Совокупная позиция для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как рассчитать залог при плавающем кредитном плече в зависимости от номинальной стоимости позиций?

Рассмотрим пример работы плавающего кредитного плеча:

  1. Открываем позицию №1 Buy 5 лотов GBPUSD 1.27422.
  • Ее номинальная стоимость составляет: 5 × 100 000 × 1.27422 = 637 110 USD. Она не превышает 700 000 USD, поэтому учитывается кредитное плечо 1:1000 для 700 000 USD.
  • Маржа составляет: 637 110 / 1 000 = 637.11USD.
  1. Открываем позицию №2 Buy 15 лотов EURUSD 1.11479.

Ее номинальная стоимость составляет: 15 × 100 000 × 1.11479 = 1 672 185 USD.

Совокупная номинальная стоимость по позициям №1 и №2:

  • 637 110 (по 1-ой открытой позиции) + 1 672 185 (по 2-ой открытой позиции) = 2 309 295 USD.
  • Совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает 2 000 000 USD, но меньше 7 000 000 USD. Значит, для первых 700 000 USD будет учитываться кредитное плечо 1:1000, для последующих 1 300 000 кредитное плечо будет составлять 1:500, а для оставшейся части позиций — 1:200.
  • Маржа составляет: 700 000 / 1 000 + 1 300 000 / 500 + 309 295 / 200 = 4 846.48USD.
  1. Открываем позицию №3 Buy 40 лота GBPUSD 1.27440.

Ее номинальная стоимость составляет: 40 × 100 000 × 1.27440 = 5 097 600 USD.

Совокупная номинальная стоимость по позициям 1, 2 и 3:

  • 637 110 (по 1-ой открытой позиции) + 1 672 185 (по 2-ой открытой позиции) + 5 097 600 (по 3-ей открытой позиции) = 7 406 895 USD.
  • Совокупная номинальная стоимость открытых позиций теперь больше 7 000 000 USD, но не превышает 15 000 000 USD. Значит, для первых 700 000 USD будет учитываться кредитное плечо 1:1000. Для следующих 1 300 000 USD — 1:500, для следующих 5 000 000 плечо будет составлять 1:200, а для оставшейся части позиций — 1:100.
  • Маржа составляет: 700 000 / 1 000 + 1 300 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 406 895 / 100 = 32 368.95USD.
  1. Открываем позицию №4 Buy 70 лотов EURUSD 1.11514.

Ее номинальная стоимость составляет: 70 × 100 000 × 1.11514 = 7 805 980 USD.

Совокупная номинальная стоимость по четырем открытым позициям:

  • 637 110 (по 1-ой открытой позиции) + 1 672 185 (по 2-ой открытой позиции) + 5 097 600 (по 3-ей открытой позиции) + 7 805 980 (по 4-ой открытой позиции) = 15 212 875 USD.
  • Теперь совокупная номинальная стоимость открытых позиций превышает 15 000 000 USD. Значит, для первых 700 000 учитывается кредитное плечо 1:1000, для последующих 1 300 000 USD — 1:500, для 5 000 000 USD плечо будет составлять 1:200, для следующих 8 000 000 — 1:100 и для оставшейся части — 1:25.
  • Маржа составляет: 700 000 / 1 000 + 1 300 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 8 000 000 / 100 + 212 875 / 25 = 116 815USD.
  1. Закрываем позицию №2 Buy 15 лотов EURUSD 1.11479.

Ее номинальная стоимость составляет 1 672 185 USD.

Совокупная номинальная стоимость по оставшимся трем позициям, с учетом закрытия позиции №2:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • 637 110 (по 1-ой открытой позиции) + 5 097 600 (по 3-ей открытой позиции) + 7 805 980 (по 4-ой открытой позиции) = 13 540 690 USD.
  • В данном случае в результате закрытия второй позиции совокупная номинальная стоимость сократилась, что привело к уменьшению необходимого залога.
  • Маржа составляет: 700 000 / 1 000 + 1 300 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 6 540 690 / 100 = 93 706.9USD.

Внимание!

Для каждой группы инструментов (FX Majors, FX Minors, FX Exotics, FX RUB, Spot Metals, FX Special) действуют свои маржинальные требования. Изменения кредитного плеча в каждой из групп происходят независимо от других. Также для отдельных инструментов могут быть установлены свои маржинальные требования. Более подробная информация представлена в разделе «Маржинальные требования».

Калькулятор размера позиции

Калькулятор размера позиции — бесплатный Форекс-инструмент, который позволит вам рассчитать размер позиции в юнитах и лотах для того, чтобы точнее управлять своими рисками. Он работает со всеми основными валютными парами. Этот калькулятор требует минимум усилий на ввод данных, но он достаточно гибок, чтобы удовлетворить любые запросы. Все что вам нужно сделать — заполнить форму и нажать кнопку «Рассчитать»:

Результаты
Допустимый риск, % Деньги, USD
Юниты
Лоты

Данная форма не позволяет рассчитывать размер позиции для нефти, золота (XAU/USD), серебра (XAG/USD) и других товаров, так как их спецификации (а именно, размер лота) разнятся от брокера к брокеру. Пожалуйста, используйте специальный индикатор для МетаТрейдера, чтобы оценивать объемы позиций для таких торговых инструментов.

Правильный подсчет размера позиции очень важен, особенно если вы придерживаетесь стратегии управления капиталом. Я советую использовать этот калькулятор каждый раз, когда вы вручную открываете новую позицию на рынке Форекс. Это займет всего минуту времени, но это также поможет вам избежать незапланированных денежных потерь. Подсчет размера позиции — это также первый шаг на пути к организованной торговли на Форексе, что является неотъемлемым атрибутом профессионального трейдера.

Этот калькулятор также доступен в форме бесплатного индикатора для платформы МетаТрейдер. Вот основные достоинства версии для МетаТрейдера:

  • Очень быстрый расчет, как только вы все установите.
  • Простой в использовании интерфейс с графической панелью и перетягиванием при помощи мыши.
  • Размер позиции рассчитывается в той же программе, в которой вы торгуете.
  • Будет работать, даже если вы не подключены к интернету.
  • Рассчитывайте размер позиции, даже если сайт EarnForex.com временно не работает.

Недостатки индикатора для МетаТрейдера:

  • Нужно устанавливать МетаТрейдер (версия 4 или 5).
  • Нужно скачивать и устанавливать индикатор.
  • Не такой интуитивный как форма этого калькулятора.

Возможно, вас также заинтересует наш калькулятор цены пункта. Он поможет вам рассчитать стоимость пункта для разных валютных пар и для нестандартных валют торгового счета.

FOREX

для начинающих

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР
FOREX БО CFD БАНКИ
Alpari (с 1997 года)
Регулируется: FCA
Pepperstone (с 2010 года)
Регулируется: ASIC

Cамый дешевый ВПС для форекс 3-02-2013, 16:57Самые выгодные предложения vps в интернете Для эффективной работы советников.

Как выбрать Форекс Брокера 28-10-2015, 23:48На что необходимо обращать внимание при выборе Форекс БрокераКогда только.

Как защитить инвестиции 25-06-2015, 11:51Вернуть средства при скаме компанииПожалуй, я придерживаюсь мнения, что если.

Об инвестициях в интернете 12-09-2013, 12:58Основы инвестирования на финансовом рынкеОб инвестировании в интернете сегодня.

Рекомендуемые Форекс рассылки

Открытые позиции трейдеров Форекс

Открытые позиции трейдеров Форекс

Отношение открытых позиций представляет собой процентное соотношение длинных и коротких позиций всех трейдеров в Дилинговом центре, т. е. информацию о том, сколько трейдеров сейчас продает, а сколько покупает. Но ориентироваться только на эту информацию и воспринимать ее как сигнал для входа в рынок не стоит . Данные по открытым позициям следует рассматривать как дополнительный фактор при анализе текущей ситуации на рынке, а также для подтверждение ваших действий.

Возможно два способа интерпретации этих данных:

1. Трендовый. Если количество открытых сделок buy/sell составляет от 70% до 90%, то, вероятнее всего, рынок будет двигаться в этом же направлении. Например, в компании InstaForex по валютной паре USD/JPY 86% трейдеров держат открытые сделки на buy, значит пара должна(?) в ближайшее время расти.

2. Контртрендовый. Суть заключается в том, что когда количество трейдеров с открытыми позициями в одном направлении превышает 90%, повышается вероятность разворота текущей тенденции.

Oanda открытые позиции трейдеров — инсайд по анализу

Опубликовано 31 мая 2020 автор: Максим 6 427 5 комментариев.

Oanda открытые позиции трейдеров. В этой статье познакомимся с полезным инструментом, который мне помогает вести более качественную торговлю.

Речь про OANDA Order Book или портфель заказов (открытые позиции трейдеров) представляемый брокером Оанда.

Портфель, конечно, не совсем тот, что мы привыкли подразумевать. Скорее это снимки ордеров клиентов, которые компания любезно публикует раз в 20 минут (на 5, 25 и 45 минутах каждого часа, кроме выходных).

Так как Оанда — довольно извесный и популярный брокер, можно (с определённой погрешностью) допустить, что этот снимок выступает в роли общего среза для всей биржи форекс.

Будь инструменты получше, я бы использовал их. Но других таких же классных пока не существует. Поэтому пользуюсь этими снимками и надеюсь, что репрезентативность выборки клиентов Oanda достаточно хороша.

Логика здесь следующая: открыть счет можно с $10k, брокер с хорошей регуляцией и репутацией, я сам торгую через него, поэтому шансы на то, что именно под его крылом собрались более-менее думающие трейдеры, определённо высоки.

С другой стороны, у брокеров, работающих по более простым схемам и с упрощенным доступом, среди клиентов будет большее число случайных игроков, зевак, искателей халявы. Так как большинство (где бы оно не было — среди дворников или среди профессоров) всегда снижает среднее качество решений, мне интересно узнать о нём как можно раньше.

Таким источником является срез от OANDA.

Вы не ошиблись: толпа везде принимает глупые решения. Но одно дело видеть решения на стадии их зарождения (перед бурей), и совсем другое — наблюдать их развязку. В случае с более доступными брокерами мы можем видеть, как толпа подсаживается под шумок на угасающий тренд. Заработать на этом тоже можно, но сложнее. Лучше — когда мы встанем в позиции в начале бурления.

Общее правило: когда все видят, что развивается тренд, нам следует готовиться к его скорому развороту. Пришло время сбросить лишних (случайных) пассажиров. Суть биржи — спекуляции, а это значит, что деньги одних должны перейти к другим.

Если предположить, что большинство будет выигрывать, то меньшинство не сможет оплачивать их выигрыши. Следовательно, механизм должен работать наоборот: много глупых денег постепенно переходят к более умным игрокам. Учитывая уровень разделения общества (любой страны) по IQ, можно сказать, что деньги более глупых (80-95%) уходят к более умным людям.

Ещё циничнее то, что именно слабые игроки и инвесторы (в плане умственного развития) как раз и составляют большинство. Это тоже можно доказать логическими рассуждениями (проще всего: у них были бы свои способы торговли, с разными точками входа и выхода).

Итак, мы пришли к выводу, что книга заказов — это снимок текущего расклада, кто и что делает на бирже. Наша задача: сначала понять, что происходит, а затем использовать эти знания для своей выгоды (грамотно войти и выйти с прибылью).

Я не сторонник теорий заговора, но за время торговли четко понял связь: всякий раз, когда твои сделки приносят прибыль (имеется в виду крупную и регулярно), ты открываешь их против толпы. Не потому, что хотел показать себя, а просто так сложилось, таков был твой независимый анализ.

Справедливо и обратное: стоит поддаться влиянию толпы (аналитиков, специалистов, блоггеров, форумов, новостей), как твои сделки несут убытки.

Это и есть действие вышеназванного механизма: денег на всех не хватит, значит, должно выиграть меньшинство . Именно этот посыл и формирует тренды, задаёт тон реакции на новости и международные события.

А для того, чтобы вовремя перебегать из стана толпы к одиночкам (скажем, к владельцам умных денег), нужно уметь читать стол. В роли этого стола и выступают заявки клиентов Oanda (сравните их заказы с тем, что делают наши люди у наших брокеров — разницы нет).

Собственно, на данный момент качество сигналов такое, что сомневаться в достоверности статистики не приходится. Мне инструмент помогает, уверен: вам он тоже понравится.

Ограничения и советы.

Данная методика анализа работает не для всех валютных пар. Из-за своей специфики подходят лишь: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD.

C остальными я бы не советовал использовать портфель заказов, так как получаемые выводы будут слишком ненадёжными.

Следующий совет — используйте данные OANDA не до выхода новостей, а после их публикации , когда пошла волна. Характер и направление движения (вектор атаки, о нём позже) будет легко найти на снимках. Ваша задача в том, чтобы идти против толпы, а не вместе с ней подставлять свои деньги под удар.

Вам случалось видеть, что после публикации положительных новостей (для конкретной валюты), она зачем-то показывает обратную динамику? Вот это будет хорошо видно в портфеле заказов. Я настоятельно советую сохранять снимки до выхода новости (за 4 часа, минимум), чтобы вы могли сравнить их с теми, что будут опубликованы после — и встать в нужное направление.

Ещё одно ограничение — портфель заказов не даёт достоверных данных после закрытия американских площадок. Напоминаю, что OANDA — это американский брокер, и мы видим снимки того, как торгуют его клиенты. Поэтому качество портфеля напрямую зависит от времени суток.

Это не значит, что вне американской сессии форекс мы не получим адекватных сигналов. Тем не менее, я бы воздержался от принятия решений по снимкам, опубликованным во время азиатской сессии (если только они не подтверждают общий посыл, сформированный ещё днём).

Хочу обратить ваше внимание на ситуацию с включением масштаба . Если вы видите, что после определённого уровня вообще нет объёмов, это не значит, что туда цена не будет идти. На данный момент эта зона неинтересна игрокам, однако, по мере приближения к ней там появятся следы активности.

Дело в том, что многие новички видят пустоту на снимках и наивно думают, что здесь будет точка разворота.

На самом деле, наоборот — при достижении таких областей я скорее рассмотрю продолжение движения, нежели отскок. Помните про мышление толпы: все видят эту пустошь, и все считают, что дальнейшего смысла продолжать движение нет. А раз так решило большинство, значит, их сейчас и будут выжимать.

Order Book.

Рассмотрим два снимка — открытые заказы и открытые позиции. Каждый из них разделён на две зоны: продажи и покупки, а те, в свою очередь, делятся текущей ценой ещё на области.

Смотрим на правый снимок:

Линиями отмечен объём сделок по каждому направлению в процентах от общего. Сразу запомните: оранжевый цвет — сделки в плюсе , синий — в минусе.

При этом речь всегда идёт только об открытых сделках, которые на момент получения снимка активны (как только сделка закрыта, она больше не отображается, так как уже не оказывает влияния на торги).

К примеру, слева вверху мы видим объёмы сделок на продажу, выполненные по цене на интервале 1.1100 — 1.1200. Так как сейчас цена находится на уровне 1.1050, то эти продавцы имеют плавающую прибыль, которую пока не зафиксировали. А под текущей ценой находятся неудачные сделки продавцов: по ним сейчас плавающий убыток. Стоит цене опуститься, и эти сделки также окрасятся в оранжевый цвет.

В то же самое время мы увидим и уменьшение «оранжевых» сделок в правой части снимка — цена снизилась, а значит, все покупки по более высокой цене автоматически стали убыточными. Тут всё просто: смотрите на сделки относительно текущей цены, так вы поймёте их характер, а также возможную динамику.

Теперь перейдём к левому снимку.

Но перед этим я напомню, что по правилам биржи вы совершаете всегда 2 сделки (хотя для вас они и выглядят, как одна): например, вы купили EUR/USD, наблюдаете плавающую прибыль, а теперь хотите её зафиксировать. Для этого вы нажимаете в терминале кнопку Закрыть сделку, но на самом деле отдаёте приказ брокеру выполнить встречную сделку: чтобы закрыть покупку, вам нужно продать евро.

Отсюда все сделки имеют свою пару: из продажи выходим покупкой и наоборот. Это поможет вам понять связь левого и правого снимков.

Принцип тот же: оранжевым отмечены сделки, которые связаны с получением прибыли (они замедляют цену), а синим — с фиксацией убытков (ускоряют её движение, потерянные деньги — это топливо, нас ради этого и зовут).

Среди этих объёмов прячутся ордера Take Profit и Stop Loss, а это знание позволит нам более грамотно размещать свои стопы.

К примеру, я ставлю Stop Loss всегда за пределами скопления чужих стопов (среди синих). А Take Profit — в середине такого скопления (среди оранжевых). Дальше будут подробности, не волнуйтесь.

На снимке выше видно, что у покупателей довольно много сделок (не по количеству, а по объёмам) будет выбито на уровне 1.0950 (видите скопление синего цвета в левом нижнем квадранте?). Мы предполагаем, что большую его часть составляют открытые приказы Stop Loss по покупкам (те, что получил брокер через терминал и исполнит в автоматическом режиме).

Связь следующая: трейдер открыл Buy по 1.1100 (эту сделку мы видим на правом снимке, где позиции), а её Stop Loss отображается в левом нижнем квадрате на левом снимке (открытые заказы) — так как выходить из покупки трейдер будет с помощью продажи по приказу с убытком (поэтому синий цвет).

Фиксировать прибыль по Take Profit он тоже будет с помощью встречной продажи. И этот приказ уже есть на левом снимке. Где он? Правильно: в левом верхнем квадрате . Логика та же: мы покупали, значит, выходим по более высокой цене (1), выходим в качестве продавца (2) и получаем прибыль (3). Ищем наш приказ среди оранжевых.

Моя пометка на картинке Приказы покупателей означает, что эта встречная продажа выполнена теми, кто изначально делал покупку.

Кроме того, пусть вас не смущает, что на самом снимке написано Продажа (левая зона). Помните про дуализм сделок на бирже: чтобы выйти из покупки, нам нужно сделать продажу.

Аналогично и с продавцами.

Мы вошли в продажу по 1.1200, сделка отобразится на правом снимке (его левая зона, короткие). На текущий момент цена ушла на 1.1050, так что мы имеем плавающую прибыль — поэтому наша сделка среди оранжевых.

Наш Stop Loss отправился на левый снимок, в его правый верхний квадрат (будущая покупка): если цена до него дойдёт, мы будем вынуждены откупить тот же объём (то есть сделать покупку). Синий цвет — потому что мы сделаем убыточную покупку.

Наш Take Profit появится на левом снимке в правом нижнем квадрате, так как мы будем фиксировать прибыль через встречную покупку (цвет, как вы заметили, будет оранжевый).

Постарайтесь уяснить эту цепочку, чтобы при анализе этих снимков у вас не было разночтения.

Кроме того, на левом снимке собраны ещё и отложенные ордера — в левой части на продажу, а в правой — на покупку.

Цвета в данном случае обеспечивают следующую градацию: оранжевый — Take Profit и limit ордера (sell и buy), а синий — Stop Loss и stop ордера (sell и buy).

Я делаю это уточнение, чтобы вы понимали: не все объёмы на левом снимке связаны только со Stop Loss и Take Profit (поэтому нельзя торговать только по снимкам, их можно использовать только в качестве дополнительного фильтра к вашей рабочей стратегии).

Важное замечание по поводу формирования синих объёмов на левом снимке (заказы): если вы замечаете, что эти объёмы набираются плавно и равномерно (при просмотре портфеля в динамике), будьте готовы к довольно мощному сигналу, однонаправленному.

И наоборот — если объёмы набираются быстро, мы можем предполагать скорее всплеск волатильности (обычно во время важных новостей), нежели продолжительное движение пары.

Постановка стопов.

Теперь можно сделать более точную инструкцию, куда ставить Stop Loss и Take Profit более разумно.

Уровень для Stop Loss мы подбираем таким образом, чтобы:

Во-первых , цена до него не достала случайным образом.

Во-вторых , чтобы быть уверенным: если цена прошла этот уровень, она с большой вероятностью пойдёт и дальше (а не так, что зацепила наш стоп, мы вне игры, а цена вернулась назад).

В-третьих , нам нужен предварительный барьер для защиты стопа. То есть я хочу, чтобы перед тем, как достать мой Stop Loss, цена поборолась с чужими.

Все эти задачи помогает решить левый снимок (открытые заказы) Oanda Order Book.

Для установки выгодного стопа нам достаточно оценить нужную половину снимка (левую — если мы сделали покупку; и правую — если продажу).

Помните, что в данном случае мы работаем с типом:

Итак, смотрим на левый снимок:

Вы видите, где я поставлю стопы: слева — для сделки Buy, справа — для Sell.

Общее правило: стоп должно выбить только в случае серьёзного безоткатного движения, а чужие приказы могут его остановить, выступая поддержкой или сопротивлением. Также вы видите, что я избегаю круглых чисел, предпочитая выйти до них.

Сработка Stop Loss не должна убивать ваш депозит, поэтому выбирайте его величину с умом и помните про ММ (они работают только в связке).

Каким образом чужие стопы могут отбить цену?

Давайте рассуждать: цена подошла к Stop Loss нашей покупки, до этого момента она снижалась. Вот сработал чужой стоп, что это значит? Верно: это приказ брокеру сделать продажу. Чем больше продаж в единицу времени, тем ниже спускается цена.

В какой-то момент на рынке появляются игроки, сделки которых (на продажу) были в минусе, но текущий спад даёт им шанс выйти из просадки. Они фиксируют сделки: кто в безубытке, кто с прибылью, что замедляет цену и немного поднимает её. Толпа замечает это, предполагая, что падение закончилось, и пришла пора делать покупочки. В итоге: поднимается цена.

Даром, что эти покупки — результат цепного срабатывания стопов. Толпа же не видит этого. Большинство подумает, что спад закончился, и начинается подъём. Это и заставит цену вернуться вверх. Возможно, на время. Возможно, тренд и вправду скорректируется. Всё зависит от других условий и драйверов.

Одно ясно — чем больше чужих стопов перед вашим Stop Loss, тем выше шансы, что цена не зацепит его сразу. Запоминаем: ордера синего цвета ускоряют дальнейшее продвижение цены (всё больше продаж или покупок по стопу). Поэтому свой стоп разумно поставить после основной массы чужих (есть шанс, что предыдущая волна стопов вызовет интерес толпы, а она уже вернёт цену назад).

А как поступать с Take Profit?

Что касается снятия прибыли, то нам здесь нам интересно попасть в самую гущу событий: ищем места, где наблюдается наибольшее скопление объёмов, а также круглые уровни — куда цена будет стремиться вероятнее всего.

В данном случае мы хотим гарантированно выйти из сделки на конкретном уровне, однако, не хотим сделать это слишком рано. Поэтому пробуем разместиться между чужими стопами. Когда цена дойдёт до уровня, начнут срабатывать ордера Limit и Take Profit других игроков (те, что выставлены ближе к цене). Понятно, что исполнение этих приказов замедляет движение цены.

В этот момент толпа думает, что появился прекрасный шанс войти (против нас) — а мы не хотим быть среди тех, кто последний закроет сделку, это слишком рискованно (вот почему цена часто не дотягивается до TP). Отсюда мы сыграем хитрее: пусть наш Take стоит там, куда цена должна дойти достаточно легко (обычно это середина объёмов, а не их конец).

Обратите внимание: эта инструкция не для самостоятельного применения. Я советую сначала рассчитать SL и TP по стратегии, с которой вы работаете, и уже затем сделать поправку, используя данные по объёмам их открытых заказов (левого снимка). Только такой подход улучшит ваши результаты. Без привязки к эффективной стратегии объёмы не так полезны.

Информация со снимков.

Какие данные мы можем получить с помощью портфеля заказов?

Во-первых — важные уровни.

Внизу каждого снимка мы видим шкалу с шагом 0.5%. Это доля конкретного скопления ордеров во всей массе приказов, которые поступили брокеру на исполнение (отложенное, разумеется). Таким образом, мы можем анализировать только серьёзные скопления — те, что выходят за рамки 1.5% (мой барьер, вы можете выбрать свой).

Чем больше ордеров собрано возле конкретного уровня, тем выше шансы на адекватную реакцию: поддержка и сопротивление (когда срабатывание ордеров не пускают цену дальше), пробой (когда объёмы сделок в сторону продолжения движения значительно превышают встречные), толчки (когда крупным игрокам выгодно двигать рынок на всплесках волатильности, например, во время выхода новостей).

Для определения поддержки или сопротивления, необходимо, чтобы на снимке (открытые приказы) на конкретном ценовом уровне было серьёзное преимущество у одной из сторон. На следующем снимке мы видим сопротивление:

Возле текущей цены собрались лимитные ордера на продажу, которым ничего не противопоставили покупатели. Как только цена войдёт в это скопление, с достаточно большой вероятностью, она будет отброшена назад.

Не стоит думать, что это серьёзное ограничение. Разумно сочетать эту информацию с найденным сопротивлением на графике в терминале.

Не менее интересно и понимание уровней, где собраны чужие стопы, на которые может быть адресован удар в ближайшей перспективе:

На левом снимке (заказы), находим скопление объёмов — целый ряд столбиков, отличающихся размерами, но собраны они в рамках одного уровня. Вычислить этот уровень несложно: он будет там, куда большинство игроков обычно ставит свои стопы (в пределах 50-120 пунктов от текущей цены).

Объём столбиков будет увеличиваться по направлению к текущей цене (люди любят достаточно короткие стопы, за это они первые в очереди).

На снимке в параллельном квадранте должно быть примерно такое же количество противоположных лимитных ордеров (как по объёму, так и по характеру группировки). Желательно, чтобы они смотрелись зеркально.

Нашли такое скопление, подходит под описание? Значит, сюда будет удар.

А если так, то где-то здесь мы поставим свой Take и вероятные лимитные ордера.

Само по себе такое скопление не позволяет делать прогнозы, куда пойдёт цена. Оно нам нужно только как ориентир, чтобы мы понимали, где ближайшие важные уровни (а не смотрели их только по графикам в MetaTrader). В терминале мы видим всего лишь историю цены. На снимках OANDA — то, что стоит за конкретными уровнями.

Во-вторых , чистое значение, которое позволяет заметить, какие именно настроения превалируют на конкретных уровнях цены.

Для этого справа в настройках портфеля выберите тип — чистое значение . Оба снимка изменятся: мы получаем разницу между объёмом покупок и продаж. Такой вариант отображения ордеров помогает определить (пока ещё только вероятно!), куда будет направлен вектор атаки.

Атаки на кого? На пассажиров, разумеется.

Это левый снимок с чистыми значениями. На нём я выделил скопление стопов от покупателей (в их числе есть и Stop Loss). Что нужно сделать, чтобы выдавить этих ребят с рынка? Просто опустить цену на 70-80 пунктов, дальше толпа подхватит посыл, приняв его за тренд.

Понимаете, как работает этот механизм отбора денег?

Я не утверждаю, что цена обязательно, сейчас же снизится. Но мы видим, насколько уязвимы позиции этих покупателей. И эту же картинку (самое меньшее) видят серьёзные игроки. Конечно, внаглую они не пойдут, но дождавшись подходящих условий (как-то выступление главы ЕЦБ, выход статистики по США и так далее), попробуют немного потеснить незадачливых покупателей.

Помните про вектор, обычно он направляет цену в сторону самой лёгкой добычи (а скопление синих ордеров — это усилитель такого движения).

Здесь и далее: не думайте, что одного такого знака достаточно, чтобы торговать против толпы. Это не сработает. Для успеха нужно подходить к анализу системно, используйте чистое значение, как фильтр для вашей торговой стратегии.

Для правого снимка (где открытые позиции) это тоже справедливо:

На графике видно, кто доминирует вблизи текущей цены ( чистое значение ), кто сейчас в деньгах (оранжевые объёмы).

Это подводит нас к ещё одному циничному факту: на форексе все заинтересованы в том, чтобы лишь вас денег. Не признавать это равносильно тому, чтобы сесть за покерный стол и надеяться, что другие игроки будут вам подыгрывать, отдавать свои фишки и глупо блефовать.

А раз так, то логично предвидеть, что ближайшая цель для атаки — вот эти рыжики, которые сейчас в плюсе по своим сделкам на покупку.

Итак, что, скорее всего, произойдёт? Я думаю, что цену слегка продавят вниз.

Собственно, даже без давления неких серых кардиналов это всё равно случится. Как долго вы сами удерживаете прибыльные сделки? Признайтесь, вряд ли дольше, чем такие же, но с убытком. Мы спешим захватить прибыль и боимся её потерять. Сделка закрывается. А что мы делаем при фиксации прибыли по длинной сделке? Верно, усиливаем падение цены (мы же свою продали).

Таким образом, при малейшей панике (или её предвкушении, или предчувствии, пусть даже ложном), часть прибыльных сделок закроется. Они и подвинут цену вниз, нажимая на остальные, пока ещё оранжевые сделки.

Какой вывод можно сделать, глядя на снимок сверху?

Все верно: при приближении цены к оранжевым объёмам нам следует поискать удобные входы на продажу. А дальше, как костяшки домино падают одна за другой, спровоцированные снижением цены, покупатели начнут крыть свои прибыльные сделки. Толпа это заметит и подхватит падение, чем его и усилит.

К этому моменту мы будем уже в плюсе.

Нужно пояснить: мы не можем быть постоянно против толпы, иначе мы не заработаем. Нам достаточно быть против неё только в самом начале обратного движения .

В примере выше мы сделали продажу тогда, когда у других игроков была плавающая прибыль по сделкам вверх. Мы смотрим на чистое значение: если оранжевые столбики, за вычетом синих на том же уровне, настолько внушительны, то очевидно, что в покупках сидит слишком много людей.

А слишком много — разве не подходит под определение толпы?

Вот поэтому мы и используем данную ситуацию для входа вниз. Не напрямую, а только в согласии с нашей торговой стратегией.

Когда же наш замысел сработал (и цена начала падение), толпа выйдет из покупок и присоединиться к нам. И уже с этого момента нам следует решать, когда выходить из неё для новых сделок.

В-третьих , ценовые ловушки, которые подготовлены для толпы.

Найти их помогает правый снимок (открытые позиции). На нём можно заметить аномальное скопление либо прибыльных , либо убыточных сделок.

Оба варианта — тревожный знак для трейдера. Конечно, такие расклады могут образовываться и сами собой, но суть у них всё равна одна: случайные пассажиры вытряхивают свои карманы.

Смотрим на большое число прибыльных, оранжевых сделок:

Сначала цена пошла резко вниз , так что на снимке видим большое скопление оранжевых сделок (продавцы сидят в плюсе). Такое положение дел продлится недолго. Часть умных трейдеров прикроет позиции с прибылью, это оттолкнет цену, дальше подхватит толпа. Всего через несколько часов, все, кто не вышел сам, будут терпеть убытки.

В примере: цена резко упала (на снимке видим большое число прибыльных ордеров), затем также быстро вернулась к стартовой позиции (оставшиеся ордера окрасятся в синий цвет).

Мы не знаем, нарочно цену двигали, или это результат хаотичного поведения толпы. Но факт есть факт: если рынок стоит вблизи экстремума (локальный Low или High), затем делает новый Low или High (перелоу или перехай), а на снимках наблюдаем такую динамику (много сделок в плюсе), как показана выше, то готовьтесь к росту или обвалу.

Показанная на пределе активность — обман.

В самом деле, не может же рынок сегодня дать прибыль такому количеству трейдеров. А раз так, значит цена очень скоро свалится вниз, так что те, кто не закрылся, получат стопы или просадку.

Следите за тем, чтобы по мере взрывного роста (или падения) цены, не оказаться в такой ловушке.

Справедлива и обратная ситуация — с большим числом убыточных сделок:

Мы видим, как на снимке страдают люди, вошедшие в покупки слишком рано (и по завышенной цене).

По мере падения цены, им становится всё хуже: психология такова, что трейдер скорее будет пересиживать убытки, нежели закроет их скрепя сердце.

Вот на этих крепышах и заработают маркет-мейкеры. Не только потому, что заведут цену так низко, чтобы горемыки словили-таки Margin Call, а ещё и потому, что с их помощью они доберутся и до других покупателей (пока более успешных).

Дело в том, что пока убыточные сделки не закрыты, у рынка нет сильного желания двигать цену. Но как только начнётся фиксация убытков, это приведёт к цепной реакции : люди долго не принимали падение цены, они упрямо наращивали покупки (кто-то усреднялся, кто-то отодвигал стопы), и когда их наконец вынудят сдаться, представьте, какие объёмы встречных сделок исполнят брокеры.

Каждое закрытие покупки провоцирует новую продажу (помним про правый и левый снимки в Order Book). А толпа ведь не спит. Она обязательно прореагирует, увидев такой спад, пусть и локального характера.

Так что вот эта большая масса ордеров с минусом, которая показана на картинке, сигнализирует о том, что цена далеко вверх не пойдёт. Скорее наоборот, при любом подъёме (в сторону потерпевших), она будет ещё сильнее отскакивать вниз.

Оба варианта — большие скопления прибыльных сделок и скопления убыточных сделок — показывают, что на рынке возможны обманные движения.

Так, в случае прибыли стоит подумать, отчего это вдруг столько победителей в такой тяжелой игре (неужели толпа нынче научилась зарабатывать?). А в случае с большим числом убыточных сделок, стоит опасаться, что их уменьшение (когда цена временами будет идти в пользу пересиживателей) это только приманка для новых простаков. Стоит цене чуть присесть, как она тут же отскочит ещё выше, убивая чужие депозиты.

И отскок этот провоцируют сами трейдеры, когда закрываются в безубытке.

Запомните: оказавшись в просадке, используйте любой шанс, чтобы выйти из неё (хотя бы и с минусом) — главное не доверяйте таким разворотам, когда большинство из минуса вдруг выходит в плюс.

Белый кит.

Так я называю подозрительно крупные сделки, которые внезапно появляются на снимках.

Как вы поняли, портфель заказов нужно анализировать в динамике: каждый час открываем страницу и изучаем оба снимка. Что нас интересует?

Во-первых , сама динамика: что изменилось? Выросли объёмы на определённом уровне или сократились? Появилось скопление ордеров возле текущей цены? Что вообще можно сказать о ситуации, глядя на правый и левый снимок?

Сделайте скриншот портфеля, вставьте его в документ Word и запишите рядом свои пояснения, предположения, дайте прогноз, как будет развиваться ситуация.
Через час (или позже) повторите процедуру. Поступая таким образом, вы быстро научитесь распознавать значимые приготовления (например, перед новостями), когда большинство плавно (иногда не очень) заводят под вектор атаки.

Я понимаю, что анализировать снимки один за другим просто так неинтересно — делайте это хотя бы перед тем, как войти в сделку (за 4-5 часов), когда вы уже решили, что будете торговать и примерно определились с целями. Такое наблюдение даст вам хорошую почву для размышления и последующих корректировок (SL, TP, возможные откаты, сила движения, вектор).

Во-вторых , отталкивайтесь от аномалии, работайте с ней в паре, а не против неё.

Когда вы будете анализировать портфель в динамике, вам случится увидеть, как вдруг на одном из снимков появится очень крупный объём (обычно — более 1.5%, шкала внизу каждого снимка). Это — некий игрок с очень большим депозитом.

Как правило, такие ребята знают нечто, что позволяет им рисковать крупными суммами на очень коротком отрезке. Поэтому наша задача — попытаться сыграть вместе с ними. Если вы не в состоянии по снимку определить их возможный замысел (нет уверенности), то, как минимум, постарайтесь не оказаться против них.

Как? Самое безопасное — воздержаться от сделки вообще, пока на горизонте такой кит.

Появление таких персонажей на снимках — достаточно редкое явление, и не стоит путать его с обычным проявлением объёмов из-за движения цены. Передвигаясь вверх или вниз, текущая цена открывает новые уровни, на которых может быть скопление ордеров (они могли быть выставлены достаточно давно, а кит — это внезапное появление больших объёмов вблизи цены).

Стоит ли говорить, что если на снимке (а это будет всегда левый снимок с заказами) вы заметили отложенные ордера кита, то цена, вероятнее всего, двинется на их исполнение? В примере мы видим два столбика объёмов более 1.5%, которые явно выделяются на фоне других. Кроме того, они появились одновременно , и на предыдущих снимках не наблюдались .

Их зеркальность говорит о том, что, скорее всего, брокер получил заявку от крупного игрока. Нам нужно выяснить, что именно делает этот игрок: продаёт или покупает?
Для этого посмотрите на динамику цены за предыдущий интервал (откройте минутный график в Meta Trader и проследите, как шла цена), а также обратите внимание на текущее положение цены.

В данном случае цена сразу начала опускаться, следовательно, я предполагаю, что трейдер сделал продажу. Тогда синий столбик отвечает за размещение Stop Loss, а оранжевый — это Take Profit. Когда мы определились с диспозицией, становится понятно, что вектор цены пойдёт вниз. Исходя из этих данных, мы должны скорректировать свои сделки: либо работаем в тон этому трейдеру, либо выходим сейчас же из рынка. Если сделку планировали, но этот игрок путает наши карты, то лучше переждать.

Важно: сначала научитесь диагностировать такие ситуации, и уже потом пытайтесь учитывать в своей стратегии. Обязательным признаком кита на снимках является его очень быстрое исчезновение (в течение 1-2 следующих обновлений).

Индикатор совокупной позиции от AMarkets

Индикатор совокупной позиции является специализированным алгоритмом, который был разработан силами дилингового центра AMarkets. Этот индикатор основан на анализе операций, совершаемых трейдерами, которые пользуются услугами брокера AMarkets.

Индикатор совокупной позиции позволяет получать данные о суммарном объеме позиций по выбранной вами валютной паре, которые создали клиенты дилингового центра AMarkets.

Так как этот алгоритм был создан работниками компании AMarkets он является доступным только клиентам этого брокера. Для того чтобы получить доступ к этому алгоритму, вам необходимо посетить официальный сайт дилингового центра и зайти в директорию «Лаборатория/психология рынка/индикатор совокупной позиции».

Для того чтобы получить полный доступ к функционалу этого алгоритма, вам потребуется открыть счет в этом дилинговом центре.

Индикатор совокупной позиции. Основные функции

Чтобы научиться грамотно применять этот алгоритм, необходимо подробно рассмотреть весь функционал этого инструмента.

4,0,1,0,0

В специальном окне, которое отображено на следующей картинке, вы сможете настроить алгоритм в соответствии с собственными предпочтениями. Здесь вы можете выбрать интересующую вас валютную пару, тип ордеров (рыночные/отложенные), а также подходящий временной интервал.

Важно помнить, что параметры временной шкалы, на которой будут отображаться данные об объемах совокупных позиций, напрямую зависят от выбранного вами временного интервала.

Этот алгоритм отображается на экране в форме гистограммы, которая находится горизонтально. В центральной части гистограммы размещаются данные о текущей цене. Гистограмму можно условно разделить на две пары областей.

На каждой части алгоритма следует остановиться более подробно:

8,1,0,0,0

  1. В левой верней части алгоритма, которая находится над актуальным значением ценового уровня отображается объем активных ордеров на продажу, которые в рассматриваемый отрезок времени являются прибыльными.
  2. В левой нижней части алгоритма, которая находится под актуальным значением ценового уровня, отображается объем активных позиций на продажу, которые в рассматриваемый отрезок времени находятся в убыточном состоянии.
  3. В правой верхней части алгоритма, которая находится над актуальным значением ценового уровня, отображается объем активных ордеров на покупку, которые в текущий отрезок времени являются прибыльными.
  4. В правой нижней части алгоритма, которая находиться под актуальными значением ценового уровня, отображается объем активных сделок на покупку, которые в текущий отрезок времени являются убыточными.

Применение алгоритма

Индикатор совокупной позиции является эффективным инструментом, который может быть очень полезным для трейдеров. Применять этот алгоритм довольно просто.

Допустим, ознакомившись с окошком алгоритма вы заметили, что убыточных позиций на продажу в текущий момент значительно больше, чем остальных. Далее напрашивается вывод, что большинство клиентов в настоящее время создает позиции на продажу.

Далее вам необходимо вспомнить простое правило толпы, согласно которому ценовой уровень всегда идет в сторону наименьшего сопротивления. Так как в нашем примере большая часть позиций на покупку является убыточной, то с высокой долей вероятности скоро ценовой уровень начнет движение вниз.

Таким образом, в описанной нами ситуации следует подготовиться к открытию сделки на покупку. Для поиска оптимального места для открытия ордеров на покупку следует использовать дополнительные инструменты.

12,0,0,1,0

В нашем первом примере мы торговали при помощи рыночных позиций, но рассматриваемый нами инструмент подходит и для создания отложенных позиций. Для создания отложенных ордеров мы применяем довольно простое правило. В нашем примере подавляющее число отложенных сделок находилось над текущим ценовым уровнем, поэтому высокой вероятностью можно ожидать резкого движения цены вверх.

Таким образом, нам следует открывать ордера на покупку. Определять оптимальное место для открытия позиции на покупку нам также необходимо с помощью дополнительных инструментов.

Важно помнить, что рассматриваемый нами алгоритм всего лишь отражает актуальное настроение спекулянтов. Он не позволяет с необходимым уровнем точности определять подходящее место для создания позиций.

Из-за упомянутой выше особенности следует воздержаться от применения индикатора совокупной позиции в качестве самостоятельного инструмента для ведения торгов. Лучше всего этот алгоритм применять в качестве одного из важных элементов применяемой вами методики создания ордеров.

17,0,0,0,1

Также следует помнить, что так как алгоритм отображает информацию лишь об операциях клиентов AMarkets, применять его для торговли у других брокеров не стоит.

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Индикатор совокупной позиции AMarkets

Сегодня мы продолжаем более детальный обзор аналитических продуктов от AMarkets , основная суть которых заключается в анализе активности трейдеров, являющихся клиентами данной компании. На этот раз речь пойдет о таком аналитическом инструменте от AMarkets как индикатор совокупной позиции рынка.

Суть данного индикатора заключается в том, что он показывает суммарный объем сделок клиентов компании AMarkets по выбранному Вами валютному активу. Речь идет и об открытых позициях, и об отложенных ордерах.

Посмотреть индикатор можно на сайте компании AMarkets в разделе:

Лаборатория — Психология рынка — Индикатор совокупной позиции.

После регистрации в компании, трейдер в своем личном кабинете получает возможность пользоваться полным функционалом данного инструмента. Что же собой представляет функционал данного аналитического алгоритма?

Слева в окошке есть выбор между семью самыми ликвидными валютными парами. В середине есть возможность выбирать между показаниями открытых и отложенных ордеров. Справа находится функция выбора временного промежутка по которому смотрятся позиции трейдеров.

В зависимости от выбора таймфрейма, будет изменяться масштаб вертикальной ценовой шкалы, на которой отображаются совокупные позиции трейдеров. Данная функция весьма полезна, так как дает возможность любому пользователю, в зависимости от стиля его торговли (краткосрочник, среднесрочник, долгосрочник), подобрать под себя наиболее подходящее отображение по временному фрейму.

Сам индикатор представлен в виде горизонтальной гистограммы с актуальной ценой посередине. Он разделен на две большие и четыре малые области. Давайте более детально разберем каждую из этих областей.

Левая часть большой области показывает ордера на продажу, а правая на покупку. Посередине отображается текущая рыночная цена актива.

  • Область в левой части индикатора , расположенная над актуальной ценой, показывает количество открытых сделок (отложенных) на продажу, являющихся прибыльными в данный момент времени;
  • Область в левой части индикатора , расположенная под актуальной ценой, демонстрирует количество открытых сделок (отложенных) на продажу, являющимися убыточными в текущий момент времени;
  • Область в правой части , расположенная над актуальной ценой, показывает количество текущих операций (отложенных) на покупку, находящихся в прибыли в данный момент времени;
  • Область в правой части , расположенная под актуальной ценой, показывает количество текущих операций (отложенных) на покупку, находящихся в убытке в данный момент.

Применение индикатора совокупной позиции

На самом деле, инструмент, предоставляющий информацию о совокупной позиции, может быть очень полезен в торговле. Так, если показания в нижней части индикатора, где отображается количество позиций в убытке, открытых на продажу, будет превалировать над остальными сделками, можно будет сделать вывод, что большинство на рынке (клиентов AMarkets ) продает.

Используя при этом правило толпы, гласящее, что рынок идет по наименьшему сопротивлению, можно сделать вывод — цена способна пойти еще выше. Соответственно, данные показания можно будет использовать как сигнал к тому, чтобы найти хорошую точку входа на покупку.

Данный подход можно применять и к моментам, когда большинство позиций на покупку находятся в убытке, показывая тем самым вероятность дальнейшего продолжения движения рынка вниз.

Аналогичным образом можно работать с показаниями по отложенным ордерам. Так, если большинство отложенных позиций на продажу находится над актуальной ценой, то есть большая часть трейдеров ожидает отбоя вниз от какой-то зоны, то возможен прорыв вверх.

Данное предположение можно использовать для поиска точки входа в покупку. По сути, еще за долго до того, как цена окажется на уровне скопления отложенных позиций, мы можем предполагать реакцию рынка и быть готовыми к развитию ситуации.

Рассмотрев варианты использования индикатора совокупных позиций, можно уверенно сказать, что он будет весьма полезен не только для анализа общего рыночного фона, но и для поиска оптимальных точек входа в рынок.

Индикаторные торговые системы, основанные на анализе совокупных позиций трейдеров, имеют большой потенциал как для ловли небольших отбоев от скоплений ордеров, так и для понимания направления развития тренда. Что, в свою очередь, делает данный аналитический инструмент надежным помощником как для краткосрочных, так и для среднесрочных трейдеров.

Как подбирают размер позиции во время торговли?

Как быстро зарегистрироваться у IQ Option и получить при этом бонус.

Индикатор часов для отображения торговых сессий на Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Открытые валютные позиции

Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.

Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе — чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.

При этом данные остаются тем, чем являются — информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.

Как использовать данные об открытых позициях

Как эмоциональный глас толпы и вспомогательный инструмент при определении трендов, поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры считают, что если входить против толпы — это всегда даст результат, ведь толпа же постоянно ошибается, верно? Не верно. Толпа действительно теряет деньги в долгосрочном периоде времени. Но вовсе не потому, что постоянно неправильно прогнозирует тренд, напротив – большинство его определяет верно (ибо это совсем нетрудно). Об этом мы поговорим в конце этого урока.

Наблюдение за открытыми позициями розничных трейдеров, когда цена подходит к значимым уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда, перед важными новостями, все это позволит заглянуть за кулисы розничного рынка и понять, какие эмоции скрываются в голове среднестатистического трейдера.

Далее мы рассмотрим ключевые источники этой информации.

Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям

У многих брокеров есть две таблицы, где указаны ордера (заказы) и позиции. В чем между ними разница?

Ордер (заказ) — это лимитный ордер типа стоп-лосс или тейк-профит (а также трейлинг-стоп). Эти отложенные, еще не исполненные ордера (“отложки” в простонародье) что активируются, когда цена до них доходит. Трейдеры их расставляют на значимых уровнях, где им видятся зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, если вы видите скопление заказов на определенном уровне — это взгляд трейдеров на то где, по их мнению, находятся п/с.

Открытые позиции — это именно открытые позиции. Они все еще открыты, прямо сейчас, они «в деле». Эти данные используют для изучения настроения рынка и понимания, кто у руля – быки или медведи.

Oanda

Наверное, самый известный инструмент такого рода, поскольку Oanda – крупнейший розничный форекс брокер планеты. Их первый инструмент называется «Отношения открытых позиций на Форексе».

Расчет ведется для 14 валютных пар, для которых мы видим соотношение длинных (на повышение) и коротких (на понижение) открытых позиций.

Справа находится таблица с соотношением открытых позиций — другими словами, сколько позиций открыто по отдельно взятой валютной паре по сравнению с другими. Как правило, это будет EUR/USD с большим отрывом.

Еще более интересен инструмент «Портфель заказов Форекса», представляющий собой ежедневную информацию по открытым заказам и позициям. О том, как это использовать, рассказывается на той же странице чуть ниже, в разделе “Как интерпретировать график”.

На скриншоте выше видно, что народ понаставил кучу отложенных ордеров на покупку по более низкой цене (Открытые заказы), явно пытаясь выловить рыночное дно, и параллельно активно шортит EUR/USD (Открытые позиции).

Данные доступны за последние 24 часа. Справа вы можете выбрать три варианта отображения этой информации:

  • Нарастающим итогом. По мере того, как цена отходит от рыночной цены, проценты этого отклонения складываются. Это позволяет выявлять тренды и сравнивать такие значения.
  • Без нарастающего итога. Для каждого ценового уровня рассчитывается отдельное процентное значение. Так проще отслеживать скапливание ордеров на определенных уровнях (что хорошо для определения п/с).
  • Чистое значение. Просто показано соотношение коротких и длинных позиций для каждого ценового уровня, помогает определять «чистые» п/с для каждой отдельно взятой цены.

Информация обновляется каждые 20 минут. Для более тщательного изучения Oanda предлагает два следующих инструмента:

Эти данные доступны для 1-дневных, 1-недельных и 1-месячных ТФ для открытых приказов и вплоть до года для исторических позиций.

История открытых приказов:

История соотношения позиций для тех, кто любит археологию:

Вы без труда разберетесь в использовании этих инструментов, поскольку на странице каждого из них в разделе “Как читать графики” дано полное описание.

Все, для чего нужны эти сведения – уточнение зон поддержки/сопротивления, на которых любят скапливаться трейдерские ордера. Не забывайте при этом, что речь идет о данных отдельно взятого брокера.

ForexFactory

Индикатор позиций от известного сайта ForexFactory. Отображаются позиции трейдеров, что специально подключили свои счета к аналитике FF для их отображения на сайте. Находится по адресу:

Внизу справа расположена интересующая нас таблица, где отображается соотношение открытых/коротких позиций для 10 валютных пар:

Если нажать на значок в виде папки справа, откроется дополнительная информация, где есть масса интересного. Сверху вниз:

  • Traders: общее количество трейдеров;
  • Lots: объем позиций в лотах;
  • Avg Entry: среднее ценовое значение входа;
  • Avg Trade Return: средний доход со сделки;
  • Avg Trade Duration: средняя время удержания открытой позиции;
  • Winning Trades: число прибыльных сделок;
  • Losing Trades: число убыточных сделок.

Также можно выбрать таймфреймы для детализации этой информации. Такие как 5 минут, 1 час и 1-дневный ТФ.

Чуть ниже мы видим разбивку по конкретным сделкам и объемам. Можно выбрать как публичных трейдеров (снять флажок Show Private), так и тех, кто предпочел не указывать свой профиль на сайте. Вместо ценового уровня (переключатель Entry) можно выбрать объем их позиций в лотах (Lots).

Безусловно, ForexFactory – не брокер, а популярный форум, отображающих данные для тех, кто захотел ими поделиться. Тем не менее, это отличный взгляд на трейдерские настроения одного из крупнейших форекс форумов мира. Такие данные уступают по охвату данным от брокеров и дают менее масштабную картинку. Их преимущество в том, что на FF сидит немало опытных трейдеров.

DailyFX SSI от FXCM

На сайте DailyFX представлен индекс SSI (Speculative Sentiment Index – индекс спекулятивного настроения). Эта метрика основана на количестве трейдеров и соотношении их длинных/коротких позиций. Находится по адресу:

Данные обновляются дважды в день, но только для клиентов брокера FXCM (откуда эти данные и берут). Для всех остальных, они обновляются раз в неделю, по вторникам. Индекс SSI можно смотреть в панельном виде (Panel View) либо табличном (Table View).

В панельном виде сразу видно соотношение открытых позиций, изменения за прошедшую неделю и изменения в объемах открытых позиций (нижнее значение Chg. Open Interest). Если это значение сильно выросло — значит пара привлекла всеобщий интерес.

В самом низу указан сигнал — бычий или медвежий. Его можно использовать для определения долгосрочных рыночных трендов.

В табличном виде представлены эти же данные, но в другой форме:

Чуть ниже аналитик DailyFX дает еженедельную сводку по EUR/USD, где обсуждает последствия текущего соотношения открытых/закрытых позиций.

Saxo Bank

Известный брокер Saxo Bank предлагает инструменты, аналогичные таковым у Oanda. Это:

Регистрация не требуется, информация бесплатна и общедоступна. Впрочем, более детализированная ее версия доступна тем, кто зарегистрировался на сайте TradingFloor.com.

Saxo показывает соотношение позиций и ордеров для 15-минутного таймфрейма. Надо сказать, графики не самые удобные в использовании, Saxo могли бы сделать и получше. Всего отображаются сведения для 10 валютных пар.

Вверху слева в таблице можно выбрать тип отображения:

  • по умолчанию;
  • рыночная доля;
  • ордера только на покупку;
  • ордера только на продажу;

Чуть правее можно выбрать детализацию данных и период

Выбрать нужную валюту можно, щелкнув на ее названии:

Позиции по валютным опционам

Есть у Saxo в ассортименте и специальные опционы на валюты. Данные по соотношению этих опционных позиций представлены на странице https://www.tradingfloor.com/tools/fx-options-retail-positioning. Здесь отображается соотношение опционов пут/колл для длинных и коротких позиций:

Чуть ниже таблица, где показаны средние значения покупки и продажи опционов “в деньгах”, а также цена страйк, по которой, в среднем, исполняется сделка.

Dukascopy

Будучи одним из самых крупных брокеров мира, Dukascopy отображает данные по сделкам, что осуществляются в их собственной ECN-сети SWFX (Swiss Forex Exchange Marketplace). Данные называются Индекс ожиданий SWFX (SWFX Sentiment Index) — индекс настроения трейдеров в сети SWFX.

Все данные разделены на две части:

  • потребители ликвидности (liquidity consumers);
  • поставщики ликвидности (liquidity providers).

Потребители ликвидности — это трейдеры, брокеры, инвестиционные компании и хедж фонды. Индекс отображает соотношение их длинных/коротких позиций в общем числе открытых сделок.

Поставщики ликвидности — это участники сети SWFX, в которые входят как другие сети ECN, так и несколько банков-маркетмейкеров, что непрерывно предоставляют цены бид/аск для рынка. Данные по ним ровно противоположны данным для потребителей ликвидности, поскольку для каждой сделки, что проходит через SWFX, осуществляется сразу две равных транзакции OTC (бид/аск). Показатели в основной таблице обновляются каждые 30 минут.

Пример использования индекса ожиданий SWFX

Этот пример описан на самой странице Dukascopy. Скажем, MACD указывает на дивергенцию или пересеклись значимые линии MA, что вы используете в вашей стратегии. Если стратегия указывает на покупку EUR/USD, а индекс ожиданий указывает на перекупленность евро, открывать сделку не нужно — ибо все кто хотел, уже евро купили, некуда ему расти.

И наоборот, ваша стратегия указывает на продажу GBPUSD, а индекс по GBP сильно перекуплен — совсем другое дело, ведь именно на этом отскоке можно заработать.

Чуть ниже на странице есть две таблицы с динамикой настроений потребителей и поставщиков ликвидности.

Забавно, но в англоязычной версии Dukascopy добавлено то, чего нет в русской — еще две таблицы:

У старейшего брокера Великобритании — компании IG Group – тоже есть свой индикатор трейдерского настроения. К этой конторе мы еще вернемся, ибо она предлагает реальную бинарную биржу как для американцев (Nadex), так и для жителей Европы.

Для начала нужно перейти на страницу http://www.ig.com/uk/forex и щелкнуть на нужной валютной паре:

В верхней части расположены традиционные сведения по валютной паре. График, цены бид/аск и прочая информация, что понадобится трейдерам для этой платформы. Нужные нам сведения находятся внизу. Это две небольшие таблички.

Таблица Client sentiment – указывает на соотношение клиентов, что открыли длинные/короткие позиции. Чуть ниже — общее число клиентов, что вообще работают с этой парой прямо сейчас.

Ниже показано соотношение позиций клиентов IG по другим валютным парам:

Etoro

У «социального» брокера Etoro тоже предоставляются соответствующие данные по позициям, причем далеко не только для валютных пар.

Есть золото, индексы и разнообразные валютные пары. Смысл прост и понятен — просто соотношение покупателей к продавцам для определенного актива у этой конторы.

Кстати не сильно увлекайтесь этими “социальными” фишками, копированиями сделок и т.д. Приятно конечно думать, что какие-то парни наторгуют денежки за тебя, но стоит иметь реалистичные ожидания на этот счет.

Alpari

У крупнейшего форекс брокера России есть информер, отображающий открытые позиции по клиентам компании. Его можно поставить себе на сайт или смотреть прямо у них, настроив под себя.

В верхней его части — соотношение длинных/коротких позиций, внизу — соотношение по объемам.

Ниже расположена панель, где можно выбрать отображаемые валюты и параметры информера.

Myfxbook

Известнейший сайт Myfxbook, к которому может бесплатно подключиться каждый форекс-трейдер для учета своей торговой статистики, также отображает данные по открытым позициям. Находятся они здесь:

Все знакомое и привычное. Соотношение длинных/открытых позиций, далее — популярность валютной пары и средний, в пунктах, размер длинной/короткой позиции.

Если навести мышку на строку валютной пары, появится детализированная информация:

Соотношение будет уже в процентах, объемы — лотах. И позиции в пунктах. В самом низу – какой процент трейдеров торгует эту пару по статистике сайта.

Как правильно использовать валютные позиции

Безусловно, мы все слышали, что более 90% людей теряют на валютном рынке деньги. Но значит ли это, что в любой отдельно взятый период времени более 90% трейдеров неправильно прогнозирует движение рынка? Это подразумевало бы, что мы можем, как самые умные, элементарно входить против мнения толпы и всегда оставаться в плюсе.

Нет. Это абсолютно не так. По статистике крупных форекс-брокеров, больше половины трейдеров дают верные прогнозы. Так почему же они тогда в убытках? По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью . Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и она является критической. Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.

Трейдеры форекса теряют больше денег на неприбыльных сделках, чем зарабатывают на прибыльных.

Причины — плохой риск- и мани-менеджмент (или вообще их полное отсутствие). Обычный розничный трейдер крайне дерганый и плохо дисциплинирован, он не умеет работать с рисками и деньгами. Отсюда типичный парадокс — большинство, на самом-то деле, неплохо прогнозирует движение цены (линию тренда нарисовать элементарно), но не умеет зарабатывать на этом. Потому попадается на откатах, жадничает, не знает где входить, когда правильно выходить, где расставлять стопы/тейки, боится идти по тренду и т.д.

Поэтому я бы не советовал использовать эти инструменты — данные по открытым позициям — как способ входить «против» настроения толпы. Все наоборот: толпа, в основной своей массе, права в отношении движения валютной пары.

Поэтому эти данные можно использовать наоборот — как указатель долгосрочных трендов. Вы и сами заметите, если понаблюдаете на продолжительных временных отрезках, что индикаторы позиций хорошо отображают общий рыночный тренд. Именно в таком качестве их разумно применять.

Также не забывайте, что это данные по розничному форексу. Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок. Принимайте во внимание и тот факт, что весь розничный форекс — все розничные брокеры мира — это менее 15% от общего объема валютного рынка, крохотная ниша. Поэтому используйте такие данные как еще один рыночный индикатор, что позволит вам получить очередной намек относительно рыночного движения.

Ищите рыночные перекосы

Обращайте особое внимание на сильные перекосы. Если вы видите перекупленность/перепроданность по определенной валютной паре в 90% и более, это может указывать на разворот. Ищите граничные, полярные значения, несоответствия, рыночные «уязвимости», что подтверждают различные корреляции. Если пара и соотношение ее позиций «тошнит» в районе 50/50, никакой ценности это не представляет. Все самое интересное начинается с соотношения 80/20 или 90/10.

Использовать ли такие данные — решать вам. Я знаю как трейдеров, что успешно встроили индикаторы рыночных настроений в свои торговые системы, так и тех, кому они совершенно не нужны. Все зависит от манеры торговли и того, на чем ваша система основана.

Помните и о том, что это позиции розничного рынка, а профессионалы применяют другие инструменты (биржевые и фундаментальные, COT/CME, стаканы цен в торгах по FIX-протоколу, объемные и кластерные стратегии для фьючерсных рынков и т.д.)

Тем не менее, такие открытые позиции — один из немногих способов получить конкретику по валютному рынку. Это окно в голову таким же розничным трейдерам, как мы с вами, доступ в их мысли и желания.

Откройте график, поставьте любой источник открытых валютных позиций (скажем, от Oanda) и вы с удивлением увидите, как люди входят против очевидных трендов, как жадничают, расставляют стопы не там, где это нужно, как совершают потрясающие глупости. Это великолепное и поучительное шоу, зрелище на миллион. Так что сам факт наблюдения за этим сериалом натолкнет вас на массу полезных мыслей и научит понимать психологию участников рынка.

Работает ли соотношение открытых позиций

Информацию такого рода обычно не выкладывают в общий доступ.

Говорить будем о соотношении открытых позиций трейдеров (будем их тестировать). Но прежде, чем мы приступим, хотим порекомендовать вам ознакомиться со следующими публикациями:

Параметры и цели тестирования

Цель 1: Оценить потенциал стратегии «против толпы», в основе которой лежит соотношение открытых позиций трейдеров.

Цель 2: Найти оптимальную формулу для вычисления среднего значения.

Текущая формула была определена, так сказать, «на глаз». Кроме того, среднее значение используется в информере, который другие вебмастеры устанавливают себе на сайт. В наших же интересах, чтобы они получали более качественную информацию.

Не стоит каждый раз писать «соотношение открытых позиций трейдеров», далее в статье – Ratio.

Показатель Ratio измеряется от 0 до 100% и обозначает процент трейдеров, купивших валютную пару.

Стратегия: если большинство трейдеров находится в покупках, нам следует продавать и наоборот. Такая стратегия объясняется спекулятивной природой рынка, то есть большинство должно проиграть, чтобы меньшинство заработало.

В большинстве случаев мы будем покупать, когда ratio меньше 40% и продавать, когда ratio больше 60%. Но в некоторых случаях барьер на вход в сделку будет изменен. Дело в том, что у менее ликвидных брокеров или валютных пар ratio сильно колеблется, поэтому приходится фильтровать его с помощью увеличения барьера на вход в сделку. Например, покупать при 70%.

Диапазон исследования: июль 2020 – август 2020 (примерно 13 месяцев).

Валютные пары: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY.

Таймфрейм: М30.

SL и TP = 50 пунктов.

И, как всегда, напоминаем, что тесты проводятся в тепличных условиях (без спреда и комиссий). Подробнее читайте статью о закономерностях (ссылка выше).

Сводная таблица с результатами

Прибыльность стратегии по открытым позициям трейдеров:

Вот еще одна таблица с более подробной информацией – клац.

Какие выводы можно сделать из таблицы:

  • Первое (и самое приятное) – это то, что Ratio действительно работает. По крайней мере, если сравнивать с результатами классических индикаторов.
  • Три источника данных по Ratio предоставляют качественную информацию. Это Alpari, Oanda и MyFxBook. Если бы нас попросили проранжировать их по эффективности, на первом месте была бы Oanda, далее MyFxBook, а потом Alpari. Дело в том, что Oanda может показывать «наверх» и будет так показывать до тех пор, пока цена не пойдет наверх, а вот myfxbook может соврать.
  • Кроме того, странные результаты получились по брокеру SaxoBank. Отрицательный результат слишком большой, чтобы списать это на погрешность. Скорее всего, существует обратная зависимость или, простым языком, клиенты saxo таки что-то понимают. В любом случае, поспешных выводов делать не стоит, надо еще понаблюдать.

А что если…

… увеличить/уменьшить размер SL и TP

Давайте попробуем выявить некоторые зависимости. Например, как будет меняться прибыльность при изменении величины SL и TP.

Анализируя график, становится понятно, что небольшой SL и TP плохо подходит для торговли по ratios.

В то время как значения от 40 пунктов показывают довольно высокие результаты. Напоминаем, что в первоначальных тестах мы использовали SL=TP=50 пунктов.

Таким образом, оптимальная цель для стратегии по открытым позициям – 100-120 пунктов. За этими пределами, как видно, потенциал теряется.

Все это говорит о том, что ratio дает среднесрочные сигналы.

Поэтому следует осторожно их применять во внутридневных стратегиях.

… расширить/сузить барьер для входа в сделку

Когда лучше открывать сделку: когда Ратио больше 51% или когда оно больше 65%?

Ответить на этот вопрос нам поможет график зависимости процента прибыльных сделок от величины барьера на вход в сделку:

На графике прослеживается линейная зависимость. Это означает, что чем больше отклонение ratio от отметки 50%, тем больше вероятность того, что цена пойдет против толпы .

Уточним: на графике «55» означает, что в тесте покупки совершались при ratio = 45, а продажи – при 55 и т.д.

Усредненное значение

Исходя из полученных данных, среднее значение в этом инструменте действительно следует пересмотреть.

В идеале оно должно давать результаты лучше, а точнее стабильнее , чем отдельно взятый брокер.

Для этого среднее значение высчитаем лишь по самым эффективным брокерам. В нашем случае это Oanda, MyFxBook, Alpari.

Проведя различные оптимизации и подбор параметров на валютной паре EUR/USD, наилучший результат показали такие пропорции: Oanda – 40%, MyFxBook – 40%, Alpari – 20%.

Результаты полученного среднего значения для остальных валютных пар:

В целом, результаты нам нравятся, а главное – выглядят они стабильно.

Кроме того, была замечена интересная особенность:

Важно! Среднее значение, в отличие от данных по отдельному брокеру, показывает неплохие результаты, если торговать от отметки 50% (покупать, если ратио 50). Вот результаты тестов:

Это означает, что среднее значение отлично подходит, как «вектор направления».

То есть вы смотрите среднее значение и стараетесь открывать сделки, в основном, по вектору.

Где смотреть среднее значение:

  1. Можно смотреть в основном инструменте вместе с данными от остальных брокеров.
  2. В сайдбаре на этом сайте внизу есть виджет.
  3. Также вы можете установить информер где-то у себя на сайте/блоге и смотреть данные там.

Давайте подведем итоги.

Разложим все по полочкам

Проведенные тесты подтвердили, что соотношение открытых позиций трейдеров действительно имеет прибыльный потенциал .

Вот некоторые рекомендации по применению:

  • Лучше всего работают данные от этих брокеров: Alpari, Oanda, MyFxBook.
  • Соотношение позиций начинает работать практически сразу после отдаления от отметки 50%. При этом выявлена такая зависимость: чем больше отклонение, тем выше вероятность того, что цена отреагирует «правильно».
  • Оптимальные SL и TP для будущей сделки находятся в пределах 100-120 пунктов.
  • Усредненное значение по самым эффективным брокерам хорошо подходит в качестве вектора направления.
  • Чем ликвиднее валютная пара, тем лучше. Допустим, у вас данные по валютной паре NZDCHF: 30 покупка и 70 продажа. По логике, вам следует купить, но представьте, что за этими данными две сделки: первая – 0,3 лот, а вторая – 0,7 лот. Как думаете, рынок учтет эту информацию?

Если же у вас созрел вопрос: «А почему же, все-таки, соотношение позиций работает?», постараемся ответить.

Дело в том, что на данный момент финансовые рынки – это инструмент по переливанию денег от мелких участников к крупным. Исходя из этого, стратегия против толпы или следование за маркетмейкером – это единственная рабочая из всех возможных стратегий. Во всех остальных случаях, если вы зарабатываете, вы просто не осознаете того, что торгуете против толпы.

Ну и напоследок хотелось бы услышать ваше мнение, узнать о практических результатах применения этой стратегии. Не стесняйтесь, пишите, даже если результаты не совсем удачные.

Индикаторы совокупной позиции, Кайман, COT и тепловая карта от форекс-брокера AMarkets

Создание эффективного технического индикатора невозможно без участия специалистов в области трейдинга. Большим количеством профессиональных трейдеров, как правило, располагает крупный и успешный брокер. Поэтому некоторые брокерские компании целенаправленно используют знания своих трейдеров для создания высокоэффективных аналитических инструментов, способных идентифицировать рыночные состояния. Ниже будут описаны индикаторы форекс от AMarkets , клиенты которого могут пользоваться им бесплатно.

Все индикаторы выражаются в определенной геометрической форме, определяемой результатами математических вычислений, в которых используются различные параметры рынка и их производные – цены (открытия, закрытия, максимальные, минимальные), объемы торговли и пр. При этом существует несколько разновидностей технических форекс-индикаторов, наиболее распространенные из которых:

  • трендовые;
  • осцилляторы;
  • индикаторы объемов;
  • индикаторы настроений участников рынка.

Все они различаются способами вычисления, отображения и применения.

Трендовые индикаторы

Позволяют идентифицировать направление, а иногда и силу текущей тенденции. Предоставляемее ми сведения позволяют определять наиболее удачные точки входа в рынок, которые характеризуются близким расположением стоп-лосса к цене открытия позиции.

5,0,1,0,0

Осцилляторы

Вычисляются на основе разности между текущей ценой и ценой, которая была зафиксирована на определенный временной период раньше. С помощью осцилляторов можно определять наступление на рынке состояния перекупленности и перепроданности. А эти состояния напрямую указывают на целесообразность открытия позиций в ту или иную сторону.

Индикаторы объемов и настроений участников рынка

С их помощью трейдеры могут спрогнозировать рыночную динамику в краткосрочном периоде. Эти технические инструменты рассчитывают количество открытых сделок и отложенных ордеров, что позволяет дать количественную оценку рыночных ожиданий, а также определить вероятное расположение уровней будущих ценовых экстремумов. Достижение ценой этих уровней может привести как к коррекции, так и к развороту тренда.

Индикатор настроений Кайман

Этот технический инструмент ориентирован на практическую реализацию одного из основополагающих принципов трейдинга – стабильно получать прибыль можно торгуя только против большинства. На этой странице сайта AMarkets индикатор Кайман представлен в онлайн-версии (рис 1), имеющей ограниченный функционал. Она позволяет изменять:

  • анализируемый финансовый инструмент (11 вариантов);
  • таймфрейм ценового графика (5 вариантов);
  • визуальное представление сигнала (японские свечи или линия).

Допустимо сохранение графика в графическом формате .png, .lpg, .pdf, .svg.

Рисунок 1. Внешний вид онлайн-версии индикатора Кайман.

10,1,0,0,0

Чтобы пользоваться полной версией, необходимо зарегистрироваться. Полная версия доступна из личного кабинета и предоставляет следующие возможности:

  • оперативное обновление данных, обеспечивающее получение актуальной информации по балансу между медведями и быками;
  • анализ ценовых графиков с таймфреймами от M15 до D1;
  • получение сигналов от советника, основанных на анализе алгоритмом Кайман;
  • доступ к индикатору (в том числе, в форме виджета) из терминала MT4.

Индикатор совокупной позиции (ИСП)

Доступен в онлайн-версии на этой странице . Демонстрирует распределение открытых позиций (рис. 2) и отложенных ордеров (рис. 3) трейдеров, торгующих через брокера AMarkets. Распределение выводится в виде графической структуры, по вертикальной оси которой указаны цены, а по горизонтальной – соответствующий ей процент ордеров на покупку (слева) и продажу (справа) по отношению к количеству всех ордеров. Онлайн-версия обладает ограниченным функционалом, позволяющим задавать:

  • анализируемую валютную пару (7 вариантов);
  • анализируемый параметр (распределение открытых позиций или отложенных ордеров).

Полнофункциональная версия доступна из личного кабинета брокера AMarkets (требуется регистрация).

Рисунок 2. Внешний вид ИСП по открытым позициям.

Рисунок 3. Внешний вид ИСП по отложенным ордерам.

15,0,0,1,0

Индикатор COT

Эта аббревиатура выражения «Commitment of Traders», переводящегося на русский язык как «Обязательства трейдеров». Индикатор, доступный исключительно зарегистрированным пользователям брокера AMarkets, отображается в форме кривой в системе координат, по горизонтальной оси которой располагаются временные интервалы, а по вертикальной – количественное выражение обязательств трейдеров (рис. 4). Под окном индикатора располагается график анализируемого финансового инструмента, на котором путем перетаскивания маркеров можно выделять временной диапазон, который и будет отображаться.

Рисунок 4. Так выглядит индикатор COT.

Сведения по обязательствам трейдеров берутся из отчета Комиссии США по торговле товарными фьючерсами. Эти отчеты выходят еженедельно (в пятницу) и отражают относительное распределение позиций на вторник. В отчете учитываются операционные действия крупных некоммерческих трейдеров – хедж-фондов, банковских структур, инвесторов и др. Они могут выполнять:

  • открытие прямых, непокрытых позиций;
  • межрыночный арбитраж;
  • проп-трейдинг;
  • спекулятивные операции по доверенности клиентов.

Тепловая карта рынка

Этот индикатор отображается в виде нескольких одинаковых графических фигур (рис. 5), соответствующих разным таймфреймам. Каждая фигура представляет собой таблицу, каждая ячейка которой соответствует определенной валютной паре. Цвет ячейки указывает на текущее положение цены валютной пары относительно определенной цены предыдущего бара:

  • темно-зеленый – выше High;
  • светло-зеленый – между High;
  • серый – флэт;
  • розовый – между Close и Low;
  • красный – ниже Low.

Рисунок 5. Одна из графических структур тепловой карты рынка.

Смотри видео про индикаторы Амаркетс

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Совокупная длинная позиция по доллару

В последнее время доллар является одним из важных, если не самым важным в оценке финансовых рынков. Поэтому, изучая цикличность, можно оценить вероятность направления в краткосрочной перспективе. Главной фундаментальной причиной укрепления доллара является лучшая динамика экономики США в сравнении с другими развитыми странами, что приводит к перетоку капитала в долларовые активы. Триггерами ускорения такого спроса на доллар явились также действия ЦБ передовых экономик. Так, ФРС не проявила озабоченность силой доллара, в то время как Банк Японии и ЕЦБ своими действиями и заявлениями оказали негативное влияние на свои национальные валюты.

Спекулянты усиливают динамику, используя кэрри сделки. На верхнем графике приводится динамика (синяя линия) совокупной длинной позиции крупных спекулянтов фьючерсных контрактов по EUR/USD , JPY/USD и GBP/USD , поскольку они оказывают наибольшее влияние на доллар. На нижнем графике показана нетто-позиция крупных спекулянтов (длинные позиции минус короткие позиции). В обоих случаях наблюдается экстремальное смещение в сторону длинных позиций, что обычно свидетельствует о потенциальном локальном максимуме в долларе. Если это предположение является верным, то товарные рынки и мировые валюты могут продемонстрировать укрепление в неотдаленном будущем.

Технологии работы FX компаний

Внутренний дилинг (жарг. Кухня)

FX компания формирует котировки, основываясь на потоке информационной системы или других источниках, и исполняет ордера клиентов без сведения встречных заявок. Компания выступает второй стороной по сделкам: покупает, когда клиенты продают, и продает, когда трейдеры покупают, занимая противоположную позицию и принимая на себя связанные с ней риски.

Прибыль одних клиентов выплачивается с убытков других. Общая прибыль трейдеров становится убытком компании, а общий убыток — ее прибылью. Таким образом, доходы FX компании складываются из спреда, свопа и убытков клиентов.

Внутренний дилинг держится на том, что более 90-95% частных трейдеров теряют вложенные средства, так как имеют низкую профессиональную подготовку и принимают на себя чрезмерные торговые риски.
Однако, статистики мало, и для низко капитализированных компаний с дефицитом и неравномерностью клиентской базы схема грозит обернуться банкротством, как только разовые крупные прибыли клиентов превысят совокупные убытки.

Для внутреннего дилинга характерно наиболее острое проявление конфликта интересов: FX компания имеет прямую заинтересованность в клиентских убытках, которые составляют основную статью доходов, поэтому склонна к некорректным методам работы.

Дилинг с внешним хеджированием

Дополнительно к схеме внутреннего дилинга у FX компании появляется внешний контрагент (или несколько), с которым она совершает сделки, аналогичные клиентским, и тем самым переносит на него свои риски. Прибыль клиентов выплачивается с прибыли на хедж-счетах, убытки также взаимно покрываются.
Основной источник котировок — внешний контрагент, дополнительные (резервные) — информационные системы, конкуренты.

Обычно используются следующие варианты хеджирования:

  • Совокупная позиция

Одни клиенты покупают, другие продают, превышение покупок над продажами или наоборот образует неперекрытую внутри компании совокупную позицию, которая и выводится во вне.

Допустим, текущий объем всех клиентских позиций на покупку по EUR/USD составляет 30 млн. евро, на продажу — 20 млн. Покупки превышают продажи на 10 млн. евро — это совокупная позиция клиентов. Компания при этом имеет открытую позицию на продажу и для того, чтобы нейтрализовать свои риски, должна купить у внешнего контрагента 10 млн. евро.

Текущая суммарная позиция клиентов рассчитывается программно в режиме реального времени по валютным парам или валютам. При большом количестве более-менее однородных клиентов нетто-позиция может периодически приближаться к нейтральной.

Совокупная позиция постоянно меняется и обычно перекрывается на внешних счетах не в полном объеме, а частично. Чаще всего устанавливается лимит совокупной позиции, превышение которого требует внешних операций. При этом может приниматься во внимание плавающий финансовый результат по совокупной позиции.

  • Позиции, объем которых больше определенного размера

Крупные сделки дублируются на внешних счетах в момент их совершения следующим образом. Трейдер направляет через торговый терминал заявку на покупку или продажу. Пока ордер находится в режиме исполнения, его нельзя изменить или отменить. В это время дилер проводит такую же операцию со своим контрагентом, после чего утверждает заявку трейдера.
Компания обычно получает от контрагента лучшие цены, чем те, по которым исполняет ордера клиентов. При этом основное назначение хеджевых счетов — это снижение рисков, а не получение дополнительной прибыли.

  • Позиции отдельных клиентов (прибыльных, институциональных)

Устойчиво прибыльные и корпоративные клиенты обычно оперируют значительными объемами.

  • Вывод во вне каждой сделки нецелесообразен и имеет для трейдера больше минусов: повышенный размер счета и минимального объема операции, задержки при исполнении ордеров.

Хеджирование сглаживает конфликт интересов сторон.
Мелкие дилинговые центры выводят свои риски на более крупные FX компании, те — на еще более солидные финансовые институты и Форекс банки. Разница заключается в лимитах совокупной позиции и кредитном плече, которое уменьшается по мере роста объемов операций. Чем весомее компания, тем больший неперекрытый объем она в состоянии взять на себя.

FX компании могут практиковать ручное исполнение ордеров (Dealing Desk), смешанное, либо полностью программное с исключением человеческого фактора (No Dealing Desk).
В последнем случае происходит полная автоматизация торгового процесса внутри компании (обычно на микро-счетах) или сквозная обработка ордеров — Straight Through Processing (STP) — прямой «вывод» клиента на контрагента или ECN.

Electronic Communication Network (ECN) — электронная система организации внебиржевой торговли финансовыми инструментами. ECN представляет собой механизм, обеспечивающий удаленное взаимодействие покупателей и продавцов и автоматический подбор и исполнение совпавших (по цене и объему) встречных заявок.

Электронные торговые системы Electronic Broking Services (EBS) и Reuters Dealing обслуживают межбанковский валютный рынок.
ECN следующего уровня — Currenex, Lava FX, FX Connect, FXAll, Hotspot FX — связывают банки и финансовые учреждения, которые, помимо проведения собственных операций, могут обеспечить доступ физических лиц к электронным валютным торгам. Из-за некоторого сходства услуг таких компаний с брокерской деятельностью, их называют брокерами ECN.

Со стороны ECN, например Currenex, может напоминать единую виртуальную торговую площадку, на самом же деле сеть имеет более сложную внутреннюю структуру и иерархию. Currenex предлагает технологическую базу для формирования отдельных ECN и объединения FX брокера, прайм-брокера (им является один из крупнейших мировых банков), банков-поставщиков ликвидности и клиентов. В результате Currenex от компании А — это не тоже самое, что Currenex от брокера B, так как состав участников электронной сети будет в каждом случае свой. Еще один возможный вариант — Currenex от компании С, которая работает через брокера A. В зависимости от количества и качества участников будут разниться и торговые условия брокеров.

Далеко не все предложения ECN-услуг соответствуют своему названию, встречаются всевозможные рекламные уловки. Чтобы избежать обмана стоит проверить, действительно ли компания имеет заявленные отношения с электронной системой (изучить списки prime brokers и white label на сайте ECN или направить прямой запрос), и оценить, насколько предлагаемые торговые условия отвечают «признакам» брокера ECN.

Дилинг или ECN?

FX компании могут классифицировать счета в зависимости от технологии обслуживания. Например, микро-форекс — внутренний авто-дилинг, мини-форекс — внутренний ручной дилинг, стандартный счет — STP и ECN-счет. Стартовый размер счета и минимальный объем сделки постепенно увеличиваются, кредитное плечо уменьшается.

Суть стратегии усреднения на форекс

При торговле на форекс в основном пытаются использовать все возможные математические хитрости для улучшения результативности. Советники основанные на мартингейле или методе усреднения сейчас как никогда популярны, к примеру советники: Ilan, gepard, советники vsignale и аналогичные(их уйма), все они так или иначе связаны с использованием ММ(MoneyMangment, управление деньгами, меняющийся лот открываемых позиций). Лично мне не нравится, что существует путаница в определении типа советника, всё что увеличивает лот или допускает просадки с увеличивающимся лотом называют просто мартингейл, это заблуждение. Нужно разделять как минимум советники которые основаны на методе усреднений и советники основанные на мартингейле, это разные вещи.

Не все советники для мт4 основанные на стратегии мартингейла заслуживают Вашего внимания и проб на центовых счетах. Но точно есть советник с помощью которых можно хорошо и долго(1-3 года) зарабатывать. Что неоспоримо, так это то, что рано или поздно без оптимизации советник сольёт.

Суть метода усреднений.

Метод усреднения заключается в том, что к убыточной позиции после определённых событий или условий мы открываем ордер в ту же сторону что и убыточная позиция. Иногда это называют ещё доливкой. Зачем это делается? Всё просто, когда мы добавляем позицию к убыточному ордеру совокупная цена ордеров может стать более выгодной, правильнее сказать совокупная позиция становится менее убыточной, что позволяет дождаться отката и закрыть совокупную позицию в ноль. При этом по первому ордеру мы получим небольшой убыток, по второму ордеру небольшой плюс который компенсирует минус первого ордера, спред и другие комиссии. Именно поэтому данный метод называется — стратегия по методу усреднения, потому что мы усредняем общую цену открытия ордеров.

Маленький пример, допустим, у нас открыта позиция BUY по цене 1.5400 и мы на цене 1.5300 решаем добавить позицию BUY тем же лотом. Совокупная цена открытия ордера уже будет: (1.5400 + 1.5300)/2 = 1,5350 . Как видите цена для закрытия сделки в безубыток резко снизилась. А что если лот второй позиции будет значительно больше лота первого ордера: лот1 = 1, лот2 = 2, СуммаЛотов = 3, (лот1/СуммаЛотов)*1.5400 + (лот2/СуммаЛотов)*1.5300 = 0,5133 + 1,02 = 1,5333 . Как видите совокупная цена позиции снизилась ещё сильнее, и если мы правильно угадали место отскока то позиция может закрыться очень быстро.

Краткий экскурс по эволюции советников на усреднении.

Изначально все системы усреднения были простенькими и односложными. Как правило, это были советники первая сделка, в которых открывалась вообще при помощи генератора случайных числе. Или первая сделка в параметрах советника назначалась пользователем, либо всё время BUY, либо всё время SELL, т.е. как бы ни шла торговля у робота, какой бы тренд глобальный не преобладал, советник после закрытия серии усредняющих ордеров всегда открывал или BUY, или всегда SELL. Согласитесь это довольно глупо и не обосновано.
Здесь приводится описание советника и его можно бесплатно скачать

Вторая ступень развития усредняющих советников уже предлагала, всё-таки основываясь на показаниях простых индикаторов всё же выбирать, куда открывать первую сделку. Например по индикатору Moving Average , условия были простые если мувинг возрастает открываем BUY и для SELL наоборот… Все усредняющие ордера открывались на заданном уровне просадки от последнего открытого ордера. Стоит отдельно отметить что в целом алгоритм работы усредняющих советников или метода делится на 2 большие части это первая сделка и сделки в серии. Очень важно не допустить захода советника против тренда в самом начале этого тренда иначе — гарантированный слив.

Третья эволюционная ступень уже предлагала с ростом усредняющих позиций увеличивать и расстояние между последним усредняющим ордером и тем который должны открыть. Т.е. расстояние между ордерами растёт ? . Кроме того все поняли что и лот может не тупо удваиваться, а можно сделать помягче, т.е. ввести коэффициент умножения лота и выставлять его не 2, а ,допустим, 1.4. Да и выбор первой позиции существенно усложнился, и тут уже можно было встретить и всякую чушь, и что-то интересное, и что-то сложное в реализации. Но проблемы усреднения никуда не девались… Была и промежуточная стадия развития, когда предлагали как-то менять тейк для первой позиции по своему, для остальных по другому. Т.е. тейкпрофит мог у серии ордеров расти с ростом усредняющих позиций, так же мог тейк и уменьшаться.

Четвёртое поколение советников на усредняющем методе были куда поинтереснее. Вот что они предлагали:

  • Сложный выбор первой сделки, чтобы минимизировать количество серий и большинство прибыли получить простой одной сделкой.
  • Время входа иногда ограничивалось какой то определённой сессией.
  • «Вдумчивый» выбор открытия усредняющих ордеров, они базировались на таких условиях:
    1. 1-2 индикаторных простых сигнала
    2. регулировка расстояния для усреднения
    3. время между усредняющими ордерами регулировалось
    4. Трейлинг цены открытия усредняющего отложенного ордера, пока он сам ценой не активируется.
  • Меняющийся лот усредняющих ордеров в зависимости от различных условий. К примеру, один индикатор совпадает для открытия усреднения то один лот, если 2-3 индикатора показывают что сейчас будет разворот то лот больше. Можно встретить советники которые лот рассчитывают исходя из заданного тейкпрофита, т.е. лот должен быть таким чтобы совокупная позиция закрылась с небольшой прибылью на уровне = цена открытия последнего ордера + тейкпрофит
  • Растущий лот первой сделки, обычная процентная лотность. Лот растёт вместе с балансом на счету.
  • Ставится трал на серию ордеров, т.е. не выставляется тейкпрофит на всю серию ордеров чтобы просто закрыть её и всё начать заново, а после прохождения уровня безубытка серии ордеров включается трейлинг стоп, который тянет потихоньку стопы всех ордеров гарантируя всё большую и большую прибыль. Это вполне логично что мы не ограничиваем свои доходы а даём им расти. Бывает что серия из 2-3 ордеров может очень удачно сработать и принести очень большую прибыль от трейлингстопа, ведь лот суммарный будет не начальный и значительно больший. А представьте, что такая усредняющая серия попадёт в самое начало безоткатного тренда в 400 пунктов :))))) . Ну мечтать не вредно, такого в жизни почти не бывает.

Заключительные характеристики

Какие «вечные» минусы этих этапов развития:

Отношения открытых позиций на Форексе

Сводка по открытым позициям, удерживаемым клиентами OANDA

© 1996–2020 OANDA Corporation. Все права защищены. Товарные знаки OANDA, fxTrade и семейство товарных знаков fx принадлежат OANDA Corporation. Все прочие товарные знаки, представленные на этом сайте, являются собственностью соответствующих владельцев.

Торговля контрактами на иностранную валюту или иными внебиржевыми продуктами с использованием маржи и кредитного плеча влечет высокие риски и подходит не всем инвесторам. Рекомендуем вам тщательно оценить, подходят ли вам такие торговые операции с учетом ваших личных обстоятельств. Ваши убытки могут превысить объем ваших инвестиций. Информация, приведенная на данном сайте, носит общий характер. Рекомендуем вам до начала торговли обратиться за помощью к независимым консультантам и убедиться, что вы полностью понимаете все сопутствующие риски. Торговля посредством онлайн-платформы влечет дополнительные риски. См. раздел «Правовые вопросы» здесь.

Финансовый спред-беттинг доступен только клиентам OANDA Europe Ltd, являющимся резидентами Соединенного Королевства или Республики Ирландия. Контракты на разницу, функции хеджирования МТ4 и кредитное плечо свыше 50:1 недоступны для резидентов Соединенных Штатов Америки. Информация на этом сайте не предназначена для жителей стран, в которых ее распространение или использование любым лицом противоречит местным законам и правилам.

OANDA Corporation — уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях и валютный дилер, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами; член Национальной фьючерсной ассоциации, рег. № 0325821. В необходимых случаях см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НФА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС.

Счета в OANDA (Canada) Corporation ULC может открыть любое лицо с банковским счетом в Канаде. Регулирование деятельности OANDA (Canada) Corporation ULC осуществляет Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC), а счета клиентов страхуются в пределах указанных лимитов Канадским фондом защиты инвесторов. Брошюра с описанием сущности и лимитов страхового покрытия доступна по запросу или по адресу www.cipf.ca.

Компания с ограниченной ответственностью OANDA Europe Limited зарегистрирована в Англии, регистрационный номер 7110087, юридический адрес: Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Деятельность компании лицензирована и регулируется Управлением финансового надзора, лицензия № 542574.

OANDA Asia Pacific Pte Ltd (рег. № 200704926K) имеет лицензию на оказание услуг на рынках капиталов, выданную Валютным управлением Сингапура, а также лицензию Комитета по развитию международной торговли Сингапура (IE Singapore).

Деятельность OANDA Australia Pty Ltd регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) (рег. номер ABN 26 152 088 349, рег. номер AFSL 412981). Компания является поставщиком и эмитентом продуктов и (или) услуг, представленных на данном сайте. Перед принятием любых решений о финансовых инвестициях настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с текущими версиями Руководства по финансовым услугам (FSG), Заявления о раскрытии информации о продуктах (‘PDS’), Условий открытия и ведения счета и другими документами OANDA. Указанные документы можно найти здесь.

OANDA Japan Co., Ltd. — первый директор по операциям с финансовыми инструментами типа Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho), рег. № 2137; член Ассоциации финансовых фьючерсов, рег. № 1571.

Индикатор открытых позиций

Индикатор открытых позиций Форекс позволяет оценить, что большинство трейдеров делает в данный момент на FOREX, покупает либо продает ту или иную валюту. Считается, если больше 70% трейдеров продает EUR/USD, то, скорее всего евро доллар не будет падать.

Индикатор открытых позиций Форекс

Позволяет оценить текущее настроение рынка за счет количества открытых позиций. И действительно чаще всего сильное движение происходит в меньшую сторону такого перекоса. Ведь основной миф рынка заключается в том, что большинство никогда не зарабатывает. Поэтому, в момент открытия сделок, можно просматривать индикатор открытых позиций трейдеров и если вы наблюдаете сильный перекос в одну из сторон, то лучше становиться против этого перекоса.

Индикатор настроения рынка

Некоторые опытные трейдеры называют индикатор открытых позиций индикатор настроения рынка, за счет того, что они понимают, куда стоит большинство трейдеров на рынке. Если значения достигают критического объема, к примеру, 75% продают евро, то если высокая вероятность, что пара готова к развороту. Однако важно понимать, что эти критические уровни для каждой пары могут быть совершенно разными, одна пара разворачивается вблизи 70%, другая пара может запросто тестировать 85% и только после этого уйти в разворот. Индикатор настроения рынка можно совмещать с собственным анализом для достижения более качественных результатов.

Индикатор количества открытых позиций

Открытые позиции представляют собой все позиции клиентов данного брокера. Можно использовать такую информацию как своеобразный индикатор рынка. За счет индикатор количества открытых позиций вы всегда будете понимать, кто доминирует на рынке, быки либо же медведи. Более того, в самое ближайшее время мы выложим индикатор для скачивания, и тогда в своем торговом терминале вы сможете установить индикатор количества открытых позиций.

Открытые позиции трейдеров в режиме онлайн

Вся информация публикуется в режиме реального времени, поэтому достаточно лишь обновить страницу, чтобы получить новые данные по количеству открытых позиций трейдеров на форекс.

Индикатор открытых позиций

Однако не стоит забывать, что данная информация поступает от только одного брокера, и в целом теория настроения рынка не гарантирует 100% успеха на рынке. Все торговые решения принимайте под четким соблюдением рисков.

Инструменты для анализа открытых валютных позиций

Я часто говорю о том, что данные по объемам на валютном рынке отсутствуют. Нет централизованной системы, таков уж рынок Форекс. Правда, для трейдеров всегда есть разные варианты. В данном случае нам подойдут такие инструменты как индекс СОТ или уровни CME. Про индекс СОТ у нас уже было несколько публикаций, которые рекомендую почитать:

Но не все так плохо на самом деле. Многие брокеры дают своим клиентам статистику по открытым позициям клиентов. Конечно, здесь будет волновать вполне закономерный вопрос: эти данные будут говорить об общем состоянии валютного рынка? Конечно же, нет. Но можно поступить значительно хитрее. Можно взять данные сразу по нескольким брокерам, и тогда мы получим более глобальную картину.

Применение данных об открытых позициях

Так уж устроен рынок Форекс, что часто настроение толпы важнее, чем данные, полученные на основе индикаторов. За примером далеко ходить не нужно. Недавний Brexit дал мне возможность заработать 250 пунктов чистой прибыли исключительно на шумихе, которая возникла задолго до дня проведения референдума. Благо, в Альпари было хорошее аналитическое сопровождение.

Так вот, если пристально наблюдать за открытыми позициями отдельных трейдеров в то время, когда рынок подходит к стратегически важным уровням поддержки/сопротивления (см. нестандартный взгляд на уровни поддержки и сопротивления), либо в преддверии важных новостей, мы можем получить информацию о том, что именно скрывается в головах этих трейдеров.

Отличие данных по открытым ордерам и позициям

У многих брокеров есть данные по ордерам (заказам) и позициям. Данные, как правило, представлены в виде таблицы.

Ордер (заказ) – относится к лимитным ордерам типа стоп-лосс или тэйк-профит (см. виды ордеров). Данные типы ордеров аналогичны. Мы ставим отметку, при достижении которой ценой ордер сработает и позиция закроется. Такие ордера выставляются на значимых уровнях, там, где по мнению трейдеров расположены реальные уровни поддержки и сопротивления. Соответственно, если мы видим на определенной области графика большое скопление ордеров, то можно сделать вывод, что именно эти уровни являются значимыми и от них можно работать.

Открытые позиции – это те позиции, которые в настоящее время открыты, работают прямо сейчас. Используя эти данные, мы понимаем, кто сейчас имеет перевес на рынке – быки или медведи.

Oanda

Возможно, вы слышали об этом инструменте, т.к. Оанда является одним из крупнейших розничных форекс брокеров мира. Применительно к нашей теме у них есть очень интересный инструмент, называется он «Отношения открытых позиций на Форекс». Сам инструмент можно найти здесь .

Данные предоставляются для 16 валютных пар, которые вы можете видеть на изображении. Для этих валютных пар мы можем видеть соотношение длинных и коротких открытых позиций.

Здесь мы можем видеть, сколько открыто позиций по валютной паре в сравнении с другими валютными парами. Практически всегда лидировать будет валютная пара евро/доллар.

Есть в Oanda и другие интересные инструменты. Например, « Портфель заказов Форекса », где можно в режиме онлайн видеть информацию по открытым заказам и открытым позициям. Более подробно что это такое и как использовать вы найдете у них на сайте под графиком.

Из того, что вы можете видеть выше, видно, что куча людей наставили ордера на покупку по более низкой цене относительно текущей рыночной ситуации (Открытые заказы). Явно в надежде словить более низкий откат. В то же время видно, немало людей шортит EUR/USD (Открытые позиции).

Сведения можно смотреть за последние 24 часа. Информацию можно структурировать следующим образом (выпадающее меню вверху):

Что еще. В Oanda есть еще два классных инструмента:

Более подробно о том, как использовать эти данные вы можете опять же почитать на их сайте. Для нас главное – это сведения о том, где наибольшее скопление ордеров трейдеров. Но при этом не забывайте, что данные предоставляются по отдельно взятому брокеру.

ForexFactory

Данный сервис многие знают скорее по экономическому календарю. Хороший обзор экономического календаря ForexFactory делал мой коллега, вы его можете посмотреть на видео ниже

Так вот, есть на ForexFactory еще одна классная штука, где можно смотреть позиции трейдеров, которые подключают свои счета к аналитике ForexFactory. Сам индикатор находится здесь . В нижнем правом углу экрана есть следующая таблица

Здесь отображаются данные по 10 наиболее популярным валютным парам (см. как выбирать валютную пару для торговли). По каждой валютной паре отображаются данные по количеству трейдеров, сидящих в шорт или лонг позиции.

Справа напротив каждой валютной пары есть иконка папки. Если кликнуть на нее, то увидим расширенную информацию по данной валютной паре.

Внизу можно смотреть отдельно взятых трейдеров, которые мониторят свои данные на ForexFactory. Здесь есть как публичные трейдеры, так и приватные. Можно отображать данные только публичных трейдеров. Для этого нужно снять отметку с чекбокса «Show Private». Можно смотреть данные по объему позиций в лотах (Lots) и многое другое.

По поводу использования данных с ForexFactory. По сути ForexFactory – это один из крупнейших форекс-форумов мира. Здесь много как новичков, так и опытных трейдеров. Можете посмотреть, там есть публичные профили, где сумма депозита измеряется 7-8 нулями. Данные на ForexFactory отображаются только тех трейдеров, которые сами не пожалели их предоставить. Но вместе с тем, такие данные являются достаточно объемными, объективными и мало кто из брокеров может предоставить картину в таком масштабе. Поэтому ForexFactory вполне можно рекомендовать для использования для получения правдивой картины на рынке.

DailyFX SSI от FXCM

Следующий интересный сайт – DailyFX. Здесь представлен индекс SSI – индекс спекулятивного настроения (https://www.dailyfx.com/sentiment). Данные здесь базируются на числе трейдеров и соотношении их длинных и коротких позиций.

Индекс базируется на пользовательской информации и предназначен для идентификации разворота тренда для шести наиболее популярных валютных пар. Обновление данных происходит дважды в день. Но только для клиентов брокерской компании FXCM. Кстати, сами данные именно оттуда и берутся. Для тех, кто не является клиентом этой компании, данные обновляются один раз в неделю.

Для меня удобнее смотреть данные в панельном виде. Здесь хорошо видно соотношение открытых позиций в шорт и лонг и изменения в сравнении с прошедшей неделей (Chg. Open Interest). Если данное значение выросло, значит к валютной паре в настоящее время повышенный интерес.

Внизу каждой колонки можно видеть какой в настоящее время тренд – бычий или медвежий. Эти данные можно использовать в долгосрочной перспективе для определения направления движения рынка.

Под этими данными располагается анализ текущей рыночной ситуации, где аналитик рассматривает текущую ситуацию по EUR/USD и последствия соотношения открытых и закрытых позиций.

Etoro

Брокер Etoro, так рвущийся на российский рынок, тоже дает возможность анализировать данные по позициям. Правда, инструменты, для которых предоставляются данные, значительно шире, чем валютные пары (см. обзор брокера Etoro). Инструмент, про который идет речь, находится здесь .

Здесь вы найдете множество валютных пар, индексы, золото. Данные здесь представлены в простом формате – это соотношение длинных и коротких позиций.

Alpari

Крупнейший российский брокер также предоставляет данные по открытым позициям и объему. Эти данные также предоставлены по клиентам компании. Учитывая что Альпари сегодня – это более миллиона клиентов и торговый оборот $74.7 млрд. ( данные на февраль 2015 ), данные более чем привлекательны и информативны.

Данные по объемам, по открытым позициям предоставляются и другими популярными брокерами, сервисами. Например, всем нам хорошо знакомый Myfxbook, про который неоднократно уже публиковались статьи на нашем сайте:

Методы использования данных о валютных позициях

Теперь в заключение несколько слов о том, как использовать данные по валютным позициям, которые предоставляют брокеры. Если посмотреть статистику брокера FXCM, то увидим, что 61% трейдеров закрывает позиции по EUR/USD с прибылью. Но дело в том, что средняя прибыль равна 48 пунктам, а средняя убыточная сделка составляет 83 пункта.

Причины здесь кроются в крайне плохом мани-менеджменте. Трейдеры не то чтобы не умеют прогнозировать цену. Как раз наоборот – умеют очень хорошо, но проблема в том, что часто жадничают, идут на необоснованные риски, меняют валютные пары, неправильно расставляют стопы, или банально боятся идти по тренду.

Поэтому все эти данные по открытым позициям не стоит использовать для того, чтобы входить против настроения толпы. Наоборот, ориентируясь на эти данные, желательно использовать их для определения настроения рынка в долгосрочной перспективе, чтобы понимать общий рыночный тренд.

Помимо этого не стоит забывать, что все эти данные предоставлены по розничному форексу. А кто такие розничные трейдеры? Типичный розничный трейдер вряд ли держит открытой позицию более 2-х дней. Да и вообще данные по розничным трейдерам – это менее 15% от общего объема валютного рынка. А это практически ничто в сравнении с глобальными данными.

Что касается описанных сегодня мною инструментов. Взять ту же Oanda с их данными по открытым валютным позициям. Просто попробуйте немного понаблюдать за действиями участников валютного рынка, и вы будете просто шокированы невероятными глупостями, которые совершают трейдеры. Вы увидите, что они и позиции открывают против тренда, и стопы ставят явно не там, где это следовало бы сделать, в общем, это интересное зрелище, которое наверняка натолкнет вас на собственные идеи.

Открытые позиции трейдеров онлайн на Форекс. Информер открытых позиций Форекс в режиме онлайн + позиции по данным CFTC

Информер открытых позиций Форекс

Информер открытых позиций трейдеров на валютном рынке Forex, предоставляет возможность для анализа объема и соотношения открытых на бирже сделок. Он используется, как дополнительный сигнал для принятия торговых решений.

Данный информер указывает на текущее настроение и тенденцию курса валют на валютном рынке Форекс.

Открытые позиции трейдеров по данным CFTC онлайн

Независимое федеральное агентство США — Commodity Futures Trading Commission (CFTC), было создано для регуляции опционного и фьючерсного рынков. Данное агентство регулярно выкладывает отчеты на своем ресурсе о текущих открытых торговых позициях трейдеров со всего мира, на международной валютной бирже.

Используя информер открытых позиций по данным CFTC, можно отслеживать и анализировать объемы текущих позиций трейдеров на бирже, интерпретируя текущее настроение рынка для принятия торгового решения и открытия сделки.

Смотреть данные открытых позиций трейдеров на сайте — Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Используйте в своей торговой стратегии открытые позиции трейдеров онлайн на Форексе. Благодаря использованию данных информеров, количество прибыльных сделок в трейдинге существенно возрастет.

Рекомендуется начинать практическую торговлю исключительно на бездепозитные бонусы Форекс брокеров или на конкурсных счетах для отработки мастерства своего трейдинга.

Не следует тренироваться и отрабатывать новую торговую стратегию на реальном счете. Используйте для этого учебные или конкурсные торговые счета.

Открытые позиции трейдеров

Экспериментировать полезно в любом деле. Особенно это актуально в условиях валютного рынка Форекс, применяя в торговой системе те или иные индикаторы или информеры. Уже достаточно давно всех трейдеров интересует, как узнать открытые позиции других участников рынка.

Некоторые брокеры в виде информеров и индикаторов Форекс предоставляют открытые позиции игроков на валютном рынке. Как Вы уже наверняка успели догадаться, в этом материале мы расскажем, как ориентироваться по открытым позициям трейдеров на Forex. Также мы расскажем, как это использовать на практике.

В чём заключается суть открытых позиций?

Практическая польза открытых позиций на данный момент не слишком хорошо изучена. Поэтому в каком-то смысле каждый новичок, который пытается понять открытые позиции трейдеров является своего рода первопроходцем.

Мы считаем, что ценность этого информера чрезмерно переоценена, но это не означает, что нужно отбросить его в сторону, так как он не стоит внимания. Наоборот, чем больше мы узнаем об интересах инвесторов относительно того или иного актива, тем полнее нам откроется общая картина рынка.

Отметим, что этот информер демонстрирует пользователю открытые позиции всех пользователей отдельно взятого брокера Форекс. Следовательно, это менее 1% всех торгующих на этом рынке, значит, картина не является полной. Однако всё-таки она даёт некоторые сигналы. Важно правильно интерпретировать их с целью извлечения прибыли. Отметим, что даже, если большинство из этого ряда клиентов захотят сдвинуть рынок, это никак не получится.

Ниже мы рассмотрим открытые позиции трейдеров Форекс, а также то, как по ним торговать с помощью индикатора скользящая средняя.

Если отталкиваться от статистических данных, полученных в результате социологических исследований, отдельные категории людей которые отличаются друг от друга религиозными, географическими, социальными факторами совершают одни и те же действия в рамках решения отдельных вопросов.

Эту аналогию можно провести на Форекс, но сложно утверждать, что 1 процент трейдеров – это достаточно репрезентативная выборка, с помощью которой можно получить объективную картину. Речь идет про открытые позиции трейдеров в режиме онлайн. Хотя большинство игроков валютного рынка и имеют некоторую схожесть торговых стратегий и интересов, то с помощью специального информера можно видеть, какие предпочтения у трейдеров по тому или иному активу. Выглядит этот инструмент так:

Рисунок 1. Информер открытых позиций.

Как с ним работать?

Если большинство трейдеров, к примеру, 78% имеют открытые позиции Форекс по активу EUR/AUD в сторону падения, то, скорее всего, эта пара падать не будет.

Рисунок 2. Информер открытых позиций пара EUR/AUD.

Вы можете всегда можно открыть этот материал и в конце статьи наблюдать открытые позиции участников рынка. Ничего не стоит время от времени проводить мониторинг таких тенденций и извлекать из этого прибыль.

Открытые позиции трейдеров, прежде всего, дают сигналы для получения потенциально прибыльных сделок. Если по какому-либо активу наблюдается явный перекос в сторону продаж или покупок, почему бы не попробовать открыть сделки в обратном направлении, то есть торговать в противоположную сторону от большинства открытых позиций.

Кстати, некоторые игроки называют этот информер индикатором открытых позиций. И они правы, поскольку так оно и есть. Если наблюдается критический объем (80%) по паре USD/JPY продажи, значит, вероятнее всего в ближайшее время произойдет разворот цены и пара вместо того, чтобы падать, начнет расти.

Применяя открытые позиции трейдеров в режиме онлайн в связке с дополнительными индикаторами-осцилляторами, можно повысить эффективность любой торговой системы.

Открытые позиции трейдеров периодически обновляются, так что, информация не теряет своей актуальности. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по поводу того, как применять индикатор количества открытых позиций, пишите их в комментариях, мы обязательно ответим.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Мониторинг позиций участников фьючерсных рынков

Хеджеры (операторы) [commercial]

Как мы уже разобрались в прошлом номере журнала, хеджеры (ещё их называют операторами или производителями/промышленниками) — это крупные компании, которые работают с физическим товаром, а на фьючерсных и опционных рынках они хеджируют свои риски.

Стоит заметить, что операторы лучше всех на рынке осведомлены о положении дел, потому что это их профессиональная деятельность. Согласитесь, что компания, которая занимается продажей сахара уже более 20-100 лет, знает о нём больше чем любой хедж-фонд, потому что спекулянт работает с разными финансовыми инструментами и рынками, от облигаций до кукурузы, а производитель, как например Kellogg’s, работает на одном-двух зерновых рынках. Посмотрим на график рынка кукурузы (см. рис. 1).

Данная формула подходит для всех групп участников рынков.

Вы можете заметить, что значительную часть времени в течение последних трех лет значение чистых позиций было меньше 0, это нормально — большую часть хеджеров представляют продавцы ресурсов, и они хеджируются против падения цены. Однако, каждый рынок индивидуален, надо допускать возможность того, что основное время будут преобладать покупатели товара, которым ресурсы требуются в дальнейшем производстве, и соответственно совокупные позиции будут со знаком плюс.

На графике я отметил красными и зелёными линиями самые «критические» значения совокупных позиций. Отслеживая эти позиции, мы можем определять моменты разворота трендов. Так, если хеджеры (операторы) постепенно накапливают большое количество коротких позиций, и совокупные позиции будут в большом минусе, это говорит о том, что скоро можно ожидать тенденции снижения цены. И стоит ожидать роста цены, если хеджеры постепенно накапливают большое количество длинных позиций.

Крупные спекулянты (фонды) [non-commercial]

Крупные спекулянты, также как и хеджеры являются крупными компаниями, как правило, это разного рода фонды — от пенсионных фондов высокого риска до хедж-фондов. Посмотрим на график рынка кукурузы с совокупными позициями крупных спекулянтов (см. рис. 2).

На графике рисунка 2 я также отметил критические значения совокупных позиций. Как видите, когда крупные спекулянты покупали, вскоре рынок начинал падать и наоборот, когда продавали, вскоре рынок начинал расти.

Многие могут задаться вопросом: почему крупные спекулянты (различные фонды) имея много финансовых, информационных и интеллектуальных ресурсов, не способны правильно спрогнозировать рынок и теряют деньги, но в тоже время эта индустрия процветает, что говорит о том, что в большинстве случаев фонды работают с прибылью.

Ответ: крупные спекулянты в большинстве являются фондами, которые управляются пассивным способом, то есть все они следуют долгосрочным трендам. Поэтому при резких разворотах тренда обычно закрываются позиции тех фондов, которые открылись ещё задолго до этого разворота. Именно поэтому, несмотря на коррекцию цены, последние закрываются с прибылью, а те фонды, которые встали в длинную или короткую позицию на долгосрок как раз перед разворотом, остаются по-прежнему в рынке, переживая временные просадки.

Мелкие спекулянты (мелкие трейдеры) [non-reportable]

Посмотрим на третью и последнюю группу участников рынков – мелких спекулянтов, которых иногда называют мелкими трейдерами (/birzhevoj-slovar/spekulyant/). На рисунке 3 по-прежнему отражен рынок кукурузы, но внизу уже совокупные позиции самой малочисленной и самой неудачливой группы — мелких спекулянтов (см. рис. 3).

Наблюдая за графиком совокупных позиций, можно подумать, что мелкие спекулянты действуют почти также, как крупные, но это не совсем так. Мелкие трейдеры в большинстве случаев не правы, а причин тому несколько: наименьшая осведомлённость о ситуации на рынке, наибольшая подверженность воздействию эмоций из-за неопытности, банальная нехватка знаний. Как результат этих недостатков — мелкие спекулянты входят в рынок как раз в конце тренда, незадолго до изменения тенденции на противоположную. Я думаю, вам не хотелось бы работать как они, поэтому надо действовать обратным образом.

Также стоит добавить, что сам график совокупных позиций мелких трейдеров не такой сглаженный, как графики крупных спекулянтов и операторов. Причина заключается в том, что в мелких компаниях (а иногда это физические лица) за принятие решений о судьбе сделки отвечает малое количество человек, это позволяет это сделать, и, как мы видим, не всегда удачно.

Подведение итогов

Вы познакомились с тремя группами участников рынков в отчётах трейдеров СОТ (Commitments of traders). Каждой из групп характерно своё поведение, и отслеживание каждой из групп участников фьючерсных рынков имеет свои плюсы и минусы, поэтому в торговле лучше использовать данные по 2-3 группам трейдеров.
Посмотрим на рынок кукурузы в последний раз: на картинке изображены совокупные позиции всех трёх групп участников рынков (см. рис. 4).

Красным я отметил моменты, когда хеджеры и крупные спекулянты были противоположно настроены. Все эти моменты являлись сигналом на продажу, и все они были верными! Увы, сигналов на покупку здесь не видно, но это не значит, что их нет. Также совершенно незаметно изменений в позициях мелких спекулянтов.

Для того, чтобы избавиться от проблемы с определением сигналов и того, как изменяются позиции мелких спекулянтов, на основе быстрого стохастика были созданы индексы СОТ. С их помощью вы можете не волноваться о субъективности принятия решений и неспособности разглядеть некоторые сигналы, из-за того, что кривая совокупных позиций одной группы сливается с другой кривой. Однако обсуждение индекса СОТ требует много времени, поэтому этот рыночный индикатор мы с вами обсудим в следующий раз.

Совокупная позиция для Форекс

Таблица Совокупная позиция

Таблица Совокупная позиция

Совокупная позиция — отчет по общей валютной позиции — таблица, содержащая информацию об агрегированной позиции пользователя и о результатах операций за выбранный период, а также о выставленных ордерах Stop Loss и Limit Profit на всю позицию, а также калькулятор прибылей/убытков по ним в случае исполнения.

Получить таблицу «Совокупная позиция» можно несколькими способами:

1. Выделив одно из окон и нажав кнопку на панели инструментов.

2. В любом (пустом или уже заполненном чем-либо) окне нажать последовательно: правую кнопку мыши, «Выбрать содержание», «Совокупная позиция», OК.

3. Активировать окно (нажать в окне кнопку мыши, чтобы заголовок окна стал синим) и в меню программы нажать на пункт «Содержание» выбрать в появившемся диалоге пункт «Совокупная позиция».

Таблица имеет следующий вид:

Метка Совокупная позиция «с»

показывает, за какой период дается отчет. Период можно изменить, воспользовавшись окном Фильтр , нажав в области окна правую кнопку мыши и выбрав «Фильтр». В области окна «Дата» установить начало и конец периода.

Валюта — пара валют, по которой имеются как открытые, так и закрытые позиции за период.

Сторона — сторона открытой позиции: Продал или Купил

Общий объем — суммарный объем, открытый по соответствующей валютной паре и стороне.

Средняя цена — взвешенная (по объему отдельных позиций) средняя цена совокупной открытой позиции.

Текущая цена — текущая рыночная котировка по соответствующей паре валют.

Прибыль / убыток (откр. сделки) — суммарная текущий финансовый результат (прибыль/убыток) по совокупной открытой позиции.

Прибыль / убыток (закр. сделки) — зафиксированный финансовый результат (прибыль/убыток) по закрытым позициям за указанный период (с учетом фильтра).

Стоп на позицию — уровень, на котором выставлена заявка Стоп на всю позицию. Если рыночный курс дойдет до этого уровня, то будут закрыты все позиции по данному инструменту и стороне.

Максимальный убыток — сумма убытков, которые потерпит пользователь, если сработает выставленная Стоп заявка.

Лимит на позицию — уровень, на котором выставлена заявка Лимит. Если рыночный курс дойдет до этого уровня, то будут закрыты все позиции по данному инструменту и стороне.

Максимальная прибыль — сумма прибыли, которую получит пользователь при срабатывании выставленной Лимит заявки.

Общая прибыль/убыток — суммарная прибыль пользователя по соответствующей валютной паре с учетом результатов открытых и закрытых сделок за период.

Последняя строка в таблице — это строка суммирования для получения сводной информации по всем валютным парам. Расчетные позиции таблицы пересчитываются в режиме реального времени в соответствии с текущими котировками рынка forex по каждой паре валют.

Также в с помощью этой таблицы можно выставлять, изменять и удалять специальные заявки Стоп и Лимит. Особенность этих заявок в том, что они действуют на совокупную позицию по заданному инструменту и стороне . Эти заявки действуют независимо от заявок Стоп и Лимит, выставляемых в таблице Открытых позиций на конкретные отдельные позиции, и при исполнении они закрывают все открытые позиции, а не одну конкретную.

Для того, чтобы установить, изменить или удалить такую заявку, следует дважды нажать левой кнопкой мыши на строчку с соответствующим инструментом и стороной. Это приведет к появлению следующего окна.

Значения всех полей такие же, как и в окне управления Стоп/Лимит на отдельную позицию, которое появляется в таблице » Открытые позиции «.

Чтобы сохранить таблицу нажмите на правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите «Сохранить в файл». Таблица будет сохранена в формате htm. После чего вы можете выложить ее в Internet.

ILAN — описание стратегии

В основе механической торговой системы ILAN лежит краткосрочная стратегия торговли на колебаниях. Все сделки закрываются по фиксированному тейк-профиту, величина которого составляет от 5 до 20 пунктов. Стоп-лоссы данной стратегией не предусмотрены. Для вывода убыточных сделок в прибыль применяется механизм адаптивного усреднения совокупной позиции.

Особенности стратегии

Главной особенностью данной стратегии является ярко выраженная зависимость получаемой прибыли от уровня риска. При работе с небольшими рисками доход составляет 10-20% в месяц, при значительных рисках прибыль может достигать нескольких тысяч процентов годовых (см. результаты).

Метод Мартингейла, о котором часто можно услышать применительно к стратегии ILAN, на самом деле не имеет к ней никакого отношения. Как следует из описания данного метода, в его основе лежит удвоение ставки в случае проигрыша при игре на равные шансы. В нашем случае нет ни равных шансов, ни проигранных ставок. Чтобы разобраться в этом окончательно, изучите детальный алгоритм работы советника.

Алгоритм работы

Советник работает на графике H1. Первая сделка открывается в начале каждого нового часа при условии, что в терминале нет открытых позиций, принадлежащих советнику. Условия для открытия сделки достаточно просты и однозначны:

  • Если цена закрытия предыдущего часа выше, чем закрытие один час назад, открывается сделка BUY
  • Если цена закрытия предыдущего часа ниже, чем закрытие один час назад, открывается сделка SELL

Такой подход обеспечивает равномерность работы советника, исключая периоды ожидания сигнала на вход. В данной стратегии изначально не уделялось большого значения тактике входа, основная работа идет с открытыми позициями.

Начиная с версии ILAN 1.6 условия входа стали более сложными и таймфрейм, на котором работает советник, изменился.

После открытия сделки для нее устанавливается первоначальная цель взятия прибыли, для чего используется лимитный ордер — тейк профит. В тот же момент устанавливается уровень ограничения убытка, определяемый в настройках советника.

Как известно (в-основном из практического опыта), на рынке ФОРЕКС в каждый момент времени вероятность того, что цена пройдет определенное количество пунктов в заданном направлении прежде, чем то же количество пунктов в противоположном, одинакова и равна 50%. В реальной торговле вероятность получить прибыль в отдельно взятой сделке еще ниже «благодаря» спрэду и(ли) комиссии брокера.

Чтобы немного изменить это значение в свою пользу в настройках советника ILAN значение параметра PipStep, определяющего уровень ограничения убытка, всегда выше, чем значение первоначального тейк профит. Таким образом, после открытия сделки мы позволяем рынку «дышать». Если цена достигает уровня тейк профит раньше, чем уровня ограничения убытка, сделка закрывается и прибыль от нее отражается на балансе счета. Так происходит тем чаще, чем выше соотношение между вышеупомянутыми параметрами. Однако при слишком малых значениях тейк профит общая прибыльность стратегии может обернуться убытком. Подробнее об этом можно прочитать в разделе настройки советника.

Если после открытия сделки направление текущего краткосрочного тренда неожиданно изменилось и цена достигает уровня ограничения убытка, на этом уровне будет открыта еще одна сделка в том же направлении. Так формируется совокупная позиция, для которой определяется средневзвешенная цена открытия, которая по определению существенно лучше, чем цена открытия первой сделки. Таким образом, если направление тренда действительно изменилось (мы имеем дело не с коррекцией), то, скорее всего, цена не скоро вернется к уровню открытия первой сделки (если вообще когда-нибудь вернется). Но для получения прибыли по стратегии ILAN это и не нужно! Достаточно подождать формирования сколько-нибудь значимой коррекции нового тренда, чтобы зафиксировать прибыль по совокупной позиции — ведь ее средневзвешенная цена существенно ближе к текущему рынку.

Эта тактика, известная как усреднение совокупной позиции, широко применяется на рынке FOREX, в особенности его профессиональными участниками — крупными международными банками и инвестиционными фондами. Но для индивидуальных трейдеров она не очень-то подходит, поскольку в случае существенных движений рынка «не туда» требует наличия значительных денежных средств для поддержания совокупной позиции.

В советнике ILAN эта проблема решена. Во-первых, здесь используется экспоненциальное изменение объема для второй и последующих сделок совокупной позиции. Это позволяет при длительном безоткатном движении цены максимально приблизить средневзвешенную цену позиции к текущим котировкам и получить прибыль при первом же незначительном откате.

Во-вторых можно (и нужно) использовать финансовые ресурсы своего брокера или дилингового центра (ДЦ). Многие ДЦ сегодня предлагают трейдерам кредитное плечо 1:500, которое позволяет поддерживать достаточный уровень свободной маржи даже при небольшом собственном капитале трейдера. Однако не все ДЦ делают это прозрачно для трейдера. Многие из них уменьшают размер плеча в зависимости от объема совокупной позиции или на выходные.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется применять советник ILAN там, где его работа проверена многолетней практикой на реальных счетах, а именно в ДЦ Forex4you (www.forex4you.org).

Практическая реализация

Стратегия ILAN реализована в виде механической торговой системы — советника для терминала MetaTrader. Несмотря на кажущуюся простоту условий для открытия сделок, алгоритм советника весьма сложный. В терминале MetaTrader 4 нет понятия совокупная позиция — информация по каждой сделке хранится и обрабатывается отдельно.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий