Форекс индикатор макди

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2023 год:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикатор MACD Max поможет отсеять ложные сигналы

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про индикатор MACD Max. Данный инструмент является усовершенствованной версией известного всем алгоритма МАКД. Согласно отзывам трейдеров, которые уже успели протестировать новый алгоритм, он является более эффективным, чем его предшественник.

Сразу хочу отметить, что данный алгоритм не рекомендуется использовать самостоятельно для торговли, так как МАКД был разработан для того, чтобы подтверждать или опровергать сигналы, которые поступили от иных инструментов.

3,0,1,0,0

Скачать индикатор MACD Max вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Устанавливается он как и любой другой индикатор, просто скачиваете архив, сохраняете его в каталог данных Метатрейдер 4, после чего перезапускаете его. Далее выбираете подходящую валютную пару, тайм-фрейм и переносите на открытый график индикатор из окна «Навигатор».

6,1,0,0,0

Оптимизация индикатора MACD Max

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные параметры инструмента, которые означат следующее:

  • FastEMAPeriod– в этой строке указывается период оперативной экспоненциальной кривой, которая является одним из элементов инструмент.
  • FastMAPeriod – здесь указывается период оперативной простой кривой.
  • SlowMAPeriod– в этой строке указывается период медленной простой кривой.
  • SignalMAPeriod– здесь вы можете выбрать период сигнальной кривой, которая отображается в окне индикатора.

Как вы могли заметить, настроек у данного алгоритма очень мало, так что с его оптимизацией с легкостью справится даже начинающий трейдер.

Рекомендации по применению инструмента MACD Max

Итак, как уже было сказано ранее, индикатор MACD Max меняет свою окраску в зависимости от происходящего на рынке. В случае если на рынке наблюдается восходящий тренд, гистограмма горит зеленым цветом, если нисходящий – красным, а если на рынке наблюдается флет – синим. Отсюда и вытекают следующие рекомендации:

Лучшие брокеры без обмана
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

9,0,0,1,0

  1. В случае если гистограмма индикатора горит зеленым цветом, от создания позиций на реализацию валюты рекомендуется отказаться. В этот момент рекомендуется удерживать открытыми позиции на приобретение валюты и осуществлять доливку.
  2. В случае если гистограмма горит красным цветом, от создания позиций на покупку стоит отказаться. В этот период следует удерживать открытыми сделки на продажу и осуществлять доливку новых позиций на реализацию валюты.
  3. В случае если появляются на гистограмме столбики синего цвета, то придерживаться описанных в предыдущих двух пунктах рекомендаций не нужно.

Как уже я сказала ранее, вести торговлю только на основе данного алгоритма не стоит, так как существенно увеличиваются риски. Данный инструмент рекомендуется использовать в комплексе с другими индикаторами, которые выдают более точные сигналы для входа и выхода из рынка. Опытные трейдеры советуют использовать данный алгоритм только в роли фильтра в составе торговой стратегии.

Плюсы и минусы инструмента MACD Max

Индикатор MACD Max, как и любой другой индикатор, обладает как преимуществами, так и недостатками. Давайте начнем с преимуществ данного алгоритма:

  • Алгоритм отличается простотой в настройке и применении.
  • Инструмент выдает информацию в наглядном виде, так что с его применением с легкостью справится даже новичок.
  • Выдаваемые инструментом данные не перерисовываются со временем.
  • Данный алгоритм можно использовать в качестве дополнения практически к любым торговым стратегиям.

Главный недостаток данного алгоритма заключается в том, что его нельзя использовать в качестве основного алгоритма для ведения торговли. Впрочем, он и не создавался для этих целей. На просторах интернета вы сможете найти как положительные, так и отрицательные отзывы от трейдеров о данном алгоритме. Сразу хочу сказать, что ожидать от данного алгоритма чего-то сверх естественного не стоит, по сути, это привычный всем индикатор MACD, с единственной лишь разницей в том, что он меняет свою окраску в зависимости от расположения цены по отношению к скользящей средней.

13,0,0,0,1

На этом описание индикатора MACD Max я заканчиваю. Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и до новых встреч.

Как работает индикатор MACD на Форекс

Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD – это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».

Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как настроить индикатор MACD

Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.

В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими – их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.

Как читать MACD

Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.

На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.

К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.

К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать – когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать – можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.

Сигнальная линия MACD

Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.

Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.

В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.

Также сигнальная линия показывает, где следует зафиксировать прибыль и выйти из сделки. Это следует сделать, как только она вновь пересечется со столбцами MACD. Перечисленные способы интерпретации отдельных элементов индикатора относятся к самым простым, но есть более сложные (на первый взгляд) для нахождения сигналы, которые имеют значительно больший вес.

Дивергенция на MACD

Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция – это расхождение, а конвергенция на Форекс – это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.

Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот – формирует из своих столбцов два последовательных минимума.

Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.

Первый сигнал на продажу по MACD

Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает – противопоставляя им две нисходящих вершины.

Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.

Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).

Как устранить ложные сигналы на MACD

Поскольку данный индикатор – это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте – когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:

  1. следовать за глобальным трендом, то есть если на дневном графике зафиксирована восходящая тенденция, то на более мелких таймфреймах можно игнорировать сигналы на продажу, чтобы не входить в рынок против тренда, так как это обычно ничем хорошим не заканчивается;
  2. применять MACD в сочетании с теорией технического анализа, рассматривая возможность совершения сделки по сигналу после построения линий поддержки и сопротивления или после нахождения подтверждающих сигнал графических моделей (голова и плечи, двойная вершина и так далее).

На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.

Сигналы на продажу MACD

Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.

Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.

В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.

Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.

Дополнительные сигналы MACD

Использование только лишь одних дивергенций на MACD – это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.

Сигнал на продажу

Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге – смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.

Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно – столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова – плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.

Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.

Сигнал на покупку

То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова – плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.

Линии тренда

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.

На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.

Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.

Индикатор MACD

Индикатор MACD (Метод Скользящих Средних Схождения/Расхождения) был разработан, и впервые предложен к использованию, Джеральдом Аппелем в 1978 году. На текущий момент является одним из наиболее распространенных индикаторов, совмещая в себе четко выраженные черты трендового инструмента и, частично, осциллятора.

Индикатор MACD описание

MACD представляет из себя банальную разницу между экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26, рассчитанную по ценам закрытия и выложенную на нулевую прямую в виде гистограммы.

Как видим из примера работы MACD, при пересечении скользящих средних происходит пересечение нулевой линии на гистограмме индикатора MACD.

Как работает индикатор MACD

Поведение двух скользящих средних вообще (EMA [12] и EMA [26] в данном случае) обладает интересными особенностями. После пересечения, при условии продолжения развития тенденции, расстояние между ними постоянно увеличивается, но как только тренд теряет свою силу и останавливается, оно начинает быстро сокращаться, посылая сглаженный и довольно качественный сигнал о начале новой фазы в развитии тренда – коррекции, после которой тренд или продолжится или развернется.

На представленном примере отмечены момент роста гистограммы MACD в момент рост расстояния между двумя скользящими средними и моменты движения гистограммы к нулевому значению в момент сужения расстояния между двумя скользкими средними.

Стратегия торговли MACD

Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции? Потому что, это абсолютно разные торговые условия и, соответственно, необходимо уметь вовремя и оперативно сменить тактику работы в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке.

Существуют следующие основные типы поведения гистограммы индикатора MACD:

a) (восходящий тренд)

b) (нисходящий тренд)

c) (коррекция при восходящем тренде)

d) (коррекция при нисходящем тренде)

Высота гистограммы определяется силой текущего импульса.

Смена направления движения гистограммы MACD является качественным сглаженным сигналом на наступление новой фазы в развитии тренда. В нижеуказанном примере мы получаем высоко вероятностные сигналы на начало коррекции, а затем на ее окончание, т.е. попытки возобновления восходящего тренда.

6. Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение.

Дивергенция MACD

Рассмотрим такой пример (см. рисунок ниже). Мы наблюдаем некий тренд. Он состоит из трех импульсов A, B, C и двух коррекций. При нормально развивающемся тренде мы бы хотели видеть, что импульс B сильнее A, а C сильнее B. В таких условиях мы могли бы диагностировать постоянно растущий спрос на наш инструмент и естественно предположить с высокой долей вероятности, что тренд скорее всего продолжится, чем развернется. А вот если бы импульс C оказался слабее B, то мы бы вынуждены были констатировать снижение энтузиазма на покупку и в момент начала изменения направления диаграммы предположить начало коррекции или разворота тенденции с очень высокой долей вероятности. Такое расхождение в направлении движения максимумов цены и индикатора называется дивергенцией MACD (расхождением).

Опять-таки напомню, что любой сигнал, посылаемый инструментами технического анализа, справедлив только в тех временных рамках в которых его можно наблюдать. Поэтому, нельзя считать подобный сигнал, наблюдаемый на минутном графике, началом разворота глобальной тенденции.

В представленном примере на валютной паре EUR/USD отмечено два сигнала: первый момент формирования дивергенции на покупку, здесь гистограмма MACD не подтверждает формирования нового минимума, в то время на графике цены мы видим продолжения падения, это и является сильным сигналом для покупки. Рассматривать открытие позиции на покупку стоит в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Следующий момент формирования потенциальной дивергенции на продажу, здесь, если цена сможет обновить локальный максимум, скорее всего значения индикатора MACD не успеют этого сделать и будет расхождение между графиком цены и графиком индикатора, что является сигналом на продажу, потому что сформированный сигнал формируется выше нулевой линии.

В работе с индикатором MACD необходимо учитывать, что никакая тенденция не существует сама по себе, а лишь является составной частью трендов из более высоких временных рамок. Следовательно, грубой ошибкой является использование индикатора в каком-то конкретном временном диапазоне с отрывом от общей картины, происходящего на рынке. Причем, сигналам из разных временных рамок нужно уметь дать соответствующие приоритеты.

Торговля по индикатору MACD

Интересным вариантом стратегии MACD является поиск графических моделей типа разворотной модели «голова и плечи». В какой-то момент действительно такая модель отлично видна на графике MACD и можно пробовать по ней открывать позиции в момент пересечения сигналом линии области гистограммы MACD. Причем довольно часто мы не будем видеть, каких либо интересных идей для торговли с самого графика цены.

В качестве примерам отработки графической модели «голова и плечи» на значения индикатора рассмотрим пример на часовом графике валютной пары EUR/USD. Как видим, сформировалась очень качественная и четкая модель на MACD выполненная по всем правилам самой фигуры технического анализа. На самом же графике цены такой модели нет. Существует мнение более опытных трейдеров, что в такие моменты можно пробовать торговать сам график MACD без анализа графика цены. Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы . В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи».

Индикатор MACD стратегия линии тренда

Еще одним уникальным и довольно интересным вариантом работы по MACD является построение линий тренда на самой гистограмме. Тест этих линий будет выступать либо качественной поддержкой, либо качественным сопротивлением от которых можно ожидать отскок и развития движения в противоположном направлении.

В качестве примерам построение линий тренда на гистограмме MACD рассмотрим недельный график валютной пары EUR/USD. Как видим, действительно в моменты касаний линий тренда происходят отскоки котировок евро и незначительные движение в сторону ожиданий. Самый последний тест линии сопротивления стал довольно серьезным и спровоцировал сильное движение по евро вниз. Единственное, что очень важно в момент применения этого метода именно опыт построения таких линий и навыки графического анализа в целом.

Macd 2 line скачать индикатор с гистограммой и линиями, Alert-ом-сигналами, MTF для MT4

Доброго времени суток, уважаемые наши посетители и читатели! Сегодня темой нашей статьи станет MACD 2 line, скачать индикатор можно будет тут же. Мы с вами поговорим о том, что это за инструмент такой, как его использовать и на что стоит обратить свое внимание в рамках его использования.

Вообще, нельзя отрицать того факта, что индикаторы играют огромную и важную роль в трейдерской жизни. Сейчас буквально по щелчку пальца вы найдете сотни различных инструментов, которые будут выполнять определенные функции. Правда, их объединяет одно – они не являются граалями (читайте не тему грааля Скачать бесплатно индикатор grand trader signal), которыми их хотят видеть.

Граалей нет, но есть инструменты, на каждый случай

В действительности, многие начинающие трейдеры верят, что можно найти тот самый инструмент, который будет всегда давать прибыль в любых рыночных условиях. Конечно же, любой более-менее опытный трейдер понимает, что все это звучит наивно. Тем не менее, каждый новичок на первых порах верит во все эти сказки. Реально, редко встретишь тех трейдеров, которые пока не имеют опыта в торговле, но уверенно скажут вам, что на рынке не существует грааля.

Все индикаторы условно можно поделить на три большие группы: трендовые, осцилляторы, инструменты объема. Каждая из этих групп имеет свои определенные достоинства и недостатки, которые надо учесть во время работы с ними. Кроме того, имеются и свои яркие представители той или иной группы. Однако имеются и те инструменты, которые стоят обособленно по отношению к другим инструментам. Вот как раз одним из таких — MACD.

В действительности, MACD и не нуждается в особых представлениях, MACD по истине легендарен. MACD используется на бирже уже достаточно давно, тем не менее, с течением времени MACD все так же продолжает доказывать на практике свою исключительную эффективность.

Нет, вы, конечно, должны понимать, что MACD нельзя считать граалем. Естественно, MACD имеет свои определенные особенности, которые обязательно нужно учитывать в реальных практических условиях. Далеко не все сигналы MACD будут заканчиваться прибылью. Более того, я могу отметить, что использование данного инструмента без наличия внятного системного подхода – это чревато серьезными потерями.

Простые правила помогут торговать

У вас всегда должна быть четкая система действий, алгоритм, которого вы будете придерживаться в любых рыночных условиях. Нельзя просто так войти в сделку только потому, что вам этого хочется, но на то нет реально подходящих рыночных условий. Каждая ваша сделка должна быть обусловлена вашей торговой системой. Вы работаете только с тем, что видите, а не с тем, что хотите видеть – это большая разница.

Большая проблема начинающих трейдеров состоит в том, что они постоянно хотят быть в рынке, именно поэтому они заключают сделки тогда, когда делать этого вовсе и не нужно. Но суть трейдинга в ином, иногда надо упорно ждать, чтобы получить очень качественную сделку.

Иногда приходиться сидеть очень долго, словно снайпер (Павел Дмитриев ТС снайпер), который ждет свою жертву и все решит один выстрел. В действительности – это правильный подход, вы должны быть снайпером, а не автоматчиком, который поливает все вокруг. Я всегда говорил, что лучше попытаться в одной сделке взять 100 пунктов, чем сделать 10 сделок, в рамках каждой вы будете пытаться взять 10 пунктов. Просто, вы будете совершать больше телодвижений, соответственно, и больше вероятность совершить ошибку.

Настоим и изучим

Ваш потенциальный профит должен быть всегда ощутимо больше, нежели потенциальный убыток. Я вот считают, что если в вашей сделке математическое ожидание ниже 1 к 2, то в такую сделку лучше не лезть. Ну что же, хватит лирики, и давайте более детально поговорим о нашем инструменте. Представленный macd 2 line, «нужно скачать» индикатор является несколько модифицированной версией стандартного MACD.

12,0,1,0,0

Скачать

В частности, я отметил, что представленный инструмент является более чувствительным к рыночному движению. Это позволит нам более оперативно реагировать на любые изменения в рамках рынка. Но при этом снова хочу отметить, что торговать только лишь с использованием сигналов данного инструмента с 2 (двумя) линиями – это бессмысленное занятие. Таким образом, вы просто нахватаетесь кучи лосей, которые, естественно, никому не нужны. Потому, в любом случае надо подбирать фильтры, или же данный 2 (двух) линейный инструмент использовать в качестве фильтра. Но тут уже каждый должен решать сам.

По мере своего движения данный инструмент с 2 (двумя) кривыми окрашивается в разные цвета. При этом, у нас имеются 2 основные линии, которые указывают нам на развитие того или иного тренда. Суть данного инструмента достаточно проста:

  • Когда мы видим, что у нас гистограмма красная, значит, мы не ищем по рынку покупок.
  • В том случае, если гистограмма стала зеленой, то мы не можем искать по рынку продаж.
  • Если гистограмма серая, то это значит, что на рынке нет выраженного приоритете, соответственно, мы можем рассматривать как покупки, так и продажи.
  • Стоит всегда обращать внимание на пересечение сигнальных мувингов, ибо они указывают на более долгосрочное движение.

Настройки

Кроме того, стоит отметить, что данный инструмент имеет целый ряд определенных параметров, которые надо учитывать и настраивать:

  • FastMA — период быстрой скользящей средней (Fast Moving Average);
  • SlowMA — период медленной скользящей средней (Slow Moving Average);
  • SignalMA — период сигнальной линии;
  • MAPeriod — период скользящей средней, если Line = 0;
  • MAMethod — метод усреднений (MODE_EMA по умолчанию);
  • MAAppliedPrice — Цена расчета (PRICE_CLOSE по умолчанию);
  • Line — описана ниже;
  • DigitsInc — формат точности (разрядность) + DigitsInc

Честно говоря, каких-то наиболее оптимальных настроек тут попросту нет и все очень субъективно. В рамках настройки данного инструмента вам надо руководствоваться своими собственными предпочтениями и стилем вашей торговли. Кстати, хочу отметить тот факт, что данный инструмент не перерисовывает свои значения. То есть, по мере движения рынка, если вдруг появляется сигнал, то он никуда не исчезнет, если вдруг резко рынок пойдет в обратную сторону от сигнала.

Параметр Line

Давайте-ка мы с вами разберемся с параметром Line. Он нужен, чтобы осуществлять фильтрацию цветового изменения гистограммы в зависимости от того:

куда идет (вверх или вниз) вместе с гистограммой МАКД или они идут разнонапрвленно:

  1. (0) Скользящая средняя с периодом MAPeriod,
  2. (1) Классический инструмент МАКД, как разница между быстрой и медленной скользящими средними с периодами FastMA и SlowMA
  3. (2) Классическая сигнальная линия инструмента МАКД

Выбирается фильтрация или инерция, как называет её автор, с помощью параметра Line — 0, 1 или 2.

  1. Если выбранный фильтр совпадает с направлением движения основной гистограммы и идет вверх, то цвет конечного инструмента будет зеленым,
  2. если фильтр совпадает с основной Histogramm и идет вниз, цвет будет синим,
  3. если фильтр не совпадает с направлением движения основной Histogramm, то цвет будет серым.

Для тех, кому логика параграфа не ясна, при веду пример. Если выставить Line на 0, то это все равно, что построить скользящую среднюю с периодом, который мы укажем в параметре MAPeriod, и пусть он будет 200. Это будет медленная скользящая средняя, которая будет редко менять свое направление, давая нам понять, куда глобально идет тренд. Бары нашего инструмента будет реагировать именно на этот тренд и будут показывать, когда тяжелая скользящая идет вверх, зеленые бары, вперемешку с серыми, давая нам понять, что сейчас лучше торговать вверх. А если она будет идти вниз, то бары будут серо красными. Что означает: «сиди на заборе или торгуй на понижение». Вот, посмотрите пример:

24,1,0,0,0

Таким образом, это нужно для того, чтобы отфильтровывать сигналы идущие против основного тренда.

Версия MTF для MT4

Отдельным файлом такую версию я не нашел. Хотя популярность в интернете этого инструмента высока.
Что нужно сделать?
Взять на заметку эту таблицу:

  • PERIOD_M1 1
  • PERIOD_M5 5
  • PERIOD_M15 15
  • PERIOD_M30 30
  • PERIOD_H1 60
  • PERIOD_H4 240
  • PERIOD_D1 1440
  • PERIOD_W1 10080
  • PERIOD_MN1 43200

Установить два на график инструмента:

MTF_MacD-2 line.mq4 и MACD True.ex4. Первый параметр первого индикатора берем из таблицы. Три других параметра в обоих индикаторах должны совпадать. Все должно работать.

MACD 2 line alert

Эта модификация, как-то сама по себе напрашивается для изучения. Классический МАКД с линиями я не нашел вместе с Alert-ом. Только стандартный с сигнальной линией. Я вам эту версию вложу в пакет к файлам MACD Alert2.mq4. Показать, как работают алерты не могу, так как в тестере стратегий они не работаю. Постараюсь проследить за этим индикатором в реальном времени и снабдить вас нужным скриншотом.

А вот и обещанный пример.

Запаздывание и примеры

Если говорить про запаздывание, то оно имеет место быть. В прочем, это и не удивляет, учитывая тот факт, что в основе данного инструмента лежат мувинги, которые, будучи трендовыми инструментами, всегда будут несколько запаздывать за ценой. Тем не менее, стоит сказать, что macd 2 line, скачать инструмент не забывайте, унаследовал от осцилляторов грозное оружие – это дивергенция.

Если говорить в двух словах, дивергенцией принято считать расхождение в рамках движения рынка и показаний осциллятора. Чтобы вы лучше понимали, давайте рассмотрим пример, базируясь на показаниях данного индикатора.

36,0,0,1,0

Вот, тут мы как раз видим очень даже классную дивергенцию. Мы видим, что рынку удалось обновить свой максимум. Тем не менее, в этот же самый момент, мы видим, что на инструменте происходит расхождения. В данном случае, после формирования дивергенции мы могли наблюдать, что рынок ощутимо снизился, то есть, данный сигнал себя отработал.

Выводы

В общем, я могу сказать, что в данном инструменте нет так уж прямо чего-то особенного. Это своего рода свежий взгляд на всем привычный нам MACD. Представленный инструмент обладает рядом своих концептуальных особенностей, которые придется учитывать, если вы хотите получить качественные практические результаты.

Смотреть обзорное видео

В частности, стоит понимать, что данный инструмент запаздывает за движением цены, причем весьма ощутимо. А это уже должно вас натолкнуть на мысль, что его использование в рамках затяжной консолидации – это весьма сложная задача. Более того, хочу отметить, что лучше вообще данный инструмент не использовать в рамках консолидации, так как это только увеличит количество ложных сигналов, чего вам наверняка не нужно.

В общем, достаточно интересный инструмент, который может стать вполне себе хорошим дополнением к любой стратегии.

48,0,0,0,1

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Индикаторы MT4: MACD – нестандартное применение на Форекс

MACD (Moving Average Convergence Divergence – схождение-расхождение скользящих средних) — индикатор, применяемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на всех финансовых рынках, в том числе на Форекс.

MACD был разработан Gerald Appel в 1979 году и является одним из самых популярных технических индикаторов. Популярность MACD основана в том числе и на том, что для его расчета используются другие популярные технические индикаторы – экспоненциальные скользящие средние.

Несмотря на то, что индикатор MACD в ходит в стандартный набор индикаторов терминала MT4, я рекомендую пользоваться более продвинутой версией индикатора – MACD Color Hist Alert. Преимущество данного индикатора заключается в более полных настройках, он отражает линию MACD, а также имеет алерты при пересечении линии MACD с сигнальной и нулевой линиями. Скачать индикатор вы можете по ссылке в конце статьи.

Для сравнения нанесем на график пары USDJPY Н4 два индикатора с параметрами 16-32-9 — стандартный (верхний) и MACD Color Hist Alert. Для понимания работы индикатора на график цены также нанесены экспоненциальные средние скользящие линии с периодами 16 (красная) и 32 (синяя). Как отражать на графике скользящие средние с разных таймфреймов вы можете прочитать в этой статье.

Для расчёта линии MACD (синяя линия индикатора) из экспоненциальной скользящей средней цены с меньшим периодом вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом.
MACD Line = ЕМА(fast) − EMA (long).
В стандартном индикаторе MT4 линия MACD выглядит в виде гистограммы.

Для получения сигнальной линии (красная на индикаторах), линия MACD дополнительно сглаживается еще одной экспоненциальной средней скользящей, в случае нашего примера это 9 EMA.
MACD Signal (сигнальная линия) = EМА(ЕМА(fast) − EMA(long)).
За цену обычно берётся цена закрытия периода (Close), но можно выбрать и иные варианты.

Соответственно, когда быстрая EMA выше медленной, то линия MACD (или гистограмма) положительна и расположена выше нуля. Eё значение показывает насколько быстрая линия дальше (выше) от медленной. Когда быстрая EMA ниже медленной, гистограмма отрицательна и её значение показывает насколько быстрая EMA дальше (ниже) от медленной. В точке пересечения скользящих средних, разница между ними равна нулю и соответственно линия MACD также пересекает нулевую линию индикатора (на графике красные вертикальные линии). Таким образом, индикатор наглядно демонстрирует нам сокращение расстояния и сближение двух скользящих средних, как бы предупреждая о скором возможном их пересечении и смены тенденции на противоположную.

В интернете достаточно много информации о стандартных сигналах индикатора MACD для открытия сделок. Однако, я бы хотел напомнить, что как и у любого технического индикатора, сигналы MACD значительно запаздывают и частенько бывают ошибочными. Было проведено много тестов с открытием сделок по стандартным сигналам этого индикатора и они показали чуть больше 50% положительных результатов. Так как нам склонить вероятность на свою сторону?

Давайте несколько по иному посмотрим на работу MACD и мы сможем некоторые его особенности очень полезно использовать при построении прибыльной торговой стратегии.

Прежде всего надо четко понимать, что использование индикатора на более старшем таймфрейме дает значительно меньшее число ошибок за счет фильтрации рыночного шума. Я бы рекомендовал использовать MACD на таймфрейме H4. Одним из основных преимуществ MACD является то, что он в одном индикаторе совмещает элементы как осциллятора, так и трендового индикатора. Другим преимуществом является то, что он нагляднее у лучше других индикаторов выявляет дивергенции и конвергенции цены.

Напомним, что дивергенция — расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом, что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD (медвежья дивергенция) или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе (бычья дивергенция). Дивергенция – это сигнал возможного разворота или коррекции цены. Конвергенция соответственно наоборот – это сигнал возможного продолжения тенденции, представляющий собой несоответствие показаний индикатора и направления движения цены.

Сконцентрируемся именно на этих двух преимуществах индикатора и чтобы их продемонстрировать применим к индикатору трендовые линии и еще один индикатор автоматического поиска дивергенций – FX5 MACD DIVERGENCE. Этот индикатор строит линии дивергенции между текущей ценой и MACD, а также дает сигналы на покупку или продажу путем отображения зеленых и красных стрелок. Имеется встроенная функция алерта. Бычья дивергенция обозначается зелеными линиями, медвежья – красными. Если дивергенция классическая, линия на ценовом графике будет сплошная, а если тип разворотный, то линия будет пунктирной. Скачать индикаторы вы можете по ссылке в конце статьи. Посмотрим как это будет выглядеть на том же самом графике. Для наглядности я скрыл сигнальную линию на индикаторе MACD Color Hist Alert.

Как мы видим, пересечение линии MACD с трендовой линией дает значительно более ранние и качественные сигналы о смене тенденции, чем пересечение с нулевым уровнем (вертикальные синие линии на графике). Данный подход в полной мере раскрывает MACD как трендового индикатора. Индикатор FX5 MACD DIVERGENCE также вполне корректно определяет дивергенции, однако надо всегда помнить, что не цена следует за сигналами индикатора, а наоборот. И необходимо перепроверять эти сигналы, в том числе и сигналы дивергенции, на соответствие вашей торговой стратегии и правилам открытия сделок. Другими словами, каждый сигнал дивергенции индикатора перед открытием сделки необходимо очень внимательно проверять на предмет правильности его формирования. Индикатор FX5 MACD DIVERGENCE отражает на графике цены линии, соединяющие High или Low по которым он рассчитал дивергенцию. Сигналы рассчитываются математически и не учитываю ничего, кроме цен в числовом выражении. Ваша задача правильно интерпретировать сигналы индикатора и отсеивать ошибочные. Для фильтрации сделок необходимо добавить правило открытия сделок только в направлении трендового движения, что будет подтверждаться нахождением линии MACD выше или ниже нуля. И мы имеем практически готовую торговую стратегию на валютном рынке.

Необходимо отметить очень интересную тенденцию, связанную с применением индикатора MACD для оценки дивергенций с помощью трендовых линий. После пересечения линии индикатора MACD со своей трендовой линией, цена очень часто делает новый минимум или максимум в направлении предшествующего тренда (или тестирует предыдущий), а только после этого происходит разворот цены. В момент формирования нового мин. или мах. цены индикатор и формирует сигнал дивергенции. Посмотрим на примере канадского доллара на H4.

Линия MACD пересекает свою линию тренда в точках a, b, c, d. На графике это обозначено синими вертикальными линиями (кроме точки d – пропустил). Но несмотря на то, что индикатор MACD после этого пересечения меняет свое направление, мы видим, что сама цена каждый раз делает новый минимум или максимум в продолжении тренда. И уже после этой новой вершины или впадины, обозначенные на графике a1, b1, c1, d1, мы получаем сильный сигнал дивергенции и за этим следует разворот тренда на противоположный. Дивергенция на графике отмечена оранжевыми стрелками на индикаторе и графике соответственно. И такая специфика поведения индикатора MACD присутствует практически на всех валютных парах.

Как мы можем это использовать в торговле на форекс? Прежде всего после пересечения линии MACD со своей трендовой линией мы ждем продолжения тренда, а не разворота. Причем импульс в продолжение тренда может быть очень сильный. В тоже время, мы ждем, что на следующем минимуме или максимуме цены может произойти разворот тренда. Что должно быть подтверждено формированием сигнала дивергенции на индикаторе MACD. Контролировать случившийся разворот целесообразно с использованием простых трендовых линий на самом графике цены. Понимание данной специфики дает нам возможность с большой вероятностью определять развороты тренда и входить в новое движение в его самом начале.

В завершение можно отметить, что грамотное использование столь популярного индикатора MACD с учетом принципов трендового движения в торговой стратегии позволяет повысить точность прогнозирования направление движения цены валютной пары и качество сигналов для открытия позиций на рынке Форекс.

Скачать индикаторы архивом вы можете по следующей ссылке:
MACD-FXTAA

Оцените статью (No ratings yet)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Форекс индикатор макди

Прогноз разворота биржевых тенденций проводится участниками финансовых рынков на основе графических моделей или сигналов технических инструментов. Прогнозирование стоимости актива по индикатору-осциллятору MACD используется многими успешными трейдерами, этот классический инструмент может быть как основой ТС, так и одним из дополнительных фильтров.

Какими ценными преимуществами обладает осциллятор MACD:

  • высокий процент отработки сигналов;
  • отсутствие перерисовки на истории;
  • успешно работает на временном интервале от H1 до MN;
  • является мультивалютным инструментом для рынка Forex.

Инструмент относится к категории стандартных, он включен в большинство торговых платформ, в том числе и в МетаТрейдер4. Сегодня будем разбираться в том, как его использовать и познакомимся с особенностями работы осциллятора.

Кто создал индикатор MACD для финансовых рынков

Изобретателем считается Джеральд Аппель, который впервые применил его в 1977 году, широкую известность новый аналитический инструмент получил в 1979 году. Изначально индикатор применялся для работы на рынке акций, а позже его стали использовать на других финансовых биржах.

Сам Аппель торговать начал в середине 60-х годов прошлого века, дела шли положительно, также он был редактором Systems and Forecasts – бюллетень для трейдеров. А его компания Signalert Corp (с учетом всех дочерних структур) управляла капиталом в 540 000 000 долларов.

Отзываясь о своём творении автор упоминает, что главная аналитическая ценность инструмента заключается в том, что он является и трендовым индикатором и осциллятором. Судить об его эффективности можно по тому факту, что за прошедшие десятилетия MACD не утратил актуальности и входит в число ведущих инструментов, которые разработчики чаще всего включают в платформы для трейдинга.

Полное описание индикатора осцилятора MACD для трейдеров

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence перевод с англ — расхождение и схождение скользящих средних) — аналитический инструмент, который включает в себя индикаторную и осциляторную часть, в алгоритме построения используется 3 МА, в окне строится один мувинг и сплошной график из ряда гистограмм относительно нулевого уровня. Индикатор на базе расчета скользящих средних отображает сигналы дивергенции (схождения) и конвергенции (расхождения), на основании которых форекс трейдеры прогнозируют разворот тренда.

В рабочей зоне терминала MetaTrader4 индикатор MACD отображается в отдельном окне под ценовым графиком.

В классической версии Аппеля использовалось 2 мувинга, но для удобства чтения сигналов линия SMA была преобразована в гистограмму.

Отсюда и небольшая путаница – когда речь идет о быстрой линии MACD, то имеется ввиду та гистограмма, которая её заменяет. Этим названием осциллятор обязан первой версии (с 2 линиями).

Какие элементы содержатся в индикаторе:

  • гистограмма – рассчитывается как разница между 2 ЕМА, подробнее об этом далее;
  • сигнальная линия – скользящая средняя от линии MACD, т.е. сглаживание цены происходит во второй раз;
  • нулевой уровень.

Из сигналов используют конвергенции и дивергенции, возникающие на ценовом графике и гистограмме, а также пересечение линиями нулевой отметки.

Формула расчета MACD в классическом трейдинге

Из всех модификаций MACD, остановимся на двух версиях, которые по умолчанию находятся в торговом терминале:

  • линейный – тип индикатора, который рассматривался выше. Не обращайте внимание на то, что быстрая линия заменена на гистограмму, он все равно называется линейным;
  • MACD гистограмма – индикатор построенный на основании линейного. Значение каждого столбца гистограммы рассчитывается как разница между быстрой и медленной линиями линейного индикатора по каждой свече. Звучит немного запутано, но при разборе примера расчета всё станет ясно.

Расчет линейного MACD. Алгоритм расчета — линия MACD (имеет вид гистограммы) вычисляется как разница двух скользящих средних «Exponencial» с периодами 12 и 26. Периоды мувингов задаются в настройках осциллятора.

На этом этапе каждое значение гистограммы рассчитывается по формуле:

Затем в индикаторе значение линии сглаживается еще раз. За это отвечает параметр MACD SMA в настройках, подчеркнем, что здесь используется простая скользящая средняя для сглаживания. Расчетная формула красного маркера MACD принимает вид:

Как установить индикатор MACD на график в MT4? Если работа планируется со стандартными версиями, то добавить его можно несколькими способами: первый — через меню Вставка-Индикаторы-Осцилляторы-MACD, второй — из окна Навигатор. Индикатор перетаскивается на график нужной валютной пары, третий — на панели инструментов нажать на кнопку «Список индикаторов» и выбрать из выпавшего списка.

Если планируется использование пользовательских версий алгоритма, то потребуется внести файл с расширением .ех4 и .mql4. в папку «indikators»и перезапуск mt4. Добавляют на график перетащив индикатор из окна «Навигатор».

Теперь пройдемся по настройкам. В параметрах трейдер может изменить:

  • период быстрой ЕМА, по умолчанию период равен 12;
  • период медленной ЕМА, по умолчанию 26;
  • период простой скользящей средней, по умолчанию 9;
  • поле с выбором цены, которую использует индикатор.

Помимо этого, в настройках индикатора MACD задается цвет и толщина линий, выбираются таймфреймы, на которых он должен отображаться, добавляются произвольные уровни. Но это влияет исключительно на визуальную составляющую и никак не отражается на работе осциллятора.

Настройки по умолчанию – классика, предложенная Аппелем это параметры 12, 26 и 9.

Стандартные параметры работают на всех таймфреймах, если осциллятор используется как фильтр в торговой стратегии, то подойдут именно они. В остальных случаях можно экспериментировать с настройками самостоятельно.

Как пользоваться индикатором MACD

Помимо основных сигналов у всех индикаторов технического анализа есть второстепенные сигналы, которые имеют меньший приоритет, но могут применяться в роли фильтров или быть составляющей торговой системы. Для повышения аналитической грамотности трейдер должен знать все тонкости пользования индикатором. Разберем подробно сигналы по индикатору MACD;

  1. Пересечение гистограммой нулевой линии;
  2. Стабильное удлинение столбиков гистограммы после пробоя отметки «0»;
  3. Интервал когда линия SMA9 находится то ниже, то выше гистограмм.

Первый сигнал по индикатору основан на пересечении скользящих средних с периодом 26 и 12, которые являются основой самого индикатора. Каждое место пересечения отметки «0» на графике гистограмм это пересечение мувингов строящихся на ценовом графике, именно этот факт доказывается, что индикатор MACD имеет в своем алгоритме трендовую часть. Сигнал применим, как для покупок так и для продаж, рекомендованный таймфрейм от H1 и выше.

Второй сигнал инструмента основан на увеличении столбцов гистограммы после прорыва нулевой отметки. Растущие гистограммы говорят о том, что тренд на форекс набирает силу и у трейдеров появился выгодный момент войти в направлении новой тенденции.

Более жесткая интерпретация второго сигнала завязана на увеличении/снижении столбцов после коррекции на графике цены. Например для входа на медвежьем тренде нужно дождаться начала повышения гистограммы после их краткосрочного снижения от ближайшего экстремума.

Правильнее будет сказать, что этот сигнал определяют не состояние рынка, а продолжение тренда в краткосрочной перспективе.

Разберем детально второй тип сигнала, а так же как по индикатору MACD определять тренд? В техническом анализе есть прием, основанный на пробое ценой уровня, проведенного через предыдущий локальный максимум/минимум. Это случается, например, при завершении коррекции и возобновлении трендового движения. Как только цене удается закрепиться выше/ниже максимума/минимума вероятность возобновления восходящего/нисходящего тренда велика.

Тот же принцип работает и с индикатором MACD. После пересечения нулевой отметки формируется новый максимум или минимум, затем идет небольшой откат и тут же идет перепись локального экстремума.

Можно попробовать выставить отложенный ордер за ценой, на которой гистограмма MACD переписала предыдущий экстремум. Стоп – за предыдущий максимум или минимум на графике, а тейк-профит в 2-3 раза выше стопа. Последний не сработавший отложенник удаляется.

Этот подход работает на всех временных интервалах. Несмотря на простоту, эта индикаторная стратегия на MACD приносит прибыль.

Третий сигнал по индикатору, для продаж, рассматривается в период когда столбики заходят под сигнальный мувинг (SMA9) или поднимаются выше скользящей. На протяжении этого периода трейдерам рекомендовано открывать позиции на понижение.

Как только индикаторные столбики поднимаются выше сигнальной MA, шорт ордера открывать не рекомендовано, в этот период трейдеры закрывают часть объема позиции или переводят короткие сделки в безубыток. Для сделок на покупку актива условия зеркальны. На примере сформирована фигура нисходящий клин. Это говорит трейдерам о том, что совмещая графический и индикаторный анализ, торговля на рынке Форекс становится более профитной и понятной.

Простая стратегия с Moving Average Convergence Divergence

Перед тем, как переходить к конкретике отметим, что MACD – мультитаймфреймовый индикатор и на мелких временных интервалах количество ложных сигналов возрастает. Желательно не спускаться ниже часовых графиков. Допускается комбинирование сигналов с разных таймфреймов, отметим, что существуют торговые стратегии целиком основаны на индикаторах MACD, используемых на разных временных интервалах.

Конвергенция и дивергенция по MACD

Дивергенция в MACD обозначает расхождение трендовых линий, построенных через два максимума волны гистограммы на индикаторе и крайним точкам двух волн на графике восходящего тренда. Этот сценарий на рынке сигнализирует трейдерам окончание восходящей тенденции и прогнозирует медвежий тренд.

Правила открытия ордера Sell по дивергенции:

  • гистограмма индикатора выше отметки 0;
  • сигнальная линия SMA находится в теле гистограммы;
  • столбцы образовали две плавные волны;
  • первая волна обязательно выше второй;
  • чем выше волны над нулевой отметкой, тем сильнее сигнал;
  • точка открытия продаж — SMA пробила вторую волну гистограммы;

Под конвергенцией на индикаторе MACD понимается схождение, сближение линий, проведенных через минимумы столбиков гистограммы и минимальными ценами на падающем графике валютной пары. Такая модель в техническом анализе сигнализирует о завершении нисходящего тренда и прогнозирует разворот текущей тенденции.

Стратегия входа на покупку по конвергенции:

  • гистограмма индикатора выстроилась ниже нулевого уровня;
  • маркер простой скользящей расположен внутри гистограммы;
  • столбцы MACD отрисовали две плавные волны;
  • первая волна всегда глубже второй;
  • чем ниже волны под 0 уровнем, тем сильнее сигнал;
  • момент открытия покупок — выход SMA из тела второй волны гистограммы;

Дивергенции и конвергенции могут быть двойными и тройными, этот фактор лишь усиливает их значимость, подробнее о типах дивера на форекс читайте в этой статье. Как определять потенциал прибыли по дивергенции/конвергенции на MACD? Для прогноза уровня размещения ордера TakeProfit следует найти ближайшую свечу на истории, гистограмма которой пробила нулевой уровень индикатора.

Идеальным сигналом принято считать сценарий когда первая волна гистограммы начинается от 0 отметки, а вторая сигнальная волна не выше 60% предыдущей.

Преимущества и недостатки индикатора

Главное достоинство – универсальность, это инструмент из разряда 2 в одном, может использоваться, как во флете (обладает качествами классических осцилляторов), так и во время тренда.

Отметим и обилие вариантов использования, мы описали только основные, на MACD трейдеры ищут графические паттерны, выполняют графические построения, никто не запрещает использовать осциллятор в комплексе с другими индикаторами и основываясь на личном опыте собирать индивидуальную торговую систему.

Недостатки в индикаторе MACD, которые нужно учитывать трейдерам:

  • во время тренда сигналы могут запаздывать (результат двойного сглаживания);
  • на мелких временных интервалах от H1 и ниже качество сигналов сильно снижается;
  • при использовании как осциллятора возникают сложности из-за отсутствия шкалы, по которой судят о состоянии рынка. Рассчитывается только разница между скользящими средними, теоретически может достигать любых значений, все зависит от поведения выбранного актива.

Выше указанные факторы не отменяют полезности MACD, форекс индикатор действительно может использоваться, как отдельная простая стратегия или выступать в роли триггера для повышения силы сигнала уже используемой системы.

Заключение

В случае с индикатором MACD имеем дело с инструментом, который используется трейдерами несколько десятилетий. В современном трейдинге осциллятор работает с той же отдачей, чем лишний раз подтверждает, что идея Джеральда Аппеля оказалась оригинальной, работоспособной и долгосрочной.

Для повышения эффективности торговли на Форекс, MACD рекомендовано внедрить в торговую стратегию минимум в качестве фильтра, максимум ловить сигналы дивергенций и конвергенций, которые, по статистике, в 80% отрабатывают в плюс.

Особенности индикатора MACD.

Стандартный индикатор терминала МетаТрейдер 4 под названием MACD наверняка известен каждому трейдеру. Это один из тех инструментов, которые входят в большинство трендовых стратегий, однако при его использовании многие участники торгов не вдаются в подробности устройства инструмента, а, просто следуя правилам системы, ищут сигналы, выдаваемые им в виде пересечения линий или направления.

Чтобы повысить эффективность торговли по MACD, следует познакомиться с ним максимально близко, понять его истинное назначение, устройство, работу. А ведь этот инструмент был создан 40 лет назад, и до сих пор является актуальным – значит, за его долголетием стоит какой-то секрет. Именно его мы и будем сегодня раскрывать в подробном описании индикатора MACD.

История возникновения и расчёт MACD.

Все индикаторы Форекс можно разделить по группам в зависимости от их предназначения. Так, трендовые индикаторы предназначены для определения направления тренда, а осцилляторы дают сигналы во время флета. MACD же является трендовым осциллятором. Его аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence Trading Method , что в переводе означает Торговый метод схождения/расхождения скользящих средних .

Создателем индикатора MACD является известный Нью-Йоркский трейдер Джералд Аппель. В 1979 он создал инструмент, который был предназначен для анализа рынка акций, но, как и многие другие инструменты, в скором времени перекочевал на рынок Форекс. Свою популярность индикатор завоевал благодаря тому, что предоставляет много полезной информации для трейдеров, сочетая в себе свойства осциллятора и трендового индикатора. Его работа раскрывается непосредственно в его названии — он показывает, в какой степени произошло схождение/расхождение скользящих средних на графике.

В основе расчёта данных для построения Форекс индикатора MACD используются три средние скользящие. В окне графика индикатора мы же видим только две линии — от значения более короткой скользящей вычитается значение более длинной, а полученная разность сглаживается. Для чего нужны эти частые сглаживания? Дело в том, что если взглянуть на график цены, то с первого взгляда будет сложно определить направление тренда и понять, есть ли он вообще, так как сильное дергание цены, особенно на фоне выхода новостей, не позволяет определить основную тенденцию. За счёт сглаживания резкие колебания цены перестают влиять на картину, и трейдер может различить общую направленность рынка. Правда, в таком случае приходится жертвовать другим важным фактором успешной торговли, как своевременность заключения сделок, так как сигналы от индикатора МАКД-и поступают с запаздыванием. В то же время запаздывание позволяет отсеять ложные сигналы и шумы. Для среднесрочной и долгосрочной торговли это допустимо, а вот в скальпинге — конечно же нет, так как сигнал на вход будет появляться, когда уже пора выходить из сделки. Использование при построении индикатора MACD двойного сглаживания позволяет с большой уверенностью говорить о понижающимся тренде в случае, если индикатор направлен вниз, и, соответственно о повышающемся — в случае направления индикатора вверх.

При загрузке MACD на график он располагается в отдельном окне под основным графиком цены. Первоначально он был представлен в виде двух скользящих средних, пересечение которых давало сигналы к торговым действиям. В дальнейшем одна из линий стала отображаться в виде гистограммы, вокруг которой колеблется скользящая. Именно так мы видим индикатор в современных версиях терминалов:

Рис. 1. Расположение индикатора MACD в окне под основным графиком.

Вычисляя разницу между быстрой и медленной скользящей средней, индикатор рисует гистограмму по обе стороны от нулевой отметки и линию, идущую по границе этой гистограммы. Если значения индикатора находятся выше нулевого уровня, это значит, что быстрая скользящая средняя выше медленной, и на рынке наблюдается бычий тренд, и наоборот, если ниже нуля — значит быстрая ниже медленной и на рынке присутствует медвежий тренд.

Характеристики и настройки индикатора.

Для торговли по MACD характерны следующие особенности:

  • — платформа: любая, входит в стандартный набор индикаторов MetaTrader;
  • — торговые инструменты: используется для любых валютных инструментов;
  • — временной период: рекомендуется использовать индикатор на тайм-фрейме от H1 и выше;
  • — время торговли: сигналы индикатора доступны 24 часа в сутки;
  • — тип индикатора: относится к трендовым осцилляторам.

Индикатор Форекс MACD имеет 4 параметра: период медленной скользящей средней, быстрой, сигнальной и цена для расчёта. Стандартные периоды — это 12, 26, 9, и для расчёта используются цены закрытия свечей. Использовать можно эти периоды, либо подобрать самостоятельно:

Рис. 2. Стандартные входные параметры индикатора MACD.

Формула расчёта показаний MACD.

Так как MACD представляет собой разницу двух скользящих средних, то формула его расчёта будет выглядеть следующим образом: MACD = EMA (CLOSE, PL) – EMA (CLOSE, PS) , где:

  • EMA (CLOSE, PL) — это длинная экспоненциальная средняя, рисуемая по точкам закрытия;
  • EMA (CLOSE, PS) — короткая экспоненциальная средняя, также рисуемая по точкам закрытия баров. Эта линия в окне индикатора представлена в виде гистограммы.

Затем рассчитывается сигнальная линия, как простая скользящая от высчитанной раннее разницы двух экспоненциальных: Signal = SMA (MACD, Pa) , где:

  • SMA — простая скользящая средняя;
  • Pa — период сигнальной линии индикатора.

На графике индикатора она отображается красной линией и называется медленной или сигнальной:

Рис. 3. Наглядный расчёт индикатора MACD.

Как пользоваться индикатором MACD?

Трендовый осциллятор MACD показывает наилучшие результаты использования на волатильных рынках и при наличии чётко выраженного тренда. При флетовом движении он также будет давать сигналы, и в отличие от других трендовых индикаторов, количество ложных будет намного меньше. Возможны несколько вариантов его использования, как в тренде, так и во время флета — и о них поговорим ниже в описании индикатора MACD.

Пересечения.

Назначение скользящей средней — сглаживание колебаний цены, ещё сильнее цена сглаживается после вычитания одной скользящей из другой. В этом случае значительно снижается количество ложных сигналов, но при этом получает сигналы трейдер с запаздыванием.

Если в качестве сигналов к торговым действиям использовать пересечение сигнальной линии с гистограммой, то:

  • — покупки будут осуществляться в случае, если происходит пересечение гистограммы MACD с сигнальной линией снизу-вверх;
  • — продажи будут осуществляться, когда гистограмма пересекает сигнальную линию сверху вниз.

При этом важно, чтобы на рынке выделялась отчетливая тенденция, то есть, при медвежьем движении, когда появляется сигнал в виде пересечения гистограммы сигнальной линией сверху вниз, можно будет открывать сделки на продажу, а выходить из неё при обратном пересечении. Это значит, что открытие сделки осуществляется на окончании коррекции тренда, а выход в начале очередной коррекции.

На скрине представлена ситуация с пересечением гистограммы MACD и сигнальной линии индикатора с возможностью заключения сделок на покупку, так как тренд бычий:

Рис. 4. Пересечения MACD как сигнал к торговым действиям на восходящем рынке.

Зелеными кружочками отмечены моменты, где можно открывать сделки. Выходить из сделок нужно при обратном пересечении.

Осциллятор.

Как уже упоминали в начале описания индикатора MACD, он представляет собой разницу быстрой (характеризующей краткосрочную тенденцию) и медленной (характеризующей более долгосрочную тенденцию) скользящих средних. Чем расхождение этих линий сильнее, тем рынок более трендовый. И если гистограмма находится выше нулевого уровня, то можно говорить о бычьем рынке, если ниже — то о медвежьем.

На Форекс есть такое понятие, как возврат к средней . Это означает, что ценовым колебаниям свойственно возвращаться к средней цене. В окне индикатора MACD размах ценовых колебаний (хоть и сглаженных) отображает быстрая скользящая средняя, а ценовое усреднение — медленная. Следовательно, быстрая средняя будет всегда возвращаться к медленной, а их разница стремиться к нулю. Чем больше будет расхождение средних, тем сильнее колебание гистограммы, и тем больше вероятности, что начнется схождение линий, а столбики гистограммы начнут уменьшаться в размерах, приближаясь к нулевой отметке.

Появление максимумов и минимумов в окне индикатора можно также принимать в качестве сигналов, разве что у MACD нет выраженных уровней перекупленности и перепроданности, а анализ осуществляется визуальным способом:

Рис. 5. Использование индикатора MACD как осциллятора.

На скрине 5 мы визуально обозначили уровень 0,0035 (зона перекупленности) в окне индикатора. Как видно, пересечение уровня перекупленности в обратную сторону в большинстве случаев можно использовать как разворотную точку для цены либо считать началом коррекции. По сравнению с другими осцилляторами, этот сигнал является более надёжным, несмотря на то, что иногда и не отрабатывает. Нанесенные уровни перекупленности или перепроданности увеличивают его точность.

Если на графике различим явный тренд, то можно прибегнуть к небольшой хитрости на основе запаздывания медленных осцилляторов. Так, после пробоя уровня перекупленности/перепроданности цена может продолжать движение в ранее взятом направлении, а осциллятор находиться за уровнями:

Рис. 6. Продолжаем заключать сделки на покупку после прохождения уровня перекупленности.

На скрине мы видим явный тренд, и при пробое индикатором заданного уровня можно осуществлять вход в сделку (голубые кружочки). Вход при пробитии такого уровня позволяет отфильтровать незначительные всплески цены. Выход будет осуществляться при обычном пересечении индикатора и его сигнальной линии (красные кружочки). На графике цены белыми линиями обозначено движение цены, после того момента, как сделка открывается по сигналу индикатора, и до того момента, как она закрывается при обратном пересечении сигнальной линии с гистограммой MACD. Как видим — все сделки приносят прибыль.

Для повышения эффективности торговли по MACD можно использовать отложенные ордера, которые позволят ещё больше отфильтровать незначительные ценовые колебания.

Положение относительно нулевой линии.

Наличие явного тренда позволяет осуществлять удачный вход в рынок на его вершинах и впадинах. Возможна ситуация, когда трудно различить определенное направление тренда, но в то же время цена осуществляет сильные волатильные движения. В этом случае индикатор MACD будет как нельзя кстати. Его положение относительно нулевого уровня позволит определять точки входа в рынок. Так, при пересечении MACD со своей сигнальной линией выше уровня 0, можно открывать сделки на продажу, а если пересечение осуществляется ниже — то сделки на покупку. Если вести торговлю по сигналам, полученным на основе такого анализа, то можно неплохо заработать:

Рис. 7. Использование сигналов MACD в зависимости от их расположения к нулевому уровню.

Часть таких сделок могут принести убыток, но в совокупности результат окажется положительным.

Если дополнительно нанести на график MACD фильтрующие уровни, расположив их выше и ниже нулевой отметки, то можно отсечь незначительные колебания, открывая сделки только при появлении сигналов индикатора около этих уровней. Использование MACD считается более эффективным именно при подобном состоянии рынка, когда тяжело определить направление тренда, но, тем не менее, ценовые колебания сильные и позволяют заработать.

Определение краткосрочного тренда по столбикам MACD.

Столбики гистограммы MACD позволяют определить продолжение текущей краткосрочной тенденции. К тому же, данное свойство индикатора можно использовать для построения несложной стратегии.

Часто случается, что при пересечении MACD своей нулевой отметки, после первого пика появляется ещё один пик. После пробития первого пика цена продолжает двигаться или разворачивается. При установке отложенного ордера выше свечи, на которой индикатором был пробит предыдущий максимум, получится создать довольно эффективную систему:

Рис. 8. Пример несложной торговой стратегии на основе MACD.

После пересечения нулевого уровня отмечаем первый пик гистограммы, после последующего пробития этого пика столбиком MACD на графике цены на новой свече устанавливаем отложенный ордер, в нашем случае Buy Stop. Стоп-лосс можно расположить за сигнальной свечой, а тейк-профит рассчитать, как два стоп-лосса. Для торговли со сделками на продажу должны соблюдаться аналогичные, но обратные условия: гистограмма MACD и сигнальная линия должны рисоваться ниже уровня 0, и все это на медвежьем рынке.

Дивергенции MACD.

MACD — это осциллятор, а основной сигнал осциллятора — это дивергенция. И дивергенция, получаемая именно от этого индикатора, является самой сильной. О дивергенции MACD на Форекс мы уже писали на сайте AvtoForex.ru, поэтому ознакомиться с данным свойством вы можете, перейдя по ссылке на материал.

Фигуры технического анализа.

Если внимательно проанализировать гистограмму MACD, то можно отметить, что он хорошо справляется с отработкой таких фигур Прайс Экшен, как Двойное дно и Двойная вершина , Голова и плечи :

Рис. 9. Отработка фигуры Двойное дно с индикатором MACD.

На скрине видно, что при появлении в окне индикатора фигуры Двойное дно, при пробое уровня, определяющего локальный максимум, можно было заключать сделку на покупку, которая принесла бы прибыль.

Совместное использование с другими индикаторами.

Осциллятор MACD можно использовать в сочетании с другими индикаторами, позволяя с большей точностью прогнозировать движение цены.

Стохастики выдают частые, но не всегда верные сигналы. Пересечения линий MACD более редкие, и при этом более надёжные. Сочетание этих двух видов индикаторов позволяет добиться хороших результатов в торговле: MACD может выступить в качестве фильтра для стохастика. Пересечения линий последнего можно использовать, как сигнал к торговым действиям — например, к покупкам, когда линии осциллятора показывают движение вверх.

Улучшить качество торговли за счёт комбинирования индикаторов можно и на среднесрочных графиках. Например, при торговле на дневном графике обращать внимание на стохастик: при пересечении его линий переходить на недельный график с установленным на него индикатором MACD, и если там демонстрируется положительное значение и рост индикатора, то на дневном можно рассматривать возможности входа на покупку.

Преимущества и недостатки MACD.

Основное преимущество Форекс индикатора MACD — это сочетание элементов тренда и импульса в одном инструменте. Входящие в него скользящие средние гарантируют следование индикатора за движением цены. Замена простых скользящих средних на экспоненциальные позволяет уменьшить запаздывание. Дивергенция же позволяет спрогнозировать изменение движения. Отрицательная дивергенция MACD говорит о возможной смене восходящего движения на нисходящее, что является сигналом для трейдеров, имеющих открытые позиции на покупку, для их закрытия.

Один из плюсов индикатора можно отнести к его же недостаткам — это явление запаздывания. Также, MACD не предназначен для определения уровней перекупленности и перепроданности. Даже если он и может указать на какие-то исторические уровни, то каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движение, нет. Он может легко перейти свои исторические границы и продолжить движение.

Индикатор рассчитывает абсолютную разницу между двумя скользящими, поэтому при росте в цене валютного инструмента разница, как положительная, так и отрицательная, между скользящими средними также будет расти. Это делает практически невозможным сравнение уровней MACD за длительный период времени.

Заключение.

Индикатор MACD используется в большом количестве торговых стратегий. Сам по себе он применяется очень редко, для фильтрации его сигналов следует использовать дополнительные инструменты. Грамотное использование индикатора MACD в торговле на Форекс позволит с высокой точностью прогнозировать направление движения цены на рынке Форекс, что обеспечит несомненный успех грамотному трейдеру!

Индикатор MACD

MACD считается одним из основных индикаторов теханализа, возможно, вторым по популярности после Moving Average. Этот инструмент применяется как в простых стратегиях для начинающих трейдеров, так и в продвинутых системах профессионалов. В чем преимущество MACD перед другими индикаторами, как настроить его на график и как правильно использовать в торговле?

Суть и особенности индикатора

MACD – это осциллятор хотя его часто называют трендовым индикатором, или даже «трендовым осциллятором». Происходит это потому, что MACD строится на основе показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график (этих мувингов на графике с MACD не видно, берутся только их показания).

Сам MACD выводится в отдельном окне под графиком, и выглядит как гистограмма с вспомогательной линией. Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если мувинги сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.

Если гистограмма строится выше нулевой линии, это значит, что быстрая скользящая средняя поднимается над медленной, постепенно удаляясь – то есть, тренд восходящий. Если столбцы выстраиваются от нулевой отметки вниз – быстрая скользящая находится ниже медленной, тренд нисходящий.

Вспомогательная линия, периодически пересекающаяся с гистограммой в окне индикатора – это скользящая средняя, построенная уже на показаниях гистограммы MACD, а не графика цены. Эта линия строится для получения от индикатора дополнительных сигналов. Чтобы не было путаницы, назовем ее «скользящей MACD».

Настройка индикатора

Индикатора MACD входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4, и его установка производится всего в несколько кликов мыши. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала:

После этого откроется окно настройки индикатора:

Здесь можно настроить основные параметры индикатора:

  1. Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы. Чем больше будет разница их периодов, тем более резкой будет гистограмма. В большинстве случаев эти параметры остаются по умолчанию (если условия конкретной стратегии не требуют иного).
  2. MACD SMA – это параметр скользящей самого MACD. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться.
  3. Далее настраивается параметр (открытие, закрытие, минимум или максимум свечи), по которому будут проводится остальные построения.
  4. Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

В других вкладках можно настроить цветовую гамму, изменить настройки таймфреймов или добавить уровни. Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы.

После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС.

Простая стратегия торговли по MACD

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок.

Сделки по этой ТС открываются следующим образом:

  1. Если гистограмма MACD пересекает скользящую снизу вверх – открывается сделка на покупку.
  2. Если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – открывается позиция на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума свечи, на которой осуществлялся вход в рынок (при покупке), либо выше максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень.

Торговля по конвергенции/дивергенции MACD

Конвергенция (дивергенция) MACD – один из самых сильных сигналов, которые подает этот индикатор. Выражается в расхождении направления движения гистограммы MACD и графика цены. Чтобы определить дивергенцию, нужно соединить две соответствующих вершины (или впадины) на графике и индикатора. Выглядит это следующим образом:

На графике видно, как после сильного нисходящего тренда цена замедлилась, скорректировалась вверх, а затем снова пошла вниз, обновив минимум. В этот же момент на MACD также образовался локальный минимум, но выше, чем предыдущий. Это стало сигналом о том, что движение «выдохлось», и велика вероятность разворота цены вверх. Хотя на самом графике этого не видно, индикатор дает опережающий сигнал, и именно в этом заключается его ценность.

Торговля по дивергенции ведется следующим образом:

  1. Когда индикатор «рисует» второй минимум выше первого, нужно готовиться ко входу на покупку.
  2. Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления).

Конвергенция отличается от дивергенции тем, что линии, построенные на графике и по вершинам гистограммы не сходятся, а расходятся (линия на графике направлена вверх, а в окне индикатора – вниз).

В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.

Стратегия MACD + МА

Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.

Сигналы на покупку и продажу по такой системе будут выглядеть следующим образом:

  1. Если график цены пересекает скользящую сверху вниз, и гистограмма пересекает свою скользящую в этом же направлении, открывается сделка на продажу.
  2. Если оба пересечения происходят снизу вверх – открывается сделка на покупку.

Благодаря тому, что индикаторы фильтруют сигналы друг друга, уменьшается количество ложных входов в рынок. Несмотря на то, что и эта система может давать убыточные сделки, они компенсируются взятием большой прибыли от мощного тренда.

Сложная стратегия с добавлением МА и RSI

Правило «чем больше индикаторов, тем лучше» работает далеко не всегда, но эксперты теханализа сходятся во мнении, что на график вполне допустимо добавлять до пяти индикаторов. Мы пока остановимся на трех: MACD, МА и еще одно осцилляторе, RSI.

В данном случае использование сразу двух осцилляторов вполне оправдано: пока MACD помогает определить направление открытия сделки, RSI определяет оптимальные точки входа. Это позволяет не только войти в правильном направлении, но и взять от движения максимальную прибыль. Или вообще воздержаться от открытия позиции, если момент уже упущен, и тренд ослабевает.

Сделки на покупку по комплексной стратегии открываются при следующих условиях:

  • График цены пересекает МА снизу вверх.
  • Гистограмма MACD пересекает скользящую среднюю в этом же направлении.
  • RSI заходит в зону перепроданности (ниже уровня 30), а затем пересекает его снизу вверх.

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.

В данном случае RSI играет роль мощного фильтра, не позволяя входить в рынок слишком поздно, а МА и MACD, в свою очередь, фильтруют ложные входы в зоны перекупленности и перепроданности самого RSI.

Заключение

Индикатор MACD может стать отличным помощником в торговле по теханализу, однако его неэффективно использовать без других инструментов. В связке с двумя-тремя правильным индикаторами MACD образует систему с правильным соотношением верных и ложных входов в рынок, что обеспечит прибыльную торговлю дисциплинированным трейдерам.

Попробовать данные стратегии Вы можете бесплатно, открыв демо счет на сайте AVA Trade.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Как пользоваться индикатором MACD

Частью множества популярных торговых стратегий является использование индикатора скользящее среднее. Берется несколько средних, минимум 2, и ищутся пересечения. Делается это для того, чтобы отфильтровать ложные сигналы от коротких средних и найти точки для входа по длинным. Индикатор MACD был разработан специально, чтобы убрать недостатки скользящих, сохранив их достоинства.

Индикатор для торговли бинарными опционами MACD строится по экспоненциальных средних и выглядит как гистограмма (вертикальные столбики) с двумя линиями, проходящими через нее:

Для расчета MACD используется:

  • EMA с периодом по умолчанию 26,
  • EMA с периодом по умолчанию 12,
  • EMA, сглаживающая разницу между предыдущими двумя, по умолчанию период 9,
  • По ним строятся 2 линии: базовая и сигнальная,
  • Базовая линия = EMA с большим периодом – EMA с меньшим,
  • Сигнальная линия = EMA сглаживающая * (EMA с большим периодом – EMA с меньшим).

На этих двух линиях строится Гистограмма, как разница между базовой и сигнальной линией. Гистограмма — очень удобный глазу индикатор.

Будем считать, что начало тренда нам показывает пересечение базовой и сигнальной линии. В таком случае, после пересечения линии начнут расходиться, а столбики гистограммы будут расти вместе с трендом. Когда тренд сменится, линии пойдут навстречу и столбики соответственно будут уменьшаться.

Как пользоваться индикатором для торговли бинарными опционами MACD?

1. Самый простой сигнал для бинарных опционов – это сигнал роста или падения тренда. Если столбики гистограммы находятся выше отметки 0 и идут вверх – тренд бычий, если ниже отметки 0 и идут вниз – тренд медвежий. Сигнал может помочь в случае, если вы включите индикатор для торговли бинарными опционами MACD в свою торговую систему как дополнительный фильтр. Самостоятельным этот сигнал не считается.

2. Второй сигнал – начало разворота. Если столбики, находящиеся выше отметки 0, начинают уменьшаться – ждите разворота вниз. Если столбики, находящиеся ниже отметки 0, начинают уменьшаться – ждите разворота вверх. Я не очень люблю торговать начало разворота, предпочитаю работать по тренду, но совместно с другими сигналами разворота, такими, например, как модели японских свечей или другими индикаторами, можно попробовать.

3. Сигнал подтверждения смены тренда. Если тренд действительно сменился, то мы увидим, как столбики пересекают отметку 0 и начинают увеличиваться в обратную сторону. Это мой любимый сигнал. То, что тренд уже начал сменяться мы могли видеть по гистограмме, но официальным подтверждением будет переход нулевой отметки.

4. Ну и самый сильный сигнал для бинарных опционов я оставил напоследок – это дивергенция. Дивергенция – значит расхождение, соответственно, чтобы обнаружить этот сигнал, нужно искать расхождения индикатора с показаниями графиков. Если цена рисует максимум выше, чем на индикаторе – это сигнал put. Если же цена на графике рисует минимум ниже, чем минимум на индикаторе, это сигнал call.

В заключении хочу сказать, что гистограмма индикатора для торговли бинарными опционами MACD отлично дополнит любую стратегию из-за своей наглядности и будет служить вам верой и правдой в поиске рыночных дивергенций.

МАСД является встроенным во все платформы для анализа, но если вам всё же нужно скачать индикатор MACD, вы можете сделать это по ссылке:

Бесплатно скачать индикатор MACD 2 line (с двумя линиями):

Стратегии, в которых используется индикатор MACD:

Индикатор MACD

Описание индикатора MACD

Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (англ. Gerald Appel ), используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовой и валютной биржах.

Для того, что бы пользоваться индикатором, Вам необходимо прочитать его полное описание и скачать по его ссылке внизу страницы.

Как начать работать с индикатором МАКДИ

Он применяется трейдерами при торговле на фондовом и валютном рынке и проверяет силу и направленность тренда.

Также часто используют для определения разворотных точек. MACD имеет строение осциллятора, его также можно отнести к классу сложных средних, так как он по своей сути является улучшенным для зрительного восприятия вариантом двух скользящих средних.

Добавляем индикатор в МетаТрейдер 4

Индикатор MA CD, входит в стандартное оснащение торговых платформ MetaTrader четвертого и пятого поколения. Чтобы добавить его на график торгового инструмента в МетаТрейдер откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/MACD»

Параметры и настройка индикатора MACD

По умолчанию в индикатор MACD заложен наиболее распространенный среди трейдеров вариант настройки 12/26/9. Попробуйте протестировать в торговле именно их. При этом, естественно, вы можете настраивать индикатор под вашу торговую стратегию так как необходимо. Пределов нет. Пробуйте!

Как пострить торговую стратегию на основе индикатора MACD

Для работы на валютном рынке с индикатором МАКД существует два способа его построения и анализа.

1. Вариант первый — линейное построение индикатора MACD.

Индикатор МАКД строится на основании двух линий — сплошной, главной линии и пунктирной, сигнальной линии, которая обычно яркого цвета.

Главная линия строится на основе двух средних показателей колебания курса той или иной валюты или ценных бумаг. Она более подвижна, достаточно быстро реагирует на изменение цен за небольшой промежуток времени.

Сигнальная линия гораздо медленнее реагирует на колебание цен, но охватывает более длительный промежуток времени.

Принцип работы на рынке с линейным индикатором MACD основывается на пересечении главной и сигнальной линии. Причем, если сигнальная линия пересекает главную линию индикатора снизу вверх — это сигнал на покупку. Если пересечение идет, сверху вниз — сигнал на продажу. Следует упомянуть, что когда главная сплошная линия расположена над сигнальной линией — это показатель присутствия на рынке бычьего (растущего) тренда, следовательно, открываем позицию на «buy». И наоборот, если сигнальная пунктирная линия находится над главной линией — тогда на рынке преобладает медвежий (падающий) тренд, тогда открываем позицию на «sell».

2. Второй и более распространенный вариант применения индикатора MACD — гистограмма

Применение этого варианта использования индикатора для торговли на фондовом или валютном рынке Форекс позволяет увидеть и провести более глубокий анализ текущего состояния рынка. Гистограмма представляет собой небольшие столбцы, которые расположены либо выше горизонтальной нулевой отметки, либо ниже ее.

Рассмотрим, когда столбцы гистограммы находятся выше нулевой отметки. В таком случае, если каждый последующий столбец выше предыдущего — это означает, что на рынке укрепляет свои позиции бычий (растущий) тренд, что служит хорошим сигналом для открытия позиции на покупку. Однако следует быть внимательными, как только величина каждого последующего столбца стала уменьшаться по сравнению с предыдущим — сигнал к тому, что быки теряют свою силу и вполне вероятно изменение тренда.

Если столбцы гистограмм индикатора macd расположены, ниже нулевой отметки и каждый последующий столбец, ниже предыдущего — это говорит о преобладании на рынке медвежьего тренда и возможности открытия позиции на продажу. О возможном изменении тренда будет говорить тот факт, когда каждый последующий столбец будет находиться выше предыдущего.

Примеры простых стратегий на основе МАКДИ

Покупаем инструмент тогда, когда столбцы гистограммы начинают убывать ниже нулевой отметки, а затем закрываются выше скользящего среднего. Закрываем сделку, когда столбцы гистограммы пересекают среднее в обратную сторону.

Для сделки на продажу обратные условия.

Что такое «Дивергенция»?

Дивергенция — это расхождение направленности индикатора и графика цены, при которой возникают такие условия — высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе — «расхождение медведей» Обратный солучай, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе — тогда это «расхождение быков». Подобные сигналы присущи всем индикаторам семейства осцилляторов. Как правило, возникновение дивергенции\ расхождения означает завершение движения иными словами (падение силы трендпа), а также возможную сильную коррекцию или разворот. Чем больше таймфрейм графика цены, тем сильнее сигнал.

Недостатки индикатора МАКДИ

  • К сожаления, линейный MACD и гистограмма дают много ложных срабатываний при часовых и меньших таймфреймах, следовательно оинн лучше использовать на дневных, недельных и месячных графиках.
  • Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.
  • Чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов попадёт в него
  • Чем больше значение — тем больше торговых сигналов он «пропускает»

Несколько простых правил в заключение

Применение macd-индикатора, как впрочем, и любого другого индикатора, может иногда сопровождаться ложными сигналами. Поэтому, для более успешной торговли на фондовом и валютном рынке лучше всего использовать индикатор МАКД в совокупности с другими индексами показатели которых будут подтверждать правильность выбранной позиции.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора Схождение/Расхождение скользящих средних (MACD, Moving Average Convergence/Divergence).

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии MACD, Moving Average Convergence/Divergence (Схождение/Расхождение скользящих средних) надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам индикатора Схождение/Расхождение скользящих средних «от и до» позволит зарабатывать.

MACD 2 Line — скачать индикатор с двумя линиями для MT4 и модификацию Alert

Эффективность алгоритма схождения/расхождения скользящих средних обусловила возникновение самых разнообразных его модификаций. Каждая из них ориентирована либо на повышение удобства анализа торговых сигналов, либо на расширение возможностей для торговли. Далее будет рассказано о принципе построения индикатора MACD с двумя линиями для MT4 и описано, в каких случаях его целесообразно применять.

Сразу следует скачать, что среди встроенных в терминал инструментов теханализа он отсутствует. Поэтому, сначала понадобится скачать индикатор MACD 2 Line и перенести его в директорию MQL4/Indicators. Затем обновляется окно «Навигатор», после чего он станет доступным для установки на график любого актива.

2,0,1,0,0

Параметры индикатора MACD 2 Line

Прежде чем описывать принцип действия этого технического инструмента необходимо рассказать о его настройках и их влиянии на результаты расчетов. Всего имеется 3 входных параметра, являющихся периодами расчета EMA:

  • FastEMA – быстрой;
  • SlowEMA – медленной;
  • SignalEMA – сигнальной.

Одно небольшое отличие от классического MACD заключается в том, что сигнальная MA является экспоненциальной, а не простой. Другое, более существенное отличие заключается в способе отображения рассчитанных величин (рис. 1), в частности, разность между медленной и быстрой EMA представляется не гистограммой, а кривой, называемой основной и имеющей по умолчанию синий цвет. При этом сигнальная кривая отображается так же, как и в классическом MACD – красной кривой. А вот гистограммой отображается разность между красной кривой (сигнальной) и синей кривой (разностью между медленной и быстрой EMA). Ее столбцы могут иметь один из двух цветов:

4,1,0,0,0

  • зеленый – если сигнальная кривая ниже основной;
  • красный – если основная кривая ниже сигнальной.

В результате, если задать равными параметры FastEMA и SlowEMA, то график индикатора выродится в горизонтальную прямую, расположенную на уровне 0. А если параметру SignalEMA присвоить значение 1, то в окне индикатора останется лишь одна красная кривая (синяя кривая будет совпадать с ней), а гистограмма исчезнет (точнее она везде станет равной 0).

Сигналы индикатора MACD с двумя линиями для MT4

Однако среди таких сигналов очень много ложных, что хорошо видно на рис. 2. В качестве фильтра можно применять положение кривых относительно нулевого уровня:

6,0,0,1,0

  • если они расположены в положительной (верхней) зоне, то открывать следует только длинные позиции;
  • если они расположены в отрицательной (нижней) зоне, то открывать следует только короткие позиции.

Рисунок 3. Дивергенция на индикаторе MACD с двумя линиями для MT4.

Индикатор MACD Alert 2 (скачать )

Если трейдер использует в торговой стратегии исключительно пересечения линий MACD (при этом он использует в качестве фильтров ложных сигналов иные инструменты теханализа), то тогда для него не являются важными их положения относительно нулевого уровня и расстояния между ним. В этом случае можно обойтись стрелочным индикатором MACD Alert 2, который отображает на графике котировок стрелки двух цветов (рис. 2):

  • красные – на моментах, когда пересечение сигнальной кривой основной происходит снизу вверх (сигнализирует о продаже);
  • зеленые – на моментах, когда пересечение основной кривой сигнальной происходит снизу вверх (сигнализирует о покупке).

Одновременно со стрелками формируется и звуковой сигнал.

Рисунок 5. Стрелочные сигналы индикатора MACD Alert 2. 9,0,0,0,1

Для сравнения на рис. 5 приведена часть графика с установленными на него индикаторами MACD модификаций Alert 2 и 2 Line с одинаковыми параметрами. Видно, что MACD Alert 2 сигнализирует в точности в моменты пересечения основной и сигнальной кривых MACD 2 Line.

Форекс стратегия на MACD

Содержание

Индикатор MACD, разработанный в 1979 году математиком и, по совместительству, биржевым трейдером Джеральдом Аппелем, получился по-настоящему «всеядным» техническим инструментом. Стратегии Форекс на MACD уверенно держат первенство среди технических торговых методик.

Основные сигналы индикатора MACD

Сегодня редкая прибыльная торговая система обходится без этого индикатора в различных вариациях. Суть индикатора выражена в полном названии: Moving Average Convergence-Divergence, то есть метод расчета дивергенции на скользящих средних.

Все версии индикатора достаточно эффективны и на трендовых участках, и при боковом движении, но рекомендуется использовать их именно на спокойном тренде. В авторской разработке стратегия Форекс с MACD была предназначена для работы на периодах W1-MN1, именно поэтому наиболее точные сигналы получаются на долгосрочных сделках, но практика показала, что и на меньших периодах индикатор отлично фильтрует рыночный шум.

Любая Форекс стратегия MACD использует индикатор как трендовый фильтр, поэтому основными торговыми сигналами считаются:

Пересечение скользящих средних индикатора: если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх — покупка, если сверху вниз — продажа. Такие сигналы надежны только на сильном тренде или в очень широком флете. Без дополнительного подтверждения — не используются.

Перепроданность/перекупленность MACD: пересечение линий индикатора в критических зонах считается сигналом скорого разворота. Требуется подтверждение от трендовых индикаторов, и желательно, индикатора объема.

Разворот гистограммы MACD и пересечение нулевой линии: вход можно выполнять только на 2-3 столбце от точки разворота (пересечения). Требуется подтверждение от индикаторов объема или свечных паттернов.

Дивергенция(конвергенция) гистограммы индикатора и ценового графика: основной сигнал трендового разворота (или продолжения) после коррекции. На малых периодах такой сигнал не надежен, необходим таймфрейм не менее H1. Вход выполняется только после полного формирования ситуации расхождения.

Лучшая стратегия Форекс MACD Profitunity

Индикаторы: MACD (34;89;9), Awesome Oscillator и Fractals с параметрами по умолчанию.

Актив: любые валютные пары в период стабильной волатильности.

Таймфрейм: не ниже H1.

Основная задача индикатора в данной стратегии MACD Форекс — определение основного направления рынка. Для открытия позиции ищем сигналы на гистограмме АО: «Блюдце», «Пересечение нулевой линии».

Считаем, если гистограмма MACD находится выше сигнальной (основное условие) и выше центральной (дополнительное условие) линий, то на рынке восходящий тренд. Ищем точки входа только на покупку.

Если гистограмма MACD находится ниже сигнальной и ниже центральной линий, то тренд на рынке медвежий. Будем только продавать.

Согласно этой стратегии Форекс MACD, Stop Loss ставим за ближайшим Fractals: при покупке — ниже линии цены, при сделках SELL — ниже. Далее передвигаем стопы в направлении прибыли, ориентируясь на новые фракталы.

Закрываем сделку при условии:

  • срабатывании стоп-лосса;
  • формирования обратного фрактала;
  • появлении обратного сигнала на индикаторах AO или MACD;
  • при достижении желаемого уровня профита.

Стратегия рекомендуется к работе только на стабильном рынке и дает на популярных активах примерно 100-300 пунктов прибыли в неделю. Естественно, при правильном манименеджменте.

Графические паттерны на индикаторе MACD

Звучит необычно, но эта малоизвестная MACD стратегия форекс — действительно рабочая. Правда, подходит она только терпеливым трейдерам с хорошей технической подготовкой.

Индикаторы: пять скользящих средних по ценам Close — EMA(365); SMA(200); SMA(89); EMA(21); EMA(8), и MACD с параметрами Fast EMA — 5, Slow EMA — 13, MACD EMA — 1. Потребуются дополнительные силовые уровни в дополнительном окне: выше нулевой линии (+0.0015); (+0.0030); (+0.0045); ниже нулевой линии (-0.0015); (-0.0030); (-0.0045).

Активы: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY. Высоковолатильные инструменты не рекомендуются.

Таймфрейм: для поиска точки входа и удержания позиции — не менее H4.

Торговая идея данной Форекс стратегии на MACD заключается в отработке стандартных графических конструкций, которые строит сигнальная линия индикатора. Основные паттерны, имеющие значение для данной методики, сведены в таблицу ниже (показаны рекомендуемые точки входа).

По логике такой стратегии, чем выше/ниже линия MACD пересекает свои силовые линии (уходит в зоны перекупленности/перепроданности), тем более сильным и длительным ожидается дальнейшее движение.

Стратегия не застрахована от «ложных» сигналов, поэтому обязательно подтверждаем надежность сигналов входа: по скользящим средним и по MACD — по дополнительным силовым линиям в окне индикатора. Если на мувингах складывается стандартная ситуация для входа, то можно не ждать окончательного формирования паттерна на линии MACD.

Традиционно для Форекс, MACD стратегия рассматривает любые торговые сигналы только на основе закрытых свечей.

Следим за трендом: в периоды флета (MACD движется в зонах возле центральной линии) по данной методике лучше не входить.

Иногда MACD периодически делает резкие откаты, после чего возвращается в область высоких силовых линий. Поэтому ситуацию на примере выше можно было держать очень долго, если правильно отслеживать тренд по скользящим средним.

Надежными сигналами считается разворот MACD за критическими линиями (-0.0045)/(0.0045) — даже если еще не видно полностью сформированного паттерна. Стопы зависят от волатильности конкретного актива, но чаще всего — не менее 50 пунктов. Профиты — согласно ожиданиям по прибыли или по стандартным сигналам пробоя/разворота.

Вместо заключения

Достоинством любой прибыльной стратегии MACD Форекс является то, что сигналы основного индикатора не перерисовываются.

Все сигналы индикатора MACD, которые появляются как спекулятивная реакция (новости или другой фундамент) и на свечах с «большими» хвостами для принятия торговых решений не используем.

На малых таймфреймах надежность сигналов MACD резко падает, но эту проблему можно частично снять тщательным подбором параметров. Все варианты индикатора MACD — отличные ценовые фильтры, поэтому их сигналы на периодах от H4 и выше можно смело использовать для входа на более мелких периодах и держать сделку ближайшие несколько часов.

Индикатор MACD

В попытках создать стратегию, зарабатывающую всегда и без лишних усилий, начинающие чаще всего начинают усложнять процесс анализа, используя одновременно массу индикаторов, противоречащих друг другу. Опытные трейдеры напротив знают, что все приносящее стабильную прибыль на любом активе уже придумано и основные принципы открытия сделок неизменны уже более ста лет. И одним из самых проверенных инструментов является индикатор MACD.

Как и другие классические технические инструменты Moving Average Convergence/Divergence разрабатывался для фондового рынка, где на большинстве активов, по сравнению с Форекс, всегда более длительные тренды и меньшая волатильность. Валютные пары более спекулятивны с резкими импульсами, но даже в таких условиях индикатор работает хорошо. Кроме того были отмечены новые варианты сигналов, отсутствующие в базовой методике.

Определение степени расхождения/схождения двух скользящих средних (Moving Average, MA) позволяет быстро определить направление и динамику текущего тренда и заранее увидеть потенциальные точки разворота. Таким образом, MACD представляет собой гибридный инструмент «осциллятор + тренд».

В описании стратегий и учебной литературе имеется путаница, к какой группе относится МАКД, но здесь нужно помнить, что в первую очередь его нужно воспринимать как более информативное представление взаимного расположения и пересечения экспоненциальных (EMA) скользящих средних.

Настройки и методика расчета

Индикатор выводится в отдельное окно, но есть варианты размещения и на ценовом графике. Входит в базовый набор всех популярных торговых терминалов (MetaTrader, Thinkorswim, MetaStock, Dealing Desk). Стандартный вариант MACD включает три EMA и выбор цены расчета (по умолчанию Close). Сглаживание эффективно убирает большую часть ценового «шума», из-за которого сложно увидеть, куда идет основной тренд.

Обратная сторона сглаживания — повышенное запаздывание по отношению к текущему рынку. На промежутках H1 и выше оно не оказывает существенного влияния на итоговый результат, а вот на младших, да еще при скальпинге, это может привести с существенным убыткам.

Внешний вид и настройки индикатора

MACD = (Медленный EMA) – (Быстрый EMA)

В результате получаем «быструю» линию, на базе которой затем строится гистограмма индикатора.

Получаем итоговую «быструю» среднюю, от которой строится гистограмма индикатора. Далее результат дополнительно сглаживается простой MA для сигнальной или «медленной» средней в которой полностью отсутствуют мелкие ценовые колебания. На фондовом рынке многие аналитики и трейдеры продолжают пользоваться классической версией в виде двух средних с открытием на их пересечениях.

Важное замечание: Джеральд Аппель, автор МАКД, рекомендовал комбинацию периодов (12,26,9) только для покупок, а для продаж лучше работают (8,17,5). Данные сочетания можно использовать как базу для настройки под особенности актива, но настоятельно рекомендуется одновременно изменять все настройки. В противном случае логика MACD может нарушиться, и вместо адекватного прогноза получим ручную «натяжку» результатов под тестируемый период и на реальном рынке это может привести к значительным убыткам.

Основные сигналы MACD

Основное правило: гистограмма над нулевом уровне сигнализирует, что быстрая средняя выше медленной, и на рынке восходящий тренд. Соответственно, когда быстрая MA уходит ниже медленной гистограмма рисуется ниже нулевого уровня и начинается медвежий тренд. Обратите внимание, что:

Основные сигналы индикатора

  • столбцы гистограммы рассчитываются как разница абсолютных значений MACD и сигнальной EMA(9). Таким образом, гистограмма будет опережающим сигналом относительно сигнальной, и в некоторой степени компенсирует запаздывание MA.
  • движение гистограммы выше/ниже нулевого уровня подтверждает тренд и можно при наличии дополнительного подтверждения добавить объем к открытым позициям, то на его пересечении необходимо фиксировать прибыль/убытки и открывать противоположные сделки.

Если после пересечения формируется новый max/min гистограммы, это дополнительно усиливает сигнал, так на продажу, так и на покупку. Для удобного визуального анализа используйте модифицированный индикатор MACD, на котором восходящие/нисходящие области выделены разными цветами.

Разворотные сигналы на max/min сигнальной линии и гистограммы

  • новый максимум/минимум индикатора может быть опережающим сигналом появления соответствующего экстремума на ценовом графике, и в этом случае получаем сильный уровень поддержки/сопротивления. Если цена походит к уже имеющемуся значимому уровню и возникает новый max/min на МАКД, то данная ситуация заслуживает особого внимания и готовности открыть сделку на его пробой/отскок.
  • качество сигналов резко падает в периоды флета, но это характерно для всех трендовых индикаторов. Но, когда боковой диапазон в 50-120 пунктов, особенно на таймфреймах от H1, ориентируемся больше на отскок, чем на пробой – используйте данный факт в свинг-стратегиях. Подтвержденный пробой будет началом нового тренда!
  • направление и угол наклона гистограммы MACD в комплексе с индикаторами баланса сил покупатели/продавцы позволяет более точно оценивать динамику тренда. Рост угла наклона вверх относительно нулевого уровня говорит о смещении баланса в сторону покупателей или на сленге трейдеров «рынок становится сильнее». И становится «слабее», когда угол под нулевой линией становится больше.

Смена направления означает ослабление или окончание текущего тренда. Например, если при росте цены индикатор MACD показывает снижение баров гистограммы, лучше не открывать дополнительных покупок. Наоборот, начинаем поиск признаков разворота и точек входа на продажу, закрываем текущие прибыли/убытков.

Дивергенции как сигнал разворота

Изменение баланса сил быки/медведи не происходит мгновенно и всегда будет период, когда открытый интерес достиг объема достаточного чтобы начать разворот тренда, но цена по инерции продолжает текущее движение. Визуально это выглядит как расхождения в направлении движения цены и индикатора, которые называются дивергенциями. Да, индикатор MACD нельзя отнести к «истинным» осцилляторам, но даже мелкие дивергенции видны на нем достаточно хорошо.

Дивергенция индикатора и ценового графика

Все виды дивергенций можно разделить на две основные группы:

  • По максимумам/минимумам гистограммы MACD. Область расхождения должна включать не менее 2-3 локальных экстремумов на месячном (MN) или недельном (W1) таймфреймах, которые должны подтверждаться на недельном (D1);
  • наклонные расхождения. Возникают на мелких промежутках M5-M30 в виде непрерывного движения от ценового графика с небольшими «провалами» гистограммы. Допускаются и ложные кратковременные пробои нулевого уровня, но в целом с такими сигналами нужно быть особенно осторожными. Даже если они правильные расхождения невелики по размеру и закрываются достаточно быстро, возможно не стоит рисковать лишним Stop Loss ради небольшой прибыли.

MACD и дополнительные осцилляторы

Авторское описание МАКД не содержит четких значений уровней перекупленности/перепроданности и это логично: для каждого актива нужны свои значения в зависимости от его волатильности, динамики тренда и прочих текущих рыночных факторов. В качестве универсального варианта хорошо работают значения 0,008 – 0,009 – пробой будет означать начало коррекции или отката.

Первым вариантом комбинированного инструмента будет «MACD+RSI», который дает хорошие результаты даже на таймфреймах M5-M30. Часто используется в скальпинговых автоматических советниках.

Добавление RSI по данным основного индикатора

Второй популярный вариант это комбинация «MACD + Stohastic». Рекомендуется для входа непосредственно перед разворотом и после спекулятивных импульсов – «быстрый» Stohastic фильтрует и подтверждает более запаздывающий MACD.

Индикатор Stohastic как дополнительный фильтр сигналов

Всегда анализируем рынок комплексно по нескольким таймфреймам: от долгосрочных трендов на W1-MN переходим к недельным и внутридневным D1-H4, на которых можно начинать анализировать осцилляторы. Окончательно подтверждает точку входа по M30-M15.

Технические паттерны на графике MACD

При средне- и долгосрочной торговле точность появляющихся фигур достигает 90% со стабильной отработкой по стандартной методике. Данное свойство индикатора из-за своей прибыльности редко упоминается в литературе и профессионалами. В качестве примера, можно привести известного трейдера Филиппа Нили который, торгуя по фигурам на таймфрейме H4, в течение трех лет не имел ни одного убыточного месяца. Правда это был фондовый рынок, но и на Форекс результаты не менее впечатляющие.

Анализу технических паттернов, формирующихся на гистограмме, уделяется недостаточно внимания в аналитических обзорах и учебниках. Вероятнее всего по причине их прибыльности, профессионалы знают, что индикатор MACD отрабатывает их почти с 90% точностью, как на фондовом, так и на валютном рынках.

Паттерны технического анализа на гистограмме индикатора

В первую очередь ищем «Двойная вершина/Дно», «Голова-Плечи» и все варианты «круглых» паттернов. Для идентификации и подтверждения завершения фигур можно установить скользящие средние EMA(365) и SMA(8).

Большинство сигналов опережающие и пробой «медленной» EMA позволяет войти практически в начале нового долгосрочного тренда.

Примеры стратегий с использованием MACD

Несколько комплексных стратегий, в которых используется как базовый индикатор MACD, так и его модификации которые можно бесплатно найти в Интернет.

Вывод MACD на ценовой график

Сигналы аналогичны индикатору Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo): самые сильные в точках пересечения областей гистограммы, следующими будут пробои/отскоки от их границ. Смена цвета подтверждает сигнал, держим позиции, пока цена идет внутри или за пределами заштрихованных областей.

Вариант размещения индикатора на ценовом графике

Динамический нулевой уровень Visual MACD работает как сильный уровень поддержки/сопротивления от которого рассчитываются значения Take Profit/Stop Loss. Различные цвета областей хорошо показывают краткосрочные дивергенции.

MACD и долгосрочные Moving Average

Простой способ компенсации запаздывания при внутридневной торговле на таймфреймах M30-H4 и основных валютных парах. Начальные значения индикаторов: EMA (100) и MACD (24, 52, 18).

Стратегия с длинной скользящей средней

Открываем сделки только по тренду: выше EMA покупки, ниже продажи. Стандартное сопровождение позиции: держим позицию до пробития нулевого уровня индикатора в противоположную сторону.

Скальпинговая стратегия с MAX MACD

В Интернет стратегия активно рекламируется как вариант для новичков, но еще раз напоминаем: скальпинг на любых осцилляторах ни к чему хорошему не приведет.

Но, если вы решили все-таки попробовать торговлю на M1-M5, то первым сигналом будет пересечение дополнительных MA с последующим подтверждением от MAX. Торгуем в направлении пересечения:

Минутный скальпинг на модифицированном MACD

  • ­покупка: MA(20) снизу вверх пересекает MA(50), зеленый MAX, вход около верхней границы.
  • ­продажа. Противоположные условия – MA(20) сверху вниз пересекает MA(50), красный MAX, вход около нижней границы.

Следуем умеренному, а лучше жесткому манименеджменту!

Тредовая комбинация – «MACD+Parabolic SAR»

Первый реагирует Parabolic, и если нет подтверждения в течении следующих 3-4 свечей остаемся вне рынка, иначе открываемся в направлении сигнала.

Трендовая стратегия с индикатором MACD

Анализируем и открываемся по M15-M30 только по двум индикаторам, далее сопровождаем позиции на H1. В случае противоположных сигналов ищем возможные дивергенции.

Не входим на участках флета, даже в широком диапазоне, так как Parabolic продолжает менять направление, но большинство сигналов будут ложными!

Торгуем по двум MACD

Максимально компенсируем запаздывание, используя индикаторы с разными настройками по типу «медленных» и «быстрых» скользящих средних взаимно фильтрующих сигналы. Таким образом, более точно определяется перекупленность/перепроданность с учетом текущей волатильности.

Два индикатора как фильтр сигналов

Рабочий таймфрейм – от H1, все торговые сессии Форекс. Рекомендованные валютные пары: NZD/USD, AUD/USD, USD/JPY.

MACD и тиковые объемы

Стратегия работает на всех торговых активах внутри дня кроме открытия/закрытия/пересечения торговых сессий, сильных фундаментальных новостей и статистики, спекуляций в начале и перед закрытием недели – здесь лучше ориентироваться на динамику объемов, чем на осцилляторы.

Подтверждение сигналов тиковыми объемами

Работаем только на пересечении нулевого уровня. Цвет и размер баров Volumes отражает рост и снижение рыночной активности, разворот гистограммы соответствует снижению волатильности и лучше закрыть позиции.

Подведем итог

Начнем с преимуществ: хорошо определяется как направление тренда, так и будущего разворота при дивергенциях. Не забываем главный принцип технического анализа – надежность сигнала увеличивается пропорционально таймфрейму. Особенно это касается скользящих средних на графике и сигнальной линии индикатора. Всегда начинаем с H1-H4, иначе анализ может быть ложным изначально!

Индикатор MACD особенно полезен новичкам, которые не обладают достаточным опытом для контртрендовой и свинг-торговли. Даже при наличии запаздывании я можно входить практически в начале смены тренда и не отвлекаться на спекуляции и «шум».

Основным недостатком, как ни странно на первый взгляд, является та же трендовость. По статистике любой торговый актив 70-80% торговой сессии цена движется именно в боковых диапазонах с разной шириной. И большинство сигналов ложные и нужно использовать другие инструменты для подтверждения входа.

Несмотря на это, MACD в любом его варианте продолжает оставаться одним из самых прибыльных инструментов, несмотря на давление алгоритмической торговли. Каждый трейдер может выбрать тип сигналов наиболее подходящий для стратегии, стиля торговли и целей по прибыли. И увидеть реальный рынок без перерисовки!

Скачать бесплатно индикатор MACD

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Внедряем в свои стратегии индикаторы MACD Форекс

Почему MACD пользуется популярностью уже больше 40 лет? Как его сигналы позволяют миллионам людей богатеть? Как внедрить его в свою торговую стратегию не отказываясь от своих любимцев – Stochastic и RSI? Разбираемся с понятием MACD, учимся настраивать и читать его сигналы.

Индикаторы macd форекс и методы их применения в стратегиях

Какие ассоциации у вас вызывает слово “классика”? Большинство вспомнит симфонические музыкальные произведения за авторством Моцарта, Чайковского и Бетховена. Кому-то на ум придут старые фильмы, вроде “Касабланки”. Возможно, в памяти всплыли названия напитков или рецепты блюд. Ну, а у трейдеров классикой можно назвать индикатор MACD. Кто не в курсе – индикатор MACD, по общему признанию, надежный и проверенный временем анализатор, который котируется среди биржевиков уже, немного немало, почти 40 лет.

Индикатор хорошей выдержки

Moving Average Convergence/Divergence, как полностью расшифровывает аббревиатура, переводится как Схождение/Расхождение Средних Скользящих. И в его названии полностью раскрыта основная формула работы данного индикатора.

Историческая справка подтверждает, что первое применение этого метода датировано 1979, когда Джеральд Аппел применил его для анализа рынка акций, где он и обрел популярность, впоследствии проложившую ему дорогу на другие рынки. Так и завоевал MACD Форекс, попутно принеся своему автору мировую популярность, которая вылилась в несколько книг Аппела по трейдингу, с которыми, к слову, мы рекомендуем ознакомиться и вам.

Долголетием индикаторы MACD обязаны и своей относительной простоте при имеющейся разнообразности. Такая пара качеств позволяет нести в себе не только функции индикатора, но и хорошего отслеживателя трендов.

Принципы использования

Для MACD форекс существенно усложнил задачи, решение которых лежали в его обязанностях во времена работы на фондовых биржах. Произошло это за счет большей волатильности активов на форекс. Но алгоритмы, в целом, приемлемые. Соответственно и оболочка не изменилась. “Макди” все также представляет собой видимые две линии. Хоть скользящих на самом деле и 3, графически выводятся только две из них. Средняя же вычитается в счет сглаживания, происходящего в расчетах системы. Это и есть основной плюс данного индикатора, если используемая вам стратегия форекс обогащения подразумевает слежку за “чистым” трендом, то есть отсечения от графика фейковых позывов, зачастую вызываемыми действиями плохо информированных горе-трейдеров.

Неплохая услуга от простенького анализатора, но в обмен на это вы получаете запоздалые сигналы. Это тот параметр, который не позволяет нашему герою занять место серди лучших осцилляторов – Стохастика и RSI. Но для опережающих прогнозов вы можете использовать их комбинацию, поискать ее в Интернете или скачать видеоуроки по торговле с ее применением. Наша же стратегия форекс – отслеживание тренда, и MACD нам послужит гораздо лучше за счет своего навыка “закрепления” тренда в сознании игрока. Любителям поскальпить не стоит пытаться подстроить этот индикатор под себя. Хотя для самосовершенствования можно продолжить читать статью.

На графике МАКД изображается снизу терминала, рядом с осцилляторами, либо линией, либо гистограммой – набором отрезков происходящих от центральной оси и своим размером показывающие положение. В корне индикатора лежит принцип вычисления между быстрой и медленной скользящими средними. Нахождение инструмента выше нуля, говорит о быстрой скользящей средней, расположившейся выше медленной. Положение ниже нулевой отметки соответствует занятию быстрой скользящей позиции под медленной. Вкратце поясним, что выросший MACD намекает об увеличении бычьей тенденции, падающий – о медвежьей.

Настраиваем и запускаем

В настройках имеется 4 подпункта:

  • период медленной скользящей средней;
  • период быстрой скользящей средней;
  • период сигнальной скользящей средней;
  • цена расчета.

Ценой для расчетов принято указывать закрытие свечи, Периоды 12 и 26 советовал сам Аппел как подходящие для продажи, а для покупки настраиваться на 8 и 17. Но учитывайте, что его рекомендации базированы на основе анализа фондовых рынков, в то время как для Форекс подбор периодов требует персонализации, хотя, конечно же, начать можно как с вышеуказанных, так и со стандартных для вашего терминала.

Помимо надежности MACD, время также подтвердило и гипотезу, что он максимально хорош на рынках с широким спектром волатильности. Лучшие результаты будут выданы при наличии четкого мощного тренда. При подобных условиях, в важнейшем аспекте, по количеству четких сигналов по отношению к ложным, MACD оставляет далеко позади своих собратьев – конкурентов.

Ищем стыковки

Пересечения скользящих дают прогноз. Средняя скользящая его очищает от вредных примесей и доставляет предсказание до трейдеры кристально чистым. Просмотр гистограммы и соотношение ее с нулевой линией дает прогноз на тренд:

  • гистограмма заняла позицию ниже нуля диктует нам подсказки на нисходящий тренд;
  • восходящий тренд обнаруживает при движении гистограммы выше нуля;
  • примыкание с незначительным отклонением гистограммы к нулевой отметке советует нам попридержать коней и ожидать разворота.

Простая стратегия форекс: закупайте, когда гистограмма пересекает нулевую параллель снизу вверх, и продавайте при обратном движении.

Опережающая функция, то есть прогнозирующая, в MACD кроются в расстоянии между двумя скользящими. Их ширина намекает трейдеру на условия рынка, стал ли он бычьи или медвежьим и какие действия стоит принимать. В отличии от осцилляторов типа RSI, в макди не прописываются зоны перекупленности и перепродаваемости, что может помещать нам искать отскоки, но для опытного трейдера при взгляде на выдаваемые графики не возникнет труда определить их самостоятельно. Да и применение других индикаторов никто не запрещал, так что определять ненатуральные завышения труда не составит. Это дает нам почву для работы по максимумам и минимумам.

Как работать с индикатором

MACD крайне хорош для входа на рынок во время его пиков и падений. Это помогает осуществлять стратегия форекс отслеживания положения относительно нулевой отметки. Здесь все внимания трейдера сосредотачивается на поведении индикатора во время большой волатильности, больших скачках графика. На короткой дистанции подобные скачки сложно прогнозировать, то применение гистограммы дает возможность заходить на рынок при пике, соответственно продавать при падении, а также покупать, во время подъема графика из затяжного пике ниже нулевой отметки. Просто следите за движением, и это одно лишь позволит вам заключить несколько продаж подряд. Учитывайте вышеописанные структурные аспекты движения гистограммы макди и концентрируйтесь на собственном мгновенном отклике.

Хорошая комбинация получается из одновременного использования MACD как осциллятора в паре с Параболиком (Parabolic). Используйте период не меньше M30 и отследите сигналы осциллятора подтвержденные Параболиком. После нескольких совпадений вы вполне сможете прочувствовать краткосрочный тренд и влиться в него, предварительно соотнося предыдущие советы для выбора правильного решения, будь то продажа, либо покупка контракта. Здесь вам хорошо покажут себя валютные пары высокой волатильности, особенно во время активизации ответственных за них биржи.

Заключение

Подведем итоги и сделаем свои выводы. Если ваша стратегия форекс диктует игру не сильно разнящуюся с общими трендами рынка на определенном отрезке времени, то индикатор macd будет для вас прекрасным помощником, именно за счет своей чувствительности. Помните что его основное предназначение – игра ну широких таймфреймах, и в использовании на короткой ноге повышается процент “левых” прогнозов. Подстрахуйте себя использованием комбинации с другими осцилляторами, также не забывайте о нашем совете по использованию индикаторы MACD рядом с Parabolic. Резюмируя, можно заключить, что уровень доверия, который вызвал к себе надежный MACD среди опытных трейдеров за все время своего существования не только не упал, но продолжает уверенно расти. Да, его нельзя заметить в модных стратегиях и часто он удостаивается критики от новичка, решившего запрячь “старика” для скальпинга, но только попробовав самостоятельно и сделав выводы вы не только получите мнение о индикаторе, но и приобретете необходимый опыт для работы с ним.

Форекс индикатор макди

Индикатор МАКДИ — один из самых популярных инструментов среди трейдеров. Он есть среди стандартных индикаторов торговой платформы МетаТрейдер 4, входит в большое количество торговых стратегий Форекс и имеет множество применений в работе на валютных рынках. Что он собой представляет и как им пользоваться в торговле?

Индикатор МАКДИ — принцип работы инструмента

Основой индикатора МАКД являются скользящие средние (Moving Average). Он показывает уровень, на который сходятся или расходятся на графике валютной пары мувинги, периоды которых указаны в настройках индикатора МАКДИ. Он принадлежит к разряду трендовых осцилляторов и отображается в отдельном окне внизу рабочего графика.

Рабочее окно финансового актива с установленным графиком индикатора МАКДИ выглядит следующим образом.

В настройках инструмента используются две экспоненциальных средних — быстрая и медленная. По умолчанию их периоды равны 12 и 26 соответственно. Столбцы гистограммы в окне данных — сглаженная разница между мувингами. Красная линия является сигнальной. По сути это простая скользящая средняя с периодом 9.

Данные индикатора МАКДИ располагаются вокруг нулевой отметки. Столбцы гистограммы — это разница между двумя мувингами. Если они находятся в положительной зоне, значит быстрая средняя преобладает над медленной. В обратной ситуации медленный Moving Average располагается выше быстрого. Тогда столбцы гистограммы опускаются в отрицательную область.

Основное применение показаний MACD индикатора (как пользоваться инструментом будет описано чуть ниже) заключается в анализе движения столбцов гистограммы осциллятора. Если они растут, значит на рынке доминирует и усиливается восходящий тренд. В обратной ситуации, при пересечении столбцов осциллятора нулевой отметки, возникает предположение об усилении нисходящей тенденции.

Настройки инструмента

Настроек у индикатора не так уж и много. Окно с ними показано на рисунке ниже.

Для расчета быстрой и медленной средней берутся экспоненциальные Moving Average. Для быстрой — период 12, а для медленной — 26. Эти настройки автор индикатора рекомендовал для трейдеров, которые собираются продавать валютную пару. Для покупок лучше изменить параметры на 8 и 17 для быстрой и медленной скользящей средней соответственно. Цены для расчета мувингов берутся по закрытию свечей.

Применение индикатора в торговле на рынке Форекс

Прежде всего, стоит отметить, что осциллятор относится к трендовым индикаторам. По этой причине он должен использоваться совместно с другими инструментами определения тренда, которые будут фильтровать сигналы. Во флете индикатор МАКДИ дает слишком много ложных сигналов.

Существует несколько методов использования инструмента MACD. В первом случае используются пересечения. Для входа в продажи необходимо дождаться, когда сигнальная линия индикатора пересечет сверху вниз столбец гистограммы. Для покупок условия входа абсолютно противоположные. На рисунке ниже показан пример продаж пары евро-доллар на четырехчасовом таймфрейме на примере торговой платформы брокерской компании Forex4You.

Желтой вертикальной чертой отмечен вход в продажи. В этом месте сигнальная линия МАКДИ сверху вниз пересекает столбец гистограммы. Как вы видите из графика котировки действительно пошли вниз после этого. На трендовом рынке эти сигналы отрабатываются с достаточно высокой вероятностью, однако не стоит их делать основой торговой системы.

Наиболее удачное применение любого осциллятора — поиск дивергенций и конвергенций (расхождений между текущей ценой на графике и показаниями индикатора).

На рисунке выше видно, что локальные экстремумы, образованные гистограммой индикатора МАКДИ, понижаются. В это же время пики на графике валютной пары растут. Как и предполагалось, после образования второй вершины цена начала падение (отмечено синей стрелкой). Этот метод более точный, нежели предыдущий, однако для уверенности также требуется подтверждение сигналов от каких-либо дополнительных индикаторов.

Следующие сигналы на вход по показаниям индикатора МАКД определяет положение гистограммы и сигнальной линии относительно нулевой черты. Если сигнальная линия выходит за пределы гистограммы в положительной области (выше нуля), значит пара в ближайшее время будет падать. В случае, когда сигнальная линия выходит за пределы столбцов в отрицательной области (ниже нулевой отметки), пара будет расти. У этого способа торговли по MACD есть существенный недостаток — индикатор перерисовывается, поэтому существует вероятность ложных сделок.

Это особенно заметно на изображении выше. Желтой вертикальной чертой отмечено место входа в продажи валютной пары. Здесь сигнальная линия вышла за уровень последнего в пике столбца гистограммы, после чего пара начала падение. Оно было не слишком затяжным, однако заработать на нем можно было.

Если посмотреть вправо, вы увидите еще два похожих случая, где сигнальная линия не касается локальных экстремумов гистограммы. В этих ситуациях пара продолжила тренд вверх. Сигналы оказались ложными. Более того, вход в рынок был бы на локальном минимуме, что еще более усугубило убытки. Именно поэтому необходимо тщательно анализировать рынок и другими методами, прежде чем покупать или продавать финансовый инструмент.

Одним из основных недостатков индикатора МАКД является запаздывание сигналов. Это происходит из-за того, что для его расчета используются скользящие средние, которые следуют за ценой, а не предугадывают ее. Инструмент MACD не является самостоятельной торговой системой и не используется в одиночку. Для корректной работы индикатора используйте его совместно с другими осцилляторами (например, стохастиком, RSI и т.д.). Наилучшее применение — фильтрация сигналов, генерируемых другими методами торговли на рынке Форекс. В умелых руках индикатор MACD может стать отличным инструментом для извлечения прибыли из валютного рынка в долгосрочной перспективе.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

MACD индикатор

Сегодня мы с вами рассмотрим один из наиболее популярных среди трейдеров форекс инструментов – индикатор MACD. В рамках этой статьи вы узнаете много интересной и полезной информации о нем:

  1. Историю создания MACD;
  2. Виды и модификации инструмента;
  3. Как установить его на график и правильно настроить;
  4. Логика работы MACD;
  5. Сигналы индикатора;
  6. Как пользоваться инструментом на практике;
  7. Его преимущества и недостатки;
  8. Пример торговли.

После изучения этой статьи вы будете понимать логику работы этого инструмента, и знать, в какой рыночной ситуации он станет для вас хорошим помощником. Вы научитесь правильно понимать его сигналы и соответственно на них реагировать.

1. Кто и когда создал МАКД?

Название индикатора MACD является аббревиатурой от «Moving Average Convergence Divergence». Из полного его названия понятно, что инструмент базируется на показаниях ЕМА (скользящая средняя) с четом явления конвергенции (Convergence) и дивергенции (Divergence). Проще говоря, алгоритм его работы построен на схождении/расхождении скользящих средних.

Создан индикатор MACD в 1979 г. Его автором считают Джеральда Аппеля, который разработал этот инструмент для фондового рынка. Уникальный алгоритм его работы сделал MACD популярным и востребованным на других рынках. На Forex он используется в качестве осциллятора и одновременно – трендового индикатора. Наибольшей его эффективности, по мнению специалистов, можно добиться в период высокой волатильности рынка с характерными амплитудными колебаниями цены.

2. Виды и модификации MACD

Основная функция этого инструмента «зашифрована» в самом его названии:

  1. MA – аббревиатура по названию индикатора «Moving Average» или «Скользящая средняя»;
  2. C – начальная буква слова «Convergence» (конвергенция), схождение;
  3. D – начальная буква слова «Divergence» (дивергенция), расхождение.

Трейдерам этот инструмент известен в двух базовых моделях – линейной и представленной в виде гистограммы.

1) MACD линии

Инструмент представляет собой линейный индикатор, отличный помощник в анализе тренда. МАКД, созданный Аппелем, представляет собой 2 кривые:

Рисунок 1. Линейная модель MACD Аппеля

Сегодня существует несколько модификаций МАКД – с добавленными уровнями или дополнительными кривыми, а также в разном цветовом решении. Все они модифицированы для решения какой-нибудь конкретной задачи и являются частью какой-либо торговой системы. В чистом виде индикатор Аппеля, как и его гистограмма, почти не используются, чаще под «стандартным» MACD понимают симбиоз этих двух моделей:

Рисунок 2. Линейная модель MACD (стандартная и модифицированная)

Индикатор MACD устанавливается в «подвальной» области графика. На рис. 2 вы видите в «подвале» сразу два окна – со стандартным MACD и его цветной модификацией. От оригинального индикатора, созданного Аппелем, стандартный MACD визуально отличается тем, что одна из его ЕМА представлена не кривой линией, а гистограммой. В сравнении с инструментом Аппеля (рис. 3), четко видно совпадение этой кривой с очертанием гистограммы:

Рисунок 3. Сравнение моделей MACD

2) MACD гистограмма

Это осциллятор МАКД, представленный в виде гистограммы. На графике он также располагается в подвальном окне и очень похож на оригинальный инструмент с одной лишь разницей – линия MACD представлена гистограммой.

Рисунок 4. MACD гистограмма (стандартная и цветная модель)

На рис. 4 представлен один и тот же инструмент в разном цветовом решении.

3) MACD на ценовом графике

Линейный МАКД можно быстро построить на ценовом графике посредством установки двух индикаторов Moving Average со следующими настройками:

  • МА_1, период: «12»
  • МА_2, период: «26»

Для обоих кривых также установите:

  • Метод МА: «Exponential»
  • Сдвиг: «1»
  • Применить к: «Close»

Таким образом, мы поучаем две кривые ЕМА на ценовом графике:

Рисунок 5. Поведение кривой MACD в окне и кривых ЕМА(12), ЕМА(26) на ценовом графике

Обратите внимание на поведение кривых ЕМА и МАКД индикатора (далее МАКДИ) на рис. 5:

  • При пересечении ЕМА(12) с ЕМА(26) сверху вниз, линии MACD, пересекая нулевой уровень сверху вниз, располагаются под ним.
  • Если ЕМА(12) пересекает ЕМА(26) снизу вверх, линии MACD пересекают нулевой уровень и находятся выше него.

Характерную особенность взаимодействия этих двух индикаторов некоторые трейдеры успешно используют в торговле. Она также может стать основой для вашей торговой системы. К примеру, торговая система Снайпер Х, основанная на методе Price Action, очень гибкая и мощная для разгона депозита и получения прибыли до 57% от депозита.

Свечные паттерны Снайпер Х сами по себе считаются мощными сигналами, но в комбинации с индикатором MACD, их точность и эффективность вырастет в разы. Ознакомиться с методами торговли по ТС Снайпер Х и бесплатно получить базовый курс обучения этой торговой системы вы можете по ссылке ниже:

Скачать базовый курс по Снайпер X бесплатно здесь

Трейдеры часто встречаются с еще одной моделью индикатора, которая называется «MACD Histogram». Расчет ее кривых проводится на базе данных стандартного инструмента, а в его окне можно увидеть сразу три элемента:

  1. линию MACD;
  2. сигнальную кривую;
  3. гистограмму.

Визуально этот инструмент выглядит вот так:

Рисунок 6. Внешний вид инструмента «MACD Histogram» в окне графика

Кривые всех перечисленных моделей визуально схожи между собой, но расчет формул для их построения отличается. К примеру, алгоритм расчета кривых MACD Histogram и MACD различается. Некоторым трейдерам сложно разобраться в этих инструментах, но о тонкостях их построения следует знать. Оба эти инструмента путают из-за одинакового их названия и возможности отображения линейной МАКД в двух видах, когда она:

  1. формируется в виде обычной кривой;
  2. представлена в виде ленты гистограммы.

3. Формула построения MACD

Давайте, рассмотрим, по какой формуле рассчитываются кривые для каждой модели. Для этого используют два индикатора Moving Average, обеспечивающие отсеивание погрешностей и случайных колебаний за счет двойного сглаживания цены.

3.1 Формула расчета линейной MACD

1) Быстрая линия MACD рассчитывается по формуле:

MACD = ЕМА(12) – ЕМА(26)

На графике эта она может быть представлена в виде кривой или в виде гистограммы.

2) Сигнальная (медленная) линия рассчитывается так:

Signal Line = SМА(9) – MACD

Она обеспечивает второе сглаживание и всегда несколько отстает от MACD. На графике Signal Line – это всегда кривая линия.

Рисунок 7. Формула расчета MACD

3.2 Формула расчета для MACD гистограмма

Для расчета MACD Histogram используют те же две формулы, но добавляют еще и третью:

MACD Histogram = MACDSignal Line

Графически эти расчеты выглядят следующим образом:

Рисунок 8. Формула расчета MACD Histogram

Думаю, что теперь вы понимаете разницу между двумя этими инструментами с одним названием. Нам осталось выяснить, как индикатор MACD устанавливается на график терминала и рассмотреть его торговые сигналы.

4. Установка MACD на график терминала

Здесь ничего мудрить не следует, поскольку этот индикатор в любом терминале встроен в пакет стандартных инструментов. Вытащить его на график можно из меню «Вставка Индикаторы Осцилляторы MACD»:

Рисунок 9. Установка осциллятора MACD

Также стандартный или пользовательский инструмент можно установить из меню «ВставкаИндикаторыMACD»:

Рисунок 10. Установка индикатора MACD

О настройках МАКД ранее уже говорилось, они базируются на стандартных значениях (ЕМА_12, ЕМА_26) периодов двух скользящих средних и далее рассчитываются по специальным формулам. Именно эти значения были рекомендованы автором этого инструмента – Дж. Аппелем, правда, для работы на фондовом рынке, потому их можно считать условными. При этом он рассматривал два вида настроек периодов:

  1. Для покупателей – «12» и «26»;
  2. Для продавцов – «8» и «17».

Дополнительно трейдер может изменить некоторые свойства MACD, не влияющие на алгоритм его функционирования:

  • зафиксировать минимум/максимум;
  • добавить вспомогательные уровни;
  • изменить стиль визуализации кривых и гистограммы.

В сети можно найти много пользовательских модификаций MACD. Если вы рассматриваете применение одной из них в качестве элемента готовой ТС, внимательнее изучайте настройки, рекомендуемые ее создателем.

5. Сигналы MACD и его использование в торговле

Индикатор MACD работает на любом таймфрейме, но предпочтение все же следует отдать более старшим периодам, начиная с ТФ Н1. На меньших периодах инструмент дает больше ложных сигналов.

5.1. Сигналы MACD

Торговые сигналы MACD, как индикатор, и одновременно осциллятор, подает на любом тренде, включая флет. Что касается применения, его с успехом используют в качестве самостоятельного инструмента или одного из важных элементов торговой стратегии.

Сразу хочу обратить ваше внимание на поведение гистограммы – ее сигналы почти всегда интерпретируют аналогично сигналам обычного MACD. В отличие от линейного индикатора, ориентированного на более серьезные рыночные события, гистограмма хорошо работает на слабом движении цены, улавливая ее мелкие колебания, небольшие движения и откаты.

Нежелательно водить в рынок после получения лишь одного сигнала от этого инструмента. Всегда ищите дополнительные сигналы, подтверждающие вход в рынок. Давайте, рассмотрим, какие торговые сигналы подает нам индикатор MACD и как можно использовать их на практике.

1) Взаимодействие двух (синей и красной) кривых МАКДИ

Поскольку в основе построения МАКДИ лежит разница между двумя ЕМА с разными периодами, логично будет ориентироваться на положение их относительно друг друга:

  • На хорошем амплитудном движении цены кривые индикатора расходятся, а ленты гистограммы характеризуются высокими вершинами. В это время рынок характеризуется хорошо направленными движениями цены.
  • Если кривые лежат рядом или переплетаются, на графике можно наблюдать картину зависания цены у уровня, ее коррекцию или боковое движение. Гистограмма осциллятора MACD при таком раскладе лежит у нулевого уровня, на ней слабо определяются вершины.

Рисунок 11. Поведение кривых в окне индикатора MACD

На хорошем движении цены, если красная кривая пересекается с синей кривой в направлении:

  • сверху вниз – цена падает, рассматриваем продажи;
  • снизу вверх – цена растет, готовимся к покупкам.

2) Положение кривых относительно нулевого уровня

Если обе кривые пересекают нулевой уровень в каком-то одном направлении, есть тенденция движения тренда в том же направлении.

3) Положение кривых относительно друг друга

Индикатор MACD показывает состояние перепроданности/перекупленности рынка

  • Линия индикатора (синяя кривая) лежит выше сигнальной (красной) кривой – можно рассуждать о завышенной стоимости актива и, соответственно, о перекупленности рынка с тенденцией к скорому падению цены;
  • Красная кривая лежит выше синей кривой – ситуация обратная и характеризует перепроданность рынка с вероятным его разворотом в сторону покупок.

Несколько неудобно определять сами эти уровни на этом инструменте, поскольку они в нем отсутствуют. Но можно добавить их в инструмент так, чтобы они немного не доходили до значимых локальных экстремумов:

Рисунок 12. Прогноз движения цен с вероятным разворотом рынка

4) Положение кривых относительно гистограммы

  • чем далее удалены от гистограммы обе кривые, тем сильнее тренд;
  • приближение их к гистограмме означает ослабление текущей тенденции.

5) Сигнальная линия относительно гистограммы

  • Если сигнальная кривая лежит выше ленты гистограммы – рассматриваем возможность продаж;
  • Сигнальная линия ушла под гистограмму – ориентируемся на покупки.

6) Пересечение кривой МАКД с нулевым уровнем и гистограммой

При приближении кривой MACD к нулевому уровню или сближении ее с гистограммой, рассматривают вероятность разворота тренда. В это время между скользящими средними наблюдается минимальная разность или она почти равна «0», поэтому последующие события в поведении цены для трейдера крайне важны.

7) Индикатор MACD и оценка высоты модуля его гистограмм

  • Стоимость актива будет продолжать падать в период убывания, если гистограмма устремлена к нулевому уровню. На убывании тенденции разумнее рассматривать вход с продажей.
  • Если наблюдается обратная тенденция, когда гистограмма стремится к нулевой отметке при росте тенденции – следует готовиться к покупкам.

8) Положение вершин гистограммы

На сильном тренде расстояние между кривыми ЕМА увеличивается, в это время на гистограмме формируются новые экстремумы. Высоту ее вершин, направленных в одну сторону, рассматривают в качестве ориентира на усиление/ослабление тренда:

  • Тренд ослабевает, если новая вершина ниже ей предшествующей;
  • Об усилении тренда свидетельствует рост новой вершины относительно предыдущей.

Рисунок 13. Усиление тренда на фоне растущих вершин МАКДИ

9) Конвергенция и дивергенция, как сигналы к развороту рынка

  • О дивергенции на Forex говорят, когда прямые линии, проведенные по экстремумам на ценовом графике и в окне индикатора, расходятся в стороны, формируя тупой угол.
  • Обратная ситуация, при которой эти прямые сходятся, формируя острый угол, называют конвергенцией. В это время на рынке доминирую «медведи», а трейдеры рассматривают возможность продаж.

Рисунок 14. Конвергенция и дивергенция

Положение этих прямых на экстремумах трейдеры рассматривают в качестве разворотных сигналов:

  • Если разница между показателями MACD и реальной стоимостью цены отрицательная, говорят об усталости быков и рассматривают вероятный разворот рынка в сторону продаж.
  • В случае, когда эта разница положительная, говорят об ослаблении медвежьих позиций с перспективой разворота тренда в сторону покупок.

Хотя дивергенцию/конвергенцию и относят к сильным разворотным сигналам, входить в рынок, опираясь только на них, не рекомендуется. На практике часто происходит не разворот, а, к примеру, вялая коррекция цены или небольшое ее замедление, зависание у уровня.

Если дивергенция/конвергенция формируется у экстремумов, такие сигналы имеют большую силу, нежели формирование их у нулевого уровня, когда их вообще не следует принимать во внимание.

6. Способы повышения эффективности MACD

Практически к любому инструменту можно подобрать методы, повышающие эффективность его использования. Индикатор MACD хорошо адаптирован к этому процессу, поскольку не отягощен сложными настройками и визуализацией своих графических элементов.

6.1. Графические элементы теханализа

На гистограмме MACD хорошо просматриваются фигуры теханализа – «Голова и плечи», «Двойное дно», «Двойная вершина» и т.п. Формируются они не часто, но отрабатывают себя с высоким процентом прибыльности. Также в окне индикатора MACD можно проводить уровни Сопротивления/Поддержки, торговые уровни и трендовые линии.

Рисунок 15. Разворотная конструкция «Двойное дно» в окне МАКДИ

6.2. Отложенные ордера

После пробоя ценой нулевого уровня индикатор MACD на гистограмме формирует первый локальный максимум/минимум. Далее чаще происходит небольшой откат цены и возврат, на котором она пробивает уровень первого экстремума. Отложенный ордер можно выставить за вершиной первого экстремума. Кстати, сам по себе этот метод может стать хорошей основой для новой торговой стратегии. Для выхода из сделки можно устанавливать Take Profit и Stop Loss (в соотношении 1:2, 1:3 к ТР).

Рисунок 16. Установка отложенных ордеров по сигналам МАКДИ

6.3. Свечные паттерны

Свечные паттерны – мощный торговый инструмент, являются основой многих торговых стратегий, таких как, например, Снайпер Х. Это безиндикаторная ТС, работающая от уровней и по свечным паттернам. Совместив сигналы МАКД с сигналами свечного анализа, можно получить отличные торговые результаты. О системе Снайпер Х вы можете узнать больше информации на сайте Академии Форекса. Более того, АФ предлагает вам бесплатный курс обучения по Снайпер Х:

Скачать базовый курс по Снайпер X бесплатно здесь

7. В чем сила и слабость MACD?

Речь здесь пойдет о недостатках и преимуществах этого инструмента.

1) Поговорим о преимуществах:

  • Индикатор MACD встроен в торговый терминал и находится в свободно доступе. Из-за небольшого количества параметров, он легко настраивается и понятен в работе.
  • Его можно использовать, как трендовый индикатор или в качестве осциллятора.
  • Он эффективен в торговле на любом тренде.
  • MACD востребован в работе на всех ТФ, но на слишком малых и больших периодах, для усиления сигналов, применение его лучше комбинировать с другими инструментами.
  • МАКД отлично справляется с задачей фильтрации рыночного шума и подает широкий спектр сигналов.
  • Им можно пользоваться, как отдельно, так и в сочетании с другими индикаторами.
  • МАКДИ можно включать в готовую торговую стратегию в качестве «фильтра» или определения дивергенции, как сигнала к закрытию позиций, а можно создать на его основе собственную ТС.

2) Индикатор MACD и его недостатки:

  • Запаздывание сигналов из-за сглаживания цены двумя ЕМА. При резком или импульсном движении цены сигналы MACD на вход могут быть недостаточно своевременными и, соответственно, не столь эффективными. При этом соотношение «риск/прибыль» склоняется не в пользу трейдера.
  • Отсутствие уровней «перепроданности/перекупленности», как у других осцилляторов (PSI, Stochastic). Наличие только нулевого уровня не всегда информативно для трейдера, чтобы пренебрегать дополнительными уровнями. Некоторые трейдеры самостоятельно определяют эти вспомогательные уровни, добавляя их в свойства МАКДИ. Значения уровней выставляются таким образом, чтобы за их пределами находились только самые большие экстремумы – значимые локальные точки.

Рисунок 17. Поиск точек входа от уровней Перекупленности/Перепроданности

  • Увеличение ложных сигналов на младших ТФ и запаздывание сигналов на больших периодах. Поэтому оптимальными для работы с МАКДИ считаются ТФ Н1 и Н4.
  • Пользоваться MACD в торговле против тренда крайне нежелательно.

Недостатки этого инструмента, в сравнении с его позитивными свойствами, не являются столь критичными. Их легко можно откорректировать. Комбинируя МАКДИ с другими техническими инструментами и методами торговли.

Заключение

Насколько эффективным в вашей торговле будет применение MACD, решайте самостоятельно. Учитывайте, что трейдеры пользуются этим инструментом на всех видах рынков уже в течение 40 лет, и он остается востребованным у современных форекс игроков. Наверное, этот факт является лучшим аргументом в пользу его эффективности. Естественно, как и любой другой торговый инструмент, он не является «Граалем», его сигналы не могут быть прибыльными на все 100%. С МАКД вы будете «вооружены» и готовы к любой рыночной ситуации. Изучив принцип его работы и его свойства, вы существенно улучшите качество своей торговли – повысите уровень прибыли и снизите риск получения убытков.

Торговая стратегия на Форекс с индикатором MACD – “MACD-ONE” от проверенного брокера форекс – FinmaxFX.

СЛОЖНОСТЬ ТАЙМФРЕЙМ РИСКОВАННОСТЬ ИНДИКАТОРЫ
легкая H4 низкая 1: MACD

Наряду со средствами стандартного технического анализа для оценки рыночных настроений и эффективного прогнозирования, трейдерами широко используются Форекс-индикаторы. Они представляют собой производную от стоимости и позволяют выявить при работе с графиками наличие скрытых закономерностей. В торговле с брокером FinmaxFX дельцами рынка ценных активов используется множество различных индикаторов, посредством которых идентифицируются движения трендов, коррекция стоимости активов, разворотные моменты, изменения тенденций, уровни сопротивления и поддержки. Одним из популярных среди всех существующих индикаторов является MACD, на основе которого и выстраивается торговая стратегия для заключения прибыльных сделок на Forex.

Что собой представляет индикатор MACD?

Индикатор MACD, или Moving Average Convergence/Divergence, занимает лидирующие позиции в списке самых популярных средств для трейдинга. Суть его применения заключается в возможности выявления перепроданности или перекупленности рынка. В концепции работы этого индикатора заложены две скользящие средние в динамичном движении. Когда наблюдается конвергенция или дивергенция, то это является признаком трендовых изменений, что представляет собой несовпадение стоимости и данных индикатора.

Если MACD и стоимость не находятся на одном максимальном уровне, то можно наблюдать появление бычьего расхождения, что говорит о потенциальном формировании нисходящего тренда.

При условии, что MACD и стоимость не достигают одного минимального уровня, наблюдается появление медвежьего расхождения, что свидетельствует о формировании восходящего тренда.

Наибольшую эффективность этот индикатор показывает при работе с большими периодами, начиная от 4 часов, поскольку для мелких таймфреймов нормой является наличие большого количества сигналов ложного характера.

Торговая стратегия на базе индикатора MACD

Форекс-трейдинг, базирующийся на осцилляторном индикаторе MACD, характеризуется высокой прибыльностью сделок и точностью прогнозирования. Благодаря своей специфике, MACD позволяет максимально точно определять направления движения рынка, что напрямую сказывается на прибыли трейдеров. Работать с индикатором можно в различных вариациях, что дает возможность отфильтровывать ложные данные и составлять эффективный прогноз.

Принцип работы по торговой стратегии с индикатором MACD

Использование индикатора MACD для трейдинга на Форекс подразумевает установку современной версии торговой площадки, в рамках которой можно применять сразу несколько индикаторов на графике и изменять их настройки, а также применять средства для контроля капитала и риск-менеджмента.

Брокер FinmaxFX предоставляет оптимальные условия для прибыльного трейдинга: последняя версия MetaTrader в десктопной, мобильной и веб-версии позволяет выжать максимум из имеющихся в распоряжении дельца ресурсов.

Трейдер получает возможность работать с полноценным функционалом:

  • большой ассортимент финансовых активов для торговли;
  • беспроблемные выплаты по прибыльным сделкам;
  • моментальное исполнение ордеров;
  • предельно точные данные аналитики;
  • полный пакет средств технического и фундаментального анализа;
  • высокая ликвидность.

При этом даже дельцы со скромным депозитом могут начинать работать на Forex – брокер предоставляет 4 типа торговых счетов, рассчитанных на разные финансовые возможности трейдеров.

Разработка основы стратегии при использовании индикатора MACD

Для формирования индикаторного шаблона в рамках данной торговой стратегии необходимо установить индикатор на график при таймфрейме М1 в двух вариантах настроек:

Этот обеспечит получение торговых сигналов для наращивания депозита в наиболее комфортных условиях. Такой простой шаг позволяет сформировать торговый шаблон, который на графике будет отображать рыночную динамику.

Заключение сделок с использованием индикатора MACD

При работе с MACD вход на рынок должен осуществляться после комплексного сигнала. Его специфика заключается в своевременном определении устойчивого роста или снижения цены актива.

Если речь идет о рисках, то разумным решением будет использование минимальных объемов средств относительно общего депозита. Оптимальным вариантом является сумма в размере 5% от всего капитала – в случае заключения неудачной сделки потери не нанесут существенного вреда счету.

Выводы о применении индикатора MACD для Форекс-трейдинга

При работе с любым индикатором из всех существующих необходимо учитывать тот факт, что они часто могут запаздывать – сигнал может появиться после уже состоявшейся динамики. Для снижения рисков рекомендуется использовать комплекс из нескольких аналитических инструментов, что позволит точнее составлять прогнозы и извлекать максимальную выгоду из рыночных движений. При этом индикатор MACD хорошо проявляет себя в Форекс-среде – если комбинировать его использование с применением хотя бы еще одного индикатора, то трейдинг станет более рентабельным.

Брокер FinmaxFX предлагает широкие возможности для получения прибыли: большой выбор средств для анализа рыночных настроений, полноформатный пакет активов для комфортной работы и регулярное повышение квалификации дельцов рынка ценных активов.

Для отработки теоретических знаний и приобретения практических навыков трейдерам предоставляется демо-счет, на котором можно формировать эффективные торговые стратегии и минимизировать риски. Даже опытные дельцы не пренебрегают возможностью работы с демо-версией счета, поскольку это часто позволяет исправить ошибки в шаблоне для торговли и повысить его прибыльность.

При грамотном использовании ресурсов трейдер может и будет получать доход от совершенных операций с минимальными рисками.

Индикатор MACD: описание, настройка, применение

Индикатор MACD входит в стандартный набор терминала metatrader. Найти его можно в категории «осцилляторы» под соответствующим названием. Стоит отметить, MACD в большинстве случаев используют в качестве трендового индикатора, однако он также прекрасно подходит для применения в качестве осциллятора. Индикатор MACD Форекс способен сигнализировать о направлении движения цены и о потенциальной силе это движения. Более того, этот осциллятор достаточно хорошо показывает точки, в которых вероятность разворота тренда является наиболее высокой.

MACD индикатор: описание

Индикатор MACD снабжен тремя основными показателями. В терминале после установки отображается под ценовым графиком в виде отдельного окна.

Первый из показателей – линия MACD, которая на рисунке выше выделена синим цветом

Второй – сигнальная линия. На изображении отображена красным цветом.

Третий – гистограмма (красные и зеленые столбики). Она показывает разницу между предыдущими показаниями.

Индикатор macd: настройки

На изображении выше показано окно с настройками индикатора. FastEMA – настройка для быстрой скользящей средней. SlowEMA – период для медленной скользящей средней. SignalEMA – окно с параметром для сигнальной линии. Стоит подчеркнуть, что на рисунке представлен усовершенствованный индикатор MACD-2, который отличается от стандартного тем, что визуальное выглядит лучше и обладает сигнальной скользящей средней.

Линия индикатора MACD, которая присутствует в обоих видах, представляет собой скользящее среднее, отслеживающее цену базового актива. Вторая сигнальная – это тоже скользящее среднее (есть только во второй версии MACD), которая отслеживает показания и может использоваться для получения сигналов о входе/выходе из позиции. Что касается гистограммы, то она информирует о расстоянии между двумя скользящими средними, то есть о силе тренда, указывая на моментум движения.

Гистограмма состоит из линий красного и зеленого цвета. Нетрудно догадаться, что зеленые свидетельствуют о восходящей тенденции на определенных барах, красные – о понижающейся. Если смотреть на картину в общем, то можно легко определить, куда направляется цена. Кроме того, в этом помогает нулевая линия индикатора MACD. Так, если линии, причем неважно каких цветов, находятся над нулевой, то это говорит о восходящем тренде, и наоборот.

На рисунке выше изображен длительный нисходящий тренд. Можно заметить, что после выделенным прямоугольником участка цена двигалась все время вниз. Отмеченное место указывает на то, что в этом месте необходимо было искать точки на продажу актива. Кроме того, на это указывали и две скользящие средние, которые также находились под нулевой линией гистограммы.

Еще один из примеров с точкой входа.

Здесь можно заметить, что гистограмма пересекает нулевой уровень и две скользящие средние уже находятся над ней. Дальше видно, что не раз столбики гистограммы появлялись то выше, то ниже нулевой линии, однако скользящие средние всегда находились в зоне восходящего движения. Такие ситуации бывают часто.

Их можно использовать для повторных входов или, как это еще называют, доливок к основной позиции.

Индикатор MACD: исключение в MT4

В metatrader, как уже отмечалось ранее, стандартный индикатор MACD показывает сигнальную линию и одноцветную гистограмму. На рисунке ниже изображен терминальный MACD, причем с параметрами, как у MACD-2.

Как видно, окно с индикатором существенно отличается от ранее размещенных.

Увеличение и уменьшение настроек MACD

Если увеличить настройки индикатора MACD, то это снизит частоту подачи сигналов, предотвращая поступление ложных. Но, это может помешать отслеживанию некоторых движений, которые могут быть потенциально прибыльными.

Изображение ниже показывает MACD с настройками 21, 50, 12:

Если понизить настройки до 6, 13, 5, то MACD будет выглядеть так:

Важно знать, экспериментировать с настройками следует для улучшения торговых результатов. Каждый раз вводя новые данные рекомендуется проверять и сравнивать прибыльные и убыточные сделки, ранее проведенные с использованием одной и той же торговой стратегии.

Индикатор MACD: заключение

— MACD — трендовый индикатор

— помогает выявлять точки, когда нужно покупать или продавать актив.

— дает возможность входить в рынок в начале тренда и выходить из него, когда ценовое движение иссякает.

— линия MACD – скользящее среднее, отслеживающее цену базового актива.

— скользящим средним самого MACD является сигнальная линия

— гистограмма информирует о различиях между сигнальной линией и MACD. Кроме того, она показывает, какие маневры совершает цена, а также указывает на время, когда движение в ту или иную сторону может закончиться.

— появление сигналов на продажу/покупку происходит при пересечении MACD с сигнальной линией снизу-вверх и наоборот.

— вращение гистограммы происходит вокруг нулевой линии. Если бары находятся ниже нулевого уровня, то это будет свидетельствовать о нисходящем моментуме, выше – о восходящем.

— увеличение настроек MACD замедлит его реакцию на ценовое движение. Это даст меньше торговых сигналов, но предотвратит возникновение множества ложных.

— понижение настроек MACD ускорит реакцию индикатора на рынок, что даст больше сигналов, часть из которых будут ложными.

Индикатор MACD, полное описание и настройка. Как пользоваться популярным торговым инструментом?

Индикатор MACD (МАКДИ), полное описание и использование которого мы сегодня рассмотрим, входит в состав осцилляторов. Данный индикатор, для построения графиков использует две ЕМА (экспоненциальные скользящие), а именно — быструю и медленную. На основе данного осциллятора, сегодня выстраивается большинство механических систем торговли.

Чем же обуславливается такая популярность этого алгоритма? Как правильно пользоваться индикатором?

Индикатор MACD (МАКДИ)– описание и принципы работы

Полное описание алгоритма, начнем с его принципа работы. Индикатор MACD, как уже говорилось, относится к осцилляторам, хотя его основная задача – определение тенденции. Но при этом, алгоритм способен показывать трейдеру возможные точки вхождения в рынок.

По большому счету, все о торговом индикаторе говорит его название – MACD, (Схождение Расхождение МА), то есть Скользящих Средних. Как видно из названия, основа индикатора, это средние скользящие.

Индикатор MACD является разработкой Нью-Йоркского трейдера Джеральда Аппеля. В 79-ом году прошлого столетия Аппель разработал данный алгоритм для проведения анализа тенденции рынка акций. В итоге, данная разработка перекочевала и на иные рынки финансов, на Форекс в том числе.

Как уже говорилось, все о торговом индикаторе MACD указывает его название. В своих расчетах данный алгоритм использует скользящие средние. На графике, мы видим только две из них – значение большей скользящей вычитается из значения меньшей, после чего данную разность индикатор MACD еще раз сглаживает.

Вы спросите: Зачем так много сглаживаний?

Ответы очень просты – просто взгляните на ценовой график. Как говорят: «Порой за деревьями весь лес не видно», а в особенности, когда цена дергается от частого выхода важных новостей. В таких ситуациях достаточно непросто отследить истинный тренд и понять куда именно двигается цена. Как раз сглаживание и справляется со всеми этими обманными маневрами и рывками, оставляя исключительно общее направление цены.

В терминале индикатор MACD, как правило, выводится в отдельном окне, видно из рисунка выше.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Как установить, настроить и использовать индикатор MACD?

Полное описание индикатора продолжим его настройками. Начнем с того, что индикатор MACD не надо отдельно скачивать, так как он уже имеется в стандартном наборе индикаторов торгового терминала МТ4 и МТ5. Его просто необходимо добавить на свой график торговли. Сделать это можно несколькими способами.

Зайдите в меню терминала, выбирайте «Вставка», «Индикаторы» затем «Осцилляторы» и «MACD».

Или при помощи нажатия клавиш «Ctrl+N» открыть «Навигатор» → «Индикаторы» → «MACD».

Сразу после прикрепления индикатора к торговому графику, перед вами откроется окно, в котором производится настройка МАКДИ.

Настройка индикатора MACD производится всего по четырем параметрам – период медленной скользящей, период быстрой скользящей, период сигнальной скользящей и значение цены, которое будет браться в расчет.

Периоды скользящих, как правило, берут 9, 12, 26. Значение цены – закрытие свечи.

Для желающих получать хорошую прибыль на продажах, сам автор индикатора рекомендовал выбирать периоды 12 и 26, а для покупателей – 8 и 17.

При этом отметим, что такие значения Аппель использовал на рынке акций, для использования индикатора на других рынках можно применять и свои, главное правильно их подобрать.

Теперь давайте рассмотрим, как индикатор MACD строит свои линии. Так мы сможем узнать все о торговом индикаторе и понять, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Самое важное о работе и настройках MACD!!

Способы построения индикатора MACD на графике терминала

Итак, чтобы узнать, как правильно пользоваться индикатором MACD необходимо понять, как алгоритм выстраивается на торговом графике.

На сегодняшний день, существует 2 способа построения этого алгоритма:

  • линейный MACD
  • и не менее эффективный — МАКДИ гистограмма.

Описание и настройки пользовательского индикатора MACD

Как мы говорили выше, настройка индикатора заключается в указании периодов скользящих средних и цены, по которой эти скользящие будут выстраиваться. Для примера, оставим эти параметры по умолчанию.

В итоге на графике вы увидите такую картину:

Сразу возникнет вопрос: «При чем скользящие средние и что за столбики появились под графиком?». Чтобы дать правильный ответ, давайте к нашему графику прикрепим две скользящие с идентичными периодами усреднения, как были указаны при настройке МАКДИ, то есть 12 и 26.

Теперь измерим на любом из баров расстояние между мувингами. Скажем, у нас вышло 30 пипсов. После этого под графиком цены, непосредственно под баром, где производился их подсчет, отложите эти 30 пунктов.

В местах, где скользящие средние пересекаются, гистограмма индикатора также переходит от отрицательных к положительным (или наоборот) значениям. Данное явление называется пересечением 0-й линии.

Вы спросите: «А зачем нужен третий мувинг?» (на нашем графике – красная линия). Большинство ошибочно полагает, что эта скользящая сглаживает цену. Но на самом деле данная линия не является средним значением цен, это само среднее непосредственно гистограммы индикатора (столбики синего цвета).

Рассматривая полное описание индикатора, нельзя не остановиться на том, что собственно такое линия MACD.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Чтобы это понять необходимо разобрать ее аббревиатуру:

  • МА – Moving Average – означает скользящие средние;
  • С – Convergence – означает конвергенция или схождение (подтверждение);
  • D – Divergence – означает дивергенция или расхождение.

Формула линейной MACD выглядит так:

ЕМА (12) — ЕМА (26) = значение линии MACD

Когда ЕМА (12) и ЕМА (26) между собой пересекаются, то их ценовое значение равно «0», а это означает, что и их разница принимает нулевое значение.

Дивергенция скользящих (в аббревиатуре – D) происходит во время увеличения расстояния между обоими ЕМА, когда увеличивается импульс цены, то есть тенденция набирает скорость. И здесь, линия индикатора будет отдаляться от линии нуля.

Конвергенция скользящих (в аббревиатуре – С) происходит во время сближения обеих ЕМА, когда наблюдается утихание ценового импульса. В такой ситуации линия индикатора будет приближаться к линии нуля.

Когда МАКД находится ниже центрального уровня, это говорит:

  • о нисходящем тренде,
  • если выше – о восходящем.

Описание и настройки MACD гистограммы

Еще один способ построения индикатора – это MACD-гистограмма. Не подумайте, что мы ошиблись, так как говорили о линейной МАКДи гистограмме. В терминале МетаТрейдер, MACD-гистограмма называется «OsMA».

Отличие гистограммы в том, что она производит замер расстояния между нашей линией МАКДи и основной сигнальной линией, откладывая его от линии нуля.

Соответственно при нахождении MACD выше нашей сигнальной линии – сами столбики гистограммы будут находится выше 0-й отметки, если наоборот, то ниже.

На графике, это выглядит так:

Суть здесь проста – на значениях линейного MACD выстроена собственная ЕМА (9), которая выступает сигнальной линией. Зачем это надо? Получается более ранний сигнал смены тенденции.

MACD-гистограмма имеет вид столбиковой диаграммы, отображающей взаимодействие непосредственно линии индикатора с ее ЕМА (9).

У MACD гистограммы, как и у линейного индикатора имеется уровень нуля, поэтому все, что говорилось выше, подходит и здесь, с одной разницей – во внимание берется сигнальная линия, а не ЕМА (12) и ЕМА (26).

Сразу отметим важный момент. С помощью линейного MACD вы можете проводить анализ направление тенденции, а также замедление либо ускорение ценового импульса, так как все данные индикатор берет непосредственно с графика. В свою очередь, MACD гистограмма используется лишь для получения более ранних сигналов и для проведения анализа не подходит, так как берет свои данные от линейного MACD.

Ниже, для примера мы привели график торговли акциями Agilent Tech. Как видите в течение 21-го месяца линия MACD указывает на восходящую тенденцию в то время как МАКДИ гистограмма за это время успела выдать 5 сигналов о том, что тренд завершен.

Итак, рассмотрев полное описание, вы знаете все о торговом индикаторе MACD. Теперь давайте рассмотрим, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Индикатор MACD – описание, интерпретация и использование выдаваемых сигналов

Итак, как правильно пользоваться индикатором MACD? Как интерпретировать его сигналы?

Когда индикатор MACD будет расположен выше нулевой линии, а максимумы гистограммных баров будут повышаться, это указывает на присутствие бычьего тренда. Если тренд медвежий, то показатели индикатора будут обратными.

Если на MACD-гистограмме образовываются локальные минимумы или максимумы (текущий максимум на гистограмме закрывается выше/ниже предыдущего бара), это является сигналом к завершению текущего движения и рынок либо развернется, либо уйдет в коррекцию.

Образование впадин может выступать в роли продолжения предыдущего сигнала. Например, гистограмма формирует максимум. После этого бары опускаются, затем происходит формирование бара с максимумом, превосходящим предыдущий бар, но пересечения индикатора с линией нуля при этом не наблюдается.

В таких ситуациях, можно предположить, что движение носило коррекционный характер и было закончено. Такие сигналы очень слабые и выдают во флэте большое количество ложных входов.

Пересечение индикатора с линией нуля равносильно пересечению ЕМА. При пересечении индикатором 0-й линии от верха вниз — является сигналом к продаже. Сигнал на покупку, соответственно – пересечение индикатором линии нуля снизу-вверх.

Если между ценой и индикатором MACD наблюдается расхождение (дивергенция), это является сигналом к вероятному скорому окончанию текущей активности.

Бычье расхождение образуется, когда новый ценовой максимум не имеет подтверждения новым индикаторным максимумом. Другими словами, возникает ситуация, когда следующий ценовой пик находится выше от предыдущего, а очередной пик баров индикатора расположен ниже от предыдущего.

Такая ситуация, является явным свидетельством слабости бычьей тенденции. Как правило, после дивергенции следует коррекция. Разворот тренда случается реже. Медвежья дивергенция формируется при обратной ситуации.

При возникновении расхождений не рекомендовано открывать ордера против слабеющей тенденции, так как тренд остается в силе пока не появятся явные признаки разворота.

Формирование расхождений указывает лишь на слабость одного из трендов (медвежий или бычий), но ни в коем случае о его завершении. По этой причине, для заключения сделки против тренда вы должны опираться на более весомые доказательства о его окончании, чем обычное расхождение.

Основные сигналы для открытия сделок, рекомендовано искать основываясь на данных проведенного технического анализа, свечных паттернов, новостях и так далее. Поверьте, это очень важно!

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Лучшие паттерны и описание работающих сигналов индикатора MACD

Tipu MACD. Совершенству нет придела

Многие трейдеры по надуманным причинам стараются отказаться от стандартных индикаторов, которые присутствуют в торговой платформе мт4 по умолчанию и отдают предпочтение пользовательским.

В этой статье мы познакомимся с пользовательским индикатором Tipu MACD, который обладает намного лучшей визуализацией, нежели стандартная его версия, но при этом сам алгоритм расчета инструмента не затронут.

Tipu MACD – это пользовательский индикатор форекс, который является усовершенствованной версией в плане восприятия сигналов знаменитого осциллятора MACD.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Сам по себе индикатор мультивалютный и может применяться на все торговых активах, которые присутствуют в вашей торговой платформе.

Также Tipu MACD, как и его стандартный аналог, одинаково эффективен на всех тайм фреймах, что может сделать его незаменимой частью любой торговой стратегии форекс.

Установка Tipu MACD в торговый терминал

Индикатор Tipu MACD можно установить в торговый терминал МТ4 двумя способами. Первый и самый быстрый способ – скачивание индикатора напрямую с маркета в торговом терминале.

Для этого в панели терминал, где находится информация по открытым ордерам, переключитесь на вкладку «Маркет». Затем в поисковой строке пропишите Tipu MACD и выполните его скачивание с автоматической установкой.

Если на момент прочтения статьи Tipu MACD будет удален по каким-то причинам с маркета, вы можете выполнить скачивание файлов индикатора в конце статьи, после чего произвести стандартную процедуру установки индикатора через каталог данных платформы.

Для того чтобы запустить каталог данных откройте меню файл в левом верхнем углу терминала и среди списка опций выберите и запустите строку с названием «Открыть каталог данных».

Затем вы увидите список системных папок платформы, среди которых вам потребуется найти папку с названием indicators и сбросить в нее скачанный файл индикатора Tipu MACD.

Затем, для того чтобы платформа увидела установленный индикатор ее следует перезапустить либо обновить в панели навигатор.

После обновления Tipu MACD появится в списке пользовательских индикаторов, а для того чтобы начать его использовать достаточно перетащить название инструмента на график.

Практика применения. Сигналы

Индикатор Tipu MACD можно применять в двух целях, а именно в качестве фильтра тренда при подтверждении сигнала с другого индикатора, а также в качестве сигнального инструмента. Если рассматривать функцию инструмента в качестве фильтра, то тут все довольно просто.

Так, если гистограмма индикатора находится над уровнем 0 и окрашена в зеленый цвет – тренд бычий, а если гистограмма находится под уровнем 0 и окрашена в красный цвет – тренд медвежий.

Сигнальная функция индикатора Tipu MACD более выражена, поскольку его появление сопровождается стрелочкой на графике с направлением сделки, а также звуковым сигналом. Индикатор распознает два типа сигналов.

Первый тип сигнала заключается в пересечении гистограммой уровня 0, а именно если гистограмма пересекает уровень снизу вверх – появляется синяя стрелочка с указанием входа на покупку.

Если гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх – появляется красная стрелочка с указанием входа на продажу.

Второй тип сигнала, который фиксирует стрелочкой индикатор, заключается в пересечении сигнальной линии MACD с гистограммой. На графике подобное пересечение можно наблюдать между красной и голубой линией.

Так, если голубая линия пересекла красную снизу вверх – открываем позицию на покупку, а если красная линия пересекается синей сверху вниз – открываем позицию на продажу.

Настройки индикатора Tipu MACD

Благодаря настройкам индикатора у вас есть возможность, как выбрать с каким именно типом сигналов вы хотите работать и видеть стрелки на графике, так и коренным образом изменять параметры базового индикатора MACD.

Так в строке MACD Mode вы можете выбрать тип визуализации индикатора, а именно в виде линий, гистограммы, линии и гистограммы одновременно.

В переменных Fast, Slow, Signal Period вы можете настраивать период быстрой, медленной, а также сигнальной линии индикатора MACD.

В переменной Mark Buy/Sell Signals вы можете включить появление стрелок в момент сигнала, а в переменных Zero line cross и Main Signal Cross выбрать по каким из типов сигналов, выводить стрелки на график форекс.

В заключение стоит отметить, что индикатор Tipu MACD является отличным аналогом и заменой индикатора MACD, поскольку его сигналы более информативны, что облегчает торговлю в первую очередь начинающим трейдерам.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Лучшие брокеры с бонусами:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий