Pivot стратегия для Форекса

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Торговля по недельным Пивотам – стратегия Pivot Trading

Здравствуйте, дорогие друзья!

На профильных форумах трейдеры часто делятся своими наработками, иногда выкладывают и полноценные торговые стратегии. Pivot Trading как раз тот случай, когда на форуме выложена рабочая ТС, а судя по популярности обсуждения торговая идея, положенная в ее основу, неплохо работает.

Оригинальное обсуждение доступно на forexfactory.com – это англоязычный ресурс. Ветка на форуме уже насчитывает 1090 страниц, и интерес к этой ТС не стихает. Этот же материал посвящен изучению эффективности стратегии. Сейчас автор удалил индикаторы и правила ТС из первого поста, но мы успели сделать разбор до этого. Видеообзор ТС смотрите на видео ниже.

Основа ТС – работа по уровням, но вместо привычной поддержки и сопротивления, которые строятся по максимумам и минимумам, здесь используются Пивот уровни. Есть подтверждение в виде осциллятора TDI и дополнительные фильтры с ряда других индикаторов.

Это не единственная ТС, основанная на уровнях. Рекомендую ознакомиться со Снайпером, в этой стратегии именно уровни поддержки и сопротивления составляют ядро и в работе используется реакция графика на них.

Получить курс стратегии Снайпер бесплатно по ссылке

Забегая наперед, скажу, что автор часть правил от нас утаивает. В обсуждении на forexfactory указаны только основные моменты по входу в рынок. Например, рекомендуется дробление лота, но не сказано, как именно это делается, то же и по стоп-лоссу.

Что понадобится для торговли

Стратегия индикаторная, в ней используются:

  • индикатор Пивот уровней. Точка вращения рассчитывается по классической формуле, положение остальных уровней определяется в соответствии с уровнями Фибо. Через настройки можно отключить такой метод расчета, и индикатор будет строить недельные Пивоты по классической методике;
  • помимо Пивотов, на графике есть еще и вспомогательные уровни поддержки и сопротивления. Они строятся по локальным максимумам и минимумам. По ним можно, например, тралить сделки, автор о роли этих уровней не упоминает;
  • TDI – осциллятор внешне напоминает Стохастик, но на самом деле основан он на RSI, с него получаем подтверждение сигнала по Пивотам;
  • в правом нижнем углу – информационное окно, в котором подается ситуация по разным таймфреймам;
  • слева над окном с TDI отображается окно вспомогательного индикатора, отображающего информацию по выходу новостей – ее название и сколько времени осталось до выхода;
  • в правом верхнем углу – отображаются данные по волатильности за последний день, 5 и 20 дней, здесь же показания ADR.

Внешний вид рабочего окна для работы по ТС Pivot Trading

  • желательно, чтобы на рынке отсутствовал сильный тренд. Работа ведется на отбой от уровней в расчете как минимум на движение к точке вращения. Автор говорил, что оптимальная зона для разворота графика – диапазон между уровнями 61 и 78. Но в примерах сделок есть входы и от уровня 100, и от 38;
  • от центрального Пивот уровня (точка вращения) отбои не учитываем. Эта линия используется только для фиксации прибыли;
  • подтверждение сигнала используется с TDI – быстрая линия должна пересечь медленную, также происходит выход за пределы зоны перепроданности, перекупленности;
  • напрямую автор этого не говорит, но вероятнее всего используются паттерны РА для фильтрации точек входа при отбое от уровня;
  • стопы автор использует очень большие, но точный алгоритм их расчета не приводится. Можно предположить, что ставит их он за следующий Пивот уровень. Суммарный риск на сделку – не более 2-3% от депозита;
  • не рекомендуется торговать по валютным парам со слишком большой волатильность (не более 120 пунктов за последние 20 дней);
  • автор работает на М15-М30, но ограничений по рабочим таймфреймам у стратегии нет, использовать ее можно и на дневных графиках, и на Н1, Н4.

Это базовые правила, их можно дополнить своими наработками. Если прочесть ветку обсуждения на forexfactory, то увидите разные модификации ТС.

Примеры сделок

Дробление лота и вход в рынок серией сделок – неплохой подход, но нужно четко рассчитывать шаг между ними. Мы при тесте будем использовать вход одним лотом, стоп выносить за следующий уровень и переносить его по дополнительным уровням поддержки и сопротивления.

Немного модифицируем правила ТС, и сделка не будет закрываться на точке вращения, вместо этого будем тралить ее до последнего.

Уже на этой неделе получили несколько неплохих точек входа:

  • в понедельник 23 июля график оформил разворот от Пивота 38, со стороны TDI получили подтверждение, сразу же состоялось движение в нужную сторону. Профит в размере 107 пунктов зафиксирован после формирования сигнала на покупку от Support 38;

Сигнал на продажу отлично отработал

  • сигнал на покупку оказался не настолько хорошим. Но несмотря на то, что масштабного роста не было, сделка все равно принесла хоть и небольшой, но профит. Покупки закрыты по стопу в прибыльной зоне с прибылью в 12 пунктов;

Несмотря на то, что сигнал не отработал нормально, убыток все же не был получен

  • ниже показана сделка по сигналу в виде отбоя от поддержки S61. На уровне R38 получен сигнал на продажу, покупки закрыты с профитом в 140 пунктов.

Еще один неплохой пример отработки сигнала по Pivot Trading

Хочу предупредить вас, что высокая результативность в примерах выше объясняется тем, что на рынке не было направленного сильного тренда. График зажат между уровнями, но при этом движется в довольно широком диапазоне – это идеальные условия для торговли по недельным Пивотам.

Тестирование стратегии

Тест проведем с начала июля на 15-минутном графике. Стартовый депозит равен $10000, торговля ведется лотом 1,0. Правила входа и выхода из рынка идентичны изложенным в предыдущем разделе.

Торговля по Pivot Trading за период 01.07.2020-23.07.2020

Результаты оказались на удивление неплохими:

  • винрейт больше 80%, из 6 сделок 5 закрылось с прибылью;
  • убыток в среднем в 8-9 раз меньше, чем прибыль;
  • за время теста депозит вырос на 29,25%. Результат сопоставим с тем, который получил автор стратегии. В марте-апреле 2020 г. ему удалось заработать около 60% от депозита;
  • просадка составила всего 5,24%.

Во многом такой результат обусловлен удачным периодом для теста. Сильного тренда в июле не было, так что отбои от недельных Пивотов отрабатывали в большинстве случаев.

Выводы

Стратегия Pivot Trading не предлагает ничего революционного в плане торговой идеи. Это отбойная торговая система, предполагающая работу на отбой от уровней с фильтром в виде осциллятора TDI. Несмотря на простоту, эта ТС способна зарабатывать.

Пользоваться ей в чистом виде или нет – решать вам, но у меня после детального ознакомления с профильной веткой форума на forexfactory сложилось впечатление, что автор поделился только основой ТС. Встречались несколько раз моменты, когда в похожих ситуациях он то входил в рынок, то не входил. Ситуация вполне нормальная – не каждый станет выкладывать результаты своих наработок полностью, но вы этот момент обязательно учтите.

И напоследок напомню – как бы привлекательно ТС ни выглядела, сначала работаем с ней на демо счете пару месяцев и только потом переходим на основной счет. Это позволит выявить все подводные камни.

На этом обзор ТС завершен, рекомендую самостоятельно поэкспериментировать с ней на истории. Несмотря на простоту она стоит потраченного на нее времени.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

Уровни Пивот – поворотные точки рынка. Как торговать по уровням Пивот?

Уровни Пивот. Описание.

Понимание того, как использовать уровни Пивот, поможет вам определить, когда входить или выходить из сделки. Pivot в переводе с английского означает «разворот». На западе больше используют выражение Pivot Points – разворотные точки или опорные точки.

Уровни Пивот являются значительными уровнями, которые могут использоваться для определения направления движения и потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Уровни Пивот используют максимум, минимум и цену закрытия предыдущего периода для оценки будущих уровней поддержки и сопротивления. В этом отношении Pivot Points являются прогнозирующим или опережающим индикатором. Существует, как минимум пять различных версий Pivot Points. Эта статья будет сосредоточена на стандартных уровнях Пивот.

Уровни Пивот можно использовать для определения точек разворота тренда, так что вы можете решить, когда входить и выходить из сделки. Эта статья поможет вам лучше понять уровни Пивот и предоставить инструменты, необходимые для определения цены входа и выхода. Кроме того, в этой статье мы рассмотрим еженедельные и ежемесячные уровни поддержки и сопротивления и как торговать по уровням Пивот.

Расчет уровней Пивот.

Базовый уровень: Р = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

Сопротивление 1: R1 = (P x 2) – MAX цена

Сопротивление 2: R2 = P + (MAX цена – MIN цена)

Поддержка 1: S1 = (P x 2) — MAX цена

Поддержка 2: S2 =P — (MAX цена – MIN цена)

Иногда для высоковолатильных рынков используется третья поддержка S3 и третье сопротивление R3.

Сопротивление 3: R3 = MAX цена + 2 х (P – MIN цена)

Поддержка 3: S3 = MIN цена – 2 х (MAX цена — P)

Самый простой способ понять эти уровни разворота — рассматривать их как обычные уровни поддержки и сопротивления. То есть, вы покупаете на уровне поддержки и продаете на уровне сопротивления. После того, как поддержка сломана, она становится сопротивлением, и как только сопротивление сломано, оно становится поддержкой.

Дневные уровни Пивот.

Дневные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Эти уровни используются на следующий торговый день, помогая нам определить краткосрочный тренд. Дневные уровни Пивот отображаются на 1-, 5-, 10- и 15-минутных графиках. Другими словами, Pivot Points для сегодняшних внутридневных графиков будут основываться исключительно на вчерашнем максимуме, минимуме и цены закрытия. Как только Pivot Points установлены, они не изменяются и остаются такими в течение дня.

Недельные уровни Пивот.

Недельные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущей недели. Эти уровни используются на следующей неделе торговли для определения среднесрочного тренда. Недельные уровни Пивот отображаются на 30-минутном, часовом и 4-часовом графиках. Как только неделя начинается, уровни Пивот для этих графиков остаются неизменными в течение всей недели. Они не изменяются до окончания недели, и новые недельные уровни Пивот не могут быть рассчитаны. Например, на прошлой неделе максимум, минимум и закрытие с понедельника по пятницу определят еженедельные уровни Пивот для предстоящей торговой недели с открытия торговли в понедельник до закрытия торговли в пятницу.

Месячные уровни Пивот.

Месячные уровни Пивот рассчитываются с использованием максимума, минимума и закрытия предыдущего календарного месяца. Эти уровни используются в течение следующего месяца торговли для определения долгосрочного тренда. Месячные уровни Пивот отображаются на дневном графике. Например, максимум, минимум и закрытие за июнь определят месячные уровни Пивот с открытия первого дня до закрытия последнего дня торговли в июле. Они остаются фиксированными весь месяц. Новые уровни Пивот будут рассчитаны в первый торговый день следующего месяца.


Трейдеры используют уровни Пивот в течение многих лет. Их начали применять еще задолго до того, как появились программы построения графиков в реальном времени.

Разновидности расчета уровней Пивот.

Стандартные уровни Пивот.

Стандартные Pivot Points начинаются с базового уровня Пивот. Это среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия. Средний уровень Пивот показан как сплошная линия между уровнями поддержки (S) и сопротивления (R). Не забывайте, что максимум, минимум и цена закрытия берутся из предыдущего периода.

Уровни Пивот Фибоначчи.

Уровни Пивот Фибоначчи начинаются так же, как и стандартные уровни Пивот. Затем высчитываются следующие уровни путем добавления или вычитания к нему разницы между MAX и MIN ценой, умноженной на числа Фибоначчи для уровней сопротивления или уровней поддержки.

Р = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

R1 = P + ((MAX цена – MIN цена) х 0.382)

R2 = P + ((MAX цена – MIN цена) х 0.618)

R2 = P + ((MAX цена – MIN цена ) х 1.0)

S1 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 0.382)

S2 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 0.618)

S3 = P — ((MAX цена – MIN цена) х 1.0)

Уровни Пивот ДеМарка.

Уровни Пивот ДеМарка начинаются с другого базового уровня и используют различные формулы для уровней поддержки и сопротивления. Уровни Пивот зависят от взаимосвязи между ценой закрытия и открытия.

Если Закрытие Открытия, то X = (2 х MAX цена) + MIN цена + цена закрытия

Если Закрытие = Открытию, то X = MAX цена + MIN цена + (2 х цена закрытия)

S1 = X/2 — MAX цена

R1 = X/2 — MIN цена

Обратите внимание, что существует только одно сопротивление (R1) и одна поддержка (S1). Уровни Пивот ДеМарка не имеют нескольких уровней поддержки или сопротивления.

Физиология Pivot Points.

Базовый уровень Pivot Points задает общий тон для действия цены. Это средняя линия группы. Движение цены выше базового уровня показывает силу цены. Имейте в виду, что этот базовый уровень основан на данных предыдущего периода. Он выдвинут в текущем периоде в качестве первого важного уровня. Движение выше него предполагает силу цены и имеет своей целью — достичь первый уровень сопротивления. Прорыв выше первого сопротивления показывает еще больше силы с целью до второго уровня сопротивления.

Обратное верно при понижении цены. Движение ниже базового уровня предполагает слабость цены и имеет своей целью — достичь первый уровень поддержки. Прорыв ниже первого уровня поддержки показывает еще большую слабость цены с целью до второго уровня поддержки.

Уровни Пивот можно использовать так же, как и традиционные уровни поддержки и сопротивления. Нужно внимательно следить за действием цены, когда она находится возле этих уровней. Если цены снижается до уровня поддержки, а затем останавливается, можно рассчитывать, что цена отскочит от поддержки. Бычий свечной паттерн или сигнал индикатора могут подтвердить подъем цены от уровня поддержки. Точно так же, если цена продвигается к сопротивлению и останавливается, трейдер может ожидать отскок от уровня сопротивления и движение цены вниз. Опять же, следует искать медвежий свечной паттерн или сигнал индикатора, чтобы подтвердить нисходящее движение цены.

Второй уровень поддержки и сопротивления можно также использовать для выявления потенциальных перекупленных и перепроданных зон. Переход выше второго уровня сопротивления продемонстрирует силу, но это также укажет на ситуацию перекупленности, которая может уступить место откату. Аналогично, переход ниже второго уровня поддержки будет показывать слабость, но также предполагает краткосрочную перепроданность, которое может уступить место отскоку.

Как торговать по уровням Пивот?

Для чего же используются уровни Пивот? Есть два реальных способа их использования. Во-первых, использовать их, чтобы подчеркнуть текущие тенденции рынка — это всегда полезно. Если рынок в настоящее время торгуется выше базового уровня P, основной точки разворота, то рынок считается бычьим, т. е. идет вверх. Если рынок торгуется ниже P, то рынок считается медвежьим, т. е. идет вниз. Это очень просто и легко понять, не так ли? Таким образом, Pivot Points дают нам представление об общей тенденции рынка. Но это еще не все.

Второй способ их применения связан с уровнями поддержки и сопротивления. Посмотрите, как цена реагирует на эти важные уровни.

Давайте посмотрим на некоторые графики, чтобы понять это. Что интересно, как цена реагирует на эти уровни.

Как видите, они работают как хорошие уровни поддержки и сопротивления. Поскольку цена поднимается до уровня R1, она несколько раз от него откатывается. Когда она приближается к базовому уровню P, она первый раз отскакивает от него и движется опять к уровню R1. Второй раз цена пробивает базовый уровень P и теперь отскакивает от уровня поддержки S1. Теперь базовый уровень P стал уровнем сопротивления, цена не может пробить его и откатывается от него.

Конечно, это происходит не каждый раз. Если ход достаточно мощный, он может пройти прямо через все эти уровни – так же, как через любую линию поддержки/сопротивления. Но все равно, это полезные уровни потенциальных разворотов.

Усиление значения уровней Пивот.

Если уровни Пивот совпадают с другими уровнями (Фибоначчи, Мюррея), сигналами (гэп) или с уровнями Пивот на других таймфреймах, это еще больше подтверждает возможный разворот цены.

Рынок, конечно, не всегда будет находить точные уровни поддержки или сопротивления при использовании более масштабных недельных или месячных графиков. Трейдер должен допускать рыночный шум. Основное правило заключается в том, что два или более уровня поддержки или сопротивления имеют одну и ту же общую область или зону.

Pivot Points предлагают методологию определения направления цены, а затем устанавливают уровни поддержки и сопротивления. Обычно начинается с пересечения базового уровня. Иногда рынок начинается выше или ниже базового уровня. Поддержка и сопротивление вступают в игру после пересечения. Уровни Пивот можно применять на разных таймфреймах. Как и для многих других индикаторов, важно подтвердить сигналы Pivot Points другими аспектами технического анализа. Медвежий разворотный паттерн может подтвердить разворот на уровне сопротивления. Перепроданность индикатора RSI может подтвердить условия перепроданности на уровне поддержки.

Потратив время на определение Pivot Points, которые позволят вам увидеть гораздо более четкую картину уровней поддержки или сопротивления, вы можете получить дополнительную уверенность во входе или выходе из сделок поблизости этих уровней.

Сами по себе уровни Пивот не предназначены для самостоятельной торговой идеи. Трейдеры, которые используют уровни Пивот, должны всегда иметь подтверждение на своих графиках перед входом или выходом из сделок.

В заключение заметим, иногда второй или третий уровень поддержки и сопротивления не отображается на графике. Это просто потому, что их уровни превышают ценовую шкалу справа. Другими словами, они находятся вне графика.

Точки Пивот: стратегии торговли по точкам разворота

Точки Пивот — это потенциальные точки разворота тренда, определяющие уровни поддержки и сопротивления. Расчет значения возможного разворота определяется на основе исторических данных. Для расчета многие сайты предлагают калькуляторы расчета, куда трейдер сам вводит точки уровней сопротивления и поддержки за предыдущий, например, торговый день и получает прогнозные точки Пивот.

Некоторые сайты, такие, как ru.investing.com, предлагают уже готовый расчет в виде таблицы, на основе которого можно строить стратегии как для Форекса, так и для бинарных опционов. Как строить стратегии на основе данного инструмента, как самому рассчитывать точки разворота, и вообще, стоит ли доверять данному инструменту, я расскажу в этой статье. Для удобства все пояснения и расчеты сделаны исходя из торговых условий брокера Амаркетс, с помощью которого я долгое время торговал.

Что такое точки Пивот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Определение гласит, что точка Пивот — это точка, в которой медвежье настроение рынка сменяется на бычье. Однако в интернете можно встретить более общее определение — это точки разворота тренда, и не важно в какую сторону. Заходим на сайт ru.investing.com, находим в верхнем меню раздел «Теханализ» и заходим в группу «Точки разворота».


  • РР (Точка Пивот) — и есть та самая требуемая точка разворота;
  • S — уровни поддержки;
  • R — уровни сопротивления.

Идеальным поведением рынка считается, когда рынок открывается ниже уровня точки Пивот, в росте немного задерживается на R1, затем плавно доходит до R2, после чего разворачивается вниз. По факту, цена может выходить за уровни сопротивления, и переход границы R3 (пробой третьего уровня сопротивления) говорит о том, что наметился четкий восходящий тренд.

Обратите внимание, что над таблицей вы можете выбрать временной интервал от минуты до месяца! Для торговли бинарными опционами рекомендую короткий интервал (до получаса), для Форекса — 1 или 5 часов (наиболее часто встречающиеся в стратегиях таймфреймы).

Стратегия торговли на основе точек Пивот

Поскольку точки Пивот указывают на смену тренда с медвежьего на бычий, стратегии основываются только на открытии длинных позиций (или на покупке опциона «Вверх»). Например, точка Пивот для пары EUR/USD — 1,1033 (исходя из рисунка выше). Смотрим на текущий курс данной пары и:

  • если курс данной пары ниже точки Пивот (например, на уровне поддержки S1 — 1,1026), то открываем опцион «Call»;
  • если курс выше — данную пару игнорируем.

Для большей наглядности нашел на Ю-Тубе ролик, понятно рассказывающий о том, как правильно открывать сделки по точкам Пивот в опционах (не обращайте внимание на рекламу):

Стратегия торговли на Форексе отчасти аналогична. Т.к. точка Пивот сигнализирует о том, что скоро (на данном уровне или чуть ниже) произойдет разворот тренда, ждем, когда цена упадет чуть ниже значения Пивот, открываем позицию. Как и следовало ожидать, цена разворачивается на уровне 2-й поддержки и едет вверх, закрываем позицию на 3-м уровне сопротивления (хотя лучше целью ставить R2).

Стратегия вроде бы проста и понятна, однако в интернете мне попалась на глаза интересная статья. Автор взял расчетные точки с таблицы (R1, S1), нанес их на реальный график. Причем, график валютной пары брался непосредственно с сайта ru.investing.com и. цена, которая в теории должна была бы отскочить от уровня поддержки вверх, с легкостью пробила уровень. То есть, по мнению автора, указанные в таблице точки не соответствуют действительности.

Я отчасти соглашусь с мнением автора, поскольку если бы данная стратегия приносила только прибыль, можно было бы зарабатывать миллионы. Однако если тестировать стратегию на длительном периоде, то можно заметить, что все-таки точки Пивот дают некую подсказку.

Как использовать калькулятор для расчета точек разворота

Калькуляторы точек Пивот — это возможность для трейдера самостоятельно посчитать точку разворота. Для этого нужно по закрытому предыдущему дню (или другому таймфрейму) указать следующие данные:

  • H (High) — максимальное значение цены предыдущей свечи;
  • L (Low) — минимальное значение цены;
  • C (Close) — цена закрытия предыдущей свечи;
  • O (Open) — цена открытия.

Калькуляторы могут рассчитать значения точек Пивот по разным формулам (что еще раз доказывает, что точными эти значения назвать сложно). Вот самые известные из них:

  • классические точки Пивот;
  • точки Вуди;
  • точки Камарилла;
  • точки Тома ДеМарка.

Кстати, непосредственно точка Пивот (если судить по таблице Инвестинг) меняться не будет, будут меняться значения уровней поддержки и сопротивления. Помимо множества систем расчета точек Пивот недостатком я считаю то, что калькуляторы вообще не учитывают фундаментальный анализ.

Резюме

Точки Пивот — это еще один инструмент, на котором строится множество стратегий, но который, как и другие инструменты технического анализа, несовершенен. Причины его несовершенства вытекают из принципов его расчета. Значения точек Пивот строятся на основе исторических данных (например, по закрытому предыдущему дню). И если на спокойных рынках рассчитать ориентировочные ценовые уровни еще хоть как-то можно, то на волатильных — увы. Поэтому дам несколько рекомендаций:

  • Использовать точки Пивот вместе со стохастическим осциллятором, который, отслеживая зоны перекупленности и перепроданности, также сигнализирует о возможном развороте;
  • Методом тестирования можно определить, какая валютная пара на графике какие точки Пивот отрабатывает как можно точнее;
  • Стоит перепроверять данные, предоставляемые тем же ru.investing.com на калькуляторах;
  • Не использовать данный инструмент анализа в торговле в диапазоне 30 минут до и после выхода новостей.

Было бы интересно узнать мнение тех, кто использовал данный инструмент в торговле, поскольку у меня о нем сложилось неоднозначное мнение.

Торговая стратегия PivotCandle

Стратегия PivotCandle основана на свечном паттерне «Молот» и на уровнях поддержки и сопротивления цены (опорных уровнях) — Пивот (Pivot).


Рынок: Forex;
Валютные пары: различные;
Таймфрейм: H4 и M15;
Индикаторы форекс: EMA(20), EMA(50), свечной паттерн «Молот», Пивот уровни;
Стратегия: среднесрочная;
Защитные ордера: стоп-лосс.

Идеальный паттерн Молот можно идентифицировать по следующим характеристикам:

1. «Хвост» свечи (его нижняя или верхняя тень) как минимум в 2 раза должна быть длиннее самого тела свечи и верхней ее тени.
2. «Молот» находится на важном уровне поддержки, либо сопротивления.

На рисунке вы видите пример «молота»:

На рисунке приведен пример «перевернутого молота»:

Пивоты (опорные уровни)

Опорные уровни обычно работают как магнит для цены на финансовых рынках. Цена очень часто замедляет свое движение, либо вовсе останавливается на «опорных уровнях» перед тем, как возобновить свое дальнейшее движение. Ежедневные опорные уровни насчитываются по ценам Закрытия предыдущего торгового дня по следующей формуле:

Центральный опорный уровень (пивот) — (P) = (High + Low + Close)/3

Уровень сопротивления №1 — (R1) = 2*P — Low
№2 — (R2) = P + (R1 — S1)
№3 — (R3) = High + 2*(P — Low)

Уровень поддержки №1 — (S1) = 2*P — High
№2 — (S2) = P — (R1 — S1)
№3 — (S3) = Low — 2*(High — P)

Для еженедельных опорных уровней — все то же самое, только нужны цены предыдущей торговой недели, а не предыдущего торгового дня. Но для удобства, мы не будем рассчитывать пивот-уровни по формуле, а воспользуемся готовыми индикаторами форекс, которые вы можете скачать в конце статьи.

Торговые сигналы стратегии PivotCandle

Данная стратегия торговли используется на интервалах: М15 и H4: На 15-минутном интервале нужно использовать ежедневные опорные точки (Pivot point), а на 4-часовых интервалах используются еженедельные опорные точки.

Для входа в рынок на покупку должны быть выполнены 3 условия:

1) Цена находится выше экспоненциальной скользящей средней EMA(20), а она в свою очередь пробила вверх EMA(50).
2) Цена пробила любой из данных пивот-уровней: S1, S2, S3, P, R1, R2 или R3 и вернулась снова к нему.
3) Был сформирован «молот».

На примере ниже рассмотрен вариант для интервала H4 (с недельным пивотом):

Если все условия были выполнены, мы открываем торговую позицию на покупку по рыночной цене в объеме 3 лота (или соответственно 0,3 или 0,03 для микро-счетов или центовых счетов).

Страховочный StopLoss необходимо расположить на 10-20 пунктов ниже минимума (хвоста) образовавшегося «молота», либо под EMA (20) + (5-10 пунктов).

Торговые сигналы выхода из рынка:

1) Закрываем один лот торговой позиции (или 1/3 часть открытой позиции), как только цена проходит в сторону открытой позиции расстояние, равное величине установленного StopLoss.
2) Для остальных 2-х лотов страховочный StopLoss передвигаем под среднюю EMA (20)+(5 или 10) пунктов по мере продвижения цены до закрытия по торговой позиции по StopLoss в положительной области.

Для сделок на Продажу необходимо использовать противоположные правила.

На примере видно, где был закрыт первый лот:

Форекс стратегия Pivot Trading Pro

Прежде чем начать свой путь на рынке Форекс, важно осуществить правильный подбор удобной и эффективной для себя торговой стратегии (ТС).

В процессе поиска стратегии, стоит учитывать множество факторов, основными среди которых являются:

  • Количество времени, которое Вы сможете уделить выполнению торговых операций;
  • Примерная прибыль, которую Вы хотите получать от торговли;
  • Размер допустимых рисков в процессе торговли и т.д.

Если Вы не располагаете большим количеством свободного времени, то здесь лучше подобрать среднесрочную либо же долгосрочную стратегию. Однако, в случае, если Вы сможете уделять торговле сутки напролет, то всегда можно использовать вариант с внутридневными торговыми системами. Немаловажным моментом так же является подбор торговых инструментов и методов их анализа.

Использование эффективной стратегии форекс, позволит Вам выполнять максимально точный анализ различных торговых инструментов, благодаря чему, можно будет совершать прибыльные сделки с самыми минимальными рисками. Благодаря подробному описанию той или иной стратегии и принципа ее работы, Вы сможете с легкостью применять ее в реальной торговле. Каждый необходимый индикатор и шаблон, скачивается бесплатно. Однако, как отмечают специалисты, используя ту или иную стратегию, важно придерживаться основных правил Money-Management и управления капиталом.

Торговая система для профессиональных трейдеров Pivot Trading Pro

Данная ТС, предназначается специально для «Swing» трейдинга. В отличие от различных торговых стратегий, где есть определенные правила торговли, используя данную торговую систему, у трейдера остаются возможности для совершения правильных действий, которые основываются на личном опыте. Большинство стратегий, используются новичками, в то время как система Pivot Trading Pro, предназначается для настоящих профессионалов, которые имеют колоссальный опыт в полноценной и самостоятельной торговле.

Интересная форекс-стратегия, оставляет опытному трейдеру возможность для импровизации за счет свободы действий. К тому же, пользователь в дальнейшем может сам вносить коррективы в торговую систему, делая ее более совершенной.

Ключевые особенности торговой системы

Данную торговую систему принято считать продвинутой, так как она предназначается для профессионалов, поэтому, разработчик системы, не рекомендует использовать инструмент новичкам, которые не разбираются в Price Action и не имеют долгосрочного опыта реальной торговли.

Ключевая идея ТС – поиск точек отскока цены от точек разворота тренда, которые так же называют Pivot-уровни. Данный отскок должен подтвердиться поведением цены или паттерном Price Action. При соблюдении всех условий, вход в рынок необходимо осуществлять в сторону разворота.

Важнейший момент в данной ТС – уровень Pivot (чем дальше от него уходит цена, тем более вероятной является коррекция). При достижении цены до 100 уровня и при наличии фундаментальных факторов, которые подтверждают данной движение, можно сделать вывод, что на рынке имеется сильный тренд, который вероятнее всего будет продолжен.

Что такое Точки пивот – как их построить, индикаторы и стратегии

Точки Пивот (Pivot Points) — точки разворота цены на графике. Как их вычислить и построить, индикаторы точек Пивот и основные стратегии торговли.

Точки Пивот (Pivot Points) – по истине легендарный инструмент для анализа ценовых значений. Немалую долю популярности этому термину дал Джесси Ливермор, неоднократно рекомендовавший использовать точки разворота в торговле. В текущей статье мы обратим внимание на то, что из себя представляют точки разворота, как ими пользоваться и использовать в трейдинге.

Что такое точки Пивот

Точки Пивот (с англ. «Pivot» дословно переводится, как «опора», «точка вращения») — это уровень цены, когда она с наибольшей вероятностью развернётся. Ещё много десятилетий назад спекулянты использовали специальные формулы, позволяющие примерно оценить ценовой диапазон и уровни (точки), от которых цена может отталкиваться. На практике это выглядит следующим образом:

Как видите, это практически идеальная точка разворота цены, где можно было войти с минимальным риском и заработать с соотношением 1 к 10 и больше. Естественно, такие уровни работают далеко не всегда, часто случаются ложные сигналы, но они вполне могут служить ориентиром для внутридневной торговли.

Как работают точки разворота

Чтобы понять механизм работы разворотных точек, достаточно понять, как они рассчитываются, какие значения включаются в формулу. Тем не менее, и здесь есть небольшой подвох, ведь существует довольно много вариаций расчёта разворотных точек. Перед тем, как перейти к формулам, перечислим кратко некоторые разновидности подсчётов Pivot Points:

  • Традиционный (Traditional) — простой способ, применяемый на Wall Street многие десятки лет.
  • Классический (Classic) — практически аналогичен предыдущему варианту, есть лишь небольшие отличия в формуле.
  • Вуди (Woodie) — придают большое значение цене закрытия предыдущего дня.
  • ДеМарк (DeMark) — разработаны известным аналитиком из хедж-фонда SAC Capital Advisors, предсказавшего пики и впадины рынка в 2011-13 годах.
  • Фибоначчи (Fibonacci) — связаны с уровнями коррекции цен по числам легендарного математика.
  • Камарилла (Camarilla) — ещё один нетрадиционный вариант подсчёта с небольшим отличием от классики.

Отдельно стоит отметить особенности подсчётов в наиболее популярных вариациях.

Традиционная формула

Как уже отмечалось, это самый простой вариант подсчёта. Достаточно сложить максимум предыдущего дня (High), минимум (Low) и цену закрытия (Close), после чего всё поделить на три. В итоге, имеем формулу следующего вида:

P = (High + Low + Close)/3

Дополнительно в вычислениях используют уровни поддержки (S) и сопротивления (R):


  • R1 = 2Pivot — Low;
  • S1 = 2Pivot — High;
  • R2 = Pivot + (R1 — S1);
  • S2 = Pivot — (R1 — S1);
  • R3 = High + 2 × (Pivot — Low);
  • S3 = Low — 2 × (High — Pivot).

Считать вручную все эти значения не имеет смысла, сегодня есть довольно много сервисов и индикаторов, предоставляющих всю информацию в готовом виде. К примеру, на Investing.com в разделе «Точки разворота»:

Кроме того, аналогичные точки разворота можно сразу построить на живом графике:

Здесь же существует обильное количество решений с построением точек Пивот, есть все вышеуказанные вариации (Woodie, DeMark, Camarilla и т.д.).

Формула ДеМарка

Данные уровни от известного аналитика скорее предназначены для анализа текущего тренда и диапазона, они не настолько точно определяют критические точки. Особенности расчёта следующие:

  • для Close Open будет Pivot = 2 × High + Low + Close;
  • для Close = Open будет Pivot = High + Low + 2 × Close;
  • S1 = Pivot / 2 – Low;
  • R1 = Pivot / 2 + High.

Как видите, в условиях к формуле появилась новая переменная открытия дня (Open).

Формула Woodie

Такой вид подсчёта схож с традиционным вариантом, но даёт больший вес ценам закрытия предыдущего дня. Сами формулы выглядят следующим образом:

  • Pivot = (High + Low + 2 × Close) / 4;
  • S1 = 2 × Pivot – High;
  • S2 = Pivot − High + Low;
  • R1 = 2 × Pivot – Low;
  • R2 = Pivot + High – Low.

Закрытие (Close) умножается на два, что и придаёт ему гораздо больший вес в формуле.

Формула Camarilla

Ещё один набор уровней, который включает в себя 8 ценовых значений от R4 до S4. По общему правилу их используют для выставления стоп-ордеров и фиксации прибыли. Формулы выглядят немного иначе:

  • S1 = Close − (High − Low) × 1,1 / 12;
  • S2 = Close − (High − Low) × 1,1 / 6;
  • S3 = Close − (High − Low) × 1,1 / 4;
  • S4 = Close − (High − Low) × 1,1 / 2;
  • R1 = (High − Low) × 1,1 / 12 + Close;
  • R2 = (High − Low) × 1,1 / 6 + Close;
  • R3 = (High − Low) × 1,1 / 4 + Close;
  • R4 = (High − Low) × 1,1 / 2 + Close.

В этом случае в подсчёты включены интересные коэфициенты (1,1 и деление на 2, 4, 6, 12).

Важное замечание: cуществует довольно много отличающихся формул по выявлению разворотных уровней. Все они ориентированы на максимумы и минимумы предыдущего дня, а также на цены закрытия. Какие из них использовать в работе каждый решает самостоятельно, ведь на разных инструментах и рынках могут хорошо заходить различные подсчёты. Трейдеру вовсе необязательно понимать все эти формулы и вручную считать точки, сегодня предостаточно сервисов для автоматического подсчёта (Tradingview, Investing.com). Это как минимум избавит от рутинной работы.

Как правильно использовать точки Пивот в торговле на Форекс

Перейдём к практическому применению точек Пивот. На Forex их используют довольно часто, но возникает немало проблем:

  1. С различием времени закрытия разных торговых сессий, поскольку это межбанковский рынок, а не биржевой. Он работает 24 часа в сутки. Многие трейдеры используют значения, согласно их терминалу, например, когда закрывается дневная свеча, другие предпочитают использовать время закрытия по Нью-Йорку (0 часов по МСК). В действительности это не играет большой роли, достаточно придерживаться стандартного варианта в автоматическом подсчёте.
  2. С различием видов Пивот точек, какие из них эффективнее и лучше в применении. Данный вопрос решается полностью индивидуально, но наш опыт показывает, что лучше всего работает традиционный вариант подсчёта.

Рассмотрим несколько примеров, как использовать точки Пивот.


Вышеуказанный график отображет уровни Пивот по традиционной формуле на валютной паре USDCAD. 15 марта 2020 канадец довольно чётко тестировал Pivot, потенциальный ход был до S1. Расчёт ведётся с начала дня с 0 часов по терминалу, где установлено московское время, что также совпадает с закрытием Нью-Йорка.

При торговле на Forex важно также учитывать:

  1. Среднюю волатильность в течение дня, для чего оценивать показатели
  2. Направление глобального и локального тренда.
  3. Потеницальные новости в течение дня, которые могут изменить волатильность.

Учитывая вышеперечисленные нюансы, трейдер будет использовать точки Пивот на Forex правильно.

Стратегии торговли по точкам Пивот

Пожалуй, самым важным аспектом являются не столько правила построения уровней, сколько стратегии точек Пивот. Именно благодаря грамотно спланированному торговому плану на разворотных точках можно заработать, ведь никакой индикатор не даёт 100%-ного сигнала на вход в сделку, мы имеем дело лишь с потенциальной вероятностью.

Стратеги точек Пивот на пробой уровня

Можно до бесконечности перечислять схожие стратегии с разворотными точками, но все они так или иначе сводятся к тому, будет ли уровень пробит, или нет. Для торговли пробоев важно учитывать:

  • наличие импульса;
  • сопутствующий тренд;
  • подтверждение входа;
  • повышение объёмов;
  • грамотное соотношение стоп-лосса и тейк-профита.

В качестве примера возьмём ситуацию по AUDUSD:

На графике видно, что уровень Pivot уже тестировался в течение дня, но не был пробит. Направление локального тренда явно в шорт. Растут объёмы и две свечи медвежьих закрываются ниже уровня — это и есть сигнал для входа на пробой уровня. Стоп мы ставим за high свечи пробоя, а тейк на уровень S1. Соотношение риска к профиту примерно 1 к 2.

Стратегия по Пивот на отбой от уровня и ложные пробои

Довольно часто цена тестирует точки Пивот, отталкивается от них, обычно это происходит также с ложным пробоем, т.е. небольшим заскоком за уровень. Такая ситуация позволяет получить довольно выгодный вход с отличным соотношением потенциальной прибыли и риска. Необходимо учесть:

  • направление тренда — можно работать как по тренду, так и против, если цена прошла больше 80% от ATR (своей средней волатильности в течение дня);
  • подтверждение сигнала закрытием выше уровня;
  • хорошее соотношение риска к прибыли.

В качестве примера рассмотрим ситуацию по USDCAD:

На графике мы видим, что цена пробила уровень S1, но свеча в итоге закрылась выше уровня, затем следующая бычья свеча подтвердила наш вход. Стоп-ордер ставится за ложный ложный пробой (хвост свечи), а тейк-профит перед уровнем Pivot. Соотношение риск-прибыль практически 1 к 5.

В сообществе трейдеров принято выделять сотни разных стратегий с Pivot-уровнями, но в действительности все они лишь разновидности пробоев или отбоев от уровня. Добавляются различные фильтры в виде скользящих средних или осцилляторов, но суть остаётся одной.

Индикаторы точек Пивот

Довольно удобно торговать, когда не требуется переходить из одного окна в другое для проверки уровней, а также не строя их вручную в терминале. Это позволяют сделать индикаторы в MetaTrader, которые ничем не отличаются от сервисов, упомянутых ранее, ведь значения у Pivot Points строго определены математическими формулами. Вариантов индикаторов довольно много, рассмотрим наиболее популярные из них.

Pivot Points Indicator

Пожалуй, самый удачный индикатор точек Пивот. Он позволяет рассчитывать уровни по пяти видам формул (Традиционной, Woodie, Camarilla, Фибоначчи, ДеМарку).

Индикатор выглядит на графике со стандартными настройками довольно приятно, не режет глаз, уровни видно чётко. Получается своеобразный аналог построению уровней на Tradingview, но только сразу в терминале. Очень удобно.

Pivot Points от SwingTree

Этот индикатор строит только один вид уровней, они больше похожи на формулу Woodie.

Выглядит не совсем удобно, поскольку линии изображены пунктиром, при изменении настроек они сбрасываются, поэтому изменить это можно только через воздействие на исходный код индикатора. Тем не менее, уровни довольно точные и дают хорошие сигналы, поэтому рекомендовать разработку от SwingTree однозначно можно.

Pivot от Poul Trade Forum

Ещё один часто встречающийся индикатор, который отличается довольно интересным дизайном с соединением всех уровней Пивот воедино. На практике это выглядит следующим образом.

Индикатор внушительно показывает текущий диапазон движения цены, ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет довольно грамотно подбирать точки входа, видеть направление тренда. Метод подсчёта, к сожалению, только один.

Заключение

Точки Пивот — это отличный инструмент в арсенале трейдера, позволяющий определять с точностью до пунктов ближайшие разворотные уровни. Существует много вариантов подсчёта точек разворота: Традиционный, Woodie, Фибоначчи, ДеМарк, Camarilla и т.д. Все они связаны с ценовыми значениями закрытия дня, максимума и минимума, а в некоторых случаях учитывают и открытие дня.

Считать точки самостоятельно нет необходимости, поскольку сегодня доступен автоматический рассчёт, как в отдельных сервисах, так и с помощью индикаторов прямо в терминале. Различий в подсчётах не будет, поскольку точки Пивот строго определены математической формулой и не носят субъективного характера.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговая стратегия «TOD Pivot» и опыт ее оптимизации

Время на чтение: 8 минут

Содержание

Статья описывает опыт разработки торговой системы «TOD Pivot» в несколько этапов: от разработки правил, до оптимизации и форвардного анализа.


Для кого может быть полезен этот опыт: для трейдеров, занимающихся разработкой торговых алгоритмов, для тех, кто только начинает изучать тему алготрейдинга.

Повторить этот опыт можно без владения языками программирования, поскольку торговые стратегии можно создавать, используя конструктор Visual JForex.

Конструктор советников и стратегий Visual JForex

Алгоритмический трейдинг. 3 первых шага для новичка

Алгоритмический трейдинг. 3 критерия успешного бэктеста ​

Алгоритмический трейдинг. Оценка результативности торговой системы

Немного забегая наперед, скажем, что опыт тестирования именно этой стратегии обнаружил один недостаток, который позволяет найти много прибыльных конфигураций на истории, но не при реальном трейдинге. Исправление этой ошибки в любом алгоритме гарантирует повышенную надежность исторических тестов.

Цель статьи — вызвать дискуссию по вопросам «подводных камней», с которыми приходится сталкиваться во время бэктеста любой алгоритмической стратегии.

За 20 минут поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Правила торговой стратегии «TOD Pivot»

«TOD» означает time of day — время дня. Идея создать торговый алгоритм, где идет привязка к часу открытия сделки, появилась во время подготовки материала «Почему доллар дешевеет в 14 часов? Внутридневные паттерны на Форекс».

Паттерны активности торгов и объема внутри дня на Форекс очень хорошо заметны, их можно использовать. Поэтому на первом месте в алгоритме — время дня, на втором — направление сделки. Оно определяется по индикатору Pivot.

Правило входа: если в строго определенный час предыдущий Н4 бар закрылся выше пивота, то покупка, если ниже — то продажа (шорт). Выход по стоп-лоссу или тейк-профиту.

Чтобы не ограничиваться таким трендовым подходом, мы решили добавить контртрендовый, при котором сделка открывалась в обратную сторону — по направлению к Pivot. Если предыдущий бар Н4 закрылся выше пивота, по цене открытия следующего бара открывается шорт. Если бар закрылся ниже пивота, то лонг. Т.е. для наглядности на картинке выше поменяйте лонг и шорт местами.

Возвращаемся к правилам:

Время открытия позиций

Для каждой сделки час ее открытия всегда одинаковый, кратный 4. Например: 12:00, 16:00 и т.д.

Стоп-лосс и тейк-профит

Всегда фиксированы, размер тейк-профита всегда должен превышать размер стоп-лосса.

Риск на сделку

При каждой сделке максимум 1% капитала отводится для убытка.

Советник (робот) «TOD Pivot»

Поскольку правила очень просты, оказалось легко реализовать код робота, используя конструктор Visual JForex. По ссылке скачайте файл, он пригоден для тестирования валютных пар «мажоров».

Тест робота. Визуальный режим

Оптимизация — перебор сотен конфигураций робота

Чтобы найти оптимальные настройки робота, всего сканировалось 528 конфигураций для каждой валютной пары.

Инструменты: 28 валютных пар, составленных из EUR, GBP, USD, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.

Рабочий таймфрейм: Н4. Время входа в рынок привязывалось к закрытию каждого 4-часового бара. Какого именно — покажет оптимизация по каждому инструменту.

Стоп-лосс: фиксированный, в диапазоне от 20 до 50 пунктов с шагом в 10 пунктов.

Тейк-профит: фиксированный, в диапазоне от 30 до 180 пунктов с шагом в 15 пунктов. Из оптимизации исключались серии, где стоп-лосс был равен или превышал тейк-профит, а значит — часть комбинаций исключалась (около 15-20%).

Направление сделки (momentum): в сторону уровня Pivot либо в обратном направлении.

Время входа: по закрытию одного из Н4 баров, с 0:00 до 20:00. В день могла совершаться только одна сделка.

Оптимизация проводилась по трем временным окнам:

  1. 26 июня 2020 — 15 декабря 2020
  2. 7 августа 2020 — 26 января 2020
  3. 18 сентября 2020 — 9 марта 2020

За этим стоит простой принцип: одно окно — это 24 недели, начало следующего окна сдвигается на четверть, т.е. на 6 недель вперед. Лучшие результаты каждого окна предполагалось запустить в форвард-анализ и «склеить», что дало бы 24 непрерывные недели как бы реальных торгов. Далее мы приведем результаты бэк- и форвард-теста только по одному окну — первому.

Форекс стратегия Pivot Trading Pro

Прежде чем начать свой путь на рынке Форекс, важно осуществить правильный подбор удобной и эффективной для себя торговой стратегии (ТС).

В процессе поиска стратегии, стоит учитывать множество факторов, основными среди которых являются:

  • Количество времени, которое Вы сможете уделить выполнению торговых операций;
  • Примерная прибыль, которую Вы хотите получать от торговли;
  • Размер допустимых рисков в процессе торговли и т.д.

Если Вы не располагаете большим количеством свободного времени, то здесь лучше подобрать среднесрочную либо же долгосрочную стратегию. Однако, в случае, если Вы сможете уделять торговле сутки напролет, то всегда можно использовать вариант с внутридневными торговыми системами. Немаловажным моментом так же является подбор торговых инструментов и методов их анализа.

Использование эффективной стратегии форекс, позволит Вам выполнять максимально точный анализ различных торговых инструментов, благодаря чему, можно будет совершать прибыльные сделки с самыми минимальными рисками. Благодаря подробному описанию той или иной стратегии и принципа ее работы, Вы сможете с легкостью применять ее в реальной торговле. Каждый необходимый индикатор и шаблон, скачивается бесплатно. Однако, как отмечают специалисты, используя ту или иную стратегию, важно придерживаться основных правил Money-Management и управления капиталом.

Торговая система для профессиональных трейдеров Pivot Trading Pro

Данная ТС, предназначается специально для «Swing» трейдинга. В отличие от различных торговых стратегий, где есть определенные правила торговли, используя данную торговую систему, у трейдера остаются возможности для совершения правильных действий, которые основываются на личном опыте. Большинство стратегий, используются новичками, в то время как система Pivot Trading Pro, предназначается для настоящих профессионалов, которые имеют колоссальный опыт в полноценной и самостоятельной торговле.

Интересная форекс-стратегия, оставляет опытному трейдеру возможность для импровизации за счет свободы действий. К тому же, пользователь в дальнейшем может сам вносить коррективы в торговую систему, делая ее более совершенной.

Ключевые особенности торговой системы

Данную торговую систему принято считать продвинутой, так как она предназначается для профессионалов, поэтому, разработчик системы, не рекомендует использовать инструмент новичкам, которые не разбираются в Price Action и не имеют долгосрочного опыта реальной торговли.

Ключевая идея ТС – поиск точек отскока цены от точек разворота тренда, которые так же называют Pivot-уровни. Данный отскок должен подтвердиться поведением цены или паттерном Price Action. При соблюдении всех условий, вход в рынок необходимо осуществлять в сторону разворота.

Важнейший момент в данной ТС – уровень Pivot (чем дальше от него уходит цена, тем более вероятной является коррекция). При достижении цены до 100 уровня и при наличии фундаментальных факторов, которые подтверждают данной движение, можно сделать вывод, что на рынке имеется сильный тренд, который вероятнее всего будет продолжен.

Профессиональная торговая система форекс Pivot ATR Pro

Представляем новейшую торговую систему форекс, которая была выложена профессиональным трейдером на одном из популярных зарубежных форумов и пользуется высокой популярностью. Называется она Pivot ATR Pro.
Попробуем разобраться, насколько эффективна данная ТС и как правильно ее использовать в торговле на форекс.

На видео представляем наш вариант. Стоп лосс на уровне ATR. Кроме всех составляющих сигнала ждем подтверждение ATR. Если точки красные — продаем. Если синие — покупаем. Тейк профит не ставим, тралим по точкам индикатора ATR.

Характеристики ТС

Торговая платформа: MetaTrader4
Торгуемые пары: любые, автор торгует в основном на USD/CAD;
Таймфрейм: M15-Daily;
Время торговли: любое;
Работает со знаком: 4, 5

Основная идея торговой системы

Сразу скажем, что данная торговая система не проста и предназначена для профессионалов, которые хорошо знают основы Price Action , модели разворота и продолжения тренда и имеют опыт торговли хотя бы один год минимум.

Основная идея лежит в отскоке цены от уровней Pivot (точек разворота), который подтверждается паттерном Price Action либо закономерным поведением цены и индикатором TDI. В таких случаях получаем сигнал для открытия сделки.

Уровни Pivot в стратегии обновляются один раз в неделю.

Ключевую роль играет уровень Pivot. Чем дальше от него отскочила цена, тем больше вероятность коррекции. Например, если цена достигла уровня 100 и есть фундаментальные данные валютной пары, которые подтверждают это движение, значит на рынке сильный тренд и существует большая вероятность, что он продлится. Иначе цена, вероятней всего, развернется на этом 100 уровне.

Система универсальна. Сделки можно открывать как по тренду, так и против него. Но основная идея — это торговля на коррекциях.

Индикаторы торговой системы

Основные в нашем варианте 3 индикатора – набор Pivot-уровней и индикатор TDI и ATR, который служит для подтверждения входа и уровнем стоп лосса. Дополнительно включен индикатор новостей.

Всех Pivot-уровней 15 — средний Pivot и от него по 7 вверх и вниз. Важные — это средний и 100. Также 61 и 78 — последние уровни на которых цена может отскочить до 100 и среднего Pivot, что будет означать смену тренда.

Индикатор TDI используется для подтверждения движения цены.

Правила входа и выхода по ТС

Для входа должны быть подтверждены следующие условия:

  1. Цена находится вблизи Pivot-уровня и находится во флэте;
  2. На таймфреймах (М15 и М30) появился один из разворотных паттернов Price Action ( пин-бар , внутренний барвнешний барSandwich).
  3. Осцилятор TDI должен быть направлен в сторону вероятного разворота. В идеале, если быстрая линия пересечет медленную в ту же сторону.

Основные таймфреймы для торговли – М15 и H1. для подтверждения лучше оценить ситуацию на более высоких таймфреймах H4 или D1.

Автор системы советует входить в рынок не одним ордером, а несколькими и закрывать сделки по мере развития ситуации.

Есть несколько вариантов взятия прибыли. по мнению автора 500 пунктов вполне достаточно. Сигналом для выхода может послужить приближение к одному из Pivot-уровней или, если индикатор TDI зашел в противоположную зону перекупленности или перепроданности.

Стоп лоссы автор системы выставляет большие в до 3000 пунктов для перестраховки в форс-мажорных ситуациях. Это много. Как вариант, можно использовать индикатор ATR Trail Stop. Стоп лосс ставим на уровне розовых точек. Стоп лосс не более 500 пт.

Дополнительные условия

Перед тем, как открывать сделку по основным сигналам, стоит обратить внимание на дополнительные нюансы:


  1. Перед открытием сделки следует проверить выход важной новости, чтобы избежать резких движений в противоположную сторону сделки. Для удобства можно использовать Truly News Indicator;
  2. Рекомендуется торговать на 1-2 парах, не больше;
  3. Возле среднего уровня Pivot часто возникают ложные пробои.

Мани менеджмент

Автор советует открывать сделки с риском 2-3% от депозита. Входить лучше несколькими ордерами.

Примеры торговли по ТС Pivot ATR Pro

Чтобы лучше понять принципы торговли по ТС Pivot ATR Pro, рассмотрим несколько примеров от автора TC.

В первом примере сделка была открыта на паре EURGBP. Цена развернулась от уровня S61, сигнальная свеча в форме пин-бара. Кроме того, цена второй раз отскочила от уровня образовав «двойное дно». Линии TDI сделали разворот вверх, быстрая линия (зеленая) пересекла медленную. В итоге получился хороший сигнал на покупку.

Чтоб проверить силу сигнала перешли на меньший таймфрейм М15. На графике также был пин-бар, все явно указывало на разворот.

Открытая сделка на покупку закрылась по тейк профиту уже через час выставленному на уровне Pivot. Цена дошла до уровня R38, от которого отскочила и вернулась к среднему пивот-уровню. На уровне R38 тоже можно было войти в продажу. Цена отскочила от уровня. Сигнальная свеча похожая на пин-бар. Индикатор TDI в зоне перекупленности развернулся и быстрая скользящая пересекла медленную сверху вниз. Снова на уровне Pivot берем тейк профит.

Еще один пример от автора – открытие сделки по EURUSD.

Таймфрейм М3. Паттерна Price Action не наблюдается. Но трейдер заметил, что пробой уровня R78 был ложный. Также цена далеко ушла от уровня Pivot, что повышает шанс на разворот. Индикатор TDI вошел в зону перекупленности и развернулся. Закрытие всех сделок произошло после появления пин-бара.

Заключение

Pivot ATR Pro – торговая система требует знаний и профессиональных навыков. Она не имеет четких правил и границ, предоставляя возможность адаптировать «под себя». попробуйте поэкспериментировать. Возможно, она станет для вас ключевой торговой системой.

Если вам понравилось торговая система Pivot ATR Pro, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Pivot стратегия для Форекса

Под Pivot Points на форекс понимают разворотные точки, положение которых рассчитывается в зависимости от цен High. Low и Close. За счет этого трейдер получает ориентиры для работы внутри дня — уровни, которые часто становятся поддержкой/сопротивлением для цены. Модификаций этого индикатора есть масса, мы рассмотрим самые популярные и подробнее остановимся на методах работы с Пивот уровнями.

Перед тем как переходить непосредственно к рассмотрению индикаторов остановимся на методе расчета положения уровней. Это важно для понимания принципа действия индикаторов.

Начинается все с определения положения точки вращения, ее называют Пивотом. Классическая формула определяет ее положение как арифметическое среднее между ценами High, Low, Close цены за предыдущий день.

Pivot= (High+Low+Close)/3.

Затем на основании полученной точки рассчитывается положение 3 уровней поддержки (они обозначаются буквой S — от англ. Support) и 3 уровней сопротивления (R — Resistance).

В расчетах используются следующие зависимости:

Положение уровней пересчитывается каждый день, именно поэтому на графике наблюдаются скачки линий. Нужно учитывать, что из-за разницы в часовых поясах положение линий поддержки и сопротивления существенно отличается.

Методы расчета разворотных точек

Изложенный выше алгоритм соответствует классическому подходу. Но в трейдинге применются Пивот уровни, построенные по другим зависимостям. Выделяют:

• Пивоты Вуди (того самого, который разработал торговую стратегию Woodie’s CCI);

В случае с Пивотами Демарка расчет ведется по формулам

Как эффективно применять уровни Пивота в торговле на Форекс

Pivot Points представляют собой тип уровней поддержки и сопротивления, которые используются многими внутридневными и краткосрочными трейдерами. При торговле уровнями Пивота применяются многие из тех же правил, что и с другими типами торговли при уровнях поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры внимательно следят за ежедневными Пивотами, так как они считаются ключевыми уровнями на внутридневных сроках. Мы пройдем основные аспекты и обсудим парочку торговых стратегий, которые могут быть использованы с ежедневными Пивотами.

Что такое уровни Пивота (Pivot Points)?

Точки Пивота вычисчисляют горизонтальные ценовые уровни на графике. Эти уровни показывают потенциальные области, где цена может повернуть вспять, особенно во время первого прикосновения этих уровней. Многие Форекс трейдеры принимают свои торговые решения на основе внутридневных уровней суточного пивота, так же и с внутридневными трейдерами, для них он играет важное значение, так как торговля по прайс экшн тесно связана с этими уровнями.

Как рассчитать уровни Пивота?

Расчет опорных точек довольно прост. Для этого требуется только три цифры — закрытия, вершины и дна.

Для начала мы должны вычислить главнeю точку опоры. Формула для этого:

  • Pivot Point (PP) = (Дневная вершина + Дневной минимум + Дневное закрытие) / 3

Поскольку рынок Форекс работает 24/5, есть некоторая путаница в во времени для использования понятий ежедневного открытия рынка и закрытия. Большинство трейдеров форекс используют 11:59 (23:59) GMT для времени закрытия рынка и 12:00 AM (GMT 00:00) для открытия рынка. Проделав это, вы можете разделить ежедневные торговые сессии друг от друга.

Когда вы получаете точку опоры, вы можете начать расчет дальнейших верхних и нижних пивотов. Их называют первый, второй и третий уровни сопротивления пивота, и первый, второй и третий уровни поддержки пивота.

Вычисление первого Пивота — R1, S1

Так когда у нас есть основной уровень пивота, мы можем вычислить первую поддержку и сопротивление.

  • R1 = (2 х Pivot Point) — Дневной минимум
  • S1 = (2 х Pivot Point) — Дневной максимум

Вычисление второго Пивота — R2, S2

  • R2 = Pivot Point + (дневной максимум — дневной минимум)
  • S2 = Pivot Point — (дневной максимум — дневной минимум)

Вычисление третьего Пивота — R2, S2

  • R3 = Дневной максимум + 2 х (Pivot Point — дневной минимум)
  • S3 = Дневной минимум — 2 х (дневной максимум — Pivot Point)

Я показал вам как высчитывать уровни Пивота, так что теперь вы можете сами сможете их расcчитывать и понимать. Теперь мы обсудим некоторые быстрые способы расчета уровней пивота без необходимости ежедневно делать ручные вычисления.

Добавление к графику

При применении основного уровня пивота, трёх поддержек и трёх сопротивлений, будет 7 различных уровней. Как вы уже поняли из выше сказанного, это может быть немного утомительно для выполнения вычислений вручную. Существуют различные варианты, чтобы получить уровни пивота, не прибегая к ручным вычислениям.

Просчет опорных точек на калькуляторе

Есть множество онлайн калькуляторов для расчета уровней Пивота. При открытии калькулятора точек опоры, вам необходимо будет добавить три переменные цены. Это дневной максимума, дневной минимума и цену закрытия. После добавления этих значений, вы просто нажимаете на кнопку «вычислить», и вы мгновенно получите свои опорные точки. После того как вы это сделали, вы можете просто разместить эти линии у себя на графике.

Индикатор уровней Пивота

Большая часть торгового программного обеспечения, доступного сегодня, уже поддерживает этот индикатор, который будет автоматически высчитывать за вас все уровни и выставлять их автоматически на графике. Во-первых, проверьте список встроеных индикаторов на вашей торговой платформе. Если у вас нет индикатора уровней Пивота, вы можете скачать с нашего сайта.

При выводе индикатора уровней Пивота на график, вы должны увидеть что-то вроде этого:

Это 30 минутный график пары EUR/USD за 2, 3, и 4 марта 2020 года. Горизонтальные линии на графике являются уровнями Пивота. Синяя линия является центральным уровнем. Линии выше главной — уровни сопротивления: R1, R2 и R3. Линии ниже синей линии — уровни поддержки: S1, S2 и S3, (S2 и S3 не видны).

Мы также видим три вертикальные линии на графике. Эти три линии разделяют различные торговые дни. Обратите внимание на то, что уровни Пивота каждого торгового дня выстроены по-разному. Это так, потому что каждый торговый день имеет различные дневные максимумы, минимумы и цены открытия. Таким образом, уровни пивота сильно отличаются.

Применение в торговле

Есть несколько основных правил для торговли по опорным точкам.

  • Будьте медведями, когда цена находится ниже основного уровня Пивота
  • Будьте быками, когда цена находится выше основного уровня Пивота
  • Открываем длинную позицию, если цена отскакивает от S1, S2 или S3.
  • Открываем короткую позицию, если цена отскакивает от R1, R2 или R3.

Так как мы обсудили структуру уровней Пивота и способы, которыми они вычисляются, теперь пора продемонстрировать торговлю с помощью Пивота на графике.

Взгляните на изображение ниже:

Это часовой график пары USD/JPY с 29 февраля по 4 марта 2020 года. График показывает ценовое действие уровней пивота за последние пять дней.

Круги показывают моменты, когда цена консолидируется и колеблется в области опорных точек (уровни пивота). Стрелки показывают моменты, когда цена находит поддержку или сопротивление вокруг этих уровней.

В этом примере мы видим, что цена колеблется вокруг уровня и в 8 случаях мы имеем разворот цены после взаимодействия с опорной точкой.

Торговая стратегия по уровням Пивота

Теперь, когда мы увидели уровни Пивота в действии, мы переходим к применению некоторых торговых стратегий по Пивотам.

Торговля по уровням Пивота с использованием Price Action.

Во-первых, я покажу вам, как использовать опорные точки в качестве части чистой ценовой торговой стратегии действия без помощи любого дополнительного торгового индикатора. Мы будем опираться на обычные правила прорыва, чтобы выйти на рынок. Если мы входим в рынок на прорыве, мы будем ставить стоп-лосс ниже предыдущего уровня пивота. Мы нацелены на второй уровень пивота после прорыва.

Посмотрите на этот график:

Это часовой график пары GBP/USD с 28 января по 5 февраля 2020 года. Мы имеем два прорыва через уровень PP (Pivot Point).

Первый прорыв через синий уровень присходит в начале графика. Можно было бы зайти в короткую позицию по GBP/USD. Стоп-лосс следует ставить прямо над R1 — первый уровень пивота над основным уровнем. Цель должна быть S2 — второй уровень ниже основного уровня пивота.

Очень важно подчеркнуть, что если ваша сделка будет считаться ночной (длиться после закрытия дня), то уровни Пивота, скорее всего изменятся в течение следующего дня. Таким образом, ваш стоп-лосс и цель, возможно потребует корректировки, для отображения новых уровней.

Согласно торговому примеру выше, спустя приблизительно шесть часов после короткой торговли по фунту/доллару, цена достигает цели, которая принесла бы нам потенциальную прибыль в размере 138 пипсов.

Цена начинает расти после достижения цели. В середине следующего торгового дня пара GBP/USD ломает главный уровень пивота в бычьем направлении. Это хорошая возможность для долгой позиции. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, вы должны разместить свой стоп-ордер прямо под S1, который не виден на картинке в данный конкретный момент. В то же время, ваша цель должна быть на R2.

После разрыва основного уровня, цена начинает расти, и прорывается через R1. На следующий день, уровни пивота отличаются. Цена снижается до центрального уровня, и даже закрывает ниже свечу. Тем не менее, свеча — бычий молот, который является формирование отклонения свечи. Это говорит о том, что сделка должна оставаться открытой. Кроме того, стоп-лосс ниже S1 остается нетронутым. Затем цена начинает консолидацию, которая длится до конца торгового дня.

Когда наступает следующий торговый день, опорные точки снова корректируются, и они более тесны. Основной уровень выше. Цена проверяет основную точку опоры в качестве уровня и отскакивает вверх. Тогда GBP/USD входит в восходящий тренд и цель на R2 достигнута.

Обратите внимание на то, что после достижения цели, GBP/USD закрывает свечу выше R2. Это означает, что восходящий тренд может продолжиться, что ставит перед нами третью торговую возможность. Если вы в длинной позиции, вы должны поместить стоп лосс прямо под R1. Поскольку длинная позиция открыта на прорыве через R2, целевой лимитный ордер должен быть размещен где-то выше R3 (у нас нет уровня R4). Вы можете также использовать свои собственные правила Price Action, чтобы определить, как долго вы должны остаться в позиции.

Торговля с применением MACD

В эту торговую стратегию по пивоту я включу индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD). Суть этой стратегии заключается в том, чтобы соответствовать точке прорыва пивота или сильному удару с переходом MACD или дивергенции. Когда вы используете сигналы от обоих индикаторов, вы должны выйти на рынок в соответствующем направлении. В этой торговле так же следует использовать Стоп-лосс как и с предыдущей стратегией. Ваша стоп должен находиться на предыдущем уровне пивота. Вы должны оставаться в сделке, пока MACD не даст противоположный сигнал. Изображение ниже сделает картину более понятной для вас.

Это часовой график пары USD/CAD за 19 — 26февраля 2020 года. Изображение показывает одну длинную и две коротких возможных позиций. Сигналы основаны на прорывах уровней пивота и крестах MACD.

Начнем с первой торговой позиции, которая является короткой. MACD линии пересекаются вниз и мы получаем первый сигнал для возможного нисходящего тренда. Через несколько часов мы видим, что цена пробила основной уровень, и это является вторым медвежьим сигнал в этом случае. Теперь можно зайти в короткую по USD/CAD на основе этой торговой стратегии. Стоп-лосс следует ставить прямо над уровнем R1, как показано на изображении.

Цена начинает нисходящее движение. Тем не менее, мы видим исправление к основному уровню (первая черная стрелка). Затем цена отскакивает от уровня и снижение продолжается. Второе колебание в медвежьем тренде приводит к бычьему пересечению линий MACD и сделка должна быть закрыта. Можно было бы взяь 53 пункта прибыли из этой торговли.

Заметьте, что спустя несколько часов после бычьего креста MACD, цена уже находится выше главной точки опоры. Есть два соответствующих сигнала, поступающие от уровней Пивота и MACD. Это выглядит как хорошая возможность длинной позиции. В этом случае стоп лосс должен быть расположен ниже уровня S1. Цена начинает расти и MACD начинает тренд в бычьем направлении. В середине следующего торгового дня линии MACD взаимодействуют в медвежьем направлении. Это следует принимать в качестве сигнала закрытия. Длинная торговля привела бы к прибыли в размере 57 пипсов.

Цена возрастает до R1 и начинает приближаться к этому уровню сопротивления. Внезапно, USD/CAD отскакивает в медвежьем направлении. В то же время, линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это еще одно объединение двух сигналов от уровней Пивота и MACD, и является возможностью короткой позиции. Цена сразу идет ниже уровня опорной точки и продолжает стремительно снижаться. Коррекция происходит после этого, и линии MACD почти пересекаются в бычьем направлении. Тем не менее, от MACD нет никакого бычьего подтверждения о проведении торговли. Цены продолжают двигаться вниз. Следующее колебание в медвежьем тренде приводит к бычий крест в MACD, который следует принимать в качестве сигнала на выход. Эта торговля привела бы к прибыли в размере 235 пипсов в течение примерно двух дней.

Заключение

Уровни Пивота являются важными внутридневными уровнями графика, которые выступают в качестве поддержки и сопротивления.

Уровни Пивота считаются очень объективными, поскольку они вычисляются с помощью точной формулы.
Основная конфигурация уровней пивота включают в себя базовый уровень пивота с тремя верхними уровнями сопротивления (R1, R2 и R3), и тремя нижними уровнями поддержки (S1, S2 и S3).
Уровни Пивота рассчитываются с использованием дневного максимума, минимума и ценой закрытия Форекс пары.
Чтобы установить ежедневные временные рамки, многие трейдеры используют единый период:

  • Начало: 00:00 AM GMT
  • Конец: 11:59 PM GMT

Каждый торговый день, уровни PP, R1, R2, R3, S1, S2 и S3 меняют свое местоположение, так как ежедневные максимумы, минимумы и цены закрытия различны каждый день.

Вы должны всегда использовать стоп-лосс при торговле уровнями Пивота. Хорошее местом размещения стопа, является предыдущий уровень пивота расположеный выше/ниже от уровня открытия позиции.

Вы должны взять прибыль после того, как цена пройдет две области Пивота, или на основе других подсказок ценового действия или подтверждающего сигнала индикатора.

Два метода для торговли уровнями Пивота:

  • Торговля с помощью ценового действия (Price Action)
  • Торговля с помощью MACD

Уровни Пивот (Pivot). Секрет правильного использования

Впервые этот термин появился ещё в прошлом веке. Если вбить в переводчик Google, «Pivot», мы получим в переводе слово стержень. А словосочетание «Pivot Point» переводится с английского языка как точка опоры.

График с нанесёнными на него уровнями Пивот

Главной предпосылкой для создания индикатора уровней Пивот является предположение о том, что вчерашнее поведение цены оказывает значимое влияние на её сегодняшнее движение. Поэтому изначально уровни Пивот строились по ценам прошедшего дня для прогнозирования движения цен в текущий день. Сегодня эти уровни строятся на любых таймфреймах (хотя считается, что наилучшие результаты они дают на графиках с периодом от D1 и выше).

Уровни Пивот представляют собой потенциальные уровни сопротивления и поддержки, рассчитываемые по значениям предыдущей свечи на ценовом графике (максимальная и минимальные цены свечи (High и Low) и цена её закрытия (Close)). Предполагается, что с высокой степенью вероятности цена будет реагировать на эти уровни также как и на всем известные уровни поддержки и сопротивления.

Наиболее сильными считаются уровни Pivot совпадающие на разных таймфреймах. То есть, например, если уровень Pivot рассчитанный для таймфрейма D1 совпал с одним из уровней, рассчитанных для графика с периодом W1, то такой уровень является потенциально гораздо более сильным.

Для подтверждения значимости уровня Пивот ищите его на разных таймфреймах

Расчёт Пивот уровней

Сначала рассчитывается центральный уровень Pivot, а затем в обе стороны от него рассчитываются дополнительные уровни. Вверх от него рассчитываются уровни сопротивления. Вниз от него рассчитываются уровни поддержки.

Центральный уровень Pivot (Pivot Point) рассчитываются по результатам предыдущей торговой сессии, если речь идёт о дневном графике. Если период графика отличается от D1, то просто по значениям предыдущей свечи (в расчёте используются цены High, Low и Close). Формула для его расчёта выглядит следующим образом:

PP(Pivot Point)=( High+Low+ Close)/3

Как видите это не что иное, как среднее арифметическое от максимальной, минимальной и цены закрытия.

Далее рассчитываются три уровня сопротивления, откладываемые вверх от Pivot Point:

И три уровня поддержки, откладываемые вниз от Pivot Point:

Сегодня в сети можно найти массу онлайн калькуляторов для расчёта уровней Пивот. Вот, например, так выглядит калькулятор одного известного европейского брокера:

Правила использования Пивот уровней

  1. Если новая свеча графика** открывается выше центрального уровня Pivot Point, то это говорит о том, что это, скорее всего, будет свеча роста (белая свеча). Аналогично, в том случае если новая свеча откроется ниже Pivot Point, то, скорее всего она уйдёт вниз (чёрная свеча).
  2. Если цена, открывшись выше центрального уровня Pivot Point развернулась, не доходя до уровня R1, и опустилась ниже Pivot Point, то это говорит о развороте тенденции вниз. То же самое, если цена, открывшаяся ниже центрального уровня, разворачивается, не доходя до S1, и пересекает центральный уровень вверх, то это говорит о начале восходящей тенденции.
  3. Если новая свеча пробивает все три дополнительных уровня (S1, S2 и S3) или (R1,R2 и R3), то это говорит о сильном, уверенном тренде вниз или вверх, соответственно.

Но самое главное правило состоит в том, что уровни Пивот актуальны только для свечи, следующей за той на основе данных которой они были построены. Многие трейдеры не правильно используют эти уровни. Наиболее удобным и, что немаловажно, правильным методом их использования будет следующий:

  • Уровни Пивот строятся на графике с большим таймфреймом (например, D1);
  • Затем они переносятся на график с меньшим таймфреймом (например, H1) и используются там, на протяжении большего таймфрейма (в данном примере, на протяжении дня);
  • На следующую торговую сессию строятся новые уровни по результатам предыдущей.

Стратегии на основе Пивот уровней

Суть использования Pivot Point такая же самая, как и в случае с обычными линиями поддержки и сопротивления. Их можно использовать как для диапазонной торговли (между уровнями), так и для торговли на пробой уровня.

В случае диапазонной торговли делается ставка на то, что уровень не будет пробит и цена от него отскочит. В торговле на пробой уровня, напротив ожидается сильное ценовое движение после того как рассматриваемый уровень будет пробит.

При использовании любой из этих стратегий никогда не будет лишним убедиться в значимости торгуемого уровня, обнаружив его на графике двух (или даже более) таймфреймов одновременно.

А можно объединить эти две стратегии в одну, и торговать одновременно и на пробой уровня, и в диапазоне. Ставка здесь делается на то, что цена с большой долей вероятности отразится от очередного уровня, но если вдруг она его пробьёт, то следствием этого пробоя будет довольно сильное ценовое движение.

То есть, нам нужно быть готовыми к любому из этих двух вариантов развития событий. Можно сидеть у монитора и ждать пока цена либо отскочит от уровня, либо пробьёт его. А можно воспользоваться таким простым и эффективным инструментом трейдера как отложенные ордера. Сидеть и «ждать у моря погоды» это занятие крайне скучное и низкоэффективное (в плане огромных временных затрат на него). Поэтому в своей торговле я, разумеется, использую исключительно второй вариант, чего и вам советую.

Пара слов об отложенных ордерах

Отложенные ордера делятся на две основные категории:

Лимитные ордера предполагают совершение сделки (покупки или продажи) по цене более выгодной, чем текущая, а стоп-ордера, соответственно, предполагают совершение сделки по цене менее выгодной, чем текущая.

Пусть вас не смущают словосочетания более выгодная и менее выгодная цена, к окончательному результату сделки они не имеют абсолютно никакого отношения. Они применяются исключительно для обозначения цены открытия отложенного ордера относительно текущей цены.

Например, для открытия отложенного ордера на покупку (Buy), более выгодной будет цена ниже текущего её значения, а менее выгодной – цена выше текущего уровня. А для открытия отложенного ордера на продажу (Sell), наоборот, более выгодна цена выше текущего значения и менее выгодна цена ниже текущей.

Так, отложенный ордер на покупку Buy Limit предполагает вход в позицию по цене ниже текущей. При этом трейдер рассчитывает на то, что вскоре после достижения заданной точки открытия ордера, цена развернётся и пойдёт вверх.

Отложенный ордер Buy Stop устанавливается по цене превосходящей её текущее значение. В этом случае расчёт трейдера основывается на том, что достигнув определённого значения (заданного в цене открытия ордера), цена продолжит расти и дальше.

Аналогичная ситуация и с отложенными ордерами на продажу. Sell Limit ставят по цене выше текущей, ожидая того, что достигнув этого значения, цена развернётся и пойдёт вниз. А Sell Stop устанавливается ниже текущего уровня цены, в ожидании такого варианта развития событий при котором цена, опустившись до определённого уровня, пробьёт его и продолжит своё движение вниз.

Описание стратегии

С тем, что такое отложенные ордера мы разобрались (если остались вопросы, то дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, перейдя по соответствующим ссылкам, приведённым выше по тексту). Теперь рассмотрим стратегию торговли по уровням Пивот, с их использованием. Взгляните на рисунок ниже.

Как видите, в момент установки ордеров цена находится между уровнями PP и R1. Далее возможны четыре варианта развития событий:

  1. Цена достигнет уровня R1, отразится от него и пойдёт вниз;
  2. Цена достигнет уровня PP, отразится от него и пойдёт вверх;
  3. Цена достигнет уровня R1, пробьёт его и пойдёт вверх;
  4. Цена достигнет уровня PP, пробьёт его и пойдёт вниз.

На каждый из этих вариантов мы устанавливаем отдельный отложенный ордер, обязательно сопровождая его дополнительными приказами ограничения убытков (Stop Loss) и взятия прибыли (Take Profit). Как видно из представленного выше рисунка, прибыль мы берём на следующем, по направлению сделки, уровне. А убытки ограничиваются на небольшом расстоянии (превышающем текущую волатильность) от уровня открытия.

Как показало дальнейшее развитие событий, цена ушла вниз. При этом сработали два отложенных ордера Buy Limit на уровне 1.14500 (обозначенный на рисунке цифрой 2) и Sell Stop на уровне 1.14270 (обозначенный цифрой 4).

Первый из них закрылся по Stop Loss примерно на уровне 1.14270, а другой – по Take Profit на уровне 1.13390. При этом убыток трейдера по первой сделке составил: 1.14500 – 1.14270 = 0,0023 (или 230 пунктов), а его прибыль по второй сделке составила: 1.14270 – 1.13390 = 0,00880 (или 880 пунктов). Ну а чистая прибыль в результате применения данной стратегии составила: 880 – 230 = 650 пунктов.

** Имеется в виду свеча, открывшаяся сразу после той свечи, на основе которой были рассчитаны уровни Пивот. Подробнее о том, что такое свечной график можно почитать здесь.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Стратегия торговли по уровням Пивот

Торговля по уровням поддержки и сопротивления славится не только на рынке Forex, но и при торговле на Бинарных опционах, к тому же уровням поддержи и сопротивления (ПС) доверяют не только частные трейдеры, но и крупные компании.

На сегодняшний день создано достаточно индикаторов, с помощью которых можно вычислить поддержки и сопротивления. Одной из разновидностей уровне ПС и являются уровни (точки) Пивот.

Стратегия, основанная на уровнях Пивот

Данная стратегия не требует установки дополнительных индикаторов и очень проста в применении – она подойдет совершенно всем трейдерам: от новичков до профессионалов.

Для торговли по этой стратегии переходим на сайт investing.com в раздел тех. анализ.

По умолчанию на сайте стоит часовой тайм-фрейм.

Для выбора другого временного интервала, необходимо нажать на выпадающее меню и выбрать «15 минут»

Перед нами несколько столбцов. Что они означают: S1, S2, S3 и R1, R2, R3 точки разворота (уровни ПС), от которых следует покупать опцион в том или ином направлении. Столбец находящийся посередине и выделенный жирным шрифтом, означает критическую точку Пивот (РР). Пересечение данного уровня чаще всего говорит о наличии тренда вверх или вниз, в зависимости от самого пересечения.

Использование точек Пивот на практике

Прежде чем начать торговать по этой простой стратегии бинарных опционов, нужно убедиться в отсутствии макроэкономических новостей по выбранному активу. Во время выхода экономических новостей 2-ой и 3-ей важности, данная стратегия работать не будет, т.к. вся суть стратегии заключается на развороте от определенных уровней ПС, а во время выхода новостей рынком правит толпа, которая не признает эти уровни и не придает им силы.

Затем, необходимо дождаться цену у ближайшей точки Pivot.

При достижении цены точки S1, покупаем опцион Call (купить).
При достижении цены точки R1, покупаем опцион Put (продать).

Важно!

S1, S2, S3 – это уровни Сопротивления. Они останавливают цену, когда она движется вверх.
R1, R2, R3 – это уровни Поддержки. Они останавливают цену, когда она начинает падать, т.е. двигаться вниз.

Время экспирации выставляем на конец следующей 15 минутной свечи. Если уровень не сработал (такое тоже бывает, уровни Пивот, как и уровни ПС не всегда могут сдержать цену), то необходимо дождаться, пока цена достигнет следующего уровня Пивот – S2 или R2.

Если же вы приобрели опцион, допустим, PUT от уровня S1, а цена в дальнейшем развернулась и пробила уровень PP (критическую точку Пивот), то следующий опцион необходимо покупать на повышение от уровня R1, разумеется, если цена до него дойдет.

Таким образом мы получаем весьма прибыльную стратегию, основанную на разновидности уровней ПС – уровнях Пивот.

Уровни Pivot в профессиональном трейдинге

Используя на практике алгоритмы графического анализа для построения уровней поддержки и сопротивления, трейдеры сталкиваются с главной проблемой множественности полученных результатов. Изменив таймфрейм или глубину выборки ценового движения всегда можно построить несколько уровней, наличие которых не позволит принять однозначные торговые решения. И даже если количество линий нарисованных в результате проведения комплексного технического анализа относительно невелико, интерпретация силы уровней, которыми они обозначены, может вызывать затруднения.


Не претендуя на абсолютную достоверность определения зон поддержек и сопротивлений на графиках Форекс, точки пивот позволяют трейдерам значительно снизить неопределённость, предлагая простой, надёжный и однозначный механизм расчета. Этот алгоритм имеет несколько модификаций, но в основе каждой из них лежат одни и те же исходные данные: цены открытия и закрытия предыдущего периода (обычно – дня или недели). О том, как научиться использовать точки пивот в торговле валютными парами будет рассказано в этой статье.

Pivot points

Точки пивот (pivot points) представляют собой потенциальные точки разворота имеющихся в данный момент на рынке Форекс тенденций. Основное назначение этих точек – построение уровней поддержки и сопротивления, актуальных для текущего торгового дня или недели. С помощью этого инструмента можно получить три типа построений:

  1. Центральный уровень – представляет собой среднее значение цены за предыдущий период и выступает в качестве ориентира для определения направления движения цен.
  2. Уровни сопротивления (обозначаются как r1, r2, r3 и так далее) – это расчетная цена первого ближайшего (r1) и наивысшего (r3) уровней. Их достижение служит сигналом потенциального разворота и в торговых стратегиях от уровней выступает в качестве целей длинных сделок.
  3. Уровни поддержки (s1, s2, s3) – ближайшее к цене открытия (s1), второе (s2) и наинизшее (s3) значения котировок которые можно использовать в качестве целей при заключении коротких сделок.

Все торговые системы, в которых используется уровни пивот, работают на основе утверждений о том, что если цене удастся достигнуть одного из них, то пробой будет сигналом к продолжению изначального тренда, а отскок укажет на его разворот или начало коррекции.

Расчет уровней

Всего существует пять популярных вариантов для расчета точек пивот: различия кроются в алгоритме усреднения цен закрытия предыдущего дня для получения центрального уровня и способах определения ближайших уровней поддержки и сопротивления.

  1. Традиционный (классический);
  2. Фибоначчи;
  3. Вуди;
  4. ДеМарка;
  5. Камарилла.

Далее разберем наиболее интересные из них.

Традиционные точки pivot

Классические уровни pivot рассчитываются по формулам:

  • Pivot(ц) – центральный уровень пивот;
  • P(max)- максимальное значение цены предыдущего периода;
  • P(min)- минимальное значение цены за тот же период;
  • P(close)- цена закрытия периода.
  • R1 = 2Pivot(ц) — P(min);
  • S1 = 2Pivot(ц) — P(max);
  • R2 = Pivot(ц) + (R1 — S1);
  • S2 = Pivot(ц) — (R1 — S1);
  • R3 = P(max) + 2(Pivot(ц) — P(min));
  • S3 = P(min)- 2 (P(max) — Pivot(ц))

R1, R2, R3 — уровни сопротивления;
S1, S2, S3 — уровни поддержки.

Как видно из расчета, ближайшие уровни поддержки и сопротивления формируются на относительном удалении на величину цен закрытия и открытия от центрального уровня. Чем больше динамический диапазон прошлого дня, тем дальше будут расположены ближайшее уровни. То же утверждение справедливо и для остальных пар (R2-S2) и (R3-S3).

Camarilla Ника Скотта

Предыдущий вариант расчета уже используется на биржах почти целый век, и вполне естественно, что с течением времени трейдеры захотели получить оптимизированный для современных рынков алгоритм. Ник Скотт (специалист по торговле облигациями) предложил собственный вариант расчета восьми точек пивот, которые могут быть использованы для определения целей и выставления стоп-приказов:


  • R4 = (P(max) − P(min)) × 1,1 / 2 + P(close)
  • R3 = (P(max) − P(min)) × 1,1 / 4 + P(close)
  • R2 = (P(max)− P(min)) × 1,1 / 6 + P(close)
  • R1 = (P(max) − P(min)) × 1,1 / 12 + P(close)
  • S1 = P(close) − (P(max) − P(min)) × 1,1 / 12
  • S2 = P(close) − (P(max)− P(min)) × 1,1 / 6
  • S3 = P(close) − (P(max) − P(min)) × 1,1 / 4
  • S4 = P(close) − (P(max) − P(min)) × 1,1 / 2

Оптимальные параметры расчета были получены опытным путём и проверены в условиях реальной торговли. Расширение на одну дополнительную пару (R4-S4) позволяет более удобно выставлять стоп-лосс и тейк-профит для тех случаев, когда инструмент торгуется вблизи R3 или S3.

Пивот от ДеМарка

Описанные выше алгоритмы менее чувствительны к направлению тренда в предыдущем периоде: для роста или снижения предлагается использовать один и тот же механизм расчета. Альтернативная версия, в которой разнице между котировками открытия и закрытия предыдущей свечи уделяется повышенное внимание, предложена ДеМарком.

ЕСЛИ (P(close) P(open)), ТОГДА Pivot(ц) = 2 × P(max) + P(min)) + P(close),
ЕСЛИ (P(close) = P(open)), ТОГДА Pivot(ц) = P(max) + P(min)) + 2 × P(close).

Поддержка S1 = Pivot(ц) / 2 – P(min),
Сопротивление R1 = Pivot(ц) / 2 + P(max).

В этом расчете нет большого числа зон поддержек или сопротивления, но с его помощью можно эффектно предсказывать ширину диапазона на новой сессии. Это свойство уровней ДеМарка следует использовать для установки стоп-приказов после входа в рынок.

Индикаторы Пивот

Правила расчета разворотных точек достаточно просты и давно реализованы в виде индикаторов самой различной функциональности. Чтобы не разбираться с несколькими десятками однотипных решений, можно воспользоваться подборкой простых инструментов:

  • Пивот по Фибоначчи – индикатор без настроек. Уровни строятся в соответствии с распределением чисел Фибоначчи, а за отправную точку берётся диапазон предыдущего дня.
  • Camarilla – более совершенный индикатор, способный выводить ключевые поддержки и сопротивления сразу с нескольких таймфреймов. Обладает продвинутым информационным блоком, где можно посмотреть статистику предыдущего дня.
  • AutoPivot – также отображает пивот с нескольких таймфреймов, но обладает более простыми настройками.

Стратегии торговли

Для стратегий, основанных на уровнях пивот, существует три типа сигналов:

  1. Открытие выше/ниже центрального уровня. Позволяет сделать предположение о будущем направлении тренда. Сигнал является недостаточно достоверным, если торгуемая пара долгое время находится в боковом канале.
  2. Закрытие свечи (следует рассматривать М30 или H1) ниже уровня S1 говорит о дальнейшем движении вниз и вероятном достижении S2. Закрытие выше R1 говорит о начале роста и вероятном достижении R2.
  3. Отскок от ближайших уровней поддержки и сопротивления указывает на возврат к центральному пивот в качестве краткосрочной цели.

При оценке значения пивот различных интервалов следует учитывать, что точки, полученные из анализа недельного диапазона (Weekly Pivot) имеют большую силу, чем дневные, а месячный пивот имеет больший вес, чем недельный.

Пример для пары GBP/USD

В рассматриваемом случае открытие дня произошло ниже пивот уровня, что указывает на потенциал продаж. Достижение первой поддержки S1 позволяет начинать торговлю через открытие отложенных ордеров.

  1. Покупки следует начинать выше максимального значения свечи, тело которой расположено выше S1 (точка 2 на скриншоте). Цель – центральный пивот, стоп-лосс немного ниже минимума «сигнальной» свечи и ниже S1.
  2. Ордер на продажу расположить ниже минимума свечи, которая расположена вниз от S1 (точка 3 на скриншоте). Цель – S2. Стоп лосс выше максимума сигнальной свечи и выше S1.

В результате сработали бы оба ордера. Но покупка закроется с убытком около 7 пунктов, а продажи принесут 17 пунктов прибыли при достижении S1 и еще 35 пунктов если держать позицию до достижения S2.

Далее, в точке 4 получен сигнал на смену направления импульса, а значит можно установить отложенный ордер на покупку с целями S1 и центральный пивот. Удерживание позиции до достижения R1 позволит максимизировать прибыль по сделке.

Более эффективная торговля с использованием точек пивот достигается индивидуальным подбором расстояния между ценой входа, размещением стоп-лосс и построенным силовым уровнем. Оценка волитильности каждой конкретной пары позволит выявить «допуски», которые дадут возможность избежать ложного срабатывания отложенных ордеров и повысить доход, сократив количество убыточных сделок.

Достоинства и недостатки pivot points

В среде трейдеров часто можно слышать мнения о том, что уровни пивот являются скорее психологическими, чем чисто техническими инструментами, поскольку слишком большое количество игроков – от рядовых спекулянтов до маркетмейкеров доверяют рассчитанным значениям. Спорить об их истинной природе можно долго, несомненным является лишь факт того, что уровни пивот значительно облегчают процесс принятия торговых решений, выступая надёжным ориентиром для установки отложенных ордеров и выбора целей.


Торговля по «чистым» уровням далеко не всегда является прибыльной: следует обязательно контролировать наличие тренда и силу импульса с помощью дополнительных индикаторов, а также подстраивать расписание к выходу важных экономических новостей, поскольку резкие ценовые колебания способны привести к «ложному» срабатыванию отложенных ордеров. За исключением указанных недостатков, уровни Pivot предлагают отличные возможности для торговли, следует лишь научиться грамотно использовать их, потренировавшись на демо-счете или небольшом депозите.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Индикатор Moving Average (MA) используется во многих стратегиях в качестве основного источника торговых сигналов: он знаком большинству трейдеров как простой и .

Качественный и всесторонний технический анализ графиков котировок на рынке Форекс невозможен без использования индикаторов. С их помощью можно определять состояние рынка и .

Основным торговым механизмом, с помощью которого трейдер получает доступ к совершению сделок, являются ордера Форекс. Они представляют собой распоряжение брокеру .

Валютный рынок редко пребывает в состоянии покоя: рост цен чередуется с падением, сильные в прошлом тренды угасают, а им на смену приходят новые импульсы. В трейдинге очень важно .

Уже многие годы самым популярным терминалом для доступа к торговле на рынке Форекс остаётся Metatrader 4. Эта программа обладает детально .

Технический анализ рынка Форекс – процесс увлекательный и затягивающий. Но большинство трейдеров интересует не сам процесс, а конечный результат в виде достоверных и понятных торговых сигналов. А если учитывать, что многие существующие инструменты теханализа имеют серьезный .

Стратегия внутридневной торговли на Форексе «Daily Fibonacci Pivot Strategy»

Стратегия «Daily Fibonacci Pivot Strategy» использует стандартную сетку Фибоначчи в сочетании с дневными уровнями пивота (точка разворота) для получения торговых входов. Предпочтительные параметры составляют уровни Фибоначчи 38,2%, 61,8% или 50%.

Стратегию можно применять для внутридневной торговли на графиках М15 и М30. Используются любые валютные пары. Лучше подойдут форекс брокеры для скальпинга. В этой стратегии Форекса есть много возможных интерпретаций и изменений. Конкретные решения каждый трейдер подбирает по своим предпочтениям. Важно то, что уровни пивота и Фибоначчи отлично работают сами по себе, а в сочетании дают ещё больший эффект.

Кроме сетки Фибоначчи применяется любой индикатор дневного пивота. Один из таких индикаторов вместе с шаблоном можно скачать по ссылке внизу статьи. В шаблоне используется стандартный индикатор ATR (Среднедневной диапазон) для быстрого определения подходящей пары.

Для торговли подбираем любую валютную пару, где средний истинный диапазон в течение последнего пятидневного периода был превышен на торговой сессии предыдущего дня.
В начале торговой сессии натягиваем сетку Фибоначчи:
– от минимума прошлого дня до максимума, если цена находится выше пивота текущего дня
– от максимума прошлого дня до минимума, если цена находится ниже пивота текущего дня

Ищем слияние уровней восстановления Фибоначчи с уровнем пивота. Если цена находится около определённого уровня, можно войти в рынок или подождать подтверждающего сигнала свечи перед входом. Очевидно, что более рискованно входить прежде, чем получен подтверждающий сигнал, но такой подход дает возможность большей прибыли.

Открытие и закрытие позиций, тейк-профит, стоп-лосс и количество ордеров в этой стратегии зависят от каждого конкретного случая. Если, например позиция открыта около уровня 38,2%, то стоп-лосс может быть установлен на уровне 50% или за локальным минимумом/максимумом. Тейк-профит может быть установлен на уровнях 100%, 138,2% или 161,8%, а также на уровнях поддержки и сопротивления. Давайте взглянем на диаграммы, чтобы посмотреть, как это работает.

В данном случае на открытии дня цена находилась выше линии пивота. После натяжения сетки Фибоначчи линия пивота совпала с уровнем 61,8%. По теории, цена могла скорректироваться, что и произошло. Котировки упали до уровня слияния пивота и 61,8% Фибоначчи. На рисунке показаны зоны покупок и установки профитных ордеров. Стоп-лосс здесь надо было устанавливать на уровнях 38,2% или 50%.

На этом рисунке довольно простой пример входа в продажи. День открылся ниже уровня пивота, а уровень Фибоначчи 61,8% совпал с этим уровнем. Продавать можно было сразу, или подождать пробития уровня 100%. Тейк-профит здесь можно было установить на уровне 161,8%, а стоп-лосс на 61,8% или 50%.
Как всегда, с любой новой стратегией, не забудьте протестировать её на истории и демонстрационном счете.

Индикатор FXI Pivots. Пивот-уровни на графике Форекс.

В сегодняшней публикации нами будет подробно рассмотрен индикатор уровней FXI Pivots, который вскользь уже упоминался при изучении стратегии Genesis Matrix. На самом деле, данный алгоритм является универсальным и может быть использован не только для разметки целей, но и для идентификации сигналов на открытие ордеров.

Логика работы FXI Pivots ничем не отличается от остальных индикаторов пивот-уровней, кроме единственного существенного отличия, что он показывает свои исторические значения, а не удаляет прежние разметки. Столь несущественная на первый взгляд поправка значительно расширяет сферу применения алгоритма, так как рынок часто реагирует не только на уровни, обозначенные в моменте «сейчас», но и на важные ценовые зоны в недавнем прошлом.

Прежде чем переходить к описанию настроек и точек входа, напомним, что же такое пивот-уровни . В общем случае — это ценовые ориентиры, рассчитанные исключительно при помощи математических соотношений, представляющие наибольший интерес для продавцов и покупателей. Во всём остальном они ничем не отличаются от ручных разметок.

  • центральный (P),
  • три уровня поддержки (S1,2,3);
  • три уровня сопротивления (R1,2,3).

Перечисленные кодовые обозначения используются всеми индикаторами пивотов, в том числе и FXI Pivots.

Ожидая ряд вопросов по поводу настроек для сегодняшнего объекта исследования, спешим обрадовать – «подгонять» параметры не требуется, все уровни строятся автоматически. Нам нужно будет только выбрать в переменной WeeklyNotDaily значение «true» для вывода на рабочее окно недельных пивотов или «false» для отображения дневных разметок.

Также следует обратить внимание на значение переменной MaxWeeks (самая верхняя строка в окне настроек), при помощи которой задаётся глубина истории для разметки. Все остальные параметры FXI Pivots носят «косметический» характер, т.е. позволяют пользователю по своему усмотрению задать цвет линий, величину вспомогательных меток и настроить прочие нюансы, никак не влияющие на результат вычислений.

Торговые стратегии на базе FXI Pivots

Выше уже упоминалось, что главное отличие пивотов от собственных разметок заключается только в использовании строгих математических формул. Сам алгоритм применения данных уровней полностью идентичен классическим стратегиям, которые делятся на две больше группы:

  1. Торговля на пробой уровня – ордер открывается по тренду при закреплении цены за уровнем;
  2. Торговля на отбой – сделки заключаются против тренда после того, как цена отбилась от пивот-уровня.

А вот на этапе построения торговой системы (не стратегии) FXI Pivots может оказаться незаменимым для начинающих спекулянтов , так как с его помощью можно определить потенциал сделки. Как правило, в большинстве методик дневные пивот-уровни используются для подтверждения сигналов на покупку (продажу) и установки стоп-лосса, а недельные пивоты выступают в качестве ориентировочных целей, например:

Кроме этого, FXI Pivots на Форекс может пригодиться в сеточных стратегиях, так как данные уровни позволят с более высокой точностью расставлять ордера, что, в свою очередь, снизит количество убыточных сделок. При этом напоминаем – лучше использовать сетки на стоповых ордерах, а не на лимитных, так как от слива во втором случае ничто не спасёт, какие «волшебные» индикаторы ни используй.

Для защиты от покупок на вершине и продаж на дне, а также для своевременного фиксинга прибыли, пивот-уровни следует принимать во внимание и при торговле внутри дня. Кстати, в упомянутой стратегии Genesis Matrix используется аналогичный подход, а как мы помним, данная методика показала неплохие результаты.

Рекомендую еще обратить внимание на эти два индикатора:

В будущем данная область может стать сильным уровнем сопротивления, поэтому подобные паттерны следует размечать и сохранять с текстовыми заметками. Может показаться, что на графике образуется «неразбериха», но на самом деле это не так, ведь все задействованные алгоритмы относятся к одному классу аналитических инструментов.

В заключение отметим, что FXI Pivots не является уникальным в своём роде, но в тоже время, это один из самых эффективных и продуманных индикаторов пивот-уровней. Также следует учесть, что придумать здесь нечто более совершенное уже просто невозможно, так как сама формула пивота ограничивает программистов в своих изысканиях.

Как правильно пользоваться экономическим календарем новостей на Форекс?

Популярный на финансовых рынках паттерн Три индейца с описанием для рынка Форекс

Обзор торговой методики для рынка бинарных опционов Money Trampoline

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Pivot стратегия для Форекса

Прежде чем я расскажу о стратегии Форекс основанной на дневном пивоте, нужно выяснить, что же такое пивот. Дневной пивот это важный дневной уровень, который может быть как поддержкой, так и сопротивлением, и который каждый день высчитывается по следующей формуле:

Resistance 3 = High + 2*(Pivot – Low)
Resistance 2 = Pivot + (R1 – S1)
Resistance 1 = 2 * Pivot – Low
= (High + Close + Low)/3
Support 1 = 2 * Pivot – High
Support 2 = Pivot – (R1 – S1)
Support 3 = Low – 2*(High – Pivot)
Впрочем, чтоб не мучиться, есть масса индикаторов (например, Pivot Lines), которые проводят эти расчеты автоматически и красиво рисуют на графиках соответствующие линии самой стержневой точки и уровней поддержки/сопротивления. Такой индикатор вы сможете скачать в конце этой статьи.

После того, как мы разобрались, что такое пивот, мы можем перейти непосредственно к рассмотрению стратегии Форекс основанной на дневном пивоте. Следует отметить, что пивот очень распространен среди иностранных трейдеров, очень многие используют его в своей торговле, что делает этот уровень еще более значимым. Если вы понаблюдаете за тем, как цена взаимодействует с пивотом в течение дня, вы сможете легко убедиться, что этот уровень реально работает. Не забывайте, что уровень пивота перерисовывается каждый день, то есть каждый день линия пивота разная.

Временной интервал: часовой график

Валютная пара: GBP/USD

Система работает на пробой уровней поддержки и сопротивления. Другие валютные пары не показали хороших результатов, поэтому рекомендуем придерживаться выше перечисленных параметров.

Ваш график будет выглядеть вот так:

Оранжевая линия посередине это и есть пивот, линии вниз, это линии поддержки: S0,5 S1 S1,5 и так далее, а линии вверх, это линии сопротивления: R0,5 R1 R1,5 R2 и так далее. Для сигналов нам нужны именно линии S0,5 или R0,5.

Сигнал на покупку – часовая свеча пробивает или касается уровня R0,5. Не нужно ждать закрытия свечи, сделка открывается сразу. Чтобы не сидеть и не ждать, можно на этот уровень поставить отложенный ордер.

Сигнал на продажу – часовая свеча пробивает или касается уровня S0,5. Не нужно ждать закрытия свечи, сделка открывается сразу. Чтобы не сидеть и не ждать, можно на этот уровень поставить отложенный ордер.

Стоп-лосс ставим на уровень S0.5 при покупке, R0.5 при продаже.

Тейк профит ставим на уровень S2 при продаже и на уровень R2 при покупке.

Можно частично закрыть позицию, когда цена дойдет до уровня S1 при продаже и уровня R1 при покупке, а стоп переносим в безубыток.

Можно также использовать трейлинг стоп 20 – 50 пунктов.

Торговая стратегия «Опорные свечи».

В сегодняшней статье мы рассмотрим очень интересную и несложную стратегию под названием Опорные свечи . В основе стратегии лежит использование свечного паттерна Молот и опорных пивот уровней.

Паттерн Молот представляет собой свечу, у которой хвост в 2 и более раз длиннее тела и второго хвоста. Идеальный молот должен образовываться на важном уровне поддержки или сопротивления. Графически эта свечная комбинация Прайс Экшен выглядит следующим образом:

Рис. 1. Графическое изображение паттерна Молот .

Молот является фигурой разворота движения, может образовываться как вверху тренда, так и внизу. При этом, длинный хвост свечи может быть направлен как вверх, так и вниз.

Пивот уровни — это опорные уровни, и, как правило, они «притягивают цену». При подходе к такому уровню движение цены замедляется, а может и приостановиться перед возобновлением. Пивоты можно искать как на дневных, так и на недельных графиках. Для их расчёта используются сложные формулы по ценам закрытия предыдущего дня и предыдущей недели соответственно. Мы не будем расписывать формулы, по которым происходят расчеты, а просто представим ссылку на скачивание готовых индикаторов, рисующих эти уровни:

Скачать opornye-svechi.rar [7,6 Kb] (скачиваний: 135)

В архиве представлены два индикатора, после распаковки их необходимо скопировать в каталог данных торгового терминала, в папку \MQL4\Indicators\ . После перезапуска терминала, открываем график необходимого торгового инструмента и устанавливаем на него индикаторы PivotDay.mq4 или PivotWeekly.mq4 (в зависимости от стиля вашей торговли).

Правила торговли по стратегии Опорные свечи .

Если вы решили торговать по стратегии Опорные свечи внутри дня, то для этого необходимо использовать график с временным периодом M15-H1 и установить на него индикатор ежедневных опорных точек PivotDay. Для желающих вести торговлю внутри недели необходимо использовать графики с периодом H4-D1 с еженедельными опорными точками, их рисует индикатор PivotWeekly. Также на график устанавливаются две средние скользящие: EMA (20) красного цвета и EMA (50) синего цвета применительно к ценам закрытия.

Сигналом для совершения сделки на покупку по стратегии Опорные точки будет являться сочетание следующих условий:

  • — цена находится выше красной линии EMA (20), которая до этого пробила снизу-вверх синюю EMA (50);
  • — цена пробила любой из пивот-уровней и вернулась к нему;
  • — около пивот-уровня сформировался и закрылся паттерн Молот .

На графике сочетание условий выглядит следующим образом:

Рис. 2. Пример соблюдения условий для сделки на покупку по стратегии Опорные свечи .

В этом случае можно открывать сделку на покупку рыночным ордером объёмом 0,03 лота для стандартных счетов, либо 3 лота для центовых счетов, сразу после закрытия свечи (паттерна). Стоп-лосс устанавливается на расстоянии 10-20 пунктов ниже минимума хвоста молота либо под EMA (20) + 10 пунктов.

Выход из сделки можно осуществлять частями. Часть сделки объёмом 0,01 лот закрывается после прохождения ценой расстояния, равного размеру стоп-лосса. Остальные 0,02 лота остаются на рынке, при этом стоп-лосс подтягивается за ценой под EMA (20) + 5 или 10 пунктов — и по мере движения рынка сделка закрывается по стоп-лоссу.

Для сделок на продажу по системе Опорные свечи условия аналогичные, но обратные:

  • — цена находится ниже линии EMA (20), которая чуть ранее пробила сверху вниз EMA (50);
  • — цена пробивает любой из пивот-уровней и возвращается к нему;
  • — около пивот-уровня сформировался и закрылся паттерн Молот .

Стоп-лосс будет устанавливаться выше максимума сформировавшегося паттерна на 10-20 пунктов, либо выше линии EMA (20) на 5 или 10 пунктов.

Заключение.

Сигналы по стратегии Опорные свечи не столь частые, но тот факт, что её можно использовать к различным валютным инструментам и на нескольких тайм-фреймах, повышает её эффективность. К тому же, если добавить эту систему в свой портфель прибыльных торговых стратегий, общая эффективность портфеля стратегий только возрастет!

Pivot Point Forex Strategy

Contents

Ability to correctly determine key points on the price chart is one of the basic conditions of the effective trading. Forex Pivot strategy is one of the simplest and effective trade techniques for the high intraday volatility markets.

Forex the Pivot Points trading Strategy at levels are applied to the technical analysis from thirtieth years of the 20th century and represent the turning points of the market allowing to build strong lines of support/resistance. Presently all calculations are automated, but it is necessary to understand that any indicators can predict turn points only for a certain temporary site.

Parameters and calculation procedure

The turn price which is calculated as an average from the prices of High, Low, and Close of previous day is taken as a basis of creations. Further the standard technical indicator automatically builds three levels above/below the central line: supports (S1,S2,S3) and resistance (R1,R2,R3):

PivotPoint=(Сlose+Low+High)/3 — central line level;
S1=2PP-High; S2=P-(R1-S1); S3=Low-2*(High-PP) — supports levels;
R1=2PP-Low; R2=PP+(R1-S1); R3=High+2(PP-L) — resistance levels.

On any Pivot Point strategy Forex recalculation of levels is carried out every day. It is meant that even in case of average trend movement at least one of them will prove.

To exclude influence of internal time of the terminal on calculations, it is necessary to use the amendment on a difference of local time with server time, for example, GMT. The main levels shall be calculated with shift of the beginning of day — it can be solved by special indicators, DailyPivot_Shift, for example, which contains the corresponding settings of time.

Application in trade practice

For Forex Pivot Points strategy these levels allow to identify a market situation and approximately estimate prospects, both on trend movement and during a flet (border of the horizontal channel). It is considered that so far the price moves above the central line — the trend ascending, if below — bear. In the Pivot zone the probability of a turn of the price is high, and in case of breakdown — movement at least to the following.

In Forex Pivot strategy S1 and R1 levels are considered as the most important, and other (R2, R3, S2, S3) are most often used as levels of closing of line items as in case of the price achieve by their, the market reaches a condition of an oversold or an overbuy.

On trend movement the Pivot line are used as reference points for exposure of TakeProfit/StopLoss. Theoretically the trend has to turn on the third step (S3 or R3), but even in case of strong volatility of the market the price very seldom reaches these levels. Most often the turn (or a long stop) occurs in the field of the S2-R2 levels — exactly here it is possible to fix profit partially.

There are modifications of the Pivot Point indicator which allow to display on one schedule levels of several periods, for example, H4, D1, W1. Then, according to Pivot strategy Forex, on smaller timeframe it is possible to look for points of entry in the market, and to use levels from the older time frame as a reference point.

Some information resources in the block of the technical analysis offer several options of calculation of levels, but it practically does not affect efficiency of signals.

Example of such complex indicator is All_Pivot_Point which has already included all kinds of levels of Pivot — it is enough in settings of TypePivot to specify the corresponding parameters.

Forex Pivot Point strategy Daily_Pivot

Trade asset: GBP/USD or other currency pairs with stable intraday volatility. Timeframe: H1 and above. Trading session: Europe, Europe-America. Indicator: DailyPivot_Ind2.

The indicator builds additional Pivot levels that considerably increases the accuracy of signals. The moment when the hour candle punches (or concerns) R0.5 resistance level (in case of purchase) or the level of support S0.5 (in case of sale) is the point of entry. We open the transaction, without waiting for closing of an hour candle.

In this Forex Pivot Points trading strategy TakeProfit we put on the R2 level (in case of purchase) or S2 (in case of sale), but it is recommended to use a trailing of 15-20 points. StopLoss put at the S0.5 level (in case of purchase) or R0.5 (in case of sale).

In case the price achieve the R1 level (or S1), we close 50% of amount of the transaction and transfer an open line item in the black.

It is recommended to open no more than two transactions a day on this Pivot Points Forex strategy. If after creation of pivot-levels it turns out that the price is not between the S0.5 and R0.5 levels, then it is necessary to wait until the price is included into this corridor and only after that it is possible to wait for breakdown of the S0.5 and R0.5 levels, and, respectively, to open the transaction.

Several practical notes

Traditionally for Pivot Point Forex trading strategy two options are offered — breakdown of level and trade in the range. The same level can play a role of strong resistance (there is a price release) or a support role when the price punches level, and then during correction relies on it.

Anyway, if the market has opened day above a rotation point, then it is necessary to give preference to purchases. And, on the contrary, when opening the market below the central level — we consider signals for sale.

Standard Pivot Points Forex strategy is used only one day lines therefore this technique is the most useful for intraday trade. The Pivot levels can be used as the price filter not to buy under the strong level of resistance and not to sell about support — it also actually for a scalping.

The Pivot lines can be applied as addition to trend medium-term strategy — not only for an entrance to the market, but also for maintenance of line items. If daily to update the target levels taking into account the latest events, then quality of signals will significantly increase.

Conclusion

Classical Pivot Points strategy of trading Forex are still actual, but the algorithm of calculation is not really exact because of the simplicity. Any speculative throws of the price or low volatility, for example, in the thin market, can show inadequate max/min of last day and further essentially influence on calculation of the current point of a turn. Therefore for position opening the situation of breakdown or a turn from the Pivot Points lines shall be confirmed by other indicators surely. Rather reliably the Pivot Points indicator works in a sheaf with all types of oscillators, for example, standard stochastics.

Что такое уровни Пивот? Их назначение и расчет. Стратегии торговли с помощью уровней Пивот

Что такое уровни Пивот

«Пивот» означает в переводе с английского «разворот» и на финансовых рынках так принято называть разворотную точку (pivot points). В техническом анализе определение точки разворота является важным методом и методика ее расчета и стратегии торговли на основе pivot points используются практически на всех финансовых рынках. Несмотря на то, что эта методика была разработана еще в 30-х годах прошлого столетия Генри Чейзом, она до настоящего времени находит широкое применение в торговле.

Назначение и расчет уровней Пивот

Анализ рынков при помощи уровней Пивот представляет собой математический метод, который позволяет рассчитать уровни пивота, являющиеся уровнями сопротивления и поддержки для выбранного временного диапазона и на их основе сделать прогноз возможного диапазона ценового движения.

Расчет Пивот уровней осуществляется по определенным формулам:

P = (H+L+C)/3 – опорный центр

R1 = (Px2)-L – первое сопротивление

S1 = (Px2)-H – первая поддержка

R2 = P+H-L – второе опротивление

S2 = P-H+L – вторая поддержка

где P – это уровень Пивот, S – обозначение уровней поддержки, R – обозначение уровней уровней сопротивления, Н – показатель максимума цены избранного тайм фрейма, L – показатель минимума цены избранного тайм фрейма, а – С – это цена закрытия. Все данные для анализа берутся с определенного временного интервала, для которого делается расчет.

Существует несколько различных авторских методик расчета Пивот уровней (стандартные пивот уровни, уровни пивот Вуди, Камарилла, ДеМарка). Проводить расчет уровней Пивот можно как вручную, самостоятельно, так и автоматически. Для такого процесса вычисления уровней пивот, существуют различные специализированные веб-ресурсы, где можно, введя необходимые данные, быстро скачать уровни Пивот.

Стратегии торговли по уровням Пивот

Для начала трейдер должен нанести на график уровни Пивот. Для этого вы используете информацию по свечным (баровым) формациям за предыдущий день (в случае расчёта дневных пивот уровней), чтобы определить возможные поворотные точки сегодняшнего торгового дня.

Если рынок текущего дня торговли открывается выше центрального уровня Пивот, то в течение торгового дня предпочтение следует отдавать сделкам на покупку актива. Если цена на рынке при его открытии ниже центрального уровня, то предпочтение следует отдается коротким сделкам. Наиболее важными для практической торговли являются опорный центр и опорные точки R1, S1.

Торговля на опорных Пивот точках заключается в определении прорыва или разворота уровней R1 и S1. Чаще всего к моменту, когда рынок достигает Пивот уровней S2, S3 или R2, R3, рынок уже перекуплен или перепродан и эти уровни трейдеру следует использовать для выхода из позиций, а не для открытия позиций.

Хорошая возможность для входа в торговую позицию появляется если рынок открывается выше центрального опорного уровня и затем, продолжая двигаться вверх, немного задерживается на Пивот уровне R1, пробивает его и двигается к Пивот уровню R2. В этом случае оптимальным вариантом входа в рынок является прорыв уровня Пивот R1 с целью движения до R2, а в случае, если рынок продолжает свое движение, можно частично закрыть позицию на уровне R2, а оставшуюся часть позиций оставить с целью движения цены к уровню R3. Если уровни R1 и S1 не пробиваются, необходимо рассматривать вариант возможного входа в рынок при отскоке цены от этих уровней.

Необходимо рассмотреть стратегии торговли на основе уровней Пивот при пробое ценой этих уровней и при отбое цены от Пивот уровней.

Стратегия торговли на пробое уровней Пивот

Допустим, что цена актива колеблется вокруг PP-точки разворота и закрывается ниже ее. Вы решаете войти в рынок, открыв позицию на продажу. Ваш Stop-loss должен быть расположен выше уровня Пивот, а ордер Take profit будет располагаться на уровне S1.

В случае, если цены актива будут опускаться ниже уровня S1, то вместо того, чтобы на этом уровне закрыть позицию, рекомендуется просто переместить Stop-loss немного выше уровня S1, и смотреть за развитием ситуации на рынке. Чаще всего, уровень Пивот S2 является минимальным уровнем торгового периода, и лучше передвинуть изначальный Take profit ближе к этому уровню.

Так же следует запомнить, что после пробоя Пивот уровня лучше дождаться часто происходящего на рынке повторного тестирования этого уровня и лишь потом можно открывать торговую позицию. Это достаточно безопасный метод входа в рынок и трейдерам, не имеющим опыта торговли, лучше использовать именно его.

Вы в этом случае имеете возможность пропустить сильное движение на рынке, когда цена движется быстро одном направлении без каких-либо остановок и откатов, но зато вы избежите вариантов, когда цена на рынке после прорыва Пивот уровня так же быстро разворачивается и ваша позиция закрывается по Stop-loss и приносит убытки.

При восходящем тренде используется обратное правило. Если цена актива закрылась выше центрального Пивот уровня, входим в длинную позицию и устанавливаем Stop-loss ниже PP, а уровни Пивот R1 и R2 следует использовать как цели движения цены для получения прибыли.

Стратегия торговля по уровням Пивот в «диапазоне»

В таком варианте торговли Пивот уровни используются как стандартные уровни поддержки и сопротивления. Их значимость определяется тайм фреймом, на котором уровни построены, а так же частотой тестированием этих уровней. Чем большее количество раз цена отбивается от пивот уровеней, сильнее будут эти уровни.

Торговля проводится в этом случае по стандартной стратегии торговли в диапазоне. Когда цена актива достигает первого уровня сопротивления Пивот, трейдер продает финансовый инструмент, размещая Stop-loss несколько выше первого уровня Пивот (сопротивления). Если цена актива достигает первого уровня поддержки, трейдер покупает, при этом, разместив Stop-loss ниже первого уровня поддержки.

Несколько правил для начинающего трейдера:

Так же следует помнить начинающим трейдерам, что использование Пивот уровней ни в коем случае не гарантирует, что произойдет разворот рынка от этих уровней. Наилучшим способом их применения является использование этих уровней в комплексе всех инструментов технического анализа.

Следует серьезно практиковаться в стратегиях торговли по уровням Пивот и особенно в сочетании с техническими индикаторами, такими как скользящие средние, MACD, стохастик, а так же графическими паттернами. Чем больше сигналов подтверждения направленного движения, тем выше вероятность грамотного вхождения в рынок.

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Добавить комментарий