Метод мартингейл для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Система Мартингейла на Форекс – принцип работы, стратегии, советники

Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а начинающие трейдеры не оставляют попыток заработать с помощью этой системы. В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими стратегиями – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков. Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота. Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота. Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны. В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие брокеры с микро-счетами предлагают лучшие торговые условия.

История возникновения системы Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%. То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль. Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль. За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:

Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;

Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.

Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс

Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в бинарных опционах. Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем. Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый стоп-лосс и тейк-профит. Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов. Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков. Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на Форекс, при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:

Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;

Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;

Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать здесь;

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки. Использование чисел Фибоначчи делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала. Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки. Например, сформировался нисходящий тренд, и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда. Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.

Плюсы и минусы системы Мартингейла

Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность советников, работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:

Тестируйте стратегию или советник на демо-счете в течение продолжительного промежутка времени;

Соблюдайте все рекомендации относительно выбора торговых инструментов, рабочего таймфрейма и размера депозита, способного выдерживать глубокие просадки;

Торгуйте на центовых счетах, так как для нормальной работы советников, использующих систему Мартингейла, необходим внушительных размеров депозит, а для торговли на центовых счетах вам потребуется не больше сотни долларов;

Используйте максимальное кредитное плечо (1:500 и выше), поскольку, чем ниже размер кредитного плеча и больше убыточных сделок, тем быстрее это может привести к стоп-ауту;

Перед запуском советника на реальном счете обязательно протестируйте его в тестере стратегий и проведите оптимизацию его параметров;

Используйте VPS-сервер, это избавит вас от возникновения форс-мажорных обстоятельств (отключение Интернета или электроэнергии) и нежелательных убытков;

Регулярно выводите полученную прибыль каждую неделю или месяц, в идеале вы должны как можно быстрее вывести ваш первоначальный депозит и играть уже на заработанные советником средства.

При соблюдении этих правил вы можете заработать хорошие деньги за короткий промежуток времени, но от слива депозита вы все равно не застрахованы. Советник Мартингейл может в любой момент привести к потере вашего депозита. Возможно, это произойдет через год, а может и на следующий день. Поэтому опытные трейдеры стараются обходить стороной такие советники. Торговать при помощи Мартингейла на счетах с большими депозитами – это неоправданный риск. Система Мартингейла больше подходит для новичков, так как при грамотном подходе помогает быстро разогнать депозит.

Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла

На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic. Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита. Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной статье, поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.

Советник Trio Dancer

Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения. Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, Stochastic, RSI, скользящие средние и CCI. Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, трейлинг-стоп и время торговли советника.

Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и валютной паре (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.

Скачать бесплатно советник: Trio_Dancer.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник Silent Ilan

Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла. Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый мани-менеджмент составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита. Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.

Скачать бесплатно советник: Silent_Ilan.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Советник PipSwinger

Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™. Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:

А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:

Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является мониторинг счета, который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.

Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:

Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете. Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар. Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.

Скачать бесплатно советник: PipSwinger.rar

Рекомендуемые брокеры: AMarkets (AForex), RoboForex

Секреты прибыльной торговли советниками по системе Мартингейла

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:

Необходимо разбить депозит на десять равных частей, при этом каждая из них должна соответствовать минимальным требованиям мани-менеджмента. В случае слива одной части депозита вы всегда сможете воспользоваться резервной для продолжения торговли;

Протестируйте советник в тестере стратегий и постарайтесь определить продолжительность периодов, в течение которых советник показывает стабильные результаты. Затем поставьте советник на демо-счет и дождитесь, когда образуется глубокая просадка или даже слив депозита. После этого вы можете ставить советник на реальный счет на тот период, который вы определили во время тестирования торгового эксперта. По окончании временного периода советник необходимо отключить и ждать, когда образуется следующая просадка;

Одновременная торговля сразу несколькими советниками позволит диверсифицировать риски. Главное, чтобы советники применяли различные стратегии торговли. При этом должно выполняться требование относительно соблюдения минимального размера депозита для каждого советника.

Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам снизить риски во время торговли советниками и стратегиями по системе Мартингейла. Удачной вам торговли!

Мартингейл на рынке Форекс: уверенные ли шаги к профиту?

Приветствую Вас, друзья!

В этой статье хочу Вам рассказать про знаменитую, но весьма рискованную тактику торговли — это мартингейл на Форекс. Данный опасный метод мани менеджмента пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр.

Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив «депо».

Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: данная тактика, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00».

Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.

Что вообще такое мартингейл?

Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант данной тактики прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция.

Наиболее убедительно тактику, которая основана на мартингейле, демонстрирует пример игры «орел и решка»:

  1. Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».
  2. Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).
  3. Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).

С тем, что по данной стратегии можно получить 100% прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, до сегодняшнего дня, тактика мартингейла успешно применяется на рынке Форекс как опасный, но эффективный метод мани менеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места в данном методе: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.

Подробно про принцип мартингейла смотрите данное видео:

Использование метода мартингейла на Форекс

Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего.

  1. Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, — доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться — как сам метод мани менеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита.
  2. Во-вторых, тактика мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».

Для рынка Форекс, метод мартингейла обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депо, чтобы выдержать серьезные просадки?

На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейла на Форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».

Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс.

№2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

№3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

№4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

№5. Если же цена, выбила стоп лосс, на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил stop loss, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключается главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Что нужно знать трейдеру при использовании тактики мартингейла?

На практике, мартингейл на Форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.

Что нужно знать трейдеру для правильного применения тактики мартингейла на Форекс? – Совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депо (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл на рынке Форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под рынок Форекс:

Простой метод Сложный метод
Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств. Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.

При выборе метода мартингейла для торговли на Форекс, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок), тактика martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Друзья трейдеры, понравилась ли Вам эта статья про принцип и тактику мартингейла на рынке Форекс? Применяете ли Вы этот метод при торговле? Возможно используете какие-то модифицированные приемы при использовании данной тактики? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях.

В следующей статье этой рубрики Вас ожидает материал о том, как можно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на валютном рынке Форекс. Это очень важный материал, который расширит Ваше понимание движение цен на графике. Не пропустите и для этого следите за обновлениями .

На завершение, еще один видеоматериал про мартингейл и антимартингейл:

Лучшая стратегия Мартингейла на Форекс

Работа на Форекс предполагает обязательное наличие у трейдера собственной торговой стратегии, которая должна быть предварительно опробована на демо-счете. Это аксиома и тех людей, которые, не придерживаясь такого простого правила, пробуют зарабатывать на Форекс, можно лишь пожалеть, так как с высокой долей вероятности они пополнят число тех, кто вовсю кричит про обман, призывая остерегаться профессии трейдера. Однако необходимость составить свою торговую стратегию часто ставит новичков в тупик, ведь тут нужно учитывать различные важные факторы, пытаясь гармонично объединить в пределах одной торговой системы принципы управления капиталом, риски и ожидаемую прибыль, которая оправдает интерес к Форекс и немалое время, потраченное на освоение базовых основ.

На начальном этапе все больше новичков приходят к мысли о том, что стоит взять чью-то готовую стратегию и использовать ее. Действительно, зачем изобретать заново гипотетический велосипед, если длительное существование рынка Форекс привело к появлению огромного многообразия различных торговых систем, оправдывающих вложение денежных средств в торговлю валютными парами, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами. Об одной из таких систем, а именно – о стратегии Мартингейл Форекс будет подробно рассказано в данной статье.

Классификация стратегий Форекс

Новичкам следует знать, что, несмотря на огромное число различных стратегий, одна часть из которых распространяются бесплатно, а другая – за деньги, существуют определенные основные принципы, по которым можно условно разделить торговые системы на основные группы и число последних будет совсем невелико. К примеру, по самым общим временным признакам можно выделить два основных класса стратегий Форекс:

  • долгосрочные;
  • краткосрочные (скальпинг).

Также легко можно разделить все системы по доходности на две условно большие группы:

  1. стратегии с маленьких доходом и таким же уровнем риска;
  2. с большим доходом, но и высокой опасностью.

Что дает возможность даже такой простой и грубой классификации? Прежде всего, трейдер может выделить сразу целый вид Форекс стратегий, который соответствует его представлениям о деятельности и результативности профессии валютного спекулянта. В частности, выбирая какой-либо класс торговых систем, трейдер сразу видит очень важные основные моменты, такие как:

  • величина необходимого депозита;
  • предполагаемые риски;
  • потенциальные прибыли.

Исходя из соотношения таких ключевых факторов, уже можно выбирать ту или иную стратегию Форекс, будь то Мартингейл, Пуриа или какая-либо другая. К примеру, осторожный трейдер выберет систему, направленную на неспешное, но стабильное увеличение имеющегося большого депозита, в то время как более рискованные спекулянты предпочтут опробовать небольшие суммы в работе, способные при определенной системе дать большую прибыль уже в кратчайшие сроки. К последнему виду обычно и относят Форекс стратегию по методу Мартингейла.

Плюсы и недостатки долгосрочных стратегий

Сложно выделить какую-либо одну из торговых систем, поскольку все они имеют право на жизнь, обладая рядом своих преимуществ и недостатков. Если продолжать рассматривать самые основные классы, то можно сказать, что рассчитанные на большой депозит и длительное время стратегии имеют такие преимущества:

  • относительная стабильность результатов;
  • небольшие риски.

Но, тут есть и свои недостатки, которые заставляют все больше людей обращаться к принципу Мартингейла:

  • длительное время ожидания результата;
  • необходимость в большом депозите для получения ощутимой прибыли.

Кроме того, используемый депозит в таких стратегиях не может полностью находиться в работе. Всегда должна оставаться еще солидная часть средств, которые могут понадобиться для поддержания торговой позиции на рынке в случае сильного кратковременного движения цены против направления открытой сделки. Тут еще нужно учитывать своп, геп и прочее, что пассивно уменьшает возможную прибыль.

Плюсы и недостатки краткосрочных стратегий

Чем же опасны краткосрочные торговые системы и почему столько людей считают их наиболее эффективными, способствуя тому, что стратегия Мартингейла на Форекс находит все больше желающих.

  • Что означает своп на Форексе и способы пассивного заработка с ним
  • Бинарные опционы как лучший способ инвестирования на Форекс
  1. Главное преимущество заключается в регулярной фиксации прибылей. То есть трейдер постоянно совершает какие-то действия и наблюдает эффект от них, что делает такие системы крайне распространенными среди новичков, которым не терпится как можно скорее начать работать и зарабатывать.
  2. Помимо того стратегия Мартингейла, как и многие другие краткосрочные торговые системы, позволяет извлекать солидную прибыль при относительно небольшом депозите, главное – правильно рассчитать его возможности и выбрать соответствующие объемы для совершения торговых операций.

Какие же могут быть недостатки при таких преимуществах

  1. Первый и самый главный из них заключается все-таки в высоком риске. Именно поэтому популярные советники, которые используют принцип Мартингейла, желательно не оставлять без внимания, так как они с высокой долей вероятности могут слить депозит трейдера, если их не контролировать.
  2. Второй недостаток заключается в необходимости достаточного капитала для просадки, которая может выбить валютного спекулянта из торгов при длительных и вялых колебаниях рынка, когда регулярно будут срабатывать стоп-лоссы.

История принципа Мартингейла

О системах Мартингейла известно еще с 18 века. В их основу легло простое наблюдение, которое известно по теории вероятности – при определенных условиях можно рассчитать возможное появление того или иного события с достаточно высокой точностью. Обычно в пример приводят монетку, которая может упасть «орлом» или «решкой», то есть одной из двух сторон. Фактически, вероятность падения одной стороной составляет 50% и это правило хорошо работает в долгосрочной перспективе. То есть, подбросив 10 раз, можно ожидать, что, к примеру, «решка» выпадет 6 или даже 7 раз из десяти, что оставит 60 и 70 процентов соответственно. Но, повторив процедуру 100 раз или 1000, вероятность максимально приблизится к 50 на 50.

Этот принцип был сразу оценен азартными игроками, которые впервые начали применять его для получения прибыли. Суть практического применения принципа Мартингейла довольно проста и используется при игре в рулетку, где делается ставка на «красное» или на «черное» по аналогии с «орел» или «решка». Таким образом, понимая, что у события есть два исхода и вероятность одного из них составляет 50%, можно неспешно заняться накоплением капитала по следующей схеме.

К примеру, ставится 100$ на «черное». Если выпадает «красное», то просто повторно делается следующая ставка с удвоением размера, то есть на сумму 200$. Если она «выигрывает», то игрок возвращает свои 200$ и зарабатывает еще 200$ сверху. Учитывая, что перед этим он потерял 100$, то чистая прибыль составит 400$ – 200$(вложенных в сделку) – 100$ (потраченных ранее)=100$.

Если же сделка в 200$ не сработает, то нужно дальше применять метод Мартингейла, рулетка рано или поздно должна показать нужный игроку результат. Таким образом, игрок продолжит удваивать дальше, увеличив размер третьей сделки до 400$. В итоге, если она выиграет, он получит 800$, из которых чистая прибыль по-прежнему будет равна 100$:

800 – 400(вложенных) – 200$ (проигранных во 2-й сделке) – 100$ (потерянных при первой сделке) = 100$.

Продолжая аналогию, если сделка в 400$ не станет удачной, то нужно удвоить сумму следующей до 800$, что позволит вернуть ранее вложенные 400+200+100=700$ и все равно заработать своих 100$.

Риски использования Мартингейла

Учитывая тот момент, что в длительной временной перспективе количество выпадения «красного» будет встречаться, так же как и «черного», то игрок рано или поздно вернет себе свои деньги и заработает. То есть, теоретически риска нет никакого и игроки должны уносить из казино солидные суммы денег, а последние уже должны были бы просто разориться, сделав богатыми большое количество умных людей, которые используют принцип Мартингейла.

На практике, конечно же, так происходит крайне редко, так как у данной стратегии есть один основной минус, который образован используемым подходом, а, кроме того, владельцы игорных домов также предусмотрели возможность применения клиентами этой прибыльной системы и добавили на рулетку поле «0» («zero»), когда выигрывает только само азартное заведение. Да еще и многие казино сегодня ограничивают количество шагов в одном направлении до семи, что сводит практическую ценность стратегии Мартингейла к минимуму.

В итоге, играя по принципу Мартингейла может довольно долго показывать положительный результат, но в итоге это все равно приведет к неизбежному финансовому краху и потере всех имеющихся средств, обогащая карманы владельцев казино.

Мартингейл на Форекс

Но, если отбросить «нулевой» сектор, которого нет на Форекс, то в чем же опасность Мартингейла для трейдера? Ведь тут уже нет заинтересованных владельцев казино. Если обратиться к предыдущему примеру, где требовалось на каждой операции удваивать сумму с первоначальных 100$, то можно видеть, что десять подряд неудачных торговых операций приведут к необходимости довести сумму очередной сделки до 52 200 долларов. И это просто для того чтобы вернуть вложенные средства и заработать ничтожно малые 100$.

Конечно, более 10 подряд неудачных сделок закрыть сложно, но все-таки такой риск исключать нельзя. В итоге, получается, что для стабильного заработка в 100$ необходимо содержать на депозите более пятидесяти тысяч долларов, а лучше и вовсе увеличить такую сумму до 100 тыс.$, чтобы избежать разного рода «вероятностных случайностей» в виде Маржин Колла (Margin Call).

Механизм работы

Как же в теории должна выглядеть стратегия Мартингейла при ее использовании на Форекс? Тут можно сделать несколько основных рекомендаций, которые были выявлены большим числом трейдеров в ходе практического применения данного метода в условиях международного валютного рынка.

  1. Перед открытием торговой позиции полезно будет использовать любой понравившийся индикатор для определения имеющегося на рынке тренда.
  2. Открывая позицию, следует сразу установить тейк-профит и стоп-лосс, которые будут располагаться на одинаковом расстоянии от точки входа на рынок.
  3. После того, как цена достигла крайнего значения, нужно отреагировать согласно принципу Мартингейла:
    • если сделка закрылась в «плюс», то можно открывать следующую позицию вдоль по тренду первоначальным лотом;
    • если торговая операция закрылась с отрицательным результатом, то следует увеличить в два раза объем лота и открыться в направлении движения цены.

Последний момент требует дополнительного разъяснения. Если, к примеру, тренд восходящий и открыта позиция на покупку, подразумевающая дальнейшее развитие имеющейся тенденции, но сработал стоп-лосс, то следующая сделка с увеличенным объемом должна быть открыта на продажу, хотя тренд может не разворачиваться.

Парадокс Мартингейла

Таким образом, в теории стратегия Мартингейла на Форекс проявляет себя очень хорошо, показывая, что удвоением ставок можно неплохо зарабатывать. На практике, постоянная необходимость в таком большом депозите может привести к общей нецелесообразности этого подхода. Кроме того, если рассмотреть статистические данные, которые были взяты из отчетов практикующих трейдеров, то четко прослеживается тенденция, согласно которого данная стратегия хорошо проявляет себя лишь в долгосрочной перспективе, а вовсе не в краткосрочной, как это принято считать.

Это формирует своеобразный парадокс, ведь плюсы данной стратегии рассчитаны как раз на краткосрочную торговлю, где такая система работы, как оказывается, не приносит стабильного результата. Но все же в определенных ситуациях, сухой математический подход, положенный в основу данной стратегии, себя оправдывает.

Классический Мартингейл на фондовых рынках

Очень хорошо себя зарекомендовал принцип Мартингейла на фондовых рынках при покупке акций. Его суть в данных условиях состоит в том, чтобы использовать в своих целях так называемое усреднение. К примеру, клиент приобретает акцию по 1 тыс. руб., ожидая ее дальнейшего роста. Если цена выросла на 10 руб., он продает, зарабатывая свои 10 руб. чистой прибыли, если же нет, и стоимость снизилась до 990 руб., то необходимо докупить еще одну акцию уже по новой цене, вследствие чего усредненная стоимость каждой из двух акций составит:

Если в скором будущем цена вырастет на 5 рублей, то игрок на бирже закроет свои позиции, заработав те же 10 рублей. Но цена может продолжать падать, а значит – на уровне 985 рублей требуется докупить еще 2 акции, усреднив цену до 990 рублей за штуку и так далее.

Это не единственный вариант стратегии разбавления, есть и другие, но общим всегда остается увеличение позиций в случае движения цены в направлении – против ожидаемого.

Порочность стратегии Мартингейла заключается в том, что, по сути, это открытие нарастающего количества позиций против тренда по мере его увеличения. При том вероятность продолжения тренда обычно превышает возможность его разворота и начала коррекции.

Однако есть и принципиально противоположный подход при использовании стратегии Мартингейла. Он состоит в том, чтобы продолжать увеличивать прибыльную позицию по мере движения тренда, а в случае разворота сразу закрывать все имеющиеся позиции. Это весьма эффективное на практике решение, которое, тем не менее, имеет свои недостатки.

Бинарные опционы

В последнее время, с ростом популярности бинарных опционов, стратегия Мартингейл обрела свое второе дыхание и все больше трейдеров используют ее для получения солидных прибылей при относительно небольших рисках. О том, как применяется стратегия Мартингейла на бинарных опционах, расскажет следующее видео, так как лучше все же один раз увидеть, чем много читать на заданную тему.

Отзывы профессионалов

Все опытные трейдеры, которые используют ту или иную стратегию, в основе которой лежит принцип Мартингейла, утверждают в своих отзывах, что для результативного использования необходимо все же сначала получить достаточно знаний о Форекс и не допускать влияния эмоций на совершение операций, как это часто себе позволяют новички. Соответственно, данная стратегия лишается еще одного неявного «плюса», который заключается в том, что для успешной торговли, можно даже не интересоваться тем, как устроен Форекс, а просто использовать каждый раз удвоение сделки, пока не получится снять свою прибыль, перекрыв допущенные до этого убытки.

На деле же, все эксперты обращают внимание на эффективность использования данной стратегии только на больших таймфреймах в тесной взаимосвязи с осуществлением технического или фундаментального анализа. В случае применения последнего требуется наличие под рукой специального экономического календаря Форекс, а вот технический анализ используется в основном при определении направлений тренда, что позволяет добиться соблюдения сразу двух очень важных моментов:

  1. исключить опасную торговлю при боковом движении;
  2. увеличить вероятность правильного открытия самой первой позиции.

Советники Мартингейл

Учитывая, что стратегия Мартингейла – это строго математическая оценка и реакция, то под нее оказалось довольно несложно написать соответствующего советника (робота). Собственно говоря, простые алгоритмы способствовали тому, что в Сети появилось великое множество однотипных роботизированных помощников трейдера, среди которых наибольшей известности достиг Ilan.

Работе данного советника уделили пристальное внимание довольно многие трейдеры, вследствие чего появилось множество тематических форумов, где о стратегии Мартингейл отзывы можно встретить самые различные. Фактически, комментарии трейдеров показывают полный спектр чувств, начиная от самых крайних, от «Ура, все работает» и до «Сливает раз за разом».

Из-за чего же возникают такие разные мнения? Дело в том, что даже тот же распространенный советник по стратегии Мартингейла Ilan может использовать в работе разные настройки. При этом каждый трейдер сам решает на какой валютной паре и в каком именно таймфрейме его необходимо применять. Помимо того, часть трейдеров отслеживает работу советника Мартингейл, в то время как другие – просто бросают его на произвол судьбы.

Как избежать риска

Если внимательно проанализировать сам принцип Мартингейла и его практическую ценность в различных стратегиях, то можно легко заметить следующую ситуацию. Ошибочна не сама идея, а мнение многих трейдеров, которые считают, что, применяя торговые системы, можно не задаваться проблемой постановки дополнительных страховочных стоп-лоссов.

Попросту говоря, нельзя забывать про обычные принципы управления капиталом и правильно рассчитывать риск, который будет заложен в целую серию неудачных сделок, а также исключить из работы пятиминутки (M5). Организовав себе подушку безопасности, трейдер может смело использовать стратегии, работающие по принципу Мартингейла, не опасаясь критических негативных последствий.

Таким образом, можно подытожить, сказав, что стратегия Мартингейла имеет свое право на существование и может использоваться весьма эффективно на Форекс, но уж никак не на рулетке. Поэтому, как минимум, глупо сравнивать завсегдатаев заведений, где проводятся азартные игры и серьезную деятельность на мировом валютном рынке, так как профессия трейдера позволяет стабильно извлекать прибыль в переплетении строгих экономических законов.

Главное, как и во всем, что касается Форекс, не применять принцип Мартингейла необдуманно и «на эмоциях», обеспечивая постоянный контроль над всеми открытыми операциями, особенно в тех случаях, когда используется работа советника. Тогда можно быть спокойными, зная, что ситуация не выйдет из-под контроля, а принципы теории вероятности рано или поздно дадут ожидаемый результат в виде денежной прибыли.

Форекс Статьи

Методы мартингейл на форекс: все разновидности математики в трейдинге

О мартингейле слышали, наверное, все трейдеры, а некоторые успели разок-другой обжечься и потерять свои деньги. Сегодня мы не только разберемся в том, какие виды мартингейла существуют, но и выясним, можно ли вообще зарабатывать с помощью этого нехитрого приема или это просто уловка для того, чтобы вы теряли свои деньги.

Если описать эту тактику парой слов, то мартингейл (мартин) можно назвать удвоением каждой последующей ставки после проигрыша. Глупо и наивно скажете вы? Возможно, но если хотя бы одна из последующих увеличенных ставок сработает, то за счет полученной прибыли вы мгновенно перекроете все убытки, которые были получены до сих пор. На это и делается весь расчет.

Причем применять эту тактику можно буквально где угодно — при работе на валютном рынке, при торговле бинарными опционами, в рулетке, карточных играх. Принцип сохраняется.

Впервые эту тактику описал французский математик Paul Pierre Levy, идея оказалась настолько привлекательной, что многие игроки казино стали применять ее на практике. Некоторые математики сочли идею получения 100%-ого выигрыша вызовом и посвящали мартингейлу целые исследования. Один из таких исследователей Joseph Leo Doob.

Владельцы казино, кстати, учли возможность того, что ушлые игроки могли использовать эту модель ставок. Именно поэтому, например, в рулетке добавлены 0 и 00, это сделано для того, чтобы было больше 2 вариантов исхода.

Применительно к работе на валютном рынке мартингейл означает построение сетки ордеров, в которой объем каждого последующего ордера увеличен. В классической версии увеличение происходит в 2 раза, есть более мягкие варианты работы, с ростом лота по какой-либо математической зависимости (например, по экспоненте) или просто задается коэффициент увеличения отличный от 2,0.

Как работает метод мартингейл

А теперь как это происходит в действительности, представьте ситуацию — вы вошли в рынок, но цена не идет в вашу сторону. Более того, она развернулась и по вашей открытой позиции начинает нарастать убыток. В этой ситуации с использованием мартингейла события будут развиваться следующим образом:

• на определенном расстоянии от первого входа нужно заключить еще одну сделку, при этом лот увеличиваем в 2 раза (рассматриваем классический мартингейл). Самое интересное — как при этом смещается уровень безубытка. Так как второй лот открыт вдвое большим объемом, то и уровень безубытка смещается ближе к нему. В этом и заключается одно из его преимуществ, для выхода в ноль нужно, чтобы цена прошла сравнительно небольшое расстояние в нужную сторону;

• но после 2-го ордера ситуация не изменилась, продолжается движение не в нашу сторону. В этой ситуации происходит открытие 3-го ордера, объем снова увеличиваем в 2 раза, теперь он составляет 0,4. Уровень безубытка снова перемещается;

• третий ордер также не меняет ситуацию, снова продали объемом 0,4 лота, но при этом цена продолжает движение вверх. После очередного сигнала на продажу снова открываем короткую позицию, объем уже составляет 0,8, изменение положения уровня безубытка показано на скриншоте;

• в итоге ситуация меняется в нашу пользу, цена идет вниз и довольно быстро достигает уровня выхода в ноль, а потом и дает возможность неплохо заработать. Если бы мы мартингейл не использовали, то в этой ситуации получили бы несколько убытков подряд, а прибыль по удачной сделке не перекрыла бы их.

И несколько промежуточных выводов:

• мартингейл помогает выйти с честью из сложной ситуации, когда цена идет против вас;

• в геометрической прогрессии возрастает давление на депозит, судите сами, в предложенном примере суммарный лот равен 1,5, при том, что базовый рабочий составлял всего 0,1. Отсюда и главный недостаток такой тактики — повышенное давление на депозит сможет выдержать далеко не каждый депозит, так что ММ тут должен быть строжайший;

• о стопах при использовании мартина забудьте — тут всего 2 варианта: либо вы на коне, либо депозит слит.

Виды мартингейла в зависимости от величины лота. Тонкости работы

В принципе, принцип мартингейла остается один и тот же, независимо от того, какой именно его тип вы используете. Выделить можно:

• агрессивный мартингейл — каждый следующий ордер увеличивается более чем в 2 раза. очень рискованный способ ведения торговли;

• классический — удвоение каждого последующего ордера, разбирали чуть выше;

• консервативный — задается коэффициент увеличения в пределах 1,1 — 2,0;

• усреднение — принцип тот же, что и в мартингейле, но лоты в последующих коленах сетки не увеличивается.

Есть еще вариант семи-мартингейла. Суть его заключается в том, что идет увеличение лота только при убыточной предыдущей сделке, если же сделка закрылась с плюсом, то наоборот — следует уменьшение объема следующей сделки. В этом есть логика — с каждой выигрышной сделкой растет вероятность того, что следующая будет убыточной, ведь выигрышные серии не могут длиться бесконечно. То же самое правило действует и по отношению к убыточным входам в рынок — убыточная серия не может длиться вечно, поэтому растет вероятность того, что следующий вход в рынок станет успешным.

Ну а недостаток такого подхода — плохая работа на безоткатных движениях. Если вы поймали тренд, то из-за уменьшения лота недоберете значительную часть прибыли, а если вошли против тренда, то получите серию убытков. Так как лот постоянно растет, то эти убытки потом будет сложно перекрыть прибылью.

Агрессивный мартин. Стоит ли применять его?

В этом вопросе могу сказать одно — излишняя агрессия на форекс это верный путь к сливу депозита. Желательно делать ставку на стабильность, а не гнаться за сиюминутной выгодой. Для примера просто рассмотрим, как именно возрастает нагрузка на депозит при использовании агрессивной тактики работы.

По скриншоту видно, что при использовании агрессивной тактики и увеличении каждого последующего лота в 3 раза уже к 4 колену теоретически суммарный объем достиг бы 12,1. Хотя, думаю, к этому моменту депозит бы уже просто не выдержал и трейдеру пришлось бы все начинать с чистого листа.

Агрессивный мартин может применяться разве что для эксперимента, чтобы пощекотать себе нервы. Если рассчитываете на стабильный и прибыльный трейдинг, то лучше обратите внимание на более консервативный стиль торговли.

Консервативный мартингейл

На первый взгляд кажется, что сочетать консервативность и такой риск как мартин, просто невозможно, но есть несколько способов снижения риска. При этом основные преимущества (перемещение уровня безубытка, возможность получить прибыль даже в сложной ситуации) сохраняются.

Что касается способов снижения риска, то выделить могу несколько:

• использовать фиксированный коэффициент увеличения меньше 2 — своего рода золотая середина между чрезмерным риском и классикой;

• использовать коэффициент увеличение лота, нарастающий по мере роста числа колен сетки ордеров. Смысл этой затеи в следующем — если работа ведется по прибыльной в целом стратегии, то по мере роста убыточных сделок повышается вероятность движения цены в нашу сторону. И как раз на этот момент будет приходиться максимальное увеличение лота;

• увеличивать лот не сразу, а только с 4-5-го колена сетки.

Такой подход может применяться на постоянной основе — нагрузка на депозит хотя и возрастает, но остается на приемлемом уровне, при этом удается хотя бы частично воспользоваться преимуществами мартингейла.

Методы усреднения на форекс

В принципе, усреднение можно считать методикой производной от мартингейла. А все отличие от любых форм мартина заключается в том, что лот в последующих коленах сетки не увеличивается. Единственная цель такой методики состоит в том, чтобы сместить точку безубытка в нужную сторону.

Немного отличаются и цели при использовании усреднения. Если мартин чаще всего применяется для того, чтобы не только выйти в ноль, но и прибыль получить, то усреднение ставит перед собой одну цель — максимально снизить убытки. Соответственно, и выходим из рынка мы раньше, как правило, если убыток вышел в ноль, то все сделки закрываются.

На скриншоте показан вариант усреднение с открытием 4 ордеров на покупку. Зеленым цветом показано перемещение уровня безубытка в зависимости от количества усредняющих ордеров. Видно, что после открытия 4-го ордера цена все-таки добралась до уровня безубытка, так что была возможность закрыть сеть убыточных ордеров.

Нагрузка на депозит с использованием этой тактики минимальна. Использовать ее можно как дополнение к практически любой торговой стратегии.

Как рассчитать шаг между коленами сетки?

Обычно, когда говорят о мартингейле и открытии сетки ордеров, то особое внимание на расстояние между ордерами не обращают. Между тем, это важнейший элемент торговли, от него зависит количество ордеров, а значит и нагрузка на депозит.

Если цена прошла не в вашем направлении 200 пунктов, и вы решили открывать новые ордера через каждые 20 пунктов, то вы получите к концу этого движения целых 10 открытых сделок. Если же учесть, что при каждой сделке вы еще и лот увеличивали, то нагрузка на депозит будет мягко говоря большой.

Если же вы ударитесь в другую крайность и будете открывать сделки слишком редко, то и смысла в мартингейле будет маловато. Вы элементарно можете пропустить тот момент, когда цена развернется и пройдет какое-то расстояние в вашем направлении, давая шанс выйти сухим из воды.

Так что расстояние между ордерами крайне важная вещь в мартингейле.

Фиксированное расстояние между ордерами

Обычно фиксированное расстояние между коленами сетки если и применяют, то в основном в советниках. В этом случае все зависит от таймфрейма, но я бы посоветовал сильно не мельчить.

При ручной торговле можно немного поизучать статистику и на основании этой информации выбрать шаг между ордерами сетки. Особенно это полезно для интрадей торговли, поясню на конкретном примере.

Предположим, вы торгуете внутри дня и нужно подобрать фиксированный шаг между ордерами вашей сетки. В этой задачке можно воспользоваться данными по средней дневной волатильности по валютной паре. Есть онлайн-калькуляторы, рассчитывающие этот показатель, на скриншоте показан один из таких сервисов.

Для примера возьмем пару EUR/JPY, видно, что за последние 10 недель среднедневная волатильность составила порядка 125 пунктов (4-значные котировки). Это можно использовать для расчета расстояния между ордерами сетки.

Если исходить из того, что в сетке нежелательно допускать наличия более 5-7 колен, то логичным было бы выбрать расстояние между ними порядка 30-40 пунктов для этой валютной пары. Если взглянуть на дневной график, то видно, что частенько случаются почти безоткатные движения, но внутри дня есть немало коррекционных движений, которые тактику оправдывают.

Расстояние между ордерами при ручной торговле

Если вы торгуете вручную и решили ввести мартингейл в свою стратегию, то лучше отказаться от идеи использования фиксированного шага между ордерами. Оптимальный вариант — просто входить в рынок в том же направлении, что и первая сделка, когда рынок дает такую возможность.

В примере повторные входы были выполнены только после того как рынок дал основания для сделки. Фиксированный шаг не использовался. Как видно, это привело к неплохому результату.

В принципе, для того, чтобы наметить положение ордеров сетки можно даже с помощью уровней Фибоначчи. Ключевые — 38,2%, 61,8%, 123,6%, 161,8%, на них цена частенько если и не разворачивается, то как минимум находит сильное сопротивление.

В этом примере ордера открывались исключительно по Фибо уровням. Как видно, входы получились практически идеальными.

Нельзя сказать, что одна из методик однозначно хуже или лучше, чем остальные. В случае с ручной торговлей, например, рынок не всегда дает возможность для сделок, так что в некоторых ситуациях может быть предпочтительнее фиксированный шаг между ордерами.

Фибо уровни — далеко не единственный способ открытия ордеров сетки. Можно использовать буквально любые индикаторы, которые могут помочь в этом, например, скользящие средние с разными периодами усреднения, PivotPoints, полосы Боллинджера и т. д., все зависит скорее от вашей фантазии.

Что касается динамического шага между ордерами, то он часто используется в торговых роботах. Один из вариантов — первые несколько колен открываются с фиксированным шагом между ними, а вот потом расстояние между ордерами начинает увеличиваться с использованием определенного коэффициента. Это позволяет в случае сильного трендового движения не в нашу сторону хоть немного снизить нагрузку на депозит.

Примеры стратегий с использованием мартингейла

Те, кто обжегся на этой тактике убеждены, что заработать с ним невозможно, но я бы не был столь категоричным. Есть немало стратегий, в которых основной упор делается именно на мартингейл, и они способны приносить прибыль стабильно. Несколько таких ТС приведу просто как иллюстрацию того, что мартингейл не обязательно = слив.

Мартингейл стратегия 10 пунктов

В основе этой известной стратегии лежит очень простая идея. Дело в том, что экстремумы вчерашнего дня многие трейдеры выбирают в качестве уровней выставления стопов и тейк-профитов, человек на подсознательном уровне ищет обоснование для принятия решения, High/Low предыдущего дня отлично подходят на эту роль.

В итоге в очень узком диапазоне иногда скапливается немало ордеров, и если цена все-таки пробивает уровень экстремума прошлого дня, то она как бы по инерции продолжает движение в направлении пробоя. Ситуации бывают разные, иногда она проходит пунктов 50 в этом направлении, иногда 20, иногда 15. Но если ограничиться 10 пунктами, то вероятность получения прибыли будет крайне велика. Мартингейл в этой стратегии используется для тех случаев, когда цена после пробоя сопротивления/поддержки не прошла в направлении пробоя и 10 пунктов, а стала двигаться в убыточном для нас направлении.

В этом примере ситуация развивалась практически идеально — после пробоя экстремума прошлого дня цена тут же прошла в прибыльном направлении 14 пунктов. Это позволило зафиксировать прибыль и мартингейл не пригодился.

Следующий пример уже показывает ценность мартингейла. После пробоя цена прошла в нужном направлении 9 пунктов, что не позволило бы сработать тейк-профиту, после чего развернулась и стал нарастать убыток по открытой покупке. Последовало открытие второго ордера, увеличенного объема, после чего разворот цены позволил зафиксировать прибыль даже большую, чем если бы цена сразу пошла в нужном направлении.

На основании этой стратегии создан советник (бесплатной версии нет), так что идея жизнеспособная, а мартингейл позволяет выжимать максимум практически из любой ситуации.

Как добавить мартингейл в любую стратегию

Мартингейл — это всего лишь инструмент, который можно применить практически в любой стратегии. Но вы должны понимать, что этот инструмент резко повышает риск слива даже в изначально прибыльной стратегии, на первое место выходит управление капиталом, но об этом поговорим чуть позже.

Суть модификации стратегии заключается в том, что мы просто отказываемся от фиксированного стоп лосса и используем вместо него мартингейл. Еще раз подчеркну — таким способом можно изменить абсолютно любую стратегию, где используется фиксированный стоп.

Предположим вы работали по сигналам Фибоначчи + Стохастик. Продажи от уровня 61,8% не оправдались, если бы использовался фиксированный стоп, то сделка бы закрылась с убытком.

Но введение мартингейла в стратегию позволило бы решить ситуацию в свою пользу, сетка насчитывала бы всего лишь 4 ордера, так что давление на депозит также оставалось бы на приемлемом уровне.

Что касается стоп лосса, то при использовании мартингейла в стратегии:

• стоп можно не использовать вовсе, если торгуете вручную, то лучше так и поступать;

• в роботах иногда стоп все же используется, но ставится достаточно большим, для того, чтобы сетка не закрылась раньше времени.

О важности манименеджмента в методе Мартингейла

Наша задача остается прежней — ограничить убытки на приемлемом уровне, хотя мартингейловые стратегии и отличаются большим уровнем просадки. Предлагаю на конкретном примере посчитать, насколько в процентах отличается риск при использовании фиксированного стопа в одной и той же ситуации.

Пусть стартовый депозит составляет $1000, работа ведется стандартным лотом 0,1, цена 1 пункта в такой ситуации составит $1.

При работе с фиксированным лотом и входе, который показан на рисунке, убыток составил бы $35. Учитывая размер депозита, это составило бы 3,5%, что находится в допустимых пределах. Теперь рассмотрим ту же ситуацию с использованием мартингейла.

Попробуем оценить убыток в тот момент, когда цена находилась в точке А, т.е. в то время, когда открывалась сделка №4:

• по первой сделке убыток составлял $80;

• по второй — $108 (учитываем увеличенный лот);

• по третьей — $108.

То есть на момент, когда нужно было открыть четвертое колено сетки убыток уже составлял $108 + $108 + $80 = $296, то есть почти треть от стартового депозита.

Конечно, в примере ситуация успешно разрешилась бы в нашу пользу, но ведь в момент открытия 4 сделки трейдер этого не знал. Это классический пример того, как не учитывая ММ можно легко и быстро слить не самый маленький депозит буквально в течение пары дней.

В этом примере следовало уменьшить величину первого лота. Если бы вместо привычного лота 0,1 трейдер бы использовал объем 0,01, то к моменту открытия четвертой сделки убыток составлял всего лишь $29,6, что составляло бы все те же 3% от депозита. Можно было даже немного увеличить риск.

Этот пример я привел лишь для того, чтобы показать насколько важно управление капиталом при торговле. Так что если вы все же решили ввести мартингейл в свою торговую стратегию, то обязательно просчитайте риски перед тем как торговать. Помните, ваш депозит должен выдержать существенную просадку, этим такой подход к трейдингу и отличается от остальных.

Заключение: методы Мартингейла в трейдинге на форекс

Несмотря на то, что мартингейловые стратегии отличаются повышенным риском, на них вполне можно зарабатывать. Для этого всего лишь нужно соблюдать ряд простых правил:

• рано или поздно мартин закончится сливом, ваша задача постоянно выводить прибыль. Первая цель — вывести сумму, равную стартовому депозиту, потом можно немного расслабиться и все так же выводить прибыль, даже в случае слива вы останетесь в плюсе. Просто пополните счет и продолжите работать;

• высокая нагрузка на депозит требует большей прочности от него, депозит должен выдерживать серьезные просадки. Если не можете позволить себе выделить крупную сумму для торговли, то всегда можно открыть центовый счет, в таком случае $100 превращаются в $10000.

Все негативные отзывы в сети о мартингейле связаны как раз с тем, что те, кто их оставляет не соблюдали элементарные правила работы по этой тактике. Возможно, надеялись на баснословную прибыль, а в итоге получили слив депозита.

В завершение могу сказать одно — мартингейл никогда не был и не станет граалем. Это всего лишь один из оригинальных способов работы, с высоким риском, но и с возможностью немало заработать.

Мартингейл – теоретически беспроигрышная форекс стратегия

Содержание

Эта торговая тактика в теории обеспечивает беспроигрышную торговлю, но только в теории, на практике имеем ряд серьезных ограничений. Мартингейл – стратегия форекс, пришедшая на валютный рынок из казино, коротко смысл выглядит так: «постоянно увеличиваем ставку до тех пор, пока не повезет». Сегодня будем разбираться, насколько такой метод работы применим на рынке форекс.

Теория мартингейла

Впервые стал применяться при игре в рулетку. Смысл мартингейла заключается в том, что при неудачной ставке следующая увеличивается в 2 раза (классический подход), прибыль окупает все риски. Согласно теории вероятности игроку должно повезти:

  • если ставки увеличивались в 2 раза, то прибыль просто окупала потери;
  • если же коэффициент увеличения ставки больше 2, то после одной сработавшей ставки игрок компенсировал все потери и получал прибыль.

На форекс ситуация та же, но за счет регулирования коэффициента увеличения лота есть пространство для маневра. Трейдер не закрывает убыточные сделки, а строит сетку из нескольких ордеров, если по ним нарастает убыток. Расчет делается на то, что во время отката на трендовое движение за счет увеличенного лота даже скромное движение графика перекроет убытки.

Главная опасность мартингейла в том, что тренд будет сильным и без серьезных откатов. В таком случае ордера открываются один за одним, размер позиции постоянно растет, в итоге нагрузка на депозит увеличивается, и происходит слив.

В этом и заключается главный недостаток этой торговой тактики. Размер капитала трейдера конечен, чем больше стартовый капитал, тем большее движение против позиции переживет депозит.

Опасны форекс советники, использующие этот подход. Если при ручной торговле трейдер сам выбирает расстояние между ордерами, то робот использует фиксированный шаг (есть варианты и с динамическим шагом). Если он попадет на участок рынка, когда цена делает резкий рывок, то слив происходит за пару минут.

На скриншоте выше – реакция рынка на повышение процентной ставки канадским регулятором, развился даже не тренд, а импульсное движение. Мартингейловый советник на таком рывке мог слить депозит за несколько минут.

Этот метод применим в любой торговой стратегии. Не важно, ведется торговля с помощью индикаторов, паттернов Price Action или на основе графического анализ. Не рекомендуется входить в рынок наугад, полагаясь только на удвоение ставки. Желательно работать по ТС, а мартингейл на форекс применять для увеличения доходности ТС.

Влияние мартингейла на депозит

Если решили использовать эту тактику, то нужно сразу оценить насколько будет загружен депозит. Практика показывает, что заканчивается все сливом большей части стартового капитала. Чаще всего трейдер решает положиться на удачу и сливает весь стартовый капитал.

Как приручить мартингейл?

Несмотря на опасность, способ снизить риски есть, для этого нужно:

  • при работе с мартингейлом использовать стоп-лосс;
  • давать прибыли расти – если при закрытии сетки удалось выйти в ноль, не спешите закрывать все сделки. Попробуйте использовать трейлинг-стоп или фиксировать прибыль частями. Если тренд сменился или началась коррекция, есть шанс не только перекрыть убытки, но и выйти в плюс;
  • использовать коэффициенты меньше 2,0. Если стратегия рассчитана на работу против тренда, этот пункт особенно важен;
  • не использовать фиксированный шаг между ордерами, если планируете использовать советник, выбирайте только те, в которых реализован динамический шаг между коленами сетки;
  • не выбирать максимальное кредитное плечо, это даст большее пространство для маневра. Чем меньше кредитное плечо, тем депозит за время тренда выдержит большую просадку. На величину прибыли и убытка кредитное плечо не влияет;
  • придется решить проблему психологии – сложно наблюдать за тем, как нарастает убыток по предыдущим ордерам.

Можно не использовать сетку ордеров, использование стопов снижает просадку при использовании мартингейла.

Для примера на скриншоте выше (для простоты расчетов стоимость 1-го пункта равна $1):

  • 1-я сделка дает убыток $70;
  • 2-я сделка – депозит уменьшается еще на 54 п, за счет того, что лот увеличен вдвое, убыток составляет уже $108;
  • 3-я сделка еще один убыток – 43 п, стоимость 1-го пункта равна $4, убыток составил $172;
  • 4-я сделка удачная, к этому моменту суммарный убыток составил $350. Лот на 4 колене уже 0,8, стоимость пункта $8. Чтобы прибыль компенсировала полученный убыток нужно, чтобы цена прошла в нужном направлении 350/8 ≈ 44 п. Каждый следующий пункт будет приносить прибыль.

В примере потенциальная прибыль – $1000 (при использовании трейлинг-стопа). За счет того, что использовались стопы, убыток был сокращен по сравнению с удержанием первых 3-х сделок открытыми. Это позволило снизить нагрузку на депозит.

Анализ торговой стратегии

Перед введением мартингейла в свой арсенал изучите статистику по ТС. Потребуются данные о максимальном количестве убыточных сделок подряд. Что касается временного интервала для сбора статистики, учитывайте рабочий таймфрейм. Если торговля ведется на m15, достаточно будет изучения ее работы на нескольких месяцах истории, H4 – от полугода до года и т. д. Отдельно изучите ее поведение во время тренда.

Предположим, капитал трейдера составляет $1000, количество убыточных сделок подряд – 3, средний убыток по каждой – 30 п. Нужно вычислить допустимую величину стартового лота при использовании мартингейла (коэффициент увеличения лота 2,0). Рассуждаем следующим образом:

  • по первой сделке потери будут равны 30 п, по второй вдвое больше (60 п, если представить, что лот тот же, но потери исходя из условий задачи вдвое больше), по третьей – 120 п. Вопрос прибыли пока что не затрагиваем;
  • суммарные потери – до 210 п. Предположим, что потери равны 10% от капитала, не более $100. Цена 1 пункта при этом условии $100/210 ≈ $0,48, округляем в меньшую сторону и получаем стоимость пункта $0,4;
  • этому соответствует стартовый лот 0,04. При таком лоте убыток по 3 сделкам не превысит 0,44 х 210 = $84, что составит 8,4% от депозита, условие выполняется.

Расчет выполнен исходя из того, что по статистике на 4-й сделке стратегия приносит прибыль. По той же схеме выполняется расчет для других коэффициентов увеличения лота, иного количества колен и т. д.

Заключение

Мартингейл при грамотном применении способен повысить КПД торговой стратегии и увеличить прибыль. Ключевое в этой фразе – «в умелых руках», новичкам применять эту тактику категорически противопоказано. Даже если в теории начинающий трейдер все изучил, на практике ему сложно будет совладать с эмоциями.

Независимо от того, по какой ТС работает трейдер (на основе индикаторов, паттернов РА и т. д.) рекомендуем сперва поработать со статистикой. Это необходимо для расчет таких величин как количество колен сетки, коэффициент увеличения лота.

Торговая стратегия Мартингейл – просто о процентах

Система ставок Мартингейла разрабатывалась изначально для казино и, в частности, игры в рулетку, которую очень любил её создатель. С популяризацией игры на бирже эту систему сумели адаптировать и для Форекс. Было ли это хорошей идеей – разберёмся сегодня!

Повышайте доход в процентном соотношении с торговой стратегией Мартингейла

Профессиональный инвестор любого уровня хотя бы раз мечтал о торговой стратегии, способной приносить не меньше ста процентов чистого дохода. И сегодня мы рассмотрим именно такую систему, которая основана на всем известной теории вероятности.

Рассматриваемая сегодня торговая стратегия называется «Мартингейл». Она была разработана ещё в XVIII веке, так что эту технику взаимодействия с рынком можно смело называть проверенной временем.

Благодаря данному информационно-обучающему материалу Вы сможете быстро и просто освоить данную технику. Ну а последующее практическое применение стратегии позволит с максимальной точностью определять ориентацию ценовых колебаний, обнаруживать и пользоваться только достоверными входными точками. Кроме того данная ТС при правильном и грамотном применении даст возможность свести все риски к минимальным значениям, что, в комплексе с предыдущими возможностями, создаст ещё одну — возможность иметь очень высокую прибыль с каждой сделки, и — как следствие — достаточно быстро наращивать депозит.

Стоит отметить, что изначально система не была торговой, она разрабатывалась специально для казино. И многие успешно ей пользуются в этом направлении до сих пор, к примеру в городе тысячи казино — Лас-Вегасе. Тем не менее в изначальной версии данной системы существует немало изъянов, к тому же многое в казино от игрока не зависит, а значит — версия «Мартингейл» для казино характеризуется достаточно высокой степенью риска, и всего одна ошибка может лишить игрока всего капитала. Но в «биржевой» модификации сглажено гораздо больше острых углов, а также существует немало способов заставить «Мартингейл» работать на Вас, принося профит.

В чём суть стратегии

Стоит оговориться, что назвать данный подход полноценной торговой стратегией будет не совсем корректно, поскольку это скорее система ставок, которая легко может быть адаптирована к практически любой стратегии торговли. Как возникла идея и была сформирована эта система? Она была создана, как уже говорилось выше, в XVIII веке учёным-математиком во Франции. Он не занимался торговлей на бирже, но любил рулетку. Учёный поставил перед собой цель — создать такую технику игры в рулетку, которая всегда приносила бы сто процентов дохода, т.е. постоянно удваивала бы сделанную ставку. И результатом его исследований стала система, носящая теперь его имя.

Суть этого метода как раз в том, что изначально сделанная ставка умножается на два в случае проигрыша. И ставка может удваиваться бесконечно, пока не будет получен первый выигрыш. Именно в этом заключается основная особенность данной техники — не имеет абсолютно никакого значения как много проигрышей у Вас было, ведь достаточно всего одной победы для того, чтобы полностью отыграться и остаться в плюсе. Доход в таком случае равняется величине изначальной ставки.

Как мы видим, принцип работы системы очень прост — увеличивайте ставку вдвое, если проиграли, и рано или поздно ставка победит, а доход, полученный от выигрыша, перекроет все предыдущие сливы.

Почему систему так любят трейдеры

Рассматриваемая сегодня торговая техника горячо любима начинающими инвесторами, в отличие от опытных профессионалов, которые в большинстве случаев не воспринимают систему всерьёз либо относятся отрицательно. Начинающим же участникам она кажется отличной методикой, чуть ли не своего рода панацеей. И тому есть несколько причин. Одни думают следующим образом: к чему тратить уйму времени и сил на поиск и чтение справочной информации, много часов изучать все тонкости теории и практики, непрерывно повышать квалификацию и т.д. Ведь можно просто умножать ставку на два после каждого слива, всё равно в итоге оставаясь в плюсе.

Следующей причиной популярности Мартингейла на Forex можно смело назвать психологический аспект, который основывается на одном простом факте: ни один человек, чем бы он ни занимался, не любит проигрыши. В случае же использования системы ставок Мартингейла любое количество проигранных ставок нивелируется всего одним выигрышем. А значит проблема неудач как будто отпадает сама собой. И хотя это весьма спорно, с точки зрения психологии это действительно работает, а техника торговли является близким к идеалу способом быстрой борьбы с расходами.

Классификация торговых систем Мартингейла

Как и любая уважающая себя теория, описываемый метод имеет несколько отличных друг от друга стратегий, основанных на одном и том же принципе. Основными обычно выделяют два, поскольку именно они являются наиболее распространёнными среди адептов:

  • Стандартный метод Мартингейла, подразумевающий двукратное повышение ставки в ответ на любой проигрыш;
  • «Мягкая» модификация системы, со сниженными рисками. Это понижение рисков достигается за счёт более плавного повышения ставки вместо упорного удвоения.

Помимо двух вышеописанных существует ещё одна стратегия на основе рассматриваемой теории, которая получила название «Метод Усреднения». Данная методика менее популярна, тем не менее, имеет смысл рассмотреть её тоже. Суть данной модификации заключается в том, что в случае отрицательного исхода первой сделки трейдер открывает вспомогательные позиции для повышения шанса выигрыша. Стоит учитывать, что данная модификация стратегии мартингейла имеет смысл только в том случае, когда присутствует хотя бы минимальный финансовый откат инвестору от изначальной ставки. Если же прослеживается исключительно безоткатная активность графических индикаторов — пользоваться усредняющей методикой не стоит, поскольку это приведёт только к ещё большему сливу депозита. Подобные движения встречаются в ценовых колебаниях абсолютно каждой валютной пары, пусть и редко — один-два раза в год.

Помимо этих трёх модификаций существует ещё одна — реверсивная, которая заключается в поочерёдном повышении/снижении ставок. Практикующих этот метод почти нет на рынке, хотя свой смысл в нём есть.

Преимущества и недостатки торговой системы Мартингейла для Форекс

Необходимо прояснить один момент — техника взаимодействия с рынком по теории Мартингейла абсолютно нежизнеспособна, если рассматривать её в качестве основной. Гораздо разумнее будет сделать вклад в банке на определённую сумму, нежели просадить её безумной игрой на бирже с огромными рисками. В этом заключается главная, и зачастую фатальная ошибка многих начинающих игроков — они считают, что игра на бирже и в казино — это одно и то же. Отличия существуют, их много, и можно потерпеть очень большие убытки, если этого не осознавать. Но есть и очень важное сходство — и Forex, и игорные заведения, имеют фактор, назначение которого — естественным образом снижать вероятность победы игрока. Этот фактор имеет название Своп или Swap.

Свопом в случае с игрой на бирже является комиссия, взимаемая брокером, который предоставляет трейдеру валютные активы для ведения торгов. Брокерский процент снимается посуточно, а значит, если Ваша сделка переносится на новые сутки — брокеру необходимо заплатить снова. В большинстве случаев Swap оплачивается без получения дохода, хотя иногда брокеры предоставляют определённые бонусы или льготные условия, если Вы ведёте торговлю той или иной валютной парой в нужном брокеру направлении.

Кроме того, рассматриваемая нами сегодня система ставок имеет ещё один значительный минус, который заключается в том, что данная стратегия не очень хорошо сочетается с высокодоходными торговыми техниками с плавающим значением рисков. Гораздо выгоднее подход показывает себя в комплексе с ТС, имеющими постоянный либо усреднённый уровень риска. Наличие связи между отдельными ордерами также является важным моментом для ТС, основанных на теории Мартингейла.

Ещё одно значимое отличие биржи от казино — только в казино ставки можно повышать бесконечно, а стоимость финансовых активов повышаться или понижаться до бесконечности не будет никогда. Этот фактор является скорее плюсом для тактики на бирже, поскольку для повышения ставки в очередной раз не будет нужна астрономическая сумма. В течение одной торговой сессии любая валюта, валютная пара или опцион может подорожать максимум вдвое. Следовательно, существует определённое значение депозита, гарантированно позволяющее трейдеру перетерпеть период удвоения ставок, дождавшись успешного ордера, который покроет все убытки.

Дополнительное правило, имеющее место именно на бирже — не может существовать вечного тренда, а значит рано или поздно тенденция сменится, заставив стоимость отклониться в обратном направлении, тем самым дав Вам шанс отыграться.

Определение текущей тенденции

Первое, что нам необходимо сделать для работы по данной методике — определить текущую ориентацию ценовых колебаний на временном промежутке H4. Сделать это нам поможет набор стандартных инструментов:

  • EMA-индикатор с интервалом 26 в роли экспоненциальной средней линии;
  • MACD — осциллятор с классической конфигурацией.

Построение уровней

Вспомогательные и противодействующие уровни в данной методике работы с биржей Форекс обозначаются в соответствии с часовым интервалом H1. Эти уровни очень важны для верного определения мест входа и выхода из сделок. Построение графиков вспомогательных и противодействующих уровней происходит следующим образом:

  • Вручную, самостоятельно строите прямые;
  • Обозначаете зоны, в которых график стоимости задерживалась чаще и дольше всего;
  • Проводите горизонтальные прямые сквозь места торможения цены.

Поиск точек входа и выхода из рынка

Как уже говорилось выше, определив значения уровней сопротивления и поддержки, мы получаем возможность обнаружить и обозначить входные точки для длительных и затяжных сделок на графиках. Алгоритм вхождения следующий:

  • Входом в затяжные позиции является момент пробития графиком стоимости уровня сопротивления;
  • Точка вхождения в краткие сделки возникает при пробое ценовым графиком вспомогательного уровня.

Полученный доход, согласно постулатам теории ставок, закрепляется в двух случаях: либо на новом вспомогательном уровне, либо на новом уровне сопротивления.

Индикация сигнала приобретения

Алерт покупки определяется при помощи паттерна «пейнтбар». Нас интересует бычий тип паттерна на фоне уверенно возрастающего тренда на рынке. Первым делом обозначаем ориентацию колебаний тенденции на M30 при помощи классического трейдерского инструмента Stochastic. Тем самым мы получим действительную точку вхождения в рынок с позиции приобретения активов. Открываем сделку как только завершается текущий пейнтбар, и нам остаётся только установить параметр Stop-Loss в оптимальной точке. К слову, наилучшим значением Стоп-Лосса будет 70 пипс, поскольку для рассматриваемой нами сегодня торговой методики существует качественный советник, но об этом позже. Если же Вы предпочитаете торговлю в ручном режиме — оптимальным значением Stop-Loss будет точка, находящаяся за пределами вспомогательного уровня, отторгавшего график стоимости в последний раз.

Определение сигнала продажи

Точка вхождения в торговлю с ордерами продажи определяется по медвежьему пейнтбару, формирующемуся на фоне уверенно ниспадающего тренда. Ориентацию ценовых колебаний определяем также, как и в случае со сделками покупки — при помощи инструмента Stochastic.

Сопровождение позиций

Порядок выставления и оптимальные значения параметра Stop-Loss мы рассмотрели в предыдущих параграфах. Теперь нас интересует TakeProfit, а также процесс сопровождения открытого ордера в целом.

В соответствии с теорией мы имеем четыре основных способа сопровождения при помощи Take Profit:

  1. Показатель Take Profit превышает значение Stop-Loss как минимум втрое.
  2. Наилучшие результаты во время проведения тестов внутридневной торговли были достигнуты при показателе Take Profit в 50 пунктов.
  3. Для получения чистого дохода оптимальным вариантом станет частичное закрепление. Выглядит это следующим образом: первая половина ордера завершается когда цена преодолевает количество пунктов, вдвое превышающее значение Stop-Loss. А оставшаяся часть позиции переходит в безубыточную зону.
  4. Кроме прочего, неплохим способом сопровождения позиции после открытия может стать Трэйлинстоп.

Самое важное — принять аксиому: не существует ситуации, когда допустима торговля без установки стопов. Поскольку из-за их игнорирования неимоверно повышается риск полного слива капитала.

Причины эффективности Мартингейла

Почему же эта техника так эффективна именно на Форекс? Тому есть несколько причин, и мы остановимся немного на каждой.

Во-первых, очень низка вероятность ухода стоимости валютного актива в ноль. И даже при очень резком снижении цены, какова бы ни была причина этого спада, очень низка вероятность того, что график достигнет нулевого значения. Отсюда вытекает, что именно на бирже, в отличие от казино, можно получать основную прибыль на разнице в показателях стоимости, нивелируя убыточные позиции получаемым процентом. Но это актуально только в случае положительного Swap. То есть, приобретаются активы с высокими процентными ставками и удерживаются, а доход идёт с получаемого процента. При продаже валюты будет характерна сниженная валютная ставка.

При использовании этого метода необходимо помнить, что всего одной ошибки может быть достаточно для провокации непоправимых убытков.

Метод мартингейла на Форекс — высокий уровень прибыли и рисков

Метод Мартингейла вызывает огромное количество споров между трейдерами. Одни считают, что при помощи этого метода можно получать прибыль со стопроцентной вероятностью, другие же говорят, что эта стратегия торгов может достаточно быстро привести к обнулению торгового счете.

Этот метод был придуман достаточно давно, он изначально использовался для игры в рулетку. Лишь много лет спустя трейдеры поняли, что эту методику можно эффективно применять для эффективной торговли на валютном рынке Форекс.

Метод Мартингейла. Применение для торговли на Форекс

Практика показывает, что применение этой стратегии для заключения сделок на валютном рынке может привести к целому ряду серьезных убытков в ситуациях, когда ценовой уровень в течение продолжительного отрезка времени двигается в одну сторону.

Допустим мы используем пару евро/доллар и приобрели валюту при ценовом уровне 1,3200, после чего он начала снижаться. Затем мы опять купили валюту по цене 1,3160. В итоге имеющиеся ордера станут безубыточными не на отметке 1,3200, а на уровне 1,3174. Такую тактику принято назвать усреднением или удвоением позиции.

4,0,1,0,0

Чтобы добиться безубыточности для имеющихся сделок, ценовому уровню необходимо подняться всего на четырнадцать пунктов. При этом, необходимо знать, что в некоторых ситуациях ценовой уровень может начать передвигаться в противоположном направлении после того, как у вас окончатся денежные средства на счету из-за постоянного создания сделок.

Принимая во внимание описанное выше, можно сделать вывод, что применяя метод Мартингейла нужно начинать торги с минимально возможных лотов.

На сегодняшний день система Мартингейла широко применяется в роли основы для разработка различных стратегий и советников Форекс. Авторы роботов, созданных на основе метода Мартингейла, обещают, что их продукт в состоянии приносить до двухсот процентов дохода ежемесячно, но не стоит им доверять безоговорочно. Помните, что такой уровень прибыльности связан с очень серьезными рисками, которые могут привести к быстрому обнулению депозита.

Как использовать метод Мартингейла для получения прибыли

Опытные трейдеры рекомендуют применять метод Мартингейла на Форексе только в паре с другим стратегиями.

9,1,0,0,0

Допустим при использовании какой-либо стратегии вы открываете отложенный ордер Форекс на реализацию валюты по цене 1,3131 и размещаете Stop Loss на отметке 1,3171, а Take Profit на уровне 1,3091. После срабатывания сделки, ценовой уровень резко возрастет до отметки 1,3191, в результате чего возникает шип, который сорвет созданный нами стоп-лосс, после чего цена совершит разворот и направится вниз. В подобных ситуациях мы получим убытки.

Если, помимо основной стратегии, использовать метод Мартингейла, то вместо Stop Loss необходимо открыть ордер на реализацию валюты с удвоенным лотом. С помощью таких манипуляций в описанной выше ситуации мы получим восемьдесят пунктов прибыли (благодаря установки удвоенного лота), а как только ценовой уровень достигнет Take Profit, наша прибыль по двум созданным ордерам составит двести пунктов.

На расположенном выше рисунке вы можете увидеть альтернативный метод открытия удвоенного ордера. Система Мартингейла на Форекс предполагает использование в качестве места для установки удвоенного ордера линии сопротивления и поддержки. Обратив внимание на представленный выше график, вы заметите, что сделка с удвоенным лотом создается на уровне сопротивления.

Для того, чтобы избежать обнуления депозита, из-за открытия сделок против имеющейся тенденции, необходимо открывать сделки лишь в направлении господствующей тенденции. Если в течение определенного отрезка времени цена растет, то необходимо создавать только ордера на покупку, а если снижается – на реализацию валюты.

На представленной выше картинке вы видите, что доминирует восходящая тенденция, так как ценовой уровень располагается над скользящей средней. В самом начале открывается ордер на пробой линии сопротивления в отметке 1,570 и устанавливается Take Profit на уровне 1,5770. Цена дошла до уровня открытия ордера и начала движение в обратном направлении. Так как мы знаем, что это всего лишь коррекция и необходимо немного подождать, чтобы возобновился рост ценового уровня, то создаем сделку с двойным лотом по цене 1,5690.

14,0,0,1,0

После срабатывания удвоенной сделки наблюдается коррекция и рост уровня цены. Как только цена достигает точки открытия первой сделки, мы уже обладаем прибылью в размере восьмидесяти пунктов, а при достижении ценовым уровнем тейк-профита, наш доход по обеим сделкам составляет двести пунктов.

Метод Мартингейла во время поворота тренда или флета

При использовании метода Мартингейла завершением тенденции следует считать только ее изменение на противоположную, так как флет представляет собой коррекцию старшего уровня, и с большой вероятностью после его окончания может продолжиться старый тренд. Таким образом, если ценовой уровень перешел во флет, следует создавать ордера в направлении старого тренда.

Если же тенденция все-таки изменится на противоположную, следует создать сделку в обратном направлении с лотом, который должен равняться сумме предыдущих сделок, умноженной на два.

Открытие удвоенного ордера с переворотом позволит вам компенсировать убытки от ранее совершенных сделок и получить неплохую прибыль.

19,0,0,0,1

Если вы решили использовать метод Мартингейла, то вам потребуется депозит достаточно крупного размера, так как вам придется открывать множество сделок, непрерывно увеличивая размер лота. Пред началом торговли на реальные деньги, обязательно протестируйте эту систему на демо счете в Метатрейдере. Надеюсь, эта статья поможет вам увеличить размер прибыли от ведения торгов на рынке Форекс.

БЕЗОПАСНЫЙ МАРТИНГЕЙЛ. КАК ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МАРТИНГЕЙЛА УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ?

Безопасная система по принципу Мартингейла — миф или реальность? Поговорим о безопасных и прибыльных частях системы Мартингейла, которые улучшат ваш торговый результат.

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

В ЧЕМ СУТЬ СИСТЕМЫ МАРТИНГЕЙЛА?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

КАК МАРТИНГЕЙЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ФОРЕКС?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

  • Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
  • Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО МАРТИНГЕЙЛА?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

ПОДГОТОВКА К БЕЗОПАСНОМУ «МАРТИНУ»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

  • Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

  • Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

МИНУТКА ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

  • Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
  • Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

  • Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
  • Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ НЕ ТАК ГЛАДКО?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И СНОВА О МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента. Берегите себя, носите шапки

Стратегия Мартингейла на Форекс

Стратегия Мартингейла на Форекс всегда вызывала дискуссии в среде трейдеров. Кто-то считает ее хорошим вариантом для тех, у кого нет навыков рыночного анализа. Противники Мартингейла считают, что эта система очень опасна с точки зрения управления капиталом.

Согласно одной из легенд, слово «Мартингейл» произошло от названия жителей деревни Мартиг во Франции, которые были очень просты. Отсюда и пошло название простейшей системы. Но на самом деле, эта методика не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.

Во многих казино она официально запрещена (что отчасти показывает ее успех). А вот в торговле на финансовых рынках ее активно применяют.

Суть Мартингейла на Форекс

Под торговым циклом стратегии Мартингейла на форексе понимается количество сделок, которое делает трейдер до профитной. Причем цикл здесь может значительно варьироваться. В этом заключается один из минусов Мартингейла. Но об этом позже. А пока что приведем простой пример.

Предположим, что вы покупаете валютную пару евро-доллар объемом 1 лот. Сделка оказывается убыточной. В этом случае, следующая сделка открывается уже объемом в два лота. Предположим, что и эта покупка не принесла положительного результата. Тогда покупать необходимо уже четыре лота.

Важное условие – одинаковый объем рисков по каждой сделке.

Иначе получить прибыль по Мартингейлу не получится. То есть по каждой убыточной сделке потери должны быть одинаковыми.

Стратегия мартингейла на практике

В приобретаете EUR/USD объемом 0,01 лота. Уровень тейк-профита и стоп-лосса выставляется, к примеру, на дистанции в 30 пунктов от текущей цены.

Предположим, сработал стоп-лосс. Далее, трейдер открывает еще одну сделку на покупку с теми же параметрами, но только объемом 0,02 лота.

Если эта сделка закрывается по тейк-профиту, мы полностью компенсируем полученный по первой сделке убыток и выходим в плюс с учетом того, что объем второй сделки в два раза больше объема первой.

На практике получается, что подобная стратегия достаточно результативна с учетом того, что цена не может двигаться вечно против ваших открытых позиций. Конечно, если речь не идет об очень сильном тренде.

Еще один важный момент – свопы. Если вы входите в сделку с положительным свопом, то помимо прибыли по самой системе мартингейла, вы будете получать дополнительный доход от переноса позиции на следующий торговый день. Единственная рекомендация, которую можно дать – старайтесь искать валютные пары с как можно меньшей волатильностью.

Мартингейл убыточен в долгосрочной перспективе

Стратегия Мартингейла очень противоречива. Многие трейдеры работают именно с ней, но многие, наоборот, советуют от нее отказываться. Бытует мнение, что мартингейл в долгосрочной перспективе убыточен. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Достаточно интересная формула, по которой рассчитываются многие стратегии:

  • А – количество прибыльных сделок
  • В – количество убыточных сделок
  • Х – средний размер прибыльной сделки
  • Y – средний размер убыточной сделки

Противники стратегии Мартингейла на Форекс приводят следующий довод, что средний размер убыточной сделки ничем не ограничен. Соответственно, вместо Y можно поставить знак бесконечности. Произведение B и Y тоже будет равно бесконечности. Соответственно, каким бы не было произведение A*X, бесконечность все равно больше и результат получается отрицательным.

С одной стороны, вполне весомый довод против Мартингейла на рынке Форекс. С другой стороны, это, если можно так выразиться, крайность. Например, если вы будете пользоваться стратегией как системой управления капиталом, но при этом, будете анализировать рынок, то у такой торговли есть очень хорошие шансы на успех.

Если вы грамотно оценили рыночную ситуацию, вам недолго ждать того момента, когда появится прибыльная сделка. А Мартингейл в данном случае нужен для того, чтобы подстраховать свои убыточные сделки, которые тоже вероятны даже при хорошем прогнозе.

Единственный момент – мы не рекомендуем пользоваться этой стратегией начинающим трейдерам. Дело в том, что у них еще нет понятия о рыночном анализе. Они могут начать стоить сетку из сделок в любом месте на графике. В результате, это может окончиться крайне плачевно для трейдера.

И еще один важный момент – не стоит пытаться торговать с помощью стратегии Мартингейла в период перед выходом важной макроэкономической статистики вроде нон-фармов или заседаний центральных банков. Существенные импульсы могут в значительной мере повредить вашему депозиту.

Для того, чтобы все-таки внедрить стратегию Мартингейл в вашу торговлю на рынке Форекс, давайте определимся со сводом правил, которых стоит придерживаться:

  • выбрать слабоволатильную валютную пару;
  • рассчитать среднедневную волатильность;
  • определиться с первоначальным размером лота;
  • на основании расчетов среднедневной волатильности определиться с размерами стоп-лосса и тейк-профита
  • обязательно проследить, чтобы в ближайшее время не публиковалось важной макроэкономической статистики, не было выступлений представителей ЦБ, не планировалось заседаний ЦБ и так далее;
  • заранее выставлять отложенные приказы на уровнях стоп-лоссов;
  • наконец, найти в себе силы выйти из цепочки с убытком, если ситуация выходит из под контроля и на рынке начинается не запланированный вами в рамках прогноза тренд в противоположную от позиций сторону.

Стратегия антимартингейл

Это еще одна система управления капиталом. Приставка «анти» говорит о том, что эта система противоположна стратегии Мартингейла. И так оно, по сути, и есть. В основе этой системы лежит Мартингейл, но правила полностью противоположны.

Основной принцип работы данной стратегии управления капиталом заключается в наращивании объема прибыльных позиций. То есть, если ваша сделка закрылась в плюс, следующую сделку вы открываете в том же направлении, что и предыдущую, но только уже с двойным объемом. При этом, важно помнить, что первое увеличение объема делается исключительно после второй прибыльной сделки (а не после первой).

Если же сделка закрывается с убытком, то объем позиции необходимо снижать до первоначального. В такой ситуации, вы сможете застраховать ваши риски.

  • Еще одна важная особенность антимартингейла – цикличность.

Работая с этой системой не стоит бесконечно наращивать позиции. Обычно, трейдеры доходят до четырехкратного увеличения объема, а затем возвращаются к начальному.

Самым существенным преимуществом данной стратегии управления капиталом является то, что трейдер может достаточно быстро нарастить депозит, работая в рамках одного единственного рыночного тренда. Если же сделка оказывается убыточной, трейдер рискует небольшим объемом, так как позиции не увеличиваются.

Что касается недостатков, они тоже есть. Когда вы увеличивается объем в два раза, есть риск, что сделка окажется убыточной. В этом случае, потери могут превышать прибыль от предыдущей доходной сделки.

Преимущества и недостатки стратегии

К преимуществам стратегии Мартингейла можно отнести:

  • Возможность торговли на финансовых рынках без специальных знаний;
  • Простота методики. Вам достаточно лишь определиться с объемом первоначального лота и затем увеличивать этот объем в два раза, если сделка оказывается убыточной;
  • Беспроигрышность стратегии. Рано или поздно вы получите прибыль по стратегии Мартингейла.

Несмотря на достаточно большое количество весомых преимуществ, есть у такой системы и свои недостатки. К ним можно отнести:

  • Необходимость больших капиталовложений. Открывая позиции по Мартингейлу, вы никогда не знаете, какая именно сделка окажется успешной. Возможно, вам придется открыть их несколько десятков. За это время вы можете лишиться своего депозита;
  • Необходимость тщательного планирования вашего депозита и объема сделок. Каким бы большим не был ваш инвестиционный капитал, рано или поздно он может закончится. Перед тем, как начинать торговать по Мартингейлу, вам лучше знать заранее, на сколько сделок вы можете рассчитывать;
  • Психологический фактор. Очень многие трейдеры, которые хоть раз пробовали Мартингейл отмечают, что достаточно легко открываются лишь первые сделки. Если торговля затягивается и объем средств в сделках начинает «переваливать» за половину депозита, у многих просто не хватает терпения и они прекращают дальнейшую работу с системой. Но при этом, они лишаются большей половины своего капитала, что очень ощутимо!

Доводы в пользу Мартингейла

Несмотря на то, что недостатки этой методики превалируют над ее достоинствами, есть несколько важных обстоятельств, на которые следует обратить внимание. Между казино и финансовыми рынками есть огромная разница. Любой финансовый инструмент не может дорожать или дешеветь вечно.

  • Рано или поздно на рынке наступает откат или разворот тренда.

А это неплохая возможность для того, чтобы завершить цикл по стратегии Мартингейла. Конечно, если вы посмотрите не месячные графики, в периоды существенных кризисов многие валютные пары значительно теряли в цене. Но это вовсе не значит, что падения были без коррекций.

Торговые советники на основе Мартингейла

Очень многие современные торговые роботы для валютного рынка работают по принципу Мартингейла. На профильных форумах часто можно встретить вопрос, по какому именно принципу работает тот или иной робот. Даже знаменитый советник Илан построен именно на стратегии Мартингейле.

У такого рода советников есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что они демонстрируют относительно высокую доходность. Она может достигать 30% в неделю! Только представьте себе, сколько процентов вы сможете заработать в год. Но при этом, для достижения таких результатов, необходимо располагать ордера близко друг от друга. И здесь проявляется негативная сторона такого метода.

Чем чаще вы будете закрывать убыточные сделки, тем чаще вам придется удваивать позиции. А это таит в себе определенные риски.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стратегия мартингейл на Форекс: разбираем все + и —

Рассматриваем целесообразность применения метода мартингейл на форекс

Что такое торговая система мартингейла и стоит ли ее применять при торговле на валютном рынке?

Сторонники и противники ведут извечный спор: целесообразно ли использовать стратегию мартингейл при торговле на финансовых рынках? В интернете вы найдете огромное количество статей с заголовками “Мартингейл — Беспроигрышная стратегия Forex” или “Мартингейл: доказательство убыточности системы”. На этот вопрос однозначного ответа нет. Трейдеры разделены на два лагеря: противников и сторонников. Сторонники мартингейла считают, что если рынок сложно предугадать, так как у него нет четкой траектории движения, то надо использовать эту рыночную особенность себе во благо. Давайте разберем подробно принцип метода мартингейла и как его применяют, чтобы сделать какой-либо вывод.

Как появился мартингейл и в чем его смысл?

Этот метод пришел в маржинальную торговлю из азартных игр, открыл миру французский математик Поль Пьер Леви. Он изобрел его для игры в казино, а именно в рулетку. Принцип мартингейла прост: если начальная ставка не приносит желаемого дохода, то игрок делает новую ставку удваивая свою позицию. И так до победы. В случае выигрыша игрок должен вернуться к первоначальной минимальной ставке. Обычно ставят на игру один доллар. В случае неудачи ставка удваивается – 2 доллара. Потом четыре, восемь, шестнадцать и т.д.

Применение мартингейла к спекуляциям на валютных парах

Спекулянты, признающие мартингейл на рынке форекс, выбирают высоковолатильные валютные пары. В рамках текущих реалий один из самых привлекательных инструментов по своей волатильности будет криптовалюта. А исторически, особой популярностью пользуется британский фунт -доллар США. Если вы посмотрите на этот график, то увидите, что он весьма ликвидный и волатильный.

Ход рынка часто сменяется контр-ходом. Менее интересной является пара доллар США — иена и евро — доллар, но и на них удобно работать из-за небольших комиссионных расходов. У USDJPY достаточная волотильность, хотя на недельном графике доллар США- иена видно, что иногда японская валюта надолго устремляется в одном или другом направлении.

На паре EURUSD такое происходит реже, но тоже не исключается.

Правило “брать по 150 пипсов”

Мартингейльщики берут от нескольких пипсов в прибыль до нескольких сот, а может и тысяч пипсов. Большинство трейдеров такого стиля забирают 1 доллар прибыли в случае удачи. Весьма популярна стратегия – брать 150 пипсов. Такая методика будет эффективной, в том случае, если трейдер не нарвется на нежелательный длительный однонаправленный тренд. Впрочем, такой тренд опасен всегда при мартингейл-торговле.

Убыточная полоса или синдром Монте-Карло

Насколько может быть длительной убыточная полоса? В игровом зале Монте-Карло однажды был зафиксирован рекорд: шарик в рулетке 16 раз подряд попал на черное. Все игроки были в шоке. После этого шарик еще 11 раз подряд попадал на черное. Может ли быть нечто подобное на бирже? Может! Более того, рулетка памяти не имеет, а рынок обладает определенной памятью.

Если все время не ставить на бай или на селл, то по всей вероятности, потерять деньги получится еще быстрее. Некоторые спекулянты чередуют приказы бай и селл поочередно. Вряд ли этот способ дает им хоть какое-то преимущество над рынком.

Лучшее время на рынке для мартингейла

Когда лучше торговать с помощью этой методики? Нельзя начинать торговлю во время выхода важных новостей, потому что может появиться однонаправленный длительный тренд. Во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи тоже торговать не рекомендуется. Впрочем, во время открытия фондовой биржи рынок может активно пойти в нужную для вас сторону.

Графические модели и мартингейл

Какая модель наиболее информативна? Возможно «голова и плечи» и ее перевернутая модель в большинстве случаев хорошо срабатывает. Рассматривать эту модель лучше на дневном графике. Неплохо срабатывают и V-образные, W-образные и U-образные вершины и низины рынка. Дождавшись формирования той или иной модели можно приступать к агрессивной атаке на рынок. Уровни сопротивления и поддержки тоже о многом говорят.

На этом дневном графике пары евро-доллар явно прослеживается фигура “голова и плечи”. Левое плечо отмечено стрелкой красного цвета, правое — желтого, а голова — синим цветом. Стрелкой зеленого цвета указан желаемый момент входа в рынок для игры на понижение.

Можно ли переиграть рынок

Переиграть рынок – это естественное желание спекулянта. Как это проще сделать? Большинство новичков, узнав об удвоении ставки, с радостным криком бросается на рынок, но… проигрывают. Важно иметь не только напор, но и умеренный аппетит. Для того, чтобы ваши шансы на успех были велики – надо торговать минимальным лотом – 0,01. Если вы собираетесь входить в рынок через 150-200 тиков, то можно работать несколько большим лотом, но нужно помните о том, что чем больший торговый объем – тем больше потенциальный убыток, который может привести к сливу депозита.

Поддержка и сопротивление

При входе в рынок трейдеры могут руководствоваться такими вспомогательными инструментами на рынке, как линии поддержки и сопротивления. В таком случае их вероятность на победу будет несколько выше. Идентификация линий тренда – самый простой вид анализа, но достаточно действенный. Им пользуются не только новички, но и профессионалы.

Мартингейл или же усреднение?

Какой способ торговли даст лучший результат? При усреднении вероятность полного уничтожения капитала, как правило, ниже, чем при использовании мартингейла. Хотя зачастую случается так, что при применении мартингейла получается выйти из глубокой просадки в плюсовую зону, а при применении усреднения – нет.

Расстояние между сделками

Как часто надо инициировать сделки? На этот вопрос каждый трейдер ищет ответ самостоятельно. Вс

Безубыточный метод?

Безубыточный ли этот метод? Надо сказать, что мартингейл, действительно, безубыточная торговая стратегия, но с одной оговоркой: при бесконечно большом капитале управляющего. Но есть ли у кого-нибудь такие деньги на Земле? Нет! Значит, и мартингейл можно использовать только на свой страх и риск.

Профессиональный подход

К любому делу надо подходить серьезно. Перед тем как начать торговать с помощью мартингейла, надо протестировать несколько советников, а может и самому его написать. Устроит ли Вас падение капитала на десятки процентов в одной сделке? А на 50%? Если вы будете работать по классическому мартингейлу, то надо быть готовым поставить последние деньги на кон, чтобы вернуть все потери и заработать минимальную денежную сумму. И такая ставка может принести вам полное разорение.

Советники и мартингейл

Целесообразно ли использовать советники, торгующих с помощью мартингейла? Профессионалы говорят, что целесообразно. Лучше всего, по мнению специалистов, написать советник самому при содействии программиста. Хотя кое-что можно подобрать и в cети. Не обязательно купленный советник будет лучше бесплатного. Хотя на Западе активно пишут советники и также активно их продают-покупают.

Идти до конца! Желательно победного

Большинство трейдеров настаивает на том, что торговать с помощью мартингейла надо до конца. По их мнению, не надо выходить из сделки при потере 10 или 20% капитала. Тем более не нужно выходить из позиций при больших потерях, потому что нарушится смысл мартингейл-методики. Важно “раздавить” рынок, иначе рынок раздавит вас.

Потенциальная доходность

На какую доходность следует рассчитывать, торгуя по этой методике? При относительной (!) безопасности надо надеяться на 3% дохода в месяц. В таком случае велика вероятность того, что мартингейл не уничтожит ваш депозит. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. По теории вероятности через несколько лет придет тот момент, когда рынок за ваш счет обнулится. Это может случиться не только через несколько лет, но и через несколько месяцев или даже десятилетий. Можно ли рассчитывать на 30% в месяц? Можно! Но в таком случае надо помнить о том, что уничтожение капитала вам гарантировано. Произойдет это в первый месяц или пятый – не суть важно.

Фундаментальный анализ и мартингейл

Нужно ли применять новостной анализ при такой торговле? Безусловно! Начинать торговый процесс против направления тренда – неразумно. Идентифицировать направление тренда зачастую удается благодаря новостному анализу. Допустим, в США готовится выход негативной информации, и ставить на укрепление доллара в таких случаях не следует. Хотя негативные предчувствия могут не оправдаться, и тогда американская валюта может укрепиться.

БРЕКЗИТ и не только: ждем Черного лебедя

Черным лебедем в трейдерской среде принято называть неожиданное событие, которое может все изменить на бирже в одночасье. Кстати, БРЕКЗИТ не попадает под это определение, потому что он был прогнозируемым. Не было Черным лебедем и неприятие Евроконституции в о Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда социологические опросы свидетельствовали о том, что граждане этих двух европейских стран не поддержат проект этого документа. А вот сбитые небоскребы в Нью-Йорке – это пример классического Черного лебедя. Кризисы тоже плохо прогнозируются, хотя постфактум всегда находятся умники, которые утверждают: я предсказал этот кризис за несколько лет до того, как рынки обвалились.

Тестирование советника

Для того, чтобы начать активно использовать мартингейл — стратегию, нужно сначала ее протестировать на учебном счете. Иногда на исследования уходит немало времени. Некоторые спекулянты тестируют всю жизнь, и всю жизнь торгуют. Какой советник вам больше подойдет? Возможно, тот или другой. Не исключено, что надо будет поправлять торговый алгоритм.

Формула Блэка-Шоулза

Эта формула простая, но она единственная на бирже. Смысл ее заключается в следующем: график может за одно и то же время пройти одинаковое расстояние как вверх, так и вниз. Все великое просто. Но можно не полностью согласиться с этим утверждением, хотя ничего более умного пока не придумано. Может ли эта формула помочь в работе трейдерам, эксплуатирующим мартингейл — стратегию? Может! Благодаря ей, спекулянт может делать более-менее правильные выводы.

Относительно критики этой формулы надо заметить, что рынок фондовый, например, и валютный ведут себя не одинаково.

Опасность изменения настроек

Трейдеры любят изменять настройки, когда надо и не надо. Изменяя настройки нужно помнить, что зачастую вмешательство приносит не доход, а банкротство. Многие советники настроены на что-то конкретное. На что именно – не все это знают. При вмешательстве в «мозг» системы могут быть негативные последствия. Особенно опасны в этом деле люди, склонные к программированию. Трейдинг — это философия, а так как многие программисты в ней не разбираются, то они ищут отдушину в своем ремесле. Вряд ли им это поможет в искусстве спекуляции.

Психологический аспект

Следуя по выбранному пути, важно не отклоняться от цели. Нет ничего хуже, чем принять огромные убытки и не знать, что делать дальше. Трейдеры зачастую «ломаются» в самый неподходящий момент. Как быть трейдеру, который начал торговать при капитализации 100 долларов? Сначала он ставит на кон 1 доллар. Если у него все получается, то он забирает прибыль и готовится к следующей сделке. Если что-то пошло не так, то он ставит на кон уже 2 доллара. Снова неудача? 4! Потом 8, затем 16 и т.д. В какой-то момент у него может не хватить денег для удвоения, и ему надо поставить на игру те средства, которые остались. Но и такая сделка не восполнит все потери в случае удачи. И все же: надо следовать вышеописанной логике.

Математики на бирже

С трейдингом отлично справляются психологи, а не математики. И все же: в мартингейле работает математический подход. Психологи могут обратить внимание на реакцию трейдеров на то или иное событие. Когда же включается мартингейл-стратегия, тогда нужно следовать простой математической логике. Но старт в торговле должен быть осуществлен не только после математического подсчета, но и после фундаментального анализа.

Вероятность банкротства

Она всегда присутствует при использовании этой ТС. И все же: как правило, мартингейл дает отсрочку банкротства. Есть трейдеры, которые утверждают, что они зарабатывают около 35-40% годовых и ни разу не разорились.

Заглянуть в будущее

Возможно ли это? Профессионалы утверждают, что будущее остается тайной за семью замками. И все спекуляции на эту тему – неуместны. Конечно, такие события как БРЕКЗИТ или изменение процентной ставки ФРС США можно обойти стороной.

Долой стопы!

Стоп-приказы не целесообразно ставить при мартингейл – торговле. Если трейдер начинает ставить стоп-приказы, даже на уровне безубытка, он уже применяет не классический мартингейл, а один из вариантов усреднения. А это уже совсем другая история. Нет ничего хуже, чем в какой-то момент “сломаться” — выйти с огромным убытком из серии сделок.

«Мягкий» мартингейл

Кроме обычного мартингейла есть еще и его «мягкий» вариант, когда трейдер увеличивает депозит не в 2 раза, а в 1,5, например. Некоторые спекулянты рискуют увеличивать каждую последующую сделку на 10-20%. В некоторых случаях от “мягкого” мартингейла будет больше толку, чем от классического мартингейла, а в некоторых – меньше.

Применять ли локи при мартингейле?

Есть любители использовать замки (локи) во время неудачной торговли. Например, если вы открыли сделок общим объемом на 0,4 лота, и не знаете, как выйти из этой ситуации, то иногда может быть полезным вход таким же объемом в противоположном направлении. Хотя все равно придется когда-то выходить из этого замка и это не всегда дается очень просто. Использование замка – это больше психологический прием, чем технический. Ведь с таким же подходом можно просто выйти из сделки. Во время торговли по мартингейлу локи вряд ли будут полезными.

Опционы и мартингейл

В последние годы растет интерес к торговле опционами, хотя лично я считаю такие компании гемблингом, но и мартингейл же пришел к нам из азартнпых игр, возмодно именно там его и стоит применять. С помощью мартингейл-методики можно пытаться переиграть рынок, спекулируя опционами. Если на это трейдер решится, то ему надо знать одну истину: чем короче срок исполнения опциона, тем выше вероятность банкротства. Иногда торговля опционами завораживает трейдера, но опасность при этом разорения ничуть не уменьшается.

Профессионалы считают, что опционная торговля намного опаснее прямых контрактов, а опционная торговля с применением мартингейла и подавно.

Золото или валютные пары? Может CFD на акции?

Торгуя с помощью этой ТС надо знать, что CFD на акции для этой цели не подходят. Акция может сильно упасть в цене или взлететь. Валютные пары и золото более волатильные инструменты. И как я уже обозначал, в новых реалиях первое место по волотильности занимают криптовалютные пары.

На дневном графике золота красной стрелкой отмечен гэп. Но разрывы в цене на “золотом” рынке случаются редко. На фондовом рынке разрывы в цене случаются чаще, чем на рынке драгоценного металла. Использовать мартингейл-стратегию лучше в направлении движущегося тренда, а не против него.

Покоряя хаос на форекс

Иногда подбрасывание монетки дает лучшие торговые сигналы, чем осмысленная спекуляция. Для этого можно подбрасывать монетку. Если выпадет орел – ставить сделку на бай, а если решка, то на селл. Конечно, такой подход нельзя рекомендовать рассматривать на полном серьезе. Но то, что многие трейдеры уступают в IQ монетке – это правда. Значит, есть повод задуматься.

Кто обходит мартингейл стороной?

Большинство позиционных спекулянтов движутся в направлении мощного тренда. Они не признают вышеописанную торговую стратегию. Если вы возьмете в руки книги о биржевой торговли, то там сможете прочитать отзывы профессионалов о трейдинге. Они о мартингейле отзываются или негативно или не вспоминают вообще. Возможно, к такому сильному мнению стоит прислушаться.

Советник Илан 1,6 для мартингейла

Робот Илан 1,6 популярен в трейдерской среде. Этот советник довольно часто применяется для торговли на бирже с помощью мартингейл-стратегии. Давайте более детально рассмотрим на конкретном примере как можно запустить этот советник.

Пример установки мартингейл-советника

Если вы хотите использовать мартингейл-стратегию в автоматическом режиме, то вам можно воспользоваться советником Ilan 1.6 Dynamic для терминала MetaTrader.

Как его установить?

1. Закачать на свой ПК советник Ilan. Для этого в терминале надо найти «Файл», потом «открыть каталог данных», затем MQL4 – Experts. В него надо вставить ранее скачанные файлы. И далее перезапустить торговый терминал MT4.

2. Далее в настройках Мета трейдера надо нажать «Сервис-Настройки-Советники». Также необходимо отметить пункт «Разрешить автоматическую торговлю».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

3. Потом в пункте “Советники” надо выбрать Илан 1,6 Динамик

Допустим, Вы перенесли его на валютную пару, тут же должно открыться окно в автоматическом режиме, в котором надо указать: «Разрешить советнику торговать».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

Появляется закономерный вопрос: нужно ли применять мартингейл на форексе?

Абсолютное большинство профессиональных спекулянтов не используют мартингейл принципиально. Любители острых ощущений могут попытать счастья, но должны помнить, что счастье — величина переменчивая. Всем желающим испытать судьбу надо рассчитывать на 3% в месяц. Если вы пожелаете получать больший доход, то ваша мечта может сбыться, но и риски увеличатся.

Лично я бы порекомендовал “поиграться” с мартингейлом на демо счете и именно на криптовалюте в удобном терминале, чтобы не рисковать вашим депозитом. Делитесь своими результатами применения метода мартингейл в комментариях ниже или задавайте свои вопросы.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Основы, сущность и использование Forex мартингейла.

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:
1) История возникновения Форекс мартингейла (Forex martingale)
2) Причины популярности данного метода торговли
3) Разновидности мартингейла
4) Плюсы и минусы

Данный метод, строго говоря, не является торговой системой. Это система ставок (мани менеджмента или управления деньгами), которая может быть «прикручена» к любой торговой стратегии.

История возникновения мартингейла.
Несколько столетий назад французский математик поставил перед собой цель – найти беспроигрышный метод игры в рулетку. Т.е. хотел обыгрывать казино. И нашел его. Суть «метода» сводится к удвоению начальной ставки после проигрыша. Это главный принцип!

Пример.
Начальная ставка 1$. Если проигрываем, то ставим 2$, если опять проигрываем, то ставим 4$ (в 2 раза больше) …8$ … 16$ …32$ … 64$ … 128$ … и т.д. и т.п.

Ставки удваиваются до тех пор пока не будет получен 1 выигрыш. Суть системы в том, что неважно, сколько было проигрышей – достаточно всего 1 выигрыша, что бы отыграть все убытки и получить прибыль равную начальной ставке.

Пример.
Если мы в рассмотренной ситуации проигрываем 7 раз подряд, а на 8-й раз выигрываем, то наш результат будет равен (-1-2-4-8-16-32-64 = -127$). Восьмая ставка дает нам прибыль 128$. Итого мы имеем 1$ чистой прибыли.

Давайте рассмотрим причины популярности мартингейла на Форексе.
Мартингейл – очень популярен среди новичков. Большинство опытных трейдеров относятся к нему осторожно или даже негативно. Давайте разберемся в причинах популярности данного метода среди начинающих трейдеров.

О чем мечтает любой новичок? О простом, понятном и «беспроигрышном» методе. Forex мартингейл кажется таким волшебным методом. Действительно, зачем читать книжки, совершенствоваться, изучать торговые стратегии и системы, когда можно «тупо» удваивать ставку после проигрыша и быть в «шоколаде».

Еще одна причина увлечения трейдерами мартингейлом на Форексе (и на опционах) лежит в области психологии.

Любой нормальный человек ненавидит проигрывать. Благодаря мартингейлу проблема с проигрышами решается «одним ударом» (одной победой).

В выше рассмотренном примере трейдер, благодаря мартингейлу, вышел из серии в 7 убытков за счет одной прибыльной сделки (и системы удвоения ставок). В обычной ситуации (без удвоения) нам понадобилось бы 8 прибыльных сделок подряд, что бы закрыть убыточную серию. То есть, с психологической точки зрения мартингейл – это способ выбраться из убытков как можно быстрее.

Разновидности мартингейла.

Существует огромное количество разновидностей и вариаций мартингейла.
В классическом варианте надо удваивать ставку после каждого проигрыша. Когда, наконец, наступит выигрыш – возвращаемся к начальной ставке (начальному лоту).
Так называемый мягкий мартингейл подразумевает не удвоение, а плавный рост ставок на Х% (например, на 50%).

Пример.
Начальная ставка 1$., затем 1.5$, затем 2.75$ и т.д.

Метод усреднения – это открытие дополнительных сделок, при условии убыточности первоначальной сделки.

Пример. Трейдер купил 1 лот EUR/USD по цене 1.3000. Цена упала до 1.2900, получается плавающий убыток в 1000$. Трейдер покупает еще 1 лот по цене 1.2900 – таким образом, он «усредняет цену входа». Теперь, что бы отыграть убытки достаточно отката цены на прежний уровень (до 1.3000). В этом случае профит по первой сделки будет = 0., а по второй будет равен 1000$. Если цена продолжит идти против сделок трейдера, он будет продолжать усредняться – открывать дополнительные сделки против движения цены.

Стратегия усреднения работает при условии наличия хоть небольшого ценового отката в «нашу» сторону. Если же будет безоткатное движение (такое бывает 1-2 раза в год на дневном графике почти любой валютной пары), то это будет означать верную смерть для метода усреднения на Форекс.

Реверсивный мартингейл подразумевает как плавное увеличение, так и плавное снижение ставок.

Например, при убыточной полосе мы наращиваем ставки:
1=>2=>3=>4=>5=>6 и т.д.
При наступлении прибыльной сделки мы уменьшаем риск на 1 шаг:
6=>5=>4=>3 и т.д.

Мы рассмотрели основные разновидности мартингейла, при желании можно самим найти или придумать дополнительные вариации данного метода.

Мы плавно подошли к ключевому вопросу!

Дает ли стратегия Форекс мартингейла преимущество трейдеру?

Несколько тезисов.
1) Мартингейл, как стратегия управления капиталом – нерациональна.

Давайте разберем этот тезис на примере.
Что бы гарантированно зарабатывать при начальной ставке в 1$ надо иметь резерв в 100 тыс. $ (или больше). В этом случае мы гарантированно переживем любую серию убытков… Но! Имея 100 тыс. $ будет ли человек в здравом уме и твердой памяти делать ставки в 1$.

Нет, конечно, это нерационально. Проще положить деньги в банк.
Если же начать делать изначально большие ставки и применять мартингейл, то есть существенный риск полного разорения при наступлении убыточной серии.
2) У мартингейла есть еще одна неприятная особенность – он плохо подходит для прибыльных торговых систем.

Пример.
Имеется торговая система, у которой средний выигрыш (в $) = среднему проигрышу, но при этом количество выигрышных сделок = 60%.
Трейдер «А» торгует с риском в 5$ на 1 сделку и не меняет его.
Трейдер «Б» торгует с риском в 1$ и удваивает риск после проигрыша (использует мартингейл).
После серии 4 проигрыша и 6 выигрышей трейдер «А» имеет результат:
(5*6 – 5*4 = 10$)
Трейдер, «Б», применяющий метод мартингейла, получит 6$ профита.

То есть для прибыльной торговой системы мартингейл является неэффективным методом. Более эффективный метод – это торговля с постоянным уровнем риска.

3) Ключевой момент для торговых систем, основанных на мартингейле – это наличие связей между сделками.

Пример отсутствия связей – броски монетки или вращение колеса рулетки. Неважно сколько раз была подброшена монетка – 1 раз или миллион – нет связей между бросками. Вероятность выпадения орла (решки) будет составлять 50% вне зависимости от того сколько было выброшено орлов или решек до этого. Есть даже выражение: «Монетка не имеет памяти» т.е. «не помнит» результаты предыдущих бросков.

А имеет ли «память» цена на рынке Форекс?

Это ключевой вопрос для эффективного использования Forex мартингейла.

Я несколько лет занимался проблемой мартингейла (потерял на нем кучу денег) и хочу поделиться некоторыми выводами:
1) «Откатный» мартингейл эффективнее «пробойного» (в большинстве случаев)
2) Для повышения эффективности мартингейла надо закладываться на серию из 4-5 убытков подряд, не более! В противном случае вся затея теряет смысл.

Пример ставок, при серии в пять шагов:
3%=>6%=>12%=>24%=>48%

3) Мартингейл рано или поздно сольет, несмотря на все наши усилия, поэтому:
а) необходимо использовать для данного метода небольшую часть от общего капитала (5-10%)
б) При увеличении депозита в 2-3 раза разумно снять часть прибыли (снятие прибыли
позволят смягчить последствия «слива депозита» который рано или поздно наступит.
4) Для эффективной работы денег надо использовать несколько разных мартингейловых систем на 1 депозите.

Пример.
Одна система делает ставку на то, что начавшееся движение продолжится (трендовая система). Другая на то, что начавшееся движение будет «ложным» (контр трендовая система) и цена вернется в исходную точку.
Использование нескольких систем повышает шансы на успех.

Все выше написанное подходит и для бинарных опционах.

Вот такой вот мощный отзыв получился (много букв)! Успехов вам и удачных торгов. Артур.

Метод Мартингейла и анти-Мартингейла

Многие слышали о применении этих двух методов в трейдинге, но не все знают, что конкретно они собой представляют. Между тем представление о том, что такое метод Мартингейла и метод анти-Мартингейла, должен иметь каждый трейдер. Ниже описаны оба этих метода с приведением конкретных примеров их использования.

Метод Мартингейла

Метод Мартингейла зародился как система ставок при игре в рулетку. Суть метода состоит в том, чтобы путём повышения ставки в случае проигрыша всегда в итоге оставаться в выигрыше. Давайте подробно рассмотрим систему ставок с использованием метода Мартингейла.

Для удобства расчёта примем размер базовой ставки равным одному рублю. Играя по данному методу, вы сначала ставите один рубль, затем в случае проигрыша удваиваете ставку, а в случае выигрыша возвращаетесь к базовому размеру ставки – одному рублю.

Допустим, вы поставили один рубль на красное и проиграли, тогда следующая ваша ставка – два рубля. Если проиграли два рубля, ставите четыре и так далее до первого выигрыша, после которого снова ставите один рубль.

Таким образом, в случае каждого выигрыша ваш капитал будет увеличиваться на размер базовой ставки (в нашем случае на один рубль). В этом легко убедиться путем нехитрых арифметических вычислений:

Допустим, имеем цепочку в два проигрыша и один выигрыш.

1-я ставка – 1 рубль – проигрыш

2-я ставка – 2 рубля – проигрыш

3-я ставка – 4 рубля – выигрыш

Проигрыш: 1+2=3 рубля

Выигрыш: 4 рубля

Прибыль: 4-3=1 рубль

Можете произвести аналогичные вычисления для любой последовательности проигрышей-выигрышей и убедиться в том, что итоговая прибыль после каждого очередного выигрыша будет равняться размеру базовой ставки (в нашем случае одному рублю).

А вот размер ставки после каждого очередного проигрыша, напротив, будет расти. Причём расти он будет, в геометрической прогрессии.

Есть старинная притча про хитрого математика и жадного правителя. Суть этой притчи состоит в том, что правителю срочно потребовалась помощь одного математика, но платить ему категорически не хотелось. Они долго торговались, пока математик не предложил следующую схему расчёта. Он подошёл к стоявшему неподалёку шахматному столику, убрал с него все фигуры и на первую клетку положил одно зернышко риса. Затем он предложил правителю заполнить рисом всю доску таким образом, что на вторую клетку тот должен был положить два зёрнышка, на третью – четыре и так далее постоянно удваивая количество зерен на каждую новую клетку. Это количество риса математик назвал ценой за свою услугу, правитель же недолго думая поспешил согласиться на такую мизерную, с его точки зрения, цену. Однако, когда пришло время расчёта стало ясно, что такого количества риса, которое заполнило бы шахматную доску по вышеприведённой схеме, едва ли найдётся во всём мире*.

Как герои притчи в итоге решили свою проблему я не знаю, впрочем, в контексте данной статьи важно другое. Важно понимание того как малые числа посредством простой геометрической прогрессии достигают астрономических величин.

Итак, что мы имеем, применяя метод Мартингейла на практике. Вероятность выигрыша у нас в разы выше вероятности проигрыша. Но размер этого выигрыша мизерный по сравнению с тем размером, которого достигают ставки после нескольких проигрышей подряд. Делая ставки по методу Мартингейла, вы рано или поздно столкнётесь с ситуацией, когда цепочка непрерывных проигрышей приведёт к тому, что размер ставки вырастет до размера всего вашего капитала (и всё это ради выигрыша в 1 рубль). Таким образом, вы неизбежно проиграете всё, это ещё при том условии, что вы психологически сможете выдержать процесс повышения ставок на длинной цепочке проигрышей (а вероятность появления такой цепочки тем больше, чем больше ставок вы делаете).

Метод Антимартингейла

В противовес методу Мартингейла существует метод Антимартингейла. Его суть заключается в повышении ставок после каждого выигрыша и в возврате к базовому размеру ставки в случае проигрыша.

Допустим, имеем цепочку в два проигрыша и три выигрыша с отсечкой прибыли после трёх выигрышей подряд.

1-я ставка – 1 рубль – проигрыш

2-я ставка – 1 рубль – проигрыш

3-я ставка – 1 рубль – выигрыш

4-я ставка – 2 рубля – выигрыш

5-я ставка – 4 рубля – выигрыш

Проигрыш: 1+1=2 рубля

Выигрыш: 1+2+4=7 рублей

Прибыль: 7-2=5 рублей

При использовании данного метода необходимо установить границу увеличения размера ставки (так называемую отсечку прибыли). Например, возвращать размер ставки к базовому размеру после каждых трёх или, например, пяти выигрышей подряд. Без этих отсечек метод не будет иметь смысла, так как бесконечных цепочек выигрышей не бывает, а первый же проигрыш обнулит весь заработанный профит, и вы постоянно будете возвращаться к «разбитому корыту».

Выводы

Использовать метод Антимартингейла или его модификации при игре на бирже в принципе можно, по крайней мере, он не позволит вам быстро проиграться в пух и прах**. А вот метод Мартингейла использовать при игре на бирже или рынке Форекс , категорически не рекомендуется.

*Можете, интереса ради, побаловаться с калькулятором и посчитать количество рисовых зёрен необходимых правителю, чтобы расплатиться с математиком.

**Впрочем, конечно, можно и заработать, главное правильно и с умом подойти к созданию собственной системы на основе метода Антимартингейла.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Стратегия Мартингейл на форексе

Эта стратегия управления ставками в разных азартных играх вызывает самые жесточайшие дискуссии. Как ее сторонники, так и противники, часто высказывают аргументы, не выдерживающие никакой критики. Попытаемся отделить зерна от плевел, разложить все по полочкам, и внести ясность в эту очень старую тему.

Что такое Мартингейл

Эта система была создана для игры в рулетку. Название ее указывает на жителя города Мартиг (Martigues) недалеко от Марселя, считавшихся простачками, над которыми все потешались. Играть a la martengalo значит играть как простофиля. Возможно, смысл названия в том, что стратегия настолько проста, что даже простофиля сможет играть по ней.

Правила

Игра производится на красное/черное, орла/решку и т.д. В случае проигрыша вы с каждым ходом удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграете. Как только происходит выигрыш — вы снова играете на минимальной ставке.

Пример

Пусть минимальная ставка будет 1 доллар. Вы кидаете монетку (ставите на красное/черное), ставка минимальная, 1 доллар. Если выигрываете, забираете выигрыш, снова делаете минимальную ставку 1 доллар.

Стратегия начинает работать с первого проигрыша. Если вы проиграли (ваш проигрыш — 1 доллар), следующая ставка делается на 2 доллара, то есть удваивается. Если выиграли — ваш выигрыш 2 доллара, за минусом предыдущего проигрыша 1 доллар вы в прибыли 1 доллар по всей серии ставок.

Сколько бы вы не удваивали ставки — вы все равно рано или поздно выиграете, и закроете серию ставок в прибыли. Можете поэкспериментировать, бросая монетку.

Достоинства и недостатки системы

Эта система, действительно, проста. Кажется, что она беспроигрышна. И это действительно так, если бы не один нюанс. Математическое ожидание такой системы равно нулю. Играя бесконечное число раз, вы получите сумму ваших выигрышей равной сумме ваших проигрышей. С одной оговоркой — для того, чтобы удваивать ставки бесконечное число раз — вам необходимо иметь в наличии бесконечную сумму. Это все теория, а практика накладывает несколько интересных ограничений, для каждой игры — своих.

Мартингейл в казино

Математическое ожидание выигрыша равно нулю при условии, что вероятности выигрыша и проигрыша — одинаковы. Это отлично работает в орла и решку, но не работает в казино: там есть зеро. Если шарик останавливается на нуле — весь выигрыш достается казино.

Тем не менее, вы могли бы взять толстую пачку денег (чтобы хватило на удвоение ставок), направиться в казино, и сделать лишь десяток ставок, так, чтобы зеро не успело выпасть, и вы унесли в своей теплой руке заветный выигрыш. Нo казино не любят проигрывать, поэтому в любом казино мира есть ограничения на максимальные ставки. То есть вы не сможете удваивать ставку бесконечно, не сможете удваивать ее даже 32 раза. В совокупности с дополнительным проигрышным для вас вариантом зеро, все это делает стратегию в казино проигрышной. Чем дольше вы играете — тем больше проигрываете. Это же казино.

Мартингейл на форексе

Несмотря на то, что многие не видят различия между форексом и казино, эти различия есть, и они имеют стратегическое значение. Точно так же, как и в казино, на форексе есть фактор, снижающий ваши шансы на выигрыш. Полный аналог зеро. Называется этот фактор своп (swap) — это плата, которую получает брокер, дающий возможность торговать валютой на форексе. Если позиция (ставка) переносится на следующие сутки, то брокер берет плату за использование средств. Иногда своп может быть положительным. То есть брокер будет начислять вам маленькое вознаграждение за торговлю определенными валютами, и только в определенном направлении. Но в целом трейдеры выплачивают своп, отнюдь не зарабатывая на нем.

Хорошая новость

Но есть и то, что существенно отличает форекс от казино или орлянки для стратегии Мартингейла. А именно то, что валютная пара не может дешеветь или дорожать бесконечно! А значит, для того, чтобы удваивать ставки, вам не нужно располагать бесконечной суммой. Необходимо, чтобы эта сумма была достаточно большой.

Другое существенно отличие в том, что монетка вовсе не обязана подчиняться каким-либо законам. Один бросок никак не связан с другими. У вас может выпадать орел 260 раз подряд, как в фильме «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это кажется невероятным! Но вероятность такого события есть, и она положительна. Вы сможете гордиться тем, что такая редкая серия выпала именно на вас, но проигрыш от этого не будет меньше. Для того, чтобы удвоить свою ставку 260 раз, вам необходимо иметь за пазухой кошелек, в котором лежит сумма, превышающая вашу ставку в 2 в 260 степени. Не забивайте голову цифрами, просто поверьте — это очень много. У вас столько нет.

А вот на форексе одна валюта не может подешеветь относительной другой в 260 раз. Во всяком случае, история не знает таких примеров, если речь не идет о валютах экзотических стран и временных режимов. Если вы играете на современную валюту крупной развитой экономики — она может подешеветь (или подорожать) разве что в 2 раза. Это первая хорошая новость! Она означает для вас то, что все же есть некая сумма, которая позволит вам пережить любые колебания цены, и практически любое удвоение ставки.

Еще одна хорошая новость

Есть и еще одно выгодное обстоятельство. Цены на рынке с активной торговлей, будь то биржевой рынок или рынок форекс, на котором купля-продажа валюты происходит на межбанковском рынке, никогда не изменяются без отката. Рано или поздно цена меняет свое направление, ни один тренд не длится вечно. В этот момент (его называют «отскоком») вы и получите заветный выигрыш. Если хватит капитала удвоить ставку.

Это означает, что использовать весь ваш капитал, удвоив ставки до максимальных, вам придется не так часто. Но все же вы должны быть к этому готовы.

Автоматические торговые системы на Мартингейле

Если система настолько проста, то рано или поздно по ней были бы написаны программы (советники форекс), применяющие стратегию Мартингейла в торговле валютными парами. Действительно, таких советников великое множество, самым известным из них является советник Ilan (Илан), многочисленные модификации которого бесплатно выложены на просторах интернета.

Однака, как говорят, чёрт скрыт в деталях. В самой реализации стратегии существует несколько противоречий. Вы можете открывать новые сделки на небольшом расстоянии друг от друга, то есть после непродолжительного движения цены. Выигрывая в том, что для закрытия серии сделок (позиций) цена должна «отскочить» на небольшое расстояние. Вероятность этого тем больше, чем меньше расстояние между сделками. Это означает, что вы будете чаще закрывать серии ордеров (сделок), а значит — чаще зарабатывать. Советники, открывающие ордера на небольшом расстоянии, могут давать доходность до 30% за неделю! Даже неловко считать, сколько этот процентов годовых.

Однако каждая монета имеет обратную сторону. Чем чаще вы закрываете позиции, тем большее число удвоений вам приходится сделать в случае мощного, глобального тренда. Если цена стала обваливаться без отскоков (или расти, но резкие обвалы встречаются гораздо чаще) — вам придется открывать так много позиций, что хочется сразу спросить — а хватит ли денег? При такой реализации стратегии вам придется все же увеличить свой капитал (депозит), а значит снизить доходность. Либо смириться с огромными рисками того, что в нужное время у вас просто не хватит денег сделать очередную удвоенную ставку, а цена будет продолжать падать, пока не сожрет весь ваш капитал.

Что ж, голыми мы пришли в этот мир, голыми и уйдем из него. Этим девизом приходится утешаться тем, кто пустился в опасное предприятие, не рассчитав размер необходимого капитала, или просто не имея его в наличии. Судя по отзывам в интернете о стратегии Мартингейл, людей, прошедших через его чистилище, и очистившихся от лишних средств, — очень и очень много.

Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.

Усреднение и мартингейл

Усреднение позиций

Информация о стратегии мартингейл и усреднении позиций на форекс уже встречалась в ссылках этого блога; тем не менее имеет смысл остановиться на них чуть подробнее. У начинающих трейдеров усреднение или мартингейл нередко составляют весомую часть торговой стратегии; более опытные трейдеры могут пользоваться ими для работы с плавающим убытком, несмотря на заложенный в данных методах риск.

Когда речь в торговле уже не идет о том, чтобы заработать, а лишь о том, чтобы ничего не потерять, нередко прибегают к следующему способу. Рассмотрим пример. На рисунке ниже мы видим, что трейдер от уровня 1 решил продать валютную пару, рассчитывая на продолжение тренда. Цена валютной пары, однако, развернулась и пошла наверх. Когда цена достигла уровня 2, трейдер стал понимать, что явно ошибся с данной сделкой, и принимает решение выйти из такой ситуации хотя бы без потерь.

Для этого он открывает еще одну сделку по продаже на уровне 2 тем же самым объемом, что и первую (не забываем, кстати, что за данную операцию берётся дополнительная комиссия). Теперь для выхода в безубыток трейдеру достаточно, чтобы рыночная цена снизилась до уровня 3. Ранее, пока была открыта еще только одна сделка, цене нужно было бы вернуться к уровню 1, чтобы спекулянт не получил убытка. Уровень 3, как мы видим, находится посередине между уровнями 1 и 2. Таким образом, по цене уровня 3 первая сделка будет закрыта с убытком, а вторая с прибылью, равной размеру убытка по модулю. В цифрах имеем: (1.1225 + 1.0975) / 2 = 1.11

Такая ситуация может быть не только с двумя сделками, но и с каким угодно их количеством. Как уже говорилось выше, задача такого вот подхода состоит в том, что бы сумма всех закрытых одновременно сделок была не отрицательной. В примере выше итог оказался нулевым, но не все торговцы поступают именно так, используя усреднение для получения прибыли, а не только для ухода от убытков. Для этого достаточно в нашем примере лишь несколько снизить уровень закрытия сделок. Таким образом, первая сделка закроется с минусом, а вторая сделка будет прибыльной и при этом ее доход перекроет расходы на первую позицию. Подробнее можно посмотреть ниже — уровень закрытия теперь обозначен 4, а прибыль соответствует 1.11 — 1.105 = 0.005, т.е. 50 пунктам:

Кроме описанной тактики, используется также тактика « пересиживания «, т.е. трейдер просто не закрывает сделку и ждет, пока цена достигнет нужного ему уровня. Трейдеры, придерживающиеся данной стратегии нередко имеют очень высокий показатель прибыльности сделок — 99% или даже выше — однако в случае возникновения стабильного тренда минусовые позиции на счете доставляют им немало проблем, поскольку удаление цены от нужной отметки требует все большего депозита для поддержания позиции. Такое развитие событий приводит к тому, что в конечном итоге трейдер или не выдерживает и закрывает позицию с большим убытком или же рискует, выделяя на сделку практически весь депозит счета.

Стратегия мартингейл

Вместе с системой усреднения на форекс может быть использована стратегия мартингейла . Заметим, что система мартингейл была разработана несколько столетий назад для игры в рулетку. Тем не менее, спекулянты смогли использовать ее и на форекс. Метод мартингейла заключается в том, чтобы в случае неудачной сделки увеличивать лот в два раза. При игре в рулетку это выглядело следующим образом. Человек делал ставку, например, 1 монету на черное и проигрывал ее. Затем он делал вновь ставку на черное, но уже использовал 2 монеты. Если и второй раз получался неудачным, то игрок ставил 4 монеты на черное и так далее, пока не выигрывал. При этом каждая выигрышная ставка покрывает убыток всей предыдущей серии и приносит небольшую прибыль. Для предыдущего примера проиграв ставку и 1 и 2 рубля суммарный убыток составит 3 — но если ставка в 4 рубля сыграет, то выигрыш окупит неудачные ставки и принесет прибыль 4-3 = 1 рубль.

Ситуация на Forex аналогична — используя принцип мартингейла трейдер просто увеличивает каждую следующую сделку в объеме, если предшествующая ей не срабатывает и рынок идет против трейдера. В примере, который изображен на первой картинке, мы видели, что уровень безубыточности двух сделок находился ровно посередине между ценами открытия двух сделок, то есть между уровнем 1 и 2. Если же вторая сделка была бы открыта лотом вдвое большего объема, чем первая, то для закрытия обеих сделок суммарно в нуль, было бы достаточно, чтобы цена дошла до уровня 5 (между уровнем 2 и 3, т.е. примерно до (1.1225 + 1.11)/2 = 1.116). В таком случае мы бы получили убыток по первой сделке, но благодаря тому, что пункт второй сделки вдвое дороже первой, то цене достаточно дойти для закрытия всего лишь до уровня 5.

Можно не только удваивать объемы каждой последующей сделки — есть разные вариации. Например, кто-то не увеличивает лот вообще в течение первых 2-3 сделок, а затем, при необходимости, начинает наращивать объемы последующих позиций. Некоторые используют не столь агрессивные изменения в объемах, не умножая их каждый раз на 2, а увеличивая, например, в 1.25 раза — такая тактика называется «мягким мартингейлом». Понятно, что в связи с кратным увеличением лотности мартингейл является значительно более рискованным вариантом усреднения и требует от счета большого запаса депозита (и потому чаще встречается на центовых счетах). Размер ставки как всегда определяется выделенным из свободных средств на сделку депозитом, помноженным на кредитное (маржинальное) плечо. На практике маргингейл хорошо заметен в виде «галочек» на счете трейдера — резкий уход вниз на разную глубину и такой же резкий возврат, когда цена начинает идти в нужном направлении. Чем «тоньше» галочка и быстрее восстановление счета, тем большее кредитное плечо было использовано:

Риск усреднения/мартингейла

На Форекс уже много лет ищут вариант, который позволит не рискуя получать прибыль. На первый взгляд, усреднение вполне способно взять на себя такую вот обязанность. Но если углубиться в изучение всей системы усреднения, то становится понятно, что здесь есть и свои подводные (для новичка) камни. Во-первых, чем больше расстояние между сделками и при этом меньше коэффициент увеличения объема позиции, тем больший разворот цены нужен в сторону сделок, чтобы закрыть всю серию без денежных потерь. Во-вторых, если сделать все наоборот и установить расстояние между открывающимися усредняющими позициями малым, а лот при этом агрессивно увеличивать, то от счета может вообще ничего не остаться, если цена будет уходить все больше в минус без отката в обратную сторону. Ниже показана наиболее стандартная ситуация классической системы мартингейла, когда лот увеличивается в геометрической прогрессии, как и расстояние между сделками в пунктах:

Как видно, закрытие всех сделок на продажу на уровне 1.2695 дает прибыль около 60 пунктов, а безубыток начинается с уровня 1.2635. Причем это значение (точка выхода в ноль) оказывается ниже двух первых уровней сделки, открытых на покупку. Это произошло потому, что последняя сделка на продажу имеет значительно большую лотность (объем затраченного депозита). На практике из-за сходства многие путают или по-своему трактуют понятие усреднения и мартингейла, а также похожей на них сеточной торговли; хорошая статья, рассматривающая сходство и различие подходов, есть тут: http://www.hib.ru/2020/08/50.html . Заканчивается торговля мартингейлом почти всегда так:

Выводы

О целесообразности использования тактики усреднения и мартингейла в торговле на Forex споры идут уже годами. Кто-то говорит, что это следует делать лишь при убыточных сделках, чтобы компенсировать хотя бы часть потери, а кто-то стоит на том, чтобы увеличивать объемы исключительно для плюсовых сделок. Профессионалы чаще используют второй вариант; в первом случае торговля (если не выставлено ограничение по убыткам) рано или поздно заканчивается тем, что на рынке идет практически безоткатный тренд, который собирает против себя все сделки спекулянта и уводит их в минус настолько, что на счете просто не остается денег — срабатывает закрытие по стоп-ауту.

Справедливости ради стоит сказать, что в последние годы (начиная с 2008) очень много стратегий Форекс, основанных чисто на усреднении издержек, работает неплохо. Это связано с некой глобальной неопределенностью, царящей на рынках, при которой цена ходит то вверх, то вниз. В связи с этим спланировать предполагаемый коридор хождения цен не так сложно. Однако большинство таких стратегий оказывалось бы абсолютно нежизнеспособно на трендовых рынках 2000-2007 гг. В связи с этим над такими стратегиями постоянно висит Дамоклов меч – угроза того, что когда-нибудь вернутся времена продолжительных и сильных трендов, и, возможно, это время уже совсем близко. Вся система выглядит, как попытка отыграться, как нежелание смириться с тем, что на счете будут потери. Способ торговли усреднением (тем более мартингейлом) крайне опасен, но привлекает людей тем, что до того момента, пока сильный тренд не создаст проблемы на счете они сумеют набрать достаточное количество прибыли.

Метод мартингейл для Форекс

Метод Мартингейла используется достаточно большом количестве советников и стратегий на Форекс, регулярно встречается его реклама в которой утверждается, что данный метод позволяет торговать безубыточно. Но в результате все стратегии и советники, основанные на данной методике рано или поздно сливают депозит трейдера, причем чаще всего это происходит очень быстро.

  • Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
  • Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
  • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

Брокеры Форекс, которым я доверяю и с которыми вы сможете заработать:

  • Aforex.ru — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • Sensus-Capital.com — для серьезных профессиональных трейдеров и инвесторов от 10 тысяч долларов до 3,5 миллионов — Европейский брокер с европейской регуляцией
  • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций

Метод Мартингейла был создан для игры в казино и назван по фамилии изобретателя. Суть этого метода очень проста – после каждого проигрыша следующая ставка удваивается. Применительно к Форексу это означает, что если вы открыли сделку на 1 доллар и получили убыток, то следующая сделка открывается на 2 доллара, если и она убыточна, то следующая открывается на 4 доллара и так далее, пока сделка не закроется с прибылью. При этом прибыль компенсирует все предыдущие убытки, кроме того даст доход в размере начальной ставки, то есть в данном случае 1 доллара.

В теории все красиво, но на практике для того, чтобы Мартингейл работал трейдеру нужен фактически бесконечный депозит, иначе рано или поздно случится серия проигрышных сделок которая «сольет» все вложенные в торговлю средства. Это связано с тем, что серия убыточных сделок может быть достаточно длительной, при этом никакого депозита не хватит для постоянного удвоения размеров сделки.

Кроме того, даже если ваш депозит достаточно велик, скажем 10-20 тыс. долларов, то что бы он выдержал серию из 10-12 убыточных сделок торговлю нужно начинать с лота в один доллар, при этом прибыль от такой убыточной серии будет составлять все тот же 1 доллар. А если торговать лотом хотя бы в 10 долларов? Тогда уже на на десятой убыточной сделке вам нужно будет открыть сделку с лотом в 5120 долларов, при этом прибыль вы получите все ту же – 10 долларов. Соответственно риски от такой методики огромны, а прибыль весьма сомнительна.

Тем не менее существуют разновидности метода Мартингейла, которые теоретически можно использовать в торговле, как дополнение к основной стратегии. Примером является так называемый сложный Мартингейл. Данная методика заключается в том, что после убыточной сделки следующая открывается не с удвоением лота, а увеличением его на определенный процент, обычно 30-60%. Такая стратегия позволяет снизить нагрузку на депозит и значительно быстрее «отработать» убыточную сделку.

Но даже такое применение Мартингейла значительно повышает риски при торговле, независимо от используемой стратегии. Поэтому постоянно использовать его не рекомендуется, но в краткосрочной торговле, в определенных ситуациях он может быть полезен.

Кроме того, нужно предостеречь трейдеров-новичков, которые часто теряют свои депозиты пользуясь советниками либо стратегиями, основанными на Мартингейле. Лучше сначала научится прибыльно торговать по обычным стратегиям, которых более чем достаточно и только с приобретением опыта можно задумываться об использовании каких-то отдельных элементов этого метода в собственной торговле.

То есть Мартингейл в чистом виде – прямой путь к сливу депозита, но в составе сложных торговых систем отдельные элементы этой методики, используемые в краткосрочной перспективе позволяют улучшить торговые показатели, но эффективно применять их могут только опытные трейдеры.

Поэтому помните – реклама советников, основанных на Мартингейле, таких как Ilan и т. д. это практически 100% развод на деньги, так как ваш депозит они сольют гарантированно и достаточно быстро.

А вы пробовали торговать по методу Мартингейла?

Андрей Малахов, профессиональный инвестор, финансовый консультант

Форекс, метод Мартингейла

В последнее время на просторах интернета, а именно рынка Форекс, наблюдается обилие так называемых валютно-биржевых спекулянтов, рассказывающих о своих невероятных успехах на рынке Форекс и прославляющих «метод Мартингейла» в качестве средства сверх прибыльной торговли.

Метод Мартингейла на самом деле очень выгоден, но только для дилерского центра, в котором у трейдера открыт Форекс счет, а никак не для самого трейдера. Ибо, что бы ни говорили представители тех самых центров, но перечисляемые им клиентские средства «варятся» в их внутренней кухне и на валютный рынок Форекс не выводятся (за исключением, возможно, крупных счетов постоянных и действительно успешных клиентов).

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Так что же представляет из себя метод Мартингейла на Форекс?

Суть его очень проста и заключается в увеличении (обычно – в удвоении) убыточной сделки при движении рынка против биржевого игрока.

Как вариант – удвоение ставки после проигрыша в казино, тотализаторе и вообще любом месте, где принимают ставки на деньги. Цель понятна – вернуть проигранное разом и побыстрее.

Но если в казино такой метод игры еще может быть успешно использован при определенных условиях, то на валютном рынке Форекс, нет способа быстрее и надежнее спустить свой личный депозит, чем «метод Мартингейла». Даже и в казино эффективность метода Мартингейла, очень сомнительна: ведь для более-менее без рисковой игры нужно иметь хотя бы десятикратный резерв удвоения, что подразумевает готовность поставить на кон сумму, в 1024 раза превышающую первоначальную ставку.

Но в казино не бывает трендов. Там вероятность десять раз подряд проиграть, ставя исключительно на «чет» или «красное» («нечет» или «черное»), весьма невысока, потому что колесо рулетки каждый раз раскручивается заново, и результат случаен.

Еще инструменты созданные по методике Мартингейла:

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Нюансы применения методики Мартингейла на Forex

На рынке Форекс же, движение цен обусловлено многими причинами, всю совокупность которых очень трудно учесть даже профессионалу, а существуют еще и не поддающиеся учету факторы, вроде рыночной паники. Поэтому точность прогнозов здесь относительна, и предсказать со стопроцентной вероятностью, где начнется или закончится очередная «волна», невозможно. Соответственно, трейдер на Форекс, увеличивающий убыточную позицию, не зная, где состоится нужный ему поворот, может надеяться только на свою удачу.

Разумеется, рынок часто «гуляет» вверх-вниз, что дает возможность ликвидировать убыточные сделки если не с прибылью, то хотя бы «в ноль». А иногда сбываются и прогнозы. При определенном везении это позволяет на коротких промежутках времени использовать метод Мартингейла с высокой эффективностью.

Причина элементарна: увеличение убыточной сделки, особенно неоднократное, заодно увеличивает риск потери капитала вплоть до полной неконтролируемости.

Анализ перечня интервью с наиболее известными трейдерами мира, приведенный Джеком Швагером в своих «Биржевых магах», вполне позволяет подтвердить нежизнеспособность метод Мартингейла. Используя разные подходы к биржевой торговле, все эти «маги» сходились в одном: основное правило успешного трейдинга – обязательное ограничение убытков. Иначе говоря, убыточные сделки необходимо ликвидировать, не дожидаясь значительных потерь.

Мартингейл

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Мартингейл: высокая прибыль или неконтролируемый риск

ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:

Что такое мартингейл

Начинающих трейдеров всегда привлекают простые торговые стратегии, которые обещают 100% прибыльность.

Ведь это значит, что можно при небольших затраченных усилиях быстро разогнать депозит и зарабатывать на Форексе без особых проблем.

К одной из таких стратегий и относится метод Martingale. И вправду, если торговать по этому методу, то можно выходить в плюс при любом раскладе.

Но это только в теории. На практике всё несколько сложнее.

Система мартингейл известна ещё с середины XVIII века. Первоначально использовалась как стратегия игры в казино. Сейчас используется как в азартных играх, так и в торговле на валютных рынках.

Вкратце суть стратегии такова: после каждого проигрыша игрок удваивает ставку до тех пор, пока ставка не будет выигрышной. В результате, какой бы продолжительной не была серия убытков, выигрышная ставка полностью перекрывает потери, и игрок получает прибыль в размере первоначальной ставки.

Как работает система Мартингейла

Разберём на конкретном примере. Допустим, вы пришли в казино и хотите сыграть в рулетку. У вас с собой $250, которые не особо жалко, и сегодня вы решили попробовать метод Мартингейла.

Итак, вот основные правила:

  • Начинать игру вы будете с минимальной ставки ($1).
  • Если проиграете — следующую ставку удваиваете.
  • Выиграли — опять начинаете с минимальной ставки.

Итак, алгоритм действий уяснили, игра начинается. Первая ставка — $1 на чёрное. Вам повезло и денег становится ровно на один доллар больше ($251).

Играем дальше. Ставить на красное было неудачным решением, так как на это раз вы проиграли. Ну, делать нечего, ставка удваивается на тот же цвет. Должно же выпасть красное.

Но нет. Красное не выпадает ни во второй раз, ни в третий, ни в пятый. На шестой раз вы ставите уже $32 и сделка оказывается выигрышной. На тот момент общий убыток составлял 1+2+4+8+16 = $31.

Но выиграв $32 все убытки перекрылись, плюс вы получили $1 прибыли. Да, пока результат слабоват, всего $2 прибыли за вечер, но вы начинаете понимать, что стратегия-то шикарная.

Никаких рисков, всегда в конечном итоге будет прибыль. Система Мартингейл рулит, $252 в кармане, игра продолжается.

Вы опять начинаете с минимальной ставки. И тут случается кое-что, чего вы никак не ожидали. Семь ставок подряд были убыточными. «Ну ничего, восьмая точно зайдёт» —думаете вы.

И может бы она и зашла, но проблема в другом:

  • последняя ставка была $64, соответственно теперь нужно ставить $128;
  • на текущий момент вы уже потеряли 1+2+4+8+16+32+64 = $127;
  • итого у вас в кармане — 252 – 127 = $125

Да-да, вам просто не хватило денег для следующей ставки. Вот принцип Мартингейла и подвёл. А так как прибыль составляла всего $1 за одну серию сделок, теперь нужно выиграть 125 раз, чтоб хотя бы уйти домой с тем, с чем пришли.

Но удваивать вы сможете только до шестой ставки, так как денег стало в два раза меньше.

Как применяют стратегию Мартингейла на Форекс

В применении к валютному рынку Форекс система Мартингейл несколько изменяется и редко используется в чистом виде. Основная её суть — построение сетки ордеров, при которой в каждом новом ордере увеличивается объём.

Рассмотрим пример применения классической стратегии Мартингейла.

  • Вы открыли длинную позицию объёмом в 0,1 лота. Но цена пошла вниз и убыток начинает потихоньку расти.
  • На некотором расстоянии от первого входа в рынок вы открываете ещё одну сделку на покупку, теперь уже с объёмом 0,2 лота (удваиваем, как в рулетке).
  • Цена продолжает падать, открываете третью длинную позицию. Объём — 0,4 лота.
  • Теперь если рынок развернётся в нужную сторону, то после того, как цена пройдёт уровень открытия первой сделки, вы получите большую суммарную прибыль по трём позициям.

То есть позиция с большим объёмом быстрее прокрывает убытки, соответственно для выхода в ноль нужно сравнительно небольшое движение цены в нужную сторону.

Мартингейл на форекс-рынке не всегда используется в чистом виде.

Можно выделить четыре основных типа в зависимости от способа увеличения объёмов:

  • Агрессивный мартингейл. Самый рискованный способ, для любителей пощекотать нервы (или сорвать куш). Объём каждой последующей позиции увеличивается более чем в два раза.
  • Классическая стратегия Мартингейла. Тут всё ясно, объём удваивается как в рассмотренном примере.
  • Консервативный. Объём сделок увеличивается менее чем в два раза. Коэффициент увеличения — от 1,1 до 1,9. Такой подход позволяет немного уменьшить риски, правда, и прибыльность уменьшается.
  • Усреднение. Сетка ордеров строится по тому же принципу, что и в классическом мартингейле. Однако объём остаётся фиксированным и не увеличивается.

Рассмотренные способы применения стратегии используются без установки стоп-лоссов. Поэтому результатом может быть: вывод позиций в безубыток, солидная прибыль или же слив депозита.

Другая реализация метода Мартингейл на Форексе предполагает чёткое использование тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, открывается сделка на покупку с тейк-профитом и стоп-лоссом по 50 пунктов каждый.

Если срабатывает стоп-лосс, открывается следующая сделка с удвоенным объёмом и такими же параметрами стопов. Как вариант автоматизации такого подхода можно использовать отложенные ордера на уровнях стоп-лосс и тейк-профит.

Преимущества и недостатки системы Мартингейла

Система мартингейл привлекает множество начинающих трейдеров, которые хотят побыстрее заработать первые деньги. Система очень проста, её легко применить, да и потенциальная большая прибыль хорошо так заманивает.

Хотя при трезвом рассмотрении стратегия больше похожа на те же ставки, просто теперь — на рынке Форекс.

И все недостатки становятся очевидными:

  • Высокие риски. При построении глубокой сетки ордеров потенциальная прибыль трейдера вырастает до крупных масштабов. Однако в такой же степени растут и риски. В какой-то момент размера депозита может не хватить для покрытия очередного отката цены.
  • Работа без стоп-лоссов. А ведь ограничение убытков — одно из важнейших правил мани-менеджмента. Трейдеры увлекаются открытием новых позиций и предвкушают огромную прибыль, которая будет после движения цены в нужную сторону. А что, если сейчас начался нисходящий тренд, а у вас уже открыто девять сделок на покупку? Скорей всего ваш депозит не выдержит дальнейшего падения цены даже если не открывать новых позиций.

Этих минусов достаточно для того, чтобы принять решение не использовать данный метод торговли. Однако может быть и безопасный вариант применения стратегии Мартингейл, как бы странно это не звучало.

Что для этого нужно:

  • Не зацикливаться на определённом направлении графика. Не стоит строить сетку ордеров с экспоненциальным ростом убытков. Если, к примеру, длинная позиция закрылась по стоп-лоссу, а при этом появился сигнал на продажу, то стоит открыть короткую позицию с увеличенным лотом.
  • Соблюдать мани-менеджмент. Самый крупный лот в последовательности ордеров не должен превышать 10 % от депозита. Таким образом, если даже сработает стоп-лосс по последней сделке, вы не потеряете всё.
  • Мартингейл в торговле на рынке Форекс следует использовать как дополнение к торговой системе, а не как основную стратегию. При этом основная система должна быть прибыльной сама по себе.

Метод Мартингейла на Форекс

Метод Мартингейла на Форекс используется как единственная беспроигрышная стратегия торговли. Посудите сами, ТОП-10 самых успешных управляющих во всех ПАММ — системах и поставщиков сигналов используют в своей торговле метод Мартингейла.

Мартингейл обозначает систему управления ставками на рулетке в казино.

Суть метода Мартингейла проста: игрок начинает ставить на рулетке в казино небольшую ставку, желательно на белое или черное. Дальше, если ставка убыточна, то игрок в рулетку использует Мартингейл и удваивает проигрышную ставку. Как вы поняли, в случае выигрыша, игрок отобьет свои потери. Если же игрок в рулетку выигрывает ставку, то он возвращается к предыдущей минимальной ставке. Есть, конечно, фактор попадания на Зеро, но тут советы разнятся: либо можно зеро принять за убыточную сделку по системе Мартингейла, либо просто сменить цвет и продолжать ставить удвоенной позицией до получения выигрыша.

Казино уже давно нашло метод борьбы против беспроигрышной стратегии Мартингейла: просто ограничивают максимальную ставку и запускают не естественно длинные серии результатов, например, 26 раз только черное. Вот и посчитайте математическую прогрессию, если ваша первоначальная ставка была 100 у.е., то, во сколько увеличится 26 убыточная ставка, при условии что через каждый круг вы будете удваивать ее размер.

История метода Мартингейла фиксирует его возникновение где-то в 18 веке под именем «Мартингейла Даламбера». Хотя, историки не сошлись во мнении, что Даламбер сам был игроком. Есть мнение, что Мартингейл походит от саркастичного высказывания в сторону жителей – простаков из города Мартиг. Как бы там не было в истории, но Мартингейл был несколько веков прибыльной стратегией игры в рулетку в казино.

Метод Мартингейла очень хорошо прижился на Форекс. Поскольку казино объявило войну этому методу, то математики и опытные игроки нашли ему применение на валютном рынке Форекс. Ведь валютная пара евро/доллар не может показывать Зеро и не может бесконечно расти или падать. Именно из-за таких свойств валюты, трейдеры Форекс полюбили метод Мартингейла.

Форекс Мартингейл используется трейдерами уже с модифицированным значением коэффициента. Как вы понимаете, удваивать каждую убыточную сделку на Форекс – опасно. Поэтому, большинство трейдеров используют меньшее значения форекс Мартингейла – 1,5; 1,2; 1,05. Таким образом, нагрузка на депозит трейдера значительно уменьшается и, соответственно, уменьшается и риск потери депозита.

Развитие метода Мартингейла в современной торговле валютой на рынке Форекс не стоит на месте. Армия математиков, программистов и трейдеров каждый день ломают голову над поиском оптимальной модели работы по методу Мартингейла.

Основной проблемой в использовании метода Мартингейла на Форекс является дискретность. Посудите сами, валютная пара с вероятностью 50/50 будет либо расти, либо падать. Однако, в казино вы либо удваиваете свою ставку, либо ее проигрываете. А на рынке Форекс, существует понятия Пункт и Лот, и валютная пара двигается дискретно значениям пунктов. Именно из-за расчета допустимого разброса вариантов шага выставления следующего торгового ордера, большинство трейдеров на рынке Форекс вынуждены постоянно экспериментировать и приспосабливаться к изменениям рынка.

Чтобы было более понятно, давайте рассмотрим простой пример.

Мы с вами смотрим на график D1 евро/доллара и соображаем, что за весь прошлый год валютная пара от своего минимума до максимума прошла около тысячи пунктов, к примеру. Для большей верности вычисления волатильности, мы можем еще посмотреть на несколько лет назад и сверить разброс волатильности. Предположим, что за 3 последних года евро/доллар больше 1000 пунктов не ходил.

Отсюда мы делаем вывод: при максимальной загрузке депозита, при использовании метода Мартингейла, нам должно хватить денег, чтобы выдержать максимальную просадку в 1000 пунктов.

Предположим, что мы с вами нищие трейдеры, и у нас в кармане только 1000 у.е. для депозита.

Как нам не потерять 1000 у.е. при работе по методу Мартингейла?

Мы находим брокера, который предоставляет центовые счета и дает большое плечо. Большое плечо нам нужно для того, чтобы залог на открытую позицию был маленький, а свободных средств было больше. То есть, чем больше плечо, тем меньше залог, тем больше денег свободных, чтобы пересидеть 1000 пунктов просадки по методу Мартингейла. Например, мы находим центовый счет Lite, где нам дают плечо 1:500, и где минимальный лот – 0,1.

Депозит: 100000 центов (1000 у.е.).

В залог на 0,1 лот идет 0,27 у.е.

Коэффициент по методу Мартингейла – 1,25.

№ п/п Залог Лот Шаг (пункты) Минус по открытым позициям (центы)
1 0,27 0,10 90 9,0
2 0,34 0,13 181 22,6
3 0,53 0,16 272 42,5
4 1,03 0,20 363 70,9
5 2,51 0,24 454 110,8
6 7,67 0,31 545 166,3
7 29,27 0,38 636 242,6
8 139,59 0,48 727 346,7
9 832,00 0,60 818 487,6
10 6198,90 0,75 909 677,3
11 57731,72 0,93 1000 931,3
64943,83 4,26 3107,6

Как видно из таблицы, если мы будем работать минимальным лотом – 0,1 на депозите 100000 центов, при шаге – 90 пунктов, и при Мартингейле — 1,25, то мы запросто можем выдержать 1000 пунктов просадки.

Самое важное, что при такой просадке по методу Мартингейла, мы в залоге будем держать 64943,83 цента. Правда, надо еще учесть минус по открытым позициям, который у нас в сумме на 4,26 лота, а это 42,6 цента за 1 пункт. И у нас выходит, что 64943,83 + 3107,60 = 68051,43 цента ( 680 у.е.) суммарная просадка.

Ура! Мы имеем на руках беспроигрышную стратегию работы на рынке Форекс по методу Мартингейла! Ура! Депозит мы точно не потеряем! Ура! Ура! Ура!

Начинаем работать по нашим расчетам форекс Мартингейл и обнаруживаем печальный факт: какой бы мы не поставили Take-Profitс шагом 90 пунктов, мы ничего не зарабатываем. Например, при 20 пунктах Take-Profitпо всем открытым сделкам, мы можем 3 месяца сидеть в сделках, так и не закрыв всю пачку открытых ордеров по Мартингейл. Если же поставить Take-Profit в 90 пунктов, то закрываемся уже раньше, но прибыль мизерная.

Нашему разочарованию нет предела: если делать расчет по методу Мартингейла на безрисковую торговлю, то мы никогда ничего не заработаем.

Как вы поняли, выход из этой ситуации один: делать расчет не на 1000 пунктов максимальной просадки по методу Мартингейла, а на 100-200 пунктов, тогда риск увеличивается в 5 раз, но и прибыль мы можем получить огромную.

  1. Метод Мартингейла на Форекс действительно прибыльная и перспективная стратегия заработка, хотя и очень рисковая.
  2. Форекс Мартингейл нравится всем начинающим трейдерам, поскольку все просто и эффективно.
  3. При нарушении рисков, большинство трейдеров сразу сливают свой депозит по методу Мартингейл.

Поиск золотой середины между риском и прибылью продолжается. Присоединяйтесь! Удачи и профитов всем нам!

Стратегия Мартингейл

Содержание

Мартингейл стратегия для Форекс использует рыночный принцип, согласно которому валюты не могут полностью обесцениться. Попробуем понять, насколько может быть полезен трейдеру этот проблемный метод, позаимствованный финансовым рынком из азартных игр.

Основные цели стратегии мартингейла

Технически все варианты «мартина» — это не торговая стратегия, а особый метод управления капиталом, который заключается в увеличении торгового объема после каждой убыточной сделки, чтобы в случае отката профит полностью компенсировал текущий убыток. Если открытые сделки уже дают профит — объем остается прежним или наращивается в прибыльном направлении. Задача — избежать убытков за счет увеличения торгового риска, то есть:

  • при открытии сделки в направлении основного тренда Мартингейл стратегия Форекс позволяет переждать откаты и все-таки заработать;
  • если открыта позиция против тренда, то начиная с минимального лота, можно выдержать просадку и выйти, по крайней мере, в безубыток.

Мартингейл стратегия Форекс открывает последовательные сделки с постепенным наращиванием объема и в результате дает исполнение общей сделки по некоторой средней цене. Технически цена не может постоянно двигаться в одном направлении, поэтому любой откат (хотя бы на 30-50%) — позволит получить прибыль. Очень опасными могут быть только резкие сильные движения против открытых позиций, например, на новостях.

Механизм Мартингейла

Чтобы перекрыть убыток, традиционная стратегия Мартингейл Форекс подразумевает удвоение первоначального лота после каждой убыточной сделки. При развороте в прибыльном направлении самые последние ордера (наибольшим лотом) принесут максимальную прибыль.

Математический Мартингейл — постепенное наращивание объема позиции по методу прогрессии, но без увеличения убыточных позиций. Если сделка идет в прибыль, то открытый объем не меняется. Вся серия заканчивается, когда будет получен хотя бы 1 лот прибыли.

«Мягкий» Мартингейл — вариант частичной фиксации убытков, при котором объем сделки, следующей за убыточной, возрастает не в 2 раза, а только на 20-50%. Именно такая схема традиционно закладывается в большинство торговых советников. Такой же принцип пирамидинга (или усреднения) закладывается и в прибыльную серию, чтобы быстрее выйти из текущего убытка. Примерно так:

Предложим простую схему Мартингейла с использованием отложенных ордеров. Первый вариант — благоприятный для прибыли:

В случае, если рынок идет против открытой позиции, действуем так:

Но если рынок продолжает двигаться против открытых сделок, стратегия форекс Мартингейл снова потребует открывать убыточные позиции, и когда маржинальные требования будут уже загружены практически на 100%, депозит может быть быстро потерян.

Методика Мартингейла не пользуется спросом у серьезных биржевых спекулянтов, потому что для ожидаемой (часто незначительной) прибыли приходится рисковать большими деньгами. Как правило, применяются только варианты точного Мартингейла, пример которого приведен ниже.

Прибыльная стратегия Форекс по Мартингейлу PartTimeMartin

Индикаторы: MACD (12;26;9) CCI(14) EMA(20).

Актив: валютные пары со стабильным трендом.

Таймфрейм: для анализа и входа — H4, для удержания сделок — D1.

Торговое время: наиболее активное для выбранного инструмента.

Риск на 1 сделку: не более 0,2% от депозита. Эта среднесрочная торговая система применяет каскадный Мартингейл и считается достаточно устойчивой к риску.

Общие принципы:

  1. Начальная сделка открывается при появлении обычного сигнала на покупку/продажу. StopLoss и TakeProfit — до 100 пунктов.
  2. Первый отложенный ордер ставится на 25 пунктов выше/ниже первой сделки — таким же объемом. StopLoss — 75 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов.
  3. Второй отложенник размещается на 50 пунктов выше/ниже первого, со StopLoss — 50 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов. Объем этого ордера должен быть в 2 раза больше объема первой сделки.
  4. Третий отложенный ордер устанавливаем на 25 пунктов выше/ниже второго отложенника. StopLoss — 25 пунктов, TakeProfit — 100 пунктов. Объем этого ордера — в 3 раза больше объема первой сделки

Точку входа ищем на таймфрейме H4. Открываем ордер на покупку, если:

  • на D1 виден устойчивый тренд вверх и гистограмма MACD находится выше 0;
  • на H4 цена движется выше линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень снизу вверх.

Пример открытия серии длинных сделок:

Аналогично открываем ордер на продажу, если:

  • на D1 виден стабильный тренд вниз и гистограмма MACD находится в отрицательной зоне;
  • на H4 цена движется ниже линии скользящей средней и линия MACD пробивает нулевой уровень сверху вниз.

Пример открытия серии коротких сделок:

Если не сработали расчетные стопы/профиты, то для закрытия сделок эта Форекс торговая стратегия Мартингейл использует сигналы на H4:

  • или цена уходит выше/ниже линии скользящей средней;
  • или MACD пробивает нулевую линию в обратном направлении;
  • или появляется дивергенция между ценой и линией индикатора CCI.

Риск при Мартингейле

Полностью безубыточная стратегия форекс по Мартингейлу в реальной торговле невозможна. Часто депозиты новичков спасает от убытков именно то, что такой метод психологически достаточно сложен и подходит не каждому.

Всегда нужно помнить, что любая Форекс торговая стратегия Мартингейл имеет отрицательное математическое ожидание. Кроме того, на финансовом рынке есть особый фактор, значительно снижающий шансы на прибыль (аналог «зеро» при игре в казино) — это swap (плата брокеру за перенос позиции). Кроме увеличения риска, при открытии дополнительных позиций растет комиссия на больший лот, а потому капитал при Мартингейле «уходит» гораздо быстрее, чем при таких же ставках в казино. Правда, можно выбрать активы с положительным свопом и тогда торговля с Мартингейлом будет чуть безопаснее.

Обычно тот факт, что в торговле валютой цены стремятся к тренду, трактуется как аргумент в пользу стратегии Мартингейл в форекс. Но стоит напомнить, что тренд против вашей неудачно открытой позиции может продолжаться довольно долго, и, в конце концов, наступает момент, когда средств на депозите не хватит для очередного «удвоения» позиции. При любом Мартингейле есть точка невозврата, после которой ограничение размера депозита приводит к принудительному закрытию позиций по StopOut.

Несколько практических советов:

  1. Лучшие стратегии Мартингейл Форекс эффективнее работают на откате, чем на пробое.
  2. Более менее безопасный Мартингейл как стратегия на форекс содержит не больше 3-4 уровней убытка.
  3. Рано или поздно любая схема Мартингейла «убьет» депозит, поэтому для данного метода можно использовать не более 5-10% от общего капитала.
  4. Регулярный вывод поможет смягчить последствия убытков.

Вместо заключения

Попытки уйти от убытков любой ценой втягивают трейдера в эту опасную торговую игру со временем, в которой у любого трейдера гораздо меньше шансов, чем у рынка. Форекс стратегия Мартингейла может применяться только в стабильно прибыльной торговой системе, которая имеет в любых торговых условиях соотношение прибыльных сделок к убыточным не менее 3:1. Даже если вы готовы рискнуть, то можно допустить частичный мартин — выходить из рынка, например, после трех убыточных сделок.

Методика разумного Мартингейла может быть «прикручена» к любой торговой стратегии. Но первую сделку нужно всегда открывать правильно — в направлении глобального тренда и после тщательного анализа, а Мартингейл должен применяться как временная мера для компенсации текущих просадок.

Применение системы Мартингейла как торговой стратегии на Форекс.

Что такое стратегия по Мартингейлу?

Принцип Мартингейла уже на протяжении двух веков используется азартными игроками в таких играх, как казино, рулетка, орел-решка и в других подобных. Данная система зарекомендовала себя в качестве одной из самых прибыльных, но в то же время и очень рискованной.

Математический принцип Мартингейла был открыт французским математиком Paul Pierre Levy. Американский математик Joseph Leo Doob, в своём стремлении опровергнуть систему Мартингейла и саму возможность получения 100% прибыльной стратегии ставок, провел много математических исследований системы Мартингейла, но так и не смог доказать её несостоятельность. А вот владельцам казино пришлось ввести защиту от системы Мартингейла — появление на колесе рулетки цифр 0 и 00, а также введение ограничения на размер ставок как раз обязаны системе Мартингейла. Появление в игре более двух возможных исходов, помимо Красное — Черное и ограничение на размер максимальной ставки привело к тому, что математическое ожидание прибыли при применении системы Мартингейла в рулетке стало отрицательным и, таким образом, лишило смысла её использования в игре, а владельцам казино вернуло душевное спокойствие. Именно по этой причине не нужно верить так часто встречающейся информации в интернете о способе, как 100% обыграть интернет — казино ! Однако, принцип Мартингейла отлично работает на рынке Форекс. Почему? Об этом мы расскажем ниже, а пока давайте немного проясним, как работает система ставок, основанная на принципе Мартингейла.

Как было сказано выше, механизм системы Мартингейла основан на управлении ставками. Начинается все с первой минимальной ставки, выбранной заранее. Если ставка проигрывает, то следующая делается в том же направлении, только в удвоенном размере. Цель второго хода — покрыть предыдущий убыток и получить прибыль, равную первой ставке. В случае проигрыша, следующая ставка опять будет идти в ту же сторону, при этом её размер будет рассчитываться аналогичным образом: новая ставка = предыдущая ставка умноженная на 2. Такая цепочка будет строиться до тех пор, пока не будет взят выигрыш. В результате все предшествующие убытки будут покрыты, и будет взята прибыль, равная первой ставке. Далее игра продолжается, но уже опять с минимальной ставкой в любом выбранном направлении. Наглядно рассмотрим принцип Мартингейла на следующем примере со ставками в игре Орел-Решка :

  • 1. Допустим, имеется депозит в размере 10 долларов. Делаем первую ставку на Орел в размере 1$. Выпадает Решка . Убыток — 1$, депозит — 9$.
  • 2. Делаем удвоенную ставку в том же направлении, с надеждой покрыть убыток: 2$ на Орел . Опять выпадает Решка . Убыток — ещё 2$, депозит — 7$.
  • 3. Удваиваем предыдущую ставку: 4$ на Орел . Сыграл Орел . Прибыль — 4$. Общий депозит — 11$.
  • 4. Продолжаем игру с минимальным размером ставки в 1$, поставив либо на Орел , либо на Решку , следуя аналогичному принципу.

В данном примере выигрыш наступил вовремя. Если бы ставка в 4$ сыграла на Решку , то депозит уменьшился бы до 3$, и его бы не хватило на следующую увеличенную в 2 раза ставку. А значит, и вернуть депозит практически не возможно, если, конечно, не увеличить сумму депозита для того, чтобы отыграть убытки.

По системе Мартингейла можно сделать следующие обобщающие выводы:

  • — необходима одна удачная ставка, чтобы покрыть все предыдущие;
  • — размер минимальной ставки должен быть таким, чтобы депозита хватило на n-последующих удвоенных ставок.

В рассмотренном выше примере игры Орел-Решка количество ставок n — это всегда конечное число, и чем оно больше, тем меньше вероятность выпадения ненужной нам ставки. Итак, что такое принцип Мартингейла? Запомните, принцип Мартингейла — это чистая математика , основанная на теории вероятности!

Использование принципа Мартингейла для торговли на Форекс.

Применять метод Мартингейла можно не только в азартных играх казино, но и в торговле на бирже Форекс. К сожалению, у многих трейдеров, особенно начинающих, не всегда получается правильно спрогнозировать движение цены. Отсюда и начинается длинная череда неудачных сделок, и, как результат, занятие позиции против длинного тренда.

Общеизвестно, что валюты движутся по тренду, который может длиться очень долго, и, если сделки открываются не в том направлении, то депозит начинает быстро уходить в минус. Эта ситуация является одной из самых распространенных на рынке Форекс. И если торговля в такой ситуации проходит по принципу Мартингейла, то вероятность конечного проигрыша очень мала — рано или поздно произойдет откат цены, который является одним из базовых законов Форекса. Согласно этой истине, объединенной с системой Мартингейла, после ряда неудачных сделок по выбранному тренду, произойдет смена его направления, и одна открытая по нему сделка с увеличенным размером лота сможет покрыть убытки и принести доход. Кроме того, существует ещё одно обстоятельство, которое делает использование системы Мартингейла на рынке Форекс вполне оправданным — цена любой валютной пары никогда не уйдет в 0! Разве что разразится всепланетная катастрофа и перестанет существовать отдельное государство, а вместе с ним — и его валюта. Именно по этому метод Мартингейла является не только работающей стратегией для успешной торговли на рынке Форекс, но и неплохим планом спасения в случае неверного открытия позиций.

Метод Мартингейла на Форексе особенно хорошо зарекомендовал себя на микро-счетах, которые, например, позволяет открывать форекс — брокер Forex4you. Этот метод является единственной системой, позволяющей получать отличную прибыль без серьезных рисков на волантильном рынке. Однако, если работать только с данной стратегией, то есть риск полного поражения, в случае, если размера депозита не будет хватать для покрытия удвоенной ставки предшествующего лота. Также стоит учесть, что при затягивании «игры» в одном направлении, процент возврата капитала снижается вплоть до нуля.

Важный принцип торговли по Мартингейлу — это отсутствие стоп-лоссов, которые в этом случае просто не уместны, так как не всегда позволяют выйти сделке в тейк-профит, а закрывают её раньше, что сопровождается уменьшением депозита. Свести риски к минимуму можно в случае правильного открытия, а именно — при сильном уходе тренда в одну сторону: если снижение тренда затянулось и по прогнозам он должен скоро пойти вверх, то открываются позиции на покупку, и, наоборот — при долгом движении цены вверх трейдер должен приготовится к открытию сделки на продажу.

Если вы решите пользоваться системой Мартингейла на Форексе, убедитесь, что размер вашего депозита достаточно велик, при этом торговать надо относительно небольшим лотом. И только в этом случае при условии соблюдения правил техники торговли, вероятность получения прибыли приближается к 100%.

На основе принципа Мартингейла создана далеко не одна торговая стратегия и экспертный советник. Для лучшего понимания торговой стратегии, основанной на системе Мартингейла, взгляните на скрин реального торгового счета (нажмите на картинку, что бы рассмотреть подробности):

Реальный пример использования системы Мартингейла для торговли на Форекс.

Как видно из скрина, экспертным советником открыта пачка из 20 ордеров на покупку против явного тренда вниз. Для того, что бы вся эта пачка ордеров закрылась с прибылью, не нужно ждать повышения цены до уровня первого (верхнего на скриншоте) открытого ордера. Закрытие всей пачки ордеров произойдет при достижении цены уровня 1,0295, который обозначен красной пунктирной линией. На момент снятия скриншота цена должна была повыситься всего на 63 пункта, в то время как от момента входа в рынок и открытия первой сделки цена упала на 231 пункта. Это — наглядный пример работы экспертного советника для торговли на валютном рынке Форекс по торговой стратегии, основанной на принципе Мартингейла.

И последнее — довольно интересный факт из истории компании Альпари. Многие управляющие ПАММ — счетов в этом ДЦ используют принцип Мартингейла при ведении торговли на ПАММ — счетах. А теперь самое интересное — исторический факт (эту информацию легко можно найти на форумах, посвященных Форексу), что один из управляющих ПАММ-ов за два месяца увеличил свой депозит, а вместе с ним и счета своих клиентов на 11117.89%! Например, если у вас лежало на таком ПАММ-е сумма в 100$, то через два месяца она составляла бы 11 тысяч долларов! Мы не знаем точно, использовал ли этот управляющий принцип Мартингейла в своей торговле, но очень похоже, что все-таки использовал. Вот так — чистая математика — и доход в 11 тысяч процентов всего за 2 месяца!

P. S. О том, как грамотно использовать советников, работающих по принципу Мартингейла, можно узнать на этой странице.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий