скользящих средних, с периодами: 4, 8, 16, 32 и 64.

Но довольно о скользящих средних! Пора сказать пару слов и про объемы.

Объем имеет значение!

Рыночный объем – один из факторов, которым У.Д. Ганн придавал особое значение (наряду со временем, уровнями сопротивления/поддержки и формациями цены).

Мюррей, как последователь идей Ганна, также считает, что анализ объемов – полезное дополнение к разработанной им системе и приводит в своей книге базовые принципы, сформированные еще самим Ганном:

1. Каждый сильный бычий тренд завершается ростом объема продаж. То есть, если рынок плавно рос в течение длительного периода времени или напротив вырос резко, а затем произошел «всплеск» объема, это признак того, что в игру вступили медведи и стоит ждать разворота рынка вниз (рисунок 23).

Рост объема при развороте рынка вниз, на уровне [6/8] 2. Переход рынка в состояние флэта после формирования второго пика, расположенного ниже первого, с последующим пробоем текущего ценового коридора, сопровождающимся ростом объема – признак дальнейшего падения рынка.

3. Продолжительное падение рынка часто завершается уменьшением рыночного объема. Таким образом, если наблюдается снижение объема и его незначительное колебание в некотором узком диапазоне, после падения цены в течение нескольких недель (месяцев, лет), можно с большой долей вероятности предполагать разворот рынка вверх (рисунок 24).

Падение объема при развороте рынка вверх, на уровне [-2/8] 4. При развороте рынка вверх, во время коррекции, объем должен быть мал, а после коррекции – велик.

Не секрет, что разворот рынка часто сопровождается коррекциями цены. Так вот, если во время подобных колебаний рынка объем будет оставаться небольшим, а после (во время основного движения) начнет расти – это признак зарождающегося сильного бычьего тренда.

Мюррей также отмечает, что важную роль играет объем лишь последних трех дней. Более старые данные уже не столь важны.

Бонус для терпеливых

Итак, поздравляем тех читателей, которые дошли до «финишной прямой»!

Все самое главное, что стоило сказать об «Уровнях Мюррея» было сказано, остальное – это уже детали или конкретные торговые стратегии.

О стратегиях использующих «Уровни Мюррея» мы еще Вам расскажем, а тем, кто всерьез заинтересовался этим инструментом, советуем прочитать оригинальную книгу.

И специально для Вас мы подготовили небольшую шпаргалку! Распечатайте ее и держите под рукой во время торговли по «Уровням Мюррея». СКАЧАТЬ

график из Памятки по уровням Мюррея

Подведем итоги

На сегодняшний день «Уровни Мюррея» — одна из наиболее хорошо проработанных и самодостаточных торговых теорий, применимых на рынке Форекс (наряду с волнами Эллиотта и Вульфа, или «Торговым Хаосом» Билла Вильямса).

«Уровни Мюррея» входят в структуру многих профессиональных торговых стратегий так как хорошо сочетаются с классическими техническими индикаторами (опережая при этом их сигналы), просты и понятны трейдеру практически любого уровня подготовки.

В общем, не лишайте себя возможности обогатить свой арсенал этим замечательным инструментом!

Успехов, профита и новых открытий на Форекс!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор уровни Мюррея

На мой взгляд, ключевым составляющим любого рыночного прогноза является построение уровней сопротивления и поддержки. Благо, способов для этого бесконечное множество. Кто-то самостоятельно чертит линии по экстремумам, кто-то использует числа Фибоначчи, а кто-то опирается на индикаторы типа Фракталов, Zone или Barry. Сегодня я хочу рассказать вам про еще один метод построения уровней сопротивления и поддержки, индикатор «Уровни Мюррея».

В основе индикатора лежит теория небезызвестного трейдера Уильяма Ганна. Математический гений, начавший свою карьеру с провала на поприще биржевой торговли, Ганн путешествовал по Индии и Египту, изучая древние знания о числах, времени и астрологии. Результатом его исследований стала теория, основанная на цикличности событий в природе. С помощью этой теории Ганну удалось заработать баснословный капитал и даже предсказать некоторые важные исторические повороты.

Единственным минусом теории Ганна являлась необыкновенная сложность ее интерпретации. Мистические числа, древние символы, астрологические соотношения – все это требовало понятной системы. Впоследствии теорию Ганна удалось адаптировать известному аналитику Томасу Мюррею. Согласно Мюррею, график цены можно исследовать при помощи фрактальных закономерностей, разбив его на 8 равных частей.

Как пользоваться индикатором

Уровни Мюррея – это не что иное, как система координат на графике. Эти координаты строятся по экстремумам, разбивая график на 8 частей, каждая из которых составляет 12.5% от общего диапазона. Самостоятельно чертить уровни не нужно, так как для этого есть специальный индикатор, который носит соответствующее название.

Разберемся с торговлей по уровням Мюррея на практике:

  • Уровни 8/8 и 0/8 – основные уровни сопротивления и поддержки;
  • Уровни 7/8 и 1/8 – слабые уровни, от которых есть небольшая возможность разворота;
  • Уровни 6/8 и 2/8 – сильные уровни, на которые обязательно нужно обращать внимание (так же как 8/8 и 0/8);
  • Уровни 5/8 и 3/8 – слабые уровни, рядом с которыми, как правило, образуется флэт;
  • Уровень 4/8 – самый сильный уровень, после пересечения которого нужно искать сигналы для бинарных опционов строго по тренду.

Также существуют дополнительные уровни:

  • +1/8 и -1/8. Уровни, вдоль которых возможна коррекция графика, пробившего основные уровни 8/8 и 0/8;
  • +2/8 и -2/8. Уровни, после пробития которых система координат перестраивается заново.

Имея на графике такую разметку, становится гораздо легче принимать торговые решения. Если все индикаторы показывают перекупленность или перепроданность, то разворот графика можно с большей вероятностью ожидать от сильных уровней Мюррея 8/8, 0/8, 6/8, 2/8. А тем, кто предпочитает торговать по тренду, будет полезно следить за пробоями уровней (в особенности 4/8).

Несмотря на то, что какие-то уровни считаются сильнее других, каждый из элементов системы имеет свое важное значение. Так, хорошим сигналом для бинарных опционов на «кол» считается ситуация, при которой на любом из уровней Мюррея формируются модели японских свечей, бабочки гартли или экстремумы технических индикаторов.

Индикатор уровней Мюррея станет отличным дополнением к любой торговой системе, так как может использоваться как в трендовых, так и в контртрендовых стратегиях для бинарных опционов. Если у вас будут возникать вопросы по его использованию, обращайтесь на почту fadeevkira@gmail.com или пишите в комментариях, буду рад помочь разобраться.

Бесплатно скачать индикатор уровни Мюррея:

Полная инструкция по установке индикаторов в терминал мт4.

Индикатор уровни Мюррея

Описание индикатора уровни Мюррея

Индикатор Мюррея (рис. 1) создавался на основе теории Уильяма Ганна, знаменитого американского трейдера начала 20 века. Ключевыми элементами теории Ганна являются модель (совокупность повторяющихся элементов), цена и время. Теория реализовывалась в прогностической разработке «Квадрат Девяти», которой и воспользовался Томас Мюррей. Вместе с тем Мюррей использовал разработки известных трейдеров Вильямса и Демарка.

Этот индикатор позволяет определить значимые уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, определяет экстремумы и промежуточные уровни, оптимальные точки для входа на рынок и точки выхода из торговли на форекс. Преимущественно индикатором пользуются трейдеры, работающие на пробой и отскок.

Мюррей выделил несколько основных принципов работы с индикатором своего имени:

  • Скачок объема продаж знаменует последнюю фазу восходящего тренда и предвещает смену тренда на противоположный.
  • Если на фоне роста объемов продаж цена после второго экстремума пробивает коридор и уходит во флет, это говорит о доминировании «медведей».
  • Если после падения цены отмечается снижение объемов, следует ожидать возобновления «бычьего» тренда.
  • Если при развороте к восходящему тренду откат незначителен и продолжает расти после коррекции, это говорит о начале сильной «бычьей» тенденции.

Считается, что оптимальным таймфреймом для работы по уровням Мюррея является Н1. Индикатор для форекс показывает более высокие результаты во время движения выраженных трендов. Но предпочтительно использовать уровни Мюррея с дополнительными осцилляторами для форекс и инструментами, которые основаны на циклической и волновой теории рынка – Фибоначчи, волны Эллиотта и так далее.

Уровни Мюррея эффективно показывают сильные разворотные зоны и сигналы этого индикатора считаются более надежными в этом направлении, чем сигналы других инструментов. Плюс к этому, трейдерам перед применением индикатора Мюррея желательно ознакомиться с основами теории Ганна и фрактальной теорией цен – Мюррей использует в своем индикаторе этот тип масштабирования.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор уровней Мюррея к графику и посмотрите, что выйдет

Брокер Мин. депозит Кредитное плечо Спреды Год основания Обзор Открыть счет
$1 1:100-1:2000 и более от 0.1 пункта (на счетах ECN) 2008 год Обзор НачатьДемо
$250 1:50-1:300 от 3 пунктов 2020 год Обзор НачатьДемо
Отсутствует 1:1000 от 0,2 пунктов 2007 год Обзор НачатьДемо

Индикатор уровней Мюррея в платформе MetaTrader 5

Индикатор уровней Мюррея не является стандартным для торговых терминалов, его нужно устанавливать в платформу МТ5. Например, по этой ссылке можно скачать загрузочный файл. Затем, в разделе «Файл» терминала, подразделе «Открыть каталог», через процесс «Компилировать» загрузить файл в навигационную панель слева. Из настроек индикатора значение имеет «Период расчета»:

При размещении индикатора на графике нужно учитывать его теоретические основы. В теории Ганна движение цены делилось на 8, стандартный период индикатора, соответственно, 64 (рис. 3). Чтобы на графике получилась достаточная ширина диапазона и линии выстроились так, как должны быть, нужно эмпирическим путем подобрать значения, кратные 8.

Вертикальное измерение квадрата Ганна, на котором построен индикатор, определяет цена. Горизонтальное измерение рассчитывается округлением количества торговых дней в году до 256, получается 4 квартала по 64 дня. Такое расположение оптимально для масштабирования расчетов. Индикатор можно применять и с другими периодами, при этом, чем больше период, тем линии Мюррея более отзывчивы, но большой период результативно работает на таймфреймах от одного дня и выше. На меньших периодах генерируется большое количество ложных сигналов.

Сигналы индикатора уровней Мюррея

Индикатор уровней Мюррея базируется на квадрате Ганна 8х8, который располагают относительно начала и конца трендового движения. В прогнозировании цен анализируются углы движения по отношению к тренду, при этом угол 45% показывает сильное движение. По теории Ганна, после сильного движения цены следует пробой или откат к одному из уровней, которых Мюррей насчитал 9. По теории Ганна самой информативной является коррекция 50% от экстремумов.

Мюррей предложил систему линий, так называемую «Октаву» (рис. 2): 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Уровни неравнозначны, Мюррей выделил более и менее сильные среди них:

Очень сильными линиями считаются границы диапазона 8/8+0/8. Уровни представляют собой поддержку и сопротивление, от которых следует ожидать сильной коррекции или разворота тренда, при этом откат от 0/8 в сторону роста более вероятен, чем откат от 8/8, но на этом уровне чаще возникает пробой. На этих уровнях трейдер должен быть особенно внимательным, так как тренд может смениться очень быстро.

Уровни 7/8 и 1/8 слабые, чаще всего тренд быстро пересекает их и уходит к более сильным уровням — 8/8+0/8 или 4/8. Но иногда и на уровнях 7/8 и 1/8 может быть коррекция.

Центральной линией является 4/8, это сильная линия, она может быть основной для открытия позиций. При этом, если цена выше уровня, то линия выполняет роль поддержки. Если цена ниже уровня, то линия 4/8 становится сопротивлением. Замечено также, что перед пробоем цена может длительное время колебаться вблизи этой линии. В то же время, на этом уровне может быть большое количество ложных пробоев.

Тренд, дойдя до уровней 2/8 и 6/8, часто корректируется или даже разворачивается, эти уровни представляют собой сильное сопротивление.

Линии 3/8 и 5/8 часто выполняют роль диапазона длительного бокового тренда. В этих границах цена колеблется более 40% времени. Считается, что если тренд пробился через эту зону, то, скорее всего, он будет двигаться дальше, а не обратно. При этом, если цена долго не выходит из этих уровней, то открывать позиции целесообразнее в обратном направлении от линии. Если тренд выше или ниже линий, то, скорее всего, следует ожидать формирования нового тренда на рынке форекс (вся правда о форекс).

Сильные уровни поддержки и сопротивления – линии -1/8 и +1/8. Часто цена отскакивает от границ данного диапазона и возвращается к текущему тренду. Но если происходит пробой, то, скорее всего, формируется новый тренд. После пересечения линий -2/8 и +2/8 все уровни индикатора перестраиваются по локальным экстремумам.

Кстати, зона от уровней 8/8 и до уровней +2/8 представляет собой зону перекупленности рынка, а уровни от 0/8 и до -2/8 — это зона перепроданности.

При анализе ситуации на рынке рекомендуется анализировать продолжительные таймфреймы. Наиболее точные подтверждения — в диапазонах 0/8 или 8/8. Основные сигналы форекс индикатора — движения выше 5/8 или ниже ⅜. Применяя уровни Мюррея, нужно иметь ввиду, что они слабо реагируют на быстрые движения, оптимально использовать этот индикатор на стабильном рынке. Не рекомендуется торговать по уровням против тренда.

При пользовании уровнями Мюррея предварительный анализ ситуации нужно делать на старших таймфреймах, младшие таймфреймы нужны для подтверждения точек входа на рынок (аналитика форекс). Преимущество рассматриваемого индикатора в том, что он наглядно показывает самые важные ценовые каналы, позволяет точнее определять цели и ставить стоп-лоссы.

Стратегии торговли на основе индикатора Мюррея

Индикатор Мюррея визуально сложен, требует времени при настройке и этим многих отпугивает, поэтому применяется реже, чем заслуживает. Тем не менее, есть немало форекс стратегий, разработанных как для него одного, так и для работы с дополнительными индикаторами.

В одной из них используются, кроме уровней Мюррея, экспоненциальные скользящие средние по ценам закрытия: EMA с периодом 9 и EMA с периодом 31; Momentum с уровнем 100 и индикатор Демарка (рис. 4).

Напомним, индикатор Демарка показывает перекупленность и перепроданность, дивергенции, сигналы на пробитие уровней сопротивления и поддержки. В этой стратегии индикатор Демарка нужен для определения линий тренда и как указатель целей. Рассматриваемая стратегия реализуется на любых активах, предпочтительно торгуется на таймфрейме выше Н1. Оптимально ее реализовывать на устойчивых, ярко выраженных трендах.

Сигналом на покупку будет пересечение EMA (9) скользящего среднего EMA (31) снизу вверх, цена пробивает линию Демарка, при этом Momentum должен быть выше уровня 100. Индикатор Мюррея должен показывать цену выше линий 2/8, 4/8 или 6/8, подтверждая тем самым восходящий тренд.

Сигналом к продаже будет пересечение EMA (9) скользящего среднего EMA (31) сверху вниз, пробитие линии Демарка ценой, Momentum — ниже уровня 100, индикатор Мюррея должен располагаться ниже уровней 8/8, 6/8 или 4/8.

Стратегия по уровням Мюррея чаще всего подразумевает торговлю на отскоке. Такие сигналы возникают нередко на уровнях 1/8 и 7/8 после того, как уровни были уже неудачно протестированы. Сигналы, подтверждающие тренд, формируются после этапа консолидации на каком-либо уровне. Торговля на пробой канала оптимальна на уровнях 3/8 и 5/8. Но стратегия только по уровням Мюррея требует довольно основательного понимания рынка.

Автор индикатора предлагал стратегию работы по индикатору со скользящими средними с периодами 5, 20, 50 и 89 (рис. 5).

В рамках этой стратегии, если на графике цены ЕМА размещаются сверху вниз и при этом цены находятся выше уровня 4/8, это рассматривается как сигнал к покупке. Если EMA выстраиваются в порядке 20, 5, 50, 89, — это рассматривается как сигнал к продаже. Порядок размещения ЕМА 50, 20, 5 и 89 также является сигналом к продаже, но нужно отслеживать начало роста цены, чтобы своевременно разместить ордер на покупку.

Уровни Мюррея могут быть дополнены индикатором Zigzag. Этот индикатор предназначен для выделения высших или низших значений на графике, которые он соединяет напрямую линиями, отсекая тем самым незначительные колебания. Стратегия с уровнями Мюррея реализуется на таймфрейме от Н4 и выше.

Торговля осуществляется от экстремумов, отмеченных индикатором Zigzag, если один из уровней Мюррея показывает пробой. Если в эту стратегию добавить осциллятор товарного канала CCI, то он будет подтверждать сигналы индикатора Мюррея. В этом случае сигналом на покупку будет выход кривой CCI из области -250, пробитие уровня -100, в то время как индикатор Мюррея фиксирует отбой на линии 1/8.

Выводы

Уровни Мюррея — достаточно эффективный инструмент трейдинга, но довольно сложный в освоении, поэтому иногда недооценивается трейдерами (обучение торговле на форекс). Индикатор достаточно точно определяет поддержку и сопротивление, определяет зоны консолидации, дает четкие разворотные сигналы. При подробном знакомстве с инструментом он может существенно улучшить результаты торговли.

Однако, желательно применять индикатор уровней Мюррея в оптимальных условиях – на стабильном рынке и на соответствующих таймфреймах, с дополнительными индикаторами, также иметь достаточную практику торговли на рынке форекс без рисков. Хотя существуют и упрощенные стратегии с этим индикатором.

Применение индикатора уровни Мюррея

Уровни Мюррея отличаются высокой эффективностью, но применяются трейдерами очень редко из-за незнания правил их использования. Если немного разобраться в работе данного индикатора, то можно существенно увеличить успешность ведения торгов на рынке Форекс.

Уровни Мюррея были созданы на основе теории Ганна, который считается гением рынка. Этому успешному трейдеру удалось точно предвидеть дату окончания 1-ой мировой войны, результаты выборов в Америке, с таким же успехом он предсказывал изменения на валютном рынке. Если строго придерживаться его теории, то можно значительно увеличить прибыль на рынке Форекс.

Уровни Мюррея. Плюсы и минусы

Главным инструментом данного индикатора является квадрат 8х8. Данная фигура является сложной в применении, но разобравшись в правилах ее использования, можно выгодно применить эти знания в своих целях. Главный минус системы заключается в ее удаленности от рынка. Самое сложное в использовании квадрата заключается в его правильном расположении, а именно в определении начала и конца тренда.

Главное преимущество инструмента заключается в возможности использовать его на любом рынке и в любое время. С помощью линий выделяют 8 основных и 4 дополнительных уровней. Правильно распределив уровни на графике, значительно облегчается прогнозирование поведения тренда.

4,0,1,0,0

Иными словами, уровни Мюррея являются очень сложными в использовании, но если научиться правильно их использовать, то можно неплохо увеличить свой капитал. Научившись их использовать, можно с высокой точностью предсказывать направление тренда.

Что представляют собой уровни Мюррея

Уровни Мюррея отображаются на графике в виде линий, каждая из которых имеет свое значение.

  • Крайние линии принято называть окончательными линиями сопротивления. За пределы этих линий цена практически никогда не выходит.
  • Уровень 7/8 это слабый уровень разворота. На него стоит обратить внимание в том случае, если на ценовом уровне произошел резкий скачок. В случае если тренд приостановился возле этой линии, то есть большая вероятность того, что он резко развернется и направится вниз. Если же остановки не было, то цена смело продолжит свое направление к крайней линии 8/8.
  • Уровень 1/8 это слабый уровень, аналогичный и симметричный уровню 7/8. Если на ценовом уровне произошел резкий скачок, а тренд приостановился возле уровня 1/8, то есть большой шанс того, что цена развернется и пойдет вверх. В случае если остановки не было, то тренд продолжит свое движение к крайне линии 0/8.
  • Уровень 2/8 является подобным уровню 6/8. Они предвещают возможный разворот тренда. Эти уровни являются очень сильными и уступают в этом только уровню 4/8.
  • Уровень 5/8 обозначает верхний диапазон торговли. Начало торгов рекомендуется совершать в момент нахождения цены в диапазоне уровней 3/8 и 5/8. Если цена определенное время колеблется немного выше уровня 5/8, то рекомендуется открывать в этот момент сделки на покупку, так как в скором времени цена должна направиться вверх. Если цена приостановилась ниже этой линии, то стоит создавать сделки на покупку, так как в скором времени тренд направится вниз.
  • Уровень 3/8 это нижний уровень торгового диапазона. Тренд, находящийся ниже этой отметки и стремящийся вверх, вряд ли преодолеет этот уровень. Если цена все-таки преодолела этот уровень и в течение 10-12 дней находится выше, то последующие 43,75% времени тренд будет находиться между уровнями 3/8 и 5/8.
  • Уровень 4/8 выступает в роли поддержки, если цена находится выше, и сопротивления, если цена располагается ниже него.

Как установить уровни Мюррея

На следующем этапе необходимо перенести индикатор уровни Мюррея из окна навигатора на используемые валютный график, после чего перед вами появится окно настроек, такое же как на расположенной ниже картинке.

9,1,0,0,0

Изменять изначальные настройки индикатора не рекомендуется, так как в противном случае нельзя гарантировать его корректную работу.

Особенности работы с индикатором уровни Мюррея

На размещенном выше рисунке при помощи прямоугольников зеленого цвета обозначены места, где уровни Мюррея 8/8 сопротивляются увеличению ценового уровня. В первый раз после поворота цены произошла ее существенная корректировка. Во второй раз ценовому уровню удалось пробить линию сопротивления, в роли которой выступал уровень Мюррея 8/8, но все равно перед пробитием ей пришлось выполнить корректировку вплоть до уровня 6/8.

Подобная ситуация на ценовом графике является явным доказательством того, что уровни Мюррея прекрасно справляются с ролью линией сопротивления, так как цене достаточно трудно преодолеть эти уровни. Схожую ситуацию можно наблюдать и с уровнем Мюррея 0/8, который выступает в роли уровня поддержки.

Уровни Мюррея 7/8 и 1/8 являются более слабыми, но несмотря на это они играют достаточно важную роль во время проведения технического анализа. В большинстве случаев ценовой уровень проходит через эти уровни практически незаметно, но во время стремительных колебаний, цена может остановиться у одной из этих линий, что будет явным сигналом того, что в скором времени может произойти поворот тренда.

13,0,0,1,0

Если цена повернется во время прохождения уровня 7/8, то она устремится к уровню 4/8. При грамотном определении момента разворота ценового уровня у вас появится возможность создать прибыльный ордер в нужном направлении. На расположенном ниже рисунке представлена ситуация, когда ценовой уровень при достижении линии 7/8 повернулся и начал двигаться к линии 4/8.

Уровень Мюррея 4/8 является самым сильным, если ценовой уровень располагается над ним, то он выступает роли линии поддержки, а если под ним, то в роли линии сопротивления. При проведении анализа во время флета, этот уровень необходимо игнорировать.

Уровни Мюррея 2/8 и 6/8 также выполняют функции линии поддержки/сопротивления, но обладают значительно меньшей значимостью, чем уровни 8/8 и 0/8. После прохождения этих линий ценовой уровень продолжает свое движение, но если присутствует небольшая коррекция, то ценовой уровень может выступить в роли сопротивления/поддержки.

Ни в коем случае не стоит недооценивать линии 2/8 и 6/8, так как в некоторых случаях они могут оказать серьезное влияние на изменения ценового уровня. По этой причине описанные выше линии в обязательном порядке необходимо принимать во внимание во время проведения анализа валютного рынка Форекс. Уровни Мюррея 3/8 и 5/8 выступают в качестве границ канала, внутри которого располагается ценовой уровень примерно половину всего времени. Ситуация, когда ценовой уровень сначала оттолкнется от одной границы канала, а затем от другой, является сигналом того, что в течение определенного времени на рынке будет господствовать боковой тренд. Если цена долгое время располагается над линией 5/8, то, скорее всего, она начнет движение к линии 8/8, а если в течение продолжительного отрезка времени она будет располагаться под линией 3/8, то в ближайшее время она начнет движение к уровню 0/8.

18,0,0,0,1

На расположенной ниже картинке представлено описанное выше движение цены внутри канала. Уровни Мюррея +1/8, -1/8, а также +2/8 и -2/8 являются довольно слабыми и обычно не применяются во время проведения анализа.

Возможна ли стратегия по уровням Мюррея

Главная страница » Технический анализ » Возможна ли стратегия по уровням Мюррея

Добрый день! Это блог forexinlife.com. Сегодня мы продолжим говорить о том, как правильно использовать уровни Мюррея. Цена валютных пар ходит по траектории, которую можно описать с помощью уровней. И сегодня мы поговорим именно про то, какой может быть стратегия по уровням Мюррея.

Линии и реакции

Если говорить о том, как рассчитываются уровни Мюррея, то они с помощью довольно тонкой математической модели находят линии на графике, около которых возможна реакция цены.

Можно сказать, что цена может себя повести и достаточно агрессивно с трейдером. В результате пройдет несколько уровней и не заметит их. Да, это так.

3,0,1,0,0

Стратегия по уровням Мюррея на пробой

Я не заметил, что такой подход будет максимально эффективным. Хотя, если рассмотреть все линии, как такой «многоэтажный» канал, то, конечно границы канала пробиваются и поэтому стратегия на пробой довольно понятная.

Итак, для того, чтобы торговать пробой, нужно мысленно убрать все линии и оставить только 0, 4 и 8 . Крайние и среднюю. Далее, нужно обнаружить тренд на фоне. Можно применять ADX (Настройка индикатора ADX) для поиска сильной тенденции. Тут лучше брать достаточно большие значения инструмента. Так как работать мы будем в рамках значительного тренда, а это не меньше 100 свечей. Это надо брать в расчет. Торговать можно и на таймфреймах меньше 1H. Но чем меньше таймфрейм, тем легче пропустить точку входа.

Дальше. Направление основного тренда, я думаю. уже можно будет определить без всяких других инструментов.

6,1,0,0,0

Входим

После того, как цена прошла линию 8 сверху вниз, можно войти. Стоп лосс за предыдущий уровень. Тейк профит на любом расстоянии между 4 и 0. Хорошо, если вы сможете обеспечить, чтобы у вас тейк профит был больше стоп лосса, как минимум, в два раза.

Лот , нужно рассчитывать так, чтобы вам хватило поторговать. Слишком большой лот «на пару сделок» — это верная потеря денег. (Потеря денег на форекс).

Стратегия по уровням Мюррея на отбой

По-моему, этот инструмент просто создан для работы при довольно широком флете. Просто у инструмента есть свойство сужаться (расширяться, конечно тоже, но сужение мне кажется более дружелюбным). Сужение означает снижение рисков. Низкие риски — хорошая торговля!

Отбой может быть от любой линии. Тут важно понимать, что практика торговли подсказывает, что входы — это довольно личные действия. Вы не сможете быть трейдером, если не способны принимать решения.

Если произошел отбой, то можно входить, стоп лосс можно разместить за предыдущим уровнем. Тейк профит по отбойной системе может быть меньше. Зато тут можно вспомнить про паттерны Мюррея. Они, как раз, дают такую тактику торговли по волнам Мюррея.

Выводы

Хорошая стратегия отражает ваш темперамент. Она может быть напористой, агрессивной или наоборот осторожной, консервативной. Если вам удастся создать систему, которая будет похожа на вас, то вам будет очень комфортно. Какой она будет, когда вы возьметесь торговать уровни Мюррея? Скачать индикатор.

p, blockquote

По этому вопросу у меня все! До новых заметок!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Уровни Мюррея

Всем большой привет. Тема уровней цены при работе на форекс возникает постоянно. В своих выпусках мы уже успели рассмотреть массу их разновидностей: уровни поддержки и сопротивления, круглые уровни, уровни Пивот. Перечень был бы неполным, если бы мы не упомянули ещё об одном важном методе построения уровней в техническом анализе. Это, конечно же, уровни с загадочным названием “уровни Мюррея”. Автор уровней, названных в его честь, – Томас Хеннинг Мюррей, вложил огромную лепту в расширение методов технического анализа рынка. Однако, наиболее известным его вкладом является адаптация некоторых аспектов теории Ганна для применения широким кругом пользователей. Не секрет, что положения самого У. Ганна довольно таки запутаны и трудно воспринимаются даже высокоинтеллектуальными представителями трейдерского сообщества, что уж говорить об остальных. Взяв за основу теорию Ганна о квадрировании цены, Т.Х. Мюррей предложил свою модель интерпретации уровней и сделал её понятной мировой общественности.

Для построения уровней Мюррея необходимо найти значимые экстремумы цены и разделить всё это ценовое движение на восемь равномерных участков. Границы участков и будут являться, собственно уровнями, которым Мюррей дал различные названия и описал наиболее ожидаемое поведение цены вблизи этих уровней. Казалось бы, всё очень просто, но наибольший подвох состоит в том, чтобы правильно найти эти самые границы цены, относительно которых будет строиться такая сетка.

Уровни Мюррея описание

У ровни Мюррея 0/8 и 8/8 называются окончательными сопротивлениями. Считается, что это наиболее сильные уровни, препятствующие дальнейшему движению цены. Уровень 0/8 оказывает поддержку цене, уровень 8/8 – сопротивление. От этих уровней наиболее вероятнен разворот или глубокая коррекция.

Уровни Мюррея 1/8 и 7/8 являются слабыми уровнями разворота. Тем не менее, обращать на этот уровень внимание стоит, потому что при отбое от этих уровней цена как правило двигается к уровню 4/8, а это может быть довольно большой ценовой кусок.

Уровни Мюррея 2/8 и 6/8 подсказывают о возможном вращении и развороте цены. Считается, что это сильные поддержки/сопротивления, способные развернуть цену. Однако могу сказать, что в отличие от уровней 1/8 и 2/8, исходя из опыта, именно пробой этих уровней является более интересным для торгов, который будет являться своего рода подтверждением установившегося тренда.

Уровни Мюррея 3/8 и 5/8 являются границами диапазона торговли. Между этими уровнями цена часто консолидируется, образуя флетовый участок, на котором происходит набор позиций крупными участниками рынка.

Уровень Мюррея 4/8 считается основным уровнем поддержки/сопротивления. Своего рода точка вращения, по своим свойствам подобна уровню Пивот. Если цена расположена выше этого уровня, то он играет роль поддержки. Если цена будет ниже уровня, то он является сильным уровнем сопротивления.

Уровни Мюррея паттерны

В практической торговле для работы с помощью уровней Мюррея используются паттерны – повторяющиеся последовательные движения цены между уровнями Мюррея, которые можно брать в работу для повышения вероятности извлечения прибыли. Рассмотрим несколько из них.

1. Паттерн 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 на покупку и симметричный к нему паттерн 8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8 на продажу. Графически паттерны выглядят так:

Когда цена от уровня 0/8 проходит к уровню 4/8 без существенных откатов, отбивается от уровня 4/8 и достигает уровня 1/8, на котором замедляет свой ход, есть смысл в отработке этого паттерна на покупку. Купив возле уровня 1/8 со стопом ниже уровня 0/8, можно ожидать цель всего движения на уровне 8/8. Для продаж, соответственно, наоборот (смотрите на рисунке). Входить лучше всего тогда, когда цена несколько раз подряд возвращается к уровню 1/8 (7/8), пробивает его тенями свечей, но за уровнем не может закрыться. Этот паттерн дает очень хорошее соотношение возможной прибыли к убытку. Главное – дождаться его полного исполнения, а не закрывать при малейшей прибыли. В безубыток можно переводить при пробое ценой уровня 2/8 (6/8). Выше я писал, что этот уровень является своего рода подтверждением, и после его прохода цена как правило не возвращается к нашему уровню входа. Пример реализации паттерна на реальном графике:

2. Паттерн 0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8 на покупку и 8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8 на продажу. Паттерн очень похож на предыдущий, однако имеет немного меньшую амплитуду. Во-первых, первоначальный ход цены достигает только уровня 3/8 (5/8), и затем при отбое от того же уровня 7/8 цель движения – уровень 4/8. Тем не менее, частота появления этого паттерна выше, и он будет браться в работу намного чаще паттерна 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 (8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8). Выглядит паттерн следующим образом:
Правила работы такие же – покупать при невозможности цены пробить уровень поддержки 1/8 с целью уровень 4/8 и продавать при отбое от уровня сопротивления 7/8 с целью 4/8. Защитные стопы – ниже уровня 0/8 для покупок и выше уровня 8/8 для продаж. Пример реализации паттерна 2 на продажу:

Индикатор уровня Мюррея для мт4

Для торгового терминала Метатрейдер 4 существуют индикаторы, позволяющие наносить уровни Мюррея в автоматическом режиме. Ниже можно скачать архив с индикаторами уровня Мюррея для МТ4. Один индикатор используется для текущего периода графика, второй является мультитаймфреймным и может показывать уровни с другого временного периода. Для чего это нужно? Всё для того, чтобы отследить уровни разных масштабов, ведь экстремальные точки цены на ценовом графике будут сильно различаться при использовании большего или меньшего таймфрейма. И уровни старшего периода будут оказывать более существенное влияние при интерпретации движения цены, и тем большее внимание на них нужно обращать трейдеру при планировании своей торговли.
В настройках индикатора есть параметр “Р” – это временной период в барах для расчета уровней Мюррея. По умолчанию равен 64, но его можно подбирать таким образом, чтобы цена “отрабатывала” имеющиеся уровни, и тогда вероятность правильной интерпретации торговой ситуации будет выше.

Чтобы бесплатно скачать индикаторы уровня Мюррея для МТ4, нажмите на кнопку ниже:

С уважением,
Виталий Прядко.
14 мая 2020г.

Уровни Мюррея! Строим и применяем на форекс!

Одним весьма популярным и эффективным инструментом по нахождению сильных поддержек и сопротивлений являются уровни Мюррея.

Как понятно из названия, разработчиком и первооткрывателем данных уровней является Томас Хеннинг Мюррей.

В основе своего метода автор опирался в первую очередь на теорию величайшего трейдера всех времен Уильяма Ганна («квадрат девяти»), которую успешно адаптировал под себя, а также на основные положения закономерности Фибоначчи.

Суть методики заключается в том, что движение цены на рынке имеет хаотичный характер, обусловленный психологией толпы, которая бывает непредсказуема.

Таким, образом цена движется волнообразно от поддержки до сопротивления и наоборот. Сами же уровни представляют из себя горизонтальные линии, от которых цена постоянно отталкивается.

Основной сложностью при построении уровней Мюррея было нахождение экстремальных значений цены, образующих определенный коридор в рамках которого движется цена.

Как известно, на цену влияет очень много факторов, как политических, экономических и многих других, поэтому рано или поздно происходит пробой любого коридора и необходимо пересчитывать заново уровни.

В этом и заключалась изначальная сложность в построении, — так как приходилось постоянно пересчитывать все вручную. Благо, в настоящее время есть хорошие индикаторы, которые автоматизируют этот процесс. Кстати, скачать индикатор Мюррея Вы сможете в конце статьи.

Индикатор уровней Мюррея.
Особенности и основы применения

Хорошо зарекомендовал себя Индикатор форекс Murray AllTF . Это модифицированная версия. В отличие от первоначальной версии, индикатор строит уровни Мюррея на всех таймфреймах рабочего инструмента.

При построении уровней индикатор отталкивается от значений последних экстремумов. После этого индикатор «дробит» ценовую зону на восемь секторов, образующих поддержки и сопротивления. У каждой линии индикатора есть своя роль. Так, например:

  • 0/8 — очень сильный уровень поддержки. Отображается на графике в виде красной линии;
  • 1/8 и 7/8 — уровни консолидации цены;
  • 8/8 — Также, наравне с уровнем 0/8 является очень сильным сопротивлением. На графике отображается в виде красной линии;
  • 4/8 – средний по важности уровень поддержки или сопротивления;
  • 2/8 и 6/8 – уровни на которых возможен разворот тенденции;
  • 3/8 и 5/8 – уровни среднего торгового диапазона. Особой важности не несут.

Стоит обратить внимание на то, что наиболее важные линии на графике инструмента, — это красная и зеленая (на белом фоне). Другие линии не настолько важны и являются второстепенными.. Кроме того, смотрите сколько таймфреймов отображено под той или иной линией. Чем их больше, тем сильнее значение этой линии как уровня поддержки/сопротивления.

В общем и целом, имея перед глазами данные уровни, трейдер может более эффективно и грамотно оценивать текущую рыночную ситуацию.

Естественно, уровни Мюррея нельзя использовать как самостоятельную торговую стратегию. Необходимо использовать и другие инструменты анализа, которые помогут более полно понять сложившуюся на рынке картину.

Однако, данные уровни работают на всех ТФ и поэтому могут выступать хорошими фильтрами для торговых сигналов любой стратегии. Кроме этого, на данных уровнях можно устанавливать уровни стоп лосс или тейк профит.

Скачать индикатор уровней Мюррея Вы можете по ссылке ниже.

(2 голосов, оценка: 3,00 из 5)

Индикатор уровни Мюррея

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Уровни Мюррея», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере.

Уровни разрабатывали на основе теории Ганна: в основе лежит квадрат Ганна 8х8, который используется для описания движения цены во времени. Данные уровни Мюррея делают рынок более понятным для трейдера.

Уровни Мюррея помогут Вам сделать торговлю прибыльной, ими можно дополнить различные торговые стратегии, повысив стабильность их прибыльной работы.

Жмите ниже кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Уровни Мюррея» в 5 простых шагов

Предлагаем вам довольно удачный вариант реализации рыночного принципа «цена учитывает все» в виде обычного технического инструмента. Уровни Мюррея объединили сложные для понимания метод Ганна, теория волн Эллиотта и понятие фрактала, чтобы понять не только «какой» будет цена, но и «когда» ждать ее появления на рынке.

Торговая идея индикатора уровней Мюррея

Любопытные могут самостоятельно почитать о Томасе Ганне, его «звездной» методике и невероятно точных предсказаниях. Мы возьмем из его теории только идею связи цены и времени. С точки зрения рынка, магический Квадрат Ганна представляет собой всем знакомый фрактал, для которого характерны свойства самокопирования и масштабирования. С помощью индикатора уровней Мюррея трейдер может определить для себя ритм рынка или минимальный ценовой квадрат, который он собирается «контролировать».

По теории Ганна, психологически «рыночная масса» постоянно колеблется в своих торговых решениях, поэтому цена после достижения ключевых точек должна или вернуться к прежним ключевым уровням (откат), или перейти в новую зону сильного интереса (пробой). Угол движения по отношению к линии тренда позволяет оценить потенциал любого ценового движения. Например, движение под углом 45° считается сильным, а откат на 50% от экстремума – наиболее важной коррекцией. Кстати, по методике Фибо − рассуждаем аналогично.

Схема временного прогноза по Мюррею.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Уровням Мюррея» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Ганн считал, что любой диапазон (от max до min) нужно делить на 8 интервалов и потом выбрать из всех возможных колебаний наиболее «значимые». Мюррей построил систему из 9 ключевых уровней (от [0/8] до [8/8]), которые назвал ценовой Октавой: движение цены внутри Октавы с высокой долей вероятности предсказывает поведение рыночной толпы.

Классическая Октава Мюррея.

Независимо от того, кто доминирует на рынке «быки» или «медведи», после каждого «единичного» движения цена должна выполнить откат или пробой одного (или нескольких) ключевых уровней. Масштаб Октавы индикатора уровней Мюррея зависит от периода технического анализа, после сильных движений построения выполняются заново.

Методика расчета

Как вы понимаете, Квадрат «Цена-Время» имеет два измерения. Цена отвечает за вертикальный масштаб: весь диапазон движения (согласно выбранным параметрам) разбивается на 8 ключевых зон.

Мюррей разрабатывал свою систему для рынка ценных бумаг, а там принято мыслить календарными периодами и делать, как минимум, среднесрочные прогнозы.

Нулевой точкой Мюррей считал «начало года» − первую неделю октября, когда проводились квартальные аукционы по американским казначейским обязательствам.

Так как базой теории Ганна является Квадрат 8х8, то для расчета горизонтального масштаба времени удобно взять годовой период. Если календарный год имеет 52 полных недели или 260 торговых дней (5*52), то это значение можно округлить до 256 (4 квартала по 64 дня). Это и будет необходимая для прогноза система координат.

Горизонтальные стороны Квадрата работают как сильные уровни поддержки/сопротивления, а вертикальные ограничивают период времени, когда с наибольшей вероятностью стоит ждать разворот тренда, рассчитанного по ценовой истории.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Уровням Мюррея» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Параметры и настройка индикатора уровней Мюррея

Современные торговые инструменты для МТ4(5) автоматически рассчитывают уровни Мюррея и выполняют необходимые построения. Результат представляет собой «связку» из 9 равноудаленных ценовых уровней с центральной линий [4/8]. Особенно популярны версии индикатора Мюррея с указанием «торгового смысла» линий.

Настройка индикатора уровней Мюррея.

Жестких правил для расчета диапазона (max/min) цены нет, но дадим только несколько советов:

  • рекомендуется выбирать значения, кратные 8: 16 (очень редко!), 64, 128, 256;
  • значение P=64, предложенное еще Мюрреем, считается оптимальным для H1;
  • значение P=256 (чаще используют 200) − имеет смысл только от D1 и выше;
  • если линии, построенные по разным параметрам, практически (±10 пунктов) совпадают на нескольких периодах, то рыночное значение этой ценовой зоны значительно усиливается.

Слишком «длинный» период расчета будет долго держать цену в центральной зоне канала, а слишком «короткое» значение построит некорректно узкий канал и вызовет частую перерисовку.

Уровни Мюррея с разным параметром расчета.

Например, уровни с параметром Р=128 имеют более широкий диапазон, чем для параметра по умолчанию, но будут гораздо реже перестраиваться. Подходящий период для каждого актива рекомендуется подбирать отдельно, с учетом текущей волатильности и типа торговой стратегии.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Уровням Мюррея» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Рекомендации по использованию Уровней Мюррея

Начнем не c нуля, а от центра – с линии баланса.

Перед пробоем цена достаточно долго колеблется в диапазоне ±5-20 пунктов от линии, хотя именно эта зона считается оптимальной для открытия новых позиций. Если текущая цена движется выше, то линия [4/8] выполняет роль сильной поддержки, если ниже – сильного сопротивления.

Далее ценовые уровни Мюррея будем рассматривать парами (выше и ниже центральной линии).

[8/8] и [0/8]

Расчетные границы диапазона считаются очень сильным препятствием, рынок может зависнуть в этой зоне надолго. Именно здесь основная масса участников ждет новостей или иных фундаментальных факторов, которые помогут определиться с направлением. От этих уровней стоит рассчитывать если не на глобальный разворот, то, как минимум, на серьезную коррекцию – вполне можно ставить отложенные ордера против текущего тренда.

Шансы на откат в сторону роста от нижнего уровня [0/8] всегда оцениваются выше, чем шансы на снижение от уровня [8/8] – обычно он пробивается вверх.

Оптимальная схема движения цены по уровням Мюррея.

[7/8] и [1/8]

Задача этой пары – оценка шансов на движение против текущего тренда. Если цена резко ушла от линии [4/8], но остановилась и «зависла» именно в этих зонах – ждем такого же быстрого возврата назад. Если же цена пробивает эти зоны, то тренд достаточно сильный, чтобы дойти до уровней [8/8] − [0/8 ] и дальше.

[6/8] и [2/8]

Это сильные уровни Мюррея коррекции от зон перепроданности/перекупленности, уступают только [0/8]−[8/8] и [4/8]; становятся особенно значимыми, если на откате ни одна японская свеча не закрывается за таким уровнем.

[5/8] и [3/8]

Пользователи индикатора уровней Мюррея считают, что любой актив в этом диапазоне проводит примерно 40-45% рыночного времени. Это и есть то самое «состояние неопределенности», которое нам привычнее называть флэтом. Если все-таки эти границы пробиваются, то в 75% случаев цене будет легче двигаться в новом направлении, чем вернуться в диапазон. Можно ставить в зоне этих уровней связки отложенных ордеров на пробой/откат, при пробое максимальные цели − в зоне [8/8] или [0/8].

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Уровням Мюррея» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Напоминаем, что уровни Мюррея не пересчитываются после каждого бара, как традиционные индикаторы Форекс, но после сильных движений все-таки перестраиваются.

Прогноз движения по уровням Мюррея.

Чтобы «поймать» момент перемены тренда на индикаторе уровней Мюррея, используются две пары дополнительных уровней.

[-1/8] и [+1/8]

Первый уровень − «экстремальная поддержка» на нисходящем, второй − «экстремальное сопротивление» на растущем тренде. Тест (ретест) этих зон считается первым сигналом, что текущий тренд себя исчерпал. Глобальных разворотов от уровней[-1/8] и [+1/8] происходит мало, в основном идет коррекция до [0/8] или [8/8], а потом цена возвращается в прежний тренд.

[-2/8] и [+2/8]

Пробой этих зон («конечная поддержка» или «конечное сопротивление») означает формирование сильного тренда, требующего расчета новой Октавы, то есть уровни должны быть перестроены по новым локальным max/min. Автор теории пересчитывал Октаву (вручную, разумеется) только после того, как выше/ниже этих уровней закрывались не менее четырех свечей. Механизм индикатора уровней Мюррея для МТ4(5) автоматически пересчитает уровень на первой свече после пробоя, но есть версии с дополнительными параметрами, где можно указать необходимое количество баров для такого решения.

Перерасчет Октавы и новые уровни

Чтобы одновременно видеть динамику предыдущих и текущих уровней, вам понадобится нестандартный индикатор Мюррея с накоплением истории «перерисовок», такие варианты можно свободно скачать в сети.

Ситуация перерасчета уровней Мюррея.

Причина перерасчета – изменения волатильности:

  • если уменьшается – происходит сужение диапазона;
  • если растет – диапазон расширяется (чаще всего – после пробоя [+2/8] или [-2/8]).

Чаще всего происходит замена ключевых уровней [0/8], [4/8], [8/8] − в результате получаем новые торговые цели.

Практическое применение индикатора

Система уверенно работает на любых рынках, включая акции, опционы и даже криптовалюты. Главное, чтобы присутствовал стабильный тренд, пусть даже с существенными коррекциями. Правильно выбранная Октава позволит достаточно долго торговать в диапазоне.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Уровням Мюррея» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Напоминаем, что уровни Мюррея предназначены для системной среднесрочной торговли, для стратегии скальпинга эти идеи бесполезны.

Оценка вероятности разворота.

Все торговые сигналы – это пробой или откат в зоне сильного уровня, то есть нужно сразу определить уровень Stop Loss. Именно поэтому рекомендуется работать отложенными ордерами – обычно лимитными, а минимальный размер стопа – чуть выше/ниже ближайшего уровня Мюррея.

Самыми сильными сигналами будет движение выше [5/8] с целью роста к [8/8] или ниже [3/8] на падение к [0/8]. Вход против тренда на уровнях [0/8] или [8/8] считается самым рискованным.

Оптимальным таймфреймом для входа остается H1, для удержания позиции – не менее H4. На более мелких периодах точному определению уровней Мюррея мешает новостной шум, а сделки на длительных таймфреймах требуют серьезного запаса на депозите, чтобы переждать возможные убытки при неудачном входе. Take Profit размещаем до целевого уровня, чтобы учесть возможную погрешность в расчете. Использование индикатора уровней Мюррея в комплекте с трендовыми инструментами значительно уменьшает количество неудачных точек входа.

Выводы

Эта теория часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом. Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики рекомендуется проверить, в какой зоне находится цена, и нет ли рядом сильных уровней, которые могут помочь (или помешать) сильной реакции. Ни один индикатор уровней Мюррея не может корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, которые не всегда можно объяснить теорией рынка.

Спекуляции на устойчивом тренде.

Система не дает каких-либо рекомендаций по выбору необходимых экстремумов. В результате у трейдера получается очень «личный» комплект ключевых точек и полученная разметка всегда отражает некое индивидуальное «видение рынка».

Если рынок движется строго по теханализу, то уровни Мюррея выгодны для поиска зон разворота – они считаются даже более надежными, чем линии Фибоначчи. Однако при малейшем сомнении в продолжении тренда, например, после отбоя от уровней [-6/8], [+6/8] или [-5/8], [+5/8] нужно искать подтверждение от дополнительных индикаторов. В любом случае – уровни Мюррея могут быть только частью торговой системы, но определять точки входа только по их сигналам нельзя.

Торговая система от forexprognoz на уровнях Мюррея

Тимур1983

ТС основана на уровнях мюррея для форекс рынка, может кто нибудь для БО сможет адаптировать
на сайте эта ТС стоит 500$, для форекса неплохо показывает от часа, но для БО никак не могу, сливает

Artem12322

Тимур1983

mrwaytt

Гуру Price Action

gaidar1994

ТС основана на уровнях мюррея для форекс рынка, может кто нибудь для БО сможет адаптировать
на сайте эта ТС стоит 500$, для форекса неплохо показывает от часа, но для БО никак не могу, сливает

Тимур1983

Почитайте в инете много инфы про уровни мюррея , лично я торгую от окончального сопротивления и поддержки

8/8 (Сопротивление) – один из самых мощнейших уровней сопротивления в технике Мюррея. Цена очень часто разворачивается по достижении этого уровня. Момент касания этой линии является наиболее удачным для закрытия длинной позиции;

6/8 (Вращение, разворот) – то, что вращение – это точно, а вот на разворот я бы не стал полагаться;

5/8 (Верх торгового диапазона) – если рынок находится в боковом, флэтовом движении, то этот уровень – идеальное место для разворота (но только на боковых рынках).

4/8 (Сопротивление/поддержка) – то ли сопротивление, то ли поддержка (одним словом, центр вселенной). Но, как бы то ни было, пересечение этого уровня является неплохой точкой открытия позиции (как длинной, так и короткой). Уровень 4/8 позволяет войти в тренд, не исчерпавший своей силы, нацелившись на уровень 8/8 или 0/8 в зависимости от направления открытия;

3/8 (Дно торгового диапазона) – уровень, обратный 5/8, во время бокового движения является дном, предвещающим о развороте;

2/8 (Вращение, разворот) – временная консолидация цен с возможным разворотом;

0/8 (Поддержка) – идеальное место для закрытия короткой позиции. Уровень, обратный 8/8.

Дополнительные (экстремальные) уровни:

+1/8 (Экстремальное сопротивление) – идеальный момент для открытия короткой позиции (продажи), оповещающий о завершении восходящей тенденции;

+2/8 (Окончательное сопротивление) – после пересечения этого уровня, все уровни Мюррея неизбежно перерисовываются, поэтому, в случае открытия короткой позиции на уровне +1/8, уровень +2/8 являет собой превосходную точку выставления стоп-лосса;

-1/8 (Экстремальная поддержка) – уровень, обратный +1/8 – идеальный момент для покупки;

-2/8 (Окончательная поддержка) – пересечение линии перерисовывает уровни Мюррея, поэтому в этой точке ставим стоп, если открылись в длинную сторону на -1/8.

Уровни Мюррея (индикатор для торговли на Форекс)

Существует немало торговых стратегий с использованием уровней поддержки и сопротивления. Это не случайно, так как они являются своеобразными «зонами» накопления интересов у участников рынка. Ценовые уровни всегда оказывают неоценимую помощь в прогнозе дальнейшего изменения тенденции.

Одним из инструментов прибыльной торговли на Форекс являются уровни Мюррея. Несмотря на кажущуюся сложность при первоначальном визуальном восприятии, индикатор наглядно демонстрирует важные границы торговых коридоров, предоставляя спекулянтам возможность получения прибыли.

Описание линий индикатора Мюррея

Индикатор Мюррея можно скачать из сети и установить в MetaTrader. После перезапуска платформы необходимо нажать левой кнопкой мыши по ней, и инструмент выведется на график выбранного для трейдинга актива. Базовый таймфрейм инструмента — Н4.

Перед использованием следует убедиться, что параметр Р равен 64. Индикатор для торговли «Уровни Мюррея» отражает на экране терминала тринадцать значимых ступеней, к которым привязана цена выбранного актива. Эти линии связанны друг с другом и имеют разные цвета и индивидуальные наименования в зависимости от того, какие функции они выполняют. Каждый уровень по-своему уникален в плане притяжения или отталкивания цены. Все ценовое пространство разделяется линиями индикатора Мюррея на отрезки длинной 1/8.

Линии 0/8 и 8/8

Соответствуют друг другу и являются наиболее значимыми ступенями. Часто, дойдя до них, тренд совершает разворот (показано на РИС. 2), поэтому при трейдинге возле этих линий следует соблюдать особую осторожность и вовремя успеть закрыть прибыльную позицию, чтобы она не переросла в убыточную:

Линии 1/8 и 7/8

Не представляют серьезный интерес для инвесторов, так как являются симметричными относительно центральной линии индикатора. Тенденция иногда осуществляет коррекцию, останавливаясь возле 1/8 или 7/8, и отталкивается от них. Но чаще всего тренд совершает сильное динамическое движение и без остановки уходит к следующим уровням — 0/8 или 8/8.

Линии 2/8 и 6/8

Данные точки важны в линейке Мюррея. Представляют сильное сопротивление для цены актива. Симметричны друг другу. Часто, дойдя до них, тренд совершает коррекционное движение. Иногда указанные точки являются границей и началом разворота тенденции.

Линии 3/8 и 5/8

Могут образовать диапазон для длительного и устойчивого бокового тренда. Эту возможность инвесторы используют для неоднократного входа в рынок на покупку и продажу вблизи границ торгового коридора.

Линия 4/8

Средний уровень инструмента. До определенного момента он выступает в качестве сильной ценовой поддержки, а затем превращается в такое же значимое сопротивление. Отталкиваясь от него и уходя вверх, тренд предоставляет возможность трейдерам открывать ордера на покупки. Пересекая средний уровень сверху вниз, тенденция уже благоприятствует инвесторам, желающим продать актив.

Линии -1/8 и +1/8

Очередной прочный диапазон уровней поддержки и сопротивления. Коридор является дополнительным. С большой вероятностью цена может совершать отскок от его границ. На рисунке видно, что это происходит часто.

Линии -2/8 и +2/8

Отражают последний рубеж поддержки и сопротивления. Когда цена преодолевает его, индикатор перестраивает все остальные уровни.

Используя в торговле на Форекс уровни Мюррея, инвесторам следует помнить, что анализировать рыночную ситуацию следует на старших таймфреймах. Для более точного входа в рынок переключаются на младший временной период.

Польза инструмента заключается в том, что для начинающего трейдера он автоматически определяет важнейшие ценовые коридоры, сразу же рисуя их на графике. Кроме этого трейдеру намного проще определить цели в торговле любым активом и выставить страховочный Stop Loss.

Индикатор Мюррея – особенности торговли

Индикатор Мюррея – это универсальный инструмент технического анализа, в основе которого лежит всемирно известная тактика торговли Ганна, эффективность которой оценило не одно поколение трейдеров.

Томас Мюррей значительно упростил подход к торговле по уровням Гана, взявши за основу его фрактальную теорию построения рынка и выделив благодаря математическим расчетам систему координат для каждого из фрактала.

Мюррей как и Ганн считали, что рынок состоит из фракталов, которые имеет разные размеры но одинаковую форму.

Так в многих учебниках вы можете найти построение графика в виде квадратов. Согласно Мюррея рынок состоит из определенных ценовых колебаний, которые можно выделить в квадрат.

Каждый квадрат – это отдельная область, из которых составляется определенное ценовое движение.

Учитывая, что каждый из фракталов является отдельным целым из которого состоит множество Мюррей создал индикатор, который делает разметку по важным уровням для каждого из квадрата, причем анализ каждого происходит по отдельности.

На рисунке вы отчетливо видите всю суть фрактальной теории, а крайние уровни Мюррея являются границами определенного квадрата.

Установка индикатора Мюррея

Прежде чем приступить к разбору особенностей индикатора и метода прогнозирования цены по нему его необходимо предварительно установить в МТ4. Для этого скачайте файл с индикатором и через меню файл войдите в каталог данных платформы. Перед вами появится папка MQL4, в которой находится папка под названием Indicators.

Скиньте скачанный файл в эту папку и произведите обновление установленного элемента в панели «Навигатор». Учитывая, что инструмент является сугубо математическим подходом к анализу рынка его можно применить на любой валютной паре или акции, однако рекомендовано проводить анализ на старших тайм фреймах.

Переместите индикатор на любую валютную пару, но с тайм фреймом не ниже часового. У вас должна вырисоваться такая картина:

Значение и важность каждого уровня Мюррея

Томас Мюррей предавал разное значение своим уровням, причем разделение их происходит по мере влияния на цену. Так уровни Поддержка (0/8) и Сопротивление (8/8) являются самыми сильными уровнями из всех представленных на экране индикатора.

Самое интересное, что эти два уровня являются границами фрактала, о котором мы писали в самом начале. Чаще всего цена неоднократно отталкивается от этих уровней, однако при их пробое индикатор известит вас о формировании нового квадрата что, несомненно, приведет к сильному ценовому движению.

Уровни 7/8 и 1/8, которые индикатор называет «Остановка. Разворот» имеют на порядок меньшее влияние на цену чем 0/8 и 8/8 и часто трейдерами игнорируются. Однако именно этот уровень имеет отличительную особенность показывать разворот при сильном ценовом всплеске.

Так если цена медленно и постепенно опускается к данным уровням, то они исполняют роль ориентира к дальнейшим уровням 0/8 и 8/8. В случае если вы наблюдаете сильный ценовой всплеск и остановку цены вблизи 7/8 или 1/8, то с высокой вероятностью необходимо ожидать разворот от этих уровней в противоположную сторону основному движению.

Уровни 6/8 и 2/8 называют уровнями вращения или разворота. В отличие от предыдущих рассмотренных уровней имеют слабое влияние на рынок, однако зачастую выступают в роли разворотных точек.

Дело в том, что перед этими уровнями расположен ценовой канал, после прорыва которого цена стремится к 6/8 и 2/8 после чего стремится уравновеситься, отталкиваясь к центральной линии канала.

Уровни 5/8 и 3/8 являются вершиной и дном ценового канала, который образовывается вокруг цены с центральным уровнем 4/8. Как и при любой торговле внутри канала его границы являются опорой для толчка цены к противоположной границе канала, что несомненно дает ряд контр трендовых сигналов на вход в рынок.

Уровень 4/8 является главной линией поддержки или сопротивления в зависимости от нахождения цены. Является одним из важнейших уровней, на котором происходят различные развороты цены.

Закономерности и Паттерны Мюррея

Многие трейдеры применяют этот индикатор как линии поддержки и сопротивления в зависимости от их значимости, однако мало кто знает, что индикатор вырисовывает различные Паттерны, которые дают прогноз возможного движения цен.

Паттерн 0/8-4/8-1/8 с целью 8/8

Этот паттерн состоит из трех точек на уровнях 0/8, 4/8, 1/8 которые как правило приводят цену к уровню 8.8. Цена не обязательно должна останавливаться на этих уровнях, достаточно торможения цены в паре пунктов от этих уровней. Чтобы понять суть паттерна предлагаю посмотреть изображение ниже:

Паттерн 8/8-4/8-7/8 с целью 0/8

Этот паттерн является зеркальной копией паттерна 0/8-4/8-1/8 с целью 8/8. Пример зеркального партерна для входа на продажу смотрим на картинке ниже:

Паттерн 0/8 – 3/8 – 3/8 с целью 4/8

Паттерн образуется из-за касаний трех важных уровней 0/8, 3/8, 3/8 основной целью которого является отскок цены против основного тренда к уровню 4/8. В отличие от предыдущих паттернов размах движения намного меньше, а целью является средняя диапазона. Для понимания смотрим картинку ниже:

Зеркальная копия паттерна 0/8, 3/8, 3/8 с уровнями 8/8-5/8-7/8 с целью 4/8. Пример на картинке ниже:

В целом каждый трейдер выбирает сам как ему использовать данный индикатор и строить свои сигналы, однако если вы хотите вести торговлю строго по Мюррею, то паттерны – это основа для входа в рынок по данному индикатору.

Уровни Мюррея – незаменимый инструмент для определения ключевых уровней

Технический анализ играет ключевую роль в прогнозировании валютных курсов на Форекс. Одним из главных инструментов данного вида анализа выступают уровни. Это могут быть горизонтальные уровни, трендовые линии, круглые ценовые уровни, а также различные индикаторы, например, уровни Мюррея. Этот инструмент является достаточно распространенным среди трейдеров, но на практике применяют его немногие из-за сложности использования этого индикатора. Однако это не совсем так, нужно лишь научиться правильно использовать в торговле индикатор уровней Мюррея, и вы сможете с легкостью предугадывать дальнейшее поведение цены. Данный инструмент относится к опережающим индикаторам, так как на графике отображаются уровни, от которых вероятнее всего произойдет разворот цены. Более того, он не запаздывает и не перерисовывается, что делает его еще более привлекательным для прогнозирования цен валютных пар. Давайте разберемся, на чем основывается этот прогноз, а также как строятся уровни Мюррея и как применять их в своей торговой системе. Если вы еще не выбрали подходящего брокера, то смотрите независимый рейтинг Форекс брокеров.

Что собой представляют уровни Мюррея?

Хеннинг Мюррей является известным трейдером, а также учеником и последователем Ганна. Он сумел упростить построение такой сложной фигуры, как квадрат Ганна 8×8, и преобразовать его в индикатор. Сложность построения квадрата Ганна заключается в неоднозначности определения ключевых экстремумов, из-за чего его можно трактовать по-разному. Мюррей решил эту проблему, разработав индикатор, который самостоятельно определяет ключевые уровни, что исключает двойное толкование. В свою очередь, В. Д. Ганн известен тем, что помимо успешного прогнозирования поведения рынков, он предсказал дату начала Второй Мировой войны, а также исход голосования нескольких президентских выборов в США. Все это говорит о неординарности его личности, а геометрическая система Ганна, благодаря которой можно предугадать движение цены с учетом времени, с успехом применяется трейдерами со всего мира, несмотря на всю ее сложность.

Но вернемся к индикатору «Уровни Мюррея». Данный торговый инструмент будет особенно полезен тем трейдерам, которые практикуют торговлю на пробитии уровней или на отскок от них. Применять его можно не только на валютных парах, но и на драгоценных металлах, акциях, индексах и CFD-контрактах. Только устанавливать индикатор уровней Мюррея рекомендуется не ниже таймфрейма H4, иначе значительно снизится его эффективность. Желательно, чтобы рынок был цикличным без резких ценовых всплесков, только в этом случае индикатор будет давать точные сигналы. После стандартной установки индикатора в торговый терминал MT4 график будет разделен на восемь зон, для удобства окрашенных в различные цвета, и можно приступать к торговле.

Смотрите также, какие торговые условия предоставляют брокеры для скальпинга.

Описание уровней Мюррея

Уровни 8/8 (сопротивление) и 0/8 (поддержка). Это самые сильные уровни, от которых возможен отскок цены, так как они располагаются на границах квадрата Ганна, где находится достаточно мощное сопротивление;

Уровни 1/8 и 7/8 (остановка и разворот цены). Это более слабые уровни сопротивления по сравнению с уровнями 0/8 и 8/8. Здесь следует обращать внимание на поведение цены. Если она двигалась без остановок достаточно длительное время, а затем задержалась на уровне 1/8 или 7/8, то за этим может последовать разворот цены. Если же не было зафиксировано остановки движения цены на данных уровнях, то следует ожидать разворота на уровнях 0/8 или 8/8;

Уровни 6/8 и 2/8 (вращение цены с последующим разворотом). Это довольно сильные уровни сопротивления, которые по силе сравнимы с уровнями 0/8 и 8/8, но уступают более сильному уровню сопротивления 4/8. Они могут служить отличным уровнем поддержки во время коррекционных движений для возобновления основного тренда;

Уровни 3/8 (дно канала) и 5/8 (верх канала). Находясь между этими уровнями, цена может продолжительное время двигаться в боковике, отталкиваясь, то от нижних, то от верхних границ канала, прежде чем возобновит свое дальнейшее движение;

Уровень 4/8 (сильный уровень сопротивления). Этот уровень находится посередине между ключевыми уровнями 0/8 и 8/8 и является прекрасной поддержкой для начала продаж или покупок. Если цена пробила уровень, и тело свечи закрылось за его пределами, то следует открывать сделки в сторону основного тренда. При отскоке от уровня, необходимо открывать противоположные позиции;

Уровни +1/8 и -1/8. Это вспомогательные уровни, которые служат поддержкой для возможного отката цены в направлении, противоположном основной тенденции;

Уровни +2/8 и -2/8. Данные уровни являются конечными, после пробития которых ценовая модель может измениться на другую.

Смотрите также, какие российские Форекс брокеры считаются самыми надежными.

На первый взгляд может показаться, что индикатор уровней Мюррея довольно сложен в использовании, но, немного потренировавшись на практике, вы научитесь с легкостью определять ключевые уровни на графике и заключать выгодные сделки с минимальным риском. Первое время вы можете сравнивать результаты собственных наблюдений с профессиональным анализом уровней Мюррея от ведущих аналитиков компании RoboForex. Перейдя по следующей ссылке , вы сможете получать актуальную информацию на каждый день на основе анализа уровней Мюррея. Конечно, данный индикатор нельзя рассматривать в качестве готовой стратегии, но его можно использовать в своей торговой системе для определения ключевых уровней, например, в Price Action. Чуть ниже вы можете абсолютно бесплатно скачать уровни Мюррея, которые не требуют дополнительной настройки и готовы к использованию. Профитных вам сделок!

Читайте также обзор самой точной стратегии FX1DO.

Анализ по уровням Мюррея и торговля по техническому индикатору

Универсальный метод для проведения технического анализа на биржевых рынках любых категорий, уровни Мюррея, представляют собой адаптированную и дополненную теорию Ганна.

Уровни Мюррея строят канал и напоминают квадрат Ганна

Упрощенный Т. Мюрреем квадрат Ганна, дает новые возможности изучения рынка с помощью ключевых уровней поддержки\сопротивления в определенном ценовом диапазоне, ограниченном максимальными и минимальными экстремумами. Раскачивание цен в этом коридоре Мюррей сравнил с маятником, который замедляет ход в верхних точках и возвращается в исходное положение.

Структура Мюррея

В практической аналитике рассматривается восемь основных уровней (четыре считаются дополнительными), каждый из которых по своему оказывает влияние на поведение тренда Индикатор Уровни Мюррея скачать можно в свободном доступе.

Принципы уровней Мюррея

Значения уровней поддержки и сопротивления:

  • К наиболее значимым относятся уровни поддержки 0\8 и сопротивления 8\8. В этих границах возможен разворот тренда или существенный отскок;
  • Уровни 1\8 и 7\8 характеризуются меньшим влиянием и используется в аналитике для выявления коррекционных волн;
  • 2\8 -6\8 – относятся к категории разворотных;
  • 5\8-3\8 – определяют границы ценового коридора (сильно выраженные линии сопротивления, преодоление которых говорит о дальнейшем направлении тренда);
  • 4\8 – расположен между 0\8 и 8\8. Здесь пробой в любом направлении является мощным сигналом для оценки дальнейшего движения цены.

Уровни Мюррея: практика торговли

Уровни Мюррея и стратегия торговли по ним связаны с комбинированным анализом по скользящим средним (предпочтительно использовать ЕМА). Рассматриваются следующие периоды:

  • для краткосрочной торговли – недельная (5 дней);
  • более значимая – 20 дней;
  • для среднесрочной торговли – 50 дней;
  • для определения основной долгосрочной тенденции – 89 дней.

Наблюдение за поведением четырех скользящих средних, располагающихся друг над другом, дает возможность зафиксировать важные сигналы о развороте тренда или сильной коррекции (любой разворот и пересечение рядом лежащей линии). Существует целый ряд различных комбинаций, сочетающих наложение ЕМА на уровни Мюррея.

Уровни Мюррея и стратегия с использованием объемов дополняет систему аналитики. Мюррей выделил базовые принципы оценки рынка, связанные с изменением объемов:

  1. Любой сильный восходящий тренд (длительный или резко возросший) заканчивается повышением объема продаж. Скачок объема говорит о том, что на рынке появились медведи и намечается разворот.
  2. Переход во флэт, после появления второго пика, и последующий пробой текущего канала, на фоне роста объема – признак продолжения медвежьей тенденции.
  3. Если наблюдается падение объема в узком диапазоне после падения цены, высока вероятность начала бычьего тренда.
  4. Во время отката на развороте вверх, объем незначителен, а после коррекции показывает рост. Если отмечаются такие колебания объема, то на рынке зарождается мощный восходящий тренд.

Уровни Мюррея на бычьем и медвежьем рынке

При создании торговой стратегии, с использованием метода Мюррея, хорошо сочетать его с торговыми системами на принципах цикличности и волнообразности рынка – фрактальным анализом, инструментами Фибоначчи, экранами Элдера, теорией волн Эллиотта – например, совпадение уровней Мюррея и Фибоначчи может сигнализировать о готовящейся мощной коррекции.

Индикатор Форекс по уровням Мюррея

Трейдеры, которые в своей аналитике используют пробои и отскоки от ключевых уровней поддержки и сопротивления, могут упростить работу за счет индикатора Мюррея.

Разбивка на временные зоны и горизонтальные уровни по периодам происходит автоматически, после выбора исходной точки отсчета (точка определяется в масштабе W, Mn, но не ниже Н4, с учетом ближайших пиковых показателей). Разметка графика происходит по уровням с периодом, где 1\8=0,125. При переходе на масштабы, крупнее Mn, появятся новые линии с шагом 0,125 (так проявляются фрактальные свойства уровней Мюррея). Основные преимущества индикатора:

  • точно определяет поддержку и сопротивление;
  • учитывает особенности динамики валютных пар по временным зонам;
  • определяет места консолидации;
  • дает сигналы по разворотам на разных участках тренда (пробои квадрата);

Правило пробоя квадрата Мюррея, заложенное в индикатор, предполагает перестройку и обновление уровней, когда курс валют преодолевает точки +2\8 и -2/8. Калибровка параметров индикатора, для более точного отражения динамики конкретной валютной пары, ложится на плечи трейдера. За стандарт принят период 1440.

Эффективность индикатора достигается благодаря использованию предыдущих ценовых пиков, причем учитываются только сформированные на протяжении короткого временного промежутка. Программа пользования индикатором проста в управлении и адаптируется под различные торговые системы.

Модифицированные уровни Мюррея, применяются в индикаторе Murray All TF. Эта версия позволяет строить уровни Мюррея на любом таймфрейме. Основные линии на графике окрашены в красный и зеленый цвет. Чем больше таймфремов отображается под линией, тем сильнее ее значение в качестве поддержки\сопротивления.

Индикатор уровня Мюррея для МТ4 Mur_VM_2.01 разработан как однофайловый, удобный в установке и удалении инструмент, доступный для применения начинающим трейдерам. Изначально индикаторы Мюррея не установлены на платформе МТ4. Скачать уровни Мюррея для МТ4 можно в свободном доступе.

Мюррей стратегии для Форекс

Рассмотрим один из инструментов анализа рынка – уровни Мюррея. Автор этого метода адаптировал учение Ганна, основанное на квадрате Ганна, для практического применения в торговле.

Как построить уровни Мюррея?

Прежде всего, устанавливая точки отсчёта (точка, от которой строятся линии) необходимо следовать следующему правилу: точка отсчета должна выставляться на графиках с временным периодом не ниже 4 часа (H4), при этом ориентирами должны быть значимые экстремумы графика, которые относятся к недалекому промежутку времени.

В результате все пространство на графике от максимума и минимума цены будет разбито по горизонтали на ценовые уровни с разбивкой по 1/8. Аналогично произойдёт разбивка графика на вертикальные временные зоны. Следует помнить, что при переходе с меньших тайм фреймов на более крупные на графике появятся линии с другими значениями. Этим подтверждается фрактальная закономерность построения этих уровней и правильность подхода автора метода к торговле.

В настоящее время процесс построения уровней Мюррея автоматизирован, и эта задача решается использованием разработанного на основе алгоритма построения уровнейиндикатора Мюррея, который можно скачать в интернете.

Скачать индикатор Мюррея вы можете здесь

Скачав на компьютер архив, распакуйте его и затем поместите файл индикатора в папку торгового терминала MetaTrader 4 (с расширением .mq4): MetaTrader / experts / indicators.

Запускаем скаченный файл. Для его работы и достоверных показателей необходимо правильно выбрать нужный временной период и значение параметра «P», которое соответствует ширине построения уровней друг от друга. По умолчанию разработчик индикатора использовал временной интервал D1 и для него подобрано значение Р=64.

Некоторые трейдеры для построения индикатора используют значение P=200, с той целью, чтобы на графике линии перестраивались реже? для удобства и большей наглядности, однако решение каждый трейдер принимает самостоятельно.

После выбора значения «Р» (мы выбираем 64 для таймфрейма D1), нажимаем на «Компилировать» и в папке «indicators» будет создан файл с расширением .ex4.

Затем открываем торговый терминал, выбираем необходимую валютную пару и индикатор Мюррея перемещаем на график (вкладка «Пользовательские Индикаторы», из окна «Навигатор»). На графике увидим следующую картину:

Значение «Р», как мы уже говорили, можно изменять. Для этого вам необходимо зайти в раздел «свойства индикатора» на вкладку с наименованием «Входные параметры».

Давайте рассмотрим описание и сущность построения уровней Мюррея.

Как уже отмечалось, для этого необходимо найти на графике торгового инструмента экстремумы, то есть, минимум и максимум цены за конкретный промежуток времени. После этого полученное ценовое пространство (от минимума к максимуму) разбивается на отрезки определенной величины, а именно – 1/8.

Мы получим ценовые значения с периодичностью в 1/8 от 0/8 до 8/8. Рассмотрим их значение.

Если цена актива пойдёт наверх, то она будет двигаться в своеобразном фазовом пространстве, при этом, каждый последующий уровень Мюррея наделён своими свойствами. Необходимо отметить наличие в свойствах таких уровней зеркальной закономерности:

три восьмые = пяти восьмым

Однако цена при движении может покинуть зону экстремумов на графике. Поэтому Мюррей предложил дополнительные горизонтальные уровни: сверху от уровня восемь восьмых (8/8) приплюсовываются одна восьмая (+1/8) и две восьмые (+2/8), а снизу, после линии 0/8 – минус две восьмых, минус одна восьмая. В итоге, в индикаторе Мюррея получается всего 13 горизонтальных уровней цены (см. рисунок ниже).

Описание уровней Мюррея

Следует понимать значение этих уровней для практической работы. Цена в своем движении по рынку совершенно не двигается строго по уровням, или же наоборот, отталкивается от этих уровней. На этих линиях цена описывается вероятностными свойствами прогнозирования событий в будущем. То есть, при подходе цены к какому либо из этих уровней, событие с определенной степенью вероятности может наступить или нет. Именно эту вероятность и подсказывают горизонтальные уровни, поскольку каждый из них обладает своими уникальными свойствами, а цена при подходе к нему будет отталкиваться или притягиваться.

Уровень индикатора (4/8) является сильным уровнем, при пересечении которого рекомендуется открывать торговую позицию в сторону движения тренда.

Таким образом, при использовании индикатора Мюррея необходимо четко понимать в какой ценовой зоне находится цена. Следует делать анализ ситуации на рынке, начиная с небольших временных периодов и затем переходить к более крупным периодам, и только на них прогнозировать движение цены и принимать решение о входе в рынок. Уровни Мюррея хорошо вписываются в другие торговые волновые системы – волновая система Эллиотта, торговля по методу трёх экранов Элдера, системы на основе фрактальных закономерностей.

Рекомендуемые, надежные брокеры для торговли:

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий